| 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的截至該季度的季度報告 |
| 根據1934年《證券交易法》第13條或第15條（d）款的過渡報告， |
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
| 每個班級的標題 |
交易代碼 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
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| 期中考試 期貨ETF |
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| ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||||
非加速 文件服務器 |
☐ | 較小的報告公司 | ||||||
| 新興成長型公司 | ||||||||
頁面 |
||||
| 第一部分財務信息 |
||||
| 項目1.財務報表 |
3 |
|||
| 項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 |
139 |
|||
| 第3項關於市場風險的定量和定性披露。 |
194 |
|||
| 項目4.控制和程序 |
209 |
|||
| 第二部分：其他信息 |
||||
| 項目1.法律訴訟 |
211 |
|||
| 第1A項。風險因素。 |
211 |
|||
| 第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。 |
213 |
|||
| 第3項高級證券違約 |
215 |
|||
| 第4項礦山安全信息披露 |
215 |
|||
| 第5項其他資料 |
215 |
|||
| 項目6.展品。 |
216 |
|||
| 文件 |
頁面 |
|||
| 財務狀況表、投資表、經營表、股東權益變動表和現金流量表： |
||||
| ProShares做空歐元 |
4 |
|||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
9 |
|||
| ProShares超彭博原油 |
14 |
|||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
19 |
|||
| ProShares超級歐元 |
24 |
|||
| ProShares Ultra Gold |
29 |
|||
| ProShares超銀牌 |
34 |
|||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
39 |
|||
| ProShares超級日元 |
44 |
|||
| ProShares UltraShort澳元 |
49 |
|||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
54 |
|||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
59 |
|||
| ProShares UltraShort歐元 |
64 |
|||
| ProShares UltraShort金牌 |
69 |
|||
| ProShares UltraShort銀牌 |
74 |
|||
| ProShares UltraShort日元 |
79 |
|||
| ProShares VIX期中考試期貨ETF |
84 |
|||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
89 |
|||
| ProShares Trust II |
94 |
|||
| 財務報表附註 |
98 |
|||
2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日， 2020 |
|||||||
資產 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
非複發性 應付費用及開支 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
售出的期貨合約 |
||||||||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
歐元外匯貨幣期貨—CME，到期日期2021年9月 |
$ | $ | ||||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ||||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
救贖—，—， |
— | — | ( |
) | — | |||||||||||
淨增加（贖回）—，—，（ |
— | — | ( |
) | — | |||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | — | |||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資未實現增值（折舊）變動 |
— | |||||||
期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
||||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
— | ( |
) | |||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | — | |||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | — | |||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
| 應收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
| 應付經紀佣金和期貨賬户手續費 |
||||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| 非複發性 應付費用及開支 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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| 流通股 |
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| |
|
|
|
|||||
| 每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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本金 金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
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| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
VIX Futures—Cboe，2021年7月到期 |
$ | $ | ||||||||||
VIX期貨—Cboe，到期日期2021年8月 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
| ^^ |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
未來 收費的賬户 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ||||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，還增加了幾個 |
||||||||||||||||
贖回資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增持(贖回)( |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至6月30日的六個月， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
— | |||||||
| 投資未實現增值（折舊）變動 |
||||||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應收利息減少(增加) |
||||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
||||||||
| 經紀佣金增加（減少）， 期貨賬户 應付費用 |
||||||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
||||||||
| |
|
|
|
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| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
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|
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| 融資活動產生的現金流 |
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| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
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| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
| |
|
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| 現金淨增(減) |
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| 期初現金 |
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| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
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2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日， 2020 |
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| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 互換協議的未實現增值 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
| 應收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 為贖回股本支付的款項 |
— | |||||||
| 經紀佣金， 期貨賬户 應付費用 |
— | |||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| 購買應付證券 |
— | |||||||
| 非複發性 應付費用及開支 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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| 流通股 |
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| |
|
|
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| 每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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| 每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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本金 金額 |
價值 |
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美國政府和機構的短期債務 |
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( |
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美國國庫券 ^^ : |
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† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
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美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
WTI原油—NYMEX，2021年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
WTI原油—NYMEX，2021年12月到期 |
||||||||||||
WTI原油—NYMEX，到期日2022年6月 |
||||||||||||
| $ | ||||||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
與花旗銀行基於彭博大宗商品平衡WTI原油指數的互換協議 |
% | $ | $ | |||||||||||||
與高盛國際基於彭博大宗商品均衡WTI原油指數的互換協議 |
||||||||||||||||
與摩根士丹利國際PLC基於彭博大宗商品均衡WTI原油指數的掉期協議 |
||||||||||||||||
基於彭博大宗商品均衡WTI原油指數與法國興業銀行的互換協議 |
||||||||||||||||
基於彭博大宗商品均衡WTI原油指數與瑞銀集團的互換協議 |
||||||||||||||||
| |
未變現總額 欣賞 |
$ | ||||||||||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 本報告的頭寸及交易對手截至2021年6月30日。養恤基金持續評估不同交易對手，交易對手可能會有所變動。可隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2021年6月30日的浮動融資利率（不包括任何佣金），即已支付予交易對手方或自交易對手方收取的掉期協議名義金額。總回報掉期協議付款於終止/到期時到期。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
期貨賬户 收費 |
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總費用 |
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淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | — | ||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
||||||||||||||||
互換協議 |
( |
) | ||||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，還增加了幾個 |
||||||||||||||||
贖回資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增持(贖回)( |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
— | ( |
) | |||||
| 投資未實現增值（折舊）變動 |
( |
) | ||||||
| 售出應收證券減少(增加) |
— | ( |
) | |||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
||||||||
| 經紀佣金增加（減少）， 期貨賬户 應付費用 |
— | |||||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
— | |||||||
| 購買的應付證券增加(減少) |
— | |||||||
| |
|
|
|
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| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
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| 融資活動產生的現金流 |
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| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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|
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| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
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| 現金淨增(減) |
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) | ||||||
| 期初現金 |
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| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
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|
|
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2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日， 2020 |
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| 資產 |
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| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
— | |||||||
| 應收利息 |
||||||||
| |
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|
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| 總資產 |
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| |
|
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|
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| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 為贖回股本支付的款項 |
— | |||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
— | |||||||
| 經紀佣金， 期貨賬户 應付費用 |
— | |||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| 非複發性 應付費用及開支 |
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| |
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|
|
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| 總負債 |
||||||||
| |
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| 承付款和或有事項(附註2) |
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| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| |
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| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 流通股 |
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| 每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
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| 每股市值(附註2) |
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本金 金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
天然氣—NYMEX，2021年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
| ^^ |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
期貨賬户 收費 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | ( |
) | |||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
||||||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，還增加了幾個 |
||||||||||||||||
贖回資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增持(贖回)( |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
||||||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資未實現增值（折舊）變動 |
||||||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 應收利息減少(增加) |
||||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 經紀佣金增加（減少）， 期貨賬户 應付費用 |
— | |||||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
| 期初現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日， 2020 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | — | |||||
現金 |
||||||||
與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
— | |||||||
外幣遠期合約未實現升值 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
為贖回股本支付的款項 |
— | |||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
外幣遠期合約未實現折舊 |
||||||||
非複發性 應付費用及開支 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金 金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
結算日期 |
合同金額 以當地貨幣表示 |
合同金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/ 價值 |
|||||||||||||
採購合同 |
||||||||||||||||
與高盛國際合作的歐元 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
歐元與瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
未變現總額 折舊 |
|
$ | ( |
) | |||||||||||
銷售合同 |
||||||||||||||||
歐元與瑞銀集團 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| |
完全未實現 欣賞 |
$ | ||||||||||||||
作為外幣遠期合約抵押品的全部或部分金額。 | |
| ^ | 本報告的頭寸及交易對手截至2021年6月30日。養恤基金持續評估不同交易對手，交易對手可能會有所變動。可隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，還增加了幾個 |
||||||||||||||||
贖回資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增加（贖回）—，—，（ |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資未實現增值（折舊）變動 |
||||||||
應收利息減少(增加) |
||||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2021年6月30日 (未經審計) |
2020年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
— | |||||||
| 互換協議的未實現增值 |
— | |||||||
| 出售股本應收賬款 |
— | |||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
| 應收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 經紀佣金， 未來 應付費用s 帳户 |
— | |||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| 掉期協議的未實現折舊 |
— | |||||||
| 非複發性 應付費用及開支 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
黃金期貨—COMEX，2021年8月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
基於彭博黃金分類指數與花旗銀行的互換協議 |
% | $ | $ | ( |
) | |||||||||||
基於彭博黃金分類指數的與高盛國際的互換協議 |
( |
) | ||||||||||||||
基於彭博黃金分類指數與瑞銀集團的互換協議 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
未變現總額 折舊 |
$ | ( |
) | ||||||||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 本報告的頭寸及交易對手截至2021年6月30日。養恤基金持續評估不同交易對手，交易對手可能會有所變動。可隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2021年6月30日的浮動融資利率（不包括任何佣金），即已支付予交易對手方或自交易對手方收取的掉期協議名義金額。總回報掉期協議付款於終止/到期時到期。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
期貨賬户 收費 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ||||||||||||||
互換協議 |
||||||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | — | — | |||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，還增加了幾個 |
||||||||||||||||
贖回資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增持(贖回) |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | — | |||||
| 投資未實現增值（折舊）變動 |
( |
) | ||||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應收利息減少(增加) |
||||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
| 經紀佣金增加（減少）， 期貨賬户 應付費用 |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
| 期初現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
— | |||||||
| 互換協議的未實現增值 |
— | |||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
— | |||||||
| 應收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
— | |||||||
| 經紀佣金， 期貨賬户 應付費用 |
— | |||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| 掉期協議的未實現折舊 |
— | |||||||
| 非複發性 應付費用及開支 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金 金額 |
價值 |
|||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
| 美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| † |
$ | $ | ||||||
| † |
||||||||
| † |
||||||||
| † |
||||||||
| † |
||||||||
| † |
||||||||
| |
|
|||||||
| 美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
| 白銀期貨—COMEX，2021年9月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
| 基於彭博白銀分類指數與花旗銀行的互換協議 |
% | $ | $ | ( |
) | |||||||||||
| 基於彭博白銀分類指數與高盛國際的互換協議 |
( |
) | ||||||||||||||
| 與摩根士丹利國際有限公司基於彭博白銀分類指數的掉期協議 |
( |
) | ||||||||||||||
| 基於彭博白銀分類指數與瑞銀集團的掉期協議 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
| |
未變現總額 折舊 |
$ | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 本報告的頭寸及交易對手截至2021年6月30日。養恤基金持續評估不同交易對手，交易對手可能會有所變動。可隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ | |
| * | 反映截至2021年6月30日的浮動融資利率（不包括任何佣金），即已支付予交易對手方或自交易對手方收取的掉期協議名義金額。總回報掉期協議付款於終止/到期時到期。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
期貨賬户 收費 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
||||||||||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | — | — | |||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ||||||||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，還增加了幾個 |
||||||||||||||||
贖回資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增持(贖回) |
( |
) | ||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | — | |||||
| 投資未實現增值（折舊）變動 |
||||||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應收利息減少(增加) |
||||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
| 經紀佣金增加（減少）， 期貨賬户 應付費用 |
— | |||||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
| 期初現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
— | |||||||
| 出售股本應收賬款 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
| 應收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
| 經紀佣金， 期貨賬户 應付費用 |
||||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| 掉期協議的未實現折舊 |
— | |||||||
| 購買應付證券 |
— | |||||||
| 非複發性 應付費用及開支 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已發行股份(注1) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股資產淨值(注1) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
| 美國政府和機構的短期債務 ( |
||||||||
| 美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| † |
$ | $ | ||||||
| |
||||||||
| |
||||||||
| |
|
|||||||
| 美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
| |
|
|||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
| VIX Futures—Cboe，2021年7月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
| VIX期貨—Cboe，到期日期2021年8月 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| |
|
|||||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
| 根據iPath Series B S & P 500 VIX短期期貨ETN iNAV指數與高盛公司達成互換協議 |
% | $ | $ | |||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
| 未變現總額 折舊 |
$ | |||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||
| † |
全部或部分 已承諾 作為科爾 a 特拉爾 供換用 協議。 |
| ^ | 本報告的頭寸及交易對手截至2021年6月30日。養恤基金持續評估不同交易對手，交易對手可能會有所變動。可隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ | |
| * | 反映截至2021年6月30日的浮動融資利率（不包括任何佣金），即已支付予交易對手方或自交易對手方收取的掉期協議名義金額。總回報掉期協議付款於終止/到期時到期。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
期貨賬户 收費 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | — | ||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
互換協議 |
— | ( |
) | |||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，還增加了幾個 |
||||||||||||||||
贖回資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增持(贖回) |
( |
) | ||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | — | |||||
| 投資未實現增值（折舊）變動 |
( |
) | ||||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 應收利息減少(增加) |
||||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
| 經紀佣金增加（減少）， f 資產帳户應付費用 |
( |
) | ||||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
( |
) | ||||||
| 購買的應付證券增加(減少) |
— | |||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
| 期初現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日， 2020 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | — | |||||
現金 |
||||||||
與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
— | |||||||
外幣遠期合約未實現升值 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
外幣遠期合約未實現折舊 |
||||||||
非複發性 應付費用及開支 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金 金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
結算日期 |
合同金額 以當地貨幣表示 |
合同金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/ 價值 |
|||||||||||||
採購合同 |
||||||||||||||||
日元與高盛國際 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
日元與瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
未變現總額 折舊 |
|
$ | ( |
) | |||||||||||
銷售合同 |
||||||||||||||||
日元與瑞銀集團 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| |
未變現總額 欣賞 |
$ | ||||||||||||||
| † | 全部或部分作為外幣遠期合約抵押品的金額。 |
| ^ | 本報告的頭寸及交易對手截至2021年6月30日。養恤基金持續評估不同交易對手，交易對手可能會有所變動。可隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
( |
) | ||||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
贖回—，—，—和 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
—、—、—和（ |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資未實現增值（折舊）變動 |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
||||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
贖回股份的付款 |
— | ( |
) | |||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
— | ( |
) | |||||
現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日， 2020 |
|||||||
資產 |
||||||||
現金 |
$ | $ | ||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
未平倉期貨合約的應收賬款 |
— | |||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
— | |||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
非複發性 應付費用及開支 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
澳大利亞元FX貨幣期貨—CME，2021年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ||||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
— | ( |
) | |||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
— | |||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
— | ( |
) | |||||
投資未實現增值（折舊）變動 |
— | |||||||
期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | — | |||||
應收利息減少(增加) |
||||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
( |
) | ||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
現金淨增(減) |
||||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2021年6月30日 (未經審計) |
2020年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | — | |||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
— | |||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
| 應收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
| 經紀佣金， 資產帳户 f 應付費用 |
— | |||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| 應付非經常性費用和支出 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已發行股份(注1) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股資產淨值(注1) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
WTI原油—NYMEX，2021年9月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
WTI原油—NYMEX，2021年12月到期 |
( |
) | ||||||||||
WTI原油—NYMEX，到期日2022年6月 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
F 收費 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
互換協議 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
互換協議 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
截至三個月 6月30日， |
止六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，還增加了幾個 |
||||||||||||||||
贖回資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增持(贖回) |
( |
) | ||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
— | |||||||
| 投資未實現增值（折舊）變動 |
( |
) | ||||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 應收利息減少(增加) |
||||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 經紀佣金增加（減少）， f 資產帳户應付費用 |
— | |||||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
| 期初現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 資產 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 應收利息 |
||||||||
| 總資產 |
||||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 為贖回股本支付的款項 |
– | |||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
| 經紀佣金， 資產帳户 f 應付費用 |
– | |||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| 應付非經常性費用和支出 |
||||||||
| 總負債 |
||||||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| 流通股 |
||||||||
| 每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
| 每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金 金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
| ( |
||||||||
| 美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| |
$ | $ | ||||||
| |
||||||||
| |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務總額 |
||||||||
| (費用為$ |
$ | |||||||
售出的期貨合約 |
||||||||||||
數 的 合同 |
概念上的 金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/ 價值 |
||||||||||
| 天然氣—NYMEX，2021年9月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
期貨賬户手續費 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，還增加了幾個 |
||||||||||||||||
贖回資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增持(贖回) |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
— | |||||||
| 投資未實現增值（折舊）變動 |
||||||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
||||||||
| 經紀佣金增加（減少）， f 資產帳户 應付費用 |
— | |||||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金淨增(減) |
||||||||
| 期初現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日， 2020 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
— | |||||||
外幣遠期合約未實現升值 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
外幣遠期合約未實現折舊 |
||||||||
應付非經常性費用和支出 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金 金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
安置點 日期 |
合同 金額 在本地 貨幣 |
合同金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/ 價值 |
|||||||||||||
採購合同 |
||||||||||||||||
與高盛國際合作的歐元 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
歐元與瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
未變現總額 折舊 |
|
$ | ( |
) | |||||||||||
銷售合同 |
||||||||||||||||
與高盛國際合作的歐元 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
歐元與瑞銀集團 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
未變現總額 欣賞 |
|
$ | |||||||||||||
| † | 全部或部分作為外幣遠期合約抵押品的金額。 |
| ^ | 本報告的頭寸及交易對手截至2021年6月30日。養恤基金持續評估不同交易對手，交易對手可能會有所變動。可隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||
| 管理費 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總費用 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加—， |
— | |||||||||||||||
贖回資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增持(贖回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ||||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資未實現增值（折舊）變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應收利息減少(增加) |
||||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | — | |||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
— | |||||||
| 互換協議的未實現增值 |
— | |||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
— | |||||||
| 應收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
| 經紀佣金， f 資產帳户 應付費用 |
— | |||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| 掉期協議的未實現折舊 |
— | |||||||
| 應付非經常性費用和支出 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金 金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
黃金期貨—COMEX，2021年8月到期 |
$ | $ | ||||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
基於彭博黃金分類指數與花旗銀行的互換協議 |
% | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
基於彭博黃金分類指數的與高盛國際的互換協議 |
( |
) | ||||||||||||||
基於彭博黃金分類指數與瑞銀集團的互換協議 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
未變現總額 欣賞 |
|
$ | |||||||||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 本報告的頭寸及交易對手截至2021年6月30日。養恤基金持續評估不同交易對手，交易對手可能會有所變動。可隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2021年6月30日的浮動融資利率（不包括任何佣金），即已支付予交易對手方或自交易對手方收取的掉期協議名義金額。總回報掉期協議付款於終止/到期時到期。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
F 資產帳户 收費 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | — | — | |||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ||||||||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||
截至三個月 6月30日， |
止六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，還增加了幾個 |
||||||||||||||||
贖回資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增持(贖回)( |
( |
) | ||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | — | |||||
| 投資未實現增值（折舊）變動 |
( |
) | ||||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 應收利息減少(增加) |
||||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
| 經紀佣金增加（減少）， f 資產帳户 應付費用 |
— | |||||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | — | |||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
— | |||||||
| 互換協議的未實現增值 |
— | |||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
| 應收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
| 經紀佣金， f 資產帳户 應付費用 |
— | |||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| 掉期協議的未實現折舊 |
— | |||||||
| 應付非經常性費用和支出 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已發行股份(注1) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股資產淨值(注1) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
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本金 金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
美國政府和機構的短期債務總額 |
||||||||
(費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
白銀期貨—COMEX，2021年9月到期 |
$ | $ | ||||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
基於彭博白銀分類指數與花旗銀行的互換協議 |
% | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
基於彭博白銀分類指數與高盛國際的互換協議 |
( |
) | ||||||||||||||
與摩根士丹利國際有限公司基於彭博白銀分類指數的掉期協議 |
( |
) | ||||||||||||||
基於彭博白銀分類指數與瑞銀集團的掉期協議 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
未變現總額 欣賞 |
|
$ | |||||||||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 本報告的頭寸及交易對手截至2021年6月30日。養恤基金持續評估不同交易對手，交易對手可能會有所變動。可隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映截至2021年6月30日的浮動融資利率（不包括任何佣金），即已支付予交易對手方或自交易對手方收取的掉期協議名義金額。總回報掉期協議付款於終止/到期時到期。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
F 資產帳户 收費 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
— | — | — | |||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互換協議 |
( |
) | ||||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
截至三個月 6月30日， |
止六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，還增加了幾個 |
||||||||||||||||
贖回資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增持(贖回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | — | |||||
| 投資未實現增值（折舊）變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 應收利息減少(增加) |
||||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 經紀佣金增加（減少）， f 資產帳户 應付費用 |
— | |||||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
| 期初現金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日， 2020 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | — | |||||
現金 |
||||||||
與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
— | |||||||
外幣遠期合約未實現升值 |
||||||||
應收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
外幣遠期合約未實現折舊 |
||||||||
應付非經常性費用和支出 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承擔及或然事項（附註2） |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值（附註2） |
$ | $ | ||||||
本金 金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
† |
||||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
結算日期 |
合同金額 以當地貨幣表示 |
合同金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
採購合同 |
||||||||||||||||
日元與高盛國際 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||||||
日元與瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
未變現總額 折舊 |
|
$ | ( |
) | |||||||||||
銷售合同 |
||||||||||||||||
日元與高盛國際 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
日元與瑞銀集團 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
未變現總額 欣賞 |
|
$ | |||||||||||||
| † | 全部或部分作為外幣遠期合約抵押品的金額。 |
| ^ | 本報告的頭寸及交易對手截至2021年6月30日。養恤基金持續評估不同交易對手，交易對手可能會有所變動。可隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||
| 管理費 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總費用 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至三個月 6月30日， |
止六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加—， |
— | |||||||||||||||
贖回資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增持(贖回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | ||||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資未實現增值（折舊）變動 |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
||||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 出售股本應收賬款 |
— | |||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
| 應收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 為贖回股本支付的款項 |
— | |||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
— | |||||||
| 經紀佣金， f 資產帳户 應付費用 |
||||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 流通股 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金 金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
VIX期貨—Cboe，到期2021年10月 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
VIX Futures—Cboe，2021年11月到期 |
( |
) | ||||||||||
VIX Futures—Cboe，2021年12月到期 |
( |
) | ||||||||||
VIX Futures—Cboe，2022年1月到期 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
F 資產帳户 收費 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
截至三個月 6月30日， |
止六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 此外，還增加了幾個 |
||||||||||||||||
| 贖回資產 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 淨增持(贖回) ( |
( |
) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
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| 期末股東權益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資未實現增值（折舊）變動 |
||||||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
— | |||||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
||||||||
| 經紀佣金增加（減少）， f 資產帳户 應付費用 |
||||||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
| |
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|
|
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| 融資活動產生的現金流 |
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| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
| 期初現金 |
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| |
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|||||
| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
| 應收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
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| |
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
| 經紀佣金， f 資產帳户 應付費用 |
||||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已發行股份(注1) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股資產淨值(注1) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 每股市值(注1)(注2) |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
本金 金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
VIX Futures—Cboe，2021年7月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
VIX期貨—Cboe，到期日期2021年8月 |
( |
) | ||||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| ^^ |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
F 資產帳户 收費 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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已實現淨收益(虧損) |
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期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
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期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
截至三個月 6月30日， |
止六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，還增加了幾個 |
||||||||||||||||
贖回資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增持(贖回) |
( |
) | ||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資未實現增值（折舊）變動 |
||||||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
||||||||
| 應收利息減少(增加) |
||||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
| 經紀佣金增加（減少）， f 資產帳户 應付費用 |
( |
) | ||||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金 |
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| |
|
|
|
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| 期末現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
2021年6月30日 (未經審計) |
12月31日， 2020 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
| 現金 |
||||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
| 與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
— | |||||||
| 與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
— | |||||||
| 互換協議的未實現增值 |
||||||||
| 外幣遠期合約未實現升值 |
||||||||
| 出售股本應收賬款 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
||||||||
| 應收利息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 為贖回股本支付的款項 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
| 經紀佣金， f 資產帳户 應付費用 |
||||||||
| 應向保薦人付款 |
||||||||
| 掉期協議的未實現折舊 |
||||||||
| 外幣遠期合約未實現折舊 |
||||||||
| 購買應付證券 |
— | |||||||
| 應付非經常性費用和支出 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 已發行股份(注1) |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020* |
2021 |
2020* |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
F 資產帳户 收費 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
選項 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)的變化 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
||||||||||||||||
互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| * | 該業務包括ProShares UltraPro 3x原油ETF的活動 截至2020年4月3日， 和ProShares UltraPro 3x賣空原油ETF， 月13 2020年，清算日，分別 . |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2021 |
2020* |
2021 |
2020* |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
此外，還增加了幾個 |
||||||||||||||||
贖回資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增持(贖回) |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現淨增值(折舊)變動 |
( |
) | ||||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| * | 該業務包括ProShares UltraPro 3x原油ETF的活動 截至2020年4月3日， 和ProShares UltraPro 3x賣空原油ETF， 月13 2020年，清算日，分別 . |
截至六個月 6月30日， |
||||||||
2021 |
2020* |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
投資未實現增值（折舊）變動 |
||||||||
售出應收證券減少(增加) |
— | ( |
) | |||||
期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
經紀佣金增加（減少）， 期貨賬户 應付費用 |
( |
) | ||||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
( |
) | ||||||
購買的應付證券增加(減少) |
— | |||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
| * | 該業務包括ProShares UltraPro 3x原油ETF的活動 截至2020年4月3日， 和ProShares UltraPro 3x賣空原油ETF， 月13 2020年，清算日，分別 . |
| 基金 |
執行日期 （開幕前 貿易部) |
拆分類型 |
交易日期 在華盛頓郵報恢復採訪- 拆分價格 | |||
| ProShares超彭博原油 |
||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
||||||
| 基金 |
創建/兑換 斷線* |
淨資產淨值計算 時間 |
NAV 計算開始日期 |
|||||||||
| 超白銀和超短銀 |
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| |
|
|
|
|
|
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| 超黃金和超短金 |
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| |
|
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|
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|
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| 超級彭博原油， 超級彭博天然氣公司， 超短彭博原油和 超短彭博天然氣 |
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| |
|
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|
|
|
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| 做空歐元， 超級歐元， 超日圓， 超短澳元， 超短歐元和 超短日圓 |
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| |
|
|
|
|
|
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| 短期波動率指數短期期貨ETF**， 超波動率短期期貨ETF**， VIX中期期貨ETF**和 波動率指數短期期貨ETF** |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| * | 儘管在計算最終資產淨值後，這些基金的股票可能會繼續在二級市場交易，但這些時間代表着在截至2021年6月30日的6個月內進行創設或贖回單位交易的最後機會。 |
| ** | 2020年10月26日(星期一)，各基金的資產淨值計算時間從下午4：15更改。(東部時間)至下午4點(東部時間)。 |
| 詳情請參閲本財務報表附註8。 |
第I級-報價 |
II級--其他重要事項 可觀測輸入 |
|||||||||||||||||||
| 基金 |
短期美國 政府和 代理機構 |
期貨 合同 * |
外國 貨幣 轉發 合同 |
交換 協議 |
總計 |
|||||||||||||||
| ProShares做空歐元 |
$ | — | $ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares超級歐元 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| ProShares超級日元 |
— | ( |
) | — | ||||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares VIX中期期貨ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 完全信任 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||
| * | 包括投資明細表中報告的期貨合同的累計增值(折舊)。在未平倉期貨的應收/應付財務狀況表中只報告當日的變動保證金。 |
第I級-報價 |
II級--其他重要事項 可觀測輸入 |
|||||||||||||||||||
| 基金 |
短期美國 政府部門和 代理機構 |
期貨 合同 * |
外國 貨幣 轉發 合同 |
交換 協議 |
總計 |
|||||||||||||||
| ProShares做空歐元 |
$ | — | $ | ( |
) | $ | — | $ | — | $ | ( |
) | ||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
— | — | ||||||||||||||||||
| ProShares超級歐元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
— | |||||||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||
| ProShares超級日元 |
— | — | — | |||||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
$ |
$ |
$ |
– | $ |
– | $ |
|||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
– | ( |
) | – | ||||||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
– | ( |
) | – | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
– | ( |
) | – | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
– | – | ( |
) | – | ( |
) | |||||||||||||
| ProShares VIX中期期貨ETF |
( |
) | – | – | ||||||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) | – | – | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 完全信任 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
| * | 包括投資明細表中報告的期貨合同的累計增值(折舊)。在未平倉期貨的應收/應付財務狀況表中只報告當日的變動保證金。 |
截至2021年6月30日的衍生工具公允價值 |
||||||||||||||
| 資產衍生品 |
負債衍生工具 |
|||||||||||||
| 未入帳的衍生品 AS套期保值工具 |
基金 |
的聲明 財務狀況 位置 |
未實現 讚賞 |
的聲明 財務狀況 位置 |
未實現 折舊 |
|||||||||
| VIX期貨合約 | 未平倉期貨合約違約，掉期協議未實現增值 | 未平倉期貨合約的應付、掉期協議的未實現折舊 | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF | $ | * |
$ | — | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF | — | * | ||||||||||||
| ProShares VIX中期期貨ETF | — | * | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF | — | * | ||||||||||||
| 大宗商品合約 | 未平倉期貨合約的應收款和/或掉期協議的未實現增值 | 未平倉期貨合約的應付和/或掉期協議的未實現折舊 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | — | * | ||||||||||||
| ProShares超銀牌 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 | * |
— | ||||||||||||
| 外匯合約 | 外匯遠期合同未實現增值，和/或 |
外幣遠期合約未實現折舊，和/或未平倉期貨合約應付款項 | ||||||||||||
| ProShares做空歐元 | $ |
* |
$ |
— | ||||||||||
| ProShares超級歐元 | ||||||||||||||
| ProShares超級日元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|||||||||||
完全信任 |
$ |
* |
$ |
* |
| * | 包括投資明細表中報告的期貨合同的累計增值(折舊)。在未平倉期貨的應收/應付財務狀況表中只報告當日的變動保證金。 |
截至2020年12月31日的衍生工具公允價值 |
||||||||||||||
| 資產衍生品 |
負債衍生工具 |
|||||||||||||
| 未入帳的衍生品 AS套期保值工具 |
基金 |
的聲明 財務狀況 位置 |
未實現 讚賞 |
的聲明 財務狀況 位置 |
未實現 折舊 |
|||||||||
| 波動率指數期貨合約 | 未平倉期貨合約違約，掉期協議未實現增值 | 未平倉期貨合約的應付、掉期協議的未實現折舊 | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF | $ | * |
$ | — | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF | — | * | ||||||||||||
| ProShares VIX中期期貨ETF | * |
* | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF | — | * | ||||||||||||
| 大宗商品合約 | 未平倉期貨合約的應收款和/或掉期協議的未實現增值 | 未平倉期貨合約的應付和/或掉期協議的未實現折舊 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold | * |
— | ||||||||||||
| ProShares超銀牌 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 | * |
— | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 | — | * | ||||||||||||
| 外匯合約 | 未實現增值， 外幣遠期 合同，和/或 未平倉期貨應收款 合約 |
外幣遠期合約未實現折舊，和/或未平倉期貨合約應付款項 | ||||||||||||
| ProShares做空歐元 | $ |
— | $ |
* | ||||||||||
| ProShares超級歐元 | ||||||||||||||
| ProShares超級日元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 | — | * | ||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 | ||||||||||||||
完全信任 |
$ |
* |
$ |
* |
衍生工具對經營報表的影響 截至二零二一年六月三十日止三個月 |
||||||||||||
| 未入帳的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(虧損) 在收入中確認 |
基金 |
已實現收益 (虧損)在 衍生品 認可於 收入 |
更改中 未實現 欣賞 (折舊)等 衍生品 認可於 收入 |
||||||||
| 波動率指數期貨合約 | 期貨合約和/或掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和/或掉期協議的未實現升值(折舊)變動 |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX中期期貨ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) | ||||||||||
| 大宗商品合約 | 期貨合約和掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和掉期協議的未實現升值(折舊)變動 |
|||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超銀牌 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | ||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 外匯合約 | 期貨和/或外匯遠期合同的已實現收益（虧損）淨額/期貨和/或外匯遠期未實現增值（折舊）的變動 c 合同 |
|||||||||||
| ProShares做空歐元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超級歐元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超級日元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
( |
) | ||||||||||
| |
|
|
||||||||||
完全信任 |
$ |
( |
) | $ |
| * | 包括投資明細表中報告的期貨合同的累計增值(折舊)。在未平倉期貨的應收/應付財務狀況表中只報告當日的變動保證金。 |
衍生工具對經營報表的影響 截至二零二一年六月三十日止六個月 |
||||||||||||
| 未入帳的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(虧損) 在收入中確認 |
基金 |
已實現收益 (虧損)在 衍生品 認可於 收入 |
更改中 未實現 欣賞 (折舊)等 衍生品 認可於 收入 |
||||||||
| 波動率指數期貨合約 | 期貨合約和/或掉期協議的已實現收益（虧損）淨額/期貨合約和/或掉期協議的未實現增值（折舊）變動 s |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | $ | ||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares VIX中期期貨ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 大宗商品合約 | 淨值為 e 期貨合同、期權和互換協議的已實現收益（損失）/未實現增值（折舊）的變化 o n期貨合約和互換協議 |
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| ProShares超彭博原油 |
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| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
$ |
$ |
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| ProShares Ultra Gold |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares超銀牌 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
( |
) | ||||||||||
| 外匯合約 | 期貨和/或外幣遠期合約的已實現淨收益(虧損)/期貨和/或外幣遠期合約的未實現升值(貶值)變動 |
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| ProShares做空歐元 |
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| ProShares超級歐元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超級日元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
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| |
|
|
|
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完全信任 |
$ |
( |
) | $ |
( |
) |
衍生工具對經營報表的影響 截至二零二零年六月三十日止三個月 |
||||||||||||
| 未入帳的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(虧損) 在收入中確認 |
基金 |
已實現收益 (虧損)在 衍生品 認可於 收入 |
更改中 未實現 欣賞 (折舊)等 衍生品 認可於 收入 |
||||||||
| 波動率指數期貨合約 | 期貨合約和/或掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和/或掉期協議的未實現升值(折舊)變動 |
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| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares VIX中期期貨ETF |
( |
) | ||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 大宗商品合約 | 期貨合約和掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和掉期協議的未實現升值(折舊)變動 |
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| ProShares超彭博原油 |
$ |
( |
) | $ |
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| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
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| ProShares超銀牌 |
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| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| 外匯合約 | 期貨和/或外幣遠期合約的已實現淨收益(虧損)/期貨和/或外幣遠期合約的未實現升值(貶值)變動 |
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| ProShares做空歐元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares超級歐元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超級日元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
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| |
|
|
|
|||||||||
完全信任 |
$ |
( |
) | $ |
衍生工具對經營報表的影響 截至二零二零年六月三十日止六個月 |
||||||||||||
| 未入帳的衍生品 AS套期保值工具 |
增益的位置 衍生品(虧損) 在收入中確認 |
基金 |
已實現收益 (虧損)在 衍生品 認可於 收入 |
更改中 未實現 欣賞 (折舊)等 衍生品 認可於 收入 |
||||||||
| 波動率指數期貨合約 | 期貨合約和/或掉期協議的已實現收益（虧損）淨額/期貨合約和/或掉期協議的未實現增值（折舊）變動 s |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
||||||||||||
| ProShares VIX中期期貨ETF |
||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
||||||||||||
| 大宗商品合約 | 期貨已實現淨收益（損失） 合約、期權和互換 協定/變化 未實現增值 （折舊）期貨 合同和互換協議 |
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| ProShares超彭博原油 |
$ |
( |
) | $ |
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| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
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| ProShares超銀牌 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF * |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra Pro 3x賣空原油ETF * |
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| ProShares UltraShort彭博原油 |
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| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
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| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
( |
) | ||||||||||
| 外匯合約 | 期貨和/或外幣遠期合同的已實現收益（虧損）淨額/期貨和/或外幣遠期合同的未實現增值（折舊）變動 s |
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| ProShares做空歐元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares超級歐元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| ProShares超級日元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
( |
) | ||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
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完全信任 |
$ |
( |
) |
$ |
| * | 這些行動 ProShares UltraPro 3x原油ETF 穿過2020年4月3日，ProShares UltraPro 3x空頭原油ETF至4月13日 2020年，清算日，分別 . |
| 衍生工具截至2021年6月30日的公允價值 |
||||||||||||||||||||||||
資產 |
負債 |
|||||||||||||||||||||||
| 基金 |
總金額 被認可的 列報的資產 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 的偏移量 的聲明 金融 條件 |
淨資產總額為： 列報的資產 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 %的人被認可 負債 在會議上提交了報告 的聲明 金融 條件 |
總金額 的偏移量 聲明日期： 金融 條件 |
淨資產總額為： 負債 在會議上提交了報告 的聲明 金融 條件 |
||||||||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||||||||||
| 互換協議 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| ProShares超級歐元 |
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| 外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||||||||||
| 互換協議 |
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| ProShares超銀牌 |
||||||||||||||||||||||||
| 互換協議 |
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| ProShares超級日元 |
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| 外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||||||||||
| 互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
||||||||||||||||||||||||
| 互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年6月30日的財務狀況報表中未抵銷的總額 |
||||||||||||||||
| 基金 |
已確認資產的金額：/ （負債）在 關於財務狀況的聲明 |
金融工具公司為 這筆資金的主要受益者： 對手方 |
現金抵押品 基金的受益者：/和 交易對手 |
淨資產金額 |
||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. 國際PLC |
( |
) | ||||||||||||||
| 法國興業銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares超級歐元 |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
|
$ |
( |
) | |
$ |
|
$ |
|
$ | ||||||||||
| 高盛國際 |
|
( |
) | |
|
|
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| 摩根士丹利& 公司 國際PLC |
|
( |
) | |
|
|
||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
|
( |
) | |
|
|
||||||||||||||
| ProShares Ultra |
|
|
|
|
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| 高盛國際 |
|
( |
) | |
|
|
||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
|
( |
) | |
|
|
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| ProShares UltraShort 歐元 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
|
|
( |
) | |
|
|
|||||||||||||
| 瑞銀集團 |
|
|
|
( |
) | |
||||||||||||||
| ProShares UltraShort 黃金 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
|
|
|
( |
) | |
||||||||||||||
| 高盛國際 |
|
|
( |
) | |
|
||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
|
|
|
( |
) | |
||||||||||||||
| ProShares UltraShort 白銀 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
|
|
|
( |
) | |
||||||||||||||
| 高盛國際 |
|
|
( |
) | |
|
||||||||||||||
| 摩根士丹利& 公司 國際PLC |
|
|
|
( |
) | |
||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
|
|
|
( |
) | |
||||||||||||||
| ProShares UltraShort 日元 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
|
|
|
( |
) | |
| 截至2020年12月31日的衍生工具公允價值 |
||||||||||||||||||||||||
資產 |
負債 |
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| 基金 |
總金額 被認可的 列報的資產 在 聲明日期： 金融 條件 |
總金額 的偏移量 的聲明 金融 條件 |
淨資產總額為： 列報的資產 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 被認可的 負債 在會議上提交了報告 聲明日期： 金融 條件 |
總金額 的偏移量 聲明日期： 金融 條件 |
淨資產總額為： 負債 在會議上提交了報告 的聲明 金融 條件 |
||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg原油 |
||||||||||||||||||||||||
| 互換協議 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| ProShares超級歐元 |
||||||||||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||||||||||
| 互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
||||||||||||||||||||||||
| 互換協議 |
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| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
||||||||||||||||||||||||
| 互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
| ProShares超級日元 |
||||||||||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||||||||||
| 互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
||||||||||||||||||||||||
| 互換協議 |
||||||||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
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| 截至2020年12月31日的財務狀況報表中未抵銷的毛額 |
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已確認的金額為 資產/(負債) 在 財務報表 條件 |
金融工具 為（聯合國）的利益 資金)/ 交易對手 |
現金和抵押品用於支付 基金的受益者/ 對手方 |
淨額 |
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| ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
| 摩根士丹利國際公司 |
( |
) | ||||||||||||||
| 法國興業銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| ProShares超級歐元 |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
||||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
||||||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
||||||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
| 高盛國際 |
$ |
$ |
( |
) | $ |
$ |
||||||||||
| 摩根士丹利國際公司 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares超級日元 |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
||||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
||||||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) | ||||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
| 摩根士丹利國際公司 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) | ||||||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) |
| 基金 |
三個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2021年6月30日 |
||||||
| ProShares做空歐元 |
$ | $ | ||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
||||||||
| ProShares超彭博原油 |
||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
||||||||
| ProShares超級歐元 |
||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||
| ProShares超銀牌 |
||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
||||||||
| ProShares超級日元 |
||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||
| ProShares VIX中期期貨ETF |
||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 完全信任 |
$ | $ | ||||||
| 每股營業 性能 |
做空歐元 |
做空波動率指數 短期 期貨交易所買賣基金 |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然氣 |
超級歐元 |
超級金 |
||||||||||||||||||
| 於二零二一年三月三十一日的資產淨值 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 營運資產淨值變動 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 資產淨值，於2021年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 於二零二一年三月三十一日的每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 2021年6月30日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 按資產淨值計算的總回報^ |
( |
)% | % | % | % | % | % | |||||||||||||||||
| 總回報，按市值計算^ |
( |
)% | % | % | % | % | % | |||||||||||||||||
| 平均淨資產比率** |
||||||||||||||||||||||||
| 費用比率 ^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
** |
百分比按年率計算。 |
# |
由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
† |
市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
^ |
截至2021年6月30日止期間，未按年計算。 |
^^ |
費用比率應該是 |
| 每股營業 性能 |
超銀牌 |
Ultra-VIX 短期 期貨交易所買賣基金 * |
超日圓 |
超短 澳籍 美元 |
超短 布隆伯格 原油 * |
超短 布隆伯格 天然氣 |
||||||||||||||||||
| 於二零二一年三月三十一日的資產淨值 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 營運資產淨值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 資產淨值，於2021年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 於二零二一年三月三十一日的每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 2021年6月30日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 按資產淨值計算的總回報^ |
% | ( |
)% | ( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||||
| 總回報，按市值計算^ |
% | ( |
)% | ( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||||
| 平均淨資產比率** |
||||||||||||||||||||||||
| 費用比率 ^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 見本財務報表附註1。 |
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2021年6月30日止期間，未按年計算。 |
| ^^ |
費用比率應該是 |
| 每股營業 性能 |
超短 歐元 |
超短 黃金 |
超短 白銀 * |
超短 日元 |
波動率指數-年中 期貨期限 etf |
波動率指數簡稱- 期貨期限 etf * |
||||||||||||||||||
| 於二零二一年三月三十一日的資產淨值 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
| 營運資產淨值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
| 資產淨值，於2021年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 於二零二一年三月三十一日的每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 2021年6月30日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 按資產淨值計算的總回報^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | |||||||||||||
| 總回報，按市值計算^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | |||||||||||||
| 平均淨資產比率** |
||||||||||||||||||||||||
| 費用比率 ^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 見本財務報表附註1。 |
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2021年6月30日止期間，未按年計算。 |
| ^^ |
費用比率應該是 |
| 每股營業 性能 |
做空歐元 |
做空波動率指數 短期 期貨交易所買賣基金 |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然氣 |
超級歐元 |
超級金 |
||||||||||||||||||
| 資產淨值，於2020年3月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 營運資產淨值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 資產淨值，於2020年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 2020年3月31日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 2020年6月30日每股市值 † |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 按資產淨值計算的總回報^ |
( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | % | % | |||||||||||||||
| 總回報，按市值計算^ |
( |
)% | % | ( |
)% | ( |
)% | % | % | |||||||||||||||
| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 ^^ |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2020年6月30日止期間，未按年計算。 |
| ^^ |
費用比率應該是 |
| 每股營業 性能 |
超銀牌 |
UltraVIX 短期 期貨交易所買賣基金 * |
超日圓 |
超短 澳籍 美元 |
超短 布隆伯格 原油 * |
超短 布隆伯格 天然氣 |
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| 資產淨值，於2020年3月31日 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
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| 營運資產淨值變動 |
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| 資產淨值，於2020年6月30日 |
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| 2020年3月31日每股市值 † |
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| 2020年6月30日每股市值 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
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| 總回報，按市值計算^ |
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)% | ( |
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| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 ^^ |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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)% | ( |
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)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 見本財務報表附註1。 |
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2020年6月30日止期間，未按年計算。 |
| ^^ |
費用比率應該是 |
| 每股營業 性能 |
超短 歐元 |
超短 黃金 |
超短 白銀 * |
超短 日元 |
波動率指數-年中 期貨期限 etf |
波動率指數簡稱- 期貨期限 etf * |
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| 資產淨值，於2020年3月31日 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
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| 營運資產淨值變動 |
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| 資產淨值，於2020年6月30日 |
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| 2020年3月31日每股市值 † |
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| 2020年6月30日每股市值 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
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| 總回報，按市值計算^ |
( |
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| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 ^^ |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
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)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 見本財務報表附註1。 |
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2020年6月30日止期間，未按年計算。 |
| ^^ |
費用比率應該是 |
| 每股營業 性能 |
做空歐元 |
做空波動率指數 短期 期貨交易所買賣基金 |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然氣 |
超級歐元 |
超級金 |
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| 資產淨值，截至2020年12月31日 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
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| 營運資產淨值變動 |
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| 資產淨值，於2021年6月30日 |
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| 每股市值，2020年12月31日 † |
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| 2021年6月30日每股市值 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
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| 總回報，按市值計算^ |
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| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 ^^ |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
( |
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)% | ( |
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)% | ( |
)% | ( |
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| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2021年6月30日止期間，未按年計算。 |
| ^^ |
費用比率應該是 |
| 每股營業 性能 |
超銀牌 |
Ultra-VIX 短期 期貨交易所買賣基金 * |
超日圓 |
超短 澳籍 美元 |
超短 布隆伯格 原油 * |
超短 布隆伯格 天然氣 |
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| 資產淨值，截至2020年12月31日 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
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| 營運資產淨值變動 |
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| 資產淨值，於2021年6月30日 |
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| 每股市值，2020年12月31日 † |
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| 2021年6月30日每股市值 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
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| 總回報，按市值計算^ |
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| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 ^^ |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 見本財務報表附註1。 |
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2021年6月30日止期間，未按年計算。 |
| ^^ |
費用比率應該是 |
| 每股營業 性能 |
超短 歐元 |
超短 黃金 |
超短 白銀 * |
超短 日元 |
波動率指數-年中 期貨期限 etf |
波動率指數簡稱- 期貨期限 etf * |
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| 資產淨值，截至2020年12月31日 |
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| 淨投資收益(虧損) |
( |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | ( |
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| 營運資產淨值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
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| 資產淨值，於2021年6月30日 |
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| 每股市值，2020年12月31日 † |
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| 2021年6月30日每股市值 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
% | % | ( |
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| 總回報，按市值計算^ |
% | % | ( |
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| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 ^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 見本財務報表附註1。 |
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2021年6月30日止期間，未按年計算。 |
| ^^ |
費用比率應該是 |
| 每股營業 性能 |
做空歐元 |
做空波動率指數 短期 期貨交易所買賣基金 |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然氣 |
超級歐元 |
超級金 |
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| 資產淨值，於2019年12月31日 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
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| 營運資產淨值變動 |
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| 資產淨值，於2020年6月30日 |
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| 2019年12月31日每股市值 † |
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| 2020年6月30日每股市值 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
% | ( |
)% | ( |
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| 總回報，按市值計算^ |
( |
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| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 ^^ |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2020年6月30日止期間，未按年計算。 |
| ^^ |
費用比率應該是 |
| 每股營業 性能 |
超銀牌 |
Ultra-VIX 短期 期貨交易所買賣基金 * |
超日圓 |
超短 澳籍 美元 |
超短 布隆伯格 原油 * |
超短 布隆伯格 天然氣 |
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| 資產淨值，於2019年12月31日 |
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| 淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | ( |
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| 營運資產淨值變動 |
( |
) | ( |
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| 資產淨值，於2020年6月30日 |
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| 2019年12月31日每股市值 † |
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| 2020年6月30日每股市值 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
( |
)% | % | ( |
)% | % | % | % | ||||||||||||||||
| 總回報，按市值計算^ |
( |
)% | % | ( |
)% | % | % | % | ||||||||||||||||
| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 ^^ |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
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)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 見本財務報表附註1。 |
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2020年6月30日止期間，未按年計算。 |
| ^^ |
費用比率應該是 |
| 每股營業 性能 |
超短 歐元 |
超短 黃金 |
超短 白銀 * |
超短 日元 |
波動率指數-年中 期貨期限 etf |
波動率指數簡稱- 期貨期限 etf * |
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| 資產淨值，於2019年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
(1) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 營運資產淨值變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 資產淨值，於2020年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 2019年12月31日每股市值 † |
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| 2020年6月30日每股市值 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ||||||||||||||
| 總回報，按市值計算^ |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | % | % | ||||||||||||||
| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 ^^ |
% | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| * | 見本財務報表附註1。 |
| ** | 百分比按年率計算。 |
| # | 由於創設和贖回單位的時間與期間資產淨值的波動有關，因此在整個期間顯示的已發行股份的金額可能與期間損益合計的變化不一致。 |
| † | 市值在適用的一級上市交易所收盤時確定，這可能晚於計算基金資產淨值時。 |
| ^ | 截至2020年6月30日止期間，未按年計算。 |
| ^^ |
費用比率應該是 |
| (1) | 金額表示大於$(0.005)。 |
• |
截至2020年6月30日星期二收盤時，ProShares Ultra Bloomberg原油和ProShares UltraShort Bloomberg原油(“石油基金”)已將其對2020年9月WTI原油期貨合約的敞口約一半轉換為對2020年10月WTI原油期貨合約的敞口。作為這一過渡的結果，在2020年6月30日週二收盤時，每隻基金約有三分之一的投資組合對2020年9月WTI原油期貨合約有敞口，約三分之一的投資組合對2020年10月WTI原油期貨合約有敞口，約三分之一的投資組合對2020年12月WTI原油期貨合約有敞口。 |
• |
此外，到2020年7月1日週三收盤時，各石油基金已將2020年9月WTI原油期貨合約的剩餘敞口轉換為2020年11月WTI原油期貨合約的敞口。作為這一過渡的結果，在2020年7月1日週三收盤時，每隻基金約有三分之一的投資組合對2020年10月WTI原油期貨合約敞口，約三分之一的投資組合對2020年11月WTI原油期貨合約敞口，約三分之一的投資組合對2020年12月WTI原油期貨合約敞口。 |
| 基金 |
利息收入 三個半月 告一段落 2021年6月30日 |
利息收入 三個半月 告一段落 2020年6月30日 |
利息收入 六個月 告一段落 2021年6月30日 |
利息收入 六個月 告一段落 2020年6月30日 |
||||||||||||
| ProShares做空歐元 |
$ | 310 | $ | 54 | $ | 906 | $ | 7,649 | ||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
33,687 | 106,023 | 67,577 | 855,884 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
111,333 | 365,747 | 279,408 | 1,767,207 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
11,544 | 36,474 | 25,359 | 175,813 | ||||||||||||
| ProShares超級歐元 |
438 | 192 | 1,022 | 15,993 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
20,094 | 69,857 | 55,921 | 484,541 | ||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
65,529 | 138,315 | 163,658 | 914,602 | ||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
202,556 | 101,523 | 316,525 | 1,513,263 | ||||||||||||
| ProShares超級日元 |
307 | 62 | 663 | 8,929 | ||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF * |
— | — | — | 346,326 | ||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x賣空原油ETF * |
— | — | — | 166,789 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
260 | 42 | 518 | 20,096 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
18,343 | 6,209 | 29,178 | 254,918 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
7,750 | 1,371 | 15,633 | 43,803 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
5,640 | 68,027 | 12,806 | 467,684 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
3,176 | 2,259 | 6,138 | 63,280 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
2,678 | 651 | 5,795 | 45,187 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
3,570 | 5,143 | 7,166 | 131,326 | ||||||||||||
| ProShares VIX中期期貨ETF |
8,349 | 27,603 | 18,573 | 185,901 | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
40,988 | 122,772 | 79,448 | 1,082,847 | ||||||||||||
| * | 這裏介紹的業務是截至2020年3月27日，他們的清算日期。見財務報表附註附註1。 |
| • | 與發起人確定的信譽良好的交易對手進行交易執行和清算； |
| • | 限制交易對手對基金的欠款； |
| • | 不直接向交易對手過帳保證金； |
| • | 要求對手方提供的抵押品的金額與每日按市場計價的欠基金的金額大致相等，但須受某些最低門檻的限制； |
| • | 限制在FCM公佈的保證金或保費金額；以及 |
| • | 確保可交付合同不會持有到可以要求交付標的資產的日期。 |
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 2,184,540 | $ | 2,332,843 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 2,159,102 | $ | 2,286,467 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(1.2 | )% | (2.0 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
50,000 | 50,000 | ||||||
| 流通股期末 |
50,000 | 50,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
— | — | ||||||
| 贖回的股份 |
— | — | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 43.69 | $ | 46.66 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 43.18 | $ | 45.73 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(1.2 | )% | (2.0 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
1.1 | % | 1.9 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
5.9 | % | 7.4 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (4,801 | ) | $ | (5,552 | ) | ||
| 管理費 |
5,032 | 5,516 | ||||||
| 經紀佣金 |
79 | 90 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(38,172 | ) | (20,020 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
17,535 | (20,804 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (25,438 | ) | $ | (46,376 | ) | ||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 527,130,851 | $ | 809,257,658 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 588,615,946 | $ | 509,811,853 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
11.7 | % | (37.0 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
11,184,307 | 26,084,307 | ||||||
| 流通股期末 |
10,584,307 | 16,234,307 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(5.4 | )% | (37.8 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
450,000 | 1,000,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
1,050,000 | 10,850,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 47.13 | $ | 31.02 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 55.61 | $ | 31.40 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
18.0 | % | 1.2 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(35.2 | )% | (26.1 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
70.4 | % | 122.3 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (1,865,757 | ) | $ | (2,142,980 | ) | ||
| 管理費 |
1,317,153 | 1,589,036 | ||||||
| 經紀佣金 |
253,949 | 228,176 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
109,337,017 | 54,615,005 | ||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(13,308,130 | ) | (22,301,329 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 94,163,130 | $ | 30,170,696 | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 1,088,579,093 | $ | 435,593,381 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 1,303,530,902 | $ | 1,508,661,459 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
19.7 | % | 246.3 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
20,710,774 | 10,848,453 | ||||||
| 流通股期末 |
16,660,774 | 52,760,774 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(19.6 | )% | 386.3 | % | ||||
| 已創建的共享 |
1,050,000 | 77,482,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
5,100,000 | 35,569,679 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 52.56 | $ | 40.15 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 78.24 | $ | 28.59 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
48.9 | % | (29.0 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
23.1 | % | 23.6 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
23.9 | % | 116.3 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (3,210,719 | ) | $ | (3,994,835 | ) | ||
| 管理費 |
2,794,292 | 2,806,288 | ||||||
| 經紀佣金 |
210,012 | 1,017,545 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
320,505,659 | (671,420,708 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
157,919,139 | 661,178,846 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 475,214,079 | $ | (14,236,697 | ) | |||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 74,307,070 | $ | 26,671,617 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 70,213,227 | $ | 50,599,783 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(5.5 | )% | 89.7 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
3,487,527 | 637,815 | ||||||
| 流通股期末 |
1,987,527 | 1,787,527 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(43.0 | )% | 180.3 | % | ||||
| 已創建的共享 |
650,000 | 1,260,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
2,150,000 | 110,288 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 21.31 | $ | 41.82 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 35.33 | $ | 28.31 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
65.8 | % | (32.2 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
30.3 | % | (14.2 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
27.8 | % | 56.4 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (217,363 | ) | $ | (121,296 | ) | ||
| 管理費 |
152,958 | 81,904 | ||||||
| 經紀佣金 |
63,062 | 63,224 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
4,901,288 | (16,111,238 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
28,347,917 | 4,853,272 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 33,031,842 | $ | (11,379,262 | ) | |||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 3,611,724 | $ | 3,949,142 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 3,668,741 | $ | 4,067,686 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
1.6 | % | 3.0 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
250,000 | 300,000 | ||||||
| 流通股期末 |
250,000 | 300,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
100,000 | 50,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
100,000 | 50,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 14.45 | $ | 13.16 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 14.67 | $ | 13.56 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
1.5 | % | 3.0 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
1.1 | % | 1.9 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
5.9 | % | 7.4 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (8,978 | ) | $ | (8,702 | ) | ||
| 管理費 |
9,416 | 8,894 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
95,412 | (18,635 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(13,219 | ) | 97,408 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 73,215 | $ | 70,071 | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 214,548,056 | $ | 128,481,796 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 243,456,703 | $ | 165,689,050 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
13.5 | % | 29.0 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
3,950,000 | 2,450,000 | ||||||
| 流通股期末 |
4,250,000 | 2,550,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
7.6 | % | 4.1 | % | ||||
| 已創建的共享 |
400,000 | 300,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
100,000 | 200,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 54.32 | $ | 52.44 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 57.28 | $ | 64.98 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
5.4 | % | 23.9 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
3.2 | % | 12.1 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
14.6 | % | 19.7 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (569,965 | ) | $ | (279,921 | ) | ||
| 管理費 |
568,040 | 333,463 | ||||||
| 經紀佣金 |
8,665 | 6,119 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
45,506,367 | 4,365,328 | ||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(33,478,303 | ) | 25,893,012 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 11,458,099 | $ | 29,978,419 | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 572,501,249 | $ | 129,785,536 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 661,778,727 | $ | 249,671,968 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
15.6 | % | 92.4 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
13,846,526 | 7,046,526 | ||||||
| 流通股期末 |
14,396,526 | 8,446,526 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
4.0 | % | 19.9 | % | ||||
| 已創建的共享 |
1,000,000 | 1,500,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
450,000 | 100,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 41.35 | $ | 18.42 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 45.97 | $ | 29.56 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
11.2 | % | 60.5 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
6.5 | % | 29.2 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
25.5 | % | 37.1 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (1,639,236 | ) | $ | (335,243 | ) | ||
| 管理費 |
1,615,157 | 425,646 | ||||||
| 經紀佣金 |
40,715 | 26,966 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
116,370,479 | 11,386,313 | ||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(48,394,245 | ) | 69,302,060 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 66,336,998 | $ | 80,353,130 | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 1,284,373,170 | $ | 592,820,492 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 840,870,703 | $ | 992,156,607 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(34.5 | )% | 67.4 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
22,803,091 | 1,013,091 | ||||||
| 流通股期末 |
30,128,420 | 3,013,091 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
32.1 | % | 197.4 | % | ||||
| 已創建的共享 |
12,955,000 | 2,485,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
5,629,671 | 485,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 56.32 | $ | 585.16 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 27.91 | $ | 329.28 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(50.4 | )% | (43.7 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(35.2 | )% | (26.1 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
70.4 | % | 122.3 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (3,975,284 | ) | $ | (2,085,756 | ) | ||
| 管理費 |
2,293,121 | 1,293,878 | ||||||
| 經紀佣金 |
1,173,276 | 438,851 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(854,526,924 | ) | (107,880,791 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
244,115,248 | (125,500,879 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (614,386,960 | ) | $ | (235,467,426 | ) | ||
| * | 見本季度報表第I部分第1項財務報表附註1 10-Q 關於ProShares Ultra VIX短期期貨ETF的反向份額拆分。 |
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 2,587,694 | $ | 2,808,780 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 2,560,348 | $ | 2,764,355 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(1.1 | )% | (1.6 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
49,970 | 49,970 | ||||||
| 流通股期末 |
49,970 | 49,970 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
— | — | ||||||
| 贖回的股份 |
— | — | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 51.78 | $ | 56.21 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 51.24 | $ | 55.32 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(1.0 | )% | (1.6 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(0.3 | )% | (0.4 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
4.9 | % | 6.2 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (5,955 | ) | $ | (6,539 | ) | ||
| 管理費 |
6,262 | 6,601 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(140,007 | ) | (106,753 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
118,616 | 68,867 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (27,346 | ) | $ | (44,425 | ) | ||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 2,258,880 | $ | 7,230,367 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 2,304,732 | $ | 5,614,042 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
2.0 | % | (22.4 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
50,000 | 100,000 | ||||||
| 流通股期末 |
50,000 | 100,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
— | — | ||||||
| 贖回的股份 |
— | — | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 45.18 | $ | 72.30 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 46.09 | $ | 56.14 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
2.0 | % | (22.4 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(1.3 | )% | 12.3 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
8.8 | % | 14.2 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (5,306 | ) | $ | (16,185 | ) | ||
| 管理費 |
5,192 | 14,888 | ||||||
| 經紀佣金 |
374 | 1,339 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(7,133 | ) | (1,037,904 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
58,291 | (562,236 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 45,852 | $ | (1,616,325 | ) | |||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 91,718,390 | $ | 100,094,023 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 79,400,059 | $ | 117,821,898 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(13.4 | )% | 17.7 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
3,184,971 | 509,971 | ||||||
| 流通股期末 |
4,383,799 | 1,609,971 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
37.6 | % | 215.7 | % | ||||
| 已創建的共享 |
1,937,500 | 4,750,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
738,672 | 3,650,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 28.80 | $ | 196.27 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 18.11 | $ | 73.18 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(37.1 | )% | (62.7 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
23.1 | % | 23.6 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
23.9 | % | 116.3 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (208,741 | ) | $ | (782,726 | ) | ||
| 管理費 |
181,035 | 348,900 | ||||||
| 經紀佣金 |
28,581 | 346,732 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(26,010,421 | ) | (6,947,347 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(9,947,432 | ) | (75,201,725 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (36,166,594 | ) | $ | (82,931,798 | ) | ||
| * | 見本季度報告第一部分第1項財務報表附註附註1， 表格10-Q 關於ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil的反向股份分割。 |
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 69,459,275 | $ | 17,419,933 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 97,525,300 | $ | 28,552,210 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
40.4 | % | 63.9 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
1,774,832 | 274,832 | ||||||
| 流通股期末 |
4,524,832 | 424,832 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
154.9 | % | 54.6 | % | ||||
| 已創建的共享 |
3,450,000 | 650,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
700,000 | 500,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 39.14 | $ | 63.38 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 21.55 | $ | 67.21 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(44.9 | )% | 6.0 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
30.3 | % | (14.2 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
27.8 | % | 56.4 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (313,757 | ) | $ | (87,047 | ) | ||
| 管理費 |
191,311 | 36,607 | ||||||
| 經紀佣金 |
96,343 | 46,462 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(10,305,304 | ) | 5,236,091 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(33,693,761 | ) | (2,774,639 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (44,312,822 | ) | $ | 2,374,405 | |||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 54,932,137 | $ | 93,194,599 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 48,820,440 | $ | 78,848,965 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(11.1 | )% | (15.4 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
2,250,000 | 3,350,000 | ||||||
| 流通股期末 |
2,050,000 | 2,950,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(8.9 | )% | (11.9 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
— | 150,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
200,000 | 550,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 24.41 | $ | 27.82 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 23.81 | $ | 26.73 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(2.5 | )% | (3.9 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
1.1 | % | 1.9 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
5.9 | % | 7.4 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (109,040 | ) | $ | (145,604 | ) | ||
| 管理費 |
114,680 | 213,631 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(795,757 | ) | (2,285,868 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(511,170 | ) | (1,269,683 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (1,415,967 | ) | $ | (3,701,155 | ) | ||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 41,243,515 | $ | 20,569,044 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 32,835,014 | $ | 15,851,043 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(20.4 | )% | (22.9 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
1,096,977 | 446,977 | ||||||
| 流通股期末 |
946,977 | 446,977 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(13.7 | )% | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
300,000 | 150,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
450,000 | 150,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 37.60 | $ | 46.02 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 34.67 | $ | 35.46 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(7.8 | )% | (22.9 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
3.2 | % | 12.1 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
14.6 | % | 19.7 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (70,877 | ) | $ | (41,386 | ) | ||
| 管理費 |
69,968 | 40,621 | ||||||
| 經紀佣金 |
2,283 | 1,659 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(6,984,547 | ) | (2,089,271 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
3,806,053 | (2,638,931 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (3,249,371 | ) | $ | (4,769,588 | ) | ||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 45,144,664 | $ | 18,887,831 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 34,859,763 | $ | 10,145,625 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(22.8 | )% | (46.3 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
1,616,744 | 129,244 | ||||||
| 流通股期末 |
1,491,329 | 129,244 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(7.8 | )% | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
300,000 | 150,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
425,415 | 150,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 27.92 | $ | 146.14 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 23.37 | $ | 78.50 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(16.3 | )% | (46.3 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
6.5 | % | 29.2 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
25.5 | % | 37.1 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (78,184 | ) | $ | (30,713 | ) | ||
| 管理費 |
72,831 | 25,749 | ||||||
| 經紀佣金 |
3,824 | 3,940 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(5,876,456 | ) | (3,877,739 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(925,320 | ) | (2,754,071 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (6,879,960 | ) | $ | (6,662,523 | ) | ||
| * | 見本季度報表第I部分第1項財務報表附註1 10-Q 關於ProShares UltraShort Silver的反向股份分割。 |
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 34,921,840 | $ | 29,586,170 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 27,231,748 | $ | 29,787,034 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(22.0 | )% | 0.7 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
449,290 | 399,290 | ||||||
| 流通股期末 |
349,290 | 399,290 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(22.3 | )% | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
— | 50,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
100,000 | 50,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 77.73 | $ | 74.10 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 77.96 | $ | 74.60 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
0.3 | % | 0.7 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(0.3 | )% | (0.4 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
4.9 | % | 6.2 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (68,876 | ) | $ | (59,287 | ) | ||
| 管理費 |
72,446 | 64,430 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
1,598,086 | 110,748 | ||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(1,645,477 | ) | 66,461 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (116,267 | ) | $ | 117,922 | |||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 75,122,747 | $ | 45,034,386 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 92,662,734 | $ | 59,085,470 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
23.3 | % | 31.2 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
2,162,403 | 1,162,403 | ||||||
| 流通股期末 |
3,037,403 | 1,462,403 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
40.5 | % | 25.8 | % | ||||
| 已創建的共享 |
1,025,000 | 725,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
150,000 | 425,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 34.74 | $ | 38.74 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 30.51 | $ | 40.40 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(12.2 | )% | 4.3 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(11.9 | )% | 4.6 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
31.1 | % | 61.3 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (227,144 | ) | $ | (133,713 | ) | ||
| 管理費 |
187,266 | 124,276 | ||||||
| 經紀佣金 |
16,096 | 16,684 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(14,405,542 | ) | 13,196,415 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
3,572,030 | (12,313,533 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (11,060,656 | ) | $ | 749,169 | |||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 349,578,758 | $ | 223,055,354 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 272,352,675 | $ | 221,343,175 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(22.1 | )% | (0.8 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
9,375,329 | 1,469,079 | ||||||
| 流通股期末 |
11,307,826 | 1,981,579 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
20.6 | % | 34.9 | % | ||||
| 已創建的共享 |
3,925,000 | 968,750 | ||||||
| 贖回的股份 |
1,992,503 | 456,250 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 37.29 | $ | 151.83 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 24.09 | $ | 111.70 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(35.4 | )% | (26.4 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(35.2 | )% | (26.1 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
70.5 | % | 122.3 | % | ||||
三個月後結束 2021年6月30日 |
三個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (897,582 | ) | $ | (443,622 | ) | ||
| 管理費 |
669,363 | 398,044 | ||||||
| 經紀佣金 |
94,839 | 60,097 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(175,846,641 | ) | (845,717 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
38,992,347 | (51,868,970 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (137,751,876 | ) | $ | (53,158,309 | ) | ||
| * | 見本季度報表第I部分第1項財務報表附註1 10-Q 關於ProShares VIX短期期貨ETF的反向份額拆分。 |
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 4,191,955 | $ | 2,282,195 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 2,159,102 | $ | 2,286,467 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(48.5 | )% | 0.2 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
100,000 | 50,000 | ||||||
| 流通股期末 |
50,000 | 50,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(50.0 | )% | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
— | — | ||||||
| 贖回的股份 |
50,000 | — | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 41.92 | $ | 45.64 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 43.18 | $ | 45.73 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
3.0 | % | 0.2 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(2.9 | )% | 0.2 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
5.9 | % | 8.7 | % | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (13,439 | ) | $ | (3,560 | ) | ||
| 管理費 |
14,085 | 11,019 | ||||||
| 經紀佣金 |
260 | 190 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
31,221 | (38,658 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
96,177 | 46,490 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 113,959 | $ | 4,272 | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 409,371,468 | $ | 284,437,179 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 588,615,946 | $ | 509,811,853 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
43.8 | % | 79.2 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
9,884,307 | 4,334,307 | ||||||
| 流通股期末 |
10,584,307 | 16,234,307 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
7.1 | % | 274.6 | % | ||||
| 已創建的共享 |
2,850,000 | 25,850,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
2,150,000 | 13,950,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 41.42 | $ | 65.62 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 55.61 | $ | 31.40 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
34.3 | % | (52.1 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(56.0 | )% | 128.5 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
76.0 | % | 132.5 | % | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (3,308,123 | ) | $ | (2,498,576 | ) | ||
| 管理費 |
2,359,722 | 2,475,233 | ||||||
| 經紀佣金 |
429,859 | 417,708 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
133,546,434 | (189,685,599 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
28,816,988 | (1,245,671 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 159,055,299 | $ | (193,429,846 | ) | |||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 902,739,250 | $ | 309,844,582 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 1,303,530,902 | $ | 1,508,661,459 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
44.4 | % | 386.9 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
24,810,774 | 608,453 | ||||||
| 流通股期末 |
16,660,774 | 52,760,774 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(32.8 | )% | 8,571.3 | % | ||||
| 已創建的共享 |
3,400,000 | 88,162,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
11,550,000 | 36,009,679 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 36.38 | $ | 509.23 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 78.24 | $ | 28.59 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
115.0 | % | (94.4 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
50.1 | % | (58.6 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
28.2 | % | 109.8 | % | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
截至六個月 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (5,969,866 | ) | $ | (3,589,951 | ) | ||
| 管理費 |
5,329,377 | 3,676,527 | ||||||
| 經紀佣金 |
503,212 | 1,143,882 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
654,856,887 | (1,176,974,505 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
192,954,795 | 338,757,185 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 841,841,816 | $ | (841,807,271 | ) | |||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 169,800,371 | $ | 45,160,205 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 70,213,227 | $ | 50,599,783 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(58.6 | )% | 12.0 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
8,087,527 | 537,815 | ||||||
| 流通股期末 |
1,987,527 | 1,787,527 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(75.4 | )% | 232.4 | % | ||||
| 已創建的共享 |
4,050,000 | 1,485,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
10,150,000 | 235,288 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 21.00 | $ | 83.97 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 35.33 | $ | 28.31 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
68.3 | % | (66.3 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
34.2 | % | (37.8 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
35.5 | % | 50.5 | % | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (632,508 | ) | $ | (123,647 | ) | ||
| 管理費 |
407,773 | 179,012 | ||||||
| 經紀佣金 |
155,359 | 107,806 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
46,484,224 | (38,929,789 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
10,549,049 | 416,235 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 56,400,765 | $ | (38,637,201 | ) | |||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 4,737,350 | $ | 6,204,424 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 3,668,741 | $ | 4,067,686 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(22.6 | )% | (34.4 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
300,000 | 450,000 | ||||||
| 流通股期末 |
250,000 | 300,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(16.7 | )% | (33.3 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
100,000 | 100,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
150,000 | 250,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 15.79 | $ | 13.79 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 14.67 | $ | 13.56 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(7.1 | )% | (1.7 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(2.9 | )% | 0.2 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
6.1 | % | 8.7 | % | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (18,472 | ) | $ | (5,455 | ) | ||
| 管理費 |
19,494 | 21,448 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
68,070 | (71,903 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(324,271 | ) | (124,134 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (274,673 | ) | $ | (201,492 | ) | ||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 263,540,473 | $ | 110,726,032 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 243,456,703 | $ | 165,689,050 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(7.6 | )% | 49.6 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
3,900,000 | 2,250,000 | ||||||
| 流通股期末 |
4,250,000 | 2,550,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
9.0 | % | 13.3 | % | ||||
| 已創建的共享 |
1,000,000 | 1,450,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
650,000 | 1,150,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 67.57 | $ | 49.21 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 57.28 | $ | 64.98 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(15.2 | )% | 32.0 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(7.0 | )% | 17.1 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
16.6 | % | 50.5 | % | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (1,149,635 | ) | $ | (171,013 | ) | ||
| 管理費 |
1,136,247 | 628,874 | ||||||
| 經紀佣金 |
23,553 | 16,484 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(5,741,520 | ) | 25,863,384 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(34,710,806 | ) | 6,795,652 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (41,601,961 | ) | $ | 32,488,023 | |||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 745,304,028 | $ | 239,254,842 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 661,778,727 | $ | 249,671,968 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(11.2 | )% | 4.4 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
14,696,526 | 7,546,526 | ||||||
| 流通股期末 |
14,396,526 | 8,446,526 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(2.0 | )% | 11.9 | % | ||||
| 已創建的共享 |
3,400,000 | 2,250,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
3,700,000 | 1,350,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 50.71 | $ | 31.70 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 45.97 | $ | 29.56 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(9.4 | )% | (6.8 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(1.2 | )% | 1.9 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
35.9 | % | 43.3 | % | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (3,381,011 | ) | $ | (58,411 | ) | ||
| 管理費 |
3,246,292 | 906,893 | ||||||
| 經紀佣金 |
87,297 | 45,174 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
121,281,221 | 7,688,659 | ||||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(186,138,026 | ) | (15,759,771 | ) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (68,237,816 | ) | $ | (8,129,523 | ) | ||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 1,356,204,199 | $ | 527,636,003 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 840,870,703 | $ | 992,156,607 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(38.0 | )% | 88.0 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
12,713,091 | 4,163,091 | ||||||
| 流通股期末 |
30,128,420 | 3,013,091 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
137.0 | % | (27.6 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
32,585,000 | 3,475,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
15,169,671 | 4,625,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 106.68 | $ | 126.74 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 27.91 | $ | 329.28 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(73.8 | )% | 159.8 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(56.0 | )% | 128.5 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
76.0 | % | 132.5 | % | ||||
截至六個月 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (12,044,833 | ) | $ | (2,815,021 | ) | ||
| 管理費 |
6,676,198 | 2,677,153 | ||||||
| 經紀佣金 |
3,129,904 | 1,179,860 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(1,559,026,428 | ) | 618,204,440 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(40,244,083 | ) | 51,016,036 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (1,611,315,344 | ) | $ | 666,405,455 | |||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 2,989,499 | $ | 5,580,964 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 2,560,348 | $ | 2,764,355 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(14.4 | )% | (50.5 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
49,970 | 99,970 | ||||||
| 流通股期末 |
49,970 | 49,970 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
— | % | (50.0 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
— | — | ||||||
| 贖回的股份 |
— | 50,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 59.83 | $ | 55.83 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 51.24 | $ | 55.32 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(14.4 | )% | (0.9 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(7.1 | )% | 0.6 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
5.0 | % | 11.8 | % | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (12,248 | ) | $ | (4,913 | ) | ||
| 管理費 |
12,911 | 13,842 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(279,474 | ) | (115,236 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(137,429 | ) | 49,554 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (429,151 | ) | $ | (70,595 | ) | ||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 2,222,639 | $ | 5,608,612 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 2,304,732 | $ | 5,614,042 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
3.7 | % | 0.1 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
50,000 | 100,000 | ||||||
| 流通股期末 |
50,000 | 100,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
— | % | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
— | — | ||||||
| 贖回的股份 |
— | — | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 44.45 | $ | 56.09 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 46.09 | $ | 56.14 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
3.7 | % | 0.1 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(2.7 | )% | (1.6 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
9.9 | % | 14.6 | % | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (10,573 | ) | $ | (12,760 | ) | ||
| 管理費 |
10,331 | 30,018 | ||||||
| 經紀佣金 |
760 | 2,838 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(171,677 | ) | (366,954 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
264,343 | 385,144 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 82,093 | $ | 5,430 | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 96,839,233 | $ | 125,451,681 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 79,400,059 | $ | 117,821,898 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(18.0 | )% | (6.1 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
2,084,971 | 2,572,471 | ||||||
| 流通股期末 |
4,383,799 | 1,609,971 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
110.3 | % | (37.4 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
3,887,500 | 5,587,500 | ||||||
| 贖回的股份 |
1,588,672 | 6,550,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 46.45 | $ | 48.77 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 18.11 | $ | 73.18 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(61.0 | )% | 50.1 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
50.1 | % | (58.6 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
28.2 | % | 109.8 | % | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (509,925 | ) | $ | (813,439 | ) | ||
| 管理費 |
402,298 | 551,269 | ||||||
| 經紀佣金 |
71,625 | 423,785 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(75,188,186 | ) | 44,726,655 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(4,308,588 | ) | 1,379,632 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (80,006,699 | ) | $ | 45,292,848 | |||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 24,977,745 | $ | 12,515,603 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 97,525,300 | $ | 28,552,210 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
290.4 | % | 128.1 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
524,832 | 324,832 | ||||||
| 流通股期末 |
4,524,832 | 424,832 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
762.1 | % | 30.8 | % | ||||
| 已創建的共享 |
7,550,000 | 1,200,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
3,550,000 | 1,100,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 47.59 | $ | 38.53 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 21.55 | $ | 67.21 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(54.7 | )% | 74.5 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
34.2 | % | (37.8 | )% | ||||
| 基準年化波動率 |
35.5 | % | 50.5 | % | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (574,164 | ) | $ | (109,326 | ) | ||
| 管理費 |
350,648 | 69,037 | ||||||
| 經紀佣金 |
182,023 | 78,743 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(16,664,698 | ) | 10,862,268 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(17,798,697 | ) | 560,972 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (35,037,559 | ) | $ | 11,313,914 | |||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 52,953,339 | $ | 120,581,173 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 48,820,440 | $ | 78,848,965 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(7.8 | )% | (34.6 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
2,350,000 | 4,500,000 | ||||||
| 流通股期末 |
2,050,000 | 2,950,000 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
(12.8 | )% | (34.4 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
200,000 | 350,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
500,000 | 1,900,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 22.53 | $ | 26.80 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 23.81 | $ | 26.73 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
5.7 | % | (0.3 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(2.9 | )% | 0.2 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
6.1 | % | 8.7 | % | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (225,912 | ) | $ | (9,389 | ) | ||
| 管理費 |
238,718 | 477,073 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(725,230 | ) | (1,238,585 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
3,881,067 | 1,920,568 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 2,929,925 | $ | 672,594 | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 20,337,376 | $ | 21,047,560 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 32,835,014 | $ | 15,851,043 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
61.5 | % | (24.7 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
646,977 | 396,977 | ||||||
| 流通股期末 |
946,977 | 446,977 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
46.4 | % | 12.6 | % | ||||
| 已創建的共享 |
1,050,000 | 350,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
750,000 | 300,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 31.43 | $ | 53.02 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 34.67 | $ | 35.46 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
10.3 | % | (33.1 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(7.0 | )% | 17.1 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
16.6 | % | 24.2 | % | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (139,918 | ) | $ | (25,708 | ) | ||
| 管理費 |
133,695 | 83,860 | ||||||
| 經紀佣金 |
5,873 | 3,763 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(2,981,188 | ) | (8,020,153 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
3,626,200 | 38,043 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 505,094 | $ | (8,007,818 | ) | |||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 28,885,775 | $ | 13,834,163 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 34,859,763 | $ | 10,145,625 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
20.7 | % | (26.7 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
1,041,744 | 129,244 | ||||||
| 流通股期末 |
1,491,329 | 129,244 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
43.2 | % | — | % | ||||
| 已創建的共享 |
2,750,000 | 200,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
2,300,415 | 200,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 27.73 | $ | 107.04 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 23.37 | $ | 78.50 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(15.7 | )% | (26.7 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(1.2 | )% | 1.9 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
35.9 | % | 43.3 | % | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (177,247 | ) | $ | (27,294 | ) | ||
| 管理費 |
157,576 | 62,885 | ||||||
| 經紀佣金 |
11,268 | 7,921 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(8,808,722 | ) | (3,035,499 | ) | ||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
6,541,191 | 1,436,385 | ||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (2,444,778 | ) | $ | (1,626,408 | ) | ||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 23,691,070 | $ | 38,132,320 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 27,231,748 | $ | 29,787,034 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
14.9 | % | (21.9 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
349,290 | 499,290 | ||||||
| 流通股期末 |
349,290 | 399,290 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
— | % | (20.0 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
100,000 | 100,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
100,000 | 200,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 67.83 | $ | 76.37 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 77.96 | $ | 74.60 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
15.0 | % | (2.3 | )% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(7.1 | )% | 0.6 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
5.0 | % | 11.8 | % | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (131,833 | ) | $ | (17,541 | ) | ||
| 管理費 |
138,999 | 148,867 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
2,857,659 | (395,772 | ) | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
1,256,265 | (630,608 | ) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 3,982,091 | $ | (1,043,921 | ) | |||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 72,075,095 | $ | 45,986,584 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 92,662,734 | $ | 59,085,470 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
28.6 | % | 28.5 | % | ||||
| 期初已發行股份 |
1,962,403 | 2,162,403 | ||||||
| 流通股期末 |
3,037,403 | 1,462,403 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
54.8 | % | (32.4 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
1,425,000 | 1,100,000 | ||||||
| 贖回的股份 |
350,000 | 1,800,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 36.73 | $ | 21.27 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 30.51 | $ | 40.40 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(16.9 | )% | 90.0 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(16.4 | ) % | 90.9 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
30.8 | % | 75.1 | % | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (431,944 | ) | $ | (85,793 | ) | ||
| 管理費 |
365,346 | 218,560 | ||||||
| 經紀佣金 |
27,408 | 32,623 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(10,866,226 | ) | 20,952,940 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(4,703,492 | ) | 3,669,337 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (16,001,662 | ) | $ | 24,536,484 | |||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 293,390,549 | $ | 279,792,503 | ||||
| 資產淨值期末 |
$ | 272,352,675 | $ | 221,343,175 | ||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(7.2 | )% | (20.9 | )% | ||||
| 期初已發行股份 |
5,331,579 | 5,687,829 | ||||||
| 流通股期末 |
11,307,826 | 1,981,579 | ||||||
| 流通股變動百分比 |
112.1 | % | (65.2 | )% | ||||
| 已創建的共享 |
10,256,250 | 2,668,750 | ||||||
| 贖回的股份 |
4,280,003 | 6,375,000 | ||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 55.03 | $ | 49.19 | ||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 24.09 | $ | 111.70 | ||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(56.2 | )% | 127.1 | % | ||||
| 基準的百分比變化 |
(56.0 | )% | 128.5 | % | ||||
| 基準年化波動率 |
76.0 | % | 132.5 | % | ||||
六個月後結束 2021年6月30日 |
六個月後結束 2020年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | (2,122,386 | ) | $ | (299,597 | ) | ||
| 管理費 |
1,494,823 | 1,024,560 | ||||||
| 經紀佣金 |
267,497 | 244,857 | ||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(252,481,234 | ) | 324,892,071 | |||||
| 未實現淨增值(折舊)變動 |
(14,438,507 | ) | 16,033,274 | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (269,042,127 | ) | $ | 340,625,748 | |||
| * | 有關ProShares VIX短期期貨ETF的反向股份分割，請參閲本季度報告表格10—Q第I部分第1項財務報表附註1。 |
| 合同 |
長或 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 歐元外匯貨幣期貨(CME) |
短的 | 2021年9月 | 15 | $ | 1.19 | 125,000 | $ | (2,224,688 | ) | |||||||||||
| 合同 |
長或 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 歐元外匯貨幣期貨(CME) |
長 | 2020年9月 | 16 | $ | 1.13 | 125,000 | $ | 2,250,500 | ||||||||||||
| 合同 |
長或 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
短的 | 2021年7月 | 8,517 | $ | 17.90 | 1,000 | $ | (152,482,406 | ) | |||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
短的 | 2021年8月 | 7,201 | 19.75 | 1,000 | (142,210,389 | ) | |||||||||||||
截至2020年6月30日的期貨頭寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
短的 | 2020年7月 | 4,764 | $ | 30.88 | 1,000 | $ | (147,088,500 | ) | |||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
短的 | 2020年8月 | 3,411 | 31.83 | 1,000 | (108,555,075 | ) | |||||||||||||
截至2021年6月30日的期貨頭寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2021年9月 | 8,113 | $ | 72.77 | 1,000 | $ | 590,383,010 | ||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2021年12月 | 8,603 | 70.13 | 1,000 | 603,328,390 | ||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2022年6月 | 8,948 | 66.54 | 1,000 | 595,399,920 | ||||||||||||||
截至2021年6月30日的掉期協議 |
| |||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
索引 關 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 長 | $ | 60.4445 | $ | 54,331,869 | ||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指數 |
高盛國際 | 長 | 60.4445 | 192,754,488 | ||||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指數 |
摩根士丹利公司 國際PLC |
長 | 60.4445 | 249,583,741 | ||||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指數 |
法國興業銀行 | 長 | 60.4445 | 128,583,706 | ||||||||
| 彭博大宗商品均衡WTI原油指數 |
瑞銀集團 | 長 | 60.4445 | 191,424,891 | ||||||||
截至2020年6月30日的期貨頭寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2020年9月 | 17,132 | $ | 39.34 | 1,000 | $ | 673,972,880 | ||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2020年10月 | 22,205 | 39.48 | 1,000 | 876,653,400 | ||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 | 2020年12月 | 25,357 | 39.68 | 1,000 | 1,006,165,760 | ||||||||||||||
截至2020年6月30日的掉期協議 |
| |||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博WTI原油分類指數 |
高盛國際 | 長 | $ | 37.2575 | $ | 225,096,897 | ||||||
| 摩根士丹利WTI原油分類指數 |
摩根士丹利 | 長 | 287.8039 | 129,511,755 | ||||||||
| 彭博WTI原油分類指數 |
法國興業銀行 | 長 | 37.2575 | 107,081,626 | ||||||||
截至2021年6月30日的期貨頭寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 天然氣(NYMEX) |
長 | 2021年9月 | 3,875 | $ | 3.62 | 10,000 | $ | 140,430,000 | ||||||||||||
截至2020年6月30日的期貨頭寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 天然氣(NYMEX) |
長 | 2020年9月 | 5,659 | $ | 1.79 | 10,000 | $ | 101,239,510 | ||||||||||||
截至2021年6月30日的外匯遠期合約 |
| |||||||||||||||||||
| 參考貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 | 長 | 07/09/21 | 3,450,921 | 1.2118 | $ | 4,181,993 | |||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 長 | 07/09/21 | 4,235,502 | 1.2213 | 5,172,812 | ||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 短的 | 07/09/21 | (1,496,000 | ) | 1.1883 | (1,777,623 | ) | ||||||||||||
截至2020年6月30日的外匯遠期合約 |
| |||||||||||||||||||
| 參考貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 | 長 | 07/10/20 | 3,440,921 | 1.1227 | $ | 3,862,950 | |||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 長 | 07/10/20 | 4,020,302 | 1.1283 | 4,536,305 | ||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 短的 | 07/10/20 | (203,000 | ) | 1.1264 | (228,659 | ) | ||||||||||||
截至2021年6月30日的期貨頭寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
長或 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 黃金期貨(COMEX) |
長 | 2021年8月 | 972 | $ | 1,771.60 | 100 | $ | 172,199,520 | ||||||||||||
截至2021年6月30日的掉期協議 |
| |||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
花旗銀行，北卡羅來納州 | 長 | $ | 195.7033 | $ | 108,368,339 | ||||||
| 彭博黃金分類指數 |
高盛國際 | 長 | 195.7033 | 93,647,812 | ||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 195.7033 | 112,731,674 | ||||||||
截至2020年6月30日的期貨頭寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
長或 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 黃金期貨(COMEX) |
長 | 2020年8月 | 721 | $ | 1,800.50 | 100 | $ | 129,816,050 | ||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長或短 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
花旗銀行，北卡羅來納州 | 長 | $ | 203.8550 | $ | 70,552,163 | ||||||
| 彭博黃金分類指數 |
高盛國際 | 長 | 203.8550 | 69,644,070 | ||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 203.8550 | 61,364,755 | ||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 白銀期貨(COMEX) |
長 | 2021年9月 | 2,217 | $ | 26.19 | 5,000 | $ | 290,360,490 | ||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長或短 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 長 | $ | 238.4964 | $ | 310,326,474 | ||||||
| 彭博白銀分類指數 |
高盛國際 | 長 | 238.4964 | 261,540,197 | ||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
摩根士丹利國際有限公司 | 長 | 238.4964 | 243,690,136 | ||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 238.4964 | 217,640,652 | ||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 白銀期貨(COMEX) |
長 | 2020年9月 | 1,928 | $ | 18.64 | 5,000 | $ | 179,660,680 | ||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長或短 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 長 | $ | 172.6990 | $ | 135,066,136 | ||||||
| 彭博白銀分類指數 |
高盛國際 | 長 | 172.6990 | 93,005,691 | ||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 | 長 | 172.6990 | 91,761,402 | ||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2021年7月 | 34,175 | $ | 17.90 | 1,000 | $ | 611,845,278 | ||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2021年8月 | 28,926 | 19.75 | 1,000 | 571,250,896 | ||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長或短 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| IPATH B系列S&P500波動率指數短期期貨ETN iNAV指數 |
高盛公司 | 長 | $ | 29.4600 | $ | 77,700,750 | ||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2020年7月 | 26,764 | $ | 30.88 | 1,000 | $ | 826,338,500 | ||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2020年8月 | 19,103 | 31.83 | 1,000 | 607,952,975 | ||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長或短 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| IPATH B系列S&P500波動率指數短期期貨ETN iNAV指數 |
高盛公司 | 長 | $ | 34.0592 | $ | 52,525,586 | ||||||
| 參考 貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
遠期利率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 | 長 | 07/09/21 | 336,192,517 | 0.009125 | $ | 3,067,633 | |||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 長 | 07/09/21 | 246,112,756 | 0.009124 | 2,245,458 | ||||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 短的 | 07/09/21 | (13,400,000 | ) | 0.009047 | (121,227 | ) | ||||||||||||
| 參考 貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
遠期利率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 | 長 | 07/10/20 | 336,014,517 | 0.009196 | $ | 3,089,931 | |||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 長 | 07/10/20 | 274,932,756 | 0.009201 | 2,529,705 | ||||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 短的 | 07/10/20 | (12,240,000 | ) | 0.009236 | (113,045 | ) | ||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
概念上的 金額為 價值 |
||||||||||||||||||
| 澳元外匯貨幣期貨(CME) |
短的 | 2021年9月 | 61 | $ | 75.01 | 1,000 | $ | (4,573,780 | ) | |||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
概念上的 金額為 價值 |
||||||||||||||||||
| 澳元外匯貨幣期貨(CME) |
短的 | 2020年9月 | 163 | $ | 69.01 | 1,000 | $ | (11,255,150 | ) | |||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2021年9月 | 720 | $ | 72.77 | 1,000 | $ | (52,394,400 | ) | |||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2021年12月 | 764 | 70.13 | 1,000 | (53,579,320 | ) | |||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2022年6月 | 794 | 66.54 | 1,000 | (52,832,760 | ) | |||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2020年9月 | 919 | $ | 39.34 | 1,000 | $ | (36,153,460 | ) | |||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2020年10月 | 1,990 | 39.48 | 1,000 | (78,565,200 | ) | |||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 | 2020年12月 | 1,980 | 39.68 | 1,000 | (78,566,400 | ) | |||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油分類指數 |
高盛國際 | 短的 | $ | 37.2575 | $ | (42,317,531 | ) | |||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
| 天然氣(NYMEX) |
短的 | 九月 2021 |
5,382 | $ | 3.62 | 10,000 | $ | (195,043,680 | ) | |||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||
| 天然氣(NYMEX) |
短的 | 九月 2020 |
3,192 | $ | 1.79 | 10,000 | $ | (57,104,880 | ) | |||||||||||||
| 截至2021年6月30日的外匯遠期合約 |
||||||||||||||||||||||
| 參考貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 | 長 | 07/09/21 | 950,000 | 1.2101 | $ | 1,149,583 | |||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 長 | 07/09/21 | 2,380,000 | 1.2022 | 2,861,261 | ||||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 | 短的 | 07/09/21 | (37,911,263 | ) | 1.2211 | (46,293,004 | ) | ||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 短的 | 07/09/21 | (47,835,199 | ) | 1.2168 | (58,206,953 | ) | ||||||||||||||
| 參考貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 長 | 07/10/20 | 24,450,000 | 1.1306 | $ | 27,643,554 | |||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 | 短的 | 07/10/20 | (42,027,263 | ) | 1.1227 | (47,181,907 | ) | ||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 | 短的 | 07/10/20 | (123,240,199 | ) | 1.1229 | (138,384,964 | ) | ||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
概念上的 金額為 價值 |
||||||||||||||||||
| 黃金期貨(COMEX) |
短的 | 2021年8月 | 169 | $ | 1,771.60 | 100 | $ | (29,940,040 | ) | |||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
概念上的 金額為 價值 |
||||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 | 短的 | $ | 195.7033 | $ | (14,671,543 | ) | |||||||
| 彭博黃金分類指數 |
高盛國際 | 短的 | 195.7033 | (9,598,230 | ) | |||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 | 短的 | 195.7033 | (11,477,443 | ) | |||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
概念上的 金額為 價值 |
||||||||||||||||||
| 黃金期貨(COMEX) |
短的 | 2020年8月 | 46 | $ | 1,800.50 | 100 | $ | (8,282,300 | ) | |||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
花旗銀行，北卡羅來納州 | 短的 | $ | 203.8550 | $ | (10,722,833 | ) | |||||
| 彭博黃金分類指數 |
高盛國際 | 短的 | 203.8550 | (8,036,739 | ) | |||||||
| 彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 | 短的 | 203.8550 | (4,678,097 | ) | |||||||
截至2021年6月30日的期貨頭寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 白銀期貨(COMEX) |
短的 | 2021年9月 | 179 | $ | 26.19 | 5,000 | $ | (23,443,630 | ) | |||||||||||
截至2021年6月30日的掉期協議 |
| |||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
花旗銀行，北卡羅來納州 | 短的 | $ | 238.4964 | $ | (8,849,343 | ) | |||||
| 彭博白銀分類指數 |
高盛國際 | 短的 | 238.4964 | (11,715,662 | ) | |||||||
| 摩根士丹利收購了摩根士丹利。 | ||||||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
國際PLC | 短的 | 238.4964 | (9,263,439 | ) | |||||||
| 彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 | 短的 | 238.4964 | (16,415,733 | ) | |||||||
截至2020年6月30日的期貨頭寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 白銀期貨(COMEX) |
短的 | 2020年9月 | 74 | $ | 18.64 | 5,000 | $ | (6,895,690 | ) | |||||||||||
截至2020年6月30日的掉期協議 |
| |||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
概念上的 金額為 價值 |
||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
花旗銀行，北卡羅來納州 | 短的 | $ | 172.6990 | $ | (5,885,533 | ) | |||||
| 彭博白銀分類指數 |
高盛國際 | 短的 | 172.6990 | (3,503,375 | ) | |||||||
| 彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 | 短的 | 172.6990 | (4,010,780 | ) | |||||||
截至2021年6月30日的外匯遠期合約 |
| |||||||||||||||||||
| 參考貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 |
遠期利率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 | 長 | 07/09/21 | 995,120,000 | 0.009133 | $ | 9,088,259 | |||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 長 | 07/09/21 | 152,800,000 | 0.009096 | 1,389,896 | ||||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 | 短的 | 07/09/21 | (2,069,325,165 | ) | 0.009121 | (18,874,773 | ) | ||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 短的 | 07/09/21 | (5,125,948,875 | ) | 0.009118 | (46,736,956 | ) | ||||||||||||
截至2020年6月30日的外匯遠期合約 |
| |||||||||||||||||||
| 參考貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 |
遠期利率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 長 | 07/10/20 | 667,860,000 | 0.009305 | $ | 6,214,279 | |||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 | 短的 | 07/10/20 | (1,888,338,165 | ) | 0.009196 | (17,364,827 | ) | ||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 | 短的 | 07/10/20 | (5,209,742,875 | ) | 0.009190 | (47,878,145 | ) | ||||||||||||
截至2021年6月30日的期貨頭寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2021年10月 | 747 | $ | 21.85 | 1,000 | $ | 16,325,237 | ||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2021年11月 | 1,379 | 22.26 | 1,000 | 30,695,161 | ||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2021年12月 | 1,379 | 22.38 | 1,000 | 30,859,951 | ||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2022年1月 | 632 | 23.38 | 1,000 | 14,775,781 | ||||||||||||||
截至2020年6月30日的期貨頭寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
Long or 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2020年10月 | 378 | $ | 33.18 | 1,000 | $ | 12,540,150 | ||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2020年11月 | 647 | 30.58 | 1,000 | 19,782,025 | ||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2020年12月 | 647 | 29.08 | 1,000 | 18,811,525 | ||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2021年1月 | 270 | 29.43 | 1,000 | 7,944,750 | ||||||||||||||
截至2021年6月30日的期貨頭寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2021年7月 | 7,861 | $ | 17.90 | 1,000 | $ | 140,737,841 | ||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2021年8月 | 6,655 | 19.75 | 1,000 | 131,427,599 | ||||||||||||||
截至2020年6月30日的期貨頭寸 |
| |||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2020年7月 | 4,125 | $ | 30.88 | 1,000 | $ | 127,359,375 | ||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 | 2020年8月 | 2,943 | 31.83 | 1,000 | 93,660,975 | ||||||||||||||
| 註冊證券的名稱 |
截至2009年 2021年6月30日 |
股票以英鎊的價格出售 三個月後結束 2021年6月30日 |
中國股票的出售和價格 賣給了三個人 截至的月份 2021年6月30日 |
股票以英鎊的價格出售 截至六個月 2021年6月30日 |
已售出的股份的售價 六個月來 截至2021年6月30日 |
|||||||||||||||
| ProShares短歐元實益公用事業單位 |
$ | 203,055,627 | — | $ | — | — | $ | — | ||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF受益共同單位 |
$ | 1,418,967,805 | 450,000 | $ | 21,503,474 | 2,850,000 | $ | 119,612,942 | ||||||||||||
| ProShares超彭博原油受益普通單位 |
$ | 2,698,414,797 | 1,050,000 | $ | 60,208,663 | 3,400,000 | $ | 177,252,853 | ||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣公用事業單位 |
$ | 386,032,584 | 650,000 | $ | 13,706,591 | 4,050,000 | $ | 90,187,414 | ||||||||||||
| ProShares超歐元普通受益單位 |
$ | 186,681,873 | 100,000 | $ | 1,488,793 | 100,000 | $ | 1,488,793 | ||||||||||||
| ProShares超黃金普通受益單位 |
$ | 594,079,932 | 400,000 | $ | 23,214,269 | 1,000,000 | $ | 60,276,530 | ||||||||||||
| ProShares超銀級公用事業單位 |
$ | 817,900,286 | 1,000,000 | $ | 46,374,159 | 3,400,000 | $ | 166,773,794 | ||||||||||||
| ProShares超波動率短期期貨ETF共同受益單位 |
$ | 6,066,240,184 | 12,955,000 | $ | 434,635,046 | 32,585,000 | $ | 2,373,778,077 | ||||||||||||
| ProShares超日圓普通實益單位 |
$ | 201,792,144 | — | $ | — | — | $ | — | ||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元受益普通單位 |
$ | 159,935,804 | — | $ | — | — | $ | — | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油受益普通單位 |
$ | 1,124,471,841 | 1,937,500 | $ | 43,181,460 | 3,887,500 | $ | 107,484,439 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣共同受益單位 |
$ | 478,890,865 | 3,450,000 | $ | 93,913,245 | 7,550,000 | $ | 235,963,431 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元普通實益單位 |
$ | 486,592,151 | — | $ | — | 200,000 | $ | 4,613,244 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort黃金普通受益單位 |
$ | 178,478,592 | 300,000 | $ | 10,071,690 | 1,050,000 | $ | 37,362,906 | ||||||||||||
| 註冊證券的名稱 |
截至2009年 2021年6月30日 |
股票以英鎊的價格出售 三個月後結束 2021年6月30日 |
中國股票的出售和價格 賣給了三個人 截至的月份 2021年6月30日 |
股票以英鎊的價格出售 截至六個月 2021年6月30日 |
已售出的股份的售價 六個月來 截至2021年6月30日 |
|||||||||||||||
| ProShares UltraShort白銀常用受益單位 |
$ | 454,916,081 | 300,000 | $ | 7,086,666 | 2,750,000 | $ | 65,182,313 | ||||||||||||
| ProShares UltraShort日元普通受益單位 |
$ | 484,084,957 | — | $ | — | 100,000 | $ | 7,132,412 | ||||||||||||
| ProShares VIX中期期貨ETF共有實益單位 |
$ | 332,636,785 | 1,025,000 | $ | 33,730,245 | 1,425,000 | $ | 49,610,239 | ||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF受益共同單位 |
$ | 1,128,860,082 | 3,925,000 | $ | 124,484,014 | 10,256,250 | $ | 451,376,724 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 完全信任： |
$ |
17,402,032,390 |
27,542,500 |
$ |
913,598,315 |
74,603,750 |
$ |
3,948,096,111 |
||||||||||||
| 展品 不是的。 |
文件説明 | |
| 31.1 | 信託的首席行政人員根據經修訂的1934年證券交易法第13a-14(A)條作出的證明(1) | |
| 31.2 | 信託首席財務官根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條作出的證明(1) | |
| 32.1* | 信託首席執行官依據《美國法典》第18編第1350條所作的證明，該條款是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的(1) | |
| 32.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條所規定的信託首席財務官的證明(1) | |
| 101.INS | XBRL實例文檔(1) | |
| 101.SCH | XBRL分類擴展架構(1) | |
| 101.CAL | XBRL分類可拓計算鏈接庫(1) | |
| 101.DEF | XBRL分類擴展定義鏈接庫(1) | |
| 101.LAB | XBRL分類擴展標籤鏈接庫(1) | |
| 101.PRE | XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫(1) | |
| 封面交互數據文件-封面交互數據文件不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL | ||
| 104.1 | 標籤嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |
| (1) | 現提交本局。 | |
| * | 這些證書是根據2002年薩班斯—奧克斯利法案第906條提交給SEC的，並且被視為不是為了1934年證券交易法（經修訂）第18條的目的提交的，也不應被視為通過引用的方式納入根據1933年證券法（經修訂）的任何提交文件中，除非在該提交文件中通過特定引用明確規定。 | |
ProShares信託II | ||
| /s/託德·約翰遜 | ||
| 作者：託德·約翰遜 | ||
| 首席執行幹事 | ||
| 日期：2021年8月6日 | ||
| /S/Edward Karposicz | ||
| 作者：愛德華·卡爾波維奇 | ||
| 首席財務和會計幹事 | ||
| 日期：2021年8月6日 | ||