標準普爾MidCap 400存託憑證TM
SPDR®標準普爾中型股400®ETF信託基金
單位投資信託基金
年報
2022年9月30日
“標準普爾®," "S&P®,“”SPDR®,《標準普爾中型股400》®,“”標準普爾MidCap 400指數TM,《標準普爾MidCap400指數TM和“標準普爾MidCap 400存託憑證TM“是標準普爾金融服務有限責任公司的商標,已被標準普爾道瓊斯指數有限責任公司(”S&P“)授權使用,並由道富環球顧問基金分銷商(State Street Global Advisors Funds Distributors,LLC)再授權使用。SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust(”該信託“)根據道富顧問基金分銷商(State Street Advisors Funds Distributors,LLC)的再許可被允許使用這些商標。該信託不是由標準普爾、其附屬公司或其第三方許可方贊助、認可、銷售或推廣的。
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
信任概述(未經審計)
2022年9月30日
投資目標:
複製標準普爾MidCap 400指數的總回報TM(“指數”)。
投資策略:
SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust(“信託”)由指數中的400只股票組成。該信託基金旨在捕捉美國上市股票市場中等市值部分的價格表現。
性能概述:
該信託基金尋求與該指數的總回報相匹配。為了實現其投資目標,信託基金採用了完全複製的方法。在這一策略下,該指數的所有400只證券都由信託公司以其大約的市值權重擁有。此複製方法旨在導致信任相對於索引的預期跟蹤誤差較低。
信託基金沒有得到積極的管理。相反,信託基金試圖跟蹤非託管證券指數的表現。這與主動管理型基金不同,後者通常尋求跑贏基準指數。因此,該信託基金將持有該指數的成分股證券,而不考慮特定證券或特定行業或市場部門的當前或預期表現。保持對證券的投資,而不考慮市場狀況或個別證券的表現,可能會導致信託基金的回報低於信託基金採用積極策略的情況。
雖然信託基金的目的是儘可能密切地跟蹤指數的表現(I.e.,以達到與指數的高度相關性),由於調整指數所有普通股的投資組合所產生的費用和交易成本,信託的回報可能與指數的回報不匹配或達到高度相關性。此外,由於指數的某些成分股在二級市場上不可用,或由於其他非常情況(E.g..如果證券的交易已經停止)。
1
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
投資明細表
2022年9月30日
普通股 |
股票 |
價值 |
|||||||||
阿卡迪亞醫療保健公司* |
764,487 |
$ |
59,767,594 |
||||||||
ACI全球公司* |
959,779 |
20,059,381 |
|||||||||
敏鋭品牌公司 |
275,305 |
43,352,278 |
|||||||||
順從PLC* |
797,898 |
22,141,670 |
|||||||||
AECOM |
1,175,239 |
80,351,090 |
|||||||||
附屬經理人集團。 |
321,688 |
35,980,803 |
|||||||||
AGCO公司 |
521,062 |
50,110,533 |
|||||||||
美國鋁業公司 |
1,514,184 |
50,967,433 |
|||||||||
Alleghany Corp.* |
113,236 |
95,046,901 |
|||||||||
Allete,Inc. |
480,302 |
24,039,115 |
|||||||||
Amedisys,Inc.* |
273,026 |
26,426,187 |
|||||||||
美國金融集團。 |
587,688 |
72,244,486 |
|||||||||
Amkor科技公司 |
844,791 |
14,403,687 |
|||||||||
Annaly資本管理公司 |
3,627,777 |
62,252,653 |
|||||||||
Antero Midstream公司 |
2,818,573 |
25,874,500 |
|||||||||
公寓收入房地產投資信託基金公司 |
1,297,577 |
50,112,424 |
|||||||||
AptarGroup,Inc. |
549,854 |
52,252,626 |
|||||||||
Arrow Electronics,Inc.* |
540,047 |
49,786,933 |
|||||||||
箭頭製藥公司* |
890,782 |
29,440,345 |
|||||||||
ASGN,Inc.* |
422,463 |
38,177,981 |
|||||||||
阿什蘭股份有限公司 |
419,163 |
39,807,910 |
|||||||||
Aspen Technology,Inc.* |
243,536 |
58,010,275 |
|||||||||
聯合銀行--公司 |
1,264,914 |
25,399,473 |
|||||||||
AutoNation,Inc.* |
325,082 |
33,116,103 |
|||||||||
艾維特公司 |
719,374 |
21,797,032 |
|||||||||
AVIS預算集團,Inc.* |
242,703 |
36,031,687 |
|||||||||
Avnet,Inc. |
796,683 |
28,776,190 |
|||||||||
Axon Enterprise,Inc.* |
568,252 |
65,775,169 |
|||||||||
Azenta,Inc. |
631,347 |
27,059,532 |
|||||||||
夏威夷銀行。 |
338,163 |
25,740,968 |
|||||||||
銀行OZK |
935,904 |
37,024,362 |
|||||||||
貝爾登股份有限公司 |
366,284 |
21,984,366 |
|||||||||
貝爾環旗下品牌公司* |
1,139,839 |
23,492,082 |
|||||||||
北京百貨批發俱樂部控股有限公司* |
1,137,643 |
82,831,787 |
|||||||||
Black Hills Corp. |
547,685 |
37,094,705 |
|||||||||
Blackbaud Inc.* |
374,874 |
16,516,948 |
|||||||||
波士頓啤酒公司,A類* |
80,038 |
25,904,299 |
|||||||||
博伊德遊戲公司 |
683,351 |
32,561,675 |
|||||||||
麪包金融控股公司 |
419,486 |
13,192,835 |
|||||||||
光明之家金融公司* |
604,392 |
26,242,701 |
附註是這些財務報表的組成部分。2
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
投資日程表(續)
2022年9月30日
普通股 |
股票 |
價值 |
|||||||||
Brink‘s Co. |
397,583 |
$ |
19,258,921 |
||||||||
布里克斯莫爾地產集團。 |
2,521,895 |
46,579,401 |
|||||||||
布魯克公司 |
847,734 |
44,980,766 |
|||||||||
布倫瑞克公司 |
625,861 |
40,962,602 |
|||||||||
Builders FirstSource,Inc.* |
1,313,466 |
77,389,417 |
|||||||||
電纜一號公司 |
41,066 |
35,031,351 |
|||||||||
卡博特公司 |
473,795 |
30,270,763 |
|||||||||
CACI國際公司,A類* |
197,069 |
51,446,833 |
|||||||||
Cadence銀行 |
1,535,526 |
39,017,716 |
|||||||||
卡利克斯公司* |
477,666 |
29,204,499 |
|||||||||
卡普里控股有限公司* |
1,161,638 |
44,653,365 |
|||||||||
Carlisle Cos,Inc. |
435,290 |
122,059,669 |
|||||||||
卡特公司 |
328,169 |
21,504,915 |
|||||||||
凱西百貨公司 |
313,487 |
63,487,387 |
|||||||||
國泰總行 |
626,311 |
24,087,921 |
|||||||||
攝氏控股有限公司* |
337,388 |
30,594,344 |
|||||||||
冠軍X公司 |
1,707,809 |
33,421,822 |
|||||||||
查特實業公司* |
301,818 |
55,640,148 |
|||||||||
中國化工股份有限公司 |
125,434 |
54,759,467 |
|||||||||
化學公司 |
1,305,581 |
32,182,572 |
|||||||||
精選酒店國際公司。 |
244,099 |
26,733,722 |
|||||||||
丘吉爾唐斯公司 |
279,176 |
51,410,260 |
|||||||||
Ciena Corp.* |
1,259,862 |
50,936,221 |
|||||||||
Cirrus Logic,Inc.* |
470,775 |
32,389,320 |
|||||||||
清潔港灣公司* |
423,434 |
46,569,271 |
|||||||||
克利夫蘭-克里夫斯公司* |
4,353,377 |
58,639,988 |
|||||||||
CNO金融集團,Inc. |
962,731 |
17,300,276 |
|||||||||
CNX Resources Corp.* |
1,594,351 |
24,760,271 |
|||||||||
可口可樂聯合公司 |
38,743 |
15,951,655 |
|||||||||
康耐視公司 |
1,459,238 |
60,485,415 |
|||||||||
Coherent Corp.* |
1,090,888 |
38,017,447 |
|||||||||
哥倫比亞運動服飾公司 |
297,838 |
20,044,497 |
|||||||||
商業銀行股份有限公司 |
918,093 |
60,741,033 |
|||||||||
商業金屬公司 |
1,014,003 |
35,976,826 |
|||||||||
CommVault Systems,Inc.* |
377,084 |
20,000,535 |
|||||||||
康森哲公司 |
359,155 |
40,092,473 |
|||||||||
企業辦公物業信託基金 |
946,103 |
21,977,973 |
|||||||||
Coty,Inc.,A類* |
3,036,790 |
19,192,513 |
|||||||||
堂兄弟地產公司 |
1,274,415 |
29,757,590 |
|||||||||
餅乾桶老鄉村商店,Inc. |
191,780 |
17,754,992 |
附註是這些財務報表的組成部分。
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
投資日程表(續)
2022年9月30日
普通股 |
股票 |
價值 |
|||||||||
仙鶴控股有限公司 |
401,276 |
$ |
35,127,701 |
||||||||
Crocs Inc.* |
518,817 |
35,621,975 |
|||||||||
庫倫/弗羅斯特銀行家公司 |
539,673 |
71,355,564 |
|||||||||
柯蒂斯-賴特公司 |
323,124 |
44,965,936 |
|||||||||
戴納股份有限公司 |
1,073,697 |
12,272,357 |
|||||||||
達林配料有限公司* |
1,349,624 |
89,277,628 |
|||||||||
德克斯户外公司* |
223,268 |
69,795,809 |
|||||||||
迪克體育用品公司 |
478,900 |
50,112,096 |
|||||||||
唐納森公司 |
1,039,811 |
50,961,137 |
|||||||||
道格拉斯·埃米特公司 |
1,479,336 |
26,524,494 |
|||||||||
DT Midstream,Inc. |
814,069 |
42,242,040 |
|||||||||
Dycom工業公司* |
248,692 |
23,757,547 |
|||||||||
DyNatrace,Inc.* |
1,692,695 |
58,922,713 |
|||||||||
鷹材料公司 |
317,137 |
33,990,744 |
|||||||||
東西方班科普公司 |
1,185,906 |
79,621,729 |
|||||||||
東方集團地產股份有限公司 |
366,632 |
52,919,663 |
|||||||||
EMCOR集團公司 |
415,301 |
47,958,959 |
|||||||||
包括健康公司。 |
839,688 |
37,979,088 |
|||||||||
勁量控股公司 |
557,679 |
14,020,050 |
|||||||||
EnerSys |
342,168 |
19,903,913 |
|||||||||
Enovis Corp.* |
400,875 |
18,468,311 |
|||||||||
Envestnet,Inc.* |
464,523 |
20,624,821 |
|||||||||
EnVista Holdings Corp.* |
1,375,031 |
45,114,767 |
|||||||||
EPR屬性 |
631,304 |
22,638,561 |
|||||||||
Equitrans Midstream Corp. |
3,642,118 |
27,243,043 |
|||||||||
伊薩公司 |
384,026 |
12,811,107 |
|||||||||
埃森特集團有限公司 |
906,331 |
31,603,762 |
|||||||||
基本公用事業公司 |
2,006,966 |
83,048,253 |
|||||||||
Euronet Worldwide公司* |
396,386 |
30,030,203 |
|||||||||
Evercore,Inc.,A類 |
303,060 |
24,926,685 |
|||||||||
Exelixis,Inc.* |
2,708,416 |
42,467,963 |
|||||||||
ExlService Holdings,Inc.* |
280,873 |
41,389,445 |
|||||||||
公平的艾薩克公司* |
212,516 |
87,558,717 |
|||||||||
聯合愛馬仕公司 |
712,595 |
23,601,146 |
|||||||||
第一美國金融公司 |
876,585 |
40,410,569 |
|||||||||
第一金融銀行股份有限公司 |
1,091,627 |
45,662,757 |
|||||||||
第一地平線公司 |
4,515,904 |
103,414,202 |
|||||||||
第一產業地產信託公司 |
1,111,455 |
49,804,299 |
|||||||||
第一太陽能公司* |
834,269 |
110,348,761 |
|||||||||
第一現金控股公司 |
320,624 |
23,517,770 |
附註是這些財務報表的組成部分。
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
投資日程表(續)
2022年9月30日
普通股 |
股票 |
價值 |
|||||||||
Five Below,Inc.* |
466,982 |
$ |
64,289,412 |
||||||||
鮮花食品公司 |
1,623,865 |
40,093,227 |
|||||||||
FlowServe公司 |
1,099,869 |
26,726,817 |
|||||||||
福陸公司* |
1,195,713 |
29,761,297 |
|||||||||
FNB公司 |
2,951,663 |
34,239,291 |
|||||||||
Foot Locker,Inc. |
676,054 |
21,045,561 |
|||||||||
福克斯工廠控股公司* |
355,668 |
28,126,225 |
|||||||||
FronTier Communications母公司* |
1,893,861 |
44,373,163 |
|||||||||
FTI諮詢公司* |
290,675 |
48,167,754 |
|||||||||
富爾頓金融公司 |
1,408,407 |
22,252,831 |
|||||||||
遊戲停止公司,A類* |
2,127,032 |
53,452,314 |
|||||||||
Gap公司 |
1,796,065 |
14,745,694 |
|||||||||
GATX公司 |
297,072 |
25,295,681 |
|||||||||
Genpact Ltd. |
1,420,603 |
62,179,793 |
|||||||||
Gentex Corp. |
1,978,760 |
47,173,638 |
|||||||||
冰川銀行股份有限公司 |
932,153 |
45,796,677 |
|||||||||
Globus Medical,Inc.A類* |
648,316 |
38,620,184 |
|||||||||
固特異輪胎橡膠有限公司* |
2,379,966 |
24,013,857 |
|||||||||
Graco公司 |
1,423,215 |
85,321,739 |
|||||||||
格雷厄姆控股公司,B類 |
32,629 |
17,553,749 |
|||||||||
大峽谷教育公司* |
268,994 |
22,124,757 |
|||||||||
Greif,Inc.,A類 |
224,092 |
13,349,160 |
|||||||||
食品雜貨直銷控股公司* |
742,313 |
24,711,600 |
|||||||||
GXO物流公司* |
998,225 |
34,997,769 |
|||||||||
H&R Block,Inc. |
1,343,075 |
57,134,410 |
|||||||||
血液科技公司* |
431,862 |
31,970,744 |
|||||||||
Halozyme治療公司* |
1,159,495 |
45,846,432 |
|||||||||
漢考克·惠特尼公司 |
721,355 |
33,045,273 |
|||||||||
Hanesbrand,Inc. |
2,936,558 |
20,438,444 |
|||||||||
漢諾威保險集團有限公司 |
299,879 |
38,426,495 |
|||||||||
哈雷-戴維森公司 |
1,119,331 |
39,042,265 |
|||||||||
夏威夷電力工業公司。 |
921,249 |
31,930,490 |
|||||||||
醫療保健房地產信託公司 |
3,202,557 |
66,773,313 |
|||||||||
HealthEquity公司* |
710,009 |
47,691,305 |
|||||||||
特洛伊有限公司的海倫* |
201,705 |
19,452,430 |
|||||||||
Hexel Corp. |
707,764 |
36,605,554 |
|||||||||
高頻辛克萊公司 |
1,222,659 |
65,827,961 |
|||||||||
海伍德地產公司 |
885,201 |
23,865,019 |
|||||||||
Home BancShares,Inc. |
1,604,948 |
36,127,379 |
|||||||||
哈貝爾公司 |
451,739 |
100,737,797 |
附註是這些財務報表的組成部分。
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
投資日程表(續)
2022年9月30日
普通股 |
股票 |
價值 |
|||||||||
IAA,Inc.* |
1,125,558 |
$ |
35,849,022 |
||||||||
ICU醫療公司* |
168,949 |
25,443,719 |
|||||||||
IDACORP,Inc. |
425,483 |
42,127,072 |
|||||||||
Inari醫療公司* |
404,372 |
29,373,582 |
|||||||||
獨立房地產信託公司 |
1,866,781 |
31,231,246 |
|||||||||
Ingevity Corp.* |
301,000 |
18,249,630 |
|||||||||
Ingredion公司 |
551,402 |
44,398,889 |
|||||||||
景順股份有限公司 |
300,813 |
30,709,999 |
|||||||||
Integra LifeSciences控股公司* |
611,376 |
25,897,887 |
|||||||||
互動經紀集團,A類 |
865,494 |
55,313,722 |
|||||||||
國際銀行股份有限公司 |
445,241 |
18,922,743 |
|||||||||
IPG Photonics Corp.* |
278,862 |
23,522,010 |
|||||||||
Irdium Communications,Inc.* |
1,068,560 |
47,412,007 |
|||||||||
ITT公司 |
695,974 |
45,474,941 |
|||||||||
捷普公司 |
1,157,607 |
66,805,500 |
|||||||||
Janus Henderson Group PLC |
1,115,290 |
22,651,540 |
|||||||||
Jazz製藥公司* |
527,501 |
70,310,608 |
|||||||||
JBG Smith Properties |
837,526 |
15,561,233 |
|||||||||
傑富瑞金融集團。 |
1,564,989 |
46,167,176 |
|||||||||
捷藍航空公司* |
2,725,428 |
18,069,588 |
|||||||||
約翰·威利父子公司,A類 |
361,707 |
13,585,715 |
|||||||||
仲量聯行* |
403,258 |
60,920,186 |
|||||||||
KB主頁 |
710,979 |
18,428,576 |
|||||||||
KBR,Inc. |
1,170,136 |
50,573,278 |
|||||||||
肯珀公司 |
537,358 |
22,171,391 |
|||||||||
Kennamtal,Inc. |
684,517 |
14,087,360 |
|||||||||
基爾羅伊房地產公司 |
885,192 |
37,275,435 |
|||||||||
Kinsell Capital Group,Inc. |
181,189 |
46,279,294 |
|||||||||
柯比公司* |
504,101 |
30,634,218 |
|||||||||
風箏地產集團信託基金 |
1,843,978 |
31,753,301 |
|||||||||
奈特-斯威夫特運輸控股公司 |
1,352,098 |
66,158,155 |
|||||||||
科爾公司 |
1,081,073 |
27,188,986 |
|||||||||
Kyndryl Holdings,Inc.* |
1,717,522 |
14,203,907 |
|||||||||
拉瑪爾廣告公司,A類 |
733,120 |
60,475,069 |
|||||||||
蘭開斯特殖民地公司 |
166,764 |
25,061,294 |
|||||||||
蘭德星系統公司 |
306,556 |
44,257,490 |
|||||||||
格子半導體公司* |
1,155,600 |
56,867,076 |
|||||||||
李爾公司 |
499,654 |
59,803,587 |
|||||||||
Leggett&Platt公司 |
1,116,065 |
37,075,679 |
|||||||||
Lennox國際公司 |
271,334 |
60,417,942 |
附註是這些財務報表的組成部分。
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
投資日程表(續)
2022年9月30日
普通股 |
股票 |
價值 |
|||||||||
LHC Group,Inc.* |
261,126 |
$ |
42,735,881 |
||||||||
生命存儲,Inc. |
710,153 |
78,656,546 |
|||||||||
Light&Wonder公司* |
793,842 |
34,039,945 |
|||||||||
林肯電氣控股公司 |
487,422 |
61,278,694 |
|||||||||
Lithia汽車公司 |
231,654 |
49,701,366 |
|||||||||
Littelfuse公司 |
208,331 |
41,393,286 |
|||||||||
Liva Nova PLC* |
450,618 |
22,877,876 |
|||||||||
路易斯安那州-太平洋公司 |
621,684 |
31,824,004 |
|||||||||
Lumentum Holdings,Inc.* |
580,671 |
39,816,610 |
|||||||||
Macerich Co. |
1,807,471 |
14,351,320 |
|||||||||
MACOM技術解決方案控股公司* |
430,017 |
22,270,580 |
|||||||||
梅西百貨公司 |
2,269,971 |
35,570,446 |
|||||||||
曼哈頓聯營公司* |
527,823 |
70,216,294 |
|||||||||
萬寶盛華集團有限公司 |
435,443 |
28,168,808 |
|||||||||
萬豪度假全球公司 |
330,618 |
40,289,109 |
|||||||||
Masimo Corp.* |
406,711 |
57,411,325 |
|||||||||
MasTec,Inc.* |
480,907 |
30,537,595 |
|||||||||
鬥牛士資源公司 |
944,326 |
46,196,428 |
|||||||||
美泰公司* |
2,972,835 |
56,305,495 |
|||||||||
Maximus,Inc. |
509,571 |
29,488,874 |
|||||||||
MDU資源集團公司 |
1,711,330 |
46,804,876 |
|||||||||
醫療財產信託公司 |
5,040,948 |
59,785,643 |
|||||||||
Medace Holdings,Inc.* |
211,308 |
33,211,278 |
|||||||||
水星系統公司* |
485,347 |
19,705,088 |
|||||||||
MGIC投資公司 |
2,553,630 |
32,737,537 |
|||||||||
Middleby Corp.* |
453,474 |
58,121,763 |
|||||||||
米勒諾爾公司 |
638,263 |
9,956,903 |
|||||||||
MKS儀器公司 |
481,221 |
39,768,103 |
|||||||||
MP材料公司* |
776,881 |
21,208,851 |
|||||||||
MSA安全公司 |
309,507 |
33,822,925 |
|||||||||
MSC工業直銷公司,A類 |
398,316 |
29,001,388 |
|||||||||
墨菲石油公司 |
1,229,743 |
43,250,061 |
|||||||||
墨菲美國公司 |
180,798 |
49,703,178 |
|||||||||
國家燃氣公司。 |
769,822 |
47,382,544 |
|||||||||
美國國家儀器公司 |
1,113,521 |
42,024,283 |
|||||||||
國家零售地產公司 |
1,490,512 |
59,411,808 |
|||||||||
國家存儲關聯公司信託基金 |
718,182 |
29,862,008 |
|||||||||
納維特公司 |
931,327 |
13,681,194 |
|||||||||
NCR Corp.* |
1,152,103 |
21,901,478 |
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
7
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
投資日程表(續)
2022年9月30日
普通股 |
股票 |
價值 |
|||||||||
Neogen Corp.* |
1,818,682 |
$ |
25,406,988 |
||||||||
Neurocrine Biosciences,Inc.* |
804,857 |
85,483,862 |
|||||||||
新澤西資源公司 |
809,815 |
31,339,841 |
|||||||||
紐約社區銀行公司。 |
3,922,927 |
33,462,567 |
|||||||||
紐約時報公司,A類 |
1,392,519 |
40,034,921 |
|||||||||
紐馬克特公司 |
58,138 |
17,489,655 |
|||||||||
諾德斯特龍公司 |
945,950 |
15,825,744 |
|||||||||
西北航空公司。 |
472,544 |
23,286,968 |
|||||||||
11月,Inc. |
3,305,673 |
53,485,789 |
|||||||||
諾萬塔公司* |
299,955 |
34,689,796 |
|||||||||
如新企業,A類 |
423,986 |
14,148,413 |
|||||||||
NuVasive,Inc.* |
438,123 |
19,194,169 |
|||||||||
NVent電氣PLC |
1,401,100 |
44,288,771 |
|||||||||
OGE能源公司 |
1,684,827 |
61,428,792 |
|||||||||
老國民銀行 |
2,464,872 |
40,596,442 |
|||||||||
舊共和國國際公司 |
2,417,902 |
50,606,689 |
|||||||||
奧林公司 |
1,135,984 |
48,710,994 |
|||||||||
奧利的廉價折扣店控股公司* |
489,115 |
25,238,334 |
|||||||||
歐米茄醫療保健投資者公司。 |
1,970,194 |
58,101,021 |
|||||||||
OmNicell,Inc.* |
372,714 |
32,437,299 |
|||||||||
One Gas公司 |
455,602 |
32,069,825 |
|||||||||
Option Care Health,Inc.* |
1,300,903 |
40,939,417 |
|||||||||
Ormat技術公司 |
376,575 |
32,460,765 |
|||||||||
奧什科什公司 |
550,151 |
38,670,114 |
|||||||||
歐文斯·康寧 |
809,909 |
63,666,946 |
|||||||||
太平洋銀行 |
991,124 |
22,399,402 |
|||||||||
約翰爸爸國際公司 |
270,703 |
18,951,917 |
|||||||||
Park Hotels&Resorts公司 |
1,892,196 |
21,306,127 |
|||||||||
帕特森公司 |
729,027 |
17,511,229 |
|||||||||
PayLocity Holding Corp.* |
344,245 |
83,162,707 |
|||||||||
PDC能源公司 |
810,486 |
46,837,986 |
|||||||||
Pebblebrook酒店信託基金 |
1,106,256 |
16,051,775 |
|||||||||
賓夕法尼亞娛樂公司* |
1,334,407 |
36,709,537 |
|||||||||
半影公司* |
318,847 |
60,453,391 |
|||||||||
Performance食品集團有限公司* |
1,304,441 |
56,025,741 |
|||||||||
Perrigo Co.PLC |
1,132,897 |
40,399,107 |
|||||||||
醫生房地產信託基金 |
1,904,632 |
28,645,665 |
|||||||||
朝聖者的驕傲公司* |
382,223 |
8,798,773 |
|||||||||
頂峯金融合作夥伴公司 |
643,094 |
52,154,923 |
|||||||||
PNM資源公司 |
722,351 |
33,033,111 |
附註是這些財務報表的組成部分。
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
投資日程表(續)
2022年9月30日
普通股 |
股票 |
價值 |
|||||||||
北極星公司 |
471,126 |
$ |
45,063,202 |
||||||||
波特蘭通用電氣。 |
751,032 |
32,639,851 |
|||||||||
Post Holdings,Inc.* |
457,643 |
37,485,538 |
|||||||||
加拿大鉀肥公司 |
678,291 |
27,837,063 |
|||||||||
電力集成公司。 |
481,213 |
30,951,620 |
|||||||||
Primerica,Inc. |
315,197 |
38,911,070 |
|||||||||
Progyny,Inc.* |
627,690 |
23,262,191 |
|||||||||
繁榮銀行股份有限公司 |
767,617 |
51,184,702 |
|||||||||
PVH公司 |
563,515 |
25,245,472 |
|||||||||
Qualys公司* |
293,797 |
40,952,364 |
|||||||||
QuidelOrtho Corp.* |
456,401 |
32,623,543 |
|||||||||
R1 RCM,Inc.* |
1,155,496 |
21,411,341 |
|||||||||
Range Resources Corp. |
2,085,260 |
52,673,668 |
|||||||||
Rayonier公司 |
1,232,228 |
36,929,873 |
|||||||||
帝王雷克斯諾公司 |
559,456 |
78,525,244 |
|||||||||
美國再保險集團有限公司。 |
563,905 |
70,944,888 |
|||||||||
信實鋼鐵鋁業有限公司 |
507,418 |
88,498,773 |
|||||||||
RenaissavieRe控股有限公司 |
367,798 |
51,635,161 |
|||||||||
Repligen Corp.* |
434,311 |
81,263,931 |
|||||||||
雷克斯福德工業地產公司 |
1,439,639 |
74,861,228 |
|||||||||
Rh* |
168,244 |
41,399,801 |
|||||||||
RLI公司 |
339,805 |
34,789,236 |
|||||||||
皇家黃金公司 |
552,389 |
51,825,136 |
|||||||||
RPM國際公司 |
1,085,683 |
90,448,251 |
|||||||||
萊德系統公司 |
430,841 |
32,524,187 |
|||||||||
Sabra Health Care REIT,Inc. |
1,943,742 |
25,501,895 |
|||||||||
Sabre Corp.* |
2,761,884 |
14,223,703 |
|||||||||
SAIA,Inc.* |
222,272 |
42,231,680 |
|||||||||
科學應用國際公司。 |
468,615 |
41,439,624 |
|||||||||
史考特奇蹟公司 |
340,382 |
14,551,331 |
|||||||||
SEI投資公司 |
866,566 |
42,505,062 |
|||||||||
選擇性保險集團公司 |
507,709 |
41,327,513 |
|||||||||
Semtech Corp.* |
534,211 |
15,711,146 |
|||||||||
Sensient Technologies Corp. |
353,772 |
24,530,550 |
|||||||||
國際服務公司 |
1,326,938 |
76,617,400 |
|||||||||
ShockWave Medical,Inc.* |
302,353 |
84,075,299 |
|||||||||
Silgan控股公司 |
704,923 |
29,634,963 |
|||||||||
硅實驗室,Inc.* |
288,012 |
35,552,201 |
|||||||||
辛普森製造有限公司。 |
363,264 |
28,479,898 |
|||||||||
SiTime Corp.* |
134,349 |
10,577,297 |
附註是這些財務報表的組成部分。
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
投資日程表(續)
2022年9月30日
普通股 |
股票 |
價值 |
|||||||||
Skechers USA,Inc.,A類* |
1,135,109 |
$ |
36,005,657 |
||||||||
SL Green Realty Corp. |
541,128 |
21,731,700 |
|||||||||
SLM公司 |
2,115,549 |
29,596,531 |
|||||||||
索諾科產品有限公司。 |
820,567 |
46,550,766 |
|||||||||
Sotera Health Co.* |
833,275 |
5,682,936 |
|||||||||
西南天然氣控股公司 |
518,783 |
36,185,114 |
|||||||||
西南能源公司* |
9,377,576 |
57,390,765 |
|||||||||
Spire,Inc. |
441,763 |
27,535,088 |
|||||||||
SPIRIT房地產資本公司 |
1,147,407 |
41,490,237 |
|||||||||
Sprouts農貿市場,Inc.* |
904,305 |
25,094,464 |
|||||||||
斯塔爾外科公司* |
404,262 |
28,520,684 |
|||||||||
鋼鐵動力公司 |
1,459,943 |
103,582,956 |
|||||||||
Stercycle,Inc.* |
775,757 |
32,667,127 |
|||||||||
Stifel金融公司 |
893,273 |
46,369,801 |
|||||||||
Store Capital Corp. |
2,236,254 |
70,061,838 |
|||||||||
SunPower Corp.* |
717,902 |
16,540,462 |
|||||||||
SunRun,Inc.* |
1,784,982 |
49,247,653 |
|||||||||
Synaptics,Inc.* |
333,434 |
33,013,300 |
|||||||||
賽諾斯健康公司* |
863,886 |
40,732,225 |
|||||||||
Synovus Financial Corp. |
1,223,381 |
45,889,021 |
|||||||||
Tandem糖尿病護理公司* |
540,463 |
25,861,155 |
|||||||||
塔爾加資源公司 |
1,906,622 |
115,045,571 |
|||||||||
泰勒·莫里森家居公司* |
956,513 |
22,305,883 |
|||||||||
TD SYNNEX Corp. |
354,918 |
28,815,792 |
|||||||||
TEGNA,Inc. |
1,877,618 |
38,829,140 |
|||||||||
坦普爾海利國際公司 |
1,449,132 |
34,982,046 |
|||||||||
Tenet Healthcare Corp.* |
907,947 |
46,831,906 |
|||||||||
Teradata Corp.* |
865,120 |
26,870,627 |
|||||||||
特雷克斯公司 |
570,582 |
16,969,109 |
|||||||||
利樂科技股份有限公司 |
448,720 |
57,673,982 |
|||||||||
德克薩斯資本銀行股份有限公司* |
419,809 |
24,781,325 |
|||||||||
德克薩斯州路德豪斯公司 |
562,612 |
49,093,523 |
|||||||||
雷神工業公司。 |
458,911 |
32,114,592 |
|||||||||
鐵姆肯公司 |
562,476 |
33,208,583 |
|||||||||
託爾兄弟公司 |
899,866 |
37,794,372 |
|||||||||
TopBuild Corp.* |
272,482 |
44,899,584 |
|||||||||
TOPGOLF卡拉維品牌公司* |
1,166,222 |
22,461,436 |
|||||||||
Toro Co. |
880,030 |
76,104,994 |
|||||||||
旅遊+休閒公司 |
705,441 |
24,069,647 |
|||||||||
特雷克斯公司* |
927,934 |
40,773,420 |
附註是這些財務報表的組成部分。
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
投資日程表(續)
2022年9月30日
普通股 |
股票 |
價值 |
|||||||||
TripAdvisor公司* |
876,704 |
$ |
19,357,624 |
||||||||
UGI公司 |
1,762,075 |
56,967,885 |
|||||||||
UMB金融公司 |
365,874 |
30,839,519 |
|||||||||
Umpqua Holdings Corp. |
1,826,617 |
31,216,885 |
|||||||||
安德瑪公司,A類* |
1,587,930 |
10,559,735 |
|||||||||
Under Armour,Inc.,C類 |
1,679,775 |
10,011,459 |
|||||||||
聯合銀行股份有限公司 |
1,132,582 |
40,489,807 |
|||||||||
美國鋼鐵公司 |
1,996,409 |
36,174,931 |
|||||||||
聯合治療公司* |
383,047 |
80,202,381 |
|||||||||
Univar Solutions,Inc.* |
1,403,670 |
31,919,456 |
|||||||||
環球顯示器公司。 |
365,670 |
34,500,965 |
|||||||||
Unum組 |
1,582,137 |
61,386,916 |
|||||||||
山谷國家銀行 |
3,536,681 |
38,196,155 |
|||||||||
瓦爾蒙特工業公司 |
179,684 |
48,266,716 |
|||||||||
Valvoline公司 |
1,489,731 |
37,749,784 |
|||||||||
ViaSat公司* |
635,829 |
19,221,111 |
|||||||||
維多公司* |
187,127 |
11,066,691 |
|||||||||
維多利亞的祕密公司* |
699,163 |
20,359,627 |
|||||||||
Vishay Intertech公司 |
1,099,758 |
19,564,695 |
|||||||||
威斯蒂安公司* |
236,664 |
25,100,584 |
|||||||||
馮蒂埃公司 |
1,329,193 |
22,210,815 |
|||||||||
Voya金融公司 |
824,046 |
49,854,783 |
|||||||||
華盛頓聯邦公司 |
549,743 |
16,481,295 |
|||||||||
Watsco,Inc. |
279,456 |
71,948,742 |
|||||||||
美國瓦茨水技術公司,A類 |
229,775 |
28,889,611 |
|||||||||
韋伯斯特金融公司 |
1,479,745 |
66,884,474 |
|||||||||
温迪公司。 |
1,432,699 |
26,777,144 |
|||||||||
沃納企業股份有限公司 |
496,352 |
18,662,835 |
|||||||||
西部聯合公司 |
3,246,354 |
43,825,779 |
|||||||||
Wex,Inc.* |
371,752 |
47,190,199 |
|||||||||
威廉姆斯-索諾馬公司 |
578,688 |
68,198,381 |
|||||||||
WingStop,Inc. |
251,752 |
31,574,736 |
|||||||||
WinTrust Financial Corp. |
511,128 |
41,682,488 |
|||||||||
Wolfspeed股份有限公司* |
1,040,465 |
107,542,462 |
|||||||||
伍德沃德公司 |
506,313 |
40,636,681 |
|||||||||
世界摔跤娛樂公司,A級 |
364,860 |
25,602,226 |
|||||||||
沃辛頓工業公司 |
254,237 |
9,696,599 |
|||||||||
温德姆酒店及度假村公司 |
760,142 |
46,634,712 |
|||||||||
施樂控股公司 |
942,640 |
12,329,731 |
|||||||||
XPO物流公司* |
968,140 |
43,101,593 |
附註是這些財務報表的組成部分。
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
投資日程表(續)
2022年9月30日
普通股 |
股票 |
價值 |
|||||||||
雪人控股公司* |
725,218 |
$ |
20,683,217 |
||||||||
Ziff Davis,Inc.* |
397,142 |
27,196,284 |
|||||||||
總投資(成本20,546,834,725美元) |
$ |
15,877,425,240 |
*截至2022年9月30日的年度的非創收證券。
信託基金投資組合中的證券按行業組按淨資產的百分比分類如下:
行業分類 |
價值 |
百分比 |
|||||||||
房地產投資信託基金(REITs) |
$ |
1,294,087,422 |
8.12 |
% |
|||||||
銀行 |
1,188,765,061 |
7.46 |
% |
||||||||
零售 |
927,086,099 |
5.82 |
% |
||||||||
保險 |
821,919,666 |
5.16 |
% |
||||||||
保健品 |
756,098,070 |
4.74 |
% |
||||||||
商業服務 |
689,500,599 |
4.33 |
% |
||||||||
機械--多樣化 |
507,808,139 |
3.19 |
% |
||||||||
電子學 |
492,731,595 |
3.09 |
% |
||||||||
半導體 |
422,568,803 |
2.65 |
% |
||||||||
軟件 |
418,872,785 |
2.63 |
% |
||||||||
多元化金融服務 |
397,812,273 |
2.50 |
% |
||||||||
電腦 |
393,392,207 |
2.47 |
% |
||||||||
建築材料 |
383,347,246 |
2.41 |
% |
||||||||
化學品 |
361,237,140 |
2.27 |
% |
||||||||
醫療保健--服務 |
348,126,562 |
2.18 |
% |
||||||||
油氣 |
336,937,139 |
2.11 |
% |
||||||||
鐵/鋼 |
322,873,475 |
2.03 |
% |
||||||||
電式 |
318,040,870 |
2.00 |
% |
||||||||
服裝 |
293,881,328 |
1.84 |
% |
||||||||
其他製造業 |
284,270,916 |
1.78 |
% |
||||||||
交通運輸 |
277,570,158 |
1.74 |
% |
||||||||
食物 |
261,669,526 |
1.64 |
% |
||||||||
製藥業 |
260,625,076 |
1.64 |
% |
||||||||
工程與建設 |
257,266,072 |
1.61 |
% |
||||||||
燃氣 |
231,480,296 |
1.45 |
% |
||||||||
汽車零部件與設備 |
218,631,918 |
1.37 |
% |
||||||||
管道 |
210,405,155 |
1.32 |
% |
||||||||
電子元器件和設備 |
209,844,653 |
1.32 |
% |
||||||||
生物技術 |
197,957,121 |
1.24 |
% |
附註是這些財務報表的組成部分。
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
投資日程表(續)
2022年9月30日
行業分類 |
價值 |
百分比 |
|||||||||
電信 |
$ |
191,147,001 |
1.20 |
% |
|||||||
手動/機牀 |
187,714,223 |
1.18 |
% |
||||||||
能源--替代能源 |
176,136,876 |
1.11 |
% |
||||||||
閒暇時間 |
168,212,723 |
1.06 |
% |
||||||||
娛樂 |
162,448,851 |
1.02 |
% |
||||||||
包裝與容器 |
141,787,515 |
0.89 |
% |
||||||||
分銷/批發 |
139,717,220 |
0.88 |
% |
||||||||
媒體 |
139,497,639 |
0.88 |
% |
||||||||
環境控制 |
136,910,380 |
0.86 |
% |
||||||||
住宿 |
129,999,756 |
0.82 |
% |
||||||||
採礦 |
124,001,421 |
0.78 |
% |
||||||||
住宅建築商 |
110,643,423 |
0.69 |
% |
||||||||
航空航天/國防 |
101,276,578 |
0.64 |
% |
||||||||
金屬製品/硬件 |
91,171,898 |
0.57 |
% |
||||||||
農業 |
89,277,628 |
0.56 |
% |
||||||||
石油和天然氣服務 |
86,907,611 |
0.55 |
% |
||||||||
水 |
83,048,253 |
0.52 |
% |
||||||||
家居用品 |
82,014,629 |
0.51 |
% |
||||||||
飲料 |
72,450,298 |
0.45 |
% |
||||||||
房地產 |
60,920,186 |
0.38 |
% |
||||||||
玩具/遊戲/愛好 |
56,305,495 |
0.35 |
% |
||||||||
機械--建築和採礦 |
55,639,222 |
0.35 |
% |
||||||||
儲蓄和貸款 |
49,943,862 |
0.31 |
% |
||||||||
網際網路 |
46,553,908 |
0.29 |
% |
||||||||
卡車運輸和租賃 |
25,295,681 |
0.16 |
% |
||||||||
家居用品/器皿 |
19,452,430 |
0.12 |
% |
||||||||
化粧品/個人護理 |
19,192,513 |
0.12 |
% |
||||||||
航空公司 |
18,069,588 |
0.11 |
% |
||||||||
家居用品 |
14,551,331 |
0.09 |
% |
||||||||
辦公室/商務設備 |
12,329,731 |
0.08 |
% |
||||||||
總投資 |
15,877,425,240 |
99.64 |
% |
||||||||
超過負債的其他資產 |
57,586,321 |
0.36 |
% |
||||||||
淨資產 |
$ |
15,935,011,561 |
100.00 |
% |
附註是這些財務報表的組成部分。13
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
資產負債表
2022年9月30日 |
|||||||
資產: |
|||||||
對獨立發行人證券的投資,按價值計算(成本為20,546,834,725美元) |
$ |
15,877,425,240 |
|||||
現金 |
127,952,282 |
||||||
出售證券的應收賬款 |
400,092,951 |
||||||
已創建單位的應收款項 |
30,129,210 |
||||||
應收股利 |
20,201,853 |
||||||
總資產 |
$ |
16,455,801,536 |
|||||
負債: |
|||||||
贖回單位的應付金額 |
$ |
261,669,368 |
|||||
應為購買的證券支付 |
171,237,904 |
||||||
應付分配 |
73,526,401 |
||||||
應向保薦人付款 |
8,714,380 |
||||||
應計受託人費用 |
2,937,067 |
||||||
應付許可證費 |
2,095,932 |
||||||
其他應計費用 |
608,923 |
||||||
總負債 |
520,789,975 |
||||||
淨資產 |
$ |
15,935,011,561 |
|||||
淨資產由以下人員提供: |
|||||||
單位持有人權益(39,666,160單位未償還的零碎權益(單位); 授權單位不限) |
|||||||
實收資本 |
$ |
21,769,454,578 |
|||||
可分配收益(虧損)總額 |
(5,834,443,017 |
) |
|||||
淨資產 |
$ |
15,935,011,561 |
|||||
未償還的實益單位,無面值, 授權的不限單位數: |
39,666,160 |
||||||
單位資產淨值: |
$ |
401.73 |
附註是這些財務報表的組成部分。
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
營運説明書
截至九月三十日止年度, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
投資收益 |
|||||||||||||||
非關聯發行人的股息收入 |
$ |
291,905,282 |
$ |
260,984,599 |
$ |
254,204,376 |
|||||||||
費用: |
|||||||||||||||
受託人費用及開支 |
19,756,646 |
19,917,620 |
15,996,907 |
||||||||||||
印刷和分發費用 |
19,038,640 |
16,287,729 |
16,165,388 |
||||||||||||
許可證費 |
5,836,994 |
5,885,286 |
4,832,136 |
||||||||||||
律師費 |
200,002 |
200,002 |
102,714 |
||||||||||||
審計費 |
108,500 |
108,500 |
109,205 |
||||||||||||
其他費用和開支 |
138,948 |
138,948 |
139,497 |
||||||||||||
總費用 |
45,079,730 |
42,538,085 |
37,345,847 |
||||||||||||
減去:受託人自願減費(見附註3) |
|
|
(447,483 |
) |
|||||||||||
費用淨額 |
45,079,730 |
42,538,085 |
36,898,364 |
||||||||||||
淨投資收益 |
$ |
246,825,552 |
$ |
218,446,514 |
$ |
217,306,012 |
|||||||||
已實現收益和未實現收益 (虧損)投資於 非關聯發行人: |
|||||||||||||||
投資已實現淨收益(虧損) |
$ |
(334,277,939 |
) |
$ |
212,824,313 |
$ |
(685,110,965 |
) |
|||||||
通過實物贖回實現的淨收益 |
2,377,610,736 |
2,148,501,660 |
819,391,676 |
||||||||||||
已實現淨收益 |
2,043,332,797 |
2,361,325,973 |
134,280,711 |
||||||||||||
未實現淨增(減) 對……的升值(貶值) 投資 |
(5,277,362,865 |
) |
3,678,301,319 |
(1,204,948,995 |
) |
||||||||||
已實現淨額和未實現淨額 投資收益(虧損) |
(3,234,030,068 |
) |
6,039,627,292 |
(1,070,668,284 |
) |
||||||||||
淨增加(減少) 淨資產產生於 運營 |
$ |
(2,987,204,516 |
) |
$ |
6,258,073,806 |
$ |
(853,362,272 |
) |
附註是這些財務報表的組成部分。15
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
淨資產變動表
截至九月三十日止年度, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
淨資產的增加(減少)來自: |
|||||||||||||||
運營: |
|||||||||||||||
淨投資收益 |
$ |
246,825,552 |
$ |
218,446,514 |
$ |
217,306,012 |
|||||||||
已實現淨收益 |
2,043,332,797 |
2,361,325,973 |
134,280,711 |
||||||||||||
未實現升值(折舊)淨增(減) |
(5,277,362,865 |
) |
3,678,301,319 |
(1,204,948,995 |
) |
||||||||||
淨資產淨增(減) 運營產生的結果 |
(2,987,204,516 |
) |
6,258,073,806 |
(853,362,272 |
) |
||||||||||
淨均衡積分和費用 (注2) |
1,077,053 |
(18,661 |
) |
(8,541,858 |
) |
||||||||||
分派給單位持有人 |
(241,081,821 |
) |
(209,292,825 |
) |
(220,651,553 |
) |
|||||||||
單位持有人交易: |
|||||||||||||||
訂閲Units的收益 |
15,736,264,452 |
11,137,004,876 |
17,168,059,428 |
||||||||||||
股息再投資 和分配 |
|
7,390 |
|
||||||||||||
減去:單位贖回 |
(16,790,162,765 |
) |
(11,450,017,466 |
) |
(20,713,015,764 |
) |
|||||||||
淨收益均衡(附註2) |
(1,077,053 |
) |
18,661 |
8,541,858 |
|||||||||||
淨資產減少,原因是 單位持有人事務 |
(1,054,975,366 |
) |
(312,986,539 |
) |
(3,536,414,478 |
) |
|||||||||
合計增加(減少) |
(4,282,184,650 |
) |
5,735,775,781 |
(4,618,970,161 |
) |
||||||||||
淨資產 |
|||||||||||||||
年初 |
20,217,196,211 |
14,481,420,430 |
19,100,390,591 |
||||||||||||
年終 |
$ |
15,935,011,561 |
$ |
20,217,196,211 |
$ |
14,481,420,430 |
附註是這些財務報表的組成部分。
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
財務亮點
截至九月三十日止年度, |
|||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||||||||
資產淨值,開始 年份的 |
$ |
480.89 |
$ |
339.02 |
$ |
352.30 |
$ |
367.34 |
$ |
326.43 |
|||||||||||||
投資運營: |
|||||||||||||||||||||||
淨投資收益(1) |
6.00 |
5.07 |
4.57 |
4.76 |
4.55 |
||||||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) 關於投資 |
(79.32 |
) |
141.71 |
(12.96 |
) |
(14.91 |
) |
40.57 |
|||||||||||||||
投資總額 運營 |
(73.32 |
) |
146.78 |
(8.39 |
) |
(10.15 |
) |
45.12 |
|||||||||||||||
淨均衡積分 和收費(1) |
0.03 |
(0.00 |
) |
(0.18 |
) |
(0.03 |
) |
0.02 |
|||||||||||||||
更少的分發自: |
|||||||||||||||||||||||
淨投資收益 |
(5.87 |
) |
(4.91 |
) |
(4.71 |
) |
(4.86 |
) |
(4.23 |
) |
|||||||||||||
資產淨值,年終 |
$ |
401.73 |
$ |
480.89 |
$ |
339.02 |
$ |
352.30 |
$ |
367.34 |
|||||||||||||
總投資回報(2) |
(15.35 |
)% |
43.35 |
% |
(2.43 |
)% |
(2.77 |
)% |
13.88 |
% |
|||||||||||||
比率和補充數據 |
|||||||||||||||||||||||
淨資產,年終(省略000) |
$ |
15,935,012 |
$ |
20,217,196 |
$ |
14,481,420 |
$ |
19,100,391 |
$ |
21,466,995 |
|||||||||||||
平均比率 淨資產: |
|||||||||||||||||||||||
費用與 平均淨資產 |
0.23 |
% |
0.22 |
% |
0.23 |
%(3) |
0.22 |
%(3) |
0.24 |
%(3) |
|||||||||||||
投資淨收益比率 平均淨資產 |
1.27 |
% |
1.11 |
% |
1.35 |
%(3) |
1.39 |
%(3) |
1.30 |
%(3) |
|||||||||||||
投資組合流動率(4) |
17.45 |
% |
20.91 |
% |
20.78 |
% |
19.10 |
% |
17.30 |
% |
(1)每單位數字是使用平均股數法計算的,這種方法更恰當地顯示了該年度的每單位數據。
(2)總投資回報是按期初按資產淨值作出的初始投資、期內所有股息及分派按資產淨值再投資及在期內最後一天贖回的假設計算的。它不包括與在二手市場購買及/或出售信託基金單位而產生的設立及贖回基金單位有關的交易費用及經紀佣金的抵銷。
(3)受託人自願減收費用(如有的話)後的淨額。自願降費於2020年1月31日停止。在信託人自願減收費用前,截至2020年9月30日止年度的淨投資收入及開支與平均淨資產比率分別為1.35%及0.23%,截至2019年9月30日止年度的淨投資收入及開支與平均淨資產比率分別為1.39%及0.23%,而截至2018年9月30日止年度的淨投資收入及開支與平均淨資產比率分別為1.30%及0.25%。
(4)投資組合週轉率不包括因處理單位的創設或贖回而收取或交付的證券。
附註是這些財務報表不可分割的一部分。
17
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
財務報表附註
2022年9月30日
附註1-組織
SPDR®標準普爾中型股400®ETF信託(“信託”)是一種單位投資信託,發行稱為“單位”的證券。該信託基金根據紐約州法律成立,並受紐約梅隆銀行(原紐約銀行)(受託人)和PDR服務有限責任公司(“發起人”)之間的信託協議管轄,該協議的日期和簽署日期為1995年4月27日,經修訂(“信託協議”)。信託基金是根據1940年修訂後的《投資公司法》註冊的投資公司。該信託基金是一隻“交易所買賣基金”,其單位在紐約證券交易所掛牌交易,交易代碼為“MDY”,並根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)授予的豁免命令運作。單位代表在標準普爾MidCap 400指數所有普通股的投資組合中的不可分割的所有權權益TM(“指數”)。
贊助商是洲際交易所公司(“洲際交易所”)的間接全資子公司。ICE是一家公開交易的實體,在紐約證券交易所以“ICE”為代碼進行交易。
附註2--主要會計政策摘要
以下是信託在編制其財務報表時所遵循的主要會計政策摘要:
根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制財務報表,要求管理層作出影響財務報表中報告金額和披露的估計和假設。實際結果可能與這些估計不同。該信託公司是美國公認會計準則下的一家投資公司,並遵循財務會計準則委員會會計準則彙編946,金融服務投資公司中適用於投資公司的會計和報告指南。
證券估值-信託證券一般根據當天的收盤價(除非受託人認為該價格不適合作為評估基礎)在被視為證券主要市場的交易所上進行估值,或者,如果該交易所沒有適當的收盤價,則根據收盤價進行估值(除非受託人認為該價格不適合作為評估基礎)。如果證券沒有上市,或者如果證券如此上市,並且證券的主要市場不在交易所,或者沒有這樣的收盤價,受託人通常應根據場外市場的收盤價進行善意評估(除非受託人認為該價格不適合作為評估的基礎),或者沒有適當的收盤價。
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收盤價,(A)當前的出價,(B)如果沒有出價,根據可比證券的當前出價,(C)受託人在市場的出價方真誠地評估證券的價值,或(D)通過兩者的任何組合。
該信託遵循公允價值計量的權威指引以及金融資產和金融負債的公允價值選擇。該指南還為計量公允價值時使用的投入確定了一個等級,最大限度地利用可觀察到的投入,並通過要求在可用時使用最可觀察到的投入,最大限度地減少使用不可觀察到的投入。
指導意見確立了可用於衡量公允價值的三個投入水平:
·1級--相同投資在活躍市場的報價
·第2級-其他重要的可觀察到的投入(包括但不限於類似投資的報價、利率、提前還款速度、信用風險等)
·第三級--無法觀察到的重大投入(包括信託在確定投資公允價值時自己的假設)
以下是截至2022年9月30日在評估按公允價值入賬的信託資產時使用的投入摘要:
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
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資產 |
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證券投資 |
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普通股 |
$ |
15,877,425,240 |
$ |
|
$ |
|
$ |
15,877,425,240 |
|||||||||||
總計 |
$ |
15,877,425,240 |
$ |
|
$ |
|
$ |
15,877,425,240 |
投資風險-信託的投資面臨風險,如市場風險。由於與某些投資相關的風險水平,投資證券的價值至少有可能在短期內發生變化,這些變化可能對財務報表中報告的金額產生重大影響。
投資信託基金所涉及的風險與投資任何股權證券基金的風險相若,例如由經濟及政治發展、利率變動及察覺到的股價走勢等因素所引起的市場波動。一個單位的價值將或多或少地隨着指數價值的下降而下降。股權證券的價值可能普遍下降,或者表現遜於其他投資。信託不會出售股權證券,因為除非將該證券從指數中刪除,否則該證券的發行人陷入財務困境。
投資交易--投資交易在交易日進行記錄。出售或處置證券的已實現收益和損失在特定的確認基礎上記錄。股息收入記錄在
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除股息日期。信託收到的分派可能包括受託人估計的資本返還。這些數額被記錄為投資成本的減少或重新歸類為資本利得。該信託投資於房地產投資信託基金(“REITs”)。房地產投資信託基金每年確定其收入的特徵,並可能將其分配的一部分描述為資本回報或資本收益。信託的政策是將所有房地產投資信託基金的分配最初記錄為股息收入,並根據房地產投資信託基金和/或信託人對尚未報告實際信息的此類重新指定的估計提供的信息,重新指定部分資本或資本收益分配於年底返還。
向單位持有人分配-該信託打算每季度宣佈和分配來自淨投資收入的股息。信託將至少每年分配淨已實現資本收益(如果有的話),除非被可用資本虧損結轉抵消。
均衡化--信託遵循被稱為“均衡化”的會計慣例,根據這種做法,銷售收益和重新獲得信託單位的成本的一部分,按單位計算相當於交易當天可分配的投資淨收入,貸記或計入未分配的投資淨收入。因此,每單位的未分配淨投資收入不受信託單位的出售或重新收購的影響。與衡平有關的數額可在淨資產變動表中找到。
美國聯邦所得税-就美國聯邦所得税而言,該信託基金已根據1986年修訂的《美國國税法》(以下簡稱RIC)第M分章的規定,獲得了“受監管投資公司”的資格,並打算繼續獲得RIC的資格。作為RIC,信託向其單位持有人(“單位持有人”)分配的任何應納税年度的收入,包括淨資本收益,一般不需要繳納美國聯邦所得税,前提是它及時分配在扣除信託支付的股息之前確定的至少90%的“投資公司應納税所得額”(一般是淨資本利得以外的應税收入)。此外,只要信託基金在每個日曆年度分配其幾乎所有的普通收入和資本收益,信託基金將不需要繳納美國聯邦消費税。
美國公認會計原則要求對信託公司在準備納税申報表過程中的納税狀況進行評估,以確定這些納税狀況是否更有可能得到適用的税務當局的支持。不被認為達到門檻的職位的税收優惠將在本年度記為税收支出。受託人已經審查了信託公司截至2022年9月30日接受審計的納税年度的納税狀況,並確定在截至2022年9月30日的年度不需要為所得税撥備。信託基金2019、2020和2021年納税年度以及截至2022年9月30日的年度的納税申報單仍需進行審計。信託基金還沒有
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確認與本年度或前幾年被視為不確定税務狀況的信託的税務狀況有關的任何税務責任。
附註3:與受託人及保薦人的交易
根據信託協議,受託人保存信託的會計記錄,以編制信託的財務報表,擔任信託的託管人和轉讓代理,並提供行政服務,包括提交所有必需的監管報告。受託人亦負責釐定為換取發行及/或贖回25,000個單位的大額單位(稱為“創設單位”)而必須交付及/或收取的證券組合的組合,並不時調整信託組合的組合,以配合指數組合及/或權重結構的變化。對於這些服務,受託人收取基於以下年費率的費用:
信託的資產淨值 |
費用按百分比表示 信託的資產淨值 |
||||||
$0-$500,000,000* | 年利率0.14% | ||||||
$500,000,001-$1,000,000,000* | 年利率0.12% | ||||||
$1,000,000,001-$30,000,000,000* | 年利率0.10% | ||||||
$30,000,000,001 and above* | 年利率0.08% |
*所述費用適用於信託資產淨值中屬於所述規模類別的部分。於信託人及保薦人修訂信託協議於二零二零年二月一日生效前,資產淨值達1,000,000,001美元或以上之費用為年費0.10%。
受託人自願同意降低截至2020年9月30日的年度的費用,這一點在經營報表中披露。減幅相當於每日聯邦基金利率,公佈在《華爾街日報》乘以信託現金賬户的每日餘額,再減去聯邦儲備理事會要求的該賬户的儲備金數額。自願降費於2020年1月31日停止。
根據信託協議及美國證券交易委員會於一九九五年一月十八日發出的豁免令的條款,信託會向保薦人償還若干開支,但該等開支不得超過受託人計算的信託每日資產淨值的每年0.30%。向贊助商報銷的截至2022年、2022年、2021年和2020年9月30日止年度的費用每年不超過0.30%。信託基金在截至2022年9月30日、2021年9月30日和2020年9月30日的年度分別向保薦人償還了186,736美元、241,247美元和253,704美元的法律費用,這些費用包括在經營報表的法律費用中。
阿爾卑斯山分銷商公司(以下簡稱“分銷商”)是本單位的分銷商。贊助商就其服務向分銷商支付35,000美元的固定年費。
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在沒有事先獲得美國證券交易委員會豁免的情況下,保薦人不會要求信託基金償還此類款項。
附註4:單位信託交易
信託單位的交易情況如下:
截至2022年9月30日的年度 |
截至2021年9月30日的年度 |
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單位 |
金額 |
單位 |
金額 |
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售出的單位 |
32,950,062 |
$ |
15,736,264,452 |
24,975,048 |
$ |
11,137,004,876 |
|||||||||||||
已發行股息再投資單位 |
|
|
15 |
7,390 |
|||||||||||||||
贖回單位 |
(35,325,000 |
) |
(16,790,162,765 |
) |
(25,650,000 |
) |
(11,450,017,466 |
) |
|||||||||||
淨減少 |
(2,374,938 |
) |
$ |
(1,053,898,313 |
) |
(674,937 |
) |
$ |
(313,005,200 |
) |
截至2020年9月30日的年度 |
|||||||||||
單位 |
金額 |
||||||||||
售出的單位 |
53,000,488 |
$ |
17,168,059,428 |
||||||||
已發行股息再投資單位 |
|
|
|||||||||
贖回單位 |
(64,500,000 |
) |
(20,713,015,764 |
) |
|||||||
淨增長 |
(11,499,512 |
) |
$ |
(3,544,956,336 |
) |
除根據信託的股息再投資計劃外,信託只為創設單位的授權參與者發行和贖回單位。此類交易只能在實物基礎上進行,並單獨支付相當於每單位未分配投資收入的現金(收入均衡化)和餘額現金部分,將交易等同於交易日信託單位的資產淨值。凡透過結算程序設立及贖回設立單位而須付予受託人的交易費(“交易費”),不論信託的資產淨值如何,均不獲退還。交易費為每一參與方每日創作時一個創作單位價值的3,000美元或0.20%(20個基點)中的較小者,無論當天創建或贖回的創作單位數量如何。交易手續費目前為3000美元。對於結算程序以外的創建和贖回,包括來自被限制參與指數中一種或多種普通股交易的參與方的訂單,每個創建單位每天可能會收取不超過適用於一個創建單位的交易費的額外金額。在截至2022年9月30日的年度內,受託人賺取了1,071,000美元的交易手續費。受託人可自行決定自願減免交易手續費,或修改其交易手續費明細表,但須受某些限制。截至2022年9月30日、2021年9月30日和2020年9月30日的年度,此類費用沒有減免。
於2022年9月30日,受託人及其聯營公司持有1,005,799,349美元或6.31%的零碎不可分割權益。
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附註5--投資交易
在截至2022年9月30日的一年中,該信託基金的實物捐助、實物贖回、購買和出售投資證券的淨額分別為15,702,576,808美元,16,753,162,831美元,3,350,867,732美元和3,351,732,861美元。
附註6-美國聯邦所得税狀況
以下詳細説明瞭截至2022年9月30日的分配和可分配淨收益。用於税務目的的可分配收益的組成部分與資產負債表中反映的金額不同,主要是由於清洗銷售、應付分配和許可費攤銷所產生的臨時賬面/税項差異。
截至2022年9月30日、2021年9月30日和2020年9月30日止年度支付的股息按淨資產變動表披露的金額計税構成為普通收入。
截至2022年9月30日,信託基金用於聯邦所得税和未實現升值(折舊)的投資成本如下:
用於聯邦所得税目的的投資成本 |
$ |
20,765,093,767 |
|||||
未實現增值總額 |
$ |
90,378,358 |
|||||
未實現折舊總額 |
(4,978,046,885 |
) |
|||||
未實現淨折舊 |
$ |
(4,887,668,527 |
) |
||||
可分配收益、普通收入 |
$ |
73,668,930 |
|||||
短期資本損失結轉(無到期): |
$ |
|
|||||
長期資本損失結轉(無到期): |
$ |
911,263,324 |
在截至2022年9月30日的年度內,信託並未使用資本損失結轉。在資本虧損結轉用於抵銷未來資本收益的範圍內,抵銷收益很可能不會分配給單位持有人。
截至2022年9月30日,該信託基金有永久性的賬面/税收差異,主要歸因於實物贖回的收益或虧損。為反映這些差異引起的重新定級,可分配收益(虧損)總額減少2 187 104 153美元,實收資本增加2 187 104 153美元。
附註7.申述和賠償
在正常的業務過程中,受託人或保薦人可以代表信託簽訂包含各種陳述和擔保的合同,以提供一般賠償。信託基金的最大風險敞口
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根據這些安排,目前尚不清楚,因為這將涉及到未來可能對信託基金提出的尚未發生的索賠。然而,根據經驗,信託基金預計損失風險很小。
附註8:關聯方交易
受託人利用紐約梅隆銀行的間接全資附屬公司及受託人的聯營公司BNY Mellon Capital Markets,LLC(“BNYMellon CM”)為信託執行部分經紀交易。在截至2022年9月30日、2021年和2020年9月30日的財年中,該信託分別向BNYMellon CM支付了1170,688美元、767,773美元和991,217美元的佣金。
附註9:許可協議和分銷費用
道富環球顧問基金分銷商LLC(“SSGA FD”)與標普之間的許可協議(“許可協議”)授予SSGA FD使用該指數作為決定該指數所有普通股的投資組合組成的基礎的許可。受託人(代表信託基金)、保薦人和紐約證券交易所Arca,Inc.(信託基金在美國的主要上市交易所)均已從SSGA FD獲得與其對信託基金的權利和義務有關的使用索引和該等商品名稱和商標的從屬許可。許可協議可在未經任何單位業主同意的情況下修改。
目前,許可協議計劃於2031年11月29日終止,但其有效期可在未經任何單位業主同意的情況下延長至該日期之後。
此外,下列分銷費用將或可能計入信託基金:(A)向保薦人償還根據許可協議向標普支付的年度許可費;(B)發行單位的聯邦和州年度註冊費;以及(C)保薦人與印刷和分發介紹單位和信託基金的營銷材料有關的開支(包括但不限於相關的法律、諮詢、廣告和營銷費用以及其他自付費用,如印刷)。關於上文(C)項所述的市場推廣開支,保薦人已與SSGA FD訂立協議,據此SSGA FD同意推廣及推廣該信託基金。SSgA FD由保薦人從信託向保薦人報銷的金額中償還提供此類服務所產生的費用。根據豁免命令的規定,受託人可向信託收取本段所列開支,款額相等於所招致的實際費用,但在任何情況下,該等費用每年不得超過信託每日資產淨值的0.30%。這些分配費用列在信託公司的經營報表中。
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附註10-股票投資和市場風險
投資信託基金涉及的風險與投資任何股票基金的風險相似,例如由經濟和政治發展、利率變化、證券價格的可察覺趨勢、戰爭、恐怖主義行為、傳染病傳播或其他公共衞生問題等因素引起的市場波動。地區性、地區性或全球性事件,如戰爭、恐怖主義行為、傳染病傳播或其他公共衞生問題、經濟衰退或其他事件,可能對信託基金及其投資產生重大影響,並可能導致信託基金資產淨值的溢價或折扣增加。
對信託基金的投資受制於對基礎廣泛的股權證券組合的任何投資的風險,包括股票價格總體水平可能下降的風險,從而對此類投資的價值產生不利影響。信託實際持有並構成信託投資組合的普通股(“組合證券”)的價值可能會根據組合證券發行人的財務狀況、股權證券的總體價值和其他因素的變化而波動。指數和證券組合所包括的普通股的身份和權重會不時改變。
投資組合證券發行人的財務狀況可能受損,或股票市場的整體狀況可能惡化,兩者均可能導致信託投資組合的價值下降,從而導致單位價值下降。由於信託不受積極管理,除非將發行人從指數中剔除,否則發行人的不利財務狀況不會導致將其從信託的投資組合中剔除。隨着市場對其發行人的信心和看法發生變化,股票證券容易受到股市普遍波動和價值波動增減的影響。這些投資者的看法基於各種不可預測的因素,包括對政府、經濟、貨幣和財政政策、通貨膨脹和利率、經濟擴張或收縮、全球或地區性政治、經濟和銀行危機的預期,以及戰爭、恐怖主義行為和傳染病或其他公共衞生問題的傳播。
一種名為新冠肺炎的新型冠狀病毒於2019年12月在中國首次發現,並於2020年3月被世界衞生組織宣佈為大流行。這種冠狀病毒造成了旅行限制、人員聚集限制(包括關閉或限制餐飲和娛樂機構以及學校和大學)、關閉企業(或經營受到限制的企業)、關閉國際邊界、加強入境口岸和其他地方的健康檢查、醫療服務準備和提供的中斷和延誤、長時間隔離、取消、供應鏈中斷和消費者需求下降,以及普遍的擔憂和不確定性。新冠肺炎的影響,以及未來可能出現的其他傳染病疫情,可能會對許多國家或地區的經濟產生不利影響
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整個全球經濟、單個發行者和資本市場,其方式是無法預見的。新冠肺炎疫情引發的公共衞生危機可能會加劇某些國家或全球原本存在的其他政治、社會和經濟風險。新冠肺炎疫情的持續時間無法確切確定。新冠肺炎進一步蔓延的風險已導致金融市場出現重大不確定性和波動性,並擾亂全球經濟,其後果目前尚無法預測。該信託基金的某些投資涉及一些因新冠肺炎而導致業務活動放緩或暫停的企業。此外,各國政府和中央銀行,包括美國聯邦儲備委員會,採取了前所未有的非同尋常的行動來支持當地和全球經濟和金融市場。這些措施的影響,以及它們是否會有效地緩解經濟和市場混亂,一段時間內都不會知道。這些因素,以及為預防或控制流行病或其他公共衞生危機(如新冠肺炎造成的危機)而採取的任何限制性措施,都可能對信託基金的投資產生實質性和不利的影響。
任何特定發行人的普通股持有人比發行人的優先股和債務持有人承擔的風險更大,因為作為發行人所有者的普通股股東的權利通常從屬於該發行人的債權人或債務或優先股持有人的權利。此外,與通常有規定的到期應付本金金額的債務證券或通常具有清算優先權並可能有規定的可選或強制性贖回條款的優先股不同,普通股既沒有固定的本金金額,也沒有到期日。只要權益證券仍未平倉,權益證券的價值就會受到市場波動的影響。信託投資組合的價值將在信託的整個生命週期內波動。
不能保證投資組合證券的發行人會分紅。分派一般取決於組合證券發行人宣佈的股息,而該等股息的宣佈一般取決於各種因素,包括髮行人的財務狀況和一般經濟狀況。
附註11.後續事件
受託人評估了截至財務報表發佈之日信託所有後續事件的影響,並確定財務報表中不存在需要調整或補充披露的後續事件。
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獨立註冊會計師事務所報告
致SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust的受託人和單位持有人
對財務報表的幾點看法
本公司已審計隨附的SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust(“信託”)截至2022年9月30日的資產負債表(包括投資明細表)、截至2022年9月30日的三個年度的相關經營報表和淨資產變動表(包括相關附註),以及截至2022年9月30日的五個年度的財務摘要(統稱為“財務報表”)。我們認為,這些財務報表在所有重要方面都公平地反映了信託基金截至2022年9月30日的財務狀況、截至2022年9月30日的三年中每年的經營結果和淨資產的變化,以及截至2022年9月30日的五年中每年的財務要點,符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則。
意見基礎
這些財務報表由信託管理部門負責。我們的責任是根據我們的審計對信託的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和規定,我們必須與信託基金保持獨立。
我們按照PCAOB的標準對這些財務報表進行了審計。這些標準要求我們計劃和執行審計,以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是舞弊。
我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評價財務報表的整體列報。我們的程序包括通過與託管人和經紀人的通信確認截至2022年9月30日擁有的證券;當沒有收到經紀人的回覆時,我們執行其他審計程序。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
/s/普華永道LLP波士頓,馬薩諸塞州
2022年12月1日
自1993年以來,我們一直擔任SPDR信託基金中一家或多家投資公司的審計師。
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税務信息
(未經審計)
就美國聯邦所得税而言,在截至2022年9月30日的財年,符合公司股息扣除資格的信託股息分配百分比為95.72%。
在截至2022年9月30日的財政年度,信託公司支付的所有股息可被指定為符合美國聯邦所得税目的的合格股息收入,如果某些非公司單位持有人滿足其單位的適用持有期要求,則有資格享受減税。完整的信息將與您的2022 Form 1099-DIV一起報告。
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截至2022年9月30日的基本信息
(未經審計)
信託資產總額: |
$16,455,801,536 | ||||||
信託淨資產: |
$15,935,011,561 | ||||||
單位數: |
39,666,160 |
||||||
由每個單位代表的信託中的部分不分割權益: |
1/39,666,160 |
||||||
記錄日期: |
每季度,在3月、6月、9月和12月的第三個星期五之後的第一個工作日。 |
||||||
股息支付日期: |
每季度,在4月、7月、10月和1月的最後一個工作日。 |
||||||
受託人年費:* |
從0.08%至0.14%,基於信託的資產淨值,因為相同的金額可能會減少一定的金額,外加交易費用。 |
||||||
估計信託基金的一般營運開支: |
0.23%(包括受託人年費) |
||||||
單位資產淨值(以證券價值、信託的其他淨資產和未償還單位數為基礎): |
$401.73 | ||||||
評估時間: |
紐約證券交易所常規交易時段的收盤時間(通常為下午4:00)紐約時間)。 |
||||||
許可方: |
標準普爾金融服務有限責任公司,麥格勞-希爾公司的一個部門。 |
||||||
強制終止日期:** |
第一次發生在(I)2120年4月27日或(Ii)信託協議所列11人最後一名倖存者去世20年後的日期,其中年齡最大的出生於1990年,最小的出生於1993年。 |
||||||
酌情終止: |
如果信託持有的證券價值低於100,000,000美元,則信託可以終止,因為該金額應根據通貨膨脹進行調整。 |
*自願降費於2020年1月31日停止。此外,自2020年2月1日起,受託人和保薦人已修訂信託協議,規定資產淨值為30,000,000,001美元或以上的受託人年費為0.08%。
**信託協議生效,第一筆存款於1995年4月27日支付。
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截至2022年9月30日的基本信息
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
折扣和保費的頻率分佈
買入價/賣出價與資產淨值(NAV)
(未經審計)
截至2022年9月30日的五年
溢價/折扣範圍 |
數量 交易日 |
百分比 總交易日 |
|||||||||
大於0.25% |
5 |
0.40 |
% |
||||||||
在0至0.25%之間 |
736 |
58.46 |
% |
||||||||
出價/要價等於資產淨值 |
6 |
0.48 |
% |
||||||||
在零到-0.25%之間 |
503 |
39.95 |
% |
||||||||
低於-0.25% |
9 |
0.71 |
% |
||||||||
共計: |
1,259 |
100.00 |
% |
基於資產淨值和買賣價格的總回報比較(1)(2)
從初始到9/30/22(未經審計)
累計總回報
1年 |
5年 |
10年 |
自 開始 |
||||||||||||||||
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金 |
|||||||||||||||||||
基於資產淨值的回報 |
-15.35 |
% |
31.12 |
% |
153.23 |
% |
1,501.47 |
% |
|||||||||||
基於出價/要價的退貨 |
-15.36 |
% |
31.14 |
% |
153.41 |
% |
1,501.23 |
% |
|||||||||||
標準普爾中型股400指數 |
-15.25 |
% |
32.68 |
% |
160.30 |
% |
1,650.39 |
% |
年化總回報
1年 |
5年 |
10年 |
自 開始 |
||||||||||||||||
SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金 |
|||||||||||||||||||
基於資產淨值的回報 |
-15.35 |
% |
5.57 |
% |
9.74 |
% |
10.64 |
% |
|||||||||||
基於出價/要價的退貨 |
-15.36 |
% |
5.57 |
% |
9.74 |
% |
10.64 |
% |
|||||||||||
標準普爾中型股400指數 |
-15.25 |
% |
5.82 |
% |
10.04 |
% |
11.00 |
% |
(1)目前,買賣價格是計算信託資產淨值時紐約證券交易所Arca買賣價格的中點,通常是下午4點。
(2)信託基金及指數的累積及按年計算的總回報,是由信託基金成立日期1995年4月27日起計算的。
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SPDR標準普爾MidCap 400 ETF信託基金
(未經審計)
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