2023 年 6 月投資者發佈會

2 免責聲明本演示包括1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款 所指的 “前瞻性陳述”。實際結果可能與預期、估計和預測不同，因此，讀者不應依賴這些 前瞻性陳述來預測未來事件。諸如 “目標”、“期望”、“目標”、“假設”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛力”、“繼續” 等詞語旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際業績與 預期業績存在重大差異，其中包括我們最新的10-K表年度報告以及隨後的任何10-Q表季度報告和當前8-K表報告中描述的結果，標題為 “風險因素”。 可能導致實際業績出現差異的因素包括但不限於：我們的業務和投資策略；我們準確預測普通股和優先股未來股息支付情況以及此類股息金額的能力； 我們準確確定資產公允市場價值的能力；房地產相關證券和其他證券的投資機會的可用性，包括我們對 當前可能產生的潛在機會的估值以及未來的市場錯位；我們的預期投資；我們投資價值的變化，包括導致與我們的資產融資相關的追加保證金的負面變化；通貨膨脹、利率和 抵押貸款預付款利率的變化；抵押貸款支持證券、MBS 或其他資產支持證券（ABS）的抵押貸款和其他貸款的預付款；違約率、拖欠率、寬容率、延期還款率或 投資回收率下降；一般我們投資的證券市場的波動性；我們的維持能力現有融資安排和我們獲得未來融資安排的能力；我們實施住宅抵押貸款證券化 戰略的能力；我們的投資與用於為此類購買融資的借款之間的利率不匹配；利率上限對我們的可調利率投資的影響；我們的 套期保值策略在多大程度上可以保護我們免受利率波動的影響；各種政府計劃的影響和變化；變化的影響和變化在政府法規、税法和税率中、會計指導和類似 事項；我們行業的市場趨勢、利率、債務證券市場或整體經濟；與我們未來向股東進行分配的能力相關的估計；我們對競爭的理解； 合格人員；我們維持房地產投資信託或房地產投資信託基金分類的能力，用於美國聯邦所得税目的；我們維持根據《投資公司法》獲得註冊豁免的能力 1940 年、經修訂的 或 1940 年法案；我們的預期關於重要性或重要性；以及我們的披露控制和程序的有效性。提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述， 僅代表截至發表之日的前瞻性陳述。Chimera不承擔或接受任何義務公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或 情況的任何變化。有關這些和其他風險因素的更多信息包含在Chimera向美國證券交易委員會（SEC）提交的最新文件中。上述警告性陳述明確限制了隨後有關奇美拉或任何代表奇美拉行事的人的事項的書面和口頭 前瞻性陳述的全部內容。本演示文稿可能包括通過第三方和行業出版物進行的研究、調查和研究獲得的行業和市場 數據。我們尚未獨立驗證來自第三方來源的任何此類市場和行業數據。本演示文稿僅用於 討論目的，不得作為法律或投資建議，也無意包含所有應考慮的風險和不確定性。本演示不構成購買或 出售任何證券的要約，也不得解釋為表明各方或其各自關聯公司將接受的要約條款。除非另有説明，否則本演示文稿中的所有信息均截至2023年3月31日。 請讀者注意，本演示文稿中的財務信息基於本演示時可用的公司數據，在某些情況下，可能未經公司獨立審計師審計。

CHIMERA 是一家住宅信貸混合抵押貸款房地產投資信託基金 3 成立於 2007 年，自 2015 年 8 月起內部管理股本總額為 26 億美元，包括 17 億美元的普通股和 9.3 億美元的優先股 (1) 自 成立以來，Chimera (CIM) 已向普通股和優先股股東分配了 60 億美元總槓桿率 4. 1:1 /追索權槓桿率 1. 2:1 住宅抵押貸款是我們業務和增長戰略的重要組成部分。我們的住宅抵押貸款組合包括再良貸款 (RPL)、非質量經理和投資者貸款、商業目的貸款 (BPL) 和Prime Jumbo 貸款。我們的使命是提供有吸引力的、經風險調整的回報。信息未經審計、估計且可能發生變化。(1) 公司預計， 優先股的應付倫敦銀行同業拆借利率將於2023年7月3日被法律取代，相應的期限為SOFR期限加上適用的法定利差調整。截至2023年3月31日，根據公司股票回購計劃可能購買的 普通股的美元價值約為1.77億美元。

2023 年活動概述 4 信息截至 2023 年 5 月 31 日，未經審計， 已估計，可能會發生變化。繼續專注於住宅抵押貸款的收購和證券化。購買並承諾提供12.5億美元的多元化住宅抵押貸款。57％是經驗豐富的RPL，39％是非QM（DSCR） 投資者貸款，其餘是商業目的貸款（BPL）。發行了8.41億美元的經驗豐富的RPL證券化以及總額為2.36億美元的非質量管理（DSCR）投資者貸款證券化。進一步實施了我們關於 CIM 證券化的通話優化 策略。我們行使了看漲權，終止了六項現有的經驗型RPL證券化，併發行了4項新的經驗型RPL證券化，總額為12.4億美元。最終收回了約1.3億美元。2項證券化有1年期看漲期權，2項證券化有2年期看漲期權，能夠利用未來利率下跌的機會。證券化總額為23.2億美元。將我們的浮動利率 追索權融資風險減少了約7.17億美元。消除了 RPL 倉庫貸款風險。追索權槓桿率從2022年第四季度的1.3倍降至1.0倍我們的利率套期保值使我們能夠選擇從未來較低的利率 中受益。利率互換保護了我們大約50％的浮動利率負債。在利率持續較高的環境中，利率互換提供了靈活性。

當前業務亮點 2023 年第一季度賬面價值為每股 7.41 美元，而 2022 年第四季度每股 7.49 美元承諾併購買了 12.5 億美元的住宅抵押貸款 7.07 億美元經驗豐富的 RPL 貸款 4.87 億美元的 DSCR 貸款 5200 萬美元商業用途貸款贊助了 3 次 RPL 證券化，總額為 11.7 億美元，導致 現金流出約 9,000 萬美元 CIM 2023-R1 5.86 億美元 M 2023-NR1 1.34億美元 CIM 2023-R2 2023 年第一季度後的賬面價值與 2023 年第一季度相比相對沒有變化贊助的 3 次 RPL 證券化總額為 9.12 億美元，導致現金流出約 4000 萬美元 CIM 2023-R3 4.51 億美元 CIM 2023-NR2 670 萬美元 CIM 2023-R4 3.94 億美元贊助 1 筆非 QM DSCR 投資者證券化總額為 2.36 億美元贊助了共計 7 項證券化年初至今投資 投資組合融資 2023 年第一季度通過還清 1.68 億美元將我們的總追索權融資風險額外減少了 7100 萬美元，證券化和資產銷售為非 50% 追索權融資的按市值計價（非MTM）和有限的 按市值計價（Limited MTM）追索權槓桿率從2022年第四季度的1.3倍下降到2023年第一季度後的1.3倍 (1)通過證券化、資產出售和本金 償付 56% 的非按市值計價（非按市值計價），將我們的總追索權融資風險敞口減少了約4.78億美元，追索權融資的按市值計價（Limited MTM）從2023年第一季度的1.2倍下降了1.0倍利率套期2023年第一季度利率對衝24.6億美元 利率互換的10億美元利率互換 2023年第一季度後的4.5億美元美國國債期貨用於對衝證券化執行風險 (1) 將浮動利率融資減少至19.8億美元，利率互換10億美元的利率 掉期流動性2023年第一季度2.32億美元現金4.27億美元未抵押資產（1）2.35億美元現金4.5億美元未抵押資產 5 2023年第一季度後信息截至2023年5月31日。信息未經審計、估算，可能會更改 。

2023 年第一季度 GAAP 投資組合 6 信息未經審計、估計，有待更改。(1) 按公允價值計算。(2) 包括9.3億美元的優先股。固定利率融資百分比 2023 年第一季度：2023 年 5 月 31 日：77% 固定利率（包括證券化債務）82% 固定 利率（包括證券化債務）86% 非中期融資（包括證券化債務）86% 證券化債務) 非機構 RMBS，1,141 87%，貸款，12,382 美元股權，2,649 (2) 22%，回購，3,195 美元 53%，證券化債務，7,585 美元我們的資本主要分配給 住宅抵押貸款由無追索權和回購融資融資。2023 年第一季度 GAAP 資產負債表（百萬美元）(1) 總資產 14,203 美元總負債 11,554 美元其他資產貸款機構 RMBS 負債與權益機構 CMBS Non 機構 RMBS 證券化債務資產現金權益其他負債回購 0 500 1,000 1,500 0-3 個月 3-6 個月 6-12 個月 12 個月+ 回購預期到期日 mTM Holiday Non mtM

32億美元回購負債16億美元MTM融資 1.2倍追索權槓桿率50％ 回購回購協議的50％為非MTM和Limited MTM利率互換對衝41％的浮動利率負債的平均固定支付率為3.26％ 1x1利率互換的10億美元美國國債期貨用於對衝證券化 執行風險消除了RPL倉庫貸款敞口減少了回購負債的風險 27億美元將MTM融資減少至12億美元將追索權槓桿率降低至1.0倍 56％的回購協議為非MTM，Limited MTM利率互換對衝了50％ 浮動利率的50％利率負債利率互換的平均固定支付率為3.26％ 1x1利率互換的10億美元追索權融資和利率對衝 (1) 信息截至2023年5月31日。信息未經審計，估計 ，可能會發生變化 2023 年第一季度後概述更新 (1) 7 1,615 359 489 732 美元 1,000 美元追索權融資對衝 2023 年第一季度後追索權融資和對衝 (1)（百萬美元）2023 年第一季度追索權 融資和對衝（百萬美元）總計 3,195 美元非中介浮動利率總計 2,463 美元，77% Limited MTM 總計 1,585 美元 non-MTM & Limited MTM 50% 利率互換利率 掉期利率 1,187 320 美元 478 732 美元1,000 美元追索權融資對衝非MTM Limited MTM 總計 1,530 美元，非-MTM & Limited MTM 56% MTM 44% 總計 2,000 美元浮動利率總計 1,985 美元，73% 利率互換利率 掉期

Chimera的貸款組合經驗豐富，85％的貸款來源於 2008 之前。從銀行、非銀行金融機構和政府贊助機構收購住宅抵押貸款通過倉庫設施和回購協議為購買抵押貸款融資（追索權融資）通過出售優先證券實現 抵押貸款證券化 抵押貸款並保留次級和純息證券（長期無追索權融資）通過回購協議（追索權融資）為保留證券融資，以提高 投資回報率 Chimera 的住宅抵押貸款流程概述 2023 年第 1 季度關鍵貸款統計數據總計當前未付本金餘額 (UPB) 123 億美元 (1) 貸款總數 119,042 加權平均貸款額度 1.04 萬美元加權平均 優惠券 5.89% WA FICO 661 發放時平均貸款期限 182 個月貸款價值 (LTV) 67% HPI 更新貸款價值 (LTV) 48% 60天以上拖欠住宅 10.2% 抵押貸款概述 UPB 起源於 2008 年之前的 104 億美元 UPB 起源於 2008 年 19 億美元當前 UPB 總額為 123 億美元 Chimera 的貸款組合受益於 HPA 帶來的房屋淨值的歷史水平。8 資料來源：彭博社和IntexCalc。 信息未經審計、估計，可能會發生變化。(1) 包括10億美元的倉庫住宅抵押貸款和2.19億美元 CIM 2022-I1 Non-QM DSCR 證券化。Chimera的貸款組合的加權平均息率為 5.89％。Chimera 貸款組合的拖欠額一直很低。100 200 300 400 1 月 02 日 1 月 08 日 1 月 11 日 1 月 17 日 S&P/Case-Shiller 美國國民 HPI 162 173 184 182 2022 2023 加權 平均貸款年齡（月）66 62 52 49 48 2019 2022 2023 HPI 已更新 LTV% 9.9 12.9 11.7 10.2 2019 2020 2022 2023 60 天以上違約率% 6.54 6.30 6.10 5.85 5.89 2019 2020 2021 2023 加權平均優惠券 %

自成立以來，Chimera已經完成了103筆交易，對522億美元的住宅 抵押貸款資產進行了證券化，其中包括傳統非機構RMBS、經驗豐富的再投資貸款、機構合格投資者貸款、非QM DSCR和Prime Jumbo貸款。Chimera發行了RMBS和貸款，目前未償還的本金餘額約為150億美元。奇美拉在2023年有14項未兑現的證券化債券。再證券化是未來資本再部署的額外來源。（千美元）交易和高級/次級總額為 發行年份類型已發行的交易數量總原始數。Balance 高級債券來源餘額次級債券來源 Balance 2008 貸款 2 770,865 670,949 99,916 2009 RMBS 3 3,535,035 1,570,034 2010 RMBS 14 5,638,378 2,482,209 2011 RMBS 2 359,139 182,015 2012 貸款 3 1,496,917 1,378,409 118,508 2014 貸款 和 RMBS 2 816,126 522,220 293,906 2015 年貸款 4 2,048,483 1,385,16162 663,321 2016 貸款 6 5,861,57,904 1,712,670 2017 貸款 9 7,364,441 5,146,809 2018 貸款 9 3,021,614 2,209,835 811779 2019 貸款 12 5,007,276 3,78 50,091 1,157,185 2020 貸款 11 4,163,703 3,254,207 909,496 2021 貸款 14 8,202,315 6,521,955 1,680,360 2022 貸款 5 1,570，674 1,156,067 414,607 2023 貸款 7 2,314,771 1,920,160 394,611 總計 103 52,171,326 36,533,900 15,637,426 證券化 ACTIVITY 9 信息截至2023年5月31日，未經審計，估計可能會發生變化。0 2,000 4,000 6,000 8,000 美元（百萬美元）2008 2009 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 優先債券次級債券

再利率貸款是我們投資組合的基石。鑑於房價上漲和貸款經驗豐富，信用表現一直保持穩定。60天以上拖欠3個月CPR（自願預付款）2023 年第一季度 RPL 證券化信用表現 10 2023 年第一季度 RPL 證券化貸款 特徵原始未付本金餘額總額 (UPB) 161 億美元當前未付本金餘額總額 (UPB) 111 億貸款總數 111,413 加權平均貸款規模 1 美元 16K 加權平均息率 5.92% WA FICO 654 平均貸款期限 197 個月攤銷貸款價值比 (LTV) 66% HPI更新的貸款價值比（LTV）44% 60+ Days Dealinent 10.3% 資料來源：彭博社和IntexCalc。信息未經審計、估計且可能變更 。5 10 15 20 12 月 19 日至 6 月 20 日 9 月 20 日 3 月 20 日 3 月 21 日 9 月 21 日 3 月 21 日 3 月 21 日 9 月 22 日 9 月 22 日 12 月 22 日 3 月 22 日 3 月 22 日 3 月 22 日 10 15 20 年 3 月 20 日 3 月 21 日 9 月 21 日 9 月 22 日 9 月 22 日 9 月 22 日 9 月 22 日 12 月 22 日 2 月 23 日% 0.0 0.5 1.5 1.5 12 月 19 日至 6 月 20 日 9 月 20 日 3 月 20 日 3 月 21 日 9 月 21 日 3 月 21 日 3 月 22 日 9 月 22 日 12 月 22 日 3 月 22 日 3月 23 日 CDR（默認利率）0 25 50 75 12 月 19 日至 6 月 20 日 9 月 20 日 3 月 21 日 9 月 21 日 3 月 21 日 9 月 22 日 9 月 22 日 3 月 23 日 3個月虧損嚴重程度

我們的 2023 年 11 定位信息未經審計、估計，可能隨時變更。(1) 信息截至 2023 年 5 月 31 日。投資組合投資從我們現有的RPL投資組合中提取現金是重要的資本來源。2023年有14筆交易可贖回，4筆交易在2024年可贖回，6筆交易在 2025年可贖回。這些交易未兑現的時間越長，潛在的現金提取就越大。按照目前的償還率，如果不在2025年之前提取現金，估計將獲得約10億美元的現金流出。資本在2023年第一季度向經驗豐富的 RPL、非質量管理（DSCR）投資者貸款和BPL領域部署了資金，並將隨着機會的出現繼續增長住宅信貸組合。鑑於誘人的 回報和流動性狀況，希望重建機構RMBS、機構CMBS和高級非機構RMBS投資組合。信用表現鑑於LTV較低（Wavg HPI LTV為48％）和182個月的調節，我們現有的貸款組合保持穩定。如果在當前虧損假設下實現所有資產和證券化債務的 可累積折扣（扣除保費），則權益賬面價值有可能增加約4億美元。假設所有資產和證券化債務均按面值償還 ，則股票賬面價值有可能增加約5億美元。融資與流動性（1）奇美拉擁有2.35億美元的現金和4.51億美元的未抵押資產。資源槓桿率從2023年第一季度的1.2倍下降了1.0倍。利率對衝 (1) (2) 當前的套期保值是 對美聯儲緊縮週期結束的預期。1年期利率互換保護了我們50％的浮動利率回購協議，1x1利率互換為我們提供了靈活性，以防美聯儲在2024年之前保持更高的利率。

附錄

13 財務指標請參閲本 演示文稿附錄部分中的其他討論。0.17 0.34 美元第 23 季度第 23 季度第 22 季度每股收益 0.13 美元 0.11 美元 22 第 23 季度第 23 季度第 4 季度每股可供分配收益 (EAD) (1) 7.41 美元 GAAP 賬面價值為 2.0% 1.0x 1.2 倍追索權槓桿 235 232 232 年 5 月 23 日 23 信息未經審計、估計，可能會發生變化。(1) 調整後的攤薄後每股普通股可供分配的收益是非公認會計準則指標。23 季度現金（百萬美元 ）451 美元 5月23 日第 23 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第 22 季度未抵押資產市值（百萬美元）

可供分配的收益可供分配的收益是一項 非公認會計準則指標，被定義為不包括按公允價值計值的金融工具的未實現收益或虧損以及計入收益、出售投資的已實現收益或虧損、清償債務的收益 或虧損、長期債務的利息支出、信貸損失準備金的變化、股票投資的其他收益或損失以及交易的公允價值變動產生的費用。此外，向符合退休條件的員工發放獎勵所產生的股票薪酬費用 反映為歸屬期（36 個月）內的支出，而不是作為即時支出列報。可供分配的收益是經濟淨利息收入， 減去薪酬和福利支出（根據符合退休條件的員工的獎勵進行了調整）、一般和管理費用、服務和資產管理費、所得税優惠或支出以及 優先股息費用。經濟淨利息收入是一項非公認會計準則財務指標，等於經長期債務利息支出調整後的GAAP淨利息收入、利率互換的淨定期利息成本，不包括現金賺取的 利息。我們將可供分配的收益視為衡量我們投資組合創造收入以分配給普通股股東的能力的一種指標。可供分配的收益是我們的董事會用來確定普通股股息金額（如果有）的指標之一， 但不是唯一的指標。我們的董事會在確定 普通股股息金額（如果有）時可能考慮的其他指標包括（除其他外）房地產投資信託基金的應納税所得額、股息收益率、賬面價值、投資組合產生的現金、再投資機會和其他現金需求。此外，可供分配的收益與房地產投資信託基金 應納税所得額不同，確定我們是否符合向股東分配至少 90% 的年度房地產投資信託基金應納税所得額（需進行某些調整）以維持房地產投資信託基金資格的要求，不是 基於可供分配的收益。因此，可供分配的收益不應被視為我們房地產投資信託基金應納税所得額的指標，也不應視為我們支付股息能力的保證，也不能代表我們可能支付的 股息金額。我們認為，如上所述，可供分配的收益有助於我們和投資者評估一段時間內的財務業績，而不會受到某些交易的影響。因此，不應孤立地看待 分配的收益，也不能替代根據公認會計原則計算的淨收益或每股基本股淨收益。此外，我們計算可供分配收益的方法可能與其他房地產投資信託基金計算相同或相似的補充績效指標時採用的方法不同 ，因此，我們的可供分配收益可能無法與其他房地產投資信託基金報告的可供分配收益 相提並論。14

可供分配的收益（續）15 下表提供了 GAAP衡量所列期間普通股股東的淨收益和攤薄後每股淨收益的指標，以及將細列項目與可供分配的收益和相關的 攤薄後普通股平均金額進行調節的詳細信息。可供分配的收益按調整後的攤薄股數列報。某些前期金額已重新分類，以符合本期列報方式。截至2023年3月31日的季度 2022 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 2022 年 6 月 31 日（千美元，每股數據除外）GAAP 普通股股東可獲得的淨收益（虧損）38,928 美元 78,716 美元（204,583）美元（179,765） $ (281,202) 調整：公允市場上金融工具的未實現（收益）淨虧損價值 (64,592) (112,026) 239,513 239,246 370,167 出售投資的已實現淨虧損 5,264 39,443 37,031 — —（收益）虧損 — — 2,897 — 投資準備金增加（減少）信用虧損 3,062 3,834 (1,534) 4,497 240 衍生品的未實現（收益）淨虧損 8,551 10,171 (10,307) 1,618 — 衍生品的已實現收益（虧損） 34,134 561 — — 交易費用 6,409 3,274 2,341 6,727 3,804 符合退休條件的獎勵的股票補償支出 2,141 (309) (310) (309) (309)) 723 其他投資（收益） 虧損 (117) 2,383 462 (980) — 可供分配的收益 31,471 美元 26,047 美元 62,613 美元 73,931 美元 93,732 美元 GAAP 淨收益（虧損）美元 0.17 美元 0.34 美元 (0.88) 美元 (0.76) $ (1.19) 可供分配的收益 調整後攤薄後普通股每股分配 0.13$ 0.11$ 0.27$ 0.31$ 0.39 信息未經審計、估計，可能會發生變化。

淨資產明細 16 2023 年第一季度淨資產突破 Direct Holdings 證券化信託融資信託總額直接控股證券化信託融資信託總投資：非機構 RMBS，按公允價值 869,751,381 271,751,887-1,140,776,268 871,451 276,029,550-1,147,480,674 機構 MBS，按公允價值計算 263,743,453,451--263,743,451 430,9434--430,9434 住宅抵押貸款 貸款 (1) RPL-10,538,149,429 342,174,463 10,880,323,891-10,254,212,430 269,839,052 10,524,051,481 投資者——211,054,734 736-212,737,942-212,737,942 RTL--217,870,381 217,870,381--204,635758 204,635758 Jumbo Prime--426,400,876 417,810,364 417,810,364 總投資資產 1,133,494,832 11,020,229,052 986,445,719 13,140,169,603 1,302,394,558 10,742,979,922 892,285,174 12,937,659,654 證券化債務， 抵押方：非機構 RMBS-77,741,677-78,542,437-78,542,437 住宅抵押貸款 貸款-RPL-7,392,617,938-7,392,617,938-6,984,448,663-6,984,448,663 投資者——114,609,883-116,293,089-116,293,089 有保障融資協議，擔保方：非機構 RMBS 656,992,985 138,152,000-795,144,985 685,1449 70,436,449-756,201449 機構 RMBS 212,685,001 359,880,001-359,880,001 住宅抵押貸款 貸款 RPL-1,315,707,148 3235,001 511,952 1,639,219,100-1,555,995,947 222,689,231 1,778,685,178 RTL-177,625,667 177,625,667-165,825,821 165,825,821 Jumbo Prime -370,647,587 370,647,587-374,172,111 374,172,111 11 投資負債總額 869,677,985 9,038,828,646 871,785,206 10,780,291,836 1,045,450 86,045,136 762,687,163 10,614,048,749 淨資產 263,816,848 1,981,400,406 114,660,413 2,359,877,767 257,078,108 1,936,598,785 129,598,011 2,323,610,905 (1) 不包括在 報告日之前購買的2023年3月31日持有的約6.46億美元的投資貸款並在該報告所述期間之後達成和解.信息未經審計、估算，可能會發生變化。

淨利差下表顯示了我們持有的平均收益資產、 資產所得利息、平均利息收益資產收益率、平均債務餘額、經濟利息支出、經濟平均資金成本、經濟淨利息收入和淨利差。17 截至2023年3月31日的季度 2022 年 3 月 31 日（千美元）（千美元 千美元）平均餘額利息平均收益率/成本平均餘額利息平均收益率/成本平均餘額平均利息收益率/成本資產：計息資產 (1)：機構 RMBS 美元 18,692$ 322 6.9% $ 31,542$ 346 4.4% 113,723$ 253 0.9% 機構 CMBS 307,846 2,957 3.8% 559,478 22,870 16.4% 非機構 RMBS 990,721 30,098 12.2 1,013,693 29,304 11.6% 1,310,359 45,675 13.9% 為 投資持有的貸款 12,334,025 152,838 5.0% 11,599,206 133,359 4.6% 總計 13,651,284 美元 1861,215 5.5% 13,561,895 美元 185,419% 13,582,766 202,157 美元 6.0% 負債和股東權益 ：計息負債 (2)): 擔保融資協議抵押方：機構 RMBS 4,095 美元 52 5.1% 4,547$ 46 4.0% 20,342$ 31 0.6% 機構 CMBS 252,956 4.7% 358,914 3,464 3.9% 435545 270 0.2% 非機構 RMBS 762,989 16,063 8.4% 788795 13,275 6.7% 817,261 5,448 2.7% 持有的投資貸款 2,189,967 34,839 6.4% 1,971,144 33,776 6.9% 1,948,974 12,839 2.6% 證券化 債務 8,049,843 62,886 3.1% 8,056,913 57,959 2.9% 7,870,127 45,885 2.3% 總計 11,258,996 116,796 4.1 美元 116,180 313 108,520 3.9% 11,092,249 美元 64,473 2.3% 經濟淨利息收入/淨利率利差 $ 69,419 1.4% 76,899 1.6% 137,684 3.7% 淨利息收入資產/淨利率 2,392,288 2.0% 2,381,582 2.3% 2,490,517 4.1% 計息資產與計息 負債的比率 1.21 1.21 1.22 (1) 按攤銷成本計算的計息資產 (2) 利息收入資產包括定期利息掉期淨利息成本信息未經審計、估算，可能會發生變化。

Chimera通過證券化創建了定期融資（1）。證券化 PROCESS CIM 從交易商那裏購買了1億美元的非機構抵押貸款債券或貸款。CIM將債券或貸款存入信託。信託發行由標的債券或貸款的現金流支持的債券。優先A票據從 獲得其7500萬美元債券的抵押品和利息的所有本金，直到債券還清。下級B票據從其2500萬美元債券中獲得利息，吸收損失，只有在全額支付優先A票據後才開始獲得本金。3倍無追索權 槓桿。1億美元非機構抵押貸款債券或貸款1億美元信託（非機構人民幣抵押品）7500萬美元優先A票據留存CIM Deposion 18追索權融資1500萬美元回購融資 下級B票據下級B票據的1000萬美元股權下級B票據的60％通過回購協議融資。下級B票據的剩餘40％是股權。1.5倍的追索權槓桿。(1) 下面的假設圖 顯示了我們證券化交易的典型結構。

合併貸款證券化 19 VINTAINGE DEAL OIGINAL OIGINAL FACE TOTAL 已售出部分剩餘面額剩餘面額已售出部分剩餘面額保留的部分首次通話日期 2023 CIM 2023-R4 397,270 96,727 392,471 295,741 295,747 4627 四月 2028 2023 CIM 2023-NR2 66,628 18,333 65,917 47,517 93 18,324 2023 年 4 月 2023 CIM 2023-R3 450,834 394,479 56,355 447,123 390,764 564 2025 年 4 月 2023 CIM 2023-I1 236,161 205,578 303,665 203,583 2023 2023 年 4 月 CIM 2023-R2 447,384 364,841 82,543437,159 354,606 82,543 2028 年 3 月 CIM 2023-NR1 134,016 97,161 36,855 124,455 876 879 Jan 2024 2023 CIM 2023-R1 585,718 512,215 564,905 491,677 73,215 2025 年 1 月 2022 CIM 2022-NR1 144,912 105,961 135,943 9651 135,943 96,51 29 39,414 2025 年 10 月 2022 年 CIM 2022-R3 369,891 283,891 86,000 343,075 257,073 85,998 9 9 2027 CIM 2022-I1 219,442 96,445 209,454 96,445 2026 年 6 月 CIM 2022-R2 508,202 380,389 127,813 458,464 330,842 1267,87,42 1267,87,47,1267 2027 年 5 月 2022 年 CIM 328,226 263,729 64,497 282,264 2022-R1 217772 64,476 2027 2 2027 年 2 月 CIM 2021-NR4167,596 125,747 41,849 129,944 88,514 41,430 目前可致電 2021 CIM 2021-R6 353,797 336,284 17,513 227,513 9 2021 CIM 2021-R5 450,836 67,836 67,834 299,504 67,326 2021 年 8 月 CIM 2021-R4 545,684 46,636 831 81,853 389,543 307,473 81,853 2024 年 6 月 CIM 2021-R3 859,735 730,735 128,960 571,60 128,960 2025 年 4 月 CIM 2021-NR3 117,373 35,288 38,337 36,951 目前可致電 2021 CIM 1,497,213 1,272,631 24,582 929,303 702,379 224,582 2021 年 3 月 CIM 2021-NR2 240,425 180,318 60,107 2021-R2158,697 91,856 66841 目前可致電 2021 CIM 2021-R1 2,0988,584 1,783,797 314,787 1,321,610 1,002,672 2021 CIM 2021-NR1 232,877 69,805 141,122 65,613 75,509 目前可致電 2020 CIM 653,2,023 91,169 415,769 324,862 90,881 2023 年 11 月 CIM 2020-R6 418,390 334,151 84,239 286,446 2023 年 10 月 CIM 2020-R5 338,416 257,389 182,606 101,149 81,389 清理 致電 2020 CIM 2020-R3 438,228 328,670 109,558 278,083 169,036 109,047 目前可致電 2020 CIM 2020-R2 492,347 416,761 75,586 315,236 2020-R7241,581 73,655 清理電話 2020 CIM 2020-R1 390,761 317,608 73,153 270,876 197,665 72,757 目前可致電 2019 SLST 2019-1 1,217,441 941,719 275,722 574,257 239,898 目前可致電 2019 CIM 2019-R5 315,224 62,815 175,015 90 112,309 61,981 清理電話 2019 CIM 2019-R4 320,802 256,641 64161 185,665 122,806 62,858 目前可致電 2019 CIM 2019-R3 342,633 291,237 177,427 126,475 50,952 目前可致電 2019 CIM 2019-R2 464,327 358,172 106,155 306,742 2014 672 104,693 2019 年清理電話會議 CIM 2019-R1 371,762 297,409 74，353 234,042 161,034 73,008 目前可致電 2018 CIM 2018-R3 181,073 146669 34,404 68,804 36,256 32,286 目前可致電 2016 CIM 2016-FRE1 185,811 115,165 73,528 17,006 56,522 目前可致電 2008 PHHMC 2008-CIM1 619,710 70,568 8,508 6,321 2,164 請勿致電 權利總計 17,198,861 美元 14,022,102 美元 3,176,759 11,822,918 美元8,746,936 3,060,366 信息截至2023年5月31日，未經審計、估計，可能會發生變化。

信息未經審計、估計，可能會發生變化。20