美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

_________________

6-K 表格

外國私人報告發行人

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年的《證券交易法》

日期：2024 年 5 月 7 日

瑞銀集團股份公司

（註冊人姓名）

Bahnhofstrasse 45，8001 瑞士蘇黎世

（主要行政辦公室地址）

委員會檔案編號：1-36764

公共汽車袋

（註冊人姓名）

Bahnhofstrasse 45，8001 瑞士蘇黎世

Aeschenvorstadt 1，4051 瑞士巴塞爾

（主要行政辦公室地址）

委員會文件編號：1-15060

瑞士信貸股份公司

（註冊人姓名）

Paradeplatz 8，8001 蘇黎世，瑞士

（主要行政辦公室地址）

委員會檔案編號：1-33434

用複選標記表示註冊人是每年申報還是將要申報20-F 表格或表格封面下的報告

40-

F.

20-F 表格

40-F 表格

☐

此表格 6-K 包含2024 年 3 月 31 日第 3 支柱報告瑞銀集團和重要的受監管子公司

和子組，它們緊隨此頁面的後面。

 

第三支柱報告

2024 年 3 月 31 日

瑞銀集團和重要的受監管子公司

和子組

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除非上下文需要，否則本報告中使用的術語否則

“瑞銀”、“瑞銀集團”、“瑞銀集團AG 合併，” “集團”，“小組”、“我們”、“我們”和 “我們的”

瑞銀集團股份公司及其合併子公司

“瑞銀集團不包括瑞士信貸股份公司子組”

瑞銀集團的所有實體，不包括瑞士信貸AG 子組

“瑞銀集團” 和 “瑞銀AG 合併”

瑞銀集團及其合併子公司

“瑞士信貸股份公司” 和 “瑞士信貸”AG 合併”

瑞士信貸股份公司及其合併子公司

“瑞士信貸集團” 和 “瑞士信貸集團”AG 合併”

收購前瑞士信貸集團

” 瑞士信貸”

瑞士信貸股份公司及其合併子公司，瑞士信貸

Services AG和其他小型前瑞士信貸集團現在的實體

由瑞銀集團股份公司直接持有

“瑞銀集團股份公司” 和 “瑞銀Group AG 獨立版”

瑞銀集團股份公司獨立運營

“瑞士信貸集團股份公司” 和“瑞士信貸集團股份公司獨立”

瑞士信貸集團股份公司獨立運營

“瑞銀集團獨立版”

瑞銀集團獨立運營

“瑞士信貸股份公司獨立版”

瑞士信貸股份公司獨立運營

“瑞銀瑞士股份公司” 和 “瑞銀瑞士股份公司獨立版”

瑞銀瑞士股份公司獨立運營

“瑞銀歐洲證券交易所合併”

瑞銀歐洲股份有限公司及其合併子公司

“瑞銀美洲控股有限責任公司” 和“瑞銀美洲控股有限責任公司合併”

瑞銀美洲控股有限責任公司及其合併子公司

“1m”

一百萬，即 1,000,000

“10 億”

十億，即 1,000,000,000

“1trn”

一萬億，即 1,000,000,000,000

在本報告中, 除非上下文另有要求,引用對任何性別都應適用於所有性別。

 

 

 

目錄

瑞銀集團

2

第 1 部分

導言和準備基礎

4

第 2 部分

關鍵指標

6

第 3 節

風險加權資產概述

10

第 4 節

Going and Gone 的企業要求

和合格資本

11

第 5 部分

槓桿比率

13

第 6 節

流動性和資金

受監管的重要子公司和子集團

15

第 1 部分

導言

16

第 2 部分

瑞銀集團合併

20

第 3 節

瑞銀集團獨立版

24

第 4 節

瑞銀瑞士股份公司獨立運營

30

第 5 部分

瑞銀歐洲證券交易所合併

31

第 6 節

瑞銀美洲控股有限責任公司合併

32

第 7 部分

瑞士信貸股份公司合併

36

第 8 節

瑞士信貸股份公司獨立版

40

第 9 部分

瑞士信貸（瑞士）股份公司合併

43

第 10 節

瑞士信貸（瑞士）股份公司獨立運營

47

第 11 節

瑞士信貸國際獨立版

48

第 12 節

瑞士信貸控股公司（美國），

Inc. 合併

附錄

49

我們的財務報告中經常使用的縮寫

51

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版本説明

出版商：瑞銀集團股份公司，瑞士蘇黎世 | ubs.com

語言：英語

© 瑞銀 2024。鑰匙符號和瑞銀就在其中註冊的和

瑞銀的未註冊商標。版權所有。

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

瑞銀集團 | 簡介和基礎準備2

瑞銀集團

導言和準備基礎

《巴塞爾協議三》第三支柱披露的範圍

這個巴塞爾委員會上銀行業監督（BCBS)巴塞爾協議三首都充足框架組成的三

互補的支柱。支柱 1 提供了衡量框架信貸、市場的最低資本要求

銀行面臨的運營和與交易對手無關的風險。第 2 支柱地址監督審查的原則

程序，強調需要採用定性方法來監督銀行。支柱3 要求銀行公佈區間

披露內容，主要涵蓋風險、資本、槓桿率，流動性和薪酬。

這份報告提供支柱 3的披露瑞銀羣組，包括收購的瑞士信貸羣組，以及謹慎的

鑰匙數字和監管的信息為了公共汽車袋合併和獨立，瑞銀瑞士AG獨立，

瑞銀歐洲證券交易所合併，和瑞銀美洲控股有限責任公司合併，因為以及瑞士信貸股份公司的合併和

獨立版，瑞士信貸（瑞士）股份公司合併和獨立版，瑞士信貸國際獨立版，以及信用

瑞士館藏（美國），公司合併在這各自的部分下“重要規範的子公司和下-

羣組。”

這份第三支柱報告已經準備好了依照與瑞士金融合作市場監管局(FINMA) 支柱3

披露要求（FINMA 通告）2016/1 “披露— 銀行”）經修訂的在 12 月 8 日2021 年，隱含的

BCBS 指南“經修訂的支柱3 披露要求”發行於2015 年 1 月，“經常問的問題上

經修訂的第三支柱披露要求”於 2016 年 8 月發佈的“第三支柱披露要求— 合併

和提高了框架”發行的在三月2017和這隨後的“技術修正案–第三支柱披露

要求 — 監管待遇《會計條款》於2018年8月發佈。

作為瑞銀被視為a從系統上講相關的銀行（一個SRB) 低於瑞士銀行法律，瑞銀集團年齡，瑞銀時代，信用

瑞士股份公司和信貸瑞士（瑞士）AG 是必須遵守基於法規在巴塞爾協議三框架如同

合併後適用於瑞士的工代機構。

本地監管機構可能也要求這出版物的第三支柱信息在a附屬的要麼子組級別。在哪裏

適用，這些本地披露下方提供“控股公司和重要公司受監管的子公司和子公司

羣組” 在

瑞銀.com/投資者

.

監管方面的重大進展，披露要求nts 和其他變化

瑞士聯邦委員會發布了關於系統重要性的報告銀行

在四月2024,這瑞士人聯邦理事會已發佈它的報告上銀行業穩定性那個評估這監管的

具有系統重要性的銀行。該報告包括全面審查收購的瑞士信貸小組

並得出結論那個現有的瑞士也是-要失敗要大(TBTF)政權必須走得更遠發達並得到加強。這個

瑞士人聯邦理事會提議到介紹a廣泛包的措施，集中的上三區域：加強

預防、加強流動性和擴大危機工具包。

預防性措施包括提案到加強這首都基地，到改善可解決性和緊縮首都

要求為了全球性的從系統上講重要的銀行，包括這導言的前瞻的元素為了

特定機構的第二支柱資本附加費和增加外國參與的資本充足率要求.這個

瑞士人聯邦理事會也推薦的預防性的措施相關的到企業治理，這樣如同a年長的

管理制度和更嚴格有關獎金的規定。至加強流動性，瑞士人聯邦委員會打算

到顯著地擴大這潛力為了這瑞士人全國銀行（SNB)到提供更多流動性在a危機。

此外，瑞士人聯邦委員會重申支持介紹一個公共流動性支持。要擴展

這危機工具包，這瑞士人聯邦理事會提出的措施那個目標到最小化法律的風險關聯和這

執行解決措施。

在這第一一半的2025,這瑞士人聯邦理事會是預期到當下二包到實施這提出的

措施：一個有變化在法令級別，哪個可以被採納通過瑞士聯邦理事會，以及另一個，

這將提交給議會，附有擬議的立法修正案。瑞士聯邦理事會表示

起草時那個這兩個包裹它會接受説明調查結果國會的調查委員會

關於瑞士當局在拯救瑞士信貸集團中的作用。由於可能的範圍很廣

結果，這影響的這提案上瑞銀（UBS）能夠成為充分評估過的只有什麼時候這實施詳細信息成為

更清晰。

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

瑞銀集團 | 簡介和基礎準備3

FINMA 發佈帶有實施條款的法令適用於修訂後的《瑞士資本充足率條例》

2024年3月，FINMA發佈了五項新法令，以在瑞士實施最終的巴塞爾協議III標準，取代了

FINMA現有的各種通告，包括以下方面的法令運營風險和市場風險。這些法令包含這

的實施規定瑞士聯邦委員會的經修訂的《資本充足率條例》銀行和他們將進入

於 2025 年 1 月 1 日生效。

瑞士國家銀行將提高最低儲備金對銀行的要求

2024 年 4 月，瑞士央行宣佈了它將提高最低限度儲備金要求對於國內銀行，來自2.5% 到

4%，而且因此將修改《國家銀行條例》截至2024 年 7 月 1 日。這個瑞士央行進一步宣佈那些負債

來自可取消的客户存款（不包括綁定存款）養老金條款）將全部包含在計算中

最低限度儲備金要求，照原樣這個案子和其他相關的負債。這個撤銷以前的例外

在此之下只有這些負債的20％計入計算。基於根據初步內部評估，瑞銀

預計每人將產生7000萬美元至8000萬美元的負面影響按年計算的淨利息收入這些變化。

BCBS 的重要諮詢文件

交易對手信用風險管理指南

2024 年 4 月，BCBS發佈了有關以下指導方針的公眾諮詢交易對手信用風險（CCR）管理。

這個鑰匙地區覆蓋是到期勤奮的對手（兩者都在初始的入職和上一個正在進行的基礎），這

制定全面的信用風險緩解措施有效管理交易對手風險敞口的策略，措施

控制和限制使用 CCR各種各樣的互補指標，還有強大的 CCR治理框架。銀行

和主管是鼓勵拿一個基於風險和相稱的方法在應用程序的指導方針，

考慮到CCR 程度由銀行生成的業務領域，他們的貿易和融資活動，和

此類 CCR 風險暴露的複雜性。

其他事態發展

資本回報

在 24四月2024 年，股東已批准a股利的0.70 美元每分享在這年度大會會議。這個

股息已於 2024 年 5 月 3 日支付給股東記錄於 2024 年 5 月 2 日。

我們的 2022 年份額回購計劃已得出結論於 3 月 28 日2024。總計總計 298,537,950瑞銀集團股份公司股份

是根據這個被收購的計劃，按總購買價格計算為 50.1 億瑞士法郎，其中 12.2 億瑞士法郎為獲得的

在宣佈之前的 2023 年信貸的收購瑞士集團。2023 年 4 月 12 日，瑞士的收購

董事會批准使用最多回購了178,031,942股股票在 2022 年計劃下，以及原本打算用於

取消，收購瑞士信貸集團。

4月3日2024 年，我們推出了2024 年新股回購計劃最多的超過20億美元兩年。我們預計到

執行高達10億美元的2024 年回購，開始完成後瑞銀集團的合併和信貸

瑞士股份公司

›

請參閲 “股票信息和收益”瑞銀集團第一季度的 “每股” 部分2024 年報告，可在下方查閲

“季度報告” 位於

瑞銀.com/投資者

，瞭解更多信息

第三支柱披露的頻率和可比性

FINMA有指定的這報告頻率為了每披露，如同概述在這“導言和基礎為了

的 “準備” 部分2023 年 12 月 31 日第 3 支柱報告，可在下方查閲“第三支柱披露” 位於

瑞銀.com/投資者

.

符合FINMA 規定的披露頻率和披露要求與就比較期而言，

我們提供定量服務比較信息為2023 年 12 月 31 日的用於需要披露的信息每季度一次基礎。

具體在哪裏要求的FINMA 和/或BCBS，我們披露比較的相關信息其他報告

日期。

›

請參閲 2023 年 12 月 31 日的第三支柱報告，可在 “支柱3披露” 下查閲，網址為

瑞銀.com/投資者

，瞭解更多信息

關於先前發佈的季度運動評論

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

瑞銀集團 | 關鍵指標4

關鍵指標

2024年第一季度的關鍵指標

KM1 和 KM2下表是以巴塞爾為基礎銀行委員會監督 (BCBS) 巴塞爾第三條規則。這個KM2

桌子包括a參考到這總吸收損失容量(TLAC)術語工作表，已出版通過這金融穩定性

董事會，其提供此條款表的網址為

fsb.org/2015/11/總損失吸收能力 tlac 原理和條款表

.

我們的首都比率增加，主要地反映a減少在風險加權資產(RWA)。我們的槓桿作用比率增加，

主要反映槓桿率的降低分母（LRD）。

我們的普通股第 1 級 (CET1)資本減少增加了 3 億美元至781億美元，主要反映了營業利潤

税前為24億美元，大於被負數所抵消外幣折算的影響13億美元，股息

應計金額為6億美元，當前的税收支出5億美元和攤銷過渡期 CET1購買價格分配

美元（PPA）調整（利率和自有信貸）4億美元（扣除税款）。

作為部分的這收購的這信用瑞士小組在2023,這資產獲得的和負債假設，包括

一組負債，是認可的在公平的價值如同的這收購約會在依照和國際財務報告準則3，

商業

組合

。該PPA 博覽會價值調整以下為必填項《國際財務報告準則第3號》是被認定為的一部分負面商譽和

包括對財務的影響攤銷計量的工具成本，例如公平利息對價值的影響費率和

擁有信用，那個是預期到積累的背部到面值通過這收入聲明如同這樂器是舉行到

成熟。類似與自有信貸相關的影響有也是被認定為的一部分PPA調整開啟金融負債

測量於公允價值。正如商定的和瑞士人金融市場監督管理局（FINMA），過渡的CET1

資本待遇已應用可以肯定在這些博覽會中給定值調整基本上是暫時的自然

的這IFRS-3 會計驅動效果。作為這樣，公正減少下國際財務報告準則會計標準的59 億美元

（之前税）和50 億美元（網的税）如同的這收購約會有是中和為了CET1首都計算

用途，其中 10 億美元（淨額）税收）與自有信貸相關的展銷會有關價值調整。過渡性治療

是主題變為線性攤銷和將是減少的改為零2027 年 6 月 30 日。攤銷過渡的CET1 PPA

自那以來的調整（利率和自有信貸）收購日期總額為10億美元（扣除税款）2024 年 3 月 31 日的

第一季度增加了4億美元（扣除税後）2024 年的。

我們的 1 級資本增加增加了 11 億美元至935億美元，反映增加額外等級 1(AT1) 資本，部分地

被上述減少所抵消在 CET1 資本中。AT1的增資主要是受發行的驅動二

AT1 資本工具總額相當於美元1.5 億。

TLAC 可用作2024 年 3 月 31 日包括 CET1資本、AT1 資本和TLAC的非監管資本要素。

在瑞士統治下與系統相關銀行框架，包括過渡安排，TLAC 不包括 45%的

未實現收益總額已計量的債務工具按公允價值計算其他綜合收益會計

目的，其中用於監管資本用途被測量在的較低值成本或市場價值。這個金額是

截至 2024 年 3 月 31 日，可以忽略不計，但包含在可用範圍內本節中 KM2 表中的 TLAC。

我們可用的 TLAC 減少了20億美元至1975億美元，主要到期減少到符合TLAC條件的高級無擔保

債務，部分地抵消通過這上述內容增加在第 1 級資本。這個31 億美元減少在符合 TLAC 資格年長的

無抵押債務主要反映了召集21億美元等值金額符合TLAC條件的優先無擔保的債務工具，a

符合TLAC條件的19億美元等值優先無抵押債務工具它不再符合消失企業資本的資格

當我們發佈了的通知的兑換樂器在第一季度2024 年的a 24億美元高級無抵押貸款

那種債務工具已經不是 TLAC符合資格，因為它有剩餘期限降至下方一年，負數影響

從利率來看風險對衝，國外貨幣換算和其他影響。這些降低被部分抵消by new

發行總額相當於54億美元的符合TLAC條件的債券高級無抵押債務工具。

期間這第一25美分硬幣的2024,RWA下降通過201 億美元到5264億美元，主要地驅動通過降低的

收入為174億美元信用風險RWA，32億美元與以下內容有關的 RWA證券化風險敞口銀行業書和29 億美元

在交易對手信用風險中，RWA，部分被上漲所抵消30億美元的市場風險RWA。

LRD減少了958億美元，至15.996億美元，受563億美元的貨幣效應和資產規模等因素的推動

變動394億美元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

瑞銀集團 | 關鍵指標5

季度平均流動性覆蓋率（LCR）的瑞銀集團增長了 4.6%指向220.2%,

仍高於FINMA傳達的審慎要求。季度平均值的變動LCR 是

主要由增加了高質量的流動資產70億美元至4,226億美元，主要受推動通過更高的現金

可用從顧客沉積物和貸款還款。這個平均的網現金流出下降通過0.7 億美元到

1921 億美元，反映更高的淨值流入來自證券融資交易和更低流出衍生品

和貸款承諾，這部分被較高的貸款抵消客户存款和貸款的淨流出。

作為的3 月 31 日2024,這網穩定資金比率的這瑞銀（UBS）小組增加的1.8 個百分比點到126.4%,

仍在上面保誠要求由傳達FINMA。可用穩定版資金減少了增加394億美元

至 8870 億美元，主要反映降低顧客存款、債務發行和監管資本。必需穩定

資金下降通過416 億美元到7016 億美元，主要地反映更低貸款資產，主要地驅動通過

負面貨幣影響。

KM1：關鍵指標

百萬美元，除非另有説明

31.3.24

31.12.23

30.9.23

30.6.23

31.3.23

1

可用資本（金額）

1

普通股一級股票（CET1）

78,147

78,485

77,409

79,080

44,590

2

第 1 級

93,467

92,377

90,369

92,110

57,694

3

總資本

93,467

92,378

90,369

92,110

58,182

風險加權資產（金額）

4

風險加權資產總額 (RWA)

526,437

546,505

546,491

556,603

321,660

4a

最低資本要求

2

42,115

43,720

43,719

44,528

25,733

基於風險的資本比率佔RWA的百分比

5

CET1 比率 (%)

14.84

14.36

14.16

14.21

13.86

6

第 1 級比率 (%)

17.75

16.90

16.54

16.55

17.94

7

總資本比率 (%)

17.75

16.90

16.54

16.55

18.09

其他 CET1 緩衝要求佔RWA的百分比

8

資本節約緩衝要求 (%)

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

9

反週期緩衝需求 (%)

0.15

0.14

0.15

0.11

0.09

9a

瑞士抵押貸款的額外反週期緩衝區(%)

0.32

0.33

0.31

0.30

0.27

10

銀行 G-SIB 和/或 D-SIB 的額外要求 (%)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

11

銀行CET1特定緩衝需求總額 (%)

3

3.65

3.64

3.65

3.61

3.59

12

CET1在滿足銀行的最低資本要求後可用（％）

4

9.75

8.90

8.54

8.55

9.36

巴塞爾協議III槓桿率

13

巴塞爾協議III總槓桿比率風險敞口指標

1,599,646

1,695,403

1,615,817

1,677,877

1,014,446

14

巴塞爾協議III槓桿率 (%)

5.84

5.45

5.59

5.49

5.69

流動性覆蓋率 (LCR)

5

15

高質量流動資產總額 (HQLA)

422,617

415,594

367,518

257,107

230,208

16

淨現金流出總額

192,106

192,760

187,256

144,973

142,160

16a

其中：現金流出

348,693

342,096

344,862

275,298

264,653

16b

其中：現金流入

156,588

149,336

157,606

130,325

122,493

17

LCR (%)

220.21

215.66

196.53

175.24

161.93

淨穩定資金比率 (NSFR)

18

可用的穩定資金總額

887,037

926,424

872,742

873,061

556,270

19

所需的穩定資金總額

701,560

743,159

722,927

742,130

472,662

20

NSFR (%)

126.44

124.66

120.72

117.64

117.69

1 反映了之前的信息收購瑞士信貸集團。2 按照 8% 的比率計算總 RWA，基於總資本最低要求，不包括 CET1 緩衝區要求。3 不包括非

BCBS 風險加權資本緩衝要求直接或間接支持的頭寸通過瑞士的住宅物業。4 表示 CET1 比率可用於滿足緩衝要求。

按 CET1 比率計算減去 BCBS CET1 資本要求，並在適用的情況下減去 BCBS 等級2 已滿足資本要求擁有 CET1 資本。5 在應用後計算理髮和

流入和流出率，以及，如適用，對二級資產和現金流入設定上限。根據中 61 個數據點的平均值計算得出2024 年第一季度，第四季度有 63 個數據點

2023 年的。有關上一季度的數據點，請參閲相應的第三支柱報告可在ubs.com/investors的 “第三支柱披露” 下查閲，瞭解更多信息。

KM2：關鍵指標 — TLAC 要求（分辨率組級別）

1

百萬美元，除非另有説明

31.3.24

31.12.23

30.9.23

30.6.23

31.3.23

2

1

總損失吸收能力 (TLAC) 可用

197,453

199,484

193,722

194,863

110,319

2

分辨率組級別的總 RWA

526,437

546,505

546,491

556,603

321,660

3

TLAC 佔 RWA 的百分比 (%)

37.51

36.50

35.45

35.01

34.30

4

分辨率組層面的槓桿比率敞口衡量標準

1,599,646

1,695,403

1,615,817

1,677,877

1,014,446

5

TLAC作為槓桿率敞口百分比衡量標準（％）

12.34

11.77

11.99

11.61

10.87

6a

倒數第二階段的從屬地位是否豁免的段落

FSB TLAC 條款表第 11 節適用嗎？

沒有

6b

倒數第二段中的從屬地位是否豁免

FSB TLAC 條款表第 11 節適用嗎？

沒有

6c

如果適用上限從屬豁免，則資金金額

發行的債券與不包括的負債同等排名，也就是説

被認定為外部 TLAC，除以排名相等的資金

不包括負債，這將得到承認作為外部

未設置上限時的 TLAC (%)

不適用 — 請參閲我們對6b的迴應。

1 分辨率組級別定義為瑞銀集團股份公司的合併級別。2 反映了收購瑞士信貸集團之前的信息。

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

瑞銀集團 | 風險加權概述資產6

風險加權資產概述

RWA 和資本要求概述

這個OV1桌子下面提供一個概述的我們的風險加權資產(RWA)和這相關的最小值首都

要求由風險類型。這張桌子呈現的是基於相應的瑞士金融市場監管權威

(FINMA) 模板和空行表示當前不適用給瑞銀。

期間這第一25美分硬幣的2024,RWA下降通過201 億美元至5264億美元，主要地驅動通過降低的

收入為174億美元信用風險原來如此，淨利潤32億美元與以下內容有關的 RWA證券化風險敞口銀行業書和29 億美元

在交易對手信用風險 (CCR) RWA 中，部分被市場增長30億美元所抵消風險 RWA。

信用風險RWA下降通過174 億美元，主要地驅動通過降低的97 億美元相關的到貨幣效果，

70億美元與資產規模和其他變動有關，以及與模型更新和方法相關的7億美元

變化。資產規模等變動減少了70億美元，主要由我們的行動驅動積極放鬆身心

非核心和傳統投資組合，此外到自然滾動。此外，減少是由下層驅動RWA

上貸款和貸款承諾在全球財富管理和個人&企業銀行業，部分地抵消通過

更高RWA從這高質量液體資產投資組合和nostro賬户在小組物品。模型更新和

結果是方法變更減少了7億美元，主要反映了RWA 減少了 15 億美元與

由於模型的改進，某些乘數的重新校準，但部分抵消了模型中RWA的增加

最新情況主要與創收房地產有關。

與 RWA 相關轉向證券化暴露在銀行業圖書減少了增加32億美元，主要反映我們的行動到

積極放鬆投資組合，包括出售美元向阿波羅提供80億美元的高級擔保融資融資。

CCR RWA減少了29億美元，主要是受推動與資產相關的減少了24億美元大小和其他動作，

0.6 億美元相關的到貨幣效果，部分地抵消通過一個增加的0.2 億美元相關的到模型更新和

方法的變化。資產規模和其他運動減少了24億美元，主要是由於降低RWA 開啟衍生品

在投資銀行。

市場風險 RWA增加了30億美元，由增加了與之相關的48億美元模型更新和方法

變化，主要地反映這FINMA 批准一體化的時間衰變進入監管的風險價值(VaR)和

強調VaR為了衍生品和可選性，其中是部分地抵消通過一個改善在這利潤和損失

的代表的衍生物多個標的股份。這種影響部分是抵消減少為18億美元從

資產尺寸和其他運動在這投資銀行和在非核心和遺產

.

這個FINMA 同意臨時性的

衡量那是中引入的的第四季度2022年，並已預定待解除隨着實施的

上述更改，還沒有還被刪除了。這個臨時時間衰減 RWA引入的緩衝區在

2021年第三季度已降至微不足道的水平。

信用風險的流程表，CCR 和市場風險 RWA 提供如下有關運動的更多細節在 RWA 中

2024 年第一季度。

›

請參閲 “簡介和準備基礎” 部分查看本報告，瞭解有關監管標準的更多信息

應用的

›

請參閲 “資本管理” 部分瑞銀集團2024年第一季度報告，可在 “季度報告” 下找到

瑞銀.com/投資者

，瞭解有關資本管理的更多信息，以及RWA，包括有關 RWA 變動的詳細信息

在 2024 年第一季度

›

請參閲 “附註2 收購的會計”“合併財務” 中的 “瑞士信貸集團”陳述” 部分

瑞銀集團2024年第一季度報告，可在 “季度報告” 下找到

瑞銀.com/投資者

，瞭解有關的更多信息

向阿波羅出售高級擔保融資設施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

瑞銀集團 | 風險加權概述資產7

OV1：RWA 概述

最低限度

首都

要求

1

百萬美元

31.3.24

31.12.23

31.3.24

1

信用風險（不包括交易對手信用風險）

262,330

279,723

20,986

2

其中：標準化方法 (SA)

63,902

69,725

5,112

2a

其中：與交易對手無關的風險

16,744

17,979

1,340

3

其中：基於基金會內部評級（F-IRB）的方法

4

其中：監督時檔辦法

2,351

3,103

188

5

其中：基於高級內部評級（A-IRB）的方法

196,078

206,896

15,686

6

交易對手信用風險

2

39,989

42,862

3,199

7

其中：交易對手信用風險SA（SA-CCR）

8,979

9,233

718

8

其中：內部模型法 (IMM)

15,968

17,273

1,277

8a

其中：風險價值 (VaR)

9,708

10,996

777

9

其中：其他 CCR

5,333

5,360

427

10

信用估值調整（CVA）

8,737

8,807

699

11

簡單風險權重方法下的股票頭寸

6,201

5,454

496

12

基金股權投資——透視法

2,775

2,776

222

13

基金股權投資——基於任務的方法

1,057

823

85

14

基金股權投資——後備方法

738

662

59

15

結算風險

338

523

27

16

銀行賬簿中的證券化風險敞口

9,671

12,831

774

17

其中：基於證券化內部評級的方法（SEC-IRBA）

5,753

7,000

460

18

其中：基於證券化外部評級的方法（SEC-ERBA），包括內部評估方法 (IAA)

939

924

75

19

其中：證券化標準化方法（SEC-SA）

2,978

4,907

238

20

市場風險

24,416

21,398

1,953

21

其中：標準化方法 (SA)

512

509

41

22

其中：內部模型方法 (IMA)

23,904

20,889

1,912

23

交易賬簿和銀行賬簿之間切換的資本費用

3

24

運營風險

145,426

145,426

11,634

25

低於扣除門檻（250% 風險權重）的金額

4

24,759

25,219

1,981

25a

其中：遞延所得税資產

16,384

16,392

1,311

26

地板調節

27

總計

526,437

546,505

42,115

1 已計算基於的 8%原來的。2 不包括在內結算風險，這是另行報道排隊15 “結算風險。”包括RWA 和中央交易對手。分裂之間的子組件

交易對手信用風險是指風險敞口衡量標準的計算。3 在最低限度最終規則實施之前不適用市場風險的資本要求（基本面）回顧

交易簿中的內容）。4 包括受門檻扣除待遇但不超過相應門檻且風險加權為 250% 的項目。受門檻扣除待遇的項目包括

對非合併金融機構（銀行、保險和其他金融實體）普通股的重大投資，由以下原因產生的遞延所得税資產臨時差異和抵押貸款還本付息權。

以下信用風險敞口的RWA流程表基於內部評級的方法

這個CR8桌子下面提供a分解的這信貸風險RWA運動在這第一25美分硬幣的2024橫過

巴塞爾銀行委員會定義的流動類別監督（BCBS）。

信用風險RWA 低於內部基於評級 (IRB)方法減少了增加116億美元至 1984 億美元在

2024 年第一季度。這個餘額包括積分在高級環境下冒風險IRB 的方法也是作為信用風險所在這

監督時檔方法。

貨幣影響，由加強美元對陣其他主修貨幣，導致RWA 降低

為84億美元。

資產規模的變動RWA 降低了47億美元，主要受以下因素推動我們的行動是積極的解開非核心

和傳統投資組合，此外還有自然的滾動，然後程度較小，按較低的 RWA 從《全球財富》中的貸款

管理。

資產質量的變動，包括風險的變化整體密度投資組合，RWA 增加了美元0.5 億，

主要是由於風險的變化集團財務處的個人簡介和投資銀行。這被部分抵消了通過減少

在全球財富管理中，以及在個人和企業銀行業務中，風險狀況略有改善。

模型更新導致減少7億美元,主要反映一個 RWA減少為15億美元與這

重新校準肯定的乘數作為的結果改進對模特來説，部分地抵消發佈者：RWA從模型

與創收房地產有關的最新消息。

其他項目結果在一個RWA增加的18 億美元，主要地反映a30 億美元疊加為了不確定性

與模型校準和 RWA 計算相關在瑞士信貸和瑞銀的平臺上。

›

請參閲 “信用風險和交易對手信用風險的定義” RWA變動表組成部分對於 “CR8 和 CCR7” 中的

2023 年 12 月 31 日第三支柱報告中的 “信用風險” 部分，可在 “支柱3披露” 下查閲，網址為

瑞銀.com/投資者

，對於

信用風險的定義 RWA 變動表組成部分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

瑞銀集團 | 風險加權概述資產8

CR8：IRB下信用風險敞口的RWA流程表

百萬美元

本季度

已結束 31.3.24

1

截至本季度初的 RWA

209,998

2

資產規模

(4,748)

3

資產質量

529

4

模型更新

(737)

5

方法和政策

5a

其中：監管附件

6

收購和出售

7

外匯走勢

(8,441)

8

其他

1,828

9

截至本季度末的 RWA

198,429

交易對手信用風險敞口的 RWA 流程表在內部模型方法和 VaR 下

下方的 CCR7 表顯示了流程陳述解釋 CCR 的變化 RWA 確定在內部模型下

導數和 VaR 的方法（IMM）證券融資交易的方法(SFT)).

IMM下衍生品的CCR RWA有所下降在此期間增長了13億美元至160億美元2024 年第一季度。資產

尺碼動作做出了貢獻一個 RWA減少32億美元，主要到期到 a客户驅動的減少投資

銀行和降低風險的非核心和遺產資產。國外交換運動結果在一個RWA減少的

4億美元。這些下降部分被資產質量變動帶來的22億美元增長所抵消，這主要是由於

投資銀行平均風險密度的變化以及非核心和舊版。

SFT 上的 CCR RWA在 VaR 之下方法減少了13億美元至97億美元在第一階段2024 年的季度。一個

RWA 減少了來自資產的15億美元高質量的運動主要是由變化驅動在平均水平上風險密度

在投資銀行和對物品進行分組。國外交易所變動導致的在RWA 減少了0.1 億美元。這些

減少部分被2億美元的增長所抵消由於資產規模的變動。

›

請參閲 “信用風險和交易對手信用風險的定義”適用於 CR8 和 CCR7 的 RWA 運動台組件”這

2023 年 12 月 31 日支柱的 “信用風險” 部分3 報告，可在 “第三支柱披露” 下查閲

瑞銀.com/投資者

，對於

CCR RWA 運動表組件的定義

CCR7：內部模型法 (IMM) 和風險價值 (VaR) 下的 CCR 風險敞口的 RWA 流程報表

截至31.3.24的季度

百萬美元

衍生品

SFT

總計

以 IMM 為準

受 VaR 約束

1

截至本季度初的 RWA

17,273

10,996

28,270

2

資產規模

(3,180)

192

(2,988)

3

交易對手的信用質量

2,157

(1,456)

701

4

模型更新

69

86

155

5

方法和政策

5a

其中：監管附件

6

收購和出售

7

外匯走勢

(352)

(110)

(462)

8

其他

9

截至本季度末的 RWA

15,968

9,708

25,676

下述市場風險敞口的RWA流程表內部模型方法

構成市場風險 RWA 的三個主要組成部分是監管 VaR、強調風險價值 (sVAR)和

增量風險收費（IRC）。VaR和 sVar 組件包括 RWA 的風險費用，不包括在 VaR (rNiV) 中。

下方的 MR2 表提供了該運動的崩潰在市場風險中 RWA 在2024 年第一季度在一個

根據以下規定，內部模型跨越這些組件改為 BCBS 定義的運動類別。

市場風險RWA 增加了增加30億美元至 239 億美元在第一季度2024 年的由增加那個莖

從FINMA批准的將時間衰減整合到監管中具有選擇性的導數的 VaR 和應力 VaR，

這部分被衍生品損益表面的改善所抵消有多個標的股份。

這種影響部分是抵消減少在資產中大小和其他運動。金融情報局同意臨時措施

那個是介紹了在這第四25美分硬幣的2022,和計劃的到成為解除的和這實施的這

上述更改，還沒有還被刪除了。這個臨時時間衰減 RWA引入的緩衝區在

2021年第三季度已降至微不足道的水平。

FINMA VaR 乘數導出來自市場回測例外情況風險 RWA 相比沒有變化和

瑞銀集團上一季度均為3.0，不包括在內瑞士信貸和瑞士信貸。

›

請參閲 “市場風險定義 MR2 的 RWA 走勢表組件”在 “市場風險” 部分中12 月 31 日

2023 年第三支柱報告，可在 “第三支柱披露” 下查閲在

瑞銀.com/投資者

，用於定義市場風險 RWA 走勢

表格組件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

瑞銀集團 | 風險加權概述資產9

MR2：IMA下市場風險敞口的RWA流程表

1,2

百萬美元

VaR

壓力 VaR

IRC

CRM

其他

RWA 總計

1

截至 23 年 12 月 31 日的 RWA

6,537

10,563

3,789

20,889

1a

監管調整

(4,026)

(5,850)

(198)

(10,074)

1b

上一季度末（當天結束）的 RWA

2,510

4,714

3,591

10,814

2

風險水平的變動

(1,175)

(1,937)

(740)

(3,852)

3

模型更新/更改

473

678

19

1,170

4

方法和政策

0

0

0

0

5

收購和出售

0

0

0

0

6

外匯走勢

0

0

0

0

7

其他

(119)

(309)

0

(428)

8a

報告期末（當天結束）的 RWA

1,689

3,146

2,870

7,704

8b

監管調整

6,755

8,750

695

16,199

8c

截至 31.3.24 的 RWA

8,444

11,895

3,564

23,904

1 描述的組件RWA 中的動向以斜體顯示。2 變化以 RWA 金額計算關於報道每個人的期限鑰匙的驅動程序基於的合理估計相關的

不包括瑞士信貸和瑞士信貸在內的瑞銀集團的數字和所採用的方法可能有所不同。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

瑞銀集團 | 去往企業要求和合格資本10

Going and Gone 的企業要求和資格

首都

下表詳細介紹了這家與瑞士系統相關的銀行的去往和去向資本要求

瑞士金融市場要求監管局（FINMA）。

›

請參閲 “資本管理” 部分瑞銀集團2024年第一季度報告，可在以下網址查閲“季度報告” 位於

瑞銀.com/投資者

，瞭解有關資本管理的更多信息

Swiss SRB 去往的企業要求和信息

截至 31.3.24

RWA

LRD

百萬美元，除非另有説明

以% 為單位

以% 為單位

所需的持續經營資金

持續經營資金總額

14.77

1

77,731

5.00

1

79,982

普通股一級資本

10.47

55,094

3.50

2

55,988

其中：最低資本

4.50

23,690

1.50

23,995

其中：緩衝資本

5.50

28,954

2.00

31,993

其中：反週期緩衝區

0.47

2,450

最大額外一級資本

4.30

22,637

1.50

23,995

其中：額外的一級資本

3.50

18,425

1.50

23,995

其中：額外的一級緩衝資本

0.80

4,211

符合條件的持續經營資本

持續經營資金總額

17.75

93,467

5.84

93,467

普通股一級資本

14.84

78,147

4.89

78,147

吸收損失的額外一級資本總額

3

2.91

15,320

0.96

15,320

其中：高觸發可吸收損失的額外一級資本

2.68

14,103

0.88

14,103

其中：低觸發可吸收損失的額外一級資本

0.23

1,217

0.08

1,217

所需的企業資本已耗盡

完全消失了損失吸收能力

4,5,6

10.73

7

56,460

3.75

7

59,987

其中：基本要求包括市場份額和LRD的附加組件

10.73

56,460

3.75

59,987

符合條件的企業資本

完全消失了損失吸收能力

19.75

103,986

6.50

103,986

二級資本總額

0.10

537

0.03

537

其中：不符合巴塞爾協議III標準的二級資本

0.10

537

0.03

537

符合TLAC資格的優先無抵押債務

19.65

103,449

6.47

103,449

總損失吸收能力

所需的總損失吸收能力

25.49

134,191

8.75

139,969

符合條件的總損失吸收能力

37.51

197,453

12.34

197,453

風險加權資產/槓桿比率分母

風險加權資產

526,437

槓桿比率分母

1,599,646

1 包括適用的的附加組件1.44% 為風險加權資產(RWA) 和槓桿率為 0.50%比率分母（LRD）。2 我們的最低 CET1槓桿比率的要求3.50% 包括of a基數 1.5%

要求、1.5% 的基本緩衝資本要求、0.25% 的 LRD 附加要求和 0.25% 的市場份額附加要求基於我們的瑞士信貸業務。3 包括出色的低觸發損耗-

吸收額外的一級資本樂器，它們是在瑞士名下可用具有系統相關性的銀行滿足以下條件的框架持續經營要求直到他們第一次通話日期.如他們第一次通話的日期

這些工具符合消失企業的要求。4 剩餘到期日在一到兩之間的工具最多可以滿足已失效要求的25％

年份。一次至少為最低值的75％儀器已滿足企業消失的要求剩餘到期日大於兩年，所有剩餘到期日的工具介於兩者之間

一年和兩年仍有資格計入企業資本總額。5 從 2023 年 1 月 1 日起，系統重要性銀行 (SIB) 已消失的企業資本要求的可清償性折扣

已被替換減小了底數無憂資本要求等同於75% 的持續經營的總體要求（不包括反週期緩衝區）要求）。6 截至七月2024 年，瑞士人

金融市場監管局(FINMA) 將有施加權力高達 25% 的附加費在所有持續經營的企業中資本要求應該是障礙給 SIB可解決性可以識別在

未來的可解決性評估。7 包括 RWA 為 1.08% 的適用附加組件，LRD 為 0.38% 的適用附加組件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

瑞銀集團 | 槓桿比率11

槓桿比率

巴塞爾協議III槓桿率

巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）槓桿率，如 “KM1：關鍵” 中所概述指標 “表

在部分2的這個報告，是已計算通過分這期末第 1 級首都通過這期末槓桿作用比率

分母（LRD）。

根據國際財務報告準則會計準則，LRD由資產負債表上的資產和資產負債表外項目組成。衍生物

曝光是調整為一大部分物品，包括替換值並且有資格現金變動淨利潤率，

當前曝光方法插件為了潛力未來的曝光率和網絡名義金額用於書面的信貸衍生品。

LRD 還包括交易對手的額外費用與證券融資交易（SFT）相關的信用風險。

下表顯示國際財務報告準則總額之間的區別《會計準則》規定的資產國際財務報告準則會計準則

整合範圍和BCBS 總計資產負債表上的風險敞口。這些暴露是起點用於計算

BCBS LRD，如本節中的 LR2 表。這個差異是由於應用的監管範圍

的整合出於這個目的BCBS 的計算。此外，的賬面金額衍生金融工具

並從 SFT 中扣除國際財務報告準則會計準則總計資產。它們是經過測量的在BCBS的槓桿下有所不同

比率規則，因此會單獨添加回來LR2 表中的曝光行項目。

瑞士系統相關銀行之間的區別和 BCBS 槓桿比率

LRD 是下面也一樣瑞士的系統相關性銀行（SRB）和BCBS規則。但是，有一個區別在於這

介於兩者之間的大寫分子這兩個框架。在 BCBS 下僅限規則普通股等級 1以及額外的第 1 級首都

是包含在分子。在瑞士統治下SRB 規則瑞銀是規定的去見面去然後不在乎了槓桿比率

要求。因此，根據要求，分子包括等級1 種資本工具，二級資本

儀器和/或總損失吸收能力符合條件高級無抵押債務。

國際財務報告準則會計準則總資產與BCBS Basel III資產負債表上的總風險敞口的對賬，不包括

衍生品和證券融資交易

百萬美元

31.3.24

31.12.23

資產負債表上的風險敞口

國際財務報告準則會計準則總資產

1,607,120

1,717,246

對銀行、金融、保險或投資的調整合併會計的商業實體目的但不在

監管整合的範圍

(18,932)

(19,086)

對銀行、金融、保險或投資的調整不在合併範圍內的商業實體用於會計目的

但出於監管目的進行了合併

2,842

3,235

餘額確認的信託資產的調整根據業務會計框架編制的表格，但不包括在內從槓桿比率來看

曝光測量

減去國際財務報告準則中衍生金融工具的賬面金額會計準則總資產

(200,221)

(218,540)

減去國際財務報告準則會計中證券融資交易的賬面金額標準總資產

(154,776)

(154,017)

會計價值的調整

323

資產負債表上的項目不包括衍生品和證券融資交易，但包括抵押品

1,236,032

1,329,162

在確定BCBS Basel III時扣除的資產金額一級資本

(11,184)

(11,460)

過渡性 CET1 購買價格分配調整

3,872

4,211

資產負債表上的風險敞口總額（不包括衍生品和證券融資交易）

1,228,720

1,321,913

期間這第一25美分硬幣的2024 年，LRD下降通過958 億美元到15.996億美元，驅動按貨幣分類效果的

563億美元以及資產規模和其他美元的變動394 億。

資產負債表上的風險敞口（不包括衍生品和證券融資交易）下降推動了932億美元

按貨幣分類的影響479 億美元和資產規模和其他的動作453 億美元。這個資產規模運動是

主要是由於到 a減少在現金和中央的銀行存款由還款的資金來自瑞士人全國

銀行、降低貸款餘額和主要交易投資組合資產非核心和傳統版本，由我們的行動是積極的

解開這投資組合，在另外到這自然滾動，包括這結論的一個投資管理

與阿波羅。這些下降是部分抵消再高一點交易投資組合資產，主要是在投資中

銀行受到持有的對衝客户頭寸的庫存增加的推動。

衍生品風險敞口增加了9億美元，帶動按資產規模劃分和其他的動作36 億美元，部分抵消了

28億美元的匯率影響。資產規模變動主要是由投資風險敞口增加所致銀行。

受資產規模的推動，證券融資交易增加了10億美元以及其他44億美元的變動，部分地

抵消通過貨幣效果的34 億美元。這個資產尺寸運動是主要地到期到以客户為導向增加在這

投資銀行，部分被多餘現金的滾存所抵消對集團財務的再投資。

資產負債表外項目減少了45億美元，受資產規模和其他變動的驅動22億美元和貨幣

22億美元的影響。資產規模變動受到推動減少了承付款。

›

請參閲中的 “槓桿比率分母”瑞銀集團的 “資本管理” 板塊第一2024 年季度報告，可用

在 “季度報告” 下

瑞銀.com/投資者

，瞭解更多信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

瑞銀集團 | 槓桿比率12

LR1：BCBS Basel III 槓桿率摘要比較

百萬美元

31.3.24

31.12.23

1

根據已發佈的財務報表，合併資產總額

1,607,120

1,717,246

2

對銀行、金融、保險或投資的調整合併會計的商業實體目的但不在

監管整合的範圍

1

(30,116)

(30,545)

3

餘額確認的信託資產的調整根據業務會計框架編制的表格，但不包括在內從槓桿作用來看

曝光比率測量

4

衍生金融工具的調整

(71,237)

(90,417)

5

證券融資交易（即回購協議和類似擔保交易）的調整貸款）

11,694

11,422

6

資產負債表外項目的調整（即轉換為信用等價物）資產負債表外風險敞口金額）

75,471

79,927

7

其他調整

6,714

7,769

7a

其中：過渡性CET1收購價格分配調整

3,872

4,211

7b

其中：監管範圍內的合併實體的整合

2,842

3,235

8

槓桿比率敞口（槓桿比率分母）

1,599,646

1,695,403

1 包括從一級資本中扣除的資產。

LR2：BCBS 巴塞爾協議三期槓桿比率共同披露

百萬美元，除非另有説明

31.3.24

31.12.23

資產負債表上的風險敞口

1

資產負債表上的項目（不包括衍生品和證券融資）交易（SFT），但包括抵押品）

1,236,032

1,329,162

2

（在確定《巴塞爾協議III》一級資本時扣除的資產金額）

(11,184)

(11,460)

2a

過渡性 CET1 購買價格分配調整

3,872

4,211

3

資產負債表上的總風險敞口（不包括衍生品和SFT）

1,228,720

1,321,913

衍生品風險敞口

4

與所有衍生品交易相關的重置成本（即扣除符合條件的）現金變動（利潤）

64,463

62,634

5

與所有衍生品交易相關的PFE附加金額

106,572

107,548

6

從中扣除的衍生品抵押品的毛利運營會計框架下的資產負債表資產

7

（提供現金變動利潤率扣除應收賬款資產）在衍生品交易中）

(27,724)

(31,746)

8

（客户清算的交易風險敞口中豁免的QCCP部分）

(16,874)

(13,092)

9

調整後所有書面信貸的有效名義金額衍生品

1

94,456

132,275

10

（調整後的有效名義抵消額和附加扣除額書面信貸衍生品）

2

(91,909)

(129,495)

11

衍生品風險敞口總額

128,984

128,123

證券融資交易風險敞口

12

調整後 SFT 總資產（不確認淨額）用於銷售會計交易

255,498

259,336

13

（SFT總資產的應付現金和應收現金淨額）

(100,722)

(105,319)

14

SFT 資產的 CCR 風險敞口

11,694

11,422

15

代理交易風險

16

證券融資交易風險敞口總額

166,470

165,439

其他資產負債表外風險敞口

17

按名義總額計算的資產負債表外風險敞口

290,690

311,745

18

（轉換為信用等值金額的調整）

(215,219)

(231,818)

19

資產負債表外項目總數

75,471

79,927

總風險敞口（槓桿比率分母）

1,599,646

1,695,403

資本和總風險敞口（槓桿比率分母）

20

一級資本

93,467

92,377

21

總風險敞口（槓桿比率分母）

1,599,646

1,695,403

槓桿比率

22

巴塞爾協議III槓桿率 (%)

5.8

5.4

1 包括已售保護措施，包括代理交易.2 保護套已售罐可以抵消購買的保護套件同樣的底層參考實體，前提是條件依據去巴塞爾III

槓桿比率框架和披露要求得到滿足。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

瑞銀集團 | 流動性和資金13

流動性和資金

流動性覆蓋率

我們監控流動性覆蓋範圍所有主要貨幣的比率（LCR）為了管理任何貨幣不協調

在高質量流動資產（HQLA）和預期淨額之間壓力時期的現金流出。

第三支柱披露要求

2024 年第一季度報告部分

披露

2024 年第一季度報告頁碼

資金來源的集中

資產負債表和資產負債表外

按產品和貨幣分列的負債

51

高質量的流動資產

HQLA 必須是可輕鬆立即兑換少量變成現金要麼沒有損失很有價值，尤其是在期間一段時間的壓力。

HQLA 是那種資產是很低風險和是不受阻礙的。其他特徵HQLA 的是緩解和確定性的

估值，低與的相關性風險資產，的清單資產在發達國家並得到認可交換，存在的

活躍且規模龐大的市場資產，波動性低。我們的 HQLA 主要是由以下資產組成有資格成為

LCR 框架中的第 1 級，包括現金、中央銀行儲備金和政府債券。

高質量的流動資產 (HQLA)

24 年第一季度平均值

1

23 年第四季度平均值

1

十億美元，除非另有説明

第 1 級

加權

流動性

價值

2

第 2 級

加權

流動性

價值

2

總計

加權

流動性

價值

2

第 1 級

加權

流動性

價值

2

第 2 級

加權

流動性

價值

2

總計

加權

流動性

價值

2

現金餘額

3

311.7

311.7

297.8

297.8

證券（資產負債表內和資產負債表外）

83.9

27.0

110.9

92.4

25.4

117.8

HQLA 總計

4

395.6

27.0

422.6

390.2

25.4

415.6

1 根據2024年第一季度的平均61個數據點和2023年第四季度的63個數據點計算得出。2 在塗上髮型之後計算，如果適用，還有 2 級的上限

資產。3 包括現金和中央銀行的餘額以及FINMA規定的其他合格餘額。4 根據 FINMA 要求計算。

2024 年第一季度的 LCR 開發情況

季度平均 LCR瑞銀集團的集團增長了4.6個百分點至220.2%，仍高於謹慎的

瑞士金融機構傳達的要求市場監管局（FINMA）。

季度平均LCR的變動主要是由HQLA增長70億美元至4,226億美元推動的，

大多驅動通過更高現金可用從顧客沉積物和貸款還款。這個平均的網現金流出

減少了7億美元，至1921億美元，反映出淨額的增加證券融資的流入交易量及更低

衍生品流出和貸款承諾，它們是部分抵消再高一點淨流出來自客户存款

和貸款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

瑞銀集團 | 流動性和資金14

LIQ1：流動性覆蓋率

24 年第一季度平均值

1

23 年第四季度平均值

1

十億美元，除非另有説明

未加權

價值

加權

價值

2

未加權

價值

加權

價值

2

高質量的流動資產 (HQLA)

1

HQLA 總計

427.7

422.6

420.4

415.6

現金流出

2

零售存款和來自小型企業客户的存款

353.7

40.8

348.8

39.9

3

其中：穩定存款

31.7

1.1

32.4

1.2

4

其中：較少的穩定存款

322.0

39.7

316.4

38.8

5

無抵押的批發融資

288.2

143.5

278.3

138.0

6

其中：營業存款（所有交易對手）

71.2

17.7

71.1

17.6

7

其中：非經營性存款（所有交易對手）

199.8

108.7

190.4

103.5

8

其中：無抵押債務

17.2

17.2

16.9

16.9

9

有保障的批發資金

79.6

71.9

10

其他要求：

213.9

49.4

232.6

54.5

11

其中：與衍生品和其他交易相關的資金流出

102.3

25.4

110.4

27.8

12

其中：與債務產品資金損失相關的資金外流

3

0.3

0.3

0.2

0.2

13

其中：承諾的信貸和流動性設施

111.3

23.7

122.0

26.5

14

其他合同供資義務

24.5

23.7

27.7

26.9

15

其他或有供資債務

391.1

11.7

384.1

10.9

16

現金流出總額

348.7

342.1

現金流入

17

擔保貸款

248.2

89.6

240.7

78.8

18

來自表現良好的風險敞口的資金流入

84.6

38.3

88.4

40.7

19

其他現金流入

28.7

28.7

29.8

29.8

20

現金流入總額

361.6

156.6

358.9

149.3

24 年第一季度平均值

1

23 年第四季度平均值

1

十億美元，除非另有説明

調整後的總額

價值

4

調整後的總額

價值

4

流動性覆蓋率 (LCR)

21

HQLA 總計

422.6

415.6

22

淨現金流出

192.1

192.8

23

LCR (%)

220.2

215.7

1 根據計算得出平均而言共 61 條數據中的積分的第一季度2024 和63 個數據點在第四個2023 年季度。2 之後計算的應用髮型和流入和流出率。

3 包括與資產資金損失相關的資金流出-支持證券、擔保債券，其他結構性融資工具，資產支持商業票據、結構化實體（管道）、證券投資

車輛和其他此類融資設施.4 在應用髮型以及流入和流出率之後計算得出視情況而定 2 級資產和現金流入的上限。

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

重要的受監管子公司和子組 | 簡介15

受監管的重要子公司

和子組

導言

本節中的披露範圍

這個部分下面包括首都和其他監管的信息如同的3 月 31 日2024為了公共汽車袋合併，

公共汽車袋獨立，瑞銀瑞士股份公司獨立，瑞銀歐洲東南部合併，瑞銀美洲控股有限責任公司

合併，信用瑞士股份公司合併，信用瑞士股份公司獨立，信用瑞士（瑞士）股份公司合併，

信用瑞士（瑞士）AG 獨立版，信用瑞士國際獨立的和信用瑞士館藏（美國），公司

合併。資本信息在這以下部分是基於上支柱 1首都要求。實體可能是

但須繳納大量額外費用支柱2所需經費，代表額外經費考慮的資本金額必要的

並根據風險狀況與監管機構達成協議相應實體的。

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

重要的受監管子公司和子組 | 瑞銀集團合併16

瑞銀集團合併

2024年第一季度的關鍵指標

這個桌子下面是基於上巴塞爾委員會上銀行業監督（英國廣播公司）巴塞爾協議三規則和國際財務報告準則會計

標準。

期間這第一25美分硬幣2024 年的第 1 級首都增加的通過14 億美元到581 億美元。常見公正第 1 級(CET1)

資本減少了3億美元，至439億美元，主要是由於14億美元的税前營業利潤更多比

抵消負面影響來自國外的貨幣換算8億美元，當前税收支出為4億美元和分紅

應計金額為4億美元。額外發行方發行的一級（AT1）資本羣組等等對瑞銀集團的貸款有所增加增加17億美元

至142億美元，主要反映了兩張AT1的發行資本工具總額相當於15億美元。

風險加權資產(RWA) 下降增加52億美元至 3287 億美元在第一階段2024 年季度，主要是驅動

減少一點信用額度和交易對手信用風險原來如此，部分抵消了增加處於運營風險中RWA 和市場

風險 RWA。

在2024年第一季度，槓桿比率分母（LRD）減少了258億美元，至10.786億美元，

受貨幣效應驅動332億美元，部分抵消按資產規模和美元的其他走勢74 億。資產規模

走勢主要是由衍生品風險敞口、交易投資組合資產和證券融資交易的增加所推動的

風險敞口，部分被貸款餘額減少所抵消。

相應地，CET1 的資本比率為瑞銀集團合併後從13.3％上漲至13.3％13.2%，反映了下降

在 RWA 中，部分抵消了CET1資本減少。巴塞爾協議III的槓桿率提高到5.4％從 5.1% 起，反映

一級資本的增加和槓桿率敞口的降低。

在第一季度2024 年的每季度平均流動性覆蓋率（LCR）瑞銀集團的合併增加的

1.7 個百分比點到 191.4%。這個運動在這季度平均的LCR 是驅動由 a減少在網現金

部分流出抵消減少高品質流動資產（哈哈）。這個平均淨額現金流出減少了

30億美元至1313億美元，反映了證券融資交易淨流入的增加和證券融資交易的流出量減少

衍生品和貸款承諾，部分抵消通過更高的流出量來自客户存款。平均的 HQLA下降

上漲35億美元至2510億美元，主要受下跌的推動由於投資增加，可用現金交易投資組合資產

以及發行的債務減少，以及轉向非 HQLA證券融資交易。減少部分是

抵消增加用現金可用結果來自客户存款和償還貸款，以及減少在

向瑞士信貸貸貸款。

截至 2024 年 3 月 31 日，網絡瑞銀集團合併後的穩定融資比率上漲2.0個百分點至121.6％。

必需穩定資金下降通過191 億美元到4847 億美元，主要地驅動通過更低貸款資產，主要地

反射負面貨幣效應,還有一個減少貸款給瑞士信貸。可用穩定版資金減少了通過

133億美元至5893億美元，主要受客户減少的推動存款，主要是由於貨幣的負面影響，

並減少發行的債務。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

重要的受監管子公司和子組 | 瑞銀集團合併17

KM1：關鍵指標

百萬美元，除非另有説明

31.3.24

31.12.23

30.9.23

30.6.23

可用資本（金額）

1

普通股一級股票（CET1）

43,863

44,130

43,378

43,300

2

第 1 級

58,067

56,628

55,037

55,017

3

總資本

58,067

56,629

55,038

55,017

風險加權資產（金額）

4

風險加權資產總額 (RWA)

328,732

333,979

321,134

323,406

4a

最低資本要求

1

26,299

26,718

25,691

25,873

基於風險的資本比率佔RWA的百分比

5

CET1 比率 (%)

13.34

13.21

13.51

13.39

6

第 1 級比率 (%)

17.66

16.96

17.14

17.01

7

總資本比率 (%)

17.66

16.96

17.14

17.01

其他 CET1 緩衝要求佔RWA的百分比

8

資本節約緩衝要求 (%)

2.50

2.50

2.50

2.50

9

反週期緩衝需求 (%)

0.14

0.13

0.13

0.10

9a

瑞士抵押貸款的額外反週期緩衝區(%)

0.30

0.32

0.30

0.29

10

銀行 G-SIB 和/或 D-SIB 的額外要求 (%)

2

11

銀行CET1特定緩衝需求總額 (%)

3

2.64

2.63

2.63

2.60

12

CET1在滿足銀行的最低資本要求後可用（％）

4

8.84

8.71

9.01

8.89

巴塞爾協議III槓桿率

13

巴塞爾協議III總槓桿比率風險敞口指標

1,078,591

1,104,408

1,042,106

1,048,313

14

巴塞爾協議III槓桿率 (%)

5.38

5.13

5.28

5.25

流動性覆蓋率 (LCR)

5

15

高質量流動資產總額 (HQLA)

251,041

254,516

230,909

224,849

16

淨現金流出總額

131,296

134,300

130,956

131,535

16a

其中：現金流出

268,701

256,881

254,122

258,700

16b

其中：現金流入

137,405

122,582

123,166

127,165

17

LCR (%)

191.38

189.71

176.56

170.94

淨穩定資金比率 (NSFR)

18

可用的穩定資金總額

589,263

602,565

568,509

564,491

19

所需的穩定資金總額

484,727

503,782

467,130

477,615

20

NSFR (%)

121.57

119.61

121.70

118.19

1 按總 RWA 的 8% 計算，基於關於總資本最低要求，不包括 CET1 緩衝區要求。2 瑞士塞族人銀行去了又去了瑞銀集團的要求和信息合併

在本節的下文中提供。3 不包括對由瑞士住宅物業直接或間接支持的風險加權頭寸的非BCBS資本緩衝要求。4 代表 CET1

可用的比率以滿足緩衝要求。按 CET1 比率計算減去 BCBS CET1資本要求以及，其中適用，減去BCBS 二級資本CET1 符合要求資本。

5 在應用理髮和流入和流出率之後計算，以及在適用的情況下，對二級資產和現金流入設上限。已計算基於第一季度的平均61個數據點

2024 年和 2023 年第四季度的 63 個數據點。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

重要的受監管子公司和子組 | 瑞銀集團合併18

與瑞士系統相關的銀行去了又去了又去了要求和信息

下表提供以下詳細信息從系統上講，瑞士人相關銀行 RWA-還有基於 LRD 的行程然後開始擔心了

瑞士金融要求的要求和信息市場監管局（FINMA）。

有關以下內容的更多信息正在進行和無憂無慮的要求中提供了“瑞銀集團合併總計損失-

吸收能力和槓桿率信息”瑞銀集團2023年年度報告部分，位於 “年度”

報告” 在

ubs.com/投資者。

Swiss SRB 去往的企業要求和信息

截至 31.3.24

RWA

LRD

百萬美元，除非另有説明

以% 為單位

以% 為單位

所需的持續經營資金

持續經營資金總額

14.74

1

48,464

5.00

1

53,930

普通股一級資本

10.44

34,329

3.50

2

37,751

其中：最低資本

4.50

14,793

1.50

16,179

其中：緩衝資本

5.50

18,080

2.00

21,572

其中：反週期緩衝區

0.44

1,456

最大額外一級資本

4.30

14,135

1.50

16,179

其中：額外的一級資本

3.50

11,506

1.50

16,179

其中：額外的一級緩衝資本

0.80

2,630

符合條件的持續經營資本

持續經營資金總額

17.66

58,067

5.38

58,067

普通股一級資本

13.34

43,863

4.07

43,863

吸收損失的額外一級資本總額

4.32

14,204

1.32

14,204

其中：高觸發可吸收損失的額外一級資本

3.95

12,988

1.20

12,988

其中：低觸發可吸收損失的額外一級資本

3

0.37

1,216

0.11

1,216

所需的企業資本已耗盡

完全消失了損失吸收能力

4,5,6

10.73

35,257

3.75

40,447

其中：基本要求包括市場份額和LRD的附加組件

10.73

7

35,257

3.75

7

40,447

符合條件的企業資本

完全消失了損失吸收能力

16.66

54,773

5.08

54,773

二級資本總額

0.16

537

0.05

537

其中：不符合巴塞爾協議III標準的二級資本

0.16

537

0.05

537

符合TLAC條件的無抵押債務

16.50

54,236

5.03

54,236

總損失吸收能力

所需的總損失吸收能力

25.47

83,721

8.75

94,377

符合條件的總損失吸收能力

34.33

112,840

10.46

112,840

風險加權資產/槓桿比率分母

風險加權資產

328,732

槓桿比率分母

1,078,591

1 包括適用的附加組件為 1.44%用於風險加權資產 (RWA)還有 0.50%為了槓桿作用比率分母（LRD）。2 我們的最低 CET1槓桿比率的要求3.5% 包括of a基數 1.5%

要求，1.5%基礎緩衝資本要求，0.25%LRD 附加要求還有 0.25%市場份額基於附加要求在我們的瑞士信貸業務。3 現有未付賬款低觸發

其他一級資本工具有資格成為瑞銀集團的持續經營資本根據與FINMA達成的協議，在首次通話日期之前的合併級別。從首次通話之日起，這些工具就有資格滿足要求

已不復存在的擔憂要求。4 最大值為的 25%無憂無慮的要求可以滿足用這樣的儀器還有剩下的兩者之間的成熟度一和二年份。曾經是至少 75%這

最低消失企業要求已經見過了有剩餘部分的樂器成熟度大於兩年，全部具有剩餘的到期時間介於一之間還剩兩年

有資格計入總消耗量關注資本。5 從 2023 年 1 月 1 日起，已消失的問題的可解決性折扣系統重要性銀行（SIB）的資本要求已被替換為

減少的基數消失了關注資本需求相當於 75%總數中的持續經營要求（不包括反週期緩衝區）要求）。6 截至發行2024 年 7 月，FINMA會有權力

徵收高達25％的附加費持續經營的總資本要求應該阻礙 SIB 解決問題的障礙將在未來的可解決性評估中確定。7 包括 1.08% 的適用附加組件

適用於 RWA，LRD 為 0.38%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

重要的受監管子公司和子組 | 瑞銀集團合併19

瑞士 SRB 來去去去的關注信息

百萬美元，除非另有説明

31.3.24

31.12.23

符合條件的持續經營資本

持續經營資金總額

58,067

56,628

一級資本總額

58,067

56,628

普通股一級資本

43,863

44,130

吸收損失的額外一級資本總額

14,204

12,498

其中：高觸發可吸收損失的額外一級資本

12,988

11,286

其中：低觸發可吸收損失的額外一級資本

1,216

1,212

符合條件的企業資本

完全消失了損失吸收能力

54,773

54,458

二級資本總額

537

538

其中：不符合巴塞爾協議III標準的二級資本

537

538

符合TLAC條件的無抵押債務

54,236

53,920

總損失吸收能力

總損失吸收能力

112,840

111,086

風險加權資產/槓桿比率分母

風險加權資產

328,732

333,979

槓桿比率分母

1,078,591

1,104,408

資本和損失吸收能力比率 (%)

持續經營資本比率

17.7

17.0

其中：普通股一級資本比率

13.3

13.2

損失吸收容量比已不復存在

16.7

16.3

總損失吸收能力比

34.3

33.3

槓桿比率 (%)

持續經營槓桿比率

5.4

5.1

其中：普通股第一級槓桿比率

4.1

4.0

一去不復返的槓桿率

5.1

4.9

總損失吸收能力槓桿率

10.5

10.1

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

重要的受監管子公司和子組 | 瑞銀集團獨立版20

瑞銀集團獨立版

2024年第一季度的關鍵指標

這個桌子下面是基於上巴塞爾委員會上銀行業監督（英國廣播公司）巴塞爾協議三規則和國際財務報告準則會計

標準。

期間這第一25美分硬幣2024 年的第 1 級首都增加的通過11 億美元到662 億美元。常見公正第 1 級(CET1)

資本減少了6億美元，至520億美元，主要是因為營業利潤超過由應計股息抵消。

額外發行的一級（AT1）資本由該小組和向瑞銀集團貸款的金額有所增加主要增長了17億美元至142億美元

反映了兩種等值的AT1資本工具的發行總額為15億美元。

分階段引入風險加權資產 (RWA)增加了27億美元至美元第一季度為3568億美元主要是 2024 年

在參與度增加的推動下，RWA，運營中風險 RWA 和市場風險 RWA，部分原因是被信貸減少所抵消

和交易對手信用風險 RWA。

這個槓桿作用比率分母（LRD)下降通過26 億美元到6413 億美元，驅動通過貨幣效果的

122 億美元，部分被96億美元的資產規模和其他變動所抵消。資產規模變動主要是開車的

再高一點衍生品風險敞口，證券融資交易風險，交易投資組合資產和現金和中央的

銀行餘額，部分被貸款餘額減少所抵消。

相應地，瑞銀集團獨立公司的CET1資本比率從14.8％下降至14.6％，反映了下降

在CET1首都和這增加在原來的。這個公司的巴塞爾協議三槓桿作用比率增加的到10.3%從10.1%,主要地

反映了一級資本的增加。

在這第一25美分硬幣的2024,這季度平均的流動性覆蓋範圍比率（LCR)的公共汽車袋獨立的增加的

8.5 個百分比指向268.7%,剩餘以上這謹慎的要求溝通通過這瑞士人金融

市場監管局（FINMA）。這場運動在每季度中平均 LCR 為主要由減少在

的淨現金流出43億美元至461億美元，反映了來自的淨流入量增加證券融資交易和

更高流入從公司間的貸款，部分地抵消通過更高流出從更高公司間的和顧客

存款。平均淨值下降的影響現金流出被減少部分抵消質量一般

液體資產（哈哈）的62 億美元到1237億美元，主要地到期到一個增加在交易投資組合資產，非 HQLA

證券融資交易和按公允價值發行的債務減少，部分被子公司貸款的減少所抵消

和瑞士信貸，以及向瑞士信貸的淨貸款減少顧客。

作為的3 月 31 日2024,這網穩定資金比率增加的3.5百分比點到95.2%,剩餘以上這

審慎要求溝通者FINMA。必填項穩定的資金減少了166億美元至2883 億美元，

主要是由貸款資產減少所致反映了負面的貨幣影響，並減少信貸貸款

瑞士。可用的穩定資金減少了52億美元至2746億美元，主要受發行債務減少的推動。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

重要的受監管子公司和子組 | 瑞銀集團獨立版21

KM1：關鍵指標

百萬美元，除非另有説明

31.3.24

31.12.23

30.9.23

30.6.23

31.3.23

可用資本（金額）

1

普通股一級股票（CET1）

51,971

52,553

53,107

53,904

53,476

2

第 1 級

66,175

65,051

64,767

65,622

65,791

3

總資本

66,175

65,052

64,767

65,622

66,279

風險加權資產（金額）

1

4

風險加權資產總額 (RWA)

356,821

354,083

347,514

343,374

348,235

4a

最低資本要求

2

28,546

28,327

27,801

27,470

27,859

基於風險的資本比率佔RWA的百分比

1

5

CET1 比率 (%)

14.56

14.84

15.28

15.70

15.36

6

第 1 級比率 (%)

18.55

18.37

18.64

19.11

18.89

7

總資本比率 (%)

18.55

18.37

18.64

19.11

19.03

其他 CET1 緩衝要求佔RWA的百分比

8

資本節約緩衝要求 (%)

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

9

反週期緩衝需求 (%)

0.12

0.12

0.11

0.09

0.08

9a

瑞士抵押貸款的額外反週期緩衝區(%)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

銀行 G-SIB 和/或 D-SIB 的額外要求 (%)

3

11

銀行CET1特定緩衝需求總額 (%)

4

2.62

2.62

2.61

2.59

2.58

12

CET1在滿足銀行的最低資本要求後可用（％）

5

10.06

10.34

10.64

11.11

10.86

巴塞爾協議III槓桿率

13

巴塞爾協議III總槓桿比率風險敞口指標

641,315

643,939

608,933

606,158

589,317

14

巴塞爾協議III槓桿率 (%)

10.32

10.10

10.64

10.83

11.16

流動性覆蓋率 (LCR)

6

15

高質量流動資產總額 (HQLA)

123,742

129,961

109,248

97,726

98,761

16

淨現金流出總額

46,115

50,376

48,781

47,083

52,382

16a

其中：現金流出

174,814

163,836

160,990

160,163

163,526

16b

其中：現金流入

128,700

113,460

112,210

113,080

111,144

17

LCR (%)

268.69

260.16

225.93

207.98

189.11

淨穩定資金比率 (NSFR)

7

18

可用的穩定資金總額

274,568

279,758

263,737

253,927

254,983

19

所需的穩定資金總額

288,322

304,938

279,160

283,937

288,991

20

NSFR (%)

95.23

91.74

94.48

89.43

88.23

1 以逐步實施為基礎RWA 的規則。請參閲 “瑞士SRB 去了而且無憂無慮的要求以及下方的 “信息”瞭解更多信息。2 按照 8% 計算在總RWA中，基於總數最低資本

要求，不包括 CET1 緩衝區要求。3 瑞士工人銀行去往企業要求和信息本節下文提供了瑞銀集團的獨立版本。4 不包括非 BCB 的資本緩衝

對由瑞士住宅物業直接或間接支持的風險加權頭寸的要求。5 表示可用於滿足緩衝要求的 CET1 比率。按 CET1 計算

比率減去BCBS CET1的資本要求，如果適用，減去 BCBS 第 2 級CET1資本符合資本要求。6 在應用理髮和資金流入後計算和流出率，

以及，在哪裏適用，等級上限2 資產和現金流入。計算依據平均值為中有 61 個數據點2024 年第一季度和 63 個數據點在第四季度2023。對於之前-

季度數據點，請參閲相應的第三支柱報告，可在以下網址查閲ubs.com/investors上的 “第三支柱披露”，瞭解更多信息。7 根據第17h條第1款《流動性條例》第 3 條和第 4 條，

在不考慮瑞銀瑞士股份公司的超額資金的情況下，獨立銀行必須將最低NSFR維持在至少80％在考慮到此類多餘資金後，為100％。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

重要的受監管子公司和子組 | 瑞銀集團獨立版22

與瑞士系統相關的銀行去了又去了又去了要求和信息

下表提供以下詳細信息從系統上講，瑞士人相關銀行 RWA-還有基於 LRD 的行程然後開始擔心了

要求和信息如要求的FINMA。詳情關於符合條件的不在乎了樂器是提供的

下面。

瑞銀集團獨立版是主題到 a無憂資本基於需求在總和上的：（i）標稱值的

不在乎了發行的票據作者：瑞銀實體和持有父母公司；(ii) 75%的資本要求造成

來自第三方曝光在獨立設備上基礎；以及 (iii) a緩衝要求等於到 30%羣組不見了關心

資本要求在瑞銀上AG 已合併曝光。截至截至1 月 1 日2024 年，緩衝要求已經是充分

分階段實施。已經消失了關注資本覆蓋率反映了這一點資本已經不復存在了可以迎接消失的人

關注要求。非常出色高觸發和低觸發吸收損失的二級資本儀器，不符合《巴塞爾協議 III》

二級資本工具和符合總損失吸收能力的無抵押債務工具有資格兑現

到期前一年的擔保要求。

有關以下內容的更多信息正在進行和無憂無慮的要求已提供在 “瑞銀AG 獨立版”的部分

2023 年 12 月 31 日第 3 支柱報告，可在 “支柱” 下查閲3 項披露” 位於

ubs.com/投資者。

Swiss SRB 去往的企業要求和信息

截至 31.3.24

RWA，逐步實施

RWA，自 1.1.28 起全面應用

LRD

百萬美元，除非另有説明

以% 為單位

以% 為單位

以% 為單位

所需的持續經營資金

持續經營資金總額

14.42

1

51,437

14.42

1

56,616

5.00

1

32,066

普通股一級資本

10.12

36,094

10.12

39,728

3.50

22,446

其中：最低資本

4.50

16,057

4.50

17,674

1.50

9,620

其中：緩衝資本

5.50

19,625

5.50

21,601

2.00

12,826

其中：反週期緩衝區

0.12

412

0.12

454

最大額外一級資本

4.30

15,343

4.30

16,888

1.50

9,620

其中：額外的一級資本

3.50

12,489

3.50

13,746

1.50

9,620

其中：額外的一級緩衝資本

0.80

2,855

0.80

3,142

符合條件的持續經營資本

持續經營資金總額

18.55

66,175

16.85

66,175

10.32

66,175

普通股一級資本

14.56

51,971

13.23

51,971

8.10

51,971

吸收損失的額外一級資本總額

3.98

14,204

3.62

14,204

2.21

14,204

其中：高觸發可吸收損失的額外一級資本

3.64

12,988

3.31

12,988

2.03

12,988

其中：低觸發可吸收損失的額外一級資本

0.34

1,216

0.31

1,216

0.19

1,216

風險加權資產/槓桿比率分母

風險加權資產

356,821

392,745

槓桿比率分母

641,315

所需的企業資本已耗盡

2

高於 RWA-或基於 LRD

完全消失了損失吸收能力

51,726

符合條件的企業資本

完全消失了損失吸收能力

54,768

Gone concers資本覆蓋率

105.88

1 包括風險加權資產 (RWA) 1.44% 的適用附加值和槓桿比率分母 (LRD) 0.50% 的適用附加組件。2 使用符合以下條件的工具最多可滿足 25% 的已消失企業要求

剩餘的到期日在一到兩年之間。曾經至少有 75% 的最低離職企業要求是已使用剩餘到期日大於等於的票據兩年，全部

剩餘到期日在一到兩年之間的票據仍有資格計入已消失的企業資本總額。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

重要的受監管子公司和子組 | 瑞銀集團獨立版23

瑞士 SRB 來去去去的關注信息

百萬美元，除非另有説明

31.3.24

31.12.23

符合條件的持續經營資本

持續經營資金總額

66,175

65,051

一級資本總額

66,175

65,051

普通股一級資本

51,971

52,553

吸收損失的額外一級資本總額

14,204

12,498

其中：高觸發可吸收損失的額外一級資本

12,988

11,286

其中：低觸發可吸收損失的額外一級資本

1,216

1,212

符合條件的企業資本

完全消失了損失吸收能力

54,768

54,452

二級資本總額

532

533

其中：不符合巴塞爾協議III標準的二級資本

532

533

符合TLAC條件的無抵押債務

54,236

53,920

總損失吸收能力

總損失吸收能力

120,943

119,504

持續和消失的關注比率的分母

風險加權資產，分階段實施

356,821

354,083

其中：對設在瑞士的子公司的投資

1

41,763

43,448

其中：對設在國外的子公司的投資

1

129,171

121,374

風險加權資產，自1.1.28起全面應用

392,745

399,369

其中：對設在瑞士的子公司的投資

1

45,395

48,276

其中：對設在國外的子公司的投資

1

161,463

161,832

槓桿比率分母

641,315

643,939

資本和損失吸收能力比率 (%)

持續經營資本比率，逐步實施

18.5

18.4

其中：普通股一級資本比率，逐步實施

14.6

14.8

持續經營資本比率，自1.1.28起全面適用

16.8

16.3

其中：普通股一級資本比率，自1.1.28起全面適用

13.2

13.2

槓桿比率 (%)

持續經營槓桿比率

10.3

10.1

其中：普通股第一級槓桿比率

8.1

8.2

資本覆蓋率 (%)

Gone concers資本覆蓋率

105.9

112.5

1 淨曝光量用於直接和間接投資包括持有監管資本工具在瑞士註冊的子公司並直接使用和間接投資包括持有監管的

中的資本工具在國外註冊的子公司風險加權為230% 和 320%，分別為本年。風險權重將逐漸增加每分 5 個百分點瑞士的一年-

在完全應用分別為 250% 和 400% 的風險權重之前，註冊地投資以及每年在國外註冊的投資20個百分點，適用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

重要的受監管子公司和子組 | 瑞銀瑞士股份公司獨立分行24

瑞銀瑞士股份公司獨立運營

2024年第一季度的關鍵指標

這個桌子下面是基於上巴塞爾委員會上銀行業監督（英國廣播公司）巴塞爾協議三規則和國際財務報告準則會計

標準。

在第一季度2024 年，普通股一級資本增加了10億瑞士法郎至126億瑞士法郎，主要由

營業利潤，在很大程度上被應計股息所抵消。

風險加權資產（RWA）總額增加了42億瑞士法郎至1113億瑞士法郎，這主要是由於信貸和RWA的上漲所致

交易對手的信用風險。

槓桿比率分母（LRD）增加了上漲71億瑞士法郎至3377億瑞士法郎，這主要是由於貸款增加

餘額。

季度平均值流動性覆蓋率瑞士瑞銀的比率AG 保持穩定為142.5％，剩餘上方

傳達的謹慎要求是瑞士金融報市場監管局（FINMA）。質量一般

流動資產 (HQLA)增加了12億瑞士法郎至775億瑞士法郎，到期從中獲益發行的擔保債券。效果的

平均淨收入增長8億瑞士法郎抵消了HQLA的上漲現金流出，主要是由較高的平均流出量推動的

來自公司間存款。

作為的3 月 31 日2024,這網穩定資金比率的瑞銀瑞士股份公司仍然存在的大部分不變在134.6%,

剩餘以上這謹慎的要求溝通通過FINMA。必需穩定資金仍然存在的大部分

保持不變，為1668億瑞士法郎。受上漲的推動，可用的穩定資金增加了19億瑞士法郎，至2246億瑞士法郎沉積物

以及已發行的債務，但部分被較低的監管資本所抵消。

KM1：關鍵指標

百萬瑞士法郎，除非另有説明

31.3.24

31.12.23

30.9.23

30.6.23

31.3.23

可用資本（金額）

1

普通股一級股票（CET1）

12,630

12,515

12,449

12,354

12,356

2

第 1 級

17,630

17,515

17,838

17,735

17,745

3

總資本

17,630

17,515

17,838

17,735

17,745

風險加權資產（金額）

4

風險加權資產總額 (RWA)

111,292

107,097

108,009

107,203

108,077

4a

最低資本要求

1

8,903

8,568

8,641

8,576

8,646

4b

風險加權資產總額（底價前）

102,993

99,936

100,646

98,566

98,250

基於風險的資本比率佔RWA的百分比

5

CET1 比率 (%)

11.35

11.69

11.53

11.52

11.43

6

第 1 級比率 (%)

15.84

16.35

16.52

16.54

16.42

7

總資本比率 (%)

15.84

16.35

16.52

16.54

16.42

其他 CET1 緩衝要求佔RWA的百分比

8

資本節約緩衝要求 (%)

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

9

反週期緩衝需求 (%)

0.05

0.04

0.05

0.04

0.03

9a

瑞士抵押貸款的額外反週期緩衝區(%)

0.81

0.84

0.82

0.79

0.74

10

銀行 G-SIB 和/或 D-SIB 的額外要求 (%)

2

11

銀行CET1特定緩衝需求總額 (%)

3

2.55

2.54

2.55

2.54

2.53

12

CET1在滿足銀行的最低資本要求後可用（％）

4

6.85

7.19

7.03

7.02

6.93

巴塞爾協議III槓桿率

13

巴塞爾協議III總槓桿比率風險敞口指標

337,653

330,515

332,850

330,318

330,362

14

巴塞爾協議III槓桿率 (%)

5.22

5.30

5.36

5.37

5.37

流動性覆蓋率 (LCR)

5

15

高質量流動資產總額 (HQLA)

77,489

76,288

75,125

77,594

85,286

16

淨現金流出總額

54,396

53,564

52,825

54,497

60,151

16a

其中：現金流出

75,050

73,049

71,989

74,687

80,906

16b

其中：現金流入

20,654

19,485

19,164

20,190

20,755

17

LCR (%)

142.47

142.46

142.23

142.41

141.87

淨穩定資金比率 (NSFR)

6

18

可用的穩定資金總額

224,591

222,709

221,883

219,728

220,838

19

所需的穩定資金總額

166,818

166,100

165,543

163,021

165,152

20

NSFR (%)

134.63

134.08

134.03

134.79

133.72

1 根據最低資本要求總額（不包括CET1緩衝要求）按總RWA的8％計算。2 瑞士塞族銀行對瑞銀瑞士股份公司的去往企業的要求和信息是

下面提供。3 不包括以下方面的非巴塞爾銀行資本緩衝要求直接或間接的風險加權頭寸由瑞士的住宅物業支持。4 表示可用的 CET1 比率

以滿足緩衝要求。計算公式為CET1 比率減去 BCBS CET1 資本要求，如果適用，減去CET1 符合 BCBS 二級資本要求資本。5 之後計算

理髮的應用以及流入和流出率，並且，在適用的情況下，對二級資產和現金流入設上限。根據平均值計算第一季度有61個數據點2024 年和 63 年的數據

2023年第四季度的積分。對於上一季度的數據點，請參閲相應的第三支柱報告，可在 “第三支柱披露” 下查閲請訪問ubs.com/investors，瞭解更多信息。6 瑞銀瑞士股份公司

根據第17h條的定義，必須持續將最低NSFR保持在至少100％的水平。《流動性條例》第 1 條。部分超額資金用於滿足瑞銀的NSFR要求

AG 獨立版。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

重要的受監管子公司和子組 | 瑞銀瑞士股份公司獨立分行25

與瑞士系統相關的銀行去了又去了又去了要求和信息

這個桌子下面提供詳細信息的這瑞士人從系統上講相關的銀行(SRB)RWA-和基於 LRD去和走了

關注要求和信息視需要而定由 FINMA 撰寫；有關的詳細信息符合條件不在乎了樂器是

下面提供。

瑞銀瑞士股份公司被視為瑞士銀行法規定的SRB並受資本法規的約束在獨立設備上

基礎。作為的3 月 31 日2024,這去關心首都和槓桿作用比率要求為了瑞銀瑞士股份公司

獨立股為15.16％（包括反週期緩衝區）分別為 0.86% 和 5.00%。

瑞士人SRB 框架然後繼續關注適用的要求致瑞銀瑞士股份公司獨立是相同

如同適用於瑞銀集團股份公司合併。這個無憂無慮的要求相當於 62%該集團的

持續經營要求，不包括反週期緩衝要求。

憂慮消失了要求為 8.87%適用於基於 RWA 的要求和 3.10%適用於基於 LRD 的要求。

Swiss SRB 去往的企業要求和信息

截至 31.3.24

RWA

LRD

百萬瑞士法郎，除非另有説明

以% 為單位

以% 為單位

所需的持續經營資金

持續經營資金總額

15.16

1

16,869

5.00

1

16,883

普通股一級資本

10.86

12,084

3.50

11,818

其中：最低資本

4.50

5,008

1.50

5,065

其中：緩衝資本

5.50

6,121

2.00

6,753

其中：反週期緩衝區

0.86

955

最大額外一級資本

4.30

4,786

1.50

5,065

其中：額外的一級資本

3.50

3,895

1.50

5,065

其中：額外的一級緩衝資本

0.80

890

符合條件的持續經營資本

持續經營資金總額

15.84

17,630

5.22

17,630

普通股一級資本

11.35

12,630

3.74

12,630

吸收損失的額外一級資本總額

4.49

5,000

1.48

5,000

其中：高觸發可吸收損失的額外一級資本

4.49

5,000

1.48

5,000

所需的企業資本已耗盡

2

完全消失了損失吸收能力

8.87

9,867

3.10

10,467

其中：基本要求包括市場份額的附加組件以及LRD

8.87

3

9,867

3.10

3

10,467

符合條件的企業資本

完全消失了損失吸收能力

10.10

11,243

3.33

11,243

符合TLAC條件的無抵押債務

10.10

11,243

3.33

11,243

總損失吸收能力

所需的總損失吸收能力

24.02

26,736

8.10

27,350

符合條件的總損失吸收能力

25.94

28,872

8.55

28,872

風險加權資產/槓桿比率分母

風險加權資產

111,292

槓桿比率分母

337,653

1 包括風險加權資產 (RWA) 1.44% 的適用附加值和槓桿比率分母 (LRD) 0.50% 的適用附加組件。2 使用符合以下條件的工具最多可滿足 25% 的已消失企業要求

剩餘的到期日在一到兩年之間。一旦剩餘到期日大於以下的工具滿足了至少75％的離職企業最低要求兩年，全部

剩餘到期日在一到兩年之間的票據仍有資格計入已消失的企業資本總額。3 包括 RWA 為 0.89% 的適用附加組件，LRD 為 0.31% 的適用附加組件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

重要的受監管子公司和子組 | 瑞銀瑞士股份公司獨立分行26

瑞士 SRB 來去去去的關注信息

百萬瑞士法郎，除非另有説明

31.3.24

31.12.23

符合條件的持續經營資本

持續經營資金總額

17,630

17,515

一級資本總額

17,630

17,515

普通股一級資本

12,630

12,515

吸收損失的額外一級資本總額

5,000

5,000

其中：高觸發可吸收損失的額外一級資本

5,000

5,000

符合條件的企業資本

完全消失了損失吸收能力

11,243

11,176

符合TLAC條件的無抵押債務

11,243

11,176

總損失吸收能力

總損失吸收能力

28,872

28,691

風險加權資產/槓桿比率分母

風險加權資產

111,292

107,097

槓桿比率分母

337,653

330,515

資本和損失吸收能力比率 (%)

持續經營資本比率

15.8

16.4

其中：普通股一級資本比率

11.3

11.7

損失吸收容量比已不復存在

10.1

10.4

總損失吸收能力比

25.9

26.8

槓桿比率 (%)

持續經營槓桿比率

5.2

5.3

其中：普通股第一級槓桿比率

3.7

3.8

一去不復返的槓桿率

3.3

3.4

總損失吸收能力槓桿率

8.6

8.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

重要的受監管子公司和子組 | 瑞銀瑞士股份公司獨立分行27

資本工具

瑞士瑞銀集團的資本工具——主要特徵

根據發行日期提交。

股本

額外的一級資本

1

發行人

瑞銀瑞士股份公司，瑞士

瑞銀瑞士股份公司，

瑞士

瑞銀瑞士股份公司，

瑞士

瑞銀瑞士股份公司，

瑞士

瑞銀瑞士股份公司，

瑞士

瑞銀瑞士股份公司，

瑞士

瑞銀瑞士股份公司，

瑞士

瑞銀瑞士股份公司，

瑞士

2

私人唯一標識符（例如，CUSIP、ISIN 或彭博社標識符）

放置）

–

–

3

該文書的適用法律

瑞士人

瑞士人

3a

第 13 條的可執行性要求所採用的方式TLAC

條款表已實現（適用於其他符合TLAC條件的工具）

根據外國法律）

不適用

不適用

監管待遇

4

過渡性巴塞爾協議III規則

1

CET1 — 持續經營資本

額外的一級資本

5

過渡後的巴塞爾協議III規則

2

CET1 — 持續經營資本

額外的一級資本

6

符合個人/團體/團體和個人參賽資格

瑞銀瑞士股份公司合併

而且是獨立的

瑞銀瑞士股份公司合併並獨立

7

儀器類型（類型由每個司法管轄區指定）

普通股

貸款

3

8

以監管資本確認的金額（貨幣單位：百萬元）截至

最近的報告日期）

1

10.0 瑞士法郎

1,000 瑞士法郎

825 瑞士法郎

475 瑞士法郎

500 瑞士法郎

700 瑞士法郎

675 瑞士法郎

825 瑞士法郎

9

工具的面值（以百萬計的貨幣）

10.0 瑞士法郎

1,000 瑞士法郎

825 瑞士法郎

475 瑞士法郎

500 瑞士法郎

700 瑞士法郎

675 瑞士法郎

825 瑞士法郎

10

會計分類

4

歸屬於瑞銀的股權

瑞士股份公司股東

由於銀行按攤銷成本持有

11

原始發行日期

–

2017 年 12 月 18 日

2018 年 12 月 12 日

2019 年 12 月 11 日

2020 年 10 月 29 日

2021 年 3 月 11 日

2021 年 6 月 2 日

2021 年 6 月 2 日

12

永久或過時

–

永久

13

原始到期日

–

–

14

發行人電話需事先獲得監管部門的批准

–

是的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

重要的受監管子公司和子組 | 瑞銀瑞士股份公司獨立分行28

瑞士瑞銀集團的資本工具——主要特徵（續）

根據發行日期提交。

股本

額外的一級資本

15

可選通話日期、臨時通話日期和兑換金額

–

第一個可選

還款日期：

2022 年 12 月 18 日

5

第一個可選

還款日期：

2023 年 12 月 12 日

5

第一個可選

還款日期：

2024 年 12 月 11 日

第一個可選

還款日期：

2025 年 10 月 29 日

第一個可選

還款日期：

2026 年 3 月 11 日

第一個可選

還款日期：

2026 年 6 月 2 日

第一個可選

還款日期：

2028 年 6 月 2 日

在第一個可選還款日之後的任何時間均可償還。

還款須經FINMA批准。可選還款金額：本金以及任何應計金額和未付利息

就此。

可在

第一個可選

還款日期或

出於任何利息

付款日期

此後。

還款主題

獲得 FINMA 批准。

可選還款

金額：本金

金額，合計

包括任何應計費用

和未付利息

就此。

16

後續通話日期（如果適用）

–

由於税收或監管事件，可以提前還款。因税收事件而產生的還款需要獲得FINMA的批准。

還款金額：本金，以及應計和未付利息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月31日第三支柱報告 |

重要的受監管子公司和子組 | 瑞銀瑞士股份公司獨立分行29

瑞士瑞銀集團的資本工具——主要特徵（續）

根據發行日期提交。

股本

額外的一級資本

優惠券

17

固定或浮動股息/息票

–

浮動

18

票面利率和任何相關指數

–

3 個月的 SARON

化合物

+ 250 個基點

每年每季度

3 個月的 SARON

化合物

+ 489 個基點

每年每季度

3 個月的 SARON

化合物

+ 433 個基點

每年每季度

3 個月的 SARON

化合物

+ 397 個基點

每年每季度

3 個月的 SARON

化合物

+ 337 個基點

每年每季度

3 個月的 SARON

化合物

+ 307 個基點

每年每季度

3 個月的 SARON

化合物

+ 308 個基點

每年每季度

19

股息限制的存在

–

沒有

20

完全自由裁量權、部分自由裁量權或強制性

完全自由裁量權

完全自由裁量權

21

是否存在增值或其他贖回激勵措施

–

沒有

22

不可累積或累積

不可累積

不可累積

23

可兑換或不可兑換

–

不可兑換

24

如果可兑換，則會觸發轉換觸發器

–

–

25

如果可兑換，則全部或部分可兑換

–

–

26

如果可兑換，則轉換率

–

–

27

如果是可兑換、強制或可選轉換

–

–

28

如果可兑換，請指定可轉換為

–

–

29

如果可兑換，請註明其轉換成票據的發行人

–

–

30

寫下功能

–

是的

31

如果是減記，則會觸發減記

–

觸發器：CET1 比率低於 7%

FINMA 確定必要的減記額以確保瑞銀瑞士股份公司的生存能力；或瑞銀瑞士股份公司獲得政府支持的承諾

FINMA 認為這是確保瑞銀瑞士分行所必需的AG 的生存能力。視適用條件而定。

32

如果是減記，則全部或部分

–

完全

33

如果是減記的，是永久的還是臨時的

–

永久

34

如果是臨時記下，則描述寫入機制

–

–

34a

從屬關係的類型

法定的

合同的

35

清算中在從屬等級制度中的地位（註明工具）

在破產程序中，鍵入緊隨其後的文字債權人

有關法律實體的層次結構）

除非另有説明

公司章程，曾經是債務

已償還，資產歸還

被清算的公司分開

股東之間 pro

基於他們的捐款的數據

並考慮偏好

附於某些類別的

股票（《瑞士法典》第745條）

義務）

受以下機構強制要求履行的任何義務為前提法律，瑞士瑞銀瑞士股份公司的每項不附屬義務或附屬債務而且不是

排名低下（例如所有類別的股本）或按面值排列（例如一級工具）

36

不合規的過渡功能

–

–

37

如果是，請指定不兼容的功能

–

–

1 基於瑞士 SRB（包括過渡）安排）要求。2 基於適用的瑞士 SRB 要求截至 2020 年 1 月 1 日。瑞銀集團發放的3筆貸款，蘇黎世分行4 適用於瑞銀瑞士股份公司瑞士公認會計原則下的財務報表。5 該實體決定不這樣做觸發通話

選項。沒有預計的還款日期。