截至本財政年度止 | 委託文件編號: |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (税務局僱主 識別號碼) | |||||||
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
每個班級的標題 | 交易 符號 | 交易所 在哪一個上面 註冊 | ||||||
5.793%固定利率至浮動利率 | ||||||||
浮動匯率 | ||||||||
☒ | 加速的文件服務器☐ | 非加速文件服務器☐ | 規模較小的報告公司 | 新興成長型公司 |
表格10-K項目編號 | 頁碼 | ||||
第一部分 | 1 | ||||
項目1 | |||||
業務 | 1 | ||||
引言 | 1 | ||||
我們的業務部門 | 1 | ||||
全球銀行與市場 | 2 | ||||
資產與財富管理 | 4 | ||||
平臺解決方案 | 5 | ||||
業務連續性和信息安全 | 5 | ||||
人力資本管理 | 6 | ||||
可持續性 | 8 | ||||
競爭 | 9 | ||||
監管 | 10 | ||||
關於我們的執行官員的信息 | 24 | ||||
可用信息 | 25 | ||||
前瞻性陳述 | 25 | ||||
第1A項 | |||||
風險因素 | 28 | ||||
項目1B | |||||
未解決的員工意見 | 55 | ||||
項目2 | |||||
屬性 | 55 | ||||
第3項 | |||||
法律訴訟 | 55 | ||||
項目4 | |||||
煤礦安全信息披露 | 55 | ||||
第II部 | 56 | ||||
第5項 | |||||
註冊人普通股、關聯股東市場 | |||||
事項與發行人購買股票證券 | 56 |
頁碼 | |||||
第7項 | |||||
管理層對財務狀況的探討與分析 | |||||
和運營結果 | 57 | ||||
引言 | 57 | ||||
高管概述 | 58 | ||||
營商環境 | 59 | ||||
關鍵會計政策 | 59 | ||||
預算的使用 | 61 | ||||
會計的最新發展 | 62 | ||||
經營成果 | 62 | ||||
資產負債表和資金來源 | 80 | ||||
資本管理與監管資本 | 83 | ||||
監管和其他事項 | 87 | ||||
表外安排 | 89 | ||||
風險管理 | 90 | ||||
風險管理的概述和結構 | 90 | ||||
流動性風險管理 | 94 | ||||
市場風險管理 | 101 | ||||
信用風險管理 | 106 | ||||
操作風險管理 | 115 | ||||
模型風險管理 | 116 | ||||
其他風險管理 | 117 | ||||
第7A項 | |||||
關於市場風險的定量和定性披露 | 119 |
高盛2022年10-K表格 |
頁碼 | |||||
項目8 | |||||
財務報表和補充數據 | 119 | ||||
管理層關於財務報告內部控制的報告 | 119 | ||||
獨立註冊會計師事務所報告 | 120 | ||||
合併財務報表 | 123 | ||||
合併損益表 | 123 | ||||
綜合全面收益表 | 123 | ||||
合併資產負債表 | 124 | ||||
合併股東權益變動表 | 125 | ||||
合併現金流量表 | 126 | ||||
合併財務報表附註 | 127 | ||||
注1.業務描述 | 127 | ||||
附註2.列報依據 | 127 | ||||
説明3.主要會計政策 | 128 | ||||
附註4.公允價值計量 | 133 | ||||
説明5.公平值層級 | 138 | ||||
説明6.交易資產和負債 | 151 | ||||
注7.衍生工具和套期保值活動 | 152 | ||||
注8.投資 | 158 | ||||
注9.貸款 | 161 | ||||
注10.公允價值選項 | 170 | ||||
附註11.抵押協議和融資 | 172 | ||||
附註12.其他資產 | 176 | ||||
注13.存款 | 179 | ||||
附註14.無擔保借款 | 180 | ||||
附註15.其他負債 | 182 | ||||
附註16.證券化活動 | 183 | ||||
注17.可變利息實體 | 185 | ||||
附註18.承付款、或有事項和保證 | 188 | ||||
注19.股東權益 | 192 | ||||
附註20.監管和資本充足率 | 195 | ||||
注21.普通股每股收益 | 204 | ||||
注22。與關聯基金的交易 | 204 | ||||
注23.利息收入和利息支出 | 205 | ||||
注24.所得税 | 205 | ||||
注25。業務細分 | 208 | ||||
注26。信貸集中 | 210 | ||||
附註27.法律訴訟 | 210 | ||||
附註28.員工福利計劃 | 223 | ||||
附註29.員工激勵計劃 | 224 | ||||
附註30.母公司 | 226 |
頁碼 | |||||
補充財務信息 | 228 | ||||
普通股業績 | 228 | ||||
統計披露 | 228 | ||||
項目9 | |||||
會計上的變化和與會計師的分歧 | |||||
和財務披露 | 232 | ||||
第9A項 | |||||
控制和程序 | 232 | ||||
項目9B | |||||
其他信息 | 232 | ||||
項目9C | |||||
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 232 | ||||
第三部分 | 232 | ||||
第10項 | |||||
董事、高管與公司治理 | 232 | ||||
項目11 | |||||
高管薪酬 | 232 | ||||
項目12 | |||||
某些實益所有人的擔保所有權以及 | |||||
管理層及相關股東事宜 | 233 | ||||
第13項 | |||||
某些關係和相關交易,以及董事 | |||||
獨立 | 233 | ||||
項目14 | |||||
首席會計師費用及服務 | 233 | ||||
第四部分 | 233 | ||||
項目15 | |||||
展示和財務報表明細表 | 233 | ||||
簽名 | 238 |
高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 1 |
2 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 3 |
4 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 5 |
6 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 7 |
8 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 9 |
10 | 高盛2022年10-K表格 |
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12 | 高盛2022年10-K表格 |
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14 | 高盛2022年10-K表格 |
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16 | 高盛2022年10-K表格 |
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18 | 高盛2022年10-K表格 |
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20 | 高盛2022年10-K表格 |
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22 | 高盛2022年10-K表格 |
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26 | 高盛2022年10-K表格 |
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28 | 高盛2022年10-K表格 |
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32 | 高盛2022年10-K表格 |
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36 | 高盛2022年10-K表格 |
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38 | 高盛2022年10-K表格 |
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48 | 高盛2022年10-K表格 |
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50 | 高盛2022年10-K表格 |
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52 | 高盛2022年10-K表格 |
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54 | 高盛2022年10-K表格 |
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總計 股票 購得 | 平均值 支付的價格 每股 | 總股份數 購買方式為 公開的一部分 已宣佈的計劃 | 最大份額 這可能還是可能的 在以下條件下購買 該計劃 | |||||||||||
十月 | 1,368,286 | $ | 328.88 | 1,368,286 | 27,092,986 | |||||||||
十一月 | 2,816,047 | $ | 372.86 | 2,816,047 | 24,276,939 | |||||||||
十二月 | — | — | — | 24,276,939 | ||||||||||
總計 | 4,184,333 | 4,184,333 |
56 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 57 |
58 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 59 |
60 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 61 |
截至12月底止的年度 | ||||||||||||||
百萬美元,每股金額除外 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
淨收入 | $ | 47,365 | $ | 59,339 | $ | 44,560 | ||||||||
税前收益 | $ | 13,486 | $ | 27,044 | $ | 12,479 | ||||||||
淨收益 | $ | 11,261 | $ | 21,635 | $ | 9,459 | ||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 10,764 | $ | 21,151 | $ | 8,915 | ||||||||
稀釋每股收益 | $ | 30.06 | $ | 59.45 | $ | 24.74 | ||||||||
羅 | 10.2 | % | 23.0 | % | 11.1 | % | ||||||||
死記硬背 | 11.0 | % | 24.3 | % | 11.8 | % | ||||||||
淨收益與平均資產之比 | 0.7 | % | 1.6 | % | 0.8 | % | ||||||||
股東權益報酬率 | 9.7 | % | 21.3 | % | 10.3 | % | ||||||||
平均股本與平均資產之比 | 7.5 | % | 7.4 | % | 8.2 | % | ||||||||
股息支付率 | 29.9 | % | 10.9 | % | 20.2 | % |
62 | 高盛2022年10-K表格 |
截至十二月底止年度的平均數字 | ||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
股東權益總額 | $ | 115,990 | $ | 101,705 | $ | 91,779 | ||||||||
優先股 | (10,703) | (9,876) | (11,203) | |||||||||||
普通股股東權益 | 105,287 | 91,829 | 80,576 | |||||||||||
商譽 | (5,726) | (4,327) | (4,238) | |||||||||||
可識別無形資產 | (1,583) | (536) | (617) | |||||||||||
有形普通股股東權益 | $ | 97,978 | $ | 86,966 | $ | 75,721 |
截至12月底止的年度 | ||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
投資銀行業務 | $ | 7,360 | $ | 14,136 | $ | 9,100 | ||||||||
投資管理 | 9,005 | 8,171 | 6,986 | |||||||||||
佣金及費用 | 4,034 | 3,590 | 3,539 | |||||||||||
做市商 | 18,634 | 15,357 | 15,428 | |||||||||||
其他主要交易 | 654 | 11,615 | 4,756 | |||||||||||
非利息收入總額 | 39,687 | 52,869 | 39,809 | |||||||||||
利息收入 | 29,024 | 12,120 | 13,689 | |||||||||||
利息支出 | 21,346 | 5,650 | 8,938 | |||||||||||
淨利息收入 | 7,678 | 6,470 | 4,751 | |||||||||||
淨收入合計 | $ | 47,365 | $ | 59,339 | $ | 44,560 |
高盛2022年10-K表格 | 63 |
截至12月底止的年度 | ||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
信貸損失準備金 | $ | 2,715 | $ | 357 | $ | 3,098 |
64 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月底止的年度 | ||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
薪酬和福利 | $ | 15,148 | $ | 17,719 | $ | 13,309 | ||||||||
基於交易的 | 5,312 | 4,710 | 4,141 | |||||||||||
市場開發 | 812 | 553 | 401 | |||||||||||
通信和技術 | 1,808 | 1,573 | 1,347 | |||||||||||
折舊及攤銷 | 2,455 | 2,015 | 1,902 | |||||||||||
入住率 | 1,026 | 981 | 960 | |||||||||||
專業費用 | 1,887 | 1,648 | 1,306 | |||||||||||
其他費用 | 2,716 | 2,739 | 5,617 | |||||||||||
總運營費用 | $ | 31,164 | $ | 31,938 | $ | 28,983 | ||||||||
期末編制 | 48,500 | 43,900 | 40,500 |
高盛2022年10-K表格 | 65 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
全球銀行與市場 | $ | 1,169,539 | $ | 1,201,996 | ||||
資產與財富管理 | 214,970 | 221,150 | ||||||
平臺解決方案 | 57,290 | 40,842 | ||||||
總計 | $ | 1,441,799 | $ | 1,463,988 |
截至12月底止的年度 | ||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
全球銀行與市場 | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 32,487 | $ | 36,734 | $ | 30,469 | ||||||||
信貸損失準備金 | 468 | (171) | 1,216 | |||||||||||
運營費用 | 17,851 | 19,542 | 18,884 | |||||||||||
税前收益 | $ | 14,168 | $ | 17,363 | $ | 10,369 | ||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 11,458 | $ | 13,535 | $ | 7,428 | ||||||||
平均普通股權益 | $ | 69,951 | $ | 60,064 | $ | 54,749 | ||||||||
平均普通股權益回報率 | 16.4 | % | 22.5 | % | 13.6 | % | ||||||||
資產與財富管理 | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 13,376 | $ | 21,965 | $ | 13,757 | ||||||||
信貸損失準備金 | 519 | (169) | 1,395 | |||||||||||
運營費用 | 11,550 | 11,406 | 9,469 | |||||||||||
税前收益 | $ | 1,307 | $ | 10,728 | $ | 2,893 | ||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 979 | $ | 8,459 | $ | 2,083 | ||||||||
平均普通股權益 | $ | 31,762 | $ | 29,988 | $ | 24,963 | ||||||||
平均普通股權益回報率 | 3.1 | % | 28.2 | % | 8.3 | % | ||||||||
平臺解決方案 | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,502 | $ | 640 | $ | 334 | ||||||||
信貸損失準備金 | 1,728 | 697 | 487 | |||||||||||
運營費用 | 1,763 | 990 | 630 | |||||||||||
税前收益/(虧損) | $ | (1,989) | $ | (1,047) | $ | (783) | ||||||||
淨收益/(虧損)到普通股 | $ | (1,673) | $ | (843) | $ | (596) | ||||||||
平均普通股權益 | $ | 3,574 | $ | 1,777 | $ | 864 | ||||||||
平均普通股權益回報率 | (46.8) | % | (47.4) | % | (69.0) | % | ||||||||
總計 | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 47,365 | $ | 59,339 | $ | 44,560 | ||||||||
信貸損失準備金 | 2,715 | 357 | 3,098 | |||||||||||
運營費用 | 31,164 | 31,938 | 28,983 | |||||||||||
税前收益 | $ | 13,486 | $ | 27,044 | $ | 12,479 | ||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 10,764 | $ | 21,151 | $ | 8,915 | ||||||||
平均普通股權益 | $ | 105,287 | $ | 91,829 | $ | 80,576 | ||||||||
平均普通股權益回報率 | 10.2 | % | 23.0 | % | 11.1 | % |
66 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 67 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 167,203 | $ | 178,359 | ||||
抵押協議 | 380,157 | 359,100 | ||||||
客户和其他應收款 | 122,037 | 147,958 | ||||||
交易資產 | 272,788 | 351,920 | ||||||
投資 | 103,229 | 56,228 | ||||||
貸款 | 107,648 | 94,597 | ||||||
其他資產 | 16,477 | 13,834 | ||||||
總計 | $ | 1,169,539 | $ | 1,201,996 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
公司 | $ | 25,776 | $ | 22,068 | ||||
房地產 | 33,215 | 34,986 | ||||||
以證券為主 | 3,857 | 3,017 | ||||||
其他抵押品 | 45,407 | 33,077 | ||||||
其他 | 561 | 2,311 | ||||||
貸款,毛額 | 108,816 | 95,459 | ||||||
貸款損失準備 | (1,168) | (862) | ||||||
貸款總額 | $ | 107,648 | $ | 94,597 |
截至12月底止的年度 | ||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
諮詢 | $ | 4,704 | $ | 5,654 | $ | 3,064 | ||||||||
股權承銷 | 848 | 4,985 | 3,376 | |||||||||||
債務承銷 | 1,808 | 3,497 | 2,660 | |||||||||||
投資銀行手續費 | 7,360 | 14,136 | 9,100 | |||||||||||
FICC中介 | 11,890 | 8,714 | 10,106 | |||||||||||
FICC融資 | 2,786 | 1,897 | 1,347 | |||||||||||
FICC | 14,676 | 10,611 | 11,453 | |||||||||||
股票中介 | 6,662 | 7,707 | 7,069 | |||||||||||
股權融資 | 4,326 | 4,015 | 2,815 | |||||||||||
股票 | 10,988 | 11,722 | 9,884 | |||||||||||
其他 | (537) | 265 | 32 | |||||||||||
淨收入 | 32,487 | 36,734 | 30,469 | |||||||||||
信貸損失準備金 | 468 | (171) | 1,216 | |||||||||||
運營費用 | 17,851 | 19,542 | 18,884 | |||||||||||
税前收益 | 14,168 | 17,363 | 10,369 | |||||||||||
税項撥備 | 2,338 | 3,473 | 2,509 | |||||||||||
淨收益 | 11,830 | 13,890 | 7,860 | |||||||||||
優先股股息 | 372 | 355 | 432 | |||||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 11,458 | $ | 13,535 | $ | 7,428 | ||||||||
平均普通股權益 | $ | 69,951 | $ | 60,064 | $ | 54,749 | ||||||||
平均普通股權益回報率 | 16.4 | % | 22.5 | % | 13.6 | % |
68 | 高盛2022年10-K表格 |
百萬美元 | FICC | 股票 | ||||||
截至2022年12月的年度 | ||||||||
做市商 | $ | 12,422 | $ | 6,212 | ||||
佣金及費用 | – | 3,791 | ||||||
其他主要交易 | 377 | 41 | ||||||
淨利息收入 | 1,877 | 944 | ||||||
總計 | $ | 14,676 | $ | 10,988 | ||||
截至2021年12月的年度 | ||||||||
做市商 | $ | 7,690 | $ | 7,667 | ||||
佣金及費用 | – | 3,514 | ||||||
其他主要交易 | 362 | 72 | ||||||
淨利息收入 | 2,559 | 469 | ||||||
總計 | $ | 10,611 | $ | 11,722 | ||||
截至2020年12月的年度 | ||||||||
做市商 | $ | 8,941 | $ | 6,487 | ||||
佣金及費用 | – | 3,339 | ||||||
其他主要交易 | 96 | 9 | ||||||
淨利息收入 | 2,416 | 49 | ||||||
總計 | $ | 11,453 | $ | 9,884 | ||||
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | |||||||||||
百萬美元 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | ||||||||||
2022 | ||||||||||||||
諮詢 | $ | 1,127 | $ | 1,197 | $ | 972 | $ | 1,408 | ||||||
股權承銷 | 276 | 145 | 244 | 183 | ||||||||||
債務承銷 | 741 | 457 | 328 | 282 | ||||||||||
投資銀行手續費 | 2,144 | 1,799 | 1,544 | 1,873 | ||||||||||
FICC中介 | 4,099 | 2,921 | 2,896 | 1,974 | ||||||||||
FICC融資 | 631 | 721 | 721 | 713 | ||||||||||
FICC | 4,730 | 3,642 | 3,617 | 2,687 | ||||||||||
股票中介 | 2,178 | 1,767 | 1,608 | 1,109 | ||||||||||
股權融資 | 1,061 | 1,177 | 1,124 | 964 | ||||||||||
股票 | 3,239 | 2,944 | 2,732 | 2,073 | ||||||||||
其他 | (51) | (43) | (329) | (114) | ||||||||||
淨收入 | 10,062 | 8,342 | 7,564 | 6,519 | ||||||||||
信貸損失準備金 | 191 | 208 | 63 | 6 | ||||||||||
運營費用 | 4,973 | 4,431 | 4,224 | 4,223 | ||||||||||
税前收益 | $ | 4,898 | $ | 3,703 | $ | 3,277 | $ | 2,290 | ||||||
2021 | ||||||||||||||
諮詢 | $ | 1,117 | $ | 1,257 | $ | 1,649 | $ | 1,631 | ||||||
股權承銷 | 1,539 | 1,256 | 1,167 | 1,023 | ||||||||||
債務承銷 | 877 | 949 | 724 | 947 | ||||||||||
投資銀行手續費 | 3,533 | 3,462 | 3,540 | 3,601 | ||||||||||
FICC中介 | 3,472 | 1,922 | 2,007 | 1,313 | ||||||||||
FICC融資 | 435 | 395 | 512 | 555 | ||||||||||
FICC | 3,907 | 2,317 | 2,519 | 1,868 | ||||||||||
股票中介 | 2,620 | 1,795 | 1,949 | 1,343 | ||||||||||
股權融資 | 1,084 | 887 | 1,207 | 837 | ||||||||||
股票 | 3,704 | 2,682 | 3,156 | 2,180 | ||||||||||
其他 | 170 | 239 | (85) | (59) | ||||||||||
淨收入 | 11,314 | 8,700 | 9,130 | 7,590 | ||||||||||
信貸損失準備金 | (99) | (46) | (10) | (16) | ||||||||||
運營費用 | 5,892 | 5,470 | 4,090 | 4,090 | ||||||||||
税前收益 | $ | 5,521 | $ | 3,276 | $ | 5,050 | $ | 3,516 | ||||||
2020 | ||||||||||||||
諮詢 | $ | 780 | $ | 687 | $ | 506 | $ | 1,091 | ||||||
股權承銷 | 377 | 1,050 | 843 | 1,106 | ||||||||||
債務承銷 | 576 | 988 | 571 | 525 | ||||||||||
投資銀行手續費 | 1,733 | 2,725 | 1,920 | 2,722 | ||||||||||
FICC中介 | 2,496 | 3,831 | 2,232 | 1,547 | ||||||||||
FICC融資 | 435 | 302 | 278 | 332 | ||||||||||
FICC | 2,931 | 4,133 | 2,510 | 1,879 | ||||||||||
股票中介 | 1,533 | 2,217 | 1,497 | 1,822 | ||||||||||
股權融資 | 729 | 900 | 580 | 606 | ||||||||||
股票 | 2,262 | 3,117 | 2,077 | 2,428 | ||||||||||
其他 | 351 | (151) | (36) | (132) | ||||||||||
淨收入 | 7,277 | 9,824 | 6,471 | 6,897 | ||||||||||
信貸損失準備金 | 564 | 702 | (9) | (41) | ||||||||||
運營費用 | 4,007 | 7,777 | 3,510 | 3,590 | ||||||||||
税前收益 | $ | 2,706 | $ | 1,345 | $ | 2,970 | $ | 3,348 |
截至12月底止的年度 | ||||||||||||||
數十億美元 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
已宣佈的併購交易 | $ | 1,237 | $ | 1,771 | $ | 904 | ||||||||
完成的併購 | $ | 1,355 | $ | 1,588 | $ | 1,037 | ||||||||
股票和股票相關產品 | $ | 33 | $ | 140 | $ | 115 | ||||||||
債券發行 | $ | 222 | $ | 341 | $ | 352 |
高盛2022年10-K表格 | 69 |
70 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 71 |
72 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 54,065 | $ | 62,652 | ||||
抵押協議 | 23,723 | 18,737 | ||||||
客户和其他應收款 | 13,409 | 12,712 | ||||||
交易資產 | 19,860 | 17,739 | ||||||
投資 | 27,400 | 32,491 | ||||||
貸款 | 56,338 | 56,676 | ||||||
其他資產 | 20,175 | 20,143 | ||||||
總計 | $ | 214,970 | $ | 221,150 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
公司 | $ | 14,359 | $ | 15,575 | ||||
房地產 | 18,699 | 18,688 | ||||||
以證券為主 | 12,814 | 13,635 | ||||||
其他抵押品 | 6,295 | 5,186 | ||||||
分期付款 | 4,474 | 3,646 | ||||||
其他 | 1,700 | 1,708 | ||||||
貸款,毛額 | 58,341 | 58,438 | ||||||
貸款損失準備 | (2,003) | (1,762) | ||||||
貸款總額 | $ | 56,338 | $ | 56,676 |
截至12月底止的年度 | ||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
管理費和其他費用 | $ | 8,781 | $ | 7,750 | $ | 6,750 | ||||||||
獎勵費 | 359 | 616 | 401 | |||||||||||
私人銀行和貸款 | 2,458 | 1,661 | 1,372 | |||||||||||
股權投資 | 610 | 8,794 | 3,902 | |||||||||||
債務投資 | 1,168 | 3,144 | 1,332 | |||||||||||
淨收入 | 13,376 | 21,965 | 13,757 | |||||||||||
信貸損失準備金 | 519 | (169) | 1,395 | |||||||||||
運營費用 | 11,550 | 11,406 | 9,469 | |||||||||||
税前收益 | 1,307 | 10,728 | 2,893 | |||||||||||
税項撥備 | 215 | 2,146 | 700 | |||||||||||
淨收益 | 1,092 | 8,582 | 2,193 | |||||||||||
優先股股息 | 113 | 123 | 110 | |||||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 979 | $ | 8,459 | $ | 2,083 | ||||||||
平均普通股權益 | $ | 31,762 | $ | 29,988 | $ | 24,963 | ||||||||
平均普通股權益回報率 | 3.1 | % | 28.2 | % | 8.3 | % |
百萬美元 | 資產管理 | 財富管理 | 資產與財富管理 | ||||||||
截至2022年12月的年度 | |||||||||||
管理費和其他費用 | $ | 3,817 | $ | 4,964 | $ | 8,781 | |||||
獎勵費 | 359 | – | 359 | ||||||||
私人銀行和貸款 | – | 2,458 | 2,458 | ||||||||
股權投資 | 610 | – | 610 | ||||||||
債務投資 | 1,168 | – | 1,168 | ||||||||
總計 | $ | 5,954 | $ | 7,422 | $ | 13,376 | |||||
截至2021年12月的年度 | |||||||||||
管理費和其他費用 | $ | 2,918 | $ | 4,832 | $ | 7,750 | |||||
獎勵費 | 616 | – | 616 | ||||||||
私人銀行和貸款 | – | 1,661 | 1,661 | ||||||||
股權投資 | 8,794 | – | 8,794 | ||||||||
債務投資 | 3,144 | – | 3,144 | ||||||||
總計 | $ | 15,472 | $ | 6,493 | $ | 21,965 | |||||
截至2020年12月的年度 | |||||||||||
管理費和其他費用 | $ | 2,782 | $ | 3,968 | $ | 6,750 | |||||
獎勵費 | 401 | – | 401 | ||||||||
私人銀行和貸款 | – | 1,372 | 1,372 | ||||||||
股權投資 | 3,902 | – | 3,902 | ||||||||
債務投資 | 1,332 | – | 1,332 | ||||||||
總計 | $ | 8,417 | $ | 5,340 | $ | 13,757 |
截至12月底止的年度 | ||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
股權類型 | ||||||||||||||
私募股權 | $ | 2,078 | $ | 8,826 | $ | 2,329 | ||||||||
公募股權 | (1,468) | (32) | 1,573 | |||||||||||
總計 | $ | 610 | $ | 8,794 | $ | 3,902 | ||||||||
資產類別 | ||||||||||||||
房地產 | $ | 1,482 | $ | 2,489 | $ | 1,621 | ||||||||
公司 | (872) | 6,305 | 2,281 | |||||||||||
總計 | $ | 610 | $ | 8,794 | $ | 3,902 |
截至12月底止的年度 | ||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
公允價值淨收益/(虧損) | $ | (415) | $ | 1,216 | $ | (268) | ||||||||
淨利息收入 | 1,583 | 1,928 | 1,600 | |||||||||||
總計 | $ | 1,168 | $ | 3,144 | $ | 1,332 |
高盛2022年10-K表格 | 73 |
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | |||||||||||
百萬美元 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | ||||||||||
2022 | ||||||||||||||
管理費和其他費用 | $ | 2,035 | $ | 2,243 | $ | 2,255 | $ | 2,248 | ||||||
獎勵費 | 79 | 185 | 56 | 39 | ||||||||||
私人銀行和貸款 | 492 | 538 | 675 | 753 | ||||||||||
股權投資 | (294) | (104) | 721 | 287 | ||||||||||
債務投資 | 291 | 317 | 326 | 234 | ||||||||||
淨收入 | 2,603 | 3,179 | 4,033 | 3,561 | ||||||||||
信貸損失準備金 | 203 | 149 | (13) | 180 | ||||||||||
運營費用 | 2,409 | 2,823 | 2,955 | 3,363 | ||||||||||
税前收益/(虧損) | $ | (9) | $ | 207 | $ | 1,091 | $ | 18 | ||||||
2021 | ||||||||||||||
管理費和其他費用 | $ | 1,839 | $ | 1,879 | $ | 1,985 | $ | 2,047 | ||||||
獎勵費 | 68 | 93 | 220 | 235 | ||||||||||
私人銀行和貸款 | 416 | 387 | 432 | 426 | ||||||||||
股權投資 | 2,965 | 3,425 | 957 | 1,447 | ||||||||||
債務投資 | 963 | 765 | 711 | 705 | ||||||||||
淨收入 | 6,251 | 6,549 | 4,305 | 4,860 | ||||||||||
信貸損失準備金 | (140) | (159) | 58 | 72 | ||||||||||
運營費用 | 3,315 | 2,983 | 2,232 | 2,876 | ||||||||||
税前收益 | $ | 3,076 | $ | 3,725 | $ | 2,015 | $ | 1,912 | ||||||
2020 | ||||||||||||||
管理費和其他費用 | $ | 1,603 | $ | 1,642 | $ | 1,708 | $ | 1,797 | ||||||
獎勵費 | 223 | 44 | 35 | 99 | ||||||||||
私人銀行和貸款 | 377 | 245 | 341 | 409 | ||||||||||
股權投資 | (56) | 896 | 1,377 | 1,685 | ||||||||||
債務投資 | (710) | 557 | 728 | 757 | ||||||||||
淨收入 | 1,437 | 3,384 | 4,189 | 4,747 | ||||||||||
信貸損失準備金 | 281 | 781 | 203 | 130 | ||||||||||
運營費用 | 2,307 | 2,471 | 2,550 | 2,141 | ||||||||||
税前收益/(虧損) | $ | (1,151) | $ | 132 | $ | 1,436 | $ | 2,476 |
74 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月 | |||||||||||
數十億美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
資產類別 | |||||||||||
另類投資 | $ | 263 | $ | 236 | $ | 191 | |||||
權益 | 563 | 613 | 475 | ||||||||
固定收益 | 1,010 | 940 | 896 | ||||||||
長期澳元總額 | 1,836 | 1,789 | 1,562 | ||||||||
流動性產品 | 711 | 681 | 583 | ||||||||
總AU | $ | 2,547 | $ | 2,470 | $ | 2,145 | |||||
客户端頻道 | |||||||||||
體制性 | $ | 905 | $ | 824 | $ | 761 | |||||
財富管理 | 712 | 751 | 615 | ||||||||
第三方分佈式 | 930 | 895 | 769 | ||||||||
總AU | $ | 2,547 | $ | 2,470 | $ | 2,145 | |||||
區域 | |||||||||||
美洲 | $ | 1,806 | $ | 1,930 | $ | 1,656 | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 548 | 354 | 318 | ||||||||
亞洲 | 193 | 186 | 171 | ||||||||
總AU | $ | 2,547 | $ | 2,470 | $ | 2,145 | |||||
車輛 | |||||||||||
獨立賬户 | $ | 1,388 | $ | 1,347 | $ | 1,186 | |||||
公款 | 862 | 811 | 707 | ||||||||
私人基金和其他 | 297 | 312 | 252 | ||||||||
總AU | $ | 2,547 | $ | 2,470 | $ | 2,145 |
截至12月底止的年度 | ||||||||||||||
數十億美元 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
期初餘額 | $ | 2,470 | $ | 2,145 | $ | 1,859 | ||||||||
淨流入/(流出): | ||||||||||||||
另類投資 | 19 | 33 | (1) | |||||||||||
權益 | 13 | 41 | (4) | |||||||||||
固定收益 | 18 | 56 | 47 | |||||||||||
長期澳元淨流入/(流出)總額 | 50 | 130 | 42 | |||||||||||
流動性產品 | 16 | 98 | 121 | |||||||||||
澳元淨流入/(流出)總額 | 66 | 228 | 163 | |||||||||||
收購 | 316 | – | – | |||||||||||
市場淨值升值/(折舊) | (305) | 97 | 123 | |||||||||||
期末餘額 | $ | 2,547 | $ | 2,470 | $ | 2,145 |
年的平均水平 | ||||||||||||||
截至12月底止的年度 | ||||||||||||||
數十億美元 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
資產類別 | ||||||||||||||
另類投資 | $ | 253 | $ | 211 | $ | 183 | ||||||||
權益 | 581 | 547 | 409 | |||||||||||
固定收益 | 992 | 919 | 829 | |||||||||||
長期澳元總額 | 1,826 | 1,677 | 1,421 | |||||||||||
流動性產品 | 693 | 625 | 573 | |||||||||||
總AU | $ | 2,519 | $ | 2,302 | $ | 1,994 |
高盛2022年10-K表格 | 75 |
截至12月底止的年度 | ||||||||||||||
有效費用(BPS) | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
另類投資 | 64 | 63 | 61 | |||||||||||
權益 | 57 | 60 | 58 | |||||||||||
固定收益 | 17 | 17 | 18 | |||||||||||
流動性產品 | 14 | 5 | 14 | |||||||||||
總平均實際費用 | 31 | 29 | 29 |
數十億美元 | 直接 策略 | 的基金 基金 | 總計 | ||||||||
截至2022年12月的年度 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司權益 | $ | 27 | $ | 61 | $ | 88 | |||||
信用 | 36 | 2 | 38 | ||||||||
房地產 | 10 | 8 | 18 | ||||||||
對衝基金和其他 | 45 | 22 | 67 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | $ | 118 | $ | 93 | $ | 211 | |||||
諮詢帳户 | 42 | ||||||||||
另類投資的總平均澳元 | $ | 253 | |||||||||
有效費用(BPS) | |||||||||||
公司權益 | 133 | 61 | 83 | ||||||||
信用 | 81 | 51 | 80 | ||||||||
房地產 | 87 | 50 | 70 | ||||||||
對衝基金和其他 | 64 | 49 | 59 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 87 | 57 | 74 | ||||||||
諮詢帳户 | 16 | ||||||||||
總平均實際費用 | 64 | ||||||||||
截至2021年12月的年度 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司權益 | $ | 20 | $ | 59 | $ | 79 | |||||
信用 | 18 | 2 | 20 | ||||||||
房地產 | 8 | 7 | 15 | ||||||||
對衝基金和其他 | 43 | 19 | 62 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | $ | 89 | $ | 87 | $ | 176 | |||||
諮詢帳户 | 35 | ||||||||||
另類投資的總平均澳元 | $ | 211 | |||||||||
有效費用(BPS) | |||||||||||
公司權益 | 118 | 57 | 72 | ||||||||
信用 | 102 | 53 | 98 | ||||||||
房地產 | 94 | 55 | 76 | ||||||||
對衝基金和其他 | 65 | 55 | 62 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 87 | 56 | 72 | ||||||||
諮詢帳户 | 17 | ||||||||||
總平均實際費用 | 63 | ||||||||||
截至2020年12月的年度 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司權益 | $ | 15 | $ | 58 | $ | 73 | |||||
信用 | 13 | 2 | 15 | ||||||||
房地產 | 7 | 6 | 13 | ||||||||
對衝基金和其他 | 37 | 17 | 54 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | $ | 72 | $ | 83 | $ | 155 | |||||
諮詢帳户 | 28 | ||||||||||
另類投資的總平均澳元 | $ | 183 | |||||||||
有效費用(BPS) | |||||||||||
公司權益 | 132 | 57 | 73 | ||||||||
信用 | 95 | 52 | 89 | ||||||||
房地產 | 88 | 62 | 75 | ||||||||
對衝基金和其他 | 63 | 53 | 60 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 86 | 57 | 70 | ||||||||
諮詢帳户 | 13 | ||||||||||
總平均實際費用 | 61 | ||||||||||
數十億美元 | 奧斯 | 非收費項目 替代方案 資產 | 總計 替代方案 資產 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
公司權益 | $ | 94 | $ | 76 | $ | 170 | |||||
信用 | 44 | 73 | 117 | ||||||||
房地產 | 18 | 36 | 54 | ||||||||
對衝基金和其他 | 65 | 2 | 67 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 221 | 187 | 408 | ||||||||
諮詢帳户 | 42 | – | 42 | ||||||||
另類投資總額 | $ | 263 | $ | 187 | $ | 450 | |||||
截至2021年12月 | |||||||||||
公司權益 | $ | 87 | $ | 78 | $ | 165 | |||||
信用 | 25 | 79 | 104 | ||||||||
房地產 | 16 | 39 | 55 | ||||||||
對衝基金和其他 | 70 | 2 | 72 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 198 | 198 | 396 | ||||||||
諮詢帳户 | 38 | 2 | 40 | ||||||||
另類投資總額 | $ | 236 | $ | 200 | $ | 436 | |||||
截至2020年12月 | |||||||||||
公司權益 | $ | 74 | $ | 50 | $ | 124 | |||||
信用 | 18 | 80 | 98 | ||||||||
房地產 | 13 | 43 | 56 | ||||||||
對衝基金和其他 | 56 | 2 | 58 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 161 | 175 | 336 | ||||||||
諮詢帳户 | 30 | 1 | 31 | ||||||||
另類投資總額 | $ | 191 | $ | 176 | $ | 367 |
76 | 高盛2022年10-K表格 |
自.起 | |||||
數十億美元 | 2022年12月 | ||||
包括在AUS中 | $ | 118 | |||
包括在非收費的另類資產中 | 61 | ||||
提出了第三方承諾 | $ | 179 |
數十億美元 | 貸款 | 債務 證券 | 權益 證券 | Cie 投資 及其他 | 總計 | ||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
公司權益 | $ | – | $ | – | $ | 10 | $ | – | $ | 10 | |||||||
信用 | 14 | 11 | – | – | 25 | ||||||||||||
房地產 | 5 | 1 | 5 | 12 | 23 | ||||||||||||
其他 | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||||||
總計 | $ | 19 | $ | 12 | $ | 15 | $ | 13 | $ | 59 | |||||||
截至2021年12月 | |||||||||||||||||
公司權益 | $ | – | $ | – | $ | 14 | $ | – | $ | 14 | |||||||
信用 | 15 | 11 | – | – | 26 | ||||||||||||
房地產 | 7 | 2 | 4 | 14 | 27 | ||||||||||||
其他 | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||||||
總計 | $ | 22 | $ | 13 | $ | 18 | $ | 15 | $ | 68 | |||||||
截至2020年12月 | |||||||||||||||||
公司權益 | $ | – | $ | – | $ | 16 | $ | – | $ | 16 | |||||||
信用 | 16 | 12 | – | – | 28 | ||||||||||||
房地產 | 9 | 2 | 3 | 19 | 33 | ||||||||||||
其他 | – | – | – | 1 | 1 | ||||||||||||
總計 | $ | 25 | $ | 14 | $ | 19 | $ | 20 | $ | 78 |
截至12月 | ||||||||
數十億美元 | 2022 | 2021 | ||||||
貸款 | $19 | $22 | ||||||
債務證券 | 12 | 13 | ||||||
總計 | $31 | $35 | ||||||
會計分類 | ||||||||
按公允價值計算的債務證券 | 39 | % | 38 | % | ||||
按攤餘成本計算的貸款 | 49 | % | 53 | % | ||||
公允價值貸款 | 6 | % | 9 | % | ||||
持有待售貸款 | 6 | % | — | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 51 | % | 50 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 35 | % | 34 | % | ||||
亞洲 | 14 | % | 16 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
行業 | ||||||||
消費者和零售業 | 10 | % | 9 | % | ||||
金融機構 | 7 | % | 6 | % | ||||
醫療保健 | 13 | % | 12 | % | ||||
工業類股 | 16 | % | 16 | % | ||||
自然資源與公用事業 | 2 | % | 4 | % | ||||
房地產 | 20 | % | 25 | % | ||||
技術、媒體和電信 | 25 | % | 22 | % | ||||
其他 | 7 | % | 6 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
截至12月 | ||||||||
數十億美元 | 2022 | 2021 | ||||||
股權證券 | $15 | $18 | ||||||
區域 | ||||||||
美洲 | 67 | % | 57 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 15 | % | 23 | % | ||||
亞洲 | 18 | % | 20 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
行業 | ||||||||
消費者和零售業 | 6 | % | 8 | % | ||||
金融機構 | 10 | % | 9 | % | ||||
醫療保健 | 9 | % | 11 | % | ||||
工業類股 | 7 | % | 8 | % | ||||
自然資源與公用事業 | 14 | % | 11 | % | ||||
房地產 | 30 | % | 23 | % | ||||
技術、媒體和電信 | 23 | % | 29 | % | ||||
其他 | 1 | % | 1 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
高盛2022年10-K表格 | 77 |
古董酒 | |||||
截至2022年12月 | |||||
2015年或更早 | 26 | % | |||
2016 - 2018 | 26 | % | |||
2019 -此後 | 48 | % | |||
總計 | 100 | % | |||
截至2021年12月 | |||||
2014年或更早 | 20 | % | |||
2015 - 2017 | 32 | % | |||
2018年-此後 | 48 | % | |||
總計 | 100 | % |
截至12月 | ||||||||
數十億美元 | 2022 | 2021 | ||||||
CIE資產,扣除融資 | $6 | $7 | ||||||
區域 | ||||||||
美洲 | 65 | % | 63 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 25 | % | 25 | % | ||||
亞洲 | 10 | % | 12 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
資產類別 | ||||||||
熱情好客 | 4 | % | 4 | % | ||||
工業類股 | 10 | % | 10 | % | ||||
多個家庭 | 23 | % | 23 | % | ||||
辦公室 | 22 | % | 24 | % | ||||
零售 | 3 | % | 5 | % | ||||
老年人住房 | 14 | % | 16 | % | ||||
學生公寓 | 7 | % | 6 | % | ||||
其他 | 17 | % | 12 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
古董酒 | |||||
截至2022年12月 | |||||
2015年或更早 | 5 | % | |||
2016 - 2018 | 45 | % | |||
2019 -此後 | 50 | % | |||
總計 | 100 | % | |||
截至2021年12月 | |||||
2014年或更早 | 2 | % | |||
2015 - 2017 | 29 | % | |||
2018年-此後 | 69 | % | |||
總計 | 100 | % |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 20,557 | $ | 20,025 | ||||
抵押協議 | 10,278 | 6,637 | ||||||
客户和其他應收款 | 2 | 3 | ||||||
交易資產 | 8,597 | 6,257 | ||||||
貸款 | 15,300 | 7,289 | ||||||
其他資產 | 2,556 | 631 | ||||||
總計 | $ | 57,290 | $ | 40,842 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
分期付款 | $ | 1,852 | $ | 26 | ||||
信用卡 | 15,820 | 8,212 | ||||||
貸款,毛額 | 17,672 | 8,238 | ||||||
貸款損失準備 | (2,372) | (949) | ||||||
貸款總額 | $ | 15,300 | $ | 7,289 |
78 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月底止的年度 | ||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
消費平臺 | $ | 1,176 | $ | 424 | $ | 188 | ||||||||
交易銀行業務及其他 | 326 | 216 | 146 | |||||||||||
淨收入 | 1,502 | 640 | 334 | |||||||||||
信貸損失準備金 | 1,728 | 697 | 487 | |||||||||||
運營費用 | 1,763 | 990 | 630 | |||||||||||
税前收益/(虧損) | (1,989) | (1,047) | (783) | |||||||||||
税項撥備 | (328) | (210) | (189) | |||||||||||
淨收益/(虧損) | (1,661) | (837) | (594) | |||||||||||
優先股股息 | 12 | 6 | 2 | |||||||||||
淨收益/(虧損)到普通股 | $ | (1,673) | $ | (843) | $ | (596) | ||||||||
平均普通股權益 | $ | 3,574 | $ | 1,777 | $ | 864 | ||||||||
平均普通股權益回報率 | (46.8) | % | (47.4) | % | (69.0) | % |
第一 | 第二 | 第三 | 第四 | |||||||||||
百萬美元 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | ||||||||||
2022 | ||||||||||||||
消費平臺 | $ | 201 | $ | 252 | $ | 290 | $ | 433 | ||||||
交易銀行業務及其他 | 67 | 91 | 88 | 80 | ||||||||||
淨收入 | 268 | 343 | 378 | 513 | ||||||||||
信貸損失準備金 | 167 | 310 | 465 | 786 | ||||||||||
運營費用 | 334 | 399 | 525 | 505 | ||||||||||
税前收益/(虧損) | $ | (233) | $ | (366) | $ | (612) | $ | (778) | ||||||
2021 | ||||||||||||||
消費平臺 | $ | 90 | $ | 90 | $ | 119 | $ | 125 | ||||||
交易銀行業務及其他 | 49 | 49 | 54 | 64 | ||||||||||
淨收入 | 139 | 139 | 173 | 189 | ||||||||||
信貸損失準備金 | 169 | 113 | 127 | 288 | ||||||||||
運營費用 | 230 | 187 | 269 | 304 | ||||||||||
税前收益/(虧損) | $ | (260) | $ | (161) | $ | (223) | $ | (403) | ||||||
2020 | ||||||||||||||
消費平臺 | $ | 21 | $ | 50 | $ | 70 | $ | 47 | ||||||
交易銀行業務及其他 | 8 | 37 | 51 | 50 | ||||||||||
淨收入 | 29 | 87 | 121 | 97 | ||||||||||
信貸損失準備金 | 92 | 107 | 84 | 204 | ||||||||||
運營費用 | 144 | 166 | 144 | 176 | ||||||||||
税前收益/(虧損) | $ | (207) | $ | (186) | $ | (107) | $ | (283) |
高盛2022年10-K表格 | 79 |
80 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
總資產 | $ | 1,441,799 | $ | 1,463,988 | ||||
無擔保長期借款 | $ | 247,138 | $ | 254,092 | ||||
股東權益總額 | $ | 117,189 | $ | 109,926 | ||||
槓桿率 | 12.3x | 13.3x | ||||||
債務權益比 | 2.1x | 2.3x |
截至12月 | ||||||||
百萬美元,每股金額除外 | 2022 | 2021 | ||||||
股東權益總額 | $ | 117,189 | $ | 109,926 | ||||
優先股 | (10,703) | (10,703) | ||||||
普通股股東權益 | 106,486 | 99,223 | ||||||
商譽 | (6,374) | (4,285) | ||||||
可識別無形資產 | (2,009) | (418) | ||||||
有形普通股股東權益 | $ | 98,103 | $ | 94,520 | ||||
普通股每股賬面價值 | $ | 303.55 | $ | 284.39 | ||||
每股普通股有形賬面價值 | $ | 279.66 | $ | 270.91 |
高盛2022年10-K表格 | 81 |
截至12月 | ||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
存款 | $ | 386,665 | 40 | % | $ | 364,227 | 36 | % | ||||||
抵押融資 | 155,022 | 16 | % | 230,932 | 23 | % | ||||||||
無擔保短期借款 | 60,961 | 6 | % | 46,955 | 5 | % | ||||||||
無擔保長期借款 | 247,138 | 26 | % | 254,092 | 25 | % | ||||||||
股東權益總額 | 117,189 | 12 | % | 109,926 | 11 | % | ||||||||
總計 | $ | 966,975 | 100 | % | $ | 1,006,132 | 100 | % |
82 | 高盛2022年10-K表格 |
百萬美元 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 總計 | ||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
2024 | $ | 18,136 | $ | 11,053 | $ | 9,964 | $ | 11,858 | $ | 51,011 | |||||||
2025 | $ | 12,131 | $ | 10,681 | $ | 6,443 | $ | 7,887 | 37,142 | ||||||||
2026 | $ | 5,862 | $ | 3,835 | $ | 3,278 | $ | 9,227 | 22,202 | ||||||||
2027 | $ | 8,580 | $ | 3,435 | $ | 6,568 | $ | 11,777 | 30,360 | ||||||||
2028年--此後 | 106,423 | ||||||||||||||||
總計 | $ | 247,138 |
高盛2022年10-K表格 | 83 |
84 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 85 |
要求 | |||||
TLAC至RWAs | 21.5 | % | |||
TLAC將槓桿化敞口 | 9.5 | % | |||
對外長期債務對區域金融機構的影響 | 8.5 | % | |||
外部長期債務對槓桿敞口的影響 | 4.5 | % |
這三個月 截至或截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
TLAC | $ | 297,100 | $ | 297,765 | ||||
外部長期債務 | $ | 172,845 | $ | 174,500 | ||||
RWAs | $ | 679,450 | $ | 676,863 | ||||
槓桿敞口 | $ | 1,867,358 | $ | 1,910,521 | ||||
TLAC至RWAs | 43.7 | % | 44.0 | % | ||||
TLAC將槓桿化敞口 | 15.9 | % | 15.6 | % | ||||
對外長期債務對區域金融機構的影響 | 25.4 | % | 25.8 | % | ||||
外部長期債務對槓桿敞口的影響 | 9.3 | % | 9.1 | % |
86 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
基於風險的資本要求 | ||||||||
CET1資本比率 | 8.7 | % | 8.1 | % | ||||
一級資本充足率 | 10.7 | % | 9.9 | % | ||||
總資本比率 | 13.3 | % | 12.4 | % |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
基於風險的資本和風險加權資產 | ||||||||
CET1資本 | $ | 31,780 | $ | 28,810 | ||||
一級資本 | $ | 40,080 | $ | 37,110 | ||||
二級資本 | $ | 5,377 | $ | 5,377 | ||||
總資本 | $ | 45,457 | $ | 42,487 | ||||
RWAs | $ | 247,653 | $ | 269,762 | ||||
基於風險的資本比率 | ||||||||
CET1資本比率 | 12.8% | 10.7% | ||||||
一級資本充足率 | 16.2% | 13.8% | ||||||
總資本比率 | 18.4% | 15.7% |
高盛2022年10-K表格 | 87 |
88 | 高盛2022年10-K表格 |
表外安排 | 表格10-K中的披露 | |||||||
於非綜合可變權益實體(VIE)之可變權益所產生之可變權益及其他責任(包括或然責任)。 | 見合併財務報表附註17。 | |||||||
擔保、貸款和其他承諾 | 見合併財務報表附註18。 | |||||||
衍生品 | 見“風險管理--信用風險管理--信用風險敞口--場外衍生品”和合並財務報表附註4、5、7和18。 |
高盛2022年10-K表格 | 89 |
90 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 91 |
92 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 93 |
94 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 95 |
96 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 97 |
年的平均水平 | |||||||||||||||||
三個月 | 截至的年度 | ||||||||||||||||
截至12月 | 十二月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
面額 | |||||||||||||||||
美元 | $ | 312,414 | $ | 230,720 | $ | 281,427 | $ | 217,797 | |||||||||
非美元 | 96,404 | 122,401 | 116,655 | 116,723 | |||||||||||||
總計 | $ | 408,818 | $ | 353,121 | $ | 398,082 | $ | 334,520 | |||||||||
資產類別 | |||||||||||||||||
隔夜現金存款 | $ | 217,141 | $ | 188,223 | $ | 228,203 | $ | 173,000 | |||||||||
美國政府的義務 | 149,519 | 107,898 | 126,349 | 108,260 | |||||||||||||
美國機構的義務 | 12,789 | 13,154 | 11,007 | 10,183 | |||||||||||||
非美國政府債務 | 29,369 | 43,846 | 32,523 | 43,077 | |||||||||||||
總計 | $ | 408,818 | $ | 353,121 | $ | 398,082 | $ | 334,520 | |||||||||
實體類型 | |||||||||||||||||
集團公司和Funding IHC | $ | 69,386 | $ | 54,489 | $ | 64,579 | $ | 53,205 | |||||||||
主要經紀自營商子公司 | 109,502 | 107,279 | 113,887 | 104,326 | |||||||||||||
主要銀行子公司 | 229,930 | 191,353 | 219,616 | 176,989 | |||||||||||||
總計 | $ | 408,818 | $ | 353,121 | $ | 398,082 | $ | 334,520 |
年的平均水平 截至三個月 | |||||||||||
十二月 | 九月 | 十二月 | |||||||||
百萬美元 | 2022 | 2022 | 2021 | ||||||||
HQLA總數 | $ | 401,836 | $ | 407,969 | $ | 342,047 | |||||
符合條件的HQLA | $ | 291,118 | $ | 279,121 | $ | 248,570 | |||||
現金淨流出 | $ | 226,532 | $ | 224,408 | $ | 203,623 | |||||
LCR | 129 | % | 124 | % | 122 | % |
98 | 高盛2022年10-K表格 |
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
DBRS | 惠譽 | 穆迪 | R&I | 標普(S&P) | |||||||||||||
短期債務 | R-1(中間) | F1 | P-1 | a-1 | A-2 | ||||||||||||
長期債務 | A(高) | A | A2 | A | BBB+ | ||||||||||||
次級債務 | A | BBB+ | Baa2 | A- | BBB | ||||||||||||
首選信任 | A | BBB- | Baa3 | 不適用 | BB+ | ||||||||||||
優先股 | BBB(高) | BBB- | BA1 | 不適用 | BB+ | ||||||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | 穩定 |
高盛2022年10-K表格 | 99 |
截至2022年12月 | |||||||||||
惠譽 | 穆迪 | 標普(S&P) | |||||||||
GS銀行美國 | |||||||||||
短期債務 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
銀行短期存款 | F1+ | P-1 | 不適用 | ||||||||
銀行長期存款 | AA- | A1 | 不適用 | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | ||||||||
GSIB | |||||||||||
短期債務 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
銀行短期存款 | F1 | P-1 | 不適用 | ||||||||
銀行長期存款 | A+ | A1 | 不適用 | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | ||||||||
GSBE | |||||||||||
短期債務 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
銀行短期存款 | 不適用 | P-1 | 不適用 | ||||||||
銀行長期存款 | 不適用 | A1 | 不適用 | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | ||||||||
GS&Co. | |||||||||||
短期債務 | F1 | 不適用 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | 不適用 | A+ | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 不適用 | 穩定 | ||||||||
GSI | |||||||||||
短期債務 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 |
100 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 101 |
102 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月底止的年度 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
類別 | ||||||||
利率 | $ | 97 | $ | 60 | ||||
股票價格 | 33 | 43 | ||||||
貨幣匯率 | 32 | 13 | ||||||
大宗商品價格 | 47 | 25 | ||||||
多元化效應 | (95) | (55) | ||||||
總計 | $ | 114 | $ | 86 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
類別 | ||||||||
利率 | $ | 108 | $ | 69 | ||||
股票價格 | 27 | 31 | ||||||
貨幣匯率 | 35 | 19 | ||||||
大宗商品價格 | 18 | 30 | ||||||
多元化效應 | (85) | (58) | ||||||
總計 | $ | 103 | $ | 91 |
高盛2022年10-K表格 | 103 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 高 | 低 | 高 | 低 | |||||||||||||
類別 | |||||||||||||||||
利率 | $ | 139 | $ | 57 | $ | 74 | $ | 49 | |||||||||
股票價格 | $ | 48 | $ | 25 | $ | 71 | $ | 30 | |||||||||
貨幣匯率 | $ | 55 | $ | 16 | $ | 20 | $ | 8 | |||||||||
大宗商品價格 | $ | 82 | $ | 18 | $ | 45 | $ | 14 | |||||||||
全公司 | |||||||||||||||||
變量 | $ | 158 | $ | 76 | $ | 105 | $ | 69 |
截至12月底止的年度 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
>$100 | 92 | 53 | ||||||
$75 – $100 | 25 | 45 | ||||||
$50 – $75 | 29 | 42 | ||||||
$25 – $50 | 33 | 33 | ||||||
$0 – $25 | 36 | 45 | ||||||
$(25) – $0 | 17 | 24 | ||||||
$(50) – $(25) | 13 | 6 | ||||||
$(75) – $(50) | 1 | 2 | ||||||
$(100) – $(75) | 3 | 1 | ||||||
2 | 1 | |||||||
總計 | 251 | 252 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
權益 | $ | 1,621 | $ | 1,953 | ||||
債務 | 1,986 | 2,244 | ||||||
總計 | $ | 3,607 | $ | 4,197 |
104 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
+100個基點的平行利率變動 | $ | 104 | $ | 782 | ||||
-100個基點的平行利率變動 | $ | (104) | 新墨西哥州 |
資產或負債 | 市場風險衡量標準 | ||||
擔保協議和融資 | 變量 | ||||
客户和其他應收款 | 10%的靈敏度措施 | ||||
交易資產和負債 | 變量 信用利差敏感性 | ||||
投資 | 變量 10%的靈敏度措施 | ||||
貸款 | 變量 10%的靈敏度措施 | ||||
其他資產和負債 | 變量 | ||||
存款 | 變量 信用利差敏感性 | ||||
無擔保借款 | 變量 信用利差敏感性 |
高盛2022年10-K表格 | 105 |
106 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 107 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
現金和現金等價物 | $224,889 | $236,168 | ||||||
行業 | ||||||||
金融機構 | 6 | % | 5 | % | ||||
主權國家 | 94 | % | 95 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 77 | % | 55 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 19 | % | 36 | % | ||||
亞洲 | 4 | % | 9 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | ||||||||
AAA級 | 89 | % | 64 | % | ||||
AA型 | 5 | % | 24 | % | ||||
A | 6 | % | 11 | % | ||||
BBB | – | 1 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
場外衍生品資產 | $53,399 | $58,637 | ||||||
抵押品(不是根據美國公認會計準則淨值) | (15,823) | (17,245) | ||||||
淨信用風險敞口 | $37,576 | $41,392 | ||||||
行業 | ||||||||
消費者和零售業 | 3 | % | 2 | % | ||||
多元化的行業 | 8 | % | 10 | % | ||||
金融機構 | 20 | % | 15 | % | ||||
基金 | 19 | % | 13 | % | ||||
醫療保健 | 1 | % | 1 | % | ||||
市政當局和非營利組織 | 2 | % | 5 | % | ||||
自然資源與公用事業 | 34 | % | 33 | % | ||||
主權國家 | 7 | % | 8 | % | ||||
技術、媒體和電信 | 4 | % | 8 | % | ||||
其他(包括特別用途車輛) | 2 | % | 5 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 49 | % | 53 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 43 | % | 37 | % | ||||
亞洲 | 8 | % | 10 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
108 | 高盛2022年10-K表格 |
百萬美元 | 投資-- 等級 | 非投資- 等級/未評級 | 總計 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | 23,112 | $ | 8,812 | $ | 31,924 | |||||
1-5年 | 26,627 | 8,355 | 34,982 | ||||||||
超過5年 | 58,354 | 4,342 | 62,696 | ||||||||
總計 | 108,093 | 21,509 | 129,602 | ||||||||
編織成網 | (83,531) | (8,495) | (92,026) | ||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 24,562 | $ | 13,014 | $ | 37,576 | |||||
截至2021年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | 27,668 | $ | 11,203 | $ | 38,871 | |||||
1-5年 | 21,746 | 9,515 | 31,261 | ||||||||
超過5年 | 64,670 | 6,590 | 71,260 | ||||||||
總計 | 114,084 | 27,308 | 141,392 | ||||||||
編織成網 | (89,244) | (10,756) | (100,000) | ||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 24,840 | $ | 16,552 | $ | 41,392 |
投資級 | |||||||||||||||||
百萬美元 | AAA級 | AA型 | A | BBB | 總計 | ||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 521 | $ | 2,113 | $ | 10,516 | $ | 9,962 | $ | 23,112 | |||||||
1-5年 | 1,684 | 5,383 | 9,057 | 10,503 | 26,627 | ||||||||||||
超過5年 | 5,594 | 16,063 | 21,060 | 15,637 | 58,354 | ||||||||||||
總計 | 7,799 | 23,559 | 40,633 | 36,102 | 108,093 | ||||||||||||
編織成網 | (5,025) | (20,582) | (31,956) | (25,968) | (83,531) | ||||||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 2,774 | $ | 2,977 | $ | 8,677 | $ | 10,134 | $ | 24,562 | |||||||
截至2021年12月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 1,017 | $ | 4,926 | $ | 12,481 | $ | 9,244 | $ | 27,668 | |||||||
1-5年 | 1,150 | 3,071 | 8,298 | 9,227 | 21,746 | ||||||||||||
超過5年 | 13,777 | 5,421 | 23,867 | 21,605 | 64,670 | ||||||||||||
總計 | 15,944 | 13,418 | 44,646 | 40,076 | 114,084 | ||||||||||||
編織成網 | (13,535) | (9,501) | (36,005) | (30,203) | (89,244) | ||||||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 2,409 | $ | 3,917 | $ | 8,641 | $ | 9,873 | $ | 24,840 | |||||||
非投資級/未評級 | |||||||||||||||||
百萬美元 | BB或更低 | 未定級 | 總計 | ||||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 8,245 | $ | 567 | $ | 8,812 | |||||||||||
1-5年 | 8,150 | 205 | 8,355 | ||||||||||||||
超過5年 | 4,232 | 110 | 4,342 | ||||||||||||||
總計 | 20,627 | 882 | 21,509 | ||||||||||||||
編織成網 | (8,436) | (59) | (8,495) | ||||||||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 12,191 | $ | 823 | $ | 13,014 | |||||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 10,446 | $ | 757 | $ | 11,203 | |||||||||||
1-5年 | 9,210 | 305 | 9,515 | ||||||||||||||
超過5年 | 6,320 | 270 | 6,590 | ||||||||||||||
總計 | 25,976 | 1,332 | 27,308 | ||||||||||||||
編織成網 | (10,683) | (73) | (10,756) | ||||||||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 15,293 | $ | 1,259 | $ | 16,552 |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
公司 | $ | 40,135 | $ | 139,718 | $ | 179,853 | |||||
商業地產 | 28,879 | 4,271 | 33,150 | ||||||||
住宅房地產 | 23,035 | 3,192 | 26,227 | ||||||||
以證券為主 | 16,671 | 508 | 17,179 | ||||||||
其他抵押品 | 51,702 | 14,407 | 66,109 | ||||||||
消費者: | |||||||||||
分期付款 | 6,326 | 1,882 | 8,208 | ||||||||
信用卡 | 15,820 | 62,216 | 78,036 | ||||||||
其他 | 2,261 | 944 | 3,205 | ||||||||
總計 | $ | 184,829 | $ | 227,138 | $ | 411,967 | |||||
貸款損失準備 | $ | (5,543) | $ | (774) | $ | (6,317) | |||||
截至2021年12月 | |||||||||||
公司 | $ | 37,643 | $ | 146,694 | $ | 184,337 | |||||
商業地產 | 29,000 | 6,736 | 35,736 | ||||||||
住宅房地產 | 24,674 | 4,031 | 28,705 | ||||||||
以證券為主 | 16,652 | 454 | 17,106 | ||||||||
其他抵押品 | 38,263 | 17,253 | 55,516 | ||||||||
消費者: | |||||||||||
分期付款 | 3,672 | 9 | 3,681 | ||||||||
信用卡 | 8,212 | 35,932 | 44,144 | ||||||||
其他 | 4,019 | 443 | 4,462 | ||||||||
總計 | $ | 162,135 | $ | 211,552 | $ | 373,687 | |||||
貸款損失準備 | $ | (3,573) | $ | (776) | $ | (4,349) |
高盛2022年10-K表格 | 109 |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
公司 | $40,135 | $139,718 | $179,853 | ||||||||
行業 | |||||||||||
消費者和零售業 | 10 | % | 13 | % | 12 | % | |||||
多元化的行業 | 18 | % | 18 | % | 18 | % | |||||
金融機構 | 7 | % | 8 | % | 8 | % | |||||
基金 | 3 | % | 4 | % | 4 | % | |||||
醫療保健 | 10 | % | 12 | % | 12 | % | |||||
自然資源與公用事業 | 9 | % | 18 | % | 16 | % | |||||
房地產 | 11 | % | 5 | % | 7 | % | |||||
技術、媒體和電信 | 26 | % | 20 | % | 21 | % | |||||
其他(包括特別用途車輛) | 6 | % | 2 | % | 2 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 57 | % | 77 | % | 73 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 34 | % | 21 | % | 24 | % | |||||
亞洲 | 9 | % | 2 | % | 3 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
AAA級 | – | 2 | % | 1 | % | ||||||
AA型 | 1 | % | 5 | % | 4 | % | |||||
A | 5 | % | 21 | % | 18 | % | |||||
BBB | 19 | % | 38 | % | 34 | % | |||||
BB或更低 | 75 | % | 34 | % | 43 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2021年12月 | |||||||||||
公司 | $37,643 | $146,694 | $184,337 | ||||||||
行業 | |||||||||||
消費者和零售業 | 11 | % | 14 | % | 13 | % | |||||
多元化的行業 | 17 | % | 17 | % | 17 | % | |||||
金融機構 | 7 | % | 7 | % | 7 | % | |||||
基金 | 2 | % | 3 | % | 3 | % | |||||
醫療保健 | 10 | % | 10 | % | 10 | % | |||||
自然資源與公用事業 | 13 | % | 17 | % | 16 | % | |||||
房地產 | 10 | % | 5 | % | 6 | % | |||||
技術、媒體和電信 | 24 | % | 25 | % | 25 | % | |||||
其他(包括特別用途車輛) | 6 | % | 2 | % | 3 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 52 | % | 76 | % | 71 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 38 | % | 21 | % | 25 | % | |||||
亞洲 | 10 | % | 3 | % | 4 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
AAA級 | – | 1 | % | 1 | % | ||||||
AA型 | 1 | % | 5 | % | 4 | % | |||||
A | 6 | % | 17 | % | 14 | % | |||||
BBB | 15 | % | 37 | % | 33 | % | |||||
BB或更低 | 78 | % | 40 | % | 48 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
商業地產 | $28,879 | $4,271 | $33,150 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 79 | % | 74 | % | 78 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 16 | % | 17 | % | 16 | % | |||||
亞洲 | 5 | % | 9 | % | 6 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 18 | % | 27 | % | 19 | % | |||||
非投資級 | 82 | % | 72 | % | 80 | % | |||||
未定級 | – | 1 | % | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2021年12月 | |||||||||||
商業地產 | $29,000 | $6,736 | $35,736 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 82 | % | 78 | % | 81 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 13 | % | 10 | % | 13 | % | |||||
亞洲 | 5 | % | 12 | % | 6 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 22 | % | 20 | % | 21 | % | |||||
非投資級 | 77 | % | 80 | % | 78 | % | |||||
未定級 | 1 | % | – | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
110 | 高盛2022年10-K表格 |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
住宅房地產 | $23,035 | $3,192 | $26,227 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 96 | % | 93 | % | 95 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 3 | % | 7 | % | 4 | % | |||||
亞洲 | 1 | % | – | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 16 | % | 8 | % | 15 | % | |||||
非投資級 | 61 | % | 91 | % | 64 | % | |||||
其他指標 | 23 | % | 1 | % | 21 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2021年12月 | |||||||||||
住宅房地產 | $24,674 | $4,031 | $28,705 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 96 | % | 82 | % | 94 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 2 | % | 16 | % | 4 | % | |||||
亞洲 | 2 | % | 2 | % | 2 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 13 | % | 21 | % | 14 | % | |||||
非投資級 | 65 | % | 70 | % | 66 | % | |||||
其他指標 | 21 | % | 9 | % | 19 | % | |||||
未定級 | 1 | % | – | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
以證券為主 | $16,671 | $508 | $17,179 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 83 | % | 98 | % | 83 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 15 | % | 2 | % | 15 | % | |||||
亞洲 | 2 | % | – | 2 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 77 | % | 18 | % | 76 | % | |||||
非投資級 | 5 | % | 2 | % | 4 | % | |||||
其他指標 | 18 | % | 80 | % | 20 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2021年12月 | |||||||||||
以證券為主 | $16,652 | $454 | $17,106 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 77 | % | 100 | % | 78 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 16 | % | – | 15 | % | ||||||
亞洲 | 7 | % | – | 7 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 83 | % | 46 | % | 82 | % | |||||
非投資級 | 3 | % | – | 3 | % | ||||||
其他指標 | 14 | % | 54 | % | 15 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
高盛2022年10-K表格 | 111 |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
其他抵押品 | $51,702 | $14,407 | $66,109 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 86 | % | 93 | % | 87 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 12 | % | 7 | % | 11 | % | |||||
亞洲 | 2 | % | – | 2 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 64 | % | 66 | % | 65 | % | |||||
非投資級 | 35 | % | 31 | % | 34 | % | |||||
其他指標 | 1 | % | – | – | |||||||
未定級 | – | 3 | % | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2021年12月 | |||||||||||
其他抵押品 | $38,263 | $17,253 | $55,516 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 74 | % | 92 | % | 79 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 23 | % | 7 | % | 18 | % | |||||
亞洲 | 3 | % | 1 | % | 3 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 58 | % | 69 | % | 62 | % | |||||
非投資級 | 41 | % | 30 | % | 38 | % | |||||
其他指標 | 1 | % | – | – | |||||||
未定級 | – | 1 | % | – | |||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
百萬美元 | 分期付款 | |||||||
截至2022年12月 | ||||||||
貸款,毛額 | $6,326 | |||||||
加利福尼亞 | 10 | % | ||||||
德克薩斯州 | 9 | % | ||||||
佛羅裏達州 | 7 | % | ||||||
紐約 | 6 | % | ||||||
伊利諾伊州 | 4 | % | ||||||
其他 | 64 | % | ||||||
總計 | 100 | % | ||||||
截至2021年12月 | ||||||||
貸款,毛額 | $3,672 | |||||||
加利福尼亞 | 11 | % | ||||||
德克薩斯州 | 9 | % | ||||||
佛羅裏達州 | 7 | % | ||||||
紐約 | 7 | % | ||||||
伊利諾伊州 | 4 | % | ||||||
其他 | 62 | % | ||||||
總計 | 100 | % |
百萬美元 | 信用卡 | |||||||
截至2022年12月 | ||||||||
貸款,毛額 | $15,820 | |||||||
加利福尼亞 | 16 | % | ||||||
德克薩斯州 | 9 | % | ||||||
紐約 | 8 | % | ||||||
佛羅裏達州 | 8 | % | ||||||
伊利諾伊州 | 4 | % | ||||||
其他 | 55 | % | ||||||
總計 | 100 | % | ||||||
截至2021年12月 | ||||||||
貸款,毛額 | $8,212 | |||||||
加利福尼亞 | 18 | % | ||||||
德克薩斯州 | 9 | % | ||||||
紐約 | 8 | % | ||||||
佛羅裏達州 | 8 | % | ||||||
新澤西 | 4 | % | ||||||
其他 | 53 | % | ||||||
總計 | 100 | % |
112 | 高盛2022年10-K表格 |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
其他 | $2,261 | $944 | $3,205 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 89 | % | 99 | % | 92 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 11 | % | 1 | % | 8 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 47 | % | 93 | % | 60 | % | |||||
非投資級 | 26 | % | 7 | % | 21 | % | |||||
其他指標 | 27 | % | – | 19 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2021年12月 | |||||||||||
其他 | $4,019 | $443 | $4,462 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 89 | % | 100 | % | 90 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 11 | % | – | 10 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 24 | % | 78 | % | 29 | % | |||||
非投資級 | 23 | % | 14 | % | 22 | % | |||||
其他指標 | 51 | % | – | 46 | % | ||||||
未定級 | 2 | % | 8 | % | 3 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
證券融資交易 | $34,762 | $34,505 | ||||||
行業 | ||||||||
金融機構 | 43 | % | 34 | % | ||||
基金 | 23 | % | 23 | % | ||||
市政當局和非營利組織 | 5 | % | 5 | % | ||||
主權國家 | 28 | % | 35 | % | ||||
其他(包括特別用途車輛) | 1 | % | 3 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 47 | % | 36 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 34 | % | 44 | % | ||||
亞洲 | 19 | % | 20 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | ||||||||
AAA級 | 20 | % | 19 | % | ||||
AA型 | 31 | % | 28 | % | ||||
A | 31 | % | 33 | % | ||||
BBB | 8 | % | 9 | % | ||||
BB或更低 | 10 | % | 11 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
高盛2022年10-K表格 | 113 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
其他信貸風險 | $48,916 | $61,187 | ||||||
行業 | ||||||||
金融機構 | 80 | % | 86 | % | ||||
基金 | 12 | % | 9 | % | ||||
其他(包括特別用途車輛) | 8 | % | 5 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 41 | % | 50 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 49 | % | 43 | % | ||||
亞洲 | 10 | % | 7 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | ||||||||
AAA級 | 7 | % | 4 | % | ||||
AA型 | 32 | % | 47 | % | ||||
A | 33 | % | 29 | % | ||||
BBB | 10 | % | 6 | % | ||||
BB或更低 | 16 | % | 13 | % | ||||
未定級 | 2 | % | 1 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
114 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 115 |
116 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 117 |
118 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 119 |
120 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 121 |
122 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||
投資銀行業務 | $ | $ | $ | ||||||||||||||
投資管理 | |||||||||||||||||
佣金及費用 | |||||||||||||||||
做市商 | |||||||||||||||||
其他主要交易 | |||||||||||||||||
非利息收入總額 | |||||||||||||||||
利息收入 | |||||||||||||||||
利息支出 | |||||||||||||||||
淨利息收入 | |||||||||||||||||
淨收入合計 | |||||||||||||||||
信貸損失準備金 | |||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||
薪酬和福利 | |||||||||||||||||
基於交易的 | |||||||||||||||||
市場開發 | |||||||||||||||||
通信和技術 | |||||||||||||||||
折舊及攤銷 | |||||||||||||||||
入住率 | |||||||||||||||||
專業費用 | |||||||||||||||||
其他費用 | |||||||||||||||||
總運營費用 | |||||||||||||||||
税前收益 | |||||||||||||||||
税項撥備 | |||||||||||||||||
淨收益 | |||||||||||||||||
優先股股息 | |||||||||||||||||
適用於普通股股東的淨收益 | $ | $ | $ | ||||||||||||||
普通股每股收益 | |||||||||||||||||
基本信息 | $ | $ | $ | ||||||||||||||
稀釋 | $ | $ | $ | ||||||||||||||
平均普通股 | |||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||
稀釋 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||
淨收益 | $ | $ | $ | ||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損)調整,税後淨額: | |||||||||||||||||
貨幣換算 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
債務估值調整 | ( | ||||||||||||||||
養卹金和退休後負債 | ( | ( | |||||||||||||||
可供出售的證券 | ( | ( | |||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
綜合收益 | $ | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 123 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
抵押協議: | ||||||||
根據轉售協議購買的證券(按公平值計算) | ||||||||
借入的證券(包括 $ | ||||||||
客户和其他應收款(包括$ | ||||||||
交易資產(按公允價值計算),包括$ | ||||||||
投資(包括$ | ||||||||
貸款(扣除$ | ||||||||
其他資產(包括$ | ||||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
負債和股東權益 | ||||||||
存款(包括$ | $ | $ | ||||||
抵押融資: | ||||||||
根據回購協議出售的證券(按公允價值) | ||||||||
借出的證券(包括$ | ||||||||
其他擔保融資(包括$ | ||||||||
客户和其他應付款 | ||||||||
貿易負債(按公允價值計算) | ||||||||
無擔保短期借款(包括$ | ||||||||
無擔保長期借款(包括$ | ||||||||
其他負債(包括$ | ||||||||
總負債 | ||||||||
承付款、或有事項和擔保 | ||||||||
股東權益 | ||||||||
優先股;總清算優先權$ | ||||||||
普通股; | ||||||||
基於股份的獎勵 | ||||||||
無投票權普通股;無已發行和流通股 | ||||||||
額外實收資本 | ||||||||
留存收益 | ||||||||
累計其他綜合損失 | ( | ( | ||||||
國庫持有的股票,按成本價計算; | ( | ( | ||||||
股東權益總額 | ||||||||
總負債和股東權益 | $ | $ |
124 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||
優先股 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||||||||
已發佈 | |||||||||||||||||
贖回 | ( | ( | |||||||||||||||
期末餘額 | |||||||||||||||||
普通股 | |||||||||||||||||
期初餘額 | |||||||||||||||||
已發佈 | |||||||||||||||||
期末餘額 | |||||||||||||||||
基於股份的獎勵 | |||||||||||||||||
期初餘額 | |||||||||||||||||
基於股份的獎勵的發行和攤銷 | |||||||||||||||||
普通股基礎股票獎勵的交付 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
沒收以股份為基礎的獎勵 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
期末餘額 | |||||||||||||||||
額外實收資本 | |||||||||||||||||
期初餘額 | |||||||||||||||||
普通股基礎股票獎勵的交付 | |||||||||||||||||
取消以股份為基礎的獎勵以滿足預扣税要求 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
贖回優先股的發行成本 | |||||||||||||||||
與收購相關的普通股發行 | |||||||||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||||||||
期末餘額 | |||||||||||||||||
留存收益 | |||||||||||||||||
先前報告的期初餘額 | |||||||||||||||||
( | |||||||||||||||||
調整後的期初餘額 | |||||||||||||||||
淨收益 | |||||||||||||||||
普通股和基於股票的獎勵所宣佈的股息和股息等價物 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
優先股宣佈的股息 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
優先股贖回溢價 | ( | ( | |||||||||||||||
期末餘額 | |||||||||||||||||
累計其他綜合收益/(虧損) | |||||||||||||||||
期初餘額 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
期末餘額 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
國庫持有的股票,按成本計算 | |||||||||||||||||
期初餘額 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
已回購 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
重新發行 | |||||||||||||||||
其他 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
期末餘額 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
股東權益總額 | $ | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 125 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||||||||
淨收益 | $ | $ | $ | ||||||||||||||
將淨收益與經營活動提供/(用於)的現金淨額進行調整 | |||||||||||||||||
折舊及攤銷 | |||||||||||||||||
遞延所得税 | ( | ( | |||||||||||||||
基於股份的薪酬 | |||||||||||||||||
與無抵押借款註銷有關的收益 | ( | ||||||||||||||||
信貸損失準備金 | |||||||||||||||||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||||||||||||
客户及其他應收款和應付款淨額 | ( | ||||||||||||||||
抵押交易(不包括其他擔保融資),淨額 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
交易資產 | ( | ||||||||||||||||
貿易負債 | |||||||||||||||||
持有待售貸款,淨額 | ( | ||||||||||||||||
其他,淨額 | ( | ( | |||||||||||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額 | ( | ||||||||||||||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||||||||
購置財產、租賃裝修和設備 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
出售財產、租賃改進和設備所得收益 | |||||||||||||||||
用於企業收購的現金淨額 | ( | ( | |||||||||||||||
購買投資 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
銷售收益和投資支付 | |||||||||||||||||
貸款(不包括為出售而持有的貸款),淨額 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
用於投資活動的現金淨額 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||||||||
無擔保短期借款,淨額 | |||||||||||||||||
其他擔保融資(短期),淨額 | ( | ( | |||||||||||||||
發行其他擔保融資所得款項(長期) | |||||||||||||||||
償還其他擔保融資(長期),包括流動部分 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
購買信託優先證券 | ( | ||||||||||||||||
發行無抵押長期借款所得款項 | |||||||||||||||||
償還無抵押長期借款,包括流動部分 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
有融資成分的衍生工具合約,淨額 | |||||||||||||||||
存款淨額 | |||||||||||||||||
優先股贖回 | ( | ( | |||||||||||||||
回購普通股 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
解決基於股份的獎勵以滿足預扣税要求 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
普通股、優先股和股份獎勵支付的股息和股息等價物 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
發行優先股所得收益,扣除發行成本 | |||||||||||||||||
其他融資,淨額 | |||||||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 | |||||||||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ( | ( | |||||||||||||||
現金和現金等價物淨增加/(減少) | ( | ||||||||||||||||
現金及現金等價物,期初餘額 | |||||||||||||||||
現金及現金等價物,期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||||||||
補充披露: | |||||||||||||||||
現金支付利息,扣除資本化利息 | $ | $ | $ | ||||||||||||||
所得税現金支付淨額 | $ | $ | $ |
126 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 127 |
公允價值計量 | 注4 | ||||
公允價值層次結構 | 注5 | ||||
交易資產和負債 | 注6 | ||||
衍生工具和套期保值活動 | 注7 | ||||
投資 | 注8 | ||||
貸款 | 注9 | ||||
公允價值期權 | 注10 | ||||
擔保協議和融資 | 注11 | ||||
其他資產 | 注12 | ||||
存款 | 注13 | ||||
無擔保借款 | 附註14 | ||||
其他負債 | 注15 | ||||
證券化活動 | 附註16 | ||||
可變利息實體 | 附註17 | ||||
承付款、或有事項和擔保 | 注18 | ||||
股東權益 | 附註19 | ||||
監管與資本充足率 | 注20 | ||||
普通股每股收益 | 注21 | ||||
與關聯基金的交易 | 注22 | ||||
利息收入和利息支出 | 附註23 | ||||
所得税 | 附註24 | ||||
業務細分 | 附註25 | ||||
信貸集中 | 附註26 | ||||
法律訴訟 | 附註27 | ||||
員工福利計劃 | 附註28 | ||||
員工激勵計劃 | 注29 | ||||
母公司 | 附註30 |
128 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 129 |
130 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 131 |
132 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
1級金融資產總額 | $ | $ | ||||||
二級金融資產總額 | ||||||||
3級金融資產總額 | ||||||||
對資產淨值基金的投資 | ||||||||
交易對手和現金抵押品淨額結算 | ( | ( | ||||||
按公允價值計算的金融資產總額 | $ | $ | ||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
3級金融資產總額除以: | ||||||||
總資產 | % | |||||||
按公允價值計算的金融資產總額 | % | |||||||
1級金融負債總額 | $ | $ | ||||||
2級金融負債總額 | ||||||||
3級金融負債總額 | ||||||||
交易對手和現金抵押品淨額結算 | ( | ( | ||||||
按公允價值計算的財務負債總額 | $ | $ | ||||||
總負債 | $ | $ | ||||||
3級金融負債總額除以: | ||||||||
總負債 | % | |||||||
按公允價值計算的財務負債總額 | % |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
交易資產: | ||||||||
交易現金工具 | $ | $ | ||||||
衍生品 | ||||||||
投資 | ||||||||
貸款 | ||||||||
其他資產 | ||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 133 |
134 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 135 |
136 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 137 |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美國 | ||||||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
公司債務工具 | ||||||||||||||
州和市政義務 | ||||||||||||||
其他債務 | ||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | ( | $ | ( | $ | $ | ( | |||||||
非美國 | ( | ( | ( | |||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: | ||||||||||||||
商業地產 | ( | ( | ||||||||||||
住宅房地產 | ( | ( | ||||||||||||
公司債務工具 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
其他債務 | ( | ( | ( | |||||||||||
股權證券 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
商品 | ||||||||||||||
總計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
截至2021年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美國 | ||||||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
公司債務工具 | ||||||||||||||
州和市政義務 | ||||||||||||||
其他債務 | ||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | ( | $ | ( | $ | $ | ( | |||||||
非美國 | ( | ( | ( | |||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: | ||||||||||||||
商業地產 | ( | ( | ( | |||||||||||
住宅房地產 | ( | ( | ||||||||||||
公司債務工具 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
股權證券 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
總計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
截至2022年12月 | 截至2021年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 金額或 射程 | 加權 平均值 | 金額或 射程 | 加權 平均值 | |||||||||||||
以房地產為抵押的貸款和證券 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
累計損失率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
公司債務工具 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
倍數 | 不適用 | N/A | |||||||||||||||
持續時間(年) |
138 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月底止的年度 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
資產 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( |
高盛2022年10-K表格 | 139 |
截至12月底止的年度 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
以房地產為抵押的貸款和證券 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
公司債務工具 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
其他 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ |
140 | 高盛2022年10-K表格 |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
總公允價值 | ||||||||||||||
交易對手層級淨額結算 | ( | ( | ( | |||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨級交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
公允價值淨值 | $ | |||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
利率 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
信用 | ( | ( | ( | |||||||||||
貨幣 | ( | ( | ( | |||||||||||
商品 | ( | ( | ( | |||||||||||
股票 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
總公允價值 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
交易對手層級淨額結算 | ||||||||||||||
小計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
跨級交易對手淨額結算 | ||||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ||||||||||||||
公允價值淨值 | $ | ( | ||||||||||||
截至2021年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
總公允價值 | ||||||||||||||
交易對手層級淨額結算 | ( | ( | ( | |||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨級交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
公允價值淨值 | $ | |||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
利率 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
信用 | ( | ( | ( | |||||||||||
貨幣 | ( | ( | ( | |||||||||||
商品 | ( | ( | ( | |||||||||||
股票 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
總公允價值 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
交易對手層級淨額結算 | ||||||||||||||
小計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
跨級交易對手淨額結算 | ||||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ||||||||||||||
公允價值淨值 | $ | ( |
截至2022年12月 | 截至2021年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元,不包括投入 | 數額或範圍 | 平均數/中位數 | 數額或範圍 | 平均數/中位數 | |||||||||||||
利率,淨額 | $ | ( | $ | ||||||||||||||
相關性 | ( | ||||||||||||||||
波動性(Bps) | |||||||||||||||||
信貸,淨額 | $ | $ | |||||||||||||||
信用利差(BPS) | |||||||||||||||||
預付學分 | ( | ||||||||||||||||
回收率 | |||||||||||||||||
貨幣,淨額 | $ | $ | ( | ||||||||||||||
相關性 | |||||||||||||||||
波動率 | |||||||||||||||||
商品,淨額 | $ | $ | |||||||||||||||
波動率 | |||||||||||||||||
天然氣鋪展 | $( | $( | $( | $( | |||||||||||||
油污蔓延 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
電價 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
股票,淨額 | $ | ( | $ | ( | |||||||||||||
相關性 | ( | ( | |||||||||||||||
波動率 |
高盛2022年10-K表格 | 141 |
142 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月底止的年度 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
3級衍生品合計,淨額 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ||||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | |||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ |
截至12月底止的年度 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
利率,淨額 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ||||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | |||||||
轉到3級 | ( | |||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | |||||
信貸,淨額 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
貨幣,淨額 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ||||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ||||||||
期末餘額 | $ | $ | ( | |||||
商品,淨額 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ||||||
未實現淨收益/(虧損) | ||||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ( | |||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
股票,淨額 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( |
高盛2022年10-K表格 | 143 |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美國 | ||||||||||||||
公司債務證券 | ||||||||||||||
以房地產為抵押的證券 | ||||||||||||||
貨幣市場工具 | ||||||||||||||
其他債務 | ||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
對資產淨值基金的投資 | ||||||||||||||
總投資 | $ | |||||||||||||
截至2021年12月 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美國 | ||||||||||||||
公司債務證券 | ||||||||||||||
以房地產為抵押的證券 | ||||||||||||||
貨幣市場工具 | ||||||||||||||
其他債務 | ||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
對資產淨值基金的投資 | ||||||||||||||
總投資 | $ |
144 | 高盛2022年10-K表格 |
截至2022年12月 | 截至2021年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 金額或 射程 | 加權 平均水平 | 數額或範圍 | 加權 平均水平 | |||||||||||||
公司債務證券 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
倍數 | |||||||||||||||||
以房地產為抵押的證券 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | 不適用 | 不適用 | % | ||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
其他債務 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | 不適用 | 不適用 | |||||||||||||||
股權證券 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
倍數 | |||||||||||||||||
貼現率/收益率 | % | % | |||||||||||||||
資本化率 | % | % |
截至12月底止的年度 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 145 |
截至12月底止的年度 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
公司債務證券 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
以房地產為抵押的證券 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
其他債務 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | |||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
股權證券 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ |
146 | 高盛2022年10-K表格 |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地產: | ||||||||||||||
商業廣告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
截至2021年12月 | ||||||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地產: | ||||||||||||||
商業廣告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
其他抵押 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
截至2022年12月 | 截至2021年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 金額或 射程 | 加權 平均水平 | 金額或 射程 | 加權 平均水平 | |||||||||||||
公司 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
房地產 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
其他抵押品 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | 不適用 | 不適用 |
截至12月底止的年度 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 147 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | |||||||||
公司 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||
購買 | |||||||||||
銷售額 | ( | ( | |||||||||
聚落 | ( | ( | |||||||||
轉到3級 | |||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | |||||||||
房地產 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||
購買 | |||||||||||
銷售額 | ( | ( | |||||||||
聚落 | ( | ( | |||||||||
轉到3級 | |||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | |||||||||
其他抵押品 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||
購買 | |||||||||||
聚落 | ( | ( | |||||||||
轉到3級 | |||||||||||
轉出級別3 | ( | ||||||||||
期末餘額 | $ | $ | |||||||||
其他 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | |||||||||||
購買 | |||||||||||
銷售額 | ( | ||||||||||
聚落 | ( | ( | |||||||||
轉出級別3 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ |
148 | 高盛2022年10-K表格 |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
轉售協議 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
借入的證券 | ||||||||||||||
客户和其他應收款 | ||||||||||||||
其他資產 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
存款 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
回購協議 | ( | ( | ||||||||||||
借出證券 | ( | ( | ||||||||||||
其他擔保融資 | ( | ( | ( | |||||||||||
無擔保借款: | ||||||||||||||
短期 | ( | ( | ( | |||||||||||
長期的 | ( | ( | ( | |||||||||||
其他負債 | ( | ( | ( | |||||||||||
總計 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
截至2021年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
轉售協議 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
借入的證券 | ||||||||||||||
客户和其他應收款 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
存款 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
回購協議 | ( | ( | ||||||||||||
借出證券 | ( | ( | ||||||||||||
其他擔保融資 | ( | ( | ( | |||||||||||
無擔保借款: | ||||||||||||||
短期 | ( | ( | ( | |||||||||||
長期的 | ( | ( | ( | |||||||||||
其他負債 | ( | ( | ( | |||||||||||
總計 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
高盛2022年10-K表格 | 149 |
截至12月底止的年度 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
資產 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
未實現淨收益/(虧損) | ||||||||
購買 | ||||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ||||||
未實現淨收益/(虧損) | ||||||||
發行 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( |
截至12月底止的年度 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
存款 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
發行 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
回購協議 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ( | |||||
未實現淨收益/(虧損) | ||||||||
聚落 | ||||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
其他擔保融資 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ||||||
未實現淨收益/(虧損) | ||||||||
發行 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
無擔保短期借款 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ||||||
未實現淨收益/(虧損) | ||||||||
發行 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
無擔保長期借款 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ||||||
未實現淨收益/(虧損) | ||||||||
發行 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
其他負債 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
未實現淨收益/(虧損) | ||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( |
150 | 高盛2022年10-K表格 |
交易 | 交易 | ||||||||||
百萬美元 | 資產 | 負債 | |||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
交易現金工具 | $ | $ | |||||||||
衍生品 | |||||||||||
總計 | $ | $ | |||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
交易現金工具 | $ | $ | |||||||||
衍生品 | |||||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 151 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
利率 | $ | ( | $ | ( | $ | ||||||
信用 | |||||||||||
貨幣 | ( | ||||||||||
股票 | |||||||||||
商品 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
152 | 高盛2022年10-K表格 |
截至2022年12月 | 截至2021年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 導數 三種資產 | 導數 --負債 | 導數 三種資產 | 導數 --負債 | |||||||||||||
未計入套期保值 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總利率 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總學分 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
貨幣總數 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
商品總量 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總股本 | |||||||||||||||||
小計 | |||||||||||||||||
作為對衝入賬 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總利率 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
貨幣總數 | |||||||||||||||||
小計 | |||||||||||||||||
總公允價值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
綜合資產負債表中的抵銷 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
場外交易--清盤 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
雙邊場外交易 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
場外交易--清盤 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
雙邊場外交易 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總金額抵銷 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
包括在綜合資產負債表內 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
未在綜合資產負債表中抵銷 | |||||||||||||||||
現金抵押品 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
證券抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
截至12月的名義金額 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
未計入套期保值 | ||||||||
交易所交易 | $ | $ | ||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
總利率 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
總學分 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
貨幣總數 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
商品總量 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
總股本 | ||||||||
小計 | ||||||||
作為對衝入賬 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
總利率 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
貨幣總數 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
商品總量 | ||||||||
小計 | ||||||||
名義金額共計 | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 153 |
百萬美元 | 少於 -1年 | 1 - 5 五年 | 超過5年 | 總計 | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
場外衍生品資產總額 | $ | |||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
場外衍生負債總額 | $ | |||||||||||||
截至2021年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
場外衍生品資產總額 | $ | |||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
場外衍生負債總額 | $ |
154 | 高盛2022年10-K表格 |
基礎資產的信用利差(基點) | |||||||||||||||||
百萬美元 | 0 - 250 | 251 - 500 | 501 - 1,000 | 更大 比 1,000 | 總計 | ||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
按年期劃分的書面信貸衍生工具的最高支付額/名義金額 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
1-5年 | |||||||||||||||||
超過5年 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
購買信用衍生工具的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||||||||
偏移 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
書面信用衍生品的公允價值 | |||||||||||||||||
資產 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||
淨資產/(負債) | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | |||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||||||||
按年期劃分的書面信貸衍生工具的最高支付額/名義金額 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
1-5年 | |||||||||||||||||
超過5年 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
購買信用衍生工具的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||||||||
偏移 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
書面信用衍生品的公允價值 | |||||||||||||||||
資產 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||
淨資產/(負債) | $ | $ | $ | ( | $ | ( | $ |
高盛2022年10-K表格 | 155 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
CVA,套期保值淨額 | $ | $ | $ | ( | |||||||
套期保值淨值 | ( | ||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
資產公允價值 | $ | $ | ||||||
負債公允價值 | ( | ( | ||||||
淨資產/(負債) | $ | ( | $ | |||||
名義金額 | $ | $ |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
雙邊協定項下的衍生負債淨額 | $ | $ | ||||||
已過帳抵押品 | $ | $ | ||||||
額外抵押品或終止付款: | ||||||||
降級一檔 | $ | $ | ||||||
降級兩級 | $ | $ |
156 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
投資 | |||||||||||
利率對衝 | $ | $ | $ | ||||||||
對衝投資 | ( | ||||||||||
得/(失) | $ | $ | $ | ||||||||
借款和存款 | |||||||||||
利率對衝 | $ | ( | $ | ( | $ | ||||||
對衝借款和存款 | ( | ||||||||||
得/(失) | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
百萬美元 | 攜帶 價值 | 累計 *套期保值 --調整 | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
資產 | ||||||||
投資 | $ | $ | ( | |||||
負債 | ||||||||
存款 | $ | $ | ( | |||||
無擔保短期借款 | $ | $ | ( | |||||
無擔保長期借款 | $ | $ | ( | |||||
截至2021年12月 | ||||||||
負債 | ||||||||
存款 | $ | $ | ||||||
無擔保短期借款 | $ | $ | ||||||
無擔保長期借款 | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 157 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
對衝: | |||||||||||
外幣遠期合約 | $ | $ | $ | ( | |||||||
外幣計價債務 | $ | ( | $ | $ | ( |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
股權證券,按公允價值計算 | $ | $ | ||||||
按公允價值計算的債務工具 | ||||||||
可供出售的證券,按公允價值計算 | ||||||||
按公允價值計算的投資 | ||||||||
持有至到期證券 | ||||||||
權益法投資 | ||||||||
總投資 | $ | $ |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
股權證券,按公允價值計算 | $ | $ | ||||||
股權類型 | ||||||||
公募股權 | % | % | ||||||
私募股權 | % | % | ||||||
總計 | % | % | ||||||
資產類別 | ||||||||
公司 | % | % | ||||||
房地產 | % | % | ||||||
總計 | % | % |
158 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
公司債務證券 | $ | $ | ||||||
以房地產為抵押的證券 | ||||||||
貨幣市場工具 | ||||||||
其他 | ||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 159 |
百萬美元 | 的公允價值 *投資 | 無資金支持 --承諾 | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
私募股權基金 | $ | $ | ||||||
信貸資金 | ||||||||
對衝基金 | ||||||||
房地產基金 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
截至2021年12月 | ||||||||
私募股權基金 | $ | $ | ||||||
信貸資金 | ||||||||
對衝基金 | ||||||||
房地產基金 | ||||||||
總計 | $ | $ |
百萬美元 | 攤銷 成本: | 公平 價值 | 加權 平均水平 成品率 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
美國政府的全部債務 | % | ||||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
非美國政府債務總額 | % | ||||||||||
可供出售證券總額 | $ | $ | % | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
超過10年 | % | ||||||||||
美國政府的全部債務 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
非美國政府債務總額 | % | ||||||||||
可供出售證券總額 | $ | $ | % |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
已實現毛利 | $ | $ | $ | ||||||||
已實現虧損總額 | ( | ||||||||||
得/(失) | $ | $ | $ | ||||||||
銷售收入 | $ | $ | $ |
160 | 高盛2022年10-K表格 |
百萬美元 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 加權 平均值 產率 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
美國政府的全部債務 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
超過10年 | % | ||||||||||
由房地產支持的證券總額 | % | ||||||||||
持有至到期證券總額 | $ | $ | % | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
1年至5年 | $ | $ | % | ||||||||
美國政府的全部債務 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
超過10年 | % | ||||||||||
由房地產支持的證券總額 | % | ||||||||||
持有至到期證券總額 | $ | $ | % |
百萬美元 | 攤銷 成本 | 公允價值 | 持有待售 | 總計 | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
以證券為主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消費者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
貸款總額,總額 | ||||||||||||||
貸款損失準備 | ( | ( | ||||||||||||
貸款總額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
截至2021年12月 | ||||||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
以證券為主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消費者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
貸款總額,總額 | ||||||||||||||
貸款損失準備 | ( | ( | ||||||||||||
貸款總額 | $ | $ | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 161 |
162 | 高盛2022年10-K表格 |
百萬美元 | 投資級 | 非投資級 | 其他/未評級 | 總計 | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
會計核算方法 | ||||||||||||||
攤銷成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
公允價值 | ||||||||||||||
持有待售 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地產: | ||||||||||||||
商業廣告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
以證券為主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消費者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
安全 | % | % | % | % | ||||||||||
不安全 | % | % | % | % | ||||||||||
總計 | % | % | % | % | ||||||||||
截至2021年12月 | ||||||||||||||
會計核算方法 | ||||||||||||||
攤銷成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
公允價值 | ||||||||||||||
持有待售 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地產: | ||||||||||||||
商業廣告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
以證券為主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消費者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
安全 | % | % | % | % | ||||||||||
不安全 | % | % | % | % | ||||||||||
總計 | % | % | % | % |
高盛2022年10-K表格 | 163 |
截至2022年12月 | ||||||||||||||
百萬美元 | 投資-- 級 | 非投資- 級 | 其他 未評級 | 總計 | ||||||||||
2022 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
公司 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
證券化 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
其他抵押 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
佔總數的百分比 | % | % | % | % |
截至2021年12月 | ||||||||||||||
百萬美元 | 投資-- 級 | 非投資- 級 | 其他 未評級 | 總計 | ||||||||||
2021 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||
2016年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
公司 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||
2016年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||
2016年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||
2016年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
證券化 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||
2016年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
其他抵押 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
佔總數的百分比 | % | % | % | % |
164 | 高盛2022年10-K表格 |
百萬美元 | 大於或 等於660 | 少於660 | 總計 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
2022 | $ | $ | $ | ||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017年或更早 | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
佔總數的百分比: | |||||||||||
分期付款 | % | % | % | ||||||||
信用卡 | % | % | % | ||||||||
總計 | % | % | % | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
2021 | $ | $ | $ | ||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017 | |||||||||||
2016 | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
佔總數的百分比: | |||||||||||
分期付款 | % | % | % | ||||||||
信用卡 | % | % | % | ||||||||
總計 | % | % | % |
百萬美元 | 攜帶 價值 | 美洲 | 歐洲、中東和非洲地區 | 亞洲 | 總計 | ||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
公司 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
商業地產 | % | % | % | % | |||||||||||||
住宅房地產 | % | % | % | % | |||||||||||||
以證券為主 | % | % | % | % | |||||||||||||
其他抵押品 | % | % | % | % | |||||||||||||
消費者: | |||||||||||||||||
分期付款 | % | % | |||||||||||||||
信用卡 | % | % | |||||||||||||||
其他 | % | % | % | ||||||||||||||
總計 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||||||||
公司 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
商業地產 | % | % | % | % | |||||||||||||
住宅房地產 | % | % | % | % | |||||||||||||
證券化 | % | % | % | % | |||||||||||||
其他抵押 | % | % | % | % | |||||||||||||
消費者: | |||||||||||||||||
分期付款 | % | % | |||||||||||||||
信用卡 | % | % | |||||||||||||||
其他 | % | % | % | ||||||||||||||
總計 | $ | % | % | % | % |
高盛2022年10-K表格 | 165 |
百萬美元 | 30-89天 | 90天 10個或更多 | 總計 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
公司 | $ | $ | $ | ||||||||
商業地產 | |||||||||||
住宅房地產 | |||||||||||
證券化 | |||||||||||
其他抵押 | |||||||||||
消費者: | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
總額除以攤銷成本的貸款總額 | % | ||||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
公司 | $ | $ | $ | ||||||||
商業地產 | |||||||||||
住宅房地產 | |||||||||||
證券化 | |||||||||||
消費者: | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
總額除以攤銷成本的貸款總額 | % |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
公司 | $ | $ | ||||||
商業地產 | ||||||||
住宅房地產 | ||||||||
證券化 | ||||||||
其他抵押品 | ||||||||
分期付款 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
總額除以攤銷成本的貸款總額 | % | % |
166 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月 | |||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 貸款 | 放貸 --承諾 | 貸款 | 放貸 --承諾 | |||||||||||||
批發 | |||||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
商業地產 | |||||||||||||||||
住宅房地產 | |||||||||||||||||
證券化 | |||||||||||||||||
其他抵押 | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
消費者 | |||||||||||||||||
分期付款 | |||||||||||||||||
信用卡 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 167 |
百萬美元 | 批發 | 消費者 | 總計 | ||||||||
截至2022年12月的年度 | |||||||||||
貸款損失準備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
淨額(沖銷)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
規定 | |||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
津貼比率 | % | % | % | ||||||||
淨沖銷率 | % | % | % | ||||||||
貸款承諾損失撥備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
規定 | ( | ||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2021年12月的年度 | |||||||||||
貸款損失準備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
淨額(沖銷)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
規定 | ( | ||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
津貼比率 | % | % | % | ||||||||
淨沖銷率 | % | % | % | ||||||||
貸款承諾損失撥備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
規定 | |||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ |
168 | 高盛2022年10-K表格 |
截至2022年12月 | |||||
美國失業率 | |||||
對截至本季度的預測: | |||||
2023年6月 | % | ||||
2023年12月 | % | ||||
2024年6月 | % | ||||
美國國內生產總值增長 | |||||
本年度預測: | |||||
2023 | % | ||||
2024 | % | ||||
2025 | % |
賬面價值 | 估計公允價值 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
攤銷成本 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
持有待售 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||||||||
攤銷成本 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
持有待售 | $ | $ | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 169 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
無擔保短期借款 | $ | $ | ( | $ | |||||||
無擔保長期借款 | ( | ( | |||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
總計 | $ | $ | ( | $ | ( |
170 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
税前DVA | $ | $ | $ | ( | |||||||
税後DVA | $ | $ | $ | ( |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
履約貸款 | ||||||||
超過公允價值的合同本金總額 | $ | $ | ||||||
非應計項目貸款和/或逾期90天以上的貸款 | ||||||||
超過公允價值的合同本金總額 | $ | $ | ||||||
公允價值合計 | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 171 |
172 | 高盛2022年10-K表格 |
資產 | 負債 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 轉售協議 | 借入的證券 | 回購協議 | 借出證券 | |||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
包括在綜合資產負債表內 | |||||||||||||||||
總賬面價值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | |||||||||||||||||
未抵銷的金額 | |||||||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||||||||
包括在綜合資產負債表內 | |||||||||||||||||
總賬面價值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | |||||||||||||||||
未抵銷的金額 | |||||||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
百萬美元 | 回購協議 | 借出證券 | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
貨幣市場工具 | $ | $ | ||||||
美國政府和機構的義務 | ||||||||
非美國政府和機構義務 | ||||||||
以商業地產為抵押的證券 | ||||||||
以住宅房地產為抵押的證券 | ||||||||
公司債務證券 | ||||||||
州和市政義務 | ||||||||
其他債務 | ||||||||
股權證券 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
截至2021年12月 | ||||||||
貨幣市場工具 | $ | $ | ||||||
美國政府和機構的義務 | ||||||||
非美國政府和機構義務 | ||||||||
以商業地產為抵押的證券 | ||||||||
以住宅房地產為抵押的證券 | ||||||||
公司債務證券 | ||||||||
州和市政義務 | ||||||||
其他債務 | ||||||||
股權證券 | ||||||||
總計 | $ | $ |
截至2022年12月 | |||||||||||
百萬美元 | 回購協議 | 借出證券 | |||||||||
沒有規定的到期日和隔夜 | $ | $ | |||||||||
2-30天 | |||||||||||
31-90天 | |||||||||||
91天--1年 | |||||||||||
超過1年 | |||||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 173 |
百萬美元 | 美國 美元 | 非美元 | 總計 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
其他擔保融資(短期): | |||||||||||
按公允價值計算 | $ | $ | $ | ||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
其他擔保融資(長期): | |||||||||||
按公允價值計算 | |||||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
其他擔保融資總額 | $ | $ | $ | ||||||||
以下列方式抵押的其他擔保融資: | |||||||||||
金融工具 | $ | $ | $ | ||||||||
其他資產 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
其他擔保融資(短期): | |||||||||||
按公允價值計算 | $ | $ | $ | ||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
其他擔保融資(長期): | |||||||||||
按公允價值計算 | |||||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
其他擔保融資總額 | $ | $ | $ | ||||||||
以下列方式抵押的其他擔保融資: | |||||||||||
金融工具 | $ | $ | $ | ||||||||
其他資產 | $ | $ | $ |
174 | 高盛2022年10-K表格 |
自.起 | |||||
百萬美元 | 2022年12月 | ||||
其他擔保融資(短期) | $ | ||||
其他擔保融資(長期): | |||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028年--此後 | |||||
其他擔保融資總額(長期) | |||||
其他擔保融資總額 | $ |
高盛2022年10-K表格 | 175 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
可供交付或補充的抵押品 | $ | $ | ||||||
已交付或補充的抵押品 | $ | $ |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
向有權交付或回覆的交易對手承諾 | ||||||||
交易資產 | $ | $ | ||||||
投資 | $ | $ | ||||||
向無權交割或回覆的交易對手承諾 | ||||||||
交易資產 | $ | $ | ||||||
投資 | $ | $ | ||||||
貸款 | $ | $ | ||||||
其他資產 | $ | $ |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
財產、租賃權益改良和設備 | $ | $ | ||||||
商譽 | ||||||||
可識別無形資產 | ||||||||
所得税相關資產 | ||||||||
雜項應收款和其他 | ||||||||
總計 | $ | $ |
176 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
全球銀行與市場: | ||||||||
投資銀行業務 | $ | $ | ||||||
FICC | ||||||||
股票 | ||||||||
資產與財富管理: | ||||||||
資產管理 | ||||||||
財富管理 | ||||||||
平臺解決方案: | ||||||||
消費平臺 | ||||||||
交易銀行業務及其他 | ||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 177 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
客户名單和商家關係 | ||||||||
總賬面價值 | $ | $ | ||||||
累計攤銷 | ( | ( | ||||||
賬面淨值 | ||||||||
取得的租賃和其他 | ||||||||
總賬面價值 | ||||||||
累計攤銷 | ( | ( | ||||||
賬面淨值 | ||||||||
總賬面價值 | ||||||||
累計攤銷總額 | ( | ( | ||||||
總賬面淨值 | $ | $ |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
攤銷 | $ | $ | $ |
自.起 | |||||
百萬美元 | 2022年12月 | ||||
預計未來攤銷 | |||||
2023 | $ | ||||
2024 | $ | ||||
2025 | $ | ||||
2026 | $ | ||||
2027 | $ |
178 | 高盛2022年10-K表格 |
百萬美元 | 節省和 市場需求 | 時間 | 總計 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
私人銀行和消費者 | $ | $ | $ | ||||||||
經紀存單 | |||||||||||
存款清查計劃 | |||||||||||
交易銀行業務 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
私人銀行和消費者 | $ | $ | $ | ||||||||
經紀存單 | |||||||||||
存款清查計劃 | |||||||||||
交易銀行業務 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 179 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
美國辦事處 | $ | $ | ||||||
美國以外的辦事處 | ||||||||
總計 | $ | $ |
截至2022年12月 | |||||||||||
百萬美元 | 美國 | 非美國 | 總計 | ||||||||
2023 | $ | $ | $ | ||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
2027 | |||||||||||
2028年--此後 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
無擔保短期借款 | $ | $ | ||||||
無擔保長期借款 | ||||||||
總計 | $ | $ |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
無擔保長期借款的當期部分 | $ | $ | ||||||
混合型金融工具 | ||||||||
商業票據 | ||||||||
其他無擔保短期借款 | ||||||||
無擔保短期借款總額 | $ | $ | ||||||
加權平均利率 | % | % |
180 | 高盛2022年10-K表格 |
百萬美元 | 美元 | 非美國 美元 | 總計 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
固定利率債務: | |||||||||||
集團公司 | $ | $ | $ | ||||||||
附屬公司 | |||||||||||
浮動利率債務: | |||||||||||
集團公司 | |||||||||||
附屬公司 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
固定利率債務: | |||||||||||
集團公司 | $ | $ | $ | ||||||||
附屬公司 | |||||||||||
浮動利率債務: | |||||||||||
集團公司 | |||||||||||
附屬公司 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
截至2022年12月 | |||||||||||
百萬美元 | 集團公司 | 附屬公司 | 總計 | ||||||||
2024 | $ | $ | $ | ||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
2027 | |||||||||||
2028年--此後 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
百萬美元 | 集團公司 | 附屬公司 | 總計 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
固定利率債務: | |||||||||||
按公允價值計算 | $ | $ | $ | ||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
浮動利率債務: | |||||||||||
按公允價值計算 | |||||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
固定利率債務: | |||||||||||
按公允價值計算 | $ | $ | $ | ||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
浮動利率債務: | |||||||||||
按公允價值計算 | |||||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 181 |
百萬美元 | 帕爾 --金額 | 攜帶 價值 | 費率 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
次級債務 | $ | $ | % | ||||||||
次級債 | % | ||||||||||
總計 | $ | $ | % | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
次級債務 | $ | $ | % | ||||||||
次級債 | % | ||||||||||
總計 | $ | $ | % |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
薪酬和福利 | $ | $ | ||||||
所得税相關負債 | ||||||||
非控制性權益 | ||||||||
合併基金中的僱員權益 | ||||||||
應計費用及其他 | ||||||||
總計 | $ | $ |
182 | 高盛2022年10-K表格 |
百萬美元 | 運營中 --租賃負債 | ||||
截至2022年12月 | |||||
2023 | $ | ||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028年--此後 | |||||
未貼現的租賃付款總額 | |||||
推定利息 | ( | ||||
經營租賃負債總額 | $ | ||||
加權平均剩餘租期 | |||||
加權平均貼現率 | % | ||||
截至2021年12月 | |||||
2022 | $ | ||||
2023 | |||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027年以後 | |||||
未貼現的租賃付款總額 | |||||
推定利息 | ( | ||||
經營租賃負債總額 | $ | ||||
加權平均剩餘租期 | |||||
加權平均貼現率 | % |
高盛2022年10-K表格 | 183 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
住宅按揭貸款 | $ | $ | $ | ||||||||
商業抵押貸款 | |||||||||||
其他金融資產 | |||||||||||
證券化金融資產總額 | $ | $ | $ | ||||||||
留存權益現金流 | $ | $ | $ |
百萬美元 | 傑出的 三、本金 --金額 | 保留 他們的利益 | 購得 他們的利益 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
美國政府機構頒發的CMO | $ | $ | $ | ||||||||
其他住房抵押貸款擔保 | |||||||||||
其他商業抵押貸款支持 | |||||||||||
公司債務和其他資產擔保 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
美國政府機構頒發的CMO | $ | $ | $ | ||||||||
其他住房抵押貸款擔保 | |||||||||||
其他商業抵押貸款支持 | |||||||||||
公司債務和其他資產擔保 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
184 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
保留權益的公允價值 | $ | $ | ||||||
加權平均壽命(年) | ||||||||
恆定預付率 | ||||||||
10%不利變化的影響 | $ | ( | $ | ( | ||||
20%不利變化的影響 | $ | ( | $ | ( | ||||
貼現率 | ||||||||
10%不利變化的影響 | $ | ( | $ | ( | ||||
20%不利變化的影響 | $ | ( | $ | ( |
高盛2022年10-K表格 | 185 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
非合併VIE總數 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
可變利息的賬面價值--負債 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
留存權益 | $ | $ | ||||||
購入的權益 | ||||||||
承諾和保證 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
債務和股權 | ||||||||
總計 | $ | $ |
186 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
抵押貸款擔保 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
留存權益 | $ | $ | ||||||
購入的權益 | ||||||||
承諾和保證 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
房地產、信貸和電力相關投資以及其他投資 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
可變利息的賬面價值--負債 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
承諾和保證 | $ | $ | ||||||
衍生品 | ||||||||
債務和股權 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
公司債務和其他資產擔保 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
可變利息的賬面價值--負債 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
留存權益 | $ | $ | ||||||
購入的權益 | ||||||||
承諾和保證 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
債務和股權 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
對基金的投資 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
承諾和保證 | $ | $ | ||||||
衍生品 | ||||||||
債務和股權 | ||||||||
總計 | $ | $ |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
合併VIE總數 | ||||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
客户和其他應收款 | ||||||||
交易資產 | ||||||||
投資 | ||||||||
貸款 | ||||||||
其他資產 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
其他擔保融資 | $ | $ | ||||||
客户和其他應付款 | ||||||||
貿易負債 | ||||||||
無擔保短期借款 | ||||||||
無擔保長期借款 | ||||||||
其他負債 | ||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 187 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
房地產、信貸相關和其他投資 | ||||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
客户和其他應收款 | ||||||||
交易資產 | ||||||||
投資 | ||||||||
貸款 | ||||||||
其他資產 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
其他擔保融資 | $ | $ | ||||||
客户和其他應付款 | ||||||||
貿易負債 | ||||||||
其他負債 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
公司債務和其他資產擔保 | ||||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
交易資產 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
其他擔保融資 | $ | $ | ||||||
總計 | $ | $ | ||||||
保本票據 | ||||||||
資產 | ||||||||
交易資產 | $ | $ | ||||||
總計 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
其他擔保融資 | $ | $ | ||||||
無擔保短期借款 | ||||||||
無擔保長期借款 | ||||||||
總計 | $ | $ |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
承諾類型 | ||||||||
商業貸款: | ||||||||
投資級 | $ | $ | ||||||
非投資級 | ||||||||
倉儲融資 | ||||||||
消費者 | ||||||||
貸款總額 | ||||||||
風險參與 | ||||||||
抵押協議 | ||||||||
抵押融資 | ||||||||
投資 | ||||||||
其他 | ||||||||
總承諾額 | $ | $ |
截至2022年12月 | ||||||||||||||
2024 - | 2026 - | 2028 - | ||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2025 | 2027 | 此後 | ||||||||||
承諾類型 | ||||||||||||||
商業貸款: | ||||||||||||||
投資級 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非投資級 | ||||||||||||||
倉儲融資 | ||||||||||||||
消費者 | ||||||||||||||
貸款總額 | ||||||||||||||
風險參與 | ||||||||||||||
抵押協議 | ||||||||||||||
抵押融資 | ||||||||||||||
投資 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總承諾額 | $ | $ | $ | $ |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
持有以供投資 | $ | $ | ||||||
持有待售 | ||||||||
按公允價值計算 | ||||||||
總計 | $ | $ |
188 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 189 |
百萬美元 | 衍生品 | 證券 銀行貸款和 銀行間結算 | 其他 中國金融 **保證 | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
淨負債賬面價值 | $ | $ | $ | ||||||||
按到期日劃分的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||
2023 | $ | $ | $ | ||||||||
2024 - 2025 | |||||||||||
2026 - 2027 | |||||||||||
2028年--此後 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2021年12月 | |||||||||||
淨負債賬面價值 | $ | $ | $ | ||||||||
按到期日劃分的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||
2022 | $ | $ | $ | ||||||||
2023 - 2024 | |||||||||||
2025 - 2026 | |||||||||||
2027年以後 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
190 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 191 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
普通股回購 | |||||||||||
平均每股成本 | $ | $ | $ | ||||||||
普通股回購總成本 | $ | $ | $ |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | |||||||||
宣佈的每股普通股股息 | $ | $ | $ |
192 | 高盛2022年10-K表格 |
系列 | 股票 已獲授權 | 股票 已發佈的文件 | 股票 *傑出的 | 存托股份 每股 | ||||||||||
A | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
D | ||||||||||||||
E | 美國海軍陸戰隊 | |||||||||||||
F | 不適用。 | |||||||||||||
J | ||||||||||||||
K | ||||||||||||||
O | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
Q | ||||||||||||||
R | ||||||||||||||
S | ||||||||||||||
T | ||||||||||||||
U | ||||||||||||||
V | ||||||||||||||
總計 |
系列 | 最早贖回日期 | 清算 他的喜好 | 贖回價值 (百萬美元) | ||||||||
A | $ | $ | |||||||||
C | $ | ||||||||||
D | $ | ||||||||||
E | $ | ||||||||||
F | $ | ||||||||||
J | $ | ||||||||||
K | $ | ||||||||||
O | $ | ||||||||||
P | $ | ||||||||||
Q | $ | ||||||||||
R | $ | ||||||||||
S | $ | ||||||||||
T | $ | ||||||||||
U | $ | ||||||||||
V | $ | ||||||||||
總計 | $ |
高盛2022年10-K表格 | 193 |
系列 | 每年股息率 | ||||
A | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
F | |||||
J | 之後3個月倫敦銀行同業拆息+3.64%,按季支付 | ||||
K | 之後3個月倫敦銀行同業拆息+3.55%,按季支付 | ||||
O | 5.30%,每半年支付一次,自發行之日起至(但不包括) 2026年11月10日;3個月倫敦銀行同業拆息+3.834釐,此後按季支付 | ||||
P | |||||
Q | 5.50%,每半年支付一次,從發行之日起至,但不包括, 2024年8月10日;5年期國庫券利率+3.623%,此後每半年支付一次 | ||||
R | 4.95%,每半年支付一次,自發行之日起至(但不包括) 2025年2月10日;5年期國庫券利率+3.224釐,此後每半年支付一次 | ||||
S | 4.40%,每半年支付一次,自發行日起至,但不包括, 2025年2月10日;5年期國庫券利率+2.85%,此後每半年支付一次 | ||||
T | 3.80%,每半年支付一次,自發行日起至,但不包括, 2026年5月10日;5年期國庫券利率+2.969釐,此後每半年支付一次 | ||||
U | 3.65%,每半年支付一次,自發行日起至,但不包括, 2026年8月10日;5年期國庫券利率+2.915釐,此後每半年支付一次 | ||||
V | 4.125%,每半年支付一次,自發行之日起至(但不包括) 2026年11月10日;5年期國庫券利率+2.949釐,此後每半年支付一次 |
截至12月底止的年度 | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
系列 | 每股 | 百萬美元 | 每股 | 百萬美元 | 每股 | 百萬美元 | ||||||||||||||||||||
A | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
C | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
D | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
E | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
F | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
J | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
K | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
L | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
M | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
N | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
O | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
P | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
Q | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
R | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
S | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
T | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
U | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
V | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
百萬美元 | 起頭 平衡 | 其他 全面 收入/(虧損) 調整, 税後淨額 | 收尾 平衡 | ||||||||
截至2022年12月的年度 | |||||||||||
貨幣換算 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
債務估值調整 | ( | ||||||||||
養卹金和退休後負債 | ( | ( | ( | ||||||||
可供出售的證券 | ( | ( | ( | ||||||||
總計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
截至2021年12月的年度 | |||||||||||
貨幣換算 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
債務估值調整 | ( | ( | |||||||||
養卹金和退休後負債 | ( | ( | |||||||||
可供出售的證券 | ( | ( | |||||||||
總計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
截至2020年12月的年度 | |||||||||||
貨幣換算 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
債務估值調整 | ( | ( | ( | ||||||||
養卹金和退休後負債 | ( | ( | ( | ||||||||
可供出售的證券 | |||||||||||
總計 | $ | ( | $ | $ | ( | ||||||
194 | 高盛2022年10-K表格 |
標準化 | 進階 | |||||||
截至2022年12月 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % | ||||||
截至2021年12月 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
高盛2022年10-K表格 | 195 |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % | ||||||
截至2021年12月 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
要求 | |||||
第1級槓桿率 | % | ||||
單反 | % |
這三個月 | ||||||||
截至或截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
平均總資產 | $ | $ | ||||||
從第一級資本中扣除 | ( | ( | ||||||
平均調整後總資產 | ||||||||
資產負債表外和其他風險敞口 | ||||||||
總槓桿敞口 | $ | $ | ||||||
第1級槓桿率 | % | |||||||
單反 | % |
196 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
普通股股東權益 | $ | $ | ||||||
CECL過渡的影響 | ||||||||
商譽扣除 | ( | ( | ||||||
可確認無形資產的扣除 | ( | ( | ||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
CET1資本 | ||||||||
優先股 | ||||||||
對備抵基金的投資扣除 | ( | ( | ||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
標準化的第2級和總資本 | ||||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
符合資格的次級債務 | ||||||||
次級債 | ||||||||
信貸損失準備 | ||||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
標準化第2級資本 | ||||||||
標準化總資本 | $ | $ | ||||||
高級第2級和總資本 | ||||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
標準化第2級資本 | ||||||||
信貸損失準備 | ( | ( | ||||||
其他調整 | ||||||||
高級第2級資本 | ||||||||
預付總資本 | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 197 |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2022年12月的年度 | ||||||||
CET1資本 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
更改: | ||||||||
普通股股東權益 | ||||||||
CECL過渡的影響 | ( | ( | ||||||
商譽扣除 | ( | ( | ||||||
可確認無形資產的扣除 | ( | ( | ||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
一級資本 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
更改: | ||||||||
CET1資本 | ||||||||
對備抵基金的投資扣除 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | ||||||||
二級資本 | ||||||||
期初餘額 | ||||||||
更改: | ||||||||
符合資格的次級債務 | ( | ( | ||||||
次級債 | ( | ( | ||||||
信貸損失準備 | ||||||||
其他調整 | ||||||||
期末餘額 | ||||||||
總資本 | $ | $ |
198 | 高盛2022年10-K表格 |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
信貸RWAs | ||||||||
衍生品 | $ | $ | ||||||
承諾、擔保和貸款 | ||||||||
證券融資交易 | ||||||||
股權投資 | ||||||||
其他 | ||||||||
總信用RWA | ||||||||
街市出租公屋 | ||||||||
監管VaR | ||||||||
應激VaR | ||||||||
增量風險 | ||||||||
綜合風險 | ||||||||
特定風險 | ||||||||
總市場RWA | ||||||||
運營中的RWA總數 | ||||||||
總RWA | $ | $ | ||||||
截至2021年12月 | ||||||||
信貸RWAs | ||||||||
衍生品 | $ | $ | ||||||
承諾、擔保和貸款 | ||||||||
證券融資交易 | ||||||||
股權投資 | ||||||||
其他 | ||||||||
總信用RWA | ||||||||
街市出租公屋 | ||||||||
監管VaR | ||||||||
應激VaR | ||||||||
增量風險 | ||||||||
綜合風險 | ||||||||
特定風險 | ||||||||
總市場RWA | ||||||||
運營中的RWA總數 | ||||||||
總RWA | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 199 |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2022年12月的年度 | ||||||||
RWAs | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
信貸RWAs | ||||||||
更改: | ||||||||
衍生品 | ( | |||||||
承諾、擔保和貸款 | ||||||||
證券融資交易 | ( | |||||||
股權投資 | ( | ( | ||||||
其他 | ||||||||
更改信用RWA | ( | |||||||
街市出租公屋 | ||||||||
更改: | ||||||||
監管VaR | ||||||||
應激VaR | ( | ( | ||||||
增量風險 | ( | ( | ||||||
綜合風險 | ||||||||
特定風險 | ||||||||
市場租賃權的變化 | ||||||||
運營中的RWA的變化 | ||||||||
期末餘額 | $ | $ |
200 | 高盛2022年10-K表格 |
要求 | “資本充裕” 要求 | |||||||
基於風險的資本要求 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % | ||||||
槓桿要求 | ||||||||
第1級槓桿率 | % | % | ||||||
單反 | % | % |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % | ||||||
截至2021年12月 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
高盛2022年10-K表格 | 201 |
這三個月 | ||||||||
截至或截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
平均調整後總資產 | $ | $ | ||||||
總槓桿敞口 | $ | $ | ||||||
第1級槓桿率 | % | |||||||
單反 | % | % |
截至12月 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
基於風險的資本要求 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
基於風險的資本和風險加權資產 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
基於風險的資本比率 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
202 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
基於風險的資本要求 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
基於風險的資本和風險加權資產 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
基於風險的資本比率 | ||||||||
CET1資本比率 | % | |||||||
一級資本充足率 | % | |||||||
總資本比率 | % |
截至12月 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
槓桿率要求 | % | % | ||||||
槓桿率 | % | % |
高盛2022年10-K表格 | 203 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | $ | $ | ||||||||
加權平均基本股數 | |||||||||||
稀釋型RSU的效果 | |||||||||||
加權平均稀釋股份 | |||||||||||
基本每股收益 | $ | $ | $ | ||||||||
稀釋每股收益 | $ | $ | $ |
截至12月底止的年度 | ||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||
從基金賺取的費用 | $ | $ | $ |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
從基金收取的費用 | $ | $ | ||||||
基金權益總賬面值 | $ | $ |
204 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
在銀行的存款 | $ | $ | ( | $ | |||||||
抵押協議 | ( | ||||||||||
交易資產 | |||||||||||
投資 | |||||||||||
貸款 | |||||||||||
其他權益 | |||||||||||
利息收入總額 | |||||||||||
存款 | |||||||||||
抵押融資 | |||||||||||
貿易負債 | |||||||||||
短期借款 | |||||||||||
長期借款 | |||||||||||
其他權益 | ( | ||||||||||
利息支出總額 | |||||||||||
淨利息收入 | $ | $ | $ |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
現行税種 | |||||||||||
美國聯邦政府 | $ | $ | $ | ||||||||
州和地方 | |||||||||||
非美國 | |||||||||||
當期税費總額 | |||||||||||
遞延税金 | |||||||||||
美國聯邦政府 | ( | ( | |||||||||
州和地方 | ( | ( | |||||||||
非美國 | ( | ||||||||||
遞延税金(福利)/費用合計 | ( | ( | |||||||||
税項撥備 | $ | $ | $ |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | |||||||||
美國聯邦法定所得税率 | % | % | % | ||||||||
州税和地方税,扣除美國聯邦福利 | |||||||||||
以員工股份為基礎的獎勵的結算 | ( | ( | ( | ||||||||
非美國業務 | ( | ( | ( | ||||||||
税收抵免 | ( | ( | ( | ||||||||
免税收入,包括股息 | ( | ( | ( | ||||||||
不可扣除的法律費用 | |||||||||||
其他 | ( | ||||||||||
有效所得税率 | % | % | % |
高盛2022年10-K表格 | 205 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
遞延税項資產 | ||||||||
薪酬和福利 | $ | $ | ||||||
與未確認的税收優惠相關的ASC 740資產 | ||||||||
非美國業務 | ||||||||
未實現虧損 | ||||||||
淨營業虧損 | ||||||||
與入住率相關 | ||||||||
其他全面收益/(虧損)相關 | ||||||||
税收抵免結轉 | ||||||||
經營租賃負債 | ||||||||
信貸損失準備 | ||||||||
其他,淨額 | ||||||||
小計 | ||||||||
估值免税額 | ( | ( | ||||||
遞延税項資產總額 | $ | $ | ||||||
遞延税項負債 | ||||||||
折舊及攤銷 | $ | $ | ||||||
未實現收益 | ||||||||
經營性租賃使用權資產 | ||||||||
遞延税項負債總額 | $ | $ |
206 | 高盛2022年10-K表格 |
截至或截至12月的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
基於本年度税收狀況的增加 | |||||||||||
根據前幾年的納税情況增加 | |||||||||||
根據前幾年的納税狀況而減少 | ( | ( | ( | ||||||||
與定居點有關的減少 | ( | ( | ( | ||||||||
匯率波動 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
相關遞延所得税資產 | |||||||||||
未確認税收優惠淨額 | $ | $ | $ |
自.起 | |||||
管轄權 | 2022年12月 | ||||
美國聯邦政府 | |||||
紐約州和紐約市 | |||||
英國 | |||||
日本 | |||||
香港 |
高盛2022年10-K表格 | 207 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
全球銀行與市場 | |||||||||||
非利息收入 | $ | $ | $ | ||||||||
淨利息收入 | |||||||||||
淨收入合計 | |||||||||||
信貸損失準備金 | ( | ||||||||||
運營費用 | |||||||||||
税前收益 | $ | $ | $ | ||||||||
淨收益 | $ | $ | $ | ||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | $ | $ | ||||||||
平均普通股權益 | $ | $ | $ | ||||||||
平均普通股權益回報率 | % | % | % | ||||||||
資產與財富管理 | |||||||||||
非利息收入 | $ | $ | $ | ||||||||
淨利息收入 | |||||||||||
淨收入合計 | |||||||||||
信貸損失準備金 | ( | ||||||||||
運營費用 | |||||||||||
税前收益 | $ | $ | $ | ||||||||
淨收益 | $ | $ | $ | ||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | $ | $ | ||||||||
平均普通股權益 | $ | $ | $ | ||||||||
平均普通股權益回報率 | % | % | % | ||||||||
平臺解決方案 | |||||||||||
非利息收入 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
淨利息收入 | |||||||||||
淨收入合計 | |||||||||||
信貸損失準備金 | |||||||||||
運營費用 | |||||||||||
税前收益/(虧損) | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
淨收益/(虧損) | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
淨收益/(虧損)到普通股 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
平均普通股權益 | $ | $ | $ | ||||||||
平均普通股權益回報率 | ( | % | ( | % | ( | % | |||||
總計 | |||||||||||
非利息收入 | $ | $ | $ | ||||||||
淨利息收入 | |||||||||||
淨收入合計 | |||||||||||
信貸損失準備金 | |||||||||||
運營費用 | |||||||||||
税前收益 | $ | $ | $ | ||||||||
淨收益 | $ | $ | $ | ||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | $ | $ | ||||||||
平均普通股權益 | $ | $ | $ | ||||||||
平均普通股權益回報率 | % | % | % |
208 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
全球銀行與市場 | $ | $ | $ | ||||||||
資產與財富管理 | |||||||||||
平臺解決方案 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
截至 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
全球銀行與市場 | $ | $ | ||||||
資產與財富管理 | ||||||||
平臺解決方案 | ||||||||
總計 | $ | $ |
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||
截至12月底止的年度 | ||||||||||||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 | % | % | % | |||||||||||||||||
亞洲 | % | % | % | |||||||||||||||||
淨收入合計 | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 | % | % | % | |||||||||||||||||
亞洲 | % | % | % | |||||||||||||||||
税前總收益 | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | $ | % | ||||||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 | % | % | % | |||||||||||||||||
亞洲 | % | % | ||||||||||||||||||
淨收益合計 | $ | % | $ | % | $ | % |
高盛2022年10-K表格 | 209 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
美國政府和機構的義務 | $ | $ | ||||||
總資產百分比 | % | % | ||||||
非美國政府和機構義務 | $ | $ | ||||||
總資產百分比 | % | % |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
美國政府和機構的義務 | $ | $ | ||||||
非美國政府和機構義務 | $ | $ |
210 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 211 |
212 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 213 |
214 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 215 |
216 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 217 |
218 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 219 |
220 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 221 |
222 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 223 |
224 | 高盛2022年10-K表格 |
加權平均 | |||||||||||||||||
授予日期-公允價值 | |||||||||||||||||
限制性股票 | 限制性股票 | ||||||||||||||||
未完成的單位 | 未完成的單位 | ||||||||||||||||
未來 | 沒有未來 | 未來 | 沒有未來 | ||||||||||||||
服務 | 服務 | 服務 | 服務 | ||||||||||||||
必填項 | 必填項 | 必填項 | 必填項 | ||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | |||||||||||||||
授與 | $ | $ | |||||||||||||||
被沒收 | ( | ( | $ | $ | |||||||||||||
投遞 | ( | $ | $ | ||||||||||||||
既得 | ( | $ | $ | ||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
基於股份的薪酬 | $ | $ | $ | ||||||||
基於股票的獎勵的超額淨税收優惠 | $ | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 225 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
收入 | |||||||||||
來自子公司和其他關聯公司的股息: | |||||||||||
銀行 | $ | $ | $ | ||||||||
非銀行 | |||||||||||
其他收入 | ( | ||||||||||
非利息收入總額 | |||||||||||
利息收入 | |||||||||||
利息支出 | |||||||||||
淨利息損失 | ( | ( | ( | ||||||||
淨收入合計 | |||||||||||
運營費用 | |||||||||||
薪酬和福利 | |||||||||||
其他費用 | |||||||||||
總運營費用 | |||||||||||
税前收益 | |||||||||||
税收優惠 | ( | ( | ( | ||||||||
子公司未分配收益/(虧損) | |||||||||||
和其他附屬公司 | ( | ||||||||||
淨收益 | |||||||||||
優先股股息 | |||||||||||
適用於普通股股東的淨收益 | $ | $ | $ |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物: | ||||||||
與第三方銀行合作 | $ | $ | ||||||
有附屬銀行 | ||||||||
對子公司的貸款和應收賬款: | ||||||||
銀行 | ||||||||
非銀行($ | ||||||||
對子公司和其他附屬公司的投資: | ||||||||
銀行 | ||||||||
非銀行 | ||||||||
交易資產(按公允價值) | ||||||||
投資($ | ||||||||
其他資產 | ||||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
負債和股東權益 | ||||||||
與附屬公司的回購協議(按公允價值計算) | $ | $ | ||||||
與子公司的擔保借款 | ||||||||
應付給子公司的款項 | ||||||||
貿易負債(按公允價值計算) | ||||||||
無擔保短期借款: | ||||||||
與第三方($ | ||||||||
與子公司合作 | ||||||||
無擔保長期借款: | ||||||||
與第三方($ | ||||||||
與子公司合作 | ||||||||
其他負債 | ||||||||
總負債 | ||||||||
承付款、或有事項和擔保 | ||||||||
股東權益 | ||||||||
優先股 | ||||||||
普通股 | ||||||||
基於股份的獎勵 | ||||||||
額外實收資本 | ||||||||
留存收益 | ||||||||
累計其他綜合損失 | ( | ( | ||||||
國庫持有的股票,按成本計算 | ( | ( | ||||||
股東權益總額 | ||||||||
總負債和股東權益 | $ | $ |
226 | 高盛2022年10-K表格 |
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||
淨收益 | $ | $ | $ | ||||||||
將淨收益調整為 | |||||||||||
經營活動提供的現金: | |||||||||||
未分配(收益)/損失 | |||||||||||
附屬公司及其他聯營公司 | ( | ( | |||||||||
折舊及攤銷 | |||||||||||
遞延所得税 | ( | ( | ( | ||||||||
基於股份的薪酬 | |||||||||||
消除 | |||||||||||
無抵押借貸 | ( | ||||||||||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||||||
抵押交易(不包括 | |||||||||||
有擔保借款,淨額) | |||||||||||
交易資產 | ( | ( | |||||||||
貿易負債 | ( | ||||||||||
其他,淨額 | ( | ( | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | |||||||||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||
購買房產、租賃 | |||||||||||
改進和設備 | ( | ( | ( | ||||||||
償還/(發行)短期貸款 | |||||||||||
到子公司,淨值 | ( | ||||||||||
向子公司發放定期貸款 | ( | ( | ( | ||||||||
附屬公司償還定期貸款 | |||||||||||
購買投資 | ( | ( | ( | ||||||||
投資的銷售/支付 | |||||||||||
對子公司的出資淨額 | ( | ( | ( | ||||||||
用於投資活動的現金淨額 | ( | ( | ( | ||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||
有擔保借款及附屬公司,淨額 | ( | ( | |||||||||
無擔保短期借款,淨額: | |||||||||||
與第三方合作 | ( | ( | |||||||||
與子公司合作 | |||||||||||
發行無擔保長期借款 | |||||||||||
償還無擔保長期借款 | ( | ( | ( | ||||||||
購買信託優先證券 | ( | ||||||||||
優先股贖回 | ( | ( | |||||||||
回購普通股 | ( | ( | ( | ||||||||
年以股份為基礎的獎勵的結算 | |||||||||||
滿足預提税金要求 | ( | ( | ( | ||||||||
支付的股息和股息等價物 | |||||||||||
股票和基於股票的獎勵 | ( | ( | ( | ||||||||
發行扣除成本後的優先股 | |||||||||||
其他融資,淨額 | ( | ||||||||||
提供(用於)融資的現金淨額 | |||||||||||
活動 | ( | ( | |||||||||
現金和現金淨增加/(減少) | |||||||||||
等價物 | ( | ||||||||||
現金及現金等價物,期初餘額 | |||||||||||
現金及現金等價物,期末餘額 | $ | $ | $ |
高盛2022年10-K表格 | 227 |
截至12月 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||
集團公司 | $ | 100.00 | $ | 66.48 | $ | 93.38 | $ | 109.70 | $ | 161.91 | $ | 149.18 | ||||||||
標準普爾500指數 | $ | 100.00 | $ | 95.61 | $ | 125.70 | $ | 148.81 | $ | 191.49 | $ | 156.78 | ||||||||
S&P500金融股 | $ | 100.00 | $ | 86.96 | $ | 114.87 | $ | 112.84 | $ | 152.19 | $ | 136.11 |
的平均餘額 | |||||||||||
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
資產 | |||||||||||
美國 | $ | 151,152 | $ | 103,182 | $ | 55,662 | |||||
非美國 | 107,843 | 95,735 | 71,312 | ||||||||
在銀行的存款 | 258,995 | 198,917 | 126,974 | ||||||||
美國 | 241,968 | 202,841 | 138,447 | ||||||||
非美國 | 169,621 | 148,604 | 114,974 | ||||||||
抵押協議 | 411,589 | 351,445 | 253,421 | ||||||||
美國 | 165,331 | 173,498 | 204,118 | ||||||||
非美國 | 123,332 | 136,075 | 118,642 | ||||||||
交易資產 | 288,663 | 309,573 | 322,760 | ||||||||
美國 | 97,221 | 69,893 | 56,167 | ||||||||
非美國 | 14,696 | 18,573 | 17,156 | ||||||||
投資 | 111,917 | 88,466 | 73,323 | ||||||||
美國 | 144,781 | 108,032 | 94,115 | ||||||||
非美國 | 22,067 | 21,455 | 18,867 | ||||||||
貸款 | 166,848 | 129,487 | 112,982 | ||||||||
美國 | 95,513 | 98,086 | 57,149 | ||||||||
非美國 | 64,301 | 55,530 | 45,672 | ||||||||
其他可產生利息的資產 | 159,814 | 153,616 | 102,821 | ||||||||
生息資產 | 1,397,826 | 1,231,504 | 992,281 | ||||||||
現金和銀行到期款項 | 7,715 | 10,804 | 10,303 | ||||||||
其他非息資產 | 137,418 | 128,521 | 116,750 | ||||||||
資產 | $ | 1,542,959 | $ | 1,370,829 | $ | 1,119,334 | |||||
負債 | |||||||||||
美國 | $ | 302,678 | $ | 231,967 | $ | 188,767 | |||||
非美國 | 74,662 | 72,899 | 51,997 | ||||||||
計息存款 | 377,340 | 304,866 | 240,764 | ||||||||
美國 | 107,008 | 110,099 | 77,727 | ||||||||
非美國 | 83,783 | 72,691 | 35,284 | ||||||||
抵押融資 | 190,791 | 182,790 | 113,011 | ||||||||
美國 | 80,950 | 67,734 | 42,213 | ||||||||
非美國 | 83,657 | 75,763 | 55,119 | ||||||||
貿易負債 | 164,607 | 143,497 | 97,332 | ||||||||
美國 | 34,322 | 31,866 | 34,449 | ||||||||
非美國 | 28,675 | 34,326 | 22,113 | ||||||||
短期借款 | 62,997 | 66,192 | 56,562 | ||||||||
美國 | 221,598 | 216,864 | 199,196 | ||||||||
非美國 | 37,656 | 29,764 | 30,941 | ||||||||
長期借款 | 259,254 | 246,628 | 230,137 | ||||||||
美國 | 166,200 | 139,278 | 127,489 | ||||||||
非美國 | 98,130 | 85,913 | 66,403 | ||||||||
其他有息負債 | 264,330 | 225,191 | 193,892 | ||||||||
有息負債 | 1,319,319 | 1,169,164 | 931,698 | ||||||||
無息存款 | 4,811 | 5,920 | 6,672 | ||||||||
其他無息負債 | 102,839 | 94,040 | 89,185 | ||||||||
負債 | 1,426,969 | 1,269,124 | 1,027,555 | ||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股 | 10,703 | 9,876 | 11,203 | ||||||||
普通股 | 105,287 | 91,829 | 80,576 | ||||||||
股東權益 | 115,990 | 101,705 | 91,779 | ||||||||
負債和股東權益 | $ | 1,542,959 | $ | 1,370,829 | $ | 1,119,334 | |||||
非美國業務佔比 | |||||||||||
生息資產 | 35.90 | % | 38.65 | % | 38.96 | % | |||||
有息負債 | 30.82 | % | 31.76 | % | 28.11 | % |
228 | 高盛2022年10-K表格 |
利息 | |||||||||||
截至12月底止的年度 | |||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||
資產 | |||||||||||
美國 | $ | 2,793 | $ | 143 | $ | 219 | |||||
非美國 | 440 | (167) | 26 | ||||||||
在銀行的存款 | 3,233 | (24) | 245 | ||||||||
美國 | 3,463 | (383) | 371 | ||||||||
非美國 | 1,005 | (597) | (89) | ||||||||
抵押協議 | 4,468 | (980) | 282 | ||||||||
美國 | 3,362 | 2,943 | 3,649 | ||||||||
非美國 | 1,725 | 1,773 | 1,561 | ||||||||
交易資產 | 5,087 | 4,716 | 5,210 | ||||||||
美國 | 1,656 | 991 | 1,081 | ||||||||
非美國 | 543 | 598 | 546 | ||||||||
投資 | 2,199 | 1,589 | 1,627 | ||||||||
美國 | 7,967 | 4,423 | 4,061 | ||||||||
非美國 | 1,092 | 896 | 822 | ||||||||
貸款 | 9,059 | 5,319 | 4,883 | ||||||||
美國 | 3,236 | 1,201 | 1,099 | ||||||||
非美國 | 1,742 | 299 | 343 | ||||||||
其他可產生利息的資產 | 4,978 | 1,500 | 1,442 | ||||||||
生息資產 | $ | 29,024 | $ | 12,120 | $ | 13,689 | |||||
負債 | |||||||||||
美國 | $ | 4,959 | $ | 1,098 | $ | 1,967 | |||||
非美國 | 864 | 205 | 419 | ||||||||
計息存款 | 5,823 | 1,303 | 2,386 | ||||||||
美國 | 2,027 | 146 | 554 | ||||||||
非美國 | 781 | (146) | 45 | ||||||||
抵押融資 | 2,808 | – | 599 | ||||||||
美國 | 872 | 661 | 477 | ||||||||
非美國 | 1,051 | 1,001 | 761 | ||||||||
貿易負債 | 1,923 | 1,662 | 1,238 | ||||||||
美國 | 408 | 476 | 492 | ||||||||
非美國 | 133 | 51 | 50 | ||||||||
短期借款 | 541 | 527 | 542 | ||||||||
美國 | 5,570 | 3,139 | 4,034 | ||||||||
非美國 | 146 | 92 | 119 | ||||||||
長期借款 | 5,716 | 3,231 | 4,153 | ||||||||
美國 | 2,356 | (897) | (148) | ||||||||
非美國 | 2,179 | (176) | 168 | ||||||||
其他有息負債 | 4,535 | (1,073) | 20 | ||||||||
有息負債 | $ | 21,346 | $ | 5,650 | $ | 8,938 | |||||
淨利息收入 | |||||||||||
美國 | $ | 6,285 | $ | 4,695 | $ | 3,104 | |||||
非美國 | 1,393 | 1,775 | 1,647 | ||||||||
淨利息收入 | $ | 7,678 | $ | 6,470 | $ | 4,751 |
的平均利率 | |||||||||||
截至12月底止的年度 | |||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | |||||||||
資產 | |||||||||||
美國 | 1.85 | % | 0.14 | % | 0.39 | % | |||||
非美國 | 0.41 | % | (0.17) | % | 0.04 | % | |||||
在銀行的存款 | 1.25 | % | (0.01) | % | 0.19 | % | |||||
美國 | 1.43 | % | (0.19) | % | 0.27 | % | |||||
非美國 | 0.59 | % | (0.40) | % | (0.08) | % | |||||
抵押協議 | 1.09 | % | (0.28) | % | 0.11 | % | |||||
美國 | 2.03 | % | 1.70 | % | 1.79 | % | |||||
非美國 | 1.40 | % | 1.30 | % | 1.32 | % | |||||
交易資產 | 1.76 | % | 1.52 | % | 1.61 | % | |||||
美國 | 1.70 | % | 1.42 | % | 1.92 | % | |||||
非美國 | 3.69 | % | 3.22 | % | 3.18 | % | |||||
投資 | 1.96 | % | 1.80 | % | 2.22 | % | |||||
美國 | 5.50 | % | 4.09 | % | 4.31 | % | |||||
非美國 | 4.95 | % | 4.18 | % | 4.36 | % | |||||
貸款 | 5.43 | % | 4.11 | % | 4.32 | % | |||||
美國 | 3.39 | % | 1.22 | % | 1.92 | % | |||||
非美國 | 2.71 | % | 0.54 | % | 0.75 | % | |||||
其他可產生利息的資產 | 3.11 | % | 0.98 | % | 1.40 | % | |||||
生息資產 | 2.08 | % | 0.98 | % | 1.38 | % | |||||
負債 | |||||||||||
美國 | 1.64 | % | 0.47 | % | 1.04 | % | |||||
非美國 | 1.16 | % | 0.28 | % | 0.81 | % | |||||
計息存款 | 1.54 | % | 0.43 | % | 0.99 | % | |||||
美國 | 1.89 | % | 0.13 | % | 0.71 | % | |||||
非美國 | 0.93 | % | (0.20) | % | 0.13 | % | |||||
抵押融資 | 1.47 | % | 0.00 | % | 0.53 | % | |||||
美國 | 1.08 | % | 0.98 | % | 1.13 | % | |||||
非美國 | 1.26 | % | 1.32 | % | 1.38 | % | |||||
貿易負債 | 1.17 | % | 1.16 | % | 1.27 | % | |||||
美國 | 1.19 | % | 1.49 | % | 1.43 | % | |||||
非美國 | 0.46 | % | 0.15 | % | 0.23 | % | |||||
短期借款 | 0.86 | % | 0.80 | % | 0.96 | % | |||||
美國 | 2.51 | % | 1.45 | % | 2.03 | % | |||||
非美國 | 0.39 | % | 0.31 | % | 0.38 | % | |||||
長期借款 | 2.20 | % | 1.31 | % | 1.80 | % | |||||
美國 | 1.42 | % | (0.64) | % | (0.12) | % | |||||
非美國 | 2.22 | % | (0.20) | % | 0.25 | % | |||||
其他有息負債 | 1.72 | % | (0.48) | % | 0.01 | % | |||||
有息負債 | 1.62 | % | 0.48 | % | 0.96 | % | |||||
利差 | 0.46 | % | 0.50 | % | 0.42 | % | |||||
美國 | 0.70 | % | 0.62 | % | 0.51 | % | |||||
非美國 | 0.28 | % | 0.37 | % | 0.43 | % | |||||
生息資產淨收益率 | 0.55 | % | 0.53 | % | 0.48 | % |
高盛2022年10-K表格 | 229 |
截至2022年12月的年度 | |||||||||||
與2021年12月相比 | |||||||||||
增加(減少) | |||||||||||
由於以下方面的變化: | |||||||||||
百萬美元 | 卷 | 費率 | 淨變化 | ||||||||
生息資產 | |||||||||||
美國 | $ | 886 | $ | 1,764 | $ | 2,650 | |||||
非美國 | 49 | 558 | 607 | ||||||||
在銀行的存款 | 935 | 2,322 | 3,257 | ||||||||
美國 | 560 | 3,286 | 3,846 | ||||||||
非美國 | 125 | 1,477 | 1,602 | ||||||||
抵押協議 | 685 | 4,763 | 5,448 | ||||||||
美國 | (166) | 585 | 419 | ||||||||
非美國 | (178) | 130 | (48) | ||||||||
交易資產 | (344) | 715 | 371 | ||||||||
美國 | 465 | 200 | 665 | ||||||||
非美國 | (143) | 88 | (55) | ||||||||
投資 | 322 | 288 | 610 | ||||||||
美國 | 2,022 | 1,522 | 3,544 | ||||||||
非美國 | 30 | 166 | 196 | ||||||||
貸款 | 2,052 | 1,688 | 3,740 | ||||||||
美國 | (87) | 2,122 | 2,035 | ||||||||
非美國 | 238 | 1,205 | 1,443 | ||||||||
其他可產生利息的資產 | 151 | 3,327 | 3,478 | ||||||||
利息收入變動 | 3,801 | 13,103 | 16,904 | ||||||||
有息負債 | |||||||||||
美國 | 1,159 | 2,702 | 3,861 | ||||||||
非美國 | 20 | 639 | 659 | ||||||||
計息存款 | 1,179 | 3,341 | 4,520 | ||||||||
美國 | (59) | 1,940 | 1,881 | ||||||||
非美國 | 103 | 824 | 927 | ||||||||
抵押融資 | 44 | 2,764 | 2,808 | ||||||||
美國 | 142 | 69 | 211 | ||||||||
非美國 | 99 | (49) | 50 | ||||||||
貿易負債 | 241 | 20 | 261 | ||||||||
美國 | 29 | (97) | (68) | ||||||||
非美國 | (26) | 108 | 82 | ||||||||
短期借款 | 3 | 11 | 14 | ||||||||
美國 | 119 | 2,312 | 2,431 | ||||||||
非美國 | 31 | 23 | 54 | ||||||||
長期借款 | 150 | 2,335 | 2,485 | ||||||||
美國 | 382 | 2,871 | 3,253 | ||||||||
非美國 | 271 | 2,084 | 2,355 | ||||||||
其他有息負債 | 653 | 4,955 | 5,608 | ||||||||
利息支出變動 | 2,270 | 13,426 | 15,696 | ||||||||
淨利息收入變動 | $ | 1,531 | $ | (323) | $ | 1,208 |
截至2021年12月的年度 | |||||||||||
與2020年12月相比 | |||||||||||
增加(減少) | |||||||||||
由於以下方面的變化: | |||||||||||
百萬美元 | 卷 | 費率 | 淨變化 | ||||||||
生息資產 | |||||||||||
美國 | $ | 66 | $ | (142) | $ | (76) | |||||
非美國 | (43) | (150) | (193) | ||||||||
在銀行的存款 | 23 | (292) | (269) | ||||||||
美國 | (122) | (632) | (754) | ||||||||
非美國 | (135) | (373) | (508) | ||||||||
抵押協議 | (257) | (1,005) | (1,262) | ||||||||
美國 | (519) | (187) | (706) | ||||||||
非美國 | 227 | (15) | 212 | ||||||||
交易資產 | (292) | (202) | (494) | ||||||||
美國 | 195 | (285) | (90) | ||||||||
非美國 | 46 | 6 | 52 | ||||||||
投資 | 241 | (279) | (38) | ||||||||
美國 | 570 | (208) | 362 | ||||||||
非美國 | 108 | (34) | 74 | ||||||||
貸款 | 678 | (242) | 436 | ||||||||
美國 | 501 | (399) | 102 | ||||||||
非美國 | 53 | (97) | (44) | ||||||||
其他可產生利息的資產 | 554 | (496) | 58 | ||||||||
利息收入變動 | 947 | (2,516) | (1,569) | ||||||||
有息負債 | |||||||||||
美國 | 204 | (1,073) | (869) | ||||||||
非美國 | 59 | (273) | (214) | ||||||||
計息存款 | 263 | (1,346) | (1,083) | ||||||||
美國 | 43 | (451) | (408) | ||||||||
非美國 | (75) | (116) | (191) | ||||||||
抵押融資 | (32) | (567) | (599) | ||||||||
美國 | 249 | (65) | 184 | ||||||||
非美國 | 273 | (33) | 240 | ||||||||
貿易負債 | 522 | (98) | 424 | ||||||||
美國 | (39) | 23 | (16) | ||||||||
非美國 | 18 | (17) | 1 | ||||||||
短期借款 | (21) | 6 | (15) | ||||||||
美國 | 256 | (1,151) | (895) | ||||||||
非美國 | (4) | (23) | (27) | ||||||||
長期借款 | 252 | (1,174) | (922) | ||||||||
美國 | (76) | (673) | (749) | ||||||||
非美國 | (40) | (304) | (344) | ||||||||
其他有息負債 | (116) | (977) | (1,093) | ||||||||
利息支出變動 | 868 | (4,156) | (3,288) | ||||||||
淨利息收入變動 | $ | 79 | $ | 1,640 | $ | 1,719 |
截至12月底止的年度 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
平均餘額 | ||||||||
美國 | ||||||||
儲蓄和需求 | $ | 231,693 | $ | 174,745 | ||||
時間 | 70,985 | 57,222 | ||||||
總計美國 | 302,678 | 231,967 | ||||||
非美國 | ||||||||
需求 | 45,066 | 43,709 | ||||||
時間 | 29,596 | 29,190 | ||||||
非美國地區合計 | 74,662 | 72,899 | ||||||
總計 | $ | 377,340 | $ | 304,866 | ||||
平均利率 | ||||||||
美國 | ||||||||
儲蓄和需求 | 1.69 | % | 0.34 | % | ||||
時間 | 1.48 | % | 0.89 | % | ||||
總計美國 | 1.64 | % | 0.47 | % | ||||
非美國 | ||||||||
需求 | 1.20 | % | 0.33 | % | ||||
時間 | 1.09 | % | 0.21 | % | ||||
非美國地區合計 | 1.16 | % | 0.28 | % | ||||
總計 | 1.54 | % | 0.43 | % |
230 | 高盛2022年10-K表格 |
截至2022年12月 | ||||||||
百萬美元 | 美國 | 非美國 | ||||||
3個月或更短時間 | $ | 5,064 | $ | 11,093 | ||||
3至6個月 | 2,376 | 5,158 | ||||||
6至12個月 | 3,122 | 1,191 | ||||||
超過12個月 | 584 | 1,335 | ||||||
總計 | $ | 11,146 | $ | 18,777 |
截至12月 | |||||||||||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
公司 | $ | 40,135 | 22 | % | $ | 37,643 | 23 | % | |||||||||
商業地產 | 28,879 | 16 | % | 29,000 | 18 | % | |||||||||||
住宅房地產 | 23,035 | 12 | % | 24,674 | 15 | % | |||||||||||
以證券為主 | 16,671 | 9 | % | 16,652 | 10 | % | |||||||||||
其他抵押品 | 51,702 | 28 | % | 38,263 | 24 | % | |||||||||||
消費者: | |||||||||||||||||
分期付款 | 6,326 | 3 | % | 3,672 | 2 | % | |||||||||||
信用卡 | 15,820 | 9 | % | 8,212 | 5 | % | |||||||||||
其他 | 2,261 | 1 | % | 4,019 | 3 | % | |||||||||||
總計 | $ | 184,829 | 100 | % | $ | 162,135 | 100 | % |
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
多過 | 多過 | ||||||||||||||||
1年 | 1年至 | 5年 | 多過 | ||||||||||||||
百萬美元 | 或更少 | 5年 | 15年 | 15年 | 總計 | ||||||||||||
公司 | $ | 3,078 | $ | 30,605 | $ | 6,451 | $ | 1 | $ | 40,135 | |||||||
商業地產 | 4,736 | 22,578 | 1,561 | 4 | 28,879 | ||||||||||||
住宅房地產 | 3,934 | 8,588 | 80 | 10,433 | 23,035 | ||||||||||||
以證券為主 | 16,666 | 5 | – | – | 16,671 | ||||||||||||
其他抵押品 | 20,522 | 29,692 | 1,251 | 237 | 51,702 | ||||||||||||
消費者: | |||||||||||||||||
分期付款 | 129 | 4,269 | 1,793 | 135 | 6,326 | ||||||||||||
信用卡 | 15,820 | – | – | – | 15,820 | ||||||||||||
其他 | 1,038 | 780 | 355 | 88 | 2,261 | ||||||||||||
總計 | $ | 65,923 | $ | 96,517 | $ | 11,491 | $ | 10,898 | $ | 184,829 |
截至2022年12月 | ||||||||||||||
1年 | 一年多 | |||||||||||||
百萬美元 | 或更少 | 固定費率 | 浮動利率 | 總計 | ||||||||||
公司 | $ | 3,078 | $ | 533 | $ | 36,524 | $ | 40,135 | ||||||
商業地產 | 4,736 | 607 | 23,536 | 28,879 | ||||||||||
住宅房地產 | 3,934 | 11,290 | 7,811 | 23,035 | ||||||||||
以證券為主 | 16,666 | – | 5 | 16,671 | ||||||||||
其他抵押品 | 20,522 | 880 | 30,300 | 51,702 | ||||||||||
消費者: | ||||||||||||||
分期付款 | 129 | 6,197 | – | 6,326 | ||||||||||
信用卡 | 15,820 | – | – | 15,820 | ||||||||||
其他 | 1,038 | 455 | 768 | 2,261 | ||||||||||
總計 | $ | 65,923 | $ | 19,962 | $ | 98,944 | $ | 184,829 |
截至12月 | ||||||||
百萬美元 | 2022 | 2021 | ||||||
公司 | $ | 1,535 | $ | 1,288 | ||||
商業地產 | 572 | 482 | ||||||
住宅房地產 | 122 | 141 | ||||||
以證券為主 | – | – | ||||||
其他抵押品 | 264 | 153 | ||||||
其他 | 69 | 71 | ||||||
批發 | 2,562 | 2,135 | ||||||
分期付款 | 831 | 490 | ||||||
信用卡 | 2,150 | 948 | ||||||
消費者 | 2,981 | 1,438 | ||||||
總計 | $ | 5,543 | $ | 3,573 |
網絡 | 平均值 | 淨費用- | |||||||||
百萬美元 | 沖銷 | 平衡 | 關斷比 | ||||||||
截至2022年12月的年度 | |||||||||||
批發 | $ | 253 | $ | 144,129 | 0.2 | % | |||||
分期付款 | 46 | 4,711 | 1.0 | % | |||||||
信用卡 | 427 | 11,984 | 3.6 | % | |||||||
消費者 | 473 | 16,695 | 2.8 | % | |||||||
總計 | $ | 726 | $ | 160,824 | 0.5 | % | |||||
截至2021年12月的年度 | |||||||||||
批發 | $ | 130 | $ | 111,088 | 0.1 | % | |||||
分期付款 | 68 | 3,497 | 1.9 | % | |||||||
信用卡 | 135 | 5,495 | 2.5 | % | |||||||
消費者 | 203 | 8,992 | 2.3 | % | |||||||
總計 | $ | 333 | $ | 120,080 | 0.3 | % |
高盛2022年10-K表格 | 231 |
232 | 高盛2022年10-K表格 |
計劃類別 | 行使未償還期權及權利時將發行的證券(A) | 未到期期權的加權平均行權價(B) | 股權補償計劃下可供未來發行的證券(C) | ||||||||
股權薪酬計劃: | |||||||||||
證券持有人批准 | 23,282,691 | 不適用 | 60,775,322 | ||||||||
未經證券持有人批准 | – | – | – | ||||||||
總計 | 23,282,691 | 60,775,322 |
高盛2022年10-K表格 | 233 |
234 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 235 |
236 | 高盛2022年10-K表格 |
高盛2022年10-K表格 | 237 |
發信人: | /s/ | 丹尼斯·P·科爾曼三世 | |||||||||
姓名: | 丹尼斯·P·科爾曼三世 | ||||||||||
標題: | 首席財務官 | ||||||||||
日期: | 2023年2月23日 |
發信人: | /s/ | David所羅門 | |||||||||
姓名: | David所羅門 | ||||||||||
標題: | 董事董事長兼首席執行官 | ||||||||||
主任(首席行政主任) | |||||||||||
日期: | 2023年2月23日 | ||||||||||
發信人: | /s/ | 米歇爾·伯恩斯 | |||||||||
姓名: | 米歇爾·伯恩斯 | ||||||||||
標題: | 董事 | ||||||||||
日期: | 2023年2月23日 | ||||||||||
發信人: | /s/ | 德魯·G.浮士德 | |||||||||
姓名: | 德魯·G.浮士德 | ||||||||||
標題: | 董事 | ||||||||||
日期: | 2023年2月23日 | ||||||||||
發信人: | /s/ | 馬克·A·弗萊厄蒂 | |||||||||
姓名: | 馬克·A·弗萊厄蒂 | ||||||||||
標題: | 董事 | ||||||||||
日期: | 2023年2月23日 | ||||||||||
發信人: | /s/ | 金伯利·D·哈里斯 | |||||||||
姓名: | 金伯利·D·哈里斯 | ||||||||||
標題: | 董事 | ||||||||||
日期: | 2023年2月23日 | ||||||||||
發信人: | /s/ | 凱文·R·約翰遜 | |||||||||
姓名: | 凱文·R·約翰遜 | ||||||||||
標題: | 董事 | ||||||||||
日期: | 2023年2月23日 | ||||||||||
發信人: | /s/ | 艾倫·J·庫爾曼 | |||||||||
姓名: | 艾倫·J·庫爾曼 | ||||||||||
標題: | 董事 | ||||||||||
日期: | 2023年2月23日 |
發信人: | /s/ | 拉克希米·N·米塔爾 | |||||||||
姓名: | 拉克希米·N·米塔爾 | ||||||||||
標題: | 董事 | ||||||||||
日期: | 2023年2月23日 | ||||||||||
發信人: | /s/ | 阿德巴約·O·奧甘萊西 | |||||||||
姓名: | 阿德巴約·O·奧甘萊西 | ||||||||||
標題: | 董事 | ||||||||||
日期: | 2023年2月23日 | ||||||||||
發信人: | /s/ | 彼得·奧本海默 | |||||||||
姓名: | 彼得·奧本海默 | ||||||||||
標題: | 董事 | ||||||||||
日期: | 2023年2月23日 | ||||||||||
發信人: | /s/ | Jan E.Tighe | |||||||||
姓名: | Jan E.Tighe | ||||||||||
標題: | 董事 | ||||||||||
日期: | 2023年2月23日 | ||||||||||
發信人: | /s/ | 傑西卡·R·烏爾 | |||||||||
姓名: | 傑西卡·R·烏爾 | ||||||||||
標題: | 董事 | ||||||||||
日期: | 2023年2月23日 | ||||||||||
發信人: | /s/ | David·A·****亞 | |||||||||
姓名: | David·A·****亞 | ||||||||||
標題: | 董事 | ||||||||||
日期: | 2023年2月23日 | ||||||||||
發信人: | /s/ | 馬克·O.温克爾曼 | |||||||||
姓名: | 馬克·O.温克爾曼 | ||||||||||
標題: | 董事 | ||||||||||
日期: | 2023年2月23日 | ||||||||||
發信人: | /s/ | 丹尼斯·P·科爾曼三世 | |||||||||
姓名: | 丹尼斯·P·科爾曼三世 | ||||||||||
標題: | 首席財務官 | ||||||||||
(首席財務官) | |||||||||||
日期: | 2023年2月23日 | ||||||||||
發信人: | /s/ | 希拉·J·弗雷德曼 | |||||||||
姓名: | 希拉·J·弗雷德曼 | ||||||||||
標題: | 首席會計官 | ||||||||||
(首席會計主任) | |||||||||||
日期: | 2023年2月23日 |
238 | 高盛2022年10-K表格 |