奇美拉投資公司 | ||||||||
合併財務狀況表 | ||||||||
(以千美元計,股票和每股數據除外) | ||||||||
(未經審計) | ||||||||
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
現金和現金等價物 | $ | 138,591 | $ | 264,600 | ||||
非機構RMBS,按公允價值計算(分別扣除1,600萬美元和700萬美元的信貸損失備抵額) | 1,024,609 | 1,147,481 | ||||||
機構MBS,按公允價值計算 | 127,706 | 430,944 | ||||||
按公允價值持有的投資貸款 | 11,426,932 | 11,359,236 | ||||||
應計應收利息 | 72,815 | 61,768 | ||||||
其他資產 | 96,764 | 133,866 | ||||||
按公允價值計算的衍生產品 | — | 4,096 | ||||||
總資產 (1) | $ | 12,887,417 | $ | 13,401,991 | ||||
負債: | ||||||||
擔保融資協議(分別質押37億美元和47億美元作為抵押品,分別包括3.4億美元和3.74億美元的公允價值) | $ | 2,603,911 | $ | 3,434,765 | ||||
證券化債務,由非機構RMBS抵押(分別認捐2.5億美元和2.76億美元作為抵押品) | 75,819 | 78,542 | ||||||
按公允價值計算的證券化債務,由持有的投資貸款抵押(分別認捐110億美元和100億美元作為抵押品) | 7,598,721 | 7,100,742 | ||||||
購買的投資應付款 | 6,237 | 9,282 | ||||||
應計應付利息 | 35,670 | 30,696 | ||||||
應付股息 | 49,881 | 64,545 | ||||||
應付賬款和其他負債 | 22,721 | 16,616 | ||||||
負債總額 (1) | $ | 10,392,960 | $ | 10,735,188 | ||||
股東權益: | ||||||||
優先股,面值為每股0.01美元,已授權1億股: | ||||||||
8.00% A 系列累計可贖回股數:已發行和流通分別為 5,800,000 股(14.5 萬美元清算優先權) | $ | 58 | $ | 58 | ||||
8.00% B 系列累計可贖回股數:已發行和流通分別為 13,000,000 股(32.5 萬美元清算優先權) | 130 | 130 | ||||||
7.75% C 系列累計可贖回股數:已發行和流通分別為 10,400,000 股(26萬美元清算優先權) | 104 | 104 | ||||||
8.00% D 系列累計可贖回股數:分別已發行和流通8,000,000股(20萬美元清算優先權) | 80 | 80 | ||||||
普通股:每股面值0.01美元;已授權5億股,分別發行和流通226,760,148股和231,824,192股 | 2,268 | 2,318 | ||||||
額外的實收資本 | 4,291,775 | 4,318,388 | ||||||
累計其他綜合收益 | 181,227 | 229,345 | ||||||
累積收益 | 4,134,502 | 4,038,942 | ||||||
向股東的累積分配 | (6,115,687) | (5,922,562) | ||||||
股東權益總額 | $ | 2,494,457 | $ | 2,666,803 | ||||
負債和股東權益總額 | $ | 12,887,417 | $ | 13,401,991 |
淨收益(虧損) | |||||||||||||||||
(以千美元計,股票和每股數據除外) | |||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||
對於已結束的季度 | 在結束的九個月裏 | ||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||
淨利息收入: | |||||||||||||||||
利息收入 (1) | $ | 195,591 | $ | 196,859 | $ | 581,700 | $ | 585,835 | |||||||||
利息支出 (2) | 132,193 | 131,181 | 382,988 | 226,403 | |||||||||||||
淨利息收入 | 63,398 | 65,678 | 198,712 | 359,432 | |||||||||||||
信貸損失準備金增加(減少) | 3,217 | 2,762 | 9,041 | 3,203 | |||||||||||||
其他投資收益(虧損): | |||||||||||||||||
衍生品的未實現淨收益(虧損) | 17 | 17,994 | 9,460 | 8,689 | |||||||||||||
衍生品的已實現收益(虧損) | — | (6,822) | (40,957) | — | |||||||||||||
掉期定期利息成本,淨額 | 4,894 | 4,159 | 11,871 | (122) | |||||||||||||
衍生品淨收益(虧損) | 4,911 | 15,331 | (19,626) | 8,567 | |||||||||||||
按公允價值計算的金融工具未實現淨收益(虧損) | (43,988) | 6,954 | 27,558 | (848,925) | |||||||||||||
出售投資的已實現淨收益(虧損) | (460) | (21,758) | (27,482) | (37,031) | |||||||||||||
償還債務的收益(虧損) | — | 4,039 | 6,348 | (2,897) | |||||||||||||
其他投資收益(虧損) | 2,381 | (421) | 2,077 | 517 | |||||||||||||
其他收益(虧損)總額 | (37,156) | 4,145 | (11,125) | (879,769) | |||||||||||||
其他費用: | |||||||||||||||||
薪酬和福利 | 7,124 | 7,677 | 25,292 | 30,211 | |||||||||||||
一般和管理費用 | 5,427 | 6,471 | 17,674 | 16,493 | |||||||||||||
服務和資產管理費 | 8,139 | 8,408 | 24,965 | 27,122 | |||||||||||||
交易費用 | 90 | 8,456 | 14,955 | 12,872 | |||||||||||||
其他支出總額 | 20,780 | 31,012 | 82,886 | 86,698 | |||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 2,245 | 36,049 | 95,660 | (610,238) | |||||||||||||
所得税 | 75 | 25 | 100 | 28 | |||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 2,170 | $ | 36,024 | $ | 95,560 | $ | (610,266) | |||||||||
優先股股息 | 18,438 | 18,438 | 55,313 | 55,283 | |||||||||||||
普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | $ | (16,268) | $ | 17,586 | $ | 40,248 | $ | (665,549) | |||||||||
普通股股東可獲得的每股淨收益(虧損): | |||||||||||||||||
基本 | $ | (0.07) | $ | 0.08 | $ | 0.17 | $ | (2.84) | |||||||||
稀釋 | $ | (0.07) | $ | 0.08 | $ | 0.17 | $ | (2.84) | |||||||||
加權平均已發行普通股數量: | |||||||||||||||||
基本 | 226,734,643 | 231,628,141 | 230,099,867 | 234,671,912 | |||||||||||||
稀釋 | 226,734,643 | 233,867,501 | 232,288,318 | 234,671,912 | |||||||||||||
奇美拉投資公司 | ||||||||||||||
綜合收益(虧損)合併報表 | ||||||||||||||
(以千美元計,股票和每股數據除外) | ||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
對於已結束的季度 | 在結束的九個月裏 | |||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||||||
綜合收益(虧損): | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 2,170 | $ | (186,145) | $ | 95,560 | $ | (610,266) | ||||||
其他綜合收入: | ||||||||||||||
可供出售證券的未實現收益(虧損),淨額 | (29,447) | (61,526) | (49,431) | (160,850) | ||||||||||
淨收入中已實現的淨虧損(收益)的重新分類調整 | — | — | 1,313 | — | ||||||||||
其他綜合收益(虧損) | (29,447) | (61,526) | $ | (48,118) | $ | (160,850) | ||||||||
優先股分紅前的綜合收益(虧損) | $ | (27,277) | $ | (247,671) | $ | 47,442 | $ | (771,116) | ||||||
優先股股息 | $ | 18,438 | $ | 18,438 | $ | 55,313 | $ | 55,283 | ||||||
普通股股東可獲得的綜合收益(虧損) | $ | (45,715) | $ | (266,109) | $ | (7,871) | $ | (826,399) |
對於已結束的季度 | |||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||
(千美元,每股數據除外) | |||||||||||||||||
GAAP 普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | $ | (16,268) | $ | 17,586 | $ | 38,928 | $ | 78,716 | $ | (204,583) | |||||||
調整: | |||||||||||||||||
按公允價值計算的金融工具未實現(收益)淨虧損 | 43,988 | (6,954) | (64,592) | (112,026) | 239,513 | ||||||||||||
出售投資的已實現(收益)淨虧損 | 460 | 21,758 | 5,264 | 39,443 | 37,031 | ||||||||||||
清償債務的(收益)損失 | — | (4,039) | (2,309) | — | — | ||||||||||||
信貸損失準備金增加(減少) | 3,217 | 2,762 | 3,062 | 3,834 | (1,534) | ||||||||||||
衍生品的未實現(收益)淨虧損 | (17) | (17,994) | 8,551 | 10,171 | (10,307) | ||||||||||||
衍生品的已實現收益(虧損) | — | 6,822 | 34,134 | 561 | — | ||||||||||||
交易費用 | 90 | 8,456 | 6,409 | 3,274 | 2,341 | ||||||||||||
符合退休條件的獎勵的股票補償費用 | (392) | (388) | 2,141 | (309) | (310) | ||||||||||||
其他投資(收益)損失 | (2,381) | 421 | (117) | 2,383 | 462 | ||||||||||||
可供分配的收益 | $ | 28,697 | $ | 28,430 | $ | 31,471 | $ | 26,047 | $ | 62,613 | |||||||
GAAP 攤薄後每股普通股淨收益(虧損) | $ | (0.07) | $ | 0.08 | $ | 0.17 | $ | 0.34 | $ | (0.88) | |||||||
調整後攤薄後每股普通股可供分配的收益 | $ | 0.13 | $ | 0.12 | $ | 0.13 | $ | 0.11 | $ | 0.27 |
2023年9月30日 | |||||||||||||||||
本金或名義價值 在期末 (千美元) | 攤銷加權平均值 成本基礎 | 加權平均公允價值 | 加權平均值 優惠券 | 期末加權平均收益率 (1) | |||||||||||||
非機構RMBS | |||||||||||||||||
資深 | $ | 1,091,694 | $ | 45.58 | 62.64 | 5.6 | % | 17.0 | % | ||||||||
從屬的 | 588,224 | 50.69 | 45.41 | 3.7 | % | 6.8 | % | ||||||||||
僅收取利息 | 2,926,629 | 5.44 | 2.52 | 0.5 | % | 5.5 | % | ||||||||||
機構人民幣抵押貸款 | |||||||||||||||||
僅收取利息 | 395,197 | 4.82 | 3.52 | 0.2 | % | 4.7 | % | ||||||||||
機構 CMBS | |||||||||||||||||
項目貸款 | 117,400 | 101.54 | 89.73 | 4.1 | % | 4.0 | % | ||||||||||
僅收取利息 | 481,488 | 1.69 | 1.76 | 0.6 | % | 8.0 | % |
2022年12月31日 | |||||||||||||||||
期末的本金或名義價值 (千美元) | 攤銷加權平均值 成本基礎 | 加權平均公允價值 | 加權平均值 優惠券 | 期末加權平均收益率 (1) | |||||||||||||
非機構RMBS | |||||||||||||||||
資深 | $ | 1,153,458 | $ | 46.09 | $ | 66.05 | 5.3 | % | 16.4 | % | |||||||
從屬的 | 611,206 | 49.79 | 46.94 | 3.1 | % | 6.8 | % | ||||||||||
僅收取利息 | 3,114,930 | 5.14 | 3.17 | 0.7 | % | 5.3 | % | ||||||||||
機構人民幣抵押貸款 | |||||||||||||||||
僅收取利息 | 409,940 | 4.58 | 3.70 | 0.9 | % | 5.0 | % | ||||||||||
機構 CMBS | |||||||||||||||||
項目貸款 | 302,685 | 101.85 | 95.62 | 4.3 | % | 4.1 | % | ||||||||||
僅收取利息 | 2,669,396 | 5.23 | 4.73 | 0.7 | % | 3.4 | % |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||
校長 (1) | 加權平均借款利率 | 借款利率範圍 | 校長 (1) | 加權平均借款利率 | 借款利率範圍 | ||||||||||||||||||
一夜之間 | $ | — | 不適用 | 不適用 | $ | — | 不適用 | 不是 | |||||||||||||||
1 到 29 天 | $ | 200,131 | 7.62% | 6.23% - 8.17% | $ | 493,918 | 4.66% | 3.63% - 6.16% | |||||||||||||||
30 到 59 天 | 490,698 | 6.57% | 5.47% - 7.87% | 762,768 | 6.14% | 4.60% - 7.34% | |||||||||||||||||
60 到 89 天 | 93,144 | 6.46% | 6.31% - 7.16% | 225,497 | 6.04% | 4.70% - 7.12% | |||||||||||||||||
90 到 119 天 | 84,854 | 6.54% | 6.48% - 7.24% | 43,180 | 6.54% | 5.50% - 6.70% | |||||||||||||||||
120 到 180 天 | 364,014 | 7.27% | 6.42% - 7.85% | 401,638 | 5.88% | 5.57% - 6.92% | |||||||||||||||||
180 天到 1 年 | 192,722 | 6.67% | 6.64% - 6.67% | 402,283 | 6.06% | 5.63% - 6.64% | |||||||||||||||||
1 到 2 年 | 838,510 | 11.10% | 9.07% - 13.98% | 251,286 | 13.98% | 13.98% - 13.98% | |||||||||||||||||
2 到 3 年 | — | —% | 0.00% - 0.00% | 480,022 | 8.07% | 8.07% - 8.07% | |||||||||||||||||
超過 3 年 | 367,619 | 5.11% | 5.10% - 7.06% | 382,839 | 5.14% | 5.10% - 6.07% | |||||||||||||||||
總計 | $ | 2,631,692 | 7.99% | $ | 3,443,431 | 6.61% |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
期末的 GAAP 槓桿率 | 4.1:1 | 4.0:1 | ||||||
期末公認會計準則槓桿率(追索權) | 1.0:1 | 1.3:1 | ||||||
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||
投資組合構成 | 攤銷成本 | 公允價值 | |||||||||||||||
非機構RMBS | 7.4 | % | 7.5 | % | 8.1 | % | 8.9 | % | |||||||||
資深 | 3.9 | % | 4.0 | % | 5.4 | % | 5.9 | % | |||||||||
從屬的 | 2.3 | % | 2.3 | % | 2.1 | % | 2.2 | % | |||||||||
僅收取利息 | 1.2 | % | 1.2 | % | 0.6 | % | 0.8 | % | |||||||||
機構人民幣抵押貸款 | 0.1 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | |||||||||
僅收取利息 | 0.1 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | |||||||||
機構 CMBS | 1.0 | % | 3.3 | % | 0.9 | % | 3.2 | % | |||||||||
項目貸款 | 0.9 | % | 2.3 | % | 0.8 | % | 2.2 | % | |||||||||
僅收取利息 | 0.1 | % | 1.0 | % | 0.1 | % | 1.0 | % | |||||||||
為投資而持有的貸款 | 91.5 | % | 89.1 | % | 90.9 | % | 87.8 | % | |||||||||
投資組合的固定利率百分比 | 96.6 | % | 96.5 | % | 96.1 | % | 95.6 | % | |||||||||
投資組合的可調利率百分比 | 3.4 | % | 3.5 | % | 3.9 | % | 4.4 | % |
GAAP 利息 收入 | GAAP 利息 費用 | 利率互換的定期利息成本 | 經濟利益 費用 | GAAP 淨利息 收入 | 利率互換的定期利息成本 | 其他 (1) | 經濟 網 利息 收入 | |||||||||||||||||||||||||
截至2023年9月30日的季度 | $ | 195,591 | $ | 132,193 | $ | (4,894) | $ | 127,299 | $ | 63,398 | $ | 4,894 | $ | (2,301) | $ | 65,991 | ||||||||||||||||
截至2023年6月30日的季度 | $ | 196,859 | $ | 131,181 | $ | (4,159) | $ | 127,022 | $ | 65,678 | $ | 4,159 | $ | (2,884) | $ | 66,953 | ||||||||||||||||
截至2023年3月31日的季度 | $ | 189,250 | $ | 119,615 | $ | (2,819) | $ | 116,796 | $ | 69,635 | $ | 2,819 | $ | (3,035) | $ | 69,419 | ||||||||||||||||
截至2022年12月31日的季度 | $ | 187,286 | $ | 106,891 | $ | 1,629 | $ | 108,520 | $ | 80,395 | $ | (1,629) | $ | (1,867) | $ | 76,899 | ||||||||||||||||
截至2022年9月30日的季度 | $ | 188,303 | $ | 83,464 | $ | 122 | $ | 83,586 | $ | 104,839 | $ | (122) | $ | (540) | $ | 104,177 |
截至本季度 | |||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||||
(千美元) | (千美元) | ||||||||||||||||||||||
平均值 平衡 | 利息 | 平均值 收益率/成本 | 平均值 平衡 | 利息 | 平均值 收益率/成本 | ||||||||||||||||||
資產: | |||||||||||||||||||||||
賺取利息的資產 (1): | |||||||||||||||||||||||
機構人民幣抵押貸款 | $ | 18,990 | $ | 234 | 4.9 | % | $ | 18,798 | $ | 305 | 6.5 | % | |||||||||||
機構 CMBS | 124,094 | 1,701 | 5.5 | % | 165,270 | 1,728 | 4.2 | % | |||||||||||||||
非機構RMBS | 961,257 | 28,826 | 12.0 | % | 976,994 | 29,543 | 12.1 | % | |||||||||||||||
為投資而持有的貸款 | 12,188,221 | 162,530 | 5.3 | % | 12,585,384 | 162,399 | 5.2 | % | |||||||||||||||
總計 | $ | 13,292,562 | $ | 193,290 | 5.8 | % | $ | 13,746,444 | $ | 193,975 | 5.6 | % | |||||||||||
負債和股東權益: | |||||||||||||||||||||||
計息負債 (2): | |||||||||||||||||||||||
擔保融資協議由以下機構擔保: | |||||||||||||||||||||||
機構人民幣抵押貸款 | $ | — | $ | — | — | % | $ | 1,994 | $ | 27 | 5.4 | % | |||||||||||
機構 CMBS | 90,205 | 1,200 | 5.3 | % | 133,306 | 1,651 | 5.0 | % | |||||||||||||||
非機構RMBS | 742,579 | 17,769 | 9.6 | % | 772,486 | 17,438 | 9.0 | % | |||||||||||||||
為投資而持有的貸款 | 1,832,445 | 29,896 | 6.5 | % | 2,024,638 | 32,652 | 6.5 | % | |||||||||||||||
證券化債務 | 8,663,773 | 78,434 | 3.6 | % | 8,584,803 | 75,254 | 3.5 | % | |||||||||||||||
總計 | $ | 11,329,002 | $ | 127,299 | 4.5 | % | $ | 11,517,226 | $ | 127,022 | 4.4 | % | |||||||||||
經濟淨利息收入/淨利率利差 | $ | 65,991 | 1.3 | % | $ | 66,953 | 1.2 | % | |||||||||||||||
淨利息收入資產/淨利率 | $ | 1,963,560 | 2.0 | % | $ | 2,229,219 | 1.9 | % | |||||||||||||||
賺取利息的資產與計息負債的比率 | 1.17 | 1.19 | |||||||||||||||||||||
(1) 按攤餘成本計算的賺取利息的資產 | |||||||||||||||||||||||
(2) 利息包括掉期定期的淨利息成本 |
平均股本回報率 | 經濟淨利息收入/平均淨資產 | 可供分配的收益/平均普通股權益 | |||||||||
(比率已按年計算) | |||||||||||
截至2023年9月30日的季度 | 0.34 | % | 10.40 | % | 7.14 | % | |||||
截至2023年6月30日的季度 | 5.51 | % | 10.24 | % | 6.75 | % | |||||
截至2023年3月31日的季度 | 8.63 | % | 10.45 | % | 7.28 | % | |||||
截至2022年12月31日的季度 | 14.61 | % | 11.56 | % | 6.02 | % | |||||
截至2022年9月30日的季度 | (26.47) | % | 14.81 | % | 13.30 | % |
對於已結束的季度 | |||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||
可累積折扣(扣除保費) | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||
期初餘額 | $ | 145,322 | $ | 157,253 | $ | 176,635 | $ | 207,812 | $ | 241,391 | |||||||
折扣的增加 | (9,022) | (10,620) | (11,663) | (11,128) | (12,989) | ||||||||||||
購買 | (9) | — | — | — | — | ||||||||||||
銷售 | — | — | — | (17,935) | — | ||||||||||||
在整合中消除 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
從(向)信用儲備金轉賬,淨額 | 10,961 | (1,311) | (7,719) | (2,114) | (20,590) | ||||||||||||
期末餘額 | $ | 147,252 | $ | 145,322 | $ | 157,253 | $ | 176,635 | $ | 207,812 |