NPORT-P:文件管理器信息
Filer CIK | 0000027367 |
Filer CCC |
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|
Filer 投資公司類型 | |
這是實時申請還是測試申請? | LIVE 測試 |
你想要退貨副本嗎? | |
這是以紙質形式提交的正式申報的電子副本嗎? |
投稿聯繫信息
姓名 | |
電話 | |
電子郵件地址 |
通知信息
僅通過申報網站通知? | |
系列編號 |
美國
證券交易委員會 華盛頓特區 20549 表格 NPORT-P 每月投資組合報告 |
Filer CIK | 0000027367 |
Filer CCC |
********
|
Filer 投資公司類型 | |
這是實時申請還是測試申請? | LIVE 測試 |
你想要退貨副本嗎? | |
這是以紙質形式提交的正式申報的電子副本嗎? |
姓名 | |
電話 | |
電子郵件地址 |
僅通過申報網站通知? | |
系列編號 |
a. 註冊人姓名 | DAXOR CORP |
b. 註冊人的《投資公司法》文件編號:(例如,811-______) | 811-22684 |
c. 註冊人的 CIK 號碼 | 0000027367 |
d. 註冊人的 LEI | 984500B839ED8XIK6792 |
街道地址 1 | 109 Meco Lane |
街道地址 2 | |
城市 | 橡樹嶺 |
州(如果適用) |
田納西州
|
外國(如果適用) |
美利堅合眾國
|
郵政編碼 /郵政編碼 | 37830 |
電話號碼 | 516-317-2670 |
a. 系列名稱。 | 沒有 |
b. EDGAR 系列標識符(如果有)。 | |
c. 系列的 LEI。 | 00000000000000000000 |
a. 財政年終日期。 | 2023-12-31 |
b. 報告信息的截止日期。 | 2023-03-31 |
基金是否預計這將是其在N PORT表格上的最後一次申報? | 是的 不是 |
報告基金及其合併子公司的以下信息。 |
a. 總資產,包括屬於D部分報告的雜項證券的資產。 | 29458490.00 |
b. 負債總額。 | 1760506.00 |
c. 淨資產。 | 27697984.00 |
a. 屬於D部分中報告的雜項證券的資產 | 26000000.00 |
b. 投資於受控外國公司的資產,目的是投資某些類型的工具,例如但不限於商品。 | 0 |
c. 根據S-X條例第6-04 (13) (a) 條報告的可歸因於應付票據、債券和類似債務的應付金額的借款 [17 CFR 210.6-04 (13) (a)].
一年內應付的金額。 | |
銀行或其他金融機構用於借款。 | 1760506.00 |
受控公司。 | 0 |
其他分支機構。 | 0 |
其他。 | 0 |
一年後應支付的金額。 | |
銀行或其他金融機構用於借款。 | 0 |
受控公司。 | 0 |
其他分支機構。 | 0 |
其他。 | 0 |
d. 投資的應付賬款可以是 (i) 以延遲交付、發放時或其他堅定承諾方式購買,或 (ii) 以備用承付款方式購買。
(i) 在延遲交付、簽發時或其他堅定承諾的基礎上: | 0 |
(ii) 在待命承諾的基礎上: | 0 |
e. 基金髮行的未償還優先股的清算優先權。 | 0 |
f. C部分和D部分未報告的現金和現金等價物 | 0 |
如果 在過去三個月中基金債務證券頭寸的平均價值合計超過基金淨資產價值的25%或以上,則提供:
c. 信用利差風險(SDV01、CR01 或 CS01)。提供因信用利差變化 1 個基點 而導致的投資組合價值變化,其中該變動應用於按投資等級和非投資 等級風險敞口彙總的期權調整後利差,以下每個到期日:3 個月、1 年、5 年、10 年和 30 年。
投資等級。 | |
到期期。 | |
3 個月。 | |
1 年。 | |
5 年。 | |
10 年了。 | |
30 年了。 | |
非投資級別。 | |
到期期。 | |
3 個月。 | |
1 年。 | |
5 年。 | |
10 年了。 | |
30 年了。 |
就第 B.3 項而言,將值計算為以下各項的絕對值之和:
(i) 每隻債務證券的價值,
(ii) 每筆掉期的名義價值,包括但不限於總回報互換、利率互換和信用違約互換,其中標的參考資產或資產是債務證券或利率;
(iii) 標的參考資產或資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值;以及
(iv) 標的參考資產為第 (i)、(ii) 或 (iii) 條所述資產的任何期權的增量調整後的名義價值。
對於基金沒有風險敞口的到期日,報告為零。對於介於 (a) 和 (b) 中任何列出的到期日之間的風險敞口,使用線性插值法估算上面列出的每個到期日的風險敞口。對於上述到期日範圍之外的風險敞口,包括最近到期的風險敞口。
a. 對於任何證券借貸交易中的每位借款人,提供以下信息:
b. 是否有任何證券借貸對手提供任何非現金抵押品? | 是的 不是 |
a. 前三個月中每個月的基金總回報率。如果基金是多類別基金, 報告每個類別的回報。此類申報應根據表格N-1A第 26 (b) (1) 項、N-2表格第4項的第13號説明或N-3表格第26 (b) (i) 項(如適用)中概述的方法計算。
月度總回報記錄: 1 | |
前三個月中每個月的基金月度總回報率——第1個月。 | 0 |
前三個月(第2個月)中每個月的基金總回報率。 | 0 |
前三個月(第3個月)中每個月的基金總回報率。 | 0 |
b. 申報申報的類別的類別識別號(如果有)。 |
c. 在前三個月中,每個月的已實現淨收益 (虧損)和可歸因於以下每個類別衍生品的未實現升值(或折舊) 的淨變動: 商品合約、信貸合約、股票合約、外國 交易所合約、利率合約和其他合約。 在每個此類資產類別中,進一步報告以下每種衍生工具的相同信息 :遠期、 期貨、期權、掉期、掉期、掉期、權證等。以美元 美元報告。損失和折舊應以負 數字報告。
資產類別。 | 股權合約 |
每月已實現淨收益(虧損)— 第 1 個月 | 0 |
未實現升值(或折舊)的每月淨變化 — 第 1 個月 | 0 |
月度已實現淨收益(虧損)— 第 2 個月 | 0 |
未實現升值(或折舊)的月度淨變化 — 第 2 個月 | 0 |
每月已實現淨收益(虧損)— 第 3 個月 | 0 |
未實現升值(或折舊)的月度淨變化 — 第 3 個月 | 0 |
儀器類型。 | 選項 |
每月已實現淨收益(虧損)— 第 1 個月 | 0 |
未實現升值(或折舊)的每月淨變化 — 第 1 個月 | 0 |
月度已實現淨收益(虧損)— 第 2 個月 | 0 |
未實現升值(或折舊)的月度淨變化 — 第 2 個月 | 0 |
每月已實現淨收益(虧損)— 第 3 個月 | 0 |
未實現升值(或折舊)的月度淨變化 — 第 3 個月 | 0 |
d. 在過去三個月中,每個月的已實現淨收益(虧損)和可歸因於衍生品以外投資的未實現升值
(或折舊)的淨變化。以美元報告。損失和折舊應
以負數形式報告。
第 1 個月
每月已實現淨收益(虧損)— 第 1 個月 | 0 |
未實現升值(或折舊)的每月淨變化 — 第 1 個月 | -297521.00 |
月度已實現淨收益(虧損)— 第 2 個月 | 0 |
未實現升值(或折舊)的月度淨變化 — 第 2 個月 | -174418.00 |
每月已實現淨收益(虧損)— 第 3 個月 | 408213.00 |
未實現升值(或折舊)的月度淨變化 — 第 3 個月 | -4034.20 |
提供過去 三個月中每個月基金股票的銷售和 贖回/回購的總美元金額。如果基金的股票存放在綜合賬户中, 為了計算基金的銷售額、贖回和 回購額,請使用這些 綜合賬户的淨銷售額或贖回/回購。在此項目下報告的金額應為 在扣除任何前端銷售負荷之後,在扣除任何 遞延或臨時延期銷售負荷或費用 之前。出售的股票應包括基金出售給 註冊單位投資信託的股票。對於合併和其他 收購,在出售的股票價值中包括基金收購另一家投資公司或 個人控股公司資產以換取自有股份的任何交易。對於 清算,在贖回的股票價值中包括基金清算其全部或部分資產的任何 交易。 交易所的定義是贖回或回購 一個基金或系列的股票,並將全部或部分收益 投資於同一個投資 家族中另一個基金或系列的股票。 |
第 1 個月 |
a. 出售股票的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分配的再投資)。 | 0 |
b. 與股息和分配再投資相關的出售股票的總淨資產價值。 | 0 |
c. 贖回或回購的股票的總資產淨值,包括交易所。 | 0 |
第 2 個月 |
a. 出售股票的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分配的再投資)。 | 0 |
b. 與股息和分配再投資相關的出售股票的總淨資產價值。 | 0 |
c. 贖回或回購的股票的總資產淨值,包括交易所。 | 0 |
第 3 個月 |
a. 出售股票的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分配的再投資)。 | 0 |
b. 與股息和分配再投資相關的出售股票的總淨資產價值。 | 0 |
c. 贖回或回購的股票的總資產淨值,包括交易所。 | 0 |
a. 如果適用,提供基金當前的高流動性最低投資額。 | |
b. 如果適用,請提供在本報告所述期間基金在高流動性投資中的持股低於基金高流動性投資最低限額的天數。 | |
c. 在本報告所述期間,基金的高流動性最低投資額是否發生了變化? | 是的 不是 N/A |
對於開放式管理投資公司的投資組合投資,請提供基金高流動性投資中作為保證金或抵押品 認捐的與衍生品交易相關的比例,這些衍生品交易按規則22e-4的規定歸類為以下類別 [17 CFR 270.22e-4]:
(1) 流動性適中的投資 |
(2) 減少流動性投資 |
(3) 非流動性投資 |
就B.8項而言,在計算所需百分比時,分母應僅包括基金歸類為高流動性投資的資產(不包括負債)。
分類 |
如果基金不受細則18f-4的約束 [17 CFR 270.18f-4]第 18f-4 (c) (4) 條規定的計劃要求和資金槓桿風險限制 [17 CFR 270.18f-4 (c) (4)],提供 以下信息:
a. 衍生品暴露(定義見規則18f-4 (a) [17 CFR 270.18f-4 (a)]),按基金資產淨值的百分比列報。 | |
b. 根據細則18f-4 (c) (4) (i) (B) 的規定,對衝貨幣風險的貨幣衍生品的風險 [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (i) (B)], 按養恤基金資產淨值的百分比列報. | |
c. 根據規則18f-4 (c) (4) (i) (B) 的規定,對衝利率風險的利率衍生品的風險敞口 [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (i) (B)], 按養恤基金資產淨值的百分比列報. | |
d. 超出第 18f-4 (c) (4) (ii) 條所述五個工作日期限的工作日數(如果有) [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (ii)],在本報告所述期間,該基金的衍生品敞口超過其淨資產的10% 。 |
對於受規則 18f-4 (c) (2) 所述基金槓桿風險限制約束的基金 [17 CFR 270.18f-4 (c) (2)],提供以下信息,這些信息是根據規則18f-4 (c) (2) (ii) 的要求確定的,以確定 基金在每個工作日至少一次遵守適用的VaR測試的情況:
a. 報告所述期間每日VaR中位數,按養恤基金淨資產值的百分比列報。 | |
b. 對於在報告期內接受相對風險測試的基金,提供: | |
i. 基金指定指數的名稱,或説明基金的指定參考投資組合是基金證券投資組合的聲明(如適用)。 | |
ii。基金指定指數的指數標識符(如適用)。 | |
iii。報告期內的VaR比率中位數,以基金指定參考投資組合vAR的百分比形式報告。 | |
c. 回測結果。基金在回測其VaR計算模型(如細則18f-4 (c) (1) (iv) 所述)後發現的例外數目 [17 CFR 270.18f-4 (c) (1) (iv)]在 報告期內。 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | Avangrid, Inc. |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | 549300OX0Q38NLSKPB49 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 普通股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 05351W103 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US05351W1036 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | 年齡 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 7000 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 279160.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.01 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
Equity-Common
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以 計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。 如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 阿維斯塔公司 |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 普通股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 05379B107 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US02079K1079 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | AVA |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 6000 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 254700.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.92 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
Equity-Common
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以 計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。 如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | CMS 能源公司 |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | 549900IA9XFBAGN1BW29 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 普通股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 125896100 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US1258961002 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | CMS |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 3500 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 214830.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.78 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
Equity-Common
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以 計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。 如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | CenterPoint 能源有限公司 |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 普通股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 15189T107 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US15189T1079 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | CNP |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 1000 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 29460.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.11 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
Equity-Common
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以 計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。 如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | DTE 能源公司 |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | 549300IX8SD6XD71I78 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 普通股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 233331107 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US2333311072 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | 日期 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 3000 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 219080.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.79 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
Equity-Common
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以 計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。 如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 愛迪生國際 |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | 549300I7ROF15MAEVP56 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 普通股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 281020107 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US2810201077 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | EIX |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 4000 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 282360.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.02 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
Equity-Common
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以 計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。 如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 恩布里奇公司 |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | 5493003FRODSVHJWFS32 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 普通股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 29250N105 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | CA29250N1050 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | ENB |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 2952 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 112619.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.41 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
Equity-Common
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以 計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。 如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 永源能量 |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 普通股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 664397106 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US30040W1080 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | 是的 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 2000 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 156520.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.57 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
Equity-Common
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以 計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。 如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | Entergy 公司 |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | 4XM3TW50JULSLG8BNC79 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 普通股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 29364G103 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US29364G1031 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | ETER |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 3500 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 377090.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.36 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
Equity-Common
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以 計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。 如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | Evergy Inc |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | 549300PGTHDQY6PSUI61 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 普通股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 30034W106 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US30034W1062 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | EVRG |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 4297 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 262633.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.95 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
Equity-Common
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以 計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。 如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | Exelon 公司 |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | 3SOUA6IRML743SB56G12 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 普通股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 30161N101 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US30161N1019 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | EXC |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 2100 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 87969.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.32 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
Equity-Common
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以 計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。 如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 第一能源公司 |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | 549300RKQBVC3CGEIM62 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 普通股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 337932107 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US3379321074 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | FE |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 3800 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 152228.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.55 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
Equity-Common
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以 計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。 如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 森特魯斯能源公司 |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | 549300G6VDK9G8276661 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 普通股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 15643U104 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US15643U1043 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | LEU |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 1 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 32.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.00 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
Equity-Common
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以 計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。 如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 國家電網有限公司 |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | 8R95QZMKZLJX5Q2XR704 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 普通股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 000000000 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US6362743006 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | NGG |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 5207 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 354024.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.28 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
Equity-Common
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以 計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。 如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 平博西部資本 |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | TWSEY0NEDUDCKS27AH81 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 普通股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 723484101 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US7234841010 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | PNW |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 3000 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 237720.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.86 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
Equity-Common
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以 計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。 如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | Wabtec, Inc |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 普通股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 929740108 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US9297401088 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | WAB |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 13 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1314.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.00 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
Equity-Common
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以 計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。 如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | Xcel Energy 公司 |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 普通股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 98389B100 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US98389B1008 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | XEL |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 1000 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 67440.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 0.24 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
Equity-Common
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以 計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。 如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分所要求的信息。基金可以在D部分將總資產不超過其總資產百分之五 的證券作為雜項證券報告 信息,而不是在C部分申報這些證券,前提是如此上市的 證券不受限制,持有時間不超過 一年在本 報告所涉報告期結束之前,此前從未點名報告給基金或任何交易所的 股東,或在向股東提交的任何 註冊聲明、申請或報告中,或 以其他方式向公眾公開。 |
a. 發行人名稱(如果有)。 | 美國銀行 |
b. 發行人的LEI(如果有)。對於一系列系列信託基金的持股,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
c. 問題的標題或投資的描述。 | 優先股 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 000000000 |
以下其他標識符中的至少一個:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US0605051046 |
標識符。 | 股票代號(如果 ISIN 不可用) |
股票代號(如果 ISIN 不可用)。 | BACPRL |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果股票代碼和 ISIN 不可用)。指明使用的標識符類型 | 沒有 |
其他唯一標識符的描述。 | 沒有 |
平衡。指明金額是以股份數量、本金還是其他單位表示。 對於衍生品合約,請提供合約數量(如適用)。
餘額 | 300 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明以投資計價的貨幣。 |
美國美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 350328.00 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比。 | 1.26 |
回報檔案。 | 長 Short N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、股票優先權、債務、衍生商品、衍生品信貸、衍生品股權、衍生品外匯、衍生品利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS資產支持的商業票據、ABS抵押債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
股票優先
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金等)。如果是 “其他”,請提供簡短的描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國家/地區對應的 ISO 國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家/地區代碼。 |
該投資是受限證券嗎? | 是的 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照規則 22e-4 的規定,在以下類別中提供每種投資組合 投資的流動性分類 [17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類的 百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii。流動性適中的投資 |
iii。減少流動性投資 |
iv。流動性不足的投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於該控股,請説明C.7項説明中列出的三種情況中哪一種適用。
對C.7項的説明僅在以下情況下,基金才可以選擇註明可歸屬於多個分類類別的持股百分比: (1) 如果部分頭寸的流動性特徵不同,因此有理由對這些部分進行單獨處理; (2) 如果基金有多位子顧問持有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估清算全部頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 position (而不是以合理的大小為基礎)預期交易)。 在 (1) 和 (2) 中,基金將使用每部分頭寸的合理預期交易規模進行分類。
指明根據美國公認會計原則 7(ASC 820,公允價值衡量),公允價值衡量標準在公允價值層次結構中屬於哪個級別。 [1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的淨資產價值),則報告 “N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中選擇最能反映優惠券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii。年化利率。 | |
c. 目前處於默認狀態? [是/N] | 是的 不是 |
d. 是否有拖欠的利息支付或者發行人是否依法推遲了任何息票的支付? [是/N] | 是的 不是 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付? [是/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並選擇以實物支付,則輸入 “N”。 | 是的 不是 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可兑換? [是/N] | 是的 不是 |
ii。特遣敞篷車? [是/N] | 是的 不是 |
iii。參考工具的描述,包括髮行人名稱、發行標題和以
計價的貨幣,以及參考工具、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)的CUSIP。
如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. 達美(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 反向回購)。如果基金是 的現金貸款機構並接收抵押品,則選擇 “回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,則選擇 “反向回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算? [是/N]如果為 Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是的 不是 |
ii。如果為 N,請提供對手的名稱和 LEI(如果有)。
c. 三黨? | 是的 不是 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下有關受回購協議 約束的證券(即抵押品)的信息。如果發行人的多隻證券受回購協議的約束,則可以在迴應c.10.f.i-III項時彙總這些 證券。
a. 這筆投資中是否有任何金額代表 對借出證券獲得的現金抵押品的再投資? | 是的 不是 |
b. 該投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並通過 借出的證券獲得的部分? | 是的 不是 |
c. 此項投資的任何部分是否由基金借款? | 是的 不是 |
基金可以提供任何它認為有助於 理解在回覆 本表格任何項目時報告的信息。基金還可以解釋其在 迴應本表格任何項目時所做的任何假設。如果回覆將 與特定商品相關,請提供商品編號(如果適用)。 |
註冊人已正式促使本報告由以下籤署人經正式授權的以下籤署人代表其簽署。
註冊人: | 達克索公司 |
作者(簽名): | /s/羅伯特·J·米歇爾 |
姓名: | 羅伯特·米歇爾 |
標題: | 首席財務官、首席合規官 |
日期: | 2023-05-31 |