2023 年第三季度投資者簡報

免責聲明 2 本演示包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的 “前瞻性陳述”。實際結果可能與預期、估計和預測不同，因此，讀者不應依賴這些前瞻性陳述來預測未來事件。諸如 “目標”、“期望”、“目標”、“假設”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛力”、“繼續” 等詞語旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際業績與預期結果存在重大差異，其中包括我們最新的10-K表年度報告以及隨後的任何10-Q表季度報告和8-K表最新報告中描述的標題為 “風險因素” 的風險和不確定性。可能導致實際業績差異的因素包括但不限於：我們的業務和投資策略；我們準確預測普通股和優先股未來股息支付情況以及此類股息金額的能力；我們準確確定資產公允市場價值的能力；房地產相關證券和其他證券的投資機會的可用性，包括我們對當前和未來市場混亂可能產生的潛在機會的估值；我們的預期投資; 更改我們的投資價值，包括導致與資產融資相關的追加保證金的負面變化；通貨膨脹、利率和抵押貸款預付款利率的變化；抵押貸款支持證券（MBS）或其他資產支持證券（ABS）的抵押貸款和其他貸款的預付款；違約率、拖欠率、寬容率、延期還款率或投資回收率下降；我們投資的證券市場的總體波動；我們維持現有融資安排的能力；以及我們獲得未來融資安排的能力；我們實施住宅抵押貸款證券化戰略的能力；我們的投資與用於為此類購買融資的借款之間的利率不匹配；利率上限對我們的可調利率投資的影響；我們的套期保值策略在多大程度上可以保護我們免受利率波動的影響；各種政府計劃的影響和變化；政府法規、税法和税率、會計的影響和變化指導和類似事項；我們行業的市場趨勢、利率、債務證券市場或整體經濟；與我們未來向股東進行分配的能力有關的估計；我們對競爭的理解；合格人員；出於美國聯邦所得税的目的，我們維持房地產投資信託或房地產投資信託基金的分類的能力；我們根據經修訂的1940年《投資公司法》或1940年法案維持註冊豁免的能力；我們的預期關於實質性或重要性；以及我們的披露控制和程序的有效性。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日。Chimera不承擔或接受任何義務公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化。有關這些和其他風險因素的更多信息包含在Chimera向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新文件中。隨後所有關於奇美拉或歸因於奇美拉或任何代表奇美拉行事的人的事項的書面和口頭前瞻性陳述均受上述警示陳述的明確全部限制。本演示文稿可能包括通過第三方和行業出版物進行的研究、調查和研究獲得的行業和市場數據。我們尚未獨立驗證來自第三方來源的任何此類市場和行業數據。本演示文稿僅供討論之用，不得作為法律或投資建議，也無意包含應考慮的所有風險和不確定性。本陳述不構成購買或出售任何證券的要約，也不得解釋為表明各方或其各自關聯公司將接受的要約條款。除非另有説明，否則本演示文稿中的所有信息均截至2023年3月31日。請讀者注意，本演示文稿中的財務信息基於本演示時可用的公司數據，在某些情況下，可能未經公司獨立審計師審計。

CHIMERA是一家住宅信貸混合抵押貸款房地產投資信託基金3，成立於2007年，自2015年8月起內部管理總股本約為25億美元，包括約16億美元的普通股和9.3億美元的優先股 Chimera（CIM）自成立以來已向普通股和優先股股東分配了61億美元總槓桿比率4. 1:1 /追索權槓桿比率1. 0:1 住宅抵押貸款是我們業務和增長戰略的重要組成部分。我們的住宅抵押貸款組合包括再良貸款（RPL）、非質量管理與投資者貸款、商業目的貸款（BPL）和優質鉅額貸款。我們的使命是提供有吸引力的風險調整後回報。信息未經審計、估計，可能會發生變化。

2023 年活動概述 4 信息涵蓋截至 2023 年 9 月 30 日的九個月，未經審計、估計，可能會發生變化。繼續專注於住宅抵押貸款的收購和證券化。購買了 13 億美元的多元化住宅抵押貸款。56% 為經驗型 RPL，37% 為非質量管理 (DSCR) 投資者貸款，其餘為商業目的貸款 (BPL)。發行了 8.41 億美元的經驗式 RPL 證券化和非質量管理（DSCR）投資者貸款證券化總額為4.75億美元。進一步執行了我們的呼籲CIM證券化優化策略。我們行使了看漲權，終止了六次現有的經驗型RPL證券化，發行了4種新的經驗型RPL證券化，總額為12億美元。最終重新獲得約1.3億美元。2次證券化具有1年期看漲期權，2次證券化具有2年期看漲期權，能夠利用未來利率下跌的機會。證券化總額為26億美元。以每股5.66美元的加權平均價格回購了3,300萬美元的普通股。減少了我們的總價追索權融資風險減少了約8.31億美元。消除了RPL倉庫貸款風險。追索權槓桿率從2022年第四季度的1.3倍降至1.0倍我們的利率對衝使我們可以選擇從未來的較低利率中受益。利率互換保護了大約53％的浮動利率負債。15億美元的利率互換在利率持續較高的環境中提供了靈活性。

當前業務亮點 5 投資組合賬面價值為每股6.90美元，而2023年第二季度融資額為每股7.29美元，本季度我們的追索權融資總額又減少了8,300萬美元。追索權融資的非按市值計價（非MTM）和有限按市值計價（Limited mTM）的追索權槓桿率為1.0倍，與2023年第二季度持平。對衝19億美元的浮動利率融資10億美元利息利率互換加權平均固定工資利率為3.26％利率互換對衝53％浮動利率負債15億美元利率互換加權平均固定支付利率為3.56％流動性現金1.39億美元未抵押資產2023年第三季度後為4.67億美元（1）投資組合2023年第三季度後每股賬面價值下降約2％至3％。融資將2.5億美元的高成本固定利率非MTM融資再融資為新的2年期上限浮動利率有限mtM貸款56％ 追索權融資的（非MTM）和有限按市值計價（Limited mTm）追索權槓桿率提高了1.1倍從2023年第三季度的1.0倍起利率套期保值19億美元的浮動利率融資（2）10億美元的利率互換加權平均支付固定利率為3.26％利率互換對衝這些浮動利率負債的53％（2）15億美元的利率互換加權平均固定支付利率為3.56％流動性1.21億美元現金3.8億美元未支配資產信息未經審計、估計，可能會發生變化. (1) 2023年第三季度之後的信息截至2023年10月31日。(2) 不包括2.48億美元的上限浮動利率限制mTM 設施。

8%，非機構人民幣抵押貸款，1,025美元，89％，貸款，11,427美元 19％，股權，2494美元（2）20％，回購，2,604美元 60％，證券化債務，7,675美元資產負債和權益其他資產現金代理機構CMBS非機構RMBS貸款權益其他負債回購證券化債務2023年第三季度我們的資本主要分配給住宅抵押貸款融資提供無追索權和回購融資。信息未經審計、估計，可能會發生變化。(1) 按公允價值計算。(2) 包括9.3億美元的優先股。82% 固定利率（包括證券化債務）86% 非MTM和有限mTM（包括證券化債務）$0 500 $1,500 0-3 3-6 6-12 個月以上 2023 年第三季度 mTM 非mTM 固定利率融資預期回購到期日（美元（單位：百萬美元）總資產 2023 年第三季度 GAAP 資產負債表（百萬美元）(1) 總負債 10,393 美元 2023 年第三季度 2023 年 10 月 31 日 79% 固定利率（包括證券化債務）83% 非 MTM 和限量 mTM (包括證券化債務）回購總額 2,604 美元 0 美元 500 美元 1,000 美元 1,500 美元 0-3 3-6 6-12 個月以上 2023 年 10 月 31 日 mTm Limited mTm 非 mTm 總回購 2,608 美元

1,118 美元 307 美元 459 美元 1,000 美元 1,500 美元追索權融資對衝浮動 mTM 浮動限額 mTM 浮動非 mTM 固定非 mtM 掉期 mTM 43% 1,152 美元 306 美元 248 美元 1,500 美元 1,500 美元追索權融資套期保值浮動 mTM 浮動非mTM 固定利率互換合計 2,500 美元 Apptions 利率互換26億美元的回購負債11億美元的mTM融資1.0倍的追索權槓桿率 57% 的回購是非MTM，有限mTM利率互換對衝浮動利率互換的53％利率負債加權平均固定支付利率為3.26％ 1x1利率互換的15億美元加權平均固定支付利率為3.56％ 26億美元回購負債12億美元 mtM融資 1.1倍追索權槓桿 56％的回購協議為非MTM和有限mTM利率互換對衝浮利率負債的52％（2）加權平均固定支付利率為3.26％ 1x1的15億美元利率互換加權平均固定工資利率為3.56％ 追索權融資和利率套期保值信息未經審計、估算和可能會發生變化。（1）截至2023年10月31日。（2）不包括2.48億美元的上限浮動利率融資。2023 年第三季度概述發佈於 2023 年第三季度更新 (1) 7 總浮動利率 (2) 1,911,73% 非中期貨幣總額為 1,456 美元，56% mTm 44% 2023 年第三季度追索權融資和利率套期保值（百萬美元）總計 2,500 美元浮動利率互換利率互換 2023 年第三季度後的追索權融資和利率對衝合計 2,604 美元 (以百萬美元計）非MTM和限量版mTM總計 1,486 美元，57%

Chimera的貸款組合經驗豐富，80％的貸款來自2008年之前。從銀行、非銀行金融機構和政府贊助機構收購住宅抵押貸款通過倉庫設施和回購協議融資購買抵押貸款（追索權融資）通過出售優先證券實現抵押貸款證券化，保留次級證券和純息證券（長期無追索權融資）通過回購協議（追索權融資）為保留的證券融資，以提高投資回報率奇美拉住宅抵押貸款流程概述 2023 年第三季度主要貸款統計當前未付本金餘額 (UPB) 總額 122 億美元 (1) 貸款總數 115,523 美元加權平均貸款規模 10.6 萬美元加權平均息票 5.96% WA FICO 665 平均貸款年限 181 個月發放時貸款價值比 (LTV) 79% 已更新的貸款價值比 (LTV) 65% HPI (LTV) (2) 45% 拖欠60天以上 9.3% 住宅抵押貸款概述 UPB 起源於 2008 年之前 9.8 美元 UPB 起源於 2008 年之後 2.4 美元當前 UPB 總額為 12.2 美元 Chimera 的貸款組合有受益於HPA帶來的房屋淨值的歷史水平。8 來源：彭博社和IntexCalc。信息未經審計、估計，可能會發生變化。（1）包括5.94億美元的倉庫住宅抵押貸款以及6.7億美元的非QM和Prime Jumbo證券化。（2）截至2023年7月31日的最新HPI數據。奇美拉的貸款組合的加權平均息票率為5.96％。奇美拉貸款組合的拖欠額一直很低。162 173 184 180 181 2019 2022 2023 66 62 52 49 45 2019 2022 2023 Ju l-0 3 Ju l-0 7 Ju l-1 1 Ju l-1 5 Ju l-1 9 Ju l-2 3 9.9 11.9 10.7 9.3 2019 2021 2023 6.30 5.85 5.96 2021 2022 2023 60+ 天拖欠期 (%) 加權平均息票 (%) 加權平均貸款年限（月）貸款發放年份（以十億美元計）標普 CoreLogic Case Shiller National HPI (2) HPI 更新的 LTV%

自成立以來，奇美拉已完成104筆交易，對524億美元的住宅抵押貸款資產進行了證券化，其中包括傳統非機構人民幣抵押貸款、經驗豐富的再貸款貸款、機構合格投資者貸款、非QM DSCR和Prime Jumbo貸款。Chimera發行了RMBS和貸款，目前未償還的本金餘額約為147億美元。Chimera將在2023年贖回14筆未償證券化。再證券化是另一個來源用於未來的資本重新部署。類型（以千美元計）發行時的餘額年份類型已發行的交易數量總原產地。Balance 高級債券起源。餘額次級債券來源2008 年餘額貸款 2 770,865 670,949 99,016 2009 人民幣 3 3,535,035 1,965,001 1,570,034 2010 人民幣 14 5,638,378 2,156,169 3,482,209 2011 人民幣 2 359,154 177,139 182,015 2012 年貸款 3 1,496,917 1,378,409 118,508 2014 年貸款和 RMBS 2 88,508 16,126 522,220 293,906 2015 年貸款 4 2,048,483 1,385,162 663,321 2016 年貸款 6 5,861,574 4,148,904 1,712,670 2017 年貸款 9 7,364,441 5,146,809 年貸款 9 3,021,09,835 811,779 年貸款 12 5,007,276 3,85079 091 1,157,185 2020 年貸款 11 4,163,703 3,254,207 909,496 2021 年貸款 14 8,2022,315 6,521,955 1,680,360 2022 年貸款 5 1,570,674 1,156,067414,607 2023 年貸款 8 2,553,300 1,991,406 561,894 總計 104 52,409,855 36,605,146 15,804,146 15,804,709 證券化活動 9 信息未經審計、估計，可能會發生變化。0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2008 2011 2012 2011 2014 2014 2017 2019 2021 2022 2023 高級債券次級債券奇美拉證券化歷史（百萬美元）

不良貸款是我們投資組合的基石。鑑於房價升值以及我們的貸款經驗豐富，信貸表現一直保持穩定。2023 年第三季度 RPL 證券化信用績效 10 2023 年第三季度 RPL 證券化貸款特徵原始未付本金餘額總額 (UPB) 161 億美元當前未付本金餘額總額 (UPB) 110 億美元貸款總額 112,488 美元加權平均貸款規模 11.3 萬美元加權平均息票 5.97% WA FICO 655 平均貸款年限 205 個月攤銷貸款價值 (LTV) 64% HPI 更新的貸款價值比 (LTV) (1) 41% 60天以上拖欠期9.7％來源：彭博社和IntexCalc。信息未經審計、估計，可能會發生變化。(1) 截至2023年7月31日的最新HPI數據。5 10 15 20 Se p-20 D ec -2 0 M ar -2 1 Ju n-21 Se p-21 D ec -2 M ar -2 Ju n-22 D ec -2 M ar -2 m ar -2 Ju n-23 Se p-23 5 10 D ec -2 M ar -2 1 Ju n-21 Se p-21 D ec -2 M ar -2 Ju n-2 Se p-22 D ec -2 2 M ar -2 3 Ju n-2 3 Ju n-23 0.0 0.4 0.8 1.0 Se p-20 D ec -2 0 M ar -2 Ju n -23 Se p-23 0 25 50 75 Se p-20 D ec -2 0 M ar -2 1 Jun n-21 Se p-21 D ec -2 1 M ar -2 Ju n-22 Se p-22 D ec -2 M ar -2 3 Jun n-23 Se p-23 60+ 天拖欠率 (%) 3 個月的預付款率 (CPR%) 3 個月的違約率 (CDR%) 3 個月的損失嚴重程度 (%)

我們的2023年定位11信息未經審計、估計，可能會發生變化。（1）截至2023年10月31日（2）不包括2.48億美元的上限浮動利率限制mTM貸款。投資組合投資從我們現有的RPL投資組合中提取的現金是重要的資金來源。2023年有14筆交易可贖回，2024年有4筆交易可贖回，2025年有6筆交易可贖回。這些交易未償還的時間越長，潛在的現金流出量就越大。資本將資金部署到經驗豐富的RPL、非質量管理（DSCR）投資者貸款和BPL領域，年初至今已完成8次證券化。隨着機會的出現，我們將繼續擴大住宅信貸組合。信用表現考慮到較低的LTV（Wavg HPI LTV為45％）和181個月的調味期，我們現有的貸款組合保持穩定。如果在當前虧損假設下實現所有資產和證券化債務的可承受折扣（扣除溢價），則股票賬面價值有可能增加約4億美元。假設所有資產和證券化債務均按面值償還，則股票賬面價值有可能增加約7億美元。融資與流動性 (1) 使我們的總追索權融資敞口減少了約8.27億美元。Chimera擁有1.21億美元的現金和3.8億美元的未抵押資產。追索權槓桿率為2023年第二季度的1.0倍，為1.1倍。利率對衝（1）當前的套期保值是出於對美聯儲緊縮週期結束的預期。1年期利率互換保護了我們52％的浮動利率回購協議（2），15億美元的1x1利率互換為我們提供了靈活性，以防美聯儲在2025年之前保持更高的利率。

附錄

13 財務指標信息未經審計、估計，可能會發生變化。(1) 調整後的攤薄後每股普通股可供分配的收益是非公認會計準則衡量標準。請參閲本演示文稿附錄部分中的更多討論。(0.07 美元) 0.08 美元第三季度第 23 季度 23 美元 0.13 美元 0.12 美元第三季度 23 美元 6.90 美元 7.29 美元第三季度 23 季度 23 季度 2023 年第三季度經濟回報率為 -2.9% 1.1x 1.0x 10 月 23 日第 23 季度可獲得的每股收益 23 美元 230 美元 GAAP 每股收益可得收益每股分配（EAD）（1）GAAP 每股賬面價值追索權槓桿現金（百萬美元）未抵押資產（百萬美元）

可供分配的收益可供分配的收益是非公認會計準則衡量標準，其定義為GAAP淨收益，不包括以公允價值計值的金融工具的未實現收益變動、投資銷售的已實現損益、債務清償的收益或虧損、信貸損失準備金的變化、股權投資的其他損益以及發生的交易費用。交易費用主要包括僅在執行我們的證券化和某些結構性擔保融資協議時產生的成本，包括承保費、律師費、盡職費、銀行費用和其他類似交易相關費用等成本。這些費用都是在交易執行之前或執行時產生的，不會再次發生。經常性費用，例如服務費、託管費、受託人費和其他類似的持續費用，不排除在可供分配的收益中。我們認為，排除這些成本對投資者很有用，因為這通常與我們的同行羣體在非公認會計準則指標列報中對這些成本的處理一致，緩解了與證券化和結構性融資交易時機相關的週期間可比性問題，也符合我們在公允價值選擇選擇之前延期發行債務成本的會計核算。此外，我們認為，投資者必須審查這一指標，該指標與管理層內部評估公司業績的方式一致。向符合退休條件的員工發放獎勵所產生的股票薪酬支出在歸屬期（通常為36個月）內反映為支出，而不是作為即時支出列報。可供分配的收益是指經濟淨利息收入，如前所定義，減去薪酬和福利支出（根據向符合退休條件的員工發放的獎勵進行調整）、一般和管理費用、服務和資產經理費、所得税福利或在此期間產生的費用以及優先股息費用。我們將可供分配的收益視為衡量我們投資組合創造收入以分配給普通股股東的能力之一。可供分配的收益是我們董事會用來確定普通股股息金額（如果有）的指標之一，但不是唯一指標。董事會在確定普通股股息金額（如果有）時可能考慮的其他指標包括（除其他外）房地產投資信託基金應納税收入、股息收益率、賬面價值、投資組合產生的現金、再投資機會和其他現金需求。此外，可供分配的收益與房地產投資信託基金的應納税所得額不同，確定我們是否滿足了向股東分配年度房地產投資信託基金應納税所得額的至少90％（需進行某些調整）以保持房地產投資信託基金資格的要求，並不基於可供分配的收益。因此，不應將可供分配的收益視為我們房地產投資信託基金應納税收入的指標，不應被視為我們支付股息能力的保證，也不應被視為我們可能支付的股息金額的代表。我們認為，上述可供分配的收益有助於我們和投資者評估一段時期內的財務業績，而不會受到某些交易的影響。因此，不應孤立地看待可供分配的收益，也不能替代根據公認會計原則計算的每股基本股淨收益或淨收益。此外，我們計算可供分配收益的方法可能與其他房地產投資信託基金用來計算相同或相似的補充業績指標的方法不同，因此，我們的可供分配收益可能無法與其他房地產投資信託基金報告的可供分配收益相提並論。14

可供分配的收益（續）15 下表提供了公認會計準則衡量了所述期間普通股股東可獲得的淨收益和攤薄後每股淨收益，以及將細列項目與可供分配的收益以及相關的攤薄後每股平均金額進行核對的詳細信息。可供分配的收益按調整後的攤薄股數列報。信息未經審計、估計，可能會發生變化。截至2023年9月30日止2023年6月30日的季度 2023年3月31日2022年9月30日（以千美元計，每股數據除外）GAAP普通股股東可獲得的淨收益（虧損）17,586美元 38,928美元 78,716美元（204,583）調整：按公允價值計算的金融工具的淨未實現（收益）虧損43,988（6,983）954) (64,592) (112,026) 239,513 出售投資的淨已實現（收益）虧損 460 21,758 5,264 39,443 37,031（收益）償還債務虧損 —（4,039）（2,309）—— 增加（減少）準備金信用損失 3,217 2,762 3,062 3,834 (1,534) 衍生品未實現（收益）淨虧損（17）（17,994）8,551 10,171（10,307）衍生品已實現收益（虧損）— 6,822 341 341 交易費用 90 8,456 6,409 3,274 2,341 符合退休條件的獎勵的股票補償支出 (392) (388) 288 ,141 (309) (310) 其他投資（收益）虧損（2,381）421（117）2,383 462 可供分配的收益 28,697 美元 28,430 美元 31,471 美元 26,047 美元 62,613 美元 GAAP 攤薄後每股淨收益（虧損）美元（0.07）0.08 美元 0.17 美元 0.34 美元（0.88）可獲得收益調整後攤薄後每股普通股的分配額為0.13美元 0.12美元 0.11美元0.11美元0.27美元截至2023年9月30日止的季度2023年3月31日2022年12月31日2022年9月30日（以千美元計，每股數據除外）普通股股東可獲得的GAAP淨收益（虧損）17,586美元 38,928美元 78,716美元（204,516美元）83) 調整：按公允價值計算的金融工具的未實現（收益）淨虧損43,988（6,954）（64,592）（112,026）239,513 出售投資的淨已實現（收益）虧損 460 21,758 5,264 39,443 37,031（收益）虧損償還債務 —（4,039）（2,309）—— 信貸損失準備金增加（減少）3,217 2,762 3,062 3,834（1,534）衍生品未實現（收益）淨虧損（17）（17,994）8,551 10,171（10,307）衍生品的已實現收益（虧損）— 6,822 34,1 4 561 — 交易費用 90 8,456 6,409 3,274 2,341 符合退休資格的獎勵的股票補償支出 (392) (388) 2,141 (309) (310) 其他投資（收益）虧損（2,381）421 (117) 2,383 462 可供分配的收益 28,697 美元 28,430 美元 26,047 美元 62,613 美元 GAAP 淨收益（虧損）每股攤薄後普通股美元 (0.07) 美元 0.08 美元 0.17 美元 0.34 美元 (0.88) 調整後每股攤薄後普通股可供分配的收益 0.13 美元 0.12 美元 0.13 美元 0.11 美元 0.27

淨資產明細 16 2023 年第三季度淨資產明細 2023 年第二季度直接控股證券化信託融資信託總額直接持股證券化信託融資信託投資總額：非機構人民幣，按公允價值計算 774,783,475 249,825,136-1,024,608,611 829,765,389 262,439,702-1,092,205,091 機構 MBS，公允價值 127,706,209--127,706,209 136,325,702-136,325,702 筆住宅抵押貸款 (1) RPL-10,229,500,014-10,229,500,014-10,686,970,409-10,686,970,409 投資者-644,357,697-669,178,858-669,178 8,858 RTL--144,525，772 144,525,772--159,411,070 159,411,070 Jumbo Prime-408,548,108 408,548,108--413,976,479 413,976,479 413,489,479 11,489,846 553,073,880 12,579,091,091 11,8410 96,091,091 11,8410 96,091,091 11,846 618,588,969 57,387,548 13,158,067,609 證券化債務，抵押方：非機構人民幣抵押貸款——75,818,890——75,818,890——77,195,442——77,195,442 筆住宅抵押貸款—— RPL——7,106,725,100——7,106,725,100——7,530,047,187-7,691,583,157 投資者-491,995,701-491,995,701-511,228,409-349,692,955 份擔保融資協議，擔保方為：非機構 RMBS602,821,568 132,505,000-735,326,568 615,187,258 134,048,258-749,235,258 機構人民幣 79,751,000-79,751,000 100,899,000-100,899,000 住宅抵押貸款 RPL-1,331,839,840-1,317,069,321 33,449,881 1,350,519,201 RTL--117,155,473 117,155,473--132,051,805 132,051,805 Jumbo Prime-339,837,915 339,837,915-353,816,697 353,816,697 總投資負債 682,572,567 9,138,884,567 31 456,993,388 10,278,450,487 716,086,258 9,569,588,359 519,318,383 10,804,993,516 淨資產 219,9817,117 1,984,798,315 96,080,491 2,300,795,923250,004,833 2,049,000,610 54,069,166 2,353,074,093 信息未經審計、估計，可能會發生變化。

淨利息差17下表顯示了我們持有的平均收益資產、資產利息、平均利息收益資產收益率、平均債務餘額、經濟利息支出、經濟平均資金成本、經濟淨利息收入和淨利率利差。截至2023年9月30日的季度（以千美元計）（以千美元計）（以千美元計）平均餘額利息平均收益率/成本平均餘額利息平均收益率/成本資產：利息收益資產（1）：機構人民幣18,990 美元 234 4.9% 18,798 美元 6.5% 機構人民幣 124,094 1,701 5.5% 165,270 1,728 4.2% 非機構人民幣 961,257 28,826 12.0% 976,994 29,543 12.1% 持有的投資貸款 12,188,221 162,530 5.3% 12,585,384 162,399 5.2% 總計 13,292,290 美元 5.8% 13,746,444 美元 193,975 5.6% 負債和股東權益：計息負債 (2)：擔保融資協議抵押方：機構人民幣 — $ — —% 1,994 美元 27 5.4% 機構 CMBS 90,205 1,205 1,205 5.3% 133,306 1,651 5.0% 非機構人民幣 742,579 9.6% 772,486 17,438 9.0% 持有的投資貸款 1,832,445 29,896 6.5% 2,024,496 638 32,652 6.5% 證券化債務 8,663,773 78,434 3.6% 8,584,803 75,254 3.5% 總計 11,329,002 美元 127,299 4.5% 11,517,226 美元 127,022 美元 4.4% 經濟淨利息收入/淨利差 65,991 美元 1.3% 66,953 1.2% 淨利息收益資產/淨利息保證金 1美元 1,963,560 2.0% 2,229,219 美元 1.9% 計息資產與計息負債的比率 1.17 1.19 (1) 按攤餘成本計算的利息收益 (2) 利息包括互換的定期淨利息成本信息未經審計、估計，可能會發生變化。

奇美拉通過證券化創造了定期融資 (1)。證券化流程 CIM 從交易商那裏購買 1 億美元的非機構抵押貸款債券或貸款。CIM 將債券或貸款存入信託。信託發行由標的債券或貸款的現金流支持的債券。優先A票據從其7500萬美元債券的抵押品和利息中獲得所有本金，直到債券還清為止。次要B票據獲得2500萬美元債券的利息，吸收損失，直到債券還清後才開始收取本金 Senior A 票據已全額支付。3 倍的無追索權槓桿。1 億美元的非機構抵押貸款債券或貸款 100 美元MM Trust（非機構RMBS抵押品）向第三方出售的7500萬美元優先A票據CIM Deposition 18追索權融資下屬B票據1500萬美元回購融資次要B票據的1000萬美元股權下屬B票據的60％通過回購協議融資。次要B票據的其餘40％是股權。1.5倍追索權槓桿。（1）下方的假設圖表顯示了我們證券的典型結構交易化。

合併貸款證券化 19 份復古交易總額原始面額已售出部分原始面額保留的部分面額總剩餘面額已售出部分剩餘面額首次募集日期 2023 CIM 2023-I2 238,530 202,750 35,780 231,470 195,689 35,780 2023 年 7 月 CIM 2023-R4 393,997 297,262 282,535 96,727 2023 年 4 月 CIM 2023-NR2 66,661 48,328 18,333 61,997 44,014 17,983 2023 年 4 月 2023 年 4 月 CIM 2023-R3 450,834 394,479 56,355 432,534 376,161 2025 年 4 月 CIM 2023-I1 236,161 205,578 30,583 224,380 193,797 30,583 2023 年 4 月 CIM 2023-R2 447,384 364,841 82,543 420,661 338,102 82,543 2023 年 3 月 2023 年 3 月 CIM 2023-NR1 134,016 97,161 36,855 117,793 80,597 37,196 2023 年 1 月 CIM 2023-R1 585,718 73,215 544,544 280 471,039 73,215 2025 年 1 月 CIM 2022-NR1 144,912 105,061 39,851 130,874 91,852 39,022 2025 年 10 月 2022 CIM 2022-R3 369,891 283,891 86,891 86,891 86,891 86,707 86,707 2026 年 6 月 445 日 CIM 2022-R2 508,202 380,389 127,813 446,963 319,325 127,638 2027 年 5 月 2027 年 5 月 CIM 2022-R1 328, 2022-I1226 263,729 64,497 273,749 209,257 64,476 2021 年 2 月 CIM 2021-NR4 167,596 125,747 41,849 123,547 42,098 目前可撥打 2021 年 CIM 2021-R6 353,797 336,284 17,514 215,801 17,513 2026 年 9 月 17,513 96 382,836 67,560 357,138 289,877 67,260 2021 年 8 月 CIM 2021-R4 545,684 463,831 81,853 374,034 292,039 81,853 2021 年 6 月 CIM 2021-R3 859,735 730,735 730,975 546,411 416,862 128,960 2025 年 4 月 CIM 2021-NR3 117,373 821,960 161 35,212 71,265 33,439 37,826 目前可撥打 2021 CIM 2021-R2 1,497,213 1,272,631 224,582 881,566 655,063 2021-R52025 年 3 月 224,582 CIM 2021-NR2 240,425 180,318 60,107 150,719 82,750 67,969 目前可撥打 2021 CIM 2021-R1 2,0988,584 1,783,797 314,787 943,597 2025 年 2 月 CIM 2021-NR1 232,877 69,805 132,841 55,892 77,805 249 目前可撥打 2020 CIM 2020-R7 653,192 562,023 91,169 400,052 309,389 90,663 2023 年 11 月 2020 年 11 月 CIM 2020-R6 418,390 334,151 84,239 278,497 194,559 83,919 2023 年 10 月 CIM 2020-R5 338,027 81,389 177,346 95,389 81,389 Cleanup 致電 2020 CIM 2020-R3 438,228 328,670 109,558 270,160 161,217 108,943 目前可撥打2020 CIM 2020-R2 492,347 416,761 75,586 308,552 234,913 73,639 清理電話 2020 CIM 2020-R1 390,661 317,608 73,153 262,853 189,924 72,757 目前可撥打 2019 年 SLST 2019-1 1,217,441 941,719 275,722 798,776 232,5770 目前正在致電可用 2019 CIM 2019-R5 315,039 252,224 62,815 169,463 106,777 61,981 清理電話 2019 CIM 2019-R4 320,802 256,641 64,161 179,898 117,222 62,676 目前可撥打 2019 年 CIM 2019-R3 342,633 291,396 169,546 118,750 50,796 目前可撥打 CIM 2019-R2 464,327 358,172 106,155 298,806 194,320 104,486 2019 年清理電話CIM 2019-R1 371,762 297,409 74,353 226,791 153,967 72,824 目前可撥打 2018 CIM 2018-R3 181,073 146,6669 34,404 65,049 32,649 32,231 目前可撥打 2016 CIM 2016-FRE1 185,811 115,165 70,646 72,606 15,796 56,810 目前可撥打 2008 PHHMC 2008-CIM1 619,710 549,142 70,568 8,365 6,216 2,127 不持有通話權總計 17,437,391 美元 14,224,852 美元 3,212,539 美元 11,620,640 美元 8,514,772 美元 3,091,869 美元信息未經審計、估計，可能會發生變化。（以千美元計）（以千美元計）

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