First Trust High Year Opportunities 2027 定期基金(FTHY)
投資組合
2022年8月31日 (未經審計)
本金
  説明   陳述
優惠券
  陳述
到期日
 
公司債券和票據 -83.8%
    航空航天和國防 -0.5%            
$158,000  
Booz Allen Hamilton,Inc.(A)(B)

  3.88%   09/01/28   $140,802
491,000  
科學應用國際公司(A)(B)

  4.88%   04/01/28   454,825
2,598,000  
TransDigm,Inc.(A)(B)

  6.25%   03/15/26   2,555,717
        3,151,344
    服裝零售 -0.7%            
4,040,000  
諾德斯特龍公司(Nordstrom,Inc.)

  4.00%   03/15/27   3,541,469
1,146,000  
諾德斯特龍公司(Nordstrom,Inc.)

  4.38%   04/01/30   884,878
        4,426,347
    應用軟件 -1.3%            
3,000,000  
禿鷹合併子公司(A)(B)

  7.38%   02/15/30   2,508,450
651,000  
Go爸爸運營公司,LLC/GD金融有限公司(A)(B)

  5.25%   12/01/27   612,813
513,000  
Go爸爸運營公司,LLC/GD金融有限公司(A)(B)

  3.50%   03/01/29   435,034
5,755,000  
後藤集團股份有限公司(A)(B)

  5.50%   08/31/27   4,190,876
        7,747,173
    汽車製造商 -0.7%            
3,369,000  
福特汽車公司(Ford Motor Co.)

  9.63%   04/22/30   3,945,340
333,000  
彭斯克汽車集團(Penske Automotive Group,Inc.)

  3.50%   09/01/25   313,146
        4,258,486
    汽車零售 -0.0%            
83,000  
第一組汽車公司(A)(B)

  4.00%   08/15/28   71,048
162,000  
IAA,Inc.(A)(B)

  5.50%   06/15/27   152,995
        224,043
    正在播放 -12.8%            
9,524,000  
鑽石體育集團,有限責任公司/鑽石體育財務公司(A)

  6.63%   08/15/27   892,970
5,708,000  
灰色電視公司(A)(B)

  5.88%   07/15/26   5,517,296
8,201,000  
灰色電視公司(A)(B)

  7.00%   05/15/27   8,099,390
3,409,000  
灰色電視公司(A)(B)

  4.75%   10/15/30   2,809,016
13,053,000  
IHeartCommunications,Inc.(B)

  8.38%   05/01/27   11,470,715
177,000  
IHeartCommunications,Inc.(A)(B)

  5.25%   08/15/27   159,098
22,177,000  
Nexstar Media,Inc.(A)(B)

  5.63%   07/15/27   21,143,108
3,150,000  
Nexstar Media,Inc.(A)(B)

  4.75%   11/01/28   2,854,640
611,000  
斯克裏普斯第二代託管公司(A)(B)

  3.88%   01/15/29   518,874
17,974,000  
辛克萊電視集團公司(A)(B)

  5.13%   02/15/27   15,438,048
4,245,000  
天狼星XM無線電公司(A)(B)

  3.13%   09/01/26   3,786,031
343,000  
天狼星XM無線電公司(A)(B)

  5.50%   07/01/29   321,108
2,231,000  
Univision Communications,Inc.(A)(B)

  5.13%   02/15/25   2,157,823
2,027,000  
Univision Communications,Inc.(A)(B)

  6.63%   06/01/27   1,958,660
        77,126,777
    建築產品 -0.2%            
574,000  
標準工業公司(A)(B)

  4.75%   01/15/28   502,806
858,000  
標準工業公司(A)(B)

  4.38%   07/15/30   688,009
        1,190,815
    有線和衞星 -8.3%            
2,262,000  
CCO Holdings,LLC/CCO Holdings Capital Corp.(A)(B)

  5.00%   02/01/28   2,075,583
9,088,000  
CCO Holdings,LLC/CCO Holdings Capital Corp.(A)(B)

  5.38%   06/01/29   8,312,793
4,567,000  
CCO Holdings,LLC/CCO Holdings Capital Corp.(A)(B)

  6.38%   09/01/29   4,426,565
9,913,000  
CCO Holdings,LLC/CCO Holdings Capital Corp.(A)(B)

  4.75%   03/01/30   8,532,020
3,993,000  
CCO Holdings,LLC/CCO Holdings Capital Corp.(A)(B)

  4.50%   08/15/30   3,362,905

First Trust High Year Opportunities 2027 定期基金(FTHY)
投資組合 (續)
2022年8月31日 (未經審計)
本金
  説明   陳述
優惠券
  陳述
到期日
 
公司債券和票據 (續)
    有線和衞星 (續)            
$1,155,000  
CCO Holdings,LLC/CCO Holdings Capital Corp.(A)(B)

  4.25%   02/01/31   $943,866
2,370,000  
CSC Holdings,LLC(A)(B)

  7.50%   04/01/28   2,110,781
19,531,000  
CSC Holdings,LLC(A)(B)

  5.75%   01/15/30   15,149,513
3,000,000  
CSC Holdings,LLC(A)(B)

  4.63%   12/01/30   2,187,765
250,000  
CSC Holdings,LLC(A)(B)

  3.38%   02/15/31   187,682
143,000  
DirecTV融資有限責任公司/DirecTV融資共同債務人公司(A)(B)

  5.88%   08/15/27   132,115
1,149,000  
Radiate HoldCo,LLC/Radiate Finance,Inc.(A)(B)

  4.50%   09/15/26   992,449
2,284,000  
Radiate HoldCo,LLC/Radiate Finance,Inc.(A)(B)

  6.50%   09/15/28   1,705,029
        50,119,066
    賭場和博彩 -4.1%            
1,438,000  
博伊德遊戲公司(A)(B)

  4.75%   06/15/31   1,253,577
1,999,000  
凱撒娛樂公司(A)(B)

  4.63%   10/15/29   1,616,681
71,000  
CDI託管發行商,Inc.(A)(B)

  5.75%   04/01/30   65,866
13,774,000  
費爾蒂塔娛樂有限責任公司/費爾蒂塔娛樂金融有限公司(A)(B)

  6.75%   01/15/30   11,256,113
170,000  
米高梅國際度假村(MGM Resorts International)

  6.75%   05/01/25   170,116
582,000  
米高梅國際度假村(MGM Resorts International)

  5.75%   06/15/25   565,500
284,000  
Science Games Holdings L.P./Science Games US FinCo,Inc.(A)(B)

  6.63%   03/01/30   252,818
2,694,000  
Station Casinos,LLC(A)(B)

  4.50%   02/15/28   2,324,619
7,417,000  
Vici Properties L.P./Vici Note Co.,Inc.(A)(B)

  4.25%   12/01/26   6,947,281
        24,452,571
    通信設備 -2.0%            
13,190,000  
CommScope Technologies,LLC(A)(B)

  6.00%   06/15/25   11,986,808
    建築工程 -0.8%            
5,605,000  
派克公司(A)(B)

  5.50%   09/01/28   4,641,988
    建築材料 -0.8%            
74,000  
吉普控股III公司(A)(B)

  4.63%   05/01/29   62,907
5,167,000  
頂峯材料有限責任公司/頂峯材料金融公司(A)(B)

  5.25%   01/15/29   4,656,841
        4,719,748
    消費金融 -0.5%            
214,000  
黑騎士信息服務有限責任公司(A)(B)

  3.63%   09/01/28   187,785
3,056,000  
FirstCash,Inc.(A)(B)

  4.63%   09/01/28   2,650,205
        2,837,990
    電力公用事業 -3.2%            
13,275,000  
PG&E Corp.(B)

  5.00%   07/01/28   11,798,886
8,923,000  
PG&E Corp.(B)

  5.25%   07/01/30   7,729,058
        19,527,944
    電氣部件和設備 -0.0%            
333,000  
Sensata Technologies,Inc.(A)(B)

  3.75%   02/15/31   275,640
    環境和設施服務 -0.6%            
2,559,000  
聯合環球控股有限責任公司/聯合環球金融公司(A)(B)

  9.75%   07/15/27   2,311,985
1,975,000  
聯合環球控股有限責任公司/聯合環球金融公司(A)(B)

  6.00%   06/01/29   1,473,621
        3,785,606

First Trust High Year Opportunities 2027 定期基金(FTHY)
投資組合 (續)
2022年8月31日 (未經審計)
本金
  説明   陳述
優惠券
  陳述
到期日
 
公司債券和票據 (續)
    食品分銷商 -0.1%            
$603,000  
美國食品公司(A)(B)

  4.75%   02/15/29   $538,171
    食品零售 -0.2%            
954,000  
Safeway,Inc.(B)

  7.25%   02/01/31   940,157
    醫療保健分銷商 -0.1%            
579,000  
AdaptHealth,LLC(A)(B)

  6.13%   08/01/28   534,452
    醫療保健設備 -0.2%            
652,000  
巴克斯特國際公司(Baxter International,Inc.)

  1.32%   11/29/24   615,736
565,000  
Embecta Corp.(A)(B)

  5.00%   02/15/30   496,556
        1,112,292
    醫療保健設施 -5.9%            
1,510,000  
阿卡迪亞醫療保健公司(A)(B)

  5.00%   04/15/29   1,400,371
1,467,000  
社區衞生服務/社區衞生系統公司(A)(B)

  5.25%   05/15/30   1,113,108
1,000,000  
包括Health Corp.(B)

  4.75%   02/01/30   856,897
7,842,000  
精選醫療集團(A)(B)

  6.25%   08/15/26   7,511,460
302,000  
Tenet Healthcare Corp.(A)(B)

  4.88%   01/01/26   288,206
19,000,000  
Tenet Healthcare Corp.(A)(B)

  6.25%   02/01/27   18,344,500
1,358,000  
Tenet Healthcare Corp.(A)(B)

  5.13%   11/01/27   1,259,715
1,017,000  
Tenet Healthcare Corp.(A)(B)

  4.63%   06/15/28   925,857
4,007,000  
Tenet Healthcare Corp.(A)(B)

  6.13%   10/01/28   3,681,491
        35,381,605
    醫療保健服務 -3.1%            
8,712,000  
DaVita,Inc.(A)(B)

  4.63%   06/01/30   7,024,224
551,000  
DaVita,Inc.(A)(B)

  3.75%   02/15/31   406,390
10,403,000  
全球醫療響應公司(A)(B)

  6.50%   10/01/25   9,300,334
282,000  
ModivCare託管發行商,Inc.(A)(B)

  5.00%   10/01/29   245,054
1,978,000  
兒科醫療集團有限公司(A)(B)

  5.38%   02/15/30   1,688,312
        18,664,314
    醫療保健用品 -2.1%            
10,128,000  
Medline借款人L.P.(A)(B)

  3.88%   04/01/29   8,596,140
4,833,000  
Medline借款人L.P.(A)(B)

  5.25%   10/01/29   4,067,646
330,000  
歐文斯律師事務所(A)(B)

  4.50%   03/31/29   281,701
        12,945,487
    醫療保健技術 -3.1%            
9,213,000  
Change Healthcare Holdings,LLC/Change Healthcare Finance,Inc.(A)(B)

  5.75%   03/01/25   9,103,642
397,000  
HealthEquity,Inc.(A)(B)

  4.50%   10/01/29   349,673
3,527,000  
Minerva合併子公司(A)(B)

  6.50%   02/15/30   2,998,867
6,150,000  
Verscend託管公司(A)(B)

  9.75%   08/15/26   6,219,495
        18,671,677
    酒店、度假村及郵輪公司 -0.3%            
294,000  
Boyne USA,Inc.(A)(B)

  4.75%   05/15/29   261,992
1,202,000  
中西部博彩借款人,有限責任公司/中西部博彩金融公司(A)(B)

  4.88%   05/01/29   1,056,847
289,000  
温德姆酒店及度假村有限公司(A)(B)

  4.38%   08/15/28   258,860
575,000  
XHR L.P.(A)(B)

  4.88%   06/01/29   508,094
        2,085,793

First Trust High Year Opportunities 2027 定期基金(FTHY)
投資組合 (續)
2022年8月31日 (未經審計)
本金
  説明   陳述
優惠券
  陳述
到期日
 
公司債券和票據 (續)
    家居用品 -0.4%            
$1,121,000  
勁量控股有限公司(A)(B)

  6.50%   12/31/27   $1,045,375
1,000,000  
勁量控股有限公司(A)(B)

  4.75%   06/15/28   833,290
650,000  
勁量控股有限公司(A)(B)

  4.38%   03/31/29   528,720
        2,407,385
    獨立發電商和能源交易商 -0.7%            
2,770,000  
卡爾平公司(A)(B)

  5.13%   03/15/28   2,468,537
1,588,000  
維斯特拉運營有限公司(A)(B)

  5.00%   07/31/27   1,479,857
        3,948,394
    工業機械 -1.0%            
6,597,000  
蓋茨全球有限責任公司/蓋茨公司(A)(B)

  6.25%   01/15/26   6,260,025
    保險經紀 -11.8%            
17,071,000  
Alliant Holdings Intermediate,LLC/Alliant Holdings Co-Issuer(A)(B)

  6.75%   10/15/27   15,535,293
210,000  
Alliant Holdings Intermediate,LLC/Alliant Holdings Co-Issuer(A)(B)

  5.88%   11/01/29   180,912
19,532,000  
AmWINS Group,Inc.(A)(B)

  4.88%   06/30/29   17,025,198
10,980,000  
AssuredPartners,Inc.(A)(B)

  7.00%   08/15/25   10,650,600
13,689,000  
AssuredPartners,Inc.(A)(B)

  5.63%   01/15/29   11,397,069
2,092,000  
BroadStreet Partners,Inc.(A)(B)

  5.88%   04/15/29   1,728,140
1,211,000  
GTCR AP Finance,Inc.(A)(B)

  8.00%   05/15/27   1,175,089
9,408,000  
Hub International Ltd.(A)(B)

  7.00%   05/01/26   9,228,778
4,934,000  
Hub International Ltd.(A)(B)

  5.63%   12/01/29   4,322,118
        71,243,197
    綜合電信服務 -1.2%            
571,000  
FronTier Communications Holdings,LLC(A)(B)

  6.00%   01/15/30   471,509
122,000  
Zayo Group Holdings,Inc.(A)(B)

  4.00%   03/01/27   104,165
8,267,000  
Zayo Group Holdings,Inc.(A)(B)

  6.13%   03/01/28   6,442,556
        7,018,230
    交互式家庭娛樂 -0.3%            
1,899,000  
Playtika Holding Corp.(A)(B)

  4.25%   03/15/29   1,622,344
    互聯網和直銷零售 -1.2%            
8,270,000  
Cars.com,Inc.(A)(B)

  6.38%   11/01/28   7,448,417
    投資銀行和經紀業務 -0.1%            
500,000  
LPL Holdings,Inc.(A)(B)

  4.63%   11/15/27   471,236
    IT諮詢和其他服務 -0.3%            
2,000,000  
Gartner,Inc.(A)(B)

  4.50%   07/01/28   1,849,650
    休閒設施 -0.0%            
283,000  
海洋世界公園娛樂公司(A)(B)

  5.25%   08/15/29   246,857
    管理型醫療保健 -1.5%            
2,832,000  
MPH收購控股有限責任公司(A)(B)

  5.50%   09/01/28   2,418,882
8,284,000  
MPH收購控股有限責任公司(A)(B)

  5.75%   11/01/28   6,601,747
        9,020,629
    金屬和玻璃容器 -1.6%            
4,227,000  
鮑爾公司(Ball Corp.)(B)

  2.88%   08/15/30   3,434,395
5,000,000  
Berry Global,Inc.(A)(B)

  5.63%   07/15/27   4,888,500

First Trust High Year Opportunities 2027 定期基金(FTHY)
投資組合 (續)
2022年8月31日 (未經審計)
本金
  説明   陳述
優惠券
  陳述
到期日
 
公司債券和票據 (續)
    金屬和玻璃容器 (續)            
$1,163,000  
歐文斯-布羅克韋玻璃容器公司(A)(B)

  5.38%   01/15/25   $1,083,378
        9,406,273
    電影和娛樂 -1.1%            
4,380,000  
Live Nation Entertainment,Inc.(A)(B)

  5.63%   03/15/26   4,232,788
2,620,000  
Live Nation Entertainment,Inc.(A)(B)

  4.75%   10/15/27   2,388,563
        6,621,351
    紙包裝 -2.3%            
12,280,000  
格雷厄姆包裝公司(A)(B)

  7.13%   08/15/28   10,562,028
3,153,000  
Pactive v Evergreen Group Issuer,Inc./Pactiv Evergreen Group Issuer,LLC(A)(B)

  4.00%   10/15/27   2,756,526
566,000  
密封空氣公司(A)(B)

  5.00%   04/15/29   538,713
        13,857,267
    個人產品 -0.2%            
1,389,000  
威望品牌公司(A)(B)

  5.13%   01/15/28   1,283,110
    製藥 -0.1%            
667,000  
Emerent BioSolutions,Inc.(A)(B)

  3.88%   08/15/28   467,817
343,000  
Horizon Treeutics USA,Inc.(A)(B)

  5.50%   08/01/27   329,145
        796,962
    研究和諮詢服務 -0.8%            
6,126,000  
CoreLogic,Inc.(A)(B)

  4.50%   05/01/28   4,833,138
    餐飲 -0.8%            
5,088,000  
IRB Holding Corp.(A)(B)

  7.00%   06/15/25   5,117,485
    安全和警報服務 -0.3%            
2,000,000  
Brink‘s(The)Co.(A)(B)

  4.63%   10/15/27   1,802,710
    專業化消費者服務 -1.2%            
2,794,000  
Aramark Services,Inc.(A)(B)

  6.38%   05/01/25   2,773,073
4,932,000  
Aramark Services,Inc.(A)(B)

  5.00%   02/01/28   4,544,616
        7,317,689
    專業金融 -0.1%            
724,000  
Park Intermediate Holdings、LLC/PK Home Property、LLC/PK Finance聯合發行人(A)(B)

  4.88%   05/15/29   637,824
    特種化學品 -0.9%            
5,705,000  
Avantor Funding,Inc.(A)(B)

  4.63%   07/15/28   5,198,967
    專賣店 -0.0%            
150,000  
PetSmart,Inc./PetSmart Finance Corp.(A)(B)

  4.75%   02/15/28   133,941
    系統軟件 -3.2%            
2,724,000  
義和團母公司(甲)(乙)

  9.13%   03/01/26   2,617,168
16,882,000  
SS&C Technologies,Inc.(A)(B)

  5.50%   09/30/27   15,978,119
652,000  
VMware,Inc.(B)

  1.00%   08/15/24   611,427
        19,206,714
    貿易公司和分銷商 -0.7%            
1,035,000  
SRS分銷公司(A)(B)

  6.13%   07/01/29   860,013
3,884,000  
SRS分銷公司(A)(B)

  6.00%   12/01/29   3,168,091
        4,028,104

First Trust High Year Opportunities 2027 定期基金(FTHY)
投資組合 (續)
2022年8月31日 (未經審計)
本金
  説明   陳述
優惠券
  陳述
到期日
 
公司債券和票據 (續)
    卡車運輸 -0.4%            
$2,889,000  
赫茲(集團)公司(A)(B)

  4.63%   12/01/26   $2,463,147
   
公司債券和票據總額

  505,587,340
    (Cost $564,976,873)            
本金
  説明   費率(C)   陳述
到期日(D)
 
優先浮動利率貸款利率 -30.8%
    航空航天和國防 -0.4%            
2,737,729  
Peraton Corp.,定期貸款B,1個月。Libor+3.75%,0.75%下限(B)

  6.27%   02/01/28   2,655,597
    應用軟件 -15.5%            
3,500,000  
Epicor Software Corp.,第二筆留置權定期貸款,1個月。Libor+7.75%,下限1.00%(B)

  10.27%   07/30/28   3,481,030
8,720,286  
Gainwell收購公司(FKA Milano),定期貸款B,3個月。Libor+4.00%,0.75%下限(B)

  6.25%   10/01/27   8,507,772
9,000,000  
去爸爸運營公司,有限責任公司,定期貸款B2,1個月。Libor+1.75%,0.00%下限(B)

  4.27%   02/15/24   8,903,610
10,638,139  
Greeneden U.S.Holdings II,LLC(Genesys電信實驗室,Inc.),初始美元定期貸款,1個月Libor+4.00%,0.75%下限(B)

  6.52%   12/01/27   10,440,588
2,981,588  
Hyland Software,Inc.,第二留置權定期貸款,1個月Libor+6.25%,0.75%下限(B)

  8.77%   07/10/25   2,929,411
8,917,326  
Hyland Software,Inc.,定期貸款B,1個月Libor+3.50%,0.75%下限(B)

  6.02%   07/01/24   8,793,108
10,899,339  
互聯網品牌公司(WebMD/MH Sub I,LLC),2020年6月新定期貸款,1月。Libor+3.75%,下限1.00%(B)

  6.27%   09/15/24   10,617,808
9,551,587  
互聯網品牌公司(WebMD/MH Sub I,LLC),第二留置權定期貸款,1個月。Libor+6.25%,0.00%下限(B)

  8.71%   02/23/29   9,140,869
6,532,070  
互聯網品牌公司(WebMD/MH Sub I,LLC),初始定期貸款,1個月。Libor+3.75%,0.00%下限(B)

  6.27%   09/13/24   6,361,322
451,412  
離子貿易技術有限公司,定期貸款B,3個月。Libor+4.75%,0.00%下限(B)

  7.00%   04/01/28   438,244
5,872,924  
LogMeIn,Inc.(Goto Group,Inc.),定期貸款B,1個月Libor+4.75%,0.00%下限(B)

  7.12%   08/31/27   4,557,389
1,936,649  
Micro Focus International(MA Financeco,LLC),定期貸款B4,3月。Libor+4.25%,下限1.00%(B)

  5.92%   06/05/25   1,908,820
3,538,182  
RealPage,Inc.,第二留置權定期貸款,1個月Libor+6.50%,0.75%下限(B)

  9.02%   04/22/29   3,436,459
14,253,243  
SolarWinds Holdings,Inc.,初始定期貸款,1個月Libor+2.75%,0.00%下限(B)

  5.27%   02/05/24   14,003,812
        93,520,242
    有線和衞星 -0.2%            
1,562,258  
Cablevision(又名CSC Holdings,LLC),2017年3月定期貸款B-1,1個月。Libor+2.25%,0.00%下限(B)

  4.64%   07/17/25   1,510,516
    教育服務 -0.0%            
142,291  
Asccount Holdings,Inc.(水星),第二留置權定期貸款,3個月。Libor+6.50%,下限0.50%

  8.81%   08/02/29   130,019
    電子設備和儀器 -0.5%            
2,959,777  
VeriFone系統公司,定期貸款B,3個月。Libor+4.00%,0.00%下限(B)

  7.00%   08/20/25   2,726,694

First Trust High Year Opportunities 2027 定期基金(FTHY)
投資組合 (續)
2022年8月31日 (未經審計)
本金
  説明   費率(C)   陳述
到期日(D)
 
優先浮動利率貸款利息 (續)
    醫療保健設施 -0.1%            
$403,000  
選擇醫療公司,定期貸款B,1個月。Libor+2.50%,0.00%下限(B)

  5.03%   03/06/25   $393,554
    醫療保健服務 -0.8%            
295,405  
EnVision Healthcare Corporation,First Out設施,3月。SOFR+7.88%,1.00%下限(B)

  10.53%   03/31/27   282,112
1,751,580  
EnVision Healthcare Corporation,Second Out設施,3個月。SOFR+4.25%,1.00%下限(B)

  6.83%   03/31/27   875,790
823,101  
EnVision Healthcare Corporation,Third Out設施,3個月。SOFR+3.75%,1.00%下限

  6.33%   03/31/27   201,660
486,086  
SCP Health(OneX TSG Intermediate Corp.),定期貸款B,1月。Libor+4.75%,0.75%下限(B)

  7.27%   02/28/28   427,756
977,982  
Sevita(National Mentor Holdings,Inc.),定期貸款B,1個月Libor+3.75%,0.75%下限(B)

  6.28%   03/01/28   826,395
1,213,914  
Sevita(National Mentor Holdings,Inc.),定期貸款B,3月。Libor+3.75%,0.75%下限(B)

  6.01%   03/01/28   1,025,757
69,714  
Sevita(National Mentor Holdings,Inc.),定期貸款C,3個月。Libor+3.75%,0.75%下限

  6.01%   03/01/28   58,908
1,294,290  
外科中心控股公司,2021年定期貸款B,1個月。Libor+3.75%,0.75%下限(B)

  6.14%   08/31/26   1,254,076
        4,952,454
    醫療保健技術 -4.3%            
6,179,305  
Change Healthcare Holdings,LLC,截止日期定期貸款,1個月。Libor+2.50%,下限1.00%(B)

  5.02%   03/01/24   6,135,556
3,331,382  
Ciox Health(Healthport/CT Technologies Intermediate Holdings,Inc.),新定期貸款B,1個月。Libor+4.25%,0.75%下限(B)

  6.77%   12/16/25   3,159,616
2,036,804  
Press Ganey(杜鵑TopCo,Inc.),2021年定期貸款,1個月。Libor+3.75%,0.75%下限(B)

  6.27%   07/25/26   1,942,602
14,921,438  
Verscend Technologies,Inc.(Cotiviti),新定期貸款B-1,1個月。Libor+4.00%,0.00%下限(B)

  6.52%   08/27/25   14,794,009
        26,031,783
    保險經紀 -2.2%            
9,469,119  
Hub International Limited,新定期貸款B-3,3個月。Libor+3.25%,0.75%下限(B)

  5.78%-5.98%   04/25/25   9,314,299
4,000,000  
USI,Inc.(FKA Compass Investors,Inc.),定期貸款B,3月Libor+3.00%,0.00%下限(B)

  5.25%   05/15/24   3,949,160
        13,263,459
    綜合電信服務 -0.3%            
1,309,511  
邊疆通信公司,定期貸款B,3個月。Libor+3.75%,0.75%下限(B)

  6.06%   10/08/27   1,265,970
456,613  
Numericable(Altice France S.A.或SFR),定期貸款B-13,3個月Libor+4.00%,0.00%下限(B)

  6.91%   08/14/26   441,544
        1,707,514
    電影和娛樂 -1.2%            
5,879,397  
Cineworld Group PLC(Crown),增量定期貸款B,6個月Libor+2.75%,下限1.00%(B)

  4.25%   09/30/26   3,698,670
668,911  
Cineworld Group PLC(Crown),新優先定期貸款,3個月。Libor+8.25%,1.00%下限

  10.08%   05/23/24   708,210
1,311,202  
Cineworld Group PLC(Crown),優先定期貸款B-1,固定利率為15.25%(B)(E)

  15.25%   05/23/24   1,507,266

First Trust High Year Opportunities 2027 定期基金(FTHY)
投資組合 (續)
2022年8月31日 (未經審計)
本金
  説明   費率(C)   陳述
到期日(D)
 
優先浮動利率貸款利息 (續)
    影視娛樂 (續)            
$2,005,299  
Cineworld Group PLC(Crown),定期貸款B,6個月。Libor+2.50%,下限1.00%(B)

  4.00%   02/28/25   $1,283,732
        7,197,878
    製藥 -0.5%            
207,551  
Akorn,Inc.,退出收回定期貸款,3月。Libor+7.50%,1.00%下限(B)(F)

  9.78%   09/30/25   198,558
2,709,750  
雀巢皮膚健康(陽光Lux VII S.A.R.L./Galderma),2021年定期貸款B-3,3個月。Libor+3.75%,0.75%下限(B)

  6.00%   10/02/26   2,606,454
        2,805,012
    餐飲 -1.3%            
7,863,597  
Portillo‘s Holdings,LLC,定期貸款B-3,1月。Libor+5.50%,下限1.00%(B)

  8.02%   08/30/24   7,762,000
    專業化消費者服務 -1.0%            
6,925,456  
Asurion,LLC,第二留置權定期貸款B-3,1個月。Libor+5.25%,0.00%下限(B)

  7.77%   01/31/28   5,921,265
    專業金融 -0.4%            
1,028,338  
WCG買方公司(WIRB-哥白尼集團),定期貸款B,1個月。Libor+4.00%,下限1.00%(B)

  6.52%   01/08/27   1,002,630
1,704,855  
WCG買方公司(WIRB-哥白尼集團),定期貸款B,3個月。Libor+4.00%,下限1.00%(B)

  6.25%   01/08/27   1,662,233
        2,664,863
    專賣店 -0.2%            
527,638  
Bass Pro Group,LLC(Great Outdoor Group,LLC),定期貸款B,1個月。Libor+3.75%,0.75%下限(B)

  6.27%   03/05/28   509,699
912,413  
PetSmart,Inc.,初始定期貸款B,1個月Libor+3.75%,0.75%下限(B)

  6.27%   02/12/28   889,602
        1,399,301
    系統軟件 -1.9%            
5,807,561  
應用系統公司,第二留置權定期貸款,3個月。Libor+5.50%,0.75%下限(B)

  7.75%   09/19/25   5,739,787
1,834,010  
BMC Software Finance,Inc.(拳擊手母公司),2021年置換美元定期貸款,1個月。Libor+3.75%,0.00%下限(B)

  6.27%   10/02/25   1,766,463
4,251,275  
Misys金融軟件有限公司(Almonde,Inc.)(Finstra),定期貸款B,6個月。Libor+3.50%,下限1.00%(B)

  6.87%   06/13/24   3,969,118
        11,475,368
   
高級浮動利率貸款利息總額

  186,117,519
    (Cost $192,400,052)            
本金
  説明   陳述
優惠券
  陳述
到期日
 
外國公司債券和票據 -8.0%
    應用軟件 -0.6%            
1,721,000  
ION Trading Technologies S.A.R.L.(A)(B)

  5.75%   05/15/28   1,471,455
2,091,000  
Open Text Corp.(A)(B)

  3.88%   02/15/28   1,786,268
302,000  
Open Text Corp.(A)(B)

  3.88%   12/01/29   244,144
        3,501,867
    建築產品 -1.5%            
8,119,000  
Cemex S.A.B.de C.V.(A)

  7.38%   06/05/27   8,220,893

First Trust High Year Opportunities 2027 定期基金(FTHY)
投資組合 (續)
2022年8月31日 (未經審計)
本金
  説明   陳述
優惠券
  陳述
到期日
 
外國公司債券和票據 (續)
    建築產品 (續)            
$973,000  
Cemex S.A.B.de C.V.(A)

  5.45%   11/19/29   $901,285
        9,122,178
    數據處理和外包服務 -0.7%            
5,748,000  
PaySafe Finance PLC/PaySafe Holdings US Corp.(A)(B)

  4.00%   06/15/29   4,304,361
    環境和設施服務 -0.8%            
473,000  
GFL環境公司(A)(B)

  3.75%   08/01/25   447,512
3,000,000  
GFL環境公司(A)(B)

  5.13%   12/15/26   2,905,632
1,300,000  
GFL環境公司(A)(B)

  4.00%   08/01/28   1,100,801
716,000  
GFL環境公司(A)(B)

  4.75%   06/15/29   622,376
        5,076,321
    綜合電信服務 -1.5%            
2,511,000  
Altice France S.A.(A)(B)

  5.50%   01/15/28   2,047,444
1,000,000  
Altice France S.A.(A)(B)

  5.13%   01/15/29   777,988
4,590,000  
Altice France S.A.(A)(B)

  5.13%   07/15/29   3,492,577
3,069,000  
Altice France S.A.(A)(B)

  5.50%   10/15/29   2,427,380
        8,745,389
    生命科學工具與服務 -0.1%            
946,000  
Grifols託管發行商S.A.(A)

  4.75%   10/15/28   789,792
    製藥 -0.0%            
81,000  
契普拉帕姆Arzneimittel GmbH(A)(B)

  5.50%   01/15/28   69,621
    餐飲 -1.7%            
1,565,000  
1011778 BC ULC/New Red Finance,Inc.(A)(B)

  4.38%   01/15/28   1,401,635
10,902,000  
1011778 BC ULC/New Red Finance,Inc.(A)(B)

  4.00%   10/15/30   8,928,793
        10,330,428
    專業金融 -0.1%            
290,000  
Ardagh金屬包裝金融美國有限責任公司/Ardagh金屬包裝金融公司(A)(B)

  6.00%   06/15/27   284,594
    貿易公司和分銷商 -1.0%            
2,721,000  
VistaJet馬耳他金融公司/XO管理控股公司(A)(B)

  7.88%   05/01/27   2,497,334
3,858,000  
VistaJet馬耳他金融公司/XO管理控股公司(A)(B)

  6.38%   02/01/30   3,324,631
        5,821,965
   
外國公司債券和票據總額

  48,046,516
    (Cost $53,551,857)            
共享   説明  
普通股 -0.2%
    製藥 -0.2%    
220,989  
Akorn,Inc.(G)(H)

  1,325,934
    (Cost $2,534,056)    
認股權證 -0.0%
    電影和娛樂 -0.0%    
367,144  
Cineworld Group PLC(Crown),11月23日到期(H)(I)

  63,977
    (成本為0美元)    

First Trust High Year Opportunities 2027 定期基金(FTHY)
投資組合 (續)
2022年8月31日 (未經審計)
共享   説明  
貨幣市場基金 -7.3%
43,860,648  
摩根士丹利機構流動性基金-國債投資組合-機構類-2.06%(B)(J)

  $43,860,648
    (Cost $43,860,648)    
   
總投資-130.1%

  785,001,934
    (Cost $857,323,486)    
   
未償還貸款-(29.3%)

  (177,000,000)
   
其他資產和負債淨額--(0.8%)

  (4,754,185)
   
淨資產-100.0%

  $603,247,749
(a) 這種證券在私募備忘錄的條款內出售,根據修訂後的1933年《證券法》(1933 Act)第144A條在轉售時豁免註冊,並可在豁免註冊的交易中轉售,通常出售給合格的機構買家。根據基金董事會通過的程序,First Trust Advisors L.P.(下稱“顧問”)已確定該證券具有流動性。儘管市場不穩定可能會導致市場整體流動性不足的時期增加,但每種證券的流動性是根據證券特定的因素和假設確定的,這需要主觀判斷。截至2022年8月31日,此類證券的價值為506,756,135美元,佔淨資產的84.0%。
(b) 此證券的全部或部分用作未償還貸款的抵押品。
(c) 基金投資的優先浮動利率貸款利息(“優先貸款”)按基準貸款利率加溢價定期預先確定的利率支付。這些基本貸款利率通常是(I)一家或多家主要歐洲銀行提供的貸款利率,如LIBOR,(Ii)從美國財政部金融研究辦公室獲得的SOFR,(Iii)一家或多家美國銀行提供的最優惠利率,或(Iv)存單利率。某些高級貸款受LIBOR或SOFR下限的約束,該下限確定了最低LIBOR或SOFR利率。當一系列利率被披露時,基金在同一批中持有多份合同,具有相同的LIBOR或SOFR期限、利差和下限,但不同的LIBOR或SOFR重置日期 。
(d) 優先貸款一般需要強制和/或可選的提前還款。因此,高級貸款的實際剩餘期限可能大大少於所述的 期限。
(e) 發行人可以現金和實物支付利息的形式支付貸款利息。以現金支付的利息將按7.00%的年利率(“Cash 利率”)應計,貸款的PIK利息將按8.25%的年利率應計。在截至2022年6月1日至2022年8月31日的財政年度內,基金收到了Cineworld Group PLC(Crown)的部分現金利息和本金為26,785美元的實物利息。
(f) 發行人可就貸款支付利息(1)完全以現金支付,或(2)如果PIK Togger條件已滿足且發行人選擇行使PIK 利息,則支付2.50%的現金和7.00%的PIK利息。在本財年迄今(2022年6月1日至2022年8月31日)期間,該證券以現金支付了所有利息。
(g) 在根據1933年法令免於登記的交易中獲得的擔保。根據1933年法案的登記豁免,證券可以轉售,通常出售給合格的機構買家(見受限證券表)。
(h) 非創收證券。
(i) 根據基金董事會通過的程序,顧問已認定該證券不具有流動性。
(j) 顯示的收益率反映了截至2022年8月31日的收益率。
Libor 倫敦銀行間同業拆借利率
SOFR 有擔保的隔夜融資利率

估值投入
基金須遵守公允價值會計準則,該準則界定公允價值,建立公允價值計量框架,並根據截至 計量日期的估值投入,提供公平估值的三級架構。公允價值層次的三個層次如下:
1級-1級投入是指相同投資在活躍市場上的報價。
2級-2級輸入是直接或間接可觀察到的輸入。(類似投資的報價,基於利率和收益率曲線的估值,或根據可觀察到的市場數據得出的估值。)
3級-3級輸入是不可觀察的輸入,可能反映報告實體自己對市場參與者將在投資定價中使用的假設的假設。
用於評估投資的投入或方法不一定表明與投資這些投資相關的風險。

First Trust High Year Opportunities 2027 定期基金(FTHY)
投資組合 (續)
2022年8月31日 (未經審計)
截至2022年8月31日,用於評估基金投資的投入摘要如下:
  總計
價值在
8/31/2022
1級
引用
價格
2級
意義重大
可觀察到
輸入
3級
意義重大
看不到
輸入
公司債券和債券*

$ 505,587,340 $ — $ 505,587,340 $ —
優先浮動利率貸款利息**

 186,117,519  —  186,117,519  —
外國公司債券和債券*

 48,046,516  —  48,046,516  —
普通股**

 1,325,934  —  1,325,934  —
認股權證*

 63,977  —  63,977  —
貨幣市場基金

 43,860,648  43,860,648  —  —
總投資

$ 785,001,934 $ 43,860,648 $ 741,141,286 $—
* 有關行業細分,請參閲投資組合。

受限證券
截至2022年8月31日,基金持有顧問認為流動性不足的受限證券,如下表所示。
安全 採辦
日期
共享 現價 攜帶
成本
的百分比
淨額
資產
Akorn,Inc. 10/15/2020 220,989 $6.00 $2,534,056 $1,325,934 0.22%