投資明細表（未經審計）

2024年3月31日

貝萊德浮動利率收益信託（BGT）

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防

帕爾

(000)

 價值
資產支持證券

BallyRock CLO Ltd.，系列2023-25A，C類，(3個月CME期限SOFR+4.70%)，10.02%，01/25/36(A)(B)

 美元 1,000 $ 1,011,804

Golub Capital Partners CLO Ltd.，系列2023- 66 B，D級，（3個月。CME學期SOFR + 5.50%），10.82%，04/25/36(A)(B)

 1,000 1,013,943

帕爾默廣場CLO有限公司，系列2023-2A，D級，（3個月。CME學期SOFR + 5.00%），10.32%，04/20/36(A)(B)

 1,000 1,016,640

派克峯CLO有限公司，2023-14系列，D級，（3個月。CME學期SOFR + 5.45%），10.77%，04/20/36(A)(B)

 1,000 1,013,776

交響樂CLO有限公司，2023-40A系列，D類，(3-月CME期限SOFR+5.00%)，10.34%，01/14/34(A)(B)

 1,000 1,013,505

Whitebox CLO IV Ltd.，系列2023-4A，D級，（3個月。CME學期SOFR + 5.15%），10.47%，04/20/36(A)(B)

 1,000 1,022,331

資產支持證券總額：2.1%

(費用：600萬美元)

 6,091,999

股票
普通股
汽車零部件

李爾公司

 178 25,789

建築工程(0.0%)

麥克德莫特國際有限公司(c)

76,644 15,329

能源設備和服務：0.0%

Project Investor Holdings LLC，(2/12/19收購，成本： $0)(C)(D)(E)

 3,738 —

娛樂費0.1%

Learfield Communications LLC，（2023年9月6日收購，成本： 52，679美元）(C)(D)(E)

 4,192 197,024

金融服務(c) — 0.3%

NMG母公司

 2,218 205,165

旅遊港金融盧森堡SARL(d)

165 528,351

733,516
醫療保健提供者和服務機構：0.1%

Envision Healthcare Corp.（收購於11/03/23，成本： $610，403）(C)(E)

 19,653 167,050

家居用品--0.0%

Berkline Benchcraft Equity LLC(C)(D)

 6,155 —

工業企業集團：0.0%

Ameriforge Group，Inc.(c)

832 8

貿易公司和分銷商：0.0%

TMK鷹牌母公司(C)(D)

 14,592 120,380

普通股總數√0.5%

(Cost：2，735，680美元）

1,259,096

安防 標準桿(000) 價值
公司債券
航空航天和國防，修正0.1%

威斯科飛機控股公司， 公司，9.00%，11/15/26（b）（c）（f）

美元 926 $ 231,501

汽車零部件不到0.1%

Clario Global LP，6.75%，05/15/25(b)

275 275,245

建築產品：0.1%

White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28(b)

155 152,031

化學品(b) — 0.1%

照明買家有限責任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28

 32 31,568

WR Grace Holdings LLC，5.63%，08/15/29

 409 366,010

 397,578
商業服務與用品(b) — 0.1%

冠軍融資公司，8.75%，29年2月15日

 135 141,432

Prime Security Services借款人有限責任公司/Prime Finance，Inc.，6.25%，01/15/28

 127 124,407

265,839
建築工程行業：0.1%

品牌工業服務公司，10.38%，08/01/30(b)

154 166,730

建築材料√0.0%

頂峯材料有限責任公司/頂峯材料金融公司，5.25%，1/15/29(b)

73 71,134

多元化REITs：0.0%

VICI Properties LP/VICI Note Co.，公司， 4.63%，06/15/25(b)

85 83,696

多元化的電訊服務(b) — 0.2%

三級融資公司，11.00%，11/15/29

 322 334,725

Zayo Group Holdings，Inc.，6.13%，03/01/28

 155 108,464

443,189
電力公用事業公司：0.0%

德克薩斯競爭電力控股公司，M系列，5.03%，10/10/19（a）（c）（d）（f）

1,050 —

娛樂費0.1%

Odeon Finco PLC，12.75%，11/01/27(b)

374 379,435

地面交通(b) — 0.1%

優步技術公司

6.25%, 01/15/28

 137 137,561

4.50%, 08/15/29

 235 222,972

360,533
醫療保健設備和用品：0.1%

Medline借款人LP，5.25%，29年10月1日(b)

237 224,005

酒店、餐館和休閒(b) — 0.2%

凱撒娛樂公司，4.63%，10/15/29

 240 218,849

Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co.，Inc.，6.75%，01/15/30

 395 354,675

573,524
家用耐用品0.1%

主權財富基金託管發行商公司，6.50%，10/01/29(b)

465 343,892

家居用品--0.0%

Berkline Benchcraft LLC，4.50%，05/03/12（a）（c）（d）（f）

400 —

保險費0.1%

Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer，6.75%，10/15/27(b)

220 216,749

S C H E D U L E         外來資產   I N V E S T M E N T S          1

投資明細表（未經審計）（續）

2024年3月31日

貝萊德浮動利率收益信託（BGT）

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
IT服務(%)：0.0%

中央母公司LLC/CDK Global II LLC/CDK融資有限公司，8.00%，6/15/29(b)

美元 118 $ 122,323

機械設備(b) — 0.5%

赫斯基注射成型系統有限公司/ Titan Co-借款人有限責任公司，9.00%，29年2月15日

 216 223,369

Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29

 742 678,841

Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日

 556 517,326

 1,419,536
媒體費用0.1%

Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.， 4.50%，09/15/26(b)

353 280,689

房地產管理與開發不到0.0%

Realalogy Group LLC/Realalogy Co.-發行人公司， 5.75%，29年1月15日(b)

29 20,536

軟件業下滑0.1%

雲軟件集團，9.00%，09/30/29(b)

379 363,505

特色零售業：0.1%

例如Global Finance PLC，12.00%，11/30/28(b)

285 302,937

無線電信服務：0.0%

Ligado Networks LLC，（15.50% PIK）， 15.50%，11/01/23（b）（c）（f）（g）

163 24,417

公司債券總額√2.3%

(Cost：7，408，958美元）

6,719,024

浮動利率貸款利息(a)

航空航天與國防5.3%

Bleriot美國Bidco，Inc.，2023年定期貸款B，（3個月CME學期SOFR + 4.26%），9.57%，10/31/28

 596 597,791

Cobham Ultra SeniorCo SARL，美元定期貸款B，（6個月。CME期限SOFR為0.50%下限+3.50%）， 9.01%，08/03/29

 226 222,183

Cubic Corp.

定期貸款B，（3個月CME期限SOFR為0.75%下限+4.51%）， 9.85%，28年5月25日

 2,181 2,035,721

定期貸款C，（3個月CME期限SOFR為0.75%下限+4.51%）， 9.85%，28年5月25日

 444 414,065

王朝收購有限公司，公司，2024年定期貸款B1，（1個月CME學期SOFR + 3.50%）， 8.83%，08/24/28

 2,652 2,655,312

NORDAM Group，Inc.，定期貸款B，（1個月CME學期SOFR + 5.70%）， 10.93%，04/09/26

 448 421,496

Ovation Parent，Inc. 2024年定期貸款，03/27/31(h)

184 184,116

佩拉頓公司

第二次扣押期限貸款B1，（3個月。CME學期SOFR + 7.85%）， 13.18%，02/01/29

 1,044 1,045,227

定期貸款B，（1個月CME期限SOFR為0.75%下限+3.85%）， 9.18%，28年1月2日

 3,455 3,448,365

塞坦塔飛機租賃DA，定期貸款B，（3個月CME學期SOFR + 2.26%），7.56%，11/05/28

 826 827,206

標準航空有限公司，2024年定期貸款B2，（1個月CME學期SOFR + 3.50%），8.83%，28年8月24日

 1,022 1,023,820

TransDigm，Inc.

2023年定期貸款J，（1個月CME期限SOFR為1.00%下限+3.25%）， 8.56%，2031年2月28日

 467 468,996
安防 標準桿(000) 價值
航空航天與國防(續)

TransDigm，Inc.(續)

2024年定期貸款I，（3個月CME學期SOFR + 2.75%）， 8.57%，28年8月24日

 1,837 $ 1,842,600

2024年定期貸款K，02/22/30(h)

美元 73 73,107

 15,260,005
航空貨運和物流業：0.1%

Rand Parent LLC，2023年定期貸款B，（3個月CME學期SOFR + 4.25%），9.56%，03/17/30

 150 149,584

汽車零部件=0.7%

Clarios Global LP，2024年定期貸款B，（1個月CME學期SOFR + 3.00%），8.33%，05/06/30

 1,437 1,438,766

天尼科公司，2022年定期貸款B，（3個月CME學期SOFR + 5.10%）， 10.42%，11/17/28

 691 649,077

2,087,843
汽車銷量增長0.6%

Dealer Tire Financial LLC，2024年定期貸款B3，（1個月CME學期SOFR為 0.50%下限+3.75%），9.08%，27年12月14日(d)

1,549 1,558,277

RVR Dealership Holdings LLC，定期貸款B，（1個月CME期限SOFR為 0.75%下限+3.85%），9.18%，02/08/28

 147 137,693

1,695,970
銀行貸款0.6%

Ascensus Holdings，Inc.定期貸款，（1個月CME學期SOFR + 3.61%），8.94%，08/02/28

 1,681 1,672,906

飲料：1.4%

裸露果汁有限責任公司

第二次連續貸款，（3個月。CME學期SOFR + 6.10%）， 11.40%，01/24/30

 1,157 931,614

定期貸款，（3個月CME期限SOFR為0.50%下限+3.35%）， 8.66%，29年1月24日

 2,366 2,208,191

Triton Water Holdings，Inc.定期貸款，（3個月CME學期SOFR為0.50% 下限+3.51%），8.81%，03/31/28

 794 785,234

3,925,039
Broadline Retail 1.1%

Sally Holdings LLC，2023年CovLite定期貸款B，（1個月CME學期SOFR + 2.25%），7.58%，02/28/30

 388 387,595

StubHub Holdco Sub LLC，2024年延期貸款B，（3個月。CME期限 SOFR + 4.75%），10.08%，03/15/30

 2,725 2,723,466

沃夫控股公司，第一次連續貸款，（3個月。CME學期SOFR + 4.01%），9.32%，12/21/27

 232 183,523

3,294,584
建築產品銷售額1.9%

AZZ，Inc.，定期貸款B，（1個月CME學期SOFR為0.50%下限+ 3.25%），8.58%，29年5月13日

 169 168,921

Beacon Roofing Supply，Inc. 2024年定期貸款B，05/19/28(h)

889 888,990

基金會建築材料公司2024年定期貸款B2，（1個月CME 學期SOFR + 4.00%），9.31%，01/29/31

 1,033 1,036,615

2

投資明細表（未經審計）（續）

2024年3月31日

貝萊德浮動利率收益信託（BGT）

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
建築產品(續)

LBM Acquisition LLC，定期貸款B，（1個月CME學期SOFR為0.75%下限 +3.85%），9.18%，27年12月17日

 美元 310 $ 309,045

SRS分銷公司

2021年定期貸款B，（1個月CME學期SOFR + 3.61%）， 8.94%，06/02/28

 1,689 1,699,615

2022年增量定期貸款，（1個月CME學期SOFR + 3.35%）， 8.68%，06/02/28

 603 605,961

White Cap Buyer LLC，定期貸款B，（1個月。CME學期SOFR + 3.75%）， 9.08%，10/19/27

 745 747,105

 5,456,252
資本市場上漲2.6%

Areec Group，Inc. 2023年增量定期貸款，（1個月CME學期SOFR + 4.60%），9.93%，08/09/30

 352 353,987

Axalta Coating Systems美國控股公司2024年定期貸款B6，（3個月 CME學期SOFR為0.50%下限+2.00%），7.33%，29年12月20日

 774 775,028

杜鵑花托普科公司

2021年定期貸款B，（1個月CME期限SOFR為0.75%下限+3.86%）， 9.19%，26年7月24日

 1,020 1,011,979

定期貸款，（1個月CME學期SOFR + 3.61%）， 8.83%，26年7月24日

 589 585,501

Castlelake Aviation One DAC

2023年增量定期貸款B，（3個月CME學期SOFR + 2.75%）， 8.08%，2027年10月22日

 441 440,610

定期貸款B，（3個月CME學期SOFR + 2.50%）， 7.83%，10/22/26

 1,345 1,344,437

Focus Financial Partners LLC

2021年定期貸款B4，（1個月CME期限SOFR為0.50%下限+2.50%）， 7.83%，28年6月30日

 895 890,565

2024年定期貸款B7，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)， 8.08%，06/30/28

 626 623,875

離子貿易金融有限公司，2021美元定期貸款，(3個月。CME期限軟 +4.85%)，10.15%，04/01/28

 411 409,517

奧特羅控股公司

2023年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+4.50%)， 9.83%，08/17/28

 856 858,930

2024年定期貸款，08/17/28(h)

238 238,788

7,533,217
化學品：5.2%

Arc Falcon I，Inc.，2021年第二次留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟 +7.10%)，12.43%，09/30/29(d)

572 513,370

阿魯巴投資控股有限責任公司

2020年第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限+ 7.85%)，13.18%，11/24/28(d)

885 876,150

2020美元定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.75%下限+ 4.10%)，13.43%，11/24/27

 465 462,947

Ascend Performance Material Operations LLC，2021年定期貸款B，(3個月 CME期限軟件，下限0.75%+4.85%)，10.07%，08/27/26

 597 586,006

化學公司，2023年美元定期貸款B，(1-月。CME期限軟件在0.50% 下限+3.50%)，8.83%，08/18/28

 706 702,918

CPC收購公司，定期貸款，(3個月。CME期限SOFR+4.01%)， 9.32%，12/29/27

 277 233,067

德比買家有限責任公司，美元定期貸款，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +4.25%)，9.58%，11/01/30

 1,275 1,281,770

Ecovyst Catalyst Technologies LLC，2021年定期貸款B，(3個月CME期限 SOFR在0.50%下限+2.60%)，7.91%，06/09/28

 1,053 1,051,406
安防 標準桿(000) 價值
化學品(續)

Element Solutions，Inc.，2023定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟 +2.00%)，7.33%，12/18/30

 美元 1,210 $ 1,209,781

HB Fuller Co.，2024定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +2.00%)，7.33%，02/15/30

 179 178,784

Herens U.S.Holdco Corp.，美元定期貸款B，(3個月。芝加哥商品交易所期限價格 +4.03%)，9.33%，07/03/28

 654 614,059

英力士美國金融有限責任公司，2023美元定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限價格 +3.60%)，8.93%，02/18/30

 413 412,290

LSF11 A5 Holdco LLC

2023年增量定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +4.35%)，9.68%，10/15/28

 177 176,753

定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.61%)， 8.94%，10/15/28

 928 927,863

Mometive Performance Materials Inc.，2023定期貸款，(1-月CME期限 SOFR+4.50%)，9.83%，03/29/28

 1,302 1,278,554

Nouryon USA LLC，2023美元定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR+ 4.10%)，9.42%，04/03/28

 564 564,586

奧林巴斯水務美國控股公司，2024年定期貸款，(3-月。芝加哥商品交易所期限軟件 0.50%下限+4.25%)，9.57%，11/09/28

 544 545,232

OQ化學公司，2017美元定期貸款B2，(3個月芝加哥商品交易所期限軟 +3.70%)，8.93%，10/14/24

 965 943,162

SCIH Salt Holdings，Inc.，2021年增量定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.75%下限+4.11%)，9.44%，03/16/27

 639 640,026

斯巴達美國Holdco LLC，2021年定期貸款，(1個月CME期限SOFR+ 3.36%)，8.69%，08/02/28

 1,002 1,001,595

WR Grace Holdings LLC，2021年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件：0.50%下限+4.01%)，9.32%，09/22/28

 852 851,979

 15,052,298
商業服務及供應品：4.8%

行動環境集團，2023年定期貸款B，(3個月CME期限 SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.82%，10/24/30(d)

396 395,984

聯合環球控股有限責任公司

2021美元增量定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +3.85%)，9.18%，05/12/28

 1,593 1,590,005

2023年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.75%)， 10.08%，05/12/28

 205 205,372

Amentum政府服務控股有限責任公司，2022年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所 期限：SOFR+4.00%)，9.33%，02/15/29

 479 480,059

阿拉馬克服務公司，2024年定期貸款B8，（3個月CME學期SOFR + 2.00%），7.33%，06/22/30

 466 466,091

冠軍融資公司，2024年定期貸款B，（3個月CME學期SOFR + 4.75%），10.07%，29年2月23日(d)

1,438 1,441,595

創意藝術家代理有限責任公司，2024年定期貸款B，28年11月27日(h)

1,678 1,678,597

加爾達世界安全公司，2022年定期貸款B，（3個月CME學期SOFR + 4.25%），9.58%，02/01/29

 264 264,166

Mavis Tire Express Services Topco Corp. 2024年定期貸款B，（1個月CME 學期SOFR為0.75%下限+3.75%），9.08%，05/04/28

 1,825 1,825,768

BEP USS Intermediate Holding III Corp.，定期貸款B，（3個月CME期限 SOFR在0.50%下限+4.51%），9.82%，28年12月15日

 491 372,219

S C H E D U L E         外來資產   I N V E S T M E N T S          3

投資明細表（未經審計）（續）

2024年3月31日

貝萊德浮動利率收益信託（BGT）

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
商業服務與用品(續)

Prime Security Services借款人LLC，2023年定期貸款B，（3個月CME 學期SOFR + 2.50%），7.83%，10/14/30

 美元 444 $ 443,888

Tempo Acquisition LLC，2023年定期貸款B，（1個月CME期限SOFR為 0.50%下限+2.75%），8.08%，28年8月31日

 2,925 2,932,473

TruGreen LP，2020定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟於0.75%下限 +4.10%)，9.43%，11/02/27

 1,004 976,257

Vestis Corp.，定期貸款，(3個月。CME期限SOFR+2.25%)， 7.58%，02/22/31(d)

186 185,768

Viad Corp.，初始定期貸款，(1-月。CME期限SOFR+5.11%)， 10.44%，07/30/28

 599 598,834

 13,857,076
通信設備佔0.7%

Ciena Corp.，2020年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+2.00%)， 7.33%，10/24/30

 859 860,257

ViaSat公司

2023年定期貸款，(1個月CME期限SOFR+4.61%)， 9.93%，05/30/30

 347 335,733

定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)， 9.83%，03/02/29

 703 679,699

1,875,689
建造業：1.4%

Brand Industrial Services，Inc.，2023定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+5.50%)， 10.81%，08/01/30

 2,051 2,057,647

Legence Holdings LLC，2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75% 下限+3.60%)，8.93%，12/16/27

 136 135,920

派克公司，2021年增量定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+ 3.11%)，8.44%，01/21/28

 644 645,931

USIC Holdings，Inc.，2021年定期貸款，(3個月CME期限SOFR+ 3.76%)，9.06%，05/12/28

 1,066 1,063,362

3,902,860
建築材料公司：4.3%

ACProducts Holdings，Inc.，2021年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，下限0.50%，+4.51%)，9.81%，05/17/28

 1,001 910,361

美國建築商和承包商供應公司，2024年定期貸款B， (1-月CME期限SOFR+2.00%)，7.33%，01/31/31

 725 725,115

Chariot Buyer LLC

2024年增量定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +3.75%)，9.08%，11/03/28

 392 392,490

定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.35%)， 8.68%，11/03/28

 1,497 1,493,380

基石建築品牌公司，2021年定期貸款B，(1-月CME期限 SOFR在0.50%下限+3.35%)，8.68%，04/12/28

 156 154,702

CP Atlas Buyer，Inc.，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50% 下限+3.85%)，9.18%，11/23/27

 894 881,614

CP Iris Holdco I，Inc.

2021年第二留置權定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 7.10%)，12.43%，10/01/29(d)

645 596,625

CME期限SOFR在0.50%下限+3.85%)， 9.18%，10/02/28

 146 145,528

CME期限SOFR+ 2.60%)，7.93%，04/28/29

 476 476,202
安防 標準桿(000) 價值
建築材料(續)

翡翠債務合併子有限責任公司，定期貸款B，(3-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+ 2.50%)，7.79%，05/31/30

 美元 1,040 $ 1,039,129

英格索爾-蘭德服務公司，2020美元Spinco定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所 期限SOFR+1.85%)，7.18%，03/01/27

 319 319,437

New AMI I LLC，2022定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +6.00%)，11.33%，03/08/29

 516 492,050

奧斯卡收購公司。有限責任公司，定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+ 4.60%)，9.90%，04/29/29

 673 674,020

Quikrete Holdings，Inc.，2023年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限價格 +2.86%)，8.19%，03/19/29

 382 382,076

士麥那預拌混凝土有限責任公司，2023年定期貸款，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟 +3.50%)，8.83%，04/02/29(d)

327 328,914

標準工業公司，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件在 0.50%下限+2.36%)，7.69%，09/22/28

 974 974,192

頂峯材料有限責任公司，2023年增量定期貸款B，(3個月CME期限 SOFR+2.50%)，7.83%，01/12/29

 448 449,904

芝加哥商品交易所期限軟件，下限1.00% +3.35%)，8.65%，12/31/26

 1,931 1,932,260

Zurn LLC，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +2.11%)，7.44%，10/04/28

 68 68,373

 12,436,372
消費金融：1.2%

GTLR W合併子有限責任公司，美元定期貸款B，（1個月CME學期SOFR + 3.00%），8.31%，01/31/31

 1,281 1,284,471

TransUnion LLC

2019年定期貸款B5，（1個月CME學期SOFR + 1.85%）， 7.18%，26年11月16日

 1,127 1,125,346

2024年定期貸款B6，（1個月CME期限SOFR為0.50%下限+2.00%）， 7.33%，12/01/28

 1,133 1,132,276

3,542,093
主要消費品分銷和零售業0.3%

美國食品公司

2019年定期貸款B，（1個月CME學期SOFR + 2.11%）， 7.44%，09/13/26

 576 576,881

2021年定期貸款B，（1個月CME學期SOFR + 2.00%）， 7.33%，28年11月22日

 373 374,125

951,006
集裝箱和包裝行業：2.3%

Charter Next Generation，Inc. 2024年定期貸款B，（1個月CME期限SOFR為0.75%下限+3.50%）， 8.83%，12/01/27

 2,297 2,300,457

LABL，Inc.，2021年美元第一次連續貸款，（1個月。CME學期SOFR為 0.50%下限+5.10%），10.43%，28年10月29日

 978 956,063

毛瑟包裝解決方案控股有限公司，定期貸款B，（1個月CME期限 SOFR + 4.00%），9.33%，08/14/26

 769 771,326

Paciv Evergreen Group Holdings Inc，2020年定期貸款B2，（1個月CME 學期SOFR + 3.36%），8.69%，02/05/26

 139 139,393

Pregis TopCo LLC

第一次連續貸款，（1個月。CME學期SOFR + 3.75%）， 9.08%，07/31/26

 412 412,343

2021年增量定期貸款，（1個月CME學期SOFR為0.50%下限 +3.86%），9.19%，26年7月31日

 427 426,748

4

投資明細表（未經審計）（續）

2024年3月31日

貝萊德浮動利率收益信託（BGT）

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
容器與包裝(續)

雷諾消費品有限責任公司，定期貸款，(1-月。芝加哥商品交易所期限價格 +1.75%)，7.18%，02/04/27

 美元 809 $ 810,448

三叉戟TPI控股公司，2021年定期貸款B3，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件 0.50%下限+4.26%)，9.81%，09/15/28

 782 782,104

6,598,882
總代理商：0.2%

Pai Holdco，Inc.，2020定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75% 下限+4.01%)，9.32%，10/28/27

 622 585,356

多元化消費服務：2.0%

Ascend Learning LLC

2021年第二留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR+5.85%)， 11.18%，12/10/29

 115 112,557

2021年定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.60%)， 8.93%，12/11/28

 380 377,567

Bright Horizons Family Solutions LLC，2021定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所 期限：SOFR+2.36%)，7.69%，11/24/28

 565 564,113

KUEHG Corp.，2023年定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +5.00%)，10.30%，06/12/30

 859 860,085

學習關懷集團美國第2號，Inc.，2023年定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+4.75%)，10.07%，08/11/28

 135 135,348

蘇富比S，2021年定期貸款B，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +4.76%)，10.08%，01/15/27

 1,669 1,634,700

春秋教育集團，定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 4.50%)，9.81%，10/04/30

 959 962,238

Wand NewCo3，Inc.，2024定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+ 3.75%)，9.08%，01/30/31

 1,176 1,178,752

 5,825,360
多元化電信服務2.4%—

連接Finco SARL

2021年定期貸款B，（1個月CME期限SOFR為1.00%下限+3.50%）， 8.83%，12/11/26

 778 771,314

2024年長期貸款B，09/13/29(h)

778 764,571

聯合通訊公司，2021年定期貸款B，（1個月CME期限 SOFR為0.75%下限+3.61%），8.94%，27年10月2日

 273 258,753

3級融資，Inc.(d)

2024年長期貸款B1，（1周CME期限SOFR為2.00%下限 +6.56%），11.81%，29年4月15日

 593 589,195

2024年長期貸款B2，（1周CME期限SOFR為2.00%下限 +6.56%），11.81%，04/15/30

 598 593,518

流明技術公司

2024年長期貸款B1，（1周CME期限SOFR為2.00%下限 +2.46%），7.79%，29年4月15日

 458 339,281

2024年長期貸款B2，（3個月CME學期SOFR為2.00%下限 +2.46%），7.79%，04/15/30(d)

468 346,304

2024年定期貸款A，06/01/28(h)

81 67,758

ORBCOMM，Inc.，定期貸款B，（1個月CME學期SOFR為0.75%下限 +4.51%），9.77%，28年1月9日

 531 513,101

扎約集團控股公司，美元定期貸款，（1個月CME學期SOFR + 3.00%），8.44%，03/09/27

 3,113 2,724,915

6,968,710
安防 標準桿(000) 價值
電子設備、儀器和零部件1.0%

連貫公司，2022年定期貸款B，（1個月CME學期SOFR + 2.75%）， 8.19%，07/02/29

 美元 931 $ 930,757

MX Holdings U.S.，Inc.，2023美元定期貸款B1D，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件 0.75%下限+2.86%)，8.19%，07/31/28

 120 120,445

羅珀工業品投資公司，2023美元定期貸款，(3個月 CME期限SOFR，下限0.50%+4.00%)，9.30%，11/22/29

 1,678 1,687,401

2,738,603
能源設備和服務：0.0%

利蘭金融公司

2020年發放全定期貸款，(1-月。CME期限SOFR+3.11%)， 8.44%，06/28/24(d)

25 12,459

2020年收回定期貸款，(1個月CME期限SOFR+1.11%)， 6.44%，06/30/25

 192 74,512

86,971
娛樂業3.4%

AMC娛樂控股公司，2019年定期貸款B，(1個月CME期限 SOFR+3.11%)，8.44%，04/22/26

 917 766,734

貴族技術公司，2022年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限自 +2.35%)，7.66%，05/24/29

 62 62,077

太陽馬戲團控股美國Newco，Inc.，2023年定期貸款B，(3個月 CME期限SOFR，下限0.50%+4.25%)，9.55%，03/08/30

 552 551,729

Delta 2 Lux SARL，2022定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件0.50% 下限+2.25%)，7.56%，01/15/30

 1,137 1,137,284

獅門資本控股有限責任公司，2018年定期貸款B，(1-月CME期限 SOFR+2.35%)，7.68%，03/24/25

 798 795,953

Live Nation Entertainment，Inc.，定期貸款B4，(1-月芝加哥商品交易所期限軟 +1.85%)，7.18%，10/19/26

 1,534 1,531,238

Motion Finco SARL，2024美元定期貸款B，11/12/29(h)

781 779,237

NEP Group，Inc.，2023定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+ 3.36%，1.61%PIK)，10.19%，08/19/26(g)

1,195 1,134,107

SMG美國Midco 2，Inc.，2020年定期貸款，(3個月CME期限SOFR+ 2.76%)，8.07%，01/23/25

 927 926,664

UFC Holdings LLC，2021年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75% 下限+3.01%)，8.34%，04/29/26

 546 546,331

William Morris Endeavor Entertainment LLC，2018第一筆留置權定期貸款， (1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.86%)，8.19%，05/18/25

 1,617 1,614,368

 9,845,722
環境、維護和安全服務：0.8%

Clean Harbors，Inc.，2023年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 1.86%)，7.19%，10/08/28

 632 632,298

卡萬塔控股公司

2021年定期貸款C，（1個月CME期限SOFR為0.50%下限+2.50%）， 7.83%，28年11月30日

 53 52,634

2024年定期貸款B，（1個月CME期限SOFR為0.50%下限+2.75%）， 8.07%，28年11月30日

 537 536,273

2024年定期貸款C，（1個月CME期限SOFR為0.50%下限+2.75%）， 8.07%，28年11月30日

 29 29,304

S C H E D U L E         外來資產   I N V E S T M E N T S          5

投資明細表（未經審計）（續）

2024年3月31日

貝萊德浮動利率收益信託（BGT）

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
環境、維護和安全服務(續)

卡萬塔控股公司(Covanta Holding Corp.)(續)

2021年定期貸款B，（1個月CME期限SOFR為0.50%下限+2.50%）， 7.83%，28年11月30日

 美元 691 $ 688,605

GFL環境公司2023年第一筆扣押期限貸款，（3個月。CME期限 SOFR在0.50%下限+2.50%），7.82%，27年5月31日

 445 446,677

2,385,791
金融服務業3.9%

貝倫金融美國有限責任公司

2018年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+2.51%)， 7.82%，11/13/25

 264 264,601

2019美元定期貸款B3，(3個月CME期限SOFR+2.51%)， 7.83%，10/30/26

 646 646,312

2023年第一筆留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 2.35%)，7.66%，04/18/29

 288 287,555

2023年美元定期貸款，(3個月CME期限SOFR+2.26%)， 7.58%，04/13/28

 2,658 2,657,841

Cogeco融資2 LP，2023年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+ 2.61%)，7.94%，09/29/28

 972 946,659

迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司

2020美元定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+ 3.75%)，9.06%，04/09/27

 3,743 3,722,879

2021年美元第二留置權定期貸款，(3個月CME期限SOFR+7.01%)， 12.32%，04/07/28

 1,114 1,109,822

FinCo I LLC，2023年定期貸款，(3個月CME期限SOFR+3.00%)， 8.31%，06/27/29

 378 378,635

GIP Pilot Acquisition Partners LP，定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限價格 +3.00%)，8.33%，10/04/30

 186 186,419

Hyperion再融資SARL，2024美元定期貸款B，(1個月。芝加哥商品交易所期限軟 0.50%下限+3.50%)，8.83%，02/15/31

 434 434,039

日出融資夥伴關係，2021年美元定期貸款AX，(1-月。CME期限 SOFR+3.11%)，8.44%，01/31/29

 474 471,308

 11,106,070
食品：2.6%

第八大道食品和用品公司

2018年第一筆留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.86%)， 9.19%，10/01/25

 821 804,949

2021年增量定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.75%下限 +4.86%)，10.19%，10/01/25

 927 910,463

Chobani LLC

2020年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.61%)， 8.94%，10/25/27

 1,958 1,960,897

2023年增量定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.75%)， 9.08%，10/25/27

 505 507,259

Froneri U.S.，Inc.，2020美元定期貸款，(1個月CME期限SOFR+ 2.35%)，7.68%，01/29/27

 2,151 2,151,540

H-Food Holdings LLC，2018年定期貸款B， (3個月CME期限SOFR+3.95%)，9.29%，05/23/25

 306 221,236

遊牧食品美國有限責任公司，定期貸款B4，(6個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%(br}下限+3.00%)，8.27%，11/13/29

 617 617,905

Utz Quality Foods LLC，2021年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+ 3.11%)，8.44%，01/20/28

 341 341,462

7,515,711
安防 標準桿(000) 價值
地面運輸量為0.7%

AIT全球物流控股公司，2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.75%下限+4.85%)，10.17%，04/06/28

 美元 352 $ 352,415

AVIS預算汽車租賃有限責任公司，2020定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟 +1.86%)，7.19%，08/06/27

 401 398,806

SIRVA Worldwide，Inc.，2018第一筆留置權定期貸款，(3個月CME期限SOFR+5.76%)， 11.10%，08/04/25

 694 486,909

優步技術公司，2023年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件 +2.75%)，8.08%，03/03/30

 780 783,505

 2,021,635
醫療保健設備和用品：2.8%

Avantor Funding，Inc.，2021年定期貸款B5，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 2.35%)，7.68%，11/08/27

 666 666,107

博士倫公司，2023年增量定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所 期限：SOFR+4.00%)，9.33%，09/29/28

 577 576,021

博士倫公司，定期貸款，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +3.35%)，8.68%，05/10/27

 1,385 1,366,794

Insulet Corp.，2024年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+3.00%)， 8.33%，05/04/28

 466 466,214

Maravai Intermediate Holdings LLC，2022年定期貸款B，(3個月CME期限 SOFR在0.50%下限+3.00%)，8.31%，10/19/27

 908 891,749

Medline借款人LP，美元定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟件0.50% 下限+3.00%)，8.44%，10/23/28

 2,412 2,417,233

Sotera Health Holdings LLC，2021年定期貸款，(1-mo.芝加哥商品交易所期限軟 +2.86%)，8.19%，12/11/26

 1,564 1,555,523

7,939,641
醫療保健提供者和服務：5.2%

Catalent Pharma Solutions，Inc.，2021定期貸款B3，(1個月CME期限 SOFR+2.11%)，7.44%，02/22/28

 1,165 1,163,192

CHG醫療保健服務公司

2021年定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.36%)， 8.69%，09/29/28

 623 623,025

2023年增量定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +3.75%)，9.09%，09/29/28

 133 132,917

CNT Holdings I Corp.，2020年定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟件，0.75% 下限+3.50%)，8.82%，11/08/27

 1,355 1,356,486

電子Bidco，Inc.，2021年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 3.11%)，8.44%，11/01/28

 1,334 1,336,227

EResearchTechnology，Inc.，2020第一筆留置權定期貸款，(1個月CME期限 SOFR在1.00%下限+4.61%)，9.94%，02/04/27

 498 499,711

眼部護理合作夥伴有限責任公司

2020年定期貸款，(3個月CME期限SOFR+4.01%)， 9.32%，02/18/27

 1,021 536,162

2021年第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 7.01%)，12.32%，11/15/29

 358 123,614

2021年增量定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +4.01%)，9.32%，11/15/28

 326 169,173

Fortrea Holdings，Inc.，定期貸款B，(1-月CME期限軟件在0.50% 下限+3.75%)，9.08%，07/01/30

 257 257,700

ICON盧森堡SARL

2024年LUX定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+ 2.00%)，7.30%，07/03/28

 1,105 1,107,091

2024年美國定期貸款B，0.00%，07/03/28

 276 276,354

Ingenovis Health，Inc.，定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+ 3.75%)，9.19%，03/06/28

 987 881,894

6

投資明細表（未經審計）（續）

2024年3月31日

貝萊德浮動利率收益信託（BGT）

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
醫療保健提供者和服務(續)

IQVIA，Inc.，2023美元定期貸款B4，(3個月CME期限SOFR+ 2.00%)，7.31%，01/02/31

 美元 751 $ 754,069

Med Parentco LP，第一留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR+ 4.36%)，9.69%，08/31/26

 235 234,301

醫療解決方案控股公司，2021年第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+7.10%)，12.43%，11/01/29

 377 301,129

鳳凰新聞股份有限公司，2021年第一筆留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，下限0.50%，+3.36%)，8.69%，11/15/28

 1,869 1,872,254

精密醫藥集團有限責任公司，2021年定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟件，下限0.75%+3.10%)，8.40%，11/18/27

 751 740,596

混響買家，Inc.，2021年第一筆留置權定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件：0.50%下限+3.35%)，8.68%，11/01/28

 557 495,602

Star Parent，Inc.，定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+4.00%)， 9.31%，09/27/30

 544 540,328

外科中心控股公司，2023年定期貸款，(1-月CME期限軟 +3.50%)，8.83%，12/19/30

 717 719,976

Vizient，Inc.，2022年定期貸款B7，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +2.35%)，7.68%，05/16/29

 205 206,010

WCG Intermediate Corp.，2019年定期貸款，(1-月CME期限SOFR+ 4.11%)，9.44%，01/08/27

 671 671,049

 14,998,860
醫療保健技術修訂2.8%

AthenaHealth Group，Inc.，2022年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件 0.50%下限+3.25%)，8.58%，02/15/29

 1,911 1,890,188

Cotiviti公司(h)

2024年固定期限貸款B，2/21/31

 667 667,834

2024年定期貸款，2/21/31

 1,219 1,215,952

Gainwell收購公司，定期貸款B，(3個月。芝加哥商品交易所期限SOFR+ 4.10%)，9.41%，10/01/27

 1,884 1,798,667

Verscend Holding Corp.，2021年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+ 4.11%)，9.44%，08/27/25

 1,894 1,894,110

Waystar Technologies，Inc.，2024定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟 +4.00%)，9.33%，10/22/29

 562 562,820

8,029,571
酒店及度假村REITs：0.1%

RHP Hotel Properties LP，2023定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟 +2.75%)，8.08%，05/18/30

 303 302,594

酒店、餐飲和休閒行業：8.0%

Aimbridge Acquisition Co.，Inc.，2019定期貸款B，(1個月CME期限 SOFR+3.86%)，9.19%，02/02/26

 1,110 1,067,176

奧爾特拉山公司(d)

2023年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.75%)， 9.18%，05/31/30

 94 94,641

2024年附加定期貸款B，5/31/30(h)

137 137,514

霸菱S股份有限公司，2021年定期貸款B，(3-月。芝加哥商品交易所期限軟件0.50% 下限+3.25%)，8.83%，10/02/28

 740 693,955

漢堡王(餐飲品牌國際公司)/新紅色金融公司，2023年定期貸款B5，(1-mo.芝加哥商品交易所期限SOFR+2.25%)，7.58%，09/20/30

 990 989,417

凱撒娛樂公司

2024年定期貸款B1，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)， 8.04%，02/06/31

 1,772 1,772,000

定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.35%)， 8.66%，02/06/30

 759 760,598
安防 標準桿(000) 價值
酒店、餐館和休閒(續)

嘉年華公司，2023年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟件，下限0.75% +3.00%)，8.32%，08/27

 美元 713 $ 713,638

丘吉爾唐斯公司，2021年增量定期貸款B1，(1個月CME期限 SOFR+2.10%)，7.43%，03/17/28

 891 890,561

城市足球集團有限公司，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件0.50% 下限+3.11%)，8.44%，07/21/28

 1,023 1,020,995

ECL Entertainment，LLC，2023年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，下限0.75%，+4.75%)，10.08%，08/31/30

 493 493,879

費爾蒂塔娛樂有限責任公司，2022年定期貸款B，(1個月。CME期限軟 +3.75%)，9.08%，01/27/29

 2,514 2,518,991

顫動融資BV，定期貸款B，(3個月。芝加哥商品交易所期限SOFR+ 2.25%)，7.56%，11/25/30

 2,206 2,204,282

四季酒店有限公司，2024年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟 +2.10%)，7.43%，11/30/29

 1,949 1,949,375

希爾頓國內運營有限公司，2023年定期貸款B4，(1-月芝加哥商品交易所 期限：SOFR+2.00%)，7.43%，11/08/30

 485 485,718

IRB Holding Corp.，2024年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟件，0.75% 下限+2.85%)，8.08%，12/15/27

 1,463 1,463,015

Light&Wonder International，Inc.，2024年定期貸款，(1個月 CME定期軟貸款，下限0.50%+2.75%)，8.08%，04/14/29

 667 667,213

包裝控股有限責任公司，2021年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件0.75% 下限+3.25%)，8.68%，03/09/28

 553 350,420

賓夕法尼亞娛樂公司，2022年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限價格 +2.85%)，8.18%，05/03/29

 904 903,908

Playa Resorts Holding BV，2022年定期貸款B，(1個月CME期限軟件在 0.50%下限+3.25%)，8.58%，01/05/29

 292 292,969

海洋世界公園和娛樂公司，2024年定期貸款B， (1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.83%，08/25/28

 336 335,644

Station Casinos LLC，2024年定期貸款B，3/14/31(h)

1,250 1,247,587

Whatabrands LLC，2021年定期貸款B，(1個月CME期限軟件在0.50% 下限+3.36%)，8.69%，08/03/28

 1,737 1,737,290

温德姆酒店及度假村公司，2023年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所 期限SOFR+2.35%)，7.68%，05/24/30

 329 329,956

 23,120,742
家用耐用消費品佔1.9%

AI Aqua Merger Sub，Inc.，2023年增量定期貸款，（1個月CME期限 SOFR在0.50%下限+4.25%），9.58%，28年7月31日

 804 807,078

亨特·道格拉斯公司，美元定期貸款B1，（3個月CME學期SOFR + 3.50%），8.82%，29年2月26日

 1,468 1,448,605

Serta Simmons Bedding，LLC，2023年新期限貸款，（3個月。CME學期SOFR +7.61%），12.92%，28年6月29日

 307 274,153

史迪奇收購公司，定期貸款B，（3個月CME學期SOFR + 7.00%），12.31%，07/28/28

 663 165,686

Sunset Debt Merger Sub，Inc. 2021年定期貸款B，（1個月CME學期SOFR +4.11%）， 9.44%，10/06/28

 1,064 974,452

Weber-Stephen Products LLC，定期貸款B，（1個月。CME學期SOFR + 3.36%），8.69%，10/30/27

 1,902 1,753,600

5,423,574

S C H E D U L E         外來資產   I N V E S T M E N T S          7

投資明細表（未經審計）（續）

2024年3月31日

貝萊德浮動利率收益信託（BGT）

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
家居用品：0.1%

克洛諾斯收購控股公司，2021年第一筆連續期限貸款，（3個月。 CME學期SOFR為1.00%下限+6.15%），11.49%，26年12月22日

 美元 248 $ 248,595

獨立電力和可再生電力生產商0.9%—

卡爾平建設金融有限公司，2023年再融資定期貸款B， (1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.25%)，7.58%，07/31/30

 753 752,080

卡爾平公司，定期貸款B9，(1-月。CME期限SOFR+2.00%)， 7.33%，01/31/31

 363 360,768

星座可再生能源有限責任公司，2020年定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR在1.00%下限+2.76%)， 8.10%，12/15/27

 728 728,145

NRG Energy，Inc.，2024年3月27日定期貸款(h)

769 767,562

 2,608,555
工業集團下跌0.1%

JFL-Tiger收購有限公司，定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+5.00%)，10.32%，10/17/30

 362 362,205

保險行業：7.3%

聯合控股中級有限責任公司，2023年定期貸款B6，(1個月CME期限 SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.83%，11/06/30

 4,214 4,230,184

AmWINS Group，Inc.

2021年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+2.36%)， 7.69%，02/19/28

 1,172 1,172,311

2023年增量定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限 +2.75%)，8.19%，02/19/28

 . 302 302,468

Amynta代理借款人，Inc.，2023年第一筆留置權定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所 期限SOFR+4.25%)，9.55%，02/28/28

 867 870,041

AssuredPartners，Inc.

2020年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.61%)， 8.94%，02/12/27

 616 616,093

2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.61%)， 8.94%，02/12/27

 595 595,324

2023年定期貸款B4，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)， 9.08%，02/12/27

 368 368,239

2024年增量定期貸款B5，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +3.50%)，8.83%，02/14/31

 . 291 291,274

Baldwin Risk Partners，LLC，2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限價格 +3.61%)，8.94%，10/14/27

 267 266,386

Hub International Ltd.，2024定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，下限0.75%，+3.25%)，8.57%，06/20/30

 3,051 3,051,207

Jones Deslaurier保險管理公司，2024年定期貸款B， (3個月CME期限SOFR+3.50%)，8.80%，03/15/30

 698 697,344

Ryan Specialty LLC，定期貸款，（1個月CME學期SOFR為0.75%下限 + 2.75%），8.08%，09/01/27

 830 830,341

塞奇威克索賠管理服務公司，2023年定期貸款B，（1個月 CME學期SOFR + 3.75%），9.08%，28年2月24日

 2,443 2,446,696

Truist Insurance Holdings LLC(h)

第一次扣押定期貸款，03/24/31

 1,580 1,577,361

第二次連續貸款，03/08/32

 618 621,090
安防 標準桿(000) 價值
保險(續)

USI，Inc./紐約

2023年收購定期貸款，（3個月CME學期SOFR + 3.25%）， 8.55%，09/27/30

 美元 683 $ 682,782

2023年定期貸款B，（3個月CME學期SOFR + 3.00%）， 8.30%，29年11月22日

 2,487 2,486,187

 21,105,328
互動媒體和服務：0.1%

謳歌財經美國，公司，2021年美元定期貸款B，（3個月CME學期SOFR + 4.15%）， 9.45%，28年2月16日

 263 262,794

互聯網軟件和服務—

Gen Digital，Inc.，2022年定期貸款B，（1個月CME學期SOFR + 2.10%），7.43%，09/12/29

 789 788,395

IT服務3.0%—

Asurion LLC

2020年定期貸款B8，（1個月CME學期SOFR + 3.36%）， 8.69%，26年12月23日

 180 176,515

2021年第二留置權定期貸款B3，(1個月CME期限SOFR+5.36%)， 10.69%，01/31/28

 689 618,110

2021年第二筆留置權定期貸款B4，(1個月CME期限SOFR+5.36%)， 10.69%，01/20/29

 654 582,570

2023年定期貸款B11，(1個月CME期限SOFR+4.35%)， 9.68%，08/19/28

 996 959,523

卡梅洛特美國收購有限責任公司，2024年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+2.75%)， 8.08%，01/31/31

 2,009 2,007,839

中央母公司，2023年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+ 4.00%)，9.31%，07/06/29

 1,658 1,661,837

去爸爸運營有限責任公司

2021年定期貸款B4，(1個月CME期限SOFR+2.11%)， 7.44%，08/10/27

 445 445,159

2024年定期貸款B6，(1個月CME期限SOFR+2.00%)， 7.33%，11/09/29

 1,077 1,076,082

洋紅色買家有限責任公司

2021年美元第一留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限 +5.26%)，10.57%，07/27/28

 798 469,332

2021年美元第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限 +8.51%)，13.82%，07/27/29

 1,034 299,708

Venga Finance SARL，2021美元定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR+ 5.01%)，10.35%，06/28/29

 396 394,706

8,691,381
休閒產品：0.2%

擋泥板樂器公司，2021年定期貸款B，(1-月。CME期限 SOFR+4.10%)，9.43%，12/01/28

 296 289,959

Peloton Interactive股份有限公司，定期貸款，(6個月。CME期限SOFR+ 7.10%)，12.48%，05/25/27

 209 209,927

499,886
機械設備6.8%

Albion Finding 3 SARL，美元定期貸款，(3-mo.CME期限SOFR+ 5.51%)，10.83%，08/17/26

 1,203 1,205,472

Arcline FM Holdings LLC，2021年第一筆留置權定期貸款，(3個月。CME期限 SOFR在0.75%下限+5.01%)，10.32%，06/23/28

 1,370 1,370,326

巴恩斯集團，2024年定期貸款，(1-月CME期限SOFR+2.50%)， 7.83%，09/03/30

 643 645,069

哥倫布·麥金農公司/紐約，2024年定期貸款，(3個月CME期限 SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.81%，05/14/28(d)

208 208,055

8

投資明細表（未經審計）（續）

2024年3月31日

貝萊德浮動利率收益信託（BGT）

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
機械(續)

斗山山貓北美公司2022年定期貸款B，（3個月CME期限 SOFR + 2.60%），7.90%，04/20/29

 美元 162 $ 162,203

過濾集團公司。

2021年增量定期貸款，（1個月CME學期SOFR + 3.61%）， 8.94%，10/21/28

 715 715,747

2023年美元定期貸款，（1個月CME學期SOFR + 4.36%）， 9.69%，10/21/28

 1,444 1,447,723

加德納丹佛公司，2020年美元定期貸款B2，（1個月CME學期SOFR + 1.85%），7.18%，03/01/27

 218 217,806

Gates Global LLC，2021年定期貸款B3，（1個月CME學期SOFR為0.75% 下限+2.60%），7.93%，27年3月31日

 1,362 1,363,435

通用電力系統公司，2019年定期貸款B，（1個月CME學期SOFR + 1.85%）， 7.18%，12/13/26

 200 199,500

Madison IAQ LLC，定期貸款，（1個月CME學期SOFR + 3.36%）， 8.69%，06/21/28

 2,259 2,254,037

SPX Flow，Inc.，2022年定期貸款，（1個月CME學期SOFR + 4.60%）， 9.93%，04/05/29

 1,197 1,201,347

泰坦收購有限公司/加拿大

2018年定期貸款B，（1個月CME學期SOFR + 3.11%）， 8.44%，25年3月28日

 2,358 2,354,962

2024年定期貸款B，2/01/29(h)

1,828 1,831,794

TK電梯美國Newco公司，美元定期貸款B，4/30/30(h)

2,244 2,246,103

Vertiv Group Corp.，2023年定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR+ 2.61%)，7.94%，03/02/27

 1,479 1,481,547

WEC美國控股有限公司，2024年定期貸款，(1-月CME期限SOFR+ 2.75%)，8.08%，01/27/31

 704 702,979

 19,608,105
媒體調查：4.3%

A L母公司，2023年收回定期貸款，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟件 2.00%下限+5.50%)，10.83%，06/30/28

 295 293,710

ABG Intermediate Holdings 2 LLC，2021年定期貸款B1，(1個月CME期限 SOFR+3.60%)，8.93%，12/21/28

 780 782,308

Altices Finding SA，2017美元第一留置權定期貸款，(3個月Libor US(br}+2.75%)，8.33%，01/31/26(d)

938 904,961

AVSC控股公司(g)

2020年定期貸款B1，(1個月CME期限SOFR+3.60%，0.60%(br}PIK)，8.93%，03/03/25

 615 615,208

2020年定期貸款B3，(5.00%現金和10.00%PIK)，15.00%，10/15/26

 640 667,560

Charge Communications Operating，LLC，2023年定期貸款B4，(3個月芝加哥商品交易所 期限：SOFR+2.00%)，7.33%，12/07/30

 857 847,806

Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.，2024定期貸款，(1-月CME期限 SOFR+4.11%)，9.44%，08/23/28

 439 438,246

CMG Media Corp.，2021年定期貸款，(3個月CME期限SOFR+3.50%)， 8.91%，12/17/26

 — (i) 124

CSC Holdings LLC，2019年定期貸款B5，(1-月Libor US+2.50%)， 7.94%，04/15/27

 886 795,803

DirecTV融資有限責任公司，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限 +5.11%)，10.44%，08/02/27

 620 620,036

摩根士丹利國際公司，2024年CCIBV定期貸款(D)(H)(J)

 460 457,700

Radiate Holdco LLC，2021定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75% 下限+3.36%)，8.69%，09/25/26

 1,608 1,341,401
安防 標準桿(000) 價值
媒體(續)

辛克萊電視集團，2022年定期貸款B4，(1-月CME期限 SOFR+3.85%)，9.18%，04/21/29

 美元 347 $ 275,961

維珍傳媒布裏斯托爾有限責任公司

2020美元定期貸款Q，(1-月CME期限SOFR+3.25%)， 8.69%，01/31/29

 278 274,973

美元定期貸款N，(1個月CME期限SOFR+2.61%)， 7.94%，01/31/28

 609 599,465

航海數碼新西蘭，美元定期貸款B，(3個月。CME期限軟件在0.50% 下限+3.99%)，9.32%，05/11/29(d)

588 588,470

WMG收購公司，2024年定期貸款I，(1-月。CME期限SOFR+ 2.00%)，7.33%，01/24/31

 1,828 1,823,899

Ziggo融資夥伴關係，美元定期貸款I，(1-月。芝加哥商品交易所期限價格 +2.61%)，7.94%，04/30/28

 1,003 987,774

 12,315,405
石油、天然氣和消耗性燃料：2.5%

自由港液化天然氣投資有限責任公司，定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟 +3.50%)，9.08%，12/21/28

 2,249 2,230,598

M6 ETX Holdings II Midco LLC，定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件：0.50%下限+4.60%)，9.93%，09/19/29

 163 163,053

Medallion Midland Acquisition LP，2023定期貸款，(3個月。CME期限 SOFR+3.50%)，8.83%，10/18/28

 1,323 1,323,784

墨菲美國公司，定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限 +1.86%)，7.19%，01/31/28

 389 389,731

新堡壘能源公司，定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75% 下限+5.00%)，10.32%，10/27/28

 1,090 1,092,993

Oryx Midstream Services二疊紀盆地有限責任公司，2024年定期貸款B，(1個月 CME期限SOFR+3.11%)，8.44%，10/05/28

 1,884 1,889,983

7,090,142
紙和林產品：0.4%

Asplundh Tree Expert LLC，2021年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限價格 +1.85%)，7.18%，09/07/27

 1,195 1,194,754

客運航空公司√2.0%

Aadvantage Loyalty IP Ltd.，2021年定期貸款，（3個月CME學期SOFR為 0.75%下限+5.01%），10.33%，20/28

 858 889,866

加拿大航空，2024年定期貸款B，（3個月CME學期SOFR + 2.50%）， 7.83%，03/14/31

 514 514,324

美國航空公司

2023年第一筆連續期限貸款，（6個月。CME學期SOFR + 3.50%）， 8.77%，06/04/29

 993 995,482

AA系列，2017年第一筆連續期限貸款，（3個月。CME學期SOFR + 1.85%），7.07%，27年1月29日

 166 165,260

AA系列，2023年定期貸款B，（3個月CME學期SOFR + 3.18%）， 8.60%，28年2月15日

 790 789,518

Military Plus Holdings LLC，2020年定期貸款B，（3個月CME學期SOFR為 1.00%下限+5.40%）、10.73%，27年6月21日

 1,290 1,327,033

聯合航空公司，2024年定期貸款B，（3個月CME學期SOFR + 2.75%），8.08%，02/15/31

 877 876,860

西捷航空有限公司，定期貸款B，（1個月CME學期SOFR為1.00% 下限+3.10%），8.43%，12/11/26

 47 46,844

5,605,187

S C H E D U L E         外來資產   I N V E S T M E N T S          9

投資明細表（未經審計）（續）

2024年3月31日

貝萊德浮動利率收益信託（BGT）

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
製藥類股：1.8%

Amneal PharmPharmticals LLC，2023年定期貸款B，(1個月。CME期限SOFR+5.50%)， 10.83%，05/04/28

 美元 737 $ 734,758

博世健康美洲公司，2022年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+5.35%)， 10.68%，02/01/27

 656 511,024

Elanco動物健康公司，定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 1.85%)，7.18%，08/01/27

 923 919,115

爵士融資Lux SARL，2024年定期貸款B，(1-月。CME期限價格 +3.11%)，8.44%，05/05/28

 1,234 1,240,067

Option Care Health，Inc.，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟 +2.86%)，8.19%，10/27/28

 427 427,851

Organon&Co.，美元定期貸款，(1-月CME期限SOFR+ 3.11%)，8.43%，06/02/28

 866 868,674

Perrigo Investments LLC，定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 2.35%)，7.68%，04/20/29

 572 568,761

威望品牌公司，2021年定期貸款B5，(1-月CME期限SOFR+ 2.11%)，7.44%，07/03/28

 39 39,031

5,309,281
專業服務(4.4%)

AlixPartners LLP，2021美元定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+ 2.61%)，7.94%，02/04/28

 1,215 1,215,689

CoreLogic，Inc.

第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 6.61%)，11.94%，06/04/29

 673 631,986

定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.61%)， 8.94%，06/02/28

 2,053 2,002,373

Dayforce，Inc.，定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+2.50%)， 7.83%，02/26/31

 923 921,274

鄧白氏公司，2024年定期貸款B，(1-月CME期限 SOFR+2.75%)，8.08%，01/18/29

 3,883 3,881,597

元素材料科技集團美國控股公司

2022年美元延遲提取定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +4.35%)，9.66%，07/06/29

 370 369,964

2022年美元定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+ 4.35%)，9.66%，07/06/29

 802 801,589

FleetCor Technologies Operating Co.LLC，2021定期貸款B4，(1個月 CME期限SOFR+1.85%)，7.18%，04/28/28

 1,236 1,234,199

銀河美國OPCO，Inc.，定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件在0.50% 下限+4.75%)，10.06%，04/29/29(d)

574 517,996

VS買方有限責任公司，定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.35%)， 8.58%，02/28/27

 1,010 1,008,801

 12,585,468
房地產管理與開發行業：0.4%

高緯物業美國借款人有限責任公司

2020年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+2.86%)， 8.19%，08/21/25

 42 41,891

2023年定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.35%)， 8.68%，01/31/30

 729 726,580

2023年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)， 9.33%，01/31/30(d)

399 399,499

1,167,970
安防 標準桿(000) 價值
半導體和半導體設備：0.5%

MKS儀器公司，2023年美元定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件在 0.50%下限+2.50%)，7.82%，08/17/29

 美元 1,039 $  1,038,172

Synaptics，Inc.，定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +2.51%)，7.84%，12/02/28

 381 380,272

1,418,444
軟件行業：12.9%

應用系統公司，2024年第一筆留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟 +3.50%)，8.81%，02/24/31

 2,006 2,017,135

梭魚網絡公司，2022年定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件在 0.50%下限+4.50%)，9.81%，08/15/29

 387 383,953

CCC智能解決方案公司，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限價格 +2.36%)，7.69%，09/21/28

 1,194 1,191,992

雲軟件集團公司

2022年美元定期貸款B，(2個月CME期限SOFR+4.60%)， 9.91%，03/30/29

 3,330 3,312,362

2024年定期貸款，3/21/31(h)

724 719,026

Cloudera公司

2021年第二筆留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR+6.10%)， 11.43%，10/08/29

 482 477,180

2021年定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.85%)， 9.18%，10/08/28

 523 520,328

Delta TopCo，Inc. 2020年第二次留置權定期貸款（3個月）CME期限SOFR為 0.75%下限+ 7.25%），12.62%，2028年12月1日

 237 237,296

E2Open LLC，2020定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.61%)， 8.94%，02/04/28

 174 173,507

埃爾盧西亞控股公司

2020年第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，下限1.00%+ 8.10%)，13.43%，10/09/28

 1,065 1,065,396

2024年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.60%)， 8.93%，10/09/29

 1,724 1,730,918

Genesys雲服務控股II LLC

定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.86%)， 9.19%，12/01/27

 778 780,435

2020美元定期貸款B4，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+ 4.00%)，9.19%，12/01/27

 1,999 2,003,933

Helios Software Holdings，Inc.，2024定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟 +3.75%)，9.07%，07/18/30

 796 787,552

Informatica LLC，2021美元定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 2.86%)，8.19%，10/27/28

 1,872 1,871,002

McAfee Corp.，2022年美元定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR+ 3.85%)，9.18%，03/01/29

 1,867 1,860,984

MH Sub I LLC

2021年第二留置權定期貸款，(1個月CME條款SOFR+6.25%)， 11.58%，02/23/29

 1,249 1,198,398

2023年定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.25%)， 9.58%，05/03/28

 1,677 1,665,158

Playtika Holding Corp.，2021年定期貸款，(1-mo.CME期限SOFR+ 2.75%)，8.19%，03/13/28

 1,045 1,045,087

Polaris Newco LLC，美元定期貸款B，（3個月CME學期SOFR為0.50% 下限+4.26%），9.57%，06/02/28

 2,886 2,856,820

Proofpoint，Inc.第一次連續貸款，（1個月。CME學期SOFR為0.50% 下限+3.36%），8.69%，28年8月31日

 2,015 2,014,636

RealPage，Inc.

第一次連續貸款，（1個月。CME學期SOFR + 3.11%）， 8.44%，28年4月24日

 3,822 3,715,695

第二次連續貸款，（1個月。CME學期SOFR + 6.61%）， 11.94%，29年4月23日

 1,695 1,676,749

10

投資明細表（未經審計）（續）

2024年3月31日

貝萊德浮動利率收益信託（BGT）

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 標準桿(000) 價值
軟件(續)

Severin Acquisition LLC，2018年定期貸款B，（3個月CME學期SOFR + 3.25%），8.31%，08/01/27

 美元 795 $ 796,109

UKG公司

2021年第二次連續貸款，（3個月。CME學期SOFR + 5.35%）， 10.68%，05/03/27

 567 570,792

2024年定期貸款B，（3個月CME學期SOFR + 3.50%）， 8.81%，02/10/31

 1,784 1,792,179

Veritas美國，公司，2021年美元定期貸款B，（1個月CME學期SOFR + 5.11%），10.44%，09/01/25

 497 458,993

Voyage Australia Pty.有限公司，美元定期貸款B，（3個月CME學期SOFR + 3.76%），9.08%，07/20/28

 144 144,541

 37,068,156
專業零售業：1.5%

CD&R Firefly Bidco Ltd.，2023英鎊定期貸款B5，(3個月索尼婭(br}+6.11%)，11.29%，06.21/28

 英鎊 1,000 1,258,098

例如，美國有限責任公司，2021年定期貸款，(3個月Sofr ois CMPD+4.68%)， 9.99%，03/31/26

 美元 174 173,291

PetSmart LLC，2021年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.85%)， 9.18%，02/11/28

 2,243 2,235,583

修復硬件公司，2022年增量定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+3.35%)，8.68%，10/20/28

 527 516,325

4,183,297
紡織品、服裝和奢侈品：0.4%

Crocs，Inc.，2024定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +2.25%)，7.56%，02/20/29

 411 411,983

狂熱分子商業中級控股有限責任公司，定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所 期限SOFR+3.36%)，8.69%，11/24/28

 424 422,364

Hanesbrand，Inc.，2023年定期貸款B，(1-月CME期限軟件在0.50% 下限+3.75%)，9.08%，03/08/30

 318 317,393

1,151,740
貿易公司和分銷商：1.3%

核心和主要LP

2021年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+2.60%)， 7.97%，07/27/28

 2,496 2,490,323

2024年增量定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+2.25%)， 7.56%，02/09/31

 488 486,170

TMK鷹牌母公司(d)

2024年PIK定期貸款，(3個月CME條款SOFR+11.00%)， 11.00%，12/15/31(g)

32 26,893

2024年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+5.25%)， 10.58%，06/30/29

 1,022 873,673

3,877,059
交通基礎設施：0.6%

Apple Bidco LLC

2021年定期貸款，（1個月CME期限SOFR為0.50%下限+2.86%）， 8.19%，28年9月22日

 793 791,239

2022年增量定期貸款，（1個月CME學期SOFR為0.50%下限 +3.50%），8.83%，28年9月22日

 . 453 454,369

OLA Netherlands BV，定期貸款，（1個月CME學期SOFR + 6.35%）， 11.68%，26年12月15日

 517 513,445

1,759,053
無線電信服務1.3%

Altice France SA/France，2023年美元定期貸款B14，（3個月。CME學期SOFR + 5.50%），10.81%，08/15/28

 1,407 1,112,371
安防 標準桿(000) 價值
無線電信服務(續)

GOGO中間控股有限責任公司，定期貸款B，（1個月。CME期限SOFR為0.75%下限+3.86%）， 9.19%，28年4月30日

 美元 571 $ 569,704

銥星有限責任公司，2023年定期貸款B，（1個月CME學期SOFR為 0.75%下限+2.50%）、7.83%，09/20/30

 995 993,606

SBA Senior Finance II LLC，2024年定期貸款B，（1個月CME學期SOFR + 2.01%），7.34%，01/25/31

 943 944,979

3,620,660

浮動利率貸款利息總額√125.4%

(Cost：364，805，322美元）

 360,708,447

股票

投資公司
股票型基金0.1%

Janus Henderson AAA CLO ETF

 5,000 253,700

固定收益基金上漲1.6%

景順高級貸款ETF

 145,400 3,075,210

iShares 0-5年高收益企業債券ETF(k)

5,000 212,750

iShares iBoxx $高收益企業債券ETF(k)

15,000 1,165,950

4,453,910

投資公司總數增長1.7%

(Cost：4，668，303美元）

4,707,610

受益利息（000）

其他利益
資本市場：0.0%

千禧索賠信託（d）（l）

美元 991 —

工業企業集團：0.0%

千禧集團索賠（d）（l）

930 —

其他權益合計=0.0%

(費用：$16)

—

股票

認股權證
非必需消費品：0.0%

服務王(Carnelian Point)，(可行使01/14/23，1股換1權證，6/30/27到期，執行價 10.00美元)(c)

1,675 —

S C H E D U L E         外來資產   I N V E S T M E N T S          11

投資明細表（未經審計）（續）

2024年3月31日

貝萊德浮動利率收益信託（BGT）

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 股票 價值
石油、天然氣和消耗性燃料

加州資源公司，（已發行/可撤銷/可撤銷/20年11月，1股可兑換1份令狀，過期10/27/24，罷工 價格36.00美元）(c)

617 $ 12,069

認股權證總數：0.0%

(Cost：$）

12,069

長期投資總額√132.0%

(Cost：385，618，263美元）

379,498,245

短期證券

貨幣市場基金

貝萊德流動性基金，T-Fund，機構類別，5.19%（k）（m）

2,872,480 2,872,480

短期證券總額：1.0%

(Cost：2，872，480美元）

2,872,480

總投資金額：133.0%

(Cost：388，490，743美元）

382,370,725

超過其他資產的負債（33.0）%—

(94,770,623 )

淨資產100.0%

 $  287,600,102

(a)

可變利率證券。利率會定期重置。顯示的利率是截至 期末的實際利率。安全説明還包括參考利率和利差(如果已發佈並可用)。

(b)

根據修訂後的1933年證券法，根據規則144A豁免註冊的證券。這些證券 可以在豁免註冊的交易中轉售給合格機構投資者。

(c)

非創收證券。

(d)

安全性使用重要的不可觀察的輸入進行估值，並在公允價值層次結構中被歸類為3級。

(e)

轉售方面的限制證券，不包括144 A證券。該信託持有的限制性證券現值為364，074美元，佔期末淨資產的0.1%，原始成本為663，082美元。

(f)

發行人申請破產及/或違約。

(g)

實物支付可以以額外的面值/股票和/或現金支付 利息/股息的證券。顯示的費率是當前費率和可能的付款費率。

(h)

表示期末未結清的貸款承諾。在結算日期之前，與此次購買相關的某些細節是未知的 ，包括票面利率。

(i)

四捨五入到不到1000。

(j)

永久證券，沒有指定到期日。

(k)

信託基金的附屬機構。

(l)

其他利益代表清算信託和其他重組或私人實體的實益利益。

(m)

截至期末的年化7日收益率。

就本報告而言，行業 和部門子分類可能與信託出於合規目的使用的分類不同。

附屬機構

根據修訂後的1940年投資公司法第2（a）（3）條，截至2024年3月31日止期間，對被視為信託附屬公司的發行人的投資如下：

關聯發行人 價值於12/31/23 購買
按成本計算		 收益
來自銷售部門		 網絡
已實現
得(損)		 更改中
未實現
欣賞
(折舊)		 價值在
03/31/24		 股票
持有時間
03/31/24		 收入 資本利得
分配
從…
潛在的
基金

貝萊德流動性基金、T基金、機構類

 $ — $  2,872,480 (a) $ — $ — $ — $ 2,872,480 2,872,480 $ 3,914 $ —

iShares 0-5年高收益企業債券ETF

 211,100 — — — 1,650 212,750 5,000 2,311 —

iShares iBoxx $高收益企業債券ETF

 1,547,800 — (385,757 ) 6,297 (2,390 ) 1,165,950 15,000 14,250 —

$ 6,297 $ (740 ) $  4,251,180 $  20,475 $ —

(a)

代表淨買入(賣出)金額。

截至期末未償還的衍生金融工具

遠期外匯合約

購買的貨幣 售出的貨幣 交易對手 結算日 未實現的讚賞
(折舊)
美元 1,003,817 英鎊 788,000 HSBC Bank plc 06/20/24 $ 8,833

12

投資明細表（未經審計）（續）

2024年3月31日

 貝萊德浮動利率收益信託（BGT）

集中清算的信用違約互換-賣出保護

參考債務/索引
融資
接收的速率
信託


付款
頻率
終端
日期		 信用
額定值(a)
概念上的
金額(000)
(b)		 價值


預付費用
補價
已支付
(已收到)




未實現
欣賞
(折舊)

CDX.NA.HY.39.V3

 5.00 % 季刊 12/20/27 B- 美元 2,729 $ 206,049 $ (32,486 ) $ 238,535

CDX.NA.HY.40.V2

 5.00 季刊

06/20/28

 B- 美元 2,733 207,366 63,882 143,484

$  413,415 $ 31,396 $ 382,019

(a)

使用S全球評級公司提供的發行人評級或指數標的證券(視情況而定)。
(b)

如果發生負信用事件，信託可能支付的最高潛在金額，如協議條款所定義。

場外總回報掉期

由信託基金支付

由信託基金收到

交易對手

有效日期

終端
日期

概念上的
金額(000)

價值

 預付費用
補價
已支付
(已收到)

未實現
欣賞
(折舊)
比率/參考 頻率 比率/參考 頻率

1-日SOFR，5.34%

 季刊

Markit iBoxx美元流動槓桿貸款指數

 在…
終端		 摩根大通
Bank N.A.		 不適用 09/20/24 美元 5,500 $  (15,156 ) $ (811 ) $ (14,345 )

截至期末的公允價值層次結構

各種輸入數據用於確定金融工具的公允價值。出於財務報告目的，這些估值技術的輸入數據被歸類為公允價值 層次結構，該層次結構由三個主要級別組成，具體如下：

•

1級-活躍市場/交易所中針對信託有能力訪問的相同資產或負債的未經調整的報價;

•

第2級或其他可觀察到的投入(包括但不限於活躍市場中類似資產或負債的報價、不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(如利率、收益率曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率)或其他市場確認投入)；以及

•

級別3-不可觀察到的輸入根據當時情況下可獲得的最佳信息，在無法獲得可觀察到的輸入的範圍內(包括評估委員會在確定金融工具公允價值時使用的S假設)。

該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(3級計量)。因此，在確定公允價值時，第3級工具的判斷程度最大。用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值等級的不同級別。在該等情況下，就披露而言，公允價值分級分類乃根據對整體公允價值計量重要的最低水平投入釐定。 分類於第三級的投資具有重大不可觀察的投入，供估值委員會釐定公允價值投資的價格。3級投資包括私人持股公司或基金髮行的股權或債券。可能沒有二級市場，和/或投資者數量有限。對金融工具確定的價值的分類是基於金融工具的定價透明度，並不一定表明與投資這些證券相關的風險。有關S信託有關金融工具估值的政策的信息，請參閲其最新財務報表。

下表彙總了按公允價值層次分類的S信託金融工具。信託S金融工具按主要類別細分的詳情見上文投資附表。

1級 2級 3級 總計

資產

投資

長期投資

資產支持證券

 $ — $  6,091,999 $ — $  6,091,999

普通股

汽車零部件

  25,789 — — 25,789

建築與工程

 — 15,329 — 15,329

能源設備和服務

 — — — —

娛樂

 — —  197,024 197,024

金融服務

 — 205,165 528,351 733,516

醫療保健提供者和服務

 — 167,050 — 167,050

家居用品

 — — — —

工業集團

 — 8 — 8

貿易公司和分銷商

 — — 120,380 120,380

S C H E D U L E         外來資產   I N V E S T M E N T S         

 13

投資明細表（未經審計）（續）

2024年3月31日

 貝萊德浮動利率收益信託（BGT）

截至期末的公允價值層次結構(續)

1級 2級 3級 總計

公司債券

 $ — $ 6,719,024 $ — $ 6,719,024

浮動利率貸款利息

 — 349,060,886 11,647,561 360,708,447

投資公司

 4,707,610 — — 4,707,610

其他利益

 — — — —

認股權證

 12,069 — — 12,069

短期證券

貨幣市場基金

 2,872,480 — — 2,872,480

無資金來源的浮動利率貸款利息(a)

— 345 442 787

$  7,617,948 $  362,259,806 $  12,493,758 $  382,371,512

衍生金融工具(b)

資產

信貸合同

 $ — $ 382,019 $ — $ 382,019

外幣兑換合約

 — 8,833 — 8,833

負債

利率合約

 — (14,345 ) — (14,345 )

$ — $ 376,507 $ — $ 376,507

(a)

無資金來源的浮動利率貸款利息按承諾的未實現升值(折舊)計價。

(b)

衍生金融工具是掉期和遠期外幣兑換合約。掉期和遠期外匯合約按該工具的未實現升值(貶值)計價。

為了財務報告目的，信託可能持有公允價值接近公允價值的資產和/或負債。截至期末，88，000，000美元的應付銀行借款被歸類為公允價值層級中的第2級。

當信託在期末和/或期末擁有與淨資產相關的大量第3級投資和衍生金融工具時，將列報第3級金融工具的對賬。下表是在確定公允價值時使用了重大不可觀察輸入數據的第三級投資的對賬：

共同股票 公司
債券		 漂浮
利率貸款
利益		 其他
利益		 無資金支持
漂浮
利率貸款
利益		 總計

資產

截至2023年12月31日的年初餘額

 $ 325,558 $ 26,858 $ 11,688,747 $ — (a) $ 590 $ 12,041,753

轉到3級(b)

— — 2,661,257 — — 2,661,257

轉出級別3(c)

(147,398 ) (26,858 ) (4,486,560 ) — — (4,660,816 )

應計折扣/保費

 — — 26,861 — — 26,861

已實現淨收益(虧損)

 — — (633,024 ) — — (633,024 )

未實現升值(折舊)淨變化(d)

(158,049 ) — 754,121 — (148 ) 595,924

購買

 825,644 — 6,508,654 — — 7,334,298

銷售額

 — — (4,872,495 ) — — (4,872,495 )

截至2024年3月31日期末餘額

 $ 845,755 $ — $  11,647,561 $ — (a) $ 442 $  12,493,758

截至2024年3月31日仍持有的投資未實現增值（折舊）淨變化(d)

$  (158,049 ) $ — $ 145,177 $ — $ (148 ) $ (13,020 )

(a)

四捨五入到不到1美元。
(b)

截至2023年12月31日，該信託使用可觀察輸入數據來確定某些投資的價值。截至 2024年3月31日，該信託在確定相同投資的價值時使用了大量不可觀察的輸入數據。因此，期末投資價值在披露 層次結構中從第2級轉移到第3級。

(c)

截至2023年12月31日，該信託在確定某些 投資的價值時使用了重大不可觀察輸入。截至2024年3月31日，該信託使用可觀察輸入數據來確定相同投資的價值。因此，期末投資價值在披露 層次結構中從第3級轉移到第2級。

(d)

2024年3月31日仍持有的投資的未實現增值（折舊）淨變化和未實現增值淨變化 （折舊）之間的任何差異通常是由於期末不再持有或歸類為第3級的投資造成的。

被歸類為3級的S信託金融工具是利用第三方定價信息進行估值的，未經調整。這樣的估值是基於不可觀察到的投入。第三方信息的重大變化可能會導致此類3級金融工具的價值大幅下降或上升。

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投資明細表（未經審計）（續）

2024年3月31日

 貝萊德浮動利率收益信託（BGT）

貨幣縮寫
英鎊 英磅
美元 美元
投資組合縮寫
克羅 抵押貸款債券
發援會 指定活動公司
etf 交易所買賣基金
倫敦銀行同業拆借利率 倫敦銀行間同業拆借利率
PIK 實物支付
軟性 有擔保的隔夜融資利率
索尼婭

英鎊隔夜銀行間平均利率

S C H E D U L E         外來資產   I N V E S T M E N T S         

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