根據第節規定的季度報告 1934年《證券交易法》第13或15(D)條 |
根據第節提交的過渡報告 1934年《證券交易法》第13或15(D)條 |
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| (述明或其他司法管轄權 |
(税務局僱主 | |
| 公司或組織) |
識別號碼) |
| 共同受益單位 |
紐約證券交易所Arca，Inc. | |
| (每節課的標題) |
(註冊所在的交易所名稱) |
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☒ |
加速後的文件管理器 |
☐ | |||
| 非加速文件管理器 |
☐ |
規模較小的新聞報道公司 |
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| 新興市場成長型公司 |
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| 每個班級的標題 |
交易 符號(S) |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
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| 頁面 |
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| 第一部分財務信息 |
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| 項目1.財務報表 |
3 |
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| 項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
150 |
|||
| 項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
205 |
|||
| 項目4.控制和程序 |
221 |
|||
| 第二部分：其他信息 |
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| 項目1.法律訴訟 |
223 |
|||
| 第1A項。風險因素 |
223 |
|||
| 第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 |
223 |
|||
| 項目3.高級證券違約 |
225 |
|||
| 項目4.礦山安全信息披露 |
225 |
|||
| 項目5.其他信息 |
225 |
|||
| 項目6.展品 |
226 |
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| 索引 |
||||
| 文件 |
頁面 |
|||
| 財務狀況表、投資表、經營表、股東權益變動表和現金流量表： |
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| ProShares做空歐元 |
4 |
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| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
9 |
|||
| ProShares超彭博原油 |
14 |
|||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
19 |
|||
| ProShares超級歐元 |
24 |
|||
| ProShares Ultra Gold |
29 |
|||
| ProShares超銀牌 |
34 |
|||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
39 |
|||
| ProShares超級日元 |
44 |
|||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
49 |
|||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
54 |
|||
| ProShares UltraShort澳元 |
59 |
|||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
64 |
|||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
69 |
|||
| ProShares UltraShort歐元 |
74 |
|||
| ProShares UltraShort金牌 |
79 |
|||
| ProShares UltraShort銀牌 |
84 |
|||
| ProShares UltraShort日元 |
89 |
|||
| ProShares VIX中期期貨ETF |
94 |
|||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
99 |
|||
| ProShares Trust II |
104 |
|||
| 財務報表附註 |
108 |
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| 2019年6月30日 (未經審計) |
2018年12月31日 |
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| 資產 |
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| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
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$ | |
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| 現金 |
|
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| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
|
|
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| 收利息 |
|
|
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| 總資產 |
|
|
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| 負債和股東權益 |
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| 負債 |
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| 未平倉期貨合約的應付款項 |
|
|
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| 應向保薦人付款 |
|
|
|||||||||||||||
| 總負債 |
|
|
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| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
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| 股東權益 |
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| 股東權益 |
|
|
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| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
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| 流通股 |
|
|
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| 每股資產淨值 |
$ | |
$ | |
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| 每股市值(附註2) |
$ | |
$ | |
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| 本金金額 |
價值 |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
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|
|
|
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| ( |
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| 美國國庫券 ^^ : |
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| 美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |
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| 售出的期貨合約 |
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| |
未實現 |
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| 數量： |
名義金額 |
欣賞 |
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| 合同 |
按價值計算 |
(折舊)/價值 |
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| 歐元外匯貨幣期貨-CME，2019年9月到期 |
|
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| ^^ |
| 截至3月31日的三個月。 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投資收益 |
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| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 費用 |
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| 管理費 |
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|
|
|
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| 經紀佣金 |
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| 總費用 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 期貨合約 |
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|
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| 已實現淨收益(虧損) |
|
|
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|
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| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
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| 期貨合約 |
( |
) | |
( |
) | |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
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| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | |
( |
) | |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
|
|
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| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
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| 截至三個月 |
截至六個月 |
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| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
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| 期初股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 添加-、-、 |
— |
— |
|
— |
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| 淨增加(贖回)-、-、 |
— |
— |
|
— |
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| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
|
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| 已實現淨收益(虧損) |
|
|
|
|
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| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 期末股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 六個月後結束 |
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| 6月30日， |
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| 2019 |
2018 |
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| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | |
$ | |
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| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
|
( |
) | |||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
|
|
||||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | |
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| 融資活動產生的現金流 |
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| 增發股份所得收益 |
|
— |
||||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
— |
||||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | |
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| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
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| 2019年6月30日 |
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| (未經審計) |
2018年12月31日 |
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| 資產 |
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| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | |
$ | — |
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| 現金 |
|
|
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| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
|
|
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| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
|
|
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| 收利息 |
|
|
||||||
| 總資產 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
|
|
||||||
| 應向保薦人付款 |
|
|
||||||
| 非複發性 應付費用及開支 |
|
— |
||||||
| 總負債 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
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| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
|
|
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| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
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| 流通股 |
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| 每股資產淨值 |
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$ | |
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| 每股市值(附註2) |
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$ | |
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| 本金金額 |
價值 |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
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| ( |
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| 美國國庫券 ^^ : |
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| 美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
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| 數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
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| 波動率指數期貨-CBOE，2019年7月到期 |
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| 波動率指數期貨-CBOE，2019年8月到期 |
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|
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| ^^ |
| 截至三個月 |
截至六個月 |
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| 6月30日， |
6月30日， |
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| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
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| 投資收益 |
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| 利息 |
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| 費用 |
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| 管理費 |
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| 經紀佣金 |
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| 經紀費 |
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| 非複發性 費用及開支 |
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— |
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— |
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| 總費用 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 期貨合約 |
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( |
) | |||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
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) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
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( |
) | |||||||||||
| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
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| 期貨合約 |
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|
( |
) | |||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
( |
) | |
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| 未實現增值/折舊淨額變動 |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
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|
( |
) | |||||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | |||||||
| 截至三個月 |
截至六個月 |
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| 6月30日， |
6月30日， |
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| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
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| 期初股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 加上-， |
|
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| 贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨增加(贖回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
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| 淨投資收益(虧損) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 淨收益(虧損) |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 期末股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 截至六個月 |
||||||||
| 6月30日， |
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| 2019 |
2018 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | |
$ | ( |
) | |||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
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| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
|
|
||||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 支付給經紀人的增加(減少) |
— |
|
||||||
| 增加(減少) 非複發性 應付費用及開支 |
|
— |
||||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動產生的現金流 |
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| 增發股份所得收益 |
|
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| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | |
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| 現金淨增(減) |
( |
) | |
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| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
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| 2019年6月30日 |
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| (未經審計) |
2018年12月31日 |
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| 資產 |
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| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
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$ | |
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| 現金 |
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|
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| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
|
|
||||||
| 與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
— |
|
||||||
| 互換協議的未實現增值 |
|
— |
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| 出售股本應收賬款 |
— |
|
||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
|
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 總資產 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 為贖回股本支付的款項 |
|
— |
||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
|
|
||||||
| 應向保薦人付款 |
|
|
||||||
| 掉期協議的未實現折舊 |
— |
|
||||||
| 總負債 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
|
|
||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
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| 流通股 |
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| 每股資產淨值 |
$ | |
$ | |
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| 每股市值(附註2) |
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$ | |
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| 本金金額 |
價值 |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
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| ( |
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| 美國國庫券 ^^ : |
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| † |
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| † |
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| † |
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|
||||||
| † |
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||||||
| † |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| 美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |
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| 數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
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| WTI原油-NYMEX，2019年9月到期 |
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$ | |
$ | |
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| 已付差餉 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
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| 與花旗銀行基於彭博WTI原油分類指數的互換協議 |
|
% | |
$ | |
$ | |
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| 基於彭博WTI原油分類指數與高盛國際的互換協議 |
|
|
|
|
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| 基於彭博WTI原油分類指數與加拿大皇家銀行的互換協議 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 基於彭博WTI原油分類指數與法國興業銀行的互換協議 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 基於彭博WTI原油分類指數與瑞銀集團的互換協議 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未實現的全部增值 |
$ | |
||||||||||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2019年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2019年6月30日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
| 截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 費用 |
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| 管理費 |
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|
|
|
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| 經紀佣金 |
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|
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| 總費用 |
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|
|
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| 淨投資收益(虧損) |
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
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| 期貨合約 |
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|
|
|
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| 互換協議 |
( |
) | |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
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|
|
( |
) | |||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
|
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| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | |
|
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| 互換協議 |
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|
|
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| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
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| 未實現增值/折舊淨額變動 |
|
|
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| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
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|
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| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
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| 截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
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|
||||||||||||
| 贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨增加(贖回)( ( 分別為股票 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
|
|
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| 未實現增值/折舊淨額變動 |
|
|
|
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||||||||||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 期末股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六個月 |
||||||||
| 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | |
$ | |
||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
|||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
|
|
||||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
|
— |
||||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
||||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
|
|
||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | |
|||||
| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 |
||||||||
| (未經審計) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | |
$ | |
||||
| 現金 |
|
|
||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
|
|
||||||
| 出售股本應收賬款 |
— |
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 總資產 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
|
|
||||||
| 應向保薦人付款 |
|
|
||||||
| 總負債 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
|
|
||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股資產淨值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附註2) |
$ | |
$ | |
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| 本金金額 |
價值 |
|||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
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| 美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| |
$ | |
$ | |
||||
| |
|
|
||||||
| 美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |
||||||
| 數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
| 天然氣-NYMEX，2019年9月到期 |
|
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| ^^ |
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||
| 管理費 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 經紀佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 總費用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | |
( |
) | |||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | ( |
) | |
( |
) | |||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨增加（贖回） ( 分別為股票 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | ( |
) | |
( |
) | |||||||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 期末股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六個月 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
|||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
— |
|
||||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
( |
) | |
|||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | |
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
|
|
||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
( |
) | |||||
| 現金淨增(減) |
|
( |
) | |||||
| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未經審計) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | — |
$ | |
||||
| 現金 |
|
|
||||||
| 與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
|
|
||||||
| 外幣遠期合約未實現升值 |
|
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 總資產 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 為贖回股本支付的款項 |
|
— |
||||||
| 應向保薦人付款 |
|
|
||||||
| 外幣遠期合約未實現折舊 |
|
|
||||||
| 總負債 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
|
|
||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股資產淨值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附註2) |
$ | |
$ | |
||||
| 結算日期 |
合同金額 以當地貨幣表示 |
合同金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
| 採購合同 |
||||||||||||||||
| 與高盛國際合作的歐元 |
|
|
$ | |
$ | |
||||||||||
| 歐元與瑞銀集團 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未實現的全部增值 |
|
$ | |
|||||||||||||
| 銷售合同 |
||||||||||||||||
| 與高盛國際合作的歐元 |
|
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||
| 歐元與瑞銀集團 |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 未實現折舊共計 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2019年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||
| 管理費 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 總費用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
— |
|
— |
|
||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 加上-， |
— |
|
|
|
||||||||||||
| 贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨增加(贖回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 淨收益(虧損) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 期末股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六個月 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
— |
( |
) | |||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
|
|
||||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
||||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
|
|
||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 現金淨增(減) |
|
|
||||||
| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 |
||||||||
| (未經審計) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | |
$ | |
||||
| 現金 |
|
|
||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
|
|
||||||
| 與經紀人進行遠期協議的單獨現金餘額 |
— |
|
||||||
| 互換協議的未實現增值 |
|
— |
||||||
| 對遠期協議的未實現增值 |
— |
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 總資產 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 為贖回股本支付的款項 |
— |
|
||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
|
|
||||||
| 應向保薦人付款 |
|
|
||||||
| 總負債 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
|
|
||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股資產淨值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附註2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金額 |
價值 |
|||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美國國庫券 ^^ : |
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| † |
$ | |
$ | |
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| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| 美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |
||||||
| 未實現 |
||||||||||||
| 數量： |
名義金額 |
欣賞 |
||||||||||
| 合同 |
按價值計算 |
(折舊)/價值 |
||||||||||
| 黃金期貨-COMEX，2019年8月到期 |
|
$ | |
$ | |
|||||||
| 未實現 |
||||||||||||||||
| 已支付的費率 |
終端 |
名義金額 |
欣賞 |
|||||||||||||
| (已收到) * |
日期 |
按價值計算 ** |
(折舊)/價值 |
|||||||||||||
| 基於彭博黃金分類指數與花旗銀行的互換協議 |
|
% | |
$ | |
$ | |
|||||||||
| 基於彭博黃金分類指數的與高盛國際的互換協議 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 基於彭博黃金分類指數與瑞銀集團的互換協議 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未實現的全部增值 |
|
$ | |
|||||||||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2019年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2019年6月30日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||
| 管理費 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 經紀佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 總費用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 互換協議 |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 遠期協議 |
— |
( |
) | |
|
|||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
— |
|
( |
) | |||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 互換協議 |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 遠期協議 |
— |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | ( |
) | ||||||
| 截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨增加（贖回）-，（ |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 淨收益(虧損) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 期末股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六個月 |
||||||||
| 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | |
$ | ( |
) | |||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
|||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
( |
) | |
|||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
— |
|
||||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | — |
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| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
|
— |
||||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | |
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| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
|
|
||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | |
|||||
| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未經審計) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | |
$ | |
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| 現金 |
|
|
||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
|
|
||||||
| 與經紀人進行遠期協議的單獨現金餘額 |
— |
|
||||||
| 互換協議的未實現增值 |
|
— |
||||||
| 對遠期協議的未實現增值 |
— |
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 總資產 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
|
|
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| 應向保薦人付款 |
|
|
||||||
| 總負債 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
||||||
| 股東權益 |
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| 股東權益 |
|
|
||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
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| 流通股 |
|
|
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| 每股資產淨值 |
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$ | |
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| 每股市值(附註2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金額 |
價值 |
|||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| † |
$ | |
$ | |
||||
| † |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| 美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |
||||||
| 未實現 |
||||||||||||
| 數量： |
名義金額 |
欣賞 |
||||||||||
| 合同 |
按價值計算 |
(折舊)/價值 |
||||||||||
| 白銀期貨-COMEX，2019年9月到期 |
|
$ | |
$ | |
|||||||
| 已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
| 基於彭博白銀分類指數與花旗銀行的互換協議 |
|
% | |
$ | |
$ | |
|||||||||
| 基於彭博白銀分類指數與高盛國際的互換協議 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 基於彭博白銀分類指數與瑞銀集團的掉期協議 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未實現的全部增值 |
|
$ | |
|||||||||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2019年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2019年6月30日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
| 截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||
| 管理費 |
|
|
|
|
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| 經紀佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 經紀費 |
— |
— |
|
— |
||||||||||||
| 總費用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 互換協議 |
( |
) | — |
( |
) | — |
||||||||||
| 遠期協議 |
— |
( |
) | |
|
|||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
— |
|
( |
) | |||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | |
|
||||||||||
| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 互換協議 |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 遠期協議 |
— |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
| 截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨增加（贖回） |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | |
|
||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 淨收益(虧損) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 期末股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六個月 |
||||||||
| 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
|||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
|
|
||||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
— |
|
||||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | — |
|||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
|
— |
||||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | |
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
|
|
||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | |
|||||
| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 |
||||||||
| (未經審計) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | |
$ | — |
||||
| 現金 |
|
|
||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
|
|
||||||
| 與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
|
|
||||||
| 出售股本應收賬款 |
|
|
||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
|
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 總資產 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
|
|
||||||
| 應向保薦人付款 |
|
|
||||||
| 掉期協議的未實現折舊 |
|
|
||||||
| 總負債 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
|
|
||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股資產淨值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附註2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金額 |
價值 |
|||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| |
$ | |
$ | |
||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| 美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |
||||||
| 未實現 |
||||||||||||
| 數量： |
名義金額 |
欣賞 |
||||||||||
| 合同 |
按價值計算 |
(折舊)/價值 |
||||||||||
| 波動率指數期貨-CBOE，2019年7月到期 |
|
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| 波動率指數期貨-CBOE，2019年8月到期 |
|
|
( |
) | ||||||||
| $ | ( |
) | ||||||||||
| 已支付的費率 （已收到）* |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
| 與高盛國際基於iPath B系列S&P500波動率指數短期期貨ETN iNAV指數的掉期協議 |
|
% | |
$ | |
$ | ( |
) | ||||||||
| 未實現D合計 精煉 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2019年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2019年6月30日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
| 截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||
| 管理費 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 經紀佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 經紀費 |
— |
— |
|
— |
||||||||||||
| 非複發性 費用及開支 |
— |
— |
|
— |
||||||||||||
| 總費用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 互換協議 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 互換協議 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
|||||
| 截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨增加（贖回） |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 期末股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六個月 |
||||||||
| 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | |
|||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
|
|
||||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
|
( |
) | |||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | |
|||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
|
|
||||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
|
|
||||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | |
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
|
|
||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
( |
) | |||||
| 現金淨增(減) |
|
|
||||||
| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未經審計) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | |
$ | — |
||||
| 現金 |
|
|
||||||
| 與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
|
|
||||||
| 外幣遠期合約未實現升值 |
|
|
||||||
| 出售股本應收賬款 |
— |
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 總資產 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 應向保薦人付款 |
|
|
||||||
| 外幣遠期合約未實現折舊 |
— |
|
||||||
| 總負債 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
|
|
||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股資產淨值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附註2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金額 |
價值 |
|||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| |
$ | |
$ | |
||||
| 美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |
||||||
| 結算 日期 |
合同金額 以當地貨幣表示 |
合同金額 以美元計價 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
| 採購合同 |
||||||||||||||||
| 高盛國際（Goldman Sachs International） |
|
|
$ | |
$ | |
||||||||||
| 與UBS AG |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未實現增值共計 |
$ | |
||||||||||||||
| 銷售合同 |
||||||||||||||||
| 與UBS AG |
|
( |
) | $ | ( |
) | $ | |
||||||||
| 未實現增值共計 |
$ | |
||||||||||||||
| 未實現增值共計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ | | |||
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2019年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||
| 管理費 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 總費用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
|
( |
) | ( |
) | |
||||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
||||||
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 贖回 |
( |
) | — |
( |
) | — |
||||||||||
| 淨增加（贖回） |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 淨收益(虧損) |
|
( |
) | ( |
) | |
||||||||||
| 期末股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 六個月結束 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | |
|||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
|
( |
) | |||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
|
( |
) | |||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | |
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
|
— |
||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | — |
|||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
— |
||||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | |
|||||
| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未經審計) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | |
$ | |
||||
| 現金 |
|
|
||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
|
|
||||||
| 出售股本應收賬款 |
— |
|
||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
— |
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 總資產 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
|
— |
||||||
| 應向保薦人付款 |
|
|
||||||
| 總負債 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
|
|
||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股資產淨值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附註2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金額 |
價值 |
|||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美國國庫券 ^^ : |
||||||||
| |
$ | |
$ | |
||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| 美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |
||||||
| 數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
| WTI原油-NYMEX，2019年9月到期 |
|
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| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
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| 投資收益 |
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| 利息 |
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| 費用 |
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| 管理費 |
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| 經紀佣金 |
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| 產品發售成本 |
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| 保薦人的限制 |
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| 總費用 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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) | |
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 期貨合約 |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
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— |
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— |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
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| 期貨合約 |
( |
) | |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
|
— |
|
— |
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| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
|
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| 淨收益(虧損) |
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) | $ | |
$ | |
$ | |
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| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
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| 期初股東權益 |
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| 添加 |
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| 贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨增加（贖回） |
( |
) | |
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) | |
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| 淨投資收益(虧損) |
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( |
) | |
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) | ||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
|
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| 未實現增值/折舊淨額變動 |
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) | |
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| 淨收益(虧損) |
( |
) | |
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| 期末股東權益 |
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$ | |
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| 截至六個月 6月30日， |
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| 2019 |
2018 |
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| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | |
$ | |
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| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | — |
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| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
— |
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | — |
|||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | — |
|||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
( |
) | — |
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| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
|
( |
) | |||||
| 保薦人限制應收賬款的減少(增加) |
— |
|
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| 應收利息減少(增加) |
( |
) | — |
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| 攤銷發行成本 |
— |
|
||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
|
|
||||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
|
— |
||||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
||||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
|
|
||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | |
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| 現金淨增(減) |
( |
) | |
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| 期初現金 |
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| 期末現金 |
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$ | |
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| 2019年6月30日 (未經審計) |
2018年12月31日 |
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| 資產 |
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| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | |
$ | — |
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| 現金 |
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| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
|
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| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
|
— |
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| 收利息 |
|
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||||||
| 總資產 |
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| 負債和股東權益 |
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| 負債 |
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| 未平倉期貨合約的應付款項 |
— |
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| 應向保薦人付款 |
|
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| 總負債 |
|
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| 承付款和或有事項(附註2) |
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| 股東權益 |
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| 股東權益 |
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| 總負債和股東權益 |
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| 流通股 |
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| 每股資產淨值 |
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$ | |
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| 每股市值(附註2) |
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| 本金金額 |
價值 |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
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| 美國財政部 票據^^ : |
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| 美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
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| 數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
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| WTI原油-NYMEX，2019年9月到期 |
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$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| ^^ |
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
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| 投資收益 |
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| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 費用 |
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| 管理費 |
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|
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| 經紀佣金 |
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| 產品發售成本 |
— |
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— |
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| 保薦人的限制 |
— |
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— |
( |
) | |||||||||||
| 總費用 |
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| 淨投資收益(虧損) |
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( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 期貨合約 |
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( |
) | ( |
) | ( |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
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— |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
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| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
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— |
|
— |
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| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 淨收益(虧損) |
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$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
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| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
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| 期初股東權益 |
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| 添加 |
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| 贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨增加(贖回)( |
( |
) | |
|
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| 淨投資收益(虧損) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨收益(虧損) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 期末股東權益 |
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$ | |
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| 截至六個月 6月30日， |
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| 2019 |
2018 |
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| 經營活動現金流 |
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| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | — |
|||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
— |
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | — |
|||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | — |
|||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
( |
) | — |
|||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | — |
|||||
| 保薦人限制應收賬款的減少(增加) |
— |
|
||||||
| 應收利息減少(增加) |
|
— |
||||||
| 攤銷發行成本 |
— |
|
||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | |
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| 期貨合約應付金額增加(減少) |
( |
) | |
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| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動產生的現金流 |
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| 增發股份所得收益 |
|
|
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| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
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| 現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金 |
|
|
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| 期末現金 |
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$ | |
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| 2019年6月30日 (未經審計) |
2018年12月31日 |
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| 資產 |
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| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | |
$ | |
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| 現金 |
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| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
|
|
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| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
— |
|
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| 收利息 |
|
|
||||||
| 總資產 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
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| 未平倉期貨合約的應付款項 |
|
— |
||||||
| 應向保薦人付款 |
|
|
||||||
| 總負債 |
|
|
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| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
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| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
|
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| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
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| 流通股 |
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| 每股資產淨值 |
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$ | |
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| 每股市值(附註2) |
$ | |
$ | |
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| 本金金額 |
價值 |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
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|
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| ( |
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| 美國財政部 票據^^ : |
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$ | |
$ | |
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| 美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |
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| 數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
| 澳元外匯貨幣期貨-CME，2019年9月到期 |
|
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| ^^ |
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
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| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
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| 投資收益 |
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| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 費用 |
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| 管理費 |
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|
|
|
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| 經紀佣金 |
|
|
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|
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| 總費用 |
|
|
|
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||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 期貨合約 |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
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| 期貨合約 |
( |
) | |
( |
) | |
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| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
|
|
( |
) | |
|||||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
|||||||
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 贖回-，- |
— |
— |
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 淨增加(贖回)-、-、( |
— |
— |
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
|
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| 已實現淨收益(虧損) |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 淨收益(虧損) |
|
|
( |
) | |
|||||||||||
| 期末股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六個月 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | |
|||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
— |
|
||||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
|
— |
||||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
|
|
||||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | |
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | |
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| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未經審計) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | |
$ | |
||||
| 現金 |
|
|
||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
|
|
||||||
| 與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
— |
|
||||||
| 互換協議的未實現增值 |
— |
|
||||||
| 出售股本應收賬款 |
|
|
||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
|
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 總資產 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
|
|
||||||
| 應向保薦人付款 |
|
|
||||||
| 掉期協議的未實現折舊 |
|
— |
||||||
| 購買的應付證券 |
|
— |
||||||
| 總負債 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
|
|
||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股資產淨值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附註2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金額 |
價值 |
|||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美國財政部 票據^^ : |
||||||||
| † |
$ | |
$ | |
||||
| † |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| 美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |
||||||
| 數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
| WTI原油-NYMEX，2019年9月到期 |
|
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| 所付房價如何 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
| 與花旗銀行基於彭博WTI原油分類指數的互換協議 |
|
% | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||
| 基於彭博WTI原油分類指數與高盛國際的互換協議 |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 基於彭博WTI原油分類指數與加拿大皇家銀行的互換協議 |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 基於彭博WTI原油分類指數與法國興業銀行的互換協議 |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 基於彭博WTI原油分類指數與瑞銀集團的互換協議 |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 未實現折舊合計 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| † |
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2019年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2019年6月30日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
| 三個月後結束 6月30日， |
六個月後結束 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 費用 |
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| 管理費 |
|
|
|
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| 經紀佣金 |
|
|
|
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| 總費用 |
|
|
|
|
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| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
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| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
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| 已實現淨收益(虧損) |
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| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 互換協議 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 互換協議 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
| 三個月後結束 6月30日， |
六個月後結束 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨增加(贖回)( |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨收益(虧損) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 期末股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 六個月後結束 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
|
|
||||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
|
— |
||||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
|
|
||||||
| 增加(減少)購買的應付證券 |
|
|
|
|
|
— |
| |
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | |
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
|
|
||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
||||||
| 現金淨增(減) |
|
|
||||||
| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未經審計) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | |
$ | |
||||
| 現金 |
|
|
||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
|
|
||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
|
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 總資產 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 為贖回股本支付的款項 |
— |
|
||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
|
— |
||||||
| 應向保薦人付款 |
|
|
||||||
| 總負債 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
|
|
||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股資產淨值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附註2) |
$ | |
$ | |
||||
| |
||||||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國財政部 票據^^ : |
||||||||
| $ | $ | |||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
天然氣-NYMEX，2019年9月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
| ^^ |
三個月後結束 6月30日， |
六個月後結束 6月30日， |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
年未實現增值/折舊淨額變動 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||||||||||
未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||
| 三個月後結束 6月30日， |
六個月後結束 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨增加(贖回)( |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 淨收益(虧損) |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 期末股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 六個月後結束 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | |
$ | |
||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
|
( |
) | |||||
| 應收利息減少(增加) |
|
( |
) | |||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | |
|||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
|
( |
) | |||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
||||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
|
|
||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
||||
2019年6月30日 |
||||||||
(未經審計) |
2018年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
— |
|||||||
外幣遠期合約未實現升值 |
||||||||
收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
為贖回股本支付的款項 |
— |
|||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
外幣遠期合約未實現折舊 |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
† |
||||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
未實現 |
||||||||||||||||
欣賞 |
||||||||||||||||
合同金額 |
合同金額 |
(折舊)/ |
||||||||||||||
結算日期 |
以當地貨幣表示 |
以美元計價 |
價值 |
|||||||||||||
採購合同 |
||||||||||||||||
與高盛國際合作的歐元 |
$ | $ | ||||||||||||||
歐元與瑞銀集團 |
( |
) | ||||||||||||||
未實現的全部增值 |
$ | |||||||||||||||
銷售合同 |
||||||||||||||||
與高盛國際合作的歐元 |
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
歐元與瑞銀集團 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
未實現折舊共計 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| † | 作為外幣遠期合約抵押品的全部或部分金額。 |
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2019年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
||||||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
||||||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
年未實現增值/折舊淨額變動 |
||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||||||||||
未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
$ | $ | $ | |||||||||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增加(贖回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨投資收益(虧損) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
(1,425,123 |
) | ||||||||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 六個月後結束 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | |
$ | |
||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
|
|
||||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
||||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
|
|
||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | |
|||||
| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 |
||||||||
| (未經審計) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | |
$ | |
||||
| 現金 |
|
|
||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
|
|
||||||
| 與經紀人進行遠期協議的單獨現金餘額 |
— |
|
||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
— |
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 總資產 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
|
— |
||||||
| 應向保薦人付款 |
|
|
||||||
| 掉期協議的未實現折舊 |
|
— |
||||||
| 遠期協議未實現折舊 |
— |
|
||||||
| 總負債 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
|
|
||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股資產淨值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附註2) |
$ | |
$ | |
||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國財政部 票據^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
未實現 |
||||||||||||
數量： |
名義金額 |
欣賞 |
||||||||||
合同 |
按價值計算 |
(折舊)/價值 |
||||||||||
黃金期貨-COMEX，2019年8月到期 |
$ | $ | ( |
) | ||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
基於彭博黃金分類指數與花旗銀行的互換協議 |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
基於彭博社與高盛國際的互換協議 黃金分類指數 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
基於彭博黃金分類指數與瑞銀集團的互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現折舊合計 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2019年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2019年6月30日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
利息 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
費用 |
||||||||||||||||
管理費 |
||||||||||||||||
經紀佣金 |
||||||||||||||||
總費用 |
||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
||||||||||||||||
已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
互換協議 |
( |
) | — |
( |
) | — |
||||||||||
遠期協議 |
— |
( |
) | ( |
) | |||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
年未實現增值/折舊淨額變動 |
||||||||||||||||
期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
互換協議 |
( |
) | — |
( |
) | — |
||||||||||
遠期協議 |
— |
|||||||||||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||||||||||
未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨增加（贖回）-，（ |
( |
) | ( |
) | |
( |
) | |||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 期末股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六個月 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | |
|||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
|
( |
) | |||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
|
— |
||||||
| 應收利息減少(增加) |
|
— |
||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
|
( |
) | |||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | |
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
|
|
||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
( |
) | |||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | |
|||||
| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
||||
2019年6月30日 |
||||||||
(未經審計) |
2018年12月31日 |
|||||||
資產 |
||||||||
美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | $ | ||||||
現金 |
||||||||
期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
||||||||
與經紀人進行遠期協議的單獨現金餘額 |
— |
|||||||
收利息 |
||||||||
總資產 |
||||||||
負債和股東權益 |
||||||||
負債 |
||||||||
未平倉期貨合約的應付款項 |
||||||||
應向保薦人付款 |
||||||||
掉期協議的未實現折舊 |
— |
|||||||
遠期協議未實現折舊 |
— |
|||||||
總負債 |
||||||||
承付款和或有事項(附註2) |
||||||||
股東權益 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ | $ | ||||||
流通股 |
||||||||
每股資產淨值 |
$ | $ | ||||||
每股市值(附註2) |
$ | $ | ||||||
本金金額 |
價值 |
|||||||
美國政府和機構的短期債務 |
||||||||
( |
||||||||
美國國庫券 ^^ : |
||||||||
† |
$ | $ | ||||||
† |
||||||||
美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |||||||
未實現 |
|||||||||||||||||
數量 |
名義金額 |
欣賞 |
|||||||||||||||
合同 |
按價值計算 |
(折舊)/價值 |
|||||||||||||||
白銀期貨-COMEX，2019年9月到期 |
$ | $ | ( |
) | |||||||||||||
已支付的費率 (已收到) * |
終端 日期 |
名義金額 按價值計算 ** |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
|||||||||||||
與北卡羅來納州花旗銀行基於彭博白銀的掉期協議 分類索引 |
% | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||
基於彭博白銀分類指數與高盛國際的互換協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
基於彭博白銀分類指數與瑞銀集團的掉期協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
未實現折舊合計 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| † | 全部或部分質押作為互換協議抵押品的金額。 |
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2019年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| * | 反映了截至2019年6月30日支付給交易對手或從交易對手收到的掉期協議名義金額的浮動融資利率，不包括任何佣金。總回報掉期協議應在終止/到期時支付。 |
| ** | 對於掉期協議，正數代表對基準指數的“多頭”敞口。負值代表對基準指數的“做空”敞口。 |
| 截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||
| 管理費 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 經紀佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 總費用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
|
( |
) | |
|
|||||||||||
| 互換協議 |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 遠期協議 |
— |
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
— |
|
( |
) | |||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 互換協議 |
( |
) | — |
( |
) | — |
||||||||||
| 遠期協議 |
— |
|
|
|
||||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
|||||||
| 截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨增加(贖回)( |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
|
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 期末股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六個月 |
||||||||
| 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | |
$ | |
||||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
|||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 應收利息減少(增加) |
|
— |
||||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
|
( |
) | |||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
|
( |
) | |||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
|
|
||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
|
||||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | |
|||||
| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 |
||||||||
| (未經審計) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | |
$ | |
||||
| 現金 |
|
|
||||||
| 與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
— |
|
||||||
| 外幣遠期合約未實現升值 |
— |
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 總資產 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 應向保薦人付款 |
|
|
||||||
| 外幣遠期合約未實現折舊 |
|
|
||||||
| 總負債 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
|
|
||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股資產淨值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附註2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金額 |
價值 |
|||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美國財政部 票據^^ : |
||||||||
| † |
$ | |
$ | |
||||
| † |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| † |
|
|
||||||
| 美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |
||||||
| 未實現 |
||||||||||||||||
| 合同金額 |
合同金額 |
欣賞 |
||||||||||||||
| 結算日期 |
以當地貨幣表示 |
以美元計價 |
(折舊)/ 價值 |
|||||||||||||
| 採購合同 |
||||||||||||||||
| 高盛國際（Goldman Sachs International） |
|
|
$ | |
$ | ( |
) | |||||||||
| 未實現折舊合計 |
|
$ | ( |
) | ||||||||||||
| 銷售合同 |
||||||||||||||||
| 高盛國際（Goldman Sachs International） |
|
( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||
| 與UBS AG |
|
( |
) | ( |
) | ( |
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| 未實現折舊共計 |
$ | ( |
) | |||||||||||||
| 未實現折舊共計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ | ( |
) | ||
| † | 作為外幣遠期合約抵押品的全部或部分金額。 |
| ^ | 本協議的持倉和交易對手為截至2019年6月30日。基金不斷評估不同交易對手的交易，交易對手可能會發生變化。可以隨時添加新的交易對手。 |
| ^^ |
| 截至三個月 |
截至六個月 |
|||||||||||||||
| 6月30日， |
6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||
| 管理費 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 總費用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
— |
— |
( |
) | |
|||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨增加（贖回）-，（ |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
|
||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) | |
|
( |
) | ||||||||||
| 期末股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六個月 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | |
$ | ( |
) | |||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
|
( |
) | |||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
( |
) | |
|||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | |
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
|
|
||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | |
|||||
| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未經審計) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | |
$ | — |
||||
| 現金 |
|
|
||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
|
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 總資產 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 為贖回股本支付的款項 |
— |
|
||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
|
|
||||||
| 應向保薦人付款 |
|
|
||||||
| 總負債 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
|
|
||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股資產淨值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附註2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金： 金額 |
價值 |
|||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美國財政部 票據^^ : |
||||||||
| |
$ | |
$ | |
||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| 美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |
||||||
| 數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
| 波動率指數期貨-CBOE，2019年10月到期 |
|
$ | |
$ | |
|||||||
| 波動率指數期貨-CBOE，2019年11月到期 |
|
|
( |
) | ||||||||
| 波動率指數期貨-CBOE，2019年12月到期 |
|
|
( |
) | ||||||||
| 波動率指數期貨-CBOE，2020年1月到期 |
|
|
( |
) | ||||||||
| 未實現折舊共計 |
$ | ( |
) | |||||||||
| ^^ |
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||
| 管理費 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 經紀佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 總費用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
— |
|
— |
||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
|
( |
) | ( |
) | |
||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
|
( |
) | ( |
) | |
||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
|||||
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨增加(贖回)( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
|
( |
) | ( |
) | |
||||||||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 期末股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 截至六個月 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | |
|||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | — |
|||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
( |
) | |
|||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
— |
|
||||||
| 應收利息減少(增加) |
|
( |
) | |||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
|
|
||||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | |
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
|
|
||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 現金淨增(減) |
( |
) | |
|||||
| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未經審計) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | |
$ | |
||||
| 現金 |
|
|
||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
|
|
||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
|
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 總資產 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
|
|
||||||
| 應向保薦人付款 |
|
|
||||||
| 總負債 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
|
|
||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 每股資產淨值 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值(附註2) |
$ | |
$ | |
||||
| 本金金額 |
價值 |
|||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
|
| ||
| ( |
||||||||
| 美國財政部 票據^^ : |
||||||||
| † |
$ | |
$ | |
||||
| † |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| |
|
|
||||||
| 美國政府和機構的短期債務總額 (費用為$ |
$ | |
||||||
| 數量： 合同 |
名義金額 按價值計算 |
未實現 欣賞 (折舊)/價值 |
||||||||||
| 波動率指數期貨-CBOE，2019年7月到期 |
|
$ | |
$ | ( |
) | ||||||
| 波動率指數期貨-CBOE，2019年8月到期 |
|
|
( |
) | ||||||||
| 未實現折舊共計 |
$ | ( |
) | |||||||||
| † | 全部或部分質押作為期貨合約抵押品的金額。 |
| ^^ |
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||
| 管理費 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 經紀佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 經紀費 |
|
— |
|
|
||||||||||||
| 總費用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
— |
|
( |
) | |||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
|||||
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 期初股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 添加 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨增加（贖回） |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
( |
) | |
( |
) | ||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 期末股東權益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 六個月後結束 6月30日， |
||||||||
| 2019 |
2018 |
|||||||
| 經營活動現金流 |
||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | |
|||
| 將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
| 購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
|
|
||||||
| 美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | |
|||||
| 投資未實現增值/折舊變動 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | |
|||||
| 應收利息減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
| 向保薦人支付的款項增加(減少) |
|
( |
) | |||||
| 期貨合約應付金額增加(減少) |
|
|
||||||
| 經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | |
|||||
| 融資活動產生的現金流 |
||||||||
| 增發股份所得收益 |
|
|
||||||
| 贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資活動提供(用於)的現金淨額 |
|
( |
) | |||||
| 現金淨增(減) |
|
|
||||||
| 期初現金 |
|
|
||||||
| 期末現金 |
$ | |
$ | |
||||
| 2019年6月30日 (未經審計) |
2018年12月31日 |
|||||||
| 資產 |
||||||||
| 美國政府和機構的短期債務(附註3)(成本為$ |
$ | |
$ | |
||||
| 現金 |
|
|
||||||
| 期貨合約與經紀商的單獨現金餘額 |
|
|
||||||
| 與經紀人進行遠期協議的單獨現金餘額 |
— |
|
||||||
| 與經紀商就外幣遠期合約的單獨現金餘額 |
|
|
||||||
| 與經紀人達成掉期協議的單獨現金餘額 |
|
|
||||||
| 互換協議的未實現增值 |
|
|
||||||
| 對遠期協議的未實現增值 |
— |
|
||||||
| 外幣遠期合約未實現升值 |
|
|
||||||
| 出售股本應收賬款 |
|
|
||||||
| 未平倉期貨合約的應收賬款 |
|
|
||||||
| 收利息 |
|
|
||||||
| 總資產 |
|
|
||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||
| 負債 |
||||||||
| 為贖回股本支付的款項 |
|
|
||||||
| 未平倉期貨合約的應付款項 |
|
|
||||||
| 應向保薦人付款 |
|
|
||||||
| 掉期協議的未實現折舊 |
|
|
||||||
| 遠期協議未實現折舊 |
— |
|
||||||
| 外幣遠期合約未實現折舊 |
|
|
||||||
| 購買的應付證券 |
|
— |
||||||
| 非複發性 應付費用及開支 |
|
— |
||||||
| 總負債 |
|
|
||||||
| 承付款和或有事項(附註2) |
|
|
||||||
| 股東權益 |
||||||||
| 股東權益 |
|
|
||||||
| 總負債和股東權益 |
$ | |
$ | |
||||
| 流通股 |
|
|
||||||
| 截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
| 2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 利息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||
| 管理費 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 經紀佣金 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 經紀費 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 產品發售成本 |
— |
— |
— |
|
||||||||||||
| 保薦人的限制 |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||
| 非複發性 費用及開支 |
— |
— |
|
— |
||||||||||||
| 總費用 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 淨投資收益(虧損) |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 已實現和未實現的投資活動收益(損失) |
||||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 互換協議 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |
|||||||||
| 遠期協議 |
— |
( |
) | |
|
|||||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
( |
) | |||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 年未實現增值/折舊淨額變動 |
||||||||||||||||
| 期貨合約 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
| 互換協議 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 遠期協議 |
— |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
| 外幣遠期合約 |
( |
) | ( |
) | |
|
||||||||||
| 美國政府和機構的短期債務 |
|
|
|
|
||||||||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | |
|
|
|||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
截至三個月 6月30日， |
截至六個月 6月30日， |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
期初股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
添加 |
||||||||||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
淨增加（贖回） |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
未實現增值/折舊淨額變動 |
( |
) | ||||||||||||||
淨收益(虧損) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
期末股東權益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
六個月後結束 6月30日， |
||||||||
2019 |
2018 |
|||||||
經營活動現金流 |
||||||||
淨收益(虧損) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整： |
||||||||
購買短期美國政府和機構債券 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售或到期的短期美國政府和機構債務的收益 |
||||||||
美國政府和機構短期債務的淨攤銷和增值 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資已實現淨收益(虧損) |
( |
) | ||||||
投資未實現增值/折舊變動 |
( |
) | ||||||
期貨合約應收賬款減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
保薦人限制應收賬款的減少(增加) |
— |
|||||||
應收利息減少(增加) |
( |
) | ( |
) | ||||
攤銷發行成本 |
— |
|||||||
向保薦人支付的款項增加(減少) |
( |
) | ||||||
期貨合約應付金額增加(減少) |
||||||||
支付給經紀人的增加(減少) |
— |
|||||||
購買的應付證券增加(減少) |
— |
|||||||
增加(減少) 非複發性 應付費用及開支 |
— |
|||||||
經營活動提供(用於)的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
增發股份所得收益 |
||||||||
贖回股份的付款 |
( |
) | ( |
) | ||||
融資活動提供(用於)的現金淨額 |
||||||||
現金淨增(減) |
( |
) | ||||||
期初現金 |
||||||||
期末現金 |
$ | $ | ||||||
| 有趣的 d |
執行日期 (開業前 的 交易) |
拆分類型 |
日期交易 在華盛頓郵報恢復採訪- 拆分價格 | |||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
|
|
| |||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
|
|
| |||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
|
|
| |||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
|
|
|
| 基金 |
創建/兑換 斷線* |
淨資產淨值計算 時間 |
NAV 計算開始日期 | |||
| 超短銀、超短銀 |
|
|
| |||
| 超短金、超短金 |
|
|
| |||
| 超短彭博原油， |
||||||
| 超級彭博原油 |
|
|
| |||
| UltraPro 3x做空原油ETF， |
||||||
| UltraPro 3x原油ETF， |
||||||
| 超短彭博天然氣， |
||||||
| 超級彭博天然氣 |
|
|
| |||
| 超短澳元 |
|
|
| |||
| 做空歐元， |
||||||
| 超短歐元， |
||||||
| 超級歐元 |
|
|
| |||
| 超短日元， |
||||||
| 超日圓 |
|
|
| |||
| 波動率指數短期期貨ETF， |
||||||
| 超波動率短期期貨ETF， |
||||||
| 波動率指數短期期貨ETF |
|
|
| |||
| VIX中期期貨ETF |
|
|
|
| * | 儘管在計算最終資產淨值後，基金的股票可能會繼續在二級市場交易，但這些時間代表着截至2019年6月30日的三個月進行創設或贖回單位交易的最後機會。 |
| |
|
第I級-報價 |
|
|
第二級--其他重要的、可觀察到的投資 |
|
|
|
| |||||||||||
| 基金 |
短小的- 美國任期。政府部門和 代理機構 |
期貨 合同 * |
外國記者 貨幣 向前看 合同 |
交換 協議 |
總計 |
|||||||||||||||
| ProShares做空歐元 |
$ | |
$ | ( |
) | $ | — |
$ | — |
$ | |
|||||||||
| ProShares短波動率指數短期期貨 etf |
|
|
— |
— |
|
|||||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
|
|
— |
|
|
|||||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
|
( |
) | — |
— |
|
||||||||||||||
| ProShares超級歐元 |
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
|
|
— |
|
|
|||||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
|
|
— |
|
|
|||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
$ | |
$ | ( |
) | $ | — |
$ | ( |
) | $ | |
||||||||
| ProShares超級日元 |
|
— |
|
— |
|
|||||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
|
|
— |
— |
|
|||||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
|
( |
) | — |
— |
|
||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
|
( |
) | — |
— |
|
||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
|
( |
) | — |
( |
) | |
|||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
|
( |
) | — |
— |
|
||||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
|
— |
( |
) | — |
|
||||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
|
( |
) | — |
( |
) | |
|||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
|
( |
) | — |
( |
) | |
|||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
|
— |
( |
) | — |
|
||||||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
|
( |
) | — |
— |
|
||||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
|
( |
) | — |
— |
|
||||||||||||||
| 完全信任 |
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
|
$ |
|
| * | 包括投資附表中報告的期貨合約的累計增值/貶值。只有當天的變動保證金在未平倉期貨應收/應付的財務狀況報表中報告。 |
| 第I級-報價 |
II級--其他重大可觀察到的環境 輸入量 |
||||||||||||||||||||||||
| 基金 |
短期美國 政府部門和 代理機構 |
期貨 合同* |
轉發 協議 |
外國記者 貨幣 轉發 合同 |
交換 協議 |
總計 |
|||||||||||||||||||
| ProShares做空歐元 |
$ | |
$ | ( |
) | $ | — |
$ | — |
$ | — |
$ | |
||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
— |
( |
) | — |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
|
( |
) | — |
— |
( |
) | |
|||||||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
|
( |
) | — |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||||||
| ProShares超級歐元 |
|
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
|
|
|
— |
— |
|
|||||||||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
|
|
|
— |
— |
|
|||||||||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
— |
|
— |
— |
( |
) | |
||||||||||||||||||
| ProShares超級日元 |
— |
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
|
( |
) | — |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
— |
|
— |
— |
— |
|
|||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
|
|
— |
— |
— |
|
||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
$ | |
$ | |
$ | — |
$ | — |
$ | |
$ | |
||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
|
|
— |
— |
— |
|
||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
|
— |
— |
( |
) | — |
|
|||||||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
|
( |
) | ( |
) | — |
— |
|
||||||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
|
( |
) | ( |
) | — |
— |
|
||||||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
|
— |
— |
( |
) | — |
|
|||||||||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
— |
|
— |
— |
— |
|
||||||||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
|
|
— |
— |
— |
|
||||||||||||||||||
| 完全信任 |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
|
| * | 包括投資附表中報告的期貨合約的累計增值/貶值。只有當天的變動保證金在未平倉期貨應收/應付的財務狀況報表中報告。 |
| 截至6月的衍生工具公允價值。 30, 2019 |
| |||||||||||||
| 資產衍生品 |
負債衍生工具 |
|||||||||||||
| 衍生品不是 入賬為 套期保值工具 |
基金 |
的聲明 財務狀況 位置 |
未實現 欣賞 |
聲明日期： 財務狀況 位置 |
未實現 折舊 |
|||||||||
| 波動率指數期貨合約 |
未平倉期貨合約應收賬款，掉期協議未實現增值 |
未平倉期貨合約的應付、掉期協議的未實現折舊 |
||||||||||||
| ProShares短VIX 短期 期貨價格etf |
$ | |
* |
$ | — |
|||||||||
| ProShares Ultra VIX 短期 *期貨市場：etf |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
|
* |
|
* | ||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
— |
|
* | |||||||||||
| 大宗商品和合約 |
未平倉期貨合約的應收款和/或掉期協議的未實現增值 |
未平倉期貨合約的應付和/或掉期協議的未實現折舊 |
||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg：Natural 燃氣 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares超銀牌 |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares UltraShort彭博自然 燃氣 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
$ | — |
$ | |
* | |||||||||
| 外匯合約 |
未實現 外幣遠期合約升值，和/或未平倉期貨合約應收賬款 |
外幣遠期合約的未實現折舊和/或未平倉期貨合約的應付 |
||||||||||||
| ProShares做空歐元 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares超級歐元 |
|
|
||||||||||||
| ProShares超級日元 |
|
— |
||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
|
|
||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
— |
|
||||||||||||
| 完全信任 |
$ |
|
* |
$ |
|
* | ||||||||
| * | 包括投資附表中報告的期貨合約的累計增值/貶值。只有當天的變動保證金在未平倉期貨應收/應付的財務狀況報表中報告。 |
| 截至12月的衍生工具公允價值。 31, 2018 |
| |||||||||||||
| 資產衍生品 |
負債衍生工具 |
|||||||||||||
| 衍生品不是 入賬為 套期保值工具 |
基金 |
的聲明 財務狀況 位置 |
未實現 欣賞 |
的聲明 財務狀況 位置 |
未實現 折舊 |
|||||||||
| 波動率指數期貨合約 |
未平倉期貨合約應收賬款，掉期協議未實現增值 |
未平倉期貨合約的應付、掉期協議的未實現折舊 |
||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ | |
* |
$ | |
* | ||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
|
* |
|
* | ||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨etf |
|
* |
|
* | ||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
|
* |
|
* | ||||||||||
| 大宗商品合約 |
未平倉期貨合約應收款、掉期和/或遠期協議未實現增值 |
未平倉期貨合約、掉期和/或遠期協議的未實現折舊 |
||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares Ultra 彭博天然氣 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares超銀牌 |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
$ | |
* |
$ | — |
|||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
— |
|
* | |||||||||||
| 外匯合約 |
外幣遠期合約未實現升值，和/或未平倉期貨合約應收賬款 |
外幣遠期合約的未實現折舊和/或未平倉期貨合約的應付 |
||||||||||||
| ProShares做空歐元 |
— |
|
* | |||||||||||
| ProShares超級歐元 |
|
|
||||||||||||
| ProShares超級日元 |
|
|
||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
|
* |
— |
|||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
|
|
||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
|
|
||||||||||||
| 完全信任 |
$ |
|
* |
$ |
|
* | ||||||||
| * | 包括投資附表中報告的期貨合約的累計增值/貶值。只有當天的變動保證金在未平倉期貨應收/應付的財務狀況報表中報告。 |
| 未入帳的衍生品 對於AS， 套期保值工具 |
增益的位置 上週五(虧損) 衍生品 在收入中確認 |
基金 |
已實現收益 (虧損)在 衍生品 認可於 收入 |
更改中 未實現 欣賞/ 折舊 在……上面 衍生品 認可於 收入 |
||||||||
| 波動率指數期貨合約 |
期貨合約和/或掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和/或掉期協議的未實現升值/貶值變動 |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ |
|
$ |
|
||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
( |
) |
|
|||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 大宗商品合約 |
期貨合約和掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和掉期協議的未實現升值/貶值變動 |
|||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
$ |
( |
) |
$ |
|
|||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares Ultra Gold |
|
|
||||||||||
| ProShares超銀牌 |
( |
) |
|
|||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
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( |
) | |||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
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( |
) | |||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
|
( |
) | |||||||||
| 外匯合約 |
期貨及/或外幣遠期合約已實現收益（虧損）淨額/期貨及/或外幣遠期合約未實現升值/貶值變動 |
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| ProShares做空歐元 |
$ |
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$ |
( |
) | |||||||
| ProShares超級歐元 |
( |
) |
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| ProShares超級日元 |
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| ProShares UltraShort澳元 |
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( |
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| ProShares UltraShort歐元 |
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| ProShares UltraShort日元 |
( |
) |
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| 完全信任 |
$ |
( |
) |
$ |
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) | ||||||
| 未入帳的衍生品 對於AS， 套期保值工具 |
增益的位置 上週五(虧損) 衍生品 在收入中確認 |
基金 |
已實現收益 (虧損)在 衍生品 認可於 收入 |
更改中 未實現 欣賞/ 折舊日期： 衍生品 認可於 收入 |
||||||||
| 波動率指數期貨合約 |
期貨合約和/或掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和/或掉期協議的未實現升值/貶值變動 |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ |
|
$ |
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| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||
| 大宗商品合約 |
期貨合約和掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和掉期協議的未實現升值/貶值變動 |
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| ProShares超彭博原油 |
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| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
( |
) |
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| ProShares Ultra Gold |
|
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| ProShares超銀牌 |
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( |
) | |||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
|
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| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
( |
) |
|
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| 外匯合約 |
期貨及/或外幣遠期合約已實現收益（虧損）淨額/期貨及/或外幣遠期合約未實現升值/貶值變動 |
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| ProShares做空歐元 |
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( |
) | |||||||||
| ProShares超級歐元 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares超級日元 |
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( |
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| ProShares UltraShort澳元 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
|
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| ProShares UltraShort日元 |
( |
) |
|
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| 完全信任 |
$ |
( |
) |
$ |
|
|||||||
| 未入帳的衍生品 對於AS， 套期保值工具 |
增益的位置 上週五(虧損) 衍生品 在收入中確認 |
基金 |
已實現收益 (虧損)在 衍生品 認可於 收入 |
更改日期： 未實現 欣賞/ 折舊 在……上面 衍生品 認可於 收入 |
||||||||
| 波動率指數期貨合約 |
期貨合約和/或掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和/或掉期協議的未實現升值/貶值變動 |
|||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ |
|
$ |
|
||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
( |
) |
|
|||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
( |
) |
|
|||||||||
| 大宗商品合約 |
期貨合約和掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和掉期協議的未實現升值/貶值變動 |
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| ProShares超彭博原油 |
|
|
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| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares Ultra Gold |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares超銀牌 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
|
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| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
( |
) |
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| ProShares UltraShort金牌 |
|
|
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| ProShares UltraShort銀牌 |
|
|
||||||||||
| 外匯合約 |
期貨及/或外幣遠期合約已實現收益（虧損）淨額/期貨及/或外幣遠期合約未實現升值/貶值變動 |
|||||||||||
| ProShares做空歐元 |
|
|
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| ProShares超級歐元 |
( |
) |
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| ProShares超級日元 |
( |
) |
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| ProShares UltraShort澳元 |
|
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| ProShares UltraShort歐元 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
|
( |
) | |||||||||
| 完全信任 |
$ |
( |
) |
$ |
|
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| 衍生品尚未入賬 對於AAS來説，對衝是一種工具 |
利潤的區位優勢 衍生品(虧損) 在收入中確認 |
基金 |
已實現收益 (虧損)在 衍生品 認可於 收入 |
更改日期： 未實現 欣賞/ 折舊 淺談導數 認可於 收入 |
||||||||
| 波動率指數期貨合約 |
期貨合約和/或掉期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約和/或掉期協議的未實現升值/貶值變動 |
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| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
|
|
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| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
|
|
||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
|
|
||||||||||
| 大宗商品合約 |
期貨合約、掉期和/或遠期協議的已實現淨收益(虧損)/期貨合約、掉期和/或遠期協議的未實現升值/貶值變動 |
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| ProShares超彭博原油 |
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| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
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( |
) | |||||||||
| ProShares Ultra Gold |
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( |
) | |||||||||
| ProShares超銀牌 |
|
( |
) | |||||||||
| ProShares UltraPro 3倍原油ETF |
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| ProShares UltraPro 3倍做空原油ETF |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
( |
) |
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| ProShares UltraShort金牌 |
( |
) |
|
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| ProShares UltraShort銀牌 |
( |
) |
|
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| 外匯合約 |
期貨及/或外幣遠期合約已實現收益（虧損）淨額/期貨及/或外幣遠期合約未實現升值/貶值變動 |
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| ProShares做空歐元 |
|
|
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| ProShares超級歐元 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| ProShares超級日元 |
|
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| ProShares UltraShort澳元 |
( |
) |
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| ProShares UltraShort歐元 |
$ | |
$ | |
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| ProShares UltraShort日元 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 完全信任 |
$ |
( |
) |
$ |
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| 截至6月的衍生工具公允價值。 30, 2019 |
| |||||||||||||||||||||||
| 資產 |
負債 |
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| 基金 |
總金額 被認可的 列報的資產 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 抵消中的損失 的聲明 金融 條件 |
淨資產總額為： 列報的資產 在 聲明日期： 金融 條件 |
總金額 %的人被認可 負債 在會議上提交了報告 聲明日期： 金融 條件 |
總金額 的偏移量 的聲明 金融 條件 |
淨資產總額為： 負債 在會議上提交了報告 的聲明 金融 條件 |
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| ProShares Ultra Bloomberg原油：石油 |
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| 互換協議 |
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$ |
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$ |
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$ |
— |
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| ProShares超級歐元 |
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| 外幣遠期合約 |
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| ProShares Ultra Gold |
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| 互換協議 |
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— |
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— |
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| ProShares超銀牌 |
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| 互換協議 |
|
|
|
— |
|
— |
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| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
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| 互換協議 |
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|
|
|
|
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| ProShares超級日元 |
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| 外幣遠期合約 |
|
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— |
|
— |
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| ProShares UltraShort彭博原油 |
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| 互換協議 |
— |
|
— |
|
|
|
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| ProShares UltraShort歐元 |
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| 外幣遠期合約 |
|
|
|
|
|
|
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| ProShares UltraShort金牌 |
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| 互換協議 |
— |
|
— |
|
|
|
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| ProShares UltraShort銀牌 |
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| 互換協議 |
— |
|
— |
|
|
|
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| ProShares UltraShort日元 |
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| 外幣遠期合約 |
— |
|
— |
|
|
|
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| 截至6月財務狀況表中未抵銷的總額 30, 2019 |
||||||||||||||||
| 基金 |
已確認的金額為 資產/（負債） 在 聲明日期： 財務狀況 |
金融工具 以造福 (the基金）/ 這個 交易對手 |
現金和抵押品 為 效益 (the基金）/ 交易對手 |
淨資產金額 |
||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
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| 北卡羅來納州花旗銀行 |
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|
$ |
— |
$ |
( |
) |
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— |
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| 高盛國際 |
|
( |
) |
— |
— |
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| 加拿大皇家銀行 |
|
— |
( |
) |
— |
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| 法國興業銀行 |
|
( |
) |
( |
) |
— |
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| 瑞銀集團 |
|
( |
) |
— |
— |
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| ProShares超級歐元 |
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| 高盛國際 |
|
— |
— |
|
||||||||||||
| 瑞銀集團 |
|
— |
— |
|
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| ProShares Ultra Gold |
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| 北卡羅來納州花旗銀行 |
|
— |
( |
) |
|
|||||||||||
| 高盛國際 |
|
( |
) |
— |
— |
|||||||||||
| 瑞銀集團 |
|
( |
) |
— |
|
|||||||||||
| ProShares超銀牌 |
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| 北卡羅來納州花旗銀行 |
|
— |
( |
) |
|
|||||||||||
| 高盛國際 |
|
( |
) |
— |
|
|||||||||||
| 瑞銀集團 |
|
( |
) |
— |
|
|||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨 etf |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) |
— |
|
— |
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| ProShares超級日元 |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
|
— |
— |
|
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| 瑞銀集團 |
|
— |
— |
|
||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) |
|
— |
— |
|||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) |
|
— |
— |
|||||||||||
| 加拿大皇家銀行 |
( |
) |
|
— |
— |
|||||||||||
| 法國興業銀行 |
( |
) |
|
— |
— |
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| 瑞銀集團 |
( |
) |
|
— |
— |
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| ProShares UltraShort歐元 |
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| 高盛國際 |
( |
) |
|
— |
— |
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| 瑞銀集團 |
( |
) |
|
— |
— |
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| ProShares UltraShort金牌 |
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| 北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) |
|
— |
— |
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| 高盛國際 |
( |
) |
|
— |
— |
|||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) |
|
— |
— |
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| ProShares UltraShort銀牌 |
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) |
|
— |
— |
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| 高盛國際 |
( |
) |
|
— |
— |
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| 瑞銀集團 |
( |
) |
|
— |
— |
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| ProShares UltraShort日元 |
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| 高盛國際 |
( |
) |
|
— |
— |
|||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) |
|
— |
— |
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| 截至2018年12月31日的衍生工具公允價值 |
| |||||||||||||||||||||||
| 資產 |
負債 |
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| 基金 |
總金額 被認可的 資產 中呈現 的聲明 金融 條件 |
毛收入 金額 抵消了未來的損失 聲明日期： 金融 條件 |
淨額 的 資產 已提交 在 的聲明 金融 條件 |
總金額 被認可的 負債 在會議上提交了報告 的聲明 金融 條件 |
毛收入 金額 抵消了未來的損失 聲明日期： 金融 條件 |
淨額 負債 在會議上提交了報告 的聲明 金融 條件 |
||||||||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||||||||||
| 互換協議 |
$ | — |
$ | |
$ | — |
$ | |
$ | |
$ | |
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| ProShares超級歐元 |
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| 外幣遠期合約 |
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| ProShares Ultra Gold |
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| 遠期協議 |
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— |
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| ProShares超銀牌 |
||||||||||||||||||||||||
| 遠期協議 |
|
|
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— |
|
— |
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| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
||||||||||||||||||||||||
| 互換協議 |
— |
|
— |
|
|
|
||||||||||||||||||
| ProShares超級日元 |
||||||||||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
|
|
|
|
|
|
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| ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||||||||||||||||||||
| 互換協議 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||||||||||||||||
| 外幣遠期合約 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
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| 遠期協議 |
— |
|
— |
|
|
|
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| ProShares UltraShort銀牌 |
||||||||||||||||||||||||
| 遠期協議 |
— |
|
— |
|
|
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| ProShares UltraShort日元 |
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| 外幣遠期合約 |
|
|
|
|
|
|
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| 截至2018年12月31日的財務狀況報表中未抵銷的總額 |
||||||||||||||||
| 基金 |
已確認的金額為 資產/(負債) 提交日期： 以下是以下聲明： 金融 條件 |
金融工具 以造福 (the基金）/ 交易對手 |
現金和抵押品 以造福 (the基金）/ 交易對手 |
淨資產金額 |
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| ProShares超彭博原油 |
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| 北卡羅來納州花旗銀行 |
$ |
( |
) |
$ |
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$ |
— |
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| 高盛國際 |
$ | ( |
) |
$ | |
$ | |
$ | — |
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| 加拿大皇家銀行 |
( |
) |
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— |
— |
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| 法國興業銀行 |
( |
) |
|
|
— |
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| 瑞銀集團 |
( |
) |
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|
— |
|||||||||||
| ProShares超級歐元 |
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| 高盛國際 |
|
— |
— |
|
||||||||||||
| 瑞銀集團 |
|
— |
— |
|
||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
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| 北卡羅來納州花旗銀行 |
|
( |
) |
— |
— |
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| 高盛國際 |
|
( |
) |
— |
— |
|||||||||||
| 法國興業銀行 |
|
— |
— |
|
||||||||||||
| 瑞銀集團 |
|
( |
) |
— |
— |
|||||||||||
| ProShares超銀牌 |
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| 北卡羅來納州花旗銀行 |
|
( |
) |
— |
|
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| 高盛國際 |
|
( |
) |
— |
|
|||||||||||
| 法國興業銀行 |
|
— |
— |
|
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| 瑞銀集團 |
|
( |
) |
— |
|
|||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨 etf |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) |
— |
|
— |
|||||||||||
| ProShares超級日元 |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
|
— |
— |
|
||||||||||||
| 瑞銀集團 |
|
— |
— |
|
||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
|
( |
) |
— |
— |
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| 高盛國際 |
|
( |
) |
— |
— |
|||||||||||
| 加拿大皇家銀行 |
|
— |
( |
) |
— |
|||||||||||
| 法國興業銀行 |
|
( |
) |
— |
— |
|||||||||||
| 瑞銀集團 |
|
( |
) |
— |
— |
|||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) |
|
— |
— |
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| 瑞銀集團 |
( |
) |
— |
|
— |
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| ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) |
|
|
— |
|||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) |
— |
|
— |
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| 法國興業銀行 |
( |
) |
— |
|
— |
|||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) |
— |
|
— |
|||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
||||||||||||||||
| 北卡羅來納州花旗銀行 |
( |
) |
— |
|
— |
|||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) |
— |
|
— |
|||||||||||
| 法國興業銀行 |
( |
) |
— |
|
— |
|||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) |
— |
|
— |
|||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||
| 高盛國際 |
( |
) |
— |
|
— |
|||||||||||
| 瑞銀集團 |
( |
) |
|
|
— |
|||||||||||
| 基金 |
三個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2019年6月30日 |
||||||
| ProShares做空歐元 |
$ | — |
$ | — |
||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
|
|
||||||
| ProShares超彭博原油 |
— |
|
||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
— |
|
||||||
| ProShares超級歐元 |
— |
— |
||||||
| ProShares Ultra Gold |
— |
|
||||||
| ProShares超銀牌 |
— |
|
||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
|
|
||||||
| ProShares超級日元 |
— |
— |
||||||
| ProShares UltraPro 3X原油ETF |
— |
|
||||||
| ProShares UltraPro 3X短原油ETF |
— |
|
||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
— |
— |
||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
$ | — |
$ | |
||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
— |
|
||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
— |
— |
||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
— |
|
||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
— |
— |
||||||
| ProShares UltraShort日元 |
— |
— |
||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
|
|
||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
|
|
||||||
| 完全信任 |
$ |
|
$ |
|
||||
| 每股營業 性能 |
做空歐元 |
做空波動率指數 短期 期貨交易所買賣基金 |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然氣 |
超級歐元 |
超級金 |
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| 資產淨值，截至2019年3月31日 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |
|
|||||||||||||||
| 營運資產淨值變動 |
( |
) | |
( |
) | ( |
) | |
|
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| 資產淨值，截至2019年6月30日 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 每股市值，2019年3月31日 † |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
| 每股市值，2019年6月30日 † |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
( |
)% | |
% | ( |
)% | ( |
)% | |
% | |
% | ||||||||||||
| 總回報，按市值計算^ |
( |
)% | |
% | ( |
)% | ( |
)% | |
% | |
% | ||||||||||||
| 對平均淨資產的比率 ** |
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| 費用比率 |
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% | |
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| 費用比率，不包括非經常性費用和費用，以及經紀佣金和費用 |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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| ** | 費用按年計算。 |
| # | 由於設立及贖回單位的時間與期內資產淨值的波動有關，期內所示的已發行股份金額可能與期內總收益及虧損的變動不一致。 |
| † | 市值於紐約證券交易所Arca收市時釐定，可能較計算基金資產淨值時為遲。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| 每股營業 性能 |
超銀牌 |
Ultra-VIX 短期 期貨交易所買賣基金 |
超日圓 |
UltraPro：3倍 原油 etf |
UltraPro：3倍 空頭原油 石油ETF |
超短 澳籍 美元 |
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| 資產淨值，截至2019年3月31日 |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
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| 營運資產淨值變動 |
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| 資產淨值，截至2019年6月30日 |
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| 每股市值，2019年3月31日 † |
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| 每股市值，2019年6月30日 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
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| 總回報，按市值計算^ |
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| 對平均淨資產的比率 ** |
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| 費用比率 |
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| 費用比率，不包括非經常性費用和費用，以及經紀佣金和費用 |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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% | |
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% | |
% | ||||||||||||
| ** | 費用按年計算。 |
| # | 由於設立及贖回單位的時間與期內資產淨值的波動有關，期內所示的已發行股份金額可能與期內總收益及虧損的變動不一致。 |
| † | 市值於紐約證券交易所Arca收市時釐定，可能較計算基金資產淨值時為遲。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| 每股營業 性能 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然氣 |
超短 歐元 |
超短 黃金 |
超短 白銀 |
超短 日元 |
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| 資產淨值，截至2019年3月31日 |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
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| 營運資產淨值變動 |
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| 資產淨值，截至2019年6月30日 |
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| 每股市值，2019年3月31日 † |
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| 每股市值，2019年6月30日 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
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)% | |
% | ( |
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)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| 總回報，按市值計算^ |
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% | |
% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 |
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| 費用比率，不包括非經常性費用和費用，以及經紀佣金和費用 |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
|
% | |
% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| ** | 費用按年計算。 |
| # | 由於設立及贖回單位的時間與期內資產淨值的波動有關，期內所示的已發行股份金額可能與期內總收益及虧損的變動不一致。 |
| † | 市值於紐約證券交易所Arca收市時釐定，可能較計算基金資產淨值時為遲。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| 每股營業 性能 |
波動率指數-中期 期貨交易所買賣基金 |
波動率指數簡稱- 術語 期貨交易所買賣基金 |
||||||
| 資產淨值，截至2019年3月31日 |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
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| 營運資產淨值變動 |
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) | ( |
) | ||||
| 資產淨值，截至2019年6月30日 |
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| 每股市值，2019年3月31日 † |
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| 每股市值，2019年6月30日 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
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)% | ( |
)% | ||||
| 總回報，按市值計算^ |
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)% | ||||
| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 |
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% | |
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| 費用比率，不包括非經常性費用和費用，以及經紀佣金和費用 |
|
% | |
% | ||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
|
% | |
% | ||||
| ** | 費用按年計算。 |
| # | 由於設立及贖回單位的時間與期內資產淨值的波動有關，期內所示的已發行股份金額可能與期內總收益及虧損的變動不一致。 |
| † | 市值於紐約證券交易所Arca收市時釐定，可能較計算基金資產淨值時為遲。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| 每股營業 性能 |
做空歐元 |
做空波動率指數 短期 期貨交易所買賣基金** |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然氣** |
超級歐元 |
超級金 |
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| 資產淨值，2018年3月31日 |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
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| 營運資產淨值變動 |
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| 資產淨值，2018年6月30日 |
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| 2018年3月31日每股市值 † |
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| 2018年6月30日每股市值 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
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| 總回報，按市值計算^ |
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| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 |
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| 費用比率，不包括非經常性費用和費用，以及經紀佣金和費用 |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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% | ( |
)% | |
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% | |
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% | ||||||||||||
| * | 見財務報表附註1。 |
| ** | 費用按年計算。 |
| # | 由於設立及贖回單位的時間與期內資產淨值的波動有關，期內所示的已發行股份金額可能與期內總收益及虧損的變動不一致。 |
| † | 市值於紐約證券交易所Arca收市時釐定，可能較計算基金資產淨值時為遲。 |
| ^ | 截至二零一八年六月三十日止期間之溢利並無按年計算。 |
| 每股營業 性能 |
超銀牌 |
Ultra-VIX 短期 期貨交易所買賣基金 * |
超日圓 |
UltraPro：3倍 原油 etf |
UltraPro：3倍 空頭原油 石油ETF * |
超短 澳籍 美元 |
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| 資產淨值，2018年3月31日 |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | ( |
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| 營運資產淨值變動 |
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) | ( |
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| 資產淨值，2018年6月30日 |
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| 2018年3月31日每股市值 † |
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| 2018年6月30日每股市值 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
( |
)% | ( |
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| 總回報，按市值計算^ |
( |
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| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 |
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| 費用比率，不包括非經常性費用和費用，以及經紀佣金和費用 |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | |
% | ||||||||||||
| * | 見財務報表附註1。 |
| ** | 費用按年計算。 |
| # | 由於設立及贖回單位的時間與期內資產淨值的波動有關，期內所示的已發行股份金額可能與期內總收益及虧損的變動不一致。 |
| † | 市值於紐約證券交易所Arca收市時釐定，可能較計算基金資產淨值時為遲。 |
| ^ | 截至二零一八年六月三十日止期間之溢利並無按年計算。 |
| 每股營業 性能 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然氣 |
超短 歐元 |
超短 黃金 |
超短 白銀 |
超短 日元 |
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| 資產淨值，2018年3月31日 |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
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| 營運資產淨值變動 |
( |
) | ( |
) | |
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| 資產淨值，2018年6月30日 |
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| 2018年3月31日每股市值 † |
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| 2018年6月30日每股市值 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
( |
)% | ( |
)% | |
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% | |
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| 總回報，按市值計算^ |
( |
)% | ( |
)% | |
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| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 |
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| 費用比率，不包括非經常性費用和費用，以及經紀佣金和費用 |
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% | |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
|
% | ( |
)% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| ** | 費用按年計算。 |
| # | 由於設立及贖回單位的時間與期內資產淨值的波動有關，期內所示的已發行股份金額可能與期內總收益及虧損的變動不一致。 |
| † | 市值於紐約證券交易所Arca收市時釐定，可能較計算基金資產淨值時為遲。 |
| ^ | 截至二零一八年六月三十日止期間之溢利並無按年計算。 |
| 每股營業 性能 |
波動率指數-年中 期貨期限 etf |
波動率指數簡稱- 期貨期限 etf |
||||||
| 資產淨值，2018年3月31日 |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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(1) |
( |
) | ||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
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) | ||||
| 營運資產淨值變動 |
( |
) | ( |
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| 資產淨值，2018年6月30日 |
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| 2018年3月31日每股市值 † |
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| 2018年6月30日每股市值 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
( |
)% | ( |
)% | ||||
| 總回報，按市值計算^ |
( |
)% | ( |
)% | ||||
| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 |
|
% | |
% | ||||
| 費用比率，不包括非經常性費用和費用，以及經紀佣金和費用 |
|
% | |
% | ||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
|
% | ( |
)% | ||||
| ** | 費用按年計算。 |
| # | 由於設立及贖回單位的時間與期內資產淨值的波動有關，期內所示的已發行股份金額可能與期內總收益及虧損的變動不一致。 |
| † | 市值於紐約證券交易所Arca收市時釐定，可能較計算基金資產淨值時為遲。 |
| ^ | 截至二零一八年六月三十日止期間之溢利並無按年計算。 |
| (1) | 金額小於0.005美元。 |
| 每股營業 性能 |
做空歐元 |
做空波動率指數 短期 期貨交易所買賣基金 |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然氣 |
超 歐元 |
超級金 |
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| 資產淨值，2018年12月31日 |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
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|
|
( |
) | ( |
) | |
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| 營運資產淨值變動 |
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|
|
( |
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| 資產淨值，截至2019年6月30日 |
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| 每股市值，2018年12月31日 † |
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| 每股市值，2019年6月30日 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
|
% | |
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)% | ( |
)% | |
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| 總回報，按市值計算^ |
|
% | |
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)% | ( |
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| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 |
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% | |
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% | |
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| 費用比率，不包括非經常性費用和費用，以及經紀佣金和費用 |
|
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| 淨投資收益收益(虧損) |
|
% | |
% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| ** | 費用按年計算。 |
| # | 由於設立及贖回單位的時間與期內資產淨值的波動有關，期內所示的已發行股份金額可能與期內總收益及虧損的變動不一致。 |
| † | 市值於紐約證券交易所Arca收市時釐定，可能較計算基金資產淨值時為遲。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| ^^ | 費用比率，不包括 非複發性 費用和費用是 |
| 每股營業 性能 |
超銀牌 |
Ultra-VIX 短期 期貨交易所買賣基金 |
超日圓 |
UltraPro：3倍 原油 etf |
UltraPro：3倍 空頭原油 石油ETF |
超短 澳籍 美元 |
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| 資產淨值，2018年12月31日 |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | ( |
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| 營運資產淨值變動 |
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) | ( |
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| 資產淨值，截至2019年6月30日 |
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| 每股市值，2018年12月31日 † |
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| 每股市值，2019年6月30日 † |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
( |
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| 總回報，按市值計算^ |
( |
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| 平均淨資產比率** |
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| 費用比率 |
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| 費用比率，不包括非經常性費用和費用，以及經紀佣金和費用 |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
|
% | |
% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| ** | 費用按年計算。 |
| # | 由於設立及贖回單位的時間與期內資產淨值的波動有關，期內所示的已發行股份金額可能與期內總收益及虧損的變動不一致。 |
| † | 市值於紐約證券交易所Arca收市時釐定，可能較計算基金資產淨值時為遲。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| ^^ | 費用比率，不包括 非複發性 費用和費用是 |
| 每股營業 性能 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然氣 |
超短 歐元 |
超短 黃金 |
超短 白銀 |
超短 日元 |
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| 資產淨值，2018年12月31日 |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | |
|
( |
) | |
( |
) | |||||||||||||||
| 營運資產淨值變動 |
( |
) | |
|
( |
) | |
( |
) | |||||||||||||||
| 資產淨值，截至2019年6月30日 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 每股市值，2018年12月31日 † |
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$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 每股市值，2019年6月30日 † |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
( |
)% | |
% | |
% | ( |
)% | |
% | ( |
)% | ||||||||||||
| 總回報，按市值計算^ |
( |
)% | |
% | |
% | ( |
)% | |
% | ( |
)% | ||||||||||||
| 平均淨資產比率** |
||||||||||||||||||||||||
| 費用比率 |
|
% | |
% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| 費用比率，不包括非經常性費用和費用，以及經紀佣金和費用 |
|
% | |
% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
|
% | |
% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| ** | 費用按年計算。 |
| # | 由於設立及贖回單位的時間與期內資產淨值的波動有關，期內所示的已發行股份金額可能與期內總收益及虧損的變動不一致。 |
| † | 市值於紐約證券交易所Arca收市時釐定，可能較計算基金資產淨值時為遲。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| 每股營業 性能 |
波動率指數-年中 期貨期限 etf |
波動率指數簡稱- 期貨期限 etf |
||||||
| 資產淨值，2018年12月31日 |
$ | |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
|
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | ||||
| 營運資產淨值變動 |
( |
) | ( |
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| 資產淨值，截至2019年6月30日 |
$ | |
$ | |
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| 每股市值，2018年12月31日 † |
$ | |
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| 每股市值，2019年6月30日 † |
$ | |
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| 按資產淨值計算的總回報^ |
( |
)% | ( |
)% | ||||
| 總回報，按市值計算^ |
( |
)% | ( |
)% | ||||
| 平均淨資產比率** |
||||||||
| 費用比率 |
|
% | |
% | ||||
| 費用比率，不包括非經常性費用和費用，以及經紀佣金和費用 |
|
% | |
% | ||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
|
% | |
% | ||||
| ** | 費用按年計算。 |
| # | 由於設立及贖回單位的時間與期內資產淨值的波動有關，期內所示的已發行股份金額可能與期內總收益及虧損的變動不一致。 |
| † | 市值於紐約證券交易所Arca收市時釐定，可能較計算基金資產淨值時為遲。 |
| ^ | 截至2019年6月30日的期間，百分比不按年率計算。 |
| 每股營業 性能 |
做空歐元 |
做空波動率指數 短期 期貨交易所買賣基金 * |
超 布隆伯格 原油 |
超 布隆伯格 天然氣 * |
超級歐元 |
超級金 |
||||||||||||||||||
| 資產淨值，2017年12月31日 |
$ | |
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$ | |
$ | |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
|
( |
) | |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
|
( |
) | |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
| 營運資產淨值變動 |
|
( |
) | |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
| 資產淨值，2018年6月30日 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 每股市值，2017年12月31日 † |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 2018年6月30日每股市值 † |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
| 按資產淨值計算的總回報^ |
|
% | ( |
)% | |
% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| 總回報，按市值計算^ |
|
% | ( |
)% | |
% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||||||||
| 平均淨資產比率** |
||||||||||||||||||||||||
| 費用比率 |
|
% | |
% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| 費用比率，不包括非經常性費用和費用，以及經紀佣金和費用 |
|
% | |
% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
|
% | ( |
)% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| * | 見財務報表附註1。 |
| ** | 費用按年計算。 |
| # | 由於設立及贖回單位的時間與期內資產淨值的波動有關，期內所示的已發行股份金額可能與期內總收益及虧損的變動不一致。 |
| † | 市值於紐約證券交易所Arca收市時釐定，可能較計算基金資產淨值時為遲。 |
| ^ | 截至二零一八年六月三十日止期間之溢利並無按年計算。 |
| 每股營業 性能 |
超銀牌 |
Ultra-VIX 短期 期貨交易所買賣基金 * |
超日圓 |
UltraPro：3倍 原油 etf |
UltraPro：3倍 空頭原油 石油ETF * |
超短 澳籍 美元 |
||||||||||||||||||
| 資產淨值，2017年12月31日 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
|
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |
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| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | |
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|
( |
) | |
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| 營運資產淨值變動 |
( |
) | |
|
|
( |
) | |
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| 資產淨值，2018年6月30日 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 每股市值，2017年12月31日 † |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
| 2018年6月30日每股市值 † |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
| 按資產淨值計算的總回報^ |
( |
)% | |
% | |
% | |
% | ( |
)% | |
% | ||||||||||||
| 總回報，按市值計算^ |
( |
)% | |
% | |
% | |
% | ( |
)% | |
% | ||||||||||||
| 平均淨資產比率** |
||||||||||||||||||||||||
| 費用比率 |
|
% | |
% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| 費用比率，不包括非經常性費用和費用，以及經紀佣金和費用 |
|
% | |
% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
|
% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | |
% | ||||||||||||
| * | 見財務報表附註1。 |
| ** | 費用按年計算。 |
| # | 由於設立及贖回單位的時間與期內資產淨值的波動有關，期內所示的已發行股份金額可能與期內總收益及虧損的變動不一致。 |
| † | 市值於紐約證券交易所Arca收市時釐定，可能較計算基金資產淨值時為遲。 |
| ^ | 截至二零一八年六月三十日止期間之溢利並無按年計算。 |
| 每股營業 性能 |
超短 布隆伯格 原油 |
超短 布隆伯格 天然氣 |
超短 歐元 |
超短 黃金 |
超短 白銀 |
超短 日元 |
||||||||||||||||||
| 資產淨值，2017年12月31日 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 淨投資收益收益(虧損) |
|
( |
) | |
|
|
|
|||||||||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
( |
) | ( |
) | |
|
|
( |
) | |||||||||||||||
| 營運資產淨值變動 |
( |
) | ( |
) | |
|
|
( |
) | |||||||||||||||
| 資產淨值，2018年6月30日 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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| 每股市值，2017年12月31日 † |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
| 2018年6月30日每股市值 † |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
| 按資產淨值計算的總回報^ |
( |
)% | ( |
)% | |
% | |
% | |
% | ( |
)% | ||||||||||||
| 總回報，按市值計算^ |
( |
)% | ( |
)% | |
% | |
% | |
% | ( |
)% | ||||||||||||
| 平均淨資產比率** |
||||||||||||||||||||||||
| 費用比率 |
|
% | |
% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| 費用比率，不包括非經常性費用和費用，以及經紀佣金和費用 |
|
% | |
% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
|
% | ( |
)% | |
% | |
% | |
% | |
% | ||||||||||||
| ** | 費用按年計算。 |
| # | 由於設立及贖回單位的時間與期內資產淨值的波動有關，期內所示的已發行股份金額可能與期內總收益及虧損的變動不一致。 |
| † | 市值於紐約證券交易所Arca收市時釐定，可能較計算基金資產淨值時為遲。 |
| ^ | 截至二零一八年六月三十日止期間之溢利並無按年計算。 |
| 每股營業 性能 |
波動率指數-年中 期貨期限 etf |
波動率指數簡稱- 期貨期限 etf |
||||||
| 資產淨值，2017年12月31日 |
$ | |
$ | |
||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
|
(1) |
( |
) | ||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損)# |
|
|
||||||
| 營運資產淨值變動 |
|
|
||||||
| 資產淨值，2018年6月30日 |
$ | |
$ | |
||||
| 每股市值，2017年12月31日 † |
$ | |
$ | |
||||
| 2018年6月30日每股市值 † |
$ | |
$ | |
||||
| 按資產淨值計算的總回報^ |
|
% | |
% | ||||
| 總回報，按市值計算^ |
|
% | |
% | ||||
| 平均淨資產比率** |
||||||||
| 費用比率 |
|
% | |
% | ||||
| 費用比率，不包括非經常性費用和費用，以及經紀佣金和費用 |
|
% | |
% | ||||
| 淨投資收益收益(虧損) |
( |
)% | ( |
)% | ||||
| ** | 費用按年計算。 |
| # | 由於設立及贖回單位的時間與期內資產淨值的波動有關，期內所示的已發行股份金額可能與期內總收益及虧損的變動不一致。 |
| † | 市值於紐約證券交易所Arca收市時釐定，可能較計算基金資產淨值時為遲。 |
| ^ | 截至二零一八年六月三十日止期間之溢利並無按年計算。 |
| (1) | 金額小於0.005美元。 |
| 基金 |
利息收入 三個月 告一段落 2019年6月30日 |
利息收入 三個月 告一段落 2018年6月30日 |
利息收入 六個月 告一段落 2019年6月30日 |
利息收入 六個月 告一段落 2018年6月30日 |
||||||||||||
| ProShares做空歐元 |
$ | 125,445 |
$ | 27,459 |
$ | 190,623 |
$ | 47,026 |
||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
1,883,798 |
1,311,550 |
3,468,359 |
3,081,523 |
||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
2,163,795 |
1,695,702 |
4,304,180 |
3,121,667 |
||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
139,008 |
117,918 |
256,843 |
253,993 |
||||||||||||
| ProShares超級歐元 |
35,464 |
24,676 |
74,967 |
49,755 |
||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
409,424 |
392,349 |
825,009 |
704,893 |
||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
931,284 |
928,110 |
1,835,738 |
1,701,974 |
||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
2,683,047 |
573,151 |
4,101,153 |
1,239,894 |
||||||||||||
| ProShares超級日元 |
18,875 |
4,582 |
45,884 |
8,736 |
||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
623,652 |
2,443 |
1,238,995 |
4,988 |
||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
105,502 |
2,063 |
177,007 |
6,267 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
47,222 |
23,124 |
95,764 |
44,263 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
424,765 |
789,599 |
786,536 |
1,519,016 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
48,278 |
15,929 |
108,153 |
31,067 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
805,304 |
783,229 |
1,579,922 |
1,401,213 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
102,278 |
114,979 |
197,489 |
205,123 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
86,447 |
84,825 |
156,561 |
143,417 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
298,433 |
358,903 |
590,801 |
671,423 |
||||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
225,718 |
48,342 |
491,131 |
110,046 |
||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
1,284,160 |
235,501 |
2,136,366 |
512,029 |
||||||||||||
| • | 與發起人確定的信譽良好的交易對手進行交易執行和清算； |
| • | 限制交易對手對基金的欠款； |
| • | 不直接向交易對手過帳保證金； |
| • | 要求對手方提供的抵押品的金額與每日按市場計價的欠基金的金額大致相等，但須受某些最低門檻的限制； |
| • | 限制期貨商(“FCM”)的保證金或溢價；以及 |
| • | 確保可交付合同不會持有到可以要求交付標的資產的日期。 |
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 22,213,438 |
$ | 7,850,562 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 22,127,403 |
$ | 8,319,329 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(0.4 |
)% | 6.0 |
% | ||||
| 期初已發行股份 |
500,000 |
200,000 |
||||||
| 流通股期末 |
500,000 |
200,000 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
— |
— |
||||||
| 已創建的共享 |
— |
— |
||||||
| 贖回的股份 |
— |
— |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 44.43 |
$ | 39.25 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 44.25 |
$ | 41.60 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(0.4 |
)% | 6.0 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
1.4 |
% | (5.1 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
4.5 |
% | 7.4 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 71,866 |
$ | 7,908 |
||||
| 管理費 |
52,792 |
19,231 |
||||||
| 經紀佣金 |
787 |
320 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
76,518 |
443,811 |
||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(234,419 |
) | 17,048 |
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (86,035 |
) | $ | 468,767 |
|||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 441,188,509 |
$ | 693,246,689 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 337,102,327 |
$ | 528,238,767 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(23.6 |
)% | (23.8 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
8,434,307 |
14,950,000 |
||||||
| 流通股期末 |
6,184,307 |
10,337,500 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(26.7 |
)% | (30.9 |
)% | ||||
| 已創建的共享 |
— |
25,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
2,250,000 |
4,637,500 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 52.31 |
$ | 46.37 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 54.51 |
$ | 51.10 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
4.2 |
% | 10.2 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(13.2 |
)% | (23.1 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
59.9 |
% | 59.9 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 725,505 |
$ | (645,154 |
) | |||
| 管理費 |
938,696 |
1,458,197 |
||||||
| 經紀佣金 |
219,597 |
378,374 |
||||||
| 非複發性 費用及開支 |
— |
— |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
11,427,588 |
56,009,496 |
||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
4,568,486 |
14,219,447 |
||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 16,721,579 |
$ | 69,583,789 |
||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 425,287,296 |
$ | 411,128,942 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 381,980,628 |
$ | 455,274,935 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(10.2 |
)% | 10.7 |
% | ||||
| 期初已發行股份 |
19,761,317 |
14,961,317 |
||||||
| 流通股期末 |
19,461,317 |
13,261,317 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(1.5 |
)% | (11.4 |
)% | ||||
| 已創建的共享 |
7,100,000 |
2,350,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
7,400,000 |
4,050,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 21.52 |
$ | 27.48 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 19.63 |
$ | 34.33 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(8.8 |
)% | 24.9 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(2.8 |
)% | 13.2 |
% | ||||
| 基準年化波動率 |
31.5 |
% | 26.0 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 1,231,167 |
$ | 650,229 |
||||
| 管理費 |
898,556 |
1,018,503 |
||||||
| 經紀佣金 |
34,072 |
26,970 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(25,907,850 |
) | 39,220,725 |
|||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
14,161,522 |
64,095,056 |
||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (10,515,161 |
) | $ | 103,966,010 |
|||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 20,900,095 |
$ | 39,239,545 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 33,637,758 |
$ | 25,715,598 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
60.9 |
% | (34.5 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
1,028,150 |
1,428,150 |
||||||
| 流通股期末 |
2,428,150 |
878,150 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
136.2 |
% | (38.5 |
)% | ||||
| 已創建的共享 |
1,550,000 |
100,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
150,000 |
650,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 20.33 |
$ | 27.48 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 13.85 |
$ | 29.28 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(31.9 |
)% | 6.6 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(16.2 |
)% | 4.2 |
% | ||||
| 基準年化波動率 |
27.9 |
% | 20.1 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 49,884 |
$ | 21,771 |
||||
| 管理費 |
60,844 |
70,511 |
||||||
| 經紀佣金 |
28,280 |
25,636 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(7,975,969 |
) | 3,945,951 |
|||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(670,693 |
) | (2,369,217 |
) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (8,596,778 |
) | $ | 1,598,505 |
|||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 7,857,207 |
$ | 9,952,883 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 5,801,170 |
$ | 8,848,596 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(26.2 |
)% | (11.1 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
550,000 |
550,000 |
||||||
| 流通股期末 |
400,000 |
550,000 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(27.3 |
)% | — |
|||||
| 已創建的共享 |
— |
50,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
150,000 |
50,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 14.29 |
$ | 18.10 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 14.50 |
$ | 16.09 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
1.5 |
% | (11.1 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
1.4 |
% | (5.1 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
4.5 |
% | 7.4 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 18,923 |
$ | 3,336 |
||||
| 管理費 |
16,541 |
21,340 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(132,599 |
) | (1,110,025 |
) | ||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
208,577 |
46,346 |
||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 94,901 |
$ | (1,060,343 |
) | |||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 72,777,302 |
$ | 95,302,043 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 85,377,335 |
$ | 82,112,586 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
17.3 |
% | (13.8 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
1,950,000 |
2,300,000 |
||||||
| 流通股期末 |
1,950,000 |
2,250,000 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
— |
(2.2 |
)% | |||||
| 已創建的共享 |
350,000 |
100,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
350,000 |
150,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 37.32 |
$ | 41.44 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 43.78 |
$ | 36.49 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
17.3 |
% | (11.9 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
9.0 |
% | (5.5 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
11.5 |
% | 8.6 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 228,086 |
$ | 174,419 |
||||
| 管理費 |
178,772 |
217,921 |
||||||
| 經紀佣金 |
2,566 |
9 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
3,488,357 |
(5,706,990 |
) | |||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
8,697,049 |
(5,803,829 |
) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 12,413,492 |
$ | (11,336,400 |
) | |||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 171,571,571 |
$ | 221,863,281 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 178,444,838 |
$ | 208,483,138 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
4.0 |
% | (6.0 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
6,996,526 |
7,196,526 |
||||||
| 流通股期末 |
7,246,526 |
7,096,526 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
3.6 |
% | (1.4 |
)% | ||||
| 已創建的共享 |
900,000 |
400,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
650,000 |
500,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 24.52 |
$ | 30.83 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 24.62 |
$ | 29.38 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
0.4 |
% | (4.7 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
1.0 |
% | (1.5 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
15.6 |
% | 14.9 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 512,068 |
$ | 386,411 |
||||
| 管理費 |
410,131 |
541,678 |
||||||
| 經紀佣金 |
9,085 |
21 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(8,015,752 |
) | (5,627,237 |
) | ||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
8,501,389 |
(4,041,572 |
) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 997,705 |
$ | (9,282,398 |
) | |||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 547,243,246 |
$ | 323,581,300 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 529,341,464 |
$ | 359,311,519 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(3.3 |
)% | 11.0 |
% | ||||
| 期初已發行股份 |
14,030,912 |
3,405,448 |
||||||
| 流通股期末 |
17,430,912 |
5,865,448 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
24.2 |
% | 72.2 |
% | ||||
| 已創建的共享 |
17,050,000 |
7,670,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
13,650,000 |
5,210,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 39.00 |
$ | 95.02 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 30.37 |
$ | 61.26 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(22.1 |
)% | (35.5 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(13.2 |
)% | (23.1 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
59.9 |
% | 59.9 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 507,125 |
$ | (1,082,646 |
) | |||
| 管理費 |
1,356,237 |
1,004,304 |
||||||
| 經紀佣金 |
819,685 |
651,493 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(54,976,168 |
) | (155,815,226 |
) | ||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(39,563,092 |
) | 7,064,911 |
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (94,032,135 |
) | $ | (149,832,961 |
) | ||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 5,563,510 |
$ | 3,172,131 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 5,807,397 |
$ | 2,892,468 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
4.4 |
% | (8.8 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
99,970 |
49,970 |
||||||
| 流通股期末 |
99,970 |
49,970 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
— |
— |
||||||
| 已創建的共享 |
50,000 |
— |
||||||
| 贖回的股份 |
50,000 |
— |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 55.65 |
$ | 63.48 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 58.09 |
$ | 57.88 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
4.4 |
% | (8.8 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
2.8 |
% | (3.9 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
4.8 |
% | 6.1 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 9,668 |
$ | (2,527 |
) | |||
| 管理費 |
9,207 |
7,109 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
171,283 |
(299,704 |
) | |||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(16,451 |
) | 22,568 |
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 164,500 |
$ | (279,663 |
) | |||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 128,015,075 |
$ | 16,203,957 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 114,953,560 |
$ | 40,809,111 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(10.2 |
)% | 151.8 |
% | ||||
| 期初已發行股份 |
4,750,000 |
350,008 |
||||||
| 流通股期末 |
5,100,000 |
650,000 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
7.4 |
% | 85.7 |
% | ||||
| 已創建的共享 |
1,850,000 |
400,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
1,500,000 |
100,008 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 26.95 |
$ | 46.30 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 22.54 |
$ | 62.78 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(16.4 |
)% | 35.6 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(2.8 |
)% | 13.2 |
% | ||||
| 基準年化波動率 |
31.5 |
% | 26.0 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 260,997 |
$ | (64,951 |
) | |||
| 管理費 |
276,590 |
53,597 |
||||||
| 經紀佣金 |
86,065 |
13,797 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
3,903,002 |
1,740,951 |
||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(13,220,210 |
) | 6,901,529 |
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (9,056,211 |
) | $ | 8,577,529 |
|||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 17,007,260 |
$ | 26,950,309 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 15,342,565 |
$ | 21,723,197 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(9.8 |
)% | (19.4 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
824,906 |
874,908 |
||||||
| 流通股期末 |
774,906 |
1,124,906 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(6.1 |
)% | 28.6 |
% | ||||
| 已創建的共享 |
950,000 |
600,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
1,000,000 |
350,002 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 20.62 |
$ | 30.80 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 19.80 |
$ | 19.31 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(4.0 |
)% | (37.3 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(2.8 |
)% | 13.2 |
% | ||||
| 基準年化波動率 |
31.5 |
% | 26.0 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 37,229 |
$ | (65,455 |
) | |||
| 管理費 |
46,370 |
52,273 |
||||||
| 經紀佣金 |
21,903 |
15,245 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
1,187,026 |
(6,793,148 |
) | |||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(1,074,415 |
) | (1,707,316 |
) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 149,840 |
$ | (8,565,919 |
) | |||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 8,162,647 |
$ | 7,063,496 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 8,364,065 |
$ | 7,577,764 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
2.5 |
% | 7.3 |
% | ||||
| 期初已發行股份 |
150,000 |
150,000 |
||||||
| 流通股期末 |
150,000 |
150,000 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
— |
— |
||||||
| 已創建的共享 |
— |
— |
||||||
| 贖回的股份 |
— |
— |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 54.42 |
$ | 47.09 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 55.76 |
$ | 50.52 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
2.5 |
% | 7.3 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(1.1 |
)% | (3.7 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
6.3 |
% | 8.1 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 25,895 |
$ | 4,750 |
||||
| 管理費 |
19,898 |
17,184 |
||||||
| 經紀佣金 |
1,429 |
1,190 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
250,116 |
415,369 |
||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(74,593 |
) | 94,149 |
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 201,418 |
$ | 514,268 |
||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 75,826,687 |
$ | 200,375,649 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 68,096,767 |
$ | 177,512,584 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(10.2 |
)% | (11.4 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
4,489,884 |
10,039,884 |
||||||
| 流通股期末 |
4,039,884 |
11,889,884 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(10.0 |
)% | 18.4 |
% | ||||
| 已創建的共享 |
4,850,000 |
4,500,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
5,300,000 |
2,650,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 16.89 |
$ | 19.96 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 16.86 |
$ | 14.93 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(0.2 |
)% | (25.2 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(2.8 |
)% | 13.2 |
% | ||||
| 基準年化波動率 |
31.5 |
% | 26.0 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 215,797 |
$ | 343,498 |
||||
| 管理費 |
190,096 |
429,580 |
||||||
| 經紀佣金 |
18,872 |
16,521 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
10,124,322 |
(27,662,976 |
) | |||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(2,543,494 |
) | (21,638,603 |
) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 7,796,625 |
$ | (48,958,081 |
) | |||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 13,019,491 |
$ | 5,352,309 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 3,838,842 |
$ | 6,746,849 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(70.5 |
)% | 26.1 |
% | ||||
| 期初已發行股份 |
574,832 |
124,832 |
||||||
| 流通股期末 |
124,832 |
174,832 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(78.3 |
)% | 40.1 |
% | ||||
| 已創建的共享 |
250,000 |
100,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
700,000 |
50,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 22.65 |
$ | 42.88 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 30.75 |
$ | 38.59 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
35.8 |
% | (10.0 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(16.2 |
)% | 4.2 |
% | ||||
| 基準年化波動率 |
27.9 |
% | 20.1 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 11,719 |
$ | (2,564 |
) | |||
| 管理費 |
20,378 |
12,902 |
||||||
| 經紀佣金 |
16,181 |
5,591 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
3,449,841 |
(759,484 |
) | |||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(546,185 |
) | 171,590 |
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 2,915,375 |
$ | (590,458 |
) | |||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 151,445,608 |
$ | 188,023,376 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 134,573,471 |
$ | 177,734,261 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(11.1 |
)% | (5.5 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
5,900,000 |
9,250,000 |
||||||
| 流通股期末 |
5,300,000 |
7,800,000 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(10.2 |
)% | (15.7 |
)% | ||||
| 已創建的共享 |
100,000 |
500,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
700,000 |
1,950,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 25.67 |
$ | 20.33 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 25.39 |
$ | 22.79 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(1.1 |
)% | 12.1 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
1.4 |
% | (5.1 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
4.5 |
% | 7.4 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 471,256 |
$ | 322,447 |
||||
| 管理費 |
334,048 |
460,782 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
1,947,370 |
22,934,646 |
||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(3,843,749 |
) | (334,834 |
) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (1,425,123 |
) | $ | 22,922,259 |
|||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 21,506,707 |
$ | 30,009,467 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 18,158,403 |
$ | 26,248,001 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(15.6 |
)% | (12.5 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
296,977 |
446,978 |
||||||
| 流通股期末 |
296,977 |
346,978 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
— |
(22.4 |
)% | |||||
| 已創建的共享 |
300,000 |
50,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
300,000 |
150,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 72.42 |
$ | 67.14 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 61.14 |
$ | 75.65 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(15.6 |
)% | 12.7 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
9.0 |
% | (5.5 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
11.5 |
% | 8.6 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 52,582 |
$ | 47,828 |
||||
| 管理費 |
48,056 |
67,143 |
||||||
| 經紀佣金 |
1,640 |
8 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(1,900,735 |
) | 1,572,944 |
|||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(1,357,012 |
) | 1,881,329 |
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (3,205,165 |
) | $ | 3,502,101 |
|||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 20,253,916 |
$ | 20,934,105 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 14,026,041 |
$ | 23,192,780 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(30.7 |
)% | 10.8 |
% | ||||
| 期初已發行股份 |
516,976 |
616,976 |
||||||
| 流通股期末 |
366,976 |
666,976 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(29.0 |
)% | 8.1 |
% | ||||
| 已創建的共享 |
250,000 |
200,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
400,000 |
150,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 39.18 |
$ | 33.93 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 38.22 |
$ | 34.77 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(2.5 |
)% | 2.5 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
1.0 |
% | (1.5 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
15.6 |
% | 14.9 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 42,177 |
$ | 33,075 |
||||
| 管理費 |
41,444 |
51,734 |
||||||
| 經紀佣金 |
2,826 |
16 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
469,531 |
334,485 |
||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(1,066,289 |
) | 476,790 |
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (554,581 |
) | $ | 844,350 |
|||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 49,650,541 |
$ | 87,308,862 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 47,695,345 |
$ | 84,457,545 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(3.9 |
)% | (3.3 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
649,290 |
1,299,290 |
||||||
| 流通股期末 |
649,290 |
1,149,290 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
— |
(11.5 |
)% | |||||
| 已創建的共享 |
50,000 |
50,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
50,000 |
200,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 76.47 |
$ | 67.20 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 73.46 |
$ | 73.49 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(3.9 |
)% | 9.4 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
2.8 |
% | (3.9 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
4.8 |
% | 6.1 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 175,443 |
$ | 151,662 |
||||
| 管理費 |
122,990 |
207,241 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(2,600,562 |
) | 8,333,424 |
|||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
283,682 |
(414,865 |
) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (2,141,437 |
) | $ | 8,070,221 |
|||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 51,126,469 |
$ | 24,945,408 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 37,756,409 |
$ | 19,864,692 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(26.2 |
)% | (20.4 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
2,362,403 |
937,403 |
||||||
| 流通股期末 |
1,762,403 |
862,403 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(25.4 |
)% | (8.0 |
)% | ||||
| 已創建的共享 |
275,000 |
100,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
875,000 |
175,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 21.64 |
$ | 26.61 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 21.42 |
$ | 23.03 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(1.0 |
)% | (13.5 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(0.8 |
)% | (13.0 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
24.4 |
% | 25.1 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 133,606 |
$ | 2,771 |
||||
| 管理費 |
82,759 |
42,445 |
||||||
| 經紀佣金 |
9,353 |
3,126 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(2,853,263 |
) | 247,018 |
|||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
2,001,125 |
(3,079,614 |
) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (718,532 |
) | $ | (2,829,825 |
) | ||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 203,503,203 |
$ | 112,385,324 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 240,473,128 |
$ | 114,097,930 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
18.2 |
% | 1.5 |
% | ||||
| 期初已發行股份 |
8,451,317 |
2,826,317 |
||||||
| 流通股期末 |
11,526,317 |
3,751,317 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
36.4 |
% | 32.7 |
% | ||||
| 已創建的共享 |
5,900,000 |
1,800,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
2,825,000 |
875,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 24.08 |
$ | 39.76 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 20.86 |
$ | 30.42 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(13.4 |
)% | (23.5 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(13.2 |
)% | (23.1 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
59.9 |
% | 59.9 |
% | ||||
| 三個月後結束 2019年6月30日 |
三個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 724,602 |
$ | (16,991 |
) | |||
| 管理費 |
486,543 |
222,320 |
||||||
| 經紀佣金 |
70,747 |
30,172 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(11,286,520 |
) | (23,529,528 |
) | ||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(11,796,301 |
) | 178,622 |
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (22,358,219 |
) | $ | (23,367,897 |
) | ||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 8,619,686 |
$ | 7,991,880 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 22,127,403 |
$ | 8,319,329 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
156.7 |
% | 4.1 |
% | ||||
| 期初已發行股份 |
200,000 |
200,000 |
||||||
| 流通股期末 |
500,000 |
200,000 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
150.0 |
% | — |
|||||
| 已創建的共享 |
300,000 |
— |
||||||
| 贖回的股份 |
— |
— |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 43.10 |
$ | 39.96 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 44.25 |
$ | 41.60 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
2.7 |
% | 4.1 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(0.8 |
)% | (2.7 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
5.5 |
% | 7.7 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 109,491 |
$ | 8,842 |
||||
| 管理費 |
79,777 |
37,581 |
||||||
| 經紀佣金 |
1,355 |
603 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
223,624 |
64,225 |
||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(30,548 |
) | 254,382 |
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 302,567 |
$ | 327,449 |
||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 344,596,263 |
$ | 770,163,871 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 337,102,327 |
$ | 528,238,767 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(2.2 |
)% | (31.4 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
8,134,307 |
1,512,500 |
||||||
| 流通股期末 |
6,184,307 |
10,337,500 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(24.0 |
)% | 583.5 |
% | ||||
| 已創建的共享 |
300,000 |
17,500,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
2,250,000 |
8,675,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 42.36 |
$ | 509.20 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 54.51 |
$ | 51.10 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
28.7 |
% | (90.0 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(45.7 |
)% | 31.6 |
% | ||||
| 基準年化波動率 |
55.9 |
% | 156.3 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 770,941 |
$ | (2,395,753 |
) | |||
| 管理費 |
1,890,823 |
3,614,293 |
||||||
| 經紀佣金 |
408,021 |
1,716,061 |
||||||
| 非複發性 費用及開支 |
398,550 |
— |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
70,532,942 |
(1,827,776,466 |
) | |||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
27,139,946 |
(39,517,982 |
) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 98,443,829 |
$ | (1,869,690,201 |
) | |||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 368,399,654 |
$ | 524,445,526 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 381,980,628 |
$ | 455,274,935 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
3.7 |
% | (13.2 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
28,211,317 |
22,161,317 |
||||||
| 流通股期末 |
19,461,317 |
13,261,317 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(31.0 |
)% | (40.2 |
)% | ||||
| 已創建的共享 |
10,400,000 |
4,300,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
19,150,000 |
13,200,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 13.06 |
$ | 23.66 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 19.63 |
$ | 34.33 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
50.3 |
% | 45.1 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
26.5 |
% | 23.2 |
% | ||||
| 基準年化波動率 |
29.2 |
% | 24.2 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 2,327,111 |
$ | 985,223 |
||||
| 管理費 |
1,923,750 |
2,091,357 |
||||||
| 經紀佣金 |
53,319 |
45,087 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
50,615,554 |
151,738,610 |
||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
157,560,555 |
25,587,101 |
||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 210,503,220 |
$ | 178,310,934 |
||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 14,617,440 |
$ | 63,268,950 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 33,637,758 |
$ | 25,715,598 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
130.1 |
% | (59.4 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
578,150 |
1,938,434 |
||||||
| 流通股期末 |
2,428,150 |
878,150 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
320.0 |
% | (54.7 |
)% | ||||
| 已創建的共享 |
2,850,000 |
750,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
1,000,000 |
1,810,284 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 25.28 |
$ | 32.64 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 13.85 |
$ | 29.28 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(45.2 |
)% | (10.3 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(22.8 |
)% | (2.9 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
35.7 |
% | 25.5 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 93,929 |
$ | 29,226 |
||||
| 管理費 |
115,695 |
175,110 |
||||||
| 經紀佣金 |
47,219 |
49,657 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(21,277,866 |
) | 5,080,743 |
|||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
9,674,305 |
(7,340,216 |
) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (11,509,632 |
) | $ | (2,230,247 |
) | ||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 7,544,569 |
$ | 9,591,516 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 5,801,170 |
$ | 8,848,596 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(23.1 |
)% | (7.7 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
500,000 |
550,000 |
||||||
| 流通股期末 |
400,000 |
550,000 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(20.0 |
)% | — |
|||||
| 已創建的共享 |
50,000 |
150,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
150,000 |
150,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 15.09 |
$ | 17.44 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 14.50 |
$ | 16.09 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(3.9 |
)% | (7.7 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(0.8 |
)% | (2.7 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
5.5 |
% | 7.7 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 39,752 |
$ | 4,823 |
||||
| 管理費 |
35,215 |
44,932 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(359,872 |
) | (309,512 |
) | ||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(16,908 |
) | (435,638 |
) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (337,028 |
) | $ | (740,327 |
) | ||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 83,523,294 |
$ | 93,708,748 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 85,377,335 |
$ | 82,112,586 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
2.2 |
% | (12.4 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
2,250,000 |
2,350,000 |
||||||
| 流通股期末 |
1,950,000 |
2,250,000 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(13.3 |
)% | (4.3 |
)% | ||||
| 已創建的共享 |
400,000 |
300,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
700,000 |
400,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 37.12 |
$ | 39.88 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 43.78 |
$ | 36.49 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
17.9 |
% | (8.5 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
10.0 |
% | (3.1 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
10.8 |
% | 9.1 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 440,872 |
$ | 261,930 |
||||
| 管理費 |
380,350 |
442,935 |
||||||
| 經紀佣金 |
3,787 |
28 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
7,580,942 |
2,948,113 |
||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
4,884,290 |
(10,811,316 |
) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 12,906,104 |
$ | (7,601,273 |
) | |||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 201,824,376 |
$ | 258,244,696 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 178,444,838 |
$ | 208,483,138 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(11.6 |
)% | (19.3 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
7,646,526 |
7,696,526 |
||||||
| 流通股期末 |
7,246,526 |
7,096,526 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(5.2 |
)% | (7.8 |
)% | ||||
| 已創建的共享 |
1,300,000 |
500,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
1,700,000 |
1,100,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 26.39 |
$ | 33.55 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 24.62 |
$ | 29.38 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(6.7 |
)% | (12.4 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(1.8 |
)% | (5.0 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
15.4 |
% | 13.7 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 957,627 |
$ | 600,819 |
||||
| 管理費 |
864,406 |
1,101,124 |
||||||
| 經紀佣金 |
13,702 |
31 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
5,286,170 |
7,174,134 |
||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(18,388,937 |
) | (35,858,622 |
) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (12,145,140 |
) | $ | (28,083,669 |
) | ||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 214,304,871 |
$ | 394,035,141 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 529,341,464 |
$ | 359,311,519 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
147.0 |
% | (8.8 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
2,630,912 |
7,625,448 |
||||||
| 流通股期末 |
17,430,912 |
5,865,448 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
562.5 |
% | (23.1 |
)% | ||||
| 已創建的共享 |
32,200,000 |
17,240,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
17,400,000 |
19,000,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 81.46 |
$ | 51.67 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 30.37 |
$ | 61.26 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(62.7 |
)% | 18.6 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(45.7 |
)% | 31.6 |
% | ||||
| 基準年化波動率 |
55.9 |
% | 156.3 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 356,496 |
$ | (2,150,142 |
) | |||
| 管理費 |
2,321,769 |
1,847,115 |
||||||
| 經紀佣金 |
1,395,316 |
1,542,921 |
||||||
| 非複發性 費用及開支 |
27,508 |
— |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(250,199,509 |
) | 260,784,945 |
|||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(78,621,075 |
) | 74,541,294 |
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (328,464,088 |
) | $ | 333,176,097 |
|||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 5,751,716 |
$ | 2,864,269 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 5,807,397 |
$ | 2,892,468 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
1.0 |
% | 1.0 |
% | ||||
| 期初已發行股份 |
99,970 |
49,970 |
||||||
| 流通股期末 |
99,970 |
49,970 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
— |
— |
||||||
| 已創建的共享 |
100,000 |
— |
||||||
| 贖回的股份 |
100,000 |
— |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 57.53 |
$ | 57.32 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 58.09 |
$ | 57.88 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
1.0 |
% | 1.0 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
1.7 |
% | 1.8 |
% | ||||
| 基準年化波動率 |
5.5 |
% | 7.2 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 24,239 |
$ | (5,596 |
) | |||
| 管理費 |
21,645 |
14,332 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
93,976 |
22,846 |
||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(129,048 |
) | 10,949 |
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (10,833 |
) | $ | 28,199 |
|||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 87,667,042 |
$ | 11,335,483 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 114,953,560 |
$ | 40,809,111 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
31.1 |
% | 260.0 |
% | ||||
| 期初已發行股份 |
6,700,000 |
300,008 |
||||||
| 流通股期末 |
5,100,000 |
650,000 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(23.9 |
)% | 116.7 |
% | ||||
| 已創建的共享 |
2,650,000 |
600,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
4,250,000 |
250,008 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 13.08 |
$ | 37.78 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 22.54 |
$ | 62.78 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
72.3 |
% | 66.2 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
26.5 |
% | 23.2 |
% | ||||
| 基準年化波動率 |
29.2 |
% | 24.2 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 513,846 |
$ | (96,066 |
) | |||
| 管理費 |
572,216 |
55,692 |
||||||
| 經紀佣金 |
152,933 |
19,473 |
||||||
| 產品發售成本 |
— |
52,846 |
||||||
| 保薦人的限制 |
— |
(26,957 |
) | |||||
| 已實現淨收益(虧損) |
26,175,871 |
3,361,776 |
||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
50,936,598 |
8,487,486 |
||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 77,626,315 |
$ | 11,753,196 |
||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 18,665,099 |
$ | 21,161,176 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 15,342,565 |
$ | 21,723,197 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(17.8 |
)% | 2.7 |
% | ||||
| 期初已發行股份 |
374,906 |
500,002 |
||||||
| 流通股期末 |
774,906 |
1,124,906 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
106.7 |
% | 125.0 |
% | ||||
| 已創建的共享 |
1,700,000 |
1,287,500 |
||||||
| 贖回的股份 |
1,300,000 |
662,596 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 49.79 |
$ | 42.32 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 19.80 |
$ | 19.31 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(60.2 |
)% | (54.4 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
26.5 |
% | 23.2 |
% | ||||
| 基準年化波動率 |
29.2 |
% | 24.2 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 61,243 |
$ | (132,669 |
) | |||
| 管理費 |
80,673 |
55,810 |
||||||
| 經紀佣金 |
35,091 |
30,505 |
||||||
| 產品發售成本 |
— |
52,797 |
||||||
| 保薦人的限制 |
— |
(176 |
) | |||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(1,081,770 |
) | (11,469,115 |
) | ||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(10,570,969 |
) | (2,454,299 |
) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (11,591,496 |
) | $ | (14,056,083 |
) | ||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 11,060,333 |
$ | 13,702,102 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 8,364,065 |
$ | 7,577,764 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(24.4 |
)% | (44.7 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
200,000 |
300,000 |
||||||
| 流通股期末 |
150,000 |
150,000 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(25.0 |
)% | (50.0 |
)% | ||||
| 已創建的共享 |
— |
— |
||||||
| 贖回的股份 |
50,000 |
150,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 55.30 |
$ | 45.67 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 55.76 |
$ | 50.52 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
0.8 |
% | 10.6 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(0.3 |
)% | (5.1 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
7.5 |
% | 8.4 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 51,684 |
$ | 4,885 |
||||
| 管理費 |
40,978 |
36,668 |
||||||
| 經紀佣金 |
3,102 |
2,710 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
512,861 |
(704,868 |
) | |||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(651,797 |
) | 1,286,278 |
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (87,252 |
) | $ | 586,295 |
|||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 114,377,311 |
$ | 225,843,284 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 68,096,767 |
$ | 177,512,584 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(40.5 |
)% | (21.4 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
3,839,884 |
9,289,884 |
||||||
| 流通股期末 |
4,039,884 |
11,889,884 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
5.2 |
% | 28.0 |
% | ||||
| 已創建的共享 |
8,250,000 |
8,700,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
8,050,000 |
6,100,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 29.79 |
$ | 24.31 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 16.86 |
$ | 14.93 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(43.4 |
)% | (38.6 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
26.5 |
% | 23.2 |
% | ||||
| 基準年化波動率 |
29.2 |
% | 24.2 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 401,612 |
$ | 532,980 |
||||
| 管理費 |
356,422 |
957,534 |
||||||
| 經紀佣金 |
28,502 |
28,502 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
969,163 |
(75,759,313 |
) | |||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(35,461,728 |
) | (6,331,310 |
) | ||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (34,090,953 |
) | $ | (81,557,643 |
) | ||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 17,825,441 |
$ | 6,902,743 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 3,838,842 |
$ | 6,746,849 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(78.5 |
)% | (2.3 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
824,832 |
174,832 |
||||||
| 流通股期末 |
124,832 |
174,832 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(84.9 |
)% | — |
|||||
| 已創建的共享 |
500,000 |
350,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
1,200,000 |
350,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 21.61 |
$ | 39.48 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 30.75 |
$ | 38.59 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
42.3 |
% | (2.3 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(22.8 |
)% | (2.9 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
35.7 |
% | 25.5 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 31,203 |
$ | (12,151 |
) | |||
| 管理費 |
49,069 |
29,447 |
||||||
| 經紀佣金 |
27,881 |
13,771 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
14,769,166 |
(12,513 |
) | |||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(10,862,796 |
) | 1,103,510 |
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 3,937,573 |
$ | 1,078,846 |
||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 154,120,159 |
$ | 202,548,197 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 134,573,471 |
$ | 177,734,262 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(12.7 |
)% | (12.3 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
6,350,000 |
9,550,000 |
||||||
| 流通股期末 |
5,300,000 |
7,800,000 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(16.5 |
)% | (18.3 |
)% | ||||
| 已創建的共享 |
350,000 |
1,000,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
1,400,000 |
2,750,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 24.27 |
$ | 21.21 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 25.39 |
$ | 22.79 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
4.6 |
% | 7.4 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(0.8 |
)% | (2.7 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
5.5 |
% | 7.7 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 905,729 |
$ | 490,576 |
||||
| 管理費 |
674,193 |
910,637 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
5,276,612 |
4,011,223 |
||||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
581,064 |
9,772,114 |
||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 6,763,405 |
$ | 14,273,913 |
||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 18,098,997 |
$ | 31,497,410 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 18,158,403 |
$ | 26,248,001 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
0.3 |
% | (16.7 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
246,978 |
446,978 |
||||||
| 流通股期末 |
296,977 |
346,978 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
20.2 |
% | (22.4 |
)% | ||||
| 已創建的共享 |
400,000 |
250,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
350,001 |
350,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 73.28 |
$ | 70.47 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 61.14 |
$ | 75.65 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(16.6 |
)% | 7.4 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
10.0 |
% | (3.1 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
10.8 |
% | 9.1 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 100,053 |
$ | 70,206 |
||||
| 管理費 |
95,018 |
134,889 |
||||||
| 經紀佣金 |
2,418 |
28 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(3,069,639 |
) | (1,696,803 |
) | ||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(478,986 |
) | 3,789,437 |
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (3,448,572 |
) | $ | 2,162,840 |
|||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 11,768,863 |
$ | 14,806,259 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 14,026,041 |
$ | 23,192,780 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
19.2 |
% | 56.6 |
% | ||||
| 期初已發行股份 |
316,976 |
466,976 |
||||||
| 流通股期末 |
366,976 |
666,976 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
15.8 |
% | 42.8 |
% | ||||
| 已創建的共享 |
550,000 |
650,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
500,000 |
450,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 37.13 |
$ | 31.71 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 38.22 |
$ | 34.77 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
2.9 |
% | 9.7 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(1.8 |
)% | (5.0 |
)% | ||||
| 基準年化波動率 |
15.4 |
% | 13.7 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 73,731 |
$ | 46,262 |
||||
| 管理費 |
78,655 |
97,129 |
||||||
| 經紀佣金 |
4,175 |
26 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(920,611 |
) | (1,264,388 |
) | ||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
1,069,178 |
3,182,840 |
||||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 222,298 |
$ | 1,964,714 |
||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 55,363,675 |
$ | 131,077,453 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 47,695,345 |
$ | 84,457,545 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(13.9 |
)% | (35.6 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
749,290 |
1,749,290 |
||||||
| 流通股期末 |
649,290 |
1,149,290 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(13.3 |
)% | (34.3 |
)% | ||||
| 已創建的共享 |
450,000 |
100,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
550,000 |
700,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 73.89 |
$ | 74.93 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 73.46 |
$ | 73.49 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(0.6 |
)% | (1.9 |
)% | ||||
| 基準的百分比變化 |
1.7 |
% | 1.8 |
% | ||||
| 基準年化波動率 |
5.5 |
% | 7.2 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 343,017 |
$ | 233,063 |
||||
| 管理費 |
247,784 |
438,360 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(2,944,042 |
) | (2,918,976 |
) | ||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
2,717,362 |
(818,709 |
) | |||||
| 淨收益(虧損) |
$ | 116,337 |
$ | (3,504,622 |
) | |||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 56,299,121 |
$ | 26,347,948 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 37,756,409 |
$ | 19,864,692 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
(32.9 |
)% | (24.6 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
2,112,403 |
1,237,403 |
||||||
| 流通股期末 |
1,762,403 |
862,403 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
(16.6 |
)% | (30.3 |
)% | ||||
| 已創建的共享 |
775,000 |
650,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
1,125,000 |
1,025,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 26.65 |
$ | 21.29 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 21.42 |
$ | 23.03 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(19.6 |
)% | 8.2 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(19.2 |
)% | 9.1 |
% | ||||
| 基準年化波動率 |
23.4 |
% | 48.8 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 282,872 |
$ | (1,716 |
) | |||
| 管理費 |
188,570 |
97,404 |
||||||
| 經紀佣金 |
19,689 |
14,358 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(7,055,283 |
) | 3,967,454 |
|||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(4,425,324 |
) | 1,836,853 |
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (11,197,735 |
) | $ | 5,802,591 |
|||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 資產淨值期初 |
$ | 149,547,115 |
$ | 137,741,560 |
||||
| 資產淨值期末 |
$ | 240,473,128 |
$ | 114,097,930 |
||||
| 資產淨值的百分比變化 |
60.8 |
% | (17.2 |
)% | ||||
| 期初已發行股份 |
3,876,317 |
5,901,317 |
||||||
| 流通股期末 |
11,526,317 |
3,751,317 |
||||||
| 流通股變動百分比 |
197.4 |
% | (36.4 |
)% | ||||
| 已創建的共享 |
12,125,000 |
3,675,000 |
||||||
| 贖回的股份 |
4,475,000 |
5,825,000 |
||||||
| 每股資產淨值期初 |
$ | 38.58 |
$ | 23.34 |
||||
| 每股資產淨值期末 |
$ | 20.86 |
$ | 30.42 |
||||
| 每股資產淨值變動百分比 |
(45.9 |
)% | 30.3 |
% | ||||
| 基準的百分比變化 |
(45.7 |
)% | 31.6 |
% | ||||
| 基準年化波動率 |
55.9 |
% | 156.3 |
% | ||||
| 六個月後結束 2019年6月30日 |
六個月後結束 2018年6月30日 |
|||||||
| 淨投資收益(虧損) |
$ | 1,201,304 |
$ | (64,417 |
) | |||
| 管理費 |
848,246 |
474,707 |
||||||
| 經紀佣金 |
83,182 |
101,471 |
||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(66,193,104 |
) | 53,745,459 |
|||||
| 未實現增值/折舊淨額變動 |
(33,080,532 |
) | 14,198,503 |
|||||
| 淨收益(虧損) |
$ | (98,072,332 |
) | $ | 67,879,545 |
|||
| 期貨頭寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 歐元外匯貨幣期貨(CME) |
短的 |
2019年9月 |
154 |
$ | 1.14 |
125,000 |
$ | (22,034,513 |
) | |||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 歐元外匯貨幣期貨(CME) |
短的 |
九月2018 |
57 |
$ | 1.1737 |
125,000 |
$ | (8,362,256 |
) | |||||||||||||||
| 期貨頭寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
短的 |
2019年7月 |
6,094 |
$ | 15.53 |
1,000 |
$ | (94,609,350 |
) | |||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
短的 |
2019年8月 |
4,424 |
16.58 |
1,000 |
(73,327,800 |
) | |||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
短的 |
2018年7月 |
9,451 |
$ | 16.03 |
1,000 |
$ | (151,452,275 |
) | |||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
短的 |
2018年8月 |
6,868 |
16.38 |
1,000 |
(112,463,500 |
) | |||||||||||||||||
| 期貨頭寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 |
2019年9月 |
2,120 |
$ | 58.52 |
1,000 |
$ | 124,062,400 |
||||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的掉期協議 |
||||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
率接近 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
花旗銀行 |
長 |
$85.8165 |
$202,875,259 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
高盛國際 |
長 |
85.8165 |
129,203,915 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
加拿大皇家銀行 |
長 |
85.8165 |
131,120,750 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
法國興業銀行 |
長 |
85.8165 |
61,063,068 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
瑞銀集團 |
長 |
85.8165 |
115,790,770 |
||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 |
九月2018 |
2,687 |
$ | 72.46 |
1,000 |
$ | 194,700,020 |
||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的掉期協議 |
||||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
索引 關 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
花旗銀行N.A. |
長 |
$ | 107.5777 |
$ | 226,255,400 |
||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
高盛國際 |
長 |
107.5777 |
189,842,536 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
加拿大皇家銀行 |
長 |
107.5777 |
21,173,182 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
法國興業銀行 |
長 |
107.5777 |
80,696,770 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
瑞銀集團 |
長 |
107.5777 |
197,792,801 |
||||||||||||
| 期貨頭寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 天然氣(NYMEX) |
長 |
2019年9月 |
2,948 |
$ | 2.28 |
10,000 |
$ | 67,273,360 |
||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 天然氣(NYMEX) |
長 |
九月2018 |
1,773 |
$ | 2.90 |
10,000 |
$ | 51,434,730 |
||||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
| 參考 貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 |
長 |
07/12/19 |
5,708,031 |
1.1342 |
$ | 6,474,107 |
|||||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 |
長 |
07/12/19 |
5,921,240 |
1.1344 |
6,717,044 |
||||||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 |
短的 |
07/12/19 |
(71,266 |
) | 1.1314 |
(80,633 |
) | ||||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 |
短的 |
07/12/19 |
(1,362,265 |
) | 1.1369 |
(1,548,778 |
) | ||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
| 參考貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 |
長 |
07/13/18 |
7,275,525 |
1.1686 |
$ | 8,501,968 |
|||||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 |
長 |
07/13/18 |
8,350,300 |
1.1686 |
9,757,919 |
||||||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 |
短的 |
07/13/18 |
(487,200 |
) | 1.1686 |
(569,328 |
) | ||||||||||||||||
| 期貨頭寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 黃金期貨(COMEX) |
長 |
2019年8月 |
309 |
$ | 1,413.70 |
100 |
$ | 43,683,330 |
||||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的掉期協議 |
||||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
花旗銀行 |
長 |
$ | 164.2928 |
$ | 43,120,440 |
||||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
高盛國際 |
長 |
164.2928 |
39,623,699 |
||||||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 |
長 |
164.2928 |
44,338,615 |
||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 黃金期貨(COMEX) |
長 |
2018年8月 |
2 |
$ | 1,254.50 |
100 |
$ | 250,900 |
||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的遠期協議 |
||||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
估值 價格 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||
| 0.995金衡盎司黃金 |
花旗銀行N.A. |
長 |
$ | 1,251.25 |
$ | 59,059,000 |
||||||||||
| 0.995金衡盎司黃金 |
高盛國際 |
長 |
1,251.22 |
46,820,652 |
||||||||||||
| 0.995金衡盎司黃金 |
法國興業銀行 |
長 |
1,251.22 |
16,265,860 |
||||||||||||
| 0.995金衡盎司黃金 |
瑞銀集團 |
長 |
1,251.19 |
41,789,746 |
||||||||||||
| 期貨頭寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 白銀期貨(COMEX) |
長 |
2019年9月 |
633 |
$ | 15.34 |
5,000 |
$ | 48,554,265 |
||||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的掉期協議 |
||||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
花旗銀行 |
長 |
$ | 148.0529 |
$ | 110,291,099 |
||||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
高盛國際 |
長 |
148.0529 |
95,340,020 |
||||||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 |
長 |
148.0529 |
102,655,024 |
||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 白銀期貨(COMEX) |
長 |
九月2018 |
2 |
$ | 16.20 |
5,000 |
$ | 161,980 |
||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的遠期協議 |
||||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
估值 價格 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||
| 0.999金衡盎司白銀 |
花旗銀行N.A. |
長 |
$ | 16.0407 |
$ | 141,190,241 |
||||||||||
| 0.999金衡盎司白銀 |
高盛國際 |
長 |
16.0407 |
112,778,954 |
||||||||||||
| 0.999金衡盎司白銀 |
法國興業銀行 |
長 |
16.0406 |
52,677,330 |
||||||||||||
| 0.999金衡盎司白銀 |
瑞銀集團 |
長 |
16.0407 |
110,119,406 |
| 期貨頭寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 |
2019年7月 |
27,397 |
$ | 15.53 |
1,000 |
$ | 425,338,425 |
||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 |
2019年8月 |
19,933 |
16.58 |
1,000 |
330,389,475 |
||||||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的掉期協議 |
||||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
率接近 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||
| IPATH B系列S&P500波動率指數短期期貨ETN iNAV指數 |
高盛國際 |
長 |
$ | 25.3687 |
$ | 39,123,255 |
||||||||||
| 截至2018年6月30日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 |
2018年7月 |
15,203 |
$ | 16.03 |
1,000 |
$ | 243,628,075 |
||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 |
2018年8月 |
11,063 |
16.38 |
1,000 |
181,156,625 |
||||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的掉期協議 |
||||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
索引 關 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||
| S&P500波動率指數短期期貨指數 |
德意志銀行 |
長 |
$ | 54.4300 |
$ | 18,250,660 |
||||||||||
| IPath S&P500波動率指數短期期貨 |
高盛國際 |
長 |
36.8671 |
95,963,878 |
||||||||||||
| 截至2019年6月30日的外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
| 參考 貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 |
遠期匯率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 |
長 |
07/12/19 |
336,548,449 |
0.009246 |
$ | 3,111,764 |
|||||||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 |
長 |
07/12/19 |
921,532,970 |
0.009243 |
8,517,925 |
||||||||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 |
短的 |
07/12/19 |
(6,364,462 |
) | 0.009286 |
(59,101 |
) | ||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
| 參考貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 |
遠期匯率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 |
長 |
07/13/18 |
324,525,000 |
0.009037 |
$ | 2,932,713 |
|||||||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 |
長 |
07/13/18 |
325,871,400 |
0.009037 |
2,944,880 |
||||||||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 |
短的 |
07/13/18 |
(2,934,400 |
) | 0.009037 |
(26,517 |
) | ||||||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 |
短的 |
07/13/18 |
(7,607,800 |
) | 0.009037 |
(68,752 |
) | ||||||||||||||||
| 期貨頭寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 |
2019年9月 |
5,895 |
$ | 58.52 |
1,000 |
$ | 344,975,400 |
||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
長 |
九月2018 |
1,690 |
$ | 72.46 |
1,000 |
$ | 122,457,400 |
||||||||||||||||
| 期貨頭寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 |
2019年9月 |
787 |
$ | 58.52 |
1,000 |
$ | (46,055,240 |
) | |||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 |
九月2018 |
899 |
$ | 72.46 |
1,000 |
$ | (65,141,540 |
) | |||||||||||||||
| 期貨頭寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 澳元外匯貨幣期貨(CME) |
短的 |
2019年9月 |
238 |
$ | 70.37 |
1,000 |
$ | (16,745,680 |
) | |||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 澳元外匯貨幣期貨(CME) |
短的 |
九月2018 |
205 |
$ | 73.98 |
1,000 |
$ | (15,165,900 |
) | |||||||||||||||
| 期貨頭寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 |
2019年9月 |
612 |
$ | 58.52 |
1,000 |
$ | (35,814,240 |
) | |||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的掉期協議 |
||||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
率接近 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
花旗銀行 |
短的 |
$ | 85.8165 |
$ | (32,391,415 |
) | |||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
高盛國際 |
短的 |
85.8165 |
(18,892,963 |
) | |||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
加拿大皇家銀行 |
短的 |
85.8165 |
(21,105,665 |
) | |||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
法國興業銀行 |
短的 |
85.8165 |
(8,748,167 |
) | |||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
瑞銀集團 |
短的 |
85.8165 |
(19,251,456 |
) | |||||||||||
| 截至2018年6月30日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 西德克薩斯中質原油(NYMEX) |
短的 |
九月2018 |
1,028 |
$ | 72.46 |
1,000 |
$ | (74,488,880 |
) | |||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的掉期協議 |
||||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
花旗銀行N.A. |
短的 |
$ | 107.5777 |
$ | (91,601,590 |
) | |||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
高盛國際 |
短的 |
107.5777 |
(62,787,144 |
) | |||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
加拿大皇家銀行 |
短的 |
107.5777 |
(25,944,244 |
) | |||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
法國興業銀行 |
短的 |
107.5777 |
(32,467,552 |
) | |||||||||||
| 彭博WTI原油指數 |
瑞銀集團 |
短的 |
107.5777 |
(67,673,814 |
) | |||||||||||
| 期貨頭寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 天然氣(NYMEX) |
短的 |
2019年9月 |
336 |
$ | 2.28 |
10,000 |
$ | (7,667,520 |
) | |||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 天然氣(NYMEX) |
短的 |
九月2018 |
465 |
$ | 2.90 |
10,000 |
$ | (13,489,650 |
) | |||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
| 參考貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 |
長 |
07/12/19 |
5,149,992 |
1.1299 |
$ | 5,818,958 |
|||||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 |
長 |
07/12/19 |
4,521,641 |
1.1389 |
5,149,650 |
||||||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 |
短的 |
07/12/19 |
(113,562,310 |
) | 1.1342 |
(128,802,111 |
) | ||||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 |
短的 |
07/12/19 |
(132,301,410 |
) | 1.1339 |
(150,013,121 |
) | ||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
| 參考貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
本地 貨幣 |
轉發 費率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 |
長 |
07/13/18 |
13,852,100 |
1.1686 |
$ | 16,187,163 |
|||||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 |
長 |
07/13/18 |
33,390,600 |
1.1686 |
39,019,289 |
||||||||||||||||||
| 歐元 |
高盛國際 |
短的 |
07/13/18 |
(161,505,525 |
) | 1.1686 |
(188,730,681 |
) | ||||||||||||||||
| 歐元 |
瑞銀集團 |
短的 |
07/13/18 |
(190,156,800 |
) | 1.1686 |
(222,211,731 |
) | ||||||||||||||||
| 期貨頭寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 黃金期貨(COMEX) |
短的 |
2019年8月 |
91 |
$ | 1,413.70 |
100 |
$ | (12,864,670 |
) | |||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的掉期協議 |
||||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 |
短的 |
$ | 164.2928 |
$ | (9,390,533 |
) | |||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
高盛國際 |
短的 |
164.2928 |
(7,443,910 |
) | |||||||||||
| 彭博黃金分類指數 |
瑞銀集團 |
短的 |
164.2928 |
(6,675,900 |
) | |||||||||||
| 截至2018年6月30日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 黃金期貨(COMEX) |
短的 |
2018年8月 |
2 |
$ | 1,254.50 |
100 |
$ | (250,900 |
) | |||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的遠期協議 |
||||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
估值 價格 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||
| 0.995金衡盎司黃金 |
花旗銀行N.A |
短的 |
$ | 1,251.25 |
$ | (17,892,875 |
) | |||||||||
| 0.995金衡盎司黃金 |
高盛國際 |
短的 |
1,251.22 |
$ | (15,637,748 |
) | ||||||||||
| 0.995金衡盎司黃金 |
法國興業銀行 |
短的 |
1,251.22 |
$ | (6,005,856 |
) | ||||||||||
| 0.995金衡盎司黃金 |
瑞銀集團 |
短的 |
1,251.19 |
$ | (12,699,579 |
) | ||||||||||
| 期貨頭寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 白銀期貨(COMEX) |
短的 |
2019年9月 |
60 |
$ | 15.34 |
5,000 |
$ | (4,602,299 |
) | |||||||||||||||
| 截至2019年6月30日的掉期協議 |
||||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
指數收盤 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
北卡羅來納州花旗銀行 |
短的 |
$ | 148.0529 |
$ | (8,558,305 |
) | |||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
高盛國際 |
短的 |
148.0529 |
(7,593,488 |
) | |||||||||||
| 彭博白銀分類指數 |
瑞銀集團 |
短的 |
148.0529 |
(7,293,546 |
) | |||||||||||
| 截至2018年6月30日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 白銀期貨(COMEX) |
短的 |
九月2018 |
2 |
$ | 16.20 |
5,000 |
$ | (161,980 |
) | |||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的遠期協議 |
||||||||||||||||
| 參考索引 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
估值 價格 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||
| 0.999金衡盎司白銀 |
花旗銀行N.A. |
短的 |
$ | 16.0407 |
$ | (17,532,485 |
) | |||||||||
| 0.999金衡盎司白銀 |
高盛國際 |
短的 |
16.0407 |
(13,658,656 |
) | |||||||||||
| 0.999金衡盎司白銀 |
法國興業銀行 |
短的 |
16.0406 |
(2,502,334 |
) | |||||||||||
| 0.999金衡盎司白銀 |
瑞銀集團 |
短的 |
16.0407 |
(12,527,787 |
) | |||||||||||
| 截至2019年6月30日的外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
| 參考 貨幣 |
交易對手 |
長時間運行 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 |
遠期匯率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 |
長 |
07/12/19 |
322,672,886 |
0.009313 |
$ | 3,005,168 |
|||||||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 |
短的 |
07/12/19 |
(5,474,654,493 |
) | 0.009244 |
(50,605,080 |
) | ||||||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 |
短的 |
07/12/19 |
(5,105,752,383 |
) | 0.009245 |
(47,200,208 |
) | ||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的外幣遠期合約 |
||||||||||||||||||||||||
| 參考貨幣 |
交易對手 |
Long or 短的 |
安置點 日期 |
當地貨幣 |
遠期匯率 |
市場價值 美元 |
||||||||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 |
長 |
07/13/18 |
194,370,200 |
0.009037 |
$ | 1,756,512 |
|||||||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 |
長 |
07/13/18 |
1,202,284,300 |
0.009037 |
10,864,969 |
||||||||||||||||||
| 日元 |
高盛國際 |
短的 |
07/13/18 |
(9,819,252,600 |
) | 0.009037 |
(88,735,987 |
) | ||||||||||||||||
| 日元 |
瑞銀集團 |
短的 |
07/13/18 |
(10,284,615,200 |
) | 0.009037 |
(92,941,440 |
) | ||||||||||||||||
| 期貨頭寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 |
2019年10月 |
428 |
$ | 17.08 |
1,000 |
$ | 7,308,100 |
||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 |
2019年11月 |
739 |
17.08 |
1,000 |
12,618,425 |
||||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 |
2019年12月 |
739 |
16.83 |
1,000 |
12,433,675 |
||||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 |
2020年1月 |
311 |
17.33 |
1,000 |
5,388,075 |
||||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 |
十月2018 |
224 |
$ | 17.08 |
1,000 |
$ | 3,824,800 |
||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 |
十一月2018 |
387 |
17.08 |
1,000 |
6,608,025 |
||||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 |
December 2018 |
387 |
17.03 |
1,000 |
6,588,675 |
||||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 |
2019年1月 |
163 |
17.53 |
1,000 |
2,856,575 |
||||||||||||||||||
| 期貨頭寸截至2019年6月30日 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 |
2019年7月 |
8,727 |
$ | 15.53 |
1,000 |
$ | 135,486,675 |
||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 |
2019年8月 |
6,343 |
16.58 |
1,000 |
105,135,225 |
||||||||||||||||||
| 截至2018年6月30日的期貨持倉量 |
||||||||||||||||||||||||
| 合同 |
長時間運行 短的 |
期滿 |
合同 |
估值 價格 |
合同 乘數 |
名義金額 按價值計算 |
||||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 |
2018年7月 |
4,084 |
$ | 16.03 |
1,000 |
$ | 65,446,100 |
||||||||||||||||
| 波動率指數期貨(CBOE) |
長 |
2018年8月 |
2,971 |
16.38 |
1,000 |
48,650,125 |
||||||||||||||||||
| 註冊證券的名稱 |
登記的金額截至 2019年6月30日 |
股票以英鎊的價格出售 三個月後結束 2019年6月30日 |
中國股票的出售和價格 賣給了三個人 截至6月底的月份 30, 2019 |
股票以英鎊的價格出售 六個月結束 2019年6月30日 |
已售出的股份的售價 六個月來 截至2019年6月30日 |
|||||||||||||||
| ProShares做空歐元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 153,418,934 |
— |
$ | — |
300,000 |
$ | 13,205,150 |
||||||||||||
| ProShares Short VIX短期期貨ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 4,190,504,596 |
— |
$ | — |
300,000 |
$ | 14,869,996 |
||||||||||||
| ProShares超彭博原油 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 5,678,328,106 |
7,100,000 |
$ | 128,741,037 |
10,400,000 |
$ | 185,702,266 |
||||||||||||
| ProShares Ultra Bloomberg天然氣 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 506,239,987 |
1,550,000 |
$ | 23,489,119 |
2,850,000 |
$ | 55,303,644 |
||||||||||||
| ProShares超級歐元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 90,976,566 |
— |
$ | — |
50,000 |
$ | 744,567 |
||||||||||||
| ProShares Ultra Gold |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 246,598,845 |
350,000 |
$ | 12,976,110 |
400,000 |
$ | 14,864,857 |
||||||||||||
| ProShares超銀牌 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 1,202,878,714 |
900,000 |
$ | 20,942,106 |
1,300,000 |
$ | 31,578,388 |
||||||||||||
| ProShares Ultra VIX短期期貨ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 6,913,084,508 |
17,050,000 |
$ | 585,834,908 |
32,200,000 |
$ | 1,314,412,456 |
||||||||||||
| ProShares超級日元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 132,956,903 |
50,000 |
$ | 2,835,708 |
100,000 |
$ | 5,758,562 |
||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x原油ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 2,029,485,301 |
1,850,000 |
$ | 37,853,982 |
2,650,000 |
$ | 54,155,798 |
||||||||||||
| ProShares UltraPro 3x做空原油ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 912,669,350 |
950,000 |
$ | 19,505,574 |
1,700,000 |
$ | 38,162,256 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort澳元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 162,940,781 |
— |
$ | — |
— |
$ | — |
||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博原油 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 2,165,329,020 |
4,850,000 |
$ | 76,776,773 |
8,250,000 |
$ | 143,253,074 |
||||||||||||
| 註冊證券的名稱 |
登記的金額截至 2019年6月30日 |
股票以英鎊的價格出售 三個月後結束 2019年6月30日 |
中國股票的出售和價格 賣給了三個人 截至6月底的月份 30, 2019 |
股票以英鎊的價格出售 六個月結束 2019年6月30日 |
已售出的股份的售價 六個月來 截至2019年6月30日 |
|||||||||||||||
| ProShares UltraShort彭博天然氣 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 665,645,139 |
250,000 |
$ | 6,919,017 |
500,000 |
$ | 11,032,627 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort歐元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 1,863,573,310 |
100,000 |
$ | 2,529,264 |
350,000 |
$ | 8,834,696 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort金牌 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 197,613,808 |
300,000 |
$ | 21,408,838 |
400,000 |
$ | 28,645,711 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort銀牌 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 887,571,447 |
250,000 |
$ | 10,504,977 |
550,000 |
$ | 21,734,371 |
||||||||||||
| ProShares UltraShort日元 |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 906,315,192 |
50,000 |
$ | 3,859,717 |
450,000 |
$ | 34,403,213 |
||||||||||||
| ProShares VIX 期中考試 期貨ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 472,484,450 |
275,000 |
$ | 5,983,730 |
775,000 |
$ | 17,352,765 |
||||||||||||
| ProShares VIX短期期貨ETF |
||||||||||||||||||||
| 共同受益單位 |
$ | 1,721,389,887 |
5,900,000 |
$ | 129,284,145 |
12,125,000 |
$ | 303,419,296 |
||||||||||||
| 完全信任： |
41,775,000 |
$ |
1,089,445,005 |
75,650,000 |
$ |
2,297,433,693 |
||||||||||||||
| 展品 不是的。 |
文件説明 | |||
| 31.1 |
信託的首席行政人員根據經修訂的1934年證券交易法第13a-14(A)條作出的證明(1) | |||
| 31.2 |
信託首席財務官根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條作出的證明(1) | |||
| 32.1 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節信託首席執行官的證明(1) | |||
| 32.2 |
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節信託首席財務官的證明(1) | |||
| 101.INS |
XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | |||
| 101.SCH |
XBRL分類擴展架構(1) | |||
| 101.CAL |
XBRL分類可拓計算鏈接庫(1) | |||
| 101.DEF |
XBRL分類擴展定義鏈接庫(1) | |||
| 101.LAB |
XBRL分類擴展標籤鏈接庫(1) | |||
| 101.PRE |
XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫(1) | |||
| (1) |
現提交本局。 | |||
| ProShares信託II |
| /發稿S/託德·約翰遜 |
| 作者：託德·約翰遜 |
| 首席執行幹事 |
| 日期：2019年8月9日 |
| /S/愛德華·卡爾波維奇 |
| 作者：愛德華·卡爾波維奇 |
| 首席財務和會計幹事 |
| 日期：2019年8月9日 |