截至六個月 June 30, 2022 |
||||
Cohen&Steers基礎設施基金資產淨值 a |
– 6.45 |
% | ||
按市值計算的Cohen&Steers基礎設施基金 a |
–8.08 |
% | ||
混合基準-80%富時全球核心基礎設施50/50淨税指數/20%洲際交易所美國銀行固定利率優先證券指數 b |
–6.07 |
% | ||
標準普爾500指數 b |
–19.96 |
% |
a |
作為一個 封閉式 作為一家投資公司,基金在交易所交易的股票的價格將由市場力量確定,並可能偏離基金每股資產淨值。 |
b |
富時全球核心基礎設施50/50淨税指數是一個以市值加權的全球基礎設施和基礎設施相關證券指數,是扣除股息預扣税後的淨值。構成權重每半年根據三個主要行業進行調整:50%的公用事業,30%的交通,以及20%的其他行業組合,包括管道、衞星和電信塔。ICE BofA固定利率優先證券指數跟蹤在美國國內市場發行的以美元計價的固定利率優先證券的表現。標準普爾500指數是一個由500只大盤股組成的無管理指數,經常被用作衡量美國股市表現的一般指標。 |
B 恩恩 M奧頓 |
W 伊利亞姆 F·S卡佩爾 | |
投資組合經理 |
投資組合經理 |
E 萊恩 Z阿哈里斯 -NIKAS |
T YLER S.R.OSENLICHT | |
投資組合經理 |
投資組合經理 |
槓桿率(佔管理資產的百分比) |
28% | |
%浮動利率融資 |
15% | |
可變利率 |
2.6% | |
固定利率融資% C、d |
85% | |
固定融資加權平均利率 |
2.7% | |
固定融資加權平均期限 |
4.0年 |
a |
截至2022年6月30日的數據。信息可能會發生變化。 |
b |
見財務報表附註7。 |
c |
表示固定利率借款和浮動利率借款的固定支付者利率掉期合約的組合。 |
d |
基金訂立遠期起始利率掉期合約,於2022年12月24日(生效日期)開始收取及支付利息。 |
1年 |
5年 |
10年 |
《盜夢空間》以來 a |
|||||||||||||
資產淨值基金 |
2.69 |
% |
8.62 |
% |
11.47 |
% |
10.03 |
% | ||||||||
按市價計算的基金 |
–5.51 |
% |
9.59 |
% |
12.31 |
% |
9.69 |
% |
a |
投資運作將於2004年3月30日開始。 |
安防 |
價值 |
的百分比 受管 資產 |
||||||
NextEra能源公司 |
$ |
182,907,305 |
5.4 |
|||||
Enbridge,Inc. |
178,405,069 |
5.3 |
||||||
美國鐵塔公司 |
161,367,513 |
4.8 |
||||||
TransUrban集團 |
150,011,285 |
4.4 |
||||||
杜克能源公司 |
89,582,746 |
2.7 |
||||||
美國南方公司。 |
88,499,561 |
2.6 |
||||||
諾福克南方公司 |
85,176,700 |
2.5 |
||||||
加拿大國家鐵路。 |
77,478,285 |
2.3 |
||||||
皇冠城堡國際公司 |
77,138,414 |
2.3 |
||||||
亞特蘭蒂亞温泉 |
75,596,760 |
2.2 |
a |
前十大持有量(不包括短期投資和衍生工具)是根據所持單個證券的價值確定的。基金亦可持有上述公司發行的其他證券的倉位。有關這類其他頭寸的更多細節,請參見《投資明細表》。 |
b |
不包括衍生工具。 |
股份/單位 |
價值 |
|||||||||||
C 守護神 S托克 |
120.8% |
|||||||||||
A 美國 |
7.9% |
|||||||||||
R 艾爾瓦伊斯 |
0.5% |
|||||||||||
Aurizon Holdings Ltd. |
4,522,025 |
$ |
11,893,062 |
|||||||||
T OLL ROADS |
7.4% |
|||||||||||
阿特拉斯動脈有限公司 a |
5,231,684 |
29,149,549 |
||||||||||
TransUrban集團 a,b |
15,077,569 |
150,011,285 |
||||||||||
179,160,834 |
||||||||||||
T 奧託爾 A美國 |
191,053,896 |
|||||||||||
C 阿納達 |
17.2% |
|||||||||||
D IVERSIFIE U瓷磚 |
1.2% |
|||||||||||
AltaGas有限公司 |
1,366,367 |
28,830,429 |
||||||||||
E 電學 |
3.1% |
|||||||||||
Emera,Inc. |
1,157,138 |
54,207,133 |
||||||||||
海德魯一號有限公司,144A c |
863,951 |
23,229,758 |
||||||||||
77,436,891 |
||||||||||||
P IPELINES —C-C ORP |
9.4% |
|||||||||||
Enbridge,Inc. b |
4,224,485 |
178,405,069 |
||||||||||
彭比納管道公司 |
1,007,595 |
35,616,511 |
||||||||||
TC能源公司 |
291,904 |
15,121,316 |
||||||||||
229,142,896 |
||||||||||||
R 艾爾瓦伊斯 |
3.2% |
|||||||||||
加拿大國家鐵路。 |
688,791 |
77,478,285 |
||||||||||
R 增強易用性 E活力十足 |
0.3% |
|||||||||||
潮水再生能源有限公司 d |
789,442 |
7,022,305 |
||||||||||
T 奧託爾 C阿納達 |
419,910,806 |
|||||||||||
C 中國 |
2.9% |
|||||||||||
G AS D分佈 |
1.3% |
|||||||||||
新奧能源控股有限公司(H股) |
1,971,621 |
32,588,357 |
||||||||||
P IPELINES —C-C ORP |
0.6% |
|||||||||||
北京企業控股有限公司(H股) b |
3,899,500 |
13,864,467 |
||||||||||
T OLL ROADS |
1.0% |
|||||||||||
江蘇高速公路股份有限公司(H股) |
15,514,000 |
15,650,561 |
股份/單位 |
價值 |
|||||||||||
浙江高速公路股份有限公司(H類) d |
|
8,712,000 |
$ |
8,029,949 |
||||||||
|
|
|||||||||||
23,680,510 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 C中國 |
|
70,133,334 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
F 蘭斯 |
0.8% |
|||||||||||
R 艾爾瓦伊斯 |
||||||||||||
Getlink SE |
|
1,079,657 |
19,148,067 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
G 多面手 |
1.0% |
|||||||||||
C 紀念章 —T貓頭鷹 |
0.3% |
|||||||||||
Vantage Towers AG |
|
256,782 |
7,184,818 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
U 瓷磚 |
0.7% |
|||||||||||
E.ON SE |
|
1,886,237 |
15,887,916 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 G多面手 |
|
23,072,734 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
H 翁氏 K翁氏 |
1.8% |
|||||||||||
E 電學 |
0.7% |
|||||||||||
電能實業控股有限公司。 b |
|
2,792,500 |
17,592,501 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
G AS D分佈 |
1.1% |
|||||||||||
香港中華煤氣股份有限公司。 |
|
24,211,050 |
26,128,937 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 H翁氏 K翁氏 |
|
43,721,438 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
I NIDIA |
0.8% |
|||||||||||
E 電學 |
0.5% |
|||||||||||
印度電網公司 |
|
4,384,556 |
11,769,397 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
M 阿利恩 P體育運動 |
0.3% |
|||||||||||
阿達尼港口經濟特區有限公司。 |
|
866,887 |
7,370,176 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 INIDIA |
|
19,139,573 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
I 塔利 |
3.1% |
|||||||||||
T OLL ROADS |
||||||||||||
亞特蘭蒂亞温泉 |
|
3,220,383 |
75,596,760 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
J 阿潘 |
3.0% |
|||||||||||
E 電學 |
0.8% |
|||||||||||
關西電力公司 |
|
1,889,800 |
18,706,314 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
G AS D分佈 |
0.6% |
|||||||||||
大阪燃氣有限公司 |
|
804,700 |
15,422,258 |
|||||||||
|
|
股份/單位 |
價值 |
|||||||||||
R 艾爾瓦伊斯 |
1.6% |
|||||||||||
西日本鐵路公司 b |
|
1,066,100 |
$ |
39,220,145 |
||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 J阿潘 |
|
73,348,717 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
L UXEMBOURG |
0.7% |
|||||||||||
C 紀念章 —S閃鋅礦 |
||||||||||||
SES SA |
|
2,034,143 |
17,804,986 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
M 辭典 |
1.7% |
|||||||||||
A IRPORTS |
||||||||||||
太平洋航空集團B級 |
|
2,930,692 |
40,970,956 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
N 電子戰 Z伊蘭德 |
1.2% |
|||||||||||
A IRPORTS |
||||||||||||
奧克蘭國際機場有限公司 B、d |
|
6,665,359 |
29,858,171 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
S 痛楚 |
3.3% |
|||||||||||
A IRPORTS |
1.9% |
|||||||||||
AENA SME SA,144A C、d |
|
362,117 |
46,206,459 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
C 紀念章 |
1.4% |
|||||||||||
CellneX Telecom SA,144A c |
|
888,158 |
34,565,478 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 S痛楚 |
|
80,771,937 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
T 海蘭德 |
1.6% |
|||||||||||
A IRPORTS |
||||||||||||
泰國國際機場PCL d |
|
19,460,000 |
39,117,724 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
U Nited KINGDOM |
3.1% |
|||||||||||
E 電學 |
2.0% |
|||||||||||
國家電網PLC |
|
3,889,986 |
49,989,954 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
U 瓷磚 —W晚些時候 |
1.1% |
|||||||||||
Pennon Group PLC |
|
2,239,838 |
26,063,075 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 UNited KINGDOM |
|
76,053,029 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
U Nited S狀態 |
70.7% |
|||||||||||
C 紀念章 —T貓頭鷹 |
10.6% |
|||||||||||
美國鐵塔公司 B、e |
|
631,353 |
161,367,513 |
|||||||||
皇冠城堡國際公司 B、e |
|
458,121 |
77,138,414 |
|||||||||
SBA通信公司 B、e |
|
62,900 |
20,131,145 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
258,637,072 |
||||||||||||
|
|
股份/單位 |
價值 |
|||||||||||
E 電學 |
35.5% |
|||||||||||
安聯能源公司 B、e |
|
1,269,705 |
$ |
74,417,410 |
||||||||
CenterPoint Energy,Inc. B、E、F |
|
1,821,518 |
53,880,503 |
|||||||||
CMS能源公司 B、e |
|
718,514 |
48,499,695 |
|||||||||
杜克能源公司 B、e |
|
835,582 |
89,582,746 |
|||||||||
愛迪生國際 B、e |
|
294,584 |
18,629,492 |
|||||||||
Entergy Corp. B、E、F |
|
425,010 |
47,873,126 |
|||||||||
Evergy,Inc. B、e |
|
763,369 |
49,809,827 |
|||||||||
FirstEnergy Corp. B、e |
|
1,875,695 |
72,007,931 |
|||||||||
NextEra能源公司 B、e |
|
2,361,313 |
182,907,305 |
|||||||||
PNM資源公司 b |
|
640,159 |
30,586,797 |
|||||||||
波特蘭通用電氣。 B、e |
|
466,753 |
22,558,173 |
|||||||||
PPL公司 B、e |
|
864,848 |
23,463,326 |
|||||||||
公共服務企業集團有限公司。 B、e |
|
461,490 |
29,203,087 |
|||||||||
美國南方公司。 b |
|
1,241,054 |
88,499,561 |
|||||||||
WEC能源集團公司 B、e |
|
323,090 |
32,515,778 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
864,434,757 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
E 活力十足 —O伊 & GAS STORAGE & T交通運輸 |
1.2% |
|||||||||||
Hess Midstream LP,A類 b |
|
409,705 |
11,471,740 |
|||||||||
普萊恩斯全美管道有限公司 b |
|
1,764,432 |
17,326,722 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
28,798,462 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
E 環境保護 S服務 —ENviroMENTAL CONTROL |
1.7% |
|||||||||||
廢物管理公司 B、e |
|
264,350 |
40,440,263 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
F 財務狀況 —DIVERSIFIE F財務狀況 S服務 |
0.9% |
|||||||||||
大米收購公司II d |
|
731,336 |
7,203,660 |
|||||||||
齊默能源轉換收購公司 d |
|
1,452,434 |
14,306,475 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
21,510,135 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
F 面向對象 —F面向對象 PRODUCTS |
0.1% |
|||||||||||
本森·希爾公司 d |
|
962,500 |
2,637,250 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
G AS D分佈 |
6.7% |
|||||||||||
NiSource,Inc. b |
|
1,927,027 |
56,828,026 |
|||||||||
森普拉能源 B、e |
|
413,766 |
62,176,617 |
|||||||||
西南天然氣控股公司 B、f |
|
326,238 |
28,408,805 |
|||||||||
Spire,Inc. b |
|
220,008 |
16,361,995 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
163,775,443 |
||||||||||||
|
|
股份/單位 |
價值 |
|||||||||||
P IPELINES |
6.9% |
|||||||||||
P IPELINES —C-C ORP |
4.8% |
|||||||||||
Cheniere能源公司 B、e |
|
282,908 |
$ |
37,635,251 |
||||||||
DT Midstream,Inc. B、d |
|
866,084 |
42,455,438 |
|||||||||
ONEOK,Inc. B、e |
|
655,386 |
36,373,923 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
116,464,612 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
P IPELINES -MLP |
2.1% |
|||||||||||
能量轉移LP b |
|
1,606,191 |
16,029,786 |
|||||||||
麥哲倫中流合夥公司 B、e |
|
425,221 |
20,308,555 |
|||||||||
MPLX LP b |
|
514,959 |
15,011,055 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
51,349,396 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 PIPELINES |
|
167,814,008 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
R 艾爾瓦伊斯 |
3.5% |
|||||||||||
諾福克南方公司 B、e |
|
374,749 |
85,176,700 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
R 增強易用性 E活力十足 |
1.3% |
|||||||||||
Clearway Energy,Inc.,C類 B、e |
|
803,267 |
27,985,822 |
|||||||||
STEM,Inc. C、d |
|
637,750 |
4,566,290 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
32,552,112 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
U 瓷磚 —W晚些時候 |
2.3% |
|||||||||||
美國自來水公司 B、e |
|
208,862 |
31,072,400 |
|||||||||
基本公用事業公司 B、E、F |
|
542,938 |
24,893,707 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
55,966,107 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 UNited S狀態 |
|
1,721,742,309 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 C守護神 S托克 (已確定成本--2,330,798,335美元) |
|
2,941,444,437 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
P 已提交 S成績單 —$25 PAr V價值 |
2.9% |
|||||||||||
B ERMUDA |
0.0% |
|||||||||||
R 埃因蘇蘭斯 |
||||||||||||
RenaissavieRe Holdings Ltd.,5.75%,F系列 g |
|
7,000 |
161,770 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
C 阿納達 |
0.1% |
|||||||||||
F 財務狀況 |
0.0% |
|||||||||||
Brookfield BRP控股加拿大公司,4.625% g |
|
100,000 |
1,703,000 |
|||||||||
|
|
股份/單位 |
價值 |
|||||||||||
U 瓷磚 |
0.1% |
|||||||||||
阿爾岡昆電力和公用事業公司,6.875%-10/17/23,到期10/17/78 h |
|
29,567 |
$ |
740,062 |
||||||||
阿爾岡昆電力和公用事業公司,6.20%至7/1/24,將於79/1/7到期, 系列19-A h |
|
65,127 |
1,587,796 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
2,327,858 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 C阿納達 |
|
4,030,858 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
N 乙醚 |
0.1% |
|||||||||||
I 保障 |
||||||||||||
Aegon Funding Co.LLC,5.10%,到期12/15/49 b |
|
65,287 |
1,371,027 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
U Nited S狀態 |
2.7% |
|||||||||||
B 安克斯 |
0.5% |
|||||||||||
美國銀行,6.00%,系列GG g |
|
134,373 |
3,387,543 |
|||||||||
紐約社區銀行,6.375%至27年3月17日,A系列 B、G、H |
|
58,930 |
1,437,892 |
|||||||||
Regions Financial Corp.,5.70%至5/15/29,C系列 B、G、H |
|
140,630 |
3,280,898 |
|||||||||
富國銀行,4.75%,Z系列 B、G |
|
206,575 |
4,017,884 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
12,124,217 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
E 電學 |
0.5% |
|||||||||||
CMS Energy Corp.,5.875%,將於1979年3月1日到期 b |
|
99,975 |
2,381,405 |
|||||||||
杜克能源公司,5.75%,首輪 B、G |
|
141,350 |
3,563,433 |
|||||||||
美國南方公司將於77年12月1日到期,利率為5.25% b |
|
99,672 |
2,344,285 |
|||||||||
美國南方公司,4.95%,將於2020年1月30日到期 b |
|
230,000 |
5,026,190 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
13,315,313 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
F 財務狀況 |
0.5% |
|||||||||||
D IVERSIFIE F財務狀況 S服務 |
0.4% |
|||||||||||
阿波羅資產管理公司,6.375%,首輪 g |
|
57,982 |
1,395,047 |
|||||||||
凱雷金融有限責任公司,4.625%,將於61/5/15到期 |
|
70,000 |
1,268,400 |
|||||||||
橡樹資本集團,6.625%,首輪 g |
|
100,000 |
2,455,000 |
|||||||||
橡樹資本集團,6.55%,B系列 g |
|
66,071 |
1,562,579 |
|||||||||
Synchrony Financial,5.625%,A系列 g |
|
114,545 |
2,187,810 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
8,868,836 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
I 投資 B安克 /B羅克 |
0.1% |
|||||||||||
摩根士丹利,6.375%至10/15/24,系列I B、G、H |
|
118,969 |
3,014,674 |
股份/單位 |
價值 |
|||||||||||
摩根士丹利,5.85%至4.15/27,K系列賽 B、G、H |
|
16,575 |
$ |
409,900 |
||||||||
|
|
|||||||||||
3,424,574 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 F財務狀況 |
|
12,293,410 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
I 北極星 —C化學物質 |
0.3% |
|||||||||||
CHS, Inc., 7.10% to 3/31/24, Series 2 B、G、H |
|
135,283 |
3,497,066 |
|||||||||
CHS, Inc., 6.75% to 9/30/24, Series 3 B、G、H |
|
137,935 |
3,536,653 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
7,033,719 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
I 保障 |
0.4% |
|||||||||||
L IFE /H健康 I保障 |
0.2% |
|||||||||||
雅典娜控股有限公司,6.35%至6/30/29,A系列 B、G、H |
|
115,223 |
2,833,333 |
|||||||||
公平控股公司,5.25%,首輪 g |
|
52,000 |
1,097,200 |
|||||||||
Voya Financial,Inc.,5.35%至9/15/29,B系列 G,h |
|
67,375 |
1,534,129 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
5,464,662 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
M 潰瘍 -LINE |
0.0% |
|||||||||||
美國國際集團,5.85%,首輪 g |
|
1,077 |
27,141 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
P 羅伯蒂 CASUALTY |
0.1% |
|||||||||||
Enstar Group Ltd.,7.00%至9/1/28,D系列 G,h |
|
77,050 |
1,795,265 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
R 埃因蘇蘭斯 |
0.1% |
|||||||||||
Arch Capital Group Ltd.,5.45%,F系列 B、G |
|
80,000 |
1,828,000 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 I保障 |
|
9,115,068 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
I 網格化 T電子通信 S服務 |
0.1% |
|||||||||||
美國蜂窩公司,5.50%,將於2010年6月1日到期 |
|
94,315 |
1,766,520 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
P IPELINES |
0.3% |
|||||||||||
能量轉移LP,7.375%至5/15/23,C系列 G,h |
|
109,692 |
2,418,708 |
|||||||||
能量轉移LP,7.625%至8/15/23,D系列 G,h |
|
89,991 |
2,130,987 |
|||||||||
Energy Transfer LP,7.60%至5/15/24,E系列 G,h |
|
113,416 |
2,642,593 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
7,192,288 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
U 瓷磚 |
0.1% |
|||||||||||
NiSource,Inc.,6.50%至3/15/24,B系列 B、G、H |
|
30,015 |
783,392 |
|||||||||
Spire,Inc.,5.90%,首輪 g |
|
76,071 |
1,869,825 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
2,653,217 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 UNited S狀態 |
|
65,493,752 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 P已提交 S成績單 —$25 PAr V價值 (已確定成本--77,751,121美元) |
|
71,057,407 |
||||||||||
|
|
本金 金額 |
價值 |
|||||||||||
P 已提交 S成績單 —C大寫字母 S成績單 |
12.1% |
|||||||||||
A 美國 |
0.4% |
|||||||||||
B 安克斯 |
0.1% |
|||||||||||
澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司/英國,6.75%至6/15/26,144A C、G、H、I |
|
$ |
2,000,000 |
$ |
1,966,670 |
|||||||
|
|
|||||||||||
I 保障 —P羅伯蒂 CASUALTY |
0.3% |
|||||||||||
QBE保險集團有限公司,6.75%至12/2/24,到期12/2/44 H,j |
|
5,155,000 |
5,172,257 |
|||||||||
QBE保險集團有限公司,5.875%至6/17/26,到期時間為6/17/46,系列EMTN H,j |
|
1,800,000 |
1,754,414 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 I保障 —P羅伯蒂 CASUALTY |
|
6,926,671 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 A美國 |
|
8,893,341 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
C 阿納達 |
1.4% |
|||||||||||
B 安克斯 —F外邦 |
0.1% |
|||||||||||
豐業銀行/The,4.90%至6/4/25 G,h |
|
2,000,000 |
1,859,420 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
E 電學 |
0.3% |
|||||||||||
Emera, Inc., 6.75% to 6/15/26, due 6/15/76, 系列16-A B、E、H |
|
7,102,000 |
6,879,850 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
P IPELINES |
1.0% |
|||||||||||
Enbridge, Inc., 5.75% to 4/15/30, due 7/15/80, 系列20-A h |
|
5,580,000 |
5,115,856 |
|||||||||
Enbridge, Inc., 6.00% to 1/15/27, due 1/15/77, 系列16-A B,h |
|
4,155,000 |
3,849,849 |
|||||||||
Enbridge, Inc., 6.25% to 3/1/28, due 3/1/78 B,h |
|
5,913,000 |
5,268,470 |
|||||||||
TransCanada Trust,5.50%至29年9月15日,到期時間為79年9月15日 B,h |
|
5,008,000 |
4,478,048 |
|||||||||
TransCanada Trust,5.875%至8/15/26,將於76/8/15到期, 系列16-A B,h |
|
6,499,000 |
6,190,297 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
24,902,520 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 C阿納達 |
|
33,641,790 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
F 內陸 |
0.1% |
|||||||||||
B 安克斯 |
||||||||||||
北歐銀行總部基地,6.625%至3/26/26,144A B、C、G、H、I |
|
1,400,000 |
1,342,489 |
|||||||||
|
|
本金 金額 |
價值 |
|||||||||||
F 蘭斯 |
1.0% |
|||||||||||
B 安克斯 |
0.9% |
|||||||||||
BNP Paribas SA, 6.625% to 3/25/24, 144A B、C、G、H、I |
|
$ |
3,660,000 |
$ |
3,522,750 |
|||||||
BNP Paribas SA, 7.00% to 8/16/28, 144A B、C、G、H、I |
|
1,000,000 |
951,265 |
|||||||||
BNP Paribas SA, 7.375% to 8/19/25, 144A B、C、G、H、I |
|
3,600,000 |
3,566,314 |
|||||||||
法國農業信貸銀行,6.875%至9/23/24,144A B、C、G、H、I |
|
2,600,000 |
2,511,564 |
|||||||||
法國農業信貸銀行,7.875%至1/23/24,144A B、C、G、H、I |
|
400,000 |
395,746 |
|||||||||
法國農業信貸銀行,8.125%至12/23/25,144A B、C、G、H、I |
|
3,550,000 |
3,648,601 |
|||||||||
法國興業銀行,6.75%至4/6/28,144A B、C、G、H、I |
|
3,400,000 |
3,019,027 |
|||||||||
法國興業銀行,7.875%至12/18/23,144A C、G、H、I |
|
3,600,000 |
3,536,317 |
|||||||||
法國興業銀行,8.00%至929/25,144A B、C、G、H、I |
|
1,800,000 |
1,764,314 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
22,915,898 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
I 保障 —M潰瘍 -LINE |
0.1% |
|||||||||||
AXA SA, 6.379% to 12/14/36, 144A B、C、G、H |
|
1,600,000 |
1,826,204 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 F蘭斯 |
|
24,742,102 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
H 翁氏 K翁氏 |
0.1% |
|||||||||||
B 安克斯 |
||||||||||||
中國銀行香港有限公司,5.90%至9/14/23,144A B、C、G、H |
|
2,200,000 |
2,248,125 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
I 塔利 |
0.1% |
|||||||||||
B 安克斯 |
0.1% |
|||||||||||
Intesa Sanpaolo Spa,7.70%至9/17/25,144A B、C、G、H、I |
|
2,900,000 |
2,619,419 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
E 電學 |
0.0% |
|||||||||||
Enel SpA, 8.75% to 9/24/23, due 9/24/73, 144A C,h |
|
700,000 |
719,491 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 I塔利 |
|
3,338,910 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
J 阿潘 |
0.3% |
|||||||||||
I 保障 —LIFE /H健康 I保障 |
||||||||||||
大一 人壽保險股份有限公司/The,5.10%至10/28/24,144AB、C、G、H |
|
2,000,000 |
1,987,198 |
|||||||||
日本人壽保險公司,5.10%至10/16/24,到期時間為10/16/44,144A B、C、H |
|
5,000,000 |
4,966,107 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 J阿潘 |
|
6,953,305 |
||||||||||
|
|
本金 金額 |
價值 |
|||||||||||
N 乙醚 |
0.2% |
|||||||||||
B 安克斯 |
||||||||||||
ING Groep N.V., 5.75% to 11/16/26 B、G、H、I |
|
$ |
1,800,000 |
$ |
1,648,503 |
|||||||
ING Groep N.V., 6.75% to 4/16/24 G,H,I,J |
|
3,000,000 |
2,906,070 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 N乙醚 |
|
4,554,573 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
S 痛楚 |
0.1% |
|||||||||||
B 安克斯 |
||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya阿根廷銀行,6.50%至3/5/25,系列9 B、G、H、I |
|
3,800,000 |
3,479,336 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
S Witzerland |
0.9% |
|||||||||||
B 安克斯 |
||||||||||||
瑞士信貸集團股價下跌5.25%,至2/11/27,144A。 C、G、H、I |
|
1,600,000 |
1,239,976 |
|||||||||
瑞士信貸集團,6.375%至8/21/26,144A B、C、G、H、I |
|
3,000,000 |
2,486,244 |
|||||||||
瑞士信貸集團股價下跌7.125%,至2012年7月29日。 G,H,I,J |
|
2,600,000 |
2,598,518 |
|||||||||
瑞士信貸集團股價下跌7.25%,至9/12/25,144A B、C、G、H、I |
|
1,400,000 |
1,216,599 |
|||||||||
瑞士信貸集團股價下跌7.50%,至12/11/23,144A B、C、G、H、I |
|
400,000 |
382,057 |
|||||||||
瑞士信貸集團股價下跌7.50%,至7/17/23,144A B、C、G、H、I |
|
4,800,000 |
4,440,000 |
|||||||||
瑞士信貸集團股價下跌9.75%,至6/23/27,144A C、G、H、I |
|
2,600,000 |
2,661,750 |
|||||||||
瑞銀集團股價下跌6.875%,至25年8月7日 G,H,I,J |
|
3,200,000 |
3,114,064 |
|||||||||
UBS Group AG, 7.00% to 1/31/24, 144A B、C、G、H、I |
|
4,600,000 |
4,492,463 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 SWitzerland |
|
22,631,671 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
U Nited KINGDOM |
1.4% |
|||||||||||
B 安克斯 |
1.1% |
|||||||||||
巴克萊公司,8.00%至6/15/24 B、G、H、I |
|
2,600,000 |
2,561,000 |
|||||||||
滙豐資本融資1美元LP,10.176%至6/30/30,144A B、C、E、G、H |
|
7,270,000 |
9,886,544 |
|||||||||
滙豐控股,6.375%至25-03-30 B、G、H、I |
|
1,600,000 |
1,549,319 |
|||||||||
滙豐控股,6.50%至3.23/28 B、G、H、I |
|
2,800,000 |
2,542,642 |
|||||||||
勞埃德銀行集團股價下跌7.50%至6/27/24 B、G、H、I |
|
3,534,000 |
3,434,747 |
|||||||||
勞埃德銀行集團(Lloyds Banking Group PLC),至2015年9月27日,漲幅7.50% B、G、H、I |
|
1,800,000 |
1,758,910 |
|||||||||
NatWest Group PLC,8.00%至8/10/25 B、G、H、I |
|
3,600,000 |
3,571,128 |
|||||||||
渣打集團,7.75%至2/23,144A C、G、H、I |
|
600,000 |
593,354 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
25,897,644 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
I 網格化 T電子通信 S服務 |
0.2% |
|||||||||||
沃達豐集團(Vodafone Group PLC),4.125%至3/4/31,將於81/6/4到期 h |
|
2,090,000 |
1,569,280 |
|||||||||
沃達豐集團(Vodafone Group PLC)股價上漲7.00%至29年1月4日,將於79年4月4日到期 B,h |
|
4,500,000 |
4,427,573 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
5,996,853 |
||||||||||||
|
|
本金 金額 |
價值 |
|||||||||||
O 伊 & GAS |
0.1% |
|||||||||||
BP Capital Markets PLC,4.875%至3/22/30 B、G、H |
|
$ |
3,550,000 |
$ |
3,101,886 |
|||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 UNited KINGDOM |
|
34,996,383 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
U Nited S狀態 |
6.1% |
|||||||||||
B 安克斯 |
3.9% |
|||||||||||
農業銀行FCB,6.875%至1/1/24 B、G、H |
|
37,000 |
† |
3,746,250 |
||||||||
Ally Financial,Inc.,4.70%至5/15/28,C系列 G,h |
|
1,936,000 |
1,433,124 |
|||||||||
美國銀行,5.875%至3/15/28,FF系列 B、G、H |
|
2,682,000 |
2,358,233 |
|||||||||
美國銀行,6.10%至3/17/25,AA系列 B、G、H |
|
4,886,000 |
4,814,542 |
|||||||||
美國銀行股價下跌6.25%,至2004年9月5日,X系列 B、G、H |
|
6,423,000 |
6,259,213 |
|||||||||
美國銀行,6.50%至10/23/24,Z系列 B、G、H |
|
4,806,000 |
4,771,782 |
|||||||||
花旗集團,3.875%,至26年2月18日 G,h |
|
2,500,000 |
2,081,250 |
|||||||||
花旗集團,4.15%至11/15/26,Y系列 G,h |
|
2,310,000 |
1,859,550 |
|||||||||
花旗集團,Inc.,5.00%至9/12/24,系列U B、G、H |
|
4,704,000 |
4,151,280 |
|||||||||
花旗集團股價下跌5.90%,至2/15/23 B、G、H |
|
5,675,000 |
5,574,367 |
|||||||||
花旗集團,5.95%至5/15/25,系列P B、G、H |
|
6,000,000 |
5,577,609 |
|||||||||
花旗集團,6.25%至8/15/26,T系列 B、G、H |
|
4,850,000 |
4,740,317 |
|||||||||
公民金融集團,5.65%至10/6/25,系列F B、G、H |
|
2,000,000 |
1,967,624 |
|||||||||
公民金融集團,6.375%至4/6/24,C系列 B、G、H |
|
1,200,000 |
1,050,479 |
|||||||||
CoBank ACB,6.25%至10/1/22,系列F B、G、H |
|
52,500 |
† |
5,278,875 |
||||||||
CoBank ACB,6.25%至10/1/26,系列I B、E、G、H |
|
2,866,000 |
2,715,535 |
|||||||||
Comerica,Inc.,5.625%至7/1/25 G,h |
|
1,997,000 |
1,982,023 |
|||||||||
德克薩斯州農業信貸銀行,6.75%至9/15/23,144A B、C、G、H |
|
35,300 |
† |
3,530,000 |
||||||||
高盛,Inc./The,3.65%至8/10/26,U系列 G,h |
|
1,670,000 |
1,300,632 |
|||||||||
高盛,4.125%至11/10/26,第五季 G,h |
|
1,000,000 |
818,750 |
|||||||||
高盛股份有限公司/該公司,5.30%至11/10/26,O系列 B、G、H |
|
1,645,000 |
1,550,890 |
|||||||||
高盛股份有限公司/The,5.50%至8/10/24,Q系列 G,h |
|
1,000,000 |
969,050 |
|||||||||
Huntington BancShares,Inc.,4.45%至10/15/27,G系列 G,h |
|
1,000,000 |
888,786 |
|||||||||
亨廷頓銀行股份有限公司,5.625%至7/15/30,F系列 G,h |
|
894,000 |
840,238 |
本金 金額 |
價值 |
|||||||||||
摩根大通,5.00%至8/1/24,FF系列 G,h |
|
$ |
1,043,000 |
$ |
921,099 |
|||||||
摩根大通,6.10%至10/1/24,X系列 B、G、H |
|
2,500,000 |
2,336,063 |
|||||||||
摩根大通,6.125%至4/30/24,U系列 G,h |
|
1,436,000 |
1,367,891 |
|||||||||
摩根大通,6.75%至2/1/24,S系列 B、G、H |
|
2,790,000 |
2,810,367 |
|||||||||
SVB金融集團,4.00%至5/15/26,C系列 G,h |
|
2,980,000 |
2,274,425 |
|||||||||
SVB金融集團,4.25%至11/15/26,D系列 G,h |
|
2,850,000 |
2,155,756 |
|||||||||
Truist Financial Corp.,4.80%至9/1/24,系列N B、G、H |
|
1,810,000 |
1,624,294 |
|||||||||
Truist Financial Corp.,5.10%至3/1/30,系列Q G,h |
|
2,109,000 |
1,919,190 |
|||||||||
Truist Financial Corp.,5.125%至12/15/27,系列M G,h |
|
500,000 |
412,113 |
|||||||||
富國銀行,3.90%至3.15/26,BB系列賽 G,h |
|
3,500,000 |
3,016,562 |
|||||||||
富國銀行,5.875%至25年6月15日,U系列 B、G、H |
|
4,521,000 |
4,418,825 |
|||||||||
富國銀行,5.95%,將於86年12月1日到期 b |
|
2,830,000 |
2,901,286 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
96,418,270 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
E 電學 |
0.3% |
|||||||||||
CenterPoint Energy,Inc.,6.125至23年9月1日,A系列 B、G、H |
|
1,960,000 |
1,676,245 |
|||||||||
杜克能源公司股價下跌4.875%,至24年9月16日 B、G、H |
|
3,580,000 |
3,266,750 |
|||||||||
美國南方公司/The,4.00%至10/15/25,到期日期為51/11/15,B系列 h |
|
2,572,000 |
2,312,177 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
7,255,172 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
F 財務狀況 —I投資 B安克 /B羅克 |
0.3% |
|||||||||||
嘉信理財,4.00%至6/1/26,第一系列 G,h |
|
5,000,000 |
4,244,550 |
|||||||||
嘉信理財,5.375%至25年6月1日,G系列 G,h |
|
2,936,000 |
2,913,980 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
7,158,530 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
I NFRASS結構 |
0.2% |
|||||||||||
E 電學 |
0.0% |
|||||||||||
CMS Energy Corp.,4.75%至3/1/30,將於6/1/50到期 B,h |
|
1,125,000 |
988,560 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
G AS —D分佈 |
0.2% |
|||||||||||
森普拉能源,4.875%至25年10月15日 G,h |
|
3,780,000 |
3,486,977 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 INFRASS結構 |
|
4,475,537 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
I 保障 |
1.2% |
|||||||||||
L IFE /H健康 I保障 |
0.8% |
|||||||||||
大都會人壽資本信託IV,7.875%,到期12/15/37,144A(Trups) B、c |
|
4,500,000 |
4,861,658 |
|||||||||
大都會人壽,5.875%至3/15/28,D系列 B、G、H |
|
1,727,000 |
1,604,620 |
本金 金額 |
價值 |
|||||||||||
MetLife, Inc., 9.25%, due 4/8/68, 144A c |
|
$ |
6,500,000 |
$ |
7,653,200 |
|||||||
保誠金融公司,5.625%至23年6月15日,將於43年6月15日到期 h |
|
5,775,000 |
5,643,214 |
|||||||||
Voya Financial,Inc.,5.65%至5/15/23,將於53/15/5到期 B,h |
|
500,000 |
469,808 |
|||||||||
福亞金融公司,6.125%至23年9月15日,A系列 B、G、H |
|
1,310,000 |
1,239,425 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
21,471,925 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
M 潰瘍 -LINE |
0.1% |
|||||||||||
MetLife, Inc., 10.75%, due 8/1/69 |
|
1,000,000 |
1,328,365 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
P 羅伯蒂 CASUALTY |
0.2% |
|||||||||||
Assurant, Inc., 7.00% to 3/27/28, due 3/27/48 B,h |
|
3,200,000 |
3,132,496 |
|||||||||
Liberty Mutual Group,Inc.,7.80%,將於1987年3月7日到期,144A B、c |
|
1,680,000 |
1,920,543 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
5,053,039 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||
R 埃因蘇蘭斯 |
0.1% |
|||||||||||
Axis Specialty Finance LLC,4.90%至1/15/30,1/15/40到期 B,h |
|
1,760,000 |
1,485,899 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 I保障 |
|
29,339,228 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
P IPELINES |
0.1% |
|||||||||||
能量轉移LP,7.125%至5/15/30,G系列 G,h |
|
1,857,000 |
1,598,230 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
U 瓷磚 |
0.1% |
|||||||||||
NextEra Energy Capital Holdings,Inc.,5.65%至5/1/29,將於79/1/5到期 B,h |
|
2,870,000 |
2,524,942 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 UNited S狀態 |
|
148,769,909 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 P已提交 S成績單 —C大寫字母 S成績單 (已確定成本-309,743,016美元) |
|
295,591,934 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
C Orporate公司 B秒 —UNited S狀態 |
0.0% |
|||||||||||
C 紀念章 —T貓頭鷹 |
||||||||||||
SBA通信公司,3%,將於29年2月1日到期 |
|
572,000 |
469,563 |
|||||||||
|
|
|||||||||||
T 奧託爾 COrporate公司 B秒 (已確定成本--463,492美元) |
|
469,563 |
||||||||||
|
|
數量 股票 |
價值 |
|||||||||||
S 短小的 -TERM I投資 |
1.6% |
|||||||||||
M 奧尼 M市場 FUNDS |
||||||||||||
道富機構國債貨幣市場基金,Premier Class,1.04% k |
37,554,052 |
$ |
37,554,052 |
|||||||||
T 奧託爾 S短小的 -TERM I投資 (已確定成本--37,554,052美元) |
37,554,052 |
|||||||||||
T 奧託爾 I投資 在……裏面 S成績單 (已確定成本--2,756,310,016美元) |
137.4% |
3,346,117,393 |
||||||||||
W 裏頓 OPTION C獨一無二的 (收到的保費--959,859美元) |
(0.1) |
(1,456,043 |
) | |||||||||
L 可信性 在……裏面 EXCESS 的 O在那裏 ASSETS |
(37.3) |
(908,874,356 |
) | |||||||||
N 外星人 ASSETS (按已發行普通股95,294,150股計算,相當於每股25.56美元) |
100.0% |
$ |
2,435,786,994 |
|||||||||
描述 |
鍛鍊 價格 |
期滿 日期 |
數量 合同 |
概念上的 金額 l |
保費 已收到 |
價值 |
||||||||||||||||
Put-Oneok Inc. |
$50.00 |
8/19/22 |
(1,822 |
) |
$(10,112,100 |
) |
$(241,538 |
) |
$(282,410 |
) | ||||||||||||
PUT-數字房地產信託公司 |
120.00 |
8/19/22 |
(813 |
) |
(10,555,179 |
) |
(319,709 |
) |
(278,046 |
) | ||||||||||||
PUT-Duke Energy Corp. |
105.00 |
7/15/22 |
(1,270 |
) |
(13,615,670 |
) |
(132,066 |
) |
(120,650 |
) | ||||||||||||
(3,905 |
) |
$(34,282,949 |
) |
$(693,313 |
) |
$(681,106 |
) | |||||||||||||||
描述 |
交易對手 |
鍛鍊 價格 |
期滿 日期 |
數量 合同 |
概念上的 金額 l |
保費 已收到 |
價值 |
|||||||||||||||||||
PUT-CellneX電信公司 |
高盛國際 |
$39.00 |
7/15/22 |
(322,058 |
) |
$(12,497,650 |
) |
$(266,546 |
) |
$(774,937 |
) | |||||||||||||||
概念上的 金額 |
固定 費率 應付 |
固定 付款 頻率 |
漂浮 費率 (重置 每月) 應收賬款 |
漂浮 付款 頻率 |
成熟性 日期 |
價值 |
預付費用 收據 (付款) |
未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||||||||
$255,000,000 |
0.670% |
每月 |
1.324% m |
每月 |
9/15/25 |
$ |
17,686,580 |
$ |
— |
$ |
17,686,580 |
|||||||||||||||
212,500,000 |
1.240% |
每月 |
1.120% m |
每月 |
2/3/26 |
12,123,210 |
(62,981 |
) |
12,060,229 |
|||||||||||||||||
85,000,000 |
0.898% |
每月 |
1.120% m |
每月 |
5/1/26 |
6,189,627 |
— |
6,189,627 |
||||||||||||||||||
255,000,000 |
1.237% n |
每月 |
1個月倫敦銀行同業拆息 n |
每月 |
9/15/27 |
18,497,343 |
— |
18,497,343 |
||||||||||||||||||
$ |
54,496,760 |
$ |
(62,981 |
) |
$ |
54,433,779 |
||||||||||||||||||||
EMTN |
歐元中期票據 | |
倫敦銀行同業拆借利率 |
倫敦銀行間同業拆借利率 | |
MLP |
主有限合夥 | |
TruPS |
信託優先證券 | |
美元 |
美元 |
† |
表示股份。 |
a |
用釘書機訂好的保安。合同上與一個或多個其他證券捆綁在一起的證券,形成一個單獨的可出售單位,不能單獨出售。 |
b |
全部或部分擔保作為與基金的循環信貸協議有關的抵押品。已質押的抵押品共計1,957,528,716美元。 |
c |
根據1933年證券法第144A條豁免註冊的證券。這些證券只能轉售給合格的機構買家。總持有量為194,523,974美元,佔基金淨資產的8.0%,其中0.0%為非流動資產。 |
d |
非收入 提供安全保障。 |
e |
與基金的循環信貸協議有關的擔保的一部分已作了再抵押。總計879,065,756美元已進行再抵押。 |
f |
全部或部分擔保是與書面期權合同有關的。共有36,755,827美元已作為抵押品質押。 |
g |
永久的安全。永久證券沒有規定的到期日,但可以由發行人贖回/贖回。 |
h |
在指定的固定利率息票期限之後,證券轉換為浮動利率。 |
i |
或有資本證券(COCO)。CoCos是債務或優先證券,具有吸收損失的特徵,內置於證券條款中,以使發行人受益。總持有量為75,521,156美元,佔基金淨資產的3.1%(佔基金管理資產的2.2%)。 |
j |
根據1933年證券法S規則豁免註冊的證券。這些證券受到轉售限制。總持有量為15,545,323美元,佔基金淨資產的0.6%,其中0.0%為非流動資產。 |
k |
報價的利率代表年化的 七天 投降。 |
l |
表示合同數量乘以名義合同大小乘以基礎價格。 |
m |
基於 1個月 倫敦銀行同業拆借利率。表示2022年6月30日的有效匯率。 |
n |
代表遠期起始利率掉期合約,利息收入和付款從2022年12月24日(生效日期)開始。 |
扇區摘要 |
管理的百分比 資產 |
|||
電式 |
31.6 |
|||
管道 |
13.1 |
|||
通信-塔樓 |
9.4 |
|||
收費公路 |
8.2 |
|||
氣體分佈 |
7.1 |
|||
鐵路 |
6.9 |
|||
銀行 |
5.8 |
|||
機場 |
4.6 |
|||
公用事業 |
3.1 |
|||
金融 |
1.6 |
|||
保險 |
1.3 |
|||
環境服務 |
1.2 |
|||
可再生能源 |
1.2 |
|||
多樣化的公用事業 |
0.9 |
|||
能量 |
0.9 |
|||
綜合電信業務 |
0.2 |
|||
海運港口 |
0.2 |
|||
工業類股 |
0.2 |
|||
保險 |
0.1 |
|||
食物 |
0.1 |
|||
其他 |
2.3 |
|||
100.0 |
% | |||
資產: |
||||
有價證券投資(確定成本--2,756,310,016美元) |
$ |
3,346,117,393 |
||
現金 |
3,893,161 |
|||
為利率互換合約質押的現金抵押品 |
21,267,464 |
|||
質押現金抵押品 非處方藥 |
580,000 |
|||
外幣,面值(確定成本--1,756,964美元) |
1,774,236 |
|||
應收賬款: |
||||
出售的投資證券 |
42,815,792 |
|||
股息和利息 |
11,202,375 |
|||
其他資產 |
322,800 |
|||
總資產 |
3,427,973,221 |
|||
負債: |
||||
書面期權合同,按價值計算(收到的保費--959,859美元) |
1,456,043 |
|||
應付款對象: |
||||
信貸協議 |
950,000,000 |
|||
購買的投資證券 |
28,269,411 |
|||
利率互換合約變動保證金 |
4,788,785 |
|||
投資管理費 |
2,405,107 |
|||
利息支出 |
2,040,472 |
|||
外國資本利得税 |
1,624,617 |
|||
宣佈的股息 |
563,495 |
|||
行政管理費 |
169,772 |
|||
董事酬金 |
672 |
|||
其他負債 |
867,853 |
|||
總負債 |
992,186,227 |
|||
淨資產 |
$ |
2,435,786,994 |
||
淨資產包括: |
||||
已繳費 資本 |
$ |
1,730,543,385 |
||
可分配收益合計/(累計虧損) |
705,243,609 |
|||
$ |
2,435,786,994 |
|||
每股資產淨值: |
||||
($2,435,786,994 ÷ |
$ |
|||
每股市場價 |
$ |
|||
市場價格相對於每股資產淨值的溢價(折價) |
( |
)% | ||
投資收益: |
| |||
股息收入(扣除外國預扣税2,834,613美元后的淨額) |
$ |
43,544,207 |
||
利息收入 |
8,027,265 |
|||
再抵押收入 |
476,804 |
|||
|
|
|||
總投資收益 |
52,048,276 |
|||
|
|
|||
費用: |
| |||
投資管理費 |
14,873,423 |
|||
利息支出 |
9,396,538 |
|||
行政管理費 |
1,165,758 |
|||
股東報告費用 |
433,602 |
|||
託管費及開支 |
161,662 |
|||
專業費用 |
107,420 |
|||
董事酬金及開支 |
40,191 |
|||
轉會代理費和開支 |
10,409 |
|||
雜類 |
40,552 |
|||
|
|
|||
總費用 |
26,229,555 |
|||
|
|
|||
淨投資收益(虧損) |
25,818,721 |
|||
|
|
|||
已實現和未實現淨收益(虧損): |
| |||
已實現淨收益(虧損): |
| |||
證券投資 |
70,746,901 |
|||
書面期權合同 |
1,885,322 |
|||
利率互換合約 |
(1,610,847 |
) | ||
外幣交易 |
(155,214 |
) | ||
|
|
|||
已實現淨收益(虧損) |
70,866,162 |
|||
|
|
|||
未實現增值(折舊)淨變化如下: |
| |||
證券投資(扣除應計外國資本利得税增加629,068美元后的淨額) |
(314,275,492 |
) | ||
書面期權合同 |
(54,671 |
) | ||
利率互換合約 |
47,444,263 |
|||
外幣折算 |
(105,366 |
) | ||
|
|
|||
未實現升值(折舊)淨變化 |
(266,991,266 |
) | ||
|
|
|||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
(196,125,104 |
) | ||
|
|
|||
經營淨資產淨增(減) |
$ |
(170,306,383 |
) | |
|
|
對於 截至六個月 June 30, 2022 |
對於 截至的年度 2021年12月31日 |
|||||||
淨資產變動: |
||||||||
來自運營部門: |
||||||||
淨投資收益(虧損) |
$ |
25,818,721 |
$ |
52,283,408 |
||||
已實現淨收益(虧損) |
70,866,162 |
167,805,596 |
||||||
未實現升值(折舊)淨變化 |
(266,991,266 |
) |
297,913,564 |
|||||
|
|
|
|
|||||
經營淨資產淨增加(減少) |
(170,306,383 |
) |
518,002,568 |
|||||
|
|
|
|
|||||
分配給股東 |
(88,527,060 |
) |
(174,769,290 |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
股本交易: |
||||||||
作為股息和分派的再投資發行(見附註6) |
2,759,402 |
6,517,557 |
||||||
出售股份所得款項淨額(見附註6) |
6,556,258 |
a |
31,376,636 |
b | ||||
|
|
|
|
|||||
淨資產合計增加(減少) |
(249,517,783 |
) |
381,127,471 |
|||||
淨資產: |
||||||||
期初 |
2,685,304,777 |
2,304,177,306 |
||||||
|
|
|
|
|||||
期末 |
$ |
2,435,786,994 |
$ |
2,685,304,777 |
||||
|
|
|
|
a |
扣除18,563美元的發售費用和53,050美元的銷售費用。 |
b |
扣除發售費用46241美元和銷售費用253539美元。 |
現金增加(減少): |
| |||
經營活動的現金流: |
| |||
經營淨資產淨增加(減少) |
$ |
(170,306,383 |
) | |
對業務產生的淨資產淨增加(減少)與業務活動提供的現金淨額進行調整: |
||||
購買長期投資 |
(594,723,355 |
) | ||
長期投資的銷售收益和到期日 |
600,124,774 |
|||
短期投資的淨買入額、賣出額和到期日 |
5,604,420 |
|||
證券投資溢價淨攤銷 |
688,310 |
|||
股息和應收利息及其他資產淨增 |
(1,269,980 |
) | ||
應付利息費用、應計費用和其他負債淨增加 |
286,648 |
|||
利率掉期合約的應付變動保證金淨增加 |
4,374,582 |
|||
從書面期權合同收到的保費淨增加 |
554,258 |
|||
書面期權合同未實現折舊淨變化 |
54,671 |
|||
證券投資未實現折舊淨變化 |
314,275,492 |
|||
證券投資已實現淨收益 |
(70,746,901 |
) | ||
|
|
|||
經營活動提供的現金 |
88,916,536 |
|||
|
|
|||
融資活動的現金流: |
| |||
出售股份所得款項 |
6,556,258 |
|||
已支付的股息和分配 |
(85,204,163 |
) | ||
|
|
|||
用於融資活動的現金 |
(78,647,905 |
) | ||
|
|
|||
增加(減少)現金和限制性現金 |
10,268,631 |
|||
期初現金及限制性現金(含外幣) |
17,246,230 |
|||
|
|
|||
期末現金及限制性現金(含外幣) |
$ |
27,514,861 |
||
|
|
現金 |
$ |
3,893,161 |
||
受限現金 |
21,847,464 |
|||
外幣 |
1,774,236 |
|||
|
|
|||
現金流量表顯示的現金總額和限制性現金 |
$ |
27,514,861 |
||
|
|
為六個人 截至的月份 June 30, 2022 |
截至12月31日止年度, |
|||||||||||||||||||||||
每股營業數據: |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
|||||||||||||||||||
資產淨值,期初 |
$28.28 |
$24.62 |
$27.73 |
$22.08 |
$25.53 |
$22.00 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
投資業務收益(虧損): |
||||||||||||||||||||||||
淨投資收益(虧損) a |
0.27 |
0.56 |
0.41 |
0.57 |
0.52 |
0.67 |
||||||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
(2.06 |
) |
4.95 |
(1.66 |
) |
6.94 |
(1.97 |
) |
4.63 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
來自投資運營的總額 |
(1.79 |
) |
5.51 |
(1.25 |
) |
7.51 |
(1.45 |
) |
5.30 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
從以下方面減少對股東的股息和分配: |
||||||||||||||||||||||||
淨投資收益 |
(0.93 |
) |
(0.54 |
) |
(0.41 |
) |
(0.58 |
) |
(0.53 |
) |
(1.03 |
) | ||||||||||||
已實現淨收益 |
— |
(1.32 |
) |
(1.45 |
) |
(1.28 |
) |
(1.47 |
) |
(0.74 |
) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
向股東分紅和分配的總股息 |
(0.93 |
) |
(1.86 |
) |
(1.86 |
) |
(1.86 |
) |
(2.00 |
) |
(1.77 |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
股票發行的反稀釋效應 |
— |
0.01 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
資產淨值淨增(減) |
(2.72 |
) |
3.66 |
(3.11 |
) |
5.65 |
(3.45 |
) |
3.53 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
資產淨值,期末 |
$25.56 |
$28.28 |
$24.62 |
$27.73 |
$22.08 |
$25.53 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
市價,期末 |
$25.31 |
$28.50 |
$25.82 |
$26.20 |
$19.76 |
$24.00 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總資產淨值回報 b |
–6.45 |
% c |
23.10 |
% |
–3.66 |
% |
35.09 |
% |
–5.34 |
% |
25.33 |
% | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
總市值回報 b |
–8.08 |
% c |
18.29 |
% |
6.94 |
% |
42.63 |
% |
–9.89 |
% |
33.89 |
% | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
為六個人 截至的月份 June 30, 2022 |
截至12月31日止年度, |
|||||||||||||||||||||||
比率/補充數據: |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
|||||||||||||||||||
期末淨資產(百萬) |
$2,435.8 |
$2,685.3 |
$2,304.1 |
$2,593.6 |
$1,883.8 |
$2,178.0 |
||||||||||||||||||
與平均每日淨資產的比率: |
||||||||||||||||||||||||
費用 |
2.05 |
% d |
2.19 |
% |
2.53 |
% |
2.50 |
% |
2.44 |
% |
2.17 |
% | ||||||||||||
費用(不包括利息費用) |
1.32 |
% d |
1.34 |
% |
1.35 |
% |
1.36 |
% |
1.39 |
% |
1.35 |
% | ||||||||||||
淨投資收益(虧損) |
2.02 |
% d |
2.10 |
% |
1.73 |
% |
2.18 |
% |
2.18 |
% |
2.73 |
% | ||||||||||||
費用與平均每日管理資產的比率 e |
1.50 |
% d |
1.59 |
% |
1.83 |
% |
1.81 |
% |
1.73 |
% |
1.54 |
% | ||||||||||||
投資組合流動率 |
18 |
% c |
47 |
% |
54 |
% |
41 |
% |
37 |
% |
46 |
% | ||||||||||||
信貸協議 |
||||||||||||||||||||||||
信貸協議的資產覆蓋率 |
356 |
% |
383 |
% |
371 |
% |
405 |
% |
322 |
% |
356 |
% | ||||||||||||
信貸協議每1,000美元的資產覆蓋率 |
$3,564 |
$3,827 |
$3,711 |
$4,051 |
$3,216 |
$3,562 |
||||||||||||||||||
未償還貸款金額(單位:百萬) |
$950.0 |
$950.0 |
$850.0 |
$850.0 |
$850.0 |
$850.0 |
||||||||||||||||||
a |
根據平均流通股計算。 |
b |
總資產淨值回報衡量的是所指期間每股淨資產價值的變化。總市值回報是根據基金的每股市場價格計算的,不包括經紀佣金的影響。就這些計算而言,股息和分配假定按基金股息再投資計劃獲得的價格進行再投資。 |
c |
不是按年計算的。 |
d |
按年計算。 |
e |
平均每日管理資產為淨資產加上信貸協議的未償還餘額。 |
• |
級別1-相同投資的活躍市場報價 |
• |
第2級-其他重要的可觀察到的投入(包括類似投資的報價、利率、信用風險等) |
• |
第3級--無法觀察到的重大投入(包括基金自己在確定投資公允價值時的假設) |
報價 處於活動狀態 市場: 雷同 投資 (1級) |
其他 意義重大 可觀察到的 輸入量 (2級) |
意義重大 看不見 輸入量 (3級) |
總計 |
|||||||||||||
普通股: |
||||||||||||||||
加拿大 |
$ |
419,910,806 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
419,910,806 |
||||||||
墨西哥 |
40,970,956 |
— |
— |
40,970,956 |
||||||||||||
美國 |
1,707,435,834 |
14,306,475 |
— |
1,721,742,309 |
||||||||||||
其他國家 |
— |
758,820,366 |
— |
758,820,366 |
||||||||||||
優先證券--面值25美元 |
71,057,407 |
— |
— |
71,057,407 |
||||||||||||
優先證券--資本證券 |
— |
295,591,934 |
— |
295,591,934 |
||||||||||||
公司債券 |
— |
469,563 |
— |
469,563 |
||||||||||||
短期投資 |
— |
37,554,052 |
— |
37,554,052 |
||||||||||||
證券投資總額 a |
$ |
2,239,375,003 |
$ |
1,106,742,390 |
$ |
— |
$ |
3,346,117,393 |
||||||||
利率互換合約 |
$ |
— |
$ |
54,433,779 |
$ |
— |
$ |
54,433,779 |
||||||||
衍生工具資產總額 a |
$ |
— |
$ |
54,433,779 |
$ |
— |
$ |
54,433,779 |
||||||||
書面期權合同 |
$ |
(681,106 |
) |
$ |
(774,937 |
) |
$ |
— |
$ |
(1,456,043 |
) | |||||
衍生負債總額 a |
$ |
(681,106 |
) |
$ |
(774,937 |
) |
$ |
— |
$ |
(1,456,043 |
) | |||||
a |
投資組合持有量在《投資明細表》中單獨披露。 |
前日期 |
記錄日期 |
應付日期 |
金額 | |||
07/12/22 |
07/13/22 |
07/29/22 |
$0.155 | |||
08/16/22 |
08/17/22 |
08/31/22 |
$0.155 | |||
09/13/22 |
09/14/22 |
09/30/22 |
$0.155 |
資產 |
負債 |
|||||||||||
衍生品 |
位置 |
公允價值 |
位置 |
公允價值 |
||||||||
股權風險: |
||||||||||||
書面期權合約.交易所交易 a |
— |
$ |
— |
按價值計算的書面期權合約 |
$ |
681,106 |
||||||
書面期權合同- 非處方藥 |
— |
— |
按價值計算的書面期權合約 |
774,937 |
||||||||
利率風險: |
||||||||||||
利率互換合約 a |
— |
— |
因更改而須支付的費用 利率互換合約的保證金 |
54,433,779 |
b |
a |
不受主淨額結算協議或其他類似安排的約束。 |
b |
金額為投資明細表所載利率掉期合約的累計增值。資產負債表僅反映應付給經紀商的當日變動保證金。 |
衍生品 |
位置 |
已實現 得(損) |
更改中 未實現 欣賞 (折舊) |
|||||||
股權風險: |
||||||||||
購買的期權合同 a |
已實現和未實現淨收益(虧損) |
$ |
(119,738 |
) |
$ |
— |
||||
書面期權合同 |
已實現和未實現淨收益(虧損) |
1,885,322 |
(54,671 |
) | ||||||
利率風險: |
||||||||||
利率互換合約 |
已實現和未實現淨收益(虧損) |
(1,610,847 |
) |
47,444,263 |
衍生金融工具 |
資產 |
負債 |
||||||
股權風險: |
||||||||
場外交易的書面期權合同 |
$ |
— |
$ |
774,937 |
a |
購買的期權合同計入證券投資的已實現淨收益(虧損)。 |
交易對手 |
總金額 負債的比例 已提交 在聲明中 資產和 負債 |
金融 儀器 和衍生品 可用 對於偏移 |
抵押品 已承諾 a |
淨額 衍生品的 負債 b |
||||||||||||
高盛國際 |
$ |
774,937 |
$ |
— |
$ |
(580,000 |
) |
$ |
194,937 |
a |
收到或質押的抵押品以衍生資產淨額或衍生負債淨額為限。實際收到或質押的抵押品金額可能高於上述金額。 |
b |
淨額是指發生違約時應收自交易對手的淨額或應付給交易對手的淨額。 |
購買的選項 合同 a,b |
書面期權 合同 a,b |
利率 交換 合同 |
||||||||||
平均名義金額 |
$ |
21,944,850 |
$ |
46,751,083 |
$ |
807,500,000 |
a |
名義金額的計算方法是合同數量乘以名義合同規模再乘以標的價格。 |
b |
平均名義金額是指基金有未清期權合同的所有月份的平均值 在月底。為 這段時間,對於購買的期權來説是兩個月,對於書面期權合同來説是六個月。 |
用於聯邦所得税目的的證券投資成本 |
$ |
2,756,310,016 |
||
未實現投資增值總額 |
$ |
778,271,232 |
||
投資未實現折舊總額 |
(134,630,101 |
) | ||
投資未實現淨增值(折舊) |
$ |
643,641,131 |
||
普通股 |
投票表決的股票 為 |
權威 被扣留 |
||||||
要選舉董事,請執行以下操作: |
||||||||
約瑟夫·M·哈維 |
72,840,177 |
1,548,965 |
||||||
傑拉爾德·J·馬金尼斯 |
72,852,173 |
1,536,968 |
||||||
達芙妮·L·理查茲 |
72,815,777 |
1,573,365 |
事實 |
Cohen&Steers如何處理您的個人信息? | |
為什麼? |
金融公司選擇如何共享您的個人信息。聯邦法律賦予消費者限制部分但不是全部分享的權利。聯邦法律還要求我們告訴您如何收集、共享和保護您的個人信息。請仔細閲讀此通知,以瞭解我們的工作。 | |
什麼? |
我們收集和共享的個人信息類型取決於您向我們提供的產品或服務。這些信息可能包括: · 社保號碼和賬户餘額 · 交易歷史和賬户交易 · 購買歷史和電匯説明 | |
多麼? |
所有金融公司都需要共享客户的個人信息來運營他們的日常業務。在下面的部分中,我們列出了金融公司可以共享客户個人信息的原因;Cohen&Steers選擇共享的原因;以及您是否可以限制這種共享。 |
我們可以共享您的個人信息的原因 |
科恩·斯蒂爾律師事務所 分享? |
你能限制一下這個嗎? 分享? | ||
為了我們的日常業務目的- 例如處理您交易、維護您的帳户、響應法院命令和法律調查,或向信用機構報告 |
是 |
不是 | ||
為了我們的營銷目的- 為您提供我們的產品和服務 |
是 |
不是 | ||
與其他金融公司聯合營銷- |
不是 |
我們不分享 | ||
對於我們附屬公司的日常業務目的- 有關您的交易和體驗的信息 |
不是 |
我們不分享 | ||
對於我們附屬公司的日常業務目的- 關於你的信用狀況的信息 |
不是 |
我們不分享 | ||
我們的附屬公司可以向你推銷- |
不是 |
我們不分享 | ||
為 非附屬公司 向你推銷- |
不是 |
我們不分享 | ||
問題?致電800.330.7348 |
我們是誰 |
||
誰在提供這份通知? |
Cohen&Steers Capital Management,Inc.、Cohen&Steers Asia Limited、Cohen&Steers Japan Limited、Cohen&Steers UK Limited、Cohen&Steers愛爾蘭Limited、Cohen&Steers Securities,LLC、Cohen&Steers Private Funds和Cohen&Steers Open and 封閉式 基金(統稱為Cohen&Steers)。 | |
我們要做的是 |
||
Cohen&Steers如何保護我的個人信息? |
為了保護您的個人信息不受未經授權的訪問和使用,我們使用符合聯邦法律的安全措施。這些措施包括計算機安全措施以及保護文件和建築物的安全。我們將訪問您的信息的權限限制為需要這些信息來執行其工作的員工,並要求代表我們提供服務的公司保護您的信息。 | |
Cohen&Steers如何收集我的個人信息? |
我們收集您的個人信息,例如,當您: · 開户或向我們購買證券 · 提供帳户信息或向我們提供您的聯繫信息 · 從您的帳户中存入或提取 我們還從其他公司收集您的個人信息。 | |
為什麼我不能限制所有共享? |
聯邦法律只給你限制的權利: ·為聯屬公司的日常業務目的共享 -有關您的信譽的信息 ·禁止 附屬公司使用您的信息向您進行營銷 · 共享 非附屬公司 向你推銷州法律和個別公司可能會賦予您額外的權利來限制共享。 | |
定義 |
||
聯屬 |
因共同所有權或控制權而有關聯的公司。它們可以是金融公司,也可以是非金融公司。 · Cohen&Steers不與附屬公司共享。 | |
非附屬公司 |
不因共同所有權或控制權而相關的公司。它們可以是金融公司,也可以是非金融公司。 · Cohen&Steers沒有與 非附屬公司。 | |
聯合營銷 |
兩國之間的正式協議 非附屬公司 共同向您推銷金融產品或服務的金融公司。· Cohen&Steers沒有聯合營銷。 |
• |
專為尋求總回報的投資者設計,主要投資於美國房地產證券 |
• |
符號:CSJAX、CSJCX、CSJIX、CSRSX、CSJRX、CSJZX |
• |
專為尋求總回報的投資者設計,主要投資於美國房地產證券 |
• |
符號:CSEIX、CSCIX、CREFX、CSDIX、CIRRX、CSZIX |
• |
專為尋求總回報的機構投資者設計,主要投資於美國房地產證券 |
• |
符號:CSRIX |
• |
專為尋求總回報的投資者而設計,主要投資於全球房地產股權證券 |
• |
符號:CSFAX、CSFCX、CSSPX、GRSRX、CSFZX |
• |
專為尋求總回報的投資者而設計,主要投資於國際 (非美國) 房地產證券 |
• |
符號:IRFAX、IRFCX、IRFIX、IRFRX、IRFZX |
• |
專為尋求總回報和通脹環境下實際回報最大化的投資者而設計,主要投資於實物資產 |
• |
符號:RAPAX、RAPCX、RAPIX、RAPRX、RAPZX |
• |
專為尋求總回報(高當前收入和資本增值)的投資者設計,主要投資於美國和美國發行的優先證券和債務證券 非美國 公司 |
• |
符號:CPXAX、CPXCX、CPXFX、CPXIX、CPRRX、CPXZX |
• |
專為尋求高當前收益和保本的投資者而設計 低持續時間 美國和美國發行的優先證券和其他收益證券非美國 公司 |
• |
符號:LPXAX、LPXCX、LPXFX、LPXIX、LPXRX、LPXZX |
• |
專為尋求總回報的投資者而設計,主要投資於中游能源控股有限合夥企業(MLP)單位和相關股票 |
• |
符號:MLOAX、MLOCX、MLOIX、MLORX、MLOZX |
• |
專為尋求總回報的投資者設計,主要投資於全球基礎設施證券 |
• |
符號:CSUAX、CSUCX、CSUIX、CSURX、CSUZX |
• |
專為尋求高當期收入和資本增值的投資者而設計,投資於股票、優先證券和債務證券,專注於實物資產和替代收益策略 |
• |
符號:DVFAX、DVFCX、DVFIX、DVFRX、DVFZX |
紐約證券交易所代碼: |
UTF |
項目2.道德守則
不適用。
項目3.審計委員會財務專家
不適用。
項目4.首席會計師費用和服務
不適用。
項目5.上市註冊人審計委員會
不適用。
項目6.投資明細表
包括在上文第1項中。
第七項封閉式管理投資公司代理投票政策和程序的披露
不適用。
項目8.封閉式投資公司的投資組合經理
(a) | 不適用。 |
(b) | 自2022年3月24日起,克里斯托弗·萊茵不再擔任註冊人的投資組合經理。 |
第九條封閉式管理投資公司及其關聯方購買股權證券。
沒有。
項目10.將事項提交擔保持有人表決
沒有。
項目11.控制和程序
(a) | 註冊人的首席執行官和首席財務官得出的結論是,註冊人的披露控制和程序經過合理設計,以確保註冊人在本報告提交之日起90天內對這些控制和程序的評估,在證券交易委員會的規則和表格指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告註冊人在本表格N-CSR中要求披露的信息。 |
(b) | 在本報告所述期間,註冊人對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響的變化。 |
第十二項封閉式管理投資公司證券借貸活動披露
(a) | 在截至2021年12月31日的財政年度,註冊人與其證券借貸活動有關的收入和費用/補償金額如下: |
總計 | ||||
證券借貸活動的總收入 | $1,277,081 | |||
證券借貸活動及相關服務的費用及/或補償 |
||||
從收入分配中支付給證券借貸代理的費用 |
$694,715 | |||
不包括在收入分配中的現金抵押品管理服務所支付的費用(包括從集合現金抵押品再投資工具中扣除的費用) |
— | |||
未計入收入分配的行政事業性收費 |
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賠償費不包括在收入分配中 |
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支付給借款人的回扣; |
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與證券借貸計劃有關的其他費用,不包括在收入分配中 |
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證券借貸活動及相關服務的費用/補償總額 | $694,715 | |||
證券借貸活動的淨收益 | $582,366 |
(b) | 在註冊人截至2021年12月31日的最近一個財政年度內,法國巴黎銀行(“BNP PPP”)擔任註冊人的證券借貸代理。 |
作為證券借貸代理機構,BNPP負責註冊人證券借貸計劃的實施和管理。根據其與註冊人各自的證券借貸協議(“證券借貸協議”),BNPP一般提供各種服務,包括:
• | 確定借款人的位置; |
• | 每天監測借出的證券和抵押品(即借款方張貼的抵押品)的價值; |
• | 貸款條件的談判; |
• | 選擇出借證券; |
• | 記錄保存和賬户服務; |
• | 監測與出借證券有關的股息活動和重大代理投票; |
• | 安排在貸款終止時將借出的證券歸還註冊人。 |
BNPP從其證券借貸收入分配中獲得上述服務的補償。上表顯示了註冊人在最近一個財政年度與其證券借貸活動有關的收入以及支付的費用和補償。
項目13.證物
(A)(1)不適用。
(A)(2)規則規定的主要執行幹事和主要財務幹事的證明30a-2(a)根據1940年的《投資公司法》。
(A)(3)不適用。
(A)(4)不適用。
(B)1940年《投資公司法》細則30a-2(B)所要求的主要執行幹事和主要財務幹事的證明。
(C)註冊人根據註冊人的豁免命令向股東發出的通知,豁免1940年法案第19(B)節及其規則第19b-1條關於根據註冊人的管理分配計劃進行分配的規定。
簽名
根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
Cohen&Steers基礎設施基金公司。
發信人: | 詹姆斯·吉蘭扎 | |||
姓名: 詹姆斯·吉蘭扎 頭銜: 首席執行官 (總裁兼首席執行官) | ||||
日期: | 2022年9月7日 |
根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求,本報告已由下列人員以登記人的身份在下列日期簽署。
發信人: | 詹姆斯·吉蘭扎 | |||
姓名: 詹姆斯·吉蘭扎 頭銜: 首席執行官 (總裁兼首席執行官) | ||||
發信人: | /s/Albert Laskaj | |||
姓名: 阿爾伯特·拉斯卡伊 職位: 首席財務官 (財務主管兼首席財務官) | ||||
日期:2022年9月7日 |