NPort-P：文件管理器信息
| 文件服務器CIK | 0001710680 |
| 文件管理器CCC |
********
|
| Filer投資公司類型 | |
| 這是實時備案還是測試備案？ | 
現場直播
測試
|
| 您想要一份退貨嗎？ |  |
| 這是以紙質格式提交的官方文件的電子副本嗎？ | |
提交聯繫信息
| 名字 | |
| 電話 | |
| 電子郵件地址 |
通知信息
| 是否僅通過備案網站通知？ | |
| 系列ID |
NPort-P：A部分：一般信息
項目A.1。關於註冊人的信息。
| A.註冊人姓名 | 高地收入基金\MA |
| B.註冊人的投資公司法文件編號：(例如，811-_) | 811-23268 |
| C.註冊人的CIK編號 | 0001710680 |
| D.註冊人的雷 | 254900CMUE9FRYL2UR80 |
| 街道地址1 | 新月閣200號 |
| 街道地址2 | 套房700 |
| 城市 | 達拉斯 |
| 述明(如適用的話) |
德克薩斯州
|
| 外國(如適用) |
美利堅合眾國
|
| 郵編/郵政編碼 | 75201 |
| 電話號碼 | 9726284100 |
項目A.2。有關該系列的信息。
| A.系列名稱。 | 高地收入基金 |
| B.EDGAR系列標識符(如果有)。 | |
| C.系列賽的雷。 | 254900CMUE9FRYL2UR80 |
項目A.3.報告期。
| A.會計年度結束日期。 | 2023-12-31 |
| B.報告信息的日期。 | 2023-03-31 |
第A.4項。最終備案
| 基金是否預計這將是其在Form N Port上的最後申請？ |
是
否
|
Nport-P：B部分：關於基金的資料
| 報告基金及其合併子公司的下列信息。 |
項目B.1。資產和負債。報告以美元表示的金額。
| A.總資產，包括D部分報告的應佔雜項證券的資產。 | 1109858442.13 |
| B.總負債。 | 173890312.00 |
| C.淨資產。 | 935968130.13 |
項目B.2。某些資產和負債。報告以美元表示的金額。
| A.D部分報告的應佔雜項證券的資產。 | 0.00000000 |
| B.投資於受控外國公司的資產，目的是投資於某些類型的工具，如但不限於大宗商品。 | 0.00000000 |
C.根據S-X條例第6-04(13)(A)條報告的可歸因於應付票據、債券和類似債務應付金額的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].
| 一年內應付的款項。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他分支機構。 | 0.00000000 |
| 其他。 | 0.00000000 |
| 一年後應支付的金額。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他分支機構。 | 0.00000000 |
| 其他。 | 0.00000000 |
D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上，或(Ii)備用承諾基礎上。
| (I)在延遲交付、簽發時或其他確定承諾的基礎上： | 0.00000000 |
| (2)備用承諾： | 0.00000000 |
| E.基金髮行的已發行優先股的清算優先權。 | 0.00000000 |
| F.C和D部分未報告的現金和現金等價物。 | 3996048.53000000 |
項目B.3.投資組合級別的風險度量。
如果基金前三個月債務證券頭寸的平均值合計超過基金資產淨值的25%或更多，應提供：
C.信用利差風險(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差變化1個基點而導致的投資組合價值變化 ，該變化適用於按投資級別和非投資級別風險敞口彙總的期權調整利差 ，期限分別為3個月、1年、5年、10年和30年。
| 投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | |
| 1年。 | |
| 5年。 | |
| 10年。 | |
| 30年。 | |
| 非投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | |
| 1年。 | |
| 5年。 | |
| 10年。 | |
| 30年。 |
就第B.3項而言，按以下各項的絕對值之和計算價值：
(一)每種債務證券的價值，
(2)每個掉期的名義價值，包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期，其標的參考資產為債務證券或利率；
(3)標的參考資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值；及
(四)標的參考資產為第(I)、(Ii)或(Iii)款所述資產的任何期權經增量調整的名義價值。
對於基金沒有風險敞口的到期日，報告為零。對於在(A)和(B)中列出的任何期限之間的風險敞口，使用線性插值法對上述每個期限的風險敞口進行近似。對於上述期限範圍以外的風險敞口，包括最近期限的風險敞口。
項目B.4.證券借貸。
A.為任何證券借貸交易中的每一借款人提供以下信息：
| 借款人信息記錄：1 | |
| 一、借款人姓名。 | 巴克萊銀行公司 |
| 二、借款人的雷(如果有) | G5GSEF7VJP5I7OUK5573 |
| 三、借給借款人的所有證券的總價值。 | 107733.40000000 |
| 借款人信息記錄：2 | |
| 一、借款人姓名。 | 法國巴黎銀行證券公司 |
| 二、借款人的雷(如果有) | RCNB60OTYUAMMP879YW96 |
| 三、借給借款人的所有證券的總價值。 | 681582.00000000 |
| 借款人信息記錄：3 | |
| 一、借款人姓名。 | 花旗全球市場公司。 |
| 二、借款人的雷(如果有) | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| 三、借給借款人的所有證券的總價值。 | 991392.00000000 |
| 借款人信息記錄：4 | |
| 一、借款人姓名。 | 瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
| 二、借款人的雷(如果有) | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| 三、借給借款人的所有證券的總價值。 | 186694.20000000 |
| 借款人信息記錄：5 | |
| 一、借款人姓名。 | 城堡證券有限責任公司 |
| 二、借款人的雷(如果有) | 12UUJYTN7D3SW8KCSG25 |
| 三、借給借款人的所有證券的總價值。 | 6000.00000000 |
| 借款人信息記錄：6 | |
| 一、借款人姓名。 | Jefferies LLC |
| 二、借款人的雷(如果有) | 58PU97L1C0WSRCWADL48 |
| 三、借給借款人的所有證券的總價值。 | 404100.00000000 |
| 借款人信息記錄：7 | |
| 一、借款人姓名。 | 巴克萊資本公司。 |
| 二、借款人的雷(如果有) | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| 三、借給借款人的所有證券的總價值。 | 592680.00000000 |
| 借款人信息記錄：8 | |
| 一、借款人姓名。 | ING金融市場有限責任公司 |
| 二、借款人的雷(如果有) | KBVRJ5K57JZ3E2AVWX40 |
| 三、借給借款人的所有證券的總價值。 | 5055156.30000000 |
| 是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品？ |
是
否
|
如果是，則除非非現金抵押品包括在C部分的證券組合投資表中，否則應為所借出證券的每一類非現金抵押品提供以下 信息：
| 彙總信息記錄：1 | |
| I.本金合計。 | 118372.63251696 |
| 二、抵押品的總價值。 | 110125.18174722 |
三、最能代表抵押品的投資類別，從以下
(資產支持證券；機構抵押抵押債券；機構債券和機構條；機構抵押貸款支持證券；美國國債(包括條)；其他工具)中選擇。
如果是“其他票據”，包括簡要説明，如適用，包括是否為不可撤銷信用證。
| 投資類別 |
美國國債(含條帶)
|
項目B.5.返回信息。
A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金，則 報告每個類別的回報。此類申報單應按照表格N-1A第26(B)(1)項、表格N-2第4項第1分項的指示13或表格N-3第26(B)(I)項(視適用情況而定)中概述的方法計算。
| 月度總退貨記錄： 1 | |
| 基金前三個月的每月總回報--1個月。 | -1.44207500 |
| 基金前三個月的每月總回報--2個月。 | -3.51743600 |
| 基金前三個月的每月總申報表-3個月。 | 2.42482600 |
| B.報告退貨的類別的類別識別號(如果有)。 |
C.前三個月的每月淨實現收益 (虧損)和可歸因於衍生品的未實現增值(或折舊)淨變化 每一類別： 商品合同、信貸合同、股權合同、外匯合同、利率合同和其他合同。 在每個此類資產類別中，進一步報告下列每種衍生品工具的相同信息：遠期、期貨、期權、掉期、掉期、權證和其他。報告以美元 美元表示。虧損和折舊應報告為負數。
| 資產類別。 | 商品合同 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 轉發 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選擇權 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 搜查令 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 信貸合同 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 轉發 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選擇權 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 搜查令 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 股權合同 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | -163414.17000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 65319.26000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 29643.11000000 |
| 儀器類型。 | 轉發 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選擇權 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 搜查令 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | -163414.17000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 65319.26000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 29643.11000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 外匯合約 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 轉發 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選擇權 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 搜查令 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 利率合約 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 轉發 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選擇權 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 搜查令 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 其他合同 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 轉發 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選擇權 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 搜查令 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 0.00000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | 0.00000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 0.00000000 |
前三個月的每月已實現淨收益(虧損)和未實現增值淨變化
(或折舊)可歸因於衍生品以外的投資。以美元為單位報告。損失和折舊應
報告為負數。
1個月
| 月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 2514717.55000000 |
| 未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月 | -30779508.15000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | -8803.67000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月 | -36584554.84000000 |
| 月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | 0.00000000 |
| 月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月 | 20872678.47000000 |
項目B.6.信息流。
| 提供在之前 三個月的每個月內基金份額的銷售和贖回/回購的總金額。如果基金的股票是在綜合賬户中持有的， 為了計算基金的銷售、贖回和 回購，應使用此類綜合賬户的淨銷售額或贖回/回購。本項下報告的金額應在扣除任何前端銷售費用之後，以及在扣除任何 遞延或或有遞延銷售費用或費用 之前。出售的股份應包括基金出售給註冊單位投資信託基金的股份。對於合併和其他 收購，在出售的股份價值中包括基金收購另一家投資公司或個人控股公司的資產以換取自己的股份的任何交易。對於 清算，在贖回的股票價值中包括基金清算其全部或部分資產的任何交易。 交易所被定義為贖回或回購 一個基金或系列的股票，並將全部或部分收益投資於同一投資公司家族中另一個基金或系列的股票 。 |
| 1個月 |
| A.出售股份的總資產淨值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投資)。 | 0.00000000 |
| B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。 | 125560.24000000 |
| C.贖回或回購股份的總資產淨值，包括交易所。 | 0.00000000 |
| 第二個月 |
| A.出售股份的總資產淨值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投資)。 | 0.00000000 |
| B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。 | 122943.60000000 |
| C.贖回或回購股份的總資產淨值，包括交易所。 | 0.00000000 |
| 3個月 |
| A.出售股份的總資產淨值(包括交易所，但不包括股息和分派的再投資)。 | 0.00000000 |
| B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。 | 124115.00000000 |
| C.贖回或回購股份的總資產淨值，包括交易所。 | 0.00000000 |
第B.7項。高流動性的最低投資額信息。
| A.如果適用，提供基金目前高流動性的最低投資額。 | |
| B.如適用，提供在本報告所述期間基金持有的高流動性投資低於基金高流動性投資最低限額的天數。 | |
| C.在報告所述期間，基金高流動性的最低投資額是否發生了變化？ |
是
否
不適用
|
項目B.8。衍生品交易。
對於不限成員名額管理投資公司的證券投資，提供其在與規則22E-4規定的下列類別的衍生品交易有關的、作為保證金或抵押品質押的基金高流動性投資的百分比 [17 CFR 270.22E-4]:
| (1)流動性適度的投資 |
| (2)流動性較差的投資 |
| (3)非流動性投資 |
就項目B.8而言，在計算所需百分比時，分母只應包括被基金歸類為高流動性投資的資產(不包括負債)。
| 分類 |
項目B.9.為有限的衍生品用户提供衍生品風險敞口。
如果基金不受第18F-4條規限[17 CFR 270.18f-4]根據規則18F-4(C)(4)對基金槓桿風險的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(C)(4)]，提供 以下信息：
| A.衍生品風險敞口(定義見第18F-4(A)條)[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.根據第18F-4(C)(4)(1)(B)條的規定，對對衝貨幣風險的貨幣衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，報告為基金資產淨值的百分比。 | |
| C.規則第18F-4(C)(4)(I)(B)條規定的對衝利率風險的利率衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]，報告為基金資產淨值的百分比。 | |
| D.如有超過第18F-4(C)(4)(2)條所述五個營業日期間的營業日數[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(Ii)]在本報告所述期間，基金的衍生品風險敞口超過其淨資產的10%。 |
項目B.10.VAR信息。
受第18F-4(C)(2)條所述基金槓桿風險限制的基金[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]，提供按照第18F-4(C)(2)(2)條規定的要求確定的下列信息，以確定基金是否遵守適用的VaR檢驗，至少每個工作日一次：
| A.報告所述期間每日VaR的中位數，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.對於在報告期內接受相對VaR檢驗的基金，提供： | |
| I.如適用，基金指定指數的名稱，或基金指定參考投資組合為基金證券組合的聲明。 | |
| 二、如適用，基金指定指數的指數識別符。 | |
| 三、報告所述期間的VaR中值比率，以基金指定參考投資組合的VaR的百分比報告。 | |
| C.回測結果。基金因回測其風險價值計算模型而確定的例外情況數(如第18F-4(C)(1)(4)條所述)[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(Iv)]在報告期間 。 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | NexPoint房地產金融公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | NexPoint房地產金融REIT |
| D.CUSIP(如果有)。 | 65342V101 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US65342V1017 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4372285.79100000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 68513718.34000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 7.320090944814 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | NHT可轉換本票 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | NHTPNNOTE |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 42777343.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 38756272.76000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 4.140768420674 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 不適用 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 4.20500160 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 南街證券融資有限責任公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 南街證券融資有限責任公司144A 6.250000%2026年12月30日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 84046SAF5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US84046SAF56 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3480000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.371807531471 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2026-12-30 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 6.25000000 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 高地全球分配基金 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 2549007A3RHSGZEL0R21 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 高地全球配置共同基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 43010T104 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US43010T1043 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 86246.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 779663.84000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.083300255094 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Jay Park CLO，Ltd. |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Jay Park CLO Ltd JPark 2016-1A ER |
| D.CUSIP(如果有)。 | 47206WAG7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US47206WAG78 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3590000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.383560068386 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2027-10-20 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.15771120 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | GNC控股公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | GNC控股公司2026年10月7日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 36260UAB8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | LX190716 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3476790.68500000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3231242.34000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.345229953454 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
貸款
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2026-10-07 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.00000160 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 德萊頓高級貸款基金 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Dryden 36高級貸款基金DRSLF 2014-36A ER2 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 26249LAJ8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US26249 LAJ89 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1537000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1374846.50000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.146890311298 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2029-04-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.67243120 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 韋伯斯特公園CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 韋伯斯特公園CLO有限公司WPARK 2015-1A ER |
| D.CUSIP(如果有)。 | 948210AG4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US948210AG40 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 787500.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.084137480182 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-07-20 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.55771080 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | NFRO SFR REIT用户 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | NFROREIT3 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3167381.22840000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 89851789.25000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 9.599876999820 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 諾斯伍茲資本有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 諾斯伍茲資本XII-B有限公司伍茲2018-12BA F |
| D.CUSIP(如果有)。 | 66858EAC7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US66858EAC75 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2600000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.277787236157 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-06-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 13.03629120 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Grayson CLO Ltd. |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 格雷森CLO有限公司優先股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 389668302 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US3896683022 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 62600.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 567986.95000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.060684432697 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
優先股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ProShares UltraPro QQQ |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ProShares UltraPro QQQ共同基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 74347X831 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US74347X8314 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 293675.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 8299255.50000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.886702787502 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
註冊基金
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| C.這項投資中是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 如果是，請提供借出證券的價值。 | 7911604.50000000 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 中金公司融資有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CIFC 2014-4RA次CIFC資金2014-IV-R有限公司2030年10月17日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12549WAE2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US12549WAE21 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3324756.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 782980.04000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.083654562029 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-10-17 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 1.14499828 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 大教堂湖CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Cathedral Lake VII Ltd CATLK 2021-7RA E |
| D.CUSIP(如果有)。 | 14919JAA7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US14919JAA79 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1640000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.175219641268 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2032-01-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.56243040 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 阿特拉斯高級貸款基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 阿特拉斯高級貸款基金有限公司ATCLO 2017-8A F |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04942LAG1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US04942 LAG14 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1500000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 814125.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.086982128321 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-01-16 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.94243120 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Eastland CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Eastland CLO有限公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 27734A806 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US27734A2024 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3980.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 33299.05000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.003557711948 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
優先股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | NexPoint房地產金融公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | NexPoint房地產金融公司優先股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 65342V408 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US65342V4086 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 150977.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3049735.40000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.325837526067 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
優先股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| C.這項投資中是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 如果是，請提供借出證券的價值。 | 6000.00000000 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 金樹貸款機會有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 金樹貸款機會IX有限公司GOLD9 2014-9A FR2 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 38123GAJ5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US38123 GAJ58 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2500000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2005000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.214216695575 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2029-10-29 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.44243160 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Elme社區 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300DI34BGS8LVKW95 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Elme社區房地產投資信託基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 939653101 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | 美國9396531017 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 844371.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 15080466.06000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.611215764142 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | NFRO REIT SUB LLC NFRO REIT SUB II |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | NFROREIT2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 90436434.45000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 122114508.71000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 13.04686610355 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Eastland CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Eastland CLO LTD II |
| D.CUSIP(如果有)。 | 27734A400 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US27734A4004 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 34500.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 288647.56000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.030839464583 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
優先股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | NFRO REIT SUB LLC NFRO REIT SUB |
| D.CUSIP(如果有)。 | 933DXD000 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 933DXD000 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 46794245.07550000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 61402472.50000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 6.560316588073 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Direxion Daily標準普爾500指數牛市3倍股 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Direxion DLY S&P500牛市3X共同基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 25459W862 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US25459W8626 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 109265.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 7996012.70000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.854303949311 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
註冊基金
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | NFRO控股有限責任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | NFRO暫掛 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2276658.20000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 56916455.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 6.081024894735 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 初級信用定期貸款 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 青年報業公司 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 15977051.02000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 15897165.76000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.698472976616 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 不適用 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.00000160 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 惠勒房地產投資信託公司。 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493005TOFFG62ETJY29 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 惠勒房地產投資信託公司優先股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 963025606 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US9630256066 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 47300.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 591250.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.063169885914 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
優先股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OHA信用合作夥伴有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OHA信貸合作伙伴XII有限公司OAKC 2015-12A FR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67110BAG6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US67110BAG68 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2900000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2391340.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.255493742043 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-07-23 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.49529040 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | TerreStar部分H |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | TerreStar部分H 2/28/2022 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | BLA05FKD |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 63619.27000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 63428.41000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.006776770272 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
貸款
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2024-02-28 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.00000160 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 房地美抵押信託基金 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | FREMF 2021-KF112抵押貸款信託FREMF 21K-F103 CS |
| D.CUSIP(如果有)。 | 30319FAE9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | 美國30319FAE97 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 32017612.59000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 31557359.41000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.371627558046 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-01-25 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 10.77561000 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | NREF OP IV REIT SUB，LLC定期貸款@Prime 7.50%2027年10月18日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | NREFOP TL |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6500000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6500000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.694468090392 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 不適用 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 7.49999880 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SFR WLIF III，LLC |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | WLIF0003 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 10000000.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 9408770.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.005244697668 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Telesat公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Telesat公司普通股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 879512309 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | CA8795123097 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 194300.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1670980.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.178529583028 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Voya CLO |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Voya CLO 2013-2 LTD INGIM 2013-2A DR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92916YAA3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US92916YAA38 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1275000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 976267.50000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.104305634836 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-04-25 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 10.52107920 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 德州儀器公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | WDJNR2L6D8RWOEB8T652 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 德州儀器普通股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 882508104 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US8825081040 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | -41100.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | -7645011.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | -0.81680249080 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 麥迪遜公園基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 麥迪遜公園基金XXIV有限公司MDPK 2016-24A ER |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55820QAE4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US55820QAE44 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2350000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2237905.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.239100555666 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2029-10-20 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.10065120 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | QUARTERNORTH能源公司。SLTL第1批認股權證 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | LX197595 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 85465.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 876016.25000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.093594666506 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Saranac CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Saranac CLO III有限公司SRANC 2014-3A ER |
| D.CUSIP(如果有)。 | 803166AG2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US803166AG25 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3150000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1759275.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.187963130727 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
新澤西
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-06-22 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.44714040 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 伊頓萬斯CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 伊頓萬斯CLO 2019-1有限公司伊頓2019-1A樓 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 27830VAC4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US27830VAC46 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3200000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.341891982962 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-04-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 13.04242920 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 大教堂湖CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Cathedral Lake Ltd系列：2013-1A級：Dr |
| D.CUSIP(如果有)。 | 14918 DAE3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | USG1966LAC03 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1250000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 888875.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.094968511361 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2029-10-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 9.76200120 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ICG US CLO |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ICG US CLO 2022-1I LTD ICG 2022-1A DJ |
| D.CUSIP(如果有)。 | 44933EAN9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US44933EAN94 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2125000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2014818.75000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.215265743046 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2035-07-20 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 10.36904040 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 柏林道機構顧問CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 公園大道機構顧問有限公司2021-2 Paia 2021-2AE |
| D.CUSIP(如果有)。 | 70019FAA6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US70019FAA66 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1760000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.188040590629 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2034-07-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.80243080 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ZAIS CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ZAIS CLO 8有限公司ZAIS8 2018-1AE |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98885HAA4 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US98885HAA41 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3300000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2392500.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.255617677886 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2029-04-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 10.04243040 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 中金公司融資有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CIFC 2015-1A子CIFC Funding 2015-I Ltd 2031/22/01 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12548NAG8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US12548NAG88 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 592500.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.063303437470 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-01-22 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 0.00000000 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 玩具反斗城WSLI股權 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | TOYSRUSDM |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1450.17000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 13895.29000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.001484590078 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 中金公司融資有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CIFC 2014-1A子CIFC Funding 2014 Ltd 2031年1月18日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12549 LAE6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US12549LAE65 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2500000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 475000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.050749591221 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-01-18 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 0.00000000 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 美國航空公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 美國航空公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 001ESC9D6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 001ESC9D6 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 7500000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 0.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.000000 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2049-12-31 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 0.00000000 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 醫療保健房地產信託公司成立 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300L0I14L7I0VLX84 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 醫療保健房地產信託公司REIT |
| D.CUSIP(如果有)。 | 42226K105 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US42226K1051 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 574004.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 11095497.32000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.185456743966 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 生機勃勃的CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Vibrant CLO 1X LTD VIBR 2018-9A D |
| D.CUSIP(如果有)。 | 92558JAA9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US92558JAA97 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 740000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.079062521060 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-07-20 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.05770960 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | NexPoint多元化房地產信託基金 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493008KGR2NU3OXMR64 |
| C.發行名稱或投資説明。 | NexPoint多元化不動產ES共同基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 65340G205 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US65340G2057 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1275616.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 13240894.08000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.414673604128 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | QUARTERNORTH能量保持。 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | QUARTERNORTH能量保持。8/27/2026 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | LX197535 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6403997.67000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6391990.17000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.682928185718 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
貸款
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2026-08-27 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.63485880 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ARCH Resources Inc.WT |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ARCH RESOURCES INC WT到期時間：10/05/23 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03940R115 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US03940R1150 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5801.00000000 |
| 單位 |
合同數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 476958.22000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.050958809883 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
衍生品-股權
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.最接近代表投資的衍生工具的類型，從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
保修期
|
B.交易對手。
提供對手方(包括中央對手方)的名稱和LEI(如果有)。
| 交易對手記錄：1 | |
| 交易對手的名稱。 | ARCH Resources Inc.WT |
| 交易對手的雷(如果有)。 | 不適用 |
| i.類型，從以下選項中選擇(PUT、Call)。響應授權電話 。 |
放入
致電
|
| 2.支付配置文件，從以下選項中選擇(編寫、購買)。針對認股權證購買的回覆。 |
已寫入
購買了
|
3.如果參考工具既不是衍生工具也不是指數，參考工具的描述應包括髮行者的名稱和發行的標題，以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
| 發行方名稱。 | 不適用 |
| 問題的標題。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | CUSIP |
| CUSIP. | 03940R107 |
| 標識符。 | 其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用) |
| 其他標識符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。 | 不適用 |
| 如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。 | 其他 |
四、每份合同標的參考文書的股份數量或本金金額。
| 共享數量。 | 5801.00000000 |
| 五、行權價或行權率。 | 54.65200000 |
| 六、行權價幣種編碼 |
美元
|
| 七.過期日期。 | 2023-10-08 |
| 八.增量。 | 某某 |
| IX.未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 476958.22000000 |
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | NHT經營合夥企業可轉換本票定期貸款@Prime 7.50%2042/30 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | PNOTE2357 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 6400000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5798400.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.619508273128 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 不適用 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 4.20500160 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ZAIS CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ZAIS CLO 3有限公司ZCLO 2015-3A DR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 98887JAG5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US98887JAG58 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2002500.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.213949592463 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-07-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.70243000 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 阿特拉斯高級貸款基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 阿特拉斯高級貸款基金XII有限公司ATCLO 2018-12A E |
| D.CUSIP(如果有)。 | 04942TAA7 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US04942TAA79 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2400000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1569600.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.167698017643 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-10-24 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 10.76556960 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | LLV Holdco Inc.LLVHSBM01 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | ACI04K2R5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 435.65000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 70257.28000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.007506375242 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | APNIMED，INC系列C-2 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | APNIME456 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 144132.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1600009.33000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.170946988310 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
優先股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | APNIMED，INC系列C-1 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | APNIME123 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 270246.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3000000.85000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.320523824842 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
優先股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Covenant Credit Partners CLO |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Covenant Credit Partners CLO III Ltd COV 2017-1AF |
| D.CUSIP(如果有)。 | 22284JAC3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US22284JAC36 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1815000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.193916859086 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2029-10-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.74243040 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | ECP CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | MAN GLG US CLO GLGU 2018-1A DR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 26829DAQ8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US26829DAQ88 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2500000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1901875.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.203198692217 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-04-22 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 10.70771040 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Claymore普通股 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Claymore普通股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | ACI06QHT0 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 10359800.90000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 0.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.000000 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | NexPoint存儲合作伙伴A系列優先股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | NSPSSTOCK |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 32203.16000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 38663113.99000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 4.130815221735 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | TXU TCEH TRA權利 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 931ESA903 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | LX155509 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4933.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 6104.59000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.000652221993 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 磁鐵礦CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 磁鐵VII有限公司Magne 2012-7A ER2 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55952XAJ8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US55952XAJ81 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 490000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 426300.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.045546422605 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2028-01-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.29242960 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Rockwall CDO |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 羅克沃爾CDO有限公司優先股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 77426R203 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | KY77426R2030 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 12552.50000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 75154.72000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.008029623828 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
優先股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | TerreStar 5/20 TL |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | TerreStar 5/20 TL 2/28/2022 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | LX188359 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 68187.28700000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 67982.73000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.007263359489 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
貸款
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2024-02-28 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.00000160 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 獨立房地產信託公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300Z3L8NU44NQEB29 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 房地產投資信託中的獨立房地產信託 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 45378A106 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US45378A1060 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 68862.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1103857.86000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.117937547707 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| C.這項投資中是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 如果是，請提供借出證券的價值。 | 107733.40000000 |
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | TerreStar公司普通股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | ACI09ZQM2 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 27134.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 9776651.54000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.044549619295 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | FREMF 21K-F103 CS 6.76 |
| D.CUSIP(如果有)。 | FREMFRR07 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | FREMFRR07 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | -19259000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | -19259000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | -2.05765553121 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
回購協議
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
| 值 | 默認設置 |
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | 6.76000000 |
| E.到期日。 | 2023-04-24 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
| I.本金金額。 | 19258594.00000000 |
| ISO幣種代碼 |
美元
|
| 二、抵押品的價值。 | 19259000.00000000 |
| ISO幣種代碼 |
美元
|
| 三、最能代表抵押品的投資類別，從以下各項中選擇(資產支持證券；機構抵押抵押債券；機構債券和機構條帶；機構抵押貸款支持證券；私人標籤抵押抵押債券；公司債務證券；股票；貨幣市場；美國國債(包括條帶)；其他工具)。如果是“其他票據”，包括簡要説明，如適用，包括其是債務抵押債券、市政債務、全部貸款還是國際債務。 |
資產擔保證券
|
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 拉斯維加斯的萊克 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 拉斯維加斯的萊克12/31/22 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 50202LAB0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | 930WMKII9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 15473254.95000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 13833089.93000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.477944545833 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
貸款
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2023-12-31 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 5.00000040 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 金樹貸款管理美國CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 金樹貸款管理美國CLO 3有限公司GLM 2018-3A F |
| D.CUSIP(如果有)。 | 38138AAC6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US38138AAC62 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 768750.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.082134206844 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-04-20 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.30771160 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 泰瑞星公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 泰瑞星公司2020年2月27日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | LX143820 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 8775053.88300000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 8748728.72000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.934725065775 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
貸款
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2028-02-27 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.00000160 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | EDS傳統合作夥伴 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | EDS傳統合作夥伴2049年12月31日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | COBLA03G |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 61411237.29000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 59637763.66000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 6.371772899117 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
貸款
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2023-12-14 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 10.24999920 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 交響樂CLO，Ltd. |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SYMPHONY CLO XXVI LTD SYMP 2021-26A ER |
| D.CUSIP(如果有)。 | 87167 VAA5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US87167 VAA52 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1830000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.195519477756 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2033-04-20 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.30770880 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 格倫伊格爾斯CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 格倫伊格爾斯CLO有限公司優先股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 37866 PAB5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US37866PAB58 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 8860.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 90997.91000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.009722329967 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
優先股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 價值創造公司LX113920 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 價值創造公司LX113920 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | ACI04HYQ9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1118286.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 0.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.000000 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Sapience系列B-1優先股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | SAPIB1 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3440476.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 9736547.08000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.040264808872 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 布魯斯·曼斯菲爾德第一單元2007 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 布魯斯·曼斯菲爾德單位2007年通過信託基金6.850000%06/01/2035 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 116663AC9 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US116663AC99 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 15222107.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 347586.66527366 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.037136591950 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2034-06-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 6.85000000 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Sapience B系列優先股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | SAPIPREFF |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2361111.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 7862499.63000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.840039246732 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | QUARTERNORTH能源公司。SLTL第3批認股權證 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | LX197594 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 257538.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 36377242.50000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.886589866574 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 能量轉移LP |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | MTLVN9N7JE8MIBIJ1H73 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Energy Transfer LP合夥企業股份 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 29273V100 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US29273V1008 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 179200.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2234624.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.238750009542 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | MLP |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | TICPCLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | TICPCLO I-2 LTD TICP2018-IA E |
| D.CUSIP(如果有)。 | 87248YAC8 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US87248YAC84 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2269304.35000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2011284.45000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.214888134035 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2028-04-26 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.82186080 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Rockwall CDO |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 羅克沃爾投資者公司144A優先股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 774272207 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | XS0254367682 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 4800.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 10055.30000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.001074320767 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
優先股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 惠勒房地產投資信託公司。 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 5493005TOFFG62ETJY29 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 惠勒房地產投資信託公司優先股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 963025309 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US9630253097 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 82301.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 137442.67000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.014684545934 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
優先股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | IHEARTCOMUNICATIONS，Inc. |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 54930076J6KDZL504O62 |
| C.發行名稱或投資説明。 | IHEARTCOMUNICIONS INC 6.375000%05/01/2026 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 45174HBC0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US45174HBC07 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3100.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2738.65000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.000292600774 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2026-05-01 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
| 二、年化增長率。 | 6.37500000 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CCS Medical Inc.(慢性護理)LX113924 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | ACI04HQ13 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 12026660.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 22285400.98000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.380999978803 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | KKR金融CLO，Ltd. |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | KKR CLO 18 LTD KKR 18 E |
| D.CUSIP(如果有)。 | 48251 HAA5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US48251 HAA59 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 2677500.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.286067432619 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-07-18 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.24471160 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 中金公司融資有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CIFC Funding 2014 Ltd CIFC 2014-1A ER2 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12549LAG1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US12549LAG14 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 840000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.089746645527 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-01-18 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 10.64471040 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | QUARTERNORTH能源公司。SLTL第2批認股權證 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | LX197596 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 164598.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1399083.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.149479769124 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 銀河CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Galaxy XXVI CLO有限公司Galxy 2018-26A F |
| D.CUSIP(如果有)。 | 36321 MAC1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US36321 MAC10 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5450000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 4305500.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.460004978951 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-11-22 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.90943080 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | MPM控股公司/DE託管安全 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55336L102 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US55336L1026 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 299032.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1495160.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.159744755389 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | THL Credit Wind River CLO LLC |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | WINDR 2014-2A子THL信貸風河2014-2 C 01/15/2031 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 88432BAC2 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US88432BAC28 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5955627.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1074990.67000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.114853341197 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-01-15 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 0.00000000 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | LLV Holdco Inc.LLVHSAM01 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | ACI04K3Y9 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 34511.92000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5565737.34000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.594650304944 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 中金公司融資有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | CIFC 2013-2A子CIFC資金2013-II有限公司2030年10月18日 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 12548YAD1 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | 美國12548YAD13 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5462500.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 874000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.093379247846 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-抵押貸款支持證券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-10-18 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 0.00000000 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 麥迪遜公園基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 麥迪遜公園基金XX有限公司MDPK 2016-20A ER |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55819UAG3 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US55819UAG31 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1400000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1206240.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.128876182977 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-07-27 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 10.11457080 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | NEXLS有限責任公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | NEXLS有限責任公司 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 957.33240000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 53550515.74000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 5.721403754694 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | SFR運營夥伴關係，L.P.可轉換票據 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | NEXPOSFR |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 65000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 63590800.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 6.794120221931 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
債務
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 不適用 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 7.49999880 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Allenby普通股 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Allenby普通股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | ACI06QHV5 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 1474379.27000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 0.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.000000 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | MP CLO有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | ACAS CLO 2015-1 LTD MP7 2015-1A FRR |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55320TAD5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US55320TAD54 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 5800000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 3292273.31000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.351750578253 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2028-10-18 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.70470960 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Carestream Health，Inc. |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Carestream Health，Inc.2027/9/30 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 14173 VAT0 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 |
| 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符的類型 | LX208470 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 所有其他人 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 16657338.76000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 9940266.91000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.062030489074 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
貸款
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2027-09-30 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.18022920 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 不適用 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | IQHQ Inc.私人公司 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 44988Q106 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US44988Q1067 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2356665.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 55593727.35000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 5.939703026242 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 頂峯信貸CLO 2019有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | APEX Credit CLO 2019 LTD APEXC 2019-1A D |
| D.CUSIP(如果有)。 | 03754BAA5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US03754BAA52 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1640000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.175219641268 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2032-04-18 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 11.89470960 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 花崗巖點抵押信託公司。 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 529900VX2HQZ76AYIE02 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Granite Point Mortgage Trust Inc優先股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 38741L305 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US38741L3050 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 40000.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 660000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.070515221486 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
優先股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | OZLM Funding Ltd |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | OZLMXXII有限公司OZLM2018-22A E |
| D.CUSIP(如果有)。 | 67111XAC6 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US67111XAC65 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 3110000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1959300.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.209334050693 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2031-01-17 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.18242880 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | 麥迪遜公園基金有限公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 不適用 |
| C.發行名稱或投資説明。 | 麥迪遜公園基金XXIX有限公司MDPK 2018-29A樓 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 55820EAC5 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US55820EAC57 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 2000000.00000000 |
| 單位 |
本金金額
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 1660000.00000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.177356466161 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
ABS-擔保債券/債務債券
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 |
企業
|
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
開曼羣島
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 | 2030-10-18 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 漂浮 |
| 二、年化增長率。 | 12.36471120 |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | Braemar酒店及度假村公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300JDUUEBN868C776 |
| C.發行名稱或投資説明。 | Braemar Hotels&Resorts Inc.優先股 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 10482B200 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US10482B2007 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 325976.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 5222135.52000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.557939458822 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
優先股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
僅在下列情況下，基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分分開處理； (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問；或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“不適用”。
| 表示根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值)，則報告“N/A”。 |
1
2
3
不適用
|
項目C.9。對於債務證券
對於債務證券，還應規定：
| A.到期日。 |
B.優惠券。
| I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
| 二、年化增長率。 | |
| C.當前是否違約？[是/否] |
是
否
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否] |
是
否
|
| 利息的任何部分是以實物支付的嗎？[是/否]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。 |
是
否
|
F.對於可轉換證券，還應規定：
| I.強制敞篷車？[是/否] |
是
否
|
| 二、臨時敞篷車？[是/否] |
是
否
|
三、參考票據的描述，包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣，以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符，請指明所使用的標識符的類型。
| V.增量(如果適用)。 |
項目C.10.對於回購和逆回購協議，還應規定：
| a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品，請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品，請選擇“逆回購 協議”。 |
回購
逆回購
|
B.交易對手。
| I.被中央交易對手批准？[是/否]如果為Y，則提供中央交易對手的名稱。 |
是
否
|
二、如果為N，請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
| C.三方？ |
是
否
|
| D.回購利率。 | |
| E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束，這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。
項目C.11.對於衍生品，還提供：
| A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資？ |
是
否
|
| B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到？ |
是
否
|
| 這項投資是否有任何部分是由基金借出的？ |
是
否
|
| 對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券，而不是在C部分報告這些證券，條件是如此列出的證券不受限制，在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告，也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。 |
項目C.1。投資的認定。
| A.發行人(如有)的名稱。 | NexPoint住宅信託公司 |
| B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金，則應報告該系列信託的利潤率。 | 549300U2J6XVYBF87166 |
| C.發行名稱或投資説明。 | NexPoint住宅房地產投資信託基金 |
| D.CUSIP(如果有)。 | 65341D102 |
至少下列其他標識符之一：
| 標識符。 | ISIN |
| ISIN | US65341D1028 |
項目C.2。每筆投資的金額。
平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用，請提供衍生品合約的數量。
| 餘額 | 186372.00000000 |
| 單位 |
股份數量
|
| 其他單位説明。 | |
| 貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
| 價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價，請提供用於計算價值的匯率。 | 8138865.24000000 |
| 匯率。 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.869566492490 |
項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品，回答本項目不適用，並回答項目C.11中的相關收益概況問題。
| 支付配置文件。 |
長
短
不適用
|
項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別：
| 資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”，請提供簡短的描述。 |
股權-普通股
|
| 發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 其他 |
| 如果是“其他”，請提供簡要説明。 | 不適用 |
項目5.投資國或發行國。
| 報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。 |
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？
| 這項投資是受限證券嗎？ |
是
否
|
項目C.7.
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資，註明每一分類的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性適中的投資 |
| 三、流動性較差的投資 |
| 四、流動性不足的投資 |
| 類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股，應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
Item C.1. Identification of investment.
| a. Name of issuer (if any). | MADISON PARK FUNDING, LTD. |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
| c. Title of the issue or description of the investment. | MADISON PARK FUNDING XXX LTD MDPK 2018-30A F |
| d. CUSIP (if any). | 55822HAC6 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US55822HAC60 |
Item C.2. Amount of each investment.
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 1000000.00000000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 865000.00000000 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.092417676644 |
Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
ABS-collateralized bond/debt obligation
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Item C.5. Country of investment or issuer.
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
CAYMAN ISLANDS
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Item C.6. Is the investment a Restricted Security?
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
Item C.7.
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
Item C.9. For debt securities
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2029-04-15 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
| ii. Annualized rate. | 11.64242880 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
Item C.11. For derivatives, also provide:
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)
| The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
NPORT-P: Signatures
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
| Registrant: | Highland Income Fund |
| By(Signature): | Stephanie Vitiello |
| Name: | Stephanie Vitiello |
| Title: | CCO |
| Date: | 2023-03-31 |