00014149322024Q1假象9月30日P10DP20DP10DP20DP10DP20DP10DP20DHttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesRealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#RealizedAndUnrealizedGainLossInvestmentDerivativeAndForeignCurrencyTransactionOperatingAfterTaxHttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesUnrealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#DebtAndEquitySecuritiesRealizedGainLosshttp://fasb.org/us-gaap/2023#RealizedAndUnrealizedGainLossInvestmentDerivativeAndForeignCurrencyTransactionOperatingAfterTax0.33330.333300014149322023-10-012023-12-3100014149322024-01-30Xbrli：共享0001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-12-31ISO 4217：美元0001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-09-300001414932美國-GAAP：投資認可發行人成員2023-12-310001414932美國-GAAP：投資認可發行人成員2023-09-300001414932美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-12-310001414932美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-09-3000014149322023-12-3100014149322023-09-30ISO 4217：美元Xbrli：共享0001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2023-10-012023-12-310001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2022-10-012022-12-310001414932美國-GAAP：投資認可發行人成員2023-10-012023-12-310001414932美國-GAAP：投資認可發行人成員2022-10-012022-12-310001414932美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2023-10-012023-12-310001414932美國-公認會計準則：投資無關聯發行人成員2022-10-012022-12-3100014149322022-10-012022-12-3100014149322022-09-3000014149322022-12-3100014149322021-09-300001414932C5科技控股，有限責任公司，數據處理和外包服務，普通股2023-12-310001414932C5科技控股，有限責任公司，數據處理和外包服務，優先股2023-12-310001414932大陸聯運集團有限責任公司，油氣儲運，普通股2023-12-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，醫療保健服務，第一留置權定期貸款12023-12-31Xbrli：純0001414932Dominion Diagnostics，LLC，醫療保健服務，第一留置權定期貸款22023-12-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，Health Care Services，First Lien Revolver2023-12-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，醫療保健服務，普通股2023-12-310001414932OCSI Glick JV LLC，多部門控股，次級債務2023-12-310001414932OCSI Glick JV LLC，多部門控股，會員權益2023-12-310001414932優先貸款基金JV I，LLC，Multi—Sector Holdings，次級債務2023-12-310001414932高級貸款基金合資公司I，LLC，多部門控股，會員權益2023-12-310001414932SIO2 Medical Products，Inc.金屬、玻璃和塑料容器，第一留置權定期貸款12023-12-310001414932SIO2 Medical Products，Inc.金屬、玻璃和塑料容器，第一留置權定期貸款22023-12-310001414932SIO2 Medical Products，Inc.金屬，玻璃和塑料容器，普通庫存2023-12-310001414932SIO2 Medical Products，Inc.金屬，玻璃和塑料容器，權證2023-12-310001414932Assembled Brands Capital LLC，專業金融，普通股2023-12-310001414932Assemled Brands Capital LLC，專業融資，認股權證2023-12-310001414932The Avery，房地產運營公司，第一筆留置權定期貸款12023-12-310001414932Avery，房地產運營公司，第一留置權定期貸款22023-12-310001414932Avery，房地產運營公司，會員權益2023-12-310001414932護理服務公司，醫療保健服務，優先股權2023-12-310001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-09-300001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-12-310001414932107 Fair Street LLC，房地產開發，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932107—109 Beech OAK22 LLC，房地產開發，First Lien Revolver2023-12-310001414932112—126 Van Houten Real22 LLC，房地產開發，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932A.T.集團II有限公司，生物技術，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932A.T. 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Corporation，Gold，第二留置權定期貸款2023-12-310001414932ICIMS，Inc.，應用軟件，第一留置權定期貸款12023-12-310001414932ICIMS，Inc.，應用軟件，第一留置權定期貸款22023-12-310001414932ICIMS，Inc.，應用軟件，第一留置權定期貸款32023-12-310001414932ICIMS，Inc.，應用軟件，第一留置權轉換者2023-12-310001414932Elpl製藥公司，醫療保健技術，第一留置權定期貸款12023-12-310001414932埃佩爾製藥公司，醫療保健技術，第一留置權定期貸款22023-12-310001414932埃佩爾製藥公司，醫療保健技術，第一留置權定期貸款32023-12-310001414932Elpl製藥公司，醫療保健技術，第一留置權定期貸款42023-12-310001414932PEMPL製藥公司，醫療保健技術，認股權證2023-12-310001414932Innocoll Pharmaceuticals Limited，醫療保健技術，認股權證2023-12-310001414932整合發展公司，多元化金融服務，權證2023-12-310001414932Inventus Power，Inc.，電氣元件和設備，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932Inventus Power，Inc.，電氣元件和設備，第一留置左輪手槍2023-12-310001414932INW Manufacturing，LLC，個人護理產品，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932IPC Corp.，應用軟件，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932Ivanti Software，Inc.應用軟件，第二留置權定期貸款2023-12-310001414932Kings Buyer，LLC，Environmental & Facilities Services，First Lien定期貸款12023-12-310001414932Kings Buyer，LLC，Environmental & Facilities Services，First Lien定期貸款22023-12-310001414932Kings Buyer，LLC，環境與設施服務，First Lien Revolver 12023-12-310001414932Kings Buyer，LLC，環境與設施服務，First Lien Revolver 22023-12-310001414932Latam Airlines Group S.A.客運航空公司，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932Lightbox Intermediate，L.P.，房地產服務，首次留置權定期貸款2023-12-310001414932Liquid Environmental Solutions Corporation，環境與設施服務，第二筆留置權定期貸款12023-12-310001414932Liquid Environmental Solutions Corporation，環境與設施服務，第二筆留置權定期貸款22023-12-310001414932液體環境解決方案公司，環境與設施服務，普通股2023-12-310001414932LSL Holdco，LLC，醫療保健分銷商，第一留置權定期貸款12023-12-310001414932LSL Holdco，LLC，醫療保健分銷商，第一留置權定期貸款22023-12-310001414932LSL Holdco，LLC，醫療保健分銷商，First Lien Revolver2023-12-310001414932Marinus Pharmaceuticals，Inc.，醫藥，第一留置權定期貸款12023-12-310001414932Marinus Pharmaceuticals，Inc.，醫藥，第一留置權定期貸款22023-12-310001414932Marinus Pharmaceuticals，Inc.，醫藥，第一留置權定期貸款32023-12-310001414932Mesoblast公司，生物技術，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932Mesoblast公司，生物技術，許可證12023-12-310001414932Mesoblast公司，生物技術，許可證22023-12-310001414932MHE Intermediate Holdings，LLC，多元化支持服務，第一留置權定期貸款12023-12-310001414932MHE Intermediate Holdings，LLC，多元化支持服務，第一留置權定期貸款22023-12-310001414932MHE Intermediate Holdings，LLC，Diversified Support Services，First Lien Revolver2023-12-310001414932Mindbody，Inc.，互聯網服務和基礎設施，第一筆留置權定期貸款12023-12-310001414932Mindbody，Inc.，互聯網服務和基礎設施，第一筆留置權定期貸款22023-12-310001414932Mindbody，Inc.，互聯網服務和基礎設施，第一留置權革命2023-12-310001414932MND Holdings III Corp，其他專業零售，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932MND Holdings III Corp，Other Specialty Retail，First Lien Revolver2023-12-310001414932Mosaic Companies，LLC，Home Improvement Retail，First留置權定期貸款2023-12-310001414932MRI Software LLC，應用軟件，第一留置權定期貸款12023-12-310001414932MRI Software LLC，應用軟件，第一留置權定期貸款22023-12-310001414932MRI Software LLC，應用軟件，第一留置權定期貸款32023-12-310001414932MRI Software LLC，應用軟件，First Lien Revolver2023-12-310001414932Navisite，LLC，數據處理和外包服務，第二次留置權定期貸款2023-12-310001414932NeuAG，LLC，化肥和農業化學品，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932Next Holdco，LLC，Health Care Technology，First Lien Term Loan 12023-12-310001414932Next Holdco，LLC，Health Care Technology，First Lien Term Loan 22023-12-310001414932NeXT Holdco，LLC，Health Care Technology，First Lien Revolver2023-12-310001414932NFP公司，多元化金融服務，固定利率債券2023-12-310001414932NN，Inc.，工業機械及用品和零部件，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932NN，Inc.，工業機械及用品和零部件，認股權證12023-12-310001414932NN，Inc.，工業機械及用品和零部件，認股權證22023-12-310001414932OEConnection LLC，應用軟件，二次留置權定期貸款2023-12-310001414932Oranje Holdco，Inc.，系統軟件，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932Oranje Holdco，Inc.系統軟件，First Lien Revolver2023-12-310001414932OTG管理，有限責任公司，機場服務，第一留置權定期貸款12023-12-310001414932OTG管理，有限責任公司，機場服務，第一留置權定期貸款22023-12-310001414932OTG管理，有限責任公司，機場服務，第一留置權定期貸款32023-12-310001414932Park Place Technologies，LLC，互聯網服務和基礎設施，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932Performance Health Holdings，Inc.，Health Care分銷商，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932寵物護理中心，有限責任公司，醫療保健服務，第一留置權定期貸款12023-12-310001414932寵物護理中心，有限責任公司，醫療保健服務，第一留置權定期貸款22023-12-310001414932寵物護理中心，有限責任公司，醫療保健服務，第一留置權轉換者2023-12-310001414932寵物護理中心，有限責任公司，醫療保健服務，優先股2023-12-310001414932Picard Parent，Inc.，應用軟件，固定利率債券2023-12-310001414932Planview Parent，Inc.應用軟件，第二留置權定期貸款2023-12-310001414932Pluralsight，LLC，應用軟件，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932Pluralsight，LLC，應用軟件，第一留置權左輪手槍2023-12-310001414932PPW Aero Buyer，Inc.航空航天與國防，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932PPW Aero Buyer，Inc.航空航天與國防，第一留置步槍2023-12-310001414932PRGX Global，Inc.數據處理和外包服務，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932PRGX Global，Inc.數據處理和外包服務，First Lien Revolver2023-12-310001414932PRGX Global，Inc.數據處理和外包服務，普通股2023-12-310001414932Profrac Holdings II，LLC，工業機械&耗材&組件，第一留置權浮動利率債券2023-12-310001414932Quantum Bidco Limited，食品分銷商，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932QuorumLabs，Inc.，應用軟件，優先股權2023-12-310001414932Relativity ODA LLC，應用軟件，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932Relativity ODA LLC，應用軟件，第一留置權左輪手槍2023-12-310001414932RumbleOn公司，汽車零售，第一筆留置權定期貸款12023-12-310001414932RumbleOn公司，汽車零售，第一留置權定期貸款22023-12-310001414932RumbleOn公司，汽車零售，權證2023-12-310001414932Salus Workers 'Compensation，LLC，Diversified Financial Services，First Lien定期貸款2023-12-310001414932Salus Workers 'Compensation，LLC，Diversified Financial Services，First Lien Revolver2023-12-310001414932Salus Workers 'Compensation，LLC，多元化金融服務，認股權證2023-12-310001414932SCIH鹽控股公司，多元化化學品、固定利率債券2023-12-310001414932Scilex Holding Co，生物技術，普通股2023-12-310001414932SCP Eye Care Services，LLC，醫療保健服務，第二次留置權定期貸款12023-12-310001414932SCP Eye Care Services，LLC，醫療保健服務，第二次留置權定期貸款22023-12-310001414932SCP Eye Care Services，LLC，醫療保健服務，普通股2023-12-310001414932scPharmaceuticals Inc.，醫藥，第一留置權定期貸款12023-12-310001414932scPharmaceuticals Inc.，醫藥，第一留置權定期貸款22023-12-310001414932scPharmaceuticals Inc.，醫藥，第一留置權定期貸款32023-12-310001414932scPharmaceuticals Inc.，藥品，許可證2023-12-310001414932Seres Therapeutics，Inc.生物技術，第一留置權定期貸款12023-12-310001414932Seres Therapeutics，Inc.生物技術，第一留置權定期貸款22023-12-310001414932Seres Therapeutics，Inc.生物技術，第一留置權定期貸款32023-12-310001414932Seres Therapeutics，Inc.生物技術，第一留置權定期貸款42023-12-310001414932Seres Therapeutics，Inc.生物技術，許可證2023-12-310001414932SharThis，Inc.，應用軟件，認股權證2023-12-310001414932SM Wellness Holdings，Inc.醫療保健服務，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932SM Wellness Holdings，Inc.醫療保健服務，第二次留置權定期貸款2023-12-310001414932Sorrento Therapeutics，Inc.生物技術，普通股2023-12-310001414932Spanx，LLC，服裝零售，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932Spanx，LLC，服裝零售，第一留置權左輪手槍2023-12-310001414932SPX Flow，Inc.，工業機械及供應及零部件，固定利率債券2023-12-310001414932史泰博，Inc.，辦公服務和用品，固定利率債券2023-12-310001414932SumUp Holdings盧森堡S.？r.l.，多元化金融服務，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932高級工業國際公司，汽車零部件和設備，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932至尊健身集團NY Holdings，LLC，休閒設施，第一留置權定期貸款12023-12-310001414932至尊健身集團NY Holdings，LLC，休閒設施，第一留置權定期貸款22023-12-310001414932至尊健身集團NY Holdings，LLC，休閒設施，第一留置權定期貸款32023-12-310001414932至尊健身集團NY Holdings，LLC，休閒設施，第一留置權革命者2023-12-310001414932高級副總裁-Singer Holdings Inc.，家居，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932Tacala，LLC，Restaurants，第二留置權定期貸款2023-12-310001414932Telestream控股公司，應用軟件，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932Telestream Holdings Corporation，應用軟件，First Lien Revolver2023-12-310001414932Ten-X LLC，互動媒體和服務，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932THL鋅風險投資有限公司，多元化金屬和採礦，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932Thrasio，LLC，Branline Retail，First Lien Term Loan2023-12-310001414932Thrasio，LLC，Branline Retail，優先股12023-12-310001414932Thrasio，LLC，Branline Retail，優先股22023-12-310001414932Thrasio，LLC，Branline Retail，優先股32023-12-310001414932Thrasio，LLC，Branline Retail，優先股42023-12-310001414932Touchstone收購，Inc.，醫療用品，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932Trinitas CLO XV DAC，多部門控股，CLO票據2023-12-310001414932Uniti Group LP，其他專業REITs，固定利率債券12023-12-310001414932Uniti Group LP，其他專業REITs，固定利率債券22023-12-310001414932Venture Global LNG，Inc.，油氣精煉與營銷，固定利率債券2023-12-310001414932Win Brands Group LLC，家居用品及特產，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932Win Brands Group LLC，家居用品及特產，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932Win Brands Group LLC，家居用品和特產，認股權證2023-12-310001414932風流服務II，有限責任公司，綜合電信服務，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932Windstream服務II，有限責任公司，綜合電信服務，普通股2023-12-310001414932WP CPP控股，有限責任公司，航空航天和防務，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932WP CPP控股，有限責任公司，航空航天和防務，第一留置權革命者2023-12-310001414932ZEP Inc.，特種化學品，第一留置權定期貸款2023-12-310001414932摩根大通優質貨幣市場基金，機構股票2023-12-310001414932其他現金賬户2023-12-310001414932歐元外幣遠期合約，2024年2月8日到期2023-12-310001414932歐元外幣遠期合約，2023年11月9日到期2023-12-310001414932英鎊外幣遠期合約，2024年2月8日到期2023-12-310001414932英鎊外幣遠期合約，2023年11月9日到期2023-12-310001414932美國-公認會計準則：外匯遠期成員2023-12-310001414932OCSL：InterestRateSwapMaturing2027成員2023-12-310001414932OCSL：InterestRateSwapMaturing2029成員2023-12-310001414932US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-12-310001414932SRT：最小成員數2023-12-310001414932SRT：最大成員數2023-12-310001414932Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember2023-09-300001414932Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember2022-10-012023-09-300001414932Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2023-09-300001414932Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2022-10-012023-09-300001414932C5科技控股，有限責任公司，數據處理和外包服務，普通股2023-09-300001414932C5科技控股，有限責任公司，數據處理和外包服務，優先股2023-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，醫療保健服務，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932Dominion 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LLC，房地產開發，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932112—126 Van Houten Real22 LLC，房地產開發，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932A.T.集團II有限公司，生物技術，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932A.T. Holdings II SMERL，生物技術，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Accupac公司，個人護理產品，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932Accupac公司，個人護理產品，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932Accupac公司，個人護理產品，第一留置權左輪手槍2023-09-300001414932Acquia Inc.，申請軟件，第一筆留置權定期貸款12023-09-300001414932Acquia Inc.，申請軟件，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932Acquia Inc.，應用軟件，第一留置權左輪手槍2023-09-300001414932亞行公司，有限責任公司，建築與工程，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932亞行公司，有限責任公司，建築與工程，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932亞行公司，有限責任公司，建築與工程，第一留置權定期貸款32023-09-300001414932ADC Therapeutics SA，生物技術，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932ADC Therapeutics SA，生物技術，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932ADC Therapeutics SA，生物技術，許可證2023-09-300001414932Ai Sirona(盧森堡)收購S.a.r.l.，製藥，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932AIP RD買方公司，分銷商，第二留置權定期貸款2023-09-300001414932AIP RD買方公司，分銷商，普通股2023-09-300001414932AirStrip技術公司，應用軟件，認股權證2023-09-300001414932所有網絡線索，公司，廣告，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Altice France S.A.，綜合電信服務，固定利率債券2023-09-300001414932Alto藥房控股公司，醫療保健技術，第一筆留置權定期貸款2023-09-300001414932Alto藥房控股公司，醫療保健技術，認股權證2023-09-300001414932Alvogen Pharma US，Inc.，醫藥，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技術，固定利率債券12023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技術，固定利率債券22023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技術，固定利率債券32023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技術，固定利率債券42023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技術，普通股12023-09-300001414932Alvotech Holdings S.A.，生物技術，普通股22023-09-300001414932美國汽車拍賣集團，有限責任公司，消費金融，第二留置權定期貸款2023-09-300001414932美國輪胎經銷商公司，分銷商，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932放大Finco Pty Ltd.，影視娛樂，第二留置權定期貸款2023-09-300001414932Anastasia Parent，LLC，個人護理產品，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Ardonagh Midco 3 PLC，保險經紀人，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932Ardonagh Midco 3 PLC，保險經紀人，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932Ardonagh Midco 3 PLC，保險經紀人，第一留置權定期貸款32023-09-300001414932Ardonagh Midco 3 PLC，保險經紀人，第一留置權定期貸款42023-09-300001414932Ardonagh Midco 3 PLC，保險經紀人，第一留置權定期貸款52023-09-300001414932ASP—R—PAC Acquisition Co LLC，Paper & Plastic Packaging Products & Materials2023-09-300001414932ASP—R—PAC Acquisition Co LLC，Paper & Plastic Packaging Products & Materials，First Lien Revolver2023-09-300001414932阿斯特拉收購公司，應用軟件，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Athenahealth Group Inc.，醫療保健技術，優先股權2023-09-300001414932ATNX SPV，LLC，製藥，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Aurora Lux Finco S.N.R.L.機場服務，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932阿瓦拉拉公司，應用軟件，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932阿瓦拉拉公司，應用軟件，第一留置權左輪手槍2023-09-300001414932艾弗裏，房地產運營公司，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932艾弗裏，房地產運營公司，次級債務定期貸款2023-09-300001414932BAART程序公司，醫療保健服務，第一筆留置權定期貸款12023-09-300001414932BAART程序公司，醫療保健服務，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932BAART程序公司，醫療保健服務，第二筆留置權定期貸款12023-09-300001414932BAART程序公司，醫療保健服務，第二次留置權定期貸款22023-09-300001414932BAART程序公司，醫療保健服務，第二筆留置權定期貸款32023-09-300001414932Berner Food & Beverage，LLC，軟飲料和非酒精飲料，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Berner Food & Beverage，LLC，軟飲料和非酒精飲料，第一留置權左輪手槍2023-09-300001414932BioXcel Therapeutics，Inc.醫藥，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932BioXcel Therapeutics，Inc.醫藥，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932BioXcel Therapeutics，Inc.醫藥，第一留置權定期貸款32023-09-300001414932BioXcel Therapeutics，Inc.醫藥，第一留置權定期貸款42023-09-300001414932BioXcel Therapeutics，Inc.醫藥，第一留置權定期貸款52023-09-300001414932BioXcel Therapeutics，Inc.醫藥，第一留置權定期貸款62023-09-300001414932BioXcel Therapeutics，Inc.藥品，許可證2023-09-300001414932黑鷹網絡控股公司，數據處理和外包服務，第二次留置權定期貸款2023-09-300001414932Blumenthal Temecula，LLC，汽車零售，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Blumenthal Temecula，LLC，汽車零售，優先股權12023-09-300001414932Blumenthal Temecula，LLC，汽車零售，優先股權22023-09-300001414932Blumenthal Temecula，LLC，汽車零售，普通股2023-09-300001414932Cadence Aerospace，LLC，Aerospace & Defense，First Lien定期貸款12023-09-300001414932Cadence Aerospace，LLC，Aerospace & Defense，First Lien定期貸款22023-09-300001414932Cadence Aerospace，LLC，Aerospace & Defense，First Lien定期貸款32023-09-300001414932Cadence Aerospace，LLC，Aerospace & Defense，First Lien定期貸款42023-09-300001414932清晰頻道户外控股公司，廣告，固定利率債券12023-09-300001414932清晰頻道户外控股公司，廣告，固定利率債券22023-09-300001414932禿鷹合併分公司，系統軟件，固定利率債券2023-09-300001414932Continental Intermodal Group LP，油氣儲存和運輸，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Continental Intermodal Group LP，石油和天然氣儲存和運輸，權證2023-09-300001414932Conviva Inc.，應用軟件，優先股權2023-09-300001414932Coupa Holdings，LLC，應用軟件，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932Coupa Holdings，LLC，應用軟件，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932Coupa Holdings，LLC，應用軟件，第一留置權左輪手槍2023-09-300001414932Covetrus公司，醫療保健分銷商，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Coyote Buyer，LLC，Specialty Chemicals，First留置權定期貸款2023-09-300001414932郊狼買家，有限責任公司，特種化學品，第一留置權轉換者2023-09-300001414932CPC收購公司，特種化學品，第二留置權定期貸款2023-09-300001414932達美租賃SPV II LLC，專業融資，次級債務定期貸款2023-09-300001414932達美租賃SPV II LLC，專業金融，優先股2023-09-300001414932達美租賃SPV II LLC，專業金融，普通股2023-09-300001414932達美航空租賃SPV II LLC，專業金融，認股權證2023-09-300001414932透析控股，有限責任公司，醫療設備，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932透析控股，有限責任公司，醫療保健設備，次級債務定期貸款2023-09-300001414932Dialyze Holdings，LLC，醫療保健設備，認股權證2023-09-300001414932Digital.AI Software Holdings，Inc.，應用軟件，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Digital.AI軟件控股公司，應用軟件，First Lien Revolver2023-09-300001414932DirecTV融資，有限責任公司，有線和衞星，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932DTI Holdco，Inc.，研究和諮詢服務，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Eagleview科技公司，應用軟件，第二留置權定期貸款2023-09-300001414932EOS Fitness Opco Holdings，LLC，休閒設施，優先股權2023-09-300001414932EOS Fitness Opco Holdings，LLC，休閒設施，普通股2023-09-300001414932建立實驗室控股公司，醫療保健技術，第一筆留置權定期貸款12023-09-300001414932建立實驗室控股公司，醫療保健技術，第一筆留置權定期貸款22023-09-300001414932建立實驗室控股公司，醫療保健技術，第一筆留置權定期貸款32023-09-300001414932建立實驗室控股公司，醫療保健技術，第一筆留置權定期貸款42023-09-300001414932Evergreen IX借款人2023，有限責任公司，應用軟件，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Evergreen IX借款人2023，LLC，應用軟件，第一留置權左輪2023-09-300001414932Fairbridge Strategic Capital Funding LLC，房地產運營公司，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Fairbridge Strategic Capital Funding LLC，房地產運營公司，權證2023-09-300001414932Finastra USA，Inc.應用軟件，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Finastra USA，Inc.應用軟件，第一留置權左輪手槍2023-09-300001414932FINThrive Software Intermediate Holdings，Inc.醫療保健技術，第二次留置權定期貸款2023-09-300001414932Fortress Biotech，Inc.，生物技術，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Fortress Biotech，Inc.，生物技術，許可證2023-09-300001414932Frontier Communications Holdings，LLC，綜合電信服務，固定利率債券2023-09-300001414932伽利略家長公司，航空航天與國防，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932伽利略家長公司，航空航天與國防，第一留置步槍2023-09-300001414932Gibson Brands，Inc.休閒產品，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932金樹貸款管理歐元CLO 2 DAC，多部門控股，CLO票據2023-09-300001414932Grove Hotel Parcel Owner，LLC，Hotels，Resorts&Cruise Lines，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932Grove Hotel Parcel Owner，LLC，Hotels，Resorts&Cruise Lines，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932Grove Hotel Parcel Owner，LLC，Hotels，Resorts&Cruise Line，First Lien Revolver2023-09-300001414932港灣買家公司，教育服務，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932哈羅公司，製藥，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932哈羅公司，製藥，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932哈羅公司，醫藥，第一留置權定期貸款32023-09-300001414932地平線飛機金融I有限公司，專業金融，CLO註釋2023-09-300001414932IAMGOLD Corporation，Gold，第二留置權定期貸款2023-09-300001414932ICIMS，Inc.，應用軟件，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932ICIMS，Inc.，應用軟件，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932ICIMS，Inc.，應用軟件，第一留置權定期貸款32023-09-300001414932ICIMS，Inc.，應用軟件，第一留置權轉換者2023-09-300001414932Elpl製藥公司，醫療保健技術，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932埃佩爾製藥公司，醫療保健技術，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932埃佩爾製藥公司，醫療保健技術，第一留置權定期貸款32023-09-300001414932PEMPL製藥公司，醫療保健技術，認股權證2023-09-300001414932Innocoll Pharmaceuticals Limited，醫療保健技術，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Innocoll Pharmaceuticals Limited，醫療保健技術，認股權證2023-09-300001414932整合發展公司，多元化金融服務，權證2023-09-300001414932Inventus Power，Inc.，電氣元件和設備，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Inventus Power，Inc.，電氣元件和設備，第一留置左輪手槍2023-09-300001414932INW Manufacturing，LLC，個人護理產品，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932IPC Corp.，應用軟件，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Ivanti Software，Inc.應用軟件，第二留置權定期貸款2023-09-300001414932Kings Buyer，LLC，Environmental & Facilities Services，First Lien定期貸款12023-09-300001414932Kings Buyer，LLC，環境與設施服務，First Lien Revolver 12023-09-300001414932Kings Buyer，LLC，Environmental & Facilities Services，First Lien定期貸款22023-09-300001414932Kings Buyer，LLC，環境與設施服務，First Lien Revolver 22023-09-300001414932Latam Airlines Group S.A.客運航空公司，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932電梯品牌控股公司，休閒設施，普通股2023-09-300001414932Lightbox Intermediate，L.P.，房地產服務，首次留置權定期貸款2023-09-300001414932Liquid Environmental Solutions Corporation，環境與設施服務，第二筆留置權定期貸款12023-09-300001414932Liquid Environmental Solutions Corporation，環境與設施服務，第二筆留置權定期貸款22023-09-300001414932液體環境解決方案公司，環境與設施服務，普通股2023-09-300001414932LSL Holdco，LLC，醫療保健分銷商，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932LSL Holdco，LLC，醫療保健分銷商，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932LSL Holdco，LLC，醫療保健分銷商，First Lien Revolver2023-09-300001414932Marinus Pharmaceuticals，Inc.，醫藥，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932Marinus Pharmaceuticals，Inc.，醫藥，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932Marinus Pharmaceuticals，Inc.，醫藥，第一留置權定期貸款32023-09-300001414932Mesoblast公司，生物技術，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Mesoblast公司，生物技術，許可證12023-09-300001414932Mesoblast公司，生物技術，許可證22023-09-300001414932MHE Intermediate Holdings，LLC，多元化支持服務，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932MHE Intermediate Holdings，LLC，多元化支持服務，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932MHE Intermediate Holdings，LLC，Diversified Support Services，First Lien Revolver2023-09-300001414932Mindbody，Inc.，互聯網服務和基礎設施，第一筆留置權定期貸款12023-09-300001414932Mindbody，Inc.，互聯網服務和基礎設施，第一筆留置權定期貸款22023-09-300001414932Mindbody，Inc.，互聯網服務和基礎設施，第一留置權革命2023-09-300001414932MND Holdings III Corp，其他專業零售，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932MND Holdings III Corp，Other Specialty Retail，First Lien Revolver2023-09-300001414932Mosaic Companies，LLC，Home Improvement Retail，First留置權定期貸款2023-09-300001414932MRI Software LLC，應用軟件，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932MRI Software LLC，應用軟件，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932MRI Software LLC，應用軟件，First Lien Revolver2023-09-300001414932Navisite，LLC，數據處理和外包服務，第二次留置權定期貸款2023-09-300001414932NeuAG，LLC，化肥和農業化學品，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932NFP公司，多元化金融服務，固定利率債券2023-09-300001414932NN，Inc.，工業機械及用品和零部件，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932NN，Inc.，工業機械及用品和零部件，認股權證12023-09-300001414932NN，Inc.，工業機械及用品和零部件，認股權證22023-09-300001414932OEConnection LLC，應用軟件，二次留置權定期貸款2023-09-300001414932Oranje Holdco，Inc.，系統軟件，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Oranje Holdco，Inc.系統軟件，First Lien Revolver2023-09-300001414932OTG管理，有限責任公司，機場服務，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932OTG管理，有限責任公司，機場服務，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932OTG管理，有限責任公司，機場服務，第一留置權定期貸款32023-09-300001414932P & L Development，LLC，製藥，固定利率債券2023-09-300001414932Park Place Technologies，LLC，互聯網服務和基礎設施，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Performance Health Holdings，Inc.，Health Care分銷商，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Planview Parent，Inc.應用軟件，第二留置權定期貸款2023-09-300001414932Pluralsight，LLC，應用軟件，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Pluralsight，LLC，應用軟件，第一留置權左輪手槍2023-09-300001414932PPW Aero Buyer，Inc.航空航天與國防，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932PPW Aero Buyer，Inc.航空航天與國防，第一留置步槍2023-09-300001414932PRGX Global，Inc.數據處理和外包服務，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932PRGX Global，Inc.數據處理和外包服務，First Lien Revolver2023-09-300001414932PRGX Global，Inc.數據處理和外包服務，普通股2023-09-300001414932Profrac Holdings II，LLC，工業機械&耗材&組件，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932Profrac Holdings II，LLC，工業機械&耗材&組件，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932Quantum Bidco Limited，食品分銷商，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932QuorumLabs，Inc.，應用軟件，優先股權2023-09-300001414932Relativity ODA LLC，應用軟件，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932Relativity ODA LLC，應用軟件，第一留置權左輪手槍2023-09-300001414932RumbleOn公司，汽車零售，第一筆留置權定期貸款12023-09-300001414932RumbleOn公司，汽車零售，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932RumbleOn公司，汽車零售，權證2023-09-300001414932Salus Workers 'Compensation，LLC，Diversified Financial Services，First Lien定期貸款2023-09-300001414932Salus Workers 'Compensation，LLC，Diversified Financial Services，First Lien Revolver2023-09-300001414932Salus Workers 'Compensation，LLC，多元化金融服務，認股權證2023-09-300001414932Scilex Holding Co，生物技術，普通股2023-09-300001414932SCP Eye Care Services，LLC，醫療保健服務，第二次留置權定期貸款12023-09-300001414932SCP Eye Care Services，LLC，醫療保健服務，第二次留置權定期貸款22023-09-300001414932SCP Eye Care Services，LLC，醫療保健服務，普通股2023-09-300001414932scPharmaceuticals Inc.，醫藥，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932scPharmaceuticals Inc.，醫藥，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932scPharmaceuticals Inc.，醫藥，第一留置權定期貸款32023-09-300001414932scPharmaceuticals Inc.，藥品，許可證2023-09-300001414932Seres Therapeutics，Inc.生物技術，第一留置權定期貸款12023-09-300001414932Seres Therapeutics，Inc.生物技術，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932Seres Therapeutics，Inc.生物技術，第一留置權定期貸款32023-09-300001414932Seres Therapeutics，Inc.生物技術，第一留置權定期貸款42023-09-300001414932Seres Therapeutics，Inc.生物技術，許可證2023-09-300001414932SharThis，Inc.，應用軟件，認股權證2023-09-300001414932SM Wellness Holdings，Inc.醫療保健服務，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932SM Wellness 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Inc.，特種化學品，第一留置權定期貸款2023-09-300001414932摩根大通優質貨幣市場基金，機構股票2023-09-300001414932其他現金賬户2023-09-300001414932歐元外幣遠期合約，2023年11月9日到期2023-09-300001414932英鎊外幣遠期合約，2023年11月9日到期2023-09-300001414932美國-公認會計準則：外匯遠期成員2023-09-300001414932OCSL：InterestRateSwapMaturing2027成員2023-09-300001414932OCSL：InterestRateSwapMaturing2029成員2023-09-300001414932SRT：最小成員數2023-09-300001414932SRT：最大成員數2023-09-300001414932OCSL：投資類型集中度風險成員OCSL：InvestmentOwnedFairValueMemberOCSL：非應計狀態負債證券成員2023-12-31OSCL：投資0001414932OCSL：投資類型集中度風險成員OCSL：InvestmentOwnedCostMemberOCSL：非應計狀態負債證券成員2023-10-012023-12-310001414932OCSL：投資類型集中度風險成員OCSL：InvestmentOwnedFairValueMemberOCSL：非應計狀態負債證券成員2023-10-012023-12-310001414932OCSL：投資類型集中度風險成員OCSL：InvestmentOwnedFairValueMemberOCSL：非應計狀態負債證券成員2023-09-300001414932OCSL：投資類型集中度風險成員OCSL：InvestmentOwnedCostMemberOCSL：非應計狀態負債證券成員2022-10-012023-09-300001414932OCSL：投資類型集中度風險成員OCSL：InvestmentOwnedFairValueMemberOCSL：非應計狀態負債證券成員2022-10-012023-09-300001414932OCSL：德國銀行信託公司美國成員2023-12-310001414932OSCL：WellsFargoBankNAMER成員2023-09-3000014149322022-01-012022-12-31ocsl：借用者0001414932ocsl：SLFJVILLCMember2023-12-310001414932ocsl：OCSIGlickJVLLCMember2023-12-310001414932ocsl：TheJVs 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Holdings，LLC2023-09-300001414932Tahoe Bidco B.V.2023-12-310001414932Tahoe Bidco B.V.2023-09-300001414932液體環境解決方案公司2023-12-310001414932液體環境解決方案公司2023-09-300001414932美國公認會計準則：次要事件成員ocsl：Distribution TypeQuarterlyMember2024-01-262024-01-260001414932C5科技控股，有限責任公司，數據處理和外包服務，普通股2023-10-012023-12-310001414932C5科技控股，有限責任公司，數據處理和外包服務，優先股2023-10-012023-12-310001414932大陸聯運集團有限責任公司，油氣儲運，普通股2023-10-012023-12-310001414932大陸聯運集團有限責任公司，油氣儲運，普通股2023-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，醫療保健服務，第一留置權定期貸款12023-10-012023-12-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，醫療保健服務，第一留置權定期貸款22023-10-012023-12-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，Health Care Services，First Lien Revolver2023-10-012023-12-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，醫療保健服務，普通股2023-10-012023-12-310001414932First Star Speir Aviation Limited，航空公司，股權2023-10-012023-12-310001414932First Star Speir Aviation Limited，航空公司，股權2023-09-300001414932First Star Speir Aviation Limited，航空公司，股權2023-12-310001414932OCSI Glick JV LLC，多部門控股，次級債務2023-10-012023-12-310001414932OCSI Glick JV LLC，多部門控股，會員權益2023-10-012023-12-310001414932優先貸款基金JV I，LLC，Multi—Sector Holdings，次級債務2023-10-012023-12-310001414932高級貸款基金合資公司I，LLC，多部門控股，會員權益2023-10-012023-12-310001414932SIO2 Medical Products，Inc.金屬、玻璃和塑料容器，第一留置權定期貸款12023-10-012023-12-310001414932SIO2 Medical Products，Inc.金屬、玻璃和塑料容器，第一留置權定期貸款22023-10-012023-12-310001414932SIO2 Medical Products，Inc.金屬，玻璃和塑料容器，普通庫存2023-10-012023-12-310001414932SIO2 Medical Products，Inc.金屬，玻璃和塑料容器，權證2023-10-012023-12-310001414932集合品牌資本有限責任公司，專業金融，第一留置權革命者2023-10-012023-12-310001414932集合品牌資本有限責任公司，專業金融，第一留置權革命者2023-12-310001414932Assembled Brands Capital LLC，專業金融，普通股2023-10-012023-12-310001414932集合品牌資本有限責任公司，專業金融，優先股2023-10-012023-12-310001414932集合品牌資本有限責任公司，專業金融，優先股2023-12-310001414932Assemled Brands Capital LLC，專業融資，認股權證2023-10-012023-12-310001414932The Avery，房地產運營公司，第一筆留置權定期貸款12023-10-012023-12-310001414932The Avery，房地產運營公司，第一筆留置權定期貸款12023-09-300001414932Avery，房地產運營公司，第一留置權定期貸款22023-10-012023-12-310001414932Avery，房地產運營公司，第一留置權定期貸款22023-09-300001414932Avery，房地產運營公司，會員權益2023-10-012023-12-310001414932Avery，房地產運營公司，會員權益2023-09-300001414932護理服務公司，醫療保健服務，優先股權2023-10-012023-12-310001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2023-10-012023-12-310001414932Ocsl:InvestmentAffiliatedIssuerControlAndAffiliateMember2023-12-310001414932Ocsl:InvestmentAffiliatedIssuerControlAndAffiliateMember2023-10-012023-12-310001414932Ocsl:InvestmentAffiliatedIssuerControlAndAffiliateMember2023-09-300001414932C5科技控股，有限責任公司，數據處理和外包服務，普通股2022-12-310001414932C5科技控股，有限責任公司，數據處理和外包服務，普通股2022-10-012022-12-310001414932C5科技控股，有限責任公司，數據處理和外包服務，普通股2022-09-300001414932C5科技控股，有限責任公司，數據處理和外包服務，優先股2022-12-310001414932C5科技控股，有限責任公司，數據處理和外包服務，優先股2022-10-012022-12-310001414932C5科技控股，有限責任公司，數據處理和外包服務，優先股2022-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，醫療保健服務，第一留置權定期貸款2022-12-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，醫療保健服務，第一留置權定期貸款2022-10-012022-12-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，醫療保健服務，第一留置權定期貸款2022-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，Health Care Services，First Lien Revolver2022-12-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，Health Care Services，First Lien Revolver2022-10-012022-12-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，Health Care Services，First Lien Revolver2022-09-300001414932Dominion Diagnostics，LLC，醫療保健服務，普通股2022-12-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，醫療保健服務，普通股2022-10-012022-12-310001414932Dominion Diagnostics，LLC，醫療保健服務，普通股2022-09-300001414932OCSI Glick JV LLC，多部門控股，次級債務2022-12-310001414932OCSI Glick JV LLC，多部門控股，次級債務2022-10-012022-12-310001414932OCSI Glick JV LLC，多部門控股，次級債務2022-09-300001414932OCSI Glick JV LLC，多部門控股，會員權益2022-12-310001414932OCSI Glick JV LLC，多部門控股，會員權益2022-10-012022-12-310001414932OCSI Glick JV LLC，多部門控股，會員權益2022-09-300001414932優先貸款基金JV I，LLC，Multi—Sector Holdings，次級債務2022-12-310001414932優先貸款基金JV I，LLC，Multi—Sector Holdings，次級債務2022-10-012022-12-310001414932優先貸款基金JV I，LLC，Multi—Sector Holdings，次級債務2022-09-300001414932高級貸款基金合資公司I，LLC，多部門控股，會員權益2022-12-310001414932高級貸款基金合資公司I，LLC，多部門控股，會員權益2022-10-012022-12-310001414932高級貸款基金合資公司I，LLC，多部門控股，會員權益2022-09-300001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2022-12-310001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerControlledMember2022-09-300001414932集合品牌資本有限責任公司，專業金融，第一留置權革命者2022-12-310001414932集合品牌資本有限責任公司，專業金融，第一留置權革命者2022-10-012022-12-310001414932集合品牌資本有限責任公司，專業金融，第一留置權革命者2022-09-300001414932Assembled Brands Capital LLC，專業金融，普通股2022-12-310001414932Assembled Brands Capital LLC，專業金融，普通股2022-10-012022-12-310001414932Assembled Brands Capital LLC，專業金融，普通股2022-09-300001414932集合品牌資本有限責任公司，專業金融，優先股2022-12-310001414932集合品牌資本有限責任公司，專業金融，優先股2022-10-012022-12-310001414932集合品牌資本有限責任公司，專業金融，優先股2022-09-300001414932Assemled Brands Capital LLC，專業融資，認股權證2022-12-310001414932Assemled Brands Capital LLC，專業融資，認股權證2022-10-012022-12-310001414932Assemled Brands Capital LLC，專業融資，認股權證2022-09-300001414932護理服務公司，醫療保健服務，優先股權2022-12-310001414932護理服務公司，醫療保健服務，優先股權2022-10-012022-12-310001414932護理服務公司，醫療保健服務，優先股權2022-09-300001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2022-12-310001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2022-10-012022-12-310001414932Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember2022-09-300001414932Ocsl:InvestmentAffiliatedIssuerControlAndAffiliateMember2022-12-310001414932Ocsl:InvestmentAffiliatedIssuerControlAndAffiliateMember2022-10-012022-12-310001414932Ocsl:InvestmentAffiliatedIssuerControlAndAffiliateMember2022-09-30

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格：10-Q

(標記一)

 

			þ			依據第13或15(D)條提交的季度報告
						1934年《證券交易法》

截至本季度末2023年12月31日

或

 

			o			根據第13或15(D)條提交的過渡報告
						1934年《證券交易法》

委託文件編號：1-33901

橡樹專業貸款公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

 

特拉華州 (述明或管轄 公司或組織)						26-1219283 (税務局僱主 識別號碼)
南格蘭德大道333號, 28樓 洛杉磯, 鈣 (主要行政辦公室地址)						90071 (郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：

(213) 830-6300

根據ACT第12(B)節登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

每個交易所的名稱 在其上註冊的

普通股，每股面值0.01美元

ocsl

納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)條要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是   þ* ¨

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是   þ 沒有 ¨

通過複選標記來確定註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b—2條中"大型加速申報人"、"加速申報人"、"小型申報公司"和"新興增長公司"的定義。

大型加速文件服務器  þ

加快了文件管理器更新速度¨

非加速文件管理器：¨

規模較小的報告公司：☐

新興成長型公司：☐

如果是新興增長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）節規定的任何新的或修訂的財務會計準則 ¨

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。¨*þ

註冊人有78,965,350截至2024年1月30日的普通股。

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橡樹專業貸款公司

截至2023年12月31日的季度報表10-Q

目錄

						第一部分-財務信息
第1項。			合併財務報表：
						截至2023年12月31日(未經審計)和2023年9月30日的合併資產和負債表			2
						截至2023年及2022年12月31日止三個月的綜合經營報表（未經審核）			3
						截至2023年及2022年12月31日止三個月的合併淨資產變動表（未經審核）			4
						截至2023年及2022年12月31日止三個月的綜合現金流量表（未經審核）			5
						截至2023年12月31日的綜合投資明細表（未經審計）			6
						截至2023年9月30日的綜合投資時間表			16
						合併財務報表附註(未經審計)			25
第二項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析						77
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露						95
第四項。			控制和程序						97
						第二部分--其他資料
第1項。			法律訴訟						97
項目1A.			風險因素						97
第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用						97
第三項。			高級證券違約						97
第四項。			煤礦安全信息披露						97
第5項。			其他信息						97
第6項。			陳列品						98
簽名									99

 

 

 

 

 

1

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第1項。合併財務報表。

橡樹專業貸款公司

合併資產負債表

(以千為單位，每股除外)

						2023年12月31日 （未經審計）						2023年9月30日
資產
按公允價值計算的投資：
控制投資（成本2023年12月31日：美元363,124；成本2023年9月30日：$345,245)						$	316,309					$	297,091
附屬投資（成本2023年12月31日：美元26,916；成本2023年9月30日：$24,898)						24,442						23,349
非控制/非關聯投資（成本2023年12月31日：美元2,797,710；成本2023年9月30日：$2,673,976)						2,677,801						2,571,980
按公允價值計算的投資總額（成本2023年12月31日：美元3,187,750；成本2023年9月30日：$3,044,119)						3,018,552						2,892,420
現金和現金等價物						112,369						136,450
受限現金						19,328						9,089
應收利息、股息和費用						43,038						44,570
應由投資組合公司支付						7,912						6,317
未結算交易的餘額						23,931						55,441
應由經紀人支付						26,520						54,260
遞延融資成本						11,827						12,541
遞延發售成本						131						160
按公允價值計算的衍生資產						—						4,910
其他資產						2,587						1,681
總資產						$	3,266,195					$	3,217,839
負債和淨資產
負債：
應付賬款、應計費用和其他負債						$	3,273					$	2,950
應繳基地管理費和獎勵費						19,004						19,547
由於附屬公司						3,815						4,310
應付利息						18,980						16,007
董事應付費用						160						—
未結算事務處理的應付款						57,279						11,006
按公允價值計算的衍生負債						29,316						47,519
遞延税項負債						—						5
應付信貸便利						710,000						710,000
應付無擔保票據(淨額為#美元6,534及$7,076截至2023年12月31日和2023年9月30日的未攤銷融資成本)						912,717						890,731
總負債						1,754,544						1,702,075
承付款和或有事項(附註13)
淨資產：
普通股，$0.01每股票面價值，250,000授權股份；78,965和77,225分別於2023年12月31日和2023年9月30日發行和發行的股票						790						772
追加實收資本						2,200,561						2,166,330
累計超額分配收益						(689,700)						(651,338)
淨資產總額(相當於#美元19.14及$19.63分別截至2023年12月31日和2023年9月30日的每股普通股)(注11)						1,511,651						1,515,764
總負債和淨資產						$	3,266,195					$	3,217,839

請參閲合併財務報表附註。

2

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合併業務報表

(以千為單位，每股除外)

(未經審計)

			截至三個月 2023年12月31日						截至三個月 2022年12月31日
利息收入：
控制投資			$	6,005					$	4,567
關聯投資			324						641
非控股/非關聯投資			82,721						64,298
現金和現金等價物的利息			2,364						472
利息收入總額			91,414						69,978
PIK利息收入：
控制投資			544						—
非控股/非關聯投資			3,305						6,130
PIK利息收入總額			3,849						6,130
費用收入：
控制投資			13						13
關聯投資			5						5
非控股/非關聯投資			1,289						2,003
手續費總收入			1,307						2,021
股息收入：
控制投資			1,400						1,050
非控股/非關聯投資			15						—
股息收入總額			1,415						1,050
總投資收益			97,985						79,179
費用：
基地管理費			11,477						9,917
第一部分獎勵費用			9,028						7,703
專業費用			1,504						1,500
董事酬金			160						160
利息支出			32,170						20,719
管理員費用			366						298
一般和行政費用			591						746
總費用			55,296						41,043
免收費用			(1,500)						(750)
費用淨額			53,796						40,293
税前淨投資收益			44,189						38,886
消費税			—						(78)
淨投資收益			44,189						38,808
未實現升值(折舊)：
控制投資			1,339						(3,309)
關聯投資			(925)						3
非控股/非關聯投資			(17,615)						(8,675)
外幣遠期合約			(7,824)						(11,001)
未實現淨增值(折舊)			(25,025)						(22,982)
已實現收益(虧損)：
控制投資			786						—
非控股/非關聯投資			(13,340)						(7,651)
外幣遠期合約			4,101						4,448
已實現淨收益(虧損)			(8,453)						(3,203)
（備抵）已實現和未實現收益（損失）的税收福利			(176)						549
已實現和未實現收益（損失）淨額，税後淨額			(33,654)						(25,636)
經營淨資產淨增加(減少)			$	10,535					$	13,172
每股普通股淨投資收益—基本及攤薄（1）			$	0.57					$	0.63
每股普通股盈利（虧損）—基本及攤薄（附註5）（1）			$	0.14					$	0.22
已發行普通股加權平均數—基本及攤薄（1）			77,840						61,142

__________

(1) 誠如附註2所述，本公司於2023年1月20日完成一對三反向股份拆股，自2023年1月23日開始買賣起生效。加權平均發行在外普通股和每股資料反映反向股票分割追溯。

請參閲合併財務報表附註。

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橡樹專業貸款公司

合併淨資產變動表

(以千為單位，每股除外)

(未經審計)

			截至三個月 2023年12月31日						截至三個月 2022年12月31日
運營：
淨投資收益			$	44,189					$	38,808
未實現淨增值(折舊)			(25,025)						(22,982)
已實現淨收益(虧損)			(8,453)						(3,203)
（備抵）已實現和未實現收益（損失）的税收福利			(176)						549
經營淨資產淨增加(減少)			10,535						13,172
股東交易：
對股東的分配			(48,897)						(58,679)
股東交易淨資產淨增(減)額			(48,897)						(58,679)
股本交易：
根據股息再投資計劃發行普通股			1,936						1,933
發行與“在市場上”發售有關的普通股			32,313						—
股本交易淨資產淨增(減)額			34,249						1,933
淨資產合計增加(減少)			(4,113)						(43,574)
期初淨資產			1,515,764						1,245,563
期末淨資產			$	1,511,651					$	1,201,989
每股普通股資產淨值(1)			$	19.14					$	19.63
期末已發行普通股(1)			78,965						61,220

__________

(1) 誠如附註2所述，本公司於2023年1月20日完成一對三反向股份拆股，自2023年1月23日開始買賣起生效。加權平均發行在外普通股和每股資料反映反向股票分割追溯。

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橡樹專業貸款公司

合併現金流量表

(單位：千)

(未經審計)

						截至三個月 2023年12月31日						截至三個月 2022年12月31日
經營活動：
經營淨資產淨增加(減少)						$	10,535					$	13,172
對業務產生的淨資產淨增加(減少)與業務活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
未實現（增值）折舊淨額						25,025						22,982
已實現(損益)淨額						8,453						3,203
PIK利息收入						(3,849)						(6,130)
增加投資的原始發行折扣						(5,342)						(5,127)
無擔保應付票據原發行折扣的增加						326						170
遞延融資成本攤銷						1,248						828
遞延税金						(5)						(35)
購買投資						(359,866)						(261,404)
出售和償還投資所得款項						217,624						108,831
經營性資產和負債變動情況：
應收利息、股息和費用（增加）減少額						1,533						(1,842)
應收投資組合公司款項（增加）減少額						(1,595)						16,314
未結算交易應收款（增加）減少額						31,510						(3,966)
應收經紀人款項（增加）減少額						27,740						5,770
(增加)其他資產減少						(905)						(2,546)
應付款、應計費用和其他負債增加（減少）額						323						(554)
應付基本管理費和獎勵費增加（減少）額						(542)						931
應付附屬公司款項增加（減少）						(494)						80
應付利息的增加(減少)						2,973						5,432
未結算交易應付款增加（減少）						46,273						(6,007)
應付董事費增加（減少）額						160						—
經營活動提供(用於)的現金淨額						1,125						(109,898)
融資活動：
以現金支付的分配						(46,961)						(56,746)
信貸安排下的借款						20,000						202,000
償還信貸融資項下的借款						(20,000)						(42,000)
根據“在市場上”發行的股份						32,398						—
已支付的延期發行成本						(85)						—
融資活動提供(用於)的現金淨額						(14,648)						103,254
匯率變動對外幣的影響						(319)						(475)
現金及現金等價物和限制性現金淨增(減)						(13,842)						(7,119)
期初現金和現金等價物及限制性現金						145,539						26,364
現金及現金等價物和受限現金，期末						$	131,697					$	19,245
補充信息：
支付利息的現金						$	27,623					$	14,289
非現金融資活動：
根據股息再投資計劃發行普通股						$	1,936					$	1,933
對合並資產負債表的對賬						十二月三十一日， 2023						9月30日， 2023
現金和現金等價物						$	112,369					$	136,450
受限現金						19,328						9,089
現金和現金等價物及限制性現金總額						$	131,697					$	145,539

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橡樹專業貸款公司

投資綜合計劃表

2023年12月31日

(以千為單位的美元金額)

(未經審計)

投資組合公司			行業			投資類別(1)(2)(3)(4)			索引			傳播			現金利率(5)(6)			PIK			到期日			股票			校長(7)			成本			公允價值			備註
控制投資																																				(8)(9)
C5科技控股有限責任公司			數據處理和外包服務			普通股																		829						$	—		$	—		(15)
C5科技控股有限責任公司			數據處理和外包服務			優先股																		34,984,460						34,984			27,638			(15)
大陸聯運集團有限公司			油氣儲運			普通股																		22,267,661						16,172			16,173			(15)
Dominion Diagnostics，LLC			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.50%						8/28/2025						$	14,033		14,032			14,033			(6)(15)
Dominion Diagnostics，LLC			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.46%						8/28/2025						1,393			1,393			1,394			(6)(15)(19)
Dominion Diagnostics，LLC			醫療保健服務			第一位留置權改革者			SOFR+			5.00%			10.50%						8/28/2025						5,574			5,574			5,574			(6)(15)
Dominion Diagnostics，LLC			醫療保健服務			普通股																		30,031						15,222			2,711			(15)
OCSI Glick JV LLC			多部門控股			次級債務			SOFR+			4.50%			9.94%						10/20/2028						58,349			50,621			50,957			(6)(11)(14)(15)(19)
OCSI Glick JV LLC			多部門控股			會員權益																		87.5		%				—			—			(11)(14)(16)(19)
高級貸款基金JV I，LLC			多部門控股			次級債務			SOFR+			7.00%			12.44%						12/29/2028						112,656			112,656			112,656			(6)(11)(14)(15)(19)
高級貸款基金JV I，LLC			多部門控股			會員權益																		87.5		%				54,791			29,587			(11)(12)(14)(16)(19)
二氧化硅醫療產品公司。			金屬、玻璃和塑料容器			第一留置權定期貸款												12.00%			8/3/2028						16,355			14,634			16,355			(15)
二氧化硅醫療產品公司。			金屬、玻璃和塑料容器			第一留置權定期貸款												12.00%			8/3/2028						3,005			2,951			3,005			(15)(19)
二氧化硅醫療產品公司。			金屬、玻璃和塑料容器			普通股																		1,184,630						40,094			36,226			(15)
二氧化硅醫療產品公司。			金屬、玻璃和塑料容器			認股權證																		66,686						—			—			(15)
控制投資總額（20.9佔淨資產的百分比）																														$	363,124		$	316,309
關聯投資																																				(17)
集結品牌資本有限責任公司			專業金融			普通股																		12,463,242						$	1,963		$	997		(15)
集結品牌資本有限責任公司			專業金融			認股權證																		78,045						—			—			(15)
艾弗裏			房地產運營公司			第一留置權定期貸款												10.00%			12/15/2024						5,065			4,657			4,290			(15)(20)
艾弗裏			房地產運營公司			第一留置權定期貸款												10.00%			12/15/2024						20,871			19,217			18,723			(15)(20)
艾弗裏			房地產運營公司			會員權益																		6.4		%				—			—			(15)
護理服務公司			醫療保健服務			優先股																		1,080,398						1,079			432			(15)
投資總額（1.6佔淨資產的百分比）																														$	26,916		$	24,442
非控股/非關聯投資																																				(18)
107 Fair Street LLC			房地產開發			第一留置權定期貸款									12.50%						5/31/2024						$	1,269		$	1,251		$	1,228		(10)(15)(19)
107—109 Beech OAK22 LLC			房地產開發			第一位留置權改革者									11.00%						2/27/2026						18,869			18,691			18,443			(15)(19)
112—126 Van Houten Real22 LLC			房地產開發			第一留置權定期貸款									12.00%						5/4/2024						4,274			4,256			4,210			(10)(15)(19)
A.T.集團II有限公司			生物技術			第一留置權定期貸款									14.25%						9/13/2029						21,434			21,604			21,273			(11)(15)(21)
A.T.第二階段S—RL			生物技術			第一留置權定期貸款												22.50%			2/6/2024						6,329			6,295			6,219			(11)(15)
Accupac公司			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%									1/16/2026						—			(2)			(8)			(6)(15)(19)
Accupac公司			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.52%						1/16/2026						20,182			20,107			20,141			(6)(15)
Accupac公司			個人護理產品			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%			11.52%						1/16/2026						2,033			2,015			2,027			(6)(15)(19)
Acquia Inc.			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.74%						10/31/2025						6,400			6,343			6,406			(6)(15)
Acquia Inc.			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.74%						10/31/2025						25,332			25,293			25,357			(6)(15)
Acquia Inc.			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			7.00%			12.72%						10/31/2025						1,333			1,324			1,333			(6)(15)(19)
亞洲開發銀行有限責任公司			建築與工程			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.11%						12/18/2025						3,373			3,343			3,295			(6)(15)

6

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橡樹專業貸款公司

投資綜合計劃表

2023年12月31日

(以千為單位的美元金額)

(未經審計)

投資組合公司			行業			投資類別(1)(2)(3)(4)			索引			傳播			現金利率(5)(6)			PIK			到期日			股票			校長(7)			成本			公允價值			備註
亞洲開發銀行有限責任公司			建築與工程			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.14%						12/18/2025						$	944		$	931		$	922		(6)(15)
亞洲開發銀行有限責任公司			建築與工程			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.11%						12/18/2025						17,532			17,394			17,130			(6)(15)
ADC治療公司			生物技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%									8/15/2029						—			(38)			(38)			(6)(11)(15)(19)
ADC治療公司			生物技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			13.00%						8/15/2029						6,589			6,317			6,276			(6)(11)(15)
ADC治療公司			生物技術			認股權證																		28,948						174			13			(11)(15)
AIP RD買方公司			總代理商			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.75%			13.21%						12/21/2029						16,032			15,844			15,743			(6)(15)
AIP RD買方公司			總代理商			普通股																		17,870						1,733			2,494			(15)
機場跑道技術公司			應用軟件			認股權證																		5,715						90			—			(15)
All Web Leads，Inc.			廣告			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.50%									12/29/2023						23,562			22,795			9,797			(6)(15)(20)
法國阿爾蒂斯公司			綜合電信服務			固定利率債券									5.50%						10/15/2029						4,050			3,592			3,181			(11)
Alto Pharmacy Holdings，Inc.			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			11.50%			5.00%			11.95%			10/14/2027						9,331			8,748			8,585			(6)(15)
Alto Pharmacy Holdings，Inc.			醫療保健技術			認股權證																		598,283						642			1,562			(15)
Alvogen Pharma US，Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			13.00%						6/30/2025						16,825			16,766			15,732			(6)(15)
Alvotech Holdings S.A.			生物技術			固定利率債券									8.50%			3.50%			11/16/2026						28,964			28,838			28,167			(11)(15)
Alvotech Holdings S.A.			生物技術			固定利率債券									8.50%			3.50%			11/16/2026						28,178			28,076			27,403			(11)(15)
Alvotech Holdings S.A.			生物技術			固定利率債券									8.50%			3.50%			11/16/2026						2,159			1,982			2,099			(11)(15)
Alvotech Holdings S.A.			生物技術			固定利率債券									8.50%			3.50%			11/16/2026						2,100			1,927			2,042			(11)(15)
Alvotech Holdings S.A.			生物技術			普通股																		382,275						689			4,389			(11)
Alvotech Holdings S.A.			生物技術			普通股																		141,640						566			446			(11)(13)(15)
美國汽車拍賣集團			多元化的支援服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.75%			14.25%						1/2/2029						17,048			16,469			15,940			(6)(15)
美國輪胎經銷公司。			總代理商			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.25%			11.91%						10/20/2028						14,907			14,189			12,548			(6)
Amspec Parent LLC			多元化的支援服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.75%			11.10%						12/5/2030						33,558			32,728			32,719			(6)(15)
Amspec Parent LLC			多元化的支援服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.75%									12/5/2030						—			(60)			(60)			(6)(15)(19)
Amspec Parent LLC			多元化的支援服務			第一位留置權改革者			SOFR+			5.75%									12/5/2029						—			(112)			(113)			(6)(15)(19)
Anastasia Parent，LLC			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.36%						8/11/2025						3,691			3,059			2,257			(6)
Arches Buyer Inc.			互動媒體與服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.50%			10.86%						12/6/2027						47,810			47,095			47,093			(6)(15)
Ardonagh Midco 3 PLC			保險經紀人			第一留置權定期貸款			SONIA +			7.25%			12.71%						7/14/2026						£	4,949		6,253			6,372			(6)(11)(15)
Ardonagh Midco 3 PLC			保險經紀人			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.82%						7/14/2026						$	10,519		10,411			10,624			(6)(11)(15)
Ardonagh Midco 3 PLC			保險經紀人			第一留置權定期貸款			SONIA +			6.00%			9.95%						7/14/2026						£	3,649		4,094			4,083			(6)(11)(15)
Ardonagh Midco 3 PLC			保險經紀人			第一留置權定期貸款			E+			7.25%			11.20%						7/14/2026						€	3,017		3,319			3,366			(6)(11)(15)
Ardonagh Midco 3 PLC			保險經紀人			第一留置權定期貸款			SONIA +			7.25%			12.71%						7/14/2026						£	23,675		28,395			30,482			(6)(11)(15)
ASP-R-PAC收購有限責任公司			紙塑料包裝產品及材料			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.64%						12/29/2027						$	3,268		3,259			3,072			(6)(11)(15)
ASP-R-PAC收購有限責任公司			紙塑料包裝產品及材料			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%									12/29/2027						—			(12)			(24)			(6)(11)(15)(19)
Astra收購公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.86%						10/25/2028						15,688			13,112			10,230			(6)
Athenahealth Group Inc.			醫療保健技術			固定利率債券									6.50%						2/15/2030						4,960			4,379			4,506
Athenahealth Group Inc.			醫療保健技術			優先股																		21,523						20,789			20,542			(15)
ATNX SPV，LLC			製藥業			第一留置權定期貸款															5/31/2031						12,583			12,618			12,268			(11)(15)(21)
Aurora Lux Finco S.J.R.L.			機場服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			8.45%			4.00%			12/24/2026						29,801			29,483			28,311			(6)(11)(15)
Avalara，Inc.			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.60%						10/19/2028						50,470			49,718			49,839			(6)(15)
Avalara，Inc.			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			7.25%									10/19/2028						—			(102)			(63)			(6)(15)(19)

7

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橡樹專業貸款公司

投資綜合計劃表

2023年12月31日

(以千為單位的美元金額)

(未經審計)

投資組合公司			行業			投資類別(1)(2)(3)(4)			索引			傳播			現金利率(5)(6)			PIK			到期日			股票			校長(7)			成本			公允價值			備註
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.61%						6/11/2027						$	3,239		$	3,208		$	3,119		(6)(15)
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.61%						6/11/2027						1,258			1,265			1,211			(6)(15)
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.50%			14.15%						6/11/2028						2,091			2,070			1,842			(6)(15)
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.50%			14.11%						6/11/2028						4,361			4,298			3,842			(6)(15)
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.50%			14.11%						6/11/2028						8,920			8,818			7,859			(6)(15)
伯納餐飲有限公司			軟飲料和不含酒精飲料			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.50%			11.03%						7/30/2027						40,557			40,352			40,070			(6)(15)
伯納餐飲有限公司			軟飲料和不含酒精飲料			第一位留置權改革者			Prime+			4.50%			13.00%						7/30/2026						1,836			1,806			1,798			(6)(15)(19)
BioXcel Therapeutics，Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%									4/19/2027						—			—			—			(6)(11)(15)(19)
BioXcel Therapeutics，Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			12.89%						4/19/2027						2,815			2,815			2,625			(6)(11)(15)
BioXcel Therapeutics，Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款									8.00%			2.25%			4/19/2027						—			—			—			(11)(15)(19)
BioXcel Therapeutics，Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款									8.00%			2.25%			4/19/2027						—			—			—			(11)(15)(19)
BioXcel Therapeutics，Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款									8.00%			2.25%			4/19/2027						6,785			6,602			6,327			(11)(15)
BioXcel Therapeutics，Inc.			製藥業			認股權證																		32,664						225			46			(11)(15)
黑鷹網絡控股公司			數據處理和外包服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.46%						6/15/2026						30,625			30,394			30,319			(6)
布魯門塔爾·特梅庫拉有限責任公司			汽車零售			第一留置權定期貸款									9.00%						2/29/2024						5,257			5,263			5,205			(15)
布魯門塔爾·特梅庫拉有限責任公司			汽車零售			優先股																		1,708,618						1,711			1,982			(15)
布魯門塔爾·特梅庫拉有限責任公司			汽車零售			優先股																		394,297						395			434			(15)
布魯門塔爾·特梅庫拉有限責任公司			汽車零售			普通股																		394,297						424			95			(15)
CD&R螢火蟲Bidco有限公司			其他專業零售業			第一留置權定期貸款			SONIA +			6.00%			11.29%						6/21/2028						£	16,185		20,053			20,281			(6)(11)
Clear Channel户外控股公司			廣告			固定利率債券									7.50%						6/1/2029						$	2,632		2,632			2,191			(11)
Clear Channel户外控股公司			廣告			固定利率債券									7.75%						4/15/2028						176			170			152			(11)
禿鷹合併子公司			系統軟件			固定利率債券									7.38%						2/15/2030						10,720			10,282			9,804
連接美國金融公司有限責任公司			替代運營商			固定利率債券									6.75%						10/1/2026						1,670			1,625			1,661			(11)
Conviva Inc.			應用軟件			優先股																		417,851						605			894			(15)
Coupa Holdings，LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%									2/27/2030						—			(15)			(11)			(6)(15)(19)
Coupa Holdings，LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			12.86%						2/27/2030						13,157			12,867			12,883			(6)(15)
Coupa Holdings，LLC			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			7.50%									2/27/2029						—			(19)			(19)			(6)(15)(19)
Covetrus公司			醫療保健分銷商			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.35%						10/13/2029						14,713			14,160			14,724			(6)
Coyote Buyer，LLC			特種化學品			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.53%						2/6/2026						17,967			17,666			17,765			(6)(15)
Coyote Buyer，LLC			特種化學品			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%									2/6/2025						—			(13)			(15)			(6)(15)(19)
中糧集團收購公司。			特種化學品			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.75%									12/29/2028						727			413			365			(6)(15)(20)
Crewline Buyer，Inc.			系統軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.75%			12.10%						11/8/2030						20,924			20,412			20,422			(6)(15)
Crewline Buyer，Inc.			系統軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			6.75%									11/8/2030						—			(53)			(52)			(6)(15)(19)
經銷商輪胎金融有限公司			總代理商			固定利率債券									8.00%						2/1/2028						440			423			436
達美航空租賃公司SPV II LLC			專業金融			次級債務定期貸款									3.00%			7.00%			8/31/2029						32,104			32,104			32,104			(11)(15)
達美航空租賃公司SPV II LLC			專業金融			優先股																		419						419			419			(11)(15)
達美航空租賃公司SPV II LLC			專業金融			普通股																		2						2			2			(11)(15)
達美航空租賃公司SPV II LLC			專業金融			認股權證																		31						—			—			(11)(15)
Dialyze Holdings			醫療保健設備			第一留置權定期貸款			SOFR+			9.00%			14.50%						8/4/2026						20,757			20,201			20,639			(6)(15)
Dialyze Holdings			醫療保健設備			次級債務定期貸款												8.00%			9/30/2027						667			666			643			(15)

8

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橡樹專業貸款公司

投資綜合計劃表

2023年12月31日

(以千為單位的美元金額)

(未經審計)

投資組合公司			行業			投資類別(1)(2)(3)(4)			索引			傳播			現金利率(5)(6)			PIK			到期日			股票			校長(7)			成本			公允價值			備註
Dialyze Holdings			醫療保健設備			認股權證																		6,397,254						$	1,642		$	128		(15)
數字.人工智能軟件控股公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.45%						2/10/2027						$	12,355		12,191			12,083			(6)(15)
數字.人工智能軟件控股公司			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			7.00%			12.45%						2/10/2027						578			561			550			(6)(15)(19)
DirectTV Finance，LLC			有線和衞星電視			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.65%						8/2/2027						4,514			4,491			4,522			(6)
DirectTV Finance，LLC			有線和衞星電視			固定利率債券									5.88%						8/15/2027						5,090			4,455			4,787
戴德樑行控股有限公司			研究與諮詢服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.75%			10.13%						4/26/2029						4,938			4,862			4,893			(6)
深圳科技有限公司			應用軟件			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			13.00%						8/14/2026						8,974			8,884			8,032			(6)(15)
Enverus控股公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.50%			10.84%						12/24/2029						24,865			24,492			24,492			(6)(15)
Enverus控股公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.50%									12/24/2029						—			(19)			(19)			(6)(15)(19)
Enverus控股公司			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			5.50%									12/24/2029						—			(28)			(28)			(6)(15)(19)
EOS Fitness Opco Holdings，LLC			休閒設施			優先股																		488						488			1,345			(15)
EOS Fitness Opco Holdings，LLC			休閒設施			普通股																		12,500						—			—			(15)
Establishment Labs Holdings Inc			醫療保健技術			第一留置權定期貸款									3.00%			6.00%			4/21/2027						1,799			1,777			1,718			(11)(15)
Establishment Labs Holdings Inc			醫療保健技術			第一留置權定期貸款									3.00%			6.00%			4/21/2027						—			1			—			(11)(15)(19)
Establishment Labs Holdings Inc			醫療保健技術			第一留置權定期貸款									3.00%			6.00%			4/21/2027						—			1			—			(11)(15)(19)
Establishment Labs Holdings Inc			醫療保健技術			第一留置權定期貸款									3.00%			6.00%			4/21/2027						11,232			11,129			10,727			(11)(15)
Evergreen IX借款人2023，LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.35%						9/30/2030						14,736			14,381			14,394			(6)(15)
Evergreen IX借款人2023，LLC			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%									10/1/2029						—			(39)			(37)			(6)(15)(19)
Fairbridge Strategic Capital Funding LLC			房地產運營公司			第一留置權定期貸款									9.00%						12/24/2028						61,500			61,500			61,500			(15)(19)
Fairbridge Strategic Capital Funding LLC			房地產運營公司			認股權證																		3,750						—			4			(11)(12)(15)
菲納斯特拉美國公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.71%						9/13/2029						11,742			11,519			11,538			(6)(11)(15)
菲納斯特拉美國公司			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			7.25%			12.61%						9/13/2029						322			299			301			(6)(11)(15)(19)
FINThrive Software Intermediate Holdings，Inc.			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.47%						12/18/2028						4,324			3,497			3,457			(6)
FINThrive Software Intermediate Holdings，Inc.			醫療保健技術			二次留置權定期貸款			SOFR+			6.75%			12.22%						12/17/2029						31,074			29,191			18,745			(6)
Fortress Biotech，Inc			生物技術			第一留置權定期貸款									11.00%						8/27/2025						11,918			11,653			11,173			(11)(15)
Fortress Biotech，Inc			生物技術			認股權證																		417,011						427			354			(11)(15)
Frontier Communications Holdings，LLC			綜合電信服務			固定利率債券									6.00%						1/15/2030						4,881			4,482			4,170			(11)
Galileo Parent公司			航空航天與國防			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.60%						5/3/2029						23,714			23,082			23,306			(6)(15)
Galileo Parent公司			航空航天與國防			第一位留置權改革者			SOFR+			7.25%			12.60%						5/3/2029						1,215			1,117			1,152			(6)(15)(19)
吉布森品牌公司			休閒產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.66%						8/11/2028						2,450			2,070			2,197			(6)(15)
GoldenTree Loan Management EUR CLO 2 DAC			多部門控股			CLO註釋			E+			2.85%			6.84%						1/20/2032						€	1,000		880			1,033			(6)(11)
格羅夫酒店包裹所有者，有限責任公司			酒店、度假村和郵輪公司			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.00%									6/21/2027						$	—		(50)			(59)			(6)(15)(19)
格羅夫酒店包裹所有者，有限責任公司			酒店、度假村和郵輪公司			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.00%			13.46%						6/21/2027						17,400			17,244			17,112			(6)(15)
格羅夫酒店包裹所有者，有限責任公司			酒店、度假村和郵輪公司			第一位留置權改革者			SOFR+			8.00%									6/21/2027						—			(25)			(29)			(6)(15)(19)
港灣買家公司。			教育服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.71%						4/9/2029						8,538			8,257			8,396			(6)
哈羅公司			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%									1/19/2026						—			(73)			(50)			(6)(11)(15)(19)

9

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橡樹專業貸款公司

投資綜合計劃表

2023年12月31日

(以千為單位的美元金額)

(未經審計)

投資組合公司			行業			投資類別(1)(2)(3)(4)			索引			傳播			現金利率(5)(6)			PIK			到期日			股票			校長(7)			成本			公允價值			備註
哈羅公司			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.00%						1/19/2026						$	1,432		$	1,403		$	1,414		(6)(11)(15)
哈羅公司			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.00%						1/19/2026						7,448			7,313			7,355			(6)(11)(15)
地平線飛機金融有限公司			專業金融			CLO註釋									4.46%						12/15/2038						9,406			7,727			8,155			(11)
IAMGOLD公司			黃金			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.25%			13.63%						5/16/2028						23,975			23,347			23,519			(6)(11)(15)
iCIMS，Inc.			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.62%						8/18/2028						24,427			24,151			23,531			(6)(15)
iCIMS，Inc.			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.62%						8/18/2028						3,636			3,604			3,537			(6)(15)
iCIMS，Inc.			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.25%									8/18/2028						—			—			—			(6)(15)(19)
iCIMS，Inc.			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			6.75%			12.10%						8/18/2028						377			336			276			(6)(15)(19)
埃佩爾製藥公司。			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			10.75%									3/17/2027						1,001			983			793			(15)(20)
埃佩爾製藥公司。			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			10.75%									3/17/2027						2,232			2,163			1,768			(6)(15)(20)
埃佩爾製藥公司。			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			10.75%									3/17/2027						839			785			664			(6)(15)(20)
埃佩爾製藥公司。			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			10.75%									3/17/2027						28,010			26,687			14,817			(6)(15)(20)
埃佩爾製藥公司。			醫療保健技術			認股權證																		350,241						—			—
諾科爾製藥有限公司			醫療保健技術			認股權證																		112,990						300			—			(11)(15)
整合開發公司			多元化金融服務			認股權證																		1,078,284						113			—			(15)
Inventus Power，Inc			電子元器件和設備			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			12.97%						6/30/2025						33,331			32,585			32,577			(6)(15)
Inventus Power，Inc			電子元器件和設備			第一位留置權改革者			SOFR+			7.50%									6/30/2025						—			(85)			(86)			(6)(15)(19)
INW Manufacturing，LLC			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.75%			11.36%						3/25/2027						43,931			42,440			35,145			(6)(15)
IPC公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.06%						10/1/2026						40,587			39,991			38,963			(6)(15)
依凡提軟件公司			應用軟件			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.91%						12/1/2028						13,939			12,721			11,314			(6)
Kings Buyer，LLC			環境與設施服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			11.99%						10/29/2027						38,015			37,482			37,445			(6)(15)
Kings Buyer，LLC			環境與設施服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			11.84%						10/29/2027						16,722			16,593			16,471			(6)(15)
Kings Buyer，LLC			環境與設施服務			第一位留置權改革者			SOFR+			6.50%									10/29/2027						—			(44)			(47)			(6)(15)(19)
Kings Buyer，LLC			環境與設施服務			第一位留置權改革者			SOFR+			6.50%									10/29/2027						—			(26)			(35)			(6)(15)(19)
拉丁航空集團			客運航空公司			第一留置權定期貸款			SOFR+			9.50%			15.08%						10/12/2027						26,356			24,952			27,163			(6)(11)
Lightbox中級，L.P.			房地產服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.61%						5/9/2026						45,125			44,652			43,771			(6)(15)
液體環境解決方案公司			環境與設施服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			9.50%			5.00%			9.95%			11/30/2026						3,012			2,968			2,846			(6)(15)
液體環境解決方案公司			環境與設施服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			9.50%			5.00%			9.95%			11/30/2026						5,536			5,486			5,232			(6)(15)
液體環境解決方案公司			環境與設施服務			普通股																		559						563			268			(15)
LSL Holdco，LLC			醫療保健分銷商			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.46%						1/31/2028						2,729			2,597			2,524			(6)(15)
LSL Holdco，LLC			醫療保健分銷商			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.46%						1/31/2028						23,435			23,091			21,677			(6)(15)
LSL Holdco，LLC			醫療保健分銷商			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%									1/31/2028						—			(39)			(199)			(6)(15)(19)
Marinus製藥公司			製藥業			第一留置權定期貸款									11.50%						5/11/2026						8,568			8,502			8,139			(11)(15)
Marinus製藥公司			製藥業			第一留置權定期貸款									11.50%						5/11/2026						8,568			8,502			8,139			(11)(15)
Marinus製藥公司			製藥業			第一留置權定期貸款									11.50%						5/11/2026						4,284			4,251			4,070			(11)(15)
Mesoblast，Inc.			生物技術			第一留置權定期貸款									8.00%			1.75%			11/19/2026						9,129			8,644			8,147			(11)(15)
Mesoblast，Inc.			生物技術			認股權證																		66,817						23			27			(11)(15)
Mesoblast，Inc.			生物技術			認股權證																		259,877						545			65			(11)(15)

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2023年12月31日

(以千為單位的美元金額)

(未經審計)

投資組合公司			行業			投資類別(1)(2)(3)(4)			索引			傳播			現金利率(5)(6)			PIK			到期日			股票			校長(7)			成本			公允價值			備註
MHE Intermediate Holdings，LLC			多元化的支援服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.53%						7/21/2027						$	2,624		$	2,581		$	2,585		(6)(15)
MHE Intermediate Holdings，LLC			多元化的支援服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.53%						7/21/2027						11,802			11,685			11,625			(6)(15)
MHE Intermediate Holdings，LLC			多元化的支援服務			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%									7/21/2027						—			(26)			(27)			(6)(15)(19)
MindBody公司			互聯網服務和基礎設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.53%						2/14/2025						46,687			46,322			46,033			(6)(15)
MindBody公司			互聯網服務和基礎設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.53%						2/14/2025						5,248			5,225			5,175			(6)(15)
MindBody公司			互聯網服務和基礎設施			第一位留置權改革者			SOFR+			7.00%									2/14/2025						—			(35)			(67)			(6)(15)(19)
MND Holdings III Corp			其他專業零售業			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			12.89%						5/9/2028						40,538			39,910			40,944			(6)(15)
MND Holdings III Corp			其他專業零售業			第一位留置權改革者			SOFR+			7.50%			12.86%						5/9/2028						8,308			8,070			8,308			(6)(15)(19)
馬賽克公司，LLC			家裝零售業			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.75%			13.60%						7/2/2026						49,266			49,001			48,034			(6)(15)
MRI軟件有限責任公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.50%			10.95%						2/10/2027						21,272			20,949			21,060			(6)(15)
MRI軟件有限責任公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.50%			10.95%						2/10/2027						13,937			13,897			13,797			(6)(15)
MRI軟件有限責任公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.50%									2/10/2027						—			—			—			(6)(15)(19)
MRI軟件有限責任公司			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			5.50%									2/10/2027						—			(55)			(27)			(6)(15)(19)
NaviSite，LLC			數據處理和外包服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.50%			13.93%						12/30/2026						30,339			30,040			30,166			(6)(15)
NeuAG，LLC			化肥與農用化學品			第一留置權定期貸款			SOFR+			9.50%			14.83%						9/11/2024						64,606			64,689			63,185			(6)(15)
Next Holdco，LLC			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.37%						11/12/2030						19,995			19,695			19,751			(6)(15)
Next Holdco，LLC			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%									11/12/2030						—			(38)			(38)			(6)(15)(19)
Next Holdco，LLC			醫療保健技術			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%									11/9/2029						—			(28)			(23)			(6)(15)(19)
NFP公司			多元化金融服務			固定利率債券									6.88%						8/15/2028						10,191			9,846			10,368
NN，Inc.			工業機械及用品和零部件			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.88%			12.33%			2.00%			9/19/2026						73,547			72,724			70,201			(6)(11)(15)
NN，Inc.			工業機械及用品和零部件			認股權證																		487,870						—			1,947			(11)
NN，Inc.			工業機械及用品和零部件			認股權證																		487,870						—			1,947			(11)
OEConnection LLC			應用軟件			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.46%						9/25/2027						9,323			9,216			9,183			(6)(15)
Oranje Holdco公司			系統軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.75%			13.13%						2/1/2029						15,231			14,908			15,003			(6)(15)
Oranje Holdco公司			系統軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			7.75%									2/1/2029						—			(40)			(29)			(6)(15)(19)
OTG管理，有限責任公司			機場服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			10.00%									9/2/2025						1,303			1,202			1,074			(6)(15)(20)
OTG管理，有限責任公司			機場服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			10.00%									9/2/2025						31,515			26,979			25,959			(6)(15)(20)
OTG管理，有限責任公司			機場服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			12.00%									2/28/2024						233			233			233			(6)(15)(19)(20)
Park Place Technologies，LLC			互聯網服務和基礎設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.46%						11/10/2027						9,651			9,500			9,630			(6)
Performance Health Holdings，Inc.			醫療保健分銷商			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.75%			11.32%						7/12/2027						22,375			22,201			21,928			(6)(15)
寵物護理中心有限責任公司			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.36%						11/15/2030						52,639			51,606			51,618			(6)(15)
寵物護理中心有限責任公司			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%									11/15/2030						—			(69)			(69)			(6)(15)(19)
寵物護理中心有限責任公司			醫療保健服務			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%									11/15/2029						—			(134)			(133)			(6)(15)(19)
寵物護理中心有限責任公司			醫療保健服務			優先股																		4,531,000						4,440			4,444			(15)
皮卡德母公司			應用軟件			固定利率債券									6.50%						3/31/2029						2,300			2,122			2,192
Planview母公司			應用軟件			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.70%						12/18/2028						36,499			35,490			33,397			(6)(15)
Pluralsight，LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.00%			13.56%						4/6/2027						67,244			66,418			64,689			(6)(15)
Pluralsight，LLC			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			8.00%			13.56%						4/6/2027						3,722			3,649			3,540			(6)(15)(19)

11

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橡樹專業貸款公司

投資綜合計劃表

2023年12月31日

(以千為單位的美元金額)

(未經審計)

投資組合公司			行業			投資類別(1)(2)(3)(4)			索引			傳播			現金利率(5)(6)			PIK			到期日			股票			校長(7)			成本			公允價值			備註
PPW Aero Buyer，Inc			航空航天與國防			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.36%						2/15/2029						$	10,868		$	10,497		$	10,469		(6)(15)
PPW Aero Buyer，Inc			航空航天與國防			第一位留置權改革者			SOFR+			7.00%			12.35%						2/15/2029						98			48			44			(6)(15)(19)
PRGX Global，Inc.			數據處理和外包服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.04%						3/3/2026						38,308			37,902			38,308			(6)(15)
PRGX Global，Inc.			數據處理和外包服務			第一位留置權改革者			SOFR+			6.50%									3/3/2026						—			(30)			—			(6)(15)(19)
PRGX Global，Inc.			數據處理和外包服務			普通股																		100,000						109			300			(15)
Profrac Holdings II，LLC			工業機械及用品和零部件			第一留置權浮動利率債券			SOFR+			7.25%			12.60%						1/23/2029						28,818			28,530			28,530			(6)(11)(15)
量子Bidco Limited			食品經銷商			第一留置權定期貸款			SONIA +			5.50%			10.96%						1/31/2028						£	6,136		7,677			7,353			(6)(11)(15)
QuorumLabs公司			應用軟件			優先股																		64,887,669						375			—			(15)
相對論oda LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			11.96%						5/12/2027						$	32,329		32,089			31,915			(6)(15)
相對論oda LLC			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			6.50%									5/12/2027						—			(40)			(35)			(6)(15)(19)
RumbleOn公司			汽車零售			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.25%			13.86%			0.50%			8/31/2026						9,697			9,405			9,115			(6)(11)(15)
RumbleOn公司			汽車零售			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.25%			13.86%			0.50%			8/31/2026						32,133			31,203			30,205			(6)(11)(15)
RumbleOn公司			汽車零售			認股權證																		204,454						1,202			1,073			(11)(15)
Salus Workers 'Compensation，LLC			多元化金融服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			10.00%			15.36%						10/7/2026						25,418			24,707			24,719			(6)(15)
Salus Workers 'Compensation，LLC			多元化金融服務			第一位留置權改革者			SOFR+			10.00%									10/7/2026						—			(87)			(85)			(6)(15)(19)
Salus Workers 'Compensation，LLC			多元化金融服務			認股權證																		991,019						327			1,536			(15)
SCIH Salt Holdings Inc.			多種化學品			固定利率債券									4.88%						5/1/2028						1,680			1,539			1,573
Scilex Holding Co			生物技術			普通股																		9,307						78			19			(11)
SCP眼科護理服務有限公司			醫療保健服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.75%			14.20%						10/7/2030						990			954			921			(6)(15)(19)
SCP眼科護理服務有限公司			醫療保健服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.75%			14.21%						10/7/2030						8,010			7,807			7,778			(6)(15)
SCP眼科護理服務有限公司			醫療保健服務			普通股																		1,037						1,037			1,024			(15)
scPharmaceuticals Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.75%									10/13/2027						—			—			—			(6)(15)(19)
scPharmaceuticals Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.75%									10/13/2027						—			—			—			(6)(15)(19)
scPharmaceuticals Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.75%			11.75%						10/13/2027						5,212			5,001			5,043			(6)(15)
scPharmaceuticals Inc.			製藥業			認股權證																		53,700			—			175			212			(15)
Seres治療公司			生物技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.88%									4/27/2029						—			—			—			(6)(11)(15)(19)
Seres治療公司			生物技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.88%									4/27/2029						—			—			—			(6)(11)(15)(19)
Seres治療公司			生物技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.88%			12.88%						4/27/2029						7,191			6,946			6,880			(6)(11)(15)
Seres治療公司			生物技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.88%			12.88%						4/27/2029						2,697			2,605			2,580			(6)(11)(15)
Seres治療公司			生物技術			認股權證																		58,210						182			44			(11)(15)
公司簡介			應用軟件			認股權證																		345,452						367			—			(15)
SM Wellness控股公司			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.75%			10.39%						4/17/2028						4,440			3,833			4,307			(6)(15)
SM Wellness控股公司			醫療保健服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.00%			13.64%						4/16/2029						12,034			11,280			10,169			(6)(15)
索倫託治療公司			生物技術			普通股																		66,000						139			8			(11)
Spanx，LLC			服裝零售業			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.71%						11/20/2028						4,477			4,415			4,438			(6)(15)
Spanx，LLC			服裝零售業			第一位留置權改革者			SOFR+			5.00%									11/18/2027						—			(40)			(19)			(6)(15)(19)
SPX Flow，Inc.			工業機械及用品和零部件			固定利率債券									8.75%						4/1/2030						1,590			1,531			1,592
史泰博公司			辦公服務及用品			固定利率債券									7.50%						4/15/2026						4,700			4,162			4,377
SumUp Holdings Luxembourg S.J.R.L.			多元化金融服務			第一留置權定期貸款			E+			8.25%			12.21%						3/10/2026						€	23,731		26,702			26,149			(6)(11)(15)
Superior Industries International，Inc.			汽車零部件與設備			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.00%			13.36%						12/16/2028						$	49,395		48,462			48,901			(6)(15)

12

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橡樹專業貸款公司

投資綜合計劃表

2023年12月31日

(以千為單位的美元金額)

(未經審計)

投資組合公司			行業			投資類別(1)(2)(3)(4)			索引			傳播			現金利率(5)(6)			PIK			到期日			股票			校長(7)			成本			公允價值			備註
至尊健身集團NY Holdings，LLC			休閒設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.66%						12/31/2026						$	2,742		$	2,721		$	2,608		(6)(15)
至尊健身集團NY Holdings，LLC			休閒設施			第一留置權定期貸款			Prime+			6.00%			14.50%						12/31/2026						3,298			3,175			3,137			(6)(15)
至尊健身集團NY Holdings，LLC			休閒設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.66%						12/31/2026						32,022			31,799			30,456			(6)(15)
至尊健身集團NY Holdings，LLC			休閒設施			第一位留置權改革者			SOFR+			7.00%			12.66%						12/31/2026						1,552			1,541			1,476			(6)(15)
Singer Holdings Inc.			家居用品			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.75%									7/28/2028						25,462			23,085			14,131			(6)(15)(20)
塔卡拉有限責任公司			餐飲業			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.00%			13.47%						2/4/2028						12,843			12,617			12,847			(6)(15)
Telestream控股公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			9.75%			15.28%						10/15/2025						23,363			23,174			22,545			(6)(15)
Telestream控股公司			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			9.75%			15.21%						10/15/2025						2,119			2,105			2,040			(6)(15)(19)
Ten—X LLC			互動媒體與服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.36%						5/26/2028						19,894			19,014			19,211			(6)(15)
THL鋅風險投資有限公司			多元化的金屬和礦業			第一留置權定期貸款									13.00%						5/23/2026						50,419			49,898			49,869			(11)(15)
Thrasio，LLC			百視通零售			第一留置權定期貸款			SOFR+			9.00%									12/18/2026						46,832			45,698			28,099			(6)(15)(20)
Thrasio，LLC			百視通零售			優先股																		358,299						2,912			—			(15)
Thrasio，LLC			百視通零售			優先股																		10,616						120			—			(15)
Thrasio，LLC			百視通零售			優先股																		60,862						1,207			—			(15)
Thrasio，LLC			百視通零售			優先股																		32,447						33,353			11,131			(15)
試金石收購公司。			醫療用品			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.48%						12/29/2028						11,642			11,618			11,321			(6)(15)
Trinitas CLO XV DAC			多部門控股			CLO註釋			SOFR+			7.71%			13.12%						4/22/2034						1,000			818			930			(6)(11)
Uniti Group LP			其他專業性REITs			固定利率債券									4.75%						4/15/2028						300			266			259			(11)
Uniti Group LP			其他專業性REITs			固定利率債券									6.50%						2/15/2029						4,500			4,129			3,252			(11)
風險投資全球液化天然氣公司			石油天然氣精煉與營銷			固定利率債券									9.50%						2/1/2029						6,620			6,620			7,009
Win Brands Group LLC			家居用品和特產			第一留置權定期貸款			SOFR+			15.00%			21.66%						1/23/2026						1,290			1,278			1,203			(6)(15)
贏品牌集團有限公司			家居用品和特產			第一留置權定期貸款			SOFR+			15.00%			21.66%						1/23/2026						1,543			1,530			1,439			(6)(15)
贏品牌集團有限公司			家居用品和特產			認股權證																		4,871						46			42			(15)
Windstream Services II，LLC			綜合電信服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.25%			11.71%						9/21/2027						4,664			4,526			4,425			(6)
Windstream Services II，LLC			綜合電信服務			普通股																		127,452						2,057			1,485			(15)
WP CPP Holdings，LLC			航空航天與國防			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.75%			12.06%						11/29/2029						29,838			29,105			29,092			(6)(15)
WP CPP Holdings，LLC			航空航天與國防			第一位留置權改革者			SOFR+			6.75%									11/29/2029						—			(81)			(82)			(6)(15)(19)
ZEP Inc.			特種化學品			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.35%						10/2/2028						19,578			19,556			19,577			(6)(15)
非控股/非關聯投資總額（177.1佔淨資產的百分比）																														$	2,797,710		$	2,677,801
證券投資總額（199.7佔淨資產的百分比）																														$	3,187,750		$	3,018,552
現金和現金等價物及限制性現金
摩根大通優質貨幣市場基金，機構股票																														$	8,722		$	8,722
其他現金賬户																														122,975			122,975
現金及現金等價物及受限制現金總額（8.7佔淨資產的百分比）																														$	131,697		$	131,697
總證券投資及現金及現金等價物及限制現金（208.4佔淨資產的百分比）																														$	3,319,447		$	3,150,249

13

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橡樹專業貸款公司

投資綜合計劃表

2023年12月31日

(以千為單位的美元金額)

(未經審計)

衍生工具						應購買的名義金額						待售出的名義金額						到期日						交易對手						累計未實現增值/（折舊）
外幣遠期合約						$	36,775					€	34,350					2/8/2024						摩根大通銀行，N.A.						$	(1,227)
外幣遠期合約						$	47,403					£	38,500					2/8/2024						摩根大通銀行，N.A.						(1,687)
																														$	(2,914)

衍生工具

公司收到

公司付錢

交易對手

到期日

名義金額

公允價值

利率互換

固定2.7%

浮動3個月SOFR +1.658%

加拿大皇家銀行

1/15/2027

$350,000

$

(30,415)

利率互換

固定7.1%

浮動3個月SOFR +3.1255%

加拿大皇家銀行

2/15/2029

$300,000

4,013

$

(26,402)

14

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橡樹專業貸款公司

投資綜合計劃表

2023年12月31日

(以千為單位的美元金額)

(未經審計)

(1)除非另有説明，所有債務投資都能產生收入。除另有説明外，所有股本投資均不產生收入。

(2)按地區劃分的投資組合組成見綜合財務報表附註附註3。

(3)股權可持有於與投資組合公司有關的公司的股份或單位。

(4)本公司的各項投資均已抵押作為其一項或多項信貸融資的抵押品。單一投資可分為若干部分，個別抵押作為獨立信貸融資的抵押品。

(5)若干定期貸款及循環貸款之利率可於各期間調整。該等利率調整可能因層級定價安排或違反原始信貸協議中的財務或付款約定而屬臨時性質，或根據貸款修訂或豁免文件而屬永久性質。

(6)大部分浮動利率貸款的未償還本金結餘的利率與有擔保隔夜融資利率（“SOFR”）、歐元銀行同業拆息（“EURIBOR”或“E”）、英鎊隔夜平均指數（“SONIA”）及╱或其他基本利率（例如，最優惠利率），通常每半年、季度或每月由借款人選擇重新設置。借款人還可以選擇為每筆貸款設置多個利息重置期。就各項貸款而言，本公司已根據各項信貸協議及期末現金利率，提供高於參考利率的適用利率。截至2023年12月31日，本公司浮動利率貸款的參考利率為30天SOFR 5.36%，90天SOFR 5.35%，180天SOFR 5.18%，PRIME 8.50%，SONIA 5.19%，90天EURIBOR 3.96%和180天EURIBOR 3.95%。大多數貸款都有一個最低利率，一般範圍為： 0%至2.75%. SOFR和SONIA為基礎的合同可能包括除基本利率和規定的利差之外的信貸利差調整。

(7)本金包括累計實物付款（“實物付款”）利息，並扣除還款（如有）。“英鎊”表示投資以英鎊計值。“歐元”表示投資以歐元計值。所有其他投資均以美元計值。

(8)控制性投資一般由1940年投資公司法（經修訂）（“投資公司法”）定義為對本公司擁有超過25%投票權證券或維持超過50%董事會代表權的公司的投資。

(9)根據《投資公司法》的定義，本公司被視為這些投資組合公司的“關聯人”和“控制”，因為本公司擁有投資組合公司25%以上的未發行表決權證券或有權對這些投資組合公司的管理或政策行使控制權（包括通過管理協議）。有關截至2023年12月31日止三個月期間發行人為聯屬人士及本公司被視為控制的投資組合公司的交易，請參閲綜合財務報表附註附表12—14。

(10)該投資代表於所示相關證券的參與權益。

(11)投資不是《投資公司法》第55（a）條所界定的"合格資產"。根據《投資公司法》，公司不得收購任何非合格資產，除非在收購時，合格資產至少佔公司總資產的70%。截至2023年12月31日，合資格資產代表 74.3佔公司總資產和非合格資產的百分比 25.7佔公司總資產的%。

(12)通過支付股息或分配而產生的收入。

(13)這項投資代表賣方賺取了Alvotech SA的股份。如果在2027年6月16日之前的任何時候，Alvotech SA普通股價格等於或高於成交量加權平均價（“VWAP”），15.00以每股計算十任何時間內的交易日二十另一半將歸屬，如果在該期間的任何時候，普通股價格等於或高於美元的VWAP20.00以每股計算十任何時間內的交易日二十交易日期間。

(14)有關投資組合組成，請參閲綜合財務報表附註附註3。

(15)截至2023年12月31日，這些投資被分類為財務會計準則委員會（“FASB”）指導在會計準則編纂（“ASC”）主題820下建立的公允價值層級中的第3級， 公允價值計量和披露（"ASC 820"）。

(16)該投資乃使用資產淨值作為公平值的可行權宜方法進行估值。與ASC 820一致，這些投資被排除在層級級別之外。

(17)關聯投資通常被《投資公司法》定義為對本公司擁有5%至25%投票權證券的公司的投資。

(18)非控制/非關聯投資是指既不是控制投資也不是關聯投資的投資。

(19)投資有未動用的承付款。未攤銷費用分類為未賺取收入，減少成本基準，可能導致負成本基準。 負公允價值可能是由於無資金承付款的價值低於面值。

(20)該投資於2023年12月31日處於非應計狀態。

(21)該投資指收入利息融資定期貸款，本公司根據各投資組合公司在貸款年期內賺取的收入的百分比收取定期利息付款。

請參閲合併財務報表附註。

15

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投資綜合計劃表

2023年9月30日

(以千為單位的美元金額)

投資組合公司			行業			投資類別(1)(2)(3)(4)			索引			傳播			現金利率(5)(6)			PIK			到期日			股票			校長(7)			成本			公允價值			備註
控制投資																																				(8)(9)
C5科技控股有限責任公司			數據處理和外包服務			普通股																		829						$	—		$	—		(15)
C5科技控股有限責任公司			數據處理和外包服務			優先股																		34,984,460						34,984			27,638			(15)
Dominion Diagnostics，LLC			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.54%						8/28/2025						$	14,068		14,068			14,068			(6)(15)
Dominion Diagnostics，LLC			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.42%						8/28/2025						2,090			2,090			2,090			(6)(15)(19)
Dominion Diagnostics，LLC			醫療保健服務			第一位留置權改革者			SOFR+			5.00%			10.54%						8/28/2025						5,574			5,574			5,574			(6)(15)
Dominion Diagnostics，LLC			醫療保健服務			普通股																		30,031						15,222			2,711			(15)
OCSI Glick JV LLC			多部門控股			次級債務			SOFR+			4.50%			9.76%						10/20/2028						58,349			50,330			50,017			(6)(11)(14)(15)(19)
OCSI Glick JV LLC			多部門控股			會員權益																		87.5		%				—			—			(11)(14)(16)(19)
高級貸款基金JV I，LLC			多部門控股			次級債務			SOFR+			7.00%			12.26%						12/29/2028						112,656			112,656			112,656			(6)(11)(14)(15)(19)
高級貸款基金JV I，LLC			多部門控股			會員權益																		87.5		%				54,791			28,878			(11)(12)(14)(16)(19)
二氧化硅醫療產品公司。			金屬、玻璃和塑料容器			第一留置權定期貸款												12.00%			8/3/2028						15,874			14,100			15,874			(15)
二氧化硅醫療產品公司。			金屬、玻璃和塑料容器			第一留置權定期貸款												12.00%			8/3/2028						1,359			1,337			1,359			(15)(19)
二氧化硅醫療產品公司。			金屬、玻璃和塑料容器			普通股																		1,184,630						40,093			36,226			(15)
二氧化硅醫療產品公司。			金屬、玻璃和塑料容器			認股權證																		66,686						—			—			(15)
控制投資總額（佔淨資產的19.6%）																														$	345,245		$	297,091
關聯投資																																				(17)
集結品牌資本有限責任公司			專業金融			第一位留置權改革者			SOFR+			6.75%			12.14%						1/25/2026						$	21,852		$	21,855		$	21,823		(6)(15)(19)
集結品牌資本有限責任公司			專業金融			普通股																		1,783,332						804			89			(15)
集結品牌資本有限責任公司			專業金融			優先股																		1,129,453						1,159			1,005			(15)
集結品牌資本有限責任公司			專業金融			認股權證																		78,045						—			—			(15)
護理服務公司			醫療保健服務			優先股																		1,080,399						1,080			432			(15)
附屬投資總額（淨資產的1.5%）																														$	24,898		$	23,349
非控股/非關聯投資																																				(18)
107—109 Beech OAK22 LLC			房地產開發			第一位留置權改革者									11.00%						2/27/2026						$	18,869		$	18,687		$	18,443		(15)(19)
107 Fair Street LLC			房地產開發			第一留置權定期貸款									12.50%						5/31/2024						1,269			1,240			1,214			(10)(15)(19)
112—126 Van Houten Real22 LLC			房地產開發			第一留置權定期貸款									12.00%						5/4/2024						4,070			4,038			4,022			(10)(15)(19)
A.T.集團II有限公司			生物技術			第一留置權定期貸款									14.25%						9/13/2029						21,434			21,612			21,220			(11)(15)(22)
A.T.第二階段S—RL			生物技術			第一留置權定期貸款												20.00%			2/6/2024						6,021			6,013			5,900			(11)(15)
Accupac公司			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.55%						1/16/2026						20,234			20,150			20,194			(6)(15)
Accupac公司			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%									1/16/2026						—			(2)			(8)			(6)(15)(19)
Accupac公司			個人護理產品			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%			11.55%						1/16/2026						2,033			2,013			2,027			(6)(15)(19)
Acquia Inc.			應用軟件			第一留置權定期貸款			L+			7.00%			12.34%						10/31/2025						6,400			6,335			6,380			(6)(15)
Acquia Inc.			應用軟件			第一留置權定期貸款			L+			7.00%			12.34%						10/31/2025						25,332			25,288			25,253			(6)(15)
Acquia Inc.			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			7.00%			12.72%						10/31/2025						1,333			1,322			1,324			(6)(15)(19)
亞洲開發銀行有限責任公司			建築與工程			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			11.90%						12/18/2025						3,446			3,411			3,383			(6)(15)
亞洲開發銀行有限責任公司			建築與工程			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.15%						12/18/2025						17,901			17,743			17,575			(6)(15)
亞洲開發銀行有限責任公司			建築與工程			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.13%						12/18/2025						963			948			945			(6)(15)

16

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橡樹專業貸款公司

投資綜合計劃表

2023年9月30日

(以千為單位的美元金額)

投資組合公司			行業			投資類別(1)(2)(3)(4)			索引			傳播			現金利率(5)(6)			PIK			到期日			股票			校長(7)			成本			公允價值			備註
ADC治療公司			生物技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			13.04%						8/15/2029						$	6,589		$	6,305		$	6,276		(6)(11)(15)
ADC治療公司			生物技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%									8/15/2029						—			(38)			(38)			(6)(11)(15)(19)
ADC治療公司			生物技術			認股權證																		28,948						174			6			(11)(15)
AI Sirona(盧森堡)收購S.a.r.l.			製藥業			第一留置權定期貸款			E+			5.00%			8.86%						9/30/2028						€	5,500		$	6,024		$	5,825		(6)(11)
AIP RD買方公司			總代理商			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.75%			13.17%						12/21/2029						$	17,873		17,655			17,687			(6)(15)
AIP RD買方公司			總代理商			普通股																		17,870						1,733			2,826			(15)
機場跑道技術公司			應用軟件			認股權證																		5,715						90			—			(15)
All Web Leads，Inc.			廣告			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.50%									12/29/2023						23,562			22,795			9,797			(6)(15)(20)
法國阿爾蒂斯公司			綜合電信服務			固定利率債券									5.50%						10/15/2029						4,050			3,577			2,918			(11)
Alto Pharmacy Holdings，Inc.			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			11.50%			5.00%			11.99%			10/14/2027						9,057			8,434			8,332			(6)(15)
Alto Pharmacy Holdings，Inc.			醫療保健技術			認股權證																		598,283						642			1,915			(15)
Alvogen Pharma US，Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			13.04%						6/30/2025						17,053			16,982			15,929			(6)(15)
Alvotech Holdings S.A.			生物技術			固定利率債券									8.50%			3.50%			11/16/2026						28,464			28,329			27,687			(11)(15)
Alvotech Holdings S.A.			生物技術			固定利率債券									8.50%			3.50%			11/16/2026						2,121			1,945			2,063			(11)(15)
Alvotech Holdings S.A.			生物技術			固定利率債券									8.50%			3.50%			11/16/2026						27,692			27,582			26,936			(11)(15)
Alvotech Holdings S.A.			生物技術			固定利率債券									8.50%			3.50%			11/16/2026						2,064			1,891			2,007			(11)(15)
Alvotech Holdings S.A.			生物技術			普通股																		471,253						849			4,298			(11)
Alvotech Holdings S.A.			生物技術			普通股																		141,640						566			368			(11)(13)(15)
美國汽車拍賣集團			消費金融			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.75%			14.14%						1/2/2029						17,048			16,440			15,087			(6)(15)
美國輪胎經銷公司。			總代理商			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.25%			11.81%						10/20/2028						19,115			18,278			16,798			(6)
Amplify Finco Pty Ltd.			電影與娛樂			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.00%			13.54%						11/26/2027						12,500			12,188			11,865			(6)(11)(15)
Anastasia Parent，LLC			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.40%						8/11/2025						3,700			3,067			2,669			(6)
Ardonagh Midco 3 PLC			保險經紀人			第一留置權定期貸款			E+			7.00%			10.95%						7/14/2026						€	3,017		3,331			3,226			(6)(11)(15)
Ardonagh Midco 3 PLC			保險經紀人			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.75%			11.57%						7/14/2026						$	10,519		10,400			10,624			(6)(11)(15)
Ardonagh Midco 3 PLC			保險經紀人			第一留置權定期貸款			SONIA +			7.00%			12.46%						7/14/2026						£	4,949		6,318			6,101			(6)(11)(15)
Ardonagh Midco 3 PLC			保險經紀人			第一留置權定期貸款			SONIA +			7.00%			12.46%						7/14/2026						£	23,675		28,713			29,185			(6)(11)(15)
Ardonagh Midco 3 PLC			保險經紀人			第一留置權定期貸款			SONIA +			5.75%			9.70%						7/14/2026						£	3,649		4,094			3,914			(6)(11)(15)
ASP-R-PAC收購有限責任公司			紙塑料包裝產品及材料			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.63%						12/29/2027						$	3,276		3,267			3,084			(6)(11)(15)
ASP-R-PAC收購有限責任公司			紙塑料包裝產品及材料			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%									12/29/2027						—			(13)			(23)			(6)(11)(15)(19)
Astra收購公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.90%						10/25/2028						8,490			8,168			6,414			(6)
Athenahealth Group Inc.			醫療保健技術			優先股																		21,523						20,789			20,074			(15)
ATNX SPV，LLC			製藥業			第一留置權定期貸款															5/31/2031						12,222			12,260			11,795			(11)(15)(22)
Aurora Lux Finco S.J.R.L.			機場服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.49%						12/24/2026						29,509			29,164			28,284			(6)(11)(15)
Avalara，Inc.			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.64%						10/19/2028						50,470			49,679			49,688			(6)(15)
Avalara，Inc.			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			7.25%									10/19/2028						—			(108)			(78)			(6)(15)(19)
艾弗裏			房地產運營公司			第一留置權定期貸款			L+			7.30%									2/17/2023						19,163			19,163			18,340			(6)(15)(20)
艾弗裏			房地產運營公司			次級債務定期貸款			L+			12.50%									2/17/2023						4,641			4,641			4,170			(6)(15)(20)
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.65%						6/11/2027						3,247			3,216			3,169			(6)(15)

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橡樹專業貸款公司

投資綜合計劃表

2023年9月30日

(以千為單位的美元金額)

投資組合公司			行業			投資類別(1)(2)(3)(4)			索引			傳播			現金利率(5)(6)			PIK			到期日			股票			校長(7)			成本			公允價值			備註
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.65%						6/11/2027						$	1,261		$	1,269		$	1,231		(6)(15)
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.50%			14.15%						6/11/2028						8,920			8,819			8,492			(6)(15)
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.50%			14.15%						6/11/2028						2,091			2,068			1,991			(6)(15)
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.50%			14.15%						6/11/2028						4,361			4,297			4,152			(6)(15)
伯納餐飲有限公司			軟飲料和不含酒精飲料			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.50%			11.02%						7/30/2027						40,660			40,440			40,213			(6)(15)
伯納餐飲有限公司			軟飲料和不含酒精飲料			第一位留置權改革者			Prime+			4.50%			13.00%						7/30/2026						2,221			2,188			2,178			(6)(15)(19)
BioXcel Therapeutics，Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款									8.00%			2.25%			4/19/2027						6,757			6,560			6,225			(11)(15)
BioXcel Therapeutics，Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款															9/30/2032						3,316			3,335			3,169			(11)(15)(19)(22)
BioXcel Therapeutics，Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款									8.00%			2.25%			4/19/2027						—			—			—			(11)(15)(19)
BioXcel Therapeutics，Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款									8.00%			2.25%			4/19/2027						—			—			—			(11)(15)(19)
BioXcel Therapeutics，Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款															9/30/2032						—			—			—			(11)(15)(19)(22)
BioXcel Therapeutics，Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款															9/30/2032						—			—			—			(11)(15)(19)(22)
BioXcel Therapeutics，Inc.			製藥業			認股權證																		26,131						225			3			(11)(15)
黑鷹網絡控股公司			數據處理和外包服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.43%						6/15/2026						30,625			30,370			29,989			(6)
布魯門塔爾·特梅庫拉有限責任公司			汽車零售			第一留置權定期貸款									9.00%						10/9/2023						5,257			5,258			5,251			(15)
布魯門塔爾·特梅庫拉有限責任公司			汽車零售			優先股																		1,708,618						1,711			1,999			(15)
布魯門塔爾·特梅庫拉有限責任公司			汽車零售			優先股																		394,297						395			442			(15)
布魯門塔爾·特梅庫拉有限責任公司			汽車零售			普通股																		394,297						424			158			(15)
Cadence航空航天有限責任公司			航空航天與國防			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.07%						11/14/2024						37			37			37			(6)(15)
Cadence航空航天有限責任公司			航空航天與國防			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.07%						11/14/2024						3,031			2,899			3,031			(6)(15)
Cadence航空航天有限責任公司			航空航天與國防			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.07%						11/14/2024						1,557			1,489			1,557			(6)(15)
Cadence航空航天有限責任公司			航空航天與國防			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.07%						11/14/2024						1,024			994			1,024			(6)(15)
Clear Channel户外控股公司			廣告			固定利率債券									7.50%						6/1/2029						2,632			2,632			2,017			(11)
Clear Channel户外控股公司			廣告			固定利率債券									7.75%						4/15/2028						176			170			141			(11)
禿鷹合併子公司			系統軟件			固定利率債券									7.38%						2/15/2030						8,420			8,261			7,059
大陸聯運集團有限公司			油氣儲運			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.50%									1/28/2025						22,084			21,336			16,040			(6)(15)(20)
大陸聯運集團有限公司			油氣儲運			認股權證																								706			—			(15)
Conviva Inc.			應用軟件			優先股																		417,851						605			894			(15)
Coupa Holdings，LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			12.82%						2/27/2030						13,157			12,855			12,858			(6)(15)
Coupa Holdings，LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%									2/27/2030						—			(15)			(13)			(6)(15)(19)
Coupa Holdings，LLC			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			7.50%									2/27/2029						—			(20)			(20)			(6)(15)(19)
Covetrus公司			醫療保健分銷商			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.39%						10/13/2029						14,750			14,173			14,616			(6)
Coyote Buyer，LLC			特種化學品			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.52%						2/6/2026						18,013			17,690			17,812			(6)(15)
Coyote Buyer，LLC			特種化學品			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%			11.47%						2/6/2025						933			920			918			(6)(15)(19)
中糧集團收購公司。			特種化學品			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.75%									12/29/2028						727			462			396			(6)(15)(20)
達美航空租賃公司SPV II LLC			專業金融			次級債務定期貸款									3.00%			7.00%			8/31/2029						17,465			17,465			17,465			(11)(15)(19)
達美航空租賃公司SPV II LLC			專業金融			優先股																		419						419			419			(11)(15)
達美航空租賃公司SPV II LLC			專業金融			普通股																		2						2			2			(11)(15)
達美航空租賃公司SPV II LLC			專業金融			認股權證																		31						—			—			(11)(15)
Dialyze Holdings			醫療保健設備			第一留置權定期貸款			SOFR+			9.00%			14.54%						8/4/2026						20,757			20,146			20,653			(6)(15)

18

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橡樹專業貸款公司

投資綜合計劃表

2023年9月30日

(以千為單位的美元金額)

投資組合公司			行業			投資類別(1)(2)(3)(4)			索引			傳播			現金利率(5)(6)			PIK			到期日			股票			校長(7)			成本			公允價值			備註
Dialyze Holdings			醫療保健設備			次級債務定期貸款												8.00%			9/30/2027						$	654		$	653		$	631		(15)
Dialyze Holdings			醫療保健設備			認股權證																		6,397,254						1,642			1,152			(15)
數字.人工智能軟件控股公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.49%						2/10/2027						12,386			12,208			12,101			(6)(15)
數字.人工智能軟件控股公司			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			7.00%			12.49%						2/10/2027						284			265			252			(6)(15)(19)
DirectTV Finance，LLC			有線和衞星電視			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.43%						8/2/2027						4,641			4,619			4,546			(6)
戴德樑行控股有限公司			研究與諮詢服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.75%			10.12%						4/26/2029						4,950			4,871			4,831			(6)
深圳科技有限公司			應用軟件			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			13.04%						8/14/2026						8,974			8,884			7,987			(6)(15)
EOS Fitness Opco Holdings，LLC			休閒設施			優先股																		488						488			1,345			(15)
EOS Fitness Opco Holdings，LLC			休閒設施			普通股																		12,500						—			—			(15)
Establishment Labs Holdings Inc			醫療保健技術			第一留置權定期貸款									3.00%			6.00%			4/21/2027						11,065			10,953			10,677			(11)(15)
Establishment Labs Holdings Inc			醫療保健技術			第一留置權定期貸款									3.00%			6.00%			4/21/2027						1,772			1,748			1,710			(11)(15)
Establishment Labs Holdings Inc			醫療保健技術			第一留置權定期貸款									3.00%			6.00%			4/21/2027						—			1			—			(11)(15)(19)
Establishment Labs Holdings Inc			醫療保健技術			第一留置權定期貸款									3.00%			6.00%			4/21/2027						—			1			—			(11)(15)(19)
Evergreen IX借款人2023，LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.32%						9/29/2030						14,736			14,368			14,368			(6)(15)
Evergreen IX借款人2023，LLC			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%									9/29/2029						—			(41)			(41)			(6)(15)(19)
Fairbridge Strategic Capital Funding LLC			房地產運營公司			第一留置權定期貸款									9.00%						12/24/2028						59,950			59,950			59,950			(15)(19)
Fairbridge Strategic Capital Funding LLC			房地產運營公司			認股權證																		3,750						—			3			(11)(15)
菲納斯特拉美國公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.55%						9/13/2029						11,742			11,509			11,511			(6)(11)(15)
菲納斯特拉美國公司			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			7.25%			12.55%						9/13/2029						258			234			234			(6)(11)(15)(19)
FINThrive Software Intermediate Holdings，Inc.			醫療保健技術			二次留置權定期貸款			SOFR+			6.75%			12.18%						12/17/2029						31,074			29,127			19,917			(6)
Fortress Biotech，Inc			生物技術			第一留置權定期貸款									11.00%						8/27/2025						11,918			11,612			11,144			(11)(15)
Fortress Biotech，Inc			生物技術			認股權證																		417,011						427			42			(11)(15)
Frontier Communications Holdings，LLC			綜合電信服務			固定利率債券									6.00%						1/15/2030						4,881			4,469			3,577			(11)
Galileo Parent公司			航空航天與國防			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.64%						5/3/2029						23,774			23,110			23,110			(6)(15)
Galileo Parent公司			航空航天與國防			第一位留置權改革者			SOFR+			7.25%			12.64%						5/3/2029						1,638			1,535			1,535			(6)(15)(19)
吉布森品牌公司			休閒產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.57%						8/11/2028						2,456			2,055			2,063			(6)(15)
GoldenTree Loan Management EUR CLO 2 DAC			多部門控股			CLO註釋			E+			2.85%			6.56%						1/20/2032						€	1,000		876			963			(6)(11)
格羅夫酒店包裹所有者，有限責任公司			酒店、度假村和郵輪公司			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.00%			13.42%						6/21/2027						$	17,444		17,276			17,096			(6)(15)
格羅夫酒店包裹所有者，有限責任公司			酒店、度假村和郵輪公司			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.00%									6/21/2027						—			(54)			(70)			(6)(15)(19)
格羅夫酒店包裹所有者，有限責任公司			酒店、度假村和郵輪公司			第一位留置權改革者			SOFR+			8.00%									6/21/2027						—			(27)			(35)			(6)(15)(19)
港灣買家公司。			教育服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.67%						4/9/2029						14,347			13,871			13,618			(6)
哈羅公司			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			11.89%						1/19/2026						7,448			7,296			7,301			(6)(11)(15)
哈羅公司			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%									1/19/2026						—			(82)			(79)			(6)(11)(15)(19)
哈羅公司			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.04%						1/19/2026						1,432			1,399			1,404			(6)(11)(15)
地平線飛機金融有限公司			專業金融			CLO註釋									4.46%						12/15/2038						6,808			5,490			5,873			(11)
IAMGOLD公司			黃金			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.25%			13.62%						5/16/2028						23,975			23,310			23,328			(6)(11)(15)

19

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橡樹專業貸款公司

投資綜合計劃表

2023年9月30日

(以千為單位的美元金額)

投資組合公司			行業			投資類別(1)(2)(3)(4)			索引			傳播			現金利率(5)(6)			PIK			到期日			股票			校長(7)			成本			公允價值			備註
iCIMS，Inc.			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.63%						8/18/2028						$	24,427		$	24,135		$	23,548		(6)(15)
iCIMS，Inc.			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.63%						8/18/2028						3,636			3,602			3,574			(6)(15)
iCIMS，Inc.			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.25%									8/18/2028						—			—			—			(6)(15)(19)
iCIMS，Inc.			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			6.75%			12.14%						8/18/2028						377			334			296			(6)(15)(19)
埃佩爾製藥公司。			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			10.75%						16.06%			3/17/2027						26,613			26,492			24,484			(6)(15)
埃佩爾製藥公司。			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			10.75%						16.05%			3/17/2027						787			771			787			(6)(15)
埃佩爾製藥公司。			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			10.75%						16.06%			3/17/2027						688			688			688			(6)(15)(19)
埃佩爾製藥公司。			醫療保健技術			認股權證																		350,241						—			147
諾科爾製藥有限公司			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.75%			11.14%			2.75%			1/26/2027						7,179			6,969			6,568			(6)(11)(15)
諾科爾製藥有限公司			醫療保健技術			認股權證																		112,990						300			105			(11)(15)
整合開發公司			多元化金融服務			認股權證																		1,078,284						113			—			(15)
Inventus Power，Inc			電子元器件和設備			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			12.93%						6/30/2025						33,414			32,539			32,659			(6)(15)
Inventus Power，Inc			電子元器件和設備			第一位留置權改革者			SOFR+			7.50%									6/30/2025						—			(99)			(86)			(6)(15)(19)
INW Manufacturing，LLC			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.75%			11.40%						3/25/2027						44,550			42,918			35,046			(6)(15)
IPC公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			11.92%						10/1/2026						40,587			39,935			38,963			(6)(15)
依凡提軟件公司			應用軟件			二次留置權定期貸款			L+			7.25%			12.78%						12/1/2028						13,939			12,661			10,094			(6)
Kings Buyer，LLC			環境與設施服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			11.84%						10/29/2027						16,752			16,623			16,500			(6)(15)
Kings Buyer，LLC			環境與設施服務			第一位留置權改革者			SOFR+			6.50%			11.84%						10/29/2027						272			246			238			(6)(15)(19)
Kings Buyer，LLC			環境與設施服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			11.80%						10/29/2027						38,015			37,447			37,445			(6)(15)
Kings Buyer，LLC			環境與設施服務			第一位留置權改革者			SOFR+			6.50%									10/29/2027						—			(47)			(47)			(6)(15)(19)
拉丁航空集團			客運航空公司			第一留置權定期貸款			SOFR+			9.50%			14.95%						10/12/2027						26,422			24,920			27,512			(6)(11)
Lift Brands Holdings，Inc			休閒設施			普通股																		2,000,000						1,399			—			(15)
Lightbox中級，L.P.			房地產服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.65%						5/9/2026						45,243			44,717			43,886			(6)(15)
液體環境解決方案公司			環境與設施服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.50%			13.99%						11/30/2026						5,403			5,348			5,160			(6)(15)
液體環境解決方案公司			環境與設施服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.50%			13.99%						11/30/2026						2,939			2,884			2,745			(6)(15)(19)
液體環境解決方案公司			環境與設施服務			普通股																		559						563			372			(15)
LSL Holdco，LLC			醫療保健分銷商			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.42%						1/31/2028						2,736			2,595			2,558			(6)(15)
LSL Holdco，LLC			醫療保健分銷商			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.42%						1/31/2028						23,494			23,128			21,967			(6)(15)
LSL Holdco，LLC			醫療保健分銷商			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%									1/31/2028						—			(41)			(172)			(6)(15)(19)
Marinus製藥公司			製藥業			第一留置權定期貸款									11.50%						5/11/2026						8,568			8,495			8,132			(11)(15)
Marinus製藥公司			製藥業			第一留置權定期貸款									11.50%						5/11/2026						4,284			4,247			4,066			(11)(15)
Marinus製藥公司			製藥業			第一留置權定期貸款									11.50%						5/11/2026						8,568			8,495			8,132			(11)(15)
Mesoblast，Inc.			生物技術			第一留置權定期貸款									8.00%			1.75%			11/19/2026						9,106			8,580			8,013			(11)(15)
Mesoblast，Inc.			生物技術			認股權證																		259,877						545			78			(11)(15)
Mesoblast，Inc.			生物技術			認股權證																		66,817						23			33			(11)(15)
MHE Intermediate Holdings，LLC			多元化的支援服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.52%						7/21/2027						20,125			19,912			19,823			(6)(15)
MHE Intermediate Holdings，LLC			多元化的支援服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.52%						7/21/2027						2,631			2,587			2,591			(6)(15)
MHE Intermediate Holdings，LLC			多元化的支援服務			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%			11.42%						7/21/2027						964			936			938			(6)(15)(19)

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橡樹專業貸款公司

投資綜合計劃表

2023年9月30日

(以千為單位的美元金額)

投資組合公司			行業			投資類別(1)(2)(3)(4)			索引			傳播			現金利率(5)(6)			PIK			到期日			股票			校長(7)			成本			公允價值			備註
MindBody公司			互聯網服務和基礎設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.52%						2/14/2025						$	5,248		$	5,220		$	5,164		(6)(15)
MindBody公司			互聯網服務和基礎設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.52%						2/14/2025						46,687			46,239			45,940			(6)(15)
MindBody公司			互聯網服務和基礎設施			第一位留置權改革者			SOFR+			7.00%									2/14/2025						—			(43)			(76)			(6)(15)(19)
MND Holdings III Corp			其他專業零售業			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			12.89%						5/9/2028						40,538			39,873			39,833			(6)(15)
MND Holdings III Corp			其他專業零售業			第一位留置權改革者			SOFR+			7.50%			12.83%						5/9/2028						1,466			1,215			1,282			(6)(15)(19)
馬賽克公司，LLC			家裝零售業			第一留置權定期貸款			L+			6.75%			12.51%						7/2/2026						54,559			54,236			53,168			(6)(15)
MRI軟件有限責任公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.50%			10.99%						2/10/2026						13,973			13,936			13,685			(6)(15)
MRI軟件有限責任公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.50%			10.99%						2/10/2026						21,328			21,021			20,888			(6)(15)
MRI軟件有限責任公司			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			5.50%									2/10/2026						—			(28)			(47)			(6)(15)(19)
NaviSite，LLC			數據處理和外包服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.50%			13.99%						12/30/2026						30,339			30,021			29,007			(6)(15)
NeuAG，LLC			化肥與農用化學品			第一留置權定期貸款			SOFR+			9.50%			14.89%						9/11/2024						64,606			64,720			63,185			(6)(15)
NFP公司			多元化金融服務			固定利率債券									6.88%						8/15/2028						10,191			9,831			8,743
NN，Inc.			工業機械及用品和零部件			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.88%			12.29%			2.00%			9/19/2026						73,362			72,459			69,694			(6)(11)(15)
NN，Inc.			工業機械及用品和零部件			認股權證																		487,870						—			903			(11)
NN，Inc.			工業機械及用品和零部件			認股權證																		487,870						—			903			(11)
OEConnection LLC			應用軟件			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.49%						9/25/2027						9,323			9,210			9,183			(6)(15)
Oranje Holdco公司			系統軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.75%			13.12%						2/1/2029						15,231			14,892			14,945			(6)(15)
Oranje Holdco公司			系統軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			7.75%									2/1/2029						—			(42)			(36)			(6)(15)(19)
OTG管理，有限責任公司			機場服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			10.00%						15.67%			9/2/2025						25,712			25,615			25,069			(6)(15)
OTG管理，有限責任公司			機場服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			10.00%									9/2/2025						—			(11)			(69)			(6)(15)(19)
OTG管理，有限責任公司			機場服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			10.00%						15.64%			9/2/2025						1,210			1,193			1,169			(6)(15)(19)
P & L Development，LLC			製藥業			固定利率債券									7.75%						11/15/2025						4,519			4,550			3,305
Park Place Technologies，LLC			互聯網服務和基礎設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.42%						11/10/2027						9,676			9,518			9,551			(6)
Performance Health Holdings，Inc.			醫療保健分銷商			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.57%						7/12/2027						22,375			22,189			21,896			(6)(15)
Planview母公司			應用軟件			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.74%						12/18/2028						36,499			35,458			33,214			(6)(15)
Pluralsight，LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.00%			13.45%						4/6/2027						67,244			66,353			64,406			(6)(15)
Pluralsight，LLC			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			8.00%			13.45%						4/6/2027						3,003			2,926			2,801			(6)(15)(19)
PPW Aero Buyer，Inc			航空航天與國防			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.32%						2/15/2029						10,895			10,505			10,495			(6)(15)
PPW Aero Buyer，Inc			航空航天與國防			第一位留置權改革者			SOFR+			7.00%									2/15/2029						—			(53)			(54)			(6)(15)(19)
PRGX Global，Inc.			數據處理和外包服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.01%						3/3/2026						38,414			37,960			38,380			(6)(15)
PRGX Global，Inc.			數據處理和外包服務			第一位留置權改革者			SOFR+			6.50%									3/3/2026						—			(34)			(3)			(6)(15)(19)
PRGX Global，Inc.			數據處理和外包服務			普通股																		100,000						109			248			(15)
Profrac Holdings II，LLC			工業機械及用品和零部件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.78%						3/4/2025						24,503			24,255			24,081			(6)(15)
Profrac Holdings II，LLC			工業機械及用品和零部件			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.78%						3/4/2025						2,819			2,797			2,771			(6)(15)
量子Bidco Limited			食品經銷商			第一留置權定期貸款			SONIA +			5.75%			11.21%						1/31/2028						£	4,626		5,897			5,166			(6)(11)(15)
QuorumLabs公司			應用軟件			優先股																		64,887,669						375			—			(15)
相對論oda LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			11.92%						5/12/2027						$	32,329		32,070			31,779			(6)(15)
相對論oda LLC			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			6.50%									5/12/2027						—			(43)			(47)			(6)(15)(19)

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橡樹專業貸款公司

投資綜合計劃表

2023年9月30日

(以千為單位的美元金額)

投資組合公司			行業			投資類別(1)(2)(3)(4)			索引			傳播			現金利率(5)(6)			PIK			到期日			股票			校長(7)			成本			公允價值			備註
RumbleOn公司			汽車零售			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.25%			13.90%			0.50%			8/31/2026						$	36,707		$	35,548		$	34,505		(6)(11)(15)
RumbleOn公司			汽車零售			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.25%			13.90%			0.50%			8/31/2026						13,504			13,058			12,694			(6)(11)(15)
RumbleOn公司			汽車零售			認股權證																		204,454						1,202			756			(11)(15)
Salus Workers 'Compensation，LLC			多元化金融服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			10.00%			15.24%						10/7/2026						25,558			24,777			24,791			(6)(15)
Salus Workers 'Compensation，LLC			多元化金融服務			第一位留置權改革者			SOFR+			10.00%									10/7/2026						—			(95)			(93)			(6)(15)(19)
Salus Workers 'Compensation，LLC			多元化金融服務			認股權證																		991,019						327			1,625			(15)
Scilex Holding Co			生物技術			普通股																		9,307						78			13			(11)
SCP眼科護理服務有限公司			醫療保健服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.75%			14.18%						10/7/2030						8,010			7,799			7,778			(6)(15)
SCP眼科護理服務有限公司			醫療保健服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.75%									10/7/2030						—			(35)			(68)			(6)(15)(19)
SCP眼科護理服務有限公司			醫療保健服務			普通股																		1,037						1,037			951			(15)
scPharmaceuticals Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.75%			11.75%						10/13/2027						5,212			4,987			4,990			(6)(15)
scPharmaceuticals Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.75%									10/13/2027						—			—			—			(6)(15)(19)
scPharmaceuticals Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.75%									10/13/2027						—			—			—			(6)(15)(19)
scPharmaceuticals Inc.			製藥業			認股權證																		53,700						175			258			(15)
Seres治療公司			生物技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.88%			12.88%						4/27/2029						7,191			6,934			6,937			(6)(11)(15)
Seres治療公司			生物技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.88%			12.88%						4/27/2029						2,697			2,601			2,602			(6)(11)(15)
Seres治療公司			生物技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.88%									4/27/2029						—			—			—			(6)(11)(15)(19)
Seres治療公司			生物技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.88%									4/27/2029						—			—			—			(6)(11)(15)(19)
Seres治療公司			生物技術			認股權證																		58,210						182			87			(11)(15)
公司簡介			應用軟件			認股權證																		345,452						367			—			(15)
SM Wellness控股公司			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.75%			10.38%						4/17/2028						4,452			3,806			4,184			(6)(15)
SM Wellness控股公司			醫療保健服務			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.00%			13.63%						4/16/2029						12,034			11,250			9,928			(6)(15)
SonicWall美國控股公司。			技術分銷商			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			13.04%						5/18/2026						821			813			776			(6)(15)
索倫託治療公司			生物技術			普通股																		66,000						139			6			(11)
Spanx，LLC			服裝零售業			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.67%						11/20/2028						4,488			4,423			4,425			(6)(15)
Spanx，LLC			服裝零售業			第一位留置權改革者			SOFR+			5.00%			10.42%						11/18/2027						618			576			577			(6)(15)(19)
SumUp Holdings Luxembourg S.J.R.L.			多元化金融服務			第一留置權定期貸款			E+			8.50%			12.32%						3/10/2026						€	23,731		26,772			24,937			(6)(11)(15)
Superior Industries International，Inc.			汽車零部件與設備			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.00%			13.32%						12/16/2028						$	49,520		48,536			49,148			(6)(15)
至尊健身集團NY Holdings，LLC			休閒設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.51%						12/31/2026						32,104			31,861			30,579			(6)(15)(21)
至尊健身集團NY Holdings，LLC			休閒設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.51%						12/31/2026						2,749			2,726			2,618			(6)(15)(21)
至尊健身集團NY Holdings，LLC			休閒設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.51%						12/31/2026						1,099			1,062			943			(6)(15)(19)(21)
至尊健身集團NY Holdings，LLC			休閒設施			第一位留置權改革者			SOFR+			7.00%			12.44%						12/31/2026						1,552			1,540			1,478			(6)(15)(21)
Singer Holdings Inc.			家居用品			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.75%			12.40%						7/28/2028						25,527			23,859			19,954			(6)(15)
塔卡拉有限責任公司			餐飲業			二次留置權定期貸款			SOFR+			8.00%			13.43%						2/4/2028						12,843			12,603			12,464			(6)
Tahoe Bidco B.V.			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.42%						9/29/2028						28,826			28,595			28,537			(6)(11)(15)
Tahoe Bidco B.V.			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%									10/1/2027						—			(29)			(22)			(6)(11)(15)(19)
Telestream控股公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			9.75%			15.26%						10/15/2025						23,423			23,207			22,814			(6)(15)
Telestream控股公司			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			9.75%			15.17%						10/15/2025						1,861			1,845			1,802			(6)(15)(19)
Ten—X LLC			互動媒體與服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.32%						5/26/2028						19,947			19,013			19,199			(6)(15)
TGNR HoldCo LLC			綜合石油和天然氣			次級債務									11.50%						5/14/2026						4,984			4,894			4,785			(10)(11)(15)

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橡樹專業貸款公司

投資綜合計劃表

2023年9月30日

(以千為單位的美元金額)

投資組合公司			行業			投資類別(1)(2)(3)(4)			索引			傳播			現金利率(5)(6)			PIK			到期日			股票			校長(7)			成本			公允價值			備註
THL鋅風險投資有限公司			多元化的金屬和礦業			第一留置權定期貸款									13.00%						5/23/2026						$	50,419		$	49,842		$	49,869		(11)(15)
Thrasio，LLC			百視通零售			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%						12.65%			12/18/2026						46,832			45,698			37,231			(6)(15)
Thrasio，LLC			百視通零售			優先股																		10,616						120			—			(15)
Thrasio，LLC			百視通零售			優先股																		358,299						2,912			—			(15)
Thrasio，LLC			百視通零售			優先股																		60,862						1,207			108			(15)
Thrasio，LLC			百視通零售			優先股																		32,447						33,353			31,701			(15)
試金石收購公司。			醫療用品			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.42%						12/29/2028						11,671			11,646			11,363			(6)(15)
Trinitas CLO XV DAC			多部門控股			CLO註釋			SOFR+			7.71%			13.06%						4/22/2034						1,000			816			917			(6)(11)
Uniti Group LP			其他專業性REITs			固定利率債券									6.50%						2/15/2029						4,500			4,115			2,953			(11)
Uniti Group LP			其他專業性REITs			固定利率債券									4.75%						4/15/2028						300			264			245			(11)
維珍脈搏公司			應用軟件			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.68%						4/6/2029						1,140			927			1,139			(6)(15)
贏品牌集團有限公司			家居用品和特產			第一留置權定期貸款			L+			15.00%			21.68%						1/23/2026						1,565			1,551			1,464			(6)(15)
贏品牌集團有限公司			家居用品和特產			第一留置權定期貸款			L+			15.00%			21.68%						1/23/2026						1,323			1,311			1,237			(6)(15)
贏品牌集團有限公司			家居用品和特產			認股權證																		4,871						46			107			(15)
Windstream Services II，LLC			綜合電信服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.25%			11.67%						9/21/2027						8,983			8,698			8,678			(6)
Windstream Services II，LLC			綜合電信服務			普通股																		127,452						2,057			1,319			(15)
WP CPP Holdings，LLC			航空航天與國防			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.27%						4/30/2025						11,792			11,281			11,127			(6)
WWEX Uni Topco Holdings，LLC			航空貨運與物流			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.65%						7/26/2029						5,000			4,925			4,263			(6)(15)
Zephyr Bidco Limited			專業金融			二次留置權定期貸款			SONIA +			7.50%			12.72%						7/23/2026						£	20,000		25,841			22,914			(6)(11)(15)
ZEP Inc.			特種化學品			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.32%						9/30/2028						$	19,578		19,568			19,489			(6)(15)
非控制/非關聯投資總額（佔淨資產的169.7%）																														$	2,673,976		$	2,571,980
總投資組合（佔淨資產的190.8%）																														$	3,044,119		$	2,892,420
現金和現金等價物及限制性現金
摩根大通優質貨幣市場基金，機構股票																														$	83,262		$	83,262
其他現金賬户																														62,277			62,277
現金及現金等價物及受限制現金總額（佔淨資產的9. 6%）																														$	145,539		$	145,539
總證券投資及現金及現金等價物及受限制現金（淨資產的200.4%）																														$	3,189,658		$	3,037,959

衍生工具						應購買的名義金額						待售出的名義金額						到期日						交易對手						累計未實現增值/（折舊）
外幣遠期合約						$	42,182					€	38,026					11/9/2023						摩根大通銀行，N.A.						$	1,857
外幣遠期合約						$	72,098					£	56,556					11/9/2023						摩根大通銀行，N.A.						3,053
																														$	4,910

衍生工具

公司收到

公司付錢

交易對手

到期日

名義金額

公允價值

利率互換

固定2.7%

浮動3個月SOFR +1.658%

加拿大皇家銀行

1/15/2027

$350,000

$

(40,519)

利率互換

固定7.1%

浮動3個月SOFR +3.1255%

加拿大皇家銀行

2/15/2029

$300,000

(7,000)

$

(47,519)

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橡樹專業貸款公司

投資綜合計劃表

2023年9月30日

(以千為單位的美元金額)

(1)除非另有説明，所有債務投資都能產生收入。除另有説明外，所有股本投資均不產生收入。

(2)按地區劃分的投資組合組成見綜合財務報表附註附註3。

(3)股權可持有於與投資組合公司有關的公司的股份或單位。

(4)本公司的各項投資均已抵押作為其一項或多項信貸融資的抵押品。單一投資可分為若干部分，個別抵押作為獨立信貸融資的抵押品。

(5)若干定期貸款及循環貸款之利率可於各期間調整。該等利率調整可能因層級定價安排或違反原始信貸協議中的財務或付款約定而屬臨時性質，或根據貸款修訂或豁免文件而屬永久性質。

(6)大部分浮動利率貸款的未償還本金餘額的利率與SOFR、倫敦銀行同業拆息（“LIBOR”或“L”）、SONIA和/或其他基本利率（例如，最優惠利率），通常每半年、季度或每月由借款人選擇重新設置。借款人還可以選擇為每筆貸款設置多個利息重置期。就各項貸款而言，本公司已根據各項信貸協議及期末現金利率，提供高於參考利率的適用利率。除非另有説明，以上所示的所有LIBOR和SOFR均以美元計價。截至2023年9月30日，本公司浮動利率貸款的參考利率為30天SOFR 5.32%，90天SOFR 5.39%，180天SOFR 5.47%，30天LIBOR 5.43%，90天LIBOR 5.65%，180天LIBOR 5.90%，PRIME 8.50%，SONIA為5.19%，30天期EURIBOR為3.42%，90天期EURIBOR為3.82%，180天期EURIBOR為3.95%。大多數貸款都有一個最低利率，一般範圍為： 0%至2.75%. SOFR和SONIA為基礎的合同可能包括除基本利率和規定的利差之外的信貸利差調整。

(7)本金包括累計PIK利息及扣除還款（如有）。“英鎊”表示投資以英鎊計值。“歐元”表示投資以歐元計值。所有其他投資均以美元計值。

(8)控制性投資通常被《投資公司法》定義為對本公司擁有超過25%投票權證券或維持超過50%董事會代表權的公司的投資。

(9)根據《投資公司法》的定義，本公司被視為這些投資組合公司的“關聯人”和“控制”，因為本公司擁有投資組合公司25%以上的未發行表決權證券或有權對這些投資組合公司的管理或政策行使控制權（包括通過管理協議）。有關截至2023年9月30日止年度發行人為聯屬人士及本公司視為控制的投資組合公司的交易，請參閲綜合財務報表附註附表12—14。

(10)該投資代表於所示相關證券的參與權益。

(11)投資不是《投資公司法》第55（a）條所界定的"合格資產"。根據《投資公司法》，公司不得收購任何非合格資產，除非在收購時，合格資產至少佔公司總資產的70%。截至2023年9月30日，合資格資產代表 74.3佔公司總資產和非合格資產的百分比 25.7佔公司總資產的%。

(12)通過支付股息或分配而產生的收入。

(13)這項投資代表賣方賺取了Alvotech SA的股份。如果在2027年6月16日之前的任何時候，Alvotech SA普通股價格等於或高於每股15.00美元的VWAP， 十任何時間內的交易日二十另一半將歸屬，如果在該期間的任何時候，普通股價格等於或高於美元的VWAP20.00以每股計算十任何時間內的交易日二十交易日期間。

(14)有關投資組合組成，請參閲綜合財務報表附註附註3。

(15)截至2023年9月30日，該等投資在ASC 820建立的公允價值層級中被分類為第三級。

(16)該投資乃使用資產淨值作為公平值的可行權宜方法進行估值。與ASC 820一致，這些投資被排除在層級級別之外。

(17)關聯投資通常被《投資公司法》定義為對本公司擁有5%至25%投票權證券的公司的投資。

(18)非控制/非關聯投資是指既不是控制投資也不是關聯投資的投資。

(19)投資有未動用的承付款。未攤銷費用分類為未賺取收入，減少成本基準，可能導致負成本基準。 負公允價值可能是由於無資金承付款的價值低於面值。

(20)該投資於2023年9月30日處於非應計狀態。

(21)該投資已於截至二零二三年三月三十一日止三個月更名。於二零二三年三月三十一日之前的期間，該投資被稱為PFNY Holdings，LLC。

(22)該投資指收入利息融資定期貸款，本公司根據各投資組合公司在貸款年期內賺取的收入的百分比收取定期利息付款。

請參閲合併財務報表附註。

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

注：1.組織

Oaktree Specialty Lending Corporation（連同其合併子公司，統稱“本公司”）是一家專業金融公司，旨在為有限進入公共或銀團資本市場的公司提供定製的一站式信貸解決方案。本公司成立於2007年底，作為一家封閉式、外部管理、非多元化管理投資公司運營，根據《投資公司法》選擇作為業務發展公司進行監管。就美國聯邦所得税而言，本公司已符合資格並選擇被視為根據一九八六年國內税收法典（經修訂）（“該法典”）被視為受規管投資公司（“RIC”）。

本公司的投資目標是通過為公司提供靈活和創新的融資解決方案，包括第一和第二留置權貸款、無抵押和夾層貸款、債券、優先股權和若干股權共同投資，產生當期收入和資本增值。本公司亦可能透過私人或銀團交易按面值貼現進行二次投資，尋求產生資本增值及收入。

根據本公司與Oaktree訂立之投資顧問協議（經修訂及重列，“投資顧問協議”），本公司由Oaktree Fund Advisors，LLC（“Oaktree”）對外管理。Oaktree是Oaktree Capital Management，L.P.（“OCM”）的附屬公司，Oaktree Capital Management，L.P.於2017年10月17日至2020年5月3日擔任本公司的外部投資顧問。OaktreeFund Administration，LLC（“OaktreeAdministrator”）為OaktreeFund Administration的附屬公司，根據本公司與OaktreeAdministrator訂立的管理協議（“管理協議”）為本公司提供營運所需的若干行政及其他服務。見附註10。2019年，Brookfield Corporation（f/k/a Brookfield Asset Management Inc.）Brookfield（“Brookfield”）收購Oaktree Capital Group，LLC的多數經濟權益。Oaktree及其附屬公司作為Brookfield的獨立企業運營，擁有自己的產品和投資、營銷和支持團隊。

於二零二一年三月十九日，本公司根據日期為二零二零年十月二十八日的若干合併協議及計劃（“OCSI合併協議”）收購Oaktree Strategic Income Corporation（“OCSI”），由OCSI、本公司、Lion Merger Sub，Inc.本公司的全資子公司，僅為本公司規定的有限目的，橡樹。根據奧證證券合併協議，奧證證券以兩步交易方式與本公司合併，本公司為存續公司（“奧證證券合併”）。

於二零二三年一月二十三日，本公司收購Oaktree Strategic Income II，Inc.。（“OSI2”）根據日期為2022年9月14日的某項合併協議和計劃（“OSI2合併協議”），由OSI2、本公司、Project Superior Merger Sub，Inc.，本公司的全資子公司，僅為本公司規定的有限目的，橡樹。 根據OSI2合併協議，OSI2以兩步交易方式與本公司合併並併入本公司（“OSI2合併”）。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

注：2.重大會計政策

陳述依據：

本公司之綜合財務報表乃根據美利堅合眾國公認會計原則（“公認會計原則”）及根據表格10—Q及規則S—X報告之規定編制。管理層認為，已作出公平呈列綜合財務報表所需之所有正常經常性調整。所有公司間結餘及交易均已對銷。本公司是一家遵循ASC主題946中會計和報告指南的投資公司， 金融服務--投資公司（"ASC 946"）。

若干過往期間金額已重新分類，以符合本期呈列方式。截至2022年12月31日止三個月的所有每股金額和流通在外的普通股已追溯調整，以反映本公司於2023年1月20日完成並於2023年1月23日開始交易時生效的1對3反向股票拆股。

預算的使用：

按照公認會計準則編制財務報表要求管理層作出某些估計和假設，影響財務報表和附註中報告的數額。這些估計是基於本公司目前掌握的信息以及本公司認為在當時情況下合理的各種其他假設。經濟和政治環境、金融市場和用於確定這些估計數的任何其他參數的變化可能會導致實際結果不同，這種差異可能是實質性的。重大估計包括投資估值和收入確認。

整合：

隨附的綜合財務報表包括Oaktree Specialty Lending Corporation及其合併子公司的賬目。各綜合附屬公司均為全資擁有，並因此綜合計入綜合財務報表。就美國聯邦所得税而言，持有投資的若干附屬公司被視為通過實體。若干綜合附屬公司之資產並不能直接用於償付OaktreeSpecialtyLending Corporation或其任何其他附屬公司之債權人之申索。

作為一間投資公司，本公司持有的組合投資不會合並於綜合財務報表，而是作為按公平值列賬於資產及負債表。

公允價值計量：

Oaktree作為公司董事會根據《投資公司法》第2a—5條進行估值的指定人，根據ASC 820至少每季度確定我們資產的公允價值。ASC 820將公允價值定義為在計量日期市場參與者之間有序交易中出售資產所收到的金額或轉讓負債所支付的金額。債務的公允價值被定義為將債務轉讓給新的承付人而支付的金額，而不是為與債權人清償債務而支付的金額。ASC 820將可觀察市場價格的使用優先於實體特定輸入。倘並無可觀察價格或輸入數據或不可靠，則應用估值技術。該等估值技術涉及一定程度的管理層估計及判斷，其程度取決於投資或市場的價格透明度以及投資的複雜性。

按ASC 820所界定並與該等資產及負債公允估值輸入數據相關的主觀性直接相關的層級如下：

 

•第一層—於計量日期相同資產或負債於活躍市場之未經調整報價。

•第二級—第一級價格以外的可觀察輸入數據，例如類似資產或負債的報價；不活躍市場的報價；或於計量日期可觀察或可觀察市場數據證實的其他輸入數據，就資產或負債的大部分整個年期。

•第3層—反映橡樹對市場參與者在計量日期為資產或負債定價時使用的最佳估計的不可觀察輸入數據。本集團已考慮估值技術的固有風險及模型輸入數據的固有風險。

倘用以計量公平值之輸入數據屬於公平值層級之不同層級，則投資層級乃基於對公平值計量屬重大之最低層級輸入數據。橡樹對A的重要性的評估

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

公允價值計量整體的特定輸入數據需要判斷，並考慮投資的特定因素。這包括使用從獨立第三方定價服務或直接從經紀商獲得的“買入”和“賣出”價格估值的投資證券。該等投資可分類為第3級，原因是報價可能就處於不活躍市場的證券而言屬指示性質，可能就類似證券而言，或可能需要就投資特定因素或限制作出調整。

具有現成報價的金融工具一般具有較高的市場價格可觀察性，而計量公平值的固有判斷性則較低。因此，橡樹獲取和分析由定價供應商和經紀商提供的現成市場報價為本公司的所有投資，報價可用。於釐定特定投資之公平值時，定價賣方及經紀使用可觀察市場資料，包括具約束力及不具約束力之指示性報價。

Oaktree尋求獲得標的或類似證券的至少兩個報價，通常是從定價供應商那裏。如果Oaktree無法從定價供應商處獲得兩個報價，或者如果從定價供應商處獲得的價格不在Oaktree設定的閾值內，Oaktree會尋求直接從為資產做市的經紀商處獲得報價。Oaktree根據可得的市場資料（包括標的證券或類似證券的交易活動）或進行可比證券分析，評估定價賣方及經紀提供的報價，以確保公平值得到合理估計。Oaktree還對從定價供應商和經紀商獲得的估值信息與交易中收到的實際價格進行回測。除了持續的監測和回測外，Oaktree還對供應商的定價進行盡職調查，以瞭解他們的方法和控制措施，以支持他們在估值過程中的使用。一般而言，橡樹不會調整從這些來源收到的任何價格。

倘從定價賣方或經紀商獲得的報價被確定為不可靠或不易獲得，橡樹會使用三種不同估值方法中的任何一種對該等投資進行估值。第一項估值技術為交易先行技術，在適用情況下，使用投資的近期或預期未來交易釐定公平值。第二種估值技術是分析投資組合公司的企業價值。EV是指投資組合公司對市場參與者的全部價值，包括在某個時間點用於資本化企業的債務和股本證券的價值總和。EV分析通常用於確定（i）股權投資的價值，（ii）債務投資是否存在信貸減值，以及（iii）根據投資公司法，本公司被視為控制的債務投資的價值。為了估計投資組合公司的EV，Oaktree分析了各種因素，包括投資組合公司的歷史和預測財務業績，宏觀經濟對公司的影響以及公司行業的競爭動態。 Oaktree還根據投資組合公司的個別情況使用以下部分或全部信息：（i）可比較上市公司的估值；（ii）類似行業或具有類似業務或收益特徵的私營和上市公司的近期銷售；（iii）其收益或現金流倍數的購買價格；（iv）投資組合公司達到其預測的能力及其業務前景；（v）貼現現金流量分析；（vi）投資組合公司資產的估計變現價值或抵押價值；以及（vii）第三方收購投資組合公司的要約。當估值日存在不確定性時，橡樹可能會對投資組合公司的潛在銷售結果進行概率加權。第三種估值技術為市場收益率技術，一般就非信貸減值債務投資進行。在市場收益率技術中，投資的當前價格是根據對具有類似風險水平的類似結構投資的預期市場收益率的評估而估算的，而Oaktree則考慮與公司和特定投資風險相關的當前合同利率、資本結構和其他投資條款。風險的一個關鍵決定因素是投資組合公司相對於EV的投資槓桿。由於本公司持有的債務投資流動性大，且並無活躍交易市場，Oaktree依賴一級市場數據（包括新融資交易及行業特定市場變動）以及有關高收益債務工具及銀團貸款的二級市場數據，作為釐定適當市場收益率的輸入數據（如適用）。

根據ASC 820—10，根據ASC 946有資格作為投資公司的某些投資可以使用淨資產價值作為公允價值的實際權宜之計進行估值。根據ASC 820下的FASB指導，這些投資被排除在層級之外。這些投資一般不可贖回。

Oaktree使用Black Scholes定價模式估計若干私人持有權證的公平值，該模式包括對各種因素及主觀假設的分析，包括當前股價（使用上文所述的EV分析）、預期行使前的期間、預期相關股價的波動性、預期股息及無風險利率。主觀輸入假設之變動可對公平值估計產生重大影響。

根據《投資公司法》第2a-5條規則，註冊投資公司和業務發展公司的董事會可以(I)選擇真誠地確定公允價值，或(Ii)指定一名估值指定人，在董事會的監督下真誠地確定公允價值。公司董事會已指定橡樹資本為其估值指定人，自2022年9月8日起生效。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

橡樹資本每個季度都會進行與確定公司投資的公允價值有關的多步驟評估過程：

•季度估值過程首先由橡樹資本的估值團隊對每一家投資組合的公司或投資進行初始估值；

•然後對初步估值進行審查，並與橡樹資本管理層進行討論；

•另外，獨立評估公司在選定的基礎上為公司的投資編制估值，這些投資的市場報價不是現成的或現成的，但被認為不能反映投資的公允價值，並向公司提交報告，並向橡樹資本提供該等報告；

•橡樹資本將其初步估值與獨立估值公司的估值進行比較，併為審計委員會準備一份估值報告；

•審計委員會與橡樹資本共同審查估值報告，橡樹資本對估值報告作出迴應和補充，以反映橡樹資本與審計委員會之間的任何討論；以及

•橡樹資本作為估值指定人，決定公司投資組合中每項投資的公允價值。

本公司投資於2023年12月31日和2023年9月30日的公允價值由橡樹資本作為本公司的估值指定人確定。該公司已經並將繼續聘請獨立估值公司協助確定其投資組合證券的一部分的公允價值，這些證券的市場報價不是現成的，或者是現成的，但被認為不能反映每季度投資的公允價值。

由於在確定沒有現成市場價值的投資的公允價值時存在固有的不確定性，本公司投資的公允價值可能會在不同時期波動。由於估值的內在不確定性，這些估計價值可能與投資存在現成市場時報告的價值大不相同，而且這種差異可能是實質性的。

除標題為“遞延融資成本”、“遞延發售成本”、“其他資產”、“遞延税項負債”、“應付信貸便利”和“應付無擔保票據”的細目按攤餘成本列報外，所有資產和負債在合併資產負債表上都接近公允價值。“應收利息、股息及手續費”、“投資組合公司應付”、“未結算交易應收賬款”、“經紀應收賬款”、“應付賬款、應計費用及其他負債”、“應付基本管理費及激勵費”、“應付聯屬公司”、“應付利息”、“應付董事費用”及“來自未結算交易的應付款”的賬面價值因到期日較短而接近公允價值。

外幣折算：

本公司的會計記錄以美元保存。所有以外幣計值的資產及負債均按報告日期的現行匯率換算為美元。本公司並不將因投資外匯匯率變動而產生的部分經營業績與因所持證券市價變動而產生的波動分開。本公司對外國證券的投資可能涉及若干風險，包括外匯限制、徵用、税收或其他政治、社會或經濟風險，所有這些都可能影響投資的市場和/或信貸風險。此外，外幣與美元關係的變化可能會顯著影響這些投資的價值，從而影響公司的盈利。

衍生工具：

外幣遠期合約

本公司使用外匯遠期合約，以減少本公司面對外匯價值波動的風險。在外幣遠期合約中，本公司同意在未來某個日期按預定價格收取或交付固定數量的一種貨幣。外幣遠期合約按適用遠期匯率按市價計價。外幣遠期合約的未實現增值（折舊）按淨額基準記錄在交易對手綜合資產與負債表的衍生資產或衍生負債內，不計及已單獨記錄的已入賬抵押品（如適用）。購買及結算具有相同結算日期及交易對手的外幣遠期合約一般按淨額結算，而任何已變現收益或虧損於結算日期確認。本公司不對外幣採用套期會計，

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

因此，本公司以公允價值確認其外幣遠期合同，其變動計入綜合經營報表的未實現增值（折舊）淨額。

利率互換

本公司使用利率掉期對衝部分公司的固定利率債務。本公司將利率掉期指定為有效對衝會計關係中的對衝工具，因此，定期付款在綜合經營報表中確認為利息開支的組成部分。視乎期末結餘的性質，每項利率互換的公允價值在本公司的綜合資產及負債表中列作衍生資產或衍生負債。利率掉期之公平值變動被定息債務之賬面值變動所抵銷。根據利率互換協議條款支付給交易對手以支付抵押品責任的任何金額均計入本公司綜合資產負債表中的經紀人欠款。

投資收益：

利息收入

利息收入（就增加原有發行折扣（“折扣”）作出調整）乃按應計基準入賬，以預期可收回金額為限。當確定利息不再可收回時，本公司停止就投資計提利息。預期定期支付現金利息的投資，在有合理懷疑將收取本金或利息現金付款時，一般置於非應計狀態。根據管理層的判斷，對投資所收到的現金利息付款可確認為收入或資本回報。如果逾期本金和利息以現金支付，並且管理層認為投資組合公司可能繼續及時支付其剩餘債務，則非應計投資恢復為應計投資狀態。截至2023年12月31日， 七非應計制投資總額 5.9%和4.2分別按成本及公平值計算的債務投資總額的百分比。截至2023年9月30日， 四非應計制投資總額 2.4%和1.8分別按成本及公平值計算的債務投資總額的百分比。

就其於投資組合公司的投資而言，本公司有時會收到名義成本權益，該等權益是作為與投資組合公司談判過程的一部分進行估值的。當本公司收到名義成本權益時，本公司於發起時將其投資成本基準分配至債務證券與名義成本權益之間。任何因記錄貸款或以其他方式購買證券而產生的折扣，均計入貸款存續期內的利息收入。

PIK利息收入

本公司的債務證券投資可能包含PIK利息條款。PIK利息一般指於貸款期末到期的貸款結餘按合約遞延利息，一般按應計基準入賬，惟以預期可收回金額為限。如果沒有足夠的價值支持應計，或如果本公司預期投資組合公司無法支付所有到期本金和利息，則本公司一般停止應計PIK利息。本公司決定停止對貸款或債務證券計提PIK利息涉及主觀判斷和決定，基於特定投資組合公司的可用信息，包括投資組合公司是否在其貸款和債務證券的本金和利息支付方面；投資組合公司的財務報表和財務預測；本公司對投資組合公司業務發展成功的評估；本公司在與投資組合公司管理層以及（如適用）私募股權發起人進行定期正式最新訪談時獲得的信息；以及有關投資組合公司經營的一般經濟和市場狀況的信息。本公司決定停止累計PIK利息一般早在本公司全部減記貸款或債務證券之前。此外，倘其後釐定本公司將無法收取任何過往應計之PIK利息，則貸款或債務證券之公平值將按過往應計但無法收回之PIK利息金額予以扣減。本公司債務投資的應計PIK利息增加了綜合財務報表中該等投資的記錄成本基準，包括計算本公司應付予Oaktree的資本收益獎勵費。為了維持其作為RIC的地位，PIK利息的某些收入可能需要分配給公司的股東，即使公司尚未收取現金，也可能永遠不會這樣做。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

費用收入

Oaktree或其關聯公司可能向投資組合公司提供財務顧問服務，作為回報，本公司可能會收取資本結構服務的費用。該等費用一般為非經常性，並由本公司於投資結算日確認。本公司亦可能在日常業務過程中收取額外費用，包括服務費、修訂費、退出費和預付費，分類為費用收入，並於賺取或提供服務時確認。

股息收入

本公司一般於公共證券的除息日和私募股權投資的記錄日確認股息收入。從私募股權投資收到的分派會被評估，以確定分派是否應記錄為股息收入或資本回報。一般而言，本公司不會將來自私募股權投資的分派記錄為股息收入，除非在分派前投資組合公司有足夠的盈利。分類為資本回報的分派在投資成本基礎上記錄為減少。

現金和現金等價物以及受限現金：

現金及現金等價物包括活期存款及於購入時到期日為三個月或以下的高流動性投資。本公司將其現金及現金等價物及受限制現金存放於金融機構，銀行賬户中持有的現金有時超過聯邦存款保險公司（“FDIC”）的保險限額。現金及現金等價物列入本公司的綜合投資表，現金等價物分類為第一級資產。

截至2023年12月31日，受限制現金包括美元，19.3 於德意志銀行信託公司美洲就OSI2花旗銀行融資（定義見附註6）而持有的1000萬美元。借款）。根據OSI2花旗銀行融資的條款，本公司在獲取美元方面受到限制，19.3 在定期分發日期之前，公司提交其所需的定期報告時間表，以及公司遵守OSI2花旗銀行貸款條款的驗證。截至2023年9月30日，受限制現金包括美元，9.1 在德意志銀行信託公司美洲與OSI2花旗銀行融資有關的資金中，100萬美元。

應收投資組合公司：

應收投資組合公司款項包括其投資組合公司應付本公司之款項，包括尚未收到或以託管方式持有之出售投資組合公司所得款項，但不包括應收利息、股息或費用應佔之款項。該等款項於應付予本公司時確認（例如：，在預定攤銷付款日期的本金付款)。

未結算事務處理的應收款/應付款：

來自未結算交易的應收/應付款項包括本公司於報告日期尚未結算的交易的應收款項或應付款項。

遞延融資成本：

遞延融資費用包括與關閉或修改信貸安排和債務供應有關的費用和開支。與信貸安排有關的遞延融資成本在發生時作為資產資本化。與所有其他債務安排有關的遞延融資成本在發生時直接從相關債務負債中扣除。遞延融資成本按實際利息法於有關債務安排期間攤銷。這筆攤銷費用包括在合併經營報表的利息支出中。在提前終止或修改信貸安排時，與該安排有關的全部或部分未攤銷費用可能會加速計入利息支出。對於本公司的無擔保應付票據的清償，在確定清償損益時，任何未攤銷的遞延融資成本將從債務的賬面金額中扣除。

延期發售成本：

與本公司貨架登記表有關的法律費用及其他成本在綜合資產負債表中列為遞延發售成本。就與股權發行有關的任何該等成本而言，該等成本於使用時計為資本減少額。若任何該等成本與債務發售有關，則該等成本被視為遞延融資成本，並於有關債務安排的期限內攤銷。任何

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

在貨架登記聲明到期或很可能無法完成發售時剩餘的遞延發售成本將計入費用。

所得税：

本公司已根據守則第M分章選擇作為RIC繳税，並以符合適用於RICS的税務處理的方式運作。除其他事項外，本公司須符合若干收入來源及資產多元化的要求，並適時向其股東派發股息，其金額一般至少相等於投資公司應課税收入的90%，由守則界定，並於每個課税年度釐定，而不考慮所支付股息的任何扣減。作為RIC，該公司目前作為股息分配給股東的應税收入和收益部分不需要繳納美國聯邦所得税。根據應税年度所得應納税所得額的不同，本公司可選擇保留超出本年度股息分配的應納税所得額，並在下一納税年度分配此類應納税所得額。然後，公司將根據需要對這類收入徵收4%的消費税。如本公司認為其按公曆年度釐定的估計本年度年度應課税收入可能超過估計本日曆年的股息分配，則本公司會就估計的超額應課税收入計提消費税(如有)作為應税收入收入。本公司預期其應納税所得額將在守則第M分節下的税務規則內及時分配。在2022年曆年，本公司產生了$0.11.6億美元的消費税。該公司在2023日曆年沒有招致任何美國聯邦消費税。

公司通過應税子公司持有某些有價證券投資。該公司的應税子公司的目的是允許該公司持有對投資組合公司的股權投資，這些投資組合公司是出於美國聯邦所得税目的而“通過”實體的，以遵守RIC税收要求。應課税附屬公司為財務報告目的而合併，其持有的組合投資於本公司的綜合財務報表中列為組合投資，並按公允價值入賬。出於美國聯邦所得税的目的，應税子公司並未與本公司合併，並且由於其擁有某些組合投資，可能會產生所得税支出或收益以及相關的税收資產和負債。這筆所得税支出(如果有的話)將反映在公司的綜合經營報表中。本公司採用負債法核算其應納税子公司的所得税。使用這一方法，本公司確認遞延税項資產和負債，以確定可歸因於財務報告與資產和負債的計税基礎之間的暫時性差異所產生的估計未來税項影響。此外，該公司確認與淨營業虧損結轉相關的遞延税項利益，可以用來抵消未來的納税義務。本公司採用預計將適用於預期收回或結算該等暫時性差額的年度的應納税所得額的已制定税率來計量遞延税項資產和負債。

FASB ASC主題740，所得税中的不確定性會計（“ASC 740”），為如何在公司的合併財務報表中確認、計量、呈列和披露不確定的税務狀況提供指導。ASC 740要求評估在準備公司納税申報表的過程中採取或預期採取的税務狀況，以確定税務狀況是否“更有可能”由適用税務機關維持。未被視為達到更有可能的門檻的税務狀況記錄為當年的税務優惠或費用。管理層關於ASC 740的決定可能會在稍後的日期根據包括對税法、法規及其解釋的持續分析在內的因素進行審查和調整。本公司確認不確定税務狀況的税務利益，僅當假設税務機關審查，該狀況“很有可能”得以維持。管理層分析了公司的税務狀況，並得出結論認為，不應記錄與2020年、2021年和2022年開放納税年度申報表中的不確定税務狀況相關的未確認税務利益負債。本公司確定其主要税務管轄區為美國聯邦和加利福尼亞州，本公司不知道任何税務狀況，其合理可能在未來12個月內未確認的税務優惠總額發生重大變化。

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

説明3. 投資組合投資

截至2023年12月31日，199.7% 按公允價值計算的淨資產，或美元3.0 億美元，投資於 146投資組合公司，包括（i）美元142.2 本公司與Kemper Corporation（“Kemper”）之附屬公司Trinity Universal Insurance Company共同投資於中型市場公司之高級有抵押貸款及其他公司債務證券之合營企業Senior Loan Fund JV I，LLC（“SLF JV I”）之有限責任公司（“LLC”）股權，及（ii）美元51.0 本公司與GF Equity Funding 2014 LLC（"GF Equity Funding"）主要共同投資於中型市場公司的高級有抵押貸款的合營企業OCSI Glick JV LLC（"Glick JV"，連同SLF JV I統稱"合資企業"）的次級票據及LLC股權權益。截至2023年12月31日， 8.7按公允價值計算的淨資產百分比，或美元131.7100萬美元，投資於現金及現金等價物（包括美元）19.3 100萬美元的限制性現金）。相比之下，截至2023年9月30日， 190.8按公允價值計算的淨資產百分比，或美元2.9 億美元，投資於 143有價證券投資，包括㈠美元141.5 SLF合資企業I的後償票據及LLC股權及（ii）美元50.0 億美元的次級票據和Glick合資公司的有限責任公司股權。截至2023年9月30日 9.6按公允價值計算的淨資產百分比，或美元145.5 100萬美元，投資於現金及現金等價物（包括美元）9.1 100萬美元的限制性現金）。截至2023年12月31日， 86.3按公允價值計算，公司投資組合中有30%由優先擔保債務投資和7.9%包括次級債務投資，包括合營公司的債務投資。截至2023年9月30日，86.5按公允價值計算，公司投資組合中有30%由優先擔保債務投資和7.5%包括次級債務投資，包括合營公司的債務投資。

該公司還持有其投資組合中某些公司的股權投資，包括普通股、優先股、認股權證或有限責任公司的股權。這些工具通常不會產生當前的回報，但為了潛在的投資增值和資本收益而持有。

截至2023年12月31日、2023年12月31日及2022年12月31日止三個月，公司錄得已實現淨虧損$8.51000萬美元和300萬美元3.2分別為2.5億美元和2.5億美元。於截至2023年、2023年及2022年12月31日止三個月內，本公司錄得未實現折舊淨額$25.01000萬美元和300萬美元23.0分別為2.5億美元和2.5億美元。

本公司截至2023年12月31日和2023年9月30日的投資按成本和公允價值計算構成如下：

						2023年12月31日												2023年9月30日
						成本						公允價值						成本						公允價值
債務證券投資						$	2,779,477					$	2,680,454					$	2,654,484					$	2,557,102
股權證券投資						190,205						144,898						171,858						143,767
對合資企業的債務投資						163,277						163,613						162,986						162,673
合資企業的股權投資						54,791						29,587						54,791						28,878
總計						$	3,187,750					$	3,018,552					$	3,044,119					$	2,892,420

32

---

橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

下表呈列本公司於2023年12月31日及2023年9月30日按固定利率及浮動利率計算的債務投資構成：

						2023年12月31日												2023年9月30日
						公允價值						債務% 投資組合						公允價值						債務% 投資組合
浮動利率債務證券，包括合營企業的債務投資						$	2,397,664					84.30		%				$	2,345,205					86.23		%
定息債務證券						446,403						15.70						374,570						13.77
總計						$	2,844,067					100.00		%				$	2,719,775					100.00		%

下表列示了截至2023年12月31日在公司合併資產負債表中按公允價值列賬的金融工具，適用於ASC 820建立的三個層級：

						第1級						二級						3級						按資產淨值計算（a）						總計
債務證券投資（優先擔保）						$	—					$	212,113					$	2,393,175					$	—					$	2,605,288
債務證券投資（次級，包括合營公司的債務投資及CLO票據）						—						42,419						196,360						—						238,779
股權證券投資（優先）						—						—						69,261						—						69,261
股本證券投資（普通股及認股權證，包括合營公司的有限責任公司股權）						4,416						3,894						67,327						29,587						105,224
按公允價值計算的總投資						4,416						258,426						2,726,123						29,587						3,018,552
現金等價物						8,722						—						—						—						8,722
按公允價值計算的總資產						$	13,138					$	258,426					$	2,726,123					$	29,587					$	3,027,274
衍生負債						$	—					$	29,316					$	—					$	—					$	29,316
按公允價值計算的負債總額						$	—					$	29,316					$	—					$	—					$	29,316

__________ 

(a)根據ASC 820—10，使用每股資產淨值（或其等價物）作為公允價值的可行權宜方法計量的某些投資並未分類在公允價值等級中。這些投資一般不可贖回。本表呈列之公平值金額旨在使公平值層級與綜合資產及負債表呈列之金額對賬。

33

---

橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

下表列示了截至2023年9月30日在公司合併資產負債表中按公允價值列賬的金融工具，適用於ASC 820建立的三個層級：

						第1級						二級						3級						按資產淨值計算（a）						總計
債務證券投資（優先擔保）						$	—					$	208,694					$	2,292,691					$	—					$	2,501,385
債務證券投資（次級，包括合營公司的債務投資及CLO票據）						—						28,666						189,724						—						218,390
股權證券投資（優先）						—						—						86,057						—						86,057
股本證券投資（普通股及認股權證，包括合營公司的有限責任公司股權）						4,317						1,953						51,440						28,878						86,588
按公允價值計算的總投資						4,317						239,313						2,619,912						28,878						2,892,420
現金等價物						83,262						—						—						—						83,262
衍生資產						—						4,910						—						—						4,910
按公允價值計算的總資產						$	87,579					$	244,223					$	2,619,912					$	28,878					$	2,980,592
衍生負債						$	—					$	47,519					$	—					$	—					$	47,519
按公允價值計算的負債總額						$	—					$	47,519					$	—					$	—					$	47,519

__________ 

(a)根據ASC 820—10，使用每股資產淨值（或其等價物）作為公允價值的可行權宜方法計量的某些投資並未分類在公允價值等級中。這些投資一般不可贖回。本表呈列之公平值金額旨在使公平值層級與綜合資產及負債表呈列之金額對賬。

當釐定將金融工具分類為估值架構第三級時，該釐定乃基於不可觀察因素對整體公平值計量屬重大。然而，第三級金融工具通常同時具有不可觀察或第三級組成部分及可觀察組成部分（即主動報價並可由外部來源驗證的組成部分）。因此，下表所列之升值（折舊）包括部分由於可觀察因素而導致之公平值變動，該等因素為估值方法之一部分。各級之間的轉移於報告期開始時確認。

下表提供Oaktree使用不可觀察（第三級）因素釐定公平值的所有投資自二零二三年九月三十日至二零二三年十二月三十一日的公平值變動：

						投資
						優先擔保債務						從屬的 債務（包括合營公司和CLO票據的債務投資）						擇優 權益						普普通通 股權和認股權證						總計
截至2023年9月30日的公允價值						$	2,292,691					$	189,724					$	86,057					$	51,440					$	2,619,912
購買						281,278						14,639						4,440						—						300,357
銷售和還款						(172,647)						(4,932)						—						(786)						(178,365)
轉入(A)(B)						17,121						—						—						17,330						34,451
轉出（b）						(16,172)						(4,657)						(1,159)						—						(21,988)
資本化PIK利息收入						3,835						13						—						—						3,848
舊的積累性						4,005						298						—						—						4,303
未實現淨增值(折舊)						(7,904)						1,229						(20,077)						662						(26,090)
已實現淨收益(虧損)						(9,032)						46						—						(1,319)						(10,305)
截至2023年12月31日的公允價值						$	2,393,175					$	196,360					$	69,261					$	67,327					$	2,726,123
與截至2023年12月31日仍持有的第3級投資有關的未實現增值（折舊）淨額，並在截至2023年12月31日止三個月的合併經營報表中報告						$	(18,446)					$	648					$	(20,231)					$	(1,444)					$	(39,473)

__________

34

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

(a)出現了$12.4 截至2023年12月31日止三個月，因可獲得的市場報價數目變動及╱或市場流動性變動，投資從第2級轉入第3級。

(b)截至2023年12月31日止三個月，有投資重組，其中（1）美元16.21000萬美元

第3級優先擔保債務被交換為第3級普通股，（2）美元4.7 第3級次級債務的百萬美元被交換為第3級高級擔保債務，以及（3）美元1.2 第3級優先股的百萬美元被交換為第3級普通股。

下表提供Oaktree使用不可觀察（第三級）因素釐定公平值的所有投資自2022年9月30日至2022年12月31日的公平值變動：

						投資
						優先擔保債務						從屬的 債務（包括合營公司和CLO票據的債務投資）						擇優 權益						普普通通 股權和認股權證						總計
截至2022年9月30日的公允價值						$	1,910,606					$	159,388					$	79,523					$	19,958					$	2,169,475
購買						177,599						21,104						2,579						2,181						203,463
銷售和還款						(55,885)						(699)						—						(48)						(56,632)
（a）項下的轉賬						19,075						—						—						—						19,075
資本化PIK利息收入						5,763						6						—						—						5,769
舊的積累性						4,114						398						—						—						4,512
未實現淨增值(折舊)						(12,271)						(566)						(1,477)						4,505						(9,809)
已實現淨收益(虧損)						(1,159)						—						—						46						(1,113)
截至2022年12月31日的公允價值						$	2,047,842					$	179,631					$	80,625					$	26,642					$	2,334,740
與截至2022年12月31日仍持有的第3級投資有關的未實現增值（折舊）淨額，並在截至2022年12月31日止三個月的合併經營報表中報告						$	(12,398)					$	(566)					$	(1,477)					$	4,505					$	(9,936)

__________

(a)截至2022年12月31日止三個月，一項投資由第2級轉入第3級，原因是市場報價數目變動及╱或市場流動性變動。

第3級投資的重大不可觀察輸入

下表提供於二零二三年十二月三十一日按公平值列賬的第三級投資的重大不可觀察輸入數據的量化資料：

資產

公允價值

估價技術

無法觀察到的輸入

射程

加權 平均數（a）

優先擔保債務

$

1,966,262

市場收益率

市場收益率

(b)

9.0%

-

40.0%

14.3%

18,042

企業價值

收入倍數

(c)

0.2x

-

0.4x

0.3x

77,424

企業價值

EBITDA倍數

(c)

2.3x

-

9.8x

6.0x

132,614

交易先例

成交價

(d)

不適用

-

不適用

不適用

198,833

經紀人報價

經紀人報價

(e)

不適用

-

不適用

不適用

次級債務

32,747

市場收益率

市場收益率

(b)

10.0%

-

23.0%

10.3%

合資企業的債務投資

163,613

企業價值

不適用

(f)

不適用

-

不適用

不適用

優先股和普通股

42,156

企業價值

收入倍數

(c)

0.4x

-

3.2x

0.6x

88,566

企業價值

EBITDA倍數

(c)

1.7x

-

15.1x

6.3x

1,001

企業價值

資產倍數

(c)

1.0x

-

1.5x

1.4x

4,865

交易先例

成交價

(d)

不適用

-

不適用

不適用

總計

$

2,726,123

__________ 

(a)加權平均數是根據投資的公允價值計算的。

(b)當市場參與者在為投資定價時會考慮市場收益率時使用。

(c)當市場參與者在為投資定價時使用這種倍數時使用。

(d)當投資有可觀察交易或待決事項時使用。

35

---

橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

(e)橡樹資本一般採用獨立定價服務提供的價格，即於估值日或接近估值日不具約束力的指示價，作為釐定已報價優先擔保債務投資的公允價值的主要基準。由於這些價格不具約束力，它們可能不代表公允價值。橡樹資本根據可獲得的市場信息(包括標的或類似證券的交易活動)或通過執行可比證券分析來評估定價供應商和經紀商提供的報價，以確保公允價值得到合理估計。

(f)橡樹資本根據總資產減去在該合營公司持有的優先於該合營公司的附屬票據的總負債，釐定各合營公司的附屬票據的價值，金額不超過按EV技術計算的面值。

下表提供了截至2023年9月30日按公允價值列賬的3級投資重大不可觀察投入的量化信息：

資產

公允價值

估價技術

無法觀察到的輸入

射程

加權 平均數（a）

優先擔保債務

$

1,904,140

市場收益率

市場收益率

(b)

9.0%

-

32.0%

14.7%

64,802

企業價值

EBITDA倍數

(c)

3.0x

-

6.0x

4.6x

33,816

交易先例

成交價

(d)

不適用

-

不適用

不適用

289,933

經紀人報價

經紀人報價

(e)

不適用

-

不適用

不適用

次級債務

22,881

市場收益率

市場收益率

(b)

10.0%

-

22.0%

11.2%

4,170

經紀人報價

經紀人報價

(e)

不適用

-

不適用

不適用

合資企業的債務投資

162,673

企業價值

不適用

(f)

不適用

-

不適用

不適用

優先股和普通股

32,318

企業價值

收入倍數

(c)

0.4x

-

3.2x

0.5x

103,661

企業價值

EBITDA倍數

(c)

1.7x

-

15.1x

8.8x

1,097

企業價值

資產倍數

(c)

1.0x

-

1.4x

1.4x

421

交易先例

成交價

(d)

不適用

-

不適用

不適用

總計

$

2,619,912

__________ 

(a)加權平均數是根據投資的公允價值計算的。

(b)當市場參與者在為投資定價時會考慮市場收益率時使用。

(c)當市場參與者在為投資定價時使用這種倍數時使用。

(d)當投資有可觀察交易或待決事項時使用。

(e)橡樹資本一般採用獨立定價服務提供的價格，即於估值日或接近估值日不具約束力的指示價，作為釐定已報價優先擔保債務投資的公允價值的主要基準。由於這些價格不具約束力，它們可能不代表公允價值。橡樹資本根據可獲得的市場信息(包括標的或類似證券的交易活動)或通過執行可比證券分析來評估定價供應商和經紀商提供的報價，以確保公允價值得到合理估計。

(f)橡樹資本根據總資產減去在該合營公司持有的優先於該合營公司的附屬票據的總負債，釐定各合營公司的附屬票據的價值，金額不超過按EV技術計算的面值。

根據市場收益率技術，本公司債務證券投資公平值計量所使用的重大不可觀察輸入數據為市場收益率。市場收益率的增加或減少可能分別導致公平值計量減少或增加。

根據EV技術，本公司債務或股本證券投資的公允價值計量所使用的重大不可觀察輸入數據為未計利息、税項、折舊及攤銷前盈利（“EBITDA”）、收入或資產倍數（如適用）。估值倍數單獨增加或減少可能分別導致公平值計量增加或減少。

 

按公允價值披露但未列賬的金融工具

下表呈列本公司於二零二三年十二月三十一日按公平值列賬但未列賬之金融負債之賬面值及公平值，以及公平值層級內各金融負債之層級：

 

						攜帶 價值						公允價值						第1級						二級						3級
應付銀團貸款						$	430,000					$	430,000					$	—					$	—					$	430,000
OSI2應付花旗銀行貸款						280,000						280,000						—						—						280,000
2025年應付票據（賬面值扣除未攤銷融資成本及未累計貼現）						298,554						291,204						—						291,204						—
2027年應付票據（賬面值扣除未攤銷融資成本、未累計貼現及利率互換公允價值調整）						316,745						315,147						—						315,147						—
2029年應付票據（賬面值扣除未攤銷融資成本、未累計貼現及利率互換公允價值調整）						297,418						310,425						—						310,425						—
總計						$	1,622,717					$	1,626,776					$	—					$	916,776					$	710,000

36

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

下表呈列本公司於二零二三年九月三十日按公平值列賬但未按公平值列賬之金融負債之賬面值及公平值，以及公平值層級內各金融負債之層級：

						攜帶 價值						公允價值						第1級						二級						3級
應付銀團貸款						$	430,000					$	430,000					$	—					$	—					$	430,000
OSI2應付花旗銀行貸款						280,000						280,000						—						—						280,000
2025年應付票據（賬面值扣除未攤銷融資成本及未累計貼現）						298,241						286,437						—						286,437						—
2027年應付票據（賬面值扣除未攤銷融資成本、未累計貼現及利率互換公允價值調整）						306,412						301,784						—						301,784						—
2029年應付票據（賬面值扣除未攤銷融資成本、未累計貼現及利率互換公允價值調整）						286,078						289,980						—						289,980						—
總計						$	1,600,731					$	1,588,201					$	—					$	878,201					$	710,000

 

由於其浮動利率，應付信貸安排的本金價值接近公允價值，幷包括在層次結構的第三級。橡樹資本使用截至估值日期的市場報價來估計公司3.5002025年到期的債券百分比(“2025年債券”)，2.7002027年到期的債券百分比(“2027年債券”)和7.1002029年到期的票據百分比(“2029年票據”)，包括在層次結構的第2級。

投資組合構成

下表彙總了按成本計算的公司投資組合佔總投資的百分比，按公允價值計算的總投資和淨資產的百分比：

						2023年12月31日												2023年9月30日
成本：												佔投資總額的百分比												佔投資總額的百分比
優先擔保債務						$	2,703,890					84.82		%				$	2,594,640					85.24		%
對合資企業的債務投資						163,277						5.12		%				162,986						5.35		%
優先股權益						102,877						3.23		%				99,597						3.27		%
普通股和認股權證						87,328						2.74		%				72,261						2.37		%
次級債務						75,587						2.37		%				59,844						1.97		%
合營企業的有限責任公司股權						54,791						1.72		%				54,791						1.80		%
總計						$	3,187,750					100.00		%				$	3,044,119					100.00		%

						2023年12月31日																		2023年9月30日
公允價值：												佔投資總額的百分比						淨資產的百分比												佔投資總額的百分比						淨資產的百分比
優先擔保債務						$	2,605,288					86.31		%				172.36		%				$	2,501,385					86.47		%				165.01		%
對合資企業的債務投資						163,613						5.42		%				10.82		%				162,673						5.62		%				10.73		%
普通股和認股權證						75,637						2.51		%				5.00		%				57,710						2.00		%				3.81		%
次級債務						75,166						2.49		%				4.97		%				55,717						1.93		%				3.68		%
優先股權益						69,261						2.29		%				4.58		%				86,057						2.98		%				5.68		%
合營企業的有限責任公司股權						29,587						0.98		%				1.96		%				28,878						1.00		%				1.91		%
總計						$	3,018,552					100.00		%				199.69		%				$	2,892,420					100.00		%				190.82		%

37

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

地域組成由投資組合公司的公司總部所在地決定，這可能不代表投資組合公司業務的主要來源。下表按地理區域按成本佔總投資的百分比以及按公允價值佔總投資和淨資產的百分比列出本公司投資組合的組成：

						2023年12月31日												2023年9月30日
成本：												佔投資總額的百分比												佔投資總額的百分比
東北方向						$	1,054,445					33.08		%				$	1,012,955					33.27		%
西						417,364						13.09		%				393,390						12.92		%
東南						412,397						12.94		%				375,247						12.33		%
國際						370,987						11.64		%				418,595						13.75		%
中西部						365,262						11.46		%				360,506						11.84		%
南						222,299						6.97		%				202,374						6.65		%
西南						216,429						6.79		%				153,318						5.04		%
西北						128,567						4.03		%				127,734						4.20		%
總計						$	3,187,750					100.00		%				$	3,044,119					100.00		%

						2023年12月31日																		2023年9月30日
公允價值：												佔投資總額的百分比						淨資產的百分比												佔投資總額的百分比						淨資產的百分比
東北方向						$	964,560					31.95		%				63.80		%				$	945,422					32.69		%				62.37		%
西						398,128						13.19		%				26.34		%				384,055						13.28		%				25.34		%
東南						385,269						12.76		%				25.49		%				354,444						12.25		%				23.38		%
國際						374,156						12.40		%				24.75		%				414,079						14.32		%				27.32		%
中西部						357,502						11.84		%				23.65		%				350,620						12.12		%				23.13		%
南						216,121						7.16		%				14.30		%				188,541						6.52		%				12.44		%
西南						196,779						6.52		%				13.02		%				130,455						4.51		%				8.61		%
西北						126,037						4.18		%				8.34		%				124,804						4.31		%				8.23		%
總計						$	3,018,552					100.00		%				199.69		%				$	2,892,420					100.00		%				190.82		%

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

下表顯示了截至2023年12月31日和2023年9月30日，按行業劃分的按成本計算的公司投資組合佔總投資的百分比，按公允價值計算的佔總投資和淨資產的百分比：

						2023年12月31日												2023年9月30日
成本：												佔投資總額的百分比												佔投資總額的百分比
應用軟件						$	472,016					14.82		%				$	468,483					15.39		%
多部門控股(1)						219,766						6.89						219,469						7.21
醫療保健服務						137,713						4.32						81,560						2.68
數據處理和外包服務						133,399						4.18						133,410						4.38
醫療保健技術						130,701						4.10						106,915						3.51
生物技術						127,672						4.01						126,349						4.15
工業機械及用品和零部件						102,785						3.22						99,511						3.27
房地產運營公司						85,374						2.68						83,754						2.75
百視通零售						83,290						2.61						83,290						2.74
製藥業						74,100						2.32						84,948						2.79
其他專業零售業						68,033						2.13						41,088						1.35
個人護理產品						67,619						2.12						68,146						2.24
互動媒體與服務						66,109						2.07						19,013						0.62
化肥與農用化學品						64,689						2.03						64,720						2.13
航空航天與國防						63,768						2.00						51,797						1.70
多元化的支援服務						63,265						1.98						23,435						0.77
環境與設施服務						63,022						1.98						63,064						2.07
醫療保健分銷商						62,010						1.95						62,044						2.04
多元化金融服務						61,608						1.93						61,725						2.03
互聯網服務和基礎設施						61,012						1.91						60,934						2.00
機場服務						57,897						1.82						55,961						1.84
金屬、玻璃和塑料容器						57,679						1.81						55,530						1.82
保險經紀人						52,472						1.65						52,856						1.74
多元化的金屬和礦業						49,898						1.57						49,842						1.64
汽車零售						49,603						1.56						57,596						1.89
家裝零售業						49,001						1.54						54,236						1.78
汽車零部件與設備						48,462						1.52						48,536						1.59
系統軟件						45,509						1.43						23,111						0.76
房地產服務						44,652						1.40						44,717						1.47
專業金融						42,215						1.32						73,035						2.40
軟飲料和不含酒精飲料						42,158						1.32						42,628						1.40
休閒設施						39,724						1.25						39,076						1.28
特種化學品						37,622						1.18						38,640						1.27
電子元器件和設備						32,500						1.02						32,440						1.07
總代理商						32,189						1.01						37,666						1.24
廣告						25,597						0.80						25,597						0.84
客運航空公司						24,952						0.78						24,920						0.82
房地產開發						24,198						0.76						23,965						0.79
黃金						23,347						0.73						23,310						0.77
家居用品						23,085						0.72						23,859						0.78
醫療保健設備						22,509						0.71						22,441						0.74
建築與工程						21,668						0.68						22,102						0.73
酒店、度假村和郵輪公司						17,169						0.54						17,195						0.56
油氣儲運						16,172						0.51						22,042						0.72
綜合電信服務						14,657						0.46						18,801						0.62
餐飲業						12,617						0.40						12,603						0.41
醫療用品						11,618						0.36						11,646						0.38
有線和衞星電視						8,946						0.28						4,619						0.15
教育服務						8,257						0.26						13,871						0.46
食品經銷商						7,677						0.24						5,897						0.19
石油天然氣精煉與營銷						6,620						0.21						—						—
研究與諮詢服務						4,862						0.15						4,871						0.16
其他專業性REITs						4,395						0.14						4,379						0.14
服裝零售業						4,375						0.14						4,999						0.16
辦公服務及用品						4,162						0.13						—						—
紙塑料包裝產品及材料						3,247						0.10						3,254						0.11
家居用品和特產						2,854						0.09						2,908						0.10
休閒產品						2,070						0.06						2,055						0.07
替代運營商						1,625						0.05						—						—
多種化學品						1,539						0.05						—						—
消費金融						—						—						16,440						0.54
電影與娛樂						—						—						12,188						0.40
航空貨運與物流						—						—						4,925						0.16
綜合石油和天然氣						—						—						4,894						0.16
技術分銷商						—						—						813						0.03
						$	3,187,750					100.00		%				$	3,044,119					100.00		%

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

						2023年12月31日																		2023年9月30日
公允價值：												佔投資總額的百分比						淨資產的百分比												佔投資總額的百分比						淨資產的百分比
應用軟件						$	460,072					15.23		%				30.41		%				$	455,719					15.73		%				30.03		%
多部門控股(1)						195,163						6.47						12.91						193,431						6.69						12.76
生物技術						127,586						4.23						8.44						125,678						4.35						8.29
數據處理和外包服務						126,731						4.20						8.38						125,259						4.33						8.26
醫療保健服務						122,076						4.04						8.08						66,683						2.31						4.40
醫療保健技術						107,574						3.56						7.12						95,404						3.30						6.29
工業機械及用品和零部件						104,217						3.45						6.89						98,352						3.40						6.49
房地產運營公司						84,517						2.80						5.59						82,463						2.85						5.44
製藥業						71,320						2.36						4.72						80,455						2.78						5.31
其他專業零售業						69,533						2.30						4.60						41,115						1.42						2.71
互動媒體與服務						66,304						2.20						4.39						19,199						0.66						1.27
航空航天與國防						63,981						2.12						4.23						51,862						1.79						3.42
化肥與農用化學品						63,185						2.09						4.18						63,185						2.18						4.17
多元化金融服務						62,687						2.08						4.15						60,003						2.07						3.96
多元化的支援服務						62,669						2.08						4.15						23,352						0.81						1.54
環境與設施服務						62,180						2.06						4.11						62,413						2.16						4.12
互聯網服務和基礎設施						60,771						2.01						4.02						60,579						2.09						4.00
醫療保健分銷商						60,654						2.01						4.01						60,865						2.10						4.02
個人護理產品						59,562						1.97						3.94						59,928						2.07						3.95
金屬、玻璃和塑料容器						55,586						1.84						3.68						53,459						1.85						3.53
機場服務						55,577						1.84						3.68						54,453						1.88						3.59
保險經紀人						54,927						1.82						3.63						53,050						1.83						3.50
多元化的金屬和礦業						49,869						1.65						3.30						49,869						1.72						3.29
汽車零部件與設備						48,901						1.62						3.23						49,148						1.70						3.24
汽車零售						48,109						1.59						3.18						55,805						1.93						3.68
家裝零售業						48,034						1.59						3.18						53,168						1.84						3.51
系統軟件						45,148						1.50						2.99						21,968						0.76						1.45
房地產服務						43,771						1.45						2.90						43,886						1.52						2.90
軟飲料和不含酒精飲料						41,868						1.39						2.77						42,391						1.47						2.80
專業金融						41,677						1.38						2.76						69,590						2.41						4.59
百視通零售						39,230						1.30						2.60						69,040						2.39						4.55
休閒設施						39,022						1.29						2.58						36,963						1.28						2.44
特種化學品						37,692						1.25						2.49						38,615						1.34						2.55
電子元器件和設備						32,491						1.08						2.15						32,573						1.13						2.15
總代理商						31,221						1.03						2.07						37,311						1.29						2.46
客運航空公司						27,163						0.90						1.80						27,512						0.95						1.82
房地產開發						23,881						0.79						1.58						23,679						0.82						1.56
黃金						23,519						0.78						1.56						23,328						0.81						1.54
醫療保健設備						21,410						0.71						1.42						22,436						0.78						1.48
建築與工程						21,347						0.71						1.41						21,903						0.76						1.45
酒店、度假村和郵輪公司						17,024						0.56						1.13						16,991						0.59						1.12
油氣儲運						16,173						0.54						1.07						16,040						0.55						1.06
家居用品						14,131						0.47						0.93						19,954						0.69						1.32
綜合電信服務						13,261						0.44						0.88						16,492						0.57						1.09
餐飲業						12,847						0.43						0.85						12,464						0.43						0.82
廣告						12,140						0.40						0.80						11,955						0.41						0.79
醫療用品						11,321						0.38						0.75						11,363						0.39						0.75
有線和衞星電視						9,309						0.31						0.62						4,546						0.16						0.30
教育服務						8,396						0.28						0.56						13,618						0.47						0.90
食品經銷商						7,353						0.24						0.49						5,166						0.18						0.34
石油天然氣精煉與營銷						7,009						0.23						0.46						—						—						—
研究與諮詢服務						4,893						0.16						0.32						4,831						0.17						0.32
服裝零售業						4,419						0.15						0.29						5,002						0.17						0.33
辦公服務及用品						4,377						0.15						0.29						—						—						—
其他專業性REITs						3,511						0.12						0.23						3,198						0.11						0.21
紙塑料包裝產品及材料						3,048						0.10						0.20						3,061						0.11						0.20
家居用品和特產						2,684						0.09						0.18						2,808						0.10						0.19
休閒產品						2,197						0.07						0.15						2,063						0.07						0.14
替代運營商						1,661						0.06						0.11						—						—						—
多種化學品						1,573						0.05						0.10						—						—						—
消費金融						—						—						—						15,087						0.52						1.00
電影與娛樂						—						—						—						11,865						0.41						0.78
綜合石油和天然氣						—						—						—						4,785						0.17						0.32
航空貨運與物流						—						—						—						4,263						0.15						0.28
技術分銷商						—						—						—						776						0.03						0.05
總計						$	3,018,552					100.00		%				199.69		%				$	2,892,420					100.00		%				190.82		%

___________________

(1)該行業包括本公司在合資企業的投資。

截至2023年12月31日和2023年9月30日，本公司沒有一項投資佔比超過10%， 總投資組合的公允價值。收入，包括利息、股息、費用、其他投資收入和實現損益，可能會波動，在任何特定時期內都可能高度集中在幾項投資中。

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

高級貸款基金JV I，LLC

於二零一四年五月，本公司與Kemper訂立有限責任公司協議，以成立SLF合資企業I。本公司透過投資SLF JV I與Kemper共同投資於中間市場公司的優先有抵押貸款及其他公司債務證券。SLF JV I由一個 四董事會， 二其中由公司挑選， 二其中一些人是由肯珀挑選的。與SLF合資企業i有關的所有投資組合決定和投資決定必須得到SLF合資企業i投資委員會的批准，該委員會包括一由公司選出的代表和一由Kemper選擇的代表(經每個所需代表的批准)。由於本公司並無於SLF合營I擁有控股權，故本公司並不合併SLF合營I。

隨着交易完成，SLF合營I與有限責任公司的股權按比例資本化，並可由SLF合營I向本公司和Kemper發行額外的附屬票據進行資本化。SLF合資I發行的附屬票據(“SLF合資I票據”)具有優先於SLF JV I LLC股權的支付權，以及附屬於SLF JV I的有擔保債務的支付權。截至2023年12月31日和2023年9月30日，本公司和Kemper總共擁有，87.5%和12.5分別持有SLF合營I及未償還SLF合營I債券的有限責任公司股權的百分比。SLF合資公司I不是《投資公司法》第2(A)(46)節所界定的“合格投資組合公司”。

SLF合資公司I與美國銀行有一項循環信貸安排(“SLF合資公司I貸款”)，最高可達$270.0截至2023年12月31日的借款(受借款基數和其他限制的限制)。SLF合營I融資項下的借款以SLF JV I Funding II LLC的所有資產為抵押，SLF JV I Funding II LLC是SLF JV I的特殊目的融資子公司。截至2023年12月31日，SLF JV I融資的循環期定於2026年8月12日到期，到期日為2026年8月17日。截至2023年12月31日，SLF合營I貸款下的借款應計利息，利率等於每日SOFR加2.00年利率。$149.0截至2023年12月31日和2023年9月30日，SLF合資企業I貸款下的未償還借款分別為1.8億筆。

截至2023年12月31日和2023年9月30日，SLF合資公司I的總資產為372.81000萬美元和300萬美元376.1分別為2.5億美元和2.5億美元。SLF合資公司I的投資組合主要包括以下優先擔保貸款52和48投資組合公司分別截至2023年12月31日和2023年9月30日。SLF合資公司I的投資組合公司所處的行業與本公司可能直接投資的行業類似。截至2023年12月31日，本公司對SLF合資公司I的投資由有限責任公司股權和SLF合資公司I票據組成，金額為$。142.2按公允價值計算，總計2.5億歐元。截至2023年9月30日，公司對SLF合資公司I的投資由有限責任公司股權和SLF合資公司I票據組成，金額為$。141.5按公允價值計算，總計2.5億歐元。

截至2023年12月31日和2023年9月30日，本公司和Kemper分別為190.5100萬美元給SLF合資公司，其中$166.7百萬美元來自公司。截至2023年12月31日和2023年9月30日，公司為SLF合資企業I提供資金的承諾總額為$13.12000萬美元，其中約合美元9.81.3億美元將用於資助額外的SLF合資公司債券和約合3.31億美元將為有限責任公司在SLF合資公司的股權提供資金。

以下是SLF合資公司I的投資組合摘要，隨後列出了截至2023年12月31日和2023年9月30日SLF合資公司I投資組合中的個人貸款：

						2023年12月31日						2023年9月30日
優先擔保貸款(1)						$334,754						$332,637
優先擔保貸款加權平均利率(2)						10.57%						10.62%
SLF合資企業中的借款人數量						52						48
對單一借款人的最大風險敞口(1)						$11,220						$11,286
向借款人提供的五項最大貸款風險(1)						$51,354						$54,051

__________

(1)本金。

(2)按按公允價值計提優先擔保貸款的加權平均年利率計算。

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

截至2023年12月31日的SLF合資I投資組合

投資組合公司			行業			投資類型			索引			傳播			現金利率（1）（2）			PIK			到期日			股票			本金			成本			公允價值（3）			備註
訪問CIG，有限責任公司			多元化的支援服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			12.11%						8/18/2028						$	8,575		$	8,486		$	8,600
亞洲開發銀行有限責任公司			建築與工程			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.11%						12/18/2025						1,124			1,112			1,098			(4)
亞洲開發銀行有限責任公司			建築與工程			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.11%						12/18/2025						6,631			6,571			6,479			(4)
法國阿爾蒂斯公司			綜合電信服務			第一留置權定期貸款			L+			4.00%			9.64%						8/14/2026						1,786			1,722			1,670
Alvogen Pharma US，Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			13.00%						6/30/2025						8,681			8,629			8,117			(4)
美國巖鹽有限責任公司			多元化的金屬和礦業			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.47%						6/9/2028						1,596			1,488			1,513
美國巖鹽有限責任公司			多元化的金屬和礦業			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.47%						6/9/2028						4,944			4,734			4,688
美國輪胎經銷公司。			總代理商			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.25%			11.91%						10/20/2028						4,811			4,751			4,050			(4)
Anastasia Parent，LLC			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.36%						8/11/2025						1,519			1,187			929			(4)
ASP-R-PAC收購有限責任公司			紙塑料包裝產品及材料			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%									12/29/2027						—			(7)			(30)			(4)(5)
ASP-R-PAC收購有限責任公司			紙塑料包裝產品及材料			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.64%						12/29/2027						4,124			4,069			3,876			(4)
Astra收購公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.86%						10/25/2028						5,052			4,895			3,294			(4)
Asurion，LLC			財產和意外傷害保險			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.46%						8/19/2028						5,920			5,734			5,904
Asurion，LLC			財產和意外傷害保險			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.46%						8/19/2028						613			589			612
Asurion，LLC			財產和意外傷害保險			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.25%			9.71%						8/19/2028						1,985			1,884			1,981
Athenahealth Group Inc.			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.25%			8.61%						2/15/2029						2,394			2,364			2,387
Athenahealth Group Inc.			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.25%			8.61%						2/15/2029						4,309			4,081			4,296
Aurora Lux Finco S.J.R.L.			機場服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			8.45%			4.00%			12/24/2026						6,351			6,284			6,033			(4)
博士倫公司			醫療用品			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.25%			8.71%						5/10/2027						3,990			3,884			3,957
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.61%						6/11/2027						1,749			1,737			1,684			(4)
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.61%						6/11/2027						6,290			6,231			6,057			(4)
C5科技控股有限責任公司			數據處理和外包服務			普通股																		171						—			—			(4)
C5科技控股有限責任公司			數據處理和外包服務			優先股																		7,193,540						7,194			5,683			(4)
Centerline Communications，LLC			無線電信服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.53%						8/10/2027						2,348			2,318			2,125
Centerline Communications，LLC			無線電信服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.53%						8/10/2027						1,978			1,951			1,790
Centerline Communications，LLC			無線電信服務			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%			11.54%						8/10/2027						600			593			543
Centerline Communications，LLC			無線電信服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.53%						8/10/2027						1,955			1,932			1,769
Covetrus公司			醫療保健分銷商			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.35%						10/13/2029						6,327			5,985			6,332			(4)
Curum Bidco S.à.r.l.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.50%			9.85%						7/31/2029						8,708			8,621			8,714
DirectTV Finance，LLC			有線和衞星電視			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.65%						8/2/2027						7,196			7,110			7,209			(4)
戴德樑行控股有限公司			研究與諮詢服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.75%			10.13%						4/26/2029						8,698			8,563			8,619			(4)
Eagle母公司			多元化的支援服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.25%			9.60%						4/2/2029						2,992			2,948			2,971
Frontier Communications Holdings，LLC			綜合電信服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.22%						10/8/2027						2,992			2,955			2,981
吉布森品牌公司			休閒產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.66%						8/11/2028						7,350			7,277			6,590			(4)

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

投資組合公司			行業			投資類型			索引			傳播			現金利率（1）（2）			PIK			到期日			股票			本金			成本			公允價值（3）			備註
港灣買家公司。			教育服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.71%						4/9/2029						$	7,900		$	7,720		$	7,769		(4)
個人財務S.±.r.l.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.86%						6/30/2026						7,313			7,238			7,313
INW Manufacturing，LLC			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.75%			11.36%						3/25/2027						8,875			8,728			7,100			(4)
KDC/One Development Corp Inc.			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.36%						8/15/2028						7,910			7,658			7,857
Labl，Inc.			辦公服務及用品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.46%						10/29/2028						3,952			3,813			3,801
LaserAway Intermediate Holdings II，LLC			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.75%			11.41%						10/14/2027						7,350			7,257			7,267
Lightbox中級，L.P.			房地產服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.61%						5/9/2026						11,220			11,091			10,883			(4)
邁克菲公司			系統軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.19%						3/1/2029						5,925			5,653			5,916
MindBody公司			互聯網服務和基礎設施			第一位留置權改革者			SOFR+			7.00%									2/14/2025						—			(2)			(7)			(4)(5)
MindBody公司			互聯網服務和基礎設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.53%						2/14/2025						4,669			4,652			4,603			(4)
米切爾國際公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.40%						10/15/2028						2,977			2,845			2,980
MRI軟件有限責任公司			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			5.50%									2/10/2027						—			(3)			(2)			(4)(5)
MRI軟件有限責任公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.50%			10.95%						2/10/2027						8,297			8,143			8,215			(4)
MRI軟件有限責任公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.50%			10.95%						2/10/2027						2,205			2,205			2,183			(4)
OEConnection LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.46%						9/25/2026						10,958			10,810			10,954
Park Place Technologies，LLC			互聯網服務和基礎設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.46%						11/10/2027						9,799			9,488			9,778			(4)
佩拉頓公司			航空航天與國防			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.21%						2/1/2028						1,995			1,994			2,002
PetSmart有限責任公司			其他專業零售業			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.21%						2/11/2028						4,000			3,930			3,962
Planview母公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.61%						12/17/2027						2,410			2,299			2,395
Planview母公司			應用軟件			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.70%						12/18/2028						4,503			4,435			4,120			(4)
Pluralsight，LLC			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			8.00%			13.56%						4/6/2027						394			379			375			(4)(5)
Pluralsight，LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.00%			13.56%						4/6/2027						8,116			7,869			7,807			(4)
文藝復興控股公司			教育服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.75%			10.11%						4/5/2030						4,988			4,853			5,012
SCIH Salt Holdings Inc.			多種化學品			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.47%						3/16/2027						2,991			2,991			2,999
Sho Holding I公司			鞋類			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.23%			10.61%						4/27/2024						158			158			107
Sho Holding I公司			鞋類			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.63%						4/27/2024						8,091			8,090			5,482
SM Wellness控股公司			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.75%			10.39%						4/17/2028						2,970			2,595			2,881			(4)
南方獸醫合作伙伴有限責任公司			醫療保健設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.47%						10/5/2027						7,661			7,622			7,646
Spanx，LLC			服裝零售業			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.71%						11/20/2028						8,820			8,697			8,743			(4)
SPX Flow，Inc.			工業機械及用品和零部件			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.50%			9.96%						4/5/2029						8,801			8,459			8,842
星父股份有限公司			生命科學工具與服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.35%						9/27/2030						8,000			7,880			7,926
Tibco Software Inc.			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.50%			9.95%						3/30/2029						8,194			7,570			8,025
試金石收購公司。			醫療用品			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.48%						12/29/2028						7,194			7,091			6,996			(4)
三叉戟TPI控股公司			金屬、玻璃和塑料容器			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.61%						9/15/2028						2,992			2,944			2,987
Veritas美國公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.47%						9/1/2025						6,289			6,247			5,248
Windstream Services II，LLC			綜合電信服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.25%			11.71%						9/21/2027						3,249			3,180			3,083			(4)
投資組合總投資																											$	334,754		$	334,451		$	325,769

43

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

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(1)指截至2023年12月31日的利率。除另有説明外，所有利率均以現金支付。

(2)大多數浮動利率貸款的未償還本金餘額的利率與SOFR和/或LIBOR掛鈎，通常根據借款人的選擇每半年、每季度或每月重置一次。借款人還可以選擇為每筆貸款設置多個利息重置期。就各項貸款而言，本公司已根據各項信貸協議及期末現金利率，提供超出參考利率的適用利率。上面列出的所有LIBOR都是美元。截至2023年12月31日，SLF合資企業I浮息貸款的參考利率為30天SOFR 5. 36%、90天SOFR 5. 35%及90天LIBOR 5. 64%。大多數貸款都有一個最低利率，一般範圍為： 0%至1%.基於SOFR的合約可能包括除基本利率和所述利差外的信貸利差調整。

(3)代表根據ASC 820採用與本公司類似的技術對截至2023年12月31日的公允價值的當前確定。然而，釐定該公平值並不包括在本文其他部分所述的估值過程中。

(4)該投資於二零二三年十二月三十一日由本公司及SLF合資企業I持有。

(5)投資有未動用的承付款。未攤銷費用分類為未賺取收入，減少成本基準，可能導致負成本基準。負公允價值可能是由於無資金承付款的價值低於面值。

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

SLF JV I投資組合截至2023年9月30日

投資組合公司			行業			投資類型			索引			傳播			現金利率（1）（2）			PIK			到期日			股票			本金			成本			公允價值（3）			備註
訪問CIG，有限責任公司			多元化的支援服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.32%						8/18/2028						$	8,596		$	8,503		$	8,499
亞洲開發銀行有限責任公司			建築與工程			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			11.90%						12/18/2025						1,149			1,135			1,128			(4)
亞洲開發銀行有限責任公司			建築與工程			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.15%						12/18/2025						6,771			6,701			6,648			(4)
法國阿爾蒂斯公司			綜合電信服務			第一留置權定期貸款			L+			4.00%			9.63%						8/14/2026						2,969			2,853			2,810
Alvogen Pharma US，Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			13.04%						6/30/2025						8,798			8,737			8,218			(4)
美國巖鹽有限責任公司			多元化的金屬和礦業			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.43%						6/9/2028						4,957			4,734			4,614
美國輪胎經銷公司。			總代理商			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.25%			11.81%						10/20/2028						4,824			4,763			4,239			(4)
Amplify Finco Pty Ltd.			電影與娛樂			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.15%			9.54%						11/26/2026						7,720			7,643			7,720
Anastasia Parent，LLC			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.40%						8/11/2025						1,523			1,191			1,099			(4)
ASP-R-PAC收購有限責任公司			紙塑料包裝產品及材料			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%									12/29/2027						—			(7)			(29)			(4)(5)
ASP-R-PAC收購有限責任公司			紙塑料包裝產品及材料			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.63%						12/29/2027						4,134			4,076			3,892			(4)
Astra收購公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.90%						10/25/2028						5,052			4,888			3,817			(4)
Asurion，LLC			財產和意外傷害保險			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.42%						8/19/2028						4,950			4,747			4,809
Asurion，LLC			財產和意外傷害保險			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.25%			9.67%						8/19/2028						1,990			1,884			1,937
Asurion，LLC			財產和意外傷害保險			二次留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.68%						1/20/2029						4,346			4,036			3,871
Athenahealth Group Inc.			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.25%			8.57%						2/15/2029						4,320			4,080			4,251
Aurora Lux Finco S.J.R.L.			機場服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.49%						12/24/2026						6,289			6,216			6,028			(4)
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.65%						6/11/2027						1,753			1,742			1,711			(4)
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.65%						6/11/2027						6,306			6,247			6,155			(4)
C5科技控股有限責任公司			數據處理和外包服務			普通股																		171						—			—			(4)
C5科技控股有限責任公司			數據處理和外包服務			優先股																		7,193,540						7,194			5,683			(4)
Centerline Communications，LLC			無線電信服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.55%						8/10/2027						2,354			2,322			2,281
Centerline Communications，LLC			無線電信服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.55%						8/10/2027						1,983			1,954			1,921
Centerline Communications，LLC			無線電信服務			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%			11.57%						8/10/2027						600			592			581
Centerline Communications，LLC			無線電信服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.55%						8/10/2027						1,960			1,935			1,899
Covetrus公司			醫療保健分銷商			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.39%						10/13/2029						6,343			5,983			6,285			(4)
Curum Bidco S.à.r.l.			生物技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.50%			9.89%						7/31/2029						8,730			8,642			8,730
DirectTV Finance，LLC			有線和衞星電視			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.43%						8/2/2027						5,799			5,715			5,681			(4)
戴德樑行控股有限公司			研究與諮詢服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.75%			10.12%						4/26/2029						7,920			7,792			7,729			(4)
吉布森品牌公司			休閒產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.57%						8/11/2028						7,369			7,295			6,190			(4)
港灣買家公司。			教育服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.67%						4/9/2029						7,920			7,731			7,517			(4)
個人財務S.±.r.l.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.90%						6/30/2026						7,331			7,249			7,340
INW Manufacturing，LLC			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.75%			11.40%						3/25/2027						9,000			8,839			7,080			(4)

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

KDC/One Development Corp Inc.			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.32%						8/15/2028						10,000			9,666			9,665
Labl，Inc.			辦公服務及用品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.42%						10/29/2028						$	3,962		$	3,815		$	3,955
LaserAway Intermediate Holdings II，LLC			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.75%			11.32%						10/14/2027						7,369			7,269			7,267
Lightbox中級，L.P.			房地產服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.65%						5/9/2026						11,249			11,106			10,912			(4)
邁克菲公司			系統軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.18%						3/1/2029						5,940			5,654			5,812
MindBody公司			互聯網服務和基礎設施			第一位留置權改革者			SOFR+			7.00%									2/14/2025						—			(2)			(8)			(4)(5)
MindBody公司			互聯網服務和基礎設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			12.52%						2/14/2025						4,669			4,648			4,594			(4)
米切爾國際公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.18%						10/15/2028						2,985			2,845			2,941
MRI軟件有限責任公司			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			5.50%									2/10/2026						—			(3)			(7)			(4)(5)
MRI軟件有限責任公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.50%			10.99%						2/10/2026						8,319			8,164			8,147			(4)
MRI軟件有限責任公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.50%			10.99%						2/10/2026						2,211			2,210			2,165			(4)
北極星實業公司。			電子元器件和設備			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.76%			10.15%						3/31/2025						6,615			6,608			6,565
OEConnection LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.43%						9/25/2026						10,987			10,827			10,971
Park Place Technologies，LLC			互聯網服務和基礎設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.42%						11/10/2027						9,825			9,492			9,698			(4)
Planview母公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.65%						12/17/2027						2,416			2,298			2,390
Planview母公司			應用軟件			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.74%						12/18/2028						4,503			4,435			4,098			(4)
Pluralsight，LLC			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			8.00%			13.45%						4/6/2027						318			301			297			(4)(5)
Pluralsight，LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.00%			13.45%						4/6/2027						8,116			7,850			7,773			(4)
文藝復興控股公司			教育服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.75%			9.99%						4/5/2030						5,000			4,860			4,969
Sho Holding I公司			鞋類			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.23%			10.86%						4/27/2024						138			138			94
Sho Holding I公司			鞋類			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.88%						4/27/2024						8,113			8,111			5,531
SM Wellness控股公司			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.75%			10.38%						4/17/2028						2,977			2,580			2,799			(4)
南方獸醫合作伙伴有限責任公司			醫療保健設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.43%						10/5/2027						7,680			7,642			7,643
Spanx，LLC			服裝零售業			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.67%						11/20/2028						8,843			8,713			8,717			(4)
SPX Flow，Inc.			工業機械及用品和零部件			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.50%			9.92%						4/5/2029						8,801			8,442			8,794
星父股份有限公司			生命科學工具與服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.33%						9/19/2030						8,000			7,880			7,834
Tibco Software Inc.			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.50%			9.99%						3/30/2029						8,215			7,559			7,913
試金石收購公司。			醫療用品			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.42%						12/29/2028						7,212			7,103			7,022			(4)
Veritas美國公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.43%						9/1/2025						6,305			6,257			5,500
Windstream Services II，LLC			綜合電信服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.25%			11.67%						9/21/2027						6,148			6,008			5,939			(4)
WP CPP Holdings，LLC			航空航天與國防			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.27%						4/30/2025						1,965			1,920			1,855			(4)
投資組合總投資																											$	332,637		$	331,808		$	322,179

_________

(1)代表截至2023年9月30日的利率。除非另有説明，否則所有利率均以現金支付。

(2)大部分浮動利率貸款未償還本金餘額的利率與SOFR和/或LIBOR掛鈎，後者通常根據借款人的選擇每半年、每季度或每月重置一次。借款人也可以選擇為每筆貸款設定多個利息重置期。對於上述每筆貸款，本公司已根據各自的信貸協議和期末的現金利率提供了參考利率的適用保證金。截至2023年9月30日，SLF合資公司I的浮動利率貸款的參考利率為30天SOFR為5.32%，90天SOFR為5.39%，30天LIBOR為5.43%。大多數貸款都有利率下限，利率下限通常在0%至1%.基於SOFR的合約可能包括除基本利率和所述利差外的信貸利差調整。

(3)指目前根據ASC 820採用與本公司類似的技術於2023年9月30日釐定的公允價值。然而，這種公允價值的確定不包括在本文其他地方描述的估值過程中。

(4)這項投資於2023年9月30日由本公司及SLF合資公司共同持有。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

(5)投資有未動用的承付款。未攤銷費用分類為未賺取收入，減少成本基準，可能導致負成本基準。負公允價值可能是由於無資金承付款的價值低於面值。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

本公司SLF合資公司債券的成本和公允價值均為美元112.7截至2023年12月31日和2023年9月30日。該公司賺取利息收入美元。3.61000萬美元和300萬美元2.6截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的三個月的SLF合資公司I票據上的1000萬美元。截至2023年12月31日，SLF合資I票據的利率為一個月SOFR加碼7.00年利率，SOFR下限為1.00%，將於2028年12月29日到期。

本公司於SLF合營I持有的有限責任公司股權的成本及公允價值為54.81000萬美元和300萬美元29.6分別是截至2023年12月31日和2023年12月31日的100萬美元54.8百萬美元和300萬美元28.9截至2023年9月30日，分別為100萬。該公司賺取了$1.41000萬美元和300萬美元1.1截至2023年、2023年和2022年12月31日止三個月的股息收入，分別與其對SLF合資公司I的有限責任公司股權的投資有關。SLF合資公司I的有限責任公司股權通常是產生股息的，只要SLF合資公司I有剩餘現金按季度分配。

以下是截至2023年12月31日和2023年9月30日，以及截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的三個月的SLF合資企業I的某些財務信息摘要：

						2023年12月31日						2023年9月30日
精選資產負債表信息：
按公允價值計算的投資（成本2023年12月31日：美元334,451；成本2023年9月30日：$331,808)						$	325,769					$	322,179
現金和現金等價物						35,218						31,950
受限現金						363						2,987
其他資產						11,408						18,988
總資產						$	372,758					$	376,104
應付高級信貸安排						$	149,000					$	149,000
有擔保借款						30,760						38,845
SLF合資公司I按公允價值應付票據（所得款項2023年12月31日：$128,750；收益2023年9月30日：$128,750)						128,750						128,750
其他負債						30,648						26,630
總負債						$	339,158					$	343,225
會員資本						33,600						32,879
總負債和成員權益						$	372,758					$	376,104

						截至2023年12月31日的三個月						截至2022年12月31日的三個月
業務報表精選信息：
利息收入						$	9,708					$	8,781
其他收入						57						—
總投資收益						9,765						8,781
優先信貸安排和擔保借款利息支出						3,906						3,709
SLF JV I票據利息支出						4,093						2,982
其他費用						71						69
支出共計（1）						8,070						6,760
淨投資收益						1,695						2,021
未實現淨增值(折舊)						947						(2,207)
已實現淨收益(虧損)						(322)						(992)
淨收益(虧損)						$	2,320					$	(1,178)

 __________

(1)SLF合資企業I並無收取管理費或獎勵費。

SLF合資企業I已選擇根據FASB ASC主題825對發行給公司和肯珀的SLF合資企業I票據進行公允價值， 金融工具—公允價值選擇權（"ASC 825"）。SLF合營一票據乃按總資產減SLF合營一票據優先於SLF合營一票據的總負債（金額不超過EV技術下面值）進行估值。

截至2023年12月31日止三個月，本公司並無向SLF JV I出售任何優先有抵押債務投資。截至2022年12月31日止三個月，本公司出售美元。13.5 向SLF合資公司I提供百萬美元的高級擔保債務投資，12.9 百萬現金代價，即出售時的公平值。虧損$0.1 本公司就這些交易確認了100萬美元。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

OCSI Glick JV LLC

2021年3月19日，本公司成為Glick JV的有限責任公司協議的訂約方。本公司主要通過Glick合資公司在廣發股權的資助下共同投資於中端市場公司的優先擔保貸款。Glick合資公司由一家四董事會， 二其中由公司挑選， 二其中一些是由廣發股權基金挑選出來的。Glick合資公司在交易完成時資本化，與Glick合資公司有關的投資組合決定和投資決定必須得到Glick JV投資委員會的批准，該委員會包括一由公司選出的代表和一由廣發股權基金選擇的代表(經每個所需代表的批准)。由於本公司並無於Glick合營公司擁有控股權，故本公司並無合併Glick合營公司。

成員向Glick合營公司提供資本以換取Glick合營公司的股權，而本公司及廣發債務融資2014年有限公司(“廣發債務融資”)(由廣發股權融資的聯屬公司提供意見的實體)向Glick合營公司提供資本以換取Glick合營公司發行的附屬票據(“Glick JV票據”)。截至2023年12月31日和2023年9月30日，本公司和廣發股權基金擁有87.5%和12.5分別持有未償還的有限責任公司股權及本公司及廣發的債務融資87.5%和12.5分別佔Glick合資公司債券的%。Glick合資公司不是《投資公司法》第2(A)(46)節所界定的“合格投資組合公司”。

Glick合資公司與美國銀行(Bank of America，N.A.)有一項循環信貸安排(“Glick JV貸款”)，截至2023年12月31日，循環期間結束日期為2026年8月12日，到期日為2026年8月17日，允許借款金額不超過$80.02000萬美元(受借款基數和其他限制)。Glick JV融資機制下的借款以OCSL Glick JV Funding II LLC的所有資產為抵押，OCSL Glick JV Funding II LLC是Glick合資公司的特殊目的融資子公司。截至2023年12月31日，Glick合資企業貸款的利息相當於每日Sofr加2.00年利率。$53.0截至2023年12月31日和2023年9月30日，Glick JV德意志銀行貸款工具下的未償還借款分別為1.2億筆。

截至2023年12月31日及2023年9月30日，Glick合資企業的總資產為美元，139.21000萬美元和300萬美元141.2 百萬，分別。Glick合資公司的投資組合包括中間市場和其他公司債務證券， 42和38投資組合公司分別於2023年12月31日和2023年9月30日。Glick合資企業的投資組合公司所處行業與本公司可能直接投資的行業相似。本公司在Glick合資企業的投資包括LLC股權和Glick合資企業票據，51.01000萬美元和300萬美元50.0 於2023年12月31日及2023年9月30日按公平值合共為百萬美元。Glick合資企業票據於償還本公司為Glick合資企業投資提供資金而作出的臨時供款的付款權較低，該臨時供款於GF Equity Funding及GF Debt Funding分別作出其出資及為其Glick合資企業票據提供資金時償還。

於2023年12月31日及2023年9月30日，Glick合資企業的資本承擔總額為美元。100.01000萬，$87.5 其中百萬美元來自該公司，其餘的美元12.5 其中100萬美元來自GF Equity Funding和GF Debt Funding。約$84.0 截至2023年12月31日和2023年9月30日，共提供了百萬美元的承諾，其中美元73.5 一百萬來自公司。於2023年12月31日及2023年9月30日，本公司承諾為Glick合資企業票據提供資金，78.81000萬美元，其中12.4 百萬美元沒有資金。 於2023年12月31日及2023年9月30日各年，本公司承諾為LLC於Glick合資企業的股權提供資金，8.71000萬美元，其中1.6 百萬美元沒有資金。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

以下是Glick合資公司投資組合的摘要，緊隨其後的是截至2023年12月31日和2023年9月30日的Glick合資公司投資組合中的個人貸款：

			2023年12月31日						2023年9月30日
優先擔保貸款(1)			$130,946						$130,589
優先擔保貸款加權平均當期利率(2)			10.58%						10.77%
Glick合資企業中的借款人數量			42						38
對單一借款人的最大貸款敞口(1)			$6,147						$6,230
向借款人提供的五項最大貸款風險(1)			$27,867						$28,396

__________

(1)本金。

(2)按按公允價值計提優先擔保貸款的加權平均年利率計算。

截至2023年12月31日的Glick合資公司投資組合

投資組合公司			行業			投資類型			索引			傳播			*現金利率(1)(2)			PIK			到期日			本金			成本			公允價值（3）			備註
訪問CIG，有限責任公司			多元化的支援服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.39%						8/18/2028			$	1,995		$	1,957		$	2,001
亞洲開發銀行有限責任公司			建築與工程			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.11%						12/18/2025			562			557			549			(4)
亞洲開發銀行有限責任公司			建築與工程			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.11%						12/18/2025			3,669			3,637			3,585			(4)
Alvogen Pharma US，Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			13.00%						6/30/2025			6,147			6,110			5,747			(4)
美國巖鹽有限責任公司			多元化的金屬和礦業			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.47%						6/9/2028			3,270			3,111			3,100
美國輪胎經銷公司。			總代理商			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.25%			11.91%						10/20/2028			2,853			2,818			2,402			(4)
Amynta代理借款人公司			財產和意外傷害保險			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.45%						2/28/2028			2,993			2,917			3,000
Anastasia Parent，LLC			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.36%						8/11/2025			905			703			554			(4)
ASP-R-PAC收購有限責任公司			紙塑料包裝產品及材料			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.64%						12/29/2027			1,712			1,689			1,609			(4)
ASP-R-PAC收購有限責任公司			紙塑料包裝產品及材料			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%									12/29/2027			—			(3)			(12)			(4)(5)
Astra收購公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.86%						10/25/2028			2,078			2,040			1,355			(4)
Asurion，LLC			財產和意外傷害保險			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.25%			9.71%						8/19/2028			993			942			990
Asurion，LLC			財產和意外傷害保險			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.46%						8/19/2028			2,773			2,687			2,765
Athenahealth Group Inc.			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.25%			8.61%						2/15/2029			2,965			2,856			2,956
Aurora Lux Finco S.J.R.L.			機場服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.00%			8.45%			4.00%			12/24/2026			3,664			3,625			3,481			(4)
博士倫公司			醫療用品			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.25%			8.71%						5/10/2027			1,995			1,942			1,979
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.61%						6/11/2027			3,355			3,323			3,230			(4)
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.61%						6/11/2027			798			793			768			(4)
Covetrus公司			醫療保健分銷商			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.35%						10/13/2029			2,759			2,607			2,762			(4)
Curum Bidco S.à.r.l.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.50%			9.85%						7/31/2029			2,834			2,813			2,836
DirectTV Finance，LLC			有線和衞星電視			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.65%						8/2/2027			3,171			3,144			3,176			(4)
戴德樑行控股有限公司			研究與諮詢服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.75%			10.13%						4/26/2029			3,361			3,309			3,331			(4)

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

投資組合公司			行業			投資類型			索引			傳播			*現金利率(1)(2)			PIK			到期日			本金			成本			公允價值（3）			備註
Eagle母公司			多元化的支援服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.25%			9.60%						4/2/2029			$	1,496		$	1,474		$	1,486
Frontier Communications Holdings，LLC			綜合電信服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.22%						10/8/2027			1,496			1,477			1,491
吉布森品牌公司			休閒產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.66%						8/11/2028			3,920			3,881			3,515			(4)
港灣買家公司。			教育服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.71%						4/9/2029			3,950			3,860			3,884			(4)
個人財務S.±.r.l.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.86%						6/30/2026			3,900			3,860			3,900
INW Manufacturing，LLC			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.75%			11.36%						3/25/2027			2,219			2,182			1,775			(4)
KDC/One Development Corp Inc.			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.36%						8/15/2028			3,560			3,447			3,536
LaserAway Intermediate Holdings II，LLC			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.75%			11.41%						10/14/2027			3,920			3,870			3,876
MRI軟件有限責任公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.50%			10.95%						2/10/2027			1,625			1,612			1,609			(4)
MRI軟件有限責任公司			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			5.50%									2/10/2027			—			(1)			(1)			(4)(5)
OEConnection LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.46%						9/25/2026			3,839			3,821			3,837
佩拉頓公司			航空航天與國防			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.21%						2/1/2028			997			997			1,001
PetSmart有限責任公司			其他專業零售業			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.21%						2/11/2028			2,000			1,965			1,981
Planview母公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.61%						12/17/2027			681			650			677
Planview母公司			應用軟件			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.70%						12/18/2028			2,842			2,799			2,600			(4)
Pluralsight，LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.00%			13.56%						4/6/2027			5,182			5,040			4,985			(4)
Pluralsight，LLC			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			8.00%			13.56%						4/6/2027			281			271			266			(4)(5)
SCIH Salt Holdings Inc.			多種化學品			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.47%						3/16/2027			1,495			1,495			1,500
Sho Holding I公司			鞋類			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.63%						4/27/2024			6,012			6,010			4,073
Sho Holding I公司			鞋類			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.23%			10.61%						4/27/2024			117			117			79
南方獸醫合作伙伴有限責任公司			醫療保健設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.47%						10/5/2027			3,283			3,267			3,277
Spanx，LLC			服裝零售業			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.71%						11/20/2028			4,900			4,832			4,857			(4)
SPX Flow，Inc.			工業機械及用品和零部件			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.50%			9.96%						4/5/2029			5,228			5,041			5,252
星父股份有限公司			生命科學工具與服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.35%						9/27/2030			4,000			3,940			3,963
Tibco Software Inc.			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.50%			9.95%						3/30/2029			2,634			2,442			2,580
試金石收購公司。			醫療用品			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.48%						12/29/2028			2,986			2,943			2,904			(4)
三叉戟TPI控股公司			金屬、玻璃和塑料容器			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.61%						9/15/2028			1,496			1,472			1,494
Windstream Services II，LLC			綜合電信服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.25%			11.71%						9/21/2027			2,035			1,992			1,931			(4)
投資組合總投資																								$	130,946		$	128,333		$	124,492

__________

(1)指截至2023年12月31日的利率。除另有説明外，所有利率均以現金支付。

(2)所有浮動利率貸款的未償還本金餘額的利率與SOFR掛鈎，通常按借款人的選擇每半年、每季度或每月重置一次。借款人還可以選擇為每筆貸款設置多個利息重置期。就各項貸款而言，本公司已根據各項信貸協議及期末現金利率，提供超出參考利率的適用利率。截至2023年12月31日，Glick合資企業浮動利率貸款的參考利率為30天，

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

SOFR為5.36%，90天SOFR為5.35%。大多數貸款都有一個最低利率，一般範圍為： 0%至1%.基於SOFR的合約可能包括除基本利率和所述利差外的信貸利差調整。

(3)代表根據ASC 820採用與本公司類似的技術對截至2023年12月31日的公允價值的當前確定。然而，釐定該公平值並不包括在本文其他部分所述的估值過程中。

(4)於二零二三年十二月三十一日，該投資由本公司及Glick合營公司持有。

(5)投資有未動用的承付款。未攤銷費用分類為未賺取收入，減少成本基準，可能導致負成本基準。負公允價值可能是由於無資金承付款的價值低於面值。

Glick合資企業投資組合截至2023年9月30日

投資組合公司			行業			投資類型			索引			傳播			*現金利率(1)(2)			PIK			到期日			本金			成本			公允價值（3）			備註
訪問CIG，有限責任公司			多元化的支援服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.32%						8/18/2028			$	2,000		$	1,960		$	1,978
亞洲開發銀行有限責任公司			建築與工程			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			11.90%						12/18/2025			574			568			564			(4)
亞洲開發銀行有限責任公司			建築與工程			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.50%			12.15%						12/18/2025			3,746			3,709			3,678			(4)
Alvogen Pharma US，Inc.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			7.50%			13.04%						6/30/2025			6,230			6,185			5,819			(4)
美國巖鹽有限責任公司			多元化的金屬和礦業			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.43%						6/9/2028			2,478			2,367			2,307
美國輪胎經銷公司。			總代理商			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.25%			11.81%						10/20/2028			2,860			2,825			2,514			(4)
Amplify Finco Pty Ltd.			電影與娛樂			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.15%			9.54%						11/26/2026			2,895			2,866			2,895
Amynta代理借款人公司			財產和意外傷害保險			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.42%						2/28/2028			2,993			2,913			2,997
Anastasia Parent，LLC			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.40%						8/11/2025			907			705			654			(4)
ASP-R-PAC收購有限責任公司			紙塑料包裝產品及材料			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.63%						12/29/2027			1,716			1,692			1,616			(4)
ASP-R-PAC收購有限責任公司			紙塑料包裝產品及材料			第一位留置權改革者			SOFR+			6.00%									12/29/2027			—			(3)			(12)			(4)(5)
Astra收購公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.90%						10/25/2028			2,078			2,039			1,570			(4)
Asurion，LLC			財產和意外傷害保險			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.42%						8/19/2028			1,980			1,899			1,924
Asurion，LLC			財產和意外傷害保險			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.25%			9.67%						8/19/2028			995			942			968
Asurion，LLC			財產和意外傷害保險			二次留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.68%						1/20/2029			2,423			2,244			2,158
Athenahealth Group Inc.			醫療保健技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.25%			8.57%						2/15/2029			1,772			1,674			1,744
Aurora Lux Finco S.J.R.L.			機場服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.49%						12/24/2026			3,628			3,586			3,478			(4)
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.65%						6/11/2027			3,363			3,332			3,282			(4)
Baart程序，Inc.			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.65%						6/11/2027			800			795			780			(4)
Covetrus公司			醫療保健分銷商			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.39%						10/13/2029			2,766			2,607			2,741			(4)
Curum Bidco S.à.r.l.			生物技術			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.50%			9.89%						7/31/2029			2,841			2,820			2,841
DirectTV Finance，LLC			有線和衞星電視			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.43%						8/2/2027			2,460			2,435			2,410			(4)
戴德樑行控股有限公司			研究與諮詢服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.75%			10.12%						4/26/2029			2,970			2,922			2,899			(4)
吉布森品牌公司			休閒產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.57%						8/11/2028			3,930			3,891			3,301			(4)

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

投資組合公司			行業			投資類型			索引			傳播			*現金利率(1)(2)			PIK			到期日			本金			成本			公允價值（3）			備註
港灣買家公司。			教育服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.67%						4/9/2029			$	3,960		$	3,865		$	3,759		(4)
個人財務S.±.r.l.			製藥業			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.90%						6/30/2026			3,910			3,866			3,915
INW Manufacturing，LLC			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.75%			11.40%						3/25/2027			2,250			2,210			1,770			(4)
KDC/One Development Corp Inc.			個人護理產品			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00%			10.32%						8/15/2028			4,500			4,350			4,349
LaserAway Intermediate Holdings II，LLC			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.75%			11.32%						10/14/2027			3,930			3,877			3,876
MRI軟件有限責任公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.50%			10.99%						2/10/2026			1,630			1,616			1,596			(4)
MRI軟件有限責任公司			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			5.50%									2/10/2026			—			(1)			(3)			(4)(5)
北極星實業公司。			電子元器件和設備			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.76%			10.15%						3/31/2025			5,198			5,192			5,159
OEConnection LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.43%						9/25/2026			3,849			3,830			3,843
Planview母公司			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.65%						12/17/2027			683			650			676
Planview母公司			應用軟件			二次留置權定期貸款			SOFR+			7.25%			12.74%						12/18/2028			2,842			2,799			2,586			(4)
Pluralsight，LLC			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			8.00%			13.45%						4/6/2027			5,182			5,029			4,964			(4)
Pluralsight，LLC			應用軟件			第一位留置權改革者			SOFR+			8.00%			13.45%						4/6/2027			226			216			211			(4)(5)
Sho Holding I公司			鞋類			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.88%						4/27/2024			6,029			6,025			4,110
Sho Holding I公司			鞋類			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.23%			10.86%						4/27/2024			103			102			70
南方獸醫合作伙伴有限責任公司			醫療保健設施			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.43%						10/5/2027			3,292			3,275			3,276
Spanx，LLC			服裝零售業			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.25%			10.67%						11/20/2028			4,913			4,840			4,843			(4)
SPX Flow，Inc.			工業機械及用品和零部件			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.50%			9.92%						4/5/2029			5,227			5,032			5,224
星父股份有限公司			生命科學工具與服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.00%			9.33%						9/27/2030			4,000			3,939			3,916
Tibco Software Inc.			應用軟件			第一留置權定期貸款			SOFR+			4.50%			9.99%						3/30/2029			2,641			2,439			2,544
試金石收購公司。			醫療用品			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.00%			11.42%						12/29/2028			2,993			2,948			2,914			(4)
Windstream Services II，LLC			綜合電信服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			6.25%			11.67%						9/21/2027			3,843			3,756			3,712			(4)
WP CPP Holdings，LLC			航空航天與國防			第一留置權定期貸款			SOFR+			3.75%			9.27%						4/30/2025			983			960			927			(4)
投資組合總投資																								$	130,589		$	127,788		$	123,343

__________

(1)指截至2023年9月30日的利率。除另有説明外，所有利率均以現金支付。

(2)所有浮動利率貸款的未償還本金餘額的利率與SOFR掛鈎，通常按借款人的選擇每半年、每季度或每月重置一次。借款人還可以選擇為每筆貸款設置多個利息重置期。就各項貸款而言，本公司已根據各項信貸協議及期末現金利率，提供超出參考利率的適用利率。於2023年9月30日，Glick合資企業浮息貸款的參考利率為30天SOFR 5. 32%及90天SOFR 5. 39%。大多數貸款都有一個最低利率，一般範圍為： 0%至1%.基於SOFR的合約可能包括除基本利率和所述利差外的信貸利差調整。

(3)指目前根據ASC 820採用與本公司類似的技術於2023年9月30日釐定的公允價值。然而，這種公允價值的確定不包括在本文其他地方描述的估值過程中。

(4)該投資於二零二三年九月三十日由本公司及Glick合營公司持有。

(5)投資有未動用的承付款。未攤銷費用分類為未賺取收入，減少成本基準，可能導致負成本基準。負公允價值可能是由於無資金承付款的價值低於面值。

本公司在Glick合資企業的總投資成本和公允價值為美元，50.6百萬美元和美元51.0截至2023年12月31日，本公司在Glick合資企業的總投資成本和公允價值為美元，50.31000萬美元和300萬美元50.0 截至2023年9月30日，截至二零二三年十二月三十一日止三個月，

53

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

2022年，本公司對Glick合資公司票據的投資賺取利息收入$1.81000萬美元和300萬美元1.6分別為2.5億美元和2.5億美元。本公司於截至2023年、2023年及2022年12月31日止三個月並無就其對Glick合資公司有限責任公司股權的投資賺取股息收入。截至2023年12月31日，Glick合資公司票據的利息為一個月SOFR加4.50年息2%，將於2028年10月20日到期。

以下是截至2023年12月31日和2023年9月30日的Glick合資公司以及截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的三個月的某些財務信息摘要：

			2023年12月31日						2023年9月30日
精選資產負債表信息：
按公允價值計算的投資（成本2023年12月31日：美元128,333；成本2023年9月30日：$127,788)			$	124,492					$	123,343
現金和現金等價物			8,953						12,119
受限現金			194						184
其他資產			5,537						5,521
總資產			$	139,176					$	141,167
應付高級信貸安排			$	53,000					$	53,000
Glick合資公司按公允價值支付的票據(收益2023年12月31日：$66,685；收益2023年9月30日：$66,685)			58,259						57,201
有擔保借款			12,965						18,106
其他負債			14,952						12,860
總負債			$	139,176					$	141,167
會員資本			—						—
總負債和成員權益			$	139,176					$	141,167

						截至2023年12月31日的三個月						截至2022年12月31日的三個月
業務報表精選信息：
利息收入						$	3,798					$	3,403
費用收入						25						—
總投資收益						3,823						3,403
優先信貸安排和擔保借款利息支出						1,452						1,285
Glick合資公司票據利息支出						1,694						1,324
其他費用						37						53
支出共計（1）						3,183						2,662
淨投資收益						640						741
未實現淨增值(折舊)						(453)						(651)
已實現損益						(187)						(90)
淨收益(虧損)						$	—					$	—

__________

(1)Glick合營公司並無收取管理費或獎勵費。

Glick合資企業已選擇根據ASC 825對向本公司發行的Glick合資企業票據及GF債務融資進行公允價值。Glick合營企業票據乃根據EV技術下之總資產減Glick合營企業票據優先負債（金額不超過面值）進行估值。

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

注：4.費用收入

截至2023年及2022年12月31日止三個月，本公司錄得總費用收入為美元，1.3百萬美元和美元2.0分別為2000萬美元，其中0.2百萬美元和美元0.2 1000萬，在自然界中反覆出現。經常性費用收入主要包括服務費。

注：5.共享數據和淨資產

附註5所披露截至2022年12月31日止三個月的股份及每股資料已追溯調整，以反映本公司於2023年1月20日完成並於2023年1月23日開始交易時生效的一對三反向股份拆股。

每股收益

下表載列根據ASC主題260—10計算每股基本及攤薄盈利， 每股收益截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止三個月：

（份額金額，千人）						截至三個月 2023年12月31日						截至三個月 2022年12月31日
每股普通股盈利（虧損）—基本及攤薄：
經營淨資產淨增加(減少)						$	10,535					$	13,172
已發行普通股加權平均數-基本和攤薄						77,840						61,142
每股普通股盈利（虧損）—基本和攤薄						$	0.14					$	0.22

淨資產變動

下表呈列截至2023年12月31日止三個月的淨資產變動：

						普通股
（份額金額，千人）						股票						面值						追加實收資本						累計超額分配收益						淨資產總額
截至2023年9月30日的餘額						77,225						$	772					$	2,166,330					$	(651,338)					$	1,515,764
淨投資收益						—						—						—						44,189						44,189
未實現淨增值(折舊)						—						—						—						(25,025)						(25,025)
已實現淨收益(虧損)						—						—						—						(8,453)						(8,453)
（備抵）已實現和未實現收益（損失）的税收福利						—						—						—						(176)						(176)
對股東的分配						—						—						—						(48,897)						(48,897)
發行與“在市場上”發售有關的普通股						1,641						17						32,296						—						32,313
根據股息再投資計劃發行普通股						99						1						1,935						—						1,936
截至2023年12月31日的餘額						78,965						$	790					$	2,200,561					$	(689,700)					$	1,511,651

下表呈列截至2022年12月31日止三個月的淨資產變動：

						普通股
（份額金額，千人）						股票						面值						追加實收資本						累計超額分配收益						淨資產總額
截至2022年9月30日的餘額						61,125						$	611					$	1,827,721					$	(582,769)					$	1,245,563
淨投資收益						—						—						—						38,808						38,808
未實現淨增值(折舊)						—						—						—						(22,982)						(22,982)
已實現淨收益(虧損)						—						—						—						(3,203)						(3,203)
（備抵）已實現和未實現收益（損失）的税收福利						—						—						—						549						549
對股東的分配						—						—						—						(58,679)						(58,679)
根據股息再投資計劃發行普通股						95						1						1,932						—						1,933
截至2022年12月31日的餘額						61,220						$	612					$	1,829,653					$	(628,276)					$	1,201,989

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

分配

向普通股股東的分派於除息日入賬。作為股息支付的金額由董事會決定，並基於管理層對公司年度應課税收入的估計。已實現資本收益淨額（如有）可分配給股東或保留作再投資。

本公司已採納股息再投資計劃（“股息再投資計劃”），規定本公司代表其股東以現金宣佈的任何分派進行再投資，除非股東選擇收取現金。因此，如果公司董事會宣佈現金分配，那麼公司的股東誰沒有“選擇退出”公司的DRIP將有他們的現金分配自動再投資於公司的普通股的額外股份，而不是收到現金分配。如果公司的股票以高於淨資產價值的價格交易，公司通常發行新股以實施DRIP，這些股票以最近計算的每股普通股淨資產價值或 95該等分派的支付日每股普通股當前市價的%。如果本公司的股份以低於淨資產價值的價格交易，本公司通常在公開市場購買與本公司在DRIP項下的義務有關的股份。

就所得税而言，本公司已將二零二三歷年之分派報告為普通收入。此類分配的性質已適當報告給美國國税局和2023歷年的股東。如果本公司在一個財政年度和應納税年度的應納税收入低於該財政年度和應納税年度支付的分配金額，本公司在該財政年度和應納税年度的分配總額的一部分被視為向本公司股東返還美國聯邦所得税目的的資本。

下表反映截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止三個月，本公司已就其普通股支付的每股分派（包括根據DRIP發行的股份）：

分佈						宣佈的日期						記錄日期						付款日期						金額 每股收益						現金 分佈						水滴公司股票 已發佈						水滴公司股票 價值
季刊						2023年11月8日						2023年12月15日						2023年12月29日						$	0.55					$	41.7	百萬				87,472			(1)			$	1.7	百萬
特價						2023年11月8日						2023年12月15日						2023年12月29日						$	0.07					$	5.3	百萬				11,133			(1)			$	0.2	百萬
截至2023年12月31日止三個月合計																								$	0.62					$	47.0	百萬				98,605						$	1.9	百萬
分佈						宣佈的日期						記錄日期						付款日期						金額 每股收益						現金 分佈						水滴公司股票 已發佈						水滴公司股票 價值
季刊						2022年11月10日						2022年12月15日						2022年12月30日						$	0.54					$	32.0	百萬				53,369			(1)			$	1.1	百萬
特價						2022年11月10日						2022年12月15日						2022年12月30日						$	0.42					$	24.8	百萬				41,510			(1)			$	0.8	百萬
截至2022年12月31日的三個月的合計																								$	0.96					$	56.8	百萬				94,879						$	1.9	百萬

 __________

(一)發行發行新股。

普通股發行

於截至2023年12月31日及2022年12月31日止三個月內，本公司發出98,605和94,879作為滴滴計劃的一部分，分別持有普通股。

2022年2月7日，公司與作為配售代理的公司、橡樹資本管理公司和Keefe，Bruyette&Wood，Inc.、JMP Securities LLC、Raymond James&Associates，Inc.和SMBC Nikko Securities America，Inc.簽訂了一項股權分配協議，與公司發行和出售普通股有關，總髮行價最高可達$125.01000萬美元。股權分配協議於2023年2月8日修訂，允許出售公司普通股的股票，總髮行價最高可達$125根據公司目前的註冊聲明，並於2023年8月8日增加Jefferies LLC作為額外的配售代理，並取消SMBC Nikko Securities America，Inc.作為配售代理。普通股的銷售可以通過談判交易或根據1933年證券法(經修訂)第415條規則定義的“在市場上”的交易進行，包括直接在納斯達克全球精選市場或類似證券交易所進行的銷售，或者在交易所以外的做市商進行的銷售、與當前市場價格相關的價格或按協議價格進行的銷售。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

關於“在市場上”的發行，公司發行並出售1,641,416截至2023年12月31日的三個月內的普通股，淨收益為$32.32000萬歐元(扣除發行成本)。

						已發行股份數量						總收益						安置代理費						收益淨額（1）						每股平均售價（2）
“在市場上”提供						1,641,416						$	32,725					$	327					$	32,398					$	19.94

(1)淨收益不包括髮行成本，0.11000萬美元。

(2)指扣除配售代理費用及估計發行費用前的總銷售價格。

就“在市場上”發售而言，本公司於截至2022年12月31日止三個月並無發行或出售任何普通股股份。

注：6.借款

銀團貸款

於2017年11月30日，本公司訂立了一項高級有抵押循環信貸融資（經修訂及重述，“銀團貸款"）根據與貸款方ING Capital LLC（作為行政代理人）、ING Capital LLC、JPMorgan Chase Bank，N.A.訂立的高級擔保循環信貸協議，美國銀行證券公司和MUFG聯合銀行，N.A.，以及摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank，N.A.）和美國銀行作為辛迪加代理人銀團融資規定，本公司可將銀團融資項下貸款及發出信用證所得款項用於一般企業用途，包括收購槓桿貸款、夾層貸款、高收益證券、可換股證券、優先股、普通股及其他投資及提供資金。銀團貸款進一步允許本公司向ING Capital LLC（作為髮卡銀行）申請信用證。

截至2023年12月31日，銀團融資規模為美元1.218 億此外，根據一個“手風琴”功能，公司可能會增加設施的規模，以最大值的美元。1.25 在某些情況下，本公司的淨資產（如貸款所定義）。

截至2023年12月31日，（i）本公司可就$進行提款的期間，1.035 10億美元的承諾將於2027年6月23日到期，到期日為2028年6月23日，（ii）本公司可就剩餘承諾提取的期間將於2025年5月4日到期，到期日為2026年5月4日，以及（iii）（a）SOFR貸款的利率差（可能是1個月或3個月，由公司選擇）， 2.00%加上SOFR調整，範圍為 0.11448%和0.26161%及（b）替代基準利率貸款， 1.00%.

銀團融資由本公司絕大部分資產（除其他外，不包括本公司若干附屬公司持有的投資（包括OSI 2 Senior Lending SPV，LLC或“OSI 2 SPV”）或於本公司若干投資組合公司的投資）作抵押，並由本公司若干附屬公司作擔保。

銀團融資要求本公司（其中包括）（i）就抵押品以及本公司各投資組合公司的業務作出陳述和保證，（ii）同意若干彌償義務，及（iii）遵守各種肯定和否定契約、報告要求和類似循環信貸融資的其他慣例要求，包括與以下各項有關的契約：（A）對額外債務和留置權的發生的限制，（B）對某些投資的限制，（C）對某些資產轉讓和限制付款的限制，（D）維持某個最低股東權益，（E）維持本公司及其子公司（除某些例外情況外）的總資產（減總負債）與總負債的比率不低於 1.50（F）維持本公司及其附屬公司（除若干例外情況外）的綜合EBITDA與綜合利息開支的比率不低於 2.25（G）保持最低流動性和淨值，以及（H）限制訂立或存在禁止對公司及其若干子公司的某些財產留置權的協議。銀團融資亦包括一般及慣常違約條文，例如未能根據融資及時付款、控制權發生變動及本公司未能根據規管融資的協議實質履行，倘未能遵守，則可加快融資項下的還款。截至2023年12月31日，本公司已遵守銀團融資項下的所有財務契諾。除上述資產覆蓋率外，銀團融資項下的借貸（及若干其他獲準債務的發生）須符合借貸基準，該基準將對本公司投資組合中的不同類型資產應用不同的預付利率。根據銀團融資產生或承擔之每項貸款或信用證須符合若干條件。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

於二零二三年十二月三十一日及二零二三年九月三十日，本公司擁有美元430.0銀團融資項下的未償還借貸，其公平值為美元，430.0萬本公司在銀團融資項下的借貸按加權平均利率計息， 7.621%和5.849截至2023年及2022年12月31日止三個月的淨資產比率分別為%。截至2023年及2022年12月31日止三個月，本公司錄得利息支出（包括費用）為美元。9.6百萬美元和美元10.0 100萬美元與銀團貸款有關。

花旗銀行貸款

於二零二一年三月十九日，本公司成為循環信貸融資（經不時修訂及╱或重列，“花旗銀行貸款"）與OCSL Senior Funding II LLC（本公司全資擁有的特殊目的融資子公司）作為借款人，本公司作為抵押品管理人和賣方，各放款人不時的一方，花旗銀行，N.A.，作為行政代理人，富國銀行，全國協會作為擔保代理人和保管人。於2023年5月25日，就OSI2花旗銀行融資之修訂，花旗銀行融資終止。

於2023年12月31日及2023年9月30日，本公司並無花旗銀行融資項下任何未償還借貸。本公司根據花旗銀行融資的借貸按加權平均利率計息， 6.508截至2022年12月31日止三個月的百分比。截至2022年12月31日止三個月，本公司錄得利息支出（包括費用）為美元。2.7 100萬美元與花旗銀行貸款有關。

OSI2花旗銀行貸款

於2023年1月23日，由於OSI2合併完成，本公司成為循環信貸融資的一方（經不時修訂及╱或重述，“OSI2花旗銀行貸款"）與本公司的全資和合並子公司OSI 2 SPV作為借款人，本公司作為抵押品管理人，各放款人不時的一方，花旗銀行，N.A.，作為行政代理人，德意志銀行信託公司美洲作為擔保代理人。

截至2023年12月31日，本公司能夠借入最多$400 OSI2花旗銀行貸款（受借款基數和其他限制）。截至2023年12月31日，OSI2花旗銀行融資的再投資期至2025年5月25日，在此期間可進行墊款，並於2027年1月26日到期。在再投資期之後，OSI 2 SPV將被要求支付某些強制性攤銷付款。OSI2花旗銀行融資項下的借貸按季度支付利息，年利率相等於（a）如貸款人被識別為管道貸款人，則（i）該管道貸款人的適用商業票據利率及（ii）SOFR加 2.00廣義銀團貸款的年利率百分比， 2.75所有其他合資格貸款的%及（b）所有其他貸款人，SOFR加 2.00廣義銀團貸款的年利率百分比， 2.75所有其他合資格貸款的年利率為%，在所有情況下，最低總利率為SOFR + 2.50每年%。再投資期後，適用的利差為 4.00每年%。還有一個非使用費， 0.50OSI2花旗銀行貸款的未使用部分每年的%，每季度支付；但如果OSI2花旗銀行貸款的未使用部分大於 30OSI2花旗銀行貸款項下承諾的%，非使用費將基於未使用部分 30OSI2花旗銀行貸款項下承付款的%。 OSI 2花旗銀行貸款由OSI 2 SPV幾乎所有資產的第一優先擔保權益擔保。 作為OSI 2花旗銀行貸款的一部分，OSI 2 SPV在如何使用借入資金以及OSI 2 SPV有資格獲得的貸款類型方面受到某些限制，包括對行業集中度、貸款規模、期限和最低投資評級（或估計評級）的限制。OSI2花旗銀行貸款亦載有若干有關利息覆蓋範圍、抵押品質量及投資組合表現的要求，某些違反規定可能導致OSI2花旗銀行貸款項下到期款項的加速。

於二零二三年十二月三十一日及二零二三年九月三十日，本公司擁有美元280.0OSI2花旗銀行貸款項下的未償還款項，其公允價值為美元280.0萬本公司根據OSI2花旗銀行融資的借款按加權平均利率計息， 8.204截至2023年12月31日止三個月。截至2023年12月31日止三個月，本公司錄得利息支出（包括費用）為美元，6.1 與OSI2花旗銀行貸款相關的1000萬美元。

2025年筆記

2020年2月25日，本公司發行美元。300.0本金總額為1,000,000元2025年筆記所得淨額為美元293.8扣除2000萬美元后，2.5 百萬美元，承銷佣金和折扣美元3.01000萬美元，發行成本為$0.7萬二零二五年票據之利息按實際利率法於二零二五年票據年期內攤銷。

二零二五年票據乃根據本公司與Deutsche Bank Trust Company Americas（“受託人”）訂立日期為二零一二年四月三十日之契約（經日期為二零二零年二月二十五日之第五份補充契約補充）發行。2025年票據是本公司的一般無擔保債務，其在支付權上優先於本公司所有現有和未來債務，該債務在支付權上明確地從屬於本公司的所有債務。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

2025年筆記。2025年票據與本公司所有現有及未來並非如此次居後的負債享有同等的付款權。2025年票據實際上排名較本公司任何有抵押債務（包括本公司後來擔保的無抵押債務）低，以擔保該等債務的資產價值為限。2025年票據在結構上較本公司附屬公司、融資工具或類似融資所產生的所有現有及未來債務（包括應付貿易賬款）較低。

2025年債券的利息每半年於2月25日及8月25日支付，利率為 3.500每年%。2025年票據於2025年2月25日到期，可隨時或不時按本公司的選擇權於到期前按面值加“整整”溢價（如適用）贖回全部或部分。此外，2025年票據持有人可要求本公司於2025年12月20日購回2025年票據。 100於發生二零二五年票據契約所述若干控制權變動事件時，其本金額之%。2025年債券的最低面值為2，000元，超過1，000元的整數倍發行。截至二零二三年十二月三十一日止三個月，本公司並無於公開市場購回任何二零二五年票據。

2025年票據契約包含某些契約，包括要求本公司遵守經投資公司法第61(A)(1)和(2)條修改的第18(A)(1)(A)條或任何後續條款(但生效於美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)給予本公司的任何豁免豁免)中所列資產覆蓋範圍要求的契約，以及要求本公司在不再受1934年證券交易法的報告要求約束時，本公司向2025年票據持有人和受託人提供財務信息的契約。經修訂的(“交易法”)。這些公約受到《2025年票據契約》中所述的限制和例外的約束。

2027年筆記

2021年5月18日，公司發行了美元350.0本金總額為1,000,000元2027年筆記所得淨額為美元344.8扣除舊ID$後的1.0 百萬美元，承銷佣金和折扣美元3.51000萬美元，發行成本為$0.71000萬美元。2027年債券的舊ID按2027年債券期限內的實際利息方法攤銷。

2027年票據是根據日期為二零一二年四月三十日的契約發行，並由本公司與受託人於二零二一年五月十八日訂立的第六份補充契約(統稱為“2027年票據契約”)補充發行。2027年票據是本公司的一般無抵押債務，其償付權優先於本公司所有現有和未來的債務，而2027年票據的償付權明確從屬於2027年票據。2027年的票據與公司所有現有和未來的債務具有同等的支付權，而這些債務並不具有這種從屬地位。就擔保該等債務的資產價值而言，2027年期票據實際上較本公司任何有擔保的債務(包括本公司後來擔保的無擔保債務)排名較低。2027年債券在結構上低於公司子公司、融資工具或類似設施產生的所有現有和未來債務(包括貿易應付賬款)。

2027年債券的利息每半年支付一次，日期為1月15日和7月15日，息率為2.700年利率。2027年發行的債券將於2027年1月15日到期，可根據公司在到期前的選擇權在任何時間或不時贖回全部或部分債券，按面值加“完整”溢價(如適用)贖回。此外，2027年債券持有人可要求公司回購2027年債券，價格為100如《2027年票據契約》所述，當發生某些控制事項變更時，本金的百分比。2027年發行的債券的最低面額為2,000元，超出面額1,000元的整數倍。截至2023年12月31日止三個月內，本公司並無在公開市場回購任何2027年期票據。

2027年票據契約包含某些契約，包括要求本公司遵守經投資公司法第61(A)(1)及(2)條修訂的第18(A)(1)(A)條或任何後續條文(但生效於美國證券交易委員會給予本公司的任何豁免寬免)所載的資產涵蓋範圍要求的契約，以及要求本公司在不再受交易所法令的申報要求約束時，本公司須向2027年票據持有人及受託人提供財務資料的契約。這些公約受到《2027年票據契約》中所述的限制和例外的約束。

關於2027年發行的債券，本公司訂立了利率互換協議，以使其負債的利率與其主要由浮息貸款組成的投資組合更緊密地聯繫在一起。根據利率互換協議，本公司收取固定利率為2.700%，並支付三個月SOFR加的浮動利率1.658%加上SOFR調整0.26161%，名義金額為$3501000萬美元。本公司將利率互換指定為有效對衝會計關係中的對衝工具。有關利率掉期的詳細資料，請參閲附註12。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

2029年筆記

2023年8月15日，該公司發行了美元300.02029年發行的債券本金總額為2,000,000元，淨收益為292.9扣除舊ID$後的3.5 百萬美元，承銷佣金和折扣美元3.01000萬美元，發行成本為$0.61000萬美元。2029年債券的舊ID按2029年債券期限內的實際利息方法攤銷。

2029年票據是根據日期為二零一二年四月三十日的契約發行，並由本公司與受託人於二零二三年八月十五日訂立的第七份補充契約(統稱為“2029年票據契約”)補充發行。2029年票據是本公司的一般無抵押債務，其償付權優先於本公司所有現有和未來的債務，而2029年票據的償付權明確從屬於2029年票據。2029年發行的票據與公司現有和未來的所有債務具有同等的支付權，而這些債務並不是如此從屬。就擔保該等債務的資產價值而言，2029年的票據實際上排在本公司任何有擔保債務(包括本公司後來擔保的無擔保債務)的級別。2029年債券在結構上低於公司子公司、融資工具或類似貸款產生的所有現有和未來債務(包括貿易應付賬款)。

2029年債券的利息每半年支付一次，分別為2月15日和8月15日，從2024年2月15日開始，利率為7.100年利率。2029年發行的債券將於2029年2月15日到期，可根據公司在到期前的選擇權在任何時間或不時贖回全部或部分債券，按面值加“完整”溢價(如適用)贖回。此外，2029年債券持有人可要求本公司回購2029年債券，價格為100如《2029年票據契約》所述，當發生某些控制事項變更時，本金的百分比。2029年發行的債券的最低面額為2,000元，超出面額1,000元的整數倍。截至2023年12月31日止三個月內，本公司並無在公開市場回購任何2029年期票據。

2029年票據契約包含某些契約，包括要求本公司遵守經投資公司法第61(A)(1)及(2)條修訂的第18(A)(1)(A)條或任何後續條文(但生效於美國證券交易委員會給予本公司的任何豁免寬免)所載的資產涵蓋範圍要求的契約，以及要求本公司在不再受交易所法令的申報要求約束時，本公司須向2029年票據持有人及受託人提供財務資料的契約。這些公約受到《2029年票據契約》中所述的限制和例外的約束。

關於2029年發行的債券，本公司訂立了利率互換協議，以使其負債的利率與其主要由浮息貸款組成的投資組合更緊密地聯繫在一起。根據利率互換協議，本公司收取固定利率為7.100%，並支付三個月SOFR加的浮動利率3.1255%，名義金額為$3001000萬美元。本公司將利率互換指定為有效對衝會計關係中的對衝工具。有關利率掉期的詳細資料，請參閲附註12。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

下表列出了截至2023年12月31日和2023年9月30日的2025年債券、2027年債券和2029年債券的賬面價值組成部分：

						截至2023年12月31日																		截至2023年9月30日
(百萬美元)						2025年筆記						2027年筆記						2029年筆記						2025年筆記						2027年筆記						2029年筆記
本金						$	300.0					$	350.0					$	300.0					$	300.0					$	350.0					$	300.0
未變現融資成本						(0.9)						(2.3)						(3.4)						(1.1)						(2.5)						(3.5)
未累計折扣						(0.6)						(0.5)						(3.2)						(0.7)						(0.6)						(3.4)
利率互換公允價值調整						—						(30.4)						4.0						—						(40.5)						(7.0)
賬面淨值						$	298.5					$	316.8					$	297.4					$	298.2					$	306.4					$	286.1
公允價值						$	291.2					$	315.1					$	310.4					$	286.4					$	301.8					$	290.0

下表列出了截至2023年12月31日的三個月與2025年債券、2027年債券和2029年債券相關的利息和其他債務支出部分：

(百萬美元)			2025年筆記									2027年筆記						2029年筆記
息票利息						$	2.6					$	2.4					$	5.3
融資成本攤銷和貼現						0.3						0.2						0.3
利率互換效應						—						4.2						1.2
*利息支出總額						$	2.9					$	6.8					$	6.8
息率（扣除利率掉期影響）						3.500		%				7.455		%				8.679		%

下表呈列截至2022年12月31日止三個月與2025年票據及2027年票據有關的利息及其他債務開支組成部分：

(百萬美元)			2025年筆記									2027年筆記
息票利息						$	2.6					$	2.4
融資成本攤銷和貼現						0.3						0.2
利率互換效應						—						2.5
利息支出總額						$	2.9					$	5.1
票息率（扣除2027年票據利率互換影響）						3.500		%				5.586		%

 注：7.應課税/可分配收入及股息分配

應納税收入與淨增加額不同業務淨資產（減少）主要原因是：（1）未實現增值（二）投資和外幣的（折舊），因為收益和損失在實現之前不計入應納税所得額；（三）與投資組合公司的投資有關的發起和退出費用；（三）組織成本；（4）已退出投資的損益確認；及（5）若干貸款的利息收入確認。

截至2023年9月30日，本公司的淨資本虧損結轉為美元，558.3 在美國聯邦所得税法允許的範圍內，2000萬美元用於抵消不會到期的淨資本利得，其中美元70.3 100萬美元可用於抵消未來的短期資本收益，488.0 100萬美元可用於抵消未來的長期資本收益。該等淨資本虧損結轉的一部分為《守則》第382條和第383條所指的已實現虧損，結轉至未來年度，以抵銷未來收益，但須受若干限制。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

以下為截至2023年及2022年12月31日止三個月“經營活動產生的淨資產增加（減少）淨額”與應課税收入的對賬。

						截至三個月 2023年12月31日						截至三個月 2022年12月31日
經營淨資產淨增加(減少)						$	10,535					$	13,172
未實現（增值）折舊淨額						25,025						22,982
因資本虧損暫停（已動用）而產生的賬面╱税項差異						6,540						8,013
其他帳面/税務差異						(7,178)						(12,910)
應課税/可分配收入（1）						$	34,922					$	31,257

 __________

(1)本公司截至2023年12月31日止三個月的應納税所得額為估計，在本公司提交截至2024年9月30日止財政年度的納税申報表之前，不會最終確定。因此，最終應課税收入可能與估計不同。

本公司採用負債法將其應課税附屬公司的所得税入賬。採用該方法，本公司就因資產和負債的財務報告與税基之間的暫時性差異而產生的估計未來税務影響確認遞延所得税資產和負債。此外，本公司確認與淨虧損結轉相關的遞延税項利益，其可用於抵銷未來税務責任。本公司採用預期適用於預期收回或結算該等暫時差額年度應課税收入的已頒佈税率計量遞延税項資產及負債。

於評估遞延税項資產的可變現性時，本公司會考慮部分或全部遞延税項資產是否可能無法變現。於釐定遞延税項資產是否可變現時，本公司會考慮税項資產的到期期間、税務資產所在税務司法管轄區的歷史及預計應課税收入及税項負債。本公司確認的遞延税項資產，由於其與若干資產賬面值的税基較該等資產的賬面值為較高的税基有關，故將於未來年度由該等應課税實體確認。遞延所得税資產是根據公司管理層確定的税務利益的金額確定的，而不是不可能在未來期間實現。在釐定該税項優惠的可變現性時，管理層考慮了將於未來期間產生税前收入的眾多因素。其中包括本公司的歷史和預計未來賬面和税基税前收入以及本公司資產於確定日的未實現收益。基於這些和其他因素，公司確定，截至2023年12月31日，8.2美元中的1000萬美元8.2 1000萬遞延税項資產在未來期間不可能實現。

截至2023年12月31日止三個月，本公司確認與已實現及未實現收益（虧損）相關的所得税總費用為美元，0.2 億美元，主要由當期所得税支出組成。截至2022年12月31日止三個月，本公司確認與已實現及未實現虧損相關的所得税收益總額為美元，0.5 萬元，主要是當期所得税優惠。

截至2023年9月30日，即本公司最後一個納税年度末，累計超額分配盈利按税收基準計算的組成部分如下：

未分配普通收入淨額			$	33,525
已實現資本損失淨額			(509,832)
未實現虧損，淨額			(175,031)
累計超額分配收益			$	(651,338)

美國聯邦所得税的投資總成本為美元。3,070.0 截至2023年9月30日，百萬。截至2023年9月30日，就美國聯邦所得税而言，價值超過成本的所有投資的未實現增值總額為美元。529.5 萬截至2023年9月30日，美國聯邦所得税成本超出價值的所有投資的未實現折舊總額為美元。704.5 萬根據美國聯邦所得税目的的投資總成本計算的未實現折舊淨額為美元。175.01000萬美元。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

注8。已實現損益及未實現淨增值或折舊

已實現損益

已實現收益或虧損按出售或贖回所得款項淨額與投資成本基準之間的差額計量，不考慮先前確認的未實現增值或折舊，幷包括本期註銷的投資，扣除收回款項。本公司確定某些投資被視為無價值證券和/或符合適用税法確認虧損的條件時，也可能記錄已實現虧損。

截至2023年12月31日止三個月，本公司錄得累計實現淨虧損，8.5100萬美元，其中包括：

(百萬美元)
投資組合公司			已實現淨收益(虧損)
大陸聯運集團有限公司			$	(6.8)
P & L Development LLC			(1.9)
Zephyr Bidco Limited (1)			(1.7)
Lift Brands Holdings，Inc			(1.4)
外幣遠期合約			4.1
其他，淨額			(0.8)
合計，淨額			$	(8.5)

__________

(1)該項投資以英鎊計值，本表所示已實現虧損包括外幣換算產生的虧損，該虧損被外幣遠期合約收益所抵銷。

截至2022年12月31日止三個月，本公司錄得累計實現淨虧損，3.21000萬美元，其中包括：

(百萬美元)
投資組合公司			已實現淨收益(虧損)
外幣遠期合約			$	4.4
卡瑞公司			(2.8)
ASP Unifrax Holdings Inc.			(2.1)
Global Medical Response Inc.			(1.0)
其他，淨額			(1.7)
合計，淨額			$	(3.2)

未實現淨增值或折舊

未實現增值或折舊淨額反映了根據本公司估值準則對投資組合估值的淨變化，以及對任何前期未實現增值或折舊的重新分類。

截至2023年和2022年12月31日止三個月，公司錄得未實現折舊淨額為美元，25.0百萬美元和美元23.0 百萬，分別。截至2023年12月31日止三個月，這包括美元18.8股本投資未實現折舊淨額，百萬美元13.7債務投資未實現折舊淨額1000萬美元和美元7.8外幣遠期合同未實現折舊淨額100萬美元，部分被美元抵消15.3與退出投資有關的未實現增值淨額（其中一部分導致重新分類為已實現虧損）。截至2022年12月31日止三個月，包括美元。18.7 債務投資未實現折舊淨額1000萬美元和美元11.0 外幣遠期合同未實現折舊淨額100萬美元，部分被美元抵消3.9 與退出投資有關的未實現增值淨額（其中一部分導致重新分類為已實現虧損）和美元2.8 股權投資未實現增值淨額100萬美元。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

注：9.信貸風險集中

本公司將現金存入金融機構，有時這些餘額超過FDIC保險限額。本公司透過將現金存入高信貸質素的金融機構及監察其財務穩定性，以限制其信貸損失風險。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

注10.關聯方交易

截至2023年12月31日及2023年9月30日，本公司在其綜合資產負債表上的負債金額為美元，19.0百萬美元和美元19.5 本集團的主要管理費及獎勵費分別為百萬元，反映應付Oaktree的基本管理費及獎勵費的未付部分。

投資諮詢協議

本公司為投資顧問協議之訂約方。根據投資顧問協議，本公司就其根據投資顧問協議提供的服務向Oaktree支付費用，包括 二組成部分：基本管理費和獎勵費。應付Oaktree的基本管理費及Oaktree賺取的任何獎勵費的成本最終由本公司普通股股東承擔。

與Oaktree的投資顧問協議已於二零二一年三月十九日就OCSI合併的完成及於二零二三年一月二十三日就OSI2合併的完成作出修訂及重列。“投資顧問協議”一詞是指與Oaktree達成的協議。

除非按下文所述提前終止，否則投資顧問協議每年經本公司董事會批准或經本公司大部分未行使表決權證券持有人的贊成票批准，包括（在任何一種情況下）經本公司大部分董事批准（非利害關係人）批准），則每年仍有效。投資諮詢協議一旦被轉讓，將自動終止。任何一方均可終止投資顧問協議，而不會受到任何處罰， 60三天的書面通知給對方。投資顧問協議亦可於本公司多數尚未行使表決權證券投票後終止，而毋須罰款。

基地管理費

根據《投資顧問協議》，基本管理費按每年 1.50佔總資產的%，包括任何以借貸作出的投資，但不包括現金及現金等價物。基本管理費按季度拖欠，任何部分月份或季度的費用按比例適當分攤。自2019年5月3日起，本公司總資產（包括任何以借款進行的投資，但不包括任何現金和現金等價物）的基本管理費超過（A）的乘積。 200%及（B）本公司的淨資產價值將 1.00%.為免生疑問， 200%將根據投資公司法計算，並將使公司從SEC獲得的有關小企業投資公司子公司發行債券的豁免寬免生效。關於OCSI合併，Oaktree放棄了總計1000萬美元的股份。6 100萬元的基本管理費，否則應支付給橡樹， 兩年OCSI合併於二零二一年三月十九日以美元的利率完成後，750,000每季度（每季度按適當比例分配）。關於OSI2合併，Oaktree放棄了總計$9.0 應支付給橡樹的基本管理費如下：6.0 百萬美元1.5 在2023年1月23日OSI2合併結束後的第一年，每季度支付1000萬美元（該金額適當地按比例分配給任何部分季度），3.0 百萬美元750,000在OSI2合併完成後的第二年內，每季度（該金額按比例適當分配）。

截至2023年及2022年12月31日止三個月，根據投資顧問協議產生的基本管理費為美元。10.0百萬美元（扣除豁免）和美元9.2 100萬元（扣除豁免）。

獎勵費

獎勵費由兩部分組成。根據投資顧問協議，第一部分獎勵費（“收入獎勵費”或“第一部分獎勵費”）乃根據本公司緊接上一季度的“獎勵費前投資淨收入”計算及按季度支付。就收入支付獎勵費須視乎每個季度向投資者支付優先回報（即，“最低收益率”），表示為公司在最近完成的季度末淨資產價值的回報率， 1.50%，受“追趕”功能影響。

為此目的，“獎勵費前淨投資收入”指利息收入、股息收入和任何其他收入（包括任何其他費用，如承諾、發起、結構、盡職調查和諮詢費或本公司從投資組合公司收到的其他費用，提供管理協助的費用除外）在本財政季度內應計，扣除本季度本公司的運營開支（包括基本管理費、根據管理協議應付的開支以及就任何已發行和發行的優先股支付的利息開支和股息，但不包括獎勵費）。獎勵費前淨投資收入包括，如果是遞延投資，

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

利息特徵（如未償還債務、具有PIK利息的工具和零票息證券）、本公司尚未收到現金的應計收入。獎勵費前淨投資收入不包括任何已實現的資本收益、已實現的資本損失或未實現的資本增值或折舊。此外，獎勵費前淨投資收入並不包括任何購買溢價或購買折扣對利息收入的任何攤銷或增加，僅因與OCSI合併或OSI2合併所收購資產有關的合併相關會計調整，在每種情況下，包括就收購該等資產支付的任何溢價或折扣，僅限於將此類與合併有關的會計調整納入總體上將導致獎勵費前淨投資收入增加。

根據投資顧問協議，每季度收入獎勵費的計算方法如下：

•在任何季度，如果公司的預激勵費淨投資收入不超過優先回報率， 1.50%（“優先回報”）淨資產；

•100公司的預激勵費淨投資收益（如有）超過優先回報但小於或等於 1.8182在任何一個財政季度，應支付給橡樹。這部分收入獎勵費被稱為"追趕"條款，其目的是向橡樹提供獎勵費， 17.5當公司的激勵前淨投資收益超過 1.8182任何財政季度淨資產的%；以及

•對於任何季度，公司的預激勵費淨投資收益超過 1.8182%的淨資產，收入的激勵費等於 17.5公司的預激勵費淨投資收入的%，因為優先回報和追趕將已經實現。

每個季度之間的最低限額率不會累積，因此，如果隨後的季度低於季度最低限額，則不會收回以前支付的金額。

截至2023年及2022年12月31日止三個月，根據投資顧問協議產生的第一部分獎勵費（收入獎勵費）為美元，9.0百萬美元和美元7.7分別為2.5億美元和2.5億美元。

根據投資諮詢協議，獎勵費用的第二部分(“資本利得獎勵費用”)自截至2019年9月30日的財政年度開始的每個財政年度結束時(或在投資諮詢協議終止時，截至終止日期)確定並拖欠。17.5自截至2019年9月30日的財政年度開始至其後每個財政年度結束為止，本公司已實現資本收益的百分比(如有)的計算方法是，在累計基礎上計算所有已實現資本損失和未實現資本折舊的淨額，減去之前根據投資諮詢協議支付的任何資本利得獎勵費用的總額。截至2018年9月30日止財政年度末，與本公司投資組合有關的任何已實現資本收益、已實現資本虧損、未實現資本增值和未實現資本折舊均不包括在第二部分獎勵費用的計算中。此外，在計算已實現資本收益、已實現資本損失和未實現資本折舊時，(1)不包括僅因與OCSI合併或OSI2合併中收購的資產相關的合併會計調整而產生的任何此類金額，包括為收購此類資產支付的任何溢價或折扣，僅限於納入此類合併相關會計調整合計將導致資本利得激勵費用增加的範圍；(2)包括從10月1日起與OCSI合併中收購的投資相關的任何此類金額。於2018年8月6日至OSI2合併完成之日止，僅在剔除該等金額合計會導致資本利得獎勵費用增加的情況下，及(3)包括自2018年8月6日至OSI2合併完成日期期間，與OSI2合併所取得的投資有關的任何該等金額，僅在剔除該等金額合計會導致資本利得獎勵費用增加的範圍內計算。截至2023年12月31日，公司支付了$9.6根據《投資諮詢協議》累計支付的資本利得獎勵費用(扣除豁免)。第二部分獎勵費用根據《投資諮詢協議》以合同方式計算並在財政年度結束時支付，如上所述，這不同於根據公認會計準則應計的第二部分獎勵費用。假設，如果根據《投資諮詢協議》計算截至2023年12月31日的第二部分獎勵費用，則不需要支付第二部分獎勵費用。

GAAP要求資本利得激勵費用應計在計算中考慮累計的未實現資本增值，因為如果這種未實現資本增值是在理論上“清算”的基礎上實現的，則應支付資本利得激勵費用。根據適用法律，這樣計算和累積的費用將不應支付，並且可能永遠不會在以後的期間根據資本利得獎勵費用的計算而支付。根據《投資諮詢協議》最終支付的金額將與《投資諮詢協議》所反映的公式一致。該公認會計原則應計項目的計算方法為：計算資本利得激勵費用時計入的累計已實現資本損益和累計未實現資本折舊總額加上累計未實現資本增值總額。任何已實現資本損益和累計未實現資本增值

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

截至2018年9月30日的財政年度結束時，公司投資組合的折舊不包括在GAAP應計項目中。如果該金額在期末為正數，則GAAP要求公司記錄一筆相當於17.5%，減去所有過往期間根據公認會計原則應支付的實際資本利得獎勵費用或應計資本利得獎勵費用的總額。根據公認會計原則，任何資本利得激勵費用在特定期間產生的應計費用，如果累計金額大於上一期間，則可能導致額外費用，或者如果該累計金額低於上一期間，則可能導致先前記錄的費用的沖銷。如果該累計金額為負數，則不存在應計項目。不能保證此類未實現資本增值將在未來實現，也不能保證任何應計資本利得獎勵費用將根據投資諮詢協議支付。截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月，不是應計資本利得激勵費用。截至2023年12月31日，應計資本利得激勵費負債總額為零。

賠償

投資顧問協議規定，如在執行其各自職責時並無故意失職、惡意或嚴重疏忽，或由於罔顧彼等各自的職責及義務，橡樹資本及其高級管理人員、經理、合夥人、成員(及其成員，包括其成員的擁有人)、代理人、僱員、控股人士及任何其他與其有聯繫的人士或實體，有權就橡樹資本根據投資諮詢協議或以其他方式作為投資顧問提供服務所產生的任何損害、負債、成本及開支(包括合理律師費及合理支付的和解款項)向本公司作出彌償。

行政事務

本公司與Oaktree管理人訂立管理協議。根據管理協議，橡樹管理人向本公司提供本公司運營所需的行政服務，包括在該等設施提供辦公設施、設備、文書、簿記和記錄保存服務以及橡樹管理人的其他服務，但須經本公司董事會審查，應不時認為對履行其在管理協議下的義務是必要的或有用的。橡樹管理人可以代表公司與託管人、受託人、託管人、律師、承銷商、經紀人和交易商、公司受託人、保險人、銀行和其他人建立關係並協商協議。橡樹管理人向公司董事會報告其履行管理協議項下義務的情況，並就公司業務和事務的其他方面（在每種情況下）提出意見和建議，根據公司董事會認為合適或合理要求；但橡樹管理人不得提供任何投資建議或建議。

Oaktree Administrator還提供利息收入、費用和權證的投資組合收集功能，並負責公司需要維護的財務和其他記錄，並準備、打印和傳播報告給公司的股東以及提交給SEC的所有其他材料。此外，橡樹管理人協助公司確定和公佈公司的淨資產價值，監督公司納税申報表的準備和歸檔，並一般監督公司費用的支付和其他人向公司提供的行政和專業服務的履行。橡樹管理人也可以代表公司向公司的投資組合公司提供管理協助。

為提供這些服務、設施和人員，本公司向橡樹管理人償還橡樹管理人在履行其在管理協議項下的義務時產生的可分配部分間接費用和其他費用，包括本公司主要行政辦公室租金的可分配部分，（位於布魯克菲爾德子公司擁有的一棟建築內）按市場價格計算，以及公司的可分配部分補償成本和首席財務官，首席合規官，他們的員工和其他為公司履行職責的橡樹非投資專業人士。這種補償是按成本計算的，橡樹管理員沒有利潤，也沒有加價。任何一方均可終止本管理協議，且不受處罰， 60三天的書面通知給對方。管理協議亦可在本公司已發行有表決權證券的過半數投票後終止，而不受處罰。

截至2023年及2022年12月31日止三個月，本公司應計行政費用為美元。0.4百萬美元和美元0.4 100萬美元，其中包括美元0.11000萬美元和300萬美元0.1 100萬元的一般費用和行政費用。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

截至2023年12月31日和2023年9月30日，3.8百萬美元和美元4.3 於2000年10月20日，本集團於2000年12月20日，於綜合資產負債表內的“應付聯屬公司款項”內，反映應付Oaktree Administration的行政開支及其他可償還開支的未付部分。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

注11.財務摘要

（份額金額，千人）						截至三個月 2023年12月31日						截至三個月 2022年12月31日（6）
期初每股資產淨值						$19.63						$20.38
淨投資收益(1)						0.57						0.63
未實現增值（折舊）淨額（1）						(0.33)						(0.38)
已實現淨收益(虧損)(1)						(0.11)						(0.05)
(撥備)已實現和未實現收益(虧損)的税利(1)						—						0.01
淨投資收益對股東的分配						(0.62)						(0.96)
期末每股資產淨值						$19.14						$19.63
期初每股市值						$20.12						$18.00
期末每股市值						$20.42						$20.61
總報税表(2)						4.70%						19.90%
期初已發行普通股						77,225						61,125
期末已發行普通股						78,965						61,220
期初淨資產						$1,515,764						$1,245,563
期末淨資產						$1,511,651						$1,201,989
平均淨資產(3)						$1,524,243						$1,241,806
淨投資收益與平均淨資產比率（7）						11.50%						12.40%
支出總額與平均淨資產比率（7）						14.39%						13.11%
淨支出與平均淨資產比率（7）						14.00%						12.87%
投資組合週轉率與按公允價值計算的平均投資比率						7.36%						4.24%
加權平均未償債務（4）						$1,660,435						$1,441,326
每股平均負債（1）						$21.33						$23.57
期末資產覆蓋率（5）						188.66%						176.31%

 __________

(1)			按期內發行在外之加權平均股份計算。
(2)			總回報等於期末市場價值超過期初市場價值的增加或減少，加上分配，除以期初市場價值，假設股息再投資價格根據公司的DRIP獲得。總回報不包括銷售量。
(3)			按期內加權平均淨資產計算。
(4)			按期內未償還本金債務加權平均數計算。
(5)			根據未償還高級證券$1,662.91000萬美元和300萬美元1,514.4分別截至2023年12月31日和2022年12月31日。
(6)			本表所披露的股份及每股資料已追溯調整，以反映本公司於2023年1月20日完成並於2023年1月23日開始交易時生效的1對3反向股票拆股。
(7)			過渡期按年計算。

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

注：12。衍生工具

本公司不時訂立外幣遠期合約，以幫助減輕匯率不利變動對本公司以外幣計值的投資價值的影響。為更好地界定其合約權利，並確保將有助於本公司減輕其對手方風險的權利，本公司與國際掉期及衍生工具協會（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）訂立協議。主協議（“ISDA主協議”）與其衍生交易對手方JPMorgan Chase Bank，N.A. ISDA主協議允許在發生違約或類似事件時支付單一淨額。截至2023年12月31日，本公司並無抵押現金抵押品以支付債務，亦無就本公司遠期貨幣合約從交易對手收到現金抵押品。

截至2023年12月31日，與本公司外幣遠期合約有關的某些信息呈列如下。

描述						應購買的名義金額						待售出的名義金額						到期日						已確認資產總額						已確認負債總額						淨額的資產負債表位置
外幣遠期合約						$	36,775					€	34,350					2/8/2024						$	—					$	1,227					衍生負債
外幣遠期合約						$	47,403					£	38,500					2/8/2024						—						1,687						衍生負債
																								$	—					$	2,914

以下是截至2023年9月30日與公司外幣遠期合約相關的某些信息。

描述						應購買的名義金額						待售出的名義金額						到期日						已確認資產總額						已確認負債總額						淨額的資產負債表位置
外幣遠期合約						$	42,182					€	38,026					11/9/2023						$	1,857					$	—					衍生資產
外幣遠期合約						$	72,098					£	56,556					11/9/2023						3,053						—						衍生資產
																								$	4,910					$	—

就發行2027年票據及2029年票據而言，本公司根據ISDA主協議與加拿大皇家銀行訂立利率互換協議。截至2023年12月31日，本公司已支付美元。26.5本集團向加拿大皇家銀行支付1000萬美元，以支付利息互換協議條款下的抵押責任，該款項已包括在綜合資產負債表上的經紀人應付款項中。

截至2023年12月31日，與本公司利率互換有關的若干信息呈列如下。

描述						名義金額						到期日						已確認資產總額						已確認負債總額						淨額的資產負債表位置
利率互換						$	350,000					1/15/2027						$	—					$	30,415					衍生負債
利率互換						300,000						2/15/2029						4,013						—						衍生負債
																		$	4,013					$	30,415

截至2023年9月30日，與本公司利率互換有關的若干資料呈列如下。

描述						名義金額						到期日						已確認資產總額						已確認負債總額						淨額的資產負債表位置
利率互換						$	350,000					1/15/2027						$	—					$	40,519					衍生負債
利率互換						300,000						2/15/2029						—						7,000						衍生負債
																		$	—					$	47,519

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

注13.承付款和或有事項

表外安排

本公司可能於正常業務過程中參與具有資產負債表外風險的金融工具，以滿足其投資組合公司的財務需要。截至2023年12月31日，該公司唯一的資產負債表外安排包括美元，226.6 2000萬美元的未供資承付款，其中包括美元199.5億美元，向若干投資組合公司提供債務和股權融資，27.1 1000萬美元，為合資企業提供資金。的$199.51000萬美元，約合美元165.9 1000萬美元可立即提取，剩餘金額須受投資組合公司必須達到的某些里程碑或其他限制。截至2023年9月30日，該公司唯一的資產負債表外安排包括美元，232.7 2000萬美元的未供資承付款，其中包括美元205.6 億美元，向若干投資組合公司提供債務和股權融資，27.1 1000萬美元，為合資企業提供資金。的$205.61000萬美元，約合美元154.2 1000萬美元可立即提取，剩餘金額須受投資組合公司必須達到的某些里程碑或其他限制。該等承擔須待投資組合公司達成若干財務及非財務契約後方可作實，並可能在不同程度上涉及超出綜合資產及負債表確認金額之信貸風險元素。

於2023年12月31日及2023年9月30日，按投資劃分的未到位資金承擔（包括循環資金、附帶延遲提取部分的定期貸款及附屬票據及合營公司的LLC股權）列表載於下表：

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合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

						2023年12月31日						2023年9月30日
107—109 Beech OAK22 LLC						$	26,969					$	26,969
OCSI Glick JV LLC						13,998						13,998
寵物護理中心有限責任公司						13,732						—
高級貸款基金JV I，LLC						13,125						13,125
Fairbridge Strategic Capital Funding LLC						9,465						13,090
BioXcel Therapeutics，Inc.						9,383						14,547
Amspec Parent LLC						9,372						—
Seres治療公司						8,090						8,090
MRI軟件有限責任公司						7,260						2,261
Next Holdco，LLC						7,051						—
iCIMS，Inc.						6,924						7,466
Kings Buyer，LLC						5,462						5,189
格羅夫酒店包裹所有者，有限責任公司						5,286						5,286
scPharmaceuticals Inc.						5,212						5,212
Avalara，Inc.						5,047						5,047
MindBody公司						4,762						4,762
Accupac公司						4,500						4,500
107 Fair Street LLC						4,227						4,227
哈羅公司						4,011						4,011
Inventus Power，Inc						3,792						3,792
Dominion Diagnostics，LLC						3,484						3,484
Establishment Labs Holdings Inc						3,384						3,384
WP CPP Holdings，LLC						3,272						—
Enverus控股公司						3,135						—
PRGX Global，Inc.						3,127						3,127
Salus Workers 'Compensation，LLC						3,102						3,102
Spanx，LLC						3,092						2,473
ADC治療公司						3,020						3,020
相對論oda LLC						2,762						2,762
LSL Holdco，LLC						2,650						2,650
Galileo Parent公司						2,484						2,061
MND Holdings III Corp						2,280						9,122
Crewline Buyer，Inc.						2,180						—
112—126 Van Houten Real22 LLC						2,139						2,343
Coupa Holdings，LLC						2,075						2,075
伯納餐飲有限公司						2,005						1,622
Oranje Holdco公司						1,904						1,904
MHE Intermediate Holdings，LLC						1,786						821
Evergreen IX借款人2023，LLC						1,626						1,626
Acquia Inc.						1,376						1,376
PPW Aero Buyer，Inc						1,368						1,466
SCP眼科護理服務有限公司						1,366						2,356
Coyote Buyer，LLC						1,333						400
Pluralsight，LLC						1,068						1,787
菲納斯特拉美國公司						896						960
數字.人工智能軟件控股公司						782						1,078
OTG管理，有限責任公司						467						3,190
ASP-R-PAC收購有限責任公司						396						396
二氧化硅醫療產品公司。						238						1,821
Telestream控股公司						148						407
達美航空租賃公司SPV II LLC						—						14,639
集結品牌資本有限責任公司						—						7,514
埃佩爾製藥公司。						—						2,458
至尊健身集團NY Holdings，LLC						—						2,199
Tahoe Bidco B.V.						—						2,162
液體環境解決方案公司						—						1,383
總計						$	226,613					$	232,740

72

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橡樹專業貸款公司

合併財務報表附註

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

注14.後續事件

本公司管理層對截至綜合財務報表發佈日期的後續事項進行了評估。除下文所述者外，於該期間並無發生須於截至二零二三年十二月三十一日止三個月之綜合財務報表內披露或須於綜合財務報表內確認之後續事項。

分發聲明

2024年1月26日，公司董事會宣佈季度分配$0.55每股，於2024年3月29日以現金支付予2024年3月15日登記的股東。

73

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附表12—14

橡樹專業貸款公司

對附屬公司的投資及墊款一覽表

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

截至2023年12月31日的三個月

投資組合公司(1)			行業			投資類型			索引			傳播			現金			PIK率			到期日			股票			本金			已實現淨收益(虧損)			計入收入的利息、費用或股息數額（2）			2023年10月1日的公允價值			增加毛額（3）			減少毛額（4）			2023年12月31日的公允價值			佔淨資產總額的百分比
控制投資
C5科技控股有限責任公司			數據處理和外包服務			普通股																		829						$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		—		%
C5科技控股有限責任公司			數據處理和外包服務			優先股																		34,984,460						—			—			27,638			—			—			27,638			1.8		%
大陸聯運集團有限公司			油氣儲運			普通股																		22,267,661						—			—			—			16,173			—			16,173			1.1		%
Dominion Diagnostics，LLC			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00		%	10.50		%				8/28/2025						$	14,033		—			391			14,068			—			(35)			14,033			0.9		%
Dominion Diagnostics，LLC			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			SOFR+			5.00		%	10.46		%				8/28/2025						1,393			—			58			2,090			—			(696)			1,394			0.1		%
Dominion Diagnostics，LLC			醫療保健服務			第一位留置權改革者			SOFR+			5.00		%	10.50		%				8/28/2025						5,574			—			150			5,574			—			—			5,574			0.4		%
Dominion Diagnostics，LLC			醫療保健服務			普通股																		30,031						—			—			2,711			—			—			2,711			0.2		%
第一星斯皮爾航空有限公司			航空公司			股權																								786			—			—			—			—			—			—		%
OCSI Glick JV LLC（5）			多部門控股			次級債務			SOFR+			4.50		%	9.94		%				10/20/2028						58,349			—			1,773			50,017			940			—			50,957			3.4		%
OCSI Glick JV LLC（5）			多部門控股			會員權益																		87.50		%				—			—			—			—			—			—			—		%
高級貸款基金合資公司I，LLC（6）			多部門控股			次級債務			SOFR+			7.00		%	12.44		%				12/29/2028						112,656			—			3,581			112,656			—			—			112,656			7.5		%
高級貸款基金合資公司I，LLC（6）			多部門控股			會員權益																		87.50		%				—			1,400			28,878			709			—			29,587			2.0		%
二氧化硅醫療產品公司。			金屬、玻璃和塑料容器			第一留置權定期貸款												12.00		%	8/3/2028						16,355			—			540			15,874			534			(53)			16,355			1.1		%
二氧化硅醫療產品公司。			金屬、玻璃和塑料容器			第一留置權定期貸款												12.00		%	8/3/2028						3,005			—			69			1,359			1,646			—			3,005			0.2		%
二氧化硅醫療產品公司。			金屬、玻璃和塑料容器			普通股																		1,184,630						—			—			36,226			—			—			36,226			2.4		%
二氧化硅醫療產品公司。			金屬、玻璃和塑料容器			認股權證																		66,686						—			—			—			—			—			—			—		%
總控制投資																											$	211,365		$	786		$	7,962		$	297,091		$	20,002		$	(784)		$	316,309		20.9		%
關聯投資
集結品牌資本有限責任公司			專業金融			第一位留置權改革者																								—			329			21,823			33			(21,856)			—			—		%
集結品牌資本有限責任公司			專業金融			普通股																		12,463,242						—			—			89			1,159			(251)			997			0.1		%
集結品牌資本有限責任公司			專業金融			優先股																								—			—			1,005			154			(1,159)			—			—		%
集結品牌資本有限責任公司			專業金融			認股權證																		78,045						—			—			—			—			—			—			—		%
艾弗裏			房地產運營公司			第一留置權定期貸款												10.00		%	12/15/2024						5,065			—			—			—			4,657			(367)			4,290			0.3		%
艾弗裏			房地產運營公司			第一留置權定期貸款												10.00		%	12/15/2024						20,871			—			—			—			19,217			(494)			18,723			1.2		%
艾弗裏			房地產運營公司			會員權益																		6.40		%	—			—			—			—			—			—			—			—		%
護理服務公司			醫療保健服務			優先股																		1,080,398						—			—			432			—			—			432			—		%
附屬公司總投資																											$	25,936		$	—		$	329		$	23,349		$	25,220		$	(24,127)		$	24,442		1.6		%
總控制權和關聯投資																											$	237,301		$	786		$	8,291		$	320,440		$	45,222		$	(24,911)		$	340,751		22.5		%

本附表應與本公司的合併財務報表（包括合併投資附表和合並財務報表附註）一併閲讀。

______________________

(1)本金額和所有權詳情見本公司的綜合投資表。

(2)指投資計入控制權或關聯公司類別的部分期間計入收入的利息（扣除非應計金額）、費用及股息總額。

74

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(3)增加毛額包括新的證券組合投資、後續投資、應計PIK利息（扣除非應計金額）以及以一種或多種現有證券換取一種或多種新證券而導致的投資成本增加。增加毛額還包括未實現增值的淨增加或未實現折舊的淨減少，以及現有投資組合公司轉入這一類別或從另一類別移出。

(4)減少毛額包括因支付本金或出售一種或多種現有證券並交換一種或多種新證券而導致的投資成本基礎減少。減少毛額還包括未實現折舊淨增加或未實現增值淨減少，以及現有投資組合公司從這一類別轉入另一類別。

(5)與GF股權融資，本公司通過Glick JV共同投資。Glick JV於交易完成時資本化，有關Glick JV的所有投資組合及投資決策必須經Glick JV投資委員會批准，該委員會由本公司及GF Equity Funding的代表組成（並須經雙方代表批准）。

(6)公司與Kemper一起通過SLF JV I共同投資。SLF合資企業I在交易完成時資本化，且有關SLF合資企業I的所有投資組合和投資決策必須由SLF合資企業I投資委員會批准，該委員會由本公司和Kemper的代表組成（並獲得各自所需代表的批准）。

75

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附表12—14

橡樹專業貸款公司

對附屬公司的投資及墊款一覽表

(以千為單位，但股票和每股金額、百分比和另有説明者除外)

截至2022年12月31日止三個月

投資組合公司(1)			行業			投資類型			索引			傳播			現金			PIK率			到期日			股票			本金			已實現淨收益(虧損)			計入收入的利息、費用或股息數額（2）			2022年10月1日的公允價值			增加毛額（3）			減少毛額（4）			2022年12月31日的公允價值			佔淨資產總額的百分比
控制投資
C5科技控股有限責任公司			數據處理和外包服務			普通股																		829			$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		$	—		—		%
C5科技控股有限責任公司			數據處理和外包服務			優先股																		34,984,460			—			—			—			27,638			—			—			27,638			2.3		%
Dominion Diagnostics，LLC			醫療保健服務			第一留置權定期貸款			Libor+			5.00		%	9.73		%				2/28/2024						14,297			—			331			14,333			—			(36)			14,297			1.2		%
Dominion Diagnostics，LLC			醫療保健服務			第一位留置權改革者			Libor+			5.00		%							2/28/2024						—			—			14			—			—			—			—			—		%
Dominion Diagnostics，LLC			醫療保健服務			普通股																		30,031			—			—			—			4,946			—			(719)			4,227			0.4		%
OCSI Glick JV LLC（5）			多部門控股			次級債務			Libor+			4.50		%	7.67		%				10/20/2028						59,049			—			1,624			50,283			380			(1,127)			49,536			4.1		%
OCSI Glick JV LLC（5）			多部門控股			會員權益																		87.50		%	—			—			—			—			—			—			—			—		%
高級貸款基金合資公司I，LLC（6）			多部門控股			次級債務			Libor+			7.00		%	10.17		%				12/29/2028						112,656			—			2,611			96,250			16,406			—			112,656			9.4		%
高級貸款基金合資公司I，LLC（6）			多部門控股			會員權益																		87.50		%	—			—			1,050			20,715			5,469			(2,076)			24,108			2.0		%
總控制投資																											$	186,002		$	—		$	5,630		$	214,165		$	22,255		$	(3,958)		$	232,462		19.3		%
關聯投資
集結品牌資本有限責任公司			專業金融			第一位留置權改革者			Libor+			6.75		%	11.48		%				10/17/2023						21,464			—			646			24,225			55			(3,028)			21,252			1.8		%
集結品牌資本有限責任公司			專業金融			普通股																		1,609,201			—			—			—			370			—			(16)			354			—		%
集結品牌資本有限責任公司			專業金融			優先股																		1,019,169			—			—			—			1,223			20			—			1,243			0.1		%
集結品牌資本有限責任公司			專業金融			認股權證																		70,425			—			—			—			—			—			—			—			—		%
護理服務公司			醫療保健服務			優先股																		1,080,399			—			—			—			378			—			(54)			324			—		%
附屬公司總投資																											$	21,464		$	—		$	646		$	26,196		$	75		$	(3,098)		$	23,173		1.9		%
總控制權和關聯投資																											$	207,466		$	—		$	6,276		$	240,361		$	22,330		$	(7,056)		$	255,635		21.2		%

本附表應與本公司的合併財務報表（包括合併投資附表和合並財務報表附註）一併閲讀。

______________________

(1)本金額和所有權詳情見公司的綜合投資計劃表，包括在公司截至2022年12月31日季度的10—Q表季度報告中。

(2)指投資計入控制權或關聯公司類別的部分期間計入收入的利息（扣除非應計金額）、費用及股息總額。

(3)增加毛額包括新的證券組合投資、後續投資、應計PIK利息（扣除非應計金額）以及以一種或多種現有證券換取一種或多種新證券而導致的投資成本增加。增加毛額還包括未實現增值的淨增加或未實現折舊的淨減少，以及現有投資組合公司轉入這一類別或從另一類別移出。

(4)減少毛額包括因支付本金或出售一種或多種現有證券並交換一種或多種新證券而導致的投資成本基礎減少。減少毛額還包括未實現折舊淨增加或未實現增值淨減少，以及現有投資組合公司從這一類別轉入另一類別。

(5)與GF股權融資，本公司通過Glick JV共同投資。Glick JV於交易完成時資本化，有關Glick JV的所有投資組合及投資決策必須經Glick JV投資委員會批准，該委員會由本公司及GF Equity Funding的代表組成（並須經雙方代表批准）。

(6)公司與Kemper一起通過SLF JV I共同投資。SLF合資企業I在交易完成時資本化，且有關SLF合資企業I的所有投資組合和投資決策必須由SLF合資企業I投資委員會批准，該委員會由本公司和Kemper的代表組成（並獲得各自所需代表的批准）。

76

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項目2. 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

以下討論應結合本季度報告表格10—Q其他地方的綜合財務報表及其附註閲讀。

本季度報告中的一些表格10—Q構成前瞻性陳述，因為它們與未來事件或我們的未來業績或財務狀況有關。本季度報表10—Q表格中包含的前瞻性陳述可能包括以下方面的陳述：

•我們的未來經營業績和分銷預測；

•Oaktree Fund Advisors，LLC或Oaktree實施Oaktree未來業務計劃並實現我們的投資目標的能力；

•Oaktree及其附屬公司吸引和留住高素質專業人才的能力；

•我們的業務前景和我們投資組合公司的前景；

•我們預期進行的投資的影響；

•我們投資組合公司實現目標的能力；

•我們預期的融資和投資以及我們將來可能尋求產生的額外槓桿作用；

•我們的現金資源和營運資本是否充足；

•投資組合公司運營產生現金流的時間(如果有的話)；

•我們可能是一方的任何訴訟的成本或潛在結果；以及

•當前全球經濟狀況的影響，包括由通脹、利率上升環境和地緣政治事件或上述所有因素引起的影響。

此外，“預期”、“相信”、“預期”、“尋求”、“計劃”、“應該”、“估計”、“項目”和“打算”等詞彙都表示前瞻性表述，儘管並非所有前瞻性表述都包括這些詞語。本季度報告Form 10-Q中包含的前瞻性陳述涉及風險和不確定性。由於任何原因，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中暗示或表達的結果大不相同，包括第1A項。風險因素在我們截至2023年9月30日的Form 10-K年度報告中，以及在本季度報告Form 10-Q中的其他部分。

其他可能導致實際結果出現重大差異的因素包括：

•我們的運營、經濟、金融市場或政治環境的變化或潛在幹擾，包括由通脹和利率上升環境造成的變化或潛在幹擾；

•與我們的運營、我們的投資組合公司的運營或經濟可能因恐怖主義、戰爭或其他地緣政治衝突、自然災害、流行病或網絡安全事件而中斷有關的風險；

•法律或法規的未來變化(包括監管機構對這些法律和法規的解釋)和我們經營區域內的條件，特別是關於業務發展公司或受監管的投資公司或RIC；以及

•在我們公開發布的文件和文件中可能不時披露的其他考慮因素。

本季度報告中包含的前瞻性陳述以Form 10-Q表為基礎，我們基於本季度報告發布之日掌握的信息，我們沒有義務更新任何此類前瞻性陳述。雖然我們沒有義務修改或更新任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，但我們仍建議您參考我們可能直接向您作出的任何其他披露，或我們未來可能向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交的報告，包括10-K表年度報告、10-Q表季報以及8-K表當前報告。

表中所有美元數額均以千計，但份額和每股數額除外，另有説明。

業務概述

我們是一家專業金融公司，致力於為上市或銀團資本市場準入有限的公司提供定製的一站式信貸解決方案。我們是一家封閉式、外部管理、非多元化管理的投資公司，已根據1940年修訂後的《投資公司法》或《投資公司法》選擇作為業務發展公司進行監管。此外，根據修訂後的1986年《國税法》或《國税法》，我們有資格並被選為RIC，用於美國聯邦所得税。

我們由橡樹資本根據不時修訂的投資顧問協議或投資顧問協議進行外部管理。橡樹基金管理有限責任公司，或橡樹的附屬公司橡樹管理公司，

77

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提供本公司根據不時修訂的管理協議或管理協議運作所需的某些行政及其他服務。

我們的投資目標是通過為企業提供靈活創新的融資方案，包括第一和第二留置權貸款、無抵押和夾層貸款、債券、優先股權和若干股權共同投資，以產生當期收入和資本增值。我們亦可能透過私人或銀團交易按面值折讓進行二級投資，尋求產生資本增值及收入。我們的投資組合還可能包括某些結構性融資和其他非傳統結構。我們投資的公司通常具有彈性的商業模式和強大的基本面。我們打算在信貸和經濟週期中部署資本，並專注於長期結果，我們相信這將使我們能夠與金融發起人和管理團隊建立持久的合作伙伴關係，我們可能會尋求機會性地利用金融市場的混亂和其他可能受益於橡樹的信貸和結構專業知識的情況。發起人可能包括金融發起人，如機構投資者或私募股權公司，或尋求投資組合公司的戰略實體。Oaktree通常專注於中間市場公司，我們將其定義為企業價值在1億美元至7.5億美元之間的公司。我們一般投資於評級機構評級低於投資級別的證券，或評級低於投資級別的證券。低於投資級別的證券通常被稱為"高收益"和"垃圾"，在發行人支付利息和償還本金的能力方面，主要具有投機性。

在目前的市場環境下，Oaktree計劃專注於以下領域，Oaktree認為競爭較少，因此有可能獲得更大回報，以獲得新的投資機會：（1）情景貸款，我們定義為包括直接向非保薦人公司發放的貸款，這些貸款難以理解，也難以使用傳統的承銷技術來評估，（2）選擇保薦人貸款，我們將其定義為包括融資，以支持公司的槓桿收購，擁有在某些行業具有專長的專業贊助人，（3）強調部門和救援貸款，我們將其定義為包括面臨壓力或獲得資本機會有限的行業的機會性私人貸款，以及（4）公共信貸，我們尋求貼現，高質量的公債投資，特別是在市場混亂時期。

於2023年1月23日，吾等根據日期為2022年9月14日的若干合併協議及計劃(“OSI2合併協議”)，由本公司、本公司全資附屬公司Project Superior Merge Sub，Inc.及(僅出於該協議所載的有限目的)收購Oaktree Strategic Income II，Inc.(“OSI2合併協議”)。根據OSI2合併協議，OSI2與吾等合併並併入吾等，分兩步與吾等合併為尚存公司(“OSI2合併”)。

78

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營商環境及發展

由於對通脹上升、利率上升、經濟活動可能放緩的影響以及當前中東衝突的擔憂令市場參與者承壓，全球金融市場的波動性有所增加。這些因素擾亂了供應鏈和經濟活動，並對能源、原材料和運輸等部門的某些公司造成了特別不利的影響。這些不確定性最終會通過改變利差、交易條款和結構以及股權購買價格倍數來影響市場的整體供求。

我們無法預測這些宏觀經濟事件的全部影響，也無法預測它們可能如何演變。我們繼續密切關注這些事件對我們的業務、行業和投資組合公司的影響，並將在必要時提供建設性的解決方案。

在此背景下，我們相信，向中間市場公司提供貸款，可以獲得誘人的風險調整回報，這些公司通常擁有彈性商業模式，基礎強勁。鑑於Oaktree及其附屬公司的投資平臺廣泛，以及數十年的信貸投資經驗，我們相信我們擁有資源和經驗，可在該等公司尋找、盡職調查和結構投資，並有能力為投資者帶來具吸引力的回報。

關鍵會計估計

公允價值計量

Oaktree作為我們董事會根據《投資公司法》第2a—5條的估值指定人，至少每季度根據財務會計準則委員會，或FASB，會計準則編纂，或ASC，主題820， 公允價值計量和披露，或ASC 820。ASC 820將公允價值定義為在計量日期市場參與者之間有序交易中出售資產所收到的金額或轉讓負債所支付的金額。債務的公允價值被定義為將債務轉讓給新的承付人而支付的金額，而不是為與債權人清償債務而支付的金額。ASC 820將可觀察市場價格的使用優先於實體特定輸入。倘並無可觀察價格或輸入數據或不可靠，則應用估值技術。該等估值技術涉及一定程度的管理層估計及判斷，其程度取決於投資或市場的價格透明度以及投資的複雜性。

按ASC 820所界定並與該等資產及負債公允估值輸入數據相關的主觀性直接相關的層級如下：

 

•第一層—於計量日期相同資產或負債於活躍市場之未經調整報價。

•第二級—第一級價格以外的可觀察輸入數據，例如類似資產或負債的報價；不活躍市場的報價；或於計量日期可觀察或可觀察市場數據證實的其他輸入數據，就資產或負債的大部分整個年期。

•第3層—反映橡樹對市場參與者在計量日期為資產或負債定價時使用的最佳估計的不可觀察輸入數據。本集團已考慮估值技術的固有風險及模型輸入數據的固有風險。

倘用以計量公平值之輸入數據屬於公平值層級之不同層級，則投資層級乃基於對公平值計量屬重大之最低層級輸入數據。Oaktree評估特定輸入數據對公允價值計量整體的重要性需要作出判斷，並考慮投資的特定因素。這包括使用從獨立第三方定價服務或直接從經紀商獲得的“買入”和“賣出”價格估值的投資證券。該等投資可分類為第3級，原因是報價可能就處於不活躍市場的證券而言屬指示性質，可能就類似證券而言，或可能需要就投資特定因素或限制作出調整。

具有現成報價的金融工具一般具有較高的市場價格可觀察性，而計量公平值的固有判斷性則較低。因此，Oaktree獲取並分析由定價供應商及經紀商就我們所有有報價的投資提供的現成市場報價。於釐定特定投資之公平值時，定價賣方及經紀使用可觀察市場資料，包括具約束力及不具約束力之指示性報價。

Oaktree尋求獲得標的或類似證券的至少兩個報價，通常是從定價供應商那裏。如果橡樹無法從定價供應商獲得兩個報價，或者如果從定價供應商獲得的價格不在我們的範圍內，

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在設定閾值後，橡樹尋求直接從經紀商那裏獲得報價，為資產做市。Oaktree根據可得的市場資料（包括標的證券或類似證券的交易活動）或進行可比證券分析，評估定價賣方及經紀提供的報價，以確保公平值得到合理估計。Oaktree還對從定價供應商和經紀商獲得的估值信息與交易中收到的實際價格進行回測。除了持續的監測和回測外，Oaktree還對供應商的定價進行盡職調查，以瞭解他們的方法和控制措施，以支持他們在估值過程中的使用。一般而言，橡樹不會調整從這些來源收到的任何價格。

倘從定價賣方或經紀商獲得的報價被確定為不可靠或不易獲得，橡樹會使用三種不同估值方法中的任何一種對該等投資進行估值。 第一項估值技術為交易先行技術，在適用情況下，使用投資的近期或預期未來交易釐定公平值。第二種估值技術是對投資組合公司的企業價值（EV）的分析。EV是指投資組合公司對市場參與者的全部價值，包括在某個時間點用於資本化企業的債務和股本證券的價值總和。 EV分析通常用於確定（i）股權投資的價值，（ii）債務投資是否存在信貸減值，以及（iii）根據投資公司法我們被視為控制的債務投資的價值。為了估計投資組合公司的EV，Oaktree分析了各種因素，包括投資組合公司的歷史和預測財務業績，宏觀經濟對公司的影響以及公司行業的競爭動態。 Oaktree還根據投資組合公司的個別情況使用以下部分或全部信息：（i）可比較上市公司的估值；（ii）類似行業或具有類似業務或收益特徵的私營和上市公司的近期銷售；（iii）其收益或現金流倍數的購買價格；（iv）投資組合公司達到其預測的能力及其業務前景；（v）貼現現金流量分析；（vi）投資組合公司資產的估計變現價值或抵押價值；以及（vii）第三方收購投資組合公司的要約。當估值日存在不確定性時，橡樹可能會對投資組合公司的潛在銷售結果進行概率加權。根據EV技術，我們於債務或股本證券的投資的公平值計量所使用的重大不可觀察輸入數據為EBITDA、收益或資產倍數（如適用）。估值倍數單獨增加或減少可能分別導致公平值計量增加或減少。第三種估值技術為市場收益率技術，一般就非信貸減值債務投資進行。在市場收益率技術中，根據對具有類似風險水平的類似結構性投資的預期市場收益率的評估，估算投資的當前價格，並考慮與公司和特定投資的風險相關的當前合同利率、資本結構和其他投資條款。風險的一個關鍵決定因素是投資組合公司相對於EV的投資槓桿。由於吾等持有之債務投資流動性極低，且並無活躍交易市場，Oaktree視乎一級市場數據（包括新資金交易及特定行業市場變動）以及有關高收益債務工具及銀團貸款的二級市場數據，作為釐定適當市場收益率的輸入數據（如適用）。根據市場收益率技術，我們於債務證券投資的公平值計量所用的重大不可觀察輸入數據為市場收益率。市場收益率的增加或減少可能分別導致公平值計量減少或增加。

根據ASC 820—10，根據ASC 946有資格作為投資公司的某些投資可以使用淨資產價值作為公允價值的實際權宜之計進行估值。根據ASC 820下的FASB指導，這些投資被排除在層級之外。這些投資一般不可贖回。

Oaktree使用Black Scholes定價模式估計若干私人持有權證的公平值，該模式包括對各種因素及主觀假設的分析，包括當前股價（使用上文所述的EV分析）、預期行使前的期間、預期相關股價的波動性、預期股息及無風險利率。主觀輸入假設之變動可對公平值估計產生重大影響。

我們於2023年12月31日及2023年9月30日的投資公平值由Oaktree（作為我們的估值指定人）釐定。我們已經並將繼續聘請獨立估值公司，每個季度就確定我們部分投資組合證券的公允價值提供協助，該部分證券的市場報價無法即時獲得或可即時獲得但被視為不能反映投資的公允價值。截至2023年12月31日，我們按公允價值計量的投資組合中93. 5%是根據市場報價、交易先例法或經獨立估值公司確認進行估值。

在釐定我們投資的公允價值時可能考慮的若干因素包括任何抵押品的性質及可變現價值、投資組合公司的盈利及其償還債務的能力、投資組合公司經營業務的市場、與可比上市公司的比較、貼現現金流量及其他相關因素。由於此類估值，特別是私人證券和私人公司的估值，本質上是不確定的，可能會在短時間內波動，並可能基於估計，橡樹對公允價值的確定可能與這些證券存在現成市場時所使用的價值有重大差異。 由於這些不確定性，奧克樹的公允價值確定可能導致我們在特定日期的淨資產價值大幅低估或高估我們在出售一項或多項投資時最終可能實現的價值。

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截至2023年12月31日，我們持有30. 186億美元按公允價值計量的投資，高於2023年9月30日持有的28. 924億美元，主要受截至2023年12月31日止三個月的投資購買推動。於2023年12月31日及2023年9月30日，我們的總資產分別約92. 4%及89. 9%為按公平值計量的投資。

收入確認

我們以債務投資利息收入的形式產生收入，以及（在較小程度上）我們可能在投資組合公司收購的股本證券的資本收益和分派（如有）。我們還可能以承諾、發起、結構或盡職調查費、提供管理協助的費用和諮詢費的形式產生收入。我們的部分投資提供遞延利息支付或實物支付（PIK）利息收入。債務投資之本金額及任何應計但未付利息一般於到期日到期。

利息收入

利息收入（就原有發行折扣或貼現的增加作出調整）按應計基準入賬，惟以預期可收回金額為限。當確定利息不再可收回時，我們停止就投資計提利息。預期定期支付現金利息的投資，在有合理懷疑將收取本金或利息現金付款時，一般置於非應計狀態。根據管理層的判斷，對投資所收到的現金利息付款可確認為收入或資本回報。如果逾期本金和利息以現金支付，則非應計投資將恢復為應計投資狀態，而投資組合公司根據管理層的判斷，可能會繼續及時支付其剩餘債務。於2023年12月31日，有七項非應計狀態投資合共分別佔按成本及公平值計算的債務投資總額的5. 9%及4. 2%。於2023年9月30日，有四項非應計狀態投資合共分別佔按成本及公平值計算的債務投資總額的2. 4%及1. 8%。

與我們對投資組合公司的投資有關，我們有時會收到名義成本權益，作為與投資組合公司談判過程的一部分。當我們收到名義成本權益時，我們在債務證券和發起時的名義成本權益之間的投資中分配我們的成本基礎。記錄貸款或以折扣方式購買證券所產生的任何折扣，都將在貸款期限內計入利息收入。

PIK利息收入

我們的債務證券投資可能包含PIK利息撥備。PIK利息通常指按合約方式加入貸款結餘之遞延利息，一般於貸款期末到期，一般按應計基準入賬，惟以預期可收回金額為限。如果沒有足夠的價值來支持應計，或者如果我們不期望投資組合公司能夠支付所有到期本金和利息，我們一般會停止應計PIK利息。我們停止就貸款或債務證券計提PIK利息的決定涉及基於特定投資組合公司的可用信息的主觀判斷和決定，包括投資組合公司是否在其貸款和債務證券的本金和利息支付方面；投資組合公司的財務報表和財務預測；我們對投資組合公司業務發展成功的評估；我們在與投資組合公司管理層以及（如適用）私募股權發起人定期正式最新訪談中獲得的信息；以及有關投資組合公司經營的一般經濟和市場狀況的信息。我們決定停止累計PIK利息，一般早在我們全部撇減貸款或債務證券之前就作出。此外，倘其後釐定吾等將無法收取任何過往應計之PIK利息，則貸款或債務證券之公平值將按過往應計但無法收回之PIK利息金額予以扣減。我們的債務投資的應計PIK利息增加了我們綜合財務報表中該等投資的記錄成本基準，包括計算我們應付予Oaktree的資本收益獎勵費。為維持我們作為RIC的地位，PIK利息的若干收入可能需要分配給我們的股東，即使我們尚未收取現金，也可能永遠不會這樣做。

投資組合構成

我們的投資主要包括私人控股公司的貸款、普通股和優先股以及認股權證，高級貸款基金合資公司I，LLC，或SLF合資公司，我們和Trinity Universal Insurance Company，

Kemper Corporation或Kemper的子公司共同投資於中間市場公司的高級擔保貸款及其他公司債務證券，以及OCSI Glick JV LLC或Glick JV，我們與GF Equity Funding 2014 LLC或GF Equity Funding主要共同投資於中間市場公司的高級擔保貸款的合資企業。我們將SLF合資企業I和Glick合資企業統稱為合資企業。我們的貸款通常以投資組合公司資產的第一、第二或次級留置權作抵押，一般期限最長為十年（但預期平均年限為三至四年）。

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截至2023年12月31日止三個月，我們在14家新投資組合公司和10家現有投資組合公司發起了3.703億美元的投資承諾，併為3.676億美元的投資提供了資金。

截至2023年12月31日止三個月，我們收到預付款、退出、其他付款及銷售所得款項2.135億美元，並退出10家投資組合公司。

按成本及公平值計算之投資組合佔投資總額之百分比概要載於下表： 

						2023年12月31日						2023年9月30日
成本：
優先擔保債務						84.82		%				85.24		%
對合資企業的債務投資						5.12						5.35
優先股權益						3.23						3.27
普通股和認股權證						2.74						2.37
次級債務						2.37						1.97
合營企業的有限責任公司股權						1.72						1.80
總計						100.00		%				100.00		%

 

						2023年12月31日						2023年9月30日
公允價值：
優先擔保債務						86.31		%				86.47		%
對合資企業的債務投資						5.42						5.62
普通股和認股權證						2.51						2.00
次級債務						2.49						1.93
優先股權益						2.29						2.98
合營企業的有限責任公司股權						0.98						1.00
總計						100.00		%				100.00		%

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本集團投資組合按成本及公平值佔總投資百分比之行業組成如下：

						2023年12月31日						2023年9月30日
成本：
應用軟件						14.82		%				15.39		%
多部門控股(1)						6.89						7.21
醫療保健服務						4.32						2.68
數據處理和外包服務						4.18						4.38
醫療保健技術						4.10						3.51
生物技術						4.01						4.15
工業機械及用品和零部件						3.22						3.27
房地產運營公司						2.68						2.75
百視通零售						2.61						2.74
製藥業						2.32						2.79
其他專業零售業						2.13						1.35
個人護理產品						2.12						2.24
互動媒體與服務						2.07						0.62
化肥與農用化學品						2.03						2.13
航空航天與國防						2.00						1.70
多元化的支援服務						1.98						0.77
環境與設施服務						1.98						2.07
醫療保健分銷商						1.95						2.04
多元化金融服務						1.93						2.03
互聯網服務和基礎設施						1.91						2.00
機場服務						1.82						1.84
金屬、玻璃和塑料容器						1.81						1.82
保險經紀人						1.65						1.74
多元化的金屬和礦業						1.57						1.64
汽車零售						1.56						1.89
家裝零售業						1.54						1.78
汽車零部件與設備						1.52						1.59
系統軟件						1.43						0.76
房地產服務						1.40						1.47
專業金融						1.32						2.40
軟飲料和不含酒精飲料						1.32						1.40
休閒設施						1.25						1.28
特種化學品						1.18						1.27
電子元器件和設備						1.02						1.07
總代理商						1.01						1.24
廣告						0.80						0.84
客運航空公司						0.78						0.82
房地產開發						0.76						0.79
黃金						0.73						0.77
家居用品						0.72						0.78
醫療保健設備						0.71						0.74
建築與工程						0.68						0.73
酒店、度假村和郵輪公司						0.54						0.56
油氣儲運						0.51						0.72
綜合電信服務						0.46						0.62
餐飲業						0.40						0.41
醫療用品						0.36						0.38
有線和衞星電視						0.28						0.15
教育服務						0.26						0.46
食品經銷商						0.24						0.19
石油天然氣精煉與營銷						0.21						—
研究與諮詢服務						0.15						0.16
其他專業性REITs						0.14						0.14
服裝零售業						0.14						0.16
辦公服務及用品						0.13						—
紙塑料包裝產品及材料						0.10						0.11
家居用品和特產						0.09						0.10
休閒產品						0.06						0.07
替代運營商						0.05						—
多種化學品						0.05						—
消費金融						—						0.54
電影與娛樂						—						0.40
航空貨運與物流						—						0.16
綜合石油和天然氣						—						0.16
技術分銷商						—						0.03
總計						100.00		%				100.00		%

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						2023年12月31日						2023年9月30日
公允價值：
應用軟件						15.23		%				15.73		%
多部門控股(1)						6.47						6.69
生物技術						4.23						4.35
數據處理和外包服務						4.20						4.33
醫療保健服務						4.04						2.31
醫療保健技術						3.56						3.30
工業機械及用品和零部件						3.45						3.40
房地產運營公司						2.80						2.85
製藥業						2.36						2.78
其他專業零售業						2.30						1.42
互動媒體與服務						2.20						0.66
航空航天與國防						2.12						1.79
化肥與農用化學品						2.09						2.18
多元化金融服務						2.08						2.07
多元化的支援服務						2.08						0.81
環境與設施服務						2.06						2.16
互聯網服務和基礎設施						2.01						2.09
醫療保健分銷商						2.01						2.10
個人護理產品						1.97						2.07
金屬、玻璃和塑料容器						1.84						1.85
機場服務						1.84						1.88
保險經紀人						1.82						1.83
多元化的金屬和礦業						1.65						1.72
汽車零部件與設備						1.62						1.70
汽車零售						1.59						1.93
家裝零售業						1.59						1.84
系統軟件						1.50						0.76
房地產服務						1.45						1.52
軟飲料和不含酒精飲料						1.39						1.47
專業金融						1.38						2.41
百視通零售						1.30						2.39
休閒設施						1.29						1.28
特種化學品						1.25						1.34
電子元器件和設備						1.08						1.13
總代理商						1.03						1.29
客運航空公司						0.90						0.95
房地產開發						0.79						0.82
黃金						0.78						0.81
醫療保健設備						0.71						0.78
建築與工程						0.71						0.76
酒店、度假村和郵輪公司						0.56						0.59
油氣儲運						0.54						0.55
家居用品						0.47						0.69
綜合電信服務						0.44						0.57
餐飲業						0.43						0.43
廣告						0.40						0.41
醫療用品						0.38						0.39
有線和衞星電視						0.31						0.16
教育服務						0.28						0.47
食品經銷商						0.24						0.18
石油天然氣精煉與營銷						0.23						—
研究與諮詢服務						0.16						0.17
服裝零售業						0.15						0.17
辦公服務及用品						0.15						—
其他專業性REITs						0.12						0.11
紙塑料包裝產品及材料						0.10						0.11
家居用品和特產						0.09						0.10
休閒產品						0.07						0.07
替代運營商						0.06						—
多種化學品						0.05						—
消費金融						—						0.52
電影與娛樂						—						0.41
綜合石油和天然氣						—						0.17
航空貨運與物流						—						0.15
技術分銷商						—						0.03
總計						100.00		%				100.00		%

___________________

(1)這個行業包括我們在合資企業的投資。

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合營企業

高級貸款基金JV I，LLC

2014年5月，我們與Kemper簽訂了一家有限責任公司(LLC)協議，成立SLF JV I。我們通過對SLF JV I的投資，與Kemper共同投資於中端市場公司的優先擔保貸款和其他公司債務證券。SLF JV I由一個四人董事會管理，其中兩人由我們挑選，兩人由Kemper挑選。與SLF合資公司I有關的所有投資組合決定和投資決定必須得到SLF合資公司I投資委員會的批准，該委員會由我們挑選的一名代表和Kemper挑選的一名代表組成(需獲得各自代表的批准)。由於吾等在SLF合營I並無控股權，故我們並無合併SLF JV I。SLF JV I並非投資公司法第2(A)(46)節所界定的“合資格投資組合公司”。隨着交易完成，SLF合營I與有限責任公司的股權按比例資本化，並可由SLF合營I向吾等及Kemper發行額外附屬票據予以資本化。由SLF合營I發行的附屬票據稱為SLF合營I票據。SLF JV I票據的償付權優先於SLF JV I LLC的股權，而次於SLF JV I的擔保債務。

截至2023年12月31日及2023年9月30日，吾等及Kemper合共分別擁有SLF JV I及未償還SLF JV I票據的LLC股權的87.5%及12.5%。截至2023年12月31日和2023年9月30日，我們和Kemper向SLF合資公司提供了約1.905億美元的資金，其中1.667億美元來自我們。截至2023年12月31日和2023年9月30日，我們對SLF合資公司I的總承諾為1,310萬美元，其中約980萬美元用於資助額外的SLF合資公司債券，約330萬美元用於資助有限責任公司在SLF合資公司I的股權。

截至2023年12月31日和2023年9月30日，我們SLF合資公司債券的成本和公允價值均為1.127億美元。截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的三個月，我們在SLF合資公司I票據上分別賺取了360萬美元和260萬美元的利息收入。截至2023年12月31日，SLF合資公司債券的利率為一個月SOFR加年利率7.00%，SOFR下限為1.00%，將於2028年12月29日到期。

截至2023年12月31日，我們持有的SLF合資企業I的有限責任公司股權的成本和公允價值分別為5,480萬美元和2,960萬美元，截至2023年9月30日的成本和公允價值分別為5,480萬美元和2,890萬美元。我們在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月分別賺取了140萬美元和110萬美元的股息收入，這是關於我們對SLF合資公司LLC股權的投資。

以下是截至2023年12月31日和2023年9月30日SLF合資公司I的投資組合摘要：

			2023年12月31日						2023年9月30日
優先擔保貸款(1)			$334,451						$332,637
優先擔保貸款加權平均利率(2)			10.57%						10.62%
SLF合資企業中的借款人數量			52						48
對單一借款人的最大風險敞口(1)			$11,220						$11,286
向借款人提供的五項最大貸款風險(1)			$51,354						$54,051

__________________

(1)本金。

(2)按按公允價值計提優先擔保貸款的加權平均年利率計算。

請參閲“附註3.證券組合投資“關於SLF合資公司及其投資組合的更多信息，請參閲所附財務報表附註。

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OCSI Glick JV LLC

2021年3月19日，我們成為格力克合資企業有限責任公司協議的一方。Glick合資公司主要投資於中端市場公司的優先擔保貸款。我們通過Glick合資公司與廣發股權基金共同投資這些證券。Glick合資公司由一個四人董事會管理，其中兩人由我們挑選，兩人由廣發股權基金挑選。與Glick合資公司有關的所有投資組合決定和投資決定必須由Glick JV投資委員會批准，該委員會由我們挑選的一名代表和廣發股權基金選定的一名代表組成(並獲得所需代表的批准)。由於吾等並無於Glick合資公司擁有控股權，故吾等不會合並Glick合資公司。Glick合資公司不是《投資公司法》第2(A)(46)節所界定的“合格投資組合公司”。Glick合資公司在交易完成時資本化。成員向Glick合資公司提供資本以換取有限責任公司的股權，而我們和由廣發股權融資的聯屬公司提供諮詢的實體廣發債務融資向Glick合資公司提供資本，以換取Glick合資公司或Glick JV票據發行的附屬票據。Glick合營債券的付款權較吾等為資助Glick合資公司的投資而作出的臨時供款的償還權利為低，而該等臨時供款將分別於廣發股權融資及廣發債務融資作出資本出資及為其Glick合資債券提供資金時償還。

於2023年12月31日及2023年9月30日，我們及GF Equity Funding分別擁有87. 5%及12. 5%的未償還LLC股權，而我們及GF Debt Funding分別擁有87. 5%及12. 5%的Glick合資企業票據。截至2023年12月31日和2023年9月30日，約有8400萬美元的總承諾獲得資金，其中7350萬美元來自我們。截至2023年12月31日及2023年9月30日，我們有7880萬美元Glick合資企業票據的承諾，其中1240萬美元尚未到位。於2023年12月31日及2023年9月30日各年，我們為Glick合資企業的LLC股權提供資金的承諾為8，700，000美元，其中1，600，000美元尚未到位。

截至2023年12月31日，我們於Glick合資企業的總投資成本和公允價值分別為5060萬美元和5100萬美元.截至2023年9月30日，我們於Glick合資企業的總投資成本和公允價值分別為5030萬美元和5000萬美元. 截至2023年及2022年12月31日止三個月，我們於Glick合資票據的投資分別賺取利息收入1，800，000元及1，600，000元。截至2023年及2022年12月31日止三個月，我們並無就我們於Glick合資企業的LLC股權的投資賺取任何股息收入。

以下為Glick合資公司截至2023年12月31日及2023年9月30日的投資組合概要：

			2023年12月31日						2023年9月30日
優先擔保貸款(1)			$130,946						$130,589
優先擔保貸款加權平均當期利率(2)			10.58%						10.77%
Glick合資企業中的借款人數量			42						38
對單一借款人的最大貸款敞口(1)			$6,147						$6,230
向借款人提供的五項最大貸款風險(1)			$27,867						$28,396

__________

(1)本金。

(2)按按公允價值計提優先擔保貸款的加權平均年利率計算。

請參閲“附註3.證券組合投資“有關Glick合資公司及其投資組合的更多信息，請參閲隨附的財務報表附註。

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對結果和操作的討論和分析

經營成果

經營導致的淨資產淨增加(減少)包括淨投資收入、已實現淨收益(虧損)和未實現淨增值(折舊)。淨投資收入是我們的利息、股息和手續費收入與淨費用之間的差額。已實現淨收益(虧損)是處置與投資有關的資產和負債所收到的收益與其所述成本之間的差額。未實現增值(折舊)淨額是報告期內按公允價值列賬的投資相關資產和負債的公允價值淨變化，包括在實現收益或虧損時沖銷以前記錄的未實現增值(折舊)。

截至2023年12月31日及2022年12月31日止三個月的比較

總投資收益

總投資收入包括投資利息、手續費收入和股息收入。

截至2023年12月31日及2022年12月31日止三個月的總投資收入分別為9800萬美元及7920萬美元。截至2023年12月31日止三個月，該金額包括9530萬美元的組合投資利息收入（其中包括380萬美元的PIK利息）、130萬美元的費用收入和140萬美元的股息收入。截至2022年12月31日止三個月，該金額包括來自組合投資的7610萬美元利息收入（其中包括610萬美元的PIK利息）、200萬美元的費用收入及110萬美元的股息收入。截至2023年12月31日止三個月，我們的總投資收入較截至2022年12月31日止三個月增加1880萬美元或23.8%，主要由於利息收入增加1920萬美元，這主要是由於浮動利率債務組合的較高基本利率以及主要來自OSI2合併中收購的資產的較大投資組合的影響所致。由於修訂費降低，費用收入減少70萬美元，部分抵消了這一數額。

費用

截至2023年及2022年12月31日止三個月的淨開支（扣除費用豁免後的開支）分別為5380萬元及4030萬元。截至2023年12月31日止三個月的開支淨額較截至2022年12月31日止三個月增加13. 5百萬元或33. 5%。淨開支增加主要是由於利率上升對浮息負債的影響及平均未償還借貸增加而導致利息開支增加1150萬美元。進一步促成增加的是，由於調整後的淨投資收入增加，第一部分獎勵費增加了130萬美元，由於投資組合擴大，管理費增加了80萬美元（扣除豁免）。

淨投資收益

截至2023年12月31日的三個月的淨投資收入比截至2022年12月31日的三個月增加了540萬美元，這主要是由於總投資收入增加了1880萬美元，淨支出增加了1350萬美元。

已實現損益

已實現收益或損失按出售或贖回投資和外幣的淨收益與不考慮先前確認的未實現升值或折舊的成本基礎之間的差額來衡量，包括在扣除回收後在此期間註銷的投資。已實現虧損也可能與我們確定某些投資被認為是一文不值的證券和/或符合適用税務規則的虧損確認條件有關。

在截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的三個月內，我們分別錄得與各種投資和外幣遠期合同的退出和重組相關的已實現淨虧損合計850萬美元和320萬美元。請參閲“附註8.已實現損益和未實現升值或折舊淨額“關於截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的三個月的投資變現事件的更多細節，請參閲所附綜合財務報表的附註。

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未實現淨增值(折舊)

未實現升值或折舊淨額是指報告期內我們的投資和外幣的公允價值的淨變化，包括在實現損益時沖銷以前記錄的未實現升值或折舊。

在截至2023年、2023年和2022年12月31日的三個月內，我們分別錄得2,500萬美元和2,300萬美元的未實現淨折舊。在截至2023年12月31日的三個月中，這包括1,880萬美元的股權投資未實現淨折舊、1,370萬美元的債務投資未實現淨折舊和780萬美元的外幣遠期合同未實現淨折舊，但與退出投資相關的1,530萬美元的未實現淨增值部分抵消了這一數字(其中一部分導致重新分類為已實現虧損)。截至2022年12月31日的三個月，這包括1,870萬美元的債務投資未實現淨折舊和1,100萬美元的外幣遠期合同未實現淨折舊，部分被與退出投資相關的390萬美元未實現淨增值(其中一部分導致重新分類為已實現虧損)和280萬美元的股權投資未實現淨增值所抵消。

財務狀況、流動性與資本來源

我們有許多可供選擇的方式為我們的投資組合和運營提供資金，包括籌集股本、增加債務或再融資以及從運營現金流中籌集資金。我們一般預期透過額外的債務及股本資本（可能包括將部分投資證券化）為我們的投資組合增長提供資金。然而，我們不能向您保證，我們為擴大投資組合所做的努力將取得成功。例如，我們的普通股的交易價格低於淨資產價值，我們可能無法以低於當時每股淨資產價值的價格籌集額外的股權。我們擬繼續主要從經營現金流量（包括賺取的利息）以及未來借貸或股權發售產生現金。我們擬透過經營現金流或透過未來股權及債務發行或信貸融資（視乎情況而定）獲得的資金，為未來分派責任提供資金。

我們現金的主要用途是(1)對投資組合公司的投資和其他符合某些投資組合多元化要求的投資，(2)運營成本(包括我們的費用、管理和激勵費用以及任何賠償義務)，(3)償還借款和(4)向股東分配現金。我們也可能不時回購或贖回部分或全部未償還票據。在2019年6月28日召開的股東特別會議上，我們的股東批准了《投資公司法》第61(A)(2)條中降低資產覆蓋範圍要求的申請，自2019年6月29日起生效。由於降低了資產覆蓋率要求，我們每1美元的股本就可能產生2美元的債務，而每1美元的股本就會產生1美元的債務。截至2023年12月31日，我們擁有16.629億美元的高級證券，資產覆蓋率為188.66。截至2023年12月31日，我們的目標債務股本比率為0.90倍至1.25倍(即每0.90美元至1.25美元未償債務對應1美元股本)，我們的淨債務股本比率為1.02倍。

截至2023年12月31日的三個月，我們的現金和現金等價物(包括限制性現金)淨減少1380萬美元。在此期間，經營活動提供的現金淨額為110萬美元，主要來自收到的本金付款和銷售收益2.176億美元、與淨投資收入4420萬美元有關的現金活動、應收賬款淨減少7780萬美元和未結清交易應付款淨增加7780萬美元以及經紀人應收賬款減少2770萬美元，但被3.599億美元的投資資金部分抵消。在同一時期，融資活動使用的現金淨額為1,460萬美元，主要包括支付給我們股東的4,700萬美元現金分配，部分被根據“按市場”發售發行股票所得的3,240萬美元所抵消。

截至2022年12月31日的三個月，我們的現金和現金等價物(包括限制性現金)淨減少710萬美元。在此期間，用於經營活動的現金淨額為1.099億美元，主要來自2.614億美元的投資資金和1000萬美元的未結清交易應付賬款淨減少，但被收到的1.088億美元本金和銷售收益、3880萬美元的淨投資收入和1630萬美元的投資組合公司應付款項增加部分抵消。在同一時期，融資活動提供的現金淨額為1.033億美元，主要包括信貸安排項下1.6億美元的淨借款，部分被支付給我們股東的5670萬美元的現金分配所抵消。

截至2023年12月31日，我們有1.317億美元的現金和現金等價物(包括1930萬美元的限制性現金)，30億美元的組合投資(按公允價值計算)，4300萬美元的應收利息、股息和費用，790萬美元的投資組合公司到期，9.075億美元的信貸安排未動用能力(取決於借款基數和其他限制)，3330萬美元的未結算交易應付款淨額，7.1億美元的信貸安排下的未償還借款，以及9.127億美元的無擔保票據(扣除未攤銷融資成本)，未增值貼現和利率互換公允價值調整)。

88

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截至2023年9月30日，我們擁有1.455億美元的現金和現金等價物（包括910萬美元的限制性現金），證券投資（按公允價值計算）29億美元，應收利息、股息及費用4460萬美元，應收投資組合公司款項630萬美元，9.075億美元的未動用信貸額度（須受借款基數和其他限制），未結算交易應收款淨額4 440萬美元，7.10億美元的未償還貸款和8.90億美元的無抵押應付票據（扣除未攤銷融資成本、未累計貼現和利率互換公允價值調整）。

我們可能在正常業務過程中參與具有資產負債表外風險的金融工具，以滿足我們投資組合公司的財務需要。截至2023年12月31日，我們唯一的資產負債表外安排包括2.266億美元的無資金承擔，其中包括1.995億美元用於向我們的若干投資組合公司提供債務和股權融資，以及2710萬美元用於向合資公司提供融資。在1.995億美元中，約1.659億美元可立即提取，其餘金額須符合投資組合公司必須達到的某些里程碑或其他限制。截至2023年9月30日，我們唯一的資產負債表外安排包括2.327億美元的無資金承擔，其中包括2.056億美元用於向我們的若干投資組合公司提供債務和股權融資，以及2710萬美元用於向合資公司提供融資。在2.056億美元中，約1.542億美元可立即提取，其餘金額須滿足投資組合公司必須達到的某些里程碑或其他限制條件。

截至2023年12月31日，我們已分析現金及現金等價物、信貸額度下的可用性、若干資產的輪出能力以及可提取的無資金承擔金額，並相信我們的流動資金及資本資源足以投資於市場機遇出現時的市場機遇。

合同義務

下表反映了我們在銀團融資、OSI2花旗銀行融資、2025年票據、2027年票據及2029年票據（各自定義見下文）項下的未償還主要債務的資料：

						未償債務 截至2023年9月30日						未償債務 截至2023年12月31日						加權平均債務 內仍未償還 截至三個月 2023年12月31日						最大負債 截至2003年3月30日止 2023年12月31日
銀團貸款						$	430,000					$	430,000					$	430,435					$	450,000
OSI2花旗銀行貸款						280,000						280,000						280,000						280,000
2025年筆記						300,000						300,000						300,000						300,000
2027年筆記						350,000						350,000						350,000						350,000
2029年筆記						300,000						300,000						300,000						300,000
債務總額						$	1,660,000					$	1,660,000					$	1,660,435

 

下表反映我們因銀團融資、OSI2花旗銀行融資、2025年票據、2027年票據及2029年票據產生的合約責任：

 

						截至2023年12月31日按期間劃分的應付款
合同義務						總計						少於1年						1-3歲						3-5年						超過5年
銀團貸款						$	430,000					$	—					$	—					$	430,000					$	—
銀團貸款到期利息						144,019						32,131						64,262						47,626						—
OSI2花旗銀行貸款						280,000						—						—						280,000						—
OSI2花旗銀行貸款到期利息						67,965						22,110						44,220						1,635						—
2025年筆記						300,000						—						300,000						—						—
2025年票據到期利息						12,140						10,500						1,640						—						—
2027年筆記						350,000						—						—						350,000						—
2027年票據到期利息（a）						77,914						25,597						51,194						1,123						—
2029年筆記						300,000						—						—						—						300,000
二零二九年票據到期利息（a）						130,934						25,516						51,031						51,031						3,356
總計						$	2,092,972					$	115,854					$	512,347					$	1,161,415					$	303,356

__________ 

(a)二零二七年票據及二零二九年票據之到期利息乃扣除利率掉期後計算。

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股權發行

截至2023年12月31日止三個月，我們共發行98，605股普通股作為DRIP的一部分。

於2022年2月7日，我們與Oaktree、Oaktree管理人及Keefe，Bruyette & Woods，Inc.訂立股權分派協議，JMP Securities LLC，Raymond James & Associates，Inc.和SMBC日興證券美國公司，作為配售代理，與我們發行和出售的普通股股份有關，總髮行價高達1.25億美元。股權分配協議於2023年2月8日修訂，允許根據我們目前的註冊聲明出售總髮行價高達1.25億美元的普通股，並於2023年8月8日增加Jefferies LLC作為額外配售代理，並刪除SMBC日興證券美國公司。做一箇中介普通股的銷售（如有）可以在談判交易或被視為“在市場上”的交易中進行，如1933年《證券法》（經修訂）的第415條所定義，包括直接在納斯達克全球精選市場或類似證券交易所進行的銷售，或通過交易所以外的做市商進行的銷售，按與現行市價有關的價格或按協議價格計算。

就“在市場上”發售而言，截至2023年12月31日止年度，我們發行並出售了1，641，416股普通股，所得款項淨額為3，230萬美元（扣除發售成本）。

						已發行股份數量						總收益						安置代理費						收益淨額（1）						每股平均售價（2）
“在市場上”提供						1,641,416						$	32,725					$	327					$	32,398					$	19.94

(1)淨收益不包括髮行成本10萬美元。

(2)指扣除配售代理費用及估計發行費用前的總銷售價格。

就“在市場上”發售而言，截至2022年12月31日止三個月，我們並無發行或出售任何普通股股份。

分配

下表反映自二零二一年十月一日以來，我們已就普通股支付的每股分派（包括根據DRIP發行的股份）。本表所披露於二零二三年一月二十三日之前日期的每股分派及根據我們的DRIP資料發行的股份已追溯調整，以反映我們於二零二三年一月二十日完成並於二零二三年一月二十三日開始交易時生效的一對三反向股份拆股。

分佈

宣佈的日期

記錄日期

付款日期

金額 每股收益

現金 分佈

水滴公司股票 發佈（1）

水滴公司股票 價值

季刊

2021年10月13日

2021年12月15日

2021年12月31日

$

0.465

$ 27.2萬

35,990

$ 0.8萬

季刊

2022年1月28日

2022年3月15日

2022年3月31日

0.48

28.5萬

34,804

0.8萬

季刊

2022年4月29日

2022年6月15日

2022年6月30日

0.495

29.4萬

43,676

0.9萬

季刊

2022年7月29日

2022年9月15日

2022年9月30日

0.51

3020萬

51,181

100萬

季刊

2022年11月10日

2022年12月15日

2022年12月30日

0.54

32.0萬

53,369

110萬

特價

2022年11月10日

2022年12月15日

2022年12月30日

0.42

24.8萬

41,510

0.8萬

季刊

2023年1月27日

2023年3月15日

2023年3月31日

0.55

41.1萬

68,412

1.3萬

季刊

2023年4月28日

2023年6月15日

2023年6月30日

0.55

41.3萬

57,279

110萬

季刊

2023年7月28日

2023年9月15日

2023年9月29日

0.55

40.9

百萬

76,766

150萬

季刊

2023年11月8日

2023年12月15日

2023年12月29日

0.55

41.7

百萬

87,472

1.7

百萬

特價

2023年11月8日

2023年12月15日

2023年12月29日

0.07

5.3

百萬

11,133

0.2

百萬

 ______________

(1)股份於公開市場購買及分派，惟於二零二一年十二月三十一日、二零二二年三月三十一日、二零二二年十二月三十日、二零二三年九月三十日及二零二三年十二月三十一日支付之分派除外。新股份已就於二零二一年十二月三十一日、二零二二年三月三十一日、二零二二年十二月三十日、二零二三年九月三十日及二零二三年十二月三十一日支付的分派發行。

負債

請參閲“附註6.借款“有關我們負債的更多詳情，請參閲綜合財務報表。

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銀團貸款

於2023年12月31日，（i）根據與貸款人ING Capital LLC（作為行政代理人）、ING Capital LLC、JPMorgan Chase Bank，N.A.美國銀行證券公司MUFG Union Bank，N.A.以及摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank，N.A.）和美國銀行作為辛迪加代理，（具有“手風琴”功能，允許我們在某些情況下將融資規模增加至12.5億美元和我們在增加當日的淨值（定義見銀團融資）兩者中較高者），（ii）我們可提取10.35億美元承擔的期間將於2027年6月23日屆滿，到期日為2028年6月23日，（iii）吾等可就餘下承擔提取款項的期間將於二零二五年五月四日屆滿，到期日為二零二六年五月四日及（iv）（a）SOFR貸款的利率差，（可為1個月或3個月，視乎我們的選擇）為2.00%，加上SOFR調整，範圍介乎0.11448%至0.26161%；及（b）替代基本利率貸款為1.00%。

根據銀團融資發起或承擔的每一筆貸款或信用證均須滿足某些條件。銀團貸款須受該貸款的各種契約及《投資公司法》所載的槓桿限制所約束。我們不能向您保證，我們將能夠在任何特定時間或根本不借入銀團貸款。

下表載列截至2023年12月31日的重大財務契約，我們必須按季度遵守該等契約：

財務契約

描述

目標值

2023年9月30日報告價值（1）

最低股東權益

淨資產不得低於(X)6億美元的總和，加上(Y)2020年5月6日以後所有股權出售的淨收益總額的50%

7.7億美元

15.16億美元

資產覆蓋率

資產覆蓋率不得低於1.50：1和適用於我們的法定測試中的較大者

1.50:1

1.88:1

利息覆蓋率

利息覆蓋率不得低於2.25：1

2.25:1

2.52:1

最低淨值

淨資產不得少於5.5億美元

5.5億美元

11.05億美元

 ___________ 

(1)根據合同要求，我們根據上次提交的季度或年度報告報告財務契約，在這種情況下，我們的年度報告為截至2023年9月30日的10—K表格。根據表格10—Q季度報告所載財務資料，我們已遵守銀團融資項下的所有財務契約。

截至2023年12月31日及2023年9月30日各年，我們根據銀團融資有430，000，000美元未償還借貸，其公允價值為430，000，000美元。截至2023年及2022年12月31日止三個月，我們的銀團融資項下的借款分別按加權平均利率7. 621%及5. 849%計息。截至2023年及2022年12月31日止三個月，我們錄得與銀團融資有關的利息開支（包括費用）分別為9，600，000元及10，000元。

花旗銀行貸款

於2021年3月19日，我們成為循環信貸融資或（經不時修訂及╱或重述）花旗銀行融資的一方，與OCSL Senior Funding II LLC（我們的全資擁有的特殊目的融資附屬公司）作為借款人，我們作為抵押品管理人及賣方，各貸款人不時參與其中，花旗銀行，N.A.，作為行政代理人，富國銀行，全國協會作為擔保代理人和保管人。於2023年5月25日，就OSI2花旗銀行融資之修訂，花旗銀行融資終止。

截至2022年12月31日止三個月，花旗銀行融資項下的借款按加權平均利率6. 508%計息。截至2022年12月31日止三個月，我們錄得與花旗銀行融資有關的利息開支（包括費用）2. 7百萬美元。

OSI2花旗銀行貸款

2023年1月23日，由於OSI2合併完成，我們成為循環信貸融資的一方，或經不時修訂和/或重申的OSI2花旗銀行融資。與OSI 2 Senior Lending SPV，LLC，或OSI 2 SPV，我們的全資和合並子公司，作為借款人，我們作為抵押品管理人，每個放款人不時地參與其中，花旗銀行，N.A.，作為行政代理人，德意志銀行信託公司美洲作為擔保代理人。

截至2023年12月31日，我們能夠根據OSI2花旗銀行融資（受限於借款基數和其他限制）借貸最多4億美元。截至2023年12月31日，OSI2花旗銀行融資的再投資期至2025年5月25日，在此期間可進行墊款，並於2027年1月26日到期。在再投資期之後，

91

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2 SPV將被要求支付某些強制性攤銷付款。OSI2花旗銀行融資項下的借款按季度支付利息，每年利率相等於（a）如貸款人被識別為管道貸款人，（i）該渠道貸款人的適用商業票據利率；（ii）SOFR加年息2.00%（廣義銀團貸款）及所有其他合資格貸款（每年2.75%）兩者中的較低者；及（b）就OSI2花旗銀行融資項下的所有其他貸款人而言，廣義銀團貸款的最低利率為SOFR加年息2. 00%，所有其他合資格貸款的年息2. 75%，但在所有情況下，最低整體利率為SOFR加年息2. 50%。再投資期後，適用的利差為每年4. 00%。OSI2花旗銀行融資的未使用部分每年收取0. 50%的不使用費，每季度支付；惟倘OSI2花旗銀行融資的未使用部分超過OSI2花旗銀行融資項下承擔的30%，則不使用費將按OSI2花旗銀行融資項下承擔的未使用部分30%計算。 OSI 2花旗銀行貸款由OSI 2 SPV幾乎所有資產的第一優先擔保權益擔保。 作為OSI 2花旗銀行貸款的一部分，OSI 2 SPV在如何使用借入資金以及OSI 2 SPV有資格獲得的貸款類型方面受到某些限制，包括對行業集中度、貸款規模、期限和最低投資評級（或估計評級）的限制。OSI2花旗銀行貸款亦載有若干有關利息覆蓋範圍、抵押品質量及投資組合表現的要求，某些違反規定可能導致OSI2花旗銀行貸款項下到期款項的加速。

截至2023年12月31日及2023年9月30日，我們在OSI2花旗銀行融資項下有2.80億美元未償還款項，其公允價值為2.80億美元。截至2023年12月31日止三個月，我們的OSI2花旗銀行融資項下的借款按加權平均利率8. 204%計息。 截至2023年12月31日止三個月，我們錄得與OSI2花旗銀行融資有關的利息開支（包括費用）610萬美元。

2025年筆記

於2020年2月25日，我們發行本金總額為300. 0百萬元的二零二五年票據，經扣除承銷佣金2. 5百萬元、承銷佣金及折扣3. 0百萬元及發售成本0. 7百萬元后所得款項淨額為2. 93億元。二零二五年票據之利息按實際利率法於票據年期內攤銷。

2027年筆記

於2021年5月18日，我們發行本金總額為350，000，000元的2027年票據，經扣除承銷佣金1，000，000元、承銷佣金及折扣3，500，000元及發行成本0，700，000元后所得款項淨額為3. 44億元。二零二七年票據之利息按實際利率法於票據年期內攤銷。

就二零二七年票據而言，我們訂立了利率互換協議，以使負債的利率與投資組合（主要由浮動利率貸款組成）更緊密地一致。根據利率互換協議，我們收取2. 700%的固定利率，並就名義金額3. 50億美元支付三個月最低利率加1. 658%的浮動利率加0. 26 161%的最低利率調整。我們將利率掉期指定為有效對衝會計關係中的對衝工具。

2029年筆記

於2023年8月15日，我們發行本金總額為300，000，000元的二零二九年票據，扣除承銷佣金及折扣3，000，000元及發行成本後所得款項淨額為292，900，000元。二零二九年票據之利息按實際利率法於票據年期內攤銷。

就二零二九年票據而言，我們訂立了利率互換協議，以使其負債的利率與其投資組合（主要由浮動利率貸款組成）更緊密地一致。根據利率互換協議，我們收取固定利率7. 100%，並就名義金額3億美元支付三個月最低利率加3. 1255%的浮動利率。我們將利率掉期指定為有效對衝會計關係中的對衝工具。有關利率互換的更多資料見附註12。

下表列出了截至2023年12月31日和2023年9月30日的2025年債券、2027年債券和2029年債券的賬面價值組成部分：

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						截至2023年12月31日																		截至2023年9月30日
(百萬美元)						2025年筆記						2027年筆記						2029年筆記						2025年筆記						2027年筆記						2029年筆記
本金						$	300.0					$	350.0					$	300.0					$	300.0					$	350.0					$	300.0
未變現融資成本						(0.9)						(2.3)						(3.4)						(1.1)						(2.5)						(3.5)
未累計折扣						(0.6)						(0.5)						(3.2)						(0.7)						(0.6)						(3.4)
利率互換公允價值調整						—						(30.4)						4.0						—						(40.5)						(7.0)
賬面淨值						$	298.5					$	316.8					$	297.4					$	298.2					$	306.4					$	286.1
公允價值						$	291.2					$	315.1					$	310.4					$	286.4					$	301.8					$	290.0

下表列出了截至2023年12月31日的三個月與2025年債券、2027年債券和2029年債券相關的利息和其他債務支出部分：

(百萬美元)			2025年筆記									2027年筆記						2029年筆記
息票利息						$	2.6					$	2.4					$	5.3
融資成本攤銷和貼現						0.3						0.2						0.3
利率互換效應						—						4.2						1.2
*利息支出總額						$	2.9					$	6.8					$	6.8
息率（扣除利率掉期影響）						3.500		%				7.455		%				8.679		%

下表呈列截至2022年12月31日止三個月與2025年票據及2027年票據有關的利息及其他債務開支組成部分：

(百萬美元)			2025年筆記									2027年筆記
息票利息						$	2.6					$	2.4
融資成本攤銷和貼現						0.3						0.2
利率互換效應						—						2.5
*利息支出總額						$	2.9					$	5.1
票息率（扣除2027年票據利率互換影響）						3.500		%				5.586		%

受規管投資公司地位及分佈

就美國聯邦所得税而言，我們有資格並選擇被視為守則第M子章項下的RIC。只要我們繼續符合RIC的資格，我們將不會就我們的投資公司應課税收入（不考慮支付股息的任何扣除）或已實現的淨資本收益納税，只要該等應課税收入或收益被及時分配或被視為作為股息分配給股東。

由於收入和支出確認方面的暫時性和永久性差異，應課税收入一般不同於就財務報告而言的淨收入，一般不包括未實現增值或折舊淨額。我們於應課税年度申報及支付的分派可能與該應課税年度的應課税收入有所不同，原因是該等分派可能包括來自本應課税年度的應課税收入分派或來自上一個應課税年度的應課税收入分派結轉至本應課税年度並分派。分配也可以包括資本的回報。

為維持RIC税務待遇，我們必須（其中包括）就每個應課税年度分派（或被視為分派）股息，金額至少等於我們投資公司應課税收入（即，我們的淨普通收入和我們的已實現短期資本收益淨額超過已實現長期資本損失淨額（如有），而不考慮任何支付股息的扣減。作為RIC，我們亦須繳納聯邦消費税，此乃根據我們按歷年基準應課税收入的分配要求。我們預計應課税收入會根據税務規則及時分配。2021年，我們沒有繳納美國聯邦消費税。2022年，我們產生了10萬美元的消費税。我們預計在2023年日曆年度不會徵收美國聯邦消費税。

我們打算將每年至少90%的應課税收入（包括應課税利息和費用收入）分配給股東。我們的信貸融資所載的契諾可能禁止我們向股東作出分派，並因此可能妨礙我們滿足與我們作為詮釋委員會納税能力相關的分派要求。此外，我們可能會保留部分或全部淨資本收益（即，已實現的長期資本收益淨額超過已實現的短期資本損失淨額），並將該等金額視為向我們的股東分派。如果我們

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這樣，我們的股東將被視為他們收到我們保留的資本收益的實際分配，然後將税後淨收益再投資於我們的普通股。我們的股東也可能有資格要求税收抵免（或，在某些情況下，退税），相當於我們就被視為分配給他們的資本利得支付的税款中的可分配份額。倘本公司於某財政年度及應課税年度之應課税收益低於本公司於該財政年度及應課税年度之股息分派總額，則該等分派之一部分可被視為向本公司股東之資本回報。

我們可能無法取得經營業績，使我們能夠在特定水平作出分派或不時增加分派金額。此外，由於根據投資公司法適用於我們作為業務發展公司的借貸的資產覆蓋率測試，以及我們的信貸融資和債務工具的撥備，我們作出分派的能力可能受到限制。倘吾等不每年分派應課税收入的若干百分比，吾等將承受不利税務後果，包括可能喪失作為詮釋委員會應課税的能力。我們不能向股東保證他們將收到任何分配或分配在特定水平。

如果每個股東選擇以現金或RIC的股票接受其全部分派，RIC可以將其自身股票分派視為滿足RIC分派要求，但須遵守關於向所有股東分派現金總額的某些限制。如果滿足這些和某些其他要求，就美國聯邦所得税而言，以股票支付的股息數額將等於可以代替股票而收到的現金數額。

我們可能會產生合格淨利息收入或合格淨短期資本利得，這些淨利息收入或淨短期資本利得在分配給外國股東時可豁免美國預扣税。RIC允許指定合格淨利息收入和合格短期資本收益的分配在支付給非美國股東時豁免美國預扣税。下表列出截至2023年9月30日止年度的合資格淨利息收入及合資格短期資本收益的百分比（隨我們完成年度税務申報時可能會有所變動）。

截至的年度						合格淨利息收入			合格短期資本收益
2023年9月30日						89.4		%	—

我們已採納DRIP，規定我們代表股東以現金形式宣佈的任何分派將進行再投資，除非股東選擇收取現金。 因此，如果我們的董事會宣佈現金分配，那麼我們沒有“選擇退出”DRIP的股東將有他們的現金分配自動再投資於我們普通股的額外股份，而不是接受現金分配。如果我們的股票以高於淨資產價值的價格交易，我們通常會發行新股以實施DRIP，該等股票以最新計算的每股普通股資產淨值或該等分派付款日每股普通股當前市值的95%兩者中的較高者發行。 如果我們的股票低於資產淨值，我們通常在公開市場購買與我們在DRIP項下的義務有關的股票。

關聯方交易

我們已與Oaktree訂立投資顧問協議，並與Oaktree的附屬公司Oaktree Administration訂立管理協議。John B. Frank是我們董事會的一名有利害關係的成員，他在橡樹公司擁有間接的金錢利益。Oaktree是根據《1940年投資顧問法》（經修訂）註冊的投資顧問，由Oaktree Capital Group，LLC部分或間接擁有。見"説明10.關聯方交易—投資顧問協議“和”—行政事務處”在隨附的綜合財務報表附註中。

最新發展動態

分發聲明

2024年1月26日，我們的董事會宣佈季度分派每股0.55美元，於2024年3月29日以現金支付給2024年3月15日記錄在案的股東。

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第三項。關於市場風險的定量和定性披露

我們面臨金融市場風險，包括投資組合估值及利率變動。

估值風險

我們的投資可能沒有現成的市場價格，我們按Oaktree（作為我們的估值指定人）釐定的公允價值對該等投資進行估值。本集團並無誠信釐定公平值之單一準則，而估值方法涉及重大管理層判斷。此外，我們的估值方法部分使用貼現率對我們的投資進行估值，而該等貼現率的變動可能會對我們的投資估值產生影響。因此，Oaktree的估值不一定代表最終可能從出售或其他投資處置中變現的金額。估計公平值可能與投資存在現成市場時所使用的價值不同，而該等差異可能對財務報表構成重大。

利率風險

我們面臨金融市場風險，包括利率變動。利率變動可能會影響我們的資金成本以及我們來自組合投資、現金及現金等價物以及閒置基金投資的利息收入。我們的風險管理程序旨在識別和分析我們的風險，制定適當的政策，並持續監控這些風險。我們的投資收入將受各種利率（包括SOFR、LIBOR、SOIA及最優惠利率）的變動影響，惟我們的債務投資包括浮動利率。

於2023年12月31日，我們84. 3%的債務投資組合（按公允價值）及84. 8%的債務投資組合（按成本）按浮動利率計息。於2023年9月30日，我們86. 2%的債務投資組合（按公平值）及86. 4%的債務投資組合（按成本）按浮動利率計息。於2023年12月31日及2023年9月30日，我們按利率下限劃分的浮息債務投資的組成如下： 

						2023年12月31日												2023年9月30日
(千美元)						公允價值						浮動利率組合的百分比						公允價值						浮動利率組合的百分比
0%						$	267,929					11.2		%				$	169,693					7.2		%
> 0%，						543,821						22.7		%				522,027						22.3		%
1%						1,325,797						55.3		%				1,405,134						59.9		%
>1%						260,117						10.8		%				248,351						10.6		%
浮動利率投資總額						$	2,397,664					100.0		%				$	2,345,205					100.0		%

根據我們於2023年12月31日的綜合資產負債表，下表顯示假設我們的投資及資本結構無變動，假設利率的假設基本利率變動（不包括任何潛在激勵費用的影響）導致的淨資產年化淨增加（減少）。然而，無法保證我們的投資組合公司將能夠在利率上升時在任何或所有水平上履行其合同義務。

（千美元） 基點之上升						利息收入增加						利息（增加）						業務活動造成的淨資產增加淨額
250						$	63,148					$	(34,000)					$	29,148
200						50,458						(27,200)						23,258
150						37,767						(20,400)						17,367
100						25,077						(13,600)						11,477
50						12,538						(6,800)						5,738

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（千美元） 基點減少						利息收入（減少）						利息開支減少						業務活動淨資產（減少）淨額
50						$	(12,538)					$	6,800					$	(5,738)
100						(25,077)						13,600						(11,477)
150						(37,615)						20,400						(17,215)
200						(50,154)						27,200						(22,954)
250						(62,683)						34,000						(28,683)

我們定期評估利率風險。我們通過比較利率敏感資產與利率敏感負債，持續評估利率風險及管理利率風險。根據此審閲，吾等釐定是否需要進行任何對衝交易以減輕利率變動風險。主要是所有浮動利率貸款的未償還本金餘額的利率與SOFR和/或替代基本利率掛鈎，通常按借款人的選擇每半年、每季度或每月重置一次。借款人還可以選擇為每筆貸款設置多個利息重置期。下表顯示我們於2023年12月31日及2023年9月30日的計息現金及未償還投資（按本金計算）與我們未償還借款的利率基準比較： 

						2023年12月31日												2023年9月30日
(千美元)						計息 現金和 投資						借款						計息 現金和 投資						借款
貨幣市場利率						$	8,722					$	—					$	83,262					$	—
最優惠利率						33,664						—						2,221						—
倫敦銀行同業拆借利率
30天						—						—						26,692						—
90天						—						—						45,671						—
180天						—						—						54,559						—
Euribor
30天						—						—						€	5,500					—
90天						€	24,731					—						24,731						—
180天						6,666						—						6,666						—
軟性
30天						$	805,045					430,000						$	682,693					430,000
90天（a）						1,584,126						930,000						1,533,240						930,000
180天						32,894						—						32,894						—
索尼婭						£	50,945					—						£	53,250					—
固定費率						$	463,577					300,000						$	392,019					300,000

__________ 

(a)借貸包括二零二七年票據及二零二九年票據，根據利率互換條款按浮動利率支付利息。

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第四項。控制和程序

(A)對披露控制和程序的評價

管理層在首席執行官及首席財務官的參與下，評估了截至2023年12月31日的披露監控及程序的有效性。根據經修訂的1934年《證券交易法》或《交易法》的第13a—15（e）條和第15d—15（e）條，"披露控制和程序"一詞是指公司的控制和其他程序，旨在確保公司根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到記錄、處理，在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間內進行彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於，旨在確保公司根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並酌情傳達給公司管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時就所需披露作出決定的控制和程序。管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作如何完善，只能提供合理的保證，以實現其目標。根據對我們截至2023年12月31日的披露控制及程序的評估，我們的首席執行官及首席財務官得出結論，我們的披露控制及程序在合理保證水平下有效，及時識別、記錄、處理，彙總和報告任何與我們有關的重大信息，這些信息要求我們在根據《交易法》提交或提交的報告中披露。

截至2023年12月31日止三個月，我們對財務報告的內部控制並無發生對或合理可能對我們對財務報告的內部控制造成重大影響的變動。

第II部

項目1. 法律訴訟

我們目前不是任何懸而未決的重大法律程序的一方。

第1A項。風險因素

於截至2023年12月31日止三個月，第1A項所討論的風險因素並無重大變動。風險因素在我們的表格10—K年度報告截至2023年9月30日。

第二項。 未經登記的股本證券銷售及所得款項的使用。

沒有。

第三項。高級證券違約

沒有。

項目4.合作伙伴關係煤礦安全信息披露

不適用。

第五項。其他信息

在截至2023年12月31日的三個月內，我們的高級職員或董事通過或已終止任何購買或出售我們證券的合同、指示或書面計劃，旨在滿足規則10b5—1（c）或任何“非規則10b5—1交易安排”的肯定性抗辯條件。

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第六項。陳列品

 

3.1						註冊人重述的註冊證書（通過參考附件3.1與2008年1月2日提交的註冊人表格8—A（文件編號001—33901）一起合併）。
3.2						註冊人重述的公司註冊證書的修訂證書（通過參考附件（a）（2）與註冊人在2008年6月6日提交的表格N—2（文件號333—146743）中的註冊聲明一起提交）。
3.3						註冊人重述的公司註冊證書修訂證書的更正證書（通過參考附件（a）（3）與2008年6月6日提交的表格N—2（文件號333—146743）的註冊人註冊聲明一起存檔）。
3.4						註冊人重述的公司註冊證書的修訂證書（通過參考附件3.1與2010年5月5日提交的註冊人季度報告（表格10—Q（文件編號001—33901）一起提交）。
3.5						註冊人註冊證書的修訂證書（參考附件（a）（5）與2013年4月2日提交的表格N—2（文件號333—180267）的註冊人註冊聲明一起存檔）。
3.6						2017年10月17日註冊人的註冊證書的修訂證書（與2017年10月17日提交的註冊人表格8—K（文件號814—00755）一起提交）。
3.7						2023年1月20日註冊人重述註冊證書的修訂證書（通過參考2023年1月20日提交的註冊人表格8—K（文件編號814—00755）中提交的附件3.7合併）。
3.8						第四次修訂和重述的註冊人章程（通過參考附件3.1與2018年1月29日提交的註冊人表格8—K（文件號814—00755）一起提交）。
4.1						普通股證書格式（參考附件4.1與2008年1月2日提交的註冊人表格8—A（文件號001—33901）合併）。

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31.1*						根據1934年《證券交易法》第13a—14（a）條，首席執行官的認證。
31.2*						根據1934年《證券交易法》第13a—14（a）條，首席財務官的認證。
32.1*						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第18編第1350條)第906條頒發的首席執行官證書。
32.2*						根據《2002年薩班斯—奧克斯利法案》第906條（18 U.S.C. 1350）。
101.INS*						內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
101.Sch*						內聯XBRL分類擴展架構文檔。
101.定義*						內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。
101.實驗所*						內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。
101.前期*						內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。
104*						封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)

*			現提交本局。

簽名

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

橡樹專業貸款公司
發信人：						/s/ 阿爾門·帕諾西安
						阿爾門·帕諾西安
						首席執行官
發信人：						/s/ 克里斯托弗·麥考恩
						克里斯托弗·麥考恩
						首席財務官兼財務主管

時間：2024年1月31日

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