Xai 八角形浮動利率和另類收益期限信託
投資明細表
2022年12月31日(未經審計)
| 參考匯率 | 成熟性 | 本金 | ||||||||||||||
| 息票(a) | 跨頁(&S) | 日期 | 金額 | 價值 | ||||||||||||
| 抵押貸款債券債務(b)- 24.09%* (佔總投資的14.01%) | ||||||||||||||||
| Anclage Capital，CLO 13 LLC，CLO 2021-13A，ER(c) | 10.78 | % | 300萬美元L+6.70% | 04/15/2034 | $ | 1,500,000 | $ | 1,351,753 | ||||||||
| 安克雷奇資本CLO 16， 有限公司，CLO 2021-16A，ER(c) | 11.58 | % | 300萬美元L+7.35% | 01/19/2035 | 2,000,000 | 1,754,198 | ||||||||||
| Anclage Capital CLO 17， Ltd.，CLO 2021-17A，E(c) | 10.94 | % | 300萬美元L+6.86% | 07/15/2034 | 1,250,000 | 1,057,145 | ||||||||||
| Anclage Capital CLO 19， 有限公司，CLO 2021-19A，F(c) | 11.33 | % | 300萬美元L+7.25% | 10/15/2034 | 1,000,000 | 688,767 | ||||||||||
| 錨地資本CLO 21， 有限公司，CLO 2021-21A，E(c) | 11.59 | % | 300萬美元L+7.35% | 10/20/2034 | 500,000 | 433,742 | ||||||||||
| 安克雷奇資本CLO 4-R， 有限公司，CLO 2018-4RA，E(c) | 9.87 | % | 300萬美元L+5.50% | 01/28/2031 | 2,000,000 | 1,658,857 | ||||||||||
| 安克雷奇資本CLO 9， 有限公司，CLO 2021-9A，ER2(c) | 10.90 | % | 300萬美元L+6.82% | 07/15/2032 | 2,000,000 | 1,670,861 | ||||||||||
| Apidos CLO XXVII，CLO 2017-27A， D(c) | 10.48 | % | 300萬美元L+6.40% | 07/17/2030 | 375,000 | 328,973 | ||||||||||
| Apidos CLO XXXII、CLO 2020-32A、 E(c) | 10.99 | % | 300萬美元L+6.75% | 01/20/2033 | 250,000 | 229,785 | ||||||||||
| 阿瑞斯Li CLO有限公司，CLO2021-51A， ER(c) | 10.93 | % | 300萬美元L+6.85% | 07/15/2034 | 250,000 | 221,036 | ||||||||||
| Ares Loan Funding III，Ltd.，CLO 2022-ALF3A，E(c) | 9.77 | % | 3M SOFR+7.58% | 07/25/2035 | 1,000,000 | 923,271 | ||||||||||
| Ares LV CLO，Ltd.，CLO 2021-55A， ER(c) | 10.43 | % | 300萬美元L+6.35% | 07/15/2034 | 1,525,000 | 1,355,111 | ||||||||||
| 中庭IX，CLO 2017-9A， ER(c) | 11.19 | % | 300萬美元L+6.45% | 05/28/2030 | 900,000 | 792,102 | ||||||||||
| Atrium XIV LLC，CLO 2018-14A， E(c) | 9.73 | % | 300萬美元L+5.65% | 08/23/2030 | 500,000 | 451,089 | ||||||||||
| 營級CLO，有限公司，CLO 2021-21A，E(c) | 10.54 | % | 300萬美元L+6.46% | 07/15/2034 | 1,000,000 | 802,330 | ||||||||||
| 凱雷全球市場戰略，CLO 2022-2A，D(c) | 11.36 | % | 3M SOFR+7.40% | 04/20/2035 | 800,000 | 720,390 | ||||||||||
| 凱雷美國CLO 2022-5，有限公司，CLO 2022-5A，E(c) | 12.01 | % | 3M SOFR+8.46% | 10/15/2035 | 2,000,000 | 1,908,182 | ||||||||||
| CIFC Funding 2015-I，Ltd.，CLO 2015-1A，錯誤(c) | 10.32 | % | 300萬美元L+6.00% | 01/22/2031 | 500,000 | 420,343 | ||||||||||
| CIFC Funding 2019-III，Ltd.，CLO 2021-3A，Dr(c) | 10.88 | % | 300萬美元L+6.80% | 10/16/2034 | 900,000 | 816,820 | ||||||||||
| CIFC Funding 2019-V，Ltd.，CLO 2021-5A，Dr(c) | 10.86 | % | 300萬美元L+6.78% | 01/15/2035 | 1,000,000 | 907,309 | ||||||||||
| CIFC Funding 2019-VI，Ltd.，CLO 2019-6A，E(c) | 11.48 | % | 300萬美元L+7.40% | 01/16/2033 | 500,000 | 461,363 | ||||||||||
| CIFC Funding 2022-I，Ltd.，CLO 2022-1A，E(c) | 10.26 | % | 3M SOFR+6.40% | 04/17/2035 | 2,000,000 | 1,767,878 | ||||||||||
| CIFC Funding 2022-III，Ltd.，CLO 2022-3A，E(c) | 11.26 | % | 3M SOFR+7.27% | 04/21/2035 | 850,000 | 780,899 | ||||||||||
| Elmwood CLO 18，Ltd.，CLO 2022-5A，E(c) | 10.99 | % | 3M SOFR+7.76% | 07/17/2033 | 600,000 | 560,278 | ||||||||||
| Elmwood CLO II，Ltd.，CLO 2021-2A，Dr(c) | 7.24 | % | 300萬美元L+3.00% | 04/20/2034 | 1,250,000 | 1,176,456 | ||||||||||
| Elmwood CLO VI，Ltd.，CLO 2021-3A，ER(c) | 10.74 | % | 300萬美元L+6.50% | 10/20/2034 | 750,000 | 680,042 | ||||||||||
| Elmwood CLO XI，Ltd.，CLO 2021-4A，E(c) | 10.24 | % | 300萬美元L+6.00% | 10/20/2034 | 750,000 | 660,046 | ||||||||||
| HPS貸款管理有限公司，CLO 2017-11A，F(c) | 12.38 | % | 300萬美元L+7.85% | 05/06/2030 | 1,000,000 | 811,962 | ||||||||||
| 麥迪遜公園融資LX， 有限公司，CLO 2022-60A，E(c) | 8.95 | % | 3M SOFR+8.95% | 10/25/2035 | 1,250,000 | 1,212,500 | ||||||||||
| 麥迪遜公園基金XLVIII， 有限公司，CLO 2021-48A，E(c) | 10.48 | % | 300萬美元L+6.25% | 04/19/2033 | 1,500,000 | 1,374,661 | ||||||||||
| 麥迪遜公園資金XVII， 有限公司，CLO 2015-17A，FR(c) | 11.76 | % | 300萬美元L+7.48% | 07/21/2030 | 1,000,000 | 743,717 | ||||||||||
| 麥迪遜公園資金XXXVII， 有限公司，CLO 2021-37A，ER(c) | 10.23 | % | 300萬美元L+6.15% | 07/15/2033 | 750,000 | 682,896 | ||||||||||
| 磁鐵XXIV，有限公司，CLO 2022-24A，ER(c) | 10.26 | % | 3M SOFR+6.40% | 04/15/2035 | 500,000 | 441,883 | ||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 24，Ltd.，CLO 2017-24A，E(c) | 10.25 | % | 300萬美元L+6.02% | 04/19/2030 | 1,000,000 | 903,297 | ||||||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers，CLO 32，Ltd.，CLO 2021-32A，ER(c) | 10.33 | % | 300萬美元L+6.10% | 01/20/2032 | 1,500,000 | 1,348,514 | ||||||||||
| OHA Credit Funding 11，Ltd.，CLO 2022-11A，E(c) | 11.21 | % | 3M SOFR+7.25% | 07/19/2033 | 550,000 | 502,056 | ||||||||||
| OHA Credit Funding 2，Ltd.， CLO 2021-2A，ER(c) | 10.64 | % | 300萬美元L+6.36% | 04/21/2034 | 1,000,000 | 890,616 | ||||||||||
| OHA信貸融資5有限公司，CLO 2020-5A，E(c) | 10.44 | % | 300萬美元L+6.25% | 04/18/2033 | 1,000,000 | 894,054 | ||||||||||
| OHA Credit Funding 7，Ltd.，CLO 2022-7A，ER(c) | 10.21 | % | 3M SOFR+6.25% | 02/24/2037 | 900,000 | 790,202 | ||||||||||
| OHA Credit Funding 9，Ltd.，CLO 2021-9A，E(c) | 10.48 | % | 300萬美元L+6.25% | 07/19/2035 | 1,000,000 | 887,982 | ||||||||||
| RAD CLO 10，Ltd.，CLO 2021-10A， E(c) | 10.17 | % | 300萬美元L+5.85% | 04/23/2034 | 2,000,000 | 1,719,185 | ||||||||||
| 參考匯率 | 成熟性 | 本金 | ||||||||||||||
| 息票(a) | 跨頁(&S) | 日期 | 金額 | 價值 | ||||||||||||
| 抵押貸款債券債務(b) (續) | ||||||||||||||||
| RAD CLO 11，Ltd.，CLO 2021-11A， E(c) | 10.33 | % | 300萬美元L+6.25% | 04/15/2034 | $ | 1,300,000 | $ | 1,120,843 | ||||||||
| RAD CLO 12，Ltd.，CLO 2021-12A， E(c) | 10.76 | % | 300萬美元L+6.35% | 10/30/2034 | 2,000,000 | 1,748,971 | ||||||||||
| 賽艇會融資有限公司，CLO 2021-1A，ER2(c) | 11.15 | % | 300萬美元L+6.40% | 06/20/2034 | 1,000,000 | 845,461 | ||||||||||
| 賽艇會第八基金有限公司，CLO 2017-1A，E(c) | 10.18 | % | 300萬美元L+6.10% | 10/17/2030 | 500,000 | 452,302 | ||||||||||
| 賽艇十二號基金有限公司，CLO 2021-1A，ER(c) | 10.43 | % | 300萬美元L+6.35% | 10/15/2032 | 500,000 | 449,220 | ||||||||||
| 賽艇會十四號基金有限公司，CLO 2018-3A，E(c) | 10.31 | % | 300萬美元L+5.95% | 10/25/2031 | 750,000 | 622,620 | ||||||||||
| 賽艇十九大基金有限公司，CLO 2022-1A，E(c) | 10.84 | % | 3M SOFR+6.88% | 04/20/2035 | 500,000 | 456,308 | ||||||||||
| 賽艇會XVI Funding，Ltd.，CLO 2019-2A，E(c) | 11.08 | % | 300萬美元L+7.00% | 01/15/2033 | 1,000,000 | 900,545 | ||||||||||
| 賽艇會XXII Funding，Ltd.，CLO 2022-2A，E(c) | 11.24 | % | 3M SOFR+7.19% | 07/20/2035 | 1,350,000 | 1,233,107 | ||||||||||
| 賽艇會XXIII Funding，Ltd.CLO 2021-4A，E(c) | 10.94 | % | 300萬美元L+6.70% | 01/20/2035 | 1,250,000 | 1,126,477 | ||||||||||
| 賽艇會XXIV Funding，Ltd.CLO 2021-5A，E(c) | 11.04 | % | 300萬美元L+6.80% | 01/20/2035 | 250,000 | 224,110 | ||||||||||
| RR 19，Ltd.，CLO 2021-19A，D(c) | 10.58 | % | 300萬美元L+6.50% | 10/15/2035 | 500,000 | 454,676 | ||||||||||
| Sound Point CLO II，Ltd.，CLO 2013-1A，B2R(c) | 9.83 | % | 300萬美元L+5.50% | 01/26/2031 | 250,000 | 170,499 | ||||||||||
| Sound Point CLO XVIII，Ltd.，CLO 2017-4A，D(c) | 9.74 | % | 300萬美元L+5.50% | 01/21/2031 | 500,000 | 338,576 | ||||||||||
| CLO XXI，Ltd.交響樂，CLO 2019-21A ER，ER(c) | 10.68 | % | 300萬美元L+6.60% | 07/15/2032 | 1,000,000 | 873,474 | ||||||||||
| CLO XXIV，Ltd.交響樂，CLO 2021-24A，E(c) | 11.32 | % | 300萬美元L+7.00% | 01/23/2032 | 1,000,000 | 897,388 | ||||||||||
| THL信用 Wind River 2019-1 CLO，Ltd.，CLO 2021-1A，ER(c) | 10.84 | % | 300萬美元L+6.60% | 07/20/2034 | 875,000 | 699,749 | ||||||||||
| THL信用 Wind River CLO，Ltd.，CLO 2017-4A，E(c) | 10.48 | % | 300萬美元L+5.80% | 11/20/2030 | 500,000 | 401,268 | ||||||||||
| THL信用 Wind River CLO，Ltd.，CLO 2021-1A，EE(c) | 11.25 | % | 300萬美元L+7.06% | 04/18/2036 | 1,500,000 | 1,209,880 | ||||||||||
| Voya CLO 2020-2有限公司，CLO 2021-2A，ER(c) | 10.63 | % | 300萬美元L+6.40% | 07/19/2034 | 1,125,000 | 999,775 | ||||||||||
| 風河2021-3 CLO有限公司，CLO 2021-3A，E(c) | 10.84 | % | 300萬美元L+6.60% | 07/20/2033 | 1,000,000 | 855,753 | ||||||||||
| 貸款抵押債券債務總額(成本為60,232,407美元) | $ | 61,550,000 | $ | 53,863,553 | ||||||||||||
| 抵押貸款 債務權益(e)- 60.53%*(佔總投資的35.19%) | ||||||||||||||||
| ALM 2020， 有限公司，CLO 2020-1A，次級(c) | 不適用 | 預估收益率為0.00% | 10/15/2029 | 5,000,000 | 1,749,350 | |||||||||||
| 錨地 Capital CLO 13 LLC，CLO 2019-13A，子(c) | 不適用 | 預估收益率為18.42% | 04/15/2034 | 7,000,000 | 4,566,800 | |||||||||||
| 安克雷奇 Capital CLO 16，Ltd.，CLO 2020-16A，子(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為19.21% | 01/19/2035 | 2,500,000 | 1,477,575 | |||||||||||
| 安克雷奇 Capital CLO 18，Ltd.，CLO 2021-18A，子(C)(D) | 不適用 | 估計收益率為21.97% | 04/15/2034 | 850,000 | 559,978 | |||||||||||
| 安克雷奇 Capital CLO 19，Ltd.，CLO 2021-19A，子(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為19.14% | 10/15/2034 | 7,000,000 | 4,091,500 | |||||||||||
| 安克雷奇 Capital CLO 1-R，有限公司，CLO 2018-1RA，附屬(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為0.68% | 04/13/2031 | 4,150,000 | 1,767,564 | |||||||||||
| 安克雷奇 Capital CLO 20，Ltd.，CLO 2021-20A，子(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為18.03% | 01/20/2035 | 1,750,000 | 1,106,688 | |||||||||||
| Anclage Capital CLO 3-R，Ltd.，CLO 2014-3ra，子(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為0.00% | 01/28/2031 | 1,400,000 | 462,518 | |||||||||||
| 錨地 Capital CLO 7，Ltd.，CLO 2015-7A，Suba(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為0.00% | 01/28/2031 | 1,750,000 | 506,187 | |||||||||||
| Apidos CLO XXVII，CLO 2017-27A，附屬(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為0.00% | 07/17/2030 | 1,300,000 | 356,681 | |||||||||||
| 阿瑞斯Li CLO， 有限公司，CLO 2019-51a，子(C)(D) | 不適用 | 估計收益率為21.06% | 07/15/2034 | 2,646,041 | 1,545,566 | |||||||||||
| 參考匯率 | 成熟性 | 本金 | ||||||||||||||
| 息票(a) | 跨頁(&S) | 日期 | 金額 | 價值 | ||||||||||||
| 抵押貸款 債務權益(e)(續) | ||||||||||||||||
| 阿瑞斯Li CLO， 有限公司，CLO 2019-51A，Inc.(C)(D) | 不適用 | 估計收益率為21.33% | 07/15/2034 | $ | 1,699,959 | $ | 992,955 | |||||||||
| Ares Xli CLO，Ltd.，CLO 2016-41A，附屬(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為20.28% | 04/15/2034 | 2,343,500 | 988,863 | |||||||||||
| Ares XLIV CLO，Ltd.，CLO 2017-44A，附屬(c) | 不適用 | 預估收益率為20.07% | 04/15/2034 | 2,845,572 | 1,016,424 | |||||||||||
| CLO XV營有限公司，CLO 2020-15A，潛艇(c) | 不適用 | 估計收益率為20.70% | 01/17/2033 | 4,500,000 | 2,996,312 | |||||||||||
| CLO XVI，有限公司，CLO 2019-16A，附屬(c) | 不適用 | 預估收益率為23.24% | 12/19/2032 | 3,500,000 | 2,138,850 | |||||||||||
| Carbone CLO， 有限公司，CLO 2017-1A，附屬(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為0.00% | 01/20/2031 | 7,850,000 | 3,352,625 | |||||||||||
| 凱雷全球市場戰略CLO，Ltd.，CLO 2013-1A，SUB(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為0.00% | 08/14/2030 | 3,500,000 | 632,695 | |||||||||||
| 凱雷美國CLO 2021-5，有限公司，CLO 2021-5A，子(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為18.33% | 07/20/2034 | 4,000,000 | 2,695,952 | |||||||||||
| 凱雷美國CLO 2021-6，有限公司，CLO 2021-6A，子(C)(D) | 不適用 | 估計收益率為22.67% | 07/15/2034 | 1,000,000 | 575,082 | |||||||||||
| 凱雷美國CLO，Ltd.，CLO 2020-4A，Suba(C)(D) | 不適用 | 估計收益率為23.30% | 04/15/2035 | 8,740,000 | 6,831,542 | |||||||||||
| 凱雷美國CLO，Ltd.，CLO 2018-2A，附屬(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為6.97% | 10/15/2031 | 933,000 | 320,578 | |||||||||||
| CLO，Ltd.，CLO 2015-1A，潛艇(c) | 不適用 | 預估收益率為0.00% | 04/22/2027 | 750,000 | 352 | |||||||||||
| CIFC Funding 2017-III，Ltd.CLO 2017-3A，SUB(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為0.00% | 07/20/2030 | 1,400,000 | 435,050 | |||||||||||
| CIFC Funding 2017-V，Ltd.，CLO 2017-5A，SUB(c) | 不適用 | 預估收益率為0.00% | 11/16/2030 | 4,500,000 | 1,609,605 | |||||||||||
| CIFC Funding 2018-I，Ltd.，CLO 2018-1A，SUB(c) | 不適用 | 預估收益率為0.59% | 04/18/2031 | 3,250,000 | 1,518,946 | |||||||||||
| CIFC Funding 2018-III，Ltd.CLO 2018-3A，SUB(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為6.52% | 07/18/2031 | 3,000,000 | 1,197,606 | |||||||||||
| CIFC Funding 2019-III，Ltd.，CLO 2019-3A，子(c) | 不適用 | 預估收益率為20.36% | 10/16/2034 | 750,000 | 523,516 | |||||||||||
| CIFC Funding 2019-V，Ltd.，CLO 2019-5A，SUB(c) | 不適用 | 預估收益率為22.98% | 01/15/2035 | 1,000,000 | 715,899 | |||||||||||
| CIFC Funding 2019-V，Ltd.，CLO 2019-5A，Inc.(c) | 不適用 | 估計收益率為21.97% | 01/15/2035 | 2,500,000 | 1,789,747 | |||||||||||
| CIFC Funding 2020-II，Ltd.，CLO 2020-2A，Inc.(C)(D) | 不適用 | 估計收益率為31.92% | 10/20/2034 | 1,000,000 | 748,332 | |||||||||||
| CIFC Funding 2020-III，Ltd.，CLO 2020-3A，SUB(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為22.09% | 10/20/2034 | 150,000 | 115,087 | |||||||||||
| CIFC Funding 2021-II，CLO 2021-2A，子(c) | 不適用 | 預估收益率為18.95% | 04/15/2034 | 4,000,000 | 2,990,000 | |||||||||||
| CIFC Funding 2021-VII，Ltd.，CLO 2021-7A，SUB(c) | 不適用 | 估計收益率為21.64% | 01/23/2035 | 1,000,000 | 722,199 | |||||||||||
| Dryden 43高級貸款基金，CLO 2016-43A，子(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為18.21% | 04/20/2034 | 5,000,000 | 2,752,020 | |||||||||||
| 德萊頓87 CLO，Ltd.，CLO 2021-87A，子(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為18.97% | 05/20/2034 | 2,000,000 | 1,517,194 | |||||||||||
| Dryden 95 CLO，Ltd.，CLO 2021-95A，附屬(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為19.05% | 08/20/2034 | 3,500,000 | 2,526,360 | |||||||||||
| 參考匯率 | 成熟性 | 本金 | ||||||||||||||
| 息票(a) | 跨頁(&S) | 日期 | 金額 | 價值 | ||||||||||||
| 抵押貸款 債務權益(e)(續) | ||||||||||||||||
| Elmwood，CLO I，Ltd.，CLO 2019-1A，SUB(c) | 不適用 | 預估收益率為14.06% | 10/20/2033 | $ | 6,000,000 | $ | 3,595,824 | |||||||||
| Elmwood CLO II，Ltd.，CLO 2019-2A，附屬(c) | 不適用 | 預估收益率為17.27% | 04/20/2034 | 6,500,000 | 4,711,850 | |||||||||||
| Elmwood CLO III，Ltd.，CLO 2019-3A，附屬(c) | 不適用 | 預估收益率為16.13% | 10/20/2034 | 5,250,000 | 3,520,020 | |||||||||||
| 榆樹CLO VII，Ltd.，CLO 2020-4A，附屬(c) | 不適用 | 預估收益率為17.13% | 01/17/2034 | 8,350,000 | 6,058,835 | |||||||||||
| Elmwood CLO VIII，CLO 2021-1A，SUB(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為16.11% | 01/20/2034 | 5,000,000 | 3,682,755 | |||||||||||
| 景順CLO， 有限公司，CLO 2021-2A，附屬(C)(D)(F) | 不適用 | 預估收益率為18.06% | 07/15/2034 | 5,000,000 | 3,058,130 | |||||||||||
| 景順CLO， 有限公司，CLO 2021-2A，附屬(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為0.00% | 07/15/2034 | 500,000 | 123,860 | |||||||||||
| 景順CLO， 有限公司，CLO 2021-1A，附屬(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為20.63% | 04/15/2034 | 3,000,000 | 2,068,062 | |||||||||||
| 麥迪遜公園 Funding XVIII，Ltd.，CLO 2015-18A(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為0.00% | 10/21/2030 | 4,000,000 | 1,357,840 | |||||||||||
| 麥迪遜公園 Funding XX，Ltd.，CLO 2016-20A，SUB(c) | 不適用 | 預估收益率為11.48% | 07/27/2030 | 1,740,000 | 664,614 | |||||||||||
| 麥迪遜公園 Funding XXIX，Ltd.，CLO 2018-29A，SUB(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為12.44% | 10/18/2047 | 3,750,000 | 1,894,841 | |||||||||||
| 麥迪遜公園 Funding XXVIII，Ltd.，CLO 2018-28A，Sub(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為10.55% | 07/15/2030 | 5,000,000 | 2,723,860 | |||||||||||
| 麥迪遜公園 Funding XXXVII，Ltd.，CLO 2019-37A(C)(D) | 不適用 | 估計收益率為25.92% | 07/15/2049 | 5,500,000 | 3,878,050 | |||||||||||
| 尼亞加拉公園，CLO，Ltd.，CLO 2019-1A，SUB(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為22.99% | 07/17/2032 | 2,648,000 | 1,459,313 | |||||||||||
| Nyack Park CLO，Ltd.，CLO 2021-1A，子(C)(D) | 不適用 | 估計收益率為20.95% | 10/20/2034 | 1,000,000 | 751,580 | |||||||||||
| 橡樹山 Credit Partners X-R，Ltd.，CLO 2014-10RA，SUB(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為19.81% | 04/20/2034 | 6,673,000 | 2,601,256 | |||||||||||
| OHA信用 合作伙伴XI，有限公司，CLO 2015-11A，附屬(C)(D) | 不適用 | 估計收益率為16.30% | 01/20/2032 | 2,750,000 | 1,280,400 | |||||||||||
| OHA信用 合作伙伴XII，有限公司，CLO 2016-12A，附屬(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為12.17% | 07/23/2030 | 1,500,000 | 707,024 | |||||||||||
| Roche Park CLO，Ltd.，CLO 2021-1A，sub.(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為18.07% | 07/20/2034 | 5,000,000 | 3,459,945 | |||||||||||
| Recette CLO， 有限公司，CLO 2015-1A，用户(C)(F) | 不適用 | 預估收益率為19.78% | 04/20/2034 | 10,400,000 | 3,744,229 | |||||||||||
| Recette CLO， 有限公司，CLO 2015-1A，用户(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為0.10% | 04/20/2034 | 10,400,000 | 31,096 | |||||||||||
| 賽艇會XVIII Funding，Ltd.，CLO 2021-1A，SUB(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為16.03% | 01/15/2034 | 7,175,322 | 4,925,894 | |||||||||||
| 賽艇會XXIV 基金有限公司，CLO 2021-5A，子(c) | 不適用 | 預估收益率為16.22% | 01/20/2035 | 5,000,000 | 3,273,145 | |||||||||||
| Rockland Park CLO，Ltd.，CLO 2021-1A，M1(C)(D) | 不適用 | 預計收益率為35.10% | 04/20/2034 | 9,000,000 | 29,700 | |||||||||||
| Rockland Park CLO，Ltd.，CLO 2021-1A，M2(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為39.95% | 04/20/2034 | 9,000,000 | 99,360 | |||||||||||
| Rockland Park CLO，Ltd.，CLO 2021-1A，SUB(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為17.41% | 04/20/2034 | 9,000,000 | 5,478,849 | |||||||||||
| 第六街CLO XVII，Ltd.，CLO 2021-17A，Sub(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為17.02% | 01/20/2034 | 1,100,000 | 772,990 | |||||||||||
| Sound Point，CLO III，Ltd.，CLO 2017-3A，附屬(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為0.00% | 10/20/2030 | 1,500,000 | 276,945 | |||||||||||
| Sound Point CLO VI-R，Ltd.，CLO 2014-2RA，附屬(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為0.00% | 10/20/2031 | 2,000,000 | 63,400 | |||||||||||
| THL Credits Wind River CLO，Ltd.，CLO 2018-3A，子(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為19.38% | 01/20/2031 | 3,000,000 | 1,624,200 | |||||||||||
| THL信用 Wind River CLO，Ltd.，CLO 2018-2A，子(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為12.25% | 07/15/2030 | 3,031,000 | 1,202,840 | |||||||||||
| Thompson，Park CLO，Ltd.，CLO 2021-1A，SUB(C)(D) | 不適用 | 預計收益率為20.20% | 04/15/2034 | 4,000,000 | 3,177,976 | |||||||||||
| 韋伯斯特公園CLO，有限公司，CLO 2016-1A，附屬(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為8.13% | 07/20/2030 | 9,000,400 | 3,168,879 | |||||||||||
| WIND River CLO，Ltd.，CLO 2016-1A，子(C)(D) | 不適用 | 預估收益率為0.00% | 07/15/2028 | 4,000,000 | 6,520 | |||||||||||
| 抵押貸款債券權益總額(成本為176,740,358美元) | $ | 276,825,794 | $ | 135,368,280 | ||||||||||||
| 參考匯率 | 成熟性 | 本金 | ||||||||||||||
| 息票(a) | 跨頁(&S) | 日期 | 金額 | 價值 | ||||||||||||
| 公司債券-4.89%* (佔總投資的2.84%) | ||||||||||||||||
| 化學品-0.15%(佔總投資的0.09% ) | ||||||||||||||||
| Herens Holdco Sarl，高級安全人員(c) | 4.75 | % | 不適用 | 05/15/2028 | $ | 444,000 | $ | 331,890 | ||||||||
| 多樣化消費者 服務-0.21%(佔總投資的0.12%) | ||||||||||||||||
| Sabre GLBL，Inc.，高級安全(c) | 11.25 | % | 不適用 | 12/15/2027 | 461,000 | 476,886 | ||||||||||
| 多元化電信服務-1.02%(佔總投資的0.60%) | ||||||||||||||||
| Altice Finding SA，高級擔保(c) | 5.75 | % | 不適用 | 08/15/2029 | 1,197,000 | 943,309 | ||||||||||
| Altice France SA，高級安全(c) | 5.50 | % | 不適用 | 10/15/2029 | 667,000 | 507,654 | ||||||||||
| 整合 通信公司，高級安全(c) | 5.00 | % | 不適用 | 10/01/2028 | 1,125,000 | 829,451 | ||||||||||
| 全面多元化的電信服務 | 2,989,000 | 2,280,414 | ||||||||||||||
| 電子設備、儀器及部件-0.06%(佔總投資的0.03%) | ||||||||||||||||
| Coherent 公司，高級不安全(c) | 5.00 | % | 不適用 | 12/15/2029 | 146,000 | 125,905 | ||||||||||
| 醫療保健設備和用品-0.28%(佔總投資的0.16%) | ||||||||||||||||
| Medline 借款人有限責任公司，高級無擔保(c) | 5.25 | % | 不適用 | 10/01/2029 | 62,000 | 49,311 | ||||||||||
| 莫扎特債務合併子公司，高級擔保(c) | 3.88 | % | 不適用 | 04/01/2029 | 727,000 | 585,933 | ||||||||||
| 醫療保健設備和用品總數 | 789,000 | 635,244 | ||||||||||||||
| 醫療保健技術 -0.47%(佔總投資的0.27%) | ||||||||||||||||
| AthenaHealth Group，Inc.，高級無擔保(c) | 6.50 | % | 不適用 | 02/15/2030 | 1,411,000 | 1,042,714 | ||||||||||
| 酒店、餐飲和休閒-0.83%(佔總投資的0.48%) | ||||||||||||||||
| CEC娛樂 LLC，高級安全(c) | 6.75 | % | 不適用 | 05/01/2026 | 470,000 | 435,925 | ||||||||||
| 費爾蒂塔 娛樂有限責任公司/費爾蒂塔娛樂金融有限公司，高級無擔保(c) | 6.75 | % | 不適用 | 01/15/2030 | 328,000 | 264,975 | ||||||||||
| Hilton Grand 度假借款人託管有限責任公司/Hilton Grand Vacations借款人ESC，高級無擔保(c) | 5.00 | % | 不適用 | 06/01/2029 | 529,000 | 459,802 | ||||||||||
| Science Games Holdings LP/Science Games US FinCo，Inc.高級無擔保(c) | 6.63 | % | 不適用 | 03/01/2030 | 205,000 | 173,163 | ||||||||||
| 海洋世界 Parks&Entertainment，Inc.，高級無擔保(c) | 5.25 | % | 不適用 | 08/15/2029 | 600,000 | 522,433 | ||||||||||
| 酒店、餐廳和休閒酒店總數 | 2,132,000 | 1,856,298 | ||||||||||||||
| 工業集團 -0.18%(佔總投資的0.11%) | ||||||||||||||||
| MajorDrive Holdings IV LLC，高級無擔保(c) | 6.38 | % | 不適用 | 06/01/2029 | 545,000 | 406,638 | ||||||||||
| IT服務-0.05% (佔總投資的0.03%) | ||||||||||||||||
| Avaya， Inc.，高級安全(c) | 6.13 | % | 不適用 | 09/15/2028 | 345,000 | 105,225 | ||||||||||
| 機械-0.36%(佔總投資的0.20% ) | ||||||||||||||||
| Chart Industries， Inc.，高級安全(c) | 7.50 | % | 不適用 | 01/01/2030 | 472,000 | 473,907 | ||||||||||
| 圖表 工業公司，高級無擔保(c) | 9.50 | % | 不適用 | 01/01/2031 | 316,000 | 324,367 | ||||||||||
| 總機械 | 788,000 | 798,274 | ||||||||||||||
| 媒體-0.03%(佔總投資的0.02% ) | ||||||||||||||||
| 高級安全審計資本公司(c) | 6.75 | % | 不適用 | 03/31/2029 | 390,000 | 68,477 | ||||||||||
| 專業服務 -0.43%(佔總投資的0.25%) | ||||||||||||||||
| Conduent 商業服務有限責任公司/Conduent State&Local Solutions，Inc.，高級安全(c) | 6.00 | % | 不適用 | 11/01/2029 | 1,176,000 | 961,889 | ||||||||||
| 軟件-0.43%(佔總投資的0.25% ) | ||||||||||||||||
| 禿鷹合併 (c) | 7.38 | % | 不適用 | 02/15/2030 | 1,102,000 | 878,052 | ||||||||||
| Open Text Corp.，高級安全(c) | 6.90 | % | 不適用 | 12/01/2027 | 91,000 | 91,323 | ||||||||||
| 軟件總量 | 1,193,000 | 969,375 | ||||||||||||||
| 交通基礎設施 -0.39%(佔總投資的0.23%) | ||||||||||||||||
| 優步 技術公司，高級不安全(c) | 4.50 | % | 不適用 | 08/15/2029 | 1,000,000 | 871,250 | ||||||||||
| 公司債券總額(成本13,648,470美元) | $ | 13,809,000 | $ | 10,930,479 | ||||||||||||
| 參考匯率 | 成熟性 | 本金 | ||||||||||||||
| 息票(a) | 跨頁(&S) | 日期 | 金額 | 價值 | ||||||||||||
| 有擔保的第二留置權貸款 (b) - 4.15%*(佔總投資的2.41%) | ||||||||||||||||
| 航空航天和國防 -0.84%(佔總投資的0.49%) | ||||||||||||||||
| Amentum政府服務控股有限責任公司，TL | 12.18 | % | 3M SOFR+7.50% | 02/15/2030 | $ | 2,016,807 | $ | 1,830,252 | ||||||||
| New Constellis 借款人有限責任公司，B系列 | 15.38 | % | 100萬美元L+11.00% | 03/27/2025 | 107,755 | 51,903 | ||||||||||
| 全面航空航天與國防 | 2,124,562 | 1,882,155 | ||||||||||||||
| 航空貨運和物流 -0.20%(佔總投資的0.11%) | ||||||||||||||||
| LaserShip， Inc.，首字母 | 12.23 | % | 300萬美元L+7.50% | 05/07/2029 | 745,852 | 440,053 | ||||||||||
| 建築產品--0.25%(佔總投資的0.14%) | ||||||||||||||||
| Diversitech Holdings，Inc. TL | 11.48 | % | 300萬美元L+6.75% | 12/21/2029 | 468,750 | 412,500 | ||||||||||
| VisualComfort Group，Inc.(FKA VC GB Holdings，Inc.)(又名VisualComfort一代品牌)，初始第二留置權定期貸款 | 11.13 | % | 100萬美元L+6.75% | 07/23/2029 | 169,492 | 140,395 | ||||||||||
| 總建築產品 | 638,242 | 552,895 | ||||||||||||||
| 化學品-0.10%(佔總投資的0.06% ) | ||||||||||||||||
| CP Iris Holdco I，Inc.，首字母 | 11.38 | % | 100萬美元L+7.00% | 10/01/2029 | 258,621 | 217,241 | ||||||||||
| 商業服務和用品-0.29%(佔總投資的0.17%) | ||||||||||||||||
| AVSC 控股公司，初始 | 11.42 | % | 100萬美元L+7.25% | 09/01/2025 | 805,556 | 646,313 | ||||||||||
| 通信設備 -0.16%(佔總投資的0.09%) | ||||||||||||||||
| 全球電話*鏈接公司，第二留置權 | 14.09 | % | 3M SOFR+10.00% | 11/29/2026 | 347,222 | 260,851 | ||||||||||
| Mln US Holdco LLC(g) | 不適用 | L + 11.12% | 10/18/2027 | 128,761 | 101,078 | |||||||||||
| 通信設備總數 | 475,983 | 361,929 | ||||||||||||||
| 建築和工程-0.11%(佔總投資的0.07%) | ||||||||||||||||
| DG投資 中級控股2，Inc.，第二留置權 | 10.82 | % | 100萬美元L+6.75% | 03/30/2029 | 292,804 | 257,179 | ||||||||||
| 多樣化消費者 服務-0.56%(佔總投資的0.32%) | ||||||||||||||||
| KUEHG公司 | 12.98 | % | 300萬美元L+8.25% | 08/22/2025 | 800,000 | 762,800 | ||||||||||
| 旅遊金融盧森堡同意，2021年 | 9.73 | % | 300萬美元L+6.75% | 05/29/2026 | 581,016 | 392,668 | ||||||||||
| TruGreen LP，首字母 | 12.91 | % | 300萬美元L+8.50% | 11/02/2028 | 125,392 | 91,536 | ||||||||||
| 全面多元化的消費者服務 | 1,506,408 | 1,247,004 | ||||||||||||||
| 多元化金融服務-0.35%(佔總投資的0.21%) | ||||||||||||||||
| 愛德曼金融中心有限責任公司，首字母 | 11.13 | % | 100萬美元L+6.75% | 07/20/2026 | 626,984 | 561,934 | ||||||||||
| Nexus Buyer LLC，TL | 10.63 | % | 100萬美元L+6.25% | 11/05/2029 | 245,536 | 226,610 | ||||||||||
| 全面多元化的金融服務 | 872,520 | 788,544 | ||||||||||||||
| 電子設備、儀器及部件-0.03%(佔總投資的0.02%) | ||||||||||||||||
| 無限 Bidco LLC，首字母 | 11.73 | % | 300萬美元L+7.00% | 03/02/2029 | 69,869 | 63,930 | ||||||||||
| 醫療保健提供者和服務-0.06%(佔總投資的0.04%) | ||||||||||||||||
| Verscend 控股公司，初始 | 11.38 | % | 100萬美元L+7.00% | 04/02/2029 | 135,802 | 133,765 | ||||||||||
| 保險-0.38%(佔總投資的0.22% ) | ||||||||||||||||
| Asurion LLC，新B-4 | 9.63 | % | 100萬美元L+5.25% | 01/20/2029 | 1,104,603 | 853,703 | ||||||||||
| 專業服務 -0.07%(佔總投資的0.04%) | ||||||||||||||||
| 國家政府間採購聯盟有限公司 | 12.08 | % | 300萬美元L+7.50% | 05/26/2026 | 169,482 | 166,093 | ||||||||||
| 軟件-0.75%(佔總投資的0.43% ) | ||||||||||||||||
| 提升學習11/21第2期 留置TL | 10.13 | % | 100萬美元L+5.75% | 12/10/2029 | 462,963 | 395,255 | ||||||||||
| DCert Buyer，Inc.，第一修正案 再融資 | 11.70 | % | 300萬美元L+7.00% | 02/19/2029 | 156,627 | 142,373 | ||||||||||
| Eagleview Technology Corp.， 定期貸款第二留置權 | 12.23 | % | 300萬美元L+7.50% | 08/14/2026 | 198,167 | 172,406 | ||||||||||
| MH Sub I LLC，2021年更換 | 10.65 | % | 1M SOFR+6.25% | 02/23/2029 | 1,000,000 | 891,250 | ||||||||||
| 參考匯率 | 成熟性 | 本金 | ||||||||||||||
| 息票(a) | 跨頁(&S) | 日期 | 金額 | 價值 | ||||||||||||
| 有擔保的第二留置權貸款(b)(續) | ||||||||||||||||
| 軟件(續) | ||||||||||||||||
| 旗艦 軟件11/21第二留置權TL | 9.00 | % | 300萬美元L+5.25% | 05/03/2027 | $ | 75,676 | $ | 69,281 | ||||||||
| 軟件總量 | 1,893,433 | 1,670,565 | ||||||||||||||
| 有擔保的第二留置權貸款總額(成本為10,985,510美元) | $ | 11,093,737 | $ | 9,281,369 | ||||||||||||
| 優先擔保第一留置權貸款(b) - 78.24%*(佔總投資的45.49%) | ||||||||||||||||
| 航空航天和國防-2.01%(佔總投資的1.17%) | ||||||||||||||||
| Amentum政務服務 控股有限公司TLD 1L | 8.12 | % | 3M SOFR+4.00% | 02/15/2029 | 1,868,703 | 1,816,734 | ||||||||||
| Constellis Holdings LLC，優先級 | 11.88 | % | 100萬美元L+7.50% | 03/27/2024 | 119,765 | 99,105 | ||||||||||
| 佩拉頓公司，B | 8.13 | % | 100萬美元L+3.75% | 02/01/2028 | 1,101,188 | 1,073,428 | ||||||||||
| SPIRIT AeroSystems，Inc.TL 1L(g) | 不適用 | L + 8.45% | 01/15/2027 | 114,656 | 113,617 | |||||||||||
| TransDigm Inc.，TLH | 7.57 | % | 3M SOFR+3.25% | 02/22/2027 | 75,739 | 75,370 | ||||||||||
| 頂點 航空航天11/21 | 7.88 | % | 100萬美元L+3.50% | 12/06/2028 | 1,348,572 | 1,322,869 | ||||||||||
| 全面航空航天與國防 | 4,628,623 | 4,501,123 | ||||||||||||||
| 航空貨運和物流-0.55%(佔總投資的0.32%) | ||||||||||||||||
| Brown Group Hldg TLB2 1L | 7.84 | % | 1M SOFR+3.75% | 07/02/2029 | 286,046 | 284,750 | ||||||||||
| LaserShip， Inc.，首字母 | 9.23 | % | 300萬美元L+4.50% | 05/07/2028 | 1,324,449 | 943,113 | ||||||||||
| 整體航空貨運量和物流 | 1,610,495 | 1,227,863 | ||||||||||||||
| 航空公司-0.80%(佔總投資的0.47%) | ||||||||||||||||
| 聯合航空公司，B類 | 8.11 | % | 300萬美元L+3.75% | 04/21/2028 | 1,817,858 | 1,791,608 | ||||||||||
| 汽車零部件-1.93%(佔總投資的1.12%) | ||||||||||||||||
| 經銷商輪胎金融有限責任公司， B-1 | 8.82 | % | 100萬美元L+4.25% | 12/12/2025 | 1,101,959 | 1,085,980 | ||||||||||
| 第一品牌集團，LLC，再融資 | 8.37 | % | 600萬SOFR+5.00% | 03/30/2027 | 570,021 | 538,100 | ||||||||||
| First Brands Group，LLC，TL(g) | 不適用 | L + 9.79% | 03/30/2027 | 486,473 | 457,892 | |||||||||||
| 地鼠資源，有限責任公司TLB | 7.63 | % | 100萬美元L+3.25% | 03/06/2025 | 492,229 | 327,333 | ||||||||||
| IXS控股公司，英文縮寫 | 7.82 | % | 300萬美元L+4.25% | 03/05/2027 | 1,615,295 | 1,264,776 | ||||||||||
| LS Group Opco收購 LLC，初始 | 6.58 | % | 300萬美元L+3.25% | 11/02/2027 | 321,531 | 316,306 | ||||||||||
| Ltr Intermediate 控股公司，初始 | 9.18 | % | 300萬美元L+4.50% | 05/05/2028 | 367,298 | 333,477 | ||||||||||
| 汽車組件總數 | 4,954,806 | 4,323,864 | ||||||||||||||
| 汽車-0.55%(佔總投資的0.32%) | ||||||||||||||||
| 美國車橋與製造公司，TLB | 7.90 | % | 1M SOFR+3.50% | 12/13/2029 | 227,005 | 221,709 | ||||||||||
| 驅動控股有限責任公司，TLB | 7.74 | % | 300萬美元L+3.00% | 12/17/2028 | 97,928 | 92,542 | ||||||||||
| RVR經銷商 Holdings LLC，B | 8.17 | % | 1M SOFR+3.75% | 02/08/2028 | 1,004,830 | 922,766 | ||||||||||
| 汽車總量 | 1,329,763 | 1,237,017 | ||||||||||||||
| 銀行-0.19%(佔總投資的0.11%) | ||||||||||||||||
| Blackstone 抵押貸款信託公司 | 7.82 | % | 1M SOFR+3.50% | 05/09/2029 | 444,950 | 434,939 | ||||||||||
| 飲料-0.12%(佔總投資的0.07%) | ||||||||||||||||
| Triton Water Holdings，Inc. | 8.23 | % | 300萬美元L+3.50% | 03/31/2028 | 294,672 | 273,013 | ||||||||||
| 建築產品-1.69%(佔總投資的0.98%) | ||||||||||||||||
| 基石建築品牌， 公司，B部分 | 7.57 | % | 100萬美元L+3.25% | 04/12/2028 | 383,448 | 342,776 | ||||||||||
| 基礎建築材料， Inc.，首字母 | 7.66 | % | 300萬美元L+3.25% | 01/31/2028 | 222,779 | 210,359 | ||||||||||
| LHS借款人 | 8.94 | % | 1M SOFR+4.75% | 02/16/2029 | 911,166 | 741,461 | ||||||||||
| 滲透性買家，有限公司，首字母 B | 7.97 | % | 1M SOFR+3.75% | 07/31/2028 | 1,288,930 | 1,212,135 | ||||||||||
| Park River Holdings，Inc.，首字母 | 6.99 | % | 300萬美元L+3.25% | 12/28/2027 | 94,868 | 82,653 | ||||||||||
| Snap One 11/21 CoV-Lite TLB | 8.88 | % | 100萬美元L+4.50% | 12/08/2028 | 756,540 | 690,342 | ||||||||||
| 參考匯率 | 成熟性 | 本金 | ||||||||||||||
| 息票(a) | 跨頁(&S) | 日期 | 金額 | 價值 | ||||||||||||
| 優先擔保第一筆留置權貸款 (b)(續) | ||||||||||||||||
| 建築產品(續) | ||||||||||||||||
| 視覺舒適 集團公司(FKA VC GB Holdings，Inc.)(又名視覺舒適一代品牌)，初始第一留置權定期貸款 | 7.88 | % | 100萬美元L+3.50% | 07/21/2028 | $ | 321,428 | $ | 288,884 | ||||||||
| White Cap Buyer LLC，初始成交日期 | 8.07 | % | 1M SOFR+3.75% | 10/19/2027 | 218,134 | 210,578 | ||||||||||
| 總建築產品 | 4,197,293 | 3,779,188 | ||||||||||||||
| 資本市場-0.73%(佔總投資的0.42%) | ||||||||||||||||
| Hudson River Trading LLC，定期貸款 | 7.44 | % | 3M SOFR+3.00% | 03/20/2028 | 1,725,592 | 1,628,838 | ||||||||||
| 化學品-2.62%(佔總投資的1.52%) | ||||||||||||||||
| Ascend性能材料 運營有限責任公司，2021年再融資 | 8.83 | % | 300萬美元L+4.75% | 08/27/2026 | 362,178 | 340,175 | ||||||||||
| CP Iris Holdco I，Inc. | ||||||||||||||||
| 首字母 | 7.88 | % | 100萬美元L+3.50% | 10/02/2028 | 271,746 | 200,277 | ||||||||||
| CPC收購公司，初始 | 8.48 | % | 300萬美元L+3.75% | 12/29/2027 | 110,101 | 79,163 | ||||||||||
| Discovery Purchaser Corporation TL 1L | 7.97 | % | 1M SOFR+4.38% | 10/04/2029 | 657,246 | 597,601 | ||||||||||
| Herens Holdco S.A.R.L.設施 B | 8.73 | % | 300萬美元L+4.00% | 07/03/2028 | 601,519 | 549,638 | ||||||||||
| Hexion Holdings Corp.TL 1L | 8.93 | % | 3M SOFR+4.50% | 03/15/2029 | 848,324 | 726,165 | ||||||||||
| 英力士美國金融有限責任公司 | 8.17 | % | 1M SOFR+3.75% | 11/08/2027 | 240,394 | 236,274 | ||||||||||
| LSF11 A5 HoldCo，LLC TLB 1L | 7.94 | % | 1M SOFR+3.50% | 10/15/2028 | 548,210 | 528,886 | ||||||||||
| Lummus Technology Holdings V LLC，2021年再融資B | 7.88 | % | 100萬美元L+3.50% | 06/30/2027 | 49,224 | 47,053 | ||||||||||
| 奧林巴斯水務美國控股公司 | ||||||||||||||||
| 奧林巴斯水務美國控股公司 | 9.18 | % | 3M SOFR+4.50% | 11/09/2028 | 331,744 | 320,797 | ||||||||||
| 奧林巴斯水務美國控股公司 | 8.50 | % | 300萬美元L+3.75% | 11/09/2028 | 345,899 | 331,295 | ||||||||||
| PMHC II，Inc.TL | 8.49 | % | 3M SOFR+4.25% | 04/21/2029 | 1,442,883 | 1,215,773 | ||||||||||
| Polal 美國借款人LLC，首字母 | 9.09 | % | 300萬美元L+4.75% | 10/15/2025 | 852,581 | 684,622 | ||||||||||
| 總化學品 | 6,662,049 | 5,857,719 | ||||||||||||||
| 商業服務和用品-2.21%(佔總投資的1.29%) | ||||||||||||||||
| 聯合環球控股有限責任公司， 初始美元 | 7.82 | % | 100萬美元L+3.75% | 05/12/2028 | 977,107 | 926,425 | ||||||||||
| 安庫拉諮詢集團有限責任公司， 截止日期 | 8.94 | % | 1M SOFR+4.50% | 03/17/2028 | 176,571 | 165,535 | ||||||||||
| Brightview Landscape，LLC TLB1L | 7.57 | % | 1M SOFR+3.25% | 04/20/2029 | 1,269,145 | 1,219,965 | ||||||||||
| Garda World Security Corporation TLB1L | 8.53 | % | 3M SOFR+4.25% | 02/01/2029 | 1,295,939 | 1,244,102 | ||||||||||
| Viad 公司，首字母 | 9.38 | % | 100萬美元L+5.00% | 07/30/2028 | 1,481,250 | 1,392,375 | ||||||||||
| 商業服務和用品總額 | 5,200,012 | 4,948,402 | ||||||||||||||
| 通信設備-0.52%(佔總投資的0.30%) | ||||||||||||||||
| 卡薩系統公司，首字母 | 8.07 | % | 100萬美元L+4.00% | 12/20/2023 | 896,599 | 780,041 | ||||||||||
| 全球 電話*鏈接公司，2018年 | 8.59 | % | 3M SOFR+4.25% | 11/29/2025 | 445,473 | 382,830 | ||||||||||
| 通信設備總數 | 1,342,072 | 1,162,871 | ||||||||||||||
| 建築工程-1.40%(佔總投資的0.81%) | ||||||||||||||||
| Brookfield WEC Holdings INC.TL 1L | 8.07 | % | 1M SOFR+3.75% | 08/01/2025 | 304,867 | 303,248 | ||||||||||
| DG投資中間體Hlgds，Inc.TL 1L | 17.44 | % | 1M SOFR+4.75% | 03/31/2028 | 1,475,020 | 1,414,176 | ||||||||||
| DG投資中介 控股2，Inc.，初始 | 7.82 | % | 100萬美元L+3.75% | 03/31/2028 | 85,067 | 81,239 | ||||||||||
| TRC公司 11/21 TL | 8.13 | % | 100萬美元L+3.75% | 12/08/2028 | 1,392,799 | 1,328,033 | ||||||||||
| 總建築與工程 | 3,257,753 | 3,126,696 | ||||||||||||||
| 建築材料-0.36%(佔總投資的0.21%) | ||||||||||||||||
| Schweitzer-Mauduit國際公司，B | 8.19 | % | 100萬美元L+3.75% | 04/20/2028 | 490,676 | 458,782 | ||||||||||
| 士麥那 預拌混凝土，有限責任公司TLB1L | 8.67 | % | 1M SOFR+4.25% | 04/02/2029 | 361,013 | 352,891 | ||||||||||
| 總建築材料 | 851,689 | 811,673 | ||||||||||||||
| 參考匯率 | 成熟性 | 本金 | ||||||||||||||
| 息票(a) | 跨頁(&S) | 日期 | 金額 | 價值 | ||||||||||||
| 優先擔保第一筆留置權貸款 (b)(續) | ||||||||||||||||
| 集裝箱和包裝 -3.62%(佔總投資的2.11%) | ||||||||||||||||
| Clydesdale收購 控股公司 | 8.36 | % | 1M SOFR+4.18% | 04/13/2029 | $ | 2,548,981 | $ | 2,422,602 | ||||||||
| Labl，Inc.TL 1L | 9.38 | % | 100萬美元L+5.00% | 10/29/2028 | 962,160 | 910,713 | ||||||||||
| Pactive Evergreen Group Holdings， Inc.，B-3部分美國 | 7.63 | % | 100萬美元L+3.25% | 09/24/2028 | 80,654 | 79,456 | ||||||||||
| 鵜鶘產品公司TL | 8.71 | % | 300萬美元L+4.25% | 12/29/2028 | 486,353 | 432,855 | ||||||||||
| Pregis TopCo LLC，首字母 | 7.99 | % | 100萬美元L+3.75% | 07/31/2026 | 1,118,139 | 1,084,874 | ||||||||||
| Pretium PKG Holdings，Inc. 初始 | 7.99 | % | 300萬美元L+4.00% | 10/02/2028 | 354,415 | 281,508 | ||||||||||
| ProAmpac PG借款人有限責任公司， 2020-1 | 7.87 | % | 300萬美元L+3.75% | 11/03/2025 | 77,327 | 73,815 | ||||||||||
| RLG Holdings LLC，截止日期 初始日期 | 8.38 | % | 100萬美元L+4.00% | 07/07/2028 | 1,656,637 | 1,555,864 | ||||||||||
| Sabert Corp.，首字母 | 8.94 | % | 100萬美元L+4.50% | 12/10/2026 | 1,267,493 | 1,254,818 | ||||||||||
| 容器和包裝合計 | 8,552,159 | 8,096,505 | ||||||||||||||
| 經銷商-0.63%(佔總投資的0.37%) | ||||||||||||||||
| 美國輪胎經銷商， | 10.61 | % | 300萬美元L+6.25% | 10/20/2028 | 497,700 | 452,907 | ||||||||||
| BCPE帝國控股公司 | ||||||||||||||||
| 首字母 | 8.38 | % | 100萬美元L+4.00% | 06/11/2026 | 333,786 | 324,190 | ||||||||||
| 定期貸款 | 9.05 | % | 1M SOFR+4.63% | 06/11/2026 | 101,308 | 98,269 | ||||||||||
| Ingram Micro，Inc.，首字母 | 8.23 | % | 300萬美元L+3.50% | 06/30/2028 | 541,979 | 532,494 | ||||||||||
| 總代理商總數 | 1,474,773 | 1,407,860 | ||||||||||||||
| 多元化消費服務-3.68%(佔總投資的2.14%) | ||||||||||||||||
| KUEHG公司，B-3 | 8.48 | % | 300萬美元L+3.75% | 02/21/2025 | 1,963,387 | 1,881,043 | ||||||||||
| 第2號學習關懷小組， Inc.，2020年增量 | 12.98 | % | 300萬美元L+8.50% | 03/13/2025 | 382,153 | 370,689 | ||||||||||
| LifeMiles，Ltd.，姓名首字母 | 9.98 | % | 300萬美元L+5.25% | 08/30/2026 | 73,798 | 68,337 | ||||||||||
| PUG LLC，B-2 | 8.63 | % | 100萬美元L+4.25% | 02/12/2027 | 1,511,736 | 1,247,183 | ||||||||||
| Sabre GLBL Inc.，TLB1L | ||||||||||||||||
| 2022年B期貸款 | 8.67 | % | 1M SOFR+4.25% | 06/30/2028 | 63,944 | 58,269 | ||||||||||
| 2022年B-2定期貸款 | 9.42 | % | 1M SOFR+5.00% | 06/30/2028 | 310,435 | 285,408 | ||||||||||
| Sabre GLBL，Inc. | ||||||||||||||||
| 2021年其他B-1 | 7.88 | % | 100萬美元L+3.50% | 12/17/2027 | 179,825 | 163,191 | ||||||||||
| 2021年其他B-2 | 7.88 | % | 100萬美元L+3.50% | 12/17/2027 | 286,652 | 260,137 | ||||||||||
| Seren Bidco AB TL 1L | 9.25 | % | 300萬美元L+4.00% | 11/16/2028 | 669,935 | 648,162 | ||||||||||
| SkyMiles IP，Ltd.，姓名首字母 | 7.99 | % | 300萬美元L+3.75% | 10/20/2027 | 95,123 | 96,835 | ||||||||||
| Spin Holdco，Inc.，首字母 | 8.77 | % | 300萬美元L+4.00% | 03/04/2028 | 1,424,625 | 1,196,329 | ||||||||||
| 聖喬治大學學術服務有限責任公司，初步貸款 | 7.63 | % | 100萬美元L+3.25% | 02/10/2029 | 72,470 | 70,350 | ||||||||||
| 史泰博，Inc.，2019年再融資 新B-1 | 9.44 | % | 300萬美元L+5.00% | 04/16/2026 | 962,809 | 888,461 | ||||||||||
| The Knot Worldwide Inc.TL 1L | 8.92 | % | 1M SOFR+4.50% | 12/19/2025 | 847,844 | 835,127 | ||||||||||
| TruGreen LP，第二次再融資 | 8.38 | % | 100萬美元L+4.00% | 11/02/2027 | 180,074 | 159,478 | ||||||||||
| 全面多元化的消費者服務 | 9,024,810 | 8,228,999 | ||||||||||||||
| 多元化金融服務-2.67%(佔總投資的1.55%) | ||||||||||||||||
| 愛德曼金融中心有限責任公司， 初始(2021) | 7.88 | % | 100萬美元L+3.50% | 04/07/2028 | 424,070 | 394,703 | ||||||||||
| Focus財務合作伙伴， LLC，TLB | 7.33 | % | 1M SOFR+3.25% | 06/30/2028 | 1,033,850 | 1,020,069 | ||||||||||
| Galaxy US Opco Inc.TL | 9.07 | % | 1M SOFR+4.75% | 04/29/2029 | 616,964 | 556,810 | ||||||||||
| HighTower Holding LLC，首字母 | 8.28 | % | 300萬美元L+4.00% | 04/21/2028 | 557,494 | 509,176 | ||||||||||
| 水星借款人，公司，TL | 8.25 | % | 300萬美元L+3.50% | 08/02/2028 | 254,757 | 242,763 | ||||||||||
| Nexus Buyer LLC，B | 8.13 | % | 100萬美元L+3.75% | 11/09/2026 | 346,963 | 331,721 | ||||||||||
| PaySafe控股美國公司， 設施B1 | 7.13 | % | 100萬美元L+2.75% | 06/28/2028 | 145,427 | 138,368 | ||||||||||
| VeriFone Systems，Inc.，首字母 | 8.36 | % | 300萬美元L+4.00% | 08/20/2025 | 2,955,271 | 2,704,546 | ||||||||||
| VFH父 LLC TLB1L | 7.42 | % | 1M SOFR+3.00% | 01/13/2029 | 75,641 | 73,485 | ||||||||||
| 全面多元化的金融服務 | 6,410,437 | 5,971,641 | ||||||||||||||
| 參考匯率 | 成熟性 | 本金 | ||||||||||||||
| 息票(a) | 跨頁(&S) | 日期 | 金額 | 價值 | ||||||||||||
| 優先擔保第一筆留置權貸款 (b)(續) | ||||||||||||||||
| 多元化電信 服務-4.76%(佔總投資的2.77%) | ||||||||||||||||
| Altice Finding S.A.TL 1L | 9.57 | % | 3M SOFR+5.00% | 10/28/2027 | $ | 923,198 | $ | 881,654 | ||||||||
| Altice Finding S.A.TL1L | 6.83 | % | 100萬美元L+2.75% | 01/31/2026 | 496,084 | 476,240 | ||||||||||
| Altice France S.A.，美元TLB-13增量 | 8.65 | % | 300萬美元L+4.00% | 08/14/2026 | 2,262,613 | 2,099,524 | ||||||||||
| 法國阿爾蒂斯公司 | 7.77 | % | 300萬美元L+3.69% | 01/31/2026 | 495,432 | 457,863 | ||||||||||
| 合併通信， Inc.，B-1 | 7.88 | % | 100萬美元L+3.50% | 10/02/2027 | 700,484 | 616,279 | ||||||||||
| DirecTV融資有限責任公司，截止日期 | 9.38 | % | 100萬美元L+5.00% | 08/02/2027 | 1,916,655 | 1,861,954 | ||||||||||
| 國際通信衞星組織傑克遜控股公司 | 7.44 | % | 6M SOFR+4.25% | 02/01/2029 | 878,931 | 846,912 | ||||||||||
| LCPR貸款融資有限責任公司，2021年額外 | 8.07 | % | 100萬美元L+3.75% | 10/16/2028 | 583,258 | 577,063 | ||||||||||
| 索倫森通信有限責任公司， 2021 | 10.23 | % | 300萬美元L+5.50% | 03/17/2026 | 180,412 | 171,505 | ||||||||||
| Syniverse Holdings，Inc.TL 1L | 10.55 | % | 3M SOFR+7.00% | 05/13/2027 | 429,476 | 373,107 | ||||||||||
| ViaSat公司 | 8.70 | % | 1M SOFR+4.50% | 03/04/2029 | 595,387 | 578,085 | ||||||||||
| Windstream Services II LLC， 初始 | 10.44 | % | 100萬美元L+6.25% | 09/21/2027 | 1,433,734 | 1,293,945 | ||||||||||
| Xplornet Communications，Inc. TL 1L | 8.38 | % | 100萬美元L+4.00% | 10/02/2028 | 139,921 | 108,205 | ||||||||||
| Zacapa S.a.r.l.TL 1L | 8.83 | % | 3M SOFR+4.25% | 03/22/2029 | 309,309 | 296,615 | ||||||||||
| 全面多元化的電信服務 | 11,344,894 | 10,638,951 | ||||||||||||||
| 電力公用事業-0.16%(佔總投資的0.09%) | ||||||||||||||||
| Generate Bridge收購有限責任公司 | ||||||||||||||||
| B | 9.73 | % | 300萬美元L+5.00% | 12/01/2028 | 344,111 | 340,670 | ||||||||||
| C | 9.73 | % | 300萬美元L+5.00% | 12/01/2028 | 7,560 | 7,484 | ||||||||||
| 總電力公用事業 | 351,671 | 348,154 | ||||||||||||||
| 電氣設備-0.36%(佔總投資的0.21%) | ||||||||||||||||
| 能源收購LP | ||||||||||||||||
| 首字母 | 8.63 | % | 100萬美元L+4.25% | 06/26/2025 | 709,350 | 631,989 | ||||||||||
| B期(h) | 7.50 | % | 不適用 | 06/26/2025 | 183,748 | 163,076 | ||||||||||
| 電氣設備總數 | 893,098 | 795,065 | ||||||||||||||
| 電子設備、儀器及部件-1.11%(佔總投資的0.64%) | ||||||||||||||||
| 無限Bidco LLC，首字母 | 7.98 | % | 300萬美元L+3.25% | 03/02/2028 | 1,237,609 | 1,182,944 | ||||||||||
| Mavenir系統公司，英文縮寫 | 9.42 | % | 300萬美元L+4.75% | 08/18/2028 | 486,314 | 392,699 | ||||||||||
| NATEL工程公司， Inc. | 10.42 | % | 300萬美元L+6.25% | 04/30/2026 | 505,451 | 469,650 | ||||||||||
| Triton Solar美國收購 Co.，初始 | 10.18 | % | 300萬美元L+6.00% | 10/29/2024 | 237,314 | 189,851 | ||||||||||
| Xperi 控股公司，首字母B | 7.88 | % | 100萬美元L+3.50% | 06/08/2028 | 244,332 | 235,169 | ||||||||||
| 電子設備、儀器和部件總量 | 2,711,020 | 2,470,313 | ||||||||||||||
| 能源設備和服務-0.40%(佔總投資的0.23%) | ||||||||||||||||
| 利蘭金融公司B.V. | ||||||||||||||||
| 美化-整體 | 7.07 | % | 300萬美元L+3.00% | 06/30/2024 | 8,469 | 5,293 | ||||||||||
| 帶回家 | 5.38 | % | 300萬美元L+1.00% | 06/30/2025 | 47,934 | 25,096 | ||||||||||
| PAR石油有限責任公司，截止日期 | 10.58 | % | 300萬美元L+6.75% | 01/12/2026 | 303,013 | 297,459 | ||||||||||
| Water Bridge 中游運營有限責任公司，初始 | 9.13 | % | 300萬美元L+5.75% | 06/22/2026 | 586,440 | 562,431 | ||||||||||
| 總能源設備和服務 | 945,856 | 890,279 | ||||||||||||||
| 食品和史泰博零售業-0.38%(佔總投資的0.22%) | ||||||||||||||||
| 租房中心， Inc. | 7.69 | % | 300萬美元L+3.25% | 02/17/2028 | 890,092 | 855,601 | ||||||||||
| 食品-0.68%(佔總投資的0.40%) | ||||||||||||||||
| Chill Merge Sub，Inc. | 8.23 | % | 300萬美元L+3.50% | 03/20/2024 | 1,250,000 | 1,096,875 | ||||||||||
| Pacific Bells LLC，初始 期限 | 9.34 | % | 3M SOFR+4.50% | 11/10/2028 | 363,339 | 340,329 | ||||||||||
| Whole地球品牌，Inc.，定期貸款 | 9.23 | % | 3M SOFR+4.50% | 02/05/2028 | 99,348 | 90,904 | ||||||||||
| 食品總產量 | 1,712,687 | 1,528,108 | ||||||||||||||
| 參考匯率 | 成熟性 | 本金 | ||||||||||||||
| 息票(a) | 跨頁(&S) | 日期 | 金額 | 價值 | ||||||||||||
| 優先擔保第一筆留置權貸款 (b)(續) | ||||||||||||||||
| 醫療保健設備和用品-1.18%(佔總投資的0.69%) | ||||||||||||||||
| 博士倫 Inc.TL 1L | 7.84 | % | 1M SOFR+3.25% | 05/10/2027 | $ | 1,437,017 | $ | 1,364,275 | ||||||||
| Curium Bidco S.A.R.L.，定期貸款 | 8.98 | % | 300萬美元L+4.25% | 12/02/2027 | 420,130 | 408,576 | ||||||||||
| Medplast Holdings，Inc.，初始定期貸款(6月底/7月初) | 8.13 | % | 100萬美元L+3.75% | 07/02/2025 | 979,540 | 860,565 | ||||||||||
| 醫療保健設備和用品總數 | 2,836,687 | 2,633,416 | ||||||||||||||
| 醫療保健提供者和服務-4.94%(佔總投資的2.87%) | ||||||||||||||||
| Accelerated Health Systems， LLC TLB1L | 8.98 | % | 3M SOFR+4.25% | 02/15/2029 | 306,613 | 247,973 | ||||||||||
| AEA國際控股 S.a.r.l.，首字母 | 8.50 | % | 300萬美元L+3.75% | 09/07/2028 | 215,062 | 212,374 | ||||||||||
| Cambrex Corp.，部分B-2美元 | 7.92 | % | 1M SOFR+3.50% | 12/04/2026 | 248,492 | 240,975 | ||||||||||
| 科基Bidco，Inc.TL 1L | 8.78 | % | 3M SOFR+5.00% | 10/13/2029 | 1,251,650 | 1,169,667 | ||||||||||
| 庫裏亞全球公司，2021 | 8.16 | % | 300萬美元L+3.75% | 08/30/2026 | 152,107 | 124,569 | ||||||||||
| EnVision Healthcare Corp. | ||||||||||||||||
| 新錢先出定期貸款 | 12.01 | % | 3M SOFR+7.79% | 03/31/2027 | 114,324 | 101,320 | ||||||||||
| 第二期定期貸款 | 8.37 | % | 3M SOFR+4.25% | 03/31/2027 | 808,908 | 275,029 | ||||||||||
| 眼部護理合作夥伴有限責任公司 | ||||||||||||||||
| 第1號修正案 | 8.48 | % | 300萬美元L+3.75% | 11/15/2028 | 962,686 | 807,212 | ||||||||||
| 首字母 | 8.48 | % | 300萬美元L+3.75% | 02/18/2027 | 477,510 | 380,418 | ||||||||||
| 全球醫療響應公司 | ||||||||||||||||
| 2018年新消息 | 8.63 | % | 100萬美元L+4.25% | 03/14/2025 | 645,471 | 454,250 | ||||||||||
| 2020年再融資 | 8.42 | % | 100萬美元L+4.25% | 10/02/2025 | 1,120,224 | 780,662 | ||||||||||
| 哈特蘭牙科有限責任公司，2021年增量 | 8.39 | % | 100萬美元L+4.00% | 04/30/2025 | 640,723 | 594,271 | ||||||||||
| 哈特蘭牙科，有限責任公司，首字母 | 8.13 | % | 100萬美元L+3.75% | 04/30/2025 | 488,500 | 450,397 | ||||||||||
| Hunter Holdco 3，Ltd.，首字母 美元 | 8.98 | % | 300萬美元L+4.25% | 08/19/2028 | 474,011 | 463,938 | ||||||||||
| 中西部獸醫合作伙伴有限責任公司，初始 | 7.37 | % | 300萬美元L+4.00% | 04/27/2028 | 1,529,167 | 1,360,959 | ||||||||||
| PAREXEL國際公司 | 7.32 | % | 300萬美元L+3.25% | 11/15/2028 | 996,275 | 957,809 | ||||||||||
| 路徑獸醫聯盟有限責任公司， 2021更換 | 8.13 | % | 100萬美元L+3.75% | 03/31/2027 | 297,290 | 245,882 | ||||||||||
| Radiology Partners，Inc.， B | 8.64 | % | 100萬美元L+4.25% | 07/09/2025 | 705,573 | 590,036 | ||||||||||
| 夏普Midco，有限責任公司TL 1L | 8.73 | % | 300萬美元L+4.00% | 12/31/2028 | 348,273 | 329,118 | ||||||||||
| 南方獸醫合作伙伴有限責任公司，首字母 | 8.38 | % | 100萬美元L+4.00% | 10/05/2027 | 90,327 | 86,337 | ||||||||||
| 峯會行為11/21 | 9.45 | % | 300萬美元L+4.75% | 11/24/2028 | 726,292 | 682,715 | ||||||||||
| WCG採購商 公司，首字母 | 8.38 | % | 100萬美元L+4.00% | 01/08/2027 | 535,538 | 484,662 | ||||||||||
| 醫療保健提供者和服務總數 | 13,135,016 | 11,040,573 | ||||||||||||||
| 醫療保健技術-3.29%(佔總投資的1.91%) | ||||||||||||||||
| AthenaHealth Group Inc.TLB 1L | 7.82 | % | 1M SOFR+3.50% | 02/15/2029 | 3,265,023 | 2,939,696 | ||||||||||
| AthenaHealth Group Inc.，1L | 7.82 | % | 300萬美元L+3.50% | 02/15/2029 | 556,175 | 83,628 | ||||||||||
| Gainwell Acquisition Corp.， B | 8.73 | % | 300萬美元L+4.00% | 10/01/2027 | 1,983,527 | 1,857,077 | ||||||||||
| MJH Healthcare Holdings，LLC L1 | 7.69 | % | 1M SOFR+3.50% | 01/28/2029 | 229,273 | 219,960 | ||||||||||
| TTF控股有限責任公司，首字母 | 8.13 | % | 300萬美元L+4.00% | 03/31/2028 | 717,439 | 706,677 | ||||||||||
| Waystar Technologies，Inc.，首字母 | 8.38 | % | 100萬美元L+4.00% | 10/22/2026 | 806,557 | 791,096 | ||||||||||
| Zelis 成本管理買家公司，B-1 | 7.88 | % | 100萬美元L+3.50% | 09/30/2026 | 757,808 | 748,260 | ||||||||||
| 全面醫療保健技術 | 8,315,802 | 7,346,394 | ||||||||||||||
| 酒店、餐飲和休閒-3.70%(佔總投資的2.15%) | ||||||||||||||||
| 19號控股高爾夫 | 7.28 | % | 1M SOFR+3.00% | 02/07/2029 | 940,135 | 860,223 | ||||||||||
| Aimbridge HSP增量CL TLB | 9.10 | % | 100萬美元L+4.75% | 02/02/2026 | 246,846 | 224,245 | ||||||||||
| Alterra Mountain Co.，系列 B-2 | 7.88 | % | 100萬美元L+3.50% | 08/17/2028 | 525,306 | 517,758 | ||||||||||
| Arcis 11/21 CoV-Lite TLB | 8.63 | % | 100萬美元L+4.25% | 11/24/2028 | 307,285 | 298,835 | ||||||||||
| 嘉年華公司，初步進展 | 5.88 | % | 100萬美元L+3.00% | 06/30/2025 | 994,898 | 951,192 | ||||||||||
| 嘉年華公司TLB1L | 6.13 | % | 100萬美元L+3.25% | 10/18/2028 | 498,741 | 465,574 | ||||||||||
| Cinemark USA，Inc.，附加 | 6.15 | % | 100萬美元L+1.75% | 03/31/2025 | 492,121 | 472,008 | ||||||||||
| Entain Holdings(直布羅陀) Limited，TLB | 7.51 | % | 3M SOFR+3.60% | 10/31/2029 | 564,901 | 561,608 | ||||||||||
| 費爾蒂塔娛樂公司，LLC TLB1L | 8.32 | % | 1M SOFR+4.00% | 01/27/2029 | 1,581,187 | 1,500,357 | ||||||||||
| 參考匯率 | 成熟性 | 本金 | ||||||||||||||
| 息票(a) | 跨頁(&S) | 日期 | 金額 | 價值 | ||||||||||||
| 優先擔保第一筆留置權貸款 (b)(續) | ||||||||||||||||
| 酒店、餐館和休閒(續) | ||||||||||||||||
| 顫振融資 B.V.TLB1L | 7.01 | % | 1M SOFR+3.25% | 07/22/2028 | $ | 452,812 | $ | 450,235 | ||||||||
| Herschend Entertainment Company LLC，初始(2021) | 8.19 | % | 100萬美元L+3.75% | 08/27/2028 | 131,733 | 130,251 | ||||||||||
| 麥克格倫有限責任公司(g) | 不適用 | 100萬美元L+3.50% | 07/21/2028 | 386,867 | 367,384 | |||||||||||
| Playa Hotels&Resorts B.V.，TLB | 8.75 | % | 3M SOFR+4.25% | 11/23/2028 | 633,770 | 616,741 | ||||||||||
| 旅遊+休閒公司 | 8.61 | % | 6M SOFR+4.50% | 12/14/2029 | 147,708 | 145,123 | ||||||||||
| 聯合PF控股有限責任公司 | ||||||||||||||||
| 增量定期貸款 | 12.17 | % | 300萬美元L+8.50% | 12/30/2026 | 352,800 | 310,464 | ||||||||||
| 首字母 | 7.67 | % | 300萬美元L+4.00% | 12/30/2026 | 506,933 | 408,081 | ||||||||||
| 酒店、餐廳和休閒酒店總數 | 8,764,043 | 8,280,079 | ||||||||||||||
| 家庭耐用消費品-1.77%(佔總投資的1.03%) | ||||||||||||||||
| 在Home Group，Inc.，Initial | 8.98 | % | 300萬美元L+4.00% | 07/24/2028 | 419,669 | 328,706 | ||||||||||
| Conair Holdings LLC，首字母 | 8.48 | % | 300萬美元L+3.75% | 05/17/2028 | 759,928 | 635,490 | ||||||||||
| Hunter Douglas Inc.TLB1L | 7.86 | % | 3M SOFR+3.50% | 02/26/2029 | 2,240,825 | 1,962,716 | ||||||||||
| 牀墊公司，Inc.，2021 | 8.43 | % | 600萬美元L+4.25% | 09/25/2028 | 591,391 | 501,943 | ||||||||||
| Weber-Stephen Products LLC， 首字母B | 7.63 | % | 100萬美元L+3.25% | 10/30/2027 | 495,393 | 416,130 | ||||||||||
| Weber-Stephen Products LLC TLB1L | 8.67 | % | 1M SOFR+4.25% | 10/30/2027 | 136,352 | 115,899 | ||||||||||
| 家庭耐用品合計 | 4,643,558 | 3,960,884 | ||||||||||||||
| 家居產品-0.81%(佔總投資的0.47%) | ||||||||||||||||
| Olaplex，Inc.TL 1L | 7.92 | % | 3M SOFR+3.50% | 02/23/2029 | 1,179,295 | 1,096,744 | ||||||||||
| 陽光 盧森堡VII Sarl，B3設施 | 8.48 | % | 300萬美元L+3.75% | 10/01/2026 | 740,540 | 708,038 | ||||||||||
| 家居產品總量 | 1,919,835 | 1,804,782 | ||||||||||||||
| 工業集團-1.28%(佔總投資的0.74%) | ||||||||||||||||
| Circor International，Inc. TLB | 5.00 | % | 300萬美元L+9.88% | 12/20/2028 | 301,945 | 291,755 | ||||||||||
| Madison IAQ LLC，首字母 | 7.99 | % | 300萬美元L+3.25% | 06/21/2028 | 497,310 | 461,569 | ||||||||||
| Majordrive Holdings IV LLC，首字母 | 8.81 | % | 300萬美元L+4.00% | 06/01/2028 | 252,197 | 236,435 | ||||||||||
| MajorDrive Holdings IV LLC | 10.05 | % | 3M SOFR+5.50% | 06/01/2029 | 295,238 | 280,476 | ||||||||||
| 紅木之星合併子公司 | 8.92 | % | 1M SOFR+4.50% | 04/05/2029 | 1,354,916 | 1,262,497 | ||||||||||
| Star US Bidco LLC，首字母 | 8.98 | % | 300萬美元L+4.25% | 03/17/2027 | 343,040 | 325,888 | ||||||||||
| 合計工業集團 | 3,044,646 | 2,858,620 | ||||||||||||||
| 保險-3.11%(佔總投資的1.81%) | ||||||||||||||||
| Acrisure LLC | ||||||||||||||||
| 11/21遞增 | 8.63 | % | 100萬美元L+4.25% | 02/15/2027 | 293,454 | 283,427 | ||||||||||
| 2020 | 7.88 | % | 100萬美元L+3.50% | 02/15/2027 | 801,389 | 750,301 | ||||||||||
| 2021年--增加1個 | 8.13 | % | 100萬美元L+3.75% | 02/15/2027 | 681,375 | 645,814 | ||||||||||
| 定期貸款(g) | 不適用 | L + 5.75% | 02/15/2027 | 688,359 | 681,475 | |||||||||||
| AssuredPartners，Inc. | 7.88 | % | 100萬美元L+3.50% | 02/13/2027 | 1,037,996 | 1,003,742 | ||||||||||
| ASSUREDPARTNERS， 公司TLB4 1L(g) | 不適用 | L + 4.25% | 02/12/2027 | 97,459 | 96,668 | |||||||||||
| Asurion LLC，新B-9 | 7.63 | % | 100萬美元L+3.25% | 07/31/2027 | 1,308,184 | 1,142,214 | ||||||||||
| Asurion LLC TLB1L | 8.68 | % | 1M SOFR+4.00% | 08/19/2028 | 481,619 | 428,761 | ||||||||||
| Baldwin Risk Partners LLC | 7.79 | % | 100萬美元L+3.50% | 10/14/2027 | 419,084 | 407,211 | ||||||||||
| 麥克格倫有限責任公司 | 8.22 | % | 100萬美元L+4.00% | 11/09/2029 | 281,649 | 278,286 | ||||||||||
| OneDigital 借款人，LLC TL 1L | 8.49 | % | 3M SOFR+4.25% | 11/16/2027 | 1,316,405 | 1,240,712 | ||||||||||
| 全額保險 | 7,406,973 | 6,958,611 | ||||||||||||||
| 互聯網和目錄零售-0.37%(佔總投資的0.21%) | ||||||||||||||||
| Shutterly LLC，2021年再融資 B | 9.07 | % | 100萬美元L+5.00% | 09/25/2026 | 665,153 | 374,668 | ||||||||||
| 泰坦 收購公司新西蘭有限公司TL 1L | 8.73 | % | 300萬美元L+4.00% | 10/18/2028 | 462,682 | 441,477 | ||||||||||
| 互聯網和目錄零售總額 | 1,127,835 | 816,145 | ||||||||||||||
| 參考匯率 | 成熟性 | 本金 | ||||||||||||||
| 息票(a) | 跨頁(&S) | 日期 | 金額 | 價值 | ||||||||||||
| 優先擔保第一筆留置權貸款 (b)(續) | ||||||||||||||||
| IT服務-2.29% (佔總投資的1.33%) | ||||||||||||||||
| Avaya Holdings Corp. | 14.34 | % | 1M SOFR+10.00% | 12/15/2027 | $ | 260,870 | $ | 154,565 | ||||||||
| Avaya，Inc.，B-2部分 | 8.32 | % | 100萬美元L+4.00% | 12/15/2027 | 850,084 | 286,478 | ||||||||||
| Constant Contact公司 | 7.91 | % | 300萬美元L+4.00% | 02/10/2028 | 1,669,196 | 1,462,633 | ||||||||||
| 耐力國際集團控股有限公司，初始 | 7.72 | % | 100萬美元L+3.50% | 02/10/2028 | 841,358 | 754,068 | ||||||||||
| Intrado Corp.，首字母B | 8.41 | % | 300萬美元L+4.00% | 10/10/2024 | 208,535 | 191,591 | ||||||||||
| ION Trading Finance，Ltd.， 初始美元(2021) | 9.48 | % | 300萬美元L+4.75% | 04/01/2028 | 1,007,638 | 952,933 | ||||||||||
| Virtusa公司 | 8.13 | % | 100萬美元L+3.75% | 02/11/2028 | 1,179,682 | 1,135,444 | ||||||||||
| Virtusa公司TL 1L | 8.17 | % | 1M SOFR+3.75% | 02/15/2029 | 188,680 | 181,605 | ||||||||||
| 總IT服務 | 6,206,043 | 5,119,317 | ||||||||||||||
| 機械-1.50%(佔總投資的0.88% ) | ||||||||||||||||
| Chart Industries， Inc.，TLB(g) | 不適用 | L + 3.75% | 12/07/2029 | 1,138,979 | 1,125,459 | |||||||||||
| Element MTRL Tech GP Hldg DTL | 7.84 | % | 300萬美元L+4.25% | 06/22/2029 | 322,794 | 314,724 | ||||||||||
| Element MTRL tech GP Hldg TL | 7.90 | % | 3M SOFR+4.25% | 06/22/2029 | 699,387 | 681,902 | ||||||||||
| PRO Mach 集團，Inc.，TLB(g) | 不適用 | L + 5.00% | 08/31/2028 | 370,370 | 355,556 | |||||||||||
| Pro Mach Group，Inc.，初始截止日期 | 8.38 | % | 100萬美元L+4.00% | 08/31/2028 | 912,525 | 886,062 | ||||||||||
| 總機械 | 3,444,055 | 3,363,703 | ||||||||||||||
| 媒體-1.84%(佔總投資的1.07% ) | ||||||||||||||||
| Castle US Holding Corp.，首字母 美元 | 8.13 | % | 100萬美元L+3.75% | 01/29/2027 | 1,049,167 | 638,681 | ||||||||||
| Cimpress plc，B-1部分 | 7.88 | % | 100萬美元L+3.50% | 05/17/2028 | 163,604 | 146,366 | ||||||||||
| 創意藝人代理有限責任公司 | ||||||||||||||||
| 截止日期 | 8.13 | % | 100萬美元L+3.75% | 11/27/2026 | 665,627 | 659,663 | ||||||||||
| 增量B-1 | 8.63 | % | 100萬美元L+4.25% | 11/27/2026 | 366,083 | 362,802 | ||||||||||
| Cumulus Media New Holdings， Inc. | 7.82 | % | 300萬美元L+3.75% | 03/31/2026 | 699,859 | 653,668 | ||||||||||
| Recorded Books，Inc.，2021年更換 | 8.32 | % | 1M SOFR+4.00% | 08/29/2025 | 938,541 | 916,082 | ||||||||||
| 聯合人才經紀公司，B | 8.44 | % | 3M SOFR+4.00% | 07/07/2028 | 740,959 | 727,992 | ||||||||||
| 媒體總數 | 4,623,840 | 4,105,254 | ||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗品燃料-0.66%(佔總投資的0.38%) | ||||||||||||||||
| 布拉索斯-特拉華II有限責任公司，首字母 | 8.35 | % | 100萬美元L+4.00% | 05/21/2025 | 668,466 | 664,710 | ||||||||||
| 德勒美國 控股公司TLB(g) | 不適用 | L + 7.69% | 11/19/2029 | 508,570 | 488,355 | |||||||||||
| M6 ETX Holdings II Midco LLC TLB1L | 9.16 | % | 1M SOFR+4.50% | 09/19/2029 | 283,599 | 283,332 | ||||||||||
| 二疊紀生產合作夥伴，有限責任公司，初始 | 10.39 | % | 100萬美元L+6.00% | 11/20/2025 | 41,933 | 41,723 | ||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料總量 | 1,502,568 | 1,478,120 | ||||||||||||||
| 個人產品--0.42%(佔總投資的0.24%) | ||||||||||||||||
| KDC/ONE 開發公司，初始(2020) | 8.13 | % | 100萬美元L+3.75% | 12/22/2025 | 969,773 | 933,610 | ||||||||||
| 製藥-1.08% (佔總投資的0.63%) | ||||||||||||||||
| 艾爾福因製藥美國公司 | 11.20 | % | 3M SOFR+7.50% | 06/30/2025 | 1,576,870 | 1,371,877 | ||||||||||
| Amneal PharmPharmticals，LLC，初始定期貸款 | 8.09 | % | 100萬美元L+3.50% | 05/04/2025 | 970,263 | 866,823 | ||||||||||
| 遠藤 盧森堡金融公司股份有限公司，2021年 | 13.50 | % | 100萬美元L+6.00% | 03/27/2028 | 229,232 | 182,812 | ||||||||||
| 總製藥數 | 2,776,365 | 2,421,512 | ||||||||||||||
| 專業服務 -1.44%(佔總投資的0.84%) | ||||||||||||||||
| AQ Carver Buyer，Inc.，首字母 | 9.38 | % | 100萬美元L+5.00% | 09/23/2025 | 453,853 | 452,719 | ||||||||||
| Conducent Business Services， 有限責任公司TLB1L | 8.64 | % | 100萬美元L+4.25% | 10/16/2028 | 307,979 | 293,094 | ||||||||||
| 企業服務公司 TLB1L | 7.44 | % | 1M SOFR+3.25% | 11/02/2029 | 351,483 | 347,090 | ||||||||||
| Equiniti Group PLC，TLB | 9.54 | % | 600萬美元L+4.75% | 12/11/2028 | 333,313 | 329,840 | ||||||||||
| UST Global，Inc. | 8.14 | % | 100萬美元L+3.75% | 11/20/2028 | 566,347 | 551,243 | ||||||||||
| VACO 控股，LLC TL 1L | 8.72 | % | 3M SOFR+5.00% | 01/21/2029 | 1,288,207 | 1,237,748 | ||||||||||
| 專業服務總額 | 3,301,182 | 3,211,734 | ||||||||||||||
| 參考匯率 | 成熟性 | 本金 | ||||||||||||||
| 息票(a) | 跨頁(&S) | 日期 | 金額 | 價值 | ||||||||||||
| 優先擔保第一筆留置權貸款 (b)(續) | ||||||||||||||||
| 房地產投資信託基金(REITs)-0.21%(佔總投資的0.12%) | ||||||||||||||||
| 喜達屋 物業按揭，L.L.C | 7.57 | % | 1M SOFR+3.25% | 11/18/2027 | $ | 478,139 | $ | 470,221 | ||||||||
| 房地產管理和開發-0.46%(佔總投資的0.27%) | ||||||||||||||||
| 森林 城市企業有限責任公司，替換 | 7.88 | % | 100萬美元L+1.75% | 12/08/2025 | 1,068,045 | 1,025,654 | ||||||||||
| 公路和鐵路-0.13%(佔總投資的0.08%) | ||||||||||||||||
| Savage 企業有限責任公司，首字母 | 7.64 | % | 100萬美元L+3.25% | 09/15/2028 | 293,079 | 290,149 | ||||||||||
| 軟件-9.38%(佔總投資的5.45%) | ||||||||||||||||
| 頂峯集團金庫有限責任公司TL 1L | 9.32 | % | 600萬美元L+5.00% | 07/27/2028 | 76,023 | 73,743 | ||||||||||
| 頂峯集團金庫有限公司， 美元 | 8.26 | % | 300萬美元L+3.75% | 07/27/2028 | 1,026,990 | 975,640 | ||||||||||
| 提升學習11/21 TLB | 7.88 | % | 100萬美元L+3.50% | 12/11/2028 | 1,134,214 | 1,070,415 | ||||||||||
| Astra收購公司TL 1L | 9.63 | % | 100萬美元L+5.25% | 10/25/2028 | 653,456 | 576,132 | ||||||||||
| 紅衣主教母公司，姓名首字母 | 9.23 | % | 300萬美元L+4.50% | 11/12/2027 | 237,814 | 209,871 | ||||||||||
| CommerceHub，Inc.，首字母 | 7.67 | % | 300萬美元L+4.00% | 12/29/2027 | 817,052 | 747,194 | ||||||||||
| Conservice Midco LLC，首字母 | 8.63 | % | 100萬美元L+4.25% | 05/13/2027 | 1,102,720 | 1,067,344 | ||||||||||
| 基石OnDemand，Inc.， 首字母 | 8.13 | % | 100萬美元L+3.75% | 10/16/2028 | 635,505 | 565,599 | ||||||||||
| CT Technologies Intermediate 控股公司，2021 | 8.63 | % | 100萬美元L+4.25% | 12/16/2025 | 259,273 | 236,586 | ||||||||||
| DCert Buyer，Inc.，首字母 | 8.70 | % | 3M SOFR+4.00% | 10/16/2026 | 1,083,454 | 1,045,143 | ||||||||||
| Eagleview Technology Corp.， 定期貸款 | 8.23 | % | 300萬美元L+3.50% | 08/14/2025 | 789,952 | 689,976 | ||||||||||
| Fiserv Investment Solutions， Inc.，初始 | 8.32 | % | 100萬美元L+4.00% | 02/18/2027 | 436,384 | 412,112 | ||||||||||
| Greeneden U.S.Holdings I LLC，初始美元(2020) | 8.38 | % | 100萬美元L+4.00% | 12/01/2027 | 1,422,902 | 1,363,325 | ||||||||||
| IDERA，Inc.，B-1 | 7.50 | % | 300萬美元L+3.75% | 03/02/2028 | 195,452 | 183,725 | ||||||||||
| IGT Holding IV AB，定期貸款 | 8.13 | % | 300萬美元L+3.40% | 03/31/2028 | 103,670 | 101,337 | ||||||||||
| Imperva，Inc.，定期貸款 | 8.59 | % | 300萬美元L+4.00% | 01/12/2026 | 402,267 | 328,250 | ||||||||||
| 洋紅買家有限責任公司，首字母 | 9.17 | % | 300萬美元L+4.75% | 07/27/2028 | 2,153,604 | 1,833,256 | ||||||||||
| 邁克菲公司。TLB1L | 7.97 | % | 1M SOFR+3.75% | 03/01/2029 | 2,920,038 | 2,710,934 | ||||||||||
| MH Sub I LLC，2020年6月新 | 8.13 | % | 100萬美元L+3.75% | 09/13/2024 | 1,162,431 | 1,127,977 | ||||||||||
| Planview母公司，截止日期 | 8.73 | % | 300萬美元L+4.00% | 12/17/2027 | 951,089 | 880,604 | ||||||||||
| 阿爾法中級項目 控股公司，2021年再融資 | 8.39 | % | 100萬美元L+4.00% | 04/26/2024 | 1,565,785 | 1,524,683 | ||||||||||
| Skill soft Finance II，Inc.， 初始 | 9.58 | % | 1M SOFR+5.25% | 07/14/2028 | 357,268 | 296,533 | ||||||||||
| SolarWinds Holdings，Inc.， TL | 7.95 | % | 300萬美元L+4.00% | 02/05/2027 | 230,372 | 227,732 | ||||||||||
| SS&C技術公司 | ||||||||||||||||
| B-6期貸款 | 6.67 | % | 1M SOFR+2.25% | 03/22/2029 | 257,508 | 252,422 | ||||||||||
| B-7期貸款 | 6.67 | % | 1M SOFR+2.25% | 03/22/2029 | 388,006 | 380,343 | ||||||||||
| 旗艦軟件11/21 TL | 7.00 | % | 300萬美元L+3.25% | 05/04/2026 | 1,241,691 | 1,179,606 | ||||||||||
| Upland Software，Inc.，初始 | 8.13 | % | 100萬美元L+3.75% | 08/06/2026 | 967,500 | 919,125 | ||||||||||
| 軟件總量 | 22,572,420 | 20,979,607 | ||||||||||||||
| 專業零售-1.47%(佔總投資的0.86%) | ||||||||||||||||
| Bass Pro/Great American 11/21 TLB | 8.13 | % | 100萬美元L+3.75% | 03/06/2028 | 997,309 | 956,170 | ||||||||||
| 擋泥板樂器公司 | 8.42 | % | 1M SOFR+4.00% | 12/01/2028 | 201,741 | 162,401 | ||||||||||
| 特許經營集團，Inc.，首字母 | 8.69 | % | 300萬美元L+4.75% | 03/10/2026 | 1,116,957 | 1,072,279 | ||||||||||
| Jo-Ann Stores LLC，附加 B-1 | 9.08 | % | 300萬美元L+4.75% | 07/07/2028 | 1,115,501 | 749,249 | ||||||||||
| Ring Tide Holdings，Inc.， 初始 | 9.48 | % | 300萬美元L+4.75% | 06/01/2028 | 249,212 | 112,145 | ||||||||||
| TorRid 有限責任公司，截止日期 | 8.87 | % | 300萬美元L+5.50% | 06/14/2028 | 299,397 | 241,763 | ||||||||||
| 專業零售總額 | 3,980,117 | 3,294,007 | ||||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品-2.54%(佔總投資的1.48%) | ||||||||||||||||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC，部分TLB-1定期貸款 | 7.92 | % | 1M SOFR+3.50% | 12/21/2028 | 1,210,564 | 1,169,707 | ||||||||||
| BK LC Lux SPV S.A R.L.，設施 B | 7.66 | % | 300萬美元L+3.25% | 04/28/2028 | 884,169 | 859,854 | ||||||||||
| Champ Acquisition Corp.，初始 | 10.23 | % | 300萬美元L+5.50% | 12/19/2025 | 460,241 | 454,488 | ||||||||||
| 參考匯率 | 成熟性 | 本金 | ||||||||||||||
| 息票(a) | 跨頁(&S) | 日期 | 金額 | 價值 | ||||||||||||
| 優先擔保第一筆留置權貸款 (b)(續) | ||||||||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品(續) | ||||||||||||||||
| Crocs，Inc.TLB 1L | 7.73 | % | 3M SOFR+3.50% | 02/20/2029 | $ | 2,470,406 | $ | 2,417,910 | ||||||||
| Elevate 紡織品公司，首字母 | 8.86 | % | 300萬美元L+5.00% | 05/01/2024 | 1,125,337 | 778,362 | ||||||||||
| 紡織品、服裝和奢侈品 | 6,150,717 | 5,680,321 | ||||||||||||||
| 無線電信服務-0.24%(佔總投資的0.14%) | ||||||||||||||||
| LSF9 Atlantis Holdings，LLC | 11.83 | % | 3M SOFR+7.25% | 03/31/2029 | 559,941 | 542,863 | ||||||||||
| 高級擔保第一留置權貸款總額(成本188,300,460美元) | $ | 191,749,803 | $ | 174,951,866 | ||||||||||||
| 股票 | 價值 | |||||||||||||||
| 普通股-0.11%*(佔總投資的0.06%) | ||||||||||||||||
| 航空航天和國防-0.00%(i) (佔總投資的0.00%) | ||||||||||||||||
| New Constellis 借款人有限責任公司(j) | 6,795 | $ | 2,548 | |||||||||||||
| 資本市場--0.01%(佔總投資的0.00%) | ||||||||||||||||
| Carestream 10/22股權(j) | 873 | 15,275 | ||||||||||||||
| 食品和史泰博零售業-0.10%(佔總投資的0.06%) | ||||||||||||||||
| CEC Brands， 有限責任公司(j) | 10,454 | 214,307 | ||||||||||||||
| 石油、天然氣和消耗性燃料-0.00%(i)(佔總投資的0.00%) | ||||||||||||||||
| 二疊紀 生產夥伴(j) | 18,995 | 12,347 | ||||||||||||||
| 普通股總成本(103,712美元) | 37,117 | $ | 244,477 | |||||||||||||
| 股票 | 價值 | |||||||||||||||
| 權益--0.00%*(佔總投資的0.00%) | ||||||||||||||||
| Carestream Health，Inc.RTS(D)(J) | – | – | ||||||||||||||
| 總權利(成本為8,333美元) | – | $ | – | |||||||||||||
| 總投資-172.01%(成本為450,019,250美元) | $ | 384,640,024 | ||||||||||||||
| 負債超過其他資產-(0.03%) | (57,150 | ) | ||||||||||||||
| 優先股(扣除1,028,692美元遞延融資成本)-(21.86)% | (48,871,308 | ) | ||||||||||||||
| 槓桿工具(扣除254481美元遞延槓桿成本後的淨額)-(50.13)% | (112,095,519 | ) | ||||||||||||||
| 適用於普通股股東的淨資產 -100.00 | $ | 223,616,047 | ||||||||||||||
| * | 以上金額 顯示為截至2022年12月31日適用於普通股股東的淨資產百分比。 |
| (a) | 顯示的利率是報告期末的息票。 |
| (b) | 可變利率投資。 利率定期重置。顯示的利率反映了2022年12月31日的有效利率。對於基於公佈的參考利率和利差的證券，參考利率和利差在上面的描述中標明。槓桿貸款和CLO債務證券通常在其貸款協議和組織文件中嵌入參考利率下限(“利率下限”)。槓桿貸款的利率下限通常為0%或更高，而CLO債務證券的利率下限通常為0%。利率 下限用於確定借款人在固定利差之前應支付的最低基本利率。某些可變利率證券 不是基於公佈的參考利率和利差，而是由發行人或代理機構確定的，並基於當前的市場狀況 。這些證券在上面的描述中沒有指明參考利率和利差。 |
| (c) | 根據1933年《證券法》第144A條豁免註冊的證券。規則144A證券的總市值為200,162,313美元，約佔截至2022年12月31日信託淨資產的89.51%。此類證券通常可以在豁免註冊的交易中出售給合格的機構買家。 |
| (d) | 由於使用重大不可觀察的投入來確定公允價值，這項投資已被歸類為3級資產。 |
| (e) | CLO從屬 票據、收益票據、Y票據和M票據被視為CLO權益頭寸。CLO股權頭寸有權獲得經常性分配 ，一般等於標的證券支付的剩餘現金流減去對債務持有人的合同支付和基金支出。除估計的最終本金支付金額外，有效收益率還根據 中這些經常性分配的金額和時間進行估計。CLO股權頭寸的有效收益率通常每季度更新一次，或在追加購買、再融資或重置等交易時更新。估計的收益率和投資成本可能最終無法實現。估計收益率顯示的是截至2022年12月31日。 |
| (f) | 公允價值包括 信託在CLO附屬票據費用回扣中的權益。 |
| (g) | 簽發或延遲交付的安全性 。截至2022年12月31日，此職位的全部或部分尚未結清。所示利率代表適用參考利率下限的 所述利差；信託在結算日之前不會計息，屆時將確定參考利率下限。截至2022年12月31日，以發行時或延遲交付的方式購買證券的總成本為3,787,484美元。 |
| (h) | 固定費率。 |
| (i) | 低於0.005%。 |
| (j) | 非收入生產 安全。 |
截至2022年12月31日持有的所有證券均被質押為信託信貸安排的抵押品。
100萬美元L-1個月LIBOR(倫敦銀行間同業拆借利率)
3M SOFR-3個月SOFR(有擔保的隔夜融資利率)
1M SOFR-1個月SOFR(有擔保隔夜融資利率 )
6M SOFR-6個月SOFR(有擔保隔夜融資利率 )
3M美元L-3個月LIBOR(倫敦銀行間同業拆借利率)
600萬美元L-6個月LIBOR(倫敦銀行間同業拆借利率)
S.a.r.l-Societe Anomme a Responsbilite Limitee(法語：有限責任公司)