凱雷信貸收益基金（CCIF）2024年4月按信貸類型分散標的債務人百分比第一留置權貸款總額 96.42% 無抵押貸款 0.00% 第二留置權貸款 0.75% 優先擔保債券 1.99% 優先無抵押債券 0.84% 總額1 100.00% 1過去的表現不代表未來的業績或對未來回報的保證。請查看重要信息。1.由於四捨五入，百分比加起來可能不等於 100。股票代碼 CCIF 總淨資產價值（預計）9,793萬美元每股淨資產價值（估計值）7.84美元每股收盤價 7.89 美元溢價/折扣 0.64% 總市值 9,858 萬美元當前股息收益率 13.32% 當前股息收益率基於截至2024年5月宣佈的股息 15.97% 普通股股息支付頻率每月餅圖用於設計投資組合的參考PPT模板獨特標的貸款承付人標的投資組合數量摘要 1,378 標的貸款數量 1,967 標的貸款總餘額200.8億美元個人貸款承付人平均風險敞口0.07％貨幣：美元風險敞口100.00％優先擔保貸款間接風險敞口總額96.42％加權平均初級OC緩衝4.48％加權平均貸款抵押品市場價值 97.36% Benefist Partners CLO XXIII 5.13% Voya CLO 2020-2 4.99% Madison Park Funding LXII 4.84% CIFC 2020-III 4.27% CREDIT 2 4.07% CREDIT 2 4.07% 多元化投資標的債權人截至24年4月30日的標的投資組合普通股數據摘要前五名持倉加權平均剩餘CLO再投資期 2.3 年過去 12 個月標的貸款違約率 1.32% 股票代碼 CCIA 每股收盤價 25.72 美元截至24年4月30日的優先股數據 98.30% 1.70% CLO Equity Legacy 房地產貸款

Wtd 平均值 = 4.4 年前十大標的債權人債務人百分比總計 Asurion 0.62% TransDigm 0.54% 凱撒娛樂 0.51% Altice France 0.50% 維珍傳媒 0.49% Peraton 0.48% 1011778 BC ULC Burger King Corporation 0.46% Medline 0.45% Brookfield WEC Holdings 0.45% 總計 4.98% 2 標的債權人行業前十大行業百分比總高科技 12.22% 70% 醫療保健和製藥 11.84% 銀行、金融、保險和房地產 9.06% 服務業：商業 7.41% 酒店、遊戲和休閒 5.22% 建築與建築 4.81% 化工，塑料和橡膠 4.79% 資本設備 4.48% 電信 4.11% 媒體：廣播和訂閲 3.97% 總計 68.40% 加權平均評級 DISTRIBUTION1 加權平均到期日 DISTRIBUTION1 前十大不利債權人前十大行業 F 標的債權人加權平均利差 DISTRIBUTION1WEIGHTED 平均價格 DISTRIBUTION1 標的貸款指標凱雷信貸收益基金 (CCIF) 2024 年 4 月 Wtd 平均值 = 97.5 — 100 Wtd Avg = 3.0 — 3.5% Wtd Avg = 3.0% Wtd Avg = 3.0% Wtd Avg = 3.0% Wtd Avg = 3.0% Wtd Avg = 3.0% Wtd Avg = 3.5% Wtd = 3.5% Wtd = B+ 過去的表現並不代表未來的業績或對未來回報的保證。請查看重要信息。1.由於四捨五入，百分比加起來可能不會等於 100。0.2% 2.8% 6.6% 15.1% 15.8% 20.9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 35% 40% 45% 2024 2026 2028 2029 2030+ 2.2% 1.3% 5.5% 5.0% 5.0% 29.1% 51.5% 0% 10% 20% 30% 50% 10% 1.7% 13.7% 23.9% 2.7% 4.9% 2.3% 1.8% 5% 10% 2.3% 1.8% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0.1% 0.2% 0.6% 1.7% 5.0% 7.7% 11.5% 17.1% 35.4% 14.9% 3.2% 1.2% 0.9% 0.4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

重要信息 © 2023 凱雷信用收益基金。版權所有投資者應就CCIF在其投資組合中的適用性諮詢其財務顧問。投資CCIF涉及高度的風險，包括您可能獲得很少或根本沒有投資回報，或者您可能損失部分或全部投資的風險。這是一隻非多元化的封閉式基金。CCIF的普通股在紐約證券交易所上市。封閉式基金的股票通常以低於其淨資產價值（NAV）的折扣進行交易，這可能會增加投資者的損失風險。CCIF無法預測其股票的交易價格是否將等於、低於或高於資產淨值。無法保證CCIF的投資目標將實現，也無法保證CCIF支付的每月分紅將維持在目標水平，也無法保證會支付股息。CCIF的分配資金可能來自無限量的發行收益或借款，這可能構成資本回報，並減少CCIF可用於投資的資本金額。向股東返還資本是他們對CCIF原始投資的一部分的回報，從而降低了其投資的税基。本材料僅用於一般和教育目的，無意提供法律或税務建議，不構成買入或賣出CCIF股票的要約，也不可用於逃避美國聯邦税法可能施加的任何處罰。請聯繫您的律師或其他顧問，瞭解您的具體法律、投資或税收情況。投資涉及風險。CCIF主要投資於低於投資等級的工具，這些工具通常被稱為 “高收益” 證券或 “垃圾” 債券。CCIF將其資產的很大一部分投資於CLO初級債務和股權證券，這些證券所涉及的風險通常與其他類型的信貸工具相關的風險不同或更明顯。由於與投資高收益證券相關的風險，對CCIF的投資應被視為投機性的。投資者在投資前應仔細考慮CCIF的投資目標、風險、費用和開支。CCIF向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件包含有關CCIF投資目標、風險、收費和開支的信息，以及有關CCIF的其他信息。在投資之前，應仔細閲讀這些文件。CCIF向美國證券交易委員會提交的文件可以在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）或CCIF的網站www.carlylecreditincomefund.com上找到。關於凱雷凱雷集團（納斯達克股票代碼：CG）是一家擁有豐富行業經驗的全球投資公司，在三個業務領域部署私人資本：全球私募股權、全球信貸和全球投資解決方案。截至2024年3月31日，凱雷管理着約4,250億美元的資產，其目的是明智地進行投資，代表其投資者、投資組合公司以及我們生活和投資的社區創造價值。截至2024年3月31日，凱雷集團在四大洲的28個辦事處擁有2,200多名員工。3 凱雷信貸收益基金（CCIF）2024年4月過去的表現並不代表未來的業績，也不能保證未來的回報。請查看重要信息。