Cohen&Steers REIT和優先及收入基金，Inc.
綜合投資時間表
2023年9月30日(未經審計)
| 股票 | 價值 | |||||||||||
| 普通股和房地產 |
70.3 | % | ||||||||||
| 公寓 |
6.7 | % | ||||||||||
| 公寓收入房地產投資信託基金公司(A)，(B) |
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157,962 | $ | 4,849,433 | ||||||||
| 卡姆登財產信託(A)、(B) |
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129,141 | 12,214,156 | |||||||||
| 中美公寓社區， Inc.(A)，(B) |
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191,955 | 24,695,011 | |||||||||
| UDR，Inc.(A)、(B) |
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481,228 | 17,165,403 | |||||||||
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| 58,924,003 | ||||||||||||
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| 數據中心 |
7.6 | % | ||||||||||
| Digital Realty Trust，Inc.(A)、(B) |
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304,158 | 36,809,201 | |||||||||
| Equinix，Inc.(A)、(B) |
40,214 | 29,205,820 | ||||||||||
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| 66,015,021 | ||||||||||||
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| 多樣化 |
1.1 | % | ||||||||||
| WP Carey公司 |
172,115 | 9,307,979 | ||||||||||
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| 自由站立 |
5.8 | % | ||||||||||
| NETSTREIT Corp.(A)、(B) |
410,377 | 6,393,674 | ||||||||||
| 房地產收入公司(A)、(B) |
716,040 | 35,759,038 | ||||||||||
| SPIRIT房地產資本公司(A)、(B)、(C) |
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258,403 | 8,664,252 | |||||||||
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| 50,816,964 | ||||||||||||
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| 博彩 |
0.7 | % | ||||||||||
| Vici Properties，Inc.(A)、(B) |
195,637 | 5,693,037 | ||||||||||
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| 醫療保健 |
8.3 | % | ||||||||||
| Healthcare Realty Trust，Inc.(A)，(B) |
1,215,621 | 18,562,533 | ||||||||||
| 醫療財產信託公司(醫療財產信託公司)(B) |
454,767 | 2,478,480 | ||||||||||
| WellTower，Inc.(A)、(B) |
623,534 | 51,079,905 | ||||||||||
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| 72,120,918 | ||||||||||||
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| 酒店 |
1.1 | % | ||||||||||
| HOST Hotels&Resorts，Inc.(A)、(B) |
600,246 | 9,645,953 | ||||||||||
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| 工業企業 |
9.2 | % | ||||||||||
| 美國冷德房地產信託公司(A)，(B) |
583,096 | 17,731,949 | ||||||||||
| BG LLH，LLC(世系物流)(D)、(E) |
61,115 | 6,150,563 | ||||||||||
| Prologis，Inc.(B) |
505,678 | 56,742,129 | ||||||||||
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| 80,624,641 | ||||||||||||
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| 基礎設施 |
10.8 | % | ||||||||||
| 美國鐵塔公司(A)、(B) |
415,422 | 68,316,148 | ||||||||||
| 皇冠城堡股份有限公司(A)、(B) |
287,627 | 26,470,313 | ||||||||||
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| 94,786,461 | ||||||||||||
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1
| 股票 | 價值 | |||||||||||
| 製造家居 |
2.7 | % | ||||||||||
| 太陽社區公司(A)、(B) |
197,447 | $ | 23,365,878 | |||||||||
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| 辦公室 |
0.4 | % | ||||||||||
| 海伍德地產公司(A)、(B) |
188,322 | 3,881,316 | ||||||||||
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| 區域購物中心 |
4.3 | % | ||||||||||
| Simon Property Group，Inc.(A)、(B) |
350,573 | 37,872,401 | ||||||||||
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| 自助存儲 |
2.9 | % | ||||||||||
| Extra Space Storage，Inc.(B) |
150,684 | 18,320,161 | ||||||||||
| 公共存儲 |
25,546 | 6,731,882 | ||||||||||
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| 25,052,043 | ||||||||||||
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| 購物中心 |
1.8 | % | ||||||||||
| 金茂房地產公司(Kimco Realty Corp.)(B) |
904,912 | 15,917,402 | ||||||||||
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| 獨棟住宅 |
4.9 | % | ||||||||||
| 美國住宅4租金，A類(A)，(B) |
131,926 | 4,444,587 | ||||||||||
| 邀請之家公司(A)、(B)、(C) |
1,217,399 | 38,579,374 | ||||||||||
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| 43,023,961 | ||||||||||||
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| 專業 |
1.6 | % | ||||||||||
| 鐵山公司 |
185,190 | 11,009,546 | ||||||||||
| 拉瑪爾廣告公司，A類 |
33,466 | 2,793,407 | ||||||||||
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| 13,802,953 | ||||||||||||
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| 木材 |
0.4 | % | ||||||||||
| 偉豪公司(A)、(B) |
117,855 | 3,613,434 | ||||||||||
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| 普通股總額(確定的成本為545,867,261美元) |
614,464,365 | |||||||||||
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| 優先證券：交易所交易 |
11.8 | % | ||||||||||
| 銀行 |
3.5 | % | ||||||||||
| 美國銀行，4.25%，系列QQ(F) |
|
183,210 | 3,123,730 | |||||||||
| 美國銀行，4.75%，系列SS(F) |
|
16,348 | 313,555 | |||||||||
| 美國銀行，5.00%，系列LL(B)，(F) |
|
81,745 | 1,661,876 | |||||||||
| 美國銀行，5.875%，系列HH(F) |
|
141,663 | 3,283,748 | |||||||||
| 美國銀行，6.00%，系列GG(B)，(F) |
|
137,567 | 3,311,238 | |||||||||
| Brookfield Finance，Inc.，4.625%，到期日期為10/16/80，第50季(加拿大)(B) |
|
88,400 | 1,369,316 | |||||||||
| 聯邦農業抵押貸款公司，4.875%，系列G(B)，(F) |
|
93,596 | 1,739,014 | |||||||||
| KeyCorp.，6.20%至12/15/27，系列H(B)、(F)、(G) |
|
43,521 | 859,104 | |||||||||
| 地區金融公司，5.70%至5/15/29，C系列(B)、(F)、(G) |
|
72,265 | 1,416,394 | |||||||||
| 德州資本銀行股份有限公司，5.75%，B系列(B)，(F) |
|
122,300 | 2,198,954 | |||||||||
| 華盛頓聯邦公司，4.875%，系列A(B)，(F) |
|
18,662 | 244,845 | |||||||||
2
| 股票 | 價值 | |||||||||||
| 富國銀行，4.25%，系列DD(B)，(F) |
130,853 | $ | 2,183,937 | |||||||||
| 富國銀行，4.375%，CC系列(F) |
164,250 | 2,853,022 | ||||||||||
| 富國銀行，4.70%，系列AA(B)，(F) |
194,758 | 3,608,866 | ||||||||||
| 富國銀行，4.75%，Z系列(A)，(B)，(F) |
72,101 | 1,339,637 | ||||||||||
| 富國銀行，5.625%，系列Y(A)，(B)，(F) |
53,061 | 1,214,036 | ||||||||||
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| 30,721,272 | ||||||||||||
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| 經紀業務 |
1.6 | % | ||||||||||
| 摩根士丹利，4.25%，O系列(B)，(F) |
259,556 | 4,425,430 | ||||||||||
| 摩根士丹利，5.85%，K系列(B)，(F) |
59,056 | 1,371,871 | ||||||||||
| 摩根士丹利，6.375%，系列I(A)、(B)、(F) |
179,679 | 4,456,039 | ||||||||||
| 摩根士丹利，6.50%，系列P(B)，(F) |
112,980 | 2,840,317 | ||||||||||
| 摩根士丹利，6.875%，系列F(A)、(B)、(F) |
25,704 | 642,600 | ||||||||||
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| 13,736,257 | ||||||||||||
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| 生活必需品 |
0.7 | % | ||||||||||
| CHS，Inc.，6.75%至9/30/24，系列3(B)、(F)、(G) |
|
102,892 | 2,575,387 | |||||||||
| CHS，Inc.，7.10%至3/31/24，系列2(B)、(F)、(G) |
|
110,595 | 2,820,173 | |||||||||
| CHS，Inc.，7.50%，系列4(B)，(F) |
28,801 | 729,241 | ||||||||||
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| 6,124,801 | ||||||||||||
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| 金融 |
0.3 | % | ||||||||||
| 阿波羅全球管理公司，7.625%至28年9月15日，截止日期53年9月15日(E)，(G) |
|
113,600 | 2,975,184 | |||||||||
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| 工業企業 |
0.4 | % | ||||||||||
| LXP工業信託，6.50%，C系列(面值50美元)(B)，(F) |
|
76,536 | 3,449,477 | |||||||||
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| 保險 |
2.5 | % | ||||||||||
| 好事達公司，7.375%，J系列(B)，(F) |
|
90,206 | 2,376,026 | |||||||||
| Arch Capital Group Ltd.，4.55%，系列G(B)，(F) |
|
67,650 | 1,210,258 | |||||||||
| Assuant，Inc.，5.25%，61年1月15日到期(B) |
|
31,954 | 623,103 | |||||||||
| 雅典娜控股有限公司，4.875%，D系列(B)，(F) |
|
102,832 | 1,684,388 | |||||||||
| 雅典娜控股有限公司，6.35%至6/30/29，系列A(B)、(F)、(G) |
|
85,720 | 1,855,838 | |||||||||
| 雅典娜控股有限公司，7.75%至12/30/27，系列E(B)、(F)、(G) |
|
87,918 | 2,207,621 | |||||||||
| 光明之家金融公司，5.375%，C系列(B)，(F) |
|
72,272 | 1,300,896 | |||||||||
| Enstar Group Ltd.，7.00%至9/1/28，系列D(B)、(F)、(G) |
|
63,422 | 1,578,574 | |||||||||
| 公平控股公司，5.25%，系列A(B)，(F) |
|
51,202 | 1,008,679 | |||||||||
| 林肯國家公司，9.00%，D系列(B)，(F) |
|
98,733 | 2,619,386 | |||||||||
| 保誠金融，Inc.，5.95%，2012年9月1日到期(B) |
|
44,116 | 1,077,754 | |||||||||
| 美國再保險集團，7.125%至10/15/27，到期10/15/52(B)，(G) |
|
137,357 | 3,590,512 | |||||||||
| RenaissavieRe Holdings Ltd.，4.20%，G系列(百慕大)(A)、(B)、(F) |
39,843 | 617,567 | ||||||||||
|
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|
|||||||||||
| 21,750,602 | ||||||||||||
|
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3
| 股票 | 價值 | |||||||||||
| 管道 |
0.7 | % | ||||||||||
| 能量轉移LP，7.60%至5/15/24，系列E(F)，(G) |
|
119,381 | $ | 2,916,478 | ||||||||
| 能量轉移LP，10.364%至10/30/23，D系列(B)、(F)、(G) |
|
135,000 | 3,469,500 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,385,978 | ||||||||||||
|
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|
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| 區域購物中心 |
0.3 | % | ||||||||||
| Brookfield Property Partners LP，5.75%，系列A(B)，(F) |
|
104,400 | 1,330,056 | |||||||||
| Brookfield Property Partners LP，6.375%，A2系列(B)、(F) |
|
87,278 | 1,178,253 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,508,309 | ||||||||||||
|
|
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| 電信服務 |
0.6 | % | ||||||||||
| AT&T，Inc.高級債務，5.35%，66年11月1日到期(B) |
|
29,063 | 639,095 | |||||||||
| 電話和數據系統公司，6.00%，系列VV(A)、(B)、(F) |
|
85,880 | 1,172,262 | |||||||||
| 美國蜂窩公司，高級債務，5.50%，3/1/70到期(B) |
|
61,483 | 1,012,010 | |||||||||
| 美國蜂窩公司，高級債務，5.50%，70年6月1日到期(B) |
|
49,989 | 815,321 | |||||||||
| 美國蜂窩公司，高級債務，6.25%，9/1/69(A)，(B) |
|
87,323 | 1,584,913 | |||||||||
|
|
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| 5,223,601 | ||||||||||||
|
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|||||||||||
| 公用事業 |
1.2 | % | ||||||||||
| 阿爾岡昆電力和公用事業公司，6.20%至7/1/24，截止日期為7/1/79，19-A系列(加拿大)(B)，(G) |
|
136,356 | 3,344,813 | |||||||||
| 阿爾岡昆電力和公用事業公司，6.875%至10/30/23，到期10/17/78(加拿大)(B)，(G) |
|
74,199 | 1,897,268 | |||||||||
| Brookfield BRP Holdings Canada，Inc.，4.625%(加拿大)(B)，(F) |
|
78,000 | 1,143,480 | |||||||||
| Brookfield BRP Holdings Canada，Inc.，4.875%(加拿大)(B)，(F) |
|
60,941 | 910,459 | |||||||||
| Brookfield Infrastructure Finance ULC，5.00%，1981年5月24日到期(加拿大)(B) |
|
81,825 | 1,365,659 | |||||||||
| Brookfield Infrastructure Partners LP，5.125%，系列13(加拿大)(B)、(F) |
|
93,591 | 1,632,227 | |||||||||
|
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|||||||||||
| 10,293,906 | ||||||||||||
|
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|||||||||||
| 交易所交易的優先證券總額 |
|
103,169,387 | ||||||||||
|
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4
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||||
| 首選 證券場外交易 |
65.1 | % | ||||||||||
| 銀行 |
40.1 | % | ||||||||||
| Abanca Corp.Bancaria SA，6.00%至1/20/26(西班牙)(F)、(G)、(H)、(I) |
|
$ | 1,800,000 | $ | 1,703,059 | |||||||
| AIB Group PLC，6.25%至6/23/25(愛爾蘭)(F)、(G)、(H)、(I) |
|
2,800,000 | 2,820,222 | |||||||||
| Ally Financial，Inc.，4.70%至5/15/28，C系列(B)、(F)、(G) |
|
3,437,000 | 2,160,830 | |||||||||
| 畢爾巴鄂比茲卡亞阿根廷銀行，6.50%至3/5/25，系列 9(西班牙)(A)、(B)、(F)、(G)、(I) |
|
3,000,000 | 2,817,142 | |||||||||
| Banco BPM spa，7.00%至4/12/27(意大利)(F)、(G)、(H)、(I) |
|
800,000 | 755,258 | |||||||||
| Banco de Sabadell SA，5.75%至3/15/26(西班牙)(F)、(G)、(H)、(I) |
|
800,000 | 730,222 | |||||||||
| 薩巴德爾銀行，9.375%至7/18/28(西班牙)(F)、(G)、(H)、(I) |
|
2,000,000 | 2,067,833 | |||||||||
| Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman，6.625%至
1/24/32 |
|
1,600,000 | 1,256,400 | |||||||||
| 美國銀行，5.875%至3/15/28，系列FF(B)、(F)、(G) |
|
2,916,000 | 2,648,929 | |||||||||
| 美國銀行，6.10%至3/17/25，AA系列(B)、(F)、(G) |
|
4,750,000 | 4,663,244 | |||||||||
| 美國銀行，6.125%至4/27/27，系列TT(F)，(G) |
|
3,760,000 | 3,611,942 | |||||||||
| 美國銀行，6.25%至9/5/24，系列X(B)、(F)、(G) |
|
6,868,000 | 6,774,135 | |||||||||
| 美國銀行，6.30%至3/10/26，系列DD(B)、(F)、(G) |
|
1,821,000 | 1,795,669 | |||||||||
| 美國銀行，6.50%至10/23/24，Z系列(A)、(B)、(F)、(G) |
|
5,363,000 | 5,342,133 | |||||||||
| 愛爾蘭銀行集團，6.00%至9/1/25(愛爾蘭)(F)，(G)，(H)，(I) |
|
1,600,000 | 1,610,699 | |||||||||
| 愛爾蘭銀行集團，7.50%至5/19/25(愛爾蘭)(F)，(G)，(H)，(I) |
|
3,800,000 | 3,955,997 | |||||||||
| 豐業銀行/The，4.90%至6/4/25(加拿大)(B)、(F)、(G) |
|
2,040,000 | 1,870,917 | |||||||||
| 豐業銀行/The，8.625%至10/27/27，到期10/27/82(加拿大)(G) |
|
3,000,000 | 2,999,463 | |||||||||
| 巴克萊銀行，6.278%至12/15/34，系列1(英國)(B)、(F)、(G) |
|
2,450,000 | 2,339,818 | |||||||||
| 巴克萊公司，6.125%至12/15/25(英國)(B)、(F)、(G)、(I) |
|
5,000,000 | 4,533,490 | |||||||||
| 巴克萊公司，7.125%至6/15/25(英國)(F)、(G)、(I) |
|
1,100,000 | 1,254,682 | |||||||||
| 巴克萊公司，8.00%至6/15/24(英國)(A)、(B)、(F)、(G)、(I) |
|
3,000,000 | 2,957,192 | |||||||||
| 巴克萊公司，8.00%至3/15/29(英國)(F)、(G)、(I) |
|
4,600,000 | 4,139,731 | |||||||||
| 巴克萊公司，8.875%至27年9月15日(英國)(F)、(G)、(H)、(I) |
|
1,700,000 | 1,926,074 | |||||||||
| 法國巴黎銀行，4.625%至1/12/27(法國)(B)、(F)、(G)、(I)、(J) |
|
2,600,000 | 2,098,829 | |||||||||
| 法國巴黎銀行，4.625%至2031年2月25日（法國）（b）、（f）、（g）、（i）、（j） |
|
1,926,000 | 1,372,421 | |||||||||
| 法國巴黎銀行，7.00%至28年8月16日（法國）（b）、（f）、（g）、（i）、（j） |
|
1,400,000 | 1,286,362 | |||||||||
| 法國巴黎銀行，7.375%至25年8月19日（法國）（b）、（f）、（g）、（i）、（j） |
|
1,700,000 | 1,666,824 | |||||||||
| 法國巴黎銀行，7.75%至29年8月16日（法國）（b）、（f）、（g）、（i）、（j） |
|
7,800,000 | 7,423,762 | |||||||||
| 法國巴黎銀行，8.50%至28年8月14日（法國）（f），（g），（i），（j） |
|
3,400,000 | 3,334,797 | |||||||||
| 法國巴黎銀行，9.25%至27年11月17日（法國）（f），（g），（i），（j） |
|
5,600,000 | 5,743,248 | |||||||||
| CaixaBank SA，6.75%至24年6月13日（西班牙）（f），（g），（h），（i） |
|
600,000 | 629,592 | |||||||||
| CaixaBank SA，8.25%至3/13/29（西班牙）（f），（g），（h），（i） |
|
2,600,000 | 2,697,194 | |||||||||
5
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||
| 嘉信理財公司/ 4.00%至12/1/30，系列H（b）、（f）、（g） |
$ | 7,520,000 | $ | 5,315,294 | ||||||
| 嘉信理財公司/該，4.00%至6/1/26，系列I（b），（f），（g） |
11,563,000 | 9,671,949 | ||||||||
| 嘉信理財公司/該，5.375%至6/1/25，系列G（b），（f），（g） |
5,483,000 | 5,295,087 | ||||||||
| 花旗集團資本III，7.625%，12/1/36（TruPS）（b） |
4,700,000 | 4,615,425 | ||||||||
| 花旗集團，3.875%至2026年2月18日，系列X（b）、（f）、（g） |
7,820,000 | 6,692,689 | ||||||||
| 花旗集團，4.00%至12/10/25，系列W（b）、（f）、（g） |
1,720,000 | 1,508,872 | ||||||||
| 花旗集團，4.15%至11/15/26，系列Y（b）、（f）、（g） |
1,256,000 | 1,008,419 | ||||||||
| 花旗集團，5.00%至9/12/24，系列U（b）、（f）、（g） |
3,324,000 | 3,151,718 | ||||||||
| 花旗集團，5.95%至2025年5月15日，P系列（a）、（b）、（f）、（g） |
7,100,000 | 6,783,276 | ||||||||
| 花旗集團，6.25%至2026年8月15日，系列T（b）、（f）、（g） |
4,935,000 | 4,761,089 | ||||||||
| 花旗集團，7.625%至11/15/28（f）、（g） |
4,228,000 | 4,135,415 | ||||||||
| Citizens Financial Group，Inc. 5.65%至10/6/25，系列F（b）、（f）、（g） |
3,750,000 | 3,434,803 | ||||||||
| CoBank ACB，6.25%至10/1/26，系列I（f），（g） |
4,334,000 | 4,136,385 | ||||||||
| CoBank ACB，6.45%至10/1/27，系列K（f），（g） |
2,740,000 | 2,594,879 | ||||||||
| Commerzbank AG，7.00%至25年4月9日（德國）（f）、（g）、（h）、（i） |
2,000,000 | 1,803,282 | ||||||||
| Credit Agricole SA，4.75%至3/23/29（法國）（b），（f），（g），（i），（j） |
2,600,000 | 1,981,732 | ||||||||
| Credit Agricole SA，6.875%至9/23/24（法國）（b），（f），（g），（i），（j） |
3,000,000 | 2,931,593 | ||||||||
| 法國農業信貸銀行，7.25%至28年9月23日，EMTN系列（法國）（f），（g），（h），（i） |
1,600,000 | 1,666,246 | ||||||||
| Credit Agricole SA，8.125%至12/23/25（法國）（b），（f），（g），（i），（j） |
2,500,000 | 2,489,363 | ||||||||
| Credit Suisse Group AG，5.25%至2027年11月2日，索賠 （瑞士）（e）、（f）、（g）、（i）、（j）、（k） |
1,200,000 | 114,000 | ||||||||
| Credit Suisse Group AG，6.375%至2026年8月21日，索賠 （瑞士）（e）、（f）、（g）、（i）、（j）、（k） |
1,200,000 | 114,000 | ||||||||
| Credit Suisse Group AG，7.25%至2025年9月12日，索賠 （瑞士）（e）、（f）、（g）、（i）、（j）、（k） |
1,600,000 | 152,000 | ||||||||
| Credit Suisse Group AG，7.50%，索賠（瑞士）（e）、（f）、（i）、（j）、（k） |
3,000,000 | 285,000 | ||||||||
| Danske Bank A/S，7.00%至2025年6月26日（丹麥）（f）、（g）、（h）、（i） |
1,600,000 | 1,526,000 | ||||||||
| 德意志銀行，6.00%至25年10月30日（德國）（f）、（g）、（i） |
3,800,000 | 2,984,864 | ||||||||
| 德意志銀行，7.50%至25年4月30日（德國）（b）、（f）、（g）、（i） |
2,800,000 | 2,457,996 | ||||||||
| 德意志銀行，10.00%至12/1/27（德國）（f），（g），（h），（i） |
2,800,000 | 2,936,825 | ||||||||
| 發現金融服務，6.125%至2025年6月23日，D系列（f），（g） |
790,000 | 761,296 | ||||||||
| 德累斯頓供資信託基金I，8.151%，2031年6月30日到期（TruPS）（b），（j） |
1,235,906 | 1,316,363 | ||||||||
| 德克薩斯州農業信貸銀行，5.70%至9/15/25，系列4(F)、(G)、(J) |
2,875,000 | 2,702,327 | ||||||||
| 德克薩斯農業信貸銀行，9.681%(3個月美國倫敦銀行同業拆借利率+4.01%)(B)，(F)，(J)，(L) |
18,000 | | 1,802,250 | |||||||
| 第一地平線銀行，6.393%(3個月美國倫敦銀行同業拆借利率+1.11%，下限3.75%)(B)，(F)，(J)，(L) |
2,800 | | 1,872,257 | |||||||
6
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||
| 高盛股份有限公司/The，3.65%至8/10/26，系列U(F)，(G) |
$ | 3,544,000 | $ | 2,865,612 | ||||||
| HSBC Capital Funding 1 LP，10.176%至6/30/30，系列2(英國)(F)、(G)、(J) |
3,432,000 | 4,200,408 | ||||||||
| 滙豐控股，4.60%至12/17/30(英國)(F)、(G)、(I) |
600,000 | 454,914 | ||||||||
| 滙豐控股，6.375%至3/30/25(英國)(B)、(F)、(G)、(I) |
1,800,000 | 1,731,564 | ||||||||
| 滙豐控股，6.50%至3/23/28(英國)(A)、(B)、(F)、(G)、(I) |
1,700,000 | 1,536,607 | ||||||||
| 滙豐控股，6.547%至6/20/33，到期6/20/34(英國)(B)，(G) |
1,800,000 | 1,708,718 | ||||||||
| 滙豐控股，8.00%至3/7/28(英國)(F)、(G)、(I) |
3,600,000 | 3,554,198 | ||||||||
| Huntington BancShares，Inc./OH，4.45%至10/15/27，系列G(B)、(F)、(G) |
3,043,000 | 2,469,010 | ||||||||
| 亨廷頓銀行股份有限公司/俄亥俄州，5.625%至7/15/30，系列F(F)，(G) |
4,061,000 | 3,593,027 | ||||||||
| ING Groep N.V.，4.25%至5/16/31，系列NC10(荷蘭)(B)、(F)、(G)、(I) |
2,000,000 | 1,294,393 | ||||||||
| ING Groep N.V.，4.875%至5/16/29(荷蘭)(F)、(G)、(H)、(I) |
2,230,000 | 1,683,543 | ||||||||
| ING Groep N.V.，5.75%至11/16/26(荷蘭)(B)、(F)、(G)、(I) |
6,200,000 | 5,495,656 | ||||||||
| ING Groep N.V.，6.50%至4/16/25(荷蘭)(B)、(F)、(G)、(I) |
2,800,000 | 2,642,647 | ||||||||
| ING Groep N.V.，7.50%至5/16/28(荷蘭)(F)、(G)、(H)、(I) |
1,400,000 | 1,287,076 | ||||||||
| Intesa Sanpaolo Spa，5.875%至9/1/31，EMTN系列(意大利)(F)，(G)，(H)，(I) |
750,000 | 638,802 | ||||||||
| Intesa Sanpaolo Spa，6.375%至3/30/28(意大利)(F)、(G)、(H)、(I) |
600,000 | 551,250 | ||||||||
| Intesa Sanpaolo spa，7.70%至9/17/25(意大利)(B)、(F)、(G)、(I)、(J) |
4,400,000 | 4,136,250 | ||||||||
| Intesa Sanpaolo Spa，9.125%至9/7/29(意大利)(F)、(G)、(H)、(I) |
1,400,000 | 1,498,652 | ||||||||
| 摩根大通，3.65%至6/1/26，KK系列(B)，(F)，(G) |
3,082,000 | 2,697,791 | ||||||||
| 摩根大通，4.60%至2/1/25，系列HH(F)，(G) |
377,000 | 353,622 | ||||||||
| 摩根大通，6.10%至10/1/24，系列X(F)，(G) |
4,968,000 | 4,912,604 | ||||||||
| 摩根大通，6.125%至4/30/24，系列U(B)、(F)、(G) |
1,059,000 | 1,052,884 | ||||||||
| 摩根大通，6.75%至2/1/24，S系列(A)、(B)、(F)、(G) |
6,572,000 | 6,574,792 | ||||||||
| 摩根大通，8.884%(3個月美國期限SOFR+3.51%)，系列 Q(F)，(L) |
372,000 | 373,176 | ||||||||
| 寶盛集團有限公司，6.875%至27年6月9日(瑞士)(F)、(G)、(H)、(I) |
2,000,000 | 1,769,340 | ||||||||
| 萊斯銀行集團6.75%至6/27/26(英國)(B)、(F)、(G)、(I) |
600,000 | 552,360 | ||||||||
| Lloyds Banking Group PLC，7.50%至9/27/25(英國)(F)、(G)、(I) |
4,400,000 | 4,121,815 | ||||||||
7
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||
| Lloyds Banking Group PLC，7.50%至6/27/24(英國)(A)、(B)、(F)、(G)、(I) |
$ | 3,466,000 | $ | 3,385,470 | ||||||
| 萊斯銀行集團，8.00%至9/27/29(英國)(B)、(F)、(G)、(I) |
2,300,000 | 2,067,623 | ||||||||
| M&T Bank Corp.，3.50%至9/1/26，系列I(F)，(G) |
861,000 | 607,642 | ||||||||
| M&T銀行，5.125%至11/1/26，系列F(B)、(F)、(G) |
1,682,000 | 1,384,017 | ||||||||
| 全國建築協會，5.75%至2027年6月20日（英國）（f）、（g）、（h）、（i） |
1,000,000 | 1,042,234 | ||||||||
| Natwest Group PLC，4.60%至2031年6月28日（英國）（b）、（f）、（g）、（i） |
800,000 | 531,506 | ||||||||
| Natwest Group PLC，6.00%至12/29/25（英國）（b），（f），（g），（i） |
5,800,000 | 5,336,932 | ||||||||
| Natwest Group PLC，8.00%至8/10/25（英國）（a）、（b）、（f）、（g）、（i） |
4,700,000 | 4,571,667 | ||||||||
| Nordea Bank Abp，6.625%至3/26/26（芬蘭）（b），（f），（g），（i），（j） |
2,070,000 | 1,942,886 | ||||||||
| PNC Financial Services Group，Inc. 6.00%至27年5月15日，系列U（b）、（f）、（g） |
4,401,000 | 3,870,167 | ||||||||
| PNC Financial Services Group，Inc.該，6.20%至9/15/27，系列V（b），（f），（g） |
3,973,000 | 3,661,140 | ||||||||
| PNC Financial Services Group，Inc. 6.25%至3/15/30，系列W（f），（g） |
4,615,000 | 3,967,583 | ||||||||
| PNC Financial Services Group，Inc. 9.312%（3個月期美國LIBOR+ 3.678%）（b）、（f）、（l） |
1,973,000 | 1,974,985 | ||||||||
| 地區金融公司，5.75%至2025年6月15日，D系列（b）、（f）、（g） |
1,472,000 | 1,400,291 | ||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB，6.875%至27年6月30日（瑞典）（f）、（g）、（h）、（i） |
1,200,000 | 1,138,207 | ||||||||
| 法國興業銀行，5.375%至2030年11月18日（法國）（b），（f），（g），（i），（j） |
3,400,000 | 2,432,955 | ||||||||
| 法國興業銀行，6.75%至28年4月6日（法國）（b），（f），（g），（i），（j） |
2,400,000 | 1,953,438 | ||||||||
| 法國興業銀行，7.875%至29年1月18日，EMTN系列（法國）（f），（g），（h），（i） |
1,000,000 | 1,013,196 | ||||||||
| 法國興業銀行，8.00%至2025年9月29日（法國）（b），（f），（g），（i），（j） |
3,600,000 | 3,517,445 | ||||||||
| 法國興業銀行，9.375%至27年11月22日（法國）（f），（g），（i），（j） |
5,200,000 | 5,108,304 | ||||||||
| 多倫多-道明銀行/The，8.125%至10/31/27，到期10/31/82(加拿大)(G) |
4,600,000 | 4,587,828 | ||||||||
| Truist金融公司，4.95%至9/1/25，系列P（b）、（f）、（g） |
1,898,000 | 1,750,111 | ||||||||
| Truist金融公司，5.10%至3/1/30，系列Q（b）、（f）、（g） |
3,030,000 | 2,605,685 | ||||||||
| Truist金融公司，5.125%至12/15/27，系列M（a）、（b）、（f）、（g） |
2,460,000 | 1,895,922 | ||||||||
| U.S.Bancorp，3.70%至1/15/27，系列N(B)、(F)、(G) |
2,305,000 | 1,697,262 | ||||||||
| U.S.Bancorp，5.30%至4/15/27，系列J(B)、(F)、(G) |
1,535,000 | 1,286,795 | ||||||||
| 瑞銀集團，4.375%至2/10/31(瑞士)(B)、(F)、(G)、(I)、(J) |
2,200,000 | 1,581,631 | ||||||||
| 瑞銀集團，4.875%至2/12/27(瑞士)(B)、(F)、(G)、(I)、(J) |
2,200,000 | 1,847,368 | ||||||||
| 瑞銀集團，5.125%至7/29/26(瑞士)(F)，(G)，(H)，(I) |
1,800,000 | 1,605,375 | ||||||||
8
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||||
| 瑞銀集團，6.875%至8/7/25(瑞士)(F)，(G)，(H)，(I) |
|
$ | 4,200,000 | $ | 3,974,855 | |||||||
| 瑞銀集團，7.00%至2/19/25(瑞士)(F)，(G)，(H)，(I) |
|
1,800,000 | 1,750,500 | |||||||||
| 意大利聯合信貸銀行，8.00%至6/3/24(意大利)(F)、(G)、(H)、(I) |
|
2,600,000 | 2,567,687 | |||||||||
| 富國銀行，3.90%至3/15/26，系列BB(B)、(F)、(G) |
|
13,740,000 | 12,008,393 | |||||||||
| 富國銀行，5.875%至6/15/25，系列U(B)、(F)、(G) |
|
1,732,000 | 1,702,694 | |||||||||
| 富國銀行，5.95%，12/15/36(A)，(B) |
|
3,700,000 | 3,522,802 | |||||||||
| 富國銀行，7.625%至2018年9月15日(F)，(G) |
|
5,080,000 | 5,134,188 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 350,168,299 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 經紀業務 |
1.0 | % | ||||||||||
| 高盛資本I，6.345%，34年2月15日到期 |
|
3,042,000 | 2,992,270 | |||||||||
| 高盛/The，5.50%至8/10/24，系列Q(B)、(F)、(G) |
|
2,184,000 | 2,136,999 | |||||||||
| 高盛，The，7.50%至2/10/29，系列W(F)，(G) |
|
3,551,000 | 3,518,538 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,647,807 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 生活必需品 |
0.9 | % | ||||||||||
| 美國奶農公司，7.875%(B)、(E)、(F)、(J) |
|
82,000 | | 7,667,000 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 能量 |
1.0 | % | ||||||||||
| BP Capital Markets PLC，4.375%至6/22/25(英國)(B)、(F)、(G) |
|
2,000,000 | 1,912,281 | |||||||||
| BP Capital Markets PLC，4.875%至3/22/30(英國)(B)、(F)、(G) |
|
7,450,000 | 6,679,285 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,591,566 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融 |
0.6 | % | ||||||||||
| 美國運通，3.55%至9/15/26，D系列(B)、(F)、(G) |
|
1,895,000 | 1,509,347 | |||||||||
| Apollo Management Holdings LP，4.95%至12/17/24，到期日期為1/14/50(A)、(B)、(G)、(J) |
|
1,424,000 | 1,283,783 | |||||||||
| Ares Finance Co.III LLC，4.125%至6/30/26，到期日期為6/30/51(B)、(G)、(J) |
|
2,365,000 | 1,798,257 | |||||||||
| PNC金融服務集團/The，3.40%至9/15/26，系列T(F)，(G) |
|
742,000 | 550,767 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,142,154 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保險 |
8.2 | % | ||||||||||
| Aegon NV，5.50%至4/11/28，到期4/11/48(荷蘭)(B)，(G) |
|
1,000,000 | 924,271 | |||||||||
| 安聯SE，3.50%至11/17/25(德國)(B)、(F)、(G)、(I)、(J) |
|
1,400,000 | 1,156,101 | |||||||||
| 安聯SE，6.35%至3/6/33，到期9/6/53(德國)(B)，(G)，(J) |
|
1,800,000 | 1,742,252 | |||||||||
| 擔保人，Inc.，7.00%至3/27/28，到期日期為3/27/48(B)，(G) |
|
2,900,000 | 2,819,422 | |||||||||
9
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||
| Athora荷蘭公司，7.00%至6/19/25(荷蘭)(F)、(G)、(H)、(I) |
$ | 1,600,000 | $ | 1,590,738 | ||||||
| Axis Specialty Finance LLC，4.90%至1/15/30，到期1/15/40(B)，(G) |
1,475,000 | 1,190,696 | ||||||||
| Corebridge Financial，Inc.，6.875%至27年9月15日，將於52年12月15日到期(G) |
4,070,000 | 3,908,080 | ||||||||
| Enstar Finance LLC，5.50%至1/15/27，到期1/15/42(B)，(G) |
2,975,000 | 2,374,536 | ||||||||
| Enstar Finance LLC，5.75%至9/1/25，到期9/1/40(A)、(B)、(G) |
2,484,000 | 2,168,583 | ||||||||
| 公平控股公司，4.95%至9/15/25，系列B(B)、(F)、(G) |
2,565,000 | 2,420,491 | ||||||||
| 全球大西洋金融公司，4.70%至7/15/26，到期10/15/51(B)，(G)，(J) |
3,582,000 | 2,599,190 | ||||||||
| 哈特福德金融服務集團，7.751%(3個月美國期限SOFR +2.390%)，2/12/47(B)，(J)，(L) |
2,200,000 | 1,873,003 | ||||||||
| ILFC E-Capital Trust I，7.209%(30年期債務抵押貸款+1.55%)，將於65年12月21日到期(Trups)(B)、(J)、(L) |
1,483,000 | 1,087,071 | ||||||||
| La Mondiale SAM，5.875%至1/26/27，到期時間為1/26/47(法國)(G)，(H) |
1,415,000 | 1,334,543 | ||||||||
| 自由互助集團，4.125%至9/15/26，到期12/15/51(B)、(G)、(J) |
2,346,000 | 1,932,553 | ||||||||
| 林肯國家公司，9.25%至12/1/27，C系列(B)、(F)、(G) |
1,095,000 | 1,130,579 | ||||||||
| Markel Group，Inc.，6.00%至6/1/25(B)、(F)、(G) |
1,195,000 | 1,155,053 | ||||||||
| 大都會人壽資本信託IV，7.875%，到期12/15/37(Trups)(A)、(B)、(J) |
3,181,000 | 3,298,465 | ||||||||
| 大都會人壽，9.25%，到期4/8/38(A)，(B)，(J) |
7,665,000 | 8,620,051 | ||||||||
| 大都會人壽，10.75%，到期日期為8/1/39(A)，(B) |
3,592,000 | 4,594,725 | ||||||||
| 位於慕尼黑的Muhenener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG，5.875%至11/23/31，截止日期 5/23/42(德國)(B)、(G)、(J) |
1,400,000 | 1,356,030 | ||||||||
| 鳳凰集團控股有限公司，5.625%至1/29/25(英國)(F)、(G)、(H)、(I) |
1,200,000 | 1,080,480 | ||||||||
| 保誠金融，Inc.，5.125%至11/28/31，3/1/52(B)，(G) |
2,536,000 | 2,190,278 | ||||||||
| 保誠金融，Inc.，6.00%至6/1/32，到期9/1/52(B)，(G) |
3,790,000 | 3,478,684 | ||||||||
| 保誠金融，Inc.，6.75%至12/1/32，3/1/53(B)，(G) |
1,520,000 | 1,473,146 | ||||||||
| QBE保險集團有限公司，5.875%至6/17/26，截止日期為6/17/46，
系列EMTN |
3,000,000 | 2,864,484 | ||||||||
| QBE保險集團有限公司，5.875%至5/12/25(澳大利亞)(B)、(F)、(G)、(J) |
4,200,000 | 4,002,793 | ||||||||
| Rothesay Life PLC，4.875%至4/13/27，系列NC6(英國)(F)、(G)、(H)、(I) |
1,700,000 | 1,265,140 | ||||||||
| SBL Holdings，Inc.，6.50%至11/13/26(B)、(F)、(G)、(J) |
3,120,000 | 1,781,788 | ||||||||
| SBL Holdings，Inc.，7.00%至5/13/25(B)、(F)、(G)、(J) |
2,100,000 | 1,286,656 | ||||||||
| 蘇黎世金融愛爾蘭指定活動公司，3.00%至1/19/31，截止日期為51年4月19日， 系列EMTN(瑞士)(G)，(H) |
3,500,000 | 2,683,293 | ||||||||
|
|
|
|||||||||
| 71,383,175 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
10
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||||
| 管道 |
5.7 | % | ||||||||||
| Enbridge，Inc.，5.50%至7/15/27，截止日期為7/15/77，系列 2017-A(加拿大)(G) |
|
$ | 780,000 | $ | 681,943 | |||||||
| Enbridge，Inc.，5.75%至4/15/30，截止日期為7/15/80，系列 20-A(加拿大)(B)，(G) |
|
4,620,000 | 4,028,782 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，6.00%至1/15/27，截止日期為1/15/77，系列 16-A(加拿大)(B)，(G) |
|
4,012,000 | 3,680,088 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，6.25%至3/1/28，到期日期為3/1/78(加拿大)(B)，(G) |
|
5,330,000 | 4,765,641 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，7.375%至10/15/27，到期日期為1/15/83(加拿大)(B)，(G) |
|
1,914,000 | 1,824,939 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，7.625%至10/15/32，截止日期為83年1/15(加拿大)(G) |
|
4,056,000 | 3,883,040 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，8.25%至10/15/28，截止日期1/15/84，系列NC5(加拿大)(G) |
|
3,780,000 | 3,709,909 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，8.50%至10/15/33，到期時間為84/15(加拿大)(G) |
|
4,470,000 | 4,437,660 | |||||||||
| 能量轉移LP，6.50%至11/15/26，系列H(B)、(F)、(G) |
|
2,170,000 | 1,999,330 | |||||||||
| 能量轉移LP，7.125%至5/15/30，系列G(B)、(F)、(G) |
|
3,050,000 | 2,637,246 | |||||||||
| TransCanada Trust，5.50%至9/15/29，到期9/15/79(加拿大)(B)，(G) |
|
9,764,000 | 8,053,595 | |||||||||
| Transscanada Trust，5.60%至12/7/31，到期日3/7/82（加拿大）（b），（g） |
|
4,092,000 | 3,354,521 | |||||||||
| Transcanada Trust，5.875%至26年8月15日，到期日76年8月15日，系列16-A（加拿大）（a），（b），（g） |
|
7,225,000 | 6,605,701 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 49,662,395 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 零售和批發訂書機 |
0.2 | % | ||||||||||
| Land O Lakes，Inc.，7.00%（b）、（f）、（j） |
|
1,650,000 | 1,188,000 | |||||||||
| Land O Lakes，Inc.，7.25%（a）、（b）、（f）、（j） |
|
945,000 | 760,725 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,948,725 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 購物中心 |
1.0 | % | ||||||||||
| Scentre Group Trust 2，4.75%至6/24/26，到期日9/24/80（澳大利亞）（b），（g），（j） |
|
6,500,000 | 5,845,527 | |||||||||
| Scentre Group Trust 2，5.125%至6/24/30，到期日9/24/80（澳大利亞）（b），（g），（j） |
|
4,000,000 | 3,343,565 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 9,189,092 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
11
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||||
| 電信服務 |
0.6 | % | ||||||||||
| Telefonica Europe BV，6.135%至2030年2月3日（西班牙）（f），（g），（h） |
|
$ | 1,200,000 | $ | 1,221,993 | |||||||
| 沃達豐集團，4.125%至3/4/31，到期日6/4/81（英國）（g） |
|
4,290,000 | 3,319,172 | |||||||||
| 沃達豐集團，6.25%至24年7月3日，到期日10/3/78（英國）（g），（h） |
|
1,109,000 | 1,094,326 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,635,491 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公用事業 |
5.8 | % | ||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp.，4.75%至1/18/27，到期日1/18/82（加拿大）（b），（g） |
|
4,368,000 | 3,565,468 | |||||||||
| 美國電力公司，Inc.，3.875%至11/15/26，到期日2/15/62（b），（g） |
|
2,670,000 | 2,186,190 | |||||||||
| CMS能源公司，4.75%至3/1/30，到期日6/1/50（b），（g） |
|
1,600,000 | 1,368,896 | |||||||||
| Dominion Energy，Inc. 4.35%至1/15/27，C系列（f）、（g） |
|
4,987,000 | 4,330,770 | |||||||||
| 愛迪生國際，5.00%至12/15/26，B系列(B)、(F)、(G) |
|
4,497,000 | 3,854,717 | |||||||||
| 愛迪生國際，5.375%至3/15/26，系列A(B)、(F)、(G) |
|
3,860,000 | 3,415,007 | |||||||||
| 法國電力公司，7.50%至9/6/28，EMTN系列(法國)(F)、(G)、(H) |
|
1,800,000 | 1,941,387 | |||||||||
| 法國電力公司，9.125%至3/15/33(法國)(B)、(F)、(G)、(J) |
|
1,800,000 | 1,879,625 | |||||||||
| Emera，Inc.，6.75%至6/15/26，到期時間為6/15/76，系列 16-A(加拿大)(A)、(B)、(G) |
|
11,151,000 | 10,746,387 | |||||||||
| Enel Spa，6.625%至4/16/31，系列EMTN(意大利)(F)、(G)、(H) |
|
1,000,000 | 1,067,147 | |||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings，Inc.，3.80%至3/15/27，到期3/15/82(B)，(G) |
|
1,382,000 | 1,176,777 | |||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings，Inc.，5.65%至5/1/29，截止日期為5/1/79(A)、(B)、(G) |
|
2,407,000 | 2,228,499 | |||||||||
| SEMPRA，4.125%至1/1/27，4/1/52(B)，(G) |
|
3,360,000 | 2,723,477 | |||||||||
| 森普拉，4.875%至10/15/25(A)、(B)、(F)、(G) |
|
6,430,000 | 6,108,411 | |||||||||
| 南加州愛迪生公司，9.833%(3個月美國倫敦銀行同業拆借利率+4.199%)，系列 E(B)，(F)，(L) |
|
1,400,000 | 1,395,903 | |||||||||
| 美國南方公司，3.75%至6/15/26，截止日期為51/9/15，系列 21-A(G) |
|
3,236,000 | 2,830,520 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 50,819,181 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 首選合計
證券場外交易 |
|
568,854,885 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
12
| 所有權百分比* | 價值 | |||||||||||
| 私人房地產-寫字樓 |
1.7 | % | ||||||||||
| 傳統網關合資有限責任公司，普萊諾，德克薩斯州(M) |
33.6 | % | $ | 14,873,886 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 私人房地產總額(已確定成本14,071,976美元) |
|
14,873,886 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 股票 | ||||||||||||
| 短期投資 |
0.9 | % | ||||||||||
| 貨幣市場基金 |
||||||||||||
| 道富機構國債加貨幣市場基金，Premier 類，5.29%(N) |
|
4,995,800 | 4,995,800 | |||||||||
| 道富機構美國政府貨幣市場基金，Premier Class，5.29%(N) |
|
2,498,060 | 2,498,060 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 短期投資總額 |
7,493,860 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 購買的期權合同 |
0.0 | % | 4,075 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 證券投資總額 |
149.8 | % | 1,308,860,458 | |||||||||
| 書面期權合同 |
(0.0 | ) | (295,900 | ) | ||||||||
| 負債超過其他資產 |
(49.8 | ) | (434,881,674 | ) | ||||||||
| A系列累積優先股，按清算價值計算 |
(0.0 | ) | (125,000 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨資產(按47,759,789股已發行普通股計算，相當於每股18.29美元) |
100.0 | % | $ | 873,557,884 | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
13
交易所交易期權合約
| 購買的選項 | ||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 鍛鍊 價格 |
期滿 日期 |
數量 合同 |
概念上的 金額(O) |
保費 已支付 |
價值 | ||||||||||||||||||
| 美國鐵塔公司。 |
$ | 180.00 | 10/20/23 | 49 | $ | 805,805 | $ | 26,777 | $ | 1,568 | ||||||||||||||
| 致電Equinix，Inc. |
800.00 | 10/20/23 | 23 | 1,670,398 | 27,369 | 2,507 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 72 | $ | 2,476,203 | $ | 54,146 | $ | 4,075 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 書面期權 | ||||||||||||||||||||||||
| 描述 | 鍛鍊 價格 |
期滿 日期 |
數量 合同 |
概念上的 金額(O) |
保費 已收到 |
價值 | ||||||||||||||||||
| 美國鐵塔公司。 |
$ | 190.00 | 10/20/23 | (49 | ) | $ | (805,805 | ) | $ | (10,218 | ) | $ | (490 | ) | ||||||||||
| 致電Equinix，Inc. |
820.00 | 10/20/23 | (46 | ) | (3,340,796 | ) | (28,893 | ) | (2,183 | ) | ||||||||||||||
| 美國鐵塔公司。 |
165.00 | 10/20/23 | (142 | ) | (2,335,190 | ) | (44,000 | ) | (72,420 | ) | ||||||||||||||
| 放入？EPR屬性 |
40.00 | 10/20/23 | (423 | ) | (1,757,142 | ) | (26,890 | ) | (19,682 | ) | ||||||||||||||
| 放置額外的空間存儲，Inc. |
130.00 | 10/20/23 | (231 | ) | (2,808,498 | ) | (125,565 | ) | (201,125 | ) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| (891 | ) | $ | (11,047,431 | ) | $ | (235,566 | ) | $ | (295,900 | ) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
14
集中清算的利率互換合約
| 概念上的 金額 |
固定 費率 應付 |
固定 付款 頻率 |
浮動 利率 應收賬款 （每月重置） |
漂浮 付款 頻率 |
到期日 | 價值 | 預付費用 收據 (付款) |
未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||||||||||||
| $105,000,000 | 0.670% | 每月 | 5.424%(p) | 每月 | 9/15/25 | $ | 8,804,531 | $ | 19,313 | $ | 8,823,844 | |||||||||||||||||||
| 87,500,000 | 1.240% | 每月 | 5.310%(p) | 每月 | 2/3/26 | 7,348,946 | 2,889 | 7,351,835 | ||||||||||||||||||||||
| 65,000,000 | 0.762% | 每月 | 5.424%(p) | 每月 | 9/15/26 | 7,228,078 | 13,746 | 7,241,824 | ||||||||||||||||||||||
| 105,000,000 | 1.237% | 每月 | 5.424%(p) | 每月 | 9/15/27 | 12,768,725 | 22,344 | 12,791,069 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| $ | 36,150,280 | $ | 58,292 | $ | 36,208,572 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
上表所列所有利率掉期合約的總金額代表了截至2023年9月30日的九個月內該衍生工具類型的交易量。
非處方藥總回報掉期合約
| 交易對手 | 概念上的 金額 |
固定 應付 費率 |
固定 付款 頻率 |
潛在的 參考 實體 |
職位 | 成熟性 日期 |
價值 | 保費 已支付 |
未實現 欣賞 (折舊) |
|||||||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 | $ | 5,966,350 | 0.25% | 每月 | BNPXCHY5指數（q） | 短的 | 5/15/24 | $ | 31,914 | $ | | $ | 31,914 | |||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 | 歐元 | 5,461,749 | 0.30% | 每月 | BNPXCEX5指數（r） | 短的 | 5/15/24 | 33,039 | | 33,039 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 64,953 | $ | | $ | 64,953 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
遠期外匯合約
| 交易對手 | 合同 交付 |
在Exchange中 為 |
安置點 日期 |
未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
歐元 | 32,146,803 | 美元 | 34,885,068 | 10/3/23 | $ | 897,857 | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
英鎊 | 3,513,245 | 美元 | 4,450,263 | 10/3/23 | 163,753 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 32,381,252 | 歐元 | 30,592,797 | 10/3/23 | (37,014 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 1,658,698 | 歐元 | 1,554,006 | 10/3/23 | (15,725 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 4,291,675 | 英鎊 | 3,513,245 | 10/3/23 | (5,165 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
歐元 | 30,544,810 | 美元 | 32,368,030 | 11/2/23 | 34,688 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
英鎊 | 3,479,118 | 美元 | 4,250,428 | 11/2/23 | 4,773 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 1,043,167 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
15
投資組合縮略語詞彙
| CMT | 恆定到期日國債 | |
| EMTN | 歐元中期票據 | |
| 歐元 | 歐元貨幣 | |
| 英鎊 | 英磅 | |
| OIS | 隔夜指數化掉期 | |
| 房地產投資信託基金 | 房地產投資信託基金 | |
| 軟性 | 有擔保的隔夜融資利率 | |
| TruPS | 信託優先證券 | |
| 美元 | 美元 |
注：所示百分比是根據基金的淨資產計算的。
| * | Legacy Gateway JV LLC擁有一座甲級寫字樓，位於德克薩斯州普萊諾達拉斯公園路北6860號 75024。 |
| | 表示股份。 |
| (a) | 部分證券已就基金S循環信貸 協議進行再抵押。總計412,297,198美元已被再抵押。 |
| (b) | 全部或部分抵押品作為基金S循環信貸協議的抵押品。總計929,285,316美元已被質押作為抵押品。 |
| (c) | 全部或部分擔保是與書面期權合同有關的。已將總計7,741,289美元作為抵押品質押。 |
| (d) | 受限的安全措施。總持有量相當於基金淨資產的0.7%。該證券是在2020年8月3日以3,755,469美元的價格收購的。安全值是根據不可觀察到的重要輸入確定的(級別3)。 |
| (e) | 非創收證券。 |
| (f) | 永久的安全。永久證券沒有規定的到期日，但可能會被髮行人贖回/贖回。 |
| (g) | 在指定的固定利率息票期限之後，證券轉換為浮動利率。 |
| (h) | 根據1933年《證券法》S條例豁免註冊的證券。這些證券受轉售限制。總持有量為63,492,751美元，佔基金淨資產的7.3%，其中0.1%為非流動資產。 |
| (i) | 或有資本證券(COCO)。CoCos是債務或優先證券，具有吸收損失的特點， 為發行人的利益而納入證券條款。總持有量為165,634,736美元，佔基金淨資產的19.0%(佔基金管理資產的12.5%)。 |
| (j) | 根據1933年證券法第144A條豁免註冊的證券。這些證券只能轉售給合格的機構買家。總持有量為121,166,648美元，佔基金淨資產的13.9%，其中0.1%為非流動資產。 |
| (k) | 安全性是默認的。 |
| (l) | 可變利率。所示價格於2023年9月30日生效。 |
| (m) | 安全值是根據不可觀察到的重要輸入確定的(級別3)。 |
| (n) | 所報利率為七日年化收益率。 |
16
| (o) | 金額表示合約數量乘以名義合約規模再乘以基礎 價格。 |
| (p) | 基於USD-SOFR-OIS。 表示2023年9月30日生效的利率。 |
| (q) | 該指數旨在跟蹤CDX.NA HY的表現。 |
| (r) | 該指數旨在跟蹤iTraxx Crossover CDS的表現。 |
17
Cohen&Steers REIT和優先及收入基金，Inc.
綜合投資明細表附註(未經審計)
注1.投資組合估值
在紐約證券交易所（NYSE）上市的證券投資的價值，除下文所述外，均按確定該價值的營業日NYSE收盤時反映的 最後銷售價格計算。如果在該日沒有出售，則證券按該日收盤買入價和賣出價的平均值進行估值，或者如果沒有 賣出價，則按買入價進行估值。中央結算利率掉期按有關交易所或結算所釐定的價格估值。遠期外幣兑換合約每日按現行遠期 匯率估值。在交易所買賣的期權按其於估值日期在適用交易所買賣的期權收市時的最後售價估值。如果沒有該日的最後銷售價格，期權將根據第三方定價服務提供的價格 進行估值。 非處方藥(OTC)期權和總回報掉期基於第三方定價服務 或交易對手提供的價格進行估值。
未在紐約證券交易所上市但在其他國內或國外證券交易所 （包括納斯達克）上市的證券以類似方式進行估值。在一個以上的證券交易所交易的證券，其價值按代表該證券主要市場的交易所在確定該價值的營業日收盤時反映的最後銷售價格計算。如果在外國市場收盤後，但在證券估值日的營業時間結束前，市場條件發生重大變化，某些 非美國股權可根據董事會制定的程序進行公允估值。
在 非處方藥(OTC)市場，包括其主要市場被Cohen & Steers Capital Management，Inc. (the投資經理） 為場外交易的證券，根據董事會授權，在投資經理認為第三方定價服務或第三方經紀-交易商提供的價格反映此類證券的公允價值時，根據該價格進行估值。
根據董事會的授權，當投資經理認為第三方定價服務機構 或第三方經紀-交易商提供的價格反映了固定收益證券的公允價值時，固定收益證券將根據這些價格進行估值。定價服務或經紀自營商使用多種估值技術來確定公允價值。在存在足夠市場活動的情況下，定價服務或經紀自營商可利用基於市場的方法，通過該方法，使用做市商的報價來確定公允價值。在 不存在足夠的市場活動或市場活動有限的情況下，定價服務或經紀自營商還利用專有估值模型，該模型可考慮可比證券的市場交易以及證券之間的各種關係 ，以確定公允價值和/或特徵，例如基準收益率曲線、期權調整利差、信用利差、估計違約率、息票率、預期的本金償還時間、基礎抵押品 和其他獨特的證券特徵，然後用於計算公允價值。
到期日為60天或以下的短期債務證券按攤銷成本估值，攤銷成本接近公允價值。對開放式共同基金的投資按資產淨值估值。
Cohen&Steers REIT和優先及收入基金，Inc.
投資綜合明細表附註(未經審計)(續)
本基金聘用獨立估值服務公司（獨立 估值顧問）協助投資經理釐定Cohen & Steers RNP Trust（房地產投資信託基金附屬公司）持有的本基金私人房地產投資的公允價值。有限範圍評估 每月進行一次，通常包括有限的可比銷售額和全面的貼現現金流分析。每年完成一份全面、詳細的評估報告，其中通常包括市場分析、成本法、銷售比較法 和包含貼現現金流分析的收入法。完整範圍報告由第三方評估公司編制。投資經理（包括通過與獨立估值顧問的溝通）監控 投資經理認為預期可能對該等私人房地產投資的最近期估計公允價值產生重大影響的重大事件。然而，快速變化的市場狀況或重大事件可能 不會立即反映在基金資產淨值或REITs子公司資產淨值的每日淨值中。投資經理與獨立估值顧問一起使用其認為 最合適且符合行業最佳實踐和市場條件的估值方法對私人房地產投資進行估值。投資經理預計，用於評估私人房地產投資的主要方法將是收入法。與行業慣例一致， 收入法包括實際合同租賃收入、有關可比租金和運營費用數據的專業判斷、資本化或貼現率以及基於適當 市場證據的未來租金和費用預測，以及其他主觀因素。也可用於對物業進行估值的其他方法包括銷售比較法和成本法等。私人房地產評估是在自由和明確的 基礎上報告的（即，任何可能存在的物業級別債務不包括在評估中）。財產級別的債務按照公認會計原則單獨估值。
董事會已根據1940年法案第2a-5條指定投資經理為基金S估值指定人。作為估值指定人，投資經理有權在董事會的監督下做出公平的估值決定。投資經理已成立估值委員會(估值委員會)，根據董事會每年批准的政策和程序，管理、實施和監督公平的估值過程。除其他外，這些程序允許基金利用獨立的定價服務、證券和金融工具交易商的報價和其他市場來源來確定公允價值。
無法獲得市場價的證券，或投資經理認為出價和/或要價或交易對手估值不能反映市場價值的證券，將根據S基金董事會批准的程序，由估值委員會真誠確定，按公允價值進行估值。無法獲得市場價格的情況包括但不限於，當證券交易暫停時，證券交易所在的交易所意外關閉或中斷，或主要交易證券的交易所收盤後發生重大事件。在這種情況下，基金根據其認為適當的任何信息或 因素，以公平反映證券在估值日的市場價值的方式確定公允價值。這些可能包括但不限於最近的可比證券交易、與特定證券有關的信息和市場發展。
對於股權證券，包括受限證券，在可觀察到的投入有限的情況下，使用關於市場活動和風險的假設，這些證券將被歸類為層次結構中的第二級或第三級，具體取決於估值投入的相對重要性。對於沒有可觀察到的投入的證券，包括私募或其他受限制的證券，使用替代估值方法進行估值，包括市場法、收益法和成本法，並被歸類為層次結構中的第三級。市場法考慮因素 ，包括最近投資於相同或類似證券的價格或可比證券的財務指標。收益法考慮的因素包括預期的未來現金流、特定於證券的風險和相應的貼現率。成本法考慮了包括S基礎資產和負債的擔保價值在內的因素。
Cohen&Steers REIT和優先及收入基金，Inc.
投資綜合明細表附註(未經審計)(續)
基金S使用公允價值定價可能會導致基金份額的資產淨值與使用市場報價計算的資產淨值 不同。公允價值定價涉及主觀判斷，為證券確定的公允價值可能與出售該證券時可能實現的價值存在重大差異 。
公允價值被定義為基金在出售一項投資時預計將收到的價格，或預計將在主要市場或在沒有主要市場的情況下，在投資或負債的最有利市場與獨立買方進行有序交易時支付的轉移負債的價格。在確定S基金投資的公允價值時所使用的投入層次結構概述如下。
| | 第1級：相同投資在活躍市場的報價 |
| | 第2級：其他重要的可觀察到的投入(包括類似投資的報價、利率、信用風險等) |
| | 第三級：重大不可觀察的投入(包括S基金在確定投資公允價值時自己的假設) |
用於評估投資的投入或方法可能是也可能不是與這些投資相關的風險的指示。估值技術的變化可能導致轉入或轉出披露層次結構內的指定水平。
以下是截至2023年9月30日對S基金投資按 價值進行估值時使用的投入摘要：
| 報價在活躍的市場 對於相同的投資(1級) | 其他意義重大可觀察到的輸入量(2級) | 意義重大看不見輸入量(3級) | 總計 | |||||||||||||
| 普通股： |
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| 房地產業 |
$ | 74,474,078 | $ | | $ | 6,150,563 | (a) | $ | 80,624,641 | |||||||
| 其他行業 |
533,839,724 | | | 533,839,724 | ||||||||||||
| 優先證券交易所交易 |
103,169,387 | | | 103,169,387 | ||||||||||||
| 首選 證券櫃枱買賣 |
| 568,854,885 | | 568,854,885 | ||||||||||||
| 私人房地產--辦公室 |
| | 14,873,886 | (b) | 14,873,886 | |||||||||||
| 短期投資 |
| 7,493,860 | | 7,493,860 | ||||||||||||
| 購買的期權合同 |
4,075 | | | 4,075 | ||||||||||||
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| 證券投資總額(C) |
$ | 711,487,264 | $ | 576,348,745 | $ | 21,024,449 | $ | 1,308,860,458 | ||||||||
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| 遠期外匯合約 |
$ | | $ | 1,101,071 | $ | | $ | 1,101,071 | ||||||||
| 利率互換合約 |
| 36,208,572 | | 36,208,572 | ||||||||||||
| 總回報掉期合約 |
| 64,953 | | 64,953 | ||||||||||||
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| 衍生資產總額(C) |
$ | | $ | 37,374,596 | $ | | $ | 37,374,596 | ||||||||
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| 遠期外匯合約 |
$ | | $ | (57,904 | ) | $ | | $ | (57,904 | ) | ||||||
| 書面期權合同 |
(72,910 | ) | (222,990 | ) | | (295,900 | ) | |||||||||
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| 衍生負債總額(C) |
$ | (72,910 | ) | $ | (280,894 | ) | $ | | $ | (353,804 | ) | |||||
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| (a) | 受限證券，在可觀察到的投入有限的情況下，已由估值委員會根據基金S公允價值程序進行公允估值，並歸類為3級證券。 |
| (b) | 私人房地產，在可觀察到的投入有限的情況下，已由評估委員會根據基金S公允價值程序進行公允價值評估，並被歸類為3級證券。見注1--投資組合估值。 |
| (c) | 投資組合持有量在《投資綜合明細表》中單獨披露。 |
Cohen&Steers REIT和優先及收入基金，Inc.
投資綜合明細表附註(未經審計)(續)
以下是在確定公允價值時使用了重要的 不可觀察的投入(第3級)的投資的對賬：
| 普通股價格房地產 房地產價格工業類股 | 擇優證券業：首創證券：食物 | 私房地產業辦公室 | ||||||||||
| 截至2022年12月31日的餘額 |
$ | 5,760,042 | $ | 7,303,248 | $ | 15,812,130 | ||||||
| 轉出第3層(A) |
| (7,667,000 | ) | | ||||||||
| 未實現升值(折舊)變動 |
390,521 | 363,752 | (938,244 | ) | ||||||||
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| 截至2023年9月30日的餘額 |
$ | 6,150,563 | $ | | $ | 14,873,886 | ||||||
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| (a) | 截至2022年12月31日，基金在確定這項投資的價值時使用了大量不可觀察到的投入。截至2023年9月30日，由於可觀察到的投入，相同的投資從3級轉移到2級。 |
2023年9月30日擁有的證券的未實現增值(折舊)變動為547,723美元，這些證券是使用重大不可觀察投入(第3級)進行估值的。
下表彙總了用於公允價值層次結構第三級投資的量化投入和假設。
| 公允價值在2023年9月30日 | 估值 技術 |
看不見 輸入量 |
金額 | 估值影響 從增長中 在輸入(A)中 | ||||||||
| 普通股？房地產？行業？ |
$6,150,563 | 市場 可比 公司 |
企業價值/ EBITDA(B)多個 |
22.1 | x | 增加 | ||||||
| 私人房地產--辦公室 |
$14,873,886 | 折扣 現金流 |
貼現率 終端 資本化率 |
|
7.75
6.50 |
%
% |
減少量
減少量 | |||||
| (a) | 表示3級投資的公允價值的方向性變化，該變化可能因截至期末的相應投入增加而導致。減少不可觀察到的投入將產生相反的效果。這些投入的重大變化可能會導致公允價值計量大幅提高或降低。 |
| (b) | 未計利息、税項、折舊及攤銷前收益。 |
Cohen&Steers REIT和優先及收入基金，Inc.
投資綜合明細表附註(未經審計)(續)
附註2.衍生工具投資
遠期外匯合約：基金訂立遠期外幣兑換合約，以對衝與其某些非美元計價證券有關的貨幣風險。遠期外幣兑換合同是雙方在未來某一天以固定價格購買或出售外幣的承諾。遠期外幣兑換合約的市場價值隨着外幣匯率的變化而波動。這些合同是按市值計價每天，價值的變化被基金記錄為遠期外匯合同的未實現升值和/或貶值。已實現損益等於開盤時合約價值與關閉時合約價值之間的差額，計入遠期外匯合約的已實現損益淨額。出於聯邦所得税的目的，基金已選擇將遠期外匯兑換合同的損益視為資本損益。
遠期外匯兑換合同涉及超出投資綜合明細表所反映金額的市場風險要素。基金承擔合同所依據的外匯匯率發生不利變化的風險。在簽訂這些合同時，由於交易對手可能無法滿足其合同條款，也可能產生風險。對於這些合同，證券可根據各自合同的條款被確定為抵押品。
非處方藥總回報掉期 個合同：在總回報掉期中，一方定期收到相當於指定證券、一籃子證券、指數或其他參考資產在指定時間段的總回報的付款。作為回報，另一方獲得固定或可變的付款流，通常基於短期利率，可能加或減商定的利差。在未完成的掉期協議期限內，掉期價值的變動記為未實現損益。定期收到或支付的款項記為已實現損益。如果掉期交易對手不履行義務，本基金承擔損失風險。匯率、利率、證券、指數或其他參考資產價值的意外變動也可能產生風險。
Cohen&Steers REIT和優先及收入基金，Inc.
投資綜合明細表附註(未經審計)(續)
集中清算的利率互換合約：基金根據其信貸協議，在借款時使用利率互換。利率互換旨在通過抵消短期利率上調可能因信貸協議所欠利息的浮動利率結構而對S基金業績產生的影響來降低利率風險。當達成利率互換時，基金同意向利率互換的另一方(稱為 交易對手)支付固定利率付款，以換取交易對手S同意向基金支付浮動利率付款，該浮動利率付款旨在接近基金S在信貸協議上的可變利率支付義務， 的應計項目將於未來的特定日期(？生效日期)開始。支付義務是基於掉期的名義金額。根據一般利率狀況，利率互換的使用可能 提高或損害基金的整體業績。掉期是按市值計價每日及價值變動記為未實現增值(折舊)。
於掉期協議籤立後，掉期協議隨即續期予中央交易對手(CCP) ，而掉期協議上的基金S交易對手成為CCP。基金須通過經紀人與CCP接軌。在達成中央結算掉期後，基金須以現金或證券的形式向經紀商存入初始保證金，保證金的數額會因特定掉期的規模和風險而有所不同。存入作為初始保證金的證券被指定為投資綜合明細表，而存入的現金被記錄為利率互換合同的質押現金。中央結算掉期的每日估值變動記為利率掉期合約的應收或應付變動保證金。在簽訂掉期協議時支付或收到的任何預付款將分別記為資產或負債，並在掉期期間攤銷或增加，並記為已實現收益(虧損)。在互換協議的 期限內或在終止時，從交易對手收到或支付給交易對手的付款被記為已實現收益(虧損)。
掉期協議在不同程度上涉及市場和交易對手風險的因素，以及超過綜合投資明細表所反映的相關金額的損失。此類風險包括這些 協議可能沒有流動性市場，協議的對手方可能違約或對協議中合同條款的含義存在分歧，以及利率可能出現不利的變化。
期權合同：基金可購買及承銷證券、股票指數及其他金融工具的交易所上市及場外賣權或看漲期權，以作對衝用途，以提高投資組合回報及/或降低整體波動性。
當基金出具(出售)期權時，相當於基金收到的保費的數額被記為負債。債務的 金額如下按市值計價以反映所寫期權的當前市場價值。當期權到期時，基金在收到的保費範圍內實現期權收益。已行使或成交的認購期權所收取的保費，會加進或抵銷在交易中支付的收益或金額，以確定已實現的損益。如果對證券行使看跌期權，溢價將降低基金購買證券的成本基礎。如果行使看漲期權，溢價將被加到所售證券的收益中，以確定實現的收益或損失。本基金作為期權的作者，承擔標的投資價格發生不利變化的市場風險。其他風險包括期權市場流動性不足的可能性或交易對手無法履行合同規定的義務。
Cohen&Steers REIT和優先及收入基金，Inc.
投資綜合明細表附註(未經審計)(續)
購買的看跌期權和看漲期權的入賬方式與投資組合證券的入賬方式相同。購買期權到期支付的保費被視為已實現虧損。為行使或成交的購買期權而支付的保費，與已支付或抵銷標的投資交易收益的金額相加，以確定標的交易執行時的已實現收益或虧損。與購買期權相關的風險是，無論是否行使期權，基金都會支付溢價。此外，如果交易對手不履行合同，基金將承擔保費損失和市場價值變化的風險。
下表彙總了截至2023年9月30日的9個月內基金的S期權合約、總回報掉期合約和遠期外匯兑換合約的成交量：
| 購買的選項合約(A) | 書面期權合約(A) | 正向外來幣種 兑換合同 | 總回報交換合同(B) | |||||||||||||
| 平均名義金額 |
$ | 2,177,818 | $ | 16,394,272 | $ | 38,721,738 | $ | 9,777,604 | ||||||||
| (a) | 名義金額的計算方法是合同數量乘以名義合同規模乘以標的價格。 |
| (b) | 平均名義金額是指基金總回報互換合同未清的所有月份的平均值。對於總回報掉期合約，這表示從2023年4月28日到2023年9月30日。 |