投資明細表(未經審計)

2022年9月30日

貝萊德增強型資本收益基金有限公司(CII)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 股票 價值

普通股

航空貨運和物流業：1.3%

羅賓遜全球公司(a)

101,761 $ 9,800,602

汽車零部件：1.1%

Aptiv PLC(b)

103,770 8,115,852

汽車銷量下降1.6%

通用汽車。(a)

375,971 12,064,909

Banks — 3.2%

第一公民銀行股份有限公司，A類

 16,120 12,854,572

摩根大通。(a)

111,091 11,609,009

24,463,581
飲料：1.5%

Monster Beverage Corp.(b)

135,460 11,779,602

資本市場：2.8%

洲際交易所公司(a)

128,297 11,591,634

摩根士丹利

 124,431 9,831,293

21,422,927
化學品配置4.1%

阿克薩爾塔塗裝系統有限公司(b)

365,575 7,699,009

科爾特瓦公司(a)

411,838 23,536,542

31,235,551
通信設備：1.7%

Ciena公司(b)

312,682 12,641,733

消費金融：1.1%

第一資本金融公司(a)

89,930 8,288,848

集裝箱和包裝行業：1.1%

密封式空氣公司(a)

192,720 8,577,967

多元化金融服務：3.0%

伯克希爾哈撒韋公司，B類(a)(b)

75,768 20,231,571

Voya金融公司

 45,640 2,761,220

22,992,791
娛樂業：0.8%

世界摔跤娛樂公司，A級(a)

88,544 6,213,132

食品：1.6%

億滋國際公司，A類(a)

221,850 12,164,035

醫療保健提供者和服務機構：8.5%

Elevance Health，Inc.

 24,555 11,153,863

Humana，Inc.(a)

32,558 15,796,816

美國實驗室控股公司(a)

70,445 14,427,841

聯合健康集團，Inc.(a)

47,073 23,773,748

65,152,268
醫療保健技術：0.6%

Veeva系統公司，A類(a)(b)

28,136 4,639,064

酒店、餐飲及休閒業：0.8%

拉斯維加斯金沙公司(a)(b)

170,038 6,379,826

保險行業：3.7%

進步公司

 124,320 14,447,227

美國再保險集團有限公司。(a)

111,170 13,986,298

28,433,525
互動媒體與服務(a)(b) — 6.2%

Alphabet，A類

 373,760 35,750,144

Meta Platform，Inc.，A類

 84,339 11,443,115

47,193,259
安防 股票 價值
互聯網和直銷零售業：5.0%

亞馬遜，Inc.(a)(b)

336,910 $ 38,070,830

IT服務(5.6%)

認知技術解決方案公司，A類

 33,290 1,912,178

富達國家信息服務公司。(a)

127,381 9,626,182

FleetCor技術公司(a)(b)

64,452 11,354,509

Visa，Inc.，A類(a)

110,000 19,541,500

42,434,369
生命科學工具與服務行業：1.1%

Avantor公司(a)(b)

432,530 8,477,588

機械設備(a) — 5.2%

卡特彼勒公司

 80,640 13,231,411

Fortive Corp.

 259,063 15,103,373

奧的斯全球公司

 174,347 11,123,339

39,458,123
媒體(a) — 3.4%

康卡斯特公司，A類

 663,432 19,458,461

福克斯公司，A類

 217,668 6,678,054

26,136,515
多線零售(a) — 3.6%

美元通用公司

 63,188 15,156,274

美元樹公司(b)

89,752 12,215,247

27,371,521
石油、天然氣和消耗性燃料：4.8%

BP PLC，ADR

 295,820 8,445,661

康菲石油(a)

140,958 14,425,642

EQT公司(a)

339,947 13,852,840

36,724,143
個人產品銷售：1.2%

聯合利華(英國)，美國存託憑證(a)

215,578 9,450,940

製藥業(a) — 3.3%

諾和諾德A/S，ADR

 97,113 9,675,368

賽諾菲，ADR

 407,302 15,485,622

25,160,990
專業服務佔0.7%

鄧白氏控股公司

 450,410 5,580,580

房地產管理與開發行業：1.2%

世邦魏理仕集團，A類(a)(b)

139,814 9,438,843

公路和鐵路：1.7%

諾福克南方公司(a)

63,570 13,327,450

半導體與半導體設備(a) — 3.7%

ADI公司

 94,330 13,143,942

應用材料公司

 116,800 9,569,424

臺積電有限公司美國存託憑證

 78,500 5,381,960

28,095,326
軟件版本6.4%

微軟(Microsoft Corp.)(a)

208,581 48,578,515

專業零售(a) — 2.9%

Bath&Body Works公司

 184,660 6,019,916

羅斯百貨公司

 192,718 16,240,346

22,260,262

1

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德增強型資本收益基金有限公司(CII)

(顯示的百分比以淨資產為基礎)

安防 股票 價值
技術硬件、存儲和外圍設備行業增長4.6%

蘋果公司(a)

255,158 $ 35,262,836

長期投資總額：99.1%
(Cost: $633,203,195)

757,388,303

短期證券

貨幣市場基金減記1.4%

貝萊德流動性基金，T基金，機構類，2.79%(c)(d)

10,839,238 10,839,238

短期證券總額：1.4%
(Cost: $10,839,238)

10,839,238

期權簽訂前的總投資金額為100.5%
(Cost: $644,042,433)

768,227,541

已寫入期權(0.5%)%
(已收保費：(11,902,313美元))

(3,622,883 )

總投資，扣除期權淨額為100.0%
(Cost: $632,140,120)

764,604,658

其他資產減去負債=0.0%

26,615

淨資產100.0%

$ 764,631,273

(a)

全部或部分證券已被質押和/或分離為與所發行的未償還交易所交易期權相關的抵押品。

(b)

非創收證券。

(c)

信託基金的附屬機構。

(d)

截至期末的年化7日收益率。

就信託合規而言，信託的行業分類是指由一個或多個廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的一個或多個行業子分類，和/或由投資顧問定義的。這些定義可能不適用於本報告，因為為了便於報告，本報告可能會將這些部門子分類合併在一起。

聯屬

在截至2022年9月30日期間，就經修訂的《1940年投資公司法》第2(A)(3)節而言，對被視為信託附屬公司的發行人的投資如下：

關聯發行商 價值在12/31/21 購買
按成本計算		 收益
來自銷售部門		 網絡
已實現
得(損)		 更改中
未實現
欣賞
(折舊)		 價值在
09/30/22		 股票
持有時間
09/30/22		 收入 資本利得
分配
從…
潛在的
基金

貝萊德流動性基金、T基金、機構類

 $ 10,297,753 $ 541,485 (a) $ — $ — $ — $ 10,839,238 10,839,238 $ 77,782 $ —

(a)

代表淨買入(賣出)金額。

截至期末未償還的衍生金融工具

交易所交易期權承銷

描述 合同數量 期滿
日期		 行權價格

概念上的

金額(000)

 價值

看漲

Alphabet，A類

 967 10/07/22 美元 115.00 美元 9,249 $ (1,451 )

亞馬遜，Inc.

 234 10/07/22 美元 133.00 美元 2,644 (702 )

ADI公司

 100 10/07/22 美元 160.00 美元 1,393 (500 )

蘋果公司

 110 10/07/22 美元 173.35 美元 1,520 —

蘋果公司

 109 10/07/22 美元 172.87 美元 1,506 —

應用材料公司

 180 10/07/22 美元 98.00 美元 1,475 (540 )

Bath&Body Works公司

 191 10/07/22 美元 40.00 美元 623 (1,910 )

伯克希爾哈撒韋公司，B類

 293 10/07/22 美元 285.00 美元 7,824 (5,128 )

第一資本金融公司

 169 10/07/22 美元 111.00 美元 1,558 (2,535 )

卡特彼勒公司

 162 10/07/22 美元 190.00 美元 2,658 (1,053 )

康卡斯特公司，A類

 659 10/07/22 美元 38.00 美元 1,933 (659 )

康菲石油

 364 10/07/22 美元 114.00 美元 3,766 (4,732 )

美元樹公司

 107 10/07/22 美元 155.00 美元 1,456 (1,712 )

美元樹公司

 105 10/07/22 美元 160.00 美元 1,429 (1,575 )

Elevance Health，Inc.

 25 10/07/22 美元 495.00 美元 1,136 (1,875 )

S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S

2

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德增強型資本收益基金有限公司(CII)

交易所交易期權成交(續)

描述 合同數量 期滿
日期		 行權價格

概念上的

金額(000)

 價值

呼叫(續)

EQT公司

 766 10/07/22 美元 50.00 美元 3,121 $ (11,490 )

通用汽車。

 322 10/07/22 美元 43.00 美元 1,033 (322 )

摩根大通。

 121 10/07/22 美元 120.00 美元 1,264 (182 )

拉斯維加斯金沙公司

 406 10/07/22 美元 41.00 美元 1,523 (7,714 )

微軟(Microsoft Corp.)

 182 10/07/22 美元 265.00 美元 4,239 (819 )

億滋國際公司，A類

 200 10/07/22 美元 64.00 美元 1,097 (4,000 )

Monster Beverage Corp.

 216 10/07/22 美元 93.00 美元 1,878 (2,700 )

摩根士丹利

 139 10/07/22 美元 86.00 美元 1,098 (1,182 )

羅斯百貨公司

 187 10/07/22 美元 88.00 美元 1,576 (14,025 )

臺積電有限公司美國存託憑證

 10 10/07/22 美元 87.00 美元 69 (10 )

聯合健康集團，Inc.

 112 10/07/22 美元 540.00 美元 5,656 (4,200 )

Visa，Inc.，A類

 54 10/07/22 美元 215.00 美元 959 (540 )

亞馬遜，Inc.

 19 10/14/22 美元 135.00 美元 215 (171 )

蘋果公司

 396 10/14/22 美元 165.00 美元 5,473 (2,178 )

應用材料公司

 388 10/14/22 美元 100.00 美元 3,179 (1,940 )

BP PLC，ADR

 820 10/14/22 美元 33.00 美元 2,341 (3,690 )

卡特彼勒公司

 162 10/14/22 美元 190.00 美元 2,658 (5,103 )

康卡斯特公司，A類

 625 10/14/22 美元 36.00 美元 1,833 (1,250 )

康菲石油

 559 10/14/22 美元 107.00 美元 1,893 (113,197 )

美元通用公司

 23 10/14/22 美元 255.00 美元 552 (2,070 )

Elevance Health，Inc.

 72 10/14/22 美元 490.00 美元 3,271 (25,920 )

EQT公司

 693 10/14/22 美元 48.00 美元 2,824 (19,057 )

福克斯公司，A類

 642 10/14/22 美元 35.00 美元 1,970 (12,840 )

通用汽車。

 294 10/14/22 美元 43.00 美元 943 (588 )

摩根大通。

 353 10/14/22 美元 118.00 美元 3,689 (5,119 )

億滋國際公司，A類

 294 10/14/22 美元 62.00 美元 1,612 (22,050 )

諾福克南方公司

 153 10/14/22 美元 255.00 美元 3,208 (11,475 )

臺積電有限公司美國存託憑證

 235 10/14/22 美元 84.00 美元 1,611 (1,175 )

Visa，Inc.，A類

 76 10/14/22 美元 213.00 美元 1,350 (96 )

ADI公司

 151 10/21/22 美元 160.00 美元 2,104 (3,398 )

蘋果公司

 103 10/21/22 美元 170.00 美元 1,423 (721 )

蘋果公司

 317 10/21/22 美元 165.00 美元 4,381 (3,804 )

蘋果公司

 109 10/21/22 美元 148.00 美元 1,506 (18,857 )

Avantor公司

 1,101 10/21/22 美元 27.50 美元 2,158 (11,010 )

阿克薩爾塔塗裝系統有限公司

 608 10/21/22 美元 26.00 美元 1,280 (24,320 )

第一資本金融公司

 169 10/21/22 美元 115.00 美元 1,558 (2,535 )

世邦魏理仕集團，A類

 480 10/21/22 美元 80.00 美元 3,240 (36,000 )

羅賓遜全球公司

 206 10/21/22 美元 120.00 美元 1,984 (4,120 )

Ciena公司

 294 10/21/22 美元 55.00 美元 1,189 (1,470 )

康卡斯特公司，A類

 484 10/21/22 美元 37.50 美元 1,420 (1,694 )

科爾特瓦公司

 263 10/21/22 美元 65.00 美元 1,503 (4,603 )

德爾福汽車公司PLC

 188 10/21/22 美元 105.00 美元 1,470 (4,700 )

美元樹公司

 113 10/21/22 美元 145.00 美元 1,538 (18,588 )

鄧白氏控股公司

 440 10/21/22 美元 15.45 美元 545 (30 )

Elevance Health，Inc.

 25 10/21/22 美元 510.00 美元 1,136 (2,125 )

EQT公司

 805 10/21/22 美元 55.00 美元 3,280 (6,038 )

EQT公司

 148 10/21/22 美元 50.00 美元 603 (4,070 )

富達國家信息服務公司。

 423 10/21/22 美元 105.00 美元 3,197 (10,575 )

第一公民銀行股份有限公司，A類

 37 10/21/22 美元 830.00 美元 2,950 (48,655 )

第一公民銀行股份有限公司，A類

 28 10/21/22 美元 847.00 美元 2,233 (24,397 )

FleetCor技術公司

 422 10/21/22 美元 240.00 美元 7,434 (202,560 )

Fortive Corp.

 676 10/21/22 美元 68.75 美元 3,941 (2,451 )

福克斯公司，A類

 638 10/21/22 美元 37.00 美元 1,957 (3,190 )

福克斯公司，A類

 146 10/21/22 美元 38.00 美元 448 (1,460 )

通用汽車。

 348 10/21/22 美元 39.00 美元 1,117 (2,610 )

Humana，Inc.

 104 10/21/22 美元 510.00 美元 5,046 (58,240 )

洲際交易所公司

 477 10/21/22 美元 112.62 美元 4,310 (42 )

Meta Platform，Inc.，A類

 231 10/21/22 美元 180.00 美元 3,134 (2,657 )

Monster Beverage Corp.

 217 10/21/22 美元 91.00 美元 1,887 (24,955 )

諾和諾德A/S，ADR

 318 10/21/22 美元 107.88 美元 3,168 (18,994 )

奧的斯全球公司

 164 10/21/22 美元 81.75 美元 1,046 (30 )

進步公司

 600 10/21/22 美元 130.00 美元 6,973 (16,500 )

3

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德增強型資本收益基金有限公司(CII)

交易所交易期權成交(續)

描述 合同數量 期滿
日期		 行權價格

概念上的

金額(000)

 價值

呼叫(續)

美國再保險集團有限公司。

 227 10/21/22 美元 135.00 美元 2,856 $ (51,075 )

賽諾菲，ADR

 752 10/21/22 美元 43.00 美元 2,859 (11,280 )

賽諾菲，ADR

 890 10/21/22 美元 42.00 美元 3,384 (15,575 )

密封式空氣公司

 786 10/21/22 美元 60.00 美元 3,498 (31,440 )

聯合利華(英國)，美國存託憑證

 218 10/21/22 美元 49.35 美元 956 (801 )

聯合健康集團，Inc.

 165 10/21/22 美元 540.00 美元 8,333 (59,812 )

Veeva系統公司，A類

 62 10/21/22 美元 185.00 美元 1,022 (5,270 )

Visa，Inc.，A類

 44 10/21/22 美元 210.00 美元 782 (352 )

世界摔跤娛樂公司，A級

 243 10/21/22 美元 75.00 美元 1,705 (17,617 )

亞馬遜，Inc.

 420 10/28/22 美元 134.00 美元 4,746 (31,710 )

ADI公司

 99 10/28/22 美元 155.00 美元 1,379 (9,900 )

蘋果公司

 28 10/28/22 美元 160.00 美元 387 (1,834 )

蘋果公司

 377 10/28/22 美元 157.50 美元 5,210 (35,249 )

應用材料公司

 191 10/28/22 美元 97.00 美元 1,565 (9,073 )

Bath&Body Works公司

 208 10/28/22 美元 44.00 美元 678 (3,120 )

伯克希爾哈撒韋公司，B類

 199 10/28/22 美元 285.00 美元 5,314 (62,088 )

BP PLC，ADR

 485 10/28/22 美元 33.00 美元 1,385 (7,033 )

康卡斯特公司，A類

 468 10/28/22 美元 35.00 美元 1,373 (5,616 )

美元通用公司

 172 10/28/22 美元 250.00 美元 4,126 (64,500 )

通用汽車。

 349 10/28/22 美元 40.00 美元 1,120 (4,363 )

Humana，Inc.

 107 10/28/22 美元 505.00 美元 5,192 (104,860 )

摩根大通。

 166 10/28/22 美元 117.00 美元 1,735 (9,379 )

微軟(Microsoft Corp.)

 440 10/28/22 美元 255.00 美元 10,248 (130,460 )

摩根士丹利

 456 10/28/22 美元 90.00 美元 3,603 (18,696 )

羅斯百貨公司

 69 10/28/22 美元 88.00 美元 581 (16,042 )

Visa，Inc.，A類

 76 10/28/22 美元 205.00 美元 1,350 (3,268 )

Alphabet，A類

 415 11/04/22 美元 104.00 美元 3,969 (82,585 )

ADI公司

 14 11/04/22 美元 150.00 美元 195 (3,612 )

蘋果公司

 109 11/04/22 美元 162.50 美元 1,506 (7,358 )

BP PLC，ADR

 139 11/04/22 美元 30.00 美元 397 (12,441 )

第一資本金融公司

 246 11/04/22 美元 101.00 美元 2,267 (54,120 )

康卡斯特公司，A類

 417 11/04/22 美元 33.00 美元 1,223 (14,804 )

美元通用公司

 57 11/04/22 美元 250.00 美元 1,367 (26,505 )

美元樹公司

 105 11/04/22 美元 150.00 美元 1,429 (17,272 )

Elevance Health，Inc.

 12 11/04/22 美元 490.00 美元 545 (7,380 )

Fortive Corp.

 1,004 11/04/22 美元 66.50 美元 5,853 (32,753 )

摩根大通。

 82 11/04/22 美元 113.00 美元 857 (12,587 )

Meta Platform，Inc.，A類

 231 11/04/22 美元 155.00 美元 3,134 (79,117 )

微軟(Microsoft Corp.)

 367 11/04/22 美元 250.00 美元 8,547 (172,490 )

億滋國際公司，A類

 393 11/04/22 美元 58.00 美元 2,155 (30,654 )

Monster Beverage Corp.

 108 11/04/22 美元 92.00 美元 939 (16,740 )

摩根士丹利

 213 11/04/22 美元 85.00 美元 1,683 (29,820 )

奧的斯全球公司

 430 11/04/22 美元 67.75 美元 2,743 (49,306 )

聯合健康集團，Inc.

 31 11/04/22 美元 545.00 美元 1,566 (20,460 )

Visa，Inc.，A類

 149 11/04/22 美元 190.00 美元 2,647 (47,978 )

Veeva系統公司，A類

 122 11/10/22 美元 185.00 美元 2,012 (33,999 )

Alphabet，A類

 415 11/11/22 美元 105.00 美元 3,969 (85,905 )

通用汽車。

 191 11/11/22 美元 36.00 美元 613 (17,572 )

微軟(Microsoft Corp.)

 367 11/11/22 美元 250.00 美元 8,547 (200,932 )

世界摔跤娛樂公司，A級

 182 11/11/22 美元 70.10 美元 1,277 (69,594 )

Avantor公司

 643 11/18/22 美元 30.00 美元 1,260 (9,645 )

阿克薩爾塔塗裝系統有限公司

 143 11/18/22 美元 27.00 美元 301 (16,445 )

BP PLC，ADR

 478 11/18/22 美元 31.00 美元 1,365 (36,567 )

世邦魏理仕集團，A類

 428 11/18/22 美元 85.00 美元 2,889 (6,420 )

Ciena公司

 450 11/18/22 美元 44.60 美元 1,819 (43,300 )

科爾特瓦公司

 1,401 11/18/22 美元 62.55 美元 8,007 (144,426 )

德爾福汽車公司PLC

 188 11/18/22 美元 110.00 美元 1,470 (6,580 )

Elevance Health，Inc.

 25 11/18/22 美元 510.00 美元 1,136 (11,000 )

富達國家信息服務公司。

 411 11/18/22 美元 95.00 美元 3,106 (10,275 )

洲際交易所公司

 363 11/18/22 美元 105.50 美元 3,280 (13,659 )

美國實驗室控股公司

 251 11/18/22 美元 250.00 美元 5,141 (32,630 )

美國實驗室控股公司

 171 11/18/22 美元 220.00 美元 3,502 (64,125 )

S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S

4

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德增強型資本收益基金有限公司(CII)

交易所交易期權成交(續)

描述 合同數量 期滿
日期		 行權價格

概念上的

金額(000)

 價值

呼叫(續)

拉斯維加斯金沙公司

 397 11/18/22 美元 41.00 美元 1,490 $ (74,040 )

Meta Platform，Inc.，A類

 86 11/18/22 美元 165.00 美元 1,167 (22,274 )

諾福克南方公司

 150 11/18/22 美元 240.00 美元 3,145 (21,375 )

諾和諾德A/S，ADR

 313 11/18/22 美元 110.00 美元 3,118 (50,080 )

奧的斯全球公司

 539 11/18/22 美元 72.50 美元 3,439 (28,297 )

進步公司

 208 11/18/22 美元 130.00 美元 2,417 (23,920 )

羅斯百貨公司

 129 11/18/22 美元 95.00 美元 1,087 (23,542 )

密封式空氣公司

 477 11/18/22 美元 54.50 美元 2,123 (12,455 )

聯合利華(英國)，美國存託憑證

 651 11/18/22 美元 49.00 美元 2,854 (14,648 )

Visa，Inc.，A類

 41 11/18/22 美元 205.00 美元 728 (4,756 )

Voya金融公司

 148 11/18/22 美元 65.00 美元 895 (20,350 )

Voya金融公司

 148 11/18/22 美元 62.50 美元 895 (34,040 )

世界摔跤娛樂公司，A級

 150 11/18/22 美元 75.00 美元 1,053 (34,875 )

美國實驗室控股公司

 37 12/16/22 美元 220.00 美元 758 (23,680 )

$ (3,484,675 )

已寫入場外期權

描述 交易對手 合同數量 期滿
日期		 行權價格

概念上的

金額(000)

 價值

看漲

阿克薩爾塔塗裝系統有限公司

 高盛國際 71,100 10/14/22 美元 27.16 美元 1,497 $ (27 )

Ciena公司

 摩根大通銀行N.A. 53,000 11/08/22 美元 42.23 美元 2,143 (79,305 )

德爾福汽車公司PLC

 高盛國際 29,800 11/09/22 美元 89.81 美元 2,331 (58,876 )

$ (138,208 )

截至期末的公允價值層次結構

在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。估值技術的這些投入被歸類為公允價值層次，包括三個大的層次，用於財務報告目的如下：

•

第1級-活躍市場/交易所對信託有能力獲得的相同資產或負債的未經調整的報價；

•

第2級或其他可觀察到的投入(包括但不限於活躍市場中類似資產或負債的報價、不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(如利率、收益率曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率)或其他市場確認投入)；以及

•

級別3-不可觀察到的投入基於當時情況下可獲得的最佳信息，在無法獲得可觀察到的投入的範圍內(包括估值委員會在確定金融工具公允價值時使用的假設)。

該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(1級計量)，對不可觀察到的投入給予最低優先權(3級計量)。因此，在確定公允價值時，第3級工具的判斷程度最大。用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值等級的不同級別。在該等情況下，就披露而言，公允價值分級分類乃根據對整體公允價值計量重要的最低水平投入釐定。 分類於第三級的投資具有重大不可觀察的投入，供估值委員會釐定公允價值投資的價格。3級投資包括私人持股公司或基金髮行的股權或債券。可能沒有二級市場，和/或投資者數量有限。對金融工具確定的價值的分類是基於金融工具的定價透明度，並不一定表明與投資這些證券相關的風險。關於信託基金關於金融工具估值的政策的信息，請參閲其最新的財務報表。

5

投資明細表(未經審計)(續)

2022年9月30日

貝萊德增強型資本收益基金有限公司(CII)

截至期末的公允價值層次結構(續)

下表彙總了按公允價值層次分類的信託金融工具。信託的金融工具按主要類別細分的情況在上文投資附表中披露。

1級 2級 3級 總計

資產

投資

長期投資

普通股

 $ 757,388,303 $ — $ — $ 757,388,303

短期證券

貨幣市場基金

 10,839,238 — — 10,839,238

$ 768,227,541 $ — $ — $ 768,227,541

衍生金融工具(a)

負債

股權合同

 $ (3,038,342 ) $ (584,541 ) $ — $ (3,622,883 )

(a)

衍生金融工具是一種期權。所寫期權按價值顯示。

貨幣縮寫
美元 美元
投資組合縮寫
adr 美國存託憑證

S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S

6