Eagle Point Credit Company Inc & 子公司

投資綜合計劃表

截至2024年3月31日

（以美元表示）

(未經審計)

發行人 ⁽¹⁾ 投資 描述 收購 日期Ÿ ² Ÿ 校長 金額/
個共享		 成本 公平的 價值Ÿ ³ Ÿ 淨額的%
資產
投資 按公允價值計算
CLO債務 ⁽⁴⁾
結構性金融
美國
保證人 CLO I Ltd. 已安全 注-E-R類，12.78%（3 M SOFR +7.46%，到期日10/20/2034）ðŸ 09/19/23 $2,000,000 $1,845,072 $1,868,600 0.24%
AGL CLO 13 Ltd. 擔保票據 -E類，12.08%(3M SOFR+6.76%，2034年10月20日到期)⁽⁶⁾ 06/14/23 5,950,000 5,656,381 5,927,985 0.76%
AGL CLO 5 Ltd. 擔保票據 -E-R類，12.03%(3M SOFR+6.71%，將於2034年7月20日到期)⁽⁶⁾ 08/22/23 10,050,000 9,584,133 10,029,900 1.28%
阿勒格尼公園 CLO，Ltd. 擔保票據 -E-R類，11.72%(3M SOFR+6.40%，2035年1月20日到期)⁽⁶⁾ 06/28/23 6,000,000 5,427,954 5,831,400 0.75%
AMMC CLO 24， 有限公司 擔保票據 -E類，12.15%(3M SOFR+6.83%，2035年1月20日到期)⁽⁶⁾ 08/01/23 1,500,000 1,418,200 1,453,200 0.19%
戰神XLIII CLO 有限公司 擔保票據 -E-R類，12.44%(3M SOFR+7.12%，2034年7月15日到期)⁽⁶⁾ 11/29/23 1,650,000 1,569,507 1,619,805 0.21%
阿瑞斯LXI CLO 有限公司 擔保票據 -F-R類，13.35%(3M SOFR+8.00%，2037年4月20日到期)⁽⁶⁾ 03/27/24 269,700 269,700 269,700 0.03%
貝恩資本 Credit CLO 2019-3，Limited 擔保票據 -E-R類，12.68%(3M SOFR+7.36%，2034年10月21日到期)⁽⁶⁾ 06/06/23 7,300,000 6,498,630 6,997,780 0.90%
貝恩資本 Credit CLO 2021-1，Limited 擔保票據 -E類，12.06%(3M SOFR+6.76%，2034年4月18日到期)⁽⁶⁾ 06/08/23 5,600,000 5,012,368 5,402,320 0.69%
貝恩資本 Credit CLO 2021-5，Limited 擔保票據 -E類，12.08%(3M SOFR+6.76%，2034年10月23日到期)⁽⁶⁾ 12/08/23 500,000 468,166 484,150 0.06%
霸菱CLO有限公司 2019-III 擔保票據 -E-R類，12.28%(3M SOFR+6.96%，2031年4月20日到期)⁽⁶⁾ 06/06/23 4,500,000 4,013,820 4,492,350 0.57%
巴林斯CLO有限公司 2022-I 有擔保票據 - E類，12.31%（3 M SOFR +7.00%，截止日期：2035年4月15日）Ÿ 03/18/22 4,450,000 4,120,991 4,159,860 0.53%
營CLO 二十一有限公司 有擔保票據 - E類，12.04%（3 M SOFR +6.72%，截止日期：2034年7月15日）Ÿ 06/27/23 1,500,000 1,212,427 1,376,850 0.18%
凱雷美國CLO 2021-1，有限公司 有擔保票據 - D類，11.58%（3 M SOFR +6.26%，截止日期：2034年4月15日）ðŸ 02/02/21 1,250,000 1,240,031 1,239,125 0.16%
凱雷美國CLO 2021-5，有限公司 有擔保票據 - E類，11.83%（3 M SOFR +6.51%，截止日期：2034年7月20日）ðŸ 08/18/23 1,675,000 1,607,013 1,674,833 0.21%
凱雷美國CLO 2021-10，有限公司 擔保票據 -E類，12.08%(3M SOFR+6.76%，2034年10月20日到期)⁽⁶⁾ 03/27/24 8,075,000 7,971,618 8,062,080 1.03%
凱雷美國CLO 2024-1，有限公司 有擔保票據 - E類，12.21%（3 M SOFR +6.92%，截止日期：2037年4月15日）ðŸ 01/26/24 2,650,000 2,636,828 2,633,835 0.34%
CarVal CLO II 公司 有擔保票據 - E-R類，12.15%（3 M SOFR +6.83%，到期日2032年4月20日）Ÿ Ÿ 09/06/23 2,587,000 2,473,719 2,574,065 0.33%
CBAM 2017-1，有限公司 有擔保票據 - E類，12.08%（3 M SOFR +6.76%，截止日期：2030年7月20日）Ÿ 03/27/24 5,000,000 4,998,750 4,994,000 0.64%
CIFC資金 2015-III，Ltd 有擔保票據 - F-R類，12.37%（3 M SOFR +7.06%，到期日2029年4月19日）Ÿ Ÿ 02/23/18 2,450,000 2,403,116 2,088,625 0.27%
CIFC資金 2017-III，Ltd 有擔保票據 - D類，11.58%（3 M SOFR +6.26%，截止日期：2030年7月20日）Ÿ 09/18/23 4,000,000 3,822,077 4,000,000 0.51%
CIFC資金 2020年-我有限公司 有擔保票據 - E-R類，11.83%（3 M SOFR +6.51%，到期日2036年7月15日）Ÿ Ÿ 12/13/23 2,950,000 2,906,823 2,907,815 0.37%
德萊登53 CLO，Ltd. 有擔保票據 - F類，13.08%（3 M SOFR +7.76%，到期日期：2031年1月15日）Ÿ 11/28/17 1,295,000 1,209,139 967,365 0.12%
德萊頓75 CLO，Ltd. 有擔保票據 - E-R2類，12.18%（3 M SOFR +6.86%，到期日2034年4月15日）Ÿ Ÿ 05/30/23 3,200,000 2,782,502 2,975,040 0.38%
Halcyon貸款 顧問融資2018-1有限公司 有擔保票據 - A-2級，7.38%（3 M SOFR +2.06%，到期日2031年7月21日）Ÿ 10/21/21 6,955,000 6,927,154 6,946,654 0.89%
HarbourView CLO VII-R，Ltd. 有擔保票據 - F類，13.83%（3 M SOFR +8.53%，截止日期：2031年7月18日）Ÿ 05/17/18 847,890 815,921 320,503 0.04%
HPS貸款管理 12-2018，有限公司 有擔保票據 - C類，8.31%（3 M SOFR +3.01%，截止日期：2031年7月18日）Ÿ 03/13/23 1,800,000 1,635,856 1,787,400 0.23%
HPS貸款管理 12-2018，有限公司 有擔保票據 - D類，10.71%（3 M SOFR +5.41%，截止日期：2031年7月18日）Ÿ 06/21/23 550,000 472,652 537,955 0.07%
KKR CLO 17 Ltd. 有擔保票據 - E-R類，12.97%（3 M SOFR +7.65%，到期日2034年4月15日）Ÿ Ÿ 09/07/23 3,900,000 3,663,826 3,863,730 0.49%
KKR CLO 24 Ltd. 有擔保票據 - E類，11.96%（3 M SOFR +6.64%，截止日期：2032年4月20日）ðŸ 06/22/23 1,400,000 1,255,525 1,396,780 0.18%
麥迪遜公園 資金XLIV，Ltd 有擔保票據 - E類，11.43%（3 M SOFR +6.11%，截止日期：2031年1月23日）Ÿ 11/30/23 1,575,000 1,525,025 1,574,213 0.20%
馬拉鬆CLO VII有限公司。 擔保票據 -D類，10.98%(3M SOFR+5.66%，2025年10月28日到期)⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽？⁹⁾ 02/08/18 3,345,553 1,022,287 2,074,912 0.27%
馬拉鬆CLO VIII有限公司 擔保票據 -D-R類，12.00%(3M SOFR+6.70%，2031年10月18日到期)⁽⁶⁾ 08/14/18 4,150,000 4,088,225 3,210,440 0.41%
馬拉鬆CLO xi有限公司。 擔保票據 -D類，11.08%(3M SOFR+5.76%，2031年4月20日到期)⁽⁶⁾ 02/06/18 1,650,000 1,650,000 1,347,060 0.17%
摩根士丹利 伊頓萬斯CLO 2021-1有限公司 擔保票據 -E類，12.33%(3M SOFR+7.01%，2034年10月20日到期)⁽⁶⁾ 01/25/24 4,000,000 3,902,662 3,932,800 0.50%
Neuberger Berman 貸款顧問CLO 31，Ltd. 擔保票據 -E-R類，12.08%(3M SOFR+6.76%，2031年4月20日到期)⁽⁶⁾ 06/08/23 5,000,000 4,797,281 4,982,000 0.64%
Neuberger Berman 貸款顧問CLO 33，Ltd. 擔保票據 -E-R類，11.83%(3M SOFR+6.51%，2033年10月16日到期)⁽⁶⁾ 07/27/23 1,450,000 1,376,050 1,429,120 0.18%
Neuberger Berman 貸款顧問CLO 45，Ltd. 擔保票據 -E類，11.83%(3M SOFR+6.51%，2035年10月14日到期)⁽⁶⁾ 12/13/23 5,000,000 4,923,430 4,999,500 0.64%
八角形51有限公司 擔保票據 -E類，12.33%(3M SOFR+7.01%，到期07/20/2034)⁽⁶⁾ 01/24/24 2,500,000 2,437,822 2,453,250 0.31%
八角形59，Ltd. 擔保票據 -E類，12.91%(3M SOFR+7.60%，2035年5月15日到期)⁽⁶⁾ 06/12/23 3,375,000 3,112,497 3,198,488 0.41%
八角形投資
 擔保票據 -D-RR類，12.57%(3M SOFR+7.26%，2031年2月14日到期)⁽⁶⁾ 06/06/23 825,000 705,137 810,563 0.10%
八角形投資 Partners 27，Ltd 有擔保票據 - F-R級，13.43%（3 M SOFR +8.11%，到期日2030年7月15日）Ÿ 07/05/18 900,000 854,829 633,510 0.08%
八角形投資 合夥人43有限公司 有擔保票據 - E類，12.19%（3 M SOFR +6.86%，到期日2032年10月25日）Ÿ 06/26/23 4,325,000 3,989,080 4,166,705 0.53%
八角形投資 Partners 44，Ltd. 有擔保票據 - E-R類，12.33%（3 M SOFR +7.01%，到期日10/15/2034）Ÿ Ÿ 08/27/21 762,500 762,500 664,976 0.09%
OZLM XXII，Ltd. 有擔保票據 - D類，10.88%（3 M SOFR +5.56%，截止日期：2031年1月17日）Ÿ 02/05/18 900,000 897,726 837,990 0.11%
帆船賽X資助 公司 有擔保票據 - D類，8.33%（3 M SOFR +3.01%，截止日期：2031年1月17日）Ÿ 06/02/22 1,850,000 1,786,135 1,843,895 0.24%
羅克福德大廈 CLO 2021-2，有限公司 有擔保票據 - E類，11.98%（3 M SOFR +6.66%，截止日期：2034年7月20日）Ÿ 02/06/24 3,400,000 3,175,293 3,192,260 0.41%
RR 1有限公司 有擔保票據 - D-1-B類，11.93%（3 M SOFR +6.61%，到期日期：2035年7月15日）Ÿ 01/24/24 3,000,000 2,908,426 2,943,000 0.38%
RR 3 Ltd. 有擔保票據 - C-R2類，8.08%（3 M SOFR +2.76%，到期日：2030年1月15日）Ÿ 10/27/21 2,175,000 2,145,730 2,139,548 0.27%
RR 4有限公司 有擔保票據 - D類，11.43%（3 M SOFR +6.11%，截止日期：2030年4月15日）Ÿ 08/04/23 8,750,000 8,029,163 8,666,000 1.11%
RR 6有限公司 有擔保票據 - D-R級，11.43%（3 M SOFR +6.11%，到期日2036年4月15日）Ÿ Ÿ 06/26/23 4,260,000 3,795,912 4,076,820 0.52%
RR 8有限公司 有擔保票據 - D類，11.98%（3 M SOFR +6.66%，截止日期：2033年4月15日）Ÿ 11/08/23 2,725,000 2,629,864 2,702,383 0.35%
斯蒂爾溪 CLO 2019-1，有限公司 有擔保票據 - E類，12.59%（3 M SOFR +7.27%，截止日期：2032年4月15日）Ÿ 03/22/19 3,091,000 2,977,552 2,834,138 0.36%
TICPCLO VII，Ltd. 有擔保票據 - E-R類，12.63%（3 M SOFR +7.31%，到期日2033年4月15日）Ÿ Ÿ 09/06/23 3,400,000 3,279,590 3,393,880 0.43%
Wehle Park CLO，Ltd. 有擔保票據 - E類，12.07%（3 M SOFR +6.75%，截止日期：2035年4月21日）ðŸ 11/07/23 1,410,000 1,331,713 1,406,052 0.18%
風河2019-2 CLO有限公司 有擔保票據 - E-R類，12.31%（3 M SOFR +7.00%，到期日：2035年1月15日）Ÿ Ÿ 02/04/22 2,650,000 2,491,824 2,456,285 0.31%
扎伊 CLO 9，Limited 已安全 注-D類，9.03%（3 M SOFR +3.71%，截止日期：2031年7月20日）Ÿ 01/10/24 1,650,000 1,567,500 1,650,000 0.21%
總計 CLO債務 168,083,152 172,503,493 22.06%
CLO股權 ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾
結構性金融
美國
1988 CLO 1 Ltd. 收益單（有效 收益率8.50%，到期日10/15/2037）🠟 ðŸ ðŸ ðŸ ðŸ 09/23/22 7,876,000 5,689,598 5,618,864 0.72%
1988年CLO 2有限公司 收益單（有效 收益率6.75%，到期日期：2038年4月15日）ðŸ ððððððððŸ 02/08/23 9,334,000 6,446,792 5,712,947 0.73%
1988 CLO 3 Ltd. 收益單（有效 收益率10.08%，到期日10/15/2038）🠟 ðŸ ðŸ ððððŸ 09/12/23 9,267,000 7,099,398 6,875,047 0.88%
ILM VIII，Ltd. 首選份額 （有效收益率0.00%，到期日10/20/2028）🠟 ðŸ ððððððððððððððððððððððððððððððð 06/02/16 8,725,000 - 13,088 0.00%
安克雷奇信貸 資金12有限公司 收益單（有效 收益率12.73%，到期日10/25/2038）Ÿ 09/04/20 9,250,000 6,658,882 3,831,665 0.49%
安克雷奇信貸 資金13有限公司 下屬 注（有效收益率11.71%，到期日期：2039年7月27日）Ÿ 05/25/21 1,200,000 1,078,356 662,859 0.08%
戰神三十四CLO 公司 下屬 注（有效收益率21.36%，到期日期：2033年4月17日）Ÿ 09/16/20 18,075,000 6,688,395 5,517,445 0.71%
戰神XLI CLO 公司 收益單（有效 收益率13.84%，到期日期：2034年4月15日）🠟 ðŸ ððððððððŸ 11/29/16 29,388,000 14,298,422 11,258,979 1.44%
戰神XLIII CLO 有限公司 收益單（有效 收益率10.75%，到期日10/15/2029）🠟 ðŸ ððððððŸ 04/04/17 30,850,000 15,131,834 10,951,902 1.40%
戰神XLIII CLO 有限公司 下屬 注（有效收益率10.75%，到期日10/15/2029）Ÿ 11/10/21 1,505,000 683,485 483,723 0.06%
戰神XLIV CLO 公司 下屬 注（有效收益率15.15%，到期日期：2034年4月15日）Ÿ 10/06/21 13,131,000 4,713,670 3,940,694 0.50%
戰神XLVII CLO 公司 下屬 注（有效收益率12.50%，到期日期：2030年4月15日）Ÿ 10/22/20 8,500,000 3,401,921 2,295,538 0.29%
戰神Li CLO有限公司。 收益單（有效 收益率14.66%，到期日期：2034年7月15日）🠟 ðŸ ððððððððŸ 01/25/19 13,353,849 8,550,714 6,800,683 0.87%
戰神LVIII CLO 公司 下屬 注（有效收益率15.19%，到期日期：2035年1月15日）Ÿ 08/17/21 6,175,000 4,395,893 3,879,793 0.50%
阿瑞斯LXI CLO 有限公司 下屬 注（有效收益率21.06%，到期日10/20/2034）Ÿ 01/24/24 4,650,000 2,976,000 2,872,980 0.37%
戰神L十四CLO 公司 下屬 注（有效收益率18.34%，到期日期：2035年4月15日）Ÿ 01/26/23 15,875,000 12,201,916 12,105,760 1.55%
戰神LXIX CLO 公司 收益單（有效 收益率22.96%，到期日期：2037年4月15日）🠟 ðŸ ððððððððŸ 01/31/24 14,100,000 10,162,716 10,197,687 1.30%
貝恩資本 Credit CLO 2021-1，Limited 下屬 注（有效收益率15.09%，到期日期：2034年4月18日）Ÿ 04/29/21 9,100,000 6,947,123 5,171,035 0.66%
貝恩資本 Credit CLO 2021-7，Limited 下屬 注（有效收益率26.09%，到期日期：2035年1月22日）Ÿ 09/05/23 7,250,000 4,330,187 4,446,021 0.57%
巴登山CLO 2021-2有限公司 下屬 注（有效收益率36.33%，到期日10/25/2034）ðŸ ðŸ ððððððŸ 09/24/21 5,550,000 3,243,565 3,412,879 0.44%
巴林斯CLO有限公司 2018年-我 收益單（有效 收益率4.53%，到期日期：2031年4月15日）🠟 ðŸ ðððððððŸ 02/23/18 20,808,000 8,931,071 5,992,726 0.77%
巴林斯CLO有限公司 2019年-我 收益單（有效 收益率17.90%，到期日期：2035年4月15日）🠟 ðŸ ðððððððŸ 02/12/19 13,085,000 8,743,592 7,305,715 0.93%
霸菱CLO有限公司 2019-II 收益票據(有效 收益率15.64%，2036年4月15日到期)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾ 03/15/19 16,150,000 9,789,281 7,599,672 0.97%
霸菱CLO有限公司 2020-i 收益票據(有效 收益率33.23%，到期日2036年10月15日)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾ 09/04/20 5,550,000 2,811,967 3,626,228 0.46%
霸菱CLO有限公司 2021-II 附屬 票據(有效收益率18.63%，2034年7月15日到期)⁽⁹⁾ 09/07/22 9,250,000 6,697,367 6,047,523 0.77%
霸菱CLO有限公司 2021-III 附屬 票據(有效收益率11.57%，2035年1月18日到期)⁽⁹⁾ 11/17/21 2,000,000 1,468,663 1,147,479 0.15%
巴林斯CLO有限公司 2022-I 收益票據(有效 收益率20.81%，2035年4月15日到期)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾ 03/18/22 7,500,000 5,520,737 5,403,819 0.69%
霸菱CLO有限公司 2022-II 收益票據(有效 收益率32.36%，2072年7月15日到期)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾ 06/21/22 10,800,000 4,011,437 5,523,386 0.71%
Baswood Park CLO，Ltd. 附屬 票據(有效收益率18.32%，2034年4月20日到期)⁽⁹⁾ 08/17/21 27,750,000 20,261,421 19,006,030 2.43%
Baswood Park CLO，Ltd. M-1類債券(有效收益率1817.80%，到期日2034年4月20日)⁽⁹⁾ 02/15/24 5,000,000 4,500 28,796 0.00%
Baswood Park CLO，Ltd. M-2類債券(有效收益率1817.80%，到期日2034年4月20日)⁽⁹⁾ 02/15/24 5,000,000 10,500 67,191 0.01%
營級CLO IX Ltd. 收益票據(有效 收益率13.52%，2031年7月15日到期)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾ 07/09/15 18,734,935 8,166,634 4,924,149 0.63%

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1

Eagle Point Credit Company Inc & 子公司

投資綜合計劃表

截至2024年3月31日

（以美元表示）

(未經審計)

發行人 ⁽¹⁾ 投資 描述 收購 日期Ÿ ² Ÿ 校長 金額/
個共享		 成本 公平的 價值Ÿ ³ Ÿ 淨額的%
資產
CLO 股權'''（續）
結構性融資 （續）
美國 （續）
營CLO 18有限公司 收益單（有效 收益率35.63%，到期日10/15/2036）🠟 ðŸ ðŸ ððððŸ 08/25/20 $8,400,000 $4,529,900 $4,531,558 0.58%
營級CLO XIX Ltd. 收益票據(有效 收益率26.40%，2034年4月15日到期)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾ 03/11/21 8,600,000 4,718,776 4,042,241 0.52%
大隊CLO XXIII有限公司 收益票據(有效 收益率22.11%，2036年7月15日到期)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾ 05/19/22 8,800,000 6,258,257 4,816,621 0.62%
熊山 Park CLO，Ltd. 收益票據(有效 收益率18.41%，2035年7月15日到期)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾ 07/13/22 12,875,000 10,572,907 11,960,420 1.53%
貝爾蒙特公園 CLO，Ltd. 收益票據(有效 收益率17.29%，2037年4月15日到期)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾ 02/21/24 14,950,000 10,831,724 10,916,704 1.40%
貝斯佩奇公園 CLO有限公司 收益票據(有效 收益率17.12%，2036年10月15日到期)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾ 09/24/21 14,750,000 8,982,605 8,269,300 1.06%
藍山 CLO 2013-2 Ltd. 從屬 票據(有效收益率0.00%，2030年10月22日到期)⁽⁹⁾⁽？⁾ 10/21/14 23,000,000 5,451,809 1,150,000 0.15%
藍山 CLO 2018-1 Ltd. 從屬 票據(有效收益率48.12%，2030年7月30日到期)⁽⁹⁾ 03/26/20 5,550,000 780,455 613,044 0.08%
藍山 CLO XXIII有限公司 附屬 票據(有效收益率13.30%，2031年10月20日到期)⁽⁹⁾ 02/24/21 6,340,000 3,627,984 2,636,972 0.34%
藍山 CLO XXIV有限公司 附屬 票據(有效收益率28.17%，2034年4月20日到期)⁽⁹⁾ 06/16/20 7,375,000 3,907,782 3,523,160 0.45%
藍山 CLO XXV Ltd. 從屬 票據(有效收益率25.06%，2036年7月15日到期)⁽⁹⁾ 06/23/20 6,525,000 3,850,126 3,291,624 0.42%
布裏斯托爾公園 CLO，Ltd. 收入票據(有效 收益率0.00%，2029年04月15日到期日)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾⁽≈⁾ 11/01/16 34,250,000 12,299,654 8,623,649 1.10%
凱雷全球 市場戰略CLO 2014-5，Ltd. 附屬 票據(有效收益率10.42%，2031年7月15日到期)⁽⁹⁾ 06/02/16 10,800,000 2,272,314 1,576,520 0.20%
凱雷美國CLO 2017-4，Ltd. 收益票據(有效 收益率0.00%，2030年1月15日到期日)⁽⁹⁾⁽？⁾ 10/13/17 9,000,000 3,565,068 2,340,000 0.30%
凱雷美國CLO 2018-1，Ltd. 從屬 票據(有效收益率0.00%，2031年4月20日到期)⁽⁹⁾⁽？⁾ 03/23/21 4,730,000 1,180,846 567,600 0.07%
凱雷美國CLO 2018-4，Ltd. 附屬 票據(有效收益率9.31%，2031年1月20日到期)⁽⁹⁾ 02/18/21 6,625,000 3,898,761 2,979,386 0.38%
凱雷美國CLO 2019-4，Ltd. 從屬 票據(有效收益率20.46%，2035年4月15日到期)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾ 04/13/21 7,005,000 5,268,306 5,108,270 0.65%
凱雷美國CLO 2021-1，有限公司 收益票據(有效 收益率22.79%，2034年4月15日到期)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾ 02/02/21 13,425,000 7,042,245 7,003,780 0.90%
凱雷美國CLO 2021-4，Ltd. 附屬 票據(有效收益率14.59%，2034年4月20日到期)⁽⁹⁾ 11/17/21 11,475,000 9,421,858 8,008,993 1.02%
凱雷美國CLO 2021-7，Ltd. 收益票據(有效 收益率18.52%，2035年10月15日到期)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾ 08/11/21 10,400,000 7,222,438 6,643,234 0.85%
凱雷美國CLO 2022-1，Ltd. 收益票據(有效 收益率19.48%，2035年4月15日到期)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾ 03/15/22 8,150,000 5,842,190 5,311,766 0.68%
凱雷美國CLO 2023-3，有限公司 收益單（有效 收益率16.23%，到期日10/15/2036）ðŸ ððððððŸ 07/06/23 9,400,000 6,962,327 6,217,619 0.80%
凱雷美國CLO 2024-1，有限公司 收益單（有效 收益率15.00%，到期日期：2037年4月15日）🠟 ðŸ ððððððððŸ 01/26/24 11,475,000 9,433,701 9,374,173 1.20%
CIFC資金 2013年-二有限公司 收益單（有效 收益率0.00%，到期日10/18/2030）🠟 ððððððððððððððððððŸ 06/06/14 17,265,625 3,209,976 2,544,394 0.33%
CIFC資金 2014年，有限公司 收益單（有效 收益率11.71%，到期日期：2031年1月18日）ðŸ ðððððððððŸ 06/06/14 16,033,750 3,721,693 2,521,705 0.32%
CIFC資金 2014-III，Ltd 收益單（有效 收益率14.77%，到期日10/22/2031）ðŸ 02/17/15 19,725,000 5,192,972 4,005,867 0.51%
CIFC資金 2014-IV-R，Ltd. 收益單（有效 收益率15.07%，到期日期：2035年1月17日）Ÿ 08/05/14 8,457,500 3,297,523 2,520,161 0.32%
CIFC資金 2015-III，Ltd 收益單（有效 收益率0.00%，到期日期：2029年4月19日）🠟 ðŸ ððððððððððððððððððððŸ 06/23/15 9,724,324 1,788,701 901,392 0.12%
CIFC資金 2019-三有限公司 下屬 注（有效收益率20.05%，到期日10/16/2034）Ÿ 04/18/19 2,875,000 2,126,270 2,166,582 0.28%
CIFC資金 2019-IV，Ltd 收益單（有效 收益率18.31%，到期日10/15/2036）ðŸ ððððððŸ 06/07/19 14,000,000 10,091,261 9,685,297 1.24%
CIFC資金 2019-V，Ltd. 下屬 注（有效收益率20.74%，到期日期：2035年1月15日）Ÿ 02/07/23 12,975,000 9,393,397 9,874,262 1.26%
CIFC資金 2020年-我有限公司 收益單（有效 收益率32.52%，到期日2032年7月15日）ðŸ ðððððððððŸ 06/12/20 9,400,000 5,001,292 6,218,128 0.80%
CIFC資金 2020-二有限公司 下屬 注（有效收益率22.61%，到期日10/20/2034）Ÿ 02/07/23 5,500,000 4,009,277 4,237,812 0.54%
CIFC資金 2020-IV，Ltd 收益單（有效 收益率21.94%，到期日期：2034年1月15日）🠟 ðŸ ððððððððŸ 12/11/20 7,900,000 5,606,434 5,780,161 0.74%
CIFC資金 2021-III，有限公司 收益單（有效 收益率20.03%，到期日2036年7月15日）ðŸ ððððððððŸ 04/23/21 17,275,000 10,178,577 9,668,649 1.24%
CIFC資金 2021-六有限公司 收益單（有效 收益率19.12%，到期日10/15/2034）🠟 ðŸ ðŸ ðŸ ðððŸ 09/22/21 12,200,000 8,985,383 8,579,922 1.10%
CIFC資金 2022年-我有限公司 收益單（有效 收益率19.46%，到期日期：2037年4月17日）🠟 ðŸ ðððððððŸ 01/27/22 12,950,000 10,053,190 10,092,931 1.29%
CIFC資金 2022-六有限公司 收益單（有效 收益率15.14%，到期日期：2035年7月16日）ðŸ ððððððððŸ 08/01/22 10,700,000 8,543,866 9,177,029 1.17%
CIFC資金 2023年-我有限公司 收益單（有效 收益率20.65%，到期日10/15/2037）ðŸ ððððððŸ 09/14/23 11,550,000 9,240,446 10,569,295 1.35%
Cutwwater 2015-I，Ltd. 收益單（有效 收益率0.00%，到期日期：2029年1月15日）🠟 ðŸ ðððððððððððððððððððððŸ 05/01/15 31,100,000 8,252,702 496,319 0.06%
Dewolf Park CLO有限公司 收益單（有效 收益率1.53%，到期日10/15/2030）ðŸ ððððððŸ 08/10/17 7,700,000 3,400,298 2,614,286 0.33%
德萊登53 CLO，Ltd. 收益單（有效 收益率0.00%，到期日期：2031年1月15日）ðŸ ðððð🠲 Ÿ 11/28/17 7,684,999 2,472,497 1,613,506 0.21%
德萊頓64 CLO有限公司 下屬 注（有效收益率21.26%，到期日期：2031年4月18日）Ÿ 05/11/20 9,600,000 2,569,717 1,914,978 0.25%
德萊頓68 CLO有限公司 收益單（有效 收益率13.65%，到期日期2049年7月15日）ðŸ ðððððððððŸ 05/30/19 14,080,000 8,942,893 6,254,029 0.80%
德萊頓85 CLO，Ltd. 收益單（有效 收益率24.03%，到期日10/15/2049）ðŸ ðŸ ððððŸ 09/17/20 8,610,000 6,098,580 5,439,654 0.70%
德萊頓94 CLO，Ltd. 收益單（有效 收益率20.77%，到期日2037年7月15日）ðŸ ððððððððŸ 04/28/22 12,200,000 8,645,064 7,688,479 0.98%
德萊頓109 CLO，Ltd. 下屬 注（有效收益率19.71%，到期日期：2035年4月20日）Ÿ 02/15/23 8,100,000 6,155,761 5,366,882 0.69%
伊頓萬斯CLO 2015-1，有限公司 下屬 注（有效收益率0.00%，到期日期：2030年1月20日）ðŸ ð🠲 Ÿ 06/05/20 6,372,500 1,326,136 828,425 0.11%
伊頓萬斯CLO 2020-1，有限公司 下屬 注（有效收益率18.67%，到期日10/15/2034）ðŸ 08/08/23 6,500,000 4,702,990 4,119,315 0.53%
伊頓萬斯CLO 2020-2，有限公司 下屬 注（有效收益率21.34%，到期日期：2035年1月15日）Ÿ 09/16/22 11,175,000 7,682,616 7,059,746 0.90%
埃爾姆伍德CLO 14 公司 下屬 注（有效收益率21.81%，到期日期：2035年4月20日）Ÿ 06/06/23 7,000,000 5,042,155 5,542,728 0.71%
埃爾姆伍德CLO 17 公司 下屬 注（有效收益率20.35%，到期日期：2035年7月17日）Ÿ 04/25/23 6,550,000 4,845,105 5,316,617 0.68%
埃爾姆伍德CLO 21 公司 下屬 注（有效收益率16.26%，到期日10/20/2036）Ÿ 10/27/23 4,900,000 3,361,188 3,330,060 0.43%
生成CLO 9有限公司 下屬 注（有效收益率24.60%，到期日10/20/2034）Ÿ 04/27/22 11,250,000 8,425,285 9,283,059 1.19%
灰太狼CLO IV有限公司 下屬 注（有效收益率19.63%，到期日期：2034年4月17日）Ÿ 03/26/21 7,520,000 4,145,017 3,427,692 0.44%
HarbourView CLO VII-R，Ltd. 下屬 注（有效收益率0.00%，到期日期：2031年7月18日）ðŸ ð🠲 Ÿ 09/29/17 1,100,000 399,175 110 0.00%
Kings Park CLO，Ltd. 下屬 注（有效收益率26.20%，到期日期：2035年1月21日）Ÿ 04/27/23 5,222,500 3,165,986 3,631,934 0.46%
KKR CLO 36 Ltd. 下屬 注（有效收益率19.14%，到期日10/15/2034）Ÿ 05/03/22 6,000,000 4,433,669 4,035,314 0.52%
KKR CLO 37 Ltd. 下屬 注（有效收益率23.19%，到期日期：2035年1月20日）Ÿ 01/25/24 7,150,000 5,335,688 5,384,615 0.69%
湖濱MM CLO I Ltd. 收益單（有效 收益率18.51%，到期日期：2033年4月15日）🠟 ðŸ ððððððððŸ 03/08/19 14,550,000 9,412,480 6,114,574 0.78%
RCM 38有限公司 收益單（有效 收益率26.58%，到期日期：2034年7月15日）Ÿ 01/31/24 5,228,500 4,824,598 4,791,585 0.61%
麥迪遜公園 基金XXI，Ltd. 附屬 票據(有效收益率25.77%，2049年10月15日到期)⁽⁹⁾ 08/22/16 6,462,500 3,565,074 3,183,359 0.41%
麥迪遜公園 Finding XXII，Ltd. 附屬 票據(有效收益率20.31%，2033年1月15日到期)⁽⁹⁾ 10/30/18 6,327,082 3,638,681 3,400,534 0.44%
麥迪遜公園基金XXXIV，Ltd. 附屬 票據(有效收益率25.63%，2048年4月25日到期)⁽⁹⁾ 09/27/22 8,300,000 4,925,979 4,772,503 0.61%
麥迪遜公園 基金XL，Ltd. 附屬 票據(有效收益率25.67%，2047年2月28日到期)⁽⁹⁾ 06/02/16 16,550,000 4,728,944 4,207,310 0.54%
麥迪遜公園 資金XLIV，Ltd 附屬 票據(有效收益率18.83%，2048年1月23日到期)⁽⁹⁾ 11/16/18 8,744,821 4,602,442 4,222,104 0.54%
麥迪遜公園 基金XLVII，Ltd. 附屬 票據(有效收益率21.65%，2034年1月19日到期)⁽⁹⁾ 04/29/21 2,000,000 1,587,439 1,757,427 0.22%
麥迪遜公園 融資有限公司 附屬 票據(有效收益率17.79%，2035年1月22日到期)⁽⁹⁾ 03/13/24 6,500,000 4,631,250 4,597,898 0.59%
麥迪遜公園 Funding LXII，Ltd. 從屬 票據(有效收益率16.80%，2036年7月17日到期)⁽⁹⁾ 07/27/23 5,600,000 4,235,000 3,756,121 0.48%
馬拉鬆CLO VI有限公司。 從屬 票據(有效收益率0.00%，2028年5月13日到期)⁽⁹⁾⁽？⁾ 06/06/14 6,375,000 191,250 638 0.00%
馬拉鬆CLO VII有限公司。 從屬 票據(有效收益率0.00%，2025年10月28日到期)⁽⁹⁾⁽？⁾ 10/30/14 10,526,000 52,630 1,053 0.00%
馬拉鬆CLO VIII有限公司 收益票據(有效 收益率0.00%，2031年10月18日到期)⁽⁹⁾⁽？⁾ 06/16/15 16,333,000 7,343,630 979,980 0.13%
馬拉鬆CLO X有限公司。 從屬 票據(有效收益率0.00%，2029年11月15日到期)⁽⁹⁾⁽？⁾ 08/09/17 2,550,000 229,500 280,500 0.04%
馬拉鬆CLO xi有限公司。 從屬 票據(有效收益率0.00%，2031年4月20日到期)⁽⁹⁾⁽？⁾ 02/06/18 2,075,000 1,104,318 186,750 0.02%
馬拉鬆CLO XII Ltd. 從屬 票據(有效收益率0.00%，2031年4月18日到期)⁽⁹⁾⁽？⁾ 09/06/18 4,500,000 2,251,667 585,000 0.07%
摩根士丹利 伊頓萬斯CLO2023-19有限公司 從屬 票據(有效收益率15.97%，2036年7月20日到期)⁽⁹⁾ 02/21/24 4,150,000 2,656,000 2,781,808 0.36%
八角形投資合作伙伴XIV，Ltd. 收入票據(有效 收益率0.00%，2029年7月15日到期日)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾⁽？⁾ 06/06/14 20,572,125 5,062,309 355,942 0.05%
八角形投資 合作伙伴26，Ltd. 收益票據(有效 收益率15.86%，2030年7月15日到期)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾ 03/23/16 13,750,000 3,033,284 1,716,678 0.22%
八角形投資 Partners 27，Ltd 收益票據(有效 收益率17.09%，2030年7月15日到期)⁽⁹⁾⁽？⁰⁾ 05/25/16 11,804,048 2,898,707 1,703,383 0.22%
八角形投資 合作伙伴29，Ltd. 附屬 票據(有效收益率9.06%，2033年1月24日到期)⁽⁹⁾ 05/05/21 9,875,000 5,774,396 3,758,544 0.48%
八角形投資
 附屬 票據(有效收益率5.92%，2030年7月25日到期)⁽⁹⁾ 05/25/21 1,550,000 749,905 426,155 0.05%
八角形投資 Partners 44，Ltd. 收益單（有效 收益率13.92%，到期日2034年7月20日）ðŸ ððððððððŸ 06/19/19 13,500,000 8,616,340 6,058,392 0.78%
八角形投資 Partners 45，Ltd 下屬 注（有效收益率23.86%，到期日期：2035年4月15日）Ÿ 07/27/23 18,155,000 10,977,312 10,029,810 1.28%
八角形投資 合夥人46有限公司 收益單（有效 收益率30.90%，到期日期2036年7月15日）ðŸ ðððððððŸ 06/26/20 10,650,000 4,730,997 4,606,309 0.59%
八角形投資 合夥人48有限公司 下屬 注（有效收益率17.92%，到期日10/20/2034）Ÿ 03/25/22 10,000,000 7,674,887 6,349,888 0.81%
八角形投資 Partners 50，Ltd 收益單（有效 收益率25.16%，到期日期：2035年1月16日）ðŸ ððððððððŸ 10/06/20 9,250,000 5,058,190 4,723,285 0.60%
八角形51有限公司 收入B註釋 （有效收益率19.20%，到期日期：2034年7月20日）Ÿ 04/16/21 17,300,000 12,363,264 10,772,678 1.38%
八角形55號有限公司 下屬 注（有效收益率13.18%，到期日期：2034年7月20日）Ÿ 02/11/22 8,700,000 6,396,754 4,890,096 0.63%
八角形58有限公司 收益單（有效 收益率21.42%，到期日2037年7月15日）ðŸ ðŸ ððððððŸ 04/21/22 14,900,000 10,432,396 9,783,915 1.25%
OFSI BSL VIII，Ltd. 收益單（有效 收益率0.00%，到期日2037年8月16日）ðŸ ððððððððððððððððððððððŸ 07/18/17 7,719,320 3,193,321 550,589 0.07%
帕爾默廣場 CLO 2021-4，有限公司 下屬 注（有效收益率21.53%，到期日10/15/2034）Ÿ 02/12/24 3,500,000 2,633,750 2,734,473 0.35%
帆船賽VII資助 公司 下屬 注（有效收益率6.47%，到期日12/20/2028）Ÿ 10/01/21 6,450,000 2,596,052 1,672,089 0.21%
帆船賽VII資助 公司 R1 A級 注（有效收益率51.99%，到期日期：2034年6月20日）Ÿ 10/01/21 10,126,500 18,201 20,724 0.00%
帆船賽VII資助 公司 R2級 注（有效收益率100.90%，到期日期：2034年6月20日）Ÿ 10/01/21 10,126,500 110,484 186,249 0.02%
賽艇比賽XX資助 公司 收益單（有效 收益率17.98%，到期日10/15/2034）ðŸ ððððððŸ 08/04/21 11,000,000 7,152,134 7,155,631 0.92%

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個共享		 成本 公平的 價值Ÿ ³ Ÿ 淨額的%
資產
CLO 股權'''（續）
結構性融資 （續）
美國 （續）
二十一帆船賽資助 公司 下屬 注（有效收益率16.85%，到期日10/20/2034）Ÿ 06/10/22 $9,000,000 $6,356,824 $6,374,496 0.82%
帆船賽第二十二屆 融資有限公司 下屬 注（有效收益率22.17%，到期日期：2035年7月20日）Ÿ 06/20/23 3,000,000 2,108,695 2,488,285 0.32%
帆船賽第二十四屆 融資有限公司 下屬 注（有效收益率19.36%，到期日期：2035年1月20日）Ÿ 02/14/23 4,300,000 2,726,454 2,957,149 0.38%
羅克福德大廈 CLO 2019-1，有限公司 下屬 注（有效收益率15.89%，到期日期：2034年4月20日）Ÿ 06/14/21 10,300,000 7,175,009 5,236,732 0.67%
羅克福德大廈 CLO 2021-3，有限公司 下屬 注（有效收益率11.30%，到期日10/20/2034）Ÿ 04/22/22 26,264,625 20,137,589 13,233,659 1.69%
羅克福德大廈 CLO 2022-3，有限公司 下屬 注（有效收益率20.62%，到期日期：2035年1月20日）Ÿ 07/27/23 3,600,000 2,560,500 2,989,883 0.38%
RR 23有限公司 下屬 注（有效收益率18.23%，到期日10/15/2035）Ÿ 10/12/23 6,800,000 4,072,154 4,275,526 0.55%
沙克爾頓2019-十四 CLO，Ltd 下屬 注（有效收益率21.47%，到期日期：2034年7月20日）Ÿ 02/01/24 5,525,000 4,294,875 4,217,272 0.54%
斯蒂爾溪 CLO 2018-1，有限公司 收益單（有效 收益率0.00%，到期日期：2048年4月15日）🠟 ðððððððððððððððððððððððŸ 03/28/18 11,370,000 4,396,771 1,645,238 0.21%
斯蒂爾溪 CLO 2019-1，有限公司 收益單（有效 收益率10.45%，到期日2049年4月15日）ðŸ ððððððððŸ 03/22/19 8,500,000 5,078,254 2,500,759 0.32%
團結和平公園 CLO，Ltd 下屬 注（有效收益率16.95%，到期日期：2035年4月20日）Ÿ 09/07/23 34,020,000 26,303,049 25,649,514 3.28%
Venture 41 CLO， 有限 下屬 注（有效收益率20.24%，到期日期：2034年1月20日）Ÿ 11/30/21 3,325,000 2,367,730 1,908,553 0.24%
韋爾曼公園 CLO，Ltd 下屬 注（有效收益率21.70%，到期日期：2034年7月15日）Ÿ 09/20/23 10,275,000 6,848,203 7,112,162 0.91%
韋爾曼公園 CLO，Ltd M-1級 票據（有效收益率19.30%，到期日期：2034年7月15日）Ÿ 09/20/23 10,275,000 92,463 66,073 0.01%
韋爾曼公園 CLO，Ltd M-2級 票據（有效收益率15.36%，到期日期：2034年7月15日）Ÿ 09/20/23 10,275,000 231,147 155,266 0.02%
惠特斯通公園 CLO，Ltd 下屬 注（有效收益率17.81%，到期日期：2035年1月20日）Ÿ 05/03/22 10,560,000 8,214,841 8,076,282 1.03%
風河2013-2 CLO有限公司 收益單（有效 收益率0.00%，到期日10/18/2030）🠟 ððððððððððððððððððŸ 06/06/14 11,597,500 3,526,113 852,865 0.11%
風河2014-1 CLO有限公司 下屬 注（有效收益率0.00%，到期日期：2031年7月18日）ðŸ ð🠲 Ÿ 05/05/16 9,681,764 2,167,725 290,453 0.04%
風河2014-3 CLO有限公司 下屬 注（有效收益率0.00%，到期日2031年10月22日）ðŸ ð🠲 Ÿ 12/17/14 11,000,000 3,292,029 1,210,000 0.15%
風河2017-1 CLO有限公司 收益單（有效 收益率13.63%，到期日期：2036年4月18日）🠟 ðŸ ðððððððŸ 02/02/17 17,700,000 9,997,869 6,545,324 0.84%
風河2017-3 CLO有限公司 收益單（有效 收益率11.96%，到期日期：2035年4月15日）🠟 ðŸ ððððððððŸ 08/09/17 23,940,000 14,179,442 8,909,369 1.14%
風河2018-1 CLO有限公司 收益單（有效 收益率7.98%，到期日期：2030年7月15日）🠟 ðŸ ðððððððŸ 06/22/18 15,750,000 8,416,891 5,090,405 0.65%
風河2019-2 CLO有限公司 收益單（有效 收益率25.03%，到期日期：2035年1月15日）🠟 ðŸ ððððððððŸ 09/20/19 13,470,000 8,286,417 7,113,584 0.91%
風河2022-2 CLO有限公司 收益單（有效 收益率23.54%，到期日2035年7月20日）ðŸ ððððððððŸ 06/03/22 8,950,000 6,227,895 5,106,484 0.65%
ZAIS CLO 3，Limited 收益單（有效 收益率0.00%，到期日2031年7月15日）🠟 ðððððððððððððððððððððððŸ 04/08/15 16,871,644 5,385,777 1,319,526 0.17%
ZAIS CLO 5，Limited 下屬 注（有效收益率0.00%，到期日10/15/2028）ðŸ 🠲 Ÿ 09/23/16 5,950,000 595 595 0.00%
ZAIS CLO 6，Limited 下屬 注（有效收益率0.00%，到期日期：2029年7月15日）ðŸ ððððððððððððððððððððððððððððððððŸ 05/03/17 11,600,000 - 24,763 0.00%
ZAIS CLO 7，Limited 收益單（有效 收益率0.00%，到期日期：2030年4月15日）ðŸ ðððððð ² ðŸ 09/11/17 12,777,500 1,278 1,278 0.00%
扎伊 CLO 9，Limited 下屬 注（有效收益率0.00%，到期日期：2031年7月20日）ðŸ 🠲 Ÿ 10/29/18 3,015,000 1,635,162 301,500 0.04%
總計 美國 864,416,166 722,887,241 92.49%
歐盟 - 各種
德萊頓88歐元 CLO 2020 DA 下屬 注（有效收益率15.53%，到期日期：2034年7月20日）🠟 ðððððððððð ³ ðððð 04/23/21 600,000 542,916 368,264 0.05%
BBAM歐洲 CLO II DA 下屬 注（有效收益率29.11%，到期日10/15/2034）ðŸ ðððððððððððððððððððððððððŸ 11/05/21 1,000,000 1,135,010 1,115,341 0.14%
OCP Euro CLO 2019-3 DEC 下屬 注（有效收益率23.56%，到期日期：2033年4月20日）🠟 ððððððððððð ³ ð 05/26/21 1,500,000 1,253,678 1,167,545 0.15%
總計 歐盟-各種 2,931,604 2,651,150 0.34%
總計 CLO股權 867,347,770 725,538,391 92.83%
貸款累積 設施Ÿ ðŸ ðððŸ
結構性金融
美國
汽船XLII 公司 貸款累積 設施 09/06/22 4,937,500 4,937,500 4,958,258 0.63%
汽船XLIV 公司 貸款累積 設施 03/21/23 8,960,000 8,960,000 8,982,153 1.15%
汽船 XLVI有限公司 貸款 累積設施 03/22/24 5,700,000 5,700,000 5,700,249 0.73%
總計 貸款累積設施 19,597,500 19,640,660 2.51%
資產支持 證券
結構性金融
法國
FCT Alma 2022 夾層註釋， 12.00%（到期2025年4月8日）🠟 ðððððððððððððððððððððŸ 08/02/23 14,700,000 15,959,727 15,967,157 2.04%
愛爾蘭
軟木塞 和諧消費貸款發展援助 夾層 貸款，14.35%（1 M EURIBOR +10.50%，2026年7月14日到期）ðŸ ðððððððððððððððððððððððððððððððððŸ 07/13/23 2,571,429 2,777,018 2,775,226 0.36%
總計 資產支持證券 18,736,745 18,742,383 2.40%
銀行債務 定期貸款
消費品
美國
JP中級版 B LLC 學期B 1 L高級 有擔保貸款，11.07%（3 M LIBOR +5.50%，到期日期：2027年8月21日）Ÿ 03/02/21 502,328 491,256 62,791 0.01%
CFO債務 ⁽⁴⁾
結構性金融
美國
格倫達資本 二級CFO，LLC B類 貸款，延遲提款，11.50%（到期於2038年7月12日）🠟 ðŸ ððððððððððððððððððŸ 07/13/23 1,151,660 1,130,548 1,166,170 0.15%
格倫德爾 Capital Secondary CFO，LLC C類 貸款，延遲提款，14.50%（到期於2038年7月12日）🠟 ðŸ ððððððððððððððððððŸ 07/13/23 527,343 517,677 534,621 0.07%
總計 CFO債務 1,648,225 1,700,791 0.22%
CFO股權 ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾
結構性金融
美國
格倫達資本 二級CFO，LLC 下屬 貸款，延遲提款（有效收益率44.85%，到期日期：2038年7月12日）🠟 ðŸ ððððððŸ 07/13/23 1,202,150 1,202,150 1,373,329 0.18%
普通股
金融服務
美國
達美金融 Holdings LLC 公共單位 ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾ 07/19/23 1 1,147 574 0.00%
達美租賃 SPV III，LLC 普通股權 ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾ 07/19/23 18 18 9 0.00%
貸款機構MCS Holdings，Inc. 普通股 ⁽⁴⁾ ⁽¹⁹⁾ 08/12/22 589 - 1,767 0.00%
高級信貸 Corp 2022 LLC 普通股 ⁽⁴⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽²⁰⁾ 01/30/23 2,151,309 2,151,309 2,365,162 0.30%
XAI 八角形浮動利率另類收入信託 常見 股權 02/01/24 383,107 2,700,330 2,716,229 0.35%
總計 金融服務 4,852,804 5,083,741 0.65%
休閒
美國
全天控股 LLC 普通股 ⁽⁴⁾ ⁽¹⁹⁾ 08/19/22 560 - 8 0.00%
石油' 氣體
美國
麥克德莫特 International Ltd 常見 股票Ÿ ðŸ ðŸ ððŸ 12/31/20 243,875 126,820 36,581 0.00%
普通股合計 4,979,624 5,120,330 0.65%
企業 債券
金融服務
美國
達美租賃 SPV III，LLC 筆記，延遲 抽籤，13.00%（截止日期：2030年7月18日）🠟 ðððððððððððððððððððŸ ⁽²⁰⁾ 07/19/23 4,705,847 4,705,847 4,705,847 0.60%
高級 Credit Corp 2022 LLC 高級 無擔保，8.50%（到期12/05/2028）🠲 ðŸ 01/30/23 5,019,722 5,019,722 5,019,722 0.64%
公司債券總額 9,725,569 9,725,569 1.24%

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個共享		 成本 公平的 價值Ÿ ³ Ÿ 淨額的%
資產
首選 股票
金融服務
美國
達美金融 Holdings LLC 首選單位 ⁽⁹⁾ ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾ 07/19/23 $252 $251,801 $251,882 0.03%
監管 資本救濟證券
銀行業
加拿大
北方系列2022-2 保證鏈接 注-F類，18.36%（3 M CDOR +13.00%，截止日期：2028年2月20日）Ÿ Ÿ ððŸ ðŸ 11/30/22 4,550,000 3,382,020 3,463,802 0.44%
法國
AASFL 2022-1 信用掛鈎 注-B類，16.36%（1 M EURIBOR +12.50%，2030年12月27日到期）Ÿ Ÿ ððððððððððððð ³ ð 11/22/22 2,760,318 2,842,989 2,979,143 0.38%
法國巴黎銀行 瑪麗安信貸 掛鈎票據，13.44%（3 M歐元銀行間同業拆借利率+9.50%，2032年10月12日到期）Ÿ Ÿ ðððð🠳 ðŸ 09/22/23 1,154,658 1,229,306 1,246,214 0.16%
FCT Junon 2023-1 A類 票據，13.67%（3 M歐元銀行間同業拆借利率+9.75%，到期日2033年8月11日）Ÿ ððð🠳 ðŸ 09/26/23 4,800,000 5,074,320 5,180,511 0.66%
PXL 2022-1 Junior 信用掛鈎票據，16.81%（3 M EURIBOR +12.875%，2029年12月29日到期）ðŸ ððððððððððððððððððððððððððððð 12/16/22 3,800,000 4,025,340 4,098,297 0.52%
總計 法國 13,171,955 13,504,165 1.72%
美國
工藝品2022-1A 信用掛鈎 注，17.32%（CD SOFR +12.00%，截止日期：2032年4月21日）Ÿ 10/26/22 4,300,000 4,300,000 4,666,196 0.60%
閣樓2022-1A 注-C類， 24.36%（CD SOFR +19.00%，到期日期：2032年2月28日）Ÿ 08/22/22 1,700,000 1,700,000 1,751,663 0.22%
馬斯科卡系列2022-1 保證鏈接 注-F類，15.61%（CD SOFR +10.25%，到期日2027年10月11日）Ÿ Ÿ 10/12/22 3,800,000 3,800,000 3,927,206 0.50%
渣打銀行 7 注-B類， 16.36%（CD SOFR +11.00%，截止日期：2031年4月25日）Ÿ 10/07/22 6,100,000 6,100,000 6,296,336 0.81%
TRAFIN 2023-1 註釋， 15.35%（CD SOFR +10.00%，截止日期：2029年1月6日）Ÿ 11/27/23 2,375,000 2,375,000 2,395,226 0.31%
總計 美國 18,275,000 19,036,627 2.44%
西班牙
自治 西班牙2022年《金融時報》 注意 - G類，15.85%（1 M EURIBOR +12.00%，截止日期：2040年1月31日）Ÿ ð🠳 ðŸ 09/14/22 2,004,409 2,000,100 2,197,779 0.28%
總計 監管資本減免證券 36,829,075 38,202,373 4.88%
令狀
石油' 氣體
美國
Greenfire 資源有限公司 逮捕令 09/27/23 2,008 - - 0.00%
總計 截至2024年3月31日按公允價值計算的投資 $1,128,892,867 $992,861,992 127.01%
負債 按公允價值計算
6.6875%無擔保票據將於2028年到期 之無抵押票據 $(32,423,800) $(32,423,800) $(31,645,629) -4.05%
5.375%無擔保票據將於2029年到期 之無抵押票據 (93,250,000) (93,250,000) (84,186,100) -10.77%
6.75%無擔保票據，2031年到期 之無抵押票據 (44,850,000) (44,850,000) (42,893,284) -5.49%
6.50%C系列 2031年到期的定期優先股 優先股 (54,313,825) (54,337,922) (47,600,636) -6.09%
8.00% 2029年到期的F系列期限優先股 (51,419,300) (51,420,713) (51,337,029) -6.57%
截至2024年3月31日按公允價值計算的負債總額 $(276,282,435) $(257,662,678) -32.97%
按公允價值計算的投資和負債之上(低於)的淨資產 46,276,156
截至2024年3月31日的淨資產 $781,475,470

(1) 除非另有説明，否則本公司並不與任何上市發行人有關聯，也不“控制”任何上市發行人(該詞在1940年投資公司法(“1940法案”)中有定義)。一般來説，根據1940年法案，如果公司擁有25%或更多的有投票權的證券，公司將被推定為“控制”發行人。
(2) 收購日期代表最初購買日期或投資在公司成立時向公司貢獻的日期。
(3) 公允價值由顧問根據《1940年法案》第2a-5條規定，根據書面估值政策和程序確定，並受公司董事會的監督。
(4) 根據1933年證券法豁免註冊的證券，並被視為“受限證券”。截至2024年3月31日，這些證券的總公允價值為9.901億美元，佔公司淨資產的126.66%。
(5) 國家代表投資有風險敞口的主要風險國家/地區。
(6) 可變利率投資。所示利率反映報告日的實際利率。投資説明包括參考利率和利差。
(7) 截至2024年3月31日，這筆投資包括資本化為額外投資本金的利息收入，稱為“PIK”利息。PIK利率代表收到PIK利息時支付日期的利率。進一步討論見附註2“重要會計政策摘要”。
(8) CLO權益和CFO權益有權獲得經常性分配，一般等於基礎資產支付的剩餘現金流減去對債務持有人的合同付款和基金費用。有效收益率是根據這些經常性分配的金額和時間的當前預測以及最終本金支付的估計金額來估計的。有效收益率和投資成本最終可能無法實現。截至2024年3月31日，根據當前攤銷成本，公司總CLO股權頭寸的加權平均有效收益率為16.40%。剔除催繳CLO後，本公司CLO權益倉位的加權平均有效收益率為16.43%。
(9) 歸類為III級投資。進一步討論見附註3“投資”。
(10) 公允價值包括公司在CLO附屬票據和收益票據的費用回扣中的利息。
(11) 截至2024年3月31日，這筆投資已被召回。剩餘分派的預期價值，一旦收到，預計將確認為資本回報，等待任何剩餘的攤銷成本，和/或任何超過該等攤餘成本的已收到金額的已實現收益。
(12) 截至2024年3月31日，有效收益率預估為0%。未來經常性分配和最終本金支付的預計總額少於攤銷投資成本。未來經常性分配一旦收到，將僅被確認為資本回報，直到未來經常性分配和最終本金支付的預計總額超過攤銷投資成本。
(13) 投資本金金額以歐元計價。
(14) 貸款積累安排是一種旨在聚合貸款的融資結構，這些貸款可用於形成CLO工具的基礎。
(15) 固定利率投資。
(16) 截至2024年3月31日，這項投資沒有資金承諾。進一步討論見附註10“承付款和或有事項”。
(17) 投資本金金額以CAD計價。
(18) 公允價值包括公司在CLO收入票據的費用回扣中的利益，以及公司從收入分享協議中獲得的收入份額。
(19) 以下投資不是創收證券。
(20) 以下是根據1940年法案定義的關聯投資，即公司在共同所有權或控制下擁有5%或更多未償還有表決權證券的投資。進一步討論見附註4“關聯方交易”。
(21) 公司2028年到期的債券佔6.6875,2029年到期的債券佔5.375,2031年到期的佔6.75%，2031年到期的C系列優先股佔6.50%，2029年到期的F系列優先股佔8.00%。因此，上述票據和優先股按其公允價值列賬。進一步討論見附註2“重要會計政策摘要”。

參考代碼：
計算機輔助設計 加元
光盤 每日複合
CDOR 加元拆借利率
歐元 歐元
Euribor 歐元倫敦銀行間拆借利率
倫敦銀行同業拆借利率 倫敦銀行間同業拆借利率
軟性 有擔保的隔夜融資利率

請參閲合併投資計劃的隨附註釋

4

Eagle Point Credit Company Inc & 子公司

投資綜合計劃表

截至2024年3月31日

（以美元表示）

(未經審計)

轉發 貨幣合同，按公允價值計算 (1)
貨幣 購買 貨幣 出售 交易對手 收購日期 結算 日期 公允價值
遠期貨幣合約未實現升值
美元 4,120,403 歐元 3,800,000 巴克萊銀行 銀行 3/27/2024 4/30/2024 $29,779
美元 3,363,984 計算機輔助設計 4,536,000 巴克萊銀行 PLC 2/23/2024 4/30/2024 11,783
美元 5,189,780 歐元 4,800,000 巴克萊銀行 PLC 2/12/2024 4/30/2024 37,615
美元 3,379,193 歐元 3,100,000 巴克萊銀行 PLC 1/26/2024 4/30/2024 24,293
美元 13,442,581 歐元 12,300,000 巴克萊銀行 PLC 1/22/2024 4/30/2024 96,390
美元 1,321,426 歐元 1,200,000 巴克萊銀行 PLC 1/10/2024 4/12/2024 25,158
美元 16,119,445 歐元 14,700,000 巴克萊銀行 銀行 1/9/2024 4/11/2024 240,799
$465,817
遠期貨幣合約的未實現折舊
歐元 5,213,096 美元 5,668,679 巴克萊銀行 PLC 2/23/2024 4/30/2024 $(33,348)

(1)有關本公司持有的遠期貨幣合約的進一步討論，請參閲 附註4“衍生工具合約”。

請參閲合併投資計劃的隨附註釋

5

Eagle Point Credit Company Inc.及其子公司

綜合投資明細表備註

2024年3月31日

(未經審計)

1.組織

Eagle Point Credit Company(Br)Inc.(“本公司”)是一家根據修訂後的“1940年投資公司法”(“1940法案”)註冊的外部管理、非多元化封閉式管理投資公司。公司的主要投資目標是產生較高的流動收入，次要目標是產生資本增值。本公司尋求通過主要投資於抵押貸款債券(CLO)的股權和次級債務部分來實現其投資目標 抵押貸款債券(CLO)的投資組合主要由投資級別低於投資級的美國優先擔保貸款組成，各行業有大量不同的標的借款人 。本公司亦可投資於Eagle Point Credit Management LLC(“顧問”)認為符合本公司投資目標的其他相關證券及工具或其他證券及工具，包括CLO的優先債務部分、貸款累積安排(“LAF”)及公司發行人的證券及工具。在收購CLO股權時，本公司可能會不時從CLO發行人獲得費用回****r}本公司主要尋求投資的CLO證券未評級或評級低於投資級，在及時支付利息和償還本金方面被視為投機性 。

本公司最初成立於2014年3月24日，並於2014年6月6日開始運營。2014年10月7日，本公司首次公開發行(IPO)定價，2014年10月8日，本公司股票開始在紐約證券交易所(NYSE)交易，代碼為“ECC”。

本公司打算 經營，以便有資格根據經修訂的1986年《國內收入守則》(以下簡稱《守則》)第M章，就聯邦所得税而言，被列為受監管投資公司(“RIC”)。

該顧問是本公司的投資顧問，並在本公司董事會(以下簡稱“董事會”)的監督下管理本公司的投資。該顧問根據修訂後的1940年《投資顧問法案》在美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)註冊為投資顧問。顧問的附屬公司Eagle Point Administration LLC是本公司的管理人(“管理人”)。

綜合投資明細表 包括本公司及其全資附屬公司-開曼羣島豁免公司鷹點信貸附屬公司(“子公司”)、鷹點信貸第二期(開曼)有限公司(“第二期”)、開曼羣島豁免公司及特拉華州有限責任公司鷹點信貸第二期(美國)有限公司(“第二期美國”)的賬目。合併後，所有公司間 賬户和交易均已註銷。截至2024年3月31日，Sub I、Sub II和Sub II US分別佔公司淨資產的52.3%、2.7%和0.8%。

2.重要會計政策摘要

會計基礎

綜合投資明細表 是按照美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。本公司是一家投資公司，遵循財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)主題946中適用於投資公司的會計和報告指南金融服務-投資公司 。綜合投資日程表所列項目以美元計量和列報。

預算的使用

根據美國公認會計原則編制投資明細表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響截至報告日期的綜合投資明細表和附註中包括的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。

投資的價值評估

編制綜合投資計劃所固有的最重要的估計是投資的估值。

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Eagle Point Credit Company Inc.及其子公司

綜合投資明細表備註

2024年3月31日

(未經審計)

本公司根據美國公認會計原則對其投資進行會計處理，並根據財務會計準則和會計準則主題820的規定對其投資組合進行公允價值評估。公允價值計量和披露定義了公允價值，建立了計量公允價值的框架 ，並要求加強對公允價值計量的披露。投資按公允價值反映在綜合投資計劃中 。公允價值是在計量日期(即退出價格)市場參與者之間有序的交易中出售資產或支付轉移負債所收到的估計金額。

根據美國證券交易委員會於2020年12月通過的1940年法案下的規則2a-5(“規則2a-5”)，董事會已決定指定顧問 為“估值指定人”，以執行公允價值釐定，但須受董事會監督和某些其他條件的限制。在缺乏規則2a-5所界定的現成市場報價的情況下，顧問根據董事會批准的書面估值政策釐定本公司投資的公允價值。沒有一種方法可以真誠地確定公允價值。因此，確定公允價值需要對每個投資組合的具體事實和情況進行判斷 ，同時對公司持有的投資類型採用一貫適用的估值程序。由於估值的不確定性 ，這一估計可能與投資存在現成市場的情況下使用的價值有很大差異， 差異可能是實質性的。

本公司根據市場參與者在計量日期對有序交易中的資產或負債定價時將使用的假設確定公允價值 。在考慮公允價值計量中的市場參與者假設時，以下公允價值層次結構對用於計量投資的市場價格可觀察性水平進行優先排序和排序：

·第I級-截至報告日期，公司能夠獲得的相同資產或負債在活躍市場的未調整報價 。

·第二級--截至報告日期可直接或間接觀察的投入，但第一級所包括的報價除外。這些輸入可包括(A)活躍市場中類似資產的報價， (B)相同或類似資產在非活躍市場中的報價，(C)資產可觀察到的報價以外的其他輸入，或(D)通過相關性或其他 手段主要來自可觀察市場數據或由可觀察市場數據證實的輸入。

·第三級-無法觀察到投資的定價輸入，截至報告日期，活躍的市場很少(如果有的話)。公允價值投入需要顧問做出重大判斷或估計。

在某些情況下，用於計量公允價值的投入 可能屬於公允價值層次的不同級別。在這種情況下，確定公允價值層次中的哪一類別 適用於任何給定投資是基於對該公允價值計量重要的最低投入水平。評估某一特定投入對整個公允價值計量的重要性需要作出判斷，並考慮該投資的具體因素。

市場價格可觀測性 受多種因素影響，包括投資類型、特定於投資的特徵和市場狀況(包括市場參與者之間交易的存在和透明度)。可隨時獲得活躍報價的投資，或其公允價值可在有秩序的市場中以活躍報價計量的投資，通常具有較高的市場價格可觀測性和較低的用於計量公允價值的判斷力。

不存在活躍市場可觀察到的報價的投資，根據第三級投入按公允價值報告。被確定為公允價值的金額可能包含顧問自己的假設(包括顧問認為市場參與者將 用於對投資進行估值的假設，以及與不良業績和缺乏適銷性的適當風險調整有關的假設)，正如顧問的估值政策所規定的。

合營企業(“合營”) 本公司持有的投資按實際權宜之計的資產淨值(“NAV”)計量，並不在公允價值體系內分類 。

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Eagle Point Credit Company Inc.及其子公司

綜合投資明細表備註

2024年3月31日

(未經審計)

每項投資的公允價值估計至少每月一次，並考慮到截至報告日期可獲得的信息，並由董事會按季度進行審查。

有關公司投資的進一步討論，請參閲附註3“投資” 。

遠期幣種 合同

本公司可訂立遠期貨幣合約，以管理本公司部分投資以外幣計價的外幣風險敞口 。遠期貨幣合同是公司與交易對手之間以商定的匯率和約定的未來日期買賣一種貨幣的協議。遠期貨幣合約按公允價值入賬，公允價值的累計變動在綜合資產負債表中報告為遠期貨幣合約的未實現升值(折舊)。本公司將遠期貨幣合約結算時的已實現收益或已實現虧損計入綜合經營報表中報告的已實現收益或已實現虧損。為遠期貨幣合同承諾的現金金額被認為是受限的。

臨時股權

公司6.75%的D系列優先股(“D系列優先股”)在公司的 綜合資產負債表中作為臨時權益入賬。FASB ASC主題480-10-S99，區分負債和股權 (“ASC 480”)，要求在公司 控制之外的事件發生時可或有贖回的優先股被歸類為臨時股本。D系列優先股的遞延發行成本包括與發行相關的費用和 發行溢價/(折扣)淨額，這些費用將被資本化為臨時股本， 只有在D系列優先股很可能變得可贖回時才攤銷。截至2024年3月31日，公司 遵守優先股發行的所有或有贖回條款；因此，尚未攤銷任何遞延發行成本。 下表反映了截至2024年3月31日的D系列優先股餘額：

未償還股份 清算
首選項		 延期
發行成本		 賬面價值
D系列優先股 1,473,782 $36,844,550 $(3,167,627) $33,676,923

D系列優先股支付的分配作為運營淨資產淨增加(減少)的組成部分計入綜合經營報表。

按公允價值計算的其他金融資產和金融負債

FASB ASC子主題825-10下的公允價值選項(FVO)，公允價值期權(“ASC 825”)允許公司 作出不可撤銷的選擇，使用公允價值作為某些金融資產和負債的初始和後續會計計量 。選擇FVO的決定是逐個工具決定的，必須適用於整個工具。 按公允價值計量的資產和負債必須與使用另一種會計方法計量的工具分開報告 選擇FVO的金融負債的特定工具信用風險可歸因於公允價值的公允價值變動要求在其他全面收益中單獨列報。此外，與該等工具有關的前期發售成本，包括與本公司在市場上(“自動櫃員機”)計劃下發行有關的成本，在收益中確認為已發生而非遞延。

公司選擇佔其2028年到期的6.6875的無擔保票據(“2028年系列票據”)、2029年到期的5.375的無抵押票據(“2029年系列票據”)、2031年到期的6.75%的無抵押票據(“2031年系列票據”以及與2028年系列票據和2029年系列票據統稱為“無抵押票據”)，2031年到期的6.50%C系列定期優先股(“C系列優先股”)及其2029年到期的8.00%F系列優先股(“F系列 優先股”，統稱為C系列定期優先股，“定期優先股”)利用ASC 825下的FVO。選擇FVO的主要原因是反映發生同期的經濟事件，並解決報告的簡化問題

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Eagle Point Credit Company Inc.及其子公司

綜合投資明細表備註

2024年3月31日

(未經審計)

和展示。

投資收益確認

投資於CLO債務、資產支持證券(“ABS”)、銀行債務定期貸款、抵押基金債券(“CFO”)、公司債券及監管資本寬免證券的利息收入 按應計制會計基礎入賬 。這類投資的利息收入通常預計將以現金形式收到。本公司適用會計準則更新第2017-08號的規定購買的可贖回債務證券的溢價攤銷(“ASU 2017-08”)計算適用投資的溢價攤銷。採用實際利息法確認溢價攤銷或折價增加。

在某些情況下，某項投資的全部或部分利息收入可以額外投資本金的形式支付，通常稱為實物支付利息。實收利息包括利息收入和截至付款日期的應收利息 。PIK利率代表收到PIK利息時支付日期的票面利率。在付款日，應收利息的全部或部分將作為投資的額外本金資本化。在公司不相信其最終能夠 收取PIK利息的範圍內，投資將被置於非應計狀態，並且之前記錄的PIK利息收入將 轉回。

CLO股權投資、費用回扣和CFO股權投資採用基於預期現金流的有效到期收益率的有效利息方法，以權責發生製為基礎確認美國GAAP目的的投資收入。ASC主題325-40證券化金融資產中的受益權益 要求此類投資的投資收入按實際利息法確認， 分配的現金與按實際利息法計算的金額之間的任何差額被記錄為對投資成本基礎的調整。顧問的政策是在每項投資開始時及其後每個季度更新公司投資組合內持有的每項CLO權益的有效收益率和費用回扣頭寸。 顧問的政策是在每個計量日期審核每一CFO權益頭寸的有效收益率，並根據顧問所知的事實和情況定期更新 。

LAF 根據ASC主題325-40-35-1中指出的指導確認利息收入，證券化金融資產的實益權益 其中規定，證券化金融資產的受益權益的持有人應根據實際收益率法確定受益權益有效期內的利息收入，前提是此類金額預計將被收取。 FASB ASC 325-40-20進一步將“受益權益”定義為“接受信託或其他實體收到的全部或部分指定現金流入的權利”。FASB ASC 325-40-15-7還表示，出於收入確認的目的，證券化金融資產(如LAF中的資產)的實益權益屬於ASC 325-40的範圍，因為某些行業(如投資公司)通常 在其損益表中將利息收入作為單獨項目報告，即使投資按公允價值入賬。截至2024年3月31日的三個月，貸款累積安排的利息收入為130萬美元。

其他收入

其他收入包括 根據費用回扣協議和承諾費收入條款本公司的收入份額。

股息收入

股息收入是指來自公司普通股投資的股息收入。

利息支出

利息支出包括 公司與其期限優先股相關的分派，以及與其無擔保票據相關的已支付利息。利息 費用還包括公司對與其優先股條款相關的原始發行溢價的攤銷。

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Eagle Point Credit Company Inc.及其子公司

綜合投資明細表備註

2024年3月31日

(未經審計)

下表 彙總了截至2024年3月31日的三個月的利息支出構成：

C系列條款 優先股 系列F術語
優先股		 2028系列
備註		 2029系列
備註		 2031系列
備註		 總計
申報和支付的分配 $882,602 $773,113 $542,085 $1,253,046 $756,844 $4,207,690
發行溢價攤銷 (28,077) (24) - - - (28,101)
利息支出總額 $854,525 $773,089 $542,085 $1,253,046 $756,844 $4,179,589

截至2024年3月31日，公司的定期優先股和無擔保票據沒有應付利息。

原發行保費

與FASB ASC主題835-30-35-2一致，最初的債務發行溢價包括與作為公司自動櫃員機計劃的一部分發行定期優先股相關的溢價。原始發行溢價在發行時資本化，並在優先股期限內使用實際利息法攤銷。原始問題的攤銷 保費在綜合業務報表中反映為利息支出中的一項沖銷費用。

債務回購 證券

公司通過公開市場交易或贖回以折扣價回購公司債務的任何收益以及隨後的報廢在綜合經營報表中作為已實現損益入賬。

證券交易

本公司在交易日記錄證券買賣情況。已售出投資的已實現損益按具體的確認方法入賬。

在若干情況下，如顧問認為CLO權益或CLO債務投資的剩餘攤銷成本不大可能全數攤銷，則該等剩餘成本會減記至其目前的公允價值，並在綜合經營報表中確認為已實現虧損。

現金和現金等價物

本公司將 現金和現金等價物定義為自購買之日起三個月或以下的現金和短期、高流動性投資。該公司將現金存放在銀行賬户中，有時可能會超過聯邦保險的限額。顧問監督賬户所在金融機構的業績，以管理與此類賬户相關的任何風險。

受限現金

受限制的現金受到第三方的法律或合同限制以及取款或使用的限制，包括要求資金用於指定用途的限制和限制資金可用於的目的的限制。本公司將外幣合同對手方提供的現金抵押品視為受限現金。截至2024年3月31日，本公司持有與本公司簽訂的遠期貨幣合同相關的130萬美元限制性現金。

外幣

本公司並不將因投資外匯匯率變動而產生的經營業績部分與因該等投資市價變動而產生的波動 分開。這種波動包括在投資、外幣和現金等價物的未實現升值(折舊)淨變化中。所報告的已實現淨匯兑損益可能因出售外幣、在貿易和投資交易結算日之間實現的貨幣損益而產生。

10

Eagle Point Credit Company Inc.及其子公司

綜合投資明細表備註

2024年3月31日

(未經審計)

以及公司賬面上記錄的股息和利息收入金額與實際收到金額的美元等值之間的差額。

費用確認

費用按會計權責發生制入賬。

預付費用

預付費用 主要包括保險費、備案費用、貨架登記費用和ATM計劃費用。預付貨架登記費用 和自動取款機計劃費用是指與公司當前 貨架登記和自動櫃員機計劃的初始登記相關的費用和支出。此類成本根據發行的金額按比例分配，具體金額為實收資本或費用，具體取決於根據貨架登記和自動櫃員機計劃發行的證券。為維護公司的自動取款機計劃而發生的任何後續成本均在發生時計入費用。

與貨架登記和自動櫃員機計劃相關的任何未分配的預付 費用餘額將在 計劃週期結束或新貨架登記或自動櫃員機計劃生效日期的較早者加速計入費用。

報銷費用

與發行和出售普通股相關的要約費用，包括與自動櫃員機計劃下的要約相關的費用， 根據FASB ASC主題946-20-25-5中的指導在出售股份時計入實收資本，投資公司-投資公司活動-認可，在所發生的期間內。

聯邦税和其他 税

本公司打算 繼續經營，以便有資格根據守則第M分章作為RIC納税，因此，其分配給股東的應税收入和收益部分不需繳納聯邦所得税 。要符合RIC税務待遇的資格，除其他要求外，本公司必須按照守則的定義，分配至少90%的投資公司應納税所得額。

由於美國聯邦 所得税法規與美國公認會計原則不同，符合税務法規的分配可能不同於為財務報告目的確認的淨投資收入和已實現收益。分歧可能是永久性的，也可能是暫時的。永久性差異在合併財務報表中重新分類 資本賬户，以反映其税務性質。當某些收入、費用、損益項目在未來某個時間確認時，就會出現暫時性差異。分類的不同也可能是由於聯邦所得税目的將短期收益作為普通收入處理。由於主要來自合夥企業和被動外國投資公司投資的暫時性賬面/税務差異，可分配收益的税基組成部分可能與合併資產負債表中反映的金額不同 。

截至2024年3月31日，聯邦所得税成本和證券未實現折舊淨額如下：

用於聯邦所得税的成本 $1,206,095,389
未實現增值總額 $28,289,860
未實現折舊總額 (241,523,257)
未實現淨折舊 $(213,233,397)

在截至2024年3月31日的三個月中，公司在特拉華州的特許經營税支出為25,000美元，與2023納税年度相關的美國聯邦消費税支出為350,000美元。

公司的子公司Eagle Point Credit Company Sub II(US)LLC已選擇被視為

11

Eagle Point Credit Company Inc.及其子公司

綜合投資明細表備註

2024年3月31日

(未經審計)

適用於美國税務目的的公司，並可能在其經營或被視為經營的地方繳納聯邦、州和地方税。截至2024年3月31日，該子公司沒有重大納税義務 。

分配

從淨投資收入和資本利得中支付給普通股股東的分配構成是根據美國聯邦所得税規定確定的，這與美國公認會計原則不同。對普通股股東的分配可以包括淨投資收入、已實現資本淨收益 和美國聯邦所得税的資本回報，計劃按月支付。應付普通股股東的分派於除股息日記為負債。除非普通股股東選擇退出公司的股息再投資計劃 (“點滴計劃”)，否則根據點滴計劃，分派將自動於支付日起以公司全部股份進行再投資。選擇退出DIP的公司普通股股東(包括那些其股票是通過選擇退出DIP的經紀人持有的普通股股東)通常將獲得所有現金分配。

除按月定期分配外，根據公司可獲得的應税收入，公司可定期進行特別和/或補充分配，即公司應税收入淨額超過本公司本年度已支付的每月分配總額的部分。

綜合財務摘要中對支付給普通股股東的分配的描述 反映了公司為聯邦所得税目的所作的估計。一旦對所有分派的來源做出最終確定，並由公司提交最終納税申報單，此類估計可能會發生變化。

在截至2024年3月31日的三個月內，本公司支付了記錄日期為2024年的普通股分派3,880萬美元或每股0.48美元。

在截至2024年3月31日的三個月內，本公司宣佈並支付C系列期限優先股股息為90萬美元，或C系列期限優先股每股約0.41美元。

在截至2024年3月31日的三個月內，公司宣佈並支付了D系列優先股的股息60萬美元，約合每股D系列優先股0.42美元。

於截至2024年3月31日止三個月內，本公司宣佈並支付F系列定期優先股股息為80萬美元，或F系列定期優先股每股約0.39美元。

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綜合投資明細表備註

2024年3月31日

(未經審計)

3.投資

公允價值計量

下表 總結了截至2024年3月31日，在附註2“重要會計政策摘要”中描述的公允價值層級下按公允價值計量和報告的公司投資的估值：

公允價值計量（單位：百萬）
I級 II級 第三級 投資 衡量為
淨資產
值		 總計
按公允價值計算的資產
按公允價值計算的投資
CLO債務 $- $172.5 $- $- $172.5
CLO股權 - - 725.5 - 725.5
貸款累積設施 - - 19.6 - 19.6
資產支持證券 - - 18.7 - 18.7
銀行債務定期貸款 - 0.1 - - 0.1
CFO債務 - - 1.7 - 1.7
首席財務官股權 - - 1.4 - 1.4
普通股 2.7 - 0.0 2.4 5.1
公司債券 - - 4.7 5.0 9.7
優先股 - - 0.3 - 0.3
監管資本減免證券 - - 38.2 - 38.2
認股權證 - 0.00 - - 0.0
按公允價值計算的投資總額 (1) $2.7 $172.6 $810.2 $7.4 $992.9
按公平值
期限優先股和無擔保票據
2028年系列筆記 $31.6 $- $- $- $31.6
2029系列筆記 84.2 - - - 84.2
2031系列筆記 42.9 - - - 42.9
C系列條款優先股 47.6 - - - 47.6
F系列長期優先股 51.3 - - - 51.3
按公允價值計算的總負債 (1) $257.6 $- $- $- $257.6
其他公允價值金融工具 (2)
遠期貨幣合約
遠期貨幣合約未實現升值 $- $0.5 $- $- $0.5
遠期貨幣合約的未實現折舊 - (0.0) - - (0.0)
按公允價值計算的其他金融工具總額 (1) $- $0.4 $- $- $0.4

(1)由於四捨五入，金額 可能無法支付。

(2)其他 公允價值金融工具代表衍生品合同，例如遠期貨幣合同。 這些 工具反映在工具的未實現增值（折舊）上。

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綜合投資明細表備註

2024年3月31日

(未經審計)

重要不可觀察的 輸入

下表 總結了截至 2024年3月31日，用於分類為公允價值層次結構第三級的投資的量化輸入和假設。

關於第三級公允價值計量的量化信息
資產 公允價值 估值 技術/方法論 不可觀測的輸入 範圍/加權平均值(1)
(單位：百萬)
CLO股權 $706.4 貼現現金流 年違約率 (2) 0.00% - 8.93%
年預付費率 (3) 25.00%
再投資價差 3.44% - 5.59% / 3.68%
再投資價格 99.50%
回收率 66.90% - 70.00% / 69.58%
預期收益率 (4) 4.37% - 73.42% / 23.96%
資產支持證券 18.7 貼現現金流 貼現率 12.74% - 13.76% / 12.89%
首席財務官股權 1.4 貼現現金流 貼現率(5) 41.01%
CFO債務 1.7 貼現現金流 貼現率 11.40% - 14.70% / 12.44%
公司債券 4.7 貼現現金流 貼現率(5) 13.00%
優先股 0.3 貼現現金流 貼現率(5) 12.00%
監管資本減免證券 38.2 貼現現金流 貼現率 12.00% - 21.89% / 14.30%
第三級投資的公允價值總額(6) $771.4

(1)加權 平均計算基於投資的公允價值。

(2)由於貼現現金流模型中的投入在投資的生命週期中有所不同，因此不會顯示加權平均值。

(3)違約資產和不良資產假設為0% 。

(4)表示基於公允價值和預計未來現金流的 收益率。

(5)範圍 未顯示，因為類別中只包含一個職位。

(6)由於四捨五入，金額 可能無法支付。

根據董事會批准的顧問估值政策的規定，除上表所列的技術和投入外，顧問在確定本公司投資的公允價值計量時可使用其他估值技術和方法。請 參閲附註2“重要會計政策摘要”以進行進一步討論。此表並非包羅萬象， 而是提供了與公司截至2024年3月31日的公允價值計量相關的重大III級投入的信息。無法觀察到的輸入和假設在每個測量日期進行審核，並根據需要進行更新以反映當前的市場狀況 。

單獨增加(減少)年度違約率、再投資價格、預期收益率和貼現率將導致較低(較高)的公允價值計量 。單獨增加(減少)再投資利差和回收率將導致更高(更低)的公允價值計量 。年度預付率的變化可能會導致更高(更低)的公允價值，具體取決於具體情況。通常， 用於年度違約率的假設的變化可能伴隨着用於年度預付款率和回收率的假設的方向相反的變化。

本公司的某些三級投資 使用未經調整的投入進行估值，這些投入不是由顧問內部開發的， 包括第三方交易、最近的交易和受託人報告的數據。因此，公允價值為1 960萬美元的投資被排除在上表之外。此外，上表不包括與尚未繳足股款的稱為CLO權益及預期收益率低於0%及高於100%的CLO權益有關的公允價值1,910萬美元。

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綜合投資明細表備註

2024年3月31日

(未經審計)

投資變更 歸類為III級

在截至2024年3月31日的三個月中，被歸類為III級的投資的變化如下：

CLO股權 貸款 累計
設施		 資產支持
證券		 CFO債務 首席財務官股權
截至2024年1月1日的餘額 $633.0 $21.5 $24.6 $1.2 $0.9
購買投資 106.3(1) 19.0 1.0 0.5 0.4
出售或投資到期的收益 (15.6)(2) (20.8)(1) (6.3) - -
已實現淨收益 （損失）和未實現增值（折舊）淨變化 1.8 (0.1) (0.6) - 0.1
截至2024年3月31日餘額 (3) (4) $725.5 $19.6 $18.7 $1.7 $1.4
未實現增值的變化 截至2024年3月31日仍持有的投資（折舊） $1.8 $0.0 $(0.3) $0.0 $0.1
普通股 公司
債券		 優先股 監管
資本寬減
證券		 總計
截至2024年1月1日的餘額 $0.0 $3.0 $0.3 $38.4 $722.8
購買投資 - 1.7 - - 128.9
出售或投資到期的收益 - - - (0.6) (43.3)
已實現淨收益(虧損)和未實現升值(折舊)淨變化 0.0 - - 0.4 1.8
截至2024年3月31日餘額 (3) (4) $0.0 $4.7 $0.3 $38.2 $810.2
未實現增值的變化 截至2024年3月31日仍持有的投資（折舊） $- $(0.0) $- $0.4 $2.0
以百萬計。

(1)包括出售或到期的貸款積累設施投資的收益2,610萬美元，轉移到購買CLO股權投資。
(2)包括1,550萬美元CLO股權投資的資本回報 來自經常性現金流和稱為交易的分配。
(3)期內並無轉進或轉出第三級投資 。
(4)由於四捨五入的原因，金額可能不是英尺。

第三級投資的已實現淨收益(虧損)在綜合經營報表中投資、外幣和現金等價物的已實現淨收益(虧損)餘額 中列報。未實現升值(折舊)淨變化在經營綜合報表中投資、外幣和現金等價物餘額的未實現升值(折舊)淨變化 中報告。

公允價值--估值技術和投入

顧問建立評估流程和程序，以確保評估技術公平和一致，並且評估投入是可支持的。顧問有一個估值委員會，由顧問的各種高級人員組成，其中大多數人不是公司 投資組合管理職能的成員。估值委員會負責監督估值過程、評估整體公正性 及一致應用董事會批准的顧問書面估值政策。估價委員會每月審查和批准估價。

CLO 股權的估值

顧問估計 CLO股權投資的公允價值，利用來自第三方財務的產出

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綜合投資明細表備註

2024年3月31日

(未經審計)

該工具基於內部 和外部(市場)數據得出的假設。該工具包含有關每個CLO特徵的詳細信息，包括來自受託人報告等數據源的有關資產和負債的最新信息，並使用市場數據輸入來預測CLO權益 部分的未來現金流。該工具的關鍵投入，包括但不限於對未來貸款違約率、回收率、提前還款比率、再投資率和貼現率的假設，是通過考慮可觀察到的和第三方市場數據以及普遍的市場假設和慣例以及顧問的假設和慣例來確定的。此外，顧問將第三方獨立評估公司用作確定本公司CLO股權投資的公允價值的投入。評估公司的建議只是評估此類投資時考慮的因素之一，顧問在根據1940年法案確定公司投資的公允價值時並不完全依賴此類建議。

顧問將CLO股本歸類為III級投資。某些定價輸入可能無法觀察到。可能存在活躍的市場，但不一定是截至報告日期公司持有的CLO 股權投資的活躍市場。

CLO 債務的估值

本公司對CLO債務的投資已使用獨立定價服務進行了估值。獨立定價服務的估值方法 包括包含可觀察市場交易、可執行出價、雙邊市場交易商的經紀人報價以及從可比證券到被估值證券的交易活動的數據。由於獨立定價服務考慮的是實時市場數據，且顧問在評估本公司對CLO債務的投資時並未使用不可觀察到的信息或重大判斷，因此該等倉位被視為II級資產。

貸款的估值 累計貸款

顧問根據FASB ASC主題820確定LAF的公允價值，公允價值計量和披露，採用ASC 820-10-55-3F(“收益法”)中註明的收益法，其中公允價值計量反映了當前市場對收到未來金額(即退出價格)的預期。LAF通常是中短期性質的，是為了臨時收購貸款而成立的，這些貸款預計將成為特定CLO交易的一部分。根據流動資金調節機制的管理文件，流動資金調節機制獲得的貸款通常需要以原始成本外加應計利息轉移到預期的CLO交易。在該等 情況下，由於流動資金將於完成CLO交易後收取其於相關貸款資產的全部成本基準及其應計利息，顧問釐定流動資金的公允價值如下：(A)本公司投資的成本 (即投資本金)及(B)流動資金已實現其相關貸款資產的收益(虧損)，而信託人於適用報告期內呈報的該等收益(虧損)為其應佔部分。

在某些情況下，流動資金調節機制文件可考慮以不同於原始成本加應計利息的價格轉讓相關貸款，或顧問 可能會確定，儘管最初預期流動資金調節機制會導致CLO交易，但實際上不太可能發生此類交易 ，因此，流動資金調節機制持有的貸款不太可能按成本轉移。相反，LAF持有的貸款很可能會以市價出售。在這種情況下，顧問將繼續按照收益法對流動資金流動資金進行公允價值評估，但修改公允價值計量以反映流動資金流動資金退出策略的變化，以納入市場對收到未來金額(即退出價格)的預期。因此，流動資金調節機制的公允價值是參考流動資金調節機制相關貸款的市值來釐定的，這反映了流動資金調節機制在市場參與者之間有秩序地出售其貸款資產的價格 。因此，在該等情況下，顧問將繼續採用收益法並釐定流動資金的公允價值如下：(A)本公司投資的成本(即投資本金)、(B)流動資金相關貸款資產的未實現收益(虧損)的本公司應佔部分，及(C)流動資金已實現受託人於適用報告期內報告的標的貸款資產的 收益(虧損)，其應佔該等已實現收益(虧損)的 部分。顧問對流動資金相關貸款資產的未實現收益 (虧損)的公司應佔部分的計量考慮了顧問對此類資產未來收到 金額的當前市場預期，這

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綜合投資明細表備註

2024年3月31日

(未經審計)

可能受到各種因素的影響，包括任何適用的市場狀況變化或新信息。

該顧問將LAF歸類為III級投資。沒有活躍的市場，價格也看不到。

銀行債務定期貸款、ABS、CFO債務、CFO股權、普通股、公司債券、優先股、監管資本減免證券和認股權證的估值

該顧問通常聘請國家認可的獨立估值代理來確定銀行債務定期貸款、ABS、CFO債務、CFO股權、普通股、公司債券、優先股、監管資本減免證券和認股權證的公允價值。獨立估值代理執行貼現現金流分析或其他適合事實和情況的估值技術，以確定該等投資的公允價值，最終為每項投資提供高估值和低估值。最終估價記錄在估價機構提供的高 和低區間內。鑑於缺乏可觀察到的投入，顧問將這些投資歸類為三級投資。

顧問還可以 利用指示性經紀人報價的中間點(如果有)來評估截至報告日期的此類投資。顧問 通常根據截至報告日期是否存在活躍的市場，將使用指示性經紀人報價進行估值的投資歸類為II級或III級。

交易所交易投資

該顧問對在國家證券交易所交易的普通股票投資進行估值，這些股票投資是在衡量日期以適用交易所的最後一次報告收盤價計算的。由於其可觀察性和活躍的市場，顧問將此類投資歸類為I級投資。

聯合風險投資的估值

合資企業投資包括由合資企業實體發行的普通股和優先無擔保票據。公司將使用資產淨值進行此類投資視為一種實際的權宜之計， 除非公司可能會以不同於資產淨值的金額出售部分投資。

無擔保票據和定期優先股的估值

無擔保票據 和定期優先股被視為I級證券，按其正式收盤價估值，取自紐約證券交易所。

投資風險因素和投資集中度

以下列表並非與本公司相關的所有潛在風險的綜合列表。公司的招股説明書詳細討論了公司的風險和考慮因素。招股説明書中描述的風險並不是公司面臨的唯一風險。其他風險和不確定因素可能會對公司的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大不利影響，這些風險和不確定因素目前尚不為本公司所知或被認為也不重要。

投資CLO和其他結構性債務證券的風險

CLO和其他結構化金融證券通常由作為抵押品的與信貸相關的資產池支持。因此，CLO和結構性融資證券存在與其他類型的信貸投資類似的風險，包括違約(信貸)、利率和提前還款風險 。此外，CLO和其他結構性金融證券往往受到一系列複雜的法律文件和合同的管轄，這增加了此類文件相對於其他類型投資的解釋和可執行性的爭議風險。

此外，CLO的受託人未能妥善履行其對CLO的職責，有可能導致CLO蒙受損失。CLO本身也是槓桿工具，容易受到槓桿風險的影響。

從屬證券風險

本公司可能收購的CLO股權和初級債務證券從屬於CLO債務的更高級部分。CLO股權和次級債務證券 相對於同一CLO中擁有更高優先權益的持有人，違約風險增加。此外，在發行時，CLO股權證券的擔保不足，因為CLO在成立時的CLO債務和CLO股權的面值超過了其總和

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(未經審計)

資產。就本公司所投資的CLO持有的標的資產的已實現虧損而言，本公司通常處於從屬或首次虧損狀態。

高收益投資 風險

本公司收購的CLO權益證券和初級債務證券的評級通常低於投資級，如果CLO股權證券未評級，則評級為 ，因此被視為“較高收益”或“垃圾”證券，並被認為是關於及時支付利息和償還本金的投機行為。作為CLO基礎的優先擔保貸款和其他信貸相關資產也是較高收益的投資。與投資級債務相比，投資CLO股權和次級債務證券以及其他高收益投資通常涉及更大的信用和流動性風險，這可能會對公司業績產生不利影響。

槓桿風險

槓桿的使用，無論是通過CLO股權或次級債務證券等固有涉及槓桿的投資直接或間接使用，都可能 放大公司的虧損風險。CLO權益或初級債務證券的槓桿率非常高(CLO權益證券的槓桿率通常為10倍)，因此本公司投資的CLO證券面臨更高程度的損失風險 因為槓桿的使用放大了損失。

信用風險

如果(1)本公司投資於 的CLO，(2)任何該等CLO的標的資產或(3)本公司投資組合中的任何其他類型的信貸投資因發行人或債務人(視屬何情況而定)經歷 財務狀況下降而導致價格下跌或未能支付利息或本金，則本公司的收入、資產淨值及/或市場價格將受到不利影響。

關鍵人員 風險

顧問管理我們的投資。因此，公司的成功在很大程度上取決於顧問的服務以及顧問專業人員的技能和專業知識。不能保證該顧問的專業人員將繼續擔任目前的職務或繼續受僱於該顧問。我們不能保證他們的服務 將在任何時間內可用，也不能保證顧問將無限期地繼續擔任公司的投資顧問。

利益衝突風險

本公司的執行人員和董事、顧問及其某些關聯公司及其管理人員和員工，包括投資委員會的成員 ，因他們從事的其他活動而存在多項利益衝突。

提前還款風險

本公司所投資的CLO證券的相關資產須由相關公司借款人提前償還。因此，本公司投資的CLO證券及相關投資存在提前還款風險。如果本公司或CLO抵押品管理人無法 將預付金額再投資於預期回報率至少等於所償還投資的新投資，本公司的投資業績將受到不利影響。

流動性風險

一般而言，本公司所投資的CLO投資並無公開市場。因此，該公司可能無法快速出售此類投資， 或根本無法出售。如果本公司能夠出售該等投資，本公司收到的價格可能不反映顧問對其公允價值的評估或本公司為該等投資支付的金額。

獎勵費用 風險

公司的 獎勵費用結構和應付給顧問的費用計算公式可能會激勵顧問進行投機性投資並以對公司業績產生不利影響的方式使用槓桿。

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2024年3月31日

(未經審計)

公司投資組合的公允估值

一般而言，CLO投資及本公司可能投資的若干其他信貸資產並無公開市場。顧問按公允價值對這些證券進行估值 至少每季度一次，或根據不時需要更頻繁地進行估值。顧問對本公司投資的公允價值的確定通過記錄投資的未實現增值或折舊對本公司的淨收益產生重大影響，並可能導致本公司在特定日期的資產淨值低估或誇大本公司一項或多項投資最終實現的價值。

有限投資 機會風險

CLO證券的市場比其他信貸相關投資的市場更為有限。本公司不能保證本公司的資本有足夠的投資機會 。近年來，為進行CLO證券投資而設立的投資工具的數量和流入的資本顯著增加，但市場規模相對有限。雖然本公司無法確定此類競爭的確切影響，但此類增加可能會導致對投資機會的競爭加劇， 這可能會導致此類投資的價格相對於此類投資持有人承擔的風險而上漲。此類競爭 在某些情況下也可能導致某些頭寸的價格波動增加或流動性減少。

非多元化風險

根據1940年法案，本公司是一家非多元化投資公司，預計持有的投資範圍將比1940年法案下的多元化基金更窄。

市場風險

政治、監管、經濟和社會發展，以及影響特定經濟部門、行業或細分市場的發展，都會影響公司投資的價值。資本市場和信貸市場的中斷或低迷可能會削弱本公司的融資能力，減少本公司可獲得的合適投資機會，或對本公司的投資價值產生不利影響和 對本公司的業務產生不利影響。如果某些事件或事態發展對全球供應鏈造成不利影響，並可能影響世界各地的公司，這些風險可能會被放大。

貸款累計 貸款風險

本公司可投資於LAF ，LAF通常由銀行提供的中短期融資，將作為CLO交易的配售代理或安排者，並臨時獲得貸款，預計這些貸款將成為未來CLO投資組合的一部分。投資LAF的風險與投資CLO的風險相似。槓桿通常在此類設施中使用，因此，使用槓桿的此類設施的潛在損失風險將增加。如果計劃的CLO沒有完成，或者CLO不符合購買貸款的資格，公司可能負責持有或處置貸款。這可能 使公司面臨信貸和/或按市值計價的損失以及其他風險。

綜合投資 風險

本公司可投資於合成投資，如銀行或其他金融機構發行的重大風險轉移證券和信用風險轉移證券，或收購具有貸款一般特徵並被視為用於代扣代繳税款的貸款的租賃協議的權益。除了與適用參考資產相關的信用風險外，本公司通常只與此類綜合投資的交易對手有合同關係，而不與參考資產的參考債務人有合同關係。因此，本公司一般無權直接強制參考債務人遵守參考資產的條款 ，亦無權與參考債務人或參考資產的權利進行任何抵銷。本公司不會直接受益於支持參考資產的抵押品，也不會享受該參考資產持有人通常可獲得的補救措施。此外，在交易對手資不抵債的情況下，本公司可能被視為該交易對手的普通債權人，不會對參考資產擁有任何債權。

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(未經審計)

貨幣風險

雖然本公司主要進行以美元計價的投資，但本公司也可能進行以其他貨幣計價的投資。本公司以美元以外貨幣計價的投資將面臨該貨幣相對於美元貶值的風險 。該公司可能會或可能不會對衝貨幣風險。

對衝風險

套期保值交易 尋求降低風險可能會導致比公司沒有從事此類套期保值交易的整體業績更差。此外， 此類交易可能無法完全對衝公司的風險。

再投資風險

CLO通常會從資產償還和銷售中產生現金，這些現金可能會再投資於替代資產，但要遵守適用的投資測試 。如果CLO抵押品管理人導致CLO以低於最初收購的收益率購買替代資產，或出售 所得資金暫時以現金形式保留，將減少與利息相關的超額現金流，從而對公司資產的公允價值和公司證券的市場價值產生負面影響。此外，CLO的再投資期 可能提前終止，這將導致CLO證券的持有人提前收到本金支付。不能保證本公司將能夠將該等金額再投資於提供與所承擔的信用風險相當的回報的另類投資 。

利率風險

本公司某些投資的價格可能會受到利率變化的重大影響，包括最近的利率上調 。雖然優先擔保貸款一般為浮動利率工具，但本公司透過投資CLO的初級股本及債務部分而投資於優先擔保貸款 ，對利率水平及波動非常敏感。例如，由於構成CLO基礎抵押品的優先擔保貸款通常支付浮動利率，因此利率降低通常會導致作為CLO股權持有人向本公司支付的剩餘款項減少(以及本公司從CLO債務投資和其他浮動利率投資中獲得的現金流)。此外，在利率環境顯著上升和/或經濟下滑的情況下，貸款違約可能會增加並導致信貸損失，從而可能對公司的現金流、公司資產的公允價值和經營業績產生不利影響。由於CLO一般以浮動利率發行債券，因此相關基準指數的增加將增加CLO的融資成本。

再融資風險

如果本公司發生債務融資並隨後對此類債務進行再融資，則重置債務的成本可能更高，條款和條件也不太有利。 如果本公司未能在此類債務融資到期前按商業上合理的條款延長、再融資或替換此類債務融資，則本公司的流動資金將低於受益於此類融資的情況，這將限制本公司的 增長能力，而本公司普通股的持有者將無法從產生槓桿創造的潛在股本回報率 中受益。

税務風險

如果本公司因任何原因未能符合守則M分章規定的税務處理資格，或因其他原因而須繳交企業所得税 ，所產生的公司税(及任何相關罰金)可能會大幅減少本公司的淨資產、可供分配予本公司股東的 收入金額，以及可用於支付本公司其他負債的收入金額。

衍生品風險

本公司可能投資的衍生工具 可能波動較大，涉及不同於或在某些情況下大於其他工具所帶來的風險 的各種風險。與衍生品交易相關的主要風險包括交易對手、相關性、流動性、槓桿、波動性、場外交易、運營和法律風險。此外，對衍生品的少量投資可能會對本公司的

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(未經審計)

業績，對公司的投資組合產生某種形式的投資槓桿作用。在某些類型的衍生品交易中，本公司可能損失本公司的全部投資；在其他類型的衍生品交易中，潛在損失理論上是無限的。

交易對手風險

本公司可能面臨交易對手風險，這可能會使本公司或本公司投資的發行人難以收回債務，從而導致潛在的重大損失。

價格 風險

在不同時間買入股票的投資者可能會支付不同的價格。

全球風險

由於高度相互關聯的全球經濟和金融市場，公司證券及其基礎投資的價值可能會隨着政府行動和/或世界各地的總體經濟狀況而 上升或下降。戰爭、軍事衝突、恐怖主義行為、社會動盪、自然災害、經濟衰退、通貨膨脹、利率快速變化、供應鏈中斷、制裁、 傳染病或其他公共衞生威脅的傳播也可能對公司及其投資產生重大影響。

銀行業風險

未來銀行倒閉的可能性可能會降低清算、現金管理和其他託管金融機構的金融市場流動性。 代表本公司持有現金的銀行、本公司的相關債務人、本公司投資的CLO的抵押品經理(或本公司投資的其他證券化或集合工具的經理)或本公司的服務提供商的失敗可能對本公司執行其投資戰略和目標的能力產生不利影響。例如， 如果標的債務人與一家倒閉或陷入困境的銀行有商業關係，該公司在履行其義務和完成業務交易方面可能會出現 延誤或其他中斷。此外，如果抵押品管理人與陷入困境的銀行有商業關係，該管理人可能會遇到代表其管理的CLO進行運營或完成交易的問題 ，這可能會對此類CLO的業績(從而對公司的業績)產生負面影響。

4.衍生工具合約

本公司訂立遠期貨幣合約，以管理本公司部分投資以外幣計價的風險敞口。與遠期貨幣合同相關的風險是交易對手無法滿足各自合同的條款以及公允價值和匯率的變動。

衍生品數量 活動

公司認為 截至2024年3月31日的名義金額（按主要潛在風險分類）代表截至2024年3月31日的三個月內其衍生品活動的數量：

主要潛在風險 長曝光 短曝光
名義金額 名義金額
外匯風險
遠期貨幣合約 $46,936,812 $5,668,679

衍生品 對合並資產負債表和合並經營報表的影響

下表 列出了截至2024年3月31日，合併資產負債表中包含的衍生品合同的公允價值金額，按合同類型分類 。餘額按總額列報

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Eagle Point Credit Company Inc.及其子公司

綜合投資明細表備註

2024年3月31日

(未經審計)

基礎，在應用交易對手 和抵押品淨額結算的效果之前。下表還列出了截至2024年3月31日的三個月內合併 運營報表中包含的已實現和未實現損益金額，按合同類型分類。

類型合約 衍生資產 衍生負債 已實現損益 未實現收益(虧損)
遠期貨幣合約 $465,817 $(33,348) $(574,832) $1,806,365

資產和負債的抵銷

本公司受制於 與一個交易對手簽訂的主要淨額結算協議。這些協議規範某些交易的條款，並通過規定預先安排的風險水平的抵銷機制和抵押品入賬安排來降低與相關交易相關的交易對手風險 。

下表 顯示了截至2024年3月31日按交易對手在合併資產負債表中列報的衍生工具合約的淨額結算安排的潛在影響：

在合併資產負債表中列報 抵押品(已收到)
類型合約 資產總值 負債總值 已承諾 淨額
交易對手1 $465,817 $(33,348) $1,250,000 $432,469

5.關聯方交易

關聯投資

本公司擁有根據1940年法令定義的被視為關聯投資的投資 ，即公司在共同所有權或控制下擁有5%或更多未償還有表決權證券的投資。以下投資被視為關聯投資， 截至2024年3月31日，公司與顧問管理的其他基金的持股比例超過未償還有投票權證券的5%或更多。

發行人 投資描述 利息
收入		 分紅
收入		 未實現淨增值
（折舊）上
外國投資
貨幣和現金
等同物		 公允價值 資金支持
承諾		 無資金支持
承諾
Delta Leasing SPV III，LLC 註釋，延遲提款，13.00%（截止日期：2030年7月18日） $135,552 $- $(885) $4,705,847 $4,705,847 $6,332,503
達美航空金融控股有限公司 首選單位 - - (6) 251,882 251,801 不適用
達美航空金融控股有限公司 公共單位 - - - 574 1,147 不適用
Delta Leasing SPV III，LLC 普通股權益 - - - 9 18 不適用
高級信貸公司2022 LLC 高級無擔保，8.50%（截止日期：2028年5月12日） 98,912 - - 5,019,722 5,019,722 2,995,278
高級信貸公司2022 LLC 普通股 - 78,059 - 2,365,162 2,151,309 1,283,691
總計 $234,464 $78,059 $(891) $12,343,196 $12,129,844 $10,611,472

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