附錄 99.1
PennyMac 抵押貸款投資信託報告
第四季度和2023年全年業績
加利福尼亞州西湖村2024年2月1日PennyMac抵押貸款投資信託基金（紐約證券交易所代碼：PMT）今天報告稱，2023年第四季度歸屬於普通股股東的淨收益 為4,250萬美元，攤薄後每股普通股收益為0.44美元，淨投資收益為8,480萬美元。PMT此前宣佈了2023年第四季度的現金股息 為每股普通股實益權益0.40美元，該股息於2023年12月6日宣佈，並於2024年1月26日支付給截至2023年12月29日的登記在冊的普通股股東。
2023 年第四季度亮點
財務業績：
| | 歸屬於普通股股東的淨收益為4,250萬美元；普通股平均年化回報率 為12％1 |
| | 信貸敏感策略和相應產品的強勁貢獻被利率敏感策略的公允價值 下降部分抵消，後者推動了税收優惠 |
| | 每股普通股賬面價值從2023年9月30日的16.01美元增至2023年12月31日的16.13美元 |
| 1 | 普通股平均回報率是根據歸屬於普通股股東的淨收益計算得出的，佔該季度每月平均普通股權益的 百分比 |
1
其他投資亮點：
| | 相應產量推動的投資活動 |
| | 由於向PennyMac Financial Services, Inc.（紐約證券交易所代碼：PFSI）出售了很大一部分常規貸款，PMT賬户的常規代理貸款產量共計25億美元，比上一季度下降了10％，比2022年第四季度下降了63％ |
| | 導致了4,300萬美元的新抵押貸款還本付息權（MSR）的創建 |
| | 對政府贊助企業（GSE）信用風險轉移（CRT）債券的1700萬美元新投資 |
季度末後的顯著活動
| | 信用利差收緊後，機會性地出售了5600萬美元的浮動利率GSE CRT債券 |
2023 年全年亮點
財務業績：
| | 淨收入為1.997億美元，而2022年的淨虧損為7,330萬美元 |
| | 歸屬於普通股股東的淨收益為1.578億美元，而2022年歸屬於普通股股東的淨虧損為1.151億美元；攤薄後的每股收益為1.63美元，而2022年為1.26美元（1.26美元） |
| | 每股普通股分紅1.60美元 |
| | 每股賬面價值從15.78美元增長到16.13美元 |
| | 淨投資收入為4.29億美元，高於2022年的3.038億美元 |
| | 普通股平均回報率為11％2 |
| 2 | 普通股平均回報率是根據歸屬於普通股股東的淨收益計算得出的，該年度的月平均普通股收益為 的百分比 |
2
董事長兼首席執行官戴維·斯佩克特表示，PMT在2023年取得了非常強勁的業績，其所有三種投資策略的股本回報率和收益貢獻均為11％，這表明了在波動巨大的一年中的強勁表現。扣除股息後的每股賬面價值較上一年 年底增長了2％，這得益於PMT強勁的財務業績以及我們對管理利率風險的堅定承諾。第四季度也非常強勁，年化股本回報率為12％，這要歸因於信用敏感策略和PMT相應制作業務的大量 出資。
斯佩克特先生繼續説，我為PMT在2023年的財務表現感到自豪，並相信PMT的核心MSR和CRT投資的長期回報潛力仍然強勁，這要歸功於這些具有強大信貸特徵和大量房屋淨值的資產的借款人的支持。同時，我們將在管理資本和利率風險的方法上保持紀律，使PMT能夠繼續為其股東提供有吸引力的風險調整後回報。
下表列出了PMT細分市場的貢獻，包括信用敏感策略、利率敏感策略、 代理產品和企業：
| 截至 2023 年 12 月 31 日的季度 | ||||||||||||||||||||
| 信用敏感 戰略 |
利率敏感 戰略 |
通訊員 生產 |
企業 | 總計 | ||||||||||||||||
| （以千計） | ||||||||||||||||||||
| 淨投資收益： |
||||||||||||||||||||
| 淨貸款服務費 |
$ | | $ | (77,830 | ) | $ | | $ | | $ | (77,830 | ) | ||||||||
| 收購待售貸款的淨收益 |
| | 15,380 | | 15,380 | |||||||||||||||
| 投資和融資的淨收益（虧損） |
||||||||||||||||||||
| 抵押貸款支持證券 |
7,798 | 111,419 | | | 119,217 | |||||||||||||||
| 公允價值貸款 |
||||||||||||||||||||
| 由 ViES 舉辦 |
5,398 | (5,990 | ) | | | (592 | ) | |||||||||||||
| 苦惱 |
48 | | | | 48 | |||||||||||||||
| CRT 投資 |
45,665 | | | | 45,665 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 58,909 | 105,429 | | | 164,338 | ||||||||||||||||
| 淨利息支出： |
||||||||||||||||||||
| 利息收入 |
26,220 | 120,853 | 16,442 | 1,763 | 165,278 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
24,174 | 142,911 | 17,795 | 643 | 185,523 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 2,046 | (22,058 | ) | (1,353 | ) | 1,120 | (20,245 | ) | |||||||||||||
| 其他 |
66 | | 3,065 | | 3,131 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 61,021 | 5,541 | 17,092 | 1,120 | 84,774 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 費用： |
||||||||||||||||||||
| 應付給 PennyMac Financial Services, Inc. 的貸款履行和服務費 |
24 | 20,300 | 4,931 | | 25,255 | |||||||||||||||
| 應付給 PennyMac 金融服務公司的管理費 |
| | | 7,252 | 7,252 | |||||||||||||||
| 其他 |
116 | 2,014 | 903 | 8,914 | 11,947 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 140 | $ | 22,314 | $ | 5,834 | $ | 16,166 | $ | 44,454 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 税前收入（虧損） |
$ | 60,881 | $ | (16,773 | ) | $ | 11,258 | $ | (15,046 | ) | $ | 40,320 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
3
信用敏感策略板塊
信用敏感策略板塊主要包括PMT有機創建的GSE CRT投資的業績、對其他 GSE CRT的機會主義投資、通過PMT生產的自有品牌證券化對非機構次級債券的投資以及傳統投資。該細分市場的税前收入為6,090萬美元，淨投資 收入為6,100萬美元，而上一季度的淨投資收益為4,100萬美元，税前收入為4,100萬美元。
該細分市場的淨投資收益為5,890萬美元，而上一季度為3,880萬美元。這些淨收益包括PMT有機創建的GSE CRT投資的4,570萬美元收益，其他收購的次級CRT抵押貸款支持證券（MBS）的780萬美元收益 以及來自PMT生產的非機構次級債券投資的540萬美元收益。
本季度PMT有機創建的CRT投資的淨收益為4,570萬美元，而上一季度為3,020萬美元。 這些淨收益包括2900萬美元的估值相關收益，這反映了第四季度信貸利差收緊的影響。上一季度包括1460萬美元的此類收益。PMT 有機創建的CRT投資的淨收益還包括1,800萬美元的已實現收益和套利，而上一季度為1,610萬美元。該季度的已實現虧損為130萬美元。
該板塊的淨利息收入總額為200萬美元，而上一季度為300萬美元。利息收入總額為2620萬美元， 與上一季度持平。利息支出總額為2420萬美元，比上一季度略有增加。
利率敏感策略 細分市場
利率敏感策略板塊包括對MSR、機構MBS、 非機構高級MBS和利率套期保值的投資業績。該板塊的税前虧損為1,680萬美元，淨投資收益為550萬美元，而上一季度淨投資收益的税前收入為8,160萬美元， 淨投資收益為1.045億美元。該細分市場包括通常可以抵消利率變動的公允價值風險的投資。例如，在利率下降的時期， 預計MSR的公允價值將下降，而機構直通和非機構高級MBS的公允價值預計將增加。
4
利率敏感策略板塊的業績包括 投資的淨收益和虧損、淨利息收入和淨貸款服務費以及相關費用。
該板塊的投資淨收益為 1.054億美元，主要包括利率下降導致的MBS收益。
淨貸款服務費虧損為7,780萬美元，而上一季度的淨收益為2.813億美元。淨貸款服務費包括合同規定的1.629億美元服務費和250萬美元的其他費用，由於本季度收益率水平的提高，MSR現金流的實現減少了8,770萬美元 ，低於上一季度的1.022億美元。淨貸款服務費還包括市場利率降低導致的MSR的1.446億美元公允價值損失，1,120萬美元的套期保值虧損以及30萬美元的MSR收回收入。PMT的套期保值活動旨在管理其在所有利率敏感策略中的淨敞口，包括MSR、MBS和相關的税收 影響。
以下附表詳細説明瞭淨貸款服務費：
| 季度已結束 | ||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
| （以千計） | ||||||||||||
| 來自非關聯公司： |
||||||||||||
| 合同中規定 |
$ | 162,916 | $ | 166,809 | $ | 164,189 | ||||||
| 其他費用 |
2,487 | 3,752 | 5,502 | |||||||||
| MSR 的影響： |
||||||||||||
| 公允價值的變化 |
||||||||||||
| 實現現金流 |
(87,729 | ) | (102,213 | ) | (98,974 | ) | ||||||
| 由於估值模型中使用的估值輸入發生了變化 |
(144,603 | ) | 263,139 | 43,935 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| (232,332 | ) | 160,926 | (55,039 | ) | ||||||||
| 套期保值結果 |
(11,191 | ) | (50,689 | ) | (117,228 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| (243,523 | ) | 110,237 | (172,267 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| (78,120 | ) | 280,798 | (2,576 | ) | ||||||||
| 從 PFSIMSR 中收回收入 |
290 | 500 | 512 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 淨貸款服務費 |
$ | (77,830 | ) | $ | 281,298 | $ | (2,064 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
該板塊的淨利息支出為2,210萬美元，而上一季度的淨利息支出為2,850萬美元。利息收入 總額為1.209億美元，高於上一季度的1.144億美元，這主要是由於機構MBS和其他投資的收入增加。利息支出總額為1.429億美元，與上一季度持平。
5
分部支出為2,230萬美元，比上一季度略有下降。
通訊製作板塊
PMT從代理賣方那裏收購新 發放的貸款，通常會出售貸款或證券化貸款，從而產生本期收入，並增加其對與部分生產相關的MSR的投資。PMT的代理製作部門 在第四季度創造了1,130萬美元的税前收入，高於上一季度的880萬美元。
通過其相應的製作 活動，PMT共獲得了236億美元的UPB貸款，比上一季度增長了10％，比2022年第四季度增長了14％。在代理收購總額中，政府保險或擔保收購 總額為110億美元，比上一季度增長24％；常規合規收購總額為126億美元，比上一季度下降1％。25億美元的常規交易量來自PMT 賬户，由於季節性影響，較上一季度下降10％。剩餘的101億美元常規交易量來自PFSI賬户。PMT賬户常規貸款的利率鎖定承諾總額為27億美元，比上一季度下降22％。
分部收入為1,710萬美元，包括出售1540萬美元的 貸款的淨收益、310萬美元的其他收入（主要包括基於交易量的發放費）和140萬美元的淨利息支出。收購待售貸款的淨收益比上一季度增加了180萬美元，這主要是由於利潤率的提高。利息收入為1,640萬美元，高於上一季度的1,470萬美元，利息支出為1,780萬美元，高於上一季度的1,640萬美元，這兩者都是由於按公允價值持有的待售貸款庫存增加。
分部支出為580萬美元，較上一季度有所下降。第四季度的加權平均配送 費用率為20個基點，與上一季度持平。
企業板塊
公司分部包括來自現金和短期投資的利息收入、管理費和公司費用。
分部收入為110萬美元，低於上一季度的230萬美元。管理費為730萬美元，其他分部支出 為890萬美元。
6
税收
PMT錄得了1,260萬澳元的税收優惠，這主要是由MSR和PMT應納税子公司持有的套期保值的公允價值下降所致。
***
2024年2月1日星期四收盤後，管理層的幻燈片演示和 隨附材料將在公司網站pmt.pennymac.com的投資者關係欄目中公佈。管理層還將在美國東部時間下午 6:00 主持電話會議和 網絡直播，以審查公司的財務業績。該網絡直播可在pmt.pennymac.com上觀看，重播將在結束後不久播出。
無法訪問該網站但希望獲得材料副本的個人應致電818.224.7028與公司的投資者關係 部門聯繫。
關於 PennyMac 抵押貸款投資信託基金
PennyMac抵押貸款投資信託基金是一家抵押貸款房地產投資信託基金（REIT），主要投資於住宅抵押貸款和抵押貸款相關的 資產。PMT由PNMAC資本管理有限責任公司外部管理，該公司是PennyMac金融服務公司（紐約證券交易所代碼：PFSI）的全資子公司。有關PennyMac抵押貸款投資信託基金的更多信息，請訪問pmt.pennymac.com。
| 媒體 |
投資者 | |
| 克里斯汀·克拉克 |
凱文·張伯倫 | |
| kristyn.clark@pennymac.com |
艾薩克花園 | |
| 805.395.9943 |
investorrelations@pennymac.com | |
| 818.224.7028 | ||
7
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，內容涉及 管理層對公司財務業績、未來運營、商業計劃和投資策略以及行業和市場狀況等方面的信念、估計、預測和假設，所有 都可能發生變化。相信、期望、預期、承諾、計劃等詞語或具有相似含義的詞語，以及 將、會、應該、可能或可能的未來或條件動詞，通常用於識別前瞻性陳述。未來任何時期的實際業績和運營可能與本文預測的 以及此處討論的過去業績存在重大差異。可能導致實際業績與歷史業績或預期業績存在重大差異的因素包括但不限於：利率的變化；公司 遵守管理其業務的各種聯邦、州和地方法律法規的能力；公司投資目標或投資或運營策略的變化，包括可能使其面臨額外風險的任何新業務領域或新產品 和服務；公司行業的波動，債務或股票市場，總體經濟或房地產金融和房地產市場；破壞金融和房地產市場信心或以其他方式對金融和房地產市場產生廣泛影響的事件或情況；一般商業、經濟、市場、就業以及國內和國際政治狀況的變化，或消費者信心和 消費習慣的變化；公司競爭的程度和性質；房地產價值、房價和房屋銷售的變化；供應情況以及競爭等級，有吸引力對滿足公司投資目標的抵押貸款和抵押貸款相關資產進行風險調整後的投資 機會；中標抵押貸款的固有困難以及公司取得的成功；公司面臨的 信用風險集中；公司對經理和服務商的依賴、與此類實體及其關聯公司的潛在利益衝突以及此類實體的業績；人事變動和缺乏 其經理有合格的人員，服務商或其關聯公司；我們緩解網絡安全風險、網絡安全事件和技術中斷的能力；短期和長期 資本的可用性、條款和部署；公司現金儲備和營運資金的充足性；公司維持其融資與資產利率和到期日之間預期關係的能力；來自公司投資的現金 流的時機和金額（如果有）；我們的大量資金債務；業績、財務狀況和借款人的流動性；我們面臨因惡劣天氣 條件、人為或自然災害、氣候變化和疫情造成的運營損失和中斷的風險；公司服務商批准和監控 代理賣家並按照投資者標準承保貸款的能力；客户或交易對手提供的信息或文件不完整或不準確，或財務狀況的不利變化公司的客户和 交易對手；公司與其購買並隨後出售的抵押貸款或證券化相關的賠償和回購義務；證明公司 對其所投資資產的所有權和權利的抵押文件的質量和可執行性；拖欠率、違約率和容忍率提高和/或公司投資的回收率降低；抵押貸款支持的 證券的表現公司保留信用風險；公司有能力取消其抵押品贖回權及時或根本進行投資；增加公司抵押貸款支持 證券或與公司抵押貸款還本付息權和其他投資相關的抵押貸款和其他貸款的預付款；公司的套期保值策略在多大程度上可以或可能不會保護其免受利率波動的影響；公司在衡量和衡量和時對不確定性、意外情況和資產負債估值的估計的準確性或變化 的影響報告公司的財務狀況和業績運營情況；公司對財務報告保持 適當內部控制的能力；公司發現不當行為和欺詐行為的能力；公司抵押貸款產品二級市場的發展；影響 抵押貸款行業或房地產市場的立法和監管變化；影響政府機構或政府贊助實體的監管或其他變化，或增加與此類機構或實體開展業務成本的變化；消費者金融 保護主席團和其已發佈和未來的規則及其執行情況；政府對房屋所有權支持的變化；政府或政府贊助的住房負擔能力計劃的變化；對公司 業務的限制，及其滿足滿足美國聯邦所得税用途房地產投資信託基金資格和有資格獲得 1940 年《投資公司法》豁免的複雜規定的能力，以及公司的某些子公司有資格成為房地產投資信託基金或應納税基金的能力用於美國聯邦所得税目的的房地產投資信託基金子公司；變動政府監管、會計處理、税率和類似事項；公司在未來 向股東進行分配的能力；公司未能妥善處理可能導致聲譽風險的問題；以及公司的組織結構和章程文件中的某些要求。您不應過分依賴 任何前瞻性陳述，並應考慮上述所有不確定性和風險，以及公司不時向美國證券交易委員會提交的報告和其他文件中更充分討論的不確定性和風險。公司沒有義務公開更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述或任何其他信息，本新聞稿中的陳述僅在本新聞稿發佈之日有效。
8
PENNYMAC 抵押貸款投資信託基金和子公司
合併資產負債表（未經審計）
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
| （除股票金額外，以千計） | ||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||
| 現金 |
$ | 281,085 | $ | 236,396 | $ | 111,866 | ||||||
| 按公允價值計算的短期投資 |
128,338 | 150,059 | 252,271 | |||||||||
| 按公允價值計算的抵押貸款支持證券 |
4,836,292 | 4,665,970 | 4,462,601 | |||||||||
| 以公允價值出售的貸款 |
669,018 | 1,025,730 | 1,821,933 | |||||||||
| 公允價值貸款 |
1,433,820 | 1,372,118 | 1,513,399 | |||||||||
| 衍生資產 |
177,984 | 29,750 | 84,940 | |||||||||
| 為信貸風險轉移安排提供擔保的存款 |
1,209,498 | 1,237,294 | 1,325,294 | |||||||||
| 按公允價值計算的抵押貸款服務權 |
3,919,107 | 4,108,661 | 4,012,737 | |||||||||
| 服務進步 |
206,151 | 93,614 | 197,972 | |||||||||
| PennyMac 金融服務公司應付款 |
56 | 2,252 | 3,560 | |||||||||
| 其他 |
252,538 | 301,492 | 134,991 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總資產 |
$ | 13,113,887 | $ | 13,223,336 | $ | 13,921,564 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債 |
||||||||||||
| 根據回購協議出售的資產 |
$ | 5,624,558 | $ | 6,020,716 | $ | 6,616,528 | ||||||
| 抵押貸款參與和銷售協議 |
| 23,991 | | |||||||||
| 由信用風險轉移和抵押貸款服務資產擔保的應付票據 |
2,910,605 | 2,825,591 | 2,804,028 | |||||||||
| 無抵押的優先票據 |
600,458 | 599,754 | 546,254 | |||||||||
| 按公允價值對可變利息實體進行資產支持融資 |
1,336,731 | 1,279,059 | 1,414,955 | |||||||||
| 按公允價值支付的純息擔保 |
32,667 | 28,288 | 21,925 | |||||||||
| 衍生品和信用風險轉移按公允價值分攤負債 |
51,381 | 140,494 | 167,226 | |||||||||
| 應付賬款和應計負債 |
354,989 | 92,633 | 160,212 | |||||||||
| 應付給 PennyMac 金融服務公司 |
29,262 | 27,613 | 36,372 | |||||||||
| 應繳所得税 |
190,003 | 202,967 | 151,778 | |||||||||
| 陳述和擔保下的損失責任 |
26,143 | 33,152 | 39,471 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債總額 |
11,156,797 | 11,274,258 | 11,958,749 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 股東權益 |
||||||||||||
| 具有實益權益的優先股 |
541,482 | 541,482 | 541,482 | |||||||||
| 獲授權的普通股，面值為0.01美元的5億股普通股；已發行和流通的普通股分別為86,624,044、86,760,408和88,888,889股普通股 |
866 | 868 | 889 | |||||||||
| 額外的實收資本 |
1,923,437 | 1,923,130 | 1,947,266 | |||||||||
| 累計赤字 |
(508,695 | ) | (516,402 | ) | (526,822 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 股東權益總額 |
1,957,090 | 1,949,078 | 1,962,815 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債和股東權益總額 |
$ | 13,113,887 | $ | 13,223,336 | $ | 13,921,564 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
9
PENNYMAC 抵押貸款投資信託基金和子公司
合併運營報表（未經審計）
| 對於已結束的季度期間 | ||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
| （以千計，每股金額除外） | ||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||
| 淨貸款服務費： |
||||||||||||
| 來自非關聯公司 |
||||||||||||
| 服務費 |
$ | 165,403 | $ | 170,561 | $ | 169,691 | ||||||
| 抵押貸款服務權公允價值的變化 |
(232,332 | ) | 160,926 | (55,039 | ) | |||||||
| 套期保值結果 |
(11,191 | ) | (50,689 | ) | (117,228 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| (78,120 | ) | 280,798 | (2,576 | ) | ||||||||
| 來自 PennyMac 金融服務公司 |
290 | 500 | 512 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| (77,830 | ) | 281,298 | (2,064 | ) | ||||||||
| 投資和融資的淨收益（虧損） |
164,338 | (109,544 | ) | 54,294 | ||||||||
| 收購待售貸款的淨收益 |
15,380 | 13,558 | 9,755 | |||||||||
| 貸款發放費 |
3,004 | 3,226 | 9,668 | |||||||||
| 利息收入 |
165,278 | 158,926 | 132,375 | |||||||||
| 利息支出 |
185,523 | 183,918 | 154,676 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 淨利息支出 |
(20,245 | ) | (24,992 | ) | (22,301 | ) | ||||||
| 其他 |
127 | (117 | ) | 15 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 淨投資收益 |
84,774 | 163,429 | 49,367 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 開支 |
||||||||||||
| 由 PennyMac 金融服務公司賺取： |
||||||||||||
| 貸款服務費 |
20,324 | 20,257 | 20,245 | |||||||||
| 管理費 |
7,252 | 7,175 | 7,307 | |||||||||
| 貸款履行費 |
4,931 | 5,531 | 12,184 | |||||||||
| 專業服務 |
2,084 | 2,133 | 1,898 | |||||||||
| 補償 |
2,327 | 1,961 | 1,587 | |||||||||
| 貸款發放 |
817 | 710 | 3,982 | |||||||||
| 貸款收取和清算 |
1,184 | 1,890 | 278 | |||||||||
| 妥善保管 |
1,059 | 467 | 1,799 | |||||||||
| 其他 |
4,476 | 4,885 | 5,569 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 支出總額 |
44,454 | 45,009 | 54,849 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得税準備金（受益）前的收入（虧損） |
40,320 | 118,420 | (5,482 | ) | ||||||||
| （受益）所得税準備金 |
(12,590 | ) | 56,998 | (10,145 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 淨收入 |
52,910 | 61,422 | 4,663 | |||||||||
| 優先股分紅 |
10,455 | 10,455 | 10,456 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益（虧損） |
$ | 42,455 | $ | 50,967 | $ | (5,793 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 普通股每股收益（虧損） |
||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.49 | $ | 0.59 | $ | (0.07 | ) | |||||
| 稀釋 |
$ | 0.44 | $ | 0.51 | $ | (0.07 | ) | |||||
| 加權平均已發行股數 |
||||||||||||
| 基本 |
86,659 | 86,760 | 89,096 | |||||||||
| 稀釋 |
110,987 | 111,088 | 89,096 | |||||||||
10
PENNYMAC 抵押貸款投資信託基金和子公司
合併運營報表（未經審計）
| 截至12月31日的年度 | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| （以千計，每股金額除外） | ||||||||||||
| 淨投資收益 |
||||||||||||
| 淨貸款服務費： |
||||||||||||
| 來自非關聯公司 |
||||||||||||
| 服務費 |
$ | 676,446 | $ | 651,251 | $ | 595,346 | ||||||
| 抵押貸款服務權公允價值的變化 |
(296,847 | ) | 449,435 | (337,186 | ) | |||||||
| 套期保值結果 |
(92,775 | ) | (204,879 | ) | (345,041 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 286,824 | 895,807 | (86,881 | ) | |||||||||
| 來自 PennyMac 金融服務公司 |
1,784 | 13,744 | 50,859 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 288,608 | 909,551 | (36,022 | ) | |||||||||
| 投資融資的淨收益（虧損） |
178,099 | (658,787 | ) | 304,079 | ||||||||
| 收購待售貸款的淨收益 |
39,857 | 25,692 | 87,273 | |||||||||
| 貸款發放費 |
18,231 | 52,085 | 170,672 | |||||||||
| 利息收入 |
639,907 | 383,794 | 195,239 | |||||||||
| 利息支出 |
735,968 | 410,420 | 304,737 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 淨利息支出 |
(96,061 | ) | (26,626 | ) | (109,498 | ) | ||||||
| 其他 |
286 | 1,856 | 3,793 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 淨投資收益 |
429,020 | 303,771 | 420,297 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 開支 |
||||||||||||
| 由 PennyMac 金融服務公司賺取： |
||||||||||||
| 貸款服務費 |
81,347 | 81,915 | 80,658 | |||||||||
| 管理費 |
28,762 | 31,065 | 37,801 | |||||||||
| 貸款履行費 |
27,826 | 67,991 | 178,927 | |||||||||
| 專業服務 |
7,621 | 9,569 | 11,148 | |||||||||
| 補償 |
7,106 | 5,941 | 4,000 | |||||||||
| 貸款發放 |
4,602 | 12,036 | 28,792 | |||||||||
| 貸款收取和清算 |
4,562 | 5,396 | 11,279 | |||||||||
| 妥善保管 |
3,766 | 8,201 | 9,087 | |||||||||
| 其他 |
19,033 | 18,570 | 13,944 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 支出總額 |
184,625 | 240,684 | 375,636 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得税準備金（受益）前的收入 |
244,395 | 63,087 | 44,661 | |||||||||
| 所得税（受益）準備金 |
44,741 | 136,374 | (12,193 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 淨收益（虧損） |
199,654 | (73,287 | ) | 56,854 | ||||||||
| 優先股分紅 |
41,819 | 41,819 | 30,891 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益（虧損） |
$ | 157,835 | $ | (115,106 | ) | $ | 25,963 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 普通股每股收益（虧損） |
||||||||||||
| 基本 |
$ | 1.80 | $ (1.26 | ) | $ | 0.26 | ||||||
| 稀釋 |
$ | 1.63 | $ (1.26 | ) | $ | 0.26 | ||||||
| 已發行普通股的加權平均值 |
||||||||||||
| 基本 |
87,372 | 91,434 | 97,402 | |||||||||
| 稀釋 |
111,700 | 91,434 | 97,402 | |||||||||
11