www.bancofcal.com 投資者演講 2023 年第二季度財報
2 在本報告、向美國證券交易委員會（“SEC”）提交或提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的文件、新聞稿或其他公開股東通信中，或在經授權執行官批准的口頭聲明中使用時，“相信”、“將”、“應該”、“可能產生”、“預期”、“預期”、“估計”、“項目” 等詞語或短語” “計劃”、“戰略” 或類似表述旨在識別 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”1995年《私人證券訴訟改革法》。提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述。這些陳述必然會受到風險和不確定性的影響，由於各種因素，包括加州銀行（“銀行”、“公司”、“我們” 或 “我們的”）不時向美國證券交易委員會提交或提供的文件中列出的實際業績可能與預期的結果存在重大差異。除非法律要求，否則公司沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂或更新，以反映此類陳述發表之日之後發生的事件或情況。可能導致實際業績與預期或預測的業績存在重大差異的因素包括但不限於：（i）全國或我們的市場領域總體經濟狀況的變化，包括供應鏈中斷的影響，以及衰退或經濟衰退的風險；（ii）利率環境的變化，包括最近和預期的聯邦儲備銀行基準利率上調，這可能會對我們的收入和支出產生不利影響，資產價值和義務，以及可用性和成本資本和流動性，持續通貨膨脹的影響；（iii）貸款活動的信貸風險，可能受到房地產市場惡化和借款人財務狀況的影響，以及貸款活動的運營風險，包括我們的承保做法的有效性和欺詐風險，其中任何一種都可能導致貸款拖欠、損失和不良資產增加，並可能導致我們的信用損失準備金不足；（iv）波動貸款需求的波動我們市場領域的商業和住宅房地產價值；（v）我們證券投資組合的質量和構成；（vi）我們開發和維持強大的核心存款基礎或其他為我們的活動提供資金所必需的低成本融資來源的能力，尤其是在利率上升或高利率環境下；（vii）在短時間內迅速提取大量活期存款；（viii）訴訟的成本和影響；（ix）與訴訟相關的風險公司的收購，包括對當前計劃和運營的中斷；留住客户和員工方面的困難；與這些交易相關的費用、支出和費用大大高於預期；以及我們無法實現預期的收入、成本節約、協同效應和其他收益；就我們最近收購Deepstack Technologies, LLC（Deepstack）而言，公司或Deepstack的客户、供應商、供應商、員工或其他業務合作伙伴的聲譽風險、監管風險和潛在的不良反應；(x) 審查結果公司的監管機構和除其他外，任何此類監管機構都可能限制我們的業務活動，限制我們投資某些資產的能力，不批准或不反對某些資本或其他行動，增加我們的信貸損失準備金，導致資產價值減記，限制我們或銀行子公司支付股息的能力，或處以罰款、處罰或制裁；（xi）對我們的業務產生不利影響的立法或監管變化，包括税收變化法律和政策，會計政策和慣例、隱私法以及監管資本或其他規則；（xii）我們的企業風險管理框架可能無法有效降低風險和降低損失可能性的風險；（xiii）我們某些資產和負債的公允價值估計錯誤，這可能會導致估值發生重大變化；（xiv）我們所依賴的網絡、應用程序、供應商和計算機系統的故障或安全漏洞，包括網絡安全威脅; (xv) 我們吸引和留住鑰匙的能力我們的高級管理團隊成員；(xvii) 氣候變化、惡劣天氣事件、自然災害、流行病、流行病和其他公共衞生危機、戰爭或恐怖主義行為以及其他外部事件對我們業務的影響；(xvii) 銀行倒閉或其他銀行的其他不利事態發展對一般投資者對銀行穩定和流動性的情緒的影響；(xviii) 我們記錄在案的商譽可能受到損害，這可能導致對我們的收益和資本的不利影響；(xix) 風險、不確定性和公司與PacWest Bancorp在本協議發佈之日發佈的關於公司與PacWest Bancorp之間擬議合併交易的聯合新聞稿中 “關於前瞻性陳述的警示説明” 標題下提出的假設；以及 (xx) 影響我們的運營、定價、產品和服務以及本新聞稿以及我們不時提交的其他文件中描述的其他風險的其他經濟、競爭、政府、監管和技術因素向美國證券交易委員會提供或提供給美國證券交易委員會。前瞻性陳述
3 1.表示非公認會計準則財務指標；參見演示文稿末尾的 “非公認會計準則對賬” 幻燈片 2。23 年第二季度資本比率是 2023 年第二季度的初步業績（每股數據以千美元計）23 年第二季度淨利息收入 69,632 美元 73,053 美元 78,299 美元 2,000 美元——淨收入 17,879 美元 20,78 美元 12 攤薄後每股普通股收益0.31美元 0.34 美元 0.43 調整後淨收益 (1) 18,383 美元 21,685 美元 27,767 美元攤薄後每股普通股調整後收益 (1) 0.32 美元 0.37 美元 0.45 税前準備金 (PTPP) 收入 (1) 26美元，524$ 29,673$ 36,873 調整後的 PTPP 收入 (1) 27,240 美元 31,671 美元 38,371 平均資產回報率 (ROAA) 0.75% 0.88% 1.15% 調整後 ROAA (1) 0.77% 0.94% 1.19% PTPP ROAA (1) 1.14% 1.65% 調整後 PTPP ROAA (1) 1.14% 1.65% 平均資產 9,65% 611,239 美元 9,317,209 美元 9,342,696 美元淨利率 3.11% 3.41% 3.58% 信貸損失準備金覆蓋率 1.19% 1.27% NIE /平均資產 2.05% 2.23% 2.09% 調整後 NIE /平均資產 (1) 2.02% 2.02% 普通股一級 (2) 11.88% 11.79% 11.29% 每股有形普通股權 (1) 14.56 美元 14。26$ 14.05 平均無息存款佔平均存款的百分比 35.8% 38.3% 37.9%
4 23年第二季度摘要為所有周期構建的商業模式，側重於高接觸的商業關係和增值服務和解決方案，以推動無息存款增長存款特許經營的實力在2013年第二季度展現出來 • 穩定的存款基礎，無息存款佔23年第二季度末存款總額的36％，儘管利率和運營環境充滿挑戰，但與23年第一季度末存款總額保持一致 • 新商業NIB賬户年化增長10％ 強勁的新客户渠道 • 7500萬美元的新NIB23年第一季度和23年第二季度存款關係均有所增加 • 截至23年上半年，NIB新增存款關係餘額的增長速度比2022年上半年增長了19％ • 在商業貸款增長和倉庫的推動下，貸款總額按年化增長了6％ • C&I投資組合在23年第二季度增長了5.6％，包括醫療保健、娛樂和媒體以及教育在內的目標垂直領域持續增長，產生了NII 銀行存款增長 • 現有客户利用率的提高推動了倉庫系列餘額的增長，重點是向NIB存款的客户流動性和資本水平很高 (1) • 可用流動性總額為39億美元，是未投保和無抵押存款水平的2.2倍 • 穩健的財務表現和謹慎的資產負債表管理使TCE比率提高到9％以上，TBV/Share增長2.1％，至1456美元（2）• 在23年第二季度回購了1600萬美元的普通股，回購了總額為2100萬美元在23年上半年 • 基於風險的總資本比率為14.3％，CET1比率為11.9％，槓桿率為9.5％（1）健康的資產質量 •不包括SFR，不包括SFR，其LTV較低，虧損率最低 • ACL比率為1.19％ 23年第二季度退出積極趨勢 • 6月份的NIM比23第二季度的NIM高出13個基點 • NIB存款的期末餘額與23年第二季度的平均餘額一致 • 2Q23年第二季度的平均存款成本為1.67％，而截至2023年6月30日，現貨存款成本為1.75％ 1. 23 資本比率是初步的 2.表示非公認會計準則財務指標；參見演示文稿末尾的 “非公認會計準則對賬” 幻燈片強勁的存款基礎、流動性和資本
5 商業存款賬户和新關係數量的加速增長NIB商業存款佔NIB存款總額的88％（1）（百萬美元）10,945 11,270 11,444 14,292 14,292 14,541 14,580 14,835 15,204 2020Y 1,262 $181 1Q21 1,394 $204 21,644 $3Q21 1,644 $2193 $48 3Q21 21 季度 2,263 美元 307 美元 1Q22 2,165 $350 2,155 2,155 3Q22 3157 $298 4Q22 $298 $282 第一季度 1,939 $265 1,229 1,229 1,443 1,783 2,431 2,516 2,506 2,455 2,235 2,204 2,570 美元 NIB Business 存款 NIB 零售2021年第四季度存款包括收購PMB 1.不包括倉庫存款存款引擎持續生成新的低成本商業存款關係
6 來自銀行存款引擎的新NIB存款年初至今強勁增長（百萬美元）22年第一季度 2Q22 3Q22 4Q22 第二季度 59.3 66.0 92.0 $22.0 74.5 74.8 +25.4% +13.4% 來自新關係的新NIB存款持續從新關係中產生新的NIB存款在23年上半年增長19％
7 • 穩健的NIB組合，包括平均存款和期末存款總額為36％，與23年第一季度末水平持平 • 同比（整個週期）平均存款貝塔值為33％ • 投保和抵押存款為74％ • 無重大存款或行業集中度 • 06/30/23 存款即期利率為1.75％存款成本 0.17% 37.4% 31.2% 1.8% 第二季度 0.47% 26.4% 20.4% 4.4% 8.4% 第三季度 0.79% 39.5% 27.3% 16.5% 8.5% 8.2% 4Q22 1.22% 36.1% 26.8% 14.4% 8.4% 2013 第一季度 1.67% 35.6% 24.9% 15.6% 8.5% 23第二季度平均存款成本不計息查看貨幣市場和儲蓄經紀存款證要點 0.77% 2.18% 3.65% 4.51% 4.99% 聯邦基金平均利率 1.反映截至期末的餘額低成本存款特許經營權在穩定的NIB存款百分比推動下與聯邦基金利率的利差擴大 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 4Q22 4Q23 百萬美元無息支票 2,826.6 2,809.3 2,506.6 2,446.7 2,456.7 計息支票 2,359.9 1,921.8 1,862.0 1,713.5 活期存款 5,186.5 4,865.4 4,368.6 4,160.2 貨幣市場和儲蓄 1,6229 1,478.0 1,174.9 998.4 1,057.3 cd 615.7 614.6 584.5 585.3 經紀存款 133.6 322.4 604.9 999.7 1,073.1 總計 (1) 7,558.7 美元 7,2804 7,120.9 美元 6,952.0 美元 6,871.1
8（百萬美元）2023 年 6 月 30 日當前可用性利用能力主要流動性現金 284$ AFS 證券（未質押）* 716 主要流動性總額 1,000 美元次要流動性 FHLB 1,163 美元 1,225 美元 2,387$ FRB（折扣窗口和 BIC）728 340 1,068 FRB（銀行定期融資計劃）384-384 其他 655-655 美元二級流動性總額 2,930 美元 1,565 美元 4,65 美元 495 初級 + 次要流動性總額** 3,930 美元可用的一級和二級流動性總額（39.3億美元）比未投保和無抵押存款（17.6億美元）高出2.2倍* 包括未實現大關需要在出售時變現**不包括定期融資、信貸額度和經紀存款證容量高可用流動性
9 1. 23 年第二季度的資本比率為初步值 2.表示非公認會計準則財務指標；參見演示文稿末尾的 “非公認會計準則對賬” 幻燈片 • 23 年第二季度反映了正常化的流動性，反映在 9.04% 的有形普通股比率中 • 2023 年已獲準回購的 3500 萬美元股票，其中 2023 年第 1 季度和第 2 季度分別包括了 7500 萬美元、520 萬美元和 1,600 萬美元的普通股回購 • 22 年第三季度包括收購Deepstack的影響強勁的資本基礎為經濟環境提供了緩衝23年第一季度4Q22 3Q22 22年第二季度監管良好-資本化比率 MRQ 比率超過資本充足的基於風險的總資本比率 (1) 14.26% 14.22% 14.21% 13.86% 13.69% 10.00% 4.26% 一級基於風險的資本 (1) 11.88% 11.79% 11.8% 11.43% 8.00% 3.88% 11.88% 11.73% 11.29% 6.50% 5.38% 槓桿率 (1) 9.54% 9.65% 9.70% 9.52% 9.58% 5.00% 4.54% 有形普通股/有形資產 (2) 9.04% 8.44% 9.23% 8.97% 9.03% NA NA
10 QoQ 有效期限（年）未實現虧損 23 年第二季度變動 23 年第二季度 Gov't & Agency（MBS、CMO 和 SBA）180.2 美元 187.4 美元 (7.7) cloS 482.8 479.6 3.2 0.1 (7.7) 公司證券 148.6 176.0 (27.2) 自有品牌 RMBS 111.5 115.4 (3.9) 7.7 0 (11.5) AFS 923.1 美元 958.4 美元 (35.3) 1.9 美元 (54.1) Gov't & Agency (MBS、CMO 和 SBA) 214.2 214.3 (0.1) 9.5 (39.9) 市政 114.2 114.2 0.0 9.9 (21.4) HTM 328.4 美元 (0.1) 9.7 美元 (61.4) 證券總額 1,251.5 美元 1,28.5 美元 6.9$ (35.4) 3.7$ (115.5) 證券類型（百萬美元）投資組合平均值餘額和收益率證券投資組合詳情投資組合簡介構成信用評級 2.68% 第二季度 3.38% 第二季度 4.19% 4Q22 4.66% 第二季度 4.83% 第二季度 1,217 1,195 1,221 1,298 1,298 1,311 美元平均餘額（百萬美元）收益率 AAA 49% AA 38% BBB 11% CLO 39% 企業 12% Munis 9% Gov't & AGC 31% 證券空頭/中等未實現的AFS和HTM虧損較低的期限自有品牌RMBS 9％
11（千美元）23 年第二季度 AFS（税前未實現虧損）54,124 美元 HTM（税前未實現虧損）61,360 證券總額税前未實現虧損 115,483 美元 AFS 税後未實現淨虧損 38,103 美元 4.3% 的 CET1 税後未實現淨虧損 43,197 4.8% (2) 81,300 美元資本分析 CET 1 Capital 892,009$ 税後未實現證券淨虧損 (2) 81,300 9% CET1（赤字）/盈餘 810,709 美元 CET1 資本充足指南 6.50% CET1 比率 11.88% CET1 比率，假設 AFS 虧損已實現假設AFS和HTM實現虧損為10.80％，CET1比率為11.37％ 1。23年第二季度的資本比率為初步值 2。用於計算目的的税率為 29.6% 3.表示非公認會計準則財務指標；參見演示文稿末尾的 “非公認會計準則對賬” 幻燈片未實現虧損總額僅使CET1的比率降低了108個基點低未實現證券虧損佔資本的百分比 (1) • 23年第二季度 AFS 未實現虧損佔23年第二季度CET1 Capital的4.3％ • 包括未實現虧損，CET1仍比 “資本充足” 指導方針高出4.3％（3）亮點
12 2020 財年 13.39 美元 13.88 美元 2021 財年 14.19 美元 2Q23 1。表示非公認會計準則財務指標；參見演示文稿末尾的 “非公認會計準則對賬” 幻燈片：每股普通股有形普通股 (1) 每股普通股TBV的增長 (1) 受強勁的收益和謹慎的資產負債表管理的推動，足以抵消AOCI的負面分數、股息、普通股回購以及對太平洋商業銀行和Deepstack Technologies的收購：完成了22年第一季度批准的7500萬美元股票回購 2021年第四季度已發行股票減少7％：10月完成了15億美元的資產PMB收購 22年第三季度：完成24美元23 年第二季度對 Deepstack Technologies 的百萬美元收購：年初至今已完成 1,600 萬美元的股票回購：完成了 2100 萬美元的股票回購每股持續增長
13 • 55％的貸款是可變貸款或混合貸款 • 63％的貸款組合由住宅房地產擔保 • 多户家庭加權平均質押率為57％ • CRE加權平均質押率為55％ • SFR加權平均LTV為59％，FICO 742 • 71％的SFR貸款組合的LTV低於70％ • 23年第一季度所有房地產擔保貸款的LTV低於70％ 23 更改貸款分部平均值 $ (1)%平均收益率 $ (1)%平均收益率 $ (1)%百萬美元收益率 C&I：倉庫 786 美元 11.0% 8.66% 637 9.0% 8.15% 149 23.5% 0.52% C&I：所有其他 1,214 17.0% 6.55% 1,150 16.3% 6.22% 64 5.6% 0.33% 多户家庭 1,654 23.1% 4.10% (24) -1.4% 0.06% CRE 1,266 17.76% 1.302 18.74% (36)) -2.8% 0.12% 建築 265 3.7% 8.80% 260 3.7% 8.59% 5 1.7% 0.21% SBA 63 0.9% 6.22% 65 0.9% 4.86% (2) -3.3% 1.36% 商業貸款總額 5,249 73.3% 5.40% 156 3.1% 0.29% SFR 1,821 25.4% 4.10% 1877 26.6% (56) -3.05% 消費者 87 1.2% 6.47% 84 1.2% 6.26% 3 3.0% 0.21% 總計消費者貸款 1,908 26.7% 4.20% 1,961 27.8% 4.24% (54) -2.7% -0.04% 貸款總額 HFI 7,156 美元 100% 5.28% 7,054 100% 5.07% 102 1.4% 0.21% 建築 265 4% 消費者 87 1% 小企業管理局 63 1% CRE 1,821 18% 1-4 Res.1,821 25% 多户家庭 1,654 23% 23% C&I 2,000 美元二季度亮點 1。反映截至期末的餘額多元化貸款組合可降低風險併產生誘人的風險調整後收益率
14 以加利福尼亞為中心的CRE投資組合的加權平均LTV較低，信貸質量穩定 • General Office CRE由B/C低漲組成：o LTV 為 53% 或 1.6 倍還本付息覆蓋率 • CRE貸款拖欠率
15 1.包括遞延成本/費用、轉賬、銷售和其他調整多元化業務組合新生產的貸款收益率繼續上漲 831 美元 559 美元 145 美元 156 美元 61 380 美元 262 351 231 1,211 821 496 399 美元 441 美元（459 美元）（212 美元）（217 美元）（334 美元）（347 美元）（237 美元）（237 美元）（206 美元）(1,208 美元) (980) (662 美元) (454 美元) (340 美元) (414 美元) (394 美元) (166 美元) 34 美元 149 美元 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 8.00% $0 200 $400 $1,000 2022 年第三季度 2023 年第二季度貸款總基金 2023年第二季度資金為4.41億美元，資金增加倉庫淨額預付款/還款回報倉庫淨預付款/還款總貸款產出收益率（百萬美元）（百萬美元）（百萬美元）貸款期初餘額總回報淨差額其他變動 (1) 2023年第二季度貸款期末餘額總產量貸款收益率 7,059$ 441$ 340$ 1$ 7,161$ 5.28% 8.18% 2023 第一季度 7,119% 459 美元 4$ (55) $ (6) 7,059$ 5.07% 2022 年第四季度 7.294% 496美元 662美元 (166) $ (8) 7,119美元 4.92% 6.78% 2022 年第三季度 7,455$ 821$ 980$ (159) (2) 7,294美元 4.52% 2022 年第二季度 7,455$ 1,211美元 1,202 8$ 3$ (2) 7,455$ 4.35% 4.20%
16 89.4 84.9 ACL (3/31/23) 3.1 美元特定儲備金 (5.3) 淨扣除額 1.9 美元 (4.2) 投資組合組合 ACL (6/30/23) 1.19% • ACL 包括貸款損失備抵金 (ALL) 和無準備金貸款承諾準備金 (RUC) • ACL 減少了 450 萬美元，原因是 (i) 淨扣除額為 530 萬美元，其中 300 萬美元是專門預留的 2023年3月31日，（ii）由於投資組合的變化，包括非倉庫貸款的減少，準備金減少了420萬美元，但被（iii）新增/增加的現有特定儲備金總額為3.1美元部分抵消百萬。本季度ACL準備金為190萬美元 • 總承保率下降了8個基點至1.19％（百萬美元）的非倉庫餘額減少影響了投資組合信貸損失準備金增長1.27％
17 $7.3 $8.0 21.1 24.6 33.5 拖欠額 33.5 美元（百萬美元）不良貸款（不良貸款）（百萬美元）批評和分類貸款（百萬美元）ACL /貸款總額（百萬美元）29.7 0.83% 2Q22 21.1 0.79% 第三季度 30.4 1.28% 2023 年第二季度 31.7% 1.03% 第二季度 39.0 1.03% 2Q2 39.0 1.47%（ex-SFR）拖欠額/貸款總額 125.2 2Q22 110.9 3Q22 119.0 4Q22 94.7 1Q23 $109.7 2Q23 210.5 $172.7 $183.2 $146.6 $160.6 批評和分類貸款分類貸款 37.1 0.60% 第二季度 34.7 0.59% 34.1 0.78% 第一季度 33.8 0.9% 23 年第二季度的 4%SFR 不良貸款不良貸款（前 SFR）npls/Total Loans-HFi 1.34% $99.7 22第二季度 1.36% 98.8 3Q22 1.28% 91.3 4Q22 1.27% 89.4 2Q23 ACL /總貸款 ACL 32.5 36.4 60.8 美元 65.9 美元不良貸款不包括 SFR 貸款穩定：SFR 貸款的 LTV 低，虧損最小風險敞口資產質量仍然強勁的不良貸款、拖欠和分類貸款
18 1.反映截至期末的餘額利率風險頭寸（12 個月內）貸款和存款組合計息、非到期日 44% 時間 17% 浮動 30% 固定資產減少 46% 利率敏感資產佔總資產貸款組合的 35% • 25 億美元在 12 個月內到期或重置 • 鑑於市場利率上漲 25 個基點，99% 的帶下限的可調利率貸款有資格對現金和投資進行重新定價 • 總現金為2.84億美元 • 497美元百萬美元在12個月內重新定價，主要是CLO的利率敏感負債佔總資產的20％ • 15億美元的存款證12 個月內到期或重新定價 • 3.4 億美元隔夜借款一年正缺口比率為總資產的 15% HFI貸款：72 億美元存款總額：69 億美元混合 22% 可變 33% 固定 45% 不計息 36% 計息，未到期 0 時間 24% 為未來利率週期做好準備，資產負債表利率風險管理
19 • 繼續關注無息存款、信貸質量、強勁的資本和有形賬面價值增長完全有能力增加特許經營價值 • 建立差異化支付業務，推動費用收入和商業存款 • 在我們擁有獨特專業知識的媒體/娛樂、醫療保健和選擇性橋樑房地產領域繼續保持勢頭 • 期權包括但不限於：資產負債表增長、人員和技術投資、股票回購、債務償還以及其他提高收益率的有針對性的方法資產負債表主動管理資產負債組合目標我們的核心利基市場規模支付業務和相關舉措的機會性增長分配資本以推動長期股東回報 • 平衡資產敏感性，同時積極利用機會提高2023年長期戰略目標的收益
20 附錄
21 1.非公認會計準則財務指標；參見演示文稿末尾的 “非公認會計準則對賬” 幻燈片 2Q23 第一季度 4Q22 第二季度 9,370 美元 10,039 美元 9,369 美元 9,502 922 958 848 865 329 329 329 329 7,156 7,289 7,451 6,952 7,121 7,280 7,559$ 69.6$ 73.1 80.2$ 79.4 78.3 6.0 7.9 (1.4) 5.7 7.2 75.7 75.7 85.7 85.5 49.6 49.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 51.0 49.7 30.6 36.9 2.0--6.7 9.9 17.9 20.9 3 21.5 24.2 26.7$ 17.9$ 20.3$ 21.5$ 24.2$ 26.7$ 0.31$ 0.34$ 0.36$ 0.40$ 0.43$ 14.5614.26 美元 14.19$ 13.79$ 14.05 0.75% 0.88% 0.92% 1.15% 63.99% 60.86% 56.03% 55.66% 55.11% 普通股股東可獲得的淨收入攤薄後每股普通股收益淨收入每股普通股有形普通股 (1)（百萬美元）所得税支出淨利息收入非利息收入總資產可用證券——待售貸款為投資而持有的存款總收入非利息支出替代能源合夥投資虧損非利息支出總額預期税收準備金前收入 (1) 信用損失準備金持有至到期的證券 BANC FAST FACTS
22 1.不包括倉庫信貸額度（百萬美元）房地產貸款餘額 (1) 按LTV劃分的SFR投資組合 65% 22年第二季度 70% 第二季度 72% 第二季度 73% 2Q23 $4,837 5,124 5,114 5,118 $5,118 $5,006 可再生能源貸款/Loans-HFi 可再生能源貸款 60% 至 70% 50% 至 60% 80% • 83% 的加權房地產擔保貸款的LTV低於 70% • 平均 LTV 為 57% 房地產 (1) LTV $% 計數 80% 105 2% 90 總計 5,006 美元 100% 2,680 美元，以百萬計 SFR LTV $% count 80% 82 5% 78 總計 1,821 100% 1,690 美元 • 所有現有 SFR 的 71% 的 LTV 低於 70% • 加權平均 LTV 為 59%多元化和低LTV的房地產投資組合
23 • 信貸損失備抵金 (ACL) 包括無準備金承諾準備金 • 截至23年第二季度末ACL覆蓋率為1.19％ 按貸款類型劃分的強勁補貼覆蓋率儲備金 ACL 成分 6/30/2023 3/31 2023（千美元）貸款金額百分比貸款金額百分比商業地產 15,767 1.24% 16,119 1.24% 多户住宅 14,097 0.90% 建築 6,053 2.299%% 6,425 2.47% 商業和工業 30,258 2.49% 30,327 2.64% 商業和工業——倉庫 2,565 0.33% 2,317 0.36% SBA 1,387 2.21% 2,097 3.22% 商業貸款總額 70,727 1.35% 72,323 1.42% 單户住宅抵押貸款 9,518 0.52% 11,481 0.61% 其他消費者 638 0.73% 756 0.90% 消費者貸款總額 10,156 0.53% 12,237 0.62% 貸款損失備抵金 80,883 1.13% 84,560 1.20% 無準備金承諾準備金 4,005 0.07% 89,365 1.27%
24 CLO 行業細分截至2023年6月30日為4.83億美元（扣除770萬美元的未實現虧損）• CLO投資組合具有基礎的多元化敞口 • AAA和AA持股提供本金保護——基礎信用損失敞口需要結合終身違約（25-40% CDR）、虧損嚴重性（40-50%）和預付款假設（10-20% CPR）• 在這些假設下，標的證券在我們之前需要承受約30％的損失預計本金將蒙受損失 • 23年第二季度CLO投資組合的平均收益率為6.9％，上漲高於23年第一季度的6.4％ • 基於3個月倫敦銀行同業拆借利率的季度重置+ 1.62％ • CLO包括截至23年第二季度的770萬美元未實現虧損，低於2013年第一季度的1,120萬美元高科技行業 12% 醫療保健和製藥 12% 銀行、金融、保險和房地產 9% 服務：商業 8% 飲料、食品和煙草 5% 媒體：廣播和訂閲 5% 服務：消費者 4% 資本設備 4% 酒店、博彩和休閒 4% 建築和建築 3% 汽車 3% 化學品、塑料和橡膠 3% 電信 3% 容器、包裝和玻璃 3% 零售 3% 其他20% 的CLO投資組合具有多元化的風險敞口，信用增值提供了重要的本金保護亮點
25 有形資產、有形股權、有形普通股權與有形資產、每股有形普通股權益、平均有形普通股回報率、調整後的非利息收入、調整後的非利息支出佔調整後總收入、調整後的非利息支出佔平均總資產、税前準備金（PTPP）收入、調整後的 PTPP 收入、PTPP 收入 ROAA、調整後的 PTPP 收入 ROAA、效率比率、調整後的效率比，調整後的淨收入，調整後的普通股可用淨收入股東、調整後的攤薄後每股收益（EPS）、調整後的平均資產回報率（ROAA）、調整後的普通股一級股權（CET 1）和調整後的CET1比率構成了補充財務信息，這些信息由公認會計原則以外的方法確定。管理層在分析公司業績時使用這些非公認會計準則衡量標準。有形資產和有形權益的計算方法是從總資產和總權益中減去商譽和其他無形資產。有形普通股的計算方法是從有形資產中減去優先股（如適用）。平均有形普通股回報率的計算方法是，在調整無形資產攤銷後，普通股股東可獲得的淨收入除以平均有形普通股權益。銀行監管機構在評估金融機構的資本充足率時，還將商譽和其他無形資產排除在股東權益之外。PTPP收入的計算方法是將淨利息收入和非利息收入（總收入）相加，減去非利息支出。調整後的PTPP收入的計算方法是將淨利息收入和調整後的非利息收入（調整後的總收入）相加，減去調整後的非利息支出。PTPP收入ROAA的計算方法是將年化PTPP收入除以平均資產。調整後的PTPP收入ROAA的計算方法是將調整後的PTPP年化收入除以平均資產。效率比率的計算方法是將非利息支出除以總收入。調整後的效率比率是通過將調整後的非利息支出除以調整後的總收入來計算的。調整後的淨收入是通過調整受税收影響的非利息收入和非利息支出調整的淨收入以及所示期間行使股票增值權所產生的税收影響來計算的。調整後ROAA的計算方法是將年化調整後淨收入除以平均資產。普通股股東可獲得的調整後淨收入是通過從調整後的淨收入中去除優先股贖回的影響來計算的。調整後的攤薄後每股收益的計算方法是將普通股股東可獲得的調整後淨收入除以攤薄後已發行普通股的加權平均值。普通股一級和普通股一級比率由監管資本規則定義。調整後的CET 1是通過從CET 1資本中減去證券未實現的淨虧損來計算的。調整後的CET 1比率是通過將調整後的CET 1除以風險加權資產總額計算得出的。假設AFS已實現虧損，調整後的CET 1比率的計算方法是將調整後的AFS證券未實現淨虧損後的CET 1資本金額除以風險加權資產總額。假設HTM已實現虧損，調整後的CET 1比率是通過調整HTM證券未實現淨虧損後的CET 1資本除以風險加權資產總額計算得出的。提供調整後的CET 1和調整後的CET 1比率，以反映管理層對未實現證券淨虧損的資本影響的評估。截至2023年6月30日的資本金額和比率是初步的。管理層認為，這些調整這些項目影響的財務指標的列報提供了有用的補充信息，這些信息對於正確瞭解公司的財務業績和經營業績至關重要。該披露不應被視為根據公認會計原則確定的業績的替代品，也不一定與其他公司可能公佈的非公認會計準則績效指標相提並論。這些衡量標準與根據公認會計原則確定的衡量標準的對賬載於本演示文稿的26-31幻燈片。非公認會計準則財務信息
26 1.非公認會計準則財務指標 2.每股有形賬面價值和每股有形普通股價值是可互換的衡量標準（以千美元計，每股數據除外）23 年第二季度第二季度 22 第二季度有形普通股權與有形資產的比率總資產 9,370,265 美元 10,038,901 美元 9,197,016 美元 9,368,578 美元 9,502,113 減去：商譽（114,312）) (114,312) (114,312) (95,127) 減去：其他無形資產 (6,603) (7,065) (7,526) (8,081) (4,677) 有形資產 (1) 9,249,350 美元 9,075,178 美元 9,402,309 股東權益總額 957,054 美元 958,054 美元 ,907$ 959,618$ 951,990 美元 949,130 減去：商譽 (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) (95,127) 減去：其他無形資產 (6,603) (7,065) (7,526) (8,081) (4,677) 有形普通股 (1) 836,139 美元 837,780 美元 829,780 美元 597$ 849,326 股東權益總額佔總資產 10.21% 9.55% 10.43% 10.16% 9.99% 有形普通股對有形資產 (1) 9.04% 8.44% 9.23% 8.97% 9.03% 已發行普通股 56,944,706 58,544,534 58,679,558 59,985,736 B類非投票權不可轉換普通股已發行477,3736 21 477,321 477,321 477,321 477,321 普通合計已發行股票 57,422,027 58,714,624 59,021855 60,156,879 60,156,879 60,463,057 每股普通股賬面價值 16.67 美元 16.26 美元 16.26 美元 15.79 美元 15.79 美元 15.79 美元 15.79 美元 15.79 美元 15.79 美元
27 1.非公認會計準則衡量標準 2.扣除了 29.6% 的法定税率（千美元）的調整 23第二季度第二季度 4Q22 第二季度有形普通股回報率平均股東權益總額 997,049 美元 1,004,794 美元 989,414 美元 960,806 美元 969,885 減去：普通股平均股東權益 997,049 1,004,794 14 960,806 969,885 減去：平均商譽 (114,312) (114,312) (114,312) (98,916) (95,127) 減去：其他無形資產平均值 (6,885) (7,869) (4,570) (4,869) 平均有形普通股 (1) 875,852 美元 883,233 美元 857,320 美元 869 美元，889 普通股股東可獲得的淨收入 17,879 美元 20,278 美元 21,519 美元 24,196 美元 26,712 加：無形資產攤銷 462 461 555 396 313 減去：對無形資產攤銷的税收影響 (2) (137) (136) (164) (117) (93) 調整無形資產後普通股股東可獲得的淨收入 (1) 18,712 美元 204$ 20,603$ 21,910$ 24,475$ 26,932 平均股本回報率 7.19% 8.18% 8.63% 9.99% 11.05% 平均有形普通股回報率 (1) 8.34% 9.46% 9.46% 10.02% 11.33% 12.42% 非公認會計準則對賬
28（千美元）23第二季度2Q23 4Q22 3Q22 第二季度調整後的非利息收入總額 6,024 7,859 (1,427) 5,681 7,186 可供出售證券淨虧損--7,708--調整後的非利息收入 (1) 6,024 美元 7,859 美元 6,281 美元 5,681 美元 7,186 美元 49,132 美元 51,239 美元 48,203 美元 50,962 美元 48,612 非利息支出調整：有償法律追償（費用）(752) (380) 869 (1,017) (455) 收購、整合和交易成本--(2,080)-收益前的非利息支出調整 (替代能源合夥投資虧損 (752) (380) 869 (3,097) (455) (虧損) 替代能源合夥投資收益 36 (1,618) (608) (504) (1,043) 非利息支出調整總額 (716) (1,998) 261 (3,601) (1,498) 調整後的非利息支出 (1) 48,416 美元 49,241 美元 ,464 美元 47,361 美元 47,114 平均資產 9,611,239 美元 9,317,209 美元 9,257,311 美元 9,408,740 美元 9,342,696 非利息收入佔總收入 (1) 7.96% 9.71% (1.81%) 6.68% 8.41% 調整後非利息收入佔調整後總收入 (1) 7.96% 7.68% 8.48% 1% 非利息支出/平均資產 (2) 2.05% 2.23% 2.07% 2.15% 2.09% 調整後非利息支出/平均資產 (1) (2) 2.02% 2.14% 2.08% 2.00% 2.02% 1.非公認會計準則衡量標準 2.按年計算的比率非公認會計準則對賬
29 1.非公認會計準則衡量標準 2.按年計算的比率（以千美元計）23第二季度第二季度第二季度第二季度第二季度調整後的税前準備金前淨收入 69,632 美元 73,053 美元 80,217 美元 79,408 美元 78,299 非利息收入 6,024 7,859 (1,427) 5,681 7186 總收入 75,656 80,912 7890 859 859 89 85,485 非利息支出 49,132 51,239 48,203 50,962 48,612 税前準備金前收入 (1) 26,524 美元 29,673 美元 30,587 美元 34,127 美元 36,873 總收入 75,656 美元 80,912 美元 78,790 美元 85,485 非利息收入調整總額--7,708--調整後的總收入 (1) 75,656 美元80,912 美元 86,498 美元 85,089 美元 85,485 非利息支出 49,132 美元 51,239 美元 48,203 美元 50,962 美元 48,612 非利息支出調整總額 (716) (1,998) 261 (3,601) (1,498) 調整後的非利息支出 (1) 48,416 49,241 48,464 47,161 14 調整後的税前準備金收入 (1) 27,240 美元 31,671 美元 38,034 美元 37,728 美元 38,371 平均資產 9,611,239 美元 9,517,209 美元 9,257,311 美元 9,408,740 美元 9,342,696 税前 ROAA (1) (2) 1.11% 1.31% 1.44% 1.44% 調整後税前 1.44% 1.44% 1.44% provision ROAA (1) (2) 1.14% 1.38% 1.63% 1.59% 1.65% 效率比 (2) 64.94% 63.33% 61.18% 59.89% 56.87% 調整後的效率比 (1) (2) 63.99% 60.86% 56.03% 55.66% 55.66% 55.11% 非公認會計準則對賬
30 1.截至2022年12月31日的三個月淨收入包括出售證券的770萬美元税前虧損2。以 29.6% 的法定税率顯示調整的税收影響 3.非公認會計準則衡量標準 4.按年計算的比率5.表示普通股股東可獲得的調整後淨收入除以攤薄後的普通股平均值（千美元，每股數據除外）23 年第 2 季度 4Q22 3Q22 第二季度調整後淨收入 (1) (2) 17,879 美元 20,278 美元 21,519 美元 24,196 美元 26,712 調整：非利息收入調整--7,708--非利息支出調整 716 1,998 (261) 3,601 1,498 調整總額 716 1,998 7,447 3,601 1,498 上述調整的税收影響 (2) (212) (591) (2,202) (1,065) (443) 淨收入調整 504 1,407 5245 2,536 1,055 調整後淨收入 (1) (3)18,383 美元 21,685 美元 26,764 美元 26,732 美元 27,767 美元平均資產 9,611,239 美元 9,317,209 美元 9,257,311$ 9,408,740$ 9,342,696 ROAA (4) 0.75% 0.92% 1.15% 調整後淨值 ROAA (3) (4) 0.77% 0.94% 1.13% 1.19% 普通股股東可獲得的收入普通股股東可獲得的淨收入 17,879 美元 20,278 美元 21,519 美元 24,196 美元 26,712 淨收入調整 504 1,407 5,245 2,536 1,055 普通股股東可獲得的調整後淨收入 (3) 18,383 美元 21,685 美元 26,764 美元 26,767 美元 27,767 美元攤薄後普通股平均值 58,026,007 57 9,206,619 59,725,28360,492,460 61,600,615 攤薄後每股收益 0.31 美元 0.34 美元 0.36 美元 0.40$ 0.43 調整後的攤薄後每股收益 (3) (5) 0.32 美元 0.37 美元 0.45 美元 0.44 美元 0.45 非公認會計準則對賬
31 1. 提交的23第二季度反映了管理層對證券未實現淨虧損造成的資本影響的評估。用於計算目的的税率為29.6％ 2. 23年第二季度的資本比率是初步的 3.非公認會計準則衡量非公認會計準則對賬（千美元）23第二季度調整後的普通股一級資本（CET 1）資本（1,3）CET 1 資本892,009 減去扣除税後的 AFS 證券未實現虧損（38,103）扣除税後的 HTM 證券未實現虧損（43,197）調整後的 CET 1 資本 (3) 810,709 美元風險加權資產總額 (2) 7,507,709 美元 389 CET 1 比率 (2) 11.88% 調整後的 CET 1 比率，假設 AFS 已實現虧損 (3) 11.37% 調整後的 CET 1 比率，假設 AFS 和 HTM 已實現虧損 (3) 10.80%