美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格N-CSR
註冊管理投資公司的註冊股東報告
《投資公司法》文件編號：811-21972
| 基金名稱： | 貝萊德信用分配收益信託基金 |
| 基金地址： | 威爾明頓貝爾維尤公園路100號，郵編：19809 |
服務代理人姓名和地址：約翰·M·佩洛夫斯基，貝萊德信貸分配收入信託公司首席執行官，50 Hudson Yards，NYY 10001
登記人S的電話號碼，包括區號：(800)882-0052，選項4
財政年度結束日期：2023年12月31日
報告期日期：2023年6月30日
第1項：向股東報告
(A)現附上致股東的報告。
|
|
2023年6月30日 |
| 2023年半年度報告 (未經審計) | ||
貝萊德核心債券信託基金(香港)
貝萊德企業高收益基金有限公司 (HYT)
貝萊德信用分配收益信託基金
貝萊德 浮動利率收入信託基金(BGT)
| 沒有FDIC保險的人可能會損失價值，沒有銀行擔保 |
補充信息 (未審核)
第19(A)條公告
貝萊德核心債券信託S (BHK)、貝萊德企業高收益基金有限公司S(HYT)和貝萊德信用分配收益信託S(BTZ)(統稱為信託，或單獨為a信託)報告的金額和分配來源是 估計數，根據監管要求提供，並不用於納税申報目的。用於納税申報的實際金額和來源將取決於S信託在其會計年度剩餘時間內的投資經驗，並可能因税務法規而發生變化。每個信託公司將在每個日曆年提供一份1099-DIV表格，告訴您如何為美國聯邦所得税目的報告這些分配情況。
2023年6月30日
| 會計期間的累計分配總額 | 累計總額明細百分比 會計期間的分配 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信任名稱 |
|
網絡 收入 |
|
|
已實現淨額 資本利得 短期 |
|
|
已實現淨額 資本利得 長期的 |
|
|
退貨 資本 |
(a) |
|
每人合計 普普通通 分享 |
|
|
網絡 收入 |
|
|
已實現淨額 資本利得 短期 |
|
|
已實現淨額 資本利得 長期的 |
|
|
退貨 資本 |
|
|
每人合計 普普通通 分享 |
| ||||||||||
| BHK |
$ | 0.255896 | $ | | $ | | $ | 0.191704 | $ | 0.447600 | 57 | % | | % | | % | 43 | % | 100 | % | ||||||||||||||||||||
| HYT |
0.326298 | | | 0.141102 | 0.467400 | 70 | | | 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BTZ |
0.311561 | | | 0.191839 | 0.503400 | 62 | | | 38 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 每家信託公司估計，它分配的淨收入和淨已實現資本收益超過了它的淨收益；因此，分配的一部分可能是資本回報。例如，當股東S在信託基金的部分或全部投資返還給股東時，可能會發生資本返還。資本回報並不一定反映S信託的投資業績，不應與收益率或收益混淆。當分配超過總回報業績時，差額將降低S信託的每股資產淨值。 |
第19(A)節適用的信託通知可在貝萊德網站上查閲，網址為： Blackrock.com。
第19(B)條披露
貝萊德核心債券信託(BHK)、貝萊德企業高收益基金有限公司(HYT)、貝萊德信用分配收益信託(BTZ)和貝萊德浮動利率收益信託(BGT)(統稱為信託，或單獨稱為信託)，根據美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)豁免命令並經每個信託S受託人或董事董事會(視情況而定)的批准，各自採用了與其投資目標和政策一致的受管分配計劃，以支持收入的水平分配。資本收益和/或資本返還 (《計劃》)。根據計劃，信託基金目前按月分配以下每股固定金額：
| 信任名稱 | 每股普通股金額 | |||
| BHK |
$ | 0.074600 | ||
| HYT |
0.077900 | |||
| BTZ |
0.083900 | |||
| BGT |
0.113580 | |||
每股分配的固定金額可由各信託S董事會酌情決定。根據其 計劃，每個信託公司將按照修訂後的1986年國內收入法(《國税法》)的要求，將所有可用淨收入分配給其股東。如果每月不能獲得足夠的收入(包括淨收入和短期資本利得)，信託將向股東分配長期資本收益和/或資本回報，以維持水平分佈。每個月分配給股東的金額預計為董事會確定的固定金額；然而，每個信託公司可以不時進行額外的分配，包括在納税年度結束時進行額外的資本收益分配，以滿足守則和/或1940年《投資公司法》(修訂後的《1940年投資公司法》)規定的要求。
股東不應根據這些分派的金額或本計劃的條款對每個信託基金S的投資業績做出任何結論。S信託的每一項總回報業績均列於其財務亮點表中。
董事會如認為S信託計劃符合信託或其股東的最佳利益，可隨時修訂、暫停或終止該信託計劃，而無須事先通知S信託股東。暫停或終止該計劃可能會產生交易折扣(如果S信託股票的交易價值等於或高於資產淨值)或擴大現有的 交易折扣。信託基金面臨的風險可能會對其維持水平分佈的能力產生不利影響。潛在風險的例子包括但不限於影響市場的經濟衰退、利率變化、市場波動性降低、公司暫停或減少公司股息分配以及準則的變化。有關各信託公司S風險的更完整説明，請參閲香港信託、海通信託和華大基因S招股説明書。
| 2 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
回顧中的市場
尊敬的股東：
儘管在截至2023年6月30日的12個月報告期內，經濟前景不確定，但面對日益緊縮的金融狀況，美國經濟的彈性為投資者提供了一個令人鼓舞的背景。由於勞動力成本迅速增長，失業率降至數十年來的最低水平，通貨膨脹率仍然居高不下。然而，隨着這段時期的繼續，通脹大幅放緩，而消費者支出的持續強勁支撐了經濟。
股票回報強勁，因為持續的就業增長緩解了投資者對經濟耐久性的擔憂S。美國經濟在2022年第三季度恢復增長，此後繼續擴張。大多數主要股票類別的漲幅都很大，包括大小市值的美國股票和發達市場的國際股票。新興市場股市也上漲，儘管在高利率和大宗商品價格下跌的壓力下，漲幅大幅放緩。
10年期美國國債收益率在報告期內上升，推動其價格下跌，因為投資者對通脹上升做出反應，並試圖預測未來的利率變化。公司債券市場也面臨通脹逆風，儘管高收益公司債券價格的表現明顯好於投資級債券，因為尋求收益的投資者的需求依然強勁。
美國聯邦儲備委員會(the Federal Reserve，簡稱FED)承認，通脹的持續時間比預期的要長，因此加息七次。此外，美聯儲縮減了債券購買計劃，並通過不更換到期證券的方式逐步縮減了資產負債表。然而，美聯儲在2023年6月的會議上拒絕加息，這使其成為自2022年初開始緊縮週期以來首次沒有加息的會議。
供應約束已成為新的宏觀經濟環境的一個內在特徵，這使得發達經濟體很難在不引發更高通脹的情況下增加產量。地緣政治分化和人口老齡化加劇了這些限制，使勞動力市場保持緊張，工資增長保持在較高水平。儘管美聯儲已經放慢了加息步伐，並且最近選擇暫停加息，但我們認為，新的經濟體制意味着，美聯儲將需要在較長一段時間內保持高利率，以控制通脹。此外，正在進行的結構性變化可能意味着，在經濟活動步履蹣跚的情況下，美聯儲將對降息猶豫不決，以免通脹再次加速。我們認為，隨着市場適應新的經濟現實和政策制定者試圖適應，投資者應該預計會有一段時間的波動性更大。
雖然在長期內，我們傾向於增持發達市場股票，但在短期內，我們傾向於減持。對企業盈利的預期仍然很高，這似乎與宏觀經濟約束不符。儘管如此，隨着新興市場的增長趨勢看起來更加光明，我們在短期內增持了新興市場股票。我們還認為，具有人工智能傾斜的股票應該會從一個支持收入和利潤率的投資週期中受益。在信貸和金融狀況收緊的情況下，我們總體上對信貸持中性態度，但短期內存在選擇性機會。對於期限為6至12個月的固定收益投資，我們認為最具吸引力的投資是短期美國國債、美國通脹掛鈎債券、美國抵押貸款支持證券和以當地貨幣計價的新興市場債券。
總體而言，我們的觀點是，投資者需要放眼全球，為脱碳經濟做好準備，並隨着市場狀況的變化而靈活 。我們鼓勵您與您的財務顧問交談並訪問Blackrock.com獲取有關投資當今S市場的進一步洞察。
真誠地
羅布·卡皮託
總裁，貝萊德顧問有限責任公司
羅布·卡皮託
總裁，貝萊德顧問有限責任公司
| 截至2023年6月30日的總回報 | ||||||||||
| 6個月 | 12個月 | |||||||||
| 美國大盤股(S指數®索引)
|
16.89 | % | 19.59 | % | ||||||
| 美國小盤股
|
8.09 | 12.31 | ||||||||
| 國際股票
|
11.67 | 18.77 | ||||||||
| 新興市場股票
|
4.89 | 1.75 | ||||||||
| 3個月期國庫券
|
2.25 | 3.60 | ||||||||
| 美國國債
|
1.70 | (3.97 | ) | |||||||
| 美國投資級債券
|
2.09 | (0.94 | ) | |||||||
| 免税市政債券
|
2.67 | 3.19 | ||||||||
| 美國高收益債券
|
5.38 | 9.07 | ||||||||
|
過去的表現並不代表未來的結果。指數性能僅用於説明目的。你不能直接投資於指數。
|
| |||||||||
| T H I S P A G E I S N O T P A R T O F Y O U R F U N D R E P O R T |
3 |
目錄表
| 頁面 | ||||
| 補充信息 |
2 | |||
| 回顧中的市場 |
3 | |||
| 半年度報告： |
||||
| 槓桿化的好處和風險 |
5 | |||
| 衍生金融工具 |
5 | |||
| 信任摘要 |
6 | |||
| 財務報表： |
||||
| 投資明細表 |
15 | |||
| 資產負債表 |
128 | |||
| 營運説明書 |
130 | |||
| 淨資產變動表 |
131 | |||
| 現金流量表 |
133 | |||
| 財務亮點 |
135 | |||
| 財務報表附註 |
139 | |||
| 披露投資諮詢協議和分諮詢協議 |
153 | |||
| 附加信息 |
157 | |||
| 本報告所用術語詞彙表 |
160 | |||
| 4 |
槓桿化的好處和風險
信託可以利用槓桿來尋求提高其普通股(普通股)的分配率和資產淨值(資產淨值)。然而，不能保證在所有利率環境下都能實現這些目標。
一般來説，槓桿的概念是基於這樣的前提，即槓桿的融資成本基於短期利率，通常低於信託用槓桿收益購買的長期投資組合所賺取的收入。在每個信託的總資產(包括通過槓桿獲得的資產)投資於 較高收益的組合投資的範圍內，每個信託的S股東受益於增加的淨收入。用槓桿收益購買證券所賺取的利息(在支付槓桿成本後)以股息的形式支付給股東，這些投資組合持有的價值(減去槓桿負債)反映在每股資產淨值中。
為了説明這些概念，假設S信託的資本為1億美元，並利用額外的3,000萬美元的槓桿，創造了可用於投資較長期收益證券的總價值1.3億美元。如果當前的短期利率為3%，長期利率為6%，則收益率曲線具有強烈的正斜率。在這種情況下，S信託通過槓桿獲得的3,000萬美元收益的融資成本是基於較低的短期利率 。與此同時，信託用槓桿收益購買的證券根據較長期利率賺取收入。在這種情況下，S信託的槓桿融資成本顯著低於S信託從此類槓桿收益獲得的較長期投資的收益，因此普通股持有人(普通股股東)是增量淨收益的受益者。
然而，為了使股東受益，用槓桿收益購買的資產回報率必須超過與槓桿相關的持續成本。如果利息和其他槓桿成本超過信託S用槓桿收益購買的資產的回報，股東的收入低於信託沒有使用槓桿的情況。此外，信託投資組合的價值通常與長期利率的方向成反比，儘管其他因素也會影響組合投資的價值。相比之下，S信託各自槓桿安排下的債務金額一般不會隨着利率的變化而波動。因此，利率的變化可以對信託資產淨值產生積極或消極的影響。未來利率方向的變化很難 準確預測，也不能保證信託S預期的槓桿策略會成功。
與不使用槓桿的可比投資組合相比，槓桿的使用通常也會導致每個信託S的資產淨值、市場價格和股息率發生更大的變化。在下跌的市場中，槓桿可能會導致S信託股票的資產淨值和市場價格比沒有槓桿的情況下更大的跌幅。此外，每個信託可能被要求在不適當的時間或以不良价值出售投資組合證券，以遵守適用於槓桿使用的監管要求或槓桿工具條款的要求，這可能會導致信託產生虧損。槓桿的使用可能會限制S信託投資於某些類型的證券或使用某些類型的對衝策略的能力。每個信託都會產生與槓桿使用相關的費用，所有這些費用都由股東承擔，可能會減少股東的收入。此外，由於每個信託S的投資顧問費的計算包括用槓桿收益購買的資產 ，則應支付給信託投資顧問的投資顧問費將高於信託不使用槓桿的情況。
如果適用，各信託公司可通過財務報表附註中所述的信貸安排或逆回購協議利用槓桿。
根據修訂後的1940年《投資公司法》(1940 Act)，每個信託基金可以借入資金(包括通過使用TOB信託基金)或發行債務證券，最高可達其管理資產總額的331/3%。信託可以自願選擇將其槓桿率限制在1940年法案允許的最高金額以下。此外，信託還可能 受到其信貸安排施加的某些資產覆蓋範圍、槓桿或投資組合要求，這些要求可能比1940年法案施加的要求更嚴格。
衍生金融工具
信託可投資於各種衍生金融工具。這些工具用於在不擁有或實際託管證券、商品和/或其他參考資產的情況下獲得對證券、商品、指數、市場和/或其他資產的敞口，或用於管理市場、股權、信貸、利率、外幣匯率、商品和/或其他風險。衍生金融工具可能會產生某種形式的經濟槓桿，並涉及風險，包括衍生金融工具的價值與標的資產之間的關聯不完善、交易對手可能違約或該工具的流動性不足。根據1940年法案下的規則18F-4，除其他事項外，信託必須以有限的方式使用內嵌槓桿的衍生金融工具，或遵守基於風險價值的基金槓桿風險的外部限制。信託能否成功使用衍生金融工具取決於投資顧問S準確預測相關市場走勢的能力，而這一點並不能得到保證。這些工具的使用可能導致比未使用時更大的損失，可能限制信託可實現的投資增值金額，和/或可能導致向股東支付的分紅減少。信託基金對這些工具的投資(如有)在財務報表附註中有詳細討論。
| T H E B E N E F I T S A N D R I S K S O F L E V E R A G I N G / D E R I V A T I V E F I N A N C I A L I N S T R U M E N T S |
5 |
| 截至2023年6月30日的信任摘要 | 貝萊德核心債券信託基金(香港) |
投資目標
貝萊德核心債券信託S(BHK) (該信託)的投資目標是提供當期收益和資本增值。該信託尋求通過在正常市場條件下將至少75%的管理資產投資於投資時具有投資級質量的債券 來實現其投資目標。在正常市場條件下，信託打算將其資產主要投資於投資級債券的多元化投資組合，其中可能包括但不限於公司債券、美國政府和機構證券以及抵押貸款相關證券。該信託可將其管理資產總額的25%投資於投資時被穆迪S投資者服務公司(穆迪S投資者服務公司)、S全球評級公司(S)、惠譽評級(惠譽評級)或其他國家認可的評級機構評級為BA/BB或以下的債券或未評級但被投資顧問判定為具有類似質量的債券。 該信託可將其管理資產總額的10%投資於以外幣發行的債券。信託可以直接投資於此類證券，也可以通過使用衍生品進行綜合投資。
不能保證信託和S的投資目標會實現。
信任信息
| 紐約證券交易所的股票代碼 |
BHK | |
| 首次發售日期 |
二00一年十一月二十七日 | |
| 截至2023年6月30日收盤價的當前分派率(10.64美元)(a) |
8.41% | |
| 每股普通股的當前月度分配 (b) |
$0.074600 | |
| 每股普通股當期年化分配 (b) |
$0.895200 | |
| 截至2023年6月30日的槓桿率(c) |
34% |
| (a) | 當前收盤價分配率的計算方法是將當前每股的年化分配率除以收盤價。目前的分配率可能包括收入、已實現淨收益和/或資本回報。過去的表現並不能預示未來的結果。 |
| (b) | 分配率不是恆定的，可能會發生變化。分配的一部分可被視為資本或已實現淨收益的回報。 |
| (c) | 表示逆回購協議佔管理資產總額的百分比，即信託的總資產(包括任何借款的任何資產)減去其負債的總和(代表財務槓桿的借款除外)。不反映可能導致經濟槓桿的衍生品或其他工具。有關信託所使用的槓桿技術的討論，請參閲槓桿和衍生金融工具的好處和風險。 |
市場價格和每股資產淨值摘要
| 06/30/23 | 12/31/22 | 變化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
| 收盤價 |
$ | 10.64 | $ | 10.38 | 2.50 | % | $ | 11.68 | $ | 10.21 | ||||||||||
| 資產淨值 |
10.93 | 10.89 | 0.37 | 11.77 | 10.75 | |||||||||||||||
性能
截至2023年6月30日的 期間的回報如下：
| 平均年總報税額 | ||||||||||||||||
| 6個月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
| 資產淨值方面的信任(A)(B) |
4.56 | % | 0.00 | % | 1.48 | % | 3.91 | % | ||||||||
| 以市場價格信任 (A)(B) |
6.79 | 1.99 | 2.85 | 4.50 | ||||||||||||
| 彭博社美國信用指數(c) |
3.13 | 1.39 | 1.65 | 2.51 | ||||||||||||
| 參考基準(d) |
3.50 | 0.67 | 1.53 | 2.76 | ||||||||||||
| 彭博美國長期政府/信用指數 (e) |
4.39 | (2.56 | ) | 0.66 | 2.86 | |||||||||||
| 彭博中級信用指數(f) |
2.21 | 1.56 | 1.82 | 2.17 | ||||||||||||
| 彭博美國企業高收益2%發行者封頂指數 (g) |
5.38 | 9.07 | 3.34 | 4.43 | ||||||||||||
| 彭博CMBS，有資格獲得美國Aggregate 指數(h) |
1.20 | (1.71 | ) | 1.29 | 1.80 | |||||||||||
| 彭博MBS指數(i) |
1.87 | (1.52 | ) | 0.03 | 1.13 | |||||||||||
| 彭博ABS指數 (j) |
1.74 | 1.18 | 1.53 | 1.48 | ||||||||||||
| (a) | 所有回報反映了以實際再投資價格對股息和/或分配進行的再投資。業績結果 反映了S信託使用槓桿的情況(如果有的話)。 |
| (b) | 在此期間，信託S相對於資產淨值的折讓收窄，這解釋了基於市價的業績和基於資產淨值的業績之間的差異。 |
| (c) | 衡量投資級、美元計價、固定利率、應税企業和政府相關債券市場的指數。它由美國企業指數和一個非企業成分組成，其中包括外國機構、主權國家、超國家機構和地方當局。 |
| (d) | 參考基準由彭博美國長期政府/信用指數(40%)、彭博中級信用指數(24%)、彭博美國企業高收益2%發行者上限指數(16%)、符合美國綜合指數資格的彭博CMBS(8%)、彭博MBS指數(8%)和彭博ABS指數(4%)組成。參考基準S指數的內容和權重可能在過去一段時間內有所不同。 |
| (e) | 一種非託管指數，是彭博美國政府/信用指數的長期組成部分。它包括公開發行的美國國債、美國政府機構債務、美國各州和地區及其政治分支發行的應税債務、美國和非美國公司發行的債務、非美國政府債務和超國家債務。 |
| (f) | 一種非託管指數，是彭博美國信用指數的中間組成部分。彭博美國信用指數包括公開發行的美國公司債券和外國債券以及符合特定期限、流動性和質量要求的擔保票據。 |
| (g) | 由符合以下標準的發行人組成的非託管指數：未償還面值至少1.5億美元； 最高信用評級為Ba1；距離到期日至少一年；沒有發行人佔指數的2%以上。 |
| (h) | 非託管指數，是Bloomberg U.S.Aggregate Index的CMBS組成部分。 |
| 6 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 截至2023年6月30日的信託摘要(續) | 貝萊德核心債券信託基金(香港) |
| (i) | 非託管指數，是市值加權指數，涵蓋彭博美國綜合債券指數中的抵押貸款支持證券成分。它由政府全國抵押貸款協會(Ginnie Mae)、聯邦全國抵押貸款協會(Fannie Mae)和聯邦住房貸款抵押公司(Freddie Mac)的機構抵押貸款支持傳遞證券組成，未償還金額至少為1.5億美元，加權平均期限至少為1年。該指數包括收入的再投資。 |
| (j) | 一種非託管指數，是彭博美國綜合指數中資產支持證券的組成部分。 |
業績結果可能包括根據美國公認會計原則進行的財務報告調整。過去的表現並不能預示未來的結果。
該信託僅提供一個或 個指數的表現，僅供參考。該信託基金是主動管理的，不尋求跟蹤或複製任何指數的表現。所顯示的指數表現並不代表S信託的投資策略、投資組合成分或過去或未來的表現。
有關信託基金S歷史業績的更多信息，請參見Blackrock.com的封閉式基金 結束基金部分。
以下討論的是基於資產淨值的S信託絕對業績：
哪些因素會影響績效？
對包括投資級公司債券和抵押貸款債券在內的以信貸為導向的行業的敞口，有助於S信託在報告期內的業績。持有美國國債和抵押貸款支持證券 (MBS)也被證明是附加的。
信託利用衍生工具來對衝和/或直接看待投資組合中的利率、信貸風險和/或外匯頭寸。S信託使用衍生品減損了期內業績。
描述最近的 投資組合活動。
信託基金繼續青睞機構MBS作為高質量的收入來源，以及由於3月份利率波動激增和地區銀行出售MBS所推動的更具吸引力的估值 。該信託基金仍對信用風險持謹慎態度，但機會主義地增加了來自規模較大、資本充足的銀行的優先債務。信託基金減少了對次級銀行債務的敞口。
S信託維持每月向股東派發股息的規定水平的做法，對S信託的投資策略並無重大影響。
描述期末的投資組合定位。
期末，該信託維持對非政府利差部門的多元化敞口，包括投資級和高收益公司債券、CMBS、ABS，以及較少程度的非機構MBS。該信託基金還持有美國國債、機構債和機構MBS等與政府相關的部門的敞口。
所表達的觀點反映了貝萊德截至本報告日期的觀點，可能會根據市場、經濟或其他條件的變化而發生變化。這些觀點並不是對未來事件的預測，也不是對未來結果的保證。
S信託基金總投資概覽
投資組合構成
| 資產類型(a) | 佔總投資的百分比 | |||
| 公司債券 |
45.6 | % | ||
| 美國政府支持的機構證券 |
15.7 | |||
| 資產支持證券 |
10.7 | |||
| 非機構抵押貸款支持證券 |
9.2 | |||
| 美國財政部債務 |
9.0 | |||
| 優先證券 |
3.8 | |||
| 市政債券 |
2.4 | |||
| 浮動利率貸款利息 |
2.3 | |||
| 外國機構的義務 |
1.3 | |||
信用質量分配
| 信用評級(A)(B) | 佔總投資的百分比 | |||
| AAA/AAA(c) |
34.0 | % | ||
| AA/AA |
3.9 | |||
| A |
12.5 | |||
| BBB/BaA |
19.7 | |||
| Bb/Ba |
11.1 | |||
| B |
10.6 | |||
| CCC/CAA |
2.8 | |||
| 抄送 |
0.2 | |||
| C |
| (d) | ||
| N/R(e) |
5.2 | |||
| T R U S T S U M M A R Y |
7 |
| 截至2023年6月30日的信託摘要(續) | 貝萊德核心債券信託基金(香港) |
| (a) | 不包括短期證券。 |
| (b) | 就財務報告而言，上圖所示的信用質量評級反映了S全球評級或穆迪S投資者服務公司(如果評級不同)給予的最高評級。這些評級機構是獨立的、國家認可的統計評級機構，並得到廣泛使用。投資級評級為信用評級為 bbb/baa或更高。低於投資級評級的是BB/BA或更低的信用評級。任何一家評級機構都不會對指定為N/R的投資進行評級。未評級的投資並不一定表明信用質量較低。信用質量評級 可能會更改。 |
| (c) | 投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量，這些因素包括但不限於對類似投資的信用評級以及對行業、個別投資和/或發行人的財務分析。使用這種方法，投資顧問將美國政府擔保的機構證券和美國財政部的債務視為AAA/AAA。 |
| (d) | 四捨五入至不到總投資的0.1%。 |
| (e) | 投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量，這些因素包括但不限於對類似投資的信用評級以及對行業和個別投資的財務分析。使用這種方法，投資顧問認為這些未評級的證券中的某些是投資級質量。截至2023年6月30日，被投資顧問認定為投資級的未評級證券的市值不到S信託總投資的1.0%。 |
| 8 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 截至2023年6月30日的信任摘要 | 貝萊德企業高收益基金(HYT) |
投資目標
貝萊德企業高收益基金 有限公司S(HYT)(信託)的主要投資目標是為股東提供當期收益。S信託二次投資的目的是為股東提供資本增值。該信託尋求通過主要投資於固定收益證券的多元化投資組合來實現其目標，這些證券在投資時被評級為低於投資級，或者如果未評級，則被投資顧問視為具有類似質量的 。信託可以直接投資於固定收益證券，也可以通過使用衍生品進行綜合投資。
不能保證信託和S的投資目標一定會實現。
信任信息
| 紐約證券交易所的股票代碼 |
HYT | |
| 首次發售日期 |
二00三年五月三十日 | |
| 截至2023年6月30日收盤價的當前分派率(8.92美元)(a) |
10.48% | |
| 每股普通股的當前月度分配 (b) |
$0.077900 | |
| 每股普通股當期年化分配 (b) |
$0.934800 | |
| 截至2023年6月30日的槓桿率(c) |
29% | |
| (a) | 當前收盤價分配率的計算方法是將當前每股的年化分配率除以收盤價。目前的分配率可能包括收入、已實現淨收益和/或資本回報。過去的表現並不能預示未來的結果。 |
| (b) | 分配率不是恆定的，可能會發生變化。分配的一部分可被視為資本或已實現淨收益的回報。 |
| (c) | 未償還銀行借款佔管理資產總額的百分比，即信託的總資產(包括任何可歸因於借款的資產)減去負債總額(代表財務槓桿的借款除外)。不反映可能導致經濟槓桿的衍生品或其他工具。有關信託所使用的槓桿技術的討論，請參閲槓桿和衍生金融工具的好處和風險。 |
市場價格和每股資產淨值摘要
| 06/30/23 | 12/31/22 | 變化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
| 收盤價 |
$ | 8.92 | $ | 8.74 | 2.06 | % | $ | 9.43 | $ | 8.28 | ||||||||||
| 資產淨值 |
9.38 | 9.25 | 1.41 | 9.85 | 9.13 | |||||||||||||||
性能
截至2023年6月30日的 期間的回報如下：
| 平均年總報税額 | ||||||||||||||||||||
| 6個月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||||||
| 資產淨值方面的信任(A)(B) |
6.88 | % | 10.09 | % | 4.25 | % | 5.97 | % | ||||||||||||
| 以市場價格信任 (A)(B) |
7.57 | 3.82 | 5.75 | 5.88 | ||||||||||||||||
| 彭博社美國企業高收益2%發行者上限指數(c) |
5.38 | 9.07 | 3.34 | 4.43 | ||||||||||||||||
| (a) | 所有回報反映了以實際再投資價格對股息和/或分配進行的再投資。業績結果 反映了S信託使用槓桿的情況(如果有的話)。 |
| (b) | 在此期間，信託S相對於資產淨值的折讓收窄，這解釋了基於市價的業績和基於資產淨值的業績之間的差異。 |
| (c) | 由符合以下標準的發行人組成的非託管指數：未償還面值至少1.5億美元； 最高信用評級為Ba1；距離到期日至少一年；沒有發行人佔指數的2%以上。 |
業績結果可能包括根據美國公認會計原則進行的財務報告調整。過去的表現並不能預示未來的結果。
該信託僅提供一個或 個指數的表現，僅供參考。該信託基金是主動管理的，不尋求跟蹤或複製任何指數的表現。所顯示的指數表現並不代表S信託的投資策略、投資組合成分或過去或未來的表現。
有關信託基金S歷史業績的更多信息，請參見Blackrock.com的封閉式基金 結束基金部分。
以下討論的是基於資產淨值的S信託絕對業績：
哪些因素會影響績效？
高收益公司債券在此期間獲得了強勁的正回報，這是因為通脹持續下降和具有彈性的經濟數據支撐了信貸情緒。
信託S對B級股票的增持對業績的絕對貢獻最大，其次是對CCC級股票的增持。對BB問題的減持也對業績做出了貢獻。在此期間，對銀行貸款的戰術性配置對業績做出了貢獻，這一資產類別的表現優於高收益企業。從行業 的角度來看，科技、休閒和獨立能源投資對業績的貢獻最大。
從絕對基礎上看，對業績幾乎沒有負面影響。一些貨幣和利率敞口被作為對衝持有，並在獨立的基礎上減損了表現。
| T R U S T S U M M A R Y |
9 |
| 截至2023年6月30日的信託摘要(續) | 貝萊德企業高收益基金(HYT) |
描述最近的投資組合活動。
該信託基金維持對BB級債券的減持，同時對BS和CCCS保持略有增持。由於預期的近期波動性，投資組合的S貝塔係數(市場敏感度)保持在低於更廣泛的高收益市場的水平，儘管對基於有吸引力的增量收入的資產類別內的機會持建設性的立場。該信託對行業層面的風險敞口進行了戰術管理，儘管可以説，個人證券定位是投資組合S 構成的更重要的驅動因素。該信託是流動性高收益產品的活躍用户，如交易所交易基金(ETF)，以管理總體信貸敞口，並在整個期間策略性地轉移這些敞口。
S信託維持每月向股東派發一定數額的做法，對S信託的投資策略並無重大影響。
描述期末的投資組合定位。
在信用評級方面，S信託的最大配置是B類發行，其次是BB，然後是CCC。雖然高收益企業 配置仍然是投資組合的核心，但信託在結束這一時期時，對銀行貸款和投資級公司債券進行了顯著的非基準戰術配置，作為一種相對價值發揮，而對BB發行的權重較低。最大的行業配置包括科技、獨立能源和有線和衞星，而該信託沒有對鐵路、人壽保險和寫字樓REITs的敞口。
所表達的觀點反映了貝萊德截至本報告日期的觀點，可能會根據市場、經濟或其他條件的變化而發生變化。這些觀點並不是對未來事件的預測，也不是對未來結果的保證。
S信託基金總投資概覽
投資組合構成
| 資產類型(a) | 佔總投資的百分比 | |||
| 公司債券 |
86.1 | % | ||
| 浮動利率貸款利息 |
11.9 | |||
| 優先證券 |
1.5 | |||
| 其他* |
0.5 | |||
信用質量分配
| 信用評級(A)(B) | 佔總投資的百分比 | |||
| A |
0.5 | % | ||
| BBB/BaA |
6.0 | |||
| Bb/Ba |
37.6 | |||
| B |
44.0 | |||
| CCC/CAA |
9.7 | |||
| 抄送 |
| (c) | ||
| C |
| (c) | ||
| N/R(d) |
2.2 | |||
| (a) | 不包括短期證券。 |
| (b) | 就財務報告而言，上圖所示的信用質量評級反映了S全球評級或穆迪S投資者服務公司(如果評級不同)給予的最高評級。這些評級機構是獨立的、國家認可的統計評級機構，並得到廣泛使用。投資級評級為信用評級為 bbb/baa或更高。低於投資級評級的是BB/BA或更低的信用評級。任何一家評級機構都不會對指定為N/R的投資進行評級。未評級的投資並不一定表明信用質量較低。信用質量評級 可能會更改。 |
| (c) | 四捨五入至不到總投資的0.1%。 |
| (d) | 投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量，這些因素包括但不限於對類似投資的信用評級以及對行業和個別投資的財務分析。使用這種方法，投資顧問認為這些未評級的證券中的某些是投資級質量。截至2023年6月30日，被投資顧問認定為投資級的未評級證券的市值不到S信託總投資的1.0%。 |
| * | 包括一個或多個投資類別，分別佔S信託投資總額的1.0%以下 。具體內容請參考《投資綜合明細表》。 |
| 10 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 截至2023年6月30日的信任摘要 | 貝萊德信用分配收益信託基金 |
投資目標
貝萊德信用分配收益 S信託(BTZ)(The Trust)的投資目標是提供當期收益、當期收益和資本增值。該信託尋求通過在正常市場條件下將至少80%的資產 投資於信貸相關證券來實現其投資目標，包括但不限於投資級公司債券、高收益債券(通常稱為垃圾債券)、銀行貸款、優先證券或可轉換債券或具有與這些信貸相關證券相似的經濟特徵的衍生品。信託可以直接投資於此類證券，也可以通過使用衍生品進行綜合投資。
不能保證信託和S的投資目標會實現。
信任信息
| 紐約證券交易所的股票代碼 |
BTZ | |
| 首次發售日期 |
2006年12月27日 | |
| 截至2023年6月30日收盤價的當前分派率(10.15美元)(a) |
9.92% | |
| 每股普通股的當前月度分配 (b) |
$0.083900 | |
| 每股普通股當期年化分配 (b) |
$1.006800 | |
| 截至2023年6月30日的槓桿率(c) |
37% |
| (a) | 當前收盤價分配率的計算方法是將當前每股的年化分配率除以收盤價。目前的分配率可能包括收入、已實現淨收益和/或資本回報。過去的表現並不能預示未來的結果。 |
| (b) | 分配率不是恆定的，可能會發生變化。分配的一部分可被視為資本或已實現淨收益的回報。 |
| (c) | 表示逆回購協議佔管理資產總額的百分比，即信託的總資產(包括任何借款的任何資產)減去其負債的總和(代表財務槓桿的借款除外)。不反映可能導致經濟槓桿的衍生品或其他工具。有關信託所使用的槓桿技術的討論，請參閲槓桿和衍生金融工具的好處和風險。 |
市場價格和每股資產淨值摘要
| 06/30/23 | 12/31/22 | 變化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
| 收盤價 |
$ | 10.15 | $ | 10.10 | 0.50 | % | $ | 11.46 | $ | 9.97 | ||||||||||
| 資產淨值 |
11.21 | 11.19 | 0.18 | 12.00 | 11.07 | |||||||||||||||
性能
截至2023年6月30日的回報如下：
| 平均年總報税額 | ||||||||||||||||
| 6個月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
| 資產淨值方面的信任(A)(B) |
5.08 | % | 6.02 | % | 3.12 | % | 4.67 | % | ||||||||
| 以市場價格信任 (A)(B) |
5.41 | 2.52 | 4.07 | 4.88 | ||||||||||||
| 參考基準(c) |
3.75 | 3.69 | 2.42 | 3.40 | ||||||||||||
| 彭博社美國信用指數(d) |
3.13 | 1.39 | 1.65 | 2.51 | ||||||||||||
| 彭博美國企業高收益2%發行者封頂指數 (e) |
5.38 | 9.07 | 3.34 | 4.43 | ||||||||||||
| 彭博美元資本證券指數(f) |
2.80 | 1.45 | 2.79 | 3.96 | ||||||||||||
| (a) | 所有回報反映了以實際再投資價格對股息和/或分配進行的再投資。業績結果 反映了S信託使用槓桿的情況(如果有的話)。 |
| (b) | 在此期間，信託S相對於資產淨值的折讓收窄，這解釋了基於市價的業績和基於資產淨值的業績之間的差異。 |
| (c) | 參考基準由彭博美國信用指數(50.36%)、彭博美國企業高收益2%發行者上限指數(29.93%)和彭博美元資本證券指數(19.71%)組成。 |
| (d) | 衡量投資級、美元計價、固定利率、應税企業和政府相關債券市場的指數。它由美國企業指數和一個非企業成分組成，其中包括外國機構、主權國家、超國家機構和地方當局。 |
| (e) | 由符合以下標準的發行人組成的非託管指數：未償還面值至少1.5億美元； 最高信用評級為Ba1；距離到期日至少一年；沒有發行人佔指數的2%以上。 |
| (f) | 一種非託管指數，跟蹤以美元計價的固定利率、投資級資本證券。 |
業績結果可能包括根據美國公認會計原則進行的財務報告調整。過去的表現並不能預示未來的結果。
該信託僅提供一個或 個指數的表現，僅供參考。該信託基金是主動管理的，不尋求跟蹤或複製任何指數的表現。所顯示的指數表現並不代表S信託的投資策略、投資組合成分或過去或未來的表現。
有關信託基金S歷史業績的更多信息，請參見Blackrock.com的封閉式基金 結束基金部分。
| T R U S T S U M M A R Y |
11 |
| 截至2023年6月30日的信託摘要(續) | 貝萊德信用分配收益信託基金 |
以下討論的是基於資產淨值的S信託絕對業績：
哪些因素會影響績效？
報告期內，S信託業績的主要原因是廣泛的美國信用敞口，特別是投資級公司債券、高收益公司債券、優先證券以及銀行貸款和貸款抵押債券(CLO)形式的浮動利率敞口。對歐洲企業信貸、新興市場債券和亞洲企業信貸的敞口也起到了作用，儘管程度較小。
S信託在久期和相應利率敏感度方面的立場減損了業績，以及對股權的風險敞口 下行對衝。在此期間，證券化資產，特別是統一抵押貸款支持證券(UMBS)的頭寸也有所減損。
除了使用槓桿，信託基金還使用衍生品作為其投資戰略的一部分，包括遠期合約以對衝非美元頭寸的美元敞口，以及利率期貨以根據需要策略性地調整持續期頭寸。在此期間，衍生品的使用對業績產生了負面影響。
描述最近的投資組合活動。
在此期間，信託提高了投資組合的整體信用質量，增加了對投資級公司債券和高收益公司內部更高質量債券的敞口。信託基金還增加了對UMBS和CLO的敞口，這兩種證券繼續提供誘人的收益率和對經濟疲軟的增量彈性。由於對基本面市場背景的看法較弱，該信託基金減少了對優先證券、歐洲企業信貸和新興市場的敞口。在此期間，信託公司S使用的槓桿率有所下降。
描述期末的投資組合定位。
在期末，信託基金的定位是保守的，因為預計利率可能會在更長時間內保持較高水平。鑑於地緣政治風險上升，持股傾向於國內資產，尤其是在歐洲和亞洲。該信託專注於利用跨行業的信貸選擇來推動業績，以應對結構性逆風。該信託基金保持了對更廣泛的美國信貸市場的核心配置，除了精選的非美國敞口外，還優先選擇BB級公司債券、銀行貸款和CLO。
所表達的觀點反映了貝萊德截至本報告日期的觀點，可能會根據市場、經濟或其他條件的變化而發生變化。這些觀點並不是對未來事件的預測，也不是對未來結果的保證。
S信託基金總投資概覽
投資組合構成
| 資產類型(a) | 佔總投資的百分比 | |||
| 公司債券 |
67.8 | % | ||
| 資產支持證券 |
9.3 | |||
| 美國政府支持的機構證券 |
8.7 | |||
| 優先證券 |
8.3 | |||
| 浮動利率貸款利息 |
3.8 | |||
| 外國機構的義務 |
1.5 | |||
| 其他* |
0.6 | |||
信用質量分配
| 信用評級(A)(B) | 佔總投資的百分比 | |||
| AAA/AAA |
13.8 | % | ||
| AA/AA |
3.2 | |||
| A |
11.7 | |||
| BBB/BaA |
34.3 | |||
| Bb/Ba |
19.4 | |||
| B |
14.6 | |||
| CCC/CAA |
2.4 | |||
| C |
| (c) | ||
| N/R(d) |
0.6 | |||
| (a) | 不包括短期證券。 |
| (b) | 就財務報告而言，上圖所示的信用質量評級反映了S全球評級或穆迪S投資者服務公司(如果評級不同)給予的最高評級。這些評級機構是獨立的、國家認可的統計評級機構，並得到廣泛使用。投資級評級為信用評級為 bbb/baa或更高。低於投資級評級的是BB/BA或更低的信用評級。任何一家評級機構都不會對指定為N/R的投資進行評級。未評級的投資並不一定表明信用質量較低。信用質量評級 可能會更改。 |
| (c) | 四捨五入至不到總投資的0.1%。 |
| (d) | 投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量，這些因素包括但不限於對類似投資的信用評級以及對行業和個別投資的財務分析。使用這種方法，投資顧問認為這些未評級的證券中的某些是投資級質量。截至2023年6月30日，被投資顧問認定為投資級的未評級證券的市值不到S信託總投資的1.0%。 |
| * | 包括一個或多個投資類別，分別佔S信託投資總額的1.0%以下 。具體內容請參考《投資明細表》。 |
| 12 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 截至2023年6月30日的信任摘要 | 貝萊德浮動利率收益信託(BGT) |
投資目標
貝萊德浮動利率收益 信託基金S(The BGT)(The Trust)的主要投資目標是提供高水平的流動收益。S信託的二級投資目標是在符合其高流動收益的主要目標的範圍內尋求資本保值。該信託尋求通過在正常市場條件下將至少80%的資產主要投資於美國和非美國發行人的浮動和可變利率工具來實現其投資目標， 包括其相當大一部分資產投資於全球浮動和可變利率證券，包括向公司和其他商業實體發放的優先擔保浮動利率貸款。在正常市場條件下，信託預計其投資組合的平均有效存續期不超過1.5年。信託可以直接投資於此類證券，也可以通過使用衍生品進行綜合投資。
不能保證信託和S的投資目標會實現。
信任信息
| 紐約證券交易所的股票代碼 |
BGT | |
| 首次發售日期 |
2004年8月30日 | |
| 截至2023年6月30日收盤價的現行分派率(11.66美元)(a) |
11.69% | |
| 每股普通股的當前月度分配 (b) |
$0.113580 | |
| 每股普通股當期年化分配 (b) |
$1.362960 | |
| 截至2023年6月30日的槓桿率(c) |
24% |
| (a) | 當前收盤價分配率的計算方法是將當前每股的年化分配率除以收盤價。過去的表現並不能預示未來的結果。 |
| (b) | 分配率不是恆定的，可能會發生變化。 |
| (c) | 未償還銀行借款佔管理資產總額的百分比，即信託的總資產(包括任何可歸因於借款的資產)減去負債總額(代表財務槓桿的借款除外)。不反映可能導致經濟槓桿的衍生品或其他工具。有關信託所使用的槓桿技術的討論，請參閲槓桿和衍生金融工具的好處和風險。 |
市場價格和每股資產淨值摘要
| 06/30/23 | 12/31/22 | 變化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
| 收盤價 |
$ | 11.66 | $ | 10.94 | 6.58 | % | $ | 11.75 | $ | 10.78 | ||||||||||
| 資產淨值 |
12.75 | 12.43 | 2.57 | 12.86 | 12.42 | |||||||||||||||
性能
截至2023年6月30日的回報如下：
| 平均年總報税額 | ||||||||||||||||
| 6個月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
| 資產淨值方面的信任(A)(B) |
8.00 | % | 15.23 | % | 4.97 | % | 5.22 | % | ||||||||
| 以市場價格信任 (A)(B) |
12.22 | 15.70 | 4.98 | 3.93 | ||||||||||||
| 晨星LSTA槓桿貸款指數(c) |
6.48 | 10.71 | 4.13 | 4.07 | ||||||||||||
| (a) | 所有回報反映了以實際再投資價格對股息和/或分配進行的再投資。業績結果 反映了S信託使用槓桿的情況(如果有的話)。 |
| (b) | 在此期間，信託S相對於資產淨值的折讓收窄，這解釋了基於市價的業績和基於資產淨值的業績之間的差異。 |
| (c) | 一種非管理的市值加權指數，旨在基於市場權重、利差和利息支付來衡量美國槓桿貸款市場的表現。 |
業績結果可能包括根據美國公認會計原則進行的財務報告調整。過去的表現並不能預示未來的結果。
該信託僅提供一個或 個指數的表現，僅供參考。該信託基金是主動管理的，不尋求跟蹤或複製任何指數的表現。所顯示的指數表現並不代表S信託的投資策略、投資組合成分或過去或未來的表現。
有關信託基金S歷史業績的更多信息，請參見Blackrock.com的封閉式基金 結束基金部分。
以下討論的是基於資產淨值的S信託絕對業績：
哪些因素會影響績效？
銀行貸款在2023年上半年表現良好，因為通脹下降和經濟持續增長的背景為固定收益市場的信貸敏感領域帶來了正回報。
從行業角度來看，信息技術、消費者週期性服務和醫療保健是絕對業績的最大貢獻者。在信用等級方面，B、BB和CCC評級的債券有助於回報，而CC和C評級的證券則有所減損。
S信託維持每月向股東派發一定數額的做法，對S信託的投資策略並無重大影響。
| T R U S T S U M M A R Y |
13 |
| 截至2023年6月30日的信託摘要(續) | 貝萊德浮動利率收益信託(BGT) |
描述最近的投資組合活動。
考慮到市場定價和發行人特定的機會，該信託保持了對CCCS的 增持。它還維持了對B級債務的增持，但對B2級債券的增持則較低，因為收益率差並未反映出這一羣體的基本面逆風。BBS的持股比例仍然較低。
信託基金繼續在貸款和高收益市場使用流動的、基於指數的衍生品來管理其定位。
描述期末的投資組合定位。
信託基金仍然主要投資於銀行貸款，佔該類別資產的95%以上。投資組合的其餘部分被配置為高收益債券和現金。
該信託基金在評級為B和CCC的債券中增持。在CCC領域，它專注於避免 市場中質量最差和最糟糕的細分市場。
S信託的行業定位在很大程度上繼續受到自下而上的證券選擇的影響。話雖如此，自上而下的考慮在當前的市場環境中已成為一個越來越重要的因素。該投資顧問對固定運營成本較高、經濟敏感度高於平均水平、定價能力有限、工資壓力敞口過大的行業和發行人尤為謹慎。該信託基金維持其在醫療保健、電力公用事業和交通服務板塊的減持。
所表達的觀點反映了貝萊德截至本報告日期的觀點，可能會根據市場、經濟或其他條件的變化而發生變化。這些觀點並不是對未來事件的預測，也不是對未來結果的保證。
S信託基金總投資概覽
投資組合構成
| 資產類型(a) | 佔總投資的百分比 | |||
| 浮動利率貸款利息 |
96.2 | % | ||
| 公司債券 |
1.5 | |||
| 資產支持證券 |
1.1 | |||
| 投資公司 |
1.1 | |||
| 其他* |
0.1 | |||
信用質量分配
| 信用評級(A)(B) | 佔總投資的百分比 | |||
| BBB/BaA |
6.8 | % | ||
| Bb/Ba |
25.7 | |||
| B |
57.2 | |||
| CCC/CAA |
6.5 | |||
| C |
| (c) | ||
| N/R(d) |
3.8 | |||
| (a) | 不包括短期證券。 |
| (b) | 就財務報告而言，上圖所示的信用質量評級反映了S全球評級或穆迪S投資者服務公司(如果評級不同)給予的最高評級。這些評級機構是獨立的、國家認可的統計評級機構，並得到廣泛使用。投資級評級為信用評級為 bbb/baa或更高。低於投資級評級的是BB/BA或更低的信用評級。任何一家評級機構都不會對指定為N/R的投資進行評級。未評級的投資並不一定表明信用質量較低。信用質量評級 可能會更改。 |
| (c) | 四捨五入至不到總投資的0.1%。 |
| (d) | 投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量，這些因素包括但不限於對類似投資的信用評級以及對行業和個別投資的財務分析。使用這種方法，投資顧問認為這些未評級的證券中的某些是投資級質量。截至2023年6月30日，被投資顧問認定為投資級的未評級證券的市值不到S信託總投資的1.0%。 |
| * | 包括一個或多個投資類別，分別佔S信託投資總額的1.0%以下 。具體內容請參考《投資明細表》。 |
| 14 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 資產支持證券 |
||||||||
| 522 Funding CLO Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2019-4A系列，CR級，(3個月Libor US+2.40%)，7.65%，04/20/30 |
美元 | 500 | $ | 496,237 | ||||
| 2019-4A系列，DR級，(3個月Libor US+3.65%)，8.90%，04/20/30 |
600 | 573,381 | ||||||
| AGL CLO 3有限公司，2020-3A系列，D類，(3個月Libor US+3.30%)，8.56%，01/15/33(A)(B) |
250 | 236,037 | ||||||
| ALM有限公司，2020-1A系列，D類，(3個月Libor US+6.00%)，11.26%，10/15/29(A)(B) |
285 | 259,176 | ||||||
| AMMC CLO 20有限公司，2017-20A系列， |
73 | 72,970 | ||||||
| 安克雷奇資本CLO有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2013-1A系列，A2R類，(3個月Libor US+1.65%)，6.89%，10/13/30 |
380 | 377,584 | ||||||
| 2013-1A系列，CR級，(3個月Libor US+3.20%)，8.44%，10/13/30 |
720 | 696,600 | ||||||
| Apidos CLO XXII，2015-22A系列，CR級，(3個月Libor US+2.95%)，8.20%，04/20/31(A)(B) |
250 | 236,532 | ||||||
| Apidos CLO XXIV，2016-24A系列， |
500 | 494,352 | ||||||
| Apidos CLO XXVI，2017-26A系列， |
1,077 | 1,070,870 | ||||||
| Apidos CLO XXVII，2017-27A系列， |
247 | 245,345 | ||||||
| Assuant CLO I Ltd.，系列2017-1A， |
500 | 477,973 | ||||||
| 貝恩資本信貸CLO有限公司。(A)(B) |
||||||||
| 2021-3A系列，D類，(3個月Libor US+3.10%)，8.37%，07/24/34 |
250 | 224,075 | ||||||
| 2021-5A系列，B類，(3個月Libor US+1.65%)，6.92%，10/23/34 |
500 | 478,447 | ||||||
| BallyRock CLO 21 Ltd.，系列2022-21A， |
500 | 501,759 | ||||||
| 霸菱CLO有限公司，2017-1A系列， |
250 | 244,959 | ||||||
| Benefit Street Partners CLO II Ltd.，2013系列-IIA，A1R2類，(3個月Libor US+0.87%)，6.13%， 07/15/29(A)(B) |
160 | 159,346 | ||||||
| 白樺林CLO 3有限公司，系列2021-3A |
250 | 235,018 | ||||||
| 白樺林CLO有限公司，19A系列，DR級，(3個月Libor US+3.35%)，8.90%，06/15/31(A)(B) |
1,000 | 980,639 | ||||||
| 藍山CLO XXVIII有限公司，系列2021-28A，D類，(3個月Libor US+2.90%)，8.16%，04/15/34(A)(B) |
500 | 454,549 | ||||||
| 酪乳公園CLO有限公司，2018-1A系列，D類，(3個月Libor US+3.10%)，8.36%，10/15/31(A)(B) |
250 | 225,236 | ||||||
| Canyon Capital CLO Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2016-1A系列，CR類，(3個月Libor US+1.90%)，7.16%，07/15/31 |
250 | 240,138 | ||||||
| 系列2021-2A，D類，(3個月Libor US+3.35%)，8.61%，04/15/34 |
500 | 457,547 | ||||||
| 凱雷全球市場戰略CLO有限公司。(A)(B) |
||||||||
| 2013-1A系列，A1RR類，(3個月Libor US+0.95%)，6.27%，08/14/30 |
228 | 225,350 | ||||||
| 2013-1A系列，CR級，(3個月Libor US+3.35%)，8.67%，08/14/30 |
1,000 | 922,571 | ||||||
| 凱雷美國CLO有限公司，2022-6A系列， |
250 | 251,489 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 資產支持證券(續) |
|
|||||||
| 卡瓦爾CLO II有限公司，2019-1A系列，DR類，(3個月Libor US+3.20%)，8.45%，04/20/32(A)(B) |
美元 | 500 | $ | 462,671 | ||||
| 卡瓦爾CLO III有限公司，2019-2A系列， |
500 | 446,067 | ||||||
| CarVal CLO VC Ltd.，系列2021-2A，D類，(3個月Libor US+3.25%)，8.51%， |
250 | 239,753 | ||||||
| CBAM有限公司，2017-1A系列，C類，(3個月Libor US+2.40%)，7.65%，07/20/30(A)(B) |
350 | 343,651 | ||||||
| 雪松基金IX CLO有限公司。(A)(B) |
||||||||
| 2018-9A系列，A1類，(3個月Libor US+0.98%)，6.23%，04/20/31 |
250 | 247,824 | ||||||
| 2018-9A系列，D類，(3個月Libor US+2.60%)，7.85%，04/20/31 |
250 | 229,779 | ||||||
| Cedar Funding VII CLO Ltd.，2018-7A系列，A1類，(3個月Libor US+1.00%)，6.25%，01/20/31(A)(B) |
496 | 491,890 | ||||||
| Cedar Funding X CLO Ltd.，2019-10A系列，BR類，(3個月Libor US+1.60%)，6.85%，10/20/32(A)(B) |
930 | 913,290 | ||||||
| Cedar Funding XIV CLO Ltd.，2021-14A系列，B類，(3個月Libor US+1.60%)，6.86%，07/15/33(A)(B) |
500 | 491,308 | ||||||
| Cedar Funding XV CLO Ltd.，2022-15A系列，B類，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.80%)，6.85%，04/20/35(A)(B) |
400 | 384,548 | ||||||
| CIFC Funding I Ltd.，2019-1A系列，DR類，(3個月Libor US+3.10%)，8.35%， |
500 | 483,132 | ||||||
| CIFC Funding II Ltd.，2017-2A系列，AR類，(3個月Libor US+0.95%)，6.20%， |
489 | 484,925 | ||||||
| CIFC Funding III Ltd.，2015-3A系列，AR類，(3個月Libor US+0.87%)，6.14%， |
217 | 215,667 | ||||||
| CIFC Funding IV Ltd.，2017-4A系列， |
476 | 471,652 | ||||||
| 中金公司融資有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2013-1A系列，CR級，(3個月Libor US+3.55%)，8.81%，07/16/30 |
500 | 467,173 | ||||||
| 2014-2RA系列，B1類，(3個月Libor US+2.80%)，8.07%，04/24/30 |
750 | 720,776 | ||||||
| 2014-3A系列，BR2類，(3個月Libor US+1.80%)，7.07%，10/22/31 |
250 | 245,567 | ||||||
| 2015-1A系列，Arr類，(3個月Libor US+1.11%)，6.38%，01/22/31 |
1,000 | 989,300 | ||||||
| 2020-1A系列，DR級，(3個月Libor US+3.10%)，8.36%，07/15/36 |
500 | 470,038 | ||||||
| CIFC Funding VII Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2022-7A系列，C類，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.85%)，8.92%，10/22/35 |
500 | 499,736 | ||||||
| 2022-7A系列，D類，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+5.35%)，10.42%，10/22/35 |
600 | 600,335 | ||||||
| CWHEQ循環房屋淨值貸款信託，2006-I，第1A類，(1-月。Libor US+0.14%)，5.33%， 01/15/37(a) |
1,094 | 983,993 | ||||||
| DeWolf Park CLO Ltd.，Series 2017-1A， |
280 | 260,017 | ||||||
| 德萊頓106 CLO有限公司，2022-106A系列， |
500 | 502,308 | ||||||
| Dryden 37高級貸款基金，2015-37A系列，AR類，(3個月Libor US+1.10%)，6.36%，01/15/31(A)(B) |
245 | 243,959 | ||||||
| 德萊頓50高級貸款基金，2017-50A系列，B類，(3個月Libor US+1.65%)，6.91%，07/15/30(A)(B) |
250 | 242,168 | ||||||
| 德萊頓53 CLO有限公司，2017-53A系列，B類，(3個月Libor US+1.40%)，6.66%， |
1,320 | 1,302,985 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
15 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 資產支持證券(續) |
|
|||||||
| 德萊頓64 CLO有限公司，2018-64A系列，D類，(3個月Libor US+2.65%)，7.91%，04/18/31(A)(B) |
美元 | 1,250 | $ | 1,142,337 | ||||
| 德萊頓78 CLO有限公司，2020-78A系列，D類，(3個月Libor US+3.00%)，8.26%，04/17/33(A)(B) |
250 | 230,561 | ||||||
| 德萊登XXVIII高級貸款基金(A)(B) |
||||||||
| 2013-28A系列，A1LR級，(3個月Libor US+1.20%)，6.52%，08/15/30 |
236 | 234,170 | ||||||
| 2013-28A系列，B1LR類，(3個月Libor US+3.15%)，8.47%，08/15/30 |
1,000 | 954,436 | ||||||
| 伊頓萬斯CLO有限公司，2015-1A系列，A2R類，(3個月Libor US+1.25%)，6.50%，01/20/30(A)(B) |
1,000 | 977,500 | ||||||
| EDvestinU私立教育貸款第3期有限責任公司，系列2021-A，B類，3.50%，11/25/50(b) |
110 | 87,115 | ||||||
| Elmwood CLO 21 Ltd.，2022-8A系列， |
500 | 500,952 | ||||||
| Elmwood CLO IV Ltd.，2020-1A系列， |
250 | 245,590 | ||||||
| 榆木CLO V有限公司，2020-2A系列， |
436 | 425,898 | ||||||
| 榆木CLO VI有限公司，2020-3A系列， |
250 | 244,188 | ||||||
| 費爾斯通金融發行信託I，2020-1A系列，C類，5.16%，10/20/39(b) |
計算機輔助設計 | 170 | 116,084 | |||||
| 熨斗CLO 18有限公司，2018-1A系列，A類，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.21%)，6.20%，04/17/31(A)(B) |
美元 | 1,500 | 1,488,537 | |||||
| Galaxy 31 CLO有限公司，系列2023-31A，E類，(3個月CME期限SOFR+8.43%)，13.21%，04/15/36(A)(B) |
350 | 348,263 | ||||||
| Galaxy XX CLO有限公司，系列2015-20A， |
250 | 244,054 | ||||||
| Galaxy XXIII CLO有限公司，2017-23A系列， |
397 | 392,819 | ||||||
| Galaxy XXVII CLO有限公司，2018-27A系列，A類，(3個月Libor US(br}+1.02%)，6.34%， |
2,000 | 1,969,863 | ||||||
| Generate ClO 2 Ltd.，系列2A，AR類， |
248 | 245,655 | ||||||
| Generate ClO 3 Ltd.，3A系列，DR類， |
1,750 | 1,721,371 | ||||||
| 生成CLO 4有限公司，系列4A，DR類， |
1,500 | 1,364,987 | ||||||
| 生成CLO 6有限公司，系列DR，6A類， |
750 | 701,248 | ||||||
| 金樹貸款管理美國CLO 3有限公司，系列2018-3A，B1類，(3個月Libor US+1.55%)，6.80%， 04/20/30(A)(B) |
250 | 245,702 | ||||||
| 金樹貸款管理美國CLO 4有限公司，系列2019-5A，BR類，(3個月Libor US+1.60%)，6.87%， 04/24/31(A)(B) |
500 | 496,361 | ||||||
| 金樹貸款機會IX有限公司，2014-9A系列，BR2類，(3個月Libor US+1.60%)，6.90%， 10/29/29(A)(B) |
1,500 | 1,492,989 | ||||||
| 金樹貸款機會X有限公司，2015-10A系列，DR類，(3個月Libor US+3.05%)，8.30%， 07/20/31(A)(B) |
250 | 241,282 | ||||||
| Golub Capital Partners CLO 55B Ltd.，系列2021-55A，E類，(3個月Libor US+6.56%)，11.81%， 07/20/34(A)(B) |
250 | 235,826 | ||||||
| Grippen Park CLO Ltd.，Series 2017-1A， |
250 | 240,206 | ||||||
| 灣流子午線1有限公司，2020系列-IA，E類，(3個月Libor US+6.45%)，11.71%，04/15/33(A)(B) |
500 | 437,892 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 資產支持證券(續) |
|
|||||||
| Highbridge貸款管理，系列3A-2014，CR類，(3個月Libor US+3.60%)，8.86%，07/18/29(A)(B) |
美元 | 1,000 | $ | 935,974 | ||||
| Jay Park CLO有限公司，2016-1A系列，CR級，(3個月Libor US+2.65%)，7.90%，10/20/27(A)(B) |
500 | 490,110 | ||||||
| 剩餘訴訟費，4.00%，10/30/27(c) |
694 | 669,390 | ||||||
| 長灘抵押貸款信託，2006-8系列，2A4類，(1-月Libor US+0.48%)，5.63%，09/25/36(a) |
6,092 | 1,676,828 | ||||||
| Madison Park Funding Liv Ltd.，系列2022-54A，E1類，(3個月CME期限SOFR+8.95%)，14.01%， 10/21/34(A)(B) |
263 | 261,025 | ||||||
| Madison Park Funding LXII Ltd.，系列2022-62a，A1類，(3個月CME期限SOFR+2.25%)，7.24%， 07/17/33(A)(B) |
760 | 760,000 | ||||||
| 麥迪遜公園基金XLVIII有限公司，(3-月Libor US+6.25%)，11.52%，04/19/33 |
500 | 467,533 | ||||||
| 麥迪遜公園基金XVII有限公司，2015-17A系列，DR類，(3個月Libor US+3.60%)，8.86%，07/21/30(A)(B) |
1,000 | 975,751 | ||||||
| 麥迪遜公園基金XXIII有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2017-23A系列，AR級，(3個月Libor US+0.97%)，6.26%，07/27/31 |
983 | 974,873 | ||||||
| 2017-23A系列，CR級，(3個月Libor US+2.00%)，7.29%，07/27/31 |
600 | 582,249 | ||||||
| 麥迪遜公園基金XXV有限公司。(A)(B) |
||||||||
| 2017-25A系列，A1R級，(3個月Libor US+0.97%)，6.23%，04/25/29 |
1,463 | 1,453,488 | ||||||
| 2017-25A系列，A2R級，(3個月Libor US+1.65%)，6.91%，04/25/29 |
250 | 245,107 | ||||||
| 麥迪遜公園基金XXXI有限公司，2018-31a，D類，(3-月Libor US+3.00%)，8.27%，01/23/31(A)(B) |
625 | 604,399 | ||||||
| 麥迪遜公園基金XXXIV有限公司，2019-34A系列，DR類，(3個月Libor US+3.35%)，8.61%，04/25/32(A)(B) |
250 | 244,359 | ||||||
| 麥迪遜公園基金XXXVII有限公司，2019-37A系列，BR類，(3個月Libor US+1.65%)，6.91%，07/15/33(A)(B) |
900 | 887,055 | ||||||
| 麥迪遜公園基金XXXVIII有限公司，系列2021-38A，C類，(3-月Libor US+1.90%)，7.16%，07/17/34(A)(B) |
250 | 241,032 | ||||||
| 大理石點CLO XVII有限公司，2020-1A系列，D類，(3個月Libor US+3.75%)，9.00%，04/20/33(A)(B) |
250 | 234,994 | ||||||
| 大理石點CLO XXIII有限公司，系列2021-4A，D1類，(3個月Libor US+3.65%)，8.92%，01/22/35(A)(B) |
250 | 238,116 | ||||||
| 水手金融發行信託，2022-AA系列，A類，6.45%，10/20/37(b) |
515 | 513,895 | ||||||
| 納維特私立教育再融資貸款信託基金 |
178 | 175,927 | ||||||
| 2019-D系列，A2A類，3.01%，12/15/59(b) |
586 | 541,871 | ||||||
| 2019系列-GA，A類，2.40%， 10/15/68(b) |
214 | 196,647 | ||||||
| 系列2021-CA，A類，1.06%， 10/15/69(b) |
884 | 762,193 | ||||||
| 2021系列-DA，C類，3.48%，04/15/60(b) |
770 | 675,983 | ||||||
| 2021系列-DA，D類，4.00%，04/15/60(b) |
440 | 393,305 | ||||||
| 系列2021-EA，A類，0.97%， 12/16/69(b) |
1,029 | 869,610 | ||||||
| Nelnet助學貸款信託基金(b) |
||||||||
| 2021系列-A，D類，4.93%，04/20/62 |
460 | 387,381 | ||||||
| 2021系列-BA，B類，2.68%，04/20/62 |
1,983 | 1,599,911 | ||||||
| 系列2021-CA，AFL類，(1個月Libor US+0.74%)，5.89%，04/20/62(a) |
430 | 421,467 | ||||||
| 16 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 資產支持證券(續) |
|
|||||||
| Neuberger Berman CLO XXII有限公司，2016-22A系列，BR類，(3個月Libor US+1.65%)，6.91%，10/17/30(A)(B) |
美元 | 250 | $ | 248,821 | ||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd.，系列2017-25A，AR類，(3個月Libor US+0.93%)，6.19%， 10/18/29(A)(B) |
1,243 | 1,233,824 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd.，系列2020-37A，CR類，(3個月Libor US+1.80%)，7.05%， 07/20/31(A)(B) |
1,163 | 1,142,774 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers NBLA CLO 52 Ltd.，系列2022-52A，D類，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+ 5.75%)，10.82%，10/24/35(A)(B) |
568 | 568,171 | ||||||
| OCP CLO有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2015-9A系列，BR2類，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，6.74%，01/15/33 |
250 | 244,829 | ||||||
| 2017-13A系列，A1AR級，(3個月Libor US+0.96%)，6.22%，07/15/30 |
1,000 | 987,956 | ||||||
| 2017-14A系列，A2類，(3個月Libor US+1.50%)，6.88%，11/20/30 |
1,620 | 1,589,111 | ||||||
| 八角形54有限公司，系列2021-1A，D類，(3個月Libor US+3.05%)，8.31%，07/15/34(A)(B) |
250 | 231,769 | ||||||
| 八角形投資夥伴XV有限公司，系列2013-1A，A1RR類，(3個月Libor US+0.97%)，6.24%， 07/19/30(A)(B) |
2,722 | 2,705,200 | ||||||
| 八角形投資夥伴XVII有限公司，2013-1A系列，BR2類，(3個月Libor US+1.40%)，6.66%， 01/25/31(A)(B) |
500 | 486,556 | ||||||
| 八角形投資夥伴XXI有限公司，2014-1A系列，AAR3類，(3個月Libor US+1.00%)，6.32%， 02/14/31(A)(B) |
250 | 247,095 | ||||||
| 八角形投資夥伴XXII有限公司，2014-1A系列，DRR級，(3個月Libor US+2.75%)，8.02%， 01/22/30(A)(B) |
500 | 458,959 | ||||||
| OneMain金融發行信託，2020-1A系列，A類，3.84%，05/14/32(b) |
330 | 328,799 | ||||||
| OZLM VIII Ltd.，2014-8A系列，CRR級，(3個月Libor US+3.15%)，8.41%，10/17/29(A)(B) |
875 | 851,792 | ||||||
| OZLM XXI有限公司，2017-21A系列，C類，(3個月Libor US+2.67%)，7.92%，01/20/31(A)(B) |
1,000 | 901,792 | ||||||
| Palmer Square CLO Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2013-2A系列，A2R3類，(3個月Libor US+1.50%)，6.76%，10/17/31 |
250 | 247,407 | ||||||
| 系列2015-2A，CR2級，(3個月Libor US+2.75%)，8.00%，07/20/30 |
250 | 240,235 | ||||||
| 2020-3A系列，A2R級，(3個月Libor US+1.60%)，6.92%，11/15/31 |
250 | 247,367 | ||||||
| 2022-4A系列，C類，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.00%)，9.05%，10/20/35 |
1,000 | 1,014,929 | ||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2020-1A系列，C類，(3個月Libor US+2.50%)，7.88%，02/20/28 |
250 | 244,771 | ||||||
| 系列2021-1A，A1類，(3個月Libor US+0.90%)，6.15%，04/20/29 |
122 | 120,922 | ||||||
| 系列2021-2A，A1類，(3個月Libor US+0.80%)，6.18%，05/20/29 |
143 | 141,391 | ||||||
| 2021-3A系列，A1類，(3個月Libor US+0.80%)，6.05%，07/20/29 |
488 | 483,723 | ||||||
| Park Avenue機構顧問CLO有限公司，2017-1A系列，DR類，(3個月Libor US+6.81%)， 12.13%，02/14/34(A)(B) |
1,300 | 1,093,905 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 資產支持證券(續) |
|
|||||||
| PPM CLO 2有限公司，2019-2A系列，DR類，(3個月Libor US+3.40%)，8.67%，04/16/32(A)(B) |
美元 | 250 | $ | 229,273 | ||||
| Prodigy Finance DAC，系列2021-1A，C類，(1個月期限SOFR+3.86%)，8.95%，07/25/51(A)(B) |
153 | 151,827 | ||||||
| Rad CLO 3有限公司，2019-3A系列，DR類，(3個月Libor US+2.75%)，8.01%， |
400 | 375,138 | ||||||
| 賽艇會XI Funding Ltd.，2018-1A系列， |
370 | 352,537 | ||||||
| 賽艇十八號融資有限公司，2021-1A系列，B類，(3個月Libor US+1.45%)，6.71%，01/15/34(A)(B) |
850 | 831,188 | ||||||
| 區域管理髮行信託，2021-A系列，A類，7.10%，11/17/32(b) |
200 | 201,028 | ||||||
| 共和國財政發行信託，2020-A系列，C類，4.05%，11/20/30(b) |
240 | 218,662 | ||||||
| 羅馬克CLO有限公司，2017-1A系列，B類，(3個月Libor US+2.15%)，7.42%， |
500 | 482,585 | ||||||
| 沙克爾頓CLO有限公司，2015-7RA系列，C類，(3個月Libor US+2.35%)，7.61%， |
250 | 243,911 | ||||||
| Signal Peak CLO 4 Ltd.，2017-4A系列，XR類，(3個月Libor US+0.95%)，6.22%，10/26/34(A)(B) |
1,200 | 1,199,529 | ||||||
| 中小企業私立教育貸款信託基金 |
||||||||
| (30天平均SOFR+1.80%)，7.20%，10/15/56 |
243 | 243,526 | ||||||
| 2019-A系列，A2A類，3.44%，07/15/36(b) |
1,465 | 1,393,441 | ||||||
| 2019-B系列，A2A類，2.84%，06/15/37(b) |
283 | 263,610 | ||||||
| 2021-A，A2B類，1.59%，01/15/53(b) |
396 | 343,254 | ||||||
| 2021-C系列，C類，3.00%，53年1月15日(b) |
190 | 165,107 | ||||||
| 2021-C系列，D類，3.93%，01/15/53(b) |
160 | 146,736 | ||||||
| 2022-C系列，A1A類，4.48%，05/16/50(b) |
375 | 358,535 | ||||||
| 英鎊COOFS信託基金(c) |
||||||||
| 系列2004-1，A類，2.36%，04/15/29 |
736 | 7,356 | ||||||
| 2004-2系列，課堂筆記，2.08%，03/30/30(b) |
608 | 6,078 | ||||||
| 結構性資產證券公司傳遞證書，系列2002-AL1，A2類，3.45%， 02/25/32 |
42 | 37,033 | ||||||
| 交響樂CLO XXXII有限公司，2022-32A系列，B類，(3-月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.85%)，6.92%，04/23/35(A)(B) |
600 | 589,092 | ||||||
| TCI-交響樂CLO有限公司，2017-1A系列， |
496 | 490,874 | ||||||
| TCW CLO有限公司，2020-1A系列，DRR類，(3個月Libor US+3.40%)，8.65%， |
250 | 225,294 | ||||||
| TICPCLO IX有限公司，2017-9A系列，D類，(3個月Libor US+2.90%)，8.15%， |
500 | 483,871 | ||||||
| TICCPCLO XV有限公司，2020-15A系列，D類，(3個月Libor US+3.15%)，8.40%， |
250 | 240,337 | ||||||
| Trestles CLO Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2017-1A系列，B1R類，(3個月Libor US+1.75%)，7.01%，04/25/32 |
1,750 | 1,704,537 | ||||||
| 2017-1A系列，CR級，(3個月Libor US+2.90%)，8.16%，04/25/32 |
250 | 232,250 | ||||||
| 三體船CAVU有限公司 |
||||||||
| (3個月。期限SOFR+9.08%)，14.15%， |
500 | 499,512 | ||||||
| 2019-2A系列，C類，(3個月Libor US+4.72%)，9.98%，11/26/32(A)(B) |
500 | 478,304 | ||||||
| 2021-2A系列，D1類，(3個月Libor US+3.25%)，8.51%，10/25/34(A)(B) |
500 | 478,488 | ||||||
| 系列2022-2A，D類，(3個月CME期限SOFR+6.12%)，11.17%，01/20/36(A)(B) |
400 | 400,100 | ||||||
| Unique Pub Finance Co.PLC，系列N，6.46%， 03/30/32(d) |
英鎊 | 6 | 7,301 | |||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
17 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 資產支持證券(續) |
|
|||||||
| Voya CLO有限公司(A)(B) |
||||||||
| 系列2014-2A，A1RR類，(3個月Libor US+1.02%)，6.28%，04/17/30 |
美元 | 208 | $ | 206,716 | ||||
| 2017-2A系列，A2AR級，(3個月Libor US+1.65%)，6.91%，06/07/30 |
250 | 244,394 | ||||||
| 2017-4A系列，A1類，(3個月Libor US+1.13%)，6.39%，10/15/30 |
227 | 225,833 | ||||||
| 2018-2A系列，A2類，(3個月Libor US+1.25%)，6.51%，07/15/31 |
1,000 | 965,533 | ||||||
| 2022-3A系列，B類，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.85%)，7.90%，10/20/34 |
425 | 421,744 | ||||||
| 2022-4A系列，C類，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.05%)，9.10%，10/20/33 |
1,000 | 1,004,033 | ||||||
| 惠斯通公園CLO有限公司，系列2021-1A，1A類，(3個月Libor US+1.60%)，6.85%，01/20/35(A)(B) |
725 | 719,222 | ||||||
| Whitebox CLO I Ltd.，系列2019-1A，CR類，(3個月Libor US+3.05%)，8.32%，07/24/32(A)(B) |
500 | 481,440 | ||||||
| 白盒CLO II有限公司，2020-2A系列， |
500 | 478,425 | ||||||
| 白盒CLO III有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2021-3A系列，D類，(3個月Libor US+3.35%)，8.61%，10/15/34 |
250 | 238,807 | ||||||
| 2021-3A系列，E類，(3個月Libor US+6.85%)，12.11%，10/15/34 |
250 | 239,407 | ||||||
| 約克CLO 1有限公司(A)(B) |
||||||||
| 系列2014-1A，CRR級，(3個月Libor US+2.10%)，7.37%，10/22/29 |
250 | 245,664 | ||||||
| 系列2014-1A，DRR級，(3個月Libor US+3.01%)，8.28%，10/22/29 |
250 | 244,011 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 資產支持證券總額：16.0% |
94,636,692 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 公司債券 | ||||||||
| 航空航天和國防：2.7% | ||||||||
| Amsted Industries，Inc.，5.63%，07/01/27(b) |
30 | 29,016 | ||||||
| 波音。 |
||||||||
| 2.95%, 02/01/30 |
800 | 695,331 | ||||||
| 3.60%, 05/01/34 |
550 | 468,071 | ||||||
| 龐巴迪公司(b) |
||||||||
| 7.50%, 03/15/25 |
15 | 15,026 | ||||||
| 7.13%, 06/15/26(e) |
846 | 840,300 | ||||||
| 7.88%, 04/15/27(e) |
395 | 393,983 | ||||||
| 6.00%, 02/15/28(e) |
667 | 630,384 | ||||||
| 7.50%, 02/01/29(e) |
303 | 299,469 | ||||||
| 7.45%, 05/01/34 |
100 | 114,000 | ||||||
| 伊頓公司，4.15%，11/02/42 |
500 | 444,799 | ||||||
| F-布拉迪斯SpA/F-布拉迪斯美國有限責任公司，系列XR，7.38%， 2008年8月15日(b) |
200 | 181,000 | ||||||
| L3Harris技術公司 |
||||||||
| 2.90%, 12/15/29 |
1,200 | 1,038,492 | ||||||
| 1.80%, 01/15/31 |
300 | 237,437 | ||||||
| 洛克希德馬丁公司，3.80%，03/01/45 |
800 | 674,068 | ||||||
| 諾斯羅普·格魯曼公司 |
||||||||
| 4.70%, 03/15/33 |
400 | 392,565 | ||||||
| 3.85%, 04/15/45 |
850 | 692,676 | ||||||
| 雷神技術公司 |
||||||||
| 2.38%, 03/15/32 |
1,000 | 819,330 | ||||||
| 5.15%, 02/27/33 |
900 | 912,302 | ||||||
| 4.50%, 06/01/42 |
300 | 276,140 | ||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 航空航天與國防(續) | ||||||||
| 羅爾斯-羅伊斯公司，5.75%，10/15/27(b) |
美元 | 600 | $ | 586,653 | ||||
| SPIRIT航空系統公司(b) |
||||||||
| 7.50%, 04/15/25 |
22 | 21,738 | ||||||
| 9.38%, 11/30/29 |
435 | 465,700 | ||||||
| TransDigm，Inc. |
||||||||
| 6.25%, 03/15/26(B)(E) |
3,235 | 3,219,190 | ||||||
| 6.38%, 06/15/26 |
31 | 30,597 | ||||||
| 6.75%, 08/15/28(b) |
1,708 | 1,714,473 | ||||||
| 凱旋集團，9.00%，03/15/28(b) |
631 | 644,276 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 15,837,016 | ||||||||
| 汽車零部件=0.7% | ||||||||
| Aptiv PLC，4.40%，10/01/46 |
465 | 360,033 | ||||||
| Clario Global LP，6.75%，05/15/25(b) |
237 | 237,145 | ||||||
| 克拉裏奧斯全球有限責任公司/克萊裏奧斯美國金融公司 |
||||||||
| 4.38%, 05/15/26(d) |
歐元 | 200 | 207,677 | |||||
| 6.25%, 05/15/26(B)(E) |
美元 | 743 | 738,215 | |||||
| 8.50%, 05/15/27(b) |
1,562 | 1,564,556 | ||||||
| 6.75%, 05/15/28 |
538 | 536,118 | ||||||
| 戴納融資盧森堡SARL，8.50%， 07/15/31(d) |
歐元 | 100 | 112,557 | |||||
| 經銷商輪胎有限責任公司/DT Issuer LLC，8.00%， 02/01/28(b) |
美元 | 111 | 101,117 | |||||
| Forvia，3.75%，06/15/28(d) |
歐元 | 100 | 98,794 | |||||
| 固特異輪胎橡膠有限公司 |
||||||||
| 5.00%, 07/15/29(e) |
美元 | 78 | 70,336 | |||||
| 5.63%, 04/30/33 |
81 | 70,516 | ||||||
| ZF Finance GmbH，3.75%，09/21/28(d) |
歐元 | 100 | 97,966 | |||||
|
|
|
|||||||
| 4,195,030 | ||||||||
| 汽車銷量下降1.0% | ||||||||
| 福特汽車公司 |
||||||||
| 4.35%, 12/08/26 |
美元 | 7 | 6,765 | |||||
| 3.25%, 02/12/32(e) |
315 | 247,806 | ||||||
| 6.10%, 08/19/32 |
126 | 122,114 | ||||||
| 4.75%, 01/15/43 |
2,000 | 1,537,628 | ||||||
| 福特汽車信貸有限責任公司 |
||||||||
| 2.75%, 06/14/24 |
英鎊 | 100 | 121,241 | |||||
| 4.39%, 01/08/26 |
美元 | 200 | 189,281 | |||||
| 4.95%, 05/28/27(e) |
200 | 188,657 | ||||||
| 4.87%, 08/03/27 |
歐元 | 100 | 106,959 | |||||
| 6.80%, 05/12/28 |
美元 | 389 | 389,357 | |||||
| 7.35%, 03/06/30 |
200 | 204,248 | ||||||
| 3.63%, 06/17/31 |
300 | 245,887 | ||||||
| 通用汽車，6.25%，10/02/43 |
2,506 | 2,450,620 | ||||||
| MajorDrive Holdings IV LLC，6.38%，06/01/29(b) |
120 | 95,282 | ||||||
| RCI Banque SA，(5年期歐元掉期+2.85%)，2.63%， 02/18/30(A)(D) |
歐元 | 100 | 101,272 | |||||
|
|
|
|||||||
| 6,007,117 | ||||||||
| 銀行股：1.3% | ||||||||
| 畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷銀行，(5年期美元掉期+3.87%)，6.13%(A)(F) |
美元 | 2,000 | 1,675,800 | |||||
| Banco BPM spa，(3個月。Euribor+2.80%)，6.00%，06/14/28 |
歐元 | 150 | 162,540 | |||||
| Banco de Sabadell SA，(1年期歐元掉期+2.40%)，5.25%，02/07/29(A)(D) |
100 | 106,803 | ||||||
| 曼谷銀行PCL，(5年期CMT+4.73%)，5.00% |
美元 | 200 | 189,676 | |||||
| 印尼Negara銀行Persero Tbk PT，3.75%， 03/30/26(D)(E) |
252 | 232,253 | ||||||
| 交通銀行股份有限公司(5年期國債+3.35%)，3.80%(A)(D)(F) |
518 | 496,948 | ||||||
| 花旗集團，(1天SOFR+2.66%)，6.17%，05/25/34 |
290 | 292,527 | ||||||
| 18 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 銀行(續) | ||||||||
| 瑞士信貸集團/紐約，5.00%，07/09/27 |
美元 | 900 | $ | 868,852 | ||||
| Krung泰國銀行PCL，(5年期CMT+3.53%)， 4.40%(A)(D)(E)(F) |
252 | 231,238 | ||||||
| 渣打集團，(5年期美元洲際交易所掉期+1.97%)，4.87%，03/15/33(A)(B) |
500 | 452,000 | ||||||
| 富國銀行5.39%，04/24/34 |
1,124 | 1,116,822 | ||||||
| (1天SOFR+2.53%)，3.07%， 04/30/41(A)(E) |
2,250 | 1,654,911 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,480,370 | ||||||||
| 飲料：1.7% | ||||||||
| 安海斯-布希公司有限責任公司/百威英博全球公司，4.90%，02/01/46(e) |
4,600 | 4,396,638 | ||||||
| ARD Finance SA，(6.50%現金或7.25%PIK)，6.50%， 06/30/27(B)(G) |
701 | 567,912 | ||||||
| 阿爾達格金屬包裝金融美國有限責任公司/阿爾達格金屬包裝金融公司(b) |
||||||||
| 6.00%, 06/15/27 |
372 | 365,440 | ||||||
| 3.25%, 09/01/28 |
200 | 171,794 | ||||||
| 4.00%, 09/01/29(e) |
866 | 685,867 | ||||||
| Ardagh包裝金融公司/Ardagh控股美國公司 |
||||||||
| 5.25%, 04/30/25(b) |
200 | 195,619 | ||||||
| 2.13%, 08/15/26(d) |
歐元 | 200 | 193,709 | |||||
| 5.25%, 08/15/27(b) |
美元 | 202 | 171,110 | |||||
| Ball Corp.，6.00%，06/15/29(e) |
129 | 128,032 | ||||||
| Crown America LLC，5.25%，04/01/30 |
91 | 86,541 | ||||||
| Keurig Dr.Pepper，Inc.，2.25%，03/15/31 |
400 | 329,022 | ||||||
| 毛瑟包裝解決方案控股有限公司。(b) |
||||||||
| 7.88%, 08/15/26 |
2,077 | 2,063,517 | ||||||
| 9.25%, 04/15/27 |
66 | 60,918 | ||||||
| 歐文斯-布羅克韋玻璃容器公司，6.63%， 05/13/27(b) |
27 | 26,735 | ||||||
| Trivium包裝金融公司(b) |
||||||||
| 5.50%, 08/15/26 |
305 | 292,847 | ||||||
| 8.50%, 08/15/27 |
536 | 515,963 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 10,251,664 | ||||||||
| 生物科技行業：0.6% | ||||||||
| 安進公司 |
||||||||
| 4.20%, 03/01/33 |
1,000 | 933,228 | ||||||
| 5.25%, 03/02/33(e) |
600 | 600,765 | ||||||
| 4.40%, 05/01/45 |
650 | 562,972 | ||||||
| Baxalta，Inc.，5.25%，06/23/45 |
500 | 492,820 | ||||||
| Cidron Aida Finco SARL，5.00%，04/01/28(d) |
歐元 | 100 | 98,632 | |||||
| 吉利德科學公司，4.80%，04/01/44 |
美元 | 1,000 | 954,568 | |||||
|
|
|
|||||||
| 3,642,985 | ||||||||
| 百線零售：0.2% | ||||||||
| 亞馬遜，Inc.，4.05%，08/22/47(e) |
1,500 | 1,345,439 | ||||||
| NMG Holding Co./Neiman Marcus Group LLC，7.13%， 04/01/26(b) |
44 | 40,955 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,386,394 | ||||||||
| 建材行業：0.6% | ||||||||
| Camelot Return Merge Sub，Inc.， 8.75%，08/01/28(b) |
146 | 137,969 | ||||||
| 翡翠債務合併子有限責任公司 |
||||||||
| 6.38%, 12/15/30(d) |
歐元 | 100 | 108,711 | |||||
| 6.63%, 12/15/30(b) |
美元 | 1,738 | 1,722,792 | |||||
| 傑爾德-文公司(b) |
||||||||
| 6.25%, 05/15/25 |
98 | 98,857 | ||||||
| 4.63%, 12/15/25 |
78 | 75,562 | ||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 建築材料(續) | ||||||||
| 美森特國際公司，C類， 5.38%，02/01/28(b) |
美元 | 17 | $ | 16,205 | ||||
| 新企業石灰有限公司 Inc.(b) |
||||||||
| 5.25%, 07/15/28 |
55 | 50,052 | ||||||
| 9.75%, 07/15/28 |
26 | 25,082 | ||||||
| 士麥那預拌混凝土有限責任公司， 6.00%，11/01/28(b) |
520 | 490,383 | ||||||
| 標準工業公司(b) |
||||||||
| 5.00%, 02/15/27 |
25 | 23,826 | ||||||
| 4.75%, 01/15/28 |
62 | 57,737 | ||||||
| 4.38%, 07/15/30 |
559 | 484,148 | ||||||
| 頂峯材料有限責任公司/頂峯材料金融公司，5.25%，1/15/29(b) |
19 | 17,951 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,309,275 | ||||||||
| 建築產品銷售：1.2% | ||||||||
| 高級排水系統公司(b) |
||||||||
| 5.00%, 09/30/27 |
269 | 254,585 | ||||||
| 6.38%, 06/15/30 |
339 | 335,363 | ||||||
| Beacon Roofing Supply，Inc.，4.13%，05/15/29(b) |
86 | 76,110 | ||||||
| 基礎建材公司， 6.00%，03/01/29(b) |
47 | 39,245 | ||||||
| Gyp Holdings III Corp.，4.63%，05/01/29(b) |
253 | 222,640 | ||||||
| 家得寶，Inc.，5.88%，12/16/36 |
1,660 | 1,807,206 | ||||||
| 羅威S股份有限公司 |
||||||||
| 1.70%, 10/15/30 |
800 | 641,039 | ||||||
| 5.00%, 04/15/33(e) |
1,000 | 989,166 | ||||||
| 4.38%, 09/15/45 |
1,000 | 836,614 | ||||||
| 特種建築產品控股有限責任公司/SBP金融公司，6.38%，09/30/26(b) |
56 | 52,909 | ||||||
| SRS分銷公司(b) |
||||||||
| 4.63%, 07/01/28 |
345 | 308,007 | ||||||
| 6.13%, 07/01/29(e) |
340 | 293,635 | ||||||
| 6.00%, 12/01/29(e) |
423 | 365,070 | ||||||
| White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28(B)(E) |
855 | 774,844 | ||||||
| White Cap Parent LLC，(8.25%現金或9.00%PIK)，8.25%， 03/15/26(B)(G) |
142 | 136,026 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,132,459 | ||||||||
| 資本市場：1.4% | ||||||||
| 黑石私人信貸基金 |
||||||||
| 7.05%, 09/29/25 |
56 | 55,855 | ||||||
| 3.25%, 03/15/27 |
53 | 45,798 | ||||||
| 嘉信理財H系列，(10年期CMT+3.08%)，4.00%(A)(F) |
3,000 | 2,189,250 | ||||||
| Compass Group Diversified Holdings LLC，5.25%， 04/15/29(b) |
129 | 113,071 | ||||||
| FMR LLC，4.95%，02/01/33(b) |
2,300 | 2,180,288 | ||||||
| 普洛斯資本有限公司/普洛斯融資II，Inc.，3.25%，01/15/32 |
379 | 306,010 | ||||||
| 伊坎企業有限責任公司/伊坎企業財務公司 |
||||||||
| 6.25%, 05/15/26(e) |
125 | 113,764 | ||||||
| 5.25%, 05/15/27 |
356 | 307,014 | ||||||
| 4.38%, 02/01/29 |
226 | 177,568 | ||||||
| MDGH GMTN RSC Ltd.，4.38%，11/22/33 |
200 | 193,000 | ||||||
| 摩根士丹利，(5年期國債+2.43%)， 5.95%，2018年1月19日(a) |
70 | 69,093 | ||||||
| NFP公司(b) |
||||||||
| 4.88%, 08/15/28 |
517 | 461,777 | ||||||
| 6.88%, 08/15/28 |
1,279 | 1,110,198 | ||||||
| 7.50%, 10/01/30 |
74 | 71,647 | ||||||
| 北方信託公司，6.13%，11/02/32 |
160 | 165,879 | ||||||
| 貓頭鷹搖滾資本公司3.75%，07/22/25 |
129 | 119,537 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
19 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 資本市場(續) | ||||||||
| 貓頭鷹搖滾資本公司(續) |
||||||||
| 3.40%, 07/15/26 |
美元 | 46 | $ | 40,745 | ||||
| 貓頭鷹搖滾核心收入公司 |
||||||||
| 3.13%, 09/23/26 |
31 | 26,713 | ||||||
| 7.75%, 09/16/27(b) |
215 | 213,912 | ||||||
| 雷蒙德·詹姆斯金融公司，4.95%，07/15/46 |
400 | 360,744 | ||||||
| 蘇拉資產管理
SA， |
178 | 175,330 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,497,193 | ||||||||
| 化學品：1.0% | ||||||||
| Avient Corp.，7.13%，08/01/30(b) |
74 | 74,845 | ||||||
| Axalta塗層系統公司，3.38%，02/15/29(b) |
348 | 296,235 | ||||||
| Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Holding B BV，4.75%，06/15/27(B)(E) |
242 | 228,097 | ||||||
| Braskem Idesa SAPI，6.99%，02/20/32(b) |
200 | 128,000 | ||||||
| 化學公司(b) |
||||||||
| 5.75%, 11/15/28 |
31 | 28,486 | ||||||
| 4.63%, 11/15/29 |
118 | 99,724 | ||||||
| Element Solutions，Inc.， 3.88%，09/01/28(b) |
975 | 850,567 | ||||||
| HB Fuller Co.，4.25%，2018年10月15日 |
74 | 65,863 | ||||||
| Herens Holdco SARL，4.75%，05/15/28(b) |
200 | 155,000 | ||||||
| 照明買家有限責任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28(B)(E) |
220 | 191,699 | ||||||
| 神户美國Midco 2，Inc.(9.25%現金或10.00%PIK)，9.25%，11/01/26(B)(G) |
176 | 116,160 | ||||||
| LSF11 A5 HoldCo LLC，6.63%，10/15/29(b) |
90 | 75,168 | ||||||
| 奧林巴斯水務美國控股公司。 |
||||||||
| 9.63%, 11/15/28(d) |
歐元 | 100 | 104,755 | |||||
| 9.75%, 11/15/28(b) |
美元 | 363 | 354,034 | |||||
| 薩索爾融資美國有限責任公司， |
200 | 178,900 | ||||||
| Ssel IV LLC/Ssel USA Holdings LLC， |
400 | 364,656 | ||||||
| 舍温-威廉姆斯公司，4.50%，06/01/47 |
350 | 306,440 | ||||||
| SK Invictus Intermediate II SARL， |
311 | 247,130 | ||||||
| 韋斯科經銷公司(b) |
||||||||
| 7.13%, 06/15/25 |
117 | 118,233 | ||||||
| 7.25%, 06/15/28(e) |
590 | 601,833 | ||||||
| WR Grace Holdings LLC(b) |
||||||||
| 4.88%, 06/15/27 |
105 | 97,380 | ||||||
| 5.63%, 08/15/29(e) |
987 | 808,649 | ||||||
| 7.38%, 03/01/31 |
140 | 137,197 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,629,051 | ||||||||
| 商業服務及供應品：0.8% | ||||||||
| ADT安全公司(b) |
||||||||
| 4.13%, 08/01/29 |
19 | 16,411 | ||||||
| 4.88%, 07/15/32 |
27 | 23,085 | ||||||
| Albion Finding 1 SARL/Aggreko Holdings，Inc.，6.13%， 10/15/26(b) |
200 | 188,000 | ||||||
| APX集團公司(b) |
||||||||
| 6.75%, 02/15/27 |
123 | 120,538 | ||||||
| 5.75%, 07/15/29 |
181 | 157,090 | ||||||
| BCP V模塊化服務金融II PLC，4.75%， 2018年11月30日(d) |
歐元 | 100 | 92,725 | |||||
| Cablevision LightPath LLC， |
美元 | 220 | 184,250 | |||||
| 堡壘運輸和基礎設施投資者有限責任公司(b) |
||||||||
| 6.50%, 10/01/25 |
379 | 373,377 | ||||||
| 9.75%, 08/01/27 |
131 | 135,293 | ||||||
| 5.50%, 05/01/28(e) |
433 | 396,196 | ||||||
| Garda World Security Corp.， 9.50%，11/01/27(b) |
46 | 44,440 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 商業服務與用品(續) | ||||||||
| Herc Holdings，Inc.，5.50%，07/15/27(B)(E) |
美元 | 333 | $ | 319,063 | ||||
| 赫茲公司(b) |
||||||||
| 4.63%, 12/01/26 |
85 | 76,713 | ||||||
| 5.00%, 12/01/29 |
70 | 57,864 | ||||||
| Labl，Inc.，9.50%，11/01/28(b) |
301 | 306,233 | ||||||
| 梅蒂斯合併子有限責任公司，6.50%，05/15/29(b) |
82 | 70,734 | ||||||
| Nesco Holdings II，Inc.，5.50%，04/15/29(b) |
146 | 130,670 | ||||||
| Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance， Inc.(b) |
||||||||
| 5.75%, 04/15/26 |
209 | 205,160 | ||||||
| 6.25%, 01/15/28(e) |
172 | 161,130 | ||||||
| 蘇富比S/BidFair Holdings，Inc.， 5.88%，06/01/29(B)(E) |
400 | 311,000 | ||||||
| 聯合租賃北美公司， 6.00%，12/15/29(b) |
1,223 | 1,219,992 | ||||||
| 休閒控股AB，9.25%，10/15/27(d) |
歐元 | 100 | 115,940 | |||||
| 威廉姆斯·斯科斯曼國際公司， 6.13%，06/15/25(b) |
美元 | 175 | 173,702 | |||||
|
|
|
|||||||
| 4,879,606 | ||||||||
| 通信設備(b) 0.2% | ||||||||
| CommScope Technologies LLC，6.00%，06/15/25(e) |
530 | 493,997 | ||||||
| CommScope，Inc. |
||||||||
| 8.25%, 03/01/27 |
96 | 76,798 | ||||||
| 7.13%, 07/01/28 |
171 | 121,410 | ||||||
| 4.75%, 09/01/29(e) |
355 | 279,882 | ||||||
| ViaSat，Inc.，5.63%，09/15/25 |
320 | 310,077 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,282,164 | ||||||||
| 建築與工程(%)0.7% | ||||||||
| ITR特許權有限公司，4.20%，07/15/25(b) |
4,000 | 3,834,363 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 建築材料(b) 0.1% | ||||||||
| BCPE帝國控股公司，7.63%，05/01/27 |
210 | 195,301 | ||||||
| Resideo Funding，Inc.，4.00%，09/01/29 |
42 | 34,843 | ||||||
| 裏奇兄弟控股公司，6.75%，03/15/28 |
56 | 56,444 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 286,588 | ||||||||
| 非必需消費品：1.1% | ||||||||
| 嘉年華公司(b) |
||||||||
| 10.50%, 02/01/26 |
387 | 406,820 | ||||||
| 7.63%, 03/01/26(e) |
103 | 100,878 | ||||||
| 5.75%, 03/01/27 |
804 | 740,154 | ||||||
| 9.88%, 08/01/27 |
223 | 232,284 | ||||||
| 4.00%, 08/01/28 |
285 | 252,658 | ||||||
| 6.00%, 05/01/29 |
425 | 379,455 | ||||||
| 嘉年華控股百慕大 有限公司，10.38%，05/01/28(b) |
1,129 | 1,234,820 | ||||||
| CoreLogic，Inc.，4.50%，05/01/28(B)(E) |
480 | 387,000 | ||||||
| Life Time，Inc.(b) |
||||||||
| 5.75%, 01/15/26 |
231 | 225,117 | ||||||
| 8.00%, 04/15/26 |
178 | 175,754 | ||||||
| Lindblad Expeditions LLC，6.75%，02/15/27(b) |
208 | 198,120 | ||||||
| NCL股份有限公司。(b) |
||||||||
| 5.88%, 03/15/26 |
210 | 196,468 | ||||||
| 8.38%, 02/01/28 |
95 | 99,270 | ||||||
| 7.75%, 02/15/29 |
46 | 43,691 | ||||||
| NCL財務有限公司，6.13%，03/15/28(b) |
177 | 159,303 | ||||||
| 海王星Bidco美國公司，9.29%，04/15/29(b) |
59 | 54,163 | ||||||
| 皇家加勒比郵輪有限公司。(b) |
||||||||
| 11.50%, 06/01/25 |
59 | 62,599 | ||||||
| 5.50%, 08/31/26 |
93 | 88,174 | ||||||
| 5.38%, 07/15/27 |
138 | 129,038 | ||||||
| 11.63%, 08/15/27 |
124 | 134,843 | ||||||
| 5.50%, 04/01/28 |
121 | 112,837 | ||||||
| 8.25%, 01/15/29 |
136 | 142,800 | ||||||
| 20 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 消費者可自由支配(續) | ||||||||||||
| 皇家加勒比郵輪有限公司。(b) (續) |
||||||||||||
| 9.25%, 01/15/29 |
美元 | 186 | $ | 198,167 | ||||||||
| 7.25%, 01/15/30 |
192 | 194,466 | ||||||||||
| Tecem Verwaltungsgesellschaft 674 MBH，6.00%， 07/30/26(d) |
歐元 | 88 | 93,945 | |||||||||
| 維京郵輪有限公司(b) |
||||||||||||
| 5.88%, 09/15/27 |
美元 | 95 | 87,316 | |||||||||
| 9.13%, 07/15/31 |
410 | 414,100 | ||||||||||
| 維京遠洋郵輪VII有限公司，5.63%， 02/15/29(b) |
111 | 101,565 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,645,805 | ||||||||||||
| 消費金融：0.9% | ||||||||||||
| Block，Inc.(e) |
||||||||||||
| 2.75%, 06/01/26 |
446 | 406,080 | ||||||||||
| 3.50%, 06/01/31 |
620 | 513,498 | ||||||||||
| 第一資本金融公司(a) |
||||||||||||
| (1天SOFR+2.60%)，5.82%，02/01/34 |
440 | 419,793 | ||||||||||
| (1日SOFR+2.64%)，6.31%，06/08/29 |
95 | 94,360 | ||||||||||
| (1天SOFR+2.86%)，6.38%，06/08/34 |
70 | 69,498 | ||||||||||
| 發現金融服務，6.70%，11/29/32 |
65 | 66,965 | ||||||||||
| 福特汽車信貸有限責任公司，7.20%，06/10/30 |
236 | 238,174 | ||||||||||
| Global Payments公司 |
||||||||||||
| 3.20%, 08/15/29 |
400 | 347,674 | ||||||||||
| 5.40%, 08/15/32 |
172 | 167,603 | ||||||||||
| 穆迪和S，2.75%，08/19/41 |
350 | 245,610 | ||||||||||
| 納維特公司 |
||||||||||||
| 7.25%, 09/25/23 |
28 | 28,000 | ||||||||||
| 6.13%, 03/25/24 |
51 | 50,601 | ||||||||||
| 5.88%, 10/25/24 |
39 | 38,328 | ||||||||||
| 5.50%, 03/15/29 |
30 | 25,577 | ||||||||||
| 9.38%, 07/25/30 |
101 | 100,460 | ||||||||||
| OneMain金融公司 |
||||||||||||
| 6.88%, 03/15/25 |
53 | 52,477 | ||||||||||
| 7.13%, 03/15/26(e) |
168 | 165,059 | ||||||||||
| 3.50%, 01/15/27 |
206 | 176,736 | ||||||||||
| 6.63%, 01/15/28 |
165 | 155,639 | ||||||||||
| 5.38%, 11/15/29 |
42 | 35,706 | ||||||||||
| 4.00%, 09/15/30 |
74 | 56,980 | ||||||||||
| 薩伯瑞全球公司(B)(E) |
||||||||||||
| 9.25%, 04/15/25 |
124 | 115,642 | ||||||||||
| 7.38%, 09/01/25 |
168 | 149,118 | ||||||||||
| Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub，Inc.，4.63%，11/01/26(b) |
395 | 370,419 | ||||||||||
| Shift4 Payments，Inc.，0.00%，12/15/25(H)(I) |
112 | 121,632 | ||||||||||
| Verscend託管公司，9.75%，08/15/26(B)(E) |
1,355 | 1,359,190 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,570,819 | ||||||||||||
| 消費品經銷和零售業增長0.5% | ||||||||||||
| 艾伯森公司/西夫韋公司/新艾伯森公司/艾伯森有限責任公司(b) |
||||||||||||
| 3.25%, 03/15/26 |
41 | 37,866 | ||||||||||
| 7.50%, 03/15/26 |
65 | 66,102 | ||||||||||
| 4.63%, 01/15/27 |
222 | 210,346 | ||||||||||
| 5.88%, 02/15/28 |
219 | 212,811 | ||||||||||
| 6.50%, 02/15/28 |
109 | 109,181 | ||||||||||
| 3.50%, 03/15/29 |
69 | 59,729 | ||||||||||
| 4.88%, 02/15/30(e) |
194 | 179,105 | ||||||||||
| 貝里斯收購公司，3.25%，02/16/26(d) |
英鎊 | 100 | 106,046 | |||||||||
| 達林配料公司，6.00%，06/15/30(b) |
美元 | 297 | 290,066 | |||||||||
| 卡夫亨氏食品公司 |
||||||||||||
| 5.00%, 06/04/42 |
500 | 467,912 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 消費品配送與零售業(續) | ||||||||||||
| 卡夫亨氏食品公司(Kraft Heinz Foods Co.) |
||||||||||||
| 4.38%, 06/01/46 |
美元 | 200 | $ | 169,971 | ||||||||
| 蘭姆·韋斯頓控股公司(b) |
||||||||||||
| 4.88%, 05/15/28 |
229 | 219,322 | ||||||||||
| 4.13%, 01/31/30(e) |
172 | 153,719 | ||||||||||
| 4.38%, 01/31/32 |
75 | 66,996 | ||||||||||
| Performance食品集團有限公司(b) |
||||||||||||
| 5.50%, 10/15/27 |
28 | 26,979 | ||||||||||
| 4.25%, 08/01/29 |
279 | 248,397 | ||||||||||
| 郵政控股公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 04/15/30 |
159 | 139,341 | ||||||||||
| 4.50%, 09/15/31 |
9 | 7,686 | ||||||||||
| 美國食品公司(b) |
||||||||||||
| 4.75%, 02/15/29 |
290 | 265,509 | ||||||||||
| 4.63%, 06/01/30 |
27 | 24,198 | ||||||||||
| 聯合天然食品公司，6.75%，10/15/28(b) |
24 | 19,893 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,081,175 | ||||||||||||
| 集裝箱和包裝行業：0.4% | ||||||||||||
| 克萊斯代爾收購控股公司。(b) |
||||||||||||
| 6.63%, 04/15/29 |
591 | 563,636 | ||||||||||
| 8.75%, 04/15/30 |
382 | 337,200 | ||||||||||
| 皇冠歐洲控股公司，5.00%，05/15/28 |
歐元 | 100 | 110,075 | |||||||||
| 國際紙業公司，6.00%，11/15/41 |
美元 | 870 | 891,822 | |||||||||
| Labl，Inc.，5.88%，11/01/28(b) |
148 | 134,603 | ||||||||||
| OI歐洲集團BV，6.25%，05/15/28 |
歐元 | 100 | 111,416 | |||||||||
| 歐文斯-布羅克韋玻璃容器公司，7.25%，05/15/31 |
美元 | 158 | 159,975 | |||||||||
| 密封空氣公司/密封空氣公司，美國，6.13%， 02/01/28(b) |
113 | 112,167 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,420,894 | ||||||||||||
| 多元化消費服務：0.8% | ||||||||||||
| 聯合環球控股有限責任公司/聯合環球金融公司。(B)(E) |
||||||||||||
| 6.63%, 07/15/26 |
605 | 574,111 | ||||||||||
| 9.75%, 07/15/27 |
249 | 220,104 | ||||||||||
| 6.00%, 06/01/29 |
898 | 662,639 | ||||||||||
| 聯合環球控股有限責任公司/聯合環球金融公司/Atlas Luxco 4 SARL(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 06/01/28 |
571 | 483,334 | ||||||||||
| 4.63%, 06/01/28(e) |
400 | 336,500 | ||||||||||
| Clarivate Science Holdings Corp.(b) |
||||||||||||
| 3.88%, 07/01/28 |
755 | 669,267 | ||||||||||
| 4.88%, 07/01/29(e) |
393 | 348,633 | ||||||||||
| 加爾達世界安全公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 02/15/27 |
169 | 154,635 | ||||||||||
| 7.75%, 02/15/28 |
370 | 367,270 | ||||||||||
| 格雷厄姆控股公司，5.75%，06/01/26(b) |
27 | 26,460 | ||||||||||
| ReKeep Spa，7.25%，02/01/26(d) |
歐元 | 100 | 102,004 | |||||||||
| 蘇富比S，7.38%，10/15/27(B)(E) |
美元 | 665 | 598,096 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,543,053 | ||||||||||||
| 多元化REITs：1.8% | ||||||||||||
| 亞歷山大房地產股權公司。 |
||||||||||||
| 4.75%, 04/15/35 |
140 | 129,897 | ||||||||||
| 4.00%, 02/01/50 |
550 | 410,196 | ||||||||||
| 美國鐵塔公司，2.90%，01/15/30(e) |
1,500 | 1,293,751 | ||||||||||
| 皇冠城堡公司 |
||||||||||||
| 2.10%, 04/01/31 |
1,000 | 799,812 | ||||||||||
| 2.90%, 04/01/41 |
350 | 245,418 | ||||||||||
| Equinix公司，2.50%，05/15/31 |
500 | 407,098 | ||||||||||
| ERP運營LP，4.50%，06/01/45 |
1,155 | 969,345 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
21 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 多元化REITs(續) | ||||||||||||
| HealthPeak OP LLC，4.00%，06/01/25 |
美元 | 2,000 | $ | 1,931,807 | ||||||||
| 鐵山公司，5.63%，07/15/32(b) |
62 | 55,464 | ||||||||||
| MPT運營合夥公司/MPT財務公司 |
||||||||||||
| 4.63%, 08/01/29(e) |
345 | 260,806 | ||||||||||
| 3.50%, 03/15/31 |
634 | 436,837 | ||||||||||
| Prologis LP，4.63%，01/15/33(e) |
1,000 | 976,247 | ||||||||||
| RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. |
||||||||||||
| 4.75%, 10/15/27 |
245 | 228,095 | ||||||||||
| 7.25%, 07/15/28 |
223 | 225,281 | ||||||||||
| 服務屬性信託，7.50%，09/15/25 |
64 | 62,848 | ||||||||||
| Simon Property Group LP，4.75%，03/15/42 |
1,670 | 1,467,800 | ||||||||||
| Ventas Realty LP，4.13%，01/15/26 |
870 | 832,119 | ||||||||||
| Vici Properties LP，4.95%，02/15/30 |
138 | 129,455 | ||||||||||
| Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，3.88%， 02/15/29(b) |
34 | 29,837 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 10,892,113 | ||||||||||||
| 多元化的電訊服務：2.2% | ||||||||||||
| 美國電話電報公司 |
||||||||||||
| 6.38%, 03/01/41 |
520 | 553,489 | ||||||||||
| 5.15%, 03/15/42 |
1,200 | 1,122,182 | ||||||||||
| 4.75%, 05/15/46(e) |
1,500 | 1,324,030 | ||||||||||
| 英國電信公司，(5年期英國政府債券+3.82%)，8.38%，12/20/83 |
英鎊 | 100 | 124,672 | |||||||||
| 3級融資，Inc.(b) |
||||||||||||
| 3.40%, 03/01/27 |
美元 | 748 | 634,678 | |||||||||
| 10.50%, 05/15/30(e) |
665 | 674,731 | ||||||||||
| 流明技術公司，4.00%，27年2月15日(b) |
772 | 575,302 | ||||||||||
| 軟銀集團。(d) |
||||||||||||
| 3.13%, 09/19/25 |
歐元 | 100 | 102,300 | |||||||||
| 3.88%, 07/06/32 |
100 | 82,522 | ||||||||||
| 意大利電信資本公司 |
||||||||||||
| 6.00%, 09/30/34 |
美元 | 189 | 152,420 | |||||||||
| 7.20%, 07/18/36 |
48 | 41,258 | ||||||||||
| 7.72%, 06/04/38 |
69 | 61,010 | ||||||||||
| 意大利電信/米蘭，6.88%，02/15/28(d) |
歐元 | 100 | 108,498 | |||||||||
| Verizon Communications，Inc.，6.55%， 09/15/43(e) |
美元 | 5,000 | 5,521,391 | |||||||||
| Zayo集團控股有限公司(b) |
||||||||||||
| 4.00%, 03/01/27 |
2,034 | 1,436,521 | ||||||||||
| 6.13%, 03/01/28(e) |
864 | 539,886 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,054,890 | ||||||||||||
| 教育滯後0.1% | ||||||||||||
| 大峽谷大學，5.13%，10/01/28 |
702 | 635,661 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 電力公用事業公司：4.7% | ||||||||||||
| 巴爾的摩天然氣和電力公司 |
||||||||||||
| 3.50%, 08/15/46 |
800 | 603,551 | ||||||||||
| 3.75%, 08/15/47 |
500 | 390,394 | ||||||||||
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC，AI系列，4.45%，10/01/32 |
750 | 720,768 | ||||||||||
| 克利夫蘭電力照明公司，5.95%，12/15/36 |
434 | 428,300 | ||||||||||
| 聯邦電力委員會，4.88%，2004年1月15日 |
200 | 197,654 | ||||||||||
| 杜克能源卡羅萊納州有限責任公司 |
||||||||||||
| 6.10%, 06/01/37 |
640 | 670,683 | ||||||||||
| 6.00%, 01/15/38 |
1,675 | 1,754,390 | ||||||||||
| 杜克能源佛羅裏達有限責任公司 |
||||||||||||
| 6.35%, 09/15/37 |
2,775 | 3,009,225 | ||||||||||
| 6.40%, 06/15/38 |
770 | 844,544 | ||||||||||
| 意昂國際金融BV，6.65%， 04.30/38(b) |
2,000 | 2,116,316 | ||||||||||
| 法國電力公司(b) |
||||||||||||
| 5.60%, 01/27/40 |
2,800 | 2,575,178 | ||||||||||
| (5年期CMT+5.41%)，9.13%(A)(F) |
200 | 205,096 | ||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 電力公用事業(續) | ||||||||||||
| Everource Energy，2.55%，03/15/31 |
美元 | 350 | $ | 290,857 | ||||||||
| 第一能源傳輸有限責任公司，5.45%， 07/15/44(b) |
280 | 258,917 | ||||||||||
| Mong Duong Finance Holdings BV，5.13%， 05/07/29(d) |
576 | 504,495 | ||||||||||
| 俄亥俄電力公司，D系列，6.60%，03/01/33 |
3,000 | 3,235,432 | ||||||||||
| 昂科爾電氣輸送有限責任公司 |
||||||||||||
| 4.15%, 06/01/32 |
1,000 | 949,346 | ||||||||||
| 4.55%, 09/15/32 |
1,000 | 970,421 | ||||||||||
| 太平洋燃氣電力公司 |
||||||||||||
| 6.10%, 01/15/29 |
165 | 162,346 | ||||||||||
| 6.40%, 06/15/33 |
240 | 238,686 | ||||||||||
| 6.75%, 01/15/53 |
120 | 118,427 | ||||||||||
| 太平洋公司，6.25%，10/15/37(e) |
1,225 | 1,224,203 | ||||||||||
| 聖地亞哥燃氣電氣公司，系列VVV，1.70%，10/01/30 |
750 | 599,854 | ||||||||||
| 南加州愛迪生公司，5.63%，02/01/36 |
1,300 | 1,285,668 | ||||||||||
| 星能地熱瓦洋温都有限公司 |
211 | 206,702 | ||||||||||
| Tiera Mojada盧森堡II SARL，5.75%，12/01/40 |
182 | 155,641 | ||||||||||
| 弗吉尼亞電力公司，A系列， |
3,920 | 4,078,385 | ||||||||||
| 維斯特拉運營有限公司(b) |
||||||||||||
| 5.50%, 09/01/26 |
12 | 11,547 | ||||||||||
| 5.00%, 07/31/27 |
12 | 11,232 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 27,818,258 | ||||||||||||
| 電氣設備(b) 0.2% | ||||||||||||
| 蓋茨全球有限責任公司/蓋茨公司，6.25%，2016年1月15日 |
406 | 399,506 | ||||||||||
| 帝王雷克斯諾公司 |
||||||||||||
| 6.05%, 02/15/26 |
65 | 65,082 | ||||||||||
| 6.05%, 04/15/28 |
411 | 408,003 | ||||||||||
| 6.30%, 02/15/30 |
145 | 144,571 | ||||||||||
| 6.40%, 04/15/33 |
150 | 149,873 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,167,035 | ||||||||||||
| 電子設備、儀器及部件：0.4% | ||||||||||||
| CDW LLC/CDW Finance Corp.，3.25%，02/15/29 |
191 | 163,655 | ||||||||||
| 康寧公司，4.38%，57年11月15日(e) |
2,000 | 1,619,918 | ||||||||||
| 伊莫拉合併公司，4.75%，05/15/29(b) |
203 | 176,550 | ||||||||||
| Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日(b) |
412 | 371,201 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,331,324 | ||||||||||||
| 能源設備和服務：0.5% | ||||||||||||
| ArchRock Partners LP/ArchRock Partners Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 6.88%, 04/01/27 |
331 | 317,760 | ||||||||||
| 6.25%, 04/01/28 |
347 | 325,785 | ||||||||||
| 哈里伯頓公司，5.00%，45/11/15(e) |
500 | 452,403 | ||||||||||
| 來寶金融II LLC，8.00%，04/15/30 |
227 | 230,786 | ||||||||||
| USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp. |
||||||||||||
| 6.88%, 04/01/26 |
315 | 308,572 | ||||||||||
| 6.88%, 09/01/27 |
291 | 277,874 | ||||||||||
| Valaris Ltd.，8.38%，04/30/30 |
366 | 367,230 | ||||||||||
| Vallourec SA，8.50%，06/30/26(d) |
歐元 | 23 | 25,074 | |||||||||
| 威瑟福國際有限公司(b) |
||||||||||||
| 6.50%, 09/15/28 |
美元 | 119 | 119,512 | |||||||||
| 8.63%, 04/30/30 |
220 | 223,353 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,648,349 | ||||||||||||
| 環境、維護和安全服務：0.3% | ||||||||||||
| Clean Harbors，Inc.，6.38%，02/01/31(b) |
77 | 77,482 | ||||||||||
| 卡萬塔控股公司 |
||||||||||||
| 4.88%, 12/01/29(b) |
92 | 79,580 | ||||||||||
| 22 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 環境、維護和安全服務(續) | ||||||||||||
| 卡萬塔控股公司(Covanta Holding Corp.)(續) |
||||||||||||
| 5.00%, 09/01/30 |
美元 | 48 | $ | 40,710 | ||||||||
| GFL環境公司(b) |
||||||||||||
| 3.75%, 08/01/25 |
120 | 114,164 | ||||||||||
| 4.00%, 08/01/28 |
174 | 155,565 | ||||||||||
| 3.50%, 09/01/28 |
111 | 98,788 | ||||||||||
| 4.75%, 06/15/29 |
267 | 243,934 | ||||||||||
| 4.38%, 08/15/29 |
252 | 224,368 | ||||||||||
| Tervita Corp.，11.00%，12/01/25(b) |
77 | 81,686 | ||||||||||
| 廢物管理公司，2.95%，06/01/41 |
350 | 259,290 | ||||||||||
| Waste Pro USA，Inc.，5.50%，02/15/26(b) |
634 | 587,717 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,963,284 | ||||||||||||
| 金融服務業4.8% | ||||||||||||
| Acuris Finance U.S.，Inc./Acuris Finance SARL，5.00%， 05/01/28(b) |
272 | 210,524 | ||||||||||
| ASG財務指定活動公司，7.88%， 12/03/24(b) |
200 | 192,750 | ||||||||||
| 美國銀行。(a) |
||||||||||||
| (1日SOFR+1.99%)，6.20%，11/10/28 |
248 | 254,907 | ||||||||||
| (3個月。CME期限SOFR+1.57%)，4.27%， 07/23/29(e) |
4,000 | 3,795,173 | ||||||||||
| 巴克萊公司，(一年期CMT+1.05%)，2.28%， 11/24/27(A)(E) |
3,000 | 2,638,987 | ||||||||||
| 法國巴黎銀行，(5年期CMT+3.34%)， 4.63%(A)(B)(F) |
2,000 | 1,427,500 | ||||||||||
| 花旗集團(Citigroup，Inc.)(1天SOFR+2.34%)， |
1,567 | 1,663,241 | ||||||||||
| 法國農業信貸銀行，(5年期美元掉期+4.90%)， 7.88%(A)(B)(F) |
1,000 | 988,388 | ||||||||||
| 德意志銀行(Deutsche Bank AG)(1天SOFR+3.18%)， |
850 | 851,212 | ||||||||||
| GGAM財務有限公司(b) |
||||||||||||
| 7.75%, 05/15/26 |
30 | 30,112 | ||||||||||
| 8.00%, 06/15/28 |
30 | 30,015 | ||||||||||
| 環球飛機租賃有限公司(6.50%現金或7.25%PIK)，6.50%，09/15/24(B)(G) |
225 | 204,823 | ||||||||||
| 高盛股份有限公司(a) |
||||||||||||
| (3個月。CME期限SOFR+1.56%)，4.22%， 05/01/29(e) |
4,000 | 3,777,963 | ||||||||||
| 系列R，(5年期CMT+3.22%)，4.95%(f) |
333 | 313,929 | ||||||||||
| Home Point Capital，Inc.，5.00%，02/01/26(b) |
582 | 521,812 | ||||||||||
| 滙豐控股 |
||||||||||||
| 6.10%, 01/14/42 |
610 | 645,939 | ||||||||||
| (5年期CMT+3.25%)，4.70%(A)(F) |
275 | 205,676 | ||||||||||
| (5年期美元洲際交易所掉期+4.37%)， 6.38%(A)(F) |
|
1,000 | 957,650 | |||||||||
| ION Trading Technologies SARL，5.75%， 05/15/28(b) |
200 | 172,642 | ||||||||||
| Jefferies Finance LLC/JFIN Co.-Issuer Corp.， |
220 | 180,359 | ||||||||||
| 摩根大通。(a) |
||||||||||||
| (1天SOFR+1.18%)，2.55%，11/08/32 |
1,000 | 819,324 | ||||||||||
| (1天SOFR+2.08%)，4.91%，07/25/33(e) |
1,381 | 1,349,477 | ||||||||||
| (3個月。芝加哥商品交易所期限SOFR+1.42%)，3.70%，05/06/30 |
1,000 | 916,429 | ||||||||||
| (3個月。CME期限SOFR+2.46%)，3.11%，04/22/41 |
800 | 607,148 | ||||||||||
| 梯子資本金融控股有限責任公司/梯子資本金融公司(b) |
||||||||||||
| 5.25%, 10/01/25 |
30 | 28,329 | ||||||||||
| 4.25%, 02/01/27 |
42 | 36,494 | ||||||||||
| 4.75%, 06/15/29 |
46 | 37,436 | ||||||||||
| 勞埃德銀行集團，(5年期CMT+4.82%)， 6.75%(A)(F) |
595 | 544,551 | ||||||||||
| 摩根士丹利，(1天期SOFR+1.73%)，5.12%， 02/01/29(a) |
3,000 | 2,958,711 | ||||||||||
| Nationstar Mortgage控股公司。(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 01/15/27 |
33 | 30,699 | ||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 金融服務(續) | ||||||||||||
| Nationstar Mortgage控股公司。(b) (續) |
||||||||||||
| 5.13%, 12/15/30 |
美元 | 69 | $ | 55,973 | ||||||||
| 5.75%, 11/15/31 |
78 | 64,073 | ||||||||||
| NatWest Group PLC，(一年期CMT+2.27%)，5.52%， 09/30/28(a) |
1,000 | 980,239 | ||||||||||
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage聯合發行商，2.88%，10/15/26(b) |
569 | 503,565 | ||||||||||
| SPECTRUM Brands公司(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 10/01/29 |
53 | 47,306 | ||||||||||
| 5.50%, 07/15/30 |
104 | 94,900 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 28,138,256 | ||||||||||||
| 食品：0.4% | ||||||||||||
| Aramark International Finance SARL，3.13%， 04/01/25(d) |
歐元 | 100 | 104,630 | |||||||||
| 阿拉馬克服務公司(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 04/01/25 |
美元 | 73 | 71,931 | |||||||||
| 6.38%, 05/01/25 |
14 | 13,987 | ||||||||||
| 5.00%, 02/01/28(e) |
541 | 509,914 | ||||||||||
| BRF SA，4.88%，01/24/30(d) |
200 | 161,250 | ||||||||||
| Chobani LLC/Chobani金融公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 04/15/25(e) |
803 | 798,994 | ||||||||||
| 4.63%, 11/15/28 |
628 | 571,480 | ||||||||||
| Darling Global Finance BV，3.63%，05/15/26(d) |
歐元 | 100 | 106,392 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,338,578 | ||||||||||||
| 燃氣公用事業公司約0.0% | ||||||||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC，8.88%，07/15/28 |
美元 | 179 | 179,895 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 地面交通：1.1% | ||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC，5.75%，05/01/40 |
1,890 | 1,998,939 | ||||||||||
| Danaos Corp.，8.50%，03/01/28(b) |
100 | 100,320 | ||||||||||
| 利馬地鐵2號線財務有限公司，5.88%， 07/05/34(b) |
2,294 | 2,237,052 | ||||||||||
| 諾福克南方公司，2.30%，05/15/31 |
1,800 | 1,495,278 | ||||||||||
| 聯合太平洋公司。 |
||||||||||||
| 3.38%, 02/14/42 |
350 | 279,657 | ||||||||||
| 3.84%, 03/20/60 |
800 | 636,365 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,747,611 | ||||||||||||
| 醫療保健設備和用品：0.5% | ||||||||||||
| 埃文特基金公司 |
||||||||||||
| 2.63%, 11/01/25(d) |
歐元 | 100 | 104,544 | |||||||||
| 4.63%, 07/15/28(B)(E) |
美元 | 379 | 351,304 | |||||||||
| 3.88%, 11/01/29(b) |
17 | 14,884 | ||||||||||
| BD。 |
||||||||||||
| 4.30%, 08/22/32 |
750 | 711,421 | ||||||||||
| 4.69%, 12/15/44 |
600 | 543,950 | ||||||||||
| Embecta Corp.，6.75%，02/15/30(b) |
50 | 44,808 | ||||||||||
| Garden Spinco Corp.，8.63%，07/20/30(b) |
136 | 146,166 | ||||||||||
| Thermo Fisher Science，Inc.，5.30%，02/01/44 |
1,000 | 1,010,272 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,927,349 | ||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務機構：1.9% | ||||||||||||
| 阿卡迪亞醫療保健公司，5.50%，07/01/28(b) |
37 | 35,385 | ||||||||||
| AdaptHealth LLC(b) |
||||||||||||
| 6.13%, 08/01/28 |
49 | 42,445 | ||||||||||
| 5.13%, 03/01/30 |
18 | 14,580 | ||||||||||
| 安泰，Inc.，4.50%，05/15/42 |
575 | 493,299 | ||||||||||
| AHP Health Partners，Inc.，5.75%，07/15/29(b) |
219 | 188,828 | ||||||||||
| Cano Health LLC，6.25%，10/01/28(b) |
53 | 33,125 | ||||||||||
| 社區衞生服務/社區衞生系統公司(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 03/15/27 |
92 | 81,074 | ||||||||||
| 6.00%, 01/15/29 |
332 | 279,295 | ||||||||||
| 5.25%, 05/15/30(e) |
468 | 368,656 | ||||||||||
| 4.75%, 02/15/31 |
223 | 168,540 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
23 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 醫療保健提供者和服務(續) | ||||||||||||
| Elevance Health，Inc.，4.65%，08/15/44 |
美元 | 1,500 | $ | 1,346,895 | ||||||||
| 包括健康公司，4.75%，02/01/30 |
279 | 254,030 | ||||||||||
| HCA，Inc.，5.50%，06/15/47 |
1,090 | 1,026,660 | ||||||||||
| HealthEquity，Inc.，4.50%，10/01/29(b) |
355 | 312,873 | ||||||||||
| IQVIA，Inc.，6.50%，05/15/30(b) |
200 | 201,975 | ||||||||||
| 傳統LifePoint Health LLC，6.75%， 25年4月15日(B)(E) |
202 | 187,622 | ||||||||||
| Medline借款人LP(b) |
||||||||||||
| 3.88%, 04/01/29 |
281 | 244,207 | ||||||||||
| 5.25%, 10/01/29(e) |
1,044 | 905,878 | ||||||||||
| ModivCare，Inc.，5.88%，25/11/15(b) |
173 | 160,222 | ||||||||||
| 莫利納醫療保健公司(b) |
||||||||||||
| 4.38%, 06/15/28 |
32 | 29,499 | ||||||||||
| 3.88%, 11/15/30 |
122 | 104,817 | ||||||||||
| 3.88%, 05/15/32 |
13 | 10,899 | ||||||||||
| 諾思韋爾醫療保健公司，4.26%，11/01/47 |
725 | 594,990 | ||||||||||
| 外科中心控股公司，6.75%， 07/01/25(B)(E) |
189 | 188,327 | ||||||||||
| Teleflex，Inc.，4.63%，11/15/27 |
14 | 13,195 | ||||||||||
| 泰尼特醫療保健公司 |
||||||||||||
| 4.88%, 01/01/26 |
300 | 292,197 | ||||||||||
| 6.25%, 02/01/27 |
123 | 121,742 | ||||||||||
| 5.13%, 11/01/27 |
379 | 361,823 | ||||||||||
| 4.63%, 06/15/28 |
55 | 51,369 | ||||||||||
| 6.13%, 10/01/28(e) |
122 | 117,449 | ||||||||||
| 6.13%, 06/15/30 |
122 | 120,255 | ||||||||||
| 6.75%, 05/15/31 |
550 | 551,340 | ||||||||||
| 聯合健康集團，Inc. |
||||||||||||
| 5.80%, 03/15/36 |
1,750 | 1,870,716 | ||||||||||
| 3.05%, 05/15/41 |
600 | 463,791 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 11,237,998 | ||||||||||||
| 醫療保健技術(b) 0.2% | ||||||||||||
| AthenaHealth Group，Inc.，6.50%，02/15/30(e) |
1,232 | 1,036,901 | ||||||||||
| Catalent Pharma Solutions，Inc.，3.50%， 04/01/30(e) |
328 | 265,680 | ||||||||||
| Fortrea Holdings，Inc.，7.50%，07/01/30 |
132 | 135,164 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,437,745 | ||||||||||||
| 酒店、餐飲及休閒業(1.9%) | ||||||||||||
| 雅高集團，(5年期歐元掉期+4.56%)， 4.38%(A)(D)(F) |
歐元 | 100 | 107,245 | |||||||||
| 博伊德遊戲公司，4.75%，12/01/27 |
美元 | 88 | 83,378 | |||||||||
| 漢堡王(餐飲品牌國際公司)/新紅色金融公司(b) |
|
|||||||||||
| 3.88%, 01/15/28 |
39 | 35,653 | ||||||||||
| 4.38%, 01/15/28(e) |
214 | 197,559 | ||||||||||
| 4.00%, 10/15/30 |
70 | 59,908 | ||||||||||
| 凱撒娛樂公司(b) |
||||||||||||
| 6.25%, 07/01/25 |
820 | 816,203 | ||||||||||
| 8.13%, 07/01/27(e) |
876 | 896,559 | ||||||||||
| 4.63%, 10/15/29(e) |
134 | 117,010 | ||||||||||
| 7.00%, 02/15/30 |
925 | 928,922 | ||||||||||
| 凱撒度假村收藏有限責任公司/CRC Finco，Inc.，5.75%， 07/01/25(b) |
103 | 104,218 | ||||||||||
| CDI託管發行商，Inc.，5.75%，04/01/30(b) |
418 | 389,082 | ||||||||||
| 丘吉爾唐斯公司 |
||||||||||||
| 5.50%, 04/01/27(b) |
244 | 234,589 | ||||||||||
| 4.75%, 01/15/28(b) |
309 | 286,567 | ||||||||||
| 6.75%, 05/01/31 |
280 | 276,850 | ||||||||||
| Corvias校園生活-USG LLC，5.30%， 07/01/50(c) |
5,581 | 1,864,288 | ||||||||||
| 費爾蒂塔娛樂有限責任公司/費爾蒂塔娛樂金融有限公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 01/15/29 |
156 | 136,890 | ||||||||||
| 6.75%, 01/15/30 |
46 | 39,148 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 酒店、餐館和休閒(續) | ||||||||||||
| 財富之星BVI有限公司，6.75%，07/02/23(d) |
美元 | 200 | $ | 199,880 | ||||||||
| 希爾頓國內運營有限公司。(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 05/01/28 |
112 | 110,288 | ||||||||||
| 3.75%, 05/01/29 |
99 | 87,874 | ||||||||||
| 4.00%, 05/01/31 |
79 | 68,610 | ||||||||||
| 3.63%, 02/15/32 |
77 | 64,198 | ||||||||||
| 希爾頓全球金融有限公司/希爾頓全球金融公司，4.88%，04/01/27 |
44 | 42,684 | ||||||||||
| Lindblad Expeditions Holdings，Inc.，9.00%，05/15/28 |
166 | 168,428 | ||||||||||
| Lottomatica Spa/Roma，(3個月。歐元同業拆息+4.13%)，7.59%，06/01/28(A)(D) |
歐元 | 100 | 109,529 | |||||||||
| 新濠國際度假村財務有限公司 |
||||||||||||
| 4.88%, 06/06/25(b) |
美元 | 200 | 188,790 | |||||||||
| 5.25%, 04/26/26(d) |
250 | 232,010 | ||||||||||
| 5.75%, 07/21/28(b) |
200 | 174,875 | ||||||||||
| 5.38%, 12/04/29(b) |
200 | 164,750 | ||||||||||
| 梅林娛樂有限公司，5.75%，06/15/26(b) |
200 | 192,748 | ||||||||||
| 米高梅中國控股有限公司。 |
||||||||||||
| 5.88%, 05/15/26(D)(E) |
450 | 428,472 | ||||||||||
| 4.75%, 02/01/27(b) |
200 | 180,250 | ||||||||||
| Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 09/01/29 |
63 | 47,719 | ||||||||||
| 5.88%, 09/01/31 |
79 | 58,282 | ||||||||||
| Science Games Holdings LP/Science Games US FinCo，Inc.，6.63%，03/01/30(b) |
50 | 44,000 | ||||||||||
| 國際科學遊戲公司(b) |
||||||||||||
| 8.63%, 07/01/25 |
136 | 138,890 | ||||||||||
| 7.00%, 05/15/28(e) |
100 | 99,466 | ||||||||||
| 7.25%, 11/15/29 |
96 | 96,120 | ||||||||||
| 六旗娛樂公司，7.25%， 05/15/31(b) |
263 | 256,149 | ||||||||||
| 六旗主題公園，Inc.，7.00%，07/01/25(b) |
135 | 135,675 | ||||||||||
| Station Casinos LLC，4.50%，02/15/28(b) |
123 | 110,401 | ||||||||||
| Vail Resorts，Inc.，6.25%，05/15/25(b) |
105 | 105,125 | ||||||||||
| 永利拉斯維加斯有限責任公司/永利拉斯維加斯資本公司，5.25%， 05/15/27(B)(E) |
125 | 118,407 | ||||||||||
| 永利澳門有限公司 |
||||||||||||
| 4.88%, 10/01/24(d) |
200 | 194,208 | ||||||||||
| 5.50%, 10/01/27(d) |
200 | 177,125 | ||||||||||
| 5.63%, 08/26/28(B)(E) |
200 | 172,500 | ||||||||||
| 永利度假村金融有限責任公司/永利度假村資本公司。(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 10/01/29 |
503 | 450,785 | ||||||||||
| 7.13%, 02/15/31(e) |
230 | 228,607 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 11,420,914 | ||||||||||||
| 家用耐用消費品：0.1% | ||||||||||||
| Brookfield Residential Properties，Inc./Brookfield Residential U.S.LLC，5.00%，6月15日/29(b) |
141 | 112,903 | ||||||||||
| CD&R Smokey Buyer，Inc.，6.75%，07/15/25(b) |
173 | 160,144 | ||||||||||
| K Hovnanian Enterprise，Inc.，7.75%， 02/15/26(b) |
88 | 86,240 | ||||||||||
| NCR Corp.，5.13%，04/15/29(b) |
91 | 80,559 | ||||||||||
| SWF託管發行商公司，6.50%， 10/01/29(B)(E) |
223 | 133,806 | ||||||||||
| 泰勒·莫里森社區公司，5.88%， 27年6月15日(b) |
125 | 122,774 | ||||||||||
| 坦普爾Sealy國際公司，3.88%， 10/15/31(b) |
76 | 61,913 | ||||||||||
| Tri Pointe Home.，Inc.，5.25%，06/01/27 |
28 | 26,487 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 784,826 | ||||||||||||
| 24 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 家居用品--0.0% | ||||||||||||
| 中央花園寵物公司 |
||||||||||||
| 5.13%, 02/01/28 |
美元 | 35 | $ | 32,880 | ||||||||
| 4.13%, 10/15/30(e) |
105 | 87,958 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 120,838 | ||||||||||||
| 獨立電力和可再生電力生產商佔0.3% | ||||||||||||
| 卡爾平公司(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 03/15/28(e) |
539 | 481,005 | ||||||||||
| 5.00%, 02/01/31 |
41 | 33,910 | ||||||||||
| Clearway Energy運營有限責任公司，4.75%， 03/15/28(b) |
124 | 114,405 | ||||||||||
| Greenko荷蘭BV，3.85%，03/29/26(D)(E) |
188 | 168,503 | ||||||||||
| Greenko Solar毛里求斯有限公司，5.95%， 07/29/26(D)(E) |
200 | 186,484 | ||||||||||
| 印度清潔技術能源，4.70%，08/10/26(b) |
229 | 200,073 | ||||||||||
| NRG能源公司 |
||||||||||||
| 5.75%, 01/15/28 |
45 | 42,644 | ||||||||||
| 7.00%, 03/15/33(b) |
150 | 151,243 | ||||||||||
| SCC電源PLC(B)(G) |
||||||||||||
| (4.00%現金和4.00%現金+4.00%PIK)，8.00%，12/31/28 |
250 | 83,606 | ||||||||||
| (4.00%現金或4.00%PIK)，4.00%，05/17/32 |
135 | 12,569 | ||||||||||
| Talen Energy Supply LLC，8.63%，06/01/30 |
91 | 94,185 | ||||||||||
| TransAlta Corp.，7.75%，11/15/29 |
77 | 79,271 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,647,898 | ||||||||||||
| 工業綜合企業集團增長0.4% | ||||||||||||
| Emerald Debt Merge Sub LLC，6.38%，12/15/30 |
歐元 | 110 | 119,582 | |||||||||
| 通用電氣，6.15%，08/07/37 |
美元 | 2,150 | 2,249,493 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,369,075 | ||||||||||||
| 保險業：2.4% | ||||||||||||
| Acrisure LLC/Acrisure Finance，Inc.，6.00%， 08/01/29(b) |
82 | 70,997 | ||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-發行商(b) |
||||||||||||
| 4.25%, 10/15/27 |
319 | 286,268 | ||||||||||
| 6.75%, 10/15/27(e) |
1,419 | 1,333,860 | ||||||||||
| 6.75%, 04/15/28 |
397 | 393,720 | ||||||||||
| 5.88%, 11/01/29(e) |
1,342 | 1,167,433 | ||||||||||
| 怡安環球有限公司，4.60%，06/14/44 |
500 | 436,025 | ||||||||||
| 伯克希爾哈撒韋金融公司，4.40%， 05/15/42(e) |
500 | 476,150 | ||||||||||
| GTCR AP Finance，Inc.，8.00%，05/15/27(b) |
148 | 145,076 | ||||||||||
| HUB國際有限公司(b) |
||||||||||||
| 7.00%, 05/01/26 |
938 | 935,519 | ||||||||||
| 7.25%, 06/15/30 |
993 | 1,025,372 | ||||||||||
| 瓊斯·德勞裏耶保險管理公司(b) |
||||||||||||
| 8.50%, 03/15/30 |
352 | 359,114 | ||||||||||
| 10.50%, 12/15/30 |
183 | 183,563 | ||||||||||
| 自由互助集團，6.50%，05/01/42(b) |
2,000 | 2,009,838 | ||||||||||
| 達信律師事務所，5.88%，08/01/33 |
1,500 | 1,590,359 | ||||||||||
| 進步公司，3.00%，03/15/32 |
750 | 652,620 | ||||||||||
| 保誠金融公司 |
||||||||||||
| 5.90%, 03/17/36 |
500 | 511,042 | ||||||||||
| 5.70%, 12/14/36 |
1,625 | 1,688,448 | ||||||||||
| 瑞安專業集團有限責任公司，4.38%，02/01/30(b) |
132 | 116,846 | ||||||||||
| 美國教師保險和年金協會，4.27%，5/15/47(b) |
700 | 578,759 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,961,009 | ||||||||||||
| 互動媒體和服務：0.1% | ||||||||||||
| Cablevision LightPath LLC，5.63%，09/15/28(b) |
200 | 148,160 | ||||||||||
| 伊利亞特SA(d) |
||||||||||||
| 5.38%, 06/14/27 |
歐元 | 100 | 107,581 | |||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 互動媒體與服務(續) | ||||||||||||
| 伊利亞特SA(d) (續) |
| |||||||||||
| 5.63%, 02/15/30 |
歐元 | 100 | $ | 105,465 | ||||||||
| 西北光纖有限責任公司/西北光纖金融子公司， |
||||||||||||
| 4.75%, 04/30/27(b) |
美元 | 200 | 176,640 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 537,846 | ||||||||||||
| 互聯網軟件和服務 | ||||||||||||
| Go爸爸運營有限公司/GD金融有限公司，5.25%， 12/01/27(b) |
27 | 25,650 | ||||||||||
| Match Group Holdings II LLC(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 02/15/29 |
6 | 5,626 | ||||||||||
| 4.13%, 08/01/30 |
20 | 17,130 | ||||||||||
| 3.63%, 10/01/31(e) |
209 | 171,786 | ||||||||||
| 優步技術公司 |
||||||||||||
| 0.00%, 12/15/25(H)(I) |
884 | 806,231 | ||||||||||
| 8.00%, 11/01/26(b) |
265 | 270,065 | ||||||||||
| 7.50%, 09/15/27(B)(E) |
788 | 806,008 | ||||||||||
| 6.25%, 01/15/28(b) |
190 | 189,061 | ||||||||||
| 4.50%, 08/15/29(B)(E) |
588 | 541,194 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,832,751 | ||||||||||||
| 信息技術服務(IT)：0.9% | ||||||||||||
| Ahead DB Holdings LLC，6.63%，05/01/28(b) |
99 | 80,514 | ||||||||||
| CA Magnum Holdings，5.38%，10/31/26(b) |
258 | 230,435 | ||||||||||
| Camelot Finance SA，4.50%，11/01/26(b) |
279 | 262,829 | ||||||||||
| 鄧白氏公司，5.00%， 12/15/29(b) |
534 | 470,844 | ||||||||||
| 工程學-Ingegneria Informatica-spa，11.13%， 05/15/28(d) |
歐元 | 100 | 109,456 | |||||||||
| 富達國家信息服務公司 |
美元 | 1,000 | 797,046 | |||||||||
| 費瑟夫公司，4.40%，07/01/49 |
500 | 422,486 | ||||||||||
| 國際商業機器公司 |
||||||||||||
| 4.40%, 07/27/32 |
500 | 479,370 | ||||||||||
| 4.75%, 02/06/33 |
550 | 539,618 | ||||||||||
| 2.95%, 05/15/50 |
750 | 502,357 | ||||||||||
| KBR，Inc.，4.75%，09/30/28(b) |
136 | 123,423 | ||||||||||
| McAfee Corp.，7.38%，02/15/30(B)(E) |
734 | 638,229 | ||||||||||
| Presidio Holdings，Inc.，4.88%，02/01/27(b) |
32 | 30,020 | ||||||||||
| Twilio，Inc. |
||||||||||||
| 3.63%, 03/15/29 |
117 | 99,538 | ||||||||||
| 3.88%, 03/15/31(e) |
214 | 178,180 | ||||||||||
| ZoomInfo科技有限公司/ZoomInfo金融公司， |
||||||||||||
| 3.88%, 02/01/29(b) |
657 | 565,080 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,529,425 | ||||||||||||
| 休閒產品：0.1% | ||||||||||||
| 美泰公司 |
||||||||||||
| 6.20%, 10/01/40 |
194 | 173,447 | ||||||||||
| 5.45%, 11/01/41 |
149 | 123,525 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 296,972 | ||||||||||||
| 機械行業：0.6% | ||||||||||||
| 查特工業公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 01/01/30 |
445 | 454,013 | ||||||||||
| 9.50%, 01/01/31 |
66 | 70,027 | ||||||||||
| GrafTech Global Enterprise，Inc.，9.88%，12/15/28 |
192 | 190,560 | ||||||||||
| 赫斯基III控股有限公司，(13.00%現金或13.75%PIK)，13.00%，02/15/25(B)(G) |
241 | 219,310 | ||||||||||
| Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29(B)(E) |
232 | 187,899 | ||||||||||
| OT Merger Corp.，7.88%，10/15/29(b) |
78 | 48,751 | ||||||||||
| 特雷克斯公司，5.00%，05/15/29(b) |
110 | 102,265 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
25 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 機械(續) | ||||||||||||
| 泰坦收購有限公司/泰坦公司-借款人有限責任公司，7.75%， 04/15/26(b) |
美元 | 514 | $ | 466,455 | ||||||||
| TK電梯Holdco GmbH，7.63%，07/15/28(B)(E) |
400 | 362,834 | ||||||||||
| TK Elevator Midco GmbH，4.38%，07/15/27(d) |
歐元 | 200 | 194,786 | |||||||||
| TK電梯美國Newco，Inc.，5.25%， 07/15/27(B)(E) |
美元 | 1,207 | 1,115,114 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,412,014 | ||||||||||||
| 海上運輸業0.0% | ||||||||||||
| 亨廷頓英格斯工業公司，4.20%，05/01/30 |
126 | 116,747 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 媒體：4.8% | ||||||||||||
| Altice Finding SA |
||||||||||||
| 3.00%, 01/15/28(d) |
歐元 | 100 | 84,079 | |||||||||
| 5.75%, 08/15/29(B)(E) |
美元 | 1,451 | 1,124,033 | |||||||||
| Altices France Holding SA，10.50%，05/15/27(b) |
488 | 295,499 | ||||||||||
| AMC網絡公司 |
||||||||||||
| 4.75%, 08/01/25 |
115 | 100,587 | ||||||||||
| 4.25%, 02/15/29 |
83 | 44,618 | ||||||||||
| 加拿大貝爾電話公司或貝爾加拿大公司， |
|
|||||||||||
| US-4系列，3.65%，03/17/51 |
335 | 254,642 | ||||||||||
| 電纜一號公司 |
||||||||||||
| 0.00%, 03/15/26(H)(I) |
62 | 50,685 | ||||||||||
| 1.13%, 03/15/28(h) |
492 | 370,230 | ||||||||||
| 4.00%, 11/15/30(b) |
96 | 75,000 | ||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 05/01/27 |
228 | 212,324 | ||||||||||
| 5.00%, 02/01/28 |
210 | 191,329 | ||||||||||
| 6.38%, 09/01/29(e) |
517 | 487,096 | ||||||||||
| 4.75%, 03/01/30(e) |
225 | 192,394 | ||||||||||
| 4.25%, 02/01/31 |
431 | 348,666 | ||||||||||
| 7.38%, 03/01/31(e) |
935 | 911,093 | ||||||||||
| 4.75%, 02/01/32 |
241 | 196,531 | ||||||||||
| 4.25%, 01/15/34(e) |
286 | 216,150 | ||||||||||
| 特許通信運營有限責任公司/特許通信運營資本 |
||||||||||||
| 5.38%, 05/01/47 |
1,100 | 909,211 | ||||||||||
| 4.80%, 03/01/50 |
1,000 | 754,499 | ||||||||||
| Clear Channel International BV，6.63%， 08/01/25(b) |
256 | 254,717 | ||||||||||
| Clear Channel户外控股公司(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 08/15/27(e) |
1,112 | 1,009,577 | ||||||||||
| 7.75%, 04/15/28(e) |
237 | 186,045 | ||||||||||
| 7.50%, 06/01/29 |
508 | 375,908 | ||||||||||
| CMG Media Corp.，8.88%，12/15/27(b) |
213 | 149,280 | ||||||||||
| 康卡斯特公司 |
||||||||||||
| 6.45%, 03/15/37 |
790 | 869,896 | ||||||||||
| 3.90%, 03/01/38 |
1,500 | 1,303,267 | ||||||||||
| 4.70%, 10/15/48 |
3,000 | 2,805,573 | ||||||||||
| Connect Finco SARL/Connect U.S.FinCo LLC，6.75%， 10/01/26(b) |
1,055 | 1,024,739 | ||||||||||
| CSC控股有限責任公司 |
||||||||||||
| 5.25%, 06/01/24 |
276 | 256,692 | ||||||||||
| 5.50%, 04/15/27(b) |
200 | 166,398 | ||||||||||
| 11.25%, 05/15/28(b) |
1,007 | 976,518 | ||||||||||
| 4.13%, 12/01/30(B)(E) |
400 | 279,810 | ||||||||||
| 4.50%, 11/15/31(b) |
606 | 422,513 | ||||||||||
| DirecTV融資有限責任公司/DirecTV融資共同義務人，5.88%，08/15/27(B)(E) |
279 | 252,672 | ||||||||||
| Discovery Communications LLC，3.45%，03/15/25 |
210 | 201,035 | ||||||||||
| 迪什星展銀行公司 |
||||||||||||
| 7.75%, 07/01/26(e) |
343 | 210,247 | ||||||||||
| 5.25%, 12/01/26(b) |
613 | 491,732 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 媒體(續) | ||||||||||||
| Dish DBS Corp.(續) |
||||||||||||
| 5.75%, 12/01/28(b) |
美元 | 192 | $ | 142,806 | ||||||||
| 5.13%, 06/01/29 |
52 | 24,146 | ||||||||||
| 迪什網絡公司，11.75%，11/15/27(b) |
127 | 123,941 | ||||||||||
| 前沿通信控股有限責任公司(b) |
||||||||||||
| 5.88%, 10/15/27 |
152 | 139,500 | ||||||||||
| 5.00%, 05/01/28 |
446 | 384,813 | ||||||||||
| 8.75%, 05/15/30 |
821 | 802,424 | ||||||||||
| GCI LLC，4.75%，10/15/28(b) |
72 | 61,387 | ||||||||||
| 伊利亞特持有薩蘇(b) |
||||||||||||
| 6.50%, 10/15/26 |
529 | 499,282 | ||||||||||
| 7.00%, 10/15/28 |
802 | 739,159 | ||||||||||
| InterPublic Group of Cos，Inc.，5.40%，10/01/48 |
500 | 465,351 | ||||||||||
| Ligado Networks LLC，(15.50%PIK)，15.50%， 11/01/23(B)(G) |
179 | 63,359 | ||||||||||
| 獅門資本控股有限公司，5.50%， 04/15/29(b) |
155 | 112,251 | ||||||||||
| Live Nation Entertainment，Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 03/15/26 |
11 | 10,745 | ||||||||||
| 6.50%, 05/15/27(e) |
821 | 825,370 | ||||||||||
| 4.75%, 10/15/27(e) |
345 | 321,712 | ||||||||||
| 3.75%, 01/15/28 |
132 | 117,810 | ||||||||||
| Lorca Telecom Bondco SA，4.00%，09/18/27(d) |
歐元 | 100 | 99,436 | |||||||||
| 中大陸通信/中大陸金融公司，5.38%，08/15/27(b) |
美元 | 108 | 101,165 | |||||||||
| Network i2i Ltd.(5年期CMT+ 4.27%)，5.65%(A)(D)(F) |
400 | 387,464 | ||||||||||
| OutFront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 08/15/27(e) |
269 | 244,171 | ||||||||||
| 4.25%, 01/15/29(e) |
291 | 244,545 | ||||||||||
| 4.63%, 03/15/30 |
18 | 14,996 | ||||||||||
| Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.(b) |
||||||||||||
| 4.50%, 09/15/26 |
297 | 236,788 | ||||||||||
| 6.50%, 09/15/28 |
640 | 373,482 | ||||||||||
| 紫貂國際金融有限公司，5.75%， 09/07/27(b) |
200 | 183,856 | ||||||||||
| 辛克萊電視集團，4.13%， 12/01/30(B)(E) |
577 | 377,935 | ||||||||||
| 天狼星XM廣播公司，5.00%，08/01/27(b) |
403 | 373,899 | ||||||||||
| Stagwell Global LLC，5.63%，08/15/29(b) |
69 | 59,045 | ||||||||||
| 夏季Bidco BV，(9.00%現金或9.75%PIK)，9.00%， 11/15/25(D)(G) |
歐元 | 119 | 108,191 | |||||||||
| TCI Communications，Inc.，7.88%，02/15/26 |
美元 | 610 | 648,343 | |||||||||
| TEGNA，Inc.，4.75%，03/15/26(b) |
32 | 30,554 | ||||||||||
| Univision Communications，Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 02/15/25 |
52 | 50,895 | ||||||||||
| 6.63%, 06/01/27 |
37 | 35,762 | ||||||||||
| 7.38%, 06/30/30(e) |
120 | 114,254 | ||||||||||
| UPC寬帶Finco BV，4.88%，07/15/31(b) |
303 | 249,396 | ||||||||||
| VZ擔保融資業務，3.50%，32年1月15日(d) |
歐元 | 100 | 83,883 | |||||||||
| 華特迪士尼公司。 |
||||||||||||
| 7.63%, 11/30/28 |
美元 | 385 | 431,174 | |||||||||
| 5.40%, 10/01/43 |
500 | 509,751 | ||||||||||
| Ziggo Bond Co.BV，6.00%，27/01/15(b) |
150 | 137,673 | ||||||||||
| Ziggo BV，4.88%，01/15/30(b) |
200 | 165,986 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 28,151,985 | ||||||||||||
| 金屬和礦業：1.2% | ||||||||||||
| ABJA投資有限公司LTD.(d) |
||||||||||||
| 5.95%, 07/31/24 |
250 | 248,430 | ||||||||||
| 5.45%, 01/24/28 |
200 | 198,046 | ||||||||||
| Arconic Corp.(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 05/15/25 |
89 | 89,708 | ||||||||||
| 6.13%, 02/15/28(e) |
393 | 397,875 | ||||||||||
| 26 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 金屬與礦業(續) | ||||||||||||
| ATI，Inc. |
||||||||||||
| 5.88%, 12/01/27 |
美元 | 121 | $ | 117,100 | ||||||||
| 5.13%, 10/01/31 |
187 | 166,600 | ||||||||||
| 大河鋼鐵有限責任公司/BRS金融公司，6.63%， 01/31/29(b) |
862 | 851,496 | ||||||||||
| 卡朋特科技公司 |
||||||||||||
| 6.38%, 07/15/28 |
180 | 176,400 | ||||||||||
| 7.63%, 03/15/30 |
151 | 152,706 | ||||||||||
| Constellium SE |
||||||||||||
| 4.25%, 02/15/26(d) |
歐元 | 100 | 106,401 | |||||||||
| 5.63%, 06/15/28(b) |
美元 | 250 | 235,232 | |||||||||
| 3.75%, 04/15/29(b) |
841 | 715,487 | ||||||||||
| 第一量子礦業有限公司，8.63%，06/01/31(b) |
222 | 226,440 | ||||||||||
| 江西鋼鐵股份有限公司，5.95%，04/18/24(d) |
200 | 198,348 | ||||||||||
| 凱撒鋁業公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 03/01/28 |
98 | 85,707 | ||||||||||
| 4.50%, 06/01/31 |
535 | 426,491 | ||||||||||
| New Gold，Inc.，7.50%，07/15/27(b) |
470 | 438,877 | ||||||||||
| Novelis Corp.(b) |
||||||||||||
| 3.25%, 11/15/26(e) |
628 | 568,445 | ||||||||||
| 4.75%, 01/30/30(e) |
296 | 263,057 | ||||||||||
| 3.88%, 08/15/31 |
396 | 325,754 | ||||||||||
| Novelis Sheet鋼錠有限公司，3.38%，04/15/29(d) |
歐元 | 100 | 95,542 | |||||||||
| 力拓金融美國公司，4.75%，03/22/42 |
美元 | 400 | 378,806 | |||||||||
| 靜水礦業公司，4.00%，11/16/26(d) |
200 | 177,512 | ||||||||||
| 韋丹塔資源財務II公司，13.88%， 01月21日(d) |
200 | 182,074 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,822,534 | ||||||||||||
| 多功能公用事業公司：0.5% | ||||||||||||
| 美國水務資本公司，4.45%，06/01/32 |
1,350 | 1,307,041 | ||||||||||
| AmeriGas Partners LP/ameriGas Finance Corp.，9.38%， 06/01/28(b) |
184 | 186,874 | ||||||||||
| KeySpan Gas East Corp.，5.82%，04/01/41(b) |
1,010 | 969,907 | ||||||||||
| NiSource，Inc.，1.70%，02/15/31 |
400 | 312,748 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,776,570 | ||||||||||||
| 近海鑽探及其他服務業：0.2% | ||||||||||||
| Entigis託管公司，4.75%，04/15/29(b) |
786 | 729,664 | ||||||||||
| Entigis，Inc.，4.38%，04/15/28(b) |
201 | 181,901 | ||||||||||
| KLA Corp.，3.30%，03/01/50 |
500 | 374,971 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,286,536 | ||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料：7.6% | ||||||||||||
| Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.，8.25%， 02/15/26(b) |
461 | 452,932 | ||||||||||
| Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 03/01/27 |
203 | 195,781 | ||||||||||
| 5.75%, 01/15/28 |
39 | 37,178 | ||||||||||
| 5.38%, 06/15/29(e) |
140 | 130,085 | ||||||||||
| Antero Resources Corp.，7.63%，02/01/29(b) |
83 | 84,213 | ||||||||||
| 阿帕奇公司 |
||||||||||||
| 4.25%, 01/15/30(e) |
39 | 34,737 | ||||||||||
| 5.10%, 09/01/40 |
57 | 46,313 | ||||||||||
| 5.35%, 07/01/49 |
97 | 75,418 | ||||||||||
| ArcoSa，Inc.，4.38%，04/15/29(b) |
117 | 104,832 | ||||||||||
| Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 9.00%, 11/01/27 |
479 | 595,502 | ||||||||||
| 8.25%, 12/31/28 |
593 | 583,159 | ||||||||||
| 5.88%, 06/30/29 |
44 | 39,254 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料(續) | ||||||||||||
| Baytex Energy Corp.，8.50%，04/30/30 |
美元 | 94 | $ | 91,798 | ||||||||
| 七葉樹合夥公司 |
||||||||||||
| 5.85%, 11/15/43 |
94 | 69,560 | ||||||||||
| 5.60%, 10/15/44 |
59 | 42,480 | ||||||||||
| Burlington Resources LLC，5.95%，10/15/36 |
685 | 725,401 | ||||||||||
| 卡隆石油公司。 |
||||||||||||
| 8.25%, 07/15/25 |
31 | 30,768 | ||||||||||
| 6.38%, 07/01/26 |
111 | 108,047 | ||||||||||
| 8.00%, 08/01/28(B)(E) |
404 | 399,519 | ||||||||||
| 7.50%, 06/15/30(B)(E) |
318 | 300,151 | ||||||||||
| CellneX金融公司，1.25%，01/15/29(d) |
歐元 | 100 | 90,392 | |||||||||
| CellneX Telecom SA，CLNX系列，0.75%， 11/20/31(D)(H) |
100 | 87,028 | ||||||||||
| Cheniere Energy Partners LP |
||||||||||||
| 4.50%, 10/01/29 |
美元 | 549 | 503,848 | |||||||||
| 3.25%, 01/31/32(e) |
149 | 122,575 | ||||||||||
| 切薩皮克能源公司(b) |
||||||||||||
| 5.88%, 02/01/29 |
28 | 26,596 | ||||||||||
| 6.75%, 04/15/29(e) |
290 | 287,748 | ||||||||||
| Civitas Resources，Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 10/15/26 |
24 | 22,629 | ||||||||||
| 8.38%, 07/01/28 |
523 | 528,910 | ||||||||||
| 8.75%, 07/01/31 |
432 | 437,962 | ||||||||||
| CNX Midstream Partners LP，4.75%，04/15/30(b) |
66 | 55,980 | ||||||||||
| CNX Resources Corp.，7.38%，01/15/31(b) |
70 | 68,106 | ||||||||||
| Comstock Resources，Inc.(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 03/01/29(e) |
356 | 325,721 | ||||||||||
| 5.88%, 01/15/30 |
339 | 294,310 | ||||||||||
| 康菲石油，6.50%02/01/39 |
600 | 691,731 | ||||||||||
| CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC，5.50%， 06/15/31(b) |
1,000 | 891,913 | ||||||||||
| 新月能源金融有限責任公司(b) |
||||||||||||
| 7.25%, 05/01/26 |
496 | 465,501 | ||||||||||
| 9.25%, 02/15/28(e) |
180 | 174,643 | ||||||||||
| Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 05/01/27 |
34 | 32,232 | ||||||||||
| 6.00%, 02/01/29 |
314 | 293,197 | ||||||||||
| 8.00%, 04/01/29 |
29 | 29,360 | ||||||||||
| 7.38%, 02/01/31 |
69 | 68,010 | ||||||||||
| CrownRock LP/CrownRock Finance，Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 10/15/25 |
659 | 649,247 | ||||||||||
| 5.00%, 05/01/29 |
43 | 40,259 | ||||||||||
| DCP中流作業LP(b) |
||||||||||||
| 6.45%, 11/03/36 |
106 | 108,846 | ||||||||||
| 6.75%, 09/15/37 |
172 | 182,540 | ||||||||||
| 德文能源公司 |
||||||||||||
| 5.85%, 12/15/25 |
1,000 | 1,007,582 | ||||||||||
| 4.75%, 05/15/42 |
300 | 252,873 | ||||||||||
| 響尾蛇能源公司，6.25%，03/15/33(e) |
431 | 445,856 | ||||||||||
| DT Midstream，Inc.，4.38%，06/15/31(b) |
209 | 180,002 | ||||||||||
| 地球石能源控股有限公司 |
||||||||||||
| 8.00%, 04/15/27(B)(E) |
189 | 182,538 | ||||||||||
| 9.88%, 07/15/31 |
223 | 220,424 | ||||||||||
| 埃科皮特羅SA |
||||||||||||
| 8.88%, 01/13/33 |
175 | 172,511 | ||||||||||
| 5.88%, 05/28/45 |
111 | 75,330 | ||||||||||
| Eg Global Finance PLC(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 02/07/25 |
241 | 234,071 | ||||||||||
| 8.50%, 10/30/25 |
200 | 194,053 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
27 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料(續) | ||||||||
| Enbridge，Inc.(a) |
||||||||
| (3個月。Libor US+3.64%)，6.25%，03/01/78 |
美元 | 1,935 | $ | 1,780,459 | ||||
| 系列20-A，(5年期CMT+5.31%)， |
950 | 857,973 | ||||||
| 能源以色列金融有限公司，8.50%，09/30/33 |
108 | 107,722 | ||||||
| 能量轉移LP |
||||||||
| 5.30%, 04/15/47 |
540 | 469,676 | ||||||
| H系列，(5年期CMT+5.69%)， 6.50%(A)(F) |
307 | 278,854 | ||||||
| EnLink中流有限責任公司 |
||||||||
| 5.63%, 01/15/28(b) |
235 | 227,406 | ||||||
| 5.38%, 06/01/29 |
280 | 266,759 | ||||||
| 6.50%, 09/01/30(b) |
160 | 159,805 | ||||||
| EnLink Midstream Partners LP |
||||||||
| 4.15%, 06/01/25 |
4 | 3,880 | ||||||
| 4.85%, 07/15/26 |
67 | 64,655 | ||||||
| 5.60%, 04/01/44 |
155 | 129,770 | ||||||
| 5.45%, 06/01/47 |
42 | 34,524 | ||||||
| 企業產品經營有限責任公司， |
1,400 | 1,486,015 | ||||||
| EOG Resources，Inc.，5.10%，31/15/36 |
200 | 191,778 | ||||||
| EQM中游合作伙伴有限公司 |
||||||||
| 6.00%, 07/01/25(b) |
89 | 88,017 | ||||||
| 4.13%, 12/01/26 |
68 | 63,242 | ||||||
| 6.50%, 07/01/27(b) |
245 | 241,636 | ||||||
| 4.50%, 01/15/29(b) |
13 | 11,595 | ||||||
| 7.50%, 06/01/30(b) |
57 | 57,681 | ||||||
| Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. |
||||||||
| 6.50%, 10/01/25 |
72 | 70,905 | ||||||
| 7.75%, 02/01/28 |
107 | 101,771 | ||||||
| 8.88%, 04/15/30 |
109 | 106,492 | ||||||
| 灣港能源公司，8.00%，05/17/26(b) |
25 | 25,118 | ||||||
| 嘉實中游I LP，7.50%，09/01/28(b) |
40 | 39,658 | ||||||
| Hess Corp.，4.30%，04/01/27 |
1,100 | 1,055,005 | ||||||
| Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.(b) |
||||||||
| 6.25%, 11/01/28 |
70 | 65,891 | ||||||
| 5.75%, 02/01/29 |
127 | 114,997 | ||||||
| 6.00%, 04/15/30 |
12 | 10,927 | ||||||
| HPCL-Mittal Energy Ltd.，5.45%，10/22/26(d) |
200 | 192,412 | ||||||
| HTA集團有限公司，7.00%，12/18/25(b) |
200 | 188,962 | ||||||
| IHS Holding Ltd.，6.25%，11/29/28(b) |
200 | 163,912 | ||||||
| ImPulsora管道有限責任公司，6.05%，01/01/43(c) |
1,614 | 1,390,995 | ||||||
| ITT Holdings LLC，6.50%，08/01/29(B)(E) |
232 | 195,455 | ||||||
| Kinder Morgan，Inc.，5.05%，02/15/46(e) |
1,400 | 1,196,120 | ||||||
| Kinetik Holdings LP，5.88%，06/15/30(B)(E) |
322 | 306,058 | ||||||
| 利維坦債券有限公司，6.75%，06/30/30(B)(D) |
88 | 81,650 | ||||||
| 木蘭花石油天然氣經營有限責任公司/木蘭花石油天然氣財務公司，6.00%，08/01/26(b) |
22 | 21,278 | ||||||
| 馬拉鬆石油公司，6.50%，03/01/41(e) |
1,150 | 1,184,783 | ||||||
| 鬥牛士資源公司(e) |
||||||||
| 5.88%, 09/15/26 |
366 | 354,670 | ||||||
| 6.88%, 04/15/28 |
167 | 165,295 | ||||||
| 美可橡樹私人有限公司。有限公司，7.38%，05/14/26(d) |
288 | 283,049 | ||||||
| MPLX LP |
||||||||
| 4.25%, 12/01/27 |
250 | 237,419 | ||||||
| 4.80%, 02/15/29 |
500 | 482,183 | ||||||
| 墨菲石油公司 |
||||||||
| 5.75%, 08/15/25 |
9 | 8,882 | ||||||
| 5.88%, 12/01/27 |
40 | 38,859 | ||||||
| 5.88%, 12/01/42 |
18 | 14,958 | ||||||
| 墨菲石油美國公司，4.75%，09/15/29 |
95 | 87,217 | ||||||
| 納博斯實業有限公司(b) |
||||||||
| 7.25%, 01/15/26 |
140 | 130,693 | ||||||
| 7.50%, 01/15/28 |
204 | 178,512 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料(續) | ||||||||
| 納博斯工業公司 |
||||||||
| 5.75%, 02/01/25(e) |
美元 | 773 | $ | 748,048 | ||||
| 7.38%, 05/15/27(b) |
258 | 245,495 | ||||||
| 新堡壘能源公司(b) |
||||||||
| 6.75%, 09/15/25 |
637 | 597,528 | ||||||
| 6.50%, 09/30/26 |
928 | 830,278 | ||||||
| NGL能源運營有限責任公司/NGL能源金融公司，7.50%，02/01/26(B)(E) |
151 | 148,716 | ||||||
| NGPL PipeCo LLC，7.77%，12/15/37(b) |
138 | 147,111 | ||||||
| 北方石油天然氣公司 |
||||||||
| 8.13%, 03/01/28(b) |
593 | 581,140 | ||||||
| 8.75%, 06/15/31 |
218 | 214,185 | ||||||
| NuSTAR物流有限公司 |
||||||||
| 6.00%, 06/01/26 |
99 | 96,437 | ||||||
| 6.38%, 10/01/30 |
17 | 16,219 | ||||||
| 西方石油公司 |
||||||||
| 6.45%, 09/15/36 |
81 | 83,130 | ||||||
| 6.20%, 03/15/40 |
232 | 228,657 | ||||||
| 4.63%, 06/15/45 |
18 | 13,927 | ||||||
| OQ SAOC，5.13%，05/06/28(b) |
200 | 189,238 | ||||||
| PDC能源公司 |
||||||||
| 6.13%, 09/15/24 |
58 | 57,971 | ||||||
| 5.75%, 05/15/26(e) |
164 | 163,343 | ||||||
| 二疊紀資源經營有限責任公司(b) |
||||||||
| 5.38%, 01/15/26 |
32 | 30,423 | ||||||
| 7.75%, 02/15/26 |
380 | 381,617 | ||||||
| 6.88%, 04/01/27 |
116 | 114,260 | ||||||
| 5.88%, 07/01/29 |
449 | 422,963 | ||||||
| 墨西哥石油公司 |
||||||||
| 4.25%, 01/15/25 |
55 | 51,826 | ||||||
| 6.50%, 03/13/27 |
212 | 188,150 | ||||||
| 8.75%, 06/02/29 |
204 | 183,062 | ||||||
| 5.95%, 01/28/31(e) |
245 | 178,514 | ||||||
| 6.70%, 02/16/32 |
235 | 178,353 | ||||||
| 6.38%, 01/23/45 |
48 | 29,304 | ||||||
| 精密鑽探公司，6.88%，1/15/29(b) |
9 | 8,132 | ||||||
| 彪馬國際融資公司，5.13%， 10/06/24(b) |
200 | 194,000 | ||||||
| Rockcliff Energy II LLC，5.50%，10/15/29(b) |
63 | 58,115 | ||||||
| 落基山脈快速管道有限責任公司， |
36 | 32,940 | ||||||
| Sabine Pass液化有限責任公司，5.88%，06/30/26 |
1,750 | 1,764,326 | ||||||
| SM能源公司 |
||||||||
| 5.63%, 06/01/25 |
111 | 108,468 | ||||||
| 6.75%, 09/15/26 |
85 | 82,850 | ||||||
| 6.63%, 01/15/27 |
14 | 13,598 | ||||||
| 6.50%, 07/15/28 |
139 | 133,440 | ||||||
| 西南能源公司，5.38%，02/01/29(e) |
212 | 199,633 | ||||||
| 森科爾能源公司，6.50%，06/15/38 |
1,000 | 1,038,260 | ||||||
| Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. |
4 | 3,847 | ||||||
| Tallgras Energy Partners LP/Tallgras Energy Finance Corp.(b) |
||||||||
| 7.50%, 10/01/25 |
9 | 8,983 | ||||||
| 6.00%, 03/01/27 |
29 | 27,214 | ||||||
| 5.50%, 01/15/28 |
56 | 51,183 | ||||||
| 6.00%, 12/31/30 |
20 | 17,620 | ||||||
| 6.00%, 09/01/31 |
88 | 75,718 | ||||||
| TAP Rock Resources LLC，7.00%，10/01/26(b) |
516 | 531,480 | ||||||
| TransCanada管道有限公司，4.63%，03/01/34 |
500 | 458,140 | ||||||
| 越洋泰坦融資有限公司 |
125 | 127,656 | ||||||
| 越洋公司(b) |
||||||||
| 7.50%, 01/15/26 |
174 | 165,300 | ||||||
| 11.50%, 01/30/27 |
106 | 109,842 | ||||||
| 28 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料(續) | ||||||||
| 越洋公司(b) (續) |
||||||||
| 8.75%, 02/15/30 |
美元 | 689 | $ | 699,335 | ||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC(b) |
||||||||
| 3.88%, 08/15/29 |
200 | 174,718 | ||||||
| 4.13%, 08/15/31 |
301 | 258,850 | ||||||
| 3.88%, 11/01/33(e) |
575 | 470,859 | ||||||
| 風險投資全球液化天然氣公司(b) |
||||||||
| 8.13%, 06/01/28 |
890 | 903,915 | ||||||
| 8.38%, 06/01/31 |
1,365 | 1,376,148 | ||||||
| 硃砂能源公司，6.88%，05/01/30(b) |
108 | 99,543 | ||||||
| Vivo Energy Investments BV，5.13%， 09/24/27(b) |
200 | 180,192 | ||||||
| 西部中游營運LP |
||||||||
| 6.15%, 04/01/33 |
50 | 50,395 | ||||||
| 5.45%, 04/01/44 |
137 | 115,734 | ||||||
| 5.30%, 03/01/48 |
75 | 62,604 | ||||||
| 5.50%, 08/15/48 |
69 | 57,702 | ||||||
| 5.50%, 02/01/50 |
545 | 446,393 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 44,834,253 | ||||||||
| 客運航空公司：1.3% | ||||||||
| 阿布拉全球金融，(6.00%現金和5.50%PIK)，11.50%，03/02/28(B)(G) |
188 | 153,243 | ||||||
| 加拿大航空，3.88%，08/15/26(b) |
83 | 76,929 | ||||||
| 愛立信旅遊公司，7.25%，08/15/27(b) |
80 | 79,705 | ||||||
| 美國航空直通信託基金 |
||||||||
| 系列2015-2，A類，4.00%，03/22/29 |
1,003 | 900,183 | ||||||
| 系列2015-2，AA類，3.60%，09/22/27 |
1,003 | 931,878 | ||||||
| 美國航空公司(b) |
||||||||
| 11.75%, 07/15/25 |
551 | 604,187 | ||||||
| 7.25%, 02/15/28 |
47 | 46,720 | ||||||
| 美國航空公司/AAdvantage忠誠IP Ltd.(b) |
||||||||
| 5.50%, 04/20/26 |
212 | 210,543 | ||||||
| 5.75%, 04/20/29 |
411 | 399,477 | ||||||
| Avianca Midco 2 PLC，9.00%，12/01/28(b) |
150 | 125,564 | ||||||
| 德國漢莎航空公司，2.88%，27/05/16(d) |
歐元 | 100 | 100,258 | |||||
| 夏威夷品牌知識產權有限公司/夏威夷邁爾斯忠誠度有限公司，5.75%，01/20/26(B)(E) |
美元 | 138 | 130,622 | |||||
| 里程加控股有限公司/里程加知識產權資產有限公司， |
610 | 611,294 | ||||||
| 美聯航直通信託基金 |
||||||||
| 系列2013-1，A類，4.30%，02/15/27 |
2,313 | 2,224,336 | ||||||
| 系列賽2020-1，A類， |
225 | 223,016 | ||||||
| 美國聯合航空公司(b) |
||||||||
| 4.38%, 04/15/26 |
373 | 354,390 | ||||||
| 4.63%, 04/15/29(e) |
235 | 214,124 | ||||||
| VistaJet馬耳他金融公司/Vista Management Holding，Inc. |
85 | 76,368 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,462,837 | ||||||||
| 製藥類股下跌1.6% | ||||||||
| 艾伯維公司 |
||||||||
| 3.20%, 05/14/26 |
500 | 473,881 | ||||||
| 4.55%, 03/15/35 |
2,140 | 2,037,864 | ||||||
| 4.45%, 05/14/46 |
2,095 | 1,844,637 | ||||||
| 百時美施貴寶公司 |
||||||||
| 3.55%, 03/15/42 |
350 | 290,194 | ||||||
| 4.35%, 11/15/47 |
300 | 271,255 | ||||||
| Cheplapamm Arzneimittel GmbH，3.50%， 02/11/27(d) |
歐元 | 100 | 98,890 | |||||
| CVS Health Corp. |
||||||||
| 5.13%, 07/20/45 |
美元 | 700 | 647,592 | |||||
| 5.05%, 03/25/48 |
1,821 | 1,678,493 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 製藥(續) | ||||||||
| Gruenenthal GmbH，4.13%，05/15/28(d) |
歐元 | 100 | $ | 100,970 | ||||
| Jazz Securities DAC，4.38%，01/15/29(b) |
美元 | 200 | 178,438 | |||||
| Option Care Health，Inc.，4.38%，10/31/29(B)(E) |
166 | 146,106 | ||||||
| Organon&Co./Organon外債聯合發行商BV，5.13%，4/30/31(B)(E) |
387 | 319,284 | ||||||
| 武田藥品工業株式會社，2.05%，03/31/30 |
500 | 415,525 | ||||||
| Teva製藥金融荷蘭II BV，7.38%，09/15/29 |
歐元 | 100 | 111,328 | |||||
| Teva製藥金融荷蘭III BV |
||||||||
| 7.13%, 01/31/25 |
美元 | 200 | 201,258 | |||||
| 3.15%, 10/01/26 |
299 | 266,297 | ||||||
| 4.75%, 05/09/27 |
200 | 183,777 | ||||||
| 7.88%, 09/15/29(e) |
200 | 205,218 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,471,007 | ||||||||
| 房地產：0.0% | ||||||||
| Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，4.50%， 01/15/28(b) |
68 | 62,478 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 房地產管理與開發行業：0.4% | ||||||||
| AGPS Bondco PLC，5.50%，11/13/26(D)(J)(K) |
歐元 | 100 | 41,466 | |||||
| 中國SCE集團控股有限公司，7.38%， 04/09/24(d) |
美元 | 200 | 58,924 | |||||
| CIFI控股集團有限公司、 |
200 | 21,500 | ||||||
| 碧桂園股份有限公司 |
200 | 117,528 | ||||||
| Easy Tack Ltd.(6.50%現金或7.50%PIK)， |
218 | 16,440 | ||||||
| 幻想曲控股集團有限公司。(J)(K) |
||||||||
| 11.75%, 04/17/22(d) |
200 | 12,000 | ||||||
| 10.88%, 01/09/23 |
307 | 18,420 | ||||||
| 11.88%, 06/01/23 |
400 | 24,000 | ||||||
| 9.25%, 07/28/23(d) |
300 | 18,000 | ||||||
| 全球優質資本私人有限公司。有限公司， |
200 | 190,442 | ||||||
| I-595 Express LLC，3.31%，12/31/31(c) |
696 | 640,063 | ||||||
| 現代置地中國股份有限公司(9.00%現金或9.00%實物期權)，9.00%，12/30/26(D)(G)(J)(K) |
226 | 11,273 | ||||||
| Realology Group LLC/Realology
公司-發行商 |
||||||||
| 5.75%, 01/15/29 |
180 | 134,678 | ||||||
| 5.25%, 04/15/30 |
91 | 64,672 | ||||||
| 榮盛中國控股有限公司 |
200 | 9,000 | ||||||
| Theta Capital Pte.有限公司，8.13%，01/22/25(d) |
200 | 166,246 | ||||||
| Vici Properties LP，5.13%，05/15/32(e) |
439 | 410,748 | ||||||
| 萬達置業海外有限公司 |
200 | 181,000 | ||||||
| 禹州集團控股有限公司。(D)(J)(K) |
||||||||
| 7.70%, 02/20/25 |
263 | 14,465 | ||||||
| 7.38%, 01/13/26 |
200 | 11,000 | ||||||
| 真諾地產集團有限公司 |
200 | 8,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,169,865 | ||||||||
| 半導體和半導體設備：1.0% | ||||||||
| 博通公司 |
||||||||
| 4.75%, 04/15/29 |
2,500 | 2,418,494 | ||||||
| 4.15%, 04/15/32(b) |
1,500 | 1,358,656 | ||||||
| 英特爾公司 |
||||||||
| 5.13%, 02/10/30 |
750 | 754,600 | ||||||
| 2.00%, 08/12/31(e) |
1,000 | 816,903 | ||||||
| 高通公司，4.65%，05/20/35 |
250 | 249,554 | ||||||
| Sensata Technologies BV(b) |
||||||||
| 5.00%, 10/01/25 |
70 | 68,532 | ||||||
| 5.88%, 09/01/30 |
200 | 194,457 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,861,196 | ||||||||
| 軟件費2.0% | ||||||||
| ACI Worldwide，Inc.，5.75%，08/15/26(b) |
262 | 255,450 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
29 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 軟件(續) | ||||||||
| Alteryx，Inc.，8.75%，03/15/28(B)(E) |
美元 | 174 | $ | 170,918 | ||||
| 拳擊手母公司 |
||||||||
| 6.50%, 10/02/25(d) |
歐元 | 100 | 107,610 | |||||
| 7.13%, 10/02/25(b) |
美元 | 187 | 187,165 | |||||
| 9.13%, 03/01/26(b) |
948 | 943,260 | ||||||
| Capstone借款人，Inc.，8.00%，06/15/30 |
205 | 202,440 | ||||||
| 中央母公司/CDK Global，Inc.，7.25%， 06/15/29(b) |
533 | 527,025 | ||||||
| 雲軟件集團公司 |
||||||||
| 6.50%, 03/31/29(b) |
2,143 | 1,908,086 | ||||||
| 9.00%, 09/30/29 |
989 | 863,827 | ||||||
| 共識雲解決方案公司(b) |
||||||||
| 6.00%, 10/15/26 |
48 | 43,560 | ||||||
| 6.50%, 10/15/28 |
45 | 38,475 | ||||||
| CrowdStrike Holdings，Inc.，3.00%，02/15/29 |
30 | 25,870 | ||||||
| 彈性NV，4.13%，07/15/29(b) |
129 | 111,285 | ||||||
| 鐵山信息管理服務公司，5.00%，07/15/32(b) |
65 | 56,110 | ||||||
| 微軟公司，2.92%，02/17/52(e) |
1,600 | 1,190,348 | ||||||
| MicroStrategy，Inc.，6.13%，06/15/28(B)(E) |
305 | 273,461 | ||||||
| Open Text Corp.，6.90%，12/01/27(b) |
303 | 308,463 | ||||||
| 甲骨文公司 |
||||||||
| 5.38%, 07/15/40(e) |
3,025 | 2,886,934 | ||||||
| 4.00%, 11/15/47 |
400 | 307,954 | ||||||
| 3.95%, 03/25/51 |
600 | 453,673 | ||||||
| SS&C Technologies，Inc.，5.50%，09/30/27(b) |
647 | 619,391 | ||||||
| Veritas U.S.，Inc./Veritas百慕大有限公司， |
189 | 153,358 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,634,663 | ||||||||
| 專門化REITs：0.1% | ||||||||
| 鐵山公司，7.00%，02/15/29 |
357 | 357,600 | ||||||
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance，Inc./CSL Capital LLC，10.50%，02/15/28(b) |
344 | 341,270 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 698,870 | ||||||||
| 專業零售(b) 0.1% | ||||||||
| Arko Corp.，5.13%，11/15/29 |
123 | 99,959 | ||||||
| PetSmart，Inc./PetSmart Finance Corp.，7.75%， 02/15/29(e) |
493 | 489,834 | ||||||
| 史泰博，公司，7.50%，04/15/26 |
113 | 93,328 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 683,121 | ||||||||
| 科技硬件、存儲和外圍設備行業：0.7% | ||||||||
| 蘋果公司(e) |
||||||||
| 4.65%, 02/23/46 |
2,400 | 2,367,700 | ||||||
| 3.75%, 11/13/47 |
1,000 | 865,576 | ||||||
| Coherent Corp.，5.00%，12/15/29(B)(E) |
404 | 364,655 | ||||||
| 希捷硬盤開曼羣島(b) |
||||||||
| 8.25%, 12/15/29 |
243 | 253,806 | ||||||
| 8.50%, 07/15/31 |
307 | 321,948 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,173,685 | ||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品(b) 0.1% | ||||||||
| Hanesbrand，Inc. |
||||||||
| 4.88%, 05/15/26 |
65 | 60,680 | ||||||
| 9.00%, 02/15/31(e) |
203 | 204,597 | ||||||
| Levi Strauss&Co.，3.50%，03/01/31 |
11 | 9,102 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 274,379 | ||||||||
| 煙草行業：0.8% | ||||||||
| 奧馳亞集團公司 |
||||||||
| 2.45%, 02/04/32 |
200 | 155,971 | ||||||
| 5.38%, 01/31/44 |
2,000 | 1,880,446 | ||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 煙草(續) | ||||||||
| 雷諾美國公司 |
||||||||
| 4.45%, 06/12/25 |
美元 | 635 | $ | 617,055 | ||||
| 7.00%, 08/04/41 |
1,000 | 992,667 | ||||||
| 5.85%, 08/15/45 |
1,500 | 1,333,957 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,980,096 | ||||||||
| 交通基礎設施：0.4% | ||||||||
| Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA，6.75%， 03/30/29(b) |
200 | 192,478 | ||||||
| Azzurra Aeropti Spa，2.63%，05/30/27(d) |
歐元 | 100 | 97,778 | |||||
| 聯邦快遞公司，4.75%，11/15/45(e) |
美元 | 1,250 | 1,110,905 | |||||
| GMR海得拉巴國際機場有限公司 |
200 | 176,988 | ||||||
| 跨城市金融公司。有限公司， |
580 | 557,920 | ||||||
| XPO託管訂閲有限責任公司，7.50%，27年11月15日(b) |
60 | 61,310 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,197,379 | ||||||||
| 無線電信服務：1.1% | ||||||||
| Altice France SA/法國(b) |
||||||||
| 5.13%, 07/15/29 |
544 | 386,171 | ||||||
| 5.50%, 10/15/29 |
200 | 143,028 | ||||||
| 皇冠城堡，Inc.，3.10%，11/15/29 |
750 | 653,019 | ||||||
| 肯伯恩投資公司，6.88%，11/26/24(b) |
210 | 182,276 | ||||||
| Millicom International Ccell SA，4.50%， 04/27/31(b) |
200 | 153,100 | ||||||
| 羅傑斯通信公司 |
2,325 | 2,577,531 | ||||||
| SBA通信公司， |
321 | 272,097 | ||||||
| T-Mobile美國公司 |
||||||||
| 2.55%, 02/15/31 |
500 | 415,605 | ||||||
| 4.50%, 04/15/50 |
500 | 429,023 | ||||||
| Vici Properties LP/Vici Note，Inc.(b) |
||||||||
| 5.63%, 05/01/24 |
37 | 36,772 | ||||||
| 3.50%, 02/15/25 |
75 | 71,663 | ||||||
| 4.25%, 12/01/26 |
73 | 68,290 | ||||||
| 4.63%, 12/01/29 |
378 | 343,175 | ||||||
| 4.13%, 08/15/30 |
174 | 153,195 | ||||||
| VMED O2 U.K.Finding I PLC， |
英鎊 | 100 | 96,026 | |||||
| 沃達豐集團PLC 4.25%，09/17/50(e) |
美元 | 700 | 561,986 | |||||
| (5年期歐元掉期+3.49%)， |
歐元 | 100 | 109,634 | |||||
|
|
|
|||||||
| 6,652,591 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司債券總額=68.2% |
|
402,655,727 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 浮動利率貸款利息(a) |
||||||||
| 航空航天和國防，修正0.2% | ||||||||
| 佩拉頓公司 |
||||||||
| 第二留置權定期貸款B1，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限+7.75%)，12.98%，02/01/29 |
美元 | 404 | 391,290 | |||||
| 定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.95%，02/01/28 |
518 | 507,633 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 898,923 | ||||||||
| 飲料：0.0% | ||||||||
| 裸露果汁有限責任公司，第二留置權定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+6.00%)，11.34%， 01/24/30 |
20 | 15,750 | ||||||
|
|
|
|||||||
| BREALINE零售：0.0% | ||||||||
| PUG LLC，美元定期貸款，(1-月。CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，02/12/27 |
109 | 96,377 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 30 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 資本市場：0.0% |
||||||||||||
| Asccount Holdings，Inc.，2021年第二留置權定期貸款，(1個月Libor US為0.50%下限+6.50%)， 11.69%，08/02/29 |
美元 | 122 | $ | 108,523 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 化學品：0.2% | ||||||||||||
| Arc Falcon I，Inc.，2021年定期貸款，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)， 8.95%，09/30/28 |
126 | 116,860 | ||||||||||
| Aruba Investments Holdings LLC，2020第二留置權定期貸款，(1個月。Libor US為0.75%下限+7.75%)， 12.94%，11/24/28 |
64 | 56,672 | ||||||||||
| Ascend Performance Material Operations LLC，2021定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限+ 4.75%)，9.99%，08/27/26 |
47 | 46,397 | ||||||||||
| 發現買家公司，定期貸款，(3個月。CME期限SOFR在0.50%下限+4.38%)， 9.62%，10/04/29 |
360 | 343,870 | ||||||||||
| 記憶性能材料美國有限責任公司，2023年定期貸款，(1個月CME期限SOFR+4.50%)， 9.60%，03/29/28 |
149 | 144,664 | ||||||||||
| Nouryon USA LLC，2023美元定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR+4.00%)，9.32%，04/03/28 |
160 | 158,249 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 866,712 | ||||||||||||
| 商業服務及供應品：0.0% | ||||||||||||
| Amentum政府服務控股有限責任公司，定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+4.00%)， 9.22%，01/29/27(c) |
41 | 40,027 | ||||||||||
| PECF USS Intermediate Holding III Corp.，定期貸款B，(3個月。Libor US為0.50%下限+4.25%)， 9.52%，12/15/28 |
93 | 76,194 | ||||||||||
| TruGreen LP，2020第二留置權定期貸款，(3個月Libor美國0.75%下限+8.50%)，13.77%，11/02/28(c) |
106 | 60,420 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 176,641 | ||||||||||||
| 建築工程行業：0.3% | ||||||||||||
| Brand Energy&Infrastructure Services，Inc.，2017年定期貸款，(1-月Libor US為1.00%下限+ 4.25%)，9.42%，06/21/24 |
1,536 | 1,514,207 | ||||||||||
| Propusion BC Newco LLC，定期貸款，(3個月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)， 8.99%，09/14/29 |
70 | 69,563 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,583,770 | ||||||||||||
| 容器和包裝：0.0% | ||||||||||||
| 毛瑟包裝解決方案控股有限公司，定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR+4.00%)， 9.16%，08/14/26 |
96 | 95,613 | ||||||||||
| 三叉戟TPI控股公司，2023年美元定期貸款，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)， 9.74%，09/15/28 |
171 | 168,408 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 264,021 | ||||||||||||
| 多元化消費服務不到0.0% | ||||||||||||
| Ascend Learning LLC |
||||||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+5.75%)，10.95%，12/10/29 |
83 | 70,204 | ||||||||||
| 2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.70%，12/11/28 |
72 | 67,353 | ||||||||||
| WCG Intermediate Corp.，2019年定期貸款，(1-月CME期限SOFR在1.00%下限+4.00%)， 9.22%，01/08/27 |
117 | 115,023 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 252,580 | ||||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 多元化的電信服務--0.1% |
| |||||||||||
| FronTier Communications Holdings LLC，2021第一筆留置權定期貸款，(1個月Libor US為0.75%下限+3.75%)， 9.00%，05/01/28 |
美元 | 144 | $ | 138,926 | ||||||||
| Radiate Holdco LLC，2021定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.25%)，8.47%， 09/25/26 |
39 | 31,949 | ||||||||||
| Zayo Group Holdings，Inc.，美元定期貸款，(1-mo.CME期限SOFR+3.00%)，8.22%，03/09/27 |
327 | 256,167 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 427,042 | ||||||||||||
| 能源設備和服務：0.0% | ||||||||||||
| Lealand Finance Co.BV，2020作全定期貸款，(3-月。CME期限SOFR+3.00%)， 8.22%，06/28/24 |
8 | 6,266 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 娛樂業0.0% | ||||||||||||
| Delta 2 Lux SARL，定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.00%)，8.10%，01/15/30 |
63 | 62,968 | ||||||||||
| EP買方有限責任公司，2021年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)， 9.00%，11/06/28 |
101 | 98,399 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 161,367 | ||||||||||||
| 金融服務業：0.1% | ||||||||||||
| Altices France SA，2023年美元定期貸款B14，(3個月。CME期限SOFR+5.50%)，10.49%，08/15/28 |
94 | 82,869 | ||||||||||
| 迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司 |
||||||||||||
| 2020美元定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+3.75%)，8.99%，04/09/27 |
103 | 100,206 | ||||||||||
| 2021年美元第二留置權定期貸款，(3個月Libor美國0.75%下限+6.75%)，12.29%，04/07/28 |
145 | 134,306 | ||||||||||
| 白色帽子買家有限責任公司，定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.75%)，8.85%，10/19/27 |
298 | 294,582 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 611,963 | ||||||||||||
| 食品產品佔0.0% | ||||||||||||
| Chobani LLC，2020定期貸款B，(1-月CME期限SOFR在1.00%下限+3.50%)， 8.72%，10/25/27 |
33 | 32,452 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 醫療保健設備和用品：0.1% | ||||||||||||
| 博士倫公司，定期貸款，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.59%，05/10/27 |
178 | 171,977 | ||||||||||
| 戰車買家有限責任公司，定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.45%，11/03/28 |
221 | 215,802 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 387,779 | ||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務機構：0.1% | ||||||||||||
| LifePoint Health，Inc.，2018年定期貸款B，(3個月Libor US+3.75%)，9.02%，11/16/25 |
131 | 121,504 | ||||||||||
| Quorum Health Corp.，2020年定期貸款，(3個月Libor US為1.00%下限+8.25%)， 13.24%，04/29/25 |
108 | 73,208 | ||||||||||
| 外科中心控股公司，2021年定期貸款，(1-月Libor US為0.75%下限+3.75%)， 8.90%，08/31/26 |
113 | 112,464 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 307,176 | ||||||||||||
| 醫療保健技術：0.3% | ||||||||||||
| AthenaHealth集團公司 |
||||||||||||
| 2022年延遲提取定期貸款，(1-月CME期限SOFR+3.50%)，8.26%，02/15/29 |
150 | 14,188 | ||||||||||
| 2022年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.50%)，8.59%，02/15/29 |
1,219 | 1,174,496 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
31 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 醫療保健技術(續) |
| |||||||||||
| 北極星Newco LLC，美元定期貸款B，(3個月。Libor US為0.50%下限+4.00%)， 9.54%，06/02/28 |
美元 | 197 | $ | 180,864 | ||||||||
| Verscend Holding Corp.，2021年定期貸款B，(1-月。Libor US+4.00%)，9.22%，08/27/25 |
625 | 624,215 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,993,763 | ||||||||||||
| 酒店、餐飲及休閒業：0.1% | ||||||||||||
| 費爾蒂塔娛樂有限責任公司，2022年定期貸款B，(1個月。CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)， 9.10%，01/27/29 |
169 | 166,551 | ||||||||||
| IRB Holding Corp.，2022年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+3.00%)， 8.20%，12/15/27 |
110 | 109,578 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 276,129 | ||||||||||||
| 家用耐用消費品：0.1% | ||||||||||||
| Hunter Douglas，Inc.，美元定期貸款B1，(3個月CME期限SOFR+3.50%)，8.67%，02/26/29 |
146 | 137,663 | ||||||||||
| 日落債務合併子公司，2021年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.22%，10/06/28 |
281 | 226,979 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 364,642 | ||||||||||||
| 保險業：0.0% | ||||||||||||
| 聯合控股中級有限責任公司，2021年定期貸款B4，(1個月Libor US為0.50%下限+3.50%)， 8.65%，11/06/27 |
93 | 92,429 | ||||||||||
| Hub International Ltd.，2022定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.07%，11/10/29 |
139 | 138,980 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 231,409 | ||||||||||||
| 互動媒體和服務：0.0% | ||||||||||||
| Acuris Finance U.S.，Inc.，2021美元定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.00%)， 9.39%，02/16/28 |
66 | 64,762 | ||||||||||
| Grab Holdings，Inc.，定期貸款B，(1個月Libor美國1.00%下限+4.50%)，9.70%，01/29/26 |
23 | 22,945 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 87,707 | ||||||||||||
| IT服務業佔0.1% | ||||||||||||
| Epicor Software Corp. |
||||||||||||
| 2020年第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+7.75%)，12.95%，07/31/28 |
62 | 61,858 | ||||||||||
| 2020年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+3.25%)，8.47%，07/30/27 |
89 | 87,910 | ||||||||||
| Gainwell收購公司，定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.34%，10/01/27 |
300 | 295,108 | ||||||||||
| Quartz Acquireco LLC，定期貸款 B，6/28/30(C)(L) |
100 | 99,875 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 544,751 | ||||||||||||
| 休閒產品佔0.0% | ||||||||||||
| Peloton Interactive股份有限公司，定期貸款，(6個月。CME期限SOFR在0.50%下限+6.50%)， 12.26%，05/25/27 |
70 | 69,939 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 生命科學工具與服務：0.0% | ||||||||||||
| Fortrea Holdings，Inc.，定期貸款B， 6/12/30(l) |
71 | 70,965 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 機械設備=0.2% | ||||||||||||
| 麥迪遜IAQ有限責任公司，定期貸款，(6個月Libor美國0.50%下限+3.25%)，8.30%，06/21/28 |
132 | 128,801 | ||||||||||
| 羅珀工業品投資公司，美元定期貸款，(3-月。CME期限SOFR+4.50%)， 9.74%，11/22/29 |
203 | 202,473 | ||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 機械(續) |
||||||||||||
| SPX Flow，Inc.，2022定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)， 9.70%，04/05/29 |
美元 | 185 | $ | 182,199 | ||||||||
| 泰坦收購有限公司，2018年定期貸款B，(3個月Libor US+3.00%)，8.73%，03/28/25 |
596 | 581,243 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,094,716 | ||||||||||||
| 媒體調查0.3% | ||||||||||||
| AVSC Holding Corp.，2018年第二筆留置權定期貸款，(1個月Libor US為1.00%下限+7.25%)， 12.43%，09/01/25 |
156 | 139,348 | ||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.定期貸款B，(3個月Libor US+3.50%)， 8.81%，08/21/26 |
926 | 878,134 | ||||||||||
| DirecTV融資有限責任公司，定期貸款，(1-月CME期限SOFR在0.75%下限+5.00%)， 10.22%，08/02/27 |
556 | 542,531 | ||||||||||
| 國際通信衞星傑克遜控股公司，2021年退出定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR在0.50%下限+4.25%)， 9.44%，02/01/29 |
384 | 381,954 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,941,967 | ||||||||||||
| 金屬和礦業：0.0% | ||||||||||||
| 研磨媒體，Inc.，2021年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.20%，10/12/28 |
63 | 61,028 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||||||||
| 自由港液化天然氣投資有限責任公司，定期貸款B，(3個月Libor US為0.50%下限+3.50%)， 8.75%，12/21/28 |
170 | 166,655 | ||||||||||
| M6 ETX Holdings II Midco LLC，定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)， 9.68%，09/19/29 |
78 | 77,017 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 243,672 | ||||||||||||
| 客運航空公司：0.2% | ||||||||||||
| AAdvantage忠誠IP有限公司，2021定期貸款，(3個月Libor US為0.75%下限+4.75%)， 10.00%，04/20/28 |
433 | 441,436 | ||||||||||
| 加拿大航空，2021年定期貸款B，(3個月Libor美國0.75%下限+3.50%)，8.84%，08/11/28 |
208 | 207,468 | ||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC，2020定期貸款B，(3個月Libor US為1.00%下限+5.25%)， 10.76%，06/21/27 |
99 | 102,821 | ||||||||||
| 聯合航空公司，2021年定期貸款B，(3個月Libor US為0.75%下限+3.75%)， 9.29%，04/21/28 |
332 | 332,060 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,083,785 | ||||||||||||
| 製藥類股：0.0% | ||||||||||||
| Amneal PharmPharmticals LLC，2018年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.50%)， 8.72%，05/04/25 |
48 | 46,241 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 專業服務：0.1% | ||||||||||||
| CoreLogic，Inc.，定期貸款，(1個月Libor US為0.50%下限+3.50%)，8.75%，06/02/28 |
86 | 77,332 | ||||||||||
| 鄧白氏公司，定期貸款，(1-月。CME期限SOFR+3.25%)，8.43%，02/06/26 |
109 | 109,232 | ||||||||||
| 銀河美國OPCO，Inc.，定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+4.75%)，9.85%，04/29/29(c) |
139 | 130,266 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 316,830 | ||||||||||||
| 軟件行業：0.8% | ||||||||||||
| 拳擊手母公司，2021年美元第二留置權定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+5.50%)， 10.72%，02/27/26 |
279 | 270,862 | ||||||||||
| 中央母公司，2022美元定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.25%)， 18.65%，07/06/29。 |
118 | 117,995 | ||||||||||
| 雲軟件集團，Inc.，2022美元定期貸款，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)， 9.84%，03/30/29 |
438 | 408,891 | ||||||||||
| Cloudera公司 |
||||||||||||
| 2021年第二筆留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+6.00%)，11.08%，10/08/29(c) |
234 | 210,277 | ||||||||||
| 32 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 軟件(續) |
| |||||||||||
| Cloudera，Inc.(續) |
||||||||||||
| 2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，8.95%，10/08/28 |
美元 | 198 | $ | 192,362 | ||||||||
| Delta TopCo，Inc.，2020定期貸款B，(6個月CME期限SOFR在0.75%下限+3.75%)， 9.07%，12/01/27 |
113 | 109,422 | ||||||||||
| Helios Software Holdings，Inc.，2021美元定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+3.75%)， 9.14%，03/11/28 |
80 | 79,266 | ||||||||||
| 洋紅色買家有限責任公司 |
||||||||||||
| 2021年美元第一留置權定期貸款，(3個月Libor美國0.75%下限+4.75%)，10.03%，07/27/28 |
563 | 421,999 | ||||||||||
| 2021年美元第二留置權定期貸款，(3個月Libor美國0.75%下限+8.25%)，13.53%，07/27/29 |
280 | 180,600 | ||||||||||
| McAfee Corp.，2022年美元定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)， 9.01%，03/01/29 |
472 | 450,250 | ||||||||||
| MH Sub I LLC |
||||||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR+6.25%)，11.35%，02/23/29 |
35 | 30,341 | ||||||||||
| 2023年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+4.25%)，9.35%，05/03/28 |
427 | 409,066 | ||||||||||
| Planview Parent，Inc.，第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+7.25%)， 12.59%，12/18/28。 |
103 | 90,640 | ||||||||||
| Proofpoint，Inc. |
||||||||||||
| 第一筆留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+3.25%)，8.47%，08/31/28 |
19 | 18,591 | ||||||||||
| 第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+6.25%)，11.47%，08/31/29 |
250 | 241,682 | ||||||||||
| RealPage，Inc.，第一留置權定期貸款，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.00%)， 8.22%，04/24/28 |
216 | 211,233 | ||||||||||
| 薩伯瑞全球公司 |
||||||||||||
| 2021年定期貸款B1，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，12/17/27 |
54 | 41,979 | ||||||||||
| 2021年定期貸款B2，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，12/17/27 |
85 | 65,852 | ||||||||||
| 索菲亞有限責任公司，2021年定期貸款B，(3個月Libor美國0.50%下限+3.50%)，9.04%，10/07/27 |
485 | 479,728 | ||||||||||
| Sovos Compliance LLC，2021定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)， 9.72%，08/11/28 |
117 | 112,727 | ||||||||||
| UKG，Inc.，2021年第二留置權定期貸款，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+5.25%)， 10.27%，05/03/27 |
295 | 285,252 | ||||||||||
| 旗艦軟件集團公司 |
||||||||||||
| 2021年定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.25%)，8.27%，05/04/26 |
185 | 181,742 | ||||||||||
| 定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+3.75%)，8.90%，05/04/26 |
143 | 141,075 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,751,832 | ||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品行業：0.0% | ||||||||||||
| Hanesbrand，Inc.，2023年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.75%)，8.85%，03/08/30(c) |
75 | 75,000 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 貿易公司和分銷商：0.0% | ||||||||||||
| SRS分銷，Inc.，2022年增量定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.50%)， 8.70%，06/02/28 |
175 | 170,321 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 交通基礎設施：0.1% |
| |||||||||||
| Apple Bidco LLC，2022年增量定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)， 9.10%，09/22/28 |
美元 | 115 | $ | 113,995 | ||||||||
| Brown Group Holding LLC，2022年增量定期貸款B2，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)， 8.85%，07/02/29 |
225 | 224,131 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 338,126 | ||||||||||||
| 無線電信服務--0.1% | ||||||||||||
| Digicel國際金融有限公司，2017年定期貸款B，(1-月Libor US+3.25%)， 8.98%，05/28/24 |
371 | 339,744 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 總浮動利率貸款利息：3.5% |
|
20,299,909 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 外國機構的義務 |
||||||||||||
| 巴林：0.0% | ||||||||||||
| 巴林政府國際債券，5.45%，09/16/32(d) |
200 | 178,142 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 加拿大：1.1% | ||||||||||||
| CDP Financial，Inc.，5.60%，2009年11月25日(B)(E) |
5,890 | 6,338,227 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 哥倫比亞：0.2% | ||||||||||||
| 哥倫比亞政府國際債券 |
||||||||||||
| 4.50%, 01/28/26 |
300 | 284,784 | ||||||||||
| 3.88%, 04/25/27 |
200 | 181,054 | ||||||||||
| 3.13%, 04/15/31 |
400 | 302,108 | ||||||||||
| 8.00%, 04/20/33(e) |
200 | 203,350 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 971,296 | ||||||||||||
| 多米尼加共和國：0.2% | ||||||||||||
| 多米尼加共和國國際債券 |
||||||||||||
| 6.88%, 01/29/26(d) |
115 | 115,780 | ||||||||||
| 5.95%, 01/25/27(d) |
228 | 222,943 | ||||||||||
| 4.50%, 01/30/30(b) |
226 | 197,519 | ||||||||||
| 7.05%, 02/03/31(b) |
150 | 149,418 | ||||||||||
| 4.88%, 09/23/32(b) |
300 | 255,303 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 940,963 | ||||||||||||
| 埃及：0.0% | ||||||||||||
| 埃及政府國際債券，7.50%，02/16/61(b) |
219 | 109,165 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 危地馬拉：0.1% | ||||||||||||
| 危地馬拉政府債券(b) |
||||||||||||
| 5.25%, 08/10/29 |
200 | 190,184 | ||||||||||
| 5.38%, 04/24/32 |
200 | 189,542 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 379,726 | ||||||||||||
| 象牙海岸：0.1% | ||||||||||||
| 科特迪瓦政府國際債券， 6.38%，03/03/28(d) |
400 | 384,604 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 摩洛哥：0.0% | ||||||||||||
| 摩洛哥政府國際債券，2.38%，12/15/27(b) |
200 | 174,420 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 阿曼：0.1% | ||||||||||||
| 阿曼政府國際債券(d) |
||||||||||||
| 6.50%, 03/08/47 |
228 | 211,858 | ||||||||||
| 6.75%, 01/17/48(e) |
200 | 191,706 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 403,564 | ||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
33 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 巴基斯坦：0.0% |
||||||||||||
| 巴基斯坦政府國際債券， 6.00%，04/08/26(d) |
美元 | 200 | $ | 96,208 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 巴拉圭：0.0% | ||||||||||||
| 巴拉圭政府國際債券，5.40%，03/30/50(b) |
200 | 171,318 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 羅馬尼亞：0.1% | ||||||||||||
| 羅馬尼亞政府國際債券 |
||||||||||||
| 5.25%, 11/25/27(b) |
204 | 198,906 | ||||||||||
| 2.50%, 02/08/30(d) |
歐元 | 222 | 199,214 | |||||||||
| 2.12%, 07/16/31(d) |
226 | 186,248 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 584,368 | ||||||||||||
| 塞內加爾-0.0% | ||||||||||||
| 塞內加爾政府國際債券， 6.25%，05/23/33(D)(E) |
美元 | 200 | 166,820 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 南非尾盤0.1% | ||||||||||||
| 南非共和國政府國際債券 |
||||||||||||
| 4.85%, 09/30/29 |
200 | 175,668 | ||||||||||
| 5.88%, 04/20/32(e) |
200 | 177,132 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 352,800 | ||||||||||||
| 斯里蘭卡：0.0% | ||||||||||||
| 斯里蘭卡政府 國際債券(D)(J)(K) |
||||||||||||
| 6.85%, 03/14/24 |
432 | 189,147 | ||||||||||
| 7.85%, 03/14/29(e) |
200 | 87,550 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 276,697 | ||||||||||||
| 烏克蘭+0.0% | ||||||||||||
| 烏克蘭政府國際債券(J)(K) |
||||||||||||
| 7.75%, 09/01/27(d) |
385 | 91,072 | ||||||||||
| 7.25%, 03/15/35(b) |
200 | 45,754 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 136,826 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 外國機構債務總額=2.0% |
11,665,144 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 市政債券 |
| |||||||||||
| 加州：1.2% | ||||||||||||
| 加州洛杉磯市，GO，系列賽，5.00%，09/01/42 |
2,000 | 1,989,960 | ||||||||||
| 東灣市政公用事業區供水系統收入，RB，BAB，5.87%，06/01/40 |
1,900 | 2,083,648 | ||||||||||
| 奧克斯納德聯合高中學區，退款GO，(BAM)，3.18%，08/01/43 |
1,600 | 1,185,152 | ||||||||||
| 加利福尼亞州，退款GO，5.13%，03/01/38 |
1,000 | 997,276 | ||||||||||
| 加州大學，RB，Bab，5.95%，05/15/45 |
885 | 961,826 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,217,862 | ||||||||||||
| 佐治亞州：0.4% | ||||||||||||
| 佐治亞州市政電力局，退款RB，BAB，7.06%，04/01/57 |
1,907 | 2,007,449 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 夏威夷：0.3% | ||||||||||||
| 火奴魯魯市縣高排水系統收入，退還RB，A系列， 2.62%，07/01/45 |
1,000 | 664,624 | ||||||||||
| 夏威夷GO系列賽GK，6.15%，10/01/38 |
1,000 | 1,086,213 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,750,837 | ||||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 伊利諾伊州：0.3% |
||||||||||||
| 伊利諾伊州，GO，5.10%，06/01/33 |
美元 | 2,000 | $ | 1,960,802 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 馬薩諸塞州：0.1% | ||||||||||||
| 馬薩諸塞大學建築局，RB退款，系列3，3.43%，11/01/40 |
500 | 404,174 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 紐約尾盤1.2% | ||||||||||||
| 大都會運輸局，RB，BAB，7.34%，11/15/39 |
1,295 | 1,609,779 | ||||||||||
| 紐約市工業發展局，還款RB，(AGM)，3.19%，03/01/40 |
165 | 125,593 | ||||||||||
| 紐約市市政水金融局，RB，BAB，5.72%，06/15/42 |
1,390 | 1,520,164 | ||||||||||
| 紐約州宿舍局，RB，Bab |
||||||||||||
| D系列，5.60%，03/15/40 |
1,900 | 2,015,761 | ||||||||||
| F系列，5.63%，03/15/39 |
1,100 | 1,152,808 | ||||||||||
| 紐約和新澤西港務局，RB，第159號系列，6.04%，12/01/29 |
780 | 833,100 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,257,205 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 市政債券總額：3.5% (費用：19978919美元) |
20,598,329 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 非機構抵押貸款支持證券 |
| |||||||||||
| 抵押貸款債券(CDO)9.0% | ||||||||||||
| 另類貸款信託基金 |
||||||||||||
| 2005-64CB系列，1A15類，5.50%，12/25/35 |
401 | 354,558 | ||||||||||
| 系列2006-OA21，A1類，(1-月Libor US+0.19%)，5.35%，03/20/47(a) |
365 | 298,922 | ||||||||||
| 系列2007-OA10，2A1類，(1-月Libor US+0.50%)，5.65%，09/25/47(a) |
4,064 | 562,223 | ||||||||||
| 美國銀行資金信託，2007-2系列，1A2類，6.00%，03/25/37 |
218 | 178,279 | ||||||||||
| Bravo住宅資金信託基金 |
||||||||||||
| 4.85%, 09/25/62 |
487 | 473,937 | ||||||||||
| 6.44%, 05/25/63 |
1,497 | 1,492,870 | ||||||||||
| 系列2021-NQM1，A1類，0.94%， 02/25/49(A)(B) |
785 | 681,679 | ||||||||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust，2019系列-ATR1，A12類， |
538 | 535,939 | ||||||||||
| CIM信任 |
||||||||||||
| 6.03%, 04/25/58 |
1,338 | 1,316,277 | ||||||||||
| 6.64%, 12/25/67 |
1,321 | 1,321,438 | ||||||||||
| 柯爾特抵押貸款信託基金(b) |
||||||||||||
| 2020-2系列，M1類，5.25%，03/25/65(a) |
3,050 | 2,906,732 | ||||||||||
| 2020-3系列，M1類，3.36%，04/27/65(a) |
3,820 | 3,359,663 | ||||||||||
| 2022-1系列，A1類，4.55%，04/25/67(a) |
1,591 | 1,527,737 | ||||||||||
| 2022-7系列，A1類，5.16%，04/25/67 |
2,211 | 2,151,786 | ||||||||||
| 2022-9系列，A1類，6.79%，12/25/67 |
364 | 363,883 | ||||||||||
| 瑞士信貸抵押資本證書信託，2022系列-NQM5，A1類，5.17%，05/25/67(A)(B) |
2,810 | 2,726,572 | ||||||||||
| 迪普海文住宅抵押信託基金， |
284 | 263,333 | ||||||||||
| 艾靈頓金融抵押信託基金(A)(B) |
||||||||||||
| 2020-1系列，M1類，5.24%，05/25/65 |
1,500 | 1,403,392 | ||||||||||
| 2021-2系列，A1類，0.93%，06/25/66 |
206 | 162,782 | ||||||||||
| GCAT信託，2022系列-NQM3，A1類， 4.35%，04/25/67(A)(B) |
1,161 | 1,097,686 | ||||||||||
| 34 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 抵押貸款債券(續) |
| |||||||||||
| GMACM抵押貸款信託，2005系列-AR3，5A1類，3.89%，06/19/35(a) |
美元 | 93 | $ | 83,738 | ||||||||
| GS抵押貸款支持證券公司信託，2022-PJ2，A4類，2.50%，06/25/52(A)(B) |
1,081 | 867,603 | ||||||||||
| GS抵押貸款支持證券信託(A)(B) |
||||||||||||
| 2021系列-PJ2，A2類，2.50%，11/25/51 |
936 | 753,299 | ||||||||||
| 2021-PJ7，A2類，2.50%，52年1月25日 |
2,440 | 1,964,987 | ||||||||||
| GSR抵押貸款信託，2007-4F系列，3A1類，6.00%，07/25/37 |
83 | 54,609 | ||||||||||
| 返鄉機會基金信託，2022-1系列，A1類，5.08%，07/25/67(b) |
1,236 | 1,190,448 | ||||||||||
| JP摩根抵押信託基金 |
||||||||||||
| 2006系列-S3，1A12類，6.50%，08/25/36 |
42 | 15,048 | ||||||||||
| 系列2022-DSC1，A1類， 4.75%，01/25/63(A)(B) |
483 | 451,481 | ||||||||||
| 2022系列-INV3，A3B類， 3.00%，52年9月25日(A)(B) |
764 | 640,407 | ||||||||||
| 系列2023-DSC1，A1類， 4.63%，07/25/63(A)(B) |
342 | 317,375 | ||||||||||
| Mello Mortgage Capital Accept，系列2022-INV2，A3類，3.00%，04/25/52(A)(B) |
799 | 667,525 | ||||||||||
| 美林抵押貸款投資者信託，2006-A3系列，3A1類，4.08%，05/25/36(a) |
140 | 102,970 | ||||||||||
| MFA信託基金(b) |
||||||||||||
| 2021系列-NQM1，M1類， 2.31%，04/25/65(a) |
2,750 | 1,967,423 | ||||||||||
| 2023系列-NQM1，A1類，5.75%，11/25/67 |
931 | 912,175 | ||||||||||
| MILL City Mortgage Trust，6.24%，12/26/67 |
2,008 | 1,985,619 | ||||||||||
| OBX信託基金(b) |
||||||||||||
| 2022系列-InC3，A1類， 3.00%，02/25/52(a) |
702 | 585,791 | ||||||||||
| 2022系列-NQM9，A1A類，6.45%，09/25/62 |
541 | 540,504 | ||||||||||
| 2023系列-NQM1，A1類， 6.12%，2012年11月25日(a) |
758 | 754,109 | ||||||||||
| Onlow Bay Financial LLC，6.57%，06/25/63 |
1,763 | 1,763,190 | ||||||||||
| PRKCM Trust，6.48%，06/25/58 |
1,744 | 1,740,886 | ||||||||||
| RCKT抵押信託，2022-2系列，A1類，3.00%，02/25/52(A)(B) |
1,054 | 885,231 | ||||||||||
| SG住宅抵押信託，2022-2系列，A1類，5.35%，08/25/62(b) |
701 | 681,713 | ||||||||||
| 雲杉山抵押貸款信託基金，2022-SH1，A1a類，4.10%，07/25/57(b) |
716 | 674,770 | ||||||||||
| 星級信託，2021-1系列，M1類， 2.36%，05/25/65(A)(B) |
2,050 | 1,509,759 | ||||||||||
| 喜達屋按揭住宅信託，2020-3系列，M1類，3.54%，04/25/65(A)(B) |
2,000 | 1,609,256 | ||||||||||
| Verus證券化信託基金 |
||||||||||||
| 6.48%, 06/25/68 |
1,560 | 1,559,973 | ||||||||||
| 2022-3系列，A1類， 4.13%，02/25/67(b) |
3,027 | 2,764,748 | ||||||||||
| 2022-7系列A1類， 5.15%，07/25/67(b) |
1,703 | 1,637,941 | ||||||||||
| 2022系列-INV2，A1類， 6.79%，10/25/67(b) |
527 | 526,923 | ||||||||||
| 2023-1系列，A1類， 5.85%，12/25/67(b) |
1,042 | 1,028,657 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 53,417,846 | ||||||||||||
| 商業抵押貸款支持證券下跌4.7% | ||||||||||||
| 3650R 2021-PF1商業抵押信託，2021系列-PF1，A5類，2.52%，11/15/54 |
1,250 | 991,087 | ||||||||||
| BAMLL商業抵押證券信託，2015-200P系列，C類，3.72%，04/14/33(A)(B) |
4,170 | 3,773,870 | ||||||||||
| 灣景商業資產信託，系列2007-2A，A1類，(1-月Libor US+0.27%)， 5.42%，07/25/37(A)(B) |
673 | 595,420 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 商業抵押貸款支持證券(續) |
| |||||||||||
| BX商業抵押信託基金(A)(B) |
||||||||||||
| 2019-XL系列，A類，(1-月期限SOFR+1.03%)，6.18%，10/15/36 |
美元 | 1,096 | $ | 1,089,350 | ||||||||
| 系列2021-CIP，A類，(1-月Libor US+0.92%)，6.11%，12/15/38 |
605 | 589,822 | ||||||||||
| 系列2021-高空，A類，(1-月Libor US+0.67%)，5.86%，06/15/38 |
1,638 | 1,594,990 | ||||||||||
| 系列2021-XL2，A類，(1-月Libor US+0.69%)，5.88%，10/15/38 |
463 | 449,696 | ||||||||||
| 系列2022-LP2，A類，(1-月期限SOFR+1.01%)，6.16%，02/15/39 |
1,634 | 1,583,916 | ||||||||||
| BX信託(A)(B) |
||||||||||||
| 系列2021-LBA，AJV級，(1個月期限SOFR+0.91%)，6.06%，02/15/36 |
1,690 | 1,638,095 | ||||||||||
| 系列2021-SDMF，A類，(1-月Libor US+0.59%)，5.78%，09/15/34 |
199 | 192,008 | ||||||||||
| 系列2022 VAMF，A類，(1個月期限SOFR+0.85%)，6.00%，01/15/39 |
1,300 | 1,263,313 | ||||||||||
| 系列2022-GPA，A類，(1-月期限SOFR+2.17%)，7.31%，10/15/39 |
650 | 648,981 | ||||||||||
| 康託爾商業房地產貸款，2019-CF2，A5類，2.87%，11/15/52 |
550 | 459,460 | ||||||||||
| 花旗商業抵押信託，2019系列-SMRT，A類，4.15%，01/10/36(b) |
700 | 695,265 | ||||||||||
| 冷藏信託基金，A類，(1-月Libor US+0.90%)，6.09%，11/15/37(A)(B) |
238 | 233,848 | ||||||||||
| 瑞士信貸抵押貸款資本證書信託，2020系列-FACT，D類，(1-月Libor US+3.71%)， 8.90%，10/15/37(A)(B) |
900 | 830,171 | ||||||||||
| CSMC 2021-Bhar，2021系列-Bhar，C類，(1個月Libor US+2.00%)，7.19%，11/15/38(A)(B) |
300 | 292,307 | ||||||||||
| 延長逗留美國信託，2021系列-ESH，D類，(1-月Libor US+2.25%)，7.44%，07/15/38(A)(B) |
800 | 777,316 | ||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp.Trust，2022系列-船舶，A類，(1-月期限SOFR+0.73%)， 5.88%，08/15/36(A)(B) |
700 | 695,190 | ||||||||||
| GS抵押證券信託，2019-GC38，AAB類，3.84%，02/10/52 |
930 | 880,231 | ||||||||||
| 摩根大通商業抵押證券信託，2022系列-ACB，A類，(30天平均SOFR+ 1.40%)，6.47%，03/15/39(A)(B) |
1,700 | 1,663,744 | ||||||||||
| KKR工業投資組合信託，2021系列-KDIP，A類，(1-月期限SOFR+0.66%)，5.81%， 12/15/37(A)(B) |
315 | 309,736 | ||||||||||
| 雷曼兄弟小額商業抵押貸款信託，2006-1A系列，B類，(1-月。Libor US+1.00%)，6.15%，04/25/31(A)(B) |
396 | 393,823 | ||||||||||
| 摩根士丹利美銀美林信託，2015年-C22系列，A4類，3.31%，04/15/48 |
1,200 | 1,138,114 | ||||||||||
| STWD Trust 2021-FLWR，系列2021-FLWR，A類，(1個月Libor US+0.58%)，5.77%，07/15/36(A)(B) |
1,207 | 1,170,643 | ||||||||||
| TPGI Trust 2021-DGWD，系列2021-DGWA，A類，(1個月Libor US+0.70%)，5.89%，06/15/26(A)(B) |
1,033 | 1,003,805 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
35 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 商業抵押貸款支持證券(續) |
| |||||||||||
| 瑞銀商業抵押信託，2019-C18，A4類，3.04%，12/15/52 |
美元 | 1,200 | $ | 1,028,794 | ||||||||
| 富國銀行商業抵押貸款信託，2016-LC25，A4類，3.64%，12/15/59 |
1,700 | 1,581,024 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 27,564,019 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 非機構抵押貸款支持總額 |
|
80,981,865 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 優先證券 |
|
|||||||||||
| 資本信託基金：5.3%(a) | ||||||||||||
| 銀行(f) 2.0% | ||||||||||||
| AIB Group PLC，5.25%(d) |
歐元 | 200 | 203,574 | |||||||||
| 北歐商業銀行，6.75%(b) |
美元 | 200 | 191,768 | |||||||||
| 東亞銀行有限公司，5.88%(d) |
250 | 227,828 | ||||||||||
| 花旗集團，系列P，5.95% |
70 | 67,132 | ||||||||||
| 香港上海滙豐銀行有限公司，第3H系列，5.46% |
25 | 24,851 | ||||||||||
| 工商中國銀行股份有限公司， 3.20%(d) |
250 | 232,692 | ||||||||||
| ING Groep NV，NC10系列，4.25% |
1,500 | 997,953 | ||||||||||
| Kasikornbank PCL，5.28%(d) |
300 | 282,138 | ||||||||||
| 北歐銀行總部基地，6.13%(b) |
2,960 | 2,794,306 | ||||||||||
| PNC金融服務集團，Inc. 6.25%，1999年12月31日(e) |
1,705 | 1,530,664 | ||||||||||
| 系列V，6.20% |
205 | 191,091 | ||||||||||
| 裏薩爾商業銀行公司，6.50%(d) |
200 | 176,712 | ||||||||||
| U.S.Bancorp，J系列，5.30%(e) |
1,900 | 1,543,750 | ||||||||||
| 富國銀行，系列賽S，5.90% |
3,390 | 3,343,387 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 11,807,846 | ||||||||||||
| 資本市場：0.4% | ||||||||||||
| 紐約梅隆銀行，4.63%(f) |
2,750 | 2,433,750 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化的電信服務不到0.0% | ||||||||||||
| Telefonica Europe BV，6.14%(D)(F) |
歐元 | 200 | 210,329 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 電力公用事業公司：0.5% | ||||||||||||
| 愛迪生國際，B系列，5.00%(f) |
美元 | 115 | 99,349 | |||||||||
| 葡萄牙電力公司，5.94%，83年4月23日(d) |
歐元 | 100 | 108,030 | |||||||||
| 法國電力公司，3.38%(D)(F) |
200 | 167,124 | ||||||||||
| NextEra能源資本控股公司，5.65%，05/01/79 |
美元 | 2,750 | 2,543,675 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,918,178 | ||||||||||||
| 金融服務(f) 2.3% | ||||||||||||
| 美國銀行(Bank of America Corp.)，系列FF，5.88% |
3,500 | 3,206,875 | ||||||||||
| 巴克萊銀行，4.38% |
310 | 210,614 | ||||||||||
| 滙豐控股(e) |
||||||||||||
| 6.50% |
1,090 | 981,803 | ||||||||||
| 6.00% |
435 | 388,781 | ||||||||||
| 摩根大通，系列FF，5.00% |
2,500 | 2,442,188 | ||||||||||
| 萊斯銀行集團有限公司 |
||||||||||||
| 8.00% |
200 | 182,730 | ||||||||||
| 7.50% |
1,750 | 1,636,513 | ||||||||||
| NatWest Group PLC，6.00% |
1,575 | 1,456,875 | ||||||||||
| 法國興業銀行，7.88%(b) |
1,000 | 977,925 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 金融服務(續) |
| |||||||||||
| 瑞銀集團，4.88%(b) |
美元 | 2,000 | $ | 1,601,100 | ||||||||
| 友利銀行，4.25%(d) |
250 | 240,135 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,325,539 | ||||||||||||
| 獨立電力和可再生電力生產商(B)(F) 0.1% | ||||||||||||
| NRG Energy，Inc.，10.25% |
325 | 306,465 | ||||||||||
| 維斯特拉公司，7.00% |
162 | 141,345 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 447,810 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 31,143,452 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 股票 | ||||||||||||
| 優先股：0.3%(A)(F) | ||||||||||||
| 資本市場：0.3% | ||||||||||||
| 摩根士丹利，K系列賽，5.90% |
66,567 | 1,564,990 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融服務業：0.0% | ||||||||||||
| 聯邦全國抵押貸款協會S系列 |
10,000 | 23,500 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,588,490 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 信託優先股0.1% | ||||||||||||
| 金融服務業：0.1% | ||||||||||||
| 花旗資本XIII，10/30/40(a) |
29,583 | 841,932 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 841,932 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 優先證券總額：5.7% |
33,573,874 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 標準桿(000) | ||||||||||||
| 美國政府支持的機構證券 |
| |||||||||||
| 機構債務佔1.9% | ||||||||||||
| 聯邦抵押協會，5.63%，07/15/37(e) |
美元 | 1,600 | 1,834,159 | |||||||||
| 聯邦抵押協會抵押貸款支持證券，3.50%，04/01/53(e) |
5,299 | 4,829,862 | ||||||||||
| 決議資金公司主體地帶， 0.00%，04/15/30(i) |
6,055 | 4,488,992 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 11,153,013 | ||||||||||||
| 抵押抵押債券(e) 4.9% | ||||||||||||
| 聯邦抵押協會抨擊 |
||||||||||||
| 2015-47系列，GL類，3.50%，07/25/45 |
1,636 | 1,434,320 | ||||||||||
| 系列2022-25，KL級，4.00%，05/25/52 |
14,500 | 13,047,057 | ||||||||||
| 房地美抨擊 |
||||||||||||
| 4350系列，DY類，4.00%，06/15/44 |
1,730 | 1,620,824 | ||||||||||
| 4398系列，ZX級，4.00%，54年9月15日 |
10,884 | 9,769,119 | ||||||||||
| 4549系列，TZ級，4.00%，45年11月15日 |
3,150 | 2,939,965 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 28,811,285 | ||||||||||||
| 僅限利息抵押貸款債券(CDO)=0.1% | ||||||||||||
| 聯邦抵押協會流行病，2012-47系列，NI類，4.50%，04/25/42 |
826 | 148,743 | ||||||||||
| 36 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 僅限利息抵押抵押債券(續) |
| |||||||||||
| 吉妮·梅(a) |
||||||||||||
| 系列2009-116，KS級，(1-月Libor US+6.47%)，1.31%，12/16/39 |
美元 | 621 | $ | 41,961 | ||||||||
| 2011-52系列，NS級，(1-月Libor US+6.67%)，1.51%，04/16/41 |
5,139 | 318,620 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 509,324 | ||||||||||||
| 抵押貸款支持證券：16.6% | ||||||||||||
| 聯邦抵押協會抵押貸款支持證券(e) |
||||||||||||
| 4.50%, 07/01/55 |
2,861 | 2,814,973 | ||||||||||
| 4.00%, 02/01/56 - 04/01/56 |
3,063 | 2,936,865 | ||||||||||
| 房地美抵押貸款支持證券，4.50%，03/01/47(e) |
580 | 573,906 | ||||||||||
| Ginnie Mae抵押支持證券，5.50%，08/15/33 |
25 | 24,949 | ||||||||||
| 統一抵押貸款支持證券(e) |
||||||||||||
| 1.50%, 05/01/31 |
6,788 | 6,136,391 | ||||||||||
| 5.00%, 08/01/34 - 07/13/53(m) |
23,043 | 22,809,634 | ||||||||||
| 3.50%, 09/01/34 - 07/13/53(m) |
13,214 | 12,076,721 | ||||||||||
| 4.50%, 06/01/37 - 07/13/53(m) |
17,143 | 16,624,657 | ||||||||||
| 5.50%, 12/01/37 - 07/13/53(m) |
17,939 | 17,969,819 | ||||||||||
| 6.00%, 12/01/38 |
214 | 221,981 | ||||||||||
| 4.00%, 10/01/49 - 07/13/53(m) |
10,483 | 9,918,674 | ||||||||||
| 3.00%, 02/01/52 |
7,093 | 6,244,462 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 98,353,032 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 美國政府資助的機構總數 |
|
138,826,654 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 美國財政部債務 |
||||||||||||
| 美國國債(e) |
||||||||||||
| 3.00%, 11/15/44 |
33,795 | 28,597,699 | ||||||||||
| 2.50%, 02/15/46 |
57,350 | 44,143,818 | ||||||||||
| 2.75%, 11/15/47 |
2,000 | 1,608,672 | ||||||||||
| 美國國債，3.63%，05/31/28(e) |
5,000 | 4,890,625 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 美國國債總額為13.4% |
79,240,814 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 長期投資總額：149.5% |
882,479,008 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 短期證券 |
||||||||||||
| 美國財政部債券：5.6% | ||||||||||||
| 美國國庫券，5.34%，12/14/23(E)(N) |
34,000 | 33,190,964 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 短期證券總額：5.6% |
33,190,964 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| TBA銷售承諾前的投資總額為155.1% |
|
915,669,972 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| TBA銷售承諾(m) |
| |||||||||||
| 抵押貸款支持證券(MBS)(2.5)% | ||||||||||||
| 統一抵押貸款支持證券 |
||||||||||||
| 3.50%, 07/13/53 |
美元 | (5,000 | ) | $ | (4,556,055 | ) | ||||||
| 4.00%, 07/13/53 - 08/14/53 |
(6,000 | ) | (5,632,734 | ) | ||||||||
| 4.50%, 07/13/53 |
(5,000 | ) | (4,807,031 | ) | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| TBA銷售承諾總額(2.5)% |
(14,995,820 | ) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 總投資，扣除tba銷售承諾後的淨額為152.6% |
|
900,674,152 | ||||||||||
| 負債超過其他負債 |
(310,281,299 | ) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 淨資產100.0% |
$ | 590,392,853 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 可變利率證券。利率會定期重置。顯示的利率是截至 期末的實際利率。安全説明還包括參考利率和利差(如果已發佈並可用)。 |
| (b) | 根據修訂後的1933年證券法，根據規則144A豁免註冊的證券。這些證券 可以在豁免註冊的交易中轉售給合格機構投資者。 |
| (c) | 安全性使用重要的不可觀察的輸入進行估值，並在公允價值層次結構中被歸類為3級。 |
| (d) | 根據1933年《證券法》的S規定，該證券可轉售給合格境外投資者和境外機構買家。 |
| (e) | 全部或部分證券已被質押為與未償還逆回購協議相關的抵押品 。 |
| (f) | 沒有規定到期日的永久證券。 |
| (g) | 實物支付證券，可以以額外的面值/股份和/或現金支付利息/股息。顯示的費率是 當前費率和可能的付款費率。 |
| (h) | 可兑換證券。 |
| (i) | 零息債券。 |
| (j) | 發行人申請破產和/或違約。 |
| (k) | 非創收證券。 |
| (l) | 表示期末未結清的貸款承諾。在結算日期之前，與此次購買相關的某些細節是未知的 ，包括票面利率。 |
| (m) | 表示或包括TBA事務。 |
| (n) | 貼現率是指截至期末的貼現率或貼現率範圍。 |
就信託合規而言，信託的行業分類是指一個或多個被廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的一個或多個行業子分類，和/或由投資顧問定義的。這些定義可能不適用於本報告，因為本報告可能會合並此類行業子分類以便於報告。
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
37 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
聯屬
在截至2023年6月30日的六個月內，就經修訂的《1940年投資公司法》第2(A)(3)節而言，對被視為信託關聯公司(S)的發行人的投資如下：
| 關聯發行商 | 價值在 12/31/22 |
購買 按成本計算 |
收益 來自銷售部門 |
網絡 已實現 得(損) |
更改中 未實現 欣賞 (折舊) |
價值在 06/30/23 |
股票 持有時間 06/30/23 |
收入 | 資本利得 分配 從… 潛在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 貝萊德流動性基金、T基金、機構類 (a) |
$ | 2,477,689 | $ | | $ | (2,477,689 | )(b) | $ | | $ | | $ | | | $ | 200,756 | $ | | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 截至期末，該實體不再被持有。 |
| (b) | 代表淨買入(賣出)金額。 |
逆回購協議
| 交易對手 | 利息 費率 |
|
|
貿易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 應計利息 |
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的 |
(a) | ||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
4.67 | %(b) | 02/27/23 | 打開 | $ | 1,810,000 | $ | 1,838,864 | 美國政府支持的機構證券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 18,937,500 | 19,253,220 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.20 | (b) | 02/27/23 | 打開 | 1,597,500 | 1,623,786 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.20 | (b) | 03/10/23 | 打開 | 25,030,812 | 25,410,474 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.20 | (b) | 03/28/23 | 打開 | 29,486,137 | 29,872,602 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
(1.75 | )(b) | 04/19/23 | 打開 | 168,175 | 167,586 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.07 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 439,900 | 444,141 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.10 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 358,065 | 361,538 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 124,603 | 125,844 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 896,250 | 905,177 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 488,262 | 493,126 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 821,677 | 829,861 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 611,972 | 618,068 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 972,500 | 982,186 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 177,187 | 178,952 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 181,750 | 183,560 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 160,250 | 161,846 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
4.93 | (b) | 04/26/23 | 打開 | 948,750 | 956,767 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.20 | (b) | 05/01/23 | 打開 | 207,139 | 208,848 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/01/23 | 打開 | 174,150 | 175,595 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.12 | (b) | 05/05/23 | 打開 | 100,200 | 100,970 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.05 | (b) | 05/10/23 | 打開 | 284,500 | 286,535 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.12 | (b) | 05/10/23 | 打開 | 1,311,950 | 1,321,466 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/10/23 | 打開 | 278,000 | 280,060 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/10/23 | 打開 | 161,714 | 162,912 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.05 | (b) | 05/18/23 | 打開 | 561,094 | 564,478 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
4.25 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 146,377 | 146,913 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
4.90 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 109,828 | 110,291 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.00 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 706,640 | 709,682 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.10 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 216,056 | 217,005 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.14 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 1,572,876 | 1,579,838 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.20 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 1,061,415 | 1,066,168 | 資本信託基金 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.20 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 407,500 | 409,325 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.20 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 129,188 | 129,766 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 1,267,875 | 1,273,585 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 285,500 | 286,786 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 84,656 | 85,038 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 171,375 | 172,147 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 148,350 | 149,018 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 269,800 | 271,015 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/01/23 | 打開 | 117,338 | 117,832 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
5.20 | (b) | 06/02/23 | 打開 | 133,600 | 134,102 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
5.20 | (b) | 06/02/23 | 打開 | 287,767 | 288,848 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/05/23 | 打開 | 174,945 | 175,580 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/05/23 | 打開 | 483,600 | 485,356 | 公司債券 |
開放/需求 |
| 38 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
逆回購協議(續)
| 交易對手 | 利息 費率 |
|
|
貿易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 應計利息 |
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的 |
(a) | ||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
0.00 | % | 06/06/23 | 07/19/23 | $ | 304,500 | $ | 304,500 | 公司債券 |
最多30天 | ||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
2.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 413,640 | 414,260 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
3.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 226,729 | 227,220 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
3.90 | 06/06/23 | 07/19/23 | 89,063 | 89,294 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
4.90 | 06/06/23 | 07/19/23 | 497,267 | 498,892 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
4.90 | 06/06/23 | 07/19/23 | 259,871 | 260,720 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
4.95 | 06/06/23 | 07/19/23 | 241,931 | 242,730 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.00 | 06/06/23 | 07/19/23 | 284,820 | 285,769 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.05 | 06/06/23 | 07/19/23 | 138,875 | 139,343 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.07 | 06/06/23 | 07/19/23 | 133,151 | 133,601 | 外國機構的義務 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.08 | 06/06/23 | 07/19/23 | 131,250 | 131,695 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 694,230 | 696,590 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 204,543 | 205,238 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 75,000 | 75,255 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 161,562 | 162,112 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 855,461 | 858,370 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 131,813 | 132,265 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 218,429 | 219,179 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 413,070 | 414,488 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 190,417 | 191,071 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 202,760 | 203,456 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 141,250 | 141,735 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 319,995 | 321,094 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 78,111 | 78,379 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 370,982 | 372,256 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 98,498 | 98,836 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 121,975 | 122,394 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 358,530 | 359,761 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 297,237 | 298,258 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 378,125 | 379,423 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 86,538 | 86,835 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 232,170 | 232,967 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 468,312 | 469,920 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 297,876 | 298,899 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 148,730 | 149,241 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 605,662 | 607,742 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 100,625 | 100,970 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,245,000 | 1,249,274 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 133,133 | 133,594 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 119,925 | 120,341 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 634,147 | 636,346 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 251,066 | 251,937 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 229,046 | 229,840 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 228,386 | 229,178 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美林國際 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 152,590 | 153,113 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美林國際 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 181,500 | 182,129 | 外國機構的義務 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/07/23 | 07/19/23 | 184,669 | 185,276 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.14 | (b) | 06/07/23 | 打開 | 2,229,000 | 2,236,320 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打開 | 560,000 | 561,860 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打開 | 390,625 | 391,923 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打開 | 2,430,000 | 2,438,073 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打開 | 82,180 | 82,453 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打開 | 470,387 | 471,950 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打開 | 2,741,250 | 2,750,357 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/07/23 | 打開 | 139,025 | 139,490 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 4,694,004 | 4,706,396 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 5,444,558 | 5,458,931 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,807,404 | 1,812,176 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 |
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
39 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
逆回購協議(續)
| 交易對手 | 利息 費率 |
|
|
貿易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 應計利息 |
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的 |
(a) | ||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | % | 06/08/23 | 07/13/23 | $ | 2,848,739 | $ | 2,856,260 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | ||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,124,447 | 1,127,415 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,317,159 | 1,320,637 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,714,406 | 1,718,932 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,364,719 | 1,368,322 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 216,197 | 216,768 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 263,812 | 264,508 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 517,043 | 518,408 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 2,060,474 | 2,065,913 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 2,165,015 | 2,170,731 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 293,871 | 294,647 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 352,456 | 353,386 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 678,236 | 680,026 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 2,743,074 | 2,750,316 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 2,028,363 | 2,033,717 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 310,326 | 311,145 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 831,762 | 833,958 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,980,611 | 1,985,839 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,803,961 | 1,808,724 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 192,343 | 192,851 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,807,687 | 1,812,459 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,820,130 | 1,824,935 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 2,107,652 | 2,113,217 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,864,749 | 1,869,672 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,673,171 | 1,677,588 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 558,955 | 560,431 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 6,000,932 | 6,016,775 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,576,690 | 1,580,852 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
5.28 | 06/08/23 | 07/13/23 | 1,964,094 | 1,969,280 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.00 | 06/08/23 | 07/19/23 | 561,094 | 562,808 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.00 | 06/08/23 | 07/19/23 | 157,750 | 158,232 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/19/23 | 1,546,875 | 1,551,791 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/19/23 | 1,137,585 | 1,141,200 | 公司債券 |
最多30天 |
| 40 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
逆回購協議(續)
| 交易對手 | 利息 費率 |
|
|
貿易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 應計利息 |
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的 |
(a) | ||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
4.25 | % | 06/08/23 | 07/21/23 | $ | 138,053 | $ | 138,411 | 公司債券 |
最多30天 | ||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 90,055 | 90,338 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 248,000 | 248,781 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 253,207 | 254,004 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 111,510 | 111,861 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 192,750 | 193,357 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 88,298 | 88,575 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 125,750 | 126,146 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 596,250 | 598,127 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 84,844 | 85,111 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 712,500 | 714,764 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 1,072,750 | 1,076,159 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 163,505 | 164,025 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 219,725 | 220,423 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 355,781 | 356,912 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/08/23 | 打開 | 1,093,730 | 1,097,226 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 康託·菲茨傑拉德公司 |
5.21 | 06/13/23 | 07/13/23 | 6,091,386 | 6,107,254 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 加拿大皇家銀行 |
5.23 | 06/15/23 | 07/17/23 | 1,605,062 | 1,608,560 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 加拿大皇家銀行 |
5.23 | 06/15/23 | 07/17/23 | 2,884,113 | 2,890,398 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 加拿大皇家銀行 |
5.23 | 06/15/23 | 07/17/23 | 13,088,242 | 13,101,552 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 加拿大皇家銀行 |
5.23 | 06/15/23 | 07/17/23 | 1,437,811 | 1,440,945 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 加拿大皇家銀行 |
5.23 | 06/15/23 | 07/17/23 | 9,610,476 | 9,620,249 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.19 | (b) | 06/15/23 | 打開 | 161,425 | 161,774 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.19 | (b) | 06/15/23 | 打開 | 148,215 | 148,536 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
3.00 | 06/16/23 | 07/19/23 | 280,350 | 280,607 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.00 | 06/16/23 | 07/19/23 | 53,918 | 54,000 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.00 | 06/16/23 | 07/19/23 | 203,770 | 204,081 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/16/23 | 07/19/23 | 427,229 | 427,901 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/16/23 | 07/19/23 | 430,000 | 430,677 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/16/23 | 07/19/23 | 578,250 | 579,160 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/16/23 | 07/19/23 | 534,625 | 535,474 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/16/23 | 07/19/23 | 449,375 | 450,089 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.10 | (b) | 06/16/23 | 打開 | 4,937,500 | 4,947,930 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
(3.75 | ) | 06/21/23 | 07/18/23 | 62,700 | 62,733 | 公司債券 |
最多30天 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
4.50 | 06/21/23 | 07/18/23 | 310,000 | 310,349 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
4.50 | 06/21/23 | 07/18/23 | 38,160 | 38,203 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 166,750 | 166,967 | 資本信託基金 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 165,500 | 165,715 | 資本信託基金 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 773,750 | 774,756 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 1,020,312 | 1,021,639 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 1,233,750 | 1,235,354 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 194,462 | 194,715 | 資本信託基金 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 935,000 | 936,215 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 1,106,875 | 1,108,314 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 921,050 | 922,247 | 資本信託基金 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 1,273,125 | 1,274,780 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 3,625,000 | 3,629,712 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 105,053 | 105,189 | 資本信託基金 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/19/23 | 232,242 | 232,544 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
1.00 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 155,689 | 155,728 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.14 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 82,158 | 82,263 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.14 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 141,514 | 141,696 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.17 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 806,250 | 807,292 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 83,543 | 83,652 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 343,159 | 343,607 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 111,388 | 111,533 | 公司債券 |
開放/需求 |
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
41 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
逆回購協議(續)
| 交易對手 | 利息 費率 |
|
|
貿易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 應計利息 |
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的 |
(a) | ||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | %(b) | 06/21/23 | 打開 | $ | 127,613 | $ | 127,779 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 618,395 | 619,204 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 197,625 | 197,883 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 5,312,500 | 5,319,446 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.12 | (b) | 06/22/23 | 打開 | 1,122,000 | 1,123,277 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.16 | (b) | 06/22/23 | 打開 | 364,999 | 365,417 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.16 | (b) | 06/22/23 | 打開 | 258,100 | 258,396 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.12 | (b) | 06/23/23 | 打開 | 33,170,400 | 33,205,761 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/23/23 | 打開 | 4,249,250 | 4,254,198 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/23/23 | 打開 | 3,920,000 | 3,924,565 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/26/23 | 打開 | 152,000 | 152,132 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
4.45 | 06/27/23 | 07/19/23 | 272,500 | 272,601 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.07 | 06/27/23 | 07/19/23 | 517,435 | 517,654 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/27/23 | 07/19/23 | 163,735 | 163,806 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
4.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 107,250 | 107,288 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
4.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 171,925 | 171,986 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
4.75 | 06/27/23 | 07/21/23 | 156,750 | 156,812 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.00 | 06/27/23 | 07/21/23 | 139,000 | 139,058 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.05 | 06/27/23 | 07/21/23 | 138,500 | 138,558 | 外國機構的義務 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.05 | 06/27/23 | 07/21/23 | 354,375 | 354,524 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.10 | 06/27/23 | 07/21/23 | 64,000 | 64,027 | 外國機構的義務 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/27/23 | 07/21/23 | 162,500 | 162,570 | 外國機構的義務 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/27/23 | 07/21/23 | 192,644 | 192,726 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 192,465 | 192,549 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/27/23 | 打開 | 182,250 | 182,329 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
3.00 | 06/28/23 | 07/19/23 | 172,727 | 172,756 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
3.50 | 06/28/23 | 07/19/23 | 158,847 | 158,878 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/28/23 | 07/19/23 | 379,186 | 379,296 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/28/23 | 07/19/23 | 826,250 | 826,489 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/28/23 | 07/19/23 | 1,308,625 | 1,309,003 | 資本信託基金 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/28/23 | 07/19/23 | 807,500 | 807,733 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/28/23 | 07/19/23 | 697,744 | 697,947 | 公司債券 |
最多30天 | |||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/29/23 | 打開 | 2,508,750 | 2,509,115 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/30/23 | 打開 | 6,000,437 | 6,001,311 | 外國機構的義務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| $ | 303,494,156 | $ | 305,139,899 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| (a) | 某些協議沒有規定的到期日，任何一方都可以隨時終止。 |
| (b) | 可變利率證券。期末到期日利率是指可通過 需求收回所欠本金的日期。 |
截至期末未償還的衍生金融工具
期貨合約
| 描述 | 合同數量 | 期滿 日期 |
概念上的 金額(000) |
價值/ 未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||
| 長期合同 |
||||||||||||||||
| 10年期美國超長國債 |
418 | 09/20/23 | $ | 49,546 | $ | (532,745 | ) | |||||||||
| 超級美國國債 |
507 | 09/20/23 | 69,063 | 710,915 | ||||||||||||
| 5年期美國國債 |
106 | 09/29/23 | 11,357 | (83,436 | ) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 94,734 | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 空頭合約 |
||||||||||||||||
| 10年期日本國債 |
19 | 09/12/23 | 19,560 | (86,634 | ) | |||||||||||
| 10年期美國國債 |
801 | 09/20/23 | 89,962 | 1,538,409 | ||||||||||||
| 2年期美國國債 |
16 | 09/29/23 | 3,254 | 45,905 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 1,497,680 | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 1,592,414 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 42 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
遠期外匯合約
| 購買的貨幣 | 售出的貨幣 | 交易對手 | 結算日 | 未實現的讚賞 (折舊) |
||||||||||||||
| 美元 |
119,131 | 計算機輔助設計 | 157,000 | NatWest Markets PLC | 09/20/23 | $ | 476 | |||||||||||
| 美元 |
5,553,830 | 歐元 | 5,061,000 | 法國巴黎銀行 | 09/20/23 | 10,149 | ||||||||||||
| 美元 |
193,626 | 英鎊 | 151,000 | 法國巴黎銀行 | 09/20/23 | 1,815 | ||||||||||||
| 美元 |
220,028 | 日元 | 30,687,000 | 紐約梅隆銀行 | 09/20/23 | 4,810 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 17,250 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 美元 |
370,403 | 歐元 | 342,243 | 道富銀行信託公司 | 09/14/23 | (4,366 | ) | |||||||||||
| 日元 |
30,687,807 | 美元 | 217,685 | 多倫多道明銀行 | 09/20/23 | (2,461 | ) | |||||||||||
| 美元 |
107,572 | 歐元 | 100,000 | 摩根士丹利國際公司 | 09/20/23 | (1,965 | ) | |||||||||||
| 美元 |
113,579 | 歐元 | 105,000 | 加拿大皇家銀行 | 09/20/23 | (1,436 | ) | |||||||||||
| 美元 |
3,265 | 歐元 | 3,000 | 道富銀行信託公司 | 09/20/23 | (21 | ) | |||||||||||
| 美元 |
36,842 | 歐元 | 34,000 | 道富銀行信託公司 | 09/20/23 | (401 | ) | |||||||||||
| 美元 |
124,430 | 英鎊 | 99,000 | 美國銀行N.A. | 09/20/23 | (1,327 | ) | |||||||||||
| 美元 |
122,789 | 英鎊 | 97,000 | 道富銀行信託公司 | 09/20/23 | (427 | ) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| (12,404 | ) | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| $ | 4,846 | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
集中清算的信用違約互換--購買保護
| 參考債務/索引 | 已支付的財務比率 由信託基金 |
付款 頻率 |
終端 日期 |
概念上的 金額(000) |
價值 | 預付費用 補價 已支付 (已收到) |
未實現 欣賞 (折舊) |
|||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY.40.V1 |
5.00 | % | 季刊 | 06/20/28 | 美元 | 4,550 | $ | (135,298 | ) | $ | 4,432 | $ | (139,730 | ) | ||||||||||||||
| CDX.NA.IG.40.V1 |
1.00 | 季刊 | 06/20/28 | 美元 | 26,090 | (399,747 | ) | (173,054 | ) | (226,693 | ) | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| $ | (535,045 | ) | $ | (168,622 | ) | $ | (366,423 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
中央結算利率互換
| 由信託基金支付 |
由信託基金收到 | 生效日期 | 終端 日期 |
概念上的 金額(000) |
價值 | 預付費用 補價 已支付 (已收到) |
未實現 欣賞 (折舊) |
|||||||||||||||||||||||||
| 費率 | 頻率 | 費率 | 頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% | 每年一次 | 3.53% | 每年一次 | 不適用 | 11/10/52 | 美元 | 3,200 | $ | 173,852 | $ | 98 | $ | 173,754 | |||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% | 每年一次 | 3.06% | 每年一次 | 不適用 | 11/28/52 | 美元 | 2,000 | (69,168 | ) | 62 | (69,230 | ) | ||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% | 每年一次 | 3.05% | 每年一次 | 不適用 | 12/01/52 | 美元 | 1,500 | (53,451 | ) | 46 | (53,497 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| $ | 51,233 | $ | 206 | $ | 51,027 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
場外信用違約互換？賣出保護
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考債務/索引 | |
融資 接收的速率 由信託基金 |
|
|
付款 頻率 |
|
交易對手 | |
終端 日期 |
|
信用評級(a) | |
概念上的 金額(000)(b) |
|
價值 | |
預付費用 補價 已支付 (已收到) |
|
|
未實現 欣賞 (折舊) |
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guichard-Perrachon S.A.賭場 |
5.00 | % | 季刊 | 法國巴黎銀行 |
12/20/23 | 抄送 | 歐元 | 4 | $ | (564 | ) | $ | (4,296 | ) | $ | 3,732 | ||||||||||||||||||||||||
| 蒂森克虜伯股份公司 |
1.00 | 季刊 | 美國銀行N.A. |
12/20/23 | BB | 歐元 | 10 | (4,082 | ) | (3,017 | ) | (1,065) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 維珍傳媒金融公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
12/20/25 | B | 歐元 | 10 | (21 | ) | 162 | (183) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 美國銀行N.A. |
06/20/26 | BB- | 歐元 | 10 | (1,359,816 | ) | (878,550 | ) | (481,266) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 瑞士信貸國際 |
12/20/26 | BB- | 歐元 | 5 | 1,934 | 740 | 1,194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 瑞士信貸國際 |
12/20/26 | BB- | 歐元 | 25 | 1,198 | 635 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K&S公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
12/20/26 | BBB- | 歐元 | 10 | 406 | 317 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 瑞士信貸國際 |
06/20/27 | 天然橡膠 | 歐元 | 20 | (108 | ) | 766 | (874) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 立博珊瑚集團有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
06/20/27 | BB | 歐元 | 10 | 557 | 720 | (163) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 立博珊瑚集團有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
06/20/27 | BB | 歐元 | 30 | (1,383 | ) | (1,178 | ) | (205) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 美國銀行N.A. |
12/20/27 | CCC+ | 歐元 | 5 | (811 | ) | (677 | ) | (134) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 巴克萊銀行公司 |
12/20/27 | CCC+ | 歐元 | 3 | (1,348 | ) | (1,143 | ) | (205) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 巴克萊銀行公司 |
12/20/27 | CCC+ | 歐元 | 9 | (1,003 | ) | (842 | ) | (161) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 花旗銀行N.A. |
12/20/27 | CCC+ | 歐元 | 3 | (635 | ) | (969 | ) | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
43 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
場外信用違約互換(OTC CDS)銷售保護(續)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考債務/索引 | |
融資 接收的速率 由信託基金 |
|
|
付款 頻率 |
|
交易對手 | |
終端 日期 |
|
信用評級(a) | |
概念上的 金額(000)(b) |
|
價值 | |
預付費用 補價 已支付 (已收到) |
|
|
未實現 欣賞 (折舊) |
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | % | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
12/20/27 | CCC+ | 歐元 | 6 | $ | (661 | ) | $ | (566 | ) | $ | (95) | ||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根士丹利國際公司 |
12/20/27 | CCC+ | 歐元 | 4 | (2,278 | ) | (1,900 | ) | (378) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合集團B.V. |
5.00 | 季刊 | 美國銀行N.A. |
12/20/27 | B | 歐元 | 14 | (4,028 | ) | (199 | ) | (3,829) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 聯合集團B.V. |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
12/20/27 | B | 歐元 | 6 | (189 | ) | (898 | ) | 709 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guichard-Perrachon S.A.賭場 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
06/20/28 | 抄送 | 歐元 | 4 | 21 | (98 | ) | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K&S公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根士丹利國際公司 |
06/20/28 | BBB- | 歐元 | 3 | 123 | (261 | ) | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CMBX.NA.15 |
3.00 | 每月 | 摩根士丹利國際公司 |
11/15/64 | N/R | 美元 | 4,710 | (1,338 | ) | (1,906 | ) | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | (1,374,026 | ) | $ | (893,160 | ) | $ | (480,866) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 使用S全球評級公司提供的發行人評級或指數標的證券(視情況而定)。 |
| (b) | 如果發生負信用事件，信託可能支付的最高潛在金額，如協議條款所定義。 |
集中清算掉期和場外掉期資產負債表中報告的餘額
| 描述 | SwapPremium 已支付 |
交換 保費 已收到 |
未實現 欣賞 |
未實現 折舊 |
||||||||||||
| 集中清算的掉期(a) |
$ | 4,638 | $ | (173,054 | ) | $ | 173,754 | $ | (489,150 | ) | ||||||
| 場外掉期 |
3,340 | (896,500 | ) | 7,692 | (488,558 | ) | ||||||||||
| (a) | 包括集中清算掉期的累計增值(折舊)，如投資附表所示。 僅當日S變動保證金在資產負債表中報告，並扣除之前支付(收到)的任何掉期溢價金額。 |
按風險敞口分類的衍生金融工具
截至期末，資產負債表中衍生金融工具的公允價值如下：
| 商品合同 | 信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 合同 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
| 資產減值衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期貨合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期貨合約未實現增值(a) |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | 2,295,229 | $ | | $ | 2,295,229 | ||||||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 遠期外匯合約的未實現升值 |
| | | 17,250 | | | 17,250 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易已集中結算 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 集中清算的掉期未實現增值 (a) |
| | | | 173,754 | | 173,754 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易-場外交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 場外掉期未實現增值；支付掉期溢價 |
| 11,032 | | | | | 11,032 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | | $ | 11,032 | $ | | $ | 17,250 | $ | 2,468,983 | $ | | $ | 2,497,265 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 負債與衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期貨合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期貨合約未實現折舊(a) |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | 702,815 | $ | | $ | 702,815 | ||||||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 遠期外幣兑換合約未實現貶值 |
| | | 12,404 | | | 12,404 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
按風險敞口分類的衍生金融工具(續)
| 商品合同 | 信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 合同 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
| 掉期交易已集中結算 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 集中清算的掉期的未實現折舊 (a) |
$ | | $ | 366,423 | $ | | $ | | $ | 122,727 | $ | | $ | 489,150 | ||||||||||||||
| 掉期交易-場外交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 場外掉期的未實現折舊；收到的掉期溢價 |
| 1,385,058 | | | | | 1,385,058 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | | $ | 1,751,481 | $ | | $ | 12,404 | $ | 825,542 | $ | | $ | 2,589,427 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (a) | 期貨合約和中央結算掉期(如有)的累計未實現淨增值(折舊)在投資明細表中列報。在資產負債表中，S變動利潤率只計入應收或應付賬款，累計未實現增值(折舊)淨額計入 累計收益(虧損)。 |
在截至2023年6月30日的期間，衍生金融工具在經營報表中的影響如下：
| 商品 合同 |
信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
| 淨已實現收益(虧損)來自： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期貨合約 |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | (2,455,995 | ) | $ | | $ | (2,455,995 | ) | ||||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
| | | (12,942 | ) | | | (12,942 | ) | |||||||||||||||||||
| 掉期 |
| (1,023,785 | ) | | | 5,753,983 | | 4,730,198 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | | $ | (1,023,785 | ) | $ | | $ | (12,942 | ) | $ | 3,297,988 | $ | | $ | 2,261,261 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 未實現增值(折舊)淨變化如下： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期貨合約 |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | 1,483,328 | $ | | $ | 1,483,328 | ||||||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
| | | 16,441 | | | 16,441 | |||||||||||||||||||||
| 掉期 |
| 50,697 | | | (5,425,960 | ) | | (5,375,263 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | | $ | 50,697 | $ | | $ | 16,441 | $(3,942,632) | $ | | $ | (3,875,494 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未償還衍生金融工具季度平均餘額
| 期貨合約： |
||||
| 長期合同的平均名義價值 |
$ | 146,021,894 | ||
| 合同的平均名義價值 |
$ | 140,497,505 | ||
| 遠期外幣兑換合約： |
||||
| 平均購買金額(美元) |
$ | 6,904,644 | ||
| 平均售出金額(美元) |
$ | 322,964 | ||
| 信用違約互換： |
||||
| 平均名義價值等於買入保護 |
$ | 30,395,000 | ||
| 平均名義價值等於賣出保護 |
$ | 4,932,891 | ||
| 利率互換： |
||||
| 平均名義價值支付固定費率 |
$ | | (a) | |
| 平均名義價值收到固定的 比率 |
$ | 6,700,000 |
| (a) | 任何季度末均未持有衍生品。風險敞口表可作為該期間活動的指標。 |
有關S信託衍生金融工具投資風險的更多信息，請參閲 財務報表附註。
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
45 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
衍生金融工具截至期末的抵銷
S信託衍生資產和負債(按類型劃分)如下：
| 資產 | 負債 | |||||||
| 衍生金融工具 |
||||||||
| 期貨合約 |
$ | 816,484 | $ | 160,404 | ||||
| 遠期外幣兑換合約 |
17,250 | 12,404 | ||||||
| 掉期交易已集中結算 |
| 11,407 | ||||||
| 掉期交易-場外交易(a) |
11,032 | 1,385,058 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 資產負債表中的衍生資產和負債總額 |
844,766 | 1,569,273 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 不受主淨額結算協議或類似協議約束的衍生品(MNA？) |
(816,484 | ) | (171,811 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 受多邊投資協定約束的衍生品資產和負債總額 |
$ | 28,282 | $ | 1,397,462 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| (a) | 在資產負債表中包括場外掉期的未實現增值(折舊)和掉期溢價(已支付/已收到)。 |
下表按交易對手列出的S信託衍生資產和負債，減去根據多邊投資協議可抵銷的金額以及信託收到(和質押)的相關抵押品後的淨額：
| 交易對手 |
|
導數 資產 受制於 MNA作者： 交易對手 |
|
|
衍生品 可用 對於 偏移量 |
(a) |
|
非現金 抵押品 已收到 |
|
|
現金 抵押品 已收到 |
|
|
淨額 衍生品的 資產 |
(B)(C) | |||||
| 法國巴黎銀行 |
$ | 15,696 | $ | (4,296 | ) | $ | | $ | | $ | 11,400 | |||||||||
| 花旗銀行N.A. |
334 | (334 | ) | | | | ||||||||||||||
| 瑞士信貸國際 |
3,898 | (874 | ) | | | 3,024 | ||||||||||||||
| 摩根大通銀行N.A. |
2,116 | (2,116 | ) | | | | ||||||||||||||
| 摩根士丹利國際公司 |
952 | (952 | ) | | | | ||||||||||||||
| NatWest Markets PLC |
476 | | | | 476 | |||||||||||||||
| 紐約梅隆銀行 |
4,810 | | | | 4,810 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 28,282 | $ | (8,572 | ) | $ | | $ | | $ | 19,710 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 交易對手 |
|
導數 負債 受制於 MNA作者： 交易對手 |
|
|
衍生品 可用 對於 偏移量 |
(a) |
|
非現金 抵押品 已承諾 |
|
|
現金 抵押品 已承諾 |
(d) |
|
淨額 衍生品的 負債 |
(B)(E) | |||||
| 美國銀行N.A. |
$ | 1,370,064 | $ | | $ | | $ | | $ | 1,370,064 | ||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
2,351 | | | (2,351 | ) | | ||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
4,296 | (4,296 | ) | | | | ||||||||||||||
| 花旗銀行N.A. |
969 | (334 | ) | | | 635 | ||||||||||||||
| 瑞士信貸國際 |
874 | (874 | ) | | | | ||||||||||||||
| 摩根大通銀行N.A. |
3,386 | (2,116 | ) | | | 1,270 | ||||||||||||||
| 摩根士丹利國際公司 |
6,410 | (952 | ) | | (5,458 | ) | | |||||||||||||
| 加拿大皇家銀行 |
1,436 | | | | 1,436 | |||||||||||||||
| 道富銀行信託公司 |
5,215 | | | | 5,215 | |||||||||||||||
| 多倫多道明銀行 |
2,461 | | | | 2,461 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 1,397,462 | $ | (8,572 | ) | $ | | $ | (7,809 | ) | $ | 1,381,081 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) | 可用於抵銷的衍生品金額限於受MNA約束的衍生品資產和/或負債的金額。 |
| (b) | 淨額還可以包括不需要抵押的遠期外幣兑換合同。 |
| (c) | 淨額是指發生違約時從交易對手處應收的淨額。 |
| (d) | 從個別交易對手收到/質押的抵押品的超額部分(如有)不在財務報告之列 。 |
| (e) | 淨額是指在違約情況下應付交易對手的淨額。 |
| 46 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
截至期末的公允價值層次結構
在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。有關S信託關於金融工具估值的政策的投入水平和信息的説明，請參閲財務報表附註。
下表彙總了在公允價值層次中分類的S信託金融工具。S信託金融工具按主要類別細分的情況在上文投資附表中披露。
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 投資 |
||||||||||||||||
| 長期投資 |
||||||||||||||||
| 資產支持證券 |
$ | | $ | 93,953,868 | $ | 682,824 | $ | 94,636,692 | ||||||||
| 公司債券 |
||||||||||||||||
| 航空航天與國防 |
| 15,837,016 | | 15,837,016 | ||||||||||||
| 汽車零部件 |
| 4,195,030 | | 4,195,030 | ||||||||||||
| 汽車 |
| 6,007,117 | | 6,007,117 | ||||||||||||
| 銀行 |
| 7,480,370 | | 7,480,370 | ||||||||||||
| 飲料 |
| 10,251,664 | | 10,251,664 | ||||||||||||
| 生物技術 |
| 3,642,985 | | 3,642,985 | ||||||||||||
| 百視通零售 |
| 1,386,394 | | 1,386,394 | ||||||||||||
| 建築材料 |
| 3,309,275 | | 3,309,275 | ||||||||||||
| 建築產品 |
| 7,132,459 | | 7,132,459 | ||||||||||||
| 資本市場 |
| 8,497,193 | | 8,497,193 | ||||||||||||
| 化學品 |
| 5,629,051 | | 5,629,051 | ||||||||||||
| 商業服務與用品 |
| 4,879,606 | | 4,879,606 | ||||||||||||
| 通信設備 |
| 1,282,164 | | 1,282,164 | ||||||||||||
| 建築與工程 |
| 3,834,363 | | 3,834,363 | ||||||||||||
| 建築材料 |
| 286,588 | | 286,588 | ||||||||||||
| 消費者可自由支配 |
| 6,645,805 | | 6,645,805 | ||||||||||||
| 消費金融 |
| 5,570,819 | | 5,570,819 | ||||||||||||
| 消費品配送和零售業 |
| 3,081,175 | | 3,081,175 | ||||||||||||
| 容器和包裝 |
| 2,420,894 | | 2,420,894 | ||||||||||||
| 多元化消費服務 |
| 4,543,053 | | 4,543,053 | ||||||||||||
| 多元化房地產投資信託基金 |
| 10,892,113 | | 10,892,113 | ||||||||||||
| 多元化的電訊服務 |
| 13,054,890 | | 13,054,890 | ||||||||||||
| 教育 |
| 635,661 | | 635,661 | ||||||||||||
| 電力公司 |
| 27,818,258 | | 27,818,258 | ||||||||||||
| 電氣設備 |
| 1,167,035 | | 1,167,035 | ||||||||||||
| 電子設備、儀器和部件 |
| 2,331,324 | | 2,331,324 | ||||||||||||
| 能源設備和服務 |
| 2,648,349 | | 2,648,349 | ||||||||||||
| 環境、維護和安全服務 |
| 1,963,284 | | 1,963,284 | ||||||||||||
| 金融服務 |
| 28,138,256 | | 28,138,256 | ||||||||||||
| 食品產品 |
| 2,338,578 | | 2,338,578 | ||||||||||||
| 燃氣公用設施 |
| 179,895 | | 179,895 | ||||||||||||
| 地面交通 |
| 6,747,611 | | 6,747,611 | ||||||||||||
| 醫療保健設備和用品 |
| 2,927,349 | | 2,927,349 | ||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務 |
| 11,237,998 | | 11,237,998 | ||||||||||||
| 醫療保健技術 |
| 1,437,745 | | 1,437,745 | ||||||||||||
| 酒店、餐館和休閒 |
| 9,556,626 | 1,864,288 | 11,420,914 | ||||||||||||
| 家用耐用品 |
| 784,826 | | 784,826 | ||||||||||||
| 家居用品 |
| 120,838 | | 120,838 | ||||||||||||
| 獨立電力和可再生電力生產商 |
| 1,647,898 | | 1,647,898 | ||||||||||||
| 工業集團 |
| 2,369,075 | | 2,369,075 | ||||||||||||
| 保險 |
| 13,961,009 | | 13,961,009 | ||||||||||||
| 互動媒體與服務 |
| 537,846 | | 537,846 | ||||||||||||
| 互聯網軟件和服務 |
| 2,832,751 | | 2,832,751 | ||||||||||||
| IT服務 |
| 5,529,425 | | 5,529,425 | ||||||||||||
| 休閒產品 |
| 296,972 | | 296,972 | ||||||||||||
| 機械設備 |
| 3,412,014 | | 3,412,014 | ||||||||||||
| 海上運輸 |
| 116,747 | | 116,747 | ||||||||||||
| 媒體 |
| 28,151,985 | | 28,151,985 | ||||||||||||
| 金屬與礦業 |
| 6,822,534 | | 6,822,534 | ||||||||||||
| 多個實用程序 |
| 2,776,570 | | 2,776,570 | ||||||||||||
| 近海鑽探及其他服務 |
| 1,286,536 | | 1,286,536 | ||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 |
87,028 | 43,356,230 | 1,390,995 | 44,834,253 | ||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
47 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
截至期末的公允價值層次結構(續)
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
| 公司債券(續) |
||||||||||||||||
| 客運航空公司 |
$ | | $ | 7,462,837 | $ | | $ | 7,462,837 | ||||||||
| 製藥業 |
| 9,471,007 | | 9,471,007 | ||||||||||||
| 房地產 |
| 62,478 | | 62,478 | ||||||||||||
| 房地產管理與開發 |
| 1,529,802 | 640,063 | 2,169,865 | ||||||||||||
| 半導體與半導體設備 |
| 5,861,196 | | 5,861,196 | ||||||||||||
| 軟件 |
| 11,634,663 | | 11,634,663 | ||||||||||||
| 專門化REITs |
| 698,870 | | 698,870 | ||||||||||||
| 專業零售 |
| 683,121 | | 683,121 | ||||||||||||
| 技術硬件、存儲和外圍設備 |
| 4,173,685 | | 4,173,685 | ||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品 |
| 274,379 | | 274,379 | ||||||||||||
| 煙草 |
| 4,980,096 | | 4,980,096 | ||||||||||||
| 交通基礎設施 |
| 2,197,379 | | 2,197,379 | ||||||||||||
| 無線電信服務 |
| 6,652,591 | | 6,652,591 | ||||||||||||
| 浮動利率貸款利息 |
| 19,684,044 | 615,865 | 20,299,909 | ||||||||||||
| 外國機構的義務 |
| 11,665,144 | | 11,665,144 | ||||||||||||
| 市政債券 |
| 20,598,329 | | 20,598,329 | ||||||||||||
| 非機構抵押貸款支持證券 |
| 80,981,865 | | 80,981,865 | ||||||||||||
| 優先證券 |
||||||||||||||||
| 資本信託基金 |
| 31,143,452 | | 31,143,452 | ||||||||||||
| 優先股 |
||||||||||||||||
| 資本市場 |
1,564,990 | | | 1,564,990 | ||||||||||||
| 金融服務 |
| 23,500 | | 23,500 | ||||||||||||
| 首選信任 |
841,932 | | | 841,932 | ||||||||||||
| 美國政府支持的機構證券 |
| 138,826,654 | | 138,826,654 | ||||||||||||
| 美國財政部債務 |
| 79,240,814 | | 79,240,814 | ||||||||||||
| 短期證券 |
||||||||||||||||
| 美國財政部債務 |
| 33,190,964 | | 33,190,964 | ||||||||||||
| 無資金來源的浮動利率貸款利息(a) |
| 719 | | 719 | ||||||||||||
| 負債 |
||||||||||||||||
| 投資 |
||||||||||||||||
| TBA銷售承諾 |
| (14,995,820 | ) | | (14,995,820 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 2,493,950 | $ | 892,986,886 | $ | 5,194,035 | $ | 900,674,871 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 衍生金融工具(b) |
||||||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 信貸合同 |
$ | | $ | 7,692 | $ | | $ | 7,692 | ||||||||
| 外幣兑換合約 |
| 17,250 | | 17,250 | ||||||||||||
| 利率合約 |
2,295,229 | 173,754 | | 2,468,983 | ||||||||||||
| 負債 |
||||||||||||||||
| 信貸合同 |
| (854,981 | ) | | (854,981 | ) | ||||||||||
| 外幣兑換合約 |
| (12,404 | ) | | (12,404 | ) | ||||||||||
| 利率合約 |
(702,815 | ) | (122,727 | ) | | (825,542 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 1,592,414 | $ | (791,416 | ) | $ | | $ | 800,998 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 無資金來源的浮動利率貸款利息按承諾的未實現升值(折舊)計價。 |
| (b) | 衍生金融工具是掉期、期貨合約和遠期外匯合約。掉期、期貨合約和遠期外匯合約按該工具的未實現升值(貶值)進行估值。 |
信託可以持有公允價值接近賬面價值或面值的資產和/或負債，包括應計利息，用於財務報表。截至期末，305,139,899美元的逆回購協議在公允價值層次中被歸類為第二級。
當信託在期初及/或期末有大量3級投資及衍生金融工具 相對於淨資產而言，則呈交3級金融工具的對賬。下表是在確定公允價值時使用了重大不可觀察投入的3級投資的對賬：
| 基於資產的證券 | 公司 債券 |
漂浮 利率貸款 利益 |
非代理機構 抵押貸款擔保 證券 |
總計 | ||||||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||||||
| 期初餘額，截至2022年12月31日 |
$ | 1,619,981 | $ | 4,333,458 | $ | 135,835 | $ | 477,212 | $ | 6,566,486 | ||||||||||
| 轉到3級 |
| | 360,622 | | 360,622 | |||||||||||||||
| 轉出級別3 |
(726,572 | ) | | (58,455 | ) | (477,212 | ) | (1,262,239 | ) | |||||||||||
| 48 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
| 基於資產的證券 | 公司 債券 |
漂浮 利率貸款 利益 |
非代理機構 抵押貸款擔保 證券 |
總計 | ||||||||||||||||
| 應計折扣/保費 |
$ | (20,953 | ) | $ | | $ | 581 | $ | | $ | (20,372 | ) | ||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
1,395 | | 26 | | 1,421 | |||||||||||||||
| 未實現增值淨變化 (折舊)(A)(B) |
33,329 | (377,959 | ) | 5,452 | | (339,178 | ) | |||||||||||||
| 購買 |
| | 173,252 | | 173,252 | |||||||||||||||
| 銷售額 |
(224,356 | ) | (60,153 | ) | (1,448 | ) | | (285,957 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 期末餘額，截至2023年6月30日 |
$ | 682,824 | $ | 3,895,346 | $ | 615,865 | $ | | $ | 5,194,035 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 2023年6月30日仍持有的投資未實現增值(折舊)淨變化(b) |
$ | 33,329 | $ | (377,959 | ) | $ | 5,452 | $ | | $ | (339,178 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 計入營業報表中相關的未實現增值(折舊)淨變化。 |
| (b) | 截至2023年6月30日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化與未實現增值(折舊)淨變化之間的任何差異，通常是由於在期末不再持有或不再歸類為3級的投資。 |
被歸類為3級的S信託金融工具在未經調整的情況下利用第三方定價信息進行估值。這樣的估值是基於不可觀察到的投入。第三方信息的重大變化可能會導致此類3級金融工具的價值大幅下降或上升。
請參閲財務報表附註。
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
49 |
| 綜合投資明細表(未經審計) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 資產支持證券 |
||||||||||||
| Ares XXXIIR CLO Ltd.，2014-32RA系列，B類，(3個月Libor US+1.80%)，7.12%，05/15/30(A)(B) |
美元 | 500 | $ | 483,147 | ||||||||
| 藍山富士EUR CLO IV DAC，4X系列，ER類，(3個月歐元同業拆息+6.21%)，9.63%，02/25/34(A)(C) |
歐元 | 100 | 98,199 | |||||||||
| Contego CLO VIII DAC，8X系列，ER類，(3個月Euribor+6.06%)，9.32%，01/25/34(A)(C) |
100 | 97,092 | ||||||||||
| CVC Cordatus貸款基金XXII DAC，系列22X，D類，(3個月Euribor+3.15%)，6.68%，12/15/34(A)(C) |
100 | 97,302 | ||||||||||
| Galaxy XXVIII CLO有限公司，2018-28A系列，C類，(3個月Libor US+1.95%)，7.21%，07/15/31(A)(B) |
美元 | 250 | 238,252 | |||||||||
| Greene King Finance PLC(a) |
||||||||||||
| B1系列，(3個月。Libor英鎊+1.92%)，6.80%，12/15/34 |
英鎊 | 100 | 93,679 | |||||||||
| 系列B2，(1天SONIA+2.20%)，6.63%， 03/15/36(c) |
100 | 93,949 | ||||||||||
| Maray CLO I DAC，(3個月。歐元同業拆借利率+6.40%)，9.95%，07/15/36 |
歐元 | 100 | 108,303 | |||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 DAC，系列2021-2X，E類，(3個月歐元銀行間同業拆借利率+6.06%)，9.24%， 04/15/34(A)(C) |
100 | 98,372 | ||||||||||
| Palmer Square歐洲CLO DAC，(3個月。歐元同業拆借利率+6.20%)，10.05%，07/15/36 |
100 | 107,788 | ||||||||||
| Rockfield Park CLO DAC，1X系列，D類，(3個月歐元同業拆借利率+5.95%)，9.13%，07/16/34(A)(C) |
100 | 97,337 | ||||||||||
| Unique Pub Finance Co.PLC，系列N，6.46%， 03/30/32(c) |
英鎊 | 89 | 108,299 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 總資產支持證券：0.1% |
1,721,719 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 股票 | ||||||||||||
| 普通股 |
||||||||||||
| 資本市場：0.0% | ||||||||||||
| Ardagh MP USA Inc.(收購日期：08/02/21，成本：1,599,352美元)(d) |
162,646 | 611,549 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 化學品消耗0.1% |
||||||||||||
| Element Solutions，Inc.(e) |
37,305 | 716,256 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 電氣設備=0.0% |
||||||||||||
| SunPower Corp.(f) |
1,025 | 10,045 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 能源設備和服務：0.0% |
||||||||||||
| 九能源服務公司(f) |
2,390 | 9,154 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融服務業：0.0% |
||||||||||||
| Block，Inc.(f) |
4,614 | 307,154 | ||||||||||
| UCI International Remainco LLC(g) |
109,729 | 1 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 307,155 | ||||||||||||
| 地面交通費0.0% |
||||||||||||
| 優步技術公司(f) |
14,860 | 641,506 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 安防 | 股票 | 價值 | ||||||||||
| 酒店、餐飲及休閒業：0.1% |
|
|||||||||||
| 嘉年華公司(f) |
54,231 | $ | 1,021,170 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| IT服務(%)：0.0% |
||||||||||||
| Twilio，Inc.，A類(f) |
2,522 | 160,450 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金屬和礦業：0.2% |
||||||||||||
| Constellium SE(f) |
138,993 | 2,390,679 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 |
|
|||||||||||
| 凱德控股I有限公司(g) |
2,223,465,984 | 22,235 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 製藥類股下跌0.1% |
||||||||||||
| Catalent，Inc.(f) |
19,494 | 845,260 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 房地產管理與開發不到0.0% |
|
|||||||||||
| Adler Group SA(B)(F) |
8,254 | 4,976 | ||||||||||
| Adler Group SA |
3,728 | 2,152 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,128 | ||||||||||||
| 半導體和半導體設備：0.0% |
|
|||||||||||
| Maxeon太陽能技術有限公司(f) |
128 | 3,604 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 軟件業下滑0.1% |
||||||||||||
| Informatics，Inc.，A類(f) |
62,173 | 1,150,200 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 普通股總數=0.6% |
7,896,391 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 標準桿(000) | ||||||||||||
| 公司債券 |
||||||||||||
| 航空航天和國防：6.3% |
||||||||||||
| 龐巴迪公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 03/15/25 |
美元 | 166 | 166,285 | |||||||||
| 7.13%, 06/15/26 |
6,036 | 5,995,334 | ||||||||||
| 7.88%, 04/15/27 |
4,116 | 4,105,403 | ||||||||||
| 6.00%, 02/15/28 |
3,089 | 2,919,426 | ||||||||||
| 7.50%, 02/01/29 |
4,951 | 4,893,296 | ||||||||||
| 7.45%, 05/01/34 |
434 | 494,760 | ||||||||||
| F-布拉迪斯SPA/F-布拉迪斯美國有限責任公司，XR系列 |
||||||||||||
| 7.38%, 08/15/26(b) |
2,695 | 2,438,975 | ||||||||||
| 羅爾斯-羅伊斯公司(b) |
||||||||||||
| 3.63%, 10/14/25 |
4,941 | 4,667,911 | ||||||||||
| 5.75%, 10/15/27 |
1,584 | 1,548,763 | ||||||||||
| SPIRIT航空系統公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 04/15/25 |
126 | 124,502 | ||||||||||
| 9.38%, 11/30/29 |
3,295 | 3,527,544 | ||||||||||
| TransDigm，Inc. |
||||||||||||
| 6.25%, 03/15/26(b) |
32,149 | 31,991,881 | ||||||||||
| 6.38%, 06/15/26 |
417 | 411,582 | ||||||||||
| 7.50%, 03/15/27 |
2,638 | 2,641,746 | ||||||||||
| 6.75%, 08/15/28(b) |
13,672 | 13,723,817 | ||||||||||
| 凱旋集團，9.00%，03/15/28(b) |
4,764 | 4,864,230 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 84,515,455 | ||||||||||||
| 航空貨運和物流業：0.1% |
||||||||||||
| XPO，Inc.，6.25%，06/01/28(b) |
758 | 745,286 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 汽車零部件行業增長2.6% |
||||||||||||
| 亞信環球控股有限公司，3.50%，08/15/24(c) |
歐元 | 15 | 15,979 | |||||||||
| Clario Global LP，6.75%，05/15/25(b) |
美元 | 1,456 | 1,456,891 | |||||||||
| Clario Global LP/Clario U.S.Finance Co. 4.38%，05/15/26(c) |
歐元 | 1,777 | 1,845,204 | |||||||||
| 50 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 汽車零部件(續) |
|
|||||||||||
| 克拉裏奧斯全球有限責任公司/克萊裏奧斯美國金融公司(續) |
||||||||||||
| 6.25%, 05/15/26(b) |
美元 | 6,305 | $ | 6,264,398 | ||||||||
| 8.50%, 05/15/27(b) |
13,945 | 13,967,814 | ||||||||||
| 6.75%, 05/15/28 |
7,569 | 7,542,526 | ||||||||||
| 戴納融資盧森堡SARL，8.50%， 07/15/31(c) |
歐元 | 200 | 225,115 | |||||||||
| 經銷商輪胎有限責任公司/DT Issuer LLC，8.00%， 02/01/28(b) |
美元 | 1,030 | 938,293 | |||||||||
| Dometic Group AB，3.00%，05/08/26(c) |
歐元 | 100 | 101,536 | |||||||||
| Forvia，2.75%，02/15/27(c) |
167 | 164,826 | ||||||||||
| 固特異輪胎橡膠有限公司 |
||||||||||||
| 9.50%, 05/31/25 |
美元 | 1,085 | 1,109,491 | |||||||||
| 5.00%, 07/15/29 |
520 | 468,903 | ||||||||||
| 5.63%, 04/30/33 |
311 | 270,747 | ||||||||||
| IHO Verwaltungs GmbH，(8.75%現金或9.50%PIK)，8.75%， 05/15/28(C)(H) |
歐元 | 116 | 130,468 | |||||||||
| 泰坦國際公司，7.00%，28年4月30日 |
美元 | 348 | 325,361 | |||||||||
| ZF金融股份有限公司(c) |
||||||||||||
| 5.75%, 08/03/26 |
歐元 | 200 | 218,750 | |||||||||
| 2.00%, 05/06/27 |
200 | 189,596 | ||||||||||
| 2.75%, 05/25/27 |
100 | 97,111 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 35,333,009 | ||||||||||||
| 汽車行業增長2.2% |
| |||||||||||
| Asbury Automotive Group，Inc.， 5.00%，02/15/32(b) |
美元 | 1,694 | 1,474,957 | |||||||||
| 星座汽車融資公司，4.88%， 07/15/27(c) |
英鎊 | 100 | 97,155 | |||||||||
| 福特汽車公司 |
||||||||||||
| 3.25%, 02/12/32 |
美元 | 2,054 | 1,615,850 | |||||||||
| 6.10%, 08/19/32 |
3,623 | 3,511,252 | ||||||||||
| 福特汽車信貸有限責任公司 |
||||||||||||
| 3.81%, 01/09/24 |
713 | 702,839 | ||||||||||
| 4.54%, 03/06/25 |
英鎊 | 200 | 240,792 | |||||||||
| 5.13%, 06/16/25 |
美元 | 263 | 255,775 | |||||||||
| 4.13%, 08/04/25 |
2,166 | 2,054,238 | ||||||||||
| 4.39%, 01/08/26 |
507 | 479,826 | ||||||||||
| 6.86%, 06/05/26 |
英鎊 | 108 | 133,664 | |||||||||
| 4.95%, 05/28/27 |
美元 | 640 | 603,704 | |||||||||
| 4.87%, 08/03/27 |
歐元 | 175 | 187,179 | |||||||||
| 6.80%, 05/12/28 |
美元 | 7,889 | 7,896,234 | |||||||||
| 6.13%, 05/15/28 |
歐元 | 100 | 111,781 | |||||||||
| 5.11%, 05/03/29 |
美元 | 200 | 185,482 | |||||||||
| 7.35%, 03/06/30 |
4,545 | 4,641,545 | ||||||||||
| 3.63%, 06/17/31 |
200 | 163,925 | ||||||||||
| Ken Garff Automotive LLC，4.88%，09/15/28(b) |
680 | 598,075 | ||||||||||
| LCM Investments Holdings II LLC，4.88%， 05/01/29(b) |
1,552 | 1,328,110 | ||||||||||
| Lithia Motors，Inc.，3.88%，06/01/29(b) |
721 | 626,445 | ||||||||||
| MajorDrive Holdings IV LLC，6.38%，06/01/29(b) |
975 | 774,170 | ||||||||||
| RCI Banque SA，(5年期歐元掉期+2.85%)，2.63%， 02/18/30(A)(C) |
歐元 | 600 | 607,631 | |||||||||
| Wabash National Corp.，4.50%，10/15/28(b) |
美元 | 1,072 | 929,551 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 29,220,180 | ||||||||||||
| 銀行股：0.7% |
| |||||||||||
| Banco BPM spa(3個月Euribor+2.80%)，6.00%，06/14/28 |
歐元 | 175 | 189,630 | |||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 銀行(續) |
||||||||||||
| Banco BPM spa(續) |
||||||||||||
| (5年期歐元掉期+4.67%)，
4.25%， |
歐元 | 250 | $ | 264,625 | ||||||||
| 薩巴德爾銀行(A)(C) |
||||||||||||
| (一年期歐元掉期+2.40%)，5.25%，02/07/29 |
100 | 106,803 | ||||||||||
| (5年期歐元掉期+2.95%)，2.50%，04/15/31 |
100 | 95,344 | ||||||||||
| 聖精銀行(F)(I) |
||||||||||||
| 4.75%, 01/15/18 |
1,900 | 476,855 | ||||||||||
| 4.00%, 01/21/19 |
1,100 | 276,074 | ||||||||||
| 愛爾蘭銀行集團，(5年期歐元掉期+7.92%)， 7.50%(A)(C)(J) |
200 | 213,618 | ||||||||||
| 花旗集團，(1天SOFR+2.66%)，6.17%，05/25/34 |
美元 | 2,175 | 2,193,949 | |||||||||
| 德國商業銀行，(5年期歐元掉期+6.36%)， 6.13%(A)(C)(J) |
歐元 | 400 | 397,197 | |||||||||
| 第一公民銀行信託公司，6.00%，04/01/36 |
美元 | 3,261 | 2,925,589 | |||||||||
| 聯合聖保羅水療中心 |
||||||||||||
| 5.71%, 01/15/26(b) |
400 | 380,812 | ||||||||||
| 5.15%, 06/10/30(c) |
英鎊 | 125 | 127,906 | |||||||||
| (一年期CMT+2.60%)，
4.20%， |
美元 | 855 | 637,221 | |||||||||
| (一年期CMT+2.75%)，
4.95%， |
630 | 414,904 | ||||||||||
| 麥格理銀行有限公司，6.80%，01/18/33(b) |
623 | 625,111 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 9,325,638 | ||||||||||||
| 飲料行業：3.4% |
||||||||||||
| ARD Finance SA，(6.50%現金或7.25%PIK)，6.50%， 06/30/27(B)(H) |
3,679 | 2,980,762 | ||||||||||
| 阿爾達格金屬包裝金融公司USALLC/阿爾達格金屬包裝金融公司 |
||||||||||||
| 6.00%, 06/15/27(b) |
2,141 | 2,103,242 | ||||||||||
| 3.25%, 09/01/28(b) |
1,708 | 1,467,117 | ||||||||||
| 3.00%, 09/01/29(c) |
歐元 | 464 | 375,981 | |||||||||
| 4.00%, 09/01/29(b) |
美元 | 10,956 | 8,677,084 | |||||||||
| Ardagh包裝金融公司/Ardagh控股美國公司 |
||||||||||||
| 5.25%, 04/30/25(b) |
200 | 195,619 | ||||||||||
| 2.13%, 08/15/26(c) |
歐元 | 1,239 | 1,200,030 | |||||||||
| 4.13%, 08/15/26(b) |
美元 | 1,200 | 1,117,724 | |||||||||
| 4.75%, 07/15/27(c) |
英鎊 | 100 | 100,517 | |||||||||
| 5.25%, 08/15/27(b) |
美元 | 868 | 735,266 | |||||||||
| Ball Corp.，6.00%，06/15/29 |
1,028 | 1,020,290 | ||||||||||
| Canpack SA/Canpack U.S.LLC，3.13%，11/01/25(b) |
584 | 532,900 | ||||||||||
| 皇冠歐洲控股公司，3.38%，05/15/25(c) |
歐元 | 100 | 106,796 | |||||||||
| 毛瑟包裝解決方案控股有限公司。(b) |
||||||||||||
| 7.88%, 08/15/26 |
美元 | 15,705 | 15,603,050 | |||||||||
| 9.25%, 04/15/27 |
557 | 514,112 | ||||||||||
| OI歐洲集團BV，6.25%，05/15/28(c) |
歐元 | 100 | 111,416 | |||||||||
| 歐文斯-布羅克韋玻璃容器公司，6.63%， 05/13/27(b) |
美元 | 211 | 208,927 | |||||||||
| Trivium包裝金融公司 |
||||||||||||
| 5.50%, 08/15/26(b) |
3,921 | 3,764,765 | ||||||||||
| 8.50%, 08/15/27(b) |
5,459 | 5,254,925 | ||||||||||
| (3個月。Euribor+3.75%)，7.07%， 08/15/26(A)(C) |
歐元 | 100 | 107,210 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 46,177,733 | ||||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
51 |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 生物技術(c) 0.0% |
||||||||||||
| Cidron Aida Finco SARL |
||||||||||||
| 5.00%, 04/01/28 |
歐元 | 163 | $ | 160,771 | ||||||||
| 6.25%, 04/01/28 |
英鎊 | 133 | 146,825 | |||||||||
| Grifols託管發行商SA，3.88%，10/15/28 |
歐元 | 100 | 93,161 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 400,757 | ||||||||||||
| BREALINE零售：0.0% | ||||||||||||
| NMG Holding Co./Neiman Marcus Group LLC，7.13%， 04/01/26(b) |
美元 | 697 | 648,761 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 建材行業改善2.2% | ||||||||||||
| Camelot Return Merge子公司，8.75%， 08/01/28(b) |
1,004 | 948,774 | ||||||||||
| 翡翠債務合併子有限責任公司 |
||||||||||||
| 6.38%, 12/15/30(c) |
歐元 | 100 | 108,711 | |||||||||
| 6.63%, 12/15/30(b) |
美元 | 13,876 | 13,754,585 | |||||||||
| HT Troplast GmbH，9.25%，07/15/25(c) |
歐元 | 100 | 110,678 | |||||||||
| 傑爾德-文公司(b) |
||||||||||||
| 6.25%, 05/15/25 |
美元 | 852 | 859,455 | |||||||||
| 4.63%, 12/15/25 |
930 | 900,938 | ||||||||||
| 新企業石灰有限公司 Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.25%, 07/15/28 |
435 | 395,863 | ||||||||||
| 9.75%, 07/15/28 |
640 | 617,395 | ||||||||||
| PCF GmbH，4.75%，04/15/26(c) |
歐元 | 100 | 83,641 | |||||||||
| 士麥那預拌混凝土有限責任公司，6.00%， 11/01/28(b) |
美元 | 4,882 | 4,603,940 | |||||||||
| 標準工業公司 |
||||||||||||
| 2.25%, 11/21/26(c) |
歐元 | 511 | 494,300 | |||||||||
| 5.00%, 02/15/27(b) |
128 | 121,990 | ||||||||||
| 4.75%, 01/15/28(b) |
美元 | 100 | 93,125 | |||||||||
| 4.38%, 07/15/30(b) |
2,772 | 2,400,821 | ||||||||||
| 3.38%, 01/15/31(b) |
4,471 | 3,599,348 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 29,093,564 | ||||||||||||
| 建築產品(b) 1.7% | ||||||||||||
| 高級排水系統公司 |
||||||||||||
| 5.00%, 09/30/27 |
547 | 517,689 | ||||||||||
| 6.38%, 06/15/30 |
4,547 | 4,498,211 | ||||||||||
| Beacon Roofing Supply，Inc.，4.13%，05/15/29 |
552 | 488,520 | ||||||||||
| 基礎建材公司，6.00%，03/01/29 |
440 | 367,400 | ||||||||||
| Gyp Holdings III Corp.，4.63%，05/01/29 |
2,104 | 1,851,520 | ||||||||||
| 特種建築產品控股有限責任公司/SBP金融公司，6.38%，09/30/26 |
386 | 364,695 | ||||||||||
| SRS分銷公司 |
||||||||||||
| 4.63%, 07/01/28 |
1,999 | 1,784,657 | ||||||||||
| 6.13%, 07/01/29 |
1,746 | 1,507,902 | ||||||||||
| 6.00%, 12/01/29 |
3,566 | 3,077,636 | ||||||||||
| White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28 |
6,735 | 6,103,594 | ||||||||||
| White Cap Parent LLC，(8.25%現金或9.00%PIK)，8.25%，03/15/26(h) |
2,051 | 1,964,714 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 22,526,538 | ||||||||||||
| 資本市場：2.2% | ||||||||||||
| AG TTMT託管發行商有限責任公司，8.63%，27年9月30日(b) |
708 | 725,674 | ||||||||||
| Blackstone Holdings Finance Co.LLC，6.20%， 04/22/33(b) |
1,774 | 1,811,951 | ||||||||||
| 黑石私人信貸基金 |
||||||||||||
| 7.05%, 09/29/25 |
432 | 430,880 | ||||||||||
| 3.25%, 03/15/27 |
590 | 509,831 | ||||||||||
| 指南針集團多元化控股有限責任公司， |
||||||||||||
| 5.25%, 04/15/29(b) |
1,129 | 989,589 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 資本市場(續) |
||||||||||||
| 普洛斯資本有限公司/普洛斯融資II，Inc.，3.25%，01/15/32 |
美元 | 1,733 | $ | 1,399,248 | ||||||||
| 伊坎企業有限責任公司/伊坎企業財務公司 |
||||||||||||
| 6.25%, 05/15/26 |
308 | 280,315 | ||||||||||
| 5.25%, 05/15/27 |
3,545 | 3,057,207 | ||||||||||
| 4.38%, 02/01/29 |
3,191 | 2,507,169 | ||||||||||
| 雷曼兄弟控股公司 |
||||||||||||
| 5.38%, 10/17/12 |
歐元 | 350 | 1,604 | |||||||||
| 1.00%, 05/17/13 |
美元 | 1,535 | 2,302 | |||||||||
| 4.75%, 01/16/14 |
歐元 | 1,890 | 8,662 | |||||||||
| 1.00%, 02/05/14 |
3,950 | 18,103 | ||||||||||
| 1.00%, 12/31/49 |
美元 | 430 | 645 | |||||||||
| 摩根士丹利，(5年期債務抵押貸款+2.43%)，5.95%， 01月19/38(a) |
505 | 498,456 | ||||||||||
| NFP公司(b) |
||||||||||||
| 6.88%, 08/15/28 |
7,807 | 6,776,634 | ||||||||||
| 7.50%, 10/01/30 |
4,085 | 3,955,119 | ||||||||||
| 北方信託公司，6.13%，11/02/32 |
1,435 | 1,487,726 | ||||||||||
| 貓頭鷹搖滾資本公司 |
||||||||||||
| 3.75%, 07/22/25 |
1,102 | 1,021,156 | ||||||||||
| 3.40%, 07/15/26 |
785 | 695,327 | ||||||||||
| 貓頭鷹搖滾核心收入公司 |
||||||||||||
| 5.50%, 03/21/25 |
873 | 840,069 | ||||||||||
| 3.13%, 09/23/26 |
540 | 465,318 | ||||||||||
| 7.75%, 09/16/27(b) |
1,852 | 1,842,626 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 29,325,611 | ||||||||||||
| 化學品：3.1% | ||||||||||||
| Avient Corp.，7.13%，08/01/30(b) |
440 | 445,026 | ||||||||||
| Axalta塗層系統荷蘭控股B BV，3.75%， 25年1月15日(c) |
歐元 | 242 | 258,800 | |||||||||
| Axalta Coating Systems LLC，3.38%，02/15/29(b) |
美元 | 2,011 | 1,711,864 | |||||||||
| Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Holding B BV，4.75%，06/15/27(b) |
2,464 | 2,322,438 | ||||||||||
| 化學公司(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 11/15/28 |
855 | 785,651 | ||||||||||
| 4.63%, 11/15/29 |
462 | 390,443 | ||||||||||
| Element Solutions，Inc.，3.88%，09/01/28(b) |
7,277 | 6,348,281 | ||||||||||
| Fis Fabbrica Italiana Sinttici Spa，5.63%， 08/01/27(c) |
歐元 | 100 | 96,758 | |||||||||
| HB Fuller Co.，4.25%，2018年10月15日 |
美元 | 606 | 539,364 | |||||||||
| Herens Holdco SARL，4.75%，05/15/28(b) |
4,049 | 3,137,975 | ||||||||||
| Herens Midco SARL，5.25%，05/15/29(c) |
歐元 | 102 | 63,665 | |||||||||
| 照明買家有限責任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28(b) |
美元 | 1,557 | 1,356,707 | |||||||||
| 英力士財務公司，6.63%，05/15/28(c) |
歐元 | 100 | 107,020 | |||||||||
| 英力士Quattro Finance 2 PLC，2.50%，1/15/26(c) |
215 | 209,613 | ||||||||||
| Ingevity Corp.，3.88%，11/01/28(b) |
美元 | 494 | 421,761 | |||||||||
| 神户美國Midco 2，Inc.(9.25%現金或10.00%PIK)，9.25%，11/01/26(B)(H) |
1,348 | 889,680 | ||||||||||
| Kronos International，Inc.，3.75%，09/15/25(c) |
歐元 | 100 | 99,161 | |||||||||
| LSF11 A5 HoldCo LLC，6.63%，10/15/29(b) |
美元 | 725 | 605,519 | |||||||||
| 礦物技術公司，5.00%，07/01/28(b) |
878 | 798,980 | ||||||||||
| Nova Chemals Corp.，4.88%，06/01/24(b) |
456 | 445,503 | ||||||||||
| 奧林巴斯水務美國控股公司。 |
||||||||||||
| 9.63%, 11/15/28(c) |
歐元 | 179 | 187,512 | |||||||||
| 9.75%, 11/15/28(b) |
美元 | 3,576 | 3,487,673 | |||||||||
| 52 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 化學品(續) |
|
|||||||||||
| Small IV LLC/Ssel USA Holdings LLC |
||||||||||||
| 5.38%, 11/01/26(b) |
美元 | 1,495 | $ | 1,362,904 | ||||||||
| 9.50%, 07/15/28 |
歐元 | 100 | 107,885 | |||||||||
| (3個月。Euribor+4.38%)，7.63%， 11/01/26(A)(C) |
100 | 106,474 | ||||||||||
| 斯科特奇蹟公司，4.38%，02/01/32 |
美元 | 1,734 | 1,365,323 | |||||||||
| SK Invictus Intermediate II SARL，5.00%， 10/30/29(b) |
3,950 | 3,138,788 | ||||||||||
| Synthmer PLC，3.88%，07/01/25(c) |
歐元 | 133 | 133,914 | |||||||||
| 韋斯科經銷公司(b) |
||||||||||||
| 7.13%, 06/15/25 |
美元 | 1,940 | 1,960,438 | |||||||||
| 7.25%, 06/15/28 |
2,820 | 2,876,558 | ||||||||||
| WR Grace Holdings LLC(b) |
||||||||||||
| 4.88%, 06/15/27 |
733 | 679,807 | ||||||||||
| 5.63%, 08/15/29 |
5,346 | 4,379,978 | ||||||||||
| 7.38%, 03/01/31 |
1,068 | 1,046,620 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 41,868,083 | ||||||||||||
| 商業服務及供應品：3.1% | ||||||||||||
| ADT安全公司(b) |
||||||||||||
| 4.13%, 08/01/29 |
1,619 | 1,398,411 | ||||||||||
| 4.88%, 07/15/32 |
339 | 289,845 | ||||||||||
| Albion Finding 1 SARL/Aggreko Holdings，Inc. |
||||||||||||
| 6.13%, 10/15/26(b) |
940 | 883,600 | ||||||||||
| APX集團公司(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 02/15/27 |
1,620 | 1,587,568 | ||||||||||
| 5.75%, 07/15/29 |
1,478 | 1,282,760 | ||||||||||
| BCP V模塊化服務財務II PLC(c) |
||||||||||||
| 4.75%, 11/30/28 |
歐元 | 200 | 185,450 | |||||||||
| 6.13%, 11/30/28 |
英鎊 | 100 | 104,775 | |||||||||
| Cablevision LightPath LLC，3.88%，09/15/27(b) |
美元 | 866 | 725,275 | |||||||||
| EC Finance PLC，3.00%，10/15/26(c) |
歐元 | 109 | 110,674 | |||||||||
| 堡壘運輸和基礎設施投資者有限責任公司(b) |
||||||||||||
| 6.50%, 10/01/25 |
美元 | 3,129 | 3,082,577 | |||||||||
| 9.75%, 08/01/27 |
1,544 | 1,594,599 | ||||||||||
| 5.50%, 05/01/28 |
3,594 | 3,288,521 | ||||||||||
| Garda World Security Corp.，9.50%，11/01/27(b) |
328 | 316,879 | ||||||||||
| Herc Holdings，Inc.，5.50%，07/15/27(b) |
4,178 | 4,003,139 | ||||||||||
| 赫茲公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 12/01/26 |
666 | 601,065 | ||||||||||
| 5.00%, 12/01/29 |
476 | 393,478 | ||||||||||
| InterMedia and Communication Spa，6.75%， 02/09/27(c) |
歐元 | 200 | 210,850 | |||||||||
| Labl，Inc.，9.50%，11/01/28(b) |
美元 | 2,391 | 2,432,570 | |||||||||
| 梅蒂斯合併子有限責任公司，6.50%，05/15/29(b) |
763 | 658,167 | ||||||||||
| Nesco Holdings II，Inc.，5.50%，04/15/29(b) |
1,353 | 1,210,935 | ||||||||||
| Paprec Holding SA，3.50%，07/01/28(c) |
歐元 | 100 | 96,194 | |||||||||
| Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance， Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 04/15/26 |
美元 | 1,037 | 1,017,948 | |||||||||
| 6.25%, 01/15/28 |
3,124 | 2,926,568 | ||||||||||
| Q-Park Holding I BV，1.50%，03/01/25(c) |
歐元 | 100 | 104,394 | |||||||||
| 蘇富比S/BidFair Holdings，Inc.，5.88%， 06/01/29(b) |
美元 | 2,072 | 1,610,980 | |||||||||
| 聯合租賃北美公司，6.00%， 12/15/29(b) |
8,933 | 8,911,030 | ||||||||||
| 休閒控股公司AB(c) |
||||||||||||
| 3.88%, 07/15/26 |
歐元 | 140 | 143,213 | |||||||||
| 9.25%, 10/15/27 |
100 | 115,940 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 商業服務與用品(續) |
|
|||||||||||
| 休閒控股公司AB(c) (續) | ||||||||||||
| 7.13%, 02/01/28 |
歐元 | 100 | $ | 109,284 | ||||||||
| 威廉姆斯·斯科斯曼國際公司(b) |
||||||||||||
| 6.13%, 06/15/25 |
美元 | 1,652 | 1,639,743 | |||||||||
| 4.63%, 08/15/28 |
1,196 | 1,093,226 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 42,129,658 | ||||||||||||
| 通信設備(b) 1.0% | ||||||||||||
| CommScope Technologies LLC，6.00%，06/15/25 |
3,219 | 3,000,331 | ||||||||||
| CommScope，Inc. |
||||||||||||
| 6.00%, 03/01/26 |
4,383 | 4,084,839 | ||||||||||
| 8.25%, 03/01/27 |
1,785 | 1,427,969 | ||||||||||
| 4.75%, 09/01/29 |
1,804 | 1,422,275 | ||||||||||
| ViaSat公司 |
||||||||||||
| 5.63%, 09/15/25 |
2,321 | 2,249,026 | ||||||||||
| 5.63%, 04/15/27 |
837 | 781,473 | ||||||||||
| Viavi Solutions，Inc.，3.75%，10/01/29 |
1,269 | 1,078,274 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,044,187 | ||||||||||||
| 建築材料(b) 0.3% | ||||||||||||
| 美國建築商和承包商供應公司，3.88%，11/15/29 |
1,630 | 1,391,475 | ||||||||||
| BCPE帝國控股公司，7.63%，05/01/27 |
1,897 | 1,764,218 | ||||||||||
| H&E設備服務公司，3.88%，12/15/28 |
358 | 309,950 | ||||||||||
| Resideo Funding，Inc.，4.00%，09/01/29 |
290 | 240,584 | ||||||||||
| 裏奇兄弟控股公司，6.75%，03/15/28 |
412 | 415,263 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,121,490 | ||||||||||||
| 非必需消費品：4.0% | ||||||||||||
| API Group DE，Inc.，4.75%，10/15/29(b) |
1,283 | 1,155,470 | ||||||||||
| 嘉年華公司 |
||||||||||||
| 10.13%, 02/01/26(c) |
歐元 | 201 | 229,969 | |||||||||
| 10.50%, 02/01/26(b) |
美元 | 3,051 | 3,207,251 | |||||||||
| 7.63%, 03/01/26(b) |
842 | 824,654 | ||||||||||
| 5.75%, 03/01/27(b) |
5,401 | 4,972,107 | ||||||||||
| 9.88%, 08/01/27(b) |
1,240 | 1,291,626 | ||||||||||
| 6.00%, 05/01/29(b) |
2,706 | 2,416,010 | ||||||||||
| 嘉年華控股百慕大有限公司，10.38%， 05/01/28(b) |
10,283 | 11,246,811 | ||||||||||
| CoreLogic，Inc.，4.50%，05/01/28(b) |
1,332 | 1,073,925 | ||||||||||
| 聯想酒店控股有限公司/聯想酒店股份有限公司-Issuer，Inc.，5.00%，02/01/26(b) |
561 | 504,900 | ||||||||||
| Life Time，Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 01/15/26 |
1,652 | 1,609,928 | ||||||||||
| 8.00%, 04/15/26 |
1,262 | 1,246,075 | ||||||||||
| Lindblad Expeditions LLC，6.75%，02/15/27(b) |
1,551 | 1,477,327 | ||||||||||
| NCL股份有限公司。(b) |
||||||||||||
| 5.88%, 03/15/26 |
2,002 | 1,872,998 | ||||||||||
| 8.38%, 02/01/28 |
719 | 751,315 | ||||||||||
| 7.75%, 02/15/29 |
1,692 | 1,607,078 | ||||||||||
| NCL財務有限公司，6.13%，03/15/28(b) |
849 | 764,116 | ||||||||||
| 海王星Bidco美國公司，9.29%，04/15/29(b) |
1,612 | 1,479,836 | ||||||||||
| 皇家加勒比郵輪有限公司。(b) |
||||||||||||
| 11.50%, 06/01/25 |
521 | 552,781 | ||||||||||
| 4.25%, 07/01/26 |
462 | 424,093 | ||||||||||
| 5.50%, 08/31/26 |
258 | 244,613 | ||||||||||
| 5.38%, 07/15/27 |
868 | 811,627 | ||||||||||
| 11.63%, 08/15/27 |
860 | 935,198 | ||||||||||
| 5.50%, 04/01/28 |
2,640 | 2,461,905 | ||||||||||
| 8.25%, 01/15/29 |
923 | 969,150 | ||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
53 |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 消費者可自由支配(續) |
||||||||||||
| 皇家加勒比郵輪有限公司。(b) (續) |
||||||||||||
| 9.25%, 01/15/29 |
美元 | 1,695 | $ | 1,805,873 | ||||||||
| 7.25%, 01/15/30 |
1,455 | 1,473,688 | ||||||||||
| 首頁--期刊主要分類--期刊細介紹--期刊題錄與文摘 |
||||||||||||
| 6.00%, 07/30/26(c) |
歐元 | 88 | 93,945 | |||||||||
| 途易郵輪股份有限公司，6.50%，05/15/26(c) |
100 | 100,390 | ||||||||||
| 維京郵輪有限公司(b) |
||||||||||||
| 5.88%, 09/15/27 |
美元 | 1,436 | 1,319,856 | |||||||||
| 9.13%, 07/15/31 |
3,191 | 3,222,910 | ||||||||||
| 維京遠洋郵輪VII有限公司，5.63%， 02/15/29(b) |
886 | 810,690 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 52,958,115 | ||||||||||||
| 消費金融3.6% | ||||||||||||
| 美國運通，(5年期國債+2.85%)， 3.55%(A)(J) |
4,020 | 3,336,600 | ||||||||||
| Block，Inc. |
||||||||||||
| 2.75%, 06/01/26 |
3,632 | 3,306,910 | ||||||||||
| 3.50%, 06/01/31 |
8,304 | 6,877,556 | ||||||||||
| 第一資本金融公司(a) |
||||||||||||
| (1日SOFR+2.64%)，6.31%，06/08/29 |
725 | 720,116 | ||||||||||
| (1天SOFR+2.86%)，6.38%，06/08/34 |
520 | 516,274 | ||||||||||
| 發現金融服務，6.70%，11/29/32 |
445 | 458,454 | ||||||||||
| 安可資本集團，Inc.，5.38%，02/15/26(c) |
英鎊 | 100 | 110,934 | |||||||||
| 福特汽車信貸有限責任公司，7.20%，06/10/30 |
美元 | 3,760 | 3,794,630 | |||||||||
| Global Payments公司 |
||||||||||||
| 3.20%, 08/15/29 |
671 | 583,223 | ||||||||||
| 5.40%, 08/15/32 |
2,892 | 2,818,071 | ||||||||||
| 5.95%, 08/15/52 |
1,413 | 1,352,027 | ||||||||||
| 英國鐵山公司，3.88%，11/15/25(c) |
英鎊 | 100 | 118,375 | |||||||||
| 納維特公司 |
||||||||||||
| 5.88%, 10/25/24 |
美元 | 1,965 | 1,931,131 | |||||||||
| 9.38%, 07/25/30 |
805 | 800,693 | ||||||||||
| Nexi spa，0.00%，02/24/28(C)(K)(L) |
歐元 | 200 | 164,144 | |||||||||
| OneMain金融公司 |
||||||||||||
| 6.88%, 03/15/25 |
美元 | 1,060 | 1,049,539 | |||||||||
| 7.13%, 03/15/26 |
809 | 794,836 | ||||||||||
| 6.63%, 01/15/28 |
3,592 | 3,388,226 | ||||||||||
| 5.38%, 11/15/29 |
705 | 599,354 | ||||||||||
| 薩伯瑞全球公司(b) |
||||||||||||
| 9.25%, 04/15/25 |
152 | 141,755 | ||||||||||
| 7.38%, 09/01/25 |
1,829 | 1,623,439 | ||||||||||
| Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance |
||||||||||||
| Sub，Inc.，4.63%，11/01/26(b) |
3,237 | 3,035,562 | ||||||||||
| SLM Corp.，3.13%，11/02/26 |
930 | 804,450 | ||||||||||
| Verscend託管公司，9.75%，08/15/26(b) |
10,288 | 10,319,811 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 48,646,110 | ||||||||||||
| 消費品配送和零售業：1.2% | ||||||||||||
| 艾伯森公司/西夫韋公司/新艾伯森公司/艾伯森有限責任公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 01/15/27 |
373 | 353,419 | ||||||||||
| 5.88%, 02/15/28 |
1,328 | 1,290,471 | ||||||||||
| 6.50%, 02/15/28 |
4,762 | 4,769,905 | ||||||||||
| 3.50%, 03/15/29 |
449 | 388,672 | ||||||||||
| 4.88%, 02/15/30 |
801 | 739,499 | ||||||||||
| 貝利斯收購公司(c) |
||||||||||||
| 3.25%, 02/16/26 |
英鎊 | 100 | 106,046 | |||||||||
| 4.50%, 02/16/26 |
328 | 356,242 | ||||||||||
| 達林配料公司，6.00%，06/15/30(b) |
美元 | 1,415 | 1,381,966 | |||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 消費品配送與零售業(續) |
| |||||||||||
| 蘭姆·韋斯頓控股公司(b) |
||||||||||||
| 4.88%, 05/15/28 |
美元 | 100 | $ | 95,774 | ||||||||
| 4.13%, 01/31/30 |
205 | 183,211 | ||||||||||
| 4.38%, 01/31/32 |
744 | 664,597 | ||||||||||
| Performance食品集團有限公司(b) |
||||||||||||
| 5.50%, 10/15/27 |
2,744 | 2,643,935 | ||||||||||
| 4.25%, 08/01/29 |
86 | 76,567 | ||||||||||
| Picard Groupe SAS，3.88%，07/01/26(c) |
歐元 | 112 | 111,826 | |||||||||
| 郵政控股公司(b) |
||||||||||||
| 5.50%, 12/15/29 |
美元 | 937 | 864,635 | |||||||||
| 4.50%, 09/15/31 |
141 | 120,419 | ||||||||||
| Premier Foods Finance PLC，3.50%，10/15/26(c) |
英鎊 | 100 | 110,627 | |||||||||
| 美國食品公司(b) |
||||||||||||
| 6.25%, 04/15/25 |
美元 | 841 | 840,651 | |||||||||
| 4.75%, 02/15/29 |
224 | 205,083 | ||||||||||
| 4.63%, 06/01/30 |
149 | 133,540 | ||||||||||
| 聯合天然食品公司，6.75%，10/15/28(b) |
454 | 376,311 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 15,813,396 | ||||||||||||
| 集裝箱和包裝行業：1.0% | ||||||||||||
| 克萊斯代爾收購控股公司。(b) |
||||||||||||
| 6.63%, 04/15/29 |
4,060 | 3,872,017 | ||||||||||
| 8.75%, 04/15/30 |
3,713 | 3,277,554 | ||||||||||
| 皇冠歐洲控股公司，5.00%，05/15/28 |
歐元 | 100 | 110,075 | |||||||||
| Fibre Bidco Spa，11.00%，10/25/27(c) |
100 | 116,540 | ||||||||||
| 圖形包裝國際有限責任公司 |
||||||||||||
| 4.75%, 07/15/27(b) |
美元 | 574 | 545,739 | |||||||||
| 3.50%, 03/15/28(b) |
35 | 31,298 | ||||||||||
| 2.63%, 02/01/29(c) |
歐元 | 556 | 531,616 | |||||||||
| Kleopatra Finco SARL，4.25%，03/01/26(c) |
100 | 90,984 | ||||||||||
| Labl，Inc.，5.88%，11/01/28(b) |
美元 | 1,085 | 986,786 | |||||||||
| OI歐洲集團BV，6.25%，05/15/28 |
歐元 | 620 | 690,777 | |||||||||
| 歐文斯-布羅克韋玻璃容器公司，7.25%，05/15/31 |
美元 | 1,256 | 1,271,700 | |||||||||
| 密封空氣公司/密封空氣公司，美國，6.13%， 02/01/28(b) |
903 | 896,343 | ||||||||||
| 三叉戟TPI控股公司，12.75%，12/31/28 |
565 | 585,905 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,007,334 | ||||||||||||
| 多元化消費服務3.3% | ||||||||||||
| 聯合環球控股有限責任公司/聯合環球金融公司。(b) |
||||||||||||
| 6.63%, 07/15/26 |
11,899 | 11,291,477 | ||||||||||
| 9.75%, 07/15/27 |
3,520 | 3,111,516 | ||||||||||
| 6.00%, 06/01/29 |
7,236 | 5,339,483 | ||||||||||
| 聯合環球控股有限責任公司/聯合環球金融公司/Atlas Luxco 4 SARL |
||||||||||||
| 4.63%, 06/01/28(b) |
5,681 | 4,791,069 | ||||||||||
| 4.88%, 06/01/28(c) |
英鎊 | 100 | 98,425 | |||||||||
| Cedacri Mergeco Spa，(3個月。Euribor+5.50%)，8.88%，05/15/28 |
歐元 | 100 | 104,755 | |||||||||
| Clarivate Science Holdings Corp.(b) |
||||||||||||
| 3.88%, 07/01/28 |
美元 | 6,415 | 5,686,550 | |||||||||
| 4.88%, 07/01/29 |
4,846 | 4,298,914 | ||||||||||
| 加爾達世界安全公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 02/15/27 |
595 | 544,426 | ||||||||||
| 7.75%, 02/15/28 |
2,744 | 2,723,752 | ||||||||||
| 格雷厄姆控股公司，5.75%，06/01/26(b) |
705 | 690,900 | ||||||||||
| 麥格理航空金融控股有限公司，8.38%，05/01/28 |
579 | 587,071 | ||||||||||
| 54 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 多元化消費服務(續) |
| |||||||||||
| ReKeep Spa，7.25%，02/01/26(c) |
歐元 | 100 | $ | 102,004 | ||||||||
| 蘇富比S，7.38%，10/15/27(b) |
美元 | 5,001 | 4,497,862 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 43,868,204 | ||||||||||||
| 多元化REITs：1.5% | ||||||||||||
| Brookfield Property REIT，Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC，4.50%，04/01/27(b) |
866 | 729,300 | ||||||||||
| Global Net Lease，Inc./Global Net Lease運營合夥公司，3.75%，12/15/27(b) |
590 | 432,825 | ||||||||||
| HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC，3.38%， 06/15/26(b) |
1,021 | 915,064 | ||||||||||
| 鐵山公司，5.63%，07/15/32(b) |
3,252 | 2,909,173 | ||||||||||
| MPT運營合夥公司/MPT財務公司 |
||||||||||||
| 2.55%, 12/05/23 |
英鎊 | 556 | 678,668 | |||||||||
| 4.63%, 08/01/29 |
美元 | 4,629 | 3,499,339 | |||||||||
| 3.50%, 03/15/31 |
87 | 59,945 | ||||||||||
| RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. |
||||||||||||
| 4.75%, 10/15/27 |
1,591 | 1,481,221 | ||||||||||
| 7.25%, 07/15/28 |
1,748 | 1,765,882 | ||||||||||
| 4.50%, 02/15/29(b) |
5,411 | 4,788,735 | ||||||||||
| RLJ Lodging Trust LP，4.00%，09/15/29(b) |
1,279 | 1,071,145 | ||||||||||
| 服務屬性信託，7.50%，09/15/25 |
524 | 514,566 | ||||||||||
| Vici Properties LP，4.95%，02/15/30 |
1,185 | 1,111,625 | ||||||||||
| Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，3.88%， 02/15/29(b) |
241 | 211,493 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 20,168,981 | ||||||||||||
| 多元化電信服務--2.5% | ||||||||||||
| 英國電信公司，(5年期英國政府債券+3.82%)，8.38%，12/20/83 |
英鎊 | 150 | 187,008 | |||||||||
| 3級融資，Inc.(b) |
||||||||||||
| 3.40%, 03/01/27 |
美元 | 7,197 | 6,106,654 | |||||||||
| 10.50%, 05/15/30 |
6,143 | 6,232,891 | ||||||||||
| 流明技術公司，4.00%，27年2月15日(b) |
5,093 | 3,795,355 | ||||||||||
| 軟銀集團。(c) |
||||||||||||
| 2.13%, 07/06/24 |
歐元 | 249 | 261,520 | |||||||||
| 4.75%, 07/30/25 |
100 | 106,954 | ||||||||||
| 3.88%, 07/06/32 |
200 | 165,044 | ||||||||||
| 意大利電信資本公司 |
||||||||||||
| 6.38%, 11/15/33 |
美元 | 1,453 | 1,232,595 | |||||||||
| 6.00%, 09/30/34 |
2,290 | 1,846,778 | ||||||||||
| 7.20%, 07/18/36 |
196 | 168,470 | ||||||||||
| 7.72%, 06/04/38 |
185 | 163,579 | ||||||||||
| 意大利電信金融公司，7.75%，1/24/33 |
歐元 | 83 | 94,538 | |||||||||
| 意大利電信温泉 |
||||||||||||
| 5.30%, 05/30/24(b) |
美元 | 322 | 312,970 | |||||||||
| 2.75%, 04/15/25(c) |
歐元 | 139 | 142,955 | |||||||||
| 3.00%, 09/30/25(c) |
100 | 102,736 | ||||||||||
| 1.63%, 01/18/29(c) |
143 | 119,387 | ||||||||||
| 意大利電信/米蘭，6.88%，02/15/28(c) |
218 | 236,526 | ||||||||||
| Zayo集團控股有限公司(b) |
||||||||||||
| 4.00%, 03/01/27 |
美元 | 12,949 | 9,145,286 | |||||||||
| 6.13%, 03/01/28 |
5,556 | 3,471,769 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 33,893,015 | ||||||||||||
| 電力公用事業公司：0.6% | ||||||||||||
| 愛迪生國際，A系列，(5年期CMT+4.70%)， 5.38%(A)(J) |
2,200 | 1,922,580 | ||||||||||
| 葡萄牙電力公司(A)(C) |
||||||||||||
| (5年期歐元掉期+1.84%)，1.70%，07/20/80 |
歐元 | 100 | 99,545 | |||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 電力公用事業(續) |
||||||||||||
| 葡萄牙電力公司(A)(C)(續) |
||||||||||||
| (5年期歐元掉期+2.38%)，1.88%，08/02/81 |
歐元 | 200 | $ | 191,578 | ||||||||
| 法國電力公司(Electricite De France SA)(5年期CMT+5.41%)， 9.13%(A)(B)(J) |
美元 | 774 | 793,721 | |||||||||
| Enel spa，(5年期EURIBOR ICE掉期+3.49%)， 6.38%(A)(C)(J) |
歐元 | 100 | 109,787 | |||||||||
| 太平洋燃氣電力公司 |
||||||||||||
| 6.10%, 01/15/29 |
美元 | 1,285 | 1,264,328 | |||||||||
| 6.40%, 06/15/33 |
1,890 | 1,879,654 | ||||||||||
| 6.75%, 01/15/53 |
885 | 873,402 | ||||||||||
| Palomino Funding Trust I，7.23%，05/17/28(b) |
682 | 682,336 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,816,931 | ||||||||||||
| 電氣設備(b) 0.6% | ||||||||||||
| 蓋茨全球有限責任公司/蓋茨公司，6.25%，2016年1月15日 |
2,205 | 2,169,730 | ||||||||||
| GrafTech Finance，Inc.，4.63%，12/15/28 |
532 | 432,262 | ||||||||||
| 帝王雷克斯諾公司 |
||||||||||||
| 6.05%, 02/15/26 |
460 | 460,584 | ||||||||||
| 6.05%, 04/15/28 |
3,214 | 3,190,562 | ||||||||||
| 6.30%, 02/15/30 |
1,055 | 1,051,877 | ||||||||||
| 6.40%, 04/15/33 |
1,095 | 1,094,077 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,399,092 | ||||||||||||
| 電子設備、儀器及部件不超過0.5% | ||||||||||||
| BWX Technologies，Inc.，4.13%，06/30/28(b) |
1,495 | 1,363,962 | ||||||||||
| CDW LLC/CDW Finance Corp.，3.25%，02/15/29 |
1,306 | 1,119,025 | ||||||||||
| 伊莫拉合併公司，4.75%，05/15/29(b) |
107 | 93,058 | ||||||||||
| Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日(b) |
5,085 | 4,581,451 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,157,496 | ||||||||||||
| 能源設備和服務=1.4% | ||||||||||||
| ArchRock Partners LP/ArchRock Partners Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 6.88%, 04/01/27 |
3,608 | 3,463,680 | ||||||||||
| 6.25%, 04/01/28 |
801 | 752,027 | ||||||||||
| Enerflex Ltd.，9.00%，10/15/27(b) |
1,227 | 1,193,834 | ||||||||||
| 九能源服務公司，13.00%，02/01/28 |
478 | 419,791 | ||||||||||
| 來寶金融II LLC，8.00%，04/15/30 |
1,765 | 1,794,440 | ||||||||||
| USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp. |
||||||||||||
| 6.88%, 04/01/26 |
3,626 | 3,552,009 | ||||||||||
| 6.88%, 09/01/27 |
1,338 | 1,277,649 | ||||||||||
| Valaris Ltd.，8.38%，04/30/30 |
2,924 | 2,933,825 | ||||||||||
| Vallourec SA，8.50%，06/30/26(c) |
歐元 | 138 | 150,444 | |||||||||
| 威瑟福國際有限公司(b) |
||||||||||||
| 6.50%, 09/15/28 |
美元 | 728 | 731,130 | |||||||||
| 8.63%, 04/30/30 |
1,785 | 1,812,207 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 18,081,036 | ||||||||||||
| 娛樂業：0.1% | ||||||||||||
| Allwyn Entertainment Finding UK PLC |
||||||||||||
| 7.88%, 04/30/29(b) |
800 | 812,312 | ||||||||||
| 7.25%, 04/30/30(c) |
歐元 | 100 | 110,620 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 922,932 | ||||||||||||
| 環境、維護和安全服務：1.5% | ||||||||||||
| Clean Harbors，Inc.，6.38%，02/01/31(b) |
美元 | 1,231 | 1,238,706 | |||||||||
| 卡萬塔控股公司 |
||||||||||||
| 4.88%, 12/01/29(b) |
2,689 | 2,325,985 | ||||||||||
| 5.00%, 09/01/30 |
520 | 441,025 | ||||||||||
| GFL環境公司(b) |
||||||||||||
| 3.75%, 08/01/25 |
964 | 917,119 | ||||||||||
| 5.13%, 12/15/26 |
218 | 210,324 | ||||||||||
| 4.00%, 08/01/28 |
3,809 | 3,405,441 | ||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
55 |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 環境、維護和安全服務(續) |
| |||||||||||
| GFL環境公司(b) (續) |
||||||||||||
| 3.50%, 09/01/28 |
美元 | 280 | $ | 249,196 | ||||||||
| 4.75%, 06/15/29 |
2,070 | 1,891,176 | ||||||||||
| 4.38%, 08/15/29 |
3,161 | 2,814,388 | ||||||||||
| Tervita Corp.，11.00%，12/01/25(b) |
415 | 440,257 | ||||||||||
| Waste Pro USA，Inc.，5.50%，02/15/26(b) |
6,819 | 6,321,198 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 20,254,815 | ||||||||||||
| 金融服務業佔2.0% | ||||||||||||
| Acuris Finance U.S.，Inc./Acuris Finance SARL，5.00%， 05/01/28(b) |
2,432 | 1,882,334 | ||||||||||
| 美國銀行，(1天SOFR+1.99%)，6.20%，11/10/28(a) |
1,563 | 1,606,528 | ||||||||||
| 巴克萊銀行，5.20%，05/12/26 |
800 | 771,798 | ||||||||||
| Enact Holdings，Inc.，6.50%，08/15/25(b) |
2,158 | 2,119,861 | ||||||||||
| Garfunkelux Holdco 3 SA，6.75%，11/01/25(c) |
歐元 | 100 | 79,658 | |||||||||
| GGAM財務有限公司(b) |
||||||||||||
| 7.75%, 05/15/26 |
美元 | 237 | 237,889 | |||||||||
| 8.00%, 06/15/28 |
237 | 237,121 | ||||||||||
| 環球飛機租賃有限公司。(B)(H) |
||||||||||||
| (6.50%現金或7.25%PIK)，6.50%，09/15/24 |
708 | 644,926 | ||||||||||
| 2021系列，(6.50%現金或7.25%PIK)，7.25%，09/15/24 |
1,563 | 1,430,385 | ||||||||||
| Home Point Capital，Inc.，5.00%，02/01/26(b) |
4,175 | 3,743,240 | ||||||||||
| 滙豐控股，(1天SOFR+3.35%)，7.39%， 11/03/28(a) |
1,270 | 1,340,337 | ||||||||||
| Intrum AB，4.88%，08/15/25(c) |
歐元 | 100 | 90,098 | |||||||||
| ION Trading Technologies SARL，5.75%， 05/15/28(b) |
美元 | 1,268 | 1,094,550 | |||||||||
| Jefferies Finance LLC/JFIN Co.-Issuer Corp.，5.00%，08/15/28(b) |
1,679 | 1,376,468 | ||||||||||
| 梯子資本金融控股有限責任公司/梯子資本金融公司(b) |
||||||||||||
| 5.25%, 10/01/25 |
241 | 227,574 | ||||||||||
| 4.75%, 06/15/29 |
1,196 | 973,348 | ||||||||||
| 萊斯銀行集團(Lloyds Banking Group PLC)，(5年期EURIBOR ICE掉期+5.29%)，4.95%(A)(C)(J) |
歐元 | 200 | 198,577 | |||||||||
| Nationstar Mortgage控股公司。(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 01/15/27 |
美元 | 85 | 79,074 | |||||||||
| 5.75%, 11/15/31 |
1,420 | 1,166,452 | ||||||||||
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage聯合發行商，2.88%，10/15/26(b) |
6,248 | 5,529,480 | ||||||||||
| SPECTRUM Brands，Inc.，5.50%，07/15/30(b) |
996 | 908,850 | ||||||||||
| 瑞銀集團(a) |
||||||||||||
| (一年期EURIBOR ICE掉期+4.95%)，7.75%， 03/01/29(c) |
歐元 | 112 | 135,289 | |||||||||
| (5年期CMT+3.31%)，4.38%(B)(J) |
美元 | 950 | 669,218 | |||||||||
| 意大利聯合信貸銀行，(5年期歐元掉期+2.80%)，2.73%， 01/15/32(A)(C) |
歐元 | 200 | 190,349 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 26,733,404 | ||||||||||||
| 食品：1.4% | ||||||||||||
| Aramark International Finance SARL，3.13%， 04/01/25(c) |
582 | 608,945 | ||||||||||
| 阿拉馬克服務公司(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 04/01/25 |
美元 | 338 | 333,048 | |||||||||
| 6.38%, 05/01/25 |
1,513 | 1,511,605 | ||||||||||
| 5.00%, 02/01/28 |
5,051 | 4,760,769 | ||||||||||
| Chobani LLC/Chobani金融公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 04/15/25 |
6,490 | 6,457,623 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 食品(續) |
|
|||||||||||
| Chobani LLC/Chobani金融公司(b) (續) |
||||||||||||
| 4.63%, 11/15/28 |
美元 | 3,990 | $ | 3,630,900 | ||||||||
| Darling Global Finance BV，3.63%，05/15/26(c) |
歐元 | 457 | 486,212 | |||||||||
| 西蒙斯食品公司/西蒙斯準備食品公司/西蒙斯寵物食品公司/西蒙斯飼料公司，4.63%，03/01/29(b) |
美元 | 512 | 410,222 | |||||||||
| Tereos Finance Group I SA，7.25%，04/15/28(c) |
歐元 | 100 | 110,915 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 18,310,239 | ||||||||||||
| 燃氣公用事業公司修訂0.1% | ||||||||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC，8.88%，07/15/28 |
美元 | 1,391 | 1,397,955 | |||||||||
| 郊區丙烷合夥公司/郊區能源金融公司，5.00%，06/01/31(b) |
537 | 449,549 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,847,504 | ||||||||||||
| 醫療保健設備和用品：0.7% | ||||||||||||
| 埃文特基金公司 |
||||||||||||
| 2.63%, 11/01/25(c) |
歐元 | 527 | 550,946 | |||||||||
| 3.88%, 07/15/28(c) |
100 | 99,779 | ||||||||||
| 4.63%, 07/15/28(b) |
美元 | 2,380 | 2,206,076 | |||||||||
| 3.88%, 11/01/29(b) |
6,485 | 5,677,802 | ||||||||||
| Embecta Corp.，6.75%，02/15/30(b) |
376 | 336,957 | ||||||||||
| Garden Spinco Corp.，8.63%，07/20/30(b) |
963 | 1,034,985 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 9,906,545 | ||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務機構：3.5% | ||||||||||||
| 阿卡迪亞醫療保健公司(b) |
||||||||||||
| 5.50%, 07/01/28 |
286 | 273,516 | ||||||||||
| 5.00%, 04/15/29 |
146 | 134,627 | ||||||||||
| AdaptHealth LLC，6.13%，08/01/28(b) |
1,120 | 970,172 | ||||||||||
| AHP Health Partners，Inc.，5.75%，07/15/29(b) |
1,951 | 1,682,211 | ||||||||||
| Cano Health LLC，6.25%，10/01/28(b) |
484 | 302,500 | ||||||||||
| Centene Corp.，2.63%，08/01/31 |
5 | 3,984 | ||||||||||
| 社區衞生服務/社區衞生系統公司(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 01/15/29 |
2,656 | 2,234,360 | ||||||||||
| 5.25%, 05/15/30 |
3,975 | 3,131,216 | ||||||||||
| 4.75%, 02/15/31 |
1,945 | 1,469,999 | ||||||||||
| 包括健康公司。 |
||||||||||||
| 4.50%, 02/01/28 |
2,223 | 2,068,176 | ||||||||||
| 4.75%, 02/01/30 |
251 | 228,536 | ||||||||||
| 4.63%, 04/01/31 |
1,228 | 1,088,574 | ||||||||||
| HealthEquity，Inc.，4.50%，10/01/29(b) |
3,489 | 3,074,966 | ||||||||||
| IQVIA，Inc.，6.50%，05/15/30(b) |
1,412 | 1,425,941 | ||||||||||
| 傳統LifePoint Health LLC(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 04/15/25 |
1,553 | 1,442,457 | ||||||||||
| 4.38%, 02/15/27 |
664 | 513,780 | ||||||||||
| Medline借款人LP(b) |
||||||||||||
| 3.88%, 04/01/29 |
1,055 | 916,862 | ||||||||||
| 5.25%, 10/01/29 |
5,836 | 5,063,892 | ||||||||||
| ModivCare，Inc.，5.88%，25/11/15(b) |
1,322 | 1,224,358 | ||||||||||
| 莫利納醫療保健公司(b) |
||||||||||||
| 4.38%, 06/15/28 |
294 | 271,024 | ||||||||||
| 3.88%, 05/15/32 |
149 | 124,914 | ||||||||||
| 外科中心控股公司(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 07/01/25 |
997 | 993,448 | ||||||||||
| 10.00%, 04/15/27 |
1,948 | 1,991,830 | ||||||||||
| Teleflex，Inc.，4.63%，11/15/27 |
80 | 75,400 | ||||||||||
| 泰尼特醫療保健公司 |
||||||||||||
| 4.88%, 01/01/26 |
3,460 | 3,370,003 | ||||||||||
| 56 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 醫療保健提供者和服務(續) |
| |||||||||||
| Tenet Healthcare Corp.(續) |
||||||||||||
| 6.25%, 02/01/27 |
美元 | 2,018 | $ | 1,997,352 | ||||||||
| 5.13%, 11/01/27 |
140 | 133,655 | ||||||||||
| 6.13%, 10/01/28 |
596 | 573,769 | ||||||||||
| 6.13%, 06/15/30 |
3,898 | 3,842,259 | ||||||||||
| 6.75%, 05/15/31 |
6,830 | 6,846,637 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 47,470,418 | ||||||||||||
| 醫療保健技術：1.0% | ||||||||||||
| AthenaHealth Group，Inc.，6.50%，02/15/30(b) |
9,684 | 8,150,443 | ||||||||||
| 卡特倫特製藥解決方案公司 |
||||||||||||
| 5.00%, 07/15/27(b) |
727 | 666,941 | ||||||||||
| 2.38%, 03/01/28(c) |
歐元 | 100 | 87,717 | |||||||||
| 3.13%, 02/15/29(b) |
美元 | 2,537 | 2,062,758 | |||||||||
| Fortrea Holdings，Inc.，7.50%，07/01/30(b) |
1,036 | 1,060,833 | ||||||||||
| IQVIA，Inc. |
||||||||||||
| 1.75%, 03/15/26(c) |
歐元 | 330 | 332,639 | |||||||||
| 5.00%, 10/15/26(b) |
美元 | 1,054 | 1,017,713 | |||||||||
| 2.25%, 03/15/29(c) |
歐元 | 100 | 93,167 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,472,211 | ||||||||||||
| 酒店、餐飲及休閒業：6.4% | ||||||||||||
| 雅高集團，(5年期歐元掉期+4.56%)， 4.38%(A)(C)(J) |
200 | 214,490 | ||||||||||
| Boyne USA，Inc.，4.75%，05/15/29(b) |
美元 | 1,752 | 1,578,830 | |||||||||
| 漢堡王(餐飲品牌國際公司)/新紅色金融公司(b) |
495 | 452,516 | ||||||||||
| 4.38%, 01/15/28 |
1,545 | 1,426,303 | ||||||||||
| 4.00%, 10/15/30 |
416 | 356,026 | ||||||||||
| 凱撒娛樂公司(b) |
||||||||||||
| 6.25%, 07/01/25 |
8,780 | 8,739,342 | ||||||||||
| 8.13%, 07/01/27 |
8,705 | 8,909,298 | ||||||||||
| 4.63%, 10/15/29 |
3,544 | 3,094,658 | ||||||||||
| 7.00%, 02/15/30 |
6,747 | 6,775,607 | ||||||||||
| CCM Merge，Inc.，6.38%，05/01/26(b) |
485 | 470,450 | ||||||||||
| CDI託管發行商，Inc.，5.75%，04/01/30(b) |
526 | 489,610 | ||||||||||
| 雪松博覽會LP/加拿大S仙境有限公司/馬格南管理公司/千禧年運營 |
||||||||||||
| 5.38%, 04/15/27 |
406 | 386,010 | ||||||||||
| 6.50%, 10/01/28 |
293 | 285,737 | ||||||||||
| 丘吉爾唐斯公司 |
||||||||||||
| 5.50%, 04/01/27(b) |
850 | 817,217 | ||||||||||
| 4.75%, 01/15/28(b) |
4,469 | 4,144,555 | ||||||||||
| 6.75%, 05/01/31 |
10,340 | 10,223,675 | ||||||||||
| Cirsa Finance International SARL，4.75%， 05/22/25(c) |
歐元 | 147 | 157,766 | |||||||||
| Codere Finance 2盧森堡SA(C)(H) |
||||||||||||
| (2.00%現金或10.75%PIK)，12.75%，11/30/27 |
59 | 19,576 | ||||||||||
| (8.00%現金和3.00%PIK)，11.00%，09/30/26 |
132 | 115,654 | ||||||||||
| CPUK金融有限公司，4.50%，08/28/27(c) |
英鎊 | 100 | 108,172 | |||||||||
| 費爾蒂塔娛樂有限責任公司/費爾蒂塔娛樂金融有限公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 01/15/29 |
美元 | 1,524 | 1,337,310 | |||||||||
| 6.75%, 01/15/30 |
318 | 270,630 | ||||||||||
| 希爾頓國內運營有限公司。 |
||||||||||||
| 5.75%, 05/01/28(b) |
1,133 | 1,115,680 | ||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 酒店、餐館和休閒(續) |
||||||||||||
| 希爾頓國內運營有限公司(續) |
||||||||||||
| 3.75%, 05/01/29(b) |
美元 | 544 | $ | 482,861 | ||||||||
| 4.88%, 01/15/30 |
1,860 | 1,734,301 | ||||||||||
| 4.00%, 05/01/31(b) |
1,094 | 950,118 | ||||||||||
| 3.63%, 02/15/32(b) |
484 | 403,529 | ||||||||||
| 希爾頓全球金融有限公司/希爾頓全球金融公司，4.88%，04/01/27 |
240 | 232,820 | ||||||||||
| IRB Holding Corp.，7.00%，06/15/25(b) |
794 | 797,970 | ||||||||||
| Lindblad Expeditions Holdings，Inc.，9.00%，05/15/28 |
1,313 | 1,332,207 | ||||||||||
| Lottomatica Spa/Roma(c)6.25%, 07/15/25 |
歐元 | 249 | 275,785 | |||||||||
| (3個月。Euribor+4.13%)，7.59%， 06/01/28(a) |
195 | 213,582 | ||||||||||
| 新濠國際度假村財務有限公司(b) |
||||||||||||
| 4.88%, 06/06/25 |
美元 | 1,071 | 1,010,970 | |||||||||
| 5.75%, 07/21/28 |
600 | 524,625 | ||||||||||
| 5.38%, 12/04/29 |
3,257 | 2,682,954 | ||||||||||
| 梅林娛樂有限公司，5.75%，06/15/26(b) |
1,386 | 1,335,748 | ||||||||||
| 米高梅中國控股有限公司。(b) |
||||||||||||
| 5.25%, 06/18/25 |
600 | 575,280 | ||||||||||
| 5.88%, 05/15/26 |
200 | 190,432 | ||||||||||
| 4.75%, 02/01/27 |
440 | 396,550 | ||||||||||
| 中西部博彩借款人有限責任公司/中西部博彩金融公司，4.88%，05/01/29(b) |
1,247 | 1,101,161 | ||||||||||
| Motion Bondco DAC，6.63%，11/15/27(b) |
450 | 411,937 | ||||||||||
| Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.，5.63%，09/01/29(b) |
1,188 | 899,851 | ||||||||||
| Raptor Acquisition Corp./Raptor Co.-Issuer LLC，4.88%， 11/01/26(b) |
973 | 917,052 | ||||||||||
| Science Games Holdings LP/Science Games US FinCo，Inc.，6.63%，03/01/30(b) |
378 | 332,640 | ||||||||||
| 國際科學遊戲公司(b) |
||||||||||||
| 8.63%, 07/01/25 |
1,054 | 1,076,396 | ||||||||||
| 7.00%, 05/15/28 |
706 | 702,231 | ||||||||||
| 7.25%, 11/15/29 |
241 | 241,301 | ||||||||||
| 六旗娛樂公司，7.25%， 05/15/31(b) |
2,309 | 2,248,851 | ||||||||||
| 六旗主題公園，Inc.，7.00%，07/01/25(b) |
1,358 | 1,364,786 | ||||||||||
| Station Casinos LLC，4.63%，12/01/31(b) |
3,720 | 3,134,100 | ||||||||||
| Stonegate Pub Co.Finding PLC，8.00%， 07/13/25(c) |
英鎊 | 159 | 182,969 | |||||||||
| Vail Resorts，Inc.，6.25%，05/15/25(b) |
美元 | 811 | 811,969 | |||||||||
| 永利拉斯維加斯有限責任公司/永利拉斯維加斯資本公司，5.25%， 05/15/27(b) |
1,353 | 1,281,633 | ||||||||||
| 永利澳門有限公司(b) |
||||||||||||
| 5.50%, 01/15/26 |
400 | 370,750 | ||||||||||
| 5.63%, 08/26/28 |
3,847 | 3,318,037 | ||||||||||
| 永利度假村金融有限責任公司/永利度假村資本公司。(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 10/01/29 |
1,884 | 1,688,428 | ||||||||||
| 7.13%, 02/15/31 |
1,419 | 1,410,403 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 86,123,339 | ||||||||||||
| 家用耐用消費品：1.1% | ||||||||||||
| 阿什頓·伍茲美國有限責任公司/阿什頓·伍茲金融公司(b) |
||||||||||||
| 6.63%, 01/15/28 |
406 | 388,063 | ||||||||||
| 4.63%, 08/01/29 |
547 | 466,170 | ||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
57 |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 家用耐用品(續) |
||||||||||||
| 阿什頓·伍茲美國有限責任公司/阿什頓·伍茲金融公司(b) (續) |
||||||||||||
| 4.63%, 04/01/30 |
美元 | 636 | $ | 542,890 | ||||||||
| Brookfield Residential Properties，Inc./Brookfield Residential U.S.LLC(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 06/15/29 |
1,154 | 924,041 | ||||||||||
| 4.88%, 02/15/30 |
1,424 | 1,117,110 | ||||||||||
| CD&R Smokey Buyer，Inc.，6.75%，07/15/25(b) |
1,328 | 1,229,313 | ||||||||||
| Install Building Products，Inc.，5.75%， 02/01/28(b) |
723 | 680,947 | ||||||||||
| K Hovnanian Enterprise，Inc.，7.75%， 02/15/26(b) |
1,136 | 1,113,280 | ||||||||||
| KB Home，7.25%，07/15/30 |
328 | 332,133 | ||||||||||
| 瑪塔米集團，4.63%，03/01/30(b) |
1,582 | 1,367,630 | ||||||||||
| NCR Corp.，5.13%，04/15/29(b) |
2,760 | 2,443,319 | ||||||||||
| 主權財富基金託管發行商公司，6.50%，10/01/29(b) |
1,738 | 1,042,849 | ||||||||||
| 泰勒·莫里森社區公司，5.88%， 27年6月15日(b) |
1,431 | 1,405,514 | ||||||||||
| 坦普爾海利國際公司(b) |
||||||||||||
| 4.00%, 04/15/29 |
19 | 16,448 | ||||||||||
| 3.88%, 10/15/31 |
1,724 | 1,404,462 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,474,169 | ||||||||||||
| 家居用品--0.0% | ||||||||||||
| 中央花園寵物公司 |
||||||||||||
| 5.13%, 02/01/28 |
280 | 263,042 | ||||||||||
| 4.13%, 10/15/30 |
349 | 292,356 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 555,398 | ||||||||||||
| 獨立電力和可再生電力生產商佔0.4% | ||||||||||||
| 卡爾平公司(b) |
||||||||||||
| 5.25%, 06/01/26 |
136 | 131,335 | ||||||||||
| 5.13%, 03/15/28 |
300 | 267,721 | ||||||||||
| 4.63%, 02/01/29 |
2,297 | 1,937,938 | ||||||||||
| Clearway Energy運營有限責任公司(b) |
||||||||||||
| 4.75%, 03/15/28 |
133 | 122,708 | ||||||||||
| 3.75%, 01/15/32 |
89 | 72,438 | ||||||||||
| Cullinan Holdco Scsp，4.63%，10/15/26(c) |
歐元 | 100 | 92,082 | |||||||||
| NRG能源公司 |
||||||||||||
| 5.75%, 01/15/28 |
美元 | 234 | 221,750 | |||||||||
| 7.00%, 03/15/33(b) |
980 | 988,119 | ||||||||||
| Talen Energy Supply LLC，8.63%，06/01/30 |
716 | 741,060 | ||||||||||
| TransAlta Corp.，7.75%，11/15/29 |
590 | 607,405 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,182,556 | ||||||||||||
| 工業集團下跌0.1% | ||||||||||||
| Emerald Debt Merge Sub LLC，6.38%，12/15/30 |
歐元 | 840 | 913,171 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保險業：3.4% | ||||||||||||
| Acrisure LLC/Acrisure Finance，Inc.，6.00%， 08/01/29(b) |
美元 | 706 | 611,266 | |||||||||
| 聯合控股中間公司/聯合控股 聯合發行人(b) |
||||||||||||
| 4.25%, 10/15/27 |
2,522 | 2,263,225 | ||||||||||
| 6.75%, 10/15/27 |
12,437 | 11,690,780 | ||||||||||
| 6.75%, 04/15/28 |
3,067 | 3,041,662 | ||||||||||
| 5.88%, 11/01/29 |
6,180 | 5,376,106 | ||||||||||
| AmWINS Group，Inc.，4.88%，06/30/29(b) |
1,494 | 1,349,057 | ||||||||||
| Ardonagh Midco 2 PLC，(11.50%現金或12.75%PIK)，11.50%，01/15/27(B)(H) |
284 | 261,431 | ||||||||||
| Galaxy Bidco Ltd.，6.50%，07/31/26(c) |
英鎊 | 100 | 115,227 | |||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 保險(續) |
||||||||||||
| GTCR AP Finance，Inc.，8.00%，05/15/27(b) |
美元 | 1,586 | $ | 1,554,664 | ||||||||
| HUB國際有限公司(b) |
||||||||||||
| 7.00%, 05/01/26 |
6,921 | 6,902,694 | ||||||||||
| 7.25%, 06/15/30 |
7,599 | 7,846,727 | ||||||||||
| 瓊斯·德勞裏耶保險管理公司(b) |
||||||||||||
| 8.50%, 03/15/30 |
2,698 | 2,752,527 | ||||||||||
| 10.50%, 12/15/30 |
1,397 | 1,401,300 | ||||||||||
| Liberty Mutual Group，Inc.(5年期歐元掉期+3.70%)，3.63%，05/23/59(A)(C) |
歐元 | 100 | 103,391 | |||||||||
| 瑞安專業集團有限責任公司，4.38%，02/01/30(b) |
美元 | 168 | 148,714 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 45,418,771 | ||||||||||||
| 互動媒體和服務：0.1% | ||||||||||||
| Cablevision LightPath LLC，5.63%，09/15/28(b) |
1,201 | 889,704 | ||||||||||
| 伊利亞特SA(c) |
||||||||||||
| 5.38%, 06/14/27 |
歐元 | 100 | 107,581 | |||||||||
| 5.63%, 02/15/30 |
100 | 105,465 | ||||||||||
| 聯合集團BV，4.00%，27/11/15(c) |
100 | 89,226 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,191,976 | ||||||||||||
| 互聯網軟件和服務：1.7% | ||||||||||||
| Angi Group LLC，3.88%，08/15/28(b) |
美元 | 869 | 709,544 | |||||||||
| Go爸爸運營有限公司/GD金融有限公司，3.50%， 03/01/29(b) |
298 | 255,339 | ||||||||||
| Match Group Holdings II LLC(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 06/01/28 |
2,149 | 1,974,071 | ||||||||||
| 5.63%, 02/15/29 |
2,261 | 2,119,934 | ||||||||||
| 4.13%, 08/01/30 |
872 | 746,868 | ||||||||||
| 3.63%, 10/01/31 |
464 | 381,380 | ||||||||||
| 優步技術公司 |
||||||||||||
| 7.50%, 05/15/25(b) |
2,820 | 2,853,727 | ||||||||||
| 0.00%, 12/15/25(K)(L) |
1,757 | 1,602,431 | ||||||||||
| 8.00%, 11/01/26(b) |
2,453 | 2,499,882 | ||||||||||
| 7.50%, 09/15/27(b) |
2,568 | 2,626,687 | ||||||||||
| 6.25%, 01/15/28(b) |
1,356 | 1,349,301 | ||||||||||
| 4.50%, 08/15/29(b) |
5,966 | 5,491,095 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 22,610,259 | ||||||||||||
| IT服務：2.3% | ||||||||||||
| Ahead DB Holdings LLC，6.63%，05/01/28(b) |
886 | 720,557 | ||||||||||
| ATOS SE，2.50%，11/07/28(c) |
歐元 | 100 | 80,274 | |||||||||
| Banff合併子公司，8.38%，09/01/26(c) |
100 | 104,438 | ||||||||||
| Booz Allen Hamilton，Inc.，4.00%，07/01/29(b) |
美元 | 2,334 | 2,090,673 | |||||||||
| CA Magnum Holdings，5.38%，10/31/26(b) |
2,652 | 2,368,660 | ||||||||||
| Camelot Finance SA，4.50%，11/01/26(b) |
334 | 314,641 | ||||||||||
| 鄧白氏公司，5.00%， 12/15/29(b) |
5,191 | 4,577,061 | ||||||||||
| 工程學-Ingegneria Informatica-spa，11.13%， 05/15/28(c) |
歐元 | 100 | 109,456 | |||||||||
| Gartner，Inc.，4.50%，07/01/28(b) |
美元 | 105 | 98,092 | |||||||||
| KBR，Inc.，4.75%，09/30/28(b) |
1,071 | 971,959 | ||||||||||
| La Financiere Atalian Sasu，5.13%，05/15/25(c) |
歐元 | 100 | 74,872 | |||||||||
| McAfee Corp.，7.38%，02/15/30(b) |
美元 | 7,292 | 6,340,557 | |||||||||
| Presidio Holdings，Inc.，4.88%，02/01/27(b) |
265 | 248,599 | ||||||||||
| 科學應用國際公司， |
1,024 | 952,357 | ||||||||||
| Twilio，Inc. |
||||||||||||
| 3.63%, 03/15/29 |
4,541 | 3,863,259 | ||||||||||
| 3.88%, 03/15/31 |
2,101 | 1,749,324 | ||||||||||
| ZoomInfo科技有限公司/ZoomInfo金融公司， |
6,563 | 5,644,779 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 30,309,558 | ||||||||||||
| 58 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 休閒產品：0.1% |
||||||||||||
| 美泰公司 |
||||||||||||
| 6.20%, 10/01/40 |
美元 | 169 | $ | 151,095 | ||||||||
| 5.45%, 11/01/41 |
727 | 602,704 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 753,799 | ||||||||||||
| 機械行業：1.7% | ||||||||||||
| 查特工業公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 01/01/30 |
3,372 | 3,440,300 | ||||||||||
| 9.50%, 01/01/31 |
502 | 532,629 | ||||||||||
| GrafTech Global Enterprise，Inc.，9.88%，12/15/28 |
1,500 | 1,488,750 | ||||||||||
| 赫斯基III控股有限公司，(13.00%現金或13.75%PIK)，13.00%，02/15/25(B)(H) |
1,662 | 1,512,420 | ||||||||||
| IMA Industria Macchine Automatiche spa，3.75%， 2018.01/15(c) |
歐元 | 100 | 95,480 | |||||||||
| Loxam SAS，6.38%，05/15/28 |
115 | 124,021 | ||||||||||
| Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29(b) |
美元 | 1,905 | 1,542,876 | |||||||||
| OT Merger Corp.，7.88%，10/15/29(b) |
621 | 388,135 | ||||||||||
| Renk AG/法蘭克福美因河畔，5.75%，07/15/25(c) |
歐元 | 129 | 138,329 | |||||||||
| 特雷克斯公司，5.00%，05/15/29(b) |
美元 | 1,766 | 1,641,814 | |||||||||
| 泰坦收購有限公司/泰坦公司-借款人有限責任公司，7.75%， 04/15/26(b) |
4,542 | 4,121,865 | ||||||||||
| TK電梯Holdco GmbH |
||||||||||||
| 6.63%, 07/15/28(c) |
歐元 | 90 | 83,487 | |||||||||
| 7.63%, 07/15/28(b) |
美元 | 2,645 | 2,399,239 | |||||||||
| TK Elevator Midco GmbH，4.38%，07/15/27(c) |
歐元 | 568 | 553,192 | |||||||||
| TK電梯美國Newco，Inc.，5.25%， 07/15/27(b) |
美元 | 4,635 | 4,282,149 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 22,344,686 | ||||||||||||
| 海上運輸業0.0% | ||||||||||||
| 亨廷頓英格斯工業公司，4.20%，05/01/30 |
265 | 245,540 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 媒體佔11.5% | ||||||||||||
| Altice Finding SA |
||||||||||||
| 2.25%, 01/15/25(c) |
歐元 | 100 | 101,482 | |||||||||
| 5.00%, 01/15/28(b) |
美元 | 3,307 | 2,642,834 | |||||||||
| 4.25%, 08/15/29(c) |
歐元 | 101 | 84,345 | |||||||||
| 5.75%, 08/15/29(b) |
美元 | 3,543 | 2,744,623 | |||||||||
| Altices France Holding SA，10.50%，05/15/27(b) |
2,428 | 1,470,227 | ||||||||||
| AMC網絡公司 |
||||||||||||
| 4.75%, 08/01/25 |
1,038 | 907,908 | ||||||||||
| 4.25%, 02/15/29 |
684 | 367,696 | ||||||||||
| Block Communications，Inc.，4.88%，03/01/28(b) |
495 | 409,613 | ||||||||||
| 電纜一號公司 |
||||||||||||
| 0.00%, 03/15/26(K)(L) |
475 | 388,313 | ||||||||||
| 1.13%, 03/15/28(k) |
1,164 | 875,910 | ||||||||||
| 4.00%, 11/15/30(b) |
2,710 | 2,117,188 | ||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.(b) |
||||||||||||
| 4.75%, 03/01/30 |
492 | 420,701 | ||||||||||
| 4.25%, 02/01/31 |
1,212 | 980,471 | ||||||||||
| 7.38%, 03/01/31 |
22,313 | 21,742,481 | ||||||||||
| 4.75%, 02/01/32 |
3,977 | 3,243,164 | ||||||||||
| 4.25%, 01/15/34 |
128 | 96,738 | ||||||||||
| Clear Channel International BV，6.63%， 08/01/25(b) |
1,965 | 1,955,152 | ||||||||||
| Clear Channel户外控股公司(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 08/15/27 |
3,195 | 2,900,718 | ||||||||||
| 7.50%, 06/01/29 |
9,625 | 7,122,272 | ||||||||||
| CMG Media Corp.，8.88%，12/15/27(b) |
1,482 | 1,038,654 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 媒體(續) |
||||||||||||
| Connect Finco SARL/Connect U.S.FinCo LLC，6.75%， 10/01/26(b) |
美元 | 9,224 | $ | 8,959,423 | ||||||||
| CSC控股有限責任公司 |
||||||||||||
| 5.25%, 06/01/24 |
1,120 | 1,041,648 | ||||||||||
| 5.50%, 04/15/27(b) |
2,570 | 2,138,211 | ||||||||||
| 11.25%, 05/15/28(b) |
4,925 | 4,775,920 | ||||||||||
| 4.13%, 12/01/30(b) |
6,384 | 4,465,773 | ||||||||||
| Dish DBS Corp.，5.75%，12/01/28(b) |
5,230 | 3,889,988 | ||||||||||
| 迪什網絡公司，11.75%，11/15/27(b) |
3,434 | 3,351,279 | ||||||||||
| 前沿通信控股有限責任公司(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 05/01/28 |
345 | 297,670 | ||||||||||
| 8.75%, 05/15/30 |
12,473 | 12,190,783 | ||||||||||
| GCI LLC，4.75%，10/15/28(b) |
498 | 424,595 | ||||||||||
| 環球開關控股有限公司，2.25%，05/31/27(c) |
歐元 | 106 | 107,203 | |||||||||
| 伊利亞特持有薩蘇(b) |
||||||||||||
| 6.50%, 10/15/26 |
美元 | 7,579 | 7,153,234 | |||||||||
| 7.00%, 10/15/28 |
3,741 | 3,447,871 | ||||||||||
| LCPR高級擔保融資DAC，6.75%， 10/15/27(b) |
4,017 | 3,764,942 | ||||||||||
| Ligado Networks LLC，(15.50%PIK)，15.50%， 11/01/23(B)(H) |
1,228 | 433,717 | ||||||||||
| 獅門資本控股有限公司，5.50%， 04/15/29(b) |
1,076 | 779,239 | ||||||||||
| Live Nation Entertainment，Inc.(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 03/15/26 |
104 | 101,588 | ||||||||||
| 6.50%, 05/15/27 |
8,159 | 8,202,430 | ||||||||||
| 4.75%, 10/15/27 |
3,015 | 2,811,488 | ||||||||||
| 3.75%, 01/15/28 |
799 | 713,108 | ||||||||||
| Lorca Telecom Bondco SA，4.00%，09/18/27(c) |
歐元 | 274 | 272,454 | |||||||||
| 中大陸通信/中大陸金融公司，5.38%，08/15/27(b) |
美元 | 972 | 910,482 | |||||||||
| Odeon Finco PLC，12.75%，11/01/27(b) |
303 | 296,874 | ||||||||||
| OutFront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 08/15/27 |
1,625 | 1,475,013 | ||||||||||
| 4.25%, 01/15/29 |
1,148 | 964,733 | ||||||||||
| 4.63%, 03/15/30 |
1,362 | 1,134,689 | ||||||||||
| 松林金融有限公司，3.63%，11/15/27(c) |
英鎊 | 100 | 110,490 | |||||||||
| Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.，6.50%， 09/15/28(b) |
美元 | 4,185 | 2,442,220 | |||||||||
| RCS&RDS SA，2.50%，02/05/25(c) |
歐元 | 100 | 103,716 | |||||||||
| 紫貂國際金融有限公司，5.75%， 09/07/27(b) |
美元 | 539 | 495,492 | |||||||||
| SES SA，(5年期歐元掉期+5.40%)，5.63%(A)(C)(J) |
歐元 | 100 | 107,920 | |||||||||
| 辛克萊電視集團，4.13%， 12/01/30(b) |
美元 | 2,989 | 1,957,795 | |||||||||
| 天狼星XM廣播公司，5.00%，08/01/27(b) |
6,532 | 6,060,324 | ||||||||||
| Stagwell Global LLC，5.63%，08/15/29(b) |
553 | 473,220 | ||||||||||
| 夏季BC Holdco B SARL，5.75%，10/31/26(c) |
歐元 | 100 | 96,980 | |||||||||
| 夏季Bidco BV，(9.00%現金或9.75%PIK)， 9.00%，11/15/25(C)(H) |
174 | 159,041 | ||||||||||
| TEGNA，Inc.，4.75%，03/15/26(b) |
美元 | 240 | 229,153 | |||||||||
| Tele Columbus AG，3.88%，05/02/25(c) |
歐元 | 185 | 135,254 | |||||||||
| Telenet Finance盧森堡票據SARL， |
||||||||||||
| 5.50%, 03/01/28(b) |
美元 | 2,000 | 1,834,000 | |||||||||
| Univision Communications，Inc.(b) |
||||||||||||
| 6.63%, 06/01/27 |
1,630 | 1,575,475 | ||||||||||
| 7.38%, 06/30/30 |
892 | 849,289 | ||||||||||
| UPC寬帶Finco BV，4.88%，07/15/31(b) |
1,894 | 1,558,932 | ||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
59 |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| 媒體(續) | ||||||||||||
| 維珍媒體擔保金融公司，5.00%， 27年4月15日(c) |
英鎊 | 142 | $ | 163,311 | ||||||||
| 維珍媒體供應商融資票據III DAC，4.88%，07/15/28(c) |
100 | 100,441 | ||||||||||
| 維珍媒體供應商融資報告IV DAC， 5.00%，07/15/28(b) |
美元 | 2,360 | 2,064,369 | |||||||||
| VZ擔保融資業務，3.50%，32年1月15日(c) |
歐元 | 170 | 142,601 | |||||||||
| 華納媒體控股有限公司 |
||||||||||||
| 5.14%, 03/15/52 |
美元 | 4,489 | 3,655,159 | |||||||||
| 5.39%, 03/15/62 |
2,348 | 1,913,552 | ||||||||||
| Ziggo Bond公司(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 01/15/27 |
291 | 267,086 | ||||||||||
| 5.13%, 02/28/30 |
868 | 657,276 | ||||||||||
| Ziggo BV，4.88%，01/15/30(b) |
1,165 | 966,868 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 153,834,809 | ||||||||||||
| 金屬和礦業上漲3.8% | ||||||||||||
| Arconic Corp.(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 05/15/25 |
1,484 | 1,495,802 | ||||||||||
| 6.13%, 02/15/28 |
3,194 | 3,233,618 | ||||||||||
| ATI，Inc. |
||||||||||||
| 5.88%, 12/01/27 |
1,060 | 1,025,833 | ||||||||||
| 4.88%, 10/01/29 |
550 | 495,104 | ||||||||||
| 5.13%, 10/01/31 |
1,063 | 947,038 | ||||||||||
| 大河鋼鐵有限責任公司/BRS金融公司， 6.63%，01/31/29(b) |
6,251 | 6,174,825 | ||||||||||
| 卡朋特科技公司 |
||||||||||||
| 6.38%, 07/15/28 |
379 | 371,420 | ||||||||||
| 7.63%, 03/15/30 |
1,152 | 1,165,019 | ||||||||||
| Constellium SE |
||||||||||||
| 4.25%, 02/15/26(c) |
歐元 | 394 | 419,219 | |||||||||
| 5.63%, 06/15/28(b) |
美元 | 4,620 | 4,347,087 | |||||||||
| 3.75%, 04/15/29(b) |
5,957 | 5,067,959 | ||||||||||
| ERO銅業公司，6.50%，02/15/30(b) |
1,008 | 867,122 | ||||||||||
| 第一量子礦業有限公司，8.63%，06/01/31(b) |
1,764 | 1,799,280 | ||||||||||
| 凱撒鋁業公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 03/01/28 |
5,292 | 4,628,172 | ||||||||||
| 4.50%, 06/01/31 |
2,662 | 2,122,093 | ||||||||||
| New Gold，Inc.，7.50%，07/15/27(b) |
2,345 | 2,189,714 | ||||||||||
| Novelis Corp.(b) |
||||||||||||
| 3.25%, 11/15/26 |
1,542 | 1,395,769 | ||||||||||
| 4.75%, 01/30/30 |
7,524 | 6,686,631 | ||||||||||
| 3.88%, 08/15/31 |
6,036 | 4,965,284 | ||||||||||
| Novelis Sheet鋼錠有限公司，3.38%，04/15/29(c) |
歐元 | 1,029 | 983,130 | |||||||||
| 韋丹塔資源財務II公司，8.95%， 03/11/25(b) |
美元 | 577 | 435,456 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 50,815,575 | ||||||||||||
| 抵押貸款房地產投資信託基金(REITs) | ||||||||||||
| 喜達屋地產信託公司，5.50%，11/01/23(b) |
157 | 155,643 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多功能公用事業公司-0.1% | ||||||||||||
| AmeriGas Partners LP/ameriGas Finance Corp.，9.38%，06/01/28(b) |
1,438 | 1,460,461 | ||||||||||
| UGI International LLC，2.50%，12/01/29(c) |
歐元 | 100 | 85,435 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,545,896 | ||||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 近海鑽探及其他服務(b) 0.6% | ||||||||
| Entigis託管公司，4.75%，04/15/29 |
美元 | 8,811 | $ | 8,179,481 | ||||
| Entigis，Inc.，4.38%，04/15/28 |
511 | 462,445 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,641,926 | ||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料：16.8% | ||||||||
| Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.，8.25%，02/15/26(b) |
3,920 | 3,851,400 | ||||||
| Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.，5.75%，03/01/27(b) |
2,034 | 1,961,664 | ||||||
| Antero Resources Corp.，7.63%，02/01/29(b) |
410 | 415,992 | ||||||
| 阿帕奇公司 |
||||||||
| 5.10%, 09/01/40 |
171 | 138,938 | ||||||
| 5.35%, 07/01/49 |
305 | 237,138 | ||||||
| ArcoSa，Inc.，4.38%，04/15/29(b) |
1,988 | 1,781,253 | ||||||
| Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.(b) |
||||||||
| 9.00%, 11/01/27 |
4,668 | 5,803,351 | ||||||
| 8.25%, 12/31/28 |
4,696 | 4,618,066 | ||||||
| 5.88%, 06/30/29 |
1,814 | 1,618,344 | ||||||
| Baytex Energy Corp.，8.50%，04/30/30 |
756 | 738,287 | ||||||
| 七葉樹合夥公司 |
||||||||
| 4.13%, 03/01/25(b) |
34 | 32,300 | ||||||
| 5.85%, 11/15/43 |
816 | 603,840 | ||||||
| 5.60%, 10/15/44 |
553 | 398,160 | ||||||
| 卡隆石油公司。 |
||||||||
| 8.25%, 07/15/25 |
279 | 276,908 | ||||||
| 6.38%, 07/01/26 |
929 | 904,282 | ||||||
| 8.00%, 08/01/28(b) |
4,799 | 4,745,775 | ||||||
| 7.50%, 06/15/30(b) |
4,240 | 4,002,018 | ||||||
| 賽利克斯金融有限公司(c) |
||||||||
| 1.00%, 09/15/27 |
歐元 | 100 | 93,714 | |||||
| 2.00%, 09/15/32 |
100 | 85,676 | ||||||
| 2.00%, 02/15/33 |
100 | 84,730 | ||||||
| CellneX電信公司(c) |
||||||||
| 1.75%, 10/23/30 |
100 | 87,927 | ||||||
| CLNX系列，0.75%，11/20/31(k) |
200 | 174,055 | ||||||
| Cheniere Energy Partners LP，4.50%，10/01/29 |
美元 | 1,502 | 1,378,470 | |||||
| 切薩皮克能源公司，6.75%，04/15/29(b) |
2,403 | 2,384,342 | ||||||
| Citgo石油公司，7.00%，06/15/25(b) |
2,745 | 2,693,531 | ||||||
| Civitas Resources，Inc.(b) |
||||||||
| 5.00%, 10/15/26 |
194 | 182,917 | ||||||
| 8.38%, 07/01/28 |
4,068 | 4,113,968 | ||||||
| 8.75%, 07/01/31 |
3,369 | 3,415,492 | ||||||
| CNX Midstream Partners LP，4.75%，04/15/30(b) |
520 | 441,057 | ||||||
| CNX Resources Corp.，7.38%，01/15/31(b) |
473 | 460,200 | ||||||
| Comstock Resources，Inc.(b) |
||||||||
| 6.75%, 03/01/29 |
3,944 | 3,608,550 | ||||||
| 5.88%, 01/15/30 |
1,377 | 1,195,471 | ||||||
| CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC， 5.50%，06/15/31(b) |
7,398 | 6,598,369 | ||||||
| 新月能源金融有限責任公司(b) |
||||||||
| 7.25%, 05/01/26 |
5,449 | 5,113,941 | ||||||
| 9.25%, 02/15/28 |
1,363 | 1,322,437 | ||||||
| Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.(b) |
||||||||
| 6.00%, 02/01/29 |
1,687 | 1,575,236 | ||||||
| 8.00%, 04/01/29 |
265 | 268,289 | ||||||
| 7.38%, 02/01/31 |
921 | 907,785 | ||||||
| 60 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料(續) | ||||||||
| CrownRock LP/CrownRock Finance，Inc.(b) |
||||||||
| 5.63%, 10/15/25 |
美元 | 3,586 | $ | 3,532,927 | ||||
| 5.00%, 05/01/29 |
240 | 224,700 | ||||||
| DCP中流作業LP(b) |
||||||||
| 6.45%, 11/03/36 |
920 | 944,699 | ||||||
| 6.75%, 09/15/37 |
2,031 | 2,155,460 | ||||||
| 響尾蛇能源公司，6.25%，03/15/33 |
2,505 | 2,591,342 | ||||||
| DT Midstream，Inc.，4.13%，06/15/29(b) |
4,234 | 3,715,653 | ||||||
| Dycom Industries，Inc.，4.50%，04/15/29(b) |
90 | 81,738 | ||||||
| 地球石能源控股有限公司 |
||||||||
| 8.00%, 04/15/27(b) |
1,407 | 1,358,895 | ||||||
| 9.88%, 07/15/31 |
1,724 | 1,704,088 | ||||||
| Eg Global Finance PLC(b) |
||||||||
| 6.75%, 02/07/25 |
1,158 | 1,124,708 | ||||||
| 8.50%, 10/30/25 |
1,586 | 1,538,843 | ||||||
| 能量轉移LP |
||||||||
| 5.30%, 04/15/47 |
626 | 544,476 | ||||||
| H系列，(5年期CMT+5.69%)， 6.50%(A)(J) |
2,326 | 2,112,752 | ||||||
| EnLink中流有限責任公司 |
||||||||
| 5.63%, 01/15/28(b) |
1,459 | 1,411,850 | ||||||
| 5.38%, 06/01/29 |
835 | 795,514 | ||||||
| 6.50%, 09/01/30(b) |
3,529 | 3,524,701 | ||||||
| EnLink Midstream Partners LP |
||||||||
| 5.60%, 04/01/44 |
1,433 | 1,199,743 | ||||||
| 5.45%, 06/01/47 |
246 | 202,213 | ||||||
| EnQuest PLC，11.63%，11/01/27(b) |
200 | 181,000 | ||||||
| EQM中游合作伙伴有限公司 |
||||||||
| 6.00%, 07/01/25(b) |
634 | 627,000 | ||||||
| 4.13%, 12/01/26 |
361 | 335,742 | ||||||
| 6.50%, 07/01/27(b) |
1,843 | 1,817,698 | ||||||
| 7.50%, 06/01/30(b) |
1,558 | 1,576,612 | ||||||
| FTAI基礎託管控股有限責任公司，10.50%， 27/06/01(b) |
540 | 530,336 | ||||||
| Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. |
||||||||
| 6.50%, 10/01/25 |
667 | 656,858 | ||||||
| 7.75%, 02/01/28 |
477 | 453,689 | ||||||
| 8.88%, 04/15/30 |
849 | 829,468 | ||||||
| 灣港能源公司，8.00%，05/17/26(b) |
152 | 152,714 | ||||||
| 港灣能源公司，5.50%，10/15/26(b) |
420 | 384,851 | ||||||
| 嘉實中游I LP，7.50%，09/01/28(b) |
315 | 312,304 | ||||||
| Hess Midstream Operations LP，4.25%， 02/15/30(b) |
1,313 | 1,145,593 | ||||||
| Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.(b) |
||||||||
| 6.25%, 11/01/28 |
514 | 483,830 | ||||||
| 5.75%, 02/01/29 |
1,157 | 1,047,650 | ||||||
| 6.00%, 04/15/30 |
130 | 118,375 | ||||||
| 基礎設施無線意大利温泉，1.63%， 2018年10月21日(c) |
歐元 | 200 | 191,212 | |||||
| ITT Holdings LLC，6.50%，08/01/29(b) |
美元 | 1,889 | 1,591,445 | |||||
| Kinetik Holdings LP，5.88%，06/15/30(b) |
2,333 | 2,217,493 | ||||||
| 木蘭花石油天然氣經營有限責任公司/木蘭花石油天然氣財務公司，6.00%，08/01/26(b) |
135 | 130,567 | ||||||
| 鬥牛士資源公司 |
||||||||
| 5.88%, 09/15/26 |
2,078 | 2,013,676 | ||||||
| 6.88%, 04/15/28 |
3,215 | 3,182,185 | ||||||
| 墨菲石油公司 |
||||||||
| 5.75%, 08/15/25 |
129 | 127,310 | ||||||
| 5.88%, 12/01/42 |
141 | 117,173 | ||||||
| 納博斯實業有限公司(b) |
||||||||
| 7.25%, 01/15/26 |
596 | 556,378 | ||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料(續) | ||||||||
| 納博斯實業有限公司(b) (續) |
||||||||
| 7.50%, 01/15/28 |
美元 | 1,749 | $ | 1,530,480 | ||||
| 納博斯工業公司 |
||||||||
| 5.75%, 02/01/25 |
4,816 | 4,660,540 | ||||||
| 7.38%, 05/15/27(b) |
2,672 | 2,542,488 | ||||||
| 海王星能源邦科公司，6.63%，05/15/25(b) |
200 | 199,646 | ||||||
| 新堡壘能源公司(b) |
||||||||
| 6.75%, 09/15/25 |
6,575 | 6,167,580 | ||||||
| 6.50%, 09/30/26 |
5,475 | 4,898,462 | ||||||
| NGL能源運營有限責任公司/NGL能源金融公司，7.50%，02/01/26(b) |
1,331 | 1,310,864 | ||||||
| NGPL PipeCo LLC，7.77%，12/15/37(b) |
1,640 | 1,748,281 | ||||||
| 北方石油天然氣公司 |
||||||||
| 8.13%, 03/01/28(b) |
6,436 | 6,307,280 | ||||||
| 8.75%, 06/15/31 |
1,719 | 1,688,918 | ||||||
| NuSTAR物流有限責任公司，6.00%，06/01/26 |
1,631 | 1,588,770 | ||||||
| 西方石油公司 |
||||||||
| 6.45%, 09/15/36 |
822 | 843,618 | ||||||
| 6.20%, 03/15/40 |
1,963 | 1,934,713 | ||||||
| 4.63%, 06/15/45 |
100 | 77,370 | ||||||
| ONEOK，Inc.，4.95%，07/13/47 |
625 | 515,032 | ||||||
| PDC能源公司 |
||||||||
| 6.13%, 09/15/24 |
356 | 355,820 | ||||||
| 5.75%, 05/15/26 |
134 | 133,464 | ||||||
| 二疊紀資源經營有限責任公司(b) |
||||||||
| 7.75%, 02/15/26 |
1,419 | 1,425,036 | ||||||
| 6.88%, 04/01/27 |
1,827 | 1,799,595 | ||||||
| 5.88%, 07/01/29 |
2,147 | 2,022,497 | ||||||
| Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.，5.15%，06/01/42 |
604 | 501,119 | ||||||
| 精密鑽探公司，6.88%，1/15/29(b) |
76 | 68,667 | ||||||
| Rockcliff Energy II LLC，5.50%，10/15/29(b) |
530 | 488,901 | ||||||
| 落基山脈快速管道有限責任公司，4.95%， 07/15/29(b) |
452 | 413,580 | ||||||
| SM能源公司 |
||||||||
| 5.63%, 06/01/25 |
933 | 911,718 | ||||||
| 6.75%, 09/15/26 |
2,755 | 2,685,324 | ||||||
| 6.63%, 01/15/27 |
85 | 82,556 | ||||||
| 6.50%, 07/15/28 |
855 | 820,800 | ||||||
| 西南能源公司 |
||||||||
| 5.38%, 02/01/29 |
800 | 753,331 | ||||||
| 4.75%, 02/01/32 |
2,256 | 1,988,295 | ||||||
| Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. |
||||||||
| 6.00%, 04/15/27 |
238 | 234,488 | ||||||
| 5.88%, 03/15/28 |
352 | 338,492 | ||||||
| Tallgras Energy Partners LP/Tallgras Energy Finance Corp.(b) |
||||||||
| 7.50%, 10/01/25 |
74 | 73,858 | ||||||
| 5.50%, 01/15/28 |
1,520 | 1,389,253 | ||||||
| 6.00%, 12/31/30 |
171 | 150,651 | ||||||
| 6.00%, 09/01/31 |
686 | 590,257 | ||||||
| TAP Rock Resources LLC，7.00%，10/01/26(b) |
6,903 | 7,110,090 | ||||||
| Targa Resources Corp.，6.25%，07/01/52 |
642 | 627,547 | ||||||
| Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.，4.00%，1/15/32 |
621 | 536,811 | ||||||
| 越洋泰坦財務有限公司，8.38%， 02/01/28(b) |
947 | 967,124 | ||||||
| 越洋公司(b) |
||||||||
| 7.50%, 01/15/26 |
1,355 | 1,287,250 | ||||||
| 11.50%, 01/30/27 |
1,179 | 1,221,739 | ||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
61 |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料(續) | ||||||||
| 越洋公司(b) (續) |
||||||||
| 8.75%, 02/15/30 |
美元 | 4,552 | $ | 4,620,280 | ||||
| Vantage Drilling International，9.50%，02/15/28(b) |
2,353 | 2,310,340 | ||||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC(b) |
||||||||
| 3.88%, 08/15/29 |
4,589 | 4,008,907 | ||||||
| 4.13%, 08/15/31 |
34 | 29,239 | ||||||
| 3.88%, 11/01/33 |
7,564 | 6,194,052 | ||||||
| 風險投資全球液化天然氣公司(b) |
||||||||
| 8.13%, 06/01/28 |
6,959 | 7,067,802 | ||||||
| 8.38%, 06/01/31 |
10,557 | 10,643,223 | ||||||
| 硃砂能源公司，6.88%，05/01/30(b) |
807 | 743,804 | ||||||
| 西部中游營運LP |
||||||||
| 6.15%, 04/01/33 |
350 | 352,762 | ||||||
| 5.45%, 04/01/44 |
1,001 | 845,621 | ||||||
| 5.30%, 03/01/48 |
1,851 | 1,545,077 | ||||||
| 5.50%, 08/15/48 |
703 | 587,892 | ||||||
| 5.50%, 02/01/50 |
3,466 | 2,838,897 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 224,639,535 | ||||||||
| 客運航空公司：2.2% | ||||||||
| 法航-荷航，8.13%，28/05/31(c) |
歐元 | 100 | 112,803 | |||||
| 愛立信旅遊公司，7.25%，08/15/27(b) |
美元 | 553 | 550,959 | |||||
| 美國航空公司(b) |
||||||||
| 11.75%, 07/15/25 |
7,195 | 7,889,519 | ||||||
| 7.25%, 02/15/28 |
345 | 342,945 | ||||||
| 美國航空公司/AAdvantage忠誠IP Ltd.(b) |
||||||||
| 5.50%, 04/20/26 |
659 | 652,584 | ||||||
| 5.75%, 04/20/29 |
4,463 | 4,333,295 | ||||||
| 德國漢莎航空公司，3.50%，07/14/29(c) |
歐元 | 100 | 98,724 | |||||
| 夏威夷品牌知識產權有限公司/夏威夷邁爾斯忠誠度有限公司，5.75%，01/20/26(b) |
美元 | 1,196 | 1,132,059 | |||||
| 國際聯合航空集團，3.75%，03/25/29(c) |
歐元 | 100 | 95,071 | |||||
| Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus知識產權資產有限公司，6.50%，06/20/27(b) |
美元 | 3,195 | 3,203,693 | |||||
| 精神忠誠開曼有限公司/精神IP開曼有限公司，8.00%，09/20/25(b) |
1,166 | 1,174,715 | ||||||
| 美聯航直通信託基金 |
||||||||
| 系列2020-1，A類，5.88%，04/15/29 |
2,421 | 2,400,452 | ||||||
| 2020-1系列，B類，4.88%，07/15/27 |
192 | 183,064 | ||||||
| 美國聯合航空公司(b) |
||||||||
| 4.38%, 04/15/26 |
215 | 204,273 | ||||||
| 4.63%, 04/15/29 |
6,123 | 5,579,081 | ||||||
| VistaJet馬耳他金融公司/Vista Management Holding， Inc.(b) |
||||||||
| 7.88%, 05/01/27 |
700 | 628,915 | ||||||
| 6.38%, 02/01/30 |
862 | 694,110 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 29,276,262 | ||||||||
| 個人護理產品不含0.0% | ||||||||
| Coty，Inc.，3.88%，04/15/26(c) |
歐元 | 106 | 111,908 | |||||
| Coty，Inc./HFC Prestige Products，Inc./HFC Prestige International U.S.LLC，4.75%，01/15/29(b) |
美元 | 83 | 76,526 | |||||
|
|
|
|||||||
| 188,434 | ||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 製藥類股下跌0.9% | ||||||||
| 拜耳股份公司，(5年期歐元掉期+3.75%)，4.50%， 03/25/82(A)(C) |
歐元 | 300 | $ | 308,704 | ||||
| Cheplapamm Arzneimittel GmbH，5.50%， 2018年1月15日(b) |
美元 | 743 | 672,415 | |||||
| Gruenenthal GmbH，4.13%，05/15/28(c) |
歐元 | 117 | 118,135 | |||||
| Option Care Health，Inc.，4.38%，10/31/29(b) |
美元 | 1,054 | 927,687 | |||||
| Organon&Co./Organon外債聯合發行商(b) |
||||||||
| 4.13%, 04/30/28 |
400 | 355,012 | ||||||
| 5.13%, 04/30/31 |
2,127 | 1,754,827 | ||||||
| Rossini SARL，6.75%，10/30/25(c) |
歐元 | 101 | 110,903 | |||||
| Teva製藥金融荷蘭II BV |
||||||||
| 3.75%, 05/09/27 |
100 | 98,402 | ||||||
| 7.38%, 09/15/29 |
192 | 213,749 | ||||||
| 7.88%, 09/15/31 |
100 | 112,750 | ||||||
| Teva製藥金融荷蘭III BV |
||||||||
| 3.15%, 10/01/26 |
美元 | 4,163 | 3,707,672 | |||||
| 4.75%, 05/09/27 |
513 | 471,388 | ||||||
| 6.75%, 03/01/28 |
531 | 520,863 | ||||||
| 7.88%, 09/15/29 |
1,670 | 1,713,570 | ||||||
| 8.13%, 09/15/31 |
912 | 950,076 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 12,036,153 | ||||||||
| 房地產業：0.2% | ||||||||
| Vici Properties LP，5.63%，05/15/52 |
2,051 | 1,827,031 | ||||||
| Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，4.50%， 01/15/28(b) |
323 | 296,771 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,123,802 | ||||||||
| 房地產管理與開發行業：0.4% | ||||||||
| Adler Finding SARL，12.50%，06/30/25 |
歐元 | 120 | 133,825 | |||||
| AGPS Bondco PLC(C)(F)(I) |
||||||||
| 6.00%, 08/05/25 |
200 | 93,861 | ||||||
| 5.50%, 11/13/26 |
200 | 82,931 | ||||||
| Aoundtown SA，(5年期英鎊掉期+4.38%)， 4.75%(A)(C)(J) |
英鎊 | 215 | 95,567 | |||||
| 高緯物業美國借款人有限責任公司，6.75%，05/15/28(b) |
美元 | 1,451 | 1,313,155 | |||||
| Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG， 1.88%，10/15/24(c) |
歐元 | 100 | 80,749 | |||||
| Heimstaden Bostad AB，(5年期歐元掉期+3.15%)， 2.63%(A)(C)(J) |
375 | 189,542 | ||||||
| 霍華德·休斯公司，4.38%，02/01/31(b) |
美元 | 2,347 | 1,873,000 | |||||
| Realology Group LLC/Realology Co.-Issuer Corp.， 5.25%，04/15/30(b) |
2,339 | 1,662,291 | ||||||
| 喜達屋地產信託公司，4.38%， 27年1月15日(b) |
334 | 287,657 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,812,578 | ||||||||
| 半導體與半導體設備(b) 0.4% | ||||||||
| Sensata Technologies BV，5.88%，09/01/30 |
1,209 | 1,175,493 | ||||||
| Sensata Technologies，Inc.，4.38%，02/15/30 |
3,077 | 2,751,599 | ||||||
| Synaptics，Inc.，4.00%，06/15/29 |
1,613 | 1,352,285 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,279,377 | ||||||||
| 軟件版本4.3% | ||||||||
| Alteryx，Inc.，8.75%，03/15/28(b) |
1,309 | 1,285,811 | ||||||
| 拳擊手母公司 |
||||||||
| 6.50%, 10/02/25(c) |
歐元 | 173 | 186,165 | |||||
| 7.13%, 10/02/25(b) |
美元 | 3,099 | 3,101,743 | |||||
| 9.13%, 03/01/26(b) |
4,443 | 4,420,785 | ||||||
| Capstone借款人，Inc.，8.00%，06/15/30 |
1,656 | 1,635,317 | ||||||
| 62 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 軟件(續) | ||||||||
| 中央母公司/CDK全球公司， 7.25%，06/15/29(b) |
美元 | 5,945 | $ | 5,878,360 | ||||
| 雲軟件集團公司 |
||||||||
| 6.50%, 03/31/29(b) |
17,659 | 15,723,235 | ||||||
| 9.00%, 09/30/29 |
7,891 | 6,892,271 | ||||||
| 共識雲解決方案公司(b) |
||||||||
| 6.00%, 10/15/26 |
386 | 350,295 | ||||||
| 6.50%, 10/15/28 |
475 | 406,125 | ||||||
| CrowdStrike Holdings，Inc.，3.00%，02/15/29 |
138 | 119,002 | ||||||
| 彈性NV，4.13%，07/15/29(b) |
3,665 | 3,161,702 | ||||||
| Helios Software Holdings，Inc./ION Corporation Solutions Finance SARL，4.63%，05/01/28(b) |
400 | 340,000 | ||||||
| 鐵山信息管理服務公司，5.00%，07/15/32(b) |
526 | 454,056 | ||||||
| MicroStrategy，Inc.，6.13%，06/15/28(b) |
2,441 | 2,188,588 | ||||||
| Open Text Corp.，6.90%，12/01/27(b) |
4,576 | 4,658,505 | ||||||
| SS&C Technologies，Inc.，5.50%，09/30/27(b) |
6,271 | 6,003,403 | ||||||
| Veritas U.S.，Inc./Veritas百慕大有限公司， 7.50%，09/01/25(b) |
165 | 133,884 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 56,939,247 | ||||||||
| 專門化REITs：0.4% | ||||||||
| 鐵山公司，7.00%，02/15/29 |
3,092 | 3,097,201 | ||||||
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance，Inc./CSL Capital LLC，10.50%，02/15/28(b) |
2,647 | 2,625,992 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,723,193 | ||||||||
| 特色零售業：0.4% | ||||||||
| Arko Corp.，5.13%，11/15/29(b) |
981 | 797,229 | ||||||
| 金故事Sasu，5.38%，03/01/26(c) |
歐元 | 100 | 104,799 | |||||
| PetSmart，Inc./PetSmart Finance Corp.， 7.75%，02/15/29(b) |
美元 | 3,269 | 3,248,007 | |||||
| 史泰博，公司，7.50%，04/15/26(b) |
1,051 | 868,035 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,018,070 | ||||||||
| 技術硬件、存儲和外圍設備(b) 0.5% | ||||||||
| Coherent Corp.，5.00%，12/15/29 |
1,682 | 1,518,190 | ||||||
| 希捷硬盤開曼羣島 |
||||||||
| 8.25%, 12/15/29 |
1,902 | 1,986,582 | ||||||
| 8.50%, 07/15/31 |
2,409 | 2,526,294 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,031,066 | ||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品：0.2% | ||||||||
| Crocs公司(b) |
||||||||
| 4.25%, 03/15/29 |
217 | 184,493 | ||||||
| 4.13%, 08/15/31 |
282 | 227,715 | ||||||
| 歐洲TopSoho SARL，系列SMCP， 4.00%，21/09(C)(F)(I)(K) |
歐元 | 200 | 189,022 | |||||
| Hanesbrand，Inc.(b) |
||||||||
| 4.88%, 05/15/26 |
美元 | 521 | 486,372 | |||||
| 9.00%, 02/15/31 |
1,541 | 1,553,122 | ||||||
| Kontoor Brands，Inc.，4.13%，11/15/29(b) |
525 | 438,395 | ||||||
| Levi Strauss&Co.，3.50%，03/01/31(b) |
318 | 263,145 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,342,264 | ||||||||
| 交通基礎設施：0.1% | ||||||||
| Azzurra Aeropti Spa，2.13%，05/30/24(c) |
歐元 | 288 | 303,861 | |||||
| 蓋特威克機場財務公司，4.38%，04/07/26(c) |
英鎊 | 100 | 115,034 | |||||
| XPO託管訂閲有限責任公司，7.50%，27年11月15日(b) |
美元 | 412 | 420,994 | |||||
|
|
|
|||||||
| 839,889 | ||||||||
| 無線電信服務：1.4% | ||||||||
| Altice France SA/法國 |
||||||||
| 2.13%, 02/15/25(c) |
歐元 | 200 | 199,962 | |||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 無線電信服務(續) | ||||||||
| Altice France SA/法國(續) |
||||||||
| 5.88%, 02/01/27(c) |
歐元 | 100 | $ | 90,570 | ||||
| 8.13%, 02/01/27(b) |
美元 | 4,519 | 3,913,100 | |||||
| 5.13%, 01/15/29(b) |
1,181 | 841,931 | ||||||
| 5.50%, 10/15/29(b) |
1,541 | 1,102,034 | ||||||
| CellneX金融公司，1.50%，06/08/28(c) |
歐元 | 100 | 93,148 | |||||
| Eutelsat SA，1.50%，10/13/28(c) |
200 | 160,227 | ||||||
| 自由哥斯達黎加高級擔保金融， 10.88%，01/15/31(b) |
美元 | 643 | 635,207 | |||||
| SBA通信公司 |
||||||||
| 3.13%, 02/01/29 |
3,693 | 3,130,390 | ||||||
| 3.88%, 02/15/27 |
87 | 80,145 | ||||||
| Vici Properties LP/Vici Note，Inc.(b) |
||||||||
| 5.63%, 05/01/24 |
300 | 298,151 | ||||||
| 3.50%, 02/15/25 |
401 | 383,156 | ||||||
| 4.25%, 12/01/26 |
425 | 397,580 | ||||||
| 4.63%, 12/01/29 |
3,379 | 3,067,693 | ||||||
| 4.13%, 08/15/30 |
1,219 | 1,073,244 | ||||||
| VMED O2 U.K.Finding I PLC |
||||||||
| 4.00%, 01/31/29(c) |
英鎊 | 200 | 200,761 | |||||
| 4.25%, 01/31/31(b) |
美元 | 3,172 | 2,564,747 | |||||
| 4.50%, 07/15/31(c) |
英鎊 | 201 | 193,012 | |||||
| 4.75%, 07/15/31(b) |
美元 | 324 | 269,406 | |||||
| 沃達豐集團PLC(A)(C) |
||||||||
| (5年期歐元掉期+3.48%)，3.00%，08/27/80 |
歐元 | 100 | 87,845 | |||||
| (5年期歐元掉期+3.49%)，6.50%，08/30/84 |
100 | 109,634 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 18,891,943 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 公司債券總額=120.9% |
|
1,619,462,612 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 浮動利率貸款利息(a) |
||||||||
| 航空航天和國防：0.4% | ||||||||
| 佩拉頓公司 |
||||||||
| 第二留置權定期貸款B1，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限+7.75%)，12.98%，02/01/29 |
美元 | 2,790 | 2,699,416 | |||||
| 定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.95%，02/01/28 |
2,888 | 2,831,386 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,530,802 | ||||||||
| 飲料：0.0% | ||||||||
| 裸露果汁有限責任公司，第二留置權定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+6.00%)，11.06%， 01/24/30 |
156 | 122,850 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 百線零售：0.1% | ||||||||
| PUG LLC，美元定期貸款，(1-月。CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，02/12/27 |
1,075 | 952,678 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 資本市場：0.1% | ||||||||
| Asccount Holdings，Inc.，2021年第二留置權定期貸款，(1個月Libor US為0.50%下限+6.50%)，11.69%， 08/02/29 |
994 | 884,723 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 化學品行業：0.7% | ||||||||
| Arc獵鷹I公司 |
||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+7.00%)，12.20%，09/30/29 |
2,814 | 2,405,970 | ||||||
| 2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，8.95%，09/30/28 |
1,005 | 936,100 | ||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
63 |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 化學品(續) | ||||||||
| Aruba Investments Holdings LLC，2020第二留置權定期貸款，(1個月。Libor US為0.75%下限+7.75%)， 12.94%，11/24/28 |
美元 | 443 | $ | 389,928 | ||||
| Ascend Performance Material Operations LLC，2021定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限+ 4.75%)，9.99%，08/27/26 |
229 | 223,654 | ||||||
| 發現買家公司，定期貸款，(3個月。CME期限SOFR在0.50%下限+4.38%)，9.62%， 10/04/29 |
2,501 | 2,388,090 | ||||||
| 記憶性能材料美國有限責任公司，2023年定期貸款，(1個月CME期限SOFR+4.50%)，9.60%， 03/29/28 |
1,172 | 1,143,663 | ||||||
| Nouryon USA LLC，2023美元定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR+4.00%)，9.32%，04/03/28 |
1,251 | 1,237,314 | ||||||
| W.R.Grace Holdings LLC，2021年定期貸款B，(3個月。Libor US，下限0.50%，+3.75%)，9.31%， 09/22/28 |
481 | 477,145 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,201,864 | ||||||||
| 商業服務及供應品：0.3% | ||||||||
| Amentum政府服務控股有限責任公司，定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+4.00%)， 9.22%，01/29/27(g) |
358 | 351,666 | ||||||
| Garda World Security Corp.，2022年定期貸款B， 2/01/29(M)(N) |
819 | 809,016 | ||||||
| Labl，Inc.，2021美元第一留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+5.10%)， 10.20%，10/29/28 |
972 | 961,698 | ||||||
| PECF USS Intermediate Holding III Corp.，定期貸款B，(3個月。Libor US為0.50%下限+4.25%)， 9.52%，12/15/28 |
1,283 | 1,045,301 | ||||||
| TruGreen LP，2020第二留置權定期貸款，(3個月Libor美國0.75%下限+8.50%)，13.77%，11/02/28(g) |
868 | 494,760 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,662,441 | ||||||||
| 建築工程修訂0.9% | ||||||||
| Brand Energy&Infrastructure Services，Inc.，2017年定期貸款，(1-月Libor US為1.00%下限+ 4.25%)，9.42%，06/21/24 |
11,864 | 11,729,717 | ||||||
| Propusion BC Newco LLC，定期貸款，(3個月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，8.99%， 09/14/29 |
150 | 149,155 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,878,872 | ||||||||
| 容器和包裝行業：0.2% | ||||||||
| Mauser包裝解決方案控股公司，定期貸款B，08/14/26 |
2,089 | 2,087,553 | ||||||
| 三叉戟TPI控股公司，2023年美元定期貸款，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)， 9.74%，09/15/28 |
1,354 | 1,333,316 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,420,869 | ||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 多元化消費服務：0.2% | ||||||||
| Ascend Learning LLC |
||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+5.75%)，10.95%，12/10/29 |
美元 | 657 | $ | 555,710 | ||||
| 2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.70%，12/11/28 |
591 | 553,796 | ||||||
| WCG Intermediate Corp.，2019年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+4.00%)，9.22%， 01/08/27 |
1,219 | 1,194,762 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,304,268 | ||||||||
| 多元化電信服務：0.6% | ||||||||
| FronTier Communications Holdings LLC，2021第一筆留置權定期貸款，(1個月Libor US為0.75%下限+3.75%)， 9.00%，05/01/28 |
698 | 674,751 | ||||||
| 流明技術公司，2020年定期貸款B， 27年3月15日(M)(N) |
1,966 | 1,508,694 | ||||||
| 西北光纖有限責任公司，2021年定期貸款， 27年4月30日(M)(N) |
1,147 | 1,120,493 | ||||||
| Radiate Holdco LLC，2021定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.25%)，8.47%， 09/25/26 |
1,750 | 1,455,097 | ||||||
| Zayo Group Holdings，Inc.，美元定期貸款，(1-mo.CME期限SOFR+3.00%)，8.22%，03/09/27 |
3,955 | 3,095,535 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,854,570 | ||||||||
| 電子設備、儀器及部件不超過0.1% | ||||||||
| Ingram Micro，Inc.，2021年定期貸款B，(3個月Libor US為0.50%下限+3.50%)，9.04%，06/30/28 |
1,025 | 1,020,863 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 能源設備和服務：0.0% | ||||||||
| Lealand Finance Co.BV，2020作全定期貸款，(3-月。CME期限SOFR+3.00%)，8.22%， 06/28/24 |
90 | 67,799 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 娛樂業0.0% | ||||||||
| Delta 2 Lux SARL，定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.00%)，8.10%，01/15/30 |
138 | 137,931 | ||||||
| EP買方有限責任公司，2021年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，9.00%， 11/06/28 |
365 | 356,415 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 494,346 | ||||||||
| 金融服務業：0.2% | ||||||||
| 迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司，2021年美元第二留置權定期貸款，(3個月。Libor US為0.75%下限+6.75%)， 12.29%，04/07/28 |
1,206 | 1,117,057 | ||||||
| 白色帽子買家有限責任公司，定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.75%)，8.85%，10/19/27 |
1,253 | 1,240,391 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,357,448 | ||||||||
| 食品產品佔0.0% | ||||||||
| Chobani LLC，2020定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+3.50%)，8.72%，10/25/27 |
270 | 267,824 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 64 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 醫療保健設備和用品：0.4% | ||||||||
| 博士倫公司，定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+3.25%)，8.59%，05/10/27 |
美元 | 1,388 | $ | 1,344,902 | ||||
| 戰車買家有限責任公司，定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.25%)，8.45%，11/03/28 |
1,047 | 1,021,752 | ||||||
| Medline借款人LP，美元定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)，8.47%， 10/23/28 |
2,758 | 2,724,397 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,091,051 | ||||||||
| 醫療保健提供者和服務機構：0.3% | ||||||||
| Eyes ecare Partners LLC，2020定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.75%)，9.25%，02/18/27 |
731 | 535,809 | ||||||
| LifePoint Health，Inc.，2018年定期貸款B，(3個月Libor US+3.75%)，9.02%，11/16/25 |
1,264 | 1,168,408 | ||||||
| Quorum Health Corp.，2020年定期貸款，(3個月Libor美國1.00%下限+8.25%)，13.24%，04/29/25 |
1,360 | 920,232 | ||||||
| 外科中心控股公司，2021年定期貸款，(1-月Libor US，0.75%下限+3.75%)，8.90%， 08/31/26 |
807 | 805,244 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,429,693 | ||||||||
| 醫療保健技術為1.9% | ||||||||
| AthenaHealth集團公司 |
||||||||
| 2022年延遲提取定期貸款，(1-月CME期限SOFR+3.50%)，8.26%，02/15/29(n) |
1,204 | 86,684 | ||||||
| 2022年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.50%)，8.59%，02/15/29 |
9,773 | 9,128,123 | ||||||
| 北極星Newco LLC，美元定期貸款B，(3個月。Libor US，下限0.50%，+4.00%)，9.54%，06/02/28 |
1,351 | 1,240,211 | ||||||
| Verscend Holding Corp. |
||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款，(1個月Libor美國0.50%下限+7.00%)，12.22%，04/02/29(g) |
9,376 | 9,376,345 | ||||||
| 2021年定期貸款B，(1個月Libor US+4.00%)，9.22%，08/27/25 |
5,441 | 5,432,916 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 25,264,279 | ||||||||
| 酒店、餐飲及休閒業：0.8% | ||||||||
| 漢堡王(餐飲品牌國際公司)/新紅金融公司，定期貸款B4，(1-mo.Libor US(br}+1.75%)，6.94%，11/19/26 |
4,068 | 4,036,238 | ||||||
| 嘉年華公司，2021年增量定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.25%)，8.47%， 10/18/28 |
2,888 | 2,858,794 | ||||||
| 費爾蒂塔娛樂有限責任公司，2022年定期貸款B，29年1月27日 |
3,218 | 3,171,894 | ||||||
| IRB Holding Corp.，2022年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.00%)，8.20%， 12/15/27 |
837 | 830,228 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 10,897,154 | ||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 家用耐用品：0.2% | ||||||||
| Hunter Douglas，Inc.，美元定期貸款B1，(3個月CME期限SOFR+3.50%)，8.67%，02/26/29 |
美元 | 1,123 | $ | 1,062,905 | ||||
| 日落債務合併子公司，2021年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.22%，10/06/28 |
2,063 | 1,663,719 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,726,624 | ||||||||
| 保險業：0.8% | ||||||||
| 聯合控股中級有限責任公司 |
||||||||
| 2021年定期貸款B4，(1個月Libor美國0.50%下限+3.50%)，8.65%，11/06/27 |
835 | 828,812 | ||||||
| 2023年定期貸款B5，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.65%，11/05/27(n) |
6,917 | 6,868,412 | ||||||
| Hub International Ltd.，2022定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+4.00%)，9.07%， 11/10/29 |
691 | 689,903 | ||||||
| NFP Corp.，2020年2月15日定期貸款(M)(N) |
2,099 | 2,052,849 | ||||||
| 瑞安專業集團有限責任公司，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.00%)，8.20%， 09/01/27 |
537 | 536,296 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 10,976,272 | ||||||||
| 互動媒體和服務：0.1% | ||||||||
| Acuris Finance U.S.，Inc.，2021美元定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.00%)， 9.39%，02/16/28 |
543 | 535,456 | ||||||
| Arches Buyer，Inc.，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.45%， 12/06/27 |
721 | 694,786 | ||||||
| Grab Holdings，Inc.，定期貸款B，(1個月Libor美國1.00%下限+4.50%)，9.70%，01/29/26 |
149 | 148,402 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,378,644 | ||||||||
| IT服務(%)：0.2% | ||||||||
| Epicor Software Corp.，2020第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+7.75%)，12.95%， 07/31/28 |
506 | 504,841 | ||||||
| Gainwell收購公司，定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.34%，10/01/27 |
1,771 | 1,741,715 | ||||||
| Quartz Acquireco LLC，定期貸款B， 6/28/30(G)(M)(N) |
765 | 764,044 | ||||||
| TierPoint LLC，2021年定期貸款，(1個月Libor美國0.75%下限+3.75%)，9.23%，05/26 |
339 | 336,470 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,347,070 | ||||||||
| 休閒產品佔0.0% | ||||||||
| Peloton Interactive股份有限公司，定期貸款，(6個月。CME期限SOFR在0.50%下限+6.50%)，12.26%， 05/25/27 |
507 | 504,346 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 生命科學工具與服務：0.0% | ||||||||
| Fortrea Holdings，Inc.，定期貸款B， 6/12/30(M)(N) |
553 | 552,723 | ||||||
| PRA Health Science，Inc.，美國定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.25%)，7.75%， 07/03/28 |
| (o) | 2 | |||||
|
|
|
|||||||
| 552,725 | ||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
65 |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 機械行業：1.4% | ||||||||
| 蓋茨全球有限責任公司，2021年定期貸款B3，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+2.50%)，7.70%， 03/31/27 |
美元 | 1,219 | $ | 1,211,242 | ||||
| 麥迪遜IAQ有限責任公司，定期貸款，(6個月Libor美國0.50%下限+3.25%)，8.30%，06/21/28 |
1,021 | 999,179 | ||||||
| 羅珀工業品投資公司，美元定期貸款，(3-月。CME期限SOFR+4.50%)，9.74%， 11/22/29 |
1,547 | 1,539,387 | ||||||
| SPX Flow，Inc.，2022定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.70%，04/05/29 |
1,277 | 1,259,067 | ||||||
| 泰坦收購有限公司，2018年定期貸款B，(3個月Libor US+3.00%)，8.73%，03/28/25 |
8,620 | 8,401,409 | ||||||
| 垂直美國Newco，Inc.，定期貸款B， 07/30/27(M)(N) |
4,808 | 4,772,427 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 18,182,711 | ||||||||
| 媒體：1.6% | ||||||||
| AVSC Holding Corp.，2018年第二筆留置權定期貸款，(1個月Libor US為1.00%下限+7.25%)，12.43%， 09/01/25 |
639 | 569,547 | ||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+3.50%)，8.81%，08/21/26(n) |
12,153 | 11,574,818 | ||||||
| DirecTV融資有限責任公司，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+5.00%)，10.22%， 08/02/27 |
5,950 | 5,810,543 | ||||||
| Intelsat Jackson Holdings SA，2021年退出定期貸款B，2/01/29 |
2,270 | 2,257,573 | ||||||
| 辛克萊電視集團，2022年定期貸款B4，(1-月CME期限SOFR+3.75%)，8.95%，04/21/29(g) |
841 | 632,760 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 20,845,241 | ||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料不到0.1% | ||||||||
| 自由港液化天然氣投資有限責任公司，定期貸款B，(3個月Libor US為0.50%下限+3.50%)，8.75%， 12/21/28 |
1,339 | 1,309,774 | ||||||
| M6 ETX Holdings II Midco LLC，定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.68%， 09/19/29 |
425 | 420,679 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,730,453 | ||||||||
| 客運航空公司：0.6% | ||||||||
| AAdvantage忠誠IP有限公司，2021定期貸款，(3個月Libor US，0.75%下限+4.75%)，10.00%， 04/20/28 |
2,902 | 2,960,675 | ||||||
| 加拿大航空，2021年定期貸款B，(3個月Libor美國0.75%下限+3.50%)，8.84%，08/11/28 |
782 | 780,631 | ||||||
| Mileage Plus Holdings LLC，2020定期貸款B，(3個月Libor美國下限為1.00%，+5.25%)，10.76%， 06.21/27 |
340 | 352,443 | ||||||
| SkyMiles IP Ltd.，2020 SkyMiles定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+3.75%)，8.80%， 10/20/27 |
1,483 | 1,539,161 | ||||||
| 聯合航空公司，2021年定期貸款B，(3個月Libor US，0.75%下限+3.75%)，9.29%， 04/21/28 |
1,822 | 1,818,568 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,451,478 | ||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 製藥類股：0.0% | ||||||||
| Amneal PharmPharmticals LLC，2018年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，05/04/25 |
美元 | 397 | $ | 381,921 | ||||
|
|
|
|||||||
| 專業服務：0.3% | ||||||||
| CoreLogic，Inc. |
||||||||
| 第二留置權定期貸款，(1個月Libor美國下限0.50%+6.50%)，11.75%，06/04/29 |
1,107 | 888,546 | ||||||
| 定期貸款，(1個月Libor US為0.50%下限+3.50%)，8.75%，06/02/28 |
2,499 | 2,252,526 | ||||||
| 銀河美國OPCO，Inc.，定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+4.75%)，9.85%，04/29/29(g) |
480 | 450,347 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,591,419 | ||||||||
| 軟件行業：3.7% | ||||||||
| 拳擊手母公司 |
||||||||
| 2021年美元第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+5.50%)，10.72%，02/27/26 |
2,250 | 2,184,367 | ||||||
| 2021年美元定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.75%)，8.97%，10/02/25 |
1,279 | 1,267,523 | ||||||
| 中央母公司，2022美元定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.25%)，9.49%， 07/06/29 |
623 | 620,715 | ||||||
| 雲軟件集團，Inc.，2022美元定期貸款，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.84%， 03/30/29 |
5,114 | 4,775,368 | ||||||
| Cloudera公司 |
||||||||
| 2021年第二筆留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+6.00%)，11.08%，10/08/29(g) |
1,896 | 1,705,932 | ||||||
| 2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，8.95%，10/08/28 |
996 | 969,610 | ||||||
| Delta TopCo，Inc.，2020定期貸款B，(6個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，9.07%， 12/01/27 |
1,284 | 1,240,790 | ||||||
| Helios Software Holdings，Inc.，2021美元定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+3.75%)，9.14%， 03/11/28 |
303 | 298,982 | ||||||
| 洋紅色買家有限責任公司 |
||||||||
| 2021年美元第一留置權定期貸款，(3個月Libor美國0.75%下限+4.75%)，10.03%，07/27/28 |
3,476 | 2,605,726 | ||||||
| 2021年美元第二留置權定期貸款，(3個月Libor美國0.75%下限+8.25%)，13.53%，07/27/29 |
2,293 | 1,478,985 | ||||||
| McAfee Corp.，2022年美元定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，9.01%， 03/01/29 |
2,726 | 2,602,353 | ||||||
| MH Sub I LLC |
||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR+6.25%)，11.35%，02/23/29 |
288 | 249,661 | ||||||
| 2023年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+4.25%)，9.35%，05/03/28 |
3,383 | 3,240,914 | ||||||
| Planview Parent，Inc.，第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+7.25%)，12.59%， 12/18/28 |
850 | 748,000 | ||||||
| Proofpoint，Inc.，第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+6.25%)，11.47%， 08/31/29 |
2,070 | 2,003,064 | ||||||
| 66 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 軟件(續) | ||||||||
| RealPage，Inc.，第二留置權定期貸款，(1-月Libor美國0.75%下限+6.50%)，11.69%，04/23/29 |
美元 | 7,231 | $ | 6,984,249 | ||||
| 薩伯瑞全球公司 |
||||||||
| 2021年定期貸款B1，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，12/17/27 |
342 | 265,825 | ||||||
| 2021年定期貸款B2，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，12/17/27 |
534 | 415,676 | ||||||
| Severin收購有限責任公司，2018年定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR+3.00%)，8.05%，08/01/25 |
2,143 | 2,140,433 | ||||||
| 索菲亞LP |
||||||||
| 2020年第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+8.00%)，13.20%，10/09/28 |
10,251 | 10,199,745 | ||||||
| 2021年定期貸款B，(3個月Libor美國0.50%下限+3.50%)，9.04%，10/07/27 |
1,111 | 1,097,741 | ||||||
| UKG，Inc.，2021年第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+5.25%)，10.27%， 05/03/27 |
2,177 | 2,105,228 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 49,200,887 | ||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品行業：0.0% | ||||||||
| Hanesbrand，Inc.，2023年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.75%)，8.85%，03/08/30(g) |
563 | 563,996 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 貿易公司和分銷商：0.2% | ||||||||
| SRS分銷，Inc.，2022年增量定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.50%)，8.70%， 06/02/28 |
3,417 | 3,329,076 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 交通基礎設施：0.2% | ||||||||
| Apple Bidco LLC，2022年增量定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)，9.10%， 09/22/28 |
903 | 897,090 | ||||||
| Brown Group Holding LLC，2022年增量定期貸款B2，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)， 8.85%，07/02/29 |
1,294 | 1,291,092 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,188,182 | ||||||||
| 無線電信服務--0.1% | ||||||||
| Digicel國際金融有限公司，2017年定期貸款B，(1-月Libor US+3.25%)，8.98%，05/28/24 |
1,916 | 1,752,994 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 浮動利率貸款利息總額：16.7% |
|
223,408,433 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 優先證券 |
||||||||
| 資本信託基金：1.2% | ||||||||
| 汽車銷量增長0.1% | ||||||||
| 通用汽車金融公司，C系列， 5.70%(A)(J) |
655 | 574,988 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 銀行(A)(J) 0.3% | ||||||||
| AIB Group PLC，5.25%(c) |
歐元 | 210 | 213,753 | |||||
| 花旗集團，系列P，5.95% |
美元 | 600 | 575,417 | |||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 銀行(續) | ||||||||
| 香港上海滙豐銀行有限公司，第3H系列，5.46% |
美元 | 60 | $ | 59,643 | ||||
| PNC金融服務集團有限公司 |
||||||||
| 6.25%, 12/31/99 |
1,572 | 1,411,263 | ||||||
| 系列V，6.20% |
1,417 | 1,320,857 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,580,933 | ||||||||
| 消費品配送和零售業：0.0% | ||||||||
| 賭場Guichard Perrachon SA，3.99%(C)(F)(I)(J) |
歐元 | 100 | 600 | |||||
|
|
|
|||||||
| 多元化的電訊服務(a) 0.1% | ||||||||
| 英國電信公司，4.88%， 2011年11月23日(b) |
美元 | 200 | 162,567 | |||||
| Telefonica歐洲公司(C)(J) |
||||||||
| 7.13% |
歐元 | 200 | 222,602 | |||||
| 6.14% |
300 | 315,493 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 700,662 | ||||||||
| 電力公司(a) 0.1% | ||||||||
| 愛迪生國際，B系列，5.00%(j) |
美元 | 940 | 812,066 | |||||
| 葡萄牙電力公司，5.94%， 03/04/23(c) |
歐元 | 100 | 108,030 | |||||
| 法國電力公司(C)(J) |
||||||||
| 3.00% |
200 | 184,369 | ||||||
| 3.38% |
200 | 167,124 | ||||||
| Naturgy Finance BV，2.37%(C)(J) |
200 | 191,672 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,463,261 | ||||||||
| 金融服務(A)(J) 0.3% | ||||||||
| 巴克萊銀行 |
||||||||
| 4.38% |
美元 | 2,490 | 1,691,706 | |||||
| 8.00% |
980 | 875,532 | ||||||
| 8.00% |
200 | 188,980 | ||||||
| 法國巴黎銀行，6.88%(c) |
歐元 | 200 | 208,923 | |||||
| 勞埃德銀行集團，8.00% |
美元 | 1,320 | 1,206,018 | |||||
| 法國興業銀行，7.88%(c) |
歐元 | 100 | 104,291 | |||||
|
|
|
|||||||
| 4,275,450 | ||||||||
| 醫療保健提供者和服務：0.0% | ||||||||
| Clariane SE，4.13%(A)(C)(J) |
英鎊 | 200 | 203,131 | |||||
|
|
|
|||||||
| 獨立電力和可再生電力生產商(A)(B)(J) 0.3% | ||||||||
| NRG Energy，Inc.，10.25% |
美元 | 2,427 | 2,288,588 | |||||
| 維斯特拉公司，7.00% |
1,272 | 1,109,820 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,398,408 | ||||||||
| 媒體版本0.0% | ||||||||
| SES SA，2.88%(A)(C)(J) |
歐元 | 134 | 123,739 | |||||
|
|
|
|||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料(A)(C)(J) 0.0% | ||||||||
| Abertis基礎設施金融BV，3.25% |
200 | 195,641 | ||||||
| 雷普索爾國際金融集團，4.25% |
124 | 121,630 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 317,271 | ||||||||
| 交通基礎設施佔0.0% | ||||||||
| 意大利郵政水療中心，2.63%(A)(C)(J) |
200 | 165,317 | ||||||
|
|
|
|||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
67 |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 無線電信服務：0.0% | ||||||||
| 沃達豐集團，2.63%，08/27/80(A)(C) |
歐元 | 400 | $ | 392,776 | ||||
|
|
|
|||||||
| 15,196,536 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 股票 | ||||||||
|
|
||||||||
| 優先股佔1.0% | ||||||||
| 商業服務及供應品：0.1% | ||||||||
| Verscend中間持股(g) |
790 | 1,036,072 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 金融服務業：0.1% | ||||||||
| 安聯控股有限公司(g) |
1,431 | 1,359,579 | ||||||
|
|
|
|||||||
| IT服務業：0.8% | ||||||||
| 字節跳動有限公司，E-1系列，(11/11/20收購，成本：6,755,577美元)(D)(G) |
61,653 | 10,838,848 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 無線電信服務：0.0% | ||||||||
| Cf-B L2(D)LLC，(收購04/08/15，成本： $674,329)(d) |
688,714 | 6,887 | ||||||
| Ligado Networks LLC(p) |
32,168 | 321,684 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 328,571 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 13,563,070 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 優先證券總額遵循2.2% |
|
28,759,606 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 長期投資總額：140.5% |
|
1,881,248,761 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 購買的期權不超過0.0% |
|
270,369 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 期權簽訂前的總投資金額為140.5% |
|
1,881,519,130 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 寫入的選項不超過(0.0)% |
|
(87,588 | ) | |||||
|
|
|
|||||||
| 總投資，扣除期權淨額為140.5% |
|
1,881,431,542 | ||||||
| 負債超過其他資產(40.5)% |
|
(542,195,263 | ) | |||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產100.0% |
|
$ | 1,339,236,279 | |||||
|
|
|
|||||||
| (a) | 可變利率證券。利率會定期重置。顯示的利率是截至 期末的實際利率。安全説明還包括參考利率和利差(如果已發佈並可用)。 |
| (b) | 根據修訂後的1933年證券法，根據規則144A豁免註冊的證券。這些證券 可以在豁免註冊的交易中轉售給合格機構投資者。 |
| (c) | 根據1933年《證券法》的S規定，該證券可轉售給合格境外投資者和境外機構買家。 |
| (d) | 關於轉售的受限證券，不包括144A證券。該信託持有受限證券，現值為11,457,284美元，佔其截至期末淨資產的0.9%，原始成本為9,029,258美元。 |
| (e) | 全部或部分證券已被質押和/或分離為與所發行的未償還交易所交易期權相關的抵押品。 |
| (f) | 非創收證券。 |
| (g) | 安全性使用重要的不可觀察的輸入進行估值，並在公允價值層次結構中被歸類為3級。 |
| (h) | 實物支付證券，可以以額外的面值/股份和/或現金支付利息/股息。顯示的費率是 當前費率和可能的付款費率。 |
| (i) | 發行人申請破產和/或違約。 |
| (j) | 沒有規定到期日的永久證券。 |
| (k) | 可兑換證券。 |
| (l) | 零息債券。 |
| (m) | 表示期末未結清的貸款承諾。在結算日期之前，與此次購買相關的某些細節是未知的 ，包括票面利率。 |
| (n) | 何時簽發的保證金。 |
| (o) | 四捨五入到不到1000。 |
| (p) | 全部或部分證券由一家全資子公司持有。有關全資附屬公司的詳情，請參閲綜合財務報表附註1。 |
就信託合規而言，S信託行業分類是指由一個或多個公認的市場指數或評級組指數使用的一個或多個行業子分類，和/或投資顧問定義的一個或多個行業子分類。對於本報告而言，這些定義可能不適用於 ，因為本報告可能會合並此類行業子分類以便於報告。
聯屬
在截至2023年6月30日的六個月內，就經修訂的《1940年投資公司法》第2(A)(3)節而言，對被視為信託關聯公司(S)的發行人的投資如下：
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關聯發行商 | 價值在12/31/22 | 購買 按成本計算 |
收益 來自銷售部門 |
網絡 已實現 得(損) |
更改中 未實現 欣賞 (折舊) |
價值在 06/30/23 |
股票 持有時間 06/30/23 |
收入 | 資本利得 分配 從… 潛在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝萊德流動性基金、T基金、機構類 (a) |
$ | 723,084 | $ | | $ | (723,084 | )(b) | $ | | $ | | $ | | | $ | 37,586 | $ | | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 截至期末，該實體不再被持有。 |
| (b) | 代表淨買入(賣出)金額。 |
| 68 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) |
截至期末未償還的衍生金融工具
期貨合約
|
|
||||||||||||||||
| 描述 | 合同數量 | 期滿 日期 |
概念上的 金額(000) |
價值/ 未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 空頭合約 |
||||||||||||||||
| 美國長債 |
6 | 09/20/23 | $ | 763 | $ | (2,071 | ) | |||||||||
| 超級美國國債 |
29 | 09/20/23 | 3,950 | (28,370 | ) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | (30,441 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
遠期外匯合約
|
|
||||||||||||||||||||||
| 購買的貨幣 | 售出的貨幣 | 交易對手 | 結算日 | 未實現的讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 美元 | 19,763,741 | 歐元 | 18,009,966 | 法國巴黎銀行 | 09/20/23 | $ | 36,115 | |||||||||||||||
| 美元 | 93,803 | 歐元 | 85,000 | 摩根士丹利國際公司 | 09/20/23 | 697 | ||||||||||||||||
| 美元 | 195,948 | 歐元 | 178,000 | 野村國際公司 | 09/20/23 | 972 | ||||||||||||||||
| 美元 | 131,937 | 歐元 | 120,000 | 加拿大皇家銀行 | 09/20/23 | 492 | ||||||||||||||||
| 美元 | 11,217,772 | 歐元 | 10,221,034 | 多倫多道明銀行 | 09/20/23 | 21,930 | ||||||||||||||||
| 美元 | 4,589,316 | 英鎊 | 3,579,000 | 法國巴黎銀行 | 09/20/23 | 43,020 | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 103,226 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| 美元 | 202,714 | 歐元 | 188,000 | 美國銀行N.A. | 09/20/23 | (3,216 | ) | |||||||||||||||
| 美元 | 15,072 | 歐元 | 14,000 | 加拿大皇家銀行 | 09/20/23 | (263 | ) | |||||||||||||||
| 美元 | 213,429 | 歐元 | 198,000 | 加拿大皇家銀行 | 09/20/23 | (3,454 | ) | |||||||||||||||
| 美元 | 91,787 | 歐元 | 85,000 | 道富銀行信託公司 | 09/20/23 | (1,320 | ) | |||||||||||||||
| 美元 | 192,555 | 歐元 | 179,000 | 多倫多道明銀行 | 09/20/23 | (3,517 | ) | |||||||||||||||
| 美元 | 64,559 | 英鎊 | 51,000 | 道富銀行信託公司 | 09/20/23 | (225 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| (11,995 | ) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 91,231 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
購買的交易所交易期權
|
|
||||||||||||||||||||
| 描述 | 合同數量 | 期滿 日期 |
行權價格 | 概念上的 金額(000) |
價值 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 放 |
||||||||||||||||||||
| SPDR標準普爾500指數ETF信託 |
389 | 08/18/23 | 425.00美元 | 17,244美元 | $ | 96,083 | ||||||||||||||
| SPDR標準普爾500指數ETF信託 |
413 | 09/15/23 | 425.00美元 | 18,307美元 | 174,286 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| $ | 270,369 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
交易所交易期權承銷
|
|
||||||||||||||||||||
| 描述 | 合同數量 | 期滿 日期 |
行權價格 | 概念上的 金額(000) |
價值 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 放 |
||||||||||||||||||||
| SPDR標準普爾500指數ETF信託 |
389 | 08/18/23 | 390.00美元 | 17,244美元 | $ | (26,258 | ) | |||||||||||||
| SPDR標準普爾500指數ETF信託 |
413 | 09/15/23 | 390.00美元 | 18,307美元 | (61,330 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| $ | (87,588 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
集中清算的信用違約互換-賣出保護
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考債務/索引 | 收到的FinancingRate 由信託基金 |
付款 頻率 |
終端 日期 |
信用 額定值 |
概念上的 金額(000) |
價值 | 預付費用 補價 已支付 (已收到) |
未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY.40.V1 |
5.00 | % | 季刊 | 06/20/28 | B | 16,772美元 | $ | 498,719 | $ | 9,936 | $ | 488,783 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
69 |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) |
場外信用違約互換？買入保護
| 參考債務/指數 | |
融資 已支付的費率 由信託基金 |
|
|
付款 頻率 |
|
交易對手 | |
終端 日期 |
|
|
概念上的 金額(000) |
|
價值 | |
預付費用 補價 已支付 (已收到) |
|
|
未實現 欣賞 (折舊) |
| ||||||||||||||
| 入門AB |
5.00 | % | 季刊 | 高盛國際 |
06/20/28 | 歐元 | 61 | $ | 12,471 | $ | 13,260 | $ | (789 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
場外信用違約互換？賣出保護
| 參考債務/索引 | |
融資 接收的速率 由信託基金 |
|
|
付款 頻率 |
|
交易對手 | |
終端 日期 |
|
信用 額定值(a) |
|
概念上的 金額(000)(b) |
|
價值 | |
預付費用 補價 已支付 (已收到) |
|
|
未實現 欣賞 (折舊) |
| |||||||||||||||
| Guichard-Perrachon S.A.賭場 |
5.00 | % | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
12/20/23 | 抄送 | 歐元 | 8 | $ | (8,056 | ) | $ | (755 | ) | $ | (7,301 | ) | |||||||||||||||||||
| 維珍傳媒金融公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
12/20/25 | B | 歐元 | 70 | 3,901 | 5,039 | (1,138 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 美國銀行N.A. |
06/20/26 | BB- | 歐元 | 61 | 751 | (1,593 | ) | 2,344 | |||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 美國銀行N.A. |
12/20/26 | BB- | 歐元 | 37 | (159 | ) | (1,141 | ) | 982 | ||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 巴克萊銀行公司 |
12/20/26 | BB- | 歐元 | 41 | (176 | ) | 1,264 | (1,440 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 瑞士信貸國際 |
12/20/26 | BB- | 歐元 | 40 | (170 | ) | 1,300 | (1,470 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 瑞士信貸國際 |
12/20/26 | BB- | 歐元 | 55 | (237 | ) | 1,686 | (1,923 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| K&S公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
12/20/26 | BBB- | 歐元 | 90 | 10,781 | 5,721 | 5,060 | ||||||||||||||||||||||||||
| CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 瑞士信貸國際 |
06/20/27 | 天然橡膠 | 歐元 | 125 | 12,088 | 4,633 | 7,455 | ||||||||||||||||||||||||||
| 立博珊瑚集團有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
06/20/27 | BB | 歐元 | 50 | (940 | ) | (4,489 | ) | 3,549 | ||||||||||||||||||||||||
| 立博珊瑚集團有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
06/20/27 | BB | 歐元 | 180 | (3,383 | ) | (25,775 | ) | 22,392 | ||||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 美國銀行N.A. |
12/20/27 | CCC+ | 歐元 | 35 | (8,775 | ) | (7,444 | ) | (1,331 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 巴克萊銀行公司 |
12/20/27 | CCC+ | 歐元 | 21 | (5,274 | ) | (4,400 | ) | (874 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 巴克萊銀行公司 |
12/20/27 | CCC+ | 歐元 | 59 | (14,825 | ) | (12,367 | ) | (2,458 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 花旗銀行N.A. |
12/20/27 | CCC+ | 歐元 | 17 | (4,301 | ) | (3,685 | ) | (616 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
12/20/27 | CCC+ | 歐元 | 36 | (9,003 | ) | (7,672 | ) | (1,331 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根士丹利國際公司 |
12/20/27 | CCC+ | 歐元 | 26 | (6,526 | ) | (5,482 | ) | (1,044 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 聯合集團B.V. |
5.00 | 季刊 | 美國銀行N.A. |
12/20/27 | B | 歐元 | 68 | (6,692 | ) | (9,534 | ) | 2,842 | ||||||||||||||||||||||||
| 聯合集團B.V. |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
12/20/27 | B | 歐元 | 82 | (8,110 | ) | (12,380 | ) | 4,270 | ||||||||||||||||||||||||
| Guichard-Perrachon S.A.賭場 |
5.00 | 季刊 | 德意志銀行 |
06/20/28 | 抄送 | 歐元 | 58 | (59,192 | ) | (47,005 | ) | (12,187 | ) | |||||||||||||||||||||||
| Guichard-Perrachon S.A.賭場 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
06/20/28 | 抄送 | 歐元 | 8 | (8,164 | ) | (6,035 | ) | (2,129 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 立博珊瑚集團有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
06/20/28 | BB | 歐元 | 16 | (569 | ) | (1,103 | ) | 534 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | (117,031) | $ | (131,217) | $ | 14,186 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 使用S全球評級公司提供的發行人評級或指數標的證券(視情況而定)。 |
| (b) | 如果發生負信用事件，信託可能支付的最高潛在金額，如協議條款所定義。 |
場外總回報掉期
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 由信託基金支付 |
由信託基金收到 |
|
|
|
|
|
|
前期高級版 | 未實現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比率/參考 | 頻率 | 比率/參考 | 頻率 | 交易對手 | 有效 日期 |
終端 日期 |
概念上的 金額(000) |
價值 | 已支付 (已收到) |
欣賞 (折舊) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid 高產指數 |
每月 | 摩根大通銀行N.A. | 不適用 | 03/20/24 | 美元 | 1,535 | $ | 6,130 | $ | (16,550 | ) | $ | 22,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid 高產指數 |
每月 | 摩根士丹利國際公司 | 不適用 | 03/20/24 | 美元 | 9,430 | 133,105 | (55,170 | ) | 188,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid 高產指數 |
每月 | 摩根士丹利國際公司 | 不適用 | 03/20/24 | 美元 | 346 | 3,592 | (2,408 | ) | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid 高產指數 |
每月 | 摩根士丹利國際公司 | 不適用 | 03/20/24 | 美元 | 693 | 10,186 | (5,019 | ) | 15,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid 高產指數 |
每月 | 摩根士丹利國際公司 | 不適用 | 03/20/24 | 美元 | 1,386 | 34,018 | (12,387 | ) | 46,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1天SOFR，1.09% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid 高產指數 |
每月 | 摩根士丹利國際公司 | 不適用 | 03/20/24 | 美元 | 624 | 2,635 | (6,728 | ) | 9,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 189,666 | $ | (98,262 | ) | $ | 287,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) |
集中結算的掉期、場外掉期和期權的合併資產負債表中報告的餘額
| 描述 | SwapPremium 已支付 |
交換 保費 已收到 |
未實現 欣賞 |
未實現 折舊 |
價值 | |||||||||||||||
| 集中清算的掉期(a) |
$ | 9,936 | $ | | $ | 488,783 | $ | | $ | | ||||||||||
| 場外掉期 |
32,903 | (249,122 | ) | 337,356 | (36,031 | ) | | |||||||||||||
| 已寫入選項 |
不適用 | 不適用 | 53,484 | | (87,588 | ) | ||||||||||||||
| (a) | 包括集中清算掉期的累計升值(折舊)，如 投資綜合時間表所述。僅當日S變動保證金在綜合資產負債表中列報，並扣除任何先前支付(收到)的掉期溢價金額。 |
按風險敞口分類的衍生金融工具
截至期末，綜合資產負債表中衍生金融工具的公允價值如下：
| 商品合同 | 信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 合同 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
| 資產減值衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 遠期外匯合約的未實現升值 |
$ | | $ | | $ | | $ | 103,226 | $ | | $ | | $ | 103,226 | ||||||||||||||
| 購買的選項 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 超值投資；非關聯投資(a) |
| | 270,369 | | | | 270,369 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易已集中結算 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 集中清算的掉期未實現增值 (b) |
| 488,783 | | | | | 488,783 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易-場外交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 場外掉期未實現增值；支付掉期溢價 |
| 82,331 | | | 287,928 | | 370,259 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | | $ | 571,114 | $ | 270,369 | $ | 103,226 | $ | 287,928 | $ | | $ | 1,232,637 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 負債與衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期貨合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期貨合約未實現折舊(b) |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | 30,441 | $ | | $ | 30,441 | ||||||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 遠期外幣兑換合約未實現貶值 |
| | | 11,995 | | | 11,995 | |||||||||||||||||||||
| 已寫入選項 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 按價值計價的期權 |
| | 87,588 | | | | 87,588 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易-場外交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 場外掉期的未實現折舊；收到的掉期溢價 |
| 186,891 | | | 98,262 | | 285,153 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | | $ | 186,891 | $ | 87,588 | $ | 11,995 | $ | 128,703 | $ | | $ | 415,177 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (a) | 包括按綜合投資明細表中報告的價值購買的期權。 |
| (b) | 期貨合約和中央結算掉期(如有)的累計未實現淨增值(折舊)在投資綜合表中列報。在合併資產負債表中，應收或應付僅報告當日S變動幅度，累計未實現增值 (折舊)計入累計收益(虧損)。 |
截至2023年6月30日止期間，綜合經營報表中衍生金融工具的影響如下：
| 商品合同 | 信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 合同 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
| 淨已實現收益(虧損)來自： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期貨合約 |
$ | | $ | | $ | (1,412,063 | ) | $ | | $ | (758,810 | ) | $ | | $ | (2,170,873 | ) | |||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
| | | (305,526 | ) | | | (305,526 | ) | |||||||||||||||||||
| 購買的選項(a) |
| | (2,027,113 | ) | | | | (2,027,113 | ) | |||||||||||||||||||
| 已寫入選項 |
| | 1,155,118 | | | | 1,155,118 | |||||||||||||||||||||
| 掉期 |
| 362,414 | | | (1,929 | ) | | 360,485 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | | $ | 362,414 | $ | (2,284,058 | ) | $ | (305,526 | ) | $ | (760,739 | ) | $ | | $ | (2,987,909 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 未實現增值(折舊)淨變化如下： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期貨合約 |
$ | | $ | | $ | (188,778 | ) | $ | | $ | (495,022 | ) | $ | | $ | (683,800 | ) | |||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
| | | 157,845 | | | 157,845 | |||||||||||||||||||||
| 購買的選項(b) |
| | (197,450 | ) | | | | (197,450 | ) | |||||||||||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
71 |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) |
| 商品合同 | 信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 合同 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
| 已寫入選項 |
$ | | $ | | $ | (85,337 | ) | $ | | $ | | $ | | $ | (85,337 | ) | ||||||||||||
| 掉期 |
| 517,333 | | | 433,882 | | 951,215 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | | $ | 517,333 | $ | (471,565 | ) | $ | 157,845 | $ | (61,140 | ) | $ | | $ | 142,473 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (a) | 購買的期權計入非關聯投資的已實現淨收益(虧損)。 |
| (b) | 購買的期權包括在非關聯投資的未實現增值(折舊)淨變化中。 |
未償還衍生金融工具季度平均餘額
| 期貨合約： |
||||
| 合同的平均名義價值 |
$ | 28,228,470 | ||
| 遠期外幣兑換合約： |
||||
| 平均購買金額(美元) |
$ | 33,748,222 | ||
| 平均售出金額(美元) |
$ | 500,689 | ||
| 選項： |
||||
| 購買的期權合同的平均價值 |
$ | 297,643 | ||
| 簽訂的期權合約的平均價值 |
$ | 77,657 | ||
| 信用違約互換： |
||||
| 平均名義價值等於買入保護 |
$ | 33,282 | ||
| 平均名義價值等於賣出保護 |
$ | 18,306,483 | ||
| 總回報互換： |
||||
| 平均名義價值 |
$ | 14,014,000 | ||
有關S信託衍生金融工具投資風險的更多信息，請參閲《合併財務報表附註》。
衍生金融工具截至期末的抵銷
S信託衍生資產和負債(按類型劃分)如下：
| 資產 | 負債 | |||||||
| 衍生金融工具 |
||||||||
| 期貨合約 |
$ | | $ | 42,103 | ||||
| 遠期外幣兑換合約 |
103,226 | 11,995 | ||||||
| 選項 |
270,369 | 87,588 | ||||||
| 掉期交易已集中結算 |
112,936 | | ||||||
| 掉期交易-場外交易(a) |
370,259 | 285,153 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 合併資產負債表中的衍生資產和負債總額 |
856,790 | 426,839 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 不受主淨額結算協議或類似協議約束的衍生品(MNA？) |
(383,305 | ) | (129,691 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 受多邊投資協定約束的衍生品資產和負債總額 |
$ | 473,485 | $ | 297,148 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| (a) | 將場外掉期未實現增值(折舊)和掉期溢價(已支付/已收到)計入合併資產負債表 。 |
下表按交易對手列出的S信託衍生資產和負債，減去根據多邊投資協議可抵銷的金額以及信託收到(和質押)的相關抵押品後的淨額：
| 交易對手 | |
導數 資產 受制於 MNA作者： 交易對手 |
|
|
衍生品 可用於 偏移量 |
(a) |
|
非現金 抵押品 已收到 |
|
|
現金 抵押品 已收到 |
|
|
淨額 衍生品的 資產 |
(B)(C) | |||||
| 美國銀行N.A. |
$ | 6,168 | $ | (6,168) | $ | | $ | | $ | | ||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
1,264 | (1,264) | | | | |||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
79,135 | | | | 79,135 | |||||||||||||||
| 瑞士信貸國際 |
15,074 | (3,393) | | | 11,681 | |||||||||||||||
| 高盛國際 |
13,260 | (789) | | | 12,471 | |||||||||||||||
| 摩根大通銀行N.A. |
69,245 | (69,245) | | | | |||||||||||||||
| 摩根士丹利國際公司 |
265,945 | (88,238) | | (20,000 | ) | 157,707 | ||||||||||||||
| 野村國際公司 |
972 | | | | 972 | |||||||||||||||
| 72 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) |
| 交易對手 | |
導數 資產 受制於 MNA作者： 交易對手 |
|
|
衍生品 可用 對於偏移 |
(a) |
|
非現金 抵押品 已收到 |
|
|
現金 抵押品 已收到 |
|
|
淨額 衍生品的 資產 |
(B)(C) | |||||
| 加拿大皇家銀行 |
$ | 492 | $ | (492) | $ | | $ | | $ | | ||||||||||
| 多倫多道明銀行 |
21,930 | (3,517) | | | 18,413 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 473,485 | $ | (173,106) | $ | | $ | (20,000 | ) | $ | 280,379 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 交易對手 | |
導數 負債 受制於 MNA作者： 交易對手 |
|
|
衍生品 可用 對於偏移 |
(a) |
|
非現金 抵押品 已承諾 |
|
|
現金 抵押品 已承諾 |
(d) |
|
淨額 衍生品的 負債 |
(B)(E) | |||||
| 美國銀行N.A. |
$ | 24,259 | $ | (6,168) | $ | | $ | | $ | 18,091 | ||||||||||
| 巴克萊銀行公司 |
21,539 | (1,264) | | | 20,275 | |||||||||||||||
| 花旗銀行N.A. |
4,301 | | | | 4,301 | |||||||||||||||
| 瑞士信貸國際 |
3,393 | (3,393) | | | | |||||||||||||||
| 德意志銀行 |
59,192 | | | | 59,192 | |||||||||||||||
| 高盛國際 |
789 | (789) | | | | |||||||||||||||
| 摩根大通銀行N.A. |
86,658 | (69,245) | | (17,413 | ) | | ||||||||||||||
| 摩根士丹利國際公司 |
88,238 | (88,238) | | | | |||||||||||||||
| 加拿大皇家銀行 |
3,717 | (492) | | | 3,225 | |||||||||||||||
| 道富銀行信託公司 |
1,545 | | | | 1,545 | |||||||||||||||
| 多倫多道明銀行 |
3,517 | (3,517) | | | | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 297,148 | $ | (173,106) | $ | | $ | (17,413 | ) | $ | 106,629 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 可用於抵銷的衍生品金額限於受MNA約束的衍生品資產和/或負債的金額。 |
| (b) | 淨額還可以包括不需要抵押的遠期外幣兑換合同。 |
| (c) | 淨額是指發生違約時從交易對手處應收的淨額。 |
| (d) | 從個別交易對手收到/質押的抵押品的超額部分(如有)不在財務報告之列 。 |
| (e) | 淨額是指在違約情況下應付交易對手的淨額。淨額可通過綜合資產負債表上列示的應收/應付期權進一步抵銷。 |
截至期末的公允價值層次結構
在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。有關S信託關於金融工具估值的政策的投入水平和信息的説明，請參閲合併財務報表附註。
下表 彙總了按公允價值層次分類的S信託金融工具。S信託金融工具按主要類別細分的情況在上文的綜合投資附表中披露。
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 投資 |
||||||||||||||||
| 長期投資 |
||||||||||||||||
| 資產支持證券 |
$ | | $ | 1,721,719 | $ | | $ | 1,721,719 | ||||||||
| 普通股 |
||||||||||||||||
| 資本市場 |
| 611,549 | | 611,549 | ||||||||||||
| 化學品 |
716,256 | | | 716,256 | ||||||||||||
| 電氣設備 |
10,045 | | | 10,045 | ||||||||||||
| 能源設備和服務 |
9,154 | | | 9,154 | ||||||||||||
| 金融服務 |
307,154 | | 1 | 307,155 | ||||||||||||
| 地面交通 |
641,506 | | | 641,506 | ||||||||||||
| 酒店、餐館和休閒 |
1,021,170 | | | 1,021,170 | ||||||||||||
| IT服務 |
160,450 | | | 160,450 | ||||||||||||
| 金屬與礦業 |
2,390,679 | | | 2,390,679 | ||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 |
| | 22,235 | 22,235 | ||||||||||||
| 製藥業 |
845,260 | | | 845,260 | ||||||||||||
| 房地產管理與開發 |
4,976 | 2,152 | | 7,128 | ||||||||||||
| 半導體與半導體設備 |
3,604 | | | 3,604 | ||||||||||||
| 軟件 |
1,150,200 | | | 1,150,200 | ||||||||||||
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
73 |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) |
截至期末的公允價值層次結構(續)
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
| 公司債券 |
||||||||||||||||
| 航空航天與國防 |
$ | | $ | 84,515,455 | $ | | $ | 84,515,455 | ||||||||
| 航空貨運與物流 |
| 745,286 | | 745,286 | ||||||||||||
| 汽車零部件 |
| 35,333,009 | | 35,333,009 | ||||||||||||
| 汽車 |
| 29,220,180 | | 29,220,180 | ||||||||||||
| 銀行 |
| 9,325,638 | | 9,325,638 | ||||||||||||
| 飲料 |
| 46,177,733 | | 46,177,733 | ||||||||||||
| 生物技術 |
| 400,757 | | 400,757 | ||||||||||||
| 百視通零售 |
| 648,761 | | 648,761 | ||||||||||||
| 建築材料 |
| 29,093,564 | | 29,093,564 | ||||||||||||
| 建築產品 |
| 22,526,538 | | 22,526,538 | ||||||||||||
| 資本市場 |
| 29,325,611 | | 29,325,611 | ||||||||||||
| 化學品 |
| 41,868,083 | | 41,868,083 | ||||||||||||
| 商業服務與用品 |
| 42,129,658 | | 42,129,658 | ||||||||||||
| 通信設備 |
| 14,044,187 | | 14,044,187 | ||||||||||||
| 建築材料 |
| 4,121,490 | | 4,121,490 | ||||||||||||
| 消費者可自由支配 |
| 52,958,115 | | 52,958,115 | ||||||||||||
| 消費金融 |
164,144 | 48,481,966 | | 48,646,110 | ||||||||||||
| 消費品配送和零售業 |
| 15,813,396 | | 15,813,396 | ||||||||||||
| 容器和包裝 |
| 13,007,334 | | 13,007,334 | ||||||||||||
| 多元化消費服務 |
| 43,868,204 | | 43,868,204 | ||||||||||||
| 多元化房地產投資信託基金 |
| 20,168,981 | | 20,168,981 | ||||||||||||
| 多元化的電訊服務 |
| 33,893,015 | | 33,893,015 | ||||||||||||
| 電力公司 |
| 7,816,931 | | 7,816,931 | ||||||||||||
| 電氣設備 |
| 8,399,092 | | 8,399,092 | ||||||||||||
| 電子設備、儀器和部件 |
| 7,157,496 | | 7,157,496 | ||||||||||||
| 能源設備和服務 |
| 18,081,036 | | 18,081,036 | ||||||||||||
| 娛樂 |
| 922,932 | | 922,932 | ||||||||||||
| 環境、維護和安全服務 |
| 20,254,815 | | 20,254,815 | ||||||||||||
| 金融服務 |
| 26,733,404 | | 26,733,404 | ||||||||||||
| 食品產品 |
| 18,310,239 | | 18,310,239 | ||||||||||||
| 燃氣公用設施 |
| 1,847,504 | | 1,847,504 | ||||||||||||
| 醫療保健設備和用品 |
| 9,906,545 | | 9,906,545 | ||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務 |
| 47,470,418 | | 47,470,418 | ||||||||||||
| 醫療保健技術 |
| 13,472,211 | | 13,472,211 | ||||||||||||
| 酒店、餐館和休閒 |
| 86,123,339 | | 86,123,339 | ||||||||||||
| 家用耐用品 |
| 14,474,169 | | 14,474,169 | ||||||||||||
| 家居用品 |
| 555,398 | | 555,398 | ||||||||||||
| 獨立電力和可再生電力生產商 |
| 5,182,556 | | 5,182,556 | ||||||||||||
| 工業集團 |
| 913,171 | | 913,171 | ||||||||||||
| 保險 |
| 45,418,771 | | 45,418,771 | ||||||||||||
| 互動媒體與服務 |
| 1,191,976 | | 1,191,976 | ||||||||||||
| 互聯網軟件和服務 |
| 22,610,259 | | 22,610,259 | ||||||||||||
| IT服務 |
| 30,309,558 | | 30,309,558 | ||||||||||||
| 休閒產品 |
| 753,799 | | 753,799 | ||||||||||||
| 機械設備 |
| 22,344,686 | | 22,344,686 | ||||||||||||
| 海上運輸 |
| 245,540 | | 245,540 | ||||||||||||
| 媒體 |
| 153,834,809 | | 153,834,809 | ||||||||||||
| 金屬與礦業 |
| 50,815,575 | | 50,815,575 | ||||||||||||
| 抵押房地產投資信託基金(REITs) |
| 155,643 | | 155,643 | ||||||||||||
| 多個實用程序 |
| 1,545,896 | | 1,545,896 | ||||||||||||
| 近海鑽探及其他服務 |
| 8,641,926 | | 8,641,926 | ||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 |
174,055 | 224,465,480 | | 224,639,535 | ||||||||||||
| 客運航空公司 |
| 29,276,262 | | 29,276,262 | ||||||||||||
| 個人護理產品 |
| 188,434 | | 188,434 | ||||||||||||
| 製藥業 |
| 12,036,153 | | 12,036,153 | ||||||||||||
| 房地產 |
| 2,123,802 | | 2,123,802 | ||||||||||||
| 房地產管理與開發 |
| 5,812,578 | | 5,812,578 | ||||||||||||
| 半導體與半導體設備 |
| 5,279,377 | | 5,279,377 | ||||||||||||
| 軟件 |
| 56,939,247 | | 56,939,247 | ||||||||||||
| 專門化REITs |
| 5,723,193 | | 5,723,193 | ||||||||||||
| 專業零售 |
| 5,018,070 | | 5,018,070 | ||||||||||||
| 技術硬件、存儲和外圍設備 |
| 6,031,066 | | 6,031,066 | ||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品 |
189,022 | 3,153,242 | | 3,342,264 | ||||||||||||
| 74 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) |
截至期末的公允價值層次結構(續)
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
| 公司債券(續) |
||||||||||||||||
| 交通基礎設施 |
$ | | $ | 839,889 | $ | | $ | 839,889 | ||||||||
| 無線電信服務 |
| 18,891,943 | | 18,891,943 | ||||||||||||
| 浮動利率貸款利息 |
| 209,068,583 | 14,339,850 | 223,408,433 | ||||||||||||
| 優先證券 |
||||||||||||||||
| 資本信託基金 |
| 15,196,536 | | 15,196,536 | ||||||||||||
| 優先股 |
321,684 | | 13,234,499 | 13,556,183 | ||||||||||||
| 購買的選項 |
||||||||||||||||
| 股權合同 |
270,369 | | | 270,369 | ||||||||||||
| 負債 |
||||||||||||||||
| 無資金來源的浮動利率貸款利息(a) |
| (20,170 | ) | | (20,170 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 8,379,728 | $ | 1,845,515,760 | $ | 27,596,585 | 1,881,492,073 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 按資產淨值計算的投資(b) |
6,887 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 1,881,498,960 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 衍生金融工具(c) |
||||||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 信貸合同 |
$ | | $ | 538,211 | $ | | $ | 538,211 | ||||||||
| 外幣兑換合約 |
| 103,226 | | 103,226 | ||||||||||||
| 利率合約 |
| 287,928 | | 287,928 | ||||||||||||
| 負債 |
||||||||||||||||
| 信貸合同 |
| (36,031 | ) | | (36,031 | ) | ||||||||||
| 股權合同 |
(87,588 | ) | | | (87,588 | ) | ||||||||||
| 外幣兑換合約 |
| (11,995 | ) | | (11,995 | ) | ||||||||||
| 利率合約 |
(30,441 | ) | | | (30,441 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | (118,029 | ) | $ | 881,339 | $ | | $ | 763,310 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 無資金來源的浮動利率貸款利息按承諾的未實現升值(折舊)計價。 |
| (b) | 信託的某些投資以資產淨值作為實際的權宜之計進行公允估值，因為沒有可獲得的報價市值，因此被排除在公允價值等級之外。 |
| (c) | 衍生金融工具包括掉期、期貨合約、遠期外幣兑換合約和期權 。掉期、期貨合約和遠期外匯合約按工具的未實現升值(貶值)計價，所寫期權按價值計價。 |
信託可以持有公允價值接近賬面價值的資產和/或負債，以用於財務報表目的。截至期末，應付銀行借款551,000,000美元被歸類為公允價值層次結構中的第二級。
當信託在期初及/或期末有大量3級投資及衍生金融工具 相對於淨資產而言，則呈交3級金融工具的對賬。下表是在確定公允價值時使用了重大不可觀察投入的3級投資的對賬：
| 公共庫存 | 漂浮 利率貸款 |
擇優 股票 |
總計 | |||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 期初餘額，截至2022年12月31日 |
$ | 22,236 | $ | 12,296,415 | $ | 12,439,882 | $ | 24,758,533 | ||||||||
| 轉到3級 |
| 2,364,303 | | 2,364,303 | ||||||||||||
| 轉出級別3 |
| (2,427,075 | ) | | (2,427,075 | ) | ||||||||||
| 應計折扣/保費 |
| 15,640 | | 15,640 | ||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
| 549 | | 549 | ||||||||||||
| 未實現增值淨變化 (折舊)(A)(B) |
| 118,401 | 794,617 | 913,018 | ||||||||||||
| 購買 |
| 1,980,625 | | 1,980,625 | ||||||||||||
| 銷售額 |
| (9,008 | ) | | (9,008 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末餘額，截至2023年6月30日 |
$ | 22,236 | $ | 14,339,850 | $ | 13,234,499 | $ | 27,596,585 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 2023年6月30日仍持有的投資未實現增值(折舊)淨變化(b) |
$ | | $ | 118,401 | $ | 794,618 | $ | 913,019 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 計入 經營綜合報表中相關的未實現增值(折舊)淨變化。 |
| (b) | 截至2023年6月30日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化與未實現增值(折舊)淨變化之間的任何差異，通常是由於在期末不再持有或不再歸類為3級的投資。 |
| C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
75 |
| 綜合投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) |
被歸類為3級的S信託金融工具在未經調整的情況下利用第三方定價信息進行了估值。這樣的估值是基於不可觀察到的投入。第三方信息的重大變化可能會導致此類3級金融工具的價值大幅下降或上升。
請參閲財務報表附註。
| 76 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 資產支持證券 |
||||||||
| AGL CLO 12 Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2021-12A系列，B類，(3個月Libor US+1.60%)，6.85%，07/20/34 |
美元 | 890 | $ | 874,774 | ||||
| 2021-12A系列，C類，(3個月Libor US+1.85%)，7.10%，07/20/34 |
500 | 485,337 | ||||||
| AGL CLO 5有限公司，2020-5A系列，A1R類，(3個月Libor US+1.16%)，6.41%，07/20/34(A)(B) |
1,000 | 982,000 | ||||||
| AIG CLO 2019-2有限公司，2019-2A系列，AR類，(3個月Libor US+1.10%)， |
1,000 | 989,728 | ||||||
| AIG CLO 2021-2有限責任公司，2021-2A系列，B類，(3個月Libor US+1.75%)， |
1,000 | 977,726 | ||||||
| AIG CLO LLC(A)(B) |
||||||||
| 2018-1A系列，A1R類，(3個月Libor US+1.12%)，6.37%，04/20/32 |
3,500 | 3,469,346 | ||||||
| 系列2021-1A，A類，(3個月Libor US+1.10%)，6.37%，04/22/34 |
2,000 | 1,970,275 | ||||||
| AIMCO CLO 14 Ltd.，系列2021-14A，A類，(3個月Libor US+0.99%)， |
3,000 | 2,958,234 | ||||||
| 快板CLO II-S有限公司，系列2014-1RA，B類，(3-月Libor US+2.15%)， |
500 | 493,741 | ||||||
| 快板CLO VI有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2017-2A系列，B類，(3個月Libor US+1.50%)，6.76%，01/17/31 |
360 | 354,082 | ||||||
| 2017-2A系列，C類，(3個月Libor US+1.80%)，7.06%，01/17/31 |
2,400 | 2,301,814 | ||||||
| 美國航空公司，5.18%，08/15/23(c) |
520 | 520,960 | ||||||
| 安克雷奇資本CLO 3-R有限公司，2014-3ra系列，C類，(3個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor US)， |
1,000 | 946,198 | ||||||
| 安克雷奇資本CLO有限公司，2013-1A系列，BR類，(3個月Libor US+2.15%)， |
1,000 | 979,999 | ||||||
| Apidos CLO XV，2013-15A系列，DRR級，(3個月Libor US+2.70%)， |
1,000 | 933,118 | ||||||
| Apidos CLO XX，2015-20A系列，BRR類，(3個月Libor US+1.95%)， |
1,000 | 973,048 | ||||||
| Apidos CLO XXXIII，2020-33A系列，AR級，(3個月Libor US+1.15%)， |
2,000 | 1,962,890 | ||||||
| Apidos CLO XXXVII，系列2021-37A，A類，(3個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)， |
3,000 | 2,964,655 | ||||||
| 戰神XLVII CLO有限公司，2018-47A系列，D類，(3個月Libor US+2.70%)， |
1,500 | 1,346,620 | ||||||
| 戰神XLVIII CLO有限公司，2018-48A系列，C類，(3個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor US)， |
500 | 478,981 | ||||||
| 阿瑞斯XXXVII CLO有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2015-4A系列，A3R級，(3個月Libor US+1.50%)，6.76%，10/15/30 |
1,000 | 980,892 | ||||||
| 2015-4A系列，BR類，(3個月Libor US+1.80%)，7.06%，10/15/30 |
1,750 | 1,690,133 | ||||||
| Atlas高級貸款基金XII有限公司，2018-12A系列，A1類，(3-月Libor US+1.18%)，6.45%，10/24/31(A)(B) |
400 | 396,076 | ||||||
| 第15中庭，15A系列，C類，(3個月。Libor US+2.20%)，7.47%，01/23/31(A)(B) |
250 | 246,435 | ||||||
| Benefit Street Partners CLO XII Ltd.，2017-12A系列，B類，(3個月Libor US+2.00%)，7.26%， 10/15/30(A)(B) |
1,000 | 972,656 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 資產支持證券(續) |
| |||||||
| Benefit Street Partners CLO XVI Ltd.，系列2018-16A，A1R類，(3個月Libor US+1.03%)，6.29%， 01/17/32(A)(B) |
美元 | 1,900 | $ | 1,875,300 | ||||
| Canyon CLO有限公司，2020-3A系列，C類，(3個月Libor US+2.50%)，7.76%，01/15/34(A)(B) |
500 | 487,265 | ||||||
| 凱雷C17 CLO有限公司，系列C17A，BR類，(3個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor US)， |
1,000 | 975,158 | ||||||
| 卡瓦爾CLO I有限公司，2018-1A系列，D類， |
500 | 468,893 | ||||||
| Cedar Funding XII CLO Ltd.，2020-12A系列，A1R類，(3個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)， |
1,000 | 978,430 | ||||||
| Cedar Funding XIV CLO Ltd.，系列2021-14A，A類，(3個月Libor US+1.10%)， |
2,000 | 1,973,633 | ||||||
| CIFC Funding 2020-III Ltd.，系列A1R，3A類，(3個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)， |
1,000 | 980,590 | ||||||
| CIFC Funding I Ltd.，系列2021-1A，A1類，(3個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor US)， |
1,500 | 1,491,448 | ||||||
| CIFC Funding II Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2019-2A系列，BR類，(3個月Libor US+1.50%)，6.76%，04/17/34 |
900 | 880,030 | ||||||
| 2020-2A系列，AR級，(3個月Libor US+1.17%)，6.42%，10/20/34 |
1,200 | 1,178,880 | ||||||
| 中金公司融資有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2013-2A系列，A3LR類，(3個月Libor US+1.95%)，7.21%，10/18/30 |
1,000 | 967,663 | ||||||
| 2018-1A系列，C類，(3個月Libor US+1.75%)，7.01%，04/18/31 |
1,000 | 969,828 | ||||||
| 2018-1A系列，D類，(3個月Libor US+2.65%)， |
1,200 | 1,131,920 | ||||||
| CIFC Funding V Ltd.，2019-5A系列，A2RS類，(3個月Libor US+1.75%)， |
1,000 | 995,626 | ||||||
| 德萊頓77 CLO有限公司，2020-77A系列，AR級，(3個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor US)， |
3,500 | 3,430,923 | ||||||
| Elmwood CLO 15 Ltd.，系列2022-2A，A1類，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.34%)， |
1,200 | 1,181,653 | ||||||
| 榆木CLO II有限公司，2019-2A系列，AR類，(3個月Libor US+1.15%)， |
2,000 | 1,969,465 | ||||||
| Elmwood CLO V Ltd.，系列2022-2A，AR類，(3個月Libor US+1.15%)， |
1,000 | 985,967 | ||||||
| Elmwood CLO VII Ltd.，2020-4A系列，A類，(3個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor US)， |
2,000 | 1,983,550 | ||||||
| Elmwood CLO VIII Ltd.，系列2021-1A，A1類，(3個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor US)， |
2,000 | 1,977,570 | ||||||
| Elmwood CLO XII Ltd.，2019-2A系列，B類，(3個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor US)， |
2,000 | 1,936,394 | ||||||
| 熨斗CLO 21有限公司，系列2021-1A，A1類，(3個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor US)， |
1,931 | 1,895,347 | ||||||
| Galaxy XX CLO有限公司，系列2015-20A，D1R類，(3個月Libor US+2.60%)， |
1,000 | 912,462 | ||||||
| 生成ClO 2有限公司。(A)(B) |
||||||||
| 系列2A，CR級，(3個月Libor US+1.85%)，7.12%，01/22/31 |
1,500 | 1,453,526 | ||||||
| 系列2A，DR類，(3個月Libor US+2.60%)，7.87%，01/22/31 |
1,800 | 1,692,359 | ||||||
| 生成CLO 6有限公司，系列A1R，6A類， |
2,500 | 2,449,080 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
77 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
| 資產支持證券(續) |
| |||||||
| Golub Capital Partners CLO 41B-R Ltd.，系列2019-41A，AR類，(3個月Libor US+1.32%)，6.57%， 01/20/34(A)(B) |
美元 | 1,000 | $ | 993,485 | ||||
| Golub Capital Partners CLO 52B Ltd.，系列2020-52A，A1類，(3個月Libor US+1.44%)，6.69%， 01/20/34(A)(B) |
2,000 | 1,982,044 | ||||||
| Golub Capital Partners CLO 53B Ltd.，系列2021-53A，B類，(3個月Libor US+1.80%)，7.05%， 07/20/34(A)(B) |
1,000 | 968,516 | ||||||
| HalseyPoint CLO 4 Ltd.，系列2021-4A，A類，(3個月Libor US+1.22%)，6.47%，04/20/34(A)(B) |
2,000 | 1,963,049 | ||||||
| 高橋貸款管理有限公司。(A)(B) |
||||||||
| 系列12A-18，B類，(3個月Libor US+1.85%)，7.11%，07/18/31 |
1,250 | 1,228,145 | ||||||
| 系列4A-2014，A2R級，(3個月Libor US+1.50%)，6.77%，01/28/30 |
650 | 645,447 | ||||||
| HPS貸款管理有限公司，系列6A-2015，BR類，(3個月Libor US+1.75%)，7.08%，02/05/31(A)(B) |
1,500 | 1,455,943 | ||||||
| Long Point Park CLO Ltd.，2017-1A系列，B類，(3個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor US)， |
1,000 | 968,391 | ||||||
| 麥迪遜公園基金有限公司，L，2021-50A，A類，(3-月。CME期限SOFR+1.40%)，6.43%， 04/19/34(A)(B) |
1,270 | 1,249,362 | ||||||
| 麥迪遜公園Funding XIII有限公司，2014-13A系列，CR2類，(3個月Libor US+1.90%)，7.17%，04/19/30(A)(B) |
1,000 | 980,689 | ||||||
| 麥迪遜公園基金XLVIII有限公司，系列2021-48A，A類，(3-月Libor US+1.15%)，6.42%， 04/19/33(A)(B) |
1,000 | 991,310 | ||||||
| 麥迪遜公園基金XXVII有限公司。(A)(B) |
||||||||
| 2018-27A系列，B類，(3個月Libor US+1.80%)，7.05%，04/20/30 |
1,000 | 974,822 | ||||||
| 2018-27A系列，C類，(3個月Libor US+2.60%)，7.85%，04/20/30 |
1,000 | 945,115 | ||||||
| 麥迪遜公園基金XXXVIII有限公司，系列2021-38A，A類，(3-月Libor US+1.12%)，6.38%， 07/17/34(A)(B) |
1,070 | 1,054,116 | ||||||
| 大理石點CLO XI有限公司，2017-2A系列，B類，(3個月Libor US+1.50%)， |
1,000 | 963,745 | ||||||
| MP CLO III有限公司，系列2013-1A，CR類， |
1,000 | 967,063 | ||||||
| Neuberger Berman CLO XXII Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 2016-22A系列，BR類，(3個月Libor US+1.65%)，6.91%，10/17/30 |
400 | 398,113 | ||||||
| 2016-22A系列，CR級，(3個月Libor US+2.20%)，7.46%，10/17/30 |
1,000 | 978,184 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd. |
||||||||
| 2017-26A系列，C類，(3個月Libor US+1.75%)，7.01%，10/18/30(A)(B) |
1,500 | 1,458,399 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd. |
||||||||
| 2018-27A系列，D類，(3個月Libor US+2.60%)，7.86%，01/15/30(A)(B) |
1,000 | 942,843 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 Ltd. |
||||||||
| 2019-35A系列，A1類，(3個月Libor US+1.34%)，6.61%，01/19/33(A)(B) |
1,000 | 993,585 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 45 Ltd. |
||||||||
| 2021-45A系列，A類，(3個月Libor US+1.13%)，6.38%，10/14/35(A)(B) |
3,000 | 2,943,000 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 資產支持證券(續) |
| |||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 Ltd. |
||||||||
| 2022-47A系列，A類，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.30%)，6.29%，04/14/35(A)(B) |
美元 | 1,000 | $ | 981,934 | ||||
| OCP CLO有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2014-6A系列，BR類，(3個月Libor US+2.15%)，7.41%，10/17/30 |
500 | 489,140 | ||||||
| 2016-11A系列，BR類，(3個月Libor US+2.45%)，7.72%，10/26/30 |
1,500 | 1,472,792 | ||||||
| 2017-14A系列，B類，(3個月Libor US+1.95%)，7.33%，11/20/30 |
1,000 | 974,716 | ||||||
| 八角形投資夥伴26有限公司，2016-1A系列，DR類，(3個月Libor US+2.85%)，8.11%， 07/15/30(A)(B) |
500 | 439,568 | ||||||
| 八角形投資夥伴34有限公司，2017-1A系列，B1類，(3個月Libor US+1.40%)，6.65%， 01/20/30(A)(B) |
1,000 | 977,026 | ||||||
| 八角形投資夥伴XVII有限公司(A)(B) |
||||||||
| 2013-1A系列，BR2類，(3個月Libor US+1.40%)，6.66%，01/25/31 |
1,000 | 973,113 | ||||||
| 2013-1A系列，CR2級，(3個月Libor US+1.70%)，6.96%，01/25/31 |
1,000 | 945,078 | ||||||
| 八角形投資夥伴XXII有限公司，2014-1A系列，CRR級，(3個月Libor US+1.90%)，7.17%， 01/22/30(A)(B) |
900 | 864,501 | ||||||
| OHA Credit Funding 10 Ltd.，系列2021-10A，A類，(3個月Libor US+1.13%)，6.39%，01/18/36(A)(B) |
1,500 | 1,484,942 | ||||||
| OHA Credit Funding 3 Ltd.，系列2019-3A，AR類，(3個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor US)， |
1,750 | 1,725,409 | ||||||
| OHA Credit Funding 5 Ltd.，2020-5A系列，A1類，(3個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)， |
1,000 | 994,109 | ||||||
| OHA Credit Funding 7 Ltd.，系列2020-7A，AR類，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.30%)， |
1,250 | 1,228,986 | ||||||
| OHA Credit Partners XII Ltd.，系列2015-12A，DR類，(3個月Libor US+2.90%)， |
600 | 568,555 | ||||||
| OHA信用合作夥伴XVI，系列2021-16A，A類，(3個月Libor US+1.15%)， |
750 | 739,971 | ||||||
| OZLM XXI有限公司，2017-21A系列，B類， |
1,800 | 1,752,081 | ||||||
| Palmer Square CLO Ltd.(A)(B) |
||||||||
| 系列2015-1A，A2R4類，(3個月Libor US+1.70%)，7.08%，05/21/34 |
2,500 | 2,459,165 | ||||||
| 2018-1A系列，A2類，(3個月Libor US+1.45%)，6.71%，04/18/31 |
1,500 | 1,486,512 | ||||||
| 2019-1A系列，CR級，(3個月Libor US+3.05%)，8.37%，11/14/34 |
1,000 | 937,039 | ||||||
| 2020-3A系列，A1AR級，(3個月Libor US+1.08%)，6.40%，11/15/31 |
1,500 | 1,486,664 | ||||||
| 2021-2A系列，A類，(3個月Libor US+1.15%)，6.41%，07/15/34 |
2,000 | 1,972,653 | ||||||
| 2021-4A系列，B類，(3個月Libor US+1.65%)，6.91%，10/15/34 |
1,250 | 1,234,760 | ||||||
| 賽艇VI融資有限公司，2016-1A系列，AR2級，(3個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor US)， |
2,000 | 1,977,068 | ||||||
| 賽艇七號融資有限公司，2016-1A系列，DR2級，(3個月Libor US+3.05%)， |
500 | 475,599 | ||||||
| 78 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 資產支持證券(續) |
| |||||||||||
| 賽艇會第十五屆基金有限公司，2018-4A系列，A2類，(3個月Libor US+1.85%)，7.11%，10/25/31(A)(B) |
美元 | 1,200 | $ | 1,180,859 | ||||||||
| 賽艇十六世基金有限公司。(A)(B) |
||||||||||||
| 2019-2A系列，C類，(3個月Libor US+2.70%)，7.96%，01/15/33 |
1,000 | 1,007,213 | ||||||||||
| 2019-2A系列，D類，(3個月Libor US+3.90%)，9.16%，01/15/33 |
1,000 | 976,276 | ||||||||||
| 賽艇十八號融資有限公司，2021-1A系列，B類，(3個月Libor US+1.45%)，6.71%，01/15/34(A)(B) |
1,000 | 977,868 | ||||||||||
| 羅克福德大廈CLO有限公司(A)(B) |
||||||||||||
| 2017-3A系列，A類，(3個月Libor US+1.19%)，6.44%，10/20/30 |
1,908 | 1,897,011 | ||||||||||
| 2017-3A系列，D類，(3個月Libor US+2.65%)，7.90%，10/20/30 |
1,000 | 929,780 | ||||||||||
| RR 5有限公司，2018-5A系列，C類，(3個月Libor US+3.10%)，8.36%，10/15/31(A)(B) |
650 | 601,753 | ||||||||||
| 訊號山頂CLO 8有限公司(A)(B) |
||||||||||||
| 2020-8A系列，A類，(3個月Libor US+1.27%)，6.52%，04/20/33 |
6,000 | 5,925,000 | ||||||||||
| 2020-8A系列，B類，(3個月Libor US+1.65%)，6.90%，04/20/33 |
1,650 | 1,625,377 | ||||||||||
| 第六街CLO XX有限公司，系列2021-20A，A1類，(3個月Libor US+1.16%)，6.41%，10/20/34(A)(B) |
1,325 | 1,303,137 | ||||||||||
| Sound Point CLO XXI Ltd.，2018-3A系列，A1A類，(3個月Libor US+1.18%)，6.45%，10/26/31(A)(B) |
1,400 | 1,384,768 | ||||||||||
| 斯圖爾特公園CLO有限公司，2015-1A系列，DR級，(3個月Libor US+2.60%)，7.86%，01/15/30(A)(B) |
1,500 | 1,340,414 | ||||||||||
| CLO XXVIII交響樂有限公司，2021-28A系列，A類，(3-月Libor US+1.14%)，6.41%，10/23/34(A)(B) |
1,900 | 1,877,153 | ||||||||||
| TIAA CLO III有限公司，2017-2A系列，A類，(3個月Libor US(br}+1.15%)，6.41%，01/16/31(A)(B) |
2,409 | 2,392,059 | ||||||||||
| TICPCLO IX有限公司，2017-9A系列，A類，(3個月Libor US(br}+1.14%)，6.39%，01/20/31(A)(B) |
963 | 956,579 | ||||||||||
| TICPCLO VI有限公司，2016-6A系列，AR2類，(3個月Libor US+1.12%)，6.38%，01/15/34(A)(B) |
2,000 | 1,980,672 | ||||||||||
| TICPCLO X有限公司，2018-10A系列，B類，(3個月Libor US+1.47%)，6.72%， |
1,300 | 1,277,278 | ||||||||||
| TICPCLO XII有限公司，系列2018-12A，BR類，(3個月Libor US+1.65%)，6.91%，07/15/34(A)(B) |
1,000 | 974,074 | ||||||||||
| TICPCLO XIV有限公司，2019-14A系列，A2R類，(3個月Libor US+1.65%)，6.90%，10/20/32(A)(B) |
1,750 | 1,722,116 | ||||||||||
| 三體船CAVU有限公司(A)(B) |
||||||||||||
| 2021-2A系列，B1類，(3個月Libor US+1.75%)，7.01%，10/25/34 |
1,500 | 1,460,227 | ||||||||||
| 2022-2A系列，A類，(3個月CME期限SOFR+2.50%)，7.55%，01/20/36 |
2,500 | 2,517,454 | ||||||||||
| 2022-2A系列，B1類，(3個月CME期限SOFR+3.40%)，8.45%，01/20/36 |
1,500 | 1,512,677 | ||||||||||
| 白盒CLO I有限公司，2019-1A系列，ANAR級，(3個月Libor US+1.13%)，6.40%，07/24/32(A)(B) |
1,000 | 987,653 | ||||||||||
| 白盒CLO IV有限公司(A)(B) |
||||||||||||
| 2023-4A系列，A1類，(3個月CME期限SOFR+2.15%)，6.93%，04/20/36 |
2,000 | 1,992,271 | ||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 資產支持證券(續) |
| |||||||||||
| 白盒CLO IV有限公司(A)(B)(續) |
||||||||||||
| 2023-4A系列，B1類，(3個月CME期限SOFR+2.60%)，7.38%，04/20/36 |
美元 | 1,000 | $ | 988,629 | ||||||||
| York CLO 1 Ltd.，2014-1A系列，ARR級，(3個月Libor US+1.12%)，6.39%，10/22/29(A)(B) |
1,563 | 1,548,832 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 資產支持證券總額：15.7% |
|
164,496,555 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公司債券 |
||||||||||||
| 航空航天和國防：4.8% | ||||||||||||
| 波音，5.15%，05/01/30(d) |
6,775 | 6,709,622 | ||||||||||
| 龐巴迪公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 03/15/25 |
42 | 42,072 | ||||||||||
| 7.13%, 06/15/26(d) |
1,322 | 1,313,093 | ||||||||||
| 7.88%, 04/15/27(d) |
1,347 | 1,343,532 | ||||||||||
| 7.50%, 02/01/29(d) |
1,713 | 1,693,035 | ||||||||||
| 7.45%, 05/01/34 |
327 | 372,780 | ||||||||||
| 美國有限責任公司，XR系列，7.38%，08/15/26(b) |
1,000 | 905,000 | ||||||||||
| 通用動力公司，4.25%，04/01/50(d) |
1,260 | 1,154,978 | ||||||||||
| 豪邁航空航天公司，5.13%，10/01/24 |
39 | 38,562 | ||||||||||
| 穆格，Inc.，4.25%，12/15/27(b) |
320 | 296,123 | ||||||||||
| 諾斯羅普·格魯曼公司(d) |
||||||||||||
| 4.03%, 10/15/47 |
2,400 | 2,061,860 | ||||||||||
| 5.25%, 05/01/50 |
3,050 | 3,099,655 | ||||||||||
| 雷神技術公司(d) |
||||||||||||
| 4.63%, 11/16/48 |
2,805 | 2,616,902 | ||||||||||
| 3.13%, 07/01/50 |
3,545 | 2,567,148 | ||||||||||
| 羅爾斯-羅伊斯公司(b) |
||||||||||||
| 3.63%, 10/14/25 |
200 | 188,946 | ||||||||||
| 5.75%, 10/15/27 |
1,933 | 1,889,999 | ||||||||||
| SPIRIT航空系統公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 04/15/25 |
332 | 328,052 | ||||||||||
| 9.38%, 11/30/29 |
974 | 1,042,740 | ||||||||||
| TransDigm，Inc. |
||||||||||||
| 6.25%, 03/15/26(B)(D) |
16,639 | 16,557,682 | ||||||||||
| 6.38%, 06/15/26 |
8 | 7,896 | ||||||||||
| 7.50%, 03/15/27 |
432 | 432,614 | ||||||||||
| 6.75%, 08/15/28(b) |
3,929 | 3,943,891 | ||||||||||
| 凱旋集團，9.00%，03/15/28(b) |
1,348 | 1,376,361 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 49,982,543 | ||||||||||||
| 汽車零部件：1.4% |
||||||||||||
| Clario Global LP，6.75%，05/15/25(b) |
631 | 631,386 | ||||||||||
| 克拉裏奧斯全球有限責任公司/克萊裏奧斯美國金融公司 |
||||||||||||
| 4.38%, 05/15/26(e) |
歐元 | 246 | 255,442 | |||||||||
| 6.25%, 05/15/26(B)(D) |
美元 | 4,933 | 4,901,233 | |||||||||
| 8.50%, 05/15/27(B)(D) |
6,981 | 6,992,421 | ||||||||||
| 6.75%, 05/15/28 |
1,200 | 1,195,803 | ||||||||||
| 固特異輪胎橡膠有限公司 |
||||||||||||
| 5.00%, 07/15/29(d) |
207 | 186,659 | ||||||||||
| 5.63%, 04/30/33 |
53 | 46,140 | ||||||||||
| SK on Co.Ltd.，5.38%，05/11/26(e) |
200 | 198,600 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,407,684 | ||||||||||||
| 汽車銷量增長1.5% |
||||||||||||
| Asbury Automotive Group，Inc. |
||||||||||||
| 4.50%, 03/01/28 |
197 | 180,611 | ||||||||||
| 5.00%, 02/15/32(b) |
293 | 255,114 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
79 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 汽車(續) |
|
|||||||||||
| 福特汽車公司 |
||||||||||||
| 3.25%, 02/12/32(d) |
美元 | 908 | $ | 714,309 | ||||||||
| 6.10%, 08/19/32 |
5,265 | 5,102,607 | ||||||||||
| 福特汽車信貸有限責任公司 |
||||||||||||
| 5.13%, 06/16/25 |
1,270 | 1,235,113 | ||||||||||
| 2.70%, 08/10/26 |
613 | 547,271 | ||||||||||
| 4.95%, 05/28/27(d) |
400 | 377,315 | ||||||||||
| 6.80%, 05/12/28 |
886 | 886,812 | ||||||||||
| 5.11%, 05/03/29 |
200 | 185,482 | ||||||||||
| 7.35%, 03/06/30 |
635 | 648,489 | ||||||||||
| 3.63%, 06/17/31 |
256 | 209,824 | ||||||||||
| 通用汽車。(d) |
||||||||||||
| 6.25%, 10/02/43 |
940 | 919,227 | ||||||||||
| 5.95%, 04/01/49 |
3,455 | 3,228,267 | ||||||||||
| 現代資本美國(e) |
||||||||||||
| 5.50%, 03/30/26 |
200 | 198,194 | ||||||||||
| 2.38%, 10/15/27 |
200 | 174,979 | ||||||||||
| 捷豹路虎汽車公司， 4.50%，10/01/27(e) |
500 | 439,299 | ||||||||||
| LCM Investments Holdings II LLC， 4.88%，05/01/29(b) |
456 | 390,218 | ||||||||||
| Lithia Motors，Inc.，3.88%，06/01/29(b) |
269 | 233,722 | ||||||||||
| TML控股有限公司有限公司， 4.35%，06/09/26(D)(E) |
200 | 186,282 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 16,113,135 | ||||||||||||
| 銀行業務：4.1% |
||||||||||||
| ABQ財務有限公司，3.13%，09/24/24(D)(E) |
200 | 192,938 | ||||||||||
| 阿布扎比商業銀行PJSC， 3.50%，03/31/27(e) |
212 | 200,206 | ||||||||||
| 農業銀行有限公司， 1.25%，01/19/26(e) |
200 | 181,364 | ||||||||||
| 澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司，(5年期CMT+1.70%)，2.57%，11/25/35(A)(B)(D) |
5,445 | 4,136,102 | ||||||||||
| 曼谷銀行PCL |
||||||||||||
| 4.45%, 09/19/28(e) |
200 | 193,030 | ||||||||||
| (5年期CMT+1.90%)， 3.73%，09/25/34(A)(E) |
200 | 170,366 | ||||||||||
| (5年期CMT+4.73%)，5.00% |
222 | 210,540 | ||||||||||
| 銀行Mandiri Persero Tbk PT， 5.50%，04/04/26(e) |
200 | 199,272 | ||||||||||
| 印尼Negara銀行Persero Tbk PT， 3.75%，03/30/26(D)(E) |
200 | 184,328 | ||||||||||
| 中國銀行股份有限公司。(e) |
||||||||||||
| 1.00%, 11/02/24 |
200 | 188,336 | ||||||||||
| 1.40%, 04/28/26 |
200 | 180,074 | ||||||||||
| 東亞銀行有限公司，(5年期CMT+5.53%)， 5.83%(A)(E)(F) |
750 | 653,738 | ||||||||||
| 中國建設銀行股份有限公司，(5年期人民幣+2.15%)，2.45%，06/24/30(A)(E) |
200 | 187,878 | ||||||||||
| 花旗集團，Inc.(1天SOFR+2.66%)， 6.17%，05/25/34(d) |
2,740 | 2,763,872 | ||||||||||
| 工商中國銀行有限公司，2.95%，06/01/25(e) |
200 | 190,926 | ||||||||||
| 澳門工商中國銀行有限公司，(5年期按揭利率+1.65%)，2.88%，09/12/29(A)(E) |
200 | 192,734 | ||||||||||
| Intesa Sanpaolo Spa，5.71%，01/15/26(B)(D) |
9,840 | 9,367,977 | ||||||||||
| Kasikornbank PCL(A)(E) |
||||||||||||
| (5年期CMT+1.70%)， 3.34%，10/02/31(d) |
468 | 413,244 | ||||||||||
| (5年期CMT+3.34%)，4.00%(f) |
300 | 254,295 | ||||||||||
| Kasikornbank PCL/Hong Kong， 5.46%，03/07/28(e) |
200 | 200,564 | ||||||||||
| 麥格理銀行有限公司，6.80%，01/18/33(B)(D) |
5,110 | 5,127,314 | ||||||||||
| 農惠銀行，4.00%，01/06/26(e) |
200 | 192,314 | ||||||||||
| QNB金融有限公司，2.63%，05/12/25(e) |
200 | 189,304 | ||||||||||
| 新韓金融集團有限公司，1.35%，01/10/26(e) |
200 | 180,242 | ||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 銀行(續) |
|
|||||||||||
| 瑞士央行融資有限公司，2.75%，10/02/24(e) |
美元 | 200 | $ | 192,490 | ||||||||
| Truist Financial Corp.，(1天SOFR+2.05%)，6.05%，06/08/27(d) |
9,310 | 9,313,865 | ||||||||||
| 大華銀行有限公司， 1.25%，04/14/26(e) |
200 | 179,496 | ||||||||||
| 富國銀行。(d) |
||||||||||||
| 5.61%, 01/15/44 |
4,119 | 3,954,313 | ||||||||||
| (1天SOFR+1.51%)， 3.53%，03/24/28(a) |
4,075 | 3,803,399 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 43,394,521 | ||||||||||||
| 飲料：2.7% |
||||||||||||
| 安海斯-布希公司有限責任公司/百威英博全球公司，4.90%，02/01/46(d) |
6,170 | 5,897,229 | ||||||||||
| 安海斯-布希啤酒全球公司， 5.55%，01/23/49(d) |
5,000 | 5,269,968 | ||||||||||
| ARD Finance SA，(6.50%現金或7.25%PIK)， 6.50%，06/30/27(B)(D)(G) |
2,781 | 2,253,016 | ||||||||||
| 阿爾達格金屬包裝金融美國有限責任公司/阿爾達格金屬包裝金融公司(b) |
||||||||||||
| 6.00%, 06/15/27 |
509 | 500,024 | ||||||||||
| 3.25%, 09/01/28 |
200 | 171,794 | ||||||||||
| 4.00%, 09/01/29(d) |
3,414 | 2,703,867 | ||||||||||
| Ardagh包裝金融公司/Ardagh控股美國公司 |
||||||||||||
| 5.25%, 04/30/25(b) |
200 | 195,619 | ||||||||||
| 2.13%, 08/15/26(e) |
歐元 | 304 | 294,438 | |||||||||
| 5.25%, 08/15/27(b) |
美元 | 200 | 169,416 | |||||||||
| 鮑爾公司 |
||||||||||||
| 5.25%, 07/01/25 |
30 | 29,741 | ||||||||||
| 6.00%, 06/15/29(d) |
290 | 287,825 | ||||||||||
| 3.13%, 09/15/31(d) |
234 | 192,481 | ||||||||||
| Canpack SA/Canpack美國有限責任公司， 3.13%，11/01/25(b) |
228 | 208,050 | ||||||||||
| 皇冠軟木和密封公司，7.38%，12/15/26 |
151 | 156,100 | ||||||||||
| 毛瑟包裝解決方案控股有限公司。(b) |
||||||||||||
| 7.88%, 08/15/26(d) |
4,571 | 4,541,327 | ||||||||||
| 9.25%, 04/15/27 |
154 | 142,142 | ||||||||||
| 歐文斯-布羅克韋玻璃容器公司， 6.63%，05/13/27(b) |
59 | 58,420 | ||||||||||
| Trivium包裝金融公司(b) |
||||||||||||
| 5.50%, 08/15/26 |
2,830 | 2,717,237 | ||||||||||
| 8.50%, 08/15/27 |
2,393 | 2,303,542 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 28,092,236 | ||||||||||||
| 生物科技行業：0.6% |
||||||||||||
| Baxalta，Inc.，5.25%，06/23/45(d) |
6,000 | 5,913,841 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 百線零售：0.1% |
||||||||||||
| 阿里巴巴。 |
||||||||||||
| 3.60%, 11/28/24 |
200 | 193,608 | ||||||||||
| 2.70%, 02/09/41 |
200 | 134,218 | ||||||||||
| NMG Holding Co./Neiman Marcus Group LLC，7.13%，04/01/26(b) |
222 | 206,636 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 534,462 | ||||||||||||
| 建材？0.8% |
||||||||||||
| Camelot Return Merge Sub，Inc.，8.75%，08/01/28(b) |
336 | 317,518 | ||||||||||
| Emerald Debt Merge Sub LLC， 6.63%，12/15/30(b) |
3,889 | 3,854,971 | ||||||||||
| 傑爾德-文公司，4.63%，12/15/25(b) |
257 | 248,969 | ||||||||||
| 美森特國際公司，C類， 5.38%，02/01/28(b) |
235 | 224,007 | ||||||||||
| 新企業石灰股份有限公司，5.25%，07/15/28(b) |
163 | 148,335 | ||||||||||
| 80 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 建築材料(續) |
|
|||||||||||
| 士麥那預拌混凝土有限責任公司，6.00%，11/01/28(b) |
美元 | 1,232 | $ | 1,161,830 | ||||||||
| 標準工業公司 |
||||||||||||
| 2.25%, 11/21/26(e) |
歐元 | 156 | 150,902 | |||||||||
| 5.00%, 02/15/27(b) |
美元 | 412 | 392,656 | |||||||||
| 4.75%, 01/15/28(b) |
26 | 24,212 | ||||||||||
| 4.38%, 07/15/30(b) |
1,513 | 1,310,405 | ||||||||||
| 3.38%, 01/15/31(b) |
350 | 281,765 | ||||||||||
| 頂峯材料有限責任公司/頂峯材料金融公司，5.25%，1/15/29(b) |
90 | 85,029 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,200,599 | ||||||||||||
| 建築產品v 1.0% |
||||||||||||
| 高級排水系統公司(b) |
||||||||||||
| 5.00%, 09/30/27 |
173 | 163,730 | ||||||||||
| 6.38%, 06/15/30 |
724 | 716,232 | ||||||||||
| Beacon Roofing Supply，Inc.， 4.13%，05/15/29(b) |
86 | 76,110 | ||||||||||
| Gyp Holdings III Corp.，4.63%，05/01/29(b) |
350 | 308,000 | ||||||||||
| S股份有限公司，5.63%，04/15/53(d) |
4,345 | 4,342,397 | ||||||||||
| 特種建築產品控股有限責任公司/SBP金融公司，6.38%，09/30/26(b) |
113 | 106,763 | ||||||||||
| SRS分銷公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 07/01/28 |
904 | 807,069 | ||||||||||
| 6.13%, 07/01/29(d) |
1,046 | 903,359 | ||||||||||
| 6.00%, 12/01/29(d) |
763 | 658,507 | ||||||||||
| White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28(B)(D) |
2,117 | 1,918,531 | ||||||||||
| White Cap Parent LLC，(8.25%現金或9.00%PIK)，8.25%，03/15/26(B)(G) |
96 | 91,961 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 10,092,659 | ||||||||||||
| 資本市場：1.3% |
||||||||||||
| Compass Group Diversified Holdings LLC， 5.25%，04/15/29(b) |
447 | 391,803 | ||||||||||
| GACI First Investment Co.， 4.88%，02/14/35(e) |
200 | 190,988 | ||||||||||
| 普洛斯資本有限公司/普洛斯融資II，Inc.，3.25%，01/15/32 |
725 | 585,375 | ||||||||||
| 華融金融2019年9月30日， 2.13%(e) |
200 | 197,024 | ||||||||||
| 華融金融二期有限公司， 4.63%，06/03/26(e) |
200 | 177,456 | ||||||||||
| 伊坎企業有限責任公司/伊坎企業財務公司 |
||||||||||||
| 6.25%, 05/15/26(d) |
807 | 734,463 | ||||||||||
| 5.25%, 05/15/27(d) |
2,570 | 2,216,367 | ||||||||||
| 4.38%, 02/01/29 |
651 | 511,491 | ||||||||||
| Jefferies Financial Group，Inc.， 5.50%，10/18/23(d) |
4,000 | 3,986,128 | ||||||||||
| NFP公司(b) |
||||||||||||
| 4.88%, 08/15/28(d) |
112 | 100,037 | ||||||||||
| 6.88%, 08/15/28 |
784 | 680,528 | ||||||||||
| 7.50%, 10/01/30 |
170 | 164,595 | ||||||||||
| 道富銀行，(1天SOFR+1.72%)，5.82%，11/04/28(A)(D) |
2,925 | 2,995,963 | ||||||||||
| 淡馬錫金融I有限公司， 2.38%，08/02/41(e) |
250 | 191,920 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,124,138 | ||||||||||||
| 化學品：2.7% |
||||||||||||
| Avient Corp.，7.13%，08/01/30(b) |
180 | 182,056 | ||||||||||
| Axalta Coating Systems LLC， 3.38%，02/15/29(b) |
940 | 800,175 | ||||||||||
| Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Holding B BV，4.75%，06/15/27(B)(D) |
597 | 562,701 | ||||||||||
| 藍星金融控股有限公司， 3.38%，07/16/24(e) |
200 | 194,398 | ||||||||||
| 化學公司(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 11/15/28 |
68 | 62,485 | ||||||||||
| 4.63%, 11/15/29 |
261 | 220,575 | ||||||||||
| 中航香港芬橋有限公司， 2.00%，09/22/25(e) |
300 | 273,954 | ||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 化學品(續) |
|
|||||||||||
| 杜邦公司， 5.42%，48/11/15(d) |
美元 | 7,500 | $ | 7,394,231 | ||||||||
| Element Solutions，Inc.， 3.88%，09/01/28(b) |
3,039 | 2,651,151 | ||||||||||
| GC金庫中心有限公司， 2.98%，03/18/31(e) |
200 | 165,364 | ||||||||||
| Herens Holdco SARL，4.75%，05/15/28(b) |
490 | 379,750 | ||||||||||
| 照明買家有限責任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28(B)(D) |
445 | 387,755 | ||||||||||
| Ingevity Corp.，3.88%，11/01/28(b) |
100 | 85,377 | ||||||||||
| LG化學有限公司，2.38%，07/07/31(e) |
200 | 162,960 | ||||||||||
| LYB財務公司BV，8.10%，03/15/27(b) |
6,000 | 6,472,366 | ||||||||||
| Nova Chemals Corp.，4.88%，06/01/24(b) |
240 | 234,475 | ||||||||||
| 奧林巴斯水務美國控股公司， 9.75%，28/11/15(b) |
796 | 776,339 | ||||||||||
| Small IV LLC/Ssel USA Holdings LLC， 5.38%，11/01/26(B)(D) |
480 | 437,588 | ||||||||||
| 史考特奇蹟公司，4.00%，04/01/31 |
250 | 195,499 | ||||||||||
| SK Invictus Intermediate II SARL，5.00%，10/30/29(b) |
877 | 696,891 | ||||||||||
| UPL Corp.Ltd.(5年期CMT+ 3.87%)，5.25%(A)(E)(F) |
500 | 407,055 | ||||||||||
| 韋斯科經銷公司(b) |
||||||||||||
| 7.13%, 06/15/25 |
1,485 | 1,500,644 | ||||||||||
| 7.25%, 06/15/28(d) |
1,384 | 1,411,757 | ||||||||||
| WR Grace Holdings LLC(b) |
||||||||||||
| 4.88%, 06/15/27 |
224 | 207,745 | ||||||||||
| 5.63%, 08/15/29(d) |
2,101 | 1,721,349 | ||||||||||
| 7.38%, 03/01/31 |
345 | 338,093 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 27,922,733 | ||||||||||||
| 商業服務與用品(b) 1.4% |
||||||||||||
| ADT安全公司 |
||||||||||||
| 4.13%, 08/01/29 |
91 | 78,601 | ||||||||||
| 4.88%, 07/15/32 |
77 | 65,835 | ||||||||||
| AerCap Global Aviation Trust，(3個月CME期限SOFR+4.56%)，6.50%，06/15/45(a) |
5,000 | 4,832,893 | ||||||||||
| APX集團，Inc.，5.75%，07/15/29 |
555 | 481,686 | ||||||||||
| Cablevision LightPath LLC，3.88%，09/15/27 |
368 | 308,200 | ||||||||||
| 堡壘運輸和基礎設施投資者有限責任公司 |
||||||||||||
| 6.50%, 10/01/25 |
966 | 951,668 | ||||||||||
| 9.75%, 08/01/27 |
298 | 307,766 | ||||||||||
| 5.50%, 05/01/28(d) |
1,180 | 1,079,704 | ||||||||||
| Garda World Security Corp.，9.50%，11/01/27 |
84 | 81,152 | ||||||||||
| Herc Holdings，Inc.，5.50%，07/15/27(d) |
1,117 | 1,070,250 | ||||||||||
| 赫茲公司，5.00%，12/01/29(d) |
439 | 362,893 | ||||||||||
| Labl，Inc.，9.50%，11/01/28 |
710 | 722,344 | ||||||||||
| 梅蒂斯合併子有限責任公司，6.50%，05/15/29 |
310 | 267,407 | ||||||||||
| Nesco Holdings II，Inc.，5.50%，04/15/29 |
356 | 318,620 | ||||||||||
| Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance，Inc. |
||||||||||||
| 5.75%, 04/15/26 |
637 | 625,297 | ||||||||||
| 6.25%, 01/15/28(d) |
804 | 753,188 | ||||||||||
| 蘇富比S/BidFair Holdings，Inc.， 5.88%，06/01/29(d) |
882 | 685,755 | ||||||||||
| 威廉姆斯·斯科斯曼國際公司 |
||||||||||||
| 6.13%, 06/15/25 |
823 | 816,894 | ||||||||||
| 4.63%, 08/15/28 |
541 | 494,511 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,304,664 | ||||||||||||
| 通信設備(b) 0.4% |
||||||||||||
| CommScope Technologies LLC， 6.00%，06/15/25(d) |
942 | 878,009 | ||||||||||
| CommScope，Inc. |
||||||||||||
| 8.25%, 03/01/27 |
506 | 404,791 | ||||||||||
| 4.75%, 09/01/29(d) |
1,098 | 865,664 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
81 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 通信設備(續) |
|
|||||||||||
| ViaSat公司 |
||||||||||||
| 5.63%, 09/15/25 |
美元 | 1,078 | $ | 1,044,571 | ||||||||
| 5.63%, 04/15/27 |
243 | 226,880 | ||||||||||
| Viavi Solutions，Inc.，3.75%，10/01/29 |
561 | 476,684 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,896,599 | ||||||||||||
| 建築材料(b) 0.1% |
||||||||||||
| 美國建築商和承包商供應公司，3.88%，11/15/29 |
24 | 20,488 | ||||||||||
| BCPE帝國控股公司，7.63%，05/01/27 |
568 | 528,242 | ||||||||||
| H&E設備服務公司，3.88%，12/15/28 |
132 | 114,283 | ||||||||||
| Resideo Funding，Inc.，4.00%，09/01/29 |
97 | 80,471 | ||||||||||
| 裏奇兄弟控股公司，6.75%，03/15/28 |
117 | 117,927 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 861,411 | ||||||||||||
| 消費者可自由支配(b) 1.4% |
||||||||||||
| 嘉年華公司 |
||||||||||||
| 10.50%, 02/01/26 |
733 | 770,539 | ||||||||||
| 7.63%, 03/01/26(d) |
273 | 267,376 | ||||||||||
| 5.75%, 03/01/27 |
1,311 | 1,206,893 | ||||||||||
| 9.88%, 08/01/27 |
957 | 996,844 | ||||||||||
| 4.00%, 08/01/28 |
434 | 384,750 | ||||||||||
| 6.00%, 05/01/29(d) |
936 | 835,693 | ||||||||||
| 嘉年華控股百慕大有限公司，10.38%，05/01/28 |
3,281 | 3,588,524 | ||||||||||
| CoreLogic，Inc.，4.50%，05/01/28(d) |
1,155 | 931,219 | ||||||||||
| Life Time，Inc. |
||||||||||||
| 5.75%, 01/15/26 |
256 | 249,480 | ||||||||||
| 8.00%, 04/15/26 |
254 | 250,795 | ||||||||||
| Lindblad Expeditions LLC，6.75%，02/15/27 |
480 | 457,200 | ||||||||||
| NCL股份有限公司。 |
||||||||||||
| 5.88%, 03/15/26 |
244 | 228,278 | ||||||||||
| 8.38%, 02/01/28 |
206 | 215,258 | ||||||||||
| 7.75%, 02/15/29 |
78 | 74,085 | ||||||||||
| NCL財務有限公司，6.13%，03/15/28(d) |
530 | 477,010 | ||||||||||
| 海王星Bidco美國公司，9.29%，04/15/29 |
128 | 117,506 | ||||||||||
| 皇家加勒比郵輪有限公司。 |
||||||||||||
| 4.25%, 07/01/26 |
200 | 183,590 | ||||||||||
| 5.50%, 08/31/26 |
313 | 296,759 | ||||||||||
| 5.38%, 07/15/27 |
378 | 353,450 | ||||||||||
| 11.63%, 08/15/27 |
284 | 308,833 | ||||||||||
| 5.50%, 04/01/28 |
162 | 151,071 | ||||||||||
| 8.25%, 01/15/29 |
302 | 317,100 | ||||||||||
| 9.25%, 01/15/29 |
566 | 603,023 | ||||||||||
| 7.25%, 01/15/30 |
415 | 420,330 | ||||||||||
| 維京郵輪有限公司 |
||||||||||||
| 5.88%, 09/15/27 |
350 | 321,692 | ||||||||||
| 9.13%, 07/15/31 |
896 | 904,960 | ||||||||||
| 維京遠洋郵輪VII有限公司，5.63%，02/15/29 |
283 | 258,945 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 15,171,203 | ||||||||||||
| 消費金融2.4% |
||||||||||||
| Block，Inc.(d) |
||||||||||||
| 2.75%, 06/01/26 |
1,181 | 1,075,292 | ||||||||||
| 3.50%, 06/01/31 |
2,228 | 1,845,278 | ||||||||||
| Capital One Financial Corp.，(1天SOFR+2.64%)，6.31%，06/08/29(A)(D) |
6,980 | 6,932,979 | ||||||||||
| 福特汽車信貸有限責任公司，7.20%，06/10/30 |
1,209 | 1,220,135 | ||||||||||
| Global Payments，Inc.，5.95%，52/8/15(d) |
4,850 | 4,640,717 | ||||||||||
| KB國民信用卡有限公司， 4.00%，06/09/25(e) |
200 | 192,548 | ||||||||||
| 納維特公司 |
||||||||||||
| 7.25%, 09/25/23 |
299 | 299,000 | ||||||||||
| 5.50%, 03/15/29 |
480 | 409,233 | ||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 消費金融(續) |
|
|||||||||||
| Navient Corp.(續) |
||||||||||||
| 9.38%, 07/25/30 |
美元 | 228 | $ | 226,780 | ||||||||
| OneMain金融公司 |
||||||||||||
| 6.88%, 03/15/25 |
112 | 110,895 | ||||||||||
| 7.13%, 03/15/26(d) |
781 | 767,326 | ||||||||||
| 6.63%, 01/15/28 |
295 | 278,265 | ||||||||||
| 5.38%, 11/15/29(d) |
1,233 | 1,048,232 | ||||||||||
| Sabre Global，Inc.，7.38%，09/01/25(B)(D) |
483 | 428,716 | ||||||||||
| Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub，Inc.，4.63%，11/01/26(B)(D) |
788 | 738,963 | ||||||||||
| 新韓信用卡有限公司，1.38%，10/19/25(e) |
200 | 180,026 | ||||||||||
| 施里拉姆金融有限公司，4.40%，03/13/24 |
500 | 489,360 | ||||||||||
| SLM Corp.，3.13%，11/02/26 |
347 | 300,155 | ||||||||||
| Verscend託管公司，9.75%，08/15/26(b) |
3,791 | 3,802,722 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 24,986,622 | ||||||||||||
| 消費品配送和零售業：2.3% |
| |||||||||||
| 艾伯森公司/西夫韋公司/新艾伯森公司/艾伯森有限責任公司(b) |
||||||||||||
| 3.25%, 03/15/26 |
1,389 | 1,282,838 | ||||||||||
| 4.63%, 01/15/27 |
1,961 | 1,858,056 | ||||||||||
| 5.88%, 02/15/28 |
928 | 901,775 | ||||||||||
| 6.50%, 02/15/28 |
237 | 237,393 | ||||||||||
| 4.88%, 02/15/30(d) |
387 | 357,286 | ||||||||||
| 長和國際21有限公司， 2.50%，04/15/31(D)(E) |
200 | 169,314 | ||||||||||
| 長和國際23有限公司。(e) |
||||||||||||
| 4.75%, 04/21/28(d) |
400 | 395,576 | ||||||||||
| 4.88%, 04/21/33 |
400 | 396,096 | ||||||||||
| Darling配料公司， 6.00%，06/15/30(b) |
714 | 697,331 | ||||||||||
| 通用磨坊公司(d) |
||||||||||||
| 5.24%, 11/18/25 |
935 | 935,112 | ||||||||||
| 4.20%, 04/17/28 |
620 | 601,730 | ||||||||||
| 卡夫亨氏食品公司 |
||||||||||||
| 4.25%, 03/01/31 |
68 | 64,686 | ||||||||||
| 5.00%, 07/15/35 |
214 | 210,794 | ||||||||||
| 7.13%, 08/01/39(B)(D) |
4,415 | 4,916,226 | ||||||||||
| 4.63%, 10/01/39 |
100 | 90,358 | ||||||||||
| 5.00%, 06/04/42 |
12 | 11,230 | ||||||||||
| 4.38%, 06/01/46 |
158 | 134,277 | ||||||||||
| 5.50%, 06/01/50(d) |
2,825 | 2,801,757 | ||||||||||
| 蘭姆·韋斯頓控股公司(b) |
||||||||||||
| 4.88%, 05/15/28 |
460 | 440,558 | ||||||||||
| 4.13%, 01/31/30(d) |
515 | 460,263 | ||||||||||
| 4.38%, 01/31/32(d) |
266 | 237,611 | ||||||||||
| Performance Food Group，Inc.， 4.25%，08/01/29(b) |
700 | 623,217 | ||||||||||
| 郵政控股公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 04/15/30(d) |
434 | 380,340 | ||||||||||
| 4.50%, 09/15/31 |
19 | 16,227 | ||||||||||
| 美國食品公司(b) |
||||||||||||
| 4.75%, 02/15/29 |
595 | 544,752 | ||||||||||
| 4.63%, 06/01/30 |
67 | 60,048 | ||||||||||
| 聯合天然食品公司， 6.75%，10/15/28(b) |
53 | 43,931 | ||||||||||
| 沃爾瑪，Inc.，5.25%，09/01/35(d) |
5,150 | 5,491,075 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 24,359,857 | ||||||||||||
| 集裝箱和包裝行業：1.9% |
||||||||||||
| 克萊斯代爾收購控股公司。(b) |
||||||||||||
| 6.63%, 04/15/29 |
988 | 942,254 | ||||||||||
| 8.75%, 04/15/30 |
633 | 558,764 | ||||||||||
| Crown America LLC/Crown America Capital Corp.，4.25%，09/30/26 |
224 | 212,126 | ||||||||||
| 82 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 容器與包裝(續) |
|
|||||||||||
| Crown America LLC/Crown America Capital Corp.VI，4.75%，02/01/26 |
美元 | 355 | $ | 344,054 | ||||||||
| 國際紙業公司(d) |
||||||||||||
| 8.70%, 06/15/38 |
4,000 | 5,084,000 | ||||||||||
| 7.30%, 11/15/39 |
10,000 | 11,328,677 | ||||||||||
| Labl，Inc.，5.88%，11/01/28(b) |
418 | 380,163 | ||||||||||
| OI歐洲集團BV，6.25%，05/15/28 |
歐元 | 175 | 194,977 | |||||||||
| 歐文斯-布羅克韋玻璃容器公司，7.25%，05/15/31 |
美元 | 353 | 357,413 | |||||||||
| Seal Air Corp.，4.00%，12/01/27(b) |
109 | 99,489 | ||||||||||
| 密封空氣公司/密封空氣公司美國， 6.13%，02/01/28(b) |
229 | 227,312 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 19,729,229 | ||||||||||||
| 多元化消費服務：1.5% |
||||||||||||
| 聯合環球控股有限責任公司/聯合環球金融公司。(b) |
||||||||||||
| 6.63%, 07/15/26(d) |
5,356 | 5,082,541 | ||||||||||
| 9.75%, 07/15/27(d) |
3,786 | 3,346,647 | ||||||||||
| 6.00%, 06/01/29 |
200 | 147,581 | ||||||||||
| 聯合環球控股有限責任公司/聯合環球金融公司/Atlas Luxco 4 SARL(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 06/01/28(d) |
1,226 | 1,031,373 | ||||||||||
| 4.63%, 06/01/28 |
1,128 | 954,818 | ||||||||||
| Clarivate Science Holdings Corp.(b) |
||||||||||||
| 3.88%, 07/01/28 |
1,602 | 1,420,086 | ||||||||||
| 4.88%, 07/01/29(d) |
771 | 683,959 | ||||||||||
| 加爾達世界安全公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 02/15/27 |
194 | 177,510 | ||||||||||
| 7.75%, 02/15/28 |
804 | 798,067 | ||||||||||
| Kodit Global Co.Ltd.，4.95%，05/25/26 |
200 | 196,802 | ||||||||||
| 國際服務公司 |
||||||||||||
| 5.13%, 06/01/29 |
468 | 440,959 | ||||||||||
| 3.38%, 08/15/30(d) |
1,318 | 1,102,243 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 15,382,586 | ||||||||||||
| 多元化REITs：1.3% |
||||||||||||
| Brookfield Property REIT，Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC，4.50%，04/01/27(b) |
328 | 276,224 | ||||||||||
| 皇冠城堡公司(d) |
||||||||||||
| 1.05%, 07/15/26 |
925 | 809,794 | ||||||||||
| 3.65%, 09/01/27 |
8,000 | 7,477,308 | ||||||||||
| Global Net Lease，Inc./Global Net Lease運營合夥公司，3.75%，12/15/27(b) |
197 | 144,519 | ||||||||||
| 鐵山公司(b) |
||||||||||||
| 4.88%, 09/15/27 |
606 | 572,431 | ||||||||||
| 5.63%, 07/15/32 |
493 | 441,028 | ||||||||||
| MPT運營合夥公司/MPT財務公司 |
||||||||||||
| 2.55%, 12/05/23 |
英鎊 | 158 | 192,859 | |||||||||
| 4.63%, 08/01/29(d) |
美元 | 449 | 339,426 | |||||||||
| 3.50%, 03/15/31 |
2,043 | 1,407,663 | ||||||||||
| RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. |
||||||||||||
| 4.75%, 10/15/27 |
146 | 135,926 | ||||||||||
| 7.25%, 07/15/28 |
485 | 489,962 | ||||||||||
| 4.50%, 02/15/29(b) |
1,704 | 1,508,040 | ||||||||||
| RLJ Lodging Trust LP，4.00%，09/15/29(b) |
199 | 166,660 | ||||||||||
| 服務屬性信託，7.50%，09/15/25 |
142 | 139,444 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,101,284 | ||||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 多元化的電信服務--6.3% |
|
|||||||||||
| 美國電話電報公司 |
||||||||||||
| 4.65%, 06/01/44 |
美元 | 28 | $ | 24,393 | ||||||||
| 4.35%, 06/15/45 |
95 | 79,612 | ||||||||||
| 3.50%, 09/15/53(d) |
15,960 | 11,298,334 | ||||||||||
| 3級融資，Inc.(b) |
||||||||||||
| 3.40%, 03/01/27 |
1,197 | 1,015,654 | ||||||||||
| 10.50%, 05/15/30(d) |
2,436 | 2,471,646 | ||||||||||
| 流明技術公司， 4.00%，02/15/27(b) |
2,133 | 1,589,533 | ||||||||||
| Sprint Capital Corp. |
||||||||||||
| 6.88%, 11/15/28(d) |
3,063 | 3,246,760 | ||||||||||
| 8.75%, 03/15/32 |
2,041 | 2,466,767 | ||||||||||
| 意大利電信資本公司 |
||||||||||||
| 6.38%, 11/15/33 |
393 | 333,386 | ||||||||||
| 6.00%, 09/30/34 |
763 | 615,324 | ||||||||||
| 7.20%, 07/18/36 |
115 | 98,847 | ||||||||||
| 7.72%, 06/04/38 |
195 | 172,421 | ||||||||||
| 意大利電信温泉，5.30%，05/30/24(b) |
1,062 | 1,032,219 | ||||||||||
| Telefonica Emisiones SA， 5.21%，03/08/47(d) |
5,000 | 4,348,694 | ||||||||||
| Verizon Communications，Inc.(d) |
||||||||||||
| 6.40%, 09/15/33 |
9,475 | 10,149,903 | ||||||||||
| 6.55%, 09/15/43 |
13,225 | 14,604,080 | ||||||||||
| 5.01%, 04/15/49 |
6,998 | 6,570,989 | ||||||||||
| Zayo集團控股有限公司(B)(D) |
||||||||||||
| 4.00%, 03/01/27 |
7,103 | 5,016,523 | ||||||||||
| 6.13%, 03/01/28 |
1,734 | 1,083,522 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 66,218,607 | ||||||||||||
| 電力公用事業公司：4.8% |
||||||||||||
| 中國華能集團香港國庫管理控股有限公司，1.60%，01/20/26(e) |
200 | 181,882 | ||||||||||
| Dominion Energy，Inc.，C系列，(5年期CMT+3.20%)，4.35%(A)(F) |
2,020 | 1,697,046 | ||||||||||
| 愛迪生國際，A系列，(5年期CMT+4.70%)， 5.38%(A)(F) |
6,851 | 5,987,089 | ||||||||||
| Emera，Inc.，系列16-A，(3個月Libor US+5.44%)，6.75%，06/15/76(a) |
7,500 | 7,252,350 | ||||||||||
| 第一能源傳輸有限責任公司， 5.45%，07/15/44(b) |
699 | 646,367 | ||||||||||
| 韓國西部電力有限公司， 4.13%，25年6月28日(e) |
200 | 193,674 | ||||||||||
| Minejesa Capital BV，4.63%，08/10/30(e) |
200 | 178,848 | ||||||||||
| Mong Duong Finance Holdings BV， 5.13%，05/07/29(e) |
605 | 529,895 | ||||||||||
| NextEra能源資本控股公司(3個月Libor US+2.41%)，4.80%，12/01/77(A)(D) |
5,000 | 4,375,228 | ||||||||||
| NextEra能源運營夥伴有限責任公司(b) |
||||||||||||
| 4.25%, 07/15/24 |
712 | 696,360 | ||||||||||
| 4.25%, 09/15/24 |
26 | 24,830 | ||||||||||
| Oncor Electric Delivery Co.LLC， 5.30%，06/01/42(d) |
2,750 | 2,816,188 | ||||||||||
| 太平洋燃氣電力公司， 4.20%，06/01/41(d) |
2,310 | 1,720,268 | ||||||||||
| 花樣能源運營公司/花樣能源運營公司，4.50%，08/15/28(b) |
566 | 516,946 | ||||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara，3.00%，06/30/30(e) |
350 | 299,212 | ||||||||||
| PG&E Corp.，5.25%，07/01/30 |
226 | 202,562 | ||||||||||
| 進步能源公司，7.00%，10/30/31(d) |
12,000 | 13,151,619 | ||||||||||
| Sempra Energy，(5年期CMT+ 4.55%)，4.88%(A)(F) |
4,375 | 4,069,049 | ||||||||||
| 南加州愛迪生公司，5.88%，12/01/53(d) |
4,000 | 4,079,459 | ||||||||||
| Star Energy地熱Darajat II/Star Energy地熱Salak，4.85%，10/14/38(e) |
200 | 180,400 | ||||||||||
| 國家電網海外投資BVI有限公司。(e) 1.00%, 08/05/25 |
200 | 182,550 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
83 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 電力公用事業(續) | ||||||||
| 國家電網海外投資有限責任公司。(e) (續) |
||||||||
| 3.50%, 05/04/27 |
美元 | 200 | $ | 190,912 | ||||
| 三峽一期開曼羣島金融有限公司，3.15%，06/02/26(e) |
200 | 188,410 | ||||||
| 維斯特拉運營有限公司(b) |
||||||||
| 5.50%, 09/01/26 |
23 | 22,132 | ||||||
| 5.63%, 02/15/27(d) |
812 | 778,283 | ||||||
| 5.00%, 07/31/27 |
23 | 21,528 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 50,183,087 | ||||||||
| 電氣設備(b) 0.3% | ||||||||
| 蓋茨全球有限責任公司/蓋茨公司，6.25%，2016年1月15日 |
714 | 702,579 | ||||||
| GrafTech Finance，Inc.，4.63%，12/15/28 |
99 | 80,440 | ||||||
| 帝王雷克斯諾公司 |
||||||||
| 6.05%, 02/15/26 |
155 | 155,197 | ||||||
| 6.05%, 04/15/28 |
940 | 933,145 | ||||||
| 6.30%, 02/15/30 |
350 | 348,964 | ||||||
| 6.40%, 04/15/33 |
510 | 509,570 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,729,895 | ||||||||
| 電子設備、儀器和部件(b) 0.2% | ||||||||
| BWX技術公司 |
||||||||
| 4.13%, 06/30/28 |
70 | 63,864 | ||||||
| 4.13%, 04/15/29 |
248 | 223,820 | ||||||
| 伊莫拉合併公司，4.75%，05/15/29 |
784 | 681,849 | ||||||
| Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日 |
1,191 | 1,073,060 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 2,042,593 | ||||||||
| 能源設備和服務：0.5% | ||||||||
| ArchRock Partners LP/ArchRock Partners Finance Corp.(b) |
||||||||
| 6.88%, 04/01/27 |
1,295 | 1,243,200 | ||||||
| 6.25%, 04/01/28 |
98 | 92,008 | ||||||
| 來寶金融II LLC，8.00%，04/15/30 |
525 | 533,757 | ||||||
| USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp. |
||||||||
| 6.88%, 04/01/26 |
927 | 908,084 | ||||||
| 6.88%, 09/01/27 |
621 | 592,990 | ||||||
| Valaris Ltd.，8.38%，04/30/30 |
820 | 822,755 | ||||||
| 威瑟福國際有限公司(b) |
||||||||
| 6.50%, 09/15/28 |
111 | 111,477 | ||||||
| 8.63%, 04/30/30(d) |
505 | 512,697 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,816,968 | ||||||||
| 環境、維護和安全服務：0.7% | ||||||||
| 清潔港灣公司(b) |
||||||||
| 5.13%, 07/15/29 |
1,142 | 1,080,450 | ||||||
| 6.38%, 02/01/31 |
168 | 169,052 | ||||||
| 卡萬塔控股公司 |
||||||||
| 4.88%, 12/01/29(b) |
142 | 122,830 | ||||||
| 5.00%, 09/01/30 |
282 | 239,171 | ||||||
| GFL環境公司(b) |
||||||||
| 4.25%, 06/01/25 |
26 | 25,090 | ||||||
| 3.75%, 08/01/25 |
443 | 421,456 | ||||||
| 5.13%, 12/15/26(d) |
2,367 | 2,283,653 | ||||||
| 4.00%, 08/01/28 |
36 | 32,186 | ||||||
| 3.50%, 09/01/28 |
376 | 334,634 | ||||||
| 4.75%, 06/15/29 |
558 | 509,795 | ||||||
| 4.38%, 08/15/29 |
508 | 452,297 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 環境、維護和安全服務(續) | ||||||||
| Tervita Corp.，11.00%，12/01/25(b) |
美元 | 182 | $ | 193,076 | ||||
| Waste Pro USA，Inc.，5.50%，02/15/26(b) |
1,749 | 1,621,319 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,485,009 | ||||||||
| 金融服務業：6.0% | ||||||||
| Acuris Finance U.S.，Inc./Acuris Finance SARL，5.00%，05/01/28(b) |
724 | 560,366 | ||||||
| Ally Financial，Inc.，B系列，(5年期CMT+3.87%)， 4.70%(A)(D)(F) |
3,375 | 2,379,375 | ||||||
| 美國銀行。(A)(D) |
||||||||
| (1天SOFR+1.83%)，4.57%，04/27/33 |
9,380 | 8,819,486 | ||||||
| (1日SOFR+1.99%)，6.20%，11/10/28 |
3,090 | 3,176,053 | ||||||
| 巴克萊(Barclays PLC)(3個月。Libor US+1.90%)，4.97%，05/16/29(A)(D) |
3,220 | 3,042,981 | ||||||
| 法國巴黎銀行，(5年期CMT+3.34%)，4.63%(A)(B)(F) |
13,999 | 9,991,786 | ||||||
| 中銀航空有限公司，1.75%，01/21/26(D)(E) |
200 | 181,008 | ||||||
| 中國信達2020 i管理有限公司。(e) |
||||||||
| 3.25%, 01/28/27 |
200 | 183,590 | ||||||
| 3.00%, 03/18/27 |
200 | 181,938 | ||||||
| 中信股份股份有限公司，3.70%，06/14/26(e) |
200 | 189,516 | ||||||
| 花旗集團，6.68%，09/13/43(d) |
4,125 | 4,443,090 | ||||||
| 招商銀行國際租賃管理有限公司， 1.88%，08/12/25(e) |
200 | 184,180 | ||||||
| 德意志銀行，(1天SOFR+1.87%)，2.13%，11/24/26(A)(D) |
3,260 | 2,900,491 | ||||||
| GGAM財務有限公司(b) |
||||||||
| 7.75%, 05/15/26 |
66 | 66,247 | ||||||
| 8.00%, 06/15/28 |
66 | 66,034 | ||||||
| 環球飛機租賃有限公司(6.50%現金或7.25%PIK)，6.50%，09/15/24(B)(G) |
338 | 308,250 | ||||||
| 高盛，(1天期SOFR+1.85%)，3.62%，03/15/28(A)(D) |
1,830 | 1,717,038 | ||||||
| Home Point Capital，Inc.，5.00%，02/01/26(b) |
1,511 | 1,354,739 | ||||||
| ICBCIL財務有限公司，1.75%，08/25/25(e) |
200 | 183,548 | ||||||
| ION Trading Technologies SARL，5.75%， 05/15/28(b) |
200 | 172,642 | ||||||
| Jefferies Finance LLC/JFIN Co.-Issuer Corp.，5.00%，08/15/28(b) |
475 | 389,412 | ||||||
| JIC智信股份有限公司，3.50%，11/24/27(e) |
200 | 187,776 | ||||||
| 摩根大通，(1天SOFR+2.58%)，5.72%，09/14/33(A)(D) |
11,000 | 11,159,425 | ||||||
| 梯子資本金融控股有限責任公司/梯子資本金融公司(b) |
||||||||
| 5.25%, 10/01/25 |
67 | 63,267 | ||||||
| 4.75%, 06/15/29 |
398 | 323,907 | ||||||
| MGIC投資公司，5.25%，08/15/28 |
337 | 317,879 | ||||||
| Nationstar Mortgage控股公司。(b) |
||||||||
| 6.00%, 01/15/27(d) |
524 | 487,469 | ||||||
| 5.75%, 11/15/31 |
380 | 312,149 | ||||||
| 電能金融有限公司，3.75%，12/06/27(e) |
200 | 184,058 | ||||||
| Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage聯合發行商，2.88%，10/15/26(b) |
1,056 | 934,560 | ||||||
| SPECTRUM Brands公司 |
||||||||
| 5.75%, 07/15/25 |
1,002 | 1,001,379 | ||||||
| 5.00%, 10/01/29(b) |
34 | 30,348 | ||||||
| 三井住友金融租賃株式會社，5.35%，2008年4月25日 |
200 | 198,486 | ||||||
| 84 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 金融服務(續) | ||||||||
| 瑞銀集團，(一年期CMT+1.55%)，4.49%， 05/12/26(A)(B) |
美元 | 2,585 | $ | 2,499,096 | ||||
| 裕信銀行，(5年期CMT+4.75%)，5.46%， 06/30/35(A)(B) |
6,135 | 5,206,465 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 63,398,034 | ||||||||
| 食品：0.6% | ||||||||
| Aramark International Finance SARL， 3.13%，04/01/25(e) |
歐元 | 200 | 209,260 | |||||
| 阿拉馬克服務公司(b) |
||||||||
| 5.00%, 04/01/25 |
美元 | 1,049 | 1,033,632 | |||||
| 6.38%, 05/01/25 |
1,567 | 1,565,555 | ||||||
| 5.00%, 02/01/28(d) |
686 | 646,582 | ||||||
| 中國現代乳業控股有限公司， 2.13%，07/14/26(e) |
200 | 170,754 | ||||||
| Chobani LLC/Chobani金融公司(b) |
||||||||
| 7.50%, 04/15/25 |
1,562 | 1,554,208 | ||||||
| 4.63%, 11/15/28 |
675 | 614,250 | ||||||
| Darling Global Finance BV， 3.63%，05/15/26(e) |
歐元 | 100 | 106,392 | |||||
| 西蒙斯食品公司/西蒙斯準備食品公司/西蒙斯寵物食品公司/西蒙斯飼料公司，4.63%，03/01/29(b) |
美元 | 275 | 220,334 | |||||
| 康師傅控股開曼羣島控股公司， 1.63%，09/24/25(e) |
200 | 181,624 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,302,591 | ||||||||
| 燃氣公用事業公司修訂0.1% | ||||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC，8.88%，07/15/28 |
390 | 391,950 | ||||||
| 郊區丙烷合夥公司/郊區能源金融公司，5.00%，06/01/31(b) |
237 | 198,404 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 590,354 | ||||||||
| 地面交通：1.8% | ||||||||
| BNSF Funding Trust I，(3個月Libor US+2.35%)，6.61%，12/15/55(A)(D) |
6,125 | 5,909,948 | ||||||
| CMHI Finance BVI Co.，(5年期CMT+6.62%)， 3.88%(A)(E)(F) |
200 | 190,750 | ||||||
| CSX Corp.，3.80%，04/15/50(d) |
770 | 614,081 | ||||||
| 諾福克南方公司，6.00%，2105年3月15日 |
12,700 | 12,198,342 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 18,913,121 | ||||||||
| 醫療保健設備和用品：0.4% | ||||||||
| 埃文特基金公司 |
||||||||
| 2.63%, 11/01/25(e) |
歐元 | 300 | 313,631 | |||||
| 4.63%, 07/15/28(B)(D) |
美元 | 2,191 | 2,030,888 | |||||
| 3.88%, 11/01/29(b) |
395 | 345,834 | ||||||
| Embecta Corp.，6.75%，02/15/30(b) |
129 | 115,605 | ||||||
| Garden Spinco Corp.，8.63%，07/20/30(b) |
328 | 352,518 | ||||||
| 美敦力，Inc.，4.63%，03/15/45(d) |
647 | 629,504 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 3,787,980 | ||||||||
| 醫療保健提供者和服務機構：4.4% | ||||||||
| 阿卡迪亞醫療保健公司， 5.00%，04/15/29(b) |
52 | 47,949 | ||||||
| AdaptHealth LLC，5.13%，03/01/30(b) |
55 | 44,550 | ||||||
| Aetna，Inc.，3.88%，08/15/47(d) |
3,500 | 2,727,926 | ||||||
| AHP Health Partners，Inc.，5.75%，07/15/29(b) |
580 | 500,093 | ||||||
| 森特內公司 |
||||||||
| 2.45%, 07/15/28(d) |
640 | 547,044 | ||||||
| 3.00%, 10/15/30(d) |
1,673 | 1,394,106 | ||||||
| 2.50%, 03/01/31(d) |
1,345 | 1,072,597 | ||||||
| 2.63%, 08/01/31 |
363 | 289,268 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 醫療保健提供者和服務(續) | ||||||||
| 社區衞生服務/社區衞生系統公司(b) |
||||||||
| 6.00%, 01/15/29(d) |
美元 | 1,376 | $ | 1,157,560 | ||||
| 5.25%, 05/15/30(d) |
588 | 463,184 | ||||||
| 4.75%, 02/15/31 |
174 | 131,506 | ||||||
| Elevance Health，Inc.，4.55%，03/01/48(d) |
5,000 | 4,388,307 | ||||||
| 包括健康公司。 |
||||||||
| 4.50%, 02/01/28 |
35 | 32,562 | ||||||
| 4.75%, 02/01/30(d) |
928 | 844,945 | ||||||
| 4.63%, 04/01/31 |
354 | 313,807 | ||||||
| HCA，Inc. |
||||||||
| 5.38%, 09/01/26 |
359 | 356,179 | ||||||
| 5.63%, 09/01/28(d) |
833 | 833,637 | ||||||
| 5.25%, 06/15/49(d) |
3,500 | 3,158,157 | ||||||
| HealthEquity，Inc.，4.50%，10/01/29(b) |
1,134 | 999,430 | ||||||
| IQVIA，Inc.，6.50%，05/15/30(b) |
314 | 317,100 | ||||||
| 傳統LifePoint Health LLC(b) |
||||||||
| 6.75%, 04/15/25(d) |
622 | 577,726 | ||||||
| 4.38%, 02/15/27 |
509 | 393,846 | ||||||
| Medline借款人LP(b) |
||||||||
| 3.88%, 04/01/29 |
362 | 314,601 | ||||||
| 5.25%, 10/01/29(d) |
2,815 | 2,442,573 | ||||||
| ModivCare，Inc.，5.88%，25/11/15(b) |
266 | 246,354 | ||||||
| 莫利納醫療保健公司(b) |
||||||||
| 4.38%, 06/15/28(d) |
659 | 607,500 | ||||||
| 3.88%, 11/15/30 |
491 | 421,847 | ||||||
| 3.88%, 05/15/32(d) |
198 | 165,993 | ||||||
| 外科中心控股公司(B)(D) |
||||||||
| 6.75%, 07/01/25 |
188 | 187,330 | ||||||
| 10.00%, 04/15/27 |
524 | 535,790 | ||||||
| Teleflex，Inc. |
||||||||
| 4.63%, 11/15/27 |
70 | 65,975 | ||||||
| 4.25%, 06/01/28(B)(D) |
637 | 582,055 | ||||||
| 泰尼特醫療保健公司 |
||||||||
| 4.88%, 01/01/26 |
4,122 | 4,014,784 | ||||||
| 6.25%, 02/01/27 |
171 | 169,250 | ||||||
| 5.13%, 11/01/27(d) |
427 | 407,647 | ||||||
| 6.13%, 06/15/30 |
243 | 239,525 | ||||||
| 6.75%, 05/15/31(d) |
3,342 | 3,350,141 | ||||||
| 聯合健康集團，6.88%，02/15/38(d) |
10,000 | 11,902,295 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 46,245,139 | ||||||||
| 醫療保健技術(b) 0.4% | ||||||||
| AthenaHealth Group，Inc.，6.50%，02/15/30(d) |
2,565 | 2,158,807 | ||||||
| Catalent Pharma Solutions，Inc.， 5.00%，07/15/27(d) |
733 | 672,445 | ||||||
| 查爾斯·裏弗國際實驗室公司 |
||||||||
| 4.25%, 05/01/28 |
324 | 296,646 | ||||||
| 4.00%, 03/15/31 |
68 | 59,062 | ||||||
| Fortrea Holdings，Inc.，7.50%，07/01/30 |
289 | 295,927 | ||||||
| IQVIA，Inc. |
||||||||
| 5.00%, 10/15/26 |
554 | 534,927 | ||||||
| 5.00%, 05/15/27(d) |
592 | 569,424 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,587,238 | ||||||||
| 酒店、餐館和休閒業(3.7%) | ||||||||
| 博伊德遊戲公司 |
||||||||
| 4.75%, 12/01/27 |
254 | 240,659 | ||||||
| 4.75%, 06/15/31(B)(D) |
643 | 574,427 | ||||||
| Boyne USA，Inc.，4.75%，05/15/29(b) |
584 | 526,277 | ||||||
| 漢堡王(餐飲品牌國際公司)/新紅色金融公司(b) |
||||||||
| 5.75%, 04/15/25 |
552 | 551,167 | ||||||
| 3.88%, 01/15/28 |
1,128 | 1,031,188 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
85 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 酒店、餐館和休閒(續) | ||||||||
| 漢堡王(餐飲品牌國際公司)/新紅色金融公司(b) (續) |
||||||||
| 4.38%, 01/15/28(d) |
美元 | 2,509 | $ | 2,316,243 | ||||
| 4.00%, 10/15/30 |
110 | 94,142 | ||||||
| 凱撒娛樂公司(b) |
||||||||
| 6.25%, 07/01/25 |
3,282 | 3,266,802 | ||||||
| 8.13%, 07/01/27(d) |
2,244 | 2,296,664 | ||||||
| 4.63%, 10/15/29(d) |
1,619 | 1,413,728 | ||||||
| 7.00%, 02/15/30 |
2,151 | 2,160,120 | ||||||
| 凱撒度假村收藏有限責任公司/CRC Finco，Inc.，5.75%， 07/01/25(b) |
1,048 | 1,060,392 | ||||||
| CDI託管發行商，Inc.，5.75%，04/01/30(b) |
1,346 | 1,252,881 | ||||||
| 雪松博覽會有限責任公司/加拿大S仙境公司/馬格南管理公司/千禧年運營，5.50%，05/01/25(b) |
408 | 404,923 | ||||||
| 冠軍路徑控股有限公司。(e) |
||||||||
| 4.50%, 01/27/26 |
500 | 438,165 | ||||||
| 4.85%, 01/27/28 |
500 | 405,100 | ||||||
| 丘吉爾唐斯公司 |
||||||||
| 5.50%, 04/01/27(b) |
1,730 | 1,663,276 | ||||||
| 4.75%, 01/15/28(b) |
730 | 677,003 | ||||||
| 6.75%, 05/01/31 |
634 | 626,867 | ||||||
| 費爾蒂塔娛樂有限責任公司/費爾蒂塔娛樂金融有限公司(b) |
||||||||
| 4.63%, 01/15/29 |
807 | 708,142 | ||||||
| 6.75%, 01/15/30 |
133 | 113,188 | ||||||
| 財富之星BVI有限公司(e) |
||||||||
| 6.75%, 07/02/23 |
200 | 199,880 | ||||||
| 5.95%, 10/19/25(d) |
269 | 213,825 | ||||||
| 5.00%, 05/18/26(d) |
344 | 251,364 | ||||||
| 希爾頓國內運營有限公司。 |
||||||||
| 5.38%, 05/01/25(b) |
319 | 314,926 | ||||||
| 5.75%, 05/01/28(b) |
638 | 628,247 | ||||||
| 3.75%, 05/01/29(b) |
356 | 315,990 | ||||||
| 4.88%, 01/15/30(d) |
833 | 776,706 | ||||||
| 4.00%, 05/01/31(b) |
248 | 215,383 | ||||||
| 3.63%, 02/15/32(b) |
51 | 42,521 | ||||||
| 拉斯維加斯金沙公司 |
||||||||
| 3.50%, 08/18/26 |
96 | 89,417 | ||||||
| 3.90%, 08/08/29 |
88 | 78,519 | ||||||
| Lindblad Expeditions Holdings，Inc.，9.00%，05/15/28 |
371 | 376,427 | ||||||
| 萬豪國際，系列EE， |
1,295 | 1,297,439 | ||||||
| 麥當勞和S，4.20%，04/01/50 |
480 | 415,179 | ||||||
| 新濠國際度假村財務有限公司 |
||||||||
| 4.88%, 06/06/25(b) |
200 | 188,790 | ||||||
| 5.25%, 04/26/26(e) |
300 | 278,412 | ||||||
| 5.75%, 07/21/28(e) |
300 | 262,313 | ||||||
| 5.38%, 12/04/29(b) |
1,000 | 823,750 | ||||||
| 5.38%, 12/04/29(D)(E) |
383 | 315,496 | ||||||
| 梅林娛樂有限公司，5.75%，06/15/26(b) |
440 | 424,047 | ||||||
| 米高梅中國控股有限公司。 |
||||||||
| 5.88%, 05/15/26(b) |
200 | 190,432 | ||||||
| 5.88%, 05/15/26(D)(E) |
200 | 190,432 | ||||||
| 4.75%, 02/01/27(b) |
200 | 180,250 | ||||||
| 中西部博彩借款人有限責任公司/中西部博彩金融公司，4.88%，05/01/29(b) |
487 | 430,044 | ||||||
| Motion Bondco DAC，6.63%，11/15/27(b) |
200 | 183,083 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 酒店、餐館和休閒(續) | ||||||||
| Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.(b) |
||||||||
| 5.63%, 09/01/29 |
美元 | 242 | $ | 183,303 | ||||
| 5.88%, 09/01/31 |
242 | 178,536 | ||||||
| Science Games Holdings LP/Science Games US FinCo，Inc.，6.63%，03/01/30(b) |
109 | 95,920 | ||||||
| 國際科學遊戲公司(b) |
||||||||
| 8.63%, 07/01/25 |
442 | 451,392 | ||||||
| 7.00%, 05/15/28(d) |
451 | 448,592 | ||||||
| 7.25%, 11/15/29(d) |
218 | 218,273 | ||||||
| 六旗娛樂公司，7.25%， 05/15/31(b) |
609 | 593,136 | ||||||
| 六旗主題公園，Inc.，7.00%，07/01/25(b) |
591 | 593,953 | ||||||
| Station Casinos LLC，4.63%，12/01/31(b) |
611 | 514,768 | ||||||
| 影城財務有限公司。(e) |
||||||||
| 6.50%, 01/15/28 |
300 | 250,338 | ||||||
| 5.00%, 01/15/29 |
530 | 393,361 | ||||||
| 陽光快遞企業股份有限公司 |
200 | 186,542 | ||||||
| Vail Resorts，Inc.，6.25%，05/15/25(b) |
341 | 341,408 | ||||||
| 永利拉斯維加斯有限責任公司/永利拉斯維加斯資本公司，5.25%，05/15/27(B)(D) |
602 | 570,246 | ||||||
| 永利澳門有限公司 |
||||||||
| 4.88%, 10/01/24(e) |
200 | 194,208 | ||||||
| 5.50%, 01/15/26(e) |
230 | 213,181 | ||||||
| 5.63%, 08/26/28(B)(D) |
1,267 | 1,092,787 | ||||||
| 永利度假村金融有限責任公司/永利度假村資本公司。(B)(D) |
||||||||
| 5.13%, 10/01/29 |
1,337 | 1,198,210 | ||||||
| 7.13%, 02/15/31 |
559 | 555,613 | ||||||
| 好吃！Brands，Inc.，3.63%，03/15/31 |
134 | 115,766 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 38,893,759 | ||||||||
| 家用耐用消費品：0.4% | ||||||||
| Brookfield Residential Properties，Inc./Brookfield Residential U.S.LLC，4.88%，02/15/30(b) |
699 | 548,357 | ||||||
| CD&R Smokey Buyer，Inc.，6.75%，07/15/25(b) |
507 | 469,323 | ||||||
| Lennar Corp.，5.25%，06/01/26(d) |
890 | 881,279 | ||||||
| 瑪塔米集團，4.63%，03/01/30(B)(D) |
427 | 369,139 | ||||||
| NCR公司(b) |
||||||||
| 5.00%, 10/01/28 |
241 | 215,076 | ||||||
| 5.13%, 04/15/29 |
913 | 808,243 | ||||||
| PulteGroup，Inc. |
||||||||
| 5.00%, 01/15/27 |
55 | 54,186 | ||||||
| 7.88%, 06/15/32 |
56 | 63,456 | ||||||
| 主權財富基金託管發行商公司，6.50%，10/01/29(B)(D) |
684 | 410,419 | ||||||
| 泰勒·莫里森社區公司，5.88%， 27年6月15日(b) |
15 | 14,733 | ||||||
| 坦普爾海利國際公司(b) |
||||||||
| 4.00%, 04/15/29 |
429 | 371,384 | ||||||
| 3.88%, 10/15/31 |
70 | 57,026 | ||||||
| Toll Brothers Finance Corp.，4.35%，02/15/28 |
35 | 32,866 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,295,487 | ||||||||
| 家居用品--0.0% | ||||||||
| 中央花園寵物公司 |
||||||||
| 5.13%, 02/01/28 |
80 | 75,155 | ||||||
| 4.13%, 10/15/30(d) |
246 | 206,073 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 281,228 | ||||||||
| 獨立電力和可再生電力生產商佔0.7% | ||||||||
| 卡爾平公司(b) |
||||||||
| 5.25%, 06/01/26 |
379 | 366,000 | ||||||
| 5.13%, 03/15/28(d) |
2,807 | 2,504,972 | ||||||
| 86 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 獨立發電商和可再生發電商(續) | ||||||||
| 卡爾平公司(b) (續) |
||||||||
| 5.00%, 02/01/31 |
美元 | 3 | $ | 2,481 | ||||
| Clearway Energy運營有限責任公司(b) |
||||||||
| 4.75%, 03/15/28 |
747 | 689,197 | ||||||
| 3.75%, 01/15/32 |
307 | 249,870 | ||||||
| Greenko荷蘭BV，3.85%，03/29/26(D)(E) |
758 | 679,065 | ||||||
| 印度綠色能源控股，5.38%，04/29/24(e) |
250 | 244,375 | ||||||
| 印度綠色電力控股，4.00%，27年2月22日(e) |
700 | 611,100 | ||||||
| Jera Co.，Inc.，3.67%，04/14/27(e) |
200 | 185,555 | ||||||
| NRG能源公司 |
||||||||
| 6.63%, 01/15/27 |
618 | 613,476 | ||||||
| 5.75%, 01/15/28 |
52 | 49,278 | ||||||
| 3.88%, 02/15/32(b) |
317 | 244,244 | ||||||
| 續訂電力有限公司，5.88%，03/05/27(e) |
200 | 186,602 | ||||||
| Renew Wind Energy AP2/Renew Power Pvt Ltd.其他9家子公司，4.50%，07/14/28(D)(E) |
550 | 464,657 | ||||||
| Talen Energy Supply LLC，8.63%，06/01/30 |
202 | 209,070 | ||||||
| TerraForm Power Operating LLC(b) |
||||||||
| 5.00%, 01/31/28 |
231 | 212,672 | ||||||
| 4.75%, 01/15/30 |
127 | 112,078 | ||||||
| TransAlta Corp.，7.75%，11/15/29 |
165 | 169,868 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,794,560 | ||||||||
| 工業企業集團：0.0% | ||||||||
| Emerald Debt Merge Sub LLC，6.38%，12/15/30 |
歐元 | 240 | 260,906 | |||||
| 上港集團BVI發展2有限公司，1.50%，07/13/25(e) |
美元 | 200 | 183,762 | |||||
|
|
|
|||||||
| 444,668 | ||||||||
| 保險費4.1% | ||||||||
| Acrisure LLC/Acrisure Finance，Inc.，6.00%， 08/01/29(b) |
280 | 242,429 | ||||||
| 友邦保險股份有限公司(5年期債務抵押貸款+1.76%)， |
200 | 177,044 | ||||||
| 聯合控股中間公司/聯合控股 聯合發行人(b) |
||||||||
| 4.25%, 10/15/27 |
41 | 36,793 | ||||||
| 6.75%, 10/15/27(d) |
2,839 | 2,668,660 | ||||||
| 6.75%, 04/15/28 |
871 | 863,804 | ||||||
| 5.88%, 11/01/29 |
66 | 57,415 | ||||||
| 好事達公司，B系列，(3個月。Libor US+2.94%)，5.75%，08/15/53(a) |
5,000 | 4,920,347 | ||||||
| AmWINS Group，Inc.，4.88%，06/30/29(b) |
551 | 497,544 | ||||||
| 怡安環球有限公司，4.25%，12/12/42(d) |
6,500 | 5,168,560 | ||||||
| 農民交易資本II，(3-月。Libor US+3.74%)，6.15%，11/01/53(A)(B)(D) |
4,890 | 4,749,608 | ||||||
| GTCR AP Finance，Inc.，8.00%，05/15/27(b) |
80 | 78,419 | ||||||
| 國仁財產保險股份有限公司，3.35%，06/01/26(e) |
200 | 171,982 | ||||||
| HUB國際有限公司(b) |
||||||||
| 7.00%, 05/01/26 |
1,900 | 1,894,974 | ||||||
| 7.25%, 06/15/30 |
2,246 | 2,319,220 | ||||||
| 瓊斯·德勞裏耶保險管理公司 |
||||||||
| 8.50%, 03/15/30 |
764 | 779,440 | ||||||
| 10.50%, 12/15/30 |
400 | 401,231 | ||||||
| 西北互惠人壽保險公司 |
12,000 | 12,432,246 | ||||||
| 進步公司，B系列，(3個月。Libor US+2.54%)，8.09%(A)(F) |
5,000 | 4,922,100 | ||||||
| 瑞安專業集團有限責任公司，4.38%，02/01/30(b) |
308 | 272,642 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 42,654,458 | ||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 互動媒體和服務：0.6% | ||||||||
| 百度股份有限公司，1.63%，02/23/27 |
美元 | 200 | $ | 175,524 | ||||
| Cablevision LightPath LLC，5.63%，09/15/28(b) |
540 | 400,033 | ||||||
| Netflix公司 |
||||||||
| 3.63%, 06/15/25(b) |
210 | 202,305 | ||||||
| 5.88%, 11/15/28(d) |
1,698 | 1,753,698 | ||||||
| 5.38%, 11/15/29(b) |
2,007 | 2,014,434 | ||||||
| 4.88%, 06/15/30(b) |
461 | 453,667 | ||||||
| 西北光纖有限責任公司/西北光纖金融子公司，4.75%，27年4月30日(b) |
552 | 487,527 | ||||||
| 騰訊控股控股有限公司。(e) |
||||||||
| 1.81%, 01/26/26 |
200 | 182,478 | ||||||
| 3.60%, 01/19/28 |
200 | 185,679 | ||||||
| 3.68%, 04/22/41 |
200 | 154,636 | ||||||
| 微博，3.50%，07/05/24 |
200 | 194,228 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 6,204,209 | ||||||||
| 互聯網軟件和服務行業：1.1% | ||||||||
| Angi Group LLC，3.88%，08/15/28(b) |
432 | 352,731 | ||||||
| Booking Holdings，Inc.，3.55%，03/15/28(d) |
3,375 | 3,170,733 | ||||||
| Go爸爸運營有限公司/GD金融有限公司，3.50%，03/01/29(b) |
777 | 665,767 | ||||||
| Match Group Holdings II LLC(b) |
||||||||
| 4.13%, 08/01/30 |
383 | 328,040 | ||||||
| 3.63%, 10/01/31(d) |
217 | 178,361 | ||||||
| 優步技術公司(b) |
||||||||
| 7.50%, 05/15/25 |
1,590 | 1,609,016 | ||||||
| 8.00%, 11/01/26 |
645 | 657,327 | ||||||
| 7.50%, 09/15/27(d) |
1,443 | 1,475,977 | ||||||
| 6.25%, 01/15/28 |
2,220 | 2,209,033 | ||||||
| 4.50%, 08/15/29(d) |
926 | 852,289 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 11,499,274 | ||||||||
| IT服務業：0.8% | ||||||||
| 博思艾倫漢密爾頓公司(b) |
||||||||
| 3.88%, 09/01/28 |
561 | 507,402 | ||||||
| 4.00%, 07/01/29 |
945 | 846,481 | ||||||
| CA Magnum Holdings |
||||||||
| 5.38%, 10/31/26(b) |
964 | 861,006 | ||||||
| 5.38%, 10/31/26(e) |
700 | 625,212 | ||||||
| Camelot Finance SA，4.50%，11/01/26(b) |
1,348 | 1,269,870 | ||||||
| 鄧白氏公司，5.00%， 12/15/29(b) |
592 | 521,984 | ||||||
| 費爾艾薩克公司，4.00%，28年6月15日(b) |
393 | 360,541 | ||||||
| Gartner，Inc.，4.50%，07/01/28(b) |
545 | 509,145 | ||||||
| KBR，Inc.，4.75%，09/30/28(b) |
15 | 13,613 | ||||||
| McAfee Corp.，7.38%，02/15/30(B)(D) |
1,273 | 1,106,902 | ||||||
| Presidio Holdings，Inc.，4.88%，02/01/27(b) |
73 | 68,482 | ||||||
| Twilio，Inc. |
||||||||
| 3.63%, 03/15/29 |
259 | 220,344 | ||||||
| 3.88%, 03/15/31(d) |
558 | 464,599 | ||||||
| Wipro IT服務有限責任公司，1.50%，06/23/26(e) |
200 | 177,808 | ||||||
| ZoomInfo科技有限公司/ZoomInfo金融公司，3.88%，02/01/29(b) |
989 | 850,630 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 8,404,019 | ||||||||
| 休閒產品：0.1% | ||||||||
| 美泰公司 |
||||||||
| 3.75%, 04/01/29(b) |
122 | 107,340 | ||||||
| 6.20%, 10/01/40 |
513 | 458,650 | ||||||
| 5.45%, 11/01/41 |
753 | 624,258 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 1,190,248 | ||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
87 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 機械行業：0.7% | ||||||||
| 查特工業公司(b) |
||||||||
| 7.50%, 01/01/30 |
美元 | 946 | $ | 965,161 | ||||
| 9.50%, 01/01/31 |
143 | 151,725 | ||||||
| GrafTech Global Enterprise，Inc.，9.88%，12/15/28 |
418 | 414,865 | ||||||
| 赫斯基III控股有限公司，(13.00%現金或13.75%PIK)，13.00%，02/15/25(B)(G) |
166 | 151,060 | ||||||
| Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29(B)(D) |
658 | 532,920 | ||||||
| 特雷克斯公司，5.00%，05/15/29(B)(D) |
688 | 639,619 | ||||||
| 泰坦收購有限公司/泰坦公司-借款人有限責任公司，7.75%， 04/15/26(b) |
1,550 | 1,406,625 | ||||||
| TK電梯Holdco GmbH，7.63%，07/15/28(B)(D) |
596 | 540,623 | ||||||
| TK電梯美國Newco， Inc.，5.25%，07/15/27(B)(D) |
2,602 | 2,403,917 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 7,206,515 | ||||||||
| 媒體報道8.2% | ||||||||
| Altice Finding SA，5.75%，08/15/29(B)(D) |
2,677 | 2,073,767 | ||||||
| AMC Networks，Inc.，4.25%，02/15/29 |
263 | 141,380 | ||||||
| 電纜一號公司 |
||||||||
| 0.00%, 03/15/26(H)(I) |
136 | 111,180 | ||||||
| 4.00%, 11/15/30(b) |
493 | 385,156 | ||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.(b) |
||||||||
| 5.00%, 02/01/28 |
7 | 6,378 | ||||||
| 6.38%, 09/01/29(d) |
7,984 | 7,522,195 | ||||||
| 4.75%, 03/01/30(d) |
229 | 195,814 | ||||||
| 4.50%, 08/15/30(d) |
113 | 94,094 | ||||||
| 4.25%, 02/01/31 |
1,749 | 1,414,888 | ||||||
| 7.38%, 03/01/31(d) |
2,503 | 2,439,001 | ||||||
| 4.75%, 02/01/32 |
229 | 186,745 | ||||||
| 4.25%, 01/15/34 |
1,579 | 1,193,357 | ||||||
| 特許通信運營有限責任公司/特許通信運營資本 |
||||||||
| 6.38%, 10/23/35 |
479 | 466,874 | ||||||
| 6.48%, 10/23/45 |
9,584 | 9,010,091 | ||||||
| 5.38%, 05/01/47 |
1,500 | 1,239,833 | ||||||
| 6.83%, 10/23/55 |
3,540 | 3,337,255 | ||||||
| Clear Channel户外控股公司(B)(D) |
||||||||
| 5.13%, 08/15/27 |
6,338 | 5,754,225 | ||||||
| 7.75%, 04/15/28 |
1,309 | 1,027,565 | ||||||
| 康卡斯特公司，3.75%，04/01/40(d) |
545 | 459,183 | ||||||
| Connect Finco SARL/Connect U.S.FinCo LLC，6.75%， 10/01/26(b) |
4,099 | 3,981,426 | ||||||
| 考克斯通信公司，8.38%，03/01/39(B)(D) |
5,000 | 6,042,793 | ||||||
| CSC控股有限責任公司 |
||||||||
| 5.25%, 06/01/24 |
1,125 | 1,046,298 | ||||||
| 5.38%, 02/01/28(b) |
336 | 269,990 | ||||||
| 11.25%, 05/15/28(b) |
2,282 | 2,212,924 | ||||||
| 4.13%, 12/01/30(B)(D) |
272 | 190,271 | ||||||
| 4.50%, 11/15/31(b) |
1,651 | 1,151,104 | ||||||
| DirecTV融資有限責任公司/DirecTV融資共同義務人，5.88%，08/15/27(B)(D) |
807 | 730,848 | ||||||
| Discovery Communications LLC，4.88%， 04/01/43(d) |
4,000 | 3,244,273 | ||||||
| 迪什星展銀行公司 |
||||||||
| 7.75%, 07/01/26(d) |
1,110 | 680,391 | ||||||
| 5.25%, 12/01/26(b) |
1,142 | 916,081 | ||||||
| 5.75%, 12/01/28(b) |
189 | 140,575 | ||||||
| 迪什網絡公司，11.75%，11/15/27(b) |
276 | 269,351 | ||||||
| 前沿通信控股有限責任公司(b) |
||||||||
| 5.00%, 05/01/28 |
640 | 552,199 | ||||||
| 8.75%, 05/15/30 |
2,693 | 2,632,068 | ||||||
| GCI LLC，4.75%，10/15/28(b) |
160 | 136,416 | ||||||
| Global Telecom，Inc.(5年期CMT+5.53%)， 4.20%(A)(D)(E)(F) |
700 | 648,970 | ||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
| 媒體(續) | ||||||||
| 香港電訊資本第4號有限公司，3.00%，07/14/26(e) |
美元 | 200 | $ | 184,656 | ||||
| 伊利亞特持有薩蘇(b) |
||||||||
| 6.50%, 10/15/26(d) |
1,020 | 962,699 | ||||||
| 7.00%, 10/15/28 |
1,735 | 1,599,053 | ||||||
| InterPublic Group of Cos，Inc.，5.40%，10/01/48 |
2,215 | 2,061,507 | ||||||
| LCPR高級擔保融資DAC，6.75%， 10/15/27(b) |
860 | 806,037 | ||||||
| Ligado Networks LLC，(15.50%PIK)， |
539 | 190,460 | ||||||
| 獅門資本控股有限公司， |
388 | 280,990 | ||||||
| Live Nation Entertainment，Inc.(b) |
||||||||
| 4.88%, 11/01/24 |
136 | 133,888 | ||||||
| 5.63%, 03/15/26 |
25 | 24,420 | ||||||
| 6.50%, 05/15/27(d) |
2,865 | 2,880,250 | ||||||
| 4.75%, 10/15/27(d) |
711 | 663,007 | ||||||
| 3.75%, 01/15/28 |
155 | 138,338 | ||||||
| Network i2i Ltd.(5年期CMT+
4.27%)， |
695 | 673,219 | ||||||
| OutFront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.(b) |
||||||||
| 5.00%, 08/15/27(d) |
998 | 905,885 | ||||||
| 4.25%, 01/15/29(d) |
461 | 387,406 | ||||||
| 4.63%, 03/15/30 |
151 | 125,799 | ||||||
| 派拉蒙全球，5.85%，09/01/43(d) |
1,300 | 1,107,845 | ||||||
| Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.(b) |
||||||||
| 4.50%, 09/15/26(d) |
1,066 | 849,885 | ||||||
| 6.50%, 09/15/28 |
2,175 | 1,269,254 | ||||||
| 辛克萊電視集團，
4.13%， |
735 | 481,425 | ||||||
| 天狼星XM廣播公司，5.00%，08/01/27(b) |
651 | 603,991 | ||||||
| Stagwell Global LLC，5.63%，08/15/29(b) |
209 | 178,848 | ||||||
| TEGNA，Inc.，4.75%，03/15/26(b) |
64 | 61,108 | ||||||
| Telenet Finance盧森堡票據SARL， |
1,000 | 917,000 | ||||||
| 時代華納有線電視有限責任公司，6.55%，05/01/37 |
3,519 | 3,373,574 | ||||||
| Univision Communications，Inc.(b) |
||||||||
| 6.63%, 06/01/27 |
60 | 57,993 | ||||||
| 7.38%, 06/30/30(d) |
242 | 230,412 | ||||||
| UPC寬帶Finco BV，4.88%，07/15/31(b) |
534 | 439,530 | ||||||
| 維珍媒體供應商融資票據IV DAC，5.00%， 07/15/28(b) |
1,452 | 1,270,112 | ||||||
| Ziggo Bond Co.BV，6.00%，27/01/15(B)(D) |
955 | 876,518 | ||||||
| Ziggo BV，4.88%，01/15/30(b) |
605 | 502,107 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 86,142,175 | ||||||||
| 金屬和礦業：2.0% | ||||||||
| ABJA投資有限公司LTD.(e) |
||||||||
| 4.45%, 07/24/23 |
200 | 199,500 | ||||||
| 5.45%, 01/24/28 |
306 | 303,010 | ||||||
| Arconic Corp.(b) |
||||||||
| 6.00%, 05/15/25 |
705 | 710,607 | ||||||
| 6.13%, 02/15/28(d) |
607 | 614,529 | ||||||
| ATI，Inc. |
||||||||
| 5.88%, 12/01/27 |
374 | 361,945 | ||||||
| 5.13%, 10/01/31 |
656 | 584,437 | ||||||
| 大河鋼鐵有限責任公司/BRS金融公司，6.63%， 01/31/29(b) |
2,606 | 2,574,243 | ||||||
| 卡朋特科技公司 |
||||||||
| 6.38%, 07/15/28 |
58 | 56,840 | ||||||
| 7.63%, 03/15/30(d) |
108 | 109,221 | ||||||
| 中鋁資本控股有限公司，2.13%， 06/03/26(e) |
200 | 181,398 | ||||||
| Constellium SE(b) |
||||||||
| 5.88%, 02/15/26(j) |
830 | 813,177 | ||||||
| 3.75%, 04/15/29 |
1,731 | 1,472,660 | ||||||
| 88 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 金屬與礦業(續) | ||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd.，8.63%， 06/01/31(b) |
美元 | 495 | $ | 504,900 | ||||||||
| 江西鋼鐵股份有限公司，3.95%，04/05/27(D)(E) |
500 | 442,735 | ||||||||||
| 凱撒鋁業公司(b) |
||||||||||||
| 4.63%, 03/01/28(d) |
944 | 825,585 | ||||||||||
| 4.50%, 06/01/31 |
700 | 558,026 | ||||||||||
| New Gold，Inc.，7.50%，07/15/27(b) |
1,357 | 1,267,139 | ||||||||||
| Novelis Corp.(b) |
||||||||||||
| 3.25%, 11/15/26 |
538 | 486,980 | ||||||||||
| 4.75%, 01/30/30(d) |
3,326 | 2,955,839 | ||||||||||
| 3.88%, 08/15/31 |
932 | 766,674 | ||||||||||
| Periama Holdings LLC |
200 | 191,890 | ||||||||||
| 美國滾動軸承公司 |
249 | 223,081 | ||||||||||
| 南方銅業公司， |
3,870 | 3,938,209 | ||||||||||
| 鋼鐵動力公司，3.25%，10/15/50(d) |
1,145 | 752,442 | ||||||||||
| 韋丹塔資源財務II公司(e) |
||||||||||||
| 13.88%, 01/21/24 |
400 | 364,148 | ||||||||||
| 8.95%, 03/11/25 |
200 | 150,938 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 21,410,153 | ||||||||||||
| 多功能公用事業公司-0.1% | ||||||||||||
| 阿布扎比國家能源公司PJSC，4.38%， 04/23/25(e) |
200 | 197,044 | ||||||||||
| AmeriGas Partners LP/ameriGas Finance Corp.，9.38%，06/01/28(b) |
416 | 422,498 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 619,542 | ||||||||||||
| 近海鑽探及其他服務業：0.1% | ||||||||||||
| Entigis託管公司，4.75%，04/15/29(b) |
258 | 239,508 | ||||||||||
| Entigis，Inc.，4.38%，04/15/28(b) |
120 | 108,598 | ||||||||||
| LAM Research Corp.，4.88%，03/15/49(d) |
875 | 847,042 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,195,148 | ||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料：14.2% | ||||||||||||
| Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.，8.25%，02/15/26(b) |
557 | 547,252 | ||||||||||
| Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 03/01/27 |
95 | 91,621 | ||||||||||
| 5.75%, 01/15/28 |
127 | 121,068 | ||||||||||
| 5.38%, 06/15/29(d) |
1,095 | 1,017,453 | ||||||||||
| 阿帕奇公司 |
||||||||||||
| 4.25%, 01/15/30(d) |
131 | 116,682 | ||||||||||
| 5.10%, 09/01/40 |
6 | 4,875 | ||||||||||
| 5.35%, 07/01/49 |
198 | 153,945 | ||||||||||
| Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 9.00%, 11/01/27 |
680 | 845,390 | ||||||||||
| 8.25%, 12/31/28 |
1,334 | 1,311,861 | ||||||||||
| Baytex Energy Corp.，8.50%，04/30/30 |
110 | 107,423 | ||||||||||
| 七葉樹合夥公司 |
||||||||||||
| 4.13%, 03/01/25(b) |
594 | 564,300 | ||||||||||
| 5.85%, 11/15/43 |
383 | 283,420 | ||||||||||
| 5.60%, 10/15/44 |
191 | 137,520 | ||||||||||
| 卡隆石油公司。 |
||||||||||||
| 8.25%, 07/15/25 |
69 | 68,483 | ||||||||||
| 6.38%, 07/01/26 |
245 | 238,481 | ||||||||||
| 8.00%, 08/01/28(B)(D) |
1,054 | 1,042,310 | ||||||||||
| 7.50%, 06/15/30(B)(D) |
859 | 810,786 | ||||||||||
| Cheniere Energy Partners LP |
||||||||||||
| 4.50%, 10/01/29 |
1,312 | 1,204,096 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料(續) | ||||||||||||
| Cheniere Energy Partners LP(續) |
||||||||||||
| 3.25%, 01/31/32(d) |
美元 | 786 | $ | 646,603 | ||||||||
| 切薩皮克能源公司(b) |
||||||||||||
| 5.88%, 02/01/29 |
80 | 75,990 | ||||||||||
| 6.75%, 04/15/29(d) |
705 | 699,526 | ||||||||||
| Civitas Resources，Inc.(b) |
||||||||||||
| 8.38%, 07/01/28 |
1,141 | 1,153,893 | ||||||||||
| 8.75%, 07/01/31 |
945 | 958,041 | ||||||||||
| 中國海洋石油金融2014年ULC系列，2014，4.88%，04/30/44 |
250 | 239,372 | ||||||||||
| 中國海洋石油財經2015美國有限責任公司，系列2015，3.50%，05/05/25 |
250 | 240,630 | ||||||||||
| 中國海洋石油石油北美公司，6.40%，05/15/37 |
2,000 | 2,215,920 | ||||||||||
| CNX Resources Corp.，7.38%，01/15/31(b) |
166 | 161,508 | ||||||||||
| Comstock Resources，Inc.(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 03/01/29(d) |
490 | 448,324 | ||||||||||
| 5.88%, 01/15/30 |
738 | 640,710 | ||||||||||
| CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC，5.50%， 06/15/31(b) |
2,468 | 2,201,240 | ||||||||||
| 新月能源金融有限責任公司(b) |
||||||||||||
| 7.25%, 05/01/26 |
1,096 | 1,028,607 | ||||||||||
| 9.25%, 02/15/28(d) |
403 | 391,007 | ||||||||||
| Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance |
||||||||||||
| 6.00%, 02/01/29 |
510 | 476,212 | ||||||||||
| 8.00%, 04/01/29 |
142 | 143,762 | ||||||||||
| 7.38%, 02/01/31 |
417 | 411,017 | ||||||||||
| CrownRock LP/CrownRock Finance， Inc.(b) |
|
|||||||||||
| 5.63%, 10/15/25 |
1,369 | 1,348,739 | ||||||||||
| 5.00%, 05/01/29 |
86 | 80,518 | ||||||||||
| DCP中流作業LP(b) |
||||||||||||
| 6.45%, 11/03/36 |
177 | 181,752 | ||||||||||
| 6.75%, 09/15/37 |
1,218 | 1,292,639 | ||||||||||
| 德文能源公司 |
||||||||||||
| 8.25%, 08/01/23(d) |
811 | 811,422 | ||||||||||
| 5.25%, 09/15/24 |
100 | 99,195 | ||||||||||
| 5.25%, 10/15/27 |
130 | 128,038 | ||||||||||
| 5.88%, 06/15/28 |
204 | 203,303 | ||||||||||
| 4.50%, 01/15/30 |
117 | 110,135 | ||||||||||
| 響尾蛇能源公司(d) |
||||||||||||
| 3.50%, 12/01/29 |
692 | 622,884 | ||||||||||
| 6.25%, 03/15/33 |
2,880 | 2,979,268 | ||||||||||
| DT Midstream，Inc.(b) |
||||||||||||
| 4.13%, 06/15/29(d) |
591 | 518,647 | ||||||||||
| 4.38%, 06/15/31 |
568 | 489,192 | ||||||||||
| Dycom工業，Inc. |
26 | 23,613 | ||||||||||
| 地球石能源控股有限公司 |
||||||||||||
| 8.00%, 04/15/27(B)(D) |
444 | 428,820 | ||||||||||
| 9.88%, 07/15/31 |
489 | 483,352 | ||||||||||
| Eg Global Finance PLC(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 02/07/25(d) |
503 | 488,539 | ||||||||||
| 8.50%, 10/30/25 |
787 | 763,600 | ||||||||||
| Enbridge，Inc.(a) |
||||||||||||
| (3個月。Libor US+3.64%)，6.25%，03/01/78 |
5,000 | 4,600,670 | ||||||||||
| 系列16-A，(3-月Libor US+3.89%)，6.00%，01/15/77 |
5,880 | 5,454,222 | ||||||||||
| Endeavor Energy Resources LP/EER Finance，Inc.，5.75%， 01/30/28(b) |
518 | 506,697 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
89 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料(續) | ||||||||||||
| 能量轉移LP |
||||||||||||
| 5.50%, 06/01/27 |
美元 | 406 | $ | 403,799 | ||||||||
| 6.13%, 12/15/45(d) |
3,579 | 3,400,258 | ||||||||||
| B系列，(3個月。Libor US+4.16%)，6.63%(A)(F) |
5,000 | 3,825,346 | ||||||||||
| H系列，(5年期CMT+5.69%)， 6.50%(A)(F) |
121 | 109,907 | ||||||||||
| EnLink中流有限責任公司 |
||||||||||||
| 5.63%, 01/15/28(b) |
594 | 574,804 | ||||||||||
| 5.38%, 06/01/29 |
423 | 402,997 | ||||||||||
| 6.50%, 09/01/30(b) |
347 | 346,577 | ||||||||||
| EnLink Midstream Partners LP |
||||||||||||
| 4.15%, 06/01/25 |
20 | 19,402 | ||||||||||
| 4.85%, 07/15/26 |
64 | 61,760 | ||||||||||
| 5.60%, 04/01/44 |
626 | 524,103 | ||||||||||
| 5.45%, 06/01/47 |
215 | 176,731 | ||||||||||
| 企業產品經營有限責任公司 |
||||||||||||
| 4.90%, 05/15/46(d) |
5,375 | 4,953,546 | ||||||||||
| E系列，(3個月。CME期限SOFR+3.29%)，5.25%， 08/16/77(a) |
4,800 | 4,197,398 | ||||||||||
| EQM中游合作伙伴有限公司 |
||||||||||||
| 6.00%, 07/01/25(b) |
50 | 49,448 | ||||||||||
| 4.13%, 12/01/26 |
226 | 210,188 | ||||||||||
| 7.50%, 06/01/30(b) |
141 | 142,684 | ||||||||||
| 4.75%, 01/15/31(B)(D) |
802 | 702,539 | ||||||||||
| 埃克森美孚，3.45%，51年4月15日(d) |
3,890 | 3,022,502 | ||||||||||
| Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. |
||||||||||||
| 6.50%, 10/01/25 |
99 | 97,495 | ||||||||||
| 7.75%, 02/01/28 |
368 | 350,016 | ||||||||||
| 8.88%, 04/15/30 |
232 | 226,663 | ||||||||||
| 灣港能源公司，8.00%，05/17/26(b) |
53 | 52,747 | ||||||||||
| 港灣能源公司，5.50%，10/15/26(b) |
200 | 183,263 | ||||||||||
| 嘉實中游I LP，7.50%，09/01/28(b) |
115 | 114,016 | ||||||||||
| Hess Corp.，5.80%，04/01/47(d) |
5,000 | 4,857,645 | ||||||||||
| Hess Midstream Operations LP，4.25%， 02/15/30(b) |
497 | 433,632 | ||||||||||
| Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.(b) |
||||||||||||
| 6.25%, 11/01/28 |
238 | 224,030 | ||||||||||
| 5.75%, 02/01/29 |
234 | 211,884 | ||||||||||
| 6.00%, 04/15/30 |
32 | 29,138 | ||||||||||
| ITT Holdings LLC，6.50%，08/01/29(B)(D) |
711 | 599,003 | ||||||||||
| 金德摩根公司 |
197 | 221,553 | ||||||||||
| 7.75%, 01/15/32(d) |
4,586 | 5,177,738 | ||||||||||
| Kinetik Holdings LP，5.88%，06/15/30(B)(D) |
807 | 767,045 | ||||||||||
| 木蘭花石油天然氣經營有限責任公司/木蘭花石油天然氣財務公司，6.00%，08/01/26(b) |
58 | 56,095 | ||||||||||
| 馬拉鬆石油公司，5.13%，12/15/26(d) |
937 | 927,760 | ||||||||||
| 鬥牛士資源公司 |
415 | 402,154 | ||||||||||
| 6.88%, 04/15/28 |
412 | 407,795 | ||||||||||
| 美可貝爾私人有限公司。有限公司，6.38%，01/30/27(e) |
300 | 281,841 | ||||||||||
| 美可月桂樹私人有限公司有限公司， |
400 | 366,044 | ||||||||||
| 美可橡樹私人有限公司。有限公司，7.38%，05/14/26(e) |
200 | 196,562 | ||||||||||
| MPLX LP |
3,500 | 3,069,632 | ||||||||||
| 4.70%, 04/15/48(d) |
5,000 | 4,103,844 | ||||||||||
| 5.50%, 02/15/49(d) |
2,640 | 2,392,356 | ||||||||||
| 5.65%, 03/01/53 |
885 | 826,830 | ||||||||||
| 墨菲石油公司 |
2 | 1,974 | ||||||||||
| 5.88%, 12/01/27 |
46 | 44,688 | ||||||||||
| 5.88%, 12/01/42 |
47 | 39,058 | ||||||||||
| 墨菲石油美國公司，4.75%，09/15/29 |
323 | 296,537 | ||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料(續) | ||||||||||||
| 納博斯實業有限公司(b) |
||||||||||||
| 7.25%, 01/15/26 |
美元 | 260 | $ | 242,715 | ||||||||
| 7.50%, 01/15/28 |
794 | 694,798 | ||||||||||
| 納博斯工業公司 |
||||||||||||
| 5.75%, 02/01/25(d) |
1,318 | 1,275,455 | ||||||||||
| 7.38%, 05/15/27(b) |
692 | 658,459 | ||||||||||
| 新堡壘能源公司(b) |
||||||||||||
| 6.75%, 09/15/25 |
1,625 | 1,524,307 | ||||||||||
| 6.50%, 09/30/26 |
1,605 | 1,435,988 | ||||||||||
| NGL能源運營有限責任公司/NGL能源融資公司，7.50%，02/01/26(B)(D) |
470 | 462,890 | ||||||||||
| NGPL PipeCo LLC，7.77%，12/15/37(b) |
1,117 | 1,190,750 | ||||||||||
| 北方石油天然氣公司 |
1,220 | 1,195,600 | ||||||||||
| 8.75%, 06/15/31 |
486 | 477,495 | ||||||||||
| NuSTAR物流有限公司 |
||||||||||||
| 6.00%, 06/01/26 |
373 | 363,342 | ||||||||||
| 6.38%, 10/01/30 |
45 | 42,932 | ||||||||||
| 西方石油公司 |
||||||||||||
| 6.45%, 09/15/36 |
202 | 207,313 | ||||||||||
| 6.20%, 03/15/40 |
669 | 659,360 | ||||||||||
| PDC Energy，Inc.，5.75%，05/15/26(d) |
759 | 755,961 | ||||||||||
| 二疊紀資源經營有限責任公司(b) |
||||||||||||
| 5.38%, 01/15/26 |
64 | 60,846 | ||||||||||
| 7.75%, 02/15/26 |
635 | 637,701 | ||||||||||
| 6.88%, 04/01/27 |
208 | 204,880 | ||||||||||
| 5.88%, 07/01/29(d) |
571 | 537,888 | ||||||||||
| PerTamina Persero PT(e) |
||||||||||||
| 1.40%, 02/09/26 |
250 | 225,188 | ||||||||||
| 2.30%, 02/09/31 |
200 | 162,706 | ||||||||||
| 墨西哥石油公司 |
||||||||||||
| 4.63%, 09/21/23(d) |
3,965 | 3,924,755 | ||||||||||
| 6.70%, 02/16/32 |
695 | 527,470 | ||||||||||
| 馬來西亞國家石油公司資本有限公司(e) |
||||||||||||
| 2.48%, 01/28/32 |
200 | 167,950 | ||||||||||
| 4.50%, 03/18/45 |
200 | 185,744 | ||||||||||
| Plains All American Pipeline LP，B系列，(3-mo. |
2,215 | 1,971,635 | ||||||||||
| 精密鑽探公司，6.88%，1/15/29(b) |
18 | 16,263 | ||||||||||
| 信實工業有限公司，3.67%，11/30/27(e) |
300 | 281,322 | ||||||||||
| Rockcliff Energy II LLC，5.50%，10/15/29(b) |
191 | 176,189 | ||||||||||
| 落基山脈快速管道有限責任公司，6.88%， 04/15/40(b) |
580 | 523,456 | ||||||||||
| Sabine Pass液化有限責任公司(d) |
||||||||||||
| 5.75%, 05/15/24 |
2,575 | 2,570,569 | ||||||||||
| 5.88%, 06/30/26 |
1,481 | 1,493,124 | ||||||||||
| 中石化集團海外發展2017有限公司， |
||||||||||||
| 3.63%, 04/12/27(e) |
200 | 191,916 | ||||||||||
| 中石化集團海外發展2018年有限公司， |
||||||||||||
| 2.30%, 01/08/31(D)(E) |
500 | 431,555 | ||||||||||
| SM能源公司 |
||||||||||||
| 5.63%, 06/01/25 |
196 | 191,529 | ||||||||||
| 6.75%, 09/15/26 |
327 | 318,730 | ||||||||||
| 6.63%, 01/15/27 |
75 | 72,844 | ||||||||||
| 6.50%, 07/15/28 |
173 | 166,080 | ||||||||||
| 西南能源公司 |
29 | 28,847 | ||||||||||
| 5.38%, 02/01/29(d) |
308 | 290,032 | ||||||||||
| 4.75%, 02/01/32 |
8 | 7,051 | ||||||||||
| 頂峯數碼基礎設施有限公司 |
200 | 158,850 | ||||||||||
| Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. |
141 | 138,919 | ||||||||||
| 90 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料(續) |
| |||||||||||
| Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.(續) |
| |||||||||||
| 5.88%, 03/15/28 |
美元 | 317 | $ | 304,835 | ||||||||
| Tallgras Energy Partners LP/Tallgras Energy Finance Corp.(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 10/01/25 |
41 | 40,921 | ||||||||||
| 6.00%, 03/01/27 |
150 | 140,761 | ||||||||||
| 5.50%, 01/15/28 |
52 | 47,527 | ||||||||||
| 6.00%, 12/31/30 |
102 | 89,862 | ||||||||||
| 6.00%, 09/01/31 |
239 | 205,644 | ||||||||||
| TAP Rock Resources LLC，7.00%，10/01/26(b) |
1,355 | 1,395,650 | ||||||||||
| TransCanada管道有限公司， 4.88%，5/15/48(d) |
4,000 | 3,581,970 | ||||||||||
| TransCanada Trust，(3-mo.Libor US+3.53%)，5.63%，05/20/75(A)(D) |
2,755 | 2,630,336 | ||||||||||
| 越洋泰坦財務有限公司， 8.38%，02/01/28(b) |
269 | 274,716 | ||||||||||
| 越洋公司(b) |
||||||||||||
| 7.50%, 01/15/26 |
700 | 665,000 | ||||||||||
| 11.50%, 01/30/27 |
53 | 54,921 | ||||||||||
| 8.75%, 02/15/30 |
1,606 | 1,630,090 | ||||||||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC(b) |
||||||||||||
| 3.88%, 08/15/29 |
1,575 | 1,375,905 | ||||||||||
| 4.13%, 08/15/31 |
910 | 782,569 | ||||||||||
| 3.88%, 11/01/33(d) |
1,141 | 934,349 | ||||||||||
| 風險投資全球液化天然氣公司(b) |
||||||||||||
| 8.13%, 06/01/28 |
1,960 | 1,990,644 | ||||||||||
| 8.38%, 06/01/31 |
3,132 | 3,157,580 | ||||||||||
| 硃砂能源公司，6.88%，05/01/30(b) |
270 | 248,856 | ||||||||||
| 西部中游營運LP |
||||||||||||
| 5.45%, 04/01/44 |
12 | 10,137 | ||||||||||
| 5.30%, 03/01/48(d) |
945 | 788,815 | ||||||||||
| 5.50%, 08/15/48 |
117 | 97,843 | ||||||||||
| 5.50%, 02/01/50 |
1,039 | 851,014 | ||||||||||
| 威廉姆斯公司 |
||||||||||||
| 4.55%, 06/24/24(d) |
527 | 519,864 | ||||||||||
| 8.75%, 03/15/32(d) |
2,478 | 2,941,740 | ||||||||||
| 5.10%, 09/15/45 |
5,075 | 4,564,213 | ||||||||||
| 伍德賽德金融有限公司，3.70%，09/15/26(e) |
200 | 188,135 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 148,862,901 | ||||||||||||
| 客運航空公司：1.5% | ||||||||||||
| 加拿大航空，3.88%，08/15/26(b) |
549 | 508,842 | ||||||||||
| 愛立信旅遊公司，7.25%，08/15/27(b) |
183 | 182,325 | ||||||||||
| 美國航空公司 |
||||||||||||
| 5.18%, 10/15/23(c) |
588 | 583,401 | ||||||||||
| 11.75%, 07/15/25(b) |
1,475 | 1,617,379 | ||||||||||
| 7.25%, 02/15/28(b) |
137 | 136,184 | ||||||||||
| 美國航空公司/AAdvantage忠誠IP Ltd.(b) |
||||||||||||
| 5.50%, 04/20/26 |
403 | 399,634 | ||||||||||
| 5.75%, 04/20/29 |
1,764 | 1,713,058 | ||||||||||
| 夏威夷品牌知識產權有限公司/夏威夷邁爾斯忠誠度有限公司，5.75%，01/20/26(B)(D) |
396 | 374,829 | ||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus知識產權資產有限公司，6.50%，06/20/27(B)(D) |
1,793 | 1,797,333 | ||||||||||
| 新加坡航空有限公司，3.00%，07/20/26(e) |
200 | 186,406 | ||||||||||
| 土耳其航空直通信託，2015-1系列，A類，4.20%，09/15/28(b) |
1,548 | 1,399,027 | ||||||||||
| 美聯航直通信託，2020-1系列，A類，5.88%，29年4月15日(d) |
4,879 | 4,837,241 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 客運航空公司(續) |
| |||||||||||
| 美國聯合航空公司(b) |
||||||||||||
| 4.38%, 04/15/26 |
美元 | 1,097 | $ | 1,042,266 | ||||||||
| 4.63%, 04/15/29(d) |
1,362 | 1,241,011 | ||||||||||
| VistaJet馬耳他金融公司/Vista Management Holding，Inc.，7.88%，05/01/27(b) |
192 | 172,502 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 16,191,438 | ||||||||||||
| 製藥類股：4.2% | ||||||||||||
| 艾伯維公司(d) |
||||||||||||
| 4.75%, 03/15/45 |
5,485 | 5,015,243 | ||||||||||
| 4.70%, 05/14/45 |
3,255 | 2,973,877 | ||||||||||
| CVS Health Corp.(d) |
||||||||||||
| 5.13%, 07/20/45 |
3,879 | 3,588,585 | ||||||||||
| 5.05%, 03/25/48 |
8,205 | 7,562,899 | ||||||||||
| Jazz Securities DAC，4.38%，01/15/29(b) |
853 | 761,038 | ||||||||||
| 默克公司，6.50%，12/01/33(d) |
6,420 | 7,364,073 | ||||||||||
| Option Care Health，Inc.，4.38%，10/31/29(B)(D) |
461 | 405,753 | ||||||||||
| Organon&Co./Organon外債聯合發行商(b) |
||||||||||||
| 4.13%, 04/30/28 |
1,633 | 1,449,338 | ||||||||||
| 5.13%, 04/30/31(d) |
1,599 | 1,319,214 | ||||||||||
| 輝瑞投資企業有限公司。有限公司，5.30%，05/19/53 |
3,070 | 3,191,822 | ||||||||||
| PRA Health Science，Inc.， 2.88%，07/15/26(b) |
1,021 | 924,448 | ||||||||||
| 威望品牌公司，3.75%，04/01/31(b) |
233 | 192,899 | ||||||||||
| 武田藥品工業株式會社，2.05%，03/31/30 |
8,270 | 6,872,789 | ||||||||||
| Teva製藥金融荷蘭III BV |
||||||||||||
| 3.15%, 10/01/26 |
1,174 | 1,045,594 | ||||||||||
| 4.75%, 05/09/27 |
200 | 183,777 | ||||||||||
| 7.88%, 09/15/29(d) |
451 | 462,767 | ||||||||||
| 8.13%, 09/15/31 |
200 | 208,350 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 43,522,466 | ||||||||||||
| 房地產：0.0% | ||||||||||||
| Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.， 4.50%，01/15/28(b) |
430 | 395,082 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 房地產管理與開發行業：1.1% | ||||||||||||
| 雅居樂集團控股有限公司(e) |
||||||||||||
| 5.75%, 01/02/25 |
200 | 60,102 | ||||||||||
| 6.05%, 10/13/25 |
200 | 43,106 | ||||||||||
| AYC金融有限公司，3.90%(E)(F) |
300 | 189,000 | ||||||||||
| 中國海外金融開曼七號有限公司， 4.75%，04/26/28(D)(E) |
200 | 194,590 | ||||||||||
| 華潤置地股份有限公司， 3.75%，08/26/24(e) |
200 | 194,394 | ||||||||||
| 幻想曲控股集團有限公司，7.95%， 07/05/22(K)(L) |
1,050 | 67,851 | ||||||||||
| 全球優質資本私人有限公司。有限公司， 5.95%，25年1月23日(e) |
200 | 190,442 | ||||||||||
| Greystar Real Estate Partners LLC， 5.75%，12/01/25(b) |
360 | 351,546 | ||||||||||
| 霍華德·休斯公司(b) |
||||||||||||
| 5.38%, 08/01/28 |
399 | 355,140 | ||||||||||
| 4.13%, 02/01/29 |
176 | 145,594 | ||||||||||
| 現代置地中國有限公司。(E)(G)(K)(L) |
||||||||||||
| (8.00%現金或8.00%PIK)，8.00%，12/30/24 |
219 | 12,050 | ||||||||||
| (9.00%現金或9.00%PIK)，9.00%，12/30/25 |
253 | 13,717 | ||||||||||
| (9.00%現金或9.00%PIK)，9.00%，12/30/26 |
337 | 16,854 | ||||||||||
| (9.00%現金或9.00%PIK)，9.00%，12/30/27 |
492 | 27,057 | ||||||||||
| 新麥德龍環球有限公司，4.50%，05/02/26(e) |
349 | 137,855 | ||||||||||
| 西北佛羅裏達木材金融有限責任公司， 4.75%，03/04/29(B)(D) |
4,485 | 4,135,473 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
91 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 房地產管理與開發(續) |
| |||||||||||
| 八泉源Jati Tbk PT，4.88%，04/29/28(e) |
美元 | 500 | $ | 447,485 | ||||||||
| Realology Group LLC/Realology Co.-Issuer Corp.(b) |
||||||||||||
| 5.75%, 01/15/29 |
362 | 270,853 | ||||||||||
| 5.25%, 04/15/30 |
263 | 186,910 | ||||||||||
| RKPF海外有限公司。(e) |
||||||||||||
| 2019-A系列，5.90%，03/05/25(d) |
200 | 125,584 | ||||||||||
| 2020-A系列，5.20%，01/12/26 |
306 | 159,503 | ||||||||||
| 世茂集團控股有限公司， 3.45%，01/11/31(E)(K)(L) |
200 | 17,000 | ||||||||||
| 瑞安發展控股有限公司(e) |
||||||||||||
| 5.75%, 11/12/23 |
225 | 217,217 | ||||||||||
| 5.50%, 03/03/25(d) |
230 | 188,292 | ||||||||||
| 中化離岸金融股份有限公司， 1.50%，09/23/26(e) |
200 | 174,572 | ||||||||||
| 喜達屋地產信託公司， 4.38%，27年1月15日(b) |
123 | 105,934 | ||||||||||
| 融創中國控股有限公司， 7.00%，07/09/25(E)(K)(L) |
200 | 32,000 | ||||||||||
| Theta Capital Pte.有限公司， 8.13%，25年1月22日(e) |
200 | 166,246 | ||||||||||
| Vici Properties LP，5.13%，05/15/32(d) |
3,155 | 2,951,957 | ||||||||||
| 萬達置業國際有限公司， 7.25%，01/29/24(e) |
285 | 177,056 | ||||||||||
| 九龍倉金融BVI有限公司， 2.88%，05/07/30(e) |
200 | 174,950 | ||||||||||
| 陽歌正義國際有限公司。(E)(K)(L) |
||||||||||||
| 8.25%, 11/25/23 |
200 | 2,000 | ||||||||||
| 7.50%, 04/15/24 |
200 | 2,000 | ||||||||||
| 仁達置業香港有限公司。(e) |
||||||||||||
| 6.80%, 02/27/24(d) |
200 | 194,000 | ||||||||||
| 5.13%, 05/20/26 |
200 | 161,000 | ||||||||||
| 禹州集團控股有限公司， 7.38%，01/13/26(E)(K)(L) |
550 | 30,250 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 11,919,580 | ||||||||||||
| 半導體和半導體設備上漲2.5% | ||||||||||||
| 博通，Inc.，5.00%，04/15/30(d) |
10,970 | 10,769,816 | ||||||||||
| NVIDIA公司(d) |
||||||||||||
| 3.50%, 04/01/50 |
2,785 | 2,263,180 | ||||||||||
| 3.70%, 04/01/60 |
1,760 | 1,451,015 | ||||||||||
| 恩智浦BV/恩智浦融資有限責任公司/恩智浦美國公司 |
||||||||||||
| 4.40%, 06/01/27 |
750 | 723,262 | ||||||||||
| 3.40%, 05/01/30(d) |
1,755 | 1,552,192 | ||||||||||
| 高通公司(d) |
||||||||||||
| 4.30%, 05/20/47 |
3,500 | 3,173,114 | ||||||||||
| 6.00%, 05/20/53 |
1,993 | 2,230,760 | ||||||||||
| Sensata Technologies BV(b) |
||||||||||||
| 5.63%, 11/01/24 |
695 | 689,756 | ||||||||||
| 5.00%, 10/01/25 |
572 | 560,003 | ||||||||||
| 4.00%, 04/15/29 |
207 | 184,289 | ||||||||||
| Sensata Technologies，Inc.， 4.38%，02/15/30(b) |
2,150 | 1,922,632 | ||||||||||
| SK Hynix，Inc.，1.50%，26年1月19日(e) |
200 | 176,872 | ||||||||||
| Synaptics，Inc.，4.00%，06/15/29(b) |
16 | 13,414 | ||||||||||
| 臺積電環球有限公司，2.25%，04/23/31(e) |
250 | 206,015 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 25,916,320 | ||||||||||||
| 軟件版本2.3% | ||||||||||||
| Alteryx，Inc.，8.75%，03/15/28(B)(D) |
372 | 365,410 | ||||||||||
| Black Knight InfoServ LLC， 3.63%，09/01/28(b) |
859 | 768,805 | ||||||||||
| 拳擊手母公司(b) |
||||||||||||
| 7.13%, 10/02/25 |
764 | 764,676 | ||||||||||
| 9.13%, 03/01/26 |
392 | 390,040 | ||||||||||
| Capstone借款人，Inc.，8.00%，06/15/30 |
453 | 447,342 | ||||||||||
| 中央母公司/CDK全球公司， 7.25%，06/15/29(B)(D) |
819 | 809,820 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 軟件(續) |
| |||||||||||
| 雲軟件集團公司 |
||||||||||||
| 6.50%, 03/31/29(b) |
美元 | 4,570 | $ | 4,069,040 | ||||||||
| 9.00%, 09/30/29 |
2,247 | 1,962,607 | ||||||||||
| Consensus Cloud Solutions，Inc.， 6.50%，10/15/28(b) |
286 | 244,530 | ||||||||||
| CrowdStrike Holdings，Inc.，3.00%，02/15/29 |
61 | 52,603 | ||||||||||
| 彈性NV，4.13%，07/15/29(b) |
718 | 619,400 | ||||||||||
| Helios Software Holdings，Inc./ION Corporation Solutions Finance SARL，4.63%，05/01/28(b) |
205 | 174,250 | ||||||||||
| 鐵山信息管理服務公司，5.00%，07/15/32(b) |
201 | 173,508 | ||||||||||
| MicroStrategy，Inc.，6.13%，06/15/28(B)(D) |
180 | 161,387 | ||||||||||
| MSCI，Inc.(b) |
||||||||||||
| 3.63%, 09/01/30 |
81 | 69,853 | ||||||||||
| 3.88%, 02/15/31 |
707 | 612,634 | ||||||||||
| 3.25%, 08/15/33 |
173 | 139,327 | ||||||||||
| Open Text Corp.，6.90%，12/01/27(b) |
898 | 914,191 | ||||||||||
| 甲骨文公司(d) |
||||||||||||
| 6.15%, 11/09/29 |
2,385 | 2,484,139 | ||||||||||
| 3.95%, 03/25/51 |
4,425 | 3,345,841 | ||||||||||
| 5.55%, 02/06/53 |
1,280 | 1,239,479 | ||||||||||
| PTC，Inc.(b) |
||||||||||||
| 3.63%, 02/15/25 |
166 | 160,296 | ||||||||||
| 4.00%, 02/15/28 |
365 | 336,022 | ||||||||||
| SS&C Technologies，Inc.，5.50%，09/30/27(b) |
3,719 | 3,560,302 | ||||||||||
| Veritas U.S.，Inc./Veritas百慕大有限公司， 7.50%，09/01/25(B)(D) |
955 | 774,902 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 24,640,404 | ||||||||||||
| 專門化REITs：0.1% | ||||||||||||
| 鐵山公司，7.00%，02/15/29 |
794 | 795,336 | ||||||||||
| Uniti Group LP/Uniti Group Finance，Inc./CSL Capital LLC，10.50%，02/15/28(b) |
754 | 748,016 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,543,352 | ||||||||||||
| 專業零售(b) 0.2% | ||||||||||||
| PetSmart，Inc./PetSmart Finance Corp. |
||||||||||||
| 4.75%, 02/15/28 |
481 | 444,499 | ||||||||||
| 7.75%, 02/15/29(d) |
1,317 | 1,308,542 | ||||||||||
| 史泰博，公司，7.50%，04/15/26 |
276 | 227,952 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,980,993 | ||||||||||||
| 科技硬件、存儲和外圍設備行業：0.7% | ||||||||||||
| Coherent Corp.，5.00%，12/15/29(B)(D) |
886 | 799,712 | ||||||||||
| 戴爾國際有限責任公司/EMC Corp.(d) |
||||||||||||
| 5.85%, 07/15/25 |
2,395 | 2,403,746 | ||||||||||
| 8.35%, 07/15/46 |
2,355 | 2,887,959 | ||||||||||
| 希捷硬盤開曼羣島(b) |
||||||||||||
| 8.25%, 12/15/29 |
532 | 555,658 | ||||||||||
| 8.50%, 07/15/31 |
675 | 707,866 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,354,941 | ||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品(b) 0.1% | ||||||||||||
| Crocs，Inc.，4.13%，08/15/31 |
244 | 197,030 | ||||||||||
| Hanesbrand，Inc. |
||||||||||||
| 4.88%, 05/15/26 |
145 | 135,363 | ||||||||||
| 9.00%, 02/15/31(d) |
440 | 443,461 | ||||||||||
| Levi Strauss&Co.，3.50%，03/01/31 |
523 | 432,782 | ||||||||||
| 威廉卡特公司，5.63%，27年3月15日 |
365 | 354,170 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,562,806 | ||||||||||||
| 煙草業：2.5% | ||||||||||||
| 奧馳亞集團，Inc.，10.20%，02/06/39 |
13,392 | 18,103,699 | ||||||||||
| 92 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 煙草(續) | ||||||||||||
| BAT Capital Corp.，4.54%，47年8月15日(d) |
美元 | 3,000 | $ | 2,207,607 | ||||||||
| 英美煙草國際金融公司，1.67%， 03/25/26(d) |
4,350 | 3,910,951 | ||||||||||
| 雷諾美國公司 |
2,335 | 2,076,526 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 26,298,783 | ||||||||||||
| 交通基礎設施：0.6% | ||||||||||||
| 聯邦快遞公司，5.25%，05/15/50(d) |
6,000 | 5,766,006 | ||||||||||
| 順豐控股投資2021有限公司，2.38%， 26/11/17(e) |
200 | 179,784 | ||||||||||
| Signature Aviation U.S.Holdings，Inc.，4.00%， 03/01/28(b) |
541 | 486,927 | ||||||||||
| XPO託管子有限責任公司 |
105 | 107,292 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,540,009 | ||||||||||||
| 無線電信服務：1.5% | ||||||||||||
| Altice France SA/法國(b) |
||||||||||||
| 5.13%, 01/15/29 |
1,346 | 959,559 | ||||||||||
| 5.13%, 07/15/29 |
796 | 565,059 | ||||||||||
| 美國鐵塔公司，3.60%，2018年1月15日(d) |
4,000 | 3,682,756 | ||||||||||
| 皇冠城堡，Inc.，4.15%，07/01/50(d) |
820 | 650,566 | ||||||||||
| Digicel國際金融有限公司/Digicel國際控股有限公司， |
635 | 580,790 | ||||||||||
| SBA通信公司 |
||||||||||||
| 3.13%, 02/01/29(d) |
3,072 | 2,603,997 | ||||||||||
| 3.88%, 02/15/27 |
30 | 27,636 | ||||||||||
| Sprint LLC，7.63%，03/01/26 |
1,096 | 1,138,496 | ||||||||||
| T-Mobile美國公司 |
||||||||||||
| 4.75%, 02/01/28(d) |
1,013 | 984,101 | ||||||||||
| 2.63%, 02/15/29 |
438 | 380,415 | ||||||||||
| 3.38%, 04/15/29(d) |
676 | 610,461 | ||||||||||
| 2.88%, 02/15/31 |
235 | 198,636 | ||||||||||
| 3.50%, 04/15/31(d) |
990 | 873,574 | ||||||||||
| 5.05%, 07/15/33(d) |
2,000 | 1,963,797 | ||||||||||
| VMED O2 U.K.Finding I PLC， |
934 | 776,620 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 15,996,463 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公司債券總額=114.3% |
|
1,198,833,603 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 浮動利率貸款 利息(a) |
| |||||||||||
| 航空航天和國防，修正0.2% | ||||||||||||
| 阿特拉斯CC收購公司 |
||||||||||||
| 定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+4.25%)，9.78%，05/25/28 |
354 | 306,844 | ||||||||||
| 定期貸款C，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+4.25%)， |
47 | 40,654 | ||||||||||
| Cobham Ultra SeniorCo SARL，美元定期貸款B，(6個月。Libor US為0.50%下限+3.50%)， |
99 | 97,298 | ||||||||||
| 王朝收購公司。 |
||||||||||||
| 2020加元定期貸款B2，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.50%)， |
69 | 68,404 | ||||||||||
| 2020年定期貸款B1，(1個月CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，04/06/26 |
129 | 127,244 | ||||||||||
| 佩拉頓公司 |
||||||||||||
| 第二留置權定期貸款B1，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限+7.75%)，12.98%，02/01/29 |
113 | 109,250 | ||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 航空航天與國防(續) | ||||||||||||
| 佩拉頓公司(Peraton Corp.)(續) |
||||||||||||
| 定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.95%，02/01/28 |
美元 | 602 | $ | 590,584 | ||||||||
| 塞坦塔飛機租賃指定活動公司，定期貸款B，(3個月。Libor US+2.00%)，7.54%， 11/05/28 |
150 | 149,839 | ||||||||||
| TransDigm，Inc.，2023年定期貸款I，(3個月CME期限SOFR+3.25%)，8.49%，08/24/28 |
314 | 313,798 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,803,915 | ||||||||||||
| 汽車零部件 | ||||||||||||
| Clario Global LP，2023年增量定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.75%)，8.85%， 05/06/30 |
298 | 296,975 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 汽車：0.0% | ||||||||||||
| 經銷商輪胎金融有限責任公司，定期貸款B2，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.60%， 12/14/27 |
222 | 221,051 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 飲料：0.1% | ||||||||||||
| 裸露果汁有限責任公司 |
||||||||||||
| 第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+6.00%)，11.34%，01/24/30 |
213 | 167,739 | ||||||||||
| 定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.25%)，8.59%，01/24/29 |
536 | 497,288 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 665,027 | ||||||||||||
| 百線零售：0.1% | ||||||||||||
| 狂熱分子商業中級控股有限責任公司，定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.61%，11/24/28 |
179 | 178,346 | ||||||||||
| Midas Intermediate Holdco II LLC，2022 PIK定期貸款，(1個月CME條款SOFR在0.75%下限+6.85%，1.50%(br}PIK)，5.96%，06/30/27(g) |
307 | 267,546 | ||||||||||
| PUG LLC，美元定期貸款，(1-月。CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，02/12/27 |
459 | 406,688 | ||||||||||
| Sally Holdings LLC，2023定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.50%)，7.60%，02/28/30(c) |
73 | 72,726 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 925,306 | ||||||||||||
| 建築產品：0.1% | ||||||||||||
| AZZ，Inc.，定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+4.25%)，9.41%，05/13/29 |
28 | 27,729 | ||||||||||
| CP Atlas Buyer，Inc.，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.75%)，8.95%， 27年11月23日 |
197 | 184,892 | ||||||||||
| CPG International LLC，2022年定期貸款B， |
88 | 87,854 | ||||||||||
| Jeld-wen，Inc.，2021年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+2.25%)，7.47%，07/28/28 |
98 | 97,816 | ||||||||||
| Wilsonart LLC，2021年定期貸款E，(6個月Libor US為1.00%下限+3.50%)， |
340 | 334,106 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 732,397 | ||||||||||||
| 資本市場：0.2% | ||||||||||||
| Advisor Group，Inc.，2021年定期貸款，(1-月Libor US+4.50%)，9.69%，07/31/26 |
368 | 368,316 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
93 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 資本市場(續) | ||||||||||||
| 阿斯坎普控股公司 |
||||||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款，(1個月Libor美國0.50%下限+6.50%)，11.69%，08/02/29 |
美元 | 61 | $ | 54,728 | ||||||||
| 定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，08/02/28 |
451 | 442,970 | ||||||||||
| Axalta Coating Systems U.S.Holdings，Inc.，2022美元定期貸款B4，(3個月CME條款SOFR為0.50%下限+
3.00%)， |
132 | 132,082 | ||||||||||
| 杜鵑花Topco，Inc.，定期貸款，(1-月CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，07/24/26 |
265 | 256,745 | ||||||||||
| 卡斯特萊克航空有限公司，定期貸款B，(3個月。Libor US為0.50%下限+2.75%)， |
187 | 186,078 | ||||||||||
| Castlelake Aviation One DAC，2023年增量定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)， 8.00%，10/22/27 |
81 | 80,125 | ||||||||||
| Focus Financial Partners LLC |
||||||||||||
| 2021年定期貸款B4，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.60%，06/30/28 |
183 | 180,716 | ||||||||||
| 2023年定期貸款B6，06/30/28(m) |
97 | 96,297 | ||||||||||
| 離子貿易金融有限公司，2021美元定期貸款，(3個月。Libor US+4.75%)， |
74 | 72,313 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,870,370 | ||||||||||||
| 化學品：0.2% | ||||||||||||
| Arc Falcon I，Inc.，2021年定期貸款，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，8.95%， 09/30/28 |
215 | 200,316 | ||||||||||
| Aruba Investments Holdings LLC，2020美元定期貸款，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.20%，11/24/27 |
74 | 71,163 | ||||||||||
| Ascend Performance Material Operations LLC，2021定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限+ 4.75%)，9.99%，08/27/26 |
257 | 251,409 | ||||||||||
| 發現買家公司，定期貸款，(3個月。CME期限SOFR在0.50%下限+4.38%)，9.62%， 10/04/29 |
116 | 111,081 | ||||||||||
| Element Solutions，Inc.，2019年定期貸款B1，(1-月CME期限SOFR+2.00%)，7.10%，01/31/26 |
110 | 110,178 | ||||||||||
| HB Fuller Co.，2023定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+2.50%)，7.60%，02/15/30 |
37 | 37,006 | ||||||||||
| 英力士美國金融有限責任公司，2023美元定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，02/18/30 |
72 | 71,524 | ||||||||||
| 龍沙集團，美元定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR+3.93%)，9.27%，07/03/28 |
18 | 14,944 | ||||||||||
| LSF11 A5 Holdco LLC，定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，10/15/28 |
216 | 212,668 | ||||||||||
| Messer Industries GmbH，2018美元定期貸款，(3個月CME期限SOFR+2.50%)，8.00%，03/02/26 |
161 | 160,116 | ||||||||||
| 記憶性能材料美國有限責任公司，2023年定期貸款，(1個月CME期限SOFR+4.50%)，9.60%， 03/29/28 |
236 | 230,103 | ||||||||||
| Nouryon USA LLC，2023美元定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR+4.00%)，9.32%，04/03/28 |
89 | 88,026 | ||||||||||
| 奧林巴斯水務美國控股公司，2023年增量定期貸款，2018年11月9日(m) |
84 | 81,042 | ||||||||||
| OQ化學公司，2017美元定期貸款B2，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.60%)，8.74%，10/14/24 |
223 | 218,501 | ||||||||||
| PQ Corp.，2021年定期貸款B，(3個月。芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.65%，06/09/28 |
185 | 184,153 | ||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 化學品(續) | ||||||||||||
| SCIH Salt Holdings，Inc.，2021年增量定期貸款B，(1個月Libor US，0.75%下限+4.00%)，9.19%， 03/16/27 |
美元 | 75 | $ | 73,420 | ||||||||
| 斯巴達美國Holdco LLC，2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.25%)，8.54%， 08/02/28 |
219 | 217,138 | ||||||||||
| W.R.Grace Holdings LLC，2021年定期貸款B，(3個月。Libor US，下限0.50%，+3.75%)，9.31%， 09/22/28 |
109 | 108,546 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,441,334 | ||||||||||||
| 商業服務及供應品：0.3% | ||||||||||||
| 聯合環球控股有限責任公司，2021美元增量定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+ 3.75%)，8.95%，05/12/28 |
381 | 370,034 | ||||||||||
| Amentum政府服務控股有限責任公司，2022年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.00%)，9.15%，02/15/29(c) |
53 | 52,124 | ||||||||||
| 阿拉馬克服務公司 |
||||||||||||
| 2021年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+2.50%)，7.72%，04/06/28 |
113 | 112,718 | ||||||||||
| 2023年定期貸款B6，06/22/30(C)(M) |
88 | 87,888 | ||||||||||
| Asplundh Tree Expert LLC，2021年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，6.95%，09/07/27 |
297 | 295,971 | ||||||||||
| Clean Harbors，Inc.，2021年增量定期貸款B，(1個月Libor US+2.00%)，7.19%，10/08/28 |
112 | 111,686 | ||||||||||
| 卡萬塔控股公司 |
||||||||||||
| 2021年定期貸款C，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.60%，11/30/28 |
6 | 6,210 | ||||||||||
| 2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+2.50%)，7.60%，11/30/28 |
83 | 81,868 | ||||||||||
| GFL環境，Inc.，2023年定期貸款，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+3.00%)，8.15%， 05/28/27 |
80 | 79,798 | ||||||||||
| Labl，Inc.，2021美元第一留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+5.10%)，10.20%， 10/29/28 |
146 | 144,578 | ||||||||||
| PECF USS Intermediate Holding III Corp.，定期貸款B，(3個月。Libor US 0.50%下限+4.25%)，9.52%，12/15/28 |
131 | 107,223 | ||||||||||
| Prime Security Services借款人有限責任公司，2021年定期貸款，(1-月Libor US，0.75%下限+2.75%)，7.94%， 09/23/26 |
178 | 177,418 | ||||||||||
| Tempo收購有限責任公司，2022年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+3.00%)，8.10%，08/31/28 |
585 | 584,866 | ||||||||||
| TruGreen LP，2020定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.00%)，9.20%，11/02/27 |
237 | 217,448 | ||||||||||
| Viad Corp.，初始定期貸款，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+5.00%)，10.22%，07/30/28 |
148 | 143,312 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,573,142 | ||||||||||||
| 通信設備10.0% | ||||||||||||
| Ciena Corp.，2023年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+2.50%)，7.59%，01/18/30 |
27 | 26,933 | ||||||||||
| ViaSat，Inc.，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+4.50%)，9.60%，03/02/29 |
115 | 110,946 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 137,879 | ||||||||||||
| 94 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 建築工程(0.0%) | ||||||||||||
| Brand Energy&Infrastructure Services，Inc.，2017年定期貸款，(1-月Libor US為1.00%下限+ 4.25%)，9.42%，06/21/24 |
美元 | 152 | $ | 149,857 | ||||||||
| 派克公司，2021年增量定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.00%)，8.22%，01/21/28 |
75 | 74,611 | ||||||||||
| USIC Holdings，Inc.，2021年定期貸款，(1-月Libor US為0.75%下限+3.50%)，8.69%，05/12/28 |
148 | 139,618 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 364,086 | ||||||||||||
| 建築材料公司：0.1% | ||||||||||||
| 美國建築商和承包商供應公司，2019年定期貸款，(1-月CME期限SOFR+ 2.00%)，7.20%，01/15/27 |
122 | 121,339 | ||||||||||
| New AMI I LLC，2022定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+6.00%)，11.10%，03/08/29 |
97 | 81,363 | ||||||||||
| 奧斯卡收購公司。有限責任公司，定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.84%， 04/29/29 |
122 | 119,127 | ||||||||||
| 標準工業公司，2021年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.69%， 09/22/28 |
73 | 73,141 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 394,970 | ||||||||||||
| 消費品配送和零售業：0.0% | ||||||||||||
| 美國食品公司 |
||||||||||||
| 2019年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.00%)，7.22%，09/13/26 |
43 | 42,832 | ||||||||||
| 2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.75%)，7.97%，11/22/28 |
200 | 200,128 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 242,960 | ||||||||||||
| 容器和包裝行業：0.1% | ||||||||||||
| Charge Next Generation，Inc.，2021年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.97%， 12/01/27 |
402 | 398,742 | ||||||||||
| 毛瑟包裝解決方案控股有限公司，定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR+4.00%)，9.16%， 08/14/26 |
125 | 124,496 | ||||||||||
| Pregis TopCo Corp.，第一筆留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.75%)，8.97%，07/31/26 |
75 | 73,855 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 597,093 | ||||||||||||
| 總代理商：0.0% | ||||||||||||
| Pai Holdco，Inc.，2020定期貸款B，(3個月Libor US為0.75%下限+3.75%)，9.02%，10/28/27 |
163 | 150,608 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化消費服務：0.2% | ||||||||||||
| Ascend Learning LLC |
||||||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+5.75%)，10.95%，12/10/29 |
100 | 84,583 | ||||||||||
| 2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.70%，12/11/28 |
148 | 138,419 | ||||||||||
| Bright Horizons Family Solutions LLC，2021定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.25%)， 7.47%，11/24/28 |
189 | 187,593 | ||||||||||
| KUEHG Corp.，2023年定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+5.00%)，10.24%，06/12/30 |
167 | 165,121 | ||||||||||
| 蘇富比S，2021年定期貸款B，(3個月。Libor美國0.50%下限+4.50%)，9.76%，01/15/27 |
368 | 358,554 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 多元化消費服務(續) | ||||||||||||
| SSH Group Holdings，Inc.，2018第一筆留置權定期貸款，(3個月Libor US+4.00%)，9.54%，07/30/25 |
美元 | 76 | $ | 75,716 | ||||||||
| Veritas U.S.，Inc.，2021美元定期貸款B，(1個月Libor US為1.00%下限+5.00%)，10.22%， 09/01/25 |
335 | 271,992 | ||||||||||
| Wand NewCo3，Inc.，2020定期貸款，(1個月Libor US+2.75%)，7.40%，02/05/26 |
337 | 334,120 | ||||||||||
| WCG Intermediate Corp.，2019年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+4.00%)，9.22%， 01/08/27 |
154 | 151,009 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,767,107 | ||||||||||||
| 多元化REITs：0.0% | ||||||||||||
| RHP Hotel Properties，LP，2023年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.75%)，7.85%，05/18/30 |
135 | 134,466 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化電信服務：0.3% | ||||||||||||
| Altices Finding SA，2017美元第一留置權定期貸款，(3個月Libor US+2.75%)，8.01%，01/31/26 |
249 | 244,377 | ||||||||||
| 連接Finco SARL，2021年定期貸款B，(1個月Libor US+3.50%)，8.70%，12/11/26 |
744 | 742,918 | ||||||||||
| Ir衞星有限責任公司，2021年定期貸款B2，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+2.50%)，7.70%， 11/04/26 |
207 | 206,688 | ||||||||||
| Level 3 Finding，Inc.，2019年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+1.75%)，6.97%，03/01/27 |
215 | 199,817 | ||||||||||
| 流明技術公司，2020年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.25%)，7.47%，03/15/27 |
244 | 199,535 | ||||||||||
| Orbcomm，Inc.，定期貸款B，(3個月Libor美國0.75%下限+4.25%)，9.58%，09/01/28 |
148 | 118,196 | ||||||||||
| Radiate Holdco LLC，2021定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.25%)，8.47%， 09/25/26 |
352 | 292,667 | ||||||||||
| 維珍媒體布裏斯托爾有限責任公司，2020美元定期貸款Q，(1-月。Libor US+3.25%)，8.44%，01/31/29 |
225 | 223,794 | ||||||||||
| Zayo Group Holdings，Inc.，美元定期貸款，(1-mo.CME期限SOFR+3.00%)，8.22%，03/09/27 |
584 | 457,485 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,685,477 | ||||||||||||
| 電氣設備=0.0% | ||||||||||||
| Arcline FM Holdings LLC，2021年第一筆留置權定期貸款，(3個月。Libor US，0.75%下限+4.75%)，10.25%， 06/23/28(c) |
221 | 214,564 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 電子設備、儀器及部件不超過0.0% | ||||||||||||
| Coherent Corp.，2022年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+2.75%)，7.97%，07/02/29 |
114 | 114,152 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 能源設備和服務：0.0% | ||||||||||||
| Oryx Midstream Services二疊紀盆地有限責任公司，2023年增量定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限 +3.25%)，8.54%，10/05/28 |
365 | 363,678 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 娛樂業：0.3% | ||||||||||||
| AMC娛樂控股公司，2019年定期貸款B，(1個月Libor US+3.00%)，8.22%，04/22/26 |
162 | 126,457 | ||||||||||
| 貴族技術公司，2022年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.25%)，7.59%， 05/24/29 |
11 | 11,529 | ||||||||||
| 太陽馬戲團控股美國紐科公司，2023年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+ 4.25%)，9.49%，03/08/30 |
118 | 116,602 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
95 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 娛樂圈(續) | ||||||||||||
| 城市足球集團有限公司，定期貸款，(3-月。Libor US，0.50%下限+3.00%)，8.27%， 07/21/28 |
美元 | 223 | $ | 218,158 | ||||||||
| 創意藝術家經紀公司，2023年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+3.50%)，8.60%，11/27/28 |
180 | 178,966 | ||||||||||
| Delta 2 Lux SARL，定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.00%)，8.10%，01/15/30 |
151 | 150,925 | ||||||||||
| Equinox Holdings，Inc.，2017第一筆留置權定期貸款，(3個月Libor US為1.00%下限+3.00%)，8.73%， 03/08/24 |
538 | 497,975 | ||||||||||
| Live Nation Entertainment，Inc.，定期貸款B4，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)， |
452 | 450,540 | ||||||||||
| Playtika Holding Corp.，2021年定期貸款，(1-mo.Libor US+2.75%)，7.94%，03/13/28 |
230 | 229,072 | ||||||||||
| SMG美國Midco 2，Inc.，2020年定期貸款， |
152 | 151,138 | ||||||||||
| UFC Holdings LLC，2021年定期貸款B， |
146 | 145,836 | ||||||||||
| William Morris Endeavor Entertainment LLC，2018第一筆留置權定期貸款，(1-mo.Libor US+2.75%)，7.95%， 05/18/25 |
470 | 468,643 | ||||||||||
| WMG收購公司，2021年定期貸款G，(1-月。CME期限SOFR+2.13%)，7.33%，01/20/28 |
351 | 349,747 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,095,588 | ||||||||||||
| 金融服務業：0.3% | ||||||||||||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC，2021年定期貸款B1，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.70%， 12/21/28 |
90 | 89,257 | ||||||||||
| Altices France SA，2023年美元定期貸款B14，(3個月。CME期限SOFR+5.50%)，10.49%，08/15/28 |
200 | 177,444 | ||||||||||
| 貝倫金融美國有限責任公司，2018年定期貸款B，(3個月Libor US+2.25%)， |
370 | 370,030 | ||||||||||
| Belron盧森堡SARL，2023年定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.75%)，7.83%， 04/18/29 |
54 | 53,967 | ||||||||||
| 迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司 |
||||||||||||
| 2020美元定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為1.00%下限+3.75%)， |
753 | 729,824 | ||||||||||
| 2021年美元第二留置權定期貸款，(3個月Libor美國0.75%下限+6.75%)，12.29%，04/07/28 |
190 | 175,988 | ||||||||||
| LBM收購有限責任公司，定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+3.75%)，8.94%，12/17/27 |
96 | 92,384 | ||||||||||
| 獅門資本控股有限責任公司，2018年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+2.25%)，7.45%， 03/24/25 |
257 | 255,447 | ||||||||||
| Sotera Health Holdings LLC，2021年定期貸款，(3個月。Libor US，下限0.50%，+2.75%)，8.02%， 12/11/26 |
267 | 262,386 | ||||||||||
| Travelport Finance SARL，2023年同意定期貸款， 05/29/26(C)(M) |
144 | 87,317 | ||||||||||
| UPC融資夥伴關係，2021年美元定期貸款AX，(1-月。Libor US+2.93%)，8.12%，01/31/29 |
45 | 44,076 | ||||||||||
| Wex，Inc.，2021年定期貸款，(1個月CME期限SOFR+2.25%)，7.47%，03/31/28 |
123 | 122,899 | ||||||||||
| 白色帽子買家有限責任公司，定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.75%)， |
193 | 190,925 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,651,944 | ||||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 食品：0.2% | ||||||||||||
| 第8大道食品與供應公司，2018年第一筆留置權定期貸款，(1-月CME期限SOFR+3.75%)， 8.97%，10/01/25 |
美元 | 162 | $ | 148,462 | ||||||||
| B&G Foods，Inc.，2019年定期貸款B4，(1個月Libor US+2.50%)，7.65%，10/10/26 |
92 | 89,756 | ||||||||||
| Chobani LLC，2020定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+3.50%)，8.72%，10/25/27 |
588 | 584,010 | ||||||||||
| Froneri International Ltd.，2020美元定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.25%)， |
563 | 559,487 | ||||||||||
| H-Food Holdings LLC，2018年定期貸款B，(6個月。Libor US+3.69%)， |
55 | 47,972 | ||||||||||
| Hostess Brands LLC，2023定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.50%)， |
185 | 185,214 | ||||||||||
| 遊牧食品美國有限責任公司，2022年定期貸款B，(6個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.75%)，8.56%， 11/12/29 |
75 | 74,906 | ||||||||||
| Sovos Brands Intermediate，Inc.，2021定期貸款，(3個月Libor US，0.75%下限+3.50%)，8.77%， 06/08/28 |
261 | 257,748 | ||||||||||
| Triton Water Holdings，Inc.，定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限)， |
273 | 262,985 | ||||||||||
| Utz Quality Foods LLC，2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.00%)， |
259 | 258,742 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,469,282 | ||||||||||||
| 地面交通：0.1% | ||||||||||||
| AIT全球物流控股公司，2021年定期貸款，(1個月Libor US，0.75%下限+4.75%)，9.93%， 04/06/28 |
98 | 95,197 | ||||||||||
| AVIS預算汽車租賃有限責任公司，2020定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，6.97%，08/06/27 |
71 | 69,763 | ||||||||||
| Genesee&Wyming，Inc.，定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.00%)，7.34%，12/30/26 |
186 | 185,312 | ||||||||||
| SIRVA Worldwide，Inc.，2018第一筆留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR+5.50%)，10.76%，08/04/25 |
78 | 69,967 | ||||||||||
| 優步技術公司，2023年定期貸款B， |
198 | 198,344 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 618,583 | ||||||||||||
| 醫療保健設備和用品：0.1% | ||||||||||||
| 戰車買家有限責任公司，定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.25%)，8.45%，11/03/28 |
371 | 362,711 | ||||||||||
| 股骨買家公司，第一留置權定期貸款，(3個月。Libor US+4.50%)，10.00%，03/05/26 |
107 | 97,647 | ||||||||||
| Insulet Corp.，定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR+3.25%)，8.47%，05/04/28 |
110 | 110,174 | ||||||||||
| Medline借款人LP，美元定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)，8.47%， 10/23/28 |
759 | 749,440 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,319,972 | ||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務機構：0.1% | ||||||||||||
| CHG Healthcare Services，Inc.，2021定期貸款，(1個月Libor US，下限0.50%，+3.25%)，8.44%， 09/29/28 |
184 | 183,129 | ||||||||||
| CNT Holdings I Corp.，2020年定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.50%)，8.46%， 11/08/27 |
197 | 196,091 | ||||||||||
| 96 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 醫療保健提供者和服務(續) | ||||||||||||
| 電子Bidco，Inc.，2021年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.00%)，8.22%， 11/01/28 |
美元 | 297 | $ | 295,626 | ||||||||
| EnVision Healthcare Corp. |
||||||||||||
| 2022年First Out定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+7.88%)，13.27%，03/31/27 |
| (n) | 86 | |||||||||
| 2022年第二筆定期貸款， |
159 | 11,681 | ||||||||||
| Eyes ecare Partners LLC，2020年定期貸款， |
198 | 145,047 | ||||||||||
| Med Parentco LP，第一留置權定期貸款， |
182 | 168,828 | ||||||||||
| Option Care Health，Inc.，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.75%)，7.94%， 10/27/28 |
109 | 108,416 | ||||||||||
| 混響買家，Inc.，2021年第一筆留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.61%， 11/01/28 |
152 | 142,729 | ||||||||||
| 外科中心控股公司，2021年定期貸款，(1-月Libor US，0.75%下限+3.75%)，8.90%， 08/31/26 |
68 | 67,479 | ||||||||||
| Vizient，Inc.，2022年定期貸款B7，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+2.25%)，7.44%，05/16/29 |
32 | 31,632 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,350,744 | ||||||||||||
| 醫療保健技術：0.1% | ||||||||||||
| AthenaHealth Group，Inc.，2022年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.59%， 02/15/29 |
399 | 384,019 | ||||||||||
| 北極星Newco LLC，美元定期貸款B，(3個月。Libor US，下限0.50%，+4.00%)，9.54%，06/02/28 |
529 | 485,545 | ||||||||||
| Verscend Holding Corp.，2021年定期貸款B，(1-月。Libor US+4.00%)，9.22%，08/27/25 |
331 | 330,423 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,199,987 | ||||||||||||
| 酒店、餐飲及休閒業：0.4% | ||||||||||||
| Aimbridge Acquisition Co.，Inc.，2019定期貸款B，(1個月Libor US+3.75%)， |
211 | 204,359 | ||||||||||
| Alterra Mountain Co.，2023定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+3.75%)，8.95%，05/31/30(c) |
19 | 18,953 | ||||||||||
| 霸菱S，2021年定期貸款B，(1-月。Libor美國下限0.50%+3.25%)，8.40%，10/02/28 |
74 | 72,103 | ||||||||||
| 漢堡王(餐飲品牌國際公司)/新紅金融公司，定期貸款B4，(1-mo.Libor US(br}+1.75%)，6.94%，11/19/26 |
337 | 334,478 | ||||||||||
| 凱撒娛樂公司，定期貸款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)，8.45%， 02/06/30 |
140 | 139,523 | ||||||||||
| 嘉年華公司，美元定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限+3.00%)，8.22%，06/30/25 |
255 | 254,212 | ||||||||||
| 丘吉爾唐斯公司，2021年增量定期貸款B1，(1個月CME期限SOFR+2.00%)，7.20%， 03/17/28 |
184 | 181,858 | ||||||||||
| 費爾蒂塔娛樂有限責任公司，2022年定期貸款B，(1個月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+4.00%)，9.10%， 01/27/29 |
591 | 582,488 | ||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 酒店、餐館和休閒(續) | ||||||||||||
| 顫動融資BV，2022美元定期貸款B，(3-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.75%， 07/22/28 |
美元 | 154 | $ | 153,942 | ||||||||
| 四季酒店有限公司，2022年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.45%， 11/30/29 |
302 | 302,591 | ||||||||||
| 希爾頓全球金融有限責任公司，2019年定期貸款B2，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，6.94%，06/22/26 |
261 | 260,914 | ||||||||||
| IRB Holding Corp.，2022年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.00%)，8.20%， 12/15/27 |
543 | 538,842 | ||||||||||
| 包裝控股有限責任公司，2021年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.25%)，8.44%， 03/09/28 |
126 | 86,983 | ||||||||||
| 賓夕法尼亞娛樂公司，2022年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)，7.95%， 05/03/29 |
152 | 151,479 | ||||||||||
| Playa Resorts Holding BV，2022年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+4.25%)，9.34%， 01/05/29 |
57 | 56,508 | ||||||||||
| 科學遊戲國際公司，2022年美元定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.50%下限+3.00%)，8.25%，04/14/29 |
87 | 86,888 | ||||||||||
| 海洋世界公園和娛樂公司，2021年定期貸款B， (1個月Libor US為0.50%下限+3.00%)，8.25%，08/25/28 |
69 | 69,363 | ||||||||||
| STAR Group Holdings BV，2018美元增量定期貸款，(3個月CME期限SOFR+2.25%)，7.75%， 07/21/26 |
148 | 148,167 | ||||||||||
| Station Casinos LLC，2020定期貸款B，(1-月Libor US，0.25%下限+2.25%)，7.45%， 02/08/27 |
298 | 296,582 | ||||||||||
| Whatabrands LLC，2021年定期貸款B，(1個月Libor US為0.50%下限+3.25%)， |
309 | 306,458 | ||||||||||
| 温德姆酒店及度假村公司，2023年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+2.25%)，7.45%， 05/24/30 |
19 | 18,941 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,265,632 | ||||||||||||
| 家用耐用消費品：0.1% | ||||||||||||
| ACProducts Holdings，Inc.，2021年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR為0.50%下限+4.25%)，9.75%， 05/17/28 |
171 | 143,026 | ||||||||||
| Hunter Douglas，Inc.，美元定期貸款B1，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.50%)， |
329 | 311,135 | ||||||||||
| 日落債務合併子公司，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+4.00%)，9.22%， 10/06/28 |
110 | 88,543 | ||||||||||
| 韋伯-斯蒂芬產品有限責任公司，定期貸款B， |
350 | 306,762 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 849,466 | ||||||||||||
| 家居用品--0.0% | ||||||||||||
| 鑽石BC BV，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.75%)，8.06%，09/29/28 |
338 | 337,279 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
97 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 獨立電力和可再生電力生產商v0.0% | ||||||||||||
| 星座可再生能源有限責任公司，2020年定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+2.50%)，8.03%， 12/15/27 |
美元 | 233 | $ | 231,455 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保險業：0.2% | ||||||||||||
| 聯合控股中級有限責任公司 |
||||||||||||
| 2021年定期貸款B4，(1個月Libor美國0.50%下限+3.50%)，8.65%，11/06/27 |
118 | 117,393 | ||||||||||
| 2023年定期貸款B5，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.65%，11/05/27 |
524 | 519,949 | ||||||||||
| AmWINS Group，Inc. |
||||||||||||
| 2021年定期貸款B，(1個月Libor美國0.75%下限+2.25%)，7.44%，02/19/28 |
173 | 171,581 | ||||||||||
| 2023年增量定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.75%下限+2.75%)，7.83%，02/19/28 |
55 | 54,531 | ||||||||||
| AssuredPartners，Inc.，2020年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，02/12/27 |
260 | 257,575 | ||||||||||
| HUB國際有限公司 |
||||||||||||
| 2022年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+4.00%)，9.07%，11/10/29 |
74 | 74,510 | ||||||||||
| 2023年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+4.25%)，9.34%，06/20/30 |
466 | 466,516 | ||||||||||
| 瑞安專業集團有限責任公司，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+3.00%)， |
161 | 160,363 | ||||||||||
| USI，Inc.，2022年增量定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+3.75%)， |
325 | 324,644 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,147,062 | ||||||||||||
| 互動媒體和服務：0.1% | ||||||||||||
| Acuris Finance U.S.，Inc.，2021美元定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)，9.39%， 02/16/28 |
50 | 49,304 | ||||||||||
| Adevinta ASA，美元定期貸款B，(3個月。Libor US為0.75%下限+2.75%)，8.29%，06/26/28 |
139 | 138,707 | ||||||||||
| 卡梅洛特金融公司，定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+3.00%)，8.22%，10/30/26 |
250 | 249,282 | ||||||||||
| 卡梅洛特美國收購有限責任公司，2020年增量定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，下限1.00%+ 3.00%)，8.22%，10/30/26 |
281 | 280,940 | ||||||||||
| GoodRx，Inc.，第一留置權定期貸款， |
76 | 75,827 | ||||||||||
| Grab Holdings，Inc.，定期貸款B， |
120 | 119,711 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 913,771 | ||||||||||||
| IT服務(%)：0.2% | ||||||||||||
| Asurion LLC |
||||||||||||
| 2020年定期貸款B8，(3個月Libor US+3.25%)，8.79%，12/23/26 |
283 | 272,183 | ||||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款B3，(1個月CME期限SOFR+5.25%)，10.51%，01/31/28 |
255 | 216,273 | ||||||||||
| 2023年定期貸款B11，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.25%)， |
23 | 21,781 | ||||||||||
| Epicor Software Corp.，2020年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+3.25%)， |
111 | 109,407 | ||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| IT服務(續) | ||||||||||||
| Gainwell收購公司，定期貸款B，(3個月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+4.00%)，9.34%， 10/01/27 |
美元 | 366 | $ | 360,321 | ||||||||
| 去爸爸運營有限責任公司 |
||||||||||||
| 2021年定期貸款B4，(1個月Libor US+2.00%)，7.19%，08/10/27 |
124 | 123,842 | ||||||||||
| 2022年定期貸款B5，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.00%)，8.10%，11/09/29 |
161 | 161,407 | ||||||||||
| Sedgwick索賠管理服務公司，2023年定期貸款B， |
382 | 379,052 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
1,644,266 |
| ||||||||||
| 休閒產品佔0.0% | ||||||||||||
| 擋泥板樂器公司，2021年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+4.00%)，9.19%， 12/01/28(c) |
99 | 94,131 | ||||||||||
| Peloton Interactive股份有限公司，定期貸款，(6個月。CME期限SOFR在0.50%下限+6.50%)，12.26%， 05/25/27 |
40 | 40,387 | ||||||||||
| TOPGOLF卡拉維品牌公司，定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，03/15/30 |
130 | 129,459 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 263,977 | ||||||||||||
| 生命科學工具與服務：0.2% | ||||||||||||
| Avantor Funding，Inc.，2021年定期貸款B5，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.25%)，7.45%， 11/08/27 |
229 | 228,417 | ||||||||||
| Catalent Pharma Solutions，Inc.，2021定期貸款B3，(1個月Libor US，0.50%下限+2.00%)，7.19%， 02/22/28 |
188 | 183,217 | ||||||||||
| Curia Global，Inc.，2021年定期貸款， |
23 | 19,784 | ||||||||||
| EResearchTechnology，Inc.，2020第一筆留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+4.50%)，9.72%， 02/04/27 |
156 | 149,493 | ||||||||||
| Fortrea Holdings，Inc.，定期貸款B， 6/12/30(m) |
51 | 50,975 | ||||||||||
| 圖標盧森堡SARL，LUX定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+2.25%)， |
229 | 229,375 | ||||||||||
| Maravai Intermediate Holdings LLC，2022年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.00%)， 8.03%，10/19/27 |
239 | 238,344 | ||||||||||
| PAREXEL國際公司，2021年第一筆留置權定期貸款，(1個月Libor US為0.50%下限+3.25%)， |
368 | 364,892 | ||||||||||
| PRA Health Science，Inc.，美國定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+2.25%)， |
57 | 57,149 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,521,646 | ||||||||||||
| 機械行業：0.3% | ||||||||||||
| Albion Finding 3 SARL，美元定期貸款，(3-mo.Libor美國0.50%下限+5.25%)，10.52%，08/17/26(c) |
222 | 219,963 | ||||||||||
| Clark Equipment Co.，2022定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.84%， 04/20/29 |
42 | 41,449 | ||||||||||
| 哥倫布·麥金農公司，2021年定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)，8.23%， 05/14/28 |
66 | 66,176 | ||||||||||
| 98 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 機械(續) |
| |||||||||||
| 過濾集團公司，2023年美元定期貸款，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+4.25%)，9.33%， 10/21/28 |
美元 | 297 | $ | 296,681 | ||||||||
| Gardner Denver，Inc.，2020美元定期貸款B2，(1-月CME期限SOFR+1.75%)，6.95%，03/01/27 |
142 | 141,761 | ||||||||||
| 蓋茨全球有限責任公司，2021年定期貸款B3，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+2.50%)，7.70%， 03/31/27 |
300 | 298,376 | ||||||||||
| 英格索爾-蘭德服務公司，2020美元Spinco定期貸款，(1-月CME期限SOFR+1.75%)，6.95%， 03/01/27 |
157 | 156,815 | ||||||||||
| 麥迪遜IAQ有限責任公司，定期貸款，(6個月Libor美國0.50%下限+3.25%)，8.30%，06/21/28 |
452 | 441,778 | ||||||||||
| 羅珀工業品投資公司，美元定期貸款，(3-月。CME期限SOFR+4.50%)，9.74%， 11/22/29 |
259 | 258,053 | ||||||||||
| SPX Flow，Inc.，2022定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+4.50%)， |
230 | 226,574 | ||||||||||
| 泰坦收購有限公司，2018年定期貸款B，(3個月Libor US+3.00%)，8.73%，03/28/25 |
446 | 434,799 | ||||||||||
| 垂直美國Newco，Inc.，定期貸款B，(6個月Libor US為0.50%下限+3.50%)， |
327 | 324,629 | ||||||||||
| Vertiv Group Corp.，2021年定期貸款B，(1-月。Libor US+2.75%)，7.94%，03/02/27 |
302 | 300,460 | ||||||||||
| Zurn LLC，2021年定期貸款B，(1-月Libor美國0.50%下限+2.00%)，7.19%，10/04/28 |
109 | 108,622 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,316,136 | ||||||||||||
| 媒體報道0.2% | ||||||||||||
| AVSC Holding Corp.，2020定期貸款B1，(1個月Libor US為1.00% 下限+3.25%，0.25%PIK)，8.68%，03/03/25(g) |
184 | 179,200 | ||||||||||
| Charge Communications Operating LLC，A類，2019年定期貸款B1，(3個月CME期限SOFR+1.75%)， 6.80%，04/30/25 |
123 | 122,907 | ||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.定期貸款B，(3個月Libor US+3.50%)， |
390 | 371,914 | ||||||||||
| Cogeco融資2 LP，2021年增量定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)， 7.72%，09/01/28 |
166 | 164,302 | ||||||||||
| CSC控股有限責任公司 |
||||||||||||
| 2017年定期貸款B1，(1個月Libor US+2.25%)，7.44%，07/17/25 |
115 | 110,315 | ||||||||||
| 2019年定期貸款B5，(1-月Libor US+2.50%)，7.69%，04/15/27 |
315 | 274,335 | ||||||||||
| DirecTV融資有限責任公司，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+5.00%)，10.22%， 08/02/27 |
336 | 328,737 | ||||||||||
| Learfield Communications LLC，2016第一筆留置權定期貸款，(3個月Libor US為1.00%下限+3.25%)，8.77%， 12/01/23 |
91 | 70,477 | ||||||||||
| 辛克萊電視集團，2022年定期貸款B4，(1-月CME期限SOFR+3.75%)，8.95%，04/21/29(c) |
199 | 149,740 | ||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 媒體(續) |
| |||||||||||
| 航海數碼有限公司，美元定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+4.25%)，9.36%，05/11/29(c) |
美元 | 106 | $ | 105,400 | ||||||||
| Ziggo融資夥伴關係，美元定期貸款I，(1-月。Libor US+2.50%)，7.69%，04/30/28 |
126 | 123,930 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,001,257 | ||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料不到0.1% | ||||||||||||
| 自由港液化天然氣投資有限責任公司，定期貸款B，(3個月Libor US為0.50%下限+3.50%)，8.75%， 12/21/28 |
441 | 431,228 | ||||||||||
| M6 ETX Holdings II Midco LLC，定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.68%， 09/19/29 |
26 | 25,563 | ||||||||||
| Medallion Midland收購有限責任公司，2021年定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，9.25%， 10/18/28 |
221 | 219,147 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 675,938 | ||||||||||||
| 客運航空公司：0.2% | ||||||||||||
| AAdvantage忠誠IP有限公司，2021定期貸款，(3個月Libor US，0.75%下限+4.75%)，10.00%， 04/20/28 |
436 | 444,558 | ||||||||||
| 加拿大航空，2021年定期貸款B，(3個月Libor美國0.75%下限+3.50%)，8.84%，08/11/28 |
370 | 369,731 | ||||||||||
| 美國航空公司 |
||||||||||||
| 2017年第一筆留置權定期貸款，(6個月Libor US+3.50%)，7.00%，01/29/27 |
302 | 294,041 | ||||||||||
| 2023年定期貸款B，(6個月CME期限SOFR+2.75%)，8.15%，02/15/28 |
280 | 274,593 | ||||||||||
| Kestrel Bidco，Inc.，定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為1.00%下限+3.00%)， |
108 | 103,960 | ||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC，2020定期貸款B，(3個月Libor美國下限為1.00%，+5.25%)，10.76%， 06.21/27 |
299 | 310,464 | ||||||||||
| 聯合航空公司，2021年定期貸款B，(3個月Libor US為0.75%下限+3.75%)， |
351 | 350,501 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,147,848 | ||||||||||||
| 個人護理產品--0.1% | ||||||||||||
| 陽光盧森堡七世SARL，2021年定期貸款B3，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，9.09%， 10/01/26 |
771 | 766,322 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 製藥類股下跌0.1% | ||||||||||||
| Amneal PharmPharmticals LLC，2018年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，05/04/25 |
124 | 119,276 | ||||||||||
| Amynta機構借款人，Inc.，2023年定期貸款B，(1-月CME條款SOFR+5.00%)， |
99 | 96,092 | ||||||||||
| 博世健康公司，2022年定期貸款B， |
143 | 107,479 | ||||||||||
| Elanco動物健康公司，定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，7.01%，08/01/27 |
298 | 292,019 | ||||||||||
| 爵士融資Lux SARL，美元定期貸款， |
265 | 264,984 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
99 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 製藥(續) |
| |||||||||||
| Organon&Co.，美元定期貸款，(1-月Libor US，下限0.50%，+3.00%)，8.25%，06/02/28 |
美元 | 197 | $ | 196,588 | ||||||||
| 精密醫藥集團有限責任公司，2021年定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.00%)，8.34%， 11/18/27(c) |
153 | 146,443 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,222,881 | ||||||||||||
| 專業服務：0.3% | ||||||||||||
| AlixPartners LLP，2021美元定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.72%， 02/04/28 |
185 | 184,603 | ||||||||||
| CoreLogic，Inc. |
||||||||||||
| 第二留置權定期貸款，(1個月Libor美國下限0.50%+6.50%)，11.75%，06/04/29 |
100 | 80,250 | ||||||||||
| 定期貸款，(1個月Libor US為0.50%下限+3.50%)，8.75%，06/02/28 |
476 | 429,453 | ||||||||||
| 鄧白氏公司 |
||||||||||||
| 2022年增量定期貸款B2，(1個月CME期限SOFR+3.25%)，8.33%，01/18/29 |
75 | 74,156 | ||||||||||
| 定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.25%)，8.43%，02/06/26 |
480 | 480,027 | ||||||||||
| 元素材料科技集團美國控股公司 |
||||||||||||
| 2022年美元延遲提取定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+4.25%)，9.59%，07/06/29 |
76 | 74,623 | ||||||||||
| 2022年美元定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+4.25%)， |
165 | 161,682 | ||||||||||
| FleetCor Technologies Operating Co.LLC，2021定期貸款B4，(1個月CME期限SOFR+1.75%)，6.95%， 04/28/28 |
224 | 221,625 | ||||||||||
| 銀河美國OPCO，Inc.，定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+4.75%)， |
268 | 251,227 | ||||||||||
| TransUnion LLC |
||||||||||||
| 2019年定期貸款B5，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，6.95%，11/16/26 |
111 | 110,952 | ||||||||||
| 2021年定期貸款B6，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.25%)，7.47%，12/01/28 |
385 | 383,307 | ||||||||||
| VS買方有限責任公司，定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.25%)，8.52%，02/28/27 |
259 | 254,992 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,706,897 | ||||||||||||
| 房地產管理與開發不到0.0% | ||||||||||||
| 高緯物業美國借款人有限責任公司 |
||||||||||||
| 2020年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.75%)，7.97%，08/21/25 |
95 | 94,002 | ||||||||||
| 2023年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.25%)，8.45%，01/31/30(c) |
238 | 230,156 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 324,158 | ||||||||||||
| 半導體和半導體設備：0.0% | ||||||||||||
| MKS儀器公司，2022年美元定期貸款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)，7.94%， 08/17/29 |
179 | 178,812 | ||||||||||
| Synaptics，Inc.，定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.25%)，7.74%，12/02/28 |
110 | 108,716 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 287,528 | ||||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 軟件業增長0.6% |
| |||||||||||
| 應用系統公司，2022年延長第一留置權定期貸款，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)， 9.74%，09/18/26 |
美元 | 74 | $ | 74,345 | ||||||||
| 梭魚網絡公司，2022年定期貸款，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.55%， 08/15/29 |
83 | 79,550 | ||||||||||
| 拳擊手母公司，2021年美元定期貸款， |
222 | 220,069 | ||||||||||
| CCC智能解決方案公司，定期貸款， |
185 | 184,486 | ||||||||||
| 中央母公司，2022年美元定期貸款B， |
297 | 295,484 | ||||||||||
| 雲軟件集團，Inc.，2022美元定期貸款，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.84%， 03/30/29 |
667 | 623,117 | ||||||||||
| Cloudera公司 |
||||||||||||
| 2021年第二筆留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+6.00%)，11.08%，10/08/29(c) |
113 | 101,700 | ||||||||||
| 2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，8.95%，10/08/28 |
89 | 86,960 | ||||||||||
| 基石OnDemand，Inc.，2021年定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.75%)，9.25%， 10/16/28 |
185 | 171,852 | ||||||||||
| Delta TopCo，Inc. |
||||||||||||
| 2020年第二留置權定期貸款，(6個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+7.25%)， |
45 | 40,913 | ||||||||||
| 2020年定期貸款B，(6個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，9.07%，12/01/27 |
| (n) | 2 | |||||||||
| Genesys Cloud Services Holdings II LLC，2020美元定期貸款B4，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+ 4.00%)，9.19%，12/01/27 |
383 | 381,136 | ||||||||||
| Informatica LLC，2021美元定期貸款B，(1個月Libor US+2.75%)，8.00%，10/27/28 |
422 | 420,407 | ||||||||||
| 基礎設施控股公司，2021年定期貸款B， |
99 | 98,689 | ||||||||||
| 洋紅色買家有限責任公司 |
||||||||||||
| 2021年美元第一留置權定期貸款，(3個月Libor US為0.75%下限+4.75%)， |
250 | 187,733 | ||||||||||
| 2021年美元第二留置權定期貸款，(3個月Libor US為0.75%下限+8.25%)， |
193 | 124,762 | ||||||||||
| McAfee Corp.，2022年美元定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，9.01%， 03/01/29 |
372 | 355,333 | ||||||||||
| MH Sub I LLC |
||||||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR+6.25%)，11.35%，02/23/29 |
247 | 213,832 | ||||||||||
| 2023年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+4.25%)，9.35%，05/03/28 |
812 | 778,235 | ||||||||||
| NortonLifeLock，Inc.，2022定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+2.00%)，7.20%， 09/12/29 |
185 | 183,480 | ||||||||||
| Proofpoint，Inc.，第一留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+3.25%)， |
445 | 435,202 | ||||||||||
| 100 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 軟件(續) |
| |||||||||||
| RealPage，Inc.，第一留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.00%)，8.22%， 04/24/28 |
美元 | 809 | $ | 790,518 | ||||||||
| Severin收購有限責任公司，2018年定期貸款B，(3個月。CME期限自 +3.00%)，8.05%，08/01/25 |
148 | 147,884 | ||||||||||
| 索菲亞有限責任公司，2021年定期貸款B，(3個月Libor美國0.50%下限+3.50%)，9.04%，10/07/27 |
290 | 286,303 | ||||||||||
| UKG，Inc.，2021年第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+5.25%)，10.27%， 05/03/27 |
112 | 108,744 | ||||||||||
| 旗艦軟件集團，Inc.，2021年定期貸款，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)，8.27%， 05/04/26 |
280 | 274,730 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 6,665,466 | ||||||||||||
| 特色零售業：0.1% | ||||||||||||
| EG集團有限公司，2021年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.25%)，9.41%，03/31/26 |
320 | 317,947 | ||||||||||
| Mavis輪胎快遞服務公司，2021年定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.22%，05/04/28 |
312 | 308,632 | ||||||||||
| PetSmart，Inc.，2021年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.75%下限+3.75%)， 8.95%，02/11/28 |
398 | 396,383 | ||||||||||
| Pilot Travel Center LLC，2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件 +2.00%)，7.20%，08/04/28 |
177 | 176,742 | ||||||||||
| 恢復五金公司 |
||||||||||||
| 2022年增量定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.25%)，8.45%，10/20/28 |
89 | 86,087 | ||||||||||
| 定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.69%，10/20/28 |
91 | 87,711 | ||||||||||
| RVR經銷商控股有限責任公司，定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.97%， 02/08/28 |
22 | 20,312 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,393,814 | ||||||||||||
| 技術硬件、存儲和外圍設備不超過0.0% | ||||||||||||
| 電子成像公司，定期貸款，(1個月Libor US+5.00%)，10.21%，07/23/26 |
66 | 44,725 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品行業：0.0% | ||||||||||||
| Crocs，Inc.，定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.50%)，8.70%，02/20/29 |
113 | 113,447 | ||||||||||
| Hanesbrand，Inc.，2023年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.75%)，8.85%，03/08/30(c) |
58 | 57,999 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 171,446 | ||||||||||||
| 貿易公司和分銷商：0.1% | ||||||||||||
| Beacon Roofing Supply，Inc.，2021年定期貸款B，(1個月Libor US+2.25%)， 7.44%，05/19/28 |
185 | 184,472 | ||||||||||
| 核心和主要LP，2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.50%)，7.61%，07/27/28 |
556 | 552,150 | ||||||||||
| SRS分銷公司 |
||||||||||||
| 2021年定期貸款B，(1個月Libor US為0.50%下限+3.50%)，8.69%，06/02/28 |
448 | 433,979 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 貿易公司和分銷商(續) |
| |||||||||||
| SRS分銷公司(續) |
||||||||||||
| 2022年增量定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，06/02/28 |
美元 | 67 | $ | 65,500 | ||||||||
| TMK鷹牌母公司，2020超級優先第二期定期貸款B，(3個月。Libor US為1.00%下限+ 3.50%)，9.00%，08/28/24(c) |
120 | 72,887 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,308,988 | ||||||||||||
| 交通基礎設施佔0.0% | ||||||||||||
| Apple Bidco LLC，2022年增量定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)，9.10%， 09/22/28 |
94 | 93,179 | ||||||||||
| KKR Apple Bidco LLC，2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.75%)，7.97%， 09/23/28 |
39 | 39,020 | ||||||||||
| Ola荷蘭BV，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+6.25%)，11.43%，12/15/26。 |
122 | 114,146 | ||||||||||
| 蘭德母公司，2023年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.25%)，9.49%，03/17/30 |
39 | 36,471 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 282,816 | ||||||||||||
| 無線電信服務：0.0% | ||||||||||||
| Digicel國際金融有限公司，2017年定期貸款B，(1-月Libor US+3.25%)， 8.98%，05/28/24 |
101 | 92,612 | ||||||||||
| Gogo Intermediate Holdings LLC，定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.97%， 04/30/28 |
64 | 63,314 | ||||||||||
| SBA高級財務II有限責任公司，2018年定期貸款B，(1個月Libor US+1.75%)，6.95%，04/11/25 |
186 | 185,978 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 341,904 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 浮動利率貸款利息總額為6.4% |
67,235,335 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 外國機構的義務 |
||||||||||||
| 巴西：0.5% | ||||||||||||
| 巴西政府國際債券，5.00%， 01/27/45(d) |
6,525 | 5,085,585 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 中國：0.0% | ||||||||||||
| 中國發展銀行/香港， 2.00%，02/16/27(e) |
200 | 183,092 | ||||||||||
| 進出口中國銀行， 3.38%，03/14/27(e) |
200 | 191,514 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 374,606 | ||||||||||||
| 哥倫比亞：0.3% | ||||||||||||
| 哥倫比亞政府國際債券，5.63%， 02/26/44(d) |
4,000 | 2,975,640 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 香港-0.0% | ||||||||||||
| 機場管理局，3.25%，01/12/52(d) |
200 | 153,452 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 印度：0.0% | ||||||||||||
| 印度進出口銀行，3.88%，02/01/28(e) |
200 | 188,068 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 印尼：0.6% | ||||||||||||
| 印尼政府國際債券 |
||||||||||||
| 5.88%, 01/15/24(B)(D) |
4,400 | 4,411,704 | ||||||||||
| 4.65%, 09/20/32 |
250 | 244,978 | ||||||||||
| 4.85%, 01/11/33 |
200 | 199,438 | ||||||||||
| 5.25%, 01/17/42(e) |
200 | 199,970 | ||||||||||
| 4.75%, 07/18/47(e) |
200 | 188,490 | ||||||||||
| 3.70%, 10/30/49 |
200 | 158,058 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
101 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 印度尼西亞(續) |
| |||||||||||
| 印尼政府國際債券(續) |
| |||||||||||
| 3.50%, 02/14/50 |
美元 | 200 | $ | 152,362 | ||||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN印度尼西亞III(e) |
||||||||||||
| 1.50%, 06/09/26 |
200 | 181,396 | ||||||||||
| 4.40%, 06/06/27 |
200 | 196,828 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,933,224 | ||||||||||||
| 墨西哥：0.5% | ||||||||||||
| 墨西哥政府國際債券，4.75%， 03/08/44(d) |
5,800 | 4,971,876 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 巴基斯坦：0.0% | ||||||||||||
| 巴基斯坦政府國際債券(e) |
||||||||||||
| 6.00%, 04/08/26 |
450 | 216,468 | ||||||||||
| 7.38%, 04/08/31 |
200 | 90,660 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 307,128 | ||||||||||||
| 菲律賓：0.0% | ||||||||||||
| 菲律賓政府國際債券 |
||||||||||||
| 3.70%, 03/01/41 |
300 | 247,560 | ||||||||||
| 2.65%, 12/10/45 |
200 | 134,144 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 381,704 | ||||||||||||
| 卡塔爾：0.0% | ||||||||||||
| 卡塔爾政府國際債券，5.10%，04/23/48(e) |
200 | 198,922 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 沙特阿拉伯：0.1% | ||||||||||||
| 沙特政府國際債券(e) |
||||||||||||
| 4.00%, 04/17/25 |
200 | 195,412 | ||||||||||
| 4.75%, 01/18/28 |
250 | 247,450 | ||||||||||
| 4.50%, 10/26/46 |
200 | 174,820 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 617,682 | ||||||||||||
| 韓國尾盤0.2% | ||||||||||||
| 韓國進出口銀行 |
||||||||||||
| 0.63%, 06/29/24 |
250 | 237,815 | ||||||||||
| 1.63%, 01/18/27 |
200 | 179,144 | ||||||||||
| 韓國開發銀行 |
||||||||||||
| 3.75%, 01/22/24 |
200 | 197,660 | ||||||||||
| 2.00%, 02/24/25 |
200 | 189,186 | ||||||||||
| 4.38%, 02/15/33 |
200 | 193,938 | ||||||||||
| 韓國電力公司，3.63%，06/14/25(e) |
300 | 288,754 | ||||||||||
| 韓國高速公路公司，1.13%，05/17/26(e) |
200 | 177,332 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,463,829 | ||||||||||||
| 烏拉圭：0.3% | ||||||||||||
| 烏拉圭政府國際債券，5.10%，06/18/50 |
3,500 | 3,493,315 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 外國機構債務總額：2.5% |
26,145,031 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 安防 | 股票 | 價值 | ||||||||||
| 投資公司 |
||||||||||||
| 固定收益基金佔0.1% | ||||||||||||
| 景順高級貸款ETF(o) |
45,000 | $ | 946,800 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 總投資公司佔0.1% |
946,800 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 標準桿(000) | ||||||||||||
| 市政債券 |
||||||||||||
| 紐約：1.0% | ||||||||||||
| 大都會運輸局，RB，BAB，6.55%，11/15/31 |
美元 | 10,000 | 10,472,880 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 市政債券總額為1.0% |
10,472,880 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 優先證券 |
||||||||||||
| 資本信託基金：10.1% | ||||||||||||
| 汽車銷量下降0.2% | ||||||||||||
| 通用汽車金融公司，C系列， 5.70%(A)(D)(F) |
2,565 | 2,251,669 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 銀行(A)(F) 2.9% | ||||||||||||
| 滙豐資本融資1美元LP，10.18%(b) |
11,835 | 14,605,987 | ||||||||||
| 工商中國銀行股份有限公司，3.20%(e) . |
300 | 279,231 | ||||||||||
| ING Groep NV，3.88% |
2,284 | 1,625,722 | ||||||||||
| 麥格理銀行有限公司，6.13%(b) |
1,885 | 1,697,949 | ||||||||||
| 北歐銀行總部基地，6.13%(b) |
5,540 | 5,229,883 | ||||||||||
| PNC金融服務集團，第五系列， 6.20%(d) |
5,529 | 5,153,857 | ||||||||||
| 裏薩爾商業銀行公司，6.50%(e) |
700 | 618,492 | ||||||||||
| TMB Thanachart Bank PCL，4.90%(e) |
700 | 658,000 | ||||||||||
| 富國銀行，系列賽S，5.90% |
281 | 277,136 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 30,146,257 | ||||||||||||
| 資本市場：0.1% | ||||||||||||
| 道富銀行，F系列，9.15%(A)(F) |
618 | 616,467 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 電力公用事業公司：0.7% | ||||||||||||
| PPL Capital Funding，Inc.，A系列， 8.20%，03/30/67(a) |
8,300 | 7,324,754 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融服務業：3.7% | ||||||||||||
| 美國銀行(Bank of America Corp.)U系列股票，8.63%(A)(F) |
5,785 | 5,784,838 | ||||||||||
| 巴克萊銀行(A)(F) |
||||||||||||
| 4.38% |
1,630 | 1,107,422 | ||||||||||
| 8.00% |
4,500 | 4,252,050 | ||||||||||
| 法國巴黎銀行，7.38%(A)(B)(F) |
4,535 | 4,397,015 | ||||||||||
| 法國農業信貸銀行，8.13%(A)(B)(F) |
5,000 | 5,006,250 | ||||||||||
| 摩根大通，8.75%，09/01/30 |
2,000 | 2,427,744 | ||||||||||
| 勞埃德銀行集團，7.50%(A)(F) |
8,285 | 7,747,718 | ||||||||||
| NatWest Group PLC，8.00%(A)(F) |
970 | 944,227 | ||||||||||
| 瑞銀集團，7.00%(A)(B)(F) |
7,500 | 7,242,364 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 38,909,628 | ||||||||||||
| 獨立電力和可再生電力生產商？0.1% | ||||||||||||
| 維斯特拉公司，7.00%(A)(B)(F) |
481 | 419,672 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 102 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 保險業：1.7% | ||||||||
| ACE Capital Trust II，9.70%，04/01/30(d) |
美元 | 7,000 | $ | 8,312,500 | ||||
| 愛荷華州Cos資本信託II的衡平法，B系列，8.42%，04/01/27 |
5,000 | 4,732,805 | ||||||
| 京寶人壽保險股份有限公司，5.90%，02/15/52(A)(E) |
200 | 195,454 | ||||||
| 大都會人壽，6.40%，12/15/66(d) |
5,000 | 4,990,232 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 18,230,991 | ||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料：0.2% | ||||||||
| 企業產品運營有限責任公司，8.27%， 06/01/67(a) |
2,500 | 2,349,897 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 房地產管理與開發不到0.0% | ||||||||
| 新世界發展金融BVI有限公司，4.13%(A)(E)(F) |
409 | 272,954 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 無線電信服務：0.5% | ||||||||
| 沃達豐集團，7.00%，04/04/79(a) |
4,745 | 4,865,286 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 105,387,575 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| 股票 | ||||||||
|
|
||||||||
| 優先股：3.9% | ||||||||
| 銀行(A)(F) 2.5% | ||||||||
| 花旗集團，公司，系列K |
488,320 | 12,369,146 | ||||||
| 富國銀行，Q系列 |
550,500 | 13,768,005 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 26,137,151 | ||||||||
| 資本市場(A)(F) 0.9% | ||||||||
| 高盛，J系列，5.50% |
162,450 | 4,144,099 | ||||||
| 道富銀行，D系列 |
220,495 | 5,609,393 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 9,753,492 | ||||||||
| IT服務：0.5% | ||||||||
| 字節跳動有限公司，系列E-1，(收購11/11/20， |
31,062 | 5,460,826 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 41,351,469 | ||||||||
| 優先證券總額14.0%(成本：151,735,796美元) |
146,739,044 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 標準桿(000) | ||||||||
|
|
||||||||
| 美國政府支持的機構證券 |
| |||||||
| 抵押貸款支持證券14.7% | ||||||||
| 統一抵押貸款支持證券，4.50%，07/13/53(q) |
美元 | 160,000 | 153,825,000 | |||||
|
|
|
|||||||
| 美國政府資助的機構總數 |
|
153,825,000 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 股票 | ||||||||
|
|
||||||||
| 認股權證 |
| |||||||
| 非必需消費品：0.0% | ||||||||
| 服務王(Carnelian Point)，(6/30/27到期，執行價10.00美元)(l) |
450 | | ||||||
|
|
|
|||||||
| 認股權證總數：0.0% |
|
| ||||||
|
|
|
|||||||
| 長期投資總額：168.7% |
|
1,768,694,248 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 安防 | 股票 | 價值 | ||||||
|
|
||||||||
| 短期證券 |
||||||||
| 貨幣市場基金疲軟0.7% | ||||||||
| 貝萊德流動性基金，T基金，機構類， 4.98%(O)(R) |
7,466,683 | $ | 7,466,683 | |||||
|
|
|
|||||||
| 短期證券總額：0.7% |
7,466,683 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 購買的期權不超過0.1% |
1,442,631 | |||||||
|
|
|
|||||||
| TBA銷售前的總投資 |
|
1,777,603,562 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 標準桿(000) | ||||||||
|
|
||||||||
| TBA銷售承諾 |
||||||||
| 抵押貸款支持證券(7.4)% | ||||||||
| 統一抵押貸款支持證券，4.50%， 07/13/53(q) |
美元 | (80,740 | ) | (77,623,941 | ) | |||
|
|
|
|||||||
| TBA銷售承諾總額(7.4%) |
|
(77,623,941 | ) | |||||
|
|
|
|||||||
| 寫入的選項不超過(0.0)% |
(280,459 | ) | ||||||
|
|
|
|||||||
| 總投資，扣除TBA銷售 |
|
1,699,699,162 | ||||||
| 負債超過其他資產(62.1)% |
|
(651,185,982 | ) | |||||
|
|
|
|||||||
| 淨資產100.0% |
$ | 1,048,513,180 | ||||||
|
|
|
|||||||
| (a) | 可變利率證券。利率會定期重置。顯示的利率是截至 期末的實際利率。安全説明還包括參考利率和利差(如果已發佈並可用)。 |
| (b) | 根據修訂後的1933年證券法，根據規則144A豁免註冊的證券。這些證券 可以在豁免註冊的交易中轉售給合格機構投資者。 |
| (c) | 安全性使用重要的不可觀察的輸入進行估值，並在公允價值層次結構中被歸類為3級。 |
| (d) | 全部或部分證券已被質押為與未償還逆回購協議相關的抵押品 。 |
| (e) | 根據1933年《證券法》的S規定，該證券可轉售給合格境外投資者和境外機構買家。 |
| (f) | 沒有規定到期日的永久證券。 |
| (g) | 實物支付證券，可以以額外的面值/股份和/或現金支付利息/股息。顯示的費率是 當前費率和可能的付款費率。 |
| (h) | 可兑換證券。 |
| (i) | 零息債券。 |
| (j) | 全部或部分證券已被質押和/或分離為與所發行的未償還交易所交易期權相關的抵押品。 |
| (k) | 發行人申請破產和/或違約。 |
| (l) | 非創收證券。 |
| (m) | 表示期末未結清的貸款承諾。在結算日期之前，與此次購買相關的某些細節是未知的 ，包括票面利率。 |
| (n) | 四捨五入到不到1000。 |
| (o) | 信託基金的附屬機構。 |
| (p) | 關於轉售的受限證券，不包括144A證券。該信託持有受限證券，現值為5,460,826美元，相當於其於期末淨資產的0.5%，原始成本為3,403,593美元。 |
| (q) | 表示或包括TBA事務。 |
| (r) | 截至期末的年化7日收益率。 |
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
103 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 |
就信託合規而言，信託S行業分類是指一個或多個廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的一個或多個行業子分類，和/或投資顧問定義的一個或多個行業子分類。這些定義可能不適用於本報告，因為為了便於報告，本報告可能會合並此類行業子分類。
聯屬
在截至2023年6月30日的六個月內，就經修訂的《1940年投資公司法》第2(A)(3)節而言，對被視為信託關聯公司(S)的發行人的投資如下：
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關聯發行商 | 價值在12/31/22 | 購買 按成本計算 |
收益 來自銷售部門 |
網絡 已實現 得(損) |
更改中 未實現 欣賞 (折舊) |
價值在 06/30/23 |
股票 持有時間 06/30/23 |
收入 | 資本利得 分配 從… 潛在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝萊德流動性基金、T基金、機構類 |
$ | 8,145,069 | $ | | $ | (678,386) | (a) | $ | | $ | | $ | 7,466,683 | 7,466,683 | $ | 173,043 | $ | | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 代表淨買入(賣出)金額。 |
逆回購協議
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 交易對手 | 利息 費率 |
|
|
貿易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
|
臉 價值 |
|
|
面值 包括 應計利息 |
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的(a) |
| ||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.24 | %(b) | 04/17/23 | 打開 | $ | 249,948 | $ | 252,511 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.24 | (b) | 04/17/23 | 打開 | 1,271,480 | 1,284,522 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司 |
5.23 | (b) | 04/17/23 | 打開 | 269,625 | 272,385 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.07 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 1,826,000 | 1,843,603 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.19 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 1,877,500 | 1,896,050 | 資本信託基金 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.20 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 1,520,625 | 1,535,679 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.20 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 4,903,125 | 4,951,666 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 338,520 | 341,898 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 5,059,035 | 5,108,310 | 資本信託基金 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.25 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 2,598,750 | 2,623,802 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司 |
4.25 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 5,625,000 | 5,679,563 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司 |
5.10 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 387,495 | 391,254 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 163,103 | 164,727 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 224,350 | 226,585 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 558,606 | 564,170 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 1,283,992 | 1,296,781 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 1,792,500 | 1,810,353 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 369,380 | 373,059 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 867,818 | 876,461 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 1,186,827 | 1,198,648 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 416,250 | 420,396 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司 |
5.23 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 756,175 | 763,707 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.20 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 6,597,156 | 6,648,760 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.25 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 4,651,612 | 4,698,129 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 4,095,162 | 4,136,032 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 1,107,225 | 1,118,275 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 813,750 | 821,871 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 3,861,562 | 3,900,101 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 5,130,587 | 5,181,791 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 2,182,335 | 2,204,115 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 3,925,000 | 3,964,172 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 442,131 | 446,544 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 2,965,219 | 2,994,812 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 779,313 | 787,090 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 4,326,094 | 4,369,268 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 606,563 | 612,616 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 5,662,500 | 5,719,012 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 3,790,000 | 3,827,824 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 3,075,469 | 3,106,162 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 5,950,042 | 6,009,424 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 909,287 | 918,362 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 04/19/23 | 打開 | 3,000,131 | 3,030,073 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 104 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 |
逆回購協議(續)
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 交易對手 | 利息 費率 |
|
|
貿易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 應計利息 |
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的(a) |
| ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | %(b) | 04/19/23 | 打開 | $ | 2,625,000 | $ | 2,651,198 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.21 | (b) | 04/26/23 | 打開 | 1,889,919 | 1,906,844 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.11 | (b) | 05/01/23 | 打開 | 1,113,600 | 1,122,620 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.20 | (b) | 05/01/23 | 打開 | 291,360 | 293,764 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/01/23 | 打開 | 389,118 | 392,347 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/01/23 | 打開 | 357,880 | 360,850 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/01/23 | 打開 | 389,903 | 393,139 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 05/01/23 | 打開 | 7,318,800 | 7,379,668 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/03/23 | 打開 | 626,835 | 631,864 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/03/23 | 打開 | 184,860 | 186,343 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.12 | (b) | 05/05/23 | 打開 | 202,070 | 203,622 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.05 | (b) | 05/10/23 | 打開 | 627,323 | 631,810 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.12 | (b) | 05/10/23 | 打開 | 956,250 | 963,186 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/10/23 | 打開 | 189,040 | 190,441 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/10/23 | 打開 | 167,904 | 169,148 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.23 | (b) | 05/10/23 | 打開 | 5,680,937 | 5,723,029 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 05/22/23 | 打開 | 4,710,244 | 4,737,668 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
4.25 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 312,945 | 314,090 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
4.90 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 336,870 | 338,291 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.10 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 281,186 | 282,421 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.17 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 1,939,406 | 1,948,040 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.19 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 500,000 | 502,235 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.20 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 672,636 | 675,648 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.20 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 326,000 | 327,460 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.25 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 4,500,000 | 4,520,344 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.25 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 3,039,787 | 3,053,137 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.25 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 3,956,250 | 3,974,136 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.25 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 3,053,250 | 3,066,790 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 198,338 | 199,231 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 444,188 | 446,188 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 1,698,375 | 1,706,024 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 114,250 | 114,765 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 1,760,120 | 1,768,047 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 834,480 | 838,238 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 356,875 | 358,482 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.25 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 1,668,975 | 1,676,520 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.25 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 11,425,000 | 11,476,651 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.25 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 12,255,692 | 12,311,098 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 3,585,000 | 3,601,176 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 1,975,994 | 1,984,910 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 4,568,750 | 4,589,365 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 3,730,125 | 3,746,956 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 3,927,206 | 3,944,927 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.25 | (b) | 05/30/23 | 打開 | 6,166,987 | 6,194,867 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.15 | (b) | 06/01/23 | 打開 | 975,125 | 979,170 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
(0.25 | ) | 06/06/23 | 07/19/23 | 802,358 | 802,224 | 公司債券 | 最多30天 | ||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
2.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 688,921 | 689,955 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
3.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 573,793 | 575,036 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
3.90 | 06/06/23 | 07/19/23 | 428,925 | 430,040 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
4.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 247,126 | 247,826 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
4.75 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,893,750 | 1,899,747 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
4.90 | 06/06/23 | 07/19/23 | 509,824 | 511,489 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
4.95 | 06/06/23 | 07/19/23 | 498,589 | 500,234 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.00 | 06/06/23 | 07/19/23 | 7,031,250 | 7,054,688 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.00 | 06/06/23 | 07/19/23 | 624,630 | 626,712 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.00 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,291,150 | 1,295,454 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.05 | 06/06/23 | 07/19/23 | 427,625 | 429,065 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.08 | 06/06/23 | 07/19/23 | 831,469 | 834,285 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 936,375 | 939,559 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,778,370 | 1,784,416 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,238,186 | 1,242,396 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.10 | 06/06/23 | 07/19/23 | 338,250 | 339,400 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
105 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 |
逆回購協議(續)
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 交易對手 | 利息 費率 |
|
|
貿易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 應計利息 |
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的(a) |
| ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | % | 06/06/23 | 07/19/23 | $ | 282,645 | $ | 283,615 | 公司債券 | 最多30天 | ||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 182,210 | 182,836 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 411,090 | 412,501 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 226,125 | 226,901 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 273,910 | 274,850 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 400,403 | 401,777 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 991,042 | 994,445 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,115,625 | 1,119,455 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 282,500 | 283,470 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 756,250 | 758,846 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 163,800 | 164,362 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 485,625 | 487,292 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 310,399 | 311,464 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,013,617 | 1,017,098 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 463,125 | 464,715 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,098,550 | 1,102,322 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 550,778 | 552,669 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 396,210 | 397,570 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 787,031 | 789,733 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 574,000 | 575,971 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,248,446 | 1,252,733 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,743,755 | 1,749,742 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 264,749 | 265,658 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,134,559 | 1,138,454 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,704,965 | 1,710,819 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,868,696 | 1,875,174 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,258,425 | 1,262,788 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 847,880 | 850,819 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 107,749 | 108,122 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 320,000 | 321,109 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 499,444 | 501,175 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,291,174 | 1,295,650 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,037,351 | 1,040,947 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,468,416 | 1,473,507 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.22 | 06/06/23 | 07/19/23 | 4,448,814 | 4,464,296 | 外國機構的義務 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.23 | 06/06/23 | 07/19/23 | 2,898,750 | 2,908,857 | 資本信託基金 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.23 | 06/06/23 | 07/19/23 | 2,703,750 | 2,713,177 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.24 | 06/06/23 | 07/19/23 | 5,446,125 | 5,465,150 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 4,995,000 | 5,012,483 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 722,925 | 725,455 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 343,069 | 344,269 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 215,175 | 215,928 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 301,350 | 302,405 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 887,110 | 890,215 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 3,381,581 | 3,393,417 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 383,169 | 384,510 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 9,925,000 | 9,959,738 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 281,286 | 282,271 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 775,249 | 777,962 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 505,750 | 507,520 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 7,199,887 | 7,225,087 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 1,728,486 | 1,734,535 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 624,488 | 626,673 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 3,513,656 | 3,525,954 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 558,495 | 560,450 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 4,796,316 | 4,813,103 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 5,056,250 | 5,073,947 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 515,849 | 517,654 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/06/23 | 07/19/23 | 9,782,937 | 9,817,178 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打開 | 441,955 | 443,423 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打開 | 1,600,000 | 1,605,316 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打開 | 837,500 | 840,282 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 106 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 |
逆回購協議(續)
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 交易對手 | 利息 費率 |
|
|
貿易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 應計利息 |
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的(a) |
| ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
5.20 | %(b) | 06/07/23 | 打開 | $ | 390,625 | $ | 391,923 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打開 | 1,311,211 | 1,315,567 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打開 | 4,164,290 | 4,178,125 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
5.20 | (b) | 06/07/23 | 打開 | 2,762,681 | 2,771,860 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/07/23 | 打開 | 386,088 | 387,378 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.25 | (b) | 06/07/23 | 打開 | 4,200,000 | 4,214,700 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/07/23 | 打開 | 6,604,825 | 6,626,937 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.00 | 06/08/23 | 07/19/23 | 355,726 | 356,813 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.10 | 06/08/23 | 07/19/23 | 1,492,329 | 1,496,980 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/19/23 | 1,347,266 | 1,351,506 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
4.25 | 06/08/23 | 07/21/23 | 513,765 | 515,099 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 320,591 | 321,600 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 407,410 | 408,692 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 1,170,000 | 1,173,682 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 157,188 | 157,682 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 240,923 | 241,681 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 310,000 | 310,976 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 449,750 | 451,165 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 596,250 | 598,127 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 547,751 | 549,475 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/08/23 | 07/21/23 | 710,000 | 712,235 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 237,545 | 238,300 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 642,375 | 644,416 | 資本信託基金 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 675,978 | 678,126 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 705,994 | 708,237 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.20 | 06/08/23 | 07/21/23 | 877,500 | 880,289 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/08/23 | 07/21/23 | 352,800 | 353,932 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/08/23 | 07/21/23 | 553,900 | 555,677 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/08/23 | 07/21/23 | 83,565 | 83,833 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/08/23 | 07/21/23 | 272,496 | 273,371 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/08/23 | 07/21/23 | 627,608 | 629,621 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/08/23 | 打開 | 2,637,250 | 2,645,695 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/08/23 | 打開 | 8,867,775 | 8,896,172 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/08/23 | 打開 | 2,905,000 | 2,914,302 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/08/23 | 打開 | 2,930,200 | 2,939,583 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/12/23 | 打開 | 2,440,350 | 2,446,744 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/15/23 | 07/19/23 | 76,300 | 76,467 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.19 | (b) | 06/15/23 | 打開 | 685,946 | 687,430 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.19 | (b) | 06/15/23 | 打開 | 326,519 | 327,225 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
5.20 | (b) | 06/15/23 | 打開 | 840,000 | 841,820 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
5.20 | (b) | 06/15/23 | 打開 | 8,112,500 | 8,130,077 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
3.00 | 06/16/23 | 07/19/23 | 679,770 | 680,393 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.00 | 06/16/23 | 07/19/23 | 143,089 | 143,307 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/16/23 | 07/19/23 | 173,700 | 173,973 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.15 | 06/16/23 | 07/19/23 | 2,854,800 | 2,859,292 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/16/23 | 07/19/23 | 164,590 | 164,854 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/16/23 | 07/19/23 | 362,388 | 362,969 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/16/23 | 07/19/23 | 416,116 | 416,784 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/16/23 | 07/19/23 | 930,520 | 932,013 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/16/23 | 07/19/23 | 371,385 | 371,981 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/16/23 | 07/19/23 | 366,561 | 367,149 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/16/23 | 07/19/23 | 3,525,384 | 3,531,039 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/16/23 | 07/19/23 | 1,762,459 | 1,765,286 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
(3.75 | ) | 06/21/23 | 07/18/23 | 128,250 | 128,317 | 公司債券 | 最多30天 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
4.50 | 06/21/23 | 07/18/23 | 118,455 | 118,588 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
4.50 | 06/21/23 | 07/18/23 | 461,900 | 462,420 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.15 | 06/21/23 | 07/18/23 | 2,710,000 | 2,713,489 | 外國機構的義務 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 4,031,250 | 4,036,491 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 5,599,275 | 5,606,554 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.20 | 06/21/23 | 07/18/23 | 2,462,281 | 2,465,482 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.25 | 06/21/23 | 07/18/23 | 4,158,000 | 4,163,457 | 外國機構的義務 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.25 | 06/21/23 | 07/18/23 | 3,284,587 | 3,288,898 | 外國機構的義務 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
107 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 |
逆回購協議(續)
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 交易對手 | 利息 費率 |
|
|
貿易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 |
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的(a) |
| ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | % | 06/21/23 | 07/19/23 | $ | 582,049 | $ | 582,805 | 公司債券 | 最多30天 | ||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
1.00 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 154,865 | 154,904 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.12 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 3,502,350 | 3,506,833 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 162,000 | 162,213 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.14 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 167,100 | 167,315 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.14 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 640,181 | 641,004 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.15 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 982,520 | 983,785 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.17 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 2,660,625 | 2,664,064 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 515,780 | 516,454 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 525,525 | 526,213 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 8,430,275 | 8,441,340 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 701,313 | 702,233 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 166,250 | 166,467 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 215,078 | 215,359 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 1,088,370 | 1,089,793 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 618,984 | 619,793 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 488,250 | 488,888 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 995,835 | 997,137 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 812,000 | 813,062 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 3,974,831 | 3,980,048 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 13,902,781 | 13,921,029 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 5,291,625 | 5,298,570 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 2,455,906 | 2,459,130 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 3,110,000 | 3,114,074 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 594,255 | 595,033 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 2,393,944 | 2,397,080 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 1,388,200 | 1,390,019 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 581,360 | 582,122 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 884,294 | 885,452 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 3,657,312 | 3,662,104 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 3,238,995 | 3,243,238 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 2,494,794 | 2,498,062 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 2,817,169 | 2,820,859 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 795,794 | 796,836 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 806,969 | 808,026 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 2,846,602 | 2,850,332 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 1,248,056 | 1,249,691 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 505,261 | 505,923 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 4,956,250 | 4,962,743 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 8,058,750 | 8,069,307 | 資本信託基金 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 888,300 | 889,464 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 2,137,500 | 2,140,300 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 5,887,856 | 5,895,569 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 2,343,000 | 2,346,069 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 1,464,339 | 1,466,257 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 1,074,125 | 1,075,532 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 835,313 | 836,407 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 3,005,625 | 3,009,562 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 2,667,500 | 2,670,994 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 4,498,375 | 4,504,268 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 4,795,794 | 4,802,076 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 632,425 | 633,253 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 1,649,287 | 1,651,448 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 2,750,625 | 2,754,228 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 2,186,225 | 2,189,089 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 3,118,137 | 3,122,222 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 843,275 | 844,380 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 956,019 | 957,271 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 3,495,949 | 3,500,528 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 1,971,000 | 1,973,582 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 4,675,000 | 4,681,124 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 2,350,094 | 2,353,172 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 108 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 |
逆回購協議(續)
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 交易對手 | 利息 費率 |
|
|
貿易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 應計 利息 |
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的(a) |
| ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | %(b) | 06/21/23 | 打開 | $ | 578,150 | $ | 578,907 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 2,979,025 | 2,982,928 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 587,125 | 587,894 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 5,052,512 | 5,059,144 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.25 | (b) | 06/21/23 | 打開 | 10,133,537 | 10,146,838 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.16 | (b) | 06/22/23 | 打開 | 563,751 | 564,398 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
5.16 | (b) | 06/22/23 | 打開 | 627,450 | 628,169 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
5.24 | (b) | 06/23/23 | 打開 | 10,812,500 | 10,825,091 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/26/23 | 打開 | 906,250 | 906,777 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/26/23 | 打開 | 340,100 | 340,396 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
4.45 | 06/27/23 | 07/19/23 | 273,181 | 273,283 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.07 | 06/27/23 | 07/19/23 | 1,105,972 | 1,106,440 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/19/23 | 70,908 | 70,939 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.00 | 06/27/23 | 07/21/23 | 560,170 | 560,403 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.05 | 06/27/23 | 07/21/23 | 163,750 | 163,819 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.05 | 06/27/23 | 07/21/23 | 157,500 | 157,566 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.15 | 06/27/23 | 07/21/23 | 1,237,472 | 1,238,003 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.20 | 06/27/23 | 07/21/23 | 368,500 | 368,660 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.20 | 06/27/23 | 07/21/23 | 157,250 | 157,318 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 177,204 | 177,281 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 168,000 | 168,074 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 153,500 | 153,567 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 179,250 | 179,328 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 208,550 | 208,641 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 342,696 | 342,846 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 172,750 | 172,826 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 152,750 | 152,817 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 158,125 | 158,194 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 110,250 | 110,298 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 537,250 | 537,485 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 259,004 | 259,117 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 303,000 | 303,133 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 366,250 | 366,410 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 139,500 | 139,561 | 外國機構的義務 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
5.25 | 06/27/23 | 07/21/23 | 388,438 | 388,607 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
5.23 | (b) | 06/27/23 | 打開 | 185,490 | 185,571 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
3.00 | 06/28/23 | 07/19/23 | 426,109 | 426,180 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
3.50 | 06/28/23 | 07/19/23 | 344,300 | 344,367 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/28/23 | 07/19/23 | 809,775 | 810,009 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/28/23 | 07/19/23 | 3,885,000 | 3,886,122 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/28/23 | 07/19/23 | 2,725,131 | 2,725,919 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.20 | 06/28/23 | 07/19/23 | 948,750 | 949,024 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/28/23 | 07/19/23 | 1,867,864 | 1,868,409 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
5.25 | 06/28/23 | 07/19/23 | 2,531,565 | 2,532,303 | 公司債券 | 最多30天 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| $ | 616,162,047 | $ | 618,555,134 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| (a) | 某些協議沒有規定的到期日，任何一方都可以隨時終止。 |
| (b) | 可變利率證券。期末到期日利率是指可通過 需求收回所欠本金的日期。 |
截至期末未償還的衍生金融工具
期貨合約
|
|
||||||||||||||||
| 描述 | 合同數量 | 期滿 日期 |
概念上的 金額 (000) |
價值/ 未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 長期合同 |
||||||||||||||||
| 10年期美國國債 |
471 | 09/20/23 | $ | 52,899 | $ | (310,224 | ) | |||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
109 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 |
期貨合約(續)
|
|
||||||||||||||||
| 描述 | 合同數量 | 期滿 日期 |
概念上的 金額 (000) |
價值/ 未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 長期合同(續) |
||||||||||||||||
| 2年期美國國債 |
860 | 09/29/23 | $ | 174,916 | $ | (2,381,332 | ) | |||||||||
| 5年期美國國債 |
1,168 | 09/29/23 | 125,140 | (2,774,505 | ) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| (5,466,061 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 空頭合約 |
||||||||||||||||
| 羅素2000 E-迷你指數 |
325 | 09/15/23 | 30,935 | 198,521 | ||||||||||||
| S指數E迷你指數 |
94 | 09/15/23 | 21,095 | (340,783 | ) | |||||||||||
| 10年期美國超長國債 |
367 | 09/20/23 | 43,501 | 495,340 | ||||||||||||
| 美國長債 |
1,064 | 09/20/23 | 135,261 | 1,173,165 | ||||||||||||
| 超級美國國債 |
52 | 09/20/23 | 7,083 | (49,075 | ) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 1,477,168 | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | (3,988,893 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
遠期外匯合約
|
|
||||||||||||||||||||||
| 購買的貨幣 | 售出的貨幣 | 交易對手 | 結算日 | 未實現的讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 美元 | 1,112,415 | 歐元 | 1,013,703 | 法國巴黎銀行 | 09/20/23 | $ | 2,033 | |||||||||||||||
| 美元 | 631,399 | 歐元 | 575,297 | 多倫多道明銀行 | 09/20/23 | 1,234 | ||||||||||||||||
| 美元 | 196,263 | 英鎊 | 154,000 | 多倫多道明銀行 | 09/20/23 | 641 | ||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 3,908 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
購買的交易所交易期權
|
|
||||||||||||||||||||
| 描述 | 合同數量 | 期滿 日期 |
行權價格 | 概念上的 金額(000) |
價值 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 看漲 |
||||||||||||||||||||
| SPDR標準普爾500指數ETF信託 |
2,011 | 08/18/23 | 美元 | 455.00 | 美元 | 89,144 | $ | 643,520 | ||||||||||||
| 3個月SOFR期貨 |
910 | 03/15/24 | 美元 | 95.50 | 美元 | 215,886 | 665,437 | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 1,308,957 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 放 |
||||||||||||||||||||
| 歐元斯托克50指數 |
915 | 07/21/23 | 歐元 | 4,225.00 | 歐元 | 40,252 | 90,859 | |||||||||||||
| SPDR標準普爾500指數ETF信託 |
1,241 | 07/21/23 | 美元 | 410.00 | 美元 | 55,011 | 42,815 | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 133,674 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| $ | 1,442,631 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
交易所交易期權承銷
|
|
||||||||||||||||||||
| 描述 | 合同數量 | 期滿 日期 |
行權價格 | 概念上的 金額(000) |
價值 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 看漲 |
||||||||||||||||||||
| 3個月SOFR期貨 |
910 | 03/15/24 | 美元 | 97.00 | 美元 | 215,886 | $ | (221,813 | ) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 放 |
||||||||||||||||||||
| 歐元斯托克50指數 |
915 | 07/21/23 | 歐元 | 4,050.00 | 歐元 | 40,252 | (34,446 | ) | ||||||||||||
| SPDR標準普爾500指數ETF信託 |
1,241 | 07/21/23 | 美元 | 390.00 | 美元 | 55,011 | (24,200 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| (58,646 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| $ | (280,459 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 110 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 |
集中清算的信用違約互換--購買保護
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 參考債務/索引 | 已支付的財務比率 由信託基金 |
付款 頻率 |
終端 日期 |
概念上的 金額(000) |
價值 | 預付費用 補價 已支付 (已收到) |
未實現 欣賞 (折舊) |
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CDX.NA.HY.40.V1 |
5.00 | % | 季刊 | 06/20/28 | 108,600美元 | $ | (3,229,318 | ) | $ | (662,111 | ) | $ | (2,567,207 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
集中結算的掉期和期權資產負債表中報告的餘額
|
|
||||||||||||||||||||
| 描述 | SwapPremium 已支付 |
交換 保費 已收到 |
未實現 欣賞 |
未實現 折舊 |
價值 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 集中清算的掉期(a) |
$ | | $ | (662,111 | ) | $ | | $ | (2,567,207 | ) | $ | | ||||||||
| 已寫入選項 |
不適用 | 不適用 | 475,505 | | (280,459 | ) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| (a) | 包括集中清算掉期的累計增值(折舊)，如投資附表所示。 僅當日S變動保證金在資產負債表中報告，並扣除之前支付(收到)的任何掉期溢價金額。 |
按風險敞口分類的衍生金融工具
截至期末，資產負債表中衍生金融工具的公允價值如下：
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 商品合同 | 信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 合同 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 資產減值衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期貨合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期貨合約未實現增值(a) |
$ | | $ | | $ | 198,521 | $ | | $ | 1,668,505 | $ | | $ | 1,867,026 | ||||||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 遠期外匯合約的未實現升值 |
| | | 3,908 | | | 3,908 | |||||||||||||||||||||
| 購買的選項 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 超值投資；非關聯投資(b) |
| | 777,194 | | 665,437 | | 1,442,631 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | | $ | | $ | 975,715 | $ | 3,908 | $ | 2,333,942 | $ | | $ | 3,313,565 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 負債與衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期貨合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期貨合約未實現折舊(a) |
$ | | $ | | $ | 340,783 | $ | | $ | 5,515,136 | $ | | $ | 5,855,919 | ||||||||||||||
| 已寫入選項 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 按價值計價的期權 |
| | 58,646 | | 221,813 | | 280,459 | |||||||||||||||||||||
| 掉期交易已集中結算 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 集中清算的掉期的未實現折舊 (a) |
| 2,567,207 | | | | | 2,567,207 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | | $ | 2,567,207 | $ | 399,429 | $ | | $ | 5,736,949 | $ | | $ | 8,703,585 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (a) | 期貨合約和中央結算掉期(如有)的累計未實現淨增值(折舊)在投資明細表中列報。在資產負債表中，S變動利潤率只計入應收或應付賬款，累計未實現增值(折舊)淨額計入 累計收益(虧損)。 |
| (b) | 包括按投資明細表中報告的價值購買的期權。 |
在截至2023年6月30日的期間，衍生金融工具在經營報表中的影響如下：
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 商品合同 | 信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 合同 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 淨已實現收益(虧損)來自： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期貨合約 |
$ | | $ | | $ | (2,124,200 | ) | $ | | $ | (301,444 | ) | $ | | $ | (2,425,644 | ) | |||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
| | | (11,025 | ) | | | (11,025 | ) | |||||||||||||||||||
| 購買的選項(a) |
| | (2,639,337 | ) | | | | (2,639,337 | ) | |||||||||||||||||||
| 已寫入選項 |
| | 1,158,037 | | | | 1,158,037 | |||||||||||||||||||||
| 掉期 |
| (2,598,677 | ) | | | (2,818,506 | ) | | (5,417,183 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | | $ | (2,598,677 | ) | $ | (3,605,500 | ) | $ | (11,025 | ) | $ | (3,119,950 | ) | $ | | $ | (9,335,152 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
111 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 商品合同 | 信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利率 合同 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 未實現增值(折舊)淨變化如下： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 期貨合約 |
$ | | $ | | $ | (142,262 | ) | $ | | $ | (4,986,967 | ) | $ | | $ | (5,129,229 | ) | |||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
| | | 3,908 | | | 3,908 | |||||||||||||||||||||
| 購買的選項(b) |
| | (448,928 | ) | | (87,251 | ) | | (536,179 | ) | ||||||||||||||||||
| 已寫入選項 |
| | 393,524 | | 26,499 | | 420,023 | |||||||||||||||||||||
| 掉期 |
| (1,984,334 | ) | | | 5,074,148 | | 3,089,814 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | | $ | (1,984,334 | ) | $ | (197,666 | ) | $ | 3,908 | $ | 26,429 | $ | | $ | (2,151,663 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (a) | 購買的期權計入非關聯投資的已實現淨收益(虧損)。 |
| (b) | 購買的期權包括在非關聯投資的未實現增值(折舊)淨變化中。 |
未償還衍生金融工具季度平均餘額
|
|
||||
| 期貨合約： |
||||
| 長期合同的平均名義價值 |
$ | 301,064,816 | ||
| 合同的平均名義價值 |
$ | 249,296,524 | ||
| 遠期外幣兑換合約： |
||||
| 平均購買金額(美元) |
$ | 1,317,721 | ||
| 選項： |
||||
| 購買的期權合同的平均價值 |
$ | 721,315 | ||
| 簽訂的期權合約的平均價值 |
$ | 140,229 | ||
| 信用違約互換： |
||||
| 平均名義價值等於買入保護 |
$ | 108,600,000 | ||
| 利率互換： |
||||
| 平均名義價值收到固定利率 |
$ | | (a) | |
|
|
||||
| (a) | 任何季度末均未持有衍生品。風險敞口表可作為該期間活動的指標。 |
有關S信託衍生金融工具投資風險的更多信息，請參閲 財務報表附註。
衍生金融工具截至期末的抵銷
S信託衍生資產和負債(按類型劃分)如下：
|
|
||||||||
| 資產 | 負債 | |||||||
|
|
||||||||
| 衍生金融工具 |
||||||||
| 期貨合約 |
$ | 156,499 | $ | 1,575,034 | ||||
| 遠期外幣兑換合約 |
3,908 | | ||||||
| 選項 |
1,442,631 | (a) | 280,459 | |||||
| 掉期交易已集中結算 |
| 812,546 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 資產負債表中的衍生資產和負債總額 |
1,603,038 | 2,668,039 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 不受主淨額結算協議或類似協議約束的衍生品(MNA？) |
(1,599,130 | ) | (2,668,039 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 受多邊投資協定約束的衍生品資產和負債總額 |
$ | 3,908 | $ | | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| (a) | 包括按價值購買的期權，按價值計入投資，與資產和負債表無關，並在投資明細表中報告。 |
下表顯示按交易對手劃分的S信託衍生資產，減去多邊投資協議項下可用於抵銷的金額和信託收到的相關抵押品的淨額：
|
|
||||||||||||||||||||
| 交易對手 | |
導數 資產 受制於 MNA作者： 交易對手 |
|
|
衍生品 可用於 偏移量 |
|
|
非現金 抵押品 已收到 |
|
|
現金 抵押品 已收到 |
|
|
淨額 衍生品的 資產 |
(A)(B) | |||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 |
$ | 2,033 | $ | | $ | | $ | | $ | 2,033 | ||||||||||
| 多倫多道明銀行 |
1,875 | | | | 1,875 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| $ | 3,908 | $ | | $ | | $ | | $ | 3,908 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 淨額還可以包括不需要抵押的遠期外幣兑換合同。 |
| (b) | 淨額是指發生違約時從交易對手處應收的淨額。 |
| 112 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德信用分配收益信託基金 |
截至期末的公允價值層次結構
在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。有關S信託關於金融工具估值的政策的投入水平和信息的説明，請參閲財務報表附註。
下表彙總了在公允價值層次中分類的S信託金融工具。S信託金融工具按主要類別細分的情況在上文投資附表中披露。
|
|
||||||||||||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 投資 |
||||||||||||||||
| 長期投資 |
||||||||||||||||
| 資產支持證券 |
$ | | $ | 163,975,595 | $ | 520,960 | $ | 164,496,555 | ||||||||
| 公司債券 |
| 1,198,250,202 | 583,401 | 1,198,833,603 | ||||||||||||
| 浮動利率貸款利息 |
| 65,272,117 | 1,963,218 | 67,235,335 | ||||||||||||
| 外國機構的義務 |
| 26,145,031 | | 26,145,031 | ||||||||||||
| 投資公司 |
946,800 | | | 946,800 | ||||||||||||
| 市政債券 |
| 10,472,880 | | 10,472,880 | ||||||||||||
| 優先證券 |
||||||||||||||||
| 資本信託基金 |
| 105,387,575 | | 105,387,575 | ||||||||||||
| 優先股 |
35,890,643 | | 5,460,826 | 41,351,469 | ||||||||||||
| 美國政府支持的機構證券 |
| 153,825,000 | | 153,825,000 | ||||||||||||
| 認股權證 |
| | | | ||||||||||||
| 短期證券 |
||||||||||||||||
| 貨幣市場基金 |
7,466,683 | | | 7,466,683 | ||||||||||||
| 購買的選項 |
||||||||||||||||
| 股權合同 |
777,194 | | | 777,194 | ||||||||||||
| 利率合約 |
665,437 | | | 665,437 | ||||||||||||
| 負債 |
||||||||||||||||
| 投資 |
||||||||||||||||
| TBA銷售承諾 |
| (77,623,941 | ) | | (77,623,941 | ) | ||||||||||
| 無資金來源的浮動利率貸款利息(a) |
| (3,468 | ) | | (3,468 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 45,746,757 | $ | 1,645,700,991 | $ | 8,528,405 | $ | 1,699,976,153 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 衍生金融工具(b) |
||||||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 股權合同 |
$ | 198,521 | $ | | $ | | $ | 198,521 | ||||||||
| 外幣兑換合約 |
| 3,908 | | 3,908 | ||||||||||||
| 利率合約 |
1,668,505 | | | 1,668,505 | ||||||||||||
| 負債 |
||||||||||||||||
| 信貸合同 |
| (2,567,207 | ) | | (2,567,207 | ) | ||||||||||
| 股權合同 |
(399,429 | ) | | | (399,429 | ) | ||||||||||
| 利率合約 |
(5,736,949 | ) | | | (5,736,949 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | (4,269,352 | ) | $ | (2,563,299 | ) | $ | | $ | (6,832,651 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 無資金來源的浮動利率貸款利息按承諾的未實現升值(折舊)計價。 |
| (b) | 衍生金融工具包括掉期、期貨合約、遠期外幣兑換合約和期權 。掉期、期貨合約和遠期外匯合約按工具的未實現升值(貶值)計價，所寫期權按價值計價。 |
信託可以持有公允價值接近賬面價值或面值的資產和/或負債，包括應計利息，用於財務報表。截至期末，618,555,134美元的逆回購協議在公允價值層次中被歸類為第二級。
請參閲財務報表附註。
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
113 |
| 投資明細表(未經審計) 2023年6月30日 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 資產支持證券 |
||||||||||||
| Golub Capital Partners CLO 66B Ltd.，系列2023-66，D類，(3個月CME期限SOFR+5.50%)，10.48%， 04/25/36(A)(B) |
美元 | 1,000 | $ | 998,106 | ||||||||
| Palmer Square CLO Ltd.(3-mo.期限SOFR+5.00%)，6.80%，04/20/36 |
1,000 | 1,000,645 | ||||||||||
| 派克匹克CLO有限公司，2023-14系列，D類，(3個月CME期限SOFR+5.45%)，10.51%，04/20/36(A)(B) |
1,000 | 1,000,956 | ||||||||||
| Whitebox CLO IV Ltd.，系列2023-4A，D類，(3個月CME期限SOFR+5.15%)，9.93%，04/20/36(A)(B) |
1,000 | 1,000,292 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 總資產支持證券：1.4% |
3,999,999 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 股票 | ||||||||||||
| 普通股 |
||||||||||||
| 汽車零部件 | ||||||||||||
| 李爾公司 |
178 | 25,552 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 建築工程(0.0%) |
||||||||||||
| 麥克德莫特國際有限公司(c) |
76,644 | 13,796 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 能源設備和服務：0.0% |
||||||||||||
| Project Investor Holdings LLC，(2/12/19收購，成本： $0)(D)(E) |
3,738 | | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融服務業：0.1% |
||||||||||||
| NMG母公司 |
2,218 | 273,553 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 家居用品--0.0% |
||||||||||||
| 伯克林本奇克拉夫特股權有限責任公司(d) |
6,155 | | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 工業企業集團：0.0% |
||||||||||||
| 美國鍛造集團公司 |
832 | 8 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 普通股總數：0.1% |
312,909 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 標準桿(000) | ||||||||||||
| 公司債券 |
||||||||||||
| 汽車零部件不到0.1% | ||||||||||||
| Clario Global LP，6.75%，05/15/25(b) |
美元 | 275 | 275,168 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 建材不超過0.0% |
||||||||||||
| 頂峯材料有限責任公司/頂峯材料金融公司，5.25%，1/15/29(b) |
73 | 68,968 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 建築產品：0.1% |
||||||||||||
| White Cap Buyer LLC，6.88%，10/15/28(b) |
155 | 140,469 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 資本市場：0.0% |
||||||||||||
| AG TTMT託管發行商有限責任公司，8.63%，27年9月30日(b) |
74 | 75,847 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 化學品(b) 0.1% |
||||||||||||
| 照明買家有限責任公司/照明控股有限公司，9.00%，07/01/28 |
32 | 27,883 | ||||||||||
| WR Grace Holdings LLC，5.63%，08/15/29 |
409 | 335,094 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 362,977 | ||||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 商業服務及供應品：0.1% | ||||||||||||
| Prime Security Services借款人有限責任公司/Prime Finance，Inc.，6.25%，01/15/28(b) |
美元 | 127 | $ | 118,974 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 建築材料 |
||||||||||||
| 韋斯科飛機控股公司，9.00%， 11/15/26(b) |
926 | 87,970 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化的電信服務不到0.0% |
|
|||||||||||
| Zayo Group Holdings，Inc.，6.13%，03/01/28(b) |
155 | 96,855 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 電力公用事業公司：0.0% | ||||||||||||
| 德克薩斯競爭電力控股公司，1.00%， 10/10/19(d) |
1,050 | | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 電子設備、儀器及部件不超過0.2% |
| |||||||||||
| Vertiv Group Corp.，4.13%，2018年11月15日(b) |
556 | 500,941 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 醫療保健提供者和服務機構：0.1% |
|
|||||||||||
| Medline借款人LP，5.25%，10/01/29(b) |
237 | 205,645 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 酒店、餐館和休閒(b) 0.2% |
|
|||||||||||
| 凱撒娛樂公司，4.63%，10/15/29 |
240 | 209,570 | ||||||||||
| 費爾蒂塔娛樂有限責任公司/費爾蒂塔娛樂金融公司，6.75%，01/15/30 |
395 | 336,160 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 545,730 | ||||||||||||
| 家用耐用消費品：0.0% | ||||||||||||
| 主權財富基金託管發行商公司，6.50%，10/01/29(b) |
194 | 116,405 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 家居用品--0.0% |
||||||||||||
| Berkline Benchraft LLC， 4.50%，05/03/12(A)(C)(D)(F) |
400 | | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保險業：0.1% | ||||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer，6.75%，2010年10月15日(b) |
220 | 206,800 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 互聯網軟件和服務(b) 0.1% |
|
|||||||||||
| 優步技術公司 |
||||||||||||
| 6.25%, 01/15/28 |
137 | 136,323 | ||||||||||
| 4.50%, 08/15/29 |
235 | 216,294 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 352,617 | ||||||||||||
| 機械設備=0.2% | ||||||||||||
| Madison IAQ LLC，5.88%，06/30/29(b) |
742 | 600,952 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 媒體(b) 0.3% |
||||||||||||
| Ligado Networks LLC，(15.50%PIK)，15.50%， 11/01/23(g) |
163 | 57,511 | ||||||||||
| Odeon Finco PLC，12.75%，11/01/27 |
374 | 366,438 | ||||||||||
| Radiate Holdco LLC/Radiate Finance，Inc.，4.50%，09/15/26 |
353 | 281,435 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 705,384 | ||||||||||||
| 客運航空公司：0.3% |
||||||||||||
| 愛立信旅遊公司，8.50%，02/05/24(b) |
740 | 738,150 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 房地產管理與開發：0.1% |
| |||||||||||
| Realology Group LLC/Realology Co.-Issuer Corp.，5.75%， 01/15/29(b) |
315 | 235,687 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 軟件業下滑0.1% |
||||||||||||
| 雲軟件集團，9.00%，09/30/29 |
379 | 331,032 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 無線電信服務：0.0% |
|
|||||||||||
| Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，4.63%，06/15/25(b) |
85 | 82,131 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公司債券總額=2.1% |
5,848,702 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 114 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 浮動利率貸款利息(a) |
||||||||||||
| 航空航天和國防(4.4%) | ||||||||||||
| 阿特拉斯CC收購公司 |
||||||||||||
| 定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+4.25%)，9.78%，05/25/28 |
美元 | 1,813 | $ | 1,569,299 | ||||||||
| 定期貸款C，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+4.25%)，9.78%，05/25/28 |
369 | 319,198 | ||||||||||
| Bleriot美國Bidco，Inc.，2021年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.00%)，9.50%，10/31/26 |
436 | 435,732 | ||||||||||
| Cobham Ultra SeniorCo SARL，美元定期貸款B，(6個月。Libor US為0.50%下限+3.50%)，8.56%， 08/03/29 |
228 | 223,784 | ||||||||||
| 王朝收購公司。 |
||||||||||||
| 2020加元定期貸款B2，(1個月CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，04/06/26 |
837 | 829,299 | ||||||||||
| 2020年定期貸款B1，(1個月CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，04/06/26 |
1,558 | 1,542,679 | ||||||||||
| NORDAM集團，Inc.，定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+5.60%)，10.70%，04/09/26 |
452 | 384,149 | ||||||||||
| 佩拉頓公司 |
||||||||||||
| 第二留置權定期貸款B1，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限+7.75%)，12.98%，02/01/29 |
1,049 | 1,014,462 | ||||||||||
| 定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.95%，02/01/28 |
3,492 | 3,424,233 | ||||||||||
| 塞坦塔飛機租賃指定活動公司，定期貸款B，(3個月。Libor US+2.00%)，7.54%， 11/05/28 |
826 | 825,116 | ||||||||||
| TransDigm，Inc.，2023年定期貸款I，(3個月CME期限SOFR+3.25%)，8.49%，08/24/28 |
1,846 | 1,844,332 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 12,412,283 | ||||||||||||
| 汽車零部件：0.6% | ||||||||||||
| 美國有限責任公司，2021年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.25%)，8.47%，04/10/28 |
322 | 321,507 | ||||||||||
| Clario Global LP，2023年增量定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.75%)，8.85%，05/06/30 |
1,390 | 1,385,218 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,706,725 | ||||||||||||
| 汽車銷量下降0.5% | ||||||||||||
| 經銷商輪胎金融有限責任公司，定期貸款B2，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.60%， 12/14/27 |
1,560 | 1,552,519 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 飲料行業：1.1% |
||||||||||||
| 裸露果汁有限責任公司 |
||||||||||||
| 第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+6.00%)，11.34%，01/24/30 |
1,111 | 875,130 | ||||||||||
| 定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.25%)，8.59%，01/24/29 |
2,384 | 2,212,866 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,087,996 | ||||||||||||
| 寬線零售業：1.9% | ||||||||||||
| 狂熱分子商業中級控股有限責任公司，定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.61%，11/24/28 |
990 | 986,133 | ||||||||||
| Midas Intermediate Holdco II LLC，2022 PIK定期貸款，(1個月CME條款SOFR在0.75%下限+6.85%，1.50%(br}PIK)，5.96%，06/30/27(g) |
1,699 | 1,476,837 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 百線零售(續) | ||||||||||||
| PUG LLC |
||||||||||||
| 2021年增量定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.25%)，9.45%，02/12/27(d) |
美元 | 226 | $ | 203,377 | ||||||||
| 美元定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，02/12/27 |
2,319 | 2,055,496 | ||||||||||
| Sally Holdings LLC，2023定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.50%)，7.60%，02/28/30(d) |
391 | 390,531 | ||||||||||
| 旺旺控股公司，第一留置權定期貸款， |
333 | 325,828 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,438,202 | ||||||||||||
| 建築產品行業：1.7% | ||||||||||||
| AZZ，Inc.，定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+4.25%)，9.41%，05/13/29 |
161 | 160,828 | ||||||||||
| 基石建築品牌公司，2021年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.50%，04/12/28 |
157 | 150,106 | ||||||||||
| CP Atlas Buyer，Inc.，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.75%)，8.95%， 27年11月23日 |
900 | 845,307 | ||||||||||
| CPG International LLC，2022定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件 0.50%下限+2.50%)，7.70%，04/28/29 |
479 | 476,779 | ||||||||||
| IPS公司 |
||||||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟於0.50%下限+7.00%)，12.20%，10/01/29(d) |
645 | 503,100 | ||||||||||
| 2021年延遲提取定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.75%)，9.00%，10/02/28 |
64 | 1,923 | ||||||||||
| 2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.75%)，8.95%，10/02/28 |
368 | 338,618 | ||||||||||
| Jeld-wen，Inc.，2021年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+2.25%)，7.47%，07/28/28 |
502 | 499,101 | ||||||||||
| Wilsonart LLC，2021年定期貸款E，(6個月Libor美國1.00%下限+3.50%)，8.71%，12/31/26 |
1,946 | 1,914,798 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,890,560 | ||||||||||||
| 資本市場：3.6% | ||||||||||||
| Advisor Group，Inc.，2021年定期貸款，(1-月Libor US+4.50%)，9.69%，07/31/26 |
624 | 623,812 | ||||||||||
| 阿斯坎普控股公司 |
||||||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款，(1個月Libor美國0.50%下限+6.50%)，11.69%，08/02/29 |
1,778 | 1,582,450 | ||||||||||
| 定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，08/02/28 |
1,742 | 1,710,728 | ||||||||||
| Axalta Coating Systems U.S.Holdings，Inc.，2022美元定期貸款B4，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，下限0.50%+ 3.00%)，8.24%，12/20/29 |
725 | 713,984 | ||||||||||
| 杜鵑花Topco，Inc.，定期貸款，(1-月CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，07/24/26 |
594 | 576,267 | ||||||||||
| 卡斯特萊克航空有限公司，定期貸款B，(3個月。Libor美國下限0.50%+2.75%)，8.30%，10/22/26 |
980 | 974,425 | ||||||||||
| Castlelake Aviation One DAC，2023年增量定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)， 8.00%，10/22/27 |
444 | 441,183 | ||||||||||
| Focus Financial Partners LLC |
||||||||||||
| 2021年定期貸款B4，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.60%，06/30/28 |
902 | 889,707 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
115 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 資本市場(續) | ||||||||||||
| Focus Financial Partners LLC(續)2023定期貸款B6，06/30/28(h) |
美元 | 483 | $ | 479,498 | ||||||||
| Greenhill&Co.，Inc.，定期貸款B，(3個月Libor US+3.25%)，8.73%，04/12/24 |
716 | 715,477 | ||||||||||
| 離子貿易金融有限公司，2021美元定期貸款，(3個月。Libor US+4.75%)，10.09%，04/03/28 |
413 | 404,846 | ||||||||||
| Press Ganey Holdings，Inc.，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.97%， 07/24/26 |
1,028 | 992,466 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 10,104,843 | ||||||||||||
| 化學品：5.7% | ||||||||||||
| Arc Falcon I，Inc.，2021年第二次留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+7.00%)，12.20%，09/30/29 |
572 | 489,060 | ||||||||||
| 阿魯巴投資控股有限責任公司 |
||||||||||||
| 2020年第二留置權定期貸款，(1個月Libor美國0.75%下限+7.75%)，12.94%，11/24/28 |
885 | 778,800 | ||||||||||
| 2020美元定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限+4.00%)，9.20%，11/24/27 |
468 | 451,093 | ||||||||||
| Ascend Performance Material Operations LLC，2021定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限+ 4.75%)，9.99%，08/27/26 |
1,551 | 1,516,909 | ||||||||||
| CPC收購公司，定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+3.75%)，9.25%，12/29/27 |
397 | 299,760 | ||||||||||
| 發現買家公司，定期貸款，(3個月。CME期限SOFR在0.50%下限+4.38%)，9.62%， 10/04/29 |
591 | 564,665 | ||||||||||
| Element Solutions，Inc.，2019年定期貸款B1，(1-月CME期限SOFR+2.00%)，7.10%，01/31/26 |
1,218 | 1,214,833 | ||||||||||
| HB Fuller Co.，2023定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+2.50%)，7.60%，02/15/30 |
180 | 180,031 | ||||||||||
| 照亮買家有限責任公司，2021年定期貸款， |
853 | 844,805 | ||||||||||
| 英力士美國金融有限責任公司，2023美元定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，02/18/30 |
416 | 413,250 | ||||||||||
| 龍沙集團，美元定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR+3.93%)，9.27%，07/03/28 |
659 | 555,237 | ||||||||||
| LSF11 A5 Holdco LLC，定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，10/15/28 |
1,116 | 1,099,602 | ||||||||||
| Messer Industries GmbH，2018美元定期貸款，(3個月CME期限SOFR+2.50%)，8.00%，03/02/26 |
1,286 | 1,284,236 | ||||||||||
| 記憶性能材料美國有限責任公司，2023年定期貸款，(1個月CME期限SOFR+4.50%)，9.60%， 03/29/28 |
1,252 | 1,218,475 | ||||||||||
| Nouryon USA LLC，2023美元定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR+4.00%)，9.32%，04/03/28 |
453 | 448,044 | ||||||||||
| 奧林巴斯水務美國控股公司，2023年增量定期貸款，2018年11月9日(h) |
416 | 401,353 | ||||||||||
| OQ化學公司，2017美元定期貸款B2，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.60%)，8.74%，10/14/24 |
1,054 | 1,033,264 | ||||||||||
| PQ Corp.，2021年定期貸款B，(3個月。芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.65%，06/09/28 |
1,061 | 1,055,535 | ||||||||||
| SCIH Salt Holdings，Inc.，2021年增量定期貸款B，(1個月Libor US，0.75%下限+4.00%)，9.19%， 03/16/27 |
645 | 634,851 | ||||||||||
| 斯巴達美國Holdco LLC，2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.25%)，8.54%， 08/02/28 |
1,012 | 1,002,855 | ||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 化學品(續) | ||||||||||||
| 楊桃金融公司BV，2018年美元定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+2.75%)，8.07%，10/01/25 |
美元 | 97 | $ | 97,373 | ||||||||
| W.R.Grace Holdings LLC，2021年定期貸款B，(3個月。Libor US，下限0.50%，+3.75%)，9.31%， 09/22/28 |
568 | 563,116 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 16,147,147 | ||||||||||||
| 商業服務及供應品：4.4% | ||||||||||||
| 聯合環球控股有限責任公司，2021美元增量定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+ 3.75%)，8.95%，05/12/28 |
1,605 | 1,557,605 | ||||||||||
| Amentum政府服務控股有限責任公司，2022年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.00%)，9.15%，02/15/29(d) |
483 | 471,042 | ||||||||||
| Aramark Services，Inc.，2023定期貸款B6，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.50%)，7.72%，06/22/30(d) |
469 | 468,138 | ||||||||||
| Asplundh Tree Expert LLC，2021年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，6.95%，09/07/27 |
1,204 | 1,200,199 | ||||||||||
| Clean Harbors，Inc.，2021年增量定期貸款B，(1個月Libor US+2.00%)，7.19%，10/08/28 |
427 | 426,849 | ||||||||||
| 卡萬塔控股公司 |
||||||||||||
| 2021年定期貸款C，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.60%，11/30/28 |
53 | 52,279 | ||||||||||
| 2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+2.50%)，7.60%，11/30/28 |
696 | 689,197 | ||||||||||
| EnergySolutions LLC，2018年定期貸款B，(3個月Libor US為1.00%下限+3.75%)，9.29%， 05/09/25 |
293 | 295,448 | ||||||||||
| GFL環境，Inc.，2023年定期貸款， |
448 | 447,471 | ||||||||||
| LABL，Inc.，2021美元第一留置權定期貸款， |
985 | 974,027 | ||||||||||
| PECF USS Intermediate Holding III Corp.，定期貸款B，(3個月。Libor US，0.50%下限+4.25%)，9.52%， 12/15/28 |
495 | 403,078 | ||||||||||
| Prime Security Services借款人有限責任公司，2021年定期貸款，(1-月Libor US，0.75%下限+2.75%)，7.94%， 09/23/26 |
1,205 | 1,204,021 | ||||||||||
| Tempo收購有限責任公司，2022年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+3.00%)，8.10%，08/31/28 |
2,947 | 2,947,265 | ||||||||||
| TruGreen LP，2020定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.00%)，9.20%，11/02/27 |
1,012 | 929,283 | ||||||||||
| Viad Corp.，初始定期貸款，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+5.00%)，10.22%，07/30/28 |
480 | 466,029 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 12,531,931 | ||||||||||||
| 通信設備佔0.2% | ||||||||||||
| Ciena Corp.，2023年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+2.50%)，7.59%，01/18/30 |
131 | 130,672 | ||||||||||
| ViaSat，Inc.，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+4.50%)，9.60%，03/02/29 |
588 | 567,903 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 698,575 | ||||||||||||
| 建築與工程行業：0.8% | ||||||||||||
| Brand Energy&Infrastructure Services，Inc.，2017年定期貸款，(1-月Libor US為1.00%下限+ 4.25%)，9.41%，06/21/24 |
601 | 594,288 | ||||||||||
| 派克公司，2021年增量定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.00%)，8.22%，01/21/28 |
644 | 640,842 | ||||||||||
| USIC Holdings，Inc.，2021年定期貸款，(1-月Libor US為0.75%下限+3.50%)，8.69%，05/12/28 |
1,075 | 1,015,379 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,250,509 | ||||||||||||
| 116 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 建築材料v 1.0% | ||||||||||||
| 美國建築商和承包商供應公司，2019年定期貸款，(1-月CME期限SOFR+ 2.00%)，7.20%，01/15/27 |
美元 | 729 | $ | 725,862 | ||||||||
| New AMI I LLC，2022定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+6.00%)，11.10%，03/08/29 |
520 | 436,528 | ||||||||||
| 奧斯卡收購公司。有限責任公司，定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.84%， 04/29/29 |
678 | 661,493 | ||||||||||
| 標準工業公司，2021年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.69%， 09/22/28 |
986 | 984,649 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,808,532 | ||||||||||||
| 消費品配送和零售業：0.4% | ||||||||||||
| 美國食品公司 |
||||||||||||
| 2019年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.00%)，7.22%，09/13/26 |
613 | 611,916 | ||||||||||
| 2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.75%)，7.97%，11/22/28 |
373 | 372,227 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 984,143 | ||||||||||||
| 集裝箱和包裝行業：1.9% | ||||||||||||
| Charge Next Generation，Inc.，2021年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.97%， 12/01/27 |
2,140 | 2,121,173 | ||||||||||
| 毛瑟包裝解決方案控股有限公司，定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR+4.00%)，9.16%， 08/14/26 |
775 | 771,877 | ||||||||||
| Pregis TopCo Corp. |
||||||||||||
| 第一筆留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.75%)，8.97%，07/31/26 |
377 | 374,133 | ||||||||||
| 2021年增量定期貸款，(1個月Libor美國0.50%下限+3.75%)，8.94%，07/31/26 |
430 | 425,060 | ||||||||||
| 雷諾消費品有限責任公司，定期貸款，(1-月。CME期限SOFR+1.75%)，6.95%，02/04/27 |
919 | 917,819 | ||||||||||
| 雷諾集團控股公司，2020年定期貸款B2，(1-月CME期限SOFR+3.25%)，8.47%， 02/05/26 |
188 | 188,035 | ||||||||||
| 三叉戟TPI控股公司，2021年增量定期貸款，(3個月Libor US，下限0.50%，+4.00%)，9.54%， 09/15/28 |
704 | 691,065 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,489,162 | ||||||||||||
| 總代理商：0.2% | ||||||||||||
| Pai Holdco，Inc.，2020定期貸款B，(3個月Libor US為0.75%下限+3.75%)，9.02%，10/28/27 |
627 | 579,228 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化消費服務：3.2% | ||||||||||||
| 2U，Inc.，2023年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限+6.50%)，11.32%，12/28/26 |
587 | 562,374 | ||||||||||
| Ascend Learning LLC |
||||||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+5.75%)，10.95%，12/10/29 |
482 | 407,690 | ||||||||||
| 2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.70%，12/11/28 |
1,179 | 1,105,909 | ||||||||||
| Bright Horizons Family Solutions LLC，2021定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.25%)， 7.47%，11/24/28 |
569 | 566,723 | ||||||||||
| KUEHG Corp.，2023年定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+5.00%)，10.24%，06/12/30 |
863 | 853,291 | ||||||||||
| 蘇富比拍賣行 |
||||||||||||
| 2021年定期貸款B，(3個月Libor美國0.50%下限+4.50%)，9.76%，01/15/27 |
1,089 | 1,060,179 | ||||||||||
| 2023年增量定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.76%，01/15/27 |
245 | 238,263 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 多元化消費服務(續) | ||||||||||||
| SSH Group Holdings，Inc.，2018第一筆留置權定期貸款，(3個月Libor US+4.00%)，9.54%，07/30/25 |
美元 | 614 | $ | 608,399 | ||||||||
| Veritas U.S.，Inc.，2021美元定期貸款B，(1個月Libor US為1.00%下限+5.00%)，10.22%， 09/01/25 |
1,821 | 1,532,499 | ||||||||||
| Wand NewCo3，Inc.，2020年定期貸款， |
1,572 | 1,557,098 | ||||||||||
| WCG Intermediate Corp.，2019年定期貸款， |
752 | 736,792 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 9,229,217 | ||||||||||||
| 多元化REITs：0.2% | ||||||||||||
| RHP Hotel Properties，LP，2023年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.75%)，7.85%，05/18/30 |
512 | 510,970 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化的電信服務--5.1% | ||||||||||||
| Altice Finding SA |
||||||||||||
| 2017美元定期貸款B，(3個月Libor US+2.75%)，8.01%，07/15/25(d) |
684 | 670,555 | ||||||||||
| 2017美元第一留置權定期貸款，(3個月Libor US+2.75%)，8.01%，01/31/26 |
945 | 927,561 | ||||||||||
| Cablevision LightPath LLC，定期貸款B，(1個月Libor US，0.50%下限+3.25%)，8.44%， 11/30/27 |
143 | 137,555 | ||||||||||
| 連接Finco SARL，2021年定期貸款B， |
3,443 | 3,438,137 | ||||||||||
| 聯合通信公司，2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所 期限SOFR，0.75%下限+3.50%)，8.72%，10/02/27 |
497 | 437,492 | ||||||||||
| 銥衞星有限責任公司，2021年定期貸款B2， |
1,106 | 1,105,548 | ||||||||||
| 3級融資，Inc.，2019年定期貸款B， |
1,082 | 1,005,264 | ||||||||||
| 流明技術公司，2020年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.25%)，7.47%，03/15/27 |
1,099 | 843,326 | ||||||||||
| Orbcomm，Inc.，定期貸款B，(3個月Libor美國0.75%下限+4.25%)，9.58%，09/01/28 |
535 | 427,900 | ||||||||||
| Radiate Holdco LLC，2021年定期貸款B， |
1,620 | 1,347,400 | ||||||||||
| 維珍傳媒布裏斯托爾有限責任公司 |
||||||||||||
| 2020美元定期貸款Q，(1-月Libor US+3.25%)，8.44%，01/31/29 |
278 | 276,510 | ||||||||||
| 美元定期貸款N，(1個月Libor US+2.50%)，7.69%，01/31/28 |
609 | 603,193 | ||||||||||
| 維珍傳媒SFA財務有限公司，英鎊定期貸款L，(1-月。SONIA+3.25%)，7.68%，1月15日/27 |
英鎊 | 600 | 726,856 | |||||||||
| Zayo Group Holdings，Inc.，美元定期貸款，(1-mo.CME期限SOFR+3.00%)，8.22%，03/09/27 |
美元 | 3,114 | 2,436,853 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,384,150 | ||||||||||||
| 電力公用事業公司：0.1% | ||||||||||||
| 卡爾平建設金融有限公司，2017年定期貸款B，(1-月Libor US+2.00%)，7.19%， 01/15/25 |
308 | 307,942 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 電氣設備：0.3% | ||||||||||||
| Arcline FM Holdings LLC，2021年第一筆留置權定期貸款，(3個月。Libor US，0.75%下限+4.75%)，10.25%， 06/23/28(d) |
937 | 911,529 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 電子設備、儀器及部件 | ||||||||||||
| Coherent Corp.，2022年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+2.75%)，7.97%，07/02/29 |
981 | 977,139 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
117 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 能源設備和服務行業：0.7% | ||||||||||||
| 利蘭金融公司 |
||||||||||||
| 2020年發放全定期貸款，(3個月。CME期限SOFR+3.00%)，8.22%，06/28/24 |
美元 | 25 | $ | 18,689 | ||||||||
| 2020年收回定期貸款，(1個月Libor US+1.00%，3.00%PIK)，6.19%，06/30/25(g) |
188 | 104,722 | ||||||||||
| Oryx Midstream Services二疊紀盆地有限責任公司，2023年增量定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件0.50% 下限+3.25%)，8.54%，10/05/28 |
1,899 | 1,892,866 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,016,277 | ||||||||||||
| 娛樂業4.8% | ||||||||||||
| AMC娛樂控股公司，2019年定期貸款B，(1個月Libor US+3.00%)，8.22%， 04/22/26 |
924 | 719,687 | ||||||||||
| 貴族技術公司，2022年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+2.25%)， 7.59%，05/24/29 |
62 | 62,155 | ||||||||||
| 太陽馬戲團控股美國紐科公司，2023年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+ 4.25%)，9.49%，03/08/30 |
557 | 551,390 | ||||||||||
| 城市足球集團有限公司，定期貸款，(3-月。Libor美國0.50%下限+3.00%)，8.27%，07/21/28 |
1,031 | 1,010,141 | ||||||||||
| 創意藝術家經紀公司，2023年定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR+3.50%)，8.60%， 11/27/28 |
961 | 957,471 | ||||||||||
| Delta 2 Lux SARL，定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.00%)，8.10%，01/15/30 |
796 | 795,602 | ||||||||||
| Equinox Holdings，Inc.，2017第一筆留置權定期貸款，(3個月Libor US為1.00%下限+3.00%)，8.73%， 03/08/24 |
2,395 | 2,218,358 | ||||||||||
| Live Nation Entertainment，Inc.，定期貸款B4，(1-月CME期限 Sofr+1.75%)，6.93%，10/17/26 |
1,547 | 1,541,423 | ||||||||||
| Playtika Holding Corp.，2021年定期貸款，(1-mo.Libor US+2.75%)，7.94%，03/13/28 |
1,050 | 1,045,240 | ||||||||||
| SMG美國Midco 2，Inc.，2020年定期貸款，(3個月Libor US+2.50%)，7.77%，01/23/25 |
934 | 931,343 | ||||||||||
| UFC Holdings LLC，2021年定期貸款B，(3個月Libor US下限為0.75% +2.75%)，8.05%，04/29/26 |
550 | 549,315 | ||||||||||
| William Morris Endeavor Entertainment LLC，2018第一筆留置權定期貸款，(1-mo.Libor US+2.75%)，7.95%， 05/18/25 |
1,656 | 1,650,206 | ||||||||||
| WMG收購公司，2021年定期貸款G，(1-月。CME期限SOFR+2.13%)，7.33%，01/20/28 |
1,662 | 1,655,538 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,687,869 | ||||||||||||
| 金融服務業：5.1% | ||||||||||||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC |
||||||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+6.00%)，11.20%，12/20/29 |
123 | 113,775 | ||||||||||
| 2021年定期貸款B1，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.70%，12/21/28 |
486 | 482,980 | ||||||||||
| Altices France SA，2023年美元定期貸款B14，(3個月。CME期限SOFR+5.50%)，10.49%，08/15/28 |
1,171 | 1,038,046 | ||||||||||
| 貝倫金融美國有限責任公司 |
||||||||||||
| 2018年定期貸款B，(3個月Libor US+2.25%)，7.63%，11/13/25 |
266 | 266,333 | ||||||||||
| 2019美元定期貸款B3，(3個月Libor US+2.25%)，7.56%，10/30/26 |
651 | 650,287 | ||||||||||
| 2021年美元定期貸款B，(3個月Libor美國0.50%下限+2.43%)，7.80%，04/13/28 |
1,693 | 1,689,149 | ||||||||||
| Belron盧森堡SARL，2023年定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.75%)，7.83%， 04/18/29 |
289 | 288,821 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 金融服務(續) | ||||||||||||
| 迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司 |
||||||||||||
| 2020美元定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+3.75%)，8.99%，04/09/27 |
美元 | 3,772 | $ | 3,653,770 | ||||||||
| 2021年美元第二留置權定期貸款，(3個月Libor美國0.75%下限+6.75%)，12.29%，04/07/28 |
1,114 | 1,031,843 | ||||||||||
| FinCo I LLC，2020定期貸款B，(6個月Libor US+2.50%)，8.08%，06/27/25 |
381 | 380,623 | ||||||||||
| LBM收購有限責任公司，定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+3.75%)，8.94%，12/17/27 |
312 | 299,196 | ||||||||||
| 獅門資本控股有限責任公司，2018年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+2.25%)，7.45%， 03/24/25 |
807 | 803,215 | ||||||||||
| Sotera Health Holdings LLC，2021年定期貸款，(3個月。Libor US，下限0.50%，+2.75%)，8.02%， 12/11/26 |
1,564 | 1,537,615 | ||||||||||
| Travelport Finance SARL，2023年同意定期貸款， 05/29/26(D)(H) |
931 | 569,306 | ||||||||||
| UPC融資夥伴關係，2021年美元定期貸款AX，(1-月。Libor US+2.93%)，8.12%，01/31/29 |
474 | 463,018 | ||||||||||
| Wex，Inc.，2021年定期貸款，(1個月CME期限SOFR+2.25%)，7.47%，03/31/28 |
597 | 596,225 | ||||||||||
| 白色帽子買家有限責任公司，定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.75%)，8.85%，10/19/27 |
751 | 743,151 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,607,353 | ||||||||||||
| 食品3.5% | ||||||||||||
| 第八大道食品和用品公司 |
||||||||||||
| 2018年第一筆留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.75%)，8.97%，10/01/25 |
729 | 668,358 | ||||||||||
| 2021年增量定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+4.75%)，9.97%，10/01/25 |
935 | 865,925 | ||||||||||
| Chobani LLC，2020定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+3.50%)，8.72%，10/25/27 |
1,973 | 1,959,683 | ||||||||||
| Froneri International Ltd.，2020美元定期貸款，(1-月CME期限SOFR+2.25%)，7.45%，01/29/27 |
2,168 | 2,153,239 | ||||||||||
| H-Food Holdings LLC，2018年定期貸款B，(6個月。Libor US+3.69%)，9.27%，05/23/25 |
308 | 270,388 | ||||||||||
| Hostess Brands LLC，2023年定期貸款B， |
622 | 619,897 | ||||||||||
| 遊牧食品美國有限責任公司，2022年定期貸款B，(6個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%(br}下限+3.75%)，8.56%，11/12/29 |
624 | 622,937 | ||||||||||
| Sovos Brands Intermediate，Inc.，2021定期貸款，(3個月Libor US，0.75%下限+3.50%)，8.77%， 06/08/28 |
1,153 | 1,138,993 | ||||||||||
| Triton Water Holdings，Inc.，定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限)，5.24%，03/31/28 |
1,400 | 1,351,011 | ||||||||||
| Utz Quality Foods LLC，2021年定期貸款B， |
419 | 418,345 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 10,068,776 | ||||||||||||
| 地面交通：0.8% | ||||||||||||
| AIT全球物流控股公司，2021年定期貸款，(1個月Libor US，0.75%下限+4.75%)，9.93%， 04/06/28 |
355 | 342,801 | ||||||||||
| AVIS預算汽車租賃有限責任公司，2020定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，6.97%，08/06/27 |
404 | 398,543 | ||||||||||
| SIRVA Worldwide，Inc.，2018第一筆留置權定期貸款，(3個月Libor US +5.50%)，10.76%，08/04/25 |
711 | 638,114 | ||||||||||
| 優步技術公司，2023年定期貸款B，(3個月CME期限軟 +2.75%)，8.01%，03/03/30 |
985 | 986,735 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,366,193 | ||||||||||||
| 醫療保健設備和用品：1.7% | ||||||||||||
| 戰車買家有限責任公司，定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.25%)，8.45%，11/03/28 |
1,508 | 1,472,219 | ||||||||||
| 118 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 醫療設備和用品(續) | ||||||||||||
| 股骨買家公司，第一留置權定期貸款，(3個月。Libor US+4.50%)，10.00%，03/05/26 |
美元 | 422 | $ | 386,245 | ||||||||
| Insulet Corp.，定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR+3.25%)，8.47%，05/04/28 |
469 | 468,833 | ||||||||||
| Medline借款人LP，美元定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.47%，10/23/28 |
2,668 | 2,635,776 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,963,073 | ||||||||||||
| 醫療服務提供者及服務機構佔2.9% | ||||||||||||
| CHG Healthcare Services，Inc.，2021定期貸款，(1個月Libor US，下限0.50%，+3.25%)，8.44%， 09/29/28 |
628 | 624,208 | ||||||||||
| CNT Holdings I Corp.，2020年定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限軟件，0.75% 下限+3.50%)，8.46%，11/08/27 |
1,127 | 1,121,881 | ||||||||||
| 電子Bidco，Inc.，2021年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件0.50% 下限+3.00%)，8.22%，11/01/28 |
1,344 | 1,337,069 | ||||||||||
| EnVision Healthcare Corp. |
||||||||||||
| 2022年First Out定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+7.88%)，13.27%，03/31/27 |
1 | (i) | 345 | |||||||||
| 2022年第二次定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+4.25%)，9.49%，03/31/27 |
969 | 204,778 | ||||||||||
| 眼部護理合作夥伴有限責任公司 |
||||||||||||
| 2020年定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.75%)，9.25%，02/18/27 |
1,029 | 754,109 | ||||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+6.75%)，12.25%，11/15/29 |
358 | 237,912 | ||||||||||
| 2021年增量定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，9.25%，11/15/28 |
329 | 234,573 | ||||||||||
| Ingenovis Health，Inc.，定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+3.75%)，8.97%，03/06/28 |
995 | 955,038 | ||||||||||
| Med Parentco LP，第一留置權定期貸款，(1個月Libor US+4.25%)， 9.47%，08/31/26 |
819 | 758,063 | ||||||||||
| 醫療解決方案控股公司，2021年第二留置權定期貸款，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+7.00%)， 12.36%，11/01/29 |
377 | 333,174 | ||||||||||
| Option Care Health，Inc.，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.75%)，7.94%， 10/27/28 |
430 | 429,254 | ||||||||||
| 寵物護理中心有限責任公司，2021年定期貸款B3，(1個月Libor US，0.75%下限+3.50%)，8.69%， 02/14/25 |
32 | 31,433 | ||||||||||
| 混響買家，Inc.，2021年第一筆留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.61%， 11/01/28 |
681 | 638,357 | ||||||||||
| 外科中心控股公司，2021年定期貸款，(1-月Libor US，0.75%下限+3.75%)，8.90%， 08/31/26 |
365 | 364,384 | ||||||||||
| Vizient，Inc.，2022年定期貸款B7，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+2.25%)，7.44%，05/16/29 |
207 | 206,595 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,231,173 | ||||||||||||
| 醫療保健技術：2.9% | ||||||||||||
| AthenaHealth Group，Inc.，2022年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.59%， 02/15/29 |
1,840 | 1,768,827 | ||||||||||
| 北極星Newco LLC，美元定期貸款B，(3個月。Libor US下限為0.50% +4.00%)，9.54%，06/02/28 |
2,848 | 2,615,580 | ||||||||||
| Verscend Holding Corp. |
||||||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款，(1個月Libor美國0.50%下限+7.00%)，12.22%，04/02/29(d) |
1,902 | 1,902,000 | ||||||||||
| 2021年定期貸款B，(1個月Libor US+4.00%)，9.22%，08/27/25 |
1,909 | 1,905,930 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,192,337 | ||||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 酒店、餐館和休閒業：6.2% | ||||||||||||
| Aimbridge Acquisition Co.，Inc.，2019定期貸款B，(1個月Libor US+3.75%)，8.94%，02/02/26 |
美元 | 813 | $ | 785,522 | ||||||||
| Alterra Mountain Co.，2023定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+ 3.75%)，8.95%，05/31/30(d) |
95 | 94,763 | ||||||||||
| 霸菱S，2021年定期貸款B，(1-月。Libor美國下限0.50%+3.25%)，8.40%，10/02/28 |
551 | 537,796 | ||||||||||
| 漢堡王(餐飲品牌國際公司)/新紅金融公司，定期貸款B4，(1-mo.Libor US(br}+1.75%)，6.94%，11/19/26 |
993 | 985,026 | ||||||||||
| 凱撒娛樂公司，定期貸款B，(1-月CME期限軟件在 0.50%下限+3.25%)，8.45%，02/06/30 |
765 | 764,386 | ||||||||||
| 嘉年華公司，美元定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限軟件，0.75%下限+3.00%)，8.22%，06/30/25 |
1,115 | 1,112,564 | ||||||||||
| 丘吉爾唐斯公司，2021年增量定期貸款B1，(1個月CME期限SOFR+2.00%)，7.20%， 03/17/28 |
898 | 889,023 | ||||||||||
| 費爾蒂塔娛樂有限責任公司，2022年定期貸款B，(1個月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+4.00%)，9.10%， 01/27/29 |
2,324 | 2,291,045 | ||||||||||
| 顫動融資BV，2022美元定期貸款B，(3-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.75%， 07/22/28 |
725 | 726,011 | ||||||||||
| 四季酒店有限公司，2022年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.25%)，8.45%， 11/30/29 |
1,885 | 1,887,396 | ||||||||||
| IRB Holding Corp.，2022年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.00%)，8.20%， 12/15/27 |
1,471 | 1,459,298 | ||||||||||
| 包裝控股有限責任公司，2021年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件0.75% 下限+3.25%)，8.44%，03/09/28 |
557 | 384,284 | ||||||||||
| 賓夕法尼亞娛樂公司，2022年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)，7.95%， 05/03/29 |
910 | 906,666 | ||||||||||
| Playa Resorts Holding BV，2022年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+4.25%)，9.34%， 01/05/29 |
294 | 293,445 | ||||||||||
| 科學遊戲國際公司，2022年美元定期貸款，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+3.00%)， 8.25%，04/14/29 |
500 | 498,620 | ||||||||||
| 海洋世界公園和娛樂公司，2021年定期貸款B，(1-月Libor US，下限0.50%+ 3.00%)，8.25%，08/25/28 |
423 | 421,131 | ||||||||||
| STAR Group Holdings BV，2018美元增量定期貸款，(3個月CME期限SOFR+2.25%)，7.75%， 07/21/26 |
682 | 681,137 | ||||||||||
| Station Casinos LLC，2020定期貸款B，(1-月倫敦銀行間同業拆借利率美國下限0.25%(br}+2.25%)，7.45%，02/08/27 |
1,253 | 1,248,099 | ||||||||||
| Whatabrands LLC，2021年定期貸款B，(1個月Libor US為0.50%下限+3.25%)，8.47%，08/03/28 |
1,388 | 1,377,886 | ||||||||||
| 温德姆酒店及度假村公司，2023年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+2.25%)，7.45%， 05/24/30 |
332 | 331,358 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 17,675,456 | ||||||||||||
| 家用耐用品：1.5% | ||||||||||||
| ACProducts Holdings，Inc.，2021年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR為0.50%下限+4.25%)，9.75%， 05/17/28 |
1,009 | 845,626 | ||||||||||
| Hunter Douglas，Inc.，美元定期貸款B1，(3個月CME期限SOFR+ 3.50%)，8.67%，02/26/29 |
1,479 | 1,399,337 | ||||||||||
| Serta Simmons牀品有限責任公司，2023年收回定期貸款，0.00%，28年1月23日 |
285 | 285,302 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
119 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 家用耐用品(續) | ||||||||||||
| 日落債務合併子公司，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+4.00%)，9.22%， 10/06/28 |
美元 | 506 | $ | 407,766 | ||||||||
| 韋伯-斯蒂芬產品有限責任公司，定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.25%)，8.47%， 10/30/27 |
1,458 | 1,276,721 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,214,752 | ||||||||||||
| 家居用品：0.5% | ||||||||||||
| 鑽石BC BV，2021年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.75%)，8.06%，09/29/28 |
1,062 | 1,059,741 | ||||||||||
| Kronos Acquisition Holdings，Inc.，2021第一筆留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，下限1.00%+ 6.00%)，11.38%，12/22/26 |
250 | 245,495 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,305,236 | ||||||||||||
| 獨立電力和可再生電力生產商佔0.7% | ||||||||||||
| 卡爾平公司 |
||||||||||||
| 2019年定期貸款B10，(1個月Libor US+2.00%)，7.19%，08/12/26 |
464 | 462,980 | ||||||||||
| 定期貸款B9，(1個月Libor US+2.00%)，7.20%，04/05/26 |
862 | 860,929 | ||||||||||
| 星座可再生能源有限責任公司，2020年定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+2.50%)，8.03%， 12/15/27 |
728 | 722,779 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,046,688 | ||||||||||||
| 工業集團：增長0.2% | ||||||||||||
| 縫合收購公司，定期貸款B，(3個月。Libor美國0.75%下限+6.75%)，12.29%，07/28/28 |
666 | 492,940 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保險業4.7% | ||||||||||||
| 聯合控股中級有限責任公司 |
||||||||||||
| 2021年定期貸款B4，(1個月Libor美國0.50%下限+3.50%)，8.65%，11/06/27 |
2,328 | 2,311,783 | ||||||||||
| 2023年定期貸款B5，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.65%，11/05/27 |
2,384 | 2,366,928 | ||||||||||
| AmWINS Group，Inc. |
||||||||||||
| 2021年定期貸款B，(1個月Libor美國0.75%下限+2.25%)，7.44%，02/19/28 |
1,182 | 1,169,636 | ||||||||||
| 2023年增量定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.75%下限+2.75%)，7.83%，02/19/28 |
304 | 303,392 | ||||||||||
| AssuredPartners，Inc. |
||||||||||||
| 2020年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，02/12/27 |
621 | 614,838 | ||||||||||
| 2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.72%，02/12/27 |
599 | 592,974 | ||||||||||
| HUB國際有限公司 |
||||||||||||
| 2022年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+4.00%)，9.07%，11/10/29 |
286 | 285,125 | ||||||||||
| 2023年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+4.25%)，9.34%，06/20/30 |
3,390 | 2,840,880 | ||||||||||
| 瑞安專業集團有限責任公司，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.00%)，8.20%， 09/01/27 |
836 | 834,544 | ||||||||||
| USI，Inc. |
||||||||||||
| 2019年增量定期貸款B，(3個月Libor US+3.25%)，8.79%，12/02/26 |
131 | 131,060 | ||||||||||
| 2022年增量定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.75%)，8.99%，11/22/29 |
1,977 | 1,972,363 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,423,523 | ||||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 互動媒體和服務：1.6% | ||||||||||||
| Acuris Finance U.S.，Inc.，2021美元定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.00%)， 9.39%，02/16/28 |
美元 | 263 | $ | 259,702 | ||||||||
| Adevinta ASA，美元定期貸款B，(3個月。Libor US為0.75%下限+2.75%)，8.29%，06/26/28 |
797 | 796,312 | ||||||||||
| 卡梅洛特金融公司，定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR+3.00%)，8.22%，10/30/26 |
1,131 | 1,128,566 | ||||||||||
| 卡梅洛特美國收購有限責任公司，2020年增量定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，下限1.00%+ 3.00%)，8.22%，10/30/26 |
1,240 | 1,237,440 | ||||||||||
| GoodRx，Inc.，第一留置權定期貸款，(1個月Libor US+2.75%)，7.94%，10/10/25 |
441 | 440,295 | ||||||||||
| Grab Holdings，Inc.，定期貸款B，(1個月Libor美國1.00%下限+4.50%)，9.70%，01/29/26 |
646 | 644,749 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 4,507,064 | ||||||||||||
| IT服務業佔3.4% | ||||||||||||
| Asurion LLC |
||||||||||||
| 2020年定期貸款B8，(3個月Libor US+3.25%)，8.79%，12/23/26 |
182 | 174,845 | ||||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款B3，(1個月CME期限SOFR+5.25%)，10.51%，01/31/28 |
689 | 584,109 | ||||||||||
| 2021年第二筆留置權定期貸款B4，(1個月Libor US+5.25%)，10.51%，01/20/29 |
984 | 822,870 | ||||||||||
| 2023年定期貸款B11，(1個月CME期限SOFR+4.25%)，9.45%，08/19/28 |
817 | 776,039 | ||||||||||
| Epicor Software Corp.，2020第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+7.75%)，12.95%， 07/31/28 |
1,316 | 1,312,986 | ||||||||||
| Gainwell收購公司，定期貸款B，(3個月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+4.00%)，9.34%， 10/01/27 |
1,899 | 1,868,156 | ||||||||||
| 去爸爸運營有限責任公司 |
||||||||||||
| 2021年定期貸款B4，(1個月Libor US+2.00%)，7.19%，08/10/27 |
449 | 447,721 | ||||||||||
| 2022年定期貸款B5，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.00%)，8.10%，11/09/29 |
912 | 913,647 | ||||||||||
| Sedgwick索賠管理服務公司，2023年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+3.75%)，8.85%， 02/17/28 |
2,461 | 2,444,162 | ||||||||||
| Venga Finance SARL，2021美元定期貸款B，(3個月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+4.75%)，10.28%， 06/28/29 |
399 | 381,931 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 9,726,466 | ||||||||||||
| 休閒產品：0.5% | ||||||||||||
| 擋泥板樂器公司，2021年定期貸款B，(1-月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+4.00%)，9.19%， 12/01/28(d) |
599 | 570,037 | ||||||||||
| Peloton Interactive股份有限公司，定期貸款，(6個月。CME期限SOFR在0.50%下限+6.50%)，12.26%， 05/25/27 |
211 | 209,816 | ||||||||||
| TOPGOLF卡拉維品牌公司，定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，03/15/30 |
704 | 703,059 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,482,912 | ||||||||||||
| 生命科學工具與服務：2.8% | ||||||||||||
| Avantor Funding，Inc.，2021年定期貸款B5，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.25%)，7.45%， 11/08/27 |
938 | 936,744 | ||||||||||
| Catalent Pharma Solutions，Inc.，2021定期貸款B3，(1個月Libor US，0.50%下限+2.00%)，7.19%， 02/22/28 |
978 | 955,221 | ||||||||||
| Curia Global，Inc.，2021年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.90%， 08/30/26 |
86 | 73,967 | ||||||||||
| 120 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 生命科學工具與服務(續) |
| |||||||||||
| EResearchTechnology，Inc.，2020第一筆留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+4.50%)，9.72%， 02/04/27 |
美元 | 1,218 | $ | 1,169,358 | ||||||||
| Fortrea Holdings，Inc.，定期貸款B， 6/12/30(h) |
259 | 258,871 | ||||||||||
| 圖標盧森堡SARL，LUX定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.25%)，7.75%， 07/03/28 |
1,415 | 1,414,249 | ||||||||||
| Maravai Intermediate Holdings LLC，2022年定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.00%)， 8.03%，10/19/27 |
916 | 914,617 | ||||||||||
| PAREXEL國際公司，2021年第一筆留置權定期貸款，(1個月Libor US，下限0.50%，+3.25%)，8.35%， 2018年11月15日 |
1,883 | 1,866,021 | ||||||||||
| PRA Health Science，Inc.，美國定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.25%)，7.75%， 07/03/28 |
353 | 352,362 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,941,410 | ||||||||||||
| 機械行業：5.8% |
||||||||||||
| Albion Finding 3 SARL，美元定期貸款，(3-mo.Libor美國0.50%下限+5.25%)，10.52%，08/17/26(d) |
1,212 | 1,202,604 | ||||||||||
| Clark Equipment Co.，2022定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.84%， 04/20/29 |
186 | 185,535 | ||||||||||
| 哥倫布·麥金農公司，2021年定期貸款B，(3個月。CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)，8.23%， 05/14/28 |
229 | 228,691 | ||||||||||
| 過濾集團公司。 |
||||||||||||
| 2021年增量定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.50%)，8.72%，10/21/28 |
720 | 716,831 | ||||||||||
| 2023年美元定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.25%)，9.33%，10/21/28 |
1,455 | 1,453,234 | ||||||||||
| 蓋茨全球有限責任公司，2021年定期貸款B3，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+2.50%)，7.70%， 03/31/27 |
1,484 | 1,474,817 | ||||||||||
| 英格索爾-蘭德服務公司，2020美元Spinco定期貸款，(1-月CME期限SOFR+1.75%)，6.95%， 03/01/27 |
1,371 | 1,368,384 | ||||||||||
| 麥迪遜IAQ有限責任公司，定期貸款，(6個月Libor美國0.50%下限+3.25%)，8.30%，06/21/28 |
2,276 | 2,226,648 | ||||||||||
| 羅珀工業品投資公司，美元定期貸款，(3-月。CME期限SOFR+4.50%)，9.74%， 11/22/29 |
1,322 | 1,315,079 | ||||||||||
| SPX Flow，Inc.，2022定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.70%，04/05/29 |
1,197 | 1,180,766 | ||||||||||
| 泰坦收購有限公司，2018年定期貸款B，(3個月Libor US+3.00%)，8.73%，03/28/25 |
2,377 | 2,316,306 | ||||||||||
| 垂直美國新聞公司，定期貸款B， |
1,391 | 1,377,250 | ||||||||||
| Vertiv Group Corp.，2021年定期貸款B， |
1,490 | 1,483,652 | ||||||||||
| Zurn LLC，2021年定期貸款B，(1-月Libor美國0.50%下限+2.00%)，7.19%，10/04/28 |
77 | 76,638 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 16,606,435 | ||||||||||||
| 媒體：4.7% |
||||||||||||
| AVSC Holding Corp. |
||||||||||||
| 2020年定期貸款B1，(1個月Libor US為1.00%下限+3.25%)，8.68%，03/03/25 |
617 | 600,360 | ||||||||||
| 2020年定期貸款B3，10/15/26(h) |
580 | 602,355 | ||||||||||
| Cable One，Inc.，2021年定期貸款B4，(1個月Libor US+2.00%)，7.19%，05/03/28 |
300 | 293,583 | ||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 媒體(續) |
||||||||||||
| Charge Communications Operating LLC，A類，2019年定期貸款B1，(3個月CME期限SOFR+1.75%)， 6.80%，04/30/25 |
美元 | 1,595 | $ | 1,593,623 | ||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings，Inc.定期貸款B，(3個月Libor US+3.50%)，8.81%，08/21/26 |
2,098 | 2,000,355 | ||||||||||
| CMG Media Corp.，2021年定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.50%)，8.84%，12/17/26 |
| (i) | 128 | |||||||||
| Cogeco融資2 LP，2021年增量定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)， 7.72%，09/01/28 |
980 | 971,412 | ||||||||||
| CSC控股有限責任公司 |
||||||||||||
| 2017年定期貸款B1，(1個月Libor US+2.25%)，7.44%，07/17/25 |
936 | 900,114 | ||||||||||
| 2019年定期貸款B5，(1-月Libor US+2.50%)，7.69%，04/15/27 |
893 | 777,631 | ||||||||||
| DirecTV融資有限責任公司，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+5.00%)，10.22%， 08/02/27 |
1,390 | 1,357,073 | ||||||||||
| E.W.斯克裏普斯公司，2020年定期貸款B3，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+2.75%)，7.97%， 01/07/28 |
336 | 325,831 | ||||||||||
| ECL娛樂有限責任公司，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+7.50%)，12.72%， 05/01/28 |
561 | 562,944 | ||||||||||
| Learfield Communications LLC，2016第一筆留置權定期貸款，(3個月Libor US為1.00%下限+3.25%)，8.77%， 12/01/23 |
535 | 413,490 | ||||||||||
| Nexstar廣播公司，2019年定期貸款B4，(1個月CME期限SOFR+2.50%)，7.72%， 09/18/26 |
489 | 488,145 | ||||||||||
| 辛克萊電視集團，2022年定期貸款B4，(1-月CME期限SOFR+3.75%)，8.95%，04/21/29(d) |
1,113 | 837,352 | ||||||||||
| 航海數碼有限公司，美元定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+4.25%)，9.36%，05/11/29(d) |
622 | 618,611 | ||||||||||
| Ziggo融資夥伴關係，美元定期貸款I，(1-月。Libor US+2.50%)，7.69%，04/30/28 |
1,003 | 986,521 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,329,528 | ||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料：1.4% |
||||||||||||
| 自由港液化天然氣投資有限責任公司，定期貸款B，(3個月Libor US為0.50%下限+3.50%)，8.75%， 12/21/28 |
2,266 | 2,216,527 | ||||||||||
| M6 ETX Holdings II Midco LLC，定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.68%， 09/19/29 |
164 | 162,228 | ||||||||||
| Medallion Midland收購有限責任公司，2021年定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，9.25%， 10/18/28 |
1,182 | 1,171,067 | ||||||||||
| 墨菲美國公司，定期貸款B，(1-月Libor美國0.50%下限+1.75%)，6.92%，01/31/28 |
392 | 392,165 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,941,987 | ||||||||||||
| 客運航空公司UF2.8% |
||||||||||||
| AAdvantage忠誠IP有限公司，2021定期貸款，(3個月Libor US，0.75%下限+4.75%)，10.00%， 04/20/28 |
1,009 | 1,029,382 | ||||||||||
| 加拿大航空，2021年定期貸款B，(3個月Libor美國0.75%下限+3.50%)，8.84%，08/11/28 |
1,249 | 1,246,704 | ||||||||||
| 美國航空公司 |
||||||||||||
| 2017年第一筆留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，7.00%，01/29/27 |
167 | 162,867 | ||||||||||
| 2023年定期貸款B，(6個月CME期限SOFR+2.75%)，8.15%，02/15/28 |
1,485 | 1,456,325 | ||||||||||
| Kestrel Bidco，Inc.，定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+3.00%)，8.25%，12/11/26 |
505 | 489,041 | ||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
121 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 客運航空公司(續) |
||||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC，2020定期貸款B，(3個月Libor美國下限為1.00%，+5.25%)，10.76%， 06.21/27 |
美元 | 1,588 | $ | 1,647,865 | ||||||||
| 聯合航空公司，2021年定期貸款B，(3個月Libor US，0.75%下限+3.75%)，9.29%， 04/21/28 |
1,799 | 1,795,270 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,827,454 | ||||||||||||
| 個人護理產品：1.3% |
||||||||||||
| 陽光盧森堡七世SARL，2021年定期貸款B3，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，9.09%， 10/01/26 |
3,719 | 3,694,843 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 製藥公司：2.0% |
||||||||||||
| Amneal PharmPharmticals LLC，2018年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.50%)，8.72%，05/04/25 |
743 | 714,935 | ||||||||||
| Amynta機構借款人，Inc.，2023年定期貸款B，(1-月CME期限SOFR+5.00%)，10.20%，02/28/28 |
526 | 510,551 | ||||||||||
| 博世健康公司，2022年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限價格：0.50%下限+5.25%)，10.43%，02/01/27 |
683 | 513,784 | ||||||||||
| Elanco動物健康公司，定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，7.01%，08/01/27 |
931 | 912,902 | ||||||||||
| 爵士融資Lux SARL，美元定期貸款，(1-mo.Libor US為0.50%下限+3.50%)，8.69%， 05/05/28 |
1,245 | 1,242,462 | ||||||||||
| Organon&Co.，美元定期貸款，(1-月Libor US，下限0.50%，+3.00%)，8.25%，06/02/28 |
866 | 864,794 | ||||||||||
| 精密醫藥集團有限責任公司，2021年定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.00%)，8.34%， 11/18/27(d) |
756 | 724,264 | ||||||||||
| 威望品牌公司，2021年定期貸款B5，(1-月Libor US，0.50%下限+2.00%)，7.19%， 07/03/28 |
95 | 94,951 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,578,643 | ||||||||||||
| 專業服務44.6% |
||||||||||||
| AlixPartners LLP，2021美元定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+2.50%)，7.72%， 02/04/28 |
1,062 | 1,058,912 | ||||||||||
| CoreLogic，Inc. |
||||||||||||
| 第二留置權定期貸款，(1個月Libor美國下限0.50%+6.50%)，11.75%，06/04/29 |
873 | 700,903 | ||||||||||
| 定期貸款，(1個月Libor US為0.50%下限+3.50%)，8.75%，06/02/28 |
2,069 | 1,864,768 | ||||||||||
| 鄧白氏公司 |
||||||||||||
| 2022年增量定期貸款B2，(1個月CME期限SOFR+3.25%)，8.33%，01/18/29 |
437 | 435,822 | ||||||||||
| 定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.25%)，8.43%，02/06/26 |
1,432 | 1,432,085 | ||||||||||
| 元素材料科技集團美國控股公司 |
||||||||||||
| 2022年美元延遲提取定期貸款，(3個月。芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+4.25%)，9.59%， 07/06/29 |
373 | 364,689 | ||||||||||
| 2022年美元定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+4.25%)，9.59%，07/06/29 |
808 | 790,160 | ||||||||||
| FleetCor Technologies Operating Co.LLC，2021定期貸款B4，(1個月CME期限SOFR+1.75%)，6.95%， 04/28/28 |
1,245 | 1,234,133 | ||||||||||
| 銀河美國OPCO，Inc.，定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+4.75%)，9.85%，04/29/29(d) |
1,235 | 1,157,503 | ||||||||||
| Genuine Financial Holdings LLC，2018第一筆留置權定期貸款，(1個月Libor US+3.75%)，8.94%， 07/11/25 |
627 | 625,887 | ||||||||||
| TransUnion LLC |
||||||||||||
| 2019年定期貸款B5，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+1.75%)，6.95%，11/16/26 |
1,137 | 1,132,471 | ||||||||||
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 專業服務(續) |
||||||||||||
| TransUnion LLC(續) |
||||||||||||
| 2021年定期貸款B6，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.25%)，7.47%，12/01/28 |
美元 | 1,383 | $ | 1,378,376 | ||||||||
| VS買方有限責任公司，定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+3.25%)，8.52%，02/28/27 |
1,017 | 999,465 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 13,175,174 | ||||||||||||
| 房地產管理與開發不到0.5% |
| |||||||||||
| 高緯物業美國借款人有限責任公司 |
||||||||||||
| 2020年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.75%)，7.97%，08/21/25 |
460 | 455,154 | ||||||||||
| 2023年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.25%)，8.45%，01/31/30(d) |
1,125 | 1,088,556 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,543,710 | ||||||||||||
| 半導體和半導體設備上漲0.4% |
| |||||||||||
| MKS儀器公司，2022年美元定期貸款B，(1-月CME期限SOFR在0.50%下限+2.75%)，7.94%， 08/17/29 |
710 | 709,638 | ||||||||||
| Synaptics，Inc.，定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+2.25%)，7.74%，12/02/28 |
384 | 378,587 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,088,225 | ||||||||||||
| 軟件行業：13.5% |
||||||||||||
| 應用系統公司 |
||||||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+6.75%)，11.99%，09/17/27 |
439 | 438,728 | ||||||||||
| 2022年延長第一筆留置權定期貸款，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.74%， 09/18/26 |
469 | 469,829 | ||||||||||
| 梭魚網絡公司，2022年定期貸款，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.55%， 08/15/29 |
471 | 453,339 | ||||||||||
| 拳擊手母公司，2021年美元定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+3.75%)，8.97%，10/02/25 |
1,244 | 1,233,100 | ||||||||||
| CCC智能解決方案公司，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.25%)，7.33%， 09/21/28 |
1,032 | 1,028,409 | ||||||||||
| 中央母公司，2022美元定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.25%)，9.49%， 07/06/29 |
848 | 844,807 | ||||||||||
| 雲軟件集團，Inc.，2022美元定期貸款，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.50%)，9.84%， 03/30/29 |
2,826 | 2,638,700 | ||||||||||
| Cloudera公司 |
||||||||||||
| 2021年第二筆留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+6.00%)，11.08%，10/08/29(d) |
482 | 433,800 | ||||||||||
| 2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，8.95%，10/08/28 |
527 | 513,113 | ||||||||||
| 基石OnDemand，Inc.，2021年定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+3.75%)，9.25%， 10/16/28 |
733 | 681,896 | ||||||||||
| Delta TopCo，Inc.，2020第二留置權定期貸款，(6個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+7.25%)，12.57%， 12/01/28 |
237 | 215,473 | ||||||||||
| E2Open LLC，2020定期貸款B，(3個月Libor US為0.50%下限+3.50%)，8.76%，02/04/28 |
175 | 173,863 | ||||||||||
| Genesys Cloud Services Holdings II LLC，2020美元定期貸款B4，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+ 4.00%)，9.19%，12/01/27 |
2,015 | 2,007,561 | ||||||||||
| Informatica LLC，2021美元定期貸款B，(1個月Libor US+2.75%)，8.00%，10/27/28 |
1,886 | 1,879,775 | ||||||||||
| 基礎設施控股公司，2021年定期貸款B，(3個月Libor US，下限0.50%，+2.75%)，7.85%， 10/30/28 |
447 | 447,060 | ||||||||||
| 122 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 軟件(續) |
||||||||||||
| 洋紅色買家有限責任公司 |
||||||||||||
| 2021年美元第一留置權定期貸款，(3個月Libor美國0.75%下限+4.75%)，10.03%，07/27/28 |
美元 | 1,484 | $ | 1,112,680 | ||||||||
| 2021年美元第二留置權定期貸款，(3個月Libor美國0.75%下限+8.25%)，13.53%，07/27/29 |
1,359 | 876,218 | ||||||||||
| McAfee Corp.，2022年美元定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR在0.50%下限+3.75%)，9.01%， 03/01/29 |
2,132 | 2,035,604 | ||||||||||
| MH Sub I LLC |
||||||||||||
| 2021年第二留置權定期貸款，(1個月CME期限SOFR+6.25%)，11.35%，02/23/29 |
1,249 | 1,082,559 | ||||||||||
| 2023年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+4.25%)，9.35%，05/03/28 |
4,655 | 4,459,586 | ||||||||||
| NortonLifeLock，Inc.，2022定期貸款B，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+2.00%)，7.20%， 09/12/29 |
997 | 991,790 | ||||||||||
| Planview Parent，Inc.，第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+7.25%)，12.59%， 12/18/28 |
572 | 503,360 | ||||||||||
| Proofpoint，Inc. |
||||||||||||
| 第一筆留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.50%下限+3.25%)，8.47%，08/31/28 |
1,720 | 1,680,808 | ||||||||||
| 第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+6.25%)，11.47%，08/31/29 |
895 | 865,913 | ||||||||||
| RealPage，Inc. |
||||||||||||
| 第一筆留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.00%)，8.22%，04/24/28 |
3,851 | 3,763,649 | ||||||||||
| 第二留置權定期貸款，(1個月Libor美國0.75%下限+6.50%)，11.69%，04/23/29 |
1,825 | 1,762,743 | ||||||||||
| Severin收購有限責任公司，2018年定期貸款B，(3個月。CME期限自 +3.00%)，8.05%，08/01/25 |
762 | 760,921 | ||||||||||
| 索菲亞LP |
||||||||||||
| 2020年第二留置權定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限軟件，1.00%下限+8.00%)，13.20%，10/09/28 |
1,708 | 1,699,460 | ||||||||||
| 2021年定期貸款B，(3個月Libor美國0.50%下限+3.50%)，9.04%，10/07/27 |
1,341 | 1,324,799 | ||||||||||
| UKG，Inc.，2021年第二留置權定期貸款，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+5.25%)，10.27%， 05/03/27 |
865 | 836,657 | ||||||||||
| 旗艦軟件集團，Inc.，定期貸款B，(3個月CME期限SOFR+3.75%)，8.90%，05/04/26 |
1,001 | 986,292 | ||||||||||
| 澳大利亞航海私人有限公司。有限公司，美元定期貸款B，(3個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.50%)，8.81%， 07/20/28 |
201 | 197,798 | ||||||||||
| ZoomInfo，2023年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+2.75%)，7.95%，02/28/30 |
134 | 134,074 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 38,534,364 | ||||||||||||
| 專業零售業：2.8% |
||||||||||||
| CD&R Firefly Bidco Ltd.，2023英鎊定期貸款B5，(1天期SONIA+6.00%)，10.28%，06/21/28 |
英鎊 | 1,000 | 1,226,667 | |||||||||
| 例如美國有限責任公司，2018美元定期貸款，(1-月CME期限SOFR+4.00%)，9.16%，02/07/25 |
美元 | 882 | 866,104 | |||||||||
| EG集團有限公司，2021年定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.25%)，9.41%，03/31/26 |
349 | 346,332 | ||||||||||
| 安防 | 標準桿(000) | 價值 | ||||||||||
| 專業零售(續) |
||||||||||||
| Mavis輪胎快遞服務公司，2021年定期貸款B，(1-月。CME期限SOFR在0.75%下限+4.00%)， 9.22%，05/04/28 |
美元 | 1,839 | $ | 1,820,095 | ||||||||
| PetSmart，Inc.，2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.95%，02/11/28 |
2,261 | 2,253,255 | ||||||||||
| Pilot Travel Center LLC，2021年定期貸款B，(1個月CME期限SOFR+2.00%)，7.20%，08/04/28 |
698 | 696,116 | ||||||||||
| 修復硬件公司，2022年增量定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+3.25%)， 8.45%，10/20/28 |
531 | 511,739 | ||||||||||
| RVR經銷商控股有限責任公司，定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.97%， 02/08/28 |
148 | 137,896 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,858,204 | ||||||||||||
| 技術硬件、存儲和外圍設備：0.1% |
| |||||||||||
| 電子成像公司，定期貸款，(1個月Libor US+5.00%)，10.21%，07/23/26 |
492 | 332,081 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品：0.3% |
| |||||||||||
| Crocs，Inc.，定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.50%)，8.70%，02/20/29 |
599 | 600,040 | ||||||||||
| Hanesbrand，Inc.，2023年定期貸款B，(1-月芝加哥商品交易所期限軟件，0.50%下限+3.75%)，8.85%，03/08/30(d) |
320 | 320,998 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 921,038 | ||||||||||||
| 貿易公司和分銷商：2.6% |
||||||||||||
| Beacon Roofing Supply，Inc.，2021年定期貸款B，(1個月Libor US+2.25%)，7.44%，05/19/28 |
841 | 838,335 | ||||||||||
| 核心和主要LP，2021年定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR+2.50%)，7.69%，07/27/28 |
2,515 | 2,498,213 | ||||||||||
| SRS分銷公司 |
||||||||||||
| 2021年定期貸款B，(1個月Libor US為0.50%下限+3.50%)，8.69%，06/02/28 |
1,702 | 1,650,826 | ||||||||||
| 2022年增量定期貸款，(1個月CME期限SOFR+3.50%)，8.70%，06/02/28 |
608 | 592,213 | ||||||||||
| TMK鷹牌母公司(d) |
||||||||||||
| 2020超級優先優先定期貸款A，(3個月Libor US為1.00%下限+9.50%)，15.00%， 05/30/24 |
597 | 587,898 | ||||||||||
| 2020超級優先第二期定期貸款B，(3個月Libor US為1.00%下限+3.50%)，9.00%， 08/28/24 |
1,881 | 1,137,956 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 7,305,441 | ||||||||||||
| 交通基礎設施：0.6% |
||||||||||||
| Apple Bidco LLC，2022年增量定期貸款，(1個月CME期限SOFR在0.50%下限+4.00%)，9.10%， 09/22/28 |
457 | 453,997 | ||||||||||
| KKR Apple Bidco LLC，2021年定期貸款，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.50%下限+2.75%)，7.97%， 09/23/28 |
573 | 567,813 | ||||||||||
| Ola荷蘭BV，定期貸款，(1-月芝加哥商品交易所期限SOFR為0.75%下限+6.25%)，11.43%，12/15/26 |
521 | 487,143 | ||||||||||
| 蘭德母公司，2023年定期貸款B，(3個月芝加哥商品交易所期限SOFR+4.25%)，9.49%，03/17/30 |
151 | 141,208 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 1,650,161 | ||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
123 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
| 安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
| 無線電信服務：1.1% |
| |||||||||||
| Digicel國際金融有限公司，2017年定期貸款B，(1-月Libor US+3.25%)，8.98%，05/28/24 |
503美元 | $ | 459,992 | |||||||||
| Gogo Intermediate Holdings LLC，定期貸款B，(1個月芝加哥商品交易所期限SOFR，0.75%下限+3.75%)，8.97%， 04/30/28 |
576 | 574,663 | ||||||||||
| SBA高級財務II有限責任公司，2018年定期貸款B，(1個月Libor US+1.75%)，6.95%，04/11/25 |
2,042 | 2,041,801 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,076,456 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 浮動利率貸款利息總額：126.6% |
|
360,416,544 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 股票 | ||||||||||||
| 投資公司 |
| |||||||||||
| 股票基金減持0.1% |
|
|||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF |
5,000 | 249,250 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 固定收益基金持平1.3% |
||||||||||||
| 景順高級貸款ETF |
35,400 | 744,816 | ||||||||||
| IShares iBoxx$高收益公司債券 ETF(j) |
40,000 | 3,002,800 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 3,747,616 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 總投資公司數為1.4% |
|
3,996,866 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 利益(000) | ||||||||||||
| 其他利益 |
|
|||||||||||
| 資本市場：0.0% |
||||||||||||
| 千禧年債權信託基金(D)(K) |
美元 | 991 | | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 工業企業集團：0.0% |
||||||||||||
| 千禧集團索賠(D)(K) |
930 | | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 其他權益合計=0.0% |
|
| ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 安防 | 股票 | 價值 | ||||||||||
| 認股權證 |
||||||||||||
| 非必需消費品：0.0% |
||||||||||||
| 服務王(Carnelian Point)，(6/30/27到期，執行價10.00美元)(c) |
2,121 | $ | | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料 |
||||||||||||
| 加利福尼亞資源公司，(已發行/可行使11/03/20，1股1認股權證，10/27/24到期，執行價 36.00美元)(c) |
617 | 7,318 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 認股權證總數：0.0% |
7,318 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 總投資為131.6% |
374,582,338 | |||||||||||
| 負債超過其他資產(31.6)% |
|
(89,977,830 | ) | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 淨資產100.0% |
$ | 284,604,508 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 可變利率證券。利率會定期重置。顯示的利率是截至 期末的實際利率。安全説明還包括參考利率和利差(如果已發佈並可用)。 |
| (b) | 根據修訂後的1933年證券法，根據規則144A豁免註冊的證券。這些證券 可以在豁免註冊的交易中轉售給合格機構投資者。 |
| (c) | 非創收證券。 |
| (d) | 安全性使用重要的不可觀察的輸入進行估值，並在公允價值層次結構中被歸類為3級。 |
| (e) | 關於轉售的受限證券，不包括144A證券。該信託持有受限證券，現值為0美元，相當於其截至期末淨資產的0.00%，原始成本為0美元。 |
| (f) | 發行人申請破產和/或違約。 |
| (g) | 實物支付證券，可以以額外的面值/股份和/或現金支付利息/股息。顯示的費率是 當前費率和可能的付款費率。 |
| (h) | 表示期末未結清的貸款承諾。在結算日期之前，與此次購買相關的某些細節是未知的 ，包括票面利率。 |
| (i) | 四捨五入到不到1000。 |
| (j) | 信託基金的附屬機構。 |
| (k) | 其他利益代表清算信託和其他重組或私人實體的實益利益。 |
就信託合規而言，S信託行業分類是指由一個或多個公認的市場指數或評級組指數使用的一個或多個行業子分類，和/或投資顧問定義的一個或多個行業子分類。對於本報告而言，這些定義可能不適用於 ，因為本報告可能會合並此類行業子分類以便於報告。
聯屬
在截至2023年6月30日的六個月內，就經修訂的《1940年投資公司法》第2(A)(3)節而言，對被視為信託關聯公司(S)的發行人的投資如下：
| 關聯發行商 | 價值在12/31/22 | 購買 按成本計算 |
收益 來自銷售部門 |
網絡 已實現 得(損) |
更改中 未實現 欣賞 (折舊) |
價值在 06/30/23 |
股票 持有時間 06/30/23 |
收入 | 資本利得 分配 從… 潛在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 貝萊德流動性基金、T基金、機構類(a) |
$ | | $ | 12,656,394 | $ | (12,656,394 | ) | $ | | $ | | $ | | | $ | 4,218 | $ | | ||||||||||||||||||
| IShares iBoxx$高收益公司債券ETF |
368,150 | 4,935,440 | (2,253,995 | ) | (24,805 | ) | (21,990 | ) | 3,002,800 | 40,000 | 76,203 | | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| $ | (24,805 | ) | $ | (21,990 | ) | $ | 3,002,800 | $ | 80,421 | $ | | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 截至期末，該實體不再被持有。 |
| 124 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) |
截至期末未償還的衍生金融工具
遠期外匯合約
| 購買的貨幣 | 售出的貨幣 | 交易對手 | 結算日 | 未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
| 美元 | 1,904,201 | 英鎊 | 1,485,000 | 法國巴黎銀行 | 09/20/23 | $ | 17,850 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
集中清算的信用違約互換-賣出保護
| 參考債務/索引 | |
融資 接收的速率 由信託基金 |
|
|
付款 頻率 |
|
|
終端 日期 |
|
|
信用 額定值 |
(a) |
|
概念上的 金額(000) |
(b) |
價值 | |
預付費用 補價 已支付 (已收到) |
|
|
未實現 欣賞 (折舊) |
| ||||||||||
| CDX.NA.HY.39.V2 |
5.00 | % | 季刊 | 12/20/27 | B | 2,757美元 | $ | 92,759 | $ | (38,896 | ) | $ | 131,655 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| (a) | 使用S全球評級公司提供的發行人評級或指數標的證券(視情況而定)。 |
| (b) | 如果發生負信用事件，信託可能支付的最高潛在金額，如協議條款所定義。 |
集中清算掉期資產負債表中報告的餘額
| 描述 | 交換 保費 已支付 |
SwapPremium 已收到 |
未實現 欣賞 |
未實現 折舊 |
||||||||||||
| 集中清算掉期 (a) |
$ | | $ | (38,896 | ) | $ | 131,655 | $ | | |||||||
| (a) | 包括集中清算掉期的累計增值(折舊)，如投資附表所示。 僅當日S變動保證金在資產負債表中報告，並扣除之前支付(收到)的任何掉期溢價金額。 |
按風險敞口分類的衍生金融工具
截至期末，資產負債表中衍生金融工具的公允價值如下：
| 商品合同 | 信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 合同 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
| 資產減值衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 遠期外匯合約的未實現升值 |
$ | | $ | | $ | | $ | 17,850 | $ | | $ | | $ | 17,850 | ||||||||||||||
| 掉期交易已集中結算 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 集中清算的掉期未實現增值 (a) |
| 131,655 | | | | | 131,655 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | | $ | 131,655 | $ | | $ | 17,850 | $ | | $ | | $ | 149,505 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| (a) | 期貨合約和中央結算掉期(如有)的累計未實現淨增值(折舊)在投資明細表中列報。在資產負債表中，S變動利潤率只計入應收或應付賬款，累計未實現增值(折舊)淨額計入 累計收益(虧損)。 |
在截至2023年6月30日的期間，衍生金融工具在經營報表中的影響如下：
| 商品合同 | 信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 合同 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
| 淨已實現收益(虧損)來自： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
$ | | $ | | $ | | $ | (78,608 | ) | $ | | $ | | $ | (78,608 | ) | ||||||||||||
| 掉期 |
| 74,056 | | | | | 74,056 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | | $ | 74,056 | $ | | $ | (78,608 | ) | $ | | $ | | $ | (4,552 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 未實現增值(折舊)淨變化如下： |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
$ | | $ | | $ | | $ | 1,090 | $ | | $ | | $ | 1,090 | ||||||||||||||
| 掉期 |
| 88,183 | | | | | 88,183 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | | $ | 88,183 | $ | | $ | 1,090 | $ | | $ | | $ | 89,273 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
125 |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) |
未償還衍生金融工具季度平均餘額
| 遠期外幣兑換合約： |
||||
| 平均購買金額(美元) |
$ | 1,889,579 | ||
| 信用違約互換： |
||||
| 平均名義價值等於賣出保護 |
$ | 2,771,075 |
有關S信託衍生金融工具投資風險的更多信息，請參閲 財務報表附註。
衍生金融工具截至期末的抵銷
S信託衍生資產和負債(按類型劃分)如下：
| 資產 | 負債 | |||||||
| 衍生金融工具 |
||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
$ | 17,850 | $ | | ||||
| 掉期交易已集中結算 |
20,014 | | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 資產負債表中的衍生資產和負債總額 |
37,864 | | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 不受主淨額結算協議或類似協議約束的衍生品(MNA？) |
(20,014 | ) | | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 受多邊投資協定約束的衍生品資產和負債總額 |
$ | 17,850 | $ | | ||||
|
|
|
|
|
|||||
下表顯示了按交易對手劃分的S信託衍生資產減去根據多邊投資協議可抵銷的金額和信託收到的相關抵押品的淨額：
| 交易對手 | |
導數 資產 受制於 MNA作者： |
|
|
衍生品 可用 對於偏移 |
|
|
非現金 抵押品 已收到 |
|
|
現金 抵押品 已收到 |
|
|
淨額 衍生品的 資產 |
(A)(B) | |||||
| 法國巴黎銀行 |
$ | 17,850 | $ | | $ | | $ | | $ | 17,850 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (a) | 淨額還可以包括不需要抵押的遠期外幣兑換合同。 |
| (b) | 淨額是指發生違約時從交易對手處應收的淨額。 |
截至期末的公允價值層次結構
在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。有關S信託關於金融工具估值的政策的投入水平和信息的説明，請參閲財務報表附註。
下表彙總了在公允價值層次中分類的S信託金融工具。S信託金融工具按主要類別細分的情況在上文投資附表中披露。
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 投資 |
||||||||||||||||
| 長期投資 |
||||||||||||||||
| 資產支持證券 |
$ | | $ | 3,999,999 | $ | | $ | 3,999,999 | ||||||||
| 普通股 |
||||||||||||||||
| 汽車零部件 |
25,552 | | | 25,552 | ||||||||||||
| 建築與工程 |
| 13,796 | | 13,796 | ||||||||||||
| 能源設備和服務 |
| | | | ||||||||||||
| 金融服務 |
| 273,553 | | 273,553 | ||||||||||||
| 家居用品 |
| | | | ||||||||||||
| 工業集團 |
| 8 | | 8 | ||||||||||||
| 公司債券 |
| 5,848,702 | | 5,848,702 | ||||||||||||
| 浮動利率貸款利息 |
| 345,226,796 | 15,189,748 | 360,416,544 | ||||||||||||
| 投資公司 |
3,996,866 | | | 3,996,866 | ||||||||||||
| 其他利益 |
| | | | ||||||||||||
| 認股權證 |
7,318 | | | 7,318 | ||||||||||||
| 負債 |
||||||||||||||||
| 無資金來源的浮動利率貸款利息(a) |
| (13,459 | ) | | (13,459 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 4,029,736 | $ | 355,349,395 | $ | 15,189,748 | $ | 374,568,879 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 126 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
| 投資明細表(未經審計)(續) 2023年6月30日 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) |
截至期末的公允價值層次結構(續)
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
| 衍生金融工具(b) |
||||||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 信貸合同 |
$ | | $ | 131,655 | $ | | $ | 131,655 | ||||||||
| 外幣兑換合約 |
| 17,850 | | 17,850 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | | $ | 149,505 | $ | | $ | 149,505 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 無資金來源的浮動利率貸款利息按承諾的未實現升值(折舊)計價。 |
| (b) | 衍生金融工具是掉期和遠期外幣兑換合約。掉期和遠期外匯合約按該工具的未實現升值(貶值)計價。 |
信託可以持有公允價值接近賬面價值的資產和/或負債，以用於財務報表目的。截至期末，應付銀行借款91,000,000美元被歸類為公允價值層次結構中的第二級。
當信託於期初及/或期末有相當數量的3級投資及衍生金融工具與淨資產相關時，將呈交3級金融工具的對賬。下表 是在確定公允價值時使用了重大不可觀察投入的3級投資的對賬：
當信託於期初及/或期末有相當數量的3級投資及衍生金融工具與淨資產有關時，呈交3級金融工具的對賬。下表是在確定公允價值時使用了重大不可觀察投入的第3級投資的對賬：
| 公共庫存 | 公司 債券 |
漂浮 利率貸款 |
其他 利益 |
總計 | ||||||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||||||
| 期初餘額，截至2022年12月31日 |
$ | 822 | $ | | (a) | $ | 7,962,927 | $ | | (a) | $ | 7,963,749 | ||||||||
| 轉到3級(b) |
| | 6,960,893 | | 6,960,893 | |||||||||||||||
| 轉出級別3(c) |
| | (1,537,208 | ) | | (1,537,208 | ) | |||||||||||||
| 應計折扣/保費 |
| | 141,598 | | 141,598 | |||||||||||||||
| 已實現淨收益(虧損) |
(130,652 | ) | | (15,721 | ) | | (146,373 | ) | ||||||||||||
| 未實現增值淨變化 (折舊)(D)(E) |
130,334 | | 206,067 | | 336,401 | |||||||||||||||
| 購買 |
| | 3,113,618 | | 3,113,618 | |||||||||||||||
| 銷售額 |
(504 | ) | | (1,642,426 | ) | | (1,642,930 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 期末餘額，截至2023年6月30日 |
$ | | $ | | (a) | $ | 15,189,748 | $ | | (a) | $ | 15,189,748 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 2023年6月30日仍持有的投資未實現增值(折舊)淨變化(e) |
$ | | $ | | $ | 176,048 | $ | | $ | 176,048 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| (a) | 四捨五入到不到1美元。 |
| (b) | 截至2022年12月31日，信託基金在確定某些投資的價值時使用了可觀察到的投入。截至2023年6月30日，信託在確定相同投資的價值時使用了大量不可觀察到的投入。因此，期初價值的投資被從披露層次結構中的第二級轉移到第三級。 |
| (c) | 截至2022年12月31日，信託在確定某些投資的價值時使用了大量不可觀察到的投入。截至2023年6月30日，信託基金使用可觀察到的投入來確定相同投資的價值。因此，期初價值的投資從披露層次結構中的第三級轉移到第二級。 |
| (d) | 計入營業報表中相關的未實現增值(折舊)淨變化。 |
| (e) | 截至2023年6月30日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化與未實現增值(折舊)淨變化之間的任何差異，通常是由於在期末不再持有或不再歸類為3級的投資。 |
被歸類為3級的S信託金融工具在未經調整的情況下利用第三方定價信息進行估值。這樣的估值是基於不可觀察到的投入。第三方信息的重大變化可能會導致此類3級金融工具的價值大幅下降或上升。
請參閲財務報表附註。
| S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
127 |
資產和負債表(未經審計)
2023年6月30日
| BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
| 資產 |
||||||||||||||||
| 價值投資；非關聯投資(b) |
$ | 915,669,972 | $ | 1,881,519,130 | $ | 1,770,136,879 | $ | 371,579,538 | ||||||||
| 有價值的附屬投資(c) |
| | 7,466,683 | 3,002,800 | ||||||||||||
| 現金 |
| 1,936,183 | | 446,093 | ||||||||||||
| 已認捐現金： |
||||||||||||||||
| 抵押品：逆回購協議 |
2,132,207 | | 2,492,624 | | ||||||||||||
| 抵押品：交易所買賣的期權 |
| | 7,820,000 | | ||||||||||||
| 抵押品-場外衍生品 |
1,379,000 | | | | ||||||||||||
| 期貨合約 |
3,915,000 | 216,000 | 7,043,000 | | ||||||||||||
| 集中清算的掉期 |
1,309,000 | 1,578,000 | 6,770,000 | 245,000 | ||||||||||||
| 外幣，按價值計算(d) |
61,065 | 132,125 | 553,256 | | ||||||||||||
| 應收款： |
||||||||||||||||
| 出售的投資 |
2,307,109 | 3,471,669 | 1,748,713 | 2,392,428 | ||||||||||||
| 逆回購協議 |
9,026,623 | | 3,468,847 | | ||||||||||||
| TBA銷售承諾 |
15,070,294 | | 78,109,642 | | ||||||||||||
| 非附屬股息 |
24,339 | | | | ||||||||||||
| 附屬股息 |
34,881 | 6,483 | 33,562 | 46 | ||||||||||||
| 無關聯的利息 |
10,131,591 | 29,299,767 | 23,414,704 | 2,426,461 | ||||||||||||
| 期貨合約的變動保證金 |
816,484 | | 156,499 | | ||||||||||||
| 集中清算掉期的變動保證金 |
| 112,936 | | 20,014 | ||||||||||||
| 已支付的掉期保費 |
3,340 | 32,903 | | | ||||||||||||
| 在以下方面未實現增值： |
||||||||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
17,250 | 103,226 | 3,908 | 17,850 | ||||||||||||
| 場外掉期 |
7,692 | 337,356 | | | ||||||||||||
| 無資金來源的浮動利率貸款利息 |
719 | | | | ||||||||||||
| 遞延發售成本 |
147,699 | 186,982 | | 231,751 | ||||||||||||
| 其他資產 |
| 250,000 | | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總資產 |
962,054,265 | 1,919,182,760 | 1,909,218,317 | 380,361,981 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 負債 |
||||||||||||||||
| 銀行透支 |
2,500,395 | | 184,112 | | ||||||||||||
| 外資銀行透支(e) |
| | | 136,081 | ||||||||||||
| 由於經紀人的原因 |
| | 552,038 | | ||||||||||||
| 作為逆回購協議抵押品收到的現金 |
69,000 | | | | ||||||||||||
| 按價值寫出的期權(f) |
| 87,588 | 280,459 | | ||||||||||||
| TBA銷售承諾，按價值計算(g) |
14,995,820 | | 77,623,941 | | ||||||||||||
| 逆回購協議，按價值計算 |
305,139,899 | | 618,555,134 | | ||||||||||||
| 應付賬款: |
||||||||||||||||
| 購買的投資 |
45,185,850 | 22,475,516 | 155,567,421 | 3,272,016 | ||||||||||||
| 逆回購協議 |
920,811 | | 2,372,655 | | ||||||||||||
| 掉期 |
| 13,159 | | | ||||||||||||
| 會計服務費 |
56,952 | 82,674 | 77,836 | 27,411 | ||||||||||||
| 銀行借款 |
| 551,000,000 | | 91,000,000 | ||||||||||||
| 託管費 |
21,946 | 24,775 | 35,001 | 9,568 | ||||||||||||
| 收入股利分配 |
73,079 | 609,216 | 355,664 | 35,166 | ||||||||||||
| 利息支出 |
| 2,595,131 | | 475,353 | ||||||||||||
| 投資諮詢費 |
758,343 | 1,850,922 | 1,701,519 | 462,904 | ||||||||||||
| 產品發售成本 |
| | | 41,452 | ||||||||||||
| 受託人及高級人員S費用 |
217,548 | 583,553 | 754,630 | 197,408 | ||||||||||||
| 其他應計費用 |
55,418 | 154,190 | 87,016 | 17,730 | ||||||||||||
| 專業費用 |
61,554 | 56,541 | 52,546 | 49,136 | ||||||||||||
| 重組成本 |
| | 67,446 | | ||||||||||||
| 轉會代理費 |
35,524 | 53,795 | 46,671 | 19,789 | ||||||||||||
| 期貨合約的變動保證金 |
160,404 | 42,103 | 1,575,034 | | ||||||||||||
| 集中清算掉期的變動保證金 |
11,407 | | 812,546 | | ||||||||||||
| 收到的掉期保費 |
896,500 | 249,122 | | | ||||||||||||
| 以下項目的未實現折舊： |
||||||||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
12,404 | 11,995 | | | ||||||||||||
| 場外掉期 |
488,558 | 36,031 | | | ||||||||||||
| 無資金來源的浮動利率貸款利息 |
| 20,170 | 3,468 | 13,459 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總負債 |
371,661,412 | 579,946,481 | 860,705,137 | 95,757,473 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 承付款和或有負債 |
||||||||||||||||
| 淨資產 |
$ | 590,392,853 | $ | 1,339,236,279 | $ | 1,048,513,180 | $ | 284,604,508 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 128 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
資產和負債表(未經審計)(續)
2023年6月30日
| BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
| 淨資產包括 |
||||||||||||||||
| 實收資本(H)(I)(J) |
$ | 754,580,785 | $ | 1,686,432,389 | $ | 1,232,128,209 | $ | 328,106,361 | ||||||||
| 累計損失 |
(164,187,932 | ) | (347,196,110 | ) | (183,615,029 | ) | (43,501,853 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨資產 |
$ | 590,392,853 | $ | 1,339,236,279 | $ | 1,048,513,180 | $ | 284,604,508 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 資產淨值(H)(I)(J) |
$ | 10.93 | $ | 9.38 | $ | 11.21 | $ | 12.75 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) 資產和負債合併報表。 |
||||||||||||||||
| (b) 投資，成本價 非附屬公司 |
$ | 979,663,601 | $ | 1,968,472,303 | $ | 1,843,140,298 | $ | 384,034,898 | ||||||||
| (c) 投資，按成本計算 附屬公司 |
$ | | $ | | $ | 7,466,683 | $ | 3,016,409 | ||||||||
| (d) 外幣，成本為 |
$ | 61,900 | $ | 132,124 | $ | 553,258 | $ | | ||||||||
| (e) 外國銀行透支，費用為 |
$ | | $ | | $ | | $ | 137,313 | ||||||||
| (f)收到 保費 |
$ | | $ | 141,072 | $ | 755,964 | $ | | ||||||||
| (g) 銷售承諾所得收益 |
$ | 15,070,294 | $ | | $ | 78,109,642 | $ | | ||||||||
| (h) 已發行股票 |
54,010,702 | 142,699,920 | 93,507,103 | 22,315,637 | ||||||||||||
| (i) 共享 已授權 |
無限 | 2億 | 無限 | 無限 | ||||||||||||
| (j) 面值 |
$ | 0.001 | $ | 0.10 | $ | 0.001 | $ | 0.001 | ||||||||
請參閲財務報表附註。
| F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
129 |
營業報表(未經審計)
截至2023年6月30日的六個月
| BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 投資收益 |
||||||||||||||||
| 非附屬股息 |
$ | 89,037 | $ | 5,969 | $ | 1,119,866 | $ | 31,485 | ||||||||
| 附屬股息 |
200,756 | 37,586 | 173,043 | 80,421 | ||||||||||||
| 無關聯的利息 |
25,349,379 | 67,139,088 | 49,732,746 | 16,870,234 | ||||||||||||
| 無關聯的其他收入 |
120,189 | 933,050 | 168,785 | 246,973 | ||||||||||||
| 代扣代繳外國税款 |
(4,883 | ) | (7,525 | ) | | | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總投資收益 |
25,754,478 | 68,108,168 | 51,194,440 | 17,229,113 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||
| 投資諮詢 |
2,330,974 | 5,534,088 | 5,082,904 | 1,375,215 | ||||||||||||
| 會計服務 |
64,508 | 98,839 | 88,931 | 32,336 | ||||||||||||
| 專業型 |
54,236 | 57,066 | 41,081 | 55,388 | ||||||||||||
| 轉移劑 |
44,867 | 66,228 | 55,906 | 24,555 | ||||||||||||
| 保管人 |
41,138 | 29,033 | 46,037 | 11,254 | ||||||||||||
| 受託人及高級人員 |
25,161 | 55,465 | 56,224 | 14,088 | ||||||||||||
| 註冊 |
9,236 | 20,562 | 15,783 | 4,123 | ||||||||||||
| 印刷和郵資 |
6,340 | 7,428 | 1,403 | 4,708 | ||||||||||||
| 雜類 |
68,525 | 40,308 | 35,185 | 7,185 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總支出(不包括利息支出) |
2,644,985 | 5,909,017 | 5,423,454 | 1,528,852 | ||||||||||||
| 利息支出 |
8,121,364 | 14,587,599 | 14,429,042 | 2,503,072 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總費用 |
10,766,349 | 20,496,616 | 19,852,496 | 4,031,924 | ||||||||||||
| 更少： |
||||||||||||||||
| 經理免除和/或退還的費用 |
(3,098 | ) | (671 | ) | (2,838 | ) | (10,241 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 免除和/或報銷費用後的總費用 |
10,763,251 | 20,495,945 | 19,849,658 | 4,021,683 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨投資收益 |
14,991,227 | 47,612,223 | 31,344,782 | 13,207,430 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已實現和未實現的收益(虧損) |
||||||||||||||||
| 淨已實現收益(虧損)來自： |
||||||||||||||||
| 無關聯的投資 |
(29,360,317 | ) | (68,254,219 | ) | (38,899,793 | ) | (1,478,692 | ) | ||||||||
| 附屬投資 |
| | | (24,805 | ) | |||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
(12,942 | ) | (305,526 | ) | (11,025 | ) | (78,608 | ) | ||||||||
| 外幣交易 |
(24,917 | ) | (123,728 | ) | 5,336 | (37,124 | ) | |||||||||
| 期貨合約 |
(2,455,995 | ) | (2,170,873 | ) | (2,425,644 | ) | | |||||||||
| 已寫入選項 |
| 1,155,118 | 1,158,037 | | ||||||||||||
| 掉期 |
4,730,198 | 360,485 | (5,417,183 | ) | 74,056 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (27,123,973 | ) | (69,338,743 | ) | (45,590,272 | ) | (1,545,173 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 未實現增值(折舊)淨變化如下： |
||||||||||||||||
| 無關聯的投資 |
42,493,774 | 107,816,576 | 65,554,852 | 8,736,859 | ||||||||||||
| 附屬投資 |
| | | (21,990 | ) | |||||||||||
| 遠期外幣兑換合約 |
16,441 | 157,845 | 3,908 | 1,090 | ||||||||||||
| 外幣折算 |
(3,542 | ) | (12,617 | ) | 180 | 26,670 | ||||||||||
| 期貨合約 |
1,483,328 | (683,800 | ) | (5,129,229 | ) | | ||||||||||
| 已寫入選項 |
| (85,337 | ) | 420,023 | | |||||||||||
| 掉期 |
(5,375,263 | ) | 951,215 | 3,089,814 | 88,183 | |||||||||||
| 無資金來源的浮動利率貸款利息 |
14,735 | 73,248 | 4,558 | 33,364 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 38,629,473 | 108,217,130 | 63,944,106 | 8,864,176 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 已實現和未實現淨收益 |
11,505,500 | 38,878,387 | 18,353,834 | 7,319,003 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 經營所致淨資產淨增 |
$ | 26,496,727 | $ | 86,490,610 | $ | 49,698,616 | $ | 20,526,433 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 合併經營報表。 |
請參閲財務報表附註。
| 130 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
淨資產變動表
| BHK | HYT(a) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 六個月完06/30/23 (未經審計) |
截至的年度 12/31/22 |
截至六個月 06/30/23 (未經審計) |
截至的年度 12/31/22 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 淨資產增加(減少) |
||||||||||||||||
| 運營 |
||||||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 14,991,227 | $ | 34,621,610 | $ | 47,612,223 | $ | 85,310,028 | ||||||||
| 已實現淨虧損 |
(27,123,973 | ) | (58,306,032 | ) | (69,338,743 | ) | (48,802,949 | ) | ||||||||
| 未實現升值(折舊)淨變化 |
38,629,473 | (179,504,308 | ) | 108,217,130 | (243,082,240 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 經營淨資產淨增加(減少) |
26,496,727 | (203,188,730 | ) | 86,490,610 | (206,575,161 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分配給 股東(b) |
||||||||||||||||
| 從淨投資收益 |
(24,175,190 | )(c) | (43,352,180 | ) | (66,697,943 | )(c) | (75,141,728 | ) | ||||||||
| 資本返還 |
| (969,019 | ) | | (32,825,998 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分配給股東導致的淨資產減少 |
(24,175,190 | ) | (44,321,199 | ) | (66,697,943 | ) | (107,967,726 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 股本交易 |
||||||||||||||||
| 配股所得款項(附註11) |
| | | 167,749,786 | ||||||||||||
| 分配的再投資 |
| 267,474 | | 1,065,866 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 來自股本交易的淨資產淨增長 |
| 267,474 | | 168,815,652 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨資產 |
||||||||||||||||
| 淨資產合計增加(減少) |
2,321,537 | (247,242,455 | ) | 19,792,667 | (145,727,235 | ) | ||||||||||
| 期初 |
588,071,316 | 835,313,771 | 1,319,443,612 | 1,465,170,847 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末 |
$ | 590,392,853 | $ | 588,071,316 | $ | 1,339,236,279 | $ | 1,319,443,612 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 合併淨資產變動表。 |
| (b) | 根據美國聯邦所得税規定確定的年度期間分配。 |
| (c) | 淨投資收入的一部分分配可被視為在財政年度末的資本回報或已實現淨收益。 |
請參閲財務報表附註。
| F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
131 |
淨資產變動表(續)
| BTZ | BGT | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 六個月完06/30/23 (未經審計) |
截至的年度 12/31/22 |
六個月 完6/30/23 (未經審計) |
截至的年度 12/31/22 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 淨資產增加(減少) |
||||||||||||||||
| 運營 |
||||||||||||||||
| 淨投資收益 |
$ | 31,344,782 | $ | 72,207,568 | $ | 13,207,430 | $ | 18,263,413 | ||||||||
| 已實現淨虧損 |
(45,590,272 | ) | (26,934,855 | ) | (1,545,173 | ) | (4,197,922 | ) | ||||||||
| 未實現升值(折舊)淨變化 |
63,944,106 | (325,268,939 | ) | 8,864,176 | (20,011,741 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 經營淨資產淨增加(減少) |
49,698,616 | (279,996,226 | ) | 20,526,433 | (5,946,250 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分配給 股東(a) |
||||||||||||||||
| 從淨投資收益 |
(47,071,475 | )(b) | (65,195,451 | ) | (13,274,960 | ) | (16,820,514 | ) | ||||||||
| 資本返還 |
| (21,102,257 | ) | | | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 分配給股東導致的淨資產減少 |
(47,071,475 | ) | (86,297,708 | ) | (13,274,960 | ) | (16,820,514 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 股本交易 |
||||||||||||||||
| 發行股票所得款項淨額 |
| 33,408 | | | ||||||||||||
| 分配的再投資 |
| | | 32,244 | ||||||||||||
| 股份回購計劃所產生的股份贖回(包括交易成本) |
| | (624,592 | ) | | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 來自股本交易的淨資產淨增加(減少) |
| 33,408 | (624,592 | ) | 32,244 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨資產 |
||||||||||||||||
| 淨資產合計增加(減少) |
2,627,141 | (366,260,526 | ) | 6,626,881 | (22,734,520 | ) | ||||||||||
| 期初 |
1,045,886,039 | 1,412,146,565 | 277,977,627 | 300,712,147 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末 |
$ | 1,048,513,180 | $ | 1,045,886,039 | $ | 284,604,508 | $ | 277,977,627 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 根據美國聯邦所得税規定確定的年度期間分配。 |
| (b) | 淨投資收入的一部分分配可被視為在財政年度末的資本回報或已實現淨收益。 |
請參閲財務報表附註。
| 132 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
現金流量表(未經審計)
截至2023年6月30日的六個月
| BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 經營活動提供(用於)的現金 |
||||||||||||||||
| 經營淨資產淨增 |
$ | 26,496,727 | $ | 86,490,610 | $ | 49,698,616 | $ | 20,526,433 | ||||||||
| 對業務淨資產淨增長與業務活動提供的現金淨額進行調整： |
||||||||||||||||
| 出售長期投資的收益和本金支付/支付 |
755,522,190 | 727,781,121 | 1,571,845,892 | 54,361,930 | ||||||||||||
| 購買長期投資 |
(630,657,766 | ) | (723,751,242 | ) | (1,564,197,824 | ) | (53,934,789 | ) | ||||||||
| 出售(購買)短期證券的淨收益 |
(31,110,079 | ) | (741,269 | ) | 659,284 | (11,708 | ) | |||||||||
| 攤銷保費以及增加投資和其他費用的折扣 |
(785,996 | ) | (4,641,386 | ) | (205,332 | ) | (459,763 | ) | ||||||||
| 實物支付收入 |
| | | (31,891 | ) | |||||||||||
| 買入成交期權所支付的保費 |
| (576,565 | ) | (1,266,731 | ) | | ||||||||||
| 從期權中收到的保費 |
| 1,536,542 | 3,078,529 | | ||||||||||||
| 已記入投資和期權的已實現淨虧損 |
29,371,016 | 67,099,101 | 37,741,756 | 1,503,497 | ||||||||||||
| 投資、期權、掉期、外幣折算和無資金來源的浮動利率貸款利息的未實現淨增值 |
(42,424,056 | ) | (108,406,740 | ) | (65,983,521 | ) | (8,775,993 | ) | ||||||||
| 資產(增加)減少 |
||||||||||||||||
| 應收賬款 |
||||||||||||||||
| 附屬股息 |
(2,774 | ) | (522 | ) | 5,922 | 3,024 | ||||||||||
| 無關聯的利息 |
981,848 | (1,292,928 | ) | 279,430 | (641,148 | ) | ||||||||||
| 期貨合約的變動保證金 |
(300,662 | ) | 351,742 | 919,985 | | |||||||||||
| 集中清算掉期的變動保證金 |
87,160 | (108,763 | ) | | (20,014 | ) | ||||||||||
| 已支付的掉期保費 |
2,197 | 12,194 | | | ||||||||||||
| 預付費用 |
4,538 | 11,128 | 8,629 | 2,324 | ||||||||||||
| 其他資產 |
| (250,000 | ) | | | |||||||||||
| 遞延發售成本 |
| 1 | | (118,383 | ) | |||||||||||
| 負債增加(減少) |
||||||||||||||||
| 由於經紀人的原因 |
(241,000 | ) | | 133,553 | | |||||||||||
| 收到的現金 |
||||||||||||||||
| 抵押品：逆回購協議 |
(754,818 | ) | | (15,478 | ) | | ||||||||||
| 應付款 |
||||||||||||||||
| 掉期 |
| 13,159 | | | ||||||||||||
| 會計服務費 |
9,703 | 19,760 | 15,379 | 5,661 | ||||||||||||
| 託管費 |
10,251 | 1,239 | 8,787 | (3,577 | ) | |||||||||||
| 利息支出 |
(410,126 | ) | 265,046 | 379,352 | 39,975 | |||||||||||
| 投資諮詢費 |
337,616 | 895,958 | 835,725 | 224,158 | ||||||||||||
| 受託人及高級人員S費用 |
7,570 | (24,257 | ) | (35,260 | ) | (11,748 | ) | |||||||||
| 其他應計費用 |
(16,540 | ) | (2,759 | ) | (42,016 | ) | (2,985 | ) | ||||||||
| 專業費用 |
(51,372 | ) | (99,762 | ) | (39,644 | ) | (43,327 | ) | ||||||||
| 重組成本 |
| | 67,446 | | ||||||||||||
| 轉會代理費 |
3,673 | 7,402 | 2,945 | 6,058 | ||||||||||||
| 期貨合約的變動保證金 |
(662,957 | ) | 42,103 | 1,056,617 | | |||||||||||
| 集中清算掉期的變動保證金 |
11,407 | | (4,244,389 | ) | (26 | ) | ||||||||||
| 收到的掉期保費 |
(433,078 | ) | 8,648 | | | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 經營活動提供的淨現金 |
104,994,672 | 44,639,561 | 30,707,652 | 12,617,708 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 融資活動提供(用於)的現金 |
||||||||||||||||
| 支付給股東的現金股利 |
(24,102,111 | ) | (66,088,727 | ) | (46,715,811 | ) | (13,239,794 | ) | ||||||||
| 支付要約費用 |
| | | 41,452 | ||||||||||||
| 支付銀行借款 |
| (282,000,000 | ) | | (41,000,000 | ) | ||||||||||
| 贖回股本淨額 |
| | | (624,592 | ) | |||||||||||
| 銀行借款收益 |
| 304,000,000 | | 41,000,000 | ||||||||||||
| 銀行透支增加 |
2,500,395 | | 184,112 | 76,215 | ||||||||||||
| 逆回購協議淨借款 |
(89,774,897 | ) | | 23,042,036 | | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 用於籌資活動的現金淨額 |
(111,376,613 | ) | (44,088,727 | ) | (23,489,663 | ) | (13,746,719 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 外匯波動對現金的影響 |
||||||||||||||||
| 外匯波動對現金的影響 |
(1,306 | ) | 8 | (2 | ) | | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
133 |
現金流量表(未經審計)(續)
截至2023年6月30日的六個月
| BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 現金和外幣 |
||||||||||||||||
| 有限制和無限制現金和外幣淨增(減) |
$ | (6,383,247 | ) | $ | 550,842 | $ | 7,217,987 | $ | (1,129,011 | ) | ||||||
| 期初有限制和無限制現金和外幣 |
15,179,519 | 3,311,466 | 17,460,893 | 1,820,104 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末有限制和無限制現金和外幣 |
$ | 8,796,272 | $ | 3,862,308 | $ | 24,678,880 | $ | 691,093 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 補充披露現金流量信息 |
||||||||||||||||
| 期內支付的利息支出現金 |
$ | 8,531,490 | $ | 14,322,553 | $ | 14,049,690 | $ | 2,463,097 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 期末限制性和非限制性現金和外幣與資產負債表的對賬 |
||||||||||||||||
| 現金 |
$ | | $ | 1,936,183 | $ | | $ | 446,093 | ||||||||
| 質押現金 |
||||||||||||||||
| 抵押品：逆回購協議 |
2,132,207 | | 2,492,624 | | ||||||||||||
| 抵押品：交易所買賣的期權 |
| | 7,820,000 | | ||||||||||||
| 抵押品-場外衍生品 |
1,379,000 | | | | ||||||||||||
| 期貨合約 |
3,915,000 | 216,000 | 7,043,000 | | ||||||||||||
| 集中清算的掉期 |
1,309,000 | 1,578,000 | 6,770,000 | 245,000 | ||||||||||||
| 等值外幣 |
61,065 | 132,125 | 553,256 | | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 8,796,272 | $ | 3,862,308 | $ | 24,678,880 | $ | 691,093 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 合併現金流量表。 |
請參閲財務報表附註。
| 134 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務亮點
(在每段期間內發行的股份)
| BHK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六個月完06/30/23 (未經審計) |
截至的年度 12/31/22 |
截至的年度 12/31/21 |
截至的年度 12/31/20 |
開始時間段 09/01/19 至12/31/19 |
截至的年度 08/31/19 |
截至的年度 08/31/18 |
||||||||||||||||||||||||||
| 資產淨值，期初 |
$ | 10.89 | $ | 15.47 | $ | 16.45 | $ | 15.32 | $ | 15.79 | $ | 14.08 | $ | 14.96 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 淨投資收益(a) |
0.28 | 0.64 | 0.72 | 0.72 | 0.22 | 0.66 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
0.21 | (4.40 | ) | (0.65 | ) | 1.24 | (0.36 | ) | 1.82 | (0.82 | ) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 投資業務淨增(減) |
0.49 | (3.76 | ) | 0.07 | 1.96 | (0.14 | ) | 2.48 | (0.10 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
分配(b) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 從淨投資收益 |
(0.45 | )(c) | (0.69 | ) | (0.80 | ) | (0.64 | ) | (0.27 | ) | (0.73 | ) | (0.78 | ) | ||||||||||||||||||
| 從已實現淨收益 |
| (0.11 | ) | (0.25 | ) | (0.19 | ) | (0.04 | ) | (0.04 | ) | | ||||||||||||||||||||
| 資本返還 |
| (0.02 | ) | | | (0.02 | ) | | | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 總分配 |
(0.45 | ) | (0.82 | ) | (1.05 | ) | (0.83 | ) | (0.33 | ) | (0.77 | ) | (0.78 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 資產淨值，期末 |
$ | 10.93 | $ | 10.89 | $ | 15.47 | $ | 16.45 | $ | 15.32 | $ | 15.79 | $ | 14.08 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 市場價，期末 |
$ | 10.64 | $ | 10.38 | $ | 16.51 | $ | 16.30 | $ | 14.58 | $ | 14.56 | $ | 12.85 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 總計 退貨(d) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以資產淨值為基礎 |
4.56 | %(e) | (24.44 | )% | 0.50 | %(f) | 13.24 | % | (0.75 | )%(e) | 18.86 | % | (0.24 | )% | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 以市場價格為基礎 |
6.79 | %(e) | (32.52 | )% | 8.25 | % | 17.90 | % | 2.43 | %(e) | 20.09 | % | (3.40 | )% | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 平均淨資產比率 (g) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用 |
3.61 | %(h) | 1.95 | % | 0.85 | % | 0.91 | % | 1.42 | %(H)(I) | 1.72 | % | 1.60 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 免除和/或報銷費用後的總費用 |
3.61 | %(h) | 1.95 | % | 0.85 | % | 0.90 | % | 1.42 | %(h) | 1.72 | % | 1.60 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 免除和/或報銷費用後的總費用，不包括利息費用 |
0.88 | %(h) | 0.90 | % | 0.81 | % | 0.75 | % | 0.79 | %(h) | 0.77 | % | 0.82 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 淨投資收益 |
5.02 | %(h) | 5.13 | % | 4.50 | % | 4.52 | % | 4.15 | %(h) | 4.63 | % | 4.99 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 補充數據 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末淨資產(000) |
$ | 590,393 | $ | 588,071 | $ | 835,314 | $ | 886,970 | $ | 826,349 | $ | 851,650 | $ | 759,385 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 未償還借款，期末(000) |
$ | 305,140 | $ | 387,219 | $ | 405,522 | $ | 296,921 | $ | 271,749 | $ | 273,621 | $ | 316,216 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 投資組合流動率(j) |
66 | % | 104 | % | 54 | % | 69 | % | 21 | % | 27 | % | 28 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| (a) | 根據平均流通股計算。 |
| (b) | 根據美國聯邦所得税規定確定的年度期間分配。 |
| (c) | 淨投資收入的一部分分配可被視為在財政年度末的資本回報或已實現淨收益。 |
| (d) | 基於市場價格的總回報可能顯著高於或低於資產淨值，可能會導致 顯著不同的回報。在適用的情況下，不包括任何銷售費用的影響，並假設以實際再投資價格對分配進行再投資。 |
| (e) | 不是按年計算的。 |
| (f) | 包括聯屬公司的付款，這對S基金的總回報沒有影響。 |
| (g) | 不包括因投資於相關基金而間接產生的費用和支出。 |
| (h) | 按年計算。 |
| (i) | 在計算費用比率時，審計費用沒有按年率計算。如果這些費用按年率計算，則總費用為1.45%。 |
| (j) | 包括抵押貸款美元滾動交易(MDR)。有關投資組合週轉率的其他信息 如下： |
| 六個月完06/30/23 (未經審計) |
截至的年度 12/31/22 |
截至的年度 12/31/21 |
截至的年度 12/31/20 |
開始時間段 09/01/19 至12/31/19 |
截至的年度 08/31/19 |
截至的年度 08/31/18 |
||||||||||||||||||||||||||
| 投資組合流動率(不包括MDR) |
41 | % | 76 | % | 34 | % | 55 | % | 11 | % | 27 | % | 28 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
請參閲財務報表附註。
| F I N A N C I A L H I G H L I G H T S |
135 |
財務亮點(續)
(在每段期間內發行的股份)
| HYT(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至六個月 06/30/23 (未經審計) |
截至的年度 12/31/22 |
截至的年度 12/31/21 |
截至的年度 12/31/20 |
開始時間段 09/01/19 至12/31/19 |
截至的年度 08/31/19 |
截至的年度 08/31/18 |
||||||||||||||||||||||||||
| 資產淨值，期初 |
$ | 9.25 | $ | 11.99 | $ | 11.95 | $ | 11.91 | $ | 11.82 | $ | 11.90 | $ | 12.22 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 淨投資收益(b) |
0.33 | 0.67 | 0.76 | 0.79 | 0.25 | 0.79 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
0.27 | (2.42 | ) | 0.21 | 0.18 | 0.22 | (0.01 | ) | (0.31 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 投資業務淨增(減) |
0.60 | (1.75 | ) | 0.97 | 0.97 | 0.47 | 0.78 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
分配(c) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 從淨投資收益 |
(0.47 | )(d) | (0.60 | ) | (0.80 | ) | (0.82 | ) | (0.35 | ) | (0.86 | ) | (0.84 | ) | ||||||||||||||||||
| 資本返還 |
| (0.26 | ) | (0.13 | ) | (0.11 | ) | (0.03 | ) | | | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 總分配 |
(0.47 | ) | (0.86 | ) | (0.93 | ) | (0.93 | ) | (0.38 | ) | (0.86 | ) | (0.84 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 供股的攤薄效果(附註11) |
| (0.13 | ) | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 資產淨值，期末 |
$ | 9.38 | $ | 9.25 | $ | 11.99 | $ | 11.95 | $ | 11.91 | $ | 11.82 | $ | 11.90 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 市場價，期末 |
$ | 8.92 | $ | 8.74 | $ | 12.34 | $ | 11.43 | $ | 11.20 | $ | 10.51 | $ | 10.70 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 總計 退貨(e) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以資產淨值為基礎 |
6.88 | %(f) | (15.71 | )% | 8.42 | % | 9.57 | % | 4.28 | %(f) | 8.06 | % | 5.25 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 以市場價格為基礎 |
7.57 | %(f) | (22.62 | )% | 16.66 | % | 11.45 | % | 10.28 | %(f) | 6.86 | % | 3.91 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 平均淨資產比率 (g) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用 |
3.08 | %(h) | 1.89 | % | 1.35 | % | 1.50 | % | 1.92 | %(H)(I) | 2.19 | % | 1.99 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 免除和/或報銷費用後的總費用 |
3.08 | %(h) | 1.89 | % | 1.34 | % | 1.49 | % | 1.92 | %(h) | 2.19 | % | 1.99 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 免除和/或報銷費用後的總費用，不包括利息費用和費用 |
0.89 | %(h) | 0.91 | % | 0.93 | % | 0.94 | % | 0.93 | %(h) | 0.92 | % | 0.94 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 淨投資收益 |
7.15 | %(h) | 6.61 | % | 6.30 | % | 7.06 | % | 6.39 | %(h) | 6.87 | % | 6.88 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 補充數據 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末淨資產(000) |
$ | 1,339,236 | $ | 1,319,444 | $ | 1,465,171 | $ | 1,456,907 | $ | 1,451,868 | $ | 1,440,436 | $ | 1,482,422 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 未償還借款，期末(000) |
$ | 551,000 | $ | 529,000 | $ | 647,000 | $ | 685,000 | $ | 607,000 | $ | 486,000 | $ | 647,000 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 資產覆蓋範圍，每1,000美元銀行借款期末 (j) |
$ | 3,431 | $ | 3,494 | $ | 3,265 | $ | 3,127 | $ | 3,392 | $ | 3,965 | $ | 3,292 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 投資組合流動率 |
39 | % | 45 | % | 54 | % | 82 | % | 20 | % | 64 | % | 65 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| (a) | 綜合財務亮點。 |
| (b) | 根據平均流通股計算。 |
| (c) | 根據美國聯邦所得税規定確定的年度期間分配。 |
| (d) | 淨投資收入的一部分分配可被視為在財政年度末的資本回報或已實現淨收益。 |
| (e) | 基於市場價格的總回報可能顯著高於或低於資產淨值，可能會導致 顯著不同的回報。在適用的情況下，不包括任何銷售費用的影響，並假設以實際再投資價格對分配進行再投資。 |
| (f) | 不是按年計算的。 |
| (g) | 不包括因投資於相關基金而間接產生的費用和支出。 |
| (h) | 按年計算。 |
| (i) | 在計算費用比率時，審計費用沒有按年率計算。如果這些費用按年率計算，則總費用為1.95%。 |
| (j) | 計算方法是從信託總資產中減去S信託的總負債(不包括銀行借款)，再除以銀行借款，再乘以1,000。 |
| 136 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務亮點(續)
(在每段期間內發行的股份)
| BTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六個月完06/30/23 (未經審計) |
截至的年度 12/31/22 |
截至的年度 12/31/21 |
截至的年度 12/31/20 |
開始時間段 11/01/19 至12/31/19 |
截至的年度 10/31/19 |
截至的年度 10/31/18 |
||||||||||||||||||||||||||
| 資產淨值，期初 |
$ | 11.19 | $ | 15.10 | $ | 15.71 | $ | 14.97 | $ | 14.94 | $ | 13.72 | $ | 14.88 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 淨投資收益(a) |
0.34 | 0.77 | 0.85 | 0.84 | 0.13 | 0.79 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
0.18 | (3.76 | ) | (0.45 | ) | 0.91 | 0.15 | 1.25 | (1.17 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 投資業務淨增(減) |
0.52 | (2.99 | ) | 0.40 | 1.75 | 0.28 | 2.04 | (0.36 | ) | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
分配(b) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 從淨投資收益 |
(0.50 | )(c) | (0.70 | ) | (0.86 | ) | (0.85 | ) | (0.23 | ) | (0.79 | ) | (0.80 | ) | ||||||||||||||||||
| 資本返還 |
| (0.22 | ) | (0.15 | ) | (0.16 | ) | (0.02 | ) | (0.03 | ) | | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 總分配 |
(0.50 | ) | (0.92 | ) | (1.01 | ) | (1.01 | ) | (0.25 | ) | (0.82 | ) | (0.80 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 資產淨值，期末 |
$ | 11.21 | $ | 11.19 | $ | 15.10 | $ | 15.71 | $ | 14.97 | $ | 14.94 | $ | 13.72 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 市場價，期末 |
$ | 10.15 | $ | 10.10 | $ | 15.05 | $ | 14.71 | $ | 13.98 | $ | 13.55 | $ | 11.72 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 總計 退貨(d) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以資產淨值為基礎 |
5.08 | %(e) | (19.50 | )% | 2.73 | % | 12.78 | % | 2.02 | %(e) | 16.17 | % | (1.72 | )% | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 以市場價格為基礎 |
5.41 | %(e) | (27.10 | )% | 9.36 | % | 13.07 | % | 5.05 | %(e) | 23.34 | % | (6.49 | )% | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 平均淨資產比率 (f) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用 |
3.76 | %(g) | 1.79 | % | 1.12 | % | 1.35 | % | 1.68 | %(G)(H) | 2.26 | % | 1.82 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 免除和/或報銷費用後的總費用 |
3.75 | %(g) | 1.79 | % | 1.12 | % | 1.35 | % | 1.68 | %(g) | 2.25 | % | 1.82 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 免除和/或報銷費用後的總費用，不包括利息費用 |
1.02 | %(g) | 0.94 | % | 0.94 | % | 0.94 | % | 0.92 | %(g) | 1.08 | % | 0.94 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 淨投資收益 |
5.93 | %(g) | 6.22 | % | 5.49 | % | 5.69 | % | 5.29 | %(g) | 5.57 | % | 5.69 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 補充數據 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末淨資產(000) |
$ | 1,048,513 | $ | 1,045,886 | $ | 1,412,147 | $ | 1,468,153 | $ | 1,554,828 | $ | 1,551,243 | $ | 1,439,954 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 未償還借款，期末(000) |
$ | 618,555 | $ | 589,324 | $ | 587,017 | $ | 614,172 | $ | 577,231 | $ | 568,461 | $ | 707,102 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 投資組合流動率 |
96 | % | 42 | % | 20 | % | 34 | % | 2 | % | 18 | % | 30 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| (a) | 根據平均流通股計算。 |
| (b) | 根據美國聯邦所得税規定確定的年度期間分配。 |
| (c) | 淨投資收入的一部分分配可被視為在財政年度末的資本回報或已實現淨收益。 |
| (d) | 基於市場價格的總回報可能顯著高於或低於資產淨值，可能會導致 顯著不同的回報。在適用的情況下，不包括任何銷售費用的影響，並假設以實際再投資價格對分配進行再投資。 |
| (e) | 不是按年計算的。 |
| (f) | 不包括因投資於相關基金而間接產生的費用和支出。 |
| (g) | 按年計算。 |
| (h) | 在計算費用比率時，審計費用沒有按年率計算。如果這些費用按年率計算，則總費用將為1.70%。 |
請參閲財務報表附註。
| F I N A N C I A L H I G H L I G H T S |
137 |
財務亮點(續)
(在每段期間內發行的股份)
| BGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六個月完06/30/23 (未經審計) |
截至的年度 12/31/22 |
截至的年度 12/31/21 |
截至的年度 12/31/20 |
開始時間段 11/01/19 至12/31/19 |
截至的年度 10/31/19 |
截至的年度 10/31/18 |
||||||||||||||||||||||||||
| 資產淨值，期初 |
$ | 12.43 | $ | 13.44 | $ | 13.40 | $ | 14.10 | $ | 13.95 | $ | 14.33 | $ | 14.49 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 淨投資收益(a) |
0.59 | 0.82 | 0.65 | 0.66 | 0.12 | 0.80 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||
| 已實現和未實現淨收益(虧損) |
0.32 | (1.08 | ) | 0.17 | (0.47 | ) | 0.26 | (0.37 | ) | (0.21 | ) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 投資業務淨增(減) |
0.91 | (0.26 | ) | 0.82 | 0.19 | 0.38 | 0.43 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
分配(b) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 從淨投資收益 |
(0.59 | ) | (0.75 | ) | (0.66 | ) | (0.69 | ) | (0.23 | ) | (0.81 | ) | (0.71 | ) | ||||||||||||||||||
| 資本返還 |
| | (0.12 | ) | (0.20 | ) | | | | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 總分配 |
(0.59 | ) | (0.75 | ) | (0.78 | ) | (0.89 | ) | (0.23 | ) | (0.81 | ) | (0.71 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 資產淨值，期末 |
$ | 12.75 | $ | 12.43 | $ | 13.44 | $ | 13.40 | $ | 14.10 | $ | 13.95 | $ | 14.33 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 市場價，期末 |
$ | 11.66 | $ | 10.94 | $ | 13.99 | $ | 11.79 | $ | 12.87 | $ | 12.42 | $ | 12.72 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 總計 退貨(c) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以資產淨值為基礎 |
8.00 | %(d) | (1.32 | )% | 6.43 | % | 2.83 | % | 2.89 | %(d) | 4.00 | % | 4.25 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 以市場價格為基礎 |
12.22 | %(d) | (16.56 | )% | 25.91 | % | (0.88 | )% | 5.48 | %(d) | 4.31 | % | (6.30 | )% | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 平均淨資產比率 (e) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總費用 |
2.88 | %(f) | 2.20 | % | 1.61 | % | 1.72 | % | 2.11 | %(f) | 2.41 | % | 2.29 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 免除和/或報銷費用後的總費用 |
2.87 | %(f) | 2.20 | % | 1.60 | % | 1.70 | % | 2.11 | %(f) | 2.41 | % | 2.29 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 免除和/或報銷費用後的總費用，不包括利息費用和費用 |
1.08 | %(f) | 1.17 | % | 1.19 | % | 1.17 | % | 1.28 | %(f) | 1.16 | % | 1.21 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 淨投資收益 |
9.44 | %(f) | 6.40 | % | 4.82 | % | 5.13 | % | 5.23 | %(f) | 5.68 | % | 5.27 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 補充數據 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末淨資產(000) |
$ | 284,605 | $ | 277,978 | $ | 300,712 | $ | 300,126 | $ | 323,708 | $ | 321,091 | $ | 339,096 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 未償還借款，期末(000) |
$ | 91,000 | $ | 91,000 | $ | 143,000 | $ | 129,000 | $ | 130,000 | $ | 123,000 | $ | 142,000 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 資產覆蓋範圍，每1,000美元銀行借款期末 (g) |
$ | 4,128 | $ | 4,055 | $ | 3,103 | $ | 3,327 | $ | 3,490 | $ | 3,610 | $ | 3,389 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 投資組合流動率 |
14 | % | 16 | % | 50 | % | 65 | % | 6 | % | 53 | % | 57 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| (a) | 根據平均流通股計算。 |
| (b) | 根據美國聯邦所得税規定確定的年度期間分配。 |
| (c) | 基於市場價格的總回報可能顯著高於或低於資產淨值，可能會導致 顯著不同的回報。在適用的情況下，不包括任何銷售費用的影響，並假設以實際再投資價格對分配進行再投資。 |
| (d) | 不是按年計算的。 |
| (e) | 不包括因投資於相關基金而間接產生的費用和支出。 |
| (f) | 按年計算。 |
| (g) | 計算方法是從信託總資產中減去S信託的總負債(不包括銀行借款)，再除以銀行借款，再乘以1,000。 |
見財務報表附註。
| 138 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務報表附註(未經審計)
| 1. | 組織 |
以下公司根據1940年修訂的《投資公司法》(1940法案)註冊為封閉式管理投資公司，在本文中統稱為信託公司，或單獨稱為信託公司：
|
|
||||||||||||
| 信任名稱 | 在此稱為 | 有組織的 | 多元化分類 | |||||||||
|
|
||||||||||||
| 貝萊德核心債券信託基金 |
BHK | 特拉華州 | 多樣化 | |||||||||
| 貝萊德企業級高收益基金公司。 |
HYT | 馬裏蘭州 | 多樣化 | |||||||||
| 貝萊德信用分配收益信託基金 |
BTZ | 特拉華州 | 多樣化 | |||||||||
| 貝萊德浮動利率收益信託基金 |
BGT | 特拉華州 | 多樣化 | |||||||||
|
|
||||||||||||
信託的董事會和董事會在本報告中統稱為董事會，其受託人在本報告中統稱為受託人。信託每天確定並公佈其普通股的資產淨值(資產淨值)。
這些信託以及由貝萊德顧問有限責任公司(經理)或其關聯公司提供諮詢的其他某些註冊投資公司，被包括在一個被稱為貝萊德固定收益綜合體的基金綜合體中。
合併基礎：所附的HYT合併財務報表包括HYT子公司LLC(應税子公司)的賬目，HYT子公司LLC是HYT的全資應税子公司。應税子公司使HYT能夠持有某些傳遞投資 並滿足受監管投資公司(RIC)的税收要求。應税子公司持有的投資所取得的收入和實現的收益應向該子公司納税。所得税撥備(如有)在HYT的綜合經營報表中顯示為所得税 。已實現和未實現收益的税務準備(如有)作為已實現和/或未實現收益(虧損)的減少額計入HYT的綜合經營報表。 截至2023年6月30日的應付或遞延税款(如有)在合併資產負債表中披露。HYT可將其總資產的最高25%投資於應税子公司。截至 期末，應課税子公司的淨資產為321,684美元，佔HYT S合併淨資產的0.02%。公司間賬户和交易(如果有的話)已被註銷。應税子公司受適用於HYT的相同投資政策和限制。
| 2. | 重大會計政策 |
財務報表的編制符合美國公認的會計原則(美國公認會計原則)，這可能要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表中報告的資產和負債額、披露財務報表日期的或有資產和負債以及報告期內報告的運營淨資產增減額。實際結果可能與這些估計不同。每個信託被視為美國公認會計準則下的投資公司，並遵循適用於投資公司的會計和報告指南。以下是主要會計政策的摘要：
投資交易和收入確認：出於財務報告的目的，投資交易在交易執行之日進行記錄。投資交易的已實現損益使用特定的 識別方法確定。股利收入和資本收益分配(如果有的話)在除股息日記錄。非現金股利(如有)於除股息日按公允價值入賬。除息日期可能已過的外國證券的股息隨後在通知信託公司除息日期時入賬。根據適用的外國税法，可以對資本利得、股息和利息徵收不同税率的預扣税。 在接到發行人的通知後，房地產投資信託收到的股息收入的一部分可以重新指定為相關投資成本和/或已實現收益的減少額。利息收入，包括攤銷和債務證券溢價和折扣的增加，以及實物支付利息，按應計制每日確認。對於可轉換證券，債務工具的溢價被攤銷，但轉換功能的溢價不攤銷。
外幣折算：每個S信託的賬簿和記錄都是以美元保存的。 以外幣計價的證券和其他資產和負債以紐約證券交易所(NYSE)收盤時確定的匯率折算為美元。 投資的買入和賣出按交易當日的匯率入賬。一般來説，當美元對一種外幣升值時，以該貨幣計價的投資將會貶值；如果美元相對價值下降，則會產生相反的影響。
各信託並不將因匯率變動而產生的經營業績部分與為財務報告目的而持有或出售的投資的市價變動分開。因此，匯率變化對投資的影響沒有在經營報表中與這些投資的市場價格變化的影響分開，而是作為投資的已實現淨收益和未實現收益(虧損)的組成部分。外幣相關交易的已實現貨幣收益(虧損)在財務報告中被報告為已實現淨收益(虧損)的組成部分，而在美國聯邦所得税中，此類組成部分通常被視為普通收入。各信託公司已選擇將某些遠期外匯兑換合同的已實現收益(虧損)視為美國聯邦所得税的資本收益(虧損)。
外國税：信託公司可能因收入、股票股息、投資資本收益或某些外幣交易而繳納外國税(其中一部分可能是可回收的)。所有外國税收均按照適用的外國税收法規和每個信託所投資的外國司法管轄區內存在的税率入賬。這些外國税(如果有的話)由每個信託公司支付，並在其經營報表中反映如下：在來源上預扣的外國税作為收入減少列報，證券借貸收入的外國税作為證券借貸收入的減少列報，股票股息的外國税作為預扣的外國税列報，出售投資的資本收益的外國税和外匯交易的外國税包括在各自的已實現淨收益(虧損)類別中。截至2023年6月30日的應付或遞延外國税款(如有)在資產負債表中披露。
| N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
139 |
財務報表附註(未經審計)(續)
信託公司在某些司法管轄區提交扣繳税款申請，以追回之前扣繳的部分金額。信託可以根據應收賬款的收回性來記錄應收賬款，這包括S適用的司法管轄權、支付歷史 和市場慣例等因素。營業報表包括已記錄的退税以及與追回外國預扣税有關的專業費用和其他費用(如有)。
抵押：如果交易所或交易對手協議要求，信託可能被要求向交易所、經紀-交易商或託管人交付/存放現金和/或證券 ，作為某些投資的抵押品。
分配：信託支付的分配記錄在除股息日。根據信託公司的管理分配計劃，信託公司打算每月向股東進行現金分配，其中可能包括淨投資收入、已實現和未實現的投資淨收益和/或資本回報。
分配的性質是根據美國聯邦所得税法規確定的，該法規可能與美國公認會計原則不同。超過S信託的分派部分按税基計量的當期和累計收益和利潤將構成免税資本回報。
遞延補償計劃：根據每個信託S董事會批准的遞延補償計劃(遞延補償計劃)，根據1940年法案(獨立受託人)的定義，不是信託的利害關係人的受託人可以推遲其年度綜合業務範圍內的部分薪酬。遞延金額可賺取大致回報，猶如等值的美元 金額已投資於獨立受託人選定的貝萊德固定收益綜合業務的某些基金的普通股。這對獨立受託人來説具有相同的經濟效果，就像獨立受託人將遞延金額直接投資於貝萊德固定收益綜合體的某些基金一樣。
該計劃沒有資金，其下的債務是針對每個信託的一般資產的一般無擔保債權，視情況而定。遞延補償負債(如有)包括於資產負債表中的受託人及高級職員S應付費用內，並將繼續作為信託的負債，直至該等金額按計劃分配為止。參與人遞延賬户價值的淨增值(折舊)在貝萊德固定收益綜合體的參與基金之間分配，並在業務報表中作為受託人和幹事費用反映。由於遞延賬户的價值減少，受託人和高級管理人員的支出可能為負數。
賠償：在正常的業務過程中，信託簽訂的合同包含提供一般賠償的各種陳述。根據這些安排，S信託的最大風險是未知的，因為它涉及對信託的未來潛在債權，而這無法任何確定性地預測。
其他：與信託直接相關的費用計入該信託。由幾個基金分攤的其他業務費用，包括管理人管理的其他基金，根據相對淨資產或其他適當方法在這些基金之間按比例分攤。
| 3. | 投資估值與公允價值計量 |
投資估值政策：每個S信託的投資在信託開業的每一天都按公允價值(也稱為財務報表內的市值)估值，出於財務報告的目的，截至報告日期。美國公認會計原則將公允價值定義為基金在計量日期在市場參與者之間進行有序交易時出售資產或支付轉移負債所需的價格。董事會已批准指定各信託基金經理S為各信託基金的估值指定人。每個信託使用S經理保單下的各種獨立交易商或定價服務來確定其金融工具的公允價值。如果S經理沒有現成的證券市場價或不能準確反映證券的公允價值，則該證券將根據S經理的政策和程序進行評估，以反映公允價值。經理已成立一個委員會(估值委員會)，在貝萊德其他定價委員會的協助下，制定定價政策和程序，並監督所有金融工具的定價職能。
公允價值投入和方法：使用以下 方法和投入來確定S信託公司每項資產和負債的公允價值：
| | 在認可證券交易所交易的股權投資，按照S當日在股票主要交易地交易所的正式收盤價計價。在認可交易所交易的股票投資，如果當天沒有出售，可以按最後可用買入(多頭頭寸)或賣出(空頭頭寸)價格估值。 |
| | 對於容易獲得市場報價的固定收益投資，通常使用由獨立交易商或第三方定價服務提供的最新可用投標價格或當前市場報價進行估值。浮動利率貸款利息按從第三方定價服務獲得的一個或多個獨立經紀商或交易商的投標價格的平均值進行估值。定價服務通常對固定收益證券進行估值，假設固定收益證券的交易有序，但基金可能會以較小的、奇怪的批量持有或交易此類證券。奇數地段的交易價格可能低於機構輪迴地段的交易價格。定價服務可以使用矩陣定價或估值模型，該模型利用某些輸入和假設來推導價值，包括交易數據(例如，最近的代表性出價和報價)、市場數據、信用質量信息、感知的市場動向、新聞和其他相關信息。某些固定收益證券，包括資產支持證券和抵押貸款相關證券，可基於估值模型進行估值，該估值模型考慮實體每一部分的估計現金流，確定基準收益率，並根據該部分的獨特屬性制定與基準收益率的估計部分特定利差。對於剩餘期限不超過60天的債務，可採用攤餘成本計價法進行估值，除非管理人認為這種方法不代表公允價值。 |
| | 在公認證券交易所交易的交易所交易基金(ETF)和封閉式基金在股票主要交易的交易所以S當日的正式收盤價(如適用)估值。在認可交易所交易的ETF和封閉式基金，如果當天沒有銷售，可以按最後可用出價 (多頭頭寸)或要約(空頭頭寸)估值。 |
| | 投資於開放式美國共同基金(包括貨幣市場基金)的價值按S當日公佈的資產淨值計算。 |
| 140 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務報表附註(未經審計)(續)
| | 期貨合約以S在合約交易所最後一次報告的結算或交易價格為基準。 |
| | 遠期外幣外匯合約按買賣價格之間的平均值估值，並根據當日S當時標的貨幣的遠期匯率確定為紐約證券交易所收盤時的 。 |
| | 交易所交易的期權按期權交易所在的期權市場收盤時最後一次出價和要價之間的平均值進行估值。沒有平均價格的交易所交易期權按最後買入(多頭)或賣出(空頭)價格估值。如果沒有買入價或賣出價，將使用前一天的S價格，除非 確定前一天的S價格不再反映期權的公允價值。場外(場外)期權和掉期期權(掉期)由獨立的定價服務使用數學模型進行估值，該模型納入了許多市場數據因素，如標的工具的交易和價格。 |
| | 掉期協議根據獨立定價服務機構或經紀商每天收到的報價進行估值，這些報價是使用每日掉期曲線和模型得出的，這些曲線和模型納入了許多市場數據因素，如貼現現金流、交易和標的參考工具的價值。 |
一般來説，外國證券的交易每天在紐約證券交易所收盤前的不同時間基本完成。每個交易日，信託使用獨立定價服務提供的當前市場因素對某些外國工具進行估值(系統公允價值價格)。系統公允價值價格旨在以紐約證券交易所收盤時(當地市場收盤後)的公允價值對此類外國證券進行估值。
如果發生預計將對該投資的價值產生重大影響的事件(如市場波動、公司公告或自然災害)，或者如果應用這些估值方法導致投資的價格被認為不能代表該投資的市場價值，或者如果沒有價格，估值委員會將根據S經理的政策和程序對該投資進行估值，以反映公允價值(公允價值投資)。 估值委員會可能使用的公允估值方法包括市場法、收益法和成本法。貼現現金流、使用市場可比價格和矩陣定價等估值技術是估值方法的類型，通常用於確定公允價值。在確定公允價值投資的價格時，估值委員會尋求確定每個信託可能合理地預期從S公平交易中該資產或負債的當前買賣中獲得或支付的價格。公允價值的確定應基於評估委員會認為相關且符合公允價值計量原則的所有可用因素 。
對於由私人持有的公司或基金(私人公司或統稱為私人公司)和其他公允價值投資發行的股權或債務投資，估值委員會使用的公允估值方法和估值委員會使用的第三方定價服務包括但不限於以下一種或一種組合。
| 評估委員會和第三方定價服務通常考慮的標準投入 | ||
| 市場方法 |
(I) 標的投資者或可比發行人最近的市場交易，包括隨後的幾輪融資； | |
| (2)資本結構中的 資本重組和其他交易。 | ||
| (Iii) 市場 可比發行人的倍數。 | ||
| 收益法 |
(I) 未來現金流貼現，並根據流動性、信貸和/或市場風險進行適當調整； | |
| (2) 對活躍市場中類似投資或資產的報價；以及 | ||
| (Iii) 其他風險因素，如利率、收益率曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險、回收率、清算金額和/或違約率。 | ||
| 成本法 |
(I) 已審計或未經審計的財務報表、投資者通信和私營公司發佈的財務或運營指標； | |
| (2)相關指數或可與私人公司相媲美的上市公司估值的 變動； | ||
| (3) 相關新聞和其他公共來源；以及 | ||
| (Iv) 已知 二級市場交易於私人公司S擁有權益及併購活動於可與私人公司媲美的公司。 | ||
私營公司發行的一系列優先股的投資通常在確定公司的企業價值時利用市場法進行估值。這類投資通常包含不同於同一發行人的其他系列優先股和普通股的權利和優先股。企業估值技術，如期權定價模型 (OPM？)、概率加權預期收益模型(PWERM？)、現值法或這些技術的混合，被認為在這種情況下是適當的。這些估值技術的使用涉及確定投資的退出方案，以便在資本結構的各個部分之間適當分配公司的企業價值。
私人公司不受適用於信託持有的其他投資的上市公司披露、時間安排和報告標準的約束。 通常情況下，私人公司可獲得的最新信息的日期早於信託計算其資產淨值的日期。此因素可能會導致投資價值與信託公司在出售投資時可能獲得的價格之間的差異。
公允價值等級：在確定金融工具的公允價值時使用各種投入。就財務報告而言，這些對估值技術的投入被歸類為公允價值等級，包括三個大的等級，如下：
| | 第1級-活躍市場/交易所對每個信託有能力獲得的相同資產或負債的未經調整的報價； |
| | 第2級或其他可觀察到的投入(包括但不限於活躍的市場上類似資產或負債的報價、不活躍的市場上相同或類似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(如利率、收益率曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率)或其他市場確認投入)；以及 |
| N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
141 |
財務報表附註(未經審計)(續)
| | 級別3-不可觀察到的輸入基於當時情況下可獲得的最佳信息，但無法獲得可觀察到的輸入 (包括評估委員會在確定金融工具公允價值時使用的S假設)。 |
該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(3級計量)。因此，在確定公允價值時，第3級工具的判斷程度最大。用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值等級的不同 級。在這種情況下，出於披露的目的，公允價值層次分類是基於對整個公允價值計量具有重要意義的最低水平輸入來確定的。分類為第3級的投資 估值委員會在確定公允價值投資價格時使用了重大不可觀察的投入。3級投資包括私人公司發行的股權或債券，這些公司可能沒有二級市場和/或投資者數量有限。對金融工具確定的價值的分類是基於金融工具的定價透明度，並不一定表明與投資這些證券相關的風險。
截至2023年6月30日，HYT的某些投資使用資產淨值作為實際權宜之計進行公允估值，因為沒有 報價市值，因此被排除在公允價值層次之外。
| 4. | 證券及其他投資 |
資產支持證券和抵押貸款支持證券：資產支持證券通常作為過關憑證或債務工具發行。 作為過關憑證發行的資產支持證券代表基礎資產池中不可分割的部分所有權權益。作為債務工具發行的資產擔保證券，也稱為抵押債券， 通常作為專門為擁有此類資產和發行此類債務而組織的特殊目的實體的債務發行。資產擔保證券通常由代表多個不同參與方的義務的資產池支持。某些資產支持證券的收益率特徵可能不同於傳統的債務證券。其中一個主要區別是，債務的全部或主要部分可以隨時預付，因為標的資產(即貸款)可能隨時預付。因此，市場利率的下降可能會導致借款人，特別是抵押貸款人進行再融資和償還貸款時提前還款的水平增加。提高資產擔保證券的預付款率將產生縮短證券到期日的效果。此外，基金隨後可能不得不以較低的利率將收益再投資。如果基金以溢價購買了此類資產支持證券，則提前還款率高於預期可能會導致本金損失，達到已支付溢價的程度。
對於抵押貸款傳遞證券(抵押貸款資產)，美國政府發行抵押貸款相關證券的機構和工具及其發行的證券之間存在許多重要的區別。例如，由Ginnie Mae擔保的抵押貸款相關證券保證Ginnie Mae及時支付本金和利息，這種擔保得到美國的完全信用和信用的支持。然而，房地美和房利美髮行的抵押貸款相關證券，包括房地美和房利美擔保的抵押貸款直通證書，僅是房地美和房利美的義務，並不得到美國的完全信用和信用的支持，也不享有美國的全部信用和信用，而是由發行人從美國財政部借款的權利支持。
非機構抵押貸款支持證券是由非政府發行人發行的證券，沒有直接或間接的政府付款擔保 ，存在各種風險。非機構抵押貸款僅是借款人的義務，通常不由任何其他個人或實體擔保或擔保。借款人償還貸款的能力取決於借款人的收入或資產。一些因素，包括整體經濟低迷、天災、恐怖主義、社會動盪和內亂，可能會削弱借款人S償還貸款的能力。
債務抵押債券：債務抵押債券(CDO)，包括債務抵押債券(CBO) 和貸款抵押債券(CLO)，是資產擔保證券的類型。CDO是由多元化的債務證券(CBO)池或銀團銀行貸款(CLO)支持的實體。CDO的現金流可以被分成多個部分，稱為部分，這將在風險狀況和收益率方面有所不同。風險最高的部分是從屬部分或股權部分。這部分債務抵押債券的標的資產違約風險最大，並在除最嚴重情況外的所有情況下保護其他較高級別的部分不會違約。由於較初級的部分不會違約，因此高級部分通常具有比其標的證券更高的信用評級和更低的收益率，並經常從一個或多個國家公認的評級機構獲得投資級評級。儘管受到較初級部分的保護，但由於實際違約、對未來違約的敏感性增加以及由於基礎資產池的信用狀況發生變化而導致一個或多個保護部分消失，高級部分可能會經歷重大損失。
多類別直通證券：多類別直通證券，包括抵押抵押債券(CMOS) 和商業抵押貸款支持證券，可以由Ginnie Mae、美國政府機構或工具發行，也可以由抵押貸款的私人發起人或投資者組成的信託發行。一般而言，CMO是以住宅或商業抵押貸款或抵押資產池為抵押的法律實體的債務義務。這些債券的付款用於支付CMO或多個直通證券的付款。多類別傳遞證券 代表抵押資產的直接所有權利益。CMO的類別包括僅計息(IOS？)、僅本金(Pos？)、計劃攤銷類別和目標攤銷類別。IOS和POS是剝離的抵押貸款支持證券，代表抵押貸款池中的利息，其現金流已分離為利息和本金組成部分。IO收到現金流的利息部分，而POS收到本金部分。 IO和POS可能會隨着利率的變化而極不穩定。隨着利率的起伏，iOS的價值往往與利率走向一致。當標的抵押貸款的預付款增加時，POS表現最佳 ，因為這會提高本金的返還率和PO的到期收益率。當採購訂單的抵押貸款支付速度慢於預期時，採購訂單的壽命會延長，到期收益率也會降低。 如果基礎抵押資產的本金預付款超過預期，基金S在iOS的初始投資可能無法完全收回。
剝離抵押貸款支持證券：剝離抵押貸款支持證券通常由美國政府、其機構和工具發行。剝離的抵押貸款支持證券通常由兩個類別構成，這兩個類別在抵押資產池中獲得不同比例的利息(IO)和本金(POS)分配。剝離的抵押貸款支持證券可以私下發行。
零息債券：零息債券通常以面值的大幅折扣發行，不提供定期利息支付。與規定定期支付利息的其他類似期限的債務相比，這些債券的市場價值可能會有更大的波動。
| 142 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務報表附註(未經審計)(續)
資本證券和信託優先證券：資本證券，包括信託優先證券，通常由公司發行，通常以具有優先證券特徵的計息票據的形式發行。在信託優先證券的情況下，公司的關聯業務信託發行這些證券，通常以次級債券或類似結構證券的實益權益的形式。這些證券的結構可以是固定的，也可以是 可調整的，票面利率可以是永久的，也可以是規定的到期日。對於信託優先證券，發行銀行或公司向信託支付利息，然後將利息作為股息分配給這些證券的持有者。可以推遲分紅 ，而不會造成違約或加速事件，但除非已履行所有累計付款義務，否則不會發生到期。延期付款不影響在公開市場上購買或出售這些證券。這些證券的評級一般低於發行公司S優先債務證券的評級，並可在發行人S期權處自由贖回。
優先股：優先股在清算時優先於普通股(通常也在獲得股息方面)，但在所有方面都從屬於發行人的債務。一般來説，具有固定股息率且不含轉換要素的優先股的市場價值與利率和感知的信用風險成反比，而可轉換優先股的市場價格通常也反映了轉換價值的某些要素。由於優先股低於發行人的債務證券和其他債務，發行人的信用質量惡化將導致優先股的價值發生更大的變化，而不是具有類似聲明收益率特徵的更高級別的債務證券。與債務證券的利息支付不同，優先股股息只有在發行人S董事會宣佈的情況下才能支付。優先股還可能受到可選或強制贖回條款的約束。
權證：權證 使基金有權購買指定數量的普通股，並且不產生收益。收購價及股份數目可在若干情況下作出調整，直至認股權證到期日(如有)為止。如果標的股票的價格在權證到期前沒有上升到執行價以上，權證通常到期時沒有任何價值，基金將損失它為權證支付的任何金額。因此，權證投資可能比普通股投資涉及更大的風險。權證可以在與其標的股票相同的市場交易；然而，權證的價格並不一定隨着標的股票的價格而變動。
浮動利率貸款利息：浮動利率貸款利息通常由銀行、其他金融機構或私人和公開發行的公司(貸款人)發放給公司(借款人)。浮動利率貸款利息通常是非投資級的，通常涉及財務狀況陷入困境或不確定的借款人以及槓桿率較高或處於破產程序中的公司。此外，浮動利率貸款利息的交易可能會延遲結算，這可能導致出售所得資金無法隨時用於基金進行額外投資或履行贖回義務 。浮動利率貸款利息可以包括全額資金定期貸款或循環信用額度。浮動利率貸款利息通常在借款人的公司資本結構中處於優先地位。浮動利率 貸款利息通常按基準貸款利率加保費定期確定的利率支付。由於利率只是定期重置，現行利率的變化(特別是突然的和重大的變化)可以預期會導致基金的資產淨值出現一些波動，因為它投資於浮動利率貸款利息。基本貸款利率通常是一家或多家歐洲銀行提供的貸款利率，如有擔保的隔夜融資利率(SOFR)、一家或多家美國銀行提供的最優惠利率或存單利率。浮動利率貸款利息可能涉及外國借款人，投資可能以外國貨幣計價。就S投資政策基金而言，這些投資被視為債務證券投資。
當基金購買浮動利率貸款利息時，可以獲得融資費，當基金出售浮動利率貸款利率時，可以支付融資費。在持續的基礎上，基金可能會收到基於浮動利率貸款利息的 信貸額度的未提取部分的承諾費。貸款和承諾費通常分別在貸款期限或承諾期內攤銷為收入。同意費和修改費計入收入。提前還款 基金在借款人提前支付浮動利率貸款利息時可能收到的違約金被記為已實現收益。一隻基金可以投資於一筆貸款的多個系列或多個部分。不同的系列或部分可能有不同的條款，並帶有不同的相關風險。
浮動利率貸款利息通常可以在借款人S的選擇下自由贖回。基金 可以以參與貸款(參與)或轉讓(轉讓)的形式投資於此類貸款，這些貸款來自第三方的全部或部分貸款。參與通常會導致基金只與貸款人，而不是與借款人建立合同關係。基金只有在收到借款人的付款後，才有權從出售參與權的貸款人那裏獲得本金、利息和它有權獲得的任何費用的付款。在購買參與方面，基金通常無權強制借款人遵守貸款協議的條款，也無權對借款人進行任何抵銷。基金不得直接受益於支持其購買參與的貸款的任何抵押品。因此，基金承擔借款人和出售參與權的貸款人的信用風險。A基金投資S 參貸權益涉及作為交易當事人的金融中介機構的破產風險。如果出售參與權的出借人資不抵債，基金可被視為出借人的一般債權人，不得從出借人和借款人之間的任何抵消中受益。轉讓通常導致基金與借款人有直接的合同關係，基金可以強制借款人遵守貸款協議的條款。
對於浮動利率貸款利息，信託公司還可以進入無資金來源的浮動利率貸款利息(承諾)。與這些承諾相關的是，基金賺取承諾費，通常按承諾額的百分比確定。在業務報表中計入利息收入的這類手續費收入，在承諾期內按比例確認。無資金來源的浮動利率貸款利息每天按市價計價，任何未實現的增值(折舊)都包括在資產負債表和 經營表中。截至期末，信託基金有以下無資金來源的浮動利率貸款利息：
| 信任名稱 | 借款人 | 帕爾 | 承諾量 | 價值 | 未實現 欣賞 (折舊) |
|||||||||||||||
| BHK |
AthenaHealth集團公司 | $ | 140,006 | $ | 133,862 | $ | 134,581 | $ | 719 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| $ | 719 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| HYT |
AthenaHealth集團公司 | $ | 1,113,494 | $ | 1,090,517 | $ | 1,070,347 | (20,170 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| $ | (20,170 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| BTZ |
AthenaHealth集團公司 | $ | 49,090 | $ | 50,656 | $ | 47,188 | (3,468 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| $ | (3,468 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
143 |
財務報表附註(未經審計)(續)
| 信任名稱 | 借款人 | 帕爾 | 承諾 金額 |
價值 | 未實現 (折舊) |
|||||||||||||||
| BGT |
AthenaHealth集團公司 | $ | 226,591 | $ | 226,591 | $ | 217,811 | $ | (8,780 | ) | ||||||||||
| IPS公司 | 63,658 | 63,658 | 58,979 | (4,679 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| $ | (13,459 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
遠期承諾、發行時和延遲交割證券：信託可以在發行時購買證券，並可以在遠期承諾基礎上購買或出售證券。此類交易的結算通常在作出購買或銷售承諾後一個月或更長時間內進行。信託可以在這種 條件下購買證券，意圖實際獲得這些證券，但也可以在結算日之前簽訂單獨的協議出售這些證券。由於所購買證券的價值在結算前可能會波動，信託公司可能需要在結算時支付比證券價值更高的費用。此外，基金無權獲得結算前賺取的任何利息。在延遲交付的基礎上購買證券時，信託承擔證券的所有權和風險，包括價格和收益率波動的風險。在交易對手違約的情況下，信託的最大損失金額是未結算的發行時交易的未實現增值。
TBA承諾：TBA承諾是以固定價格購買或出售證券(包括抵押貸款支持證券)的遠期協議，在商定的未來結算日期付款和交付。在交易日期，將交割的具體證券尚未確定。但是，交付的證券必須滿足特定條款，包括髮行人、利率和抵押條款 。當達成TBA承諾時，基金可以持有或交付標的抵押貸款支持證券，但可以延長結算或滾動交易。如果要購買或出售的證券的價值在結算日之前分別下降或增加，如果與TBA交易相關的費用或延遲，或者如果交易對手未能完成交易，則TBA承諾涉及損失風險。
為了更好地定義合同權利並確保有助於基金緩解交易對手風險的權利，基金可以根據Master Securities遠期交易協議(每個協議，MSFTA) 加入TBA承諾。除其他事項外，MSFTA通常包含抵押品入賬條款和違約和/或終止事件的淨值條款。 抵押品要求通常是通過計算此類協議下每筆交易的按市值計價的金額，並將該金額與基金和交易對手目前質押的抵押品的價值進行比較來計算的。已質押以支付基金債務的現金和從交易對手收到的現金抵押品(如有)分別作為TBA承諾的質押現金或TBA承諾的抵押品在資產負債表中單獨報告。基金質押的非現金抵押品，如有的話，在《投資表》中註明。通常，基金被允許出售、再質押或使用其收到的抵押品；但交易對手不被允許這樣做。在欠基金的金額沒有完全抵押的程度上，無論是合同上的還是其他方面的，基金都承擔着交易對手不履行義務造成的損失風險。
抵押貸款美元滾動交易：信託公司可以出售TBA抵押貸款支持證券，同時簽訂合同，在特定的未來日期以商定的價格回購基本上類似的(即相同類型、息票和到期日的)證券。在出售和回購之間的期間，基金無權獲得所出售證券的利息和本金支付。 抵押美元滾動交易被視為購買和出售，基金在這些交易中實現損益。抵押貸款美元滾動涉及的風險是，基金需要購買的證券的市值可能會 跌至這些證券商定的回購價格以下。
逆回購協議：逆回購協議是與合格的第三方經紀交易商 達成的協議，其中基金向銀行或經紀交易商出售證券，並同意以雙方商定的日期和價格回購相同的證券。基金從出售中獲得現金用於 其他投資目的。在逆回購協議期限內，基金繼續收取出售證券的本金和利息。某些協議沒有規定的到期日，任何一方都可以隨時終止 。已發行和未償還的逆回購協議價值的利息是根據發行時確定的競爭性市場利率計算的。當基金預期從交易收益的投資中賺取的利息收入大於交易的利息支出時，基金可以利用逆回購協議。逆回購協議存在槓桿風險。如果基金在投資逆回購協議的交易收益時蒙受損失，基金仍需支付全部回購價格。此外，基金仍然面臨回購證券市值跌破回購價格的風險。在這種情況下，基金將被要求返還從交易中獲得的部分現金或向交易對手提供額外的證券。
為交換交付的證券而收到的現金加上應付給交易對手的應計利息，按面值包括應計利息在資產表和負債表中記為負債。由於逆回購協議的短期性質，面值接近公允價值。基金向交易對手支付的利息在營業報表中記為利息支出的組成部分。在對證券需求增加的時期，基金可以收取交易對手使用證券的費用，這可能會導致基金的利息收入。
截至2023年6月30日止六個月內，上述信託基金的每日平均逆回購協議金額及加權平均利率如下：
| 信任名稱 | 平均金額未完成 | 加權平均 利率 |
||||||
| BHK |
$ | 338,118,944 | 4.84 | % | ||||
| BTZ |
588,058,583 | 4.95 | ||||||
逆回購交易是由基金根據主回購協議(每個都是MRA)進行的， 允許基金在某些情況下，包括違約事件(如破產或資不抵債)，用持有和/或過帳給交易對手的抵押品抵銷MRA項下的應付款和/或應收款，並創建對基金的單一淨付款 。對於逆回購交易，通常允許MRA下的基金和交易對手出售、再質押或使用與交易相關的抵押品。特定司法管轄區的破產法或破產法可以限制或禁止在MRA對手方S破產或資不抵債時的抵銷權。根據MRA的條款，基金接受或過帳證券和現金作為抵押品，並帶有
| 144 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務報表附註(未經審計)(續)
市場價值超過 基金在交易到期時支付或收到的回購價格。一旦MRA交易對手破產或資不抵債，就超額抵押品而言，基金被視為無擔保債權人，因此，超額抵押品的返還可能會推遲。
截至期末，BHK和BTZ S按交易對手列出的未平倉逆回購協議摘要 按MRA按淨額計算須予抵銷：
| 信任 名稱/交易對手 |
|
逆回購 協議 |
|
|
的公允價值 非現金抵押品 承諾包括 應計利息 |
(a) |
|
現金抵押品 已認捐/已收 |
(a) |
淨額 | ||||||
| BHK |
||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
$ | (12,270,202 | ) | $ | 12,270,202 | $ | | $ | | |||||||
| 法國巴黎銀行 |
(64,541,850 | ) | 64,541,850 | | | |||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
(24,955,271 | ) | 24,955,271 | | | |||||||||||
| 康託·菲茨傑拉德公司 |
(6,107,254 | ) | 6,107,254 | | | |||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
(7,119,566 | ) | 7,119,566 | | | |||||||||||
| 滙豐證券(美國)有限公司 |
(56,275,215 | ) | 56,275,215 | | | |||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
(6,147,092 | ) | 6,147,092 | | | |||||||||||
| 美林國際 |
(335,242 | ) | 335,242 | | | |||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
(76,717,868 | ) | 76,717,868 | | | |||||||||||
| 加拿大皇家銀行 |
(28,661,704 | ) | 28,661,704 | | | |||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
(22,008,635 | ) | 22,008,635 | | | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | (305,139,899 | ) | $ | 305,139,899 | $ | | $ | | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 抵押品淨額，包括應計利息(如有)，價值320,762,200美元，已質押/收到與未平倉逆回購協議有關的 。向個別交易對手質押的抵押品淨額如有超額，則不作財務報告之用。 |
| 信任 名稱/交易對手 |
|
逆回購 協議 |
|
|
的公允價值 非現金抵押品 承諾包括 應計利息 |
(a) |
|
現金抵押品 已認捐/已收 |
(a) |
淨額 | ||||||
| BTZ |
||||||||||||||||
| 巴克萊資本公司 |
$ | (26,807,646 | ) | $ | 26,807,646 | $ | | $ | | |||||||
| 法國巴黎銀行 |
(62,234,702 | ) | 62,234,702 | | | |||||||||||
| 美國銀行證券公司 |
(148,719,955 | ) | 148,719,955 | | | |||||||||||
| 高盛有限責任公司 |
(20,074,970 | ) | 20,074,970 | | | |||||||||||
| 摩根大通證券有限責任公司 |
(16,950,170 | ) | 16,950,170 | | | |||||||||||
| 野村證券國際公司。 |
(28,003,817 | ) | 28,003,817 | | | |||||||||||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
(66,684,635 | ) | 66,684,635 | | | |||||||||||
| 道明證券(美國)有限公司 |
(249,079,239 | ) | 249,079,239 | | | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | (618,555,134 | ) | $ | 618,555,134 | $ | | $ | | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 價值682,555,601美元的抵押品(如有)已質押於未平倉逆回購 協議。質押給個別交易對手的超額抵押品不為財務報告目的而顯示。 |
如果資產管理協議項下的證券交易對手申請破產或資不抵債，基金S可以限制協議所得資金的使用，由交易對手或其受託人或接管人決定是否強制執行基金S回購證券的義務。
| 5. | 衍生金融工具 |
信託基金利用衍生合約進行各種證券組合投資策略，以增加信託基金的回報及/或管理其對某些風險的風險敞口，例如信貸風險、股權風險、利率風險、外幣匯率風險、商品價格風險或其他風險(如通脹風險)。按風險敞口分類的衍生金融工具 包括在投資附表內。這些合約可以在交易所或場外交易。
期貨合約：期貨合約是指買入或賣出期貨合約，以獲得或管理利率變動(利率風險)、權益證券價值變動(權益風險)或外幣價值變動(外幣匯率風險)的風險敞口。
期貨合約是信託公司和交易對手之間的交易所交易協議，它們以指定的價格和指定的日期購買或出售特定數量的標的工具。根據合同條款的不同，在結算日通過實物交付標的票據或在結算日支付現金金額的方式進行結算。在簽訂期貨合約後，信託須以現金或證券的形式向經紀商存入初始保證金，保證金數額因合約規模和風險狀況而異。初始保證金保證金必須在合同有效期內保持在既定水平。被視為受限的質押額計入資產負債表中期貨合約的現金質押額。
作為初始保證金繳存的證券在投資明細表中指定，如果有繳存的現金，則在資產負債表中作為期貨合同的質押現金顯示。根據合同，信託同意從經紀人那裏收取或向經紀人支付相當於合同市值每日波動的現金(變動保證金)。 變動保證金被記錄為未實現增值(折舊)，如果有，則顯示為應收(或應付)變動保證金。
| N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
145 |
財務報表附註(未經審計)(續)
關於資產負債表中的期貨合約。合同關閉時，業務報表中記錄的已實現損益等於合同打開時的名義金額與關閉時的名義金額之間的差額。期貨合約的使用涉及期貨合約價格與利率、外幣匯率或基礎資產變動之間存在不完全相關的風險。
遠期外幣兑換合約：遠期外幣兑換合約是為了增加或減少對外幣的風險敞口(外幣匯率風險)。
遠期外幣兑換合同是雙方在指定日期以固定匯率買賣一種貨幣的協議。這些合同有助於管理信託基金持有的部分投資以貨幣計價的整體風險敞口，在某些情況下，可能被用來獲得對特定市場的風險敞口。這些合約是在場外交易，而不是在有組織的交易所進行交易。
合同按每日市值計價，市值變動在資產負債表中記為未實現增值(折舊)。合同關閉時，營業報表中記錄的已實現損益等於合同打開時的價值與關閉時的價值之間的差額。無本金交割遠期外匯合約與交易對手以現金結算，不交割外幣。使用遠期外幣兑換合同涉及遠期外幣兑換合同價值因參考外幣價值變動而發生不利變化的風險，該價值可能超過 資產負債表中反映的金額(S)。遠期外幣兑換合約承諾的現金金額被視為受限制，並計入資產負債表中作為場外衍生品抵押品的承諾現金。A信託S 場外衍生品交易對手信用風險造成的損失風險一般限於從信託持有的任何抵押品中扣除的未實現收益總額。
期權：信託公司可以購買和發行看漲期權和看跌期權，以增加或減少其對標的工具風險的敞口，包括股票風險、利率風險和/或大宗商品價格風險，和/或如果是所寫期權，則從期權溢價中獲得收益。
看漲期權賦予期權的購買者(持有人)購買的權利(但不是義務)，並要求賣方(作者)在期權期限內的任何時間或特定時間以行權或執行價出售標的工具(當期權被行使時)。看跌期權賦予持有者賣出的權利，並使作者有義務在期權期間的任何時間或特定時間以行權或執行價購買標的工具。
在資產負債表中，購買期權支付的保費和承銷期權收到的保費，以及市場價值的每日波動，分別計入按價值計價的投資和按價值計價的期權。當通過行使期權購買或出售工具時，溢價與標的工具的成本或收益相抵銷。當期權到期時，已實現的收益或虧損按照收到或支付的保費 記錄在運營報表中。當期權完成或出售時，如果完成交易的成本超過收到或支付的保費，則在運營報表中記錄收益或損失。當信託公司發行看漲期權時，這樣的期權 通常被覆蓋，這意味着他們持有標的工具，但要受到期權交易對手的召回。當信託公司發行看跌期權時，現金被分離成足以支付債務的金額。這些被視為受限的 金額包括在資產負債表中作為期權抵押品的質押現金中。
在購買和出售期權時，信託承擔標的工具價值發生不利變化的風險，或由於市場流動性不佳而無法進行收盤交易的風險。行使書面期權可能導致信託公司在不會購買或出售證券的情況下購買或出售證券，或者以與當前市場價值不同的價格購買或出售證券。
掉期：簽訂掉期合同，以管理對發行人、市場和證券的敞口。此類合同是信託 與交易對手之間就特定名義金額定期支付淨額或終止時支付淨額的協議。掉期協議是在場外交易市場私下談判的，可以作為雙邊合同(場外掉期)或 集中清算(集中清算掉期)簽訂。
對於場外掉期，任何已支付的預付保費和任何已收到的預付費用分別在資產負債表中顯示為已支付的掉期保費和已收到的掉期保費，並在合同期限內攤銷。每日市值波動在資產負債表中記為場外掉期未實現升值(折舊) 。收到或支付的款項在業務報表中分別記為已實現收益或虧損。當場外掉期終止時，已實現的收益或虧損記錄在 運營報表中，等於結算交易的收益(或成本)與合同中的信託基礎之間的差額(如果有)。一般來説，合同的依據是收到或支付的保險費。
在集中清算的掉期中，掉期合同在執行後立即續期給中央交易對手(CCP)，CCP成為掉期的信託交易對手。每個信託都需要通過經紀人與CCP進行對接。簽訂集中清算的互換協議後，每個信託公司必須以現金或證券的形式向經紀商交存初始保證金，保證金金額根據特定互換協議的規模和風險狀況而有所不同。作為初始保證金存入的證券在投資明細表中指定，而存入的現金在資產負債表中顯示為用於集中清算掉期的質押現金。被認為是限制性現金的質押額，包括在資產負債表中為集中清算掉期而質押的現金。 根據合同，每個信託同意從經紀人那裏收取或向經紀人支付相當於合同市值每日波動的現金金額(變動保證金)。差異保證金記為未實現增值 (折舊)，並在資產負債表中顯示為集中清算掉期的應收(或應付)差異保證金。從對手方收到(支付給)的付款在合同期限內攤銷，並在營業報表中記錄為已實現收益(虧損)，包括終止時的收益(虧損)。
| | 信用違約互換？信用違約互換是為了管理對市場或市場的某些部門的風險敞口，減少公司和/或主權發行人違約的風險敞口，或創造基金在其他方面沒有敞口的公司和/或主權發行人的風險敞口(信用風險)。 |
信託公司可以購買或出售(寫入)單一名稱發行人(公司或主權)、單一名稱發行人或交易指數的組合或籃子的信用違約互換。信用違約互換是一種協議，在該協議中，保護買方向賣方支付固定的定期付款，以換取保護賣方的承諾，即在被引用實體發生 負面信用事件(例如，破產、未能支付、債務加速、拒絕付款、暫停或重組)時進行具體付款。作為買方，如果發生基礎信用事件，信託將 (I)從賣方收到相當於掉期名義金額的金額，並交付參考證券或構成指數的基礎證券，或(Ii)收到等於名義金額的現金淨結算額
| 146 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務報表附註(未經審計)(續)
掉期金額減去構成指數的證券或標的證券的回收價值。作為賣方(作者)，如果發生基礎信用事件，信託將向買方支付等同於掉期名義金額的金額，並 接受構成指數的參考證券或基礎證券的交割，或支付等於掉期名義金額減去構成指數的證券或基礎證券的回收價值的現金淨額。
| | 總回報互換？總回報互換是為了在不擁有證券或市場或直接投資於該市場的情況下獲得對證券或市場的敞口，或將一種證券或市場(如固定收益)的風險/收益與另一證券或市場(如股票或大宗商品價格)進行交換(股權風險、商品價格風險和/或利率風險)。 |
總回報掉期是指存在現金流交換的協議，其中一方承諾根據標的工具或一籃子標的工具的總回報(分配加上資本收益/虧損)進行付款，以換取固定利率或浮動利率的利息支付。若交易相關工具(S) 或指數的總回報超過或低於抵銷固定利率或浮動利率債務，信託將收取交易對手的款項或向交易對手付款。
| | 利率互換：利率互換是為了增加或減少對利率的敞口或管理 期限、收益率曲線或利率(利率風險)。 |
利率互換是指一方支付固定或浮動利息，以換取另一方S在指定時間內按相同名義金額支付固定或浮動利息的協議。在更復雜的利率互換中，名義本金金額可能會隨着時間的推移而下降(或攤銷)。
掉期交易在不同程度上涉及超過資產負債表確認金額的利率、信貸和市場風險。此類風險包括這些協議可能沒有流動性的市場，協議的對手方可能違約或對協議中合同條款的含義存在分歧，以及與這些交易相關的利率和/或市場價值可能出現不利的變化。
主淨額結算安排：為了確定其合同權利並確保有助於其減輕交易對手風險的權利，信託可與其交易對手簽訂國際掉期和衍生工具協會主協議(ISDA主協議)或類似協議。ISDA主協議是信託和交易對手之間的雙邊協議，管理某些場外衍生品，通常包含抵押品過賬條款和在發生違約和/或終止事件時的淨額結算條款等。根據ISDA總協議，信託可在 某些情況下，與交易對手抵銷若干衍生金融工具及/或持有及/或過賬抵押品的應收賬款，並創造一筆付款淨額。ISDA主協議的規定通常允許在違約的情況下進行單次淨付款，包括交易對手的破產或資不抵債。但是，特定法域的破產法或破產法可對破產、資不抵債或其他事件中的抵銷權施加限制或禁止。
抵押品要求：對於根據ISDA主協議交易的衍生品，抵押品要求通常是通過計算此類協議下每筆交易的按市值計價的金額，並將該金額與信託和交易對手目前質押的任何抵押品的價值進行比較來計算的。
已質押以支付信託債務的現金抵押品和從交易對手收到的現金抵押品(如有)在資產負債表中分別列為質押現金和收到抵押品。信託公司質押的非現金抵押品(如有)在投資附表中註明。一般而言，交易對手應付或應付的抵押品金額在需要轉讓前須受某一最低轉讓金額門檻所規限，該門檻於信託交易結束時釐定。任何額外需要的抵押品將在下一個工作日交付/質押給信託公司 。通常，交易對手不得出售、再質押或使用其收到的現金和非現金抵押品。信託一般同意不使用其收到的非現金抵押品，但如果沒有違約或基礎ISDA主協議中定義的某些其他情況，則可能被允許使用收到的現金抵押品。在這種情況下，可以根據與交易對手的抵押品安排支付利息。若交易對手應付信託的款項 未獲完全抵押，則各信託承擔交易對手不履行責任而蒙受損失的風險。同樣，只要信託已向交易對手交付抵押品，並隨時準備履行其與該交易對手的協議條款，則各信託承擔在交易對手未能歸還該等抵押品時抵押品價值的損失風險。根據協議條款，並非所有衍生品合約都需要抵押品。
就財務報告而言，信託並不抵銷須於資產負債表內作出淨額結算安排(如有)的衍生資產及衍生負債。
| 6. | 與關聯公司的投資諮詢協議和其他交易 |
投資顧問：各信託與基金經理、信託投資顧問及貝萊德股份有限公司(貝萊德)的間接全資附屬公司訂立投資顧問協議，以提供投資顧問及行政服務。經理負責管理每個信託S的投資組合，並提供每個信託運作所需的人員、設施、設備和某些其他服務。
就該等服務而言，北京東方匯理銀行、北京東方經貿發展有限公司及北京環球電訊向基金經理支付 年費，按S管理的信託資產每週平均價值的下列百分率計算。
| BHK | BTZ | BGT | ||||||||||
| 投資諮詢費 |
0.50 | % | 0.62 | % | 0.75 | % | ||||||
| N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
147 |
財務報表附註(未經審計)(續)
為了計算這些費用，管理資產被確定為信託的總資產(包括可歸因於為投資目的借入的任何資產)減去其應計負債的總和(為投資目的借入的資金除外)。
對於此類服務，HYT向基金經理支付月費，年費率相當於HYT S淨資產日平均價值的0.60%，外加用於槓桿的任何債務證券或未償還借款的收益。
經理為應税子公司提供投資管理和其他 服務。經理不會因提供投資管理或行政服務而從應税子公司獲得單獨的補償。然而，HYT根據HYT向S支付的淨資產，加上用於槓桿的任何債務證券或未償還借款的收益 ，其中包括應納税子公司的資產。
就每項信託而言，基金經理分別與貝萊德國際有限公司(BIL)及貝萊德(新加坡)有限公司(BSL)(BSL)(合稱為基金經理的聯屬公司)(分別為基金經理的聯屬公司)訂立分諮詢協議。管理人向BIL和BSL支付他們為每個信託中BIL和BSL(視情況而定)擔任子顧問的部分提供的服務，月費相當於每個信託向經理支付的投資顧問費的一個百分比。
分銷費用：BHK、HYT和BGT已與基金經理的關聯公司貝萊德投資有限責任公司(BRIL)訂立分銷 協議，以規定以合理的最大努力基準，通過股權擱置發售(股權擱置發售)分銷BHK、HYT和BGT的普通股(分銷協議)。根據分銷協議，BRIL將收取與出售普通股有關的佣金，佣金率為出售BHK、HYT及S普通股所得款項總額的1.00%，而部分佣金將重新獲準予BRIL聘用的經紀交易商。在截至2023年6月30日的期間，BRIL保留的佣金為0美元。
費用豁免和報銷：就每個信託基金而言，基金經理根據合同同意，在2024年6月30日之前，每個信託基金通過投資於關聯貨幣市場基金(關聯貨幣市場基金豁免)而間接向基金經理支付的投資顧問費金額將免除投資顧問費。合同協議可由大多數獨立受託人在90天內通知終止，或通過信託的未償還有表決權證券的多數表決終止。這些金額包含在經理在運營報表 中免除和/或報銷的費用中。在截至2023年6月30日的6個月內，寬免的款額如下：
| 信任名稱 | 經理免除和/或償還的費用 | |
| BHK |
$ 3,098 | |
| HYT |
671 | |
| BTZ |
2,838 | |
| BGT |
47 | |
基金經理簽約同意，在2024年6月30日之前，對投資於關聯股權、固定收益共同基金和關聯交易所交易基金的每個信託基金的任何部分，如有合同管理費，均免收投資諮詢費。該協議可在此後的年度期間續簽，並可在90天通知後終止，每個通知均須經大多數信託獨立受託人批准。這些數額包括在管理人在業務報表中免除和/或報銷的費用中。在截至2023年6月30日的6個月內，根據這些安排免除的投資諮詢費如下：
| 信任名稱 | 免除和/或退還費用 由經理 | |
| BGT |
$ 10,194 | |
受託人和高級職員：信託的某些受託人和/或高級職員是貝萊德或其關聯公司的董事和/或高級職員。信託公司向經理償還支付給信託公司首席合規官的部分補償，這部分補償包括在經營報表中的受託人和主管人員中。
| 7. | 購銷 |
截至2023年6月30日的6個月，包括支付/支付和抵押貸款美元滾動在內的投資購買和銷售情況如下：
|
| ||||||||||||||
| 美國政府證券 | 其他證券 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| 信任名稱 | 購買 | 銷售額 | 購買 | 銷售額 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
| BHK |
$ | 11,024,711 | $ | 106,694,040 | $ | 610,442,145 | $ 658,434,359 | |||||||
| HYT |
| | 739,982,655 | 728,441,774 | ||||||||||
| BTZ |
| | 1,643,797,462 | 1,641,811,506 | ||||||||||
| BGT |
| | 55,353,011 | 52,851,366 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||
截至2023年6月30日的6個月，與抵押貸款美元卷有關的購買和銷售情況如下：
| 信任名稱 | 購買 | 銷售額 | ||||
| BHK |
$ | 236,696,295 | $ 236,678,461 | |||
| BTZ |
598,988,164 | 598,713,615 | ||||
| 148 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務報表附註(未經審計)(續)
| 8. | 所得税信息 |
S信託的政策是遵守1986年經修訂的適用於受監管投資公司的《國税法》的要求，並將其幾乎所有應納税所得額分配給其股東。因此，除了與應税子公司相關的任何税收外，不需要美國聯邦所得税條款。
每個信託公司都會提交美國聯邦、各州和地方的納税申報單。目前沒有所得税申報單在審查中。S信託的每一份美國聯邦納税申報單的訴訟時效通常在提交後三年內保持有效。根據司法管轄區的不同，每個S信託的州和地方納税申報單的限制法規可能會再開放一年。
管理層已分析截至2023年6月30日的税務法規及其對信託基金的應用，包括開放納税申報年度，並不認為有任何不確定的税務狀況需要在信託公司的財務報表中確認納税義務。
截至2022年12月31日，信託擁有可用於抵消未來已實現資本收益和符合條件的 年末虧損的非到期資本損失結轉如下：
| 信任名稱 |
|
未到期 資本損失 結轉 |
(a) |
|
合格 年末 損失 |
(b) | ||
| BHK |
$ (62,329,096 | ) | $ (1,380,292 | ) | ||||
| HYT |
(153,261,725 | ) | (13,209,605 | ) | ||||
| BTZ |
(37,655,037 | ) | | |||||
| BGT |
(29,377,882 | ) | | |||||
| (a) | 可用於抵銷未來已實現資本利得的金額。 |
| (b) | 信託已選擇推遲某些符合條件的年末虧損，並在下一個納税年度確認此類虧損。 |
截至2023年6月30日，基於美國聯邦所得税投資成本(包括 空頭頭寸和衍生品，如果有)的未實現升值和折舊總額如下：
| 信任名稱 | 税費 | 未實現總額 欣賞 |
未實現總額 折舊 |
未實現淨額 欣賞 (折舊) | ||||||||||
| BHK |
$ | 981,083,851 | $ | 11,541,696 | $ | (76,080,104 | ) | $ (64,538,408) | ||||||
| HYT |
1,972,975,153 | 21,764,546 | (112,316,185 | ) | (90,551,639) | |||||||||
| BTZ |
1,854,854,814 | 31,470,227 | (114,312,467 | ) | (82,842,240) | |||||||||
| BGT |
387,208,173 | 1,484,152 | (13,960,482 | ) | (12,476,330) | |||||||||
| 9. | 銀行借款 |
BGT和HYT是與道富銀行和信託公司(SSB)簽訂的高級承諾擔保、360天滾動信貸額度安排和單獨的安全協議(SSB 協議)的一方。SSB可在向HYT和BGT發出360天書面通知後選擇終止其承諾。截至期末，HYT和BGT尚未收到任何終止通知。HYT和BGT 已將其幾乎所有資產的擔保權益授予SSB。
SSB協議允許HYT的最高承諾額為758,000,000美元，BGT的最高承諾額為157,000,000美元。
在2023年3月9日之前，HYT和BGT的最高承諾額分別為7.32億美元和1.68億美元。
SSB將向華僑城和華僑城預付(A)每日簡單SOFR加0.80%或(B)一個月期SOFR加 0.80%的HYT和華大通S期權。SOFR和一個月期限SOFR的下限為0%。
此外，BGT和HYT支付了承諾費(根據承諾額中每天未使用的部分計算)。截至期末，對華僑城和華僑城的預付款(如有)在資產負債表中作為銀行借款列示。基於信貸額度和浮動利率項下借款的短期性質，借款的賬面價值接近公允價值。
如果在宣佈、分配或購買時，BGT和HYT對未償還借款的資產覆蓋率低於300%，則BGT和HYT不得宣佈股息或對股份進行其他分配或購買任何此類股份。
截至2023年6月30日止六個月，信貸協議下的最高借款金額、每日平均借款金額及加權平均利率(如有) 如下：
| 信任名稱 | 借入的最大金額 | 平均金額 傑出的 |
日加權平均數 利率 |
|||||||||
| HYT |
$ | 551,000,000 | $ | 516,895,028 | 5.62 | % | ||||||
| BGT |
94,000,000 | 87,640,884 | 5.63 | |||||||||
| N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
149 |
財務報表附註(未經審計)(續)
| 10. | 主要風險 |
在正常業務過程中，信託投資於證券或其他工具，並可能進行某些交易，此類活動使每個信託面臨各種風險，其中包括市場波動(市場風險)或發行人未能履行其所有義務。證券或其他工具的價值也可能受到各種因素的影響， 包括但不限於：(I)總體經濟；(Ii)整體市場以及當地、區域或全球政治和/或社會不穩定；(Iii)各國之間的監管、税收或國際税收條約；或(Iv)貨幣、利率和價格波動。局部、地區性或全球性事件，如戰爭、恐怖主義行為、傳染病傳播或其他公共衞生問題、經濟衰退或其他事件，都可能對信託基金及其投資產生重大影響。
每個信託基金可以不受限制地投資於非流動性或流動性較差的投資，或沒有現成的二級市場或其他非流動性的投資，包括私募證券。信託公司可能無法以接近於信託公司在交易範圍更廣的情況下出售此類投資的價格出售此類投資，因此，由於流動性不足，信託公司可能不得不在必要時出售其他投資或從事借款交易，以籌集資金履行其義務。流動性有限 也會影響投資的市場價格，從而對S信託的資產淨值和股息分配能力產生不利影響。私人發行的債務證券通常低於投資級質量，通常未評級，並且存在許多與投資低於投資級的公共債務證券相同的風險。
市場風險：每個信託可能面臨 提前還款風險，即借款人可能在利率下降期間提前行使提前償還本金的選擇權的風險，這將迫使每個信託再投資於收益率較低的證券。每個信託也可能面臨再投資風險，即如果每個信託以低於每個信託組合S當前收益率的市場利率將到期、交易或催繳的固定收益證券的收益投資於每個信託組合，則每個信託組合的收益將下降的風險。
市政證券面臨訴訟、立法或其他政治事件、 當地商業或經濟狀況、信用評級下調或發行人破產等風險，可能會對發行人S支付本金和/或利息的能力產生重大影響，或以其他方式影響此類證券的價值。市政證券可能會受到政治或經濟變化的重大影響，包括證券發行後法律的變化，以及市政市場中與税收、立法變化或市政證券持有人的權利有關的不確定性，包括與發行人破產有關的不確定性。由特定項目或特定資產的當前或預期收入支持的市政證券可能會因支持該項目或資產的税收優惠終止或無法為該項目或資產收取收入而受到負面影響。市政債券的流動性可能不如應税債券，有關市政證券發行人財務狀況的公開信息也可能少於其他證券的發行人。
傳染病風險：傳染病的爆發，如新冠肺炎大流行，可能會對許多國家的經濟和全球經濟產生不利影響，並可能以無法預見的方式影響個別發行人和資本市場。傳染病暴發可能導致國際邊界關閉、隔離時間延長、供應鏈中斷、市場波動或中斷以及其他重大的經濟、社會和政治影響。
估值風險：股票(如普通股和優先證券)或與股票相關的投資(如期貨和期權)的市值可能會因與特定公司沒有具體關係的一般市場狀況而下降。它們也可能由於影響一個或多個特定行業的因素而下降。信託可以投資於非流動性的投資。非流動性投資是指信託合理預期在當前市場條件下不能在七個日曆日或更短的時間內出售或處置的任何投資，除非出售或處置顯著改變投資的市場價值。信託公司在以其認為值得的價格及時出售非流動性投資時可能會遇到困難。價格可能會在短期或較長時間內根據公司、市場或 經濟消息而大幅波動。市場也往往是週期性波動的，有價格上漲和下跌的時期。這種波動可能會導致S信託的每個資產淨值在短時間內大幅增加或減少。如果證券和其他市場普遍下跌 ，信託的資產淨值可能會貶值，無論信託投資的證券和其他工具的個別結果如何。
信託在出售任何特定組合投資時可獲得的價格可能與S信託對該投資的估值不同，尤其是對於在清淡或動盪的市場中交易的證券，或使用公平估值技術或由獨立定價服務提供的價格進行估值的證券。由於缺乏可觀察到的投入而導致的重大不可觀察到的投入和假設(即上市公司倍數、增長率、退出時間)的變化可能會對由此產生的公允價值產生重大影響，從而影響S信託的經營業績。因此，出售投資時收到的價格可能低於信託的價值，信託可能在出售投資時實現大於預期的損失或低於預期的收益。信託公司S評估其投資價值的能力還可能受到定價服務或其他第三方服務提供商的技術問題和/或錯誤的影響。
交易對手信用風險：信託可能面臨交易對手信用風險，或實體可能無法或無法履行與未結算或未結交易有關的承諾的風險，包括及時支付利息和/或本金或以其他方式履行其 義務。信託基金只與基金經理認為有財力履行其義務的交易對手進行交易，並監督這些交易對手的財務穩定性，從而管理交易對手的信用風險。可能使信託面臨市場、發行人和交易對手信用風險的金融資產，主要由交易對手應付的金融工具和應收賬款組成。信託對有關該等金融資產的市場、發行人及交易對手信用風險的風險程度大致為其在資產負債表中記錄的價值減去信託持有的任何抵押品。
如果衍生品合約的價值因標的工具的市場利率或價值的不利變化而下降，則該合約可能遭受按市值計價的損失 。如果交易對手不履行合同，也可能發生損失。
對於購買的場外期權，如果交易對手未能履行合同，每個信託承擔所支付保費金額的損失風險，加上信託持有的任何抵押品的市場價值的正變化。信託公司所寫的期權通常不會引起交易對手信用風險，因為所寫的期權通常要求信託公司而非交易對手履行義務。信託可能面臨與所寫期權有關的交易對手信用風險，只要每個信託向其交易對手交存 份書面期權的抵押品。
| 150 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務報表附註(未經審計)(續)
通過購買交易所交易期權、交易所交易期貨和中央清算掉期，信託的交易對手信用風險較小，因為交易所或結算所作為此類工具的交易對手，為可能發生的違約提供擔保。票據交換所位於合同的買方和賣方之間；因此，信用風險僅限於票據交換所的倒閉。雖然抵銷權可根據適用法律而存在，但信託在發生違約(包括破產或無力償債)的情況下，並不享有與結算經紀商或票據交換所 的抵銷權。此外，與結算經紀商S客户賬户中持有的初始保證金和變動保證金相關的信用風險存在於購買的交易所交易期權、交易所交易期貨和集中清算的掉期合約中。雖然結算經紀須將客户保證金與其自有資產分開，但倘若結算經紀無力償債或進入破產程序，而當時結算經紀為其所有客户持有的保證金總額出現差額，一般情況下，差額將按比例分配予所有結算經紀S客户， 有可能導致信託基金蒙受損失。
地域/資產類別風險：多元化投資組合，如果這與基金的S目標相適應和一致，則將特定投資的價格變化對基金資產淨值產生實質性影響的風險降至最低。S信託每個投資組合的投資集中度在其投資明細表中披露。
某些信託公司將很大一部分資產投資於高收益證券。評級低於 投資級(通常稱為垃圾債券)或未評級的高收益證券可能被視為投機性的，涉及的風險水平高於評級較高的類似期限的證券，更有可能違約。高收益證券可能由信譽較差的發行人發行，而高收益證券的發行人可能無法履行其利息或本金支付義務。高收益證券受到極端價格波動的影響，流動性可能低於評級較高的固定收益證券，即使在正常經濟條件下也是如此，並且經常具有贖回功能。
信託基金將很大一部分資產投資於固定收益證券和/或使用與固定收益市場掛鈎的衍生品。市場利率或經濟狀況的變化可能會影響此類投資的價值和/或流動性。利率風險是指債券和其他固定收益證券的價格隨着利率的上升而下降，隨着利率的下降而增加的風險。由於2022年3月結束的歷史低利率時期，信託公司可能面臨更大的利率上升風險。美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)最近一直在提高聯邦基金利率，作為其應對通脹努力的一部分。利率存在繼續上升的風險，這可能會壓低債券和其他固定收益證券的價格，並可能對信託基金的業績產生負面影響。
信託基金將其資產的很大一部分投資於位於美國的發行人的證券。美國進出口的減少、貿易法規的變化、通貨膨脹和/或經濟衰退可能會對美國經濟和在美國交易所上市的證券產生實質性的不利影響。美國提議和通過的政策和立法變化也可能對美國市場以及某些證券的價值產生重大影響。政府機構預計，在可預見的未來，美國將繼續保持較高的公共債務水平，這可能會限制未來的經濟增長。可能會出現無法及時支付美國政府債務利息或本金的情況，例如達到立法債務上限。這種不支付將給美國經濟和全球金融體系帶來嚴重的負面後果。如果美國與某些國家的關係惡化 ，可能會對依賴美國進行貿易的發行人造成不利影響。美國也經歷了更多的內部動盪和不和諧。如果這些趨勢繼續下去，它們可能會對美國經濟和信託投資的發行人產生不利影響。
某些信託公司將很大一部分資產投資於由商業或住宅抵押貸款支持的證券，或者投資於持有抵押貸款和其他資產支持證券的發行人。當基金以這種方式集中投資時，它承擔了更大的證券發行人提前還款或延期還款的風險。 經濟狀況的變化，包括這些證券相關資產的拖欠和/或違約，可能會影響此類頭寸的價值、收入和/或流動性。這些證券的投資百分比列於 投資的附表中。
Libor過渡風險：信託公司可能面臨與倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)掛鈎的金融工具，以確定支付義務、融資條款、對衝策略或投資價值。負責監管倫敦銀行間同業拆借利率的英國S金融市場行為監管局宣佈，2023年6月30日之後，大部分美元倫敦銀行間同業拆借利率設置將不再公佈。所有其他LIBOR設置和某些其他銀行間同業拆借利率在2021年12月31日後停止發佈。SOFR越來越多地在自願的基礎上用於新的工具和交易。美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve Board)通過了一些法規，通過確定基於SOFR的基準利率來提供後備機制，這些基準利率將在2023年6月30日之後取代某些金融合同中的LIBOR。倫敦銀行間同業拆借利率過渡過程對信託公司的最終影響尚不確定。
| 11. | 股本交易 |
BHK、BTZ和BGT被授權發行不限數量的股票，面值0.001美元，所有這些股票最初都被歸類為普通股。HYT被授權發行2億股，面值0.10美元，所有這些股票最初都被歸類為普通股。然而，董事會有權在未經普通股股東批准的情況下，將任何未發行的普通股重新分類為優先股。
截至2022年9月20日收盤，HYT向其登記在冊的普通股股東發放了可轉讓權利，使這些權利的持有人有權認購HYT的S普通股(要約)。在記錄日期，股東每持有一股已發行的普通股，將獲得一項權利。這些權利使其持有人每持有五項權利即可購買一股新的普通股 (5項權利中有1項)。該報價於2022年10月13日到期。HYT從要約中獲得167,749,786美元的總收益，用於發行20,382,720股普通股。由於普通股以低於S資產淨值的價格發行，此次配股導致資產淨值稀釋0.13美元或 (1.42%)%。由於經理同意支付與要約有關的所有費用(包括銷售佣金)，HYT收到了根據要約發行的股份的全部收益。
香港電訊、和記黃埔及華大基因已向美國證券交易委員會提交招股説明書，允許它們分別通過股權擱置計劃(A Shelf Offering)增發15,000,000股、19,617,820股和11,000,000股普通股。根據擱置發售，香港信託、和記黃埔及華大金服可視市場情況不時籌集不同數額的額外股本，並利用各種發售方式以每股信託S每股普通股資產淨值或以上的淨價(於定價後48小時內計算)籌集額外股本。截至2023年6月30日止期間，BHK、HYT及BGT並無發行任何普通股。截至2023年6月30日底，仍有15,000,000股、19,617,820股及11,000,000股普通股可供根據擱置發售發行。有關更多信息，請參閲其他信息-貨架產品計劃。
| N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
151 |
財務報表附註(未經審計)(續)
BHK、HYT和BGT與其貨架產品相關的初始成本在資產負債表中記為遞延產品成本。出售股份時，出售股份應佔成本的一部分將從實收資本中計入。在貨架銷售期結束時，任何剩餘的遞延費用將計入費用。
在所示期間，由於股息再投資， 已發行和已發行股票增加了以下金額：
| 信任名稱 | 六個月完06/30/23 | 截至的年度 12/31/22 | ||||
| BHK |
| 17,666 | ||||
| HYT |
| 101,463 | ||||
| BGT |
| 2,386 | ||||
信託公司參與了一項公開市場份額回購計劃(回購計劃)。從2022年12月1日至2023年11月30日，根據回購計劃，每個信託可以根據2022年11月30日交易結束時的已發行普通股回購最多5%的已發行普通股，但須受某些條件的限制。回購計劃具有增值效應，因為股票是以低於S信託資產淨值的價格購買的。不能保證信託基金會購買任何特定金額的股票。於截至2023年6月30日止六個月內，BHK、HYT及BTZ並無購回任何股份。
回購股份的總成本反映在廣東電信S的淨資產變動報表中。在所示期間，回購的股份和費用(包括交易費用)如下：
| BGT | ||||||
| 股票 | 金額 | |||||
| 截至2023年6月30日的六個月 |
55,022 | $624,592 | ||||
截至2023年6月30日止期間，BHK、HYT及BTZ的已發行及已發行股份保持不變。在截至2022年12月31日的年度內，BTZ的已發行和已發行股份保持不變。
| 12. | 後續事件 |
管理層對所有後續事件對信託財務報表的影響的評估已於財務報表發佈之日完成，並注意到以下事項：
已宣佈並已支付或將支付給普通股股東的信託如下：
| 信任名稱 | 公佈日期 | 記錄 日期 |
應付/ 支付日期 |
每股股息 普通股 | ||||||||||
| BHK |
07/03/23 | 07/14/23 | 07/31/23 | $ 0.074600 | ||||||||||
| 08/01/23 | 08/15/23 | 08/31/23 | 0.074600 | |||||||||||
| HYT |
07/03/23 | 07/14/23 | 07/31/23 | 0.077900 | ||||||||||
| 08/01/23 | 08/15/23 | 08/31/23 | 0.077900 | |||||||||||
| BTZ |
07/03/23 | 07/14/23 | 07/31/23 | 0.083900 | ||||||||||
| 08/01/23 | 08/15/23 | 08/31/23 | 0.083900 | |||||||||||
| BGT |
07/03/23 | 07/14/23 | 07/31/23 | 0.113580 | ||||||||||
| 08/01/23 | 08/15/23 | 08/31/23 | 0.113580 | |||||||||||
| 152 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
披露投資諮詢協議和分諮詢協議
貝萊德核心債券信託基金、貝萊德企業高收益基金有限公司、貝萊德信用分配收益信託基金和貝萊德浮動利率收益信託基金的董事會/受託人(統稱為董事會成員)(統稱為董事會成員)於2023年5月4日(合稱為基金)和2023年6月1日至2日(合稱為基金)開會，考慮批准繼續每個基金與貝萊德顧問之間的投資諮詢協議(諮詢協議)。有限責任公司(The Manager)，各基金投資顧問S。董事會亦審議批准繼續(1)基金經理貝萊德國際有限公司(BIL)與各基金及(2)基金經理貝萊德(新加坡) Limited(BRS及連同BIL及BIL、分顧問)與BHK及BTZ各自訂立的分諮詢協議(分諮詢協議)。經理和副顧問在這裏被稱為貝萊德。諮詢協議和副顧問協議在這裏被稱為協議。
審批流程
根據1940年《投資公司法》(《1940年投資公司法》)的要求，聯委會審議是否批准繼續 每年為每個基金簽訂的協議。不是1940年法案所界定的每個基金的利害關係人的董事會成員被視為獨立董事會成員(獨立董事會成員)。董事會對S的考慮需要長達一年的審議過程，在此期間，董事會及其委員會評估了貝萊德S為每個基金提供的各種服務，包括通過審查書面材料和口頭陳述，以及 審查應獨立董事會成員的要求提供的額外資料。董事會每年舉行四次季度會議，每次會議為期兩天，並視需要在全年舉行額外的特別會議和執行會議。董事會各委員會在全年也舉行了類似的會議。董事會還另外舉行了一次為期一天的會議，審議有關續簽協定的具體資料。在考慮續簽協議時，董事會評估了貝萊德、貝萊德和S的人員及其關聯公司向各基金提供的服務的性質、範圍和質量，包括(視情況而定)：投資管理服務；會計監督；行政和股東服務；監督S各基金的服務提供者；風險管理和監督；以及法律、監管和合規服務。於年內，包括在合同續簽過程中，獨立董事成員聽取了獨立法律顧問的建議，並在貝萊德S管理層在場的情況下於多個執行會議上會見了獨立法律顧問。
於年內，董事會直接及透過其轄下委員會考慮與其年度審議續約事宜有關的資料，包括貝萊德向各基金及其股東提供的服務及支持。貝萊德還就理事會提出的具體問題向理事會提供了補充資料。董事會審議的事項包括：(A)一年、三年、五年和/或創業期以來的投資業績(視情況而定)，對照同行基金、相關基準和其他適用的業績指標，以及 貝萊德高級管理層S和投資組合經理對相對於同行、基準和適用的其他業績指標表現優異或表現不佳的原因進行的分析；(B)適用的槓桿管理；(C)費用，包括諮詢費、管理費(如果適用)以及每個基金為服務向貝萊德及其關聯公司支付的其他金額；(D)基金運營費用以及貝萊德如何向每個基金分配費用； (E)用於對每個基金執行S的投資目標、政策和限制以及滿足監管要求進行風險監督和合規報告的資源；(F)貝萊德和S以及每個基金S遵守適用的合規政策和程序；(G)貝萊德及其關聯公司提供的非投資管理服務的性質、性質和範圍，以及現有這種服務的估計成本； (H)貝萊德和S等服務提供者的內部控制以及風險和合規監督機制；(I)貝萊德和S執行董事會核準的代理投票政策；(J)投資組合交易的執行質量；(K)貝萊德和S執行每個基金S的估值和流動性程序；(L)分析開放式基金、封閉式基金、分建議共同基金、集合投資信託和機構單獨賬户產品渠道中具有類似投資授權的產品向貝萊德支付的管理費，以及這些產品和所提供的服務與每個基金相比的異同 ；(M)貝萊德和S對其投資專業人員的薪酬方法及其所產生的激勵和問責，以及投資專業人士對其管理的基金(S)的投資；(N)定期更新貝萊德和S的業務；及(O)各基金S市場較同類型基金的折價/溢價。
在5月 會議之前和籌備期間，董事會收到並審查了具體與續簽協議有關的材料。獨立董事成員不斷與其獨立法律顧問及貝萊德一起審核向董事會提供的資料的性質和範圍，以更好地協助其審議工作。與5月份會議有關的材料除其他外包括：(A)由Broadbridge金融解決方案公司(Broadbridge)根據理柏分類或晨星類別獨立彙編和準備的資料，關於每個基金的S費用和支出與Broadbridge確定的同業基金組的費用和支出的比較，以及每隻基金與同業基金組(業績同行)相比的投資業績；(B)關於費用同行和業績同行的構成的信息，以及對布羅德里奇S方法的説明；(C)關於貝萊德及其關聯公司根據協議實現的估計利潤的資料，並討論對貝萊德及其關聯公司產生的影響利益；。(D)貝萊德提供的關於機構賬户、次級共同基金、封閉式基金和開放式基金等其他類型的投資產品在類似投資任務下收取的投資管理費的一般分析 。(G)各基金付給貝萊德的總金額彙總表；及 (H)董事會要求提供的有關貝萊德、S及各基金S業務的補充資料。
在5月的會議上，董事會審閲了與審議協議有關的材料，獨立董事向貝萊德提出了問題和要求提供更多信息。貝萊德在6月會議之前用補充的書面資料迴應了這些問題和要求 。
在6月的會議上，董事會總結了對以下事項的評估： (A)貝萊德所提供服務的性質、範圍和質量；(B)每隻基金與其業績同行和適用的其他指標相比的投資業績；(C)貝萊德及其關聯方從與每一基金的關係中獲得的諮詢費和服務的估計成本以及估計實現的利潤；(D)每隻基金與其費用同行相比的費用和支出；(E)潛在的規模經濟的存在和分享；(F)貝萊德及其聯營公司因貝萊德與各基金的關係而獲得的任何附帶利益；及(G)董事會成員認為相關的其他因素。
董事會還審議了其認為對審批程序重要的其他事項，例如向貝萊德或其關聯公司支付的與證券借貸和現金管理有關的其他款項，以及向貝萊德和S支付的與基金投資組合持有量的估值和定價有關的服務。董事會注意到貝萊德和S的工作人員願意與董事會進行公開、坦率的討論。審計委員會成員逐個基金地評價了他們所掌握的資料。以下各段
| D I S C L O S U R E O F I N V E S T M E N T A D V I S O R Y A G R E E M E N T S A N D S U B - A D V I S O R Y A G R E E M E N T S |
153 |
披露投資諮詢協議和分諮詢協議(續)
提供與董事會S決定有關的一些主要因素的更多信息。董事會成員沒有確定任何具體信息或任何單一決定性因素，每個董事會成員可能對所考慮的各種項目和因素賦予了不同的權重。
A.貝萊德提供的服務的性質、範圍和質量
董事會，包括獨立董事會成員，審查了貝萊德提供的服務的性質、範圍和質量，包括投資諮詢服務 以及由此產生的每個基金的業績。年內，審計委員會將基金業績與同類封閉式基金的業績、相關基準和業績指標進行了比較。董事會會見了貝萊德和S等負責投資活動的高級管理人員，包括高級投資官。審計委員會還審查了每個基金S投資組合管理小組提供的材料，討論了每個S基金的業績、投資策略和展望。
除其他因素外，董事會審議了有關貝萊德的其他因素：一般投資人員和每個基金投資組合管理團隊的經驗；研究能力；投資組合經理對其管理的基金的投資；投資組合交易能力；技術的使用；合規承諾；信用分析能力；風險分析和監督能力；以及培訓和留住投資組合經理及其他研究、諮詢和管理人員的方法。董事會還審議了貝萊德和S的整體風險管理計劃，包括貝萊德及其附屬公司為應對網絡安全風險所做的持續努力以及貝萊德和S風險與量化分析小組的作用。董事會審議了貝萊德和S各基金投資組合管理團隊的薪酬結構，以及貝萊德和S吸引和留住優質人才以及創造業績激勵的能力。
除投資諮詢服務外，聯委會還審議了向每個基金提供的行政和其他非投資諮詢服務的性質和質量。貝萊德及其聯營公司為各基金提供若干行政、股東及其他服務(以及第三方向各基金提供的任何該等服務)，以及各基金運作所需的高級職員及其他人員。特別是，貝萊德及其關聯公司為每個基金提供行政服務，其中包括：(I)負責披露文件、與BHK S、海通投資S和華大金通S股權擱置計劃有關的登記聲明，以及定期股東報告；(Ii)準備與分析師的溝通，以支持每隻基金的二級市場交易；(Iii)監督日常會計和定價；(Iv)負責定期向監管機構和證券交易所提交文件；(V)監督和協調第三方服務提供者的活動，其中包括基金託管人S、基金會計師、轉讓代理和審計師；(Vi)組織董事會會議並準備董事會會議的材料；(Vii)提供法律和合規支持；(Viii)提供分析和其他支持，以協助董事會審議戰略問題，如合併、合併或改變某些封閉式基金的用途；以及(Ix)履行或管理每個基金運營所需的行政職能，如税務報告、費用管理、滿足監管申報要求、股東呼叫中心和其他服務。董事會審閲了貝萊德及S基金管理、股東服務及法律及合規部門的架構及職責 並審議了貝萊德及S確保遵守適用法律及法規的政策及程序。董事會審議了貝萊德、S業務連續性計劃的運作情況。
審計委員會注意到，在適用的情況下，就每個基金聘請副顧問有助於非美國司法管轄區以外的投資人員提供投資諮詢和進行交易。聯委會認為，這一安排為投資組合管理小組提供了更大的靈活性，可使每個基金及其股東受益。
B.各基金和貝萊德的投資業績
董事會，包括獨立董事會成員，審查和審議了各基金全年和5月會議的業績記錄。在籌備5月會議時，董事會收到了由Broadbridge獨立編寫的報告，其中包括對截至2022年12月31日的每個基金S的業績與其業績同行的比較分析。 業績信息基於資產淨值(NAV)，並利用理柏數據。理柏S方法計算一隻基金的總回報，假設分佈在離岸日期再投資於基金S離任資產淨值。Broadbridge以四分位數對 基金進行排名，從第一位到第四位，第一位是最受歡迎的四分位數，第四位是最不受歡迎的。在審查過程中，審計委員會收到並審查了關於每個基金相對於其業績同行和某些業績指標(業績指標)的投資業績的信息。聯委會及其業績監督委員會定期審查基金管理層並與其舉行會議，討論各基金全年的業績。
在評價業績時，審計委員會特別注意業績記錄不佳的基金。董事會還指出，雖然它認為Broadbridge提供的數據大體上有用，但它認識到這些數據的侷限性，特別是基金與其業績同行之間可能存在顯著差異(例如，投資目標和戰略)。此外，審計委員會認識到，業績數據反映了截至某一特定日期的一段時期的情況，選擇一個不同的業績期間可能會產生顯著不同的結果。 審計委員會還認識到，長期業績可能會受到哪怕一個業績顯著好於業績或業績不佳的時期的影響，而且一個投資主題可能會對長期業績產生不成比例的影響。
董事會檢討及考慮香港電臺S的表現相對於S的表現指標。根據相對於業績指標的整體評級 ，BHK的表現普遍低於預期。董事會注意到，貝萊德認為業績指標是東亞銀行恰當的業績比較指標，貝萊德已向董事會解釋其持此信念的理由。董事會及貝萊德檢討香港銀行S相對業績指標表現欠佳。
董事會審核並 考慮HYT的S績效相對於HYT S的績效指標。根據相對於績效指標的整體評級，HYT的表現總體上符合預期。董事會注意到，貝萊德認為績效指標是HYT的合適業績比較指標，貝萊德已向董事會解釋了其理由。
董事會審閲及考慮本公司S的業績相對於本公司S的業績指標。根據相對於 績效指標的整體評級，BTZ的表現普遍低於預期。董事會注意到，貝萊德認為績效指標是BTZ的適當業績比較，貝萊德已向董事會解釋了其理由。董事會和貝萊德回顧了BTZ的S相對於業績指標的表現不佳。
| 154 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
披露投資諮詢協議和分諮詢協議(續)
董事會審閲及考慮了華僑城S的業績相對華僑城S的業績指標。根據相對於 績效指標的總體評級，BGT的表現總體上符合預期。董事會注意到，貝萊德認為業績指標是華大基因的合適業績比較指標，貝萊德已向董事會解釋了這一信念的理由。
C.審議貝萊德及其附屬公司與每個基金的關係所產生的諮詢/管理費、服務的預計成本和預計實現的利潤
董事會，包括獨立董事會成員，審查了每個基金S的合同管理費費率與其費用同行的費率進行比較。合同管理費費率是諮詢費和任何行政管理費的組合，不考慮任何補償或費用減免。董事會亦比較了各基金的S總費用比率及其實際管理費佔管理資產的百分比，即各基金的總資產(包括任何可歸因於投資用途借款的資產)減去各基金S應計負債(為投資目的借款除外)與其開支同業的應計負債總和。總費用比率代表一隻基金S的總淨運營費用，不包括任何與投資相關的費用。總費用比率適用於任何費用報銷或費用減免，實際管理費費率適用於任何管理費報銷或免除。審計委員會認為，Broadbridge報告中每個基金的費用和費用信息反映了特定期間的信息，歷史資產水平和費用可能與當前水平不同，特別是在市場動盪時期。董事會審議了 貝萊德及其聯屬公司向具有類似投資授權的其他類型客户提供的服務及收取的費用(視情況而定)，包括機構賬户及分顧問互惠基金(包括由 第三方發起的互惠基金)。
董事會收到並審閲了有關貝萊德、S財務狀況的報表。董事會審閲了貝萊德及S的盈利能力計算方法，並獲提供一份估計盈利分析，詳細列明貝萊德因向各基金提供服務而賺取的收入及支出。董事會審閲了貝萊德、S對董事會目前監管的各基金及其他基金截至2022年12月31日止年度的估計盈利能力的估計 與前兩年提供的現有綜合估計盈利能力數據比較。董事會審核了貝萊德和S對經理和/或其關聯公司管理的某些其他美國基金綜合體的估計盈利能力。董事會審查了貝萊德和S在估計盈利能力分析中分配費用的假設和方法，並注意到在各種諮詢產品之間分配成本的內在侷限性。董事會認識到，盈利能力可能受到許多因素的影響，其中包括管理人的費用減免和費用報銷、管理的資金類型、費用分配的準確性和業務組合。因此，審計委員會認識到，很難計算和比較個別基金的盈利能力。
審計委員會注意到，一般而言，其他顧問的個別基金或產品線盈利情況並不是公開的。董事會審查了貝萊德和S的總體營業利潤率，並將其與其他上市資產管理公司的整體營業利潤率進行了比較。董事會考慮了貝萊德與其他公司的不同之處，包括貝萊德的技術貢獻 、貝萊德和S的費用管理以及相關產品組合。
董事會審議了貝萊德是否擁有所需的財政資源，以吸引和留住高質素的投資管理人員，以履行協議項下的義務，並繼續提供董事會期望的高質量服務。董事會進一步考慮因素 包括但不限於貝萊德及S對時間及資源的承擔、風險承擔及為每隻基金提供服務的責任狀況，包括與貝萊德就開放式基金、封閉式基金、分建議互惠基金、集合投資信託及機構獨立賬户產品渠道(視何者適用而定)具有類似投資任務的其他產品的要求形成對比。
董事會注意到，北京東方匯理銀行S合同管理費費率排在第一個四分位數，而實際管理費費率和總費用 比率相對於費用同行分別排在第一個四分位數。
董事會注意到，HYT的S合同管理費費率排在第一個四分位數，而實際管理費費率和總費用比率相對於費用同行分別排在第一個四分位。
董事會注意到，天津開發區S的合同管理費費率排名第一個四分位數，相對於費用同行，實際管理費費率和總費用比率分別排名第一和第二個四分位數。
董事會注意到，華大基因S的合同管理費費率排在第一個四分位數，相對於費用同行，實際管理費費率和總費用 比率分別排在第二和第一四分位數。
D.規模經濟
董事會，包括獨立董事會成員，審議了隨着每個基金資產的增加可以實現規模經濟的程度 。聯委會還審議了每個基金以各種方式從這種規模經濟中獲益的程度，以及是否應改變諮詢費費率或折點結構，以使每個基金能夠更充分地參與這些規模經濟。審計委員會審議了S的每項基金的資產水平以及目前的費用是否適當。
根據董事會對S的審查和對該問題的考慮，董事會得出結論，由於封閉式基金在首次公開募股後通常不會經歷大幅增長，因此大多數封閉式基金沒有基金級別的斷點。 封閉式基金通常在基金S成立時按規模定價。董事會注意到，儘管北京控股、和記黃埔及華大紫光各自可根據其股權擱置計劃不時增發股份，但北京控股S、華潤紫光S及華大紫光S資產的增長將主要來自其投資組合的增值。
E.董事會成員認為相關的其他因素
董事會(包括獨立董事)亦考慮到貝萊德或其關聯公司可能從貝萊德及S各自與各基金的有形及無形關係中獲得的其他附帶或附帶利益 ，例如貝萊德及S有能力利用其管理其他投資組合的投資專業人士及其風險管理人員，貝萊德及S在投資顧問界的知名度增加，以及聘請貝萊德及S關聯公司作為服務提供者。
| D I S C L O S U R E O F I N V E S T M E N T A D V I S O R Y A G R E E M E N T S A N D S U B - A D V I S O R Y A G R E E M E N T S |
155 |
披露投資諮詢協議和分諮詢協議(續)
每個基金，包括行政、證券借貸和現金管理服務。至於證券借貸方面，董事會於年內亦考慮了獨立第三方顧問提供的有關各貝萊德聯屬公司作為證券借貸代理的表現的資料。董事會亦審議了貝萊德及S的整體營運及其為擴大營運規模及提升營運質素所作的努力。董事會還注意到，在適用法律的規限下，貝萊德可能會使用並受益於通過某些註冊基金交易產生的軟美元獲得的第三方研究，以 協助管理其全部或若干其他客户賬户。
在審議該等協議時，董事會亦收到有關貝萊德、S經紀業務及軟美元做法的資料。董事會收到貝萊德的報告，其中包括全年經紀佣金和交易執行做法的資料。
董事會注意到封閉式基金市場的競爭性質，如果股東認為每隻基金S的費用和開支太高，或如果他們對每隻基金的表現不滿意，他們可以在二級市場上出售他們的基金份額。
董事會還審議了貝萊德在其封閉式基金產品線上實施的各種值得注意的倡議和項目。這些舉措包括開發股權擱置計劃；努力消除與基金合併的產品重疊；持續提供管理日益複雜的槓桿的服務；定期評估股票回購和針對某些貝萊德基金的其他支持舉措；以及繼續努力與股東、基金分析師和財務顧問進行溝通。關於後者，獨立董事注意到貝萊德和S繼續致力於通過旨在提高投資者和分析師對封閉式基金的認識和了解的綜合二級市場溝通計劃，支持其封閉式基金普通股的二級市場。貝萊德和S的支持服務包括：贊助和參加會議；與 全年追蹤貝萊德基金的封閉式基金分析師進行溝通；為封閉式基金提供營銷和產品更新；以及維護和增強其封閉式基金網站。
結論
於六月會議上，為延續五月會議期間的討論，並作為董事會長達一年的審議過程的結果，董事會(包括獨立董事)一致通過延續基金經理與各基金之間的諮詢協議，為期一年至2024年6月30日止，以及(1)經理、BIL及各基金及(2)經理、BRS及BHK及BTZ各自的分諮詢協議，為期一年至2024年6月30日止 。根據對上述所有因素的整體評估及其他資料，董事會(包括獨立董事)信納協議條款公平合理，並符合各基金及其股東的最佳利益。在作出批准協議的決定時，董事會並未將任何單一因素或一組因素確定為最重要或最重要的因素，而是將所有因素一併考慮，而不同的董事會成員可能對所考慮的不同因素賦予不同的權重。在整個審議過程中，獨立法律顧問一直向獨立委員會成員提供諮詢意見。
| 156 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
附加信息
信任認證
這些信託基金在紐約證券交易所上市交易，並已向紐約證券交易所提交了關於遵守紐約證券交易所S上市標準的年度首席執行官證書。這些信託公司向美國證券交易委員會提交了薩班斯-奧克斯利法案第302條所要求的首席執行官和首席財務官的認證。
環境、社會和治理(ESG？)一體化
儘管信託不尋求實施具體的可持續發展目標、戰略或流程，除非另有披露，但信託管理層將把ESG因素作為信託投資過程的一部分。信託管理部門將ESG整合視為將財務上重要的ESG數據或信息整合到投資流程中的實踐，目的是提高風險調整後的回報。這些ESG考慮因素將因信託公司的特定投資策略而異，可能包括考慮第三方研究以及考慮ESG中專有的貝萊德研究 發行人的風險和機會。信託投資過程中使用的ESG特徵預計會隨着時間的推移而發展，一個或多個特徵可能與所有符合投資資格的發行人無關。其中某些考慮因素可能會影響信託基金對某些公司或行業的風險敞口。雖然信託管理層認為ESG的考慮因素有可能對信託的長期業績做出貢獻，但不能保證會實現這樣的結果。
股利政策
S的每一項信託政策是按月向股東分配。為了向股東提供更穩定的股息分配水平 ，每個信託公司採用管理分配計劃(計劃)，其目標是通過根據每個信託公司的預期長期回報設定分配率，為股東提供一致和可預測的現金流。
每個信託在任何特定月份支付的分派可能多於或少於每個信託在該月所賺取的投資淨收益。此外，分配的最終税務特徵在信託結束後確定，並在每個信託向股東提交的S年報中報告。分配可以被描述為普通收入、資本收益和/或資本回報。每個信託基金S的應税淨投資收入和淨已實現資本利得(應税收入)可能不足以支持支付的分配水平。如果 分派超過S信託的當期和累計收益和利潤，則超出部分可視為免税資本返還。
資本返還是指投資者S原有投資的一部分返還。資本返還預計不應納税，但它降低了股東S對其股份的納税基準，從而減少了股東在隨後處置其股份時的任何虧損或增加了任何 收益。當最終確定分配的來源和性質時，在日曆年度支付的大部分分配最終可能被歸類為美國聯邦所得税的資本返還 。
在某些情況下，這樣的分配可能會 超過S信託的總回報業績。當總分派超過期間的總回報表現時，差額將減少S信託的總資產和每股資產淨值，因此，可能會產生增加S信託的費用率和減少信託可用於長期投資的資產額的效果。
一般信息
除香港信託、元太信託及華大信託外，該等信託並無提供其補充資料聲明副本，因為除香港信託、元太信託及華大信託以外的信託 股份並非持續發售，這意味着除香港信託、元泰信託及華大信託外，各信託的補充資料聲明並未於各自的信託發售完成後更新 ，而各信託S補充資料聲明所載的資料可能已過時。
BHK S、HYT S及BGT S補充資料聲明包括有關董事會的其他資料，如有需要，可致電(800)82820052免費索取。
以下是自2022年12月31日以來的某些變化的摘要。此信息可能不會反映自您購買相關信託以來發生的所有更改。
除本章程另有註明外，信託章程或細則並無作出任何更改，即 會延遲或阻止未經股東批准的信託控制權變更。
根據1940年《投資公司法》第23(C)條，每個信託公司可以不時在公開市場或非公開交易中購買普通股。
有關信託基金的季度業績、半年度及年度報告、當期資產淨值及其他資料，請參閲貝萊德S 網站，網址為Blackrock.com。本報告中提及貝萊德和S網站的任何內容旨在允許投資者公開獲取有關信託的信息，而不是也不打算將貝萊德和S的網站納入本報告。
電子交付
股東可以通過註冊電子交付計劃來註冊季度報表、年度和半年度股東報告的電子郵件通知，以及僅適用於BHK、HYT和BGT的招股説明書。股東報告的電子版及招股説明書(僅適用於香港電臺、香港電訊及華大電訊)均可於貝萊德S的網站查閲。
要登記電子交付，請執行以下操作：
| A D D I T I O N A L I N F O R M A T I O N |
157 |
其他信息(續)
在投資顧問、銀行或經紀公司開户的股東：
請聯繫您的財務顧問。請注意，並非所有投資顧問、銀行或經紀公司都可以提供這項服務。
家居
信託將只向在同一地址擁有多個賬户的股東郵寄一份股東文件副本，包括僅適用於BHK、HYT和BGT的招股説明書、年度和半年度報告、規則30e-3通知和委託書。這種做法通常被稱為家務管理，目的是減少開支並消除股東文件的重複郵寄。除非您另有指示，否則您的股東文件郵寄可能會無限期保留。 如果您不希望這些文件與您家庭其他成員的文件一起郵寄，請致電(800)882-0052與信託基金聯繫。
可用投資季度表
信託公司 在每個財政年度的第一季度和第三季度向美國證券交易委員會提交其完整的投資組合持有表，作為其Form N-Port報告的展示。信託表格N-Port可在美國證券交易委員會S網站 sec.gov上獲得。此外，每個信託公司還在Blackrock.com/fundreports上提供每個會計年度第一季度和第三季度的投資組合持有量。
代理投票政策、程序和投票記錄的可用性
信託用來確定如何投票與投資組合證券有關的委託書的政策和程序的説明，以及有關信託基金如何投票與截至6月30日的最近12個月期間信託投資組合中所持證券有關的委託書的信息，可免費獲得，可通過以下方式免費獲得：(1)致電(800)88280052；(2)在 貝萊德網站Blackrock.com上；(3)在美國證券交易委員會和S網站上(sec.gov)。
信任更新的可用性
貝萊德將每月在其網站Blackrock.com封閉式基金欄目中更新信託基金的業績和某些其他數據，並根據需要不時更新某些其他材料信息。建議投資者和其他人查看網站，瞭解有關信託的最新業績信息和其他重要信息的發佈情況。本報告提及貝萊德及S網站旨在讓投資者公開查閲有關信託基金的資料，並沒有亦無意將貝萊德及S網站納入本報告。
貨架供應計劃
BHK、HYT和BGT可能會不時 尋求通過貨架發售籌集額外股本。於公開發售中，香港交易所、香港電訊及華大電訊可能會因應市場情況，不時發行不同數額的新普通股，以每股普通股淨值(定價後48小時內計算)或以上的淨價 發行新普通股，以籌集額外股本。雖然任何此類貨架發售可能會讓BHK、HYT和BGT在不需要出售現有投資組合投資的情況下尋求額外的投資機會，但也可能帶來風險，包括額外發行普通股可能會限制普通股在二級市場上以資產淨值溢價交易的程度。
香港比亞迪、和記黃埔和華大基因分別於2022年2月9日、2022年12月29日和2023年1月3日向美國證券交易委員會提交了最終招股説明書。本報告以及BHK、HYT和BGT的招股説明書並不是出售BHK、HYT和BGT普通股的要約，也不是在任何司法管轄區內招攬購買BHK、HYT和BGT普通股的要約，在任何司法管轄區，該等要約或 銷售都不被允許。BHK、HYT和BGT的招股説明書載有關於BHK、HYT和BGT的重要信息，包括它們的投資目標、風險、收費和費用。我們呼籲投資者在投資前仔細閲讀BHK、HYT和BGT的招股説明書 。香港電訊、香港電訊及華大電訊的最終招股章程可向貝萊德索取，網址為Blackrock.com。
貝萊德隱私權原則
貝萊德致力於維護其現任和前任基金投資者和個人客户(統稱為客户)的隱私，並保護他們的非公開個人信息。以下信息旨在幫助您瞭解貝萊德收集了哪些個人信息，我們如何保護這些信息，以及在某些情況下我們為什麼會與選定的各方共享這些信息。
如果您所在的司法管轄區特定的法律、法規或法規要求貝萊德向您提供下列規定以外的額外或不同的隱私權，則貝萊德將遵守這些特定的法律、規則或法規。
貝萊德從不同來源獲取或驗證您的個人非公開信息，包括以下 ：(I)我們從您或您的金融中介(如果適用)處收到的有關申請、表格或其他文件的信息；(Ii)您與我們、我們的關聯公司或其他人之間交易的信息；(Iii)我們從消費者報告機構收到的信息；以及(Iv)我們網站的訪問信息。
貝萊德不會向非關聯第三方出售或披露有關其客户的任何非公開個人信息，除非法律允許或為迴應監管要求或服務客户賬户而有必要。這些非關聯第三方必須保護此信息的機密性和安全性，並僅將其用於預期目的。
我們可能會與我們的關聯公司共享信息，為您的帳户提供服務，或者向您提供您可能感興趣的其他貝萊德產品或服務的信息。此外，貝萊德還限制貝萊德員工訪問其客户的非公開個人信息，這些員工具有合法的業務需求。貝萊德維護旨在保護其客户的非公開個人信息的物理、電子和程序保障措施，包括與正確存儲和處置此類信息有關的程序。
| 158 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
其他信息(續)
| 信任和服務提供商 | ||||
|
投資顧問 貝萊德顧問有限責任公司 郵編：19809，威爾明頓
副顧問 貝萊德國際有限公司 愛丁堡，EH3 8BL 英國
貝萊德(新加坡)有限公司(a) 079912新加坡
會計代理和託管人 道富銀行和信託公司 馬薩諸塞州波士頓，郵編：02114 |
傳輸代理 北卡羅來納州計算機共享信託公司 馬薩諸塞州坎頓，郵編：02021
獨立註冊會計師事務所 德勤律師事務所 馬薩諸塞州波士頓，郵編：02116
法律顧問 Willkie Farr&Gallagher LLP 紐約，NY 10019
信託基金的地址 貝爾維尤大道100號 郵編：19809，威爾明頓 |
| ||
|
(a) 適用於香港、香港和記黃埔及北大通關。 |
||||
| A D D I T I O N A L I N F O R M A T I O N |
159 |
本報告所用術語詞彙表
| 貨幣縮寫 | ||||
| 計算機輔助設計 | 加元 | |||
| 歐元 | 歐元 | |||
| 英鎊 | 英磅 | |||
| 日元 | 日圓 | |||
| 美元 | 美元 | |||
| 投資組合縮寫 | ||||
| 年度股東大會 | 保證擔保市政公司 | |||
| 巴布 | 打造美國債券 | |||
| BAM | 建立美國相互保險公司。 | |||
| CDI | 佳潔士存託利息 | |||
| 克羅 | 抵押貸款債券 | |||
| CMT | 恆定到期日國債 | |||
| 發援會 | 指定活動公司 | |||
| etf | 交易所買賣基金 | |||
| Euribor | 歐元銀行同業拆借利率 | |||
| GMTN | 全球中期票據 | |||
| 去 | 一般義務債券 | |||
| 倫敦銀行同業拆借利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率 | |||
| PCL | 公眾股份有限公司 | |||
| PIK | 實物支付 | |||
| PJSC | 上市股份公司 | |||
| RB | 收入債券 | |||
| 房地產投資信託基金 | 房地產投資信託基金 | |||
| 標普(S&P) | 標準普爾指數 | |||
| 神通 | Syncora保證 | |||
| 軟性 | 有擔保的隔夜融資利率 | |||
| 索尼婭 | 英鎊隔夜銀行間平均利率 | |||
| SPDR | 標準普爾S存託憑證 | |||
| TBA | 待公佈 | |||
| 160 | 2 0 2 3 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
想知道更多嗎？
Blackrock.com|800-882-0052
本報告面向當前持有者。這不是招股説明書。本報告中顯示的過去績效結果不應視為未來績效的代表 。本文中的陳述和其他信息以日期為準，可能會發生變化。
TAXBOND-06/23-SAR
|
|
 |
(B)不適用
| 第2項： | 道德守則不適用於本半年度報告 |
| 第3項： | 審計委員會財務專家報告不適用於本半年度報告 |
| 第4項： | 首席會計師費用及服務費不適用於本半年度報告 |
| 第5項： | 上市公司審計委員會不適用於本半年度報告 |
| 第6項-- | 投資 |
(A)根據本表格第1(A)項提交予股東的報告包括登記人S的投資情況表。
(B)不適用，因為自上一份表格 N-CSR備案以來的半年度期間內沒有此類撤資。
| 第7項： | 披露封閉式管理投資公司的代理投票政策和程序不適用於本半年度報告 |
| 第8項： | 封閉式管理投資公司的投資組合經理 |
(A)不適用於本半年度報告
(B)截至本文件提交之日，最近一份《企業社會責任年報》中確定的投資組合經理沒有任何變動。
| 第9項-- | 封閉式管理投資公司和關聯購買者購買股權證券不適用，因為在本報告涵蓋的期間內沒有此類購買。 |
| 第10項： | 將事項提交證券持有人投票。這些程序沒有實質性的變化。 |
| 第11項-- | 控制和程序 |
(A)註冊人S主要行政人員及主要財務官，或執行類似職能的人士，根據對本報告提交日期 根據1940年投資公司法(修訂本)下的規則30a-3(C)及1934年證券交易法(修訂本)下的規則30a-3(B)及規則13a-15(B)所規定的此等控制及程序的評估而得出的結論為，註冊人S披露控制及程序自提交本報告之日起90天內有效。
(B)在本報告所述期間，註冊人S對財務報告的內部控制(定義見1940年法令第30a-3(D)條)並無對註冊人S的財務報告內部控制產生或可能產生重大影響的變化 。
| 第12項-- | 封閉式管理證券借貸活動披露 投資公司不適用於本半年度報告 |
| 第13項-- | 附件所附展品 |
(A)(1)《道德守則》不適用於本半年度報告
(A)(2)附第302條證書
(A)(3)根據規則23c-1發出的任何購買證券的書面邀請書不適用
(一)(四)變更註冊人S獨立會計師不適用
(B)附上第906條證書
(C)根據《1940年法令》第(Br)6(C)節的命令，於2009年5月9日向登記人S發出通知，豁免《1940年法令》第19(B)節和《1940年法令》第19b-1條的規定1
| 1 | 該基金已獲得美國證券交易委員會的豁免，允許其每年12次定期分配與其已發行普通股有關的長期資本收益，並按照其已發行優先股的條款規定或根據其已發行優先股的條款進行分配。這種救濟在一定程度上是以基金承諾向基金的S普通股持有人 披露1940年法令第19(A)節和規則19a-1所要求的信息為條件的。基金同樣有義務向美國證券交易委員會提交致股東的任何此類通知中所載的信息，並在此附上在此期間發出的每份此類通知的副本。 |
根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
貝萊德信用分配收益信託基金
| 發信人： |
/S/約翰·M·佩洛夫斯基 | |||
| 約翰·M·佩洛夫斯基 | ||||
| 行政總裁(首席行政人員) | ||||
| 貝萊德信用分配收益信託基金 |
日期：2023年8月25日
根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求，本報告已由下列人員以登記人的身份和日期在下文 簽署。
| 發信人： |
/S/約翰·M·佩洛夫斯基 | |||
| 約翰·M·佩洛夫斯基 | ||||
| 行政總裁(首席行政人員) | ||||
| 貝萊德信用分配收益信託基金 |
日期：2023年8月25日
| 發信人： |
/S/特倫特·沃克 | |||
| 特倫特·沃克 | ||||
| 首席財務官(首席財務官) | ||||
| 貝萊德信用分配收益信託基金 |
日期：2023年8月25日