西部資產高收入基金II公司。
| 投資明細表(未經審計) | 2023年7月31日 |
(按基金淨資產顯示的百分比 )
| 安防 |
費率 | 成熟度 日期 |
臉 金額： |
價值 | ||||||||||||
| 公司債券和債券-120.8% | ||||||||||||||||
| 通訊服務--17.7% | ||||||||||||||||
| 多元化電信服務-5.2% |
|
|||||||||||||||
| Altice Finding SA，高級擔保票據 |
5.750 | % | 8/15/29 | 7,490,000 | $ | 5,624,573 | (A)(B) | |||||||||
| Altice France Holding SA，高級票據 |
6.000 | % | 2/15/28 | 940,000 | 350,810 | (a) | ||||||||||
| Altice France Holding SA，高級擔保票據 |
10.500 | % | 5/15/27 | 5,880,000 | 2,495,224 | (a) | ||||||||||
| 3級融資公司，高級擔保票據 |
3.875 | % | 11/15/29 | 750,000 | 638,670 | (a) | ||||||||||
| 意大利電信資本公司，高級票據 |
6.000 | % | 9/30/34 | 2,646,000 | 2,142,715 | (b) | ||||||||||
| 意大利電信資本公司，高級票據 |
7.200 | % | 7/18/36 | 1,570,000 | 1,350,117 | |||||||||||
| 意大利電信資本公司，高級票據 |
7.721 | % | 6/4/38 | 300,000 | 266,921 | |||||||||||
| 意大利電信水療中心，高級註釋 |
5.303 | % | 5/30/24 | 2,515,000 | 2,467,913 | (A)(B) | ||||||||||
| 土耳其語Telekomunikasyon AS，高級説明 |
4.875 | % | 6/19/24 | 1,500,000 | 1,456,200 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 全面多元化的電信服務 |
|
16,793,143 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 互動媒體和服務-0.2% |
||||||||||||||||
| Match Group Holdings II LLC，高級票據 |
3.625 | % | 10/1/31 | 780,000 | 642,798 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 媒體-5.9% |
||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.，高級票據 |
4.250 | % | 1/15/34 | 4,280,000 | 3,293,570 | (A)(B) | ||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc.，高級註釋 |
7.750 | % | 4/15/28 | 1,410,000 | 1,180,706 | (a) | ||||||||||
| DirecTV融資有限責任公司/DirecTV融資共同債務人公司，高級擔保票據 |
5.875 | % | 8/15/27 | 1,920,000 | 1,734,958 | (a) | ||||||||||
| 迪什星展公司，高級筆記 |
7.750 | % | 7/1/26 | 1,940,000 | 1,256,742 | |||||||||||
| 迪什星展公司，高級筆記 |
7.375 | % | 7/1/28 | 1,060,000 | 597,527 | |||||||||||
| 迪什星展公司，高級筆記 |
5.125 | % | 6/1/29 | 4,190,000 | 2,110,733 | |||||||||||
| 聯合集團BV，高級擔保票據 |
5.250 | % | 2/1/30 | 1,550,000 | 歐元 | 1,382,229 | (c) | |||||||||
| UPC Holding BV，高級擔保票據 |
5.500 | % | 1/15/28 | 2,500,000 | 2,227,312 | (a) | ||||||||||
| 維珍媒體金融公司，高級筆記 |
5.000 | % | 7/15/30 | 1,240,000 | 1,018,601 | (a) | ||||||||||
| 維珍媒體供應商融資票據III DAC，高級擔保票據 |
4.875 | % | 7/15/28 | 2,500,000 | 英鎊 | 2,629,276 | (a) | |||||||||
| VZ擔保融資BV，高級擔保票據 |
5.000 | % | 1/15/32 | 1,820,000 | 1,480,656 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 媒體總數 |
18,912,310 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 無線電信服務-6.4% |
||||||||||||||||
| CSC Holdings LLC，高級票據 |
11.250 | % | 5/15/28 | 400,000 | 395,994 | (a) | ||||||||||
| CSC Holdings LLC，高級票據 |
5.750 | % | 1/15/30 | 5,450,000 | 2,827,880 | (a) | ||||||||||
| CSC Holdings LLC，高級票據 |
4.625 | % | 12/1/30 | 8,110,000 | 4,082,537 | (a) | ||||||||||
| CSC Holdings LLC，高級票據 |
5.000 | % | 11/15/31 | 2,830,000 | 1,432,796 | (a) | ||||||||||
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| 西部資產高收入基金II Inc.2023年季度報告 |
1 |
西部資產高收入基金II公司。
| 投資明細表(未經審計)(續) | 2023年7月31日 |
(按基金淨資產顯示的百分比 )
| 安防 |
費率 | |
成熟度 日期 |
|
|
臉 金額： |
|
價值 | ||||||||
| 無線電信服務--續 |
||||||||||||||||
| Millicom International Ccell SA，高級筆記 |
4.500 | % | 4/27/31 | 1,500,000 | $ | 1,194,945 | (a) | |||||||||
| Sprint Capital Corp.，高級筆記 |
6.875 | % | 11/15/28 | 2,200,000 | 2,334,089 | (b) | ||||||||||
| Sprint Capital Corp.，高級筆記 |
8.750 | % | 3/15/32 | 5,170,000 | 6,233,886 | (b) | ||||||||||
| Sprint LLC，高級筆記 |
7.875 | % | 9/15/23 | 110,000 | 110,190 | (b) | ||||||||||
| VMED O2英國融資I PLC，高級擔保票據 |
4.750 | % | 7/15/31 | 2,060,000 | 1,740,741 | (A)(B) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 整體無線電信服務 |
20,353,058 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 通信服務總量 |
56,701,309 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 消費者可自由支配-28.7% | ||||||||||||||||
| 汽車零部件-5.5% |
||||||||||||||||
| 亞信環球控股有限公司，高級票據 |
4.875 | % | 8/15/26 | 2,143,000 | 2,059,656 | (A)(B) | ||||||||||
| 美國車橋製造公司，高級筆記 |
6.500 | % | 4/1/27 | 5,801,000 | 5,652,289 | (b) | ||||||||||
| 美國車橋製造公司，高級筆記 |
5.000 | % | 10/1/29 | 1,170,000 | 999,220 | |||||||||||
| JB Poindexter&Co.Inc.，高級票據 |
7.125 | % | 4/15/26 | 6,750,000 | 6,669,877 | (A)(B) | ||||||||||
| ZF北美資本公司，高級票據 |
6.875 | % | 4/14/28 | 950,000 | 965,710 | (a) | ||||||||||
| ZF北美資本公司，高級票據 |
7.125 | % | 4/14/30 | 1,230,000 | 1,268,108 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 汽車零部件總數 |
17,614,860 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 汽車--1.3% |
||||||||||||||||
| 福特汽車公司，高級筆記 |
3.250 | % | 2/12/32 | 2,000,000 | 1,583,068 | |||||||||||
| 福特汽車信貸有限責任公司高級票據 |
7.350 | % | 3/6/30 | 1,500,000 | 1,554,175 | |||||||||||
| 福特汽車信貸有限責任公司高級票據 |
3.625 | % | 6/17/31 | 1,110,000 | 918,544 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 汽車總量 |
4,055,787 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 百線零售-1.5% |
||||||||||||||||
| 瑪莎百貨，高級註解 |
3.750 | % | 5/19/26 | 1,800,000 | 英鎊 | 2,128,970 | (c) | |||||||||
| 瑪莎百貨，高級註解 |
7.125 | % | 12/1/37 | 840,000 | 793,957 | (a) | ||||||||||
| MercadoLibre，高級筆記 |
3.125 | % | 1/14/31 | 2,200,000 | 1,768,849 | |||||||||||
| QVC Inc.，高級擔保票據 |
5.450 | % | 8/15/34 | 392,000 | 192,543 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 總零售額 |
4,884,319 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 經銷商-0.7% |
||||||||||||||||
| Ritchie Bros Holdings Inc.高級筆記 |
7.750 | % | 3/15/31 | 2,100,000 | 2,191,253 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 多元化消費服務--3.5% |
||||||||||||||||
| APCOA停車控股有限公司，高級擔保票據 |
4.625 | % | 1/15/27 | 880,000 | 歐元 | 858,195 | (c) | |||||||||
| APCOA停車控股有限公司，高級擔保票據 |
4.625 | % | 1/15/27 | 2,740,000 | 歐元 | 2,672,106 | (a) |
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|
2 |
西部資產高收入基金II Inc.2023年季度報告 |
西部資產高收入基金II公司。
| 投資明細表(未經審計)(續) | 2023年7月31日 |
(按基金淨資產顯示的百分比 )
| 安防 |
費率 | |
成熟度 日期 |
|
|
臉 金額： |
|
價值 | ||||||||
| 多元化消費服務--續 |
||||||||||||||||
| 運輸服務公司，高級註釋 |
4.250 | % | 5/15/29 | 990,000 | $ | 858,538 | (a) | |||||||||
| IPD 3 BV，高級擔保票據 |
8.000 | % | 6/15/28 | 400,000 | 歐元 | 454,316 | (a) | |||||||||
| Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance Inc.，有擔保票據 |
6.250 | % | 1/15/28 | 1,500,000 | 1,413,496 | (a) | ||||||||||
| 國際服務公司，高級票據 |
7.500 | % | 4/1/27 | 2,090,000 | 2,168,793 | |||||||||||
| StoneMor Inc.，高級擔保票據 |
8.500 | % | 5/15/29 | 2,500,000 | 2,115,275 | (A)(B) | ||||||||||
| WW國際公司高級擔保票據 |
4.500 | % | 4/15/29 | 770,000 | 547,408 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 全面多元化的消費者服務 |
11,088,127 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 酒店、餐飲和休閒-15.4% |
||||||||||||||||
| 888收購有限公司，高級擔保票據 |
7.558 | % | 7/15/27 | 2,460,000 | 歐元 | 2,533,190 | (a) | |||||||||
| 888收購有限公司，高級擔保票據 |
7.558 | % | 7/15/27 | 1,500,000 | 歐元 | 1,544,628 | (c) | |||||||||
| 嘉年華控股百慕大有限公司，高級票據 |
10.375 | % | 5/1/28 | 50,000 | 54,604 | (a) | ||||||||||
| 嘉年華PLC，高級註釋 |
1.000 | % | 10/28/29 | 6,990,000 | 歐元 | 5,127,139 | ||||||||||
| Carrols餐飲集團，高級説明 |
5.875 | % | 7/1/29 | 2,480,000 | 2,094,465 | (a) | ||||||||||
| Full House Resorts Inc.，高級擔保票據 |
8.250 | % | 2/15/28 | 100,000 | 92,345 | (a) | ||||||||||
| IRB Holding Corp.，高級擔保票據 |
7.000 | % | 6/15/25 | 480,000 | 482,832 | (a) | ||||||||||
| 拉斯維加斯金沙集團高級筆記 |
3.200 | % | 8/8/24 | 600,000 | 582,794 | |||||||||||
| 拉斯維加斯金沙集團高級筆記 |
3.900 | % | 8/8/29 | 120,000 | 107,705 | |||||||||||
| 新濠國際度假村財務有限公司高級票據 |
5.375 | % | 12/4/29 | 1,840,000 | 1,573,177 | (a) | ||||||||||
| NCL股份有限公司，高級票據 |
3.625 | % | 12/15/24 | 4,815,000 | 4,628,509 | (A)(B) | ||||||||||
| NCL股份有限公司，高級票據 |
5.875 | % | 3/15/26 | 2,370,000 | 2,244,764 | (A)(B) | ||||||||||
| NCL股份有限公司，高級票據 |
7.750 | % | 2/15/29 | 3,120,000 | 2,990,691 | (A)(B) | ||||||||||
| NCL財務有限公司，高級票據 |
6.125 | % | 3/15/28 | 4,250,000 | 3,871,325 | (A)(B) | ||||||||||
| 皇家加勒比郵輪有限公司，高級説明 |
5.375 | % | 7/15/27 | 4,720,000 | 4,492,140 | (A)(B) | ||||||||||
| 皇家加勒比郵輪有限公司，高級説明 |
5.500 | % | 4/1/28 | 2,910,000 | 2,745,344 | (A)(B) | ||||||||||
| Saga PLC，高級註釋 |
3.375 | % | 5/12/24 | 1,580,000 | 英鎊 | 1,909,407 | (c) | |||||||||
| 金沙中國有限公司股份有限公司，高級票據 |
3.350 | % | 3/8/29 | 4,280,000 | 3,687,207 | |||||||||||
| 金沙中國有限公司股份有限公司，高級票據 |
4.875 | % | 6/18/30 | 1,280,000 | 1,167,287 | |||||||||||
| 車輪Bidco有限公司，高級擔保票據 |
6.750 | % | 7/15/26 | 1,000,000 | 英鎊 | 1,042,683 | (a) | |||||||||
| 永利澳門有限公司高級票據 |
5.500 | % | 1/15/26 | 590,000 | 555,986 | (a) | ||||||||||
| 永利澳門有限公司高級票據 |
5.625 | % | 8/26/28 | 2,700,000 | 2,399,885 | (a) |
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| 西部資產高收入基金II Inc.2023年季度報告 |
3 |
西部資產高收入基金II公司。
| 投資明細表(未經審計)(續) | 2023年7月31日 |
(按基金淨資產顯示的百分比 )
| 安防 |
費率 | |
成熟度 日期 |
|
|
臉 金額： |
|
價值 | ||||||||
| 酒店、餐廳和休閒-續 |
||||||||||||||||
| 永利澳門有限公司高級票據 |
5.125 | % | 12/15/29 | 1,300,000 | $ | 1,104,389 | (a) | |||||||||
| 永利度假村金融有限責任公司/永利度假村資本公司，高級票據 |
5.125 | % | 10/1/29 | 2,670,000 | 2,418,428 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 酒店、餐廳和休閒酒店總數 |
49,450,924 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 特色零售-0.8% |
||||||||||||||||
| 邁克爾·科斯。Inc.，高級註釋 |
7.875 | % | 5/1/29 | 3,460,000 | 2,469,540 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 消費者可自由支配總額 |
91,754,810 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 消費者必需品-2.7% | ||||||||||||||||
| 食品-2.7% |
||||||||||||||||
| 貝里斯收購公司，高級擔保票據 |
3.250 | % | 2/16/26 | 2,420,000 | 英鎊 | 2,675,980 | (c) | |||||||||
| Bellis Finco PLC，高級註釋 |
4.000 | % | 2/16/27 | 1,500,000 | 英鎊 | 1,494,689 | (a) | |||||||||
| FAGE國際公司/FAGE美國乳業公司，高級説明 |
5.625 | % | 8/15/26 | 2,500,000 | 2,358,054 | (A)(B) | ||||||||||
| 朝聖者S驕傲公司，高級筆記 |
5.875 | % | 9/30/27 | 2,245,000 | 2,222,558 | (A)(B) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 消費者訂單量合計 |
8,751,281 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 能源-20.2% | ||||||||||||||||
| 能源設備和服務-0.6% |
||||||||||||||||
| Noble Finance II LLC，高級票據 |
8.000 | % | 4/15/30 | 910,000 | 936,982 | (a) | ||||||||||
| Sunnova Energy Corp.，高級筆記 |
5.875 | % | 9/1/26 | 1,000,000 | 898,882 | (A)(B) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 總能源設備和服務 |
1,835,864 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料-19.6% |
||||||||||||||||
| 藍色賽車中流有限責任公司/藍色賽車金融公司，高級票據 |
7.625 | % | 12/15/25 | 190,000 | 190,717 | (A)(B) | ||||||||||
| 大陸資源公司，高級筆記 |
3.800 | % | 6/1/24 | 330,000 | 323,739 | (b) | ||||||||||
| 大陸資源公司，高級筆記 |
4.375 | % | 1/15/28 | 240,000 | 227,385 | (b) | ||||||||||
| 大陸資源公司，高級筆記 |
4.900 | % | 6/1/44 | 1,320,000 | 1,047,319 | (b) | ||||||||||
| 新月能源金融有限責任公司，高級票據 |
9.250 | % | 2/15/28 | 900,000 | 916,290 | (a) | ||||||||||
| Ecopetrol SA，高級註釋 |
5.875 | % | 5/28/45 | 4,100,000 | 2,955,513 | (d) | ||||||||||
| Ecopetrol SA，高級註釋 |
5.875 | % | 11/2/51 | 5,110,000 | 3,551,548 | |||||||||||
| Energy Transfer LP，次級債券(6.500%至11/15/26然後是5年期國庫券固定到期日利率+ 5.694%) |
6.500 | % | 11/15/26 | 2,670,000 | 2,425,180 | (E)(F) | ||||||||||
| 能量轉移LP，初級從屬票據(6.625%至2/15/28然後3個月。美元倫敦銀行同業拆息+4.155%) |
6.625 | % | 2/15/28 | 1,681,000 | 1,338,496 | (E)(F) | ||||||||||
| EQM Midstream Partners LP，高級説明 |
4.500 | % | 1/15/29 | 1,960,000 | 1,792,923 | (A)(B) | ||||||||||
| EQM Midstream Partners LP，高級説明 |
7.500 | % | 6/1/30 | 950,000 | 980,514 | (a) | ||||||||||
| EQM Midstream Partners LP，高級説明 |
4.750 | % | 1/15/31 | 460,000 | 411,103 | (a) |
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|
4 |
西部資產高收入基金II Inc.2023年季度報告 |
西部資產高收入基金II公司。
| 投資明細表(未經審計)(續) | 2023年7月31日 |
(按基金淨資產顯示的百分比 )
| 安防 |
費率 | |
成熟度 日期 |
|
|
臉 金額： |
|
價值 | ||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料--續 |
||||||||||||||||
| EQT Corp.，高級票據 |
3.900 | % | 10/1/27 | 360,000 | $ | 337,809 | (b) | |||||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC，高級筆記 |
6.750 | % | 1/15/27 | 1,000,000 | 965,534 | (A)(B) | ||||||||||
| 金德摩根公司，高級票據 |
7.750 | % | 1/15/32 | 1,950,000 | 2,222,115 | (b) | ||||||||||
| NGPL PipeCo LLC，高級説明 |
7.768 | % | 12/15/37 | 1,900,000 | 2,013,849 | (A)(B) | ||||||||||
| 西方石油公司，高級筆記 |
6.950 | % | 7/1/24 | 464,000 | 467,550 | |||||||||||
| 西方石油公司，高級筆記 |
2.900 | % | 8/15/24 | 1,640,000 | 1,590,357 | (b) | ||||||||||
| 西方石油公司，高級筆記 |
5.875 | % | 9/1/25 | 1,190,000 | 1,193,088 | (b) | ||||||||||
| 西方石油公司，高級筆記 |
5.550 | % | 3/15/26 | 980,000 | 975,737 | |||||||||||
| 西方石油公司，高級筆記 |
6.200 | % | 3/15/40 | 1,330,000 | 1,342,050 | (b) | ||||||||||
| Petrobras Global Finance BV，高級票據 |
6.750 | % | 1/27/41 | 6,620,000 | 6,367,117 | (b) | ||||||||||
| Petroleos del祕魯SA，高級説明 |
4.750 | % | 6/19/32 | 2,750,000 | 2,104,246 | (a) | ||||||||||
| Petroleos del祕魯SA，高級説明 |
5.625 | % | 6/19/47 | 1,000,000 | 670,860 | (a) | ||||||||||
| 墨西哥石油公司，高級筆記 |
6.500 | % | 6/2/41 | 1,000,000 | 649,062 | |||||||||||
| 墨西哥石油公司，高級筆記 |
6.375 | % | 1/23/45 | 2,970,000 | 1,880,863 | |||||||||||
| Range Resources Corp.，高級説明 |
4.875 | % | 5/15/25 | 1,009,000 | 991,120 | |||||||||||
| Range Resources Corp.，高級説明 |
8.250 | % | 1/15/29 | 710,000 | 739,412 | (b) | ||||||||||
| 西南能源公司，高級筆記 |
4.750 | % | 2/1/32 | 1,000,000 | 889,437 | |||||||||||
| Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp.，擔保票據 |
9.000 | % | 10/15/26 | 1,630,000 | 1,603,387 | (A)(B) | ||||||||||
| 南方天然氣運輸公司，高級説明 |
6.750 | % | 5/2/25 | 1,160,000 | 1,103,164 | (a) | ||||||||||
| Venture Global LNG Inc.高級擔保票據 |
8.375 | % | 6/1/31 | 1,050,000 | 1,066,414 | (a) | ||||||||||
| 西部中游營運有限責任公司，高級註解 |
4.050 | % | 2/1/30 | 220,000 | 200,145 | |||||||||||
| 西部中游營運有限責任公司，高級註解 |
5.300 | % | 3/1/48 | 1,540,000 | 1,321,673 | (b) | ||||||||||
| 西部中游營運有限責任公司，高級註解 |
5.250 | % | 2/1/50 | 7,627,000 | 6,476,505 | (b) | ||||||||||
| 威廉姆斯公司。Inc.，高級註釋 |
4.550 | % | 6/24/24 | 1,280,000 | 1,265,788 | (b) | ||||||||||
| 威廉姆斯公司。Inc.，高級註釋 |
7.500 | % | 1/15/31 | 780,000 | 857,725 | (b) | ||||||||||
| 威廉姆斯公司。Inc.，高級註釋 |
5.750 | % | 6/24/44 | 3,900,000 | 3,824,332 | (b) | ||||||||||
| YPF SA，高級票據 |
8.500 | % | 7/28/25 | 1,520,000 | 1,428,877 | (a) | ||||||||||
| YPF SA，高級票據 |
6.950 | % | 7/21/27 | 2,320,000 | 1,974,772 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料總量 |
62,683,715 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 總能量 |
64,519,579 | |||||||||||||||
|
|
|
請參閲 投資計劃表備註。
| 西部資產高收入基金II Inc.2023年季度報告 |
5 |
西部資產高收入基金II公司。
| 投資明細表(未經審計)(續) | 2023年7月31日 |
(按基金淨資產顯示的百分比 )
| 安防 |
費率 | |
成熟度 日期 |
|
|
臉 金額： |
|
價值 | ||||||||
| 金融類股-16.9% | ||||||||||||||||
| 銀行-11.3% |
||||||||||||||||
| Banco Mercantil del Norte SA，次級債券(6.625%至1/24/32，然後是10年期國債固定到期日利率 +5.034%) |
6.625 | % | 1/24/32 | 6,270,000 | $ | 5,031,675 | (A)(B)(E)(F) | |||||||||
| 巴克萊公司，次級債券(8.000%至6/15/24，然後是5年期美國國債固定到期日利率+ 5.672%) |
8.000 | % | 6/15/24 | 4,930,000 | 4,866,797 | (B)(E)(F) | ||||||||||
| 西班牙對外銀行銀行，次級債券(5.125%至1/17/28，然後是5年期國庫券不變到期日利率+ 2.650%) |
5.125 | % | 1/18/33 | 830,000 | 722,723 | (A)(F) | ||||||||||
| 法國巴黎銀行次級債券(7.750%至8/16/29，然後是5年期國債不變到期日利率+ 4.899%) |
7.750 | % | 8/16/29 | 4,320,000 | 4,310,928 | (A)(B)(E)(F) | ||||||||||
| Comerica銀行，高級票據 |
2.500 | % | 7/23/24 | 790,000 | 754,258 | |||||||||||
| 法國農業信貸銀行，次級債券(8.125%至12/23/25，然後是美元5年期洲際交易所掉期利率+6.185%) |
8.125 | % | 12/23/25 | 2,510,000 | 2,526,277 | (A)(B)(E)(F) | ||||||||||
| 滙豐控股，次級債券(8.113%至11/3/32，然後SOFR+4.250%) |
8.113 | % | 11/3/33 | 1,730,000 | 1,918,926 | (f) | ||||||||||
| Intesa Sanpaolo Spa，附屬註釋 |
5.017 | % | 6/26/24 | 2,180,000 | 2,130,478 | (A)(B) | ||||||||||
| Intesa Sanpaolo Spa，附屬註釋 |
5.710 | % | 1/15/26 | 3,050,000 | 2,946,229 | (A)(B) | ||||||||||
| Intesa Sanpaolo spa，次級債券(4.198%至6/1/31，然後是1年期美國國債固定到期日利率+ 2.600%) |
4.198 | % | 6/1/32 | 1,950,000 | 1,503,068 | (A)(F) | ||||||||||
| 萊斯銀行集團次級債券(8.000%至3/27/30，然後是5年期國債固定到期日利率 +3.913%) |
8.000 | % | 9/27/29 | 3,820,000 | 3,585,070 | (E)(F) | ||||||||||
| TC Ziraat Bankasi AS，高級説明 |
5.125 | % | 9/29/23 | 2,530,000 | 2,528,659 | (a) | ||||||||||
| 意大利聯合信貸銀行，次級債券(7.296%至4/2/29，然後是美元5年期洲際交易所掉期利率+4.914%) |
7.296 | % | 4/2/34 | 3,390,000 | 3,292,047 | (A)(B)(F) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 銀行總數 |
36,117,135 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 資本市場-1.3% |
||||||||||||||||
| 瑞士信貸集團次級債券(6.375%至8/21/26，然後是5年期國債不變到期日利率+ 4.822%) |
6.375 | % | 8/21/26 | 3,490,000 | 209,400 | *(A)(E)(F)(G) |
請參閲 投資計劃表備註。
|
6 |
西部資產高收入基金II Inc.2023年季度報告 |
西部資產高收入基金II公司。
| 投資明細表(未經審計)(續) | 2023年7月31日 |
(按基金淨資產顯示的百分比 )
| 安防 |
費率 | |
成熟度 日期 |
|
|
臉 金額： |
|
價值 | ||||||||
| 資本市場--續 |
||||||||||||||||
| 瑞士信貸集團次級債券(7.250%至9/12/25，然後是美元5年期洲際交易所掉期利率+ 4.332%) |
7.250 | % | 9/12/25 | 2,660,000 | $ | 159,600 | *(A)(E)(F)(G) | |||||||||
| 瑞士信貸集團次級債券(9.750%至12/23/27，然後是5年期國債不變到期日利率 +6.383%) |
9.750 | % | 12/23/27 | 8,630,000 | 517,800 | *(A)(E)(F)(G) | ||||||||||
| 瑞銀集團次級債券(6.875%至8/7/25，然後是美元5年期洲際交易所掉期利率+4.590%) |
6.875 | % | 8/7/25 | 1,000,000 | 932,075 | (C)(E)(F) | ||||||||||
| 瑞銀集團次級債券(7.000%至1/31/24，然後是美元5年期洲際交易所掉期利率+4.344%) |
7.000 | % | 1/31/24 | 2,500,000 | 2,453,375 | (A)(B)(E)(F) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 資本市場總量 |
4,272,250 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 消費金融-1.0% |
||||||||||||||||
| Navient Corp.，高級票據 |
5.875 | % | 10/25/24 | 1,170,000 | 1,155,393 | (b) | ||||||||||
| Navient Corp.，高級票據 |
6.750 | % | 6/15/26 | 1,990,000 | 1,942,190 | (b) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 總消費金融 |
3,097,583 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 金融服務業--3.0% |
||||||||||||||||
| 環球飛機租賃有限公司，高級債券(6.500%現金或7.250%PIK) |
6.500 | % | 9/15/24 | 9,020,000 | 8,512,219 | (A)(H) | ||||||||||
| 華融金融2019股份有限公司高級票據 |
2.125 | % | 9/30/23 | 690,000 | 684,927 | (c) | ||||||||||
| 華融金融二期股份有限公司高級票據 |
4.875 | % | 11/22/26 | 450,000 | 402,750 | (c) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 總金融服務 |
9,599,896 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 保險--0.3% |
||||||||||||||||
| 大都會人壽資本信託IV，次級債券 |
7.875 | % | 12/15/37 | 1,100,000 | 1,153,379 | (A)(B) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 總財務數據 |
54,240,243 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 醫療保健--7.9% | ||||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務-3.4% |
||||||||||||||||
| 社區衞生服務/社區衞生系統公司，高級擔保票據 |
4.750 | % | 2/15/31 | 1,190,000 | 902,960 | (a) | ||||||||||
| HCA Inc.，高級註釋 |
7.500 | % | 11/15/95 | 2,205,000 | 2,439,002 | (b) | ||||||||||
| 傳統LifePoint Health LLC，高級安全票據 |
4.375 | % | 2/15/27 | 2,200,000 | 1,900,294 | (A)(B) | ||||||||||
| Tenet Healthcare Corp.，擔保票據 |
6.250 | % | 2/1/27 | 2,430,000 | 2,387,829 | (b) | ||||||||||
| Tenet Healthcare Corp.，高級筆記 |
6.125 | % | 10/1/28 | 890,000 | 848,606 | (b) | ||||||||||
| Tenet Healthcare Corp.，高級筆記 |
6.875 | % | 11/15/31 | 2,500,000 | 2,506,012 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務總數 |
10,984,703 | |||||||||||||||
|
|
|
請參閲 投資計劃表備註。
| 西部資產高收入基金II Inc.2023年季度報告 |
7 |
西部資產高收入基金II公司。
| 投資明細表(未經審計)(續) | 2023年7月31日 |
(按基金淨資產顯示的百分比 )
| 安防 |
費率 | |
成熟度 日期 |
|
|
臉 金額： |
|
價值 | ||||||||
| 製藥--4.5% |
||||||||||||||||
| 博世健康公司。Inc.，高級註釋 |
5.250 | % | 1/30/30 | 1,390,000 | $ | 621,187 | (a) | |||||||||
| 博世健康公司。公司，高級擔保票據 |
4.875 | % | 6/1/28 | 1,890,000 | 1,148,393 | (a) | ||||||||||
| Cidron Aida Finco Sarl，高級擔保票據 |
5.000 | % | 4/1/28 | 1,651,000 | 歐元 | 1,656,620 | (a) | |||||||||
| PAR製藥公司，高級擔保票據 |
7.500 | % | 4/1/27 | 1,050,000 | 772,742 | *(A)(G) | ||||||||||
| Teva製藥金融荷蘭III BV，高級説明 |
6.000 | % | 4/15/24 | 1,160,000 | 1,155,894 | (b) | ||||||||||
| Teva製藥金融荷蘭III BV，高級説明 |
3.150 | % | 10/1/26 | 2,500,000 | 2,264,015 | (b) | ||||||||||
| Teva製藥金融荷蘭III BV，高級説明 |
5.125 | % | 5/9/29 | 7,300,000 | 6,695,341 | (b) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 總製藥數 |
14,314,192 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 整體醫療保健 |
25,298,895 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 工業類股-13.4% | ||||||||||||||||
| 航空航天和國防-0.4% |
||||||||||||||||
| 龐巴迪公司，高級筆記 |
7.500 | % | 2/1/29 | 1,320,000 | 1,308,947 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 建築產品-0.1% |
||||||||||||||||
| 標準工業公司，高級説明 |
4.375 | % | 7/15/30 | 540,000 | 469,357 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 商業服務和用品-3.0% |
||||||||||||||||
| CoreCivic Inc.，高級註釋 |
8.250 | % | 4/15/26 | 2,890,000 | 2,914,500 | (b) | ||||||||||
| CoreCivic Inc.，高級註釋 |
4.750 | % | 10/15/27 | 5,650,000 | 4,984,939 | (b) | ||||||||||
| Geo Group Inc.，擔保票據 |
10.500 | % | 6/30/28 | 1,831,000 | 1,838,260 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 商業服務和用品總額 |
9,737,699 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 機械-0.5% |
||||||||||||||||
| 泰坦國際公司高級擔保票據 |
7.000 | % | 4/30/28 | 1,661,000 | 1,601,885 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 客運航空公司-8.6% |
||||||||||||||||
| 美國航空集團公司高級説明 |
3.750 | % | 3/1/25 | 7,130,000 | 6,789,195 | (A)(B) | ||||||||||
| 美國航空公司高級擔保票據 |
7.250 | % | 2/15/28 | 1,240,000 | 1,232,202 | (a) | ||||||||||
| 美國航空公司/AAdvantage忠誠IP有限公司，高級擔保票據 |
5.500 | % | 4/20/26 | 495,000 | 488,064 | (a) | ||||||||||
| 美國航空公司/AAdvantage忠誠IP有限公司，高級擔保票據 |
5.750 | % | 4/20/29 | 1,000,000 | 969,108 | (A)(B) | ||||||||||
| 達美航空公司，高級説明 |
2.900 | % | 10/28/24 | 1,070,000 | 1,028,878 | (b) | ||||||||||
| 達美航空公司，高級説明 |
7.375 | % | 1/15/26 | 880,000 | 914,341 | (b) | ||||||||||
| 達美航空公司高級擔保票據 |
7.000 | % | 5/1/25 | 7,670,000 | 7,851,284 | (A)(D) |
請參閲 投資計劃表備註。
|
8 |
西部資產高收入基金II Inc.2023年季度報告 |
西部資產高收入基金II公司。
| 投資明細表(未經審計)(續) | 2023年7月31日 |
(按基金淨資產顯示的百分比 )
| 安防 |
費率 | 成熟度日期 | 臉金額： | 價值 | ||||||||||||
| 客運航空公司-續 |
||||||||||||||||
| 夏威夷品牌知識產權有限公司/夏威夷邁爾斯忠誠有限公司，高級擔保票據 |
5.750 | % | 1/20/26 | 1,310,000 | $ | 1,237,750 | (A)(B) | |||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus知識產權資產有限公司高級擔保票據 |
6.500 | % | 6/20/27 | 128,000 | 128,108 | (a) | ||||||||||
| SPIRIT忠誠開曼有限公司/SPIRIT IP開曼有限公司，高級擔保票據 |
8.000 | % | 9/20/25 | 2,237,998 | 2,259,528 | (A)(B) | ||||||||||
| SPIRIT忠誠開曼有限公司/SPIRIT IP開曼有限公司，高級擔保票據 |
8.000 | % | 9/20/25 | 720,000 | 726,944 | (a) | ||||||||||
| 美國聯合航空控股公司高級註解 |
5.000 | % | 2/1/24 | 980,000 | 973,978 | (b) | ||||||||||
| 美國聯合航空公司高級擔保票據 |
4.375 | % | 4/15/26 | 3,000,000 | 2,843,573 | (A)(B) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 客運航空公司總數 |
27,442,953 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 貿易公司和分銷商-0.4% |
||||||||||||||||
| H&E設備服務公司，高級説明 |
3.875 | % | 12/15/28 | 1,020,000 | 897,441 | (A)(B) | ||||||||||
| 聯合租賃北美公司，高級票據 |
5.500 | % | 5/15/27 | 302,000 | 297,206 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 貿易公司和分銷商總數 |
1,194,647 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 交通基礎設施-0.4% |
||||||||||||||||
| 蓋特威克機場金融公司，高級擔保票據 |
4.375 | % | 4/7/26 | 1,000,000 | 英鎊 | 1,173,363 | (c) | |||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 工業總指數 |
42,928,851 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 信息技術--1.1% | ||||||||||||||||
| 通信設備-0.7% |
||||||||||||||||
| CommScope Inc.，高級筆記 |
7.125 | % | 7/1/28 | 268,000 | 177,175 | (A)(B) | ||||||||||
| CommScope Inc.，高級擔保票據 |
4.750 | % | 9/1/29 | 410,000 | 316,363 | (a) | ||||||||||
| CommScope Technologies LLC，高級説明 |
5.000 | % | 3/15/27 | 2,640,000 | 1,763,963 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 通信設備總數 |
2,257,501 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 科技硬件、存儲和外圍設備-0.4% |
|
|||||||||||||||
| 希捷硬盤開曼羣島，高級説明 |
4.750 | % | 1/1/25 | 850,000 | 836,197 | (b) | ||||||||||
| 希捷硬盤開曼羣島，高級説明 |
4.875 | % | 6/1/27 | 495,000 | 477,427 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 整體技術硬件、存儲和外圍設備 |
|
1,313,624 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 全面信息技術 |
3,571,125 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
請參閲 投資計劃表備註。
| 西部資產高收入基金II Inc.2023年季度報告 |
9 |
西部資產高收入基金II公司。
| 投資明細表(未經審計)(續) | 2023年7月31日 |
(按基金淨資產顯示的百分比 )
| 安防 |
費率 | 成熟度日期 | 臉金額： | 價值 | ||||||||||||
| 材料-7.3% | ||||||||||||||||
| 化學品-1.2% |
||||||||||||||||
| 布拉斯凱姆美國金融公司高級票據 |
7.125 | % | 7/22/41 | 700,000 | $ | 683,335 | (B)(C) | |||||||||
| 英力士Quattro Finance 1 PLC，高級説明 |
3.750 | % | 7/15/26 | 1,500,000 | 歐元 | 1,427,518 | (c) | |||||||||
| 薩索爾融資美國有限責任公司，高級票據 |
8.750 | % | 5/3/29 | 1,690,000 | 1,691,900 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 總化學品 |
3,802,753 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 集裝箱和包裝-2.6% |
||||||||||||||||
| 高級擔保票據(6.500%現金或7.250%PIK) |
6.500 | % | 6/30/27 | 1,000,000 | 813,685 | (A)(H) | ||||||||||
| Ardagh包裝金融公司/Ardagh Holdings USA Inc.，高級説明 |
5.250 | % | 8/15/27 | 4,470,000 | 3,842,283 | (A)(B) | ||||||||||
| Ardagh包裝金融公司/Ardagh Holdings USA Inc.，高級説明 |
5.250 | % | 8/15/27 | 2,610,000 | 2,243,480 | (A)(B) | ||||||||||
| Pactive LLC，高級票據 |
8.375 | % | 4/15/27 | 1,320,000 | 1,336,799 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 容器和包裝合計 |
8,236,247 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 金屬和礦業-3.5% |
||||||||||||||||
| 安賽樂米塔爾公司，高級筆記 |
7.000 | % | 10/15/39 | 3,200,000 | 3,306,643 | (b) | ||||||||||
| 阿森納AIC母公司LLC，高級擔保票據 |
8.000 | % | 10/1/30 | 310,000 | 316,588 | (A)(I) | ||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd.高級説明 |
8.625 | % | 6/1/31 | 820,000 | 840,500 | (a) | ||||||||||
| 自由港-麥克莫蘭公司，高級筆記 |
5.450 | % | 3/15/43 | 3,870,000 | 3,607,962 | |||||||||||
| 淡水河谷海外有限公司，高級票據 |
6.875 | % | 11/21/36 | 2,960,000 | 3,155,647 | (d) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 道達爾金屬與礦業 |
11,227,340 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 總材料 |
23,266,340 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 房地產-3.0% | ||||||||||||||||
| Healthcare REITs-0.0%英特爾 |
|
|||||||||||||||
| 多元化醫療信託，高級説明 |
4.375 | % | 3/1/31 | 260,000 | 189,774 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 酒店及度假村REITs-1.5% |
|
|||||||||||||||
| 服務屬性信託，高級説明 |
5.500 | % | 12/15/27 | 2,880,000 | 2,530,712 | (b) | ||||||||||
| 服務屬性信託，高級説明 |
4.950 | % | 10/1/29 | 1,630,000 | 1,256,884 | (b) | ||||||||||
| 服務屬性信託，高級説明 |
4.375 | % | 2/15/30 | 1,310,000 | 975,870 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 酒店及度假村房地產投資信託基金總額 |
|
4,763,466 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 房地產管理與開發-1.5% |
|
|||||||||||||||
| 中國奧源集團有限公司高級擔保票據 |
| 2/19/23 | 630,000 | 34,072 | *(C)(J) | |||||||||||
| 中國奧源集團有限公司高級擔保票據 |
7.950 | % | 6/21/24 | 1,000,000 | 50,000 | *(C)(G) | ||||||||||
| 碧桂園股份有限公司高級擔保票據 |
8.000 | % | 1/27/24 | 1,450,000 | 519,151 | (c) | ||||||||||
| Heimstaden AB，高級筆記 |
4.250 | % | 3/9/26 | 1,900,000 | 歐元 | 1,124,400 | (c) | |||||||||
| Samhalsbyggnadsbolaget I Norden AB，高級説明 |
1.750 | % | 1/14/25 | 1,420,000 | 歐元 | 1,211,190 | (c) | |||||||||
請參閲 投資計劃表備註。
|
10 |
西部資產高收入基金II Inc.2023年季度報告 |
西部資產高收入基金II公司。
| 投資明細表(未經審計)(續) | 2023年7月31日 |
(按基金淨資產顯示的百分比 )
| 安防 |
費率 | |
成熟度 日期 |
|
|
臉 金額： |
|
價值 | ||||||||
| 房地產管理與開發-續 |
|
|||||||||||||||
| Samhalsbyggnadsbolaget I Norden AB，高級説明 |
1.125 | % | 9/4/26 | 2,200,000 | 歐元 | $ | 1,637,465 | (c) | ||||||||
| 時代中國控股有限公司高級擔保票據 |
6.750 | % | 7/8/25 | 870,000 | 45,561 | *(C)(G) | ||||||||||
| 禹州集團控股有限公司高級擔保票據 |
6.000 | % | 10/25/23 | 500,000 | 21,028 | *(C)(G) | ||||||||||
| 禹州集團控股有限公司高級擔保票據 |
8.500 | % | 2/26/24 | 500,000 | 21,028 | *(C)(G) | ||||||||||
| 禹州集團控股有限公司高級擔保票據 |
8.375 | % | 10/30/24 | 1,100,000 | 43,339 | *(C)(G) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 全面的房地產管理與開發 |
|
4,707,234 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 總房地產 |
9,660,474 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 公用事業-1.9% | ||||||||||||||||
| 電力公用事業-0.8% |
||||||||||||||||
| Eskom Holdings SOC Ltd. |
4.314 | % | 7/23/27 | 1,210,000 | 1,091,602 | (c) | ||||||||||
| Pampa Energia SA，高級註釋 |
7.500 | % | 1/24/27 | 450,000 | 431,115 | (a) | ||||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara，高級註釋 |
6.150 | % | 5/21/48 | 1,000,000 | 979,195 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 總電力公用事業 |
2,501,912 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 燃氣公用事業-1.1% |
||||||||||||||||
| 郊區丙烷合夥公司/郊區能源金融公司，高級筆記 |
5.875 | % | 3/1/27 | 3,500,000 | 3,432,222 | (b) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 總公用事業 |
5,934,134 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 公司債券和票據總額 (成本--376,721,012美元) |
|
386,627,041 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 主權債券-10.5% | ||||||||||||||||
| 安哥拉-0.6% |
||||||||||||||||
| 安哥拉政府國際債券，高級債券 |
8.000 | % | 11/26/29 | 2,200,000 | 1,953,404 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 阿根廷-1.9% |
||||||||||||||||
| 阿根廷共和國政府國際債券，高級債券，分級債券(3.625%至7/9/24，然後4.125%) |
3.625 | % | 7/9/35 | 328,141 | 102,578 | |||||||||||
| 布宜諾斯艾利斯省，高級債券，分級債券(5.250%至23年9月1日，6.375%至24年9月1日，然後6.625%) |
5.250 | % | 9/1/37 | 4,141,974 | 1,620,547 | (a) | ||||||||||
| 科爾多瓦省高級説明 |
6.875 | % | 12/10/25 | 250,002 | 211,252 | (a) | ||||||||||
| 科爾多瓦省高級説明 |
6.990 | % | 6/1/27 | 2,620,000 | 2,043,600 | (a) | ||||||||||
| 科爾多瓦省，高級筆記(6.875%PIK) |
6.875 | % | 2/1/29 | 2,550,000 | 1,938,000 | (A)(H) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 阿根廷總和 |
5,915,977 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
請參閲 投資計劃表備註。
| 西部資產高收入基金II Inc.2023年季度報告 |
11 |
西部資產高收入基金II公司。
| 投資明細表(未經審計)(續) | 2023年7月31日 |
(按基金淨資產顯示的百分比 )
| 安防 |
費率 | |
成熟度 日期 |
|
|
臉 金額： |
|
價值 | ||||||||
| 巴哈馬-0.8% |
||||||||||||||||
| 巴哈馬政府國際債券，高級債券 |
9.000 | % | 6/16/29 | 2,060,000 | $ | 1,843,700 | (a) | |||||||||
| 巴哈馬政府國際債券，高級債券 |
6.950 | % | 11/20/29 | 1,030,000 | 839,565 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 巴哈馬合計 |
2,683,265 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 哥斯達黎加-0.1% |
||||||||||||||||
| 哥斯達黎加政府國際債券，高級債券 |
7.158 | % | 3/12/45 | 460,000 | 464,715 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 多米尼加共和國-0.9% |
||||||||||||||||
| 多米尼加共和國國際債券，高級債券 |
4.500 | % | 1/30/30 | 3,330,000 | 2,959,860 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 厄瓜多爾-0.1% |
||||||||||||||||
| 厄瓜多爾政府國際債券，高級債券，分級債券(2.500%至7/31/24，然後5.000%) |
2.500 | % | 7/31/40 | 540,000 | 171,450 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 埃及-0.4% |
||||||||||||||||
| 埃及政府國際債券，高級債券 |
7.625 | % | 5/29/32 | 2,038,000 | 1,325,352 | (c) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 危地馬拉-0.2% |
||||||||||||||||
| 危地馬拉政府債券，高級債券 |
5.375 | % | 4/24/32 | 500,000 | 477,503 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 象牙海岸-0.3% |
||||||||||||||||
| 科特迪瓦政府國際債券，高級債券 |
6.125 | % | 6/15/33 | 1,000,000 | 901,863 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 約旦-0.7% |
||||||||||||||||
| 約旦政府國際債券，高級債券 |
5.850 | % | 7/7/30 | 2,540,000 | 2,366,942 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 墨西哥-2.5% |
||||||||||||||||
| 墨西哥博諾斯，邦茲 |
5.000 | % | 3/6/25 | 100,000,000 | MXN | 5,543,685 | ||||||||||
| 墨西哥政府國際債券，高級債券 |
2.659 | % | 5/24/31 | 3,000,000 | 2,501,517 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 墨西哥總和 |
8,045,202 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 尼日利亞-0.3% |
||||||||||||||||
| 尼日利亞政府國際債券，高級債券 |
7.696 | % | 2/23/38 | 1,130,000 | 898,322 | (c) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 阿曼-0.3% |
||||||||||||||||
| 阿曼政府國際債券，高級債券 |
5.625 | % | 1/17/28 | 800,000 | 797,661 | (a) | ||||||||||
|
|
|
請參閲 投資計劃表備註。
|
12 |
西部資產高收入基金II Inc.2023年季度報告 |
西部資產高收入基金II公司。
| 投資明細表(未經審計)(續) | 2023年7月31日 |
(按基金淨資產顯示的百分比 )
| 安防 |
費率 | |
成熟度 日期 |
|
|
臉 金額： |
|
價值 | ||||||||
| 俄羅斯-0.7% |
||||||||||||||||
| 俄羅斯聯邦債券-OFZ |
7.050 | % | 1/19/28 | 239,980,000 | 擦，擦 | $ | 1,303,869 | *(g) | ||||||||
| 俄羅斯聯邦債券-OFZ |
6.900 | % | 5/23/29 | 176,840,000 | 擦，擦 | 960,815 | *(g) | |||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 俄羅斯總和 |
2,264,684 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 土耳其下跌0.6% |
||||||||||||||||
| 土耳其政府國際債券，高級債券 |
5.125 | % | 2/17/28 | 1,400,000 | 1,275,192 | |||||||||||
| 土耳其政府國際債券，高級債券 |
4.875 | % | 4/16/43 | 1,000,000 | 688,545 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 總計土耳其 |
1,963,737 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 烏克蘭-0.1% |
||||||||||||||||
| 烏克蘭政府國際債券，高級債券 |
7.375 | % | 9/25/34 | 800,000 | 241,042 | *(A)(G) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 主權債券總額 |
33,430,979 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 可轉換債券和票據-2.1% | ||||||||||||||||
| 通訊服務--2.1% | ||||||||||||||||
| 媒體--2.1% |
||||||||||||||||
| 迪什網絡公司，高級筆記 |
2.375 | % | 3/15/24 | 2,527,000 | 2,327,999 | |||||||||||
| 迪什網絡公司，高級筆記 |
0.000 | % | 12/15/25 | 1,923,000 | 1,181,551 | |||||||||||
| 迪什網絡公司，高級筆記 |
3.375 | % | 8/15/26 | 5,900,000 | 3,301,050 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 可轉換債券和票據總額 |
|
6,810,600 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 高級貸款-0.5% | ||||||||||||||||
| 非必需消費品-0.5% | ||||||||||||||||
| 多元化消費服務-0.5% |
||||||||||||||||
| WW國際公司，初始定期貸款(1個月期限SOFR+3.500%)(成本-1,784,181美元) |
8.819 | % | 4/13/28 | 2,250,000 | 1,699,684 | (F)(K)(L) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 到期日期 | 認股權證 | |||||||||||||||
| 認股權證-0.0%毛利率 | ||||||||||||||||
| 金融類股-0.0% | ||||||||||||||||
| 資本市場-0.0%的資本市場 |
||||||||||||||||
| 例如收購公司，A類股(成本-23,550美元) |
5/28/28 | 24,596 | 7,354 | * | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
請參閲 投資計劃表備註。
| 西部資產高收入基金II Inc.2023年季度報告 |
13 |
西部資產高收入基金II公司。
| 投資明細表(未經審計)(續) | 2023年7月31日 |
(按基金淨資產顯示的百分比 )
| 安防 |
股份 | 價值 | ||||||||||||||
| 普通股-0.0%毛利率 | ||||||||||||||||
| 能源-0.0%毛利率 | ||||||||||||||||
| 能源設備和服務-0.0%英特爾 |
||||||||||||||||
| KCAD Holdings I Ltd.(成本-4,365,221美元) |
533,873,172 | $ | 0 | *(M)(N)(O) | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 短期投資之前的總投資 |
|
428,575,658 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 費率 | 成熟度 日期 |
臉 金額： |
||||||||||||||
| 短期投資--1.4% | ||||||||||||||||
| 美國國庫券-0.8% | ||||||||||||||||
| 美國國庫券 |
0.000 | % | 8/1/23 | 2,500,000 | 2,500,000 | (p) | ||||||||||
| 美國國庫券 |
4.935 | % | 8/10/23 | 200,000 | 199,737 | (p) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 美國國庫券總額 |
|
2,699,737 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 股份 | ||||||||||||||||
| 貨幣市場基金-0.6% | ||||||||||||||||
| 西部資產高級機構政府儲備，溢價股份(成本-1,903,490美元) |
5.269 | % | 1,903,490 | 1,903,490 | (Q)(R) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 短期投資總額 |
|
4,603,227 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 總投資-135.3% (成本--428,995,841美元) |
|
433,178,885 | ||||||||||||||
| 負債超過其他資產-(35.3%) |
(113,030,516 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 淨資產總額-100.0% |
$ | 320,148,369 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
請參閲 投資計劃表備註。
|
14 |
西部資產高收入基金II Inc.2023年季度報告 |
西部資產高收入基金II公司。
| 投資明細表(未經審計)(續) | 2023年7月31日 |
| | 面值以美元計價，除非另有説明。 |
| | 代表不到0.1%。 |
| * | 非創收證券。 |
| (a) | 根據1933年《證券法》第144A條，證券可以免於註冊。此證券可在豁免註冊的交易中轉售，通常轉售給合格的機構買家。根據董事會批准的指導方針，這種證券被認為是流動的。 |
| (b) | 根據貸款協議，該證券的全部或部分被質押為抵押品。 |
| (c) | 證券根據1933年《證券法》S條例豁免登記。S規定適用於在美國境外進行且不涉及在美國境內的直銷活動的證券發行。根據董事會批准的指導方針，這種證券被認為是流動的。 |
| (d) | 該證券的全部或部分由交易對手持有，作為未平倉逆回購協議的抵押品。 |
| (e) | 證券沒有到期日。顯示的日期代表下一次呼叫日期。 |
| (f) | 可變利率證券。所披露的利率為可獲得的最新信息。某些浮動利率證券不是基於已公佈的參考利率和利差，而是由發行人或代理機構根據當前市場狀況確定的。這些證券在上面的描述中沒有指明參考利率和利差 。 |
| (g) | 截至2023年7月31日，該證券的息票支付目前處於違約狀態。 |
| (h) | 實物支付發行人在每個付息日有權選擇以現金或額外證券支付利息的證券。 |
| (i) | 在發行時或延遲交割的基礎上交易的證券。 |
| (j) | 截至2023年7月31日，到期本金目前處於違約狀態。 |
| (k) | 披露的利率代表優先貸款的實際利率。利率範圍 歸因於同一貸款下的多個合同。 |
| (l) | 可以認為優先貸款受到限制，因為根據合同，基金通常有義務在處置優先貸款之前獲得代理行和/或借款人的批准。 |
| (m) | 根據董事會批准的程序(注1)，對安全進行誠意評估。 |
| (n) | 安全是使用重要的不可觀察的輸入來評估的(注1)。 |
| (o) | 價值小於1美元。 |
| (p) | 顯示的匯率表示 到期收益率。 |
| (q) | 顯示的利率是報告期末的單日收益率。 |
| (r) | 在這種情況下，根據1940年《投資公司法》的定義，附屬公司代表基金對發行人或與基金共同擁有或控制的公司至少5%的未償還有表決權證券的所有權。截至2023年7月31日，對關聯公司的投資總市值為1,903,490美元，成本為1,903,490美元(注2)。 |
本附表中使用的縮寫：
| 歐元 | --歐元 | |
| 英鎊 | 1英鎊 | |
| 冰 | --洲際交易所 | |
| 倫敦銀行同業拆借利率 | 倫敦銀行同業拆息 | |
| MXN | 墨西哥比索 | |
| OFZ | ？Obligatsyi Federal Ivo Novo Zaima(俄羅斯聯邦貸款義務) | |
| PIK | 實物支付 | |
| 擦，擦 | --俄羅斯盧布 | |
| 軟性 | 有擔保的隔夜融資利率 | |
| 美元 | --美元 | |
請參閲 投資計劃表備註。
| 西部資產高收入基金II Inc.2023年季度報告 |
15 |
西部資產高收入基金II公司。
| 投資明細表(未經審計)(續) | 2023年7月31日 |
截至2023年7月31日，基金有以下未平倉逆回購協議：
| 交易對手 |
費率 | 有效日期 | 成熟性日期 | 面額反轉的回購協議 | 資產類別抵押品* | 抵押品價值** | ||||||||||||||||||
| 高盛股份有限公司 |
5.750 | % | 7/28/2023 | 8/28/2023 | $ | 7,775,286 | 公司債券& 票據現金 |
|
$ |
7,985,509 364,094 |
| |||||||||||||
| 高盛股份有限公司 |
6.000 | % | 7/28/2023 | 待定 | *** | 5,165,930 | |
公司債券& 票據現金 |
|
|
5,021,777 241,906 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 12,941,216 | $ | 13,613,286 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| * | 請參閲交易對手持有的作為逆回購協議抵押品的投資明細表 。 |
| ** | 包括應計利息。 |
| *** | 待定；這些逆回購協議沒有到期日，因為它們是每天續簽的，可以由基金或交易對手根據協議條款終止。這些協議的費率是可變的。披露的匯率是截至2023年7月31日的匯率。 |
截至2023年7月31日，基金有以下未平倉遠期外幣合約：
| 貨幣 購得 |
貨幣 售出 |
交易對手 |
安置點日期 | 未實現欣賞(折舊) | ||||||||||||||||
| 計算機輔助設計 |
12,453 | 美元 | 9,396 | 法國巴黎銀行 | 10/20/23 | $ | 58 | |||||||||||||
| MXN |
10,726,377 | 美元 | 617,196 | 高盛股份有限公司 | 10/20/23 | 13,859 | ||||||||||||||
| 歐元 |
1,169,000 | 美元 | 1,308,226 | 摩根士丹利股份有限公司 | 10/20/23 | (17,820 | ) | |||||||||||||
| 美元 |
21,476,687 | 歐元 | 19,451,055 | 摩根士丹利股份有限公司 | 10/20/23 | 5,562 | ||||||||||||||
| 美元 |
13,521,835 | 英鎊 | 10,526,990 | 摩根士丹利股份有限公司 | 10/20/23 | 9,076 | ||||||||||||||
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| 未平倉遠期外匯合約的未實現淨升值 |
$ | 10,735 | ||||||||||||||||||
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此表中使用的縮寫：
| 計算機輔助設計 | 18加元 | |
| 歐元 | --歐元 | |
| 英鎊 | 1英鎊 | |
| MXN | 墨西哥比索 | |
| 美元 | --美元 |
本投資明細表未經審計，旨在提供截至該明細表 日期S基金的投資信息。有關基金的其他資料載於基金S最近的年度或半年度股東報告。
請參閲 投資計劃表備註。
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16 |
西部資產高收入基金II Inc.2023年季度報告 |
投資表附註(未經審計)
1.組織機構和重大會計政策
Western Asset High Income Fund II Inc.(The Fund)在馬裏蘭州註冊成立，根據經修訂的1940年《投資公司法》(1940 Act)註冊為一家多元化封閉式管理投資公司。該基金尋求通過將至少80%的淨資產，加上任何用於投資目的的借款，投資於高收益債務證券，以實現當前收入的最大化。作為次要目標，基金尋求資本增值的程度與其尋求最大限度地增加當前收入的目標一致。
基金遵循《財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂專題946》中的會計和報告指南， 金融服務--投資公司(？？ASC 946？)。以下是基金一貫遵循的重要會計政策，並符合美國公認會計原則(GAAP)，包括但不限於ASC 946。
(A)投資估值。固定收益證券的估值(可能包括但不限於公司、政府、市政、抵押支持、抵押貸款債券和資產支持證券)和某些衍生工具通常是由獨立第三方定價服務提供的價格，可能使用市場價格或經紀/交易商報價或各種估值技術和方法。獨立第三方定價服務通常使用可觀察到的輸入，例如發行人詳細信息、利率、收益率曲線、提前還款速度、信用風險/利差、違約率和類似證券的報價。開放式基金的投資按每隻基金在估值當日的收盤每股資產淨值進行估值。可獲得市場報價的股權證券按其交易所在的一級市場或交易所的最新報告銷售價格或官方收盤價進行估值。當基金持有以外幣計價的證券或其他資產時，基金通常使用截至下午4點的貨幣匯率。(東部時間)。如果獨立第三方定價服務無法提供證券投資的價格，或者如果經理認為所提供的價格不可靠，則經理可以使用一個或多個經紀人/交易商的報價來確定市場價格，或者如果最近購買了證券，但尚未從定價服務或定價經紀人那裏獲得價值，則可以按交易價格確定市場價格。當沒有可靠的價格時，例如證券的價值在證券主要交易的交易所或市場收盤後受到重大事件的影響，但在基金計算其資產淨值之前，基金根據基金S董事會批准的程序對這些證券進行估值。
根據董事會通過的政策，基金經理S已被指定為估值指定人，負責監督日常估值過程。基金經理S由全球基金估值委員會(估值委員會)協助。評估委員會負責制定公允價值
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17 |
投資表附註(未經審計)(續)
評估S基金定價政策的有效性，並向基金經理S和董事會彙報工作。在確定基金擁有的投資的第三方定價信息的可靠性時，估值委員會除其他外，對定價供應商進行盡職調查審查，監測價格的每日變化，並審查市場參與者之間的交易。
評估委員會在確定公允價值時，將考慮其認為相關和適當的定價方法。可能的方法包括但不限於盈利倍數、類似自由交易證券的市場折價、折現現金流分析、賬面價值或其倍數、風險溢價/收益率分析、到期收益率和/或基本投資分析。估值委員會亦會根據事實及情況考慮其認為相關及適當的因素。可能因素的例子包括但不限於證券的類型；發行人S的財務報表；證券的購買價格；購買時同一類別的非限制性證券的市值折價；分析師的研究和金融機構的觀察；關於證券的任何交易或要約的信息；是否存在影響證券的合併提議或要約；發行人或類似公司類似證券的公開交易的價格和程度；以及受限證券是否存在擱置登記。
對於根據董事會通過的政策進行公允估值的每個投資組合證券，公允價值價格將與 上一次和下一次可用的市場報價進行比較。估值委員會每月檢討該等回測的結果，而公平估值事件則每季度向董事會報告。
基金使用與市場法和/或收益法相一致的估值技術來計量公允價值，具體取決於證券的類型和具體情況。市場法使用涉及相同或可比證券的市場交易產生的價格和其他相關信息。收益法使用估值技術將估計的未來現金流折現到現值。
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18 |
投資表附註(未經審計)(續)
GAAP建立了一個披露層次結構，將投入歸類到估值 用於在計量日期對資產和負債進行估值的技術。這些投入概括為下面列出的三個主要級別：
| | 第1級：相同投資在活躍市場的未調整報價 |
| | 級別2其他重要的可觀察到的輸入(包括類似投資的報價、利率、提前還款速度、信用風險等) |
| | 第三級：重大不可觀察的投入(包括S基金在確定投資公允價值時自己的假設) |
用於對證券進行估值的投入或方法不一定表示與投資這些證券相關的風險。
以下是對基金按公允價值列賬的資產和負債進行估值時使用的投入摘要：
| 資產 |
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| 描述 |
報價 (1級) |
其他重要的可觀測輸入(2級) | 意義重大看不見投入(3級) | 共計 | ||||||||||||
| 長期投資： |
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| 公司債券和票據 |
| $ | 386,627,041 | | $ | 386,627,041 | ||||||||||
| 主權債券 |
| 33,430,979 | | 33,430,979 | ||||||||||||
| 可轉換債券和票據 |
| 6,810,600 | | 6,810,600 | ||||||||||||
| 優先貸款 |
| 1,699,684 | | 1,699,684 | ||||||||||||
| 認股權證 |
| 7,354 | | 7,354 | ||||||||||||
| 普通股 |
| | $ | 0 | * | 0 | * | |||||||||
| 長期投資總額 |
| 428,575,658 | 0 | * | 428,575,658 | |||||||||||
| 短期投資： |
||||||||||||||||
| 美國國庫券 |
| 2,699,737 | | 2,699,737 | ||||||||||||
| 貨幣市場基金 |
$ | 1,903,490 | | | 1,903,490 | |||||||||||
| 短期投資總額 |
1,903,490 | 2,699,737 | | 4,603,227 | ||||||||||||
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| 總投資 |
$ | 1,903,490 | $ | 431,275,395 | $ | 0 | * | $ | 433,178,885 | |||||||
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| 其他金融工具： |
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| 遠期外幣合約 |
| $ | 28,555 | | $ | 28,555 | ||||||||||
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| 總計 |
$ | 1,903,490 | $ | 431,303,950 | $ | 0 | * | $ | 433,207,440 | |||||||
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投資表附註(未經審計)(續)
| 負債 |
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| 描述 |
報價(1級) | 其他重要的可觀測輸入(2級) | 意義重大看不見投入(3級) | 共計 | ||||||||||||
| 其他金融工具： |
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| 遠期外幣合約 |
| $ | 17,820 | | $ | 17,820 | ||||||||||
| | 有關其他詳細分類，請參閲《投資明細表》。 |
| * | 金額代表不到1美元。 |
| | 反映票據的未實現增值(折舊)。 |
2.與關聯公司的往來
根據1940年法案的定義，關聯公司是指基金擁有5%或更多未償還有表決權證券的公司，或與基金共同擁有或控制的公司。以下公司在截至2023年7月31日的整個或部分期間內被視為關聯公司。在截至2023年7月31日的期間內，該公司進行了以下交易。
| 附屬公司 價值在 4月30日，2023 |
購得 | 售出 | 已實現 得(損) |
分紅 收入 |
淨增長(減少)未實現欣賞(折舊) | 附屬公司價值在7月31日，2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本 | 股票 | 收益 | 股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西部資產高級機構政府儲備，溢價股份 | $ | 1,277,532 | $ | 14,178,233 | 14,178,233 | $ | 13,552,275 | 13,552,275 | | $ | 14,812 | | $ | 1,903,490 | ||||||||||||||||||||||
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