2024 年 7 月
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第 333-270004 和 333-270004-01 號註冊聲明;規則 424 (b) (2)
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摩根大通金融公司有限責任公司
結構性投資
與 MerQube US 關聯的可自動贖回或有利息票據
將於2029年7月24日發佈的大盤股Vol Advantage指數
由摩根大通公司全額無條件擔保
●這些票據專為尋求就每月利息審查支付或有利息的投資者而設計
MerQube美國大盤股Vol Advantage指數(我們稱之為指數)收盤價上漲的日期
大於或等於初始價值的70.00%,我們稱之為利息壁壘。
●如果指數在任何季度自動看漲審查日的收盤價高於或,則票據將被自動贖回
等於初始值。
●最早可以發起自動通話的日期是2025年1月21日。
●投資者應願意接受損失部分或全部本金的風險以及沒有或有利息的風險
可以根據部分或全部利息審查日期付款。
●投資者還應願意放棄固定利息和股息支付,以換取獲得固定利息和股息的機會
或有利息支付。
●該指數每年需扣除6.0%。每日扣除額將抵消對美元的任何升值
指數中包含的期貨合約將加劇這些期貨合約的任何貶值,並且通常會加劇這些期貨合約的貶值
拖累指數的表現。該指數將跟蹤不帶任何條件的相同索引的表現
扣除。見 “特定風險注意事項——與票據相關的總體風險——指數水平將
在本定價補充文件中包括每年6.0%的 “每日扣除額”。
●這些票據是摩根大通金融有限責任公司的無抵押和非次級債務,我們將其稱為
摩根大通金融,這筆款項由摩根大通公司全額無條件擔保。任何付款
在票據上受作為票據發行人的摩根大通金融的信用風險以及作為票據發行人的信用風險的約束
摩根大通公司,作為票據的擔保人。
●1,000美元的最低面額及其整數倍數
●這些票據預計將於2024年7月19日左右定價,預計將於2024年7月24日左右結算。
●CUSIP: 48135N6N1
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向公眾公開的價格 (1)
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費用和佣金 (2)
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向發行人收益
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每張筆記
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1,000 美元
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$
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總計
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$
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$
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$
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(1) 有關票據公開價格組成部分的信息,請參閲本定價補充文件中的 “所得款項的補充用途”。
(2) 摩根大通證券有限責任公司(我們稱之為摩根大通金融有限公司)作為摩根大通金融的代理人,將支付其所有銷售佣金
從我們那裏收到給其他附屬或非關聯經銷商。在任何情況下,這些銷售佣金都不會超過每1,000美元本金9.00美元
注意。參見隨附產品補充文件中的 “分銷計劃(利益衝突)”。
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發行人:摩根大通金融有限責任公司,直營公司,
摩根大通的全資財務子公司
擔保人:摩根大通公司
指數:MerQube 美國大盤股交易優勢指數
(彭博股票代碼:MQUSLVA)。該指數的水平反映了
每年扣除6.0%,每天累計。
或有利息支付:
如果音符沒有被自動調用然後關閉
任何利息審查日的指數水平均高於或
等於利息壁壘,您將獲得相應的利息
每1,000美元本金的利息支付日期附註a
或有利息支付額至少等於14.875美元
(相當於每人至少17.85%的或有利率
年金,按每月至少 1.4875% 的利率支付)(待定
在定價補充文件中提供)。
如果該指數在任何利息審查日的收盤價為
低於利息壁壘,不支付或有利息
將根據該利息審查日期進行。
或有利率:每年至少 17.85%,應付
每月至少 1.4875% 的費率(將在
定價補充)
利息壁壘:初始價值的70.00%
觸發值:初始值的 50.00%
定價日期:2024 年 7 月 19 日左右
原始發行日期(結算日期):7月24日左右
2024
利息審查日期*:如 “關鍵條款” 中所述
與利息審查日期有關,自動通話審查日期
以及本定價補充文件中的 “利息支付日期”
自動通話審核日期*:如 “關鍵條款” 中所述
與利息審查日期有關,自動通話審查日期
以及本定價補充文件中的 “利息支付日期”
利息支付日期*:如 “關鍵條款” 中所述
與利息審查日期有關,自動通話審查日期
以及本定價補充文件中的 “利息支付日期”
到期日*:2029 年 7 月 24 日
看漲結算日期*:如果票據是自動收回的
任何自動通話審核日期,即第一個利息支付日期
在自動呼叫審核日期之後立即開始
* 如果發生市場幹擾事件,可能會延期,以及
如 “票據補充條款—延期” 中所述
確定日期的—僅與索引相關的註釋” 中
隨附的基本補充文件和 “一般票據條款 —
隨附產品中的 “延遲付款日期”
補充
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自動呼叫:
如果該指數在任何自動調用審核日的收盤價為
大於或等於初始值,音符將是
每 1,000 美元自動要求現金付款
本金票據,等於 (a) 1,000 美元加 (b)
適用於利息審查的或有利息支付
與該自動通話審核日期相對應的日期,付款日期為
適用的通話結算日期。不會再付款
在筆記上寫的。
到期付款:
如果音符沒有被自動調用並且還沒有被自動調用 Final
值大於或等於觸發值,您將
到期時每1,000美元本金獲得一筆現金付款
金額票據,等於 (a) 1,000 美元加 (b) 或有利息
付款(如果有)適用於最終審核日期。
如果音符沒有被自動調用並且還沒有被自動調用 Final
價值小於觸發價值,即您在到期時的付款
每張1,000美元本金票據的計算公式如下:
1,000 美元以上(1,000 美元 × 指數回報率)
如果音符沒有被自動調用並且還沒有被自動調用 Final
值小於觸發值,您的損失將大於
到期時本金的50.00%,可能會損失所有的
到期時的本金。
索引回報:
(最終值-初始值)
初始值
初始價值:定價日指數的收盤價
最終價值:最終審查時指數的收盤價
日期
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PS-1 | 結構性投資
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與 MerQube US 關聯的可自動贖回或有利息票據
大盤股波動優勢指數
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利息審查日期*:2024 年 8 月 19 日,9 月 19 日
2024 年,2024 年 10 月 21 日,2024 年 11 月 19 日,12 月 19 日
2024 年,2025 年 1 月 21 日,2025 年 2 月 19 日,2025 年 3 月 19 日
2025 年 4 月 21 日,2025 年 5 月 19 日,2025 年 6 月 20 日,2025 年 7 月 21 日,
2025 年 8 月 19 日,2025 年 9 月 19 日,2025 年 10 月 20 日
2025 年 11 月 19 日、2025 年 12 月 19 日、2026 年 1 月 20 日
2026 年 2 月 19 日,2026 年 3 月 19 日,2026 年 4 月 20 日,5 月 19 日,
2026 年 6 月 22 日,2026 年 7 月 20 日,2026 年 8 月 19 日,2026 年 8 月 19 日,
2026 年 9 月 21 日,2026 年 10 月 19 日,2026 年 11 月 19 日,
2026 年 12 月 21 日,2027 年 1 月 19 日,2027 年 2 月 19 日
2027 年 3 月 19 日,2027 年 4 月 19 日,2027 年 5 月 19 日,2027 年 6 月 21 日
2027 年 7 月 19 日,2027 年 8 月 19 日,2027 年 9 月 20 日,10 月
2027 年 19 日、2027 年 11 月 19 日、2027 年 12 月 20 日、1 月
2028 年 19 日,2028 年 2 月 22 日,2028 年 3 月 20 日,2028 年 4 月 19 日
2028 年 5 月 19 日,2028 年 6 月 20 日,2028 年 7 月 19 日,2028 年 8 月 21 日
2028 年 9 月 19 日,2028 年 10 月 19 日,2028 年 11 月 20 日
2028 年 12 月 19 日,2029 年 1 月 19 日,2029 年 2 月 20 日
2029 年 3 月 19 日,2029 年 4 月 19 日,2029 年 5 月 21 日,2029 年 6 月 20 日
以及 2029 年 7 月 19 日(“最終審查日期”)
自動通話審核日期*:2025 年 1 月 21 日,2025 年 4 月 21 日,
2025 年 7 月 21 日,2025 年 10 月 20 日,2026 年 1 月 20 日,4 月 20 日
2026、2026 年 7 月 20 日、2026 年 10 月 19 日、2027 年 1 月 19 日、4 月
2027 年 19 日,2027 年 7 月 19 日,2027 年 10 月 19 日,2028 年 1 月 19 日
2028 年 4 月 19 日,2028 年 7 月 19 日,2028 年 10 月 19 日,1 月 19 日
2029 年和 2029 年 4 月 19 日
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利息支付日期*:2024 年 8 月 22 日,9 月 24 日
2024 年,2024 年 10 月 24 日,2024 年 11 月 22 日,12 月 24 日
2024 年,2025 年 1 月 24 日,2025 年 2 月 24 日,2025 年 3 月 24 日
2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 22 日、2025 年 6 月 25 日、2025 年 7 月 24 日
2025 年 8 月 22 日、2025 年 9 月 24 日、2025 年 10 月 23 日
2025 年 11 月 24 日、2025 年 12 月 24 日、2026 年 1 月 23 日
2026 年 2 月 24 日,2026 年 3 月 24 日,2026 年 4 月 23 日,5 月 22 日
2026 年,2026 年 6 月 25 日,2026 年 7 月 23 日,2026 年 8 月 24 日
2026 年 9 月 24 日,2026 年 10 月 22 日,2026 年 11 月 24 日,
2026 年 12 月 24 日,2027 年 1 月 22 日,2027 年 2 月 24 日
2027 年 3 月 24 日,2027 年 4 月 22 日,2027 年 5 月 24 日,2027 年 6 月 24 日
2027 年 7 月 22 日、2027 年 8 月 24 日、2027 年 9 月 23 日、10 月
2027 年 22 日、2027 年 11 月 24 日、2027 年 12 月 23 日、1 月
2028 年 24 日,2028 年 2 月 25 日,2028 年 3 月 23 日,2028 年 4 月 24 日
2028 年 5 月 24 日,2028 年 6 月 23 日,2028 年 7 月 24 日,2028 年 8 月 24 日,
2028 年 9 月 22 日,2028 年 10 月 24 日,2028 年 11 月 24 日,
2028 年 12 月 22 日,2029 年 1 月 24 日,2029 年 2 月 23 日
2029 年 3 月 22 日,2029 年 4 月 24 日,2029 年 5 月 24 日,2029 年 6 月 25 日
和到期日
* 如果發生市場混亂事件,可能會延期
並如 “票據補充條款” 中所述——
推遲裁定日期—僅與裁定日期相關的票據
隨附基礎補充文件中的 “指數” 和 “綜合”
票據條款 — “延遲付款日期”
隨附的產品補充劑
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PS-2 | 結構性投資
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與 MerQube US 關聯的可自動贖回或有利息票據
大盤股波動優勢指數
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PS-3 | 結構性投資
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與 MerQube US 關聯的可自動贖回或有利息票據
大盤股波動優勢指數
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PS-4 | 結構性投資
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與 MerQube US 關聯的可自動贖回或有利息票據
大盤股波動優勢指數
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PS-5 | 結構性投資
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與 MerQube US 關聯的可自動贖回或有利息票據
大盤股波動優勢指數
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特遣隊人數
利息支付
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或有利息總額
付款
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60
|
892.500 美元
|
59
|
877.625 美元
|
58
|
862.750 美元
|
57
|
847.875 美元
|
56
|
833.000 美元
|
55
|
818.125 美元
|
54
|
803.250 美元
|
53
|
788.375 美元
|
52
|
773.500 美元
|
51
|
758.625 美元
|
50
|
743.750 美元
|
49
|
728.875 美元
|
48
|
714.000 美元
|
47
|
699.125 美元
|
46
|
684.250 美元
|
45
|
669.375 美元
|
44
|
654.500 美元
|
43
|
639.625 美元
|
42
|
624.750 美元
|
41
|
609.875 美元
|
40
|
595.000 美元
|
39
|
580.125 美元
|
38
|
565.250 美元
|
37
|
550.375 美元
|
36
|
535.500 美元
|
35
|
520.625 美元
|
34
|
505.750 美元
|
33
|
490.875 美元
|
32
|
476.000 美元
|
31
|
461.125 美元
|
30
|
446.250 美元
|
29
|
431.375 美元
|
28
|
416.500 美元
|
27
|
401.625 美元
|
26
|
386.750 美元
|
25
|
371.875 美元
|
24
|
357.000 美元
|
23
|
342.125 美元
|
22
|
327.250 美元
|
21
|
312.375 美元
|
20
|
297.500 美元
|
19
|
282.625 美元
|
18
|
267.750 美元
|
17
|
252.875 美元
|
16
|
238.000 美元
|
15
|
223.125 美元
|
14
|
208.250 美元
|
13
|
193.375 美元
|
12
|
178.500 美元
|
11
|
163.625 美元
|
10
|
148.750 美元
|
9
|
133.875 美元
|
8
|
119.000 美元
|
7
|
104.125 美元
|
6
|
89.250 美元
|
5
|
74.375 美元
|
4
|
59.500 美元
|
3
|
44.625 美元
|
2
|
29.750 美元
|
1
|
14.875 美元
|
0
|
0.000 美元
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PS-6 | 結構性投資
|
|
與 MerQube US 關聯的可自動贖回或有利息票據
大盤股波動優勢指數
|
日期
|
收盤關卡
|
付款(每張1,000美元本金票據)
|
首次利息審查日期
|
105.00
|
14.875 美元
|
第二次興趣審查
日期
|
110.00
|
14.875 美元
|
第三到第五
利息審查日期
|
大於初始值
|
14.875 美元
|
第六次利息審查
日期(第一次自動通話)
審查日期)
|
110.00
|
1,014.875 美元
|
付款總額
|
1,089.25 美元(8.925% 回報率)
|
日期
|
收盤關卡
|
付款(每張1,000美元本金票據)
|
首次利息審查日期
|
95.00
|
14.875 美元
|
第二次興趣審查
日期
|
85.00
|
14.875 美元
|
第三至五十九名
利息審查日期
|
小於利率壁壘
|
0 美元
|
最終審查日期
|
90.00
|
1,014.875 美元
|
付款總額
|
1,044.625 美元(4.4625% 回報率)
|
PS-7 | 結構性投資
|
|
與 MerQube US 關聯的可自動贖回或有利息票據
大盤股波動優勢指數
|
日期
|
收盤關卡
|
付款(每張1,000美元本金票據)
|
首次利息審查日期
|
80.00
|
14.875 美元
|
第二次興趣審查
日期
|
75.00
|
14.875 美元
|
第三至五十九名
利息審查日期
|
小於利率壁壘
|
0 美元
|
最終審查日期
|
50.00
|
1,000.00 美元
|
付款總額
|
1,029.75 美元(回報率為 2.975%)
|
日期
|
收盤關卡
|
付款(每張1,000美元本金票據)
|
首次利息審查日期
|
40.00
|
0 美元
|
第二次興趣審查
日期
|
45.00
|
0 美元
|
第三至五十九名
利息審查日期
|
小於利率壁壘
|
0 美元
|
最終審查日期
|
40.00
|
400.00 美元
|
付款總額
|
400.00 美元(回報率為 -60.00%)
|
PS-8 | 結構性投資
|
|
與 MerQube US 關聯的可自動贖回或有利息票據
大盤股波動優勢指數
|
PS-9 | 結構性投資
|
|
與 MerQube US 關聯的可自動贖回或有利息票據
大盤股波動優勢指數
|
PS-10 | 結構性投資
|
|
與 MerQube US 關聯的可自動贖回或有利息票據
大盤股波動優勢指數
|
PS-11 | 結構性投資
|
|
與 MerQube US 關聯的可自動贖回或有利息票據
大盤股波動優勢指數
|
PS-12 | 結構性投資
|
|
與 MerQube US 關聯的可自動贖回或有利息票據
大盤股波動優勢指數
|
的假設回測和歷史表現
MerQube 美國大盤股波動優勢指數
來源:彭博社
|
PS-13 | 結構性投資
|
|
與 MerQube US 關聯的可自動贖回或有利息票據
大盤股波動優勢指數
|
PS-14 | 結構性投資
|
|
與 MerQube US 關聯的可自動贖回或有利息票據
大盤股波動優勢指數
|
PS-15 | 結構性投資
|
|
與 MerQube US 關聯的可自動贖回或有利息票據
大盤股波動優勢指數
|
PS-16 | 結構性投資
|
|
與 MerQube US 關聯的可自動贖回或有利息票據
大盤股波動優勢指數
|