根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 | |||||
截至本季度末 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 | * |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (税務局僱主 識別號碼) | |||||||
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
每個班級的標題 | 交易 符號 | 交易所 在哪一個上面 註冊 | ||||||
5.793%固定利率至浮動利率 | ||||||||
浮動匯率 | ||||||||
☒ | 加速的文件服務器☐ | 非加速文件服務器☐ | 規模較小的報告公司 | 新興成長型公司 |
表格10—Q項目編號 | 頁碼 | ||||
第一部分 | |||||
財務信息 | 1 | ||||
項目1 | |||||
財務報表(未經審計) | 1 | ||||
合併損益表 | 1 | ||||
綜合全面收益表 | 1 | ||||
合併資產負債表 | 2 | ||||
合併股東權益變動表 | 3 | ||||
合併現金流量表 | 4 | ||||
合併財務報表附註 | 5 | ||||
注1.業務描述 | 5 | ||||
附註2.列報依據 | 6 | ||||
説明3.主要會計政策 | 6 | ||||
附註4.公允價值計量 | 12 | ||||
説明5.公平值層級 | 17 | ||||
説明6.交易資產和負債 | 33 | ||||
注7.衍生工具和套期保值活動 | 34 | ||||
注8.投資 | 40 | ||||
注9.貸款 | 43 | ||||
注10.公允價值選項 | 51 | ||||
附註11.抵押協議和融資 | 53 | ||||
附註12.其他資產 | 57 | ||||
注13.存款 | 61 | ||||
附註14.無擔保借款 | 62 | ||||
附註15.其他負債 | 65 | ||||
附註16.證券化活動 | 66 | ||||
注17.可變利息實體 | 68 | ||||
附註18.承付款、或有事項和保證 | 71 | ||||
注19.股東權益 | 75 | ||||
附註20.監管和資本充足率 | 78 | ||||
注21.普通股每股收益 | 86 | ||||
注22。與關聯基金的交易 | 86 | ||||
注23.利息收入和利息支出 | 87 | ||||
注24.所得税 | 87 | ||||
注25。業務細分 | 88 | ||||
注26。信貸集中 | 90 | ||||
附註27.法律訴訟 | 91 |
頁碼 | |||||
獨立註冊會計師事務所報告 | 105 | ||||
統計披露 | 106 | ||||
項目2 | |||||
管理層對財務狀況的探討與分析 | |||||
和運營結果 | 108 | ||||
引言 | 108 | ||||
高管概述 | 108 | ||||
營商環境 | 109 | ||||
關鍵會計政策 | 110 | ||||
預算的使用 | 112 | ||||
會計的最新發展 | 113 | ||||
經營成果 | 113 | ||||
資產負債表和資金來源 | 131 | ||||
資本管理與監管資本 | 135 | ||||
監管和其他事項 | 139 | ||||
表外安排 | 140 | ||||
風險管理 | 140 | ||||
風險管理的概述和結構 | 140 | ||||
流動性風險管理 | 144 | ||||
市場風險管理 | 151 | ||||
信用風險管理 | 156 | ||||
操作風險管理 | 165 | ||||
模型風險管理 | 166 | ||||
其他風險管理 | 167 | ||||
可用信息 | 169 | ||||
前瞻性陳述 | 169 | ||||
第3項 | |||||
關於市場風險的定量和定性披露 | 173 | ||||
項目4 | |||||
控制和程序 | 173 | ||||
第II部 | |||||
其他信息 | 173 | ||||
項目1 | |||||
法律訴訟 | 173 | ||||
項目2 | |||||
股權證券的未登記銷售,募集資金的使用及發行人購買股本證券 | 174 | ||||
第5項 | |||||
其他信息 | 174 | ||||
項目6 | |||||
陳列品 | 175 | ||||
簽名 | 175 |
高盛2023年9月表格10—Q |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
投資銀行業務 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
投資管理 | |||||||||||||||||||||||
佣金及費用 | |||||||||||||||||||||||
做市商 | |||||||||||||||||||||||
其他主要交易 | |||||||||||||||||||||||
非利息收入總額 | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | |||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | |||||||||||||||||||||||
淨收入合計 | |||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | |||||||||||||||||||||||
基於交易的 | |||||||||||||||||||||||
市場開發 | |||||||||||||||||||||||
通信和技術 | |||||||||||||||||||||||
折舊及攤銷 | |||||||||||||||||||||||
入住率 | |||||||||||||||||||||||
專業費用 | |||||||||||||||||||||||
其他費用 | |||||||||||||||||||||||
總運營費用 | |||||||||||||||||||||||
税前收益 | |||||||||||||||||||||||
税項撥備 | |||||||||||||||||||||||
淨收益 | |||||||||||||||||||||||
優先股股息 | |||||||||||||||||||||||
適用於普通股股東的淨收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
普通股每股收益 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
稀釋 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
平均普通股 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||||||||||
稀釋 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
淨收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損)調整,税後淨額: | |||||||||||||||||||||||
貨幣換算 | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||
債務估值調整 | ( | ||||||||||||||||||||||
養卹金和退休後負債 | ( | ||||||||||||||||||||||
可供出售的證券 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
其他綜合收益 | |||||||||||||||||||||||
綜合收益 | $ | $ | $ | $ |
1 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
抵押協議: | ||||||||
根據轉售協議購買的證券(包括$ | ||||||||
借入的證券(包括 $ | ||||||||
客户和其他應收款(包括$ | ||||||||
交易資產(按公允價值計算),包括$ | ||||||||
投資(包括$ | ||||||||
貸款(扣除$ | ||||||||
其他資產(包括$ | ||||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
負債和股東權益 | ||||||||
存款(包括$ | $ | $ | ||||||
抵押融資: | ||||||||
根據回購協議出售的證券(按公允價值) | ||||||||
借出的證券(包括$ | ||||||||
其他擔保融資(包括$ | ||||||||
客户和其他應付款 | ||||||||
貿易負債(按公允價值計算) | ||||||||
無擔保短期借款(包括$ | ||||||||
無擔保長期借款(包括$ | ||||||||
其他負債(包括$ | ||||||||
總負債 | ||||||||
承付款、或有事項和擔保 | ||||||||
股東權益 | ||||||||
優先股;總清算優先權$ | ||||||||
普通股; | ||||||||
基於股份的獎勵 | ||||||||
無投票權普通股;無已發行和流通股 | ||||||||
額外實收資本 | ||||||||
留存收益 | ||||||||
累計其他綜合損失 | ( | ( | ||||||
國庫持有的股票,按成本價計算; | ( | ( | ||||||
股東權益總額 | ||||||||
總負債和股東權益 | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 2 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
優先股 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
已發佈 | |||||||||||||||||||||||
贖回 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
期末餘額 | |||||||||||||||||||||||
普通股 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | |||||||||||||||||||||||
已發佈 | |||||||||||||||||||||||
期末餘額 | |||||||||||||||||||||||
基於股份的獎勵 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | |||||||||||||||||||||||
基於股份的獎勵的發行和攤銷 | |||||||||||||||||||||||
普通股基礎股票獎勵的交付 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
沒收以股份為基礎的獎勵 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
期末餘額 | |||||||||||||||||||||||
額外實收資本 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | |||||||||||||||||||||||
普通股基礎股票獎勵的交付 | |||||||||||||||||||||||
取消以股份為基礎的獎勵以滿足預扣税要求 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
優先股發行成本 | |||||||||||||||||||||||
與收購相關的普通股發行 | |||||||||||||||||||||||
其他 | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||
期末餘額 | |||||||||||||||||||||||
留存收益 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | |||||||||||||||||||||||
淨收益 | |||||||||||||||||||||||
普通股和基於股票的獎勵所宣佈的股息和股息等價物 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
優先股宣佈的股息 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
優先股贖回溢價 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
期末餘額 | |||||||||||||||||||||||
累計其他綜合收益/(虧損) | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
其他綜合收益 | |||||||||||||||||||||||
期末餘額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
國庫持有的股票,按成本計算 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
已回購 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
重新發行 | |||||||||||||||||||||||
其他 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
期末餘額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
股東權益總額 | $ | $ | $ | $ |
3 | 高盛2023年9月表格10—Q |
九個月 截至9月 | |||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | |||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||
淨收益 | $ | $ | |||||||||
將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行核對的調整 | |||||||||||
折舊及攤銷 | |||||||||||
基於股份的薪酬 | |||||||||||
信貸損失準備金 | |||||||||||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||||||
客户及其他應收款和應付款淨額 | ( | ||||||||||
抵押交易(不包括其他擔保融資),淨額 | ( | ||||||||||
交易資產 | ( | ( | |||||||||
貿易負債 | |||||||||||
持有待售貸款,淨額 | |||||||||||
其他,淨額 | ( | ( | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | |||||||||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||
購置財產、租賃裝修和設備 | ( | ( | |||||||||
出售財產、租賃改進和設備所得收益 | |||||||||||
用於企業收購的現金淨額 | ( | ( | |||||||||
購買投資 | ( | ( | |||||||||
銷售收益和投資支付 | |||||||||||
貸款(不包括為出售而持有的貸款),淨額 | ( | ||||||||||
用於投資活動的現金淨額 | ( | ( | |||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||
無擔保短期借款,淨額 | |||||||||||
其他擔保融資(短期),淨額 | ( | ||||||||||
發行其他擔保融資所得款項(長期) | |||||||||||
償還其他擔保融資(長期),包括流動部分 | ( | ( | |||||||||
發行無抵押長期借款所得款項 | |||||||||||
償還無抵押長期借款,包括流動部分 | ( | ( | |||||||||
有融資成分的衍生工具合約,淨額 | |||||||||||
存款淨額 | |||||||||||
優先股贖回 | ( | ||||||||||
回購普通股 | ( | ( | |||||||||
解決基於股份的獎勵以滿足預扣税要求 | ( | ( | |||||||||
普通股、優先股和股份獎勵支付的股息和股息等價物 | ( | ( | |||||||||
發行優先股所得收益,扣除發行成本 | |||||||||||
其他融資,淨額 | |||||||||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 | ( | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ( | ( | |||||||||
現金和現金等價物淨增加/(減少) | ( | ||||||||||
現金及現金等價物,期初餘額 | |||||||||||
現金及現金等價物,期末餘額 | $ | $ | |||||||||
補充披露: | |||||||||||
現金支付利息,扣除資本化利息 | $ | $ | |||||||||
所得税現金支付淨額 | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 4 |
5 | 高盛2023年9月表格10—Q |
公允價值計量 | 注4 | ||||
公允價值層次結構 | 注5 | ||||
交易資產和負債 | 注6 | ||||
衍生工具和套期保值活動 | 注7 | ||||
投資 | 注8 | ||||
貸款 | 注9 | ||||
公允價值期權 | 注10 | ||||
擔保協議和融資 | 注11 | ||||
其他資產 | 注12 | ||||
存款 | 注13 | ||||
無擔保借款 | 附註14 | ||||
其他負債 | 注15 | ||||
證券化活動 | 附註16 | ||||
可變利息實體 | 附註17 | ||||
承付款、或有事項和擔保 | 注18 | ||||
股東權益 | 附註19 | ||||
監管與資本充足率 | 注20 | ||||
普通股每股收益 | 注21 | ||||
與關聯基金的交易 | 注22 | ||||
利息收入和利息支出 | 附註23 | ||||
所得税 | 附註24 | ||||
業務細分 | 附註25 | ||||
信貸集中 | 附註26 | ||||
法律訴訟 | 附註27 |
高盛2023年9月表格10—Q | 6 |
7 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 8 |
9 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 10 |
11 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | |||||||||||
九月 | 六月 | 十二月 | |||||||||
百萬美元 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||
1級金融資產總額 | $ | $ | $ | ||||||||
二級金融資產總額 | |||||||||||
3級金融資產總額 | |||||||||||
對資產淨值基金的投資 | |||||||||||
交易對手和現金抵押品淨額結算 | ( | ( | ( | ||||||||
按公允價值計算的金融資產總額 | $ | $ | $ | ||||||||
總資產 | $ | $ | $ | ||||||||
3級金融資產總額除以: | |||||||||||
總資產 | % | % | % | ||||||||
按公允價值計算的金融資產總額 | % | % | % | ||||||||
1級金融負債總額 | $ | $ | $ | ||||||||
2級金融負債總額 | |||||||||||
3級金融負債總額 | |||||||||||
交易對手和現金抵押品淨額結算 | ( | ( | ( | ||||||||
按公允價值計算的財務負債總額 | $ | $ | $ | ||||||||
總負債 | $ | $ | $ | ||||||||
3級金融負債總額除以: | |||||||||||
總負債 | % | % | |||||||||
按公允價值計算的財務負債總額 | % | % |
自.起 | |||||||||||
九月 | 六月 | 十二月 | |||||||||
百萬美元 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||
交易資產: | |||||||||||
交易現金工具 | $ | $ | $ | ||||||||
衍生品 | |||||||||||
投資 | |||||||||||
貸款 | |||||||||||
其他資產 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 12 |
13 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 14 |
15 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 16 |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2023年9月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美國 | ||||||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
公司債務工具 | ||||||||||||||
州和市政義務 | ||||||||||||||
其他債務 | ||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | ( | $ | ( | $ | $ | ( | |||||||
非美國 | ( | ( | ( | |||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: | ||||||||||||||
商業地產 | ( | ( | ||||||||||||
住宅房地產 | ( | ( | ||||||||||||
公司債務工具 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
其他債務 | ( | ( | ||||||||||||
股權證券 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
商品 | ( | ( | ||||||||||||
總計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美國 | ||||||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
公司債務工具 | ||||||||||||||
州和市政義務 | ||||||||||||||
其他債務 | ||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | ( | $ | ( | $ | $ | ( | |||||||
非美國 | ( | ( | ( | |||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: | ||||||||||||||
商業地產 | ( | ( | ||||||||||||
住宅房地產 | ( | ( | ||||||||||||
公司債務工具 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
其他債務 | ( | ( | ( | |||||||||||
股權證券 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
總計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
截至2023年9月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 金額或 射程 | 加權 平均值 | 金額或 射程 | 加權平均 | |||||||||||||
以房地產為抵押的貸款和證券 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
累計損失率 | 不適用 | 不適用 | % | ||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
公司債務工具 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
倍數 | |||||||||||||||||
持續時間(年) |
17 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉出級別3 | |||||||||||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
高盛2023年9月表格10—Q | 18 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
以房地產為抵押的貸款和證券 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
公司債務工具 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ |
19 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2023年9月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
總公允價值 | ||||||||||||||
交易對手層級淨額結算 | ( | ( | ( | |||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨級交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
公允價值淨值 | $ | |||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
利率 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
信用 | ( | ( | ( | |||||||||||
貨幣 | ( | ( | ( | |||||||||||
商品 | ( | ( | ( | |||||||||||
股票 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
總公允價值 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
交易對手層級淨額結算 | ||||||||||||||
小計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
跨級交易對手淨額結算 | ||||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ||||||||||||||
公允價值淨值 | $ | ( | ||||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
總公允價值 | ||||||||||||||
交易對手層級淨額結算 | ( | ( | ( | |||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨級交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
公允價值淨值 | $ | |||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
利率 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
信用 | ( | ( | ( | |||||||||||
貨幣 | ( | ( | ( | |||||||||||
商品 | ( | ( | ( | |||||||||||
股票 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
總公允價值 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
交易對手層級淨額結算 | ||||||||||||||
小計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
跨級交易對手淨額結算 | ||||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ||||||||||||||
公允價值淨值 | $ | ( |
高盛2023年9月表格10—Q | 20 |
截至2023年9月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元,不包括投入 | 數額或範圍 | 平均數/中位數 | 數額或範圍 | 平均數/中位數 | |||||||||||||
利率,淨額 | $ | ( | $ | ( | |||||||||||||
相關性 | ( | ( | |||||||||||||||
波動性(Bps) | |||||||||||||||||
信貸,淨額 | $ | $ | |||||||||||||||
信用利差(BPS) | |||||||||||||||||
預付學分 | ( | ( | |||||||||||||||
回收率 | |||||||||||||||||
貨幣,淨額 | $ | $ | |||||||||||||||
相關性 | |||||||||||||||||
波動率 | |||||||||||||||||
商品,淨額 | $ | $ | |||||||||||||||
波動率 | |||||||||||||||||
天然氣鋪展 | $( | $( | $( | $( | |||||||||||||
油污蔓延 | $( | $ | $ | $ | |||||||||||||
電價 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
股票,淨額 | $ | ( | $ | ( | |||||||||||||
相關性 | ( | ( | |||||||||||||||
波動率 |
21 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
3級衍生品合計,淨額 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | |||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 22 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
利率,淨額 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | $ | ( | $ | |||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | |||||||||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | $ | ( | $ | |||||||||||
信貸,淨額 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | ( | ||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
貨幣,淨額 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | ( | $ | $ | ( | |||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | |||||||||||||||
轉到3級 | ( | ||||||||||||||||
轉出級別3 | |||||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
商品,淨額 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | |||||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
股票,淨額 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | |||||||||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
23 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 24 |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2023年9月 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美國 | ||||||||||||||
公司債務證券 | ||||||||||||||
以房地產為抵押的證券 | ||||||||||||||
貨幣市場工具 | ||||||||||||||
其他債務 | ||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
對資產淨值基金的投資 | ||||||||||||||
總投資 | $ | |||||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美國 | ||||||||||||||
公司債務證券 | ||||||||||||||
以房地產為抵押的證券 | ||||||||||||||
貨幣市場工具 | ||||||||||||||
其他債務 | ||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
對資產淨值基金的投資 | ||||||||||||||
總投資 | $ |
截至2023年9月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 金額或 射程 | 加權 平均水平 | 量或 射程 | 加權 平均水平 | |||||||||||||
公司債務證券 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
倍數 | |||||||||||||||||
以房地產為抵押的證券 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
其他債務 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
股權證券 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
倍數 | |||||||||||||||||
貼現率/收益率 | % | % | |||||||||||||||
資本化率 | % | % |
25 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
公司債務證券 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
以房地產為抵押的證券 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
其他債務 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
股權證券 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 26 |
27 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2023年9月 | ||||||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地產: | ||||||||||||||
商業廣告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地產: | ||||||||||||||
商業廣告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
其他抵押 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
截至2023年9月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 金額或 射程 | 加權 平均水平 | 金額或 射程 | 加權 平均水平 | |||||||||||||
公司 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
房地產 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
其他抵押品 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | 不適用 | 不適用 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 28 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
公司 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
房地產 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||||||||
銷售額 | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
其他抵押品 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ||||||||||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ( | |||||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||||||||||||||
購買 | |||||||||||||||||||||||
銷售額 | ( | ||||||||||||||||||||||
聚落 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||||||||
轉到3級 | |||||||||||||||||||||||
轉出級別3 | ( | ||||||||||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ |
29 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2023年9月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
轉售協議 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
借入的證券 | ||||||||||||||
客户和其他應收款 | ||||||||||||||
其他資產 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
存款 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
回購協議 | ( | ( | ||||||||||||
借出證券 | ( | ( | ||||||||||||
其他擔保融資 | ( | ( | ( | |||||||||||
無擔保借款: | ||||||||||||||
短期 | ( | ( | ( | |||||||||||
長期的 | ( | ( | ( | |||||||||||
其他負債 | ( | ( | ( | |||||||||||
總計 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
轉售協議 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
借入的證券 | ||||||||||||||
客户和其他應收款 | ||||||||||||||
其他資產 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
存款 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
回購協議 | ( | ( | ||||||||||||
借出證券 | ( | ( | ||||||||||||
其他擔保融資 | ( | ( | ( | |||||||||||
無擔保借款: | ||||||||||||||
短期 | ( | ( | ( | |||||||||||
長期的 | ( | ( | ( | |||||||||||
其他負債 | ( | ( | ( | |||||||||||
總計 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
高盛2023年9月表格10—Q | 30 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
發行 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉出級別3 | |||||||||||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
存款 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
發行 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉出級別3 | |||||||||||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
其他擔保融資 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
發行 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉出級別3 | |||||||||||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
無擔保短期借款 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||||||||
發行 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉出級別3 | |||||||||||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
無擔保長期借款 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | |||||||||||||||||
發行 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
聚落 | |||||||||||||||||
轉到3級 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
轉出級別3 | |||||||||||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
其他負債 | |||||||||||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||||||||
發行 | ( | ( | |||||||||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
31 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 32 |
交易 | 交易 | ||||||||||
百萬美元 | 資產 | 負債 | |||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
交易現金工具 | $ | $ | |||||||||
衍生品 | |||||||||||
總計 | $ | $ | |||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
交易現金工具 | $ | $ | |||||||||
衍生品 | |||||||||||
總計 | $ | $ |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | |||||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
利率 | $ | ( | $ | ( | $ | $ | ( | |||||||||||||
信用 | ( | |||||||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
33 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 34 |
截至2023年9月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 導數 三種資產 | 導數 --負債 | 導數 三種資產 | 導數 --負債 | |||||||||||||
未計入套期保值 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總利率 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總學分 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
貨幣總數 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
商品總量 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總股本 | |||||||||||||||||
小計 | |||||||||||||||||
作為對衝入賬 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總利率 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
貨幣總數 | |||||||||||||||||
小計 | |||||||||||||||||
總公允價值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
綜合資產負債表中的抵銷 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
場外交易--清盤 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
雙邊場外交易 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
場外交易--清盤 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
雙邊場外交易 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總金額抵銷 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
包括在綜合資產負債表內 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
未在綜合資產負債表中抵銷 | |||||||||||||||||
現金抵押品 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
證券抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
截至2001年的名義金額 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
未計入套期保值 | ||||||||
交易所交易 | $ | $ | ||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
總利率 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
總學分 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
貨幣總數 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
商品總量 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
總股本 | ||||||||
小計 | ||||||||
作為對衝入賬 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
總利率 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
貨幣總數 | ||||||||
小計 | ||||||||
名義金額共計 | $ | $ |
35 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百萬美元 | 少於 -1年 | 1 - 5 五年 | 超過5年 | 總計 | ||||||||||
截至2023年9月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
場外衍生品資產總額 | $ | |||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
場外衍生負債總額 | $ | |||||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
場外衍生品資產總額 | $ | |||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
場外衍生負債總額 | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 36 |
基礎資產的信用利差(基點) | |||||||||||||||||
百萬美元 | 0 - 250 | 251 - 500 | 501 - 1,000 | 更大 比 1,000 | 總計 | ||||||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||||||||
按年期劃分的書面信貸衍生工具的最高支付額/名義金額 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
1-5年 | |||||||||||||||||
超過5年 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
購買信用衍生工具的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||||||||
偏移 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
書面信用衍生品的公允價值 | |||||||||||||||||
資產 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||
淨資產/(負債) | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | |||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
按年期劃分的書面信貸衍生工具的最高支付額/名義金額 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
1-5年 | |||||||||||||||||
超過5年 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
購買信用衍生工具的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||||||||
偏移 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
書面信用衍生品的公允價值 | |||||||||||||||||
資產 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||
淨資產/(負債) | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ |
37 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
CVA,套期保值淨額 | $ | $ | $ | ( | $ | ||||||||||||
套期保值淨值 | ( | ( | ( | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ( | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
資產公允價值 | $ | $ | ||||||
負債公允價值 | ( | ( | ||||||
淨資產/(負債) | $ | $ | ( | |||||
名義金額 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
雙邊協定項下的衍生負債淨額 | $ | $ | ||||||
已過帳抵押品 | $ | $ | ||||||
額外抵押品或終止付款: | ||||||||
降級一檔 | $ | $ | ||||||
降級兩級 | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 38 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
投資 | |||||||||||||||||
利率對衝 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
對衝投資 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
得/(失) | $ | ( | $ | $ | ( | $ | |||||||||||
借款和存款 | |||||||||||||||||
利率對衝 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
對衝借款和存款 | |||||||||||||||||
得/(失) | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
百萬美元 | 攜帶 價值 | 累計 *套期保值 --調整 | ||||||
截至2023年9月 | ||||||||
資產 | ||||||||
投資 | $ | $ | ( | |||||
負債 | ||||||||
存款 | $ | $ | ( | |||||
無擔保短期借款 | $ | $ | ( | |||||
無擔保長期借款 | $ | $ | ( | |||||
截至2022年12月 | ||||||||
資產 | ||||||||
投資 | $ | $ | ( | |||||
負債 | ||||||||
存款 | $ | $ | ( | |||||
無擔保短期借款 | $ | $ | ( | |||||
無擔保長期借款 | $ | $ | ( |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
對衝: | |||||||||||||||||
外幣遠期合約 | $ | $ | $ | ( | $ | ||||||||||||
外幣計價債務 | $ | $ | $ | $ |
39 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
股權證券,按公允價值計算 | $ | $ | ||||||
按公允價值計算的債務工具 | ||||||||
可供出售的證券,按公允價值計算 | ||||||||
按公允價值計算的投資 | ||||||||
持有至到期證券 | ||||||||
權益法投資 | ||||||||
總投資 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
股權證券,按公允價值計算 | $ | $ | ||||||
股權類型 | ||||||||
公募股權 | % | % | ||||||
私募股權 | % | % | ||||||
總計 | % | % | ||||||
資產類別 | ||||||||
公司 | % | % | ||||||
房地產 | % | % | ||||||
總計 | % | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司債務證券 | $ | $ | ||||||
以房地產為抵押的證券 | ||||||||
貨幣市場工具 | ||||||||
其他 | ||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 40 |
百萬美元 | 投資的公允價值 | 資金不足的承付款 | ||||||
截至2023年9月 | ||||||||
私募股權基金 | $ | $ | ||||||
信貸資金 | ||||||||
對衝基金 | ||||||||
房地產基金 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
私募股權基金 | $ | $ | ||||||
信貸資金 | ||||||||
對衝基金 | ||||||||
房地產基金 | ||||||||
總計 | $ | $ |
41 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百萬美元 | 攤銷 成本: | 公平 價值 | 加權 平均水平 成品率 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
美國政府的全部債務 | % | ||||||||||
不到1年 | % | ||||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
非美國政府債務總額 | % | ||||||||||
可供出售證券總額 | $ | $ | % | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
美國政府的全部債務 | % | ||||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
非美國政府債務總額 | % | ||||||||||
可供出售證券總額 | $ | $ | % |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
已實現毛利 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
銷售收入 | $ | $ | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 42 |
百萬美元 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 加權 平均值 產率 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
政府債務總額 | % | ||||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
超過10年 | % | ||||||||||
由房地產支持的證券總額 | % | ||||||||||
持有至到期證券總額 | $ | $ | % | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
政府債務總額 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
超過10年 | % | ||||||||||
由房地產支持的證券總額 | % | ||||||||||
持有至到期證券總額 | $ | $ | % |
百萬美元 | 攤銷 成本 | 公允價值 | 持有待售 | 總計 | ||||||||||
截至2023年9月 | ||||||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
以證券為主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消費者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
貸款總額,總額 | ||||||||||||||
貸款損失準備 | ( | ( | ||||||||||||
貸款總額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
以證券為主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消費者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
貸款總額,總額 | ||||||||||||||
貸款損失準備 | ( | ( | ||||||||||||
貸款總額 | $ | $ | $ | $ |
43 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 44 |
百萬美元 | 投資級 | 非投資級 | 其他/未評級 | 總計 | ||||||||||
截至2023年9月 | ||||||||||||||
會計核算方法 | ||||||||||||||
攤銷成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
公允價值 | ||||||||||||||
持有待售 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地產: | ||||||||||||||
商業廣告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
以證券為主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消費者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
安全 | % | % | % | % | ||||||||||
不安全 | % | % | % | % | ||||||||||
總計 | % | % | % | % | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
會計核算方法 | ||||||||||||||
攤銷成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
公允價值 | ||||||||||||||
持有待售 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地產: | ||||||||||||||
商業廣告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
以證券為主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消費者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
安全 | % | % | % | % | ||||||||||
不安全 | % | % | % | % | ||||||||||
總計 | % | % | % | % |
45 | 高盛2023年9月表格10—Q |
截至2023年9月 | |||||||||||||||||||||||
百萬美元 | 投資-- 級 | 非投資- 級 | 其他 未評級 | 總計 | |||||||||||||||||||
2023 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋轉 | |||||||||||||||||||||||
公司 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋轉 | |||||||||||||||||||||||
商業地產 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋轉 | |||||||||||||||||||||||
住宅房地產 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋轉 | |||||||||||||||||||||||
證券化 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋轉 | |||||||||||||||||||||||
其他抵押 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋轉 | |||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
佔總數的百分比 | % | % | % | % |
截至2022年12月 | ||||||||||||||
百萬美元 | 投資-- 級 | 非投資- 級 | 其他 未評級 | 總計 | ||||||||||
2022 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
公司 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
證券化 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
其他抵押 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
佔總數的百分比 | % | % | % | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 46 |
百萬美元 | 大於或 等於660 | 少於660 | 總計 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
2023 | $ | $ | $ | ||||||||
2022 | |||||||||||
2021年或更早 | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
佔總數的百分比: | |||||||||||
分期付款 | % | % | % | ||||||||
信用卡 | % | % | % | ||||||||
總計 | % | % | % | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
2022 | $ | $ | $ | ||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017年或更早 | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
佔總數的百分比: | |||||||||||
分期付款 | % | % | % | ||||||||
信用卡 | % | % | % | ||||||||
總計 | % | % | % |
百萬美元 | 攜帶 價值 | 美洲 | 歐洲、中東和非洲地區 | 亞洲 | 總計 | ||||||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||||||||
公司 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
商業地產 | % | % | % | % | |||||||||||||
住宅房地產 | % | % | % | % | |||||||||||||
以證券為主 | % | % | % | % | |||||||||||||
其他抵押品 | % | % | % | % | |||||||||||||
消費者: | |||||||||||||||||
分期付款 | % | % | |||||||||||||||
信用卡 | % | % | |||||||||||||||
其他 | % | % | % | ||||||||||||||
總計 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
公司 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
商業地產 | % | % | % | % | |||||||||||||
住宅房地產 | % | % | % | % | |||||||||||||
證券化 | % | % | % | % | |||||||||||||
其他抵押 | % | % | % | % | |||||||||||||
消費者: | |||||||||||||||||
分期付款 | % | % | |||||||||||||||
信用卡 | % | % | |||||||||||||||
其他 | % | % | % | ||||||||||||||
總計 | $ | % | % | % | % |
百萬美元 | 30-89天 | 90天 10個或更多 | 總計 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
公司 | $ | $ | $ | ||||||||
商業地產 | |||||||||||
住宅房地產 | |||||||||||
證券化 | |||||||||||
其他抵押 | |||||||||||
消費者: | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
總額除以攤銷成本的貸款總額 | % | ||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
公司 | $ | $ | $ | ||||||||
商業地產 | |||||||||||
住宅房地產 | |||||||||||
證券化 | |||||||||||
其他抵押 | |||||||||||
消費者: | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
總額除以攤銷成本的貸款總額 | % |
47 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司 | $ | $ | ||||||
商業地產 | ||||||||
住宅房地產 | ||||||||
其他抵押品 | ||||||||
其他 | ||||||||
分期付款 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
總額除以攤銷成本的貸款總額 | % | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 48 |
自.起 | |||||||||||||||||
2023年9月 | 2022年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 貸款 | 放貸 --承諾 | 貸款 | 放貸 --承諾 | |||||||||||||
批發 | |||||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
商業地產 | |||||||||||||||||
住宅房地產 | |||||||||||||||||
證券化 | |||||||||||||||||
其他抵押 | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
消費者 | |||||||||||||||||
分期付款 | |||||||||||||||||
信用卡 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
49 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百萬美元 | 批發 | 消費者 | 總計 | ||||||||
截至2023年9月的三個月 | |||||||||||
貸款損失準備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
沖銷 | ( | ( | ( | ||||||||
復甦 | |||||||||||
淨額(沖銷)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
規定 | ( | ||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
津貼比率 | % | % | % | ||||||||
淨沖銷率 | % | % | % | ||||||||
貸款承諾損失撥備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
規定 | ( | ( | ( | ||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年9月的三個月 | |||||||||||
貸款損失準備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
沖銷 | ( | ( | ( | ||||||||
復甦 | |||||||||||
淨額(沖銷)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
規定 | |||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
津貼比率 | % | % | % | ||||||||
淨沖銷率 | % | % | % | ||||||||
貸款承諾損失撥備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
規定 | ( | ||||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2023年9月的9個月 | |||||||||||
貸款損失準備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
沖銷 | ( | ( | ( | ||||||||
復甦 | |||||||||||
淨額(沖銷)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
規定 | |||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
津貼比率 | % | % | % | ||||||||
淨沖銷率 | % | % | % | ||||||||
貸款承諾損失撥備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
規定 | ( | ( | ( | ||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年9月止九個月 | |||||||||||
貸款損失準備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
沖銷 | ( | ( | ( | ||||||||
復甦 | |||||||||||
淨額(沖銷)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
規定 | |||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
津貼比率 | % | % | % | ||||||||
淨沖銷率 | % | % | % | ||||||||
貸款承諾損失撥備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
規定 | ( | ( | |||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ |
截至2023年9月 | |||||
美國失業率 | |||||
對截至本季度的預測: | |||||
2023年12月 | % | ||||
2024年6月 | % | ||||
2024年12月 | % | ||||
美國國內生產總值增長 | |||||
本年度預測: | |||||
2023 | % | ||||
2024 | % | ||||
2025 | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 50 |
賬面價值 | 估計公允價值 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||||||||
攤銷成本 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
持有待售 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
攤銷成本 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
持有待售 | $ | $ | $ | $ |
51 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
無擔保短期借款 | $ | ( | $ | $ | ( | $ | |||||||||||
無擔保長期借款 | ( | ||||||||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ( | $ |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
税前DVA | $ | $ | $ | ( | $ | ||||||||||||
税後DVA | $ | $ | $ | ( | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 52 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
履約貸款 | ||||||||
超過公允價值的合同本金總額 | $ | $ | ||||||
非應計項目貸款和/或逾期90天以上的貸款 | ||||||||
超過公允價值的合同本金總額 | $ | $ | ||||||
公允價值合計 | $ | $ |
53 | 高盛2023年9月表格10—Q |
資產 | 負債 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 轉售協議 | 借入的證券 | 回購協議 | 借出證券 | |||||||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||||||||
包括在綜合資產負債表內 | |||||||||||||||||
總賬面價值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | |||||||||||||||||
未抵銷的金額 | |||||||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
包括在綜合資產負債表內 | |||||||||||||||||
總賬面價值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | |||||||||||||||||
未抵銷的金額 | |||||||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 54 |
百萬美元 | 回購協議 | 借出證券 | ||||||
截至2023年9月 | ||||||||
貨幣市場工具 | $ | $ | ||||||
美國政府和機構的義務 | ||||||||
非美國政府和機構義務 | ||||||||
以商業地產為抵押的證券 | ||||||||
以住宅房地產為抵押的證券 | ||||||||
公司債務證券 | ||||||||
州和市政義務 | ||||||||
其他債務 | ||||||||
股權證券 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
貨幣市場工具 | $ | $ | ||||||
美國政府和機構的義務 | ||||||||
非美國政府和機構義務 | ||||||||
以商業地產為抵押的證券 | ||||||||
以住宅房地產為抵押的證券 | ||||||||
公司債務證券 | ||||||||
州和市政義務 | ||||||||
其他債務 | ||||||||
股權證券 | ||||||||
總計 | $ | $ |
截至2023年9月 | |||||||||||
百萬美元 | 回購協議 | 借出證券 | |||||||||
沒有規定的到期日和隔夜 | $ | $ | |||||||||
2-30天 | |||||||||||
31-90天 | |||||||||||
91天--1年 | |||||||||||
超過1年 | |||||||||||
總計 | $ | $ |
55 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百萬美元 | 美國 美元 | 非美元 | 總計 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
其他擔保融資(短期): | |||||||||||
按公允價值計算 | $ | $ | $ | ||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
其他擔保融資(長期): | |||||||||||
按公允價值計算 | |||||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
其他擔保融資總額 | $ | $ | $ | ||||||||
以下列方式抵押的其他擔保融資: | |||||||||||
金融工具 | $ | $ | $ | ||||||||
其他資產 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
其他擔保融資(短期): | |||||||||||
按公允價值計算 | $ | $ | $ | ||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
其他擔保融資(長期): | |||||||||||
按公允價值計算 | |||||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
其他擔保融資總額 | $ | $ | $ | ||||||||
以下列方式抵押的其他擔保融資: | |||||||||||
金融工具 | $ | $ | $ | ||||||||
其他資產 | $ | $ | $ |
自.起 | |||||
百萬美元 | 2023年9月 | ||||
其他擔保融資(短期) | $ | ||||
其他擔保融資(長期): | |||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029年--此後 | |||||
其他擔保融資總額(長期) | |||||
其他擔保融資總額 | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 56 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
可供交付或補充的抵押品 | $ | $ | ||||||
已交付或補充的抵押品 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
向有權交付或回覆的交易對手承諾 | ||||||||
交易資產 | $ | $ | ||||||
投資 | $ | $ | ||||||
向無權交割或回覆的交易對手承諾 | ||||||||
交易資產 | $ | $ | ||||||
投資 | $ | $ | ||||||
貸款 | $ | $ | ||||||
其他資產 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
財產、租賃權益改良和設備 | $ | $ | ||||||
商譽 | ||||||||
可識別無形資產 | ||||||||
所得税相關資產 | ||||||||
雜項應收款和其他 | ||||||||
總計 | $ | $ |
57 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球銀行與市場: | ||||||||
投資銀行業務 | $ | $ | ||||||
FICC | ||||||||
股票 | ||||||||
資產與財富管理: | ||||||||
資產管理 | ||||||||
財富管理 | ||||||||
平臺解決方案: | ||||||||
消費平臺 | ||||||||
交易銀行業務及其他 | ||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 58 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
客户名單和商家關係 | ||||||||
總賬面價值 | $ | $ | ||||||
累計攤銷 | ( | ( | ||||||
賬面淨值 | ||||||||
取得的租賃和其他 | ||||||||
總賬面價值 | ||||||||
累計攤銷 | ( | ( | ||||||
賬面淨值 | ||||||||
總賬面價值 | ||||||||
累計攤銷總額 | ( | ( | ||||||
總賬面淨值 | $ | $ |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
攤銷 | $ | $ | $ | $ |
自.起 | |||||
百萬美元 | 2023年9月 | ||||
預計未來攤銷 | |||||
2023年剩餘時間 | $ | ||||
2024 | $ | ||||
2025 | $ | ||||
2026 | $ | ||||
2027 | $ | ||||
2028 | $ |
59 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 60 |
百萬美元 | 節省和 市場需求 | 時間 | 總計 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
消費者 | $ | $ | $ | ||||||||
私營銀行 | |||||||||||
經紀存單 | |||||||||||
存款清查計劃 | |||||||||||
交易銀行業務 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
消費者 | $ | $ | $ | ||||||||
私營銀行 | |||||||||||
經紀存單 | |||||||||||
存款清查計劃 | |||||||||||
交易銀行業務 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
美國辦事處 | $ | $ | ||||||
美國以外的辦事處 | ||||||||
總計 | $ | $ |
截至2023年9月 | |||||||||||
百萬美元 | 美國 | 非美國 | 總計 | ||||||||
2023年剩餘時間 | $ | $ | $ | ||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
2027 | |||||||||||
2028 | |||||||||||
2029年--此後 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
61 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
無擔保短期借款 | $ | $ | ||||||
無擔保長期借款 | ||||||||
總計 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
無擔保長期借款的當期部分 | $ | $ | ||||||
混合型金融工具 | ||||||||
商業票據 | ||||||||
其他無擔保短期借款 | ||||||||
無擔保短期借款總額 | $ | $ | ||||||
加權平均利率 | % | % |
百萬美元 | 美元 | 非美國 美元 | 總計 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
固定利率債務 | $ | $ | $ | ||||||||
浮動利率債務 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
固定利率債務 | $ | $ | $ | ||||||||
浮動利率債務 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 62 |
自.起 | |||||
百萬美元 | 2023年9月 | ||||
2024 | $ | ||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029年--此後 | |||||
總計 | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
固定利率債務: | ||||||||
按公允價值計算 | $ | $ | ||||||
以攤銷成本計算 | ||||||||
浮動利率債務: | ||||||||
按公允價值計算 | ||||||||
以攤銷成本計算 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
63 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百萬美元 | 帕爾 --金額 | 攜帶 價值 | 費率 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
次級債務 | $ | $ | % | ||||||||
次級債 | % | ||||||||||
總計 | $ | $ | % | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
次級債務 | $ | $ | % | ||||||||
次級債 | % | ||||||||||
總計 | $ | $ | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 64 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
薪酬和福利 | $ | $ | ||||||
所得税相關負債 | ||||||||
非控制性權益 | ||||||||
合併基金中的僱員權益 | ||||||||
應計費用及其他 | ||||||||
總計 | $ | $ |
百萬美元 | 運營中 --租賃負債 | ||||
截至2023年9月 | |||||
2023年剩餘時間 | $ | ||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028年--此後 | |||||
未貼現的租賃付款總額 | |||||
推定利息 | ( | ||||
經營租賃負債總額 | $ | ||||
加權平均剩餘租期 | |||||
加權平均貼現率 | % | ||||
截至2022年12月 | |||||
2023 | $ | ||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028年--此後 | |||||
未貼現的租賃付款總額 | |||||
推定利息 | ( | ||||
經營租賃負債總額 | $ | ||||
加權平均剩餘租期 | |||||
加權平均貼現率 | % |
65 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
住宅按揭貸款 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
商業抵押貸款 | |||||||||||||||||
其他金融資產 | |||||||||||||||||
證券化金融資產總額 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
留存權益現金流 | $ | $ | $ | $ |
百萬美元 | 傑出的 三、本金 --金額 | 保留 他們的利益 | 購得 他們的利益 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
美國政府機構頒發的CMO | $ | $ | $ | ||||||||
其他住房抵押貸款擔保 | |||||||||||
其他商業抵押貸款支持 | |||||||||||
公司債務和其他資產擔保 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
美國政府機構頒發的CMO | $ | $ | $ | ||||||||
其他住房抵押貸款擔保 | |||||||||||
其他商業抵押貸款支持 | |||||||||||
公司債務和其他資產擔保 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 66 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
保留權益的公允價值 | $ | $ | ||||||
加權平均壽命(年) | ||||||||
恆定預付率 | ||||||||
10%不利變化的影響 | $ | ( | $ | ( | ||||
20%不利變化的影響 | $ | ( | $ | ( | ||||
貼現率 | ||||||||
10%不利變化的影響 | $ | ( | $ | ( | ||||
20%不利變化的影響 | $ | ( | $ | ( |
67 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 68 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
非合併VIE總數 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
可變利息的賬面價值--負債 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
留存權益 | $ | $ | ||||||
購入的權益 | ||||||||
承諾和保證 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
債務和股權 | ||||||||
總計 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
抵押貸款擔保 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
留存權益 | $ | $ | ||||||
購入的權益 | ||||||||
承諾和保證 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
房地產、信貸和電力相關投資以及其他投資 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
可變利息的賬面價值--負債 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
承諾和保證 | $ | $ | ||||||
債務和股權 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
公司債務和其他資產擔保 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
可變利息的賬面價值--負債 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
留存權益 | $ | $ | ||||||
購入的權益 | ||||||||
承諾和保證 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
債務和股權 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
對基金的投資 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
承諾和保證 | $ | $ | ||||||
債務和股權 | ||||||||
總計 | $ | $ |
69 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
合併VIE總數 | ||||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
客户和其他應收款 | ||||||||
交易資產 | ||||||||
投資 | ||||||||
貸款 | ||||||||
其他資產 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
其他擔保融資 | $ | $ | ||||||
客户和其他應付款 | ||||||||
貿易負債 | ||||||||
無擔保短期借款 | ||||||||
無擔保長期借款 | ||||||||
其他負債 | ||||||||
總計 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
房地產、信貸相關和其他投資 | ||||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
客户和其他應收款 | ||||||||
交易資產 | ||||||||
投資 | ||||||||
貸款 | ||||||||
其他資產 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
其他擔保融資 | $ | $ | ||||||
客户和其他應付款 | ||||||||
貿易負債 | ||||||||
其他負債 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
公司債務和其他資產擔保 | ||||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
交易資產 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
其他擔保融資 | $ | $ | ||||||
總計 | $ | $ | ||||||
保本票據 | ||||||||
資產 | ||||||||
客户和其他應收款 | $ | $ | ||||||
交易資產 | $ | $ | ||||||
總計 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
其他擔保融資 | $ | $ | ||||||
無擔保短期借款 | ||||||||
無擔保長期借款 | ||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 70 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
承諾類型 | ||||||||
商業貸款: | ||||||||
投資級 | $ | $ | ||||||
非投資級 | ||||||||
倉儲融資 | ||||||||
消費者 | ||||||||
貸款總額 | ||||||||
風險參與 | ||||||||
抵押協議 | ||||||||
抵押融資 | ||||||||
投資 | ||||||||
其他 | ||||||||
總承諾額 | $ | $ |
截至2023年9月 | ||||||||||||||
餘數 | 2024 - | 2026 - | 2028 - | |||||||||||
百萬美元 | 2023年的 | 2025 | 2027 | 此後 | ||||||||||
承諾類型 | ||||||||||||||
商業貸款: | ||||||||||||||
投資級 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非投資級 | ||||||||||||||
倉儲融資 | ||||||||||||||
消費者 | ||||||||||||||
貸款總額 | ||||||||||||||
風險參與 | ||||||||||||||
抵押協議 | ||||||||||||||
抵押融資 | ||||||||||||||
投資 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總承諾額 | $ | $ | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
持有以供投資 | $ | $ | ||||||
持有待售 | ||||||||
按公允價值計算 | ||||||||
總計 | $ | $ |
71 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 72 |
百萬美元 | 衍生品 | 證券 銀行貸款和 銀行間結算 | 其他 中國金融 **保證 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
淨負債賬面價值 | $ | $ | $ | ||||||||
按到期日劃分的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||
2023年剩餘時間 | $ | $ | $ | ||||||||
2024 - 2025 | |||||||||||
2026 - 2027 | |||||||||||
2028年--此後 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
淨負債賬面價值 | $ | $ | $ | ||||||||
按到期日劃分的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||
2023 | $ | $ | $ | ||||||||
2024 - 2025 | |||||||||||
2026 - 2027 | |||||||||||
2028年--此後 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
73 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 74 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
普通股回購 | |||||||||||||||||
平均每股成本 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
普通股回購總成本 | $ | $ | $ | $ |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
宣佈的每股普通股股息 | $ | $ | $ | $ |
75 | 高盛2023年9月表格10—Q |
系列 | 股票 已獲授權 | 股票 已發佈的文件 | 股票 *傑出的 | 存托股份 每股 | ||||||||||
A | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
D | ||||||||||||||
E | 美國海軍陸戰隊 | |||||||||||||
F | 不適用。 | |||||||||||||
K | ||||||||||||||
O | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
Q | ||||||||||||||
R | ||||||||||||||
S | ||||||||||||||
T | ||||||||||||||
U | ||||||||||||||
V | ||||||||||||||
W | ||||||||||||||
總計 |
系列 | 最早贖回日期 | 清算 他的喜好 | 贖回價值 (百萬美元) | ||||||||
A | 目前可贖回 | $ | $ | ||||||||
C | 目前可贖回 | $ | |||||||||
D | 目前可贖回 | $ | |||||||||
E | 目前可贖回 | $ | |||||||||
F | 目前可贖回 | $ | |||||||||
K | 2024年5月10日 | $ | |||||||||
O | 2026年11月10日 | $ | |||||||||
P | 目前可贖回 | $ | |||||||||
Q | 2024年8月10日 | $ | |||||||||
R | 2025年2月10日 | $ | |||||||||
S | 2025年2月10日 | $ | |||||||||
T | 2026年5月10日 | $ | |||||||||
U | 2026年8月10日 | $ | |||||||||
V | 2026年11月10日 | $ | |||||||||
W | 2029年2月10日 | $ | |||||||||
總計 | $ |
系列 | 每年股息率 | ||||
A | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
F | |||||
K | 6.375%至2024年5月10日,但不包括; 3個月期SOFR+3.81161%,按季支付 | ||||
O | 5.30%,每半年支付一次,自發行之日起至(但不包括) 2026年11月10日;3個月期SOFR+4.09561%,此後按季支付 | ||||
P | |||||
Q | 5.50%,每半年支付一次,從發行之日起至,但不包括, 2024年8月10日;5年期國庫券利率+3.623%,此後每半年支付一次 | ||||
R | 4.95%,每半年支付一次,自發行之日起至(但不包括) 2025年2月10日;5年期國庫券利率+3.224釐,此後每半年支付一次 | ||||
S | 4.40%,每半年支付一次,自發行日起至,但不包括, 2025年2月10日;5年期國庫券利率+2.85%,此後每半年支付一次 | ||||
T | 3.80%,每半年支付一次,自發行日起至,但不包括, 2026年5月10日;5年期國庫券利率+2.969釐,此後每半年支付一次 | ||||
U | 3.65%,每半年支付一次,自發行日起至,但不包括, 2026年8月10日;5年期國庫券利率+2.915釐,此後每半年支付一次 | ||||
V | 4.125%,每半年支付一次,自發行之日起至(但不包括) 2026年11月10日;5年期國庫券利率+2.949釐,此後每半年支付一次 | ||||
W | 7.50%,每半年支付一次,從發行之日起至,但不包括, 2029年2月10日;5年期國庫券利率+3.156釐,此後每半年支付一次 |
高盛2023年9月表格10—Q | 76 |
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
系列 | 每股 | 百萬美元 | 每股 | 百萬美元 | |||||||||||||
截至9月的三個月 | |||||||||||||||||
A | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
C | $ | $ | |||||||||||||||
D | $ | $ | |||||||||||||||
E | $ | $ | |||||||||||||||
F | $ | $ | |||||||||||||||
J | $ | $ | |||||||||||||||
K | $ | $ | |||||||||||||||
P | $ | $ | |||||||||||||||
Q | $ | $ | |||||||||||||||
R | $ | $ | |||||||||||||||
S | $ | $ | |||||||||||||||
U | $ | $ | |||||||||||||||
總計 | $ | $ | |||||||||||||||
年九月止九個月 | |||||||||||||||||
A | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
C | $ | $ | |||||||||||||||
D | $ | $ | |||||||||||||||
E | $ | $ | |||||||||||||||
F | $ | $ | |||||||||||||||
J | $ | $ | |||||||||||||||
K | $ | $ | |||||||||||||||
O | $ | $ | |||||||||||||||
P | $ | $ | |||||||||||||||
Q | $ | $ | |||||||||||||||
R | $ | $ | |||||||||||||||
S | $ | $ | |||||||||||||||
T | $ | $ | |||||||||||||||
U | $ | $ | |||||||||||||||
V | $ | $ | |||||||||||||||
總計 | $ | $ |
百萬美元 | 起頭 平衡 | 其他 全面 收入/(虧損) 調整, 税後淨額 | 收尾 平衡 | ||||||||
截至2023年9月的三個月 | |||||||||||
貨幣換算 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
債務估值調整 | |||||||||||
養卹金和退休後負債 | ( | ( | |||||||||
可供出售的證券 | ( | ( | |||||||||
總計 | $ | ( | $ | $ | ( | ||||||
截至2022年9月的三個月 | |||||||||||
貨幣換算 | $ | ( | $ | $ | ( | ||||||
債務估值調整 | |||||||||||
養卹金和退休後負債 | ( | ( | ( | ||||||||
可供出售的證券 | ( | ( | ( | ||||||||
總計 | $ | ( | $ | $ | ( | ||||||
截至2023年9月的9個月 | |||||||||||
貨幣換算 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
債務估值調整 | ( | ||||||||||
養卹金和退休後負債 | ( | ( | |||||||||
可供出售的證券 | ( | ( | |||||||||
總計 | $ | ( | $ | $ | ( | ||||||
截至2022年9月止九個月 | |||||||||||
貨幣換算 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
債務估值調整 | ( | ||||||||||
養卹金和退休後負債 | ( | ( | |||||||||
可供出售的證券 | ( | ( | ( | ||||||||
總計 | $ | ( | $ | $ | ( |
77 | 高盛2023年9月表格10—Q |
標準化 | 進階 | |||||||
截至2023年9月 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 78 |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2023年9月 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
要求 | |||||
第1級槓桿率 | % | ||||
單反 | % |
這三個月 | ||||||||
結束或截至 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
平均總資產 | $ | $ | ||||||
從第一級資本中扣除 | ( | ( | ||||||
平均調整後總資產 | ||||||||
資產負債表外和其他風險敞口 | ||||||||
總槓桿敞口 | $ | $ | ||||||
第1級槓桿率 | % | |||||||
單反 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
普通股股東權益 | $ | $ | ||||||
CECL過渡的影響 | ||||||||
商譽扣除 | ( | ( | ||||||
可確認無形資產的扣除 | ( | ( | ||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
CET1資本 | ||||||||
優先股 | ||||||||
對備抵基金的投資扣除 | ( | ( | ||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
標準化的第2級和總資本 | ||||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
符合資格的次級債務 | ||||||||
信貸損失準備 | ||||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
標準化第2級資本 | ||||||||
標準化總資本 | $ | $ | ||||||
高級第2級和總資本 | ||||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
標準化第2級資本 | ||||||||
信貸損失準備 | ( | ( | ||||||
其他調整 | ||||||||
高級第2級資本 | ||||||||
預付總資本 | $ | $ |
79 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2023年9月的9個月 | ||||||||
CET1資本 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
更改: | ||||||||
普通股股東權益 | ( | ( | ||||||
CECL過渡的影響 | ( | ( | ||||||
商譽扣除 | ||||||||
可確認無形資產的扣除 | ||||||||
其他調整 | ||||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
一級資本 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
更改: | ||||||||
CET1資本 | ||||||||
優先股 | ||||||||
對備抵基金的投資扣除 | ( | ( | ||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | ||||||||
二級資本 | ||||||||
期初餘額 | ||||||||
更改: | ||||||||
符合資格的次級債務 | ( | ( | ||||||
信貸損失準備 | ( | |||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | ||||||||
總資本 | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 80 |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2023年9月 | ||||||||
信貸RWAs | ||||||||
衍生品 | $ | $ | ||||||
承諾、擔保和貸款 | ||||||||
證券融資交易 | ||||||||
股權投資 | ||||||||
其他 | ||||||||
總信用RWA | ||||||||
街市出租公屋 | ||||||||
監管VaR | ||||||||
應激VaR | ||||||||
增量風險 | ||||||||
綜合風險 | ||||||||
特定風險 | ||||||||
總市場RWA | ||||||||
運營中的RWA總數 | ||||||||
總RWA | $ | $ | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
信貸RWAs | ||||||||
衍生品 | $ | $ | ||||||
承諾、擔保和貸款 | ||||||||
證券融資交易 | ||||||||
股權投資 | ||||||||
其他 | ||||||||
總信用RWA | ||||||||
街市出租公屋 | ||||||||
監管VaR | ||||||||
應激VaR | ||||||||
增量風險 | ||||||||
綜合風險 | ||||||||
特定風險 | ||||||||
總市場RWA | ||||||||
運營中的RWA總數 | ||||||||
總RWA | $ | $ |
81 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2023年9月的9個月 | ||||||||
RWAs | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
信貸RWAs | ||||||||
更改: | ||||||||
衍生品 | ( | |||||||
承諾、擔保和貸款 | ||||||||
證券融資交易 | ||||||||
股權投資 | ||||||||
其他 | ( | ( | ||||||
更改信用RWA | ( | |||||||
街市出租公屋 | ||||||||
更改: | ||||||||
監管VaR | ( | ( | ||||||
應激VaR | ||||||||
增量風險 | ||||||||
綜合風險 | ( | ( | ||||||
特定風險 | ||||||||
市場租賃權的變化 | ||||||||
運營中的RWA的變化 | ( | |||||||
期末餘額 | $ | $ |
要求 | “資本充裕” 要求 | |||||||
基於風險的資本要求 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % | ||||||
槓桿要求 | ||||||||
第1級槓桿率 | % | % | ||||||
單反 | % | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 82 |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2023年9月 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
這三個月 | ||||||||
結束或截至 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
平均調整後總資產 | $ | $ | ||||||
總槓桿敞口 | $ | $ | ||||||
第1級槓桿率 | % | % | ||||||
單反 | % | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
基於風險的資本要求 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
83 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
基於風險的資本和風險加權資產 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
基於風險的資本比率 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
自.起 | |||||
2023年9月 | |||||
槓桿率要求 | % | ||||
槓桿率 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
基於風險的資本要求 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
基於風險的資本和風險加權資產 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
基於風險的資本比率 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 84 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
槓桿率要求 | % | % | ||||||
槓桿率 | % | % |
85 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
加權平均基本股數 | |||||||||||||||||
稀釋型RSU的效果 | |||||||||||||||||
加權平均稀釋股份 | |||||||||||||||||
基本每股收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
稀釋每股收益 | $ | $ | $ | $ |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
從基金賺取的費用 | $ | $ | $ | $ |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
從基金收取的費用 | $ | $ | ||||||
基金權益總賬面值 | $ | $ |
高盛2023年9月表格10—Q | 86 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
在銀行的存款 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
抵押協議 | |||||||||||||||||
交易資產 | |||||||||||||||||
投資 | |||||||||||||||||
貸款 | |||||||||||||||||
其他權益 | |||||||||||||||||
利息收入總額 | |||||||||||||||||
存款 | |||||||||||||||||
抵押融資 | |||||||||||||||||
貿易負債 | |||||||||||||||||
短期借款 | |||||||||||||||||
長期借款 | |||||||||||||||||
其他權益 | |||||||||||||||||
利息支出總額 | |||||||||||||||||
淨利息收入 | $ | $ | $ | $ |
87 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | |||||
管轄權 | 2023年9月 | ||||
美國聯邦政府 | |||||
紐約州和紐約市 | |||||
英國 | |||||
日本 | |||||
香港 |
高盛2023年9月表格10—Q | 88 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
全球銀行與市場 | |||||||||||||||||
非利息收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨利息收入 | |||||||||||||||||
淨收入合計 | |||||||||||||||||
信貸損失準備金 | |||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||
税前收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股權益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股權益回報率 | % | % | % | % | |||||||||||||
資產與財富管理 | |||||||||||||||||
非利息收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨利息收入 | |||||||||||||||||
淨收入合計 | |||||||||||||||||
信貸損失準備金 | ( | ( | |||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||
税前收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股權益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股權益回報率 | % | % | % | % | |||||||||||||
平臺解決方案 | |||||||||||||||||
非利息收入 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
淨利息收入 | |||||||||||||||||
淨收入合計 | |||||||||||||||||
信貸損失準備金 | ( | ||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||
税前收益/(虧損) | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
淨收益/(虧損) | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
淨收益/(虧損)到普通股 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
平均普通股權益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股權益回報率 | ( | % | ( | % | ( | % | ( | % | |||||||||
總計 | |||||||||||||||||
非利息收入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨利息收入 | |||||||||||||||||
淨收入合計 | |||||||||||||||||
信貸損失準備金 | |||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||
税前收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨收益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股權益 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
平均普通股權益回報率 | % | % | % | % |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
全球銀行與市場 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
資產與財富管理 | |||||||||||||||||
平臺解決方案 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
截止日期: | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球銀行與市場 | $ | $ | ||||||
資產與財富管理 | ||||||||
平臺解決方案 | ||||||||
總計 | $ | $ |
89 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
截至9月的三個月 | ||||||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | ||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 | % | % | ||||||||||||
亞洲 | % | % | ||||||||||||
淨收入合計 | $ | % | $ | % | ||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | ||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 | % | % | ||||||||||||
亞洲 | % | % | ||||||||||||
税前總收益 | $ | % | $ | % | ||||||||||
年九月止九個月 | ||||||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | ||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 | % | % | ||||||||||||
亞洲 | % | % | ||||||||||||
淨收入合計 | $ | % | $ | % | ||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | ||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 | % | % | ||||||||||||
亞洲 | % | % | ||||||||||||
税前總收益 | $ | % | $ | % | ||||||||||
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
美國政府和機構的義務 | $ | $ | ||||||
總資產百分比 | % | % | ||||||
非美國政府和機構義務 | $ | $ | ||||||
總資產百分比 | % | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 90 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
美國政府和機構的義務 | $ | $ | ||||||
非美國政府和機構義務 | $ | $ |
91 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 92 |
93 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 94 |
95 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 96 |
97 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 98 |
99 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 100 |
101 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 102 |
103 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 104 |
105 | 高盛2023年9月表格10—Q |
的平均餘額 | |||||||||||||||||
三個月 | 九個月 | ||||||||||||||||
截至9月 | 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
美國 | $ | 140,127 | $ | 168,084 | $ | 138,467 | $ | 149,241 | |||||||||
非美國 | 130,387 | 120,200 | 127,841 | 112,938 | |||||||||||||
在銀行的存款 | 270,514 | 288,284 | 266,308 | 262,179 | |||||||||||||
美國 | 210,743 | 227,090 | 206,090 | 249,144 | |||||||||||||
非美國 | 155,246 | 174,042 | 161,926 | 173,144 | |||||||||||||
抵押協議 | 365,989 | 401,132 | 368,016 | 422,288 | |||||||||||||
美國 | 209,673 | 165,218 | 196,817 | 163,125 | |||||||||||||
非美國 | 147,591 | 125,816 | 140,177 | 127,958 | |||||||||||||
交易資產 | 357,264 | 291,034 | 336,994 | 291,083 | |||||||||||||
美國 | 126,566 | 106,377 | 120,499 | 90,758 | |||||||||||||
非美國 | 15,049 | 13,569 | 15,138 | 15,069 | |||||||||||||
投資 | 141,615 | 119,946 | 135,637 | 105,827 | |||||||||||||
美國 | 154,948 | 150,531 | 154,604 | 141,455 | |||||||||||||
非美國 | 18,777 | 21,543 | 19,663 | 22,861 | |||||||||||||
貸款 | 173,725 | 172,074 | 174,267 | 164,316 | |||||||||||||
美國 | 85,503 | 91,188 | 88,061 | 98,721 | |||||||||||||
非美國 | 54,623 | 68,052 | 56,507 | 64,623 | |||||||||||||
其他可產生利息的資產 | 140,126 | 159,240 | 144,568 | 163,344 | |||||||||||||
生息資產 | 1,449,233 | 1,431,710 | 1,425,790 | 1,409,037 | |||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 5,508 | 7,619 | 6,330 | 8,053 | |||||||||||||
其他非息資產 | 102,421 | 140,926 | 110,822 | 140,390 | |||||||||||||
資產 | $ | 1,557,162 | $ | 1,580,255 | $ | 1,542,942 | $ | 1,557,480 | |||||||||
負債 | |||||||||||||||||
美國 | $ | 307,812 | $ | 316,845 | $ | 304,903 | $ | 300,297 | |||||||||
非美國 | 85,904 | 71,787 | 79,661 | 75,102 | |||||||||||||
計息存款 | 393,716 | 388,632 | 384,564 | 375,399 | |||||||||||||
美國 | 166,256 | 106,562 | 148,679 | 110,478 | |||||||||||||
非美國 | 102,897 | 89,191 | 93,525 | 87,584 | |||||||||||||
抵押融資 | 269,153 | 195,753 | 242,204 | 198,062 | |||||||||||||
美國 | 58,727 | 90,801 | 63,401 | 84,748 | |||||||||||||
非美國 | 77,769 | 83,924 | 74,885 | 86,175 | |||||||||||||
貿易負債 | 136,496 | 174,725 | 138,286 | 170,923 | |||||||||||||
美國 | 50,022 | 36,371 | 46,391 | 32,875 | |||||||||||||
非美國 | 25,974 | 30,263 | 26,483 | 29,788 | |||||||||||||
短期借款 | 75,996 | 66,634 | 72,874 | 62,663 | |||||||||||||
美國 | 190,429 | 218,298 | 200,382 | 224,555 | |||||||||||||
非美國 | 44,613 | 39,900 | 44,774 | 36,047 | |||||||||||||
長期借款 | 235,042 | 258,198 | 245,156 | 260,602 | |||||||||||||
美國 | 144,973 | 166,913 | 152,537 | 167,553 | |||||||||||||
非美國 | 93,142 | 100,113 | 95,673 | 98,679 | |||||||||||||
其他有息負債 | 238,115 | 267,026 | 248,210 | 266,232 | |||||||||||||
有息負債 | 1,348,518 | 1,350,968 | 1,331,294 | 1,333,881 | |||||||||||||
無息存款 | 4,731 | 4,509 | 4,750 | 4,875 | |||||||||||||
其他無息負債 | 87,615 | 106,765 | 90,261 | 103,306 | |||||||||||||
負債 | 1,440,864 | 1,462,242 | 1,426,305 | 1,442,062 | |||||||||||||
股東權益 | |||||||||||||||||
優先股 | 10,953 | 10,703 | 10,803 | 10,703 | |||||||||||||
普通股 | 105,345 | 107,310 | 105,834 | 104,715 | |||||||||||||
股東權益 | 116,298 | 118,013 | 116,637 | 115,418 | |||||||||||||
負債和股東權益 | $ | 1,557,162 | $ | 1,580,255 | $ | 1,542,942 | $ | 1,557,480 | |||||||||
非美國業務佔比 | |||||||||||||||||
生息資產 | 36.00 | % | 36.55 | % | 36.56 | % | 36.66 | % | |||||||||
有息負債 | 31.91 | % | 30.73 | % | 31.17 | % | 30.99 | % |
利息 | |||||||||||||||||
三個月 | 九個月 | ||||||||||||||||
截至9月 | 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
美國 | $ | 1,911 | $ | 958 | $ | 5,522 | $ | 1,330 | |||||||||
非美國 | 1,154 | 149 | 2,809 | 62 | |||||||||||||
在銀行的存款 | 3,065 | 1,107 | 8,331 | 1,392 | |||||||||||||
美國 | 2,892 | 1,176 | 8,028 | 1,448 | |||||||||||||
非美國 | 1,395 | 366 | 3,716 | 264 | |||||||||||||
抵押協議 | 4,287 | 1,542 | 11,744 | 1,712 | |||||||||||||
美國 | 1,482 | 843 | 3,958 | 2,282 | |||||||||||||
非美國 | 740 | 491 | 2,032 | 1,269 | |||||||||||||
交易資產 | 2,222 | 1,334 | 5,990 | 3,551 | |||||||||||||
美國 | 788 | 458 | 2,129 | 1,027 | |||||||||||||
非美國 | 213 | 120 | 600 | 406 | |||||||||||||
投資 | 1,001 | 578 | 2,729 | 1,433 | |||||||||||||
美國 | 3,403 | 2,212 | 9,760 | 5,160 | |||||||||||||
非美國 | 394 | 275 | 1,182 | 777 | |||||||||||||
貸款 | 3,797 | 2,487 | 10,942 | 5,937 | |||||||||||||
美國 | 2,299 | 972 | 6,136 | 1,777 | |||||||||||||
非美國 | 1,586 | 530 | 4,159 | 811 | |||||||||||||
其他可產生利息的資產 | 3,885 | 1,502 | 10,295 | 2,588 | |||||||||||||
生息資產 | $ | 18,257 | $ | 8,550 | $ | 50,031 | $ | 16,613 | |||||||||
負債 | |||||||||||||||||
美國 | $ | 3,580 | $ | 1,568 | $ | 9,900 | $ | 2,522 | |||||||||
非美國 | 853 | 243 | 2,059 | 453 | |||||||||||||
計息存款 | 4,433 | 1,811 | 11,959 | 2,975 | |||||||||||||
美國 | 2,526 | 718 | 6,291 | 998 | |||||||||||||
非美國 | 1,109 | 272 | 2,840 | 310 | |||||||||||||
抵押融資 | 3,635 | 990 | 9,131 | 1,308 | |||||||||||||
美國 | 246 | 217 | 692 | 649 | |||||||||||||
非美國 | 387 | 296 | 1,077 | 778 | |||||||||||||
貿易負債 | 633 | 513 | 1,769 | 1,427 | |||||||||||||
美國 | 305 | 110 | 778 | 241 | |||||||||||||
非美國 | 12 | 42 | 70 | 92 | |||||||||||||
短期借款 | 317 | 152 | 848 | 333 | |||||||||||||
美國 | 2,842 | 1,471 | 8,090 | 3,333 | |||||||||||||
非美國 | 71 | 32 | 195 | 100 | |||||||||||||
長期借款 | 2,913 | 1,503 | 8,285 | 3,433 | |||||||||||||
美國 | 3,124 | 887 | 8,226 | 728 | |||||||||||||
非美國 | 1,655 | 651 | 4,801 | 805 | |||||||||||||
其他有息負債 | 4,779 | 1,538 | 13,027 | 1,533 | |||||||||||||
有息負債 | $ | 16,710 | $ | 6,507 | $ | 45,019 | $ | 11,009 | |||||||||
淨利息收入 | |||||||||||||||||
美國 | $ | 152 | $ | 1,648 | $ | 1,556 | $ | 4,553 | |||||||||
非美國 | 1,395 | 395 | 3,456 | 1,051 | |||||||||||||
淨利息收入 | $ | 1,547 | $ | 2,043 | $ | 5,012 | $ | 5,604 |
高盛2023年9月表格10—Q | 106 |
年平均利率 | |||||||||||||||||
三個月 | 九個月 | ||||||||||||||||
截至9月 | 截至9月 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
美國 | 5.46 | % | 2.26 | % | 5.32 | % | 1.19 | % | |||||||||
非美國 | 3.54 | % | 0.49 | % | 2.93 | % | 0.07 | % | |||||||||
在銀行的存款 | 4.53 | % | 1.52 | % | 4.17 | % | 0.71 | % | |||||||||
美國 | 5.49 | % | 2.05 | % | 5.19 | % | 0.77 | % | |||||||||
非美國 | 3.59 | % | 0.83 | % | 3.06 | % | 0.20 | % | |||||||||
抵押協議 | 4.69 | % | 1.52 | % | 4.25 | % | 0.54 | % | |||||||||
美國 | 2.83 | % | 2.02 | % | 2.68 | % | 1.87 | % | |||||||||
非美國 | 2.01 | % | 1.54 | % | 1.93 | % | 1.32 | % | |||||||||
交易資產 | 2.49 | % | 1.81 | % | 2.37 | % | 1.63 | % | |||||||||
美國 | 2.49 | % | 1.70 | % | 2.36 | % | 1.51 | % | |||||||||
非美國 | 5.66 | % | 3.50 | % | 5.28 | % | 3.59 | % | |||||||||
投資 | 2.83 | % | 1.91 | % | 2.68 | % | 1.81 | % | |||||||||
美國 | 8.78 | % | 5.81 | % | 8.42 | % | 4.86 | % | |||||||||
非美國 | 8.39 | % | 5.05 | % | 8.02 | % | 4.53 | % | |||||||||
貸款 | 8.74 | % | 5.72 | % | 8.37 | % | 4.82 | % | |||||||||
美國 | 10.76 | % | 4.22 | % | 9.29 | % | 2.40 | % | |||||||||
非美國 | 11.61 | % | 3.08 | % | 9.81 | % | 1.67 | % | |||||||||
其他可產生利息的資產 | 11.09 | % | 3.73 | % | 9.49 | % | 2.11 | % | |||||||||
生息資產 | 5.04 | % | 2.36 | % | 4.68 | % | 1.57 | % | |||||||||
負債 | |||||||||||||||||
美國 | 4.65 | % | 1.96 | % | 4.33 | % | 1.12 | % | |||||||||
非美國 | 3.97 | % | 1.34 | % | 3.45 | % | 0.80 | % | |||||||||
計息存款 | 4.50 | % | 1.84 | % | 4.15 | % | 1.06 | % | |||||||||
美國 | 6.08 | % | 2.67 | % | 5.64 | % | 1.20 | % | |||||||||
非美國 | 4.31 | % | 1.21 | % | 4.05 | % | 0.47 | % | |||||||||
抵押融資 | 5.40 | % | 2.00 | % | 5.03 | % | 0.88 | % | |||||||||
美國 | 1.68 | % | 0.95 | % | 1.46 | % | 1.02 | % | |||||||||
非美國 | 1.99 | % | 1.40 | % | 1.92 | % | 1.20 | % | |||||||||
貿易負債 | 1.85 | % | 1.16 | % | 1.71 | % | 1.11 | % | |||||||||
美國 | 2.44 | % | 1.20 | % | 2.24 | % | 0.98 | % | |||||||||
非美國 | 0.18 | % | 0.55 | % | 0.35 | % | 0.41 | % | |||||||||
短期借款 | 1.67 | % | 0.90 | % | 1.55 | % | 0.71 | % | |||||||||
美國 | 5.97 | % | 2.67 | % | 5.38 | % | 1.98 | % | |||||||||
非美國 | 0.64 | % | 0.32 | % | 0.58 | % | 0.37 | % | |||||||||
長期借款 | 4.96 | % | 2.30 | % | 4.51 | % | 1.76 | % | |||||||||
美國 | 8.62 | % | 2.10 | % | 7.19 | % | 0.58 | % | |||||||||
非美國 | 7.11 | % | 2.57 | % | 6.69 | % | 1.09 | % | |||||||||
其他有息負債 | 8.03 | % | 2.28 | % | 7.00 | % | 0.77 | % | |||||||||
有息負債 | 4.96 | % | 1.91 | % | 4.51 | % | 1.10 | % | |||||||||
利差 | 0.08 | % | 0.45 | % | 0.17 | % | 0.47 | % | |||||||||
美國 | 0.07 | % | 0.72 | % | 0.23 | % | 0.68 | % | |||||||||
非美國 | 1.07 | % | 0.30 | % | 0.88 | % | 0.27 | % | |||||||||
生息資產淨收益率 | 0.43 | % | 0.56 | % | 0.47 | % | 0.53 | % |
107 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 108 |
109 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 110 |
111 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 112 |
113 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元,每股金額除外 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 11,817 | $ | 11,975 | $ | 34,936 | $ | 36,772 | |||||||||
税前收益 | $ | 2,756 | $ | 3,756 | $ | 8,485 | $ | 11,956 | |||||||||
淨收益 | $ | 2,058 | $ | 3,069 | $ | 6,508 | $ | 9,935 | |||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 1,882 | $ | 2,962 | $ | 6,040 | $ | 9,579 | |||||||||
稀釋每股收益 | $ | 5.47 | $ | 8.25 | $ | 17.39 | $ | 26.71 | |||||||||
羅 | 7.1 | % | 11.0 | % | 7.6 | % | 12.2 | % | |||||||||
死記硬背 | 7.7 | % | 12.0 | % | 8.2 | % | 13.1 | % | |||||||||
淨收益與平均資產之比 | 0.5 | % | 0.8 | % | 0.6 | % | 0.9 | % | |||||||||
股東權益報酬率 | 7.1 | % | 10.4 | % | 7.4 | % | 11.5 | % | |||||||||
平均股本與平均資產之比 | 7.5 | % | 7.5 | % | 7.6 | % | 7.4 | % | |||||||||
股息支付率 | 50.3 | % | 30.3 | % | 44.6 | % | 24.3 | % |
年的平均水平 | |||||||||||||||||
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
股東權益總額 | $ | 116,298 | $ | 118,013 | $ | 116,637 | $ | 115,418 | |||||||||
優先股 | (10,953) | (10,703) | (10,803) | (10,703) | |||||||||||||
普通股股東權益 | 105,345 | 107,310 | 105,834 | 104,715 | |||||||||||||
商譽 | (5,934) | (6,242) | (6,218) | (5,546) | |||||||||||||
可識別無形資產 | (1,764) | (1,987) | (1,888) | (1,463) | |||||||||||||
有形普通股股東權益 | $ | 97,647 | $ | 99,081 | $ | 97,728 | $ | 97,706 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
投資銀行業務 | $ | 1,555 | $ | 1,544 | $ | 4,565 | $ | 5,487 | |||||||||
投資管理 | 2,409 | 2,283 | 7,054 | 6,747 | |||||||||||||
佣金及費用 | 883 | 992 | 2,864 | 3,066 | |||||||||||||
做市商 | 4,958 | 4,641 | 14,742 | 15,583 | |||||||||||||
其他主要交易 | 465 | 472 | 699 | 285 | |||||||||||||
非利息收入總額 | 10,270 | 9,932 | 29,924 | 31,168 | |||||||||||||
利息收入 | 18,257 | 8,550 | 50,031 | 16,613 | |||||||||||||
利息支出 | 16,710 | 6,507 | 45,019 | 11,009 | |||||||||||||
淨利息收入 | 1,547 | 2,043 | 5,012 | 5,604 | |||||||||||||
淨收入合計 | $ | 11,817 | $ | 11,975 | $ | 34,936 | $ | 36,772 |
高盛2023年9月表格10—Q | 114 |
115 | 高盛2023年9月表格10—Q |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
信貸損失準備金 | $ | 7 | $ | 515 | $ | 451 | $ | 1,743 |
高盛2023年9月表格10—Q | 116 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
薪酬和福利 | $ | 4,188 | $ | 3,606 | $ | 11,897 | $ | 11,384 | |||||||||
基於交易的 | 1,452 | 1,317 | 4,242 | 3,878 | |||||||||||||
市場開發 | 136 | 199 | 454 | 596 | |||||||||||||
通信和技術 | 468 | 459 | 1,416 | 1,327 | |||||||||||||
折舊及攤銷 | 1,512 | 666 | 4,076 | 1,728 | |||||||||||||
入住率 | 267 | 255 | 785 | 765 | |||||||||||||
專業費用 | 377 | 465 | 1,152 | 1,392 | |||||||||||||
其他費用 | 654 | 737 | 1,978 | 2,003 | |||||||||||||
總運營費用 | $ | 9,054 | $ | 7,704 | $ | 26,000 | $ | 23,073 | |||||||||
期末編制 | 45,900 | 49,100 |
117 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球銀行與市場 | $ | 1,318,009 | $ | 1,169,539 | ||||
資產與財富管理 | 191,307 | 214,970 | ||||||
平臺解決方案 | 67,837 | 57,290 | ||||||
總計 | $ | 1,577,153 | $ | 1,441,799 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
全球銀行與市場 | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 8,009 | $ | 7,564 | $ | 23,642 | $ | 25,968 | |||||||||
信貸損失準備金 | 29 | 63 | 214 | 462 | |||||||||||||
運營費用 | 4,791 | 4,224 | 13,702 | 13,628 | |||||||||||||
税前收益 | $ | 3,189 | $ | 3,277 | $ | 9,726 | $ | 11,878 | |||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 2,250 | $ | 2,586 | $ | 7,108 | $ | 9,602 | |||||||||
平均普通股權益 | $ | 72,517 | $ | 71,850 | $ | 70,968 | $ | 70,006 | |||||||||
平均普通股權益回報率 | 12.4 | % | 14.4 | % | 13.4 | % | 18.3 | % | |||||||||
資產與財富管理 | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 3,230 | $ | 4,033 | $ | 9,493 | $ | 9,815 | |||||||||
信貸損失準備金 | 51 | (13) | (499) | 339 | |||||||||||||
運營費用 | 3,005 | 2,955 | 9,448 | 8,187 | |||||||||||||
税前收益 | $ | 174 | $ | 1,091 | $ | 544 | $ | 1,289 | |||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 93 | $ | 882 | $ | 318 | $ | 990 | |||||||||
平均普通股權益 | $ | 28,601 | $ | 31,516 | $ | 30,806 | $ | 31,238 | |||||||||
平均普通股權益回報率 | 1.3 | % | 11.2 | % | 1.4 | % | 4.2 | % | |||||||||
平臺解決方案 | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 578 | $ | 378 | $ | 1,801 | $ | 989 | |||||||||
信貸損失準備金 | (73) | 465 | 736 | 942 | |||||||||||||
運營費用 | 1,258 | 525 | 2,850 | 1,258 | |||||||||||||
税前收益/(虧損) | $ | (607) | $ | (612) | $ | (1,785) | $ | (1,211) | |||||||||
淨收益/(虧損)到普通股 | $ | (461) | $ | (506) | $ | (1,386) | $ | (1,013) | |||||||||
平均普通股權益 | $ | 4,227 | $ | 3,944 | $ | 4,060 | $ | 3,471 | |||||||||
平均普通股權益回報率 | (43.6) | % | (51.3) | % | (45.5) | % | (38.9) | % | |||||||||
總計 | |||||||||||||||||
淨收入 | $ | 11,817 | $ | 11,975 | $ | 34,936 | $ | 36,772 | |||||||||
信貸損失準備金 | 7 | 515 | 451 | 1,743 | |||||||||||||
運營費用 | 9,054 | 7,704 | 26,000 | 23,073 | |||||||||||||
税前收益 | $ | 2,756 | $ | 3,756 | $ | 8,485 | $ | 11,956 | |||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 1,882 | $ | 2,962 | $ | 6,040 | $ | 9,579 | |||||||||
平均普通股權益 | $ | 105,345 | $ | 107,310 | $ | 105,834 | $ | 104,715 | |||||||||
平均普通股權益回報率 | 7.1 | % | 11.0 | % | 7.6 | % | 12.2 | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 118 |
119 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 167,366 | $ | 167,203 | ||||
抵押協議 | 370,848 | 380,157 | ||||||
客户和其他應收款 | 126,963 | 122,037 | ||||||
交易資產 | 406,267 | 272,788 | ||||||
投資 | 120,043 | 103,229 | ||||||
貸款 | 109,328 | 107,648 | ||||||
其他資產 | 17,194 | 16,477 | ||||||
總計 | $ | 1,318,009 | $ | 1,169,539 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司 | $ | 24,378 | $ | 25,776 | ||||
房地產 | 33,073 | 33,215 | ||||||
以證券為主 | 3,744 | 3,857 | ||||||
其他抵押品 | 48,965 | 45,407 | ||||||
其他 | 517 | 561 | ||||||
貸款,毛額 | 110,677 | 108,816 | ||||||
貸款損失準備 | (1,349) | (1,168) | ||||||
貸款總額 | $ | 109,328 | $ | 107,648 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
諮詢 | $ | 831 | $ | 972 | $ | 2,294 | $ | 3,296 | |||||||||
股權承銷 | 308 | 244 | 901 | 665 | |||||||||||||
債務承銷 | 415 | 328 | 1,369 | 1,526 | |||||||||||||
投資銀行手續費 | 1,554 | 1,544 | 4,564 | 5,487 | |||||||||||||
FICC中介 | 2,654 | 2,896 | 8,023 | 9,916 | |||||||||||||
FICC融資 | 730 | 721 | 2,003 | 2,073 | |||||||||||||
FICC | 3,384 | 3,617 | 10,026 | 11,989 | |||||||||||||
股票中介 | 1,713 | 1,608 | 4,987 | 5,553 | |||||||||||||
股權融資 | 1,248 | 1,124 | 3,955 | 3,362 | |||||||||||||
股票 | 2,961 | 2,732 | 8,942 | 8,915 | |||||||||||||
其他 | 110 | (329) | 110 | (423) | |||||||||||||
淨收入 | 8,009 | 7,564 | 23,642 | 25,968 | |||||||||||||
信貸損失準備金 | 29 | 63 | 214 | 462 | |||||||||||||
運營費用 | 4,791 | 4,224 | 13,702 | 13,628 | |||||||||||||
税前收益 | 3,189 | 3,277 | 9,726 | 11,878 | |||||||||||||
税項撥備 | 806 | 609 | 2,266 | 2,008 | |||||||||||||
淨收益 | 2,383 | 2,668 | 7,460 | 9,870 | |||||||||||||
優先股股息 | 133 | 82 | 352 | 268 | |||||||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 2,250 | $ | 2,586 | $ | 7,108 | $ | 9,602 | |||||||||
平均普通股權益 | $ | 72,517 | $ | 71,850 | $ | 70,968 | $ | 70,006 | |||||||||
平均普通股權益回報率 | 12.4 | % | 14.4 | % | 13.4 | % | 18.3 | % |
百萬美元 | FICC | 股票 | ||||||
截至2023年9月的三個月 | ||||||||
做市商 | $ | 3,060 | $ | 1,898 | ||||
佣金及費用 | – | 882 | ||||||
其他主要交易 | 243 | 29 | ||||||
淨利息收入 | 81 | 152 | ||||||
總計 | $ | 3,384 | $ | 2,961 | ||||
截至2022年9月的三個月 | ||||||||
做市商 | $ | 3,241 | $ | 1,400 | ||||
佣金及費用 | – | 916 | ||||||
其他主要交易 | 68 | 27 | ||||||
淨利息收入 | 308 | 389 | ||||||
總計 | $ | 3,617 | $ | 2,732 | ||||
截至2023年9月的9個月 | ||||||||
做市商 | $ | 8,945 | $ | 5,797 | ||||
佣金及費用 | – | 2,807 | ||||||
其他主要交易 | 480 | 76 | ||||||
淨利息收入 | 601 | 262 | ||||||
總計 | $ | 10,026 | $ | 8,942 | ||||
截至2022年9月止九個月 | ||||||||
做市商 | $ | 10,208 | $ | 5,375 | ||||
佣金及費用 | – | 2,856 | ||||||
其他主要交易 | 305 | 42 | ||||||
淨利息收入 | 1,476 | 642 | ||||||
總計 | $ | 11,989 | $ | 8,915 |
高盛2023年9月表格10—Q | 120 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
已宣佈的併購交易 | $ | 249 | $ | 177 | $ | 585 | $ | 998 | |||||||||
完成的併購 | $ | 312 | $ | 223 | $ | 671 | $ | 989 | |||||||||
股票和股票相關產品 | $ | 12 | $ | 10 | $ | 33 | $ | 27 | |||||||||
債券發行 | $ | 39 | $ | 45 | $ | 170 | $ | 184 |
121 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 122 |
123 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 48,916 | $ | 54,065 | ||||
抵押協議 | 10,860 | 23,723 | ||||||
客户和其他應收款 | 13,903 | 13,409 | ||||||
交易資產 | 27,060 | 19,860 | ||||||
投資 | 25,487 | 27,400 | ||||||
貸款 | 47,251 | 56,338 | ||||||
其他資產 | 17,830 | 20,175 | ||||||
總計 | $ | 191,307 | $ | 214,970 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司 | $ | 12,437 | $ | 14,359 | ||||
房地產 | 16,552 | 18,699 | ||||||
以證券為主 | 11,309 | 12,814 | ||||||
其他抵押品 | 6,681 | 6,295 | ||||||
分期付款 | 201 | 4,474 | ||||||
其他 | 1,201 | 1,700 | ||||||
貸款,毛額 | 48,381 | 58,341 | ||||||
貸款損失準備 | (1,130) | (2,003) | ||||||
貸款總額 | $ | 47,251 | $ | 56,338 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
管理費和其他費用 | $ | 2,405 | $ | 2,255 | $ | 7,041 | $ | 6,533 | |||||||||
獎勵費 | 24 | 56 | 102 | 320 | |||||||||||||
私人銀行和貸款 | 687 | 675 | 1,915 | 1,705 | |||||||||||||
股權投資 | (212) | 721 | (496) | 323 | |||||||||||||
債務投資 | 326 | 326 | 931 | 934 | |||||||||||||
淨收入 | 3,230 | 4,033 | 9,493 | 9,815 | |||||||||||||
信貸損失準備金 | 51 | (13) | (499) | 339 | |||||||||||||
運營費用 | 3,005 | 2,955 | 9,448 | 8,187 | |||||||||||||
税前收益 | 174 | 1,091 | 544 | 1,289 | |||||||||||||
税項撥備 | 45 | 186 | 127 | 218 | |||||||||||||
淨收益 | 129 | 905 | 417 | 1,071 | |||||||||||||
優先股股息 | 36 | 23 | 99 | 81 | |||||||||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 93 | $ | 882 | $ | 318 | $ | 990 | |||||||||
平均普通股權益 | $ | 28,601 | $ | 31,516 | $ | 30,806 | $ | 31,238 | |||||||||
平均普通股權益回報率 | 1.3 | % | 11.2 | % | 1.4 | % | 4.2 | % |
百萬美元 | 資產管理 | 財富管理 | 資產與財富管理 | ||||||||
截至2023年9月的三個月 | |||||||||||
管理費和其他費用 | $ | 1,052 | $ | 1,353 | $ | 2,405 | |||||
獎勵費 | 24 | – | 24 | ||||||||
私人銀行和貸款 | – | 687 | 687 | ||||||||
股權投資 | (212) | – | (212) | ||||||||
債務投資 | 326 | – | 326 | ||||||||
總計 | $ | 1,190 | $ | 2,040 | $ | 3,230 | |||||
截至2022年9月的三個月 | |||||||||||
管理費和其他費用 | $ | 1,028 | $ | 1,227 | $ | 2,255 | |||||
獎勵費 | 56 | – | 56 | ||||||||
私人銀行和貸款 | – | 675 | 675 | ||||||||
股權投資 | 721 | – | 721 | ||||||||
債務投資 | 326 | – | 326 | ||||||||
總計 | $ | 2,131 | $ | 1,902 | $ | 4,033 | |||||
截至2023年9月的9個月 | |||||||||||
管理費和其他費用 | $ | 3,114 | $ | 3,927 | $ | 7,041 | |||||
獎勵費 | 102 | – | 102 | ||||||||
私人銀行和貸款 | – | 1,915 | 1,915 | ||||||||
股權投資 | (496) | – | (496) | ||||||||
債務投資 | 931 | – | 931 | ||||||||
總計 | $ | 3,651 | $ | 5,842 | $ | 9,493 | |||||
截至2022年9月止九個月 | |||||||||||
管理費和其他費用 | $ | 2,812 | $ | 3,721 | $ | 6,533 | |||||
獎勵費 | 320 | – | 320 | ||||||||
私人銀行和貸款 | – | 1,705 | 1,705 | ||||||||
股權投資 | 323 | – | 323 | ||||||||
債務投資 | 934 | – | 934 | ||||||||
總計 | $ | 4,389 | $ | 5,426 | $ | 9,815 | |||||
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
股權類型 | |||||||||||||||||
私募股權 | $ | (170) | $ | 503 | $ | (440) | $ | 1,307 | |||||||||
公募股權 | (42) | 218 | (56) | (984) | |||||||||||||
總計 | $ | (212) | $ | 721 | $ | (496) | $ | 323 | |||||||||
資產類別 | |||||||||||||||||
房地產 | $ | (129) | $ | 167 | $ | (369) | $ | 1,106 | |||||||||
公司 | (83) | 554 | (127) | (783) | |||||||||||||
總計 | $ | (212) | $ | 721 | $ | (496) | $ | 323 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
公允價值淨收益/(虧損) | $ | (2) | $ | (47) | $ | (146) | $ | (289) | |||||||||
淨利息收入 | 328 | 373 | 1,077 | 1,223 | |||||||||||||
總計 | $ | 326 | $ | 326 | $ | 931 | $ | 934 |
高盛2023年9月表格10—Q | 124 |
125 | 高盛2023年9月表格10—Q |
截至9月 | ||||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | ||||||
資產類別 | ||||||||
另類投資 | $ | 267 | $ | 256 | ||||
權益 | 607 | 516 | ||||||
固定收益 | 1,031 | 955 | ||||||
長期澳元總額 | 1,905 | 1,727 | ||||||
流動性產品 | 775 | 700 | ||||||
總AU | $ | 2,680 | $ | 2,427 | ||||
客户端頻道 | ||||||||
體制性 | $ | 924 | $ | 855 | ||||
財富管理 | 771 | 667 | ||||||
第三方分佈式 | 985 | 905 | ||||||
總AU | $ | 2,680 | $ | 2,427 | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | $ | 1,914 | $ | 1,751 | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 572 | 497 | ||||||
亞洲 | 194 | 179 | ||||||
總AU | $ | 2,680 | $ | 2,427 | ||||
車輛 | ||||||||
獨立賬户 | $ | 1,428 | $ | 1,296 | ||||
公款 | 891 | 837 | ||||||
私人基金和其他 | 361 | 294 | ||||||
總AU | $ | 2,680 | $ | 2,427 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
期初餘額 | $ | 2,714 | $ | 2,495 | $ | 2,547 | $ | 2,470 | |||||||||
淨流入/(流出): | |||||||||||||||||
另類投資 | 2 | 7 | 2 | 16 | |||||||||||||
權益 | – | (2) | (5) | 13 | |||||||||||||
固定收益 | 5 | 4 | 26 | (1) | |||||||||||||
長期澳元淨流入/(流出)總額 | 7 | 9 | 23 | 28 | |||||||||||||
流動性產品 | 11 | 18 | 64 | 5 | |||||||||||||
澳元淨流入/(流出)總額 | 18 | 27 | 87 | 33 | |||||||||||||
收購 | – | 4 | – | 316 | |||||||||||||
市場淨值升值/(折舊) | (52) | (99) | 46 | (392) | |||||||||||||
期末餘額 | $ | 2,680 | $ | 2,427 | $ | 2,680 | $ | 2,427 |
年的平均水平 | |||||||||||||||||
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
資產類別 | |||||||||||||||||
另類投資 | $ | 267 | $ | 256 | $ | 266 | $ | 251 | |||||||||
權益 | 628 | 556 | 606 | 586 | |||||||||||||
固定收益 | 1,054 | 999 | 1,044 | 995 | |||||||||||||
長期澳元總額 | 1,949 | 1,811 | 1,916 | 1,832 | |||||||||||||
流動性產品 | 768 | 696 | 748 | 681 | |||||||||||||
總AU | $ | 2,717 | $ | 2,507 | $ | 2,664 | $ | 2,513 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
有效費用(BPS) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
另類投資 | 65 | 64 | 65 | 64 | |||||||||||||
權益 | 57 | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||
固定收益 | 17 | 18 | 18 | 17 | |||||||||||||
流動性產品 | 15 | 15 | 15 | 13 | |||||||||||||
總平均實際費用 | 31 | 31 | 31 | 31 |
高盛2023年9月表格10—Q | 126 |
數十億美元 | 直接 策略 | 的基金 資金 | 總計 | ||||||||
截至2023年9月的三個月 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司權益 | $ | 29 | $ | 69 | $ | 98 | |||||
信用 | 44 | 2 | 46 | ||||||||
房地產 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
對衝基金和其他 | 42 | 22 | 64 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | $ | 126 | $ | 102 | $ | 228 | |||||
諮詢帳户 | 39 | ||||||||||
另類投資的總平均澳元 | $ | 267 | |||||||||
有效費用(BPS) | |||||||||||
公司權益 | 123 | 62 | 80 | ||||||||
信用 | 79 | 40 | 77 | ||||||||
房地產 | 84 | 42 | 66 | ||||||||
對衝基金和其他 | 68 | 54 | 63 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 86 | 58 | 73 | ||||||||
諮詢帳户 | 17 | ||||||||||
總平均實際費用 | 65 | ||||||||||
截至2022年9月的三個月 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司權益 | $ | 27 | $ | 61 | $ | 88 | |||||
信用 | 40 | 2 | 42 | ||||||||
房地產 | 10 | 8 | 18 | ||||||||
對衝基金和其他 | 44 | 22 | 66 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | $ | 121 | $ | 93 | $ | 214 | |||||
諮詢帳户 | 42 | ||||||||||
另類投資的總平均澳元 | $ | 256 | |||||||||
有效費用(BPS) | |||||||||||
公司權益 | 139 | 62 | 86 | ||||||||
信用 | 78 | 55 | 77 | ||||||||
房地產 | 82 | 48 | 66 | ||||||||
對衝基金和其他 | 63 | 47 | 58 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 86 | 57 | 74 | ||||||||
諮詢帳户 | 16 | ||||||||||
總平均實際費用 | 64 | ||||||||||
截至2023年9月的9個月 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司權益 | $ | 29 | $ | 69 | $ | 98 | |||||
信用 | 43 | 2 | 45 | ||||||||
房地產 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
對衝基金和其他 | 42 | 22 | 64 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | $ | 125 | $ | 101 | $ | 226 | |||||
諮詢帳户 | 41 | ||||||||||
另類投資的總平均澳元 | $ | 267 | |||||||||
有效費用(BPS) | |||||||||||
公司權益 | 127 | 61 | 81 | ||||||||
信用 | 79 | 47 | 77 | ||||||||
房地產 | 81 | 44 | 65 | ||||||||
對衝基金和其他 | 67 | 53 | 62 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 86 | 58 | 73 | ||||||||
諮詢帳户 | 16 | ||||||||||
總平均實際費用 | 65 | ||||||||||
截至2022年9月止九個月 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司權益 | $ | 26 | $ | 60 | $ | 86 | |||||
信用 | 35 | 2 | 37 | ||||||||
房地產 | 10 | 8 | 18 | ||||||||
對衝基金和其他 | 46 | 22 | 68 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | $ | 117 | $ | 92 | $ | 209 | |||||
諮詢帳户 | 42 | ||||||||||
另類投資的總平均澳元 | $ | 251 | |||||||||
有效費用(BPS) | |||||||||||
公司權益 | 134 | 60 | 82 | ||||||||
信用 | 81 | 56 | 80 | ||||||||
房地產 | 89 | 50 | 71 | ||||||||
對衝基金和其他 | 64 | 48 | 59 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 87 | 56 | 73 | ||||||||
諮詢帳户 | 16 | ||||||||||
總平均實際費用 | 64 |
數十億美元 | 奧斯 | 非收費項目 替代方案 資產 | 總計 替代方案 資產 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
公司權益 | $ | 98 | $ | 80 | $ | 178 | |||||
信用 | 46 | 75 | 121 | ||||||||
房地產 | 20 | 32 | 52 | ||||||||
對衝基金和其他 | 64 | 2 | 66 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 228 | 189 | 417 | ||||||||
諮詢帳户 | 39 | – | 39 | ||||||||
另類投資總額 | $ | 267 | $ | 189 | $ | 456 | |||||
截至2022年9月 | |||||||||||
公司權益 | $ | 92 | $ | 75 | $ | 167 | |||||
信用 | 41 | 71 | 112 | ||||||||
房地產 | 17 | 37 | 54 | ||||||||
對衝基金和其他 | 65 | 2 | 67 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 215 | 185 | 400 | ||||||||
諮詢帳户 | 41 | – | 41 | ||||||||
另類投資總額 | $ | 256 | $ | 185 | $ | 441 | |||||
127 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | |||||
數十億美元 | 2023年9月 | ||||
包括在AUS中 | $ | 146 | |||
包括在非收費的另類資產中 | 73 | ||||
提出了第三方承諾 | $ | 219 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | ||||||
貸款 | $ | 14.0 | $ | 19.0 | ||||
債務證券 | 11.5 | 12.3 | ||||||
股權證券 | 13.5 | 14.7 | ||||||
CIE投資和其他 | 10.3 | 12.6 | ||||||
總計 | $ | 49.3 | $ | 58.6 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | ||||||
客户共同投資 | $ | 22.1 | $ | 23.0 | ||||
全公司範圍的計劃 | 6.6 | 5.9 | ||||||
歷史本金投資: | ||||||||
貸款 | 4.1 | 8.4 | ||||||
債務證券 | 4.2 | 5.0 | ||||||
股權證券 | 4.5 | 5.6 | ||||||
CIE投資和其他 | 7.8 | 10.7 | ||||||
歷史本金投資總額 | 20.6 | 29.7 | ||||||
總計 | $ | 49.3 | $ | 58.6 |
歷史 | |||||
本金 | |||||
數十億美元 | 投資 | ||||
期初餘額 | $ | 29.7 | |||
加法 | 1.5 | ||||
性情 | (8.1) | ||||
減價淨額 | (2.5) | ||||
期末餘額 | $ | 20.6 |
自.起 | |||||
數十億美元 | 2023年9月 | ||||
貸款 | $ | 2.1 | |||
債務證券 | 0.6 | ||||
股權證券 | 3.9 | ||||
CIE投資,融資淨額 | 3.1 | ||||
總計 | $ | 9.7 |
高盛2023年9月表格10—Q | 128 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | ||||||
貸款 | $14.0 | $19.0 | ||||||
債務證券 | 11.5 | 12.3 | ||||||
總計 | $25.5 | $31.3 | ||||||
會計分類 | ||||||||
按公允價值計算的債務證券 | 45 | % | 39 | % | ||||
按攤餘成本計算的貸款 | 50 | % | 49 | % | ||||
公允價值貸款 | 3 | % | 6 | % | ||||
持有待售貸款 | 2 | % | 6 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 52 | % | 51 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 36 | % | 35 | % | ||||
亞洲 | 12 | % | 14 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
行業 | ||||||||
消費者和零售業 | 11 | % | 10 | % | ||||
金融機構 | 6 | % | 7 | % | ||||
醫療保健 | 15 | % | 13 | % | ||||
工業類股 | 17 | % | 16 | % | ||||
自然資源與公用事業 | 2 | % | 2 | % | ||||
房地產 | 12 | % | 20 | % | ||||
技術、媒體和電信 | 29 | % | 25 | % | ||||
其他 | 8 | % | 7 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | ||||||
股權證券 | $13.5 | $14.7 | ||||||
區域 | ||||||||
美洲 | 68 | % | 67 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 16 | % | 15 | % | ||||
亞洲 | 16 | % | 18 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
行業 | ||||||||
消費者和零售業 | 6 | % | 6 | % | ||||
金融機構 | 11 | % | 10 | % | ||||
醫療保健 | 6 | % | 9 | % | ||||
工業類股 | 8 | % | 7 | % | ||||
自然資源與公用事業 | 13 | % | 14 | % | ||||
房地產 | 30 | % | 30 | % | ||||
技術、媒體和電信 | 24 | % | 23 | % | ||||
其他 | 2 | % | 1 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
古董酒 | |||||
截至2023年9月 | |||||
2016年或更早 | 27 | % | |||
2017 - 2019 | 26 | % | |||
2020--此後 | 47 | % | |||
總計 | 100 | % | |||
截至2022年12月 | |||||
2015年或更早 | 26 | % | |||
2016 - 2018 | 26 | % | |||
2019 -此後 | 48 | % | |||
總計 | 100 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | ||||||
CIE資產,扣除融資 | $3.3 | $5.5 | ||||||
區域 | ||||||||
美洲 | 66 | % | 65 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 22 | % | 25 | % | ||||
亞洲 | 12 | % | 10 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
資產類別 | ||||||||
熱情好客 | 5 | % | 4 | % | ||||
工業類股 | 15 | % | 15 | % | ||||
多個家庭 | 19 | % | 23 | % | ||||
辦公室 | 19 | % | 22 | % | ||||
零售 | 3 | % | 3 | % | ||||
老年人住房 | 19 | % | 14 | % | ||||
學生公寓 | 9 | % | 7 | % | ||||
其他 | 11 | % | 12 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
129 | 高盛2023年9月表格10—Q |
古董酒 | |||||
截至2023年9月 | |||||
2016年或更早 | 10 | % | |||
2017 - 2019 | 59 | % | |||
2020--此後 | 31 | % | |||
總計 | 100 | % | |||
截至2022年12月 | |||||
2015年或更早 | 5 | % | |||
2016 - 2018 | 45 | % | |||
2019 -此後 | 50 | % | |||
總計 | 100 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 23,597 | $ | 20,557 | ||||
抵押協議 | 5,912 | 10,278 | ||||||
客户和其他應收款 | – | 2 | ||||||
交易資產 | 14,733 | 8,597 | ||||||
貸款 | 21,678 | 15,300 | ||||||
其他資產 | 1,917 | 2,556 | ||||||
總計 | $ | 67,837 | $ | 57,290 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
分期付款 | $ | 6,174 | $ | 1,852 | ||||
信用卡 | 17,885 | 15,820 | ||||||
其他 | 35 | – | ||||||
貸款,毛額 | 24,094 | 17,672 | ||||||
貸款損失準備 | (2,416) | (2,372) | ||||||
貸款總額 | $ | 21,678 | $ | 15,300 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
消費平臺 | $ | 501 | $ | 290 | $ | 1,568 | $ | 743 | |||||||||
交易銀行業務及其他 | 77 | 88 | 233 | 246 | |||||||||||||
淨收入 | 578 | 378 | 1,801 | 989 | |||||||||||||
信貸損失準備金 | (73) | 465 | 736 | 942 | |||||||||||||
運營費用 | 1,258 | 525 | 2,850 | 1,258 | |||||||||||||
税前收益/(虧損) | (607) | (612) | (1,785) | (1,211) | |||||||||||||
税金撥備[受益] | (153) | (108) | (416) | (205) | |||||||||||||
淨收益/(虧損) | (454) | (504) | (1,369) | (1,006) | |||||||||||||
優先股股息 | 7 | 2 | 17 | 7 | |||||||||||||
淨收益/(虧損)到普通股 | $ | (461) | $ | (506) | $ | (1,386) | $ | (1,013) | |||||||||
平均普通股權益 | $ | 4,227 | $ | 3,944 | $ | 4,060 | $ | 3,471 | |||||||||
平均普通股權益回報率 | (43.6) | % | (51.3) | % | (45.5) | % | (38.9) | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 130 |
131 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 132 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
總資產 | $ | 1,577,153 | $ | 1,441,799 | ||||
無擔保長期借款 | $ | 224,024 | $ | 247,138 | ||||
股東權益總額 | $ | 117,277 | $ | 117,189 | ||||
槓桿率 | 13.4x | 12.3x | ||||||
債務權益比 | 1.9x | 2.1x |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元,每股金額除外 | 2023 | 2022 | ||||||
股東權益總額 | $ | 117,277 | $ | 117,189 | ||||
優先股 | (11,203) | (10,703) | ||||||
普通股股東權益 | 106,074 | 106,486 | ||||||
商譽 | (5,913) | (6,374) | ||||||
可識別無形資產 | (1,341) | (2,009) | ||||||
有形普通股股東權益 | $ | 98,820 | $ | 98,103 | ||||
普通股每股賬面價值 | $ | 313.83 | $ | 303.55 | ||||
每股普通股有形賬面價值 | $ | 292.37 | $ | 279.66 |
自.起 | ||||||||||||||
百萬美元 | 2023年9月 | 2022年12月 | ||||||||||||
存款 | $ | 402,962 | 36 | % | $ | 386,665 | 40 | % | ||||||
抵押融資 | 295,333 | 27 | % | 155,022 | 16 | % | ||||||||
無擔保短期借款 | 70,009 | 6 | % | 60,961 | 6 | % | ||||||||
無擔保長期借款 | 224,024 | 20 | % | 247,138 | 26 | % | ||||||||
股東權益總額 | 117,277 | 11 | % | 117,189 | 12 | % | ||||||||
總計 | $ | 1,109,605 | 100 | % | $ | 966,975 | 100 | % |
133 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百萬美元 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 總計 | ||||||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||||||||
2024 | $ | – | $ | – | $ | – | $ | 13,961 | $ | 13,961 | |||||||
2025 | $ | 12,441 | $ | 12,134 | $ | 6,799 | $ | 7,438 | 38,812 | ||||||||
2026 | $ | 6,819 | $ | 4,621 | $ | 7,566 | $ | 8,752 | 27,758 | ||||||||
2027 | $ | 8,650 | $ | 3,223 | $ | 6,814 | $ | 14,536 | 33,223 | ||||||||
2028 | $ | 10,950 | $ | 5,998 | $ | 4,668 | $ | 2,685 | 24,301 | ||||||||
2029年--此後 | 85,969 | ||||||||||||||||
總計 | $ | 224,024 |
高盛2023年9月表格10—Q | 134 |
135 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 136 |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
TLAC至RWAs | 22.0 | % | 21.5 | % | ||||
TLAC將槓桿化敞口 | 9.5 | % | 9.5 | % | ||||
對外長期債務對區域金融機構的影響 | 9.0 | % | 8.5 | % | ||||
外部長期債務對槓桿敞口的影響 | 4.5 | % | 4.5 | % |
這三個月 結束或截至 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
TLAC | $ | 277,052 | $ | 297,100 | ||||
外部長期債務 | $ | 154,100 | $ | 172,845 | ||||
RWAs | $ | 666,860 | $ | 679,450 | ||||
槓桿敞口 | $ | 1,964,806 | $ | 1,867,358 | ||||
TLAC至RWAs | 41.5 | % | 43.7 | % | ||||
TLAC將槓桿化敞口 | 14.1 | % | 15.9 | % | ||||
對外長期債務對區域金融機構的影響 | 23.1 | % | 25.4 | % | ||||
外部長期債務對槓桿敞口的影響 | 7.8 | % | 9.3 | % |
137 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
基於風險的資本要求 | ||||||||
CET1資本比率 | 9.1 | % | 8.7 | % | ||||
一級資本充足率 | 11.0 | % | 10.7 | % | ||||
總資本比率 | 13.6 | % | 13.3 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
基於風險的資本和風險加權資產 | ||||||||
CET1資本 | $ | 33,123 | $ | 31,780 | ||||
一級資本 | $ | 38,623 | $ | 40,080 | ||||
二級資本 | $ | 6,877 | $ | 5,377 | ||||
總資本 | $ | 45,500 | $ | 45,457 | ||||
RWAs | $ | 271,452 | $ | 247,653 | ||||
基於風險的資本比率 | ||||||||
CET1資本比率 | 12.2 | % | 12.8% | |||||
一級資本充足率 | 14.2 | % | 16.2% | |||||
總資本比率 | 16.8 | % | 18.4% |
高盛2023年9月表格10—Q | 138 |
自.起 | |||||
2023年9月 | |||||
槓桿率要求 | 3.5 | % | |||
槓桿率 | 5.1 | % |
139 | 高盛2023年9月表格10—Q |
表外安排 | 表10—Q中的披露 | |||||||
可變利息和其他債務,包括或有債務,由非合併可變利息實體的可變利息產生 | 見合併財務報表附註17。 | |||||||
擔保、貸款和其他承諾 | 見合併財務報表附註18。 | |||||||
衍生品 | 見“風險管理--信用風險管理--信用風險敞口--場外衍生品”和合並財務報表附註4、5、7和18。 |
高盛2023年9月表格10—Q | 140 |
141 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 142 |
143 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 144 |
145 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 146 |
147 | 高盛2023年9月表格10—Q |
年的平均水平 截至三個月 | ||||||||
九月 | 六月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2023 | ||||||
面額 | ||||||||
美元 | $ | 274,279 | $ | 290,232 | ||||
非美元 | 131,425 | 119,417 | ||||||
總計 | $ | 405,704 | $ | 409,649 | ||||
資產類別 | ||||||||
隔夜現金存款 | $ | 243,478 | $ | 238,560 | ||||
美國政府的義務 | 120,301 | 138,231 | ||||||
美國機構的義務 | 17,290 | 12,835 | ||||||
非美國政府債務 | 24,635 | 20,023 | ||||||
總計 | $ | 405,704 | $ | 409,649 | ||||
實體類型 | ||||||||
集團公司和Funding IHC | $ | 61,014 | $ | 72,470 | ||||
主要經紀自營商子公司 | 116,077 | 114,777 | ||||||
主要銀行子公司 | 228,613 | 222,402 | ||||||
總計 | $ | 405,704 | $ | 409,649 |
年的平均水平 截至三個月 | ||||||||
九月 | 六月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2023 | ||||||
HQLA總數 | $ | 397,758 | $ | 405,552 | ||||
符合條件的HQLA | $ | 316,291 | $ | 330,507 | ||||
現金淨流出 | $ | 253,238 | $ | 262,258 | ||||
LCR | 125 | % | 126 | % |
年的平均水平 截至三個月 | ||||||||
九月 | 六月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2023 | ||||||
總ASF | $ | 617,341 | $ | 621,274 | ||||
總RSF | $ | 529,635 | $ | 547,907 | ||||
NSFR | 117 | % | 113 | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 148 |
截至2023年9月 | |||||||||||||||||
DBRS | 惠譽 | 穆迪 | R&I | 標普(S&P) | |||||||||||||
短期債務 | R-1(中間) | F1 | P-1 | a-1 | A-2 | ||||||||||||
長期債務 | A(高) | A | A2 | A | BBB+ | ||||||||||||
次級債務 | A | BBB+ | Baa2 | A- | BBB | ||||||||||||
首選信任 | A | BBB- | Baa3 | 不適用 | BB+ | ||||||||||||
優先股 | BBB(高) | BBB- | BA1 | 不適用 | BB+ | ||||||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | 穩定 |
149 | 高盛2023年9月表格10—Q |
截至2023年9月 | |||||||||||
惠譽 | 穆迪 | 標普(S&P) | |||||||||
GS銀行美國 | |||||||||||
短期債務 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
銀行短期存款 | F1+ | P-1 | 不適用 | ||||||||
銀行長期存款 | AA- | A1 | 不適用 | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | ||||||||
GSIB | |||||||||||
短期債務 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
銀行短期存款 | F1 | P-1 | 不適用 | ||||||||
銀行長期存款 | A+ | A1 | 不適用 | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | ||||||||
GSBE | |||||||||||
短期債務 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
銀行短期存款 | 不適用 | P-1 | 不適用 | ||||||||
銀行長期存款 | 不適用 | A1 | 不適用 | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | ||||||||
GS&Co. | |||||||||||
短期債務 | F1 | 不適用 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | 不適用 | A+ | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 不適用 | 穩定 | ||||||||
GSI | |||||||||||
短期債務 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 |
高盛2023年9月表格10—Q | 150 |
151 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 152 |
截至三個月 | 年九月止九個月 | |||||||||||||||||||
九月 | 六月 | 九月 | ||||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
類別 | ||||||||||||||||||||
利率 | $ | 88 | $ | 118 | $ | 111 | $ | 99 | $ | 96 | ||||||||||
股票價格 | 28 | 31 | 35 | 29 | 37 | |||||||||||||||
貨幣匯率 | 19 | 25 | 33 | 26 | 29 | |||||||||||||||
大宗商品價格 | 18 | 16 | 51 | 19 | 54 | |||||||||||||||
多元化效應 | (66) | (73) | (102) | (72) | (100) | |||||||||||||||
總計 | $ | 87 | $ | 117 | $ | 128 | $ | 101 | $ | 116 |
153 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | |||||||||||
九月 | 六月 | 九月 | |||||||||
百萬美元 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||
類別 | |||||||||||
利率 | $ | 78 | $ | 105 | $ | 94 | |||||
股票價格 | 24 | 26 | 39 | ||||||||
貨幣匯率 | 18 | 19 | 41 | ||||||||
大宗商品價格 | 19 | 18 | 35 | ||||||||
多元化效應 | (54) | (69) | (101) | ||||||||
總計 | $ | 85 | $ | 99 | $ | 108 |
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
2023年9月 | 2023年6月 | 2022年9月 | ||||||||||||||||||||||||
百萬美元 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||||||||||||||||||||
類別 | ||||||||||||||||||||||||||
利率 | $ | 111 | $ | 78 | $ | 141 | $ | 97 | $ | 137 | $ | 92 | ||||||||||||||
股票價格 | $ | 49 | $ | 23 | $ | 42 | $ | 22 | $ | 48 | $ | 29 | ||||||||||||||
貨幣匯率 | $ | 26 | $ | 14 | $ | 36 | $ | 17 | $ | 51 | $ | 20 | ||||||||||||||
大宗商品價格 | $ | 23 | $ | 15 | $ | 21 | $ | 11 | $ | 67 | $ | 35 | ||||||||||||||
全公司 | ||||||||||||||||||||||||||
變量 | $ | 102 | $ | 79 | $ | 142 | $ | 95 | $ | 155 | $ | 102 |
三個月 截至9月 | 九個月 截至9月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
>$100 | 13 | 22 | 47 | 77 | |||||||||||||
$75 – $100 | 13 | 8 | 32 | 27 | |||||||||||||
$50 – $75 | 12 | 8 | 40 | 20 | |||||||||||||
$25 – $50 | 19 | 9 | 34 | 22 | |||||||||||||
$0 – $25 | 4 | 8 | 14 | 20 | |||||||||||||
$(25) – $0 | 2 | 4 | 16 | 10 | |||||||||||||
$(50) – $(25) | – | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||
$(75) – $(50) | – | – | 1 | 2 | |||||||||||||
$(100) – $(75) | – | 1 | – | 1 | |||||||||||||
– | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
總計 | 63 | 64 | 187 | 188 |
高盛2023年9月表格10—Q | 154 |
自.起 | |||||||||||
九月 | 六月 | 九月 | |||||||||
百萬美元 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||
權益 | $ | 1,528 | $ | 1,527 | $ | 1,589 | |||||
債務 | 2,662 | 2,382 | 2,504 | ||||||||
總計 | $ | 4,190 | $ | 3,909 | $ | 4,093 |
自.起 | ||||||||
九月 | 六月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2023 | ||||||
+100個基點的平行利率變動 | $ | 109 | $ | 239 | ||||
-100個基點的平行利率變動 | $ | (98) | $ | (226) |
155 | 高盛2023年9月表格10—Q |
資產或負債 | 市場風險衡量標準 | ||||
擔保協議和融資 | 變量 | ||||
客户和其他應收款 | 10%的靈敏度措施 | ||||
交易資產和負債 | 變量 信用利差敏感性 10%的靈敏度措施 | ||||
投資 | 變量 10%的靈敏度措施 | ||||
貸款 | 變量 10%的靈敏度措施 | ||||
其他資產和負債 | 變量 | ||||
存款 | 變量 信用利差敏感性 | ||||
無擔保借款 | 變量 信用利差敏感性 |
高盛2023年9月表格10—Q | 156 |
157 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
現金和現金等價物 | $221,930 | $224,889 | ||||||
行業 | ||||||||
金融機構 | 7 | % | 6 | % | ||||
主權國家 | 93 | % | 94 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 58 | % | 77 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 32 | % | 19 | % | ||||
亞洲 | 10 | % | 4 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | ||||||||
AAA級 | 76 | % | 89 | % | ||||
AA型 | 11 | % | 5 | % | ||||
A | 13 | % | 6 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
場外衍生品資產 | $45,500 | $53,399 | ||||||
抵押品(不是根據美國公認會計準則淨值) | (16,386) | (15,823) | ||||||
淨信用風險敞口 | $29,114 | $37,576 | ||||||
行業 | ||||||||
消費者和零售業 | 3 | % | 3 | % | ||||
多元化的行業 | 13 | % | 8 | % | ||||
金融機構 | 16 | % | 20 | % | ||||
基金 | 24 | % | 19 | % | ||||
醫療保健 | 1 | % | 1 | % | ||||
市政當局和非營利組織 | 2 | % | 2 | % | ||||
自然資源與公用事業 | 21 | % | 34 | % | ||||
主權國家 | 12 | % | 7 | % | ||||
技術、媒體和電信 | 6 | % | 4 | % | ||||
其他(包括特別用途車輛) | 2 | % | 2 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 46 | % | 49 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 46 | % | 43 | % | ||||
亞洲 | 8 | % | 8 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 158 |
百萬美元 | 投資-- 等級 | 非投資- 等級/未評級 | 總計 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
不到1年 | $ | 25,194 | $ | 6,783 | $ | 31,977 | |||||
1-5年 | 23,812 | 5,804 | 29,616 | ||||||||
超過5年 | 55,998 | 4,467 | 60,465 | ||||||||
總計 | 105,004 | 17,054 | 122,058 | ||||||||
編織成網 | (85,702) | (7,242) | (92,944) | ||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 19,302 | $ | 9,812 | $ | 29,114 | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | 23,112 | $ | 8,812 | $ | 31,924 | |||||
1-5年 | 26,627 | 8,355 | 34,982 | ||||||||
超過5年 | 58,354 | 4,342 | 62,696 | ||||||||
總計 | 108,093 | 21,509 | 129,602 | ||||||||
編織成網 | (83,531) | (8,495) | (92,026) | ||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 24,562 | $ | 13,014 | $ | 37,576 |
投資級 | |||||||||||||||||
百萬美元 | AAA級 | AA型 | A | BBB | 總計 | ||||||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 758 | $ | 4,520 | $ | 12,323 | $ | 7,593 | $ | 25,194 | |||||||
1-5年 | 1,616 | 7,044 | 7,622 | 7,530 | 23,812 | ||||||||||||
超過5年 | 5,070 | 16,140 | 17,548 | 17,240 | 55,998 | ||||||||||||
總計 | 7,444 | 27,704 | 37,493 | 32,363 | 105,004 | ||||||||||||
編織成網 | (4,779) | (24,582) | (31,931) | (24,410) | (85,702) | ||||||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 2,665 | $ | 3,122 | $ | 5,562 | $ | 7,953 | $ | 19,302 | |||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 521 | $ | 2,113 | $ | 10,516 | $ | 9,962 | $ | 23,112 | |||||||
1-5年 | 1,684 | 5,383 | 9,057 | 10,503 | 26,627 | ||||||||||||
超過5年 | 5,594 | 16,063 | 21,060 | 15,637 | 58,354 | ||||||||||||
總計 | 7,799 | 23,559 | 40,633 | 36,102 | 108,093 | ||||||||||||
編織成網 | (5,025) | (20,582) | (31,956) | (25,968) | (83,531) | ||||||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 2,774 | $ | 2,977 | $ | 8,677 | $ | 10,134 | $ | 24,562 | |||||||
非投資級/未評級 | |||||||||||||||||
百萬美元 | BB或更低 | 未定級 | 總計 | ||||||||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 6,325 | $ | 458 | $ | 6,783 | |||||||||||
1-5年 | 5,719 | 85 | 5,804 | ||||||||||||||
超過5年 | 4,007 | 460 | 4,467 | ||||||||||||||
總計 | 16,051 | 1,003 | 17,054 | ||||||||||||||
編織成網 | (7,193) | (49) | (7,242) | ||||||||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 8,858 | $ | 954 | $ | 9,812 | |||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 8,245 | $ | 567 | $ | 8,812 | |||||||||||
1-5年 | 8,150 | 205 | 8,355 | ||||||||||||||
超過5年 | 4,232 | 110 | 4,342 | ||||||||||||||
總計 | 20,627 | 882 | 21,509 | ||||||||||||||
編織成網 | (8,436) | (59) | (8,495) | ||||||||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 12,191 | $ | 823 | $ | 13,014 |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
公司 | $ | 36,815 | $ | 145,340 | $ | 182,155 | |||||
商業地產 | 25,672 | 3,366 | 29,038 | ||||||||
住宅房地產 | 23,953 | 1,932 | 25,885 | ||||||||
以證券為主 | 15,053 | 815 | 15,868 | ||||||||
其他抵押品 | 55,646 | 16,284 | 71,930 | ||||||||
消費者: | |||||||||||
分期付款 | 6,375 | 2,683 | 9,058 | ||||||||
信用卡 | 17,885 | 68,394 | 86,279 | ||||||||
其他 | 1,753 | 883 | 2,636 | ||||||||
總計 | $ | 183,152 | $ | 239,697 | $ | 422,849 | |||||
貸款損失準備 | $ | (4,895) | $ | (670) | $ | (5,565) | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
公司 | $ | 40,135 | $ | 139,718 | $ | 179,853 | |||||
商業地產 | 28,879 | 4,271 | 33,150 | ||||||||
住宅房地產 | 23,035 | 3,192 | 26,227 | ||||||||
以證券為主 | 16,671 | 508 | 17,179 | ||||||||
其他抵押品 | 51,702 | 14,407 | 66,109 | ||||||||
消費者: | |||||||||||
分期付款 | 6,326 | 1,882 | 8,208 | ||||||||
信用卡 | 15,820 | 62,216 | 78,036 | ||||||||
其他 | 2,261 | 944 | 3,205 | ||||||||
總計 | $ | 184,829 | $ | 227,138 | $ | 411,967 | |||||
貸款損失準備 | $ | (5,543) | $ | (774) | $ | (6,317) |
159 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
公司 | $36,815 | $145,340 | $182,155 | ||||||||
行業 | |||||||||||
消費者和零售業 | 10 | % | 14 | % | 13 | % | |||||
多元化的行業 | 17 | % | 20 | % | 20 | % | |||||
金融機構 | 7 | % | 9 | % | 9 | % | |||||
基金 | 4 | % | 4 | % | 3 | % | |||||
醫療保健 | 10 | % | 10 | % | 10 | % | |||||
自然資源與公用事業 | 9 | % | 17 | % | 16 | % | |||||
房地產 | 12 | % | 5 | % | 6 | % | |||||
技術、媒體和電信 | 26 | % | 19 | % | 21 | % | |||||
其他(包括特別用途車輛) | 5 | % | 2 | % | 2 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 62 | % | 77 | % | 74 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 30 | % | 22 | % | 23 | % | |||||
亞洲 | 8 | % | 1 | % | 3 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
AAA級 | – | 1 | % | 1 | % | ||||||
AA型 | 1 | % | 5 | % | 4 | % | |||||
A | 4 | % | 19 | % | 16 | % | |||||
BBB | 18 | % | 41 | % | 36 | % | |||||
BB或更低 | 77 | % | 34 | % | 43 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
公司 | $40,135 | $139,718 | $179,853 | ||||||||
行業 | |||||||||||
消費者和零售業 | 10 | % | 13 | % | 12 | % | |||||
多元化的行業 | 18 | % | 18 | % | 18 | % | |||||
金融機構 | 7 | % | 8 | % | 8 | % | |||||
基金 | 3 | % | 4 | % | 4 | % | |||||
醫療保健 | 10 | % | 12 | % | 12 | % | |||||
自然資源與公用事業 | 9 | % | 18 | % | 16 | % | |||||
房地產 | 11 | % | 5 | % | 7 | % | |||||
技術、媒體和電信 | 26 | % | 20 | % | 21 | % | |||||
其他(包括特別用途車輛) | 6 | % | 2 | % | 2 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 57 | % | 77 | % | 73 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 34 | % | 21 | % | 24 | % | |||||
亞洲 | 9 | % | 2 | % | 3 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
AAA級 | – | 2 | % | 1 | % | ||||||
AA型 | 1 | % | 5 | % | 4 | % | |||||
A | 5 | % | 21 | % | 18 | % | |||||
BBB | 19 | % | 38 | % | 34 | % | |||||
BB或更低 | 75 | % | 34 | % | 43 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
商業地產 | $25,672 | $3,366 | $29,038 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 83 | % | 76 | % | 82 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 14 | % | 23 | % | 15 | % | |||||
亞洲 | 3 | % | 1 | % | 3 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 47 | % | 45 | % | 47 | % | |||||
非投資級 | 53 | % | 55 | % | 53 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
商業地產 | $28,879 | $4,271 | $33,150 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 79 | % | 74 | % | 78 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 16 | % | 17 | % | 16 | % | |||||
亞洲 | 5 | % | 9 | % | 6 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 42 | % | 35 | % | 41 | % | |||||
非投資級 | 58 | % | 64 | % | 59 | % | |||||
未定級 | – | 1 | % | – | |||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 160 |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
住宅房地產 | $23,953 | $1,932 | $25,885 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 96 | % | 86 | % | 95 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 3 | % | 3 | % | 3 | % | |||||
亞洲 | 1 | % | 11 | % | 2 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 56 | % | 55 | % | 56 | % | |||||
非投資級 | 21 | % | 34 | % | 22 | % | |||||
其他指標 | 23 | % | 9 | % | 22 | % | |||||
未定級 | – | 2 | % | – | |||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
住宅房地產 | $23,035 | $3,192 | $26,227 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 96 | % | 93 | % | 95 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 3 | % | 7 | % | 4 | % | |||||
亞洲 | 1 | % | – | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 52 | % | 63 | % | 53 | % | |||||
非投資級 | 25 | % | 36 | % | 26 | % | |||||
其他指標 | 23 | % | 1 | % | 21 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
以證券為主 | $15,053 | $815 | $15,868 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 80 | % | 99 | % | 81 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 19 | % | 1 | % | 18 | % | |||||
亞洲 | 1 | % | – | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 76 | % | 37 | % | 74 | % | |||||
非投資級 | 4 | % | 1 | % | 4 | % | |||||
其他指標 | 20 | % | 62 | % | 22 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
以證券為主 | $16,671 | $508 | $17,179 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 83 | % | 98 | % | 83 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 15 | % | 2 | % | 15 | % | |||||
亞洲 | 2 | % | – | 2 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 77 | % | 18 | % | 76 | % | |||||
非投資級 | 5 | % | 2 | % | 4 | % | |||||
其他指標 | 18 | % | 80 | % | 20 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
161 | 高盛2023年9月表格10—Q |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
其他抵押品 | $55,646 | $16,284 | $71,930 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 84 | % | 84 | % | 84 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 14 | % | 15 | % | 15 | % | |||||
亞洲 | 2 | % | 1 | % | 1 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 80 | % | 76 | % | 79 | % | |||||
非投資級 | 20 | % | 22 | % | 20 | % | |||||
未定級 | – | 2 | % | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
其他抵押品 | $51,702 | $14,407 | $66,109 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 86 | % | 93 | % | 87 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 12 | % | 7 | % | 11 | % | |||||
亞洲 | 2 | % | – | 2 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 83 | % | 83 | % | 83 | % | |||||
非投資級 | 16 | % | 14 | % | 16 | % | |||||
其他指標 | 1 | % | – | – | |||||||
未定級 | – | 3 | % | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
百萬美元 | 分期付款 | |||||||
截至2023年9月 | ||||||||
貸款,毛額 | $6,375 | |||||||
德克薩斯州 | 8 | % | ||||||
加利福尼亞 | 7 | % | ||||||
新澤西 | 5 | % | ||||||
佛羅裏達州 | 5 | % | ||||||
紐約 | 5 | % | ||||||
其他 | 70 | % | ||||||
總計 | 100 | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
貸款,毛額 | $6,326 | |||||||
加利福尼亞 | 10 | % | ||||||
德克薩斯州 | 9 | % | ||||||
佛羅裏達州 | 7 | % | ||||||
紐約 | 6 | % | ||||||
伊利諾伊州 | 4 | % | ||||||
其他 | 64 | % | ||||||
總計 | 100 | % |
百萬美元 | 信用卡 | |||||||
截至2023年9月 | ||||||||
貸款,毛額 | $17,885 | |||||||
加利福尼亞 | 17 | % | ||||||
德克薩斯州 | 9 | % | ||||||
佛羅裏達州 | 8 | % | ||||||
紐約 | 8 | % | ||||||
伊利諾伊州 | 4 | % | ||||||
其他 | 54 | % | ||||||
總計 | 100 | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
貸款,毛額 | $15,820 | |||||||
加利福尼亞 | 16 | % | ||||||
德克薩斯州 | 9 | % | ||||||
紐約 | 8 | % | ||||||
佛羅裏達州 | 8 | % | ||||||
新澤西 | 4 | % | ||||||
其他 | 55 | % | ||||||
總計 | 100 | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 162 |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2023年9月 | |||||||||||
其他 | $1,753 | $883 | $2,636 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 91 | % | 100 | % | 94 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 9 | % | – | 6 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 53 | % | 84 | % | 63 | % | |||||
非投資級 | 41 | % | 16 | % | 33 | % | |||||
其他指標 | 6 | % | – | 4 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
其他 | $2,261 | $944 | $3,205 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 89 | % | 99 | % | 92 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 11 | % | 1 | % | 8 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 47 | % | 93 | % | 60 | % | |||||
非投資級 | 26 | % | 7 | % | 21 | % | |||||
其他指標 | 27 | % | – | 19 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
證券融資交易 | $37,468 | $34,762 | ||||||
行業 | ||||||||
金融機構 | 31 | % | 43 | % | ||||
基金 | 41 | % | 23 | % | ||||
市政當局和非營利組織 | 4 | % | 5 | % | ||||
主權國家 | 23 | % | 28 | % | ||||
其他(包括特別用途車輛) | 1 | % | 1 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 39 | % | 47 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 44 | % | 34 | % | ||||
亞洲 | 17 | % | 19 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | ||||||||
AAA級 | 12 | % | 20 | % | ||||
AA型 | 29 | % | 31 | % | ||||
A | 36 | % | 31 | % | ||||
BBB | 12 | % | 8 | % | ||||
BB或更低 | 11 | % | 10 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
163 | 高盛2023年9月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
九月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
其他信貸風險 | $47,143 | $48,916 | ||||||
行業 | ||||||||
金融機構 | 81 | % | 80 | % | ||||
基金 | 12 | % | 12 | % | ||||
其他(包括特別用途車輛) | 7 | % | 8 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 41 | % | 41 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 46 | % | 49 | % | ||||
亞洲 | 13 | % | 10 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | ||||||||
AAA級 | 1 | % | 7 | % | ||||
AA型 | 42 | % | 32 | % | ||||
A | 33 | % | 33 | % | ||||
BBB | 8 | % | 10 | % | ||||
BB或更低 | 15 | % | 16 | % | ||||
未定級 | 1 | % | 2 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
高盛2023年9月表格10—Q | 164 |
165 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 166 |
167 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 168 |
169 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 170 |
171 | 高盛2023年9月表格10—Q |
高盛2023年9月表格10—Q | 172 |
173 | 高盛2023年9月表格10—Q |
總計 股票 購得 | 平均值 支付的價格 每股 | 總股份數 購買方式為 公開的一部分 宣佈 程序 | 剩餘授權回購的美元價值 (百萬美元) | |||||||||||
七月 | 3,611,548 | $ | 354.96 | 3,611,179 | $ | 25,422 | ||||||||
八月 | 616,677 | $ | 353.83 | 616,677 | $ | 25,204 | ||||||||
九月 | – | $ | – | – | $ | 25,204 | ||||||||
總計 | 4,228,225 | 4,227,856 |
高盛2023年9月表格10—Q | 174 |
發信人: | /s/ | 丹尼斯·P·科爾曼三世 | |||||||||
姓名: | 丹尼斯·P·科爾曼三世 | ||||||||||
標題: | 首席財務官 (首席財務官) | ||||||||||
日期: | 2023年11月3日 | ||||||||||
發信人: | /s/ | 希拉·J·弗雷德曼 | |||||||||
姓名: | 希拉·J·弗雷德曼 | ||||||||||
標題: | 首席會計官 (首席會計主任) | ||||||||||
日期: | 2023年11月3日 |
175 | 高盛2023年9月表格10—Q |