附錄 99.2
故意將頁面留空
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2023 年第三季度
關於前瞻性陳述的警示説明
本財務補充文件包含1995年 《私人證券訴訟改革法》所指的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過預期、預期、打算、計劃、相信、尋求、 估計、意願或類似含義的詞語來識別，包括但不限於有關Genworth Financial, Inc.及其合併子公司未來業務和財務業績前景的陳述。 前瞻性陳述基於管理層當前的預期和假設，這些預期和假設受到固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響。由於全球政治、經濟、商業、競爭、市場、監管和其他因素和風險，以及公司於2023年2月28日向美國證券交易委員會提交的 10-K表年度報告的風險因素部分中討論的風險，實際結果和結果可能存在重大差異。公司沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
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| 目錄 |
頁面 | |||
| 投資者信函 |
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| 使用非 GAAP 衡量標準 |
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| 經營業績和選定經營業績 衡量標準 |
5 | |||
| 財務要聞 |
6 | |||
| 合併季度業績 |
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| 按季度分列的合併淨收益 |
8 | |||
| 淨收入與調整後營業收入的對賬 |
9 | |||
| 合併資產負債表 |
10-11 | |||
| 按部門劃分的合併資產負債表 |
12-13 | |||
| 按業務分列的季度業績 |
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| 調整後的營業收入和銷售額Ecarce細分市場 |
15-20 | |||
| 調整後的營業收入（虧損）和現行費率行動的法定影響長期護理保險板塊 |
22-23 | |||
| 調整後營業收入（虧損）人壽和年金 板塊 |
25-28 | |||
| 調整後的營業虧損公司及其他 |
30 | |||
| 其他財務數據 |
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| 投資摘要 |
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| 固定到期證券摘要 |
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| 美國公認會計準則淨投資收入收益率 |
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| 淨投資收益（虧損）詳情 |
35 | |||
| 非公認會計準則指標的對賬 |
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| 營業權益回報率 (ROE) 的對賬 |
37 | |||
| 合併費用比率的對賬 |
38 | |||
| 報告收益率與核心收益率的對賬 |
39 | |||
注意：
除非 另有説明，否則本財務補充文件中提及的持續經營收益（虧損）、每股持續經營收入（虧損）、淨收益（虧損）、調整後的營業收入（虧損）、調整後的每股營業收入（虧損）、賬面價值和每股賬面價值均應視為Genworth Financial, Inc.普通股股東可獲得的持續經營收入（虧損）， Genworth Financial, Inc.每股普通股股東可獲得的持續經營收入（虧損），Genworth Financial, Inc.普通股股東可獲得的淨收益（虧損），Genworth Financial，Inc.每股普通股股東可獲得的淨收益（虧損），非美國人Genworth Financial, Inc.普通股股東可獲得的公認會計原則（美國公認會計準則）調整後營業收入（虧損）、Genworth Financial普通股股東每股可獲得的非公認會計準則（美國公認會計準則）、Genworth Financial, Inc.s. 普通股股東可獲得的賬面價值。
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親愛的投資者，
2023 年 1 月 1 日，公司採用了新的美國 GAAP 會計指南，該指南極大地改變了長期保險合同（通常稱為長期目標改進 (LDTI)）的確認和計量。該會計指南影響了公司的長期護理保險、人壽保險和年金產品，自2021年1月1日起適用，也稱為 過渡日期。儘管新指引對美國公認會計準則財務報表和披露產生了重大影響，但它並未影響業務的現金流或基礎經濟學、業務戰略、法定淨收益 （虧損）、公司美國人壽保險公司的風險資本、資本管理或公司的Enact分部以及企業和其他部門。
所有前期信息均已重新列報，以反映LDTI的採用情況，目前未經審計。 最終經審計的財務業績可能與本財務補充文件中包含的信息存在重大差異。此外，本財務補充文件中報告的未經審計的財務業績並不表示 未來的財務業績，儘管正如該公司所指出的那樣，該公司確實預計，隨着LDTI的採用，業績的季度波動，尤其是長期護理保險和人壽和年金板塊的季度波動將延續到未來的時期。
該公司的長期護理保險、人壽和年金板塊需要重點關注與LDTI的實施有關的一些變化：
| | 假設是最佳估計，每年在第四季度更新。現在，假設的變化流經損益表中的負債調整（收益）虧損財務報表細列項目，這在很大程度上助長了年度收入的波動。但是，該公司將按季度更新與生效利率行動的時間和批准 金額相關的現金流假設，這可能會加劇其長期護理保險板塊的季度收入波動。 |
| | 假設是在更精細的羣組層面上記錄的。與利潤率為正的新無上限盈利羣組的影響相比，來自利潤率較低但利潤率較低但沒有利潤率的上限較老的羣組的影響對損益表業績的影響更大。 |
| | 損益表中的負債調整（收益）損失財務報表細列項目包括每季度實際經驗和最佳估計假設之間的 差異，可以是有利的也可以是不利的。 |
| | 現在，長期護理保險產品的最佳估算假設包括對現行費率行動和法律和解中福利減少的估計 。同樣，向選擇與長期護理保險法律和解相關的某些減免福利選項的保單持有人支付的現金， 被稱為和解付款，也包含在未來保單持有人福利的負債中。因此，福利削減和結算付款的影響只會按季度影響損益表，但實際情況與上述預期存在差異的範圍內。公司核算與現行利率行動相關的保費的方式沒有變化，這些保費在發生時會記錄在收入 報表中。 |
| | 市場風險收益（主要是可變年金）按公允價值入賬。該公司將歸因於利率、股票市場和相關套期保值的市場風險收益的 公允價值變化排除在調整後的營業收入（虧損）中。更多詳情請參閲第 25 頁。 |
本財務補充文件第22頁包含有關公司長期護理保險業務的其他信息。正如第 22頁所披露的那樣，在2022年第四季度，該公司長期護理保險業務的負債重新計量收益為2.03億美元，反映了3.03億美元的有利假設更新，這主要是由於納入了第二項法律和解以及由此產生的預期準備金減少（扣除對保單持有人的和解付款）而對法律和解 選舉的更新。該和解協議由PCS I和PSC II保單組成，約佔 總區塊的15％，並影響較早的無利可圖上限羣組。當該公司在2023年第四季度更新其對Choice II保單的第三次長期護理保險法律和解的假設時，該保單約佔總額的35％，任何變化都將對損益表產生微弱的影響，因為該和解協議會影響盈利的無上限羣體。如先前披露的那樣，該公司具有利潤或利潤率的區塊的淨溢價 比率低於100％，因此對損益表中負債重新計量（收益）虧損的影響較小。
第23頁為 投資者提供了有關該公司的長期護理保險業務以及包括法律和解在內的現行費率行動對税前法定 收益的影響的更多信息。
感謝您一直關注Genworth Financial, Inc.
問候，
布萊恩·約翰遜，投資者關係
InvestorInfo@genworth.com
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非公認會計準則指標的使用
本財務補充包括名為調整後營業收入 （虧損）和調整後每股營業收入（虧損）的非公認會計準則財務指標。調整後的每股營業收入（虧損）來自調整後的營業收入（虧損）。公司總裁兼首席執行官（首席高管 官）是首席運營決策者，負責評估分部業績，並根據調整後的營業收入（虧損）分配資源。公司將調整後的營業收入（虧損）定義為持續 業務的收入（虧損），不包括歸因於非控股權益的持續經營收入（虧損）、淨投資收益（虧損）、市場風險收益的公允價值變化以及 相關的套期保值、出售業務的收益（虧損）、提前清償債務的收益（虧損）、重組成本以及不經常或不尋常的非經營項目。 公司淨投資收益（虧損）的一部分是預計的未來信貸損失的結果，其規模和時間可能因市場信貸週期而有很大差異。此外，其他投資收益（虧損）的規模和時機可能由公司自行決定，並受市場機會以及資產負債匹配考慮因素的影響。公司不包括調整後營業收入 （虧損）中的淨投資收益（虧損）、市場風險收益的公允價值變化以及 相關的套期保值、出售業務的收益（虧損）、提前清償債務的收益（虧損）、重組成本以及不經常或不尋常的非經營項目，因為公司認為，它們並不代表整體經營業績。
儘管根據美國公認會計原則，其中一些項目可能是Genworth Financial, Inc.普通股股東可獲得的淨收益（虧損）的重要組成部分，但該公司認為，調整後的營業收入（虧損）以及源於或包含調整後 營業收入（虧損）的衡量標準，包括基本和攤薄後的調整後每股營業收益（虧損），是適當的衡量標準，對投資者有用，因為它們可以確定收益（虧損）歸因於 業務的持續運營。管理層還使用調整後的營業收入（虧損）作為確定高級管理層獎勵和薪酬的基礎，並在與分析師使用的基礎上評估績效。但是，排除在 調整後的營業收入（虧損）之外的項目過去曾發生，將來可能而且在某些情況下還會再次出現。按基本和攤薄計算的調整後每股營業收益（虧損）和調整後的每股營業收益（虧損）不能取代Genworth Financial, Inc.普通股股東可獲得的 淨收益（虧損）或Genworth Financial, Inc.普通股股東在根據美國公認會計原則確定的基本和攤薄基礎上每股可獲得的淨收益（虧損）。 此外，公司對調整後營業收入（虧損）的定義可能與其他公司使用的定義不同。
對 的調整將Genworth Financial, Inc.普通股股東可獲得的淨收益（虧損）與調整後的營業收入（虧損）進行了調整，假設税率為21％，並扣除了歸屬於非控股權益的部分。 市場風險收益和相關套期保值的公允價值變化經過調整，以排除儲備金、歸屬費用和福利支付的變化。
在2022年第三和第四季度 ，該公司分別承擔了與其中一項固定福利養老金計劃相關的税前養老金計劃終止費用，分別為600萬美元和200萬美元。在本報告所述期間，調整後的營業收入（虧損）中沒有排除其他 不經常或不尋常的項目。
本財務 補充文件第9頁的表格提供了Genworth Financial, Inc.普通股股東可獲得的淨收入與列報期內調整後營業收入的對賬情況，並反映了根據與分部報告相關的 會計指導確定的調整後營業收入（虧損）。本財務補充文件包括其他非公認會計準則指標，管理層認為，通過強調 潛在的業務活動和盈利驅動因素，可以增強對業績的理解和可比性。這些額外的非公認會計準則指標載於本財務補充文件的第37至39頁。
法定會計數據
該公司提供了Genworth Life Insurance Company（GLIC）及其合併後的人壽保險子公司的某些 補充法定數據，這些數據是根據法定會計原則（SAP）編制的。GLIC及其合併後的人壽保險 子公司向州保險監管機構和全國保險專員協會提交財務報表，這些報表使用SAP編制，會計基礎由這些機構規定或允許。由於 SAP 和美國 GAAP 之間的方法不同，根據美國公認會計原則編制的財務報表中反映的資產、負債和權益價值以及收入和支出的確認與 在 SAP 編制的財務報表中反映的 存在重大差異。不應將此補充法定數據視為美國公認會計原則的替代品或代替美國公認會計原則。
這些補充法定數據包括現行費率行動對 税前長期護理保險法定收入的影響。法定税前收益代表運營淨收益，包括現行利率行動的影響、投保人分紅、向成員退款和聯邦所得税之前，以及已實現的資本收益或（虧損）之前。管理層之所以使用並提供這些補充法定數據 ，是因為它認為這些數據可以衡量法定税前收益和資本充足率等方面的有用指標。管理層使用這些數據來衡量其使用內部產生的資本管理美國人壽 保險公司的政策。
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經營業績和部分經營績效衡量標準
該公司按21％的美國企業聯邦所得税税率對其業務徵税。然後，對每個細分進行調整，以反映 該細分市場的獨特税收屬性，例如美國公認會計原則與税法之間的永久差異。合併所得税準備金與每個細分市場的所得税準備金總和之間的差額反映在 “公司及其他” 中。
年度確定的税率和對每個細分市場的所得税準備金的調整均為估算值，有待審查，並可能逐年變化 。美國公認會計原則通常要求利用對全年業績的預測，在中期報告期使用年化有效税率。但是，在某些情況下，如果無法做出可靠的全年估算，則記錄該期間的實際有效 税率是適當的。在截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的三個月中，公司使用過渡期的實際有效税率來記錄其長期護理保險、人壽和年金板塊的所得税準備金以及其Enact分部和企業及其他部門的年化預計有效税率。該公司使用截至2022年12月31日的 年度的有效税率來確定2022年各季度的重新列報的所得税準備金。
本財務補充文件包含選定的經營業績指標，包括有效的銷售和保險 或有效的風險，這些指標在保險業中通常用作衡量經營業績的指標。
管理層定期監控和報告銷售指標，以此來衡量一段時間內產生的新業務量。銷售是指為公司Enact板塊中包含的 抵押貸款保險產品投保的新保險。該公司認為，新保險是衡量其Enact分部經營業績的指標，因為它是衡量特定時期內保險 保單新銷售額的指標，而不是衡量該時期收入或盈利能力的指標。
管理層定期監控和報告公司Enact板塊的 生效保險、有效風險和虧損率。有效保險是衡量公司美國抵押貸款保險子公司截至相應報告日的 未付本金餘額總額的指標。現行風險基於適用於 估計的當前未償貸款餘額的承保百分比。該公司認為，有效保險和有效風險是衡量其Enact 板塊經營業績的指標，因為它們是衡量其在特定日期的業務規模，未來將產生收入和利潤，而不是衡量該期間收入或盈利能力的指標。虧損比率是福利和其他保單準備金變化與淨所得保費的比率 。該公司認為虧損率可以衡量承保業績，有助於增進對Enact板塊經營業績的理解。
這些經營績效指標使公司能夠比較其各個時期的經營業績，而不考慮與前一時期出售的保單或合同相關的收入或盈利能力 ，或者來自投資或其他來源。
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財務要聞
（金額以百萬計，每股數據除外）
| 資產負債表數據 |
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||
| Genworth Financial, Inc.的股東權益總額，不包括累計的其他 綜合收益（虧損） |
$ | 10,276 | $ | 10,321 | $ | 10,292 | $ | 10,245 | $ | 9,892 | ||||||||||
| 累計其他綜合收益總額 （虧損）(1) |
(2,220 | ) | (2,861 | ) | (2,853 | ) | (2,614 | ) | (2,632 | ) | ||||||||||
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| Genworth Financial, Inc.的股東權益總額 |
$ | 8,056 | $ | 7,460 | $ | 7,439 | $ | 7,631 | $ | 7,260 | ||||||||||
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| 每股賬面價值 |
$ | 17.80 | $ | 15.98 | $ | 15.28 | $ | 15.40 | $ | 14.44 | ||||||||||
| 每股賬面價值，不包括累計的其他綜合收益（虧損） |
$ | 22.70 | $ | 22.11 | $ | 21.14 | $ | 20.68 | $ | 19.68 | ||||||||||
| 截至資產負債表日的已發行普通股 |
452.7 | 466.8 | 486.9 | 495.4 | 502.6 | |||||||||||||||
| 三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
| 季度平均投資回報率 |
9月30日2023 | 6月30日2023 | 3月31日2023 | 十二月三十一日2022 | 9月30日2022 | |||||||||||||||
| 美國公認會計原則基礎收益率 |
1.1 | % | 5.3 | % | 4.8 | % | 15.1 | % | 5.5 | % | ||||||||||
| 運營投資回報率(2) |
1.6 | % | 3.3 | % | 5.6 | % | 13.4 | % | 6.4 | % | ||||||||||
| 基本股和攤薄後股票 |
三個月已結束 2023年9月30日 |
九個月已結束 2023年9月30日 |
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| 計算基本每股收益時使用的加權平均普通股 |
460.5 | 475.3 | ||||||||||||||||||
| 潛在的稀釋性證券： |
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| 股票期權、限制性股票單位和其他基於股票的獎勵 |
5.5 | 6.1 | ||||||||||||||||||
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| 計算攤薄後每股收益時使用的加權平均普通股 |
466.0 | 481.4 | ||||||||||||||||||
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| (1) | 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，累計其他綜合收益（虧損）總額分別包括18.26億美元、（9.64億美元）、（16.28億美元）、（4.03億美元）和1.15億美元，扣除税款，這些收入與用於重新計量未來保單負債的貼現率 的變化有關福利和相關的再保險應收款項。 |
| (2) | 有關美國公認會計原則基礎投資回報率與運營投資回報率的對賬情況，請參閲本文第37頁。 |
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合併季度業績
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2023 年第三季度
按季度分列的合併淨收益
（金額以百萬計，每股金額除外）
| 2023 |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
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| 保費 |
$ | 915 | $ | 902 | $ | 915 | $ | 2,732 | $ | 918 | $ | 929 | $ | 916 | $ | 917 | $ | 3,680 | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益 |
801 | 785 | 787 | 2,373 | 787 | 808 | 787 | 764 | 3,146 | |||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資收益（虧損） |
(43 | ) | 39 | (11 | ) | (15 | ) | (5 | ) | (58 | ) | 19 | 42 | (2 | ) | |||||||||||||||||||||
| 保單費用和其他收入 |
158 | 166 | 163 | 487 | 167 | 169 | 165 | 170 | 671 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 總收入 |
1,831 | 1,892 | 1,854 | 5,577 | 1,867 | 1,848 | 1,887 | 1,893 | 7,495 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和開支： |
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| 福利和保單儲備金的其他變化 |
1,199 | 1,175 | 1,176 | 3,550 | 1,209 | 1,159 | 768 | 1,167 | 4,303 | |||||||||||||||||||||||||||
| 負債重新計量（收益）損失 |
116 | 70 | (15 | ) | 171 | (267 | ) | 17 | 24 | (64 | ) | (290 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 市場風險收益和相關套期保值公允價值的變化 |
(24 | ) | (19 | ) | 17 | (26 | ) | (56 | ) | (27 | ) | 20 | (41 | ) | (104 | ) | ||||||||||||||||||||
| 利息貸記 |
127 | 126 | 126 | 379 | 125 | 128 | 126 | 125 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扣除延期後的收購和運營費用 |
228 | 226 | 240 | 694 | 225 | 245 | 579 | 236 | 1,285 | |||||||||||||||||||||||||||
| 遞延收購成本和無形資產的攤銷 |
65 | 64 | 72 | 201 | 74 | 80 | 84 | 88 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
30 | 29 | 29 | 88 | 28 | 26 | 26 | 26 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和支出總額 |
1,741 | 1,671 | 1,645 | 5,057 | 1,338 | 1,628 | 1,627 | 1,537 | 6,130 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 所得税前持續經營業務的收入 |
90 | 221 | 209 | 520 | 529 | 220 | 260 | 356 | 1,365 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税準備金 |
30 | 55 | 55 | 140 | 119 | 54 | 62 | 84 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 來自持續經營的收入 |
60 | 166 | 154 | 380 | 410 | 166 | 198 | 272 | 1,046 | |||||||||||||||||||||||||||
| 已終止業務的淨收益（虧損），扣除税款(1) |
| 2 | | 2 | (2 | ) | 5 | (1 | ) | (2 | ) | | ||||||||||||||||||||||||
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| 淨收入 |
60 | 168 | 154 | 382 | 408 | 171 | 197 | 270 | 1,046 | |||||||||||||||||||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的持續經營淨收益 |
31 | 31 | 32 | 94 | 27 | 35 | 38 | 30 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的已終止業務的淨收益 |
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| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可獲得的淨收入S 普通股股東 |
$ | 29 | $ | 137 | $ | 122 | $ | 288 | $ | 381 | $ | 136 | $ | 159 | $ | 240 | $ | 916 | ||||||||||||||||||
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| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可獲得的淨收入S 普通股股東： |
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| Genworth Financial, Inc.的普通股股東可獲得的持續經營業務收入 |
$ | 29 | $ | 135 | $ | 122 | $ | 286 | $ | 383 | $ | 131 | $ | 160 | $ | 242 | $ | 916 | ||||||||||||||||||
| Genworth Financial, Inc.普通股 股東可獲得的已終止業務收入（虧損） |
| 2 | | 2 | (2 | ) | 5 | (1 | ) | (2 | ) | | ||||||||||||||||||||||||
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| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可獲得的淨收入S 普通股股東 |
$ | 29 | $ | 137 | $ | 122 | $ | 288 | $ | 381 | $ | 136 | $ | 159 | $ | 240 | $ | 916 | ||||||||||||||||||
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| 每股收益數據： |
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| Genworth Financial, Inc.普通股股東每股可獲得的持續經營收入 |
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| 基本 |
$ | 0.06 | $ | 0.28 | $ | 0.25 | $ | 0.60 | $ | 0.77 | $ | 0.26 | $ | 0.32 | $ | 0.48 | $ | 1.82 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 |
$ | 0.06 | $ | 0.28 | $ | 0.24 | $ | 0.59 | $ | 0.76 | $ | 0.26 | $ | 0.31 | $ | 0.47 | $ | 1.79 | ||||||||||||||||||
| Genworth Financial, Inc.普通股股東每股可獲得的淨收益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.06 | $ | 0.29 | $ | 0.25 | $ | 0.61 | $ | 0.77 | $ | 0.27 | $ | 0.31 | $ | 0.47 | $ | 1.82 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 |
$ | 0.06 | $ | 0.29 | $ | 0.24 | $ | 0.60 | $ | 0.76 | $ | 0.27 | $ | 0.31 | $ | 0.46 | $ | 1.79 | ||||||||||||||||||
| 已發行普通股的加權平均值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
460.5 | 473.2 | 492.3 | 475.3 | 496.5 | 503.8 | 508.9 | 508.3 | 504.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋 |
466.0 | 478.1 | 500.1 | 481.4 | 502.9 | 509.3 | 514.1 | 517.4 | 510.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 來自已終止業務的收入（虧損）主要涉及2015年12月1日出售的涉及 公司以前的生活保障保險業務的和解協議。 |
8
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
淨收入與調整後營業收入的對賬
（金額以百萬計，每股金額除外）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可獲得的淨收入S 普通股股東 |
$ | 29 | $ | 137 | $ | 122 | $ | 288 | $ | 381 | $ | 136 | $ | 159 | $ | 240 | $ | 916 | ||||||||||||||||||
| 加：歸屬於非控股權益的持續經營淨收益 |
31 | 31 | 32 | 94 | 27 | 35 | 38 | 30 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
| 加：歸屬於非控股權益的已終止業務的淨收益 |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
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| 淨收入 |
60 | 168 | 154 | 382 | 408 | 171 | 197 | 270 | 1,046 | |||||||||||||||||||||||||||
| 減去：已終止業務的收入（虧損），扣除税款 |
| 2 | | 2 | (2 | ) | 5 | (1 | ) | (2 | ) | | ||||||||||||||||||||||||
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| 來自持續經營的收入 |
60 | 166 | 154 | 380 | 410 | 166 | 198 | 272 | 1,046 | |||||||||||||||||||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的持續經營淨收益 |
31 | 31 | 32 | 94 | 27 | 35 | 38 | 30 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
|
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| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可獲得的持續經營收入S 普通股東 |
29 | 135 | 122 | 286 | 383 | 131 | 160 | 242 | 916 | |||||||||||||||||||||||||||
| 對GENWORTH FINANCIAL, INC.的持續經營收入的調整S 普通股股東： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資（收益）虧損，淨額(1) |
43 | (41 | ) | 11 | 13 | 5 | 58 | (19 | ) | (42 | ) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 歸因於利率、股票市場和 相關套期保值的市場風險收益的公允價值變化(2) |
(26 | ) | (23 | ) | 14 | (35 | ) | (64 | ) | (32 | ) | 8 | (54 | ) | (142 | ) | ||||||||||||||||||||
| 提前清償債務造成的（收益）損失 |
| | (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 與重組相關的費用 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 養老金計劃終止費用 |
| | | | 2 | 6 | | | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整税 |
(4 | ) | 13 | (5 | ) | 4 | 12 | (8 | ) | 2 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
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| 調整後的營業收入 |
$ | 42 | $ | 85 | $ | 144 | $ | 271 | $ | 338 | $ | 158 | $ | 153 | $ | 169 | $ | 818 | ||||||||||||||||||
|
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| 調整後營業收入（虧損）： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頒佈片段 |
$ | 134 | $ | 146 | $ | 143 | $ | 423 | $ | 120 | $ | 156 | $ | 167 | $ | 135 | $ | 578 | ||||||||||||||||||
| 長期護理保險板塊 |
(71 | ) | (43 | ) | 23 | (91 | ) | 204 | 26 | 17 | 73 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
| 人壽和年金板塊： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人壽保險 |
(25 | ) | (17 | ) | (27 | ) | (69 | ) | 1 | (28 | ) | (37 | ) | (47 | ) | (111 | ) | |||||||||||||||||||
| 固定年金 |
17 | 10 | 14 | 41 | 14 | 15 | 20 | 13 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 可變年金 |
5 | 9 | 9 | 23 | 8 | 7 | 2 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
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| 總壽險和年金板塊 |
(3 | ) | 2 | (4 | ) | (5 | ) | 23 | (6 | ) | (15 | ) | (30 | ) | (28 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 企業和其他 |
(18 | ) | (20 | ) | (18 | ) | (56 | ) | (9 | ) | (18 | ) | (16 | ) | (9 | ) | (52 | ) | ||||||||||||||||||
|
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| 調整後的營業收入 |
$ | 42 | $ | 85 | $ | 144 | $ | 271 | $ | 338 | $ | 158 | $ | 153 | $ | 169 | $ | 818 | ||||||||||||||||||
|
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| 每股收益數據： |
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| Genworth Financial, Inc.普通股股東每股可獲得的淨收益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.06 | $ | 0.29 | $ | 0.25 | $ | 0.61 | $ | 0.77 | $ | 0.27 | $ | 0.31 | $ | 0.47 | $ | 1.82 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 |
$ | 0.06 | $ | 0.29 | $ | 0.24 | $ | 0.60 | $ | 0.76 | $ | 0.27 | $ | 0.31 | $ | 0.46 | $ | 1.79 | ||||||||||||||||||
| 調整後的每股營業收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.09 | $ | 0.18 | $ | 0.29 | $ | 0.57 | $ | 0.68 | $ | 0.31 | $ | 0.30 | $ | 0.33 | $ | 1.62 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 |
$ | 0.09 | $ | 0.18 | $ | 0.29 | $ | 0.56 | $ | 0.67 | $ | 0.31 | $ | 0.30 | $ | 0.33 | $ | 1.60 | ||||||||||||||||||
| 已發行普通股的加權平均值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
460.5 | 473.2 | 492.3 | 475.3 | 496.5 | 503.8 | 508.9 | 508.3 | 504.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 稀釋 |
466.0 | 478.1 | 500.1 | 481.4 | 502.9 | 509.3 | 514.1 | 517.4 | 510.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 淨投資（收益）虧損已根據歸屬於非控股權益的部分進行了調整（對賬見第 35頁）。 |
| (2) | 調整了市場風險收益和相關套期保值的公允價值變化，以排除 儲備金、歸屬費用和福利支付的變化（對賬見第25頁）。 |
9
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
合併資產負債表
（金額以百萬計）
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||||||
| 投資： |
||||||||||||||||||||
| 固定到期證券 可供出售，按公允價值計算(1) |
$ | 43,968 | $ | 46,070 | $ | 47,381 | $ | 46,583 | $ | 46,215 | ||||||||||
| 按公允價值計算的股權證券 |
363 | 378 | 364 | 319 | 274 | |||||||||||||||
| 商業抵押貸款(2) |
6,818 | 6,876 | 6,915 | 7,032 | 7,086 | |||||||||||||||
| 減去：信用損失備抵金 |
(25 | ) | (24 | ) | (24 | ) | (22 | ) | (23 | ) | ||||||||||
|
|
|
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|
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|
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|
|||||||||||
| 商業抵押貸款，淨額 |
6,793 | 6,852 | 6,891 | 7,010 | 7,063 | |||||||||||||||
| 政策貸款 |
2,233 | 2,270 | 2,133 | 2,139 | 2,153 | |||||||||||||||
| 有限合夥企業 |
2,699 | 2,585 | 2,456 | 2,331 | 2,195 | |||||||||||||||
| 其他投資資產 |
645 | 648 | 617 | 566 | 590 | |||||||||||||||
|
|
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|
|||||||||||
| 投資總額 |
56,701 | 58,803 | 59,842 | 58,948 | 58,490 | |||||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金 |
1,993 | 2,173 | 1,752 | 1,799 | 1,561 | |||||||||||||||
| 應計投資收益 |
620 | 553 | 700 | 643 | 616 | |||||||||||||||
| 遞延收購成本 |
2,042 | 2,096 | 2,150 | 2,211 | 2,276 | |||||||||||||||
| 無形資產 |
199 | 201 | 203 | 203 | 209 | |||||||||||||||
| 可收回再保險 |
17,623 | 19,113 | 19,606 | 19,059 | 18,906 | |||||||||||||||
| 減去：信用損失備抵金 |
(28 | ) | (64 | ) | (64 | ) | (63 | ) | (64 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|||||||||||
| 可收回再保險，淨額 |
17,595 | 19,049 | 19,542 | 18,996 | 18,842 | |||||||||||||||
| 其他資產 |
453 | 445 | 478 | 488 | 493 | |||||||||||||||
| 遞延所得税資產 |
1,580 | 1,954 | 2,002 | 1,983 | 2,092 | |||||||||||||||
| 市場風險收益資產 |
39 | 37 | 28 | 26 | 20 | |||||||||||||||
| 獨立賬户資產 |
4,244 | 4,533 | 4,479 | 4,417 | 4,298 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|||||||||||
| 總資產 |
$ | 85,466 | $ | 89,844 | $ | 91,176 | $ | 89,714 | $ | 88,897 | ||||||||||
|
|
|
|
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| (1) | 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，攤銷成本分別為498.55億美元、498.64億美元、504.61億美元、508.34億美元和 512.48億美元，截至2023年9月30日，信貸損失備抵額為600萬美元、400萬美元和1500萬美元 ，2023年和2023年3月31日，截至2022年12月31日和2022年9月30日為美元。 |
| (2) | 扣除截至2023年9月30日、 2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日的400萬美元貸款發放費和成本的未攤銷餘額。 |
10
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
合併資產負債表
（金額以百萬計）
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||
| 負債和權益 |
||||||||||||||||||||
| 負債： |
||||||||||||||||||||
| 未來的保單福利 |
$ | 51,740 | $ | 56,443 | $ | 57,531 | $ | 55,407 | $ | 54,553 | ||||||||||
| 保單持有人賬户餘額 |
15,590 | 15,922 | 16,202 | 16,564 | 16,985 | |||||||||||||||
| 市場風險收益負債 |
579 | 666 | 761 | 748 | 832 | |||||||||||||||
| 保單和合同索賠責任 |
631 | 628 | 665 | 683 | 669 | |||||||||||||||
| 未賺取的保費 |
162 | 175 | 189 | 203 | 213 | |||||||||||||||
| 其他負債 |
2,038 | 1,607 | 1,510 | 1,687 | 1,701 | |||||||||||||||
| 長期借款 |
1,602 | 1,601 | 1,600 | 1,611 | 1,622 | |||||||||||||||
| 獨立賬户負債 |
4,244 | 4,533 | 4,479 | 4,417 | 4,298 | |||||||||||||||
| 與已終止業務相關的負債(1) |
2 | 2 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|||||||||||
| 負債總額 |
76,588 | 81,577 | 82,944 | 81,328 | 80,879 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 股權： |
||||||||||||||||||||
| 普通股 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 額外的實收資本 |
11,877 | 11,869 | 11,863 | 11,869 | 11,865 | |||||||||||||||
| 累計其他綜合收益（虧損）： |
||||||||||||||||||||
| 用於衡量未來保單福利的貼現率的變化 |
1,826 | (964 | ) | (1,628 | ) | (403 | ) | 115 | ||||||||||||
| 所有其他 |
(4,046 | ) | (1,897 | ) | (1,225 | ) | (2,211 | ) | (2,747 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 累計其他綜合收益（虧損）總額 |
(2,220 | ) | (2,861 | ) | (2,853 | ) | (2,614 | ) | (2,632 | ) | ||||||||||
| 留存收益 |
1,426 | 1,398 | 1,261 | 1,139 | 760 | |||||||||||||||
| 庫存股，按成本計算 |
(3,028 | ) | (2,947 | ) | (2,833 | ) | (2,764 | ) | (2,734 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Genworth Financial, Inc.的股東權益總額 |
8,056 | 7,460 | 7,439 | 7,631 | 7,260 | |||||||||||||||
| 非控股權益 |
822 | 807 | 793 | 755 | 758 | |||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 權益總額 |
8,878 | 8,267 | 8,232 | 8,386 | 8,018 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 負債和權益總額 |
$ | 85,466 | $ | 89,844 | $ | 91,176 | $ | 89,714 | $ | 88,897 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) | 與已終止業務相關的負債涉及與安盛達成的和解 協議有關的負債以及涉及出售公司以前的生活保障保險業務的其他不相關的負債。 |
11
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
按部門劃分的合併資產負債表
（金額以百萬計）
| 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 頒佈 | 長期 護理保險 |
生活和 年金 |
企業 和 其他(1) |
總計 | ||||||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||||||
| 現金和投資 |
$ | 5,750 | $ | 33,890 | $ | 18,457 | $ | 1,217 | $ | 59,314 | ||||||||||
| 遞延收購成本和無形資產 |
41 | 917 | 1,273 | 10 | 2,241 | |||||||||||||||
| 可收回再保險，淨額 |
| 6,814 | 10,781 | | 17,595 | |||||||||||||||
| 遞延税和其他資產 |
209 | 1,306 | 317 | 201 | 2,033 | |||||||||||||||
| 市場風險收益資產 |
| | 39 | | 39 | |||||||||||||||
| 獨立賬户資產 |
| | 4,244 | | 4,244 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 總資產 |
$ | 6,000 | $ | 42,927 | $ | 35,111 | $ | 1,428 | $ | 85,466 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 負債和權益 |
||||||||||||||||||||
| 負債： |
||||||||||||||||||||
| 未來的保單福利 |
$ | | $ | 38,928 | $ | 12,812 | $ | | $ | 51,740 | ||||||||||
| 保單持有人賬户餘額 |
| | 15,590 | | 15,590 | |||||||||||||||
| 市場風險收益負債 |
| | 579 | | 579 | |||||||||||||||
| 保單和合同索賠責任 |
501 | | 123 | 7 | 631 | |||||||||||||||
| 未賺取的保費 |
162 | | | | 162 | |||||||||||||||
| 其他負債 |
124 | 1,175 | 250 | 489 | 2,038 | |||||||||||||||
| 借款 |
745 | | | 857 | 1,602 | |||||||||||||||
| 獨立賬户負債 |
| | 4,244 | | 4,244 | |||||||||||||||
| 與已終止業務相關的負債 |
| | | 2 | 2 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 負債總額 |
1,532 | 40,103 | 33,598 | 1,355 | 76,588 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 股權： |
||||||||||||||||||||
| 分配權益，不包括累計其他綜合收益（虧損） |
3,974 | 2,690 | 2,940 | 672 | 10,276 | |||||||||||||||
| 分配的累計其他綜合收益（虧損） |
(328 | ) | 134 | (1,427 | ) | (599 | ) | (2,220 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||
| Genworth Financial, Inc.的股東權益總額 |
3,646 | 2,824 | 1,513 | 73 | 8,056 | |||||||||||||||
| 非控股權益 |
822 | | | | 822 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 權益總額 |
4,468 | 2,824 | 1,513 | 73 | 8,878 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 負債和權益總額 |
$ | 6,000 | $ | 42,927 | $ | 35,111 | $ | 1,428 | $ | 85,466 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (1) | 包括跨部門淘汰和其他在運營部門之外管理的業務，包括 初創企業增長計劃和某些國際業務。 |
12
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
按部門劃分的合併資產負債表
（金額以百萬計）
| 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||
| 頒佈 | 長期 護理保險 |
生活和 年金 |
企業 和 其他(1) |
總計 | ||||||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||||||
| 現金和投資 |
$ | 5,675 | $ | 35,113 | $ | 19,449 | $ | 1,292 | $ | 61,529 | ||||||||||
| 遞延收購成本和無形資產 |
39 | 932 | 1,317 | 9 | 2,297 | |||||||||||||||
| 可收回再保險，淨額 |
| 7,454 | 11,595 | | 19,049 | |||||||||||||||
| 遞延税和其他資產 |
208 | 1,695 | 237 | 259 | 2,399 | |||||||||||||||
| 市場風險收益資產 |
| | 37 | | 37 | |||||||||||||||
| 獨立賬户資產 |
| | 4,533 | | 4,533 | |||||||||||||||
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| 總資產 |
$ | 5,922 | $ | 45,194 | $ | 37,168 | $ | 1,560 | $ | 89,844 | ||||||||||
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| 負債和權益 |
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| 負債： |
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| 未來的保單福利 |
$ | | $ | 42,661 | $ | 13,782 | $ | | $ | 56,443 | ||||||||||
| 保單持有人賬户餘額 |
| | 15,922 | | 15,922 | |||||||||||||||
| 市場風險收益負債 |
| | 666 | | 666 | |||||||||||||||
| 保單和合同索賠責任 |
490 | | 131 | 7 | 628 | |||||||||||||||
| 未賺取的保費 |
175 | | | | 175 | |||||||||||||||
| 其他負債 |
125 | 751 | 284 | 447 | 1,607 | |||||||||||||||
| 借款 |
744 | | | 857 | 1,601 | |||||||||||||||
| 獨立賬户負債 |
| | 4,533 | | 4,533 | |||||||||||||||
| 與已終止業務相關的負債 |
| | | 2 | 2 | |||||||||||||||
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| 負債總額 |
1,534 | 43,412 | 35,318 | 1,313 | 81,577 | |||||||||||||||
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| 股權： |
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| 分配權益，不包括累計其他綜合收益（虧損） |
3,864 | 2,784 | 2,930 | 743 | 10,321 | |||||||||||||||
| 分配的累計其他綜合收益（虧損） |
(283 | ) | (1,002 | ) | (1,080 | ) | (496 | ) | (2,861 | ) | ||||||||||
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| Genworth Financial, Inc.的股東權益總額 |
3,581 | 1,782 | 1,850 | 247 | 7,460 | |||||||||||||||
| 非控股權益 |
807 | | | | 807 | |||||||||||||||
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| 權益總額 |
4,388 | 1,782 | 1,850 | 247 | 8,267 | |||||||||||||||
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| 負債和權益總額 |
$ | 5,922 | $ | 45,194 | $ | 37,168 | $ | 1,560 | $ | 89,844 | ||||||||||
|
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| (1) | 包括跨部門淘汰和其他在運營部門之外管理的業務，包括 初創企業增長計劃和某些國際業務。 |
13
頒佈片段
14
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
調整後的營業收入和SalesEncate分部
（金額以百萬計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
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| 保費 |
$ | 243 | $ | 239 | $ | 235 | $ | 717 | $ | 233 | $ | 235 | $ | 238 | $ | 234 | $ | 940 | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益 |
55 | 50 | 46 | 151 | 45 | 39 | 36 | 35 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資收益（虧損） |
| (13 | ) | | (13 | ) | (1 | ) | | (1 | ) | | (2 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 保單費用和其他收入 |
1 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 總收入 |
299 | 277 | 281 | 857 | 277 | 275 | 273 | 270 | 1,095 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和開支： |
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| 福利和保單儲備金的其他變化 |
18 | (4 | ) | (11 | ) | 3 | 18 | (40 | ) | (62 | ) | (10 | ) | (94 | ) | |||||||||||||||||||||
| 扣除延期後的收購和運營費用 |
52 | 52 | 52 | 156 | 60 | 55 | 58 | 54 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||
| 遞延收購成本和無形資產的攤銷 |
3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
13 | 13 | 13 | 39 | 14 | 12 | 13 | 13 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和支出總額 |
86 | 63 | 57 | 206 | 94 | 31 | 12 | 60 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 所得税前持續經營業務的收入 |
213 | 214 | 224 | 651 | 183 | 244 | 261 | 210 | 898 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税準備金 |
48 | 46 | 49 | 143 | 39 | 53 | 57 | 45 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 來自持續經營的收入 |
165 | 168 | 175 | 508 | 144 | 191 | 204 | 165 | 704 | |||||||||||||||||||||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的持續經營淨收益 |
31 | 31 | 32 | 94 | 27 | 35 | 38 | 30 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
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| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可獲得的持續經營收入S 普通股東 |
134 | 137 | 143 | 414 | 117 | 156 | 166 | 135 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||
| 對GENWORTH FINANCIAL, INC.的持續經營收入的調整S 普通股股東： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資（收益）虧損，淨額(1) |
| 11 | | 11 | 1 | | 1 | | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 與重組相關的費用 |
| | | | 3 | | | | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整税 |
| (2 | ) | | (2 | ) | (1 | ) | | | | (1 | ) | |||||||||||||||||||||||
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| 調整後的營業收入 |
$ | 134 | $ | 146 | $ | 143 | $ | 423 | $ | 120 | $ | 156 | $ | 167 | $ | 135 | $ | 578 | ||||||||||||||||||
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| 銷售： |
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| 已簽訂的主要新保險 (NIW) |
$ | 14,391 | $ | 15,083 | $ | 13,154 | $ | 42,628 | $ | 15,145 | $ | 15,069 | $ | 17,448 | $ | 18,823 | $ | 66,485 | ||||||||||||||||||
| (1) | 2023年第二季度，對歸屬於非控股權益的部分 200萬美元進行了淨投資（收益）虧損。 |
15
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
主要的新保險書面指標 metricsEnact 細分市場
（金額以百萬計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學 現在 |
% 的 小學 現在 |
小學 現在 |
% 的 小學 現在 |
小學 現在 |
% 的 小學 現在 |
小學 現在 |
% 的 小學 現在 |
小學 現在 |
% 的 小學 現在 |
小學 現在 |
% 的 小學 現在 |
小學 現在 |
% 的 小學 現在 |
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| 付款類型 |
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| 每月 |
$ | 14,099 | 98 | % | $ | 14,774 | 98 | % | $ | 12,809 | 97 | % | $ | 13,745 | 91 | % | $ | 14,138 | 94 | % | $ | 16,169 | 93 | % | $ | 17,071 | 91 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 單身 |
269 | 2 | 281 | 2 | 318 | 3 | 1,368 | 9 | 890 | 6 | 1,218 | 7 | 1,690 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他(1) |
23 | | 28 | | 27 | | 32 | | 41 | | 61 | | 62 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小學總數 |
$ | 14,391 | 100 | % | $ | 15,083 | 100 | % | $ | 13,154 | 100 | % | $ | 15,145 | 100 | % | $ | 15,069 | 100 | % | $ | 17,448 | 100 | % | $ | 18,823 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 起源 |
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| 購買 |
$ | 14,073 | 98 | % | $ | 14,720 | 98 | % | $ | 12,761 | 97 | % | $ | 14,744 | 97 | % | $ | 14,634 | 97 | % | $ | 16,802 | 96 | % | $ | 17,326 | 92 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 再融資 |
318 | 2 | 363 | 2 | 393 | 3 | 401 | 3 | 435 | 3 | 646 | 4 | 1,497 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小學總數 |
$ | 14,391 | 100 | % | $ | 15,083 | 100 | % | $ | 13,154 | 100 | % | $ | 15,145 | 100 | % | $ | 15,069 | 100 | % | $ | 17,448 | 100 | % | $ | 18,823 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
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| FICO 分數 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超過 760 |
$ | 6,679 | 46 | % | $ | 6,911 | 46 | % | $ | 6,004 | 46 | % | $ | 6,951 | 46 | % | $ | 6,948 | 46 | % | $ | 7,981 | 45 | % | $ | 8,359 | 45 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 740 - 759 |
2,438 | 17 | 2,608 | 17 | 2,268 | 17 | 2,709 | 18 | 2,554 | 17 | 2,916 | 17 | 3,085 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 - 739 |
1,928 | 13 | 2,097 | 14 | 1,817 | 14 | 2,226 | 15 | 2,106 | 14 | 2,530 | 15 | 2,515 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 - 719 |
1,422 | 10 | 1,499 | 10 | 1,296 | 10 | 1,489 | 10 | 1,531 | 10 | 1,917 | 11 | 1,952 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 680 - 699 |
974 | 7 | 1,060 | 7 | 954 | 7 | 1,035 | 7 | 1,085 | 7 | 1,099 | 6 | 1,316 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660 - 679(2) |
592 | 4 | 568 | 4 | 517 | 4 | 478 | 3 | 527 | 3 | 598 | 3 | 931 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 - 659 |
282 | 2 | 260 | 2 | 229 | 2 | 189 | 1 | 234 | 2 | 297 | 2 | 486 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 - 639 |
74 | 1 | 76 | | 65 | | 66 | | 79 | 1 | 106 | 1 | 173 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | | 4 | | 2 | | 5 | | 4 | | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小學總數 |
$ | 14,391 | 100 | % | $ | 15,083 | 100 | % | $ | 13,154 | 100 | % | $ | 15,145 | 100 | % | $ | 15,069 | 100 | % | $ | 17,448 | 100 | % | $ | 18,823 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 貸款變值 比率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.01% 及以上 |
$ | 2,677 | 18 | % | $ | 2,692 | 18 | % | $ | 2,106 | 16 | % | $ | 2,423 | 16 | % | $ | 1,741 | 11 | % | $ | 2,177 | 12 | % | $ | 3,146 | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90.01% 到 95.00% |
5,431 | 38 | 5,743 | 38 | 4,928 | 38 | 5,684 | 37 | 6,184 | 41 | 7,458 | 43 | 6,682 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.01% 到 90.00% |
4,568 | 32 | 4,753 | 31 | 4,390 | 33 | 4,971 | 33 | 5,094 | 34 | 5,207 | 30 | 5,620 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.00% 及以下 |
1,715 | 12 | 1,895 | 13 | 1,730 | 13 | 2,067 | 14 | 2,050 | 14 | 2,606 | 15 | 3,375 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 小學總數 |
$ | 14,391 | 100 | % | $ | 15,083 | 100 | % | $ | 13,154 | 100 | % | $ | 15,145 | 100 | % | $ | 15,069 | 100 | % | $ | 17,448 | 100 | % | $ | 18,823 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 債務與收入的比率 比率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.01% 及以上 |
$ | 4,437 | 31 | % | $ | 4,467 | 30 | % | $ | 3,538 | 27 | % | $ | 4,294 | 28 | % | $ | 3,728 | 25 | % | $ | 4,067 | 23 | % | $ | 4,452 | 24 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38.01% 至 45.00% |
4,936 | 34 | 5,214 | 34 | 4,940 | 38 | 5,518 | 37 | 5,681 | 38 | 6,436 | 37 | 6,361 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.00% 及以下 |
5,018 | 35 | 5,402 | 36 | 4,676 | 35 | 5,333 | 35 | 5,660 | 37 | 6,945 | 40 | 8,010 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 小學總數 |
$ | 14,391 | 100 | % | $ | 15,083 | 100 | % | $ | 13,154 | 100 | % | $ | 15,145 | 100 | % | $ | 15,069 | 100 | % | $ | 17,448 | 100 | % | $ | 18,823 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
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| (1) | 包括按年還款和分期還款類型的貸款。 |
| (2) | FICO分數未知的貸款包含在660-679類別中。 |
16
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
其他指標Enact細分市場
（以百萬美元計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生效的主要保險(1) |
$ | 262,014 | $ | 257,816 | $ | 252,516 | $ | 248,262 | $ | 241,813 | $ | 237,563 | $ | 231,853 | ||||||||||||||||||||||
| 風險已生效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學(2) |
$ | 67,056 | $ | 65,714 | $ | 64,106 | $ | 62,791 | $ | 61,124 | $ | 59,911 | $ | 58,295 | ||||||||||||||||||||||
| 池 |
70 | 73 | 76 | 79 | 84 | 89 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||
| 生效總風險 |
$ | 67,126 | $ | 65,787 | $ | 64,182 | $ | 62,870 | $ | 61,208 | $ | 60,000 | $ | 58,392 | ||||||||||||||||||||||
|
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| 費用比率(3) |
23 | % | 23 | % | 23 | % | 23 | % | 27 | % | 25 | % | 26 | % | 24 | % | 23 | % | ||||||||||||||||||
| 初級持續率 |
84 | % | 84 | % | 85 | % | 84 | % | 86 | % | 82 | % | 80 | % | 76 | % | 85 | % | ||||||||||||||||||
| 合併風險資本比率(4) |
11.6:1 | 11.8:1 | 12.6:1 | 12.8:1 | 12.3:1 | 12.6:1 | 12.0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EMICO 風險資本比率(4),(5) |
11.6:1 | 11.9:1 | 12.7:1 | 12.9:1 | 12.3:1 | 12.6:1 | 12.1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PMiers 可用資產(6) |
$ | 5,268 | $ | 5,093 | $ | 5,357 | $ | 5,206 | $ | 5,292 | $ | 5,147 | $ | 5,222 | ||||||||||||||||||||||
| PMiers 所需的資產(6) |
$ | 3,251 | $ | 3,135 | $ | 3,259 | $ | 3,156 | $ | 3,043 | $ | 3,100 | $ | 2,961 | ||||||||||||||||||||||
| 高於 PMiers 要求的可用資產(6) |
$ | 2,017 | $ | 1,958 | $ | 2,098 | $ | 2,050 | $ | 2,249 | $ | 2,047 | $ | 2,261 | ||||||||||||||||||||||
| PMIers 充足率(6) |
162 | % | 162 | % | 164 | % | 165 | % | 174 | % | 166 | % | 176 | % | ||||||||||||||||||||||
| 初級貸款的平均規模（以千計） |
$ | 268 | $ | 265 | $ | 262 | $ | 259 | $ | 255 | $ | 251 | $ | 246 | ||||||||||||||||||||||
上面包含的費用比率是使用整數美元計算的，可能與使用此處包含的 四捨五入數字計算的比率不同。
| (1) | 有效的初級保險代表該公司在美國抵押貸款保險子公司投保的 筆貸款的未付餘額總額。 |
| (2) | 現行的主要風險代表服務商、貸款人和投資者提供的當前貸款餘額上的風險。 |
| (3) | 保險公司一般費用與淨所得保費的比率。在業務中，一般費用 包括扣除延期後的收購和運營費用，以及DAC和無形資產的攤銷。 |
| (4) | 某些州將私人抵押貸款保險公司現行的風險 限制為保險公司保單持有人盈餘總額加上法定應急準備金（通常稱為資本風險要求）的25倍。本期風險資本比率是根據提交法定報表的時機 得出的估計值，其編制與公司美國抵押貸款保險子公司合併年度報表中法定財務報表的列報方式一致。 |
| (5) | 頒佈抵押貸款保險公司（EMICO），該公司的主要美國抵押貸款保險子公司。 |
| (6) | 私人抵押貸款保險公司資格要求（PMiers）充足率的計算方法是可用的 資產除以PMiers中定義的所需資產。本期採購經理人指數的充足率是根據PMiers申報時間而得出的估計值。2022年四個季度的採購經理人指數充足率並未考慮政府資助的企業先前對EMICO實施的限制措施的影響。 |
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GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
虧損指標Enact細分市場
（金額以百萬計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均已付索賠（以千計）(1) |
$ | 46.8 | $ | 46.6 | $ | 46.9 | $ | 48.7 | $ | 42.2 | $ | 50.1 | $ | 51.6 | ||||||||||||||||||||||
| 每宗初級犯罪的平均儲備金（以千計）(2) |
$ | 23.9 | $ | 25.0 | $ | 24.8 | $ | 24.0 | $ | 25.2 | $ | 27.0 | $ | 26.2 | ||||||||||||||||||||||
| 儲備： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接主要案例 |
$ | 460 | $ | 452 | $ | 462 | $ | 479 | $ | 476 | $ | 526 | $ | 591 | ||||||||||||||||||||||
| 所有其他(3) |
41 | 38 | 40 | 40 | 34 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 儲備金總額 |
$ | 501 | $ | 490 | $ | 502 | $ | 519 | $ | 510 | $ | 559 | $ | 625 | ||||||||||||||||||||||
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| 初始儲備 |
$ | 490 | $ | 502 | $ | 519 | $ | 519 | $ | 510 | $ | 559 | $ | 625 | $ | 641 | $ | 641 | ||||||||||||||||||
| 已付索賠 |
(7 | ) | (8 | ) | (6 | ) | (21 | ) | (9 | ) | (9 | ) | (4 | ) | (6 | ) | (28 | ) | ||||||||||||||||||
| 儲備金增加 (減少) |
18 | (4 | ) | (11 | ) | 3 | 18 | (40 | ) | (62 | ) | (10 | ) | (94 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 期末儲備 |
$ | 501 | $ | 490 | $ | 502 | $ | 501 | $ | 519 | $ | 510 | $ | 559 | $ | 625 | $ | 519 | ||||||||||||||||||
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| 損失比率(4) |
7 | % | (2 | )% | (5 | )% | | % | 8 | % | (17 | )% | (26 | )% | (4 | )% | (10 | )% | ||||||||||||||||||
上面包含的損失率是使用整數美元計算得出的，可能與使用此處包含的 四捨五入數字計算的比率不同。
| (1) | 2022年第三和第四季度的平均已付索賠包括與不良貸款協議有關的付款。 |
| (2) | 直接主要案例儲備金除以主要拖欠計數。 |
| (3) | 其他包括損失調整費用、資金池、已發生但未申報的費用以及再保險準備金。 |
| (4) | 福利和其他保單儲備變動與淨賺取保費的比率。 |
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GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
拖欠指標Enact細分市場
（以百萬美元計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要貸款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已生效的初級貸款 |
977,832 | 973,280 | 965,544 | 960,306 | 949,052 | 946,891 | 941,689 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主要拖欠貸款 |
19,241 | 18,065 | 18,633 | 19,943 | 18,856 | 19,513 | 22,571 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主要拖欠率 |
1.97 | % | 1.86 | % | 1.93 | % | 2.08 | % | 1.99 | % | 2.06 | % | 2.40 | % | ||||||||||||||||||||||
| 初始主要拖欠次數 |
18,065 | 18,633 | 19,943 | 19,943 | 18,856 | 19,513 | 22,571 | 24,820 | 24,820 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新的拖欠款項 |
11,107 | 9,205 | 9,599 | 29,911 | 10,304 | 9,121 | 7,847 | 8,724 | 35,996 | |||||||||||||||||||||||||||
| 治癒違法行為 |
(9,778 | ) | (9,609 | ) | (10,771 | ) | (30,158 | ) | (9,024 | ) | (9,588 | ) | (10,806 | ) | (10,860 | ) | (40,278 | ) | ||||||||||||||||||
| 已付索賠 |
(147 | ) | (156 | ) | (126 | ) | (429 | ) | (190 | ) | (187 | ) | (90 | ) | (107 | ) | (574 | ) | ||||||||||||||||||
| 撤銷和索賠拒絕 |
(6 | ) | (8 | ) | (12 | ) | (26 | ) | (3 | ) | (3 | ) | (9 | ) | (6 | ) | (21 | ) | ||||||||||||||||||
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| 主要拖欠的期末數量 |
19,241 | 18,065 | 18,633 | 19,241 | 19,943 | 18,856 | 19,513 | 22,571 | 19,943 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 治療方法的組成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已報告的拖欠款項並在季度內治癒 |
1,877 | 1,661 | 2,016 | 1,489 | 1,598 | 1,306 | 1,581 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 補救前拖欠的未付款項數量： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 次或更少的付款 |
4,792 | 4,516 | 5,238 | 4,179 | 3,719 | 4,037 | 3,902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4-11 筆付款 |
2,265 | 2,448 | 2,431 | 2,001 | 2,279 | 2,484 | 2,315 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 次或更多付款 |
844 | 984 | 1,086 | 1,355 | 1,992 | 2,979 | 3,062 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 總計 |
9,778 | 9,609 | 10,771 | 9,024 | 9,588 | 10,806 | 10,860 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 按未付付款狀態劃分的主要拖欠款項 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 次或更少的付款 |
9,398 | 8,162 | 7,876 | 8,920 | 7,446 | 6,442 | 6,837 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4-11 筆付款 |
6,381 | 6,229 | 6,714 | 6,466 | 6,119 | 6,372 | 6,875 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 次或更多付款 |
3,462 | 3,674 | 4,043 | 4,557 | 5,291 | 6,699 | 8,859 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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|||||||||||||||||||||||
| 主要拖欠款項 |
19,241 | 18,065 | 18,633 | 19,943 | 18,856 | 19,513 | 22,571 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接初級病例儲備(1)和百分比 按付款狀態預留 |
直接小學 案例儲備 |
風險 生效中 |
儲備佔百分比 風險已生效 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 次或更少的違約付款 |
$ | 80 | $ | 568 | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-11 筆違約付款 |
192 | 426 | 45 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拖欠12筆或更多款項 |
188 | 201 | 94 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總計 |
$ | 460 | $ | 1,195 | 38 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接初級病例儲備(1)和百分比 按付款狀態預留 |
直接小學 案例儲備 |
風險 生效中 |
儲備佔百分比 風險已生效 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 次或更少的違約付款 |
$ | 69 | $ | 509 | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-11 筆違約付款 |
166 | 390 | 43 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拖欠12筆或更多款項 |
244 | 248 | 98 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 總計 |
$ | 479 | $ | 1,147 | 42 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| (1) | 直接主要案例準備金不包括損失調整費用、資金池、已發生但未申報的以及再保險 儲備金。 |
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GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
投資組合質量指標Enact細分市場
（金額以百萬計）
| 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 保單年度 |
直接投資的百分比 主要案例 儲備(1) |
主要保險 生效中 |
佔總數的百分比 | 主要風險 生效中 |
佔總數的百分比 | 少年犯罪 費率 |
||||||||||||||||||
| 2008 年及之前 |
20 | % | $ | 5,859 | 2 | % | $ | 1,510 | 2 | % | 8.67 | % | ||||||||||||
| 2009-2015 |
5 | 3,819 | 1 | 1,004 | 2 | 4.20 | % | |||||||||||||||||
| 2016 |
4 | 4,948 | 2 | 1,327 | 2 | 3.07 | % | |||||||||||||||||
| 2017 |
6 | 5,582 | 2 | 1,471 | 2 | 3.62 | % | |||||||||||||||||
| 2018 |
6 | 5,993 | 2 | 1,535 | 2 | 4.18 | % | |||||||||||||||||
| 2019 |
9 | 14,372 | 6 | 3,676 | 5 | 2.58 | % | |||||||||||||||||
| 2020 |
15 | 46,881 | 18 | 12,228 | 18 | 1.53 | % | |||||||||||||||||
| 2021 |
21 | 73,141 | 28 | 18,524 | 28 | 1.48 | % | |||||||||||||||||
| 2022 |
13 | 60,258 | 23 | 15,129 | 23 | 1.28 | % | |||||||||||||||||
| 2023 |
1 | 41,161 | 16 | 10,652 | 16 | 0.25 | % | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 總計 |
100 | % | $ | 262,014 | 100 | % | $ | 67,056 | 100 | % | 1.97 | % | ||||||||||||
|
|
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| 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 主要風險 生效中 |
的百分比 主要風險 生效中 |
主要風險 生效中 |
的百分比 主要風險 生效中 |
主要風險 生效中 |
的百分比 主要風險 生效中 |
|||||||||||||||||||
| 貸款價值比 比率 |
||||||||||||||||||||||||
| 95.01% 及以上 |
$ | 12,595 | 19 | % | $ | 11,136 | 18 | % | $ | 10,809 | 18 | % | ||||||||||||
| 90.01% 到 95.00% |
31,696 | 47 | 30,079 | 48 | 29,379 | 48 | ||||||||||||||||||
| 85.01% 到 90.00% |
18,945 | 28 | 17,621 | 28 | 17,019 | 28 | ||||||||||||||||||
| 85.00% 及以下 |
3,820 | 6 | 3,955 | 6 | 3,917 | 6 | ||||||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
| 總計 |
$ | 67,056 | 100 | % | $ | 62,791 | 100 | % | $ | 61,124 | 100 | % | ||||||||||||
|
|
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| 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 主要風險 生效中 |
的百分比 主要風險 生效中 |
主要風險 生效中 |
的百分比 主要風險 生效中 |
主要風險 生效中 |
的百分比 主要風險 生效中 |
|||||||||||||||||||
| 信貸質量 |
||||||||||||||||||||||||
| 超過 760 |
$ | 28,014 | 42 | % | $ | 25,807 | 41 | % | $ | 24,965 | 41 | % | ||||||||||||
| 740 - 759 |
11,009 | 17 | 10,154 | 16 | 9,808 | 16 | ||||||||||||||||||
| 720 - 739 |
9,553 | 14 | 8,931 | 14 | 8,656 | 14 | ||||||||||||||||||
| 700 - 719 |
7,615 | 12 | 7,317 | 12 | 7,200 | 12 | ||||||||||||||||||
| 680 - 699 |
5,582 | 8 | 5,428 | 9 | 5,356 | 9 | ||||||||||||||||||
| 660 - 679(2) |
2,901 | 4 | 2,767 | 5 | 2,739 | 4 | ||||||||||||||||||
| 640 - 659 |
1,569 | 2 | 1,540 | 2 | 1,541 | 3 | ||||||||||||||||||
| 620 - 639 |
647 | 1 | 665 | 1 | 672 | 1 | ||||||||||||||||||
| 166 | | 182 | | 187 | | |||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|||||||||||||
| 總計 |
$ | 67,056 | 100 | % | $ | 62,791 | 100 | % | $ | 61,124 | 100 | % | ||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
| (1) | 直接主要案例準備金不包括損失調整費用、資金池、已發生但未申報的以及再保險 儲備金。 |
| (2) | FICO分數未知的貸款包含在660-679類別中。 |
20
長期護理 保險板塊
21
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
調整後營業收入（虧損）長期護理保險板塊
（金額以百萬計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | 4Q(1) | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保費 |
$ | 621 | $ | 611 | $ | 616 | $ | 1,848 | $ | 639 | $ | 637 | $ | 617 | $ | 607 | $ | 2,500 | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益 |
482 | 470 | 473 | 1,425 | 470 | 497 | 486 | 447 | 1,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資收益（虧損） |
(21 | ) | 62 | 9 | 50 | 20 | (47 | ) | 5 | 41 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 總收入 |
1,082 | 1,143 | 1,098 | 3,323 | 1,129 | 1,087 | 1,108 | 1,095 | 4,419 | |||||||||||||||||||||||||||
|
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| 福利和開支： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利和保單儲備金的其他變化 |
953 | 941 | 944 | 2,838 | 965 | 956 | 942 | 925 | 3,788 | |||||||||||||||||||||||||||
| 負債重新計量（收益）損失 |
104 | 61 | (32 | ) | 133 | (255 | ) | 3 | 23 | (88 | ) | (317 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 扣除延期後的收購和運營費用 |
109 | 108 | 119 | 336 | 100 | 122 | 95 | 96 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||
| 遞延收購成本和無形資產的攤銷 |
17 | 18 | 18 | 53 | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 福利和支出總額 |
1,183 | 1,128 | 1,049 | 3,360 | 828 | 1,100 | 1,078 | 952 | 3,958 | |||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 所得税前持續經營的收入（虧損） |
(101 | ) | 15 | 49 | (37 | ) | 301 | (13 | ) | 30 | 143 | 461 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税準備金（福利） |
(13 | ) | 10 | 18 | 15 | 79 | (1 | ) | 9 | 38 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| 來自持續經營的收入（虧損） |
(88 | ) | 5 | 31 | (52 | ) | 222 | (12 | ) | 21 | 105 | 336 | ||||||||||||||||||||||||
| 持續經營業務收益（虧損）調整： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資（收益）虧損 |
21 | (62 | ) | (9 | ) | (50 | ) | (20 | ) | 47 | (5 | ) | (41 | ) | (19 | ) | ||||||||||||||||||||
| 與重組相關的費用 |
| 1 | (1 | ) | | (2 | ) | | 1 | | (1 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 調整税 |
(4 | ) | 13 | 2 | 11 | 4 | (9 | ) | | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
| 調整後的營業收入（虧損） |
$ | (71 | ) | $ | (43 | ) | $ | 23 | $ | (91 | ) | $ | 204 | $ | 26 | $ | 17 | $ | 73 | $ | 320 | |||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
| 負債重新計量（收益）損失： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流假設更新 |
$ | (6 | ) | $ | (24 | ) | $ | 21 | $ | (9 | ) | $ | (303 | ) | $ | (10 | ) | $ | (20 | ) | $ | (2 | ) | $ | (335 | ) | ||||||||||
| 實際體驗與預期的體驗 |
110 | 85 | (53 | ) | 142 | 48 | 13 | 43 | (86 | ) | 18 | |||||||||||||||||||||||||
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| 總計 |
$ | 104 | $ | 61 | $ | (32 | ) | $ | 133 | $ | (255 | ) | $ | 3 | $ | 23 | $ | (88 | ) | $ | (317 | ) | ||||||||||||||
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| 負債重新計量（收益）損失與期初準備金的比率(2) |
0.25 | % | 0.15 | % | (0.08 | )% | 0.32 | % | (0.62 | )% | | % | 0.06 | % | (0.22 | )% | (0.78 | )% | ||||||||||||||||||
| (1) | 2022年第四季度，該公司 長期護理保險業務的負債重新計量收益為2.55億美元，反映了3.03億美元的有利假設更新，這主要是由於納入了第二項法律和解以及由此產生的預期準備金 減少而對法律和解選舉的更新。該和解協議由PCS I和PCS II保單組成，約佔總區塊的15％，影響較早的無利可圖上限羣組。儘管在2022年第四季度已認識到有利的假設影響，但 實際經驗和預期之間的差異將影響後續時期的收益。該公司的長期護理保險業務還更新了利率假設，以反映更高利率 利率環境的影響。 |
| (2) | 負債調整（收益）虧損與期初準備金的比率的計算方法是：將 負債調整（收益）損失除以每個適用季度按原始貼現率計算的未來保單福利的初始負債。 |
22
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
現行費率 行動的法定影響長期護理保險板塊
（金額以百萬計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現行利率行動對税前法定收益的影響(1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保費、保費税、佣金和其他費用，淨額(2) |
$ | 231 | $ | 224 | $ | 219 | $ | 674 | $ | 224 | $ | 220 | $ | 207 | $ | 192 | $ | 843 | ||||||||||||||||||
| 保留更改(2) |
99 | 104 | 94 | 297 | 124 | 120 | 113 | 132 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||
| 結算影響-儲備金變動 |
169 | 97 | 93 | 359 | 78 | 9 | 19 | 148 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||
| 和解影響-訴訟費用和和解付款 |
(102 | ) | (54 | ) | (56 | ) | (212 | ) | (45 | ) | (10 | ) | (6 | ) | (43 | ) | (104 | ) | ||||||||||||||||||
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| 結算影響，淨額 |
67 | 43 | 37 | 147 | 33 | (1 | ) | 13 | 105 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 從現行利率行動中獲得的法定收益 |
$ | 397 | $ | 371 | $ | 350 | $ | 1,118 | $ | 381 | $ | 339 | $ | 333 | $ | 429 | $ | 1,482 | ||||||||||||||||||
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| (1) | 包括自2012年以來實施的所有現行利率行動。 |
| (2) | 法定收益的收入保費和儲備金變動估計值反映了某些簡化的假設 ，這些假設可能與實際歷史結果存在重大差異，包括但不限於統一的共同保險税率和保費税率，以及保單持有人在一段時間內的持續行為。實際行為可能與這些 假設有很大不同，這些影響不包括儲備金的更新。 |
23
人壽和 年金板塊
24
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
調整後營業收入（虧損）人壽和年金板塊
（金額以百萬計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保費 |
$ | 48 | $ | 50 | $ | 62 | $ | 160 | $ | 45 | $ | 55 | $ | 60 | $ | 74 | $ | 234 | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益 |
261 | 261 | 264 | 786 | 268 | 271 | 265 | 279 | 1,083 | |||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資收益（虧損） |
(18 | ) | (7 | ) | (10 | ) | (35 | ) | (3 | ) | (15 | ) | | 14 | (4 | ) | ||||||||||||||||||||
| 保單費用和其他收入 |
158 | 165 | 163 | 486 | 167 | 169 | 164 | 169 | 669 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 總收入 |
449 | 469 | 479 | 1,397 | 477 | 480 | 489 | 536 | 1,982 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和開支： |
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| 福利和保單儲備金的其他變化 |
229 | 240 | 246 | 715 | 226 | 247 | (108 | ) | 255 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債重新計量（收益）損失 |
12 | 9 | 17 | 38 | (12 | ) | 14 | 1 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市場風險收益和相關套期保值公允價值的變化 |
(24 | ) | (19 | ) | 17 | (26 | ) | (56 | ) | (27 | ) | 20 | (41 | ) | (104 | ) | ||||||||||||||||||||
| 利息貸記 |
127 | 126 | 126 | 379 | 125 | 128 | 126 | 125 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扣除延期後的收購和運營費用 |
54 | 51 | 53 | 158 | 54 | 57 | 416 | 77 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||
| 遞延收購成本和無形資產的攤銷 |
45 | 44 | 51 | 140 | 54 | 57 | 63 | 66 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和支出總額 |
443 | 451 | 510 | 1,404 | 391 | 476 | 518 | 506 | 1,891 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 所得税前持續經營的收入（虧損） |
6 | 18 | (31 | ) | (7 | ) | 86 | 4 | (29 | ) | 30 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税準備金（福利） |
1 | 3 | (7 | ) | (3 | ) | 17 | | (7 | ) | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
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| 來自持續經營的收入（虧損） |
5 | 15 | (24 | ) | (4 | ) | 69 | 4 | (22 | ) | 24 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 持續經營業務收益（虧損）調整： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資（收益）虧損 |
18 | 7 | 10 | 35 | 3 | 15 | | (14 | ) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歸因於利率、股票市場和 相關套期保值的市場風險收益的公允價值變化(1) |
(26 | ) | (23 | ) | 14 | (35 | ) | (64 | ) | (32 | ) | 8 | (54 | ) | (142 | ) | ||||||||||||||||||||
| 與重組相關的費用 |
| | | | (1 | ) | | | | (1 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 養老金計劃終止費用 |
| | | | 2 | 6 | | | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整税 |
| 3 | (4 | ) | (1 | ) | 14 | 1 | (1 | ) | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
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| 調整後的營業收入（虧損） |
$ | (3 | ) | $ | 2 | $ | (4 | ) | $ | (5 | ) | $ | 23 | $ | (6 | ) | $ | (15 | ) | $ | (30 | ) | $ | (28 | ) | |||||||||||
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(1) 對市場風險收益 和相關套期保值的公允價值變化進行了調整，以排除儲備金、歸屬費用和福利金的變化，如下所示：
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場風險收益和相關套期保值公允價值的變化 |
$ | (24 | ) | $ | (19 | ) | $ | 17 | $ | (26 | ) | $ | (56 | ) | $ | (27 | ) | $ | 20 | $ | (41 | ) | $ | (104 | ) | |||||||||||
| 對準備金、歸因費用和養卹金支付變動的調整 |
(2 | ) | (4 | ) | (3 | ) | (9 | ) | (8 | ) | (5 | ) | (12 | ) | (13 | ) | (38 | ) | ||||||||||||||||||
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| 歸因於利率、股票市場和 相關套期保值的市場風險收益的公允價值變化 |
$ | (26 | ) | $ | (23 | ) | $ | 14 | $ | (35 | ) | $ | (64 | ) | $ | (32 | ) | $ | 8 | $ | (54 | ) | $ | (142 | ) | |||||||||||
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25
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
調整後營業收入（虧損）人壽和年金板塊人壽保險
（金額以百萬計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保費 |
$ | 48 | $ | 50 | $ | 62 | $ | 160 | $ | 45 | $ | 55 | $ | 60 | $ | 74 | $ | 234 | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益 |
169 | 165 | 164 | 498 | 167 | 166 | 164 | 164 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資收益（虧損） |
| (1 | ) | (2 | ) | (3 | ) | 1 | (7 | ) | 2 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 保單費用和其他收入 |
130 | 136 | 134 | 400 | 138 | 138 | 133 | 134 | 543 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 總收入 |
347 | 350 | 358 | 1,055 | 351 | 352 | 359 | 381 | 1,443 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和開支： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利和保單儲備金的其他變化 |
184 | 197 | 199 | 580 | 181 | 197 | 217 | 203 | 798 | |||||||||||||||||||||||||||
| 負債重新計量（收益）損失 |
22 | 7 | 18 | 47 | (10 | ) | 16 | 4 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息貸記 |
99 | 98 | 98 | 295 | 97 | 98 | 96 | 94 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扣除延期後的收購和運營費用 |
36 | 34 | 36 | 106 | 39 | 40 | 32 | 56 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||
| 遞延收購成本和無形資產的攤銷 |
38 | 36 | 44 | 118 | 45 | 49 | 55 | 57 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||
|
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| 福利和支出總額 |
379 | 372 | 395 | 1,146 | 352 | 400 | 404 | 432 | 1,588 | |||||||||||||||||||||||||||
|
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| 所得税前持續經營虧損 |
(32 | ) | (22 | ) | (37 | ) | (91 | ) | (1 | ) | (48 | ) | (45 | ) | (51 | ) | (145 | ) | ||||||||||||||||||
| 所得税優惠 |
(7 | ) | (5 | ) | (8 | ) | (20 | ) | (1 | ) | (10 | ) | (10 | ) | (11 | ) | (32 | ) | ||||||||||||||||||
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| 持續經營造成的損失 |
(25 | ) | (17 | ) | (29 | ) | (71 | ) | | (38 | ) | (35 | ) | (40 | ) | (113 | ) | |||||||||||||||||||
| 持續經營業務虧損調整： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資（收益）虧損 |
| 1 | 2 | 3 | (1 | ) | 7 | (2 | ) | (9 | ) | (5 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 與重組相關的費用 |
| | | | (1 | ) | | | | (1 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 養老金計劃終止費用 |
| | | | 2 | 6 | | | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整税 |
| (1 | ) | | (1 | ) | 1 | (3 | ) | | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
|
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| 調整後的營業收入（虧損） |
$ | (25 | ) | $ | (17 | ) | $ | (27 | ) | $ | (69 | ) | $ | 1 | $ | (28 | ) | $ | (37 | ) | $ | (47 | ) | $ | (111 | ) | ||||||||||
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26
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
調整後的營業收入人壽和年金板塊固定年金
（金額以百萬計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 85 | $ | 87 | $ | 91 | $ | 263 | $ | 93 | $ | 96 | $ | 93 | $ | 108 | $ | 390 | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益（虧損） |
(18 | ) | (5 | ) | (8 | ) | (31 | ) | (4 | ) | (7 | ) | (2 | ) | 5 | (8 | ) | |||||||||||||||||||
| 保單費用和其他收入 |
1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
|
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| 總收入 |
68 | 84 | 85 | 237 | 90 | 91 | 93 | 115 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和開支： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利和保單儲備金的其他變化(1) |
36 | 35 | 39 | 110 | 37 | 42 | (332 | ) | 46 | (207 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 負債重新計量（收益）損失 |
(10 | ) | 2 | (1 | ) | (9 | ) | (2 | ) | (2 | ) | (3 | ) | 2 | (5 | ) | ||||||||||||||||||||
| 市場風險收益和相關套期保值公允價值的變化 |
(18 | ) | (4 | ) | 8 | (14 | ) | | (15 | ) | (12 | ) | (13 | ) | (40 | ) | ||||||||||||||||||||
| 利息貸記 |
26 | 27 | 27 | 80 | 27 | 28 | 29 | 30 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扣除 延期後的收購和運營費用(1) |
9 | 7 | 8 | 24 | 7 | 7 | 372 | 9 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||
| 遞延收購成本和無形資產的攤銷 |
3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
|
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| 福利和支出總額 |
46 | 71 | 84 | 201 | 73 | 64 | 58 | 78 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 所得税前持續經營業務的收入 |
22 | 13 | 1 | 36 | 17 | 27 | 35 | 37 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税準備金 |
5 | 3 | | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 來自持續經營的收入 |
17 | 10 | 1 | 28 | 13 | 21 | 28 | 29 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
| 持續經營業務收入調整： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資（收益）虧損 |
18 | 5 | 8 | 31 | 4 | 7 | 2 | (5 | ) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歸因於利率、股票市場和 相關套期保值的市場風險收益的公允價值變化(2) |
(18 | ) | (5 | ) | 8 | (15 | ) | (3 | ) | (14 | ) | (13 | ) | (15 | ) | (45 | ) | |||||||||||||||||||
| 調整税 |
| | (3 | ) | (3 | ) | | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
|
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| 調整後的營業收入 |
$ | 17 | $ | 10 | $ | 14 | $ | 41 | $ | 14 | $ | 15 | $ | 20 | $ | 13 | $ | 62 | ||||||||||||||||||
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(1) 2022年第二季度，第三方收回 某些單一保費即期年金合同，使福利和其他保單準備金變化減少了3.72億美元，扣除延期後的收購和運營支出增加了3.65億美元。 (2) 調整了市場風險收益 和相關套期保值的公允價值變化，以排除儲備金、歸因費用和福利支付的變化，如下所示：
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場風險收益和相關套期保值公允價值的變化 |
$ | (18 | ) | $ | (4) | $ | 8 | $ | (14 | ) | $ | | $ | (15 | ) | $ | (12 | ) | $ | (13 | ) | $ | (40 | ) | ||||||||||||
| 對準備金、歸因費用和養卹金支付變動的調整 |
| (1 | ) | | (1 | ) | (3 | ) | 1 | (1 | ) | (2 | ) | (5 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 歸因於利率、股票市場和 相關套期保值的市場風險收益的公允價值變化 |
$ | (18 | ) | $ | (5 | ) | $ | 8 | $ | (15 | ) | $ | (3 | ) | $ | (14 | ) | $ | (13 | ) | $ | (15 | ) | $ | (45 | ) | ||||||||||
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27
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
調整後營業收入人壽和年金板塊可變年金
（金額以百萬計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 7 | $ | 9 | $ | 9 | $ | 25 | $ | 8 | $ | 9 | $ | 8 | $ | 7 | $ | 32 | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益（虧損） |
| (1 | ) | | (1 | ) | | (1 | ) | | | (1 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 保單費用和其他收入 |
27 | 27 | 27 | 81 | 28 | 29 | 29 | 33 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 總收入 |
34 | 35 | 36 | 105 | 36 | 37 | 37 | 40 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和開支： |
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| 福利和保單儲備金的其他變化 |
9 | 8 | 8 | 25 | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市場風險收益和相關套期保值公允價值的變化 |
(6 | ) | (15 | ) | 9 | (12 | ) | (56 | ) | (12 | ) | 32 | (28 | ) | (64 | ) | ||||||||||||||||||||
| 利息貸記 |
2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扣除延期後的收購和運營費用 |
9 | 10 | 9 | 28 | 8 | 10 | 12 | 12 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 遞延收購成本和無形資產的攤銷 |
4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和支出總額 |
18 | 8 | 31 | 57 | (34 | ) | 12 | 56 | (4 | ) | 30 | |||||||||||||||||||||||||
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| 所得税前持續經營的收入（虧損） |
16 | 27 | 5 | 48 | 70 | 25 | (19 | ) | 44 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所得税準備金（福利） |
3 | 5 | 1 | 9 | 14 | 4 | (4 | ) | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 來自持續經營的收入（虧損） |
13 | 22 | 4 | 39 | 56 | 21 | (15 | ) | 35 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持續經營業務收益（虧損）調整： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資（收益）虧損 |
| 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 歸因於利率、股票市場和 相關套期保值的市場風險收益的公允價值變化(1) |
(8 | ) | (18 | ) | 6 | (20 | ) | (61 | ) | (18 | ) | 21 | (39 | ) | (97 | ) | ||||||||||||||||||||
| 調整税 |
| 4 | (1 | ) | 3 | 13 | 3 | (4 | ) | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
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| 調整後的營業收入 |
$ | 5 | $ | 9 | $ | 9 | $ | 23 | $ | 8 | $ | 7 | $ | 2 | $ | 4 | $ | 21 | ||||||||||||||||||
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(1) 調整了市場風險收益 和相關套期保值的公允價值變化，以排除儲備金、歸因費用和福利支付的變化，如下所示： |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場風險收益和相關套期保值公允價值的變化 |
$ | (6 | ) | $ | (15 | ) | $ | 9 | $ | (12 | ) | $ | (56 | ) | $ | (12 | ) | $ | 32 | $ | (28 | ) | $ | (64 | ) | |||||||||||
| 對準備金、歸因費用和養卹金支付變動的調整 |
(2 | ) | (3 | ) | (3 | ) | (8 | ) | (5 | ) | (6 | ) | (11 | ) | (11 | ) | (33 | ) | ||||||||||||||||||
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| 歸因於利率、股票市場和 相關套期保值的市場風險收益的公允價值變化 |
$ | (8 | ) | $ | (18 | ) | $ | 6 | $ | (20 | ) | $ | (61 | ) | $ | (18 | ) | $ | 21 | $ | (39 | ) | $ | (97 | ) | |||||||||||
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28
企業和 其他
29
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
調整後的營業虧損公司及其他(1)
（金額以百萬計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保費 |
$ | 3 | $ | 2 | $ | 2 | $ | 7 | $ | 1 | $ | 2 | $ | 1 | $ | 2 | $ | 6 | ||||||||||||||||||
| 淨投資收益 |
3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 | | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資收益（虧損） |
(4 | ) | (3 | ) | (10 | ) | (17 | ) | (21 | ) | 4 | 15 | (13 | ) | (15 | ) | ||||||||||||||||||||
| 保單費用和其他收入 |
(1 | ) | | | (1 | ) | | (1 | ) | 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
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| 總收入 |
1 | 3 | (4 | ) | | (16 | ) | 6 | 17 | (8 | ) | (1 | ) | |||||||||||||||||||||||
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| 福利和開支： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利和保單儲備金的其他變化 |
(1 | ) | (2 | ) | (3 | ) | (6 | ) | | (4 | ) | (4 | ) | (3 | ) | (11 | ) | |||||||||||||||||||
| 扣除延期後的收購和運營費用 |
13 | 15 | 16 | 44 | 11 | 11 | 10 | 9 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
17 | 16 | 16 | 49 | 14 | 14 | 13 | 13 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和支出總額 |
29 | 29 | 29 | 87 | 25 | 21 | 19 | 19 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
|
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| 所得税前持續經營虧損 |
(28 | ) | (26 | ) | (33 | ) | (87 | ) | (41 | ) | (15 | ) | (2 | ) | (27 | ) | (85 | ) | ||||||||||||||||||
| 所得税準備金（福利） |
(6 | ) | (4 | ) | (5 | ) | (15 | ) | (16 | ) | 2 | 3 | (5 | ) | (16 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 持續經營造成的損失 |
(22 | ) | (22 | ) | (28 | ) | (72 | ) | (25 | ) | (17 | ) | (5 | ) | (22 | ) | (69 | ) | ||||||||||||||||||
| 持續經營業務虧損調整： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨投資（收益）虧損 |
4 | 3 | 10 | 17 | 21 | (4 | ) | (15 | ) | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 提前清償債務造成的（收益）損失 |
| | (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 與重組相關的費用 |
| | 4 | 4 | 1 | | | | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整税 |
| (1 | ) | (3 | ) | (4 | ) | (5 | ) | | 3 | (3 | ) | (5 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 調整後的營業虧損 |
$ | (18 | ) | $ | (20 | ) | $ | (18 | ) | $ | (56 | ) | $ | (9 | ) | $ | (18 | ) | $ | (16 | ) | $ | (9 | ) | $ | (52 | ) | |||||||||
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| (1) | 包括跨部門淘汰以及其他業務的業績，包括初創企業增長計劃和某些在運營部門之外管理的國際業務。 |
30
其他財務數據
31
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
投資摘要
（金額以百萬計）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攜帶 金額 |
% 的 總計 |
攜帶 金額 |
% 的 總計 |
攜帶 金額 |
% 的 總計 |
攜帶 金額 |
% 的 總計 |
攜帶 金額 |
% 的 總計 |
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| 投資組合的構成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定期限證券： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資等級： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開固定到期證券 |
$ | 25,148 | 42 | % | $ | 26,413 | 43 | % | $ | 26,894 | 44 | % | $ | 26,047 | 43 | % | $ | 25,550 | 43 | % | ||||||||||||||||||||||
| 私人固定到期證券 |
10,432 | 17 | 10,808 | 18 | 11,182 | 18 | 11,126 | 19 | 10,997 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅抵押貸款支持 證券(1) |
891 | 2 | 935 | 1 | 986 | 2 | 995 | 2 | 1,069 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業抵押貸款支持證券 |
1,495 | 3 | 1,674 | 3 | 1,814 | 3 | 1,900 | 3 | 1,980 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資產支持證券 |
2,163 | 4 | 2,164 | 4 | 2,113 | 3 | 2,117 | 3 | 2,139 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 州和政治行政區劃 |
2,164 | 4 | 2,343 | 4 | 2,403 | 4 | 2,399 | 4 | 2,532 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非投資級固定到期 證券 |
1,675 | 3 | 1,733 | 3 | 1,989 | 3 | 1,999 | 3 | 1,948 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股權證券： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股和共同基金 |
316 | 1 | 326 | 1 | 306 | 1 | 258 | 1 | 204 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先股 |
47 | | 52 | | 58 | | 61 | | 70 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業抵押貸款，淨額 |
6,793 | 11 | 6,852 | 11 | 6,891 | 11 | 7,010 | 11 | 7,063 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策貸款 |
2,233 | 4 | 2,270 | 4 | 2,133 | 3 | 2,139 | 3 | 2,153 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥企業 |
2,699 | 5 | 2,585 | 4 | 2,456 | 4 | 2,331 | 4 | 2,195 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物、限制性現金和短期投資 |
2,023 | 3 | 2,196 | 3 | 1,759 | 3 | 1,802 | 3 | 1,563 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投資資產： |
衍生品： | 12 | | 30 | | 42 | | 24 | | 25 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利率互換 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣互換 |
15 | | 16 | | 17 | | 20 | | 32 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票指數期權 |
11 | | 15 | | 10 | | 6 | | 38 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
577 | 1 | 564 | 1 | 541 | 1 | 513 | 1 | 493 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 投資資產和現金總額 |
$ | 58,694 | 100 | % | $ | 60,976 | 100 | % | $ | 61,594 | 100 | % | $ | 60,747 | 100 | % | $ | 60,051 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||
|
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| 公開固定到期證券 Credit 質量： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NRSRO(2)指定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AAA |
$ | 2,533 | 8 | % | $ | 5,936 | 19 | % | $ | 6,112 | 19 | % | $ | 6,067 | 19 | % | $ | 6,174 | 20 | % | ||||||||||||||||||||||
|
AA |
5,650 | 19 | 2,896 | 9 | 2,872 | 9 | 2,859 | 9 | 2,958 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
8,359 | 28 | 8,597 | 27 | 8,699 | 27 | 8,398 | 27 | 8,278 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBB |
12,923 | 43 | 13,649 | 43 | 14,056 | 43 | 13,623 | 43 | 13,322 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BB |
519 | 2 | 564 | 2 | 786 | 2 | 776 | 2 | 780 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
20 | | 23 | | 41 | | 34 | | 33 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCC 及更低版本 |
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公開固定到期證券總額 |
$ | 30,004 | 100 | % | $ | 31,665 | 100 | % | $ | 32,566 | 100 | % | $ | 31,757 | 100 | % | $ | 31,545 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||
|
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| 私人固定到期證券 Credit 質量： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NRSRO(2)指定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AAA |
$ | 867 | 6 | % | $ | 863 | 6 | % | $ | 860 | 6 | % | $ | 825 | 6 | % | $ | 830 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||
|
AA |
1,352 | 10 | 1,416 | 10 | 1,422 | 10 | 1,421 | 10 | 1,407 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
3,960 | 28 | 4,135 | 29 | 4,217 | 28 | 4,170 | 28 | 4,059 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBB |
6,649 | 48 | 6,845 | 47 | 7,154 | 48 | 7,221 | 48 | 7,239 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BB |
993 | 7 | 1,016 | 7 | 1,012 | 7 | 1,076 | 7 | 1,028 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
121 | 1 | 122 | 1 | 150 | 1 | 113 | 1 | 107 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCC 及更低版本 |
7 | | 8 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
未評分 |
15 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 私人固定到期證券總額 |
$ | 13,964 | 100 | % | $ | 14,405 | 100 | % | $ | 14,815 | 100 | % | $ | 14,826 | 100 | % | $ | 14,670 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||
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| (1) | 該公司對住宅抵押貸款支持證券抵押債務 債務（CDO）沒有任何重大敞口。 |
| (2) | 國家認可的統計評級組織。 |
32
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
固定到期證券摘要
（金額以百萬計）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公平 價值 |
% 的 總計 |
公平 價值 |
% 的 總計 |
公平 價值 |
% 的 總計 |
公平 價值 |
% 的 總計 |
公平 價值 |
% 的 總計 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定期限證券-證券行業： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國政府、機構和政府贊助的企業 |
$ | 3,112 | 7 | % | $ | 3,389 | 7 | % | $ | 3,441 | 7 | % | $ | 3,341 | 7 | % | $ | 3,307 | 7 | % | ||||||||||||||||||||
| 州和政治行政區劃 |
2,164 | 5 | 2,343 | 5 | 2,403 | 5 | 2,399 | 5 | 2,532 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外國政府 |
583 | 1 | 625 | 1 | 630 | 1 | 645 | 1 | 622 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國企業 |
25,956 | 60 | 27,043 | 59 | 27,872 | 59 | 27,119 | 59 | 26,562 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外國企業 |
7,554 | 17 | 7,838 | 17 | 8,059 | 17 | 8,010 | 17 | 7,947 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅抵押貸款支持證券 |
891 | 2 | 934 | 2 | 985 | 2 | 995 | 2 | 1,069 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業抵押貸款支持證券 |
1,503 | 3 | 1,690 | 4 | 1,831 | 4 | 1,908 | 4 | 1,989 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資產支持證券 |
2,205 | 5 | 2,208 | 5 | 2,160 | 5 | 2,166 | 5 | 2,187 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 固定到期證券總額 |
$ | 43,968 | 100 | % | $ | 46,070 | 100 | % | $ | 47,381 | 100 | % | $ | 46,583 | 100 | % | $ | 46,215 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
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| 公司債券控股——行業板塊： |
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| 投資等級: |
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| 金融和保險 |
$ | 8,541 | 26 | % | $ | 8,871 | 26 | % | $ | 9,149 | 26 | % | $ | 8,986 | 26 | % | $ | 8,858 | 26 | % | ||||||||||||||||||||
| 公共事業 |
4,503 | 13 | 4,653 | 14 | 4,788 | 13 | 4,591 | 13 | 4,476 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 |
2,967 | 9 | 3,022 | 9 | 2,882 | 8 | 2,813 | 8 | 2,790 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者-非週期性 |
4,573 | 14 | 4,863 | 14 | 4,998 | 14 | 4,872 | 14 | 4,782 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者-週期性 |
1,497 | 4 | 1,558 | 4 | 1,602 | 4 | 1,594 | 5 | 1,557 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本貨物 |
2,406 | 7 | 2,490 | 7 | 2,554 | 7 | 2,517 | 7 | 2,505 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業 |
1,773 | 5 | 1,857 | 5 | 1,944 | 6 | 1,863 | 5 | 1,806 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術和通信 |
3,422 | 10 | 3,599 | 10 | 3,713 | 10 | 3,564 | 10 | 3,481 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運輸 |
1,371 | 4 | 1,428 | 4 | 1,459 | 4 | 1,439 | 4 | 1,385 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
933 | 3 | 973 | 3 | 1,022 | 3 | 1,048 | 3 | 1,072 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小計 |
31,986 | 95 | 33,314 | 96 | 34,111 | 95 | 33,287 | 95 | 32,712 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 非投資級別： |
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| 金融和保險 |
176 | 1 | 154 | | 164 | 1 | 153 | 1 | 159 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事業 |
72 | | 46 | | 47 | | 47 | | 48 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 |
218 | 1 | 228 | 1 | 407 | 1 | 409 | 1 | 399 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者-非週期性 |
135 | | 139 | | 150 | | 151 | | 140 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者-週期性 |
262 | 1 | 273 | 1 | 291 | 1 | 299 | 1 | 302 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本貨物 |
157 | 1 | 172 | 1 | 178 | 1 | 167 | 1 | 158 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工業 |
145 | | 149 | | 155 | | 152 | | 146 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術和通信 |
212 | 1 | 226 | 1 | 247 | 1 | 277 | 1 | 266 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運輸 |
29 | | 35 | | 37 | | 36 | | 35 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
118 | | 145 | | 144 | | 151 | | 144 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小計 |
1,524 | 5 | 1,567 | 4 | 1,820 | 5 | 1,842 | 5 | 1,797 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 總計 |
$ | 33,510 | 100 | % | $ | 34,881 | 100 | % | $ | 35,931 | 100 | % | $ | 35,129 | 100 | % | $ | 34,509 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
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| 固定到期證券-合同到期日： |
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| 在一年或更短的時間內到期 |
$ | 1,426 | 3 | % | $ | 1,375 | 3 | % | $ | 1,328 | 3 | % | $ | 1,234 | 3 | % | $ | 1,128 | 2 | % | ||||||||||||||||||||
| 一年到五年後到期 |
8,115 | 18 | 8,000 | 17 | 8,245 | 17 | 7,931 | 17 | 7,856 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五年到十年後到期 |
11,368 | 26 | 11,662 | 25 | 11,746 | 25 | 11,915 | 26 | 11,751 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十年後到期 |
18,460 | 43 | 20,201 | 44 | 21,086 | 44 | 20,434 | 43 | 20,235 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小計 |
39,369 | 90 | 41,238 | 89 | 42,405 | 89 | 41,514 | 89 | 40,970 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵押貸款和資產支持證券 |
4,599 | 10 | 4,832 | 11 | 4,976 | 11 | 5,069 | 11 | 5,245 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 固定到期證券總額 |
$ | 43,968 | 100 | % | $ | 46,070 | 100 | % | $ | 47,381 | 100 | % | $ | 46,583 | 100 | % | $ | 46,215 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
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33
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
美國公認會計準則淨投資收入收益率
（金額以百萬計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美國公認會計準則淨投資收益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定期限證券-應納税 |
$ | 559 | $ | 567 | $ | 561 | $ | 1,687 | $ | 562 | $ | 576 | $ | 578 | $ | 580 | $ | 2,296 | ||||||||||||||||||
| 固定到期證券-免税 |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股權證券 |
1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商業抵押貸款 |
76 | 75 | 76 | 227 | 81 | 81 | 78 | 81 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||
| 政策貸款 |
58 | 54 | 55 | 167 | 55 | 55 | 51 | 50 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥企業 |
31 | 17 | 28 | 76 | 22 | 38 | 32 | 7 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他投資資產 |
69 | 70 | 68 | 207 | 71 | 67 | 66 | 63 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物、限制性現金和短期投資 |
28 | 22 | 18 | 68 | 12 | 7 | 1 | | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 扣除支出和費用前的總投資收入 |
823 | 809 | 809 | 2,441 | 807 | 829 | 809 | 784 | 3,229 | |||||||||||||||||||||||||||
| 費用和費用 |
(22 | ) | (24 | ) | (22 | ) | (68 | ) | (20 | ) | (21 | ) | (22 | ) | (20 | ) | (83 | ) | ||||||||||||||||||
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| 淨投資收益 |
$ | 801 | $ | 785 | $ | 787 | $ | 2,373 | $ | 787 | $ | 808 | $ | 787 | $ | 764 | $ | 3,146 | ||||||||||||||||||
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| 年化收益率 |
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| 固定期限證券-應納税 |
4.5 | % | 4.5 | % | 4.4 | % | 4.5 | % | 4.4 | % | 4.5 | % | 4.5 | % | 4.4 | % | 4.5 | % | ||||||||||||||||||
| 固定到期證券-免税 |
5.6 | % | 4.9 | % | 4.6 | % | 5.1 | % | 4.0 | % | 7.1 | % | 3.6 | % | 3.6 | % | 4.7 | % | ||||||||||||||||||
| 股權證券 |
1.1 | % | 3.2 | % | 2.3 | % | 2.2 | % | 4.0 | % | 4.6 | % | 3.4 | % | 3.7 | % | 4.0 | % | ||||||||||||||||||
| 商業抵押貸款 |
4.5 | % | 4.4 | % | 4.4 | % | 4.4 | % | 4.6 | % | 4.6 | % | 4.5 | % | 4.7 | % | 4.6 | % | ||||||||||||||||||
| 政策貸款 |
10.3 | % | 9.8 | % | 10.3 | % | 10.1 | % | 10.3 | % | 10.2 | % | 9.7 | % | 9.8 | % | 10.0 | % | ||||||||||||||||||
| 有限合夥企業(1) |
4.7 | % | 2.7 | % | 4.7 | % | 4.0 | % | 3.9 | % | 7.0 | % | 6.2 | % | 1.4 | % | 4.7 | % | ||||||||||||||||||
| 其他投資資產(2) |
48.3 | % | 50.7 | % | 51.6 | % | 50.3 | % | 56.6 | % | 57.0 | % | 62.6 | % | 64.8 | % | 59.9 | % | ||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物、限制性現金和短期投資 |
5.3 | % | 4.5 | % | 4.0 | % | 4.7 | % | 2.9 | % | 1.7 | % | 0.3 | % | | % | 1.2 | % | ||||||||||||||||||
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| 扣除支出和費用前的總投資收入 |
5.1 | % | 5.0 | % | 5.0 | % | 5.0 | % | 5.0 | % | 5.1 | % | 4.9 | % | 4.8 | % | 5.0 | % | ||||||||||||||||||
| 費用和費用 |
(0.1 | )% | (0.1 | )% | (0.1 | )% | (0.1 | )% | (0.2 | )% | (0.1 | )% | (0.1 | )% | (0.1 | )% | (0.2 | )% | ||||||||||||||||||
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| 淨投資收益 |
5.0 | % | 4.9 | % | 4.9 | % | 4.9 | % | 4.8 | % | 5.0 | % | 4.8 | % | 4.7 | % | 4.8 | % | ||||||||||||||||||
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收益率基於根據美國公認會計原則報告的淨投資收益，與公司出於管理目的衡量其 投資業績的方式一致。收益率在過渡期內按年計算，按淨投資收益佔平均季度資產賬面價值的百分比計算，固定到期證券、衍生品和 衍生品交易對手抵押品除外，這些抵押品不包括未實現的公允價值調整。有關收益率計算中使用的平均投資資產和現金，請參閲此處的第39頁。
| (1) | 有限合夥投資主要以股權為基礎，沒有按期間劃分的固定回報。 |
| (2) | 其他投資資產的投資收益包括已終止的現金流套期保值的攤銷，這些套期保值在收益率計算中沒有 對應的賬面價值。 |
34
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
淨投資收益（虧損）詳情
（金額以百萬計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 已實現的投資收益（虧損）： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的已實現淨收益（虧損）可供出售證券： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定期限證券： |
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| 美國企業 |
$ | (5 | ) | $ | (39 | ) | $ | (8 | ) | $ | (52 | ) | $ | (25 | ) | $ | (23 | ) | $ | (2 | ) | $ | (12 | ) | $ | (62 | ) | |||||||||
| 美國政府、機構和政府贊助的企業 |
2 | 1 | 1 | 4 | | 9 | | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外國企業 |
(3 | ) | 1 | (3 | ) | (5 | ) | (6 | ) | (7 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (16 | ) | |||||||||||||||||||
| 外國政府 |
| | (1 | ) | (1 | ) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 抵押貸款支持證券 |
(5 | ) | (2 | ) | (5 | ) | (12 | ) | (4 | ) | (5 | ) | (1 | ) | | (10 | ) | |||||||||||||||||||
| 資產支持證券 |
| 9 | | 9 | | (1 | ) | | | (1 | ) | |||||||||||||||||||||||||
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| 已實現淨收益（虧損）總額 可供出售證券 |
(11 | ) | (30 | ) | (16 | ) | (57 | ) | (35 | ) | (27 | ) | (4 | ) | (8 | ) | (74 | ) | ||||||||||||||||||
| 出售股票證券的已實現淨收益（虧損） |
| (1 | ) | | (1 | ) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
| 有限合夥企業的已實現淨收益（虧損） |
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
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| 已實現的投資淨收益（虧損）總額 |
(11 | ) | (31 | ) | (16 | ) | (58 | ) | (35 | ) | (27 | ) | (4 | ) | (8 | ) | (74 | ) | ||||||||||||||||||
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| 信貸損失準備金的淨變動 可供出售固定到期證券 |
(2 | ) | 11 | (15 | ) | (6 | ) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
| 記下 可供出售固定到期證券 |
| (1 | ) | | (1 | ) | | | | (2 | ) | (2 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 仍持有的股票證券的未實現淨收益（虧損） |
(12 | ) | 21 | 11 | 20 | 11 | (14 | ) | (26 | ) | (6 | ) | (35 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 有限合夥企業未實現的淨收益（虧損） |
14 | 40 | | 54 | 36 | (24 | ) | 24 | 35 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 商業抵押貸款 |
(1 | ) | | (2 | ) | (3 | ) | 1 | | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 衍生工具 |
(28 | ) | (1 | ) | 12 | (17 | ) | (12 | ) | 7 | 18 | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 其他 |
(3 | ) | | (1 | ) | (4 | ) | (6 | ) | | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
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| 淨投資收益（虧損），總額 |
(43 | ) | 39 | (11 | ) | (15 | ) | (5 | ) | (58 | ) | 19 | 42 | (2 | ) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨投資（收益）虧損調整 |
| 2 | | 2 | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
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| 淨投資收益（虧損），淨額 |
$ | (43 | ) | $ | 41 | $ | (11 | ) | $ | (13 | ) | $ | (5 | ) | $ | (58 | ) | $ | 19 | $ | 42 | $ | (2 | ) | ||||||||||||
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非公認會計準則指標的對賬
36
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
調整運營投資回報率
（金額以百萬計）
| 季度平均投資回報率 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||
| 美國公認會計原則基礎收益率 | 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
|||||||||||||||
| 截至該期間，Genworth Financial, Inc.普通股股東可獲得的淨收入(1) |
$ | 29 | $ | 137 | $ | 122 | $ | 381 | $ | 136 | ||||||||||
| Genworth Financial, Inc.在此期間的股東權益季度平均值， 不包括累計其他綜合收益（虧損）(2) |
$ | 10,299 | $ | 10,307 | $ | 10,269 | $ | 10,069 | $ | 9,831 | ||||||||||
| 按年計算的美國公認會計準則季度基礎收益率(1)/(2) |
1.1 | % | 5.3 | % | 4.8 | % | 15.1 | % | 5.5 | % | ||||||||||
| 運營投資回報率 |
||||||||||||||||||||
| 截至期的調整後營業收入(1) |
$ | 42 | $ | 85 | $ | 144 | $ | 338 | $ | 158 | ||||||||||
| Genworth Financial, Inc.在此期間的股東權益季度平均值， 不包括累計其他綜合收益（虧損）(2) |
$ | 10,299 | $ | 10,307 | $ | 10,269 | $ | 10,069 | $ | 9,831 | ||||||||||
| 年化運營季度基準收益率(1)/(2) |
1.6 | % | 3.3 | % | 5.6 | % | 13.4 | % | 6.4 | % | ||||||||||
運營投資回報率的非公認會計準則定義
該公司引用了名為營業權益回報率或 運營投資回報率的非公認會計準則財務指標。該公司將營業回報率定義為調整後的營業收入（虧損）除以平均期末Genworth Financial, Inc.股東權益，不包括平均值 期末Genworth Financial, Inc.股東權益中的累計其他綜合收益（虧損）。管理層認為，對運營投資回報率的分析可以增進對公司資本部署效率的理解。但是，運營投資回報率並不能取代Genworth Financial, Inc.普通股股東可獲得的 淨收益（虧損）除以根據美國公認會計原則確定的平均期末Genworth Financial, Inc.股東權益。
| (1) | 本文 第9頁向Genworth Financial, Inc.普通股股東提供的淨收入和調整後的營業收入。 |
| (2) | Genworth Financial, Inc.的季度平均股東權益，不包括累計的其他 綜合收益（虧損），是通過Genworth Financial, Inc.的期末股東權益的平均值得出的，不包括累計的其他綜合收益（虧損）。 |
37
GENWORTH 金融有限公司
財務補助
2023 年第三季度
合併費用比率的對賬
（金額以百萬計）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP 基礎支出比率 | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (A) |
扣除延期後的收購和運營費用 | $ | 228 | $ | 226 | $ | 240 | $ | 694 | $ | 225 | $ | 245 | $ | 579 | $ | 236 | $ | 1,285 | |||||||||||||||||||
| (B) |
保費 | $ | 915 | $ | 902 | $ | 915 | $ | 2,732 | $ | 918 | $ | 929 | $ | 916 | $ | 917 | $ | 3,680 | |||||||||||||||||||
| (A)/(B) |
GAAP 基礎支出比率 | 25 | % | 25 | % | 26 | % | 25 | % | 25 | % | 26 | % | 63 | % | 26 | % | 35 | % | |||||||||||||||||||
| 調整後的支出比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除延期後的收購和運營費用 | $ | 228 | $ | 226 | $ | 240 | $ | 694 | $ | 225 | $ | 245 | $ | 579 | $ | 236 | $ | 1,285 | ||||||||||||||||||||
| 減去：再保險補償金(1) | | | | | | | 365 | | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 減去：法律和解費用(2) | | 1 | 13 | 14 | | 20 | | | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| (C) |
扣除延期後的調整後的收購和運營費用 | $ | 228 | $ | 225 | $ | 227 | $ | 680 | $ | 225 | $ | 225 | $ | 214 | $ | 236 | $ | 900 | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||
| 保費 | $ | 915 | $ | 902 | $ | 915 | $ | 2,732 | $ | 918 | $ | 929 | $ | 916 | $ | 917 | $ | 3,680 | ||||||||||||||||||||
| 加：保單費用和其他收入 | 158 | 166 | 163 | 487 | 167 | 169 | 165 | 170 | 671 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| (D) |
調整後的收入 | $ | 1,073 | $ | 1,068 | $ | 1,078 | $ | 3,219 | $ | 1,085 | $ | 1,098 | $ | 1,081 | $ | 1,087 | $ | 4,351 | |||||||||||||||||||
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| (C)/(D) |
調整後的支出比率(3) | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 20 | % | 20 | % | 22 | % | 21 | % | |||||||||||||||||||
調整後支出比率的非公認會計準則定義
該公司將名為調整後支出比率的非公認會計準則財務指標作為衡量其 經營業績的指標。公司將調整後的支出比率定義為收購和運營費用，扣除延期支出，減去某些再保險費用，減去公司長期護理保險 業務產生的法律和解費用除以保費、保單費用和其他收入的總和。管理層認為，支出比率分析增強了對公司經營業績的理解。但是， 公司定義的調整後支出比率不應被視為GAAP基礎支出比率的替代品。
| (1) | 2022年第二季度，該公司向第三方支付了3.65億美元，與 收回某些單一保費即期年金合同有關。 |
| (2) | 與公司長期護理保險業務的法律和解有關 產生的估計税前集體訴訟律師費。這些金額是在法院和解進行期間累計的。 |
| (3) | 2022年第一季度，該公司人壽 保險業務的法律和解應計金額為2500萬美元，這使截至2022年3月31日的三個月調整後支出比率提高了三個百分點。 |
38
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財務補助
2023 年第三季度
報告收益率與核心收益率的對賬
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （資產-金額以十億美元計） | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 已報告-總投資資產和現金 | $ | 58.7 | $ | 61.0 | $ | 61.6 | $ | 58.7 | $ | 60.7 | $ | 60.1 | $ | 63.2 | $ | 68.2 | $ | 60.7 | ||||||||||||||||||||
| 減去： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未實現收益（虧損） |
(5.8 | ) | (3.7 | ) | (3.0 | ) | (5.8 | ) | (4.2 | ) | (4.9 | ) | (1.9 | ) | 3.0 | (4.2 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 調整後的期末投資資產和現金 | $ | 64.5 | $ | 64.7 | $ | 64.6 | $ | 64.5 | $ | 64.9 | $ | 65.0 | $ | 65.1 | $ | 65.2 | $ | 64.9 | ||||||||||||||||||||
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| (A) |
在報告和核心收益率計算中使用的平均投資資產和現金 | $ | 64.6 | $ | 64.6 | $ | 64.8 | $ | 64.7 | $ | 65.0 | $ | 65.0 | $ | 65.2 | $ | 65.4 | $ | 65.2 | |||||||||||||||||||
| （收入--以百萬計的金額） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B) |
已報告-淨投資收益 | $ | 801 | $ | 785 | $ | 787 | $ | 2,373 | $ | 787 | $ | 808 | $ | 787 | $ | 764 | $ | 3,146 | |||||||||||||||||||
| 減去： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債券認購和商業抵押貸款預付款 |
1 | | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非核心項目(1) |
1 | 3 | 1 | 5 | (1 | ) | | | | (1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
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| (C) |
核心淨投資收益 | $ | 799 | $ | 782 | $ | 784 | $ | 2,365 | $ | 782 | $ | 802 | $ | 780 | $ | 754 | $ | 3,118 | |||||||||||||||||||
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| (B)/(A) |
報告的收益率 | 4.96 | % | 4.86 | % | 4.86 | % | 4.89 | % | 4.84 | % | 4.97 | % | 4.83 | % | 4.67 | % | 4.83 | % | |||||||||||||||||||
| (C)/(A) |
核心收益率 | 4.95 | % | 4.84 | % | 4.84 | % | 4.87 | % | 4.81 | % | 4.93 | % | 4.79 | % | 4.61 | % | 4.79 | % | |||||||||||||||||||
注意：收益率已按年計算。
核心收益率的非公認會計準則定義
該公司將名為核心收益率的非公認會計準則財務指標作為衡量投資 收益率的指標。該公司將核心收益率定義為根據不反映投資組合基礎表現的項目進行調整的投資收益率。管理層認為，對核心收益率的分析可以增進對公司投資 收益率的理解。但是，核心收益率不能替代根據美國公認會計原則確定的投資收益率。
| (1) | 包括結構性證券和其他各種非重要項目的成本基礎調整。 |
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