招股説明書補充文件 (截至 2021 年 6 月 7 日的招股説明書) | 2023年3月16日 |
精選財務摘要 | ||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外)(未經審計) | ||||||||||||||
截至2023年1月31日 | 截至2022年10月31日 | |||||||||||||
按公允價值計算的投資組合 | $ | 151.1 | $ | 145.8 | ||||||||||
每股資產淨值 | $ | 10.13 | $ | 9.98 |
對於已結束的財政季度 | ||||||||||||||
(每股普通股) | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | ||||||||||||
淨投資收益 | $ | 0.41 | $ | 0.44 | ||||||||||
未實現的投資收益(虧損)淨額 | 0.35 | (0.43) | ||||||||||||
總收入 | $ | 0.76 | $ | 0.01 | ||||||||||
核心 NII — 非公認會計準則 | ||||||||||||||
淨投資收益 | $ | 0.41 | $ | 0.44 | ||||||||||
CLO 股權調整 | (0.03) | (0.01) | ||||||||||||
Core NII | $ | 0.38 | $ | 0.43 |
投資組合概述 | ||||||||||||||
(百萬美元) | 截至2023年1月31日 | 截至2022年10月31日 | ||||||||||||
按公允價值計算的投資組合 | $ | 151.1 | $ | 145.8 | ||||||||||
投資組合公司總數 | 67 | 65 | ||||||||||||
加權平均有效收益率 | 15.64 | % | 16.64 | % |
對於已結束的財政季度 | ||||||||||||||
投資組合活動(百萬美元) | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | ||||||||||||
CLO 股票投資 | $ | 3.9 | $ | — | ||||||||||
CLO 債務投資 | 1.9 | 1.8 | ||||||||||||
投資總額 | $ | 5.8 | $ | 1.8 |
記錄日期 | 應付款日期 | 每股普通股的分配2 | ||||||||||||
2023年3月14日 | 2023年4月28日 | $0.55 |
截至2023年1月31日 | ||||||||
(未經審計) | ||||||||
資產: | ||||||||
按公允價值計算的投資(攤餘成本為181,161,434美元) | $ | 151,115,749 | ||||||
現金 | 14,863,217 | |||||||
應收利息 | 589,346 | |||||||
其他資產 | 137,580 | |||||||
總資產 | $ | 166,705,892 | ||||||
負債: | ||||||||
優先股(扣除1,578,716美元的延期發行成本) | $ | 62,421,284 | ||||||
支付給顧問和關聯公司 | 2,390,653 | |||||||
應計的專業費用 | 256,500 | |||||||
其他負債 | 312,000 | |||||||
負債總額 | $ | 65,380,437 | ||||||
淨資產 | $ | 101,325,455 | ||||||
淨資產包括: | ||||||||
普通股,面值為每股0.001美元;已授權90,000,000股,已發行和流通9,997,837股 | $ | 9,998 | ||||||
實收資本超過面值 | 114,688,905 | |||||||
累計損失總額 | (13,373,448) | |||||||
淨資產總額 | $ | 101,325,455 | ||||||
每股淨資產價值 | $ | 10.13 |
三個月已結束 | |||||
2023年1月31日 | |||||
(未經審計) | |||||
投資收益: | |||||
利息收入 | $ | 7,479,588 | |||
運營費用: | |||||
利息支出 | 1,021,241 | ||||
管理費 | 730,700 | ||||
激勵費 | 961,065 | ||||
管理費 | 289,395 | ||||
專業費用 | 217,953 | ||||
消費税 | 240,000 | ||||
其他開支 | 174,974 | ||||
運營費用總額 | 3,635,328 | ||||
淨投資收益 | 3,844,260 | ||||
已實現和未實現淨收益(虧損): | |||||
未實現投資增值的淨變動 | 3,312,705 | ||||
已實現和未實現淨收益 | 3,312,705 | ||||
運營導致的淨資產淨增加 | $ | 7,156,965 | |||
截至2023年1月31日的財政季度 | 截至2022年10月31日的財季 | |||||||||||||||||||||||||
金額 | 每股普通股金額 | 金額 | 每股普通股金額 | |||||||||||||||||||||||
淨投資收益 | $ | 3,844,260 | $ | 0.41 | $ | 3,950,999 | $ | 0.44 | ||||||||||||||||||
CLO 股權調整 | (222,342) | (0.03) | (93,022) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||
Core NII | $ | 3,621,918 | $ | 0.38 | $ | 3,857,977 | $ | 0.43 |
公司和 投資 (1) (2) | 利率/有效收益率 (3) | 點差高於指數 (4) | 初始收購日期 | 成熟度 | 校長 金額 | 攤銷成本 | 公允價值 (5) | 的百分比 淨資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLO 債務證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿特拉斯高級貸款基金 XX, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夾層債務-E 類 | 13.21% | (SOFR + 9.43%) | 10/13/2022 | 10/19/2035 | $ | 2,000,000 | $ | 1,848,084 | $ | 1,848,084 | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凱雷美國 CLO 2022-6, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夾層債務-E 類 | 13.10% | (SOFR + 8.63%) | 12/9/2022 | 10/25/2034 | 1,000,000 | 951,516 | 951,516 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCM 31 CLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夾層債務-E 類 | 11.89% | (L + 7.08%) | 12/18/2020 | 1/20/2032 | 250,000 | 248,413 | 239,421 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPM CLO 6 Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夾層債務-E 類 | 12.72% | (SOFR + 8.21%) | 12/20/2022 | 1/20/2031 | 1,000,000 | 913,434 | 913,434 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCP CLO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夾層債務-E 類 | 13.23% | (L + 8.40%) | 2/19/2021 | 4/15/2031 | 500,000 | 489,034 | $ | 475,063 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLO 債務證券總額 | $ | 4,750,000 | $ | 4,450,481 | $ | 4,427,518 | 4.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLO 股票證券 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegro CLO VII, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 6.25% | 2/14/2019 | 6/13/2031 | $ | 3,100,000 | $ | 1,840,328 | $ | 1,054,605 | 1.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegro CLO 2021-2, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 16.99% | 8/23/2021 | 10/15/2034 | 5,000,000 | 4,073,175 | 3,807,557 | 3.9 |
公司和 投資 (1) (2) | 利率/有效收益率 (3) | 點差高於指數 (4) | 初始收購日期 | 成熟度 | 校長 金額 | 攤銷成本 | 公允價值 (5) | 的百分比 淨資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegro CLO XV, LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 18.93% | 6/10/2022 | 7/20/2035 | $ | 4,640,000 | $ | 3,565,986 | $ | 4,061,252 | 4.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安克雷奇資本 CLO 1-R Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 7.60% | 10/5/2018 | 4/13/2031 | 2,100,000 | 1,361,614 | 1,090,825 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Credit CLO 2020 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 20.28% | 11/16/2020 | 10/20/2031 | 6,170,000 | 5,457,134 | 4,622,640 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Credit CLO 2021 Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 17.59% | 5/28/2021 | 7/18/2034 | 7,140,000 | 5,873,311 | 5,248,746 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apex Credit CLO 2022-1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 16.28% | 4/28/2022 | 4/22/2033 | 8,833,176 | 6,982,532 | 7,408,265 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿特拉斯高級貸款基金九有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 (7) (8) | 0.00% | 10/5/2018 | 4/20/2028 | 1,200,000 | 452,476 | 131,830 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿特拉斯高級貸款基金 X 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 5.79% | 10/5/2018 | 1/15/2031 | 5,000,000 | 2,188,292 | 964,170 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿特拉斯高級貸款基金 XVII, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 21.18% | 9/20/2021 | 10/20/2034 | 6,000,000 | 4,769,077 | 4,654,730 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLO IX CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據-收入 | 13.56% | 10/10/2018 | 7/15/2031 | 1,079,022 | 667,169 | 402,835 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 13.56% | 10/10/2018 | 7/15/2031 | 1,770,978 | 1,094,966 | 661,165 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,850,000 | 1,762,135 | 1,064,000 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLO XI Battalion有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 17.45% | 3/20/2019 | 10/24/2029 | 5,000,000 | 4,056,752 | 3,645,565 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和 投資 (1) (2) | 利率/有效收益率 (3) | 點差高於指數 (4) | 初始收購日期 | 成熟度 | 校長 金額 | 攤銷成本 | 公允價值 (5) | 的百分比 淨資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battallion CLO XIX 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 22.87% | 3/16/2021 | 4/15/2034 | $ | 5,000,000 | $ | 3,020,336 | $ | 3,162,382 | 3.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueMountain Fuji 美國 CLO III, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 10.50% | 9/18/2019 | 1/15/2030 | 3,701,700 | 2,428,033 | 1,732,509 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布里奇街 CLO III Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 16.83% | 12/28/2022 | 10/20/2034 | 6,900,000 | 3,645,147 | 3,645,147 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crown Point CLO 4 Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 11.87% | 3/22/2019 | 4/20/2031 | 5,000,000 | 3,232,271 | 1,882,213 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 30 高級貸款基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 5.33% | 10/5/2018 | 11/15/2028 | 1,000,000 | 349,088 | 180,152 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 38 高級貸款基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 15.89% | 10/5/2018 | 7/15/2030 | 2,600,000 | 1,434,881 | 990,379 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 41 高級貸款基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 20.03% | 10/5/2018 | 4/15/2031 | 2,600,000 | 1,061,797 | 710,970 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 53 CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據-收入 | 18.13% | 10/5/2018 | 1/15/2031 | 3,200,000 | 1,848,077 | 1,149,513 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 21.17% | 10/1/2019 | 1/15/2031 | 500,000 | 276,944 | 179,611 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,700,000 | 2,125,021 | 1,329,124 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 60 CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 18.30% | 4/23/2021 | 7/15/2031 | 5,950,000 | 4,609,144 | 3,837,961 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 76 CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 19.59% | 9/27/2019 | 10/20/2032 | 2,250,000 | 1,846,972 | 1,749,365 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和 投資 (1) (2) | 利率/有效收益率 (3) | 點差高於指數 (4) | 初始收購日期 | 成熟度 | 校長 金額 | 攤銷成本 | 公允價值 (5) | 的百分比 淨資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 87 CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 18.78% | 6/2/2021 | 5/20/2034 | $ | 5,000,000 | $ | 4,353,370 | $ | 4,400,843 | 4.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 95 CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 18.69% | 7/29/2021 | 8/20/2034 | 6,000,000 | 4,910,714 | 5,045,333 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dryden 98 CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 20.16% | 3/17/2022 | 4/20/2035 | 5,500,000 | 4,464,199 | 5,033,910 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevation CLO 2017-7, Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 (7) (8) (11) | 0.00% | 10/5/2018 | 7/15/2030 | 2,605,080 | 688,979 | 46,078 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevation CLO 2017-8, Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 4.75% | 10/5/2018 | 10/25/2030 | 2,000,000 | 967,141 | 443,537 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elivation CLO 2021-12, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 18.37% | 5/26/2021 | 4/20/2032 | 3,500,000 | 2,542,537 | 1,923,753 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elivation CLO 2021-13, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 17.45% | 6/9/2021 | 7/15/2034 | 6,026,765 | 4,644,405 | 4,398,647 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elivation CLO 2021-14, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 15.71% | 10/29/2021 | 10/20/2034 | 7,237,500 | 5,855,818 | 5,317,532 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elivation CLO 2021-15, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 16.67% | 12/23/2021 | 1/5/2035 | 9,000,000 | 6,490,248 | 5,889,669 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flatiron CLO 2017-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 20.25% | 3/22/2019 | 5/15/2030 | 3,000,000 | 1,908,971 | 1,531,309 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flatiron CLO 18 Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 15.70% | 10/5/2018 | 4/17/2031 | 4,500,000 | 3,305,823 | 2,656,839 | 2.6 |
公司和 投資 (1) (2) | 利率/有效收益率 (3) | 點差高於指數 (4) | 初始收購日期 | 成熟度 | 校長 金額 | 攤銷成本 | 公允價值 (5) | 的百分比 淨資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格林伍德公園 CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 8.21% | 10/5/2018 | 4/15/2031 | $ | 4,000,000 | $ | 2,621,429 | $ | 1,878,444 | 1.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halcyon 貸款顧問基金 2018-1 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 18.57% | 3/20/2019 | 7/20/2031 | 3,000,000 | 1,951,986 | 1,176,147 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HarbourView CLO VII-R, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 (7) (8) | 0.00% | 10/5/2018 | 11/18/2026 | 3,100,000 | 1,886,533 | 120,561 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詹姆斯敦 CLO XVI, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 19.63% | 7/29/2021 | 7/25/2034 | 3,500,000 | 2,557,638 | 2,456,735 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCM 31 CLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 24.22% | 12/18/2020 | 1/20/2032 | 1,350,000 | 1,010,675 | 883,950 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麥迪遜公園第二十三屆基金有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 19.89% | 10/5/2018 | 7/27/2047 | 4,000,000 | 2,540,446 | 2,274,388 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麥迪遜公園二十九號基金有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 21.85% | 12/22/2020 | 10/18/2047 | 1,000,000 | 658,609 | 612,879 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marble Point CLO X Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 13.29% | 10/5/2018 | 10/15/2030 | 7,000,000 | 3,485,013 | 1,660,047 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marble Point CLO XI 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據-收入 | 9.91% | 10/5/2018 | 12/18/2047 | 1,500,000 | 768,417 | 316,221 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marble Point CLO XX, Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 15.48% | 4/9/2021 | 4/23/2051 | 5,125,000 | 4,029,641 | 3,456,877 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和 投資 (1) (2) | 利率/有效收益率 (3) | 點差高於指數 (4) | 初始收購日期 | 成熟度 | 校長 金額 | 攤銷成本 | 公允價值 (5) | 的百分比 淨資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marble Point CLO XXI, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 15.46% | 8/24/2021 | 10/17/2051 | $ | 5,250,000 | $ | 4,208,940 | $ | 3,675,027 | 3.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marble Point CLO XXIII 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 14.98% | 12/3/2021 | 1/22/2052 | 1,750,000 | 1,463,539 | 1,336,058 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MidoCean Credit CLO VII Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據-收入 (7) (8) | 0.00% | 3/20/2019 | 7/15/2029 | 3,275,000 | 1,135,920 | 171,257 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MidoCean Credit CLO VIII Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據-收入 | 21.32% | 1/14/2019 | 2/20/2031 | 3,225,000 | 2,045,962 | 1,410,503 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MidoCean Credit CLO IX Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據-收入 | 18.97% | 11/21/2018 | 7/20/2031 | 3,000,000 | 1,826,907 | 1,254,039 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼亞加拉公園 CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 18.55% | 11/8/2019 | 7/17/2032 | 4,500,000 | 3,573,906 | 3,401,495 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octagon 投資夥伴 39, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 19.49% | 2/27/2020 | 10/20/2030 | 3,600,000 | 2,195,841 | 1,699,889 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Point CLO IV-R, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 (7) (8) | 0.00% | 11/2/2018 | 4/18/2031 | 4,000,000 | 850,583 | 328,596 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steele Creek CLO 2022-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 21.22% | 3/28/2022 | 4/15/2035 | 5,000,000 | 3,676,444 | 3,724,517 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THL CreditWind River 2014-3 CLO Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 11.32% | 10/10/2018 | 10/22/2031 | 2,778,000 | 1,454,579 | 828,689 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和 投資 (1) (2) | 利率/有效收益率 (3) | 點差高於指數 (4) | 初始收購日期 | 成熟度 | 校長 金額 | 攤銷成本 | 公允價值 (5) | 的百分比 淨資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinitas CLO VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 22.56% | 4/28/2021 | 7/20/2117 | $ | 2,800,000 | $ | 1,618,793 | $ | 1,170,248 | 1.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venture 33 CLO 有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 27.29% | 3/21/2019 | 7/15/2031 | 3,150,000 | 1,868,832 | 956,330 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrant CLO X Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 12.66% | 5/23/2019 | 10/20/2031 | 8,000,000 | 4,508,830 | 2,548,505 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrant CLO XIIII, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 14.32% | 6/3/2021 | 7/15/2034 | 5,000,000 | 4,153,543 | 3,646,233 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voya CLO 2017-4, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 13.17% | 10/5/2018 | 10/15/2030 | 1,000,000 | 628,960 | 330,869 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind River 2015-1 CLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 23.90% | 4/28/2021 | 10/20/2030 | 2,600,000 | 1,268,685 | 954,987 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韋伯斯特公園 CLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 12.14% | 4/23/2021 | 1/20/2027 | 3,363,000 | 2,110,472 | 1,539,960 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zais CLO 3,Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據-收入 | 14.70% | 10/10/2018 | 7/15/2031 | 1,038,255 | 539,345 | 162,818 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級票據 | 14.70% | 10/10/2018 | 7/15/2031 | 1,761,745 | 907,817 | 276,275 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,800,000 | 1,447,162 | 439,093 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLO 股票證券總額 | $ | 248,770,221 | $ | 167,815,992 | $ | 137,914,381 | 136.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款累積設施 (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安克雷奇資本 CLO 26, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款累積機制 | 14.50% | 6/3/2022 | 5/16/2024 | $ | 531,250 | $ | 531,250 | $ | 522,538 | 0.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和 投資 (1) (2) | 利率/有效收益率 (3) | 點差高於指數 (4) | 初始收購日期 | 成熟度 | 校長 金額 | 攤銷成本 | 公允價值 (5) | 的百分比 淨資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightwood Capital MM CLO 2022-1, Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款累積機制 (8) | 0.00% | 1/5/2022 | 12/31/2032 | $ | 7,500,000 | $ | 7,500,000 | $ | 7,312,500 | 7.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款積累設施總額 | $ | 8,031,250 | $ | 8,031,250 | $ | 7,835,038 | 7.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他CLO股票相關投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLO 其他 (10) | 17.51% | $ | 863,711 | $ | 938,812 | 0.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資總額 | $ | 261,551,471 | $ | 181,161,434 | $ | 151,115,749 | 149.1 | % |