共享 | 值 | ||
貨幣市場基金-8.50% | |||
景順政府和機構投資組合,機構級,3.73%(h)(i) | 2,219,007 | $2,219,007 | |
景順流動資產組合,機構類,3.95%(h)(i) | 1,584,723 | 1,585,199 | |
景順國庫投資組合,機構類,3.76%(h)(i) | 2,536,007 | 2,536,007 | |
貨幣市場基金總額(成本為6,339,902美元) | 6,340,213 | ||
證券投資總額-134.69%(成本112,871,987美元) | 100,514,047 | ||
逆回購協議- (36.18)% | (27,000,000) | ||
其他資產減去負債-1.49% | 1,112,470 | ||
適用於普通股的淨資產-100.00% | $74,626,517 |
轉換。 | -可兑換 |
CTF。 | -證書 |
IO | -僅限利息 |
Libor | -倫敦銀行間同業拆借利率 |
Pfd。 | -首選 |
房地產投資信託基金 | -房地產投資信託基金 |
美元 | -美元 |
(a) | 到期日反映預計還款日期。 |
(b) | 在交易中購買或收到的證券,豁免根據修訂後的1933年證券法(“1933年法”)註冊。根據1933年法案的登記豁免,證券可以轉售,通常出售給合格的機構買家。截至2022年11月30日,這些證券的總價值為67,790,081美元,佔基金淨資產的90.84%。 |
(c) | 利息或股息率定期重新確定。顯示的匯率是2022年11月30日生效的匯率。 |
(d) | 全部或部分證券被質押為開放式逆回購協議的抵押品。 |
交易對手 | 反向 回購 協議 | 的價值 非現金 抵押品 已承諾* | 網絡 金額 |
北卡羅來納州富國銀行 | $27,000,000 | $(27,000,000) | $— |
* 金額不包括超額質押。 |
(e) | 利率是根據支持證券的資產池產生的現金流減去任何適用的費用定期重新確定的。顯示的匯率是2022年11月30日生效的匯率。 |
(f) | 僅限利息的擔保。本金金額是名義本金,並不反映證券的到期值。利率根據支持證券的資產池產生的現金流 減去任何適用的費用而定期重新確定。顯示的匯率是2022年11月30日生效的匯率。 |
(g) | 在特定時間段內以固定利率發行的證券,之後將轉換為可變利率。 |
(h) | 關聯發行人。發行人及/或基金為景順有限公司的全資附屬公司,或擁有由景順有限公司共同控制的投資顧問。下表顯示截至2022年11月30日止九個月內基金於附屬公司的投資交易及收益。 |
價值 2022年2月28日 | 購買 按成本計算 | 收益 銷售收入 | 更改中 未實現 欣賞 | 已實現 收益 (虧損) | 價值 2022年11月30日 | 股利收入 | |
附屬貨幣市場基金的投資: | |||||||
景順政府和機構投資組合,機構類 | $2,673,740 | $4,269,203 | $(4,723,936) | $- | $- | $2,219,007 | $18,289 |
景順流動資產組合,機構類 | 1,777,871 | 3,049,431 | (3,242,500) | 725 | (328) | 1,585,199 | 17,506 |
景順金庫投資組合,機構類 | 3,055,703 | 4,879,088 | (5,398,784) | - | - | 2,536,007 | 27,581 |
合計 | $7,507,314 | $12,197,722 | $(13,365,220) | $725 | $(328) | $6,340,213 | $63,376 |
(i) | 顯示的利率是截至2022年11月30日的7天美國證券交易委員會標準化收益率。 |
開放中央結算利率互換協議(a) | ||||||||||
支付/ 接收 浮動 費率 | 浮動匯率指數 | 付款 頻率 | (支付)/ 接收 已修復 費率 | 付款 頻率 | 成熟性 日期 | 名義價值 | 預付費用 付款 已支付 (已收到) | 值 | 未實現 欣賞 | |
利率風險 | ||||||||||
接收 | 3個月美元倫敦銀行同業拆借利率 | 季度 | (2.83)% | 半年一次 | 11/29/2024 | 美元 | 3,000,000 | $— | $104,950 | $104,950 |
接收 | 3個月美元倫敦銀行同業拆借利率 | 季度 | (2.86) | 半年一次 | 11/29/2024 | 美元 | 12,600,000 | — | 433,490 | 433,490 |
集中清算的利率互換協議總數 | $— | $538,440 | $538,440 |
(a) | 以美林國際持有的210,406美元現金為抵押的集中清算掉期協議。 |
開立場外信用違約互換協議 | |||||||||||
交易對手 | 參照實體 | 買入/賣出 保護 | (支付)/ 接收 固定費率 | 付款 頻率 | 成熟性 日期 | 隱含的 學分 跨頁(a) | 概念上的 值 | 預付費用 付款已支付 (已收到) | 價值(b) | 未實現 欣賞 (折舊)(b) | |
信用風險 | |||||||||||
摩根大通銀行,N.A. | Markit CMBX北美BBB-指數系列8,版本1 | 銷售 | 3.00% | 每月 | 10/17/2057 | 12.925% | 美元 | 8,400,000 | $(349,195) | $(1,315,112) | $(965,916) |
(a) | 隱含信用利差代表截至2022年11月30日的當前水平,在該水平下,根據現有信用違約互換協議的條款,可以買賣保護,並可作為信用違約互換協議支付/履約風險的當前狀態的指標。自簽訂初始協議以來擴大或增加的隱含信用利差可能表明信用狀況惡化和參考實體違約風險增加。利差的下降或收窄可能表明參考實體的信用狀況有所改善或違約風險降低。或者,信貸利差可能會增加或減少,反映出信貸市場對風險的總體承受能力。 |
(b) | 掉期以交易對手摩根大通銀行持有的1,410,000美元現金為抵押。 |
縮寫: | |
Libor | -倫敦銀行間同業拆借利率 |
美元 | -美元 |
1級 | 2級 | 3級 | 合計 | |
證券投資 | ||||
資產支持證券 | $— | $82,671,126 | $— | $82,671,126 |
優先股 | 7,805,000 | — | — | 7,805,000 |
美元計價債券和票據 | — | 3,030,107 | — | 3,030,107 |
美國政府支持的機構抵押貸款支持證券 | — | 667,601 | — | 667,601 |
貨幣市場基金 | 6,340,213 | — | — | 6,340,213 |
證券投資總額 | 14,145,213 | 86,368,834 | — | 100,514,047 |
其他投資-資產* | ||||
互換協議 | — | 538,440 | — | 538,440 |
其他投資--負債* | ||||
互換協議 | — | (965,916) | — | (965,916) |
其他投資總額 | — | (427,476) | — | (427,476) |
逆回購協議 | — | (27,000,000) | — | (27,000,000) |
總投資 | $14,145,213 | $58,941,358 | $— | $73,086,571 |
* | 未實現增值(折舊)。 |