Cohen&Steers有限持續期優先和收益基金，Inc.
投資明細表
2022年9月30日(未經審計)
| 股票 | 價值 | |||||||||||
| 優先證券票面價值25美元 |
12.7 | % | ||||||||||
| 銀行 |
1.4 | % | ||||||||||
| 美國銀行，6.00%，系列GG(A)，(B) |
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44,949 | $ | 1,074,281 | ||||||||
| KeyCorp., 6.20% to 12/15/27(a),(b),(c) |
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40,875 | 991,219 | |||||||||
| PacWest Bancorp，7.75%至9/1/27，系列A(B)，(C) |
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99,600 | 2,500,956 | |||||||||
| Synovus Financial Corp.，5.875%至7/1/24，系列E(A)、(B)、(C) |
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74,985 | 1,837,882 | |||||||||
| 西部聯盟銀行，4.25%至9/30/26，系列A(A)、(B)、(C) |
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80,400 | 1,762,368 | |||||||||
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| 8,166,706 | ||||||||||||
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| 電動的 |
2.0 | % | ||||||||||
| SCE信託V，5.45%至3/15/26，K系列(TruPS)(A)、(B)、(C) |
114,201 | 2,338,836 | ||||||||||
| Wesco International，Inc.，10.625%至6/22/25，系列A(B)，(C) |
351,462 | 9,471,901 | ||||||||||
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| 11,810,737 | ||||||||||||
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| 能源問題：國外 |
0.2 | % | ||||||||||
| TC Energy Corp.，3.903%至4/30/24，系列7(加拿大)(A)、(B)、(C) |
|
80,873 | 966,015 | |||||||||
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| 金融 |
1.8 | % | ||||||||||
| 多元化金融服務 |
0.9 | % | ||||||||||
| 橡樹資本集團，6.625%，系列A(A)，(B) |
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58,741 | 1,383,938 | |||||||||
| 橡樹資本集團有限責任公司，6.55%，B系列(A)，(B) |
|
99,985 | 2,398,640 | |||||||||
| 同步金融，5.625%，系列A(A)，(B) |
|
92,816 | 1,698,533 | |||||||||
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| 5,481,111 | ||||||||||||
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| 投資銀行家/經紀人 |
0.9 | % | ||||||||||
| 摩根士丹利，6.375%至10/15/24，系列I(A)、(B)、(C) |
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96,379 | 2,382,489 | |||||||||
| 摩根士丹利，6.50%，系列P(A)，(B) |
|
109,126 | 2,743,427 | |||||||||
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| 5,125,916 | ||||||||||||
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| 財務總額 |
10,607,027 | |||||||||||
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| 工業和化學工業 |
1.2 | % | ||||||||||
| CHS, Inc., 7.10% to 3/31/24, Series 2(b),(c) |
|
46,441 | 1,154,523 | |||||||||
| CHS, Inc., 6.75% to 9/30/24, Series 3(b),(c) |
|
129,600 | 3,207,600 | |||||||||
| CHS，Inc.，7.50%，系列4(B) |
|
105,577 | 2,812,572 | |||||||||
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| 7,174,695 | ||||||||||||
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| 保險 |
2.8 | % | ||||||||||
| 人壽保險/健康保險 |
2.0 | % | ||||||||||
| 雅典娜控股有限公司，6.35%至6/30/29，系列A(A)、(B)、(C) |
|
68,967 | 1,681,415 | |||||||||
| 雅典娜控股有限公司，6.375%至6/30/25，C系列(A)、(B)、(C) |
|
95,543 | 2,409,595 | |||||||||
| 保誠金融，Inc.，5.95%，將於62/9/1到期(A) |
|
95,325 | 2,302,099 | |||||||||
1
| 股票 | 價值 | |||||||||||
| 美國再保險集團，7.125%至10/15/27，到期10/15/52(A) |
|
213,600 | $ | 5,385,924 | ||||||||
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| 11,779,033 | ||||||||||||
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| 多行 |
0.3 | % | ||||||||||
| Kemper Corp., 5.875% to 3/15/27, due 3/15/62(a),(c) |
|
82,600 | 1,787,464 | |||||||||
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| 再保險承保國外 |
0.5 | % | ||||||||||
| 天狼星有限公司，8.00%至2/26/26，B系列(百慕大)(B)，(C) |
|
114,800 | 2,709,280 | |||||||||
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| 全額保險 |
|
16,275,777 | ||||||||||
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| 綜合電信業務 |
0.4 | % | ||||||||||
| 美國蜂窩公司，5.50%，將於2010年3月1日到期(A) |
|
69,719 | 1,289,802 | |||||||||
| 美國蜂窩公司，5.50%，將於70年6月1日到期(A) |
|
70,910 | 1,311,835 | |||||||||
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| 2,601,637 | ||||||||||||
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| 管道 |
1.7 | % | ||||||||||
| 能量轉移LP，7.625%至8/15/23，D系列(A)、(B)、(C) |
|
90,884 | 2,078,517 | |||||||||
| 能量轉移LP，7.60%至5/15/24，系列E(A)、(B)、(C) |
|
340,585 | 8,238,751 | |||||||||
|
|
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| 10,317,268 | ||||||||||||
|
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| 管道：外國管道 |
1.1 | % | ||||||||||
| Enbridge，Inc.，3.94%至3/1/25，系列11(加拿大)(A)、(B)、(C) |
|
86,582 | 1,009,136 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，3.043%至6/1/25，第13系列(加拿大)(A)、(B)、(C) |
|
45,374 | 506,510 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，5.858%至9/1/22，L系列(加拿大)(A)、(B)、(C) |
|
258,006 | 5,105,939 | |||||||||
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|
|
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| 6,621,585 | ||||||||||||
|
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| 公用事業、燃氣、配氣 |
0.1 | % | ||||||||||
| NiSource，Inc.，6.50%至3/15/24，系列B(A)、(B)、(C) |
|
18,058 | 445,671 | |||||||||
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| 優先證券總面值為25美元(已確定的成本為81,152,824美元) |
|
74,987,118 | ||||||||||
|
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| 本金 金額 |
||||||||||||
| 優先證券：資本證券 |
133.4 | % | ||||||||||
| 銀行 |
40.2 | % | ||||||||||
| AgriBank FCB, 6.875% to 1/1/24(a),(b),(c) |
|
36,200 | | 3,710,500 | ||||||||
| Ally Financial，Inc.，4.70%至5/15/26，B系列(B)，(C) |
|
$ | 966,000 | 756,025 | ||||||||
| Ally Financial，Inc.，4.70%至5/15/28，C系列(B)，(C) |
|
6,340,000 | 4,533,100 | |||||||||
| 美國銀行，5.875%至3/15/28，系列FF(A)、(B)、(C) |
|
5,195,000 | 4,461,206 | |||||||||
| 美國銀行，6.10%至3/17/25，AA系列(A)、(B)、(C) |
|
9,710,000 | 9,314,852 | |||||||||
| 美國銀行，6.125%至4/27/27，TT系列(A)、(B)、(C) |
|
3,775,000 | 3,576,812 | |||||||||
| 美國銀行，6.25%至9/5/24，系列X(A)、(B)、(C) |
|
12,684,000 | 12,287,625 | |||||||||
2
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||
| 美國銀行，6.30%至3/10/26，系列DD(A)、(B)、(C) |
$ | 3,802,000 | $ | 3,753,715 | ||||||
| 美國銀行，6.50%至10/23/24，Z系列(A)、(B)、(C) |
6,692,000 | 6,582,947 | ||||||||
| 紐約梅隆銀行/The，3.75%至12/20/26，第一季(B)，(C) |
444,000 | 344,100 | ||||||||
| Capital One Financial Corp.，3.95%至9/1/26，系列M(B)，(C) |
1,000,000 | 787,500 | ||||||||
| Citigroup, Inc., 3.875% to 2/18/26(b),(c) |
9,393,000 | 7,769,232 | ||||||||
| 花旗集團，4.00%至12/10/25，系列W(B)，(C) |
3,388,000 | 2,862,860 | ||||||||
| 花旗集團，5.00%至9/12/24，系列U(B)，(C) |
2,044,000 | 1,824,020 | ||||||||
| 花旗集團，5.90%至2/15/23，B系列(B)，(C) |
8,158,000 | 8,096,815 | ||||||||
| 花旗集團，5.95%至1/30/23(B)，(C) |
1,557,000 | 1,542,395 | ||||||||
| 花旗集團，5.95%至5/15/25，系列P(B)，(C) |
8,144,000 | 7,380,884 | ||||||||
| 花旗集團，6.25%至8/15/26，系列T(B)，(C) |
4,017,000 | 3,852,303 | ||||||||
| 公民金融集團，5.65%至10/6/25，系列F(B)，(C) |
1,977,000 | 1,932,517 | ||||||||
| 公民金融集團，6.375%至4/6/24，C系列(B)，(C) |
515,000 | 478,950 | ||||||||
| CoBank ACB，6.25%至10/1/26，系列I(A)、(B)、(C) |
5,755,000 | 5,561,510 | ||||||||
| CoBank ACB，6.45%至10/1/27，系列K(A)、(B)、(C) |
2,300,000 | 2,270,455 | ||||||||
| Comerica, Inc., 5.625% to 7/1/25(b),(c) |
3,045,000 | 2,993,875 | ||||||||
| 德累斯頓資金信託I，8.151%，到期日期為6/30/31,144A(TruPS)(D) |
1,330,280 | 1,430,051 | ||||||||
| 德克薩斯州農業信貸銀行，5.70%至9/15/25，系列4,144A(B)，(C)，(D) |
4,275,000 | 4,082,625 | ||||||||
| 德克薩斯州農業信貸銀行，6.75%至9/15/23,144A(B)，(C)，(D) |
77,500 | | 7,943,750 | |||||||
| 第五第三銀行，4.50%至9/30/25，系列L(B)，(C) |
528,000 | 487,036 | ||||||||
| First Citizens BancShares，Inc./NC，7.265%(3個月美國倫敦銀行同業拆借利率+3.972%)， B系列(FRN)(B)，(E) |
2,674,000 | 2,637,046 | ||||||||
| 第一地平線銀行，3.75%(3個月美國LIBOR+0.85%，下限3.75%)，144A (FRN)(B)，(D)，(E)，(F) |
14,750 | | 11,805,531 | |||||||
| 高盛資本I，6.345%，34年2月15日到期。 |
1,363,000 | 1,330,940 | ||||||||
| 高盛股份有限公司/The，3.65%至8/10/26，系列U(B)，(C) |
1,659,000 | 1,277,430 | ||||||||
| 高盛，4.125%至11/10/26，系列V(B)，(C) |
1,080,000 | 859,950 | ||||||||
| 高盛股份有限公司/The，5.50%至8/10/24，系列Q(B)，(C) |
3,553,000 | 3,424,204 | ||||||||
| 亨廷頓銀行股份有限公司，4.45%至10/15/27，系列G(B)，(C) |
596,000 | 531,926 | ||||||||
| 摩根大通，5.597%(3個月美國倫敦銀行同業拆借利率+3.32%)，系列V (FRN)(A)，(B)，(E) |
3,769,000 | 3,769,000 | ||||||||
| 摩根大通，6.10%至10/1/24，系列X(A)、(B)、(C) |
13,147,000 | 12,629,337 | ||||||||
| 摩根大通，6.125%至4/30/24，系列U(A)、(B)、(C) |
3,550,000 | 3,448,115 | ||||||||
| 摩根大通，6.276%(3個月美國倫敦銀行同業拆借利率+3.47%)，系列I (FRN)(A)，(B)，(E) |
1,878,000 | 1,877,986 | ||||||||
| 摩根大通，6.75%至2/1/24，系列S(A)、(B)、(C) |
8,378,000 | 8,307,215 | ||||||||
3
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||||
| Mellon Capital IV，4.092%(3個月美國倫敦銀行同業拆借利率+0.565%，下限4.00%)，系列1 (聯邦儲備銀行)(B)，(E) |
|
$ | 2,967,000 | $ | 2,218,089 | |||||||
| PNC金融服務集團/The，6.00%至5/15/27，系列U(A)、(B)、(C) |
|
2,310,000 | 2,148,300 | |||||||||
| PNC金融服務集團/The，6.20%至9/15/27，系列V(A)、(B)、(C) |
|
4,756,000 | 4,506,310 | |||||||||
| PNC金融服務集團/The，6.46%(3個月美國倫敦銀行間同業拆借利率+3.678%)，O系列 (FRN)(A)、(B)、(E) |
|
14,655,000 | 14,612,860 | |||||||||
| 地區金融公司，5.75%至6/15/25，D系列(B)，(C) |
|
1,404,000 | 1,386,450 | |||||||||
| SVB金融集團，4.00%至5/15/26，C系列(B)，(C) |
|
5,757,000 | 4,378,001 | |||||||||
| SVB金融集團，4.25%至11/15/26，D系列(B)，(C) |
|
6,720,000 | 4,959,343 | |||||||||
| SVB金融集團，4.70%至11/15/31，系列E(B)，(C) |
|
5,003,000 | 3,669,571 | |||||||||
| Truist Financial Corp.，4.80%至9/1/24，系列N(A)、(B)、(C) |
|
1,996,000 | 1,782,120 | |||||||||
| Truist Financial Corp.，4.95%至9/1/25，系列P(A)、(B)、(C) |
|
2,168,000 | 2,088,413 | |||||||||
| Truist Financial Corp.，5.10%至3/1/30，系列Q(A)、(B)、(C) |
|
2,543,000 | 2,267,440 | |||||||||
| Truist Financial Corp.，5.125%至12/15/27，系列M(A)、(B)、(C) |
|
2,965,000 | 2,409,062 | |||||||||
| US Bancorp，3.532%(3個月US LIBOR+1.20%，下限3.50%)，A系列 (FRN)(A)、(B)、(E) |
|
2,718 | | 2,075,193 | ||||||||
| US Bancorp，3.70%至1/15/27，系列N(B)，(C) |
|
1,143,000 | 865,651 | |||||||||
| US Bancorp，5.30%至4/15/27，系列J(A)、(B)、(C) |
|
1,051,000 | 887,939 | |||||||||
| USB Capital IX，3.532%，(3個月美元倫敦銀行同業拆借利率+1.020%，下限3.50%)(3個月美國倫敦銀行同業拆借利率+1.020%，下限3.50%)A系列(法蘭克福匯報)(B)，(E) |
|
1,500,000 | 1,143,902 | |||||||||
| 富國銀行，3.90%至3/15/26，BB系列(B)，(C) |
|
15,509,000 | 13,124,491 | |||||||||
| 富國銀行，5.875%至6/15/25，系列U(B)，(C) |
|
8,045,000 | 7,679,338 | |||||||||
| 富國銀行，5.95%，到期日期為36/1/36 |
|
2,893,000 | 2,695,156 | |||||||||
| 富國銀行，7.95%，到期11/15/29，B系列 |
|
445,000 | 492,458 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 237,906,427 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 銀行：外國銀行 |
42.5 | % | ||||||||||
| Abanca Corp.Bancaria SA，6.00%至1/20/26(西班牙)(B)、(C)、(G)、(H) |
|
2,200,000 | 1,711,413 | |||||||||
| AIB Group PLC，6.25%至6/23/25(愛爾蘭)(A)、(B)、(C)、(G)、(H) |
|
1,600,000 | 1,420,124 | |||||||||
| 澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司/英國，6.75%至6/15/26,144A (澳大利亞)(A)、(B)、(C)、(D)、(H) |
|
2,600,000 | 2,485,301 | |||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya阿根廷銀行，6.50%至3/5/25，9系列 (西班牙)(B)，(C)，(H) |
|
3,200,000 | 2,784,992 | |||||||||
| Banco BPM spa，6.125%至1/21/25(意大利)(B)、(C)、(G)、(H) |
|
800,000 | 636,249 | |||||||||
| Banco BPM spa，6.50%至1/19/26(意大利)(B)、(C)、(G)、(H) |
|
1,200,000 | 947,445 | |||||||||
| Banco BPM spa，7.00%至4/12/27(意大利)(B)、(C)、(G)、(H) |
|
1,000,000 | 761,975 | |||||||||
| Banco de Sabadell SA，5.75%至3/15/26(西班牙)(B)、(C)、(G)、(H) |
|
1,800,000 | 1,379,854 | |||||||||
| Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman，6.625%至1/24/32,144A (墨西哥)(B)，(C)(D)，(H) |
|
1,400,000 | 1,101,328 | |||||||||
4
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||
| 桑坦德銀行，4.75%至11/12/26(西班牙)(B)，(C)，(H) |
$ | 600,000 | $ | 416,316 | ||||||
| 桑坦德銀行，7.50%至2/8/24(西班牙)，(B)，(C)，(G)，(H) |
4,800,000 | 4,478,424 | ||||||||
| 中國銀行香港有限公司，5.90%至9/14/23,144A(香港)(A)、(B)、(C)、(D) |
5,900,000 | 5,929,499 | ||||||||
| 愛爾蘭銀行集團，6.00%至9/1/25(愛爾蘭)(B)，(C)，(G)，(H) |
1,800,000 | 1,556,104 | ||||||||
| 愛爾蘭銀行集團，7.50%至5/19/25(愛爾蘭)(B)，(C)，(G)，(H) |
3,800,000 | 3,502,433 | ||||||||
| 豐業銀行/The，4.90%至6/4/25(加拿大)(A)、(B)、(C) |
5,985,000 | 5,357,888 | ||||||||
| 巴克萊公司，6.125%至12/15/25(英國)(A)、(B)、(C)、(H) |
5,000,000 | 4,219,250 | ||||||||
| 巴克萊公司，6.375%至12/15/25(英國)(B)、(C)、(G)、(H) |
1,200,000 | 1,107,059 | ||||||||
| 巴克萊公司，7.125%至6/15/25(英國)(B)、(C)、(H) |
2,000,000 | 1,940,410 | ||||||||
| 巴克萊公司，7.25%至3/15/23(英國)(A)、(B)、(C)、(G)、(H) |
1,600,000 | 1,721,620 | ||||||||
| 巴克萊公司，8.00%至6/15/24(英國)(A)、(B)、(C)、(H) |
8,400,000 | 7,813,260 | ||||||||
| 巴克萊公司，8.00%至3/15/29(英國)(A)、(B)、(C)、(H) |
9,600,000 | 8,425,920 | ||||||||
| 巴克萊公司，8.875%至27年9月15日(英國)(A)、(B)、(C)、(G)、(H) |
7,600,000 | 7,722,068 | ||||||||
| BNP Paribas SA, 6.625% to 3/25/24, 144A (France)(b),(c),(d),(h) |
4,728,000 | 4,344,796 | ||||||||
| 法國巴黎銀行，7.00%至8/16/28,144A(法國)(B)，(C)，(D)，(H) |
3,200,000 | 2,770,970 | ||||||||
| BNP Paribas SA, 7.375% to 8/19/25, 144A (France)(b),(c),(d),(h) |
7,000,000 | 6,626,047 | ||||||||
| 法國巴黎銀行，7.75%至8/16/29,144A(法國)(B)，(C)，(D)，(H) |
12,200,000 | 11,288,660 | ||||||||
| 德國商業銀行，7.00%至4/9/25(德國)(B)，(C)，(G)，(H) |
2,400,000 | 2,076,144 | ||||||||
| 考文垂建房互助會，6.875%至2004年9月18日(英國)(B)、(C)、(G)、(H) |
2,015,000 | 2,022,051 | ||||||||
| 法國農業信貸銀行，6.875%至9/23/24,144A(法國)(A)、(B)、(C)、(D)、(H) |
5,900,000 | 5,444,343 | ||||||||
| 法國農業信貸銀行，7.875%至1/23/24,144A(法國)(A)、(B)、(C)、(D)、(H) |
7,800,000 | 7,501,892 | ||||||||
| 法國農業信貸銀行，8.125%至12/23/25,144A(法國)(A)、(B)、(C)、(D)、(H) |
3,350,000 | 3,237,021 | ||||||||
| 瑞士信貸集團股價下跌5.25%，至2/11/27,144A(瑞士)(B)，(C)，(D)，(H) |
800,000 | 563,773 | ||||||||
| 瑞士信貸集團，6.375%至8/21/26,144A(瑞士)(B)，(C)，(D)，(H) |
7,100,000 | 5,183,000 | ||||||||
| 瑞士信貸集團，7.25%至9/12/25,144A(瑞士)(B)，(C)，(D)，(H) |
4,000,000 | 3,060,267 | ||||||||
| 瑞士信貸集團，7.50%至12/11/23,144A(瑞士)(B)，(C)，(D)，(H) |
4,063,000 | 3,744,766 | ||||||||
| 瑞士信貸集團，7.50%至7/17/23,144A (瑞士)(A)、(B)、(C)、(D)、(H) |
10,200,000 | 8,772,000 | ||||||||
| 瑞士信貸集團，9.75%至6/23/27,144A (瑞士)(A)、(B)、(C)、(D)、(H) |
9,800,000 | 9,637,116 | ||||||||
| 丹斯克銀行A/S，7.00%至6/26/25(丹麥)(B)、(C)、(G)、(H) |
1,247,000 | 1,122,306 | ||||||||
5
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||
| 德意志銀行，6.00%至10/30/25,2020系列(德國)(B)，(C)，(H) |
$ | 3,800,000 | $ | 2,869,000 | ||||||
| 德意志銀行，7.50%至4/30/25(德國)(B)，(C)，(H) |
3,600,000 | 3,052,080 | ||||||||
| HSBC Capital Funding 1 LP，10.176%至6/30/30,144A(英國)(B)，(C)，(D) |
2,295,000 | 2,909,869 | ||||||||
| 滙豐控股，6.375%至3/30/25(英國)(A)、(B)、(C)、(H) |
2,000,000 | 1,804,650 | ||||||||
| 滙豐控股，6.50%至3/23/28(英國)(A)、(B)、(C)、(H) |
2,000,000 | 1,678,833 | ||||||||
| Iccrea Banca Spa，4.75%至10/18/26，截止日期為1/18/32，EMTN系列(意大利)(C)，(G) |
2,000,000 | 1,606,988 | ||||||||
| ING Groep N.V.，5.75%至11/16/26(荷蘭)(B)、(C)、(H) |
5,400,000 | 4,646,870 | ||||||||
| ING Groep N.V.，6.50%至4/16/25(荷蘭)(B)、(C)、(H) |
4,600,000 | 4,115,137 | ||||||||
| ING Groep N.V.，6.75%至4/16/24(荷蘭)(B)、(C)、(G)、(H) |
2,400,000 | 2,259,770 | ||||||||
| Intesa Sanpaolo spa，7.70%至9/17/25,144A(意大利)(B)、(C)、(D)、(H) |
4,600,000 | 3,836,373 | ||||||||
| 萊斯銀行集團，7.50%至6/27/24(英國)(B)，(C)，(H) |
7,850,000 | 7,298,498 | ||||||||
| Lloyds Banking Group PLC，7.50%至9/27/25(英國)(B)、(C)、(H) |
3,400,000 | 3,111,000 | ||||||||
| Lloyds Banking Group PLC，8.50%至9/27/27(英國)(B)、(C)、(H) |
3,600,000 | 3,695,091 | ||||||||
| NatWest Group PLC，6.00%至12/29/25(英國)(A)、(B)、(C)、(H) |
5,000,000 | 4,375,000 | ||||||||
| NatWest Group PLC，8.00%至8/10/25(英國)(A)、(B)、(C)、(H) |
6,000,000 | 5,608,530 | ||||||||
| 北歐銀行總部基地，6.625%至3/26/26,144A(芬蘭)(A)、(B)、(C)、(D)、(H) |
2,600,000 | 2,414,100 | ||||||||
| 加拿大皇家銀行，4.50%至10/24/25，到期11/24/80，系列1 (加拿大)(A)，(C) |
2,000,000 | 1,344,207 | ||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB，6.875%至6/30/27 (瑞典)(A)、(B)、(C)、(G)、(H) |
2,000,000 | 1,855,000 | ||||||||
| 法國興業銀行，5.375%至11/18/30,144A(法國)(B)，(C)，(D)，(H) |
1,400,000 | 962,920 | ||||||||
| 法國興業銀行，6.75%至4/6/28,144A(法國)(B)，(C)，(D)，(H) |
7,000,000 | 5,547,408 | ||||||||
| 法國興業銀行，7.875%至12/18/23,144A(法國)(B)，(C)，(D)，(H) |
8,489,000 | 8,160,051 | ||||||||
| 法國興業銀行，8.00%至9/29/25,144A(法國)(B)，(C)，(D)，(H) |
4,400,000 | 4,197,842 | ||||||||
| 渣打集團，7.75%至4/2/23,144A(英國)(B)、(C)、(D)、(H) |
9,000,000 | 8,779,410 | ||||||||
| Svenska Handelsbanken AB，4.75%至3/1/31(瑞典)(B)、(C)、(G)、(H) |
2,400,000 | 1,806,161 | ||||||||
| 瑞銀集團，6.875%至8/7/25(瑞士)(B)、(C)、(G)、(H) |
4,200,000 | 3,923,081 | ||||||||
| 瑞銀集團，7.00%至2/19/25(瑞士)(B)，(C)，(G)，(H) |
3,400,000 | 3,244,756 | ||||||||
| 瑞銀集團，7.00%至1/31/24,144A(瑞士)(B)，(C)，(D)，(H) |
7,200,000 | 6,830,640 | ||||||||
6
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||||
| 意大利聯合信貸銀行，8.00%至6/3/24(意大利)(B)、(C)、(G)、(H) |
$ | 3,600,000 | $ | 3,178,674 | ||||||||
| Virgin Money UK PLC，8.25%至6/17/27(英國)(B)、(C)、(G)、(H) |
1,600,000 | 1,541,864 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 251,467,887 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 電動的 |
4.0 | % | ||||||||||
| CenterPoint Energy，Inc.，6.125%至23年9月1日，系列A(B)、(C) |
656,000 | 617,376 | ||||||||||
| CMS Energy Corp., 3.75% to 9/1/30, due 12/1/50(c) |
3,000,000 | 2,212,500 | ||||||||||
| CMS Energy Corp., 4.75% to 3/1/30, due 6/1/50(c) |
1,850,000 | 1,567,875 | ||||||||||
| Dominion Energy，Inc.，4.35%至1/15/27，C系列(B)，(C) |
3,631,000 | 3,098,545 | ||||||||||
| Dominion Energy，Inc.，4.65%至12/15/24，系列B(B)，(C) |
461,000 | 408,332 | ||||||||||
| 杜克能源公司，4.875%至9/16/24(B)，(C) |
4,000,000 | 3,594,970 | ||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings，Inc.，3.80%至3/15/27，到期時間為3/15/82(C) |
1,098,000 | 863,121 | ||||||||||
| 南加州愛迪生公司，6.981%(3個月美國倫敦銀行同業拆借利率+4.199%)，E系列(FRN)(B)，(E) |
4,408,000 | 4,198,620 | ||||||||||
| 美國南方公司/The，3.75%至6/15/26，到期9/15/51，系列21-A(A)，(C) |
3,719,000 | 3,024,998 | ||||||||||
| 美國南方公司，6.923%(3個月美國倫敦銀行同業拆借利率+3.63%)，57年3月15日到期，B系列(FRN)(A)，(E) |
4,234,000 | 4,149,320 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 23,735,657 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 國外的電動車 |
2.2 | % | ||||||||||
| 法國電力公司，2.625%至12/1/27(法國)(B)、(C)、(G) |
2,600,000 | 1,799,196 | ||||||||||
| Emera，Inc.，6.75%至6/15/26，截止日期為6/15/76，16-A系列(加拿大)(C) |
10,176,000 | 9,688,610 | ||||||||||
| 上交所PLC，4.00%至1/21/28(英國)(A)、(B)、(C)、(G) |
1,700,000 | 1,461,700 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 12,949,506 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 金融 |
6.7 | % | ||||||||||
| 信用卡 |
0.4 | % | ||||||||||
| 美國運通，3.55%至9/15/26(B)、(C) |
564,000 | 436,071 | ||||||||||
| 發現金融服務，6.125%至6/23/25，D系列(B)、(C) |
1,810,000 | 1,770,106 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,206,177 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多元化金融服務 |
2.4 | % | ||||||||||
| Aircastle Ltd., 5.25% to 6/15/26, 144A(b),(c),(d) |
6,480,000 | 4,893,010 | ||||||||||
| 阿波羅管理控股有限公司，4.95%至12/17/24，到期日期為1/14/50,144A(A)，(C)，(D) |
2,036,000 | 1,732,236 | ||||||||||
| Ares Finance Co. III LLC, 4.125% to 6/30/26, due 6/30/51, 144A(c),(d) |
3,290,000 | 2,567,617 | ||||||||||
| ILFC E-Capital Trust II，5.365%(30年期CMT+1.80%)，將於1965年12月21日到期，144A(FRN) (TruPS)(D)，(E) |
|
7,250,000 | 4,966,250 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,159,113 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
7
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||||
| 多元化金融服務--國外 |
0.4 | % | ||||||||||
| 寶盛集團有限公司，6.875%至6/9/27(瑞士)(B)、(C)、(G)、(H) |
|
$ | 2,400,000 | $ | 2,185,248 | |||||||
|
|
|
|||||||||||
| 投資銀行家/經紀人 |
3.5 | % | ||||||||||
| 嘉信理財，4.00%至12/1/30，系列H(B)，(C) |
|
3,025,000 | 2,225,895 | |||||||||
| 嘉信理財，4.00%至6/1/26，系列I(A)、(B)、(C) |
|
10,606,000 | 8,712,360 | |||||||||
| 嘉信理財，5.00%至6/1/27(A)，(B)，(C) |
|
1,330,000 | 1,198,663 | |||||||||
| 嘉信理財，5.375%至6/1/25，系列G(A)、(B)、(C) |
|
6,301,000 | 6,159,227 | |||||||||
| 嘉信理財，7.602%(3個月美國倫敦銀行同業拆借利率+4.82%)，(FRN)(A)，(B)，(E) |
|
1,200,000 | 1,203,996 | |||||||||
| 摩根士丹利，5.875%至9/15/26，系列M(A)、(B)、(C) |
|
1,655,000 | 1,598,628 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 21,098,769 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 財務總額 |
39,649,307 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 工業：多元化製造業 |
1.3 | % | ||||||||||
| 通用電氣，6.623%(3個月美國倫敦銀行同業拆借利率+3.33%)，D系列 (FRN)(B)，(E) |
|
8,391,000 | 7,878,591 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 保險 |
18.0 | % | ||||||||||
| 金融 |
0.4 | % | ||||||||||
| 自由互助集團，4.125%至26年9月15日，到期日期為51年12月15日，144A(C)，(D) |
|
2,954,000 | 2,287,956 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 人壽保險/健康保險 |
6.8 | % | ||||||||||
| Corebridge Financial，Inc.，6.875%至9/15/27，到期時間為12/15/52,144A(A)，(C)，(D) |
|
4,920,000 | 4,513,431 | |||||||||
| 公平控股公司，4.95%至9/15/25，系列B(A)、(B)、(C) |
|
2,505,000 | 2,354,700 | |||||||||
| 大都會人壽資本信託IV，7.875%，到期12/15/37,144A(Trups)(A)，(D) |
|
3,000,000 | 3,210,000 | |||||||||
| MetLife, Inc., 9.25%, due 4/8/38, 144A(a),(d) |
|
7,650,000 | 8,851,132 | |||||||||
| 保誠金融，Inc.，5.20%至3/15/24，3/15/44(A)，(C) |
|
1,856,000 | 1,787,319 | |||||||||
| 保誠金融，Inc.，5.625%至6/15/23，到期6/15/43(A)，(C) |
|
4,655,000 | 4,596,952 | |||||||||
| 保誠金融，Inc.，6.00%至6/1/32，到期9/1/52(A)，(C) |
|
5,750,000 | 5,377,782 | |||||||||
| SBL Holdings, Inc., 6.50% to 11/13/26, 144A(b),(c),(d) |
|
3,090,000 | 2,332,950 | |||||||||
| SBL Holdings, Inc., 7.00% to 5/13/25, 144A(b),(c),(d) |
|
3,805,000 | 3,058,269 | |||||||||
| Voya Financial，Inc.，5.65%至5/15/23，5/15/53(C) |
|
1,917,000 | 1,862,107 | |||||||||
| 福亞金融公司，6.125%至23年9月15日，系列A(B)，(C) |
2,100,000 | 2,040,467 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 39,985,109 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
8
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||||
| 人壽保險/健康保險：國外 |
4.0 | % | ||||||||||
| 第一生命保險股份有限公司/，5.10%至10/28/24,144A (日本)(A)、(B)、(C)、(D) |
|
$ | 6,500,000 | $ | 6,311,132 | |||||||
| 福庫相互人壽保險公司，5.00%至7/28/25(日本)(B)、(C)、(G) |
|
2,400,000 | 2,310,156 | |||||||||
| 福國相互人壽保險公司，6.50%至9/19/23(日本)(B)、(C)、(G) |
|
3,253,000 | 3,250,235 | |||||||||
| 韓華人壽保險股份有限公司，4.70%至4/23/23,144A(韓國)(B)、(C)、(D) |
|
2,200,000 | 2,167,000 | |||||||||
| Kyobo Life Insurance Co.，5.90%至6/15/27,144A(韓國)(B)、(C)、(D) |
|
2,200,000 | 2,145,000 | |||||||||
| La Mondiale SAM，5.875%至27年1月26日，到期時間為47年1月26日(法國)(C)，(G) |
|
2,200,000 | 1,975,182 | |||||||||
| 鳳凰集團控股有限公司，5.625%至1/29/25(英國)(A)、(B)、(C)、(G)、(H) |
|
2,750,000 | 2,241,360 | |||||||||
| Rothesay Life PLC，4.875%至4/13/27，系列NC6(英國)(A)、(B)、(C)、(G)、(H) |
|
3,200,000 | 2,276,045 | |||||||||
| Rothesay Life PLC，6.875%至9/12/28(英國)(A)、(B)、(C)、(G)、(H) |
|
1,200,000 | 1,084,911 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 23,761,021 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多行 |
1.4 | % | ||||||||||
| 哈特福德金融服務集團，5.03%(3個月美國倫敦銀行間同業拆借利率+2.125%)，到期 2/12/47，Series ICON，144A(FRN)(A)，(D)，(E) |
|
9,885,000 | 8,162,953 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 多行--國外 |
0.5 | % | ||||||||||
| Aegon NV，5.50%至4/11/28，到期4/11/48(荷蘭)(A)，(C) |
|
1,491,000 | 1,290,218 | |||||||||
| AXA SA, 8.60%, due 12/15/30 (France)(a) |
|
1,290,000 | 1,521,329 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 2,811,547 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 財產傷亡 |
1.4 | % | ||||||||||
| Enstar Finance LLC，5.50%至1/15/27，到期1/15/42(C) |
|
3,635,000 | 2,957,120 | |||||||||
| Enstar Finance LLC，5.75%至9/1/25，9/1/40(C) |
|
2,989,000 | 2,677,935 | |||||||||
| Markel Corp., 6.00% to 6/1/25(b),(c) |
|
2,835,000 | 2,755,145 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,390,200 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
9
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||||
| 財產傷亡保險：外國 |
2.4 | % | ||||||||||
| Athora荷蘭公司，7.00%至6/19/25(荷蘭)(B)、(C)、(G)、(H) |
|
$ | 3,400,000 | $ | 2,935,059 | |||||||
| 蘭開夏控股有限公司，5.625%至31年3月18日，到期日期為41年9月18日(英國)(C)，(G) |
|
2,779,000 | 2,141,397 | |||||||||
| QBE保險集團有限公司，5.875%至6/17/26，到期時間為6/17/46，EMTN系列 (澳大利亞)(A)，(C)，(G) |
|
4,800,000 | 4,418,326 | |||||||||
| QBE保險集團有限公司，5.875%至5/12/25,144A(澳大利亞)(A)、(B)、(C)、(D) |
|
5,200,000 | 4,833,192 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,327,974 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 再保險 |
0.9 | % | ||||||||||
| Axis Specialty Finance LLC，4.90%至1/15/30，1/15/40(A)，(C) |
|
1,015,000 | 826,809 | |||||||||
| Global Atlantic Fin Co., 4.70% to 7/15/26, due 10/15/51, 144A(c),(d) |
|
6,268,000 | 4,727,375 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 5,554,184 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 再保險承保國外 |
0.2 | % | ||||||||||
| 瑞士再融資盧森堡公司，5.00%至4/2/29，到期時間為4/2/49,144A (瑞士)(A)，(C)，(D) |
|
1,000,000 | 879,375 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 全額保險 |
|
106,160,319 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 綜合電信服務--國外 |
0.4 | % | ||||||||||
| 沃達豐集團(Vodafone Group PLC)，4.125%至3/4/31，將於81/6/4到期(英國)(C) |
|
3,500,000 | 2,431,485 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 石油和天然氣：國外 |
2.5 | % | ||||||||||
| BP Capital Markets PLC，4.375%至6/22/25(英國)(A)、(B)、(C) |
|
5,000,000 | 4,637,500 | |||||||||
| BP Capital Markets PLC，4.875%至3/22/30(英國)(A)、(B)、(C) |
|
11,720,000 | 10,115,825 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 14,753,325 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 管道 |
1.5 | % | ||||||||||
| 能量轉移LP，6.50%至11/15/26，系列H(B)，(C) |
|
5,320,000 | 4,647,573 | |||||||||
| 能量轉移LP，7.125%至5/15/30，系列G(B)、(C) |
|
5,058,000 | 4,168,015 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,815,588 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
10
| 本金 金額 |
價值 | |||||||||||
| 管道：外國管道 |
7.9 | % | ||||||||||
| Enbridge，Inc.，5.75%至4/15/30，截止日期為7/15/80，系列20-A(加拿大)(A)，(C) |
|
$ | 9,400,000 | $ | 8,293,150 | |||||||
| Enbridge，Inc.，6.00%至1/15/27，截止日期為1/15/77，系列16-A(加拿大)(A)，(C) |
|
4,534,000 | 4,062,571 | |||||||||
| Enbridge，Inc.，6.25%至3/1/28，到期日期為3/1/78(加拿大)(A)，(C) |
|
7,464,000 | 6,717,614 | |||||||||
| Enbridge, Inc., 7.375% to 10/15/27, due 1/15/83 (Canada)(a),(c) |
|
2,422,000 | 2,338,802 | |||||||||
| Enbridge, Inc., 7.625% to 10/15/32, due 1/15/83 (Canada)(a),(c) |
|
5,148,000 | 4,979,002 | |||||||||
| TransCanada Trust，5.50%至9/15/29，到期9/15/79(加拿大)(A)，(C) |
|
7,891,000 | 6,855,306 | |||||||||
| TransCanada Trust，5.60%至12/7/31，到期日期為3/7/82(加拿大)(A)，(C) |
|
3,229,000 | 2,804,368 | |||||||||
| TransCanada Trust，5.875%至8/15/26，到期日期為8/15/76，系列16-A (加拿大)(A)，(C) |
|
11,673,000 | 10,893,545 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 46,944,358 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 房地產和零售業：國外 |
1.7 | % | ||||||||||
| Scenter Group Trust 2，4.75%至6/24/26，到期時間為1924/80,144A (澳大利亞)(A)、(C)、(D) |
|
6,000,000 | 5,160,272 | |||||||||
| SCentre Group Trust 2，5.125%至6/24/30，到期時間為924/80,144A (澳大利亞)(C)，(D) |
|
6,000,000 | 4,891,920 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 10,052,192 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 公用事業 |
4.5 | % | ||||||||||
| 電動的 |
3.1 | % | ||||||||||
| 愛迪生國際，5.00%至12/15/26，B系列(B)，(C) |
|
3,367,000 | 2,668,348 | |||||||||
| 愛迪生國際，5.375%至3/15/26，系列A(B)，(C) |
|
3,153,000 | 2,601,225 | |||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings，Inc.，5.65%至5/1/29，到期時間為5/1/79(A)，(C) |
|
2,100,000 | 1,833,977 | |||||||||
| Sempra Energy, 4.125% to 1/1/27, due 4/1/52(c) |
|
4,240,000 | 3,342,082 | |||||||||
| 森普拉能源，4.875%至10/15/25(B)，(C) |
|
8,700,000 | 8,112,750 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 18,558,382 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 國外的電動車 |
1.4 | % | ||||||||||
| 阿爾岡昆電力和公用事業公司，4.75%至27年1月18日，應於82年1月18日 (加拿大)(C) |
|
5,322,000 | 4,358,239 | |||||||||
| Enel SpA, 8.75% to 9/24/23, due 9/24/73, 144A (Italy)(c),(d) |
|
3,700,000 | 3,699,260 | |||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 8,057,499 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 總公用事業 |
|
26,615,881 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 優先證券總額：資本證券(已確定的成本：$892,598,504) |
|
789,360,523 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
11
| 股票 | 價值 | |||||||||||
| 短期投資 |
3.3 | % | ||||||||||
| 貨幣市場基金 |
||||||||||||
| 道富機構國債貨幣市場基金，Premier Class， 2.47%(I) |
|
19,877,814 | $ | 19,877,814 | ||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 短期投資總額(已確定的成本為19877814美元) |
19,877,814 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 購買的期權合同 |
0.1 | 322,359 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 證券投資總額 |
149.5 | % | 884,547,814 | |||||||||
| 書面期權合同 |
(0.0 | ) | (37,026 | ) | ||||||||
| 負債超過其他資產 |
(49.5 | ) | (292,722,981 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| 淨資產(按已發行普通股29,079,221股計算，相當於每股20.35美元) |
100.0 | % | $ | 591,787,807 | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
12
| 場外期權合約 | ||||||||||||||||||||||
| 購買的選項 | ||||||||||||||||||||||
| 二進制期權 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | 交易對手 | 鍛鍊 價格/費率 |
期滿 日期 |
概念上的 金額(J) |
保費 已支付 |
價值 | ||||||||||||||||
| 看跌歐元貨幣 |
高盛國際 | 0.985 | 11/17/22 | $ | 350,000 | $ | 91,000 | $ | 165,606 | |||||||||||||
| 看跌歐元斯托克銀行指數 |
高盛國際 | EUR 65.00 | 11/18/22 | 347,022 | 92,301 | 38,441 | ||||||||||||||||
| $ | 697,022 | $ | 183,301 | $ | 204,047 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 利率互換 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | 交易對手 | 鍛鍊 費率 |
期滿 日期 |
概念上的 金額(K) |
保費 已支付 |
價值 | ||||||||||||||||
| 每年收到美元-SOFR-OIS的選擇權，每年支付3.00%，1/19/33到期 |
高盛國際 | 3.00% | 1/17/23 | $ | 16,435,000 | $ | 272,410 | $ | 118,312 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 書面期權 | ||||||||||||||||||||||
| 利率互換 | ||||||||||||||||||||||
| 描述 | 交易對手 | 鍛鍊 費率 |
期滿 日期 |
概念上的 金額(K) |
保費 已收到 |
價值 | ||||||||||||||||
| 每年支付美元-SOFR-OIS的選擇權，每年獲得2.50%，1/19/33到期 |
高盛國際 | 2.50% | 1/17/23 | $ | (16,435,000 | ) | $ | (83,408 | ) | $ | (37,026 | ) | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
13
集中清算的利率互換合約
| 概念上的 金額 |
固定 費率 應付 |
固定 付款 頻率 |
漂浮 費率 應收賬款 (重置 每月)(K) |
漂浮 付款 頻率 |
到期日 | 價值 | 預付費用 收據 (付款) |
未實現 欣賞 |
||||||||||||||||||||
| $85,000,000 | 0.548% | 每月 | 2.818% | 每月 | 9/15/25 | $ | 8,526,324 | $ | | $ | 8,526,324 | |||||||||||||||||
| 94,000,000 | 1.181 | 每月 | 2.818 | 每月 | 9/15/26 | 9,759,280 | | 9,759,280 | ||||||||||||||||||||
| 90,000,000 | 0.930 | 每月 | 2.818 | 每月 | 9/15/27 | 12,158,754 | | 12,158,754 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| $ | 30,444,358 | $ | | $ | 30,444,358 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
上表所示的所有利率掉期合約的總金額代表了截至2022年9月30日的9個月內這種衍生工具類型的交易量。
遠期外幣兑換合約
| 交易對手 | 合同 交付 |
在Exchange中 為 |
安置點 日期 |
未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
計算機輔助設計 | 5,661,334 | 美元 | 4,315,403 | 10/4/22 | $ | 217,002 | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
歐元 | 23,168,863 | 美元 | 23,337,996 | 10/4/22 | 631,349 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
英鎊 | 3,600,000 | 美元 | 4,154,004 | 10/4/22 | 134,424 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
英鎊 | 19,884,205 | 美元 | 23,120,161 | 10/4/22 | 918,453 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 4,106,999 | 計算機輔助設計 | 5,661,334 | 10/4/22 | (8,598 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 937,396 | 歐元 | 931,884 | 10/4/22 | (24,103 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 584,787 | 歐元 | 600,000 | 10/4/22 | 3,243 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 21,182,602 | 歐元 | 21,636,979 | 10/4/22 | 22,721 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 534,103 | 英鎊 | 500,000 | 10/4/22 | 24,173 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 1,251,067 | 英鎊 | 1,165,407 | 10/4/22 | 50,168 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
美元 | 24,279,086 | 英鎊 | 21,818,798 | 10/4/22 | 82,692 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
計算機輔助設計 | 5,371,487 | 美元 | 3,896,165 | 11/2/22 | 7,920 | ||||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
歐元 | 20,609,205 | 美元 | 20,214,889 | 11/2/22 | (23,463 | ) | |||||||||||
| 布朗兄弟哈里曼 |
英鎊 | 19,886,020 | 美元 | 22,140,299 | 11/2/22 | (77,383 | ) | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| $ | 1,958,598 | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
14
投資組合縮略語詞彙
| 計算機輔助設計 | 加元 | |
| CMT | 恆定到期日國債 | |
| EMTN | 歐元中期票據 | |
| 歐元 | 歐元貨幣 | |
| FRN | 浮動利率票據 | |
| 英鎊 | 大英鎊 | |
| 倫敦銀行同業拆借利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率 | |
| OIS | 隔夜指數化掉期 | |
| 軟性 | 有擔保的隔夜融資利率 | |
| TruPS | 信託優先證券 | |
| 美元 | 美元 |
注：所示百分比是根據基金的淨資產計算的。
| | 表示股份。 |
| (a) | 全部或部分證券作為與基金循環信貸協議有關的抵押品而質押。共有426,683,616美元被質押作為抵押品。 |
| (b) | 永久的安全。永久證券沒有規定的到期日，但可能會被髮行人贖回/贖回。 |
| (c) | 在指定的固定利率息票期限之後，證券轉換為浮動利率。 |
| (d) | 根據1933年證券法第144A條豁免註冊的證券。這些證券只能轉售給合格的機構買家。總持有量為231,981,679美元，佔基金淨資產的39.2%，其中0.0%為非流動資產。 |
| (e) | 可變利率。所示匯率於2022年9月30日生效。 |
| (f) | 安全值是根據不可觀察到的重要輸入確定的(級別3)。 |
| (g) | 根據1933年證券法S規則豁免註冊的證券。這些證券受轉售限制。總持有量為79,660,378美元。佔基金淨資產的13.4%，其中0.0%為非流動資產。 |
| (h) | 或有資本證券(COCO)。CoCos是債務或優先證券，具有吸收損失的特點， 為發行人的利益而納入證券條款。總持有量為245,042,059美元，佔基金淨資產的41.4%(佔基金管理資產的27.0%)。 |
| (i) | 報價利率代表七天期債券的年化收益率。 |
| (j) | 表示名義支付額。 |
| (k) | 表示基礎掉期合約的名義金額。 |
| (l) | 以1個月期倫敦銀行同業拆息計算。代表在2022年9月30日生效的税率。 |
15
| 國家/地區摘要 |
的百分比 受管資產 |
|||
| 美國 |
51.1 | |||
| 英國 |
11.3 | |||
| 加拿大 |
8.3 | |||
| 法國 |
7.2 | |||
| 瑞士 |
5.3 | |||
| 澳大利亞 |
2.4 | |||
| 荷蘭 |
1.7 | |||
| 意大利 |
1.6 | |||
| 日本 |
1.3 | |||
| 西班牙 |
1.2 | |||
| 德國 |
0.9 | |||
| 愛爾蘭 |
0.7 | |||
| 香港 |
0.6 | |||
| 韓國 |
0.5 | |||
| 其他(包括短期投資) |
5.9 | |||
|
|
|
|||
| 100.0 | ||||
|
|
|
|||
16
Cohen&Steers有限持續期優先和收益基金，Inc.
投資明細表附註(未經審計)
注1.投資組合估值
對在紐約證券交易所(NYSE)上市的證券的投資，除以下説明外，按紐約證券交易所營業日收盤時反映的最後銷售價格進行估值，該價格的價值正在確定。如果在這一天沒有賣出，證券以收盤報價的平均值和當天的要價進行估值，如果沒有要價，則按出價進行估值。交易所交易期權按估值日適用交易所期權交易收盤時的最後銷售價格進行估值。在此日期沒有最後 銷售價格的情況下，期權由第三方定價服務進行估值。非處方藥(場外)期權根據第三方定價服務或交易對手提供的價格進行估值。遠期外幣兑換合約按現行遠期匯率每日計價。中央結算利率掉期按有關交易所或結算所釐定的價格估值。
未在紐約證交所上市但在其他國內外證券交易所(包括納斯達克)上市的證券按類似方式進行估值。在多個證券交易所交易的證券按交易所收盤時反映的最後銷售價格進行估值，該交易所代表該證券在確定其價值的營業日的主要市場。如果在外國市場收盤後，但在對證券進行估值的當天收盤前，市場狀況發生重大變化 ，某些非美國股權可能會根據董事會制定的程序進行公允估值。
在場外交易(OTC)市場交易的可隨時交易的證券，包括一級市場為Cohen&Steers Capital Management，Inc.(投資顧問)認為是場外交易的上市證券，根據第三方定價服務或第三方經紀自營商提供的價格進行估值，當投資顧問根據董事會的授權認為該價格反映此類證券的公允價值時。
固定收益證券是根據第三方定價服務或第三方經紀自營商提供的價格進行估值的，如果投資顧問根據董事會的授權認為該價格反映了此類證券的公允價值。定價服務或經紀自營商使用多種估值技術來確定公允價值。在存在足夠市場活動的情況下，定價服務或經紀自營商可以採用以市場為基礎的方法，通過這種方法使用做市商的報價來確定公允價值。在可能不存在足夠的市場活動或市場活動有限的情況下，定價服務或經紀自營商還使用專有估值模型，該模型可能會考慮可比證券的市場交易和證券之間的各種關係 在確定公允價值和/或特徵時，例如基準收益率曲線、期權調整利差、信用利差、估計違約率、票面利率、預期本金償還時間、基礎抵押品和其他獨特的證券特徵，然後使用這些特徵來計算公允價值。
到期日為60天或以下的短期債務證券按攤銷成本計價，接近公允價值。開放式共同基金的投資以資產淨值(NAV)估值。
基金董事會批准的政策和程序授權投資顧問在董事會的監督下確定公允價值。投資顧問已成立估值委員會(估值委員會)，根據董事會每年批准的政策和程序，管理、實施和監督公平的估值過程。除其他外，這些程序允許基金利用獨立的定價服務、證券和金融工具交易商的報價以及其他市場來源來確定公允價值。
Cohen&Steers有限持續期優先和收益基金，Inc.
投資表附註(未經審計)(續)
無法獲得市場價格的證券，或投資顧問確定買賣價格或交易對手估值不能反映市場價值的證券，將按照評估委員會根據基金董事會批准的程序真誠確定的公允價值進行估值。無法獲得市場價格的情況包括，但不限於，當證券交易暫停時，交易證券的交易所受到計劃外關閉的影響，或主要交易證券的交易所收盤後發生中斷或重大事件。在這種情況下，基金根據其認為適當的任何信息或因素，以公平反映證券在估價日的市場價值的方式確定公允價值。這些可能包括但不限於最近的可比證券交易、與特定證券有關的信息以及市場的發展。
基金使用公允價值定價可能會導致基金份額的資產淨值與使用市場報價計算的資產淨值有所不同。公允價值定價涉及主觀判斷，為一種證券確定的公允價值可能與該證券出售時可能實現的價值存在重大差異。
公允價值被定義為基金在出售一項投資時預計將收到的價格，或預計支付 在主要市場或在沒有主要市場的情況下，在投資或負債最有利的市場與獨立買方進行有序交易時轉移負債的價格。在確定基金投資的公允價值時使用的投入等級彙總如下。
| | 第1級：相同投資在活躍市場的報價 |
| | 第2級：其他重要的可觀察到的投入(包括類似投資的報價、利率、信用風險等) |
| | 第三級：重大不可觀察的投入(包括基金在確定投資公允價值時自己的假設) |
用於評估投資的投入或方法可能是也可能不是與這些投資相關的風險的指示。估值技術的變化可能導致轉入或轉出披露層次結構內的指定水平。
Cohen&Steers有限持續期優先和收益基金，Inc.
投資表附註(未經審計)(續)
以下是截至2022年9月30日在評估基金按價值結轉的投資時使用的投入摘要 ：
| 報價在 活躍的市場 對於 相同 投資 (1級) |
其他 意義重大 可觀察到的 輸入量 (2級) |
意義重大 看不見 輸入量 (3級) |
總計 | |||||||||||||
| 優先證券票面價值25美元： |
||||||||||||||||
| 保險-人壽保險/健康保險 |
$ | 6,393,109 | $ | 5,385,924 | $ | | $ | 11,779,033 | ||||||||
| 其他行業 |
63,208,085 | | | 63,208,085 | ||||||||||||
| 優先證券：首創證券： |
||||||||||||||||
| 銀行 |
| 226,100,896 | 11,805,531 | (a) | 237,906,427 | |||||||||||
| 其他行業 |
| 551,454,096 | | 551,454,096 | ||||||||||||
| 短期投資 |
| 19,877,814 | | 19,877,814 | ||||||||||||
| 購買的期權合同 |
| 322,359 | | 322,359 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 證券投資總額(B) |
$ | 69,601,194 | $ | 803,141,089 | $ | 11,805,531 | $ | 884,547,814 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 利率互換合約 |
$ | | $ | 30,444,358 | $ | | $ | 30,444,358 | ||||||||
| 遠期外匯合約 |
| 2,092,145 | | 2,092,145 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 衍生資產總額(B) |
$ | | $ | 32,536,503 | $ | | $ | 32,536,503 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 書面期權合同 |
$ | | $ | (37,026 | ) | $ | | $ | (37,026 | ) | ||||||
| 遠期外匯合約 |
| (133,547 | ) | | (133,547 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 衍生負債總額(B) |
$ | | $ | (170,573 | ) | $ | | $ | (170,573 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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| (a) | 第三級投資由第三方定價服務進行估值。這些證券的投入不是 現成的或無法合理估計的。無法觀察到的重大投入的變化可能會導致這類3級投資的價值大幅降低或提高。 |
| (b) | 投資組合持有量在《投資明細表》中單獨披露。 |
以下是在確定公允價值時使用了重大不可觀察投入(第3級)的投資的對賬：
| 擇優 證券業： 首創證券： 銀行 |
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| 截至2021年12月31日的餘額 |
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| 轉入3(A)級 |
11,805,531 | |||
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| 截至2022年9月30日的餘額 |
$ | 11,805,531 | ||
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| (a) | 從2級轉移到3級是由於市場活動減少(例如交易頻率)，這導致缺乏可用於確定價格的市場投入。 |
附註2.衍生工具投資
遠期外匯合約：基金訂立遠期外幣兑換合約，以對衝與其某些非美元計價證券有關的貨幣風險。遠期外幣兑換合同是一種雙方在未來某一日期以固定價格買賣外幣的承諾。遠期外幣兑換合約的市場價值隨着外幣匯率的變化而波動。這些合同每天按市價計價，基金將價值變化記錄為遠期外幣兑換合同的未實現升值和/或貶值。已實現損益等於合約開立時的價值與關閉時的價值之間的差額，計入遠期外匯合約的已實現收益或損失淨額。出於聯邦所得税的目的，基金選擇將遠期外匯兑換合同的收益和損失視為資本收益和損失。
Cohen&Steers有限持續期優先和收益基金，Inc.
投資表附註(未經審計)(續)
遠期外匯兑換合同涉及的市場風險因素超過了《投資明細表》所反映的金額。基金承擔合同所依據的外匯匯率發生不利變化的風險。在簽訂這些合同時，可能還會因交易對手可能無法履行合同條款而產生風險。對於這些合同，證券可根據各自合同的條款被確定為抵押品。
期權合同：基金可購買及承銷證券、股票指數及其他金融工具的交易所上市及場外賣權或看漲期權，以作對衝用途，以提高投資組合回報及/或降低整體波動性。
當基金出具(出售)期權時，相當於基金收到的保費的數額被記為負債。負債的 金額隨後按市值計價，以反映所持期權的當前市場價值。當期權到期時，基金在收到的溢價範圍內實現期權收益。從交易中收到的保費 行使或成交的期權加在交易收益或支付的金額上，或與之抵銷，以確定實現的收益或損失。如果對證券行使看跌期權，溢價將降低基金購買的證券的成本基礎。如果行使看漲期權，溢價將被加到所售證券的收益中，以確定實現的收益或損失。本基金作為期權的作者，承擔標的投資價格發生不利變化的市場風險。其他風險包括期權市場可能缺乏流動性，或者交易對手無法履行合同規定的義務。
買入的看跌期權和看漲期權的入賬方式與投資組合證券相同。購買到期期權所支付的保費被視為已實現虧損。為行使或成交的購買期權而支付的保費，與已支付或抵銷標的投資交易收益的金額相加，以確定標的交易執行時的已實現收益或虧損。與購買期權相關的風險是，無論是否行使期權，基金都會支付溢價。此外，如果交易對手不履行合同，基金還承擔保費損失和市值變化的風險。
利率互換合約：基金 可以撰寫或購買利率互換，這些利率互換是在未來特定日期達成預定義互換協議的選項。如果買方行使掉期，則掉期的作者成為掉期的對手方。利率互換協議將規定互換的買方在行使時是固定利率接收者還是固定利率付款人。
二元期權合約：基金可買入或買入二元期權，這些期權的支付取決於特定資產的價格將高於或低於特定水平。當二元期權到期時，買家要麼收到預定金額的現金，要麼什麼都不收到。
集中清算的利率互換合約：該基金使用利率互換與其循環信貸協議下的借款有關。利率互換旨在通過抵消短期利率上升可能因循環信貸協議所欠利息的浮動利率結構而對基金股份表現產生的影響，從而降低利率風險。在達成利率互換時，基金同意向利率互換的另一方(稱為交易對手)支付固定利率付款，以換取交易對手同意向基金支付浮動利率付款，該浮動利率付款的目的是接近基金在循環信貸協議上的可變利率支付義務。付款義務以互換的名義金額為基礎。視一般利率狀況而定，利率互換的使用可能提高或損害基金的整體業績。掉期按每日市值計價，價值變動記為 未實現升值(折舊)。
於掉期協議籤立後，掉期協議立即續期予中央交易對手(CCP)，而基金在掉期協議上的交易對手成為CCP。基金須通過經紀人與CCP接軌。在達成中央結算掉期後，基金須以現金或證券的形式向經紀商存入初始保證金，保證金的數額會因特定掉期的規模和風險而有所不同。存放為初始保證金的證券於
Cohen&Steers有限持續期優先和收益基金，Inc.
投資表附註(未經審計)(續)
投資和存放的現金被記錄為利率互換合同質押的現金抵押品。中央結算掉期的每日估值變動記為利率掉期合約的應收賬款或應付變動保證金。在訂立掉期協議時支付或收到的任何預付款將分別記為資產或負債，並在掉期期限內攤銷或增加， 記為已實現收益(虧損)。在掉期協議期間或在終止時，從交易對手收到或支付給交易對手的付款記為已實現收益(損失)。
掉期協議在不同程度上涉及市場和交易對手風險的因素，以及超過投資明細表中反映的相關金額的損失。此類風險包括這些協議可能沒有流動性市場，協議的對手方可能違約或對協議中合同條款的含義存在分歧，以及利率可能出現不利的變化。
以下是截至2022年9月30日的9個月內基金期權合同和遠期外匯合同活動的情況：
| 購買的選項 合同(A)、(B) |
書面期權 合同(A)、(B) |
轉發 外幣 外匯合約 |
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| 平均名義金額 |
$ | 33,225,525 | $ | 36,682,278 | $ | 56,476,023 | ||||||
| (a) | 平均名義金額是指基金的期權合同在月底到期的所有月份的平均值。在此期間，購買期權合同為9個月，書面期權合同為8個月。 |
| (b) | 掉期合約的名義金額代表標的掉期合約的名義金額。 二元期權合約的名義金額代表名義支付額。所有其他期權合同的名義金額的計算方法是合同數量乘以名義合同規模乘以標的價格。 |