NPort-P:文件管理器信息

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0001604174
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系列ID

NPort-P:A部分:一般信息

項目A.1。關於註冊人的信息。

A.註冊人姓名
鷹點信貸有限公司
B.註冊人的投資公司法文件編號:(例如,811-_)
811-22974
C.註冊人的CIK編號
0001604174
D.註冊人的雷
549300H82HTZTPXB6822

E.註冊人的地址和電話號碼。
街道地址1
汽船路600號
街道地址2
202號套房
城市
格林威治
述明(如適用的話)
康涅狄格州
外國(如適用)
美利堅合眾國
郵編/郵政編碼
06830
電話號碼
203-340-8500

項目A.2。有關該系列的信息。

A.系列名稱。
鷹點信貸有限公司
B.EDGAR系列標識符(如果有)。
C.系列賽的雷。
549300H82HTZTPXB6822

項目A.3.報告期。

A.會計年度結束日期。
2023-12-31
B.報告信息的日期。
2023-12-31

第A.4項。最終備案

基金是否預計這將是其在Form N Port上的最後申請?Yes is not checkedNo is checked

Nport-P:B部分:關於基金的資料

報告基金及其合併子公司的下列信息。

項目B.1。資產和負債。報告以美元表示的金額。

A.總資產,包括D部分報告的應佔雜項證券的資產。
954493581
B.總負債。
246150014
C.淨資產。
708343567

項目B.2。某些資產和負債。報告以美元表示的金額。

A.D部分報告的應佔雜項證券的資產。
0
B.投資於受控外國公司的資產,目的是投資於某些類型的工具,如但不限於大宗商品。
0

C.根據S-X條例第6-04(13)(A)條報告的可歸因於應付票據、債券和類似債務應付金額的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].

一年內應付的款項。
銀行或其他金融機構借款。
0
受控公司。
0
其他分支機構。
0
其他。
0
一年後應支付的金額。
銀行或其他金融機構借款。
0
受控公司。
0
其他分支機構。
0
其他。
170523800

D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上,或(Ii)備用承諾基礎上。

(I)在延遲交付、簽發時或其他確定承諾的基礎上:
0
(2)備用承諾:
0
E.基金髮行的已發行優先股的清算優先權。
83223700
F.C和D部分未報告的現金和現金等價物。
46445467

項目B.3.投資組合級別的風險度量。

如果基金前三個月債務證券頭寸的平均值合計超過基金資產淨值的25%或更多,應提供:

C.信用利差風險(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差變化1個基點而導致的投資組合價值變化 ,該變化適用於按投資級別和非投資級別風險敞口彙總的期權調整利差 ,期限分別為3個月、1年、5年、10年和30年。

投資級。
成熟期。
3個月。
1年。
5年。
10年。
30年。
非投資級。
成熟期。
3個月。
1年。
5年。
10年。
30年。

就第B.3項而言,按以下各項的絕對值之和計算價值:
(一)每種債務證券的價值,
(2)每個掉期的名義價值,包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期,其標的參考資產為債務證券或利率;
(3)標的參考資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值;及
(四)標的參考資產為第(I)、(Ii)或(Iii)款所述資產的任何期權經增量調整的名義價值。

對於基金沒有風險敞口的到期日,報告為零。對於在(A)和(B)中列出的任何期限之間的風險敞口,使用線性插值法對上述每個期限的風險敞口進行近似。對於上述期限範圍以外的風險敞口,包括最近期限的風險敞口。


項目B.4.證券借貸。

A.為任何證券借貸交易中的每一借款人提供以下信息:

是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品?Radio button not checkedRadio button checked

項目B.5.返回信息。

A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金,則 報告每個類別的回報。此類申報單應按照表格N-1A第26(B)(1)項、表格N-2第4項第1分項的指示13或表格N-3第26(B)(I)項(視適用情況而定)中概述的方法計算。

月度總退貨記錄: 1
基金前三個月的每月總回報--1個月。
-6.2
基金前三個月的每月總回報--2個月。
2.42
基金前三個月的每月總申報表-3個月。
2.64
B.報告退貨的類別的類別識別號(如果有)。
C000000000

C.前三個月的每月淨實現收益 (虧損)和可歸因於衍生品的未實現增值(或折舊)淨變化 每一類別: 商品合同、信貸合同、股權合同、外匯合同、利率合同和其他合同。 在每個此類資產類別中,進一步報告下列每種衍生品工具的相同信息:遠期、期貨、期權、掉期、掉期、權證和其他。報告以美元 美元表示。虧損和折舊應報告為負數。

資產類別。
商品合同
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
資產類別。
信貸合同
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
資產類別。
股權合同
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
資產類別。
外匯合約
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
-790053.29
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
-162559.74
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
-583841.81
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
-790053.29
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
-162559.74
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
-583841.81
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
資產類別。
利率合約
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
資產類別。
其他合同
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0

前三個月的每月已實現淨收益(虧損)和未實現增值淨變化 (或折舊)可歸因於衍生品以外的投資。以美元為單位報告。損失和折舊應 報告為負數。
1個月


月度已實現淨收益(虧損)-1個月
158343.42
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
-19570460.47
第二個月
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
14850.14
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
-755131.73
3個月
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
169607.71
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
31869498.84

項目B.6.信息流。

提供在之前 三個月的每個月內基金份額的銷售和贖回/回購的總金額。如果基金的股票是在綜合賬户中持有的, 為了計算基金的銷售、贖回和 回購,應使用此類綜合賬户的淨銷售額或贖回/回購。本項下報告的金額應在扣除任何前端銷售費用之後,以及在扣除任何 遞延或或有遞延銷售費用或費用 之前。出售的股份應包括基金出售給註冊單位投資信託基金的股份。對於合併和其他 收購,在出售的股份價值中包括基金收購另一家投資公司或個人控股公司的資產以換取自己的股份的任何交易。對於 清算,在贖回的股票價值中包括基金清算其全部或部分資產的任何交易。 交易所被定義為贖回或回購 一個基金或系列的股票,並將全部或部分收益投資於同一投資公司家族中另一個基金或系列的股票 。
1個月
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。
10240209
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。
1450956
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。
0
第二個月
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。
11236611
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。
1413827
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。
0
3個月
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。
21063744
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。
1311427
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。
0

第B.7項。高流動性的最低投資額信息。

A.如果適用,提供基金目前高流動性的最低投資額。
B.如適用,提供在本報告所述期間基金持有的高流動性投資低於基金高流動性投資最低限額的天數。
C.在報告所述期間,基金高流動性的最低投資額是否發生了變化? Yes is not checkedNo is not checkedN/A is not checked 不適用

項目B.8。衍生品交易。

對於不限成員名額管理投資公司的證券投資,提供其在與規則22E-4規定的下列類別的衍生品交易有關的、作為保證金或抵押品質押的基金高流動性投資的百分比 [17 CFR 270.22E-4]:

(1)流動性適度的投資
(2)流動性較差的投資
(3)非流動性投資

就項目B.8而言,在計算所需百分比時,分母只應包括被基金歸類為高流動性投資的資產(不包括負債)。

分類

項目B.9.為有限的衍生品用户提供衍生品風險敞口。

如果基金不受第18F-4條規限[17 CFR 270.18f-4]根據規則18F-4(C)(4)對基金槓桿風險的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(C)(4)],提供 以下信息:

A.衍生品風險敞口(定義見第18F-4(A)條)[17 CFR 270.18f-4(A)]),按基金資產淨值的百分比報告。
B.根據第18F-4(C)(4)(1)(B)條的規定,對對衝貨幣風險的貨幣衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)],報告為基金資產淨值的百分比。
C.規則第18F-4(C)(4)(I)(B)條規定的對衝利率風險的利率衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)],報告為基金資產淨值的百分比。
D.如有超過第18F-4(C)(4)(2)條所述五個營業日期間的營業日數[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(Ii)]在本報告所述期間,基金的衍生品風險敞口超過其淨資產的10%。

項目B.10.VAR信息。

受第18F-4(C)(2)條所述基金槓桿風險限制的基金[17 CFR 270.18f-4(C)(2)],提供按照第18F-4(C)(2)(2)條規定的要求確定的下列信息,以確定基金是否遵守適用的VaR檢驗,至少每個工作日一次:

A.報告所述期間每日VaR的中位數,以基金資產淨值的百分比報告。
B.對於在報告期內接受相對VaR檢驗的基金,提供:
I.如適用,基金指定指數的名稱,或基金指定參考投資組合為基金證券組合的聲明。
不適用
二、如適用,基金指定指數的指數識別符。
不適用
三、報告所述期間的VaR中值比率,以基金指定參考投資組合的VaR的百分比報告。
C.回測結果。基金因回測其風險價值計算模型而確定的例外情況數(如第18F-4(C)(1)(4)條所述)[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(Iv)]在報告期間 。

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Glendower Capital輔佐CFO,LLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
B類貸款,延期支取
D.CUSIP(如果有)。
378654AC1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US378654AC13

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
793446.85
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
801461
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1131

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-其他
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2038-07-12

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
11.5
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
RR 23有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
78111FAE8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US78111 FAE88

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6800000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4261955
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.6017

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
百慕大羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
戰神XXXIV CLO有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
04015HAJ6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US04015HAJ68

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
18075000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5403443
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.7628

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Ares Xli CLO Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
04017BAA6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US04017BAA61

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
29388000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
11030572
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.5572

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
戰神XLIII CLO有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
04017 GAA5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US04017GAA58

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
30850000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10741936
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.5165

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
戰神XLIII CLO有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
04017AAC4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US04017AAC45

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1505000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
469396
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0663

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Ares XLIV CLO Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
04016NAJ2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US04016NAJ28

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2900629
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.4095

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Ares XLVII CLO Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
04016WAC7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US04016WAC73

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8500000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2659638
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.3755

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
戰神Li CLO有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
04017LAA4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US04017 LAA44

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
13353849
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6976839
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.985

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
阿瑞斯八世CLO有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
04018CAC9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US04018CAC91

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6175000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3706856
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.5233

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
戰神LXIV CLO有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
04019NAC4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US04019NAC48

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
15875000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
11590835
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.6363

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Glendower Capital輔佐CFO,LLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
C類貸款,延期支取
D.CUSIP(如果有)。
378654AE7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US378654AE78

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
363318.26
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
367315
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0519

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-其他
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2038-07-12

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
14.5
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
霸菱CLO有限公司2021-II
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
06762KAC4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US06762KAC45

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9250000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6096599
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.8607

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Bain Capital Credit CLO 2021-1,Limited
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
05684MAC7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US05684 MAC73

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9100000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5590748
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.7893

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
貝恩資本信貸CLO 2021-7,Limited
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
05682JAC6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US05682JAC62

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5050000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3184308
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.4495

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Bardin Hill CLO 2021-2 Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
06744BAL7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US06744BAL71

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5550000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3371373
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.476

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
霸菱CLO有限公司2018-i
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
06761 FAA0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US06761FAA03

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
20808000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5987095
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.8452

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
霸菱CLO有限公司2019-i
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
06760TAA1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US06760TAA16

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
13085000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7713443
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.0889

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
霸菱CLO有限公司2019-II
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
06761 WAA3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US06761 WAA36

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
16150000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8110935
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.1451

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
霸菱CLO有限公司2020-I
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
06762 NAA2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US06762 NAA28

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5550000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3437612
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.4853

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
霸菱CLO有限公司2021-III
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
06762UAC2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US06762UAC27

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1152619
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1627

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
霸菱CLO有限公司2022-I
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
06761RAA4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US06761RAA41

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7500000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5394438
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.7616

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Glendower Capital輔佐CFO,LLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
次級貸款,延遲支取
D.CUSIP(如果有)。
378654AG2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US378654AG27

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
828233.03
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
948792
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1339

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-其他
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
霸菱CLO有限公司2022-II
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
06762 GAA7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US06762 GAA76

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10800000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5120264
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.7229

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
大隊CLO IX有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
07132HAA6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US07132HAA68

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
18734935
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5730854
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.8091

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
大隊CLO 18有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
07134TAA8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
美國07134TAA88

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8400000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5107304
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.721

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
大隊CLO XIX有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
07134BAA7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US07134BAA70

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8600000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4470741
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.6312

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
大隊CLO XXIII有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
07136QAA2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US07136QAA22

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8800000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4841691
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.6835

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
熊山公園CLO,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
07403LAA9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US07403LAA98

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
12875000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
11005320
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.5537

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
新澤西
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Bethpage Park CLO,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
087592AA9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US087592AA90

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
14750000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7986916
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.1275

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Kings Park CLO,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
496097AC0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US496097AC00

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4547500
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2957466
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.4175

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
BBAM歐洲CLO II DAC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
BCC32G071

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS2385783530

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1070733
匯率。
1.1
與基金淨資產相比的百分比。
0.1512

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
愛爾蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
藍山CLO 2013-2有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
BCC2392Z4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USG1351TAC65

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
23000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1610000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2273

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
高級信貸公司2022 LLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
高級無擔保
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BDCJVNOTES
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4116558.18
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4116558
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.5812

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-12-05

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
8.5
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
藍山CLO 2018-1有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
09629UAE5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US09629UAE55

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5550000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
710518
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1003

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
藍山CLO XXIII有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
09629RAC6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US09629RAC60

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6340000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2829112
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.3994

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
BlueMountain CLO XXIV Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
09629XAC3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US09629XAC39

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7375000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4065225
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.5739

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
藍山CLO XXV有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
09630CAC6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US09630CAC64

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6525000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3637712
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.5136

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Basswood Park CLO有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
07025AAC7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US07025AAC71

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4750000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3221454
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.4548

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
布裏斯托爾公園CLO有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
11015TAA4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US11015TAA43

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
34250000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8286716
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.1699

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Unity-Peace Park CLO有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
913319AC3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US913319AC30

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1465664
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2069

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
新澤西
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
惠斯通公園CLO,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
96330AAC0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US96330AAC09

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10560000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7731068
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.0914

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Wellman Park CLO,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
94972AAC8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US94972AAC80

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10275000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7105477
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.0031

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Wellman Park CLO,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
M-1級音符
D.CUSIP(如果有)。
94972AAE4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US94972AAE47

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10275000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
71611
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0101

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Delta Leasing SPV III,LLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
註釋,延遲繪圖
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
DeltaNotes
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2956269.71
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2957154
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.4175

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2030-07-18

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
13
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Wellman Park CLO,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
M-2級筆記
D.CUSIP(如果有)。
94972AAG9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US94972AAG94

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10275000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
168228
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0237

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
凱雷全球市場戰略CLO 2014-5,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
14311BAE0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US14311BAE02

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10800000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1944000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2744

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
凱雷美國CLO 2021-7,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
14316XAE7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US14316XAE76

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10400000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6438143
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.9089

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
凱雷美國CLO 2017-4,有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
14315AAA6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US14315AAA60

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2430000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.3431

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
凱雷美國CLO 2018-1,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
14311YAC4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US14311YAC49

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4730000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1417797
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2002

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
凱雷美國CLO 2018-4,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
14315QAC7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US14315QAC78

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6625000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3106768
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.4386

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
凱雷美國CLO 2019-4,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
14317WAC2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US14317WAC29

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7005000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5064943
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.715

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
凱雷美國CLO 2021-1,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
14316GAA2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US14316GAA22

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
13425000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6889693
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.9726

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
凱雷美國CLO 2021-4,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
14316UAC7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US14316UAC71

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11475000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7868479
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.1108

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
凱雷美國CLO 2022-1,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
14317FAA3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US14317FAA30

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8150000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5459134
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.7707

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Energy Ventures Gom LLC/EnVen Finance Corp
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
第二留置權
D.CUSIP(如果有)。
29278MAC9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US29278MAC91

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
533000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
555319
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0784

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
債務
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2026-04-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
11.75
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
凱雷美國CLO 2023-3,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
14318PAA0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US14318PAA03

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9400000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6436391
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.9087

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
中金公司融資2013-II,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
17179 WAA6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US17179 WAA62

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
17265625
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3161145
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.4463

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
中金公司2014年融資有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
12549MAA2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12549MAA27

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
16033750
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3085870
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.4356

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
中金公司融資2014-III,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
12549TAA7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12549TAA79

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
19725000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4456356
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.6291

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
中金公司資金2014-IV-R,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
12549XAA8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12549XAA81

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8457500
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2533537
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.3577

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
中金融資2015-III,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
12550RAA7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12550RAA77

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9724324
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
904517
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1277

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
中金公司融資2019-III,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
12554UAC2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12554UAC27

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2875000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2085449
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2944

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
中金公司融資2019-IV,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
17182 JAA0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US17182JAA07

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
14000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9396841
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.3266

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
中金公司融資2019-V,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
12555GAC2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12555GAC24

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
12975000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9593719
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.3544

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
CIFC資助2020-I,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
小行星12561 RAA 4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12561RAA41

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9400000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6353305
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.8969

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
AASFL 2022-1
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
與信用掛鈎的票據--B類
D.CUSIP(如果有)。
255725238

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
FR001400DRH2

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3100000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3422651
匯率。
1.1
與基金淨資產相比的百分比。
0.4832

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-其他
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
法國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2030-12-27

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
16.376
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
中金公司融資2020-II,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
12547JAC7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12547JAC71

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5500000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4232196
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.5975

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
中金公司融資2020-IV,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
12562XAA0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12562XAA00

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7900000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5393282
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.7614

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
CIFC Funding 2021-III,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
12570AAA0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12570AAA07

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
17275000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9512312
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.3429

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
CIFC Funding 2021-VI有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
12567GAA2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12567GAA22

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
12200000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8225354
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.1612

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
CIFC Funding 2022-I,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
12554SAA1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12554SAA15

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
12950000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9963690
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.4066

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
CIFC Funding 2022-VI,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
12569BAE3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12569 BAE39

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10700000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7653766
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.0805

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
CIFC Funding 2023-I,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
12575DAA9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12575DAA90

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11550000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10306775
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.4551

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Cutwwater 2015-I,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
23222NAA1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US23222NAA19

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
31100000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1587989
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2242

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
伊頓萬斯CLO 2020-1,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
278301AC0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US278301AC04

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6500000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4291690
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.6059

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
伊頓萬斯CLO 2020-2,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
27830RAC3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US27830RAC34

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11175000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7244469
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.0227

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Autonoria西班牙2022年金融時報
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
注-G類
D.CUSIP(如果有)。
BCC37L1S8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
ES0305652069

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2178868.11
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2406569
匯率。
1.1
與基金淨資產相比的百分比。
0.3397

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-其他
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
西班牙
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2040-01-31

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
15.876
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Elmwood CLO 21 Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
29002DAE8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US29002DAE85

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4900000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3335160
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.4708

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Dewolf Park CLO有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
小行星25211EAA9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US25211EAA91

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7700000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2471832
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.349

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
德萊登53 CLO,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
26243FAA6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US26243FAA66

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7684999
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1767550
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2495

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
德萊頓64 CLO有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
小行星26251MAE2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US26251MAE21

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9600000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2379454
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.3359

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
德萊頓68 CLO有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
小行星26252

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US26252UAA16

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
14080000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6811315
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.9616

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
德萊頓85 CLO,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
26246DAA8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US26246DAA81

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8610000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5712768
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.8065

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
德萊頓94 CLO,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
26248GAA9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US26248GAA94

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
12200000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7928814
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.1193

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
德萊頓109 CLO,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
26248LAC4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US26248LAC46

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8100000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5663300
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.7995

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
新澤西
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Dryden 88歐洲CLO 2020 DAC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
BCC306RB7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS2337316926

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
600000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
343672
匯率。
1.1
與基金淨資產相比的百分比。
0.0485

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
愛爾蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
伊頓萬斯CLO 2015-1,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
27830LAA0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US27830LAA08

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6372500
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1019600
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1439

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
北方系列2022-2
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
保函掛鈎票據--F類
D.CUSIP(如果有)。
255573195

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS2555731954

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4550000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
加拿大元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3433856
匯率。
1.33
與基金淨資產相比的百分比。
0.4848

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-其他
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
加拿大(聯邦級)
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2028-02-20

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
18.5
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Elmwood CLO 14 Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
29003XAE3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US29003XAE31

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5459465
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.7707

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Elmwood CLO 17 Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
29003GAC4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US29003GAC42

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6550000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5174243
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.7305

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
灰狼CLO IV,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
BCC2J9LL7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USG4123UAC48

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7520000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3374074
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.4763

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
生成CLO 9有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
37147MAC1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US37147MAC10

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11250000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9276862
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.3097

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
港景CLO VII-R,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
41165HAC1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US41165HAC16

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1100000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
110
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
湖濱MM CLO I有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
87250NAA1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US87250NAA19

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
14550000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6257519
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.8834

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
麥迪遜公園基金XXI,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
55820KAC1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US55820KAC18

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6462500
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3428433
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.484

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
麥迪遜公園基金XXII有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
55819VAC0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US55819VAC00

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6327082
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3261624
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.4605

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
麥迪遜公園基金XL,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
BCC20UG36

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USG06223AB07

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
16550000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4554815
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.643

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
麥迪遜公園基金XLIV,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
04965EAC8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US04965EAC84

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8744821
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4384603
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.619

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
工藝品2022-1A
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
與信用掛鈎的票據
D.CUSIP(如果有)。
BCC384676

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS2548832984

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4300000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4383706
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.6189

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-其他
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2032-04-21

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
17.32277
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
KKR CLO 36 Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
48254XAC3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US48254XAC39

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3934963
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.5555

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
麥迪遜公園基金XXXIV,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
55820HAC8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US55820HAC88

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8300000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4938415
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.6972

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
麥迪遜公園基金XLVII,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
55820GAC0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US55820GAC06

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1553587
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2193

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Madison Park Funding LXII,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
小行星55817JAE5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US55817JAE55

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5600000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3797397
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.5361

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
馬拉鬆CLO VI有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
BCC26VKM1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USG58062AC76

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6375000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
638
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0001

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
馬拉鬆CLO VII有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
G5807HAB5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USG5807HAB53

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10526000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1053
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0001

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
馬拉鬆CLO VIII有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
56576NAA3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US56576NAA37

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
16333000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
979980
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1383

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
馬拉鬆CLO xi有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
56577RAC9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US56577RAC97

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2075000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
290500
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.041

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
馬拉鬆CLO XII有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
56578LAC1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US56578LAC19

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4500000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
540000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0762

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
馬拉鬆CLO X有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
56577TAG6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US56577TAG67

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2550000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
229500
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0324

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
2549003Q5J2G7ALNU316
C.發行名稱或投資説明。
買入美元/售出CAD
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
T364644790
其他唯一標識符的描述。
貿易識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1
單位
合同數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
加拿大元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-130476
匯率。
1.33
與基金淨資產相比的百分比。
-0.0184

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is not checkedN/A is checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
衍生品-外匯
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
其他
如果是“其他”,請提供簡要説明。
貨幣遠期

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

A.最接近代表投資的衍生工具的類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。
前進

B.交易對手。
提供對手方(包括中央對手方)的名稱和LEI(如果有)。

交易對手記錄:1
交易對手的名稱。
巴克萊銀行公司
交易對手的雷(如果有)。
2549003Q5J2G7ALNU316
一、售出貨幣的數量和説明。
售出的幣種數量。
4536000
售出貨幣的説明。
加拿大元
二、購買貨幣的金額和説明。
購買的幣種數量。
3306655.32
購買幣種的説明。
美元
三、結算日期。
2024-02-26
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
-130476.46
一、售出貨幣的數量和説明。
售出的幣種數量。
4536000
售出貨幣的説明。
加拿大元
二、購買貨幣的金額和説明。
購買的幣種數量。
3306655.32
購買幣種的説明。
美元
三、結算日期。
2024-02-26
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
-130476.46

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
科克和諧消費貸款DAC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
夾層貸款
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
科爾卡布斯梅茲
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7540714.29
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8325359
匯率。
1.1
與基金淨資產相比的百分比。
1.1753

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-其他
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
愛爾蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2026-07-14

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
14.333
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
賽艇會七期基金有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
75887TAC0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US75887TAC09

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6450000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1798910
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.254

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
賽艇會七期基金有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
R1a級註釋
D.CUSIP(如果有)。
75887TAS5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US75887TAS50

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10126500
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
21436
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.003

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
賽艇會七期基金有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
R2類注意事項
D.CUSIP(如果有)。
75887TAW6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US75887TAW62

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10126500
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
192675
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0272

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
賽艇會XX基金有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
75889AAA3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US75889AAA34

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6929622
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.9783

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
賽艇會XXI基金有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
75889KAC7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US75889KAC71

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6078653
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.8582

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
賽艇會第二十二屆基金有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
758969AC3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US758969AC32

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2368019
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.3343

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
賽艇會XXIV基金有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
G7501WAB7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USG7501WAB75

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4300000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2817016
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.3977

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
OCP歐洲CLO 2019-3 DAC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
BCC2JEG73

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS1843437622

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1500000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1065136
匯率。
1.1
與基金淨資產相比的百分比。
0.1504

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
愛爾蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形投資夥伴26有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
67591BAA7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67591BAA70

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
13750000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2451071
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.346

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形投資夥伴27,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
67591DAA3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67591DAA37

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11804048
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2315267
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.3269

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
FCT Alma 2022
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
夾層筆記
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
FR001400CHI3

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
14700000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
16283409
匯率。
1.1
與基金淨資產相比的百分比。
2.2988

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-其他
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
法國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2025-08-04

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
固定
二、年化增長率。
12.5
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形投資夥伴29,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
67591KAC3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67591KAC36

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9875000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3730019
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.5266

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形投資夥伴37有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
67591WAC7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67591WAC73

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1550000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
491003
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0693

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形投資夥伴XIV有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
675722AA0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US675722AA04

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
20572125
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
344142
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0486

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形投資夥伴44有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
67592DAA2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67592 DAA28

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
13500000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6299497
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.8893

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形投資夥伴45,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
67577NAC5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67577NAC56

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
18155000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10527751
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.4862

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形投資夥伴46有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
67592JAA9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67592JAA97

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10650000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4886531
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.6899

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形投資夥伴48,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
67577QAC8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67577QAC87

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6616631
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.9341

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形投資夥伴50有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
67592QAA3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67592QAA31

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9250000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4812240
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.6794

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形51有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入B票據
D.CUSIP(如果有)。
67578NAC4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67578NAC48

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10350000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6560349
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.9262

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形55號有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
67592WAC6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67592WAC64

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8700000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4961475
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.7004

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
FCT Junon 2023-1
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
A類註釋
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
FR001400KYB6

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4800000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5299502
匯率。
1.1
與基金淨資產相比的百分比。
0.7482

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-其他
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
法國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2033-11-08

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
13.713
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形58有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
675934AA1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US675934AA16

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
14900000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10051865
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.4191

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
新澤西
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
OFSI BSL VIII,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
67111 PAA7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67111 PAA75

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7719320
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
475736
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0672

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
羅克福德大廈CLO 2019-1,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
77342NAC8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US77342NAC83

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10300000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5566411
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.7858

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
羅克福德大廈CLO 2021-3,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
77341PAC4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US77341 PAC41

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
26264625
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
14368493
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.0285

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
羅克福德大廈CLO 2022-3,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
77341YAC5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US77341YAC57

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3600000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2534447
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.3578

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Steele Creek CLO 2018-1,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
85816GAA7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US85816GAA76

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11370000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1921272
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2712

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Steele Creek CLO 2019-1,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
85817 DAA3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US85817 DAA37

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8500000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2416907
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.3412

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Wind River 2013-2 CLO Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
87245KAA5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US87245KAA51

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11597500
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
972648
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1373

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
風河2014-1 CLO Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
88432EAA0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US88432EAA01

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9681764
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
580906
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.082

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
風河2014-3 CLO Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
88432JAA9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US88432JAA97

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1870000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.264

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
閣樓2022-1A
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
注-C類
D.CUSIP(如果有)。
25155 KAY1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS2525742982

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1700000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1727631
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2439

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-其他
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
德國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2032-02-28

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
24.34507
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
風河2017-1 CLO Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
87248HAA9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US87248 HAA95

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
17700000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7229380
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.0206

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
風河2017-3 CLO Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
87284PAA6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US87284PAA66

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
23940000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10073345
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.4221

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
風河2018-1 CLO Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
87249 HAA8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US87249 HAA86

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
15750000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5706557
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.8056

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
風河2019-2 CLO Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
87250KAA7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US87250KAA79

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
13470000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7846135
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.1077

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
風河2022-2 CLO有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
97316HAA5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US97316HAA59

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8950000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5563131
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.7854

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Venture 41 CLO,Limited
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
92326KAC3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US92326KAC36

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3325000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1893935
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2674

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
ZAIS CLO 3,Limited
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
98887KAA5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US98887KAA51

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
16871644
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1496652
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2113

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
ZAIS CLO 5,Limited
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
98875MAC1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US98875MAC10

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5950000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
595
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0001

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
ZAIS CLO 6,Limited
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
98887UAB1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US98887UAB17

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11600000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
27514
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0039

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
ZAIS CLO 7,Limited
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
98887XAA7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US98887XAA72

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
12777500
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1278
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0002

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
法國巴黎銀行
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
瑪麗安信用掛鈎票據
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
FR001400KS18

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1200000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1324888
匯率。
1.1
與基金淨資產相比的百分比。
0.187

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-其他
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
法國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2032-10-12

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
13.441
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
ZAIS CLO 9,Limited
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
98875PAC4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US98875PAC41

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3015000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
69606
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0098

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
ZAIS CLO 8,Limited
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO附屬票據
D.CUSIP(如果有)。
98885HAC0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US98885HAC07

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
750000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
75
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
第XXXII汽船有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
貸款累積安排
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
STEAMBXXXII
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3559855.82
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3559887
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.5026

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
汽船XXXIX有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
貸款累積安排
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
STEAMBXXXIX
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4817500
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4802108
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.6779

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
汽船XLII有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
貸款累積安排
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
STEAMBXLII
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1920000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1937806
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2736

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
汽船XLIV有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
貸款累積安排
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
STEAMBXLIV
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5935000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5949145
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.8399

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
汽船XLV有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
貸款累積安排
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
STEAMBXLV
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5197500
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5215838
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.7363

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
馬斯科卡系列2022-1
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
保函掛鈎票據--F類
D.CUSIP(如果有)。
254144088

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS2541440884

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3800000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3870058
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.5464

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-其他
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
加拿大(聯邦級)
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2027-11-10

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
15.59191
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
PXL 2022-1
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
初級信用掛鈎票據
D.CUSIP(如果有)。
256384116

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS2563841167

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3800000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4192363
匯率。
1.1
與基金淨資產相比的百分比。
0.5919

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-其他
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
法國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-12-29

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
16.8
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
渣打銀行7
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
注-B類
D.CUSIP(如果有)。
BCC37XX65

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
電話:+86-21 - 88888888

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6100000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5975333
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.8436

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-其他
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-04-25

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
16.33403
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
TRAFIN 2023-1
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
備註
D.CUSIP(如果有)。
251525BA8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
XS2727598984

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2375000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2379606
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.3359

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
德國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-06-01

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
15.34595
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
高級信貸公司2022 LLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
普通股
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
BDCJVCEQUITY
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1764239.2
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2006899
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2833

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
2549003Q5J2G7ALNU316
C.發行名稱或投資説明。
買入美元/賣出歐元
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
T358985575
其他唯一標識符的描述。
貿易識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1
單位
合同數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-512473
匯率。
1.1
與基金淨資產相比的百分比。
-0.0723

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is not checkedN/A is checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
衍生品-外匯
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
其他
如果是“其他”,請提供簡要説明。
貨幣遠期

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

A.最接近代表投資的衍生工具的類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。
前進

B.交易對手。
提供對手方(包括中央對手方)的名稱和LEI(如果有)。

交易對手記錄:1
交易對手的名稱。
巴克萊銀行公司
交易對手的雷(如果有)。
2549003Q5J2G7ALNU316
一、售出貨幣的數量和説明。
售出的幣種數量。
14700000
售出貨幣的説明。
歐元成員國
二、購買貨幣的金額和説明。
購買的幣種數量。
15757443.03
購買幣種的説明。
美元
三、結算日期。
2024-01-10
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
-512472.87
一、售出貨幣的數量和説明。
售出的幣種數量。
14700000
售出貨幣的説明。
歐元成員國
二、購買貨幣的金額和説明。
購買的幣種數量。
15757443.03
購買幣種的説明。
美元
三、結算日期。
2024-01-10
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
-512472.87

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
全天控股有限責任公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
普通股
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
全天
其他唯一標識符的描述。
其他識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
560
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
達美航空金融控股有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
公共單位
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
DeltaCommon
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1.15
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
574
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0001

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Delta Leasing SPV III,LLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
普通股權益
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
DeltaSPVCommon
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
17.52
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
貸款機構MCS Holdings,Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
普通股
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
LENDERMCS
其他唯一標識符的描述。
其他識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
589
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6185
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0009

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
麥克德莫特國際有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
普通股
D.CUSIP(如果有)。
58004K109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
BMG5924V1063

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
243875
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
14633
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0021

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
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如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
達美航空金融控股有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
首選單位
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
DeltaPFD
其他唯一標識符的描述。
內部

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
251.8
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
251888
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0356

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
綠火資源有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
認股權證
D.CUSIP(如果有)。
39525U115

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
CA39525U1075

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2008
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
0
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
1988年CLO 2有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
653939AA6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US653939AA67

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
952550
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
956741
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1351

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
新澤西
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2038-04-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
13.66387
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
AGL CLO 5 Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-E-R類
D.CUSIP(如果有)。
00119UAC5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US00119UAC53

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10050000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
9696240
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.3689

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-07-20

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.12743
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
AGL CLO 13 Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
00120KAA8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US00120KAA88

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2500000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2441250
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.3446

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-10-20

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.17743
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
2549003Q5J2G7ALNU316
C.發行名稱或投資説明。
買入美元/賣出歐元
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
T358985276
其他唯一標識符的描述。
貿易識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1
單位
合同數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-41843
匯率。
1.1
與基金淨資產相比的百分比。
-0.0059

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is not checkedN/A is checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
衍生品-外匯
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
其他
如果是“其他”,請提供簡要説明。
貨幣遠期

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

A.最接近代表投資的衍生工具的類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。
前進

B.交易對手。
提供對手方(包括中央對手方)的名稱和LEI(如果有)。

交易對手記錄:1
交易對手的名稱。
巴克萊銀行公司
交易對手的雷(如果有)。
2549003Q5J2G7ALNU316
一、售出貨幣的數量和説明。
售出的幣種數量。
1200000
售出貨幣的説明。
歐元成員國
二、購買貨幣的金額和説明。
購買的幣種數量。
1286415.72
購買幣種的説明。
美元
三、結算日期。
2024-01-12
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
-41842.68
一、售出貨幣的數量和説明。
售出的幣種數量。
1200000
售出貨幣的説明。
歐元成員國
二、購買貨幣的金額和説明。
購買的幣種數量。
1286415.72
購買幣種的説明。
美元
三、結算日期。
2024-01-12
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
-41842.68

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
ALM 2020,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-D類
D.CUSIP(如果有)。
00166 DAA9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US00166 DAA90

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1950000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1910805
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2698

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-10-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
0
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
AMMC CLO 24,Limited
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
00177 MAA6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US00177 MAA62

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1500000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1436400
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2028

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-01-20

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.24743
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
阿瑞斯XXXVII CLO有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-D-R類
D.CUSIP(如果有)。
04015名稱6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US04015 NAM65

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2700000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2521530
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.356

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2030-10-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
11.80548
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
戰神XLIII CLO有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-E-R類
D.CUSIP(如果有)。
04017AAG5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US04017AAG58

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1650000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1582515
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2234

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-07-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.51548
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
安信CLO I有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-E-R類
D.CUSIP(如果有)。
33835QAA2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US33835QAA22

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1818000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2567

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-10-20

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.87743
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
RR 4有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-D類
D.CUSIP(如果有)。
74979KAA5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US74979KAA51

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8750000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8194375
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.1568

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2030-04-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
11.50548
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
貝恩資本信貸CLO 2019-3,Limited
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-E-R類
D.CUSIP(如果有)。
05683 UAE6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US05683 UAE64

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5800000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5613820
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.7925

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-10-21

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.77354
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Bain Capital Credit CLO 2021-1,Limited
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
05684MAA1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US05684 MAA18

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5600000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5293680
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.7473

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-04-18

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.15665
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
貝恩資本信貸CLO 2021-5,Limited
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
05682FAA8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US05682 FAA84

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
500000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
467250
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.066

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-10-23

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
0
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
霸菱CLO有限公司2019-III
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-E-R類
D.CUSIP(如果有)。
06761 PAE0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US06761 PAE07

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4500000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4368600
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.6167

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-04-20

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.37743
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
2549003Q5J2G7ALNU316
C.發行名稱或投資説明。
買入美元/賣出歐元
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
T358985451
其他唯一標識符的描述。
貿易識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1
單位
合同數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-425002
匯率。
1.1
與基金淨資產相比的百分比。
-0.06

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is not checkedN/A is checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
衍生品-外匯
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
其他
如果是“其他”,請提供簡要説明。
貨幣遠期

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

A.最接近代表投資的衍生工具的類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。
前進

B.交易對手。
提供對手方(包括中央對手方)的名稱和LEI(如果有)。

交易對手記錄:1
交易對手的名稱。
巴克萊銀行公司
交易對手的雷(如果有)。
2549003Q5J2G7ALNU316
一、售出貨幣的數量和説明。
售出的幣種數量。
12300000
售出貨幣的説明。
歐元成員國
二、購買貨幣的金額和説明。
購買的幣種數量。
13195956.6
購買幣種的説明。
美元
三、結算日期。
2024-01-24
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
-425001.9
一、售出貨幣的數量和説明。
售出的幣種數量。
12300000
售出貨幣的説明。
歐元成員國
二、購買貨幣的金額和説明。
購買的幣種數量。
13195956.6
購買幣種的説明。
美元
三、結算日期。
2024-01-24
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
-425001.9

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
霸菱CLO有限公司2022-I
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
06759RAA8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US06759RAA86

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4450000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4095335
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.5782

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-04-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.39681
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
霸菱CLO有限公司2022-II
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
06760UAA8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US06760UAA88

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1080000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1073520
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1516

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-07-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
13.23387
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
大隊CLO XXI有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
07134XAA9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US07134XAA90

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1500000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1274100
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1799

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-07-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.11548
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
中金公司融資2017-III,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-D類
D.CUSIP(如果有)。
12548KAA7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12548KAA79

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1946600
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2748

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2030-07-20

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
11.67743
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
凱雷美國CLO 2021-1,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-D類
D.CUSIP(如果有)。
14317LAA0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US14317LAA08

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1250000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1189500
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1679

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-04-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
11.65548
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
凱雷美國CLO 2021-5,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
14318AAA3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US14318AAA34

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1675000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1613193
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2277

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-07-20

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
11.92743
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
凱雷美國CLO 2022-1,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-D類
D.CUSIP(如果有)。
14318JAJ5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US14318JAJ51

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
850000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
828070
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1169

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-04-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
8.79387
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
卡瓦爾CLO II有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-E-R類
D.CUSIP(如果有)。
14686CAE5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US14686 CAE57

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2350000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2244015
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.3168

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2032-04-20

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.24743
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
中金融資2015-III,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-F-R類
D.CUSIP(如果有)。
12550HAJ0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12550HAJ05

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2450000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1927415
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2721

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2029-04-19

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.45842
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
CIFC資助2020-I,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-E-R類
D.CUSIP(如果有)。
12559DAE1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12559DAE13

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2950000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2910765
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.4109

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2036-07-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
0
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
2549003Q5J2G7ALNU316
C.發行名稱或投資説明。
買入美元/賣出歐元
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
T358985553
其他唯一標識符的描述。
貿易識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1
單位
合同數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-107731
匯率。
1.1
與基金淨資產相比的百分比。
-0.0152

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is not checkedN/A is checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
衍生品-外匯
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
其他
如果是“其他”,請提供簡要説明。
貨幣遠期

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

A.最接近代表投資的衍生工具的類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。
前進

B.交易對手。
提供對手方(包括中央對手方)的名稱和LEI(如果有)。

交易對手記錄:1
交易對手的名稱。
巴克萊銀行公司
交易對手的雷(如果有)。
2549003Q5J2G7ALNU316
一、售出貨幣的數量和説明。
售出的幣種數量。
3100000
售出貨幣的説明。
歐元成員國
二、購買貨幣的金額和説明。
購買的幣種數量。
3325872.51
購買幣種的説明。
美元
三、結算日期。
2024-01-29
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
-107730.89
一、售出貨幣的數量和説明。
售出的幣種數量。
3100000
售出貨幣的説明。
歐元成員國
二、購買貨幣的金額和説明。
購買的幣種數量。
3325872.51
購買幣種的説明。
美元
三、結算日期。
2024-01-29
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
-107730.89

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
CIFC Funding 2022-I,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
12570BAA8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US12570BAA89

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1700000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1667360
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2354

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-04-17

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
11.80283
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
麥迪遜公園基金XLIV,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
04965EAA2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USG0626AAA28

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1575000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1536885
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.217

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-01-23

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
11.52354
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
阿勒格尼公園CLO,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-E-R類
D.CUSIP(如果有)。
01714 PAJ8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US01714PAJ84

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5685000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.8026

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-01-20

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
11.81582
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
比奇伍德公園CLO,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-E-R類
D.CUSIP(如果有)。
07355VAL1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US07355VAL18

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
775000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
748805
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1057

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-01-17

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
11.90283
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
HPS貸款管理12-2018年。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-D類
D.CUSIP(如果有)。
40437CAA0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US40437CAA09

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
550000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
514635
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0727

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-07-18

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
10.80665
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
KKR CLO 17 Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-E-R類
D.CUSIP(如果有)。
小行星48251GAC3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US48251GAC33

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3900000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3709290
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.5237

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-04-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
13.04548
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
KKR CLO 24 Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
48252TAA8

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US48252TAA88

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1400000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1331540
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.188

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2032-04-20

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.05743
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
KKR CLO 28 Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
48253VAA2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US48253 VAA26

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
550000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
535975
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0757

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-03-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.14624
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
德萊登53 CLO,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-F類
D.CUSIP(如果有)。
26243EAL5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US26243EAL56

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1095000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
854976
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1207

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-01-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
13.15548
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
德萊頓75 CLO,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-E-R2類
D.CUSIP(如果有)。
小行星26252

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US26252KAJ43

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3200000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2939520
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.415

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-04-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.25548
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
2549003Q5J2G7ALNU316
C.發行名稱或投資説明。
買入美元/賣出歐元
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
T358986631
其他唯一標識符的描述。
貿易識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1
單位
合同數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
-164599
匯率。
1.1
與基金淨資產相比的百分比。
-0.0232

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is not checkedN/A is checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
衍生品-外匯
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
其他
如果是“其他”,請提供簡要説明。
貨幣遠期

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

A.最接近代表投資的衍生工具的類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。
前進

B.交易對手。
提供對手方(包括中央對手方)的名稱和LEI(如果有)。

交易對手記錄:1
交易對手的名稱。
巴克萊銀行公司
交易對手的雷(如果有)。
2549003Q5J2G7ALNU316
一、售出貨幣的數量和説明。
售出的幣種數量。
4800000
售出貨幣的説明。
歐元成員國
二、購買貨幣的金額和説明。
購買的幣種數量。
5155140
購買幣種的説明。
美元
三、結算日期。
2024-02-13
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
-164599.2
一、售出貨幣的數量和説明。
售出的幣種數量。
4800000
售出貨幣的説明。
歐元成員國
二、購買貨幣的金額和説明。
購買的幣種數量。
5155140
購買幣種的説明。
美元
三、結算日期。
2024-02-13
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
-164599.2

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
港景CLO VII-R,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-F類
D.CUSIP(如果有)。
41165UAC2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US41165 UAC27

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
869564.72
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
121826
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0172

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-07-18

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
13.92665
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
HPS貸款管理12-2018年。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-C類
D.CUSIP(如果有)。
44330QAE1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US44330QAE17

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1800000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1751760
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2473

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-07-18

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
8.40665
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
寧靜貸款顧問融資2018-1有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-A-2類
D.CUSIP(如果有)。
40538TAC7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US40538TAC71

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
10955000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10824636
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.5282

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-07-21

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
7.47743
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
馬拉鬆CLO VII有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-D類
D.CUSIP(如果有)。
56577CAA6

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US56577CAA62

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3235476.39
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1942256
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2742

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2025-10-28

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
11.05159
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
馬拉鬆CLO VIII有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-D-R類
D.CUSIP(如果有)。
56576MAE7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US56576MAE75

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4150000.02
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2746055
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.3877

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-10-18

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.09665
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
馬拉鬆CLO xi有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-D類
D.CUSIP(如果有)。
56577RAA3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US56577RAA32

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1650000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1149060
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1622

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-04-20

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
11.17743
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Signal Peak CLO 5有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-D類
D.CUSIP(如果有)。
小行星56844YAG2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US56844YAG26

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2300000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2233760
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.3153

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-04-25

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
8.28983
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
TICPCLO VII,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-E-R類
D.CUSIP(如果有)。
87248 UAD4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US87248 UAD46

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3400000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3348660
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.4727

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2033-04-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.70548
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Neuberger Berman貸款顧問CLO 31,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-E-R類
D.CUSIP(如果有)。
64131XAL9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US64131XAL91

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1943600
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2744

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-04-20

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.17743
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-E-R類
D.CUSIP(如果有)。
64132WAL0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
美國64132WAL00

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
958000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1352

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2033-10-16

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
11.90548
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
巴克萊銀行公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
2549003Q5J2G7ALNU316
C.發行名稱或投資説明。
買入美元/賣出歐元
D.CUSIP(如果有)。
不適用

至少下列其他標識符之一:

標識符。
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型
T378911877
其他唯一標識符的描述。
貿易識別符

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1
單位
合同數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
歐元成員國
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8229
匯率。
1.1
與基金淨資產相比的百分比。
0.0012

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is not checkedShort is not checkedN/A is checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
衍生品-外匯
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
其他
如果是“其他”,請提供簡要説明。
貨幣遠期

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

A.最接近代表投資的衍生工具的類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。
前進

B.交易對手。
提供對手方(包括中央對手方)的名稱和LEI(如果有)。

交易對手記錄:1
交易對手的名稱。
巴克萊銀行公司
交易對手的雷(如果有)。
2549003Q5J2G7ALNU316
一、售出貨幣的數量和説明。
售出的幣種數量。
3800000
售出貨幣的説明。
歐元成員國
二、購買貨幣的金額和説明。
購買的幣種數量。
4222261.7
購買幣種的説明。
美元
三、結算日期。
2024-03-28
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
8228.9
一、售出貨幣的數量和説明。
售出的幣種數量。
3800000
售出貨幣的説明。
歐元成員國
二、購買貨幣的金額和説明。
購買的幣種數量。
4222261.7
購買幣種的説明。
美元
三、結算日期。
2024-03-28
四、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。
8228.9

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 45,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
64134HAA5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US64134HAA59

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5000000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4924000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.6951

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-10-14

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
0
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形投資夥伴XXI,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-D類-RR
D.CUSIP(如果有)。
67590UAQ1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67590UAQ13

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
825000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
762795
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1077

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-02-14

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.63925
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形投資夥伴27,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-F-R類
D.CUSIP(如果有)。
67591CAG2

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67591CAG24

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
900000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
626940
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0885

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2030-07-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
13.50548
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形投資夥伴43,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
67573MAA5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67573 MAA53

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3325000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3205633
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.4526

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2032-10-25

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.23983
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形投資夥伴44有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-E-R類
D.CUSIP(如果有)。
675713AE1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US675713AE19

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
762500
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
621743
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0878

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2034-10-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.40548
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
八角形59,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
675931AA7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US675931AA76

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3375000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3151575
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.4449

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-05-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.97972
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
OZLM XXII,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-D類
D.CUSIP(如果有)。
67111XAA0

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67111XAA00

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
900000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
766890
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1083

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-01-17

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
10.96444
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
RR 3 Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-C-R2類
D.CUSIP(如果有)。
小行星74988 LAG 9

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US74988LAG95

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
875000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
853125
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1204

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2030-01-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
8.15548
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
RR 6有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-D-R類
D.CUSIP(如果有)。
78110LAA4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US78110 LAA44

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4260000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3996306
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.5642

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2036-04-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
11.50548
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
RR 8有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-D類
D.CUSIP(如果有)。
74980GAA1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US74980GAA13

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2725000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2678130
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.3781

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2033-04-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.05548
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
JP Intermediate B LLC
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
B期1L高級擔保貸款
D.CUSIP(如果有)。
46650KAB7

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US46650KAB70

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
502328.1
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
105489
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.0149

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
貸款
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2027-08-21

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
11.14482
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
賽艇X基金有限公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-D類
D.CUSIP(如果有)。
75884BAG3

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US75884BAG32

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1850000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1815035
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2562

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2031-01-17

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
8.41444
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Steele Creek CLO 2019-1,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
85817 CAA5

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US85817CAA53

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3091000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2692570
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.3801

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2032-04-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.66548
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
風河2019-2 CLO Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據-E-R類
D.CUSIP(如果有)。
97314FAA1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US97314FAA12

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1912500
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1716469
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.2423

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-01-15

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.39387
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Wehle Park CLO,Ltd.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO擔保票據--E類
D.CUSIP(如果有)。
94860MAA1

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US94860MAA18

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1410000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1379262
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.1947

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
ABS-擔保債券/債務債券
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
新澤西
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is checkedNo is not checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。
2035-04-21

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
漂浮
二、年化增長率。
12.16193
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
1988年CLO 2有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
CLO收入票據
D.CUSIP(如果有)。
68250 QAA4

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US68250QAA40

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9334000
單位
本金金額
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5326091
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.7519

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
ABS-collateralized bond/debt obligation
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Corporate

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
JERSEY
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is checked Yes No is not checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
ii. Annualized rate.
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
1988 CLO 1 Ltd.
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
N/A
c. Title of the issue or description of the investment.
CLO Income Note
d. CUSIP (if any).
65443RAA6

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
US65443RAA68

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
7876000
Units
Principal amount
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
4909049
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
0.693

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
ABS-collateralized bond/debt obligation
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Corporate

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
CAYMAN ISLANDS
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is checked Yes No is not checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
ii. Annualized rate.
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
1988 CLO 3 Ltd.
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
N/A
c. Title of the issue or description of the investment.
CLO Income Note
d. CUSIP (if any).
65444DAA6

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
N/A

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
9267000
Units
Principal amount
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
7020869
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
0.9912

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
ABS-collateralized bond/debt obligation
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Corporate

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
CAYMAN ISLANDS
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is checked Yes No is not checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
ii. Annualized rate.
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
ALM VIII, Ltd.
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
N/A
c. Title of the issue or description of the investment.
CLO Preferred Share
d. CUSIP (if any).
G0230V403

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
KYG0230V4039

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
8725000
Units
Principal amount
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
17450
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
0.0025

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
ABS-collateralized bond/debt obligation
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Corporate

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
CAYMAN ISLANDS
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is checked Yes No is not checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
ii. Annualized rate.
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
Anchorage Credit Funding 12, Ltd.
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
N/A
c. Title of the issue or description of the investment.
CLO Income Note
d. CUSIP (if any).
03333FAA6

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
US03333FAA66

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
9250000
Units
Principal amount
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
4178343
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
0.5899

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
ABS-collateralized bond/debt obligation
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Corporate

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
CAYMAN ISLANDS
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is checked Yes No is not checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
ii. Annualized rate.
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
Anchorage Credit Funding 13, Ltd.
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
N/A
c. Title of the issue or description of the investment.
CLO Subordinated Note
d. CUSIP (if any).
03290BAE8

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
US03290BAE83

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
1200000
Units
Principal amount
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
695349
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
0.0982

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
ABS-collateralized bond/debt obligation
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Corporate

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
CAYMAN ISLANDS
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is checked Yes No is not checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is not checked 2 3 is checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
ii. Annualized rate.
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)

The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable.
Note Item
C.2.c
Explanatory Notes
Fair value of CLO subordinate note or income note investments includes related fee participation interests where applicable.

NPORT-P: Signatures

The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

Registrant:
Eagle Point Credit Co Inc.
By(Signature):
Thomas P. Majewski
Name:
Thomas P. Majewski
Title:
Chief Executive Officer
Date:
2024-02-29