Virtus Equity & Convertible Income Fund

根據1940年《投資公司法》規則30E-1(17 CFR 270.30E-1)，管理投資公司應使用N-CSR表格，在向股東遞交任何報告後不遲於10天向委員會提交報告。委員會可將表格N-CSR中提供的信息用於其監管、信息披露審查、檢查和決策的作用。

註冊人被要求披露表格N-CSR規定的信息，歐盟委員會將公開這些信息。除非表格N-CSR顯示當前有效的管理和預算局(OMB)控制編號，否則登記人不需要答覆表格N-CSR中所載的信息收集。請直接就信息收集負擔估計的準確性和任何減輕負擔的建議向證券交易委員會祕書提出意見，地址：華盛頓特區西北部第五街450號，郵編：20549-0609。OMB已根據《美國法典》第44編第3507節的許可要求審查了這一信息收集。

資金分配和管理分配計劃

Virtus人工智能及科技機會基金(“AIO”)、Virtus多元化收益及可轉換基金(“ACV”)、Virtus股息及溢價策略基金(“NFJ”)及Virtus股票及可轉換收益基金(“NIE”)(個別為“基金”或統稱為“基金”)的董事會(“董事會”或“受託人”)已採納管理分銷計劃(“計劃”)。該計劃目前規定，AIO和ACV每月分別以每股0.15美元和0.18美元的費率進行分配。該計劃目前規定NFJ和NIE按季度進行分配，分別為每股0.245美元和0.5美元。根據該計劃的條款，基金尋求保持一致的分配水平，可從淨投資收入、已實現資本收益和資本回報或其組合中部分或全部支付。該計劃對各基金在最近一個財政期間履行其主要戰略沒有影響，預計今後也不會產生這種影響。

如果基金估計其在特定期間分配的收益和資本利得超過了其收入和資本利得，則您的分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本分配的回報不一定反映基金的投資業績，不應與“收益”或“收入”混淆。

您不應從基金的分派金額或基金計劃的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。

根據1940年《投資公司法》第19(A)節發佈的基金通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，不作納税申報之用。用於納税申報的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度內的投資結果，可能會根據税務條例而發生變化。基金將向股東發送日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何報告用於聯邦所得税目的的分配。

董事會如認為修訂、暫停或終止計劃符合基金及其股東的最佳利益，可隨時修訂、暫停或終止該計劃，而無須事先通知股東。

有關每個基金的信息可通過網上封閉式基金部分獲取，網址為

Www.virtus.com。第19(A)條通告張貼在以下網址：

Https://www.virtus.com/AIO
Https://www.virtus.com/ACV
https://www.virtus.com/NFJ
Https://www.virtus.com/NIE

目錄表

致股東的信息	1
基金經理談基金業績
Virtus人工智能與技術機會基金(“人工智能與技術機會基金”)	2
經理對市場表現的討論(CBH、NCV、NCZ、ACV、NFJ和NIE)	4
Virtus可轉換收益2024目標定期基金(“可轉換收益2024目標定期基金”)	5
Virtus可轉換收益基金(“可轉換收益基金”)	6
Virtus可轉換收益基金II(“可轉換收益基金II”)	7
Virtus多元化收益及可轉換基金(“多元化收益及可轉換基金”)	8
Virtus股息溢價策略基金(“股息溢價策略基金”)	9
Virtus股票及可轉換收益基金(“股票及可轉換收益基金”)	11
投資組合持有量摘要權重	12
關鍵投資條款	14
投資時間表：
人工智能與技術機遇基金	16
可轉換收益2024年目標期限基金	20
可轉換收益基金	26
可轉換收益基金 II	34
多元化收益和可轉換基金	42
股息、利息和溢價策略基金	53
股權和可轉換收益基金	61
資產負債表	68
運營報表	70
淨資產變動表	72
現金流量表	78
財務亮點	79
財務報表附註	86
股東大會結果	101
董事會對批准分諮詢協議的考慮	104

致股東的信息

致Virtus封閉式基金股東：

自2022年7月25日起，福亞投資管理有限公司(Voya IM)取代安聯全球投資者美國有限責任公司(Allianz Global Investors U.S.LLC)成為您的基金的子顧問。每個基金的投資組合管理團隊都過渡到Voya IM，在那裏他們繼續按照相同的投資目標和投資策略管理您的基金。根據目前的投資諮詢協議，Virtus Investment Advisers，Inc.(VIA)繼續擔任每個基金的投資顧問。

在本半年度報告中審查的每個基金的股東已被要求批准基金、VIA和Voya IM之間的新的分諮詢協議。我鼓勵您花時間閲讀您的基金的委託書，並投票您的股票。您的投票對在股東特別大會上提交的提案的結果至關重要。如果您對這些建議或新的次級諮詢安排有任何疑問，請訪問Virtus.com的封閉式基金部分，或致電1-866-270-7788聯繫我們。

本半年度報告回顧您的基金在截至2022年7月31日的六個月內的業績。在報告所述期間，由於投資者應對更高的通脹、不斷上升的利率以及美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)收緊貨幣政策的努力，市場波動加劇。俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭導致能源和食品價格上漲，增加了不確定性。然而，到這一時期結束時，市場開始對通脹和企業收益的積極跡象做出反應。

我們感謝您的業務，並將繼續致力於您的長期財務成功。

真誠地

喬治·R·艾爾沃德
總裁和Virtus封閉式基金首席執行官
2022年9月

有關您的基金的業績，請參閲基金經理討論部分。引用的業績數據代表過去的結果。過去的表現不能保證未來的結果，當前的表現可能高於或低於上面顯示的表現。投資涉及風險，包括投資本金損失的風險。

人工智能 &技術機會基金

基金經理對基金業績的討論 (未經審計)

July 31, 2022

關於該基金：

人工智能和技術機會基金(紐約證券交易所代碼：AIO)(以下簡稱基金)的投資目標是通過當前收益、當前收益和長期資本增值相結合的方式提供總回報。不能保證該基金將實現其投資目標。

目前，槓桿的使用使基金能夠以短期利率借款，並以更高的投資收益率進行投資。截至2022年7月31日，基金的槓桿包括根據保證金融資和/或證券借貸進行的1.3億美元借款，約佔基金總資產的15%。

經理評論-Voya投資管理(Voya IM)

自2022年7月25日起，安聯全球投資者美國有限責任公司(Allianz Global Investors U.S.LLC)旗下的投資組合管理團隊過渡至福亞投資管理有限公司(Voya IM)，並繼續管理該基金。作為Voya Financial(紐約證券交易所股票代碼：VOYA)的資產管理業務，Voya IM 致力於瞭解和預測客户需求，提供跨公共和私人固定收益、股權和多資產平臺的差異化解決方案，包括私人市場和替代方案。以下評論由Voya IM的投資組合團隊提供，涵蓋截至2022年7月31日期間的基金業績。

在截至2022年7月31日的IMF財政六個月期間，市場表現如何？

在這六個月期間，風險資產大幅拋售。通脹上升、全球經濟衰退擔憂、利率上升、烏克蘭戰爭以及海外的新冠肺炎政策都令投資者情緒承壓。此外，許多企業管理團隊提供了謹慎的展望，突出了艱難的運營環境。

美國經濟報告喜憂參半，消費者信心降至歷史低點，因為不斷上升的通脹預期抵消了勞動力市場的持續強勁。製造業和服務業調查有所回落，但繼續顯示，儘管2022年上半年經濟收縮，但仍保持增長。此外，在此期間，美國的旅行人數有所增加，到6月下旬，機場安檢人數超過了大流行前的水平。

為了迴應5月份的通脹報告和6月份消費者對長期通脹預期的調查，美國聯邦儲備委員會(美聯儲，FED)繼5月份和3月份分別加息0.50%和0.25%後，在6月份上調了0.75%的利率。7月底，美聯儲再次加息0.75%，使其目標利率區間在2.25%至2.50%之間。美聯儲在6月份也開始了量化緊縮。在此背景下，美國國債收益率大幅上升，收益率曲線的斜率在接近尾聲時倒置。當較短期債券的收益率高於較長期債券時，就會出現收益率曲線倒置。

可轉換證券受到信用利差擴大的負面影響，這表明投資者要求比無風險利率更高的額外收益，以及股價下跌。

哪些因素影響了基金在這六個月財政期間的業績？

截至2022年7月31日的6個月內，基金的資產淨值回報率為-12.09%。同期，由50%的摩根士丹利資本國際AC世界指數(Net)和50%的ICE BofA美國可轉換債券指數組成的基金綜合基準回報率為-9.95%。標的指數的回報率為-10.20%，摩根士丹利資本國際全球指數(Net)為-10.20%，美國銀行美國可轉換債券指數為-9.75%。在本報告所述期間，基準從摩根士丹利資本國際全球指數(淨值)改為綜合基準，以更好地與基金的資產類別權重保持一致。

在股票投資組合中，期內相對錶現不佳的原因是股票選擇和行業定位。軟件、醫療保健提供商和服務行業的股票選擇對相對錶現做出了貢獻。相反，銀行和航空貨運及物流業的選股影響了相對錶現。

從行業配置的角度來看，醫療保健提供者和服務行業的增持有助於相對業績，而半導體和半導體設備行業的增持則削弱了相對業績。

在可轉換證券配置中，技術、消費者可自由支配和媒體對業績的影響最大。只有一個部門--電信--對業績作出了積極貢獻。

增長低於預期的風險在六個月期間拖累了高收益債券。所有行業都削弱了基金的業績。排名前三位的批評者是科技、遊戲和支持服務。

以上信息僅代表投資組合管理層對報告截止日期的意見，如封面所述。任何此類意見均可隨時根據市場情況而改變，不應被視為投資建議。

基金的投資組合持有量可能會發生變化，可能不代表投資組合經理當前或未來的投資決定。提及基金持有的個別證券僅供參考，不應解釋為建議購買或出售任何證券。就所討論的任何證券或投資策略的適當性尋求財務建議的投資者應諮詢他們的金融專業人員。

風險考慮事項

可轉換證券：可轉換證券可能會在對投資組合不利的時間和價格被贖回。

股權證券：股權證券的市場價格可能會受到金融市場、行業或發行人特定事件的不利影響。專注於特定風格或中小型公司可能會增加這種風險。

有關指數和某些關鍵投資術語的信息，請參閲第14頁開始的關鍵投資術語。

人工智能 &技術機會基金

基金經理對基金業績的討論 (未經審計)(續)

July 31, 2022

信用和利息：債務工具面臨各種風險，包括信用風險和利率風險。債務證券的發行人可能無法支付利息和/或本金。債務工具的價值可能會隨着利率的變化而上升或下降，這種風險可能會隨着期限的延長而增加。

行業集中投資：對投資組合集中投資的特定行業或市場領域產生負面影響的事件可能會導致投資組合的價值縮水。

槓桿率：當一個投資組合被槓桿化時，其證券的價值可能會更加不穩定，所有其他風險可能會加劇。

市場波動：基金內證券的價值可因應個別公司的前景及/或整體經濟情況而上升或下降。價格變化可能是短期的，也可能是長期的。局部、地區性或全球性事件，如戰爭(如俄羅斯入侵烏克蘭)、恐怖主義行為、傳染病傳播(如新冠肺炎大流行)或其他公共衞生問題、經濟衰退或其他事件可能對基金及其投資產生重大影響，包括妨礙基金經理按計劃投資基金資產的能力。

封閉式基金：封閉式基金的交易價格可能低於其資產淨值，這可能會影響投資者是否會實現收益或虧損。他們還可能使用槓桿，這可能會增加波動性。

有關指數和某些關鍵投資條款的信息，請參閲第14頁開始的關鍵投資條款。

可轉換收益基金 2024目標期限基金，可轉換收益基金，

可轉換基金和收益基金II、多元化收益和可轉換基金、股息、利息和溢價策略基金、股票和可轉換收益基金

經理對市場表現的討論 (未經審計)(續)

July 31, 2022

經理評論-Voya投資管理有限公司(Voya IM)

自2022年7月25日起，安聯全球投資者美國有限責任公司的投資組合管理團隊過渡到Voya Investment Management Co.LLC(“Voya IM”)，並繼續管理基金。作為Voya Financial(紐約證券交易所股票代碼：VOYA)的資產管理業務，Voya IM致力於瞭解和預測客户需求，提供跨公共和私人固定收益、股權和多資產平臺的差異化解決方案，包括私人市場和替代方案。以下評論由Voya IM的投資組合團隊提供，涵蓋截至2022年7月31日期間基金的業績。

在截至2022年7月31日的財政六個月期間，市場表現如何？

以上信息僅代表投資組合管理層對報告截止日期的意見，如封面所述。任何此類意見均可隨時根據市場情況而改變，不應被視為投資建議。

有關指數和某些關鍵投資條款的信息，請參閲第14頁開始的關鍵投資條款。

可轉換收益 2024目標期限基金經理對基金業績的討論(未經審計)

July 31, 2022

關於該基金：

可轉換收益2024年目標定期基金(紐約證券交易所代碼：CBH)(以下簡稱“基金”)的投資目標是在2024年9月1日左右向普通股持有人提供高水平的收益，並向普通股持有人返還至少每股9.835美元(扣除發售成本每股0.02美元之前的每股資產淨值)。不能保證該基金將實現其投資目標。

目前，槓桿的使用使基金能夠以短期利率借款，並以更高的投資收益率進行投資。截至2022年7月31日，基金的槓桿包括通過保證金融資和/或證券借貸進行的6970萬美元借款，約佔基金總資產的29%。

哪些因素影響了基金在六個月財政期間的業績？*

截至2022年7月31日的六個財政月，基金的資產淨值回報率為-3.12%。同期，該基金的綜合基準回報率為-6.85%，其中包括40%的ICE BofA美國可轉換債券指數(代表可轉換證券)、45%的ICE BofA美國高收益BB-B 受限指數(代表高收益債券)和15%的瑞士信貸槓桿貸款指數(代表槓桿貸款)。可轉換證券的標的指數回報率為-9.75%，高收益債券為-5.65%，槓桿貸款為-3.01%。

基金在這六個月期間實現了高水平的月收入。關於基金的回報，基金參與了各種風險資產的拋售，大多數資產的持有影響了該期間的業績。

可轉換證券受到信用利差擴大的負面影響，這表明投資者要求比無風險利率更高的額外收益，以及股價下跌。在基金的可轉換證券配置中，技術、媒體和醫療保健對業績的影響最大。只有一個部門--能源--對業績做出了積極貢獻。

增長低於預期的風險在六個月期間拖累了高收益債券。表現不佳的高收益行業包括金融服務、有線和衞星電視以及基礎工業和房地產。相反，影院和娛樂、娛樂和旅遊以及食品和藥品零售商的表現要好於其他行業。

在槓桿貸款中，醫療保健、遊戲和汽車行業的積極貢獻最具影響力。相比之下，零售、支持服務和媒體阻礙了業績。

^*經理對市場表現的討論，請參閲第4頁。

以上信息僅代表投資組合管理層對報告截止日期的意見，如封面所述。任何此類意見均可隨時根據市場情況而改變，不應被視為投資建議。

風險考慮事項

可轉換證券：可轉換證券可能會在對投資組合不利的時間和價格被贖回。

高收益固定收益證券：與投資級證券相比，與高收益證券相關的發行人違約風險更大，流動性更小，價格波動性更大。

銀行貸款：貸款可能是無擔保的或沒有完全抵押的，可能會受到轉售和/或在二級市場上不頻繁交易的限制。貸款受到信用和催繳風險的影響，可能很難估值，而且結算時間比其他投資更長，這有時會使貸款的流動性相對較差。

槓桿率：當一個投資組合被槓桿化時，其證券的價值可能會更加不穩定，所有其他風險可能會加劇。

封閉式基金：封閉式基金的交易價格可能低於其資產淨值，這可能會影響投資者是否會實現收益或虧損。他們還可能使用槓桿，這可能會增加波動性。

有關指數和某些關鍵投資術語的信息，請參閲第14頁開始的關鍵投資術語。

可轉換收益基金經理對基金業績的討論(未經審計)

July 31, 2022

關於該基金：

Virtus可轉換收益基金(紐約證券交易所股票代碼：NCV)(以下簡稱“基金”)的投資目標是通過資本增值和高當期收益相結合的方式提供總回報。不能保證基金將實現其投資目標。

目前，槓桿的使用使基金能夠採用長期固定利率和短期浮動利率相結合的混合資本結構，從而使基金能夠設法提高其投資收益。截至2022年7月31日，基金的槓桿由3.233億美元的長期優先股借款組成，約佔基金總資產的45%。

哪些因素影響了基金在六個月財政期間的業績？*

截至2022年7月31日的六個財政月，基金的資產淨值回報率為-17.97%。同期，該基金的綜合基準回報率為-8.35%，其中包括60%的ICE BofA美國可轉換債券指數(代表可轉換證券)和40%的ICE BofA美國高收益指數(代表高收益債券)。可轉換證券的標的指數回報率為-9.75%，高收益債券為-6.28%。在報告期內，基準從50%的ICE BofA美國可轉換債券指數和50%的ICE BofA美國高收益指數改為60%的ICE BofA美國可轉換債券指數和40%的ICE BofA美國高收益指數，以更好地與基金的資產類別權重保持一致。

關於基金的回報，基金參與了風險資產的拋售，大多數資產的持有影響了該期間的業績。

可轉換證券受到信用利差擴大的負面影響，這表明投資者要求比無風險利率更高的額外收益，以及股價下跌。在基金的可轉換證券配置中，消費者可自由支配類股、科技類股和金融類股對業績的影響最大。相反，對業績做出積極貢獻的行業是公用事業、電信和能源。

增長低於預期的風險在六個月期間拖累了高收益債券。表現不佳的高收益行業包括金融服務、醫療保健、娛樂和旅遊，而只有劇院和娛樂業表現優異。

^*經理對市場表現的討論，請參閲第4頁。

以上信息僅代表投資組合管理層對報告截止日期的意見，如封面所述。任何此類意見均可隨時根據市場情況而改變，不應被視為投資建議。

風險考慮事項

可轉換證券：可轉換證券可能會在對投資組合不利的時間和價格被贖回。

槓桿率：當一個投資組合被槓桿化時，其證券的價值可能會更加不穩定，所有其他風險可能會加劇。

高收益固定收益證券：與投資級證券相比，與高收益證券相關的發行人違約風險更大，流動性更小，價格波動性更大。

優先股：優先股可能價格下跌，無法支付股息，或缺乏流動性。

封閉式基金：封閉式基金的交易價格可能低於其資產淨值，這可能會影響投資者是否會實現收益或虧損。他們還可能使用槓桿，這可能會增加波動性。

有關指數和某些關鍵投資術語的信息，請參閲第14頁開始的關鍵投資術語。

可轉換收益基金II經理對基金業績的討論(未經審計)

July 31, 2022

關於該基金：

可轉換收益基金II(紐約證券交易所代碼：NCZ)(以下簡稱“基金”)的投資目標是通過資本增值和高當期收益相結合的方式提供總回報。不能保證該基金將實現其投資目標。

目前，使用槓桿使基金能夠採用長期固定利率和短期浮動利率相結合的混合資本結構，從而使基金能夠設法提高其投資收益。截至2022年7月31日，基金的槓桿由2.715億美元的長期優先股借款組成，約佔基金總資產的48%。

哪些因素影響了基金在六個月財政期間的業績？*

截至2022年7月31日的六個月，該基金的資產淨值回報率為-18.06%。同期，該基金的綜合基準回報率為-8.35%，該基準由60%的ICE BofA美國可轉換債券指數(代表可轉換證券)和40%的ICE BofA美國高收益指數(代表高收益債券)組成。可轉換證券的標的指數回報率為-9.75%，高收益債券為-6.28%。報告期內，基準由50%ICE BofA美國可轉換債券指數和50%ICE BofA美國高收益指數改為60%ICE BofA美國可轉換債券指數和40%ICE BofA美國高收益指數，以更好地與基金的資產類別權重保持一致。

關於基金的回報，基金參與了風險資產的拋售，大多數資產的持有影響了該期間的業績。

增長低於預期的風險在六個月期間拖累了高收益債券。表現不佳的高收益行業包括金融服務、醫療保健、娛樂和旅遊，而只有劇院和娛樂業表現優異。

^*經理對市場表現的討論，請參閲第4頁。

以上信息僅代表投資組合管理層對報告截止日期的意見，如封面所述。任何此類意見均可隨時根據市場情況而改變，不應被視為投資建議。

風險考慮事項

可轉換證券：可轉換證券可能會在對投資組合不利的時間和價格被贖回。

槓桿率：當一個投資組合被槓桿化時，其證券的價值可能會更加不穩定，所有其他風險可能會加劇。

高收益固定收益證券：與投資級證券相比，與高收益證券相關的發行人違約風險更大，流動性更小，價格波動性更大。

優先股：優先股可能價格下跌，無法支付股息，或缺乏流動性。

封閉式基金：封閉式基金的交易價格可能低於其資產淨值，這可能會影響投資者是否會實現收益或虧損。他們還可能使用槓桿，這可能會增加波動性。

有關指數和某些關鍵投資術語的信息，請參閲第14頁開始的關鍵投資術語。

多元化收益& 可轉換基金經理對基金業績的討論(未經審計)

July 31, 2022

關於該基金：

多元化收益&可轉換基金(紐約證券交易所代碼：ACV)(“基金”)的投資目標是通過當前收益和資本增值的組合提供總回報，同時尋求提供針對資本損失的下行保護。不能保證該基金將實現其投資目標。

基金採用長期固定利率和短期浮動利率相結合的混合資本結構，使基金能夠尋求提高其投資的回報和收益。截至2022年7月31日，基金的槓桿包括根據長期優先票據、短期保證金貸款融資和強制性可贖回優先股進行的1.05億美元借款，約佔基金總資產的30%。

哪些因素影響了基金在六個月財政期間的業績？*

截至2022年7月31日的六個財政月，基金的資產淨值回報率為-13.07%。在同一時期，基金的綜合基準由50%的ICE BofA美國可轉換債券指數(代表可轉換證券)、25%的ICE BofA美國高收益指數(代表高收益債券)和25%的Russell 1000組成^®增長指數(代表股票)，回報率為-9.32%。可轉換證券的標的指數回報率為-9.75%，高收益債券為-6.28%，股票為-11.88%。

關於基金的回報，基金參與了風險資產的拋售，大多數資產的持有影響了該期間的業績。

由於對廣告收入下降的擔憂，社交媒體和互聯網服務的曝光量有所下降，而對宏觀經濟的擔憂在一定程度上導致了與旅遊相關的持股疲軟。有線和衞星電視、電子商務和軟件公司的頭寸也表現不佳，醫療技術發行商和半導體制造商等也是如此。

在本報告所述期間，基金內有幾個積極的個人捐助者。表現最好的股票包括在能源勘探和生產、工程設備製造、清潔能源存儲和無線服務領域有敞口的公司的股票。製藥、生物技術和醫療服務類股也是強勁的來源。

此外，許多書面期權頭寸在執行價以下到期，基金得以保留設定的溢價。

^*經理對市場表現的討論，請參閲第4頁。

以上信息僅代表投資組合管理層對報告截止日期的意見，如封面所述。任何此類意見均可隨時根據市場情況而改變，不應被視為投資建議。

風險考慮事項

可轉換證券：可轉換證券可能會在對投資組合不利的時間和價格被贖回。

槓桿率：當一個投資組合被槓桿化時，其證券的價值可能會更加不穩定，所有其他風險可能會加劇。

高收益固定收益證券：與投資級證券相比，與高收益證券相關的發行人違約風險更大，流動性更小，價格波動性更大。

股權證券：股權證券的市場價格可能會受到金融市場、行業或發行人特定事件的不利影響。專注於特定風格或中小型公司可能會增加這種風險。

優先股：優先股可能價格下跌，無法支付股息，或缺乏流動性。

期權：出售看漲期權可能會限制從標的資產價格上漲中獲利的機會。如果在標的資產價格上漲的同時行使看跌期權，則賣出看跌期權有損失的風險。購買期權可能會損失為這些期權支付的溢價。

封閉式基金：封閉式基金的交易價格可能低於其資產淨值，這可能會影響投資者是否會實現收益或虧損。他們還可能使用槓桿，這可能會增加波動性。

有關指數和某些關鍵投資術語的信息，請參閲第14頁開始的關鍵投資術語。

股息、利息和溢價策略基金經理對基金業績的討論(未經審計)

July 31, 2022

關於該基金：

股息、利息及溢價策略基金(紐約證券交易所代碼：nfj)(以下簡稱“基金”)的投資目標是尋求當期收入和收益，次要目標是長期資本增值。不能保證基金將實現其投資目標。

經理評論-Voya投資管理有限公司(Voya IM)和NFJ投資集團有限責任公司(NFJ)

Voya IM管理基金的可轉換證券投資組合，而NFJ管理基金的股權和期權投資組合。Voya IM團隊(於2022年7月25日從安聯全球投資者美國有限責任公司遷至Voya)和NFJ團隊合作已超過15年。 NFJ投資團隊為客户管理價值股票已有30多年。他們尋求投資於市場預期較低、向股東返還資本前景最強勁的公司。以下評論由NFJ投資組合團隊提供，涵蓋基金截至2022年7月31日期間的投資組合。有關Voya IM的評論，請參閲第4頁。

在截至2022年7月31日的IMF財政六個月期間，市場表現如何？

美國股市在這六個月期間進入熊市區域，市場公佈了自1970年以來最糟糕的上半年。美國聯邦儲備委員會(美聯儲，FED)實施了近30年來最大規模的加息，希望控制住狂熱的通脹，這在一定程度上是受油價上漲和供應鏈限制的推動。

在羅素1000^®價值指數方面，能源類股上漲22%，緊隨其後的是公用事業和醫療保健等防禦性較強的板塊，以及主要消費品板塊的相對強勢。相反，由於擔心經濟衰退，市場對經濟較為敏感的領域，包括通信服務、金融、非必需消費品和科技，暴跌兩位數。

這六個月期間的特點是，由於不確定性加劇，波動率上升。芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)在7月底呈下降趨勢之前，在過去6個月裏多次飆升。

哪些因素影響了基金在這六個月財政期間的業績？

在截至2022年7月31日的六個月中，基金的資產淨值回報率為-8.05%。基金的股票投資組合回報率為-6.90%，固定收益投資組合回報率為-11.09%，兩者均不包括費用和開支的影響。在同一時期，基金的綜合基準由75%的羅素1000組成^®價值指數(代表股票)和25%的ICE BofA美國可轉換指數(代表可轉換證券)的回報率為-6.07%。股票的基礎指數回報率為-4.86%，可轉換證券的回報率為-9.75%。

在基金的股票投資組合中，相對於羅素1000指數表現相對較差^®價值指數是由於負的部門配置，在報告期內，這壓倒了積極的股票選擇。增持科技股和減持能源股。相反，金融和通信服務的減持頭寸提振了6個月的回報。

房地產、金融和非必需消費品板塊的股票選擇表現強勁。在這六個月的時間裏，只有能源、工業和公用事業三個板塊的負面選擇在一定程度上抵消了這些漲幅。

可轉換證券受到信用利差擴大的負面影響，這表明投資者要求比無風險利率更高的額外收益，以及股價下跌。在基金的可轉換證券配置中，消費者可自由支配類股、科技類股和金融類股對業績的影響最大。相反，對業績做出積極貢獻的行業包括能源、電信和公用事業。

此外，許多書面期權頭寸在執行價以下到期，基金得以保留設定的溢價。

以上信息僅代表投資組合管理層對報告截止日期的意見，如封面所述。任何此類意見均可隨時根據市場情況而改變，不應被視為投資建議。

風險考慮事項

股權證券：股權證券的市場價格可能會受到金融市場、行業或發行人特定事件的不利影響。專注於特定風格或中小型公司可能會增加這種風險。

可轉換證券：可轉換證券可能會在對投資組合不利的時間和價格被贖回。

期權：出售看漲期權可能會限制從標的資產價格上漲中獲利的機會。如果在標的資產價格上漲的同時行使看跌期權，賣出看跌期權就有可能蒙受損失。購買期權可能會損失為這些期權支付的溢價。

有關指數和某些關鍵投資術語的信息，請參閲第14頁開始的關鍵投資術語。

股票和可轉換收益基金經理對基金業績的討論(未經審計)

July 31, 2022

關於該基金：

股票和可轉換收益基金(紐約證券交易所代碼：NIE)(以下簡稱基金)的投資目標是尋求由資本增值、當期收益和收益組成的總回報。不能保證基金將實現其投資目標。

哪些因素影響基金在六個月財政期間的業績？*

截至2022年7月31日的六個財政月，基金的資產淨值回報率為-10.81%。在同一時期，基金的綜合基準，包括60%的羅素1000^®增長指數 (代表股票)和ICE BofA美國可轉換債券指數(代表可轉換證券)的回報率為-10.93%。標的指數的股票回報率為-11.88%，可轉換證券為-9.75%。

關於基金的回報，基金參與了風險資產的拋售，大多數資產的持有影響了該期間的業績。

由於投資者對廣告收入下降的擔憂，社交媒體和互聯網服務的風險敞口較低。在科技板塊中，硬件、軟件和半導體類股表現不佳。銀行、家居裝修和旅遊服務的頭寸受到宏觀經濟逆風的負面影響。

在本報告所述期間，基金內有幾個積極的個人捐助者。製藥和管理型醫療保健公司在醫療保健領域表現最好。對能源勘探和生產、清潔能源儲存、無線服務、批發零售和廢物管理有敞口的公司的股票也使基金受益。

此外，許多書面期權頭寸在執行價以下到期，基金得以保留設定的溢價。

^*經理對市場表現的討論，請參閲第4頁。

以上信息僅代表投資組合管理層對報告截止日期的意見，如封面所述。任何此類意見均可隨時根據市場情況而改變，不應被視為投資建議。

風險考慮事項

股權證券：股權證券的市場價格可能會受到金融市場、行業或發行人特定事件的不利影響。專注於特定風格或中小型公司可能會增加這種風險。

可轉換證券：可轉換證券可能會在對投資組合不利的時間和價格被贖回。

優先股：優先股可能價格下跌，無法支付股息，或缺乏流動性。

封閉式基金：封閉式基金的交易價格可能低於其資產淨值，這可能會影響投資者是否會實現收益或虧損。他們還可能使用槓桿，這可能會增加波動性。

有關指數和某些關鍵投資術語的信息，請參閲第14頁開始的關鍵投資術語。

關鍵投資條款 (未經審計)

July 31, 2022

美國存託憑證(“ADR”)

代表由美國銀行或信託持有的外國公司在美國交易所以美元交易的股票。外國公司使用ADR是為了讓美國人更容易購買他們的股票。

芝加哥期權交易所波動率指數^®(“CBOE VIX^®”)

CBOE VIX^®顯示市場對30天波動率的預期。它是利用標準普爾500指數大範圍內的隱含波動率構建的^®索引選項。這種波動性是前瞻性的，是根據看漲期權和看跌期權計算的。CBOE VIX^®是衡量市場風險的一種廣泛使用的指標，通常被稱為“投資者恐懼指標”。該指數不受管理，其回報不反映任何費用、費用或銷售費用，並且不能用於直接投資。

瑞士信貸槓桿貸款指數

瑞士信貸槓桿貸款指數是一個市場加權指數，追蹤美元計價槓桿貸款的可投資範圍。該指數是以總回報為基礎計算的，沒有管理，不能用於直接投資。非託管指數回報不反映任何費用、費用或銷售費用。

企業價值 (“ev”)

EV是衡量公司總價值的指標，通常被用作包括債務在內的股權市值的綜合替代方案。

交易所買賣基金(“交易所買賣基金”)

在證券交易所交易的開放式基金。大多數ETF 都有跟蹤特定市場指數的股票或債券投資組合。

美國聯邦儲備委員會(美聯儲)

美國中央銀行，負責控制貨幣供應、利率和信貸，目的是保持美國經濟和貨幣的穩定。該系統由一個由七名成員組成的董事會管理，包括12家地區性聯邦儲備銀行、25家分行以及屬於該系統的所有全國性和州級銀行。

ICE BofA美國可轉換產品指數

ICE BofA美國可轉換證券指數(ICE BofA U.S.Convertible Index) 是一個廣泛使用的非管理指數，用來衡量以美元計價、目前尚未破產、發行時總市值超過5,000萬美元的可轉換證券的表現。它的回報不反映任何費用、費用或銷售費用，也不能直接投資。

ICE BofA美國高收益指數

ICE BofA美國高收益指數是市值加權指數，旨在衡量在美國國內市場公開發行的低於投資級(通常稱為“垃圾”)的美元公司債券的表現。它的回報不反映任何費用、費用或銷售費用，也不能直接投資。

ICE BofA美國高收益BB-B受限指數

ICE BofA美國高收益BB-B受限指數衡量在美國國內市場公開發行的BB/B美元計價公司債券的表現，每個發行人最高不得超過2%。該指數是按總回報計算的。該指數不受管理，其回報不反映任何費用、支出或銷售費用，不能用於直接投資。

洲際交易所(ICE)

一家美國財富500強公司，成立於2000年，運營着全球交易所和清算所，並提供抵押貸款技術、數據和上市服務。該公司擁有金融和大宗商品市場交易所，並運營着12家受監管的交易所和市場。這包括美國、加拿大和歐洲的ICE期貨交易所、歐洲的Liffe期貨交易所、紐約證券交易所、股票期權交易所以及場外能源、信貸和股票市場。

槓桿貸款

槓桿貸款(也稱為銀行貸款、優先貸款或浮動利率貸款)由銀行和其他金融機構安排的低於投資級信用質量的貸款組成，以幫助公司為收購、資本重組或其他高槓杆交易融資。此類貸款可能特別容易受到經濟或市場狀況不利變化的影響，儘管它們在資本結構中處於優先地位，這通常會為投資者/貸款人提供一定程度的潛在信用風險保護。

倫敦銀行同業拆息(LIBOR)

一些世界領先的銀行相互收取短期貸款的基準利率，這是計算世界各地各種貸款利率的第一步。

大師級有限合夥(“MLP”)

投資MLP單位涉及一些不同於投資公司普通股的風險。MLP單位的持有者對影響合夥關係的事項的控制有限。

MSCI AC世界指數(淨值)

MSCI AC World Index(淨值)是一個自由浮動調整的市值加權指數，衡量發達市場和新興市場的股票表現。該指數是以總回報為基礎計算的，並將淨股息再投資。該指數不受管理，其回報不反映任何費用、支出、或銷售費用，不能用於直接投資。

關鍵投資條款 (未經審計)(續)2022年7月31日

量化緊縮(“Qt”)

量化緊縮(Qt)是指收縮或減少美國聯邦儲備系統(美聯儲/FED)資產負債表的貨幣政策。這一過程也被稱為資產負債表正常化。

房地產投資信託基金(“REIT”)

擁有、開發和運營創收房地產的上市公司，如公寓、寫字樓、酒店、購物中心和其他商業地產。

風險資產

風險資產是任何帶有一定程度風險的資產。風險資產一般是指價格波動較大的資產，如股票、大宗商品、高收益債券、房地產和貨幣。

羅素1000^®增長指數

羅素1000^®增長指數是一個市值加權指數，涵蓋羅素世界中1,000家最大公司的成長型股票，該指數由美國最大的3,000家公司組成。該指數是在總回報的基礎上計算的，股息再投資。該指數不受管理，其回報不反映任何費用、支出或銷售費用，也不能用於直接投資。

羅素1000^®價值指數

羅素1000^®價值指數是一個市值加權指數，由羅素世界中1000家最大的公司的價值導向型股票組成，羅素宇宙由美國最大的3000家公司組成。該指數是在總回報的基礎上計算的，股息再投資。該指數不受管理，其回報不反映任何費用、支出或銷售費用，也不能用於直接投資。

有擔保隔夜融資利率(SOFR)

以美國國債為抵押的隔夜現金借款成本的廣義衡量指標。

收益率曲線

收益率曲線是圖形上的一條線，它描繪了信用質量相同但到期日不同的債券在設定時間點的利率。

人工智能 &技術機會基金

投資明細表 (未經審計)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值
公司債券和票據-17.3%
商業服務-0.9%
ADT Security Corp.(The)144A 4.125%, 8/1/29⁽¹⁾⁽²⁾	$ 7,000	$ 6,300
計算機-0.7%
NCR Corp.144A 5.125%, 4/15/29⁽¹⁾⁽²⁾	4,815	4,623
化粧品和個人護理用品-1.0%
科蒂， Inc.144A 6.500%, 4/15/26^(1)(2)(3)	7,000	6,856
電子設備、儀器和部件-1.0%
Wesco 分銷公司144A 7.250%, 6/15/28⁽¹⁾⁽²⁾	7,000	7,252
娛樂-0.8%
凱撒娛樂公司144A 4.625%, 10/15/29⁽¹⁾⁽²⁾	7,000	5,935
股權房地產投資信託基金(REITs)-0.9%
鐵山公司144A 5.250%, 7/15/30⁽¹⁾⁽²⁾	7,000	6,549
醫療保健-服務-1.0%
宗旨：醫療保健公司144A 6.125%, 10/1/28⁽¹⁾⁽²⁾	7,000	6,825
互聯網-3.1%
去爸爸運營公司，有限責任公司144A 5.250%, 12/1/27⁽¹⁾⁽²⁾	7,000	6,827
Match Group Holdings II LLC 144A 5.000%, 12/15/27⁽¹⁾⁽²⁾	7,000	6,795
優步技術公司144A 6.250%, 1/15/28^(1)(2)(3)	8,000	7,868
		21,490


住宿-2.9%
博伊德博彩公司144A 4.750%, 6/15/31⁽¹⁾⁽²⁾	7,000	6,442
希爾頓大假期借款人託管有限責任公司144A 5.000%, 6/1/29⁽¹⁾⁽²⁾	7,000	6,194
米高梅度假村國際
5.500%, 4/15/27⁽²⁾	4,000	3,880
4.750%, 10/15/28⁽²⁾	4,000	3,625
		20,141


媒體-0.9%
天狼星XM無線電公司144A 4.000%, 7/15/28⁽¹⁾⁽²⁾	7,000	6,503
藥品-2.0%
Horizon美國治療公司144A 5.500%, 8/1/27⁽¹⁾⁽²⁾	7,000	6,943
Jazz 證券DAC 144A 4.375%, 1/15/29⁽¹⁾⁽²⁾	7,000	6,740
		13,683

	面值	值

半導體-0.5%
Entigis託管公司144A 5.950%, 6/15/30⁽¹⁾⁽²⁾	$ 3,500	$ 3,474
軟件-0.9%
Clarivate 科學控股公司144A 4.875%, 7/1/29⁽¹⁾	7,000	6,195
電信-0.7%
Goto 集團公司144A 5.500%, 9/1/27⁽¹⁾⁽²⁾	7,000	5,108
總計公司債券和票據 (確定成本為128,568美元)		120,934

	共享
可轉換優先股-4.3%
生活科學工具和服務-1.0%
丹納赫公司B系列，5.000%⁽³⁾	4,695	7,145
半導體和半導體設備-1.7%
博通，公司A系列，8.000%	6,890	11,560
電信-1.6%
T-Mobile 美國2020年現金強制性可交換信託144A，5.250%⁽¹⁾	9,220	11,054
可轉換優先股合計 (確定成本為25,075美元)		29,759




普通股 -53.7%
空運貨運和物流-1.0%
GXO 物流公司⁽²⁾⁽⁴⁾	39,090	1,876
聯合包裹服務公司B類⁽²⁾	25,400	4,950
		6,826


汽車組件-0.6%
應用程序 plc⁽²⁾⁽⁴⁾	42,035	4,409
銀行-0.7%
美國銀行(Bank of America Corp.)	117,965	3,988
摩根大通大通公司。	8,345	963
		4,951


資本市場-0.9%
嘉信理財(The)⁽²⁾	59,465	4,106
摩根士丹利	24,325	2,051
		6,157


通信設備-1.8%
Arista 網絡公司⁽²⁾⁽⁴⁾	43,465	5,069
摩托羅拉解決方案公司	31,070	7,413
		12,482


消費者財務-1.1%
美國運通公司⁽²⁾	49,765	7,665

見財務報表附註

人工智能 &技術機會基金

投資明細表(未經審計) (續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	共享	值

電氣設備-0.3%
羅克韋爾自動化公司⁽²⁾⁽³⁾	7,445	$ 1,901
電子設備、儀器及部件-1.4%
Flex 有限公司⁽⁴⁾	569,045	9,560
能源設備和服務-2.0%
貝克休斯公司⁽²⁾	160,820	4,131
斯倫貝謝北卡羅來納州⁽²⁾	260,695	9,654
		13,785


股權房地產投資-0.2%
Equinix， Inc.⁽²⁾	2,270	1,597
醫療保健設備和用品-0.1%
直覺外科手術公司。⁽²⁾⁽⁴⁾	3,600	829
醫療保健提供商和服務-7.3%
信諾公司⁽²⁾⁽³⁾	22,945	6,318
Elevance Health，Inc.⁽²⁾	31,345	14,955
麥凱森公司	19,820	6,770
UnitedHealth 集團公司⁽²⁾	42,465	23,030
		51,073


酒店、餐飲和休閒-4.2%
希爾頓(Br)環球控股有限公司⁽²⁾	75,340	9,649
萬豪國際集團A類⁽²⁾	54,700	8,687
麥當勞公司⁽²⁾	42,405	11,168
		29,504


工業企業集團-0.2%
霍尼韋爾國際公司⁽²⁾	7,865	1,514
保險-2.9%
Chubb 有限公司⁽²⁾	57,070	10,765
進步公司(The)⁽²⁾	83,085	9,560
		20,325


交互式媒體和服務-1.2%
Alphabet，公司A類⁽⁴⁾	54,300	6,316
ZoomInfo 科技公司A類⁽³⁾⁽⁴⁾	63,833	2,419
		8,735


互聯網和直銷零售-0.5%
亞馬遜， Inc.⁽²⁾⁽⁴⁾	25,800	3,482
IT 服務-1.3%
萬事達卡，公司A類	25,305	8,953
生命科學工具與服務-2.3%
Avantor， Inc.^(2)(3)(4)	205,166	5,954
IQVIA 控股公司⁽²⁾⁽⁴⁾	43,042	10,342
		16,296


機械-2.3%
迪爾 &Co.	45,996	15,785

	共享	值

金屬和礦業-0.7%
自由港麥克莫蘭， Inc.	155,977	$ 4,921
藥品-3.3%
阿斯利康公司贊助的ADR	117,125	7,757
百時美施貴寶公司	107,620	7,940
默克公司	54,015	4,826
羅氏控股公司贊助的美國存託憑證	62,995	2,612
		23,135


半導體和半導體設備-9.3%
ADI 設備公司⁽²⁾	50,080	8,612
應用材料公司 ⁽²⁾	80,425	8,523
GlobalFoundries， Inc.⁽³⁾⁽⁴⁾	129,118	6,647
LAM 研究公司。	16,740	8,379
Marvell 科技公司	228,955	12,748
美光科技，Inc.	12,885	797
恩智浦半導體公司⁽²⁾	71,015	13,058
Synaptics， Inc.⁽³⁾⁽⁴⁾	19,495	2,826
臺灣半導體制造有限公司贊助ADR	43,350	3,836
		65,426


軟件-8.1%
Cadence 設計系統公司⁽²⁾⁽⁴⁾	56,485	10,511
CrowdStrike 控股公司A類^(2)(3)(4)	38,210	7,015
Intuit， Inc.	22,785	10,394
微軟公司⁽²⁾	41,940	11,774
甲骨文公司	110,240	8,581
Salesforce， Inc.⁽²⁾⁽⁴⁾	24,015	4,419
ServiceNow，公司⁽²⁾⁽⁴⁾	9,105	4,067
		56,761


普通股合計 (確定成本為342,081美元)		376,072

	面值
可轉換債券和票據-38.1%
汽車製造商-1.1%
福特汽車公司 0.000%, 3/15/26	$ 7,520	8,009
商業服務-1.8%
阻止， Inc. 0.125%, 3/1/25⁽²⁾	5,000	5,106
Shift4 支付公司
0.000%, 12/15/25	6,090	5,234
144A 0.500%, 8/1/27⁽¹⁾⁽³⁾	3,075	2,206
		12,546


計算機-2.8%
Lumentum 控股公司 0.500%, 12/15/26⁽²⁾	9,000	9,935
Pure 存儲公司 0.125%, 4/15/23⁽²⁾	6,470	7,651

見財務報表附註

人工智能 &技術機會基金

投資明細表(未經審計) (續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

計算機-續
Zscaler， Inc. 0.125%, 7/1/25	$ 1,825	$ 2,260
		19,846


電子產品-0.7%
II-VI， Inc. 0.250%, 9/1/22⁽²⁾	4,500	5,058
能源-替代能源-1.9%
Enval 能源公司
0.000%, 3/1/26	5,500	6,589
0.000%, 3/1/28	5,500	6,787
		13,376


娛樂-1.0%
LIVE Nation Entertainment，Inc. 2.000%, 2/15/25⁽²⁾	5,920	6,639
保健-產品-1.1%
Insulet Corp. 0.375%, 9/1/26⁽²⁾	5,850	7,336
互聯網-7.9%
愛彼迎，公司。 0.000%, 3/15/26	8,500	7,395
Etsy， Inc. 0.125%, 9/1/27	5,725	5,147
Expedia 集團公司 0.000%, 2/15/26	9,355	8,495
Match Group Financeco 3，Inc.144A 2.000%, 1/15/30⁽¹⁾⁽²⁾	4,220	4,747
奧克塔， Inc. 0.375%, 6/15/26	9,250	7,881
帕洛阿爾託網絡公司 0.750%, 7/1/23⁽²⁾	4,600	8,692
Shopify， Inc. 0.125%, 11/1/25⁽²⁾	11,000	9,442
Snap， Inc.144A 0.125%, 3/1/28⁽¹⁾	5,000	3,362
		55,161


休閒時間 -1.5%
NCL 股份有限公司144A 1.125%, 2/15/27⁽¹⁾	3,000	2,042
皇家加勒比郵輪有限公司。 2.875%, 11/15/23	9,000	8,339
		10,381


製藥-1.3%
Dexcom， Inc. 0.250%, 11/15/25⁽³⁾	9,740	9,210
半導體-5.5%
Macom 技術解決方案控股公司 0.250%, 3/15/26	9,385	9,180
微芯科技有限公司 0.125%, 11/15/24⁽³⁾	10,457	10,828

	面值	值

半導體-續
關於半導體公司。 0.000%, 5/1/27	$ 8,135	$ 11,361
沃爾夫斯皮德，144A公司 0.250%, 2/15/28⁽¹⁾	7,500	7,120
		38,489


軟件-11.5%
Akamai 技術公司 0.125%, 5/1/25⁽²⁾	6,000	6,885
賓利系統公司 0.125%, 1/15/26	7,500	6,915
Bill.com 控股公司144A 0.000%, 4/1/27⁽¹⁾	11,500	9,349
CloudFlare，公司144A 0.000%, 8/15/26⁽¹⁾	10,860	8,878
Coupa 軟件公司 0.375%, 6/15/26	5,300	4,232
Datadog，公司 0.125%, 6/15/25	2,415	3,181
DigitalOcean 控股公司144A 0.000%, 12/1/26⁽¹⁾⁽³⁾	8,670	6,499
Five9， Inc. 0.500%, 6/1/25	6,750	7,131
MongoDB， Inc. 0.250%, 1/15/26⁽²⁾	2,270	3,660
Nutanix， Inc.144A 0.250%, 10/1/27⁽¹⁾	10,370	7,243
Splunk， Inc.
1.125%, 9/15/25⁽²⁾	2,000	2,005
1.125%, 6/15/27	7,480	6,414
Unity Software，Inc.144A 0.000%, 11/15/26⁽¹⁾	8,350	6,224
工作日，公司 0.250%, 10/1/22⁽²⁾	1,800	1,948
		80,564


可轉換債券和票據合計 (確定成本為293,870美元)		266,615




長期投資總額-113.4% (確定成本為789,594美元)		793,380

	共享
短期投資-6.0%
貨幣市場共同基金-6.0%
貝萊德流動性聯邦基金-機構股(7日有效收益率1.728%)⁽⁵⁾	41,817,895	41,818
短期投資總額 (確定成本為41,818美元)		41,818

見財務報表附註

人工智能 &技術機會基金

投資明細表(未經審計) (續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	共享	值


證券借貸抵押品-1.4%
德萊福斯政府現金管理基金-機構股(7日有效收益率1.833%)⁽⁵⁾⁽⁶⁾	9,751,319	$ 9,751
證券借貸抵押品合計 (確定成本為9,751美元)		9,751




總投資 -120.8% (確定成本為841,163美元)		$ 844,949
其他資產和負債淨額-(20.8%)		(145,248)
淨資產 -100.0%		$ 699,701

縮寫：
ADR	美國存託憑證
有限責任公司	有限責任公司

腳註圖例：
⁽¹⁾	證券根據1933年證券法第144A條豁免註冊。這些證券可以在豁免註冊的交易中轉售，通常是轉售給合格的機構買家。截至2022年7月31日，這些證券的價值為182,153美元，佔淨資產的26.0%。
⁽²⁾	所有或部分證券被分離為流動性安排的抵押品。作為抵押品的證券價值為163,333美元。
⁽³⁾	所有或部分證券是根據流動資金安排及/或證券借貸而借出的。
⁽⁴⁾	非收入生產。
⁽⁵⁾	該基金的股票是公開發售的，招股説明書和年報也是公開的。
⁽⁶⁾	表示用借出證券的現金抵押品購買的證券。

國家/地區權重 ^†
美國美國	89%
瑞士	2
荷蘭	2
聯合王國	1
庫拉索	1
新加坡	1
加拿大	1
其他	3
合計	100%
^†截至2022年7月31日佔總投資的百分比。

下表彙總了截至2022年7月31日基金投資的價值，其依據是用於對其進行估值的投入(見財務報表附註中的證券估值附註2A)：

	合計價值在 July 31, 2022	級別 1 報價	級別 2 意義重大可觀察到的輸入量
資產：
債務證券：
公司債券和票據	$120,934	$ —	$120,934
可轉換債券和票據	266,615	—	266,615
股權證券：
普通股股	376,072	376,072	—
可轉換優先股	29,759	18,705	11,054
證券借貸抵押品	9,751	9,751	—
貨幣市場共同基金	41,818	41,818	—
總投資	$844,949	$446,346	$398,603

截至2022年7月31日，沒有使用重大不可觀察到的投入(3級)進行估值的證券。

沒有與2022年7月31日持有的證券有關的資金流入或流出第3級。

有關縮寫的信息，請參見第18頁開始的關鍵投資條款。

見財務報表附註

可轉換收益 2024目標期限基金

投資明細表(未經審計)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值
公司債券和票據-45.2%
航空航天和國防-2.1%
凱旋集團，Inc.
144A 8.875%, 6/1/24⁽¹⁾⁽²⁾	$ 1,722	$ 1,781
144A 6.250%, 9/15/24⁽¹⁾	1,850	1,772
		3,553


航空公司-2.3%
達美航空公司 2.900%, 10/28/24⁽²⁾⁽³⁾	4,000	3,805
汽車製造商-0.3%
福特汽車信貸有限責任公司 4.063%, 11/1/24⁽²⁾	500	492
建築材料材料-2.0%
科珀斯，144A公司 6.000%, 2/15/25^(1)(2)(3)	3,500	3,334
商業服務-1.8%
ADT 安全公司(The) 4.125%, 6/15/23⁽²⁾	3,000	2,978
集裝箱和包裝-1.8%
歐文斯-布羅克韋(Owens-Brockway)玻璃容器公司144A 5.875%, 8/15/23^(1)(2)(3)	3,000	3,000
多元化金融服務-3.5%
納維特公司 7.250%, 9/25/23⁽²⁾	2,800	2,838
OneMain 金融公司 8.250%, 10/1/23⁽²⁾	3,000	3,045
		5,883


娛樂-3.5%
LIVE Nation Entertainment，Inc.144A 4.875%, 11/1/24⁽¹⁾⁽²⁾	2,000	1,993
六旗娛樂公司144A 4.875%, 7/31/24^(1)(2)(3)	4,000	3,945
		5,938


股權房地產投資信託基金(REITs)-2.2%
服務屬性信任 4.350%, 10/1/24⁽²⁾	4,170	3,731
食品和飲料-2.4%
艾伯森公司144A 3.500%, 2/15/23⁽¹⁾⁽²⁾	4,000	3,999
醫療保健-服務-4.0%
HCA， Inc. 5.375%, 2/1/25⁽²⁾	3,000	3,060
宗旨：Healthcare Corp. 4.625%, 7/15/24⁽²⁾	3,716	3,713
		6,773


互聯網-2.5%
Netflix， Inc. 5.875%, 2/15/25⁽²⁾⁽³⁾	4,000	4,140

	面值	值

休閒時間 -1.8%
皇家加勒比郵輪有限公司144A 10.875%, 6/1/23⁽¹⁾⁽²⁾	$ 3,000	$ 3,067
住宿-2.0%
永利拉斯維加斯有限責任公司144A 5.500%, 3/1/25^(1)(2)(3)	3,500	3,448
媒體-6.8%
CCO 控股有限責任公司144A 4.000%, 3/1/23⁽¹⁾⁽²⁾	4,000	3,988
CSC 控股有限責任公司 5.250%, 6/1/24⁽²⁾	4,000	3,960
DISH DBS Corp. 5.875%, 11/15/24⁽²⁾	3,785	3,482
		11,430


石油、天然氣和消耗性燃料-2.5%
西方石油公司。 6.950%, 7/1/24⁽²⁾	4,000	4,198
電信-3.7%
流明技術公司 7.500%, 4/1/24⁽²⁾	3,000	3,077
Sprint Corp. 7.125%, 6/15/24⁽²⁾	3,000	3,143
		6,220


總計公司債券和票據 (確定成本為80,591美元)		75,989




槓桿貸款-33.3%
廣告-0.5%
Advantage 銷售與營銷公司B-1部分(2個月倫敦銀行同業拆借利率+4.500%) 6.166%, 10/28/27⁽⁴⁾	985	926
航空公司-0.3%
達美航空(達美航空)(3個月倫敦銀行同業拆借利率+3.750%) 6.460%, 10/20/27⁽⁴⁾	500	505
汽車組件-1.1%
美國有限責任公司B-1期貸款(1個月倫敦銀行同業拆借利率+3.250%) 5.622%, 4/10/28⁽⁴⁾	990	957
田納科，公司B批(1個月倫敦銀行同業拆借利率+3.000%) 5.372%, 10/1/25⁽⁴⁾	985	967
		1,924


化學品-0.6%
Ecovyst Catalyst Technologies LLC(3個月倫敦銀行同業拆借利率+2.500%) 5.306%, 6/9/28⁽⁴⁾	988	956
商業服務 -3.1%
聯合 Universal Holdco LLC(1個月倫敦銀行同業拆借利率+3.750%) 6.122%, 5/12/28⁽⁴⁾	992	926
赫茲公司(The)
B期(1個月倫敦銀行同業拆息+3.250%) 5.630%, 6/30/28⁽⁴⁾	1,255	1,203

見財務報表附註

可轉換收益 2024目標期限基金

投資明細表(未經審計) (續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

商業服務服務-續
C部分(1個月倫敦銀行同業拆息+3.250%) 5.630%, 6/30/28⁽⁴⁾	$ 239	$ 229
R1 RCM，Inc.B期(1個月SOFR+3.000%) 5.327%, 6/21/29⁽⁴⁾	1,170	1,152
Travelport 金融(盧森堡)S.a.r.l.第一留置權(3個月倫敦銀行同業拆息+5.000釐) 5.220%, 5/29/26⁽⁴⁾	975	735
WEX，公司B批(1個月倫敦銀行同業拆借利率+2.250%) 4.622%, 3/31/28⁽⁴⁾	988	966
		5,211


計算機-2.7%
傳導商業服務有限責任公司B部分(1個月倫敦銀行同業拆借利率+4.250%) 6.622%, 10/16/28⁽⁴⁾	995	956
KBR，公司B批(1個月倫敦銀行同業拆借利率+2.750%) 5.122%, 2/5/27⁽⁴⁾	1,003	994
邁克菲(Br)公司B-1期(1個月期SOFR+4.100%) 5.699%, 3/1/29⁽⁴⁾	1,200	1,144
NCR Corp.(3個月倫敦銀行同業拆息+2.500%) 5.310%, 8/28/26⁽⁴⁾	1,463	1,425
		4,519


集裝箱和包裝-0.8%
PACTV 長榮集團控股有限公司B-3部分(1個月倫敦銀行同業拆息+3.500%) 4.000%, 9/25/28⁽⁴⁾	1,491	1,441
化粧品和個人護理用品-0.6%
Coty，公司B批(1個月倫敦銀行同業拆借利率+2.250%) 3.409%, 4/7/25⁽⁴⁾	1,000	963
多元化金融服務-0.4%
Blucora，公司(3個月倫敦銀行同業拆借利率+4.000%) 6.250%, 5/22/24⁽⁴⁾	740	727
娛樂-2.1%
AMC 娛樂控股公司B-1部分(1個月倫敦銀行同業拆借利率+3.000%) 4.872%, 4/22/26⁽⁴⁾	967	835
獅門資本控股有限責任公司B部分(1個月倫敦銀行同業拆借利率+2.250%) 4.622%, 3/24/25⁽⁴⁾	1,206	1,167
STARS 集團控股B.V.2021年(3個月倫敦銀行同業拆借利率+2.250%) 4.500%, 7/21/26⁽⁴⁾	1,618	1,585
		3,587


環境服務-0.6%
GFL 環境公司2020年(3個月倫敦銀行同業拆借利率+3.000%) 5.806%, 5/30/25⁽⁴⁾	992	982
食品服務-0.9%
Aramark 服務公司B-5期(1個月倫敦銀行同業拆借利率+2.500%) 4.872%, 4/6/28⁽⁴⁾	1,500	1,459

	面值	值

互聯網-1.3%
Go 爸爸運營有限責任公司B-2部分(1個月倫敦銀行同業拆借利率+1.750%) 4.122%, 2/15/24⁽⁴⁾	$ 1,196	$ 1,181
匹配 Group，Inc.B-1部分(3個月倫敦銀行同業拆借利率+1.750%) 3.194%, 2/13/27⁽⁴⁾	1,000	963
		2,144


休閒時間-1.1%
卡拉維高爾夫公司(1個月倫敦銀行同業拆息+4.500%) 6.872%, 1/2/26⁽⁴⁾	907	899
嘉年華(br}Corp.2021年，B部分(6個月倫敦銀行同業拆借利率+3.250%) 6.127%, 10/18/28⁽⁴⁾	998	924
		1,823


住宿-2.1%
凱撒度假村集合有限責任公司B部分(1個月倫敦銀行同業拆借利率+2.750%) 5.122%, 12/23/24⁽⁴⁾	1,447	1,413
希爾頓 Grand Vacations借款人有限責任公司(1個月倫敦銀行同業拆借利率+3.000%) 5.372%, 8/2/28⁽⁴⁾	1,241	1,214
Playa 度假村控股B.V.(1個月倫敦銀行同業拆借利率+2.750%) 5.120%, 4/29/24⁽⁴⁾	901	865
		3,492


機械-多元化-0.9%
加德納丹佛公司B-1部分(1個月倫敦銀行同業拆借利率+1.850%) 4.177%, 3/1/27⁽⁴⁾	1,589	1,556
媒體-3.9%
憲章通信運營有限責任公司B-2部分(1個月倫敦銀行同業拆借利率+1.750%) 4.130%, 2/1/27⁽⁴⁾	990	956
DirecTV 融資有限責任公司(1個月倫敦銀行同業拆借利率+5.000%) 7.372%, 8/2/27⁽⁴⁾	932	879
Gray 電視公司B-2部分(1個月倫敦銀行同業拆息+2.500%) 4.213%, 2/7/24⁽⁴⁾	1,312	1,292
Nexstar 廣播公司B-4部分(1個月倫敦銀行同業拆借利率+2.500%) 4.872%, 9/18/26⁽⁴⁾	853	843
辛克萊電視集團B-3部分(1個月倫敦銀行同業拆借利率+3.000%) 5.380%, 4/1/28⁽⁴⁾	1,237	1,126
維珍媒體布裏斯托爾有限責任公司N期(1個月倫敦銀行同業拆借利率+2.500%) 4.499%, 1/31/28⁽⁴⁾	1,500	1,460
		6,556


金屬製造/硬件-0.4%
高級排水系統公司(1個月期SOFR+2.350%) 3.949%, 7/31/26⁽⁴⁾	615	615

見財務報表附註

可轉換收益 2024目標期限基金

投資明細表(未經審計) (續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

其他製造業-0.6%
蓋茨全球有限責任公司B-3部分(1個月倫敦銀行同業拆借利率+2.500%) 4.872%, 3/31/27⁽⁴⁾	$ 997	$ 960
石油、天然氣和消耗性燃料-0.0%
利蘭金融公司(1個月倫敦銀行同業拆借利率+4.000%) 6.666%, 6/30/25⁽⁴⁾	172	81
藥品-1.4%
Horizon美國治療公司B-2部分(1個月倫敦銀行同業拆借利率+1.750%) 4.063%, 3/15/28⁽⁴⁾	988	967
Organon &Co.(3個月倫敦銀行同業拆息+3.000%) 4.625%, 6/2/28⁽⁴⁾	1,448	1,421
		2,388


零售業-3.3%
學院有限公司(1個月倫敦銀行同業拆息+3.750%) 5.463%, 11/5/27⁽⁴⁾	995	958
Burlington Coat Factory Warehouse Corp.B-6部分(1個月倫敦銀行同業拆借利率+2.000%) 4.380%, 6/24/28⁽⁴⁾	1,351	1,296
CWGS 集團有限責任公司(1個月倫敦銀行同業拆借利率+2.500%) 4.529%, 6/3/28⁽⁴⁾	985	871
Petco 健康健康股份有限公司第一留置權(3個月倫敦銀行同業拆借利率+3.250%) 5.500%, 3/3/28⁽⁴⁾	1,165	1,126
恢復 Hardware，Inc.(1個月LIBOR+2.500%) 4.872%, 10/20/28⁽⁴⁾	1,489	1,342
		5,593


半導體-0.3%
Cohu，公司B批(3個月倫敦銀行同業拆借利率+3.000%) 6.371%, 10/1/25⁽⁴⁾	437	432
軟件-1.8%
BMC 軟件2021年(1個月倫敦銀行同業拆借利率+3.750%) 6.122%, 10/2/25⁽⁴⁾	870	836
卡米洛特美國收購第一公司(1個月倫敦銀行同業拆借利率+3.000%) 5.372%, 10/30/26⁽⁴⁾	1,191	1,160
Cerdian HCM Holding，Inc.(1個月倫敦銀行同業拆借利率+2.500%) 4.166%, 4/30/25⁽⁴⁾	997	963
		2,959


電信-2.5%
CenturyLink， Inc.B部分(1個月倫敦銀行同業拆借利率+2.250%) 4.622%, 3/15/27⁽⁴⁾	975	927
Ciena Corp.2020(1個月倫敦銀行同業拆借利率+1.750%) 3.876%, 9/26/25⁽⁴⁾	987	980
CommScope，公司(1個月倫敦銀行同業拆借利率+3.250%) 5.622%, 4/6/26⁽⁴⁾	1,463	1,375

	面值	值

電信--續
前沿通信公司B批(3個月倫敦銀行同業拆借利率+3.750%) 6.063%, 5/1/28⁽⁴⁾	$ 990	$ 942
		4,224


槓桿貸款總額 (確定成本為58,312美元)		56,023

	共享
普通股 -0.3%
銀行-0.3%
CCF 控股有限公司⁽⁵⁾⁽⁶⁾	1,369,231	411
CCF 控股有限責任公司M類⁽⁵⁾⁽⁶⁾	293,320	88
		499


建築和工程-0.0%
麥克德莫特國際有限公司。⁽⁶⁾	71,796	32
普通股合計 (確定成本為3,273美元)		531




認股權證-0.0%
銀行-0.0%
CCF 控股有限公司⁽⁵⁾⁽⁶⁾	485,227	53
總計保修期 (已確定成本$-)		53

	面值
可轉換債券和票據-57.8%
汽車製造商-5.9%
蔚來，公司 0.000%, 2/1/26	$ 11,800	10,010
生物技術-10.2%
Insmed， Inc. 1.750%, 1/15/25⁽²⁾	5,500	5,250
Ionis 製藥公司 0.125%, 12/15/24⁽²⁾	8,000	7,044
Ligand 製藥公司 0.750%, 5/15/23⁽²⁾	5,000	4,806
		17,100


股權房地產投資信託基金(REITs)-5.6%
Blackstone 抵押貸款信託公司 4.750%, 3/15/23⁽²⁾	5,000	4,968
紅木信託公司 5.625%, 7/15/24	5,000	4,450
		9,418


保健-產品-3.0%
納米線技術公司 2.625%, 3/1/25⁽²⁾	1,500	1,205

見財務報表附註

可轉換收益 2024目標期限基金

投資明細表(未經審計) (續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

醫療保健-產品-續
NuVasive， Inc. 1.000%, 6/1/23	$ 4,000	$ 3,895
		5,100


互聯網-3.7%
拼多多，公司 0.000%, 12/1/25	7,000	6,234
媒體-8.2%
迪什網絡公司。 2.375%, 3/15/24⁽²⁾	7,500	6,675
Liberty 寬帶公司144A 2.750%, 9/30/50⁽¹⁾⁽²⁾	7,500	7,160
		13,835


石油、天然氣和消耗性燃料-0.8%
國家石油國際公司 1.500%, 2/15/23	1,500	1,437
藥品-2.3%
爵士樂投資有限公司 1.500%, 8/15/24⁽²⁾	3,855	3,809
軟件-18.1%
Alteryx， Inc. 0.500%, 8/1/24⁽²⁾	7,000	6,151
Benefitocus， Inc. 1.250%, 12/15/23	3,000	2,756
DocuSign， Inc. 0.000%, 1/15/24	4,000	3,726
Everbridge， Inc. 0.125%, 12/15/24⁽²⁾	4,000	3,476
I3 垂直有限責任公司 1.000%, 2/15/25	9,000	8,743
LivePerson， Inc. 0.750%, 3/1/24⁽²⁾	1,000	912
PROS 控股公司 1.000%, 5/15/24⁽³⁾	4,000	3,667
RingCentral， Inc. 0.000%, 3/1/25⁽²⁾	1,160	956
		30,387


可轉換債券和票據合計 (確定成本為101,791美元)		97,330




長期投資總額-136.6% (確定成本為243,967美元)		229,926

	共享
短期投資 -5.7%
貨幣市場共同基金-5.7%
貝萊德流動性聯邦基金-機構股(7日有效收益率1.728%)⁽⁷⁾	9,657,482	9,657
短期投資總額 (確定成本為9,657美元)		9,657

	共享	值


證券借貸抵押品-0.1%
德萊福斯政府現金管理基金-機構股(7日有效收益率1.833%)⁽⁷⁾⁽⁸⁾	93,902	$ 94
證券借貸抵押品合計 (確定成本為94美元)		94




總投資 -142.4% (確定成本為253,718美元)		$239,677
其他資產和負債淨額-(42.4%)		(71,376)
淨資產 -100.0%		$168,301

縮寫：
EV	企業價值
Libor	倫敦銀行間同業拆借利率
有限責任公司	有限責任公司
房地產投資信託基金	房地產投資信託基金
SOFR	擔保隔夜融資利率

腳註圖例：
⁽¹⁾	證券根據1933年證券法第144A條豁免註冊。這些證券可以在豁免註冊的交易中轉售，通常是轉售給合格的機構買家。截至2022年7月31日，這些證券的價值為37,487美元，佔淨資產的22.3%。
⁽²⁾	所有或部分證券被分離為流動性安排的抵押品。作為抵押品的證券價值為98,686美元。
⁽³⁾	所有或部分證券是根據流動資金安排及/或證券借貸而借出的。
⁽⁴⁾	可變費率安全性。披露的利率是截至2022年7月31日。括號中的信息代表每種證券的基準利率和參考利率。某些浮動利率證券不是基於公佈的參考利率和利差，而是由發行人或代理機構根據當前市場狀況確定的，或者，對於抵押貸款支持證券，受個人抵押貸款的影響，隨着時間的推移，這些抵押貸款正在償還。這些證券在其説明中沒有指明參考利率和利差。
⁽⁵⁾	此證券的價值是使用重大不可觀察的輸入確定的，並在位於投資表之後的公允價值層級表中報告為3級證券。
⁽⁶⁾	非收入生產。
⁽⁷⁾	該基金的股票是公開發售的，招股説明書和年報也是公開的。
⁽⁸⁾	表示用借出證券的現金抵押品購買的證券。

國家/地區權重 ^†
美國美國	88%
開曼羣島	7
百慕大羣島	2
利比裏亞	1
荷蘭	1
盧森堡	1
合計	100%
^†截至2022年7月31日佔總投資的百分比。

有關縮寫的信息，請參見第18頁開始的關鍵投資術語。

見財務報表附註

可轉換收益 2024目標期限基金

投資明細表(未經審計) (續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

下表彙總了基金截至2022年7月31日的投資價值，其依據是用於對其進行估值的投入(見財務報表附註中的證券估值附註2A)：

	合計價值在 July 31, 2022	級別 1 報價	級別 2 意義重大可觀察到的輸入量	第 3級意義重大看不見輸入量
資產：
債務證券：
公司債券和票據	$ 75,989	$ —	$ 75,989	$ —
槓桿貸款	56,023	—	56,023	—
可轉換債券和票據	97,330	—	97,330	—
股權證券：
普通股股	531	32	—	499
授權	53	—	—	53
證券借貸抵押品	94	94	—	—
貨幣市場共同基金	9,657	9,657	—	—
總投資	$239,677	$9,783	$229,342	$552

沒有與2022年7月31日持有的證券相關的資金轉入或轉出第3級。

基金的一些被歸類為3級的投資可能在未經調整的情況下利用第三方定價信息進行了估值。如果適用，這樣的估值是基於不可觀察到的投入。第三方信息的重大變化可能會導致第3級投資的價值大幅下降或上升。

見財務報表附註

可轉換收益基金

投資明細表(未經審計)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值
公司債券和票據-58.5%
航空航天和國防-0.8%
TransDigm， Inc. 5.500%, 11/15/27	$ 2,595	$ 2,450
凱旋集團144A 8.875%, 6/1/24⁽¹⁾	671	694
		3,144


航空公司-0.9%
美國航空公司144A 11.750%, 7/15/25⁽¹⁾	1,955	2,170
達美航空公司 7.375%, 1/15/26	1,395	1,465
		3,635


汽車組件-2.4%
美國車軸製造有限公司 6.500%, 4/1/27	2,010	1,929
Clario 全局LP 144A 8.500%, 5/15/27⁽¹⁾	3,010	3,038
固特異輪胎橡膠公司(The)
9.500%, 5/31/25	1,270	1,338
5.250%, 4/30/31	1,465	1,315
5.250%, 7/15/31	1,395	1,213
天納科，公司144A 7.875%, 1/15/29⁽¹⁾	655	650
		9,483


汽車製造商-1.4%
福特汽車公司
9.000%, 4/22/25	2,545	2,819
9.625%, 4/22/30	2,205	2,635
		5,454


建築材料 -1.1%
建築商 FirstSource，Inc.144A 6.375%, 6/15/32⁽¹⁾	1,255	1,250
格里芬公司。 5.750%, 3/1/28	1,250	1,196
科珀斯，144A公司 6.000%, 2/15/25⁽¹⁾	2,095	1,996
		4,442


化學品-0.8%
化學公司144A 5.750%, 11/15/28⁽¹⁾	1,985	1,892
Tronox， Inc.144A 4.625%, 3/15/29⁽¹⁾	1,485	1,280
		3,172


商業服務 -3.0%
ADT Security Corp.(The)144A 4.125%, 8/1/29⁽¹⁾	2,050	1,845
AVIS 平價租車有限責任公司144A 5.375%, 3/1/29⁽¹⁾	2,060	1,879
豪華酒店公司144A 8.000%, 6/1/29⁽¹⁾	1,430	1,248

	面值	值

商業服務服務-續
Herc 控股公司144A 5.500%, 7/15/27⁽¹⁾	$ 1,315	$ 1,315
赫茲公司144A 5.000%, 12/1/29⁽¹⁾	2,150	1,838
Nesco 控股II公司144A 5.500%, 4/15/29⁽¹⁾	1,405	1,219
聯合租賃北美公司 5.250%, 1/15/30	2,395	2,421
		11,765


計算機-0.6%
禿鷹合併子公司144A 7.375%, 2/15/30⁽¹⁾	1,390	1,220
NCR Corp.144A 5.125%, 4/15/29⁽¹⁾	1,375	1,320
		2,540


集裝箱和包裝-1.1%
Berry Global，Inc.144A 5.625%, 7/15/27⁽¹⁾	1,330	1,342
歐文斯-布羅克韋(Owens-Brockway)玻璃容器公司144A 6.625%, 5/13/27⁽¹⁾	3,020	2,905
		4,247


化粧品和個人護理-0.8%
科蒂， Inc.144A 6.500%, 4/15/26⁽¹⁾	1,665	1,631
Edgewell 個人護理公司144A 5.500%, 6/1/28⁽¹⁾	1,430	1,402
		3,033


多元化金融服務-1.9%
Nationstar 抵押貸款控股公司
144A 5.500%, 8/15/28⁽¹⁾	1,400	1,230
144A 5.750%, 11/15/31⁽¹⁾	730	610
納維特公司
6.750%, 6/15/26	1,790	1,705
5.000%, 3/15/27	1,585	1,433
OneMain 金融公司
8.250%, 10/1/23	1,565	1,589
6.625%, 1/15/28	700	656
		7,223


電子設備、儀器及部件-0.7%
Wesco 分銷公司144A 7.250%, 6/15/28⁽¹⁾	2,560	2,652
電子產品-0.5%
II-VI，公司144A 5.000%, 12/15/29⁽¹⁾	2,025	1,929
娛樂-3.9%
凱撒娛樂公司144A 6.250%, 7/1/25⁽¹⁾	4,540	4,529
CDI託管發行商，Inc.144A 5.750%, 4/1/30⁽¹⁾	1,840	1,799
國際遊戲技術公司144A 6.250%, 1/15/27⁽¹⁾	2,890	2,940

見財務報表附註

可轉換收益基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

娛樂-續
獅門資本控股有限公司144A 5.500%, 4/15/29⁽¹⁾	$ 2,010	$ 1,636
LIVE Nation Entertainment，Inc.144A 4.750%, 10/15/27⁽¹⁾	2,045	1,948
海洋世界公園和娛樂公司144A 5.250%, 8/15/29⁽¹⁾	2,825	2,533
		15,385


環境服務-0.7%
GFL 環境公司144A 4.750%, 6/15/29⁽¹⁾	2,770	2,548
股權房地產投資信託基金(REITs)-1.7%
鐵山公司144A 5.250%, 7/15/30⁽¹⁾	2,820	2,638
Park Intermediate Holdings LLC
144A 5.875%, 10/1/28⁽¹⁾	1,340	1,314
144A 4.875%, 5/15/29⁽¹⁾	1,450	1,335
服務屬性信任 7.500%, 9/15/25	1,275	1,236
		6,523


食品和飲料-1.8%
業績食品集團有限公司
144A 5.500%, 10/15/27⁽¹⁾	2,750	2,710
144A 4.250%, 8/1/29⁽¹⁾	1,495	1,328
郵報控股公司144A 5.500%, 12/15/29⁽¹⁾	1,345	1,271
美國食品公司144A 4.750%, 2/15/29⁽¹⁾	1,990	1,858
		7,167


食品服務-0.5%
Aramark 服務公司144A 5.000%, 2/1/28⁽¹⁾	1,995	1,949
保健-產品-0.5%
Medline 借款人LP 144A 5.250%, 10/1/29⁽¹⁾	2,090	1,889
醫療保健-服務-1.7%
Centene 公司 4.625%, 12/15/29	1,910	1,884
選擇醫療公司144A 6.250%, 8/15/26⁽¹⁾	1,380	1,382
宗旨：Healthcare Corp.
144A 6.125%, 10/1/28⁽¹⁾	2,800	2,730
144A 6.125%, 6/15/30⁽¹⁾	625	631
		6,627


Home 建築商-0.5%
畢加索金融子公司144A 6.125%, 6/15/25⁽¹⁾	1,869	1,893
互聯網-1.1%
優步技術公司
144A 8.000%, 11/1/26⁽¹⁾	1,125	1,145
144A 7.500%, 9/15/27⁽¹⁾	1,900	1,924

	面值	值

互聯網-續
144A 6.250%, 1/15/28⁽¹⁾	$ 1,295	$ 1,274
		4,343


投資公司-0.5%
Compass 集團多元化控股有限責任公司144A 5.250%, 4/15/29⁽¹⁾	2,225	1,964
鐵和鋼-0.5%
克利夫蘭-克里夫斯公司 5.875%, 6/1/27	1,875	1,866
休閒時間 -1.4%
嘉年華公司144A 10.500%, 2/1/26⁽¹⁾	1,290	1,354
NCL 股份有限公司144A 5.875%, 3/15/26⁽¹⁾	2,630	2,145
皇家加勒比郵輪有限公司144A 11.500%, 6/1/25⁽¹⁾	1,736	1,860
		5,359


住宿-1.2%
希爾頓國內運營有限公司
4.875%, 1/15/30	645	627
144A 4.000%, 5/1/31⁽¹⁾	1,085	974
希爾頓大假期借款人託管有限責任公司144A 5.000%, 6/1/29⁽¹⁾	1,980	1,752
米高梅度假村國際 4.750%, 10/15/28	1,480	1,341
		4,694


機械-建築和採礦-0.5%
特雷克斯公司144A 5.000%, 5/15/29⁽¹⁾	2,215	1,977
媒體-5.9%
CCO 控股有限責任公司
4.500%, 5/1/32	2,310	1,997
144A 5.375%, 6/1/29⁽¹⁾	1,990	1,896
CSC 控股有限責任公司144A 7.500%, 4/1/28⁽¹⁾	2,255	2,069
DirecTV 融資有限責任公司144A 5.875%, 8/15/27⁽¹⁾	2,160	2,012
DISH DBS Corp.
7.375%, 7/1/28	2,375	1,693
144A 5.750%, 12/1/28⁽¹⁾	1,150	933
灰色託管II，Inc.144A 5.375%, 11/15/31⁽¹⁾	1,395	1,231
Gray 電視公司144A 7.000%, 5/15/27⁽¹⁾	1,830	1,842
Nexstar 媒體公司144A 5.625%, 7/15/27⁽¹⁾	2,120	2,126
斯克裏普斯托管II，Inc.144A 5.375%, 1/15/31⁽¹⁾	2,185	1,830
天狼星XM無線電公司144A 4.000%, 7/15/28⁽¹⁾	2,240	2,081
TEGNA， Inc. 5.000%, 9/15/29	1,415	1,383

見財務報表附註

可轉換收益基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

媒體-續
維珍媒體擔保金融公司144A 5.500%, 5/15/29⁽¹⁾	$ 1,990	$ 1,891
		22,984


採礦-0.4%
哈德貝(Hudbay)礦業公司144A 6.125%, 4/1/29⁽¹⁾	2,115	1,644
石油、天然氣和消耗性燃料-6.2%
Antero 資源公司144A 7.625%, 2/1/29⁽¹⁾	1,700	1,791
卡隆石油公司144A 8.000%, 8/1/28⁽¹⁾	1,710	1,731
Citgo石油公司144A 6.375%, 6/15/26⁽¹⁾	1,355	1,301
CNX 資源公司144A 7.250%, 3/14/27⁽¹⁾	2,430	2,461
Comstock 資源公司
144A 6.750%, 3/1/29⁽¹⁾	1,480	1,465
144A 5.875%, 1/15/30⁽¹⁾	700	658
西方石油公司。
5.550%, 3/15/26	2,510	2,579
6.625%, 9/1/30	2,510	2,785
PDC 能源公司 5.750%, 5/15/26	2,150	2,102
SM 能源公司 6.500%, 7/15/28	1,535	1,513
西南能源公司 5.375%, 3/15/30	1,405	1,382
Sunoco LP 4.500%, 4/30/30	730	640
美國壓縮合作夥伴LP 6.875%, 9/1/27	2,285	2,089
威瑟福國際有限公司144A 8.625%, 4/30/30⁽¹⁾	1,935	1,750
		24,247


紙張和林產品-0.5%
美世國際有限公司
5.125%, 2/1/29	645	604
144A 5.125%, 2/1/29⁽¹⁾	1,470	1,376
		1,980


藥品-2.1%
博世(BUSCH)美國健康公司144A 8.500%, 1/31/27⁽¹⁾	2,585	1,633
Horizon美國治療公司144A 5.500%, 8/1/27⁽¹⁾	2,235	2,217
Jazz 證券DAC 144A 4.375%, 1/15/29⁽¹⁾	2,480	2,388
Organon &Co.144A 5.125%, 4/30/31⁽¹⁾	2,085	1,952
		8,190


管道-2.4%
Antero Midstream Partners LP 144A 5.375%, 6/15/29⁽¹⁾	1,405	1,373
Crestwood Midstream Partners LP 144A 6.000%, 2/1/29⁽¹⁾	1,400	1,275

	面值	值

管道-續
DCP 中游運營LP 5.125%, 5/15/29	$ 955	$ 935
EQM 中游合作伙伴有限公司
144A 6.500%, 7/1/27⁽¹⁾	585	586
144A 7.500%, 6/1/30⁽¹⁾	1,840	1,894
NGL 能源運營有限責任公司144A 7.500%, 2/1/26⁽¹⁾	2,150	1,964
NuSTAR 物流有限公司 6.375%, 10/1/30	1,445	1,332
		9,359


房地產-0.4%
肯尼迪-威爾遜， Inc. 5.000%, 3/1/31	1,990	1,696
零售業-1.3%
阿斯伯裏汽車集團公司144A 4.625%, 11/15/29⁽¹⁾	725	640
Bath &Body Works，Inc.144A 6.625%, 10/1/30⁽¹⁾	1,945	1,856
梅西百貨零售控股有限責任公司
144A 5.875%, 3/15/30⁽¹⁾	680	583
144A 6.125%, 3/15/32⁽¹⁾	680	572
新的 Red Finance，Inc.144A 4.000%, 10/15/30⁽¹⁾	1,475	1,283
		4,934


半導體-1.4%
Amkor 技術公司144A 6.625%, 9/15/27⁽¹⁾	3,635	3,617
Entigis託管公司144A 5.950%, 6/15/30⁽¹⁾	1,925	1,911
		5,528


軟件-1.4%
Clarivate 科學控股公司144A 4.875%, 7/1/29⁽¹⁾	1,910	1,690
共識雲解決方案公司144A 6.500%, 10/15/28⁽¹⁾	1,480	1,317
SS&C 技術公司144A 5.500%, 9/30/27⁽¹⁾	2,310	2,275
		5,282


電信-3.4%
FronTier 通信控股有限公司
144A 5.000%, 5/1/28⁽¹⁾	1,295	1,217
144A 6.000%, 1/15/30⁽¹⁾	1,425	1,197
144A 8.750%, 5/15/30⁽¹⁾	1,235	1,311
Goto 集團公司144A 5.500%, 9/1/27⁽¹⁾	1,590	1,160
休斯衞星系統公司。 6.625%, 8/1/26	2,610	2,542
流明技術公司144A 5.375%, 6/15/29⁽¹⁾	1,575	1,315
Sprint Corp. 7.625%, 3/1/26	2,415	2,633

見財務報表附註

可轉換收益基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

電信--續
T-Mobile 美國公司 4.750%, 2/1/28	$ 1,790	$ 1,787
		13,162


交通-0.6%
堡壘交通和基礎設施投資者有限責任公司
144A 9.750%, 8/1/27⁽¹⁾	1,500	1,515
144A 5.500%, 5/1/28⁽¹⁾	750	674
		2,189


總計公司債券和票據 (確定成本為241,294美元)		228,098




槓桿貸款-0.5%
商業服務-0.2%
R1 RCM，Inc.B期(1個月SOFR+3.000%) 5.327%, 6/21/29⁽²⁾	750	739
零售業-0.3%
Petco 健康健康股份有限公司第一留置權(3個月倫敦銀行同業拆借利率+3.250%) 5.500%, 3/3/28⁽²⁾	1,165	1,125
槓桿貸款總額 (確定成本為1,909美元)		1,864

	共享
可轉換優先股-26.7%
汽車組件-1.8%
Aptiv A系列PLC，5.500%	56,155	6,810
銀行-9.4%
美國銀行(Bank of America Corp.)系列L，7.250	12,080	15,028
富國銀行L系列，7.500%	16,980	21,548
		36,576


商業服務和用品-0.6%
GFL 環境公司，6.000%	39,370	2,490
多元化金融服務-0.4%
Chewy， Inc.2020年強制性可交換信託144A，6.500%⁽¹⁾	1,830	1,706
電力公用事業-4.5%
NextEra 能源公司，5.279	78,590	4,122
NextEra 能源公司，6.219	254,310	13,448
		17,570


醫療保健設備和用品-2.0%
波士頓科學公司A系列，5.500%	71,510	7,782
生命科學工具與服務-2.8%
丹納赫公司B系列，5.000%	7,175	10,919

	共享	值

半導體和半導體設備-3.3%
博通，公司A系列，8.000%	7,710	$ 12,936
電信-1.9%
T-Mobile 美國2020年現金強制性可交換信託144A，5.250%⁽¹⁾	6,055	7,259
可轉換優先股合計 (確定成本為84,653美元)		104,048




優先股 -0.7%
娛樂-0.7%
Livestyle， Inc.系列B^{(3)(4)(5)(6)(7)}	25,188	2,519
Livestyle， Inc.系列B^(3)(4)(5)(6)	6,750	—
		2,519


合計優先股 (確定成本為9,219美元)		2,519




普通股 -0.7%
銀行-0.7%
CCF 控股有限公司⁽⁵⁾⁽⁶⁾	7,808,320	2,342
CCF 控股有限責任公司M類⁽⁵⁾⁽⁶⁾	879,959	264
		2,606


消費者財務-0.0%
埃裏克森，公司⁽⁵⁾⁽⁶⁾	8,295	177
娛樂-0.0%
Livestyle， Inc.^{(3)(4)(5)(6)(7)}	90,407	— ⁽⁸⁾
普通股合計 (確定成本為30,173美元)		2,783




認股權證-0.0%
銀行-0.0%
CCF 控股有限公司⁽⁵⁾⁽⁶⁾	1,455,681	160
媒體-0.0%
Affinion 集團控股^(5)(6)(7)	15,602	—
總計份認股權證 (確定成本為3,080美元)		160

	面值
可轉換債券和票據-86.2%
航空公司-2.4%
美國航空集團公司 6.500%, 7/1/25	$ 2,790	3,114
西南航空公司 1.250%, 5/1/25	4,860	6,145
		9,259

見財務報表附註

可轉換收益基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

汽車製造商-3.4%
福特汽車公司 0.000%, 3/15/26	$ 5,320	$ 5,666
Lucid 集團公司144A 1.250%, 12/15/26⁽¹⁾	5,250	3,296
蔚來，公司
0.000%, 2/1/26	2,010	1,705
0.500%, 2/1/27	3,355	2,546
		13,213


銀行-4.6%
美國銀行金融有限公司
0.125%, 9/1/22	5,970	5,954
0.600%, 5/25/27	6,705	6,709
摩根大通大通銀行北美144A 0.125%, 1/1/23⁽¹⁾	5,220	5,139
		17,802


生物技術-2.0%
布里奇比奧製藥公司 2.250%, 2/1/29	2,860	1,248
Halozyme 治療公司 0.250%, 3/1/27	2,435	2,277
新基因組學，公司 1.250%, 5/1/25	4,930	4,193
		7,718


商業服務-7.3%
確認控股公司144A 0.000%, 11/15/26⁽¹⁾	5,960	3,639
阻止， Inc. 0.000%, 5/1/26	8,680	7,178
Euronet 全球公司 0.750%, 3/15/49	8,485	8,300
Shift4 支付公司
0.000%, 12/15/25	1,875	1,611
144A 0.500%, 8/1/27⁽¹⁾	4,265	3,060
Stride， Inc. 1.125%, 9/1/27	4,430	4,634
		28,422


計算機-3.0%
3D 系統公司144A 0.000%, 11/15/26⁽¹⁾	4,585	3,404
Lumentum 控股公司
0.500%, 12/15/26	2,175	2,401
144A 0.500%, 6/15/28⁽¹⁾	2,395	2,206
Rapid7， Inc. 0.250%, 3/15/27	855	769
Zscaler， Inc. 0.125%, 7/1/25	2,355	2,917
		11,697


化粧品和個人護理用品-1.9%
美容保健公司(The)144A 1.250%, 10/1/26⁽¹⁾	8,755	7,253

	面值	值

多元化金融服務-3.6%
Coinbase 全球公司 0.500%, 6/1/26	$ 6,610	$ 4,022
摩根大通金融有限公司 0.500%, 6/15/27	4,590	4,973
SOFI 技術公司144A 0.000%, 10/15/26⁽¹⁾	5,240	3,668
Upstart 控股有限公司144A 0.250%, 8/15/26⁽¹⁾	2,615	1,435
		14,098


電子產品-0.8%
II-VI， Inc. 0.250%, 9/1/22	2,725	3,063
能源-替代能源-3.8%
Enval 能源公司
0.000%, 3/1/26	6,640	7,955
0.000%, 3/1/28	3,785	4,671
Sunnova能源國際公司 0.250%, 12/1/26	2,280	2,161
		14,787


娛樂-2.5%
DraftKings 控股公司 0.000%, 3/15/28	5,875	3,531
Vail 度假村公司 0.000%, 1/1/26	6,875	6,252
		9,783


股權房地產投資信託基金(REITs)-0.9%
Pebblebrook 酒店信託 1.750%, 12/15/26	3,620	3,578
保健-產品-2.2%
Exact Science Corp. 0.375%, 3/1/28	5,125	3,705
Insulet Corp. 0.375%, 9/1/26	3,970	4,979
		8,684


醫療保健-服務-3.5%
橡樹街健康公司。 0.000%, 3/15/26	10,645	8,489
Teladoc 健康公司 1.250%, 6/1/27	7,045	5,240
		13,729


互聯網-15.9%
愛彼迎，公司。 0.000%, 3/15/26	5,130	4,463
Booking 控股公司 0.750%, 5/1/25	4,115	5,487
Etsy， Inc.
0.125%, 9/1/27	2,595	2,333
0.250%, 6/15/28	5,915	4,767
Expedia 集團公司 0.000%, 2/15/26	7,780	7,065

見財務報表附註

可轉換收益基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

互聯網-續
Match Group Financeco 2，Inc.144A 0.875%, 6/15/26⁽¹⁾	$ 4,425	$ 4,788
奧克塔， Inc. 0.375%, 6/15/26	4,390	3,740
帕洛阿爾託網絡公司
0.750%, 7/1/23	575	1,086
0.375%, 6/1/25	4,165	7,222
SEA 有限公司 0.250%, 9/15/26	6,600	4,872
Snap， Inc.144A 0.125%, 3/1/28⁽¹⁾	3,860	2,596
優步技術公司 0.000%, 12/15/25	7,350	6,104
WayFair， Inc. 0.625%, 10/1/25	5,015	3,398
Zillow 集團公司 2.750%, 5/15/25	4,005	3,893
		61,814


休閒時間 -2.5%
NCL 股份有限公司144A 1.125%, 2/15/27⁽¹⁾	6,540	4,451
皇家加勒比郵輪有限公司。
4.250%, 6/15/23	1,710	1,673
2.875%, 11/15/23	4,080	3,780
		9,904


機械-多元化-0.7%
Middleby Corp.(The) 1.000%, 9/1/25	2,210	2,748
媒體-4.2%
迪什網絡公司。
0.000%, 12/15/25	3,640	2,577
3.375%, 8/15/26	4,580	3,259
Liberty Media Corp.
1.375%, 10/15/23	3,765	4,750
144A 0.500%, 12/1/50⁽¹⁾	4,755	5,689
		16,275


挖掘-0.2%
鋰美洲公司144A 1.750%, 1/15/27⁽¹⁾	1,140	993
石油、天然氣和消耗性燃料-1.9%
先鋒自然資源公司 0.250%, 5/15/25	3,195	7,336
藥品-2.8%
Dexcom， Inc. 0.250%, 11/15/25	3,830	3,622
爵士樂投資有限公司 2.000%, 6/15/26	6,125	7,303
		10,925


零售業-0.4%
Burlington 百貨公司 2.250%, 4/15/25	1,395	1,430

	面值	值

半導體-1.6%
Macom 技術解決方案控股公司 0.250%, 3/15/26	$ 1,730	$ 1,692
關於半導體公司。 0.000%, 5/1/27	2,460	3,435
沃爾夫斯皮德，144A公司 0.250%, 2/15/28⁽¹⁾	1,090	1,035
		6,162


軟件-13.9%
Akamai 技術公司 0.125%, 5/1/25	2,850	3,270
阿瓦拉拉，144A公司 0.250%, 8/1/26⁽¹⁾	1,425	1,215
Bill.com 控股公司144A 0.000%, 4/1/27⁽¹⁾	12,135	9,866
CloudFlare，公司144A 0.000%, 8/15/26⁽¹⁾	6,535	5,342
合流， Inc.144A 0.000%, 1/15/27⁽¹⁾	7,615	5,673
Coupa 軟件公司
0.125%, 6/15/25	4,250	3,697
0.375%, 6/15/26	7,035	5,617
Five9， Inc. 0.500%, 6/1/25	1,180	1,247
I3 垂直有限責任公司 1.000%, 2/15/25	2,435	2,366
JAMF 控股公司144A 0.125%, 9/1/26⁽¹⁾	1,325	1,122
Splunk， Inc. 1.125%, 6/15/27	8,720	7,477
Unity Software，Inc.144A 0.000%, 11/15/26⁽¹⁾	9,875	7,361
		54,253


交通-0.2%
航空運輸服務集團公司 1.125%, 10/15/24	865	980
可轉換債券和票據合計 (確定成本為383,861美元)		335,906




長期投資總額-173.3% (確定成本為754,189美元)		675,378

見財務報表附註

可轉換收益基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	共享	值
短期投資 -9.3%
貨幣市場共同基金-9.3%
貝萊德流動性聯邦基金-機構股(7日有效收益率1.728%)⁽⁹⁾	36,440,838	$ 36,441
短期投資總額 (確定成本為36,441美元)		36,441




總投資 -182.6% (確定成本為790,630美元)		$ 711,819
其他資產和負債，淨額-0.3%		1,196
優先股股-(82.9)%		(323,275)
淨資產 -100.0%		$ 389,740

縮寫：
EV	企業價值
Libor	倫敦銀行間同業拆借利率
有限責任公司	有限責任公司
LP	有限合夥企業
NA	全國協會
房地產投資信託基金	房地產投資信託基金
SOFR	擔保隔夜融資利率

腳註圖例：
⁽¹⁾	證券根據1933年證券法第144A條豁免註冊。這些證券可以在豁免註冊的交易中轉售，通常是轉售給合格的機構買家。截至2022年7月31日，這些證券的價值為259,484美元，佔淨資產的66.6%。
⁽²⁾	可變費率安全性。披露的利率是截至2022年7月31日。括號中的信息代表每種證券的基準利率和參考利率。某些浮動利率證券不是基於公佈的參考利率和利差，而是由發行人或代理機構根據當前市場狀況確定的，或者，對於抵押貸款支持證券，受個人抵押貸款的影響，隨着時間的推移，這些抵押貸款正在償還。這些證券在其説明中沒有指明參考利率和利差。

⁽³⁾	在2022年2月1日至2022年3月1日期間，基金投資組合管理團隊的一名成員是Livestyle，Inc.的董事會成員。
⁽⁴⁾	附屬投資。見財務報表附註中的附註4G。
⁽⁵⁾	此證券的價值是使用重大不可觀察的輸入確定的，並在位於投資表之後的公允價值層級表中報告為3級證券。
⁽⁶⁾	非收入生產。
⁽⁷⁾	安全被限制轉售。
⁽⁸⁾	金額不到500美元。
⁽⁹⁾	該基金的股票是公開發售的，招股説明書和年報也是公開的。

國家/地區權重 ^†
美國美國	92%
百慕大羣島	2
開曼羣島	1
加拿大	1
利比裏亞	1
澤西	1
聯合王國	1
其他	1
合計	100%
^†截至2022年7月31日佔總投資的百分比。

下表彙總了截至2022年7月31日基金投資的價值，其依據是用於對其進行估值的投入(見財務報表附註中的證券估值附註2A)：

	合計價值在 July 31, 2022	級別 1 報價	級別 2 意義重大可觀察到的輸入量	第 3級意義重大看不見輸入量
資產：
債務證券：
公司債券和票據	$228,098	$ —	$228,098	$ —
槓桿貸款	1,864	—	1,864	—
可轉換債券和票據	335,906	—	335,906	—
股權證券：
可轉換優先股	104,048	95,083	8,965	—
普通股股	2,783	—	—	2,783
優先股	2,519	—	—	2,519 ⁽¹⁾
認股權證	160	—	—	160 ⁽¹⁾
貨幣市場共同基金	36,441	36,441	—	—
總投資	$711,819	$131,524	$574,833	$5,462

⁽¹⁾	包括當前定價為零(0美元)的內部公允價值證券。

沒有與2022年7月31日持有的證券相關的資金流入或流出第 3級。

有關縮寫的信息，請參見第18頁開始的關鍵投資條款。

見財務報表附註

可轉換收益基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

以下是基金3級投資的資產對賬，其中使用了重大不可觀察到的投入來確定公允價值。

	合計	常見的股票	首選股票	認股權證
證券投資
截至2022年1月31日的餘額：	$ 6,885	$ 4,031	$ 2,519 ^(a)	$ 335^(a)
淨額未實現升值(折舊)變化^(b)	(1,423)	(1,248)	—	(175)
截至2022年7月31日的餘額	$ 5,462	$ 2,783	$ 2,519 ^(a)	$ 160^(a)

^(a)包括目前定價為零(0美元)的內部公允價值證券。

^(b)截至2022年7月31日，仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化為1,423美元。

下表提供了有關2022年7月31日按公允價值計量並歸類為3級的投資所使用的估值技術和投入的附加信息：

證券投資 -資產	結束天平 at July 31, 2022	使用的估值技術	看不見的輸入量	輸入值
優先股股票：
Livestyle， Inc.系列B	$2,519	市場和公司可比	EV 倍數	1.41x (0.26x - 3.02x)
			流動性不足折扣	-75% - 30%

普通股票：
CCF 控股有限公司	$2,342	市場和公司可比	EV 倍數	1.05x (0.59x - 1.52x)
				0.61x (0.37x - 0.87x)
			流動性不足折扣	20%

CCF 控股有限責任公司M類	$ 264	市場和公司可比	EV 倍數	1.05x (0.59x - 1.52x)
				0.61x (0.37x - 0.87x)
			流動性不足折扣	20%

埃裏克森，公司	$ 177	市場和公司可比	EV 倍數	1.18x (0.62x - 2.58x)
				10.81x (9.04x - 12.83x)
				0.83x (0.44x - 1.56x)
			併購交易倍數	0.96x (0.41x - 1.96x)
			流動性不足折扣	20%

Livestyle， Inc.	$ —⁽¹⁾	市場和公司可比	EV 倍數	1.41x (0.26x - 3.02x)
			流動性不足折扣	-75% - 30%

認股權證：
CCF 控股有限公司	$ 160	市場和公司可比	EV 倍數	1.05x (0.59x - 1.52x)
				0.61x (0.37x - 0.87x)
			流動性不足折扣	20%
		布萊克-斯科爾斯模型	波動性	50.96%

⁽¹⁾金額不到500美元。

見財務報表附註

可轉換收益基金II

投資明細表(未經審計)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值
公司債券和票據-60.3%
航空航天和國防-0.8%
TransDigm， Inc. 5.500%, 11/15/27	$ 2,010	$ 1,897
凱旋集團144A 8.875%, 6/1/24⁽¹⁾	515	533
		2,430


航空公司-0.9%
美國航空公司144A 11.750%, 7/15/25⁽¹⁾	1,475	1,637
達美航空公司 7.375%, 1/15/26	1,085	1,139
		2,776


汽車組件-2.5%
美國車軸製造有限公司 6.500%, 4/1/27	1,560	1,498
Clario 全局LP 144A 8.500%, 5/15/27⁽¹⁾	2,325	2,347
固特異輪胎橡膠公司(The)
9.500%, 5/31/25	975	1,027
5.250%, 4/30/31	1,135	1,019
5.250%, 7/15/31	1,085	943
天納科，公司144A 7.875%, 1/15/29⁽¹⁾	505	501
		7,335


汽車製造商-1.4%
福特汽車公司
9.000%, 4/22/25	1,970	2,182
9.625%, 4/22/30	1,705	2,038
		4,220


建築材料 -1.2%
建築商 FirstSource，Inc.144A 6.375%, 6/15/32⁽¹⁾	980	977
格里芬公司。 5.750%, 3/1/28	965	923
科珀斯，144A公司 6.000%, 2/15/25⁽¹⁾	1,650	1,572
		3,472


化學品-0.8%
化學公司144A 5.750%, 11/15/28⁽¹⁾	1,535	1,463
Tronox， Inc.144A 4.625%, 3/15/29⁽¹⁾	1,150	991
		2,454


商業服務 -3.1%
ADT Security Corp.(The)144A 4.125%, 8/1/29⁽¹⁾	1,595	1,435
AVIS 平價租車有限責任公司144A 5.375%, 3/1/29⁽¹⁾	1,595	1,454
豪華酒店公司144A 8.000%, 6/1/29⁽¹⁾	1,105	965

	面值	值

商業服務服務-續
Herc 控股公司144A 5.500%, 7/15/27⁽¹⁾	$ 1,015	$ 1,015
赫茲公司144A 5.000%, 12/1/29⁽¹⁾	1,675	1,432
Nesco 控股II公司144A 5.500%, 4/15/29⁽¹⁾	1,090	946
聯合租賃北美公司 5.250%, 1/15/30	1,830	1,850
		9,097


計算機-0.7%
禿鷹合併子公司144A 7.375%, 2/15/30⁽¹⁾	1,085	953
NCR Corp.144A 5.125%, 4/15/29⁽¹⁾	1,065	1,022
		1,975


集裝箱和包裝-1.1%
Berry Global，Inc.144A 5.625%, 7/15/27⁽¹⁾	1,030	1,039
歐文斯-布羅克韋(Owens-Brockway)玻璃容器公司144A 6.625%, 5/13/27⁽¹⁾	2,315	2,227
		3,266


化粧品和個人護理-0.8%
科蒂， Inc.144A 6.500%, 4/15/26⁽¹⁾	1,285	1,259
Edgewell 個人護理公司144A 5.500%, 6/1/28⁽¹⁾	1,105	1,083
		2,342


多元化金融服務-1.9%
Nationstar 抵押貸款控股公司
144A 5.500%, 8/15/28⁽¹⁾	1,080	949
144A 5.750%, 11/15/31⁽¹⁾	565	472
納維特公司
6.750%, 6/15/26	1,375	1,310
5.000%, 3/15/27	1,230	1,112
OneMain 金融公司
8.250%, 10/1/23	1,215	1,233
6.625%, 1/15/28	545	511
		5,587


電子設備、儀器及部件-0.7%
Wesco 分銷公司144A 7.250%, 6/15/28⁽¹⁾	1,980	2,051
電子產品-0.5%
II-VI，公司144A 5.000%, 12/15/29⁽¹⁾	1,565	1,491
娛樂-4.1%
凱撒娛樂公司144A 6.250%, 7/1/25⁽¹⁾	3,515	3,506
CDI託管發行商，Inc.144A 5.750%, 4/1/30⁽¹⁾	1,420	1,388
國際遊戲技術公司144A 6.250%, 1/15/27⁽¹⁾	2,260	2,300

見財務報表附註

可轉換收益基金II

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

娛樂-續
獅門資本控股有限公司144A 5.500%, 4/15/29⁽¹⁾	$ 1,555	$ 1,266
LIVE Nation Entertainment，Inc.144A 4.750%, 10/15/27⁽¹⁾	1,585	1,510
海洋世界公園和娛樂公司144A 5.250%, 8/15/29⁽¹⁾	2,180	1,954
		11,924


環境服務-0.7%
GFL 環境公司144A 4.750%, 6/15/29⁽¹⁾	2,140	1,969
股權房地產投資信託基金(REITs)-1.7%
鐵山公司144A 5.250%, 7/15/30⁽¹⁾	2,180	2,039
Park Intermediate Holdings LLC
144A 5.875%, 10/1/28⁽¹⁾	1,035	1,015
144A 4.875%, 5/15/29⁽¹⁾	1,125	1,036
服務屬性信任 7.500%, 9/15/25	985	955
		5,045


食品和飲料-1.9%
業績食品集團有限公司
144A 5.500%, 10/15/27⁽¹⁾	2,135	2,104
144A 4.250%, 8/1/29⁽¹⁾	1,155	1,026
郵報控股公司144A 5.500%, 12/15/29⁽¹⁾	1,040	983
美國食品公司144A 4.750%, 2/15/29⁽¹⁾	1,540	1,438
		5,551


食品服務-0.5%
Aramark 服務公司144A 5.000%, 2/1/28⁽¹⁾	1,545	1,509
保健-產品-0.5%
Medline 借款人LP 144A 5.250%, 10/1/29⁽¹⁾	1,620	1,464
醫療保健-服務-1.8%
Centene 公司 4.625%, 12/15/29	1,480	1,460
選擇醫療公司144A 6.250%, 8/15/26⁽¹⁾	1,070	1,071
宗旨：Healthcare Corp.
144A 6.125%, 10/1/28⁽¹⁾	2,170	2,116
144A 6.125%, 6/15/30⁽¹⁾	485	490
		5,137


Home 建築商-0.5%
畢加索金融子公司144A 6.125%, 6/15/25⁽¹⁾	1,448	1,467
互聯網-1.2%
優步技術公司
144A 8.000%, 11/1/26⁽¹⁾	865	881
144A 7.500%, 9/15/27⁽¹⁾	1,485	1,504

	面值	值

互聯網-續
144A 6.250%, 1/15/28⁽¹⁾	$ 1,000	$ 983
		3,368


投資公司-0.5%
Compass 集團多元化控股有限責任公司144A 5.250%, 4/15/29⁽¹⁾	1,720	1,518
鐵和鋼-0.5%
克利夫蘭-克里夫斯公司 5.875%, 6/1/27	1,445	1,438
休閒時間 -1.4%
嘉年華公司144A 10.500%, 2/1/26⁽¹⁾	1,000	1,050
NCL 股份有限公司144A 5.875%, 3/15/26⁽¹⁾	2,030	1,656
皇家加勒比郵輪有限公司144A 11.500%, 6/1/25⁽¹⁾	1,341	1,436
		4,142


住宿-1.2%
希爾頓國內運營有限公司
4.875%, 1/15/30	500	485
144A 4.000%, 5/1/31⁽¹⁾	840	754
希爾頓大假期借款人託管有限責任公司144A 5.000%, 6/1/29⁽¹⁾	1,540	1,363
米高梅度假村國際 4.750%, 10/15/28	1,145	1,038
		3,640


機械-建築和採礦-0.5%
特雷克斯公司144A 5.000%, 5/15/29⁽¹⁾	1,715	1,530
媒體-6.1%
CCO 控股有限責任公司
4.500%, 5/1/32	1,785	1,543
144A 5.375%, 6/1/29⁽¹⁾	1,535	1,463
CSC 控股有限責任公司144A 7.500%, 4/1/28⁽¹⁾	1,745	1,601
DirecTV 融資有限責任公司144A 5.875%, 8/15/27⁽¹⁾	1,670	1,556
DISH DBS Corp.
7.375%, 7/1/28	1,840	1,312
144A 5.750%, 12/1/28⁽¹⁾	890	722
灰色託管II，Inc.144A 5.375%, 11/15/31⁽¹⁾	1,080	953
Gray 電視公司144A 7.000%, 5/15/27⁽¹⁾	1,425	1,434
Nexstar 媒體公司144A 5.625%, 7/15/27⁽¹⁾	1,640	1,645
斯克裏普斯托管II，Inc.144A 5.375%, 1/15/31⁽¹⁾	1,690	1,415
天狼星XM無線電公司144A 4.000%, 7/15/28⁽¹⁾	1,735	1,612
TEGNA， Inc. 5.000%, 9/15/29	1,095	1,070

見財務報表附註

可轉換收益基金II

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

媒體-續
維珍媒體擔保金融公司144A 5.500%, 5/15/29⁽¹⁾	$ 1,535	$ 1,458
		17,784


採礦-0.4%
哈德貝(Hudbay)礦業公司144A 6.125%, 4/1/29⁽¹⁾	1,635	1,271
石油、天然氣和消耗性燃料-6.4%
Antero 資源公司144A 7.625%, 2/1/29⁽¹⁾	1,314	1,385
卡隆石油公司144A 8.000%, 8/1/28⁽¹⁾	1,325	1,342
Citgo石油公司144A 6.375%, 6/15/26⁽¹⁾	1,055	1,013
CNX 資源公司144A 7.250%, 3/14/27⁽¹⁾	1,885	1,909
Comstock 資源公司
144A 6.750%, 3/1/29⁽¹⁾	1,145	1,133
144A 5.875%, 1/15/30⁽¹⁾	545	512
西方石油公司。
5.550%, 3/15/26	1,940	1,993
6.625%, 9/1/30	1,930	2,141
PDC 能源公司 5.750%, 5/15/26	1,675	1,637
SM 能源公司 6.500%, 7/15/28	1,185	1,168
西南能源公司 5.375%, 3/15/30	1,085	1,068
Sunoco LP 4.500%, 4/30/30	565	495
美國壓縮合作夥伴LP 6.875%, 9/1/27	1,750	1,600
威瑟福國際有限公司144A 8.625%, 4/30/30⁽¹⁾	1,495	1,352
		18,748


紙張和林產品-0.5%
美世國際有限公司
5.125%, 2/1/29	495	463
144A 5.125%, 2/1/29⁽¹⁾	1,135	1,063
		1,526


藥品-2.2%
博世(BUSCH)美國健康公司144A 8.500%, 1/31/27⁽¹⁾	2,000	1,263
Horizon美國治療公司144A 5.500%, 8/1/27⁽¹⁾	1,710	1,696
Jazz 證券DAC 144A 4.375%, 1/15/29⁽¹⁾	1,925	1,854
Organon &Co.144A 5.125%, 4/30/31⁽¹⁾	1,615	1,512
		6,325


管道-2.5%
Antero Midstream Partners LP 144A 5.375%, 6/15/29⁽¹⁾	1,090	1,065
Crestwood Midstream Partners LP 144A 6.000%, 2/1/29⁽¹⁾	1,085	988

	面值	值

管道-續
DCP 中游運營LP 5.125%, 5/15/29	$ 740	$ 725
EQM 中游合作伙伴有限公司
144A 6.500%, 7/1/27⁽¹⁾	455	456
144A 7.500%, 6/1/30⁽¹⁾	1,425	1,466
NGL 能源運營有限責任公司144A 7.500%, 2/1/26⁽¹⁾	1,665	1,521
NuSTAR 物流有限公司 6.375%, 10/1/30	1,120	1,033
		7,254


房地產-0.5%
肯尼迪-威爾遜， Inc. 5.000%, 3/1/31	1,545	1,317
零售業-1.3%
阿斯伯裏汽車集團公司144A 4.625%, 11/15/29⁽¹⁾	560	494
Bath &Body Works，Inc.144A 6.625%, 10/1/30⁽¹⁾	1,505	1,436
梅西百貨零售控股有限責任公司
144A 5.875%, 3/15/30⁽¹⁾	525	450
144A 6.125%, 3/15/32⁽¹⁾	530	446
新的 Red Finance，Inc.144A 4.000%, 10/15/30⁽¹⁾	1,140	992
		3,818


半導體-1.5%
Amkor 技術公司144A 6.625%, 9/15/27⁽¹⁾	2,815	2,801
Entigis託管公司144A 5.950%, 6/15/30⁽¹⁾	1,485	1,474
		4,275


軟件-1.4%
Clarivate 科學控股公司144A 4.875%, 7/1/29⁽¹⁾	1,485	1,314
共識雲解決方案公司144A 6.500%, 10/15/28⁽¹⁾	1,145	1,018
SS&C 技術公司144A 5.500%, 9/30/27⁽¹⁾	1,770	1,744
		4,076


電信-3.5%
FronTier 通信控股有限公司
144A 5.000%, 5/1/28⁽¹⁾	1,010	949
144A 6.000%, 1/15/30⁽¹⁾	1,100	924
144A 8.750%, 5/15/30⁽¹⁾	955	1,014
Goto 集團公司144A 5.500%, 9/1/27⁽¹⁾	1,230	898
休斯衞星系統公司。 6.625%, 8/1/26	2,010	1,957
流明技術公司144A 5.375%, 6/15/29⁽¹⁾	1,220	1,019
Sprint Corp. 7.625%, 3/1/26	1,900	2,071

見財務報表附註

可轉換收益基金II

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

電信--續
T-Mobile 美國公司 4.750%, 2/1/28	$ 1,395	$ 1,393
		10,225


交通-0.6%
堡壘交通和基礎設施投資者有限責任公司
144A 9.750%, 8/1/27⁽¹⁾	1,160	1,171
144A 5.500%, 5/1/28⁽¹⁾	580	522
		1,693


總計公司債券和票據 (確定成本為186,730美元)		176,510




槓桿貸款-0.5%
商業服務-0.2%
R1 RCM，Inc.B期(1個月SOFR+3.000%) 5.327%, 6/21/29⁽²⁾	585	576
零售業-0.3%
Petco 健康健康股份有限公司第一留置權(3個月倫敦銀行同業拆借利率+3.250%) 5.500%, 3/3/28⁽²⁾	904	873
槓桿貸款總額 (確定成本為1,483美元)		1,449

	共享
可轉換優先股-27.0%
汽車組件-1.8%
Aptiv A系列PLC，5.500%	42,465	5,150
銀行-9.5%
美國銀行(Bank of America Corp.)系列L，7.250	9,140	11,371
富國銀行L系列，7.500%	12,835	16,287
		27,658


商業服務和用品-0.6%
GFL 環境公司，6.000%	29,705	1,879
多元化金融服務-0.4%
Chewy， Inc.2020年強制性可交換信託144A，6.500%⁽¹⁾	1,385	1,291
電力公用事業-4.5%
NextEra 能源公司，5.279	59,355	3,113
NextEra 能源公司，6.219	192,150	10,161
		13,274


醫療保健設備和用品-2.1%
波士頓科學公司A系列，5.500%	57,125	6,216
生命科學工具與服務-2.8%
丹納赫公司B系列，5.000%	5,410	8,233

	共享	值

半導體和半導體設備-3.4%
博通，公司A系列，8.000%	5,910	$ 9,916
電信-1.9%
T-Mobile 美國2020年現金強制性可交換信託144A，5.250%⁽¹⁾	4,565	5,473
可轉換優先股合計 (確定成本為63,540美元)		79,090




優先股 -0.9%
娛樂-0.9%
Livestyle， Inc.系列B^{(3)(4)(5)(6)(7)}	25,188	2,519
Livestyle， Inc.系列B^(3)(4)(5)(6)	5,000	—
		2,519


合計優先股 (確定成本為7,469美元)		2,519




普通股 -0.8%
銀行-0.7%
CCF 控股有限公司⁽⁵⁾⁽⁶⁾	6,367,079	1,910
CCF 控股有限責任公司M類⁽⁵⁾⁽⁶⁾	879,959	264
		2,174


消費者金融-0.1%
埃裏克森，公司⁽⁵⁾⁽⁶⁾	6,354	136
娛樂-0.0%
Livestyle， Inc.^{(3)(4)(5)(6)(7)}	90,407	— ⁽⁸⁾
普通股合計 (確定成本為22,668美元)		2,310




認股權證-0.0%
銀行-0.0%
CCF 控股有限公司⁽⁵⁾⁽⁶⁾	1,455,681	160
媒體-0.0%
Affinion 集團控股^(5)(6)(7)	12,009	—
總計份認股權證 (確定成本為2,371美元)		160

	面值
可轉換債券和票據-85.8%
航空公司-2.4%
美國航空集團公司 6.500%, 7/1/25	$ 2,095	2,338
西南航空公司 1.250%, 5/1/25	3,685	4,660
		6,998

見財務報表附註

可轉換收益基金II

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

汽車製造商-3.4%
福特汽車公司 0.000%, 3/15/26	$ 4,015	$ 4,276
Lucid 集團公司144A 1.250%, 12/15/26⁽¹⁾	3,960	2,486
蔚來，公司
0.000%, 2/1/26	1,515	1,285
0.500%, 2/1/27	2,535	1,924
		9,971


銀行-4.6%
美國銀行金融有限公司
0.125%, 9/1/22	4,515	4,503
0.600%, 5/25/27	5,050	5,053
摩根大通大通銀行北美144A 0.125%, 1/1/23⁽¹⁾	3,945	3,884
		13,440


生物技術-2.0%
布里奇比奧製藥公司 2.250%, 2/1/29	2,150	938
Halozyme 治療公司 0.250%, 3/1/27	1,835	1,716
新基因組學，公司 1.250%, 5/1/25	3,720	3,164
		5,818


商業服務-7.3%
確認控股公司144A 0.000%, 11/15/26⁽¹⁾	4,505	2,750
阻止， Inc. 0.000%, 5/1/26	6,560	5,425
Euronet 全球公司 0.750%, 3/15/49	6,390	6,250
Shift4 支付公司
0.000%, 12/15/25	1,410	1,212
144A 0.500%, 8/1/27⁽¹⁾	3,215	2,307
Stride， Inc. 1.125%, 9/1/27	3,345	3,499
		21,443


計算機-3.1%
3D 系統公司144A 0.000%, 11/15/26⁽¹⁾	3,460	2,569
Lumentum 控股公司
0.500%, 12/15/26	1,645	1,816
144A 0.500%, 6/15/28⁽¹⁾	1,925	1,773
Rapid7， Inc. 0.250%, 3/15/27	645	580
Zscaler， Inc. 0.125%, 7/1/25	1,775	2,198
		8,936


化粧品和個人護理用品-1.9%
美容保健公司(The)144A 1.250%, 10/1/26⁽¹⁾	6,605	5,472

	面值	值

多元化金融服務-3.6%
Coinbase 全球公司 0.500%, 6/1/26	$ 4,990	$ 3,036
摩根大通金融有限公司 0.500%, 6/15/27	3,460	3,749
SOFI 技術公司144A 0.000%, 10/15/26⁽¹⁾	3,955	2,769
Upstart 控股有限公司144A 0.250%, 8/15/26⁽¹⁾	1,970	1,081
		10,635


電子產品-0.8%
II-VI， Inc. 0.250%, 9/1/22	2,175	2,445
能源-替代能源-3.8%
Enval 能源公司
0.000%, 3/1/26	5,010	6,002
0.000%, 3/1/28	2,860	3,529
Sunnova能源國際公司 0.250%, 12/1/26	1,720	1,631
		11,162


娛樂-2.5%
DraftKings 控股公司 0.000%, 3/15/28	4,435	2,665
Vail 度假村公司 0.000%, 1/1/26	5,185	4,715
		7,380


股權房地產投資信託基金(REITs)-0.9%
Pebblebrook 酒店信託 1.750%, 12/15/26	2,730	2,699
保健-產品-2.2%
Exact Science Corp. 0.375%, 3/1/28	3,875	2,802
Insulet Corp. 0.375%, 9/1/26	3,005	3,768
		6,570


醫療保健-服務-3.5%
橡樹街健康公司。 0.000%, 3/15/26	8,050	6,420
Teladoc 健康公司 1.250%, 6/1/27	5,325	3,960
		10,380


互聯網-15.4%
愛彼迎，公司。 0.000%, 3/15/26	4,130	3,593
Booking 控股公司 0.750%, 5/1/25	2,105	2,807
Etsy， Inc.
0.125%, 9/1/27	1,960	1,762
0.250%, 6/15/28	4,465	3,599
Expedia 集團公司 0.000%, 2/15/26	4,860	4,413

見財務報表附註

可轉換收益基金II

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

互聯網-續
Match Group Financeco 2，Inc.144A 0.875%, 6/15/26⁽¹⁾	$ 3,335	$ 3,609
奧克塔， Inc. 0.375%, 6/15/26	3,315	2,825
帕洛阿爾託網絡公司
0.750%, 7/1/23	425	803
0.375%, 6/1/25	3,135	5,436
SEA 有限公司 0.250%, 9/15/26	5,005	3,694
Snap， Inc.144A 0.125%, 3/1/28⁽¹⁾	2,910	1,957
優步技術公司 0.000%, 12/15/25	5,880	4,883
WayFair， Inc. 0.625%, 10/1/25	3,785	2,564
Zillow 集團公司 2.750%, 5/15/25	3,210	3,120
		45,065


休閒時間-2.6%
NCL 股份有限公司144A 1.125%, 2/15/27⁽¹⁾	4,935	3,358
皇家加勒比郵輪有限公司。
4.250%, 6/15/23	1,290	1,262
2.875%, 11/15/23	3,070	2,845
		7,465


機械-多元化-0.7%
Middleby Corp.(The) 1.000%, 9/1/25	1,665	2,070
媒體-4.2%
迪什網絡公司。
0.000%, 12/15/25	2,745	1,943
3.375%, 8/15/26	3,455	2,458
Liberty Media Corp.
1.375%, 10/15/23	2,840	3,583
144A 0.500%, 12/1/50⁽¹⁾	3,585	4,290
		12,274


挖掘-0.3%
鋰美洲公司144A 1.750%, 1/15/27⁽¹⁾	860	749
石油、天然氣和消耗性燃料-1.9%
先鋒自然資源公司 0.250%, 5/15/25	2,485	5,706
藥品-2.4%
Dexcom， Inc. 0.250%, 11/15/25	2,890	2,733
爵士樂投資有限公司 2.000%, 6/15/26	3,615	4,310
		7,043


零售業-0.4%
Burlington 百貨公司 2.250%, 4/15/25	1,055	1,081

	面值	值

半導體-1.7%
Macom 技術解決方案控股公司 0.250%, 3/15/26	$ 1,385	$ 1,355
關於半導體公司。 0.000%, 5/1/27	1,980	2,765
沃爾夫斯皮德，144A公司 0.250%, 2/15/28⁽¹⁾	820	778
		4,898


軟件-13.9%
Akamai 技術公司 0.125%, 5/1/25	2,150	2,467
阿瓦拉拉，144A公司 0.250%, 8/1/26⁽¹⁾	1,075	916
Bill.com 控股公司144A 0.000%, 4/1/27⁽¹⁾	9,020	7,333
CloudFlare，公司144A 0.000%, 8/15/26⁽¹⁾	4,930	4,030
合流， Inc.144A 0.000%, 1/15/27⁽¹⁾	5,755	4,288
Coupa 軟件公司
0.125%, 6/15/25	3,195	2,780
0.375%, 6/15/26	5,290	4,224
Five9， Inc. 0.500%, 6/1/25	890	940
I3 垂直有限責任公司 1.000%, 2/15/25	1,840	1,788
JAMF 控股公司144A 0.125%, 9/1/26⁽¹⁾	1,000	847
Splunk， Inc. 1.125%, 6/15/27	6,580	5,642
Unity Software，Inc.144A 0.000%, 11/15/26⁽¹⁾	7,450	5,553
		40,808


交通-0.3%
航空運輸服務集團公司 1.125%, 10/15/24	655	742
可轉換債券和票據合計 (確定成本為287,110美元)		251,250




長期投資總額-175.3% (確定成本為571,371美元)		513,288

見財務報表附註

可轉換收益基金II

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	共享	值
短期投資 -17.1%
貨幣市場共同基金-17.1%
貝萊德流動性聯邦基金-機構股(7日有效收益率1.728%)⁽⁹⁾	50,112,117	$ 50,112
短期投資總額 (確定成本為50,112美元)		50,112




總投資 -192.4% (確定成本為621,483美元)		$ 563,400
其他資產和負債，淨額-0.3%		903
優先股股-(92.7)%		(271,525)
淨資產 -100.0%		$ 292,778

縮寫：
EV	企業價值
Libor	倫敦銀行間同業拆借利率
有限責任公司	有限責任公司
LP	有限合夥企業
NA	全國協會
房地產投資信託基金	房地產投資信託基金
SOFR	擔保隔夜融資利率

腳註圖例：
⁽¹⁾	證券根據1933年證券法第144A條豁免註冊。這些證券可以在豁免註冊的交易中轉售，通常是轉售給合格的機構買家。截至2022年7月31日，這些證券的價值為199,029美元，佔淨資產的68.0%。
⁽²⁾	可變費率安全性。披露的利率是截至2022年7月31日。括號中的信息代表每種證券的基準利率和參考利率。某些浮動利率證券不是基於公佈的參考利率和利差，而是由發行人或代理機構根據當前市場狀況確定的，或者，對於抵押貸款支持證券，受個人抵押貸款的影響，隨着時間的推移，這些抵押貸款正在償還。這些證券在其説明中沒有指明參考利率和利差。

⁽³⁾	在2022年2月1日至2022年3月1日期間，基金投資組合管理團隊的一名成員是Livestyle，Inc.的董事會成員。
⁽⁴⁾	附屬投資。見財務報表附註中的附註4G。
⁽⁵⁾	此證券的價值是使用重大不可觀察的輸入確定的，並在位於投資表之後的公允價值層級表中報告為3級證券。
⁽⁶⁾	非收入生產。
⁽⁷⁾	安全被限制轉售。
⁽⁸⁾	金額不到500美元。
⁽⁹⁾	該基金的股票是公開發售的，招股説明書和年報也是公開的。

國家/地區權重 ^†
美國美國	93%
百慕大羣島	2
開曼羣島	1
加拿大	1
利比裏亞	1
澤西	1
聯合王國	1
合計	100%
^†截至2022年7月31日佔總投資的百分比。

下表彙總了截至2022年7月31日基金投資的價值，其依據是用於對其進行估值的投入(見財務報表附註中的證券估值附註2A)：

	合計價值在 July 31, 2022	級別 1 報價	級別 2 意義重大可觀察到的輸入量	第 3級意義重大看不見輸入量
資產：
債務證券：
公司債券和票據	$176,510	$ —	$176,510	$ —
槓桿貸款	1,449	—	1,449	—
可轉換債券和票據	251,250	—	251,250	—
股權證券：
可轉換優先股	79,090	72,326	6,764	—
普通股股	2,310	—	—	2,310
優先股	2,519	—	—	2,519 ⁽¹⁾
認股權證	160	—	—	160 ⁽¹⁾
貨幣市場共同基金	50,112	50,112	—	—
總投資	$563,400	$122,438	$435,973	$4,989

⁽¹⁾	包括當前定價為零(0美元)的內部公允價值證券。

沒有與2022年7月31日持有的證券相關的資金流入或流出第 3級。

有關縮寫的信息，請參見第18頁開始的關鍵投資條款。

見財務報表附註

可轉換收益基金II

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

以下是基金3級投資的資產對賬，其中使用了重大不可觀察到的投入來確定公允價值。

	合計	常見的股票	首選股票	認股權證
證券投資
截至2022年1月31日的餘額：	$ 6,202	$ 3,348	$ 2,519 ^(a)	$ 335^(a)
淨額未實現升值(折舊)變化^(b)	(1,213)	(1,038)	—	(175)
截至2022年7月31日的餘額	$ 4,989	$ 2,310	$ 2,519 ^(a)	$ 160^(a)

^(a)包括目前定價為零(0美元)的內部公允價值證券。

^(b)截至2022年7月31日，仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化為1213美元。

下表提供了有關2022年7月31日按公允價值計量並歸類為3級的投資所使用的估值技術和投入的附加信息：

證券投資 -資產	結束天平 at July 31, 2022	使用的估值技術	看不見的輸入量	輸入值
優先股股票：
Livestyle， Inc.系列B	$2,519	市場和公司可比	EV 倍數	1.41x (0.26x - 3.02x)
			流動性不足折扣	-75% - 30%

普通股票：
CCF 控股有限公司	$1,910	市場和公司可比	EV 倍數	1.05x (0.59x - 1.52x)
				0.61x (0.37x - 0.87x)
			流動性不足折扣	20%

CCF 控股有限責任公司M類	$ 264	市場和公司可比	EV 倍數	1.05x (0.59x - 1.52x)
				0.61x (0.37x - 0.87x)
			流動性不足折扣	20%

埃裏克森，公司	$ 136	市場和公司可比	EV 倍數	1.18x (0.62x - 2.58x)
				10.81x (9.04x - 12.83x)
				0.83x (0.44x - 1.56x)
			併購交易倍數	0.96x (0.41x - 1.96x)
			流動性不足折扣	20%

Livestyle， Inc.	$ —⁽¹⁾	市場和公司可比	EV 倍數	1.41x (0.26x - 3.02x)
			流動性不足折扣	-75% - 30%

認股權證：
CCF 控股有限公司	$ 160	市場和公司可比	EV 倍數	1.05x (0.59x - 1.52x)
				0.61x (0.37x - 0.87x)
			流動性不足折扣	20%
		布萊克-斯科爾斯模型	波動性	50.96%


⁽¹⁾金額不到500美元。

見財務報表附註

多元化收益& 可轉換基金

投資明細表(未經審計)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值
公司債券和票據-19.3%
航空航天和國防-0.3%
TransDigm， Inc. 5.500%, 11/15/27⁽¹⁾	$ 510	$ 481
凱旋集團，Inc.
144A 8.875%, 6/1/24⁽¹⁾⁽²⁾	143	148
144A 6.250%, 9/15/24⁽¹⁾⁽²⁾	175	168
		797


航空公司-0.3%
美國航空公司144A 11.750%, 7/15/25⁽¹⁾⁽²⁾	300	333
達美航空公司 7.375%, 1/15/26⁽¹⁾	275	289
		622


汽車組件-0.8%
美國車軸製造有限公司 6.500%, 4/1/27⁽¹⁾	390	374
Clario 全局LP 144A 8.500%, 5/15/27⁽¹⁾⁽²⁾	645	651
固特異輪胎橡膠公司(The)
9.500%, 5/31/25	250	264
5.250%, 4/30/31⁽¹⁾	265	238
5.250%, 7/15/31	305	265
天納科，公司144A 7.875%, 1/15/29⁽¹⁾⁽²⁾	130	129
		1,921


汽車製造商-0.6%
福特汽車公司
9.000%, 4/22/25⁽¹⁾	530	587
9.625%, 4/22/30⁽¹⁾	460	550
7.450%, 7/16/31⁽¹⁾	250	272
		1,409


建築材料 -0.4%
建築商 FirstSource，Inc.144A 6.375%, 6/15/32⁽²⁾	245	244
格里芬公司。 5.750%, 3/1/28	355	340
科珀斯，144A公司 6.000%, 2/15/25⁽¹⁾⁽²⁾	305	290
		874


化學品-0.3%
化學公司144A 5.750%, 11/15/28⁽²⁾	390	372
Tronox， Inc.144A 4.625%, 3/15/29⁽¹⁾⁽²⁾	300	258
		630


商業服務-0.9%
ADT Security Corp.(The)144A 4.125%, 8/1/29⁽²⁾	400	360
AVIS 平價租車有限責任公司144A 5.375%, 3/1/29⁽²⁾	420	383

	面值	值

商業服務服務-續
豪華酒店公司144A 8.000%, 6/1/29⁽¹⁾⁽²⁾	$ 285	$ 249
Herc 控股公司144A 5.500%, 7/15/27⁽²⁾	255	255
赫茲公司144A 5.000%, 12/1/29⁽¹⁾⁽²⁾	435	372
Nesco 控股II公司144A 5.500%, 4/15/29⁽¹⁾⁽²⁾	285	247
聯合租賃北美公司 5.250%, 1/15/30⁽¹⁾	310	313
		2,179


計算機-0.2%
禿鷹合併子公司144A 7.375%, 2/15/30⁽²⁾	275	241
NCR Corp.144A 5.125%, 4/15/29⁽¹⁾⁽²⁾	330	317
		558


集裝箱和包裝-0.4%
Berry Global，Inc.144A 5.625%, 7/15/27⁽¹⁾⁽²⁾	270	273
歐文斯-布羅克韋(Owens-Brockway)玻璃容器公司144A 6.625%, 5/13/27⁽¹⁾⁽²⁾	385	370
Trivium 包裝金融B.V.144A 8.500%, 8/15/27⁽¹⁾⁽²⁾	355	339
		982


化粧品和個人護理用品-0.2%
科蒂， Inc.144A 6.500%, 4/15/26⁽²⁾	255	250
Edgewell 個人護理公司144A 5.500%, 6/1/28⁽¹⁾⁽²⁾	300	294
		544


多元化金融服務-0.6%
Nationstar 抵押貸款控股公司
144A 5.500%, 8/15/28⁽¹⁾⁽²⁾	290	255
144A 5.750%, 11/15/31⁽¹⁾⁽²⁾	145	121
納維特公司
6.750%, 6/15/26⁽¹⁾	375	357
5.000%, 3/15/27⁽¹⁾	285	258
OneMain 金融公司
8.250%, 10/1/23⁽¹⁾	320	325
6.625%, 1/15/28⁽¹⁾	140	131
		1,447


電子設備、儀器及部件-0.2%
Wesco 分銷公司144A 7.250%, 6/15/28⁽¹⁾⁽²⁾	500	518
電子產品-0.2%
II-VI，公司144A 5.000%, 12/15/29⁽²⁾	400	381
娛樂-1.2%
凱撒娛樂公司
144A 6.250%, 7/1/25⁽¹⁾⁽²⁾	430	429

見財務報表附註

多元化收益& 可轉換基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

娛樂-續
144A 4.625%, 10/15/29⁽²⁾	$ 425	$ 360
CDI託管發行商，Inc.144A 5.750%, 4/1/30⁽²⁾	365	357
雪松公平LP 5.375%, 4/15/27⁽¹⁾	465	453
國際遊戲技術公司144A 6.250%, 1/15/27⁽¹⁾⁽²⁾	450	458
獅門資本控股有限公司144A 5.500%, 4/15/29⁽¹⁾⁽²⁾	410	334
海洋世界公園和娛樂公司144A 5.250%, 8/15/29⁽¹⁾⁽²⁾	425	381
		2,772


環境服務-0.2%
GFL 環境公司144A 4.750%, 6/15/29⁽¹⁾⁽²⁾	545	501
股權房地產投資信託基金(REITs)-0.5%
鐵山公司144A 5.250%, 7/15/30⁽¹⁾⁽²⁾	425	398
Park Intermediate Holdings LLC
144A 5.875%, 10/1/28⁽²⁾	260	255
144A 4.875%, 5/15/29⁽¹⁾⁽²⁾	290	267
服務屬性信任 7.500%, 9/15/25	250	242
		1,162


食品和飲料-0.5%
業績食品集團144A 4.250%, 8/1/29⁽¹⁾⁽²⁾	300	267
郵報控股公司144A 4.500%, 9/15/31⁽¹⁾⁽²⁾	300	266
西蒙斯食品公司144A 4.625%, 3/1/29⁽¹⁾⁽²⁾	300	274
美國食品公司
144A 6.250%, 4/15/25⁽¹⁾⁽²⁾	220	224
144A 4.750%, 2/15/29⁽¹⁾⁽²⁾	180	168
		1,199


食品服務-0.2%
Aramark 服務公司144A 5.000%, 2/1/28⁽¹⁾⁽²⁾	390	381
醫療保健-產品-0.2%
Medline 借款人LP 144A 5.250%, 10/1/29⁽¹⁾⁽²⁾	415	375
醫療保健-服務-0.6%
Centene 公司 4.625%, 12/15/29⁽¹⁾	370	365
選擇醫療公司144A 6.250%, 8/15/26⁽¹⁾⁽²⁾	280	281
宗旨：Healthcare Corp.
144A 6.125%, 10/1/28⁽¹⁾⁽²⁾	550	536
144A 6.125%, 6/15/30⁽²⁾	120	121
		1,303

	面值	值

房屋建築商-0.1%
畢加索金融子公司144A 6.125%, 6/15/25⁽¹⁾⁽²⁾	$ 247	$ 250
互聯網-0.5%
Match Group Holdings II LLC 144A 5.000%, 12/15/27⁽¹⁾⁽²⁾	395	383
優步技術公司
144A 8.000%, 11/1/26⁽¹⁾⁽²⁾	235	239
144A 7.500%, 9/15/27⁽¹⁾⁽²⁾	370	375
144A 6.250%, 1/15/28⁽²⁾	255	251
		1,248


投資公司-0.2%
Compass 集團多元化控股有限責任公司144A 5.250%, 4/15/29⁽¹⁾⁽²⁾	435	384
鐵和鋼-0.2%
克利夫蘭-克里夫斯公司 5.875%, 6/1/27⁽¹⁾	455	453
休閒時間-0.4%
嘉年華公司144A 10.500%, 2/1/26⁽¹⁾⁽²⁾	265	278
NCL 股份有限公司144A 5.875%, 3/15/26⁽¹⁾⁽²⁾	300	245
皇家加勒比郵輪有限公司144A 11.500%, 6/1/25⁽¹⁾⁽²⁾	336	360
		883


住宿-0.4%
希爾頓國內運營有限公司
4.875%, 1/15/30	125	121
144A 4.000%, 5/1/31⁽¹⁾⁽²⁾	225	202
希爾頓大假期借款人託管有限責任公司144A 5.000%, 6/1/29⁽²⁾	415	367
米高梅度假村國際 4.750%, 10/15/28⁽¹⁾	305	277
		967


機械-建築和採礦-0.1%
特雷克斯公司144A 5.000%, 5/15/29⁽¹⁾⁽²⁾	280	250
媒體-2.0%
CCO 控股有限責任公司
4.500%, 5/1/32⁽¹⁾	290	251
144A 5.375%, 6/1/29⁽¹⁾⁽²⁾	385	367
CSC 控股有限責任公司144A 7.500%, 4/1/28⁽¹⁾⁽²⁾	445	408
DirecTV 融資有限責任公司144A 5.875%, 8/15/27⁽¹⁾⁽²⁾	575	536
DISH DBS Corp.
7.375%, 7/1/28⁽¹⁾	420	299
144A 5.750%, 12/1/28⁽¹⁾⁽²⁾	230	187
灰色託管II，Inc.144A 5.375%, 11/15/31⁽²⁾	275	243
格雷電視公司
144A 7.000%, 5/15/27⁽²⁾	365	367
144A 4.750%, 10/15/30⁽¹⁾⁽²⁾	295	254

見財務報表附註

多元化收益& 可轉換基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

媒體-續
Nexstar 媒體公司144A 5.625%, 7/15/27⁽¹⁾⁽²⁾	$ 445	$ 446
斯克裏普斯托管II，Inc.144A 5.375%, 1/15/31⁽²⁾	415	347
天狼星XM無線電公司144A 4.000%, 7/15/28⁽¹⁾⁽²⁾	450	418
TEGNA， Inc. 5.000%, 9/15/29⁽¹⁾	280	274
維珍媒體擔保金融公司144A 5.500%, 5/15/29⁽¹⁾⁽²⁾	395	375
		4,772


挖掘-0.1%
哈德貝(Hudbay)礦業公司144A 6.125%, 4/1/29⁽²⁾	415	323
石油、天然氣和消耗性燃料-2.1%
Antero 資源公司144A 7.625%, 2/1/29⁽¹⁾⁽²⁾	445	469
卡隆石油公司144A 8.000%, 8/1/28⁽²⁾	355	360
Citgo石油公司144A 6.375%, 6/15/26⁽¹⁾⁽²⁾	260	250
CNX 資源公司144A 7.250%, 3/14/27⁽¹⁾⁽²⁾	465	471
Comstock 資源公司
144A 6.750%, 3/1/29⁽¹⁾⁽²⁾	295	292
144A 5.875%, 1/15/30⁽²⁾	285	268
西方石油公司。
5.550%, 3/15/26⁽¹⁾	260	267
6.625%, 9/1/30⁽¹⁾	220	244
PDC 能源公司 5.750%, 5/15/26⁽¹⁾	435	425
SM 能源公司 6.500%, 7/15/28⁽¹⁾	530	522
西南能源公司 5.375%, 3/15/30⁽¹⁾	285	280
Sunoco LP
5.875%, 3/15/28⁽¹⁾	260	249
4.500%, 4/30/30	145	127
美國壓縮合作夥伴LP 6.875%, 9/1/27⁽¹⁾	415	379
威瑟福國際有限公司144A 8.625%, 4/30/30⁽¹⁾⁽²⁾	395	357
		4,960


紙張和林產品-0.1%
美世國際有限公司144A 5.125%, 2/1/29⁽¹⁾⁽²⁾	300	281
藥品-0.7%
博世(BUSCH)美國健康公司144A 8.500%, 1/31/27⁽¹⁾⁽²⁾	550	347
Horizon美國治療公司144A 5.500%, 8/1/27⁽¹⁾⁽²⁾	285	283
Jazz 證券DAC 144A 4.375%, 1/15/29⁽¹⁾⁽²⁾	555	534

	面值	值

藥品-續
Organon &Co.144A 5.125%, 4/30/31⁽¹⁾⁽²⁾	$ 395	$ 370
		1,534


管道-0.8%
Antero Midstream Partners LP 144A 5.375%, 6/15/29⁽²⁾	290	283
Crestwood Midstream Partners LP 144A 6.000%, 2/1/29⁽¹⁾⁽²⁾	280	255
DCP 中游運營LP 5.125%, 5/15/29⁽¹⁾	370	362
EQM 中游合作伙伴有限公司
144A 6.500%, 7/1/27⁽¹⁾⁽²⁾	120	120
144A 7.500%, 6/1/30⁽²⁾	360	371
NGL 能源運營有限責任公司144A 7.500%, 2/1/26⁽¹⁾⁽²⁾	290	265
NuSTAR 物流有限公司 6.375%, 10/1/30⁽¹⁾	305	281
		1,937


房地產 -0.2%
肯尼迪-威爾遜， Inc. 5.000%, 3/1/31⁽¹⁾	395	337
零售業-0.5%
阿斯伯裏汽車集團公司
4.750%, 3/1/30⁽¹⁾	267	233
144A 4.625%, 11/15/29⁽²⁾	145	128
Bath &Body Works，Inc.144A 6.625%, 10/1/30⁽¹⁾⁽²⁾	325	310
梅西百貨零售控股有限責任公司
144A 5.875%, 3/15/30⁽²⁾	135	116
144A 6.125%, 3/15/32⁽²⁾	135	113
新的 Red Finance，Inc.144A 4.000%, 10/15/30⁽²⁾	300	261
		1,161


半導體-0.4%
Amkor 技術公司144A 6.625%, 9/15/27⁽¹⁾⁽²⁾	485	483
Entigis託管公司144A 5.950%, 6/15/30⁽²⁾	505	501
		984


軟件-0.4%
Clarivate 科學控股公司144A 4.875%, 7/1/29⁽²⁾	300	266
共識雲解決方案公司144A 6.500%, 10/15/28⁽²⁾	295	262
SS&C 技術公司144A 5.500%, 9/30/27⁽¹⁾⁽²⁾	480	473
		1,001


電信-1.1%
FronTier 通信控股有限公司
144A 5.000%, 5/1/28⁽¹⁾⁽²⁾	265	249
144A 6.000%, 1/15/30⁽¹⁾⁽²⁾	280	235
144A 8.750%, 5/15/30⁽²⁾	240	255

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多元化收益& 可轉換基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

電信--續
Goto 集團公司144A 5.500%, 9/1/27⁽¹⁾⁽²⁾	$ 430	$ 314
休斯衞星系統公司。 6.625%, 8/1/26⁽¹⁾	400	390
流明技術公司144A 5.375%, 6/15/29⁽¹⁾⁽²⁾	315	263
Sprint Corp. 7.625%, 3/1/26⁽¹⁾	465	507
T-Mobile 美國公司 4.750%, 2/1/28	350	349
		2,562


交通-0.2%
堡壘交通和基礎設施投資者有限責任公司
144A 9.750%, 8/1/27⁽¹⁾⁽²⁾	350	353
144A 5.500%, 5/1/28⁽¹⁾⁽²⁾	150	135
		488


總計公司債券和票據 (確定成本為48,259美元)		45,330




槓桿貸款-0.1%
商業服務-0.0%
R1 RCM，Inc.B期(1個月SOFR+3.000%) 5.327%, 6/21/29⁽³⁾	150	148
零售額-0.1%
Petco 健康健康股份有限公司第一留置權(3個月倫敦銀行同業拆借利率+3.250%) 5.500%, 3/3/28⁽³⁾	232	224
槓桿貸款總額 (確定成本為381美元)		372

	共享
可轉換優先股-10.6%
汽車組件-0.5%
Aptiv A系列PLC，5.500%⁽¹⁾	8,730	1,059
銀行-1.5%
富國銀行L系列，7.500%	2,700	3,426
資本市場-0.5%
KKR &Co.C系列，6.000%⁽¹⁾	15,280	1,070
商業服務和用品-0.5%
GFL 環境公司，6.000%⁽¹⁾	17,770	1,124
多元化金融服務-0.2%
Chewy， Inc.2020年強制性可交換信託144A，6.500%⁽²⁾	610	568
電力公用事業-2.3%
NextEra 能源公司，4.872	36,480	2,240

	共享	值
電力公用事業-續
NextEra 能源公司，5.279⁽¹⁾	61,870	$ 3,245
		5,485


醫療保健設備和用品-0.8%
波士頓科學公司A系列，5.500%⁽¹⁾	16,130	1,755
生活科學工具和服務-1.1%
丹納赫公司B系列，5.000%	1,705	2,595
半導體和半導體設備-1.8%
博通，公司A系列，8.000%⁽¹⁾	2,570	4,312
電信-1.4%
T-Mobile 美國2020年現金強制性可交換信託144A，5.250%⁽¹⁾⁽²⁾	2,830	3,393
可轉換優先股合計 (確定成本為24,264美元)		24,787




優先股 -0.1%
娛樂-0.1%
Livestyle， Inc.系列B^{(4)(5)(6)(7)(8)}	3,783	378
Livestyle， Inc.系列B^(4)(5)(6)(7)	1,250	—
		378


合計優先股 (確定成本為1,621美元)		378




普通股-33.7%
空運貨運和物流-0.2%
聯合包裹服務公司B類	2,920	569
汽車-1.5%
特斯拉， Inc.⁽⁷⁾	3,996	3,562
銀行-1.4%
CCF 控股有限公司⁽⁶⁾⁽⁷⁾	1,026,972	308
CCF 控股有限責任公司M類⁽⁶⁾⁽⁷⁾	219,990	66
摩根大通大通公司。	12,660	1,460
富國銀行 Fargo&Co.	34,255	1,503
		3,337


生物技術-1.0%
AbbVie，公司⁽⁹⁾	10,545	1,513
Horizon 治療公司⁽⁷⁾⁽⁹⁾	4,515	375
Vertex 製藥公司⁽⁷⁾	1,955	548
		2,436


資本市場-1.0%
嘉信理財(The)⁽⁹⁾	11,755	812
CME 集團公司A類⁽⁹⁾	4,690	936
標準普爾全球公司	1,325	499
		2,247

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多元化收益& 可轉換基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	共享	值

化學品-0.6%
杜邦 de Nemour，Inc.	13,615	$ 833
舍温-威廉姆斯公司(The)	2,665	645
		1,478


商業服務和用品-0.6%
廢物管理公司	8,915	1,467
通信設備-0.3%
思科系統公司	16,520	750
電力公用事業-0.7%
Exelon Corp.	35,935	1,671
電氣設備-0.2%
Generac 控股公司⁽⁷⁾	2,070	555
能源設備和服務-0.7%
斯倫貝謝北卡羅來納州⁽⁹⁾	41,735	1,545
娛樂-0.0%
Livestyle， Inc.^{(4)(5)(6)(7)(8)}	13,574	— ⁽¹⁰⁾
股權房地產投資-0.6%
美國鐵塔公司。⁽⁹⁾	4,875	1,320
食品和史泰博零售業-0.8%
Costco 批發公司。⁽⁹⁾	3,340	1,808
醫療保健設備和用品-0.9%
雅培實驗室	7,550	822
Dexcom， Inc.⁽⁷⁾	5,320	436
直覺外科手術公司。⁽⁷⁾⁽⁹⁾	3,675	846
		2,104


醫療保健提供商和服務-1.3%
麥凱森公司⁽⁹⁾	2,880	984
UnitedHealth 集團公司⁽⁹⁾	3,787	2,054
		3,038


酒店、餐飲和休閒-1.3%
Booking 控股公司⁽⁷⁾⁽⁹⁾	700	1,355
墨西哥燒烤公司A類⁽⁷⁾⁽⁹⁾	605	946
米高梅度假村國際	23,125	757
		3,058


保險-0.4%
怡安 A類plc⁽⁹⁾	3,175	924
互動式媒體和服務-2.3%
Alphabet，公司A類⁽⁷⁾	37,300	4,339
Meta Platform，Inc.A類⁽⁷⁾	6,135	976
		5,315


互聯網和直銷零售-1.6%
亞馬遜， Inc.⁽⁷⁾⁽⁹⁾	26,945	3,636

	共享	值

IT 服務-2.1%
埃森哲 A類⁽⁹⁾	5,220	$ 1,599
EPAM 系統公司⁽⁷⁾	1,062	371
萬事達卡，公司A類⁽⁹⁾	4,380	1,549
Visa，公司A類	7,100	1,506
		5,025


生活科學工具和服務-1.0%
IQVIA 控股公司⁽⁷⁾	4,935	1,186
Thermo 費希爾科學公司	2,045	1,224
		2,410


機械-0.2%
迪爾 &Co.	1,565	537
多行零售-0.2%
目標公司。	2,770	453
石油、天然氣和消耗性燃料-1.0%
康菲石油 ⁽⁹⁾	11,270	1,098
德文郡能源公司⁽⁹⁾	18,215	1,145
		2,243


藥品-1.0%
禮來公司。⁽⁹⁾	4,545	1,499
Zoetis，公司A類	4,685	855
		2,354


公路和鐵路-0.7%
聯合太平洋公司。	7,160	1,627
半導體和半導體設備-2.1%
Enval 能源公司⁽⁷⁾⁽⁹⁾	4,560	1,296
LAM 研究公司。	2,035	1,019
Marvell 科技公司⁽⁹⁾	10,735	598
美光科技，Inc.⁽⁹⁾	16,235	1,004
NVIDIA 公司	5,430	986
		4,903


軟件-4.4%
Adobe， Inc.⁽⁷⁾	720	295
Atlassian 公司A類⁽⁷⁾⁽⁹⁾	2,720	569
CrowdStrike 控股公司A類⁽⁷⁾⁽⁹⁾	5,615	1,031
Intuit， Inc.⁽⁹⁾	2,970	1,355
微軟公司⁽⁹⁾	19,656	5,518
Salesforce， Inc.⁽⁷⁾	2,320	427
ServiceNow，公司⁽⁷⁾⁽⁹⁾	2,290	1,023
		10,218


專業零售業-0.9%
家得寶 Depot，Inc.⁽⁹⁾	5,100	1,535
TJX Cos，Inc.(The)	9,270	567
		2,102


技術硬件、存儲和外圍設備-2.3%
蘋果， Inc.	33,805	5,494

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多元化收益& 可轉換基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	共享	值

紡織品、服裝和奢侈品-0.4%
耐克，B類公司	7,310	$ 840
普通股合計 (確定成本為87,785美元)		79,026




認股權證-0.0%
銀行-0.0%
CCF 控股有限公司⁽⁶⁾⁽⁷⁾	363,920	40
總計保修期 (已確定成本$-)		40

	面值
可轉換債券和票據-75.0%
航空公司-1.6%
美國航空集團公司 6.500%, 7/1/25	$ 775	865
西南航空公司 1.250%, 5/1/25⁽¹⁾	2,215	2,801
		3,666


汽車製造商-1.1%
福特汽車公司 0.000%, 3/15/26⁽¹⁾	2,050	2,183
Lucid 集團公司144A 1.250%, 12/15/26⁽²⁾	640	402
		2,585


銀行-1.4%
巴克萊銀行銀行 0.000%, 2/18/25	1,185	1,270
美國銀行金融有限公司 0.600%, 5/25/27	2,010	2,011
		3,281


生物技術-3.9%
BioMarin 製藥公司
0.599%, 8/1/24	120	120
1.250%, 5/15/27	2,145	2,154
細胞動力學，144A公司 3.500%, 7/1/27⁽²⁾	1,040	1,130
全球血液治療公司144A 1.875%, 12/15/28⁽²⁾	550	667
Halozyme 治療公司 0.250%, 3/1/27	3,800	3,553
Sarepta 治療公司 1.500%, 11/15/24⁽¹⁾	995	1,455
		9,079


商業服務-6.5%
阻止， Inc.
0.125%, 3/1/25	2,170	2,216
0.000%, 5/1/26⁽¹⁾	1,725	1,427
0.250%, 11/1/27⁽¹⁾	2,080	1,662
切格， Inc. 0.125%, 3/15/25	2,855	2,460

	面值	值

商業服務服務-續
Euronet 全球公司 0.750%, 3/15/49	$ 975	$ 954
償還控股公司144A 0.000%, 2/1/26⁽²⁾	1,350	1,043
Shift4 支付公司
0.000%, 12/15/25⁽¹⁾	1,575	1,353
144A 0.500%, 8/1/27⁽²⁾	2,440	1,751
Stride， Inc. 1.125%, 9/1/27⁽¹⁾	2,320	2,427
		15,293


計算機-4.3%
CyberArk 軟件有限公司 0.000%, 11/15/24	1,000	1,078
KBR， Inc. 2.500%, 11/1/23	850	1,800
Lumentum 控股公司
0.500%, 12/15/26⁽¹⁾	2,210	2,440
144A 0.500%, 6/15/28⁽²⁾	1,085	999
Pure 存儲公司 0.125%, 4/15/23⁽¹⁾	1,195	1,413
Rapid7， Inc. 0.250%, 3/15/27	1,390	1,250
Zscaler， Inc. 0.125%, 7/1/25⁽¹⁾	960	1,189
		10,169


化粧品和個人護理用品-0.6%
美容保健公司(The)144A 1.250%, 10/1/26⁽²⁾	1,710	1,417
多元化金融服務-1.5%
漢農阿姆斯特朗可持續基礎設施資本公司 0.000%, 8/15/23	1,380	1,314
摩根大通金融有限公司 0.500%, 6/15/27	1,955	2,118
		3,432


電子產品-0.4%
II-VI， Inc. 0.250%, 9/1/22	780	877
能源-替代能源 -2.0%
Enval 能源公司
0.000%, 3/1/26⁽¹⁾	2,700	3,235
0.000%, 3/1/28⁽¹⁾	1,275	1,573
		4,808


娛樂-2.7%
LIVE Nation Entertainment，Inc. 2.000%, 2/15/25⁽¹⁾	3,615	4,054
Vail 度假村公司 0.000%, 1/1/26⁽¹⁾	2,535	2,305
		6,359

見財務報表附註

多元化收益& 可轉換基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

股權房地產投資信託基金(REITs)-2.6%
阿波羅商業房地產金融公司 4.750%, 8/23/22	$ 3,755	$ 3,741
HAT Holdings I LLC 144A 0.000%, 5/1/25⁽²⁾	830	770
Pebblebrook 酒店信託 1.750%, 12/15/26⁽¹⁾	1,620	1,602
		6,113


保健-產品-2.2%
ConMed Corp.144A 2.250%, 6/15/27⁽²⁾	870	833
EnVista 控股公司 2.375%, 6/1/25	260	519
Insulet Corp. 0.375%, 9/1/26⁽¹⁾	1,185	1,486
Natera， Inc. 2.250%, 5/1/27	230	334
Novocure 有限公司 0.000%, 11/1/25	780	674
Tandem 糖尿病護理公司144A 1.500%, 5/1/25⁽²⁾	1,385	1,345
		5,191


醫療保健-服務-0.6%
Elevance Health，Inc. 2.750%, 10/15/42	205	1,390
互聯網-11.4%
愛彼迎，公司。 0.000%, 3/15/26⁽¹⁾	1,000	870
Booking 控股公司 0.750%, 5/1/25⁽¹⁾	1,125	1,500
Etsy， Inc. 0.250%, 6/15/28⁽¹⁾	4,025	3,244
Expedia 集團公司 0.000%, 2/15/26⁽¹⁾	1,550	1,408
奧克塔， Inc. 0.125%, 9/1/25	2,310	2,146
帕洛阿爾託網絡公司
0.750%, 7/1/23⁽¹⁾	910	1,719
0.375%, 6/1/25⁽¹⁾	1,980	3,433
功能完善， Inc.144A 0.125%, 11/15/26⁽²⁾	2,200	1,872
Shopify， Inc. 0.125%, 11/1/25	1,440	1,236
Snap， Inc.144A 0.125%, 3/1/28⁽²⁾	4,870	3,275
TechTarget， Inc.144A 0.000%, 12/15/26⁽²⁾	1,970	1,590
優步技術公司 0.000%, 12/15/25	3,185	2,645
Zillow 集團公司 2.750%, 5/15/25	1,800	1,750
		26,688


休閒時間 -1.8%
NCL 股份有限公司144A 1.125%, 2/15/27⁽¹⁾⁽²⁾	3,435	2,338

	面值	值

休閒時間-續
皇家加勒比郵輪有限公司。
4.250%, 6/15/23	$ 810	$ 792
2.875%, 11/15/23⁽¹⁾	1,190	1,103
		4,233


機械-多元化-0.9%
圖表工業公司144A 1.000%, 11/15/24⁽¹⁾⁽²⁾	425	1,430
Middleby Corp.(The) 1.000%, 9/1/25⁽¹⁾	480	597
		2,027


媒體-4.9%
迪什網絡公司。 0.000%, 12/15/25⁽¹⁾	3,585	2,538
Liberty 寬帶公司
144A 1.250%, 9/30/50⁽²⁾	2,995	2,785
144A 2.750%, 9/30/50⁽²⁾	2,240	2,139
Liberty Media Corp. 1.375%, 10/15/23⁽¹⁾	1,335	1,684
Liberty Media Corp-Liberty F1 1.000%, 1/30/23	320	588
世界摔跤娛樂公司 3.375%, 12/15/23	600	1,682
		11,416


挖掘-2.1%
鋰美洲公司144A 1.750%, 1/15/27⁽²⁾	1,635	1,425
利文特公司 4.125%, 7/15/25	220	647
MP 材料公司144A 0.250%, 4/1/26⁽¹⁾⁽²⁾	2,030	2,041
SSR 礦業公司 2.500%, 4/1/39	680	767
		4,880


石油、天然氣和消耗性燃料-1.9%
EQT 公司 1.750%, 5/1/26⁽¹⁾	525	1,573
先鋒自然資源公司 0.250%, 5/15/25⁽¹⁾	1,290	2,962
		4,535


製藥-3.7%
Dexcom， Inc. 0.250%, 11/15/25⁽¹⁾	4,410	4,170
爵士樂投資有限公司 2.000%, 6/15/26⁽¹⁾	3,165	3,774
Pacira 生物科學公司 0.750%, 8/1/25	650	670
		8,614


半導體-3.7%
Impinj， Inc.144A 1.125%, 5/15/27⁽²⁾	945	954

見財務報表附註

多元化收益& 可轉換基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

半導體-續
Macom 技術解決方案控股公司 0.250%, 3/15/26⁽¹⁾	$ 1,935	$ 1,893
微芯科技有限公司 0.125%, 11/15/24⁽¹⁾	1,915	1,983
關於半導體公司。 0.000%, 5/1/27⁽¹⁾	680	950
Silicon 實驗室公司 0.625%, 6/15/25⁽¹⁾	490	656
沃爾夫斯皮德，144A公司 0.250%, 2/15/28⁽²⁾	2,420	2,297
		8,733


軟件-11.9%
Akamai 技術公司 0.125%, 5/1/25	1,495	1,715
阿瓦拉拉，144A公司 0.250%, 8/1/26⁽²⁾	1,270	1,083
Bill.com 控股公司
0.000%, 12/1/25⁽¹⁾	650	730
144A 0.000%, 4/1/27⁽²⁾	2,230	1,813
Box， Inc. 0.000%, 1/15/26	1,155	1,426
CloudFlare，公司144A 0.000%, 8/15/26⁽²⁾	5,150	4,210
合流， Inc.144A 0.000%, 1/15/27⁽²⁾	1,510	1,125
Coupa 軟件公司 0.125%, 6/15/25	2,345	2,040
Datadog，公司 0.125%, 6/15/25⁽¹⁾	535	705
Evolent Health，Inc. 1.500%, 10/15/25	2,075	2,484
JAMF 控股公司144A 0.125%, 9/1/26⁽¹⁾⁽²⁾	1,670	1,414
MongoDB， Inc. 0.250%, 1/15/26⁽¹⁾	735	1,185
Splunk， Inc.
0.500%, 9/15/23⁽¹⁾	2,475	2,456
1.125%, 9/15/25	1,025	1,028
1.125%, 6/15/27	420	360
泰勒科技公司 0.250%, 3/15/26⁽¹⁾	2,135	2,224
Unity Software，Inc.144A 0.000%, 11/15/26⁽¹⁾⁽²⁾	2,650	1,975
		27,973


電信-0.5%
Viavi 解決方案公司 1.000%, 3/1/24⁽¹⁾	1,090	1,313
交通-0.8%
航空運輸服務集團公司 1.125%, 10/15/24	1,665	1,886
可轉換債券和票據合計 (確定成本為187,731美元)		175,958




長期投資總額-138.8% (確定成本為350,041美元)		325,891

	共享	值
短期投資-7.8%
貨幣市場共同基金-7.8%
貝萊德流動性聯邦基金-機構股(7日有效收益率1.728%)⁽¹¹⁾	18,212,069	$ 18,212
短期投資總額 (確定成本為18,212美元)		18,212




在書面期權之前的總投資 -146.6 (確定成本為368,253美元)		344,103


已寫入選項-(0.0%)
(參見開放書面期權時間表)
共個書面選項 (保費收入為67美元)		(95)




總投資，扣除書面期權-146.6% (確定成本為368,186美元)		$ 344,008
其他資產和負債淨額-(46.6%)		(109,308)
淨資產 -100.0%		$ 234,700

縮寫：
EV	企業價值
Libor	倫敦銀行間同業拆借利率
有限責任公司	有限責任公司
LP	有限合夥企業
房地產投資信託基金	房地產投資信託基金
標普	標準普爾 &P
SOFR	擔保隔夜融資利率

腳註圖例：
⁽¹⁾	全部或部分證券被分離為保證金貸融資的抵押品。作為抵押品的證券價值為107,497美元。
⁽²⁾	證券根據1933年證券法第144A條豁免註冊。這些證券可以在豁免註冊的交易中轉售，通常是轉售給合格的機構買家。截至2022年7月31日，這些證券的價值為80,683美元，佔淨資產的34.4%。
⁽³⁾	可變費率安全性。披露的利率是截至2022年7月31日。括號中的信息代表每種證券的基準利率和參考利率。某些浮動利率證券不是基於公佈的參考利率和利差，而是由發行人或代理機構根據當前市場狀況確定的，或者，對於抵押貸款支持證券，受個人抵押貸款的影響，隨着時間的推移，這些抵押貸款正在償還。這些證券在其説明中沒有指明參考利率和利差。
⁽⁴⁾	在2022年2月1日至2022年3月1日期間，基金投資組合管理團隊的一名成員是Livestyle，Inc.的董事會成員。
⁽⁵⁾	附屬投資。見財務報表附註中的附註4G。
⁽⁶⁾	此證券的價值是使用重大不可觀察的輸入確定的，並在位於投資表之後的公允價值層級表中報告為3級證券。
⁽⁷⁾	非收入生產。
⁽⁸⁾	安全被限制轉售。
⁽⁹⁾	所有或部分證券作為書面期權的抵押品分開。
⁽¹⁰⁾	金額不到500美元。

有關縮寫的信息，請參見第18頁開始的關鍵投資術語。

見財務報表附註

多元化收益& 可轉換基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

⁽¹¹⁾	該基金的股票是公開發售的，招股説明書和年報也是公開的。

國家/地區權重 ^†
美國美國	93%
百慕大羣島	2
加拿大	2
聯合王國	2
利比裏亞	1
合計	100%
^†截至2022年7月31日，扣除書面期權後，佔總投資的百分比。

截至2022年7月31日的未平倉書面期權合約如下：
選項説明	第個合同	合同概念上的金額	罷工價格⁽¹⁾	到期日期	值
調用選項⁽²⁾
AbbVie，公司	(35)	$ (586)	$ 167.50	08/19/22	$(—) ⁽³⁾
埃森哲公司	(21)	(641)	305.00	08/19/22	(15)
亞馬遜， Inc.	(135)	(2,126)	157.50	08/19/22	(3)
美國鐵塔公司。	(30)	(840)	280.00	08/19/22	(8)
怡安 plc	(12)	(360)	300.00	08/19/22	(5)
蘋果， Inc.	(100)	(1,775)	177.50	08/19/22	(1)
Atlassian 公司	(5)	(140)	280.00	08/19/22	(—) ⁽³⁾
Booking 控股公司	(4)	(1,000)	2,500.00	08/19/22	(—) ⁽³⁾
嘉信理財(The)	(30)	(218)	72.50	08/19/22	(2)
墨西哥燒烤公司	(2)	(342)	1,710.00	08/19/22	(1)
CME 集團公司	(15)	(360)	240.00	08/19/22	—
康菲石油	(70)	(735)	105.00	08/19/22	(7)
Costco 批發公司。	(20)	(1,140)	570.00	08/19/22	(5)
CrowdStrike 控股公司	(17)	(400)	235.00	08/19/22	(—) ⁽³⁾
德文郡能源公司	(90)	(630)	70.00	08/19/22	(8)
禮來公司。	(28)	(1,022)	365.00	08/19/22	(3)
Enval 能源公司	(33)	(1,089)	330.00	08/19/22	(14)
家得寶 Depot，Inc.	(1)	(34)	340.00	08/19/22	(—) ⁽³⁾
Horizon 治療公司	(27)	(270)	100.00	08/19/22	(1)
Intuit， Inc.	(8)	(400)	500.00	08/19/22	(2)
直覺外科手術公司。	(14)	(364)	260.00	08/19/22	(1)
Marvell 科技公司	(50)	(325)	65.00	08/19/22	(1)
萬事達卡， Inc.	(28)	(1,078)	385.00	08/19/22	(2)
麥凱森公司	(1)	(38)	380.00	08/19/22	(—) ⁽³⁾
美光科技，Inc.	(23)	(184)	80.00	08/19/22	(—) ⁽³⁾
微軟公司	(36)	(1,116)	310.00	08/19/22	(1)
斯倫貝謝北卡羅來納州	(210)	(840)	40.00	08/19/22	(10)
ServiceNow，公司	(9)	(513)	570.00	08/19/22	(—) ⁽³⁾
UnitedHealth 集團公司	(25)	(1,437)	575.00	08/19/22	(3)
					(93)
看跌期權
Costco 批發公司。	(10)	(445)	445.00	08/19/22	(—) ⁽³⁾
萬事達卡， Inc.	(10)	(305)	305.00	08/19/22	(1)
Visa， Inc.	(20)	(370)	185.00	08/19/22	(1)
					(2)
共個書面選項					$(95)

^{腳註圖例：}
⁽¹⁾	執行未報告以千為單位的價格。
⁽²⁾	交易所交易的期權。
⁽³⁾	金額不到500美元。

見財務報表附註

多元化收益& 可轉換基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

下表彙總了基金截至2022年7月31日的投資價值，其依據是用於對其進行估值的投入(見財務報表附註中的證券估值附註2A)：

	合計價值在 July 31, 2022	級別 1 報價	級別 2 意義重大可觀察到的輸入量	第 3級意義重大看不見輸入量
資產：
債務證券：
公司債券和票據	$ 45,330	$ —	$ 45,330	$ —
槓桿貸款	372	—	372	—
可轉換債券和票據	175,958	—	175,958	—
股權證券：
普通股股	79,026	78,652	—	374
可轉換優先股	24,787	20,826	3,961	—
優先股	378	—	—	378 ⁽¹⁾
授權	40	—	—	40
貨幣市場共同基金	18,212	18,212	—	—
總投資，未寫入期權	344,103	117,690	225,621	792
負債：
其他金融工具：
已寫入個選項	(95)	(95)	—	—
總投資，不包括書面期權	$344,008	$117,595	$225,621	$792

⁽¹⁾	包括當前定價為零(0美元)的內部公允價值證券。

沒有與2022年7月31日持有的證券相關的3級資金轉移。

基金的一些被歸類為3級的投資可能在沒有調整的情況下利用第三方定價信息進行了估值。如果適用，這樣的估值是基於不可觀察到的投入。第三方信息的重大變化可能會導致第3級投資的價值大幅下降或上升。

以下是基金3級投資的資產對賬，其中使用了重大不可觀察到的投入來確定公允價值。

	合計	常見的股票	首選股票	認股權證
證券投資
截至2022年1月31日的餘額：	$ 1,011	$ 549	$ 378 ⁽^a⁾	$ 84
淨額未實現升值(折舊)變化⁽^b⁾	(219)	(175)	—	(44)
截至2022年7月31日的餘額	$ 792	$ 374	$ 378 ⁽^a⁾	$ 40

^(a)包括目前定價為零(0美元)的內部公允價值證券。

^(b)截至2022年7月31日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化為219美元。

見財務報表附註

多元化收益& 可轉換基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

下表提供了有關2022年7月31日按公允價值計量並歸類為3級的投資所使用的估值技術和投入的附加信息：

證券投資 -資產	結束天平 at July 31, 2022	使用的估值技術	看不見的輸入量	輸入值
優先股股票：
Livestyle， Inc.系列B	$378	市場和公司可比	EV 倍數	1.41x (0.26x - 3.02x)
			流動性不足折扣	-75% - 30%

普通股票：
CCF 控股有限公司	$308	市場和公司可比	EV 倍數	1.05x (0.59x - 1.52x)
				0.61x (0.37x - 0.87x)
			流動性不足折扣	20%

CCF 控股有限責任公司M類	$ 66	市場和公司可比	EV 倍數	1.05x (0.59x - 1.52x)
				0.61x (0.37x - 0.87x)
			流動性不足折扣	20%

Livestyle， Inc.	$ —⁽¹⁾	市場和公司可比	EV 倍數	1.41x (0.26x - 3.02x)
			流動性不足折扣	-75% - 30%


授權：
CCF 控股有限公司	$ 40	市場和公司可比	EV 倍數	1.05x (0.59x - 1.52x)
				0.61x (0.37x - 0.87x)
			流動性不足折扣	20%
		布萊克-斯科爾斯模型	波動性	50.96%

⁽¹⁾金額不到500美元。

見財務報表附註

股息、利息和溢價策略基金

投資明細表(未經審計)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值
公司債券和票據-0.0%
石油、天然氣和消耗性燃料-0.0%
鈷國際能源公司 7.750%, 12/1/23⁽¹⁾⁽²⁾	$ 4,647	$ 67
總計公司債券和票據 (確定成本為1,844美元)		67

	共享
可轉換優先股-3.8%
汽車組件-0.1%
Aptiv A系列PLC，5.500%	12,200	1,480
銀行-0.7%
美國銀行(Bank of America Corp.)系列L，7.250	3,285	4,087
富國銀行L系列，7.500%	4,465	5,666
		9,753


資本市場-0.1%
KKR &Co.C系列，6.000%	22,070	1,545
商業服務和用品-0.1%
GFL 環境公司，6.000%	24,395	1,543
多元化金融服務-0.1%
Chewy， Inc.2020年強制性可交換信託144A，6.500%⁽³⁾	1,585	1,477
電力公用事業-0.6%
NextEra 能源公司，5.279	73,085	3,833
NextEra 能源公司，6.219	90,705	4,797
		8,630


電子設備、儀器及部件-0.1%
II-VI，A系列公司，6.000%	4,235	952
醫療保健設備和用品-0.2%
波士頓科學公司A系列，5.500%	27,940	3,040
生命科學工具與服務-0.6%
丹納赫公司B系列，5.000%	5,360	8,157
藥品-0.1%
Elanco 動物健康公司，5.000%	38,480	1,262
專業服務 -0.1%
Clarivate A系列，5.250%	21,895	1,305
半導體和半導體設備-0.7%
博通，公司A系列，8.000%	5,255	8,817

	共享	值

電信-0.3%
T-Mobile 美國2020年現金強制性可交換信託144A，5.250%⁽³⁾	3,695	$ 4,430
可轉換優先股合計 (確定成本為51,261美元)		52,391




普通股：77.3%
空運貨運和物流-1.1%
聯邦快遞公司。	63,828	14,878
汽車-0.4%
法拉利汽車公司	24,357	5,145
銀行-5.4%
花旗集團， Inc.	448,906	23,298
第一銀行共和國銀行	71,628	11,655
摩根大通大通公司。⁽⁴⁾	339,247	39,135
		74,088


生物技術-0.6%
安進，公司	33,982	8,410
建築產品-0.9%
Lennox 國際公司	52,914	12,674
資本市場-3.4%
布羅德里奇金融解決方案公司	54,459	8,743
洲際交易所公司	104,716	10,680
摩根士丹利	127,824	10,776
MSCI， Inc.A類	23,256	11,194
納斯達克，公司	32,615	5,900
		47,293


化學品-1.4%
AIR 產品和化學品公司	43,013	10,677
塞拉尼斯公司	78,841	9,265
		19,942


商業服務和用品-0.4%
Cintas Corp.	14,065	5,985
消費者金融-0.4%
美國運通公司	35,427	5,456
集裝箱和包裝-0.8%
Ball Corp.	143,215	10,515
總代理商-0.8%
泳池公司。	29,192	10,442
多元化電信服務-0.3%
Verizon 通信公司	95,847	4,427
電力公用事業-0.8%
NextEra 能源公司⁽⁴⁾	132,612	11,204

見財務報表附註

股息、利息和溢價策略基金

投資明細表(未經審計) (續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	共享	值

電氣設備-0.8%
Ametek， Inc.	86,021	$ 10,624
股權房地產投資-5.4%
亞歷山大房地產股權公司	73,336	12,158
美國鐵塔公司。	119,010	32,231
皇冠城堡國際公司。	57,196	10,333
Equinix， Inc.	14,376	10,117
Sun 社區公司	58,042	9,517
		74,356


食品和主食零售業-1.2%
Costco 批發公司。	10,226	5,535
沃爾瑪， Inc.	80,239	10,596
		16,131


醫療保健設備和用品-1.4%
ResMed，公司	47,282	11,372
Stryker Corp.	36,880	7,920
		19,292


醫療保健提供商和服務-0.7%
中國化工集團公司	19,865	9,557
醫療保健技術-1.0%
Veeva 系統公司A類⁽⁵⁾	59,008	13,193
酒店、餐飲和休閒-2.7%
多米諾披薩公司	26,524	10,400
麥當勞公司	40,737	10,729
星巴克公司	137,088	11,622
WingStop， Inc.	33,079	4,174
		36,925


家用耐用品-0.8%
Dr.Horton，Inc.	149,261	11,647
工業企業集團-0.8%
霍尼韋爾國際公司	59,688	11,488
保險-1.2%
金賽資本集團公司	30,931	7,523
威利斯 Towers Watson plc	44,320	9,171
		16,694


互動式媒體和服務-2.2%
Alphabet，公司A類⁽⁵⁾	128,860	14,989
Alphabet，公司C類⁽⁵⁾	87,540	10,211
Meta Platform，Inc.A類⁽⁵⁾	29,417	4,680
		29,880


互聯網和直銷零售-1.7%
亞馬遜， Inc.⁽⁴⁾⁽⁵⁾	176,920	23,875
IT服務-3.1%
萬事達卡，公司A類	89,578	31,692

	共享	值

IT服務繼續
Visa，公司A類	51,287	$ 10,878
		42,570


生命科學工具與服務-4.4%
安捷倫科技公司	86,156	11,554
Avantor， Inc.⁽⁵⁾	119,406	3,465
Danaher 公司	38,458	11,209
Repligen 公司⁽⁵⁾	61,711	13,167
Thermo 費希爾科學公司⁽⁴⁾	18,977	11,356
West 製藥服務公司	28,174	9,679
		60,430


機械-2.9%
康明斯， Inc.	50,049	11,076
斯坦利百德律師事務所	191,544	18,643
Toro 公司(The)	126,755	10,900
		40,619


石油、天然氣和消耗性燃料-0.9%
菲利普斯 66	133,368	11,870
個人產品-0.8%
雅詩蘭黛公司A類	40,969	11,189
藥品-1.9%
默克公司	111,292	9,943
Zoetis，公司A類	88,911	16,231
		26,174


專業服務 -0.7%
TransUnion	118,295	9,372
公路和鐵路-1.2%
諾福克南方公司	42,876	10,769
聯合太平洋公司。	22,893	5,204
		15,973


半導體和半導體設備-7.0%
高級微設備公司⁽⁵⁾	111,060	10,492
ASML 持有N.V.登記股份	27,279	15,670
博通， Inc.	17,502	9,372
KLA 公司	34,388	13,189
LAM 研究公司。	23,037	11,530
NVIDIA 公司	79,940	14,520
臺灣半導體制造有限公司贊助ADR	109,428	9,682
德州儀器公司	65,470	11,712
		96,167


軟件-8.9%
Adobe， Inc.⁽⁵⁾	53,276	21,849
Cadence 設計系統公司⁽⁵⁾	54,837	10,204
Intuit， Inc.	24,605	11,224
微軟公司⁽⁴⁾	156,910	44,051
羅珀科技公司	13,428	5,864
Salesforce， Inc.⁽⁵⁾	125,428	23,081

見財務報表附註

股息、利息和溢價策略基金

投資明細表(未經審計) (續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	共享	值

軟件-續
Synopsys，公司⁽⁵⁾	17,817	$ 6,548
		122,821


專業零售業-3.8%
百思買有限公司	114,108	8,785
家得寶 Depot，Inc.⁽⁴⁾	108,743	32,725
羅斯百貨公司	133,736	10,868
		52,378


技術硬件、存儲和外圍設備-3.1%
蘋果， Inc.⁽⁴⁾	264,633	43,005
紡織品、服裝和奢侈品-1.2%
露露檸檬(Lululemon)運動公司⁽⁵⁾	20,439	6,346
耐克，B類公司⁽⁴⁾	87,066	10,006
		16,352


水公用設施-0.8%
美國自來水廠有限公司⁽⁴⁾	67,302	10,461
普通股合計 (確定成本為992,135美元)		1,063,502




認股權證-0.0%
石油、天然氣和消耗性燃料-0.0%
納伯斯工業有限公司 ⁽⁵⁾	876	29
總計保修期 (已確定成本$-)		29

	面值
可轉換債券和票據-16.5%
航空公司-0.4%
美國航空集團公司 6.500%, 7/1/25	$ 815	909
西南航空公司 1.250%, 5/1/25	3,100	3,920
		4,829


汽車製造商-0.4%
福特汽車公司 0.000%, 3/15/26	2,870	3,056
Lucid 集團公司144A 1.250%, 12/15/26⁽³⁾	935	587
蔚來，公司 0.000%, 2/1/26	2,110	1,790
		5,433


銀行-0.7%
巴克萊銀行銀行 0.000%, 2/18/25	1,655	1,774
美國銀行金融有限公司
0.125%, 9/1/22	1,830	1,825
0.600%, 5/25/27	4,085	4,087

	面值	值

銀行-續
摩根大通大通銀行北美144A 0.125%, 1/1/23⁽³⁾	$ 1,875	$ 1,846
		9,532


生物技術-0.7%
BioMarin 製藥公司
0.599%, 8/1/24	910	910
1.250%, 5/15/27	1,880	1,888
布里奇比奧製藥公司 2.250%, 2/1/29	2,165	945
Guardant 健康公司 0.000%, 11/15/27	1,570	1,102
Halozyme 治療公司 0.250%, 3/1/27	2,845	2,660
Insmed， Inc. 0.750%, 6/1/28	665	590
Livongo 健康公司 0.875%, 6/1/25	1,715	1,474
		9,569


商業服務-0.8%
確認控股公司144A 0.000%, 11/15/26⁽³⁾	3,685	2,250
阻止， Inc.
0.125%, 3/1/25	880	899
0.000%, 5/1/26	2,435	2,014
0.250%, 11/1/27	2,905	2,322
切格， Inc. 0.125%, 3/15/25	1,500	1,292
Shift4 支付公司
0.000%, 12/15/25	1,155	992
144A 0.500%, 8/1/27⁽³⁾	2,625	1,883
		11,652


計算機-0.5%
3D 系統公司144A 0.000%, 11/15/26⁽³⁾	1,060	787
Lumentum 控股公司 0.500%, 12/15/26	2,685	2,964
Pure 存儲公司 0.125%, 4/15/23	830	982
Rapid7， Inc. 0.250%, 3/15/27	540	486
Zscaler， Inc. 0.125%, 7/1/25	1,360	1,684
		6,903


化粧品和個人護理-0.1%
美容保健公司(The)144A 1.250%, 10/1/26⁽³⁾	1,880	1,558
多元化金融服務-0.6%
Coinbase 全球公司 0.500%, 6/1/26	3,500	2,130
摩根大通金融有限公司 0.500%, 6/15/27	2,795	3,028
SOFI 技術公司144A 0.000%, 10/15/26⁽³⁾	3,180	2,226

見財務報表附註

股息、利息和溢價策略基金

投資明細表(未經審計) (續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

多樣化金融服務-續
Upstart 控股有限公司144A 0.250%, 8/15/26⁽³⁾	$ 1,880	$ 1,032
		8,416


電子產品-0.1%
II-VI， Inc. 0.250%, 9/1/22	1,090	1,225
能源-替代能源 -0.5%
Enval 能源公司
0.000%, 3/1/26	1,550	1,857
0.000%, 3/1/28	2,335	2,882
SolarEdge 技術公司 0.000%, 9/15/25	1,780	2,610
		7,349


娛樂-0.4%
DraftKings 控股公司 0.000%, 3/15/28	2,730	1,641
LIVE Nation Entertainment，Inc. 2.000%, 2/15/25	985	1,104
Vail 度假村公司 0.000%, 1/1/26	2,540	2,310
		5,055


股權房地產投資信託基金(REITs)-0.2%
Pebblebrook 酒店信託 1.750%, 12/15/26	2,255	2,229
保健-產品-0.5%
Exact Science Corp.
0.375%, 3/15/27	1,285	995
0.375%, 3/1/28	605	437
Insulet Corp. 0.375%, 9/1/26	1,660	2,082
Novocure 有限公司 0.000%, 11/1/25	1,580	1,364
OmNicell， Inc. 0.250%, 9/15/25	1,230	1,530
		6,408


醫療保健-服務-0.4%
Elevance Health，Inc. 2.750%, 10/15/42	395	2,679
橡樹街健康公司。 0.000%, 3/15/26	2,675	2,133
		4,812


互聯網-3.3%
愛彼迎，公司。 0.000%, 3/15/26	1,450	1,261
Booking 控股公司 0.750%, 5/1/25	1,570	2,094
Etsy， Inc.
0.125%, 9/1/27	2,790	2,508
0.250%, 6/15/28	2,935	2,366
Expedia 集團公司 0.000%, 2/15/26	3,505	3,183

	面值	值

互聯網-續
Lyft， Inc. 1.500%, 5/15/25	$ 1,405	$ 1,216
Mandiant， Inc. 0.875%, 6/1/24	430	479
Match Group Financeco 2，Inc.144A 0.875%, 6/15/26⁽³⁾	2,705	2,927
奧克塔， Inc. 0.375%, 6/15/26	2,975	2,535
帕洛阿爾託網絡公司 0.375%, 6/1/25	3,830	6,641
SEA 有限公司 0.250%, 9/15/26	3,790	2,797
Shopify， Inc. 0.125%, 11/1/25	2,015	1,730
Snap， Inc.
0.000%, 5/1/27	4,540	3,201
144A 0.125%, 3/1/28⁽³⁾	2,155	1,449
Spotify 美國公司 0.000%, 3/15/26	2,845	2,324
優步技術公司 0.000%, 12/15/25	4,475	3,716
WayFair， Inc. 0.625%, 10/1/25	3,060	2,073
Zillow 集團公司 2.750%, 5/15/25	2,550	2,479
		44,979


休閒時間 -0.5%
NCL 股份有限公司144A 1.125%, 2/15/27⁽³⁾	3,980	2,708
皇家加勒比郵輪有限公司。
4.250%, 6/15/23	2,490	2,436
2.875%, 11/15/23	1,625	1,506
		6,650


機械-多元化-0.1%
Middleby Corp.(The) 1.000%, 9/1/25	1,215	1,511
媒體-0.8%
迪什網絡公司。
0.000%, 12/15/25	2,230	1,578
3.375%, 8/15/26	2,785	1,982
Liberty 寬帶公司
144A 1.250%, 9/30/50⁽³⁾	290	270
144A 2.750%, 9/30/50⁽³⁾	1,900	1,814
Liberty Media Corp.
1.375%, 10/15/23	1,870	2,359
144A 0.500%, 12/1/50⁽³⁾	2,960	3,542
		11,545


金屬製造/硬件-0.1%
Xometry， Inc.144A 1.000%, 2/1/27⁽³⁾	1,190	1,075
挖掘-0.1%
MP 材料公司144A 0.250%, 4/1/26⁽³⁾	1,805	1,815

見財務報表附註

股息、利息和溢價策略基金

投資明細表(未經審計) (續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

石油、天然氣和消耗性燃料-0.5%
EQT 公司 1.750%, 5/1/26	$ 525	$ 1,574
先鋒自然資源公司 0.250%, 5/15/25	2,025	4,649
		6,223


藥品-0.7%
Dexcom， Inc. 0.250%, 11/15/25	6,110	5,778
爵士樂投資有限公司 2.000%, 6/15/26	3,770	4,495
		10,273


零售額-0.1%
Burlington 百貨公司 2.250%, 4/15/25	1,830	1,876
半導體-0.5%
Macom 技術解決方案控股公司 0.250%, 3/15/26	1,100	1,076
微芯科技有限公司 0.125%, 11/15/24	3,806	3,941
Silicon 實驗室公司 0.625%, 6/15/25	685	917
沃爾夫斯皮德，144A公司 0.250%, 2/15/28⁽³⁾	1,010	959
		6,893


軟件-3.5%
Akamai 技術公司
0.125%, 5/1/25	2,105	2,416
0.375%, 9/1/27	1,275	1,316
Alteryx， Inc. 0.500%, 8/1/24	2,170	1,907
阿瓦拉拉，144A公司 0.250%, 8/1/26⁽³⁾	2,790	2,379
賓利系統公司
0.125%, 1/15/26	1,995	1,839
0.375%, 7/1/27	950	780
Bill.com 控股公司144A 0.000%, 4/1/27⁽³⁾	4,235	3,443
BlackLine， Inc. 0.000%, 3/15/26	1,115	914
CloudFlare，公司144A 0.000%, 8/15/26⁽³⁾	4,040	3,303
合流， Inc.144A 0.000%, 1/15/27⁽³⁾	2,125	1,583
Coupa 軟件公司
0.125%, 6/15/25	1,375	1,196
0.375%, 6/15/26	4,655	3,717
Datadog，公司 0.125%, 6/15/25	540	711
DigitalOcean 控股公司144A 0.000%, 12/1/26⁽³⁾	2,455	1,840
DocuSign， Inc. 0.000%, 1/15/24	1,765	1,644
Five9， Inc. 0.500%, 6/1/25	1,790	1,891

	面值	值

軟件-續
MicroStrategy， Inc. 0.000%, 2/15/27	$ 2,285	$ 1,123
MongoDB， Inc. 0.250%, 1/15/26	1,060	1,709
Nutanix， Inc.144A 0.250%, 10/1/27⁽³⁾	1,765	1,233
RingCentral， Inc. 0.000%, 3/1/25	3,075	2,533
Splunk， Inc.
0.500%, 9/15/23	930	923
1.125%, 6/15/27	3,930	3,370
泰勒科技公司 0.250%, 3/15/26	1,490	1,552
Unity Software，Inc.144A 0.000%, 11/15/26⁽³⁾	3,715	2,769
工作日，公司 0.250%, 10/1/22	2,045	2,213
		48,304


交通-0.0%
航空運輸服務集團公司 1.125%, 10/15/24	530	600
可轉換債券和票據合計 (確定成本為267,365美元)		226,714




長期投資總額-97.6% (確定成本為1,312,605美元)		1,342,703

	共享
短期投資-2.2%
貨幣市場共同基金-2.2%
貝萊德流動性聯邦基金-機構股(7日有效收益率1.728%)⁽⁶⁾	30,658,184	30,658
短期投資總額 (確定成本為30,658美元)		30,658




總投資，書面期權前-99.8% (確定成本為1,343,263美元)		1,373,361


已寫入個選項-(0.3%)
(參見開放書面期權時間表)
共個書面選項 (保費收入1,278美元)		(4,106)




總投資，扣除書面期權-99.5% (確定成本為1,341,985美元)		$1,369,255
其他資產和負債，淨額-0.5%		6,585
淨資產 -100.0%		$1,375,840

見財務報表附註

股息、利息和溢價策略基金

投資明細表(未經審計) (續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

縮寫：
ADR	美國存託憑證
有限責任公司	有限責任公司
摩根士丹利資本國際(MSCI)	摩根士丹利資本國際
NA	全國協會
房地產投資信託基金	房地產投資信託基金

腳註圖例：
⁽¹⁾	此證券的價值是使用重大不可觀察的輸入確定的，並在位於投資表之後的公允價值層級表中報告為3級證券。
⁽²⁾	違約擔保；在破產程序中沒有收到利息支付。
⁽³⁾	證券根據1933年證券法第144A條豁免註冊。這些證券可以在豁免註冊的交易中轉售，通常是轉售給合格的機構買家。截至2022年7月31日，這些證券的價值為51,185美元，佔淨資產的3.7%。
⁽⁴⁾	所有或部分證券作為書面期權的抵押品分開。作為抵押品的證券價值為72,031美元。
⁽⁵⁾	非收入生產。
⁽⁶⁾	該基金的股票是公開發售的，招股説明書和年報也是公開的。

國家/地區權重 ^†
美國美國	95%
荷蘭	1
臺灣	1
加拿大	1
愛爾蘭	1
百慕大羣島	1
合計	100%
^†截至2022年7月31日，扣除書面期權後，佔總投資的百分比。

截至2022年7月31日的未平倉書面期權合約如下：
選項説明	第個合同	合同概念上的金額	罷工價格⁽¹⁾	到期日期	值
調用選項⁽²⁾
Adobe， Inc.	(106)	$(4,505)	$425.00	08/19/22	$ (70)
Adobe， Inc.	(53)	(2,359)	445.00	08/19/22	(11)
高級微設備公司	(166)	(1,494)	90.00	08/19/22	(127)
高級微設備公司	(222)	(2,109)	95.00	08/19/22	(105)
安捷倫科技公司	(258)	(3,483)	135.00	08/19/22	(95)
Alphabet，公司	(260)	(3,367)	129.50	08/19/22	(3)
Alphabet，公司	(180)	(2,232)	124.00	08/19/22	(10)
Alphabet，公司	(240)	(3,072)	128.00	08/19/22	(5)
亞馬遜， Inc.	(331)	(4,138)	125.00	08/19/22	(381)
美國鐵塔公司。	(357)	(9,996)	280.00	08/19/22	(89)
蘋果， Inc.	(529)	(8,728)	165.00	08/19/22	(135)
蘋果， Inc.	(396)	(6,732)	170.00	09/16/22	(109)
ASML 控股公司	(27)	(1,350)	500.00	08/19/22	(213)
ASML 控股公司	(68)	(3,536)	520.00	08/19/22	(376)
百思買有限公司	(285)	(2,351)	82.50	08/19/22	(31)
博通， Inc.	(61)	(3,447)	565.00	07/29/22	—
Cadence 設計系統公司	(109)	(1,962)	180.00	08/19/22	(101)
花旗集團， Inc.	(448)	(2,352)	52.50	08/19/22	(52)
花旗集團， Inc.	(897)	(4,933)	55.00	08/19/22	(27)
Costco 批發公司。	(40)	(2,300)	575.00	08/19/22	(6)
Dr.Horton，Inc.	(298)	(2,608)	87.50	08/19/22	(6)
聯邦快遞公司。	(127)	(3,302)	260.00	08/19/22	(3)
家得寶 Depot，Inc.	(163)	(5,216)	320.00	08/19/22	(31)
家得寶 Depot，Inc.	(217)	(7,161)	330.00	08/19/22	(15)
霍尼韋爾國際公司	(179)	(3,401)	190.00	08/19/22	(94)
Intuit， Inc.	(73)	(3,139)	430.00	08/19/22	(208)
摩根大通大通公司。	(339)	(4,237)	125.00	08/19/22	(7)
摩根大通大通公司。	(678)	(8,814)	130.00	08/19/22	(3)
KLA 公司	(85)	(3,145)	370.00	08/19/22	(197)
LAM 研究公司。	(80)	(3,800)	475.00	08/19/22	(280)
露露檸檬(Lululemon)運動公司	(40)	(1,280)	320.00	08/19/22	(29)
萬事達卡， Inc.	(89)	(3,204)	360.00	08/19/22	(53)
萬事達卡， Inc.	(179)	(6,712)	375.00	08/19/22	(30)
麥當勞公司	(81)	(2,268)	280.00	08/19/22	(2)

有關縮寫的信息，請參見第18頁開始的關鍵投資條款。

見財務報表附註

股息、利息和溢價策略基金

投資明細表(未經審計) (續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

截至2022年7月31日的未平倉書面期權合約如下 (續)：
選項説明	第個合同	合同概念上的金額	罷工價格⁽¹⁾	到期日期	值
調用選項⁽²⁾ (續)
默克公司	(445)	$(4,672)	$105.00	08/19/22	$ (1)
Meta 平臺公司	(58)	(1,102)	190.00	08/19/22	(2)
微軟公司	(156)	(4,446)	285.00	08/19/22	(66)
微軟公司	(235)	(6,815)	290.00	08/19/22	(58)
微軟公司	(235)	(7,050)	300.00	09/16/22	(65)
納斯達克，公司	(97)	(1,649)	170.00	08/19/22	(112)
NextEra 能源公司	(464)	(3,944)	85.00	08/19/22	(82)
耐克， Inc.	(87)	(1,001)	115.00	08/19/22	(29)
耐克， Inc.	(217)	(2,604)	120.00	08/19/22	(28)
諾福克南方公司	(85)	(2,125)	250.00	08/19/22	(51)
NVIDIA 公司	(119)	(2,083)	175.00	08/19/22	(149)
NVIDIA 公司	(198)	(3,564)	180.00	08/19/22	(187)
Salesforce， Inc.	(125)	(2,375)	190.00	08/19/22	(46)
Salesforce， Inc.	(250)	(5,000)	200.00	08/19/22	(27)
斯坦利百德律師事務所	(287)	(3,731)	130.00	08/19/22	(3)
星巴克公司	(479)	(4,311)	90.00	08/19/22	(43)
Synopsys，公司	(35)	(1,260)	360.00	08/19/22	(61)
臺灣半導體制造有限公司	(164)	(1,476)	90.00	08/19/22	(32)
臺灣半導體制造有限公司	(218)	(2,071)	95.00	08/19/22	(11)
Thermo 費希爾科學公司	(56)	(3,360)	600.00	08/19/22	(79)
聯合太平洋公司。	(80)	(1,880)	235.00	08/19/22	(14)
Veeva 系統公司	(88)	(2,024)	230.00	08/19/22	(37)
Veeva 系統公司	(88)	(2,112)	240.00	08/19/22	(13)
Visa， Inc.	(153)	(3,519)	230.00	08/19/22	(6)
共個書面選項					$(4,106)

^{腳註圖例：}
⁽¹⁾	執行未報告以千為單位的價格。
⁽²⁾	交易所交易的期權。

見財務報表附註

股息、利息和溢價策略基金

投資明細表(未經審計) (續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

下表彙總了基金截至2022年7月31日的投資價值，其依據是用於對其進行估值的投入(見財務報表附註中的證券估值附註2A)：

	合計價值在 July 31, 2022	級別 1 報價	級別 2 意義重大可觀察到的輸入量	第 3級意義重大看不見輸入量
資產：
債務證券：
公司債券和票據	$ 67	$ —	$ —	$67
可轉換債券和票據	226,714	—	226,714	—
股權證券：
普通股股	1,063,502	1,063,502	—	—
可轉換優先股	52,391	46,484	5,907	—
授權	29	29	—	—
貨幣市場共同基金	30,658	30,658	—	—
總投資，未寫入期權	1,373,361	1,140,673	232,621	67
負債：
其他金融工具：
已寫入個選項	(4,106)	(4,100)	(6) ⁽¹⁾	—
總投資，不包括書面期權	$1,369,255	$1,136,573	$232,615	$67

⁽¹⁾	包括當前定價為零(0美元)的內部公允價值證券。

沒有與2022年7月31日持有的證券相關的資金轉入或轉出第3級。

管理層已確定，3級證券的金額與總淨資產相比並不重要；因此，截至2022年7月31日的3級證券的前滾和假設並未顯示。

見財務報表附註

股權和可轉換收益基金

投資明細表(未經審計)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值
公司債券和票據-0.0%
石油、天然氣和消耗性燃料-0.0%
鈷國際能源公司 7.750%, 12/1/23⁽¹⁾⁽²⁾	$ 2,509	$ 37
總計公司債券和票據 (確定成本為1,106美元)		37

	共享
可轉換優先股-6.2%
汽車組件-0.2%
Aptiv A系列PLC，5.500%	10,775	1,307
銀行-1.2%
美國銀行(Bank of America Corp.)系列L，7.250	2,815	3,502
富國銀行L系列，7.500%	3,915	4,968
		8,470


資本市場-0.2%
KKR &Co.C系列，6.000%	19,340	1,354
商業服務和用品-0.2%
GFL 環境公司，6.000%	20,335	1,286
多元化金融服務-0.2%
Chewy， Inc.2020年強制性可交換信託144A，6.500%⁽³⁾	1,300	1,212
電力公用事業-1.0%
NextEra 能源公司，5.279	60,130	3,154
NextEra 能源公司，6.219	75,420	3,988
		7,142


電子設備、儀器及部件-0.1%
II-VI，A系列公司，6.000%	3,415	767
醫療保健設備和用品-0.4%
波士頓科學公司A系列，5.500%	24,535	2,670
生活科學工具和服務-1.0%
丹納赫公司B系列，5.000%	4,685	7,130
藥品-0.1%
Elanco 動物健康公司，5.000%	31,335	1,028
專業服務 -0.1%
Clarivate A系列，5.250%	18,795	1,121
半導體和半導體設備-1.0%
博通，公司A系列，8.000%	4,440	7,449

	共享	值

電信-0.5%
T-Mobile 美國2020年現金強制性可交換信託144A，5.250%⁽³⁾	3,110	$ 3,728
可轉換優先股合計 (確定成本為43,161美元)		44,664




普通股 -62.0%
空運貨運和物流-0.4%
聯合包裹服務公司B類	16,655	3,246
汽車--2.8%
特斯拉， Inc.⁽⁴⁾⁽⁵⁾	22,532	20,086
銀行-2.3%
摩根大通大通公司。	71,400	8,237
富國銀行 Fargo&Co.	193,205	8,476
		16,713


生物技術-1.9%
AbbVie，公司⁽⁵⁾	59,480	8,536
Horizon 治療公司⁽⁴⁾⁽⁵⁾	25,290	2,098
Vertex 製藥公司⁽⁴⁾	11,015	3,089
		13,723


資本市場-1.8%
嘉信理財(The)⁽⁵⁾	66,760	4,610
CME 集團公司A類⁽⁵⁾	26,825	5,351
標準普爾全球公司	7,465	2,814
		12,775


化學品-1.2%
杜邦 de Nemour，Inc.	77,305	4,733
舍温-威廉姆斯公司(The)	15,105	3,655
		8,388


商業服務和用品-1.2%
廢物管理公司	50,975	8,388
通信設備-0.6%
思科系統公司	93,340	4,235
電力公用事業-1.3%
Exelon Corp.	200,140	9,305
電氣設備-0.4%
Generac 控股公司⁽⁴⁾	11,680	3,134
能源設備和服務-1.2%
斯倫貝謝北卡羅來納州⁽⁵⁾	235,190	8,709
股權房地產投資-1.0%
美國鐵塔公司。⁽⁵⁾	27,520	7,453
食品和主食零售業-1.4%
Costco 批發公司。⁽⁵⁾	19,115	10,347

見財務報表附註

股權和可轉換收益基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	共享	值

醫療保健設備和用品-1.7%
雅培實驗室	34,870	$ 3,795
Dexcom， Inc.⁽⁴⁾	29,920	2,456
直覺外科手術公司。⁽⁴⁾⁽⁵⁾	25,680	5,911
		12,162


醫療保健提供商和服務-2.4%
麥凱森公司⁽⁵⁾	16,230	5,544
UnitedHealth 集團公司⁽⁵⁾	21,223	11,510
		17,054


酒店、餐飲和休閒-2.4%
Booking 控股公司⁽⁴⁾⁽⁵⁾	3,935	7,617
墨西哥燒烤公司A類⁽⁴⁾⁽⁵⁾	3,455	5,404
米高梅度假村國際	130,450	4,270
		17,291


保險-0.7%
怡安 A類plc⁽⁵⁾	17,805	5,182
互動式媒體和服務-4.1%
Alphabet，公司A類⁽⁴⁾	205,300	23,880
Meta Platform，Inc.A類⁽⁴⁾	34,800	5,537
		29,417


互聯網和直銷零售-2.8%
亞馬遜， Inc.⁽⁴⁾⁽⁵⁾	151,695	20,471
IT 服務-3.9%
埃森哲 A類⁽⁵⁾	29,430	9,013
EPAM 系統公司⁽⁴⁾	6,037	2,108
萬事達卡，公司A類⁽⁵⁾	24,875	8,801
Visa，公司A類	40,035	8,492
		28,414


生命科學工具與服務-2.3%
Avantor， Inc.⁽⁴⁾	99,832	2,897
IQVIA 控股公司⁽⁴⁾	27,890	6,701
Thermo 費希爾科學公司	11,350	6,792
		16,390


機械-0.4%
迪爾 &Co.	8,780	3,013
多行零售-0.4%
目標公司。	15,560	2,542
石油、天然氣和消耗性燃料-1.8%
康菲石油 ⁽⁵⁾	63,950	6,231
德文郡能源公司⁽⁵⁾	103,360	6,496
		12,727


製藥-1.8%
禮來公司。⁽⁵⁾	25,545	8,422

	共享	值

藥品-續
Zoetis，公司A類	26,610	$ 4,858
		13,280


公路和鐵路-1.3%
聯合太平洋公司。	40,940	9,306
半導體和半導體設備-3.8%
Enval 能源公司⁽⁴⁾⁽⁵⁾	25,295	7,188
LAM 研究公司。	11,560	5,786
Marvell 科技公司⁽⁵⁾	60,570	3,373
美光科技，Inc.⁽⁵⁾	91,545	5,663
NVIDIA 公司	29,830	5,418
		27,428


軟件-8.1%
Adobe， Inc.⁽⁴⁾	4,065	1,667
Atlassian 公司A類⁽⁴⁾⁽⁵⁾	15,250	3,192
CrowdStrike 控股公司A類⁽⁴⁾⁽⁵⁾	29,085	5,340
Intuit， Inc.⁽⁵⁾	16,750	7,641
微軟公司⁽⁵⁾	115,356	32,385
Salesforce， Inc.⁽⁴⁾	13,136	2,417
ServiceNow，公司⁽⁴⁾⁽⁵⁾	12,945	5,782
		58,424


專業零售業-1.6%
家得寶 Depot，Inc.⁽⁵⁾	28,580	8,601
TJX Cos，Inc.(The)	52,280	3,197
		11,798


技術硬件、存儲和外圍設備-4.3%
蘋果， Inc.	191,005	31,040
紡織品、服裝和奢侈品-0.7%
耐克，B類公司	41,815	4,805
普通股合計 (確定成本為483,958美元)		447,246




認股權證-0.0%
石油、天然氣和消耗性燃料-0.0%
納伯斯工業有限公司 ⁽⁴⁾	486	16
總計保修期 (已確定成本$-)		16

	面值
可轉換債券和票據-26.8%
航空公司-0.6%
美國航空集團公司 6.500%, 7/1/25	$ 685	765
西南航空公司 1.250%, 5/1/25	2,715	3,433
		4,198

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股權和可轉換收益基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

汽車製造商-0.6%
福特汽車公司 0.000%, 3/15/26	$ 2,510	$ 2,673
Lucid 集團公司144A 1.250%, 12/15/26⁽³⁾	815	512
蔚來，公司 0.000%, 2/1/26	1,775	1,506
		4,691


銀行-1.1%
巴克萊銀行銀行 0.000%, 2/18/25	1,450	1,554
美國銀行金融有限公司
0.125%, 9/1/22	1,520	1,516
0.600%, 5/25/27	3,510	3,512
摩根大通大通銀行北美144A 0.125%, 1/1/23⁽³⁾	1,215	1,196
		7,778


生物技術-1.1%
BioMarin 製藥公司
0.599%, 8/1/24	770	770
1.250%, 5/15/27	1,595	1,602
布里奇比奧製藥公司 2.250%, 2/1/29	1,805	788
Guardant 健康公司 0.000%, 11/15/27	1,350	947
Halozyme 治療公司 0.250%, 3/1/27	2,330	2,179
Insmed， Inc. 0.750%, 6/1/28	570	506
Livongo 健康公司 0.875%, 6/1/25	1,450	1,246
		8,038


商業服務-1.4%
確認控股公司144A 0.000%, 11/15/26⁽³⁾	3,065	1,871
阻止， Inc.
0.125%, 3/1/25	740	756
0.000%, 5/1/26	2,075	1,716
0.250%, 11/1/27	2,550	2,038
切格， Inc. 0.125%, 3/15/25	1,285	1,107
Shift4 支付公司
0.000%, 12/15/25	960	825
144A 0.500%, 8/1/27⁽³⁾	2,195	1,575
		9,888


計算機-0.8%
3D 系統公司144A 0.000%, 11/15/26⁽³⁾	895	665
Lumentum 控股公司 0.500%, 12/15/26	2,255	2,489
Pure 存儲公司 0.125%, 4/15/23	715	845
Rapid7， Inc. 0.250%, 3/15/27	460	414

	面值	值

計算機-續
Zscaler， Inc. 0.125%, 7/1/25	$ 1,190	$ 1,474
		5,887


化粧品和個人護理用品-0.2%
美容保健公司(The)144A 1.250%, 10/1/26⁽³⁾	1,580	1,309
多元化金融服務-1.0%
Coinbase 全球公司 0.500%, 6/1/26	2,950	1,795
摩根大通金融有限公司 0.500%, 6/15/27	2,400	2,600
SOFI 技術公司144A 0.000%, 10/15/26⁽³⁾	2,680	1,876
Upstart 控股有限公司144A 0.250%, 8/15/26⁽³⁾	1,585	870
		7,141


電子產品-0.1%
II-VI， Inc. 0.250%, 9/1/22	955	1,073
能源-替代能源-0.9%
Enval 能源公司
0.000%, 3/1/26	1,355	1,623
0.000%, 3/1/28	2,035	2,511
SolarEdge 技術公司 0.000%, 9/15/25	1,525	2,237
		6,371


娛樂-0.6%
DraftKings 控股公司 0.000%, 3/15/28	2,390	1,436
LIVE Nation Entertainment，Inc. 2.000%, 2/15/25	840	942
Vail 度假村公司 0.000%, 1/1/26	2,045	1,860
		4,238


股權房地產投資信託基金(REITs)-0.2%
Pebblebrook 酒店信託 1.750%, 12/15/26	1,830	1,809
醫療保健-產品-0.7%
Exact Science Corp.
0.375%, 3/15/27	1,055	817
0.375%, 3/1/28	495	358
Insulet Corp. 0.375%, 9/1/26	1,455	1,825
Novocure 有限公司 0.000%, 11/1/25	1,295	1,118
OmNicell， Inc. 0.250%, 9/15/25	1,080	1,343
		5,461

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股權和可轉換收益基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

醫療保健-服務-0.6%
Elevance Health，Inc. 2.750%, 10/15/42	$ 345	$ 2,339
橡樹街健康公司。 0.000%, 3/15/26	2,195	1,751
		4,090


互聯網-5.4%
愛彼迎，公司。 0.000%, 3/15/26	1,280	1,114
Booking 控股公司 0.750%, 5/1/25	1,380	1,840
Etsy， Inc.
0.125%, 9/1/27	2,310	2,077
0.250%, 6/15/28	2,570	2,071
Expedia 集團公司 0.000%, 2/15/26	3,075	2,792
Lyft， Inc. 1.500%, 5/15/25	1,180	1,021
Mandiant， Inc. 0.875%, 6/1/24	405	451
Match Group Financeco 2，Inc.144A 0.875%, 6/15/26⁽³⁾	2,320	2,510
奧克塔， Inc. 0.375%, 6/15/26	2,510	2,139
帕洛阿爾託網絡公司 0.375%, 6/1/25	3,290	5,705
SEA 有限公司 0.250%, 9/15/26	3,160	2,333
Shopify， Inc. 0.125%, 11/1/25	1,765	1,515
Snap， Inc.
0.000%, 5/1/27	3,900	2,750
144A 0.125%, 3/1/28⁽³⁾	1,825	1,227
Spotify 美國公司 0.000%, 3/15/26	2,440	1,994
優步技術公司 0.000%, 12/15/25	3,925	3,259
WayFair， Inc. 0.625%, 10/1/25	2,625	1,778
Zillow 集團公司 2.750%, 5/15/25	2,195	2,134
		38,710


休閒時間-0.8%
NCL 股份有限公司144A 1.125%, 2/15/27⁽³⁾	3,360	2,287
皇家加勒比郵輪有限公司。
4.250%, 6/15/23	2,015	1,971
2.875%, 11/15/23	1,330	1,232
		5,490


機械-多樣化-0.2%
Middleby Corp.(The) 1.000%, 9/1/25	1,065	1,324
媒體-1.4%
迪什網絡公司。
0.000%, 12/15/25	1,880	1,331
3.375%, 8/15/26	2,350	1,672

	面值	值

媒體-續
Liberty 寬帶公司
144A 1.250%, 9/30/50⁽³⁾	$ 245	$ 228
144A 2.750%, 9/30/50⁽³⁾	1,630	1,556
Liberty Media Corp.
1.375%, 10/15/23	1,640	2,069
144A 0.500%, 12/1/50⁽³⁾	2,460	2,943
		9,799


金屬製造/硬件-0.1%
Xometry， Inc.144A 1.000%, 2/1/27⁽³⁾	1,005	908
挖掘-0.2%
MP 材料公司144A 0.250%, 4/1/26⁽³⁾	1,545	1,554
石油、天然氣和消耗性燃料-0.7%
EQT 公司 1.750%, 5/1/26	470	1,409
先鋒自然資源公司 0.250%, 5/15/25	1,745	4,006
		5,415


藥品-1.2%
Dexcom， Inc. 0.250%, 11/15/25	5,345	5,054
爵士樂投資有限公司 2.000%, 6/15/26	3,180	3,792
		8,846


零售業-0.2%
Burlington 百貨公司 2.250%, 4/15/25	1,560	1,599
半導體-0.9%
Macom 技術解決方案控股公司 0.250%, 3/15/26	965	944
微芯科技有限公司 0.125%, 11/15/24	3,405	3,526
Silicon 實驗室公司 0.625%, 6/15/25	600	803
沃爾夫斯皮德， Inc.
1.750%, 5/1/26	105	196
144A 0.250%, 2/15/28⁽³⁾	850	807
		6,276


軟件-5.7%
Akamai 技術公司
0.125%, 5/1/25	1,845	2,117
0.375%, 9/1/27	1,060	1,094
Alteryx， Inc. 0.500%, 8/1/24	1,750	1,538
阿瓦拉拉，144A公司 0.250%, 8/1/26⁽³⁾	2,395	2,042
賓利系統公司
0.125%, 1/15/26	1,650	1,521
0.375%, 7/1/27	785	645

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股權和可轉換收益基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

	面值	值

軟件-續
Bill.com 控股公司144A 0.000%, 4/1/27⁽³⁾	$ 3,615	$ 2,939
BlackLine， Inc. 0.000%, 3/15/26	925	759
CloudFlare，公司144A 0.000%, 8/15/26⁽³⁾	3,395	2,775
合流， Inc.144A 0.000%, 1/15/27⁽³⁾	1,865	1,389
Coupa 軟件公司
0.125%, 6/15/25	1,180	1,027
0.375%, 6/15/26	4,000	3,194
Datadog，公司 0.125%, 6/15/25	460	606
DigitalOcean 控股公司144A 0.000%, 12/1/26⁽³⁾	2,080	1,559
DocuSign， Inc. 0.000%, 1/15/24	1,470	1,369
Five9， Inc. 0.500%, 6/1/25	1,505	1,590
MicroStrategy， Inc. 0.000%, 2/15/27	1,850	909
MongoDB， Inc. 0.250%, 1/15/26	930	1,500
Nutanix， Inc.144A 0.250%, 10/1/27⁽³⁾	1,465	1,023
RingCentral， Inc. 0.000%, 3/1/25	2,555	2,105
Splunk， Inc.
0.500%, 9/15/23	775	769
1.125%, 6/15/27	3,380	2,898
泰勒科技公司 0.250%, 3/15/26	1,245	1,297
Unity Software，Inc.144A 0.000%, 11/15/26⁽³⁾	3,255	2,426
工作日，公司 0.250%, 10/1/22	1,725	1,866
		40,957


交通-0.1%
航空運輸服務集團公司 1.125%, 10/15/24	450	510
可轉換債券和票據合計 (確定成本為226,627美元)		193,360




長期投資總額-95.0% (確定成本為754,852美元)		685,323

	共享	值
短期投資-5.1%
貨幣市場共同基金-5.1%
貝萊德流動性聯邦基金-機構股(7日有效收益率1.728%)⁽⁶⁾	37,307,065	$ 37,307
短期投資總額 (確定成本為37,307美元)		37,307




在書面期權之前的總投資 -100.1 (確定成本為792,159美元)		722,630


已寫入個選項-(0.1%)
(參見開放書面期權時間表)
共個書面選項 (保費收入為421美元)		(712)




總投資，扣除書面期權-100.0% (確定成本為791,738美元)		$721,918
其他淨資產和負債-(0.0%)		(309)
淨資產 -100.0%		$721,609

縮寫：
有限責任公司	有限責任公司
NA	全國協會
房地產投資信託基金	房地產投資信託基金
標普	標準普爾 &P

腳註圖例：
⁽¹⁾	此證券的價值是使用重大不可觀察的輸入確定的，並在位於投資表之後的公允價值層級表中報告為3級證券。
⁽²⁾	違約擔保；在破產程序中沒有收到利息支付。
⁽³⁾	證券根據1933年證券法第144A條豁免註冊。這些證券可以在豁免註冊的交易中轉售，通常是轉售給合格的機構買家。截至2022年7月31日，這些證券的價值為42,987美元，佔淨資產的6.0%。
⁽⁴⁾	非收入生產。
⁽⁵⁾	所有或部分證券作為書面期權的抵押品分開。作為抵押品的證券價值為107,410美元。
⁽⁶⁾	該基金的股票是公開發售的，招股説明書和年報也是公開的。

國家/地區權重 ^†
美國美國	95%
聯合王國	2
庫拉索	1
百慕大羣島	1
開曼羣島	1
合計	100%
^†截至2022年7月31日，扣除書面期權後，佔總投資的百分比。

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股權和可轉換收益基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

截至2022年7月31日的未平倉書面期權合約如下：
選項説明	第個合同	合同概念上的金額	罷工價格⁽¹⁾	到期日期	值
調用選項⁽²⁾
AbbVie，公司	(195)	$ (3,266)	$ 167.50	08/19/22	$ (—)⁽³⁾
埃森哲公司	(135)	(4,117)	305.00	08/19/22	(96)
亞馬遜， Inc.	(755)	(11,891)	157.50	08/19/22	(15)
美國鐵塔公司。	(165)	(4,620)	280.00	08/19/22	(41)
怡安 plc	(65)	(1,950)	300.00	08/19/22	(27)
蘋果， Inc.	(575)	(10,206)	177.50	08/19/22	(8)
Atlassian 公司	(30)	(840)	280.00	08/19/22	(2)
Booking 控股公司	(22)	(5,500)	2,500.00	08/19/22	(2)
嘉信理財(The)	(170)	(1,233)	72.50	08/19/22	(13)
墨西哥燒烤公司	(13)	(2,223)	1,710.00	08/19/22	(7)
CME 集團公司	(80)	(1,920)	240.00	08/19/22	—
康菲石油	(385)	(4,043)	105.00	08/19/22	(41)
Costco 批發公司。	(115)	(6,555)	570.00	08/19/22	(30)
CrowdStrike 控股公司	(85)	(1,998)	235.00	08/19/22	(1)
德文郡能源公司	(500)	(3,500)	70.00	08/19/22	(42)
禮來公司。	(150)	(5,475)	365.00	08/19/22	(17)
Enval 能源公司	(185)	(6,105)	330.00	08/19/22	(80)
家得寶 Depot，Inc.	(35)	(1,190)	340.00	08/19/22	(1)
Horizon 治療公司	(155)	(1,550)	100.00	08/19/22	(5)
Intuit， Inc.	(50)	(2,500)	500.00	08/19/22	(10)
直覺外科手術公司。	(135)	(3,510)	260.00	08/19/22	(6)
Marvell 科技公司	(280)	(1,820)	65.00	08/19/22	(4)
萬事達卡， Inc.	(160)	(6,160)	385.00	08/19/22	(9)
麥凱森公司	(1)	(38)	380.00	08/19/22	(—) ⁽³⁾
美光科技，Inc.	(130)	(1,040)	80.00	08/19/22	(—) ⁽³⁾
微軟公司	(235)	(7,285)	310.00	08/19/22	(4)
斯倫貝謝北卡羅來納州	(1,175)	(4,700)	40.00	08/19/22	(56)
ServiceNow，公司	(15)	(855)	570.00	08/19/22	(—) ⁽³⁾
特斯拉， Inc.	(155)	(15,500)	1,000.00	08/19/22	(165)
UnitedHealth 集團公司	(150)	(8,625)	575.00	08/19/22	(21)
					(703)
看跌期權 ⁽²⁾
Costco 批發公司。	(40)	(1,780)	445.00	08/19/22	(1)
萬事達卡， Inc.	(65)	(1,982)	305.00	08/19/22	(4)
Visa， Inc.	(100)	(1,850)	185.00	08/19/22	(4)
					(9)
共個書面選項					$(712)

^{腳註圖例：}
⁽¹⁾	執行未報告以千為單位的價格。
⁽²⁾	交易所交易的期權。
⁽³⁾	金額不到500美元。

見財務報表附註

股權和可轉換收益基金

投資明細表(未經審計)(續)

July 31, 2022

($報告單位為千)

下表彙總了基金截至2022年7月31日的投資價值，其依據是用於對其進行估值的投入(見財務報表附註中的證券估值附註2A)：

	合計價值在 July 31, 2022	級別 1 報價	級別 2 意義重大可觀察到的輸入量	第 3級意義重大看不見輸入量
資產：
債務證券：
公司債券和票據	$ 37	$ —	$ —	$37
可轉換債券和票據	193,360	—	193,360	—
股權證券：
普通股股	447,246	447,246	—	—
可轉換優先股	44,664	39,724	4,940	—
授權	16	16	—	—
貨幣市場共同基金	37,307	37,307	—	—
總投資，未寫入期權	722,630	524,293	198,300	37
負債：
其他金融工具：
已寫入個選項	(712)	(711)	(1)	—
總投資，不包括書面期權	$721,918	$523,582	$198,299	$37

沒有與2022年7月31日持有的證券相關的資金轉入或轉出第3級。

管理層已確定，3級證券的金額與總淨資產相比並不重要；因此，截至2022年7月31日的3級證券的前滾和假設並未顯示。

見財務報表附註

資產和負債表(未經審計)

July 31, 2022

(報告單位為千，不包括股票和每股金額)

	人工智能和技術機會基金	可轉換和收益2024年目標期限基金	可轉換 &收益基金	可轉換 &收益基金II
資產
價值為的證券投資⁽¹⁾⁽²⁾	$ 844,949	$ 239,677	$ 709,300	$ 560,881
以價值投資於關聯公司⁽³⁾	—	—	2,519	2,519
現金	100	97	100	100
應收賬款
出售的投資證券	—	50	4,905	3,818
股息和利息	2,029	1,671	4,774	3,707
證券借貸收入	12	3	3	—
預付受託人‘ 預付金	37	10	25	19
預付費用和其他資產 (附註 4)	21	26	179	137
總資產	847,148	241,534	721,805	571,181
負債
Loan Payed (備註： 9)	130,000	69,700	—	—
應付款
已借出證券的抵押品	9,751	94	—	—
股利分配	5,151	840	4,419	3,437
購買的投資證券	978	2,000	3,489	2,778
投資諮詢費 (注： 4)	762	140	348	276
應付貸款利息 (附註 9)	527	278	93	—
專業費用	77	86	98	99
行政和會計費用	72	22	63	50
受託人延期薪酬計劃 (注 4)	21	26	179	137
其他應計費用	108	47	101	101
總負債	147,447	73,233	8,790	6,878
拍賣率優先股(每股25,000美元清算優先股，分別適用於總計8,931股和6,501股已發行和已發行股票， )	—	—	223,275	162,525
累計優先股(每股25.00美元的清算優先權，分別適用於總計400萬股和436萬股已發行和已發行股票， )	—	—	100,000	109,000
適用於普通股股東的淨資產	$ 699,701	$ 168,301	$ 389,740	$ 292,778
適用於普通股股東的淨資產包括：
普通股面值(每股0.00001美元)	$ —^(a)	$ —^(a)	$ 1	$ 1
實收實收股本，實收利息為	685,992	178,517	713,528	545,859
可分配收益總額(累計虧損 )	13,709	(10,216)	(323,789)	(253,082)
適用於普通股股東的淨資產	$ 699,701	$ 168,301	$ 389,740	$ 292,778
已發行普通股和未償還股份	34,340,972	18,263,597	90,373,569	76,115,749
每股普通股資產淨值股^(b)	$ 20.38	$ 9.22	$ 4.31	$ 3.85
⁽¹⁾以成本進行證券投資	$ 841,163	$ 253,718	$ 781,411	$ 614,014
⁽²⁾借出的證券市值	$ 39,029	$ 6,837	$ —	$ —
⁽³⁾以成本投資於附屬公司	$ —	$ —	$ 9,219	$ 7,469

^(a)	金額不到500美元。
^(b)	每股普通股資產淨值使用未四捨五入的淨資產計算。

見財務報表附註

資產和負債表(未經審計)(續)

July 31, 2022

(報告單位為千，不包括股票和每股金額)

	多元化收益和可轉換基金	股息、利息和溢價策略基金	股權 &可轉換收益基金
資產
價值為的證券投資⁽¹⁾	$ 343,725	$ 1,373,361	$ 722,630
以價值投資於關聯公司⁽²⁾	378	—	—
現金	159	501	100
向經紀人支付押金以獲得書面期權	522	—	2,123
應收賬款
出售的投資證券	1,651	6,846	2,009
股息和利息	1,384	1,497	672
納税申領	—	155	—
預付受託人‘ 預付金	16	82	45
預付費用和其他資產 (附註 4)	54	298	137
總資產	347,889	1,382,740	727,716
負債
強制性可贖回優先股 (注： 10)	30,000	—	—
價值為的書面期權(注： 3)⁽³⁾	95	4,106	712
應付貸款 (附註10和 11)	75,000	—	—
應付款
購買的投資證券	4,786	1,318	4,529
股利分配	1,865	—	—
應付貸款利息(附註10和 11)	865	—	—
投資諮詢費 (注： 4)	251	870	516
強制性可贖回優先股股息 (注： 10)	109	—	—
專業費用	71	66	79
受託人延期薪酬計劃 (注 4)	54	298	137
行政和會計費用	30	118	62
其他應計費用	63	124	72
總負債	113,189	6,900	6,107
適用於普通股股東的淨資產	$ 234,700	$ 1,375,840	$ 721,609
適用於普通股股東的淨資產包括：
普通股面值(每股0.00001美元)	$ —^(a)	$ 1	$ —^(a)
實收實收股本，實收利息為	252,313	1,276,956	670,598
可分配收益總額(累計虧損 )	(17,613)	98,883	51,011
適用於普通股股東的淨資產	$ 234,700	$ 1,375,840	$ 721,609
已發行普通股和未償還股份	10,362,954	94,801,581	27,708,965
每股普通股資產淨值股^(b)	$ 22.65	$ 14.51	$ 26.04
⁽¹⁾以成本進行證券投資	$ 366,632	$ 1,343,263	$ 792,159
⁽²⁾以成本投資於附屬公司	$ 1,621	$ —	$ —
⁽³⁾收到書面期權保費	$ 67	$ 1,278	$ 421

^(a)	金額不到500美元。
^(b)	每股普通股資產淨值使用未四捨五入的淨資產計算。

見財務報表附註

經營報表 (未經審計)

截至2022年7月31日的6個月

(以千為單位報告$)

	人工智能和技術機會基金	可轉換和收益2024年目標期限基金	可轉換 &收益基金	可轉換 &收益基金II
投資收入
利息	$ 3,372	$ 3,874	$ 9,654	$ 7,418
分紅	2,741	29	3,141	2,411
擔保借貸，扣除費用後淨額	109	15	131	—
代扣代繳外國税款	(28)	—	—	—
總投資收益	6,194	3,918	12,926	9,829
費用
投資諮詢費	5,275	898	2,687	2,057
行政和會計費用	455	132	413	317
印刷費和費用	139	15	38	30
受託人費用和費用	87	19	56	43
專業費用	75	51	73	67
轉會代理費和費用	8	8	10	10
拍賣代理和佣金	—	—	109	83
雜項費用	19	3	103	85
息前費用合計費用	6,058	1,126	3,489	2,692
貸款利息 (附註： 9)	793	456	144	—
扣除利息後的總費用費用	6,851	1,582	3,633	2,692
減去投資顧問報銷和/或免除的費用	(453)	(66)	(381)	(286)
淨支出	6,398	1,516	3,252	2,406
淨投資收益 (虧損)	(204)	2,402	9,674	7,423
淨投資已實現和未實現收益(虧損)
淨收益(虧損) 來自：
非附屬投資	81	340	(20,587)	(15,956)
淨額未實現增值(折舊)變動如下：
非附屬投資	(99,748)	(8,403)	(73,270)	(55,381)
投資的已實現和未實現淨收益(虧損)	(99,667)	(8,063)	(93,857)	(71,337)
來自淨投資收益的優先股股息	—	—	(4,282)	(4,064)
因經營而產生的適用於普通股股東的淨資產淨增加(減少)	$(99,871)	$(5,661)	$(88,465)	$(67,978)

見財務報表附註

經營報表 (未經審計)(續)

截至2022年7月31日的六個月

(以千為單位報告$)

	多元化收益和可轉換基金	股息、利息和溢價策略基金	股權 &可轉換收益基金
投資收入
利息	$ 2,411	$ 893	$ 764
分紅	1,087	9,510	3,973
代扣代繳外國税款	(2)	(47)	—
總投資收益	3,496	10,356	4,737
費用
投資諮詢費	1,759	6,235	3,731
行政和會計費用	192	743	402
專業費用	58	96	73
印刷費和費用	55	122	71
受託人費用和費用	34	163	92
轉會代理費和費用	10	8	8
雜項費用	28	38	15
息前費用合計費用	2,136	7,405	4,392
強制性可贖回優先股的股息 (注： 10)	649	—	—
貸款利息 (附註10和 11)	1,204	—	—
扣除利息後的總費用費用	3,989	7,405	4,392
減去投資顧問報銷和/或免除的費用	(157)	(754)	(399)
淨支出	3,832	6,651	3,993
淨投資收益 (虧損)	(336)	3,705	744
淨投資已實現和未實現收益(虧損)
淨收益(虧損) 來自：
投資公司	(2,934)	25,399	38,733
外幣交易筆	—	— ⁽¹⁾	—
已寫入個選項	320	4,864	1,851
淨額未實現增值(折舊)變動如下：
投資公司	(33,525)	(157,081)	(132,191)
已寫入個選項	4	(2,967)	(76)
投資的已實現和未實現淨收益(虧損)	(36,135)	(129,785)	(91,683)
淨資產因操作而增加(減少)	$(36,471)	$(126,080)	$ (90,939)

⁽¹⁾	金額不到500美元。

見財務報表附註

淨資產變動表

(以千為單位報告$)

	人工智能和技術機會基金
	六個月告一段落 July 31, 2022 (未經審計)	財政期間截至1月31日， 2022*	年結束 2021年2月28日
淨資產增加 (減少) 來自運營部
淨投資收益 (虧損)	$ (204)	$ (6,058)	$ (2,703)
已實現淨收益 (虧損)	81	109,142	171,687
未實現增值淨變化 (折舊)	(99,748)	(108,970)	236,027
淨資產因操作而增加(減少)	(99,871)	(5,886)	405,011
從股息和分配給股東
淨投資收益和已實現淨收益	(30,907) ⁽¹⁾	(166,532)	(85,439)
向股東分紅和分配	(30,907)	(166,532)	(85,439)
來自股本交易
用於發行普通股的分配的再投資(分別為0、2290和15547股， )	—	59	450
資本交易淨資產增加(減少)	—	59	450
淨資產淨增(減)	(130,778)	(172,359)	320,022
淨資產
期間開始	830,479	1,002,838	682,816
週期結束	$ 699,701	$ 830,479	$1,002,838

*	時間從2021年3月1日至2022年1月31日。基金的財政年度結束從2月28日改為1月31日。
⁽¹⁾	請注意，基金分配的納税狀況是在納税年度結束時確定的。

見財務報表附註

淨資產變動表(續)

(以千為單位報告$)

	可轉換和收益2024年目標期限基金
	六個月告一段落 July 31, 2022 (未經審計)	財政期間截至1月31日， 2022*	年結束 2021年2月28日
淨資產增加 (減少) 來自運營部
淨投資收益 (虧損)	$ 2,402	$ 4,522	$ 7,409
已實現淨收益 (虧損)	340	4,870	11,108
未實現增值淨變化 (折舊)	(8,403)	(9,826)	7,246
淨資產因操作而增加(減少)	(5,661)	(434)	25,763
從股息和分配給股東
淨投資收益和已實現淨收益	(5,041) ⁽¹⁾	(16,220)	(10,078)
向股東分紅和分配	(5,041)	(16,220)	(10,078)
來自股本交易
用於發行普通股的分配再投資(分別為506、4575和1,504股， )	5	46	14
資本交易淨資產增加(減少)	5	46	14
淨資產淨增(減)	(10,697)	(16,608)	15,699
淨資產
期間開始	178,998	195,606	179,907
週期結束	$168,301	$178,998	$195,606

*	時間從2021年3月1日至2022年1月31日。基金的財政年度結束從2月28日改為1月31日。
⁽¹⁾	請注意，基金分配的納税狀況是在納税年度結束時確定的。

見財務報表附註

淨資產變動表(續)

(以千為單位報告$)

	可轉換 &收益基金
	六個月告一段落 July 31, 2022 (未經審計)	財政期間截至1月31日， 2022*	年結束 2021年2月28日
淨資產增加 (減少) 來自運營部
淨投資收益 (虧損)	$ 9,674	$ 19,202	$ 33,510
已實現淨收益 (虧損)	(20,587)	34,593	3,663
未實現增值淨變化 (折舊)	(73,270)	(88,808)	118,355
淨資產因操作而增加(減少)	(84,183)	(35,013)	155,528
來自淨投資收益的優先股股息	(4,282)	(5,432)	(6,245)
從股息和分配到普通股股東
淨投資收益和已實現淨收益	(23,045) ⁽¹⁾	(14,537)	(28,244)
資本返還	—	(27,712)	(18,750)
向普通股股東分紅和分配	(23,045)	(42,249)	(46,994)
來自股本交易
用於發行普通股的分配再投資(分別為0、0和3988股， )	—	—	22
資本交易淨資產增加(減少)	—	—	22
淨資產淨增(減)	(111,510)	(82,694)	102,311
淨資產
期間開始	501,250	583,944	481,633
週期結束	$ 389,740	$501,250	$583,944

*	時間從2021年3月1日至2022年1月31日。基金的財政年度結束從2月28日改為1月31日。
⁽¹⁾	請注意，基金分配的納税狀況是在納税年度結束時確定的。

見財務報表附註

淨資產變動表(續)

(以千為單位報告$)

	可轉換 &收益基金II
	六個月告一段落 July 31, 2022 (未經審計)	財政期間截至1月31日， 2022*	年結束 2021年2月28日
淨資產增加 (減少) 來自運營部
淨投資收益 (虧損)	$ 7,423	$ 14,662	$ 25,827
已實現淨收益 (虧損)	(15,956)	26,021	2,875
未實現增值淨變化 (折舊)	(55,381)	(66,698)	89,181
淨資產因操作而增加(減少)	(63,914)	(26,015)	117,883
來自淨投資收益的優先股股息	(4,064)	(5,699)	(6,448)
從股息和分配到普通股股東
淨投資收益和已實現淨收益	(17,126) ⁽¹⁾	(9,409)	(20,132)
資本返還	—	(21,989)	(14,691)
向普通股股東分紅和分配	(17,126)	(31,398)	(34,823)
淨資產淨增(減)	(85,104)	(63,112)	76,612
淨資產
期間開始	377,882	440,994	364,382
週期結束	$292,778	$377,882	$440,994

*	時間從2021年3月1日至2022年1月31日。基金的財政年度結束從2月28日改為1月31日。
⁽¹⁾	請注意，基金分配的納税狀況是在納税年度結束時確定的。

見財務報表附註

淨資產變動表(續)

(以千為單位報告$)

	多元化收益和可轉換基金		股息、利息和溢價策略基金
	六個月告一段落 July 31, 2022 (未經審計)	年結束 January 31, 2022	六個月告一段落 July 31, 2022 (未經審計)	年結束 January 31, 2022
淨資產增加 (減少) 來自運營部
淨投資收益 (虧損)	$ (336)	$ (1,760)	$ 3,705	$ 4,380
已實現淨收益 (虧損)	(2,614)	69,849	30,263	168,577
未實現增值淨變化 (折舊)	(33,521)	(68,996)	(160,048)	19,070
淨資產因操作而增加(減少)	(36,471)	(907)	(126,080)	192,027
從股息和分配給股東
淨投資收益和已實現淨收益	(11,192) ⁽¹⁾	(80,923)	(46,452) ⁽¹⁾	(85,321)
向股東分紅和分配	(11,192)	(80,923)	(46,452)	(85,321)
來自股本交易
用於發行普通股的分配再投資(分別為561股和8,473股， )	15	279	—	—
資本交易淨資產增加(減少)	15	279	—	—
淨資產淨增(減)	(47,648)	(81,551)	(172,532)	106,706
淨資產
期間開始	282,348	363,899	1,548,372	1,441,666
週期結束	$234,700	$282,348	$1,375,840	$1,548,372

⁽¹⁾	請注意，基金分配的納税狀況是在納税年度結束時確定的。

見財務報表附註

現金流量表 (未經審計)

截至2022年7月31日的6個月

($ 以千為單位報告)

	人工智能和技術機會基金	可轉換和收益2024年目標期限基金	多元化收益和可轉換基金
現金增加 (減少)
由經營活動提供(用於)的現金流：
淨資產因經營而增加(減少)的淨額	$ (99,871)	$ (5,661)	$ (36,471)
調整，將業務產生的淨資產增加(減少)與業務活動提供(用於)的現金淨額進行核對：
長期投資的銷售和支付收益	248,449	25,650	178,970
(增加)出售的投資證券應收賬款減少	1,163	217	1,539
購買長期投資	(318,892)	(21,824)	(167,428)
增加(減少)購買的應付投資證券	(1,953)	(2,059)	2,761
短期投資的淨(買入)或賣出	3,590	755	(3,412)
書面期權的淨購買量或(銷售量)	—	—	350
長期投資未實現(升值)/折舊淨變化	99,748	8,403	33,521
投資已實現(損益)淨額	(81)	(340)	2,614
攤銷溢價和增加投資折扣	(50)	104	(311)
投資的資本分配回報	—	—	(17)
(增加)股息和應收利息減少	(1,072)	(103)	(150)
(增加)預付費用和其他資產減少	—	—	12
(增加)預付受託人預付金減少	3	—	4
應收擔保貸款增加(減少)	7	(1)	—
增加(減少)強制性可贖回優先股的應付股息	—	—	(1)
增加(減少)應付貸款利息	467	210	15
應付關聯費用增加(減少)	(36)	(14)	(72)
應付非關聯費用增加(減少)	(565)	(307)	(170)
由經營活動提供(用於)的現金	(69,093)	5,030	11,754
融資活動提供(用於)的現金：
從借款中收到的現金	100,000	—	—
支付給股東的現金分配	(30,907)	(5,036)	(11,177)
為活動提供(用於)融資的現金：	69,093	(5,036)	(11,177)
淨增/減現金
現金淨增(減)	—	(6)	577
期初受限和非受限現金	100	103	104
期末受限和非受限現金	$ 100	$ 97	$ 681
補充現金流信息：
期內為借款利息支出支付的現金	$ 326	$ 246	$ 1,189
在支付強制性可贖回優先股股息期間支付的現金	$ —	$ —	$ 650

期末限制性和非限制性現金與資產負債表的對賬
現金	$ 100	$ 97	$ 159
在經紀人處存放以獲得書面期權	—	—	522
	$ 100	$ 97	$ 681

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人工智能 &技術機會基金

金融亮點

精選A股流通股每股數據和比率

在每一個時期

	六個月截至7月31日， 2022 (未經審計)	財政期間 March 1, 2021 到1月31日， 2022 ⁽¹⁾	年結束 2月28日， 2021	來自先發 2019年10月31日⁽²⁾ 至 2月29日， 2020
	六個月截至7月31日， 2022 (未經審計)	財政期間 March 1, 2021 到1月31日， 2022 ⁽¹⁾	年結束 2月28日， 2021	來自先發 2019年10月31日⁽²⁾ 至 2月29日， 2020
每個共享數據：
資產淨值，期初	$ 24.18	$ 29.20	$ 19.89	$ 20.00
投資業務收益 (虧損)：
淨投資收益(虧損)⁽³⁾	(0.01)	(0.18)	(0.08)	(0.01)
已實現和未實現淨收益(虧損)	(2.89)	0.01	11.88	0.23
來自投資運營的總額	(2.90)	(0.17)	11.80	0.22
股息和對股東的分配：
淨投資收益⁽³⁾	(0.90)	(1.40)	—	—
已實現淨收益	—	(3.45)	(2.49)	(0.33)
向股東分紅和分配的總股息	(0.90)	(4.85)	(2.49)	(0.33)
資產淨值，期末	$ 20.38	$ 24.18	$ 29.20	$ 19.89
市價，期末	$ 17.96	$ 23.58	$ 27.41	$ 17.72
總回報、資產淨值^{(4), (5)}	(12.09)%	(1.85)%	—% ⁽⁶⁾	—% ⁽⁶⁾
總回報、市場價值^{(4), (5)}	(20.21)%	2.75%	71.09%	(9.92)%
比率/補充數據：
扣除利息支出後的費用淨額與平均淨資產的比率^{(7), (8)}	1.74%	1.47% ^{(9), (10)}	1.42% ⁽⁹⁾	1.34% ⁽¹⁰⁾
扣除利息費用後的總費用與平均淨資產的比率⁽⁷⁾	1.87%	1.56% ^{(9), (10)}	1.43% ⁽⁹⁾	1.34% ⁽¹⁰⁾
淨投資收益(虧損)與平均淨資產的比率⁽⁷⁾	(0.06)%	(0.66)% ^{(9), (10)}	(0.33)% ⁽⁹⁾	(0.15)% ⁽¹⁰⁾
投資組合流動率⁽⁴⁾	31%	53%	103%	56%
期末淨資產(千美元)	$699,701	$ 830,479	$1,002,838	$682,816
應付貸款，期末(000美元)	$130,000	$ 30,000	$ 30,000	$ 30,000
每1,000美元應付貸款本金的資產覆蓋率	$ 6,382	$ 28,683	$ 34,428	$ 23,761


⁽¹⁾	基金的財務期從2月28日更改為1月31日。
⁽²⁾	開始運營。
⁽³⁾	使用平均流通股計算。
⁽⁴⁾	不是年化不到一年的期間。
⁽⁵⁾	總市值回報率假設在報告期間的第一天開盤時買入普通股，並在每個報告期的最後一天收盤時出售普通股。就本次計算而言，股息和分派假設按基金的自動再投資和現金購買計劃獲得的價格進行再投資。總市值回報率在一年以下的期間不按年率計算。股東可能支付的經紀佣金不會反映。總市值回報並不反映股東可就基金分派或出售基金份額所支付的税項扣減。淨資產總回報率使用相同的方法，但使用淨資產價值作為開始、結束和再投資價值。
⁽⁶⁾	Return 未披露。
⁽⁷⁾	年化，期限不到一年。
⁽⁸⁾	截至2022年7月31日止六個月、截至2021年2月28日止年度及截至2020年2月29日止期間，扣除利息支出前淨開支比率分別為1.53%、1.43%、1.40%及1.34%。
⁽⁹⁾	包括 0.06%的消費税支出⁽⁴⁾截至2022年1月31日和截至2021年2月28日的年度的0.05%。
⁽¹⁰⁾	基金髮生的某些支出未按年率計算。

見財務報表附註

可轉換收益 2024目標期限基金

精選A股每股財務亮點數據和流通股比率

在每一個時期

	六個月截至7月31日， 2022 (未經審計)	財政期間 March 1, 2021 到1月31日， 2022 ⁽¹⁾	截至2月28日/29年的年度			來自先發 June 30, 2017⁽²⁾ 至 2月28日， 2018
	六個月截至7月31日， 2022 (未經審計)	財政期間 March 1, 2021 到1月31日， 2022 ⁽¹⁾	2021	2020	2019	來自先發 June 30, 2017⁽²⁾ 至 2月28日， 2018
每個共享數據：
資產淨值，期初	$ 9.80	$ 10.71	$ 9.85	$ 9.71	$ 9.79	$ 9.84⁽³⁾
投資業務收益 (虧損)：
淨投資收益 (虧損)⁽⁴⁾	0.13	0.25	0.41	0.43	0.48	0.35
已實現和未實現淨收益 (虧損)	(0.43)	(0.27)	1.00	0.26	(0.01)	(0.06)
投資運營合計	(0.30)	(0.02)	1.41	0.69	0.47	0.29
股息和對股東的分配：
淨投資收益	(0.28)	(0.51)	(0.39)	(0.44)	(0.50)	(0.32)
已實現淨收益	—	(0.38)	(0.16)	(0.11)	(0.05)	—
向股東支付的股息和分配總額	(0.28)	(0.89)	(0.55)	(0.55)	(0.55)	(0.32)
共享筆交易：
發行普通股及相關發行所產生的資本變動成本	—	—	—	—	—	(0.02)
資產淨值，期末	$ 9.22	$ 9.80	$ 10.71	$ 9.85	$ 9.71	$ 9.79
市場價值，期末	$ 8.91	$ 9.88	$ 10.04	$ 9.14	$ 9.00	$ 9.22
總回報、資產淨值^(5), (6)	(3.12)%	(0.28)%	—% ⁽⁷⁾	—% ⁽⁷⁾	—% ⁽⁷⁾	—% ⁽⁷⁾
總回報、市場價值^(5), (6)	(7.06)%	7.33%	16.68%	7.63%	3.72%	(4.59)%
比率/補充數據：
扣除利息支出後的費用淨額與平均淨資產的比率^{(8), (9), (10)}	1.78%	1.62% ⁽¹¹⁾	1.72%	2.38%	2.60%	2.14% ⁽¹¹⁾
扣除利息費用後的總費用與平均淨資產的比率^(8), (9)	1.86%	1.72% ⁽¹¹⁾	1.73%	2.38%	2.60%	2.14% ⁽¹¹⁾
淨投資收益(虧損)與平均淨資產的比率^(8), (9)	2.82%	2.58% ⁽¹¹⁾	4.24%	4.34%	4.94%	5.47% ⁽¹¹⁾
投資組合週轉率 ⁽⁵⁾	9%	56%	101%	86%	116%	66%
淨資產，期末 (千)	$168,301	$178,998	$195,606	$179,907	$177,319	$178,760
應付貸款，期限結束 (000秒)	$ 69,700	$ 69,700	$ 69,700	$ 69,700	$ 69,700	$ 69,700
資產覆蓋範圍，按應付貸款本金1,000美元計算	$ 3,415	$ 3,568	$ 3,806	$ 3,581	$ 3,544	$ 3,565


⁽¹⁾	基金的財政年度結束從2月28日改為1月31日。
⁽²⁾	開始運營。
⁽³⁾	首次公開發行價格為每股10.00美元，減去發行價1.65%的銷售負擔。
⁽⁴⁾	使用平均流通股計算。
⁽⁵⁾	不是年化不到一年的期間。
⁽⁶⁾	總市值回報率假設在報告期間的第一天開盤時買入普通股，並在每個報告期的最後一天收盤時出售普通股。就本次計算而言，股息和分派假設按基金的自動再投資和現金購買計劃獲得的價格進行再投資。總市值回報率在一年以下的期間不按年率計算。股東可能支付的經紀佣金不會反映。總市值回報並不反映股東可就基金分派或出售基金份額所支付的税項扣減。淨資產總回報率使用相同的方法，但使用淨資產價值作為開始、結束和再投資價值。
⁽⁷⁾	Return 未披露。
⁽⁸⁾	年化，期限不到一年。
⁽⁹⁾	包括 0.15%的消費税支出⁽⁵⁾, 0.08%, 0.07%, 0.08% and 0.02%⁽⁵⁾截至2022年1月31日止期間、截至2021年2月28日止年度及截至2019年2月28日止年度及截至2018年2月28日止期間。
⁽¹⁰⁾	截至2022年7月31日及2022年1月31日止期間、截至2021年2月28日/29日止年度、2020及2019年2月28日止年度及截至2018年止期間，扣除利息支出前淨開支比率分別為1.24%、1.37%、1.33%、1.31%、1.36%及1.23%。
⁽¹¹⁾	基金髮生的某些支出未按年率計算。

見財務報表附註

可轉換收益基金

財務要點普通股的每股精選數據和比率

在各個時期都有突出表現

	六個月截至7月31日， 2022 (未經審計)	財政期間 2021年3月1日至 1月31日， 2022 ⁽¹⁾	截至2月28日/29年的年度
	六個月截至7月31日， 2022 (未經審計)	財政期間 2021年3月1日至 1月31日， 2022 ⁽¹⁾	2021	2020	2019	2018	2017
每個共享數據：
資產淨值，期初	$ 5.55	$ 6.46	$ 5.33	$ 5.61	$ 6.54	$ 6.86	$ 5.50
投資業務收益 (虧損)：
淨投資收益 (虧損)⁽²⁾	0.11	0.21	0.37	0.52	0.56	0.69	0.73
已實現和未實現淨收益 (虧損)	(1.04)	(0.59)	1.35	(0.02)	(0.64)	(0.16)	1.44
投資運營合計	(0.93)	(0.38)	1.72	0.50	(0.08)	0.53	2.17
來自淨投資收益的優先股股息：	(0.05)	(0.06)	(0.07)	(0.14)	(0.12)	(0.07)	(0.03)
因投資運營而產生的適用於普通股股東的淨資產淨增(減)	(0.98)	(0.44)	1.65	0.36	(0.20)	0.46	2.14
股息和對股東的分配：
淨投資收益	(0.26)	(0.16)	(0.31)	(0.42)	(0.50)	(0.77)	(0.78)
資本返還	—	(0.31)	(0.21)	(0.22)	(0.28)	(0.01)	—
向股東支付的股息和分配總額	(0.26)	(0.47)	(0.52)	(0.64)	(0.78)	(0.78)	(0.78)
優先股交易：
資產淨值因拍賣利率優先股的投標要約而增加	—	—	—	—	0.09	—	—
累計優先股發行及相關發行引起的資本變動成本	—	—	—	—	(0.04)	—	—
資產淨值，期末	$ 4.31	$ 5.55	$ 6.46	$ 5.33	$ 5.61	$ 6.54	$ 6.86
市場價值，期末	$ 3.93	$ 5.31	$ 5.68	$ 5.10	$ 6.24	$ 6.93	$ 6.93
總回報、資產淨值^(3), (4)	(17.97)%	(7.41)%	—% ⁽⁵⁾	—% ⁽⁵⁾	—% ⁽⁵⁾	—% ⁽⁵⁾	—% ⁽⁵⁾
總回報、市場價值^(3), (4)	(21.49)%	1.14%	24.29%	(8.51)%	2.00%	12.22%	59.15%
比率/補充數據：
扣除利息支出後的費用淨額與平均淨資產的比率^{(6), (7),} (8)	1.54%	1.39%	1.45%	1.53%	1.56% ⁽⁹⁾	1.28%	1.36% ⁽¹⁰⁾
扣除利息費用後的總費用與平均淨資產的比率^(6), (7)	1.72%	1.55%	1.48%	1.53%	1.56% ⁽⁹⁾	1.28%	1.36% ⁽¹⁰⁾
淨投資收益(虧損)與平均淨資產的比率^(6), (7)	4.57%	3.69%	7.04%	9.30%	9.22%	10.32%	11.33%
投資組合週轉率 ⁽³⁾	24%	54%	73%	35%	41%	34%	28%
淨資產，期末 (千)	$389,740	$501,250	$583,944	$481,633	$502,648	$580,867	$605,194
應付貸款，期限結束 (000秒)	$ —	$ 28,852	$ 28,852	$ 28,852	$ 28,852	$ —	$ —
資產覆蓋範圍，按應付貸款本金1,000美元計算	$ —	$ 29,578	$ 32,444	$ 28,898	$ 29,627	$ —	$ —
資產覆蓋範圍，累計優先股每股25美元清算優先股股	$ 55	$ 61	$ 70	$ 62	$ 64	$ —	$ —
每股拍賣利率優先股25,000美元的資產覆蓋範圍	$ 55,140	$ 60,587	$ 70,027	$ 62,132	$ 63,572	$ 65,668	$ 67,376
累計優先股平均市值 ⁽¹¹⁾	$ 24.20	$ 24.23	$ 25.91	$ 25.81	$ 24.46	$ —	$ —


⁽¹⁾	基金的財務期從2月28日更改為1月31日。
⁽²⁾	使用平均流通股計算。
⁽³⁾	不是年化不到一年的期間。
⁽⁴⁾	總市值回報率假設在報告期間的第一天開盤時買入普通股，並在每個報告期的最後一天收盤時出售普通股。就本次計算而言，股息和分派假設按基金的自動再投資和現金購買計劃獲得的價格進行再投資。總市值回報率在一年以下的期間不按年率計算。股東可能支付的經紀佣金不會反映。總市值回報並不反映股東可就基金分派或出售基金份額所支付的税項扣減。淨資產總回報率使用相同的方法，但使用淨資產價值作為開始、結束和再投資價值。
⁽⁵⁾	Return 未披露。
⁽⁶⁾	根據適用於普通股和優先股的收入和費用相對於普通股股東的平均淨資產計算。
⁽⁷⁾	年化，期限不到一年。
⁽⁸⁾	截至2022年7月31日及2022年1月31日，截至2021年2月28日/29日、2020年、2019年、2018年及2017年2月28日止年度的淨開支、扣除利息開支及拍賣代理費及佣金前比率分別為1.40%、1.31%、1.35%、1.33%、1.34%、1.21%及1.28%。
⁽⁹⁾	包括收購要約費用0.03%。
⁽¹⁰⁾	包括截至2022年1月31日和截至2021年2月28日的年度的0.06%和0.05%的消費税支出。
⁽¹¹⁾	基於每日收盤價。

見財務報表附註

可轉換收益基金II

每股精選財務重點數據和普通股比率

在各個時期都有突出表現

	六個月截至7月31日， 2022 (未經審計)	財政期間 2021年3月1日至 1月31日， 2022 ⁽¹⁾	截至2月28日/29年的年度
	六個月截至7月31日， 2022 (未經審計)	財政期間 2021年3月1日至 1月31日， 2022 ⁽¹⁾	2021	2020	2019	2018	2017
每個共享數據：
資產淨值，期初	$ 4.96	$ 5.79	$ 4.79	$ 5.03	$ 5.87	$ 6.14	$ 4.89
投資業務收益 (虧損)：
淨投資收益 (虧損)⁽²⁾	0.10	0.19	0.34	0.48	0.50	0.62	0.66
已實現和未實現淨收益 (虧損)	(0.93)	(0.54)	1.20	(0.03)	(0.57)	(0.14)	1.30
投資運營合計	(0.83)	(0.35)	1.54	0.45	(0.07)	0.48	1.96
來自淨投資收益的優先股股息：	(0.05)	(0.07)	(0.08)	(0.14)	(0.12)	(0.06)	(0.02)
因投資運營而產生的適用於普通股股東的淨資產淨增(減)	(0.88)	(0.42)	1.46	0.31	(0.19)	0.42	1.94
股息和對股東的分配：
淨投資收益	(0.23)	(0.12)	(0.27)	(0.36)	(0.45)	(0.61)	(0.69)
資本返還	—	(0.29)	(0.19)	(0.19)	(0.24)	(0.08)	—
向股東支付的股息和分配總額	(0.23)	(0.41)	(0.46)	(0.55)	(0.69)	(0.69)	(0.69)
優先股交易：
資產淨值因拍賣利率優先股的投標要約而增加	—	—	—	—	0.09	—	—
累計優先股發行及相關發行引起的資本變動成本	—	—	—	—	(0.05)	—	—
資產淨值，期末	$ 3.85	$ 4.96	$ 5.79	$ 4.79	$ 5.03	$ 5.87	$ 6.14
市場價值，期末	$ 3.42	$ 4.62	$ 5.01	$ 4.54	$ 5.44	$ 6.10	$ 6.17
總回報、資產淨值^(3), (4)	(18.06)%	(7.95)%	—% ⁽⁵⁾	—% ⁽⁵⁾	—% ⁽⁵⁾	—% ⁽⁵⁾	—% ⁽⁵⁾
總回報、市場價值^(3), (4)	(21.38)%	(0.19)%	22.81%	(6.98)%	1.14%	10.84%	56.31%
比率/補充數據：
扣除利息支出後的費用淨額與平均淨資產的比率^{(6), (7),} (8)	1.51%	1.40%	1.44%	1.41%	1.53% ⁽⁹⁾	1.32%	1.37%
扣除利息費用後的總費用與平均淨資產的比率^(6), (7)	1.69%	1.55%	1.47%	1.41%	1.53% ⁽⁹⁾	1.32%	1.37%
淨投資收益(虧損)與平均淨資產的比率^(6), (7)	4.66%	3.73%	7.18%	9.48%	9.28%	10.31%	11.46%
投資組合週轉率 ⁽³⁾	24%	54%	73%	35%	41%	33%	28%
淨資產，期末 (千)	$292,778	$377,882	$440,994	$364,382	$379,901	$440,106	$456,985
資產覆蓋範圍，累計優先股每股25美元清算優先股股	$ 52	$ 60	$ 65	$ 58	$ 60	$ —	$ —
每股拍賣利率優先股25,000美元的資產覆蓋範圍	$ 51,957	$ 59,793	$ 65,454	$ 58,421	$ 59,845	$ 65,147	$ 66,691
累計優先股平均市值 ⁽¹⁰⁾	$ 24.04	$ 23.92	$ 25.64	$ 25.39	$ 24.04	$ —	$ —


⁽¹⁾	基金的財務期從2月28日更改為1月31日。
⁽²⁾	使用平均已發行普通股計算。
⁽³⁾	不是年化不到一年的期間。
⁽⁴⁾	總市值回報率假設在報告期間的第一天開盤時買入普通股，並在每個報告期的最後一天收盤時出售普通股。就本次計算而言，股息和分派假設按基金的自動再投資和現金購買計劃獲得的價格進行再投資。總市值回報率在一年以下的期間不按年率計算。股東可能支付的經紀佣金不會反映。總市值回報並不反映股東可就基金分派或出售基金份額所支付的税項扣減。淨資產總回報率使用相同的方法，但使用淨資產價值作為開始、結束和再投資價值。
⁽⁵⁾	Return 未披露。
⁽⁶⁾	根據適用於普通股和優先股的收入和費用相對於普通股股東的平均淨資產計算。
⁽⁷⁾	年化，期限不到一年。
⁽⁸⁾	截至2022年7月31日和2022年1月31日的期間以及截至2019年2月28日/29日、2021年、2020年、2019年、2018年和2017年2月28日/29日的年度，淨支出、利息支出和拍賣代理費及佣金前的比率分別為1.44%、1.35%、1.39%、1.36%、1.39%、1.24%和1.30%。
⁽⁹⁾	包括收購要約費用0.04%。
⁽¹⁰⁾	基於每日收盤價。

見財務報表附註

多元化收益& 可轉換基金

已發行普通股的財務重點精選每股數據和比率

在每一個時期

	六個月截至7月31日， 2022 (未經審計)	截至1月31日的一年，
	六個月截至7月31日， 2022 (未經審計)	2022	2021	2020	2019	2018
每個共享數據：
資產淨值，期初	$ 27.25	$ 35.15	$ 24.81	$ 22.05	$ 23.88	$ 21.59
投資業務收益 (虧損)：
淨投資收益 (虧損)⁽¹⁾	(0.03)	(0.17)	0.01	0.11	0.16	0.29
已實現和未實現淨收益 (虧損)	(3.49)	0.09	12.71	4.65	0.01	4.00
投資運營合計	(3.52)	(0.08)	12.72	4.76	0.17	4.29
向普通股股東分紅和分配：
淨投資收益	(1.08)	(2.02)	(1.19)	(0.42)	(0.95)	(0.44)
已實現淨收益	—	(5.80)	(1.19)	(1.58)	(1.05)	(1.56)
對普通股股東的股息和分配總額	(1.08)	(7.82)	(2.38)	(2.00)	(2.00)	(2.00)
資產淨值，期末	$ 22.65	$ 27.25	$ 35.15	$ 24.81⁽²⁾	$ 22.05	$ 23.88
市場價值，期末	$ 22.31	$ 27.75	$ 32.25	$ 25.22	$ 21.29	$ 22.40
總回報、資產淨值^(3), (4)	(13.07)%	(2.32)%	—% ⁽⁵⁾	—% ⁽⁵⁾	—% ⁽⁵⁾	—% ⁽⁵⁾
總回報、市場價值^(3), (4)	(15.77)%	7.46%	40.11%	29.04%	3.89%	26.13%
比率/補充數據：
扣除利息支出後的費用淨額與平均淨資產的比率^(6), (7)	3.10%	2.47% ⁽⁸⁾	2.84% ⁽⁸⁾	3.32%	3.40% ⁽⁸⁾	3.36% ⁽⁸⁾
扣除利息支出後的總費用與平均淨資產的比率 ⁽⁶⁾	3.22%	2.55% ⁽⁸⁾	2.84% ⁽⁸⁾	3.32%	3.40% ⁽⁸⁾	3.36% ⁽⁸⁾
淨投資收益(虧損)與平均淨資產的比率 ⁽⁶⁾	(0.27)%	(0.48)% ⁽⁸⁾	0.05% ⁽⁸⁾	0.47%	0.72% ⁽⁸⁾	1.30% ⁽⁸⁾
投資組合週轉率 ⁽³⁾	50%	108%	128%	120%	105%	154%
淨資產，期末 (千)	$234,700	$282,348	$363,899	$256,724	$227,320	$245,382
應付貸款，期限結束 (000秒)	$ 75,000	$ 75,000	$ 75,000	$ 75,000	$ 75,000	$ 75,000
強制性可贖回優先股，期末 (000)	$ 30,000	$ 30,000	$ 30,000	$ 30,000	$ 30,000	$ 30,000
資產覆蓋範圍，按應付貸款本金1,000美元計算 ⁽⁹⁾	$ 4,529	$ 5,165	$ 6,252	$ 4,823	$ 4,431	$ 4,672
總槓桿的資產覆蓋率(應付貸款和強制性可贖回優先股股)⁽¹⁰⁾	324%	369%	447%	344%	316%	334%
每股強制性可贖回優先股每股25美元的資產覆蓋範圍 ⁽¹¹⁾	$ 81	$ 92	$ 112	$ 86	$ 79	$ 83


⁽¹⁾	使用平均流通股計算。
⁽²⁾	附屬公司的付款使資產淨值增加了不到0.01美元。
⁽³⁾	不是年化不到一年的期間。
⁽⁴⁾	總市值回報率假設在報告期間的第一天開盤時買入普通股，並在每個報告期的最後一天收盤時出售普通股。就本次計算而言，股息和分派假設按基金的自動再投資和現金購買計劃獲得的價格進行再投資。總市值回報率在一年以下的期間不按年率計算。股東可能支付的經紀佣金不會反映。總市值回報並不反映股東可就基金分派或出售基金份額所支付的税項扣減。淨資產總回報率使用相同的方法，但使用淨資產價值作為開始、結束和再投資價值。
⁽⁵⁾	Return 未披露。
⁽⁶⁾	年化，期限不到一年。
⁽⁷⁾	截至2022年7月31日止六個月及截至2022年、2021年、2020年、2019年及2018年1月31日止年度，淨開支、扣除利息開支與平均淨資產比率分別為2.12%及1.85%、2.03%、2.14%、2.20%及2.26%。
⁽⁸⁾	包括截至2022年、2021年、2019年和2018年1月31日的年度的消費税支出分別為0.04%、0.05%、0.06%和0.07%。
⁽⁹⁾	代表適用於普通股的淨資產價值加上期末應付貸款和強制性可贖回優先股除以期末借款乘以1,000美元。
⁽¹⁰⁾	代表適用於普通股的淨資產價值，加上期末的應付貸款和強制性可贖回優先股除以期末的應付貸款和強制性可贖回優先股。
⁽¹¹⁾	代表適用於普通股的淨資產價值加上期末應付貸款和強制性可贖回優先股，除以期末應付貸款和強制性可贖回優先股乘以 $25。

見財務報表附註

股息、利息和溢價策略基金

精選A股每股財務亮點數據和流通股比率

在每一個時期

	六個月截至7月31日， 2022 (未經審計)	截至1月31日的一年，
	六個月截至7月31日， 2022 (未經審計)	2022	2021	2020	2019	2018
每個共享數據：
資產淨值，期初	$ 16.33	$ 15.21	$ 14.34	$ 13.52	$ 15.32	$ 14.72
投資業務收益 (虧損)：
淨投資收益 (虧損)⁽¹⁾	0.04	0.05	0.13	0.24	0.27	0.30
已實現和未實現淨收益 (虧損)	(1.37)	1.97	1.64	1.48	(1.17)	1.43
投資運營合計	(1.33)	2.02	1.77	1.72	(0.90)	1.73
股息和對股東的分配：
淨投資收益	(0.49)	(0.90)	(0.13)	(0.26)	(0.71)	(0.30)
已實現淨收益	—	—	(0.48)	(0.64)	—	—
資本返還	—	—	(0.29)	—	(0.19)	(0.83)
向股東支付的股息和分配總額	(0.49)	(0.90)	(0.90)	(0.90)	(0.90)	(1.13)
資產淨值，期末	$ 14.51	$ 16.33	$ 15.21	$ 14.34	$ 13.52	$ 15.32
市場價值，期末	$ 12.82	$ 14.73	$ 13.28	$ 13.09	$ 11.90	$ 13.52
總回報、資產淨值^(2), (3)	(8.05)%	13.39%	—% ⁽⁴⁾	—% ⁽⁴⁾	—% ⁽⁴⁾	—% ⁽⁴⁾
總回報、市場價值^(2), (3)	(9.68)%	17.77%	9.71%	18.17%	(5.42)%	12.92%
比率/補充數據：
淨費用與平均淨資產的比率 ⁽⁵⁾	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.95%	0.97%
總費用與平均淨資產的比率 ⁽⁵⁾	1.07%	1.06%	0.96%	0.96%	0.95%	0.97%
淨投資收益(虧損)與平均淨資產的比率 ⁽⁵⁾	0.53%	0.28%	0.94%	1.73%	1.87%	2.03%
投資組合週轉率 ⁽²⁾	21%	63%	104%	76%	50%	85%
淨資產，期末 (千)	$1,375,840	$1,548,372	$1,441,666	$1,359,815	$1,281,712	$1,452,585


⁽¹⁾	使用平均流通股計算。
⁽²⁾	不是年化不到一年的期間。
⁽³⁾	總市值回報率假設在報告期間的第一天開盤時買入普通股，並在每個報告期的最後一天收盤時出售普通股。就本次計算而言，股息和分派假設按基金的自動再投資和現金購買計劃獲得的價格進行再投資。總市值回報率在一年以下的期間不按年率計算。股東可能支付的經紀佣金不會反映。總市值回報並不反映股東可就基金分派或出售基金份額所支付的税項扣減。淨資產總回報率使用相同的方法，但使用淨資產價值作為開始、結束和再投資價值。
⁽⁴⁾	Return 未披露。
⁽⁵⁾	年化，期限不到一年。

見財務報表附註

股權和可轉換收益基金

精選A股每股財務亮點數據和流通股比率

在每一個時期

	六個月截至7月31日， 2022 (未經審計)	截至1月31日的一年，
	六個月截至7月31日， 2022 (未經審計)	2022	2021	2020	2019	2018
每個共享數據：
資產淨值，期初	$ 30.32	$ 30.91	$ 24.89	$ 22.53	$ 24.51	$ 21.54
投資業務收益 (虧損)：
淨投資收益 (虧損)⁽¹⁾	0.03	(0.09)	0.06	0.18	0.19	0.40
已實現和未實現淨收益 (虧損)	(3.31)	2.77	7.48	3.70	(0.65)	4.09
投資運營合計	(3.28)	2.68	7.54	3.88	(0.46)	4.49
股息和對股東的分配：
淨投資收益	(1.00)	(1.52)	(0.09)	(0.20)	(0.93)	(0.43)
已實現淨收益	—	(1.75)	(1.43)	(1.32)	(0.59)	(1.09)
向股東支付的股息和分配總額	(1.00)	(3.27)	(1.52)	(1.52)	(1.52)	(1.52)
資產淨值，期末	$ 26.04	$ 30.32	$ 30.91	$ 24.89⁽²⁾	$ 22.53	$ 24.51
市場價值，期末	$ 22.96	$ 27.33	$ 27.78	$ 23.14	$ 20.52	$ 22.08
總回報、資產淨值^(3), (4)	(10.81)%	8.22%	—% ⁽⁵⁾	—% ⁽⁵⁾	—% ⁽⁵⁾	—% ⁽⁵⁾
總回報、市場價值^(3), (4)	(12.47)%	9.80%	28.21%	20.83%	(0.25)%	24.96%
比率/補充數據：
淨費用與平均淨資產的比率 ⁽⁶⁾	1.07%	1.12% ⁽⁷⁾	1.07%	1.07%	1.13% ⁽⁷⁾	1.07%
總費用與平均淨資產的比率 ⁽⁶⁾	1.18%	1.22% ⁽⁷⁾	1.07%	1.07%	1.13% ⁽⁷⁾	1.07%
淨投資收益(虧損)與平均淨資產的比率 ⁽⁶⁾	0.20%	(0.28)% ⁽⁷⁾	0.24%	0.74%	0.83% ⁽⁷⁾	1.80%
投資組合週轉率 ⁽³⁾	30%	71%	85%	50%	81%	99%
淨資產，期末 (千)	$721,609	$840,257	$856,449	$689,650	$624,315	$679,241


⁽¹⁾	使用平均流通股計算。
⁽²⁾	附屬公司的付款使資產淨值增加了不到0.01美元。
⁽³⁾	不是年化不到一年的期間。
⁽⁴⁾	總市值回報率假設在報告期間的第一天開盤時買入普通股，並在每個報告期的最後一天收盤時出售普通股。就本次計算而言，股息和分派假設按基金的自動再投資和現金購買計劃獲得的價格進行再投資。總市值回報率在一年以下的期間不按年率計算。股東可能支付的經紀佣金不會反映。總市值回報並不反映股東可就基金分派或出售基金份額所支付的税項扣減。淨資產總回報率使用相同的方法，但使用淨資產價值作為開始、結束和再投資價值。
⁽⁵⁾	Return 未披露。
⁽⁶⁾	年化，期限不到一年。
⁽⁷⁾	包括截至2022年1月31日和2019年1月31日的年度分別為0.05%和0.07%的消費税支出。

見財務報表附註

財務報表附註(未經審計)

July 31, 2022

注1.組織

人工智能與技術機會基金、可轉換及收益2024目標期限基金、可轉換及收益基金、可轉換及收益基金II、多元化收益及可轉換基金、股息、利息及溢價策略基金及股票及可轉換收益基金(分別稱為“基金”及統稱為“基金”)分別於2019年5月24日、2017年3月21日、2003年1月17日、2003年4月22日、2015年3月10日、2006年12月12日、及2003年8月20日成立為馬薩諸塞州商業信託基金。根據經修訂的1940年《投資公司法》(“1940年法案”)及其規則和條例，這些基金均被組織和登記為多元化封閉式管理投資公司。

附註2.重大會計政策

(以千為單位報告$)

這些基金是遵循財務會計準則委員會(“FASB”)會計準則編纂主題946“金融服務-投資公司”的會計和報告指南的投資公司。以下是基金在編制財務報表和衍生工具時一貫遵循的重要會計政策的摘要，包括在下文附註3中。根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響報告期內報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告的運營淨資產增減額。實際結果可能與這些估計值不同，這些差異可能會很大。

A.	安全評估
	每隻基金都採用公允價值等級，將用於計量公允價值的估值技術的投入劃分為三個大的層次。基金的政策是在報告所述期間結束時確認轉入或流出第3級的轉賬。
	· Level 1- 對相同證券的活躍市場報價(證券類型通常包括上市股票)。

2級-使用其他重要的可觀察信息(包括類似證券的報價、利率、提前還款速度、信用風險等)確定的價格。

3級-使用重大不可觀察的投入(包括評估委員會在確定投資公允價值時自己的假設)確定的價格。

適用於按公允價值經常性計量的基金主要資產和負債的估值技術説明如下：

股權證券以證券主要交易所在交易所的官方收盤價(通常是最後一次出售)估值，如果沒有收盤價，則按最後買入價進行估值，並在層次結構中被歸類為第一級。非流動性、受限股權證券和非流動性私募均由估值委員會進行內部公允估值，通常被歸類為層次結構中的第三級。

在收盤價不容易獲得或被認為不能反映現成市場價格的情況下，某些非美國證券的估值可能是公允的。例如，在非美國市場收盤(證券的主要交易地)到基金在紐約證券交易所(NYSE)常規交易結束時計算其資產淨值(NAV)之間(通常是下午4點)，可能會發生重大事件(如美國證券市場的走勢或其他地區和當地的事態發展)。東部時間)，這可能會影響在這些非美國市場交易的證券的價值。在這種情況下，基金使用獨立的定價服務對非美國證券進行公平估值，該服務考慮了非美國證券的交易模式與美國市場上投資(如ADR、金融期貨、ETF和某些指數)的盤中交易的相關性，以及類似證券的價格。此類公允估值被歸類為層次結構中的二級。由於重大事件的頻率是不可預測的，因此對某些非美國普通股的公平估值可能會頻繁發生。

債務證券，包括可轉換債券和受限證券，根據從獨立定價服務機構或從事此類證券市場的交易商收到的評估報價進行估值。對於大多數債券類型，定價服務使用矩陣定價，考慮以下一個或多個因素：具有類似質量的債券的收益率或價格、票面利率、到期日、當前現金流、標的股票的類型、活動、當日交易信息以及交易商提供的價格。這些估值通常被歸類為層次結構中的第二級。結構性債務工具，如抵押貸款支持證券和資產支持證券，也可以納入抵押品分析並利用現金流模型進行估值，在層次結構中通常被歸類為第二級。定價服務並不為所有證券提供定價，因此使用交易商的指示性報價，這些報價基於做市商在證券中使用的定價模型，通常被歸類為層次結構中的第二級。經估值委員會內部公允估值的債務證券通常被歸類為層次結構中的第三級。

活躍交易的上市衍生品，如期權，以其主要交易所在交易所的最後公佈結算價進行估值，並被歸類為層次結構中的第一級。場外交易(“OTC”)衍生工具合約，包括遠期貨幣合約和與股票掛鈎的工具，不需要重大主觀性，因為定價輸入是從活躍的報價市場觀察，並在層次結構中被歸類為第二級。

開放式共同基金的投資按資產淨值計算。封閉式基金和ETF的投資在紐約證交所每個工作日的常規交易收盤時進行估值。每一項都被歸類為層次結構中的級別1。

財務報表附註(未經審計)(續)

July 31, 2022

用於按每種主要證券類型對基金淨資產進行估值的投入彙總表披露在每個基金的投資明細表末尾。用於對證券進行估值的投入或方法不一定表明與投資這些證券相關的風險。

B.	證券交易和投資收益
	證券交易記錄在交易日期。出售證券的已實現損益按確定的成本基礎確定。股利收入和資本利得分配在除股息日確認，或在某些外國證券的情況下，在基金接到通知後立即確認。利息收入按權責發生制入賬。每個基金使用實際利息法攤銷保費和增加折扣。可贖回債務證券的溢價按實際利息法攤銷至最早贖回日期的利息收入。轉換溢價不攤銷。基礎基金的任何分配均根據基礎基金指定的分配特徵進行記錄。
	房地產投資信託基金(“REITs”)及大型有限責任合夥企業(“MLP”)投資的股息收入按管理層根據歷史資料及其他行業來源對該等投資所獲分派收入所佔百分比的估計入賬。估計的資本返還部分是投資收入的減少和每項投資成本基礎的減少，這增加了已實現淨收益(虧損)和未實現增值(折舊)的淨變化。如果資本分配的收益超過其成本基礎，則將分配視為已實現收益。實際收益、資本回報和資本利得僅由每個房地產投資信託基金在其會計年度結束後確定，可能與估計金額不同。
C.	所得税
	每個基金都被視為單獨的應税實體。各基金有意遵守經修訂的1986年《國內税法》(以下簡稱《守則》)第M分章的規定，並將其所有應納税所得額和資本收益(如有)分配給其股東。因此，沒有為聯邦所得税做任何規定。某些基金可能會根據年內支付給股東的分配情況繳納消費税。
	某些資金可能要繳納外國所得税、投資收益或貨幣匯回税，其中一部分可能是可以收回的。每個基金將根據其投資的市場存在的税務規則和條例的現行解釋，按適用情況應計税款和退税。
	基金管理層得出的結論是，不存在需要在財務報表中確認的重大不確定税務狀況。每個基金的美國聯邦所得税申報單通常在提交後的三年內由美國國税局進行審查。根據每個適用司法管轄區的税收規則，州、當地和/或非美國的納税申報單和/或其他申報文件可能會在不同的時間段接受審查。
D.	分配給股東
	人工智能和技術機會基金、可轉換和收益2024目標期限基金、可轉換和收益基金、可轉換和收益基金II和多元化收益和可轉換基金按月申報分配。股息、利息、溢價策略基金和股票及可轉換收益基金按季度申報分配。分配在除股息日由基金記錄。收入和資本收益分配是根據所得税規定確定的，該規定可能與美國公認會計原則不同。
	人工智能和技術機會基金和多元化收益和可轉換基金有一個管理分配計劃，目前規定這兩隻基金的每月分配分別為每股0.15美元和0.18美元。此外，股息、利息和溢價策略基金和股票和可轉換收益基金都有一個受管分配計劃，目前規定這些基金的季度分配分別為每股0.245美元和0.5美元。分配可能代表淨投資收入、已實現資本利得或資本回報(如有必要)的收益。股東不應從基金管理分配計劃的條款中得出任何關於基金投資業績的結論。
E.	費用
	基金和其他關聯共同基金共同發生的費用按每個基金的淨資產比例進行分配，但將直接費用分配給每個基金或採用其他分配方法更為合適的情況除外。
	除基金直接承擔的年度營運開支淨額外，基金的股東亦間接承擔基金所投資的任何基礎共同基金的按比例開支。
F.	外幣交易
	以外幣計價的非美國投資證券和其他資產和負債按報告期末生效的外幣匯率折算成美元金額。投資成本按交易日生效的貨幣匯率折算。投資組合交易的交易日和結算日之間的貨幣匯率變動所產生的收益或損失被視為外幣收益或損失。同樣，在應計收入之日和支付之日之間因匯率變動而產生的損益，視為外幣損益。對於固定收益證券，基金將因投資外匯匯率變化而產生的經營業績與因所持證券市場價格變化而產生的波動進行分拆，並將此類波動計入已實現和未實現淨收益或外幣交易損失。就股權證券而言，基金並不將因投資外匯匯率變動而產生的經營業績與因所持證券市場價格變動而產生的波動分開，而該等波動已計入投資的已實現及未實現淨收益或虧損。

財務報表附註(未經審計)(續)

July 31, 2022

G.	可轉換證券
	基金可以將其資產的一部分投資於可轉換證券。儘管可轉換證券的部分價值來自其可轉換證券的價值，但它們不被視為衍生金融工具。然而，基金對可轉換證券的某些投資包括使其對標的證券的價格變化敏感的特徵。結構性/合成可轉換證券的價值可能會受到利率變化和發行人信用風險的影響。此類證券的結構可能會限制其資本增值的潛力，而且證券的全部價值可能面臨損失風險，具體取決於標的權益證券的表現。因此，這些基金面臨的下行風險比傳統可轉換證券更大，但通常仍低於標的股票的下行風險。
H.	實物支付證券
	基金可以投資於實物支付證券，即需要或允許以額外證券的形式支付利息的債務或優先股證券。實物支付證券允許發行人避免或推遲產生現金以滿足當前利息支付的需要，因此，與當前或以現金支付利息的證券相比，可能涉及更大的風險。
I.	發放時採購和遠期承付款(延遲交付)
	某些基金可能參與發行時或遠期承諾交易。在發行時或遠期承諾的基礎上購買的證券也稱為延遲交割交易。延遲交割交易涉及基金承諾在未來日期(通常最多90天后)購買或出售證券。發行時或遠期承諾使基金能夠在一段時間內鎖定特定證券的被認為具有吸引力的價格或收益率，而無論未來利率如何變化。每個基金在交易日記錄發行時和遠期承諾證券。每個基金都有購買證券的抵押品。以發行時或遠期承諾方式購買的證券在結算日開始計息。
J.	槓桿貸款
	某些基金可以投資於直接債務工具，即企業、政府或其他借款人欠貸款人或貸款辛迪加的利息。槓桿貸款通常是非投資級貸款，通常涉及槓桿率很高的借款人。這些資金可以投資於處於破產程序中的借款人的債務。槓桿貸款通常在借款人的企業資本結構中處於優先地位。貸款通常由銀行或其他金融機構(“貸款人”)管理，作為所有持有人的代理人。代理管理槓桿貸款中規定的貸款條款。基金對貸款的投資可以是參與貸款或轉讓全部或來自第三方的部分貸款。當投資於貸款參與時，基金有權只從出售貸款參與的貸款人那裏獲得本金、利息和它有權獲得的任何費用的付款，並且只有在貸款人收到借款人的付款後才有權獲得。基金一般無權強制借款人遵守槓桿貸款的條款。因此，基金可能同時面臨借款人和出售槓桿貸款的貸款人的信用風險。當基金從貸款人那裏購買轉讓時，它獲得了對借款人的直接貸款權利。
	基金可以投資於一筆貸款的多個系列或多個部分，這些貸款可能具有不同的條款，並帶有不同的相關風險。槓桿貸款可能涉及外國借款人，投資可能以外幣計價。新興國家的直接債務涉及一種風險，即負責償還債務的政府實體可能無法或不願意在到期時支付本金和利息。
	槓桿貸款具有浮動利率貸款利息，通常按基準貸款利率加保費定期確定的利率支付利息。基本貸款利率一般為LIBOR、SOFR、一家或多家美國銀行提供的最優惠利率或存單利率。當購買槓桿貸款時，基金可以支付轉讓費用。在持續的基礎上，基金可以根據槓桿貸款的基礎信用額度部分的未提取部分獲得承諾費。預付違約金是指借款人在預付槓桿貸款時收取的罰金。預付罰金、設施、承諾費、同意費和修改費計入收入。
K.	認股權證
	這些資金可能會收到認股權證。權證是通常與債務證券或優先股一起發行的證券，賦予持有者以特定價格購買比例數量的普通股的權利。權證可以自由轉讓，並且經常在主要交易所進行交易。權證的有效期通常以年數計算，持有者有權以高於權證發行時市場價格的價格購買一家公司的普通股。權證可能比某些其他類型的投資具有更大的風險。一般來説，認股權證不具有收取股息或對標的證券行使投票權的權利，也不代表發行人的資產的任何權利。此外，它們的價值不一定隨着標的證券的價值而變化，如果它們在到期日或之前沒有被行使，它們就不再具有價值。如果標的股票的市場價格在權證有效期內沒有超過行權價格，權證到期將一文不值。與投資相同金額的標的證券相比，權證可能會增加從投資中實現的潛在利潤或損失。同樣，權證價值的增加或減少的百分比可能大於相關普通股價值的增加或減少的百分比。權證可能與購買股權或債務證券有關。購買股權證券附帶認股權證的債務債務具有許多可轉換證券的特徵，其價格可能在一定程度上, 反映標的股票的表現。債務義務還可以發行附帶認股權證的認股權證，以便以相同的票面利率購買額外的債務證券。利率的下降將允許基金出售此類權證以賺取利潤。如果利率上升，這些權證通常會到期，沒有任何價值。
L.	現金和現金等價物
	現金和現金等價物包括在金融機構持有的存款，包括以美元計價的現金、外幣和用於書面期權的經紀人存款。

財務報表附註(未經審計)(續)

July 31, 2022

注3.衍生金融工具和交易

($報告單位為千)

披露有關衍生工具及對衝活動的資料，旨在讓投資者瞭解基金如何及為何使用衍生工具、衍生工具如何入賬，以及衍生工具如何影響基金的營運結果及財務狀況。以下概述了某些基金使用的每種特定類型衍生工具的此類披露和會計政策。

A.	期權合約
	基金可買賣證券和指數的看跌期權和看漲期權，以賺取溢價，用於對衝、風險管理或其他目的，作為其投資策略的一部分。期權合同為購買者提供了以商定價格購買(看漲期權)或賣出(看跌期權)金融工具的權利，但不是義務。
	當基金簽署期權時，它會收到一筆溢價，與該溢價相等的金額將被記錄為負債。負債每天都會調整，以反映期權的當前市場價值。指定用於支付未償還書面期權的基金持有量在《投資附表》中註明。書面期權在“按價值的書面期權”中被報告為負債。書面期權的價值變動包括在經營報表中的“書面期權的未實現增值(折舊)淨變化”中。
	如果期權到期未行使，基金將在收到的保費範圍內實現收益。如果行使書面看漲期權，收到的溢價將被記錄為出售所得收益的調整。如果行使書面看跌期權，溢價將降低證券的成本基礎。保費與完成購買交易時支付的金額之間的差額也被視為已實現的損益。書面期權的收益或虧損在經營報表中單獨列示為“書面期權的已實現淨收益(虧損)”。
	書面看漲期權的風險是，如果參考證券的市場價格上升，而期權被行使，基金就會放棄獲利機會。書面看跌期權的風險是，如果參考證券的市場價格下降，而期權被行使，基金可能會蒙受損失。購買期權的風險在於，無論是否行使期權，基金都要支付溢價。這類工具的使用可能會因市場的意外波動而涉及某些額外風險。期權的持有者(賣家)面臨無限的損失風險，因為賣家有義務以預定的價格交付或接受證券的交付，而在行使期權時，該價格可能與當時的市場價值有很大不同。作為備兑看漲期權的發起人，基金在期權有效期內放棄從買入期權的證券市值高於買入期權的溢價和行使價之和而獲利的機會，但如果標的證券的價格下降，基金將保留損失的風險。
	於截至2022年7月31日止期間，多元化收益及可轉換基金、股息、利息及溢價策略基金及股票及可轉換收益基金投資於書面備兑看漲期權合約，以管理股價風險及產生已實現收益。
	以下是截至2022年7月31日的資產負債表中按主要風險敞口和地點分類的衍生工具摘要：

語句行説明	主要風險	多元化收益和可轉換基金	股息、利息和溢價策略基金	股權 &可轉換收益基金
負債衍生工具
按價值寫入了個選項	股權合同	$(95)	$(4,106)	$(712)
合計		$(95)	$(4,106)	$(712)

以下是截至2022年7月31日的經營報表中按主要風險敞口和地點分類的衍生品工具摘要：

語句行説明	主要風險	多元化收益和可轉換基金	股息、利息和溢價策略基金	股權 &可轉換收益基金
已實現淨收益(虧損) 來自
已寫入個選項	股權合同	$320	$ 4,864	$1,851
合計		$320	$ 4,864	$1,851
淨額年未實現增值/折舊變動
已寫入個選項	股權合同	$ 4	$ (2,967)	$ (76)
合計		$ 4	$ (2,967)	$ (76)

財務報表附註(未經審計)(續)

July 31, 2022

下表顯示了截至2022年7月31日期間，適用基金持有的衍生品的季度平均交易量(除非另有説明)。

	多元化收益和可轉換基金		股息、利息和溢價策略基金		股權 &可轉換收益基金
已寫入個選項⁽¹⁾	$(77)		$(956)		$(454)

⁽¹⁾ 平均保費金額。

注4.投資諮詢費和關聯方交易

($報告單位為千)

A.	投資顧問
	Virtus Investment Advisers，Inc.(“Via”或“Adviser”)是Virtus Investment Partners，Inc.(“Virtus”)的間接全資子公司，是這些基金的投資顧問。該顧問管理基金的投資計劃和基金的一般運作，包括監督基金的次級顧問。
	作為向各基金提供服務的補償，顧問有權收取費用，按日計算，按月支付，按下列年率計算，佔每個基金每日平均管理資產總額的百分比：

基金		諮詢費
人工智能與技術機遇基金		1.25%
可轉換收益2024年目標期限基金		0.75
可轉換收益基金		0.70
可轉換收益基金 II		0.70
多元化收益和可轉換基金		1.00
股息、利息和溢價策略基金		0.90
股權和可轉換收益基金		1.00

人工智能與技術機會基金和可轉換與收益2024目標定期基金將管理的總資產定義為每個基金的總資產(包括可歸因於任何借款、已發行債務證券或優先股的資產、逆回購協議和美元滾動)減去應計負債(代表借款、已發行債務證券、逆回購協議和美元滾動的負債除外)。可轉換收益基金和可轉換收益基金II將管理的總資產定義為每個基金的總資產(包括任何可歸因於基金任何優先股或其他形式的槓桿的資產)減去應計負債(代表槓桿的負債除外)。多元化收益和可轉換基金將管理資產總額定義為基金的總資產(包括可歸因於任何優先股、借款、已發行債務、證券或其他形式的未償還槓桿的資產)減去應計負債(代表槓桿的負債除外)。股息、利息及溢價策略基金和股權及可轉換收益基金將管理的總資產定義為各基金的總資產(包括任何可能尚未償還的借款應佔資產)減去應計負債(代表借款的負債除外)。

B.	助理顧問
	次級顧問管理每個基金的投資，顧問向他們支付費用。截至本期間終了時，次級顧問及其所服務的基金名單如下：

基金		副顧問
人工智能與技術機遇基金		Voya 即時消息⁽¹⁾
可轉換收益2024年目標期限基金		Voya 即時消息⁽¹⁾
可轉換收益基金		Voya 即時消息⁽¹⁾
可轉換收益基金 II		Voya 即時消息⁽¹⁾
多元化收益和可轉換基金		Voya 即時消息⁽¹⁾
股息、利息和溢價策略基金(股票和期權投資組合 )		Nfj ⁽²⁾
股息、利息和溢價策略基金(固定收益投資組合)		VOYA IM ⁽¹⁾
股權和可轉換收益基金		Voya 即時消息⁽¹⁾

⁽¹⁾自2022年7月25日起，Voya Investment Management Co.LLC(“Voya IM”)將擔任這些基金的子顧問。在2022年7月25日之前，安聯全球投資者美國有限責任公司(“安聯GI”)擔任這些基金的子顧問。2022年5月17日，安聯GI宣佈，它已就與基金無關的某些政府指控達成和解，原因是在短暫的過渡期後，安聯GI將不再被允許管理美國註冊的開放式基金和封閉式基金。
⁽²⁾NFJ投資集團，LLC (“NFJ”)，這是Virtus的間接全資子公司。

財務報表附註(未經審計)(續)

July 31, 2022

C.	費用限制
	顧問已根據合同同意限制每個基金的年度總業務費用，但下列情況除外，以便此類費用按年率計算不超過截至2023年2月1日的平均每日淨資產的下列百分比。在合同期結束後，顧問可隨時終止這些費用限制安排。報銷按日累加，按月領取。

基金		費用限制
人工智能與技術機遇基金		0.09 %
可轉換收益2024年目標期限基金		0.19
可轉換收益基金		0.13
可轉換收益基金 II		0.15
多元化收益和可轉換基金		0.17
股息、利息和溢價策略基金		0.06
股權和可轉換收益基金		0.07

該等豁免包括支付予股東的投資顧問費、利息、任何其他與財務槓桿有關的費用或開支、優先股(如優先股股息、拍賣代理費及佣金及評級機構費用)或借款(如利息、承諾、修訂及更新信貸或贖回貸款的開支)、税項、非常、非常或不常見的開支(如訴訟)、與股票發行有關的成本、經紀佣金、任何合併或重組所產生的開支、相關基金開支及股息開支(如有)(每項開支均以普通股每日平均淨資產的百分比表示)。

費用回收

在某些條件下，顧問可在發生或免除該等款項之日起三年內收回根據該等安排獲退還或豁免的營運開支或費用。在顧問有權獲得任何補償之前，基金必須支付其普通運營費用，並且必須繼續遵守任何適用的費用限制，或者，如果沒有，則遵守豁免或補償時生效的費用限制。在截至7月31日的期間內，可能會收回以下顧問報銷的全部或部分費用：

	到期
基金	2024	2025	2026	合計
人工智能與技術機遇基金	$ 22	$ 836	$ 453	$ 1,311
可轉換收益2024年目標期限基金	25	175	66	266
可轉換收益基金	107	794	381	1,282
可轉換收益基金 II	98	595	286	979
多元化收益和可轉換基金	—	279	157	436
股利、利息和溢價策略基金	—	1,598	754	2,352
股權和可轉換收益基金	—	888	399	1,287

E.	管理服務
	Virtus Fund Services，LLC (“VFS”)是Virtus的間接全資子公司，是這些基金的管理人。對於管理人根據《管理協議》提供的服務，基金向管理人支付以資產為基礎的費用，按每個基金的日均管理資產計算。這筆費用按日計算，按月支付。
	在截至2022年7月31日的六個月期間(“期間”)，資金產生的管理費共計2,461美元，已列入經營報表的“管理費和會計費”項下。
F.	受託人的費用
	在截至2022年7月31日的期間，這些資金產生的受託人費用總額為467美元，這些費用包括在經營報表中“受託人費用和開支”項下。
G.	與關聯公司的投資
	允許基金根據董事會通過的程序中概述的特定條件從某些關聯公司購買資產或向其出售資產。這些程序旨在確保基金從另一個基金或投資組合購買或出售資產，該基金或投資組合由於擁有共同投資顧問(或附屬投資顧問)、共同受託人和/或普通官員而被視為或可能被視為附屬公司，遵守1940年法案第17a-7條。此外，根據程序的定義，每筆交易均按當前市場價格進行。在截至2022年7月31日的期間，這些基金沒有根據1940年法案第17a-7條進行任何交易。
	除規則17a-7交易外，與關聯發行人的其他投資在本腳註中單獨報告。關聯發行人包括基金在該期間內的任何時候持有公司5%或以上已發行有表決權股份的任何公司，以及基金的投資顧問或次級顧問被視為直接或間接對基金行使一定程度控制的其他情況

財務報表附註(未經審計)(續)

July 31, 2022

公司。截至2022年7月31日期間，各基金對關聯發行人證券的長期和短期買入和賣出總額摘要如下：

	值，起頭週期的	採購量	銷售額收益	淨額已實現利得 (虧損) 在……上面附屬公司證券	淨額更改中未實現欣賞 (折舊) 關於附屬公司證券	值，末尾期間	共享
可轉換 &收益基金
普通股 -0.0%
Livestyle，Inc.， ^(1),(2),(3)	$ —⁽⁴⁾	$—	$—	$—	$—	$ —⁽⁴⁾	90,407
優先股 -0.6%
Livestyle，Inc.B系列 ^(1),(2),(3)	2,519	—	—	—	—	2,519	25,188
Livestyle，Inc.B系列 ^(1),(2)	—	—	—	—	—	—	6,750
	$2,519	$—	$—	$—	$—	$2,519
合計	$2,519	$—	$—	$—	$—	$2,519

	值，起頭週期的	採購量	銷售額收益	淨額已實現利得 (虧損) 在……上面附屬公司證券	淨額更改中未實現欣賞 (折舊) 關於附屬公司證券	值，末尾期間	共享
可轉換 &收益基金II
普通股 -0.0%
Livestyle，Inc.， ^(1),(2),(3)	$ —⁽⁴⁾	$—	$—	$—	$—	$ —⁽⁴⁾	90,407
優先股 -0.9%
Livestyle，Inc.B系列 ^(1),(2),(3)	2,519	—	—	—	—	2,519	25,188
Livestyle，Inc.B系列 ^(1),(2)	—	—	—	—	—	—	5,000
	$2,519	$—	$—	$—	$—	$2,519
合計	$2,519	$—	$—	$—	$—	$2,519

財務報表附註(未經審計)(續)

July 31, 2022

	值，起頭週期的	採購量	銷售額收益	淨額已實現利得 (虧損) 在……上面附屬公司證券	淨額更改中未實現欣賞 (折舊) 關於附屬公司證券	值，末尾期間	共享
多元化收益和可轉換基金
普通股 -0.0%
Livestyle，Inc.， ^(1),(2),(3)	$ —⁽⁴⁾	$—	$—	$—	$—	$ —⁽⁴⁾	13,574
優先股 -0.2%
Livestyle，Inc.B系列 ^(1),(2),(3)	378	—	—	—	—	378	3,783
Livestyle，Inc.B系列 ^(1),(2)	— ⁽⁵⁾	—	—	—	—	— ⁽⁵⁾	1,250
	$378	$—	$—	$—	$—	$378
合計	$378	$—	$—	$—	$—	$378

⁽¹⁾	在2022年2月1日至2022年3月1日期間，基金投資組合管理團隊的一名成員是Livestyle，Inc.的董事會成員。
⁽²⁾	此證券的價值是使用重大不可觀察的輸入確定的，並在位於投資表之後的公允價值層級表中報告為3級證券。
⁽³⁾	安全被限制轉售。
⁽⁴⁾	金額不到500美元。
⁽⁵⁾	包括當前定價為零(0美元)的內部公允價值證券。

H.	受託人延期補償計劃
	受託人目前並未從基金領取任何退休金或退休福利。於2018年曆年及之前若干期間，各基金維持遞延補償計劃，根據該計劃，每名獨立受託人有機會選擇不按現行基準從各自基金收取全部或部分費用，而在獨立受託人選定的下一期間收取相等於該等補償價值的金額，前提是該等補償已投資於由獨立受託人選定的一個或多個系列的Virtus Investment Trust(前稱安聯基金)及Virtus Strategy Trust(前稱安聯基金)及Virtus Strategy Trust(前稱安聯基金多策略信託)。自2019年1月1日起，遞延補償計劃對新的遞延關閉，2019和2020日曆年與服務有關的所有受託人費用均以現金支付。基金仍須承擔有關2018年及之前期間遞延的獨立受託人費用的債務，並將繼續承擔該等債務，直至根據遞延補償計劃的條款支付所有遞延受託人費用為止。
	自2021年3月起，每個基金為從基金獲得補償的受託人提供一個新的遞延補償計劃(“新計劃”)。根據新計劃，受託人可以選擇推遲全部或部分補償。遞延金額由基金保留，然後在1940年法案允許的範圍內，又可投資於參與受託人選定的關聯或非關聯共同基金的份額。對這類工具的投資在2022年7月31日的資產負債表中計入“預付費用和其他資產”。

附註5.證券買賣

(以千為單位報告$)

截至2022年7月31日期間的證券買賣情況(不包括短期證券和書面期權)如下：

	採購量	銷售額
人工智能與技術機遇基金	$318,892	$248,449
可轉換收益2024年目標期限基金	21,824	25,650
可轉換收益基金	178,296	229,222
可轉換收益基金 II	135,803	176,310
多元化收益和可轉換基金	167,428	178,970
股息、利息和溢價策略基金	286,578	325,437
股權和可轉換收益基金	221,433	261,674

在截至2022年7月31日的期間內，沒有購買或出售長期美國政府和機構證券。

財務報表附註(未經審計)(續)

July 31, 2022

注6.聯邦所得税信息

(以千為單位報告$)

截至2022年7月31日，各基金為聯邦所得税目的持有的投資和其他金融工具的大致總成本基礎和未實現增值(折舊)如下：

基金	聯邦政府税費	未實現欣賞	未實現 (折舊)	淨額未實現欣賞 (折舊)
人工智能與技術機遇基金	$ 842,119	$ 72,936	$ (70,106)	$ 2,830
可轉換收益2024年目標期限基金	256,076	538	(16,937)	(16,399)
可轉換收益基金	793,463	33,687	(115,331)	(81,644)
可轉換收益基金 II	623,406	26,882	(86,888)	(60,006)
多元化收益和可轉換基金	369,957	8,907	(34,761)	(25,854)
多元化收益和可轉換基金(書面期權)	(67)	21	(49)	(28)
股利、利息和溢價策略基金	1,353,249	120,067	(99,955)	20,112
股利、利息和溢價策略基金(書面期權)	(1,278)	207	(3,035)	(2,828)
股權和可轉換收益基金	793,202	28,134	(98,706)	(70,572)
股票和可轉換收益基金(書面期權)	(421)	117	(408)	(291)

某些基金有資本虧損結轉，可在守則允許的範圍內抵銷未來的已實現資本收益(如有)。淨資本虧損在沒有到期的情況下結轉，通常保留其短期和/或長期納税的性質。在截至2022年1月31日的財政年度，各基金的資本虧損結轉如下：

基金	短期	長期
可轉換收益基金	$41,033	$154,441
可轉換收益基金 II	31,678	124,976
股權和可轉換收益基金	—	1,723

注7.信貸和市場風險和資產集中

局部、地區性或全球性事件，如戰爭、恐怖主義行為、傳染病傳播或其他公共衞生問題、經濟衰退或其他事件，可能對基金及其投資產生重大影響，包括阻礙每個基金的投資組合經理按預期投資每個基金資產的能力。

2017年7月，英國金融市場行為監管局(FCA)負責人宣佈打算在2021年底之前逐步停止使用LIBOR。然而，在FCA、LIBOR管理人和其他監管機構隨後宣佈後，某些使用最廣泛的LIBOR預計將持續到2023年6月30日。由FCA監管和授權的ICE Benchmark Administration Limited以及LIBOR的管理人，於2021年12月31日停止發佈某些LIBOR設置。資金可能會受到與倫敦銀行同業拆借利率掛鈎的金融工具的影響，以確定支付義務、融資條款、對衝策略或投資價值。預計倫敦銀行同業拆借利率的終止可能會對金融市場產生重大影響，並可能給包括基金在內的某些市場參與者帶來重大風險。放棄或修改LIBOR可能會導致重大的短期和長期不確定性以及市場不穩定。如果不能及時完成向替代參考匯率有序過渡所需的工作，與這一中斷和過渡相關的風險可能會加劇。目前尚不確定這些變化將對基金、基金所投資工具的發行人以及整個金融市場產生什麼影響。

某些基金可能會將其資產的很高比例投資於市場的特定部門，以實現其投資目標。這些集中部門的波動可能會對基金產生更大的影響，無論是積極的還是消極的，如果該基金沒有將其投資集中在這些部門的話。

人工智能與技術機會基金、可轉換與收益2024目標定期基金、可轉換與收益基金、可轉換與收益基金II和多元化收益與可轉換基金均通過優先股、證券借貸、高級擔保票據和/或保證金貸款融資來利用其投資組合。雖然槓桿帶來了增加每個基金總回報的機會，但它也有可能增加損失。因此，任何對每個基金持有的投資價值產生不利影響的事件都會放大到每個基金的槓桿程度。

高收益/高風險證券通常會帶來更大的價格波動和/或本金和利率風險。發行人無法按時支付本金和利息的可能性更大。分析高收益/高風險證券發行人的信譽可能很複雜，因此，顧問和/或次級顧問可能更難準確預測風險。

財務報表附註(未經審計)(續)

July 31, 2022

附註8.拍賣利率優先股

可轉換收益基金有1,894股A系列優先股、1,779股B系列優先股、1,909股C系列優先股、1,842股D系列優先股和1,507股E系列優先股，每股的清算優先權為每股25,000美元，外加任何累積的未支付股息。

可轉換收益基金II有1,296股拍賣利率優先股A系列、1,512股拍賣利率優先股B系列、1,239股拍賣利率優先股C系列、1,156股拍賣利率優先股D系列和1,298股拍賣利率優先股E系列，每股清算優先權為每股25,000美元，外加任何累積的未支付股息。

拍賣率優先股的股息每天以年率積累，通常每七天重新設定一次。淨已實現資本收益的分配(如果有的話)按年支付。

截至2022年7月31日止期間，就可轉換收益基金及可轉換收益基金II的拍賣利率優先股支付的年化股息率介乎：

	高	低	七月三十一號， 2022
系列 A	3.162%	0.160%	3.162%
系列 B	3.382	0.160	3.382
系列 C	3.382	0.120	3.382
系列 D	4.222	0.160	4.222
系列 E	4.222	0.120	4.222

可轉換收益基金和可轉換收益基金II在拍賣利率優先股流通股時受到一定的限制和限制。如果不遵守這些限制和限制，基金可能無法宣佈或向普通股股東支付任何股息或分配，或回購普通股，和/或可能觸發強制贖回拍賣利率優先股，加上任何累積的未支付股息。

拍賣率優先股股東有權每股一票，他們通常與普通股股東一起投票，但作為一個類別分別投票選舉兩名受託人和影響拍賣率優先股權利的某些事項。在優先股股東與普通股股東分開投票的事項上，包括優先股受託人的選舉，優先股股東每股25.00美元的清算優先股有權投一票。

自2008年2月中旬以來，這些基金髮行的拍賣利率優先股(“ARP”)的持有者直接受到流動性不足的影響，這也同樣影響了國內許多封閉式基金中的ARP持有者。從那時起，基金定期舉行的ARP拍賣一直“失敗”，因為每次拍賣的需求(購買股票的出價)不足以滿足供應(出售的股票)。

在失敗的拍賣中，ARPS持有者不能出售其投標出售的所有股份，也可能無法出售任何股份。雖然多次拍賣失敗影響了ARP的流動性，但它們並不構成違約或自動改變ARP的信用質量，ARPS 持有者繼續以定義的“最高利率”獲得股息，對於基金來説，這等於7天“AA”綜合商業票據利率乘以最低200%，具體取決於ARP的信用評級。最高利率是短期利率的函數，通常高於通過成功拍賣設定的利率。

本報告期內，短期利率大幅上行。如果這些基金的ARP繼續倒閉，並且由於短期利率的變化，ARP的“最高利率”繼續上升，這些基金的普通股東的回報可能會受到不利影響。

注9.流動資金安排和證券借貸

(以千為單位報告$)

自2021年6月14日起，人工智能與技術機會基金、可轉換及收益2024目標定期基金、可轉換及收益基金及可轉換及收益基金II與紐約梅隆銀行(“BNYMellon”)訂立總保證金貸款協議(“MMLA”)及證券借貸授權協議(“SLA”及連同MMLA的“BNYM融資”)。根據MMLA，基金將其資產作為抵押品以擔保債務，但保留為擔保此類債務而質押的資產所有權的風險和回報。

根據SLAA，這些基金可以通過與BNYMellon簽訂的證券借貸代理協議，將證券借給合格的經紀商。根據證券借貸政策，基金在借出證券時，須保持抵押品的市值不少於所借證券市值的100%。抵押品每天根據借出證券市值的變化進行調整。抵押品包括投資於短期貨幣市場基金和/或發放給每個基金的現金，以配合MMLA用於流動性目的。根據MMLA，從證券借貸收到的現金抵押品首先記入借款的貸方。在借款人歸還證券時，BNYMellon將根據情況將現金抵押品返還給借款人，這將消除借款的信用，並導致MMLA下的提款增加返還的金額。證券借貸計劃受到與MMLA相同的限制和利率結構。經紀商支付的抵押品和保費所賺取的股息由基金扣除BNYMellon作為證券借貸代理和與本證券借貸計劃相關的服務而收取/支付的費用和回扣後計入收入。借出有價證券涉及延遲收回借出證券或抵押品價值下降的風險。

財務報表附註(未經審計)(續)

July 31, 2022

證券借貸交易由每個基金根據SLAA登記，允許基金在某些情況下(包括違約事件(如破產或無力償債))抵消基金應支付給同一交易對手的金額與應收到的金額，並創建一筆應付給基金或來自基金的單一淨付款。

截至2022年7月31日，借出的證券受SLAA的約束，按淨額支付如下：

基金	的值證券借出	現金抵押品已收到⁽¹⁾	淨額金額⁽²⁾
人工智能與技術機遇基金	$ 39,029	$ 39,029	$ —
可轉換收益2024年目標期限基金	6,837	6,837	—

⁽¹⁾	超過借出證券市值的抵押品不在此表中列出。在證券借貸交易中收到的現金抵押品已用於購買基金投資明細表中披露的證券。
⁽²⁾	淨額代表發生違約時應收交易對手的淨額。

截至2022年7月31日，MMLA下的最高資本承諾金額分別為75,000美元、71,000美元、34,000美元和0美元，適用於人工智能和技術機會基金、可轉換和收入2024目標期限基金、可轉換和收入基金以及可轉換和收入基金II。根據每個MMLA提取的金額的利息按日收取，並根據MMLA中商定的未提取金額支付承諾費。截至2022年7月31日，人工智能和技術機會基金、可轉換和收益2024目標期限基金和可轉換和收益基金使用從SLAA收到的現金抵押品購買長期投資和/或將金額投資於短期貨幣市場基金。這些投資列在資產和負債表上“按價值投資”項下。根據SLAA借出的證券和根據MMLA質押作為抵押品的證券反映在投資附表上。根據MMLA/SLAA應支付的任何金額在資產和負債表中反映為“應付貸款”和/或“已借出證券的抵押品”。2022年7月31日收取的利率為2.67%。費用列在基金的業務報表中的“貸款利息”項下。

截至2022年7月31日，BNYM貸款項下的未償還借款、平均借款、平均利率和利息支出如下：

基金	傑出的借款	平均借款	加權平均值利率	貸款利息費用
人工智能與技術機遇基金	$ 130,000	$ 111,713	1.41%	793
可轉換收益2024年目標期限基金	69,700	69,700	1.30	456
可轉換收益基金	—	28,852	1.01	144

下表反映了從借貸活動收到的現金抵押品所作投資的細目，扣除用於支持基金任何借款的現金，以及截至2022年7月31日這些交易的剩餘合同到期日：

基金	投資現金抵押品	一夜之間和連續式
人工智能與技術機遇基金	貨幣市場共同基金	$9,751
可轉換收益2024年目標期限基金	貨幣市場共同基金	94

注10.長期融資安排

($報告單位為千)

2015年10月2日，多元化收益及可轉換基金完成了與單一機構投資者的私募，包括30000美元的A系列強制性可贖回優先股(MRPS)，強制性贖回日期為2025年10月2日，以及2029年11月22日到期的50,000美元高級擔保票據(“票據”，連同MRPS，“長期融資安排”)。對於部分借款，多元化收益及可轉換基金繼續以浮動利率維持附註11所述保證金融資項下的短期借款。

財務報表附註(未經審計)(續)

July 31, 2022

強制性可贖回優先股

截至2022年7月31日，多元化收益和可轉換基金有1,200,000股已發行的MRPS，總清算優先級為30,000美元(每股25美元(未報告為千))。下表彙總了截至2022年7月31日的MRPS主要條款：

	必填救贖日期		年度分紅費率		聚合清算偏好		預計公允價值
	2025年10月2日		4.34%		$30,000		$30,000

MRPS的公允價值估計為其清算偏好。在公允價值層次結構中，MRP被歸類為第二級。MRPS的持有者有權以4.34%的年度固定股息率獲得季度股息，但在MRPS從惠譽或另一家評級機構獲得低於A的評級或另一評級機構的同等評級(評級水平較低時增加)的任何期間內，可上調 (上調幅度高達4.00%)。股息按日計提，按季支付，並作為強制性可贖回優先股的應付利息列示於多元化收益及可轉換基金的資產負債表。在截至2022年7月31日的期間，多元化收益和可轉換基金向強制性可贖回優先股股東支付了649美元的股息。在支付股息以及基金解散、清盤或清盤時的資產分配方面，MRP在各方面均優先於多元化收益及可轉換基金的已發行普通股。MRPS與基金的任何及所有其他優先股享有同等地位，並低於基金的債務，包括票據、保證金貸款融資及任何其他優先擔保債務。多元化收益及可轉換基金可隨時贖回全部或任何部分的最低收入保障計劃，但須支付一定的贖回溢價。關於MRPS，基金接受定期資產覆蓋測試。如果基金的資產覆蓋範圍不足，可能需要贖回部分或全部MRP。

高級擔保票據

截至2022年7月31日，多元化收益和可轉換基金的未償還票據本金總額為50,000美元。票據與多元化收益及可轉換基金的所有其他優先債務(包括保證金貸款融資)享有同等權益，並以對基金所有各類資產(包括所有證券及所有其他投資物業)的留置權作為抵押，與保證保證金貸款融資的留置權同等及應課税。在支付股息及基金解散、清盤或清盤時的資產分配方面，該等票據在各方面均優先於MRPS及已發行普通股。債券持有人有權每半年收取一次現金利息，直至債券到期。債券按年固定利率3.94%計息。如果惠譽的評級低於A-或另一家機構的評級低於A-，債券將受到懲罰性利率的影響。債券可於任何時間全部或部分預付，但須繳交預付溢價，該溢價在某些情況下可根據資產覆蓋水平調整。974美元的利息支出包括在多元化收益和可轉換基金的運營報表中。

下表載列截至2022年7月31日未償還債券的到期日、利率、名義/賬面金額及估計公允價值：

	到期日日期		利息費率		概念/ 攜帶金額		預計公允價值
	2029年11月22日		3.94%		$50,000		$50,000

高級擔保票據的公允價值估計為其賬面價值。優先擔保票據在公允價值層次結構中被歸類為2級。

關於票據，基金須接受反映1940法案第18節規定的封閉式基金適用資產覆蓋率測試的每月資產覆蓋率測試，以及與評級機構標準掛鈎的定期資產覆蓋率測試，每種情況下均受各種條款和條件的約束。在治療期過後，違反上述任何一項測試，將構成債券下的失責事件。管理MRPS和票據的協議對基金施加了某些額外的習慣契約和限制，除其他外，包括對分配的限制和要求基金遵守其聲明的投資政策。

注11.保證金融資

(以千為單位報告$)

多元化收益及可轉換基金已與一家商業銀行(“本行”)訂立保證金融資協議，讓本基金可向本行借入現金。現金借款由多元化收益和可轉換基金的資產擔保，這些資產由基金託管人在一個單獨的賬户中持有。截至2022年3月31日，利息按3個月期倫敦銀行同業拆借利率外加借款金額的額外百分比利率收取。自2022年4月1日起，按隔夜銀行融資利率外加借款金額的額外百分比利率收取利息。

截至2022年7月31日止期間，加權平均每日未償還餘額為25,000美元，加權平均利率為1.85%。關於保證金貸款融資，229美元的貸款利息支出包括在多元化收益和可轉換基金的經營報表中。

財務報表附註(未經審計)(續)

July 31, 2022

截至2022年7月31日，未償還借款金額如下：

傑出的借款		利息費率
$25,000		2.64%

注12.累計優先股

2018年9月11日，可轉換收益基金II發行了4,360,000股5.50%的A系列累計優先股，總清算價值為109,000,000美元(“NCZ A系列優先股”)。這些股票是永久的、不可贖回的，為期五年，清算優先權為每股25.00美元。從2023年9月11日開始，在1940年法案和馬薩諸塞州法律允許的範圍內，可轉換收益基金II可以在收到贖回通知後，隨時按每股清算優先股加上直至贖回日為止的累計未付股息贖回全部或部分NCZ系列A優先股。股息按季度支付5.50%的年利率，於2018年10月1日開始支付，第一次按比例從發行之日起支付。

2018年9月20日，可轉換收益基金髮行了4,000,000股5.625%的A系列累計優先股，總清算價值為100,000,000美元(“NCV A系列優先股”)。這些股票是永久性的，在五年內不可贖回，清算優先權為每股25.00美元。自2023年9月20日起，在1940年法案和馬薩諸塞州法律允許的範圍內，可轉換收益基金可在接到贖回通知後，隨時按每股清算優先股加上截至贖回日為止的累計未付股息贖回全部或部分NCV A系列優先股。股息按季度按年率5.625%派發，自2018年10月1日開始派發，首次派息按發行之日起按比例派發。

2020年12月16日，可轉換收益基金和可轉換收益基金II董事會批准了一項關於這兩隻基金髮行的A系列已發行累計優先股(“CP”)的回購計劃(“回購計劃”)。每個基金均可獲得短期循環信貸安排(如附註9所述)。根據回購計劃，基金將於下列任何交易日在公開市場回購其CPS：(I)基金的CPS的市價為其清算優先股(每股25.00美元)或以下的市價，如果其流動性工具的當前利率小於或等於5.00%，或者(Ii)基金的CP的市場價格比其清算優先選項(最高25.25美元)溢價高達1.00%，且其流動性工具的當前利率小於或等於3.00%(可轉換收益基金)或小於或等於2.75%(可轉換收益基金II)，在每種情況下，根據回購計劃的條款和條件，以及投資組合管理團隊對市場狀況和其他因素的投入。任何回購將按照修訂後的《1934年證券交易法》規則10b-18的要求進行。在根據回購計劃回購股份的每一天，基金可以回購其股份，金額最高為隨後四周期間CPS平均每日交易量的25% 。

附註13.賠償

根據基金的組織文件，基金、受託人和管理人員因履行對基金的職責而產生的某些責任得到賠償。此外，在正常業務過程中，基金簽訂合同，向其他各方提供各種賠償。基金在這些安排下的最大風險敞口是未知的，因為這將涉及未來可能對基金提出的索賠，而這些索賠尚未發生。然而，根據這些安排，這些基金之前沒有索賠或損失，預計損失風險很小。

附註14.股本

截至2022年7月31日，每個基金擁有一類面值0.00001美元的普通股，其中無限份額被授權。

財務報表附註(未經審計)(續)

July 31, 2022

注15.受限證券

受限證券不是根據修訂後的1933年證券法(“1933年法”)登記的。一般而言，144A證券被排除在這一類別之外。每個基金將承擔與處置此類證券有關的任何費用，包括根據1933年法案進行登記所涉及的費用。以下基金持有在2022年7月31日被認為受到限制的證券：

基金	投資	日期為採辦	成本	值	百分比為淨資產
可轉換 &收益基金
	Affinion 集團控股	11/9/15-11/12/15	3,080	—	0.0%
	Livestyle， Inc.	2/3/16-11/30/16	—	— ⁽¹⁾	0.0
	Livestyle， Inc.系列B	2/3/16	2,469	2,519	0.7
可轉換 &收益基金II
	Affinion 集團控股	11/9/15-11/15/19	2,371	—	0.0%
	Livestyle， Inc.	2/3/16-11/30/16	—	— ⁽¹⁾	0.0
	Livestyle， Inc.系列B	2/3/16	2,469	2,519	0.9
多元化收入和可兑換基金
	Livestyle， Inc.	2/3/16-11/30/16	—	— ⁽¹⁾	0.0%
	Livestyle， Inc.系列B	2/3/16-11/30/16	371	378	0.1
⁽¹⁾金額不到500美元。

注16.監管事項和訴訟

基金、顧問、子顧問和/或其附屬公司可能不時參與訴訟和仲裁，以及包括美國證券交易委員會在內的各種監管機構的審查和調查，涉及遵守證券法律、客户投資指南和影響其活動的法律法規等。目前，基金和顧問認為，這些事項的結果不太可能對這些財務報表產生重大影響，無論是個別的，還是總體的。

注17.近期會計公告

2020年3月，FASB 發佈了會計準則更新(ASU)第2020-04號(“ASU 2020-04”)，參考匯率改革(主題848)--促進參考匯率改革對財務報告的影響。ASU 2020-04中的修正案提供了可選的臨時財務報告救濟，使其免受因計劃於2021年底停止使用倫敦銀行同業拆借利率和其他銀行間同業拆借利率而進行的某些類型的合同修改的影響。2021年3月，倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)管理人宣佈將大部分美元LIBOR設置的公佈期限延長至2023年6月30日。ASU 2020-04對2020年3月12日至2022年12月31日期間發生的某些與參考費率相關的合同修改有效。管理層目前正在評估應用ASU 2020-04的影響(如果有的話)。

注18.後續事件

管理層評估了自財務報表發佈之日起發生的所有後續事件對基金的影響，並確定這些財務報表中沒有需要確認或披露的後續事件。

認證

每隻基金在每次年度股東大會後不超過30天提交所需的首席執行官(“CEO”)符合紐約證券交易所上市標準的證明。每個基金都將薩班斯-奧克斯利法案第302節所要求的基金首席執行官和首席財務官的證明包括在本報告所述期間提交給美國證券交易委員會的基金企業社會責任表格N中。

關鍵信息

股東關係：1-866-270-7788

有關一般信息和文獻，如以及資產淨值、股價、主要行業集團和其他關鍵信息的最新情況。

再投資計劃

自動再投資和現金購買計劃(“計劃”)為股東提供了一種便捷的方式來獲得每個基金的額外股份。登記持有人將被自動列入該計劃，並可通過撥打上面列出的號碼致電股東關係部門選擇退出。如果股票由經紀公司持有，請聯繫您的經紀人瞭解參與該計劃的事宜。

證券回購

茲根據1940年法案第23(C)節的規定發出通知，當基金股票的交易價格低於其資產淨值時，各基金可不時在公開市場上購買其普通股。

代理投票信息(表格N-PX)

次級顧問根據每個基金董事會批准的程序對與投資組合證券有關的代理進行投票。您可以撥打免費電話1-866-270-7788免費獲取這些程序的説明，以及有關每個基金在截至6月30日的最近12個月期間如何投票委託書的信息。這些信息也可以通過美國證券交易委員會的網站https://www.sec.gov.獲得

投資組合持有量信息

每個基金在每個財政年度的第一季度和第三季度向美國證券交易委員會提交其投資組合持有量的完整時間表，作為其nport-P表格報告的展品。表格NPORT-P可在美國證券交易委員會網站 https://www.sec.gov.上查閲

100

年度股東大會結果(未經審計)

Virtus人工智能和技術機會基金
Virtus可轉換收益2024年目標定期基金
Virtus可轉換收益基金
Virtus可轉換收益基金II
Virtus多元化收益與可轉換基金
Virtus紅利，利息和溢價策略基金
Virtus Equity&可轉換收益基金

這些基金於2022年7月12日召開了股東年會。股東投票如下：

Virtus 人工智能和技術機會基金

選舉受託人	投票：	投票被扣留
喬治·R·艾爾沃德*	26,625,434	1,505,286
薩拉·E·科根	26,687,390	1,443,330
黛博拉·A·德科蒂斯	26,661,862	1,468,858
布賴恩·齊諾	26,621,129	1,509,591

在此基礎上，艾爾沃德先生再次當選，梅斯。科根、德科蒂斯和齊諾先生當選為董事會成員。該基金其他繼續留任的受託人包括F·福特·德拉蒙德、詹姆斯·S·麥克勞德、菲利普·R·麥克洛夫林、威廉·B·奧格登四世和艾倫·拉帕波特。此外，R·基思·沃爾頓於2022年7月12日被任命為該基金的受託人。

*有利害關係的受託人

Virtus 可轉換收益2024年目標期限基金

選舉受託人	投票：	投票被扣留
福特·德拉蒙德	15,486,817	361,647
詹姆斯·S·麥克勞德	15,471,516	376,948
菲利普·R·麥克洛夫林	15,471,516	376,948
布賴恩·齊諾	15,409,206	439,258

根據上述情況，德拉蒙德先生和麥克勞德先生再次當選，麥克洛夫林先生和齊諾先生當選為董事會成員。該基金其他繼續留任的受託人是喬治·R·艾爾沃德*、薩拉·E·科根、黛博拉·A·德科蒂斯、威廉·B·奧格登(四世)和艾倫·拉帕波特。

*有利害關係的受託人

Virtus 可轉換收益基金

選舉受託人	投票：	投票被扣留
威廉·B·奧格登，IV	65,264,532	3,142,258
菲利普·R·麥克洛夫林	10,936,735	325,037
艾倫·拉帕波特	65,685,108	2,721,680
布賴恩·齊諾	65,890,802	2,515,988

根據上述情況，奧格登先生和拉帕波特先生再次當選，麥克洛夫林先生和齊諾先生當選為董事會成員。該基金其他繼續留任的受託人是喬治·R·艾爾沃德*、薩拉·E·科根、黛博拉·A·德科蒂斯、F·福特·德拉蒙德和詹姆斯·S·麥克勞德。此外，R·基思·沃爾頓於2022年7月12日被任命為該基金的受託人。

*有利害關係的受託人

101

年度股東大會結果(未經審計)(續)

Virtus 可轉換收益基金II

選舉受託人	投票：	投票被扣留
薩拉·E·科根	7,664,737	679,100
威廉·B·奧格登，IV	53,152,945	5,998,805
艾倫·拉帕波特	53,355,198	5,796,553
布賴恩·齊諾	56,290,593	2,861,155

根據上述情況，Cogan女士和Ogden先生和RapPaport先生再次當選，齊諾先生當選為董事會成員。該基金其他繼續留任的受託人包括喬治·R·艾爾沃德*、黛博拉·A·德科蒂斯、F·福特·德拉蒙德、詹姆斯·S·麥克勞德和菲利普·R·麥克勞林。麥克洛夫林在2022年7月12日之前一直擔任一級受託人，當時他被任命為三級受託人。

*有利害關係的受託人

Virtus 多元化收益和可轉換基金

選舉受託人	投票：	投票被扣留
威廉·B·奧格登，IV	9,808,801	311,111
艾倫·拉帕波特	9,823,899	296,013
R·基思·沃爾頓	9,820,700	299,212
布賴恩·齊諾	1,200,000	0

根據上述情況，奧格登先生和拉帕波特先生再次當選，沃爾頓先生和齊諾先生當選為董事會成員。該基金其他繼續留任的受託人包括喬治·R·艾爾沃德*、莎拉·E·科根、黛博拉·A·德科蒂斯、F·福特·德拉蒙德、詹姆斯·S·麥克勞德和菲利普·R·麥克勞林。

*有利害關係的受託人

102

年度股東大會結果(未經審計)(續)

Virtus 股息溢價策略基金

選舉受託人	投票：	投票被扣留
喬治·R·艾爾沃德*	76,941,434	8,757,933
黛博拉·A·德科蒂斯	74,261,628	11,437,739
菲利普·R·麥克洛夫林	74,221,011	11,478,356
布賴恩·齊諾	80,161,004	5,538,363

根據上述情況，艾爾沃德先生、麥克洛夫林先生和德科蒂斯女士再次當選，齊諾先生當選為董事會成員。該基金其他繼續留任的受託人包括薩拉·E·科根、F·福特·德拉蒙德、詹姆斯·S·麥克勞德、威廉·B·奧格登、四世奧格登和艾倫·拉帕波特。

*有利害關係的受託人

Virtus 股票和可轉換收益基金

選舉受託人	投票：	投票被扣留
喬治·R·艾爾沃德*	22,403,866	792,624
薩拉·E·科根	22,172,842	1,023,648
黛博拉·A·德科蒂斯	22,110,591	1,085,899
布賴恩·齊諾	22,367,256	829,234

基於前述，艾爾沃德先生和梅斯。科根和德科蒂斯再次當選，齊諾先生當選為董事會成員。該基金其他繼續留任的受託人包括F·福特·德拉蒙德、詹姆斯·S·麥克勞德、菲利普·R·麥克洛夫林、威廉·B·奧格登四世和艾倫·拉帕波特。此外，R·基思·沃爾頓於2022年7月12日被任命為該基金的受託人。

*有利害關係的受託人

103

董事會關於批准分諮詢的考慮因素

協議 (未經審計)

每個基金的董事會(“董事會”或“受託人”)負責審議和核準基金的諮詢和分諮詢協議。在2022年7月18日舉行的會議上，董事會，包括對修訂後的《1940年投資公司法》第2(A)(19)節所界定的每隻基金中沒有利害關係的大多數受託人，一致批准任命Voya投資管理有限公司(“Voya”)為每隻基金的分顧問，批准Virtus Investment Advisers，Inc.(“顧問”)與Voya就每隻基金(各自，(“臨時分諮詢協議”)，並核準了顧問與Voya之間擬供股東批准的每個基金的分諮詢協議(“擬議的分諮詢協議”和與臨時分諮詢協議一起，稱為“分諮詢協議”)。¹

在評估每個基金的分諮詢協議時，董事會考慮了Voya與每個基金的前分顧問安聯全球投資者美國有限責任公司(“AllianzGI US”)的戰略合作伙伴關係的背景，根據該協議，根據與Voya Financial，Inc.的協議，安聯GI美國將把組成其大部分美國業務的選定投資團隊轉移到Voya，以換取資產管理公司24%的股權(“Liftout”)。董事會認為撤資是安聯美國與司法部和美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)就某些與基金無關事宜的政府指控達成和解的結果，據此，安聯美國沒有資格為包括該基金在內的美國註冊基金提供諮詢服務。

安聯GI US收到的美國證券交易委員會訂單要求資金在4個月內過渡到新的次級顧問，資金需要股東批准新的次級顧問協議。然而，由於推出計劃於2022年7月25日結束，董事會根據1940年法案下的規則15a-4批准了基金的臨時分諮詢協議，因此基金將繼續由以前在AllianzGI US工作的投資人員管理，即使他們搬到Voya也是如此徵求和股東批准。規則15a-4規定了一項臨時豁免，不受1940年法令第15(A)節的要求限制，根據該條款，顧問可根據臨時合同擔任基金的投資顧問，條件是與擬議顧問的協議在150天內獲得批准，並滿足規則的其他條件。在批准臨時分諮詢協議時，董事會注意到，根據臨時分諮詢協議應支付的賠償不高於根據股東先前批准的協議支付給AllianzGI US的補償，且每個臨時分諮詢協議的期限不超過150 天。

董事會的程序。在審議提案時，每個基金的董事會都要求並評價顧問和Voya提供的信息，他們認為這些信息構成董事會就核準每一分諮詢協議是否符合適用基金及其股東的最佳利益作出判斷所必需的信息。聯委會審查次級諮詢協議的過程包括多次會議和討論，其中包括獨立受託人及其獨立法律顧問的會議，以及董事會全體會議，所有這些都是聯委會審議每個基金的次級諮詢協議之前舉行的。顧問和Voya的代表參加了這些會議和討論的一部分，以審查推出和擬議的次級顧問變動對每個基金的影響，以及其他議題。董事會還與顧問和Voya的人員組織了單獨的盡職調查會議，由業績委員會、合規和風險監督委員會、合同委員會以及治理和提名委員會的主席領導和參加，涉及每個委員會對董事會審議分諮詢協議相關領域的責任。

在整個過程中，每個基金的獨立受託人都分別得到獨立法律顧問的諮詢，並在與其獨立法律顧問舉行的私下會議上討論擬議核準的分項諮詢協議，顧問或Voya沒有代表出席。聯委會分別審議了關於每個基金及其股東的所有標準。在審議過程中，聯委會考慮了各種因素，包括下文討論的因素，這些因素都不具有控制性，每個受託管理人可能對不同的因素賦予不同的權重。

這是審計委員會建議的基礎。在就每項分諮詢協議作出決定時，審計委員會考慮了各種因素，包括：

•	Voya將提供的服務的性質、範圍和質量。受託人在會議之前收到了Voya提供的信息，包括Voya的表格ADV，以及Voya高級管理人員提供的演示文稿。聯委會注意到，Voya將提供投資組合管理、遵守基金的投資政策和程序、遵守適用的證券法及其保證。董事會還注意到Voya的陳述，即它將確保基金的管理按照基金最新招股説明書和補充信息説明中規定的投資目標、政策和限制進行。在審議核準每一分諮詢協議時，委員會還審議了Voya的投資管理流程，包括：(A)Voya管理層和其他機構的經驗和能力

¹每個基金的董事會，包括大多數獨立受託人，決定依靠美國證券交易委員會發布的命令給予的救濟，該命令允許基金董事會通過遠程而不是面對面的會議批准諮詢合同，以應對新冠肺炎對投資顧問和基金的影響。董事會確定，鑑於與新冠肺炎的當前或潛在影響相關的情況，依賴命令是必要和適當的，並且在開始批准會議之前，董事會確認所有董事會成員可以在會議期間同時聽取彼此的意見。董事會注意到，他們打算在下次面對面會議上批准本次會議根據美國證券交易委員會救濟採取的任何行動。

104

董事會關於批准分諮詢的考慮因素

協議 (未經審計)(續)

(B)福亞的財務狀況；(C)福亞監管和法律合規政策、程序和系統的質量；(D)福亞的經紀業務和交易做法，包括最佳執行和軟美元方面的情況。審計委員會注意到，Voya和AllianzGI US已表示，向基金提供投資組合管理服務的人員不會因撤離而發生變化。董事會還考慮了Voya的風險評估和監測過程，包括其關於企業、運營和其他風險的風險管理計劃。董事會注意到Voya的監管歷史，包括它目前是否參與任何監管行動或調查以及重大訴訟，以及酌情采取的任何和解和改善行動。董事會還審議了Voya關於其財務狀況穩健及其與一家大型金融服務企業關係的陳述。在審議了向他們提供的所有信息後，受託人得出結論認為，Voya預計將提供的服務的性質、範圍和質量令人滿意，並有合理的依據得出結論，Voya將向基金提供高質量的投資服務。

•	投資業績。審計委員會注意到，每個基金的投資組合管理小組將從先前的分顧問安聯美國調至Voya。在這方面，審計委員會審議了每個基金的歷史業績和投資組合管理團隊管理基金的能力。聯委會注意到，投資組合管理人將受益於顧問和Voya對投資和業績的監督，聯委會每季度對照相關同行小組和基準審查了基金的業績。審計委員會還注意到顧問的陳述，即基金的短期和長期業績符合顧問的預期。
•	二次諮詢費。聯委會考慮到，每個基金的次級諮詢費由顧問從管理費中支付，而不是由基金單獨支付，因此基金的股東不會受到這些費用的直接影響。審計委員會還注意到，擬議的次級諮詢費收費表與先前的次級諮詢費收費表相同。在這方面，聯委會審議了顧問的陳述，由於擬議的顧問和Voya之間的費用分攤沒有變化，顧問預計對每個基金的預期盈利能力影響很小或沒有影響。審計委員會的結論是，考慮到Voya將提供的服務和所考慮的所有因素，擬議的分諮詢費是公平和合理的。
•	盈利能力和規模經濟。如上所述，審計委員會注意到，次級諮詢協議項下的費用將由顧問從根據投資諮詢協議收取的費用中支付，這樣基金股東就不會受到這些費用的直接影響。因此，審計委員會的結論是，次級顧問及其附屬機構因與基金的關係而預計的盈利能力不是核準次級諮詢協議的重要因素。出於類似的原因，由於基金是一個封閉式基金，聯委會的結論是，Voya管理基金的規模經濟潛力不是核準次級諮詢協議的重要因素。
•	“退役”福利。董事會審議了Voya及其附屬公司可能從與基金的關係中獲得的其他好處。聯委會注意到管理層討論了這樣一個事實，即向基金提供次級諮詢服務對Voya沒有直接好處，除了根據次級諮詢協議賺取的費用外，儘管可能獲得某些間接的“影響”利益，包括為基金服務可提供向顧問管理的其他基金提供次級諮詢服務的機會或某些聲譽利益。

建議和其他考慮因素。在批准每隻基金的分項諮詢協議時，董事會認為，在要求安聯美國退出美國基金業務的美國證券交易委員會令的背景下，每項分項諮詢協議的條款都是公平合理的，批准分項諮詢協議符合每隻基金及其股東的最佳利益。獨立受託人在行使其業務判斷時作出這一決定時，除上述因素外，還考慮了以下因素：

(1)每個基金的分項諮詢協議的條款在所有實質性方面與目前與美國安聯的分項諮詢協議的條款基本相同；

(2)該顧問將繼續擔任《投資諮詢協議》規定的每個基金的投資顧問，並將繼續並維持其多管理人模式下的投資和業績監督程序，在這種模式下，該顧問與附屬和非附屬次級顧問訂立合同並對其進行監督；

(3)顧問就其是否有能力充分有效地監督和開展對Voya的持續盡職調查所作的陳述；

(4)顧問對Voya合規計劃的預期監督，以及其初步結論，即Voya的合規計劃是合理設計的，以防止違反1940年法案第38a-1條下的聯邦證券法；

(5)與安聯美國的資源相比，Voya為基金提供服務的資源是否充足，包括Voya在投資和風險監督、法律、合規、交易、估值和其他職能方面的資源，以及其承諾在必要時增加額外資源以支持這些領域；

105

董事會關於批准分諮詢的考慮因素

協議 (未經審計)(續)

(6)根據與董事會的討論，Voya計劃在有限的時間內依賴AllianzGI US的某些職能，以便及時平穩地過渡到Voya，Voya計劃監督和測試這些職能，Voya的運營、合規和風險團隊將通過全面整合這些職能來最終負責所有職能；

(7)Voya就其在過渡期對AllianzGI US的合規和風險計劃進行重大監督的陳述，將Voya的合規和風險職能分層，並對AllianzGI US執行的那些職能進行監督；

(8)Voya為基金現任投資組合經理制定的留用協議和相關的薪酬安排；

(9)Voya管理封閉式基金的經驗，包括解決折價、管理槓桿(包括優先股)的經驗，以及涉及的相關合規問題和測試；

(10)各基金的主要投資目標和戰略不會因次級顧問的變動而直接產生擬議的變化。

(11)Voya不使用與基金可比的投資策略管理任何基金或賬户；

(12)在諮詢費和分諮詢費中擬議的“費用分割”是否仍然合理，包括費用分割是否適當地反映了顧問所提供的服務和Voya將提供的服務。

(13)安聯美國承諾支付與美國證券交易委員會訂單導致的轉聘顧問相關的每隻基金的費用，包括與變更和董事會批准轉聘顧問協議相關的所有法律費用，以及與委託書徵集相關的費用，以便基金的股東不必承擔任何此類費用；

(14)Voya和AllianzGI US可能因推出而實現的可能好處，包括AllianzGI US在Voya中的所有權權益，以及Voya獲得AllianzGI US的全球分銷能力，如Voya最近提交的描述雙方協議的重要條款的8-K文件中概述的那樣；

(15)與新冠肺炎疫情相關的對福亞或其運營的任何影響，以及由此造成的市場波動及其在此期間業務連續性的運作；

(16)Voya促進多樣性、公平和包容性的方案，以及如何對該方案進行評估；

(17)Voya和AllianzGI美國承諾，它們將在發射後兩年內不對基金施加或試圖施加1940年法案第15(F)節所指的任何“不公平負擔”；

(18) 顧問為提議聯委會核準而審議的可能備選辦法，包括清算基金或管理基金的顧問或其附屬公司；

(19)顧問向聯委會提出的建議，即次級諮詢協議和繼續與目前的投資組合管理團隊合作符合每個基金的最佳利益，該建議基於顧問對Voya的盡職調查；以及

(20)顧問就基金股東不批准基金的擬議分諮詢協議或在所要求的時限內推出基金時可能出現的應急計劃提出的建議，包括讓顧問根據投資諮詢協議管理基金的選項，這將不需要基金股東的批准，以及顧問有能力這樣做。

結論。基於上述所有考慮因素及其他因素，各基金董事會(包括大多數獨立受託人)在其業務判斷中認為，批准每項分諮詢協議符合適用基金及其股東的最佳利益。因此，每個基金的董事會和大多數單獨投票的獨立受託人一致批准了分諮詢協議，並決定建議將擬議的分諮詢協議提交基金股東批准。

106

受託人

艾倫·拉帕波特，董事會主席

喬治·R·艾爾沃德

薩拉·E·科根

黛博拉·A·德科蒂斯

F.福特·德拉蒙德

詹姆斯·S·麥克勞德

菲利普·R·麥克洛夫林

威廉·B·奧格登，IV

布賴恩·T·齊諾

R.基思·沃爾頓，諮詢成員(CBH/NCZ/NFJ)和受託人(AIO/NCV/ACV/NIE)

高級船員

喬治·R·艾爾沃德、總裁和首席執行官

彼得·J·巴切拉爾，高級副總裁總裁

帕特里克·布拉德利，執行副總裁總裁，首席財務官兼財務主管

Timothy Branigan，副總裁總裁和基金首席合規官

詹妮弗·弗洛姆，副總裁，首席法律官、律師兼祕書

朱莉婭·R·肖特，高級副總裁

理查德·W·斯米爾，執行副總裁總裁

投資顧問

Virtus投資顧問公司

金融廣場一號

哈特福德，康涅狄格州06103-2608

管理員

Virtus Fund Services，LLC

金融廣場一號

康涅狄格州哈特福德06103號

轉讓代理、股息支付代理和註冊處處長

北卡羅來納州計算機共享信託公司

P.O. Box 43078

普羅維登斯，RI 02940-3078

保管人

紐約梅隆銀行

格林威治街240號

New York, NY 10286-1048

法律顧問

Rods&Gray LLP

保誠大廈

博伊爾斯頓大街800號

馬薩諸塞州波士頓，郵編：02199

如何聯繫我們

股東服務	1-866-270-7788

網站	Virtus.com

致股東的重要通告
美國證券交易委員會修改了半年度和年度股東基金報告的郵寄規定，允許共同基金公司向共享相同郵寄地址的股東發送這些報告的單一副本。如果您想要更多的副本，請致電1-866-270-7788與互惠基金服務部聯繫。

在註冊人根據S-K(17 CFR 229.407)(17 CFR 229.407)第407(C)(2)(Iv)項(根據附表14A(17 CFR 240.14a-101)第22(B)(15)項的要求)最後一次提供披露後實施的程序中，股東推薦被提名人進入註冊人董事會的程序並無重大變化，或本項。

根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

Virtus股票和可轉換收益基金(前身為Virtus AllianzGI 股票和可轉換收益基金)

根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求，本報告已由下列人員以登記人的身份和日期在下文中籤署。

普通股股		44%
半導體和半導體設備	8%
軟件	7
醫療保健提供者和服務	6
所有其他普通股	23
可轉換債券和票據		32
軟件	10
互聯網	6
半導體	5
所有其他可轉換債券和票據	11
公司債券和票據		14
互聯網	2
住宿	2
製藥	2
所有其他公司債券和票據	8
短期投資		5
可轉換優先股		4
證券借貸抵押品		1
合計		100%

可轉換債券和票據		41%
軟件	13%
生物技術	7
媒體	6
所有其他可轉換債券和票據	15
公司債券和票據		32
媒體	5
醫療保健-服務	3
電信	3
所有其他公司債券和票據	21
槓桿貸款		23
短期投資		4
證券借貸抵押品		0
合計		100%

普通股股		62%
軟件	8%
技術硬件、存儲和外圍設備	4
交互式媒體和服務	4
所有其他普通股	46
可轉換債券和票據		27
軟件	6
互聯網	5
商業服務	1
所有其他可轉換債券和票據	15
可轉換優先股		6
短期投資		5
合計		100%


(a)(1)		不適用。

(a)(2)		根據1940年法案規則30a-2(A)和2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條的規定，本證書附於本文件。

(a)(2)(1)		在登記人或其代表向10人或更多人提交的報告所涉期間，沒有根據該法第23c-1條發出或發出購買證券的書面邀請書。

(a)(2)(2)		在報告所涉期間，註冊人的獨立公共會計師沒有變動。

(b)		根據1940年法案規則30a-2(B)和2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條的規定，本證書附於本文件。

(c)		現依照於二零零八年八月二十六日發出的註冊人豁免令條款的規定，提交註冊人根據一九四零年法令第19(A)條向股東發出的通知副本一份，連同根據註冊人管理分銷計劃於截至二零二二年七月三十一日止六個月期間的分派一併提交。


發信人：		喬治·R·艾爾沃德
		喬治·R·艾爾沃德、總裁和首席執行官
		(首席行政官)

Date: 10/06/2022

發信人：		帕特里克·布拉德利
		帕特里克·布拉德利，執行副總裁總裁，首席財務官兼財務主管
		(首席財務官)

Date: 10/06/2022