假象2023Q2000139077712/31P2DP2DP2DP2D0.01000.01000.01000.01000.01000.0100P5YP1D00013907772023-01-012023-06-300001390777美國-美國公認會計準則：普通股成員2023-01-012023-06-300001390777美國-公認會計準則：首選股票成員2023-01-012023-06-3000013907772023-06-30Xbrli：共享00013907772023-04-012023-06-30ISO 4217：美元00013907772023-01-012023-03-3100013907772022-04-012022-06-3000013907772022-01-012022-06-30ISO 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美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMemberBK：其他國家/地區成員美國-公認會計準則：外國政府債務成員2022-12-310001390777美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：其他國家/地區成員美國-公認會計準則：外國政府債務成員BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember2022-12-310001390777美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：其他國家/地區成員BK：NotRatedMembers美國-公認會計準則：外國政府債務成員2022-12-310001390777美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：外國政府債務成員2023-06-300001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：外國政府債務成員2023-06-300001390777美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-公認會計準則：外國政府債務成員2023-06-300001390777美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember美國-公認會計準則：外國政府債務成員2023-06-300001390777美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：外國政府債務成員BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember2023-06-300001390777美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMembers美國-公認會計準則：外國政府債務成員2023-06-300001390777美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：外國政府債務成員2022-12-310001390777BK：AaaAndAaMinusCreditRatingMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：外國政府債務成員2022-12-310001390777美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：PlusAndMinusCreditRatingMember美國-公認會計準則：外國政府債務成員2022-12-310001390777美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：BBBPlusAndBBBMinusCreditRatingMember美國-公認會計準則：外國政府債務成員2022-12-310001390777美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：外國政府債務成員BK：BBPlusAndLowerCreditRatingMember2022-12-310001390777美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員BK：NotRatedMembers美國-公認會計準則：外國政府債務成員2022-12-310001390777Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：債權人債務證券成員美國-公認會計準則：債權人債務證券成員國家：br2023-06-300001390777Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員美國-公認會計準則：債權人債務證券成員美國-公認會計準則：債權人債務證券成員國家：br2022-12-310001390777美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2023-06-300001390777Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2023-06-300001390777Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-06-300001390777Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2023-06-300001390777美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2022-12-310001390777Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-12-310001390777Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-12-310001390777Us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember2022-12-310001390777Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2023-06-300001390777Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2023-06-300001390777Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2023-06-300001390777Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2023-06-300001390777Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2023-06-300001390777Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員2022-12-310001390777Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員2022-12-310001390777Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員2022-12-310001390777Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-12-310001390777Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2022-12-310001390777BK：投資管理基金成員2023-06-300001390777BK：投資管理基金成員2022-12-310001390777美國公認會計準則：債務證券成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-06-300001390777美國-公認會計準則：長期債務成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-01-012023-06-300001390777美國-公認會計準則：長期債務成員US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-06-300001390777BK：預測外匯貨幣成員美國公認會計準則：現金流量對衝成員美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2023-01-012023-06-300001390777BK：預測外匯貨幣成員美國公認會計準則：現金流量對衝成員美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2023-06-300001390777BK：預測外匯貨幣成員美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2023-01-012023-06-300001390777美國-公認會計準則：外匯遠期成員美國公認會計準則：債務證券成員2023-06-300001390777美國-公認會計準則：外匯遠期成員2023-06-300001390777美國公認會計準則：NetInvestmentHedgingMembers美國-美國公認會計準則：外匯合同成員2023-06-300001390777美國-公認會計準則：利息收入成員美國公認會計準則：債務證券成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2023-04-012023-06-300001390777美國-公認會計準則：利息收入成員美國公認會計準則：債務證券成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2023-01-012023-03-310001390777美國-公認會計準則：利息收入成員美國公認會計準則：債務證券成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2022-04-012022-06-300001390777美國-公認會計準則：利息收入成員美國公認會計準則：債務證券成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2023-01-012023-06-300001390777美國-公認會計準則：利息收入成員美國公認會計準則：債務證券成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2022-01-012022-06-300001390777美國-公認會計準則：長期債務成員美國公認會計準則：利息支出成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2023-04-012023-06-300001390777美國-公認會計準則：長期債務成員美國公認會計準則：利息支出成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2023-01-012023-03-310001390777美國-公認會計準則：長期債務成員美國公認會計準則：利息支出成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2022-04-012022-06-300001390777美國-公認會計準則：長期債務成員美國公認會計準則：利息支出成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2023-01-012023-06-300001390777美國-公認會計準則：長期債務成員美國公認會計準則：利息支出成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2022-01-012022-06-300001390777美國公認會計準則：債務證券成員美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-美國公認會計準則：外匯兑換損失成員2023-04-012023-06-300001390777美國公認會計準則：債務證券成員美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-美國公認會計準則：外匯兑換損失成員2023-01-012023-03-310001390777美國公認會計準則：債務證券成員美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-美國公認會計準則：外匯兑換損失成員2022-04-012022-06-300001390777美國公認會計準則：債務證券成員美國-美國公認會計準則：外匯合同成員美國-美國公認會計準則：外匯兑換損失成員2023-01-012023-06-300001390777美國公認會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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至本季度末的季度2023年6月30日

或

☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

佣金文件編號001-35651

紐約梅隆銀行公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州			13-2614959
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)			(國際税務局僱主身分證號碼)

格林威治街240號

紐約, 紐約10286

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號-(212) 495-1784

不適用

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題			交易 符號			各交易所名稱 在其上註冊的
普通股，面值0.01美元			BK			紐約證券交易所
6.244%梅隆資本IV固定利率至浮動利率正常優先資本證券			BK/P			紐約證券交易所
(由紐約梅隆銀行公司全面無條件擔保)

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒*編號：☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒*編號：☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐*編號：☒

截至2023年6月30日，778,782,468註冊人的普通股每股面值為0.01美元，已發行。

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紐約梅隆銀行公司

2023年第二季度Form 10-Q

目錄表 

			頁面
綜合財務要點(未經審計)			2
第一部分-財務信息
項目2.和3.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析；關於市場風險的定量和定性披露：
一般信息			4
概述			4
2023年第二季度主要活動及後續活動			4
2023年第二季度業績要點			4
手續費及其他收入			6
淨利息收入			9
非利息支出			12
所得税			12
審查業務細分			13
關鍵會計估計			21
綜合資產負債表審查			22
流動資金和股息			31
資本			35
交易活動和風險管理			39
資產/負債管理			41
補充信息--對公認會計原則和非公認會計原則財務指標的解釋			43
最近會計和監管方面的發展			46
網站信息			48
項目1.財務報表：
綜合收益表(未經審計)			49
綜合全面收益表(未經審計)			51
合併資產負債表(未經審計)			52
合併現金流量表(未經審計)			53
綜合權益變動表(未經審計)			54

			頁面
合併財務報表附註：
注1--陳述依據			57
附註2--新會計準則			57
附註3--收購和處置			58
附註4-證券			58
附註5--貸款和資產質量			63
附註6--商譽和無形資產			69
附註7--其他資產			71
注8--合同收入			72
附註9-淨利息收入			74
附註10-僱員福利計劃			75
附註11--所得税			75
附註12--可變利息實體			75
附註13-優先股			76
附註14--其他全面收益(虧損)			77
附註15-公允價值計量			78
附註16-公允價值選項			83
附註17-衍生工具			83
附註18--承付款和或有負債			90
附註19-業務分類			96
附註20--合併現金流量表補充資料			99
項目4.控制和程序			100
前瞻性陳述			101
第II部分--其他資料
項目1.法律訴訟			103
第二項股權證券的未登記銷售和募集資金的使用。			103
第5項其他資料			103
項目6.展品。			103
展品索引			104
簽名			106

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

綜合財務要點(未經審計)

			截至的季度												年初至今
(百萬美元，每股金額除外，除非 另有註明)			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年6月30日						2023年6月30日			2022年6月30日
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的結果：
淨收入			$	1,031		$	905		$	835					$	1,936		$	1,534
基本每股收益			$	1.31		$	1.13		$	1.03					$	2.43		$	1.89
稀釋後每股收益			$	1.30		$	1.12		$	1.03					$	2.42		$	1.88
手續費及其他收入			$	3,354		$	3,235		$	3,430					$	6,589		$	6,658
淨利息收入			1,100			1,128			824						2,228			1,522
總收入			$	4,454		$	4,363		$	4,254					$	8,817		$	8,180
普通股權益回報率(按年計算)			11.6		%	10.3		%	9.3		%				10.9		%	8.4		%
有形普通股權益回報率(按年率計算)-非公認會計原則 (a)			22.6		%	20.2		%	19.2		%				21.4		%	17.2		%
手續費收入佔總收入的百分比			73		%	72		%	78		%				73		%	79		%
非美國收入佔總收入的百分比			37		%	35		%	36		%				36		%	35		%
税前營業利潤率			30		%	28		%	26		%				29		%	25		%
淨息差			1.20		%	1.29		%	0.89		%				1.25		%	0.82		%
按全額應税等值(“FTE”)計算的淨息差 -非公認會計原則(b)			1.20		%	1.29		%	0.89		%				1.25		%	0.83		%
期末託管和/或管理的資產(“AUC/A”)(以萬億為單位)(C)			$	46.9		$	46.6		$	43.0					$	46.9		$	43.0
期末管理資產(“AUM”)(單位：十億)(D)			$	1,906		$	1,908		$	1,937					$	1,906		$	1,937
平均已發行普通股和普通股等價物 (單位：千):
基本信息			787,718			803,340			810,903						795,512			810,233
稀釋			790,725			807,718			813,590						799,157			813,894
選定的平均餘額：
生息資產			$	362,049		$	348,378		$	370,782					$	355,251		$	371,997
總資產			$	421,174		$	407,501		$	437,623					$	414,375		$	438,924
計息存款			$	215,057		$	204,114		$	219,124					$	209,616		$	221,172
無息存款			$	62,152		$	69,886		$	91,893					$	65,997		$	91,060
長期債務			$	31,970		$	30,246		$	26,195					$	31,112		$	25,893
優先股			$	4,838		$	4,838		$	4,838					$	4,838		$	4,838
紐約梅隆銀行公司普通股股東權益合計			$	35,769		$	35,604		$	36,199					$	35,687		$	36,778
期末其他信息：
普通股每股現金股息			$	0.37		$	0.37		$	0.34					$	0.74		$	0.68
普通股派息率			29		%	34		%	33		%				31		%	36		%
普通股股息率(按年計算)			3.3		%	3.3		%	3.3		%				3.4		%	3.3		%
每股普通股收盤價			$	44.52		$	45.44		$	41.71					$	44.52		$	41.71
市值			$	34,671		$	35,858		$	33,706					$	34,671		$	33,706
普通股每股賬面價值			$	46.35		$	45.36		$	44.73					$	46.35		$	44.73
每股普通股有形賬面價值--非公認會計原則(a)			$	24.17		$	23.52		$	22.02					$	24.17		$	22.02
全職員工			53,200			51,600			50,800						53,200			50,800
已發行普通股(單位：千)			778,782			789,134			808,103						778,782			808,103

紐約梅隆銀行2號

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綜合財務要點(未經審計) (續)

監管資本和其他比率			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年12月31日
平均流動性覆蓋率(“LCR”)			120		%	118		%	118		%
平均淨穩定籌資比率(NSFR)			136		%	132		%	不適用			(e)
監管資本比率：(f)
高級方法：
普通股一級(“CET1”)比率			11.1		%	11.0		%	11.2		%
一級資本充足率			14.0			13.9			14.1
總資本比率			14.8			14.7			14.9
標準化方法：
CET1比率			11.8		%	11.4		%	11.3		%
一級資本充足率			15.0			14.4			14.4
總資本比率			16.0			15.4			15.3
第1級槓桿率			5.7		%	5.8		%	5.8		%
補充槓桿率(SLR)			7.0			6.9			6.8
紐約梅隆銀行股東權益與總資產比率			9.5		%	9.6		%	10.0		%
紐約梅隆銀行普通股股東權益與總資產比率			8.4			8.4			8.8

(A)扣除有形普通股權益和每股有形普通股賬面價值，非公認會計準則衡量標準，不包括商譽和無形資產，扣除遞延税項負債。關於非公認會計準則計量的對賬，請參閲第43頁開始的“補充信息--公認會計準則和非公認會計準則財務計量的解釋”。

(B)有關這項非公認會計準則措施的對賬，請參閲第9頁的“淨利息收入”。

(C)資產管理主要由資產服務業務線的AUC/A組成，其次是清算和抵押品管理、發行者服務、潘興和財富管理業務線。包括與加拿大帝國商業銀行的合資企業CIBC Mellon Global Securities Services Company(“CIBC Mellon”)的AUC/A，2023年6月30日為1.6萬億美元，2023年3月31日和2022年6月30日為1.5萬億美元。

(D)資產不包括投資和財富管理業務部門以外管理的資產。

(E)宣佈，關於平均NSFR的報告要求於2023年第二季度生效，包括報告2023年第一季度的平均比率。有關我們NSFR的更多信息，請參閲第31頁開始的“流動性和股息”。

(F)與我們的CET1、一級資本和總資本比率相比，根據美國資本規則，我們的有效資本比率是根據標準化方法和高級方法計算的比率中的較低者。有關我們資本比率的更多信息，請參閲第35頁開始的“資本”。

不適用-不適用。

紐約梅隆銀行3

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第一部分-財務信息

2.和3.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析；關於市場風險的定量和定性披露

一般信息

在這份Form 10-Q季度報告中，凡提及“我們”、“紐約梅隆銀行”、“公司”及類似術語時，指的是紐約梅隆銀行及其合併子公司。“母公司”一詞指的是紐約梅隆銀行公司，而不是其子公司。

本報告中使用的某些商業術語在我們截至2022年12月31日的10-K表格年度報告(“2022年年報”)中的詞彙表中有定義。

以下內容應與本報告所列合併財務報表一併閲讀。投資者還應閲讀題為“前瞻性陳述”的部分。

概述

成立於1784年，紐約梅隆銀行是美國曆史最悠久的銀行，也是第一家在紐約證券交易所上市的公司(紐約證券交易所代碼：BK)。今天，紐約梅隆銀行通過全面的解決方案為世界各地的資本市場提供動力，幫助客户在整個投資生命週期中管理和服務他們的金融資產。紐約梅隆銀行被評為《財富》世界上最受尊敬的公司和Fast Company的最佳創新者工作場所之一。紐約梅隆銀行是紐約梅隆銀行公司的企業品牌。

紐約梅隆銀行有三個業務部門，即證券服務、市場和財富服務以及投資和財富管理，它們在投資生命週期中提供一整套能力和深厚的專業知識，使公司能夠為買方和賣方市場參與者以及全球領先的機構和財富管理客户提供解決方案。

下圖顯示了我們的三個業務部門和業務線，其餘業務在另一個部門。

紐約梅隆銀行公司

證券 服務

市場和財富服務

投資與財富管理

資產 服務

潘興

投資 管理

發行人 服務

財務處 服務

財富 管理

清算和抵押品管理

2023年第二季度主要活動及後續活動

增加普通股現金股利

7月份，我們的董事會批准將普通股的季度現金股息增加14%，從每股0.37美元增加到0.42美元。

2023年第二季度業績要點

2023年第二季度，適用於普通股股東的淨收入為10億美元，或每股稀釋後普通股1.30美元，而2022年第二季度為8.35億美元，或每股稀釋後普通股1.03美元。

以下要點是根據2023年第二季度與2022年第二季度的對比得出的，除非另有説明。

•總收入為45億美元，增長5%，主要反映：

•手續費收入下降2%，主要反映外匯收入下降、Alcenta資產剝離的影響以及累積的AUM淨流入的組合，但部分被貨幣市場手續費豁免的減少所抵消。

紐約梅隆銀行4號

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(見第6頁開始的“手續費和其他收入”。)

•淨利息收入增加33%，主要反映利率上升，但因資產負債表規模和組合的變化而部分抵消。(見第9頁“淨利息收入”。)

•信貸損失準備金為500萬美元，主要反映了推動商業房地產準備金增加的宏觀經濟預測的變化，但與金融機構有關的準備金減少部分抵消了這一變化。(見第29頁開始的“綜合資產負債表審查--信貸損失準備”。)

•非利息支出持平或增長1%，不包括與訴訟準備金和遣散費相關的顯著項目(非GAAP)。這一增長反映了投資和收入相關費用的增加，以及通脹的影響，但部分被效率節約的有利影響和Alcenta資產剝離的影響所抵消。(見第12頁的“非利息支出”。)

•實際税率為20.2%。

•2023年第二季度的普通股權益回報率(ROE)為11.6%。

•2023年第二季度的有形普通股權益回報率(ROTCE)為22.6%(非公認會計準則)。

見第43頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務計量的解釋”，以對非GAAP計量進行對賬。

量度

•AUC/A為46.9萬億美元，增長9%，主要反映了更高的市場價值、客户流入和淨新業務。

•1.9萬億美元的AUM下降了2%，主要反映了英國固定收益市場同比下降和Alcenta資產剝離導致的市值下降，但被淨流入和美元走弱的有利影響部分抵消了這一影響。

資本和流動性

•我們根據高級方法計算的CET1比率在2023年6月30日為11.1%，在2023年3月31日為11.0%。這一增長主要反映了通過盈利產生的資本，但被普通股回購活動、通過股息部署的資本和較高的風險加權資產(“RWA”)部分抵消。(見第35頁開始的《資本論》。)

•截至2023年6月30日，一級槓桿率為5.7%，2023年3月31日為5.8%，因為資本的增加被平均資產的增加所抵消。(見第35頁開始的《資本論》。)

•向普通股股東返還7.45億美元，其中包括4.48億美元的普通股回購。

我們主要業務領域的亮點

證券服務

•總收入增長了12%。

•所得税前收入增長91%或52%，不包括重要項目(非GAAP)，主要是訴訟準備金。

•税前營業利潤率為29%。

市場和財富服務

•總收入增長了10%。

•所得税前收入增長了8%。

•税前營業利潤率為46%。

投資與財富管理

•總收入下降了10%。

•所得税前收入下降了38%。

•税前營業利潤率為16%；調整後的税前營業利潤率-非公認會計準則為18%。

見第43頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務計量的解釋”，以對非GAAP計量進行對賬。有關業務分部的更多信息，請參閲“業務分部回顧”和合並財務報表附註19。

紐約梅隆銀行5號

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手續費及其他收入

手續費及其他收入																											YTD23
(除非另有説明，否則以百萬美元為單位)												第23季度與															不同於
			2Q23			1Q23			2Q22			1Q23			2Q22						YTD23			YTD22			YTD22
投資服務費			$	2,252		$	2,119		$	2,206		6		%	2		%				$	4,371		$	4,199		4		%
投資管理費和履約費(a)			762			776			833			(2)			(9)						1,538			1,716			(10)
外匯收入			158			176			222			(10)			(29)						334			429			(22)
融資相關費用			50			52			44			(4)			14						102			89			15
配送費和服務費			35			33			34			6			3						68			64			6
手續費總收入			3,257			3,156			3,339			3			(2)						6,413			6,497			(1)
投資和其他收入			97			79			91			不適用			不適用						176			161			不適用
總費用和其他收入			$	3,354		$	3,235		$	3,430		4		%	(2)		%				$	6,589		$	6,658		(1)		%
手續費收入佔總收入的百分比			73		%	72		%	78		%										73		%	79		%
期末AUC/A(單位：萬億)(B)			$	46.9		$	46.6		$	43.0		1		%	9		%				$	46.9		$	43.0		9		%
期末AUM(單位：十億)(C)			$	1,906		$	1,908		$	1,937		—		%	(2)		%				$	1,906		$	1,937		(2)		%

(A)不包括與綜合投資管理基金有關的種子資本收益(虧損)。

(B)資產管理主要包括資產服務業務線的AUC/A，其次是清算和抵押品管理、發行者服務、潘興和財富管理業務線。包括加拿大帝國商業銀行梅隆銀行2023年6月30日的AUC/A為1.6萬億美元，2023年3月31日和2022年6月30日的AUC/A為1.5萬億美元。

(C)資產不包括投資和財富管理業務部門以外管理的資產。

N/M-沒有意義。

與2022年第二季度相比，手續費收入下降了2%，與2023年第一季度相比，增加了3%。 與2022年第二季度相比下降的主要原因是投資管理和績效費用以及外匯收入下降，但部分被較高的投資服務費所抵消。與2023年第一季度相比，增長主要是因為投資服務費增加，但外匯收入以及投資管理和績效費用的下降部分抵消了這一增長。

與2022年第二季度相比，投資和其他收入增加了600萬美元，與2023年第一季度相比增加了1800萬美元。與2022年第二季度相比，增長主要反映固定收益交易增加和種子資本業績改善，但2022年第二季度錄得的戰略股權投資收益部分抵消了這一增長。與去年同期相比， 2023年第一季度的主要原因是2023年第一季度錄得戰略股權投資虧損和其他交易收入增加，但可再生能源投資損失增加部分抵消了這一損失。

投資服務費

投資服務費與2022年第二季度相比增長了2%，與2023年第一季度相比增長了6%。

貨幣市場費用減免的減少，美國政府清算量和美國抵押品管理餘額的增加，以及存託憑證收入的增加。與去年同期相比， 2023年第一季度主要反映了存託憑證收入和客户活動的增加。

截至2023年6月30日，AUC/A總額為46.9萬億美元，與2022年6月30日相比增長了9%，主要反映了更高的市場價值、客户流入和淨新業務。截至2023年6月30日，AUC/A包括34%的股權證券和66%的固定收益證券，2022年6月30日的股權證券和固定收益證券分別佔33%和67%。

有關其他詳情，請參閲“業務分部回顧”中的“證券服務業務分部”及“市場及財富服務業務分部”。

投資管理費和履約費

與2022年第二季度相比，投資管理和績效費用下降了9%，與2023年第一季度相比下降了2%。與2022年第二季度相比，這一下降主要反映了Alcenta資產剝離的影響和累計淨流入的組合，但部分被貨幣市場手續費豁免的減少所抵消。表演費是10美元

紐約梅隆銀行6號

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2023年第二季度為500萬美元，2022年第二季度為500萬美元，2023年第一季度為2200萬美元。在不變貨幣基礎上(非公認會計原則)，投資管理和績效費用與2022年第二季度相比下降了8%。關於非公認會計準則計量的對賬，請參閲第43頁開始的“補充信息--公認會計準則和非公認會計準則財務計量的解釋”。

截至2023年6月30日，資產管理規模為1.9萬億美元，與2022年6月30日相比下降了2%，主要反映了英國固定收益市場同比下降和剝離Alcenta導致的市值下降，但淨流入和美元走弱的有利影響部分抵消了這一影響。

有關投資管理和績效費用、AUM和AUM流動的驅動因素的更多詳細信息，請參閲“業務分類回顧”中的“投資和財富管理業務分類”。

外匯收入

外匯收入主要由客户交易量和這些交易實現的價差推動，這兩者都受到市場波動、外幣套期保值活動的影響和外幣重計量損益的影響。外匯收入與2022年第二季度相比下降了29%，與2023年第一季度相比下降了10%，主要反映了交易量和波動性的下降。外匯收入主要反映在證券服務業務部門，其次是市場和財富服務業務部門、投資和財富管理業務部門和其他部門。

融資相關費用

與融資相關的費用，主要在市場、財富服務和證券中報告

服務業務部門，包括資本市場費用、貸款承諾費和信貸相關費用。與2022年第二季度相比，融資相關費用增長了14%，與2023年第一季度相比下降了4%。與2022年第二季度相比，這一增長主要是因為貸款承諾費增加。

投資和其他收入

投資及其他收入包括綜合投資管理基金的收益或虧損、種子資本收益或虧損、其他交易收益或虧損、可再生能源投資虧損、公司及銀行擁有的人壽保險合約收益、其他投資收益或虧損、出售收益或虧損、加拿大帝國商業銀行梅隆合資公司的費用報銷、其他收益或虧損及證券淨收益或虧損。綜合投資管理基金的收益或虧損應與可歸因於非控制權益的淨收益或虧損一起考慮，非控制權益反映的是綜合基金中我們沒有經濟利益的部分，並在綜合收益表中作為一個單獨的項目反映在淨收益之下。其他交易收入或虧損主要包括與我們在投資管理基金的種子資本投資、非外幣衍生品和固定收益交易以及其他對衝活動有關的市場風險對衝活動的影響。對可再生能源的投資造成了投資和其他收入方面的損失，這些損失被計入所得税撥備的福利和抵免所抵消。其他投資損益包括非可隨時出售的戰略股權、私募股權及其他投資的公允價值變動。我們加拿大帝國商業銀行梅隆合資企業的費用報銷涉及紐約梅隆銀行代表加拿大帝國商業銀行梅隆合資企業發生的費用。其他收入包括各種雜項收入。

紐約梅隆銀行7號

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下表提供了投資和其他收入的組成部分。

投資和其他收入
(單位：百萬)			2Q23			1Q23						2Q22			YTD23			YTD22
綜合投資管理基金收益(虧損)			$	10		$	5					$	(24)		$	15		$	(44)
種子資本收益(虧損)(a)			7			8						(24)			15			(32)
其他交易收入			53			45						45			98			50
可再生能源投資(虧損)			(45)			(32)						(44)			(77)			(88)
公司/銀行擁有的人壽保險			23			27						28			50			61
其他投資收益(虧損)(b)			10			(9)						78			1			139
處置(虧損)			(1)			(1)						—			(2)			—
合資企業的費用報銷			31			29						26			60			53
其他收入			9			8						6			17			18
證券(虧損)淨收益			—			(1)						—			(1)			4
總投資和其他收入			$	97		$	79					$	91		$	176		$	161

(A)折舊包括紐約梅隆銀行對衝遞延獎勵的基金的投資收益(虧損)。

(B)投資包括戰略股權、私募股權和其他投資。

與2022年第二季度相比，總投資和其他收入的增長主要反映了固定收益交易的增加和種子資本業績的改善，但2022年第二季度錄得的戰略股權投資收益部分抵消了這一增長。與2023年第一季度相比增加的主要原因是2023年第一季度錄得戰略股權投資虧損和其他交易收入增加，但可再生能源投資損失增加部分抵消了這一增長。

年初至今2023年與年初至今2022年

與2022年前六個月相比，手續費收入下降1%，主要反映投資管理和績效費用以及外匯收入下降，但投資服務費增加部分抵消了這一下降。投資管理和績效費用下降10%主要反映了Alcenta資產剝離的影響，即累計淨流入的組合，較低

市場價值和美元走強的不利影響，部分被貨幣市場手續費減免的減少所抵消。投資服務費4%的增長主要反映了貨幣市場費用豁免的減少，2022年第一季度與俄羅斯相關的存託憑證服務遞延成本的加速攤銷，美國政府清算量和美國抵押品管理餘額的增加，以及清算餘額費用的增加，但部分被較低的市場價值和客户活動所抵消。外匯收入減少22%主要是因為交易量減少。

與2022年上半年相比，投資和其他收入增加了1500萬美元，主要反映了其他交易收入的增加和種子資本業績的改善，但部分被2022年上半年錄得的戰略股權投資收益所抵消。

紐約梅隆銀行8號

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淨利息收入

淨利息收入																											YTD23
												第23季度與															不同於
(百萬美元)			2Q23			1Q23			2Q22			1Q23			2Q22						YTD23			YTD22			YTD22
淨利息收入			$	1,100		$	1,128		$	824		(2)%			33%						$	2,228		$	1,522		46%
新增：税額調整			1			—			3			不適用			不適用						1			6			不適用
淨利息收入(FTE)-非GAAP(a)			$	1,101		$	1,128		$	827		(2)%			33%						$	2,229		$	1,528		46%
平均生息資產			$	362,049		$	348,378		$	370,782		4%			(2)%						$	355,251		$	371,997		(5)%
淨息差			1.20		%	1.29		%	0.89		%	(9)		10bps	31		10bps				1.25		%	0.82		%	43		10bps
淨息差(FTE)-非公認會計準則(a)			1.20		%	1.29		%	0.89		%	(9)		10bps	31		10bps				1.25		%	0.83		%	42		10bps

(A)淨利息收入(FTE)-非公認會計原則和淨息差(FTE)-非公認會計原則包括免税收入的税額等值調整，這允許對應税和免税來源產生的金額進行比較，並符合行業慣例。對全時當量收益的調整對淨利潤沒有影響。

N/M-沒有意義。

BPS-基點。

淨利息收入與2022年第二季度相比增長33%，與2023年第一季度相比下降2%。與2022年第二季度相比，這一增長主要反映出利率上升，但部分被資產負債表規模和組合的變化所抵消。與2023年第一季度相比，這一下降主要反映了存款組合的變化，但部分被較高的利率所抵消。

淨息差較2022年第二季度上升31個基點，較2023年第一季度下降9個基點。與2022年第二季度和2023年第一季度相比的變化主要反映了上述因素。

平均生息資產較2022年第二季減少2%，較2023年第一季增加4%。與2022年第二季度相比減少的主要原因是證券和貸款餘額以及銀行的有息存款減少。這一下降部分被美聯儲和其他中央銀行更高的計息存款所抵消。與2023年第一季度相比，增長主要是因為在美聯儲和其他央行的計息存款以及根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券增加，但部分抵消了證券餘額和銀行計息存款的減少。

2023年第二季度，平均非美元存款約佔我們平均總存款的25%。2023年第二季度，大約45%的平均非美元存款是以歐元計價的。

年初至今2023年與年初至今2022年

與2022年前六個月相比，淨利息收入增長了46%，主要是由於利率上升，但部分被較低的存款額所抵消。淨息差的增加主要反映了上述因素。

與2022年上半年相比，平均生息資產減少5%，主要反映證券和貸款餘額以及銀行的計息存款減少。美聯儲和其他央行的生息存款增加，部分抵消了這一下降。

紐約梅隆銀行9號

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平均餘額和利率			截至的季度
			2023年6月30日															2023年3月31日												2022年6月30日
(百萬美元；平均年化利率)			平均值 平衡			利息			平均值 費率									平均值 平衡			利息						平均值 費率						平均餘額			利息			平均費率
資產
生息資產：
存放在美聯儲和其他中央銀行的有息存款			$	114,578		$	1,241		4.29		%							$	94,899		$	853					3.59		%				$	102,844		$	99		0.38		%
銀行的有息存款			13,919			128			3.68									16,225			140						3.51						18,097			33			0.74
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券(a)			26,989			1,776			26.38									24,631			991						16.32						24,212			116			1.91
貸款			63,459			957			6.05									63,261			866						5.54						69,036			370			2.15
證券：
美國政府的義務			34,147			247			2.90									38,852			279						2.89						41,267			110			1.07
美國政府機構的義務			61,565			428			2.78									62,280			405						2.60						64,939			258			1.59
國家和政治分區(b)			13			—			4.45									23			—						7.07						2,065			11			2.13
其他證券(b)			40,976			367			3.59									42,429			338						3.21						43,635			142			1.31
總投資證券(b)			136,701			1,042			3.05									143,584			1,022						2.86						151,906			521			1.37
證券交易(b)			6,403			81			5.02									5,778			70						4.97						4,687			23			1.91
總證券(b)			143,104			1,123			3.14									149,362			1,092						2.94						156,593			544			1.39
生息資產總額(b)			$	362,049		$	5,225		5.77		%							$	348,378		$	3,942					4.56		%				$	370,782		$	1,162		1.25		%
非息資產			59,125															59,123															66,841
總資產			$	421,174														$	407,501														$	437,623
負債和權益
計息負債：
計息存款			$	215,057		$	1,739		3.24		%							$	204,114		$	1,366					2.71		%				$	219,124		$	90		0.16		%
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券(a)			26,282			1,729			26.39									18,316			892						19.75						12,610			77			2.47
貿易負債			3,893			43			4.46									3,025			30						4.05						3,231			10			1.25
其他借入資金			2,702			32			4.60									711			3						1.75						437			2			2.14
商業票據			5			—			5.11									—			—						—						5			—			1.61
應付款給客户和經紀自營商			14,801			143			3.85									16,954			128						3.08						16,592			9			0.21
長期債務			31,970			438			5.45									30,246			395						5.22						26,195			147			2.22
計息負債總額			$	294,710		$	4,124		5.61		%							$	273,366		$	2,814					4.17		%				$	278,194		$	335		0.48		%
無息存款總額			62,152															69,886															91,893
其他無息負債			23,625															23,789															26,354
總負債			380,487															367,041															396,441
紐約梅隆銀行公司股東權益總額			40,607															40,442															41,037
非控制性權益			80															18															145
負債和權益總額			$	421,174														$	407,501														$	437,623
淨利息收入(FTE)-非GAAP(B)(C)						$	1,101														$	1,128														$	827
淨息差(FTE)-非公認會計準則(B)(C)									1.20		%																1.29		%										0.89		%
減去：税額調整						1															—															3
淨利息收入(簡寫為GAAP)						$	1,100														$	1,128														$	824
淨息差(簡寫為GAAP)									1.20		%																1.29		%										0.89		%

(a)    包括2023年第二季度、2023年第一季度和2022年第二季度可執行淨額結算協議下約1130億美元、620億美元和330億美元的平均抵消影響。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的收益率在2023年第二季度為5.10%，2023年第一季度為4.62%，2022年第二季度為0.80%。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，根據回購協議購買和出售的聯邦基金的利率將在2023年第二季度為4.99%，2023年第一季度為4.49%，2022年第二季度為0.68%。我們相信，提供不計入淨值影響的利率對投資者是有用的，因為它更能反映實際賺取和支付的利率。

(B)這些平均税率是在全時當量税率的基礎上計算的，税率約為21%。

(C)關於這項非公認會計準則措施的對賬，見第9頁“淨利息收入”。

紐約梅隆銀行10號

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平均餘額和利率			年初至今
			2023年6月30日												2022年6月30日
(百萬美元；平均年化利率)			平均餘額			利息			平均費率						平均餘額			利息			平均費率
資產
生息資產：
存放在美聯儲和其他中央銀行的有息存款			$	104,793		$	2,094		3.97		%				$	101,600		$	101		0.20		%
銀行的有息存款			15,065			268			3.59						17,641			47			0.54
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券(a)			25,817			2,767			21.61						25,602			153			1.20
貸款			63,361			1,823			5.79						67,929			630			1.87
證券：
美國政府的義務			36,487			526			2.89						41,069			184			0.90
美國政府機構的義務			61,920			833			2.69						65,991			503			1.52
國家和政治分區 (b)			18			—			6.15						2,200			24			2.15
其他證券(b)			41,699			705			3.40						44,583			257			1.16
總投資證券(b)			140,124			2,064			2.95						153,843			968			1.26
證券交易(b)			6,091			151			4.99						5,382			44			1.64
總證券(b)			146,215			2,215			3.04						159,225			1,012			1.27
生息資產總額(b)			$	355,251		$	9,167		5.18		%				$	371,997		$	1,943		1.05		%
非息資產			59,124												66,927
總資產			$	414,375											$	438,924
負債和權益
計息負債：
計息存款			$	209,616		$	3,105		2.99		%				$	221,172		$	53		0.05		%
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券(a)			22,321			2,621			23.68						12,736			89			1.41
貿易負債			3,461			73			4.28						3,301			14			0.88
其他借入資金			1,711			35			4.01						448			5			2.25
商業票據			3			—			5.11						5			—			0.89
應付款給客户和經紀自營商			15,872			271			3.44						16,626			9			0.11
長期債務			31,112			833			5.34						25,893			245			1.88
計息負債總額			$	284,096		$	6,938		4.92		%				$	280,181		$	415		0.30		%
無息存款總額			65,997												91,060
其他無息負債			23,707												25,888
總負債			373,800												397,129
紐約梅隆銀行公司股東權益總額			40,525												41,616
非控制性權益			50												179
負債和權益總額			$	414,375											$	438,924
淨利息收入(FTE)-非GAAP(B)(C)						$	2,229											$	1,528
淨息差(FTE)-非公認會計準則(B)(C)									1.25		%										0.83		%
減去：税額調整						1												6
淨利息收入(簡寫為GAAP)						$	2,228											$	1,522
淨息差(簡寫為GAAP)									1.25		%										0.82		%

(A)這包括根據可執行的淨額結算協議產生的平均抵消影響，2023年前六個月約為880億美元，2022年前六個月約為430億美元。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的收益率在2023年前六個月為4.92%，在2022年前六個月為0.45%。在非GAAP的基礎上，剔除抵消的影響，根據回購協議購買和出售的聯邦基金的利率在2023年前六個月為4.81%，在2022年前六個月為0.32%。我們相信，提供不計入淨值影響的利率對投資者是有用的，因為它更能反映實際賺取和支付的利率。

(B)這些平均税率是在全時當量税率的基礎上計算的，税率約為21%。

(C)關於這項非公認會計準則措施的對賬，見第9頁“淨利息收入”。

紐約梅隆銀行11號

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非利息支出

非利息支出																											YTD23
												第23季度與															不同於
(百萬美元)			2Q23			1Q23			2Q22			1Q23			2Q22						YTD23			YTD22			YTD22
員工			$	1,718		$	1,791		$	1,623		(4)		%	6		%				$	3,509		$	3,325		6		%
軟件和設備			450			429			405			5			11						879			804			9
專業、法律和其他購買的服務			378			375			379			1			—						753			749			1
淨入住率			121			119			125			2			(3)						240			247			(3)
次級託管人和結算			119			118			131			1			(9)						237			249			(5)
配送和服務			93			85			90			9			3						178			169			5
業務發展			47			39			43			21			9						86			73			18
銀行評估費			41			40			37			3			11						81			72			13
無形資產攤銷			14			14			17			—			(18)						28			34			(18)
其他			130			90			262			44			(50)						220			396			(44)
總非利息支出			$	3,111		$	3,100		$	3,112		—		%	—		%				$	6,211		$	6,118		2		%
期末全職員工			53,200			51,600			50,800			3		%	5		%				53,200			50,800			5		%

與2022年第二季度相比，非利息支出總額持平，不包括與訴訟準備金和遣散費相關的顯著項目(非GAAP)，增幅為1%。這一增長反映了投資和收入相關支出的增加，以及通脹的影響，但部分被效率節約的有利影響和Alcenta資產剝離的影響所抵消。扣除節餘後，這些投資主要包括工作人員、軟件和設備以及專業、法律和其他購置的服務費用。與2023年第一季度相比，非利息支出總額持平，主要反映了投資和訴訟準備金以及通脹的增加，但2023年第一季度記錄的向符合退休條件的員工發放年度股票獎勵所導致的員工支出下降抵消了這一影響。請參閲第43頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務計量的解釋”，以對這一非GAAP計量進行對賬。

年初至今2023年與年初至今2022年

與2022年前六個月相比，非利息支出增加了2%，主要反映了與收入相關的支出和投資增加，以及通脹的影響，但部分被效率節約的有利影響、Alcenta資產剝離的影響和美元走強的有利影響所抵消。

所得税

紐約梅隆銀行在2023年第二季度記錄的所得税撥備為2.7億美元(20.2%實際税率)，2022年第二季度為2.31億美元(21.1%實際税率)，2023年第一季度為2.6億美元(21.0%實際税率)。有關其他信息，請參閲合併財務報表附註11。

紐約梅隆銀行12號

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審查業務細分

我們有一個內部信息系統，為我們的三個主要業務部門：證券服務、市場和財富服務、投資和財富管理以及其他部門提供產品和服務方面的業績數據。

業務分類會計原則

我們的業務分類數據是根據內部管理會計基礎確定的，而不是用於綜合財務報告的公認會計原則(“公認會計原則”)。這些衡量原則的設計是為了使企業報告的結果將跟蹤其經濟表現。

有關我們業務部門的會計原則的信息，請參閲合併財務報表附註19。有關每個業務部門的主要產品和服務、按業務部門劃分的主要收入類型以及我們的業務部門的列報和分析方式的信息，請參閲我們的2022年年報中合併財務報表附註24。

當組織發生變化時，或收入和費用分配方法的改進，業務部門的結果將受到重新分類的影響。精細化通常反映在預期的基礎上。2023年第二季度沒有重新分類或組織變動。

我們業務部門的業績可能會受到客户和其他活動的影響，這些活動因季度而異。在第一季度，員工支出通常會增加，這反映出符合退休條件的員工獲得了長期股票獎勵。在第二季度，員工支出通常會增加，這反映了員工業績的年度增長。在

第三季度，由於客户活動減少，與銷量相關的費用可能會下降。在第四季度，我們通常會產生更高的業務開發和營銷費用。在我們的投資和財富管理業務部門，績效費用通常在第四季度和第一季度較高，因為這兩個季度代表着許多符合績效費用資格的關係的測算期結束。

我們業務部門的業績也可能受到以外幣計價的財務業績換算成美元的影響。我們主要受到以英鎊和歐元計價的活動的影響。在綜合基礎上，在我們的證券服務、市場和財富服務業務部門，我們以外幣計價的支出通常多於收入。然而，我們的投資和財富管理業務部門以外幣計價的收入通常多於支出。總體而言，匯率波動對投資和財富管理業務部門同比增長率的影響大於證券服務和市場及財富服務業務部門。然而，單獨來看，匯率波動預計不會對合並基礎上的淨收入產生重大影響。

投資和財富管理業務部門的手續費收入受到全球市場波動的影響，證券服務和市場及財富服務業務部門的費用收入受到全球市場波動的影響。截至2023年6月30日，我們估計，全球股市全年平均變化5%，將對手續費收入影響不到1%，每股普通股收益稀釋0.04美元至0.07美元。

綜合明細表見綜合財務報表附註19，顯示我們業務部門對我們整體盈利能力的貢獻。

紐約梅隆銀行13號

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證券服務業務板塊

																																				YTD23
(除非另有説明，否則以百萬美元為單位)																					第23季度與															不同於
			2Q23			1Q23						4Q22			3Q22			2Q22			1Q23			2Q22						YTD23			YTD22			YTD22
收入：
投資服務費：
資產維修			$	991		$	948					$	971		$	953		$	995		5		%	—		%				$	1,939		$	1,994		(3)		%
發行人服務			319			236						271			288			309			35			3						555			450			23
投資服務費總額			1,310			1,184						1,242			1,241			1,304			11			—						2,494			2,444			2
外匯收入			124			139						149			132			155			(11)			(20)						263			303			(13)
其他費用 (a)			54			55						55			52			54			(2)			—						109			95			15
手續費總收入			1,488			1,378						1,446			1,425			1,513			8			(2)						2,866			2,842			1
投資和其他收入			84			72						70			111			36			不適用			不適用						156			110			不適用
總費用和其他收入			1,572			1,450						1,516			1,536			1,549			8			1						3,022			2,952			2
淨利息收入			668			666						656			538			457			—			46						1,334			834			60
總收入			2,240			2,116						2,172			2,074			2,006			6			12						4,356			3,786			15
信貸損失準備金			16			—						11			(6)			13			不適用			不適用						16			3			不適用
非利息支出(不包括無形資產攤銷)			1,575			1,548						1,568			1,549			1,647			2			(4)						3,123			3,149			(1)
無形資產攤銷			7			8						8			8			9			(13)			(22)						15			17			(12)
總非利息支出			1,582			1,556						1,576			1,557			1,656			2			(4)						3,138			3,166			(1)
所得税前收入			$	642		$	560					$	585		$	523		$	337		15		%	91		%				$	1,202		$	617		95		%
税前營業利潤率			29		%	26		%				27		%	25		%	17		%										28		%	16		%
證券借貸收入(b)			$	47		$	48					$	50		$	48		$	45		(2)		%	4		%				$	95		$	84		13		%
按業務分類的總收入:
資產維修			$	1,706		$	1,664					$	1,681		$	1,596		$	1,534		3		%	11		%				$	3,370		$	3,046		11		%
發行人服務			534			452						491			478			472			18			13						986			740			33
按業務分類的總收入			$	2,240		$	2,116					$	2,172		$	2,074		$	2,006		6		%	12		%				$	4,356		$	3,786		15		%
選定的平均餘額:
平均貸款			$	11,283		$	10,939					$	11,850		$	11,573		$	11,386		3		%	(1)		%				$	11,112		$	10,772		3		%
平均存款			$	172,863		$	167,209					$	176,541		$	176,328		$	191,191		3		%	(10)		%				$	170,051		$	191,671		(11)		%
選定的指標:
期末AUC/A(以萬億為單位)(C)			$	33.2		$	32.6					$	31.4		$	30.0		$	31.0		2		%	7		%
期末借出證券市值(單位：十億)(D)			$	415		$	441					$	449		$	435		$	441		(6)		%	(6)		%

(A)其他費用主要包括融資相關費用。

(B)包括在資產服務業務線報告的投資服務費中的費用。

(C)資產包括主要來自資產服務業務線的AUC/A，其次是發行者服務業務線。包括加拿大帝國商業銀行梅隆銀行2023年6月30日的AUC/A為1.6萬億美元，2023年3月31日為1.5萬億美元，2022年12月31日為1.4萬億美元。30、2022和截至2022年6月30日的1.5萬億美元。

(D)這是指我們的機構證券借貸計劃中借出的證券的總金額。不包括紐約梅隆銀行代表CIBC Mellon客户代理的證券，截至2023年6月30日，這些證券的總額為660億美元，2023年3月31日為690億美元，2022年12月31日為680億美元，9月31日為750億美元。30、2022和截至2022年6月30日的700億美元。

N/M-沒有意義。

業務細分市場描述

證券服務業務部門由兩個不同的業務部門組成，即資產服務和發行者服務，它們向我們的全球資產所有者和資產管理客户提供貫穿交易生命週期的業務解決方案。我們是全球領先的投資服務提供商之一，截至2023年6月30日的AUC/A為33.2萬億美元。為

有關證券服務費收入的驅動因素，請參閲我們2022年年報綜合財務報表附註10.

資產服務業務提供一整套解決方案。我們是全球最大的託管和自上而下的外包合作伙伴之一。我們為全球資本市場的資產保管以及基金提供服務。

紐約梅隆銀行14號

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為我們的客户提供會計服務、交易所交易基金服務、轉讓代理、信託和託管、自前而後的能力以及數據和分析解決方案。我們在代理和本金的基礎上提供外匯、證券借貸和融資解決方案。我們的機構證券借貸計劃是美國和非美國證券的最大貸款人之一，為34個不同市場約4.5萬億美元的可貸資產池提供服務。我們市場領先的流動性服務門户為機構客户提供現金投資，幷包括基金研究和分析。

發行商服務業務包括公司信託和存託憑證。我們的公司信託業務提供全方位的發行人和相關投資者服務，包括受託人、支付機構、受託機構、託管和其他金融服務。我們是債務資本市場的領先供應商，為投資者、債券持有人和貸款人提供定製化和市場化的解決方案。我們的存託憑證業務通過提供服務和增值解決方案來推動全球投資，這些解決方案能夠實現、促進和加強跨境交易、清算、結算和所有權。我們是世界上最大的存託憑證服務提供商之一，與來自50多個國家的領先公司建立了合作伙伴關係。

審查財務結果

與2022年6月30日相比，33.2萬億美元的AUC/A增長了7%，主要反映了更高的市場價值和淨新業務。

總收入為22億美元，與2022年第二季度相比增長12%，與2023年第一季度相比增長6%。按業務分類的總收入驅動因素如下所示。

資產服務收入17億美元，與2022年第二季度相比增長11%，與2023年第一季度相比增長3%。與2022年第二季度相比，增長主要是因為淨利息收入增加，但外匯收入下降部分抵消了這一增長。與2023年第一季度相比，這一增長主要反映了客户活動的增加，但部分被較低的外匯收入所抵消。

發行人服務收入5.34億美元，與2022年第二季度相比增長13%，與2023年第一季度相比增長18%。與2022年第二季度相比，這一增長主要是因為淨利息收入和存託憑證收入增加。與2023年第一季度相比，這一增長主要是由於存託憑證收入增加，但淨利息收入下降部分抵消了這一增長。

市場和監管趨勢正在推動可投資資產轉向費用更低的資產管理產品，從而降低我們客户的利潤率。這些動態也對我們的投資服務費產生了負面影響。然而，與此同時，隨着客户和其他市場參與者尋求遵守法規並降低運營成本，這些趨勢提供了更多的外包機會。

非利息支出為16億美元，與2022年第二季度相比下降了4%，與2023年第一季度相比增長了2%。與2022年第二季度相比，這一下降主要反映了訴訟準備金的減少以及效率節約的有利影響，但投資增加和通脹的影響部分抵消了這一影響。

年初至今2023年與年初至今2022年

總收入為44億美元，與2022年前六個月相比增長了15%。資產服務收入為34億美元，增長11%，主要反映淨利息收入、淨新業務和貨幣市場手續費減免的減少，但外匯收入、市值和客户活動的下降部分抵消了這一增長。發行人服務收入為10億美元，增長33%，主要反映淨利息收入增加，與俄羅斯有關的存託憑證服務遞延成本在2022年第一季度加速攤銷，以及貨幣市場手續費豁免的減少。

與2022年前六個月相比，非利息支出31億美元下降了1%，主要反映了效率節約和訴訟準備金減少的有利影響，但投資增加以及通脹的影響部分抵消了這一影響。

紐約梅隆銀行15號

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市場和財富服務業務細分市場

																																	YTD23
(除非另有説明，否則以百萬美元為單位)																		第23季度與															不同於
			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q22			1Q23			2Q22						YTD23			YTD22			YTD22
收入：
投資服務費：
潘興			$	496		$	499		$	502		$	494		$	479		(1)		%	4		%				$	995		$	912		9		%
庫務署			172			168			170			173			176			2			(2)						340			346			(2)
清算和抵押品管理			265			260			249			239			240			2			10						525			483			9
投資服務費總額			933			927			921			906			895			1			4						1,860			1,741			7
外匯收入			21			18			20			20			22			17			(5)						39			48			(19)
其他費用 (a)			55			54			47			49			46			2			20						109			80			36
手續費總收入			1,009			999			988			975			963			1			5						2,008			1,869			7
投資和其他收入			16			15			15			14			11			不適用			不適用						31			11			不適用
總費用和其他收入			1,025			1,014			1,003			989			974			1			5						2,039			1,880			8
淨利息收入			420			453			396			378			340			(7)			24						873			636			37
總收入			1,445			1,467			1,399			1,367			1,314			(1)			10						2,912			2,516			16
信貸損失準備金			7			—			6			(1)			4			不適用			不適用						7			2			不適用
非利息支出(不包括無形資產攤銷)			779			768			783			735			700			1			11						1,547			1,406			10
無形資產攤銷			2			1			2			2			2			100			—						3			4			(25)
總非利息支出			781			769			785			737			702			2			11						1,550			1,410			10
所得税前收入			$	657		$	698		$	608		$	631		$	608		(6)		%	8		%				$	1,355		$	1,104		23		%
税前營業利潤率			46		%	48		%	43		%	46		%	46		%										47		%	44		%
按業務分類的總收入:
潘興			$	686		$	693		$	673		$	658		$	636		(1)		%	8		%				$	1,379		$	1,206		14		%
庫務署			402			412			382			390			373			(2)			8						814			711			14
清算和抵押品管理			357			362			344			319			305			(1)			17						719			599			20
按業務分類的總收入			$	1,445		$	1,467		$	1,399		$	1,367		$	1,314		(1)		%	10		%				$	2,912		$	2,516		16		%
選定的平均餘額:
平均貸款			$	36,432		$	36,854		$	39,843		$	40,882		$	42,391		(1)		%	(14)		%				$	36,642		$	42,253		(13)		%
平均存款			$	85,407		$	86,040		$	86,083		$	90,612		$	94,716		(1)		%	(10)		%				$	85,721		$	95,207		(10)		%
選定的指標:
期末AUC/A(單位：萬億)(B)			$	13.4		$	13.7		$	12.7		$	12.0		$	11.8		(2)		%	14		%
潘興:
期末AUC/A(以萬億為單位)			$	2.4		$	2.4		$	2.3		$	2.1		$	2.2		—		%	9		%
淨新增資產(美國平臺)(單位：十億)(C)			$	(34)		$	37		$	42		$	45		$	16		不適用			不適用
平均活躍結算賬户(單位：千)			7,946			7,849			7,603			7,466			7,432			1		%	7		%
庫務署:
日均美元支付量			233,931			236,322			246,189			234,468			237,763			(1)		%	(2)		%
清算和抵押品管理:
三方抵押品管理平均餘額(以十億計)			$	6,044		$	5,626		$	5,451		$	5,457		$	5,207		7		%	16		%

(A)其他費用主要包括融資相關費用。

(B)它由清算和抵押品管理和潘興業務線的AUC/A組成。

(C)淨新增資產是指美國經紀交易商潘興有限責任公司客户賬户中的淨資產流動(例如，現金淨存款和證券轉移淨額，包括股息和利息)。

N/M-沒有意義。

紐約梅隆16號

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業務細分市場描述

市場和財富服務業務部門由三個不同的業務線組成-潘興、國庫服務以及清算和抵押品管理-向金融機構、公司、基金會和捐贈基金、公共基金和政府機構等實體提供商業服務和技術解決方案。有關市場和財富服務費收入的驅動因素的信息，請參閲我們2022年年報中合併財務報表附註10.

潘興提供執行、清算、託管、業務和技術解決方案，為全球經紀自營商、財富管理公司和註冊投資顧問(“RIA”)提供運營支持。

我們的國庫服務業務是為金融機構、企業和公共部門提供全球支付、流動性管理和貿易融資服務的領先提供商。

我們的清算和抵押品管理業務在全球範圍內清算和結算股權和固定收益交易，並在全球範圍內擔任三方回購抵押品的託管人。我們是美國政府證券清算的主要提供商，也是非美國政府證券清算的提供商。我們的抵押品服務包括抵押品管理、行政和隔離。我們提供創新的解決方案和行業專業知識，幫助金融機構和機構投資者應對融資、風險和資產負債表方面的挑戰。我們是領先的三方抵押品管理服務提供商，全球平均服務金額為6.0萬億美元，其中包括截至2023年6月30日的美國三方回購市場約5.0萬億美元。

審查財務結果

與2022年6月30日相比，13.4萬億美元的AUC/A增長了14%，主要反映了客户淨流入和更高的市值。

總收入14億美元，與2022年第二季度相比增長了10%，與2023年第一季度相比下降了1%。按業務分類的總收入驅動因素如下所示。

潘興的收入為6.86億美元，與2022年第二季度相比增長了8%，與2023年第一季度相比下降了1%。與2023年第一季度相比，這一下降主要是因為淨利息收入下降。2023年第二季度淨新增資產為340億美元，反映出5月份收購的一家地區性銀行客户的去化。

財政部服務收入為4.02億美元，與2022年第二季度相比增長8%，與2023年第一季度相比下降2%。與2022年第二季度相比，增長主要反映了淨利息收入的增加。與2023年第一季度相比，這一下降主要是因為淨利息收入下降。

清算和抵押品管理收入3.57億美元，與2022年第二季度相比增長了17%，與2023年第一季度相比下降了1%。與2022年第二季度相比，這一增長主要反映了淨利息收入、美國政府清算量和美國抵押品管理餘額的增加。與2023年第一季度相比，這一下降主要是因為淨利息收入下降。

與2022年第二季度相比，非利息支出7.81億美元增長了11%。與2022年第二季度相比，增長主要反映了投資和與收入相關的支出增加，以及通脹的影響，但部分被能效節約的有利影響所抵消。

年初至今2023年與年初至今2022年

總收入為29億美元，與2022年前六個月相比增長了16%。潘興的收入為14億美元，增長14%，主要反映貨幣市場手續費減免的減少、淨利息收入和清算餘額手續費的增加，但部分被客户活動減少所抵消。財政部服務收入為8億美元，增長14%，主要反映出淨利息收入增加。清算和抵押品管理收入7.19億美元增長了20%，主要是

紐約梅隆銀行17號

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反映出淨利息收入、美國政府清算量和美國抵押品管理餘額的增加。

與2022年上半年相比，16億美元的非利息支出增長了10%，主要是

反映了較高的投資和與收入相關的支出，以及通貨膨脹的影響，但部分被效率節約的有利影響所抵消。

投資和財富管理業務板塊

																																				YTD23
																					第23季度與															不同於
(百萬美元)			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22						2Q22			1Q23			2Q22						YTD23			YTD22			YTD22
收入：
投資管理費			$	750		$	752		$	754		$	788					$	825		—		%	(9)		%				$	1,502		$	1,673		(10)		%
演出費用			10			22			26			10						5			不適用			100						32			39			(18)
投資管理費和履約費(a)			760			774			780			798						830			(2)			(8)						1,534			1,712			(10)
配送費和服務費			58			55			54			55						51			5			14						113			83			36
其他費用(b)			(56)			(53)			(58)			(45)						(31)			不適用			不適用						(109)			(30)			不適用
手續費總收入			762			776			776			808						850			(2)			(10)						1,538			1,765			(13)
投資和其他收入(c)			12			6			(3)			(3)						(13)			不適用			不適用						18			(21)			不適用
總費用和其他收入 (c)			774			782			773			805						837			(1)			(8)						1,556			1,744			(11)
淨利息收入			39			45			52			57						62			(13)			(37)						84			119			(29)
總收入			813			827			825			862						899			(2)			(10)						1,640			1,863			(12)
信貸損失準備金			7			—			1			3						—			不適用			不適用						7			(3)			不適用
非利息支出(不包括商譽減值和無形資產攤銷)			672			729			693			669						685			(8)			(2)						1,401			1,433			(2)
商譽減值			—			—			—			680						—			不適用			不適用						—			—			不適用
無形資產攤銷			5			5			6			7						6			—			(17)						10			13			(23)
總非利息支出			677			734			699			1,356						691			(8)			(2)						1,411			1,446			(2)
所得税前收入(虧損)			$	129		$	93		$	125		$	(497)					$	208		39		%	(38)		%				$	222		$	420		(47)		%
税前營業利潤率			16		%	11		%	15		%	(57)		%				23		%										14		%	23		%
調整後的税前營業利潤率 – 非公認會計原則(d)			18		%	13		%	17		%	(64)		%	(e)			26		%										15		%	25		%
按業務分類的總收入:
投資管理			$	546		$	557		$	550		$	579					$	603		(2)		%	(9)		%				$	1,103		$	1,261		(13)		%
財富管理			267			270			275			283						296			(1)			(10)						537			602			(11)
按業務分類的總收入			$	813		$	827		$	825		$	862					$	899		(2)		%	(10)		%				$	1,640		$	1,863		(12)		%
平均餘額:
平均貸款			$	13,995		$	13,960		$	14,404		$	14,482					$	14,087		—		%	(1)		%				$	13,977		$	13,660		2		%
平均存款			$	15,410		$	16,144		$	16,416		$	17,225					$	20,802		(5)		%	(26)		%				$	15,775		$	21,647		(27)		%

(A)按不變貨幣計算，投資管理費和績效費用減少8%(非GAAP)與2022年第二季度相比。請參閲第43頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務計量的解釋”，以對這一非GAAP計量進行對賬。

(B)其他費用主要包括投資服務費。

(C)基金投資及其他收入及手續費及其他收入總額為扣除與綜合投資管理基金有關的非控股權益的收入(虧損)後的淨額。

(D)扣除配送費和維修費的淨額。請參閲第43頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務計量的解釋”，以對這一非GAAP計量進行對賬。

(E)2022年第三季度，不包括顯著項目以及分銷和服務費用淨額，調整後的税前營業利潤率為24%(非公認會計準則)。請參閲第43頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務計量的解釋”，以對這一非GAAP計量進行對賬。

N/M-沒有意義。

紐約梅隆銀行18號

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AUM趨勢																		第23季度與
(數十億美元)			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q22			1Q23			2Q22
按產品類型劃分的AUM：(a)
權益			$	145		$	142		$	135		$	125		$	139		2		%	4		%
固定收益			203			207			198			205			226			(2)			(10)
索引			440			408			395			366			387			8			14
負債驅動型投資			579			604			570			546			641			(4)			(10)
多資產和另類投資			162			161			153			181			188			1			(14)
現金			377			386			385			353			356			(2)			6
總AUM			$	1,906		$	1,908		$	1,836		$	1,776		$	1,937		—		%	(2)		%
AUM中的更改：(a)
AUM期初餘額			$	1,908		$	1,836		$	1,776		$	1,937		$	2,266
淨流入(流出)：
長期策略：
權益			(3)			(4)			(5)			(5)			(4)
固定收益			(4)			4			(12)			(3)			(1)
負債驅動型投資			(3)			10			19			30			12
多資產和另類投資			(1)			(3)			(4)			2			(5)
長期積極策略(流出)流入總額			(11)			7			(2)			24			2
索引			2			(2)			(4)			(1)			12
長期戰略(流出)流入總額			(9)			5			(6)			23			14
短期戰略：
現金			(9)			—			27			(2)			(26)
淨(流出)流入總額			(18)			5			21			21			(12)
淨市場影響			(3)			52			18			(118)			(241)
淨匯率影響			19			15			53			(64)			(76)
資產剝離			—			—			(32)			—			—
AUM期末餘額			$	1,906		$	1,908		$	1,836		$	1,776		$	1,937		—		%	(2)		%
財富管理客户資產(b)			$	286		$	279		$	269		$	256		$	264		3		%	8		%

(A)資產不包括投資和財富管理業務部門以外管理的資產。

(B)它包括財富管理業務線中的AUM和AUC/A。

業務細分市場描述

我們的投資和財富管理業務部門包括兩個不同的業務線，投資管理和財富管理。我們的投資公司獨立地並通過我們的全球分銷網絡向全球機構和零售客户提供高度多樣化的投資策略組合。紐約梅隆銀行財富管理公司提供投資管理、託管、財富和財產規劃、私人銀行服務、投資服務和信息管理。有關我們的投資和財富管理業務部門的更多信息，請參閲我們2022年年度報告的第19頁和第20頁。

審查財務結果

與2022年6月30日相比，資產管理規模下降了2%，主要反映了英國固定收益市場同比下降導致的市場價值下降

以及剝離Alcenta，部分被淨流入和美元走弱的有利影響所抵消。

在固定收益、股權和負債驅動的投資的推動下，2023年第二季度長期戰略淨流出為90億美元。2023年第二季度，短期戰略資金外流為90億美元。市場和監管趨勢導致對收費較低的資產管理產品和按業績收費的需求增加。

總收入8.13億美元，與2022年第二季度相比下降了10%，與2023年第一季度相比下降了2%。按業務分類的總收入驅動因素如下所示。

投資管理收入5.46億美元，與2022年第二季度相比下降了9%，與2023年第一季度相比下降了2%。

紐約梅隆銀行19號

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與2022年第二季度相比，這一下降主要反映了Alcenta資產剝離的影響和累計淨流入的組合，但被種子資本業績的改善和貨幣市場手續費豁免的減少部分抵消。與2023年第一季度相比減少的主要原因是績效費用的時間安排。

財富管理收入2.67億美元，與2022年第二季度相比下降了10%，與2023年第一季度相比下降了1%。與2022年第二季度相比，這一下降主要反映了淨利息收入下降和產品組合的變化。

2023年第二季度，投資和財富管理業務部門產生的收入包括30%來自非美國來源，而2022年第二季度和2023年第一季度分別為35%和31%。

非利息支出6.77億美元，與2022年第二季度相比下降了2%，與2023年第一季度相比下降了8%。與2022年第二季度相比的下降主要反映了Alcenta資產剝離的影響，但與收入相關的更高部分抵消了這一影響

費用。與2023年第一季度相比減少的主要原因是，2023年第一季度記錄的每年向符合退休條件的員工發放股票獎勵所導致的工作人員支出減少。

年初至今2023年與年初至今2022年

總收入為16億美元，與2022年前六個月相比下降了12%。投資管理業務收入為11億美元，下降了13%，主要反映了Alcenta資產剝離的影響、累計淨流入、市值下降以及美元走強的不利影響，但部分被貨幣市場手續費豁免的減少和種子資本業績的改善所抵消。財富管理收入為5.37億美元，下降11%，主要反映淨利息收入和市場價值下降，以及產品組合發生變化。

與2022年前六個月相比，非利息支出為14億美元，下降了2%，主要反映了Alcenta資產剝離的影響和美元走強的有利影響，但部分被更高的收入相關支出所抵消。

其他細分市場

(單位：百萬)			2Q23			1Q23			4Q22			3Q22			2Q22			YTD23			YTD22
收費收入			$	(2)		$	3		$	12		$	28		$	13		$	1		$	21
投資和其他收入			(16)			(14)			(442)			(5)			62			(30)			74
總費用和其他收入			(18)			(11)			(430)			23			75			(29)			95
淨利息支出			(27)			(36)			(48)			(47)			(35)			(63)			(67)
總收入			(45)			(47)			(478)			(24)			40			(92)			28
信貸損失準備金			(25)			27			2			(26)			30			2			47
非利息支出			71			41			153			29			63			112			96
所得税前(虧損)			$	(91)		$	(115)		$	(633)		$	(27)		$	(53)		$	(206)		$	(115)
平均貸款和租賃			$	1,749		$	1,508		$	1,267		$	1,145		$	1,172		$	1,630		$	1,244

有關其他部分的更多信息，請參閲我們2022年年度報告的第21頁。

審查財務結果

總收入包括公司財務和其他投資活動，包括對衝活動，這在手續費和其他收入以及淨利息支出之間具有抵消影響。

總收入與2022年第二季度相比減少了8500萬美元，與2023年第一季度相比增加了200萬美元。與2022年第二季度相比有所下降，主要反映了2022年第二季度錄得的戰略股權投資收益。

2023年第二季度信貸損失準備金為2500萬美元，主要是

紐約梅隆銀行20號

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反映與金融機構有關的準備金減少。

與2022年第二季度相比，非利息支出增加了800萬美元，與2023年第一季度相比增加了3000萬美元。與2023年第一季度相比，這一增長主要反映了訴訟準備金和遣散費的增加。

年初至今2023年與年初至今2022年

與2022年前六個月相比，所得税前虧損增加了9100萬美元。總手續費和其他收入減少1.24億美元，主要反映了2022年前六個月錄得的戰略股權投資收益。

與2022年前六個月相比，非利息支出增加了1600萬美元，主要反映了員工支出的增加。

關鍵會計估計

我們的重要會計政策在我們2022年年報的綜合財務報表附註1中進行了説明。我們的關鍵會計估計是與信貸損失、商譽和其他無形資產以及訴訟和監管或有事項相關的準備，如下所述。

關鍵會計估計			參考
信貸損失準備			2022年年度報告，第23-25頁，以及“信貸損失撥備”。
商譽和其他無形資產			2022年年度報告，第25-27頁。另請參見下文。
訴訟和監管意外情況			合併財務報表附註18中的“法律訴訟”。

商譽和其他無形資產

紐約梅隆銀行的業務部門包括六個報告單位，每年對這些單位進行商譽減值測試。當發生可能顯示任何報告單位的公允價值可能低於其賬面價值的事件或情況時，會進行中期測試。

2023年第二季度，由於2023年第一季度中期和年度減值測試的結果以及宏觀經濟狀況，我們對投資管理報告部門進行了中期商譽減值測試，該部門有61億美元的已分配商譽。投資管理報告部門的公允價值比其賬面價值高出約3%。我們根據管理層截至2023年6月30日的預測，採用收益法確定了投資管理報告單位的公允價值。適用於這些現金流的貼現率為10.5%。

截至2023年6月30日，如果適用於估計現金流量的貼現率增加或減少25個基點，投資管理報告單位的公允價值將分別減少或增加4%。同樣，如果長期增長率增加或減少10個基點，投資管理報告單位的公允價值將分別增加或減少約1%。

在2023年第二季度，我們還對其餘五個報告單位進行了年度商譽減值測試，採用收益法估計每個報告單位的公允價值。收益法中使用的估計現金流是基於管理層截至2023年4月1日的預測。適用於這些現金流的貼現率為10%。

由於年度商譽減值測試，並無確認商譽減值。本公司其餘五個報告單位的公允價值大幅高於各自報告單位的賬面價值。

確定報告單位的公允價值存在不確定性，因為它依賴於對遠在未來的現金流的估計，而且就其性質而言，很難在如此長的時間框架內進行估計。未來，假設或貼現率的變化可能會產生重大的非現金商譽減值。有關年度商譽減值測試的更多信息，請參閲我們2022年年度報告中的“關鍵會計估計”。

紐約梅隆銀行21號

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綜合資產負債表審查

我們的主要風險管理目標之一是在整個市場週期中保持強勁的資產負債表，以滿足我們主要利益相關者的期望，包括我們的股東、客户、債權人和監管機構。

我們還尋求承擔總體流動性風險，包括日內流動性風險，這在我們的風險偏好範圍內。我們資產負債表管理戰略的目標是保持一個資產負債表，其特點是強大的流動性和資產質量，隨時可以以有競爭力的利率獲得外部資金來源，以及強大的資本結構，支持我們的冒險活動，並足以吸收潛在的損失。在管理資產負債表時，已適當考慮保持充足流動資金水平與遵守適用法規和監管預期之間的相互矛盾的需要，同時優化盈利能力。

截至2023年6月30日，總資產為4300億美元，而截至2022年12月31日的總資產為4060億美元。總資產的增長主要是由於在美聯儲和其他央行的計息存款增加，以及根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券增加，但部分被較低的證券和銀行計息存款所抵消。截至2023年6月30日，存款總額為2920億美元，而2022年12月31日為2790億美元。這一增長反映了美國辦事處有息存款的增加和非美國辦事處的有息存款的增加，但部分被較低的無息存款(主要是美國辦事處)所抵消。截至2023年6月30日，有息存款總額佔總生息資產的比例為61%，2022年12月31日為58%。

截至2023年6月30日，可用資金總額為1720億美元，其中包括現金和銀行到期、利息-

在美聯儲和其他機構存款

中央銀行，在銀行和聯邦基金出售的有息存款，以及根據轉售協議購買的證券。相比之下，截至2022年12月31日，可用資金為1380億美元。截至2023年6月30日，總可用資金佔總資產的百分比為40%，2022年12月31日為34%。有關我們可用資金的更多信息，請參閲“流動性和股息”。

截至2023年6月30日，證券為1,340億美元，佔總資產的31%，而截至2022年12月31日，證券為1,430億美元，佔總資產的35%。這一下降主要反映了美國國債的減少，但部分被更高的美國政府機構、2023年前六個月的未實現税前收益以及超國家證券的增加所抵消。有關證券投資組合的其他資料，請參閲綜合財務報表附註“證券”及附註4。

截至2023年6月30日，貸款為640億美元，佔總資產的15%，而截至2022年12月31日，貸款為660億美元，佔總資產的16%。貸款減少是由於透支及保證金貸款減少，但對金融機構及其他住宅按揭的貸款增加，部分抵銷了貸款減少的影響。有關我們貸款組合的更多信息，請參閲“貸款”和合並財務報表附註5。

截至2023年6月30日，長期債務總額為320億美元，截至2022年12月31日，長期債務總額為300億美元。有對衝的長期債務的發行量和公允價值增加部分被到期日抵消。有關長期債務的更多信息，請參閲“流動性和股息”。

截至2023年6月30日和2022年12月31日，紐約梅隆銀行的股東權益總額為410億美元。有關更多信息，請參閲“資本”。

紐約梅隆銀行22號

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國家/地區風險敞口

下表列出了紐約梅隆銀行按國家(不包括美國)列出的前10大風險敞口。風險敞口是在內部風險管理的基礎上列報的，並未因信貸損失準備而減少。

下面的國家風險敞口反映了本公司基於產生責任的實體的居住國而對交易對手或債務人立即違約的風險。如果存在信用風險緩解，則提供風險緩解的實體的居住國是風險國。證券的風險國一般以證券發行人的住所為基礎。

2023年6月30日的國家/地區風險敞口			計息存款																											總暴露劑量
(以十億計)			中環 銀行			銀行						放貸(a)						證券(b)						其他(c)
前十大國家/地區風險敞口：
德國			$	19.2		$	0.4					$	0.7					$	3.9					$	0.5					$	24.7
英國(“UK”)			12.1			0.5						1.4						3.4						2.1						19.5
比利時			8.6			1.1						0.1						0.2						—						10.0
加拿大			—			2.1						0.1						4.0						1.5						7.7
日本			5.6			0.8						0.1						0.5						0.2						7.2
韓國			0.1			—						2.2						0.2						0.4						2.9
法國			—			0.1						0.1						2.2						0.3						2.7
澳大利亞			—			1.0						0.2						0.8						0.6						2.6
開曼羣島			—			—						1.1						—						1.3						2.4
盧森堡			0.1			0.1						1.0						—						1.0						2.2
前10個國家/地區的總風險敞口			$	45.7		$	6.1					$	7.0					$	15.2					$	7.9					$	81.9		(d)
選擇國家/地區風險敞口：
巴西			$	—		$	—					$	0.8					$	0.1					$	0.1					$	1.0
俄羅斯			—			0.4			(e)			—						—						—						0.4

(a)    貸款包括貸款、承兑匯票、簽發的信用證、扣除參與額和與貸款有關的承諾。

(b)    S債券包括可供出售和持有至到期的投資組合。

(c)    其他風險敞口包括場外(“場外”)衍生工具和證券融資交易(扣除抵押品)。

(d)    前10個國家/地區的風險敞口約佔我們在美國以外的總風險敞口的70%。

(E)現金餘額為對俄羅斯有敞口的現金餘額。

近年來發生的事件增加了對巴西的關注。巴西的國家風險敞口主要是向大型金融機構發放的短期貿易融資貸款。我們在巴西也有業務，提供投資服務和投資管理服務。

烏克蘭戰爭增加了我們對俄羅斯的關注。對俄羅斯的國家風險敞口包括與我們的證券服務業務相關的現金餘額，未來可能會增加到

我們收到的現金用於我們的客户的利益，但受分銷限制。紐約梅隆銀行已停止在俄羅斯的新銀行業務，並暫停了對俄羅斯證券的投資管理購買。截至2023年6月30日，只有不到0.1%的AUC/A和不到0.01%的AUM由俄羅斯證券組成。我們將繼續與依賴我們的託管和記錄保存服務的跨國客户合作，以管理他們的風險敞口。

紐約梅隆銀行23

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證券

在討論我們的證券組合時，我們包括了某些信用評級信息，因為這些信息可以表明我們面臨的信用風險程度。評級分類的重大變化可能意味着我們的信用風險增加，並可能伴隨着信用損失撥備的增加和/或我們證券投資組合的公允價值的減少。

下表顯示了我們的全部證券投資組合的分佈。

證券投資組合			2023年3月31日						2Q23 更改中 未實現 得(損)			2023年6月30日									公允價值佔攤銷的百分比 成本成本(a)			未實現 得(損)						浮動百分比 率 (b)						收視率(c)
																																										Bbb+/ BBB-			BB+ 和 較低
(百萬美元)			公平 價值									攤銷 成本 (a)			公平 價值																					AAA/ AA-			A+/ A-									不 額定
代理RMBS			$	39,519					$	(358)		$	42,582		$	38,052					89		%	$	(4,530)					16		%				100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
美國財政部			35,505						(111)			35,086			33,818						96			(1,268)						50						100			—			—			—						—
機構商業按揭證券(“MBS”)			11,824						(42)			12,188			11,441						94			(747)						43						100			—			—			—						—
主權債務/主權擔保(d)			11,783						(76)			11,217			10,662						95			(555)						25						89			6			4			1						—
超國家			8,595						(43)			9,025			8,742						97			(283)						60						100			—			—			—						—
抵押貸款債券(“CLO”)			6,664						28			6,853			6,765						99			(88)						100						100			—			—			—						—
美國政府機構			6,655						(23)			7,262			6,745						93			(517)						42						100			—			—			—						—
外國擔保債券(e)			5,991						(6)			6,382			6,133						96			(249)						58						100			—			—			—						—
非機構商業性MBS			3,069						(9)			3,329			3,031						91			(298)						55						100			—			—			—						—
外國政府機構(f)			2,415						(14)			2,500			2,380						95			(120)						36						95			5			—			—						—
非機構RMBS			1,986						(3)			2,058			1,895						92			(163)						48						85			3			—			6						6
其他資產擔保證券(“ABS”)			1,145						(3)			1,153			1,043						90			(110)						14						100			—			—			—						—
國家和政治分區			11						1			12			11						88			(1)						—						1			2			3			—						94
其他			1						—			1			1						100			—						—						—			—			—			—						100
總證券			$	135,163		(g)			$	(659)		$	139,648		$	130,719		(g)			94		%	$	(8,929)		(G)(H)			40		%				99		%	1		%	—		%	—		%				—		%

(A)攤銷成本反映了歷史減值，是扣除信貸損失準備後的淨額。

(B)風險包括對衝的影響。

(C)*代表標準普爾(“S&P”)或同等評級。

(D)風險敞口主要包括對德國、法國、英國、加拿大、新加坡和日本的敞口。

(E)風險敞口主要包括對加拿大、英國、澳大利亞、德國和挪威的敞口。

(F)風險主要包括對加拿大、挪威、荷蘭、瑞典和法國的風險敞口。

(G)負債包括截至2023年3月31日可供出售的衍生品對衝證券(包括終止的對衝)的未實現淨收益19.79億美元和2023年6月30日的24.06億美元。

(H)截至2023年6月30日的預測，包括與可供出售證券有關的未實現淨虧損30.09億美元，扣除套期保值後的未實現淨虧損59.2億美元，與持有至到期證券有關。與可供出售證券相關的税後未實現虧損淨額為22.69億美元，與持有至到期證券相關的税後未實現虧損淨額為45.13億美元。

截至2023年6月30日，我們證券投資組合的公允價值(包括相關對衝)為1307億美元，而2022年12月31日的公允價值為1393億美元。這一下降主要反映了美國國債的減少，但部分被更高的美國政府機構、2023年前六個月的未實現税前收益和更高的超國家證券所抵消。

截至2023年6月30日，該證券投資組合的未實現淨虧損(包括相關對衝的影響)為89億美元，而2022年12月31日為94億美元。未實現淨虧損，包括對衝的影響，隨着證券接近到期日而減少，部分被利率上升的影響所抵消。

截至2023年6月30日，可供出售證券的公允價值總計835億美元，扣除套期保值後，佔證券投資組合的64%。截至2023年6月30日，持有至到期證券的公允價值總計472億美元，佔證券投資組合的36%。

截至2023年6月30日，我們的可供出售證券投資組合的未實現虧損(税後)為23億美元，而截至2022年12月31日的未實現虧損為24億美元。未實現淨虧損，包括套期保值的影響，隨着證券接近到期而減少，部分被更高利率的影響所抵消。

紐約梅隆銀行24號

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截至2023年6月30日，我們投資組合中99%的證券評級為AAA/AA-，與2022年12月31日持平。

按證券類別劃分的税前證券收益(虧損)淨額見合併財務報表附註4。見合併財務報表附註附註15，按公允價值層級劃分證券。

下表列出了與證券投資組合相關的可攤銷購買溢價(扣除折扣後的淨額)和淨攤銷。

可攤銷購買溢價(扣除折扣)和證券攤銷淨額(a)
(單位：百萬)			2Q23			1Q23									2Q22
可攤銷購買溢價，扣除折扣後的淨額			$	1,028		$	1,096								$	1,486
淨攤銷			$	42		$	42								$	98

(A)購入溢價攤銷減少淨利息收入，而增加折扣增加淨利息收入。兩者都是在水平收益率的基礎上記錄的。

貸款

總風險敞口-綜合			2023年6月30日												2022年12月31日
(以十億計)			貸款			無資金支持 承諾			總計 暴露						貸款			無資金支持 承諾			總計 暴露
金融機構			$	11.0		$	31.8		$	42.8					$	9.7		$	31.7		$	41.4
商業廣告			1.7			11.9			13.6						1.7			11.7			13.4
理財貸款			10.0			0.6			10.6						10.3			0.6			10.9
財富管理抵押貸款			9.1			0.3			9.4						9.0			0.2			9.2
商業地產			6.5			3.7			10.2						6.2			3.9			10.1
租賃融資			0.7			—			0.7						0.7			—			0.7
其他住宅按揭			1.0			—			1.0						0.4			—			0.4
透支			2.7			—			2.7						4.8			—			4.8
資本募集融資			3.3			3.2			6.5						3.4			3.5			6.9
其他			2.9			—			2.9						3.0			—			3.0
保證金貸款			15.6			—			15.6						16.9			—			16.9
總計			$	64.5		$	51.5		$	116.0					$	66.1		$	51.6		$	117.7

截至2023年6月30日，我們與貸款相關的總敞口為1,160億美元，與2022年12月31日相比下降了1%，主要反映出透支、保證金貸款和資本募集融資組合中的敞口減少，但金融機構投資組合中的敞口增加部分抵消了這一影響。

我們的金融機構和商業投資組合構成了我們最大的集中風險。截至2023年6月30日，這些投資組合佔我們總敞口的49%，截至2022年12月31日，佔47%。此外，我們的透支大多與金融機構有關。

紐約梅隆銀行25

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金融機構

金融機構投資組合如下所示。

金融機構 投資組合風險敞口 (數十億美元)			2023年6月30日																		2022年12月31日
			貸款			無資金支持 承諾			總計 暴露			庫存百分比 等級			到期百分比						貸款			無資金支持 承諾			總計 暴露
證券業			$	2.1		$	17.3		$	19.4		94		%	99		%				$	1.6		$	17.5		$	19.1
資產管理公司			1.5			7.9			9.4			98			80						1.6			7.6			9.2
銀行			6.9			1.6			8.5			88			96						6.1			1.5			7.6
保險			0.1			3.8			3.9			100			10						0.1			3.8			3.9
政府			—			0.2			0.2			100			42						—			0.2			0.2
其他			0.4			1.0			1.4			98			43						0.3			1.1			1.4
總計			$	11.0		$	31.8		$	42.8		94		%	84		%				$	9.7		$	31.7		$	41.4

截至2023年6月30日，金融機構投資組合敞口為428億美元，較2022年12月31日增加3%，主要反映出銀行、證券業和資產管理公司投資組合的敞口增加。

金融機構的風險敞口質量很高，截至2023年6月30日，94%的風險敞口符合我們內部信用評級分類的投資級相當標準。每個客户都被分配了一個內部信用評級，該評級基於多個維度被映射到等效的外部評級機構級別，這些維度會被持續評估，並可能隨着時間的推移而變化。對於非美國交易對手的評級，我們的內部信用評級通常上限為相當於交易對手所在國主權評級的評級，無論分配給交易對手的內部信用評級或基礎抵押品是什麼。

對金融機構的敞口一般是短期的，84%的敞口在一年內到期。截至2023年6月30日和2022年12月31日，17%的金融機構敞口在90天內到期。

此外，65%的金融機構風險敞口是有擔保的。例如，證券業客户

資產管理公司經常以託管的有價證券為抵押借款。

截至2023年6月30日，向交易商提供的與其三方回購活動相關的有擔保日內信貸總額為161億美元，並被納入證券業投資組合。交易商以市值超過未償還信貸金額的高質量流動抵押品來確保未償還的日內信貸。擔保日內信貸安排約佔金融機構投資組合中風險敞口的38%，每年都會進行審查和重新批准。

資產管理公司的投資組合敞口是高質量的，截至2023年6月30日，98%的敞口符合我們的投資級同等評級標準。這些敞口通常是短期流動性工具，其中大部分是受監管的共同基金。

我們的銀行投資組合敞口主要與我們的全球貿易融資有關。這些風險敞口是短期的，96%的風險敞口將在不到一年的時間內到期。截至2023年6月30日，我國銀行投資組合敞口的投資級百分比為88%，而2022年12月31日為86%。我們的非投資級敞口主要是在巴西的貿易融資貸款。

紐約梅隆銀行26號

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商業廣告

商業投資組合如下所示。

商業投資組合風險敞口			2023年6月30日																		2022年12月31日
(數十億美元)			貸款			無資金支持 承諾			總計 暴露			庫存百分比 等級			到期百分比						貸款			無資金支持 承諾			總計 暴露
製造業			$	0.6		$	4.0		$	4.6		96		%	24		%				$	0.5		$	4.1		$	4.6
服務和其他			0.8			3.4			4.2			98			30						0.8			3.2			4.0
能源和公用事業			0.2			3.8			4.0			93			4						0.3			3.7			4.0
媒體和電信			0.1			0.7			0.8			87			—						0.1			0.7			0.8
總計			$	1.7		$	11.9		$	13.6		95		%	19		%				$	1.7		$	11.7		$	13.4

截至2023年6月30日，商業投資組合敞口為136億美元，比2022年12月31日增加1%，主要反映出對服務和其他投資組合的敞口增加。

我們的信貸戰略是專注於投資級客户，這些客户是我們非信貸服務的活躍用户。下表彙總了金融機構和商業投資組合中投資級風險敞口的百分比。

投資級投資組合的百分比
			截至的季度
			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年12月31日			9月2022年3月30日			2022年6月30日
金融機構			94		%	95		%	95		%	96		%	96		%
商業廣告			95		%	95		%	95		%	95		%	95		%

理財貸款

截至2023年6月30日，我們的財富管理貸款敞口為106億美元，而2022年12月31日為109億美元。理財貸款

主要是向高淨值個人發放貸款，其中大部分由客户的投資管理賬户或託管賬户擔保。

財富管理抵押貸款

截至2023年6月30日，我們的財富管理抵押貸款敞口為94億美元，而2022年12月31日為92億美元。財富管理抵押貸款主要包括向高淨值個人發放的貸款，這些貸款以住宅物業為抵押。理財抵押貸款主要是利率可調的抵押貸款，最初的加權平均貸款與價值比率為61%。截至2023年6月30日，只有不到1%的抵押貸款逾期。

截至2023年6月30日，財富管理抵押貸款組合的地理集中度如下：加利福尼亞州-21%；紐約-15%；佛羅裏達州-11%；馬薩諸塞州-8%；其他-45%。

紐約梅隆銀行27

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商業地產

按資產類別劃分的商業房地產投資組合的構成，包括擔保百分比，如下所示。

按資產類別劃分的商業地產投資組合構成			2023年6月30日									2022年12月31日
			總計 暴露			百分比 安穩(a)						總計 暴露			百分比 安穩(a)
(以十億計)
住宅			$	4.2		86		%				$	4.1		85		%
辦公室			2.7			74						2.8			75
零售			0.9			61						0.9			58
混合使用			0.8			32						0.8			33
酒店			0.6			39						0.6			42
醫療保健			0.5			56						0.4			49
其他			0.5			67						0.5			66
總商業地產			$	10.2		71		%				$	10.1		71		%

(A)風險是指房地產在每個資產類別中獲得的風險敞口的百分比。

截至2023年6月30日，我們的商業房地產敞口總額為102億美元，截至2022年12月31日，我們的商業房地產敞口總額為101億美元。我們的創收商業地產設施專注於經驗豐富的業主，並基於現有現金流採用適度槓桿結構。我們的商業房地產貸款活動還包括建設和改造設施。我們的客户羣包括經驗豐富的開發商和長期持有房地產資產的人士。貸款是根據現有或預計的現金流批准的，並得到評估和對當地市場狀況的瞭解的支持。開發貸款的結構是適度槓桿的，在許多情況下，涉及對開發商的某種程度的追索權。

截至2023年6月30日，無擔保投資組合由房地產投資信託基金(“REITs”)和房地產運營公司組成，這兩家公司主要是投資級的。

截至2023年6月30日，我們的商業房地產投資組合包括以下集中度：紐約地鐵-35%；房地產投資信託基金和房地產運營公司-29%；以及其他-36%。

租賃融資

截至2023年6月30日，租賃融資組合敞口總額為6.4億美元，截至2022年12月31日，為6.57億美元。截至2023年6月30日，100%的租賃敞口是投資級或相當於投資級的，包括由多元化資產支持的敞口，主要是房地產和大型運輸設備。我們租賃剩餘價值敞口的最大組成部分

涉及與貨運相關的軌道車輛和飛機。資產既有國內的，也有國外的，主要集中在德國和美國。

其他住宅按揭

其他住宅抵押貸款組合主要由1-4個家庭住宅抵押貸款組成，截至2023年6月30日總額為10億美元，截至2022年12月31日為3.45億美元。截至2023年6月30日，這一投資組合包括7.6億美元的固定利率巨型抵押貸款，主要在2023年第一季度購買，最初的加權平均貸款與價值比率為73%。

透支

透支主要涉及託管和證券結算客户，一般在兩個工作日內償還。

資本募集融資

資本募集融資包括向私募股權基金提供的貸款，這些貸款以基金投資者的資本承諾和基金的募資權利為擔保。

其他貸款

其他貸款主要包括向消費者發放的貸款，這些貸款完全以股票、共同基金和固定收益證券為抵押。

紐約梅隆銀行28號

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保證金貸款

保證金貸款敞口在2023年6月30日和2022年12月31日分別為156億美元和169億美元，以有價證券為抵押。借款人被要求在以下時間維持每日抵押品保證金

超過貸款價值的100%。保證金貸款包括2023年6月30日的50億美元和2022年12月31日的60億美元，這與一項向經紀自營商提供完全抵押貸款的定期貸款計劃有關。

信貸損失準備

我們的信貸策略是專注於投資級客户，他們是我們非信貸服務的活躍用户。我們對客户信用風險的主要風險敞口包括有資金的貸款、無資金的貸款合同承諾、備用信用證以及與我們的託管和證券結算業務相關的透支。

下表詳細説明瞭我們的信貸損失準備金的變化。

信貸損失準備活動			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年12月31日						2022年6月30日
(百萬美元)
信貸損失準備期初餘額			$	320		$	292		$	280					$	263
信貸損失準備金			5			27			20						47
淨(沖銷)回收：
貸款：
其他住宅按揭			(1)			—			1						1
商業廣告			—			1			—						—
其他金融工具			(1)			—			(9)						(1)
淨(沖銷)回收			(2)			1			(8)						—
信貸損失準備期末餘額			$	323		$	320		$	292					$	310
貸款損失準備			$	191		$	170		$	176					$	181
與貸款有關的承付款的免税額			91			83			78						62
其他金融工具的撥備 (a)			41			67			38						67
信貸損失準備總額			$	323		$	320		$	292					$	310
貸款總額，期末			$	64,469		$	62,323		$	66,063					$	69,347
貸款損失準備佔貸款總額的百分比			0.30		%	0.27		%	0.27		%				0.26		%
貸款損失撥備和與貸款有關的承諾佔貸款總額的百分比			0.44		%	0.41		%	0.38		%				0.35		%

(A)準備金包括根據轉售協議出售和購買的聯邦基金和證券的信貸損失準備金、可供出售的證券、持有至到期的證券、應收賬款、銀行現金和到期款項以及銀行的計息存款。

2023年第二季度信貸損失準備金為500萬美元，主要反映了推動與商業房地產有關的準備金增加的宏觀經濟預測的變化，但與金融機構有關的準備金減少部分抵消了這一影響。與金融機構有關的準備金的減少反映在上表其他金融工具的備抵中。

貸款損失撥備和貸款相關承諾撥備代表管理層對我們信貸組合中終身預期損失的估計。這一評價過程受到許多估計和判斷的影響。如果實際結果與預測或管理層的判斷不同，信貸損失撥備可能比未來的註銷更多或更少。

紐約梅隆銀行29

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根據我們在2022年年報“關鍵會計估計”中討論的對信貸損失撥備的評估，我們已將貸款和與貸款相關的承諾撥備分配如下。

貸款損失撥備的分配和 *與貸款相關的承諾(a)			2023年6月30日									2023年3月31日									2022年12月31日															2022年6月30日
(百萬美元)			$			%						$			%						$			%															$			%
商業地產			$	199		71		%				$	177		70		%				$	184		72		%													$	184		75		%
金融機構			32			11						24			9						24			9															21			9
商業廣告			21			7						21			8						18			7															16			6
財富管理抵押貸款			15			5						14			5						12			5															7			3
其他住宅按揭			9			3						9			4						8			3															7			3
資本募集融資			4			1						6			2						6			2															6			2
租賃融資			1			1						1			1						1			1															1			1
理財貸款			1			1						1			1						1			1															1			1
總計			$	282		100		%				$	253		100		%				$	254		100		%													$	243		100		%

(A)截至2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年6月30日，分配給保證金貸款、透支和其他貸款的津貼微不足道。

信貸損失撥備的分配具有內在的判斷性，無論損失的性質如何，整個信貸損失撥備都可用於吸收信貸損失。

我們的信貸損失準備金對許多因素很敏感，尤其是對每個借款人的信用評級，以及宏觀經濟預測假設，這些假設被納入我們對貸款組合預期壽命內的信貸損失的估計。因此，隨着宏觀經濟環境和相關預測的變化，信貸損失撥備可能會發生重大變化。以下敏感性分析並不代表管理層對我們的投資組合或經濟環境惡化的預期，而是作為評估信貸損失準備對關鍵投入變化的敏感性的假設情景。如果商業地產物業價值增加10%，所有其他信貸評級提高一個等級，則量化免税額將減少4,100萬美元；如果商業房地產房地產價值下降10%，所有其他信貸評級降低一個等級，則量化免税額將增加9,000萬美元。我們基於多情景的宏觀經濟預測用於確定2023年6月30日的信貸損失撥備，包括三種情景。基準情景反映了2023年第三季度GDP略有負增長，然後有所放緩，失業率略有上升，商業房地產價格在2024年底之前不斷下降。上行情景反映出GDP增長加快，失業率略有下降，商業地產價格較基線上漲。不利的一面

情景設想到2024年第一季度GDP出現負增長，隨後企穩，到2024年年中失業率將迅速上升，商業房地產價格將大幅低於基線。在2023年第二季度，我們將最大的權重放在下行情景上，其次是基線情景，其餘的權重放在上行情景上。從敏感性的角度來看，在2023年6月30日，如果我們對下行情景應用100%的權重，信貸損失撥備將高出約7800萬美元。

不良資產

下表列出了我們的不良資產。

不良資產			2023年6月30日						2022年12月31日
(百萬美元)
不良貸款：
商業地產			$	42					$	54
其他住宅按揭			25						31
財富管理抵押貸款			18						22
不良貸款總額			85						107
擁有的其他資產			3						2
不良資產總額			$	88					$	109
不良資產比率			0.14		%				0.16		%
貸款損失/不良貸款準備			224.7						164.5
貸款損失/不良資產準備			217.0						161.5
貸款損失和與貸款有關的承諾/不良貸款撥備			331.8						237.4
貸款損失和與貸款有關的承擔/不良資產準備			320.5						233.0

紐約梅隆銀行30號

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存款

截至2023年6月30日，存款總額為2920億美元，增長5%，而2022年12月31日的存款總額為2790億美元。這一增長反映了美國辦事處有息存款的增加和非美國辦事處的有息存款的增加，但部分被較低的無息存款(主要是美國辦事處)所抵消。

截至2023年6月30日，無息存款為676億美元，而2022年12月31日為780億美元。有息存款主要是活期存款，截至2023年6月30日，存款總額為2244億美元，而2022年12月31日為2010億美元。

短期借款

我們的資金來源主要是存款，其次是其他短期借款和長期債務。短期借款包括根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券，向客户和經紀自營商支付的款項，商業票據和其他借入的資金。某些短期借款，例如根據回購協議出售的證券，需要交付證券作為抵押品。

根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券包括與固定收益結算公司(“FICC”)的回購協議活動，我們按毛數記錄利息支出，但期末餘額和平均餘額反映了可強制執行的淨額結算協議下的抵銷影響。這項活動主要涉及政府證券抵押轉售和回購協議，這些協議是與新加入FICC並與FICC結算的客户簽署的。

對客户和經紀交易商的應付款項代表等待再投資的資金和按需支付的賣空收益。客户和經紀自營商的應付款是由客户交易活動和市場波動推動的。

紐約梅隆銀行可以發行自發行之日起397天內到期的商業票據，到期前不可贖回或自願提前還款。

其他借入資金主要包括聯邦住房貸款銀行借款、證券服務業務次級託管賬户餘額透支、融資租賃負債和借款。

在我們潘興子公司的信用額度下。透支通常與結算的時間差異有關。

流動資金和股息

紐約梅隆銀行將流動性定義為母公司及其子公司以合理成本快速有效地獲得資金或將資產轉換為現金，或展期或發行新債務的能力，特別是在市場緊張時期，並以合理的成本履行其短期(最長一年)債務的能力。融資流動性風險是指紐約梅隆銀行無法在不對日常運營或我們的財務狀況造成不利影響的情況下，以合理的成本滿足預期和意外的現金流和抵押品需求的現金和抵押品義務的風險。資金流動性風險可能來自資金錯配、無法將資產轉換為現金的市場約束、無法持有或籌集現金、隔夜存款較低、存款流失或或有流動性事件。

經濟狀況的變化或面臨的信貸、市場、運營、法律和聲譽風險也會影響紐約梅隆銀行的流動性風險狀況，並在我們的流動性風險框架中予以考慮。有關更多信息，請參閲我們2022年年度報告中的“風險管理-流動性風險”。

母公司的政策是在每個季度末獲得足夠的未支配現金和現金等價物，以支付到期日和其他預測的債務贖回、淨利息支付和隨後18個月期間的淨納税，並提供足夠的抵押品來滿足受聯邦儲備法第23A條約束的交易。截至2023年6月30日，家長符合這一政策。

我們監測和控制重要法人實體、分支機構、貨幣和業務線內部和之間的流動性敞口和資金需求，並考慮到(除其他因素外)對實體之間流動性轉移的任何適用限制。

紐約梅隆銀行還管理着潛在的日內流動性風險。

紐約梅隆銀行31

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在正常和相當嚴重的壓力條件下的日內義務。

我們將內部流動性管理的可用資金定義為現金和銀行到期資金，

在美聯儲和其他中央銀行的有息存款，在銀行和聯邦基金出售的有息存款，以及根據轉售協議購買的證券。

下表列出了我們在期末和平均基礎上的可用資金總額。

可用資金			2023年6月30日			2022年12月31日			平均值
(百萬美元)									2Q23			1Q23			2Q22			YTD23			YTD22
現金和銀行到期款項			$	5,720		$	5,030		$	5,295		$	5,697		$	5,640		$	5,495		$	5,839
存放在美聯儲和其他中央銀行的有息存款			118,908			91,655			114,578			94,899			102,844			104,793			101,600
銀行的有息存款			12,316			17,169			13,919			16,225			18,097			15,065			17,641
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			35,378			24,298			26,989			24,631			24,212			25,817			25,602
可用資金總額			$	172,322		$	138,152		$	160,781		$	141,452		$	150,793		$	151,170		$	150,682
可用資金總額佔總資產的百分比			40		%	34		%	38		%	35		%	34		%	36		%	34		%

截至2023年6月30日，可用資金總額為1723億美元，而2022年12月31日為1382億美元。這一增長主要是由於在美聯儲和其他央行的計息存款增加，以及根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券增加，但部分被銀行的計息存款減少所抵消。

2023年前六個月，平均非核心資金來源，如根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券、交易負債、其他借入的資金和商業票據，為275億美元，而2022年前六個月為165億美元。這一增長主要反映了根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券以及其他借入資金的增加。

2023年前六個月，外國平均計息存款為903億美元，而2022年前六個月為1048億美元，主要來自我們在歐洲的業務，包括證券服務、市場和財富服務部門。2023年前六個月的平均有息國內存款為1193億美元，而2022年前六個月的平均有息存款為1164億美元。這些變化主要反映了客户端的活動。

2023年前六個月，客户和經紀自營商的平均應付款為159億美元，2022年前六個月為166億美元。客户和經紀自營商的應付款是由客户交易活動和市場波動推動的。

2023年前六個月的平均長期債務為311億美元，2022年前六個月的平均長期債務為259億美元。

平均無息存款從2022年上半年的911億美元下降到2023年上半年的660億美元，主要反映了客户的活動。

我們的證券服務、市場和財富服務業務部門的客户活動大幅減少，將減少我們獲得存款的機會。有關可能影響我們存款餘額的其他因素，請參閲“資產/負債管理”。

流動資金來源

母公司的主要流動資金來源是進入債市及股權市場、子公司派發股息，以及在一切照常的情況下通過與我們的中間控股公司(“IHC”)的承諾信貸安排向母公司提供的手頭現金和其他現金。

紐約梅隆銀行32號

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我們能否以有利的條件進入資本市場，或根本不能進入資本市場，部分取決於我們的信用評級，如下所示：

2023年6月30日的信用評級

穆迪

標普(S&P)

惠譽

DBRS

家長：

長期優先債務

A1

A

AA-

AA型

次級債務

A2

A-

A

AA(低)

優先股

Baa1

BBB

BBB+

A

Outlook-父級

穩定

穩定

穩定

穩定

紐約梅隆銀行：

長期優先債務

AA2

AA-

AA型

AA(高)

次級債務

天然橡膠

A

天然橡膠

天然橡膠

長期存款

Aa1

AA-

AA+

AA(高)

短期存款

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

商業票據

P1

A-1+

F1+

R-1(高)

新澤西州紐約梅隆：

長期優先債務

AA2

(a)

AA-

AA型

(a)

AA(高)

長期存款

Aa1

AA-

AA+

AA(高)

短期存款

P1

A-1+

F1+

R-1%(高)

展望-銀行

穩定

穩定

穩定

穩定

(A)A+代表高級債務發行人違約評級。

NR-未評級。

截至2023年6月30日，長期債務總額為325億美元，截至2022年12月31日，長期債務總額為305億美元。45億美元的發行和對衝長期債務公允價值的增加被25億美元的到期日部分抵消。28億美元的長期債務將在2023年剩餘時間到期。

紐約梅隆銀行可以發行紙幣和存單(“CD”)。截至2023年6月30日和2022年12月31日，未償還票據分別為13億美元和7.8億美元。截至2023年6月30日和2022年12月31日，未償還的CD分別為3.95億美元和1.22億美元。

紐約梅隆銀行還發行自發行之日起397天內到期的商業票據，到期前不可贖回或自願提前償還。截至2023年6月30日和2022年12月31日，沒有未償還的商業票據。2023年前六個月的平均未償還商業票據為300萬美元，2022年前六個月的平均未償還商業票據為500萬美元。

2023年6月30日之後，我們的美國銀行子公司可以向母公司宣佈大約20億美元的股息，而不需要監管豁免。此外，於2023年6月30日，母公司的非銀行子公司的流動資產為

大約43億美元。對我們從子公司獲得資金的能力的限制在我們2022年年報的“監督和監管-資本規劃和壓力測試-股息、股票回購和其他資本分配的支付”和綜合財務報表附註19中有更詳細的討論。

潘興有限責任公司有一個未承諾的信貸額度，用於融資目的，由母公司擔保3億美元。2023年第二季度，這一額度下沒有借款。潘興有限公司是紐約梅隆銀行在英國的間接子公司，擁有兩個單獨的未承諾信貸額度，總計2.59億美元。2023年第二季度，這些額度下的平均借款為4700萬美元。

雙重槓桿率是我們對子公司的股權投資除以我們合併的母公司股本的比率，其中包括我們的非累積永久優先股。簡而言之，雙槓杆率衡量的是子公司的股本在多大程度上是由母公司債務融資的。隨着雙重槓桿率的提高，這可能反映出為了支付利息和債務到期日，對公司現金流的更大需求。紐約梅隆銀行的雙打

紐約梅隆銀行33

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槓桿率在一定範圍內進行管理，考慮到其主要子公司持有的大量未擔保可用流動資產(如央行存款和政府證券)、公司基於現金產生費用的業務模式(2023年第二季度手續費收入佔總收入的73%)以及我們銀行子公司的股息能力。截至2023年6月30日，我們的雙倍槓桿率為121.0%，2022年12月31日為120.5%，在管理層的目標範圍內。

資金的使用

母公司資金的主要用途是回購普通股、支付股息、支付借款本金和利息、收購以及對子公司的額外投資。

2023年5月，向普通股股東支付了每股0.37美元的季度股息。2023年第二季度，我們的普通股股息支付率為29%。

2023年7月，我們的董事會批准將普通股的季度現金股息增加14%，從每股0.37美元增加到0.42美元。增加的季度現金股息預計將於2023年8月10日支付。

2023年第二季度，我們以每股42.14美元的平均價格回購了1060萬股普通股，總成本為4.48億美元。

流動性覆蓋率(“LCR”)

美國監管機構已經制定了一項LCR，要求包括紐約梅隆銀行在內的某些銀行組織保持最低數量的無擔保優質流動資產(HQLA)，足以承受在假設的標準化嚴重流動性壓力情景下30天內的現金淨流出。

下表顯示了紐約梅隆銀行的綜合HQLA以及平均HQLA和平均LCR。

合併HQLA和LCR			2023年6月30日			2023年3月31日
(數十億美元)
現金(a)			$	118		$	117
證券(b)			93			87
合併HQLA總數(c)			$	211		$	204
合併HQLA總數-平均值(c)			$	198		$	195
平均綜合LCR			120		%	118		%

(A)債務主要包括存放在中央銀行的現金。

(B)債券主要包括美國政府支持的企業、美國財政部、主權國家和美國機構的證券。

(C)在調整前提出的綜合HQLA。在減記和流動性受困的影響後，截至2023年6月30日，合併後的HQLA總額為1510億美元，2023年3月31日為1400億美元，2023年第二季度的平均水平為1410億美元，2023年第一季度的平均水平為1350億美元。

在整個2023年第二季度，紐約梅隆銀行和我們每一家受影響的國內銀行子公司都至少符合美國LCR要求。

淨穩定籌資比率(“NSFR”)

NSFR是適用於包括紐約梅隆銀行在內的美國大型銀行組織的流動性要求。NSFR表示為一年內可用穩定資金與所需穩定資金的比率。2023年第二季度我們的平均綜合NSFR為136%，2023年第一季度為132%。

紐約梅隆銀行和我們每一家受影響的國內銀行子公司在2023年第一季度和第二季度都至少遵守了NSFR要求。

現金流量表

下文概述了綜合現金流量表所反映的活動。雖然這些信息可能有助於突出某些宏觀趨勢和業務戰略，但在分析我們的淨收益和淨資產的變化時，現金流分析可能沒有那麼重要。我們相信，除了傳統的現金流分析外，本文中關於流動性和股息以及資產/負債管理的討論可能會為評估我們的流動性狀況和相關活動提供更有用的背景。

紐約梅隆銀行34號

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截至2023年6月30日的六個月，經營活動提供的淨現金為29億美元，而截至2022年6月30日的六個月為84億美元。在截至2023年6月30日的6個月中，運營提供的現金流主要來自收益。在截至2022年6月30日的6個月中，業務提供的現金流主要是由於交易資產、負債和收益的變化。

截至2023年6月30日的六個月，用於投資活動的淨現金為251億美元，而截至2022年6月30日的六個月為246億美元。在截至2023年6月30日的6個月內，用於投資活動的現金淨額主要是由於存放在美聯儲和其他中央銀行的計息存款的變化以及根據轉售協議出售和購買的證券的變化，但被證券的淨變化和計息的變化部分抵消

在銀行的存款。在截至2022年6月30日的六個月中，用於投資活動的淨現金主要是由於存放在美聯儲和其他央行的計息存款的變化，部分被根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的變化所抵消。

截至2023年6月30日的六個月，融資活動提供的淨現金為200億美元，而截至2022年6月30日的六個月為156億美元。在截至2023年6月30日的6個月中，融資活動提供的淨現金主要是由於存款的變化以及根據回購協議購買和出售的證券的變化。在截至2022年6月30日的六個月內，融資活動提供的現金淨額主要來自存款和發行長期債務的淨收益的變化，但被長期債務的償還部分抵消。

資本

資本數據			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年12月31日
(百萬美元，每股除外；普通股以千股為單位)
紐約梅隆銀行股東權益與總資產比率			9.5		%	9.6		%	10.0		%
紐約梅隆銀行普通股股東權益與總資產比率			8.4		%	8.4		%	8.8		%
紐約梅隆銀行股東權益總額			$	40,933		$	40,634		$	40,734
紐約梅隆銀行普通股股東權益總額			$	36,095		$	35,796		$	35,896
紐約梅隆銀行有形普通股股東權益-非公認會計準則(a)			$	18,821		$	18,561		$	18,686
普通股每股賬面價值			$	46.35		$	45.36		$	44.40
每股普通股有形賬面價值--非公認會計原則(a)			$	24.17		$	23.52		$	23.11
每股普通股收盤價			$	44.52		$	45.44		$	45.52
市值			$	34,671		$	35,858		$	36,800
已發行普通股			778,782			789,134			808,445
普通股每股現金股息			$	0.37		$	0.37		$	0.37
普通股派息率			29		%	34		%	60		%
普通股股息率(按年計算)			3.3		%	3.3		%	3.2		%

(A)請參閲第43頁開始的“補充信息--GAAP和非GAAP財務措施的解釋”，以對GAAP和非GAAP措施進行對賬。

截至2023年6月30日，紐約梅隆銀行的股東權益總額從2022年12月31日的407億美元增加到409億美元。這一增長主要反映了收益，但被普通股回購活動部分抵消。

截至2023年6月30日，我們的可供出售證券投資組合的未實現虧損(税後)為23億美元，而截至2022年12月31日的未實現虧損為24億美元。未實現淨虧損，包括套期保值的影響，隨着證券的變動而減少

接近到期，部分被更高利率的影響所抵消。

2023年前六個月，我們以每股47.62美元的平均價格回購了3580萬股普通股，總回購金額為17億美元。

2023年1月，我們宣佈了一項由董事會批准的股票回購計劃，規定從2023年1月1日開始回購至多50億美元的普通股。這是一項新的

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股份回購計劃取代了此前所有授權的股份回購計劃。

2023年7月，我們的董事會批准將普通股的季度現金股息增加14%，從每股0.34美元增加到0.42美元。增加的季度現金股息預計將於2023年8月10日支付。

資本充足率

監管機構根據既定的量化衡量標準，為銀行控股公司(“BHC”)和銀行，包括紐約梅隆銀行和我們的銀行子公司確定一定的資本金水平。為了保持母公司作為金融控股公司的地位，我們在美國的銀行子公司和紐約梅隆銀行必須符合“資本充足”的條件。截至2023年6月30日和2022年12月31日，紐約梅隆銀行和我們的美國銀行子公司資本充足。未能做到

滿足監管標準，包括“資本充足”狀態或更普遍的資本充足率規則，可能會導致我們的活動受到限制，並對我們的財務狀況產生不利影響。請參閲“紐約梅隆銀行受監管的實體和附屬監管要求”和“風險因素-資本和流動性風險-未能滿足監管標準，包括”資本良好“和”管理良好“地位或資本充足率和流動性規則，這些問題的討論可能會導致我們的活動受到限制，並對我們的業務和財務狀況產生不利影響，這兩項都在我們的2022年年報中。

美國銀行機構的資本金規定是以巴塞爾銀行監管委員會採用的框架為基礎的，該委員會會不時進行修訂。有關這些資本金要求的更多信息，請參閲我們2022年年度報告中的“監督和監管”。

下表顯示了我們的綜合和最大的銀行子公司監管資本比率。

綜合及最大銀行附屬公司監管資本比率			2023年6月30日																		2023年3月31日						2022年12月31日
			資本充裕						最低要求						資本 比率						資本 比率						資本 比率
												(a)
綜合監管資本比率: (b)
高級方法：
CET1比率			不適用			(c)			8.5		%				11.1		%				11.0		%				11.2		%
一級資本充足率			6		%				10						14.0						13.9						14.1
總資本比率			10						12						14.8						14.7						14.9
標準化方法：
CET1比率			不適用			(c)			8.5		%				11.8		%				11.4		%				11.3		%
一級資本充足率			6		%				10						15.0						14.4						14.4
總資本比率			10						12						16.0						15.4						15.3
第1級槓桿率			不適用			(c)			4						5.7						5.8						5.8
單反(d)			不適用			(c)			5						7.0						6.9						6.8
紐約梅隆銀行監管資本比率: (b)
高級方法：
CET1比率			6.5		%				7		%				15.6		%				15.4		%				15.6		%
一級資本充足率			8						8.5						15.6						15.4						15.6
總資本比率			10						10.5						15.7						15.5						15.7
第1級槓桿率			5						4						6.2						6.3						6.2
單反(d)			6						3						8.2						7.8						7.7

(A)2023年6月30日的最低要求包括最低門檻加上目前適用的緩衝。美國全球系統重要性銀行(“G-SIB”)附加費為1.5%。逆週期資本緩衝目前設為0%。壓力資本緩衝(“SCB”)要求為2.5%，等於標準化方法資本比率的監管最低要求。

(B)與我們的CET1、一級資本和總資本比率相比，根據美國資本規則，我們的有效資本比率是根據標準化方法和高級方法計算的比率中的較低者。1級槓桿率基於1級資本和季度平均總資產。

(C)擔心美聯儲的規定沒有為這些措施設定資本充足的門檻。

(D)補充説，SLR是基於一級資本和總槓桿敞口，其中包括某些表外敞口。

不適用-不適用。

36紐約梅隆銀行

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我們在高級方法下的CET1比率在2023年6月30日為11.1%，在2022年12月31日為11.2%。減少的主要原因是通過普通股回購活動和普通股股息以及較高的RWA部署的資本，但通過收益產生的資本部分抵消了這一下降。

截至2023年6月30日，一級槓桿率為5.7%，2022年12月31日為5.8%，因為資本的增加被平均資產的增加所抵消。

基於風險的資本比率根據期末資產負債表的規模以及資產投資的水平和類型而變化，槓桿率則基於本季度資產負債表的平均規模而變化。資產負債表規模根據客户和市場活動水平的不同而不同。一般來説，當服務客户更活躍地交易證券時，存款餘額和整體資產負債表都會更高。此外，當市場經歷劇烈波動或壓力時，我們的資產負債表規模可能會隨着客户存款水平的增加而大幅增加。

除其他事項外，我們的資本比率必須受制於對模型校準的所有必要改進的預期合規性、監管機構對用作RWA計算一部分的某些模型的批准、其他改進、監管機構的進一步實施指導、市場實踐和標準以及紐約梅隆銀行可能對其業務做出的任何改變。由於這些因素，我們的資本比率可能會發生重大變化，並可能隨着時間和時期的不同而波動。

根據高級方法，我們的運營虧損風險模型以外部損失為依據，包括對金融服務業機構徵收的罰款和罰款，特別是與我們經營的業務相關的機構，因此，外部損失已經影響並可能在未來影響我們必須持有的資本額。

下表列出了我們的資本構成和RWA。

資本構成和風險加權資產
			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年12月31日
(單位：百萬)
CET1：
普通股股東權益			$	36,095		$	35,796		$	35,896
對以下各項進行調整：
商譽和無形資產(a)			(17,274)			(17,235)			(17,210)
退休基金淨資產			(350)			(347)			(317)
嵌入商譽			(278)			(277)			(279)
遞延税項資產			(58)			(57)			(56)
其他			(8)			(4)			(2)
CET1總數			18,127			17,876			18,032
其他一級資本：
優先股			4,838			4,838			4,838
其他			(8)			(4)			(14)
第1級資本總額			$	22,957		$	22,710		$	22,856
第2級資本：
次級債務			$	1,248		$	1,248		$	1,248
信貸損失準備			323			319			291
其他			(6)			(1)			(11)
總二級資本-標準化方法			1,565			1,566			1,528
超出預期的信貸損失			61			48			50
減去：信貸損失準備金			323			319			291
二級資本總額-高級方法			$	1,303		$	1,295		$	1,287
總資本：
標準化方法			$	24,522		$	24,276		$	24,384
先進的方法			$	24,260		$	24,005		$	24,143
風險加權資產：
標準化方法			$	153,359		$	157,399		$	159,096
高級方法：
信用風險			$	89,894		$	91,142		$	90,243
市場風險			2,629			3,238			2,979
操作風險			71,013			68,525			68,450
高級方法總數			$	163,536		$	162,905		$	161,672
第1級槓桿率的平均資產			$	403,206		$	389,581		$	396,643
單反的總槓桿風險敞口			$	326,215		$	330,501		$	336,049

(A)減去與無形資產和可抵税商譽相關的遞延税項負債。

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下表列出了影響CET1資本的因素。

CET1代			2Q23
(單位：百萬)
CET1-期初			$	17,876
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收益			1,031
商譽和無形資產，扣除相關遞延税項負債			(39)
生成的總CET1			992
部署的資本：
普通股回購			(448)
普通股分紅(a)			(297)
已部署的總資本			(745)
其他綜合損益：
可供出售資產的未實現虧損			(157)
外幣折算			97
現金流套期保值未實現收益			3
固定福利計劃			(2)
其他綜合損失合計(虧損)			(59)
額外實收資本(b)			76
其他(扣減)附加項目：
退休基金淨資產			(3)
嵌入商譽			(1)
遞延税項資產			(1)
其他			(8)
其他扣除項目合計			(13)
生成的淨CET1			251
CET1-期末			$	18,127

(A)股息包括以股份為基礎的獎勵的股息等價物。

(B)費用主要與股票獎勵和為員工福利計劃發行的股票有關。

下表顯示了普通股權益增加或減少1億美元，或RWA、季度平均資產或總槓桿敞口增加或減少10億美元對截至2023年6月30日的綜合資本比率的影響。

2023年6月30日綜合資本充足率的敏感度
			增加或減少
(單位：基點)			1億美元 共同之處： 股權						10億美元的淨淨資產、季度平均資產或總槓桿敞口
CET1：
標準化方法			7			Bps			8			Bps
先進的方法			6						7
第一級資本：
標準化方法			7						10
先進的方法			6						9
總資本：
標準化方法			7						10
先進的方法			6						9
第1級槓桿			2						1
單反			3						2

壓力資本緩衝

2023年7月，美聯儲宣佈，紐約梅隆銀行的SCB要求為2.5%，相當於監管下限，自2023年10月1日起生效。渣打銀行取代了靜態的2.5%的資本保存緩衝，用於CCAR BHC的標準化方法資本比率。渣打銀行不適用於銀行子公司，這些子公司仍然受到2.5%的靜態資本保護緩衝的約束。有關更多信息，請參閲我們2022年年度報告中的“監督和監管”。

渣打銀行最終規則一般不要求事先批准超過公司資本計劃分配的普通股回購，前提是此類分配符合適用的資本要求和緩衝，包括渣打銀行。

總損失吸收能力(“TLAC”)

以下彙總了紐約梅隆銀行對外TLAC和對外長期債務(LTD)比率的最低要求，以及目前適用的緩衝。

			作為RWA的百分比(a)			佔總槓桿敞口的百分比
符合條件的外部TLAC比率			監管最低18%外加緩衝(b)等於2.5%的和，方法1 G-SIB附加費(目前為1%)和反週期資本緩衝(如果有)			監管最低7.5%外加緩衝(c)相當於2%
符合條件的外部限制比率			監管最低6%，外加方法1或方法2 G-SIB附加費中較大的一個(目前為1.5%)			4.5%

(A)標準方法和高級方法之間的較大取捨。

(B)僅使用CET1即可滿足緩衝要求。

(C)僅使用一級資本即可滿足緩衝要求。

外部TLAC由母公司的一級資本和其發行的合格無擔保有限公司組成，剩餘期限至少為一年，並滿足某些其他條件。合格有限公司由符合資格的無擔保債務證券的未償還本金餘額組成，滿足某些其他條件的應在兩年內支付的金額可減記。在2016年12月31日之前發行的債務已永久由

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在其他情況下，這些文書只有在包含不允許的加速權利或受外國法律管轄的情況下才不合格。

下表顯示了我們的對外TLAC和對外LTD比率。

TLAC和LTD比率			2023年6月30日
			最低要求 所需			最小比率 帶緩衝區
									比率
符合條件的外部TLAC：
作為RWA的百分比			18.0		%	21.5		%	30.8		%
佔總槓桿敞口的百分比			7.5		%	9.5		%	15.4		%
合資格外部有限公司：
作為RWA的百分比			7.5		%	不適用			14.7		%
佔總槓桿敞口的百分比			4.5		%	不適用			7.4		%

不適用-不適用。

如果紐約梅隆銀行維持基於風險的比率或槓桿TLAC措施高於最低要求水平，但基於風險的比率或槓桿低於具有緩衝的最低水平，我們將面臨股息、股權回購和基於缺口金額和合格留存收入的可自由支配高管薪酬方面的限制。

交易活動和風險管理

我們的交易活動專注於為我們的客户充當做市商，根據沃爾克規則為客户交易提供便利並降低風險對衝。為客户進行做市活動的風險由我們的交易員管理，並通過頭寸限制制度、風險價值(VaR)方法和其他市場敏感度衡量標準限制總風險敞口。VaR是指在特定的置信度水平下，在規定的時間範圍內，由於不利的市場波動而造成的潛在價值損失。管理層使用的VaR的計算如下所示，假設持有期為一天，採用99%的置信度，並納入非線性產品特徵。VaR便於對不同風險特徵的投資組合進行比較。VaR還捕捉到了全公司層面上聚合風險的分散。

VaR是一項關鍵的風險管理措施，重要的是要注意VaR的固有限制，其中包括：

•VaR不會估計可能出現極端波動的較長時間範圍內的潛在損失；

•VaR沒有考慮到市場流動性的潛在變異性；以及

•之前市場風險因素的變動可能不會對未來所有市場變動產生準確的預測。

有關VaR方法的更多信息，請參閲合併財務報表附註17。

下表顯示了使用歷史模擬VaR模型計算的指定期間交易組合的VaR金額。

變量 (a)			2Q23									2023年6月30日
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率			$	3.1		$	2.0		$	5.1		$	2.6
外匯			3.0			2.0			4.5			2.3
權益			0.1			—			0.3			0.1
信用			1.4			1.0			2.0			1.3
多元化經營			(4.6)			不適用			不適用			(4.0)
整體投資組合			3.0			1.8			4.9			2.3

變量 (a)			1Q23									2023年3月31日
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率			$	3.8		$	2.1		$	7.6		$	4.4
外匯			3.6			2.4			5.7			3.1
權益			0.1			—			0.3			0.2
信用			1.8			0.7			3.5			1.9
多元化經營			(5.3)			不適用			不適用			(4.9)
整體投資組合			4.0			2.2			8.9			4.7

變量 (a)			2Q22									2022年6月30日
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率			$	5.8		$	4.0		$	9.3		$	6.5
外匯			3.7			2.7			10.2			3.3
權益			0.4			0.2			0.9			0.3
信用			1.7			1.0			3.8			1.8
多元化經營			(4.7)			不適用			不適用			(4.7)
整體投資組合			6.9			4.7			11.4			7.2

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變量 (a)			YTD23
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率			$	3.4		$	2.0		$	7.6
外匯			3.3			2.0			5.7
權益			0.1			—			0.3
信用			1.6			0.7			3.5
多元化經營			(4.9)			不適用			不適用
整體投資組合			3.5			1.8			8.9

變量 (a)			YTD22
(單位：百萬)			平均值			最低要求			極大值
利率			$	4.6		$	1.6		$	9.3
外匯			3.5			2.2			10.2
權益			0.3			—			0.9
信用			2.0			1.0			3.8
多元化經營			(4.5)			不適用			不適用
整體投資組合			5.9			2.8			11.4

(A)風險價值風險敞口不包括本公司綜合投資管理基金及種子資本投資的影響。

N/M-因為對於不同的風險成分，最小和最大可能出現在不同的日期，所以計算最小和最大的投資組合多樣化效果沒有意義。

VaR的利率部分代表其價值主要由利率水平驅動的工具。這些工具包括但不限於美國國債、掉期、掉期、遠期利率協議、交易所交易的期貨和期權以及其他利率衍生產品。

VaR的外匯部分代表其價值主要隨貨幣匯率或利率的水平或波動而變化的工具。這些工具包括但不限於貨幣餘額、現貨和遠期交易、貨幣期權和其他貨幣衍生產品。

VaR的權益部分由以國內外普通股或其他權益掛鈎工具的形式代表所有權權益的工具組成。這些工具包括但不限於普通股、交易所交易基金、優先股、上市股票期權(看跌期權)、場外股票期權、股票總回報掉期、股票指數期貨和其他股票衍生產品。

VaR的信用成分代表其價值主要由信用利差水平驅動的工具，即特殊違約風險。這些工具包括，但不限於，單個

發行人信用違約互換，以及風險敞口來自公司和市政信用利差的證券。

VaR的多樣化組成部分是組合投資組合和抵消頭寸時產生的風險降低收益，以及風險因素變動的相關行為。

在2023年第二季度，利率風險產生了平均總VaR的41%，外匯風險產生了平均總VaR的40%，股票風險產生了平均總VaR的1%，信用風險產生了平均總VaR的18%。在2023年第二季度，我們的每日交易損失沒有超過我們計算的整體投資組合的VaR金額。

下表顯示了過去五個季度我們的交易收入或虧損在特定範圍內的交易日數量。

交易收入(虧損)分配(a)
			截至的季度
(百萬美元)			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年12月31日			9月2022年3月30日			2022年6月30日
收入範圍：			天數
低於$(2.5)			—			—			2			—			1
$(2.5) – $0			2			1			4			3			4
$0 – $2.5			15			20			13			10			10
$2.5 – $5.0			37			26			24			32			24
超過5.0美元			9			15			20			19			24

(A)中期交易收入(虧損)包括主要與客户的現滙和遠期外匯交易、衍生品和證券交易有關的已實現和未實現損益，不包括任何關聯佣金、承銷費和淨利息收入。

交易資產包括債務和股權工具以及衍生資產，主要是外匯和利率合約，不被指定為對衝工具。截至2023年6月30日，交易資產為106億美元，截至2022年12月31日，交易資產為99億美元。

交易負債包括債務和權益工具以及衍生工具，主要是外匯和利率合同，不被指定為對衝工具。截至2023年6月30日，交易負債為63億美元，截至2022年12月31日，交易負債為54億美元。

在我們的衍生品合約公允價值方法下，假設基於AA信用曲線的時間貼現，對每個頭寸進行初始的“風險中性”估值。此外,

紐約梅隆銀行40號

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我們在得出衍生品的公允價值時會考慮信用風險。

我們在衡量衍生品頭寸的公允價值時，反映了外部信用評級以及我們和我們的交易對手的可見信用違約互換利差。因此，我們衍生品頭寸的估值對我們自身以及我們交易對手的信用利差目前的變化很敏感。

截至2023年6月30日，我們的場外衍生品資產(包括對衝關係中的資產)為20億美元，其中包括1600萬美元的信用估值調整(CVA)扣除。我們的場外衍生品負債29億美元，包括與我們自己的信用利差相關的400萬美元的借記估值調整(DVA)。扣除套期保值，2023年第二季度CVA增加了不到100萬美元，DVA減少了不到100萬美元，這使得投資和其他收入-其他交易收入-減少了不到100萬美元。淨影響使投資和其他收入-其他交易收入在2023年第一季度增加了100萬美元，在2022年第二季度增加了200萬美元。

下表彙總了我們的風險敞口，扣除與我們的衍生品交易對手相關的抵押品，這是根據內部風險管理基礎確定的。交易對手信用評級的重大變化可能會改變紐約梅隆銀行面臨的信用風險水平。

外匯和其他交易 *交易對手風險-評級概況
			2023年6月30日									2022年12月31日
(百萬美元)			風險敞口，抵押品淨額			風險敞口百分比，扣除抵押品						風險敞口，抵押品淨額			風險敞口百分比，扣除抵押品
投資級			$	1,776		98		%				$	2,553		98		%
非投資級			30			2		%				63			2		%
總計			$	1,806		100		%				$	2,616		100		%

資產/負債管理

我們多元化的業務活動包括處理證券、接受存款、投資證券、放貸、籌集資金為資產和其他交易提供資金。這些活動帶來的市場風險包括利率風險和外匯風險。我們的主要市場風險是受到美元利率和某些外幣利率變動的影響。我們積極管理利率敏感性，並使用盈利模擬和貼現現金流模型來識別利率敞口。

收益模擬模型是用於評估税前淨利息收入在基線情景和假設利率情景之間的變化的主要工具。利率敏感性是通過計算在12個月的測算期內不同情景之間的税前淨利息收入的變化來量化的。

基準情景包括市場對遠期利率的預期和管理層對客户存款利率、信用利差、貸款和證券提前還款行為的變化以及每個季度末用於利率風險管理的衍生金融工具的影響的假設。這些假設是通過歷史分析和未來預期定價行為的組合而形成的，具有內在的不確定性。由於利率變化的時間、幅度和頻率，以及市場狀況和管理層戰略的變化等因素，實際結果可能與預期結果大不相同。客户存款水平和組合是影響基準和假設利率情景中淨利息收入的關鍵假設。盈利模擬模型假設了靜態的存款水平和組合，還假設管理層不會採取任何行動來緩解利率變化的影響。通常，基準方案使用本季度的平均存款餘額。

在下表中，我們使用盈利模擬模型來評估各種假設利率情景與基準情景相比的影響。在每一種情況下，所有貨幣的利率在預測開始時都會立即調高或調低。長期利率被定義為等於或大於三年的所有期限，短期利率被定義為

紐約梅隆銀行41

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所有期限等於或少於三個月。在適用的情況下，插入臨時期限點。利率變化的影響可能不是線性的。因此，這種收益模擬的結果不應被推斷為比下表所示的更嚴重的利率情景。

下表顯示了紐約梅隆銀行的淨利息收入敏感性。

淨利息收入的估計變化 (單位：百萬)			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年6月30日
與基準相比高出100個基點的速率衝擊			$	324		$	441		$	161
長期上升100個基點，短期保持不變			7			109			42
短期上升100個基點，長期保持不變			317			332			119
長期下降100個基點，短期保持不變(a)			(13)			(108)			(38)
短期下降100個基點，長期保持不變			(346)			(354)			(331)
與基準相比下降100個基點的速率衝擊			(358)			(463)			(370)

(A)更新了兩個前期，以反映長期利率下降100個基點的影響，而短期利率保持不變。

截至2023年6月30日，利率上調100個基點對淨利息收入的影響與2023年3月31日相比有所下降。在利率上升的情況下，由於遠期利率曲線的變化導致存款利率敏感度提高，導致預期存款利息支出增加。

雖然淨利息收入敏感度情景計算假定存款餘額是靜態的，以促進期間間的一致比較，但淨利息收入受到存款餘額變化的影響。無息存款對短期利率的變化特別敏感。

為了説明淨利息收入對存款流失的敏感度，我們估計，以美元計價的無息存款瞬間減少50億美元，將使上表中100個基點情景下的淨利息收入敏感度減少約3.2億美元。如果假定決選是有息存款和無息存款的混合，那麼影響會更小。

此外，在短期利率較低的時期，貨幣市場共同基金費用和其他類似費用通常會被免除，以保護投資者免受負回報的影響。有關貨幣市場手續費減免的更多細節，請參閲我們2022年年報中的“手續費和其他收入”。

有關影響存款增長或收縮的因素的討論，請參閲我們在2022年年報中的“風險因素-資本和流動性風險-如果我們不有效地管理我們的流動性，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響”。

紐約梅隆銀行42號

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補充信息–對公認會計原則和非公認會計原則財務計量的解釋

紐約梅隆銀行在這份10-Q表格中列入了一些有形基礎上的非GAAP財務計量，作為GAAP信息的補充，這些信息不包括商譽和無形資產，不包括遞延税項負債。我們認為，有形普通股權益回報率--非公認會計原則--對投資者來説是額外有用的信息，因為它是對那些能夠產生收入的資產的衡量；而每股普通股有形賬面價值--非公認會計原則--是額外有用的信息，因為它代表了有形資產相對於已發行普通股的水平。

紐約梅隆銀行公佈了總的非利息支出，不包括訴訟準備金和遣散費。訴訟準備金是對可能發生並可合理估計的或有損失的應計費用，但不包括與業務有關的標準法律費用。提供這些措施是為了使投資者能夠在與管理層觀點一致的基礎上查看財務措施。

在不變貨幣基礎上列報投資管理費和績效費用的增長率，使投資者能夠評估

外幣匯率變動的意義。在不變貨幣基礎上的增長率是通過將本期外幣匯率適用於上一期收入來確定的。我們相信，作為對公認會計準則信息的補充，這一陳述將使投資者更清楚地瞭解相關收入結果，而不會受到外幣匯率波動的影響。

紐約梅隆銀行公佈了税前營業利潤率，不包括證券服務業務部門的訴訟準備金、遣散費和處置損失。提供這些措施是為了允許投資者以與管理層對業務的看法一致的基礎來查看財務措施。

紐約梅隆銀行還計入了調整後的税前營業利潤率–非公認會計原則，這是投資和財富管理業務部門的税前營業利潤率，扣除分配和服務費用，該費用被傳遞給分銷或服務我們管理的資金的第三方。我們認為，在評估投資和財富管理業務部門相對於行業競爭對手的表現時，這一衡量標準是有用的。

下表列出了普通股權益和有形普通股權益收益的對賬情況。

普通股權益回報率和有形普通股權益對賬			2Q23						1Q23			2Q22			YTD23			YTD22
(百萬美元)
適用於紐約梅隆銀行普通股股東的淨收益-GAAP			$	1,031					$	905		$	835		$	1,936		$	1,534
新增：*無形資產攤銷			14						14			17			28			34
減去：無形資產攤銷的税收影響			4						3			4			7			8
適用於紐約梅隆銀行普通股股東的調整後淨收益，不包括無形資產攤銷--非GAAP			$	1,041					$	916		$	848		$	1,957		$	1,560
平均普通股股東權益			$	35,769					$	35,604		$	36,199		$	35,687		$	36,778
減去：平均商譽			16,219						16,160			17,347			16,190			17,418
平均無形資產			2,888						2,899			2,949			2,894			2,964
附註：遞延税項負債--可抵税商譽			1,193						1,187			1,187			1,193			1,187
*遞延税項負債--無形資產			660						660			668			660			668
平均有形普通股股東權益-非公認會計準則			$	18,515					$	18,392		$	17,758		$	18,456		$	18,251
普通股權益回報率(按年計算)-GAAP			11.6		%				10.3		%	9.3		%	10.9		%	8.4		%
有形普通股權益回報率(按年計算)-非公認會計原則			22.6		%				20.2		%	19.2		%	21.4		%	17.2		%

紐約梅隆銀行43

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下表顯示了每股普通股賬面價值和有形賬面價值的對賬情況。

每股普通股賬面價值和有形賬面價值對賬			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年12月31日			2022年6月30日
(百萬美元，每股金額除外，除非另有説明)
紐約梅隆銀行期末股東權益-GAAP			$	40,933		$	40,634		$	40,734		$	40,984
減去：優先股			4,838			4,838			4,838			4,838
紐約梅隆銀行期末普通股股東權益-GAAP			36,095			35,796			35,896			36,146
減值：商譽			16,246			16,192			16,150			17,271
無形資產			2,881			2,890			2,901			2,934
附註：遞延税項負債--可抵税商譽			1,193			1,187			1,181			1,187
遞延税項負債--無形資產			660			660			660			668
紐約梅隆銀行期末有形普通股股東權益-非GAAP			$	18,821		$	18,561		$	18,686		$	17,796
期末已發行普通股(單位：千)			778,782			789,134			808,445			808,103
每股普通股賬面價值(簡寫為GAAP)			$	46.35		$	45.36		$	44.40		$	44.73
每股普通股有形賬面價值--非公認會計原則			$	24.17		$	23.52		$	23.11		$	22.02

下表顯示了非利息費用增長的對賬情況。

非利息支出增長對賬															第23季度與
(百萬美元)			2Q23									2Q22			2Q22
非利息支出(簡寫為GAAP)			$	3,111								$	3,112		—		%
值得注意項目的影響(a)			62									103
調整後的非利息支出--非公認會計原則			$	3,049								$	3,009		1		%

(A)23年第二季度值得注意的項目包括訴訟準備金和遣散費。2Q22中值得注意的事項反映了訴訟準備金。

下表列出了外幣匯率變化對我們的綜合投資管理和績效費用的影響。

不變貨幣調節-合併									第23季度與
(百萬美元)			2Q23			2Q22			2Q22
投資管理和績效費用(簡寫為GAAP)			$	762		$	833		(9)		%
外幣匯率變動的影響			—			(2)
調整後的投資管理和績效費用--非公認會計準則			$	762		$	831		(8)		%

下表顯示了證券服務業務部門所得税前收入增長的對賬情況。

所得税前收入增長對賬-證券服務業務部門									第23季度與
(百萬美元)			2Q23			2Q22			2Q22
所得税前收入(簡寫為GAAP)			$	642		$	337		91		%
值得注意項目的影響(a)			(10)			(92)
調整後所得税前收入，不包括顯著項目--非公認會計原則			$	652		$	429		52		%

(A)23年第二季度值得注意的項目包括遣散費、訴訟準備金和處置損失。2Q22中值得注意的事項反映了訴訟準備金。

紐約梅隆銀行44號

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下表列出了外幣匯率變化對投資和財富管理業務部門報告的投資管理和績效費用的影響。

恆定貨幣對賬–投資和財富管理業務板塊									第23季度與
(百萬美元)			2Q23			2Q22			2Q22
投資管理和績效費用(簡寫為GAAP)			$	760		$	830		(8)		%
外幣匯率變動的影響			—			(2)
調整後的投資管理和績效費用--非公認會計準則			$	760		$	828		(8)		%

下表顯示了投資和財富管理業務部門的所得税前收入和税前營業利潤率的對賬情況。

税前營業利潤率對賬 – 投資和財富管理業務板塊
(百萬美元)												3Q22
所得税前收入(簡寫為GAAP)												$	(497)
值得注意項目的影響(a)												(679)
調整後所得税前收入--非公認會計原則												$	182
總收入-GAAP												$	862
更少： 配送費和維修費												88
調整後總收入，扣除分銷和服務費用--非GAAP												$	774
税前營業利潤率(簡寫為GAAP(b)												(57)		%
經調整的税前營業利潤率，扣除分銷和服務費用-非GAAP(b)												(64)		%
經調整的税前營業利潤率，扣除分銷和服務費用，不包括顯著項目-非GAAP(b)												24		%

(A)2022年第三季度值得注意的項目包括商譽減值和遣散費。

(B)等於所得税前收入除以總收入。

税前營業利潤率對賬-投資和財富管理業務部門
(百萬美元)			2Q23			1Q23			4Q22						2Q22			YTD23			YTD22
所得税前收入(簡寫為GAAP)			$	129		$	93		$	125					$	208		$	222		$	420
總收入-GAAP			$	813		$	827		$	825					$	899		$	1,640		$	1,863
減去：分銷和服務費用			93			86			87						91			179			170
調整後總收入，扣除分銷和服務費用--非GAAP			$	720		$	741		$	738					$	808		$	1,461		$	1,693
税前營業利潤率(簡寫為GAAP(a)			16		%	11		%	15		%				23		%	14		%	23		%
經調整的税前營業利潤率，扣除分銷和服務 成本費用-非公認會計準則(a)			18		%	13		%	17		%				26		%	15		%	25		%

(A)等於所得税前收入除以總收入。

紐約梅隆銀行45

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最近會計和監管方面的發展

最近的會計發展

截至2023年6月30日，以下由財務會計準則委員會(FASB)發佈的會計準則尚未採用。

會計準則更新(ASU)2023-02，投資-權益法和合資企業(主題323)：使用比例攤銷法對税收抵免結構中的投資進行會計處理

2023年3月，FASB發佈了ASU 2023-02，用比例攤銷法核算税收抵免結構中的投資，它允許報告實體選擇對其税收股權投資進行會計處理，而不考慮從其獲得所得税抵免的税收抵免計劃，如果滿足某些條件，則使用比例攤銷法。根據比例攤銷法，實體按收到的所得税抵免和其他所得税優惠按比例攤銷投資的初始成本，並將損益表中的淨攤銷和所得税抵免和其他所得税優惠確認為所得税撥備的組成部分。

該ASU將於2024年1月1日生效，並允許提前採用。紐約梅隆銀行目前正在評估關於我們在可再生能源項目上的投資的這一指導意見，這些項目歷來沒有資格應用比例攤銷法。這些投資目前造成的投資和其他收入損失被計入所得税準備金的福利和抵免所抵消。對符合資格標準的可再生能源投資採用這一新指導方針的影響將是投資和其他收入的增加，以及綜合損益表所得税撥備的增加。

最近的監管和其他事態發展

有關與我們的運營相關的其他監管事項的摘要，請參閲我們截至2023年3月31日的季度10-Q表中的“最新監管動態”，以及我們2022年年報中的“監督和監管”。這個

以下討論總結了可能影響紐約梅隆銀行的某些監管、立法和其他事態發展。

美國監管資本要求

2023年7月27日，美聯儲、貨幣監理署和聯邦存款保險公司提議大幅修訂適用於大型銀行組織和包括紐約梅隆銀行在內的大量交易活動的銀行組織的資本金要求。擬議的修訂將實施巴塞爾銀行監管委員會發布的國際資本標準。

大型銀行組織將被要求在新的擴展的基於風險的方法和目前的標準化方法下計算基於風險的資本比率。對於每個基於風險的資本比率，大型銀行組織將遵循擴大的基於風險的方法和當前標準化方法與新的市場風險規則的總和中的較低者。所有適用的資本緩衝要求，包括壓力資本緩衝，都將適用，無論哪種方法產生更具約束力的比率。

該提案將用新的標準化方法取代現有的基於模型的方法來計算信用風險和操作風險的RWA。根據擬議的擴展風險基礎方法，將使用：(I)信用風險的新標準方法；(Ii)信用估值調整風險的兩種非模型方法之一；(Iii)不基於內部模型的操作風險新標準方法；以及(Iv)市場風險的修訂方法。對於市場風險，該提案將實施一種標準化方法，採用一種新的基於模型的方法，並將允許使用某些風險的內部模型，但須提高對模型批准和業績的要求，並將設立一個“產出下限”，以限制銀行組織的內部模型在擴大的基於風險的方法下可減少總RWA的程度。

這項建議還會間接影響其他幾項法規，包括對總吸收虧損能力的要求、長期債務要求，以及對全球具有系統重要性的銀行控股公司(“GSIB”)的附加費。它會移除

紐約梅隆銀行46號

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在單一交易對手信用額度規則下使用內部模型計算衍生品風險敞口金額的選項。

對該提案的評論截止日期為2023年11月30日。根據該提案，修訂將於2025年7月1日生效，但在擴大風險為基礎的方法下計算RWA的過渡期為三年。我們正在評估這項建議的潛在影響。

針對全球系統重要性銀行控股公司的基於風險的資本附加費

2023年7月27日，美聯儲提議修改其關於包括紐約梅隆銀行在內的GSIB基於風險的資本附加費的規則。對於目前只在年底時衡量的某些系統指標，建議改為衡量全年的日均或月均價值。該提案還將修訂系統性指標的各個方面，並以10個基點的增量而不是50個基點的增量來衡量GSIB附加費。

對該提案的評論截止日期為2023年11月30日。該提案規定，修正案將在最終規則通過後兩個日曆季度生效。我們正在評估這項建議的潛在影響。

網絡安全

2023年7月26日，美國證券交易委員會通過規則，要求上市公司披露網絡安全事件及其網絡安全風險管理、戰略和治理的細節。根據規定，上市公司必須在Form 8-K中披露重大網絡安全事件。重大事件的披露一般應在四年內完成上市公司確定網絡安全事件是重大事件後的幾個工作日。上市公司，包括母公司，每年必須在其10-K表格的年度報告中説明其評估、識別和管理重大網絡安全風險的流程，以及管理層在評估和管理重大網絡安全風險方面的作用和專業知識；説明網絡安全風險的潛在或合理可能的重大影響；以及董事會對網絡安全風險的監督。

最終規則將在《聯邦紀事報》公佈後30天生效。母公司將被要求從發佈後90天或2023年12月18日開始提交事件披露，並從截至2023年12月31日的財年年度報告開始提交年度披露。

Libor過渡

有關停止倫敦銀行同業拆息的發展摘要，請參閲我們2022年年報中的“其他事項-銀行同業拆放利率(”IBOR“)的替代，包括LIBOR”。儘管2023年6月30日的停止日期已經過去，但有關從IBOR過渡到可能影響我們業務的一些未知因素仍然存在，因為許多未完成的LIBOR掛鈎合同下的LIBOR更換日期後的第一個重置日期尚未發生。有關各種風險的進一步討論，請參閲我們2022年年報中的“風險因素-市場風險-LIBOR和其他IBOR的轉換和替換可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響”。

聯邦存款保險公司(“FDIC”)特別評估

2023年5月11日，FDIC提出了一項規則，對受保存款機構(IDI)進行特別評估，以追回與硅谷銀行和Signature Bank倒閉相關的存款保險基金(DIF)的損失。根據該提案，FDIC將從每個IDI收取一項特別評估，年率約為IDI估計的未投保存款的12.5個基點(不包括截至2022年12月31日的前50億美元估計未投保存款)。對於屬於包含多個IDI的控股公司的IDI，50億美元的扣除額將根據IDI估計的未投保存款佔綜合銀行組織中所有IDI關聯公司持有的估計未投保存款總額的百分比進行分配。特別評估將在最初的八個季度的特別評估期內收集，第一個季度評估期從2024年1月1日開始，可能會延長評估期限，並可能對DIF的任何缺口進行一次性的最終特別評估。如果評估按建議最終確定，我們預計費用將記錄在一個季度內，

紐約梅隆銀行47

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將顯著影響該季度的非利息支出和運營結果。

股份回購信息披露現代化

2023年5月3日，美國證券交易委員會通過了一項最終規則，要求披露發行人回購股權證券的相關信息。該規定要求，包括母公司在內的公司發行人必須按季度披露每日的股票回購活動。該規則還要求每季度披露有關發行人採用、修改和終止規則10b5-1交易安排的情況，並要求對發行人的回購計劃和做法進行敍述性披露。母公司將被要求從2023年10月1日開始的財季開始遵守新的披露義務。

網站信息

我們的網站是www.bnymellon.com。我們目前在我們網站的投資者關係部分提供以下信息。關於向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的文件，我們在以電子方式將這些材料提交給美國證券交易委員會或將其提供給美國證券交易委員會後，在合理可行的範圍內儘快發佈此類信息。

•我們所有的美國證券交易委員會備案文件，包括Form 10-K的年度報告、Form 10-Q的季度報告、Form 8-K的當前報告和對這些報告的所有修訂，以及委託書和美國證券交易委員會Form 3、4和5；

•我們的盈利材料和精選的管理層電話會議和演示文稿；

•其他監管披露，包括：支柱3披露(以及其中包含的市場風險披露)；流動性覆蓋率披露；聯邦金融機構審查委員會--一家銀行在國內外設有辦事處的狀況和收入的綜合報告；銀行控股公司的綜合財務報表；以及紐約梅隆銀行和紐約梅隆銀行的多德-弗蘭克法案壓力測試結果；以及

•我們的公司治理準則、修訂和重新修訂的章程、董事行為準則以及董事會的審計、財務、公司治理、提名和社會責任、人力資源和薪酬、風險和技術委員會的章程。

我們可能會使用我們的網站、我們的Twitter帳户(@BNYMellon)和其他社交媒體渠道作為向公眾披露信息的額外手段。通過這些渠道披露的信息可被認為是實質性的。我們在此提及的網站或社交媒體渠道的內容並未通過引用併入本Form 10-Q季度報告中。

紐約梅隆銀行48號

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項目1.財務報表
紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併損益表(未經審計)

			截至的季度												年初至今
			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年6月30日						2023年6月30日			2022年6月30日
(單位：百萬)
手續費及其他收入
投資服務費			$	2,252		$	2,119		$	2,206					$	4,371		$	4,199
投資管理費和履約費			762			776			833						1,538			1,716
外匯收入			158			176			222						334			429
融資相關費用			50			52			44						102			89
配送費和服務費			35			33			34						68			64
手續費總收入			3,257			3,156			3,339						6,413			6,497
投資和其他收入			97			79			91						176			161
總費用和其他收入			3,354			3,235			3,430						6,589			6,658
淨利息收入
利息收入			5,224			3,942			1,159						9,166			1,937
利息支出			4,124			2,814			335						6,938			415
淨利息收入			1,100			1,128			824						2,228			1,522
總收入			4,454			4,363			4,254						8,817			8,180
信貸損失準備金			5			27			47						32			49
非利息支出
員工			1,718			1,791			1,623						3,509			3,325
軟件和設備			450			429			405						879			804
專業、法律和其他購買的服務			378			375			379						753			749
淨入住率			121			119			125						240			247
次級託管人和結算			119			118			131						237			249
配送和服務			93			85			90						178			169
業務發展			47			39			43						86			73
銀行評估費			41			40			37						81			72
無形資產攤銷			14			14			17						28			34
其他			130			90			262						220			396
總非利息支出			3,111			3,100			3,112						6,211			6,118
收入
所得税前收入			1,338			1,236			1,095						2,574			2,013
所得税撥備			270			260			231						530			384
淨收入			1,068			976			864						2,044			1,629
與綜合投資管理基金有關的非控制性權益應佔淨(收益)虧損			(1)			—			5						(1)			13
適用於紐約梅隆銀行公司股東的淨收益			1,067			976			869						2,043			1,642
優先股股息			(36)			(71)			(34)						(107)			(108)
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收益			$	1,031		$	905		$	835					$	1,936		$	1,534

紐約梅隆銀行49

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併損益表(未經審計) (續)

適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收益，用於計算每股收益			截至的季度												年初至今
			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年6月30日						2023年6月30日			2022年6月30日
(單位：百萬)
適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的淨收益			$	1,031		$	905		$	835					$	1,936		$	1,534
減去：分配給參與證券的收益			—			—			—						—			—
適用於紐約梅隆銀行普通股股東的淨收益，在計算基本和稀釋每股普通股收益時需要進行調整後			$	1,031		$	905		$	835					$	1,936		$	1,534

紐約梅隆銀行公司已發行普通股和等價物平均數			截至的季度												年初至今
			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年6月30日						2023年6月30日			2022年6月30日
(單位：千)
基本信息			787,718			803,340			810,903						795,512			810,233
普通股等價物			3,097			4,473			2,834						3,738			3,915
減去：參與證券			(90)			(95)			(147)						(93)			(254)
稀釋			790,725			807,718			813,590						799,157			813,894
反稀釋證券(a)			7,059			4,872			4,112						5,824			3,205

(a)    代表股票期權、限制性股票、限制性股票單位和已發行但不包括在稀釋平均普通股計算中的參與證券，因為它們的影響將是反稀釋的。

適用於紐約梅隆銀行公司普通股股東的每股收益			截至的季度												年初至今
			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年6月30日						2023年6月30日			2022年6月30日
(美元)
基本信息			$	1.31		$	1.13		$	1.03					$	2.43		$	1.89
稀釋			$	1.30		$	1.12		$	1.03					$	2.42		$	1.88

請參閲合併財務報表所附未經審計附註。

紐約梅隆銀行50英鎊

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

綜合全面收益表(未經審計)

			截至的季度												年初至今
			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年6月30日						2023年6月30日			2022年6月30日
(單位：百萬)
淨收入			$	1,068		$	976		$	864					$	2,044		$	1,629
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
外幣折算調整			97			103			(555)						200			(708)
可供出售資產的未實現收益(虧損)：
期內產生的未實現(虧損)收益			(157)			317			(882)						160			(2,413)
重新分類調整			—			1			—						1			(3)
可供出售資產的未實現(虧損)收益總額			(157)			318			(882)						161			(2,416)
確定的福利計劃：
計入定期淨收益成本的先前服務信貸、淨損失和初始債務攤銷			(2)			(3)			13						(5)			31
固定福利計劃合計			(2)			(3)			13						(5)			31
現金流量套期保值未實現淨收益(虧損)			3			5			(5)						8			(7)
扣除税後的其他綜合(虧損)收入總額 (a)			(59)			423			(1,429)						364			(3,100)
全面收益(虧損)合計			1,009			1,399			(565)						2,408			(1,471)
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損			(1)			—			5						(1)			13
可歸因於非控股權益的其他全面損失			—			—			3						—			6
適用於紐約梅隆銀行公司股東的全面收益(虧損)			$	1,008		$	1,399		$	(557)					$	2,407		$	(1,452)

(a)    紐約梅隆銀行股東應佔的其他全面收益(虧損)為(59)截至2023年6月30日的季度，百萬美元423截至2023年3月31日的季度，百萬美元(1,426)截至2022年6月30日的季度，百萬美元364截至2023年6月30日的六個月為百萬美元和(3,094)截至2022年6月30日的六個月。

請參閲合併財務報表所附未經審計附註。

紐約梅隆銀行51

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併資產負債表(未經審計)

			2023年6月30日			2022年12月31日
(百萬美元，每股除外)
資產
現金和銀行應付款項，扣除信貸損失準備金#美元33及$29			$	5,720		$	5,030
存放在美聯儲和其他中央銀行的有息存款			118,908			91,655
在銀行的計息存款，扣除信貸損失準備金#美元3及$4(包括受限制的$3,892及$6,499)			12,316			17,169
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			35,378			24,298
證券：
持有至到期日，按攤銷成本計算，扣除少於$的信貸損失準備1而且不到$1(公允價值為$47,242及$49,992)			53,162			56,194
可供出售，按公允價值計算(攤銷成本為#美元86,486及$92,484，扣除低於$的信貸損失準備金1及$1)			81,071			86,622
總證券			134,233			142,816
交易資產			10,562			9,908
貸款			64,469			66,063
信貸損失準備			(191)			(176)
淨貸款			64,278			65,887
房舍和設備			3,241			3,256
應計應收利息			963			858
商譽			16,246			16,150
無形資產			2,881			2,901
其他資產，扣除應收賬款信貸損失準備金#美元4及$4(包括$1,188及$971，按公允價值計算)			25,656			25,855
總資產			$	430,382		$	405,783
負債
存款：
不計息(主要是美國辦事處)			$	67,678		$	78,017
美國寫字樓的有息存款			131,187			108,362
非美國辦事處的有息存款			93,180			92,591
總存款			292,045			278,970
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券			21,285			12,335
貿易負債			6,319			5,385
應付款給客户和經紀自營商			21,084			23,435
其他借入資金			1,371			397
應計税款和其他費用			5,160			5,410
其他負債(包括與貸款有關的承付款的信貸損失準備金#美元91及$78，還包括$297及$221，按公允價值計算)			9,553			8,543
長期債務			32,463			30,458
總負債			389,280			364,933
暫時性權益
可贖回的非控股權益			104			109
永久權益
優先股--面值$0.01每股；授權100,000,000股份；已發行48,826和48,826股票			4,838			4,838
普通股--面值$0.01每股；授權3,500,000,000股份；已發行1,401,853,394和1,395,725,198股票			14			14
額外實收資本			28,726			28,508
留存收益			39,199			37,864
累計其他綜合虧損，税後淨額			(5,602)			(5,966)
減去：國庫存量623,070,926和587,280,598普通股，按成本價計算			(26,242)			(24,524)
紐約梅隆銀行公司股東權益總額			40,933			40,734
綜合投資管理基金不可贖回的非控制性權益			65			7
永久權益總額			40,998			40,741
總負債、臨時權益和永久權益			$	430,382		$	405,783

請參閲合併財務報表所附未經審計附註。

紐約梅隆銀行52號

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

合併現金流量表(未經審計)

			截至6月30日的六個月，
(單位：百萬)			2023						2022
經營活動
淨收入			$	2,044					$	1,629
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損			(1)						13
適用於紐約梅隆銀行公司股東的淨收益			2,043						1,642
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
信貸損失準備金			32						49
養老金計劃繳費			(3)						(2)
折舊及攤銷			730						859
遞延税費			32						145
證券淨虧損(收益)			1						(4)
交易性資產和負債的變動			91						6,730
應計項目和其他項目的變動淨額			14						(1,000)
經營活動提供的淨現金			2,940						8,419
投資活動
銀行有息存款的變動			2,144						39
美國聯邦儲備委員會和其他中央銀行的計息存款變化			(26,819)						(28,461)
購買持有至到期的證券			(273)						(1,836)
持有至到期證券的償付			2,298						4,124
持有至到期證券的到期日			934						748
購買可供出售的證券			(12,922)						(20,522)
出售可供出售的證券			7,947						8,788
可供出售證券的償付金額			1,834						3,204
可供出售證券的到期日			10,072						5,970
貸款淨變動			1,591						(1,957)
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券的變化			(11,076)						6,655
種子資本投資淨變化			13						(14)
購置房舍和設備/資本化軟件			(615)						(871)
出售房舍和設備所得收益			—						45
其他，淨額			(223)						(507)
用於投資活動的現金淨額			(25,095)						(24,595)
融資活動
存款的變動			12,808						13,036
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券的變化			8,992						(60)
支付給客户和經紀交易商的應付款項的變化			(2,341)						870
其他借入資金的變動			986						(202)
發行長期債務的淨收益			4,493						4,939
償還長期債務			(2,503)						(2,250)
行使股票期權所得收益			—						9
普通股發行			8						6
收購的庫存股			(1,704)						(121)
支付的普通股現金股息			(601)						(557)
優先派發現金股息			(107)						(108)
其他，淨額			(4)						(5)
融資活動提供的現金淨額			20,027						15,557
匯率變動對現金的影響			211						362
現金、銀行到期和限制性現金的變動
現金、銀行到期和限制性現金的變動			(1,917)						(257)
期初現金和銀行到期現金及受限現金			11,529						9,883
期末現金和銀行到期現金及受限現金			$	9,612					$	9,626
現金和銀行到期現金以及受限現金
期末現金和銀行到期(無限制現金)			$	5,720					$	5,185
期末受限現金			3,892						4,441
期末現金和銀行到期現金及受限現金			$	9,612					$	9,626
補充披露
支付的利息			$	6,691					$	374
已繳納的所得税			403						262
退還的所得税			8						38

請參閲合併財務報表所附未經審計附註。

紐約梅隆銀行53

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

綜合權益變動表(未經審計)

			紐約聯邦銀行和梅隆銀行的股東																		不可贖回 非控制性 的利益 已整合 投資 管理 資金			總計 永久 股權						可贖回 非- 控管 興趣/ 臨時 股權
(單位：百萬美元，年率除外) 份額(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 已繳費 資本			保留 收益			累計其他綜合(虧損)、淨額 税制的			財務處 庫存
2023年3月31日的餘額			$	4,838		$	14		$	28,650		$	38,465		$	(5,543)		$	(25,790)		$	72		$	40,706		(a)			$	96
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						7
非控股權益的其他淨變動			—			—			2			—			—			—			(8)			(6)						(1)
淨收入			—			—			—			1,067			—			—			1			1,068						—
其他綜合(虧損)			—			—			—			—			(59)			—			—			(59)						—
分紅：
普通股價格為$0.37每 分享(b)			—			—			—			(297)			—			—			—			(297)						—
優先股			—			—			—			(36)			—			—			—			(36)						—
普通股回購			—			—			—			—			—			(448)			—			(448)						—
根據員工福利計劃發行的普通股			—			—			5			—			—			—			—			5						—
基於股票的薪酬			—			—			69			—			—			—			—			69						—
股票回購的消費税			—			—			—			—			—			(4)			—			(4)						—
其他			—			—			—			—			—			—			—			—						2
2023年6月30日的餘額			$	4,838		$	14		$	28,726		$	39,199		$	(5,602)		$	(26,242)		$	65		$	40,998		(a)			$	104

(a)    包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額為#美元35,7962023年3月31日為百萬美元，36,0952023年6月30日為100萬人。

(b)    包括基於股票的獎勵的股息等價物。

			紐約聯邦銀行和梅隆銀行的股東																		不可贖回 非控制性 的利益 已整合 投資 管理 資金			總計 永久 股權						可贖回 非- 控管 興趣/ 臨時 股權
(單位：百萬美元，年率除外) 份額(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 已繳費 資本			保留 收益			累計其他綜合(虧損)收入，税後淨額			財務處 庫存
2022年12月31日的餘額			$	4,838		$	14		$	28,508		$	37,864		$	(5,966)		$	(24,524)		$	7		$	40,741		(a)			$	109
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						10
從非控股權益中贖回附屬股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(34)
非控股權益的其他淨變動			—			—			(8)			—			—			—			65			57						9
淨收入			—			—			—			976			—			—			—			976						—
其他綜合收益			—			—			—			—			423			—			—			423						—
分紅：
普通股價格為$0.37每 分享(b)			—			—			—			(304)			—			—			—			(304)						—
優先股			—			—			—			(71)			—			—			—			(71)						—
普通股回購			—			—			—			—			—			(1,256)			—			(1,256)						—
根據員工福利計劃發行的普通股			—			—			5			—			—			—			—			5						—
基於股票的薪酬			—			—			145			—			—			—			—			145						—
股份回購的消費税			—			—			—			—			—			(10)			—			(10)						—
其他			—			—			—			—			—			—			—			—						2
2023年3月31日的餘額			$	4,838		$	14		$	28,650		$	38,465		$	(5,543)		$	(25,790)		$	72		$	40,706		(a)			$	96

(a)    包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額為#美元35,8962022年12月31日為百萬美元，35,7962023年3月31日為100萬人。

(b)    包括基於股票的獎勵的股息等價物。

紐約梅隆銀行54號

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

綜合權益變動表(未經審計) (續)

			紐約聯邦銀行和梅隆銀行的股東																		不可贖回 非控制性 的利益 已整合 投資 管理 資金			總計 永久 股權						可贖回 非- 控管 興趣/ 臨時 股權
(單位：百萬美元，年率除外) 份額(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 已繳費 資本			保留 收益			累計其他綜合(虧損)、淨額 税制的			財務處 庫存
2022年3月31日的餘額			$	4,838		$	14		$	28,258		$	37,088		$	(3,881)		$	(24,518)		$	198		$	41,997		(a)			$	155
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						2
非控股權益的其他淨變動			—			—			—			—			—			—			(186)			(186)						—
淨收益(虧損)			—			—			—			869			—			—			(5)			864						—
其他綜合(虧損)			—			—			—			—			(1,426)			—			—			(1,426)						(3)
分紅：
普通股價格為$0.34每 分享(b)			—			—			—			(279)			—			—			—			(279)						—
優先股			—			—			—			(34)			—			—			—			(34)						—
普通股回購			—			—			—			—			—			(3)			—			(3)						—
根據員工福利計劃發行的普通股			—			—			5			—			—			—			—			5						—
行使的股票獎勵和期權			—			—			53			—			—			—			—			53						—
2022年6月30日的餘額			$	4,838		$	14		$	28,316		$	37,644		$	(5,307)		$	(24,521)		$	7		$	40,991		(a)			$	154

(a)    包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額為#美元36,9612022年3月31日為百萬美元，36,1462022年6月30日為100萬人。

(b)    包括基於股票的獎勵的股息等價物。

			紐約聯邦銀行和梅隆銀行的股東																		不可贖回 非控制性 的利益 已整合 投資 管理 資金			總計 永久 股權						可贖回 非- 控管 興趣/ 臨時 股權
(單位：百萬美元，年率除外) 份額(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 已繳費 資本			保留 收益			累計其他綜合(虧損)收入， 税後淨額			財務處 庫存
2022年12月31日的餘額			$	4,838		$	14		$	28,508		$	37,864		$	(5,966)		$	(24,524)		$	7		$	40,741		(a)			$	109
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						17
從非控股權益中贖回附屬股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(34)
非控股權益的其他淨變動			—			—			(6)			—			—			—			57			51						8
淨收入			—			—			—			2,043			—			—			1			2,044						—
其他綜合收益			—			—			—			—			364			—			—			364						—
分紅：
普通股價格為$0.74每 分享(b)			—			—			—			(601)			—			—			—			(601)						—
優先股			—			—			—			(107)			—			—			—			(107)						—
普通股回購			—			—			—			—			—			(1,704)			—			(1,704)						—
根據員工福利計劃發行的普通股			—			—			10			—			—			—			—			10						—
基於股票的薪酬			—			—			214			—			—			—			—			214						—
股票回購的消費税			—			—			—			—			—			(14)			—			(14)						—
其他			—			—			—			—			—			—			—			—						4
2023年6月30日的餘額			$	4,838		$	14		$	28,726		$	39,199		$	(5,602)		$	(26,242)		$	65		$	40,998		(a)			$	104

(a)    包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額為#美元35,8962022年12月31日為百萬美元，36,0952023年6月30日為100萬人。

(b)    包括基於股票的獎勵的股息等價物.

紐約梅隆銀行55

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紐約梅隆銀行公司(及其子公司)

綜合權益變動表(未經審計) (續) 

			紐約聯邦銀行和梅隆銀行的股東																		不可贖回 非控制性 的利益 已整合 投資 管理 資金			總計 永久 股權						可贖回 非- 控管 興趣/ 臨時 股權
(單位：百萬美元，年率除外) 份額(金額)			優先股			普普通通 庫存			其他內容 已繳費 資本			保留 收益			累計其他綜合(虧損)、淨額 税制的			財務處 庫存
2021年12月31日的餘額			$	4,838		$	14		$	28,128		$	36,667		$	(2,213)		$	(24,400)		$	196		$	43,230		(a)			$	161
向非控股股東發行的股份			—			—			—			—			—			—			—			—						9
從非控股權益中贖回附屬股份			—			—			—			—			—			—			—			—						(14)
非控股權益的其他淨變動			—			—			(5)			—			—			—			(176)			(181)						4
淨收益(虧損)			—			—			—			1,642			—			—			(13)			1,629						—
其他綜合(虧損)			—			—			—			—			(3,094)			—			—			(3,094)						(6)
分紅：
普通股價格為$0.68每 分享(b)			—			—			—			(557)			—			—			—			(557)						—
優先股			—			—			—			(108)			—			—			—			(108)						—
普通股回購			—			—			—			—			—			(121)			—			(121)						—
根據員工福利計劃發行的普通股			—			—			10			—			—			—			—			10						—
行使的股票獎勵和期權			—			—			183			—			—			—			—			183						—
2022年6月30日的餘額			$	4,838		$	14		$	28,316		$	37,644		$	(5,307)		$	(24,521)		$	7		$	40,991		(a)			$	154

(a)    包括紐約梅隆銀行公司普通股股東權益總額為#美元38,1962021年12月31日為百萬美元，36,1462022年6月30日為100萬人。

(b)    包括基於股票的獎勵的股息等價物。

請參閲合併財務報表所附未經審計附註。

紐約梅隆銀行56號

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合併財務報表附註

注1-陳述的基礎

在這份Form 10-Q季度報告中，凡提及“我們”、“紐約梅隆銀行”、“公司”及類似術語時，指的是紐約梅隆銀行及其合併子公司。“母公司”一詞指的是紐約梅隆銀行公司，而不是其子公司。

陳述的基礎

紐約梅隆銀行是一家全球金融服務公司，其會計和財務報告政策符合美國公認會計原則(“GAAP”)和主流行業慣例。有關我們重要的會計和報告政策的信息，請參閲我們截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K(“2022年年報”)中的綜合財務報表附註1。

隨附的合併財務報表未經審計。管理層認為，為公平列報所列期間的財務狀況、業務成果和現金流量，已經進行了一切必要的調整，包括正常的經常性調整。這些財務報表應與我們2022年年度報告中包含的綜合財務報表一起閲讀。對前幾個期間進行了某些額外的非實質性重新分類，以便使其與本期列報相媲美。

預算的使用

根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層根據對未來經濟和市場狀況的假設進行估計，這些假設會影響我們財務報表中報告的金額和相關披露。雖然我們目前的估計考慮了目前的情況以及我們預計它們在未來將如何變化，但實際情況可能比那些估計中的預期更糟糕，這可能會對我們的運營結果和財務狀況產生重大影響。

注2-新會計準則

以下會計準則於2023年第一季度通過。

會計準則更新(ASU)2022-01，衍生工具和套期保值(主題815)：公允價值套期保值-投資組合層法

2022年3月，FASB發佈了ASU 2022-01，衍生工具和套期保值(主題815)：公允價值套期保值--投資組合分層法它提供了指導，通過允許在單一封閉式資產組合中使用多個套期保值層來擴大對衝利率風險的能力，並將(1)允許在同一封閉式投資組合內進行多層套期保值，(2)擴大組合層法的範圍，以包括不可預付資產，(3)擴大可用於單層對衝的合格對衝工具，以及(4)允許在採用之日起30天內將持有至到期的債務證券轉移到可供出售的債券，前提是此類轉移的證券在採用日起30天內在投資組合層法對衝中指定。

該標準還就與投資組合層級方法對衝相關的對衝基差調整提供了進一步的指導和披露要求。

我們從2023年1月1日起採用了這一指導方針。截至2023年1月1日，該公司沒有選擇一次性選擇將被歸類為持有至到期的證券重新分類為可供出售的證券，並可以選擇前瞻性地應用投資組合層法對衝。

ASU 2022-02，《金融工具--信貸損失》(主題326)：問題債務重組和年份披露

2022年3月，FASB發佈了ASU 2022-02，金融工具--信用損失(話題326)：問題債務重組和年份披露，提供與採用ASU 2016-13相關的實施後指導，金融工具.信用損失：金融工具信用損失的測量，於2020年1月1日生效。本ASU修訂了與兩個問題相關的指導意見：問題債務重組(TDR)和貸款組合信用狀況的披露要求。這個ASU取消了債權人對TDR的會計指導，同時加強了在借款人遇到財務困難時債權人對某些貸款再融資和重組的披露要求。實體必須應用貸款再融資和重組指導意見來確定是否

紐約梅隆銀行57

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合併財務報表附註(續)

修改會導致新的貸款或現有貸款的延續。

本ASU還要求一個實體披露按起始年度分列的當期總核銷，用於融資應收款和租賃淨投資，金融工具--信貸損失--按攤銷成本計量.

我們於2023年1月1日通過了修訂後的貸款修改指導意見。影響是微不足道的。最新披露載於附註5。

注3-收購和處置

我們有時會安排收購和資產剝離的結構，既有最初的付款或收據，也有後來的或有付款或收據，與交易完成後的收入或收入增長掛鈎。或有付款總額為#美元5在2023年的前六個月。有幾個不是2023年前六個月的或有收入。在2023年6月30日，我們可能有義務支付額外的對價使用合理的假設和估計，其範圍可能在$25百萬至美元40百萬在接下來的時間 兩年。到2023年6月30日，我們可能會收到額外的考慮使用合理的假設和估計，這可能高達#美元390萬在接下來的時間 五年.

有關2022年交易的信息，請參閲我們2022年年報中合併財務報表附註3。

注4-證券

下表列出了2023年6月30日和2022年12月31日的攤銷成本、未實現損益總額和證券的公允價值。

2023年6月30日的證券						毛收入 未實現						公平 價值
			攤銷成本
(單位：百萬)						收益			損失
可供銷售：
美國財政部			$	25,106		$	76		$	2,174		$	23,008
機構住宅按揭證券(“RMBS”)			10,647			100			564			10,183
主權債務/主權擔保			9,698			3			556			9,145
超國家			8,447			2			420			8,029
機構商業按揭證券(“MBS”)			8,329			77			665			7,741
外國擔保債券			6,382			3			275			6,110
抵押貸款債券(“CLO”)			5,870			2			71			5,801
非機構商業性MBS			3,329			—			377			2,952
美國政府機構			3,061			46			225			2,882
外國政府機構			2,433			—			124			2,309
非機構RMBS			2,030			35			198			1,867
其他資產擔保證券(“ABS”)			1,153			—			110			1,043
其他債務證券			1			—			—			1
可供出售的證券總額(A)(B)			$	86,486		$	344		$	5,759		$	81,071
持有至到期：
代理RMBS			$	31,935		$	1		$	4,066		$	27,870
美國財政部			9,980			—			833			9,147
美國政府機構			4,201			—			499			3,702
機構商業MBS			3,859			—			384			3,475
主權債務/主權擔保			1,519			—			86			1,433
克洛斯			983			—			19			964
超國家			578			—			28			550
外國政府機構			67			—			5			62
非機構RMBS			28			1			1			28
國家和政治分區			12			—			1			11
持有至到期的證券總額			$	53,162		$	2		$	5,922		$	47,242
總證券			$	139,648		$	346		$	11,681		$	128,313

(A)*可供出售的攤銷成本是扣除信貸損失準備金後的淨額。11000萬美元。信貸損失準備金涉及非機構RMBS。

(B)負債包括未實現收益毛額#美元297百萬美元的未實現虧損和未實現虧損總額162在與從可供出售證券轉移到持有至到期的證券相關的累計其他綜合收益中記錄的百萬美元。未實現收益主要涉及機構RMBS、美國國債和機構商業MBS。未實現虧損主要涉及機構RMBS和美國國債。未實現的收益和損失將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。

紐約梅隆銀行58號

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合併財務報表附註(續)

2022年12月31日的證券						毛收入 未實現
			攤銷成本									公平 價值
(單位：百萬)						收益			損失
可供銷售：
美國財政部			$	32,103		$	93		$	2,663		$	29,533
主權債務/主權擔保			10,906			5			547			10,364
代理RMBS			9,388			113			544			8,957
機構商業MBS			8,656			89			685			8,060
超國家			8,129			4			399			7,734
外國擔保債券			6,041			3			286			5,758
克洛斯			5,446			1			104			5,343
非機構商業性MBS			3,334			—			357			2,977
美國政府機構			2,465			52			223			2,294
外國政府機構			2,363			1			123			2,241
非機構RMBS			2,197			43			211			2,029
其他ABS			1,443			—			124			1,319
國家和政治分區			12			—			—			12
其他債務證券			1			—			—			1
可供出售的證券總額(A)(B)			$	92,484		$	404		$	6,266		$	86,622
持有至到期：
代理RMBS			$	34,188		$	1		$	4,229		$	29,960
美國財政部			10,863			—			895			9,968
美國政府機構			4,206			—			534			3,672
機構商業MBS			4,014			—			411			3,603
主權債務/主權擔保			1,388			—			76			1,312
克洛斯			983			—			26			957
超國家			443			—			25			418
外國政府機構			66			—			6			60
非機構RMBS			30			2			1			31
國家和政治分區			13			—			2			11
持有至到期的證券總額			$	56,194		$	3		$	6,205		$	49,992
總證券			$	148,678		$	407		$	12,471		$	136,614

(A)*可供出售證券的攤銷成本扣除信貸損失準備金#美元1百萬美元。信貸損失準備金主要涉及非機構RMBS。

(B)負債包括未實現收益毛額#美元347百萬美元的未實現虧損和未實現虧損總額179在與從可供出售證券轉移到持有至到期的證券相關的累計其他綜合收益中記錄的百萬美元。未實現收益主要涉及機構RMBS、美國國債和機構商業MBS。未實現虧損主要涉及機構RMBS和美國國債。未實現的收益和損失將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。

下表按毛額列出了已實現的損益。

證券淨收益(虧損)
(單位：百萬)			2Q23			1Q23			2Q22			YTD23			YTD22
已實現毛利			$	4		$	14		$	7		$	18		$	80
已實現總虧損			(4)			(15)			(7)			(19)			(76)
證券(虧損)淨收益合計			$	—		$	(1)		$	—		$	(1)		$	4

下表按類型列出了税前證券淨收益(虧損)。

證券淨收益(虧損)
(單位：百萬)			2Q23			1Q23			2Q22			YTD23			YTD22
非機構RMBS			$	—		$	2		$	—		$	2		$	49
美國財政部			—			(8)			1			(8)			12
公司債券			—			—			(4)			—			(51)
國家和政治分區			—			—			—			—			(13)
其他			—			5			3			5			7
證券(虧損)淨收益合計			$	—		$	(1)		$	—		$	(1)		$	4

信貸損失準備--證券

與證券有關的信貸損失準備金為#美元。12023年6月30日和2023年6月30日的1截至2022年12月31日，為100萬美元，涉及非機構RMBS以及州和政治分支證券。

信用質量指標--證券

截至2023年6月30日，證券組合的未實現虧損總額主要是由於從購買之日起利率上升，以及某些從可供出售證券轉移到持有至到期證券的利率上升。具體地説，$1622023年6月30日的未實現虧損百萬美元和179下表中反映的截至2022年12月31日的100萬美元與之前從可供出售轉移到持有至到期的某些證券有關。未實現的虧損將在證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。這一轉移為這些證券創造了一個新的成本基礎。因此，如果這些證券自轉讓之日起出現未實現虧損，相應的未實現虧損將反映在持有至到期的證券組合中，如下表所示。我們不打算出售這些證券，我們也不太可能不得不出售這些證券。

紐約梅隆銀行59

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合併財務報表附註(續)

下表顯示了連續未實現虧損頭寸不足12個月的可供出售證券和連續未實現虧損頭寸為12個月或以上且未計提信貸損失準備的可供出售證券的公允價值合計。

截至2023年6月30日，未實現損失頭寸但不計信貸損失準備的可供出售證券			少於12個月									12個月或更長時間									總計
			公平 價值			未實現 損失						公平 價值			未實現 損失						公平 價值			未實現 損失
(單位：百萬)
美國財政部			$	2,250		$	204					$	20,758		$	1,970					$	23,008		$	2,174
代理RMBS			3,650			67						6,477			497						10,127			564
主權債務/主權擔保			2,425			72						5,493			484						7,918			556
機構商業MBS			1,547			61						6,050			604						7,597			665
超國家			3,035			73						4,054			347						7,089			420
外國擔保債券			1,452			32						3,664			243						5,116			275
克洛斯			488			1						4,603			70						5,091			71
非機構商業性MBS			145			2						2,661			375						2,806			377
美國政府機構			890			17						1,574			208						2,464			225
外國政府機構			585			9						1,644			115						2,229			124
非機構RMBS			41			2						1,437			195						1,478			197
其他ABS			6			—						975			110						981			110
可供出售的證券總額 (a)			$	16,514		$	540					$	59,390		$	5,218					$	75,904		$	5,758

(A)費用包括美元16212個月或更長時間的未實現虧損總額記錄在與從可供出售證券轉移到持有至到期的證券有關的累計其他全面收益中。有幾個不是未實現虧損總額少於12個月。未實現虧損主要與機構RMBS和美國國債有關，並將在這些證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。

截至2022年12月31日，未實現損失頭寸、不計信貸損失準備的可供出售證券			少於12個月									12個月或更長時間									總計
			公平 價值			未實現 損失						公平 價值			未實現 損失						公平 價值			未實現 損失
(單位：百萬)
美國財政部			$	14,058		$	824					$	15,236		$	1,839					$	29,294		$	2,663
代理RMBS			7,929			376						789			168						8,718			544
機構商業MBS			6,088			389						1,878			296						7,966			685
主權債務/主權擔保			4,176			184						3,788			363						7,964			547
超國家			3,451			109						2,571			290						6,022			399
克洛斯			4,806			94						403			10						5,209			104
外國擔保債券			2,830			83						1,977			203						4,807			286
非機構商業性MBS			1,914			201						932			156						2,846			357
外國政府機構			1,148			43						1,013			80						2,161			123
美國政府機構			1,710			186						208			37						1,918			223
非機構RMBS			588			16						1,148			193						1,736			209
其他ABS			333			18						876			106						1,209			124
國家和政治分區			—			—						12			—						12			—
可供出售的證券總額(a)			$	49,031		$	2,523					$	30,831		$	3,741					$	79,862		$	6,264

(A)費用包括美元120未實現虧損總額不到12個月的百萬美元5912個月或更長時間的未實現虧損總額記錄在與從可供出售證券轉移到持有至到期的證券有關的累計其他全面收益中。未實現虧損主要與機構RMBS和美國國債有關，並將在這些證券的合同期限內攤銷為淨利息收入。

紐約梅隆銀行60號

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合併財務報表附註(續)

下表顯示了持有至到期證券的信用質量。我們納入了某些信用評級信息，因為這些信息可以表明我們面臨的信用風險程度。評級分類的重大變化可能意味着我們的信用風險增加，並可能伴隨着信用損失撥備的增加和/或我們證券投資組合的公允價值的減少。

2023年6月30日持有至到期的證券組合															收視率(a)
									未實現淨收益(虧損)															BB+ 和 較低
(百萬美元)			攤銷 成本												AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-						不 額定
代理RMBS			$	31,935					$	(4,065)					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
美國財政部			9,980						(833)						100			—			—			—						—
美國政府機構			4,201						(499)						100			—			—			—						—
機構商業MBS			3,859						(384)						100			—			—			—						—
主權債務/主權擔保(b)			1,519						(86)						100			—			—			—						—
克洛斯			983						(19)						100			—			—			—						—
超國家			578						(28)						100			—			—			—						—
外國政府機構			67						(5)						100			—			—			—						—
非機構RMBS			28						—						27			53			2			16						2
國家和政治分區			12						(1)						1			2			2			—						95
持有至到期證券總額			$	53,162					$	(5,920)					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%

(A)*代表標準普爾(“S&P”)或同等評級。

(B)投資主要包括對德國、法國和英國的敞口。

截至2022年12月31日的持有至到期證券組合															收視率(a)
									未實現淨收益(虧損)															BB+ 和 較低
(百萬美元)			攤銷 成本												AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-						不 額定
代理RMBS			$	34,188					$	(4,228)					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
美國財政部			10,863						(895)						100			—			—			—						—
美國政府機構			4,206						(534)						100			—			—			—						—
機構商業MBS			4,014						(411)						100			—			—			—						—
主權債務/主權擔保(b)			1,388						(76)						100			—			—			—						—
克洛斯			983						(26)						100			—			—			—						—
超國家			443						(25)						100			—			—			—						—
外國政府機構			66						(6)						100			—			—			—						—
非機構RMBS			30						1						22			58			2			17						1
國家和政治分區			13						(2)						2			2			3			—						93
持有至到期證券總額			$	56,194					$	(6,202)					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%

(A)*代表標普或同等評級機構的評級。

(B)投資主要包括對德國、英國和法國的敞口。

紐約梅隆銀行61

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合併財務報表附註(續)

成熟度分佈

下表顯示了我們的證券組合按賬面金額和收益率(按税額等值計算)的到期日分佈。

2023年6月30日證券的到期日分佈和收益率
			1年內									1-5年									5-10年									十年後									總計
(百萬美元)			金額			產率(a)						金額			產率(a)						金額			產率(a)						金額			產率(a)						金額			產率(a)
可供銷售：
美國財政部			$	6,706		1.07		%				$	12,694		1.10		%				$	1,562		1.28		%				$	2,046		2.92		%				$	23,008		1.28		%
主權債務/主權擔保			2,983			2.27						5,195			1.84						872			1.12						95			3.41						9,145			1.92
超國家			871			1.61						5,568			2.88						1,557			2.91						33			3.42						8,029			2.76
外國擔保債券			769			1.56						4,821			3.16						520			1.09						—			—						6,110			2.77
外國政府機構			334			1.62						1,881			2.28						77			2.40						17			4.21						2,309			2.20
美國政府機構			20			3.00						1,482			3.32						1,262			3.02						118			2.72						2,882			3.15
其他債務證券			—			—						—			—						—			—						1			4.38						1			4.38
抵押貸款支持證券：
代理RMBS																																							10,183			4.73
非機構RMBS																																							1,867			4.39
機構商業MBS																																							7,741			2.98
非機構商業性MBS																																							2,952			3.47
克洛斯																																							5,801			6.54
其他ABS																																							1,043			2.17
可供出售的證券總額			$	11,683		1.46		%				$	31,641		2.00		%				$	5,850		2.03		%				$	2,310		2.94		%				$	81,071		2.81		%
持有至到期：
美國財政部			$	1,807		1.83		%				$	7,260		1.21		%				$	913		1.24		%				$	—		—		%				$	9,980		1.33		%
美國政府機構			50			0.74						2,875			1.47						1,015			1.48						261			1.90						4,201			1.49
主權債務/主權擔保			299			0.94						1,131			1.11						89			0.83						—			—						1,519			1.06
超國家			51			0.54						527			1.42						—			—						—			—						578			1.34
外國政府機構			—			—						67			0.79						—			—						—			—						67			0.79
國家和政治分區			1			5.72						—			—						3			4.65						8			4.80						12			4.81
抵押貸款支持證券：
代理RMBS																																							31,935			2.31
非機構RMBS																																							28			2.60
機構商業MBS																																							3,859			2.38
克洛斯																																							983			6.40
持有至到期的證券總額			$	2,208		1.65		%				$	11,860		1.27		%				$	2,020		1.35		%				$	269		1.98		%				$	53,162		2.10		%
總證券			$	13,891		1.49		%				$	43,501		1.81		%				$	7,870		1.87		%				$	2,579		2.85		%				$	134,233		2.54		%

(A)債券收益率以證券的攤銷成本為基礎，並考慮合約息票、溢價攤銷和折扣的增加，但不包括相關對衝衍生品的影響。

質押資產

截至2023年6月30日，紐約梅隆銀行的質押資產為133億美元，其中包括93作為美聯儲貼現窗口潛在借款的抵押品的10億美元和810億美元，作為聯邦住房貸款銀行借款的抵押品。截至2023年6月30日質押的資產的組成部分包括#美元。11410億美元的證券，13十億美元的貸款，510億美元的交易資產和1數十億美元的銀行計息存款。

如果在美聯儲貼現窗口沒有借款，美聯儲通常允許銀行自由地將資產移入和移出其質押資產賬户，以出售或再抵押這些資產

用於其他目的。紐約梅隆銀行定期將資產移入和移出其在美聯儲的質押資產賬户，因為沒有借款。

截至2022年12月31日，紐約梅隆銀行的質押資產為138億美元，其中包括106在美聯儲貼現窗口承諾作為潛在借款抵押品的10億美元和810億美元，作為聯邦住房貸款銀行借款的抵押品。截至2022年12月31日質押資產的組成部分包括#美元。12110億美元的證券，12十億美元的貸款，410億美元的交易資產和1數十億美元的銀行計息存款。

截至2023年6月30日和2022年12月31日，質押資產包括3010億美元24億美元，分別為

紐約梅隆銀行62號

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合併財務報表附註(續)

受讓人被允許出售或轉售交付的資產。

我們也獲得證券作為抵押品，包括轉售協議下的收據、借入的證券、衍生品合同和託管協議，條款允許我們將證券出售或轉借給他人。截至2023年6月30日和2022年12月31日，收到的可出售或再抵押的證券的市值為$19910億美元115分別為10億美元。我們通常通過向第三方交付這些證券來出售或補充這些證券。截至2023年6月30日和2022年12月31日，出售或再抵押的證券抵押品的市值為美元16110億美元78分別為10億美元。

受限現金和證券

根據聯邦和其他法規或要求，現金和證券可能是分開的。在2023年6月30日和2022年12月31日，根據聯邦和其他條例或要求分離的現金為$410億美元7分別為10億美元。受限現金主要包括在綜合資產負債表上銀行的計息存款中。根據聯邦和其他法規或要求分離的證券為$42023年6月30日的10億美元和32022年12月31日為10億。受限證券來源於根據轉售協議購買的證券，幷包括在出售的聯邦基金和

根據綜合資產負債表上的轉售協議購買的證券。

注5-貸款與資產質量

貸款

下表提供了我們貸款組合的詳細信息。

貸款			2023年6月30日			2022年12月31日
(單位：百萬)
商業廣告			$	1,719		$	1,732
商業地產			6,519			6,226
金融機構			11,006			9,684
租賃融資			640			657
理財貸款			9,964			10,302
財富管理抵押貸款			9,067			8,966
其他住宅按揭			989			345
資本募集融資			3,270			3,438
其他			2,918			2,941
透支			2,738			4,839
保證金貸款			15,639			16,933
貸款總額(a)			$	64,469		$	66,063

(a)    扣除非勞動收入#美元的淨額2662023年6月30日時為百萬美元，225截至2022年12月31日，主要與租賃融資有關。

我們在下表中按應收融資類別披露與我們的貸款和資產質量相關的信息。

信貸損失準備

貸款和與貸款有關的承付款的信貸損失準備的活動情況如下。這不包括與其他金融工具有關的信貸損失準備中的活動，包括現金和銀行到期、銀行的有息存款、根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券、可供出售的證券、持有至到期的證券和應收賬款。

截至2023年6月30日的季度信貸損失準備活動															理財貸款			財富管理抵押貸款			其他 住宅 抵押貸款			資本募集融資
(單位：百萬)			商業廣告			商業廣告 房地產			金融 院校			租賃 融資																		總計
期初餘額			$	21		$	177		$	24		$	1		$	1		$	14		$	9		$	6					$	253
沖銷			—			—			—			—			—			—			(3)			—						(3)
復甦			—			—			—			—			—			—			2			—						2
淨沖銷			—			—			—			—			—			—			(1)			—						(1)
規定(a)			—			22			8			—			—			1			1			(2)						30
期末餘額			$	21		$	199		$	32		$	1		$	1		$	15		$	9		$	4					$	282
對以下項目的補貼：
貸款損失			$	4		$	143		$	17		$	1		$	1		$	14		$	9		$	2					$	191
與貸款有關的承諾			17			56			15			—			—			1			—			2						91
單獨評估損害：
貸款餘額(b)			$	—		$	101		$	—		$	—		$	—		$	11		$	1		$	—					$	113
貸款損失準備			—			3			—			—			—			—			—			—						3

(A)預算不包括與其他金融工具有關的信貸損失福利準備金#美元25截至2023年6月30日的季度為100萬美元。

(B)貸款包括依賴抵押品的貸款#美元113百萬美元167以公允價值抵押品百萬美元。

紐約梅隆銀行63

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合併財務報表附註(續)

截至2023年3月31日的季度信貸損失準備活動															理財貸款			財富管理抵押貸款			其他 住宅 抵押貸款			資本募集融資
(單位：百萬)			商業廣告			商業廣告 房地產			金融 院校			租賃 融資																		總計
期初餘額			$	18		$	184		$	24		$	1		$	1		$	12		$	8		$	6					$	254
沖銷			—			—			—			—			—			—			—			—						—
復甦			1			—			—			—			—			—			—			—						1
淨回收			1			—			—			—			—			—			—			—						1
規定(a)			2			(7)			—			—			—			2			1			—						(2)
期末餘額			$	21		$	177		$	24		$	1		$	1		$	14		$	9		$	6					$	253
對以下項目的補貼：
貸款損失			$	4		$	130		$	8		$	1		$	1		$	13		$	9		$	4					$	170
與貸款有關的承諾			17			47			16			—			—			1			—			2						83
單獨評估損害：
貸款餘額(b)			$	—		$	54		$	—		$	—		$	—		$	13		$	1		$	—					$	68
貸款損失準備			—			—			—			—			—			—			—			—						—

(A)預算不包括與其他金融工具有關的信貸損失準備金#美元29截至2023年3月31日的季度為100萬美元。

(B)貸款包括依賴抵押品的貸款#美元68百萬美元103以公允價值抵押品百萬美元。

截至2022年6月30日的季度的信貸損失準備活動															理財貸款			財富管理抵押貸款			其他 住宅 抵押貸款			資本募集融資						總計
(單位：百萬)			商業廣告			商業廣告 房地產			金融 院校			租賃 融資
期初餘額			$	12		$	176		$	15		$	1		$	1		$	9		$	7		$	3					$	224
沖銷			—			—			—			—			—			—			—			—						—
復甦			—			—			—			—			—			—			1			—						1
淨回收			—			—			—			—			—			—			1			—						1
規定(a)			4			8			6			—			—			(2)			(1)			3						18
期末餘額			$	16		$	184		$	21		$	1		$	1		$	7		$	7		$	6					$	243
對以下項目的補貼：
貸款損失			$	4		$	147		$	10		$	1		$	1		$	6		$	7		$	5					$	181
與貸款有關的承諾			12			37			11			—			—			1			—			1						62
單獨評估損害：
貸款餘額(b)			$	—		$	121		$	—		$	—		$	—		$	14		$	1		$	—					$	136
貸款損失準備			—			1			—			—			—			—			—			—						1

(A)預算不包括與其他金融工具有關的信貸損失準備金#美元29截至2022年6月30日的季度為100萬美元。

(B)貸款包括依賴抵押品的貸款#美元136百萬美元179以公允價值抵押品百萬美元。

截至2023年6月30日止六個月的信貸損失準備活動																					其他 住宅 抵押貸款			資本募集融資						總計
(單位：百萬)			商業廣告			商業廣告 房地產			金融 院校			租賃 融資			理財貸款			財富管理抵押貸款
期初餘額			$	18		$	184		$	24		$	1		$	1		$	12		$	8		$	6					$	254
沖銷			—			—			—			—			—			—			(3)			—						(3)
復甦			1			—			—			—			—			—			2			—						3
淨回收(沖銷)			1			—			—			—			—			—			(1)			—						—
規定(a)			2			15			8			—			—			3			2			(2)						28
期末餘額			$	21		$	199		$	32		$	1		$	1		$	15		$	9		$	4					$	282

(A)準備金不包括與其他金融工具有關的信貸損失準備金#美元4在截至2023年6月30日的六個月中，

64紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日止六個月的信貸損失準備活動																					其他 住宅 抵押貸款			資本募集融資						總計
(單位：百萬)			商業廣告			商業廣告 房地產			金融 院校			租賃 融資			理財貸款			財富管理抵押貸款
期初餘額			$	12		$	199		$	13		$	1		$	1		$	6		$	7		$	2					$	241
沖銷			—			—			—			—			—			—			—			—						—
復甦			—			—			—			—			—			—			2			—						2
淨回收			—			—			—			—			—			—			2			—						2
規定(a)			4			(15)			8			—			—			1			(2)			4						—
期末餘額			$	16		$	184		$	21		$	1		$	1		$	7		$	7		$	6					$	243

(A)準備金不包括與其他金融工具有關的信貸損失準備金#美元49在截至2022年6月30日的六個月中，

不良資產

下表列出了我們的不良資產。

不良資產			2023年6月30日												2022年12月31日
			有記錄的投資												有記錄的投資
			帶着一個 津貼			沒有零用錢									帶着一個 津貼			沒有零用錢
(單位：百萬)									總計												總計
不良貸款：
商業地產			$	—		$	42		$	42					$	—		$	54		$	54
其他住宅按揭			24			1			25						30			1			31
財富管理抵押貸款			6			12			18						8			14			22
不良貸款總額			30			55			85						38			69			107
擁有的其他資產			—			3			3						—			2			2
不良資產總額			$	30		$	58		$	88					$	38		$	71		$	109

逾期貸款

下表列出了我們逾期的貸款。

逾期貸款和仍在應計的利息			2023年6月30日															2022年12月31日
			逾期天數									總計 逾期付款						逾期天數									總計 逾期付款
(單位：百萬)			30-59			60-89			≥90									30-59			60-89			≥90
理財貸款			$	69		$	—		$	—		$	69					$	43		$	1		$	—		$	44
其他住宅按揭			19			2			—			21						5			—			—			5
商業地產			8			—			—			8						11			—			—			11
財富管理抵押貸款			—			2			—			2						54			1			—			55
逾期貸款總額			$	96		$	4		$	—		$	100					$	113		$	2		$	—		$	115

貸款修改

對修改後的貸款進行評估，以確定與經歷財務困難的借款人進行的修改或重組是否會導致本金寬免、利率降低、非微不足道的付款延遲或期限延長。修改可能會導致新的貸款或現有貸款的延續。

在2023年第二季度，我們修改了一商業地產風險敞口，有記錄的投資為#美元59百萬美元和無資金來源的貸款

承擔額為$15百萬美元，通過延長到期日。我們還修改了二其他住宅按揭貸款，有記錄的投資總額少於$1百萬美元，通過延長到期日和降低利率。

我們修改了一2023年第一季度商業地產貸款，記錄投資額為美元12百萬美元，通過延長到期日。

在2023年之前修改的貸款被認為是問題債務重組(“TDR”)，如果債務人正在經歷財務困難，而債權人

紐約梅隆銀行65

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合併財務報表附註(續)

給予債務人本來不會被考慮的特許權。TDR可以包括從債務人向債權人轉讓房地產或其他資產，或修改貸款期限。並非所有修改後的貸款都被視為TDR。有幾個不是2022年前六個月修改的貸款。

信用質量指標

我們的信貸戰略是專注於投資級客户，這些客户是我們非信貸服務的活躍用户。每個客户都會被分配一個內部信用評級，如果可能的話，它會根據多個維度映射到外部評級機構的等級級，這些維度會被持續評估，並可能隨着時間的推移而變化。

下表提供了按發放期分列的貸款組合信用狀況的信息。

貸款組合的信用狀況																					2023年6月30日
																					循環貸款
			起源，以攤銷成本計算																		攤銷成本			轉換為定期貸款--攤銷成本						應計 利息 應收賬款
(單位：百萬)			YTD23			2022			2021			2020			2019			2019年前									總計(a)
商業廣告：
投資級			$	115		$	149		$	69		$	—		$	—		$	45		$	1,235		$	—		$	1,613
非投資級			54			19			6			—			—			—			27			—			106
總商業廣告			169			168			75			—			—			45			1,262			—			1,719			$	2
商業地產：
投資級			1,283			880			489			232			290			892			210			22			4,298
非投資級			904			568			342			43			128			214			22			—			2,221
總商業地產			2,187			1,448			831			275			418			1,106			232			22			6,519			28
金融機構：
投資級			365			104			110			—			—			18			8,161			—			8,758
非投資級			65			10			—			—			—			—			2,173			—			2,248
金融機構總數			430			114			110			—			—			18			10,334			—			11,006			92
理財貸款：
投資級			38			33			66			22			8			194			9,458			100			9,919
非投資級			—			2			—			—			—			—			43			—			45
總財富管理貸款			38			35			66			22			8			194			9,501			100			9,964			65
財富管理抵押貸款			474			1,711			1,949			889			749			3,274			21			—			9,067			20
租賃融資			166			—			—			44			9			421			—			—			640			—
其他住宅按揭(b)			1			556			198			5			—			229			—			—			989			3
資本募集融資			—			—			—			—			—			—			3,270			—			3,270			14
其他貸款			—			—			—			—			—			—			2,918			—			2,918			6
保證金貸款			5,490			—			—			—			—			—			10,149			—			15,639			34
貸款總額			$	8,955		$	4,032		$	3,229		$	1,235		$	1,184		$	5,287		$	37,687		$	122		$	61,731		$	264

(A)會計年度不包括透支#美元2,738百萬美元。透支主要發生在託管和證券結算業務中，每天都有透支，一般在二營業日。

(B)與其他住宅按揭貸款有關的撇賬總額為#美元32023年第二季度為100萬。

紐約梅隆銀行66號

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合併財務報表附註(續)

貸款組合的信用狀況																					2022年12月31日
																					循環貸款
			起源，以攤銷成本計算																		攤銷成本			轉換為定期貸款--攤銷成本						應計 利息 應收賬款
(單位：百萬)			2022			2021			2020			2019			2018			2018年前									總計(a)
商業廣告：
投資級			$	379		$	148		$	—		$	—		$	43		$	45		$	963		$	—		$	1,578
非投資級			78			6			—			—			—			—			70			—			154
總商業廣告			457			154			—			—			43			45			1,033			—			1,732			$	2
商業地產：
投資級			1,265			973			407			739			204			904			183			—			4,675
非投資級			431			511			145			323			93			6			20			22			1,551
總商業地產			1,696			1,484			552			1,062			297			910			203			22			6,226			25
金融機構：
投資級			126			389			—			—			—			25			7,216			—			7,756
非投資級			20			—			—			—			—			—			1,896			12			1,928
金融機構總數			146			389			—			—			—			25			9,112			12			9,684			78
理財貸款：
投資級			45			57			22			45			—			217			9,887			—			10,273
非投資級			—			—			—			—			—			—			29			—			29
總財富管理貸款			45			57			22			45			—			217			9,916			—			10,302			49
財富管理抵押貸款			1,775			1,976			918			775			485			3,012			25			—			8,966			20
租賃融資			17			—			49			11			7			573			—			—			657			—
其他住宅按揭			27			70			—			—			—			248			—			—			345			1
資本募集融資			—			—			—			—			—			—			3,438			—			3,438			17
其他貸款			—			—			—			—			—			—			2,941			—			2,941			6
保證金貸款			5,984			—			—			—			—			—			10,949			—			16,933			33
貸款總額			$	10,147		$	4,130		$	1,541		$	1,893		$	832		$	5,030		$	37,617		$	34		$	61,224		$	231

(A)會計年度不包括透支#美元4,839百萬美元。透支主要發生在託管和證券結算業務中，每天都有透支，一般在二營業日。

商業貸款

商業貸款組合根據所分配的內部信用評級分為投資級和非投資級類別，這與公共評級機構的評級大體一致。評級為BBB-(標準普爾)/Baa3(穆迪)或更高的客户被視為投資級。評級低於這一門檻的客户被視為非投資級客户。

商業地產

我們的創收商業地產設施專注於經驗豐富的業主，並基於現有現金流採用適度槓桿結構。我們的商業房地產貸款活動還包括建設和改造設施。

金融機構

金融機構的風險敞口質量很高，94符合投資級的風險敞口的百分比

2023年6月30日我們的內部信用評級分類的同等標準。此外,65%的金融機構風險敞口是有擔保的。例如，證券業客户和資產管理公司經常以託管的有價證券為抵押借款。對金融機構的敞口通常是短期的，84%在一年內到期。

理財貸款

理財貸款通常不會由外部評級機構進行評級。大部分理財貸款是由客户的投資管理賬户或託管賬户擔保的。為這些貸款質押的合格資產通常是投資級固定收益證券、股票和/或共同基金。因此，這部分財富管理貸款組合的內部評級將等同於投資級外部評級。理財貸款是根據其他類型資產的質押，向選定的客户提供的。對於以其他資產為抵押的貸款，仔細分析債務人的信用質量，

紐約梅隆銀行67

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合併財務報表附註(續)

但我們不認為我們財富管理貸款組合的這一部分是投資級的。

財富管理抵押貸款

財富管理抵押貸款的信用質量指標與外部評級無關。財富管理抵押貸款通常是向高淨值個人發放的貸款，主要由住宅物業擔保。這些貸款主要是隻收利息、利率可調的抵押貸款，加權平均貸款與價值比率為61在起始點的百分比。在我們的財富管理投資組合中，違約率是衡量信貸質量的關鍵指標。在2023年6月30日，不到11%的抵押貸款已經逾期。

截至2023年6月30日，財富管理抵押貸款組合包括以下地理集中：加利福尼亞州-21%；紐約-15%；佛羅裏達州-11%；馬薩諸塞州-8%；及其他-45%.

租賃融資

截至2023年6月30日，租賃融資組合由多元化良好的資產支持的敞口組成，主要是房地產和大型運輸設備。我們租賃剩餘價值敞口的最大組成部分與貨運相關的軌道車輛和飛機有關。資產既有國內的，也有國外的，主要集中在德國和美國。

其他住宅按揭

其他住宅按揭組合主要包括1至4個家庭的住宅按揭貸款，總額為1.02023年6月30日的10億美元和3452022年12月31日為100萬人。截至2023年6月30日，此投資組合包括760固定利率巨型抵押貸款，主要是在第一季度購買的

2023年季度，加權平均貸款與價值比率為73在起始點的百分比。這些貸款通常與外部評級無關。

資本募集融資

資本募集融資包括向私募股權基金提供的貸款，這些貸款以基金投資者的資本承諾和基金的募資權利為擔保。

其他貸款

其他貸款主要包括向消費者發放的貸款，這些貸款完全以股票、共同基金和固定收益證券為抵押。

保證金貸款

我們有一塊錢15.62023年6月30日的擔保保證金貸款為10億美元，相比之下，16.92022年12月31日為10億。保證金貸款是以有價證券為抵押的，借款人被要求每天保持超過100貸款價值的%。我們很少在這些類型的貸款上蒙受損失。

透支

透支主要涉及託管和證券結算客户，總額為#美元。2.72023年6月30日的10億美元和4.82022年12月31日為10億。透支每天都會發生，通常會在二營業日。

逆回購協議

2023年6月30日和2022年12月31日的逆回購協議完全以高質量的抵押品擔保。結果，出現了不是2023年6月30日和2022年12月31日與這些資產相關的信貸損失準備。

紐約梅隆銀行68號

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合併財務報表附註(續)

注6-商譽和無形資產

商譽

下表提供了按業務分類的商譽細目。

按業務分類的商譽 (單位：百萬)			證券 服務			市場和財富服務			投資 和財富 管理			已整合
2022年12月31日的餘額
商譽			$	6,973		$	1,424		$	8,433		$	16,830
累計減值損失			—			—			(680)			(680)
			$	6,973		$	1,424		$	7,753		$	16,150
外幣折算			22			4			70			96
2023年6月30日的餘額
商譽			$	6,995		$	1,428		$	8,503		$	16,926
累計減值損失			—			—			(680)			(680)
			$	6,995		$	1,428		$	7,823		$	16,246

按業務分類的商譽 (單位：百萬)			證券 服務			市場和財富服務			投資 和財富 管理			已整合
2021年12月31日的餘額			$	7,062		$	1,435		$	9,015		$	17,512
外幣折算			(87)			(10)			(144)			(241)
2022年6月30日的餘額			$	6,975		$	1,425		$	8,871		$	17,271

商譽減值測試

商譽減值測試至少每年在報告單位層面進行。當發生可能顯示任何報告單位的公允價值可能低於其賬面價值的事件或情況時，會進行中期測試。

2023年第二季度，由於2023年第一季度中期和年度減值測試的結果

和宏觀經濟狀況，我們對投資管理報告部門進行了中期商譽減值測試，該部門有$6.1已分配商譽的10億美元。不是已確認額外商譽減值。

在2023年第二季度，我們還對剩餘的部分進行了年度商譽減值測試五報告單位。由於年度商譽減值測試的結果，不是商譽減值已確認。

紐約梅隆銀行69

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合併財務報表附註(續)

無形資產

下表提供了按業務分類的無形資產細目。

無形資產--按業務部門分列的賬面淨值 (單位：百萬)			證券 服務			市場和財富服務			投資 和財富 管理			其他			已整合
2022年12月31日的餘額			$	193		$	384		$	1,475		$	849		$	2,901
攤銷			(15)			(3)			(10)			—			(28)
外幣折算			1			—			7			—			8
2023年6月30日的餘額			$	179		$	381		$	1,472		$	849		$	2,881

無形資產--按業務部門分列的賬面淨值 (單位：百萬)			證券 服務			市場和財富服務			投資 和財富 管理			其他			已整合
2021年12月31日的餘額			$	230		$	392		$	1,520		$	849		$	2,991
攤銷			(17)			(4)			(13)			—			(34)
外幣折算			(6)			—			(17)			—			(23)
2022年6月30日的餘額			$	207		$	388		$	1,490		$	849		$	2,934

下表按類型提供了無形資產的細目。

無形資產			2023年6月30日															2022年12月31日
(百萬美元)			毛收入 攜載 金額			累計 攤銷			網絡 攜載 金額			剩餘 加權的- 平均值 攤銷 期間						毛收入 攜載 金額			累計 攤銷			網絡 攜載 金額
攤銷：(a)
客户合同– 證券服務			$	730		$	(552)		$	178		10年份						$	731		$	(539)		$	192
客户合同– 市場和財富服務			280			(270)			10			3年份						280			(267)			13
客户關係– 投資與財富管理			553			(470)			83			8年份						553			(461)			92
其他			41			(10)			31			13年份						41			(9)			32
攤銷總額			$	1,604		$	(1,302)		$	302		10年份						$	1,605		$	(1,276)		$	329
不受攤銷影響的：(b)
商標名			$	1,292		不適用			$	1,292		不適用						$	1,290		不適用			$	1,290
客户關係			1,287			不適用			1,287			不適用						1,282			不適用			1,282
不受攤銷影響的總額			$	2,579		不適用			$	2,579		不適用						$	2,572		不適用			$	2,572
無形資產總額			$	4,183		$	(1,302)		$	2,881		不適用						$	4,177		$	(1,276)		$	2,901

(A)折舊不包括全額攤銷的無形資產。

(b)    未攤銷的無形資產有無限的壽命。

不適用-不適用。

未來五年本項無形資產的年度攤銷費用估計如下：

截至該年度為止 12月31日，			預計攤銷費用 (單位：百萬)
2023						$	57
2024						49
2025						43
2026						34
2027						28

無形資產減值準備

不需攤銷的無形資產每年進行減值測試，如果事件或情況表明它們可能減值，則更頻繁地進行減值測試。

70紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

注7-其他資產

下表提供了綜合資產負債表中列報的其他資產的組成部分。

其他資產			2023年6月30日			2022年12月31日
(單位：百萬)
公司/銀行擁有的人壽保險			$5,433			$5,417
應收賬款			4,627			4,924
未能交付			2,712			2,569
軟件			2,357			2,260
預付養老金資產			1,885			1,651
符合條件的保障性安居工程投資			1,233			1,298
預付費用			919			764
權益法投資			873			803
可再生能源投資			758			871
其他股權投資 (a)			709			695
衍生產品交易的應收現金抵押品			640			1,014
綜合投資管理基金資產			499			209
美國聯邦儲備銀行股票			484			478
應收所得税			451			481
種子資本(b)			233			218
套期保值衍生產品的公允價值			223			319
其他(c)			1,620			1,884
其他資產總額			$	25,656		$	25,855

(A)投資包括戰略股權、私募股權和其他投資。

(B)投資範圍包括對紐約梅隆銀行對衝遞延激勵獎勵的基金的投資。

(C)截至2023年6月30日和2022年12月31日，其他資產包括47百萬美元和美元6分別為聯邦住房貸款銀行股票，按成本計算。

非隨時可出售的股權證券

不可輕易出售的權益證券的公允價值不容易確定。該等投資的估值採用計量替代方案，即投資按成本減去任何減值，以及同一發行人的相同或類似投資的有序交易中可見的價格變動所導致的正負變化進行估值。可觀察到的價格變動在綜合損益表的投資和其他收入中記錄。我們的非現成流通股本證券總額為$4432023年6月30日時為百萬美元，4452022年12月31日為100萬美元，幷包括在上表中的其他股權投資中。

下表列出了對非流通股本證券的調整。

對非流通股證券的調整																		生活到目前為止
(單位：百萬)			2Q23			1Q23			2Q22			YTD23			YTD22
向上調整			$	5		$	—		$	76		$	5		$	122		$	288
向下調整			(1)			(18)			(7)			(19)			(7)			(31)
淨調整數			$	4		$	(18)		$	69		$	(14)		$	115		$	257

符合條件的保障性安居工程投資

我們投資於經濟適用房項目，主要是為了滿足公司根據《社區再投資法案》的要求。我們對符合條件的保障性安居工程的總投資總額為美元。1.22023年6月30日的10億美元和1.32022年12月31日為10億。為符合條件的保障性住房項目未來投資提供資金的承諾總額為#美元5702023年6月30日時為百萬美元，614截至2022年12月31日，收入為100萬美元，並計入合併資產負債表的其他負債。為未來投資提供資金的承諾摘要如下：2023年剩餘時間--#美元184百萬美元；2024年-美元145百萬美元；2025年-美元173百萬；2026年--美元24百萬美元；2027年-美元1百萬美元；2028年及以後--$43百萬美元。

已確認的税收抵免和其他税收優惠為#美元。452023年第二季度為100萬美元，452023年第一季度為100萬美元，382022年第二季度為100萬美元，902023年前6個月為100萬美元，76在2022年的前六個月。

所得税準備金中包括的攤銷費用為#美元。382023年第二季度為100萬美元，382023年第一季度為100萬美元，332022年第二季度為100萬美元，762023年前6個月為100萬美元，65在2022年的前六個月。

按每股資產淨值(“資產淨值”)估值的投資

在我們的投資和財富管理業務部門，我們對我們管理的某些基金進行種子資本投資。我們還持有私募股權投資，主要是符合沃爾克規則的小企業投資公司(SBIC)，以及某些其他公司

紐約梅隆銀行71號

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合併財務報表附註(續)

投資。種子資本、私募股權和其他公司投資包括在綜合資產負債表的其他資產中。的公允價值

其中某些投資是使用我們在基金中的所有權權益的每股資產淨值來估計的。

下表提供了我們使用資產淨值進行估值的投資信息。

使用資產淨值進行估值的投資			2023年6月30日																		2022年12月31日
(單位：百萬)			公允價值			資金不足。 承諾															公允價值			無資金支持 承諾
種子資本(A)(B)			$	3					$	—											$	3					$	—
私募股權投資(c)			137						50												130						53
其他			7						—												5						—
總計			$	147					$	50											$	138					$	53

(a)    截至2023年6月30日的種子資本投資通常可根據要求贖回。分派作為基金的相關投資收取，贖回通知期為七天，都被清算了。

(B)包括對與僱員的遞延薪酬安排有關的基金的投資。

(C)目前的私募股權投資主要包括對SBIC的符合沃爾克規則的投資，這些投資投資於經濟的各個部門。私募股權投資沒有贖回權。此類投資的分配將作為私募股權投資的基礎投資收取，私募股權投資的有效期為10多年來，都被清算了。

注8-合同收入

證券服務、市場和財富服務以及投資和財富管理業務部門的手續費和其他收入主要是根據費用附表中規定的託管和/或管理的資產水平、管理的資產水平和客户驅動的交易水平而變化的。有關我們的服務性質和收入確認的信息，請參閲我們2022年年報中合併財務報表附註10。有關我們的主要業務部門-證券服務的更多信息，請參閲我們2022年年報中合併財務報表附註24。

市場和財富服務以及投資和財富管理--以及提供的主要服務。

合同收入的分解

合同收入包括在綜合損益表的手續費和其他收入中。下表按費用收入類型分列了每個業務部門與客户合同有關的手續費和其他收入。業務分類數據是在內部管理會計基礎上確定的，而不是用於合併財務報告的公認會計原則。

按業務部門分列的合同收入
			截至的季度
			2023年6月30日																								2022年6月30日
(單位：百萬)			證券服務			市場和財富服務			投資與財富管理			其他			總計																								證券服務			市場和財富服務			投資與財富管理			其他			總計
手續費和其他收入-合同收入：
投資服務費			$	1,299		$	932		$	23		$	(14)		$	2,240																							$	1,294		$	898		$	24		$	(17)		$	2,199
投資管理費和履約費			—			5			760			(4)			761																								—			6			822			(2)			826
融資相關費用			10			4			—			1			15																								11			4			—			—			15
配送費和服務費			1			(23)			58			(1)			35																								1			(17)			51			(1)			34
投資和其他收入			60			50			(79)			—			31																								54			38			(66)			1			27
手續費和其他收入--合同收入			1,370			968			762			(18)			3,082																								1,360			929			831			(19)			3,101
手續費和其他收入--不在會計準則編纂的範圍內(“ASC”)606(A)(B)			202			57			12			—			271																								189			45			6			94			334
總費用和其他收入			$	1,572		$	1,025		$	774		$	(18)		$	3,353																							$	1,549		$	974		$	837		$	75		$	3,435

(A)收入主要包括投資服務費、外匯收入、融資相關費用以及投資和其他收入，所有這些收入均採用其他會計準則進行核算。

(B)投資和財富管理業務部門扣除與綜合投資管理基金有關的非控股權益的收入(虧損)淨額為#美元12023年第二季度為100萬美元和(5)，2022年第二季度。

紐約梅隆銀行72號

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合併財務報表附註(續)

按業務部門分列的合同收入			截至的季度
			2023年3月31日
(單位：百萬)			證券服務			市場和財富服務			投資與財富管理			其他			總計
手續費和其他收入-合同收入：
投資服務費			$	1,176		$	925		$	24		$	(15)		$	2,110
投資管理費和履約費			—			5			781			(3)			783
融資相關費用			13			5			—			—			18
配送費和服務費			—			(23)			55			1			33
投資和其他收入			60			50			(80)			1			31
手續費和其他收入--合同收入			1,249			962			780			(16)			2,975
費用和其他收入-不在ASC 606的範圍內(A)(B)			201			52			2			5			260
總費用和其他收入			$	1,450		$	1,014		$	782		$	(11)		$	3,235

(A)收入主要包括投資服務費、外匯收入、融資相關費用以及投資和其他收入，所有這些收入均採用其他會計準則進行核算。

(B)投資和財富管理業務部門扣除與綜合投資管理基金有關的非控股權益的收入(虧損)淨額為#美元-百萬2023年第一季度。

按業務部門分列的合同收入
			年初至今
			2023年6月30日																		2022年6月30日
(單位：百萬)			證券服務			市場和財富服務			投資與財富管理			其他			總計						證券服務			市場和財富服務			投資與財富管理			其他			總計
手續費和其他收入-合同收入：
投資服務費			$	2,475		$	1,857		$	47		$	(29)		$	4,350					$	2,424		$	1,744		$	49		$	(34)		$	4,183
投資管理費和履約費			—			10			1,541			(7)			1,544						—			12			1,709			(8)			1,713
融資相關費用			23			9			—			1			33						14			18			—			—			32
配送費和服務費			1			(46)			113			—			68						2			(21)			83			—			64
投資和其他收入			120			100			(159)			1			62						101			47			(93)			—			55
手續費和其他收入--合同收入			2,619			1,930			1,542			(34)			6,057						2,541			1,800			1,748			(42)			6,047
費用和其他收入-不在ASC 606的範圍內(A)(B)			403			109			14			5			531						411			80			(4)			137			624
總費用和其他收入			$	3,022		$	2,039		$	1,556		$	(29)		$	6,588					$	2,952		$	1,880		$	1,744		$	95		$	6,671

(A)收入主要包括投資服務費、外匯收入、融資相關費用以及投資和其他收入，所有這些收入均採用其他會計準則進行核算。

(B)表示投資和財富管理業務部門是扣除收益(虧損)的淨額收入可歸因於與綜合投資管理基金有關的非控制性權益#美元12023年前六個月的百萬美元和(13)在2022年的前六個月。

合同餘額

我們的客户是根據每份客户合同中商定的費用時間表進行計費的。來自客户的應收賬款為$2.72023年6月30日的10億美元和2.62022年12月31日為10億。

合同資產是指由於某些合同條款而不是隨着時間的推移而尚未向客户開出賬單的應計收入，即702023年6月30日時為百萬美元，482022年12月31日為100萬人。作為合同資產記錄的應計收入通常按年記賬。

來自客户的應收賬款和合同資產均列入合併資產負債表上的其他資產。

合同負債是指在根據某些合同提供服務之前收到的付款，金額為#美元。2172023年6月30日時為百萬美元，1642022年12月31日為100萬人。合同負債計入綜合資產負債表中的其他負債。截至2022年12月31日，2023年前6個月確認的與合同負債有關的收入為#美元。84百萬美元。截至2023年3月31日，2023年第二季度確認的與合同負債有關的收入為#美元。66百萬美元。

紐約梅隆銀行73

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合併財務報表附註(續)

合同資產和負債的變化主要與任何一方在合同項下的表現有關。

合同費用

獲得被認為可收回的合同的增量成本被資本化為合同成本。這些成本來自支付銷售激勵措施，主要是財富管理業務，總額為#美元532023年6月30日時為百萬美元，582022年12月31日為100萬人。資本化的銷售獎勵根據與資產相關的商品或服務的轉移進行攤銷。計入合併損益表工作人員費用的資本化銷售獎勵攤銷總額為#美元。42023年第二季度、2022年第二季度和2023年第一季度，百萬美元82023年前6個月為100萬美元，9在2022年的前六個月。

履行合同的成本如果直接與現有合同或特定合同相關，則將其資本化

預期簽訂合同，產生或加強將用於履行履約義務並可回收的資源。這類費用一般是啟動費用，包括合同開始時為履行履約義務而產生的任何直接費用，總額為#美元。852023年6月30日時為百萬美元，772022年12月31日為100萬人。這些資本化成本在預期合同期內按直線攤銷。

未履行的履約義務

除了根據ASC 606進行實際權宜之計的選舉之外，我們沒有任何未履行的履約義務，與客户簽訂合同的收入。實際的權宜之計選擇適用於(I)最初預期期限為一年或更短的合同，以及(Ii)我們確認其收入與我們有權為所提供的服務開具發票的金額的合同。

注9-淨利息收入

下表提供了綜合損益表中列報的利息收入淨額的組成部分。

淨利息收入			截至的季度												年初至今
(單位：百萬)			2023年6月30日			2023年3月31日			2022年6月30日						2023年6月30日			2022年6月30日
利息收入
存放在美聯儲和其他中央銀行的存款			$	1,241		$	853		$	99					$	2,094		$	101
在銀行的存款			128			140			33						268			47
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			1,776			991			116						2,767			153
貸款			957			866			370						1,823			630
證券：
應税			1,042			1,022			509						2,064			943
免徵聯邦所得税			—			—			10						—			20
總證券			1,042			1,022			519						2,064			963
證券交易			80			70			22						150			43
利息收入總額			5,224			3,942			1,159						9,166			1,937
利息支出
存款			1,739			1,366			90						3,105			53
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券			1,729			892			77						2,621			89
貿易負債			43			30			10						73			14
其他借入資金			32			3			2						35			5
客户應付款			143			128			9						271			9
長期債務			438			395			147						833			245
利息支出總額			4,124			2,814			335						6,938			415
淨利息收入			1,100			1,128			824						2,228			1,522
信貸損失準備金			5			27			47						32			49
扣除信貸損失準備後的淨利息收入			$	1,095		$	1,101		$	777					$	2,196		$	1,473

74紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

附註10-員工福利計劃

淨定期收益(信貸)成本的構成如下。服務費用部分反映在人事費中，其餘部分反映在其他費用中。

定期淨收益(信貸)成本			截至的季度
			2023年6月30日												2023年3月31日												2022年6月30日
(單位：百萬)			國內養老金福利			外國養老金福利			醫療福利						國內養老金福利			外國養老金福利			醫療福利						國內養老金福利			外國養老金福利			醫療福利
服務成本			$	—		$	2		$	—					$	—		$	3		$	—					$	—		$	3		$	—
利息成本			47			9			2						48			8			1						35			7			1
預期資產收益率			(95)			(22)			(3)						(95)			(22)			(2)						(78)			(9)			(1)
其他			3			(4)			(3)						2			(3)			(3)						17			1			(1)
定期淨收益(信貸)成本			$	(45)		$	(15)		$	(4)					$	(45)		$	(14)		$	(4)					$	(26)		$	2		$	(1)

定期淨收益(信貸)成本			年初至今
			2023年6月30日												2022年6月30日
(單位：百萬)			國內養老金福利			外國養老金福利			醫療福利						國內養老金福利			外國養老金福利			醫療福利
服務成本			$	—		$	5		$	—					$	—		$	6		$	—
利息成本			95			17			3						70			15			2
預期資產收益率			(190)			(44)			(5)						(156)			(19)			(3)
其他			5			(7)			(6)						34			2			(2)
定期淨收益(信貸)成本			$	(90)		$	(29)		$	(8)					$	(52)		$	4		$	(3)

注11-所得税

紐約梅隆銀行記錄的所得税撥備為#美元。270百萬(20.22023年第二季度實際税率)，$231百萬(21.12022年第二季度實際税率)和美元260百萬(21.02023年第一季度實際税率)。

截至2023年6月30日，我們的總税款為107百萬美元，而去年同期為$1062022年12月31日為100萬人。如果這些税收準備金是不必要的，$107百萬美元將影響未來時期的實際税率。我們確認所得税支出中與所得税相關的應計利息和罰金(如果適用)。2023年6月30日的資產負債表包括應計利息(如適用)#美元。34百萬美元。截至2023年6月30日的六個月，與利息有關的額外税項支出為#美元。1百萬美元，而去年同期為$4在截至2022年6月30日的六個月中，

在未來12個月內，為不確定的税務狀況而準備的總儲備金有可能減少約#元。101000萬美元，這是與仍在審查的納税年度有關的調整的結果。

我們的聯邦所得税申報單將在2016年前關閉。我們的紐約州和紐約市的所得税申報單在2014年前不對外審查。我們的英國所得税申報單將在2020年前關閉。

附註12-可變利息實體

我們在可變利益實體(“VIE”)中擁有不同的權益，包括對零售、機構和另類投資基金的投資。

我們從這些基金中賺取管理費，以及某些基金的績效費用，還可能為新基金提供啟動資金。這些基金的資金主要來自我們客户對基金股權或債務的投資。

此外，我們還投資於符合條件的經濟適用房和可再生能源項目，這些項目旨在主要通過實現税收抵免來產生回報。這些項目的結構是有限合夥和有限責任公司，也是VIE，但不是合併的。

紐約梅隆銀行75

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合併財務報表附註(續)

下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日的合併資產負債表中包括的增量資產和負債。任何合併VIE的淨資產僅可用於清償VIE的負債和任何投資者的所有權清算請求，包括我們投資於VIE的任何種子資本。

綜合投資管理基金
			2023年6月30日						2022年12月31日
(單位：百萬)
交易資產			$	484														$	203
其他資產			15															6
總資產(a)			$	499														$	209
其他負債			$	8														$	1
總負債(b)			$	8														$	1
不可贖回的非控制性 他們的利益。(c)			$	65														$	7

(A)其資產包括擁有#美元資產的投票示範實體(“脆弱海洋生態系統”)1182023年6月30日時為百萬美元，862022年12月31日為100萬人。

(B)債務包括負債為#美元的脆弱海洋生態系統12023年6月30日時為百萬美元，12022年12月31日為100萬人。

(C)資產包括不可贖回的非控股權益為#美元的脆弱海洋生態系統172023年6月30日時為百萬美元，72022年12月31日為100萬人。

我們沒有提供合同上沒有要求提供給我們的VIE的財務或其他支持。此外，任何合併VIE的債權人對紐約梅隆銀行的一般信貸沒有任何追索權。

非合併VIE

截至2023年6月30日和2022年12月31日，與我們不是主要受益人的VIE相關的資產和負債計入綜合資產負債表的其他資產和其他負債，主要與我們對合格保障性住房和可再生能源項目的投資有關。

下表所示的最大虧損僅與我們對VIE的投資和對VIE的無資金承諾有關。

非合併VIE			2023年6月30日			2022年12月31日
(單位：百萬)
其他資產			$	2,065		$	2,235
其他負債			570			614
最大損失暴露			2,635			2,850

注13-優先股

父母有100百萬股優先股，面值為#美元0.01每股。下表彙總了母公司在2023年6月30日和2022年12月31日發行和發行的優先股。

優先股摘要(a)						已發行和已發行股份總數									賬面價值(b)
															(單位：百萬)
						2023年6月30日			2022年12月31日						2023年6月30日			2022年12月31日
			每年股息率
A系列			(I)三個月倫敦銀行同業拆息加0.565相關經銷期的百分比或(Ii)4.000%			5,001			5,001						$	500		$	500
D系列			4.500到2023年6月20日(但不包括)，然後是等於三個月倫敦銀行同業拆借利率加2.46%			5,000			5,000						494			494
F系列			4.625%，但不包括9月2026年，然後浮動利率等於三個月期倫敦銀行同業拆息加3.131%			10,000			10,000						990			990
G系列			4.700%，但不包括9月2025年，然後浮動利率等於五年期國庫券利率加4.358%			10,000			10,000						990			990
H系列			3.700%，但不包括2026年3月20日，那麼浮動利率等於五年期國庫券利率加3.352%			5,825			5,825						577			577
系列I			3.750%，但不包括2026年12月20日，然後是等於五年期國庫券利率加的浮動利率2.630%			13,000			13,000						1,287			1,287
總計						48,826			48,826						$	4,838		$	4,838

(A)所有已發行優先股均為非累積永久優先股，清算優先權為#美元100,000每股。

(B)考慮到D系列、F系列、G系列、H系列和I系列優先股的賬面價值是在扣除發行成本後記錄的。

2023年7月3日，根據可調整利率(LIBOR)法案和美聯儲的ZZ法規，三個月期限SOFR PLUS0.26161在A系列、D系列和F系列優先股中替換了3個月期LIBOR的百分比。

紐約梅隆銀行76號

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合併財務報表附註(續)

下表列出了母公司的首選股息。

優先股息
(百萬美元，每股除外)						存托股份 每股									2Q23									1Q23												2Q22									YTD23									YTD22
															每股			總計 分紅						每股			總計 分紅									每股			總計 分紅						每股			總計 分紅						每股			總計 分紅
A系列						100			(a)						$	1,412.60		$	7					$	1,327.72		$	7								$	1,022.22		$	5					$	2,740.32		$	14					$	2,033.33		$	10
D系列						100									2,250.00			11						—			—									2,250.00			11						2,250.00			11						2,250.00			11
F系列						100									—			—						2,312.50			23									—			—						2,312.50			23						2,312.50			23
G系列						100									—			—						2,350.00			24									—			—						2,350.00			24						2,350.00			24
H系列						100									925.00			6						925.00			5									925.00			6						1,850.00			11						1,850.00			11
系列I						100									937.50			12						937.50			12									937.50			12						1,875.00			24						2,208.33			29
總計																		$	36								$	71											$	34								$	107								$	108

(A)債券代表正常的優先資本證券。

A系列優先股的所有流通股由Mellon Capital IV擁有，A100母公司的金融子公司，將把A系列優先股的任何股息傳遞給其正常優先資本證券的持有人。母公司根據信託和其他與梅隆資本IV有關的協議承擔的義務的效果是提供全面和無條件的

對正常優先資本證券的到期付款提供從屬擔保。母公司沒有其他子公司為Mellon Capital IV的證券提供擔保。

有關優先股的更多信息，請參閲我們2022年年報中合併財務報表附註15。

附註14-其他全面收益(虧損)

其他綜合收益表構成部分(虧損)			截至的季度
			2023年6月30日												2023年3月31日												2022年6月30日
(單位：百萬)			税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額						税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額						税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額
外幣折算：
期內出現的外幣換算調整(a)			$	61		$	36		$	97					$	77		$	26		$	103					$	(436)		$	(119)		$	(555)
外幣折算總額			61			36			97						77			26			103						(436)			(119)			(555)
可供出售資產的未實現(虧損)收益：
期間產生的未實現(虧損)收益			(202)			45			(157)						419			(102)			317						(1,167)			285			(882)
重新分類調整(b)			—			—			—						1			—			1						—			—			—
可供出售資產未實現(虧損)淨收益			(202)			45			(157)						420			(102)			318						(1,167)			285			(882)
確定的福利計劃：
計入定期淨收益成本的先前服務信貸、淨損失和初始債務攤銷(b)			(4)			2			(2)						(4)			1			(3)						17			(4)			13
固定福利計劃合計			(4)			2			(2)						(4)			1			(3)						17			(4)			13
現金流量套期保值的未實現收益(虧損)：
期間產生的未實現套期保值收益(虧損)			3			(1)			2						4			(1)			3						(8)			2			(6)
將淨虧損(收益)重新分類為淨收益：
外匯合約--投資和其他收入			1			—			1						—			—			—						—			—			—
外匯(外匯)合同--工作人員費用			—			—			—						3			(1)			2						1			—			1
重新分類為淨收入的合計			1			—			1						3			(1)			2						1			—			1
現金流量套期保值未實現淨收益(虧損)			4			(1)			3						7			(2)			5						(7)			2			(5)
其他綜合(虧損)收入合計			$	(141)		$	82		$	(59)					$	500		$	(77)		$	423					$	(1,593)		$	164		$	(1,429)

(A)風險包括對外國子公司淨投資進行對衝的影響。有關其他信息，請參閲附註17。

(B)將與可供出售資產的未實現收益(虧損)相關的重新分類調整記為證券淨收益(虧損)，計入綜合收益表的投資和其他收入。計入定期福利淨成本的先前服務信貸、淨虧損和初始債務的攤銷在合併損益表中作為其他費用入賬。

紐約梅隆銀行77

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合併財務報表附註(續)

其他綜合收益表構成部分(虧損)			年初至今
			2023年6月30日												2022年6月30日
(單位：百萬)			税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額						税前 金額			税收 (費用) 效益			税後 金額
外幣折算：
期內出現的外幣換算調整(a)			$	138		$	62		$	200					$	(556)		$	(152)		$	(708)
外幣折算總額			138			62			200						(556)			(152)			(708)
可供出售資產的未實現收益(虧損)：
期間產生的未實現收益(虧損)			217			(57)			160						(3,188)			775			(2,413)
重新分類調整(b)			1			—			1						(4)			1			(3)
可供出售資產未實現淨收益(虧損)			218			(57)			161						(3,192)			776			(2,416)
確定的福利計劃：
計入定期淨收益成本的先前服務信貸、淨損失和初始債務攤銷(b)			(8)			3			(5)						34			(3)			31
固定福利計劃合計			(8)			3			(5)						34			(3)			31
現金流量套期保值的未實現收益(虧損)：
期間產生的未實現套期保值收益(虧損)			7			(2)			5						(11)			3			(8)
將淨虧損重新分類為淨收益：
外匯合同--員工費用			3			(1)			2						1			—			1
外匯合約--投資和其他收入			1			—			1						—			—			—
重新分類為淨收入的合計			4			(1)			3						1			—			1
現金流量套期保值未實現淨收益(虧損)			11			(3)			8						(10)			3			(7)
其他全面收益(虧損)合計			$	359		$	5		$	364					$	(3,724)		$	624		$	(3,100)

(A)風險包括對外國子公司淨投資進行對衝的影響。有關其他信息，請參閲附註17。

(B)將與可供出售資產的未實現收益(虧損)相關的重新分類調整記為證券淨收益，計入綜合收益表的投資和其他收入。計入定期福利淨成本的先前服務信貸、淨虧損和初始債務的攤銷在合併損益表中作為其他費用入賬。

附註15-公允價值計量

公允價值被定義為在計量日期市場參與者之間有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債而收到的價格。公允價值計量採用三級層次結構，其依據是截至計量日期的資產或負債估值投入的透明度。在評估負債時，紐約梅隆銀行自身的信譽也會被考慮在內。見本公司2022年年報合併財務報表附註20

關於我們如何確定公允價值和公允價值層次的信息。

下表按綜合資產負債表上的標題和三級估值層次列出了2023年6月30日底和2022年12月31日底按公允價值列示的金融工具。我們在某些表格中加入了信用評級信息，因為這些信息表明了我們面臨的信用風險程度，而評級分類的重大變化可能會增加我們的風險。

紐約梅隆銀行78號

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合併財務報表附註(續)

2023年6月30日按公允價值經常性計量的資產															總運載量 價值
(百萬美元)			1級			2級			第三級			淨勝球：(a)
可供出售的證券：
美國財政部			$	23,008		$	—		$	—		$	—		$	23,008
代理RMBS			—			10,183			—			—			10,183
主權債務/主權擔保			2,997			6,148			—			—			9,145
超國家			—			8,029			—			—			8,029
機構商業MBS			—			7,741			—			—			7,741
外國擔保債券			—			6,110			—			—			6,110
克洛斯			—			5,801			—			—			5,801
非機構商業性MBS			—			2,952			—			—			2,952
美國政府機構			—			2,882			—			—			2,882
外國政府機構			—			2,309			—			—			2,309
非機構RMBS			—			1,867			—			—			1,867
其他ABS			—			1,043			—			—			1,043
其他債務證券			—			1			—			—			1
可供出售證券總額			26,005			55,066			—			—			81,071
交易資產：
債務工具			2,436			1,914			—			—			4,350
股權工具			4,456			—			—			—			4,456
未被指定為對衝的衍生資產：
利率			16			1,126			—			(870)			272
外匯			—			6,935			—			(5,452)			1,483
股權和其他合同			1			14			—			(14)			1
未被指定為套期保值的衍生資產總額			17			8,075			—			(6,336)			1,756
總交易資產			6,909			9,989			—			(6,336)			10,562
其他資產：
被指定為對衝的衍生資產：
利率			—			209			—			—			209
外匯			—			14			—			—			14
指定為套期保值的衍生資產總額			—			223			—			—			223
其他資產(b)			496			322			—			—			818
其他資產總額			496			545			—			—			1,041
按資產淨值計量的資產(b)															147
總資產			$	33,410		$	65,600		$	—		$	(6,336)		$	92,821
淨額結算前總資產的百分比			34		%	66		%	—		%

負債
交易負債：
債務工具			$	3,623		$	47		$	—		$	—		$	3,670
股權工具			5			—			—			—			5
未被指定為對衝的衍生負債：
利率			7			1,431			—			(664)			774
外匯			2			7,050			—			(5,235)			1,817
股權和其他合同			5			121			—			(73)			53
未被指定為對衝的衍生負債總額			14			8,602			—			(5,972)			2,644
總貿易負債			3,642			8,649			—			(5,972)			6,319
其他負債：
指定為套期保值的衍生負債：
外匯			—			289			—			—			289
指定為套期保值的衍生負債總額			—			289			—			—			289
其他負債			—			8			—			—			8
其他負債總額			—			297			—			—			297
總負債			$	3,642		$	8,946		$	—		$	(5,972)		$	6,616
淨額結算前負債總額的百分比			29		%	71		%	—		%

(a)    ASC 815衍生品和套期保值允許根據可依法強制執行的主淨額結算協議對衍生品應收賬款和衍生品應付款進行淨額結算，並允許對現金抵押品進行淨額結算。淨額結算適用於交易資產或交易負債中未被指定為套期保值工具的衍生品以及其他資產或其他負債中被指定為套期保值工具的衍生品。淨值是根據每種產品的公允淨值分配給衍生產品的。

(b)    包括種子資本、私募股權投資和其他資產。

紐約梅隆銀行79

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合併財務報表附註(續)

2022年12月31日按公允價值經常性計量的資產和負債															總運載量 價值
(百萬美元)			1級			2級			第三級			編織成網 (a)
資產
可供出售的證券：
美國財政部			$	29,533		$	—		$	—		$	—		$	29,533
主權債務/主權擔保			4,237			6,127			—			—			10,364
代理RMBS			—			8,957			—			—			8,957
機構商業MBS			—			8,060			—			—			8,060
超國家			—			7,734			—			—			7,734
外國擔保債券			—			5,758			—			—			5,758
克洛斯			—			5,343			—			—			5,343
非機構商業性MBS			—			2,977			—			—			2,977
美國政府機構			—			2,294			—			—			2,294
外國政府機構			—			2,241			—			—			2,241
非機構RMBS			—			2,029			—			—			2,029
其他ABS			—			1,319			—			—			1,319
國家和政治分區			—			12			—			—			12
其他債務證券			—			1			—			—			1
可供出售證券總額			33,770			52,852			—			—			86,622
交易資產：
債務工具			1,590			1,901			—			—			3,491
股權工具			3,791			—			—			—			3,791
未被指定為對衝的衍生資產：
利率			10			1,287			—			(986)			311
外匯			—			9,433			—			(7,215)			2,218
股權和其他合同			4			98			—			(5)			97
未被指定為套期保值的衍生資產總額			14			10,818			—			(8,206)			2,626
總交易資產			5,395			12,719			—			(8,206)			9,908
其他資產:
被指定為對衝的衍生資產：
利率			—			205			—			—			205
外匯			—			114			—			—			114
指定為套期保值的衍生資產總額			—			319			—			—			319
其他資產(b)			294			220			—			—			514
其他資產總額			294			539			—			—			833
按資產淨值計量的資產(b)															138
總資產			$	39,459		$	66,110		$	—		$	(8,206)		$	97,501
淨額結算前總資產的百分比			37		%	63		%	—		%

負債
交易負債：
債務工具			$	2,373		$	101		$	—		$	—		$	2,474
股權工具			97			—			—			—			97
未被指定為對衝的衍生負債：
利率			6			1,578			—			(798)			786
外匯			—			9,456			—			(7,444)			2,012
股權和其他合同			—			17			—			(1)			16
未被指定為對衝的衍生負債總額			6			11,051			—			(8,243)			2,814
總貿易負債			2,476			11,152			—			(8,243)			5,385
其他負債：
指定為套期保值的衍生負債：
外匯			—			220			—			—			220
指定為套期保值的衍生負債總額			—			220			—			—			220
其他負債			—			1			—			—			1
其他負債總額			—			221			—			—			221
總負債			$	2,476		$	11,373		$	—		$	(8,243)		$	5,606
淨額結算前負債總額的百分比			18		%	82		%	—		%

(a)    ASC 815衍生品和套期保值允許根據可依法強制執行的主淨額結算協議對衍生品應收賬款和衍生品應付款進行淨額結算，並允許對現金抵押品進行淨額結算。淨額結算適用於交易資產或交易負債中未被指定為套期保值工具的衍生品以及其他資產或其他負債中被指定為套期保值工具的衍生品。淨值是根據每種產品的公允淨值分配給衍生產品的。

(b)    包括種子資本、私募股權投資和其他資產。

紐約梅隆銀行80英鎊

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合併財務報表附註(續)

按公允價值經常性計量的某些可供出售證券的細節			2023年6月30日																					2022年12月31日
			總計 攜載 價值(b)						收視率(a)																		總計 賬面價值(b)						收視率(a)
						AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-			BB+和 較低						未評級									AAA/ AA-			A+/ A-			Bbb+/ BBB-			BB+和 較低						未評級
(百萬美元)
非機構RMBS，起源於：
2008-2023			$	1,596					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%				$	1,728					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
2007及更早版本			271						4			14			1			42						39						301						5			13			1			45						36
非機構RMBS總額			$	1,867					86		%	2		%	—		%	6		%				6		%				$	2,029					86		%	2		%	—		%	7		%				5		%
非機構商業住房抵押貸款證券化起源於：
2009-2023			$	2,952					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%				$	2,977					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
外國擔保債券：
加拿大			$	2,503					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%				$	2,384					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
英國			1,056						100			—			—			—						—						1,215						100			—			—			—						—
澳大利亞			731						100			—			—			—						—						696						100			—			—			—						—
德國			595						100			—			—			—						—						542						100			—			—			—						—
挪威			274						100			—			—			—						—						377						100			—			—			—						—
其他			951						100			—			—			—						—						544						100			—			—			—						—
境外擔保債券總額			$	6,110					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%				$	5,758					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
主權債務/主權擔保：
德國			$	2,839					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%				$	3,103					100		%	—		%	—		%	—		%				—		%
法國			1,647						100			—			—			—						—						1,665						100			—			—			—						—
英國			1,575						100			—			—			—						—						2,225						100			—			—			—						—
加拿大			617						100			—			—			—						—						702						100			—			—			—						—
新加坡			567						100			—			—			—						—						797						100			—			—			—						—
日本			474						—			100			—			—						—						475						—			100			—			—						—
西班牙			299						—			27			73			—						—						214						—			40			60			—						—
香港			251						100			—			—			—						—						273						100			—			—			—						—
奧地利			226						100			—			—			—						—						177						100			—			—			—						—
意大利			217						—			—			100			—						—						390						—			—			100			—						—
其他(c)			433						62			10			—			28						—						343						55			9			—			36						—
主權債務總額/主權擔保			$	9,145					87		%	7		%	5		%	1		%				—		%				$	10,364					88		%	6		%	5		%	1		%				—		%
外國政府機構：
加拿大			$	743					85		%	15		%	—		%	—		%				—		%				$	652					83		%	17		%	—		%	—		%				—		%
挪威			430						100			—			—			—						—						427						100			—			—			—						—
荷蘭			300						100			—			—			—						—						363						100			—			—			—						—
瑞典			229						100			—			—			—						—						260						100			—			—			—						—
法國			231						100			—			—			—						—						240						100			—			—			—						—
其他			376						100			—			—			—						—						299						100			—			—			—						—
外國政府機構總數			$	2,309					95		%	5		%	—		%	—		%				—		%				$	2,241					95		%	5		%	—		%	—		%				—		%

(a)    代表標普或同等評級機構的評級。

(B)截至2023年6月30日和2022年12月31日，主權債務/主權擔保證券被納入估值層次中的1級和2級。表中的所有其他資產都是估值層次結構中的2級資產。

(C)債務包括與巴西有關的非投資級主權債務/主權擔保證券，金額為#美元1232023年6月30日時為百萬美元，1232022年12月31日為100萬人。

紐約梅隆銀行81號

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合併財務報表附註(續)

按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債

在某些情況下，我們對資產、負債和無資金來源的貸款相關承諾的公允價值進行調整，儘管它們不是以公允價值持續計量的。下表列出了在2023年和/或2022年期間記錄了公允價值非經常性調整的金融工具在2023年6月30日和2022年12月31日的賬面價值，以及按公允價值層次中的資產負債表標題和水平向上或向下調整的所有按成本計入的非隨時可售股本證券的賬面價值。

非經常性基礎上按公允價值計量的資產			2023年6月30日															2022年12月31日
															總運載量 價值															總運載量 價值
(單位：百萬)			第1級			二級			第三級												第1級			二級			第三級
貸款(a)			$	—		$	29		$	—					$	29					$	—		$	33		$	—		$	33
其他資產(b)			—			450			—						450						—			448			—			448
非經常性基礎上按公允價值計算的總資產			$	—		$	479		$	—					$	479					$	—		$	481		$	—		$	481

(A)由於這些貸款的公允價值減少了#美元3根據ASC 326《金融工具-信貸損失》的指導要求，2022年第四季度的基礎抵押品公允價值保持不變，並與信貸損失撥備相抵。

(B)資產包括按成本向上或向下調整的不可隨時出售的股權證券，以及為償還債務而收到的其他資產。

金融工具的估計公允價值

下表按綜合資產負債表上的標題和估值層次列出了於2023年6月30日和2022年12月31日的綜合資產負債表中非按公允價值列賬的金融工具的估計公允價值和賬面金額。

金融工具概述			2023年6月30日
(單位：百萬)			第1級			2級			第三級			總計 估計 公允價值			攜帶 金額
資產：
存放在美聯儲和其他中央銀行的有息存款			$	—		$	118,908		$	—		$	118,908		$	118,908
銀行的有息存款			—			12,309			—			12,309			12,316
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			—			35,378			—			35,378			35,378
持有至到期的證券			10,148			37,094			—			47,242			53,162
貸款(a)			—			62,768			—			62,768			63,638
其他金融資產			5,720			1,969			—			7,689			7,689
總計			$	15,868		$	268,426		$	—		$	284,294		$	291,091
負債：
無息存款			$	—		$	67,678		$	—		$	67,678		$	67,678
計息存款			—			219,154			—			219,154			224,367
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券			—			21,285			—			21,285			21,285
應付款給客户和經紀自營商			—			21,084			—			21,084			21,084
借款			—			2,131			—			2,131			2,131
長期債務			—			30,963			—			30,963			32,463
總計			$	—		$	362,295		$	—		$	362,295		$	369,008

(A)資產不包括租賃資產組合。

82紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

金融工具概述			2022年12月31日
(單位：百萬)			第1級			2級			第三級			估計總數 公允價值			攜帶 金額
資產：
存放在美聯儲和其他中央銀行的有息存款			$	—		$	91,655		$	—		$	91,655		$	91,655
銀行的有息存款			—			17,167			—			17,167			17,169
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券			—			24,298			—			24,298			24,298
持有至到期的證券			10,948			39,044			—			49,992			56,194
貸款(a)			—			64,668			—			64,668			65,230
其他金融資產			5,030			1,817			—			6,847			6,847
總計			$	15,978		$	238,649		$	—		$	254,627		$	261,393
負債：
無息存款			$	—		$	78,017		$	—		$	78,017		$	78,017
計息存款			—			196,258			—			196,258			200,953
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券			—			12,335			—			12,335			12,335
應付款給客户和經紀自營商			—			23,435			—			23,435			23,435
借款			—			911			—			911			911
長期債務			—			28,977			—			28,977			30,458
總計			$	—		$	339,933		$	—		$	339,933		$	346,109

(A)資產不包括租賃資產組合。

附註16-公允價值期權

我們選擇公允價值作為選定金融資產和負債的替代計量，這些資產和負債在其他方面不需要按公允價值計量，包括綜合投資管理基金的資產和負債以及與某些股權投資相關的附屬票據。

下表按公允價值列示綜合投資管理基金的資產和負債。

合併投資的資產和負債 管理資金，按公允價值計算
			2023年6月30日			2022年12月31日
(單位：百萬)
綜合投資管理基金資產：
交易資產			$	484		$	203
其他資產			15			6
綜合投資管理基金總資產			$	499		$	209
綜合投資管理基金負債情況：
其他負債			$	8		$	1
綜合投資管理基金負債總額			$	8		$	1

綜合投資管理基金的資產和負債計入綜合資產負債表的其他資產和其他負債。我們使用相同資產或負債的報價對綜合投資管理基金的資產和負債進行估值

活躍的市場或可觀察到的投入，如類似資產或負債的報價。也可以使用非活躍市場中相同或相似資產或負債的報價。因此，公允價值最能反映紐約梅隆銀行在綜合投資管理基金的經濟表現中所持有的利益。資產和負債的公允價值變動記為綜合投資管理基金的收入(虧損)，並計入綜合收益表的投資和其他收入。

我們選擇了與某些股權投資相關的附屬票據的公允價值選項。這些附屬票據的公允價值為$。82023年6月30日時為百萬美元，102022年12月31日為100萬人。附屬票據使用可觀察到的市場投入進行估值，並計入估值等級的第2級。

附註17-衍生工具

我們使用衍生品來管理對市場風險的敞口，包括利率風險、股票價格風險和外匯風險，以及信用風險。我們的交易活動專注於為我們的客户充當做市商，並根據沃爾克規則為客户交易提供便利。

衍生金融工具的名義金額表示交易的美元金額；然而，信用風險要小得多。

紐約梅隆銀行83

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合併財務報表附註(續)

我們進行信用審查，並達成淨額結算協議和抵押品安排，以將衍生金融工具的信用風險降至最低。我們建立抵銷頭寸，以減少對外匯、利率和股票價格風險的敞口。

使用衍生金融工具涉及對交易對手的依賴。交易對手未能履行其在衍生品合同下的義務是我們在從事衍生品合同時承擔的風險。有幾個不是2023年第二季度錄得交易對手違約損失。

套期保值衍生產品

我們利用利率互換協議來管理我們對利率波動的敞口。我們將公允價值對衝作為一種利率風險管理策略，通過將與可供出售證券和長期債務相關的某些固定利率利息支付轉換為浮動利率來降低公允價值變異性。我們還利用利率掉期和遠期外匯合約作為現金流對衝，以管理我們對利率和匯率變化的風險敞口。

對衝的可供出售證券包括美國國債、機構和非機構商業MBS、主權債務/主權擔保債券和外國擔保債券。2023年6月30日，$29.4可供出售證券的10億面值通過被指定為公允價值對衝的利率互換進行對衝，名義價值為#美元。29.7十億美元。

套期保值的固定利率長期債務工具的原始到期日一般為五至30好幾年了。在公允價值套期保值關係中，固定利率債務通過“接受固定利率，支付可變利率”掉期進行對衝。2023年6月30日，$24.210億面值的債務通過被指定為公允價值對衝的利率互換進行對衝，名義價值為#美元。24.2十億美元。

此外，我們使用遠期外匯合約作為對衝，以減少外匯。

曝光。我們使用遠期外匯合約作為現金流對衝，將某些預測的非美元收入和支出轉換為美元。我們使用遠期外匯合約，到期日為15由於現金流對衝了我們對印度盧比、波蘭茲羅提、港幣、新加坡元、英鎊和歐元等貨幣的外匯敞口，這些貨幣用於以美元為功能貨幣的實體的收入和費用交易，因此現金流對衝了我們的外匯敞口。截至2023年6月30日，套期保值預測外匯交易和指定遠期外匯合約套期保值為#美元。589百萬美元(名義)，税前淨收益為$5百萬元計入累計其他全面收益(“保監處”)。這一收益將在未來12個月重新歸類為收益。

2022年，我們利用遠期外匯合約作為與可供出售證券相關的外匯風險的公允價值對衝。在2023年6月30日，有不是剩餘的外匯合約。遠期點數被指定為排除部分，並在套期保值期間攤銷為收益。

遠期外匯合約也被用來對衝我們在外國子公司的淨投資價值。這些遠期外匯合約的到期日不到一年。所使用的衍生品被指定為對我國外國投資價值因匯率而發生變化的對衝。這些遠期外匯合約的公平市價變動在扣除税項後的股東權益外幣換算調整內反映。截至2023年6月30日，名義金額總計為美元的遠期外匯合同10.310億美元被指定為淨投資對衝。

我們還不時指定非衍生金融工具作為我們對外國子公司淨投資的對衝。在2023年6月30日，有不是非衍生金融工具對衝我們在外國子公司的淨投資。

84紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

下表列出了與合併損益表中確認的公允價值和現金流量對衝活動相關的税前收益(虧損)。

公允價值和現金流量套期保值對損益表的影響
(單位：百萬)			損益地點			2Q23			1Q23			2Q22			YTD23			YTD22
可供出售證券利率公允價值套期保值
導數			利息收入			$	388		$	(435)		$	866		$	(47)		$	2,350
套期保值項目			利息收入			(389)			434			(858)			45			(2,338)
長期債務的利率公允價值對衝
導數			利息支出			(277)			279			(292)			2			(1,033)
套期保值項目			利息支出			278			(279)			291			(1)			1,031
可供出售證券外匯公允價值套期保值
導數(a)			外匯收入			—			—			(1)			—			(2)
套期保值項目			外匯收入			—			—			2			—			3
預測外匯敞口的現金流對衝
(損失)從保監處重新分類為收入			員工費用			—			(3)			(1)			(3)			(1)
(損失)從保監處重新分類為收入			投資和其他收入			(1)			—			—			(1)			—
(虧損)由於公允價值和現金流量套期保值關係在綜合收益表中確認的收益						$	(1)		$	(4)		$	7		$	(5)		$	10

(A)有三個國家不是在2023年第二季度、2023年第一季度和2023年前六個月與排除的組成部分相關的攤銷。包括$的收益12022年第二季度和2022年前六個月與被排除部分攤銷有關的100萬美元。

下表列出了在淨投資對衝關係中使用的對衝衍生品的影響。

衍生工具在淨投資套期保值關係中的作用
(單位：百萬)
淨投資對衝關係中的衍生品			在衍生工具的累計保單中確認的損益																		從累計中重新歸類的損益的位置 將保監處轉為收入			損益重新歸類自 將累積保單轉為收入
			2Q23			1Q23			2Q22			YTD23			YTD22									2Q23			1Q23			2Q22			YTD23			YTD22
外匯合約			$	(152)		$	(111)		$	505		$	(263)		$	648					淨利息和收入			$	—		$	—		$	—		$	—		$	—

下表列出了公允價值套期保值關係中的套期項目的信息。

公允價值套期保值關係中的套期項目			套期保值賬面金額 資產或負債									套期保值會計基礎調整增(減)(a)
(單位：百萬)			2023年6月30日			2022年12月31日						2023年6月30日			2022年12月31日
可供出售的證券(b)			$	29,310		$	31,370					$	(2,406)		$	(2,678)
長期債務			$	23,014		$	23,510					$	(1,221)		$	(1,232)

(A)費用包括一美元。440減少百萬美元，但低於$12023年6月30日和2022年12月31日與可供出售證券相關的停產對衝的基數調整分別增加100萬美元和#美元55百萬美元和美元48截至2023年6月30日和2022年12月31日，與長期債務相關的停產對衝的基數調整分別減少了100萬歐元。

(B)賬面金額為攤銷成本。

紐約梅隆銀行85

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合併財務報表附註(續)

下表彙總了我們全部衍生產品組合的名義金額和賬面價值。

衍生工具對資產負債表的影響			名義價值									資產衍生品 公允價值									負債衍生品 公允價值
			2023年6月30日			2022年12月31日						2023年6月30日			2022年12月31日						2023年6月30日			2022年12月31日
(單位：百萬)
指定為對衝工具的衍生工具： (A)(B)
利率合約			$	53,907		$	56,142					$	209		$	205					$	—		$	—
外匯合約			10,876			10,096						14			114						289			220
指定為對衝工具的衍生工具總額												$	223		$	319					$	289		$	220
未被指定為對衝工具的衍生工具：(B)(C)
利率合約			$	244,712		$	190,917					$	1,142		$	1,297					$	1,438		$	1,584
外匯合約			962,813			880,948						6,935			9,433						7,052			9,456
股權合同			3,754			2,993						15			102						120			13
信貸合同			220			200						—			—						6			4
未被指定為對衝工具的衍生品總額												$	8,092		$	10,832					$	8,616		$	11,057
衍生品公允價值總額(d)												$	8,315		$	11,151					$	8,905		$	11,277
總淨額結算協議的效力(e)												(6,336)			(8,206)						(5,972)			(8,243)
主要淨額結算協議生效後的公允價值												$	1,979		$	2,945					$	2,933		$	3,034

(a)    被指定為對衝工具的資產衍生品和負債衍生品的公允價值分別作為其他資產和其他負債計入綜合資產負債表。

(B)對於在結算機構結算的衍生品交易，每天交換的現金抵押品被視為衍生品的結算。結算減少衍生資產及負債的公允價值總額，並導致總淨額結算協議的影響相應減少，對綜合資產負債表並無影響。

(C)將未被指定為對衝工具的資產衍生工具和負債衍生工具的公允價值分別計入綜合資產負債表中的交易資產和交易負債。

(d)    根據ASC 815衍生工具和對衝的要求，在考慮主要淨額結算協議之前，公允價值是以毛為基礎的。

(E)總淨額結算協議的效力包括收到和支付現金抵押品#美元1,468百萬美元和美元1,104分別為2023年6月30日和2023年6月30日1,786百萬美元和美元1,823分別為2022年12月31日的100萬。

交易活動(包括衍生品交易)

我們的交易活動專注於為我們的客户充當做市商，根據沃爾克規則促進客户交易和降低風險的經濟對衝。在我們的交易活動中使用的衍生品的公允價值變動在綜合損益表上的外匯收入和投資及其他收入中記錄。

下表列出了我們的外匯收入和其他交易收入。

外匯收入和其他交易收入
(單位：百萬)			2Q23			1Q23			2Q22			YTD23			YTD22
外匯收入			$	158		$	176		$	222		$	334		$	429
其他交易收入			53			45			45			98			50

外匯收入包括買賣外幣、貨幣遠期、期貨和期權以及外幣重新計量的收入。其他交易收入反映現金工具交易的結果，包括固定收益和股票證券，以及

非外匯衍生品的交易和經濟對衝活動。

我們還使用衍生金融工具作為降低風險的經濟對衝，這不是正式指定為會計對衝。這包括對衝我們一些資產負債表敞口所固有的外幣、利率或市場風險，如種子資本投資和存款，以及某些投資管理費收入流。我們還使用總回報掉期來經濟地對衝本公司遞延補償計劃產生的債務，根據該計劃，參與者推遲補償，並賺取與他們選擇的投資業績掛鈎的回報。這些總回報掉期的收益或虧損在綜合損益表的員工費用中記錄，是一項#美元的收益。82023年第二季度，虧損100萬美元302022年第二季度為100萬美元，收益為72023年第一季度為100萬美元，152023年前六個月為100萬美元，虧損為43在2022年的前六個月。

我們通過頭寸限制系統管理交易風險，這是一種基於以下因素的風險價值(VaR)方法

86紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

歷史模擬等市場敏感度指標。風險由一個獨立於交易的獨立部門每天監測和報告給高級管理層。基於某些假設，VaR方法旨在計入因所有交易頭寸公允價值的不利變化而可能產生的隔夜税前美元損失。該計算假定一-天數持有期，利用99%置信度，並結合了非線性產品特性。VaR模型是用於開發經濟資本結果的幾個統計模型之一，這些結果被分配到業務部門，用於計算風險調整後的業績。

VaR方法不評估可歸因於非常金融、經濟或其他事件的風險。因此，風險評估過程包括基於投資組合中的風險因素和管理層對市場狀況的評估的許多壓力情景。還執行了基於歷史市場事件的附加壓力情景。壓力測試可能包括市場流動性下降的影響，以及歷史上觀察到的相關性和極端情景的分解。VaR和其他統計指標、壓力測試和敏感性分析被納入其他風險管理材料。

交易對手信用風險和抵押品

我們通過定期審查交易對手的財務報表、與交易對手管理層進行保密溝通以及定期監測可公開獲得的信用評級信息來評估交易對手的信用風險。這些信息和其他信息被用來開發專有信用評級指標，用於評估信用質量。

抵押品要求是在對每個交易對手的信用質量進行全面審查後確定的。抵押品通常以現金和/或高流動性政府證券的形式持有或質押。抵押品需求每天都會受到監控和調整。

有關衍生金融工具的額外披露載於附註15。

披露場外衍生工具的或有特徵

某些場外衍生品合約和/或抵押品協議包含在評級下調時觸發的信用風險或有特徵，其中交易對手有權要求額外抵押品或在淨負債狀況下終止合同。

下表顯示了包含信用風險或有特徵的淨負債頭寸的場外衍生品合約的合計公允價值以及已過帳的抵押品的價值。

			2023年6月30日			2022年12月31日
(單位：百萬)
淨負債頭寸的場外衍生品公允價值合計(a)			$	2,006		$	3,069
已過帳抵押品			$	2,680		$	3,484

(A)在考慮現金抵押品之前先支付。

包含信用風險或有特徵的場外衍生品合約的總公允價值可能會因市場狀況的變化、交易對手的組合、新業務或或有特徵的變化而隨季度波動。

我們最大的銀行子公司紐約梅隆銀行簽訂了我們絕大多數的場外衍生品合約和/或抵押品協議。因此，如果紐約梅隆銀行的長期發行人評級被下調，或有特徵可能會被觸發。

下表顯示了根據提前終止條款屬於三個關鍵評級觸發因素的淨負債頭寸的合同的公允價值。

潛在結清風險敞口(公允價值)(a)
			2023年6月30日			2022年12月31日
(單位：百萬)
如果紐約梅隆銀行的評級改為：(b)
A3/A-			$	162		$	20
BaA2/BBB			$	792		$	545
BA1/BB+			$	1,411		$	1,803

(A)表示，如果紐約梅隆銀行的長期發行人評級立即降至指定水平，且不反映所公佈的抵押品，則這些金額代表潛在的總平倉價值。

(B)**代表穆迪/標普的評級。

紐約梅隆銀行87

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合併財務報表附註(續)

如果紐約梅隆銀行的債務評級在2023年6月30日和2022年12月31日降至投資級以下，現有的抵押品安排將

已經要求我們提供額外的抵押品$243百萬美元和美元214分別為100萬美元。

抵銷資產和負債

下表列出了衍生工具和金融工具及其相關抵銷。沒有衍生工具或金融工具受法律上可執行的淨額結算協議約束，而我們目前沒有對其進行淨額結算。

2023年6月30日衍生工具資產與金融資產的抵銷
			確認的總資產			資產負債表中的總金額抵銷						在資產負債表中確認的淨資產			資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)									(a)						金融工具			收到的現金抵押品			淨額
受淨額結算安排限制的衍生工具：
利率合約			$	1,090		$	870					$	220		$	33		$	—		$	187
外匯合約			6,275			5,452						823			147			—			676
股權和其他合同			15			14						1			—			—			1
受淨額結算安排規限的衍生工具總額			7,380			6,336						1,044			180			—			864
不受淨額結算安排約束的衍生品總額			935			—						935			—			—			935
總衍生品			8,315			6,336						1,979			180			—			1,799
逆回購協議			158,167			132,196			(b)			25,971			25,855			—			116
證券借款			9,407			—						9,407			9,016			—			391
總計			$	175,889		$	138,532					$	37,357		$	35,051		$	—		$	2,306

(a)    包括淨額結算協議和收到的現金抵押品淨額的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各類衍生品。

(b)    逆回購協議的抵銷涉及我們參與固定收益結算公司(“FICC”)，在FICC，我們以淨額結算政府證券交易，並通過Fedwire系統進行支付和交付。

2022年12月31日衍生工具資產與金融資產的抵銷
			確認的總資產			資產負債表中的總金額抵銷						確認淨資產 在 資產負債表			資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)									(a)						金融工具			收到的現金抵押品			淨額
受淨額結算安排限制的衍生工具：
利率合約			$	1,208		$	986					$	222		$	33		$	—		$	189
外匯合約			8,920			7,215						1,705			314			—			1,391
股權和其他合同			95			5						90			—			—			90
受淨額結算安排規限的衍生工具總額			10,223			8,206						2,017			347			—			1,670
不受淨額結算安排約束的衍生品總額			928			—						928			—			—			928
總衍生品			11,151			8,206						2,945			347			—			2,598
逆回購協議			75,614			60,322			(b)			15,292			15,182			—			110
證券借款			9,006			—						9,006			8,531			—			475
總計			$	95,771		$	68,528					$	27,243		$	24,060		$	—		$	3,183

(a)    包括淨額結算協議和收到的現金抵押品淨額的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各類衍生品。

(b)    逆回購協議的抵消與我們參與FICC有關，在FICC中，我們以淨額結算政府證券交易，通過Fedwire系統進行支付和交付。

88紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

2023年6月30日衍生工具負債與金融負債的抵銷												在資產負債表中確認的淨負債
			已確認的總負債			資產負債表中的總金額抵銷									資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)									(a)						金融工具			質押現金抵押品			淨額
受淨額結算安排限制的衍生工具：
利率合約			$	1,187		$	664					$	523		$	59		$	—		$	464
外匯合約			6,777			5,235						1,542			176			—			1,366
股權和其他合同			111			73						38			—			—			38
受淨額結算安排規限的衍生工具總額			8,075			5,972						2,103			235			—			1,868
不受淨額結算安排約束的衍生品總額			830			—						830			—			—			830
總衍生品			8,905			5,972						2,933			235			—			2,698
回購協議			151,707			132,196			(b)			19,511			19,417			94			—
證券借貸			1,774			—						1,774			1,718			—			56
總計			$	162,386		$	138,168					$	24,218		$	21,370		$	94		$	2,754

(a)    包括淨額結算協議和支付的現金抵押品淨額的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各類衍生品。

(b)    回購協議的抵消與我們參與FICC有關，在FICC中，我們以淨額結算政府證券交易，通過Fedwire系統進行支付和交付。

2022年12月31日衍生工具負債與金融負債的抵銷												確認負債淨額 在 資產負債表
			已確認的總負債			資產負債表中的總金額抵銷									資產負債表中未抵銷的總額
(單位：百萬)									(a)						金融工具			質押現金抵押品			淨額
受淨額結算安排限制的衍生工具：
利率合約			$	1,306		$	798					$	508		$	67		$	—		$	441
外匯合約			9,261			7,444						1,817			51			—			1,766
股權和其他合同			15			1						14			—			—			14
受淨額結算安排規限的衍生工具總額			10,582			8,243						2,339			118			—			2,221
不受淨額結算安排約束的衍生品總額			695			—						695			—			—			695
總衍生品			11,277			8,243						3,034			118			—			2,916
回購協議			70,830			60,322			(b)			10,508			10,476			31			1
證券借貸			1,827			—						1,827			1,754			—			73
總計			$	83,934		$	68,565					$	15,369		$	12,348		$	31		$	2,990

(a)    包括淨額結算協議和支付的現金抵押品淨額的影響。與場外衍生品相關的抵銷根據淨頭寸分配給各類衍生品。

(b)    回購協議的抵消與我們參與FICC有關，在FICC中，我們以淨額結算政府證券交易，通過Fedwire系統進行支付和交付。

紐約梅隆銀行89

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合併財務報表附註(續)

有擔保借款

下表按向交易對手提供的抵押品類型列出了作為擔保借款入賬的回購協議和證券借貸交易的合同價值。

回購協議和證券借貸交易被列為有擔保借款
			2023年6月30日																		2022年12月31日
			剩餘合同到期日												總計						剩餘合同到期日												總計
(單位：百萬)			通宵不間斷			最多30天			30-90天			超過90天									通宵不間斷			最多30天			30-90天			超過90 日數
回購協議：
美國財政部			$	133,632		$	759		$	911		$	683		$	135,985					$	62,401		$	7		$	827		$	553		$	63,788
代理RMBS			1,939			511			7,357			27			9,834						1,460			493			—			—			1,953
公司債券			102			145			1,167			514			1,928						99			88			782			306			1,275
主權債務/主權擔保			1,371			—			—			—			1,371						1,008			—			—			—			1,008
國家和政治分區			31			45			460			194			730						38			49			443			159			689
美國政府機構			107			3			3			—			113						161			—			—			—			161
其他債務證券			4			87			44			7			142						13			102			92			7			214
股權證券			—			20			1,584			—			1,604						—			61			1,681			—			1,742
總計			$	137,186		$	1,570		$	11,526		$	1,425		$	151,707					$	65,180		$	800		$	3,825		$	1,025		$	70,830
證券借貸：
代理RMBS			$	109		$	—		$	—		$	—		$	109					$	110		$	—		$	—		$	—		$	110
其他債務證券			39			—			—			—			39						66			—			—			—			66
股權證券			1,626			—			—			—			1,626						1,651			—			—			—			1,651
總計			$	1,774		$	—		$	—		$	—		$	1,774					$	1,827		$	—		$	—		$	—		$	1,827
有擔保借款總額			$	138,960		$	1,570		$	11,526		$	1,425		$	153,481					$	67,007		$	800		$	3,825		$	1,025		$	72,657

紐約梅隆銀行的回購協議和證券借貸交易主要遇到與流動性相關的風險。我們被要求在協議中根據預定的條件質押抵押品。如果我們為這些交易質押的抵押品的公允價值下降，我們可能需要向交易對手提供額外的抵押品，從而減少可用於可能出現的其他流動性需求的資產數量。紐約梅隆銀行還在我們面臨信用風險的三方回購市場提供三方抵押品代理服務。為了緩解這一風險，我們要求交易商充分保證盤中信用。

附註18-承付款和或有負債

表外安排

在正常業務過程中，未償還的各種承擔和或有負債未在隨附的綜合資產負債表中反映。

我們的主要交易和表外風險是證券、外幣和利率風險管理產品、商業貸款承諾、信用證和證券貸款賠償。我們承擔這些風險是為了降低利率和外幣風險，為客户提供滿足信貸和流動性需求的能力，並對衝外幣和利率風險。這些項目在不同程度上涉及資產負債表上未確認的信貸、外幣和利率風險。我們的表外風險的管理和監控方式與表內風險的管理和監控方式類似。

90紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

下表總結了我們的表外信用風險。

表外信用風險			2023年6月30日			2022年12月31日
(單位：百萬)
貸款承諾			$	49,485		$	49,750
備用信用證(“SBLC”)(a)			1,945			1,918
商業信用證			46			19
證券借貸 彌償(B)(C)			457,772			491,043

(a)參加人數淨額合計為$1852023年6月30日時為百萬美元，1752022年12月31日為100萬人。

(b)不包括紐約梅隆銀行代表加拿大帝國商業銀行梅隆銀行客户代理的證券的賠償，總額為$632023年6月30日的10億美元和642022年12月31日為10億。

(c)包括投資於彌償回購協議的現金抵押品，由本行作為證券借貸代理持有，金額為$442023年6月30日的10億美元和432022年12月31日為10億。

未提取的貸款承諾、備用信用證和商業信用證以及證券借貸賠償的潛在損失總額等於被提取的名義總金額，這不考慮任何抵押品的價值。

由於許多貸款承諾預計將到期而不會動用，因此總額不一定代表未來的現金需求。貸款承諾到期日摘要如下：29.5在不到一年的時間裏，19.8在一到五年內達到10億美元253在五年內達到百萬美元。

SBLC主要支持公司客户的債務，並以#美元的現金和證券為抵押。1452023年6月30日時為百萬美元，1442022年12月31日為100萬人。2023年6月30日，$1.410億的SBLC將在一年內到期，價值537在一到五年內達到100萬美元，8在五年內達到百萬美元。

在開立SBLC和外國擔保及其他擔保之初，我們必須承認對出具擔保時承擔的義務的公允價值承擔的責任。負債的公允價值與其他資產中的相應資產一起記錄，估計為合同客户費用的現值。與小型企業貸款和外國擔保及其他擔保有關的損失的估計負債(如果有)包括在與貸款有關的承諾準備金中。

SBLC的付款/業績風險使用歷史業績和內部評級標準進行監控。紐約梅隆銀行的歷史經驗是，SBLC通常在沒有資金的情況下到期。低於投資級的SBLC受到密切監控，以確定付款/履約風險。下表顯示了按投資級別劃分的SBLC：

備用信用證			2023年6月30日			2022年12月31日
投資級			76		%	75		%
非投資級			24		%	25		%

商業信用證通常是一種短期票據，用於為賣方向買方發貨的商業合同提供資金。雖然商業信用證取決於特定條件的滿足情況，但如果買方違約，則意味着信用風險。基礎事務。因此，合同總額不一定代表未來的現金需求。商業信用證總額為美元。462023年6月30日時為百萬美元，192022年12月31日為100萬人。

我們預計許多貸款承諾和信用證將在不需要預付任何現金的情況下到期。與擔保有關的收入往往取決於債務人的信用評級和交易結構，包括抵押品(如果有的話)。與貸款有關的承付款的免税額為#美元。912023年6月30日時為百萬美元，782022年12月31日為100萬人。

證券借貸交易是一種完全抵押的交易，證券所有者同意根據預先安排的合同條款，以公開、隔夜或定期的方式，將證券借給借款人(通常是通過代理人，在我們的案例中是紐約梅隆銀行)，借款人通常是經紀自營商或銀行。

我們通常借出債券，並對借款人違約進行賠償。我們一般要求借款人提供最低價值為102%借入證券的公允價值受到每日監測，從而降低了信用風險。市場風險也可能出現在證券借貸交易中。通過限制可以承擔的風險水平的政策來控制這些風險。證券借貸交易一般只與評級較高的交易對手進行。證券借貸的賠償問題

紐約梅隆銀行91

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合併財務報表附註(續)

由以下抵押品擔保$481十億在…2023年6月30日和$515十億在…2022年12月31日。

紐約梅隆銀行和加拿大帝國商業銀行的合資公司CIBC Mellon從事證券借貸活動。CIBC Mellon、BNY Mellon和CIBC共同和各自就特定類型的借款人違約向證券貸款人提供賠償。2023年6月30日和2022年12月31日，美元6310億美元64紐約梅隆銀行代表CIBC Mellon客户代理的CIBC Mellon借款分別有10億美元以#美元為抵押品。6610億美元68分別為10億美元。如果發生違約時，借款人的抵押品不足以支付其相關債務，則與賠償有關的某些損失可由賠償人承擔。

未結算回購和逆回購協議

在正常的業務過程中，我們簽訂回購協議和逆回購協議，在未來的日期結算。在回購協議中，紐約梅隆銀行在結算時從交易對手那裏獲得現金，並向交易對手提供證券作為抵押品。在逆回購協議中，紐約梅隆銀行在結算時向交易對手預付現金，並從交易對手那裏獲得證券作為抵押品。這些交易在結算日記入綜合資產負債表。在2023年6月30日，我們有不是53.0數十億未結算的逆回購協議。在2022年12月31日，我們有1美元4.0未結清的回購協議和美元11.3數十億未結算的逆回購協議。

行業集中度

截至2023年6月30日，我們有相當大的行業集中度與信貸敞口相關。下表列出了我們在金融機構和商業投資組合中的信貸敞口。

金融機構 投資組合風險敞口 (以十億計)			2023年6月30日
			貸款			無資金支持 承諾			總暴露劑量
證券業			$	2.1		$	17.3		$	19.4
資產管理公司			1.5			7.9			9.4
銀行			6.9			1.6			8.5
保險			0.1			3.8			3.9
政府			—			0.2			0.2
其他			0.4			1.0			1.4
總計			$	11.0		$	31.8		$	42.8

商業投資組合 暴露 (以十億計)			2023年6月30日
			貸款			無資金支持 承諾			總暴露劑量
製造業			$	0.6		$	4.0		$	4.6
服務和其他			0.8			3.4			4.2
能源和公用事業			0.2			3.8			4.0
媒體和電信			0.1			0.7			0.8
總計			$	1.7		$	11.9		$	13.6

證券借貸主要集中於經紀自營商，通常以現金和/或證券作抵押。

贊助會員回購計劃

紐約梅隆銀行是FICC保薦會員計劃的保薦會員，根據FICC政府證券部規則手冊(“FICC規則”)，我們提交符合條件的美國國債和機構證券的回購和逆回購交易(“保薦會員交易”)，以便通過FICC進行創新和清算。我們還向FICC保證迅速、全額支付和履行我們的贊助會員客户根據FICC規則與此類客户的贊助會員交易相關的各自義務。我們通過獲得贊助會員客户抵押品的擔保權益和贊助會員交易下的權利，將本擔保項下的信用風險降至最低。有關我們的回購和逆回購協議的更多信息，請參閲附註17中的“抵消資產和負債”。

彌償安排

我們為承銷協議、收購和剝離協議、貸款和承諾的銷售以及其他類似類型的安排提供了標準陳述，並就與提供金融服務有關的索賠和法律訴訟提供了慣常賠償，但以上未包括在內。購買保險是為了緩解其中某些風險。一般來説，這些賠償中沒有規定的或名義上的金額，預計不會發生觸發賠償義務的或有事件。此外，這些交易的交易對手往往為我們提供類似的賠償。我們無法估計這些條款下的最高支付金額。

92紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

出於幾個原因進行賠償。除了在大多數此類賠償中缺乏規定的或名義上的金額外，我們還無法預測可能引發賠償的事件的性質或某一事件的賠償水平。然而，我們認為，我們必須為這些賠償支付任何實質性款項的可能性微乎其微。於2023年6月30日及2022年12月31日，吾等並無根據該等安排記錄任何重大負債。

清算和交收交易所

我們是幾家行業清算或結算交易所的非控股股權投資者和/或成員，外匯、證券、衍生品或其他交易通過這些交易所進行結算。其中一些行業清算和結算交易所要求其成員擔保其義務和債務，並/或在其他成員不履行其義務的情況下提供流動性支持。我們認為，清算或結算交易所(我們是其成員)破產的可能性微乎其微。此外，某些結算交易所實施了損失分攤政策，使交易所能夠將結算損失分攤給交易所的成員。在損失發生之前，無法量化這種按市值計價的損失。由於按市值計價損失而產生的任何輔助成本都無法量化。此外，我們還贊助客户成為清算和結算交易所的會員，並保證他們的義務。於2023年6月30日及2022年12月31日，吾等並無根據該等安排記錄任何重大負債。

法律程序

在正常業務過程中，紐約梅隆銀行及其子公司經常被列為未決和潛在法律訴訟的被告或當事人。我們還受到政府和監管機構的審查、信息收集請求、調查和訴訟(正式和非正式)。在許多這類法律行動中，往往主張對重大金錢損害的索賠，而在政府和監管事項中，則可能尋求歸還、恢復原狀、處罰和/或其他補救行動或制裁的索賠。鑑於這些事項的複雜性以及每一事項所涉及的特定事實和情況，很難預測這些事項的最終結果。然而，根據我們目前的瞭解和

根據我們的理解，我們不認為因這些問題而作出的判決、和解或命令(無論是個別的或整體的，在實施適用準備金和保險覆蓋範圍後)將不會對紐約梅隆銀行的綜合財務狀況或流動性產生重大的不利影響，儘管它們可能會對我們在特定時期的經營業績產生重大影響。

鑑於訴訟和監管事項的結果本身具有不可預測性，特別是在(I)所要求的損害賠償數額巨大或不確定、(Ii)訴訟程序處於早期階段或(Iii)事項涉及新的法律理論或涉及大量當事人的情況下，訴訟和監管事項的時間安排或最終解決方案自然存在相當大的不確定性，包括與每個此類事項相關的可能最終損失、罰款、罰款或業務影響(如果有)。根據適用的會計指引，當訴訟及監管事宜發展至出現可能及可合理估計的或有虧損時，我們會為該等事宜確立應計項目。在這種情況下，可能會出現超過應計金額的損失。我們會定期監察可能影響應計金額的事態發展，並會適當調整應計金額。如有關或有損失並非既有可能亦非合理地估計，吾等不會確立應計項目，並會繼續監察此事是否有任何發展會令或有損失既有可能又可合理估計。我們認為，我們用於法律訴訟的應計項目是適當的，總的來説，對紐約梅隆銀行的綜合財務狀況並不重要，儘管未來的應計項目可能會對特定時期的運營結果產生實質性影響。此外，如果我們有可能從第三方追回估計損失的一部分，我們將記錄一筆應收款，最高可達可能收回的應計金額。

對於本文所述的某些事項，或有可能在未來合理地進行或有損失(無論是超過相關的應計負債，還是在沒有應計負債的情況下)，紐約梅隆銀行目前無法估計合理可能的損失範圍。對於此處描述的紐約梅隆銀行能夠估計合理可能損失的事項，此類合理可能損失的總範圍最高可達$620百萬在……裏面

紐約梅隆銀行93

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合併財務報表附註(續)

超過與該等事項有關的應計負債(如有的話)。對於合理可能的虧損是以外幣計價的情況，我們的估計是根據現行匯率按季度進行調整。在估計合理的可能損失時，我們不考慮潛在的恢復。

下文描述了涉及紐約梅隆銀行的某些司法、監管和仲裁程序：

抵押貸款證券化信託程序

在MBS投資者提起的多起法律訴訟中，紐約梅隆銀行被列為被告，指控受託人根據監管協議負有廣泛職責，包括調查和追究違反陳述和擔保索賠的責任。二2015年12月和2017年2月開始的訴訟正在紐約聯邦法院待決。2014年12月在紐約聯邦法院開始的一項訴訟被駁回，2023年4月的上訴確認了駁回。在紐約州法院，六操作待定：一案件於2016年5月開始審理；二相關案件分別於2021年9月和2022年10月展開；以及三相關案件分別於2021年10月、2021年12月和2022年2月開始審理。

與R.Allen Stanford有關的事項

2005年12月底，潘興有限責任公司(“潘興”)成為斯坦福集團有限公司(“SGC”)的清算公司，SGC是一家註冊經紀交易商，是由R.Allen Stanford(“Stanford”)最終控制的實體集團的一部分。同樣由斯坦福控股的斯坦福國際銀行發行了存單。據稱，一些投資者從他們的SGC賬户中電匯資金購買CD。2009年，美國證券交易委員會(SEC)指控斯坦福大學經營與CD銷售有關的龐氏騙局，SGC被置於破產管理程序。據稱購買CD的人已經提交了二針對潘興的可能的集體訴訟：一2009年11月在德克薩斯州聯邦法院，2016年5月在新澤西州聯邦法院。2021年11月5日，法院駁回了在新澤西州提起的集體訴訟，這件事已經結束。三路易斯安那州和新澤西州聯邦法院仍有針對潘興的訴訟，這些訴訟分別於2010年1月、2015年10月和2016年5月提起。買方聲稱，潘興作為SGC的清算公司，協助斯坦福大學實施了一項欺詐性計劃，並提出了合同、法定和普通法索賠。2019年3月，一羣投資者提交了

新澤西州聯邦法院可能對紐約梅隆銀行提起集體訴訟，提出的指控與之前對潘興提起的訴訟中的指控相同。2021年11月12日，法院駁回了針對紐約梅隆銀行的集體訴訟；2022年12月15日，上訴法院撤銷了駁回，將案件發回初審法院進行進一步審理。所有提交給聯邦法院的針對潘興的案件都已在德克薩斯州聯邦法院合併，用於證據開示目的。多名被指控的斯坦福CD購買者在金融行業監管局(FINRA)的仲裁程序中提出了類似的索賠。

巴西郵政訴訟

BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.(“DTVM”)是一家在巴西提供資產服務的子公司，它擔任某些投資基金的管理人，其中投資了一家名為POSTALIS-Instituto de Seguridade Social Dos Correios e Telegrafos(“POSTALIS”)的郵政工人公共養老基金。2014年8月22日，Postais在巴西里約熱內盧起訴DTVM，指控其與DTVM擔任管理人的Postais基金有關的損失。Postais稱，DTVM未能正確履行職責，包括對經理進行盡職調查並對其進行控制。2015年3月12日，波斯塔里斯在裏約熱內盧對DTVM和紐約梅隆銀行行政管理有限公司提起訴訟。(“Ativos”)指控未能正確履行與DTVM為管理人、Ativos為管理人的另一隻基金的職責。2015年12月14日，巴西郵政工人協會(ADCAP)在聖保羅對DTVM和其他被告提起訴訟，指控DTVM不正當地造成了Poastis的投資損失。2017年3月20日，訴訟在沒有偏見的情況下被駁回，ADCAP提出上訴。2021年8月4日，上訴法院推翻了駁回裁決，將訴訟發往州下級法院。2023年3月2日，DTVM就8月4日的裁決向巴西高等法院提出上訴。2015年12月17日，郵報提交了三在裏約熱內盧對DTVM和Ativos提起訴訟，指控它們未能正確履行投資於其他幾隻基金的職責。2021年5月20日，在其中一起訴訟中，法院做出了一項判決，金額約為$3針對DTVM和Ativos的100萬美元。2021年8月23日，DTVM和Ativos對5月20日的決定提出上訴。2022年6月7日，上訴法院部分批准、部分駁回上訴，

94紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

將判決減少到大約$2百萬美元。2023年7月13日，DTVM和Ativos向巴西高等法院提出進一步上訴。2022年8月24日，法院駁回了另一起訴訟。2022年11月24日，波斯塔里斯對這一決定提出上訴。2016年2月4日，波斯塔里斯在巴西利亞對DTVM、Ativos和紐約梅隆銀行提起訴訟，指控後者為蔚來有限公司。(“ALocação de PatrimôInc.”)，一家投資管理子公司，指控被告為管理人和(或)管理人的各種基金的投資未能妥善履行職責和對損失承擔責任。2018年1月16日，巴西聯邦檢察院在S聖保羅對意大利電信提起民事訴訟，指控其對郵政儲蓄銀行的損失負有責任，理由是未能正確履行作為郵政儲蓄銀行所投資的某些基金的管理人或作為郵政儲蓄銀行自身投資組合的控制人的某些職責。2018年4月18日，法院在沒有偏見的情況下駁回了訴訟。2021年8月4日，上訴法院推翻駁回，將訴訟發回下級法院。2022年4月11日，DTVM就8月4日的裁決向巴西高等法院提出上訴。此外，行政法庭--統一庭已啟動訴訟程序，目的是確定損失賠償責任。三由DTVM管理的投資基金，波斯塔利斯是其投資者之一。9月1日2020年9月9日，TCU在其中一次訴訟中做出裁決，認定DTVM和兩名前Postais董事連帶承擔約$50百萬美元。交通投訴組還對DTVM處以約#美元的罰款。2百萬美元。戴德樑行對該決定提出的行政上訴被駁回。2022年2月25日，DTVM向巴西巴西利亞聯邦法院提起訴訟，要求廢除TCU的決定，並禁止TCU執行判決。2022年8月24日，巴西聯邦檢察官向裏約熱內盧法院提起訴訟，要求執行判決中的罰款部分。2022年11月8日，巴西利亞聯邦法院在廢止訴訟中批准了DTVM的禁制令請求，暫停了9月8日的訴訟。9,2020 TCU決定，直到決定廢止行動。2019年10月4日，郵政和另一家養老基金在聖保羅S提交了針對DTVM和Ativos的仲裁請求，聲稱對DTVM擔任管理人、Ativos擔任管理人的投資基金的損失負有責任。2021年3月26日，DTVM和Ativos在聖保羅S提起訴訟，質疑仲裁法院對其

對此案的管轄權。2023年2月24日，S聖保羅法院宣佈仲裁法院對其擁有管轄權的裁決無效。2019年10月25日，郵政在裏約熱內盧對DTVM和蔚來公司提起訴訟，指控其對另一隻基金的損失負責，該基金的管理人是DTVM，管理人是蔚來公司和阿提沃斯公司。2022年5月9日，法院裁定挪威電信公司和蔚來公司連帶承擔約#美元的賠償責任。20百萬美元。2022年8月12日，戴德樑行和蔚來公司對該決定提出上訴。2020年6月19日，在裏約熱內盧的聯邦法院對DTVM、POSTAIS和其他多名被告提起訴訟，指控DTVM對DTVM在DTVM擔任管理人的投資基金中的某些POSTAIS損失承擔責任。2021年2月10日，Postais和另一家養老基金在裏約熱內盧提起訴訟，向DTVM送達了服務，指控另一家投資基金的損失負有責任，DTVM是該基金的管理人，另一名被告是管理人。

巴西西爾維拉多訴訟

DTVM擔任Fundo de Invstiento em Direitos Creditórios Multiset Silverado Maximum(“Silverado Maximum Fund”)的管理人，該基金投資於商業信用應收賬款。2016年6月2日，Silverado Maximum Fund以管理人身份起訴DTVM，以及以託管人身份起訴德意志銀行S.A.-Banco Alemão和Silverado Gestão e Invstientos Ltd.以其投資經理的身份。基金聲稱，每一名被告都沒有履行各自的職責，給基金造成損失，被告對此負有連帶責任。

德國税務問題

德國當局認為，過去的CUM/EX交易可能導致了避税或逃税。德國當局已向紐約梅隆銀行的歐洲子公司通報了對某些第三方投資基金可能進行CUM/EX交易的調查，其中一家子公司收購了擔任這些第三方投資基金的託管和/或基金管理人的實體。我們已收到當局要求提供的有關預案的資料。

紐約梅隆銀行95

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合併財務報表附註(續)

中國正在積極開展收購活動，並正在全力配合這些請求。2019年8月，波恩地區法院下令將其中一家子公司加入為起訴無關個人被告的次要當事人。審判於2019年9月開始。2020年3月，法院表示，它將不對該子公司採取行動，以加快審判的結束。法院裁定與被告無關的個別被告罪名成立，並裁定有關第三方投資基金的CUM/EX交易活動非法。在2020年11月、12月和2023年2月，我們收到了來自德國税務當局的二級債務通知，總額約為$150(按當時的現行匯率)與我們收購的實體為託管和/或基金管理人的各種基金的收購前活動有關的百萬歐元。我們已對通知提出上訴。在收購標的實體方面，我們從賣方那裏獲得了賠償責任，我們打算在必要時追究這些責任。

與業務相關的通道外通信

本公司一直在迴應美國證券交易委員會關於遵守在未經批准的電子通信平臺上傳輸的商業通信的記錄保存義務的要求。美國證券交易委員會的工作人員表示，它正在對其他金融機構的記錄保存做法進行類似的調查。該公司正在配合調查。2023年4月，該公司收到了商品期貨交易委員會的類似請求，並正在配合該調查。

附註19-業務細分

我們有一個內部信息系統，為我們的產品和服務線產生性能數據三主營業務部門和其他部門。我們主要業務的主要產品和服務以及收入類型以及對其他部分的描述載於我們2022年年報的綜合財務報表附註24中。

企業會計原則

我們的業務數據是在內部管理會計的基礎上確定的，而不是用於合併財務報告的公認會計原則。這些測量原則被設計為

這些企業公佈的業績將跟蹤它們的經濟表現。

當組織發生變化時，或收入和費用分配方法的改進，業務部門的結果將受到重新分類的影響。精細化通常反映在預期的基礎上。2023年第二季度沒有重新定級或組織結構變動。

這些業務的會計政策與我們2022年年報合併財務報表附註1中描述的相同。

我們的業務部門的結果是在內部管理報告的基礎上公佈和分析的。

•收入金額反映每項業務產生的手續費和其他收入，幷包括在部門之間提供的服務的收入，這些服務也提供給第三方。根據收入轉移協議在企業之間轉移的手續費和其他收入包括在每個部門的其他費用中。

•與特定客户羣相關的收入和費用包括在這些業務中。例如，與客户使用託管產品相關的外匯活動包括在證券服務部分。

•淨利息收入是根據每個企業產生的資產和負債的收益分配給企業的。我們採用一種資金轉移定價系統，根據每項業務的利息敏感度和到期日特徵，將資金與特定資產和負債相匹配。

•與各自信貸組合相關的信貸損失準備金反映在每個分項中。

•與限制性股票和RSU相關的激勵費用分配給各部門。

•支持和其他間接費用，包括不向第三方提供或不受收入轉移協議約束的部門之間提供的服務，根據內部開發的方法分配給業務，並反映在非利息支出中。

96紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

•經常性FDIC費用根據每個企業產生的平均存款分配給企業。

•遣散費根據受影響員工所在的業務或職能計入分部，與公司員工、技術和運營相關的遣散費反映在其他分部。

•訴訟費用一般記錄在發生費用的業務中。

•證券投資組合的管理是另一部分所包含的一項共享服務。因此，與證券組合估值有關的損益一般計入其他部分。

•客户存款是我們證券投資組合的主要資金來源。我們通常會將所有利息收入分配給產生存款的企業。因此，與2009年重組的證券投資組合部分相關的增值已計入業務業績。

•資產負債表上的資產和負債及其相關的收入或費用具體分配給每一家企業。有淨負債頭寸的部門已分配資產。

•商譽和無形資產反映在單個企業內部。

以下合併時間表展示了我們各部門對我們整體盈利能力的貢獻。

截至2023年6月30日的季度			證券 服務						市場和財富服務						投資 和財富管理						其他						已整合
(百萬美元)
總費用和其他收入			$	1,572					$	1,025					$	774		(a)			$	(18)					$	3,353		(a)
淨利息收入(費用)			668						420						39						(27)						1,100
總收入(虧損)			2,240						1,445						813			(a)			(45)						4,453			(a)
信貸損失準備金			16						7						7						(25)						5
非利息支出			1,582						781						677						71						3,111
所得税前收入(虧損)			$	642					$	657					$	129		(a)			$	(91)					$	1,337		(a)
税前營業利潤率(b)			29		%				46		%				16		%				不適用						30		%
平均資產			$	202,207					$	131,657					$	27,260					$	60,050					$	421,174

(a)    費用和其他收入總額、收入總額和所得税前收入是扣除與綜合投資管理基金有關的非控制性權益的收入淨額#美元。1百萬美元。

(B)等於所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

截至2023年3月31日的季度			證券 服務						市場和財富服務						投資 和財富管理						其他						已整合
(百萬美元)
總費用和其他收入			$	1,450					$	1,014					$	782		(a)			$	(11)					$	3,235		(a)
淨利息收入(費用)			666						453						45						(36)						1,128
總收入(虧損)			2,116						1,467						827			(a)			(47)						4,363			(a)
信貸損失準備金			—						—						—						27						27
非利息支出			1,556						769						734						41						3,100
所得税前收入(虧損)			$	560					$	698					$	93		(a)			$	(115)					$	1,236		(a)
税前營業利潤率(b)			26		%				48		%				11		%				不適用						28		%
平均資產			$	196,560					$	132,143					$	28,232					$	50,566					$	407,501

(a)    手續費和其他收入總額、收入總額和所得税前收入扣除與綜合投資管理基金有關的非控股權益應佔收入(虧損)#美元。-百萬.

(b)    所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

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合併財務報表附註(續)

截至2022年6月30日的季度			證券 服務						市場和財富服務						投資 和財富管理						其他						已整合
(百萬美元)
總費用和其他收入			$	1,549					$	974					$	837		(a)			$	75					$	3,435		(a)
淨利息收入(費用)			457						340						62						(35)						824
總收入			2,006						1,314						899			(a)			40						4,259			(a)
信貸損失準備金			13						4						—						30						47
非利息支出			1,656						702						691						63						3,112
所得税前收入(虧損)			$	337					$	608					$	208		(a)			$	(53)					$	1,100		(a)
税前營業利潤率(b)			17		%				46		%				23		%				不適用						26		%
平均資產			$	219,797					$	141,952					$	33,668					$	42,206					$	437,623

(a)    費用和其他收入總額、收入總額和所得税前收入扣除與綜合投資管理基金有關的非控股權益應佔虧損#美元。5百萬美元。

(b)    所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

截至2023年6月30日的6個月			證券 服務						市場和財富服務						投資 和財富管理						其他						已整合
(百萬美元)
總費用和其他收入			$	3,022					$	2,039					$	1,556		(a)			$	(29)					$	6,588		(a)
淨利息收入(費用)			1,334						873						84						(63)						2,228
總收入(虧損)			4,356						2,912						1,640			(a)			(92)						8,816			(a)
信貸損失準備金			16						7						7						2						32
非利息支出			3,138						1,550						1,411						112						6,211
所得税前收入(虧損)			$	1,202					$	1,355					$	222		(a)			$	(206)					$	2,573		(a)
税前營業利潤率(b)			28		%				47		%				14		%				不適用						29		%
平均資產			$	199,399					$	131,899					$	27,744					$	55,333					$	414,375

(a)    費用和其他收入總額、收入總額和所得税前收入是扣除與綜合投資管理基金有關的非控制性權益的收入淨額#美元。1百萬美元。

(B)等於所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

截至2022年6月30日的6個月			證券 服務						市場和財富服務						投資 和財富管理						其他						已整合
(百萬美元)
總費用和其他收入			$	2,952					$	1,880					$	1,744		(a)			$	95					$	6,671		(a)
淨利息收入(費用)			834						636						119						(67)						1,522
總收入			3,786						2,516						1,863			(a)			28						8,193			(a)
信貸損失準備金			3						2						(3)						47						49
非利息支出			3,166						1,410						1,446						96						6,118
所得税前收入(虧損)			$	617					$	1,104					$	420		(a)			$	(115)					$	2,026		(a)
税前營業利潤率(b)			16		%				44		%				23		%				不適用						25		%
平均資產			$	220,340					$	141,570					$	34,643					$	42,371					$	438,924

(a)    費用和其他收入總額、收入總額和所得税前收入扣除與綜合投資管理基金有關的非控股權益應佔虧損#美元。13百萬美元。

(B)等於所得税前收入除以總收入。

N/M-沒有意義。

98紐約梅隆銀行

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合併財務報表附註(續)

附註20-現金流量表合併報表的補充資料

未在綜合現金流量表中適當反映的非現金投資和融資交易如下所列。

非現金投融資交易			截至6月30日的六個月，
(單位：百萬)			2023						2022
從貸款轉移到擁有的其他房地產的其他資產			$	1					$	2
綜合投資管理基金資產變動情況			290						266
綜合投資管理基金負債變動			7						2
綜合投資管理基金不可贖回非控股權益的變動			58						189
購買的證券未結清			164						323
售出的證券未交收			41						64
轉換為持有至到期證券的可供出售證券			—						906
房舍和設備/經營租賃義務			183						67
股票回購的消費税			14						—

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項目4.控制和程序

披露控制和程序

我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，在披露委員會成員的參與下，有責任確保有一個充分和有效的程序來建立、維護和評估披露控制和程序，旨在確保我們在美國證券交易委員會報告中要求披露的信息被及時記錄、處理、彙總和報告，並確保紐約梅隆銀行必須披露的信息經過積累並傳達給紐約梅隆銀行的管理層，以便及時做出有關必要披露的決定。此外，我們的道德熱線也可以被員工和其他人用來匿名交流對財務控制或報告事項的擔憂。任何披露控制和程序制度的有效性都有固有的侷限性，包括人為錯誤的可能性以及規避或凌駕控制和程序的可能性。因此，即使是有效的披露控制和程序也只能為實現其控制目標提供合理的保證。

截至本報告所述期間結束時，在包括首席執行官和首席財務官在內的我們管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估，這些控制和程序是根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第13a-15(E)條所界定的。根據這一評價，首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。

財務報告內部控制的變化

在正常業務過程中，我們可能會定期修改、升級或加強我們的內部控制和財務報告程序。在2023年第二季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化，這一變化符合交易所法案第13a-15(F)條的規定。

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前瞻性陳述

本季度報告中的一些陳述是前瞻性的。其中包括有關非GAAP措施的有用性、紐約梅隆銀行未來業績、我們的業務、財務、流動性和資本狀況、運營結果、流動性、風險和資本管理和流程、目標、戰略、前景、目標、預期(包括關於我們的業績結果、效率、費用、不良資產、產品、匯率波動的影響、存款、證券投資組合、撤資、趨勢對我們業務的影響、監管、技術、市場、經濟或會計發展以及這些發展對我們業務的影響、法律訴訟和其他或有事項)、人力資本管理(包括相關的抱負、目標、目的和目標)的陳述。實際税率、淨利息收入、估計(包括支出、信貸組合和資本比率中固有的損失)、意圖(包括資本回報和支出，包括我們在技術和養老金支出方面的投資)、目標、機會、潛在行動、增長、重點和計劃。

在這份報告中，紐約梅隆銀行或其高管可能發表的任何其他報告、任何新聞稿或任何書面或口頭聲明，如“估計”、“預測”、“項目”、“預期”、“可能”、“目標”、“預期”、“打算”、“繼續”、“尋求”、“相信”、“計劃”、“目標”、“可能”、“應該”、“將會”、“可能，“可能”、“將”、“戰略”、“協同效應”、“機會”、“趨勢”、“雄心”、“目標”、“目標”、“未來”、“潛在”、“展望”以及類似含義的詞語可能表示前瞻性陳述。

由於多種因素的影響，實際結果可能與明示或暗示的結果大不相同，這些因素包括我們2022年年報的“風險因素”中討論的因素，例如：

•我們的運營和交易處理過程中的錯誤或延遲，或第三方的錯誤或延遲，可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和聲譽產生重大不利影響；

•我們的風險管理框架、模型和流程可能不能有效地識別或減輕風險並減少潛在的損失；

•如果我們不能吸引、留住、發展和激勵員工，我們的業務可能會受到不利影響；

•我們的基礎設施或第三方基礎設施內的通信或技術中斷或故障，導致信息丟失、延遲我們獲取信息的能力或影響我們向客户提供服務的能力，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響；

•網絡安全事件，或我們的計算機系統、網絡和信息或第三方的故障，可能會導致信息被盜、丟失、未經授權訪問、披露、使用或更改信息、系統或網絡故障或失去獲取信息的機會。任何此類事件或失敗都可能對我們開展業務的能力造成不利影響，損害我們的聲譽並造成損失；

•我們受到廣泛的政府規則制定、政策、監管和監督的影響，這些都會影響我們的運營。新規章制度的變化和引入迫使我們改變我們管理業務的方式，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響；

•監管或執法行動或訴訟可能對我們的經營結果產生重大不利影響，或損害我們的業務或聲譽；

•我們的控制和程序的失敗或規避可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和聲譽產生重大不利影響；

•我們的大部分收入依賴於收費業務，我們的收費收入可能會受到市場活動放緩、金融市場疲軟、表現不佳和/或儲蓄率或投資偏好的負面趨勢的不利影響；

•金融市場和經濟的疲軟和波動可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響；

•利率水平和利率變化已經並將在未來繼續影響我們的盈利能力和資本水平，有時甚至是不利的；

•我們已經並可能繼續經歷與動盪和缺乏流動性的市場狀況相關的證券的未實現或已實現虧損，從而降低了我們的資本水平和/或收益；

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前瞻性陳述(續)

•從倫敦銀行間同業拆借利率和其他銀行間同業拆借利率的轉換和替換可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響；

•我們的任何重要客户或交易對手，其中許多是主要的金融機構或主權實體，以及我們承擔的信用、交易對手和集中風險，都可能使我們蒙受損失，並對我們的業務產生不利影響；

•如果我們的信貸損失準備金，包括貸款和與貸款相關的承諾準備金不足，或者如果我們對未來經濟狀況的預期惡化，我們可能會蒙受損失；

•如果我們不有效地管理我們的流動性，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響；

•未能達到監管標準，包括“資本充足”和“管理良好”的地位或資本充足率和流動性規則，可能會導致我們的活動受到限制，並對我們的業務和財務狀況產生不利影響；

•母公司是一家非經營控股公司，因此依賴其子公司的股息和其國際控股公司的信貸擴展來履行其義務，包括與其證券有關的義務，併為股票回購和向其股東支付股息提供資金；

•我們向股東返還資本的能力取決於我們董事會的自由裁量權，可能會受到美國銀行業法律和法規的限制，包括那些管理資本和資本規劃的法律和法規，特拉華州法律的適用條款，以及我們未能及時足額支付優先股股息；

•我們的信用評級或我們主要銀行子公司(紐約梅隆銀行或北卡羅來納州紐約梅隆銀行)的信用評級的任何實質性降低，都可能增加我們和我們的評級子公司的融資和借款成本，並對我們的業務、財務狀況和運營結果以及我們發行的證券的價值產生重大不利影響；

•適用我們的標題I優先決議戰略或標題II有序清算機構下的決議可能會對母公司的流動性和財務狀況以及母公司的證券持有人產生不利影響；

•新的業務線、新的產品和服務或變革性或戰略性的項目倡議使我們面臨新的或更多的風險，如果不能實施這些倡議，可能會影響我們的運營結果；

•我們在業務的各個方面都面臨競爭，這可能會對我們維持或提高盈利能力產生負面影響；

•我們的戰略交易存在風險和不確定性，並可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響；

•我們的業務可能會受到不良事件、宣傳、政府審查或其他聲譽損害的負面影響；

•對氣候變化的擔憂可能會對我們的業務產生不利影響，影響客户活動水平，損害我們的聲譽；

•自然災害、氣候變化、恐怖主義行為、流行病、全球衝突和其他地緣政治事件的影響可能對我們的業務和運營產生負面影響；

•税法的變化或對我們在歷史交易中的納税狀況的挑戰可能會對我們的淨收入、有效税率以及我們的整體經營業績和財務狀況產生不利影響；

•管理財務報表編制和未來事件的會計準則的變化可能會對我們報告的財務狀況、經營結果、現金流和其他財務數據產生重大影響；以及

•與FDIC特別存款保險評估相關的風險。

投資者應考慮我們的2022年年報以及紐約梅隆銀行根據交易所法案提交給美國證券交易委員會的任何後續報告中討論的所有風險因素。所有前瞻性陳述僅在此類陳述發表之日起發表，紐約梅隆銀行沒有義務更新任何陳述，以反映此類前瞻性陳述發表之日之後發生的事件或情況，或反映意外事件的發生。紐約梅隆銀行網站或本文提及的任何其他網站的內容不是本報告的一部分。

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第II部分--其他資料

第1項。法律訴訟.

本項目所要求的資料載於

合併財務報表附註，該部分作為本項目的參考併入本文。

第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用.

(C)下表披露了我們在2023年第二季度進行的普通股回購。在支付紅利方面，公司所有已發行的優先股優先於公司的普通股。

發行人購買股權證券

股份回購-2023年第二季度															總股份數 回購為 這是公開的一部分 已宣佈的計劃 或計劃			截至2023年6月30日，根據公開宣佈的計劃或計劃可能尚未購買的股票的最高近似美元價值
(百萬美元，每股除外；普通股以千股為單位)			合計新股 已回購						平均價格 每股
2023年4月			1,425						$	43.91					1,425						$	3,682
2023年5月			4,864						41.02						4,864						3,482
2023年6月			4,353						42.81						4,353						3,296
2023年第二季度 (a)			10,642						$	42.14					10,642						$	3,296		(b)

(A)現金包括以300萬美元的收購價從員工手中回購的71,000股股票，主要與員工在歸屬限制性股票時繳納税款有關。公開市場回購的平均每股價格為42.11美元。

(B)股份代表根據2023年1月公佈的股份回購計劃將回購的股份的最高價值，幷包括與員工福利計劃相關回購的股份。

2023年1月，我們宣佈了一項由董事會批准的股票回購計劃，規定從2023年1月1日開始回購至多50億美元的普通股。這項新的股份回購計劃取代了所有先前授權的股份回購計劃。

股票回購可通過公開市場回購、私下協商的交易或其他方式進行，包括通過旨在遵守規則10b5-1的回購計劃和其他衍生工具、加速股票回購和其他結構性交易。任何普通股回購的時間和確切金額將取決於各種因素，包括市場狀況和普通股交易價格；公司的資本狀況、流動性和財務業績；資本的其他用途；以及法律和法規的限制和考慮。

第五項。其他信息.

(c)    一定的我們的高級管理人員或董事已選擇並正在參與我們的股息再投資計劃、員工購股計劃和401(K)計劃，並且已經並可能不時選擇扣繳股份以支付預扣税款或支付股票獎勵的行使價，這些選擇可能旨在滿足交易法規則10b5-1的平權辯護條件，也可能構成非規則10b5-1的交易安排(定義見S-K規則第408(C)項)。

第六項。陳列品.

需要作為證據提交給本報告的證據清單如下。

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展品索引

證物編號：

描述

備案方法

3.1

重述紐約梅隆銀行公司註冊證書。

之前於2007年7月2日提交給美國證券交易委員會(“委員會”)的公司當前8-K報表的附件3.1(文件編號000-52710)，並通過引用併入本文。

3.2

紐約梅隆銀行公司重新註冊證書的修正案證書，於2019年4月9日提交給特拉華州國務卿。

之前作為附件3.1提交給2019年4月10日提交給委員會的公司當前報告Form 8-K(文件號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.3

紐約梅隆銀行公司關於A系列非累積優先股的指定證書，日期為2007年6月15日。

之前作為附件4.1提交給2007年7月5日提交給委員會的公司當前報告Form 8-K(文件號：000-52710)，並通過引用併入本文。

3.4

紐約梅隆銀行公司關於D系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2013年5月16日。

之前作為附件3.1提交給2013年5月16日提交給委員會的公司當前8-K表格報告(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.5

紐約梅隆銀行公司關於F系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2016年7月29日。

之前作為附件3.1提交給2016年8月1日提交給委員會的公司當前報告Form 8-K(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.6

紐約梅隆銀行公司關於G系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2020年5月15日。

之前作為附件3.1提交給公司於2020年5月19日提交給委員會的公司當前8-K報表(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.7

紐約梅隆銀行公司關於H系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2020年11月2日。

之前作為附件3.1提交給公司於2020年11月3日提交給委員會的公司當前8-K報表(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.8

紐約梅隆銀行公司關於第一系列非累積永久優先股的指定證書，日期為2021年11月16日。

之前作為附件3.1提交給本公司於2021年11月18日提交給委員會的8-K表格(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

3.9

2018年2月12日修訂和重述的《紐約梅隆銀行公司附例》。

之前作為附件3.1提交給2018年2月13日提交給委員會的公司當前報告Form 8-K(文件編號001-35651)，並通過引用併入本文。

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展品索引(續)

證物編號：

描述

備案方法

4.1

界定母公司或其任何附屬公司長期債務持有人權利的任何工具均不代表長期債務超過本公司截至2023年6月30日。本公司特此同意應要求向委員會提供任何此類文書的副本。

不適用

22.1

擔保證券的附屬發行人。

之前作為公司截至2021年3月31日的季度報告10-Q表(文件編號001-35651)的附件22.1提交，並通過引用併入本文。

31.1

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14(A)條規定的首席執行幹事證書。

現提交本局。

31.2

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的第13a-14(A)條對首席財務官的證明。

現提交本局。

32.1

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席執行官的認證。

隨信提供。

32.2

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席財務官的證明。

隨信提供。

101.INS

內聯XBRL實例文檔。

實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。

101.SCH

內聯XBRL分類擴展架構文檔。

現提交本局。

101.CAL

內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。

現提交本局。

101.DEF

內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。

現提交本局。

101.LAB

內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。

現提交本局。

101.PRE

內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。

現提交本局。

104

紐約梅隆銀行公司的Form 10-Q季度報告2023年6月30日，格式為內聯XBRL。

封面交互數據文件嵌入在內聯XBRL文檔中，幷包含在附件101中。

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

			紐約梅隆銀行公司
			(註冊人)

日期：2023年8月4日			發信人：						/s/Kurtis R.Kurimsky
									庫爾蒂斯·R·庫裏姆斯基
									企業控制器
									(妥為授權的人員及
									首席會計官
									註冊人)

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