NPort-P：文件管理器信息
| 文件服務器CIK | 0001495222 |
| 文件管理器CCC |
********
|
| Filer投資公司類型 | |
| 這是實時備案還是測試備案？ | 
現場直播
測試
|
| 您想要一份退貨嗎？ |  |
| 這是以紙質格式提交的官方文件的電子副本嗎？ | |
提交聯繫信息
| 名字 | |
| 電話 | |
| 電子郵件地址 |
通知信息
| 是否僅通過備案網站通知？ | |
| 系列ID |
NPort-P：A部分：一般信息
項目A.1。關於註冊人的信息。
| A.註冊人姓名 | 牛津巷資本公司 |
| B.註冊人的投資公司法文件編號：(例如，811-_) | 811-22432 |
| C.註冊人的CIK編號 | 0001495222 |
| D.註冊人的雷 | 549300 G3 KO 4JNQQD7 Z72 |
| 街道地址1 | 8 Sound Shore Drive |
| 街道地址2 | 255套房 |
| 城市 | 格林威治 |
| 述明(如適用的話) |
康涅狄格州
|
| 外國(如適用) |
美利堅合眾國
|
| 郵編/郵政編碼 | 06830 |
| 電話號碼 | 203-983-5275 |
項目A.2。有關該系列的信息。
| A.系列名稱。 | 牛津巷資本公司 |
| B.EDGAR系列標識符(如果有)。 | |
| C.系列賽的雷。 | 549300 G3 KO 4JNQQD7 Z72 |
項目A.3.報告期。
| A.會計年度結束日期。 | 2024-03-31 |
| B.報告信息的日期。 | 2024-03-31 |
第A.4項。最終備案
| 基金是否預計這將是其在Form N Port上的最後申請？ |
是
否
|
Nport-P：B部分：關於基金的資料
| 報告基金及其合併子公司的下列信息。 |
項目B.1。資產和負債。報告以美元表示的金額。
| A.總資產，包括D部分報告的應佔雜項證券的資產。 | 1750939125.000000000000 |
| B.總負債。 | 579853135.000000000000 |
| C.淨資產。 | 1171085990.000000000000 |
項目B.2。某些資產和負債。報告以美元表示的金額。
| A.D部分報告的應佔雜項證券的資產。 | 0.000000000000 |
| B.投資於受控外國公司的資產，目的是投資於某些類型的工具，如但不限於大宗商品。 | 0.000000000000 |
C.根據S-X條例第6-04(13)(A)條報告的可歸因於應付票據、債券和類似債務應付金額的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].
| 一年內應付的款項。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 0.000000000000 |
| 受控公司。 | 200000000.000000000000 |
| 其他分支機構。 | 0.000000000000 |
| 其他。 | 0.000000000000 |
| 一年後應支付的金額。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 0.000000000000 |
| 受控公司。 | 0.000000000000 |
| 其他分支機構。 | 0.000000000000 |
| 其他。 | 0.000000000000 |
D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上，或(Ii)備用承諾基礎上。
| (I)在延遲交付、簽發時或其他確定承諾的基礎上： | 72317284.800000000000 |
| (2)備用承諾： | 0.000000000000 |
| E.基金髮行的已發行優先股的清算優先權。 | 287168025.000000000000 |
| F.C和D部分未報告的現金和現金等價物。 | 42974355.990000000000 |
項目B.3.投資組合級別的風險度量。
如果基金前三個月債務證券頭寸的平均值合計超過基金資產淨值的25%或更多，應提供：
C.信用利差風險(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差變化1個基點而導致的投資組合價值變化 ，該變化適用於按投資級別和非投資級別風險敞口彙總的期權調整利差 ，期限分別為3個月、1年、5年、10年和30年。
| 投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | |
| 1年。 | |
| 5年。 | |
| 10年。 | |
| 30年。 | |
| 非投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | |
| 1年。 | |
| 5年。 | |
| 10年。 | |
| 30年。 |
就第B.3項而言，按以下各項的絕對值之和計算價值：
(一)每種債務證券的價值，
(2)每個掉期的名義價值，包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期，其標的參考資產為債務證券或利率；
(3)標的參考資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值；及
(四)標的參考資產為第(I)、(Ii)或(Iii)款所述資產的任何期權經增量調整的名義價值。
對於基金沒有風險敞口的到期日，報告為零。對於在(A)和(B)中列出的任何期限之間的風險敞口，使用線性插值法對上述每個期限的風險敞口進行近似。對於上述期限範圍以外的風險敞口，包括最近期限的風險敞口。
項目B.4.證券借貸。
A.為任何證券借貸交易中的每一借款人提供以下信息：
| 是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品？ |
是
否
|
項目B.5.返回信息。
A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金，則 報告每個類別的回報。此類申報單應按照表格N-1A第26(B)(1)項、表格N-2第4項第1分項的指示13或表格N-3第26(B)(I)項(視適用情況而定)中概述的方法計算。
| 月度總退貨記錄： 1 | |
| 基金前三個月的每月總回報--1個月。 | 5.2632 |
| 基金前三個月的每月總回報--2個月。 | 0.9766 |
| 基金前三個月的每月總申報表-3個月。 | 1.3752 |
| B.報告退貨的類別的類別識別號(如果有)。 |
C.前三個月的每月淨實現收益 (虧損)和可歸因於衍生品的未實現增值(或折舊)淨變化 每一類別： 商品合同、信貸合同、股權合同、外匯合同、利率合同和其他合同。 在每個此類資產類別中，進一步報告下列每種衍生品工具的相同信息：遠期、期貨、期權、掉期、掉期、權證和其他。報告以美元 美元表示。虧損和折舊應報告為負數。
| 資產類別。 |
前三個月的每月已實現淨收益(虧損)和未實現增值淨變化
(或折舊)可歸因於衍生品以外的投資。以美元為單位報告。損失和折舊應
報告為負數。
1個月
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 634697.88 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | -25485185.30 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | -1305273.95 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 9701340.13 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | -554386.66 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 33511352.75 |
項目B.6.信息流。
| 提供在之前 三個月的每個月內基金份額的銷售和贖回/回購的總金額。如果基金的股票是在綜合賬户中持有的， 為了計算基金的銷售、贖回和 回購，應使用此類綜合賬户的淨銷售額或贖回/回購。本項下報告的金額應在扣除任何前端銷售費用之後，以及在扣除任何 遞延或或有遞延銷售費用或費用 之前。出售的股份應包括基金出售給註冊單位投資信託基金的股份。對於合併和其他 收購，在出售的股份價值中包括基金收購另一家投資公司或個人控股公司的資產以換取自己的股份的任何交易。對於 清算，在贖回的股票價值中包括基金清算其全部或部分資產的任何交易。 交易所被定義為贖回或回購 一個基金或系列的股票，並將全部或部分收益投資於同一投資公司家族中另一個基金或系列的股票 。 |
| 1個月 |
| A.出售股份的總資產淨值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投資)。 | 5629845.00 |
| B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。 | 2200746.18 |
| C.贖回或回購股份的總資產淨值，包括交易所。 | .000000000000 |
| 第二個月 |
| A.出售股份的總資產淨值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投資)。 | 44341992.36 |
| B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。 | 2265597.29 |
| C.贖回或回購股份的總資產淨值，包括交易所。 | .000000000000 |
| 3個月 |
| A.出售股份的總資產淨值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投資)。 | 44737991.00 |
| B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。 | 0 |
| C.贖回或回購股份的總資產淨值，包括交易所。 | .000000000000 |
第B.7項。高流動性的最低投資額信息。
| A.如果適用，提供基金目前高流動性的最低投資額。 | |
| B.如適用，提供在本報告所述期間基金持有的高流動性投資低於基金高流動性投資最低限額的天數。 | |
| C.在報告所述期間，基金高流動性的最低投資額是否發生了變化？ |
是
否
不適用
|
項目B.8。衍生品交易。
對於不限成員名額管理投資公司的證券投資，提供其在與規則22E-4規定的下列類別的衍生品交易有關的、作為保證金或抵押品質押的基金高流動性投資的百分比 [17 CFR 270.22E-4]:
| (1)流動性適度的投資 |
| (2)流動性較差的投資 |
| (3)非流動性投資 |
就項目B.8而言，在計算所需百分比時，分母只應包括被基金歸類為高流動性投資的資產(不包括負債)。
| 分類 |
項目B.9.為有限的衍生品用户提供衍生品風險敞口。
如果基金不受第18F-4條規限[17 CFR 270.18f-4]根據規則18F-4(C)(4)對基金槓桿風險的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(C)(4)]，提供 以下信息：
| A.衍生品風險敞口(定義見第18F-4(A)條)[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.根據第18F-4(C)(4)(1)(B)條的規定，對對衝貨幣風險的貨幣衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，報告為基金資產淨值的百分比。 | |
| C.規則第18F-4(C)(4)(I)(B)條規定的對衝利率風險的利率衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，報告為基金資產淨值的百分比。 | |
| D.如有超過第18F-4(C)(4)(2)條所述五個營業日期間的營業日數[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(Ii)]在本報告所述期間，基金的衍生品風險敞口超過其淨資產的10%。 |
項目B.10.VAR信息。
受第18F-4(C)(2)條所述基金槓桿風險限制的基金[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]，提供按照第18F-4(C)(2)(2)條規定的要求確定的下列信息，以確定基金是否遵守適用的VaR檢驗，至少每個工作日一次：
| A.報告所述期間每日VaR的中位數，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.對於在報告期內接受相對VaR檢驗的基金，提供： | |
| I.如適用，基金指定指數的名稱，或基金指定參考投資組合為基金證券組合的聲明。 | |
| 二、如適用，基金指定指數的指數識別符。 | |
| 三、報告所述期間的VaR中值比率，以基金指定參考投資組合的VaR的百分比報告。 | |
| C.回測結果。基金因回測其風險價值計算模型而確定的例外情況數(如第18F-4(C)(1)(4)條所述)[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(Iv)]在報告期間 。 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Telos Clo 2013-3 Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | TELOS 2013-3A 01/17/2024 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US 87974GAA13_TICC |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4666667.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 466.670000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0000398493 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Telos CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 25490083 G97 ZZZN 6SR263 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Telos Clo 2013-3 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 87974 GAB 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 87974 GAB 95 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | Telos |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3998876.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 399.890000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0000341469 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Telos CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 25490083 G97 ZZZN 6SR263 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Telos Clo 2013-3 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 20 UM 21 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 87562 AA 56 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | Telos |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5666667.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 566.670000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0000483884 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Telos CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 S94 NIRW 4K 03 T89 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Telos CLO 2014-6 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 87970XAA 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 87970 XAA 81 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | Telos |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 21400000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2140.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0001827364 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | TRAL 2017-4A 01/20/2030 -費用函 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | TRAL 2017-4A 01/20/2030 -費用函 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | TRAL_Feeletter_牛津 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 286377.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | .000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0000000000 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Tralee CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300KVMYUNBMVPNK 19 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Tralee CLO II Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 223 K13 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG9010XAA 75 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | TRAL |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6300000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 630.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0000537962 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Tralee CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 TO 44 EYB43 F5661 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Tralee CLO IV Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 89300 EAA 7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 89300 EAA 73 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | TRAL |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 13270000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1327.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0001133136 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | US 09631KAC71_Ox |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | US 09631KAC71_Ox |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US 09631KAC71_Ox |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 10700000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 8292500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7081034283 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Sound Point CLO XXXIII Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SNDPT 2022- 1 X Y 04/25/2035 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G8288 LAC6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 8288 LAC66 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 130203.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 60210.090000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0051413893 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新澤西
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Symphony CLO十七Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SYMP 2016- 17 A SEARCH 04/15/2028 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 87165 XAC 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 87165 XAC 92 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2127422.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1816623228 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | TCW CLO 2021-2，有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | TCW CLO 2021-2 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 87301 QAC 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 87301 QAC 96 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5625000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3150000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2689811033 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | TCW寶石有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | TCW CLO 2022-1 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 871978 AC 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 871978 AC 65 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 12000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6240000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5328387570 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Sound Point CLO XXXIII Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SNDPT 2022-1A 04/25/2035 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83616 LAC9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 83616 LAC90 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 11800000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5546000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4735775235 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新澤西
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Sound Point CLO XXXIII Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SNDPT 2022- 1 A Y 04/25/2035 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83616 LAE5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 83616 LAE56 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 390625.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 180637.660000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0154247991 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新澤西
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Sound Point CLO XXXIII Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SNDPT 2022-1X SEARCH 04/25/2035 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G8288 LAB 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 8288 LAB 83 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3933176.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1848592.720000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1578528601 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新澤西
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 雪松基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 PTCF9 P2 JDL 1 E69 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Cedar Funding VIII Clo Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 15032 AAC 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 15032 TAC 87 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 59507500.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 25588225.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.1849996800 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 雪松基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Cedar Funding XII CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 15033 KAB 0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 15033 KAB 08 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 20008575.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 12205230.750000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0422147407 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 雪松基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Cedar Funding XII CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 2PJFX 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 2005 KAB 55 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 12000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 7320000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6250608496 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Cent CLO LP |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300C1 R4 TPBBMHW 903 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Cent CLO 22 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 15137GAE8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 15137 GAE 89 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 40000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 400000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0341563306 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Cent CLO LP |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300NBGVSLUALOY 827 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Columbia Cent CLO 32 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 19737 JAC 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US19737 JAC 27 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 17687500.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 10789375.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9213136481 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 中金公司融資有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 54930089 HD7KU5NUS092 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CIFC 2021年融資-VII Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12567 KAC9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 12567 KAC 99 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 27435000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 21399300.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.8273039123 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 中金公司融資有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 KEIWRD7WX 5J42 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CIFC Funding 2014-III Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12549TAA7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US12549TAA79 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | CIFC |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 8225000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1398250.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1193977231 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 中金公司融資有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 KEIWRD7WX 5J42 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CIFC Funding 2014-III Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 277 UU4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 2206 CAA 20 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | CIFC |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 10000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1700000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1451644050 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 德萊頓高級貸款基金 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Dryden 106 CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 26254 TAC 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US26254 TAC 80 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 29477500.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 18795392.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.6049540562 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 德萊頓高級貸款基金 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Dryden 53 CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 26243FAA6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US26243FAA66 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6640783.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1195340.940000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1020711507 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 德萊頓高級貸款基金 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Dryden 53 CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 2F2 RJ 5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 2854 XAA 12 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 540000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0461110463 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 德萊頓高級貸款基金 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Dryden 78 CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 26253 JAC 1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 26253 JAC 18 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7250000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4350000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3714500950 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 德萊頓高級貸款基金 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Dryden 78 CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 2N02 E8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 2852 JAB 29 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 9667000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5800200.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4952838715 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Elevation CLO 2021-14 Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | AWPT 2021- 14 A 2034年10月20日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US28623 TAC 80_Ox |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 32000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 15520000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.3252656264 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 米爾福德公園CLO，Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 米爾福德公園CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 59967 ADE 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 59967 ADE 85 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 32960000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 29334400.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.5048886592 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新澤西
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | MP Clo VIII，LTD |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 D60 LKSR 31 DKI 65 |
| C.發行名稱或投資説明。 | MP CLO VIII Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 29 RSQ0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 0068 AAB 55 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 11000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2860000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2442177636 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 拿騷2017-II LTD |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300UA9BSPM14 TR 379 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 拿騷2017-II Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 631710AA 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 631710 AA 84 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7030000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3333626.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2846610792 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-01-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.8256 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 拿騷2017-II LTD |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300UA9BSPM14 TR 379 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 拿騷2017-II Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 631710AB 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 631710 AB 67 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | NCC |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 24400000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2440.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0002083536 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Neuberger Berman CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 Z5 ZNFT 7IECFZ 07 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Neuberger Berman CLO十四Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 22 PXS 1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 64315AB 39 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7800000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1560000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1332096893 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | NYACK Park CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | NYKPK 2021-1A 2034年10月20日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US67080QAC87_Ox |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 30000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 24600000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.1006143305 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 橡樹CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Oaktree CLO 2018-1 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67400 HAC1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67400 AAC 16 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 11750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5287500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4515039948 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 橡樹CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Oaktree CLO 2019-3 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67400 GAC3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67400 GAC33 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 10000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6200000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5294231239 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OCP CLO 2024-32 Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OCP 2024- 32 A 04/23/2037 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US67570DAC48_Ox |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 35600000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 28747284.800000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.4547544071 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新澤西
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OCP CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900FZYL5HDKV64882 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OCP CLO 2015-10 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67092E206 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67092 E2063 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 24750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 10890000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9299061000 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OCP CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900 MN6 N176 YEZLX15 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OCP CLO 2020-18 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67570T105 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67570 T1051 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 27840000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 10857600.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9271394372 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OCP CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900XV0U0WEM36A370 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OCP CLO 2015-9 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67092 BAE 3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67092 BAE 39 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 10000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3700000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3159460578 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OCP 2432倉庫股權 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OCP 2432倉庫股權 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | OCP 2432 WHEQTY |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 31150000.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 31150000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.6599242437 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OCTAG 57- FEELTR |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OCTAG 57- FEELTR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | OCTAG 57 FLTR |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 31725000.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 445290.100000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0380236896 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OCTAG 60- FEELTR |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OCTAG 60- FEELTR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | OCTAG 60 FLTR |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 35750000.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 946025.010000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0807818574 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 八角57有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 八角57有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67592 YAC 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67592 YAC 21 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 31725000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 18541777.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.5832976617 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Octagon 60 Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 2022年10月60日-1A 2035年10月20日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US 675936AC20_Ox |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 35750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 26455000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.2590143135 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
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2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Point AuRoche Park CLO，Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493000 RMLD 359 CPH591 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Point AuRoche Park CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 73052 WAG 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 73052 WAG 87 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 12320000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 179678.110000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0153428623 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 賽船會VI資助有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 2549001 NU 08 X5 ZRD 6A39 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 帆船賽VI資助有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 75887 PAC 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 75887 PAC 86 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 22000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 7260000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6199374000 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 第十八屆帆船賽融資有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 第十八屆帆船賽融資有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 75884 HAB 1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 75884 HAB 15 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 28886856.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 19354193.520000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.6526705798 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 帆船賽XXII資助有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Regatta XXII Funding Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 758969AC3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US758969AC32 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 38823000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 32999550.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.8178588467 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 帆船賽第XXIII資助有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 帆船賽第XXIII資助有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 75889 GAC6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 75889 GAC69 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 25829333.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 18080533.100000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.5439116639 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 帆船賽XXVI資助有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 帆船賽XXVI資助有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 75900 YAA 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 75900 YAA 64 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 9500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 9617800.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.8212718906 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2037-01-25 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 13.128200000000 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 帆船賽XXVI資助有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 帆船賽XXVI資助有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 75900 YAC 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 75900 YAC 21 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 17467500.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 15924421.050000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.3597994741 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Riserva CLO，Ltd. |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300640C8OB 2I8SN 35 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Riserva Clo Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 76761 TAC 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 76761 TAC 99 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2400000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 984000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0840245732 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 羅克福德大廈CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300GGUAM 1ZV2SKK 63 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 羅克福德大廈CLO 2019-1 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 77342NAC8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US77342NAC83 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 10000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5400000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4611104628 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | US92332GAE08_Ox |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | US92332GAE08_Ox |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US92332GAE08_Ox |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 582524.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 208630.430000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0178151248 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | VENT 25_FeeLetter |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | VENT 25_FeeLetter |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | VENT 25 FLTR_牛津 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 12500000.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 14745.780000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0012591543 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 通風口48-前方_感覺 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 通風口48-前方_感覺 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | VENT 48FLTR_UPFRONT |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 26848000.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 169057.850000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0144359895 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Venture 42 CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Ventr 2021- 42 A 04/15/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US92332GAC42_Ox |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4025000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3436980764 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Venture 48 CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Ventr 2023- 48 A 2036年10月20日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92331 QAC 3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 92331 QAC 33 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 26848000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 20941440.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.7882068685 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新澤西
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 創投CDO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493005 RF 0X 3GB 54HH 60 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Venture 44 CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92332 QAE 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 92332 QAE 89 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 24750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 12251250.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0461443625 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 創投CDO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 A6 M3 BR 8FZNXO 79 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Venture Xxv Clo Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92329 UAA 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US92329 UAA 25 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5300000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5009030.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4277252114 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2029-04-20 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.7794 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 創投CDO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 BWBX 8PTZZ 3W768 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Venture XXIII CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92331KAU 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 92331 KAU60 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4125000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 680625.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0581191312 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 創投CDO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 ERIHFJJFMGMG 87 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Venture XXII CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92331 JAE5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 92331 JAE55 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 18500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1480000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1263784231 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 創投CDO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 IW5Q3 C6 JHMIU22 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Venture 37 CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92332 JAC 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 92332 JAC 80 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | VENTR |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 8500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2252500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1923428366 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 創投CDO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300LQ92 YS70 N4 PB 21 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Venture XX CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92330 KA 3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 92330 KA 38 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | VENTR |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7200000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | .000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0000000000 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 創投CDO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300OR6XPG 21 TVTN 63 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Venture 47 Clo Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92330 QAC 4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 92330 QAC 42 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 13000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 10530000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.8991654024 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新澤西
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 創投CDO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300Q6VG2813TG2830 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 創投41 CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 2QIIU 3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 9450 KAB 01 |
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BBG 00 YTRT 075 |
| 其他唯一標識符的描述。 | BBGID |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 9000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5490000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4687956372 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 創投CDO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300SNyyGJ 2 M6 QEK 53 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Venture XVII CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92330 CAB 7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 92330 CAB 72 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | VENTR |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 13000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 32500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0027752019 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | YRKL 5-費用信 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | YRKL 5-費用信 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | YRKL 5 FEELTR |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 21500000.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 25567.670000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0021832445 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Zais Clo 7 llc |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300XFDOUEB 0QRST 87 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Zais Clo 7 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98887 WAC 5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 98887 WAC 55 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 8000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 800.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0000683127 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Zais Clo 7 llc |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300XFDOUEB 0QRST 87 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Zais Clo 7 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98887XAA7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US98887XAA72 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1200000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 120.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0000102469 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ZAIS CLO 9，Limited |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 GT 2U4OLB9UL559 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Zais Clo 9 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98875 NAG 0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 98875 NAG 07 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6920000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6920000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5909045190 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-07-20 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 9.0294 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ZAIS CLO 9，Limited |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 GT 2U4OLB9UL559 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Zais Clo 9 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98875PAC4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US98875PAC41 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | ZAIS9 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 12700000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1016000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0867570797 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Allegro CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 635400 R1GOVCHJ4SNX 58 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Allegro CLO II-S Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 2HJW 35 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 01763 AC 86 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 阿萊格 |
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BBGID |
| 其他唯一標識符的描述。 | BBG 00 LQF5693 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 20800000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 312000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0266419379 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ILM貸款融資 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 54930081 ZGXPKB 4CYI89 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ILM XVII Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 02014Q201 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 02014 Q2012 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | ALM |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 650.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0000555040 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美國資金管理公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | AMMC CLO 25 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00177 KAC 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 00177 KAC 62 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 19000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 14630000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.2492677909 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | AMMC CLO XII Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | AMMC 2013- 12 A 05/10/2025 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US 00176 EAE77_TICC |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 24350000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 974000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0831706650 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | AMMCCL 25 FLTR-費用函 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | AMMCCL 25 FLTR-費用函 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | AMMCCL 25 FLTR |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 19000000.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 806440.430000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0688626148 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 安克雷奇資本CLO 7 Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ANCHC 2015-7A 01/28/2031 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US 03328UAE29_Ox |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2557500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2183870386 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 安克雷奇資本控股有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 54930014 PVHLSZJQK 139 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 安克雷奇資本CLO 7 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 29 TPK2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 0420KAC 48 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1650000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1408948636 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 安克雷奇資本控股有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493004RXURZCE1LR038 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 安克雷奇資本CLO 25有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03329XAC 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 03329 XAC 92 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 10000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6000000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5123449587 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 安克雷奇資本控股有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300687 XYK 5L55 VX 28 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Anchorage Capital CLO 5-R Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03329 YAC 7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 03329 YAC 75 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | ANCHC |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 25741000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 226520.800000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0193427983 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 安克雷奇資本控股有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300687 XYK 5L55 VX 28 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Anchorage Capital CLO 5-R Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 2F9 DF 3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 0420CAB 49 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1575000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 13860.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0011835169 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 安克雷奇資本控股有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300L8BI 45FDIJHO17 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 錨定資本CLO 1-R LTD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03329BAC7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 03329 BAT 72 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1150000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 401717.720000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0343030081 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 安克雷奇資本控股有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300L8BI 45FDIJHO17 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 錨定資本CLO 1-R LTD |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 2FZEY 3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 0422 AAB 64 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 11000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3842517.280000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3281157262 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 安克雷奇資本控股有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300MP4QPQUMB6AD63 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 安克雷奇資本CLO 4-R有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03329JAA4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 03329 JAA43 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 900000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 880920.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0752224868 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-01-28 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.0812 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 安克雷奇資本控股有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300MP4QPQUMB6AD63 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 安克雷奇資本CLO 4-R有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 2FF 5G6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 0420 PAB 51 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 340000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0290328810 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 安克雷奇資本控股有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300MP4QPQUMB6AD63 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 安克雷奇資本CLO 4-R有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 2FF 5G6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 0420 PAB 51 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | ANCHC |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 8000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2720000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2322630479 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 安克雷奇資本控股有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 UNU854 VZZ YQ 112 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 安克雷奇資本Clo 17 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03329 DAC3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 03329 DAC39 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 27500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 14850000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.2680537727 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Apex Credit CLO LLC |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300OKB854WBBC1981 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Apex Credit CLO 2019-II Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03755 DAC 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 03755 DAC65 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1808748.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1544504865 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Apex Credit CLO LLC |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300OKB854WBBC1981 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Apex Credit Clo 2018-I Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03754 MAE3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 03754 MAE30 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | APEXC |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 12420000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 811452.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0692905569 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Apex Credit CLO LLC |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300OKB854WBBC1981 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Apex Credit CLO 2019 LTD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03754 BAT 1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 03754 BAT 19 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | APEXC |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 17500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6759272.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5771798222 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Apex Credit CLO LLC |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Apex Credit CLO 2020-II LLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 58405 JAC 1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 58405 JAC 18 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 14826000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5930400.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5064017571 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Apidos CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493001 VH1Y9SEPJKZ47 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Apidos CLO XX十四 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03768XAE3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 03768 XAE31 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 9950000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6368000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5437687828 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Apidos CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300LPFPUEJZX 23 R93 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Apidos CLO XVIII |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03767 QAE9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 03767 QAE 98 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3375000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2881940392 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Apidos CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300PPHIOJQEKPJH29 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Apidos CLO XXIV |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03762 XAB 5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 03762 XAB 55 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1350000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1152776157 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ARES CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 635400YF 4AHA 6NB2CU 53 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 戰神XXXII CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04015 QAD 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 04015 QAD 97 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 阿瑞斯 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 33500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4061935.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3468519866 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ARES CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 635400YF 4AHA 6NB2CU 53 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 戰神XXXII CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04015 QAG2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 04015 QAG 29 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4882200.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4168950929 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-10-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.8456 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ARES CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Ares LVII CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04017UAC 0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 04017 UAC 09 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 21200000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 11116906.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9492817908 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ARES CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 戰神LXI CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04019 EAC4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 04019 EAC49 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 13000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 8580000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7326532909 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ARES CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 戰神LXV CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04019NAC4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US04019NAC48 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7200000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5267716.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4498146227 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ARES CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 戰神LXVII CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 039940 AC 5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 039940 AC 56 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 9180000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 7521568.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6422729077 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新澤西
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ARES CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Ares XL CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04016 HAB 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 04016 HAB 24 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 阿瑞斯 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 41274000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3795469.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3240982346 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ARE 61-費用信 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ARE 61-費用信 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | ARE 61 FLTR |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 13000000.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 288429.860000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0246292641 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 阿特拉斯高級貸款基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 阿特拉斯高級貸款基金有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04943 FAC2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 04943 FAC23 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2820000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2408021306 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 阿特拉斯高級貸款基金十七有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ATCLO 2021- 17 A 2034年10月20日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US 04942GAC15_Ox |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3390000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2894749016 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Atrium CDO Corp |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 O252 OCTN 35 RH 57 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 麥迪遜公園基金XLI Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04964 YAE 1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 04964 YAE 14 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | ATRM |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 39075000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1094100.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0934261032 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ARES CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ARES XLIV CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04016 NAJ 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 04016 NAJ28 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 111500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 30606488.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.6135133048 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ARES CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ARES XLVI CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04016 UAU 1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 04016 UAU 16 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6400000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1909583.010000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1630608714 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ARES CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 戰神XXXVR CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00192 TAC 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 00192 TAC 80 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1540858.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1315751381 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | MidOcean Credit CLO |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 YUBR 2C1GYW366 |
| C.發行名稱或投資説明。 | MidOcean Credit CLO VI |
| D.CUSIP(如果有)。 | 59802 WAJ 4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 59802 WAJ 45 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3044400.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2599638320 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2033-04-20 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 13.5894 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 米爾福德公園CLO，Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 米爾福德公園CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 59967 DAC 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 59967 DAC20 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 990900.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0846137699 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新澤西
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2035-07-20 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 14.6378 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 羅克福德大廈CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 羅克福德大廈CLO 2022-1 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 77340 KAA 0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 77340 KAA 07 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3575625.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3053255738 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2035-07-20 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.6578 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 羅克福德大廈CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 羅克福德大廈CLO 2022-1 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 77340 KAC 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 77340 KAC 62 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 38068750.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 25220546.880000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.1536033414 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 羅克福德大廈CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 羅克福德大廈CLO 2022-3 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 77341YAC5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US77341YAC57 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 21000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 16800000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.4345658842 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 羅克蘭公園CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 羅克蘭公園CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 77366 PAC 4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 77366 PAC 41 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 28750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 19406250.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.6571157257 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 羅克蘭公園CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 羅克蘭公園CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 77366 PAE0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 77366 PAE07 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 28750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 182844.650000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0156132558 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 羅克蘭公園CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 羅克蘭公園CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 77366 PAG5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 77366 PAG54 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 28750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 385576.690000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0329247122 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ROCT 213-費用信 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ROCT 213-費用信 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | ROCT 213 FLTR |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 29264625.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 298392.370000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0254799711 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ROCT 221- FEELTR |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ROCT 221- FEELTR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | ROCT 221 FLTR |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 34068750.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 392236.880000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0334934313 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | HPS貸款管理有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 54930067 MZ9 NV 8B3 ZZ 80 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 44330XAC 0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 44330 XAC 02 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4375000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3208187.500000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2739497820 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-10-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 13.5756 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | HPS貸款管理有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | HPS Loan Management 2021-16 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 40441AAC 4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 40441 AAC 45 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 24174000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 14987880.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.2798274598 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | HSL 2116-費用函 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | HSL 2116-費用函 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | HSL 2116 FLTR |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 24174000.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 578463.640000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0493954883 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ICG US CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 213800 MAPH9 PBACGJG 35 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 巴伐利亞天空英國5 PLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 44928 YAQ5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 44928 YAQ52 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 28687500.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4446562.500000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3796956467 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ICG US CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ICG US CLO 2018-2 LTD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 44933 AAC 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 44933 AAC 60 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 17950000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4487500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3831913337 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Jfin CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900VJGL 23NNLC3592 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Jfin CLO 2015-II Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 46618 PAC 5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 46618 PAC 59 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | APEXC |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 896425.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0765464716 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Kings Park CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Kings Park CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 496097AC0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US496097AC00 |
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 用户定義 |
| 其他唯一標識符的描述。 | US496097AC00 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 30552500.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 22303325.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.9044993542 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | KVK CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493007 VGL 59 COTLZY 21 |
| C.發行名稱或投資説明。 | KVK CLO 2013-1 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 48274 GAB 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US48274 GAB 86 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3950000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 447930.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0382491129 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | RCM Ltd合夥企業 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 KLSB 4ZQ2S3 TJ 95 |
| C.發行名稱或投資説明。 | RCM 35 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 50203 NAC 3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 50203 NAC 39 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 28000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 13617061.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.1627720925 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | RCM Ltd合夥企業 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 KLSB 4ZQ2S3 TJ 95 |
| C.發行名稱或投資説明。 | RCM 40 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 50190 MAE6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US50190 MAE66 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5772496.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 335146.130000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0286184050 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新澤西
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | RCM Ltd合夥企業 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 KLSB 4ZQ2S3 TJ 95 |
| C.發行名稱或投資説明。 | RCM 40 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 50190 RAA3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US50190 RAA32 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 17000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 13809597.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.1792129007 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新澤西
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | LONGF 2013-1A 0.0% 1/15/24 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | LONGF 2013-1A 0.0% 1/15/24 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US 54303NAD21_TICC |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 19640000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1964.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0001677076 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 朗費羅廣場CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300FY38ZCUKZQUU 403 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 朗費羅廣場CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 54303 NAH 3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 54303 NAH 35 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 倫敦 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4845209.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 645381.790000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0551096844 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2029-04-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 14.0756 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 麥迪遜公園基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 2549008 VP XUDXDJNVE02 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 麥迪遜公園基金XV有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55818 WAC 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 55818 WAC 91 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 27300000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 10920.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0009324678 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 麥迪遜公園基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 2549008 VP XUDXDJNVE02 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 麥迪遜公園基金XV有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 28 EI 40 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 5747 PAB 07 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | MDPK |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2800.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0002390943 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Marble Point CLO XVII Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | MP17 2020-1A 04/20/2033 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 56606 AEC 3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 56606 EAC30 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1380000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1178393405 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Marble Point CLO LTD |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 2549003 LUS 5LG1CTZP23 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Marble Point CLO XVII Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 56606 FAA 4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 56606 FAA 49 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 9000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4140000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3535180215 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Marble Point CLO XVIII Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Marble Point CLO XVIII Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 566074 AC 4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 566074 AC 49 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 25500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 14025000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.1976063409 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Marble Point CLO XXIV Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300110 Z5KVNWF6X83 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Marble Point Clo XXIV Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 56607 XAC 0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 56607 XAC 02 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 12540000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 8088300.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6906666215 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Marble Point CLO XXIV Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300110 Z5KVNWF6X83 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Marble Point Clo XXIV Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 56607 YAA 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 56607 YAA 29 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 9150000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5901750.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5039553100 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | MidOcean Credit CLO |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 EKSL XKVD 2 RWW61 |
| C.發行名稱或投資説明。 | MidOcean Credit CLO II |
| D.CUSIP(如果有)。 | 59802 TAC 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 59802 TAC 62 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 13600000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1360.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0001161315 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | MidOcean Credit CLO |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300XSCUX0ONI5KZ96 |
| C.發行名稱或投資説明。 | MidOcean Credit CLO III |
| D.CUSIP(如果有)。 | 59802 VaE7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 59802 VaE74 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 米多 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 16650000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 249750.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0213263589 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | MidOcean Credit CLO |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 YUBR 2C1GYW366 |
| C.發行名稱或投資説明。 | MidOcean Credit CLO VI |
| D.CUSIP(如果有)。 | 59802 WAC 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 59802 WAC 91 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 米多 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 29700000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 10098000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.8622765654 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 522 Funding CLO LTD |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300HKB 0 UTKU 91 DG 08 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 522融資CLO 2019-5 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 33830 NAC 0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 33830 NAC 02 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 24300000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 9781042.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.8352112599 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Aimco |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | AIMCO CLO系列2015-A |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00900MAC 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 00900 MAC 64 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 13548313.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6774156.500000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5784508220 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Allegro CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 635400 R1GOVCHJ4SNX 58 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Allegro CLO II-S Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 01751 FAA 3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 01751 FAA 30 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 13450000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 12594580.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0754615949 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2028-10-21 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.3294 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Allegro CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 635400 R1GOVCHJ4SNX 58 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Allegro CLO II-S Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 01751 FAC9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 01751 FAC95 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3825800.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3266882238 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2028-10-21 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 13.3994 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Apidos CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 635400 C39 IXGG YE6DH 05 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Apidos CLO XXIII |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03766 QAE0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 03766 QAE08 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2884200.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2462842216 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ARES CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493004 S1FMDW7K3MU50 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Ares XLII Clo Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 2CVEI0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 3337 MAG71 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 21910000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1976282.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1687563533 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ARES CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 BC 3E2 Y44 TL 8536 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 戰神XXVII CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00191CAC6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 00191 CAC64 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 阿瑞斯 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 27871690.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 8920761.150000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7617511671 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ARES CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 FI 9E5 EZIMPA 581 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Ares XLIX CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04017KAC 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 04017 KAC 27 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7600000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2128979.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1817952763 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ARES CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300VDFIIXSFET 0S73 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 戰神XXIV CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04015HAJ6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US04015HAJ68 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 11500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3411855.580000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2913411677 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 貝恩資本信貸CLO 2023-1 Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | BCC 2023-1A 04/16/2036 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 05685 PAC 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 05685 PAC 95 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6100000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4788500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4088939724 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新澤西
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Elevation CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 TLJB 7OIA 4JRG73 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Elevation CLO 2017-6 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 28622 NAC 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US28622 NAC 20 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1523500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1300929241 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2029-07-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 13.9756 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Elevation CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Elevation CLO 2020-11 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 28622 CAC6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US28622 CAC64 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | AWPT |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 24000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 9840000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.8402457322 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Elevation CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Elevation CLO 2021-12 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 28623 NAC 1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 28623 NAC 11 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 32190000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 12232200.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0445176672 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ELMNOM1倉庫股權 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ELMNOM1倉庫股權 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | ELMNOM1WheqTY |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 8925000.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 8925000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7621131260 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Elmwood CLO 14 Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Elmwood CLO 14 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 29003XAE 3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 29003 XAE 31 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 26200000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 22008000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.8792813084 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Elmwood CLO 16 Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Elmwood CLO 16 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 29003 DEC 1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 29003 DAC 11 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 30700000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 21529910.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.8384568081 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Elmwood CLO 27 Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ELM 27 2024-3A 04/18/2037 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US29001DAB 55_Ox |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 44412500.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 35530000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.0339360635 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 埃爾姆伍德CLO V Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 埃爾姆伍德CLO V Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 29003AAC 7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 29003 AAC 71 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 10400000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 10608000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9058258869 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Elmwood CLO XII Ltd. |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 埃爾姆伍德CLO XII Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 29003CAE 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 29003 CAE 93 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 10750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 8707500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7435406213 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 菲爾莫爾公園CLO，Ltd. |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 菲爾莫爾公園CLO Ltd 2018-1A |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 2H7 G96 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 22696 AD 34 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5950000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2618000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2235531836 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 生成CLO有限公司。 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 635400TYXCFIHMPETY18 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 生成CLO 5 LTD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98625 MAC 4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 98625 MAC 47 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 32625000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 17943750.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.5322316420 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | HIBLM 143 FEELTR-費用函 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | HIBLM 143 FEELTR-費用函 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | HIBLM 143 FEELTR |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 25500000.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 44586.310000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0038072619 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | HPS投資合作伙伴 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Highbridge Loan Management 2013-2 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 44330 FAC9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 44330 FAC95 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2001250.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1708883914 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2029-10-20 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 13.8294 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | HPS貸款管理有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 2549009 NI 8GRCM 3ROT27 |
| C.發行名稱或投資説明。 | HPS Loan Management 10-2016 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 40436 UAC 7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 40436 UAC 71 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 24460380.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 8316529.200000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7101553015 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | HPS貸款管理有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 54930067 MZ9 NV 8B3 ZZ 80 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 42982 BAE 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 42982 BAE 92 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 23125000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3095281.250000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2643086240 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ARES CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300VDFIIXSFET 0S73 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 戰神XXIV CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 29 R0 M9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 3304 VaE14 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 15000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4450246.410000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3800102188 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Romark CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 NIP 2J0NPMQTYT18 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Romark CLO V Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 77588 QAC 4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 77588 QAC 42 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 27000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 13230000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.1297206338 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ROMK 5-費用信 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ROMK 5-費用信 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | ROMK 5 FLTR |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 27000000.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 113409.200000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0096841053 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 雕塑家CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 雕塑家CLO XXIX Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 329747 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 80012 AB 64 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 20150000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 10679500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.9119313310 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 雕塑家CLO XXXII Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SCUL 32 A 04/30/2037 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US81124RAC51_Ox |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 12000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 8040000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6865422446 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新澤西
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 沙克爾頓CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493000 LHXWSIZGUY 418 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 沙克爾頓2013-IV-R CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 81882 GAE7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 81882 GAE 70 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | Shack |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 24500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1251912.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1069018003 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 沙克爾頓CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300OM 5GJJFIKCOZ48 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 沙克爾頓2014-V-R CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 81881 NAE 3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 81881 NAE 31 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | Shack |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 20750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3320000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2834975438 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Signal Peak CLO，LLC |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 635400L44OLNOBHFTO08 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Signal Peak CLO 4 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 56846 YAE 5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 56846 YAE 59 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7056061.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2187378.910000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1867820929 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Signal Peak CLO，LLC |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Signal Peak CLO 10 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 82670 VAC 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 82670 VAC28 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 25310000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 14932900.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.2751326722 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Signal Peak CLO，LLC |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Signal Peak CLO 10 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 82671 WAC 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 82671 WAC 91 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 10000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5875000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5016711054 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Signal Peak CLO，LLC |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Signal Peak CLO 8 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 56845 QAC 7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 56845 QAC 78 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 9700000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5480500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4679844243 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Signal Peak CLO，LLC |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Signal Peak CLO 9 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 31 MV00 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 8153 VAB 83 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2212500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1889272035 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Sound Point CLO LTD |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 RTEBF 0FW 35 D815 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Sound Point Clo XX Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83611 AAC 3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 83611 AAC 34 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 13000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1430000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1221088818 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Sound Point CLO LTD |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 UPX 3H8 ENJXHI23 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Sound Point CLO V-R LTD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83607 GAC1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 83607 TAC 15 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1250000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 352375.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0300895925 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-07-18 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 13.6595 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Sound Point CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SNDPT 2021-1X SEARCH 04/25/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G8288 HAB 7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 8288 HAB 71 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6087500.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2739375.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2339174952 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Sound Point CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SNDPT 2021- 1 X Y 04/25/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G8288 AAC 5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 8288 AAC 54 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 195312.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 68046.600000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0058105554 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Sound Point CLO LTD |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 RTEBF 0FW 35 D815 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Sound Point CLO V Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 26QYI6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 83608 UAE 55 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 44500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2225000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1899945888 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Sound Point CLO XXIX Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SNDPT 2021-1A 04/25/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83615 TAC 1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 83615 TAC 15 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 15340500.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6903225.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5894720879 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Sound Point CLO XXIX Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SNDPT 2021- 1 A Y 04/25/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83615 GAE7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 83615 GAE 70 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 492188.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 171478.050000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0146426524 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Sound Point Clo XXX Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SNDPT 2021-2A 07/25/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83615 HAC9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 83615 AAC 97 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 14220500.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6257020.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5342921089 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Sound Point Clo XXX Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SNDPT 2021-2A Y 07/25/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 83615 HAE 5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 83615 HAE 53 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 464844.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 176401.980000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0150631109 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Sound Point Clo XXX Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SNDPT 2021-2X SEARCH 07/25/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G82879 AB 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 82879 AB 62 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6931000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3049640.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2604112800 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Sound Point Clo XXX Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SNDPT 2021-2X Y 07/25/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | G82879 AC 4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 82879 AC 46 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 226562.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 85977.200000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0073416642 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | HPS貸款管理有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 54930067 MZ9 NV 8B3 ZZ 80 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 44330XAA 4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US44330XAA 46 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3534000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3017711806 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-10-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.5756 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 麥迪遜公園基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900 END3MQSN 7CTN87 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 麥迪遜公園基金XIX Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55819 RAE5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 55819 RAE53 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 12093750.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6167812.500000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5266746067 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 麥迪遜公園基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300FFTJ3WPTJK 8589 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 麥迪遜公園資助有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55822 HAE 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 55822 HAE 27 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | MDPK |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 17550000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 7629264.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6514691581 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 麥迪遜公園基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 麥迪遜公園基金十三有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55818 NAE5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 55818 NAE 58 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | MDPK |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 21500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5805000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4956937475 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 麥迪遜公園基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 麥迪遜公園基金二十一有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 2BIUX 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 5750 WAB 93 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3955000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3377207186 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 麥迪遜公園基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 麥迪遜公園資助XXIV Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55820 QAC 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 55820 QAC 87 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | MDPK |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3568750.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1284750.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1097058643 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 麥迪遜公園基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 麥迪遜公園基金XXVIII有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55821 BAE 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 55821 BAE 65 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4267000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1919151.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1638778900 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 麥迪遜公園XLIV |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 中庭十五 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04965EAC8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US04965EAC84 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | ATRM |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 21000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 11760000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0041961190 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | US 42983 LAE65_Ox |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | US 42983 LAE65_Ox |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US 42983 LAE65_Ox |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 25500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1402500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1197606341 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | US 55818LAE92_Ox |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | US 55818LAE92_Ox |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US 55818LAE92_Ox |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 19000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4750000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4056064256 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | US 67109 LAC63_TICC |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | US 67109 LAC63_TICC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US 67109 LAC63_TICC |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 10750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1612500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1376927076 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | US 67591QAG10_Ox |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | US 67591QAG10_Ox |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US 67591QAG10_Ox |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 10250000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1750540.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1494800573 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | US92329UAB 08_TICC |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | US92329UAB 08_TICC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US92329UAB 08_TICC |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 13750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 687500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0587061932 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 大隊CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493000 R542 V1 ZNEEG67 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 營CLO VII有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 07131 YAC 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 07131 YAC 66 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | BatLN |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 26900000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | .000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0000000000 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 藍山CLO 2018-3有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | BLUEM 2018-3A 2030年10月25日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | US 09629 YAE77_Ox |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 17825000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4812750.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4109647000 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Bluemountain CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 EB 3KHH 9 T7ICE 44 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 藍山CLO 2015-4有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 095766 AE1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 095766 AE 16 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 9644700.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1687822.500000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1441245582 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Bluemountain CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 EB 3KHH 9 T7ICE 44 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 藍山CLO 2015-4有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 095766 AG6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 095766 AG 63 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 837000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 783180.900000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0668764643 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-04-20 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.5378 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Bluemountain CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 EYIDIF 4X8 MHI21 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 藍山CLO 2016-3有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09628 XAB 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 09628 XAB 64 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 9897500.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3563100.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3042560537 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Bluemountain CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 藍山CLO 2018-1有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09629UAC 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 09629 UAC 99 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | Bluem |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 8500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5628700.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4806393448 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-07-30 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 13.789 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Bluemountain CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 藍山CLO 2018-1有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09629UAE5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US09629UAE55 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | Bluem |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 9000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 855000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0730091566 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 藍山CLO 2018-3有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | BLUEM 2018-3A 2030年10月25日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09629 YAE7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 09629 YAE77 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1620000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1383331388 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Bluemountain CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 藍山富士美國Clo II Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09629 HAA2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 09629 HAA23 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4476400.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3822434955 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-10-20 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.7294 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Bluemountain CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 藍山富士美國Clo II Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 09629 AAC 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 09629 AAC 88 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | Bluem |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 27980000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5596000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4778470648 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | BLUMPU 2-費用信 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | BLUMPU 2-費用信 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BLUMPU 2 FEELTR |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 55350000.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 61791.640000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0052764392 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | AIG CLO LTD |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | AIG CLO 2018-1 LLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 00140 QAC 7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 00140 QAC 78 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 9607250.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6629002.500000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5660560020 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | COLCT 28- FEELTR |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | COLCT 28- FEELTR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | COLCT 28FLTR |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 40000000.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | .000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0000000000 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Crestline Denali CLO XVI，Ltd. |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 2549008 AB 2 W 065 F6 TK 51 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Crestline Denali CLO XVI Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 22615 GAC9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 22615 TAC 96 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 22000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5720000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4884355273 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 德萊頓高級貸款基金 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 25490017VKY7XEFZL303 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Dryden 86 CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 26246AAC 0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 26246 AAC 09 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 35350000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 17321500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.4790972002 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 德萊頓高級貸款基金 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900JFO9XUH2EREJ70 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Dryden 75 CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 26252 KAC 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 26252 KAC 99 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2120000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1214127.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1036753079 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 德萊頓高級貸款基金 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493003 BMKJ 887403407 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 德萊頓33高級貸款基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 26249 HAQ 1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 26249 HAQ 11 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 9600000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 690.700000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0000589794 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Dryden 108 CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | DRSLF 2022- 108 A 07/18/2035 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 26253 NAE 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 26253 NAE 85 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 18600000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 12276000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0482577854 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新澤西
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 德萊頓高級貸款基金 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 ARO9JRDQL 4OE 07 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 德萊登38高級貸款基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 28 YAG 7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 2848 EAB 05 |
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | USG 2848 EAB 05 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 用户定義 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 13100000.000000000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2620000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2237239653 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 凱雷全球市場策略 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300ODZUR61VZNRZ07 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 凱雷全球市場策略CLO 2014-5 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 14311BAE0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US14311BAE02 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | CGMs |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7134333.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1070149.950000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0913809886 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 凱雷全球市場策略 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300TYZXFDHLTKDG 17 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 凱雷全球市場策略CLO 2013-4 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 143108AA 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 143108AA 64 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 14500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2102500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1795342126 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 凱雷全球市場策略 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 635400XFOCOSFVGDN267 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 凱雷全球市場策略CLO 2013-2 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 14310EAG0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 14310 EAG08 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | CGMs |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 8848067.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 884.810000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0000755547 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 凱雷全球市場策略 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 635400XFOCOSFVGDN267 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 凱雷全球市場策略CLO 2013-2 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 2201 L6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 19129 AD 03 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | CGMs |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7250000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 725.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0000619083 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 凱雷全球市場策略 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 635400XFOCOSFVGDN267 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 凱雷美國CLO 2020-2 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 14315 ACA7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 14315 AAC 79 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 14558333.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 8734999.800000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7458888519 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 凱雷全球市場策略 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 635400XFOCOSFVGDN267 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 凱雷美國CLO 2021-8 LTD |
| D.CUSIP(如果有)。 | 143117 AE9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 143117 AE 93 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 42537500.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 25947875.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.2157104907 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 凱雷美國CLO 2020-1 LTD |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CGMS 2020-1A 07/20/2034 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 14315 UAC 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US14315 UAC 80 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 23500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 12455000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0635427433 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 大教堂湖有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 V711 IFCX 6 W8 E15 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Cathedral Lake CLO 2013 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 14918 DAC7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 14918 DAC 74 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 卡特克 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 21350000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 640500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0546928243 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 卡茨基爾公園CLO，LTD. |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300QY7L9WFVGWC 115 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 卡茨基爾公園CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 149421 AC 3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 149421 AC 36 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1642500.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 262800.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0224407092 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 卡茨基爾公園CLO，LTD. |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300QY7L9WFVGWC 115 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 卡茨基爾公園CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 2DFA 72 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 1967 YAB 32 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6300000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1008000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0860739531 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | CBAM CLO管理 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900 IPFC9SXD6VQ444 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CBAM 2019-10 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12482 QAC 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 12482 QAC 87 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 15000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 7050000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6020053264 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | CBAM CLO管理 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CBAM 2021-14 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12511 AAC 3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 12511 AAC 34 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 20050000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 9423500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.8046804530 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 雪松基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 PPJP 6 KEORGHQ 85 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Cedar Funding IV CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 150322 AC 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 150322 AC 91 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 42781225.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 17968114.500000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.5343121468 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 雪松基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 PPJP 6 KEORGHQ 85 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Cedar Funding IV CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 27XAC 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 2001 TAB01 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 66000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 27720.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0023670337 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 雪松基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493002 XZZZCKFWQIL45 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Cedar Funding XV CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 15032 WAC 3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 15032 WAC 38 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 34235000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 24306850.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.0755820097 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 八角形投資夥伴38 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Octagon Investment Partners 38 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67591 XAC 5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67591 XAC 56 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 10000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2700000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2305552314 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 八角形投資夥伴47 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Octagon Investment Partners 47 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67576 YAC 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67576 YAC 21 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 10000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5300000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4525713801 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 八角形投資夥伴48 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Octagon Investment Partners 48 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67577QAC8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US67577QAC87 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 10250000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6765000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.5776689409 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 八角形投資合作伙伴XX |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 MQ9 W5 DWZ8 QX 450 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 八角投資夥伴XXII Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67574 QAG 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67574 QAG 29 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | OCT 22 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 29623750.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3110493.750000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2656076320 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 八角形投資合作伙伴XX |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 MQ9 W5 DWZ8 QX 450 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 八角投資夥伴XXII Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67574 QAH 0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67574 QAH 02 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | OCT 22 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 105000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0089660368 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Octagon投資合作伙伴41 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Octagon Investment Partners 41 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67592 AAC 1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67592 TAC 15 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 17000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 7363827.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6288032733 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 八角形投資夥伴42 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Octagon Investment Partners 42 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67576 RAC 7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67576 RAC 79 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 11100000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5280122.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4508739813 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Octagon投資合作伙伴40 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Octagon Investment Partners 40 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67592 AEC 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67592 EAC66 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | OCT40 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2940000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2510490297 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 八角形投資合作伙伴XX |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 MQ9 W5 DWZ8 QX 450 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 八角投資夥伴XXII Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 289 BN 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 6713 TAD66 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1431250.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 150281.250000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0128326401 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 八角形投資合作伙伴3 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 S890 TBOLY 1D042 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Octagon Investment Partners 36 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67591 QAC 0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67591 QAC 06 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 600000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 447960.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0382516746 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-04-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 13.3256 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OFSI基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900VR 4BMP1BVIS878 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OFSI BSL VIII Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67111 JAC 7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67111 JAC 71 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | OFSBS |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4820896.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 289253.760000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0246996176 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OFSI基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900VR 4BMP1BVIS878 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OFSI BSL VIII Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67111 PAA7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US67111 PAA75 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | OFSBS |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3679104.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 220746.240000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0188497039 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OFSI基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900VR 4BMP1BVIS878 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OFSI BSL VIII Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 2DYQN9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 6719 EAA 94 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3726800.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.3182345320 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2029-08-16 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.9656 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OFSI基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OFSI BSL X Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67114 FAC2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67114 FAC23 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 24700000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 12844000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0967597748 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OZLM Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493009 C40 QUU66 J8 E83 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OZLM XIX Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67112 DAC9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67112 DAC 92 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 39795000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 15645416.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.3359750023 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OZLM Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 Y1TEK 6AVMQY 8652 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OZLM十四有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67110 JAE4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67110 JAE47 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | OZLM |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 31810472.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 8965634.320000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7655829242 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 67109 LAG7 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 67109 LAG7 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67109 LAG7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67109 LAG 77 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1230900.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1051075683 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-10-20 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 13.9194 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OZLM Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 Y1TEK 6AVMQY 8652 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OZLM IX Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 28B9 M6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 68670 AB 70 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2250000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 337500.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0288194039 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OZLM Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 Y1TEK 6AVMQY 8652 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OZLM VII Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67108 XAF 4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67108 XAF 42 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | OZLM |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 667647.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 27573.820000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0023545513 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OZLM Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300 Y1TEK 6AVMQY 8652 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OZLM VII Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67108XAE7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 67108 XAE76 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | OZLM |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 21224026.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 876552.270000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0748495228 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 和平公園CLO，Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300XHXTUZ93 V6 SK 42 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 和平公園CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 70470 NAC 7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 70470 NAC 74 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 18750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 14086875.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.2028898982 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Point AuRoche Park CLO，Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493000 RMLD 359 CPH591 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Point AuRoche Park CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 73052 WAE3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 73052 WAE30 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 12320000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 89753.400000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0076641170 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 創投CDO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300SNyyGJ 2 M6 QEK 53 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Venture XVII CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 26 ZBV 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 93472 AB 78 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | VENTR |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 10000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0008539083 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 創投CDO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300UYHZCJPN 3LMT 03 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Venture XV CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92328實驗室1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 92328 LAB 18 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | VENTR |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 15992521.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1359364.280000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1160772393 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Venture二十一CLO |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493001 C8 B2 BF 8 JNTO68 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Venture XI CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92330 LAE1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 92330 LAE11 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | VENTR |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 9750000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 975.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0000832561 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Venture二十一CLO |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493001 C8 B2 BF 8 JNTO68 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Venture XI CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 29 EY09 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 93505 AC 29 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | VENTR |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 20250000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2025.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0001729164 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 生機勃勃的CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 54930073 XIEUISQCY 218 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 充滿活力的Clo III Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92557 TAC 4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 92557 TAC 45 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | VIBR |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 20560000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2467200.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.2106762470 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 生機勃勃的CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 54930073 XIEUISQCY 218 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 充滿活力的Clo III Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 28 NB05 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 93453AB 71 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 11250000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1350000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.1152776157 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 生機勃勃的CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 54930073 XIEUISQCY 218 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 生機勃勃的CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 31 ZSH 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 9470 HAB 36 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 24900000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 15438000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.3182635786 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Voya CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Voya CLO 2018-4 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92891 AEC 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 92891 AEC 21 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5448000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4652092225 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO債務 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2032-01-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 14.5756 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Voya CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Voya CLO 2018-4 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92891 EAE 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 92891 EAE 86 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 17136000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4931487.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4211037505 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Voya CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Voya CLO 2020-1 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92918GAC6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 92918 GAC69 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 15500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 8990000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.7676635297 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Voya CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Voya CLO 2020-3 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92918KAC 7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 92918 KAC 71 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 10500000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 7665000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.6545206847 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Wellfleet CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900SGJWAIVC8ISP 96 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Wellfleet CLO 2016-2 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 94949 MAC 2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 94949 MAC 29 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 韋爾夫 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 11000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1100.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0000939299 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | West CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 2549008 ð6ZWGP 8NJZ 96 |
| C.發行名稱或投資説明。 | West CLO 2014-1 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 95168 TAC 8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 95168 TAC 80 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | WSTC |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 17250000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 84525.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0072176596 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | West CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 2549008 ð6ZWGP 8NJZ 96 |
| C.發行名稱或投資説明。 | West CLO 2014-1 Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | BCC 279 W79 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG 9553 KAB 64 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | WSTC |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3000000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 14700.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.0012552451 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 風河CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 254900W8N6WOFX 1LSH 24 |
| C.發行名稱或投資説明。 | THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 88432 QAC 9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 88432 QAC 96 |
| 標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
| 自動收報機(如果ISIN不可用)。 | 風 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 14200000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5467000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4668316482 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 風河CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | THL Credit Wind River 2018-3 CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 88432 XAC 4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 88432 XAC 48 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 25400000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 11938000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.0193956861 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 風河CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 風河2021-2 CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 97315 YAC 5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 97315 YAC 57 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 30700000.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 16271000.000000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.3893941371 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | CLO股權 |
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 風河CLO Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 風河2021-4 CLO Ltd |
| D.CUSIP(如果有)。 | 97316 VAE 6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US 97316 VaE65 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 9096750.000000000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4821277.500000000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.4116928702 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. | OTHER |
| If "other", provide a brief description. | CLO Equity |
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
CAYMAN ISLANDS
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | Wind River CLO Ltd |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
| c. Title of the issue or description of the investment. | Wind River 2023-1 CLO Ltd |
| d. CUSIP (if any). | 97316NAA2 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US97316NAA28 |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 10000000.000000000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 10064000.000000000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.8593732773 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. | OTHER |
| If "other", provide a brief description. | CLO Debt |
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
CAYMAN ISLANDS
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2036-04-25 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
| ii. Annualized rate. | 13.8447 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | Wind River CLO Ltd |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
| c. Title of the issue or description of the investment. | Wind River 2023-1 CLO Ltd |
| d. CUSIP (if any). | 97316NAC8 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US97316NAC83 |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 42300000.000000000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 27495000.000000000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 2.3478207730 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. | OTHER |
| If "other", provide a brief description. | CLO Equity |
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
CAYMAN ISLANDS
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | Windriver 2017-1 - Fee Letter |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
| c. Title of the issue or description of the investment. | Windriver 2017-1 - Fee Letter |
| d. CUSIP (if any). | N/A |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
| Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | Wind2017-1_Feeletter_OXFORD |
| Description of other unique identifier. | USER DEFINED |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 11563637.000000000000 |
| Units |
Number of shares
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 468594.120000000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.0400136392 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. | OTHER |
| If "other", provide a brief description. | CLO Equity |
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | WNDRV231- Fee Letter |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
| c. Title of the issue or description of the investment. | WNDRV231- Fee Letter |
| d. CUSIP (if any). | N/A |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
| Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | WNDRV231FLTR |
| Description of other unique identifier. | USER DEFINED |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 42300000.000000000000 |
| Units |
Number of shares
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 2454784.250000000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.2096160558 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. | OTHER |
| If "other", provide a brief description. | CLO Equity |
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | WNDRVR212- Fee Letter |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
| c. Title of the issue or description of the investment. | WNDRVR212- Fee Letter |
| d. CUSIP (if any). | N/A |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
| Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | WNDRVR212FLTR |
| Description of other unique identifier. | USER DEFINED |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 30700000.000000000000 |
| Units |
Number of shares
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 390650.220000000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.0333579451 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. | OTHER |
| If "other", provide a brief description. | CLO Equity |
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
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b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
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Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
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| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
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| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
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f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
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| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
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iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
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b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
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ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
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| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
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| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
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NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)
| The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
NPORT-P: Signatures
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
| Registrant: | Oxford Lane Capital Corp. |
| By(Signature): | /s/ Bruce L. Rubin |
| Name: | Bruce L. Rubin |
| Title: | Chief Financial Officer, Corporate Secretary and Treasurer |
| Date: | 2024-05-24 |