根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 | |||||
截至本季度末 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 | * |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | (税務局僱主 識別號碼) | |||||||
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
每個班級的標題 | 交易 符號 | 交易所 在哪一個上面 註冊 | ||||||
5.793%固定利率至浮動利率 | ||||||||
浮動匯率 | ||||||||
☒ | 加速的文件服務器☐ | 非加速文件服務器☐ | 規模較小的報告公司 | 新興成長型公司 |
表格10—Q項目編號 | 頁碼 | ||||
第一部分 | |||||
財務信息 | 1 | ||||
項目1 | |||||
財務報表(未經審計) | 1 | ||||
合併損益表 | 1 | ||||
綜合全面收益表 | 1 | ||||
合併資產負債表 | 2 | ||||
合併股東權益變動表 | 3 | ||||
合併現金流量表 | 4 | ||||
合併財務報表附註 | 5 | ||||
注1.業務描述 | 5 | ||||
附註2.列報依據 | 6 | ||||
説明3.主要會計政策 | 6 | ||||
附註4.公允價值計量 | 12 | ||||
説明5.公平值層級 | 17 | ||||
説明6.交易資產和負債 | 30 | ||||
注7.衍生工具和套期保值活動 | 31 | ||||
注8.投資 | 37 | ||||
注9.貸款 | 40 | ||||
注10.公允價值選項 | 48 | ||||
附註11.抵押協議和融資 | 50 | ||||
附註12.其他資產 | 54 | ||||
注13.存款 | 56 | ||||
附註14.無擔保借款 | 57 | ||||
附註15.其他負債 | 60 | ||||
附註16.證券化活動 | 60 | ||||
注17.可變利息實體 | 62 | ||||
附註18.承付款、或有事項和保證 | 65 | ||||
注19.股東權益 | 69 | ||||
附註20.監管和資本充足率 | 71 | ||||
注21.普通股每股收益 | 79 | ||||
注22。與關聯基金的交易 | 79 | ||||
注23.利息收入和利息支出 | 80 | ||||
注24.所得税 | 80 | ||||
注25。業務細分 | 81 | ||||
注26。信貸集中 | 83 | ||||
附註27.法律訴訟 | 84 |
頁碼 | |||||
獨立註冊會計師事務所報告 | 98 | ||||
統計披露 | 99 | ||||
項目2 | |||||
管理層對財務狀況的探討與分析 | |||||
和運營結果 | 101 | ||||
引言 | 101 | ||||
高管概述 | 101 | ||||
營商環境 | 102 | ||||
關鍵會計政策 | 102 | ||||
預算的使用 | 104 | ||||
會計的最新發展 | 105 | ||||
經營成果 | 105 | ||||
資產負債表和資金來源 | 120 | ||||
資本管理與監管資本 | 123 | ||||
監管和其他事項 | 127 | ||||
表外安排 | 130 | ||||
風險管理 | 130 | ||||
風險管理的概述和結構 | 130 | ||||
流動性風險管理 | 134 | ||||
市場風險管理 | 141 | ||||
信用風險管理 | 146 | ||||
操作風險管理 | 155 | ||||
模型風險管理 | 156 | ||||
其他風險管理 | 157 | ||||
可用信息 | 159 | ||||
前瞻性陳述 | 159 | ||||
第3項 | |||||
關於市場風險的定量和定性披露 | 162 | ||||
項目4 | |||||
控制和程序 | 162 | ||||
第II部 | |||||
其他信息 | 162 | ||||
項目1 | |||||
法律訴訟 | 162 | ||||
項目2 | |||||
未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 162 | ||||
項目6 | |||||
陳列品 | 163 | ||||
簽名 | 163 |
高盛2023年3月表格10—Q |
三個月 三月止 | |||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2023 | 2022 | |||||||||
收入 | |||||||||||
投資銀行業務 | $ | $ | |||||||||
投資管理 | |||||||||||
佣金及費用 | |||||||||||
做市商 | |||||||||||
其他主要交易 | ( | ||||||||||
非利息收入總額 | |||||||||||
利息收入 | |||||||||||
利息支出 | |||||||||||
淨利息收入 | |||||||||||
淨收入合計 | |||||||||||
信貸損失準備金 | ( | ||||||||||
運營費用 | |||||||||||
薪酬和福利 | |||||||||||
基於交易的 | |||||||||||
市場開發 | |||||||||||
通信和技術 | |||||||||||
折舊及攤銷 | |||||||||||
入住率 | |||||||||||
專業費用 | |||||||||||
其他費用 | |||||||||||
總運營費用 | |||||||||||
税前收益 | |||||||||||
税項撥備 | |||||||||||
淨收益 | |||||||||||
優先股股息 | |||||||||||
適用於普通股股東的淨收益 | $ | $ | |||||||||
普通股每股收益 | |||||||||||
基本信息 | $ | $ | |||||||||
稀釋 | $ | $ | |||||||||
平均普通股 | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
稀釋 |
三個月 三月止 | |||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | |||||||||
淨收益 | $ | $ | |||||||||
其他綜合收益/(虧損)調整,税後淨額: | |||||||||||
貨幣換算 | ( | ( | |||||||||
債務估值調整 | ( | ||||||||||
養卹金和退休後負債 | |||||||||||
可供出售的證券 | ( | ||||||||||
其他綜合收益/(虧損) | ( | ||||||||||
綜合收益 | $ | $ |
1 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
抵押協議: | ||||||||
根據轉售協議購買的證券(按公平值計算) | ||||||||
借入的證券(包括 $ | ||||||||
客户和其他應收款(包括$ | ||||||||
交易資產(按公允價值計算),包括$ | ||||||||
投資(包括$ | ||||||||
貸款(扣除$ | ||||||||
其他資產(包括$ | ||||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
負債和股東權益 | ||||||||
存款(包括$ | $ | $ | ||||||
抵押融資: | ||||||||
根據回購協議出售的證券(按公允價值) | ||||||||
借出的證券(包括$ | ||||||||
其他擔保融資(包括$ | ||||||||
客户和其他應付款 | ||||||||
貿易負債(按公允價值計算) | ||||||||
無擔保短期借款(包括$ | ||||||||
無擔保長期借款(包括$ | ||||||||
其他負債(包括$ | ||||||||
總負債 | ||||||||
承付款、或有事項和擔保 | ||||||||
股東權益 | ||||||||
優先股;總清算優先權$ | ||||||||
普通股; | ||||||||
基於股份的獎勵 | ||||||||
無投票權普通股;無已發行和流通股 | ||||||||
額外實收資本 | ||||||||
留存收益 | ||||||||
累計其他綜合損失 | ( | ( | ||||||
國庫持有的股票,按成本價計算; | ( | ( | ||||||
股東權益總額 | ||||||||
總負債和股東權益 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 2 |
三個月 三月止 | |||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | |||||||||
優先股 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | |||||||||
已發佈 | |||||||||||
期末餘額 | |||||||||||
普通股 | |||||||||||
期初餘額 | |||||||||||
已發佈 | |||||||||||
期末餘額 | |||||||||||
基於股份的獎勵 | |||||||||||
期初餘額 | |||||||||||
基於股份的獎勵的發行和攤銷 | |||||||||||
普通股基礎股票獎勵的交付 | ( | ( | |||||||||
沒收以股份為基礎的獎勵 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | |||||||||||
額外實收資本 | |||||||||||
期初餘額 | |||||||||||
普通股基礎股票獎勵的交付 | |||||||||||
取消以股份為基礎的獎勵以滿足預扣税要求 | ( | ( | |||||||||
與收購相關的普通股發行 | |||||||||||
其他 | ( | ||||||||||
期末餘額 | |||||||||||
留存收益 | |||||||||||
期初餘額 | |||||||||||
淨收益 | |||||||||||
普通股和基於股票的獎勵所宣佈的股息和股息等價物 | ( | ( | |||||||||
優先股宣佈的股息 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | |||||||||||
累計其他綜合收益/(虧損) | |||||||||||
期初餘額 | ( | ( | |||||||||
其他綜合收益/(虧損) | ( | ||||||||||
期末餘額 | ( | ( | |||||||||
國庫持有的股票,按成本計算 | |||||||||||
期初餘額 | ( | ( | |||||||||
已回購 | ( | ( | |||||||||
重新發行 | |||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | ( | ( | |||||||||
股東權益總額 | $ | $ |
3 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三個月 三月止 | |||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | |||||||||
經營活動的現金流 | |||||||||||
淨收益 | $ | $ | |||||||||
將淨收益與經營活動提供/(用於)的現金淨額進行調整 | |||||||||||
折舊及攤銷 | |||||||||||
基於股份的薪酬 | |||||||||||
信貸損失準備金 | ( | ||||||||||
經營性資產和負債變動情況: | |||||||||||
客户及其他應收款和應付款淨額 | ( | ||||||||||
抵押交易(不包括其他擔保融資),淨額 | ( | ||||||||||
交易資產 | ( | ( | |||||||||
貿易負債 | |||||||||||
持有待售貸款,淨額 | |||||||||||
其他,淨額 | ( | ( | |||||||||
經營活動提供的(用於)現金淨額 | ( | ||||||||||
投資活動產生的現金流 | |||||||||||
購置財產、租賃裝修和設備 | ( | ( | |||||||||
出售財產、租賃改進和設備所得收益 | |||||||||||
用於企業收購的現金淨額 | ( | ||||||||||
購買投資 | ( | ( | |||||||||
銷售收益和投資支付 | |||||||||||
貸款(不包括為出售而持有的貸款),淨額 | ( | ||||||||||
用於投資活動的現金淨額 | ( | ( | |||||||||
融資活動產生的現金流 | |||||||||||
無擔保短期借款,淨額 | |||||||||||
其他擔保融資(短期),淨額 | |||||||||||
發行其他擔保融資所得款項(長期) | |||||||||||
償還其他擔保融資(長期),包括流動部分 | ( | ( | |||||||||
發行無抵押長期借款所得款項 | |||||||||||
償還無抵押長期借款,包括流動部分 | ( | ( | |||||||||
有融資成分的衍生工具合約,淨額 | |||||||||||
存款淨額 | ( | ||||||||||
回購普通股 | ( | ( | |||||||||
解決基於股份的獎勵以滿足預扣税要求 | ( | ( | |||||||||
普通股、優先股和股份獎勵支付的股息和股息等價物 | ( | ( | |||||||||
其他融資,淨額 | |||||||||||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 | ( | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ( | ||||||||||
現金和現金等價物淨增加/(減少) | ( | ||||||||||
現金及現金等價物,期初餘額 | |||||||||||
現金及現金等價物,期末餘額 | $ | $ | |||||||||
補充披露: | |||||||||||
現金支付利息,扣除資本化利息 | $ | $ | |||||||||
所得税現金支付淨額 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 4 |
5 | 高盛2023年3月表格10—Q |
公允價值計量 | 注4 | ||||
公允價值層次結構 | 注5 | ||||
交易資產和負債 | 注6 | ||||
衍生工具和套期保值活動 | 注7 | ||||
投資 | 注8 | ||||
貸款 | 注9 | ||||
公允價值期權 | 注10 | ||||
擔保協議和融資 | 注11 | ||||
其他資產 | 注12 | ||||
存款 | 注13 | ||||
無擔保借款 | 附註14 | ||||
其他負債 | 注15 | ||||
證券化活動 | 附註16 | ||||
可變利息實體 | 附註17 | ||||
承付款、或有事項和擔保 | 注18 | ||||
股東權益 | 附註19 | ||||
監管與資本充足率 | 注20 | ||||
普通股每股收益 | 注21 | ||||
與關聯基金的交易 | 注22 | ||||
利息收入和利息支出 | 附註23 | ||||
所得税 | 附註24 | ||||
業務細分 | 附註25 | ||||
信貸集中 | 附註26 | ||||
法律訴訟 | 附註27 |
高盛2023年3月表格10—Q | 6 |
7 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 8 |
9 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 10 |
11 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
1級金融資產總額 | $ | $ | ||||||
二級金融資產總額 | ||||||||
3級金融資產總額 | ||||||||
對資產淨值基金的投資 | ||||||||
交易對手和現金抵押品淨額結算 | ( | ( | ||||||
按公允價值計算的金融資產總額 | $ | $ | ||||||
總資產 | $ | $ | ||||||
3級金融資產總額除以: | ||||||||
總資產 | % | % | ||||||
按公允價值計算的金融資產總額 | % | % | ||||||
1級金融負債總額 | $ | $ | ||||||
2級金融負債總額 | ||||||||
3級金融負債總額 | ||||||||
交易對手和現金抵押品淨額結算 | ( | ( | ||||||
按公允價值計算的財務負債總額 | $ | $ | ||||||
總負債 | $ | $ | ||||||
3級金融負債總額除以: | ||||||||
總負債 | % | |||||||
按公允價值計算的財務負債總額 | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
交易資產: | ||||||||
交易現金工具 | $ | $ | ||||||
衍生品 | ||||||||
投資 | ||||||||
貸款 | ||||||||
其他資產 | ||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 12 |
13 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 14 |
15 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 16 |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2023年3月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美國 | ||||||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
公司債務工具 | ||||||||||||||
州和市政義務 | ||||||||||||||
其他債務 | ||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
非美國 | ( | ( | ( | |||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: | ||||||||||||||
商業地產 | ( | ( | ||||||||||||
住宅房地產 | ( | ( | ( | |||||||||||
公司債務工具 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
其他債務 | ( | ( | ||||||||||||
股權證券 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
商品 | ( | ( | ||||||||||||
總計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美國 | ||||||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
公司債務工具 | ||||||||||||||
州和市政義務 | ||||||||||||||
其他債務 | ||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | ( | $ | ( | $ | $ | ( | |||||||
非美國 | ( | ( | ( | |||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: | ||||||||||||||
商業地產 | ( | ( | ||||||||||||
住宅房地產 | ( | ( | ||||||||||||
公司債務工具 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
其他債務 | ( | ( | ( | |||||||||||
股權證券 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
總計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
截至2023年3月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 金額或 射程 | 加權 平均值 | 金額或 射程 | 加權 平均值 | |||||||||||||
以房地產為抵押的貸款和證券 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
累計損失率 | 不適用 | 不適用 | % | ||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
公司債務工具 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
倍數 | | ||||||||||||||||
持續時間(年) |
17 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
資產 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( |
高盛2023年3月表格10—Q | 18 |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
以房地產為抵押的貸款和證券 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ||||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
公司債務工具 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
其他 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ |
19 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2023年3月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
總公允價值 | ||||||||||||||
交易對手層級淨額結算 | ( | ( | ( | |||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨級交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
公允價值淨值 | $ | |||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
利率 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
信用 | ( | ( | ( | |||||||||||
貨幣 | ( | ( | ( | |||||||||||
商品 | ( | ( | ( | |||||||||||
股票 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
總公允價值 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
交易對手層級淨額結算 | ||||||||||||||
小計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
跨級交易對手淨額結算 | ||||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ||||||||||||||
公允價值淨值 | $ | ( | ||||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
總公允價值 | ||||||||||||||
交易對手層級淨額結算 | ( | ( | ( | |||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨級交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
公允價值淨值 | $ | |||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
利率 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
信用 | ( | ( | ( | |||||||||||
貨幣 | ( | ( | ( | |||||||||||
商品 | ( | ( | ( | |||||||||||
股票 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
總公允價值 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
交易對手層級淨額結算 | ||||||||||||||
小計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
跨級交易對手淨額結算 | ||||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ||||||||||||||
公允價值淨值 | $ | ( |
截至2023年3月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元,不包括投入 | 數額或範圍 | 平均數/中位數 | 數額或範圍 | 平均數/中位數 | |||||||||||||
利率,淨額 | $ | ( | $ | ( | |||||||||||||
相關性 | ( | ( | |||||||||||||||
波動性(Bps) | |||||||||||||||||
信貸,淨額 | $ | $ | |||||||||||||||
信用利差(BPS) | |||||||||||||||||
預付學分 | ( | ( | |||||||||||||||
回收率 | |||||||||||||||||
貨幣,淨額 | $ | $ | |||||||||||||||
相關性 | |||||||||||||||||
波動率 | |||||||||||||||||
商品,淨額 | $ | $ | |||||||||||||||
波動率 | |||||||||||||||||
天然氣鋪展 | $( | $( | $( | $( | |||||||||||||
油污蔓延 | $( | $ | $ | $ | |||||||||||||
電價 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
股票,淨額 | $ | ( | $ | ( | |||||||||||||
相關性 | ( | ( | |||||||||||||||
波動率 |
高盛2023年3月表格10—Q | 20 |
21 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
3級衍生品合計,淨額 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
利率,淨額 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | |||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
未實現淨收益/(虧損) | ||||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
轉到3級 | ( | |||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | |||||
信貸,淨額 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | |||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | |||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
貨幣,淨額 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ( | |||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | |||||||
聚落 | ( | |||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | |||||||
期末餘額 | $ | $ | ( | |||||
商品,淨額 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | |||||||
轉到3級 | ( | |||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
股票,淨額 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | |||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ( | |||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( |
高盛2023年3月表格10—Q | 22 |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2023年3月 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美國 | ||||||||||||||
公司債務證券 | ||||||||||||||
以房地產為抵押的證券 | ||||||||||||||
貨幣市場工具 | ||||||||||||||
其他債務 | ||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
對資產淨值基金的投資 | ||||||||||||||
總投資 | $ | |||||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
政府和機構的義務: | ||||||||||||||
美國 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非美國 | ||||||||||||||
公司債務證券 | ||||||||||||||
以房地產為抵押的證券 | ||||||||||||||
貨幣市場工具 | ||||||||||||||
其他債務 | ||||||||||||||
股權證券 | ||||||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
對資產淨值基金的投資 | ||||||||||||||
總投資 | $ |
截至2023年3月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 金額或 射程 | 加權 平均水平 | 數額或範圍 | 加權 平均水平 | |||||||||||||
公司債務證券 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
倍數 | |||||||||||||||||
以房地產為抵押的證券 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
其他債務 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
股權證券 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
倍數 | |||||||||||||||||
貼現率/收益率 | % | % | |||||||||||||||
資本化率 | % | % |
23 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 24 |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司債務證券 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ||||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
以房地產為抵押的證券 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | |||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
其他債務 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | |||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
股權證券 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | ( | ||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ |
25 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2023年3月 | ||||||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地產: | ||||||||||||||
商業廣告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地產: | ||||||||||||||
商業廣告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
其他抵押 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
截至2023年3月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 金額或 射程 | 加權 平均水平 | 金額或 射程 | 加權 平均水平 | |||||||||||||
公司 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
房地產 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
回收率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
其他抵押品 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
3級資產 | $ | $ | |||||||||||||||
產率 | % | % | |||||||||||||||
持續時間(年) | 不適用 | 不適用 |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
已實現淨收益/(虧損) | ||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
購買 | ||||||||
銷售額 | ( | |||||||
聚落 | ( | ( | ||||||
轉到3級 | ||||||||
轉出級別3 | ( | |||||||
期末餘額 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 26 |
三個月 三月止 | |||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | |||||||||
公司 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||
購買 | |||||||||||
銷售額 | ( | ||||||||||
聚落 | ( | ( | |||||||||
轉到3級 | |||||||||||
轉出級別3 | ( | ||||||||||
期末餘額 | $ | $ | |||||||||
房地產 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ( | |||||||||
購買 | |||||||||||
聚落 | ( | ( | |||||||||
轉到3級 | |||||||||||
轉出級別3 | ( | ||||||||||
期末餘額 | $ | $ | |||||||||
其他抵押品 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | |||||||||||
聚落 | ( | ( | |||||||||
轉到3級 | |||||||||||
轉出級別3 | ( | ||||||||||
期末餘額 | $ | $ | |||||||||
其他 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | |||||||||
已實現淨收益/(虧損) | |||||||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | ||||||||||
購買 | |||||||||||
聚落 | ( | ( | |||||||||
轉到3級 | |||||||||||
轉出級別3 | ( | ||||||||||
期末餘額 | $ | $ |
27 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||
截至2023年3月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
轉售協議 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
借入的證券 | ||||||||||||||
客户和其他應收款 | ||||||||||||||
其他資產 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
存款 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
回購協議 | ( | ( | ||||||||||||
借出證券 | ( | ( | ||||||||||||
其他擔保融資 | ( | ( | ( | |||||||||||
無擔保借款: | ||||||||||||||
短期 | ( | ( | ( | |||||||||||
長期的 | ( | ( | ( | |||||||||||
其他負債 | ( | ( | ( | |||||||||||
總計 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
轉售協議 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
借入的證券 | ||||||||||||||
客户和其他應收款 | ||||||||||||||
其他資產 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
負債 | ||||||||||||||
存款 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||
回購協議 | ( | ( | ||||||||||||
借出證券 | ( | ( | ||||||||||||
其他擔保融資 | ( | ( | ( | |||||||||||
無擔保借款: | ||||||||||||||
短期 | ( | ( | ( | |||||||||||
長期的 | ( | ( | ( | |||||||||||
其他負債 | ( | ( | ( | |||||||||||
總計 | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
高盛2023年3月表格10—Q | 28 |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
資產 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
未實現淨收益/(虧損) | ||||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
發行 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
存款 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
發行 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
其他擔保融資 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
發行 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
無擔保短期借款 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
發行 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
無擔保長期借款 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
已實現淨收益/(虧損) | ( | ( | ||||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
發行 | ( | ( | ||||||
聚落 | ||||||||
轉到3級 | ( | ( | ||||||
轉出級別3 | ||||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
其他負債 | ||||||||
期初餘額 | $ | ( | $ | ( | ||||
未實現淨收益/(虧損) | ( | |||||||
期末餘額 | $ | ( | $ | ( |
29 | 高盛2023年3月表格10—Q |
交易 | 交易 | ||||||||||
百萬美元 | 資產 | 負債 | |||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
交易現金工具 | $ | $ | |||||||||
衍生品 | |||||||||||
總計 | $ | $ | |||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
交易現金工具 | $ | $ | |||||||||
衍生品 | |||||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 30 |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
利率 | $ | $ | ( | |||||
信用 | ||||||||
貨幣 | ||||||||
股票 | ||||||||
商品 | ||||||||
總計 | $ | $ |
31 | 高盛2023年3月表格10—Q |
截至2023年3月 | 截至2022年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 導數 三種資產 | 導數 --負債 | 導數 三種資產 | 導數 --負債 | |||||||||||||
未計入套期保值 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總利率 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總學分 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
貨幣總數 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
商品總量 | |||||||||||||||||
交易所交易 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總股本 | |||||||||||||||||
小計 | |||||||||||||||||
作為對衝入賬 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總利率 | |||||||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
貨幣總數 | |||||||||||||||||
小計 | |||||||||||||||||
總公允價值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
綜合資產負債表中的抵銷 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
場外交易--清盤 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
雙邊場外交易 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
場外交易--清盤 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
雙邊場外交易 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總金額抵銷 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
包括在綜合資產負債表內 | |||||||||||||||||
交易所交易 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
場外交易--清盤 | |||||||||||||||||
雙邊場外交易 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
未在綜合資產負債表中抵銷 | |||||||||||||||||
現金抵押品 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||||||
證券抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
截至2001年的名義金額 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
未計入套期保值 | ||||||||
交易所交易 | $ | $ | ||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
總利率 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
總學分 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
貨幣總數 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
商品總量 | ||||||||
交易所交易 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
總股本 | ||||||||
小計 | ||||||||
作為對衝入賬 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
總利率 | ||||||||
場外交易--清盤 | ||||||||
雙邊場外交易 | ||||||||
貨幣總數 | ||||||||
小計 | ||||||||
名義金額共計 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 32 |
百萬美元 | 少於 -1年 | 1 - 5 五年 | 超過5年 | 總計 | ||||||||||
截至2023年3月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
場外衍生品資產總額 | $ | |||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
場外衍生負債總額 | $ | |||||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
場外衍生品資產總額 | $ | |||||||||||||
負債 | ||||||||||||||
利率 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
信用 | ||||||||||||||
貨幣 | ||||||||||||||
商品 | ||||||||||||||
股票 | ||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 | ( | ( | ( | ( | ||||||||||
小計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 | ( | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 | ( | |||||||||||||
場外衍生負債總額 | $ |
33 | 高盛2023年3月表格10—Q |
基礎資產的信用利差(基點) | |||||||||||||||||
百萬美元 | 0 - 250 | 251 - 500 | 501 - 1,000 | 更大 比 1,000 | 總計 | ||||||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||||||||
按年期劃分的書面信貸衍生工具的最高支付額/名義金額 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
1-5年 | |||||||||||||||||
超過5年 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
購買信用衍生工具的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||||||||
偏移 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
書面信用衍生品的公允價值 | |||||||||||||||||
資產 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||
淨資產/(負債) | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | |||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
按年期劃分的書面信貸衍生工具的最高支付額/名義金額 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
1-5年 | |||||||||||||||||
超過5年 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
購買信用衍生工具的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||||||||
偏移 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
書面信用衍生品的公允價值 | |||||||||||||||||
資產 | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
負債 | |||||||||||||||||
淨資產/(負債) | $ | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 34 |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
CVA,套期保值淨額 | $ | ( | $ | |||||
套期保值淨值 | ( | |||||||
總計 | $ | ( | $ | ( |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
資產公允價值 | $ | $ | ||||||
負債公允價值 | ( | ( | ||||||
淨資產/(負債) | $ | $ | ( | |||||
名義金額 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
雙邊協定項下的衍生負債淨額 | $ | $ | ||||||
已過帳抵押品 | $ | $ | ||||||
額外抵押品或終止付款: | ||||||||
降級一檔 | $ | $ | ||||||
降級兩級 | $ | $ |
35 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
投資 | ||||||||
利率對衝 | $ | ( | $ | |||||
對衝投資 | ||||||||
得/(失) | $ | ( | $ | |||||
借款和存款 | ||||||||
利率對衝 | $ | $ | ( | |||||
對衝借款和存款 | ( | |||||||
得/(失) | $ | ( | $ | ( |
百萬美元 | 攜帶 價值 | 累計 *套期保值 --調整 | ||||||
截至2023年3月 | ||||||||
資產 | ||||||||
投資 | $ | $ | ( | |||||
負債 | ||||||||
存款 | $ | $ | ( | |||||
無擔保短期借款 | $ | $ | ( | |||||
無擔保長期借款 | $ | $ | ( | |||||
截至2022年12月 | ||||||||
資產 | ||||||||
投資 | $ | $ | ( | |||||
負債 | ||||||||
存款 | $ | $ | ( | |||||
無擔保短期借款 | $ | $ | ( | |||||
無擔保長期借款 | $ | $ | ( |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
對衝: | ||||||||
外幣遠期合約 | $ | ( | $ | |||||
外幣計價債務 | $ | ( | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 36 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
股權證券,按公允價值計算 | $ | $ | ||||||
按公允價值計算的債務工具 | ||||||||
可供出售的證券,按公允價值計算 | ||||||||
按公允價值計算的投資 | ||||||||
持有至到期證券 | ||||||||
權益法投資 | ||||||||
總投資 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
股權證券,按公允價值計算 | $ | $ | ||||||
股權類型 | ||||||||
公募股權 | % | % | ||||||
私募股權 | % | % | ||||||
總計 | % | % | ||||||
資產類別 | ||||||||
公司 | % | % | ||||||
房地產 | % | % | ||||||
總計 | % | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司債務證券 | $ | $ | ||||||
以房地產為抵押的證券 | ||||||||
貨幣市場工具 | ||||||||
其他 | ||||||||
總計 | $ | $ |
37 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百萬美元 | 投資的公允價值 | 資金不足的承付款 | ||||||
截至2023年3月 | ||||||||
私募股權基金 | $ | $ | ||||||
信貸資金 | ||||||||
對衝基金 | ||||||||
房地產基金 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
私募股權基金 | $ | $ | ||||||
信貸資金 | ||||||||
對衝基金 | ||||||||
房地產基金 | ||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 38 |
百萬美元 | 攤銷 成本: | 公平 價值 | 加權 平均水平 成品率 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
美國政府的全部債務 | % | ||||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
非美國政府債務總額 | % | ||||||||||
可供出售證券總額 | $ | $ | % | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
美國政府的全部債務 | % | ||||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
非美國政府債務總額 | % | ||||||||||
可供出售證券總額 | $ | $ | % |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
已實現毛利 | $ | $ | ||||||
已實現虧損總額 | ||||||||
得/(失) | $ | $ | ||||||
銷售收入 | $ | $ |
39 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百萬美元 | 攤銷 成本 | 公平 價值 | 加權 平均值 產率 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
美國政府的全部債務 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
超過10年 | % | ||||||||||
由房地產支持的證券總額 | % | ||||||||||
持有至到期證券總額 | $ | $ | % | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | $ | % | ||||||||
1年至5年 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
美國政府的全部債務 | % | ||||||||||
5年至10年 | % | ||||||||||
超過10年 | % | ||||||||||
由房地產支持的證券總額 | % | ||||||||||
持有至到期證券總額 | $ | $ | % |
百萬美元 | 攤銷 成本 | 公允價值 | 持有待售 | 總計 | ||||||||||
截至2023年3月 | ||||||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
以證券為主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消費者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
貸款總額,總額 | ||||||||||||||
貸款損失準備 | ( | ( | ||||||||||||
貸款總額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
以證券為主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消費者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
貸款總額,總額 | ||||||||||||||
貸款損失準備 | ( | ( | ||||||||||||
貸款總額 | $ | $ | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 40 |
41 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百萬美元 | 投資級 | 非投資級 | 其他/未評級 | 總計 | ||||||||||
截至2023年3月 | ||||||||||||||
會計核算方法 | ||||||||||||||
攤銷成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
公允價值 | ||||||||||||||
持有待售 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地產: | ||||||||||||||
商業廣告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
以證券為主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消費者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
安全 | % | % | % | % | ||||||||||
不安全 | % | % | % | % | ||||||||||
總計 | % | % | % | % | ||||||||||
截至2022年12月 | ||||||||||||||
會計核算方法 | ||||||||||||||
攤銷成本 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
公允價值 | ||||||||||||||
持有待售 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
貸款類型 | ||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
房地產: | ||||||||||||||
商業廣告 | ||||||||||||||
住宅 | ||||||||||||||
以證券為主 | ||||||||||||||
其他抵押品 | ||||||||||||||
消費者: | ||||||||||||||
分期付款 | ||||||||||||||
信用卡 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
安全 | % | % | % | % | ||||||||||
不安全 | % | % | % | % | ||||||||||
總計 | % | % | % | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 42 |
截至2023年3月 | |||||||||||||||||||||||
百萬美元 | 投資-- 級 | 非投資- 級 | 其他 未評級 | 總計 | |||||||||||||||||||
2023 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋轉 | |||||||||||||||||||||||
公司 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋轉 | |||||||||||||||||||||||
商業地產 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋轉 | |||||||||||||||||||||||
住宅房地產 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋轉 | |||||||||||||||||||||||
證券化 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋轉 | |||||||||||||||||||||||
其他抵押 | |||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||||||||||||||
旋轉 | |||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
佔總數的百分比 | % | % | % | % |
截至2022年12月 | ||||||||||||||
百萬美元 | 投資-- 級 | 非投資- 級 | 其他 未評級 | 總計 | ||||||||||
2022 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
公司 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
商業地產 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
住宅房地產 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
證券化 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
其他抵押 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||
2017年或更早 | ||||||||||||||
旋轉 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
佔總數的百分比 | % | % | % | % |
43 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百萬美元 | 大於或 等於660 | 少於660 | 總計 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
2023 | $ | $ | $ | ||||||||
2022 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018年或更早 | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
佔總數的百分比: | |||||||||||
分期付款 | % | % | % | ||||||||
信用卡 | % | % | % | ||||||||
總計 | % | % | % | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
2022 | $ | $ | $ | ||||||||
2021 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2019 | |||||||||||
2018 | |||||||||||
2017年或更早 | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
佔總數的百分比: | |||||||||||
分期付款 | % | % | % | ||||||||
信用卡 | % | % | % | ||||||||
總計 | % | % | % |
百萬美元 | 攜帶 價值 | 美洲 | 歐洲、中東和非洲地區 | 亞洲 | 總計 | ||||||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||||||||
公司 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
商業地產 | % | % | % | % | |||||||||||||
住宅房地產 | % | % | % | % | |||||||||||||
以證券為主 | % | % | % | % | |||||||||||||
其他抵押品 | % | % | % | % | |||||||||||||
消費者: | |||||||||||||||||
分期付款 | % | % | |||||||||||||||
信用卡 | % | % | |||||||||||||||
其他 | % | % | % | ||||||||||||||
總計 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
公司 | $ | % | % | % | % | ||||||||||||
商業地產 | % | % | % | % | |||||||||||||
住宅房地產 | % | % | % | % | |||||||||||||
證券化 | % | % | % | % | |||||||||||||
其他抵押 | % | % | % | % | |||||||||||||
消費者: | |||||||||||||||||
分期付款 | % | % | |||||||||||||||
信用卡 | % | % | |||||||||||||||
其他 | % | % | % | ||||||||||||||
總計 | $ | % | % | % | % |
百萬美元 | 30-89天 | 90天 10個或更多 | 總計 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
公司 | $ | $ | $ | ||||||||
商業地產 | |||||||||||
住宅房地產 | |||||||||||
證券化 | |||||||||||
其他抵押 | |||||||||||
消費者: | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
總額除以攤銷成本的貸款總額 | % | ||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
公司 | $ | $ | $ | ||||||||
商業地產 | |||||||||||
住宅房地產 | |||||||||||
證券化 | |||||||||||
其他抵押 | |||||||||||
消費者: | |||||||||||
分期付款 | |||||||||||
信用卡 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
總額除以攤銷成本的貸款總額 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 44 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司 | $ | $ | ||||||
商業地產 | ||||||||
住宅房地產 | ||||||||
其他抵押品 | ||||||||
其他 | ||||||||
分期付款 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
總額除以攤銷成本的貸款總額 | % | % |
45 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | |||||||||||||||||
2023年3月 | 2022年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 貸款 | 放貸 --承諾 | 貸款 | 放貸 --承諾 | |||||||||||||
批發 | |||||||||||||||||
公司 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
商業地產 | |||||||||||||||||
住宅房地產 | |||||||||||||||||
證券化 | |||||||||||||||||
其他抵押 | |||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||
消費者 | |||||||||||||||||
分期付款 | |||||||||||||||||
信用卡 | |||||||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 46 |
百萬美元 | 批發 | 消費者 | 總計 | ||||||||
截至2023年3月的三個月 | |||||||||||
貸款損失準備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
沖銷 | ( | ( | ( | ||||||||
復甦 | |||||||||||
淨額(沖銷)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
規定 | ( | ( | |||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
津貼比率 | % | % | % | ||||||||
淨沖銷率 | % | % | |||||||||
貸款承諾損失撥備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
規定 | ( | ( | ( | ||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年3月的三個月 | |||||||||||
貸款損失準備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
沖銷 | ( | ( | ( | ||||||||
復甦 | |||||||||||
淨額(沖銷)/回收 | ( | ( | ( | ||||||||
規定 | |||||||||||
其他 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
津貼比率 | % | % | % | ||||||||
淨沖銷率 | % | % | % | ||||||||
貸款承諾損失撥備 | |||||||||||
期初餘額 | $ | $ | $ | ||||||||
規定 | ( | ( | |||||||||
期末餘額 | $ | $ | $ |
截至2023年3月 | |||||
美國失業率 | |||||
對截至本季度的預測: | |||||
2023年6月 | % | ||||
2023年12月 | % | ||||
2024年6月 | % | ||||
美國國內生產總值增長 | |||||
本年度預測: | |||||
2023 | % | ||||
2024 | % | ||||
2025 | % |
47 | 高盛2023年3月表格10—Q |
賬面價值 | 估計公允價值 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||||||||
攤銷成本 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
持有待售 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
攤銷成本 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
持有待售 | $ | $ | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 48 |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
無擔保短期借款 | $ | ( | $ | |||||
無擔保長期借款 | ( | |||||||
其他 | ( | |||||||
總計 | $ | ( | $ |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
税前DVA | $ | ( | $ | |||||
税後DVA | $ | ( | $ |
49 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
履約貸款 | ||||||||
超過公允價值的合同本金總額 | $ | $ | ||||||
非應計項目貸款和/或逾期90天以上的貸款 | ||||||||
超過公允價值的合同本金總額 | $ | $ | ||||||
公允價值合計 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 50 |
資產 | 負債 | ||||||||||||||||
百萬美元 | 轉售協議 | 借入的證券 | 回購協議 | 借出證券 | |||||||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||||||||
包括在綜合資產負債表內 | |||||||||||||||||
總賬面價值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | |||||||||||||||||
未抵銷的金額 | |||||||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
包括在綜合資產負債表內 | |||||||||||||||||
總賬面價值 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | |||||||||||||||||
未抵銷的金額 | |||||||||||||||||
交易對手淨額結算 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
抵押品 | ( | ( | ( | ( | |||||||||||||
總計 | $ | $ | $ | $ |
51 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百萬美元 | 回購協議 | 借出證券 | ||||||
截至2023年3月 | ||||||||
貨幣市場工具 | $ | $ | ||||||
美國政府和機構的義務 | ||||||||
非美國政府和機構義務 | ||||||||
以商業地產為抵押的證券 | ||||||||
以住宅房地產為抵押的證券 | ||||||||
公司債務證券 | ||||||||
州和市政義務 | ||||||||
其他債務 | ||||||||
股權證券 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
貨幣市場工具 | $ | $ | ||||||
美國政府和機構的義務 | ||||||||
非美國政府和機構義務 | ||||||||
以商業地產為抵押的證券 | ||||||||
以住宅房地產為抵押的證券 | ||||||||
公司債務證券 | ||||||||
州和市政義務 | ||||||||
其他債務 | ||||||||
股權證券 | ||||||||
總計 | $ | $ |
截至2023年3月 | |||||||||||
百萬美元 | 回購協議 | 借出證券 | |||||||||
沒有規定的到期日和隔夜 | $ | $ | |||||||||
2-30天 | |||||||||||
31-90天 | |||||||||||
91天--1年 | |||||||||||
超過1年 | |||||||||||
總計 | $ | $ |
百萬美元 | 美國 美元 | 非美元 | 總計 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
其他擔保融資(短期): | |||||||||||
按公允價值計算 | $ | $ | $ | ||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
其他擔保融資(長期): | |||||||||||
按公允價值計算 | |||||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
其他擔保融資總額 | $ | $ | $ | ||||||||
以下列方式抵押的其他擔保融資: | |||||||||||
金融工具 | $ | $ | $ | ||||||||
其他資產 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
其他擔保融資(短期): | |||||||||||
按公允價值計算 | $ | $ | $ | ||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
其他擔保融資(長期): | |||||||||||
按公允價值計算 | |||||||||||
以攤銷成本計算 | |||||||||||
其他擔保融資總額 | $ | $ | $ | ||||||||
以下列方式抵押的其他擔保融資: | |||||||||||
金融工具 | $ | $ | $ | ||||||||
其他資產 | $ | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 52 |
自.起 | |||||
百萬美元 | 2023年3月 | ||||
其他擔保融資(短期) | $ | ||||
其他擔保融資(長期): | |||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029年--此後 | |||||
其他擔保融資總額(長期) | |||||
其他擔保融資總額 | $ |
53 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
可供交付或補充的抵押品 | $ | $ | ||||||
已交付或補充的抵押品 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
向有權交付或回覆的交易對手承諾 | ||||||||
交易資產 | $ | $ | ||||||
投資 | $ | $ | ||||||
向無權交割或回覆的交易對手承諾 | ||||||||
交易資產 | $ | $ | ||||||
投資 | $ | $ | ||||||
貸款 | $ | $ | ||||||
其他資產 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
財產、租賃權益改良和設備 | $ | $ | ||||||
商譽 | ||||||||
可識別無形資產 | ||||||||
所得税相關資產 | ||||||||
雜項應收款和其他 | ||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 54 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球銀行與市場: | ||||||||
投資銀行業務 | $ | $ | ||||||
FICC | ||||||||
股票 | ||||||||
資產與財富管理: | ||||||||
資產管理 | ||||||||
財富管理 | ||||||||
平臺解決方案: | ||||||||
消費平臺 | ||||||||
交易銀行業務及其他 | ||||||||
總計 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
客户名單和商家關係 | ||||||||
總賬面價值 | $ | $ | ||||||
累計攤銷 | ( | ( | ||||||
賬面淨值 | ||||||||
取得的租賃和其他 | ||||||||
總賬面價值 | ||||||||
累計攤銷 | ( | ( | ||||||
賬面淨值 | ||||||||
總賬面價值 | ||||||||
累計攤銷總額 | ( | ( | ||||||
總賬面淨值 | $ | $ |
55 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
攤銷 | $ | $ |
自.起 | |||||
百萬美元 | 2023年3月 | ||||
預計未來攤銷 | |||||
2023年剩餘時間 | $ | ||||
2024 | $ | ||||
2025 | $ | ||||
2026 | $ | ||||
2027 | $ | ||||
2028 | $ |
百萬美元 | 節省和 市場需求 | 時間 | 總計 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
私人銀行和消費者 | $ | $ | $ | ||||||||
經紀存單 | |||||||||||
存款清查計劃 | |||||||||||
交易銀行業務 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
私人銀行和消費者 | $ | $ | $ | ||||||||
經紀存單 | |||||||||||
存款清查計劃 | |||||||||||
交易銀行業務 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 56 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
美國辦事處 | $ | $ | ||||||
美國以外的辦事處 | ||||||||
總計 | $ | $ |
截至2023年3月 | |||||||||||
百萬美元 | 美國 | 非美國 | 總計 | ||||||||
2023年剩餘時間 | $ | $ | $ | ||||||||
2024 | |||||||||||
2025 | |||||||||||
2026 | |||||||||||
2027 | |||||||||||
2028 | |||||||||||
2029年--此後 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
無擔保短期借款 | $ | $ | ||||||
無擔保長期借款 | ||||||||
總計 | $ | $ |
57 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
無擔保長期借款的當期部分 | $ | $ | ||||||
混合型金融工具 | ||||||||
商業票據 | ||||||||
其他無擔保短期借款 | ||||||||
無擔保短期借款總額 | $ | $ | ||||||
加權平均利率 | % | % |
百萬美元 | 美元 | 非美國 美元 | 總計 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
固定利率債務 | $ | $ | $ | ||||||||
浮動利率債務 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
固定利率債務 | $ | $ | $ | ||||||||
浮動利率債務 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
自.起 | |||||
百萬美元 | 2023年3月 | ||||
2024 | $ | ||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029年--此後 | |||||
總計 | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
固定利率債務: | ||||||||
按公允價值計算 | $ | $ | ||||||
以攤銷成本計算 | ||||||||
浮動利率債務: | ||||||||
按公允價值計算 | ||||||||
以攤銷成本計算 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
高盛2023年3月表格10—Q | 58 |
百萬美元 | 帕爾 --金額 | 攜帶 價值 | 費率 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
次級債務 | $ | $ | % | ||||||||
次級債 | % | ||||||||||
總計 | $ | $ | % | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
次級債務 | $ | $ | % | ||||||||
次級債 | % | ||||||||||
總計 | $ | $ | % |
59 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
薪酬和福利 | $ | $ | ||||||
所得税相關負債 | ||||||||
非控制性權益 | ||||||||
合併基金中的僱員權益 | ||||||||
應計費用及其他 | ||||||||
總計 | $ | $ |
百萬美元 | 運營中 --租賃負債 | ||||
截至2023年3月 | |||||
2023年剩餘時間 | $ | ||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028年--此後 | |||||
未貼現的租賃付款總額 | |||||
推定利息 | ( | ||||
經營租賃負債總額 | $ | ||||
加權平均剩餘租期 | |||||
加權平均貼現率 | % | ||||
截至2022年12月 | |||||
2023 | $ | ||||
2024 | |||||
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028年--此後 | |||||
未貼現的租賃付款總額 | |||||
推定利息 | ( | ||||
經營租賃負債總額 | $ | ||||
加權平均剩餘租期 | |||||
加權平均貼現率 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 60 |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
住宅按揭貸款 | $ | $ | ||||||
商業抵押貸款 | ||||||||
其他金融資產 | ||||||||
證券化金融資產總額 | $ | $ | ||||||
留存權益現金流 | $ | $ |
百萬美元 | 傑出的 三、本金 --金額 | 保留 他們的利益 | 購得 他們的利益 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
美國政府機構頒發的CMO | $ | $ | $ | ||||||||
其他住房抵押貸款擔保 | |||||||||||
其他商業抵押貸款支持 | |||||||||||
公司債務和其他資產擔保 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
美國政府機構頒發的CMO | $ | $ | $ | ||||||||
其他住房抵押貸款擔保 | |||||||||||
其他商業抵押貸款支持 | |||||||||||
公司債務和其他資產擔保 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
61 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
保留權益的公允價值 | $ | $ | ||||||
加權平均壽命(年) | ||||||||
恆定預付率 | ||||||||
10%不利變化的影響 | $ | ( | $ | ( | ||||
20%不利變化的影響 | $ | ( | $ | ( | ||||
貼現率 | ||||||||
10%不利變化的影響 | $ | ( | $ | ( | ||||
20%不利變化的影響 | $ | ( | $ | ( |
高盛2023年3月表格10—Q | 62 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
非合併VIE總數 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
可變利息的賬面價值--負債 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
留存權益 | $ | $ | ||||||
購入的權益 | ||||||||
承諾和保證 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
債務和股權 | ||||||||
總計 | $ | $ |
63 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
抵押貸款擔保 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
留存權益 | $ | $ | ||||||
購入的權益 | ||||||||
承諾和保證 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
房地產、信貸和電力相關投資以及其他投資 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
可變利息的賬面價值--負債 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
承諾和保證 | $ | $ | ||||||
債務和股權 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
公司債務和其他資產擔保 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
可變利息的賬面價值--負債 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
留存權益 | $ | $ | ||||||
購入的權益 | ||||||||
承諾和保證 | ||||||||
衍生品 | ||||||||
債務和股權 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
對基金的投資 | ||||||||
VIE中的資產 | $ | $ | ||||||
可變權益的賬面價值--資產 | $ | $ | ||||||
最大損失風險: | ||||||||
承諾和保證 | $ | $ | ||||||
債務和股權 | ||||||||
總計 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
合併VIE總數 | ||||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
客户和其他應收款 | ||||||||
交易資產 | ||||||||
投資 | ||||||||
貸款 | ||||||||
其他資產 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
其他擔保融資 | $ | $ | ||||||
客户和其他應付款 | ||||||||
貿易負債 | ||||||||
無擔保短期借款 | ||||||||
無擔保長期借款 | ||||||||
其他負債 | ||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 64 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
房地產、信貸相關和其他投資 | ||||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
客户和其他應收款 | ||||||||
交易資產 | ||||||||
投資 | ||||||||
貸款 | ||||||||
其他資產 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
其他擔保融資 | $ | $ | ||||||
客户和其他應付款 | ||||||||
貿易負債 | ||||||||
其他負債 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
公司債務和其他資產擔保 | ||||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | $ | ||||||
交易資產 | ||||||||
總計 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
其他擔保融資 | $ | $ | ||||||
總計 | $ | $ | ||||||
保本票據 | ||||||||
資產 | ||||||||
交易資產 | $ | $ | ||||||
總計 | $ | $ | ||||||
負債 | ||||||||
其他擔保融資 | $ | $ | ||||||
無擔保短期借款 | ||||||||
無擔保長期借款 | ||||||||
總計 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
承諾類型 | ||||||||
商業貸款: | ||||||||
投資級 | $ | $ | ||||||
非投資級 | ||||||||
倉儲融資 | ||||||||
消費者 | ||||||||
貸款總額 | ||||||||
風險參與 | ||||||||
抵押協議 | ||||||||
抵押融資 | ||||||||
投資 | ||||||||
其他 | ||||||||
總承諾額 | $ | $ |
截至2023年3月 | ||||||||||||||
餘數 | 2024 - | 2026 - | 2028 - | |||||||||||
百萬美元 | 2023年的 | 2025 | 2027 | 此後 | ||||||||||
承諾類型 | ||||||||||||||
商業貸款: | ||||||||||||||
投資級 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||
非投資級 | ||||||||||||||
倉儲融資 | ||||||||||||||
消費者 | ||||||||||||||
貸款總額 | ||||||||||||||
風險參與 | ||||||||||||||
抵押協議 | ||||||||||||||
抵押融資 | ||||||||||||||
投資 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
總承諾額 | $ | $ | $ | $ |
65 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
持有以供投資 | $ | $ | ||||||
持有待售 | ||||||||
按公允價值計算 | ||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 66 |
百萬美元 | 衍生品 | 證券 銀行貸款和 銀行間結算 | 其他 中國金融 **保證 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
淨負債賬面價值 | $ | $ | $ | ||||||||
按到期日劃分的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||
2023年剩餘時間 | $ | $ | $ | ||||||||
2024 - 2025 | |||||||||||
2026 - 2027 | |||||||||||
2028年--此後 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ | ||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||
淨負債賬面價值 | $ | $ | $ | ||||||||
按到期日劃分的最高支付金額/名義金額 | |||||||||||
2023 | $ | $ | $ | ||||||||
2024 - 2025 | |||||||||||
2026 - 2027 | |||||||||||
2028年--此後 | |||||||||||
總計 | $ | $ | $ |
67 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 68 |
三個月 三月止 | ||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2023 | 2022 | ||||||
普通股回購 | ||||||||
平均每股成本 | $ | $ | ||||||
普通股回購總成本 | $ | $ |
三個月 三月止 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
宣佈的每股普通股股息 | $ | $ |
69 | 高盛2023年3月表格10—Q |
系列 | 股票 已獲授權 | 股票 已發佈的文件 | 股票 *傑出的 | 存托股份 每股 | ||||||||||
A | ||||||||||||||
C | ||||||||||||||
D | ||||||||||||||
E | 美國海軍陸戰隊 | |||||||||||||
F | 不適用。 | |||||||||||||
J | ||||||||||||||
K | ||||||||||||||
O | ||||||||||||||
P | ||||||||||||||
Q | ||||||||||||||
R | ||||||||||||||
S | ||||||||||||||
T | ||||||||||||||
U | ||||||||||||||
V | ||||||||||||||
總計 |
系列 | 最早贖回日期 | 清算 他的喜好 | 贖回價值 (百萬美元) | ||||||||
A | $ | $ | |||||||||
C | $ | ||||||||||
D | $ | ||||||||||
E | $ | ||||||||||
F | $ | ||||||||||
J | $ | ||||||||||
K | $ | ||||||||||
O | $ | ||||||||||
P | $ | ||||||||||
Q | $ | ||||||||||
R | $ | ||||||||||
S | $ | ||||||||||
T | $ | ||||||||||
U | $ | ||||||||||
V | $ | ||||||||||
總計 | $ |
系列 | 每年股息率 | ||||
A | |||||
C | |||||
D | |||||
E | |||||
F | |||||
J | 之後3個月倫敦銀行同業拆息+3.64%,按季支付 | ||||
K | 之後3個月倫敦銀行同業拆息+3.55%,按季支付 | ||||
O | 5.30%,每半年支付一次,自發行之日起至(但不包括) 2026年11月10日;3個月倫敦銀行同業拆息+3.834釐,此後按季支付 | ||||
P | |||||
Q | 5.50%,每半年支付一次,從發行之日起至,但不包括, 2024年8月10日;5年期國庫券利率+3.623%,此後每半年支付一次 | ||||
R | 4.95%,每半年支付一次,自發行之日起至(但不包括) 2025年2月10日;5年期國庫券利率+3.224釐,此後每半年支付一次 | ||||
S | 4.40%,每半年支付一次,自發行日起至,但不包括, 2025年2月10日;5年期國庫券利率+2.85%,此後每半年支付一次 | ||||
T | 3.80%,每半年支付一次,自發行日起至,但不包括, 2026年5月10日;5年期國庫券利率+2.969釐,此後每半年支付一次 | ||||
U | 3.65%,每半年支付一次,自發行日起至,但不包括, 2026年8月10日;5年期國庫券利率+2.915釐,此後每半年支付一次 | ||||
V | 4.125%,每半年支付一次,自發行之日起至(但不包括) 2026年11月10日;5年期國庫券利率+2.949釐,此後每半年支付一次 |
高盛2023年3月表格10—Q | 70 |
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
系列 | 每股 | 百萬美元 | 每股 | 百萬美元 | |||||||||||||
截至3月的3個月 | |||||||||||||||||
A | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
C | $ | $ | |||||||||||||||
D | $ | $ | |||||||||||||||
E | $ | $ | |||||||||||||||
F | $ | $ | |||||||||||||||
J | $ | $ | |||||||||||||||
K | $ | $ | |||||||||||||||
P | $ | $ | |||||||||||||||
Q | $ | $ | |||||||||||||||
R | $ | $ | |||||||||||||||
S | $ | $ | |||||||||||||||
U | $ | $ | |||||||||||||||
總計 | $ | $ | |||||||||||||||
百萬美元 | 起頭 平衡 | 其他 全面 收入/(虧損) 調整, 税後淨額 | 收尾 平衡 | ||||||||
截至2023年3月的三個月 | |||||||||||
貨幣換算 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
債務估值調整 | ( | ||||||||||
養卹金和退休後負債 | ( | ( | |||||||||
可供出售的證券 | ( | ( | |||||||||
總計 | $ | ( | $ | $ | ( | ||||||
截至2022年3月的三個月 | |||||||||||
貨幣換算 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
債務估值調整 | ( | ||||||||||
養卹金和退休後負債 | ( | ( | |||||||||
可供出售的證券 | ( | ( | ( | ||||||||
總計 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||||
71 | 高盛2023年3月表格10—Q |
標準化 | 進階 | |||||||
截至2023年3月 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2023年3月 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
要求 | |||||
第1級槓桿率 | % | ||||
單反 | % |
這三個月 | ||||||||
結束或截至 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
平均總資產 | $ | $ | ||||||
從第一級資本中扣除 | ( | ( | ||||||
平均調整後總資產 | ||||||||
資產負債表外和其他風險敞口 | ||||||||
總槓桿敞口 | $ | $ | ||||||
第1級槓桿率 | % | |||||||
單反 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 72 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
普通股股東權益 | $ | $ | ||||||
CECL過渡的影響 | ||||||||
商譽扣除 | ( | ( | ||||||
可確認無形資產的扣除 | ( | ( | ||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
CET1資本 | ||||||||
優先股 | ||||||||
對備抵基金的投資扣除 | ( | ( | ||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
標準化的第2級和總資本 | ||||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
符合資格的次級債務 | ||||||||
信貸損失準備 | ||||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
標準化第2級資本 | ||||||||
標準化總資本 | $ | $ | ||||||
高級第2級和總資本 | ||||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
標準化第2級資本 | ||||||||
信貸損失準備 | ( | ( | ||||||
其他調整 | ||||||||
高級第2級資本 | ||||||||
預付總資本 | $ | $ |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2023年3月的三個月 | ||||||||
CET1資本 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
更改: | ||||||||
普通股股東權益 | ||||||||
CECL過渡的影響 | ( | ( | ||||||
商譽扣除 | ( | ( | ||||||
可確認無形資產的扣除 | ||||||||
其他調整 | ( | ( | ||||||
期末餘額 | $ | $ | ||||||
一級資本 | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
更改: | ||||||||
CET1資本 | ||||||||
對備抵基金的投資扣除 | ||||||||
期末餘額 | ||||||||
二級資本 | ||||||||
期初餘額 | ||||||||
更改: | ||||||||
符合資格的次級債務 | ( | ( | ||||||
信貸損失準備 | ( | |||||||
其他調整 | ( | |||||||
期末餘額 | ||||||||
總資本 | $ | $ |
73 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 74 |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2023年3月 | ||||||||
信貸RWAs | ||||||||
衍生品 | $ | $ | ||||||
承諾、擔保和貸款 | ||||||||
證券融資交易 | ||||||||
股權投資 | ||||||||
其他 | ||||||||
總信用RWA | ||||||||
街市出租公屋 | ||||||||
監管VaR | ||||||||
應激VaR | ||||||||
增量風險 | ||||||||
綜合風險 | ||||||||
特定風險 | ||||||||
總市場RWA | ||||||||
運營中的RWA總數 | ||||||||
總RWA | $ | $ | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
信貸RWAs | ||||||||
衍生品 | $ | $ | ||||||
承諾、擔保和貸款 | ||||||||
證券融資交易 | ||||||||
股權投資 | ||||||||
其他 | ||||||||
總信用RWA | ||||||||
街市出租公屋 | ||||||||
監管VaR | ||||||||
應激VaR | ||||||||
增量風險 | ||||||||
綜合風險 | ||||||||
特定風險 | ||||||||
總市場RWA | ||||||||
運營中的RWA總數 | ||||||||
總RWA | $ | $ |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2023年3月的三個月 | ||||||||
RWAs | ||||||||
期初餘額 | $ | $ | ||||||
信貸RWAs | ||||||||
更改: | ||||||||
衍生品 | ( | |||||||
承諾、擔保和貸款 | ( | ( | ||||||
證券融資交易 | ( | |||||||
股權投資 | ||||||||
其他 | ||||||||
更改信用RWA | ( | |||||||
街市出租公屋 | ||||||||
更改: | ||||||||
監管VaR | ( | ( | ||||||
應激VaR | ||||||||
增量風險 | ( | ( | ||||||
綜合風險 | ( | ( | ||||||
特定風險 | ( | ( | ||||||
市場租賃權的變化 | ( | ( | ||||||
運營中的RWA的變化 | ||||||||
期末餘額 | $ | $ |
75 | 高盛2023年3月表格10—Q |
要求 | “資本充裕” 要求 | |||||||
基於風險的資本要求 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % | ||||||
槓桿要求 | ||||||||
第1級槓桿率 | % | % | ||||||
單反 | % | % |
百萬美元 | 標準化 | 進階 | ||||||
截至2023年3月 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 76 |
這三個月 | ||||||||
結束或截至 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
平均調整後總資產 | $ | $ | ||||||
總槓桿敞口 | $ | $ | ||||||
第1級槓桿率 | % | % | ||||||
單反 | % | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
基於風險的資本要求 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
基於風險的資本和風險加權資產 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
基於風險的資本比率 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
自.起 | |||||
2023年3月 | |||||
槓桿率要求 | % | ||||
槓桿率 | % |
77 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
基於風險的資本要求 | ||||||||
CET1資本比率 | % | % | ||||||
一級資本充足率 | % | % | ||||||
總資本比率 | % | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
基於風險的資本和風險加權資產 | ||||||||
CET1資本 | $ | $ | ||||||
一級資本 | $ | $ | ||||||
二級資本 | $ | $ | ||||||
總資本 | $ | $ | ||||||
RWAs | $ | $ | ||||||
基於風險的資本比率 | ||||||||
CET1資本比率 | % | |||||||
一級資本充足率 | % | |||||||
總資本比率 | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
槓桿率要求 | % | % | ||||||
槓桿率 | % | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 78 |
三個月 三月止 | ||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 | 2023 | 2022 | ||||||
淨收益轉為普通股 | $ | $ | ||||||
加權平均基本股數 | ||||||||
稀釋型RSU的效果 | ||||||||
加權平均稀釋股份 | ||||||||
基本每股收益 | $ | $ | ||||||
稀釋每股收益 | $ | $ |
三個月 三月止 | |||||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | |||||||||
從基金賺取的費用 | $ | $ |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
從基金收取的費用 | $ | $ | ||||||
基金權益總賬面值 | $ | $ |
79 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
在銀行的存款 | $ | $ | ||||||
抵押協議 | ( | |||||||
交易資產 | ||||||||
投資 | ||||||||
貸款 | ||||||||
其他權益 | ||||||||
利息收入總額 | ||||||||
存款 | ||||||||
抵押融資 | ||||||||
貿易負債 | ||||||||
短期借款 | ||||||||
長期借款 | ||||||||
其他權益 | ( | |||||||
利息支出總額 | ||||||||
淨利息收入 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 80 |
自.起 | |||||
管轄權 | 2023年3月 | ||||
美國聯邦政府 | |||||
紐約州和紐約市 | |||||
英國 | |||||
日本 | |||||
香港 |
81 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球銀行與市場 | ||||||||
非利息收入 | $ | $ | ||||||
淨利息收入 | ||||||||
淨收入合計 | ||||||||
信貸損失準備金 | ||||||||
運營費用 | ||||||||
税前收益 | $ | $ | ||||||
淨收益 | $ | $ | ||||||
淨收益轉為普通股 | $ | $ | ||||||
平均普通股權益 | $ | $ | ||||||
平均普通股權益回報率 | % | % | ||||||
資產與財富管理 | ||||||||
非利息收入 | $ | $ | ||||||
淨利息收入 | ||||||||
淨收入合計 | ||||||||
信貸損失準備金 | ( | |||||||
運營費用 | ||||||||
税前收益/(虧損) | $ | $ | ( | |||||
淨收益/(虧損) | $ | $ | ( | |||||
淨收益/(虧損)到普通股 | $ | $ | ( | |||||
平均普通股權益 | $ | $ | ||||||
平均普通股權益回報率 | % | ( | % | |||||
平臺解決方案 | ||||||||
非利息收入 | $ | $ | ( | |||||
淨利息收入 | ||||||||
淨收入合計 | ||||||||
信貸損失準備金 | ||||||||
運營費用 | ||||||||
税前收益/(虧損) | $ | ( | $ | ( | ||||
淨收益/(虧損) | $ | ( | $ | ( | ||||
淨收益/(虧損)到普通股 | $ | ( | $ | ( | ||||
平均普通股權益 | $ | $ | ||||||
平均普通股權益回報率 | ( | % | ( | % | ||||
總計 | ||||||||
非利息收入 | $ | $ | ||||||
淨利息收入 | ||||||||
淨收入合計 | ||||||||
信貸損失準備金 | ( | |||||||
運營費用 | ||||||||
税前收益 | $ | $ | ||||||
淨收益 | $ | $ | ||||||
淨收益轉為普通股 | $ | $ | ||||||
平均普通股權益 | $ | $ | ||||||
平均普通股權益回報率 | % | % |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球銀行與市場 | $ | $ | ||||||
資產與財富管理 | ||||||||
平臺解決方案 | ||||||||
總計 | $ | $ |
截止日期: | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球銀行與市場 | $ | $ | ||||||
資產與財富管理 | ||||||||
平臺解決方案 | ||||||||
總計 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 82 |
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
截至3月的3個月 | ||||||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | ||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 | % | % | ||||||||||||
亞洲 | % | % | ||||||||||||
淨收入合計 | $ | % | $ | % | ||||||||||
美洲 | $ | % | $ | % | ||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 | % | % | ||||||||||||
亞洲 | % | % | ||||||||||||
税前總收益 | $ | % | $ | % | ||||||||||
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
美國政府和機構的義務 | $ | $ | ||||||
總資產百分比 | % | % | ||||||
非美國政府和機構義務 | $ | $ | ||||||
總資產百分比 | % | % |
83 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
美國政府和機構的義務 | $ | $ | ||||||
非美國政府和機構義務 | $ | $ |
高盛2023年3月表格10—Q | 84 |
85 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 86 |
87 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 88 |
89 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 90 |
91 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 92 |
93 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 94 |
95 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 96 |
97 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 98 |
年平均餘額 | ||||||||
這三個月 | ||||||||
三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
資產 | ||||||||
美國 | $ | 138,678 | $ | 132,461 | ||||
非美國 | 125,846 | 108,449 | ||||||
在銀行的存款 | 264,524 | 240,910 | ||||||
美國 | 197,735 | 264,740 | ||||||
非美國 | 164,904 | 173,485 | ||||||
抵押協議 | 362,639 | 438,225 | ||||||
美國 | 183,436 | 164,928 | ||||||
非美國 | 124,071 | 131,247 | ||||||
交易資產 | 307,507 | 296,175 | ||||||
美國 | 115,308 | 71,151 | ||||||
非美國 | 15,215 | 16,957 | ||||||
投資 | 130,523 | 88,108 | ||||||
美國 | 155,555 | 131,692 | ||||||
非美國 | 20,138 | 23,258 | ||||||
貸款 | 175,693 | 154,950 | ||||||
美國 | 85,962 | 103,647 | ||||||
非美國 | 60,066 | 62,119 | ||||||
其他可產生利息的資產 | 146,028 | 165,766 | ||||||
生息資產 | 1,386,914 | 1,384,134 | ||||||
現金和銀行到期款項 | 6,582 | 8,863 | ||||||
其他非息資產 | 116,570 | 134,406 | ||||||
資產 | $ | 1,510,066 | $ | 1,527,403 | ||||
負債 | ||||||||
美國 | $ | 301,304 | $ | 286,377 | ||||
非美國 | 74,805 | 79,038 | ||||||
計息存款 | 376,109 | 365,415 | ||||||
美國 | 128,316 | 115,343 | ||||||
非美國 | 79,103 | 87,679 | ||||||
抵押融資 | 207,419 | 203,022 | ||||||
美國 | 66,002 | 73,864 | ||||||
非美國 | 72,211 | 85,063 | ||||||
貿易負債 | 138,213 | 158,927 | ||||||
美國 | 40,513 | 27,421 | ||||||
非美國 | 25,721 | 28,839 | ||||||
短期借款 | 66,234 | 56,260 | ||||||
美國 | 210,799 | 232,485 | ||||||
非美國 | 44,513 | 32,393 | ||||||
長期借款 | 255,312 | 264,878 | ||||||
美國 | 156,098 | 164,233 | ||||||
非美國 | 95,910 | 97,838 | ||||||
其他有息負債 | 252,008 | 262,071 | ||||||
有息負債 | 1,295,295 | 1,310,573 | ||||||
無息存款 | 4,742 | 5,338 | ||||||
其他無息負債 | 93,210 | 98,911 | ||||||
負債 | 1,393,247 | 1,414,822 | ||||||
股東權益 | ||||||||
優先股 | 10,703 | 10,703 | ||||||
普通股 | 106,116 | 101,878 | ||||||
股東權益 | 116,819 | 112,581 | ||||||
負債和股東權益 | $ | 1,510,066 | $ | 1,527,403 | ||||
非美國業務佔比 | ||||||||
生息資產 | 36.79 | % | 37.24 | % | ||||
有息負債 | 30.28 | % | 31.35 | % |
對以下項目的興趣 | ||||||||
這三個月 | ||||||||
三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
資產 | ||||||||
美國 | $ | 1,767 | $ | 63 | ||||
非美國 | 703 | (55) | ||||||
在銀行的存款 | 2,470 | 8 | ||||||
美國 | 2,352 | (87) | ||||||
非美國 | 1,037 | (115) | ||||||
抵押協議 | 3,389 | (202) | ||||||
美國 | 1,208 | 737 | ||||||
非美國 | 616 | 353 | ||||||
交易資產 | 1,824 | 1,090 | ||||||
美國 | 629 | 227 | ||||||
非美國 | 188 | 154 | ||||||
投資 | 817 | 381 | ||||||
美國 | 3,104 | 1,308 | ||||||
非美國 | 354 | 242 | ||||||
貸款 | 3,458 | 1,550 | ||||||
美國 | 1,761 | 299 | ||||||
非美國 | 1,219 | 86 | ||||||
其他可產生利息的資產 | 2,980 | 385 | ||||||
生息資產 | $ | 14,938 | $ | 3,212 | ||||
負債 | ||||||||
美國 | $ | 2,966 | $ | 301 | ||||
非美國 | 529 | 69 | ||||||
計息存款 | 3,495 | 370 | ||||||
美國 | 1,681 | 43 | ||||||
非美國 | 679 | (32) | ||||||
抵押融資 | 2,360 | 11 | ||||||
美國 | 260 | 212 | ||||||
非美國 | 338 | 220 | ||||||
貿易負債 | 598 | 432 | ||||||
美國 | 187 | 61 | ||||||
非美國 | 29 | 16 | ||||||
短期借款 | 216 | 77 | ||||||
美國 | 2,584 | 730 | ||||||
非美國 | 66 | 24 | ||||||
長期借款 | 2,650 | 754 | ||||||
美國 | 2,411 | (287) | ||||||
非美國 | 1,427 | 28 | ||||||
其他有息負債 | 3,838 | (259) | ||||||
有息負債 | $ | 13,157 | $ | 1,385 | ||||
淨利息收入 | ||||||||
美國 | $ | 732 | $ | 1,487 | ||||
非美國 | 1,049 | 340 | ||||||
淨利息收入 | $ | 1,781 | $ | 1,827 |
99 | 高盛2023年3月表格10—Q |
年化 平均兑換率 | ||||||||
這三個月 | ||||||||
三月止 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
資產 | ||||||||
美國 | 5.10 | % | 0.19 | % | ||||
非美國 | 2.23 | % | (0.21) | % | ||||
在銀行的存款 | 3.74 | % | 0.01 | % | ||||
美國 | 4.76 | % | (0.13) | % | ||||
非美國 | 2.52 | % | (0.27) | % | ||||
抵押協議 | 3.74 | % | (0.19) | % | ||||
美國 | 2.63 | % | 1.81 | % | ||||
非美國 | 1.99 | % | 1.09 | % | ||||
交易資產 | 2.37 | % | 1.49 | % | ||||
美國 | 2.18 | % | 1.29 | % | ||||
非美國 | 4.94 | % | 3.67 | % | ||||
投資 | 2.50 | % | 1.75 | % | ||||
美國 | 7.98 | % | 4.02 | % | ||||
非美國 | 7.03 | % | 4.21 | % | ||||
貸款 | 7.87 | % | 4.05 | % | ||||
美國 | 8.19 | % | 1.17 | % | ||||
非美國 | 8.12 | % | 0.56 | % | ||||
其他可產生利息的資產 | 8.16 | % | 0.94 | % | ||||
生息資產 | 4.31 | % | 0.94 | % | ||||
負債 | ||||||||
美國 | 3.94 | % | 0.43 | % | ||||
非美國 | 2.83 | % | 0.35 | % | ||||
計息存款 | 3.72 | % | 0.41 | % | ||||
美國 | 5.24 | % | 0.15 | % | ||||
非美國 | 3.43 | % | (0.15) | % | ||||
抵押融資 | 4.55 | % | 0.02 | % | ||||
美國 | 1.58 | % | 1.16 | % | ||||
非美國 | 1.87 | % | 1.05 | % | ||||
貿易負債 | 1.73 | % | 1.10 | % | ||||
美國 | 1.85 | % | 0.90 | % | ||||
非美國 | 0.45 | % | 0.22 | % | ||||
短期借款 | 1.30 | % | 0.55 | % | ||||
美國 | 4.90 | % | 1.27 | % | ||||
非美國 | 0.59 | % | 0.30 | % | ||||
長期借款 | 4.15 | % | 1.15 | % | ||||
美國 | 6.18 | % | (0.71) | % | ||||
非美國 | 5.95 | % | 0.12 | % | ||||
其他有息負債 | 6.09 | % | (0.40) | % | ||||
有息負債 | 4.06 | % | 0.43 | % | ||||
利差 | 0.25 | % | 0.51 | % | ||||
美國 | 0.33 | % | 0.69 | % | ||||
非美國 | 0.82 | % | 0.27 | % | ||||
生息資產淨收益率 | 0.51 | % | 0.53 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 100 |
101 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 102 |
103 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 104 |
105 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元,每股金額除外 | 2023 | 2022 | ||||||
淨收入 | $ | 12,224 | $ | 12,933 | ||||
税前收益 | $ | 3,993 | $ | 4,656 | ||||
淨收益 | $ | 3,234 | $ | 3,939 | ||||
淨收益轉為普通股 | $ | 3,087 | $ | 3,831 | ||||
稀釋每股收益 | $ | 8.79 | $ | 10.76 | ||||
羅 | 11.6 | % | 15.0 | % | ||||
死記硬背 | 12.6 | % | 15.8 | % | ||||
淨收益與平均資產之比 | 0.9 | % | 1.0 | % | ||||
股東權益報酬率 | 11.1 | % | 14.0 | % | ||||
平均股本與平均資產之比 | 7.7 | % | 7.4 | % | ||||
股息支付率 | 28.4 | % | 18.6 | % |
三個人的平均水平 | ||||||||
截至3月的月份 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
股東權益總額 | $ | 116,819 | $ | 112,581 | ||||
優先股 | (10,703) | (10,703) | ||||||
普通股股東權益 | 106,116 | 101,878 | ||||||
商譽 | (6,392) | (4,532) | ||||||
可識別無形資產 | (1,985) | (634) | ||||||
有形普通股股東權益 | $ | 97,739 | $ | 96,712 |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
投資銀行業務 | $ | 1,578 | $ | 2,144 | ||||
投資管理 | 2,289 | 2,070 | ||||||
佣金及費用 | 1,088 | 1,003 | ||||||
做市商 | 5,433 | 6,029 | ||||||
其他主要交易 | 55 | (140) | ||||||
非利息收入總額 | 10,443 | 11,106 | ||||||
利息收入 | 14,938 | 3,212 | ||||||
利息支出 | 13,157 | 1,385 | ||||||
淨利息收入 | 1,781 | 1,827 | ||||||
淨收入合計 | $ | 12,224 | $ | 12,933 |
高盛2023年3月表格10—Q | 106 |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
信貸損失準備金 | $ | (171) | $ | 561 |
107 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
薪酬和福利 | $ | 4,090 | $ | 4,083 | ||||
基於交易的 | 1,405 | 1,244 | ||||||
市場開發 | 172 | 162 | ||||||
通信和技術 | 466 | 424 | ||||||
折舊及攤銷 | 970 | 492 | ||||||
入住率 | 265 | 251 | ||||||
專業費用 | 383 | 437 | ||||||
其他費用 | 651 | 623 | ||||||
總運營費用 | $ | 8,402 | $ | 7,716 | ||||
期末編制 | 45,400 | 45,100 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球銀行與市場 | $ | 1,278,710 | $ | 1,169,539 | ||||
資產與財富管理 | 200,943 | 214,970 | ||||||
平臺解決方案 | 58,696 | 57,290 | ||||||
總計 | $ | 1,538,349 | $ | 1,441,799 |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
全球銀行與市場 | ||||||||
淨收入 | $ | 8,444 | $ | 10,062 | ||||
信貸損失準備金 | 129 | 191 | ||||||
運營費用 | 4,629 | 4,973 | ||||||
税前收益 | $ | 3,686 | $ | 4,898 | ||||
淨收益轉為普通股 | $ | 2,876 | $ | 4,064 | ||||
平均普通股權益 | $ | 69,497 | $ | 67,941 | ||||
平均普通股權益回報率 | 16.6 | % | 23.9 | % | ||||
資產與財富管理 | ||||||||
淨收入 | $ | 3,216 | $ | 2,603 | ||||
信貸損失準備金 | (565) | 203 | ||||||
運營費用 | 3,168 | 2,409 | ||||||
税前收益/(虧損) | $ | 613 | $ | (9) | ||||
淨收益/(虧損)到普通股 | $ | 464 | $ | (34) | ||||
平均普通股權益 | $ | 32,684 | $ | 31,150 | ||||
平均普通股權益回報率 | 5.7 | % | (0.4) | % | ||||
平臺解決方案 | ||||||||
淨收入 | $ | 564 | $ | 268 | ||||
信貸損失準備金 | 265 | 167 | ||||||
運營費用 | 605 | 334 | ||||||
税前收益/(虧損) | $ | (306) | $ | (233) | ||||
淨收益/(虧損)到普通股 | $ | (253) | $ | (199) | ||||
平均普通股權益 | $ | 3,935 | $ | 2,787 | ||||
平均普通股權益回報率 | (25.7) | % | (28.6) | % | ||||
總計 | ||||||||
淨收入 | $ | 12,224 | $ | 12,933 | ||||
信貸損失準備金 | (171) | 561 | ||||||
運營費用 | 8,402 | 7,716 | ||||||
税前收益 | $ | 3,993 | $ | 4,656 | ||||
淨收益轉為普通股 | $ | 3,087 | $ | 3,831 | ||||
平均普通股權益 | $ | 106,116 | $ | 101,878 | ||||
平均普通股權益回報率 | 11.6 | % | 15.0 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 108 |
109 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 160,732 | $ | 167,203 | ||||
抵押協議 | 380,379 | 380,157 | ||||||
客户和其他應收款 | 131,716 | 122,037 | ||||||
交易資產 | 373,935 | 272,788 | ||||||
投資 | 104,575 | 103,229 | ||||||
貸款 | 108,853 | 107,648 | ||||||
其他資產 | 18,520 | 16,477 | ||||||
總計 | $ | 1,278,710 | $ | 1,169,539 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司 | $ | 26,131 | $ | 25,776 | ||||
房地產 | 33,218 | 33,215 | ||||||
以證券為主 | 3,664 | 3,857 | ||||||
其他抵押品 | 46,554 | 45,407 | ||||||
其他 | 547 | 561 | ||||||
貸款,毛額 | 110,114 | 108,816 | ||||||
貸款損失準備 | (1,261) | (1,168) | ||||||
貸款總額 | $ | 108,853 | $ | 107,648 |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
諮詢 | $ | 818 | $ | 1,127 | ||||
股權承銷 | 255 | 276 | ||||||
債務承銷 | 506 | 741 | ||||||
投資銀行手續費 | 1,579 | 2,144 | ||||||
FICC中介 | 3,280 | 4,099 | ||||||
FICC融資 | 651 | 631 | ||||||
FICC | 3,931 | 4,730 | ||||||
股票中介 | 1,741 | 2,178 | ||||||
股權融資 | 1,274 | 1,061 | ||||||
股票 | 3,015 | 3,239 | ||||||
其他 | (81) | (51) | ||||||
淨收入 | 8,444 | 10,062 | ||||||
信貸損失準備金 | 129 | 191 | ||||||
運營費用 | 4,629 | 4,973 | ||||||
税前收益 | 3,686 | 4,898 | ||||||
税項撥備 | 700 | 754 | ||||||
淨收益 | 2,986 | 4,144 | ||||||
優先股股息 | 110 | 80 | ||||||
淨收益轉為普通股 | $ | 2,876 | $ | 4,064 | ||||
平均普通股權益 | $ | 69,497 | $ | 67,941 | ||||
平均普通股權益回報率 | 16.6 | % | 23.9 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 110 |
百萬美元 | FICC | 股票 | ||||||
截至2023年3月的三個月 | ||||||||
做市商 | $ | 3,573 | $ | 1,860 | ||||
佣金及費用 | – | 1,036 | ||||||
其他主要交易 | 72 | 23 | ||||||
淨利息收入 | 286 | 96 | ||||||
總計 | $ | 3,931 | $ | 3,015 | ||||
截至2022年3月的三個月 | ||||||||
做市商 | $ | 3,911 | $ | 2,118 | ||||
佣金及費用 | – | 1,002 | ||||||
其他主要交易 | 121 | 10 | ||||||
淨利息收入 | 698 | 109 | ||||||
總計 | $ | 4,730 | $ | 3,239 | ||||
三個月 三月止 | ||||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | ||||||
已宣佈的併購交易 | $ | 106 | $ | 372 | ||||
完成的併購 | $ | 225 | $ | 379 | ||||
股票和股票相關產品 | $ | 11 | $ | 10 | ||||
債券發行 | $ | 71 | $ | 87 |
111 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 112 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 48,000 | $ | 54,065 | ||||
抵押協議 | 16,763 | 23,723 | ||||||
客户和其他應收款 | 12,914 | 13,409 | ||||||
交易資產 | 22,482 | 19,860 | ||||||
投資 | 27,215 | 27,400 | ||||||
貸款 | 52,858 | 56,338 | ||||||
其他資產 | 20,711 | 20,175 | ||||||
總計 | $ | 200,943 | $ | 214,970 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公司 | $ | 13,727 | $ | 14,359 | ||||
房地產 | 17,962 | 18,699 | ||||||
以證券為主 | 12,270 | 12,814 | ||||||
其他抵押品 | 6,313 | 6,295 | ||||||
分期付款 | 2,562 | 4,474 | ||||||
其他 | 1,367 | 1,700 | ||||||
貸款,毛額 | 54,201 | 58,341 | ||||||
貸款損失準備 | (1,343) | (2,003) | ||||||
貸款總額 | $ | 52,858 | $ | 56,338 |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
管理費和其他費用 | $ | 2,282 | $ | 2,035 | ||||
獎勵費 | 53 | 79 | ||||||
私人銀行和貸款 | 354 | 492 | ||||||
股權投資 | 119 | (294) | ||||||
債務投資 | 408 | 291 | ||||||
淨收入 | 3,216 | 2,603 | ||||||
信貸損失準備金 | (565) | 203 | ||||||
運營費用 | 3,168 | 2,409 | ||||||
税前收益/(虧損) | 613 | (9) | ||||||
税金撥備[受益] | 117 | (1) | ||||||
淨收益/(虧損) | 496 | (8) | ||||||
優先股股息 | 32 | 26 | ||||||
淨收益/(虧損)到普通股 | $ | 464 | $ | (34) | ||||
平均普通股權益 | $ | 32,684 | $ | 31,150 | ||||
平均普通股權益回報率 | 5.7 | % | (0.4) | % |
113 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百萬美元 | 資產管理 | 財富管理 | 資產與財富管理 | ||||||||
截至2023年3月的三個月 | |||||||||||
管理費和其他費用 | $ | 1,033 | $ | 1,249 | $ | 2,282 | |||||
獎勵費 | 53 | – | 53 | ||||||||
私人銀行和貸款 | – | 354 | 354 | ||||||||
股權投資 | 119 | – | 119 | ||||||||
債務投資 | 408 | – | 408 | ||||||||
總計 | $ | 1,613 | $ | 1,603 | $ | 3,216 | |||||
截至2022年3月的三個月 | |||||||||||
管理費和其他費用 | $ | 771 | $ | 1,264 | $ | 2,035 | |||||
獎勵費 | 79 | – | 79 | ||||||||
私人銀行和貸款 | – | 492 | 492 | ||||||||
股權投資 | (294) | – | (294) | ||||||||
債務投資 | 291 | – | 291 | ||||||||
總計 | $ | 847 | $ | 1,756 | $ | 2,603 | |||||
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
股權類型 | ||||||||
私募股權 | $ | 34 | $ | 266 | ||||
公募股權 | 85 | (560) | ||||||
總計 | $ | 119 | $ | (294) | ||||
資產類別 | ||||||||
房地產 | $ | 10 | $ | 396 | ||||
公司 | 109 | (690) | ||||||
總計 | $ | 119 | $ | (294) |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
公允價值淨收益/(虧損) | $ | 46 | $ | (140) | ||||
淨利息收入 | 362 | 431 | ||||||
總計 | $ | 408 | $ | 291 |
高盛2023年3月表格10—Q | 114 |
截至3月 | ||||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | ||||||
資產類別 | ||||||||
另類投資 | $ | 268 | $ | 240 | ||||
權益 | 597 | 592 | ||||||
固定收益 | 1,047 | 887 | ||||||
長期澳元總額 | 1,912 | 1,719 | ||||||
流動性產品 | 760 | 675 | ||||||
總AU | $ | 2,672 | $ | 2,394 | ||||
客户端頻道 | ||||||||
體制性 | $ | 939 | $ | 790 | ||||
財富管理 | 745 | 738 | ||||||
第三方分佈式 | 988 | 866 | ||||||
總AU | $ | 2,672 | $ | 2,394 | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | $ | 1,900 | $ | 1,879 | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 582 | 341 | ||||||
亞洲 | 190 | 174 | ||||||
總AU | $ | 2,672 | $ | 2,394 | ||||
車輛 | ||||||||
獨立賬户 | $ | 1,437 | $ | 1,296 | ||||
公款 | 912 | 797 | ||||||
私人基金和其他 | 323 | 301 | ||||||
總AU | $ | 2,672 | $ | 2,394 |
三個月 三月止 | ||||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | ||||||
期初餘額 | $ | 2,547 | $ | 2,470 | ||||
淨流入/(流出): | ||||||||
另類投資 | 1 | 5 | ||||||
權益 | (2) | 14 | ||||||
固定收益 | 9 | (2) | ||||||
長期澳元淨流入/(流出)總額 | 8 | 17 | ||||||
流動性產品 | 49 | (6) | ||||||
澳元淨流入/(流出)總額 | 57 | 11 | ||||||
收購 | – | 7 | ||||||
市場淨值升值/(折舊) | 68 | (94) | ||||||
期末餘額 | $ | 2,672 | $ | 2,394 |
年的平均水平 | ||||||||
三個月 三月止 | ||||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | ||||||
資產類別 | ||||||||
另類投資 | $ | 265 | $ | 237 | ||||
權益 | 586 | 592 | ||||||
固定收益 | 1,034 | 913 | ||||||
長期澳元總額 | 1,885 | 1,742 | ||||||
流動性產品 | 719 | 665 | ||||||
總AU | $ | 2,604 | $ | 2,407 |
115 | 高盛2023年3月表格10—Q |
三個月 三月止 | ||||||||
有效費用(BPS) | 2023 | 2022 | ||||||
另類投資 | 66 | 65 | ||||||
權益 | 58 | 59 | ||||||
固定收益 | 18 | 17 | ||||||
流動性產品 | 15 | 10 | ||||||
總平均實際費用 | 32 | 31 |
數十億美元 | 直接 策略 | 的基金 資金 | 總計 | ||||||||
截至2023年3月的三個月 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司權益 | $ | 28 | $ | 68 | $ | 96 | |||||
信用 | 42 | 2 | 44 | ||||||||
房地產 | 11 | 8 | 19 | ||||||||
對衝基金和其他 | 42 | 23 | 65 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | $ | 123 | $ | 101 | $ | 224 | |||||
諮詢帳户 | 41 | ||||||||||
另類投資的總平均澳元 | $ | 265 | |||||||||
有效費用(BPS) | |||||||||||
公司權益 | 130 | 64 | 84 | ||||||||
信用 | 79 | 58 | 78 | ||||||||
房地產 | 92 | 47 | 72 | ||||||||
對衝基金和其他 | 65 | 53 | 61 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 87 | 60 | 75 | ||||||||
諮詢帳户 | 15 | ||||||||||
總平均實際費用 | 66 | ||||||||||
截至2022年3月的三個月 | |||||||||||
平均澳元 | |||||||||||
公司權益 | $ | 26 | $ | 59 | $ | 85 | |||||
信用 | 24 | 2 | 26 | ||||||||
房地產 | 9 | 8 | 17 | ||||||||
對衝基金和其他 | 47 | 22 | 69 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | $ | 106 | $ | 91 | $ | 197 | |||||
諮詢帳户 | 40 | ||||||||||
另類投資的總平均澳元 | $ | 237 | |||||||||
有效費用(BPS) | |||||||||||
公司權益 | 131 | 57 | 80 | ||||||||
信用 | 105 | 61 | 102 | ||||||||
房地產 | 97 | 52 | 77 | ||||||||
對衝基金和其他 | 62 | 52 | 59 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 92 | 55 | 75 | ||||||||
諮詢帳户 | 18 | ||||||||||
總平均實際費用 | 65 | ||||||||||
數十億美元 | 奧斯 | 非收費項目 替代方案 資產 | 總計 替代方案 資產 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
公司權益 | $ | 97 | $ | 74 | $ | 171 | |||||
信用 | 46 | 76 | 122 | ||||||||
房地產 | 18 | 35 | 53 | ||||||||
對衝基金和其他 | 66 | 2 | 68 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 227 | 187 | 414 | ||||||||
諮詢帳户 | 41 | 1 | 42 | ||||||||
另類投資總額 | $ | 268 | $ | 188 | $ | 456 | |||||
截至2022年3月 | |||||||||||
公司權益 | $ | 85 | $ | 83 | $ | 168 | |||||
信用 | 27 | 77 | 104 | ||||||||
房地產 | 17 | 38 | 55 | ||||||||
對衝基金和其他 | 72 | 2 | 74 | ||||||||
基金和全權委託賬户 | 201 | 200 | 401 | ||||||||
諮詢帳户 | 39 | 1 | 40 | ||||||||
另類投資總額 | $ | 240 | $ | 201 | $ | 441 | |||||
高盛2023年3月表格10—Q | 116 |
自.起 | |||||
數十億美元 | 2023年3月 | ||||
包括在AUS中 | $ | 127 | |||
包括在非收費的另類資產中 | 66 | ||||
提出了第三方承諾 | $ | 193 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | ||||||
貸款 | $ | 17.3 | $ | 19.0 | ||||
債務證券 | 12.3 | 12.3 | ||||||
股權證券 | 14.5 | 14.7 | ||||||
CIE投資和其他 | 12.4 | 12.6 | ||||||
總計 | $ | 56.5 | $ | 58.6 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | ||||||
客户共同投資 | $ | 22.8 | $ | 23.0 | ||||
全公司範圍的計劃 | 6.3 | 5.9 | ||||||
歷史本金投資: | ||||||||
貸款 | 6.9 | 8.4 | ||||||
債務證券 | 4.9 | 5.0 | ||||||
股權證券 | 5.6 | 5.6 | ||||||
CIE投資和其他 | 10.0 | 10.7 | ||||||
歷史本金投資總額 | 27.4 | 29.7 | ||||||
總計 | $ | 56.5 | $ | 58.6 |
歷史 | |||||
本金 | |||||
數十億美元 | 投資 | ||||
期初餘額 | $ | 29.7 | |||
加法 | 0.5 | ||||
性情 | (2.7) | ||||
淨減值 | (0.1) | ||||
期末餘額 | $ | 27.4 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | ||||||
貸款 | $17.3 | $19.0 | ||||||
債務證券 | 12.3 | 12.3 | ||||||
總計 | $29.6 | $31.3 | ||||||
會計分類 | ||||||||
按公允價值計算的債務證券 | 42 | % | 39 | % | ||||
按攤餘成本計算的貸款 | 48 | % | 49 | % | ||||
公允價值貸款 | 5 | % | 6 | % | ||||
持有待售貸款 | 5 | % | 6 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 50 | % | 51 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 36 | % | 35 | % | ||||
亞洲 | 14 | % | 14 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
行業 | ||||||||
消費者和零售業 | 10 | % | 10 | % | ||||
金融機構 | 6 | % | 7 | % | ||||
醫療保健 | 14 | % | 13 | % | ||||
工業類股 | 17 | % | 16 | % | ||||
自然資源與公用事業 | 2 | % | 2 | % | ||||
房地產 | 17 | % | 20 | % | ||||
技術、媒體和電信 | 27 | % | 25 | % | ||||
其他 | 7 | % | 7 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
117 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | ||||||
股權證券 | $14.5 | $14.7 | ||||||
區域 | ||||||||
美洲 | 67 | % | 67 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 17 | % | 15 | % | ||||
亞洲 | 16 | % | 18 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
行業 | ||||||||
消費者和零售業 | 6 | % | 6 | % | ||||
金融機構 | 10 | % | 10 | % | ||||
醫療保健 | 10 | % | 9 | % | ||||
工業類股 | 7 | % | 7 | % | ||||
自然資源與公用事業 | 13 | % | 14 | % | ||||
房地產 | 29 | % | 30 | % | ||||
技術、媒體和電信 | 24 | % | 23 | % | ||||
其他 | 1 | % | 1 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
古董酒 | |||||
截至2023年3月 | |||||
2016年或更早 | 34 | % | |||
2017 - 2019 | 27 | % | |||
2020--此後 | 39 | % | |||
總計 | 100 | % | |||
截至2022年12月 | |||||
2015年或更早 | 26 | % | |||
2016 - 2018 | 26 | % | |||
2019 -此後 | 48 | % | |||
總計 | 100 | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
數十億美元 | 2023 | 2022 | ||||||
CIE資產,扣除融資 | $5.0 | $5.5 | ||||||
區域 | ||||||||
美洲 | 65 | % | 65 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 24 | % | 25 | % | ||||
亞洲 | 11 | % | 10 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
資產類別 | ||||||||
熱情好客 | 4 | % | 4 | % | ||||
工業類股 | 11 | % | 10 | % | ||||
多個家庭 | 18 | % | 23 | % | ||||
辦公室 | 23 | % | 22 | % | ||||
零售 | 4 | % | 3 | % | ||||
老年人住房 | 15 | % | 14 | % | ||||
學生公寓 | 8 | % | 7 | % | ||||
其他 | 17 | % | 17 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
古董酒 | |||||
截至2023年3月 | |||||
2016年或更早 | 11 | % | |||
2017 - 2019 | 59 | % | |||
2020--此後 | 30 | % | |||
總計 | 100 | % | |||
截至2022年12月 | |||||
2015年或更早 | 5 | % | |||
2016 - 2018 | 45 | % | |||
2019 -此後 | 50 | % | |||
總計 | 100 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 118 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
現金和現金等價物 | $ | 20,595 | $ | 20,557 | ||||
抵押協議 | 8,186 | 10,278 | ||||||
客户和其他應收款 | 3 | 2 | ||||||
交易資產 | 10,978 | 8,597 | ||||||
貸款 | 16,363 | 15,300 | ||||||
其他資產 | 2,571 | 2,556 | ||||||
總計 | $ | 58,696 | $ | 57,290 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
分期付款 | $ | 3,207 | $ | 1,852 | ||||
信用卡 | 15,563 | 15,820 | ||||||
其他 | 21 | – | ||||||
貸款,毛額 | 18,791 | 17,672 | ||||||
貸款損失準備 | (2,428) | (2,372) | ||||||
貸款總額 | $ | 16,363 | $ | 15,300 |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
消費平臺 | $ | 490 | $ | 201 | ||||
交易銀行業務及其他 | 74 | 67 | ||||||
淨收入 | 564 | 268 | ||||||
信貸損失準備金 | 265 | 167 | ||||||
運營費用 | 605 | 334 | ||||||
税前收益/(虧損) | (306) | (233) | ||||||
税金撥備[受益] | (58) | (36) | ||||||
淨收益/(虧損) | (248) | (197) | ||||||
優先股股息 | 5 | 2 | ||||||
淨收益/(虧損)到普通股 | $ | (253) | $ | (199) | ||||
平均普通股權益 | $ | 3,935 | $ | 2,787 | ||||
平均普通股權益回報率 | (25.7) | % | (28.6) | % |
119 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 120 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
總資產 | $ | 1,538,349 | $ | 1,441,799 | ||||
無擔保長期借款 | $ | 240,794 | $ | 247,138 | ||||
股東權益總額 | $ | 117,509 | $ | 117,189 | ||||
槓桿率 | 13.1x | 12.3x | ||||||
債務權益比 | 2.0x | 2.1x |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元,每股金額除外 | 2023 | 2022 | ||||||
股東權益總額 | $ | 117,509 | $ | 117,189 | ||||
優先股 | (10,703) | (10,703) | ||||||
普通股股東權益 | 106,806 | 106,486 | ||||||
商譽 | (6,439) | (6,374) | ||||||
可識別無形資產 | (1,965) | (2,009) | ||||||
有形普通股股東權益 | $ | 98,402 | $ | 98,103 | ||||
普通股每股賬面價值 | $ | 310.48 | $ | 303.55 | ||||
每股普通股有形賬面價值 | $ | 286.05 | $ | 279.66 |
121 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||||||||
百萬美元 | 2023年3月 | 2022年12月 | ||||||||||||
存款 | $ | 375,531 | 35 | % | $ | 386,665 | 40 | % | ||||||
抵押融資 | 262,217 | 25 | % | 155,022 | 16 | % | ||||||||
無擔保短期借款 | 64,603 | 6 | % | 60,961 | 6 | % | ||||||||
無擔保長期借款 | 240,794 | 23 | % | 247,138 | 26 | % | ||||||||
股東權益總額 | 117,509 | 11 | % | 117,189 | 12 | % | ||||||||
總計 | $ | 1,060,654 | 100 | % | $ | 966,975 | 100 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 122 |
百萬美元 | 第一 季度 | 第二 季度 | 第三 季度 | 第四 季度 | 總計 | ||||||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||||||||
2024 | $ | – | $ | 14,574 | $ | 9,799 | $ | 11,310 | $ | 35,683 | |||||||
2025 | $ | 12,680 | $ | 10,919 | $ | 5,813 | $ | 7,569 | 36,981 | ||||||||
2026 | $ | 6,444 | $ | 3,921 | $ | 3,414 | $ | 8,799 | 22,578 | ||||||||
2027 | $ | 8,860 | $ | 3,320 | $ | 6,908 | $ | 14,118 | 33,206 | ||||||||
2028 | $ | 10,745 | $ | 4,839 | $ | 3,054 | $ | 2,808 | 21,446 | ||||||||
2029年--此後 | 90,900 | ||||||||||||||||
總計 | $ | 240,794 |
123 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 124 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
TLAC至RWAs | 22.0 | % | 21.5 | % | ||||
TLAC將槓桿化敞口 | 9.5 | % | 9.5 | % | ||||
對外長期債務對區域金融機構的影響 | 9.0 | % | 8.5 | % | ||||
外部長期債務對槓桿敞口的影響 | 4.5 | % | 4.5 | % |
125 | 高盛2023年3月表格10—Q |
這三個月 結束或截至 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
TLAC | $ | 287,272 | $ | 297,100 | ||||
外部長期債務 | $ | 163,536 | $ | 172,845 | ||||
RWAs | $ | 677,658 | $ | 679,450 | ||||
槓桿敞口 | $ | 1,875,592 | $ | 1,867,358 | ||||
TLAC至RWAs | 42.4 | % | 43.7 | % | ||||
TLAC將槓桿化敞口 | 15.3 | % | 15.9 | % | ||||
對外長期債務對區域金融機構的影響 | 24.1 | % | 25.4 | % | ||||
外部長期債務對槓桿敞口的影響 | 8.7 | % | 9.3 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 126 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
基於風險的資本要求 | ||||||||
CET1資本比率 | 8.7 | % | 8.7 | % | ||||
一級資本充足率 | 10.6 | % | 10.7 | % | ||||
總資本比率 | 13.3 | % | 13.3 | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
基於風險的資本和風險加權資產 | ||||||||
CET1資本 | $ | 32,622 | $ | 31,780 | ||||
一級資本 | $ | 40,922 | $ | 40,080 | ||||
二級資本 | $ | 5,377 | $ | 5,377 | ||||
總資本 | $ | 46,299 | $ | 45,457 | ||||
RWAs | $ | 248,240 | $ | 247,653 | ||||
基於風險的資本比率 | ||||||||
CET1資本比率 | 13.1% | 12.8% | ||||||
一級資本充足率 | 16.5% | 16.2% | ||||||
總資本比率 | 18.7% | 18.4% |
自.起 | |||||
2023年3月 | |||||
槓桿率要求 | 3.35 | % | |||
槓桿率 | 5.6 | % |
127 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 128 |
129 | 高盛2023年3月表格10—Q |
表外安排 | 表10—Q中的披露 | |||||||
於非綜合可變權益實體(VIE)之可變權益所產生之可變權益及其他責任(包括或然責任)。 | 見合併財務報表附註17。 | |||||||
擔保、貸款和其他承諾 | 見合併財務報表附註18。 | |||||||
衍生品 | 見“風險管理--信用風險管理--信用風險敞口--場外衍生品”和合並財務報表附註4、5、7和18。 |
高盛2023年3月表格10—Q | 130 |
131 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 132 |
133 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 134 |
135 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 136 |
137 | 高盛2023年3月表格10—Q |
年的平均水平 截至三個月 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
面額 | ||||||||
美元 | $ | 282,391 | $ | 312,414 | ||||
非美元 | 116,512 | 96,404 | ||||||
總計 | $ | 398,903 | $ | 408,818 | ||||
資產類別 | ||||||||
隔夜現金存款 | $ | 237,520 | $ | 217,141 | ||||
美國政府的義務 | 122,488 | 149,519 | ||||||
美國機構的義務 | 12,405 | 12,789 | ||||||
非美國政府債務 | 26,490 | 29,369 | ||||||
總計 | $ | 398,903 | $ | 408,818 | ||||
實體類型 | ||||||||
集團公司和Funding IHC | $ | 67,859 | $ | 69,386 | ||||
主要經紀自營商子公司 | 110,535 | 109,502 | ||||||
主要銀行子公司 | 220,509 | 229,930 | ||||||
總計 | $ | 398,903 | $ | 408,818 |
年的平均水平 截至三個月 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
HQLA總數 | $ | 397,009 | $ | 401,836 | ||||
符合條件的HQLA | $ | 314,700 | $ | 291,118 | ||||
現金淨流出 | $ | 252,547 | $ | 226,532 | ||||
LCR | 125 | % | 129 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 138 |
截至2023年3月 | |||||||||||||||||
DBRS | 惠譽 | 穆迪 | R&I | 標普(S&P) | |||||||||||||
短期債務 | R-1(中間) | F1 | P-1 | a-1 | A-2 | ||||||||||||
長期債務 | A(高) | A | A2 | A | BBB+ | ||||||||||||
次級債務 | A | BBB+ | Baa2 | A- | BBB | ||||||||||||
首選信任 | A | BBB- | Baa3 | 不適用 | BB+ | ||||||||||||
優先股 | BBB(高) | BBB- | BA1 | 不適用 | BB+ | ||||||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | 穩定 |
139 | 高盛2023年3月表格10—Q |
截至2023年3月 | |||||||||||
惠譽 | 穆迪 | 標普(S&P) | |||||||||
GS銀行美國 | |||||||||||
短期債務 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
銀行短期存款 | F1+ | P-1 | 不適用 | ||||||||
銀行長期存款 | AA- | A1 | 不適用 | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | ||||||||
GSIB | |||||||||||
短期債務 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
銀行短期存款 | F1 | P-1 | 不適用 | ||||||||
銀行長期存款 | A+ | A1 | 不適用 | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | ||||||||
GSBE | |||||||||||
短期債務 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
銀行短期存款 | 不適用 | P-1 | 不適用 | ||||||||
銀行長期存款 | 不適用 | A1 | 不適用 | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 | ||||||||
GS&Co. | |||||||||||
短期債務 | F1 | 不適用 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | 不適用 | A+ | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 不適用 | 穩定 | ||||||||
GSI | |||||||||||
短期債務 | F1 | P-1 | A-1 | ||||||||
長期債務 | A+ | A1 | A+ | ||||||||
評級展望 | 穩定 | 穩定 | 穩定 |
高盛2023年3月表格10—Q | 140 |
141 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 142 |
截至三個月 | |||||||||||
三月 | 十二月 | 三月 | |||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||
類別 | |||||||||||
利率 | $ | 92 | $ | 95 | $ | 73 | |||||
股票價格 | 28 | 30 | 34 | ||||||||
貨幣匯率 | 32 | 41 | 28 | ||||||||
大宗商品價格 | 22 | 28 | 49 | ||||||||
多元化效應 | (73) | (92) | (88) | ||||||||
總計 | $ | 101 | $ | 102 | $ | 96 |
143 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | |||||||||||
三月 | 十二月 | 三月 | |||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||
類別 | |||||||||||
利率 | $ | 123 | $ | 104 | $ | 105 | |||||
股票價格 | 32 | 28 | 33 | ||||||||
貨幣匯率 | 28 | 36 | 33 | ||||||||
大宗商品價格 | 19 | 18 | 60 | ||||||||
多元化效應 | (85) | (84) | (106) | ||||||||
總計 | $ | 117 | $ | 102 | $ | 125 |
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
2023年3月 | 2022年12月 | 2022年3月 | ||||||||||||||||||||||||
百萬美元 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||||||||||||||||||||
類別 | ||||||||||||||||||||||||||
利率 | $ | 148 | $ | 70 | $ | 108 | $ | 79 | $ | 105 | $ | 56 | ||||||||||||||
股票價格 | $ | 38 | $ | 22 | $ | 41 | $ | 24 | $ | 59 | $ | 28 | ||||||||||||||
貨幣匯率 | $ | 47 | $ | 20 | $ | 54 | $ | 31 | $ | 38 | $ | 21 | ||||||||||||||
大宗商品價格 | $ | 29 | $ | 17 | $ | 41 | $ | 18 | $ | 82 | $ | 30 | ||||||||||||||
全公司 | ||||||||||||||||||||||||||
變量 | $ | 137 | $ | 85 | $ | 117 | $ | 87 | $ | 130 | $ | 75 |
三個月 三月止 | ||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
>$100 | 22 | 27 | ||||||
$75 – $100 | 8 | 10 | ||||||
$50 – $75 | 14 | 7 | ||||||
$25 – $50 | 6 | 6 | ||||||
$0 – $25 | 4 | 4 | ||||||
$(25) – $0 | 5 | 4 | ||||||
$(50) – $(25) | 1 | 2 | ||||||
$(75) – $(50) | 1 | – | ||||||
$(100) – $(75) | – | – | ||||||
1 | 2 | |||||||
總計 | 62 | 62 |
高盛2023年3月表格10—Q | 144 |
自.起 | |||||||||||
三月 | 十二月 | 三月 | |||||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||
權益 | $ | 1,570 | $ | 1,593 | $ | 1,754 | |||||
債務 | 2,775 | 2,577 | 2,641 | ||||||||
總計 | $ | 4,345 | $ | 4,170 | $ | 4,395 |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
+100個基點的平行利率變動 | $ | 221 | $ | 104 | ||||
-100個基點的平行利率變動 | $ | (219) | $ | (104) |
145 | 高盛2023年3月表格10—Q |
資產或負債 | 市場風險衡量標準 | ||||
擔保協議和融資 | 變量 | ||||
客户和其他應收款 | 10%的靈敏度措施 | ||||
交易資產和負債 | 變量 信用利差敏感性 10%的靈敏度措施 | ||||
投資 | 變量 10%的靈敏度措施 | ||||
貸款 | 變量 10%的靈敏度措施 | ||||
其他資產和負債 | 變量 | ||||
存款 | 變量 信用利差敏感性 | ||||
無擔保借款 | 變量 信用利差敏感性 |
高盛2023年3月表格10—Q | 146 |
147 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
現金和現金等價物 | $209,246 | $224,889 | ||||||
行業 | ||||||||
金融機構 | 8 | % | 6 | % | ||||
主權國家 | 92 | % | 94 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 52 | % | 77 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 37 | % | 19 | % | ||||
亞洲 | 11 | % | 4 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | ||||||||
AAA級 | 66 | % | 89 | % | ||||
AA型 | 19 | % | 5 | % | ||||
A | 14 | % | 6 | % | ||||
BBB | 1 | % | – | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
場外衍生品資產 | $43,562 | $53,399 | ||||||
抵押品(不是根據美國公認會計準則淨值) | (14,582) | (15,823) | ||||||
淨信用風險敞口 | $28,980 | $37,576 | ||||||
行業 | ||||||||
消費者和零售業 | 4 | % | 3 | % | ||||
多元化的行業 | 11 | % | 8 | % | ||||
金融機構 | 20 | % | 20 | % | ||||
基金 | 18 | % | 19 | % | ||||
醫療保健 | 1 | % | 1 | % | ||||
市政當局和非營利組織 | 4 | % | 2 | % | ||||
自然資源與公用事業 | 26 | % | 34 | % | ||||
主權國家 | 9 | % | 7 | % | ||||
技術、媒體和電信 | 5 | % | 4 | % | ||||
其他(包括特別用途車輛) | 2 | % | 2 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 48 | % | 49 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 43 | % | 43 | % | ||||
亞洲 | 9 | % | 8 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 148 |
百萬美元 | 投資-- 等級 | 非投資- 等級/未評級 | 總計 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
不到1年 | $ | 18,452 | $ | 6,670 | $ | 25,122 | |||||
1-5年 | 24,281 | 6,209 | 30,490 | ||||||||
超過5年 | 54,591 | 3,977 | 58,568 | ||||||||
總計 | 97,324 | 16,856 | 114,180 | ||||||||
編織成網 | (77,554) | (7,646) | (85,200) | ||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 19,770 | $ | 9,210 | $ | 28,980 | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
不到1年 | $ | 23,112 | $ | 8,812 | $ | 31,924 | |||||
1-5年 | 26,627 | 8,355 | 34,982 | ||||||||
超過5年 | 58,354 | 4,342 | 62,696 | ||||||||
總計 | 108,093 | 21,509 | 129,602 | ||||||||
編織成網 | (83,531) | (8,495) | (92,026) | ||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 24,562 | $ | 13,014 | $ | 37,576 |
投資級 | |||||||||||||||||
百萬美元 | AAA級 | AA型 | A | BBB | 總計 | ||||||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 1,054 | $ | 2,493 | $ | 7,025 | $ | 7,880 | $ | 18,452 | |||||||
1-5年 | 1,381 | 6,195 | 8,257 | 8,448 | 24,281 | ||||||||||||
超過5年 | 6,150 | 14,827 | 17,381 | 16,233 | 54,591 | ||||||||||||
總計 | 8,585 | 23,515 | 32,663 | 32,561 | 97,324 | ||||||||||||
編織成網 | (5,574) | (21,063) | (26,451) | (24,466) | (77,554) | ||||||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 3,011 | $ | 2,452 | $ | 6,212 | $ | 8,095 | $ | 19,770 | |||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 521 | $ | 2,113 | $ | 10,516 | $ | 9,962 | $ | 23,112 | |||||||
1-5年 | 1,684 | 5,383 | 9,057 | 10,503 | 26,627 | ||||||||||||
超過5年 | 5,594 | 16,063 | 21,060 | 15,637 | 58,354 | ||||||||||||
總計 | 7,799 | 23,559 | 40,633 | 36,102 | 108,093 | ||||||||||||
編織成網 | (5,025) | (20,582) | (31,956) | (25,968) | (83,531) | ||||||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 2,774 | $ | 2,977 | $ | 8,677 | $ | 10,134 | $ | 24,562 | |||||||
非投資級/未評級 | |||||||||||||||||
百萬美元 | BB或更低 | 未定級 | 總計 | ||||||||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 6,108 | $ | 562 | $ | 6,670 | |||||||||||
1-5年 | 5,989 | 220 | 6,209 | ||||||||||||||
超過5年 | 3,821 | 156 | 3,977 | ||||||||||||||
總計 | 15,918 | 938 | 16,856 | ||||||||||||||
編織成網 | (7,595) | (51) | (7,646) | ||||||||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 8,323 | $ | 887 | $ | 9,210 | |||||||||||
截至2022年12月 | |||||||||||||||||
不到1年 | $ | 8,245 | $ | 567 | $ | 8,812 | |||||||||||
1-5年 | 8,150 | 205 | 8,355 | ||||||||||||||
超過5年 | 4,232 | 110 | 4,342 | ||||||||||||||
總計 | 20,627 | 882 | 21,509 | ||||||||||||||
編織成網 | (8,436) | (59) | (8,495) | ||||||||||||||
淨信用風險敞口 | $ | 12,191 | $ | 823 | $ | 13,014 |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
公司 | $ | 39,858 | $ | 138,204 | $ | 178,062 | |||||
商業地產 | 28,690 | 3,672 | 32,362 | ||||||||
住宅房地產 | 22,490 | 2,251 | 24,741 | ||||||||
以證券為主 | 15,934 | 718 | 16,652 | ||||||||
其他抵押品 | 52,867 | 13,969 | 66,836 | ||||||||
消費者: | |||||||||||
分期付款 | 5,769 | 2,271 | 8,040 | ||||||||
信用卡 | 15,563 | 66,373 | 81,936 | ||||||||
其他 | 1,935 | 1,015 | 2,950 | ||||||||
總計 | $ | 183,106 | $ | 228,473 | $ | 411,579 | |||||
貸款損失準備 | $ | (5,032) | $ | (747) | $ | (5,779) | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
公司 | $ | 40,135 | $ | 139,718 | $ | 179,853 | |||||
商業地產 | 28,879 | 4,271 | 33,150 | ||||||||
住宅房地產 | 23,035 | 3,192 | 26,227 | ||||||||
以證券為主 | 16,671 | 508 | 17,179 | ||||||||
其他抵押品 | 51,702 | 14,407 | 66,109 | ||||||||
消費者: | |||||||||||
分期付款 | 6,326 | 1,882 | 8,208 | ||||||||
信用卡 | 15,820 | 62,216 | 78,036 | ||||||||
其他 | 2,261 | 944 | 3,205 | ||||||||
總計 | $ | 184,829 | $ | 227,138 | $ | 411,967 | |||||
貸款損失準備 | $ | (5,543) | $ | (774) | $ | (6,317) |
149 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
公司 | $39,858 | $138,204 | $178,062 | ||||||||
行業 | |||||||||||
消費者和零售業 | 10 | % | 14 | % | 13 | % | |||||
多元化的行業 | 18 | % | 18 | % | 18 | % | |||||
金融機構 | 7 | % | 9 | % | 8 | % | |||||
基金 | 3 | % | 4 | % | 4 | % | |||||
醫療保健 | 11 | % | 10 | % | 10 | % | |||||
自然資源與公用事業 | 9 | % | 19 | % | 16 | % | |||||
房地產 | 12 | % | 5 | % | 7 | % | |||||
技術、媒體和電信 | 26 | % | 20 | % | 22 | % | |||||
其他(包括特別用途車輛) | 4 | % | 1 | % | 2 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 61 | % | 77 | % | 73 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 30 | % | 21 | % | 23 | % | |||||
亞洲 | 9 | % | 2 | % | 4 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
AAA級 | – | 1 | % | 1 | % | ||||||
AA型 | 1 | % | 6 | % | 5 | % | |||||
A | 4 | % | 20 | % | 16 | % | |||||
BBB | 21 | % | 39 | % | 35 | % | |||||
BB或更低 | 74 | % | 34 | % | 43 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
公司 | $40,135 | $139,718 | $179,853 | ||||||||
行業 | |||||||||||
消費者和零售業 | 10 | % | 13 | % | 12 | % | |||||
多元化的行業 | 18 | % | 18 | % | 18 | % | |||||
金融機構 | 7 | % | 8 | % | 8 | % | |||||
基金 | 3 | % | 4 | % | 4 | % | |||||
醫療保健 | 10 | % | 12 | % | 12 | % | |||||
自然資源與公用事業 | 9 | % | 18 | % | 16 | % | |||||
房地產 | 11 | % | 5 | % | 7 | % | |||||
技術、媒體和電信 | 26 | % | 20 | % | 21 | % | |||||
其他(包括特別用途車輛) | 6 | % | 2 | % | 2 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 57 | % | 77 | % | 73 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 34 | % | 21 | % | 24 | % | |||||
亞洲 | 9 | % | 2 | % | 3 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
AAA級 | – | 2 | % | 1 | % | ||||||
AA型 | 1 | % | 5 | % | 4 | % | |||||
A | 5 | % | 21 | % | 18 | % | |||||
BBB | 19 | % | 38 | % | 34 | % | |||||
BB或更低 | 75 | % | 34 | % | 43 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
商業地產 | $28,690 | $3,672 | $32,362 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 79 | % | 75 | % | 78 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 16 | % | 18 | % | 17 | % | |||||
亞洲 | 5 | % | 7 | % | 5 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 43 | % | 36 | % | 42 | % | |||||
非投資級 | 57 | % | 64 | % | 58 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
商業地產 | $28,879 | $4,271 | $33,150 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 79 | % | 74 | % | 78 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 16 | % | 17 | % | 16 | % | |||||
亞洲 | 5 | % | 9 | % | 6 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 42 | % | 35 | % | 41 | % | |||||
非投資級 | 58 | % | 64 | % | 59 | % | |||||
未定級 | – | 1 | % | – | |||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 150 |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
住宅房地產 | $22,490 | $2,251 | $24,741 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 95 | % | 88 | % | 94 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 4 | % | 12 | % | 5 | % | |||||
亞洲 | 1 | % | — | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 50 | % | 55 | % | 51 | % | |||||
非投資級 | 29 | % | 34 | % | 29 | % | |||||
其他指標 | 21 | % | 11 | % | 20 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
住宅房地產 | $23,035 | $3,192 | $26,227 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 96 | % | 93 | % | 95 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 3 | % | 7 | % | 4 | % | |||||
亞洲 | 1 | % | – | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 52 | % | 63 | % | 53 | % | |||||
非投資級 | 25 | % | 36 | % | 26 | % | |||||
其他指標 | 23 | % | 1 | % | 21 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
以證券為主 | $15,934 | $718 | $16,652 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 83 | % | 99 | % | 83 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 16 | % | 1 | % | 15 | % | |||||
亞洲 | 1 | % | – | 2 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 77 | % | 19 | % | 75 | % | |||||
非投資級 | 4 | % | 21 | % | 5 | % | |||||
其他指標 | 19 | % | 60 | % | 20 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
以證券為主 | $16,671 | $508 | $17,179 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 83 | % | 98 | % | 83 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 15 | % | 2 | % | 15 | % | |||||
亞洲 | 2 | % | – | 2 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 77 | % | 18 | % | 76 | % | |||||
非投資級 | 5 | % | 2 | % | 4 | % | |||||
其他指標 | 18 | % | 80 | % | 20 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
151 | 高盛2023年3月表格10—Q |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
其他抵押品 | $52,867 | $13,969 | $66,836 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 86 | % | 89 | % | 86 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 12 | % | 11 | % | 12 | % | |||||
亞洲 | 2 | % | – | 2 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 84 | % | 76 | % | 82 | % | |||||
非投資級 | 16 | % | 21 | % | 17 | % | |||||
未定級 | – | 3 | % | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
其他抵押品 | $51,702 | $14,407 | $66,109 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 86 | % | 93 | % | 87 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 12 | % | 7 | % | 11 | % | |||||
亞洲 | 2 | % | – | 2 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 83 | % | 83 | % | 83 | % | |||||
非投資級 | 16 | % | 14 | % | 16 | % | |||||
其他指標 | 1 | % | – | – | |||||||
未定級 | – | 3 | % | 1 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
百萬美元 | 分期付款 | |||||||
截至2023年3月 | ||||||||
貸款,毛額 | $5,769 | |||||||
加利福尼亞 | 9 | % | ||||||
德克薩斯州 | 9 | % | ||||||
佛羅裏達州 | 6 | % | ||||||
紐約 | 6 | % | ||||||
賓夕法尼亞州 | 4 | % | ||||||
其他 | 66 | % | ||||||
總計 | 100 | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
貸款,毛額 | $6,326 | |||||||
加利福尼亞 | 10 | % | ||||||
德克薩斯州 | 9 | % | ||||||
佛羅裏達州 | 7 | % | ||||||
紐約 | 6 | % | ||||||
伊利諾伊州 | 4 | % | ||||||
其他 | 64 | % | ||||||
總計 | 100 | % |
百萬美元 | 信用卡 | |||||||
截至2023年3月 | ||||||||
貸款,毛額 | $15,563 | |||||||
加利福尼亞 | 16 | % | ||||||
德克薩斯州 | 9 | % | ||||||
佛羅裏達州 | 8 | % | ||||||
紐約 | 8 | % | ||||||
伊利諾伊州 | 4 | % | ||||||
其他 | 55 | % | ||||||
總計 | 100 | % | ||||||
截至2022年12月 | ||||||||
貸款,毛額 | $15,820 | |||||||
加利福尼亞 | 16 | % | ||||||
德克薩斯州 | 9 | % | ||||||
紐約 | 8 | % | ||||||
佛羅裏達州 | 8 | % | ||||||
新澤西 | 4 | % | ||||||
其他 | 55 | % | ||||||
總計 | 100 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 152 |
百萬美元 | 貸款 | 放貸 承付款 | 總計 | ||||||||
截至2023年3月 | |||||||||||
其他 | $1,935 | $1,015 | $2,950 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 90 | % | 100 | % | 94 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 10 | % | – | 6 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 38 | % | 87 | % | 55 | % | |||||
非投資級 | 46 | % | 13 | % | 35 | % | |||||
其他指標 | 16 | % | – | 10 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
截至2022年12月 | |||||||||||
其他 | $2,261 | $944 | $3,205 | ||||||||
區域 | |||||||||||
美洲 | 89 | % | 99 | % | 92 | % | |||||
歐洲、中東和非洲地區 | 11 | % | 1 | % | 8 | % | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % | |||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | |||||||||||
投資級 | 47 | % | 93 | % | 60 | % | |||||
非投資級 | 26 | % | 7 | % | 21 | % | |||||
其他指標 | 27 | % | – | 19 | % | ||||||
總計 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
證券融資交易 | $42,414 | $34,762 | ||||||
行業 | ||||||||
金融機構 | 29 | % | 43 | % | ||||
基金 | 28 | % | 23 | % | ||||
市政當局和非營利組織 | 4 | % | 5 | % | ||||
主權國家 | 38 | % | 28 | % | ||||
其他(包括特別用途車輛) | 1 | % | 1 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 31 | % | 47 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 36 | % | 34 | % | ||||
亞洲 | 33 | % | 19 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | ||||||||
AAA級 | 12 | % | 20 | % | ||||
AA型 | 23 | % | 31 | % | ||||
A | 47 | % | 31 | % | ||||
BBB | 9 | % | 8 | % | ||||
BB或更低 | 8 | % | 10 | % | ||||
未定級 | 1 | % | – | |||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
153 | 高盛2023年3月表格10—Q |
自.起 | ||||||||
三月 | 十二月 | |||||||
百萬美元 | 2023 | 2022 | ||||||
其他信貸風險 | $53,624 | $48,916 | ||||||
行業 | ||||||||
金融機構 | 77 | % | 80 | % | ||||
基金 | 15 | % | 12 | % | ||||
其他(包括特別用途車輛) | 8 | % | 8 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
區域 | ||||||||
美洲 | 41 | % | 41 | % | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 48 | % | 49 | % | ||||
亞洲 | 11 | % | 10 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % | ||||
信用評級(Credit Rating Equivalent) | ||||||||
AAA級 | 5 | % | 7 | % | ||||
AA型 | 39 | % | 32 | % | ||||
A | 28 | % | 33 | % | ||||
BBB | 8 | % | 10 | % | ||||
BB或更低 | 18 | % | 16 | % | ||||
未定級 | 2 | % | 2 | % | ||||
總計 | 100 | % | 100 | % |
高盛2023年3月表格10—Q | 154 |
155 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 156 |
157 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 158 |
159 | 高盛2023年3月表格10—Q |
高盛2023年3月表格10—Q | 160 |
161 | 高盛2023年3月表格10—Q |
總計 股票 購得 | 平均值 支付的價格 每股 | 總股份數 購買方式為 公開的一部分 宣佈 程序 | 剩餘授權回購的美元價值 (百萬美元) | |||||||||||
一月 | 2,915,709 | $ | 350.20 | 2,915,616 | $ | 28,979 | ||||||||
二月 | 3,732,454 | $ | 368.42 | 3,732,048 | $ | 27,604 | ||||||||
三月 | 429,083 | $ | 349.58 | 429,083 | $ | 27,454 | ||||||||
總計 | 7,077,246 | 7,076,747 |
高盛2023年3月表格10—Q | 162 |
發信人: | /s/ | 丹尼斯·P·科爾曼三世 | |||||||||
姓名: | 丹尼斯·P·科爾曼三世 | ||||||||||
標題: | 首席財務官 (首席財務官) | ||||||||||
日期: | 2023年5月3日 | ||||||||||
發信人: | /s/ | 希拉·J·弗雷德曼 | |||||||||
姓名: | 希拉·J·弗雷德曼 | ||||||||||
標題: | 首席會計官 (首席會計主任) | ||||||||||
日期: | 2023年5月3日 |
163 | 高盛2023年3月表格10—Q |