美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格N-CSR
註冊管理投資公司的註冊股東報告
《投資公司法》文件編號:811-21972
基金名稱: | 貝萊德信用分配收益信託基金 |
基金地址: | 威爾明頓貝爾維尤公園路100號,郵編:19809 |
服務代理人姓名和地址:約翰·M·佩洛夫斯基,貝萊德信用分配收入信託公司首席執行官,地址:東區55號52發送紐約,街道,郵編:10055
註冊人的電話號碼,包括區號:(800)882-0052,選項4
財政年度結束日期:2022年12月31日
報告期日期:2022年6月30日
第1項:向股東報告
(A)現附上致股東的報告。
|
JUNE 30, 2022 |
2022年半年度報告 (未經審計)
|
貝萊德核心債券信託基金(香港)
貝萊德企業高收益基金有限公司 (HYT)
貝萊德信用分配收益信託基金
貝萊德 浮動利率收入信託基金(BGT)
沒有FDIC保險的人可能會損失價值,沒有銀行擔保
|
補充信息 (未審核)
第19(A)條公告
貝萊德核心債券信託、貝萊德公司高收益基金、貝萊德信用分配收益信託和貝萊德浮動利率收益信託(統稱為信託,或單獨為信託) 報告的金額和分配來源是根據監管要求向您提供的,並不用於納税申報目的。用於納税申報的實際金額和來源將 取決於每個信託公司在其財政年度剩餘時間內的投資經驗,可能會根據税務法規而發生變化。每個信託基金將在每個日曆年提供一份1099-DIV表格 ,告訴您如何為美國聯邦所得税申報這些分配。
June 30, 2022
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累計分佈總數 對於財政期而言 |
累計總額細分百分比 會計期間的分配 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信任名稱 |
|
網絡 收入 |
|
|
已實現淨額 資本利得 短期 |
|
|
已實現淨額 資本利得 長期的 |
|
|
退貨 資本 |
(a) |
|
每人合計 普普通通 分享 |
|
|
網絡 收入 |
|
|
已實現淨額 資本利得 短期 |
|
|
已實現淨額 資本利得 長期的 |
|
|
退貨 資本 |
|
|
每人合計 普普通通 分享 |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BHK |
$ | 0.343768 | $ | $ | $ | 0.029232 | $ | 0.373000 | 92 | % | | % | | % | 8 | % | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
|
HYT |
0.342518 | | | 0.046982 | 0.389500 | 88 | | | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTZ |
0.398786 | | | 0.020714 | 0.419500 | 95 | | | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGT |
0.306504 | | | 0.016996 | 0.323500 | 95 | | | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(a) | 每家信託公司估計,它分配的淨收入和淨已實現資本收益超過了它的淨收益;因此,分配的一部分可能是資本回報。例如,當股東在信託中的部分或全部投資返還給股東時,可能會發生資本返還。資本回報不一定反映信託的投資表現,不應與收益率或收入混淆。當分配超過總回報表現時,差額將減少信託的每股資產淨值。 |
第19(A)節適用的信託通知可在貝萊德網站上查閲,網址為: Blackrock.com。
第19(B)條披露
這些信託根據美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的豁免命令行事,並經每個信託的 董事會或董事(視情況而定)的批准(董事會),每個信託都通過了一項受管分配計劃,與其投資目標和政策一致,以支持收入、資本利得和/或資本回報的水平分配(該計劃)。根據計劃,信託基金目前按月分配以下每股固定金額:
交換符號 | 每股普通股金額 | |||
BHK |
$ | 0.0746 | ||
HYT |
0.0779 | |||
BTZ |
0.0839 | |||
BGT |
0.0647 |
每股分配的固定金額可由各信託董事會酌情決定更改。根據其 計劃,每個信託公司將按照修訂後的1986年國內收入法(《國税法》)的要求,將所有可用淨收入分配給其股東。如果每月不能獲得足夠的收入(包括淨收入和短期資本利得),信託將向股東分配長期資本收益和/或資本回報,以維持水平分佈。每個月分配給股東的金額預計為董事會確定的固定金額;然而,每個信託公司可以不時進行額外的分配,包括在納税年度結束時進行額外的資本收益分配,以滿足守則和/或1940年《投資公司法》(修訂後的《1940年投資公司法》)規定的要求。
股東不應就以下問題得出任何結論根據這些分派金額或本計劃的條款,每個信託基金的投資業績。每個信託公司的總回報表現在其財務亮點表格中列出。
如果董事會認為信託計劃符合信託或其股東的最佳利益,董事會可隨時修訂、暫停或終止信託計劃,而無需事先通知信託股東。暫停或終止該計劃可能會產生交易折扣(如果信託的股票交易淨值等於或高於資產淨值)或擴大現有的 交易折扣。信託基金面臨的風險可能會對其維持水平分佈的能力產生不利影響。潛在風險的例子包括但不限於影響市場的經濟衰退、利率變化、市場波動性降低、公司暫停或減少公司股息分配以及準則的變化。有關各信託的風險,請參閲BHK及HYT的招股説明書。
2 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
回顧中的市場
尊敬的股東:
在截至2022年6月30日的12個月報告期內,出現了擾亂經濟復甦和強勁金融市場的重大挑戰。美國經濟在2022年第一季度出現萎縮,結束了全球經濟重啟和新冠肺炎疫苗研發後強勁增長的勢頭。消費者支出的快速變化導致供應緊張和通脹上升, 達到40年來的最高水平。此外,儘管俄羅斯入侵烏克蘭的最主要影響是嚴重的人道主義危機,但持續的戰爭繼續給投資者和政策制定者帶來挑戰。
股價下跌,因為持續的高通脹推動了投資者對加息的預期,尤其是拖累了估值相對較高的成長型股票和對經濟敏感的小盤股。雖然大盤股和小盤股雙雙下跌,但小盤股的跌幅尤其大。受利率上升和美元走強的壓力,新興市場股票和發達市場的國際股票均大幅下跌。
10年期美國國債收益率(與債券價格成反比)在報告期內顯著上升,因為不斷上升的通脹推動了投資者對更高利率的預期。公司債券市場也面臨通脹逆風,越來越多的不確定性導致公司債券利差上升(美國國債和類似期限的公司債券之間的收益率差 )。
美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)承認通脹增長快於預期,三次加息,同時表示可能會進一步大幅加息。此外,美聯儲縮減了債券購買計劃,並開始縮減資產負債表。持續的高通脹和美聯儲的聲明導致許多分析師預計,利率在見頂之前有很大的上升空間。
此外,烏克蘭可怕的戰爭給全球經濟前景蒙上了一層陰影,導致能源和金屬市場大幅波動。對歐洲最大能源供應國俄羅斯的制裁,以及戰時的普遍中斷,放大了關鍵大宗商品的供應問題。我們認為,能源價格上漲將繼續加劇通脹壓力,同時也會抑制經濟增長。在不扼殺復甦的情況下抗擊通脹,同時緩衝持續供應和價格衝擊,對於制定有效的貨幣政策來説,將是一個特別具有挑戰性的環境。儘管地平線上可能會有更多加息,但我們認為,美聯儲將在保護就業方面犯錯誤,即使以更高的通脹為代價。然而,市場已經做好了預期大幅收緊政策的準備,這可能會拖累估值,直到各國央行開始踩剎車。
在這種環境下,雖然我們長期傾向於增持股票,但市場對央行過度加息的擔憂 緩和了我們的前景。此外,中國和歐洲的能源衝擊和不斷惡化的經濟背景可能會對企業盈利構成挑戰,因此我們在短期內整體上低估了股票的權重。我們對信貸持相反的觀點,因為較高的利差提供了短期機會,而較高的通脹機制的可能性導致我們在長期內對信貸採取減持立場。我們認為,投資級企業、英國國債、本幣新興市場債券和通脹保值債券(尤其是在歐洲)在6至12個月的時間內提供了強勁的機會。
總體而言,我們的觀點是,投資者需要全球思維,將他們的範圍擴展到廣泛的資產類別,並隨着市場狀況的變化而靈活。我們鼓勵您與您的財務顧問交談,並訪問Blackrock.com,以進一步瞭解投資當今市場的情況。
真誠地
羅布·卡皮託
總裁,貝萊德顧問有限責任公司
羅布·卡皮託
總裁,貝萊德顧問有限責任公司
截至2022年6月30日的總回報 | ||||
6個月
|
12個月
| |||
美國大盤股(標準普爾500指數®索引) |
(19.96)% | (10.62)% | ||
美國小盤股 |
(23.43) | (25.20) | ||
國際股票 |
(19.57) | (17.77) | ||
新興市場股票 |
(17.63) | (25.28) | ||
3個月國庫券
票據 |
0.15 | 0.18 | ||
美國國債 |
(11.34) | (10.94) | ||
美國投資級債券(彭博社 |
(10.35) | (10.29) | ||
免税市政債券
|
(8.98) | (8.57) | ||
美國高收益債券 |
(14.19) | (12.82) | ||
過去的表現並不能預示未來的結果。指數性能 僅用於説明目的。你不能直接投資於指數。
|
T H I S P A G E I S N O T P A R T O F Y O U R F U N D R E P O R T |
3 |
目錄表
頁面 | ||||
|
||||
補充信息 |
2 | |||
回顧中的市場 |
3 | |||
半年度報告: |
||||
槓桿化的好處和風險 |
5 | |||
衍生金融工具 |
5 | |||
信任摘要 |
6 | |||
財務報表: |
||||
投資明細表 |
15 | |||
資產負債表 |
124 | |||
營運説明書 |
126 | |||
淨資產變動表 |
127 | |||
現金流量表 |
129 | |||
財務亮點 |
131 | |||
財務報表附註 |
135 | |||
披露投資諮詢協議和分諮詢協議 |
149 | |||
附加信息 |
153 | |||
本報告所用術語詞彙表 |
156 |
4 |
槓桿化的好處和風險
信託可以利用槓桿來尋求提高其普通股(普通股)的分配率和資產淨值(資產淨值)。然而,不能保證在所有利率環境下都能實現這些目標。
一般來説,槓桿的概念是基於這樣的前提,即槓桿的融資成本基於短期利率,通常低於信託用槓桿收益購買的長期投資組合所賺取的收入。如果每個信託的總資產(包括通過槓桿獲得的資產)投資於較高收益的組合投資,則每個信託的股東將從增加的淨收入中受益。用槓桿收益購買證券所賺取的利息(在支付槓桿成本後)以股息的形式支付給股東,這些投資組合持有的價值(減去槓桿負債)反映在每股資產淨值中。
為了説明這些 概念,假設一家信託公司的資本為1億美元,它利用槓桿額外增加了3000萬美元,創造了可用於投資較長期收益證券的1.3億美元的總價值。如果當前的短期利率為3%,長期利率為6%,則收益率曲線具有強烈的正斜率。在這種情況下,信託公司從槓桿獲得的3,000萬美元收益的融資成本基於較低的短期利率。與此同時,信託用槓桿收益購買的證券根據較長期利率賺取收入。在這種情況下,信託的槓桿融資成本顯著低於信託從此類槓桿收益獲得的長期投資所賺取的收入,因此普通股持有人(普通股股東)是增量淨收入的受益者。
然而,為了使股東受益,用槓桿收益購買的資產回報率必須超過與槓桿相關的持續成本。如果利息和其他槓桿成本超過信託用槓桿收益購買的資產的回報,股東的收入將低於信託沒有使用槓桿的情況。此外,信託投資組合的價值通常與長期利率的方向成反比,儘管其他因素也會影響組合投資的價值。相比之下,每個信託公司在各自槓桿安排下的債務金額一般不會隨着利率的變化而波動。因此,利率的變化可以對信託資產淨值產生積極或消極的影響。未來利率方向的變化很難 準確預測,也不能保證信託公司預期的槓桿策略會成功。
與不使用槓桿的可比投資組合相比,槓桿的使用通常也會導致每個信託的資產淨值、市場價格和股息率發生更大的變化。在下跌的市場中,槓桿可能導致信託股票的資產淨值和市場價格比沒有槓桿的情況下更大的跌幅 。此外,每個信託可能被要求在不適當的時間或以不良价值出售投資組合證券,以遵守適用於槓桿使用的監管要求或槓桿工具條款的要求,這可能會導致信託產生虧損。槓桿的使用可能會限制信託投資於某些類型的證券或使用某些類型的對衝策略的能力。每個信託產生與使用槓桿有關的費用,所有這些費用都由股東承擔,可能會減少股東的收入。此外,如果每個信託的投資顧問費的計算包括用槓桿收益購買的資產 ,則支付給信託投資顧問的投資顧問費將高於信託不使用槓桿的情況。
每個信託可以通過信貸安排或逆回購協議利用槓桿,如財務報表附註所述(如果適用)。
根據修訂後的1940年《投資公司法》(1940 Act),每個信託基金最多可發行其管理資產總額的33.5%的債務。信託可以自願選擇將其槓桿率限制在1940年法案允許的最高金額以下。此外,信託還可能受到其信貸安排施加的某些資產覆蓋範圍、槓桿或投資組合要求,這些要求可能比1940年法案施加的要求更嚴格。
如果信託在其賬簿和記錄中分離或指定現金或流動資產,其價值不低於信託根據逆回購協議承擔的債務(包括應計利息)的價值,則此類交易不被視為高級證券,不受1940年法案施加的上述限制和要求的約束。
衍生金融工具
信託基金可投資於各種衍生金融工具。這些工具用於在不擁有或實際託管證券、商品和/或其他參考資產的情況下獲得對證券、商品、指數、市場、 和/或其他資產的風險敞口,或用於管理市場、股權、信貸、利率、外幣匯率、商品和/或其他風險。衍生金融工具可能會產生某種形式的經濟槓桿,並涉及風險,包括衍生金融工具的價值與標的資產之間的不完全相關性、交易對手可能違約或該工具的流動性不足。信託基金成功使用衍生金融工具有賴於投資顧問準確預測相關市場走勢的能力,而這一點並不能得到保證。 這些工具的使用可能會導致比未使用時更大的損失,可能會限制信託可以實現的投資增值金額,和/或可能會導致向股東支付的分紅減少。信託在這些工具中的投資(如果有的話)將在財務報表附註中詳細討論。
T H E B E N E F I T S A N D R I S K S O F L E V E R A G I N G / D E R I V A T I V E F I N A N C I A L I N S T R U M E N T S |
5 |
截至2022年6月30日的信任摘要 | 貝萊德核心債券信託基金(香港) |
投資目標
貝萊德核心債券信託的投資目標是提供當期收益和資本增值。該信託尋求通過在正常市場條件下將其管理資產的至少75%投資於投資時具有投資級質量的債券來實現其投資目標。在正常市場條件下,信託打算將其資產主要投資於投資級債券的多元化投資組合,其中可能包括但不限於公司債券、美國政府和機構證券以及抵押貸款相關證券。該信託可以將其管理的總資產的25%投資於在投資時被穆迪投資者服務公司、 Inc.(穆迪評級公司)、標普全球評級、惠譽評級(惠譽評級)或其他國家認可的評級機構評級為BA/BB或以下的債券,或投資顧問判斷為具有類似質量的債券。信託可以將其管理資產的最高10%投資於以外幣發行的債券。信託可以直接投資於此類證券,也可以通過使用衍生品進行綜合投資。
不能保證信託基金的投資目標將會實現。
信任信息
紐約證券交易所的股票代碼 |
BHK | |
首次發售日期 |
November 27, 2001 | |
截至2022年6月30日收盤價的當前分派率(11.32美元)(a) |
7.91% | |
每股普通股當月分派(b) |
$0.0746 | |
普通股當期年化分配(b) |
$0.8952 | |
截至2022年6月30日的槓桿率(c) |
40% |
(a) | 當前收盤價分配率的計算方法是將當前每股的年化分配率除以收盤價。目前的分配率可能包括收入、已實現淨收益和/或資本回報。過去的表現並不能預示未來的結果。 |
(b) | 分配率不是恆定的,可能會發生變化。分配的一部分可被視為資本或已實現淨收益的回報。 |
(c) | 表示逆回購協議佔管理資產總額的百分比,即信託的總資產(包括任何借款的任何資產)減去其負債的總和(代表財務槓桿的借款除外)。不反映可能導致經濟槓桿的衍生品或其他工具。有關信託所使用的槓桿技術的討論,請參閲槓桿和衍生金融工具的好處和風險。 |
市場價格和每股資產淨值摘要
06/30/22 | 12/31/21 | 變化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
收盤價 |
$ | 11.32 | $ | 16.51 | (31.44 | )% | $ | 16.51 | $ | 10.52 | ||||||||||
資產淨值 |
11.86 | 15.47 | (23.34 | ) | 15.47 | 11.66 |
性能
截至2022年6月30日的 期間的回報如下:
平均年總報税額 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
6個月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
資產淨值方面的信任(a)(b) |
(20.99 | )% | (21.05 | )% | 1.58 | % | 4.25 | % | ||||||||
以市場價格信任 (a)(b) |
(29.34 | ) | (26.28 | ) | 1.90 | 3.93 | ||||||||||
彭博社美國信用指數(c) |
(13.81 | ) | (13.64 | ) | 1.24 | 2.45 | ||||||||||
參考基準(d) |
(14.74 | ) | (13.93 | ) | 1.41 | 2.72 | ||||||||||
彭博社美國長期政府/信用指數(e) |
(21.88 | ) | (20.14 | ) | 1.03 | 2.63 | ||||||||||
彭博中級信用指數(f) |
(8.52 | ) | (8.96 | ) | 1.43 | 2.21 | ||||||||||
彭博美國企業高收益2%發行者封頂指數 (g) |
(14.19 | ) | (12.82 | ) | 2.09 | 4.47 | ||||||||||
彭博CMBS,有資格獲得美國綜合指數(h) |
(8.28 | ) | (8.89 | ) | 1.58 | 2.35 | ||||||||||
彭博MBS指數(i) |
(8.78 | ) | (9.03 | ) | 0.36 | 1.18 | ||||||||||
彭博ABS指數 (j) |
(3.77 | ) | (4.27 | ) | 1.38 | 1.43 |
(a) | 所有回報反映了以實際再投資價格對股息和/或分配進行的再投資。績效結果 反映了信託使用槓桿的情況。 |
(b) | 該信託於期內由對資產淨值的溢價轉為折讓,這解釋了基於市價的業績與基於資產淨值的業績之間的差異。 |
(c) | 彭博美國信用指數,衡量投資級別、美元計價、固定利率、應税的企業和政府相關債券市場的指數。它由美國企業指數和一個非企業成分組成,其中包括外國機構、主權國家、超國家機構和地方當局。 |
(d) | 參考基準由彭博美國長期政府/信用指數(40%)、彭博中級信用指數(24%)、彭博美國企業高收益2%發行者上限指數(16%)、符合美國綜合指數資格的彭博CMBS(8%)、彭博MBS指數(8%)和彭博ABS指數(4%)組成。參考基準的指數內容和權重在過去幾個時期可能有所不同。 |
(e) | 彭博美國長期政府/信用指數,這一非託管指數是彭博美國政府/信用指數的長期組成部分。它包括公開發行的美國國債、美國政府機構債務、美國各州和地區及其政治分支發行的應税債務、美國和非美國公司發行的債務、非美國政府債務和超國家債務。 |
(f) | 彭博中間信用指數,這一非託管指數是彭博美國信用指數的中間組成部分。彭博美國信用指數包括公開發行的美國公司債券和外國債券以及符合特定期限、流動性和質量要求的擔保票據。 |
(g) | 彭博社美國企業高收益2%發行者上限指數,由滿足以下標準的債券組成的非管理型指數:至少1.5億美元未償還面值;最高信用評級為Ba1;至少一年到期;沒有發行人佔指數的2%以上。 |
(h) | 彭博CMBS,符合美國綜合指數的條件,這一非託管指數是彭博美國綜合指數的CMBS組成部分。 |
6 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信託摘要(續) | 貝萊德核心債券信託基金(香港) |
(i) | 彭博MBS指數,這一非管理指數是市值加權指數,涵蓋彭博美國綜合債券指數中的抵押貸款支持證券 成分。它由政府全國抵押協會(Ginnie Mae)、聯邦全國抵押協會(Fannie Mae)和聯邦住房貸款抵押公司(Freddie Mac)的機構抵押貸款支持傳遞證券組成,未償還金額至少為1.5億美元,加權平均期限至少為1年。該指數包括收入的再投資。 |
(j) | 彭博ABS指數,這是一個非託管指數,是彭博美國綜合指數的資產支持證券組成部分。 |
業績結果可能包括根據美國公認會計原則進行的財務報告調整。
過去的表現並不能預示未來的結果。
信託會提供一個或多個指數的表現,僅供參考。信託基金是主動管理的,不尋求跟蹤 或複製任何指數的表現。所顯示的指數表現並不代表信託的投資策略、投資組合成分或過去或未來的表現。
有關信託基金歷史業績的更多信息,請參見Blackrock.com的封閉式基金部分。
以下討論涉及基於資產淨值的信任度的絕對性能:
哪些因素會影響績效?
對高收益公司債券、投資級公司債券、浮動利率銀行貸款和新興市場債券等一系列以信貸為導向的行業的敞口拖累了信託的業績。對美國國債、美國機構證券和主權債券的配置也帶來了負面表現。對證券化資產的敞口也減少了,包括住宅抵押貸款支持證券(MBS)、商業抵押貸款支持證券(CMBS)和抵押貸款債券 。最後,持有市政債券也帶來了負回報。
信託業在這段期間的絕對業績 的積極貢獻來自其使用衍生工具,尤其是利率互換。
信託利用衍生品來對衝和/或直接看待投資組合中的利率、信用風險和/或外匯頭寸。如上所述,信託基金使用衍生工具對期內業績作出貢獻。
描述最近的投資組合活動。
在報告期內,信託增加了對投資級公司債券、高收益公司債券、30年期MBS、資產支持證券(ABS)、CMBS、非機構可調利率MBS和機構抵押抵押債券(CMO)的敞口。對美國國債、新興市場債券、主權債券和美國機構證券的敞口被削減。
信託維持每月向股東派發的指定水平的做法,對信託的投資策略並無重大影響。
描述期末的投資組合定位。
期末,該信託在非政府利差部門保持多元化敞口,包括投資級企業信貸、高收益企業信貸、CMBS、ABS和新興市場債券。該信託還持有政府相關部門的敞口,如30年期直通MBS、機構CMO和美國機構證券。
所表達的觀點反映了截至本報告日期貝萊德的觀點,可能會根據市場、經濟或其他條件的變化而發生變化。這些觀點並不是對未來事件的預測,也不是對未來結果的保證。
T R U S T S U M M A R Y |
7 |
截至2022年6月30日的信託摘要(續) | 貝萊德核心債券信託基金(香港) |
信託基金總投資概覽
投資組合構成 |
| |||
資產類型(a) | 06/30/22 | |||
公司債券 |
41.7 | % | ||
美國政府支持的機構證券 |
18.5 | |||
美國財政部債務 |
17.7 | |||
資產支持證券 |
6.1 | |||
非機構抵押貸款支持證券 |
5.8 | |||
優先證券 |
4.3 | |||
浮動利率貸款利息 |
2.2 | |||
市政債券 |
2.1 | |||
外國機構的義務 |
1.6 |
信用質量分配 |
| |||
信用評級(a)(b) | 06/30/22 | |||
AAA/AAA(c) |
38.8 | % | ||
AA/AA |
4.1 | |||
A |
9.5 | |||
BBB/BaA |
21.2 | |||
Bb/Ba |
11.4 | |||
B |
7.9 | |||
CCC/CAA |
2.8 | |||
抄送 |
0.2 | |||
C |
| (d) | ||
N/R(e) |
4.1 |
(a) | 不包括短期證券。 |
(b) | 就財務報告而言,上圖所示的信用質量評級反映了標準普爾全球評級或穆迪投資者服務公司(如果評級不同)給予的最高評級。這些評級機構是獨立的、國家認可的統計評級機構,並得到廣泛使用。投資級評級為信用評級為 bbb/baa或更高。低於投資級評級的是BB/BA或更低的信用評級。任何一家評級機構都不會對指定為N/R的投資進行評級。未評級的投資並不一定表明信用質量較低。信用質量評級 可能會更改。 |
(c) | 投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量 ,包括但不限於類似投資的信用評級以及行業、個別投資和/或發行人的財務分析。使用此方法,投資顧問已將美國政府擔保的機構證券和美國國債視為AAA/AAA。 |
(d) | 四捨五入至不到總投資的0.1%。 |
(e) | 投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量,這些因素包括但不限於對類似投資的信用評級以及對行業和個別投資的財務分析。使用這種方法,投資顧問認為這些未評級的證券中的某些是投資級質量。截至2022年6月30日,被投資顧問視為投資級的未評級證券的市值不到信託總投資的1.0%。 |
8 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信任摘要 | 貝萊德企業高收益基金(HYT) |
投資目標
貝萊德企業高收益基金(HYT)的主要投資目標是為股東提供當期收益。信託的次要投資目標是為股東提供資本增值。該信託尋求通過主要投資於固定收益證券的多元化投資組合來實現其目標,這些證券在投資時被評級為低於投資級,或者如果未評級,則被投資顧問視為具有類似質量的 。信託可以直接投資於固定收益證券,也可以通過使用衍生品進行綜合投資。
不能保證信託的投資目標將會實現。
信任信息
紐約證券交易所的股票代碼 |
HYT | |
首次發售日期 |
May 30, 2003 | |
截至2022年6月30日收盤價的當前分派率(9.53美元)(a) |
9.81% | |
每股普通股當月分派(b) |
$0.0779 | |
普通股當期年化分配(b) |
$0.9348 | |
截至2022年6月30日的槓桿率(c) |
30% |
(a) | 當前收盤價分配率的計算方法是將當前每股的年化分配率除以收盤價。目前的分配率可能包括收入、已實現淨收益和/或資本回報。過去的表現並不能預示未來的結果。 |
(b) | 分配率不是恆定的,可能會發生變化。分配的一部分可被視為資本或已實現淨收益的回報。 |
(c) | 指未償還的銀行借款佔管理資產總額的百分比,即基金的總資產(包括任何可歸因於借款的資產)減去負債總額(代表財務槓桿的借款除外)。不反映可能導致經濟槓桿的衍生品或其他工具。有關信託所使用的槓桿技術的討論,請參閲槓桿和衍生金融工具的好處和風險。 |
市場價格和每股資產淨值摘要
06/30/22 | 12/31/21 | 變化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
收盤價 |
$ | 9.53 | $ | 12.34 | (22.77 | )% | $ | 12.34 | $ | 9.30 | ||||||||||
資產淨值 |
9.45 | 11.99 | (21.18 | ) | 11.99 | 9.45 |
性能
截至2022年6月30日的 期間的回報如下:
平均年總報税額 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
6個月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
資產淨值方面的信任(a)(b) |
(18.17 | )% | (16.49 | )% | 3.21 | % | 6.33 | % | ||||||||
以市場價格信任 (a)(b) |
(19.82 | ) | (15.99 | ) | 5.59 | 6.04 | ||||||||||
彭博社美國企業高收益2%發行者上限指數(c) |
(14.19 | ) | (12.82 | ) | 2.09 | 4.47 |
(a) | 所有回報反映了以實際再投資價格對股息和/或分配進行的再投資。績效結果 反映了信託使用槓桿的情況。 |
(b) | 期內,信託相對於資產淨值的溢價收窄,這解釋了基於市價的業績和基於資產淨值的業績之間的差異。 |
(c) | 彭博美國企業高收益2%發行者上限指數(前身為彭博巴克萊美國企業高收益2%發行者上限指數),由滿足以下標準的問題組成的非管理型指數(參考基準):至少1.5億美元未償還面值;最高信用評級為Ba1;至少一年到期;以及 沒有發行人佔指數的2%以上。 |
業績結果可能包括根據美國公認會計原則進行的財務報告調整。
過去的表現並不能預示未來的結果。
信託會提供一個或多個指數的表現,僅供參考。信託基金是主動管理的,不尋求跟蹤 或複製任何指數的表現。所顯示的指數表現並不代表信託的投資策略、投資組合成分或過去或未來的表現。
有關信託基金歷史業績的更多信息,請參見Blackrock.com的封閉式基金部分。
以下討論涉及基於資產淨值的信任度的絕對性能:
哪些因素會影響績效?
高收益債券 在此期間經歷了大幅負回報,因為持續的通脹、美聯儲激進的加息以及對經濟衰退的擔憂日益加劇,拖累了信貸情緒。
該信託基金對科技、電纜和衞星以及中游能源行業的敞口是業績的最大絕對減損因素。 從信用質量的角度來看,持有B、BB和CCC評級類別的債券是該期間回報的最大減損因素。
從部門的角度來看,獨立能源是這一時期最大的絕對貢獻者。從資產配置的角度來看,貨幣頭寸和對美國國債的敞口是最有意義的貢獻者。
T R U S T S U M M A R Y |
9 |
截至2022年6月30日的信託摘要(續) | 貝萊德企業高收益基金(HYT) |
描述最近的投資組合活動。
雖然關鍵定位 主題大體上保持一致,但信託基金策略性地導航了行業和發行人級別的定位,以利用市場機會。該信託於期內增加對投資級公司債券的風險敞口,同時繼續利用流動高收益產品,例如總回報掉期及信用違約掉期指數。該信託基金減少了對股票的敞口。在行業方面,信託增加了對媒體和娛樂、獨立能源和包裝行業的配置,同時降低了銀行、製藥和醫療保健行業的風險。
信託基金將每月分配給股東的金額維持在指定水平的做法,並未對基金的投資策略產生重大影響。
描述期末的投資組合定位。
該信託基金在BB級債券中的持股比例較低,在部分CCCS中的持股比例較高。儘管如此,它在不良資產最集中的市場收益率最高的部分保持了 低配。該信託基金還繼續持有約21%的銀行貸款策略性配置,以及約6%的投資級債券敞口,以及約3%的股票和高收益流動產品敞口。
最大的板塊增持包括科技、獨立能源和財產與傷亡,而最大的減持是金融公司、電力公用事業以及媒體和娛樂。
所表達的觀點反映了貝萊德截至本報告日期的觀點,可能會根據市場、經濟或其他條件的變化而發生變化。這些視圖不是對未來事件的預測,也不能保證 未來的結果。
信託基金總投資概覽
投資組合構成
|
| |||
資產類型(a) | 06/30/22 | |||
公司債券 |
81.0 | % | ||
浮動利率貸款利息 |
15.2 | |||
優先證券 |
2.2 | |||
普通股 |
1.4 | |||
其他* |
0.2 |
信用質量分配
|
| |||
信用評級(a)(b) | 06/30/22 | |||
A |
0.2 | % | ||
BBB/BaA |
6.5 | |||
Bb/Ba |
39.3 | |||
B |
38.4 | |||
CCC/CAA |
11.7 | |||
抄送 |
0.1 | |||
N/R |
3.8 |
(a) | 不包括短期證券。 |
(b) | 就財務報告而言,上圖所示的信用質量評級反映了標準普爾全球評級或穆迪投資者服務公司(如果評級不同)給予的最高評級。這些評級機構是獨立的、國家認可的統計評級機構,並得到廣泛使用。投資級評級為信用評級為 bbb/baa或更高。低於投資級評級的是BB/BA或更低的信用評級。任何一家評級機構都不會對指定為N/R的投資進行評級。未評級的投資並不一定表明信用質量較低。信用質量評級 可能會更改。 |
* | 包括一個或多個投資類別,分別佔信託投資總額的1.0%以下 。具體內容請參考《投資綜合明細表》。 |
10 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信任摘要 | 貝萊德信用分配收益信託基金 |
投資目標
貝萊德信用分配收益信託(BTZ)的投資目標是提供當期收益、當期收益和資本增值。該信託尋求通過在正常市場條件下將至少80%的資產 投資於信貸相關證券來實現其投資目標,包括但不限於投資級公司債券、高收益債券(通常稱為垃圾債券)、銀行貸款、優先證券或可轉換債券或具有與這些信貸相關證券相似的經濟特徵的衍生品。信託可以直接投資於此類證券,也可以通過使用衍生品進行綜合投資。
不能保證信託基金的投資目標將會實現。
信任信息
紐約證券交易所的股票代碼 |
BTZ | |
首次發售日期 |
December 27, 2006 | |
截至2022年6月30日收盤價的當前分派率(10.89美元)(a) |
9.25% | |
每股普通股當月分派(b) |
$0.0839 | |
普通股當期年化分配(b) |
$1.0068 | |
截至2022年6月30日的槓桿率(c) |
33% |
(a) | 當前收盤價分配率的計算方法是將當前每股的年化分配率除以收盤價。目前的分配率可能包括收入、已實現淨收益和/或資本回報。過去的表現並不能預示未來的結果。 |
(b) | 分配率不是恆定的,可能會發生變化。分配的一部分可被視為資本或已實現淨收益的回報。 |
(c) | 表示逆回購協議佔管理資產總額的百分比,即信託的總資產(包括任何借款的任何資產)減去其負債的總和(代表財務槓桿的借款除外)。不反映可能導致經濟槓桿的衍生品或其他工具。有關信託所使用的槓桿技術的討論,請參閲槓桿和衍生金融工具的好處和風險。 |
市場價格和每股資產淨值摘要
06/30/22 | 12/31/21 | 變化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
收盤價 |
$ | 10.89 | $ | 15.05 | (27.64 | )% | $ | 15.05 | $ | 10.30 | ||||||||||
資產淨值 |
11.63 | 15.10 | (22.98 | ) | 15.10 | 11.63 |
性能
截至2022年6月30日的 期間的回報如下:
平均年總報税額 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
6個月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
資產淨值方面的信任(a)(b) |
(20.22 | )% | (20.08 | )% | 2.05 | % | 5.00 | % | ||||||||
以市場價格信任 (a)(b) |
(25.05 | ) | (24.78 | ) | 2.63 | 5.14 | ||||||||||
參考基準(c) |
(13.68 | ) | (13.11 | ) | 1.73 | 3.50 | ||||||||||
彭博社美國信用指數(d) |
(13.81 | ) | (13.64 | ) | 1.24 | 2.45 | ||||||||||
彭博美國企業高收益2%發行者封頂指數 (e) |
(14.19 | ) | (12.82 | ) | 2.09 | 4.47 | ||||||||||
彭博美元資本證券指數(f) |
(12.70 | ) | (12.37 | ) | 2.26 | 4.59 |
(a) | 所有回報反映了以實際再投資價格對股息和/或分配進行的再投資。績效結果 反映了信託使用槓桿的情況。 |
(b) | 在此期間,信託相對於資產淨值的折扣擴大,這解釋了基於市價的業績和基於資產淨值的業績之間的差異。 |
(c) | 參考基準由彭博美國信用指數(50.36%)、彭博美國企業高收益2%發行者上限指數(29.93%)和彭博美元資本證券指數(19.71%)組成。 |
(d) | 彭博美國信用指數,衡量投資級別、美元計價、固定利率、應税的企業和政府相關債券市場的指數。它由美國企業指數和一個非企業成分組成,其中包括外國機構、主權國家、超國家機構和地方當局。 |
(e) | 彭博社美國企業高收益2%發行者上限指數,由滿足以下標準的債券組成的非管理型指數:至少1.5億美元未償還面值;最高信用評級為Ba1;至少一年到期;沒有發行人佔指數的2%以上。 |
(f) | 彭博美元資本證券指數,跟蹤以美元計價的固定利率、投資級資本證券的非管理指數 。 |
業績結果可能包括根據美國公認會計原則進行的財務報告調整。
過去的表現並不能預示未來的結果。
信託會提供一個或多個指數的表現,僅供參考。信託基金是主動管理的,不尋求跟蹤 或複製任何指數的表現。所顯示的指數表現並不代表信託的投資策略、投資組合成分或過去或未來的表現。
有關信託基金歷史業績的更多信息,請參見Blackrock.com的封閉式基金部分。
T R U S T S U M M A R Y |
11 |
截至2022年6月30日的信託摘要(續) | 貝萊德信用分配收益信託基金 |
以下討論涉及基於資產淨值的信任度的絕對性能:
哪些因素會影響績效?
在通脹數據居高不下、對經濟增長放緩的擔憂以及世界各國央行加息之後,風險資產遭到拋售。業績的負面影響因素包括對美國投資級和高收益公司債券、資本證券、浮動利率貸款利息和抵押貸款債券(CLO)的敞口。對亞洲企業信貸、歐洲投資級和高收益企業信貸以及新興市場債券的配置也有所減少。
信託在持續期和相應利率敏感度方面的定位以及對股票下行對衝的敞口有助於業績。
除了使用槓桿,信託還將衍生品作為其投資戰略的一部分,包括遠期 合約,以對衝非美元頭寸的外幣敞口,以及利率期貨,以根據需要策略性地調整持續期頭寸。期內使用衍生工具對業績有輕微正面影響。
描述最近的投資組合活動。
在此期間,信託增加了現金頭寸,增加了對浮動利率貸款利率、美國投資級公司債券、CLO和資本證券的敞口,同時減少了對美國高收益公司債券的敞口。在此期間,信託基金對槓桿的使用有所增加。
描述期末的投資組合定位。
在期末,信託基金的定位是美聯儲將繼續加息,以應對通脹,同時保持對放緩增長的次要關注。鑑於全球地緣政治風險上升,特別是在歐洲,該信託基金的定位也有國內傾斜。該信託基金維持了對美國投資級和高收益公司債券、銀行貸款和資本證券的核心配置,並對CLO和部分非美國敞口進行了配置。
所表達的觀點反映了貝萊德截至本報告日期的觀點,可能會根據市場、經濟或其他條件的變化而發生變化。這些觀點並不是對未來事件的預測,也不是對未來結果的保證。
信託基金總投資概覽
投資組合構成
| ||
資產類型(a) | 06/30/22 | |
公司債券 |
77.9% | |
優先證券 |
11.2 | |
資產支持證券 |
4.4 | |
浮動利率貸款利息 |
4.4 | |
外國機構的義務 |
1.4 | |
市政債券 |
0.7 |
信用質量分配 |
| |||
|
||||
信用評級(a)(b) | 06/30/22 | |||
|
||||
AAA/AAA |
0.6% | |||
AA/AA |
2.0 | |||
A |
11.5 | |||
BBB/BaA |
43.8 | |||
Bb/Ba |
22.7 | |||
B |
14.5 | |||
CCC/CAA |
4.1 | |||
C |
(c) | |||
N/R(d) |
0.8 | |||
|
(a) | 不包括短期證券。 |
(b) | 就財務報告而言,上圖所示的信用質量評級反映了標準普爾全球評級或穆迪投資者服務公司(如果評級不同)給予的最高評級。這些評級機構是獨立的、國家認可的統計評級機構,並得到廣泛使用。投資級評級為信用評級為 bbb/baa或更高。低於投資級評級的是BB/BA或更低的信用評級。任何一家評級機構都不會對指定為N/R的投資進行評級。未評級的投資並不一定表明信用質量較低。信用質量評級 可能會更改。 |
(c) | 四捨五入至不到總投資的0.1%。 |
(d) | 投資顧問根據某些因素評估未評級投資的信用質量,這些因素包括但不限於對類似投資的信用評級以及對行業和個別投資的財務分析。使用這種方法,投資顧問認為這些未評級的證券中的某些是投資級質量。截至2022年6月30日,被投資顧問視為投資級的未評級證券的市值不到信託總投資的1.0%。 |
12 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
截至2022年6月30日的信任摘要 | 貝萊德浮動利率收益信託(BGT) |
投資目標
貝萊德浮動利率收益信託(BGT)(The Trust)的主要投資目標是提供高水平的流動收益。信託基金的次要投資目標是尋求在符合其高當期收入的主要目標的範圍內保存資本。該信託尋求通過在正常情況下將至少80%的資產主要投資於美國和非美國發行人的浮動和可變利率工具來實現其投資目標,包括將相當大一部分資產投資於全球浮動和可變利率證券,包括向公司和其他商業實體發放的優先擔保浮動利率貸款。在正常市場條件下,信託預計其投資組合的平均有效存續期不超過1.5年。信託可以直接投資於此類證券,也可以通過使用衍生品進行綜合投資。
不能保證信託基金的投資目標將會實現。
信任信息
紐約證券交易所的股票代碼 |
BGT | |
首次發售日期 |
August 30, 2004 | |
截至2022年6月30日收盤價的現行分派率(11.02美元)(a) |
7.05% | |
每股普通股當月分派(b) |
$0.0647 | |
普通股當期年化分配(b) |
$0.7764 | |
截至2022年6月30日的槓桿率(c) |
32% |
(a) | 當前收盤價分配率的計算方法是將當前每股的年化分配率除以收盤價。目前的分配率可能包括收入、已實現淨收益和/或資本回報。過去的表現並不能預示未來的結果。 |
(b) | 分配率不是恆定的,可能會發生變化。分配的一部分可被視為資本或已實現淨收益的回報。 |
(c) | 指未償還的銀行借款佔管理資產總額的百分比,即基金的總資產(包括任何可歸因於借款的資產)減去負債總額(代表財務槓桿的借款除外)。不反映可能導致經濟槓桿的衍生品或其他工具。有關信託所使用的槓桿技術的討論,請參閲槓桿和衍生金融工具的好處和風險。 |
市場價格和每股資產淨值摘要
06/30/22 | 12/31/21 | 變化 | 高 | 低 | ||||||||||||||||
收盤價 |
$ | 11.02 | $ | 13.99 | (21.23 | )% | $ | 14.13 | $ | 10.80 | ||||||||||
資產淨值 |
12.10 | 13.44 | (9.97 | ) | 13.57 | 12.10 |
性能
截至2022年6月30日的 期間的回報如下:
平均年總報税額 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
6個月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||||||||||
資產淨值方面的信任(a)(b) |
(7.50 | )% | (5.45 | )% | 2.87 | % | 4.82 | % | ||||||||
以市場價格信任 (a)(b) |
(19.07 | ) | (8.93 | ) | 1.64 | 3.71 | ||||||||||
S&P/LSTA槓桿貸款指數(c) |
(4.55 | ) | (2.78 | ) | 2.91 | 3.74 |
(a) | 所有回報反映了以實際再投資價格對股息和/或分配進行的再投資。績效結果 反映了信託使用槓桿的情況。 |
(b) | 該信託於期內由對資產淨值的溢價轉為折讓,這解釋了基於市價的業績與基於資產淨值的業績之間的差異。 |
(c) | 非管理市值加權指數(參考基準),旨在根據市場權重、利差和利息支付來衡量 美國槓桿貸款市場的表現。 |
業績結果可能包括根據美國公認會計原則進行的財務報告調整。
過去的表現並不能預示未來的結果。
信託會提供一個或多個指數的表現,僅供參考。信託基金是主動管理的,不尋求跟蹤 或複製任何指數的表現。所顯示的指數表現並不代表信託的投資策略、投資組合成分或過去或未來的表現。
有關信託基金歷史業績的更多信息,請參見Blackrock.com的封閉式基金部分。
以下討論涉及基於資產淨值的信任度的絕對性能:
哪些因素會影響績效?
浮動利率貸款 利息在2022年上半年有所下降。當利率在2022年第一季度上升時,浮動利率特徵是一個有益的屬性,但對通脹和經濟衰退的擔憂在下半年打擊了所有資產類別。 在這種環境下,沒有評級類別對絕對錶現做出貢獻,幾乎所有行業都以負回報結束。高收益債券在半年度期間也遭受了損失。
T R U S T S U M M A R Y |
13 |
截至2022年6月30日的信託摘要(續) | 貝萊德浮動利率收益信託(BGT) |
B級債券是基金內最大的批評者,其次是BBS和CCCS。就行業而言,技術、醫療保健和建築材料是主要的批評者。
基金維持規定的每月分配給股東的做法並未對基金的投資戰略產生實質性影響。
描述最近的投資組合活動。
基金對BB級和B級證券的持倉比例維持在較低水平,而對CCCS的持倉比例則略有增加。由於對近期持續波動的預期,投資顧問提高了投資組合的整體信用質量,提高了其在BBS的權重,同時適度減少了對B和CCCS的配置。
從發行人數量的角度來看,該基金保持了相對較低的命中率,持倉僅佔可投資領域的三分之一左右。
行業定位在過去幾個季度基本保持一致,反映了投資顧問對個人證券選擇的關注。基金繼續在貸款和高收益市場使用流動的、基於指數的衍生品,以管理其定位。
描述期末的投資組合定位。
B級貸款 是基金最大的頭寸,其次是BBS和CCCS。其最大的行業頭寸包括科技、醫療保健和消費週期類股,而煉油、天然氣和鐵路的權重較低。
該基金傾向於10億美元及以上的更大規模貸款。投資顧問仍然傾向於貸款/債券資本結構,而不是僅貸款部分。基金確實擁有的後一類證券通常是10億美元或更多的交易。
所表達的觀點反映了貝萊德截至本報告日期的觀點,可能會根據市場、經濟或其他條件的變化而發生變化。這些視圖不是對未來事件的預測,也不能保證 未來的結果。
信託基金總投資概覽
投資組合構成
|
| |||
|
||||
資產類型(a) | 06/30/22 | |||
|
||||
浮動利率貸款利息 |
98.2% | |||
公司債券 |
1.5 | |||
其他* |
0.3 | |||
|
信用質量分配
|
| |||
|
||||
信用評級(a)(b) | 06/30/22 | |||
|
||||
BBB/BaA |
4.3% | |||
Bb/Ba |
25.4 | |||
B |
62.0 | |||
CCC/CAA |
6.4 | |||
N/R |
1.9 | |||
|
(a) | 不包括短期證券。 |
(b) | 就財務報告而言,上圖所示的信用質量評級反映了標準普爾全球評級或穆迪投資者服務公司(如果評級不同)給予的最高評級。這些評級機構是獨立的、國家認可的統計評級機構,並得到廣泛使用。投資級評級為信用評級為 bbb/baa或更高。低於投資級評級的是BB/BA或更低的信用評級。任何一家評級機構都不會對指定為N/R的投資進行評級。未評級的投資並不一定表明信用質量較低。信用質量評級 可能會更改。 |
* | 包括一個或多個投資類別,分別佔信託投資總額的1.0%以下 。具體內容請參考《投資明細表》。 |
14 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||
資產支持證券 |
||||||||||
522 Funding CLO Ltd.(a)(b) |
||||||||||
Series 2019-4A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.40%), 3.46%, 04/20/30 |
美元 | 500 | $ | 479,102 | ||||||
Series 2019-4A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.65%), 4.71%, 04/20/30 |
600 | 576,098 | ||||||||
AGL CLO 3 Ltd., Series 2020-3A, Class D,(3 mo. LIBOR US + 3.30%), 4.34%, 01/15/33(a)(b) |
250 | 238,781 | ||||||||
ALM Ltd., Series 2020-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 6.00%), 7.04%, 10/15/29(a)(b) |
285 | 250,868 | ||||||||
AMMC CLO 20 Ltd., Series 2017-20A, Class AR, (3 mo. LIBOR US + 0.87%), 1.91%, 04/17/29(a)(b) |
528 | 520,191 | ||||||||
安克雷奇資本CLO有限公司(a)(b) |
||||||||||
Series 2013-1A, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 2.67%, 10/13/30 |
380 | 368,056 | ||||||||
Series 2013-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 3.20%), 4.22%, 10/13/30 |
720 | 690,895 | ||||||||
Apidos CLO XXII,2015-22A,CR級, |
250 | 231,597 | ||||||||
Assuant CLO I Ltd.,2017-1A系列,CR類,(3個月LIBOR US+2.15%),3.21%,10/20/34(a)(b) |
500 | 464,533 | ||||||||
貝恩資本信貸CLO 2021-5有限公司,B類, 2.83%,10/23/34(b) |
500 | 467,647 | ||||||||
貝恩資本信貸CLO有限公司,系列2021-3A,D類,(3個月Libor US+3.10%),4.28%,07/24/34(a)(b) |
250 | 230,740 | ||||||||
BallyRock CLO Ltd.,2016-1A系列,DR2類,(3個月LIBOR US+3.15%),4.19%,10/15/28(a)(b) |
250 | 244,998 | ||||||||
白樺林CLO 3有限公司,系列2021-3A,D1類,(3 月Libor US+3.20%),3.40%,01/19/35(a)(b) |
250 | 236,190 | ||||||||
白樺林CLO有限公司,19A系列,DR級,(3個月Libor US+3.35%), 5.18%,06/15/31(a)(b) |
1,000 | 944,247 | ||||||||
Canyon Capital CLO Ltd.(a)(b) |
||||||||||
Series 2016-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 2.94%, 07/15/31 |
250 | 235,740 | ||||||||
Series 2021-2A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.35%), 4.39%, 04/15/34 |
500 | 470,587 | ||||||||
凱雷全球市場戰略CLO有限公司,2013-1A系列, CR類,(3個月Libor US+3.35%),4.76%,08/14/30(a)(b) |
1,000 | 929,014 | ||||||||
卡瓦爾CLO I有限公司,2018-1A系列,E類,(3個月LIBOR US+5.77%),6.81%,07/16/31(a)(b) |
500 | 443,068 | ||||||||
CarVal CLO II Ltd.,2019-1A系列,DR類,(3個月LIBOR US+3.20%),4.26%,04/20/32(a)(b) |
500 | 443,751 | ||||||||
CarVal CLO III Ltd.,2019-2A系列,E類,(3個月LIBOR US+6.44%),7.50%,07/20/32(a)(b) |
500 | 443,027 | ||||||||
CarVal CLO VC Ltd.,2021-2A系列,D類,(3個月LIBOR US+3.25%),3.41%,10/15/34(a)(b) |
250 | 235,627 | ||||||||
CBAM Ltd., Series 2017-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.40%), 3.46%, 07/20/30(a)(b) |
350 | 335,874 | ||||||||
雪松基金IX CLO有限公司,2018-9A系列,D類,(3 月Libor US+2.60%),3.66%,04/20/31(a)(b) |
250 | 229,192 | ||||||||
Cedar Funding XIV CLO Ltd.,2021-14A系列,B類,(3個月Libor US+1.60%),2.64%,07/15/33(a)(b) |
500 | 476,181 | ||||||||
中金公司融資有限公司(a)(b) |
||||||||||
Series 2013-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 3.55%), 4.59%, 07/16/30 |
500 | 474,583 | ||||||||
Series 2014-2RA, Class B1, (3 mo. LIBOR US + 2.80%), 3.98%, 04/24/30 |
750 | 705,982 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||
資產支持證券(續) |
| |||||||||
中金公司融資有限公司(a)(b) (續) |
||||||||||
Series 2014-3A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 2.94%, 10/22/31 |
美元 | 250 | $ | 243,635 | ||||||
Series 2015-1A, Class ARR, (3 mo. LIBOR US + 1.11%), 2.25%, 01/22/31 |
1,000 | 982,023 | ||||||||
Series 2020-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 3.10%), 4.14%, 07/15/36 |
500 | 467,008 | ||||||||
信用承兑汽車貸款信託,2020-1A系列,A類, 2.01%,02/15/29(b) |
958 | 954,536 | ||||||||
CWHEQ循環房屋淨值貸款信託,2006-I系列, 1A類,(1個月Libor US+0.14%),1.46%,01/15/37(a) |
1,315 | 1,204,625 | ||||||||
Dryden 50高級貸款基金,2017-50A系列,B類,(3個月Libor US+1.65%),2.69%,07/15/30(a)(b) |
250 | 240,423 | ||||||||
德萊頓53 CLO有限公司,2017-53A系列,B類,(3個月LIBOR US+1.40%),2.44%,01/15/31(a)(b) |
1,320 | 1,247,400 | ||||||||
Dryden 64 CLO Ltd.,2018-64A系列,D類,(3個月LIBOR US+2.65%),3.69%,04/18/31(a)(b) |
1,250 | 1,142,934 | ||||||||
Dryden 78 CLO Ltd.,2020-78A系列,D類,(3個月LIBOR US+3.00%),4.04%,04/17/33(a)(b) |
250 | 229,350 | ||||||||
Dryden XXVIII高級貸款基金,2013-28A系列,B1LR類,(3個月Libor US+3.15%),4.56%,08/15/30(a)(b) |
1,000 | 936,952 | ||||||||
伊頓萬斯CLO有限公司,2015-1A系列,A2R類,(3 月Libor US+1.25%),2.31%,01/20/30(a)(b) |
1,000 | 971,475 | ||||||||
EDvestinU私立教育貸款第3期有限責任公司, 系列2021-A,B類,3.50%,11/25/50(b) |
110 | 93,060 | ||||||||
Elevation CLO Ltd.,2021-12A系列,E類,(3個月LIBOR US+7.27%),8.33%,04/20/32(a)(b) |
500 | 445,622 | ||||||||
Elmwood CLO IV Ltd.,2020-1A系列,B類,(3個月LIBOR US+1.70%),2.74%,04/15/33(a)(b) |
250 | 237,782 | ||||||||
Elmwood CLO V Ltd.,2020-2A系列,CR類,(3個月LIBOR US+2.00%),3.06%,10/20/34(a)(b) |
436 | 406,058 | ||||||||
榆木CLO VI有限公司,2020-3A系列,BR類,2.71%,10/20/34(b) |
250 | 235,379 | ||||||||
費爾斯通金融發行信託I,2020-1A系列,C類,5.16%,10/20/39(b) |
計算機輔助設計 | 170 | 127,923 | |||||||
Galaxy XX CLO有限公司,2015-20A系列,CR類,(3個月LIBOR US+1.75%),2.81%,04/20/31(a)(b) . |
美元 | 250 | 236,666 | |||||||
Generate ClO 3 Ltd.,2016-1A系列,DR類,(3個月LIBOR US+3.60%),4.66%,10/20/29(a)(b) |
1,750 | 1,691,789 | ||||||||
生成CLO 4有限公司,2016-2A系列,DR類,(3個月LIBOR US+3.15%),4.21%,04/20/32(a)(b) |
1,500 | 1,386,585 | ||||||||
生成CLO 6有限公司,系列6A,DR類,(3個月Libor US+3.50%),4.64%,01/22/35(a)(b) |
750 | 698,444 | ||||||||
金樹貸款管理美國CLO 3,Ltd.,系列2018-3A, B1類,(3個月Libor US+1.55%),2.61%,04/20/30(a)(b) |
250 | 237,751 | ||||||||
金樹貸款管理美國CLO 4,Ltd.,BR類,2.78%,4/24/31(b) |
500 | 479,245 | ||||||||
金樹貸款機會IX有限公司,2014-9A系列,BR2類,(3個月Libor US+1.60%),2.84%,10/29/29(a)(b) |
1,500 | 1,452,548 | ||||||||
金樹貸款機會X有限公司,2015-10A系列,DR類,(3個月Libor US+ 3.05%),4.11%,07/20/31(a)(b) |
250 | 231,813 | ||||||||
Golub Capital Partners CLO 55B有限公司,系列2021-55A,E類,(3個月Libor US+6.56%), 7.62%,07/20/34(a)(b) |
250 | 232,038 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
15 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) |
價值 | ||||||||
資產支持證券(續) |
| |||||||||
Grippen Park CLO Ltd.,2017-1A系列,D類,(3個月LIBOR US+3.30%),4.36%,01/20/30(a)(b) |
美元 | 250 | $ | 236,532 | ||||||
灣流子午線1有限公司,2020系列-IA,E類,(3 mo.Libor US+6.45%),7.49%,04/15/33(a)(b) |
500 | 463,155 | ||||||||
Highbridge貸款管理,系列3A-2014,CR類,(3 月Libor US+3.60%),4.64%,07/18/29(a)(b) |
1,000 | 890,086 | ||||||||
貸款資金信託,2020-2A系列,C類,4.30%,4/21/31(b) |
240 | 227,764 | ||||||||
訴訟費用剩餘資金信託,4.00%,10/30/27(c) |
1,278 | 1,222,052 | ||||||||
長灘抵押貸款信託,2006-8系列,2A4類,(1個月Libor US+0.48%),2.10%,09/25/36(a) |
6,276 | 2,012,219 | ||||||||
麥迪遜公園基金LVII有限公司,2018-1A系列,D類,(3 mo.Libor US+3.10%),4.14%,10/15/31(a)(b) |
250 | 230,173 | ||||||||
Madison Park Funding XXIII Ltd.,2017-23A系列, Class CR,(3個月Libor US+2.00%),3.22%,07/27/31(a)(b) |
600 | 575,598 | ||||||||
麥迪遜公園基金XXV有限公司,2017-25A系列,A2R類,(3個月Libor US+1.65%),2.83%,04/25/29(a)(b) |
250 | 242,016 | ||||||||
麥迪遜公園基金XXXIV有限公司,2019-34A系列,DR類,(3個月Libor US+3.35%), 4.53%,04/25/32(a)(b) |
250 | 235,495 | ||||||||
麥迪遜公園基金XXXVIII有限公司,系列2021-38A,C類,(3個月Libor US+1.90%), 2.94%,07/17/34(a)(b) |
250 | 229,806 | ||||||||
大理石點CLO XVII有限公司,2020-1A系列,D類,(3個月LIBOR US+3.75%),4.81%,04/20/33(a)(b) |
250 | 239,074 | ||||||||
大理石點CLO XXIII有限公司,系列2021-4A,D1類,(3 月Libor US+3.65%),4.79%,01/22/35(a)(b) |
250 | 242,135 | ||||||||
水手金融發行信託基金(b) |
||||||||||
Series 2021-AA, Class C,2.96%, 03/20/36 |
190 | 164,076 | ||||||||
系列2021-AA,D類, |
180 | 157,938 | ||||||||
納維特私立教育再融資貸款信託基金(b) |
||||||||||
2021系列-DA,C類, |
770 | 690,333 | ||||||||
2021系列-DA,D類, |
440 | 394,737 | ||||||||
Nelnet助學貸款信託基金(b) |
||||||||||
系列2021-A,D類, |
460 | 414,507 | ||||||||
2021系列-BA,B類, |
1,983 | 1,681,599 | ||||||||
Neuberger Berman CLO XXII有限公司,2016-22A系列,BR類,(3個月Libor US+1.65%),2.69%,10/17/30(a)(b) |
250 | 239,804 | ||||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 Ltd.,Series 2020-37A,
Class CR,(3個月倫敦銀行間同業拆借利率(Libor US), |
1,162 | 1,097,410 | ||||||||
OCP CLO有限公司(a)(b) |
||||||||||
Series 2015-9A, Class BR2, (SOFR + 1.75%), 2.02%, 01/15/33 |
250 | 235,659 | ||||||||
Series 2017-13A, Class A1AR, (3 mo. LIBOR US + 0.96%), 2.00%, 07/15/30 |
1,000 | 982,528 | ||||||||
Series 2017-14A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 2.98%, 11/20/30 |
1,320 | 1,253,966 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||
資產支持證券(續) |
| |||||||||
八角形54有限公司,系列2021-1A,D類,(3個月Libor US+3.05%),4.09%,07/15/34(a)(b) |
美元 | 250 | $ | 233,054 | ||||||
八角形投資夥伴XVII有限公司,2013-1A系列,BR2類,(3個月Libor US+1.40%), 2.58%,01/25/31(a)(b) |
500 | 474,131 | ||||||||
八角形投資夥伴XXII有限公司,2014-1A系列,DRR級,(3個月Libor US+2.75%), 3.89%,01/22/30(a)(b) |
500 | 459,336 | ||||||||
OneMain金融發行信託,2020-1A系列,A類, 3.84%,05/14/32(b) |
1,747 | 1,742,024 | ||||||||
OZLM VIII Ltd.,2014-8A系列,CRR級,(3個月LIBOR US+3.15%), |
875 | 822,940 | ||||||||
OZLM XXI有限公司,2017-21A系列,C類,(3個月Libor(br}US+2.67%), |
1,000 | 901,057 | ||||||||
Palmer Square CLO 2013-2有限公司,系列2013-2A,A2R3類,(3個月Libor US+1.50%),2.54%,10/17/31(a)(b) |
250 | 236,522 | ||||||||
Palmer Square CLO 2020-3 Ltd.,A2R類,3.01%,11/15/31(b) |
250 | 240,082 | ||||||||
Palmer Square CLO Ltd.,2015-2A系列,CR2類,(3個月LIBOR US+2.75%),3.81%,07/20/30(a)(b) |
250 | 232,740 | ||||||||
Palmer Square Loan Funding Ltd.(a)(b) |
||||||||||
Series 2019-3A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 2.10%), 3.58%, 08/20/27 |
1,750 | 1,715,580 | ||||||||
Series 2019-3A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 3.40%), 4.88%, 08/20/27 |
750 | 740,328 | ||||||||
Series 2019-4A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 3.25%), 4.43%, 10/24/27 |
250 | 245,532 | ||||||||
Series 2020-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.50%), 3.98%, 02/20/28 |
250 | 237,552 | ||||||||
Park Avenue機構顧問CLO有限公司,系列2017-1A, 博士類,(3個月Libor US+6.81%),8.22%,02/14/34(a)(b) |
1,300 | 1,165,093 | ||||||||
PPM CLO 2有限公司,2019-2A系列,DR類,(3個月Libor(br}US+3.40%), |
250 | 234,316 | ||||||||
Prodigy Finance DAC,2021-1A系列,C類(1個月Libor(br}US+3.75%),5.37%,07/25/51(a)(b) |
250 | 246,755 | ||||||||
Rad CLO 3有限公司,2019-3A系列,DR類,(3個月Libor(br}US+2.75%), |
400 | 372,292 | ||||||||
賽艇會XI Funding Ltd.,2018-1A系列,D類,(3個月LIBOR US+2.85%),3.89%,07/17/31(a)(b) |
370 | 346,808 | ||||||||
共和國財政發行信託,2020-A系列,C類, 4.05%,11/20/30(b) |
240 | 224,562 | ||||||||
羅馬克CLO有限公司,2017-1A系列,B類,(3個月Libor(br}US+2.15%), |
500 | 481,962 | ||||||||
沙克爾頓CLO有限公司,2015-7RA系列,C類,(3個月Libor(br}US+2.35%),3.39%,07/15/31(a)(b) |
250 | 237,994 | ||||||||
中小企業私立教育貸款信託基金(b) |
||||||||||
Series 2021-C, Class C, 3.00%, 01/15/53 |
190 | 178,978 | ||||||||
Series 2021-C, Class D, 3.93%, 01/15/53 |
160 | 146,048 | ||||||||
Sterling Coofs Trust(b)(c) |
||||||||||
Series 2004-1, Class A, 2.00%, 04/15/29 |
863 | 8,633 | ||||||||
系列2004-2,課堂筆記, |
805 | 8,047 | ||||||||
結構性資產證券公司通行證,系列 2002-AL1,A2類,3.45%,02/25/32 |
95 | 86,196 | ||||||||
TCW CLO有限公司,2020-1A系列,DRR類,(3個月Libor US
+3.40%), |
250 | 234,396 |
16 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||
資產支持證券(續) |
| |||||||||
TICCPCLO I-2有限公司,系列 2018-IA,C類,(3個月Libor US+3.04%),4.25%,04/26/28(a)(b) |
美元 | 500 | $ | 487,700 | ||||||
TICPCLO IX有限公司,2017-9A系列,D類,(3個月Libor US(br}+2.90%),3.96%,01/20/31(a)(b) |
500 | 471,569 | ||||||||
TICCPCLO XV有限公司,2020-15A系列,D類,(3個月Libor US(br}+3.15%),4.21%,04/20/33(a)(b) |
250 | 231,145 | ||||||||
Trestles CLO Ltd.(a)(b) |
||||||||||
Series 2017-1A, Class B1R, (3 mo. LIBOR US + 1.75%),2.93%, 04/25/32 |
1,750 | 1,629,413 | ||||||||
2017-1A系列,CR級,(3個月Libor US+
2.90%), |
250 | 233,982 | ||||||||
三體船Cavu有限公司,系列2021-2A,D1類,(3個月Libor(br}US+3.25%),4.43%,10/25/34(a)(b) |
500 | 467,707 | ||||||||
三體船CAVU有限公司,2019-2A系列,C類,(3個月Libor(br}US+4.72%),5.76%,11/26/32(a)(b) |
500 | 494,703 | ||||||||
獨一無二的酒吧金融有限公司(d) |
||||||||||
Series A4, 5.66%, 06/30/27 |
英鎊 | 636 | 810,524 | |||||||
Series M, 7.40%, 03/28/24 |
1,829 | 2,269,046 | ||||||||
Series N, 6.46%, 03/30/32 |
100 | 139,397 | ||||||||
Voya CLO 2017-2,AR級, |
美元 | 250 | 241,110 | |||||||
Voya CLO有限公司(a)(b) |
||||||||||
Series 2017-4A, Class A1, (3 mo. LIBOR US + 1.13%), 2.17%, 10/15/30 |
250 | 246,257 | ||||||||
Series 2018-2A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.25%), 2.29%, 07/15/31 |
1,000 | 966,737 | ||||||||
Whitebox CLO I Ltd.,系列2019-1A,CR類,(3個月Libor US(br}+3.05%),4.23%,07/24/32(a)(b) |
500 | 448,110 | ||||||||
Whitebox CLO II有限公司,2020-2A系列,DR類,(3個月Libor US(br}+3.35%),4.53%,10/24/34(a)(b) |
500 | 470,916 | ||||||||
白盒CLO III有限公司(a)(b) |
||||||||||
2021-3A系列,D類,(3個月Libor US+
3.35%), |
250 | 235,505 | ||||||||
2021-3A系列,E類,(3個月Libor US+
6.85%), |
250 | 232,502 | ||||||||
York CLO 1 Ltd.,2014-1A系列,CRR類,(3個月Libor US(br}+2.10%),3.24%,10/22/29(a)(b) |
250 | 242,491 | ||||||||
|
|
|||||||||
資產支持證券總額:10.2% |
|
65,110,067 | ||||||||
|
|
|||||||||
公司債券 |
||||||||||
廣告公司佔0.1% |
||||||||||
InterPublic Group of Cos,Inc.,5.40%,10/01/48 |
500 | 487,214 | ||||||||
|
|
|||||||||
航空航天和國防行業增長2.1% |
||||||||||
Amsted Industries,Inc.,5.63%,07/01/27(b) |
30 | 28,200 | ||||||||
Boeing Co., 3.20%, 03/01/29(e) |
1,175 | 1,016,709 | ||||||||
龐巴迪公司(b) |
35 | 31,631 | ||||||||
7.13%, 06/15/26 |
612 | 504,582 | ||||||||
7.88%, 04/15/27 |
395 | 328,802 | ||||||||
6.00%, 02/15/28 |
415 | 311,001 | ||||||||
7.45%, 05/01/34 |
100 | 74,995 | ||||||||
Eaton Corp., 4.15%, 11/02/42 |
500 | 448,706 | ||||||||
美國有限責任公司,XR系列,7.38%,08/15/26(b) |
200 | 159,296 | ||||||||
通用電氣,6.15%,08/07/37 |
2,150 | 2,219,561 | ||||||||
洛克希德·馬丁公司 |
1,410 | 1,312,690 | ||||||||
諾斯羅普·格魯曼公司 |
350 | 294,632 | ||||||||
雷神技術公司, |
2,000 | 1,724,163 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||
航空航天與國防(續) |
| |||||||||
羅爾斯-羅伊斯公司,5.75%,10/15/27(b) |
美元 | 1,000 | $ | 901,300 | ||||||
SPIRIT航空系統公司(b) |
||||||||||
5.50%, 01/15/25 |
105 | 97,125 | ||||||||
7.50%, 04/15/25 |
22 | 20,433 | ||||||||
TransDigm,Inc. |
||||||||||
8.00%, 12/15/25(b) |
130 | 131,461 | ||||||||
6.25%, 03/15/26(b) |
3,103 | 2,990,516 | ||||||||
6.38%, 06/15/26 |
31 | 28,985 | ||||||||
7.50%, 03/15/27 |
71 | 66,982 | ||||||||
4.63%, 01/15/29 |
318 | 255,996 | ||||||||
4.88%, 05/01/29 |
203 | 165,250 | ||||||||
凱旋集團,8.88%,06/01/24(b) |
527 | 530,884 | ||||||||
|
|
|||||||||
13,643,900 | ||||||||||
航空公司:1.4% | ||||||||||
Air Canada, 3.88%, 08/15/26(b) |
255 | 215,702 | ||||||||
美國航空直通信託基金 |
||||||||||
Series 2013-2, Class A,4.95%, 07/15/24(e) |
810 | 794,536 | ||||||||
2015-2系列,A類, |
1,074 | 950,538 | ||||||||
2015-2系列,AA級, |
1,074 | 994,136 | ||||||||
美國航空公司,Inc. |
303 | 313,575 | ||||||||
美國航空公司/AAdvantage忠誠IP有限公司(b) |
||||||||||
5.50%, 04/20/26 |
744 | 683,493 | ||||||||
5.75%, 04/20/29 |
701 | 598,767 | ||||||||
Avianca Midco 2 Ltd.,9.00%,12/01/28(b) |
150 | 129,868 | ||||||||
達美航空/SkyMiles IP Ltd., 4.75%,10/20/28(b) |
49 | 46,105 | ||||||||
德國漢莎航空公司, |
歐元 | 100 | 82,694 | |||||||
Gol Finance SA, 7.00%, 01/31/25(b) |
美元 | 200 | 124,288 | |||||||
夏威夷品牌知識產權有限公司/夏威夷邁爾斯忠誠度有限公司,5.75%,01/20/26(b) |
168 | 150,562 | ||||||||
Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus知識產權資產有限公司,6.50%,06/20/27(b) |
465 | 457,493 | ||||||||
美聯航直通信託基金 |
||||||||||
系列賽2020-1,A類, |
406 | 399,366 | ||||||||
2020-1系列,B類, |
29 | 27,586 | ||||||||
A系列,A類, |
2,512 | 2,401,272 | ||||||||
美國聯合航空公司(b) |
||||||||||
4.38%, 04/15/26 |
310 | 273,163 | ||||||||
4.63%, 04/15/29 |
606 | 514,052 | ||||||||
|
|
|||||||||
9,157,196 | ||||||||||
汽車零部件:0.6% | ||||||||||
Aptiv PLC, 4.40%, 10/01/46 |
465 | 369,351 | ||||||||
Clario Global LP,6.75%,05/15/25(b) |
154 | 152,529 | ||||||||
克拉裏奧斯全球有限責任公司/克萊裏奧斯美國金融公司 |
||||||||||
4.38%, 05/15/26(d) |
歐元 | 100 | 91,242 | |||||||
6.25%, 05/15/26(b) |
美元 | 743 | 715,137 | |||||||
8.50%, 05/15/27(b) |
1,815 | 1,754,152 | ||||||||
經銷商輪胎有限責任公司/DT Issuer LLC,8.00%,02/01/28(b) |
211 | 182,283 | ||||||||
多諾克債務合併子公司,Inc. |
75 | 55,388 | ||||||||
固特異輪胎橡膠有限公司 |
||||||||||
5.00%, 07/15/29 |
109 | 90,269 | ||||||||
5.63%, 04/30/33 |
162 | 129,743 | ||||||||
ZF Finance GmbH,3.75%,09/21/28(d) |
歐元 | 100 | 82,220 | |||||||
|
|
|||||||||
3,622,314 | ||||||||||
汽車銷量增長1.4% | ||||||||||
艾利森變速器公司,5.88%,06/01/29(b) |
美元 | 129 | 119,970 | |||||||
Asbury Automotive Group,Inc. |
||||||||||
4.50%, 03/01/28 |
18 | 15,615 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
17 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||
汽車(續) |
||||||||||
Asbury Automotive Group,Inc.(續) |
||||||||||
4.75%, 03/01/30 |
美元 | 84 | $ | 69,069 | ||||||
5.00%, 02/15/32(b) |
106 | 86,655 | ||||||||
Carvana Co.(b)(e) |
||||||||||
5.50%, 04/15/27 |
173 | 111,643 | ||||||||
4.88%, 09/01/29 |
151 | 85,859 | ||||||||
星座汽車融資公司, 4.88%,07/15/27(d) |
英鎊 | 100 | 95,558 | |||||||
福特汽車公司 |
||||||||||
0.00%, 03/15/26(f)(g) |
美元 | 150 | 136,800 | |||||||
4.35%, 12/08/26 |
7 | 6,488 | ||||||||
3.25%, 02/12/32 |
420 | 314,118 | ||||||||
4.75%, 01/15/43 |
2,000 | 1,424,669 | ||||||||
5.29%, 12/08/46 |
19 | 14,571 | ||||||||
福特汽車信貸有限責任公司 |
||||||||||
4.69%, 06/09/25 |
200 | 189,002 | ||||||||
4.13%, 08/04/25 |
279 | 264,265 | ||||||||
4.39%, 01/08/26 |
200 | 184,212 | ||||||||
2.70%, 08/10/26 |
200 | 170,430 | ||||||||
4.95%, 05/28/27 |
401 | 372,429 | ||||||||
4.13%, 08/17/27 |
200 | 176,100 | ||||||||
3.82%, 11/02/27 |
400 | 340,000 | ||||||||
2.90%, 02/16/28 |
200 | 161,152 | ||||||||
5.11%, 05/03/29 |
200 | 179,295 | ||||||||
3.63%, 06/17/31 |
500 | 387,500 | ||||||||
通用汽車,6.25%,10/02/43 |
2,506 | 2,387,433 | ||||||||
通用汽車金融公司,4.25%,05/15/23 |
807 | 809,749 | ||||||||
第一組汽車公司,4.00%,08/15/28(b) |
30 | 25,074 | ||||||||
Ken Garff Automotive LLC,4.88%,09/15/28(b) |
82 | 66,854 | ||||||||
LCM Investments Holdings II LLC,4.88%,05/01/29(b) |
182 | 138,520 | ||||||||
Lithia Motors,Inc.,3.88%,06/01/29(b) |
89 | 75,595 | ||||||||
MajorDrive Holdings IV LLC,6.38%,06/01/29(b) |
120 | 82,200 | ||||||||
彭斯克汽車集團有限公司 |
||||||||||
3.50%, 09/01/25 |
29 | 27,188 | ||||||||
3.75%, 06/15/29 |
46 | 38,302 | ||||||||
RCI Banque SA, (5 year EUR Swap + 2.85%), 2.63%, 02/18/30(a)(d) |
歐元 | 100 | 90,827 | |||||||
Sonic Automotive,Inc.,4.63%,11/15/29(b) |
美元 | 40 | 30,992 | |||||||
Wabash National Corp.,4.50%,10/15/28(b) |
149 | 113,985 | ||||||||
|
|
|||||||||
8,792,119 | ||||||||||
Banks 1.5% | ||||||||||
Banca Monte dei Paschi di Siena spa,2.63%,04/28/25(d) |
歐元 | 100 | 92,518 | |||||||
畢爾巴鄂比茲卡亞阿根廷銀行,(5年期美元掉期+3.87%),6.13%(a)(h) |
美元 | 2,000 | 1,683,322 | |||||||
曼谷銀行PCL,(5年期CMT+4.73%),5.00%(a) |
200 | 182,100 | ||||||||
印尼Negara銀行Persero Tbk PT,3.75%,03/30/26(d) |
252 | 227,458 | ||||||||
交通銀行股份有限公司(5年期債務抵押貸款+3.35%),3.80%(a)(d)(h) |
518 | 506,993 | ||||||||
Grupo Aval Ltd., 4.38%, 02/04/30(b) |
200 | 155,788 | ||||||||
Intesa Sanpaolo Spa,5.02%,06/26/24(b) |
3,151 | 3,006,472 | ||||||||
Krung泰國銀行PCL,(5年期CMT+3.53%),4.40%(a)(d)(h) |
252 | 217,980 | ||||||||
NBK Tier 1 Limited,3.63%(a)(b)(h) |
209 | 187,486 | ||||||||
渣打集團,(5年期美元洲際交易所掉期+1.97%),4.87%,03/15/33(a)(b) |
500 | 471,230 |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||
銀行(續) |
||||||||||
SVB金融集團,D系列(5年CMT+3.07%), 4.25%(a)(h) |
美元 | 1,275 | $ | 962,027 | ||||||
富國銀行。 |
||||||||||
3.90%, 05/01/45 |
2,250 | 1,891,446 | ||||||||
BB系列,(5年期CMT+3.45%),3.90%(A)(H) |
245 | 211,006 | ||||||||
|
|
|||||||||
9,795,826 | ||||||||||
飲料:1.2% |
||||||||||
安海斯-布希公司有限責任公司/百威英博全球公司,4.90%,02/01/46(e) |
4,600 | 4,323,493 | ||||||||
ARD Finance SA, (6.50% Cash or 7.25% PIK), 6.50%, 06/30/27(b)(i) |
301 | 223,270 | ||||||||
阿爾達格金屬包裝金融美國有限責任公司/阿爾達格金屬包裝金融公司,4.00%,09/01/29(b) |
1,466 | 1,176,465 | ||||||||
Ardagh包裝金融公司/Ardagh Holdings USA,Inc.,5.25%,08/15/27(b) |
242 | 172,560 | ||||||||
鮑爾公司 |
||||||||||
5.25%, 07/01/25 |
12 | 12,008 | ||||||||
2.88%, 08/15/30 |
25 | 20,123 | ||||||||
3.13%, 09/15/31 |
254 | 204,887 | ||||||||
皇冠軟木和密封公司,7.38%,12/15/26 |
23 | 23,495 | ||||||||
Mauser包裝解決方案控股公司, 5.50%,04/15/24(b) |
431 | 411,605 | ||||||||
Silgan Holdings,Inc.,4.13%,02/01/28 |
25 | 22,418 | ||||||||
Trivium包裝金融公司(b) |
||||||||||
5.50%, 08/15/26 |
205 | 193,666 | ||||||||
8.50%, 08/15/27 |
738 | 691,951 | ||||||||
|
|
|||||||||
7,475,941 | ||||||||||
生物科技行業:0.2% | ||||||||||
Baxalta, Inc., 5.25%, 06/23/45 |
500 | 498,957 | ||||||||
Cidron Aida Finco SARL,5.00%,04/01/28(d) |
歐元 | 100 | 87,049 | |||||||
吉利德科學公司,4.80%,04/01/44 |
美元 | 1,000 | 967,467 | |||||||
|
|
|||||||||
1,553,473 | ||||||||||
建築材料(b) 0.2% | ||||||||||
基石建築品牌公司,6.13%,01/15/29 |
171 | 109,858 | ||||||||
CP Atlas Buyer,Inc.,7.00%,12/01/28 |
41 | 29,609 | ||||||||
傑爾德-文公司 |
||||||||||
6.25%, 05/15/25 |
98 | 94,080 | ||||||||
4.63%, 12/15/25 |
12 | 10,200 | ||||||||
美森尼國際公司 |
||||||||||
Class C, 5.38%, 02/01/28 |
17 | 15,385 | ||||||||
Class C, 3.50%, 02/15/30 |
145 | 115,416 | ||||||||
新企業石灰股份有限公司。 |
||||||||||
5.25%, 07/15/28 |
55 | 45,212 | ||||||||
9.75%, 07/15/28 |
26 | 22,230 | ||||||||
SRM託管發行商有限責任公司,6.00%,11/01/28 |
408 | 344,854 | ||||||||
標準工業公司 |
||||||||||
4.75%, 01/15/28 |
54 | 46,170 | ||||||||
4.38%, 07/15/30 |
501 | 395,164 | ||||||||
3.38%, 01/15/31 |
64 | 47,207 | ||||||||
頂峯材料有限責任公司/頂峯材料金融公司,5.25%,1/15/29 |
117 | 102,082 | ||||||||
|
|
|||||||||
1,377,467 | ||||||||||
建築產品:0.8% | ||||||||||
高級排水系統公司 |
||||||||||
5.00%, 09/30/27(b) |
191 | 176,106 | ||||||||
6.38%, 06/15/30 |
290 | 283,205 | ||||||||
Beacon Roofing Supply,Inc.,4.13%,05/15/29(b) |
68 | 55,299 |
18 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
建築產品(續) |
||||||||||||
基礎建材公司,6.00%,03/01/29(b) |
美元 | 103 | $ | 75,448 | ||||||||
Gyp Holdings III Corp.,4.63%,05/01/29(b) |
159 | 123,977 | ||||||||||
Home Depot, Inc., 5.88%, 12/16/36 |
1,660 | 1,908,636 | ||||||||||
LBM收購有限責任公司,6.25%,1/15/29(b) |
148 | 95,285 | ||||||||||
Lowes Cos., Inc., 4.38%, 09/15/45 |
1,000 | 866,615 | ||||||||||
Patrick Industries,Inc.,4.75%,05/01/29(b) |
43 | 32,002 | ||||||||||
特種建築產品控股有限責任公司/SBP金融公司, |
157 | 127,643 | ||||||||||
SRS分銷公司(b) |
362 | 316,750 | ||||||||||
6.13%, 07/01/29 |
265 | 209,078 | ||||||||||
6.00%, 12/01/29 |
371 | 291,320 | ||||||||||
White Cap Buyer LLC,6.88%,10/15/28(b) |
291 | 232,800 | ||||||||||
White Cap Parent LLC(8.25%PIK), |
142 | 118,215 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
4,912,379 | ||||||||||||
資本市場:2.6% | ||||||||||||
嘉信理財,H系列,(10年CMT+3.08%),4.00%(a)(e)(h) |
5,195 | 3,998,851 | ||||||||||
Compass Group Diversified Holdings LLC,5.25%,04/15/29(b) |
129 | 106,425 | ||||||||||
FMR LLC, 4.95%, 02/01/33(b) |
2,300 | 2,301,028 | ||||||||||
伊坎企業有限責任公司/伊坎企業財務公司 |
||||||||||||
4.75%, 09/15/24 |
112 | 104,530 | ||||||||||
6.25%, 05/15/26 |
57 | 53,361 | ||||||||||
5.25%, 05/15/27 |
309 | 273,725 | ||||||||||
4.38%, 02/01/29 |
207 | 167,289 | ||||||||||
Kane Bidco Ltd., 6.50%, 02/15/27(d) |
英鎊 | 100 | 106,295 | |||||||||
NFP公司(b)4.88%, 08/15/28 |
美元 | 358 | 306,616 | |||||||||
6.88%, 08/15/28 |
1,008 | 831,640 | ||||||||||
北方信託公司,3.95%,10/30/25(e) |
8,000 | 8,032,617 | ||||||||||
雷蒙德·詹姆斯金融公司 |
400 | 389,811 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
16,672,188 | ||||||||||||
化學品:0.9% | ||||||||||||
法國液化空氣金融公司,3.50%,09/27/46(b) |
360 | 303,623 | ||||||||||
Ashland LLC, 3.38%, 09/01/31(b) |
186 | 151,288 | ||||||||||
Axalta Coating Systems LLC,3.38%,02/15/29(b) |
498 | 406,552 | ||||||||||
Braskem荷蘭金融BV,(5年期CMT+8.22%),8.50%,81年1月23日(a)(b) |
219 | 219,246 | ||||||||||
Diamond BC BV, 4.63%, 10/01/29(b) |
419 | 335,074 | ||||||||||
Element Solutions,Inc.,3.88%,09/01/28(b) |
807 | 665,880 | ||||||||||
EverArc託管協議,5.00%,10/30/29(b) |
372 | 313,118 | ||||||||||
GCP應用技術公司 |
101 | 100,495 | ||||||||||
HB Fuller Co., 4.25%, 10/15/28 |
74 | 62,091 | ||||||||||
Herens Holdco SARL,4.75%,05/15/28(b) |
400 | 332,320 | ||||||||||
Herens Midco SARL,5.25%,05/15/29(d) |
歐元 | 100 | 68,377 | |||||||||
照明買家有限責任公司/照明控股有限公司,9.00%,07/01/28(b) |
美元 | 230 | 181,700 | |||||||||
Ingevity Corp., 3.88%, 11/01/28(b) |
57 | 47,738 | ||||||||||
Kobe U.S. Midco 2, Inc., (9.25% Cash or 10.00% PIK), 9.25%, 11/01/26(b)(i) |
155 | 141,769 | ||||||||||
LSF11 A5 HoldCo LLC, 6.63%, 10/15/29(b) |
76 | 64,030 | ||||||||||
Lune Holdings SARL,5.63%,11/15/28(d) |
歐元 | 100 | 84,142 | |||||||||
礦物技術公司, |
美元 | 114 | 99,214 | |||||||||
Monitchem HoldCo 3 SA,5.25%,03/15/25(d) |
歐元 | 100 | 96,018 | |||||||||
Nova Chemals Corp.,4.88%,06/01/24(b) |
美元 | 41 | 38,970 | |||||||||
薩索爾融資美國有限責任公司,6.50%,09/27/28 |
200 | 181,663 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
化學品(續) |
||||||||||||
Small IV LLC/Ssel USA Holdings LLC,5.38%,11/01/26(b) |
美元 | 200 | $ | 160,000 | ||||||||
史考特奇蹟公司 |
122 | 91,195 | ||||||||||
4.38%, 02/01/32 |
18 | 13,684 | ||||||||||
舍温-威廉姆斯公司,4.50%,06/01/47 |
350 | 310,161 | ||||||||||
韋斯科經銷公司(b) |
117 | 116,746 | ||||||||||
7.25%, 06/15/28 |
252 | 249,228 | ||||||||||
WR Grace Holdings LLC(b) |
21 | 20,345 | ||||||||||
5.63%, 08/15/29 |
1,144 | 842,270 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
5,696,937 | ||||||||||||
商業服務及供應品:0.3% | ||||||||||||
ADT安全公司(b)4.13%, 08/01/29 |
19 | 15,420 | ||||||||||
4.88%, 07/15/32 |
25 | 19,901 | ||||||||||
Albion Finding 1 SARL/Aggreko Holdings,Inc.,6.13%, 10/15/26(b) |
200 | 171,165 | ||||||||||
APX集團公司(b) |
123 | 114,070 | ||||||||||
5.75%, 07/15/29 |
181 | 140,129 | ||||||||||
安飛士預算汽車租賃有限責任公司/安飛士預算財務公司, |
26 | 21,627 | ||||||||||
BCP V模塊化服務金融II PLC, |
歐元 | 100 | 83,155 | |||||||||
EC Finance PLC, 3.00%, 10/15/26(d) |
100 | 91,409 | ||||||||||
堡壘運輸和基礎設施投資者有限責任公司(b) |
||||||||||||
6.50%, 10/01/25 |
美元 | 50 | 47,175 | |||||||||
5.50%, 05/01/28 |
194 | 160,130 | ||||||||||
Herc Holdings,Inc.,5.50%,07/15/27(b) |
164 | 149,716 | ||||||||||
赫茲公司(b) |
85 | 71,067 | ||||||||||
5.00%, 12/01/29 |
70 | 53,900 | ||||||||||
梅蒂斯合併子有限責任公司,6.50%,05/15/29(b) |
145 | 115,224 | ||||||||||
Nesco Holdings II,Inc.,5.50%,04/15/29(b) |
146 | 122,275 | ||||||||||
PECF USS Intermediate Holding III Corp.,8.00%, 11/15/29(b) |
7 | 5,548 | ||||||||||
Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance, Inc.(b) |
||||||||||||
5.75%, 04/15/26 |
103 | 96,047 | ||||||||||
6.25%, 01/15/28 |
177 | 148,077 | ||||||||||
蘇富比/BidFair Holdings,Inc. |
400 | 343,328 | ||||||||||
聯合租賃北美公司, |
40 | 37,100 | ||||||||||
威廉姆斯·斯科斯曼國際公司 |
146 | 124,465 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,130,928 | ||||||||||||
通信設備佔0.2% | ||||||||||||
Avaya, Inc., 6.13%, 09/15/28(b) |
398 | 259,695 | ||||||||||
Ciena Corp., 4.00%, 01/31/30(b) |
71 | 61,282 | ||||||||||
CommScope Technologies LLC,6.00%,06/15/25(b) |
143 | 123,695 | ||||||||||
CommScope,Inc.(b) |
||||||||||||
8.25%, 03/01/27 |
44 | 34,782 | ||||||||||
7.13%, 07/01/28(e) |
171 | 129,974 | ||||||||||
4.75%, 09/01/29 |
213 | 171,826 | ||||||||||
諾基亞OYJ |
31 | 29,285 | ||||||||||
6.63%, 05/15/39 |
88 | 87,010 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
19 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
通信設備(續) |
||||||||||||
ViaSat公司(b)5.63%, 09/15/25 |
美元 | 169 | $ | 136,693 | ||||||||
6.50%, 07/15/28 |
35 | 24,109 | ||||||||||
Viavi Solutions,Inc.,3.75%,10/01/29(b) |
202 | 169,178 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,227,529 | ||||||||||||
建築工程(%):0.6% | ||||||||||||
ITR特許權有限公司,4.20%,07/15/25(b) |
4,000 | 3,984,403 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
建築材料(b) 0.1% | ||||||||||||
美國建築商和承包商供應公司,4.00%,28年1月15日 |
158 | 135,329 | ||||||||||
3.88%, 11/15/29 |
46 | 36,777 | ||||||||||
BCPE帝國控股公司 |
74 | 60,242 | ||||||||||
H&E設備服務公司 |
37 | 29,924 | ||||||||||
IAA, Inc., 5.50%, 06/15/27 |
12 | 11,177 | ||||||||||
畢加索金融子公司,6.13%,25年6月15日 |
175 | 170,625 | ||||||||||
雷神工業公司,4.00%,10/15/29 |
114 | 90,288 | ||||||||||
Winnebago Industries Inc.,6.25%,07/15/28 |
77 | 70,512 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
604,874 | ||||||||||||
非必需消費品:0.6% | ||||||||||||
APi Escrow Corp., 4.75%, 10/15/29(b) |
68 | 54,910 | ||||||||||
APi Group DE, Inc., 4.13%, 07/15/29(b) |
89 | 70,684 | ||||||||||
嘉年華公司(b)10.50%, 02/01/26 |
605 | 602,259 | ||||||||||
5.75%, 03/01/27 |
649 | 468,760 | ||||||||||
9.88%, 08/01/27 |
258 | 251,550 | ||||||||||
4.00%, 08/01/28 |
811 | 665,020 | ||||||||||
6.00%, 05/01/29 |
216 | 151,764 | ||||||||||
CoreLogic, Inc., 4.50%, 05/01/28(b) |
350 | 269,500 | ||||||||||
聯想酒店控股有限公司/聯想酒店聯合發行商, Inc.,5.00%,02/01/26(b) |
60 | 50,280 | ||||||||||
Life Time,Inc.(b) |
174 | 155,986 | ||||||||||
8.00%, 04/15/26 |
146 | 130,122 | ||||||||||
NCL Corp. Ltd., 5.88%, 03/15/26(b) |
156 | 122,443 | ||||||||||
NCL Finance Ltd., 6.13%, 03/15/28(b) |
177 | 128,767 | ||||||||||
尼爾森金融有限責任公司/尼爾森金融公司(b) |
208 | 193,170 | ||||||||||
5.88%, 10/01/30 |
125 | 114,770 | ||||||||||
皇家加勒比郵輪有限公司。(b) |
45 | 45,150 | ||||||||||
9.13%, 06/15/23 |
103 | 101,863 | ||||||||||
11.50%, 06/01/25 |
82 | 84,255 | ||||||||||
5.50%, 08/31/26 |
61 | 45,292 | ||||||||||
5.50%, 04/01/28 |
340 | 236,300 | ||||||||||
Tecem Verwaltungsgesellschaft 674 MBH,6.00%, 07/30/26(d) |
歐元 | 88 | 77,789 | |||||||||
維京遠洋郵輪第VII船有限公司 |
美元 | 124 | 97,775 | |||||||||
|
|
|||||||||||
4,118,409 | ||||||||||||
消費金融=0.7% | ||||||||||||
美國運通,(5年期貸款利率+2.85%),3.55%(A)(H) |
500 | 406,805 | ||||||||||
Block, Inc., 3.50%, 06/01/31(b) |
821 | 654,222 | ||||||||||
HealthEquity,Inc.,4.50%,10/01/29(b) |
397 | 347,375 | ||||||||||
MPH收購控股有限責任公司,5.50%,09/01/28(b) |
139 | 123,710 | ||||||||||
納維特公司 |
28 | 27,703 | ||||||||||
6.13%, 03/25/24 |
51 | 48,355 | ||||||||||
5.88%, 10/25/24 |
39 | 35,848 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
消費金融(續) |
||||||||||||
Navient Corp.(續)5.50%,03/15/29 |
美元 | 193 | $ | 148,786 | ||||||||
OneMain金融公司 |
150 | 138,635 | ||||||||||
3.50%, 01/15/27 |
206 | 164,800 | ||||||||||
6.63%, 01/15/28 |
165 | 147,470 | ||||||||||
5.38%, 11/15/29 |
59 | 47,811 | ||||||||||
4.00%, 09/15/30 |
91 | 67,454 | ||||||||||
薩伯瑞全球公司(b) |
99 | 95,391 | ||||||||||
7.38%, 09/01/25 |
64 | 59,360 | ||||||||||
Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub,Inc.,4.63%,11/01/26(b) |
258 | 228,327 | ||||||||||
Shift4 Payments,Inc.,0.00%,12/15/25(f)(g) |
236 | 189,154 | ||||||||||
SLM Corp., 3.13%, 11/02/26 |
117 | 94,473 | ||||||||||
Verscend託管公司,9.75%,08/15/26(b) |
1,355 | 1,317,738 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
4,343,417 | ||||||||||||
集裝箱和包裝行業:0.4% | ||||||||||||
阿爾達格金屬包裝金融美國有限責任公司/阿爾達格金屬包裝金融公司(b) |
||||||||||||
6.00%, 06/15/27 |
400 | 395,892 | ||||||||||
3.25%, 09/01/28 |
200 | 170,714 | ||||||||||
克萊斯代爾收購控股公司。(b)6.63%, 04/15/29 |
481 | 451,962 | ||||||||||
8.75%, 04/15/30 |
256 | 220,818 | ||||||||||
Crown America LLC,5.25%,04/01/30(b) |
91 | 85,313 | ||||||||||
圖形包裝國際有限責任公司(b) |
53 | 50,042 | ||||||||||
3.50%, 03/15/28 |
11 | 9,460 | ||||||||||
國際紙業公司,6.00%,11/15/41 |
870 | 903,092 | ||||||||||
克萊賓奧地利公司,3.20%,01/12/31(b) |
200 | 152,250 | ||||||||||
LABL, Inc., 5.88%, 11/01/28(b) |
176 | 142,107 | ||||||||||
Sealed Air Corp., 4.00%, 12/01/27(b) |
49 | 44,174 | ||||||||||
蘇薩諾奧地利有限公司,3.75%,01/15/31 |
80 | 64,616 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,690,440 | ||||||||||||
多元化消費服務:0.6% | ||||||||||||
聯合環球控股有限責任公司/聯合環球金融公司。(b)6.63%, 07/15/26 |
748 | 686,387 | ||||||||||
9.75%, 07/15/27 |
200 | 169,268 | ||||||||||
6.00%, 06/01/29 |
939 | 681,875 | ||||||||||
聯合環球控股有限責任公司/聯合環球金融公司/Atlas Luxco 4 SARL, |
1,241 | 1,013,077 | ||||||||||
Clarivate Science Holdings Corp.(b) |
406 | 339,216 | ||||||||||
4.88%, 07/01/29 |
297 | 243,837 | ||||||||||
加爾達世界安全公司, |
81 | 69,660 | ||||||||||
格雷厄姆控股公司,5.75%,06/01/26(b) |
27 | 26,730 | ||||||||||
Rekeep SpA, 7.25%, 02/01/26(d) |
歐元 | 100 | 90,293 | |||||||||
國際服務公司,4.00%,05/15/31 |
美元 | 394 | 336,378 | |||||||||
Sothebys, 7.38%, 10/15/27(b) |
465 | 430,950 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
4,087,671 | ||||||||||||
多元化金融服務:4.8% | ||||||||||||
Acuris Finance U.S.,Inc./Acuris Finance SARL,5.00%, 05/01/28(b) |
272 | 225,711 | ||||||||||
ASG財務指定活動公司,7.88%,12/03/24(b) |
200 | 187,500 | ||||||||||
美國銀行,3.25%,10/21/27(e) |
4,000 | 3,759,667 | ||||||||||
Barclays PLC, 3.65%, 03/16/25(e) |
4,320 | 4,224,511 |
20 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||
多元化金融服務(續) |
| |||||||||
法國巴黎銀行,(5年期CMT+3.34%), 4.63%(a)(b)(h) |
美元 | 2,000 | $ | 1,475,996 | ||||||
Castlelake航空金融DAC,5.00%, 27年4月15日(b) |
50 | 41,508 | ||||||||
中央花園寵物公司 |
||||||||||
4.13%, 10/15/30 |
116 | 95,179 | ||||||||
4.13%, 04/30/31(b) |
119 | 95,529 | ||||||||
花旗集團。(a)(h) |
||||||||||
(5 year CMT + 3.42%), 3.88% |
3,160 | 2,622,800 | ||||||||
Series W, (5 year CMT + 3.60%), 4.00% |
105 | 90,825 | ||||||||
Series Y, (5 year CMT + 3.00%), 4.15% |
335 | 268,837 | ||||||||
法國農業信貸銀行,(5年期美元掉期+4.90%), 7.88%(a)(b)(h) |
1,000 | 986,230 | ||||||||
Garfunkelux Holdco 3 SA, |
英鎊 | 100 | 108,948 | |||||||
環球飛機租賃有限公司(6.50%現金或7.25%PIK),6.50%,09/15/24(b)(i) |
美元 | 217 | 164,309 | |||||||
高盛股份有限公司 |
||||||||||
3.75%, 05/22/25(e) |
8,965 | 8,857,815 | ||||||||
系列R,(5年CMT+3.22%), |
465 | 418,654 | ||||||||
滙豐控股 |
||||||||||
6.10%, 01/14/42 |
610 | 670,054 | ||||||||
(5 year CMT + 3.25%), 4.70%(a)(h) |
275 | 206,802 | ||||||||
(5年期美元ICE掉期+
4.37%), |
1,750 | 1,692,161 | ||||||||
Intrum AB, 3.00%, 09/15/27(d) |
歐元 | 100 | 80,550 | |||||||
離子交易技術公司, |
美元 | 200 | 159,958 | |||||||
Jefferies Finance LLC/JFIN聯合發行商公司,5.00%, 08/15/28(b) |
220 | 180,950 | ||||||||
梯子資本金融控股有限責任公司/梯子資本金融公司(b) |
||||||||||
4.25%, 02/01/27 |
42 | 33,908 | ||||||||
4.75%, 06/15/29 |
46 | 35,394 | ||||||||
萊斯銀行集團(Lloyds Banking Group PLC),(5年CMT+4.82%), 6.75%(a)(h) |
595 | 560,085 | ||||||||
摩根士丹利 |
||||||||||
4.00%, 07/23/25 |
905 | 904,237 | ||||||||
3.13%, 07/27/26 |
2,000 | 1,907,891 | ||||||||
運營服務公司Mega SA de CV SOFOM ER,8.25%, 02/11/25(b) |
200 | 129,787 | ||||||||
施里拉姆運輸財務有限公司。(d) |
||||||||||
5.95%, 10/24/22 |
200 | 197,440 | ||||||||
5.10%, 07/16/23 |
200 | 192,000 | ||||||||
SPECTRUM Brands公司(b) |
||||||||||
5.00%, 10/01/29 |
53 | 45,831 | ||||||||
5.50%, 07/15/30 |
104 | 93,596 | ||||||||
瑞銀集團,(5年CMT+3.31%), 4.38%(a)(b)(h) |
200 | 146,320 | ||||||||
|
|
|||||||||
30,860,983 | ||||||||||
多元化的電信服務:3.2% | ||||||||||
美國電話電報公司 |
||||||||||
6.38%, 03/01/41 |
520 | 581,531 | ||||||||
5.15%, 03/15/42 |
1,200 | 1,151,343 | ||||||||
4.75%, 05/15/46 |
2,710 | 2,508,283 | ||||||||
3.65%, 06/01/51 |
350 | 273,745 | ||||||||
聯合通信公司,6.50%, 10/01/28(b) |
229 | 194,783 | ||||||||
FronTier Communications Holdings LLC,8.75%, 05/15/30(b) |
201 | 203,209 | ||||||||
3級融資,Inc.(b) |
||||||||||
3.40%, 03/01/27 |
61 | 52,541 | ||||||||
4.25%, 07/01/28 |
403 | 322,904 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
多元化電信服務(續) |
| |||||||||||
3級融資,Inc.(b) (續) |
||||||||||||
3.63%, 01/15/29 |
美元 | 108 | $ | 83,274 | ||||||||
3.75%, 07/15/29 |
243 | 187,889 | ||||||||||
流明技術公司 |
||||||||||||
5.13%, 12/15/26(b) |
300 | 252,546 | ||||||||||
4.00%, 02/15/27(b) |
228 | 192,831 | ||||||||||
4.50%, 01/15/29(b) |
240 | 178,655 | ||||||||||
5.38%, 06/15/29(b) |
412 | 326,211 | ||||||||||
Series U, 7.65%, 03/15/42 |
157 | 120,497 | ||||||||||
Series W, 6.75%, 12/01/23 |
74 | 73,307 | ||||||||||
Oi SA, (10.00% Cash or 8.00% Cash + 4.00% PIK), 10.00%, 07/27/25(i) |
148 | 68,080 | ||||||||||
軟銀集團,5.00%,04/15/28(d) |
歐元 | 100 | 83,123 | |||||||||
Sprint Capital Corp. |
||||||||||||
6.88%, 11/15/28 |
美元 | 977 | 1,027,335 | |||||||||
8.75%, 03/15/32 |
743 | 894,186 | ||||||||||
Switch Ltd.(b) |
||||||||||||
3.75%, 09/15/28 |
210 | 207,721 | ||||||||||
4.13%, 06/15/29 |
430 | 425,631 | ||||||||||
意大利電信資本公司 |
||||||||||||
6.38%, 11/15/33 |
131 | 101,158 | ||||||||||
6.00%, 09/30/34 |
337 | 254,189 | ||||||||||
7.20%, 07/18/36 |
60 | 45,555 | ||||||||||
7.72%, 06/04/38 |
79 | 60,949 | ||||||||||
意大利電信温泉(d) |
||||||||||||
3.00%, 09/30/25 |
歐元 | 100 | 96,935 | |||||||||
1.63%, 01/18/29 |
200 | 151,345 | ||||||||||
Uniti Group LP/Uniti Fibre Holdings,Inc./CSL Capital LLC,6.00%,01/15/30(b) |
美元 | 104 | 71,947 | |||||||||
Uniti Group LP/Uniti Group Finance,Inc./CSL Capital LLC,4.75%,04/15/28(b) |
184 | 151,320 | ||||||||||
Verizon Communications,Inc.,6.55%, 09/15/43(e) |
6,751 | 8,133,030 | ||||||||||
Zayo集團控股有限公司(b) |
||||||||||||
4.00%, 03/01/27 |
1,080 | 895,957 | ||||||||||
6.13%, 03/01/28 |
1,192 | 860,755 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
20,232,765 | ||||||||||||
教育滯後0.1% | ||||||||||||
大峽谷大學,5.13%,10/01/28 |
702 | 655,170 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
電力公用事業公司:3.6% | ||||||||||||
克利夫蘭電力照明公司,5.95%,12/15/36 |
434 | 458,530 | ||||||||||
杜克能源卡羅萊納州有限責任公司 |
||||||||||||
6.10%, 06/01/37 |
640 | 703,802 | ||||||||||
6.00%, 01/15/38(e) |
1,675 | 1,861,975 | ||||||||||
杜克能源佛羅裏達有限責任公司(e) |
||||||||||||
6.35%, 09/15/37 |
2,775 | 3,179,784 | ||||||||||
6.40%, 06/15/38 |
770 | 900,352 | ||||||||||
意昂國際金融集團, |
3,100 | 3,386,366 | ||||||||||
麥德林公共新聞報, |
201 | 157,195 | ||||||||||
FirstEnergy Corp. |
||||||||||||
2.65%, 03/01/30 |
180 | 148,500 | ||||||||||
Series B, 2.25%, 09/01/30 |
14 | 11,095 | ||||||||||
Series C, 3.40%, 03/01/50 |
488 | 330,815 | ||||||||||
第一能源傳輸有限責任公司(b) |
||||||||||||
5.45%, 07/15/44 |
391 | 365,472 | ||||||||||
4.55%, 04/01/49 |
109 | 87,704 | ||||||||||
NextEra Energy Operating Partners LP,4.25%, 09/15/24(b) |
3 | 2,858 | ||||||||||
俄亥俄電力公司,D系列,6.60%,03/01/33 |
3,000 | 3,498,962 | ||||||||||
昂科爾電氣輸送有限責任公司 |
1,150 | 1,046,703 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
21 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
電力公用事業(續) |
||||||||||||
PacifiCorp., 6.25%, 10/15/37 |
美元 | 1,225 | $ | 1,380,105 | ||||||||
Public Power Corp.SA,3.88%,03/30/26(d) |
歐元 | 100 | 91,329 | |||||||||
南加州愛迪生公司,5.63%,02/01/36 |
美元 | 1,300 | 1,309,448 | |||||||||
弗吉尼亞電力公司,A系列,6.00%,05/15/37(e) |
3,920 | 4,347,693 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
23,268,688 | ||||||||||||
電氣設備(b) 0.0% | ||||||||||||
蓋茨全球有限責任公司/蓋茨公司,6.25%,2016年1月15日 |
256 | 237,440 | ||||||||||
GrafTech Finance,Inc.,4.63%,12/15/28 |
91 | 73,664 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
311,104 | ||||||||||||
電子設備、儀器及部件:0.4% | ||||||||||||
BWX技術公司(b) |
||||||||||||
4.13%, 06/30/28 |
181 | 161,090 | ||||||||||
4.13%, 04/15/29 |
24 | 21,060 | ||||||||||
Corning, Inc., 4.38%, 11/15/57 |
2,000 | 1,636,257 | ||||||||||
勁量控股公司(b) |
||||||||||||
4.75%, 06/15/28 |
31 | 24,605 | ||||||||||
4.38%, 03/31/29 |
13 | 9,981 | ||||||||||
伊莫拉合併公司,4.75%,05/15/29(b) |
203 | 169,842 | ||||||||||
Vertiv Group Corp.,4.13%,2018年11月15日(b) |
462 | 375,107 | ||||||||||
Xerox Corp., 4.80%, 03/01/35 |
34 | 26,090 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,424,032 | ||||||||||||
能源設備和服務行業:0.3% | ||||||||||||
ArchRock Partners LP/ArchRock Partners Finance Corp.(b) |
||||||||||||
6.88%, 04/01/27 |
227 | 206,995 | ||||||||||
6.25%, 04/01/28 |
447 | 395,729 | ||||||||||
哈里伯頓公司,5.00%,45/11/15 |
500 | 458,503 | ||||||||||
墨西哥石油公司 |
||||||||||||
8.75%, 06/02/29(b) |
156 | 139,552 | ||||||||||
6.70%, 02/16/32 |
130 | 98,475 | ||||||||||
USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp. |
||||||||||||
6.88%, 04/01/26 |
188 | 171,024 | ||||||||||
6.88%, 09/01/27 |
259 | 229,862 | ||||||||||
Vallourec SA, 8.50%, 06/30/26(d) |
歐元 | 17 | 16,452 | |||||||||
威瑟福國際有限公司(b) |
||||||||||||
6.50%, 09/15/28 |
美元 | 9 | 8,077 | |||||||||
8.63%, 04/30/30 |
140 | 116,170 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,840,839 | ||||||||||||
娛樂(b) 0.0% | ||||||||||||
AMC娛樂控股公司,7.50%,02/15/29 |
86 | 72,670 | ||||||||||
Lindblad Expeditions LLC,6.75%,02/15/27 |
178 | 152,635 | ||||||||||
NCL Corp. Ltd., 7.75%, 02/15/29 |
74 | 56,610 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
281,915 | ||||||||||||
環境、維護和安全服務:0.3% | ||||||||||||
Clean Harbors,Inc.,5.13%,07/15/29(B) |
109 | 98,918 | ||||||||||
卡萬塔控股公司 |
||||||||||||
4.88%, 12/01/29(b) |
167 | 135,891 | ||||||||||
5.00%, 09/01/30 |
30 | 24,489 | ||||||||||
GFL環境公司(b) |
||||||||||||
4.25%, 06/01/25 |
98 | 92,485 | ||||||||||
3.75%, 08/01/25 |
8 | 7,420 | ||||||||||
5.13%, 12/15/26 |
135 | 129,100 | ||||||||||
4.00%, 08/01/28 |
294 | 242,550 | ||||||||||
3.50%, 09/01/28 |
131 | 112,333 | ||||||||||
4.75%, 06/15/29 |
287 | 237,492 | ||||||||||
4.38%, 08/15/29 |
211 | 169,855 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||
環境、維護和安全服務(續) |
| |||||||||
Stericycle, Inc., 3.88%, 01/15/29(b) |
美元 | 92 | $ | 75,210 | ||||||
Tervita Corp., 11.00%, 12/01/25(b) |
77 | 83,738 | ||||||||
Waste Pro USA, Inc., 5.50%, 02/15/26(b) |
358 | 318,011 | ||||||||
|
|
|||||||||
1,727,492 | ||||||||||
股權房地產投資信託基金(REITs):1.5% | ||||||||||
亞歷山大房地產股權公司,4.00%,02/01/50 |
550 | 453,626 | ||||||||
美國鐵塔公司,2.10%,06/15/30(e) |
1,700 | 1,361,448 | ||||||||
Brookfield Property REIT,Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL,4.50%,04/01/27(b) |
120 | 99,508 | ||||||||
皇冠城堡國際公司,2.90%,04/01/41 |
350 | 252,265 | ||||||||
CTR Partnership LP/CareTrust Capital Corp.,3.88%,06/30/28(b) |
110 | 93,940 | ||||||||
ERP運營LP,4.50%,06/01/45 |
1,155 | 1,073,868 | ||||||||
Global Net Lease,Inc./Global Net Lease運營合夥公司,3.75%,12/15/27(b) |
95 | 79,391 | ||||||||
HealthPeak Properties,Inc.,4.00%,06/01/25 |
2,000 | 1,994,155 | ||||||||
鐵山公司(b) |
||||||||||
5.25%, 07/15/30 |
66 | 57,380 | ||||||||
5.63%, 07/15/32 |
236 | 199,556 | ||||||||
LMIRT Capital Pte.有限公司, 7.25%,06/19/24(d) |
250 | 217,500 | ||||||||
MPT運營合夥公司/MPT財務公司 |
||||||||||
5.00%, 10/15/27 |
28 | 25,611 | ||||||||
4.63%, 08/01/29 |
400 | 351,000 | ||||||||
3.50%, 03/15/31 |
988 | 778,702 | ||||||||
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. |
||||||||||
4.75%, 10/15/27 |
446 | 395,651 | ||||||||
4.50%, 02/15/29(b) |
4 | 3,392 | ||||||||
RLJ住宿信託有限責任公司(b) |
||||||||||
3.75%, 07/01/26 |
76 | 65,859 | ||||||||
4.00%, 09/15/29 |
66 | 54,213 | ||||||||
Simon Property Group LP,4.75%,03/15/42 |
1,670 | 1,527,219 | ||||||||
Ventas Realty LP,4.13%,01/15/26 |
870 | 860,662 | ||||||||
|
|
|||||||||
9,944,946 | ||||||||||
食品與史泰博零售業:0.5% | ||||||||||
艾伯森公司/西夫韋公司/新艾伯森公司/艾伯森有限責任公司(b) |
||||||||||
3.25%, 03/15/26 |
94 | 81,869 | ||||||||
7.50%, 03/15/26 |
65 | 64,657 | ||||||||
4.63%, 01/15/27 |
104 | 92,905 | ||||||||
5.88%, 02/15/28 |
219 | 204,684 | ||||||||
4.88%, 02/15/30 |
95 | 81,495 | ||||||||
貝里斯收購公司, 3.25%,02/16/26(d) |
英鎊 | 100 | 94,341 | |||||||
Darling配料公司, 6.00%,06/15/30(b) |
美元 | 212 | 211,290 | |||||||
卡夫亨氏食品公司 |
||||||||||
6.50%, 02/09/40 |
110 | 118,865 | ||||||||
4.88%, 10/01/49 |
266 | 234,945 | ||||||||
5.50%, 06/01/50 |
565 | 542,351 | ||||||||
蘭姆·韋斯頓控股公司(b) |
||||||||||
4.88%, 05/15/28 |
95 | 89,406 | ||||||||
4.13%, 01/31/30 |
172 | 148,876 | ||||||||
4.38%, 01/31/32 |
317 | 275,790 | ||||||||
Market Bidco Finco PLC,5.50%,11/04/27(d) |
英鎊 | 100 | 92,515 | |||||||
Ocado Group PLC,3.88%,10/08/26(d) |
100 | 97,624 | ||||||||
Performance食品集團有限公司(b) |
||||||||||
5.50%, 10/15/27 |
美元 | 28 | 25,921 | |||||||
4.25%, 08/01/29 |
349 | 291,415 | ||||||||
郵政控股公司(b) |
||||||||||
5.50%, 12/15/29 |
22 | 19,668 |
22 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
食品與史泰博零售業(續) | ||||||||||||
郵政控股公司(b) (續) |
||||||||||||
4.63%, 04/15/30 |
美元 | 47 | $ | 39,657 | ||||||||
4.50%, 09/15/31 |
28 | 22,900 | ||||||||||
U.S. Foods, Inc., 4.75%, 02/15/29(b) |
218 | 190,573 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
3,021,747 | ||||||||||||
食品:0.3% | ||||||||||||
阿拉馬克服務公司(b) |
||||||||||||
5.00%, 04/01/25 |
46 | 44,075 | ||||||||||
5.00%, 02/01/28 |
323 | 292,706 | ||||||||||
BRF SA, 4.88%, 01/24/30(d) |
200 | 158,600 | ||||||||||
Chobani LLC/Chobani金融公司(b) |
||||||||||||
7.50%, 04/15/25 |
501 | 460,103 | ||||||||||
4.63%, 11/15/28 |
248 | 209,560 | ||||||||||
Grupo Bimbo SAB de CV,(5年CMT+3.28%), 5.95%(a)(b)(h) |
200 | 195,500 | ||||||||||
JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance,Inc.,3.75%,12/01/31(b) |
233 | 191,150 | ||||||||||
朝聖者驕傲公司, 3.50%,03/01/32(b) |
117 | 91,406 | ||||||||||
西蒙斯食品公司/西蒙斯準備食品公司/西蒙斯寵物食品公司/西蒙斯飼料公司,4.63%,03/01/29(b) |
177 | 149,636 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,792,736 | ||||||||||||
燃氣公用事業公司約0.0% | ||||||||||||
郊區丙烷合夥公司/郊區能源金融公司,5.00%,06/01/31(b) |
62 | 52,723 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
醫療保健設備和用品:0.3% | ||||||||||||
埃文特基金公司(b) |
||||||||||||
4.63%, 07/15/28 |
442 | 405,182 | ||||||||||
3.88%, 11/01/29 |
196 | 171,431 | ||||||||||
Embecta Corp., 6.75%, 02/15/30(b) |
104 | 93,634 | ||||||||||
Hologic, Inc., 3.25%, 02/15/29(b) |
10 | 8,547 | ||||||||||
Thermo Fisher Science,Inc.,5.30%,02/01/44 |
1,000 | 1,072,298 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,751,092 | ||||||||||||
醫療保健提供者和服務機構:2.1% | ||||||||||||
阿卡迪亞醫療保健公司(b) |
||||||||||||
5.50%, 07/01/28 |
37 | 34,569 | ||||||||||
5.00%, 04/15/29 |
36 | 32,318 | ||||||||||
AdaptHealth LLC(b) |
||||||||||||
6.13%, 08/01/28 |
49 | 43,342 | ||||||||||
5.13%, 03/01/30 |
18 | 15,172 | ||||||||||
Aetna, Inc., 4.50%, 05/15/42 |
575 | 514,041 | ||||||||||
AHP Health Partners,Inc., 5.75%,07/15/29(b) |
219 | 160,899 | ||||||||||
Cano Health LLC,6.25%,10/01/28(b) |
85 | 69,513 | ||||||||||
森特內公司 |
||||||||||||
2.45%, 07/15/28 |
695 | 579,658 | ||||||||||
4.63%, 12/15/29 |
155 | 144,538 | ||||||||||
3.00%, 10/15/30 |
621 | 514,654 | ||||||||||
2.50%, 03/01/31 |
704 | 558,807 | ||||||||||
2.63%, 08/01/31 |
570 | 453,435 | ||||||||||
社區衞生服務/社區衞生系統公司(b) |
||||||||||||
8.00%, 03/15/26 |
838 | 763,158 | ||||||||||
5.63%, 03/15/27 |
374 | 316,542 | ||||||||||
6.00%, 01/15/29 |
332 | 275,035 | ||||||||||
6.13%, 04/01/30 |
203 | 123,830 | ||||||||||
Elevance Health,Inc. |
||||||||||||
2.75%, 10/15/42(f) |
39 | 267,556 | ||||||||||
4.38%, 12/01/47 |
1,000 | 920,371 | ||||||||||
3.60%, 03/15/51 |
600 | 486,881 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
醫療保健提供者和服務(續) | ||||||||||||
包括健康公司。 |
||||||||||||
4.50%, 02/01/28 |
美元 | 31 | $ | 26,539 | ||||||||
4.75%, 02/01/30 |
285 | 238,841 | ||||||||||
4.63%, 04/01/31 |
141 | 114,171 | ||||||||||
HCA, Inc., 5.50%, 06/15/47 |
1,090 | 972,316 | ||||||||||
傳統LifePoint Health LLC(b) |
||||||||||||
6.75%, 04/15/25 |
130 | 125,659 | ||||||||||
4.38%, 02/15/27 |
65 | 55,693 | ||||||||||
LifePoint Health,Inc.,5.38%,01/15/29(b) |
243 | 178,605 | ||||||||||
Medline借款人LP(b) |
||||||||||||
3.88%, 04/01/29 |
322 | 274,251 | ||||||||||
5.25%, 10/01/29 |
919 | 754,775 | ||||||||||
ModivCare, Inc., 5.88%, 11/15/25(b) |
48 | 44,160 | ||||||||||
莫利納醫療保健公司(b) |
||||||||||||
4.38%, 06/15/28 |
123 | 109,872 | ||||||||||
3.88%, 11/15/30 |
275 | 235,065 | ||||||||||
3.88%, 05/15/32 |
161 | 135,012 | ||||||||||
諾思韋爾醫療保健公司,4.26%,11/01/47 |
725 | 664,513 | ||||||||||
Owens & Minor, Inc., 6.63%, 04/01/30(b) |
96 | 87,693 | ||||||||||
Prime Healthcare Services,Inc., 7.25%,11/01/25(b) |
195 | 166,433 | ||||||||||
RegionalCare醫院合作伙伴控股公司/LifePoint Health,Inc.,9.75%,12/01/26(b) |
68 | 66,130 | ||||||||||
外科中心控股公司(b) |
||||||||||||
6.75%, 07/01/25 |
378 | 346,452 | ||||||||||
10.00%, 04/15/27 |
435 | 421,361 | ||||||||||
Teleflex, Inc., 4.63%, 11/15/27 |
14 | 12,915 | ||||||||||
泰尼特醫療保健公司(b) |
||||||||||||
4.63%, 09/01/24 |
98 | 94,080 | ||||||||||
4.88%, 01/01/26 |
330 | 303,600 | ||||||||||
6.25%, 02/01/27 |
65 | 59,827 | ||||||||||
5.13%, 11/01/27 |
363 | 326,700 | ||||||||||
4.63%, 06/15/28 |
55 | 47,893 | ||||||||||
6.13%, 10/01/28 |
122 | 104,405 | ||||||||||
4.25%, 06/01/29 |
34 | 28,635 | ||||||||||
6.13%, 06/15/30 |
193 | 178,058 | ||||||||||
UnitedHealth Group,Inc.,2.75%,05/15/40 |
1,000 | 778,855 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
13,226,828 | ||||||||||||
醫療保健技術:0.4% | ||||||||||||
卡特倫特製藥解決方案公司(b) |
||||||||||||
3.13%, 02/15/29 |
106 | 86,966 | ||||||||||
3.50%, 04/01/30 |
373 | 304,342 | ||||||||||
Change Healthcare Holdings LLC/Change Healthcare Finance,Inc.,5.75%,03/01/25(b) |
479 | 466,397 | ||||||||||
查爾斯·裏弗國際實驗室公司(b) |
||||||||||||
4.25%, 05/01/28 |
67 | 60,187 | ||||||||||
3.75%, 03/15/29 |
23 | 19,960 | ||||||||||
4.00%, 03/15/31 |
66 | 56,261 | ||||||||||
Chrome Bidco Sasu,3.50%,05/31/28(d) |
歐元 | 100 | 85,755 | |||||||||
IQVIA,Inc.(b) |
||||||||||||
5.00%, 10/15/26 |
美元 | 280 | 266,652 | |||||||||
5.00%, 05/15/27 |
266 | 251,663 | ||||||||||
Minerva合併子公司, 6.50%,02/15/30(b) |
552 | 459,038 | ||||||||||
Syneos Health,Inc.,3.63%,01/15/29(b) |
577 | 488,620 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,545,841 | ||||||||||||
酒店、餐飲及休閒業:2.2% | ||||||||||||
1011778 BC ULC/新紅色金融公司(b) |
||||||||||||
3.88%, 01/15/28 |
317 | 275,131 | ||||||||||
4.38%, 01/15/28 |
138 | 120,653 | ||||||||||
4.00%, 10/15/30 |
122 | 97,905 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
23 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||
酒店、餐館和休閒(續) | ||||||||||
雅高集團,(5年期歐元掉期+4.56%), 4.38%(a)(d)(h) |
歐元 | 100 | $ | 91,174 | ||||||
親和力遊戲,6.88%,12/15/27(b) |
美元 | 4 | 3,360 | |||||||
Airbnb, Inc., 0.00%, 03/15/26(f)(g) |
383 | 318,273 | ||||||||
博伊德遊戲公司 |
||||||||||
4.75%, 12/01/27 |
121 | 109,505 | ||||||||
4.75%, 06/15/31(b) |
219 | 185,059 | ||||||||
Boyne USA, Inc., 4.75%, 05/15/29(b) |
200 | 173,188 | ||||||||
凱撒娛樂公司(b) |
||||||||||
6.25%, 07/01/25 |
840 | 809,533 | ||||||||
8.13%, 07/01/27 |
876 | 846,435 | ||||||||
4.63%, 10/15/29 |
697 | 541,917 | ||||||||
凱撒度假村收藏有限責任公司/CRC Finco,Inc.,5.75%,07/01/25(b) |
103 | 98,500 | ||||||||
Carnival Corp., 7.63%, 03/01/26(b) |
48 | 37,178 | ||||||||
CDI託管發行商,Inc., 5.75%,04/01/30(b) |
868 | 789,880 | ||||||||
Cedar Fair LP/Canada‘s Wonderland Co./Magnum Management Corp./Millennium Op,5.50%,05/01/25(b) |
213 | 206,610 | ||||||||
丘吉爾·唐斯公司,4.75%,28年1月15日(b) |
202 | 179,780 | ||||||||
Corvias校園生活,5.30%,07/01/50(c) |
5,620 | 3,427,098 | ||||||||
費爾蒂塔娛樂有限責任公司/費爾蒂塔娛樂金融有限公司(b) |
||||||||||
4.63%, 01/15/29 |
156 | 132,990 | ||||||||
6.75%, 01/15/30 |
199 | 152,733 | ||||||||
餐飲服務項目SA, 5.50%,27年1月21日(d) |
歐元 | 100 | 89,862 | |||||||
財富之星BVI有限公司,6.75%,07/02/23(d) |
美元 | 200 | 157,175 | |||||||
希爾頓國內運營有限公司。 |
||||||||||
5.38%, 05/01/25(b) |
39 | 38,220 | ||||||||
3.75%, 05/01/29(b) |
75 | 63,611 | ||||||||
4.88%, 01/15/30 |
219 | 197,921 | ||||||||
4.00%, 05/01/31(b) |
289 | 240,159 | ||||||||
3.63%, 02/15/32(b) |
77 | 61,167 | ||||||||
希爾頓全球金融有限公司/希爾頓全球金融公司,4.88%,04/01/27 |
44 | 41,454 | ||||||||
McDonalds Corp., 3.70%, 02/15/42 |
1,750 | 1,463,404 | ||||||||
新濠國際金融有限公司, 5.25%,04/26/26(d) |
250 | 175,000 | ||||||||
梅林娛樂有限公司, 5.75%,06/15/26(b) |
200 | 182,501 | ||||||||
美高梅中國控股有限公司, 5.88%,05/15/26(d) |
450 | 341,663 | ||||||||
中西部博彩借款人有限責任公司/中西部博彩金融公司,4.88%,05/01/29(b) |
144 | 117,360 | ||||||||
Powdr Corp., 6.00%, 08/01/25(b) |
240 | 238,200 | ||||||||
Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.(b) |
||||||||||
5.63%, 09/01/29 |
63 | 44,853 | ||||||||
5.88%, 09/01/31 |
79 | 54,827 | ||||||||
Raptor Acquisition Corp./Raptor Co-Issuer LLC,4.88%,11/01/26(b) |
121 | 105,875 | ||||||||
皇家加勒比郵輪有限公司, 5.38%,07/15/27(b) |
191 | 138,832 | ||||||||
國際科學遊戲公司(b) |
||||||||||
8.63%, 07/01/25 |
136 | 139,414 | ||||||||
7.00%, 05/15/28 |
100 | 93,843 | ||||||||
7.25%, 11/15/29 |
96 | 90,030 | ||||||||
六旗主題公園,Inc., 7.00%,07/01/25(b)(j) |
135 | 136,665 | ||||||||
車站賭場有限責任公司(b) |
||||||||||
4.50%, 02/15/28 |
123 | 103,887 | ||||||||
4.63%, 12/01/31 |
187 | 145,860 | ||||||||
Stonegate酒吧融資有限公司, 8.25%,07/31/25(d) |
英鎊 | 100 | 111,170 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
酒店、餐館和休閒(續) | ||||||||||||
Vail Resorts,Inc.,6.25%,05/15/25(b) |
美元 | 105 | $ | 104,871 | ||||||||
温德姆酒店及度假村公司, 4.38%,08/15/28(b) |
104 | 90,965 | ||||||||||
永利拉斯維加斯有限責任公司/永利拉斯維加斯資本公司,5.25%,05/15/27(b)(e) |
125 | 107,061 | ||||||||||
永利澳門有限公司(d) |
||||||||||||
4.88%, 10/01/24 |
200 | 145,124 | ||||||||||
5.50%, 10/01/27 |
200 | 128,000 | ||||||||||
永利度假村金融有限責任公司/永利度假村資本公司。(b) |
||||||||||||
7.75%, 04/15/25 |
163 | 158,641 | ||||||||||
5.13%, 10/01/29 |
393 | 309,527 | ||||||||||
好吃!Brands公司 |
||||||||||||
4.75%, 01/15/30(b) |
2 | 1,815 | ||||||||||
3.63%, 03/15/31 |
62 | 52,080 | ||||||||||
5.35%, 11/01/43 |
44 | 36,465 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
14,304,404 | ||||||||||||
家用耐用消費品上漲0.3% | ||||||||||||
阿什頓·伍茲美國有限責任公司/阿什頓·伍茲金融公司(b) |
||||||||||||
4.63%, 08/01/29 |
68 | 51,000 | ||||||||||
4.63%, 04/01/30 |
98 | 71,966 | ||||||||||
Brookfield Residential Properties,Inc./Brookfield Residential U.S.LLC(b) |
||||||||||||
5.00%, 06/15/29 |
141 | 106,606 | ||||||||||
4.88%, 02/15/30 |
178 | 129,317 | ||||||||||
CD&R Smokey Buyer,Inc., 6.75%,07/15/25(b) |
173 | 152,946 | ||||||||||
Controladora Mabe SA de CV,5.60%,10/23/28(b) |
215 | 218,333 | ||||||||||
K Hovnanian Enterprise,Inc., 7.75%,02/15/26(b) |
147 | 144,060 | ||||||||||
瑪塔米集團,4.63%,03/01/30(b) |
135 | 98,660 | ||||||||||
Meritage Home Corp.,5.13%,06/06/27 |
35 | 32,037 | ||||||||||
NCR公司(b) |
||||||||||||
5.00%, 10/01/28 |
73 | 61,896 | ||||||||||
5.13%, 04/15/29 |
91 | 76,962 | ||||||||||
6.13%, 09/01/29 |
57 | 49,297 | ||||||||||
主權財富基金託管發行商公司, 6.50%,10/01/29(b) |
223 | 149,968 | ||||||||||
泰勒·莫里森社區公司(b) |
||||||||||||
5.88%, 06/15/27 |
119 | 109,683 | ||||||||||
5.13%, 08/01/30 |
37 | 30,728 | ||||||||||
坦普爾海利國際公司(b) |
||||||||||||
4.00%, 04/15/29 |
151 | 121,637 | ||||||||||
3.88%, 10/15/31 |
164 | 123,000 | ||||||||||
Tri Pointe Home.,Inc.,5.25%,06/01/27 |
28 | 24,476 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,752,572 | ||||||||||||
家居用品--0.0% | ||||||||||||
勁量控股公司, 6.50%,12/31/27(b) |
80 | 70,100 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
獨立電力和可再生電力生產商?0.5% | ||||||||||||
Adani Green Energy Up Ltd./Prayatna Developers Pvt Ltd./Parpujya Solar Energy,6.25%,12/10/24(d) |
200 | 190,725 | ||||||||||
蔚藍太陽能有限公司,5.65%,12/24/24(d) |
200 | 188,662 | ||||||||||
卡爾平公司(b) |
||||||||||||
4.50%, 02/15/28 |
20 | 18,158 | ||||||||||
5.13%, 03/15/28 |
539 | 474,482 | ||||||||||
4.63%, 02/01/29 |
46 | 38,284 | ||||||||||
5.00%, 02/01/31 |
41 | 33,146 |
24 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
獨立發電商和可再生發電商(續) | ||||||||||||
卡爾平公司(b) (續) |
||||||||||||
3.75%, 03/01/31 |
美元 | 4 | $ | 3,254 | ||||||||
Clearway Energy運營有限責任公司(b) |
||||||||||||
4.75%, 03/15/28 |
100 | 89,968 | ||||||||||
3.75%, 01/15/32 |
203 | 160,878 | ||||||||||
連續體能源萊萬特私人有限公司。有限公司, 4.50%,02/09/27(b) |
197 | 153,855 | ||||||||||
Greenko荷蘭BV,3.85%,03/29/26(d) |
194 | 164,415 | ||||||||||
毛里求斯格林科太陽能有限公司, 5.95%,07/29/26(d) |
200 | 176,500 | ||||||||||
印度清潔技術能源,4.70%,08/10/26(b) |
243 | 193,483 | ||||||||||
印度綠色能源控股公司 |
||||||||||||
5.38%, 04/29/24(b) |
250 | 233,750 | ||||||||||
5.38%, 04/29/24(d) |
250 | 233,750 | ||||||||||
投資能源有限公司, 6.25%,04/26/29(b) |
200 | 169,600 | ||||||||||
NRG能源公司(b) |
||||||||||||
5.25%, 06/15/29 |
47 | 41,948 | ||||||||||
3.63%, 02/15/31 |
183 | 143,470 | ||||||||||
3.88%, 02/15/32 |
164 | 130,262 | ||||||||||
SCC電源PLC(b)(i) |
||||||||||||
(4% PIK), 4.00%, 05/17/32 |
130 | 15,379 | ||||||||||
(8.00% Cash or 4.00% Cash + 4.00% PIK), 8.00%, 12/31/28 |
239 | 103,336 | ||||||||||
TerraForm Power Operating LLC, 4.75%,01/15/30(b) |
121 | 103,635 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
3,060,940 | ||||||||||||
保險業:3.5% | ||||||||||||
Acrisure LLC/Acrisure Finance,Inc., 6.00%,08/01/29(b) |
140 | 109,591 | ||||||||||
聯合控股中間公司/聯合控股 聯合發行人(b) |
||||||||||||
4.25%, 10/15/27 |
786 | 680,338 | ||||||||||
6.75%, 10/15/27 |
1,136 | 1,008,064 | ||||||||||
5.88%, 11/01/29 |
845 | 701,189 | ||||||||||
聯合世界保險控股有限公司,4.35%,10/29/25 |
1,495 | 1,474,712 | ||||||||||
好事達公司(a) |
||||||||||||
(3 mo. LIBOR US + 2.12%), 6.50%, 05/15/67 |
1,750 | 1,769,814 | ||||||||||
Series B, (3 mo. LIBOR US + 2.94%), 5.75%, 08/15/53 |
2,000 | 1,752,500 | ||||||||||
AmWINS Group,Inc.,4.88%,06/30/29(b) |
164 | 134,303 | ||||||||||
怡安環球有限公司 |
||||||||||||
3.88%, 12/15/25 |
1,445 | 1,429,064 | ||||||||||
4.60%, 06/14/44 |
500 | 450,255 | ||||||||||
伯克希爾哈撒韋金融公司,4.40%,05/15/42 |
500 | 470,732 | ||||||||||
Five Corners Funding Trust, 4.42%,11月15日/23(b)(e) |
2,050 | 2,061,278 | ||||||||||
Galaxy Bidco Ltd.,6.50%,07/31/26(d) |
英鎊 | 100 | 111,383 | |||||||||
GTCR AP Finance,Inc.,8.00%,05/15/27(b) |
美元 | 161 | 150,720 | |||||||||
HUB國際有限公司(b) |
||||||||||||
7.00%, 05/01/26 |
900 | 846,360 | ||||||||||
5.63%, 12/01/29 |
35 | 28,912 | ||||||||||
Liberty Mutual Group,Inc., 6.50%,05/01/42(b) |
2,000 | 2,228,170 | ||||||||||
保誠金融公司(e) |
||||||||||||
5.90%, 03/17/36 |
500 | 538,387 | ||||||||||
5.70%, 12/14/36 |
1,625 | 1,765,648 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
保險(續) | ||||||||||||
瑞安專業集團有限責任公司, 4.38%,02/01/30(b) |
美元 | 92 | $ | 80,040 | ||||||||
美國教師保險和年金協會,4.27%,5/15/47(b) |
700 | 623,064 | ||||||||||
Voya Financial, Inc., (3 mo. LIBOR US + 3.58%), 5.65%, 05/15/53(a)(e) |
4,500 | 4,219,110 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
22,633,634 | ||||||||||||
互動媒體與服務(b) 0.2% | ||||||||||||
ARCES BUBUR,Inc.,4.25%,06/01/28 |
73 | 59,437 | ||||||||||
有線電視光路有限責任公司 |
||||||||||||
3.88%, 09/15/27 |
420 | 347,550 | ||||||||||
5.63%, 09/15/28 |
400 | 312,904 | ||||||||||
西北光纖有限責任公司/西北光纖金融子公司 |
||||||||||||
4.75%, 04/30/27 |
328 | 270,125 | ||||||||||
6.00%, 02/15/28 |
147 | 105,636 | ||||||||||
推特公司 |
||||||||||||
3.88%, 12/15/27 |
206 | 194,208 | ||||||||||
5.00%, 03/01/30 |
122 | 115,747 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,405,607 | ||||||||||||
互聯網軟件和服務:0.4% | ||||||||||||
ANGI Group LLC, 3.88%, 08/15/28(b) |
174 | 132,483 | ||||||||||
Booking Holdings,Inc.,0.75%,05/01/25(f) |
256 | 306,893 | ||||||||||
Go爸爸運營有限公司/GD金融有限公司 Inc.(b) |
||||||||||||
5.25%, 12/01/27 |
27 | 24,705 | ||||||||||
3.50%, 03/01/29 |
111 | 93,583 | ||||||||||
Match Group Holdings II LLC(b) |
||||||||||||
5.63%, 02/15/29 |
6 | 5,610 | ||||||||||
4.13%, 08/01/30 |
20 | 16,702 | ||||||||||
3.63%, 10/01/31 |
357 | 281,137 | ||||||||||
優步技術公司 |
||||||||||||
0.00%, 12/15/25(f)(g) |
1,068 | 851,962 | ||||||||||
8.00%, 11/01/26(b) |
132 | 131,406 | ||||||||||
7.50%, 09/15/27(b) |
456 | 441,764 | ||||||||||
6.25%, 01/15/28(b) |
190 | 175,720 | ||||||||||
4.50%, 08/15/29(b) |
518 | 426,055 | ||||||||||
Zillow Group,Inc.,1.38%,09/01/26(f) |
37 | 36,963 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,924,983 | ||||||||||||
信息技術服務業佔1.0% | ||||||||||||
Ahead DB Holdings LLC,6.63%,05/01/28(b) |
99 | 82,071 | ||||||||||
博思艾倫漢密爾頓公司(b) |
||||||||||||
3.88%, 09/01/28 |
137 | 121,245 | ||||||||||
4.00%, 07/01/29 |
242 | 211,007 | ||||||||||
CA Magnum Holdings,5.38%,10/31/26(b) |
258 | 223,170 | ||||||||||
Camelot Finance SA,4.50%,11/01/26(b) |
81 | 73,880 | ||||||||||
禿鷹合併子公司, 7.38%,02/15/30(b) |
605 | 491,726 | ||||||||||
鄧白氏公司,5.00%,12/15/29(b) |
458 | 395,598 | ||||||||||
Fair Isaac Corp., 4.00%, 06/15/28(b) |
240 | 212,602 | ||||||||||
富達國家信息服務公司,4.50%,08/15/46 |
1,000 | 881,391 | ||||||||||
Fiserv, Inc., 4.40%, 07/01/49 |
500 | 429,706 | ||||||||||
高德納公司(b) |
||||||||||||
4.50%, 07/01/28 |
218 | 200,169 | ||||||||||
3.63%, 06/15/29 |
155 | 134,287 | ||||||||||
3.75%, 10/01/30 |
93 | 79,166 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
25 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
IT服務(續) | ||||||||||||
國際商業機器公司, 1.95%,05/15/30(e) |
美元 | 2,000 | $ | 1,676,074 | ||||||||
KBR, Inc., 4.75%, 09/30/28(b) |
134 | 118,099 | ||||||||||
科學應用國際公司, 4.88%,04/01/28(b) |
73 | 68,073 | ||||||||||
天寶收購有限責任公司/天寶收購財務公司,5.75%,06/01/25(b) |
168 | 158,043 | ||||||||||
Twilio, Inc., 3.88%, 03/15/31 |
342 | 281,387 | ||||||||||
ZoomInfo科技有限公司/ZoomInfo金融公司,3.88%,02/01/29(b) |
646 | 541,117 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
6,378,811 | ||||||||||||
休閒產品:0.1% | ||||||||||||
美泰公司 |
||||||||||||
3.75%, 04/01/29(b) |
69 | 62,003 | ||||||||||
6.20%, 10/01/40 |
218 | 208,190 | ||||||||||
5.45%, 11/01/41 |
149 | 130,785 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
400,978 | ||||||||||||
機械行業:0.4% | ||||||||||||
ATS自動化工具系統公司, 4.13%,12/15/28(b) |
71 | 59,285 | ||||||||||
Husky III Holding Ltd., (13.00% Cash or 13.75% PIK), 13.00%, 02/15/25(b)(i) |
241 | 233,770 | ||||||||||
Madison IAQ LLC,5.88%,06/30/29(b) |
201 | 154,030 | ||||||||||
穆勒水產品公司, 4.00%,06/15/29(b) |
94 | 82,000 | ||||||||||
OT Merger Corp., 7.88%, 10/15/29(b) |
78 | 44,799 | ||||||||||
申克進程控股有限公司/達姆施塔特,5.38%,06/15/23(d) |
歐元 | 100 | 100,819 | |||||||||
史蒂文斯控股公司, 6.13%,10/01/26(b) |
美元 | 90 | 86,625 | |||||||||
Terex Corp., 5.00%, 05/15/29(b) |
205 | 174,250 | ||||||||||
泰坦收購有限公司/泰坦公司-借款人有限責任公司,7.75%,04/15/26(b) |
514 | 472,469 | ||||||||||
TK Elevator Holdco GmbH,7.63%,07/15/28(b) |
200 | 179,500 | ||||||||||
TK Elevator Midco GmbH,4.38%,07/15/27(d) |
歐元 | 100 | 90,280 | |||||||||
TK電梯美國Newco,Inc., 5.25%,07/15/27(b) |
美元 | 768 | 684,722 | |||||||||
|
|
|||||||||||
2,362,549 | ||||||||||||
Media 6.4% | ||||||||||||
Altice Finding SA |
||||||||||||
3.00%, 01/15/28(d) |
歐元 | 100 | 78,054 | |||||||||
5.75%, 08/15/29(b) |
美元 | 930 | 746,325 | |||||||||
Altices France Holding SA, 10.50%,05/15/27(b) |
1,288 | 1,080,812 | ||||||||||
AMC網絡公司 |
||||||||||||
5.00%, 04/01/24 |
2 | 1,937 | ||||||||||
4.75%, 08/01/25 |
135 | 125,758 | ||||||||||
4.25%, 02/15/29 |
83 | 67,246 | ||||||||||
加拿大貝爾電話公司或加拿大貝爾電話公司,3.65%,51年3月17日 |
335 | 267,192 | ||||||||||
Block Communications,Inc., 4.88%,03/01/28(b) |
87 | 73,515 | ||||||||||
電纜一號公司 |
||||||||||||
1.13%, 03/15/28(f) |
694 | 581,572 | ||||||||||
4.00%, 11/15/30(b) |
174 | 142,937 | ||||||||||
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. |
||||||||||||
5.00%, 02/01/28(b) |
270 | 249,129 | ||||||||||
5.38%, 06/01/29(b) |
49 | 43,798 | ||||||||||
4.75%, 03/01/30(b) |
180 | 153,945 | ||||||||||
4.50%, 08/15/30(b) |
340 | 282,295 | ||||||||||
4.25%, 02/01/31(b) |
431 | 351,265 | ||||||||||
4.75%, 02/01/32(b) |
414 | 338,983 | ||||||||||
4.50%, 05/01/32 |
180 | 145,746 | ||||||||||
4.50%, 06/01/33(b) |
227 | 178,880 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||
媒體(續) | ||||||||||
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.(續) |
| |||||||||
4.25%, 01/15/34(b) |
美元 | 936 | $ | 723,060 | ||||||
特許通信運營有限責任公司/特許通信運營資本 |
||||||||||
4.91%, 07/23/25(e) |
4,700 | 4,710,904 | ||||||||
5.38%, 05/01/47 |
1,100 | 936,608 | ||||||||
4.80%, 03/01/50 |
1,000 | 792,360 | ||||||||
Clear Channel International BV, 6.63%,08/01/25(b) |
256 | 238,080 | ||||||||
Clear Channel户外控股公司(b) |
||||||||||
5.13%, 08/15/27 |
760 | 641,691 | ||||||||
7.75%, 04/15/28 |
819 | 595,880 | ||||||||
7.50%, 06/01/29 |
566 | 406,988 | ||||||||
CMG Media Corp., 8.88%, 12/15/27(b) |
563 | 444,776 | ||||||||
康卡斯特有線通信控股公司,9.46%,11/15/22 |
2,600 | 2,659,564 | ||||||||
康卡斯特公司 |
||||||||||
6.45%, 03/15/37 |
790 | 925,105 | ||||||||
4.60%, 08/15/45 |
2,000 | 1,882,054 | ||||||||
4.70%, 10/15/48 |
3,000 | 2,904,380 | ||||||||
Connect Finco SARL/Connect U.S.FinCo LLC, 6.75%,10/01/26(b) |
1,493 | 1,341,655 | ||||||||
CSC控股有限責任公司 |
||||||||||
5.25%, 06/01/24 |
247 | 230,945 | ||||||||
5.75%, 01/15/30(b) |
443 | 322,296 | ||||||||
4.13%, 12/01/30(b) |
400 | 312,000 | ||||||||
4.50%, 11/15/31(b) |
570 | 439,555 | ||||||||
DirecTV融資有限責任公司/DirecTV融資公司-債務人,5.88%,08/15/27(b) |
299 | 255,068 | ||||||||
探索通信有限責任公司 |
||||||||||
3.25%, 04/01/23 |
1,850 | 1,844,655 | ||||||||
3.45%, 03/15/25 |
210 | 203,327 | ||||||||
迪什星展銀行公司 |
||||||||||
7.75%, 07/01/26 |
343 | 267,368 | ||||||||
5.25%, 12/01/26(b) |
739 | 579,258 | ||||||||
5.75%, 12/01/28(b) |
763 | 564,933 | ||||||||
5.13%, 06/01/29 |
79 | 48,004 | ||||||||
迪什網絡公司,3.38%,08/15/26(f) |
176 | 118,888 | ||||||||
前沿通信控股有限責任公司(b) |
||||||||||
5.88%, 10/15/27 |
247 | 222,078 | ||||||||
5.00%, 05/01/28 |
394 | 334,900 | ||||||||
6.75%, 05/01/29 |
249 | 204,802 | ||||||||
6.00%, 01/15/30 |
213 | 163,893 | ||||||||
GCI LLC, 4.75%, 10/15/28(b) |
135 | 116,971 | ||||||||
IHeartCommunications,Inc. |
||||||||||
6.38%, 05/01/26 |
91 | 84,629 | ||||||||
5.25%, 08/15/27(b) |
66 | 56,485 | ||||||||
4.75%, 01/15/28(b) |
50 | 41,204 | ||||||||
伊利亞特持有薩蘇(b) |
||||||||||
6.50%, 10/15/26 |
529 | 476,084 | ||||||||
7.00%, 10/15/28 |
402 | 349,714 | ||||||||
Kaixo Bondsco Telecom SA,5.13%,09/30/29(d) |
歐元 | 100 | 79,382 | |||||||
LCPR高級擔保融資DAC,5.13%,07/15/29(b) |
美元 | 673 | 561,955 | |||||||
Liberty寬帶公司(b)(f) |
||||||||||
1.25%, 09/30/50 |
279 | 260,586 | ||||||||
2.75%, 09/30/50 |
537 | 510,784 | ||||||||
Ligado Networks LLC,(15.50%PIK), 15.50%,11/01/23(b)(i) |
182 | 93,035 |
26 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
媒體(續) |
||||||||||||
獅門資本控股有限公司, 5.50%,04/15/29(b) |
美元 | 510 | $ | 397,800 | ||||||||
液體電信融資公司, 5.50%,09/04/26(b) |
200 | 175,000 | ||||||||||
Live Nation Entertainment,Inc.(b) |
||||||||||||
4.88%, 11/01/24 |
21 | 20,055 | ||||||||||
6.50%, 05/15/27 |
465 | 457,290 | ||||||||||
4.75%, 10/15/27 |
169 | 149,822 | ||||||||||
3.75%, 01/15/28 |
130 | 112,125 | ||||||||||
Lorca Telecom Bondco SA, 4.00%,09/18/27(d) |
歐元 | 100 | 87,474 | |||||||||
中大陸通信/中大陸金融公司,5.38%,08/15/27(b) |
美元 | 108 | 99,360 | |||||||||
Network i2i Ltd.(5年CMT+4.27%), 5.65%(a)(d)(h) |
400 | 370,200 | ||||||||||
OutFront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.(b) |
||||||||||||
5.00%, 08/15/27 |
123 | 107,471 | ||||||||||
4.25%, 01/15/29 |
80 | 63,730 | ||||||||||
4.63%, 03/15/30 |
10 | 7,879 | ||||||||||
派拉蒙全球,5.85%,09/01/43 |
645 | 602,605 | ||||||||||
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance,Inc.(b) |
||||||||||||
4.50%, 09/15/26 |
464 | 400,098 | ||||||||||
6.50%, 09/15/28 |
1,131 | 874,122 | ||||||||||
賽博國際金融有限公司。 |
||||||||||||
5.75%, 09/07/27(b) |
200 | 183,320 | ||||||||||
5.75%, 09/07/27(d) |
200 | 183,320 | ||||||||||
斯克裏普斯托管II,Inc., 3.88%,01/15/29(b) |
11 | 9,218 | ||||||||||
辛克萊電視集團, 4.13%,12/01/30(b) |
666 | 528,248 | ||||||||||
天狼星XM無線電公司(b) |
||||||||||||
3.13%, 09/01/26 |
331 | 295,328 | ||||||||||
5.00%, 08/01/27 |
112 | 103,882 | ||||||||||
4.00%, 07/15/28 |
96 | 83,040 | ||||||||||
4.13%, 07/01/30 |
57 | 47,606 | ||||||||||
3.88%, 09/01/31 |
302 | 240,467 | ||||||||||
Stagwell Global LLC,5.63%,08/15/29(b) |
69 | 55,444 | ||||||||||
夏季BC Holdco B SARL, 5.75%,10/31/26(d) |
歐元 | 100 | 91,292 | |||||||||
TCI Communications,Inc.,7.88%,02/15/26 |
美元 | 610 | 684,526 | |||||||||
Tele Columbus AG,3.88%,05/02/25(d) |
歐元 | 100 | 87,787 | |||||||||
聯合集團BV,5.25%,02/01/30(d) |
100 | 77,275 | ||||||||||
Univision Communications,Inc.(b) |
||||||||||||
5.13%, 02/15/25 |
美元 | 52 | 48,932 | |||||||||
6.63%, 06/01/27 |
70 | 66,648 | ||||||||||
7.38%, 06/30/30 |
88 | 86,020 | ||||||||||
UPC寬帶Finco BV,4.88%,07/15/31(b) |
303 | 246,945 | ||||||||||
Videotron Ltd., 3.63%, 06/15/29(b) |
178 | 144,493 | ||||||||||
維珍媒體供應商融資報告IV DAC, 5.00%,07/15/28(b) |
307 | 254,033 | ||||||||||
Vtr comunicacones spa,4.38%,04/15/29(b) |
200 | 135,500 | ||||||||||
VZ擔保融資業務, 3.50%,32年1月15日(d) |
歐元 | 100 | 78,639 | |||||||||
Walt Disney Co., 7.63%, 11/30/28 |
美元 | 385 | 453,233 | |||||||||
WMG收購公司,3.88%,07/15/30(b) |
37 | 30,767 | ||||||||||
Ziggo Bonds Co.BV,6.00%,01/15/27(b) |
150 | 132,750 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
41,129,037 | ||||||||||||
金屬和礦業:1.1% | ||||||||||||
ABJA投資有限公司.(d) |
||||||||||||
5.95%, 07/31/24 |
250 | 249,375 | ||||||||||
5.45%, 01/24/28 |
200 | 188,000 | ||||||||||
阿勒格尼技術公司 |
||||||||||||
4.88%, 10/01/29 |
68 | 54,229 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
金屬與礦業(續) |
||||||||||||
阿勒格尼技術公司(續) |
||||||||||||
5.13%, 10/01/31 |
美元 | 187 | $ | 143,250 | ||||||||
Arconic Corp.(b) |
||||||||||||
6.00%, 05/15/25 |
87 | 84,851 | ||||||||||
6.13%, 02/15/28 |
244 | 227,842 | ||||||||||
大河鋼鐵有限責任公司/BRS金融公司, 6.63%,01/31/29(b) |
682 | 632,859 | ||||||||||
卡朋特科技公司 |
||||||||||||
6.38%, 07/15/28 |
154 | 137,462 | ||||||||||
7.63%, 03/15/30 |
134 | 123,052 | ||||||||||
商業金屬公司 |
||||||||||||
4.13%, 01/15/30 |
48 | 40,416 | ||||||||||
4.38%, 03/15/32 |
51 | 41,773 | ||||||||||
Constellium SE(b) |
||||||||||||
5.63%, 06/15/28 |
250 | 223,686 | ||||||||||
3.75%, 04/15/29 |
841 | 666,974 | ||||||||||
FMG資源2006年8月私人。有限公司, 6.13%,04/15/32(b) |
276 | 248,400 | ||||||||||
JSW Steel Ltd., 5.95%, 04/18/24(d) |
200 | 197,500 | ||||||||||
凱撒鋁業公司(b) |
||||||||||||
4.63%, 03/01/28 |
119 | 99,070 | ||||||||||
4.50%, 06/01/31 |
535 | 404,931 | ||||||||||
礦產資源有限公司。(b) |
||||||||||||
8.00%, 11/01/27 |
86 | 83,850 | ||||||||||
8.50%, 05/01/30 |
88 | 86,680 | ||||||||||
蒙古礦業公司/能源有限責任公司,9.25%,04/15/24(b) |
200 | 134,600 | ||||||||||
New Gold, Inc., 7.50%, 07/15/27(b) |
470 | 408,900 | ||||||||||
Nexa Resources SA,5.38%,05/04/27(b) |
299 | 276,257 | ||||||||||
Novelis Corp.(b) |
||||||||||||
3.25%, 11/15/26 |
342 | 289,084 | ||||||||||
4.75%, 01/30/30 |
534 | 443,850 | ||||||||||
3.88%, 08/15/31 |
473 | 364,300 | ||||||||||
力拓金融美國公司,4.75%,03/22/42 |
400 | 397,759 | ||||||||||
美國滾動軸承公司, 4.38%,10/15/29(b) |
82 | 69,775 | ||||||||||
蒂森克虜伯股份公司,2.88%,02/22/24(d) |
歐元 | 51 | 51,263 | |||||||||
U.S. Steel Corp., 6.88%, 03/01/29 |
美元 | 231 | 201,568 | |||||||||
韋丹塔資源財務II公司,13.88%,01/21/24(d) |
400 | 356,000 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
6,927,556 | ||||||||||||
多線零售:0.1% | ||||||||||||
Bath&Body Works公司 |
||||||||||||
6.88%, 11/01/35 |
141 | 114,563 | ||||||||||
6.75%, 07/01/36 |
49 | 39,195 | ||||||||||
NMG Holding Co./Neiman Marcus Group LLC,7.13%,04/01/26(b) |
252 | 232,238 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
385,996 | ||||||||||||
多功能公用事業公司:0.2% | ||||||||||||
KeySpan Gas East Corp.,5.82%,04/01/41(b) |
1,010 | 1,014,174 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
近海鑽探及其他服務業:0.1% |
||||||||||||
Entigis,Inc.(b) |
||||||||||||
4.38%, 04/15/28 |
168 | 148,260 | ||||||||||
3.63%, 05/01/29 |
30 | 25,087 | ||||||||||
KLA Corp., 3.30%, 03/01/50 |
500 | 395,998 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
569,345 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
27 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料不到7.9% |
| |||||||||||
Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.,8.25%,02/15/26(b) |
美元 | 557 | $ | 541,265 | ||||||||
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream |
|
|||||||||||
金融公司(b) |
||||||||||||
5.75%, 03/01/27 |
184 | 171,120 | ||||||||||
5.75%, 01/15/28 |
39 | 35,506 | ||||||||||
5.38%, 06/15/29 |
140 | 125,378 | ||||||||||
Antero Resources Corp.,7.63%,02/01/29(b) |
142 | 144,452 | ||||||||||
阿帕奇公司 |
||||||||||||
4.25%, 01/15/30 |
133 | 117,871 | ||||||||||
5.10%, 09/01/40 |
321 | 271,046 | ||||||||||
5.25%, 02/01/42 |
25 | 20,912 | ||||||||||
5.35%, 07/01/49 |
97 | 76,644 | ||||||||||
Arcosa, Inc., 4.38%, 04/15/29(b) |
238 | 201,956 | ||||||||||
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.(b) |
||||||||||||
9.00%, 11/01/27 |
625 | 784,490 | ||||||||||
5.88%, 06/30/29 |
152 | 133,760 | ||||||||||
七葉樹合夥公司 |
||||||||||||
4.13%, 03/01/25(b) |
179 | 165,724 | ||||||||||
5.85%, 11/15/43 |
94 | 66,740 | ||||||||||
5.60%, 10/15/44 |
59 | 41,086 | ||||||||||
Burlington Resources LLC,5.95%,10/15/36 |
685 | 745,521 | ||||||||||
卡隆石油公司。 |
||||||||||||
6.13%, 10/01/24 |
85 | 86,309 | ||||||||||
9.00%, 04/01/25(b) |
706 | 748,360 | ||||||||||
6.38%, 07/01/26 |
80 | 73,800 | ||||||||||
8.00%, 08/01/28(b)(e) |
407 | 390,964 | ||||||||||
7.50%, 06/15/30 |
375 | 345,052 | ||||||||||
CellneX電信公司,CLNX系列, 0.75%,11/20/31(d)(f) |
歐元 | 100 | 71,367 | |||||||||
Cenovus Energy,Inc.,4.25%,04/15/27 |
美元 | 400 | 392,058 | |||||||||
百年資源生產有限責任公司 |
||||||||||||
6.88%, 04/01/27(b) |
31 | 29,439 | ||||||||||
3.25%, 04/01/28(f) |
322 | 400,487 | ||||||||||
中央母公司/中央合併子公司,7.25%,6/15/29 |
383 | 368,637 | ||||||||||
Cheniere Energy Partners LP |
||||||||||||
4.50%, 10/01/29 |
463 | 413,320 | ||||||||||
4.00%, 03/01/31 |
308 | 261,892 | ||||||||||
3.25%, 01/31/32(b) |
421 | 331,538 | ||||||||||
Cheniere Energy,Inc.,4.63%,2018年10月15日 |
1,466 | 1,320,236 | ||||||||||
切薩皮克能源公司(b) |
||||||||||||
5.88%, 02/01/29 |
28 | 26,404 | ||||||||||
6.75%, 04/15/29 |
350 | 338,460 | ||||||||||
Citgo Holding,Inc.,9.25%,08/01/24(b) |
298 | 288,315 | ||||||||||
Civitas Resources,Inc., 5.00%,10/15/26(b) |
60 | 53,850 | ||||||||||
CNX Midstream Partners LP, 4.75%,04/15/30(b) |
63 | 52,920 | ||||||||||
CNX資源公司 |
||||||||||||
2.25%, 05/01/26(f) |
337 | 492,525 | ||||||||||
6.00%, 01/15/29(b) |
74 | 69,131 | ||||||||||
高露潔能源合作伙伴III有限責任公司(b) |
||||||||||||
7.75%, 02/15/26 |
181 | 172,065 | ||||||||||
5.88%, 07/01/29 |
238 | 208,548 | ||||||||||
Comstock Resources,Inc.(b) |
||||||||||||
6.75%, 03/01/29 |
472 | 422,643 | ||||||||||
5.88%, 01/15/30 |
537 | 461,820 | ||||||||||
康菲石油,6.50%02/01/39 |
600 | 704,132 | ||||||||||
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5.50%,06/15/31(b) |
1,000 | 851,540 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料(續) |
| |||||||||||
新月能源金融有限責任公司, 7.25%,05/01/26(b) |
美元 | 496 | $ | 451,360 | ||||||||
Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.(b) |
||||||||||||
5.63%, 05/01/27 |
34 | 30,260 | ||||||||||
6.00%, 02/01/29 |
121 | 105,582 | ||||||||||
8.00%, 04/01/29 |
59 | 54,797 | ||||||||||
CrownRock LP/CrownRock Finance,Inc.,5.63%,10/15/25(b) |
570 | 535,800 | ||||||||||
DCP中流作業LP |
||||||||||||
6.45%, 11/03/36(b) |
106 | 103,880 | ||||||||||
6.75%, 09/15/37(b) |
172 | 163,615 | ||||||||||
5.60%, 04/01/44 |
2 | 1,616 | ||||||||||
德文能源公司 |
||||||||||||
5.85%, 12/15/25 |
1,000 | 1,040,866 | ||||||||||
4.75%, 05/15/42 |
300 | 272,066 | ||||||||||
DT Midstream,Inc.(b) |
||||||||||||
4.13%, 06/15/29 |
276 | 233,910 | ||||||||||
4.38%, 06/15/31 |
409 | 342,537 | ||||||||||
Dycom Industries,Inc.,4.50%,04/15/29(b) |
69 | 60,245 | ||||||||||
土石能源控股有限公司, 8.00%,27年4月15日(b) |
198 | 187,358 | ||||||||||
Ecopetrol SA, 4.63%, 11/02/31 |
130 | 98,150 | ||||||||||
Eg Global Finance PLC |
||||||||||||
6.75%, 02/07/25(b) |
441 | 415,812 | ||||||||||
6.25%, 10/30/25(d) |
歐元 | 142 | 133,360 | |||||||||
8.50%, 10/30/25(b) |
美元 | 200 | 193,750 | |||||||||
Enbridge,Inc.(a) |
||||||||||||
(3 mo. LIBOR US + 3.64%), 6.25%, 03/01/78 |
1,935 | 1,722,418 | ||||||||||
Series 20-A, (5 year CMT + 5.31%), 5.75%, 07/15/80 |
950 | 868,604 | ||||||||||
Endeavor Energy Resources LP/EER Finance, Inc.(b) |
||||||||||||
6.63%, 07/15/25 |
128 | 128,627 | ||||||||||
5.75%, 01/30/28 |
239 | 227,683 | ||||||||||
能量轉移LP |
||||||||||||
4.05%, 03/15/25 |
500 | 492,468 | ||||||||||
4.75%, 01/15/26 |
1,250 | 1,245,319 | ||||||||||
3.90%, 07/15/26 |
310 | 297,872 | ||||||||||
5.30%, 04/15/47 |
540 | 467,588 | ||||||||||
H系列,(5年CMT+5.69%), 6.50%(a)(h) |
433 | 382,736 | ||||||||||
EnLink中流有限責任公司 |
||||||||||||
5.63%, 01/15/28(b) |
165 | 151,349 | ||||||||||
5.38%, 06/01/29 |
328 | 287,068 | ||||||||||
EnLink Midstream Partners LP |
||||||||||||
4.40%, 04/01/24 |
144 | 140,565 | ||||||||||
4.15%, 06/01/25 |
10 | 9,309 | ||||||||||
4.85%, 07/15/26 |
67 | 61,808 | ||||||||||
5.60%, 04/01/44 |
155 | 109,773 | ||||||||||
5.05%, 04/01/45 |
33 | 22,316 | ||||||||||
5.45%, 06/01/47 |
42 | 29,725 | ||||||||||
企業產品運營有限責任公司,6.13%,10/15/39 |
1,400 | 1,479,615 | ||||||||||
EOG Resources,Inc.,5.10%,31/15/36 |
200 | 197,820 | ||||||||||
EQM中游合作伙伴有限公司 |
||||||||||||
6.00%, 07/01/25(b) |
65 | 62,314 | ||||||||||
4.13%, 12/01/26 |
68 | 58,735 | ||||||||||
6.50%, 07/01/27(b) |
245 | 227,801 | ||||||||||
4.50%, 01/15/29(b) |
13 | 10,554 | ||||||||||
7.50%, 06/01/30 |
57 | 54,757 | ||||||||||
4.75%, 01/15/31(b) |
456 | 363,660 |
28 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料(續) |
| |||||||||||
EQT Corp., 1.75%, 05/01/26(f) |
美元 | 132 | $ | 310,926 | ||||||||
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. |
||||||||||||
6.50%, 10/01/25 |
29 | 26,753 | ||||||||||
7.75%, 02/01/28 |
75 | 64,879 | ||||||||||
灣港能源公司,8.00%,05/17/26(b) |
25 | 24,593 | ||||||||||
嘉實中游I LP,7.50%,09/01/28(b) |
40 | 37,569 | ||||||||||
Hess Corp., 4.30%, 04/01/27 |
1,100 | 1,072,267 | ||||||||||
Hess Midstream Operations LP, 4.25%,02/15/30(b) |
162 | 135,669 | ||||||||||
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 6.25%,11/01/28(b) |
22 | 20,735 | ||||||||||
希龍控股有限公司,9.75%,11/18/24(d) |
207 | 112,466 | ||||||||||
HPCL-Mittal Energy Ltd., 5.45%,10月22日/26(d) |
200 | 187,000 | ||||||||||
HTA Group Ltd., 7.00%, 12/18/25(b) |
200 | 166,788 | ||||||||||
IHS Holding Ltd., 6.25%, 11/29/28(b) |
200 | 159,500 | ||||||||||
ImPulsora管道有限責任公司,6.05%,12/31/42(c) |
1,658 | 1,467,997 | ||||||||||
ITT Holdings LLC,6.50%,08/01/29(b) |
232 | 185,600 | ||||||||||
Kinder Morgan,Inc.,5.05%,02/15/46 |
1,400 | 1,252,710 | ||||||||||
Kinetik Holdings LP,5.88%,06/15/30 |
378 | 360,088 | ||||||||||
馬拉鬆石油公司,6.50%,03/01/41 |
1,150 | 1,255,217 | ||||||||||
鬥牛士資源公司,5.88%,09/15/26 |
875 | 841,120 | ||||||||||
美可橡樹私人有限公司。有限公司, 7.38%,05/14/26(d) |
288 | 261,360 | ||||||||||
MPLX LP, 4.25%, 12/01/27 |
250 | 241,244 | ||||||||||
墨菲石油公司 |
||||||||||||
5.75%, 08/15/25 |
42 | 41,559 | ||||||||||
5.88%, 12/01/27 |
40 | 37,330 | ||||||||||
6.13%, 12/01/42 |
18 | 13,455 | ||||||||||
墨菲石油美國公司,4.75%,09/15/29 |
95 | 85,506 | ||||||||||
納博斯實業有限公司(b) |
||||||||||||
7.25%, 01/15/26 |
58 | 51,437 | ||||||||||
7.50%, 01/15/28 |
94 | 80,840 | ||||||||||
Nabors Industries,Inc., 7.38%,05/15/27(b) |
226 | 214,700 | ||||||||||
新堡壘能源公司(b) |
||||||||||||
6.75%, 09/15/25 |
585 | 552,825 | ||||||||||
6.50%, 09/30/26 |
758 | 686,567 | ||||||||||
NGL能源運營有限責任公司/NGL能源金融公司,7.50%,02/01/26(b) |
115 | 103,500 | ||||||||||
NGPL PipeCo LLC,7.77%,12/15/37(b) |
138 | 150,177 | ||||||||||
北方石油天然氣公司, 8.13%,03/01/28(b) |
620 | 584,350 | ||||||||||
NuSTAR物流有限公司 |
||||||||||||
6.00%, 06/01/26 |
99 | 92,565 | ||||||||||
6.38%, 10/01/30 |
17 | 14,770 | ||||||||||
西方石油公司 |
||||||||||||
6.95%, 07/01/24 |
43 | 44,290 | ||||||||||
8.00%, 07/15/25 |
25 | 26,313 | ||||||||||
5.88%, 09/01/25 |
79 | 78,656 | ||||||||||
5.50%, 12/01/25 |
101 | 99,485 | ||||||||||
8.88%, 07/15/30 |
67 | 76,921 | ||||||||||
6.63%, 09/01/30 |
442 | 455,260 | ||||||||||
6.13%, 01/01/31 |
53 | 53,712 | ||||||||||
7.50%, 05/01/31 |
58 | 62,350 | ||||||||||
6.45%, 09/15/36 |
68 | 69,700 | ||||||||||
6.20%, 03/15/40 |
637 | 627,445 | ||||||||||
6.60%, 03/15/46 |
44 | 46,728 | ||||||||||
石油天然氣控股公司, 7.63%,11/07/24(d) |
200 | 205,725 | ||||||||||
OQ SAOC, 5.13%, 05/06/28(b) |
200 | 188,350 | ||||||||||
PDC能源公司 |
||||||||||||
6.13%, 09/15/24 |
58 | 57,605 | ||||||||||
5.75%, 05/15/26 |
164 | 152,984 | ||||||||||
PerTamina Persero PT,3.65%,07/30/29(d) |
239 | 218,386 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料(續) |
| |||||||||||
墨西哥石油公司 |
||||||||||||
6.50%, 03/13/27 |
美元 | 212 | $ | 183,009 | ||||||||
5.95%, 01/28/31 |
181 | 132,058 | ||||||||||
6.38%, 01/23/45 |
98 | 58,923 | ||||||||||
6.75%, 09/21/47 |
67 | 41,038 | ||||||||||
7.69%, 01/23/50 |
79 | 52,733 | ||||||||||
先鋒自然資源公司, 0.25%,05/15/25(f) |
191 | 412,942 | ||||||||||
彪馬國際融資公司, 5.13%,10/06/24(b) |
200 | 181,000 | ||||||||||
Range Resources Corp. |
||||||||||||
5.00%, 03/15/23 |
122 | 121,085 | ||||||||||
4.88%, 05/15/25 |
10 | 9,754 | ||||||||||
Rockcliff Energy II LLC, 5.50%,10/15/29(b) |
257 | 233,862 | ||||||||||
Sabine Pass液化有限責任公司,5.88%,06/30/26 |
1,750 | 1,808,154 | ||||||||||
SM能源公司 |
||||||||||||
5.63%, 06/01/25 |
38 | 35,910 | ||||||||||
6.75%, 09/15/26 |
85 | 80,186 | ||||||||||
6.63%, 01/15/27 |
22 | 20,570 | ||||||||||
6.50%, 07/15/28 |
122 | 112,204 | ||||||||||
西南能源公司 |
||||||||||||
5.38%, 02/01/29 |
232 | 215,203 | ||||||||||
4.75%, 02/01/32 |
109 | 93,143 | ||||||||||
森科爾能源公司,6.50%,06/15/38 |
1,000 | 1,105,583 | ||||||||||
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. |
||||||||||||
6.00%, 04/15/27 |
38 | 36,228 | ||||||||||
5.88%, 03/15/28 |
4 | 3,647 | ||||||||||
Tallgras Energy Partners LP/Tallgras Energy Finance Corp.(b) |
||||||||||||
6.00%, 03/01/27 |
29 | 25,883 | ||||||||||
6.00%, 12/31/30 |
20 | 16,600 | ||||||||||
6.00%, 09/01/31 |
88 | 72,600 | ||||||||||
TAP Rock Resources LLC,7.00%,10/01/26(b) |
519 | 490,049 | ||||||||||
TransCanada管道有限公司,4.63%,03/01/34 |
500 | 479,762 | ||||||||||
Transocean, Inc., 11.50%, 01/30/27(b) |
81 | 76,029 | ||||||||||
Venture Global Calcasieu Pass LLC(b) |
||||||||||||
3.88%, 08/15/29 |
559 | 488,971 | ||||||||||
4.13%, 08/15/31 |
476 | 406,752 | ||||||||||
3.88%, 11/01/33 |
1,070 | 882,750 | ||||||||||
硃砂能源公司,6.88%,05/01/30(b) |
108 | 96,660 | ||||||||||
Vivo Energy Investments BV, 5.13%,09/24/27(b) |
200 | 188,500 | ||||||||||
西部中游營運LP |
||||||||||||
4.75%, 08/15/28 |
25 | 22,841 | ||||||||||
5.45%, 04/01/44 |
229 | 190,331 | ||||||||||
5.30%, 03/01/48 |
75 | 60,461 | ||||||||||
5.50%, 08/15/48 |
69 | 56,235 | ||||||||||
5.75%, 02/01/50 |
678 | 544,474 | ||||||||||
威廉姆斯公司 |
||||||||||||
3.90%, 01/15/25 |
1,150 | 1,136,070 | ||||||||||
4.00%, 09/15/25 |
750 | 738,291 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
50,813,194 | ||||||||||||
製藥類股下跌2.3% | ||||||||||||
艾伯維公司 |
||||||||||||
3.80%, 03/15/25(e) |
3,250 | 3,223,983 | ||||||||||
3.60%, 05/14/25 |
870 | 855,852 | ||||||||||
3.20%, 05/14/26 |
500 | 481,639 | ||||||||||
4.55%, 03/15/35 |
2,140 | 2,081,573 | ||||||||||
4.45%, 05/14/46 |
2,095 | 1,900,394 | ||||||||||
博世健康公司(b) |
||||||||||||
9.00%, 12/15/25 |
23 | 16,994 | ||||||||||
6.13%, 02/01/27 |
43 | 36,550 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
29 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
製藥(續) |
||||||||||||
博世健康公司(b) (續) |
||||||||||||
5.00%, 02/15/29 |
美元 | 83 | $ | 43,160 | ||||||||
6.25%, 02/15/29 |
8 | 4,258 | ||||||||||
7.25%, 05/30/29 |
27 | 14,648 | ||||||||||
Cheplapamm Arzneimittel GmbH, 3.50%,02/11/27(d) |
歐元 | 100 | 89,128 | |||||||||
CVS Health Corp. |
||||||||||||
5.13%, 07/20/45 |
美元 | 700 | 674,256 | |||||||||
5.05%, 03/25/48 |
1,821 | 1,743,149 | ||||||||||
Elanco動物健康公司,6.40%,08/28/28 |
6 | 5,711 | ||||||||||
Gruenenthal GmbH,4.13%,05/15/28(d) |
歐元 | 100 | 89,600 | |||||||||
Jazz Securities DAC,4.38%,01/15/29(b) |
美元 | 500 | 444,758 | |||||||||
Nidda Healthcare Holding GmbH, 3.50%,09/30/24(d) |
歐元 | 100 | 92,587 | |||||||||
Option Care Health,Inc., 4.38%,10/31/29(b) |
美元 | 142 | 121,765 | |||||||||
Organon&Co./Organon外債聯合發行商(b) |
||||||||||||
4.13%, 04/30/28 |
598 | 529,230 | ||||||||||
5.13%, 04/30/31 |
587 | 506,481 | ||||||||||
P&L Development LLC/PLD Finance Corp.,7.75%,11/15/25(b) |
164 | 114,808 | ||||||||||
PRA Health Science,Inc., 2.88%,07/15/26(b) |
400 | 356,000 | ||||||||||
威望品牌公司,3.75%,04/01/31(b) |
101 | 83,749 | ||||||||||
Teva製藥金融荷蘭II BV,6.00%,25年1月31日 |
歐元 | 100 | 102,064 | |||||||||
Teva製藥金融荷蘭III BV,7.13%,25年1月31日 |
美元 | 200 | 194,162 | |||||||||
猶他州收購子公司,3.95%,06/15/26 |
750 | 706,570 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
14,513,069 | ||||||||||||
房地產管理與開發不到0.5% |
| |||||||||||
Adler Group SA, 2.75%, 11/13/26(d) |
歐元 | 100 | 52,502 | |||||||||
中國奧源集團有限公司(d)(k)(l) |
||||||||||||
5.98%, 08/18/25 |
美元 | 489 | 46,394 | |||||||||
6.20%, 03/24/26 |
450 | 36,000 | ||||||||||
中企集團控股有限公司, 7.38%,04/09/24(d) |
200 | 66,000 | ||||||||||
CIFI控股集團有限公司, 6.45%,11/07/24(d) |
200 | 128,000 | ||||||||||
碧桂園股份有限公司, 6.50%,04/08/24(d) |
200 | 124,000 | ||||||||||
DIC Asset AG, 2.25%, 09/22/26(d) |
歐元 | 100 | 69,689 | |||||||||
Easy Tactic Ltd., 11.75%, 08/02/23(d) |
美元 | 200 | 43,600 | |||||||||
幻想曲控股集團有限公司。(d)(k)(l) |
||||||||||||
11.75%, 04/17/22 |
200 | 16,500 | ||||||||||
10.88%, 01/09/23 |
307 | 25,328 | ||||||||||
11.88%, 06/01/23 |
400 | 33,000 | ||||||||||
9.25%, 07/28/23 |
300 | 24,750 | ||||||||||
Five Point Operating Co.LP/Five Point Capital Corp.,7.88%,11/15/25(b) |
35 | 29,356 | ||||||||||
全球優質資本私人有限公司。LTD.(d) |
||||||||||||
5.50%, 10/18/23 |
200 | 197,037 | ||||||||||
5.95%, 01/23/25 |
200 | 187,000 | ||||||||||
霍華德·休斯公司(b) |
||||||||||||
5.38%, 08/01/28 |
19 | 15,913 | ||||||||||
4.13%, 02/01/29 |
74 | 57,075 | ||||||||||
4.38%, 02/01/31 |
80 | 59,207 | ||||||||||
佳兆業集團控股有限公司,11.95%,11/12/23(d)(k)(l) |
259 | 34,317 | ||||||||||
KWG集團控股有限公司, 5.88%,11/10/24(d) |
200 | 39,000 | ||||||||||
MAF Sukuk Ltd.(d) |
||||||||||||
4.64%, 05/14/29 |
200 | 200,100 | ||||||||||
3.93%, 02/28/30 |
200 | 191,287 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
房地產管理與開發(續) |
|
|||||||||||
現代置地中國有限公司, 9.80%,04/11/23(c)(d)(k)(l) |
美元 | 200 | $ | 32,000 | ||||||||
Realology Group LLC/Realology Co-Issuer Corp.(b) |
||||||||||||
5.75%, 01/15/29 |
180 | 136,498 | ||||||||||
5.25%, 04/15/30 |
91 | 67,340 | ||||||||||
榮盛中國控股有限公司, 7.35%,12/15/23(d) |
200 | 25,000 | ||||||||||
世茂集團控股有限公司, 3.45%,01/11/31(d) |
200 | 21,000 | ||||||||||
瑞安發展控股有限公司, 5.50%,03/03/25(d) |
282 | 212,910 | ||||||||||
喜達屋地產信託公司, 4.38%,27年1月15日(b) |
52 | 45,139 | ||||||||||
Theta Capital Pte.有限公司, 8.13%,25年1月22日(d) |
200 | 172,000 | ||||||||||
時代中國控股有限公司, 6.20%,03/22/26(d) |
611 | 85,540 | ||||||||||
萬達地產海外有限公司, 6.88%,07/23/23(d) |
200 | 159,000 | ||||||||||
揚洛德置地香港有限公司, 6.75%,04/23/23(d) |
250 | 234,950 | ||||||||||
禹州集團控股有限公司。(d)(k)(l) |
||||||||||||
8.38%, 10/30/24 |
200 | 14,000 | ||||||||||
7.70%, 02/20/25 |
263 | 17,095 | ||||||||||
7.38%, 01/13/26 |
200 | 13,000 | ||||||||||
6.35%, 01/13/27 |
200 | 13,000 | ||||||||||
真諾地產集團有限公司, 7.88%,04/14/24(d)(k)(l) |
200 | 13,000 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,937,527 | ||||||||||||
公路和鐵路:1.1% | ||||||||||||
Burlington Northern Santa Fe LLC,5.75%,05/01/40 |
1,890 | 2,073,383 | ||||||||||
CSX Corp., 4.75%, 05/30/42 |
350 | 333,383 | ||||||||||
Danaos Corp., 8.50%, 03/01/28(b) |
100 | 99,002 | ||||||||||
利馬地鐵2號線財務有限公司, 5.88%,07/05/34(b) |
2,435 | 2,384,833 | ||||||||||
諾福克南方公司 |
||||||||||||
4.15%, 02/28/48 |
1,300 | 1,157,728 | ||||||||||
3.16%, 05/15/55 |
400 | 290,693 | ||||||||||
Seaspan Corp., 5.50%, 08/01/29(b) |
230 | 185,050 | ||||||||||
聯合太平洋公司,3.84%,03/20/60 |
800 | 667,769 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
7,191,841 | ||||||||||||
半導體和半導體設備上漲0.9% | ||||||||||||
博通公司/博通開曼金融有限公司,3.88%,27年1月15日 |
2,850 | 2,742,258 | ||||||||||
Broadcom, Inc., 3.46%, 09/15/26 |
735 | 704,177 | ||||||||||
Entigis託管公司,4.75%,04/15/29(b) |
1,033 | 961,959 | ||||||||||
微芯片技術公司(f) |
||||||||||||
0.13%, 11/15/24 |
220 | 218,900 | ||||||||||
1.63%, 02/15/25 |
53 | 131,854 | ||||||||||
Qualcomm, Inc., 4.65%, 05/20/35 |
250 | 256,023 | ||||||||||
Sensata Technologies BV(b) |
||||||||||||
5.00%, 10/01/25 |
70 | 67,200 | ||||||||||
4.00%, 04/15/29 |
159 | 134,845 | ||||||||||
Sensata技術公司(b) |
||||||||||||
4.38%, 02/15/30 |
462 | 393,244 | ||||||||||
3.75%, 02/15/31 |
13 | 10,419 | ||||||||||
Synaptics, Inc., 4.00%, 06/15/29(b) |
129 | 104,745 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
5,725,624 | ||||||||||||
軟件行業:1.7% | ||||||||||||
ACI Worldwide,Inc.,5.75%,08/15/26(b) |
262 | 252,901 | ||||||||||
Black Knight InfoServ LLC, 3.63%,09/01/28(b) |
255 | 220,575 | ||||||||||
拳擊手母公司 |
||||||||||||
6.50%, 10/02/25(d) |
歐元 | 100 | 98,130 | |||||||||
7.13%, 10/02/25(b) |
美元 | 187 | 179,064 | |||||||||
9.13%, 03/01/26(b) |
467 | 436,277 | ||||||||||
Elastic NV, 4.13%, 07/15/29(b) |
254 | 212,034 |
30 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
軟件(續) |
||||||||||||
Helios Software Holdings,Inc./ION Corporation Solutions Finance SARL,4.63%,05/01/28(b) |
美元 | 200 | $ | 158,728 | ||||||||
鐵山信息管理服務公司,5.00%,07/15/32(b) |
156 | 125,909 | ||||||||||
微軟公司,3.50%,11/15/42(e) |
4,000 | 3,541,294 | ||||||||||
MicroStrategy,Inc.,6.13%,06/15/28(b)(e) |
305 | 242,881 | ||||||||||
MSCI,Inc.(b) |
||||||||||||
4.00%, 11/15/29 |
51 | 45,203 | ||||||||||
3.63%, 09/01/30 |
81 | 67,528 | ||||||||||
3.88%, 02/15/31 |
14 | 11,970 | ||||||||||
3.63%, 11/01/31 |
96 | 79,022 | ||||||||||
3.25%, 08/15/33 |
124 | 98,839 | ||||||||||
Open Text Corp., 3.88%, 12/01/29(b) |
133 | 111,939 | ||||||||||
Open Text Holdings,Inc., 4.13%,02/15/30(b) |
83 | 71,799 | ||||||||||
甲骨文公司 |
||||||||||||
5.38%, 07/15/40(e) |
3,025 | 2,755,073 | ||||||||||
4.00%, 11/15/47 |
400 | 296,615 | ||||||||||
3.60%, 04/01/50 |
1,250 | 868,323 | ||||||||||
Playtika Holding Corp.,4.25%,3月15日/29(b) |
354 | 292,050 | ||||||||||
PTC, Inc., 4.00%, 02/15/28(b) |
35 | 31,628 | ||||||||||
SS&C Technologies,Inc., 5.50%,09/30/27(b) |
484 | 451,359 | ||||||||||
Veritas U.S.,Inc./Veritas百慕大有限公司, 7.50%,09/01/25(b) |
269 | 201,870 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
10,851,011 | ||||||||||||
專業零售業:0.2% | ||||||||||||
Arko Corp., 5.13%, 11/15/29(b) |
123 | 93,176 | ||||||||||
Bath&Body Works,Inc.,7.60%,07/15/37 |
42 | 33,859 | ||||||||||
Carvana Co., 10.25%, 05/01/30(b) |
113 | 92,660 | ||||||||||
National Vision Holdings,Inc., 2.50%,05/15/25(f) |
165 | 185,015 | ||||||||||
PetSmart,Inc./PetSmart Finance Corp., 7.75%,02/15/29(b) |
493 | 443,951 | ||||||||||
Staples, Inc., 7.50%, 04/15/26(b) |
177 | 146,710 | ||||||||||
Tendam Brands SAU,(3個月。歐元同業拆借利率+5.25%),5.25%,09/15/24(a)(d) |
歐元 | 100 | 100,035 | |||||||||
|
|
|||||||||||
1,095,406 | ||||||||||||
科技硬件、存儲和外圍設備行業增長0.4% | ||||||||||||
Apple, Inc., 4.65%, 02/23/46 |
美元 | 2,400 | 2,470,574 | |||||||||
II-VI, Inc., 5.00%, 12/15/29(b) |
499 | 435,378 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,905,952 | ||||||||||||
紡織品、服裝和奢侈品(b) 0.0% | ||||||||||||
Crocs公司 |
||||||||||||
4.25%, 03/15/29 |
15 | 11,095 | ||||||||||
4.13%, 08/15/31 |
99 | 70,068 | ||||||||||
Kontoor Brands,Inc.,4.13%,11/15/29 |
67 | 53,206 | ||||||||||
Levi Strauss & Co., 3.50%, 03/01/31 |
110 | 89,925 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
224,294 | ||||||||||||
儲蓄與抵押金融(b) 0.1% | ||||||||||||
Home Point Capital,Inc.,5.00%,02/01/26 |
116 | 80,040 | ||||||||||
Nationstar Mortgage控股公司。 |
||||||||||||
6.00%, 01/15/27 |
33 | 28,626 | ||||||||||
5.13%, 12/15/30 |
69 | 51,580 | ||||||||||
5.75%, 11/15/31 |
66 | 50,536 | ||||||||||
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage聯合發行商,2.88%,10/15/26 |
203 | 167,761 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
378,543 | ||||||||||||
煙草行業:0.8% | ||||||||||||
奧馳亞集團公司 |
||||||||||||
5.38%, 01/31/44 |
2,000 | 1,700,251 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
煙草(續) |
||||||||||||
奧馳亞集團(Altria Group,Inc.) |
||||||||||||
3.88%, 09/16/46 |
美元 | 1,250 | $ | 840,896 | ||||||||
雷諾美國公司 |
||||||||||||
4.45%, 06/12/25 |
635 | 631,177 | ||||||||||
7.00%, 08/04/41 |
1,000 | 1,020,820 | ||||||||||
5.85%, 08/15/45 |
1,500 | 1,258,639 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
5,451,783 | ||||||||||||
交通運輸業0.0% | ||||||||||||
每l意大利温泉的Autostrade, 2.00%,12/04/28(d) |
歐元 | 100 | 85,412 | |||||||||
|
|
|||||||||||
交通基礎設施:0.5% | ||||||||||||
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA,6.75%,03/30/29(b) |
美元 | 200 | 180,375 | |||||||||
DP World Salaam,(5年CMT+5.75%), 6.00%(a)(d)(h) |
200 | 200,563 | ||||||||||
FedEx Corp., 4.75%, 11/15/45 |
1,250 | 1,145,593 | ||||||||||
GMR海得拉巴國際機場有限公司,4.25%,10/27/27(d) |
200 | 167,850 | ||||||||||
i-595 Express LLC, 3.31%, 12/31/31(c) |
728 | 691,089 | ||||||||||
跨城市金融公司。有限公司, 4.13%,02/02/26(b) |
580 | 573,984 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,959,454 | ||||||||||||
公用事業公司:1.3% | ||||||||||||
共識雲解決方案公司(b) |
||||||||||||
6.00%, 10/15/26 |
48 | 41,294 | ||||||||||
6.50%, 10/15/28 |
45 | 37,134 | ||||||||||
法國電力公司(b) |
||||||||||||
5.60%, 01/27/40 |
2,800 | 2,678,813 | ||||||||||
(10 year USD Swap + 3.71%), 5.25%(a)(h) |
4,200 | 3,973,304 | ||||||||||
FEL Energy VI SARL,5.75%,12/01/40 |
188 | 136,904 | ||||||||||
Genneia SA, 8.75%, 09/02/27(b) |
92 | 86,573 | ||||||||||
Inkia Energy Ltd.,5.88%,11/09/27(b) |
200 | 181,850 | ||||||||||
Mong Duong Finance Holdings BV, 5.13%,05/07/29(d) |
576 | 463,428 | ||||||||||
花樣能源運營公司/花樣能源運營公司,4.50%,08/15/28(b) |
86 | 74,820 | ||||||||||
星能地熱瓦洋温都有限公司, 6.75%,04/24/33(d) |
214 | 200,306 | ||||||||||
泰晤士水務Kemble Finance PLC, 4.63%,05/19/26(d) |
英鎊 | 168 | 190,749 | |||||||||
維斯特拉運營有限公司, 4.38%,05/01/29(b) |
美元 | 172 | 143,900 | |||||||||
|
|
|||||||||||
8,209,075 | ||||||||||||
無線電信服務:1.2% | ||||||||||||
法國阿爾蒂斯公司(b) |
||||||||||||
5.13%, 07/15/29 |
744 | 561,720 | ||||||||||
5.50%, 10/15/29 |
321 | 245,215 | ||||||||||
皇冠城堡國際公司,3.10%,11/15/29 |
1,000 | 882,789 | ||||||||||
肯伯恩投資公司,6.88%,11/26/24(b) |
210 | 191,008 | ||||||||||
Millicom International Ccell SA, 4.50%,04/27/31(b) |
200 | 148,000 | ||||||||||
羅傑斯通信公司,7.50%,08/15/38 |
2,325 | 2,812,485 | ||||||||||
SBA通信公司 |
||||||||||||
3.13%, 02/01/29 |
17 | 13,915 | ||||||||||
3.88%, 02/15/27 |
333 | 303,959 | ||||||||||
Sprint Corp., 7.63%, 03/01/26 |
234 | 246,549 | ||||||||||
T-Mobile美國公司 |
||||||||||||
2.63%, 02/15/29 |
308 | 259,270 | ||||||||||
3.38%, 04/15/29 |
106 | 92,750 | ||||||||||
2.88%, 02/15/31 |
127 | 105,439 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
31 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
無線電信服務(續) |
| |||||||||||
T-Mobile USA,Inc.(續) |
||||||||||||
3.50%, 04/15/31 |
美元 | 253 | $ | 218,448 | ||||||||
4.50%, 04/15/50 |
500 | 443,652 | ||||||||||
Uniti Group LP/Uniti Group Finance,Inc./CSL Capital LLC,6.50%,02/15/29(b) |
368 | 269,560 | ||||||||||
VMED O2 U.K.Finding I PLC |
||||||||||||
4.50%, 07/15/31(d) |
英鎊 | 100 | 95,862 | |||||||||
4.75%, 07/15/31(b) |
美元 | 452 | 365,148 | |||||||||
沃達豐集團,4.25%,09/17/50 |
700 | 584,879 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
7,840,648 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
公司債券總額為69.7% |
446,817,045 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
浮動利率貸款 利息(a) |
| |||||||||||
航空航天和國防,修正0.1% |
||||||||||||
Cobham Ultra U.S.聯合借款人有限責任公司,美元定期貸款B,11/17/28(m) |
52 | 49,357 | ||||||||||
佩拉頓公司 |
||||||||||||
2nd Lien Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 7.75%, 0.75% Floor), 9.00%, 02/01/29 |
189 | 175,583 | ||||||||||
Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.42%, 02/01/28 |
567 | 531,125 | ||||||||||
SPIRIT航空系統公司,2021年定期貸款B,(1個月Libor+3.75%),5.42%,01/15/25 |
136 | 132,320 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
888,385 | ||||||||||||
航空貨運和物流業:0.1% |
||||||||||||
AIT全球物流控股公司,2021年定期貸款,(3個月Libor+4.75%,下限0.75%), 5.72%,04/06/28 |
77 | 69,034 | ||||||||||
PECF USS Intermediate Holding III Corp.,定期貸款B,(1個月Libor+4.25%), 5.92%,12/15/28 |
274 | 246,966 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
316,000 | ||||||||||||
航空公司:0.2% |
||||||||||||
AAdvantage忠誠IP有限公司,2021定期貸款,(3個月Libor+4.75%,下限0.75%), 5.81%,04/20/28 |
433 | 412,067 | ||||||||||
Air Canada, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 4.25%, 08/11/28(c) |
237 | 217,447 | ||||||||||
Mileage Plus Holdings LLC,2020定期貸款B,(3個月Libor+5.25%,下限1.00%), 7.31%,06/21/27 |
141 | 138,555 | ||||||||||
聯合航空公司,2021年定期貸款B,(1個月Libor+3.75%,0.75%下限), 5.39%,04/21/28 |
433 | 401,814 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,169,883 | ||||||||||||
汽車零部件 |
||||||||||||
Clario Global LP,2021美元定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.92%,04/30/26 |
69 | 64,221 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
Banks 0.1% | ||||||||||||
DirecTV融資有限責任公司,定期貸款,(1個月Libor+5.00%,0.75%下限),6.67%,08/02/27 |
661 | 606,997 | ||||||||||
|
|
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
飲料:0.0% |
||||||||||||
裸露果汁有限責任公司 |
||||||||||||
2nd Lien Term Loan, (SOFR + 6.00%), 8.15%, 01/24/30(c) |
美元 | 20 | $ | 18,000 | ||||||||
Term Loan, (SOFR + 3.25%), 5.40%, 01/24/29 |
150 | 139,637 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
157,637 | ||||||||||||
資本市場:0.1% |
||||||||||||
AqGen Asccount,Inc.,2021第二留置權定期貸款,(3個月Libor+6.50%),7.50%,08/02/29(c) |
122 | 113,400 | ||||||||||
迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司 |
||||||||||||
2020 USD Term Loan B, (SOFR + 3.75%, 1.00% Floor), 5.28%, 04/09/27 |
104 | 97,599 | ||||||||||
2021 USD 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.75%, 0.75% Floor), 8.42%, 04/07/28 |
145 | 140,650 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
351,649 | ||||||||||||
化學品消耗0.1% |
||||||||||||
Ascend Performance Material Operations LLC,2021定期貸款B,(3個月Libor+4.75%,0.75%下限), 7.00%,08/27/26 |
250 | 243,106 | ||||||||||
Atotech BV, 2021 USD Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.17%, 03/18/28 |
309 | 294,465 | ||||||||||
New Arclin U.S.Holding Corp.,2021年定期貸款,(1個月Libor+3.75%),5.42%,09/30/28 |
110 | 101,642 | ||||||||||
WR Grace Holdings LLC,2021年定期貸款B,(3個月Libor+3.75%),6.06%,09/22/28 |
212 | 200,597 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
839,810 | ||||||||||||
商業服務及供應品:0.1% |
| |||||||||||
Amentum政府服務控股有限責任公司,2022年定期貸款,(SOFR+4.00%),5.30%,02/15/29 |
94 | 89,242 | ||||||||||
Asurion LLC, 2020 Term Loan B8, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 12/23/26 |
48 | 43,444 | ||||||||||
Propusion BC Finco SARL,期限 貸款,2/10/29(c)(m) |
138 | 130,410 | ||||||||||
天寶收購有限責任公司,2022年定期貸款B,(SOFR+3.00%),4.53%,08/31/28 |
| (n) | 1 | |||||||||
Verscend Holding Corp.,2021年定期貸款B,(1個月Libor+4.00%),5.67%,08/27/25 |
632 | 603,088 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
866,185 | ||||||||||||
通信設備10.0% |
| |||||||||||
ViaSat, Inc., Term Loan, (SOFR + 4.50%), 6.14%, 03/02/29 |
262 | 243,445 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
建築與工程(修訂)0.2% | ||||||||||||
Brand Energy&Infrastructure Services,Inc.,2017年定期貸款,(3個月Libor+4.25%,1.00%(下限),5.40%,06/21/24 |
1,337 | 1,152,102 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
建築材料 | ||||||||||||
BCPE帝國控股公司,2022年增量定期貸款,(SOFR+4.62%),6.25%,06/11/26 |
27 | 25,204 | ||||||||||
士麥那預拌混凝土有限責任公司,(SOFR+4.25%),5.88%,04/02/29(c) |
66 | 60,885 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
86,089 | ||||||||||||
容器和包裝行業:0.1% |
||||||||||||
BWAY Holding Co.,2017年定期貸款B,(1周LIBOR+3.25%),4.31%,04/03/24 |
206 | 193,112 |
32 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
容器與包裝(續) |
||||||||||||
Charge Next Generation,Inc.,2021年定期貸款,(1個月Libor+3.75%,0.75%下限), 5.42%,12/01/27 |
美元 | 129 | $ | 121,466 | ||||||||
Clydesdale Acquisition Holdings,Inc.,定期貸款B,(SOFR+4.25%),5.88%,04/13/29 |
112 | 104,492 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
419,070 | ||||||||||||
多元化消費服務淡化0.1% | ||||||||||||
Amentum政府服務控股有限公司,定期貸款B,(1個月Libor+3.75%), 5.42%,01/29/27 |
41 | 39,077 | ||||||||||
Ascend Learning LLC,2021第二留置權定期貸款,(1個月Libor+5.75%),7.42%,12/10/29(c) |
83 | 75,946 | ||||||||||
Sothebys, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.50%), 5.54%, 01/15/27 |
113 | 107,732 | ||||||||||
TruGreen LP,2020第二留置權定期貸款,(1個月Libor+8.50%,0.75%下限),10.17%,11/02/28(c) |
106 | 101,230 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
323,985 | ||||||||||||
多元化金融服務:0.2% |
||||||||||||
Delta TopCo, Inc., 2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.84%, 12/01/27 |
114 | 103,337 | ||||||||||
EP買方有限責任公司,2021年定期貸款B,(3個月Libor+3.50%),5.75%,11/06/28 |
102 | 96,688 | ||||||||||
Gainwell收購公司,定期貸款B,(3個月。Libor+4.00%,0.75%下限), 6.25%,10/01/27 |
460 | 434,538 | ||||||||||
I-Logic Technologies Bidco Ltd.,2021美元定期貸款B,(SOFR+4.00%),6.20%,02/16/28 |
66 | 61,736 | ||||||||||
KKR Apple Bidco LLC |
||||||||||||
2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%), 7.42%, 09/21/29 |
18 | 17,167 | ||||||||||
2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.75%), 4.42%, 09/23/28 |
111 | 104,048 | ||||||||||
LBM收購有限責任公司,定期貸款B,(1個月Libor+3.75%,0.75%下限),5.42%,12/18/27 |
| (n) | 1 | |||||||||
Radiate Holdco LLC,2021定期貸款B,(1個月Libor+3.25%,0.75%下限),4.92%,09/25/26 |
39 | 35,992 | ||||||||||
Veritas U.S., Inc., 2021 USD Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 1.00% Floor), 7.25%, 09/01/25 |
239 | 195,193 | ||||||||||
白色資本買家有限責任公司,定期貸款B,(SOFR+3.75%),5.28%,10/19/27 |
301 | 276,228 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,324,928 | ||||||||||||
多元化的電信服務不到0.0% | ||||||||||||
辛辛那提貝爾公司,2021年定期貸款B2,(SOFR+3.25%),4.88%,11/22/28 |
58 | 54,658 | ||||||||||
邊疆通信公司,2021年DIP定期貸款B,(3個月。Libor+3.75%,下限0.75%), 6.06%,05/01/28 |
195 | 182,522 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
237,180 | ||||||||||||
食品產品佔0.0% | ||||||||||||
Chobani LLC,2020年期貸款B,10/25/27(m) |
20 | 18,444 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
燃氣公用事業公司約0.0% |
||||||||||||
自由港液化天然氣投資有限公司,定期貸款B,(3個月Libor+3.50%),4.56%,12/21/28 |
172 | 148,310 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
醫療保健提供者和服務機構:0.1% |
| |||||||||||
達芬奇買家公司,2019年定期貸款,(3個月。Libor+4.00%,下限1.00%), 6.25%,01/08/27 |
119 | 112,344 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
醫療保健提供者和服務(續) |
| |||||||||||
EnVision Healthcare Corp.,2018年第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.75%),5.42%,10/10/25 |
美元 | 322 | $ | 105,801 | ||||||||
Quorum Health Corp.,2020年定期貸款,(3個月Libor+6.50%,下限1.00%), 7.50%,04/29/25 |
116 | 77,057 | ||||||||||
RegionalCare醫院合作伙伴控股公司,2018年定期貸款B,(1個月Libor+3.75%), 5.42%,11/16/25 |
76 | 71,204 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
366,406 | ||||||||||||
醫療保健服務不超過0.0% |
||||||||||||
醫療解決方案控股公司,2021年第二筆留置權定期貸款,(3個月Libor+7.00%), 9.88%,11/01/29 |
78 | 71,760 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
醫療保健技術修訂0.2% | ||||||||||||
AthenaHealth,Inc.,2022年定期貸款B,(SOFR+3.50%),5.01%,02/15/29 |
1,156 | 1,061,527 | ||||||||||
北極星新聞有限責任公司,美元定期貸款B,(1個月。Libor+4.00%),5.67%,06/02/28 |
259 | 238,693 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,300,220 | ||||||||||||
酒店、餐飲及休閒業:0.1% | ||||||||||||
費爾蒂塔娛樂有限責任公司,2022年定期貸款B,(SOFR+4.00%),5.53%,01/27/29 |
271 | 249,404 | ||||||||||
偉大的加拿大博彩公司,2021年定期貸款,(3個月。Libor+4.00%,0.75%下限), 6.10%,11/01/26 |
38 | 35,663 | ||||||||||
IRB Holding Corp., 2022 Term Loan B, (SOFR + 3.15%, 0.75% Floor), 4.24%, 12/15/27 |
115 | 107,113 | ||||||||||
科學遊戲國際公司,2022美元定期貸款,(SOFR+3.00%),4.36%,04/14/29 |
95 | 90,012 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
482,192 | ||||||||||||
家用耐用消費品:0.1% | ||||||||||||
Solis IV BV, USD Term Loan B1, (SOFR + 3.50%), 4.84%, 02/26/29. |
147 | 126,145 | ||||||||||
Springs Windows Fashions LLC,2021定期貸款B,(1個月Libor+4.00%,0.75%下限), 5.60%,10/06/28 |
284 | 232,760 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
358,905 | ||||||||||||
獨立電力和可再生電力生產商v0.0% | ||||||||||||
Calpine Corp., 2019 Term Loan B10, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 3.67%, 08/12/26 |
27 | 25,099 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
工業企業集團:0.0% |
| |||||||||||
AVSC Holding Corp.,2018年第二筆留置權定期貸款,(3個月Libor+7.25%,下限1.00%), 8.58%,09/01/25 |
313 | 247,871 | ||||||||||
Sequa Mezzanine Holdings LLC,2020延期定期貸款,(3個月。Libor+6.75%,下限1.00%), 8.30%,11/28/23 |
56 | 55,971 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
303,842 | ||||||||||||
保險業:0.1% | ||||||||||||
聯合控股中級有限責任公司,2021年定期貸款B4,(1個月Libor+3.50%), 5.01%,11/06/27 |
94 | 87,216 | ||||||||||
Sedgwick索賠管理服務公司 |
||||||||||||
2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 12/31/25 |
92 | 86,207 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
33 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
保險(續) |
||||||||||||
Sedgwick索賠管理服務公司(續) |
||||||||||||
2019 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 09/03/26 |
美元 | 140 | $ | 132,521 | ||||||||
2020 Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 4.25%, 1.00% Floor), 5.92%, 09/03/26 |
51 | 49,724 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
355,668 | ||||||||||||
互動媒體和服務:0.0% | ||||||||||||
卡梅洛特美國收購有限責任公司,2020年增量定期貸款B,(1個月Libor+3.00%,1.00%下限), 4.67%,10/30/26。 |
79 | 74,138 | ||||||||||
Grab控股公司,定期貸款B,(6個月Libor+4.50%,1.00%下限),5.50%,01/29/26 |
79 | 72,104 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
146,242 | ||||||||||||
IT服務業佔0.1% | ||||||||||||
班夫合併子公司 |
||||||||||||
2021 USD 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.50%), 7.17%, 02/27/26 |
279 | 261,390 | ||||||||||
2021 USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 10/02/25 |
45 | 42,363 | ||||||||||
Greeneden U.S.Holdings II LLC,2020美元定期貸款B4,(1個月Libor+4.00%,0.75%下限), 5.67%,12/01/27 |
234 | 222,859 | ||||||||||
PUG LLC, USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 02/12/27(c) |
110 | 98,886 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
625,498 | ||||||||||||
休閒產品佔0.0% | ||||||||||||
Peloton Interactive,Inc.,定期貸款,(SOFR+6.50%),8.35%,05/25/27 |
71 | 67,495 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
機械設備=0.2% | ||||||||||||
三菱重工控股有限公司,定期貸款B,(1個月Libor+5.00%),7.25%,09/21/26(c) |
228 | 217,290 | ||||||||||
SPX Flow, Inc., (SOFR + 4.50%), 6.13%, 04/05/29 |
254 | 236,474 | ||||||||||
泰坦收購有限公司,2018年定期貸款B,(6個月Libor+3.00%),5.88%,03/28/25 |
577 | 527,645 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
981,409 | ||||||||||||
Media 0.2% | ||||||||||||
Altices Finding SA,2017美元定期貸款B,(3個月Libor+2.75%),3.79%,07/15/25 |
23 | 20,635 | ||||||||||
Altice France SA, 2018 Term Loan B13, (3 mo. LIBOR + 4.00%), 5.41%, 08/14/26 |
94 | 85,863 | ||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings,Inc.定期貸款B,(3個月Libor+3.50%),4.74%,08/21/26 |
590 | 505,521 | ||||||||||
國際通信衞星組織傑克遜控股公司,2021年退出定期貸款B,(SOFR+4.25%),4.92%,02/01/29 |
238 | 218,208 | ||||||||||
MH Sub I LLC |
||||||||||||
2017 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.42%, 09/13/24 |
90 | 84,287 | ||||||||||
2020 Incremental Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 1.00% Floor), 5.42%, 09/13/24 |
207 | 194,420 | ||||||||||
2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.25%), 7.92%, 02/23/29 |
35 | 32,842 | ||||||||||
Zayo集團控股公司,美元定期貸款,(1個月。Libor+3.00%),4.67%,03/09/27 |
387 | 355,330 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,497,106 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
金屬和礦業:0.0% |
||||||||||||
研磨媒體公司,2021年定期貸款B,(3個月Libor+4.00%,0.75%下限),4.80%,10/12/28(c) |
美元 | 64 | $ | 57,798 | ||||||||
|
|
|||||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料:0.3% | ||||||||||||
Asccent Resources Utica LLC,2020固定第二留置權定期貸款,(3個月Libor+9.00%,下限1.00%), 10.02%,11/01/25 |
1,541 | 1,615,717 | ||||||||||
Lealand Finance Co.BV,2020發放全定期貸款,(1個月Libor+3.00%),4.67%,06/28/24 |
9 | 5,013 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,620,730 | ||||||||||||
專業服務:0.1% | ||||||||||||
鄧白氏公司,定期貸款,(1個月。Libor+3.25%),4.87%,02/06/26 |
114 | 106,800 | ||||||||||
元素材料科技集團美國控股, Inc.(m) |
||||||||||||
2022年4/12/29美元延遲提取定期貸款B |
. | 39 | 37,698 | |||||||||
2022美元延遲提取定期貸款D/12/29 |
|
85 | 81,678 | |||||||||
Galaxy U.S.OPCO,Inc.,定期貸款,(SOFR+4.75%),6.28%,04/29/29 |
179 | 167,589 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
393,765 | ||||||||||||
房地產管理與開發不到0.0% | ||||||||||||
張伯倫集團公司,定期貸款B,(1個月Libor+3.50%),5.17%,11/03/28 |
249 | 224,081 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
軟件行業:0.7% | ||||||||||||
梭魚網絡公司,2020第二留置權定期貸款,(3個月Libor+6.75%,0.75%下限), 7.99%,10/30/28 |
91 | 90,742 | ||||||||||
Central Parent,Inc.,2022美元定期貸款 B,07/06/29(m) |
119 | 112,173 | ||||||||||
Cloudera公司 |
||||||||||||
2021 Second Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.00%), 7.67%, 10/08/29(c) |
180 | 156,600 | ||||||||||
2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 10/08/28 |
229 | 209,757 | ||||||||||
Digicel國際金融有限公司,2017年定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.92%,05/28/24(c) |
375 | 323,648 | ||||||||||
Epicor Software Corp. |
||||||||||||
2020 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 7.75%, 1.00% Floor), 9.42%, 07/31/28 |
62 | 60,016 | ||||||||||
2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.25%, 0.75% Floor), 4.92%, 07/30/27 |
90 | 84,791 | ||||||||||
Helios Software Holdings,Inc.,2021年美元定期貸款B,(3個月Libor+3.75%), 5.95%,03/11/28 |
|
80 | 73,701 | |||||||||
洋紅色買家有限責任公司 |
||||||||||||
2021 USD 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 0.75% Floor), 6.23%, 07/27/28 |
569 | 509,591 | ||||||||||
2021 USD 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 8.25%, 0.75% Floor), 9.48%, 07/27/29 |
280 | 254,800 | ||||||||||
McAfee LLC, 2022 USD Term Loan B, (SOFR + 4.00%), 5.15%, 03/01/29 |
744 | 675,180 | ||||||||||
Planview Parent,Inc.,第二留置權定期貸款,(3個月Libor+7.25%,0.75%下限),8.92%,12/18/28(c) |
103 | 97,850 | ||||||||||
Proofpoint,Inc. |
||||||||||||
1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 4.82%, 08/31/28 |
19 | 17,812 | ||||||||||
2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.25%), 7.82%, 08/31/29 |
242 | 231,110 |
34 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
軟件(續) |
||||||||||||
RealPage,Inc.,第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.00%),4.67%,04/24/28 |
美元 | 218 | $ | 201,336 | ||||||||
復興控股公司,2018年第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.25%),4.92%,05/30/25 |
9 | 8,878 | ||||||||||
薩伯瑞全球公司 |
||||||||||||
2021 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 12/17/27 |
68 | 63,010 | ||||||||||
2021 Term Loan B2, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 12/17/27 |
108 | 100,442 | ||||||||||
Sophia LP, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 5.50%, 10/07/27 |
516 | 479,937 | ||||||||||
索沃斯合規有限責任公司 |
||||||||||||
2021 Delayed Draw Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.50%), 6.15%, 08/11/28 |
17 | 16,430 | ||||||||||
2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.50%), 6.17%, 08/11/28 |
101 | 94,664 | ||||||||||
Tibco Software,Inc.,2020第二留置權定期貸款,(1個月Libor+7.25%),7.25%,03/03/28 |
189 | 184,936 | ||||||||||
旗艦軟件集團公司 |
||||||||||||
2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.25%), 6.21%, 05/03/27 |
280 | 257,272 | ||||||||||
2021 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 4.21%, 05/04/26 |
187 | 174,985 | ||||||||||
Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 05/04/26 |
145 | 136,356 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
4,616,017 | ||||||||||||
特色零售業:0.0% | ||||||||||||
PetSmart, Inc., 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 4.50%, 02/11/28 |
27 | 24,933 | ||||||||||
Staples,Inc.,7年期定期貸款,(3個月Libor+5.00%),6.29%,04/16/26 |
74 | 64,589 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
89,522 | ||||||||||||
紡織品、服裝和奢侈品:0.1% | ||||||||||||
Crocs, Inc., Term Loan B, (SOFR + 3.50%), 4.45%, 02/17/29 |
606 | 549,857 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
貿易公司和分銷商:0.0% |
| |||||||||||
基礎建材控股有限公司,2021年定期貸款,(3個月Libor+3.25%), 4.49%,01/31/28(c) |
68 | 59,459 | ||||||||||
SRS分銷公司,2022年增量定期貸款,(SOFR+3.50%),4.00%,06/02/28 |
177 | 162,223 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
221,682 | ||||||||||||
交通運輸業0.0% | ||||||||||||
Brown Group Holding,LLC,2022定期貸款 B2,07/02/29(m) |
175 | 167,708 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
無線電信服務:0.0% |
| |||||||||||
Metronet Systems Holdings LLC,2021第一筆留置權定期貸款,(SOFR+3.75%),5.05%,06/02/28 |
14 | 12,862 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
總浮動利率貸款利息為3.7% |
|
23,750,184 | ||||||||||
|
|
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
外國機構的義務 |
||||||||||||
阿根廷:0.0% |
||||||||||||
阿根廷共和國政府國際債券,2.50%,07/09/41(o) |
美元 | 245 | $ | 63,019 | ||||||||
|
|
|||||||||||
巴林:0.0% |
||||||||||||
巴林政府國際債券,6.75%,09/20/29(d) |
200 | 190,975 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
加拿大:1.1% |
||||||||||||
CDP Financial,Inc.,5.60%,2009年11月25日(b)(e) |
5,890 | 6,825,753 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
Chile 0.0% |
||||||||||||
智利政府國際債券,4.34%,03/07/42 |
200 | 178,500 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
哥倫比亞:0.1% |
||||||||||||
哥倫比亞政府國際債券 |
||||||||||||
4.50%, 01/28/26 |
300 | 281,212 | ||||||||||
3.88%, 04/25/27 |
200 | 176,475 | ||||||||||
3.13%, 04/15/31 |
200 | 148,350 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
606,037 | ||||||||||||
多米尼加共和國:0.1% | ||||||||||||
多米尼加共和國國際債券 |
||||||||||||
5.95%, 01/25/27(d) |
228 | 217,711 | ||||||||||
5.50%, 02/22/29(b) |
160 | 139,030 | ||||||||||
4.50%, 01/30/30(b) |
226 | 180,348 | ||||||||||
4.88%, 09/23/32(b) |
150 | 115,294 | ||||||||||
6.40%, 06/05/49(d) |
150 | 111,544 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
763,927 | ||||||||||||
Egypt 0.0% | ||||||||||||
埃及政府國際債券,7.50%,02/16/61(b) |
219 | 120,998 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
危地馬拉:0.1% |
||||||||||||
危地馬拉政府債券 |
||||||||||||
4.50%, 05/03/26(d) |
200 | 192,162 | ||||||||||
5.38%, 04/24/32(b) |
200 | 184,163 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
376,325 | ||||||||||||
匈牙利:0.0% | ||||||||||||
匈牙利政府國際債券,5.25%,06/16/29(b) |
200 | 199,271 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
印度尼西亞:0.1% |
||||||||||||
印尼政府國際債券,4.10%,04/24/28 |
300 | 294,712 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
Italy 0.5% |
||||||||||||
意大利共和國政府國際債券,5.38%,06/15/33 |
2,925 | 3,021,151 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
象牙海岸:0.0% |
||||||||||||
科特迪瓦政府國際債券, 6.38%,03/03/28(d) |
200 | 176,788 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
墨西哥:0.1% |
||||||||||||
墨西哥政府國際債券 |
||||||||||||
3.75%, 01/11/28 |
200 | 191,900 | ||||||||||
2.66%, 05/24/31 |
269 | 221,387 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
413,287 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
35 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
蒙古:0.0% |
||||||||||||
蒙古政府國際債券,5.13%,04/07/26(d) |
美元 | 250 | $ | 222,527 | ||||||||
|
|
|||||||||||
摩洛哥:0.0% |
||||||||||||
摩洛哥政府國際債券,3.00%,12/15/32(b) |
221 | 156,910 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
尼日利亞:0.0% |
||||||||||||
尼日利亞政府國際債券,7.88%,02/16/32(d) |
200 | 138,500 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
Oman 0.1% |
||||||||||||
阿曼政府國際債券(d) |
||||||||||||
6.50%, 03/08/47 |
228 | 191,235 | ||||||||||
6.75%, 01/17/48 |
200 | 172,000 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
363,235 | ||||||||||||
巴基斯坦:0.0% | ||||||||||||
巴基斯坦政府國際債券, 6.00%,04/08/26(d) |
200 | 134,022 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
巴拿馬尾盤0.1% |
||||||||||||
巴拿馬政府國際債券 |
||||||||||||
3.88%, 03/17/28 |
200 | 190,912 | ||||||||||
3.16%, 01/23/30 |
253 | 225,376 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
416,288 | ||||||||||||
巴拉圭:0.1% | ||||||||||||
巴拉圭政府國際債券(b) |
||||||||||||
4.95%, 04/28/31 |
200 | 184,537 | ||||||||||
5.40%, 03/30/50 |
200 | 154,663 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
339,200 | ||||||||||||
Peru 0.0% | ||||||||||||
祕魯政府國際債券 |
||||||||||||
2.78%, 01/23/31 |
126 | 107,242 | ||||||||||
1.86%, 12/01/32 |
171 | 130,045 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
237,287 | ||||||||||||
Qatar 0.0% | ||||||||||||
卡塔爾政府國際債券,4.00%,03/14/29(b) |
240 | 242,400 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
羅馬尼亞:0.1% |
||||||||||||
羅馬尼亞政府國際債券(b) |
||||||||||||
5.25%, 11/25/27 |
154 | 146,685 | ||||||||||
3.00%, 02/14/31 |
108 | 83,079 | ||||||||||
3.63%, 03/27/32 |
156 | 121,807 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
351,571 | ||||||||||||
沙特阿拉伯:0.1% | ||||||||||||
沙特政府國際債券(d) |
||||||||||||
4.50%, 04/17/30 |
278 | 283,560 | ||||||||||
2.25%, 02/02/33 |
222 | 184,260 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
467,820 | ||||||||||||
南非尾盤0.1% | ||||||||||||
南非共和國政府國際債券 |
||||||||||||
4.85%, 09/30/29 |
200 | 170,725 | ||||||||||
5.88%, 04/20/32 |
200 | 169,000 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
339,725 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
斯里蘭卡:0.0% |
||||||||||||
斯里蘭卡政府國際債券(d)(k)(l) |
||||||||||||
6.85%, 03/14/24 |
美元 | 432 | $ | 121,008 | ||||||||
7.85%, 03/14/29 |
200 | 56,022 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
177,030 | ||||||||||||
烏克蘭+0.0% | ||||||||||||
烏克蘭政府國際債券 |
||||||||||||
7.75%, 09/01/25(d) |
385 | 95,288 | ||||||||||
7.25%, 03/15/33(b) |
200 | 49,000 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
144,288 | ||||||||||||
烏拉圭:0.0% | ||||||||||||
烏拉圭政府國際債券,4.38%,2010年10月27日 |
90 | 91,029 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
外國機構債務總額:2.7% |
|
17,052,575 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
市政債券 |
||||||||||||
加州:0.9% |
||||||||||||
東灣市政公用事業區供水系統收入,RB,BAB,5.87%,06/01/40 |
1,900 | 2,250,740 | ||||||||||
加利福尼亞州,加油,寶貝 |
||||||||||||
7.55%, 04/01/39 |
280 | 380,623 | ||||||||||
7.63%, 03/01/40 |
1,720 | 2,322,471 | ||||||||||
加州大學,RB,Bab,5.95%,05/15/45 |
885 | 1,017,250 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
5,971,084 | ||||||||||||
佐治亞州:0.3% | ||||||||||||
佐治亞州市政電力局,退款RB,BAB,7.06%,04/01/57 |
1,929 | 2,195,891 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
伊利諾伊州:0.3% |
||||||||||||
伊利諾伊州,GO,5.10%,06/01/33 |
2,000 | 2,008,682 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
印第安納州:0.5% |
||||||||||||
印第安納波利斯地方公共改善債券銀行,RB,BAB,B-2系列,6.12%,01/15/40 |
2,535 | 2,958,782 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
新澤西州修正0.1% |
||||||||||||
新澤西州,去吧 |
||||||||||||
Series A, 4.00%, 06/01/30 |
250 | 265,672 | ||||||||||
Series A, 4.00%, 06/01/31 |
190 | 200,082 | ||||||||||
Series A, 4.00%, 06/01/32 |
180 | 189,203 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
654,957 | ||||||||||||
紐約尾盤1.4% | ||||||||||||
大都會運輸局,RB,BAB,7.34%,11/15/39 |
1,295 | 1,745,657 | ||||||||||
紐約市工業發展局,退還RB |
||||||||||||
(AGM), 3.19%, 03/01/40 |
165 | 135,239 | ||||||||||
Class A, (AGM), 3.00%, 01/01/46 |
50 | 38,530 | ||||||||||
紐約市市政水金融局,RB,BAB,5.72%,06/15/42 |
1,390 | 1,621,062 | ||||||||||
紐約市過渡金融管理局未來税收擔保收入,RB,E-1系列, 4.00%,02/01/41 |
1,000 | 976,032 | ||||||||||
紐約州宿舍局,RB,Bab Series D,5.60%,03/15/40 |
1,900 | 2,117,723 |
36 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
紐約(續) |
||||||||||||
紐約州宿舍局,RB,Bab(續) |
||||||||||||
Series F, 5.63%, 03/15/39 |
美元 | 1,100 | $ | 1,200,950 | ||||||||
紐約和新澤西港務局,RB,第159號系列,6.04%,12/01/29 |
780 | 876,338 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
8,711,531 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
市政債券總額:3.5% |
22,500,927 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
非機構抵押貸款支持證券 |
| |||||||||||
抵押貸款債券(CDO)4.8% |
| |||||||||||
另類貸款信託基金 |
||||||||||||
Series 2005-64CB, Class 1A15, 5.50%, 12/25/35 |
463 | 427,804 | ||||||||||
Series 2006-OA21, Class A1, (1 mo. LIBOR US + 0.19%), 1.80%, 03/20/47(a) |
419 | 337,352 | ||||||||||
Series 2007-OA10, Class 2A1, (1 mo. LIBOR US + 0.50%), 2.12%, 09/25/47(a) |
4,297 | 3,443,637 | ||||||||||
美國銀行資金信託,2007-2系列,1A2類,6.00%,03/25/37 |
241 | 209,233 | ||||||||||
Bravo住宅資金信託,2021系列-NQM1,A1類,0.94%,02/25/49(a)(b) |
1,025 | 957,551 | ||||||||||
大通住房貸款抵押信託,A12類,6.50%,04/25/49(a)(b) |
672 | 670,717 | ||||||||||
柯爾特抵押貸款信託基金(a)(b) |
||||||||||||
Series 2020-2, Class M1, 5.25%, 03/25/65 |
3,050 | 2,969,894 | ||||||||||
Series 2020-3, Class M1, 3.36%, 04/27/65 |
3,820 | 3,580,396 | ||||||||||
Series 2022-1, Class A1, 4.55%, 04/25/67 |
1,788 | 1,765,279 | ||||||||||
Deepaven住宅抵押信託,2022-2系列,A1類,4.30%,03/25/67(a)(b) |
315 | 306,073 | ||||||||||
Ellington Financial Mortgage Trust,Series 2020-1,Class M1,5.24%,05/25/65(a)(b) |
1,500 | 1,473,097 | ||||||||||
GMACM抵押貸款信託,2005系列-AR3,5A1類,3.23%,06/19/35(a) |
110 | 103,937 | ||||||||||
GS抵押貸款支持證券公司信託,2022-PJ2,A4類,2.50%,06/25/52(a)(b) |
1,150 | 979,825 | ||||||||||
GS抵押貸款支持證券信託(a)(b) |
||||||||||||
2.50%, 11/25/51 |
989 | 848,145 | ||||||||||
Series 2021-PJ7, Class A2, 2.50%, 01/25/52 |
2,589 | 2,207,420 | ||||||||||
GSR抵押貸款信託,2007-4F系列,3A1類,6.00%,07/25/37 |
84 | 62,321 | ||||||||||
JP摩根抵押信託基金 |
||||||||||||
Series 2006-S3, Class 1A12, 6.50%, 08/25/36 |
42 | 19,765 | ||||||||||
Series 2022-INV3, Class A3B, 3.00%, 09/25/52(a)(b) |
818 | 726,520 | ||||||||||
Mello Mortgage Capital Accept,系列2022-INV2,A3類,3.00%,04/25/52(a)(b) |
841 | 746,377 | ||||||||||
美林抵押貸款投資者信託,2006系列-A3,3A1類,2.79%,05/25/36(a) |
170 | 133,619 | ||||||||||
MFA信託,2021系列-NQM1,M1類, 2.31%,04/25/65(a)(b) |
2,750 | 2,492,863 | ||||||||||
OBX信託,2022系列-InC3,A1類, 3.00%,02/25/52(a)(b) |
750 | 663,110 | ||||||||||
RCKT抵押信託,2022-2系列,A1類,3.00%,02/25/52(a)(b) |
1,128 | 998,697 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
抵押貸款債券(續) |
| |||||||||||
星級信託,2021-1系列,M1類, 2.36%,05/25/65(a)(b) |
美元 | 2,050 | $ | 1,922,994 | ||||||||
喜達屋按揭住宅信託,2020-3系列,M1類,3.54%,04/25/65(a)(b) |
2,000 | 1,926,736 | ||||||||||
Verus證券化信託,2022-3系列,A1類,4.13%,02/25/67(b) |
947 | 927,986 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
30,901,348 | ||||||||||||
商業抵押貸款支持證券(a) 4.9% | ||||||||||||
BAMLL商業抵押證券信託,2015-200P系列,C類,3.72%,04/14/33(b) |
4,170 | 3,919,664 | ||||||||||
灣景商業資產信託,系列2007-2A,A1類,(1個月Libor US+0.27%), 1.89%,07/25/37(b) |
761 | 671,041 | ||||||||||
花旗商業抵押貸款信託基金 |
||||||||||||
Series 2013-GC15, Class B, 5.35%, 09/10/46 |
7,183 | 7,153,583 | ||||||||||
Series 2020-420K, Class D, 3.42%, 11/10/42(b) |
270 | 209,400 | ||||||||||
通信抵押信託基金 |
||||||||||||
Series 2015-CR22, Class C, 4.21%, 03/10/48 |
5,000 | 4,726,726 | ||||||||||
Series 2015-LC19, Class C, 4.37%, 02/10/48 |
3,500 | 3,361,730 | ||||||||||
商業抵押信託,2013系列-CR11,B類,5.28%,08/10/50 |
7,000 | 7,007,237 | ||||||||||
瑞士信貸抵押貸款資本證書信託,2020系列-FACT,D類,(1個月Libor US+3.71%),5.03%,10/15/37(b) |
900 | 856,359 | ||||||||||
延長逗留美國信託,2021系列-ESH,D類,(1個月Libor US+2.25%), 3.58%,07/15/38(b) |
825 | 795,922 | ||||||||||
GS Mortgage Securities Corp.Trust,2020系列-TWN3,D類,(1個月Libor US+3.70%), 5.02%,11/15/37(b) |
1,500 | 1,467,240 | ||||||||||
雷曼兄弟小額商業抵押貸款信託,2006-1A系列,B類,(1個月Libor US+1.00%),2.62%,04/25/31(b) |
1,366 | 1,338,162 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
31,507,064 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
非機構抵押貸款支持證券總額:9.7% |
| |||||||||||
(Cost: $65,355,196) |
|
62,408,412 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
優先證券 |
||||||||||||
資本信託基金6.5% |
||||||||||||
汽車:0.0% |
||||||||||||
大眾國際金融公司, 4.38%(a)(d)(h) |
歐元 | 100 | 84,083 | |||||||||
|
|
|||||||||||
銀行(a)(h) 1.9% |
||||||||||||
北歐商業銀行,6.75%(b) |
美元 | 200 | 187,750 | |||||||||
東亞銀行有限公司,5.88%(d) |
250 | 246,062 | ||||||||||
法國農業信貸銀行,4.75%(b) |
200 | 155,433 | ||||||||||
工商中國銀行股份有限公司, 3.20%(d) |
250 | 236,250 | ||||||||||
ING Groep NV,3.88% |
2,000 | 1,448,429 | ||||||||||
Kasikornbank PCL,5.28%(d) |
300 | 274,931 | ||||||||||
北歐銀行總部基地,6.13%(b) |
2,960 | 2,851,321 | ||||||||||
裏薩爾商業銀行公司,6.50%(d) |
200 | 191,163 | ||||||||||
SVB金融集團,C系列,4.00% |
2,000 | 1,523,960 | ||||||||||
TMB Thanachart Bank PCL,4.90%(d) |
250 | 228,016 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
37 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
銀行(續) | ||||||||||||
U.S.Bancorp,3.70% |
美元 | 1,900 | $ | 1,458,250 | ||||||||
富國銀行,S系列, 5.90%(e) |
3,390 | 3,065,238 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
11,866,803 | ||||||||||||
資本市場:0.4% | ||||||||||||
紐約梅隆銀行,第一系列,3.75%(a)(e)(h) |
2,845 | 2,322,457 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
多元化金融服務(a)(h) 3.4% | ||||||||||||
美國銀行。 |
||||||||||||
系列FF,5.88%(e) |
3,500 | 3,073,110 | ||||||||||
X系列,6.25% |
1,050 | 1,020,600 | ||||||||||
巴克萊銀行,4.38% |
310 | 237,728 | ||||||||||
瑞士信貸集團,6.38%(b) |
300 | 247,874 | ||||||||||
滙豐控股 |
||||||||||||
6.50% |
1,090 | 987,089 | ||||||||||
6.00% |
435 | 389,869 | ||||||||||
摩根大通。 |
||||||||||||
系列FF,5.00% |
3,027 | 2,671,328 | ||||||||||
系列HH,4.60% |
165 | 139,346 | ||||||||||
系列I,4.71%(e) |
3,581 | 3,394,788 | ||||||||||
系列V,5.60%(e) |
3,640 | 3,403,400 | ||||||||||
勞埃德銀行集團,7.50% |
1,750 | 1,705,676 | ||||||||||
NatWest Group PLC,6.00% |
1,575 | 1,457,517 | ||||||||||
法國興業銀行,7.88%(b) |
1,000 | 979,810 | ||||||||||
瑞銀集團,3.88%(b) |
2,000 | 1,627,943 | ||||||||||
友利銀行,4.25%(d) |
250 | 239,656 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
21,575,734 | ||||||||||||
電力公司(a) 0.4% | ||||||||||||
愛迪生國際,B系列,5.00%(h) |
115 | 91,497 | ||||||||||
NextEra能源資本控股公司,5.65%,05/01/79 |
2,750 | 2,416,429 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,507,926 | ||||||||||||
獨立電力和可再生電力生產商v0.0% | ||||||||||||
維斯特拉公司,7.00%(a)(b)(h) |
162 | 147,015 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
保險業:0.4% | ||||||||||||
興國人壽保險股份有限公司,4.48%(a)(d)(h) |
200 | 194,850 | ||||||||||
MetLife, Inc., 6.40%, 12/15/66 |
2,554 | 2,567,434 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,762,284 | ||||||||||||
房地產管理與開發不到0.0% | ||||||||||||
Anoundtown SA,3.38%(a)(d)(h) |
歐元 | 100 | 77,278 | |||||||||
|
|
|||||||||||
公用事業公司:0.0% | ||||||||||||
法國電力公司,3.38%(a)(d)(h) |
200 | 136,225 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
無線電信服務:0.0% | ||||||||||||
沃達豐集團 PLC,3.10%,01/03/79(a)(d) |
100 | 100,066 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
41,579,871 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
股票 | ||||||||||||
優先股:0.6%(a)(h) | ||||||||||||
資本市場:0.6% | ||||||||||||
高盛,J系列,5.50% |
92,000 | 2,248,480 | ||||||||||
摩根士丹利,K系列,5.85% |
66,567 | 1,646,202 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
3,894,682 |
安防 |
股票 |
價值 | ||||||||||
儲蓄和抵押金融公司:0.0% | ||||||||||||
聯邦抵押協會,S系列 |
10,000 | $ | 34,800 | |||||||||
|
|
|||||||||||
3,929,482 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
信託優先股0.1% | ||||||||||||
Banks 0.1% | ||||||||||||
花旗資本XIII,7.61%,10/30/40(a) |
29,583 | 792,824 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
792,824 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
優先證券總額=7.2% |
|
46,302,177 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
帕爾 (000) |
||||||||||||
美國政府支持的機構證券 |
| |||||||||||
機構債務佔1.0% | ||||||||||||
Fannie Mae, 5.63%, 07/15/37(e) |
美元 | 1,600 | 1,951,327 | |||||||||
決議資金公司主體地帶, 0.00%,04/15/30(g) |
6,055 | 4,617,177 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
6,568,504 | ||||||||||||
抵押貸款債券(CDO):4.9% | ||||||||||||
聯邦抵押協會抨擊 |
||||||||||||
Series 2015-47, Class GL, 3.50%, 07/25/45 |
1,636 | 1,573,829 | ||||||||||
Series 2022-25, Class KL, 4.00%, 05/25/52 |
14,500 | 14,194,179 | ||||||||||
房地美抨擊 |
||||||||||||
Series 4350, Class DY, 4.00%, 06/15/44 |
1,996 | 2,023,648 | ||||||||||
Series 4398, Class ZX, 4.00%, 09/15/54 |
10,458 | 10,305,393 | ||||||||||
Series 4549, Class TZ, 4.00%, 11/15/45 |
3,187 | 3,214,126 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
31,311,175 | ||||||||||||
僅限利息抵押貸款債券(CDO)=0.1% | ||||||||||||
聯邦抵押協會抨擊 |
||||||||||||
Series 1997-50, Class SI, (1 mo. LIBOR US + 9.20%), 1.20%, 04/25/23(a) |
1 | 3 | ||||||||||
Series 2012-47, Class NI, 4.50%, 04/25/42 |
1,039 | 215,188 | ||||||||||
吉妮·梅(a) |
||||||||||||
Series 2009-116, Class KS, (1 mo. LIBOR US + 6.47%), 4.96%, 12/16/39 |
713 | 76,716 | ||||||||||
Series 2011-52, Class NS, (1 mo. LIBOR US + 6.67%), 5.16%, 04/16/41 |
6,124 | 636,582 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
928,489 | ||||||||||||
抵押貸款支持證券:24.8% | ||||||||||||
聯邦抵押協會抵押貸款支持證券(e) |
||||||||||||
3.00%, 07/14/22 |
7,306 | 6,865,806 | ||||||||||
4.00%, 07/14/22 |
3,364 | 3,363,808 | ||||||||||
4.50%, 07/14/22 |
3,312 | 3,435,671 | ||||||||||
房地美抵押貸款支持證券(e) |
||||||||||||
3.00%, 07/14/22 |
1,998 | 1,975,848 | ||||||||||
4.50%, 07/14/22 |
663 | 684,310 | ||||||||||
Ginnie Mae抵押支持證券,5.50%,08/15/33 |
27 | 27,817 | ||||||||||
統一抵押貸款支持證券(e) |
||||||||||||
2.00%, 07/14/22 - 01/03/51 |
19,715 | 17,190,614 | ||||||||||
3.00%, 07/14/22 |
5,266 | 5,031,272 | ||||||||||
3.50%, 07/14/22 - 04/01/52 |
15,000 | 14,683,269 | ||||||||||
4.00%, 07/14/22 - 04/25/52(p) |
62,689 | 61,976,058 | ||||||||||
4.50%, 07/14/22 |
3,409 | 3,515,441 | ||||||||||
5.50%, 07/14/22 |
309 | 331,508 | ||||||||||
6.00%, 07/14/22 |
259 | 283,360 |
38 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
抵押貸款支持證券(續) |
||||||||||||
統一抵押貸款支持證券(e) (續) |
| |||||||||||
5.00%, 08/01/34 |
美元 | 634 | $ | 666,780 | ||||||||
2.50%, 10/01/51 - 01/01/52 |
42,608 | 38,624,750 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
158,656,312 | ||||||||||||
僅本金抵押抵押債券(q) 0.0% | ||||||||||||
聯邦抵押協會興趣地帶 |
||||||||||||
Series 203, Class 1,0.00%, 02/25/23 |
| (n) | 64 | |||||||||
228系列,1類, |
| (n) | 53 | |||||||||
聯邦抵押協會抨擊 |
||||||||||||
Series 1993-51, Class E, 0.00%, 02/25/23 |
| (n) | 213 | |||||||||
Series 1993-70, Class A, 0.00%, 05/25/23 |
| (n) | 68 | |||||||||
|
|
|||||||||||
398 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
美國政府支持的機構證券總額:30.8% |
|
|||||||||||
(Cost: $206,676,043) |
|
197,464,878 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
美國財政部債務 |
||||||||||||
美國國債(e) |
||||||||||||
1.88%, 02/15/41 - 02/15/51 |
29,800 | 22,490,055 | ||||||||||
3.00%, 11/15/44 |
61,400 | 56,898,133 | ||||||||||
2.50%, 02/15/46 |
66,500 | 56,387,324 | ||||||||||
2.75%, 11/15/47 |
2,000 | 1,791,719 | ||||||||||
美國國庫券(e) |
||||||||||||
2.75%, 04/30/23 - 08/31/25 |
29,300 | 29,134,949 | ||||||||||
3.00%, 09/30/25 |
2,400 | 2,396,531 | ||||||||||
2.88%, 08/15/28 |
1,000 | 987,813 | ||||||||||
3.13%, 11/15/28 |
3,000 | 3,006,211 | ||||||||||
1.13%, 02/15/31 |
19,000 | 16,326,641 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
美國國債總額:29.6% |
|
189,419,376 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
長期投資總額:167.1% |
|
1,070,825,641 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
股票 | ||||||||||||
短期證券 |
||||||||||||
貨幣市場基金佔2.8% |
||||||||||||
貝萊德流動性基金,T基金,機構類,1.33%(r)(s) |
18,146,817 | 18,146,817 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
短期證券總額為2.8% |
|
18,146,817 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
TBA銷售前的總投資 |
|
|||||||||||
(Cost: $1,185,629,212) |
|
1,088,972,458 | ||||||||||
|
|
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
TBA銷售承諾 |
||||||||||||
抵押貸款證券(MBS)(3.9)% |
| |||||||||||
統一抵押貸款支持證券,4.00%, 07/14/52(p) |
美元 | (25,500 | ) | $ | (25,144,893 | ) | ||||||
|
|
|||||||||||
TBA銷售承諾總額(3.9)% |
|
(25,144,893 | ) | |||||||||
|
|
|||||||||||
總投資,扣除TBA銷售 |
|
|||||||||||
(Cost: $1,160,672,610) |
|
1,063,827,565 | ||||||||||
負債超過其他資產(66.0)% |
|
(423,142,943 | ) | |||||||||
|
|
|||||||||||
淨資產100.0% |
|
$ | 640,684,622 | |||||||||
|
|
(a) | 可變利率證券。利率會定期重置。顯示的利率是截至 期末的實際利率。安全説明還包括參考利率和利差(如果已發佈並可用)。 |
(b) | 根據修訂後的1933年證券法,根據規則144A豁免註冊的證券。這些證券 可以在豁免註冊的交易中轉售給合格機構投資者。 |
(c) | 安全性使用重要的不可觀察的輸入進行估值,並在公允價值層次結構中被歸類為3級。 |
(d) | 根據1933年《證券法》的S規定,該證券可轉售給合格境外投資者和境外機構買家。 |
(e) | 全部或部分證券已被質押為與未償還逆回購協議相關的抵押品 。 |
(f) | 可兑換證券。 |
(g) | 零息債券。 |
(h) | 沒有規定到期日的永久證券。 |
(i) | 實物支付證券,可以以額外的面值/股份和/或現金支付利息/股息。顯示的費率是 當前費率和可能的付款費率。 |
(j) | 全部或部分證券已被質押和/或分離為與所發行的未償還交易所交易期權相關的抵押品。 |
(k) | 發行人申請破產和/或違約。 |
(l) | 非創收證券。 |
(m) | 表示期末未結清的貸款承諾。在結算日期之前,與此次購買相關的某些細節是未知的 ,包括票面利率。 |
(n) | 四捨五入到不到1000。 |
(o) | 步步優惠券保安。票面利率將定期增加(升級債券)或降低(降級債券),直至到期。顯示的利率反映了當前有效的利率。 |
(p) | 表示或包括TBA事務。 |
(q) | 利率是截至期末的貼現率或一系列貼現率。 |
(r) | 信託基金的附屬機構。 |
(s) | 截至期末的年化7日收益率。 |
就信託合規而言,信託的行業分類是指一個或多個被廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的一個或多個行業子分類,和/或由投資顧問定義的。對於本報告而言,這些定義可能不適用於 ,因為本報告可能會合並此類行業子分類以便於報告。
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
39 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
聯屬
在截至2022年6月30日的六個月內,就經修訂的《1940年投資公司法》第2(A)(3)節而言,對被視為信託附屬公司的發行人的投資如下:
關聯發行商 | 價值在12/31/21 | 購買 按成本計算 |
收益 來自銷售部門 |
網絡 已實現 得(損) |
更改中 未實現 欣賞 (折舊) |
價值在 06/30/22 |
股票 持有時間 06/30/22 |
收入 | 資本利得 分配 從… 潛在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
貝萊德流動性基金、T基金、機構類 |
$ | 25,976,159 | $ | | $ | (7,829,342 | )(a) | $ | | $ | | $ | 18,146,817 | 18,146,817 | $ | 28,783 | $ | | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 代表淨買入(賣出)金額。 |
逆回購協議
|
||||||||||||||||||||||||
交易對手 | |
利息 費率 |
|
貿易 日期 |
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 |
|
面值 包括 應計利息 |
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的( |
a) | |||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
法國農業信貸銀行企業和投資銀行 |
1.50 | %(b) | 10/06/21 | 打開 | $ | 3,925,000 | $ | 3,931,665 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||
法國農業信貸銀行企業和投資銀行 |
1.50 | (b) | 10/06/21 | 打開 | 2,910,000 | 2,914,312 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國農業信貸銀行企業和投資銀行 |
1.50 | (b) | 10/06/21 | 打開 | 777,562 | 778,883 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國農業信貸銀行企業和投資銀行 |
1.50 | (b) | 10/06/21 | 打開 | 2,396,875 | 2,400,945 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
(1.75 | )(b) | 01/10/22 | 打開 | 182,823 | 181,303 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.79 | (b) | 02/14/22 | 打開 | 8,130,000 | 8,147,771 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.79 | (b) | 02/14/22 | 打開 | 9,265,747 | 9,286,001 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.78 | (b) | 02/22/22 | 打開 | 3,478,125 | 3,486,156 | 資本信託基金 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.78 | (b) | 02/22/22 | 打開 | 4,846,100 | 4,857,289 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.78 | (b) | 02/22/22 | 打開 | 4,067,212 | 4,076,603 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.78 | (b) | 02/22/22 | 打開 | 3,212,402 | 3,219,820 | 資本信託基金 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.95 | (b) | 02/22/22 | 打開 | 3,038,287 | 3,047,153 | 資本信託基金 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.50 | (b) | 03/14/22 | 打開 | 2,870,000 | 2,873,691 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.50 | (b) | 03/14/22 | 打開 | 24,687,500 | 24,719,251 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.50 | (b) | 03/14/22 | 打開 | 66,235,250 | 66,320,826 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.50 | (b) | 03/14/22 | 打開 | 14,740,000 | 14,759,023 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.60 | (b) | 03/14/22 | 打開 | 2,280,000 | 2,282,106 | 美國政府支持的機構證券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.79 | (b) | 03/14/22 | 打開 | 2,876,194 | 2,881,832 | 資本信託基金 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/14/22 | 打開 | 1,752,500 | 1,755,725 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/14/22 | 打開 | 1,411,000 | 1,413,597 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/14/22 | 打開 | 1,069,500 | 1,071,468 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.88 | (b) | 03/14/22 | 打開 | 783,344 | 785,091 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.92 | (b) | 03/14/22 | 打開 | 3,912,750 | 3,921,946 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國農業信貸銀行企業和投資銀行 |
1.69 | (b) | 03/17/22 | 打開 | 3,865,000 | 3,871,705 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國農業信貸銀行企業和投資銀行 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打開 | 4,870,250 | 4,879,551 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
法國農業信貸銀行企業和投資銀行 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打開 | 4,109,400 | 4,117,248 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
道明證券(美國)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打開 | 1,752,500 | 1,755,847 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
道明證券(美國)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打開 | 7,384,587 | 7,398,690 | 外國機構的義務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
道明證券(美國)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打開 | 1,064,844 | 1,066,877 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
道明證券(美國)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打開 | 4,359,375 | 4,367,700 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
1.25 | (b) | 04/12/22 | 打開 | 111,150 | 110,955 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
(1.25 | )(b) | 04/28/22 | 打開 | 93,620 | 93,412 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
(0.75 | )(b) | 04/28/22 | 打開 | 108,341 | 108,055 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.75 | (b) | 04/29/22 | 打開 | 3,580,000 | 3,584,748 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.75 | (b) | 04/29/22 | 打開 | 8,628,812 | 8,640,258 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.75 | (b) | 05/04/22 | 打開 | 2,404,025 | 2,407,047 | 資本信託基金 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.75 | (b) | 05/04/22 | 打開 | 2,760,312 | 2,763,782 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.75 | (b) | 05/04/22 | 打開 | 3,103,750 | 3,107,651 | 公司債券 |
開放/需求 |
40 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
逆回購協議(續)
|
||||||||||||||||||||||||
交易對手 | |
利息 費率 |
|
貿易 日期 |
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 |
|
面值 包括 應計利息 |
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的( |
a) | |||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
法國農業信貸銀行企業和投資銀行 |
1.75 | %(b) | 05/10/22 | 打開 | $ | 523,750 | $ | 524,517 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||
法國農業信貸銀行企業和投資銀行 |
1.75 | (b) | 05/10/22 | 打開 | 875,875 | 877,158 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
道明證券(美國)有限公司 |
1.74 | (b) | 05/10/22 | 打開 | 2,016,687 | 2,019,613 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
道明證券(美國)有限公司 |
1.74 | (b) | 05/10/22 | 打開 | 1,840,406 | 1,843,076 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
道明證券(美國)有限公司 |
1.74 | (b) | 05/10/22 | 打開 | 1,750,937 | 1,753,478 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
道明證券(美國)有限公司 |
1.74 | (b) | 05/10/22 | 打開 | 3,076,781 | 3,081,245 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
野村證券國際公司。 |
1.56 | (b) | 05/23/22 | 打開 | 1,005,000 | 1,005,870 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
野村證券國際公司。 |
1.56 | (b) | 05/23/22 | 打開 | 2,424,000 | 2,426,098 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
野村證券國際公司。 |
1.56 | (b) | 05/23/22 | 打開 | 1,832,500 | 1,834,086 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
野村證券國際公司。 |
1.56 | (b) | 05/23/22 | 打開 | 3,037,500 | 3,040,129 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
野村證券國際公司。 |
1.56 | (b) | 05/23/22 | 打開 | 14,855,500 | 14,868,358 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
野村證券國際公司。 |
1.56 | (b) | 05/23/22 | 打開 | 11,831,625 | 11,841,866 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
野村證券國際公司。 |
1.56 | (b) | 05/23/22 | 打開 | 35,635,894 | 35,666,739 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
野村證券國際公司。 |
1.56 | (b) | 05/23/22 | 打開 | 17,911,875 | 17,927,379 | 美國財政部債務 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 501,510 | 501,838 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 274,298 | 274,477 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 929,474 | 930,082 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,035,612 | 1,036,290 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 884,372 | 884,952 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 820,368 | 820,905 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 386,940 | 387,194 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 776,652 | 777,161 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 818,267 | 818,803 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 657,628 | 658,058 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 603,403 | 603,798 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 520,932 | 521,273 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,079,464 | 1,080,171 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 715,356 | 715,825 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 646,320 | 646,743 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,262,244 | 1,263,070 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,637,753 | 1,638,826 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,969,394 | 1,970,683 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,303,628 | 1,304,481 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 831,858 | 832,403 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 470,683 | 470,991 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 693,237 | 693,691 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 320,625 | 320,835 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
41 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
逆回購協議(續)
|
||||||||||||||||||||||||
交易對手 | |
利息 費率 |
|
貿易 日期 |
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 |
|
面值 包括 應計利息 |
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的( |
a) | |||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | % | 06/10/22 | 07/14/22 | $ | 1,049,909 | $ | 1,050,597 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | ||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 662,781 | 663,215 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,138,956 | 1,139,702 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,008,149 | 1,008,809 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,226,486 | 1,227,289 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 536,222 | 536,574 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 510,357 | 510,692 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 700,036 | 700,494 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,910,991 | 1,912,242 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,061,554 | 1,062,250 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 687,176 | 687,626 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,299,595 | 1,300,446 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
1.31 | 06/10/22 | 07/14/22 | 594,043 | 594,432 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 2,584,281 | 2,585,961 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 10,070,016 | 10,076,562 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 2,665,649 | 2,667,381 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 1,004,032 | 1,004,685 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 10,321,823 | 10,328,532 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 6,612,724 | 6,617,022 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 4,880,021 | 4,883,193 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 3,330,407 | 3,332,571 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 3,403,442 | 3,405,655 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 3,543,156 | 3,545,459 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 2,300,249 | 2,301,745 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 2,288,864 | 2,290,352 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 2,183,234 | 2,184,653 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 2,118,207 | 2,119,584 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 2,188,130 | 2,189,552 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 7,595,210 | 7,600,147 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
1.30 | 06/10/22 | 07/14/22 | 6,686,029 | 6,690,375 | 美國政府支持的機構證券 |
最多30天 | |||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
(1.00 | )(b) | 06/14/22 | 打開 | 360,704 | 360,543 | 公司債券 |
開放/需求 | ||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
(3.00 | )(b) | 06/17/22 | 打開 | 19,175 | 19,159 | 公司債券 |
開放/需求 |
42 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
撤消 回購協議(續)
|
||||||||||||||||||||||||||||
交易對手 |
利息 費率 |
|
|
貿易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 應計利息 |
|
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
|
剩餘 合同到期日 協議中的 |
(a) | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
(0.50 | )%(b) | 06/22/22 | 打開 | $ | 80,313 | $ | 80,304 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
(5.00 | )(b) | 06/24/22 | 打開 | 53,240 | 53,188 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
$ | 421,477,646 | $ | 421,979,136 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
(a) | 某些協議沒有規定的到期日,任何一方都可以隨時終止。 |
(b) | 可變利率證券。期末到期日利率是指可通過 需求收回所欠本金的日期。 |
截至期末未償還的衍生金融工具
期貨合約
描述 | 合同數量 | 期滿 日期 |
概念上的 金額(000) |
價值/ 未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||
長期合同 |
||||||||||||||||
10年期美國超長國債 |
510 | 09/21/22 | $ | 64,802 | $ | (1,194,485 | ) | |||||||||
超級美國國債 |
202 | 09/21/22 | 31,177 | (321,567 | ) | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
(1,516,052 | ) | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
空頭合約 |
||||||||||||||||
10年期日本國債 |
8 | 09/12/22 | 8,762 | (8,569 | ) | |||||||||||
10年期美國國債 |
861 | 09/21/22 | 101,907 | (498,627 | ) | |||||||||||
美國長債 |
86 | 09/21/22 | 11,876 | 253,119 | ||||||||||||
2年期美國國債 |
98 | 09/30/22 | 20,565 | 83,174 | ||||||||||||
5年期美國國債 |
418 | 09/30/22 | 46,868 | (668,942 | ) | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
(839,845 | ) | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
$ | (2,355,897 | ) | ||||||||||||||
|
|
遠期外匯合約
購買的貨幣 | 售出的貨幣 | 交易對手 | 結算日 | 未實現的讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||||||
美元 |
129,803 | 計算機輔助設計 | 166,000 | 摩根大通銀行N.A. | 09/21/22 | $ | 822 | |||||||||||||||||||
美元 |
4,612,856 | 歐元 | 4,296,000 | NatWest Markets PLC | 09/21/22 | 85,808 | ||||||||||||||||||||
美元 |
3,534,696 | 英鎊 | 2,848,000 | 滙豐銀行美國N.A. | 09/21/22 | 62,638 | ||||||||||||||||||||
美元 |
1,371,984 | 英鎊 | 1,094,000 | NatWest Markets PLC | 09/21/22 | 38,265 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
187,533 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
歐元 |
259,164 | 美元 | 274,485 | 摩根士丹利國際公司 | 09/21/22 | (1,383 | ) | |||||||||||||||||||
英鎊 |
39,726 | 美元 | 48,595 | 渣打銀行 | 09/21/22 | (164 | ) | |||||||||||||||||||
美元 |
2,103 | 歐元 | 2,000 | 道富銀行信託公司 | 09/21/22 | (4 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
(1,551 | ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
$ | 185,982 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
集中清算的信用違約互換--購買保護
參考債務/索引 | 已支付的財務比率 由信託基金 |
付款 頻率 |
終端 日期 |
概念上的 Amount (000) |
價值 | 預付費用 補價 已支付 (已收到) |
未實現 欣賞 (折舊) |
|||||||||||||||||||||
CDX.NA.HY.38.V2 |
5.00 | % | 季刊 | 06/20/27 | 美元 | 4,836 | $ | 134,860 | $ | (152,992 | ) | $ | 287,852 | |||||||||||||||
CDX.NA.IG.38.V1 |
1.00 | 季刊 | 06/20/27 | 美元 | 21,660 | 249 | (192,636 | ) | 192,885 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
$ | 135,109 | $ | (345,628 | ) | $ | 480,737 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
43 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
中央結算利率互換
預付費用 補價 已支付 (已收到) |
未實現 欣賞 (折舊) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
由信託基金支付 | 由信託基金收到 | 有效 日期 |
終端 日期 |
概念上的 金額(000) |
價值 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
費率 | 頻率 | 費率 | 頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||
1天SOFR,0.82% |
每年一次 | 3.01% | 每年一次 | 10/05/22 | (a) | 06/30/24 | 美元 | 14,905 | $ | (31,070 | ) | $ | 64 | $ | (31,134 | ) | ||||||||||||||||
|
2.86% |
每年一次 | 1天SOFR,0.82% | 每年一次 | 10/05/22 | (a) | 11/30/26 | 美元 | 14,905 | (21,474 | ) | 136 | (21,610 | ) | ||||||||||||||||||
3個月倫敦銀行同業拆息,2.29% |
季刊 | 1.59% | 半年度報告 | 不適用 | 10/14/31 | 美元 | 26,700 | (3,166,547 | ) | (1,167,130 | ) | (1,999,417 | ) | |||||||||||||||||||
1.61% |
半年度報告 | 3個月倫敦銀行同業拆息,2.29% | 季刊 | 不適用 | 03/30/32 | 美元 | 26,000 | 3,134,114 | 1,193,244 | 1,940,870 | ||||||||||||||||||||||
1.66% |
半年度報告 | 3個月倫敦銀行同業拆息,2.29% | 季刊 | 不適用 | 04/26/32 | 美元 | 25,400 | 3,047,567 | 1,096,166 | 1,951,401 | ||||||||||||||||||||||
1.86% |
半年度報告 | 3個月倫敦銀行同業拆息,2.29% | 季刊 | 不適用 | 10/15/41 | 美元 | 14,800 | 2,775,140 | 833,343 | 1,941,797 | ||||||||||||||||||||||
3個月倫敦銀行同業拆息,2.29% |
季刊 | 1.93% | 半年度報告 | 不適用 | 10/23/51 | 美元 | 3,550 | (711,966 | ) | (156,824 | ) | (555,142 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
$ | 5,025,764 | $ | 1,798,999 | $ | 3,226,765 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(a) | 遠期掉期。 |
場外信用違約互換?賣出保護
參考債務/索引 | |
融資 接收的速率 由信託基金 |
|
|
付款 頻率 |
|
交易對手 | |
終端 日期 |
|
|
信用 額定值 |
(a) |
|
概念上的 金額(000 |
)(b) |
價值 | |
預付費用 補價 已支付 |
|
|
未實現 欣賞 (折舊 |
) | |||||||||||||
Guichard-Perrachon S.A.賭場 |
5.00 | % | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. | 06/20/23 | B | 歐元 | 10 | $ | (1,501 | ) | $ | (867 | ) | $ | (634 | ) | |||||||||||||||||||
Novafives S.A.S |
5.00 | 季刊 | 花旗銀行N.A. | 06/20/23 | B- | 歐元 | 10 | (1,161 | ) | (668 | ) | (493 | ) | |||||||||||||||||||||||
|
佛吉亞東南部 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. | 06/20/25 | BB | 歐元 | 10 | 100 | 461 | (361 | ) | ||||||||||||||||||||||||
Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根士丹利國際公司 | 12/20/25 | CCC | 歐元 | 10 | (3,225 | ) | 1,223 | (4,448 | ) | ||||||||||||||||||||||||
維珍傳媒金融公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. | 12/20/25 | B | 歐元 | 10 | 257 | 948 | (691 | ) | |||||||||||||||||||||||||
Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. | 06/20/26 | 天然橡膠 | 歐元 | 10 | (3,280 | ) | 836 | (4,116 | ) | ||||||||||||||||||||||||
Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. | 06/20/26 | 天然橡膠 | 歐元 | 10 | (3,280 | ) | 939 | (4,219 | ) | ||||||||||||||||||||||||
CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. | 12/20/26 | BB+ | 歐元 | 10 | (295 | ) | 397 | (692 | ) | ||||||||||||||||||||||||
捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 美國銀行N.A. | 12/20/26 | B+ | 歐元 | 10 | (1,625 | ) | (391 | ) | (1,234 | ) | |||||||||||||||||||||||
捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 巴克萊銀行公司 | 12/20/26 | B+ | 歐元 | 5 | (825 | ) | 199 | (1,024 | ) | ||||||||||||||||||||||||
捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 瑞士信貸國際 | 12/20/26 | B+ | 歐元 | 5 | (802 | ) | 204 | (1,006 | ) | ||||||||||||||||||||||||
捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 瑞士信貸國際 | 12/20/26 | B+ | 歐元 | 25 | (4,064 | ) | 961 | (5,025 | ) | ||||||||||||||||||||||||
捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根士丹利國際公司 | 12/20/26 | B+ | 歐元 | 25 | (4,064 | ) | 1,139 | (5,203 | ) | ||||||||||||||||||||||||
K&S公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. | 12/20/26 | BB | 歐元 | 10 | 825 | 805 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 巴克萊銀行公司 | 06/20/27 | BB+ | 歐元 | 2 | (70 | ) | 50 | (120 | ) | ||||||||||||||||||||||||
CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 瑞士信貸國際 | 06/20/27 | BB+ | 歐元 | 40 | (1,736 | ) | 1,826 | (3,562 | ) | ||||||||||||||||||||||||
CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 瑞士信貸國際 | 06/20/27 | BB+ | 歐元 | 9 | (383 | ) | 297 | (680 | ) | ||||||||||||||||||||||||
CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. | 06/20/27 | BB+ | 歐元 | 9 | (385 | ) | 323 | (708 | ) | ||||||||||||||||||||||||
CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. | 06/20/27 | BB+ | 歐元 | 8 | (362 | ) | 304 | (666 | ) | ||||||||||||||||||||||||
CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. | 06/20/27 | BB+ | 歐元 | 2 | (102 | ) | 86 | (188 | ) | ||||||||||||||||||||||||
立博珊瑚集團有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. | 06/20/27 | BB | 歐元 | 30 | (5,009 | ) | (5,308 | ) | 299 | ||||||||||||||||||||||||
立博珊瑚集團有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. | 06/20/27 | BB | 歐元 | 10 | (1,670 | ) | (1,109 | ) | (561 | ) | |||||||||||||||||||||||
CMBX.NA.8 |
3.00 | 每月 | 巴克萊銀行公司 | 10/17/57 | N/R | 美元 | 5,000 | (861,017 | ) | (483,158 | ) | (377,859 | ) | |||||||||||||||||||||||
CMBX.NA.8 |
3.00 | 每月 | 瑞士信貸國際 | 10/17/57 | N/R | 美元 | 2,500 | (430,508 | ) | (239,040 | ) | (191,468 | ) | |||||||||||||||||||||||
CMBX.NA.8 |
3.00 | 每月 | 摩根士丹利國際公司 | 10/17/57 | N/R | 美元 | 5,550 | (955,729 | ) | (702,621 | ) | (253,108 | ) | |||||||||||||||||||||||
CMBX.NA.9 |
3.00 | 每月 | 瑞士信貸國際 | 09/17/58 | N/R | 美元 | 5,000 | (854,607 | ) | (518,760 | ) | (335,847 | ) | |||||||||||||||||||||||
CMBX.NA.9 |
3.00 | 每月 | 瑞士信貸國際 | 09/17/58 | N/R | 美元 | 2,500 | (427,304 | ) | (259,381 | ) | (167,923 | ) | |||||||||||||||||||||||
CMBX.NA.9 |
3.00 | 每月 | 瑞士信貸國際 | 09/17/58 | N/R | 美元 | 5,000 | (854,607 | ) | (518,711 | ) | (335,896 | ) | |||||||||||||||||||||||
摩根士丹利公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMBX.NA.9 |
3.00 | 每月 | 國際PLC | 09/17/58 | N/R | 美元 | 2,153 | (367,993 | ) | (233,803 | ) | (134,190 | ) | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
$ | (4,784,422 | ) | $ | (2,952,819 | ) | $ | (1,831,603 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(a) | 使用標準普爾全球評級提供的發行人評級或該指數的標的證券(如適用)。 |
(b) | 如果發生負信用事件,信託可能支付的最高潛在金額,如協議條款所定義。 |
44 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
集中清算掉期和場外掉期資產負債表中報告的餘額
描述 | SwapPremium 已支付 |
交換 保費 已收到 |
未實現 欣賞 |
未實現 折舊 |
||||||||||||
集中清算的掉期(a) |
$ | 3,122,953 | $ | (1,669,582 | ) | $ | 6,314,805 | $ | (2,607,303 | ) | ||||||
場外掉期 |
10,998 | (2,963,817 | ) | 319 | (1,831,922 | ) |
(a) | 包括集中清算掉期的累計升值(折舊),如投資附表所示。 只有當日的變動保證金在資產負債表中報告,並扣除任何以前支付(收到)的掉期溢價金額。 |
按風險敞口分類的衍生金融工具
截至期末,資產負債表中衍生金融工具的公允價值如下:
商品合同 | 信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
資產減值衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約未實現增值(a) |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | 336,293 | $ | | $ | 336,293 | ||||||||||||||
遠期外幣兑換合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
遠期外匯合約的未實現升值 |
| | | 187,533 | | | 187,533 | |||||||||||||||||||||
掉期交易已集中結算 |
||||||||||||||||||||||||||||
集中清算的掉期未實現增值 (a) |
| 480,737 | | | 5,834,068 | | 6,314,805 | |||||||||||||||||||||
掉期交易-場外交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
場外掉期未實現增值;支付掉期溢價 |
| 11,317 | | | | | 11,317 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | 492,054 | $ | | $ | 187,533 | $ | 6,170,361 | $ | | $ | 6,849,948 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
負債與衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約未實現折舊(a) |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | 2,692,190 | $ | | $ | 2,692,190 | ||||||||||||||
遠期外幣兑換合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
遠期外幣兑換合約未實現貶值 |
| | | 1,551 | | | 1,551 | |||||||||||||||||||||
掉期交易已集中結算 |
||||||||||||||||||||||||||||
集中清算的掉期的未實現折舊 (a) |
| | | | 2,607,303 | | 2,607,303 | |||||||||||||||||||||
掉期交易-場外交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
場外掉期的未實現折舊;收到的掉期溢價 |
| 4,795,739 | | | | | 4,795,739 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | 4,795,739 | $ | | $ | 1,551 | $ | 5,299,493 | $ | | $ | 10,096,783 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 期貨合約和中央結算掉期(如有)的累計未實現淨增值(折舊)在投資明細表中列報。在資產負債表中,只有當日的變動幅度在應收或應付款中報告,累計未實現增值(折舊)淨額包括在累計收益(虧損)中。 |
在截至2022年6月30日的期間,衍生金融工具在經營報表中的影響如下:
商品合同 | 信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 合同 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
淨已實現收益(虧損)來自: |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約 |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | (5,093,903 | ) | $ | | $ | (5,093,903 | ) | ||||||||||||
遠期外幣兑換合約 |
| | | 561,113 | | | 561,113 | |||||||||||||||||||||
購買的選項(a) |
| | | | 1,415,046 | | 1,415,046 | |||||||||||||||||||||
已寫入選項 |
| | | | (4,116,630 | ) | | (4,116,630 | ) | |||||||||||||||||||
掉期 |
| 1,053,924 | | | 4,392,609 | | 5,446,533 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | 1,053,924 | $ | | $ | 561,113 | $ | (3,402,878 | ) | $ | | $ | (1,787,841 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未實現增值(折舊)淨變化如下: |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約 |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | (3,573,400 | ) | $ | | $ | (3,573,400 | ) | ||||||||||||
遠期外幣兑換合約 |
| | | 338,746 | | | 338,746 | |||||||||||||||||||||
購買的選項(b) |
| | | | 688,971 | | 688,971 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
45 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
商品 合同 |
信用 合同 |
權益 合同 |
外幣幣種 交易所 合同 |
利息 費率 合同 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
已寫入選項 |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | (88,306 | ) | $ | | $ | (88,306 | ) | ||||||||||||
掉期 |
| (1,005,449 | ) | | | 2,061,194 | | 1,055,745 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | (1,005,449 | ) | $ | | $ | 338,746 | $ | (911,541 | ) | $ | | $ | (1,578,244 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 購買的期權計入非關聯投資的已實現淨收益(虧損)。 |
(b) | 購買的期權包括在非關聯投資的未實現增值(折舊)淨變化中。 |
未償還衍生金融工具季度平均餘額
期貨合約: |
| |||
長期合同的平均名義價值 |
$ | 98,401,751 | ||
合同的平均名義價值 |
$ | 185,025,796 | ||
遠期外幣兑換合約: |
||||
平均購買金額(美元) |
$ | 10,855,734 | ||
平均售出金額(美元) |
$ | 527,856 | ||
選項: |
||||
購買的期權合同的平均價值 |
$ | 6,313 | ||
簽訂的期權合約的平均價值 |
$ | 1,008 | ||
購買的掉期合同的平均名義價值 |
$ | 38,171,250 | ||
簽訂的掉期合同的平均名義價值 |
$ | 190,790,000 | ||
信用違約互換: |
||||
平均名義價值等於買入保護 |
$ | 27,808,075 | ||
平均名義價值等於賣出保護 |
$ | 27,916,390 | ||
利率互換: |
||||
平均名義價值支付固定費率 |
$ | 322,728,000 | ||
平均名義價值收到固定利率 |
$ | 260,598,750 |
有關信託與衍生金融工具相關的投資風險的更多信息,請參閲《財務報表附註》。
衍生金融工具截至期末的抵銷
該信託基金的衍生資產和負債(按類型劃分)如下:
資產 | 負債 | |||||||
衍生金融工具 |
||||||||
期貨合約 |
$ | 992,585 | $ | 1,082,239 | ||||
遠期外幣兑換合約 |
187,533 | 1,551 | ||||||
掉期交易已集中結算 |
| 824,758 | ||||||
掉期交易-場外交易(a) |
11,317 | 4,795,739 | ||||||
|
|
|
|
|||||
資產負債表中的衍生資產和負債總額 |
1,191,435 | 6,704,287 | ||||||
|
|
|
|
|||||
不受主淨額結算協議或類似協議約束的衍生品(MNA?) |
(992,585 | ) | (1,906,997 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
受多邊投資協定約束的衍生品資產和負債總額 |
$ | 198,850 | $ | 4,797,290 | ||||
|
|
|
|
(a) | 在資產負債表中包括場外掉期的未實現增值(折舊)和掉期溢價(已支付/已收到)。 |
46 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
下表列出了按交易對手分列的信託衍生資產和負債淨額,以及信託收到(和質押)的相關抵押品的淨額。
交易對手 |
|
導數 資產 受制於 MNA作者: 交易對手 |
|
|
衍生品 可用 對於偏移 |
(a) |
|
非現金 抵押品 已收到 |
|
|
現金 抵押品 已收到 |
|
|
淨額 衍生品的 資產 |
(b)(c) | |||||
巴克萊銀行公司 |
$ | 249 | $ | (249 | ) | $ | | $ | | $ | | |||||||||
瑞士信貸國際 |
3,288 | (3,288 | ) | | | | ||||||||||||||
滙豐銀行美國N.A. |
62,638 | | | | 62,638 | |||||||||||||||
摩根大通銀行N.A. |
6,240 | (6,240 | ) | | | | ||||||||||||||
摩根士丹利國際公司 |
2,362 | (2,362 | ) | | | | ||||||||||||||
NatWest Markets PLC |
124,073 | | | | 124,073 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 198,850 | $ | (12,139 | ) | $ | | $ | | $ | 186,711 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
交易對手 |
|
導數 負債 受制於 MNA作者: 交易對手 |
|
|
衍生品 可用 對於偏移 |
(a) |
|
非現金 抵押品 已承諾 |
|
|
現金 抵押品 已承諾 |
|
|
淨額 衍生品的 負債 |
(b)(d) | |||||
美國銀行N.A. |
$ | 1,625 | $ | | $ | | $ | | $ | 1,625 | ||||||||||
巴克萊銀行公司 |
862,161 | (249 | ) | | (655,000 | ) | 206,912 | |||||||||||||
花旗銀行N.A. |
1,161 | | | | 1,161 | |||||||||||||||
瑞士信貸國際 |
2,577,299 | (3,288 | ) | | (2,550,000 | ) | 24,011 | |||||||||||||
摩根大通銀行N.A. |
20,120 | (6,240 | ) | | | 13,880 | ||||||||||||||
摩根士丹利國際公司 |
1,334,756 | (2,362 | ) | | (1,254,000 | ) | 78,394 | |||||||||||||
渣打銀行 |
164 | | | | 164 | |||||||||||||||
道富銀行信託公司 |
4 | | | | 4 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 4,797,290 | $ | (12,139 | ) | $ | | $ | (4,459,000) | $ | 326,151 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 可用於抵銷的衍生品金額限於受MNA約束的衍生品資產和/或負債的金額。 |
(b) | 淨額還可以包括不需要抵押的遠期外幣兑換合同。 |
(c) | 淨額是指發生違約時從交易對手處應收的淨額。 |
(d) | 淨額是指在違約情況下應付交易對手的淨額。 |
截至期末的公允價值層次結構
在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。有關投入水平的説明和關於信託公司關於金融工具估值的政策的信息,請參閲財務報表附註。
下表彙總了按公允價值層次分類的信託金融工具。信託基金的金融工具按主要類別細分的詳情見上文投資附表。
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
投資 |
||||||||||||||||
長期投資 |
||||||||||||||||
資產支持證券 |
$ | | $ | 63,871,335 | $ | 1,238,732 | $ | 65,110,067 | ||||||||
公司債券 |
||||||||||||||||
廣告公司 |
| 487,214 | | 487,214 | ||||||||||||
航空航天與國防 |
| 13,643,900 | | 13,643,900 | ||||||||||||
航空公司 |
| 9,157,196 | | 9,157,196 | ||||||||||||
汽車零部件 |
| 3,622,314 | | 3,622,314 | ||||||||||||
汽車 |
| 8,792,119 | | 8,792,119 | ||||||||||||
銀行 |
| 9,795,826 | | 9,795,826 | ||||||||||||
飲料 |
| 7,475,941 | | 7,475,941 | ||||||||||||
生物技術 |
| 1,553,473 | | 1,553,473 | ||||||||||||
建築材料 |
| 1,377,467 | | 1,377,467 | ||||||||||||
建築產品 |
| 4,912,379 | | 4,912,379 | ||||||||||||
資本市場 |
| 16,672,188 | | 16,672,188 | ||||||||||||
化學品 |
| 5,696,937 | | 5,696,937 | ||||||||||||
商業服務與用品 |
| 2,130,928 | | 2,130,928 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
47 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
截至期末的公允 價值層次(續)
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
公司債券(續) |
||||||||||||||||
通信設備 |
$ | | $ | 1,227,529 | $ | | $ | 1,227,529 | ||||||||
建築與工程 |
| 3,984,403 | | 3,984,403 | ||||||||||||
建築材料 |
| 604,874 | | 604,874 | ||||||||||||
消費者可自由支配 |
| 4,118,409 | | 4,118,409 | ||||||||||||
消費金融 |
| 4,343,417 | | 4,343,417 | ||||||||||||
容器和包裝 |
| 2,690,440 | | 2,690,440 | ||||||||||||
多元化消費服務 |
| 4,087,671 | | 4,087,671 | ||||||||||||
多元化金融服務 |
| 30,860,983 | | 30,860,983 | ||||||||||||
多元化的電訊服務 |
| 20,232,765 | | 20,232,765 | ||||||||||||
教育 |
| 655,170 | | 655,170 | ||||||||||||
電力公司 |
| 23,268,688 | | 23,268,688 | ||||||||||||
電氣設備 |
| 311,104 | | 311,104 | ||||||||||||
電子設備、儀器和部件 |
| 2,424,032 | | 2,424,032 | ||||||||||||
能源設備和服務 |
| 1,840,839 | | 1,840,839 | ||||||||||||
娛樂 |
| 281,915 | | 281,915 | ||||||||||||
環境、維護和安全服務 |
| 1,727,492 | | 1,727,492 | ||||||||||||
股權房地產投資信託基金(REITs) |
| 9,944,946 | | 9,944,946 | ||||||||||||
食品與主食零售業 |
| 3,021,747 | | 3,021,747 | ||||||||||||
食品產品 |
| 1,792,736 | | 1,792,736 | ||||||||||||
燃氣公用設施 |
| 52,723 | | 52,723 | ||||||||||||
醫療保健設備和用品 |
| 1,751,092 | | 1,751,092 | ||||||||||||
醫療保健提供者和服務 |
| 13,226,828 | | 13,226,828 | ||||||||||||
醫療保健技術 |
| 2,545,841 | | 2,545,841 | ||||||||||||
酒店、餐館和休閒 |
| 10,877,306 | 3,427,098 | 14,304,404 | ||||||||||||
家用耐用品 |
| 1,752,572 | | 1,752,572 | ||||||||||||
家居用品 |
| 70,100 | | 70,100 | ||||||||||||
獨立電力和可再生電力生產商 |
| 3,060,940 | | 3,060,940 | ||||||||||||
保險 |
| 22,633,634 | | 22,633,634 | ||||||||||||
互動媒體與服務 |
| 1,405,607 | | 1,405,607 | ||||||||||||
互聯網軟件和服務 |
| 2,924,983 | | 2,924,983 | ||||||||||||
IT服務 |
| 6,378,811 | | 6,378,811 | ||||||||||||
休閒產品 |
| 400,978 | | 400,978 | ||||||||||||
機械設備 |
| 2,362,549 | | 2,362,549 | ||||||||||||
媒體 |
| 41,129,037 | | 41,129,037 | ||||||||||||
金屬與礦業 |
| 6,927,556 | | 6,927,556 | ||||||||||||
多線零售 |
| 385,996 | | 385,996 | ||||||||||||
多個實用程序 |
| 1,014,174 | | 1,014,174 | ||||||||||||
近海鑽探及其他服務 |
| 569,345 | | 569,345 | ||||||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料 |
71,367 | 49,273,830 | 1,467,997 | 50,813,194 | ||||||||||||
製藥業 |
| 14,513,069 | | 14,513,069 | ||||||||||||
房地產管理與開發 |
| 2,905,527 | 32,000 | 2,937,527 | ||||||||||||
公路和鐵路 |
| 7,191,841 | | 7,191,841 | ||||||||||||
半導體與半導體設備 |
| 5,725,624 | | 5,725,624 | ||||||||||||
軟件 |
| 10,851,011 | | 10,851,011 | ||||||||||||
專業零售 |
| 1,095,406 | | 1,095,406 | ||||||||||||
技術硬件、存儲和外圍設備 |
| 2,905,952 | | 2,905,952 | ||||||||||||
紡織品、服裝和奢侈品 |
| 224,294 | | 224,294 | ||||||||||||
儲蓄與抵押金融 |
| 378,543 | | 378,543 | ||||||||||||
煙草 |
| 5,451,783 | | 5,451,783 | ||||||||||||
交通運輸 |
| 85,412 | | 85,412 | ||||||||||||
交通基礎設施 |
| 2,268,365 | 691,089 | 2,959,454 | ||||||||||||
公用事業 |
| 8,209,075 | | 8,209,075 | ||||||||||||
無線電信服務 |
| 7,840,648 | | 7,840,648 | ||||||||||||
浮動利率貸款利息 |
| 22,021,335 | 1,728,849 | 23,750,184 | ||||||||||||
外國機構的義務 |
| 17,052,575 | | 17,052,575 | ||||||||||||
市政債券 |
| 22,500,927 | | 22,500,927 | ||||||||||||
非機構抵押貸款支持證券 |
| 62,408,412 | | 62,408,412 | ||||||||||||
優先證券 |
||||||||||||||||
資本信託基金 |
| 41,579,871 | | 41,579,871 | ||||||||||||
優先股 |
||||||||||||||||
資本市場 |
3,894,682 | | | 3,894,682 | ||||||||||||
儲蓄與抵押金融 |
| 34,800 | | 34,800 | ||||||||||||
首選信任 |
792,824 | | | 792,824 |
48 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
截至期末的公允 價值層次(續)
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
美國政府支持的機構證券 |
$ | | $ | 197,464,878 | $ | | $ | 197,464,878 | ||||||||
美國財政部債務 |
| 189,419,376 | | 189,419,376 | ||||||||||||
短期證券 |
||||||||||||||||
貨幣市場基金 |
18,146,817 | | | 18,146,817 | ||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
投資 |
||||||||||||||||
TBA銷售承諾 |
| (25,144,893 | ) | | (25,144,893 | ) | ||||||||||
無資金來源的浮動利率貸款利息(a) |
| (17,250 | ) | | (17,250 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 22,905,690 | $ | 1,032,318,860 | $ | 8,585,765 | $ | 1,063,810,315 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
衍生金融工具(b) |
||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
信貸合同 |
$ | | $ | 481,056 | $ | | $ | 481,056 | ||||||||
外幣兑換合約 |
| 187,533 | | 187,533 | ||||||||||||
利率合約 |
336,293 | 5,834,068 | | 6,170,361 | ||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
信貸合同 |
| (1,831,922 | ) | | (1,831,922 | ) | ||||||||||
外幣兑換合約 |
| (1,551 | ) | | (1,551 | ) | ||||||||||
利率合約 |
(2,692,190 | ) | (2,607,303 | ) | | (5,299,493 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | (2,355,897 | ) | $ | 2,061,881 | $ | | $ | (294,016 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 無資金來源的浮動利率貸款利息按承諾的未實現升值(折舊)計價。 |
(b) | 衍生金融工具是掉期、期貨合約和遠期外匯合約。掉期、期貨合約和遠期外匯合約按該工具的未實現升值(貶值)進行估值。 |
信託可以持有公允價值接近賬面價值或面值的資產和/或負債,包括應計利息,用於財務報表。截至期末,421,979,136美元的逆回購協議被歸類為公允價值層次中的第二級。
當信託在期初和/或期末相對於淨資產有大量3級投資時,提交3級金融工具的對賬。下表是在確定公允價值時使用了重大不可觀察投入的3級投資的對賬:
|
||||||||||||||||||||
|
資產擔保 證券 |
|
|
公司 債券 |
|
|
漂浮 利率貸款 利益 |
|
總計 | |||||||||||
|
||||||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||||
期初餘額,截至2021年12月31日 |
$ | 2,843,303 | $ | 6,314,241 | $ | 580,932 | $ | 9,738,476 | ||||||||||||
轉到3級 |
| 35,938 | 1,194,425 | 1,230,363 | ||||||||||||||||
轉出級別3 |
(1,539,188 | ) | | (4,762 | ) | (1,543,950 | ) | |||||||||||||
應計折扣/保費 |
(42,355 | ) | | 2,848 | (39,507 | ) | ||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
402 | | 5,819 | 6,221 | ||||||||||||||||
未實現增值淨變化 (折舊)(a)(b) |
6,229 | (680,141 | ) | (167,434 | ) | (841,346 | ) | |||||||||||||
購買 |
| | 448,795 | 448,795 | ||||||||||||||||
銷售額 |
(29,659 | ) | (51,854 | ) | (331,774 | ) | (413,287 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
期末餘額,截至2022年6月30日 |
$ | 1,238,732 | $ | 5,618,184 | $ | 1,728,849 | $ | 8,585,765 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2022年6月30日仍持有的投資未實現增值(折舊)淨變化(b) |
$ | 6,229 | $ | (680,141 | ) | $ | (156,791 | ) | $ | (830,703 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 計入營業報表中相關的未實現增值(折舊)淨變化。 |
(b) | 截至2022年6月30日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化與未實現增值(折舊)淨變化之間的任何差異,通常是由於在期末不再持有或不再歸類為3級的投資。 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
49 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德核心債券信託基金(香港) |
下表概述了貝萊德全球估值方法委員會(全球估值委員會)在確定若干信託3級金融工具截至期末的價值時所使用的估值方法和不可觀察到的投入。該表不包括價值基於未經調整的第三方定價信息的3級金融工具,金額為1,777,529美元。第三方信息的重大變化可能導致此類3級金融工具的價值大幅下降或上升。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
價值 | |
估值 方法 |
|
|
看不見 輸入量 |
|
|
範圍 看不見 輸入量 已利用 |
(a) |
|
加權 平均數 看不見 基於輸入的 論公允價值 |
| ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
資產支持證券 |
$ | 1,222,052 | 收入 | 貼現率 | 8 | % | | |||||||||||||||||||||||||
公司債券 |
5,586,184 | 收入 | 信用利差 | 123 - 698 | 557 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 6,808,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(a) | 如果無法觀察到的輸入發生重大更改,則會導致值發生相關(反向)重大更改。 |
請參閲財務報表附註。
50 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
綜合投資明細表(未經審計) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||
資產支持證券 |
| |||||||||
Albacore EURO CLO I DAC,1X系列,ER類,(3個月歐元同業拆借利率+5.96%),5.96%,10/18/34(a)(b) |
歐元 | 100 | $ | 85,012 | ||||||
安克雷奇資本歐洲CLO 2 DAC,系列2X,ER類,(3個月Euribor+6.45%), 6.45%,04/15/34(a)(b) |
203 | 177,154 | ||||||||
Ares XXXIIR CLO Ltd.,2014-32RA系列,B類,(3個月Libor US+1.80%),3.21%,05/15/30(b)(c) |
美元 | 500 | 469,720 | |||||||
Aurium CLO II DAC,2X系列,類錯誤,(3個月Euribor+6.08%),6.08%,06/22/34(a)(b) |
歐元 | 100 | 85,623 | |||||||
BBAM歐洲CLO I DAC,1X系列,ER類,(3個月歐元同業拆借利率+5.91%),5.91%,07/22/34(a)(b) |
100 | 85,886 | ||||||||
畢爾巴鄂CLO II DAC,2X系列,DR類, |
100 | 84,038 | ||||||||
藍山富士EUR CLO IV DAC,4X系列,ER類,(3個月Euribor+6.21%), 6.21%,02/25/34(a)(b) |
100 | 86,652 | ||||||||
Contego CLO IX DAC,9X系列,E類, |
100 | 86,005 | ||||||||
Contego CLO VIII DAC,8X系列,ER類,(3個月Euribor+6.06%),6.06%,01/25/34(a)(b) |
100 | 86,959 | ||||||||
CVC Cordatus貸款基金XX DAC,系列20X,E類,(3個月歐元同業拆借利率+5.61%),5.61%,06/22/34(a)(b) |
100 | 83,511 | ||||||||
Galaxy XVIII CLO有限公司,2018-28A系列,C類,(3個月Libor US+1.95%),2.99%,07/15/31(b)(c) |
美元 | 250 | 235,018 | |||||||
Greene King Finance PLC(b) |
||||||||||
Series B1, (3 mo. LIBOR GBP + 1.92%), 2.86%, 12/15/34 |
英鎊 | 100 | 99,673 | |||||||
Series B2, (3 mo. LIBOR GBP + 2.20%), 3.29%, 03/15/36(a) |
100 | 98,601 | ||||||||
景順歐洲CLO,6X系列,E類,(3個月歐元同業拆借利率+5.99%),5.99%,07/15/34(a)(b) |
歐元 | 100 | 86,599 | |||||||
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 DAC,系列2021-2X,E類,(3個月Euribor+6.06%), 6.06%,04/15/34(a)(b) |
100 | 86,207 | ||||||||
諾斯伍茲資本21歐元DAC,2020-21X系列,ER類,(3個月歐元同業拆借利率+6.06%), 6.06%,07/22/34(a)(b) |
100 | 85,681 | ||||||||
諾斯伍茲資本23歐元DAC,2021-23X系列,E類(3個月Euribor+6.21%), 6.21%,03/15/34(a)(b) |
100 | 84,981 | ||||||||
OCP歐洲CLO DAC,2019-3X系列,ER類,(3個月歐元同業拆借利率+6.02%),6.02%,04/20/33(a)(b) |
100 | 86,872 | ||||||||
Providus CLO III DAC,3X系列,ER類, |
100 | 87,112 | ||||||||
Rockfield Park CLO DAC,D類,(3個月歐元同業拆借利率+5.95%),5.95%,07/16/34(a)(b) |
100 | 86,467 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
資產支持證券(續) |
| |||||||||||
Unique Pub Finance Co.PLC,N系列, 6.46%,03/30/32(a) |
英鎊 | 300 | $ | 418,190 | ||||||||
Voya Euro CLO II DAC,ER級,(3個月歐元同業拆借利率+6.02%),6.02%,07/15/35(a)(b) |
歐元 | 100 | 85,806 | |||||||||
|
|
|||||||||||
總資產支持證券:0.3% |
|
2,871,767 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
股票 | ||||||||||||
普通股 |
||||||||||||
建築產品銷售:0.0% | ||||||||||||
AZEK股份有限公司(d) |
1,120 | 18,749 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
化學品:0.2% | ||||||||||||
泰華施控股有限公司(d) |
180,731 | 1,192,825 | ||||||||||
Element Solutions,Inc. |
82,998 | 1,477,364 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,670,189 | ||||||||||||
通信設備10.0% | ||||||||||||
CommScope Holding Co.(d) |
47,956 | 293,491 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
消費金融修正0.0% | ||||||||||||
Ally金融公司 |
1 | (e) | 33 | |||||||||
|
|
|||||||||||
容器和包裝行業:0.1% | ||||||||||||
阿爾達格金屬包裝公司(收購日期:08/02/21,成本:1,599,352美元)(f) |
162,646 | 992,141 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
多元化金融服務(g) 0.0% | ||||||||||||
凱德控股I有限公司 |
2,223,465,984 | 22,235 | ||||||||||
UCI國際有限責任公司(d) |
109,729 | 1 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
22,236 | ||||||||||||
多元化的電信服務不到0.0% | ||||||||||||
Liberty Global PLC,A類(d) |
1,859 | 39,132 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
電氣設備佔0.1% | ||||||||||||
Sensata Technologies Holding PLC |
|
22,226 | 918,156 | |||||||||
|
|
|||||||||||
股權房地產投資信託基金(REITs):0.1% | ||||||||||||
博彩休閒地產有限公司 |
|
15,227 | 698,310 | |||||||||
|
|
|||||||||||
IT服務(d) 0.0% | ||||||||||||
Block,Inc. |
4,614 | 283,576 | ||||||||||
Twilio,Inc.,A類 |
2,522 | 211,369 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
494,945 | ||||||||||||
生命科學工具與服務(d) 0.3% | ||||||||||||
Avantor公司 |
42,131 | 1,272,673 | ||||||||||
賽諾斯健康公司 |
25,747 | 1,845,545 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
3,118,218 | ||||||||||||
Media 0.0% | ||||||||||||
Clear Channel Outdoor 控股公司(d) |
|
482,919 | 516,723 | |||||||||
|
|
|||||||||||
金屬和礦業:0.2% | ||||||||||||
Constellium SE(d) |
138,993 | 1,836,098 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料佔0.7% | ||||||||||||
Cheniere能源公司 |
10,284 | 1,368,081 | ||||||||||
切薩皮克能源公司(h) |
36,373 | 2,949,850 | ||||||||||
能量轉移LP |
299,594 | 2,989,948 | ||||||||||
塔爾加資源公司 |
18,383 | 1,096,914 | ||||||||||
西部中游合夥人有限責任公司 |
8,811 | 214,195 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
8,618,988 |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
51 |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 |
股票 |
價值 | ||||||||||
公路和鐵路:0.1% | ||||||||||||
優步技術公司(d) |
46,373 | $ | 948,792 | |||||||||
|
|
|||||||||||
半導體與半導體設備(d) 0.0% | ||||||||||||
Maxeon太陽能技術有限公司 |
128 | 1,701 | ||||||||||
SunPower Corp. |
1,025 | 16,205 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
17,906 | ||||||||||||
軟件業落後0.2% | ||||||||||||
Informatics,Inc.,A類(d) |
84,308 | 1,751,077 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
普通股總數:2.0% |
22,955,184 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
帕爾 (000) |
||||||||||||
公司債券 |
||||||||||||
航空航天和國防(4.6%) | ||||||||||||
Amsted Industries,Inc., 5.63%,07/01/27(c) |
美元 | 890 | 836,600 | |||||||||
龐巴迪公司(c) |
||||||||||||
7.50%, 03/15/25 |
385 | 347,944 | ||||||||||
7.13%, 06/15/26 |
3,386 | 2,791,689 | ||||||||||
7.88%, 04/15/27 |
4,116 | 3,426,200 | ||||||||||
6.00%, 02/15/28 |
2,483 | 1,860,760 | ||||||||||
7.45%, 05/01/34 |
234 | 175,488 | ||||||||||
EnPro工業公司,5.75%,10/15/26 |
2,192 | 2,115,280 | ||||||||||
美國有限責任公司,XR系列,7.38%,08/15/26(c) |
2,295 | 1,827,922 | ||||||||||
豪邁航空航天公司,5.13%,10/01/24 |
44 | 43,615 | ||||||||||
羅爾斯-羅伊斯公司,5.75%,10/15/27(c) |
4,093 | 3,689,021 | ||||||||||
SPIRIT航空系統公司(c) |
||||||||||||
5.50%, 01/15/25 |
866 | 801,050 | ||||||||||
7.50%, 04/15/25 |
126 | 117,022 | ||||||||||
TransDigm,Inc. |
||||||||||||
8.00%, 12/15/25(c) |
1,221 | 1,234,724 | ||||||||||
6.25%, 03/15/26(c) |
28,132 | 27,112,215 | ||||||||||
6.38%, 06/15/26 |
328 | 306,680 | ||||||||||
7.50%, 03/15/27 |
445 | 419,817 | ||||||||||
4.63%, 01/15/29 |
2,156 | 1,735,623 | ||||||||||
4.88%, 05/01/29 |
1,665 | 1,355,377 | ||||||||||
凱旋集團,8.88%,06/01/24(c) |
3,523 | 3,548,965 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
53,745,992 | ||||||||||||
航空公司:2.7% | ||||||||||||
Air Canada, 3.88%, 08/15/26(c) |
1,881 | 1,591,119 | ||||||||||
Air France-KLM, 3.88%, 07/01/26(a) |
歐元 | 200 | 169,768 | |||||||||
美國航空公司, 11.75%,07/15/25(c) |
美元 | 4,476 | 4,632,212 | |||||||||
美國航空公司/AAdvantage忠誠IP Ltd.(c) |
||||||||||||
5.50%, 04/20/26 |
2,908 | 2,671,574 | ||||||||||
5.75%, 04/20/29 |
4,767 | 4,070,040 | ||||||||||
達美航空公司,7.00%,05/01/25(c) |
751 | 760,154 | ||||||||||
達美航空/SkyMiles IP Ltd., 4.75%,10/20/28(c) |
1,897 | 1,791,780 | ||||||||||
德國漢莎航空公司(a) |
||||||||||||
2.88%, 02/11/25 |
歐元 | 100 | 93,284 | |||||||||
2.88%, 05/16/27 |
100 | 82,693 | ||||||||||
3.75%, 02/11/28 |
200 | 168,196 | ||||||||||
3.50%, 07/14/29 |
300 | 235,919 | ||||||||||
Finnair OYJ, 4.25%, 05/19/25(a) |
200 | 172,329 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||
航空公司(續) | ||||||||||
夏威夷品牌知識產權有限公司/夏威夷邁爾斯忠誠度有限公司,5.75%,01/20/26(c) |
美元 | 1,377 | $ | 1,234,067 | ||||||
國際聯合航空集團SA(a) |
||||||||||
2.75%, 03/25/25 |
歐元 | 200 | 177,235 | |||||||
3.75%, 03/25/29 |
100 | 73,985 | ||||||||
Series IAG, 1.13%, 05/18/28 |
200 | 140,807 | ||||||||
Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus知識產權資產有限公司,6.50%,06/20/27(c) |
美元 | 4,424 | 4,347,416 | |||||||
精神忠誠開曼有限公司/精神IP開曼有限公司,8.00%,09/20/25(c) |
216 | 221,656 | ||||||||
美聯航直通信託基金 |
||||||||||
Series 2020-1, Class A, 5.88%, 04/15/29 |
2,853 | 2,803,052 | ||||||||
Series 2020-1, Class B, 4.88%, 07/15/27 |
232 | 220,689 | ||||||||
美國聯合航空公司(c) |
||||||||||
4.38%, 04/15/26 |
2,515 | 2,216,143 | ||||||||
4.63%, 04/15/29 |
3,374 | 2,862,063 | ||||||||
|
|
|||||||||
30,736,181 | ||||||||||
汽車零部件行業低迷2.2% | ||||||||||
Adient U.S. LLC, 9.00%, 04/15/25(c) |
1,088 | 1,131,520 | ||||||||
Clario Global LP,6.75%,05/15/25(c) |
1,189 | 1,177,645 | ||||||||
克拉裏奧斯全球有限責任公司/克萊裏奧斯美國金融公司 |
||||||||||
4.38%, 05/15/26(a) |
歐元 | 301 | 274,637 | |||||||
6.25%, 05/15/26(c) |
美元 | 5,408 | 5,205,200 | |||||||
8.50%, 05/15/27(c) |
12,095 | 11,689,515 | ||||||||
戴納融資盧森堡SARL, 3.00%,07/15/29(a) |
歐元 | 100 | 74,666 | |||||||
經銷商輪胎有限責任公司/DT Issuer LLC, 8.00%,02/01/28(c) |
美元 | 1,960 | 1,693,244 | |||||||
多諾克債務合併子公司, 6.63%,10/15/29(c) |
601 | 443,839 | ||||||||
佛吉亞東南部(a) |
||||||||||
2.75%, 02/15/27 |
歐元 | 356 | 290,062 | |||||||
3.75%, 06/15/28 |
100 | 80,809 | ||||||||
固特異輪胎橡膠有限公司 |
||||||||||
9.50%, 05/31/25 |
美元 | 1,085 | 1,122,077 | |||||||
5.00%, 07/15/29 |
724 | 599,586 | ||||||||
5.63%, 04/30/33 |
1,072 | 858,543 | ||||||||
Grupo Antolin-Irausa SA,3.50%,04/30/28(a) |
歐元 | 146 | 101,839 | |||||||
IHO Verwaltungs GmbH,(4.63%PIK),3.88%, 05/15/27(a)(i) |
100 | 81,487 | ||||||||
Meritor, Inc., 4.50%, 12/15/28(c) |
美元 | 383 | 368,760 | |||||||
泰坦國際公司,7.00%,28年4月30日 |
348 | 326,911 | ||||||||
ZF Europe Finance BV,2.00%,02/23/26(a) |
歐元 | 100 | 86,583 | |||||||
ZF金融股份有限公司(a) |
||||||||||
2.00%, 05/06/27 |
200 | 161,301 | ||||||||
2.75%, 05/25/27 |
100 | 82,547 | ||||||||
|
|
|||||||||
25,850,771 | ||||||||||
汽車銷售增長2.4% | ||||||||||
艾利森變速器公司, 5.88%,06/01/29(c) |
美元 | 1,230 | 1,143,900 | |||||||
Asbury Automotive Group,Inc. |
||||||||||
4.50%, 03/01/28 |
751 | 651,493 | ||||||||
4.75%, 03/01/30 |
147 | 120,871 | ||||||||
5.00%, 02/15/32(c) |
953 | 779,077 | ||||||||
Carvana Co.(c) |
||||||||||
5.50%, 04/15/27 |
1,524 | 983,494 | ||||||||
4.88%, 09/01/29 |
1,222 | 694,836 | ||||||||
星座汽車融資公司,4.88%, 07/15/27(a) |
英鎊 | 100 | 95,558 |
52 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||
汽車(續) | ||||||||||
福特汽車公司 |
||||||||||
3.25%, 02/12/32 |
美元 | 3,346 | $ | 2,502,473 | ||||||
4.75%, 01/15/43 |
426 | 303,454 | ||||||||
5.29%, 12/08/46 |
532 | 407,993 | ||||||||
福特汽車信貸有限責任公司 |
||||||||||
3.81%, 01/09/24 |
713 | 691,751 | ||||||||
4.69%, 06/09/25 |
200 | 189,002 | ||||||||
5.13%, 06/16/25 |
2,014 | 1,923,209 | ||||||||
4.13%, 08/04/25 |
2,166 | 2,051,603 | ||||||||
3.38%, 11/13/25 |
489 | 440,330 | ||||||||
4.39%, 01/08/26 |
507 | 466,977 | ||||||||
2.70%, 08/10/26 |
1,611 | 1,372,814 | ||||||||
4.95%, 05/28/27 |
969 | 899,959 | ||||||||
4.13%, 08/17/27 |
644 | 567,042 | ||||||||
3.82%, 11/02/27 |
200 | 170,000 | ||||||||
2.90%, 02/16/28 |
1,644 | 1,324,669 | ||||||||
5.11%, 05/03/29 |
1,248 | 1,118,800 | ||||||||
4.00%, 11/13/30 |
1,424 | 1,153,803 | ||||||||
3.63%, 06/17/31 |
1,200 | 930,000 | ||||||||
Group 1 Automotive,Inc., 4.00%,08/15/28(c) |
243 | 203,095 | ||||||||
捷豹路虎汽車公司(a) |
||||||||||
6.88%, 11/15/26 |
歐元 | 100 | 91,757 | |||||||
4.50%, 07/15/28 |
138 | 103,238 | ||||||||
Ken Garff Automotive LLC, 4.88%,09/15/28(c) |
美元 | 680 | 554,401 | |||||||
LCM Investments Holdings II LLC, 4.88%,05/01/29(c) |
1,552 | 1,181,227 | ||||||||
Lithia Motors,Inc.,3.88%,06/01/29(c) |
721 | 612,403 | ||||||||
MajorDrive Holdings IV LLC, 6.38%,06/01/29(c) |
975 | 667,875 | ||||||||
彭斯克汽車集團有限公司 |
||||||||||
3.50%, 09/01/25 |
1,040 | 975,000 | ||||||||
3.75%, 06/15/29 |
377 | 313,913 | ||||||||
RCI Banque SA, (5 year EUR Swap + 2.85%), 2.63%, 02/18/30(a)(b) |
歐元 | 400 | 363,308 | |||||||
Renault SA, 2.38%, 05/25/26(a) |
100 | 89,690 | ||||||||
Sonic Automotive,Inc.,4.63%,11/15/29(c) |
美元 | 362 | 280,481 | |||||||
Volvo Car AB, 2.50%, 10/07/27(a) |
歐元 | 100 | 90,791 | |||||||
Wabash National Corp.,4.50%,10/15/28(c) |
美元 | 1,072 | 820,080 | |||||||
|
|
|||||||||
27,330,367 | ||||||||||
Banks 0.7% | ||||||||||
西雅那温泉銀行(a) |
||||||||||
2.63%, 04/28/25 |
歐元 | 125 | 115,648 | |||||||
1.88%, 01/09/26 |
100 | 87,207 | ||||||||
Banco BPM水療中心(a)(b) |
||||||||||
(5 year EUR Swap + 3.17%), 2.88%, 06/29/31 |
275 | 244,238 | ||||||||
(5 year EUR Swap + 5.42%), 5.00%, 09/14/30 |
100 | 99,689 | ||||||||
Banco de Sabadell SA,(5年期歐元掉期+2.20%),2.00%,01/17/30(a)(b) |
200 | 182,343 | ||||||||
聖精銀行(j) |
||||||||||
4.75%, 01/15/22(b) |
1,900 | 288,710 | ||||||||
4.00%, 01/21/22(g) |
1,100 | 167,148 | ||||||||
BPER Banca, (5 year EUR Swap + 3.73%), 3.88%, 07/25/32(a)(b) |
200 | 177,646 | ||||||||
德國商業銀行,(5年期歐元掉期+6.36%),6.13%(a)(b)(k) |
400 | 378,310 | ||||||||
第一公民銀行信託公司,6.00%,04/01/36 |
美元 | 3,261 | 3,446,379 | |||||||
HSBC Bank PLC,系列1M,(6個月Libor US+0.25%),3.12%(b)(k) |
170 | 129,710 | ||||||||
Intesa Sanpaolo Spa 5.15%,06/10/30(a) |
英鎊 | 125 | 131,417 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
銀行(續) | ||||||||||||
Intesa Sanpaolo Spa(續) |
||||||||||||
(1 year CMT + 2.60%), 4.20%, 06/01/32(b)(c) |
美元 | 855 | $ | 626,250 | ||||||||
(1 year CMT + 2.75%), 4.95%, 06/01/42(b)(c) |
630 | 425,652 | ||||||||||
富國銀行,BB系列,(5年期債務抵押貸款+3.45%),3.90%(b)(k) |
2,130 | 1,834,463 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
8,334,810 | ||||||||||||
飲料:2.0% | ||||||||||||
ARD Finance SA, (6.50% Cash or 7.25% PIK), 6.50%, 06/30/27(c)(i) |
3,279 | 2,432,445 | ||||||||||
阿爾達格金屬包裝金融美國有限責任公司/阿爾達格金屬包裝金融公司 |
||||||||||||
2.00%, 09/01/28(a) |
歐元 | 148 | 122,354 | |||||||||
3.00%, 09/01/29(a) |
507 | 395,244 | ||||||||||
4.00%, 09/01/29(c) |
美元 | 6,731 | 5,401,628 | |||||||||
Ardagh包裝金融公司/Ardagh Holdings,Inc.(c) |
||||||||||||
5.25%, 04/30/25 |
200 | 184,999 | ||||||||||
4.13%, 08/15/26 |
938 | 794,683 | ||||||||||
4.75%, 07/15/27 |
英鎊 | 427 | 372,857 | |||||||||
5.25%, 08/15/27 |
美元 | 355 | 253,136 | |||||||||
鮑爾公司 |
||||||||||||
2.88%, 08/15/30 |
151 | 121,541 | ||||||||||
3.13%, 09/15/31 |
2,110 | 1,702,010 | ||||||||||
Canpack SA/Canpack U.S.LLC,3.13%,11/01/25(c) |
584 | 521,585 | ||||||||||
皇冠軟木和密封公司,7.38%,12/15/26 |
155 | 158,334 | ||||||||||
Mauser包裝解決方案控股公司,5.50%, 04/15/24(c) |
2,321 | 2,216,555 | ||||||||||
OI歐洲集團BV,2.88%,02/15/25(a) |
歐元 | 100 | 94,901 | |||||||||
Silgan Holdings,Inc.,4.13%,02/01/28 |
美元 | 150 | 134,510 | |||||||||
Trivium包裝金融公司(c) |
||||||||||||
5.50%, 08/15/26 |
2,693 | 2,544,104 | ||||||||||
8.50%, 08/15/27 |
5,584 | 5,235,579 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
22,686,465 | ||||||||||||
生物技術(a) 0.0% | ||||||||||||
Cidron Aida Finco SARL |
||||||||||||
5.00%, 04/01/28 |
歐元 | 269 | 234,162 | |||||||||
6.25%, 04/01/28 |
英鎊 | 133 | 132,354 | |||||||||
Grifols託管發行商SA,3.88%,10/15/28 |
歐元 | 100 | 86,327 | |||||||||
|
|
|||||||||||
452,843 | ||||||||||||
建材行業:0.9% | ||||||||||||
基石建築品牌公司, 6.13%,01/15/29(c) |
美元 | 956 | 614,175 | |||||||||
CP Atlas Buyer,Inc.,7.00%,12/01/28(c) |
354 | 255,652 | ||||||||||
HT Troplast GmbH,9.25%,07/15/25(a) |
歐元 | 128 | 118,712 | |||||||||
James Hardie International Finance DAC, 5.00%,28年1月15日(c) |
美元 | 458 | 407,620 | |||||||||
傑爾德-文公司(c) |
||||||||||||
6.25%, 05/15/25 |
852 | 817,920 | ||||||||||
4.63%, 12/15/25 |
101 | 85,850 | ||||||||||
美森尼國際公司(c) |
||||||||||||
Class C, 5.38%, 02/01/28 |
239 | 216,295 | ||||||||||
Class C, 3.50%, 02/15/30 |
1,179 | 938,449 | ||||||||||
新企業石灰有限公司 Inc.(c) |
||||||||||||
5.25%, 07/15/28 |
435 | 357,585 | ||||||||||
9.75%, 07/15/28 |
640 | 547,200 | ||||||||||
PCF GmbH, 4.75%, 04/15/26(a) |
歐元 | 100 | 82,526 | |||||||||
SRM託管發行商有限責任公司,6.00%,11/01/28(c) |
美元 | 2,731 | 2,308,323 |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
53 |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
建築材料(續) | ||||||||||||
標準工業公司 |
||||||||||||
2.25%, 11/21/26(a) |
歐元 | 134 | $ | 109,616 | ||||||||
5.00%, 02/15/27(c) |
美元 | 576 | 514,113 | |||||||||
4.38%, 07/15/30(c) |
2,148 | 1,694,235 | ||||||||||
3.38%, 01/15/31(c) |
819 | 604,109 | ||||||||||
頂峯材料有限責任公司/頂峯材料金融公司,5.25%,1/15/29(c) |
923 | 805,317 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
10,477,697 | ||||||||||||
建築產品行業:1.4% | ||||||||||||
高級排水系統公司 |
||||||||||||
5.00%, 09/30/27(c) |
1,128 | 1,040,039 | ||||||||||
6.38%, 06/15/30 |
2,037 | 1,989,273 | ||||||||||
Beacon Roofing Supply,Inc., 4.13%,05/15/29(c) |
552 | 448,897 | ||||||||||
基礎建材公司, 6.00%,03/01/29(c) |
931 | 681,958 | ||||||||||
Gyp Holdings III Corp.,4.63%,05/01/29(c) |
1,296 | 1,010,530 | ||||||||||
LBM收購有限責任公司,6.25%,1/15/29(c) |
1,243 | 800,261 | ||||||||||
Patrick Industries,Inc., 4.75%,05/01/29(c) |
354 | 263,457 | ||||||||||
特種建築產品控股有限責任公司/SBP金融公司,6.38%,09/30/26(c) |
1,130 | 918,707 | ||||||||||
SRS分銷公司(c) |
||||||||||||
4.63%, 07/01/28 |
2,495 | 2,183,125 | ||||||||||
6.13%, 07/01/29 |
2,261 | 1,783,873 | ||||||||||
6.00%, 12/01/29 |
2,431 | 1,908,894 | ||||||||||
White Cap Buyer LLC,6.88%,10/15/28(c) |
2,782 | 2,225,600 | ||||||||||
White Cap Parent LLC,(8.25%PIK), 8.25%,03/15/26(c)(i) |
1,165 | 969,862 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
16,224,476 | ||||||||||||
資本市場:1.6% | ||||||||||||
Aretec託管發行商,Inc., 7.50%,04/01/29(c) |
613 | 522,399 | ||||||||||
嘉信理財,H系列,(10年CMT+3.08%),4.00%(b)(k) |
4,775 | 3,675,556 | ||||||||||
Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.25%,04/15/29(c) |
1,129 | 931,425 | ||||||||||
伊坎企業有限責任公司/伊坎企業財務公司 |
||||||||||||
4.75%, 09/15/24 |
591 | 551,584 | ||||||||||
6.25%, 05/15/26 |
696 | 651,567 | ||||||||||
5.25%, 05/15/27 |
1,899 | 1,682,210 | ||||||||||
4.38%, 02/01/29 |
1,324 | 1,070,004 | ||||||||||
Kane Bidco Ltd., 6.50%, 02/15/27(a) |
英鎊 | 165 | 175,386 | |||||||||
雷曼兄弟控股託管,1.00%(d)(g)(j)(k) |
美元 | 430 | 1,720 | |||||||||
雷曼兄弟控股公司(d)(g)(j) |
||||||||||||
5.38%, 10/17/12 |
歐元 | 350 | 2,017 | |||||||||
1.00%, 05/17/13 |
美元 | 1,535 | 6,140 | |||||||||
1.00%, 02/05/22 |
歐元 | 3,950 | 22,767 | |||||||||
4.75%, 01/16/49 |
1,890 | 10,894 | ||||||||||
NFP公司(c) |
||||||||||||
4.88%, 08/15/28 |
美元 | 2,374 | 2,033,260 | |||||||||
6.88%, 08/15/28 |
7,250 | 5,981,540 | ||||||||||
Owl Rock Core Income Corp., 5.50%,25年3月21日(c) |
873 | 838,107 | ||||||||||
舍伍德融資公司,6.00%,11/15/26(a) |
英鎊 | 100 | 97,450 | |||||||||
|
|
|||||||||||
18,254,026 | ||||||||||||
化學品:3.1% | ||||||||||||
Ashland LLC, 3.38%, 09/01/31(c) |
美元 | 1,561 | 1,269,677 | |||||||||
Axalta Coating Systems LLC,3.38%,02/15/29(c) |
2,201 | 1,796,830 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||
化學品(續) | ||||||||||
Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Holding B BV,4.75%,06/15/27(c) |
美元 | 998 | $ | 896,803 | ||||||
化學公司 |
||||||||||
4.00%, 05/15/26 |
歐元 | 200 | 185,487 | |||||||
5.75%, 11/15/28(c) |
美元 | 609 | 519,008 | |||||||
Diamond BC BV, 4.63%, 10/01/29(c) |
2,340 | 1,871,298 | ||||||||
Element Solutions,Inc., 3.88%,09/01/28(c) |
6,899 | 5,692,572 | ||||||||
EverArc託管協議,5.00%,10/30/29(c) |
3,027 | 2,547,871 | ||||||||
Fis Fabbrica Italiana Sinttici Spa, 5.63%,08/01/27(a) |
歐元 | 100 | 88,253 | |||||||
GCP應用技術公司, 5.50%,04/15/26(c) |
美元 | 791 | 787,045 | |||||||
HB Fuller Co., 4.25%, 10/15/28 |
606 | 508,470 | ||||||||
Herens Holdco SARL,4.75%,05/15/28(c) |
2,396 | 1,990,597 | ||||||||
Herens Midco SARL,5.25%,05/15/29(a) |
歐元 | 202 | 138,121 | |||||||
照明買家有限責任公司/照明控股有限公司,9.00%,07/01/28(c) |
美元 | 1,619 | 1,279,010 | |||||||
Ingevity Corp., 3.88%, 11/01/28(c) |
494 | 413,725 | ||||||||
Kobe U.S. Midco 2, Inc., (9.25% Cash or 10.00% PIK), 9.25%, 11/01/26(c)(i) |
1,238 | 1,132,324 | ||||||||
LSF11 A5 HoldCo LLC, 6.63%, 10/15/29(c) |
610 | 513,925 | ||||||||
Lune Holdings SARL,5.63%,11/15/28(a) |
歐元 | 150 | 126,213 | |||||||
礦物技術公司, 5.00%,07/01/28(c) |
美元 | 878 | 764,123 | |||||||
MONITCHEM HOLDCO 2 SA,9.50%,09/15/26(a) |
歐元 | 100 | 98,769 | |||||||
Monitchem HoldCo 3 SA,5.25%,03/15/25(a) |
222 | 213,161 | ||||||||
Nova Chemals Corp.,4.88%,06/01/24(c) |
美元 | 456 | 433,427 | |||||||
奧林巴斯水務美國控股公司。(a) |
||||||||||
3.88%, 10/01/28 |
歐元 | 100 | 84,708 | |||||||
5.38%, 10/01/29 |
100 | 75,087 | ||||||||
Small IV LLC/Ssel USA Holdings LLC |
||||||||||
4.38%, 11/01/26(a) |
100 | 84,811 | ||||||||
5.38%, 11/01/26(c) |
美元 | 1,284 | 1,027,200 | |||||||
史考特奇蹟公司 |
||||||||||
4.00%, 04/01/31 |
843 | 630,143 | ||||||||
4.38%, 02/01/32 |
146 | 110,994 | ||||||||
SPCM SA, 3.13%, 03/15/27(c) |
512 | 431,278 | ||||||||
韋斯科經銷公司(c) |
||||||||||
7.13%, 06/15/25 |
1,940 | 1,935,790 | ||||||||
7.25%, 06/15/28 |
2,744 | 2,713,816 | ||||||||
WR Grace Holdings LLC,5.63%,08/15/29(c) |
7,039 | 5,182,464 | ||||||||
|
|
|||||||||
35,543,000 | ||||||||||
商業服務及供應品:1.6% | ||||||||||
ADT安全公司(c) |
||||||||||
4.13%, 08/01/29 |
104 | 84,403 | ||||||||
4.88%, 07/15/32 |
143 | 113,831 | ||||||||
Albion Finding 1 SARL/Aggreko Holdings,Inc.,6.13%,10/15/26(c) |
940 | 804,478 | ||||||||
AMN Healthcare,Inc.,4.00%,04/15/29(c) |
502 | 424,190 | ||||||||
APX集團公司(c) |
||||||||||
6.75%, 02/15/27 |
1,620 | 1,502,390 | ||||||||
5.75%, 07/15/29 |
1,478 | 1,144,255 | ||||||||
安飛士預算汽車租賃有限責任公司/安飛士預算財務公司,5.38%,03/01/29(c) |
198 | 164,699 | ||||||||
BCP V模塊化服務財務II PLC(a) |
||||||||||
4.75%, 11/30/28 |
歐元 | 300 | 249,465 | |||||||
6.13%, 11/30/28 |
英鎊 | 100 | 94,889 | |||||||
EC Finance PLC, 3.00%, 10/15/26(a) |
歐元 | 209 | 191,045 |
54 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||
商業服務與用品(續) | ||||||||||
堡壘運輸和基礎設施投資者有限責任公司(c) |
||||||||||
6.50%, 10/01/25 |
美元 | 386 | $ | 364,195 | ||||||
9.75%, 08/01/27 |
261 | 255,102 | ||||||||
5.50%, 05/01/28 |
1,713 | 1,413,935 | ||||||||
Herc Holdings,Inc.,5.50%,07/15/27(c) |
2,566 | 2,342,504 | ||||||||
赫茲公司(c) |
||||||||||
4.63%, 12/01/26 |
666 | 556,829 | ||||||||
5.00%, 12/01/29 |
476 | 366,520 | ||||||||
InterMedia&Communications Spa, 6.75%,02/09/27(a) |
歐元 | 100 | 93,259 | |||||||
Loxam SAS(a) |
||||||||||
4.25%, 04/15/24 |
100 | 100,364 | ||||||||
3.25%, 01/14/25 |
268 | 252,750 | ||||||||
3.75%, 07/15/26 |
115 | 103,196 | ||||||||
4.50%, 02/15/27 |
101 | 90,733 | ||||||||
梅蒂斯合併子有限責任公司,6.50%,05/15/29(c) |
美元 | 1,185 | 941,657 | |||||||
Nesco Holdings II,Inc., 5.50%,04/15/29(c) |
1,353 | 1,133,137 | ||||||||
Paprec Holding SA,3.50%,07/01/28(a) |
歐元 | 100 | 81,300 | |||||||
PECF USS Intermediate Holding III Corp.,8.00%,11/15/29(c) |
美元 | 25 | 19,813 | |||||||
Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance, Inc.(c) |
||||||||||
5.75%, 04/15/26 |
859 | 801,017 | ||||||||
6.25%, 01/15/28 |
1,813 | 1,516,748 | ||||||||
Sotheby s/BidFair Holdings,Inc., 5.88%,06/01/29(c) |
1,872 | 1,606,773 | ||||||||
聯合租賃北美公司,5.25%,01/15/30 |
496 | 460,040 | ||||||||
休閒控股AB,3.88%,07/15/26(a) |
歐元 | 140 | 128,271 | |||||||
休閒中持AB,5.25%,02/15/29(a) |
181 | 144,171 | ||||||||
威廉姆斯·斯科斯曼國際公司, 4.63%,08/15/28(c) |
美元 | 1,196 | 1,019,590 | |||||||
|
|
|||||||||
18,565,549 | ||||||||||
通信設備--0.9% | ||||||||||
Avaya, Inc., 6.13%, 09/15/28(c) |
2,743 | 1,789,807 | ||||||||
Ciena Corp., 4.00%, 01/31/30(c) |
548 | 472,995 | ||||||||
CommScope Technologies LLC, 6.00%,06/15/25(c) |
2,145 | 1,855,425 | ||||||||
CommScope,Inc.(c) |
||||||||||
6.00%, 03/01/26 |
853 | 785,639 | ||||||||
8.25%, 03/01/27 |
115 | 90,907 | ||||||||
7.13%, 07/01/28 |
1,152 | 875,612 | ||||||||
4.75%, 09/01/29 |
1,197 | 965,614 | ||||||||
Nokia OYJ, 4.38%, 06/12/27 |
439 | 414,722 | ||||||||
ViaSat公司(c) |
||||||||||
5.63%, 09/15/25 |
1,109 | 896,997 | ||||||||
5.63%, 04/15/27 |
837 | 723,718 | ||||||||
6.50%, 07/15/28 |
1,011 | 696,397 | ||||||||
Viavi Solutions,Inc.,3.75%,10/01/29(c) |
1,546 | 1,294,800 | ||||||||
|
|
|||||||||
10,862,633 | ||||||||||
建築材料(c) 0.5% | ||||||||||
美國建築商和承包商供應公司 |
||||||||||
4.00%, 01/15/28 |
632 | 541,314 | ||||||||
3.88%, 11/15/29 |
299 | 239,048 | ||||||||
BCPE帝國控股公司,7.63%,05/01/27 |
601 | 489,265 | ||||||||
H&E設備服務公司,3.88%,12/15/28 |
358 | 289,532 | ||||||||
IAA, Inc., 5.50%, 06/15/27 |
1,538 | 1,432,555 | ||||||||
畢加索金融子公司,6.13%,25年6月15日 |
1,652 | 1,610,700 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||
建築材料(續) | ||||||||||
雷神工業公司,4.00%,10/15/29 |
美元 | 909 | $ | 719,928 | ||||||
Winnebago Industries Inc.,6.25%,07/15/28 |
585 | 535,711 | ||||||||
|
|
|||||||||
5,858,053 | ||||||||||
非必需消費品:2.5% | ||||||||||
APi Escrow Corp., 4.75%, 10/15/29(c) |
542 | 437,665 | ||||||||
APi Group DE, Inc., 4.13%, 07/15/29(c) |
727 | 577,383 | ||||||||
嘉年華公司 |
||||||||||
10.13%, 02/01/26(a) |
歐元 | 201 | 208,058 | |||||||
10.50%, 02/01/26(c) |
美元 | 2,076 | 2,066,596 | |||||||
7.63%, 03/01/26(a) |
歐元 | 128 | 104,876 | |||||||
5.75%, 03/01/27(c) |
美元 | 5,177 | 3,739,244 | |||||||
9.88%, 08/01/27(c) |
1,778 | 1,733,550 | ||||||||
4.00%, 08/01/28(c) |
5,463 | 4,479,660 | ||||||||
6.00%, 05/01/29(c) |
1,753 | 1,231,675 | ||||||||
CoreLogic, Inc., 4.50%, 05/01/28(c) |
2,266 | 1,744,820 | ||||||||
聯想酒店控股有限公司/聯想酒店聯合發行商,5.00%,02/01/26(c) |
561 | 470,118 | ||||||||
Life Time,Inc.(c) |
||||||||||
5.75%, 01/15/26 |
1,307 | 1,171,686 | ||||||||
8.00%, 04/15/26 |
1,019 | 908,184 | ||||||||
NCL Corp. Ltd., 5.88%, 03/15/26(c) |
1,545 | 1,212,655 | ||||||||
NCL Finance Ltd., 6.13%, 03/15/28(c) |
849 | 617,648 | ||||||||
尼爾森金融有限責任公司/尼爾森金融公司(c) |
||||||||||
5.63%, 10/01/28 |
1,905 | 1,769,173 | ||||||||
5.88%, 10/01/30 |
1,190 | 1,092,610 | ||||||||
皇家加勒比郵輪有限公司。(c) |
||||||||||
10.88%, 06/01/23 |
505 | 506,687 | ||||||||
9.13%, 06/15/23 |
884 | 874,241 | ||||||||
11.50%, 06/01/25 |
725 | 744,937 | ||||||||
5.50%, 08/31/26 |
458 | 340,065 | ||||||||
5.50%, 04/01/28 |
2,176 | 1,512,320 | ||||||||
Tecem Verwaltungsgesellschaft 674 MBH, 6.00%,07/30/26(a) |
歐元 | 176 | 155,578 | |||||||
維京遠洋郵輪VII有限公司, 5.63%,02/15/29(c) |
美元 | 973 | 767,215 | |||||||
|
|
|||||||||
28,466,644 | ||||||||||
消費金融--2.9% | ||||||||||
美國運通,(5年期債務抵押貸款+2.85%), 3.55%(b)(k) |
4,020 | 3,270,712 | ||||||||
Block, Inc., 3.50%, 06/01/31(c) |
5,964 | 4,752,473 | ||||||||
安可資本集團公司(a) |
||||||||||
4.88%, 10/15/25 |
歐元 | 100 | 100,865 | |||||||
5.38%, 02/15/26 |
英鎊 | 100 | 113,970 | |||||||
4.25%, 06/01/28 |
159 | 159,292 | ||||||||
HealthEquity,Inc.,4.50%,10/01/29(c) |
美元 | 2,604 | 2,278,500 | |||||||
英國鐵山公司,3.88%,11/15/25(a) |
英鎊 | 200 | 217,577 | |||||||
MPH Acquisition Holdings LLC, 5.50%,09/01/28(c) |
美元 | 1,144 | 1,018,159 | |||||||
納維特公司 |
||||||||||
6.13%, 03/25/24 |
1,297 | 1,229,737 | ||||||||
5.88%, 10/25/24 |
665 | 611,263 | ||||||||
5.50%, 03/15/29 |
745 | 574,329 | ||||||||
Nexi SpA, 0.00%, 02/24/28(a)(l) |
歐元 | 100 | 68,217 | |||||||
OneMain金融公司 |
||||||||||
6.88%, 03/15/25 |
美元 | 585 | 554,440 | |||||||
7.13%, 03/15/26 |
1,766 | 1,632,190 | ||||||||
3.50%, 01/15/27 |
1,527 | 1,221,600 | ||||||||
6.63%, 01/15/28 |
720 | 643,507 | ||||||||
5.38%, 11/15/29 |
188 | 152,348 |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
55 |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
消費金融(續) | ||||||||||||
OneMain金融公司(續) |
||||||||||||
4.00%, 09/15/30. |
美元 | 545 | $ | 403,981 | ||||||||
薩伯瑞全球公司(c) |
||||||||||||
9.25%, 04/15/25 |
1,250 | 1,204,437 | ||||||||||
7.38%, 09/01/25 |
1,322 | 1,226,155 | ||||||||||
Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub,Inc.,4.63%,11/01/26(c) |
2,212 | 1,957,598 | ||||||||||
SLM Corp., 3.13%, 11/02/26 |
930 | 750,938 | ||||||||||
Verscend託管公司,9.75%,08/15/26(c) |
9,470 | 9,209,575 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
33,351,863 | ||||||||||||
集裝箱和包裝行業:0.9% | ||||||||||||
阿爾達格金屬包裝金融美國有限責任公司/阿爾達格金屬包裝金融公司(c) |
||||||||||||
6.00%, 06/15/27 |
2,279 | 2,255,595 | ||||||||||
3.25%, 09/01/28 |
213 | 181,810 | ||||||||||
克萊斯代爾收購控股公司。(c) |
||||||||||||
6.63%, 04/15/29 |
2,605 | 2,447,736 | ||||||||||
8.75%, 04/15/30 |
1,713 | 1,477,582 | ||||||||||
Crown America LLC/Crown America Capital Corp.,4.25%,09/30/26 |
433 | 399,442 | ||||||||||
Crown America LLC/Crown America Capital Corp.VI,4.75%,02/01/26 |
439 | 417,761 | ||||||||||
圖形包裝國際有限責任公司 |
||||||||||||
4.75%, 07/15/27(c) |
574 | 541,966 | ||||||||||
3.50%, 03/15/28(c) |
67 | 57,621 | ||||||||||
2.63%, 02/01/29(a) |
歐元 | 342 | 290,804 | |||||||||
3.50%, 03/01/29(c) |
美元 | 156 | 130,993 | |||||||||
Kleopatra Finco SARL,4.25%,03/01/26(a) |
歐元 | 100 | 85,408 | |||||||||
LABL, Inc., 5.88%, 11/01/28(c) |
美元 | 1,415 | 1,142,509 | |||||||||
密封式空氣公司(c) |
||||||||||||
5.13%, 12/01/24 |
142 | 140,935 | ||||||||||
4.00%, 12/01/27 |
412 | 371,422 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
9,941,584 | ||||||||||||
多元化消費服務:2.5% | ||||||||||||
聯合環球控股有限公司/聯合環球 |
||||||||||||
金融公司(c) |
||||||||||||
6.63%, 07/15/26 |
5,900 | 5,414,017 | ||||||||||
9.75%, 07/15/27 |
3,116 | 2,637,195 | ||||||||||
6.00%, 06/01/29 |
3,451 | 2,506,018 | ||||||||||
聯合環球控股有限責任公司/聯合環球金融公司/Atlas Luxco 4 SARL |
||||||||||||
3.63%, 06/01/28(a) |
歐元 | 117 | 92,259 | |||||||||
4.63%, 06/01/28(c) |
美元 | 6,945 | 5,679,599 | |||||||||
4.88%, 06/01/28(a) |
英鎊 | 100 | 95,467 | |||||||||
Brinks Co., 5.50%, 07/15/25(c) |
美元 | 281 | 270,384 | |||||||||
Clarivate Science Holdings Corp.(c) |
||||||||||||
3.88%, 07/01/28 |
3,464 | 2,894,201 | ||||||||||
4.88%, 07/01/29 |
2,498 | 2,050,858 | ||||||||||
Garda World Security Corp., 4.63%,02/15/27(c) |
807 | 694,020 | ||||||||||
格雷厄姆控股公司,5.75%,06/01/26(c) |
705 | 697,950 | ||||||||||
Rekeep SpA, 7.25%, 02/01/26(a) |
歐元 | 200 | 180,586 | |||||||||
國際服務公司 |
||||||||||||
5.13%, 06/01/29 |
美元 | 269 | 253,449 | |||||||||
3.38%, 08/15/30 |
270 | 221,063 | ||||||||||
4.00%, 05/15/31 |
2,401 | 2,049,854 | ||||||||||
Sothebys, 7.38%, 10/15/27(c) |
2,888 | 2,676,521 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
28,413,441 |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||
多元化金融服務:1.5% | ||||||||||
Acuris Finance U.S.,Inc./Acuris Finance SARL,5.00%,05/01/28(c) |
美元 | 2,432 | $ | 2,018,122 | ||||||
Barclays PLC, 5.20%, 05/12/26 |
800 | 796,586 | ||||||||
Castlelake航空金融DAC, 5.00%,04/15/27(c) |
403 | 334,551 | ||||||||
中央花園寵物公司 |
||||||||||
4.13%, 10/15/30 |
768 | 630,152 | ||||||||
4.13%, 04/30/31(c) |
998 | 801,160 | ||||||||
花旗集團。(b)(k) |
||||||||||
Series W, (5 year CMT + 3.60%), 4.00% |
855 | 739,575 | ||||||||
Series Y, (5 year CMT + 3.00%), 4.15% |
10 | 8,025 | ||||||||
德意志銀行,(5年期EURIBOR ICE掉期利率+3.30%),4.00%,06/24/32(a)(b) |
歐元 | 100 | 95,835 | |||||||
加芬克魯Holdco 3 SA(a) |
||||||||||
6.75%, 11/01/25 |
300 | 278,924 | ||||||||
7.75%, 11/01/25 |
英鎊 | 100 | 108,948 | |||||||
環球飛機租賃有限公司。(c)(i) |
||||||||||
(6.50% Cash or 7.25% PIK), 6.50%, 09/15/24 |
美元 | 683 | 517,357 | |||||||
Series 2021, (6.50% Cash or 7.25% PIK), 6.50%, 09/15/24 |
1,508 | 1,142,310 | ||||||||
高盛股份有限公司,R系列,(5年期債務抵押貸款+3.22%),4.95%(b)(k) |
3,780 | 3,403,249 | ||||||||
滙豐控股,(5年債務抵押貸款+3.65%), 4.60%(b)(k) |
445 | 342,051 | ||||||||
入門AB(a) |
||||||||||
4.88%, 08/15/25 |
歐元 | 200 | 189,546 | |||||||
3.50%, 07/15/26 |
201 | 175,630 | ||||||||
ION Trading Technologies SARL, 5.75%,05/15/28(c) |
美元 | 1,268 | 1,014,134 | |||||||
Jefferies Finance LLC/JFIN聯合發行商公司, 5.00%,08/15/28(c) |
1,779 | 1,463,228 | ||||||||
梯子資本金融控股有限責任公司/梯子資本金融公司(c) |
||||||||||
4.25%, 02/01/27 |
780 | 629,711 | ||||||||
4.75%, 06/15/29 |
370 | 284,688 | ||||||||
林肯融資公司,3.63%,04/01/24(a) |
歐元 | 100 | 101,263 | |||||||
SPECTRUM Brands公司(c) |
||||||||||
5.00%, 10/01/29. |
美元 | 424 | 366,650 | |||||||
5.50%, 07/15/30. |
292 | 262,788 | ||||||||
瑞銀集團,(5年CMT+ 3.31%),4.38%(b)(c)(k) |
950 | 695,020 | ||||||||
意大利聯合信貸銀行,(5年期歐元掉期+2.80%),2.73%,1/15/32(a)(b) |
歐元 | 200 | 177,337 | |||||||
VistaJet馬耳他財務公司/XO管理層 |
||||||||||
Holding, Inc., 6.38%, 02/01/30(c) |
美元 | 862 | 689,600 | |||||||
|
|
|||||||||
17,266,440 | ||||||||||
多元化的電信服務:4.2% | ||||||||||
聯合通信公司, 6.50%,10/01/28(c) |
2,164 | 1,840,655 | ||||||||
FronTier Communications Holdings LLC, 8.75%,05/15/30(c) |
1,470 | 1,486,155 | ||||||||
3級融資,Inc.(c) |
||||||||||
3.40%, 03/01/27 |
446 | 384,152 | ||||||||
4.63%, 09/15/27 |
489 | 416,873 | ||||||||
4.25%, 07/01/28 |
1,395 | 1,117,744 | ||||||||
3.63%, 01/15/29 |
826 | 636,889 | ||||||||
3.75%, 07/15/29 |
948 | 732,998 | ||||||||
流明技術公司 |
||||||||||
5.13%, 12/15/26(c) |
1,288 | 1,084,264 | ||||||||
4.00%, 02/15/27(c) |
2,353 | 1,990,050 |
56 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
多元化電信服務(續) | ||||||||||||
流明技術公司(續) |
||||||||||||
4.50%, 01/15/29(c) |
美元 | 1,927 | $ | 1,434,449 | ||||||||
5.38%, 06/15/29(c) |
2,647 | 2,095,828 | ||||||||||
Series U, 7.65%, 03/15/42 |
912 | 699,960 | ||||||||||
Series W, 6.75%, 12/01/23 |
1,228 | 1,216,499 | ||||||||||
Series Y, 7.50%, 04/01/24 |
646 | 637,118 | ||||||||||
軟銀集團。(a) |
||||||||||||
2.13%, 07/06/24 |
歐元 | 149 | 139,749 | |||||||||
4.75%, 07/30/25 |
269 | 249,937 | ||||||||||
3.13%, 09/19/25 |
207 | 181,706 | ||||||||||
2.88%, 01/06/27 |
118 | 95,490 | ||||||||||
5.00%, 04/15/28 |
100 | 83,123 | ||||||||||
Sprint Capital Corp. |
||||||||||||
6.88%, 11/15/28 |
美元 | 4,617 | 4,854,868 | |||||||||
8.75%, 03/15/32 |
6,823 | 8,211,344 | ||||||||||
Switch Ltd.(c) |
||||||||||||
3.75%, 09/15/28 |
1,853 | 1,832,895 | ||||||||||
4.13%, 06/15/29 |
3,064 | 3,032,871 | ||||||||||
意大利電信資本公司 |
||||||||||||
6.38%, 11/15/33 |
1,521 | 1,174,516 | ||||||||||
6.00%, 09/30/34 |
2,322 | 1,751,415 | ||||||||||
7.20%, 07/18/36 |
266 | 201,959 | ||||||||||
7.72%, 06/04/38 |
251 | 193,647 | ||||||||||
意大利電信金融公司,7.75%,1/24/33 |
歐元 | 83 | 89,693 | |||||||||
意大利電信温泉 |
||||||||||||
4.00%, 04/11/24(a) |
139 | 143,116 | ||||||||||
5.30%, 05/30/24(c) |
美元 | 322 | 309,394 | |||||||||
2.75%, 04/15/25(a) |
歐元 | 239 | 231,676 | |||||||||
3.00%, 09/30/25(a) |
100 | 96,935 | ||||||||||
1.63%, 01/18/29(a) |
410 | 310,257 | ||||||||||
Uniti Group LP/Uniti Fibre Holdings,Inc./CSL Capital LLC,6.00%,01/15/30(c) |
美元 | 800 | 553,440 | |||||||||
Uniti Group LP/Uniti Group Finance,Inc./CSL Capital LLC,4.75%,04/15/28(c) |
1,498 | 1,231,940 | ||||||||||
Zayo集團控股有限公司(c) |
||||||||||||
4.00%, 03/01/27 |
2,345 | 1,945,389 | ||||||||||
6.13%, 03/01/28 |
7,530 | 5,437,488 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
48,126,482 | ||||||||||||
電力公用事業公司:0.8% | ||||||||||||
愛迪生國際,A系列,(5年CMT+4.70%),5.38%(b)(k) |
2,200 | 1,787,500 | ||||||||||
FirstEnergy Corp. |
||||||||||||
2.65%, 03/01/30 |
1,399 | 1,154,175 | ||||||||||
Series B, 2.25%, 09/01/30 |
117 | 92,722 | ||||||||||
Series C, 3.40%, 03/01/50 |
4,094 | 2,775,323 | ||||||||||
第一能源傳輸有限責任公司(c) |
||||||||||||
5.45%, 07/15/44 |
2,074 | 1,938,591 | ||||||||||
4.55%, 04/01/49 |
814 | 654,964 | ||||||||||
NextEra Energy Operating Partners LP, 4.25%,07/15/24(c) |
337 | 322,374 | ||||||||||
Public Power Corp.SA,3.38%,07/31/28(a) |
歐元 | 110 | 90,721 | |||||||||
|
|
|||||||||||
8,816,370 | ||||||||||||
電氣設備(c) 0.2% | ||||||||||||
蓋茨全球有限責任公司/蓋茨公司,6.25%,2016年1月15日 |
美元 | 2,205 | 2,045,137 | |||||||||
GrafTech Finance,Inc.,4.63%,12/15/28 |
717 | 580,406 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,625,543 | ||||||||||||
電子設備、儀器及部件:0.8% | ||||||||||||
Belden, Inc., 3.88%, 03/15/28(a) |
歐元 | 100 | 89,349 |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
電子設備、儀器及部件(續) | ||||||||||||
BWX技術公司(c) |
||||||||||||
4.13%, 06/30/28 |
美元 | 1,415 | $ | 1,259,350 | ||||||||
4.13%, 04/15/29 |
1,267 | 1,111,793 | ||||||||||
勁量伽馬收購BV, 3.50%,06/30/29(a) |
歐元 | 118 | 87,779 | |||||||||
勁量控股公司(c) |
||||||||||||
4.75%, 06/15/28 |
美元 | 388 | 307,963 | |||||||||
4.38%, 03/31/29 |
96 | 73,702 | ||||||||||
伊莫拉合併公司,4.75%,05/15/29(c) |
3,460 | 2,894,844 | ||||||||||
Vertiv Group Corp.,4.13%,2018年11月15日(c) |
3,744 | 3,039,828 | ||||||||||
Xerox Corp., 4.80%, 03/01/35 |
372 | 285,453 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
9,150,061 | ||||||||||||
能源設備和服務:0.6% | ||||||||||||
ArchRock Partners LP/ArchRock Partners Finance Corp.(c) |
||||||||||||
6.88%, 04/01/27 |
799 | 728,584 | ||||||||||
6.25%, 04/01/28 |
2,258 | 1,999,007 | ||||||||||
CGG SA, 7.75%, 04/01/27(a) |
歐元 | 100 | 89,076 | |||||||||
Saipem金融國際公司(a) |
||||||||||||
2.63%, 01/07/25 |
100 | 86,988 | ||||||||||
3.38%, 07/15/26 |
100 | 82,534 | ||||||||||
USA Compression Partners LP/USA |
||||||||||||
壓縮金融公司 |
||||||||||||
6.88%, 04/01/26 |
美元 | 1,942 | 1,766,637 | |||||||||
6.88%, 09/01/27 |
1,063 | 943,413 | ||||||||||
Vallourec SA, 8.50%, 06/30/26(a) |
歐元 | 125 | 120,973 | |||||||||
威瑟福國際有限公司(c) |
||||||||||||
6.50%, 09/15/28 |
美元 | 74 | 66,415 | |||||||||
8.63%, 04/30/30 |
1,439 | 1,194,063 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
7,077,690 | ||||||||||||
娛樂(c) 0.2% | ||||||||||||
AMC娛樂控股公司,7.50%,02/15/29 |
1,289 | 1,089,205 | ||||||||||
Lindblad Expeditions LLC,6.75%,02/15/27 |
1,331 | 1,141,333 | ||||||||||
NCL Corp. Ltd., 7.75%, 02/15/29 |
575 | 439,875 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,670,413 | ||||||||||||
環境、維護和安全服務:1.1% | ||||||||||||
清潔港灣公司(c) |
||||||||||||
4.88%, 07/15/27 |
678 | 620,370 | ||||||||||
5.13%, 07/15/29 |
1,069 | 970,117 | ||||||||||
卡萬塔控股公司 |
||||||||||||
4.88%, 12/01/29(c) |
1,174 | 955,307 | ||||||||||
5.00%, 09/01/30 |
413 | 337,132 | ||||||||||
GFL環境公司(c) |
||||||||||||
4.25%, 06/01/25 |
487 | 459,592 | ||||||||||
3.75%, 08/01/25 |
427 | 396,043 | ||||||||||
5.13%, 12/15/26 |
1,241 | 1,186,768 | ||||||||||
4.00%, 08/01/28 |
2,291 | 1,890,075 | ||||||||||
3.50%, 09/01/28 |
408 | 349,860 | ||||||||||
4.75%, 06/15/29 |
1,067 | 882,942 | ||||||||||
4.38%, 08/15/29 |
1,294 | 1,041,670 | ||||||||||
Stericycle, Inc., 3.88%, 01/15/29(c) |
768 | 627,840 | ||||||||||
Tervita Corp., 11.00%, 12/01/25(c) |
415 | 451,313 | ||||||||||
Waste Pro USA, Inc., 5.50%, 02/15/26(c) |
2,868 | 2,547,644 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
12,716,673 |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
57 |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||
股權房地產投資信託基金(REITs):1.3% | ||||||||||
Brookfield Property REIT,Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL,4.50%,04/01/27(c) |
美元 | 962 | $ | 797,724 | ||||||
CTR Partnership LP/CareTrust Capital Corp.,3.88%,06/30/28(c) |
901 | 769,454 | ||||||||
多元化醫療信託,9.75%,06/15/25 |
374 | 368,858 | ||||||||
Global Net Lease公司/Global Net Lease |
||||||||||
運營夥伴關係有限責任公司, 3.75%,12/15/27(c) |
774 | 646,825 | ||||||||
HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC, 3.38%,06/15/26(c) |
1,021 | 878,060 | ||||||||
鐵山公司(c) |
||||||||||
5.25%, 07/15/30 |
694 | 603,360 | ||||||||
5.63%, 07/15/32 |
697 | 589,367 | ||||||||
MPT運營合夥公司/MPT財務公司 |
||||||||||
5.00%, 10/15/27 |
187 | 171,043 | ||||||||
4.63%, 08/01/29 |
2,863 | 2,512,283 | ||||||||
3.50%, 03/15/31 |
4,369 | 3,443,471 | ||||||||
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. |
||||||||||
4.75%, 10/15/27 |
1,892 | 1,678,412 | ||||||||
4.50%, 02/15/29(c) |
997 | 845,355 | ||||||||
RLJ住宿信託有限責任公司(c) |
||||||||||
3.75%, 07/01/26 |
690 | 597,932 | ||||||||
4.00%, 09/15/29 |
530 | 435,349 | ||||||||
服務屬性信任 |
||||||||||
4.35%, 10/01/24 |
129 | 104,825 | ||||||||
7.50%, 09/15/25 |
477 | 437,051 | ||||||||
|
|
|||||||||
14,879,369 | ||||||||||
食品與主食零售業:2.1% | ||||||||||
艾伯森公司/西夫韋公司/新艾伯森公司/艾伯森有限責任公司(c) |
||||||||||
3.25%, 03/15/26 |
1,678 | 1,461,455 | ||||||||
4.63%, 01/15/27 |
1,668 | 1,490,058 | ||||||||
5.88%, 02/15/28 |
1,440 | 1,345,867 | ||||||||
4.88%, 02/15/30 |
349 | 299,386 | ||||||||
貝利斯收購公司(a) |
||||||||||
3.25%, 02/16/26 |
英鎊 | 200 | 188,682 | |||||||
4.50%, 02/16/26 |
225 | 219,114 | ||||||||
賭場Guichard Perrachon SA, 5.25%,27年4月15日(a) |
歐元 | 117 | 81,869 | |||||||
Darling配料公司, 6.00%,06/15/30(c) |
美元 | 1,628 | 1,622,546 | |||||||
冰島邦科公司(a) |
||||||||||
4.63%, 03/15/25 |
英鎊 | 246 | 231,098 | |||||||
4.38%, 05/15/28 |
146 | 117,299 | ||||||||
卡夫亨氏食品公司 |
||||||||||
6.50%, 02/09/40 |
美元 | 980 | 1,058,976 | |||||||
4.88%, 10/01/49 |
2,035 | 1,797,416 | ||||||||
5.50%, 06/01/50 |
4,607 | 4,422,324 | ||||||||
蘭姆·韋斯頓控股公司(c) |
||||||||||
4.88%, 05/15/28 |
906 | 852,646 | ||||||||
4.13%, 01/31/30 |
1,483 | 1,283,625 | ||||||||
4.38%, 01/31/32 |
1,908 | 1,659,960 | ||||||||
Market Bidco Finco PLC,5.50%,11/04/27(a) |
英鎊 | 187 | 173,003 | |||||||
Ocado Group PLC,3.88%,10/08/26(a) |
120 | 117,149 | ||||||||
Performance Food Group,Inc., 4.25%,08/01/29(c) |
美元 | 1,890 | 1,578,150 | |||||||
Picard Groupe SAS,3.88%,07/01/26(a) |
歐元 | 112 | 95,635 | |||||||
郵政控股公司(c) |
||||||||||
5.75%, 03/01/27 |
美元 | 2 | 1,938 | |||||||
5.63%, 01/15/28 |
484 | 459,413 |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
食品與史泰博零售業(續) | ||||||||||||
郵政控股公司(c) (續) |
||||||||||||
5.50%, 12/15/29 |
美元 | 243 | $ | 217,237 | ||||||||
4.50%, 09/15/31 |
194 | 158,663 | ||||||||||
Premier Foods Finance PLC, 3.50%,10/15/26(a) |
英鎊 | 100 | 105,601 | |||||||||
Quatrim SASU, 5.88%, 01/15/24(a) |
歐元 | 200 | 198,672 | |||||||||
美國食品公司(c) |
||||||||||||
6.25%, 04/15/25 |
美元 | 841 | 838,898 | |||||||||
4.75%, 02/15/29 |
1,687 | 1,474,759 | ||||||||||
聯合天然食品公司, 6.75%,10/15/28(c) |
268 | 250,457 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
23,801,896 | ||||||||||||
食品產品佔1.0% | ||||||||||||
阿拉馬克服務公司(c) |
||||||||||||
5.00%, 04/01/25 |
20 | 19,163 | ||||||||||
6.38%, 05/01/25 |
1,507 | 1,474,373 | ||||||||||
5.00%, 02/01/28 |
1,469 | 1,331,222 | ||||||||||
Chobani LLC/Chobani金融公司(c) |
||||||||||||
7.50%, 04/15/25 |
3,601 | 3,307,046 | ||||||||||
4.63%, 11/15/28 |
1,712 | 1,446,640 | ||||||||||
JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance,Inc.,3.75%,12/01/31(c) |
1,672 | 1,371,688 | ||||||||||
朝聖者驕傲公司, 3.50%,03/01/32(c) |
990 | 773,438 | ||||||||||
西蒙斯食品公司/西蒙斯準備食品公司/西蒙斯寵物食品公司/西蒙斯飼料公司,4.63%,03/01/29(c) |
1,392 | 1,176,797 | ||||||||||
Tereos Finance Group I SA, 7.50%,10/30/25(a) |
歐元 | 100 | 102,855 | |||||||||
|
|
|||||||||||
11,003,222 | ||||||||||||
燃氣公用事業公司約0.0% | ||||||||||||
郊區丙烷合夥公司/郊區能源金融公司,5.00%,06/01/31(c) |
美元 | 537 | 456,651 | |||||||||
|
|
|||||||||||
醫療保健設備和用品(c) 0.5% | ||||||||||||
埃文特基金公司 |
||||||||||||
4.63%, 07/15/28 |
4,615 | 4,230,570 | ||||||||||
3.88%, 11/01/29 |
1,061 | 928,004 | ||||||||||
Embecta Corp., 6.75%, 02/15/30 |
782 | 704,058 | ||||||||||
Hologic, Inc., 3.25%, 02/15/29 |
316 | 270,085 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
6,132,717 | ||||||||||||
醫療保健提供者和服務機構:5.0% | ||||||||||||
180 Medical, Inc., 3.88%, 10/15/29(c) |
354 | 306,210 | ||||||||||
阿卡迪亞醫療保健公司(c) |
||||||||||||
5.50%, 07/01/28 |
604 | 564,317 | ||||||||||
5.00%, 04/15/29 |
273 | 245,081 | ||||||||||
AdaptHealth LLC(c) |
||||||||||||
6.13%, 08/01/28 |
372 | 329,041 | ||||||||||
5.13%, 03/01/30 |
146 | 123,065 | ||||||||||
AHP Health Partners,Inc., 5.75%,07/15/29(c) |
1,951 | 1,433,400 | ||||||||||
Cano Health LLC,6.25%,10/01/28(c) |
773 | 632,157 | ||||||||||
森特內公司 |
||||||||||||
2.45%, 07/15/28 |
3,159 | 2,634,732 | ||||||||||
4.63%, 12/15/29 |
758 | 706,835 | ||||||||||
3.00%, 10/15/30 |
4,521 | 3,746,779 | ||||||||||
2.50%, 03/01/31 |
5,181 | 4,112,471 | ||||||||||
2.63%, 08/01/31 |
1,906 | 1,516,223 | ||||||||||
社區衞生服務/社區衞生系統公司(c) |
||||||||||||
8.00%, 03/15/26 |
4,979 | 4,534,326 | ||||||||||
5.63%, 03/15/27 |
2,325 | 1,967,810 | ||||||||||
6.00%, 01/15/29 |
3,005 | 2,489,402 | ||||||||||
6.88%, 04/15/29 |
552 | 356,040 | ||||||||||
6.13%, 04/01/30 |
1,579 | 963,190 |
58 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
醫療保健提供者和服務(續) | ||||||||||||
包括健康公司。 |
||||||||||||
4.50%, 02/01/28 |
美元 | 348 | $ | 297,922 | ||||||||
4.75%, 02/01/30 |
1,972 | 1,652,615 | ||||||||||
4.63%, 04/01/31 |
1,035 | 838,065 | ||||||||||
HCA, Inc., 4.63%, 03/15/52(c) |
1,545 | 1,236,096 | ||||||||||
傳統LifePoint Health LLC(c) |
||||||||||||
6.75%, 04/15/25 |
1,050 | 1,014,940 | ||||||||||
4.38%, 02/15/27 |
420 | 359,864 | ||||||||||
LifePoint Health,Inc.,5.38%,01/15/29(c) |
887 | 651,945 | ||||||||||
Medline借款人LP(c) |
||||||||||||
3.88%, 04/01/29 |
378 | 321,946 | ||||||||||
5.25%, 10/01/29 |
6,071 | 4,986,112 | ||||||||||
ModivCare, Inc., 5.88%, 11/15/25(c) |
391 | 359,720 | ||||||||||
莫利納醫療保健公司(c) |
||||||||||||
4.38%, 06/15/28 |
1,756 | 1,568,584 | ||||||||||
3.88%, 11/15/30 |
1,259 | 1,076,168 | ||||||||||
3.88%, 05/15/32 |
1,191 | 998,756 | ||||||||||
Owens & Minor, Inc., 6.63%, 04/01/30(c) |
727 | 664,093 | ||||||||||
Prime Healthcare Services,Inc., 7.25%,11/01/25(c) |
2,424 | 2,068,884 | ||||||||||
RegionalCare醫院合作伙伴控股公司/LifePoint Health,Inc.,9.75%,12/01/26(c) |
433 | 421,093 | ||||||||||
外科中心控股公司(c) |
||||||||||||
6.75%, 07/01/25 |
1,992 | 1,825,748 | ||||||||||
10.00%, 04/15/27 |
3,318 | 3,213,963 | ||||||||||
Teleflex, Inc., 4.63%, 11/15/27 |
294 | 271,215 | ||||||||||
泰尼特醫療保健公司 |
||||||||||||
4.63%, 07/15/24 |
567 | 544,167 | ||||||||||
4.63%, 09/01/24(c) |
1,234 | 1,184,640 | ||||||||||
4.88%, 01/01/26(c) |
2,046 | 1,882,320 | ||||||||||
6.25%, 02/01/27(c) |
357 | 328,588 | ||||||||||
5.13%, 11/01/27(c) |
677 | 609,300 | ||||||||||
4.63%, 06/15/28(c) |
465 | 404,913 | ||||||||||
6.13%, 10/01/28(c) |
596 | 510,045 | ||||||||||
4.25%, 06/01/29(c) |
92 | 77,483 | ||||||||||
6.13%, 06/15/30(c) |
1,412 | 1,302,683 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
57,332,947 | ||||||||||||
醫療保健技術修訂1.6% | ||||||||||||
CAB SELAS, 3.38%, 02/01/28(a) |
歐元 | 103 | 86,462 | |||||||||
卡特倫特製藥解決方案公司 |
||||||||||||
5.00%, 07/15/27(c) |
美元 | 625 | 588,331 | |||||||||
2.38%, 03/01/28(a) |
歐元 | 332 | 283,568 | |||||||||
3.13%, 02/15/29(c) |
美元 | 931 | 763,823 | |||||||||
3.50%, 04/01/30(c) |
2,168 | 1,768,935 | ||||||||||
Change Healthcare Holdings LLC/Change Healthcare Finance,Inc.,5.75%,03/01/25(c) |
5,723 | 5,572,428 | ||||||||||
查爾斯·裏弗國際實驗室公司(c) |
||||||||||||
4.25%, 05/01/28 |
1,108 | 995,328 | ||||||||||
3.75%, 03/15/29 |
145 | 125,838 | ||||||||||
4.00%, 03/15/31 |
544 | 463,732 | ||||||||||
Chrome Bidco Sasu,3.50%,05/31/28(a) |
歐元 | 232 | 198,951 | |||||||||
IQVIA,Inc.(c) |
||||||||||||
5.00%, 10/15/26 |
美元 | 1,504 | 1,432,304 | |||||||||
5.00%, 05/15/27 |
1,011 | 956,507 | ||||||||||
Minerva合併子公司, 6.50%,02/15/30(c) |
2,838 | 2,360,053 | ||||||||||
Syneos Health,Inc.,3.63%,01/15/29(c) |
3,097 | 2,622,628 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
18,218,888 |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
酒店、餐飲及休閒業:5.5% | ||||||||||||
1011778 BC ULC/新紅色金融公司(c) |
||||||||||||
5.75%, 04/15/25 |
美元 | 648 | $ | 651,775 | ||||||||
3.88%, 01/15/28 |
1,531 | 1,328,786 | ||||||||||
4.38%, 01/15/28 |
1,581 | 1,382,268 | ||||||||||
4.00%, 10/15/30 |
712 | 571,380 | ||||||||||
Accor SA, 0.70%, 12/07/27(a) |
歐元 | 158 | 67,982 | |||||||||
親和力遊戲,6.88%,12/15/27(c) |
美元 | 108 | 90,724 | |||||||||
博伊德遊戲公司 |
||||||||||||
4.75%, 12/01/27 |
931 | 842,555 | ||||||||||
4.75%, 06/15/31(c) |
1,960 | 1,656,239 | ||||||||||
Boyne USA, Inc., 4.75%, 05/15/29(c) |
1,576 | 1,364,721 | ||||||||||
凱撒娛樂公司(c) |
||||||||||||
6.25%, 07/01/25 |
6,083 | 5,862,370 | ||||||||||
8.13%, 07/01/27 |
6,466 | 6,247,773 | ||||||||||
4.63%, 10/15/29 |
3,366 | 2,617,065 | ||||||||||
凱撒度假村收藏有限責任公司/CRC Finco,Inc.,5.75%,07/01/25(c) |
1,522 | 1,455,504 | ||||||||||
Carnival Corp., 7.63%, 03/01/26(c) |
395 | 305,943 | ||||||||||
CCM Merger, Inc., 6.38%, 05/01/26(c) |
915 | 833,041 | ||||||||||
CDI託管發行商,Inc., 5.75%,04/01/30(c) |
3,368 | 3,064,880 | ||||||||||
Cedar Fair LP/加拿大仙境公司/Magnum Management Corp./Millennium Op |
||||||||||||
5.50%, 05/01/25(c) |
2,704 | 2,622,880 | ||||||||||
6.50%, 10/01/28 |
293 | 278,095 | ||||||||||
丘吉爾唐斯公司(c) |
||||||||||||
5.50%, 04/01/27 |
3,251 | 3,088,450 | ||||||||||
4.75%, 01/15/28 |
1,326 | 1,180,140 | ||||||||||
Cirsa Finance International SARL, 4.75%,05/22/25(a) |
歐元 | 247 | 228,119 | |||||||||
Codere Finance 2盧森堡SA(a)(i) |
||||||||||||
(2% Cash or 10.75% PIK), 12.75%, 11/30/27 |
56 | 53,196 | ||||||||||
(8.00% Cash or 3.00% PIK), 11.00%, 09/30/26 |
137 | 148,976 | ||||||||||
CPUK金融有限公司,4.50%,08/28/27(a) |
英鎊 | 100 | 108,866 | |||||||||
費爾蒂塔娛樂有限責任公司/費爾蒂塔娛樂金融有限公司(c) |
||||||||||||
4.63%, 01/15/29 |
美元 | 236 | 201,190 | |||||||||
6.75%, 01/15/30 |
1,341 | 1,029,218 | ||||||||||
餐飲服務項目SA, 5.50%,27年1月21日(a) |
歐元 | 163 | 146,475 | |||||||||
Gamma Bidco Spa,6.25%,07/15/25(a) |
249 | 242,674 | ||||||||||
希爾頓國內運營有限公司。 |
||||||||||||
5.38%, 05/01/25(c) |
美元 | 772 | 756,560 | |||||||||
5.75%, 05/01/28(c) |
600 | 570,498 | ||||||||||
3.75%, 05/01/29(c) |
411 | 348,589 | ||||||||||
4.88%, 01/15/30 |
1,528 | 1,380,930 | ||||||||||
4.00%, 05/01/31(c) |
917 | 762,027 | ||||||||||
3.63%, 02/15/32(c) |
426 | 338,404 | ||||||||||
希爾頓全球金融有限公司/希爾頓全球金融公司,4.88%,04/01/27 |
240 | 226,112 | ||||||||||
IRB Holding Corp.,7.00%,06/15/25(c) |
794 | 777,207 | ||||||||||
梅林娛樂有限公司, 5.75%,06/15/26(c) |
484 | 441,652 | ||||||||||
米高梅國際度假村 |
||||||||||||
6.00%, 03/15/23 |
1,243 | 1,240,116 | ||||||||||
5.75%, 06/15/25 |
322 | 306,705 | ||||||||||
中西部博彩借款人有限責任公司/中西部博彩金融公司,4.88%,05/01/29(c) |
1,247 | 1,016,305 | ||||||||||
半島太平洋娛樂有限責任公司/半島太平洋娛樂金融公司,8.50%,11/15/27(c) |
1,332 | 1,398,067 |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
59 |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
酒店、餐館和休閒(續) | ||||||||||||
Powdr Corp., 6.00%, 08/01/25(c) |
美元 | 1,211 | $ | 1,201,918 | ||||||||
Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.(c) |
||||||||||||
5.63%, 09/01/29 |
576 | 410,089 | ||||||||||
5.88%, 09/01/31 |
636 | 441,392 | ||||||||||
Raptor Acquisition Corp./Raptor Co-Issuer LLC,4.88%,11/01/26(c) |
973 | 851,375 | ||||||||||
皇家加勒比郵輪有限公司, 5.38%,07/15/27(c) |
1,679 | 1,220,415 | ||||||||||
國際科學遊戲公司(c) |
||||||||||||
8.63%, 07/01/25 |
1,054 | 1,080,455 | ||||||||||
7.00%, 05/15/28 |
706 | 662,532 | ||||||||||
7.25%, 11/15/29 |
241 | 226,012 | ||||||||||
Sisal SpA, 7.00%, 07/31/23(a) |
歐元 | 69 | 71,486 | |||||||||
六旗主題公園,Inc., 7.00%,07/01/25(c) |
美元 | 1,518 | 1,536,717 | |||||||||
車站賭場有限責任公司(c) |
||||||||||||
4.50%, 02/15/28 |
1,147 | 968,768 | ||||||||||
4.63%, 12/01/31 |
1,433 | 1,117,740 | ||||||||||
Stonegate酒吧有限公司融資公司(a) |
||||||||||||
8.00%, 07/13/25 |
英鎊 | 136 | 151,481 | |||||||||
8.25%, 07/31/25 |
246 | 273,477 | ||||||||||
Vail Resorts,Inc.,6.25%,05/15/25(c) |
美元 | 811 | 810,002 | |||||||||
温德姆酒店及度假村公司, 4.38%,08/15/28(c) |
811 | 709,349 | ||||||||||
永利拉斯維加斯有限責任公司/永利拉斯維加斯資本公司,5.25%,05/15/27(c) |
1,353 | 1,158,831 | ||||||||||
永利度假村金融有限責任公司/永利度假村資本公司。(c) |
||||||||||||
7.75%, 04/15/25 |
1,164 | 1,132,875 | ||||||||||
5.13%, 10/01/29 |
2,617 | 2,061,149 | ||||||||||
好吃!Brands公司 |
||||||||||||
4.75%, 01/15/30(c) |
238 | 215,985 | ||||||||||
5.35%, 11/01/43 |
30 | 24,863 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
63,561,368 | ||||||||||||
家用耐用消費品1.4% | ||||||||||||
阿什頓·伍茲美國有限責任公司/阿什頓·伍茲金融公司(c) |
||||||||||||
6.63%, 01/15/28 |
406 | 345,100 | ||||||||||
4.63%, 08/01/29 |
547 | 410,250 | ||||||||||
4.63%, 04/01/30 |
777 | 570,590 | ||||||||||
Brookfield Residential Properties,Inc./Brookfield Residential U.S.LLC(c) |
||||||||||||
5.00%, 06/15/29 |
1,154 | 872,505 | ||||||||||
4.88%, 02/15/30 |
1,693 | 1,229,964 | ||||||||||
CD&R Smokey Buyer,Inc., 6.75%,07/15/25(c) |
1,328 | 1,174,059 | ||||||||||
Install Building Products,Inc., 5.75%,02/01/28(c) |
723 | 642,341 | ||||||||||
K霍夫納尼亞企業公司。(c) |
||||||||||||
10.00%, 11/15/25 |
359 | 380,604 | ||||||||||
7.75%, 02/15/26 |
1,893 | 1,855,140 | ||||||||||
KB Home, 7.25%, 07/15/30 |
328 | 310,792 | ||||||||||
馬塔米集團。(c) |
||||||||||||
5.25%, 12/15/27 |
830 | 677,797 | ||||||||||
4.63%, 03/01/30 |
679 | 496,223 | ||||||||||
Meritage Home Corp.,5.13%,06/06/27 |
286 | 261,787 | ||||||||||
NCR公司(c) |
||||||||||||
5.75%, 09/01/27 |
234 | 207,682 | ||||||||||
5.00%, 10/01/28 |
563 | 477,366 | ||||||||||
5.13%, 04/15/29 |
739 | 625,002 | ||||||||||
6.13%, 09/01/29 |
815 | 704,859 | ||||||||||
Nobel Bidco BV, 3.13%, 06/15/28(a) |
歐元 | 100 | 70,213 |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||
家用耐用品(續) | ||||||||||
主權財富基金託管發行商公司, 6.50%,10/01/29(c) |
美元 | 1,738 | $ | 1,168,805 | ||||||
泰勒·莫里森社區公司(c) |
||||||||||
5.88%, 06/15/27 |
1,377 | 1,269,195 | ||||||||
5.13%, 08/01/30 |
336 | 279,043 | ||||||||
坦普爾海利國際公司(c) |
||||||||||
4.00%, 04/15/29 |
1,291 | 1,039,952 | ||||||||
3.88%, 10/15/31 |
504 | 378,000 | ||||||||
Tri Pointe Home.,Inc.,5.70%,06/15/28 |
291 | 251,128 | ||||||||
|
|
|||||||||
15,698,397 | ||||||||||
家居用品--0.0% | ||||||||||
勁量控股公司, 6.50%,12/31/27(c) |
610 | 534,513 | ||||||||
|
|
|||||||||
獨立電力和可再生電力生產商佔0.7% | ||||||||||
卡爾平公司(c) |
||||||||||
5.25%, 06/01/26 |
136 | 129,200 | ||||||||
4.50%, 02/15/28 |
1,198 | 1,087,637 | ||||||||
5.13%, 03/15/28 |
2,597 | 2,286,139 | ||||||||
4.63%, 02/01/29 |
342 | 284,636 | ||||||||
5.00%, 02/01/31 |
311 | 251,422 | ||||||||
3.75%, 03/01/31 |
15 | 12,201 | ||||||||
Clearway Energy運營有限責任公司(c) |
||||||||||
4.75%, 03/15/28 |
690 | 620,780 | ||||||||
3.75%, 01/15/32 |
1,395 | 1,105,537 | ||||||||
Cullinan Holdco Scsp,4.63%,10/15/26(a) |
歐元 | 100 | 84,458 | |||||||
NRG能源公司 |
||||||||||
5.75%, 01/15/28 |
美元 | 14 | 12,725 | |||||||
5.25%, 06/15/29(c) |
163 | 145,478 | ||||||||
3.63%, 02/15/31(c) |
1,329 | 1,041,923 | ||||||||
3.88%, 02/15/32(c) |
746 | 592,535 | ||||||||
TerraForm Power Operating LLC, 4.75%,01/15/30(c) |
1,053 | 901,884 | ||||||||
|
|
|||||||||
8,556,555 | ||||||||||
保險業:2.6% | ||||||||||
Acrisure LLC/Acrisure Finance,Inc., 6.00%,08/01/29(c) |
1,205 | 943,262 | ||||||||
聯合控股中間公司/聯合控股 聯合發行人(c) |
||||||||||
4.25%, 10/15/27 |
6,469 | 5,599,375 | ||||||||
6.75%, 10/15/27 |
8,981 | 7,969,560 | ||||||||
5.88%, 11/01/29 |
6,477 | 5,374,679 | ||||||||
AmWINS Group,Inc.,4.88%,06/30/29(c) |
1,494 | 1,223,471 | ||||||||
Ardonagh Midco 2 PLC, (11.50% Cash or 12.75% PIK), 11.50%, 01/15/27(c)(i) |
455 | 474,111 | ||||||||
Galaxy Bidco Ltd.,6.50%,07/31/26(a) |
英鎊 | 200 | 222,766 | |||||||
GTCR AP Finance,Inc.,8.00%,05/15/27(c) |
美元 | 1,723 | 1,612,987 | |||||||
Hub International Ltd.,7.00%,05/01/26(c) |
6,615 | 6,220,746 | ||||||||
Liberty Mutual Group,Inc.(5年期歐元掉期+3.70%),3.63%,05/23/59(a)(b) |
歐元 | 100 | 94,182 | |||||||
瑞安專業集團有限責任公司, 4.38%,02/01/30(c) |
美元 | 711 | 618,570 | |||||||
|
|
|||||||||
30,353,709 | ||||||||||
互動媒體及服務行業:0.7% | ||||||||||
ARCES BUBUR,Inc.,4.25%,06/01/28(c) |
562 | 457,583 | ||||||||
有線電視光路有限責任公司(c) |
||||||||||
3.88%, 09/15/27 |
1,066 | 882,115 | ||||||||
5.63%, 09/15/28 |
1,201 | 939,494 | ||||||||
Iliad SA, 2.38%, 06/17/26(a) |
歐元 | 100 | 91,696 | |||||||
西北光纖有限責任公司/西北光纖金融子公司, Inc.(c) |
||||||||||
4.75%, 04/30/27 |
美元 | 1,783 | 1,468,393 | |||||||
6.00%, 02/15/28 |
1,115 | 801,253 |
60 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
互動媒體與服務(續) | ||||||||||||
西北光纖有限責任公司/西北光纖金融 |
||||||||||||
Subs,Inc.(c) (續) |
||||||||||||
10.75%, 06/01/28 |
美元 | 485 | $ | 431,548 | ||||||||
推特公司(c) |
||||||||||||
3.88%, 12/15/27 |
1,922 | 1,811,975 | ||||||||||
5.00%, 03/01/30 |
844 | 800,745 | ||||||||||
聯合集團BV(a) |
||||||||||||
4.88%, 07/01/24 |
歐元 | 199 | 189,358 | |||||||||
4.00%, 11/15/27 |
324 | 257,151 | ||||||||||
4.63%, 08/15/28 |
124 | 99,215 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
8,230,526 | ||||||||||||
互聯網和直銷零售業:0.0% | ||||||||||||
Very Group Funding PLC,6.50%,08/01/26(a) |
英鎊 | 224 | 206,775 | |||||||||
|
|
|||||||||||
互聯網軟件和服務:1.5% | ||||||||||||
ANGI Group LLC, 3.88%, 08/15/28(c) |
美元 | 1,361 | 1,036,263 | |||||||||
耐力國際集團控股有限公司,6.00%,02/15/29(c) |
614 | 443,069 | ||||||||||
Go爸爸運營有限公司/GD金融有限公司 Inc.(c) |
||||||||||||
5.25%, 12/01/27 |
1,113 | 1,018,395 | ||||||||||
3.50%, 03/01/29 |
849 | 715,783 | ||||||||||
Match Group Holdings II LLC(c) |
||||||||||||
4.63%, 06/01/28 |
813 | 737,066 | ||||||||||
5.63%, 02/15/29 |
318 | 297,330 | ||||||||||
4.13%, 08/01/30 |
181 | 151,154 | ||||||||||
3.63%, 10/01/31 |
870 | 685,125 | ||||||||||
優步技術公司 |
||||||||||||
7.50%, 05/15/25(c) |
2,820 | 2,793,126 | ||||||||||
0.00%, 12/15/25(l) |
1,757 | 1,401,590 | ||||||||||
8.00%, 11/01/26(c) |
1,878 | 1,869,549 | ||||||||||
7.50%, 09/15/27(c) |
2,655 | 2,572,111 | ||||||||||
6.25%, 01/15/28(c) |
1,356 | 1,254,083 | ||||||||||
4.50%, 08/15/29(c) |
2,836 | 2,332,610 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
17,307,254 | ||||||||||||
IT服務佔比2.2% | ||||||||||||
Ahead DB Holdings LLC,6.63%,05/01/28(c) |
886 | 734,496 | ||||||||||
博思艾倫漢密爾頓公司(c) |
||||||||||||
3.88%, 09/01/28 |
1,374 | 1,215,990 | ||||||||||
4.00%, 07/01/29 |
2,334 | 2,035,084 | ||||||||||
CA Magnum Holdings,5.38%,10/31/26(c) |
2,652 | 2,293,980 | ||||||||||
Camelot Finance SA,4.50%,11/01/26(c) |
2,737 | 2,496,415 | ||||||||||
禿鷹合併子公司, 7.38%,02/15/30(c) |
3,136 | 2,548,847 | ||||||||||
鄧白氏公司,5.00%,12/15/29(c) |
2,175 | 1,878,656 | ||||||||||
Fair Isaac Corp., 4.00%, 06/15/28(c) |
1,959 | 1,735,361 | ||||||||||
高德納公司(c) |
||||||||||||
4.50%, 07/01/28 |
1,628 | 1,494,838 | ||||||||||
3.63%, 06/15/29 |
1,022 | 885,430 | ||||||||||
3.75%, 10/01/30 |
533 | 453,716 | ||||||||||
KBR, Inc., 4.75%, 09/30/28(c) |
1,050 | 925,405 | ||||||||||
La Financiere Atalian Sasu, 5.13%,05/15/25(a) |
歐元 | 300 | 239,758 | |||||||||
科學應用國際公司,4.88%, 04/01/28(c) |
美元 | 1,024 | 954,880 | |||||||||
天寶收購有限責任公司/天寶收購財務公司,5.75%,06/01/25(c) |
1,117 | 1,050,801 |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||
IT服務(續) | ||||||||||
Twilio, Inc., 3.88%, 03/15/31 |
美元 | 1,829 | $ | 1,504,846 | ||||||
ZoomInfo科技有限公司/ZoomInfo金融公司,3.88%,02/01/29(c) |
3,017 | 2,527,167 | ||||||||
|
|
|||||||||
24,975,670 | ||||||||||
休閒產品:0.3% | ||||||||||
美泰公司 |
||||||||||
3.75%, 04/01/29(c) |
569 | 511,300 | ||||||||
6.20%, 10/01/40 |
1,016 | 970,280 | ||||||||
5.45%, 11/01/41 |
1,827 | 1,603,654 | ||||||||
|
|
|||||||||
3,085,234 | ||||||||||
機械行業:1.3% | ||||||||||
ATS自動化工具系統公司, 4.13%,12/15/28(c) |
553 | 461,755 | ||||||||
Husky III Holding Ltd., (13.00% Cash or 13.75% PIK), 13.00%, 02/15/25(c)(i) |
1,662 | 1,612,140 | ||||||||
IMA Industria Macchine Automatiche SPA, 3.75%,2018年1月15日(a) |
歐元 | 123 | 103,153 | |||||||
Madison IAQ LLC,5.88%,06/30/29(c) |
美元 | 1,608 | 1,232,243 | |||||||
穆勒水產品公司, 4.00%,06/15/29(c) |
565 | 492,872 | ||||||||
Novafives SAS,5.00%,25年6月15日(a) |
歐元 | 100 | 68,117 | |||||||
OT Merger Corp., 7.88%, 10/15/29(c) |
美元 | 621 | 356,671 | |||||||
Renk AG/法蘭克福美因河畔, 5.75%,07/15/25(a) |
歐元 | 229 | 218,382 | |||||||
申克進程控股有限公司/達姆施塔特,5.38%,06/15/23(a) |
100 | 100,819 | ||||||||
史蒂文斯控股公司, 6.13%,10/01/26(c) |
美元 | 813 | 782,512 | |||||||
Terex Corp., 5.00%, 05/15/29(c) |
1,766 | 1,501,100 | ||||||||
泰坦收購有限公司/泰坦公司-借款人有限責任公司,7.75%,04/15/26(c) |
3,261 | 2,997,511 | ||||||||
TK電梯Holdco GmbH |
||||||||||
6.63%, 07/15/28(a) |
歐元 | 90 | 80,442 | |||||||
7.63%, 07/15/28(c) |
美元 | 1,284 | 1,152,390 | |||||||
TK Elevator Midco GmbH,4.38%,07/15/27(a) |
歐元 | 273 | 246,465 | |||||||
TK電梯美國Newco,Inc.,5.25%,07/15/27(c) |
美元 | 4,038 | 3,600,139 | |||||||
|
|
|||||||||
15,006,711 | ||||||||||
Media 13.4% | ||||||||||
Altice Finding SA |
||||||||||
2.25%, 01/15/25(a) |
歐元 | 170 | 155,900 | |||||||
5.00%, 01/15/28(c) |
美元 | 1,693 | 1,364,287 | |||||||
4.25%, 08/15/29(a) |
歐元 | 101 | 79,647 | |||||||
5.75%, 08/15/29(c) |
美元 | 5,301 | 4,254,052 | |||||||
Altice France Holding SA(c) |
||||||||||
8.00%, 05/15/27 |
歐元 | 100 | 85,926 | |||||||
10.50%, 05/15/27 |
美元 | 10,328 | 8,666,638 | |||||||
AMC網絡公司 |
||||||||||
4.75%, 08/01/25 |
1,216 | 1,132,753 | ||||||||
4.25%, 02/15/29 |
684 | 554,170 | ||||||||
Block Communications,Inc., 4.88%,03/01/28(c) |
791 | 668,395 | ||||||||
電纜一號公司 |
||||||||||
1.13%, 03/15/28 |
1,164 | 975,432 | ||||||||
4.00%, 11/15/30(c) |
1,040 | 854,339 | ||||||||
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. |
||||||||||
5.13%, 05/01/27(c) |
621 | 586,069 | ||||||||
5.00%, 02/01/28(c) |
670 | 618,209 | ||||||||
5.38%, 06/01/29(c) |
2,119 | 1,894,047 | ||||||||
4.75%, 03/01/30(c) |
1,542 | 1,318,796 | ||||||||
4.50%, 08/15/30(c) |
2,162 | 1,795,061 |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
61 |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||
媒體(續) | ||||||||||
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.(續) |
||||||||||
4.25%, 02/01/31(c) |
美元 | 1,782 | $ | 1,452,330 | ||||||
4.75%, 02/01/32(c) |
2,979 | 2,439,205 | ||||||||
4.50%, 05/01/32 |
1,367 | 1,106,860 | ||||||||
4.50%, 06/01/33(c) |
1,587 | 1,250,588 | ||||||||
4.25%, 01/15/34(c) |
5,012 | 3,871,770 | ||||||||
特許通信運營有限責任公司/特許通信運營資本 |
||||||||||
5.25%, 04/01/53 |
1,849 | 1,562,430 | ||||||||
5.50%, 04/01/63 |
1,227 | 1,042,212 | ||||||||
Clear Channel International BV, 6.63%,08/01/25(c) |
1,965 | 1,827,450 | ||||||||
Clear Channel户外控股公司(c) |
||||||||||
5.13%, 08/15/27 |
5,413 | 4,570,358 | ||||||||
7.75%, 04/15/28 |
4,659 | 3,389,749 | ||||||||
7.50%, 06/01/29 |
4,136 | 2,974,032 | ||||||||
CMG Media Corp., 8.88%, 12/15/27(c) |
3,833 | 3,028,108 | ||||||||
Connect Finco SARL/Connect U.S.FinCo LLC, 6.75%,10/01/26(c) |
8,561 | 7,693,171 | ||||||||
CSC控股有限責任公司 |
||||||||||
5.25%, 06/01/24 |
859 | 803,165 | ||||||||
5.75%, 01/15/30(c) |
1,398 | 1,017,087 | ||||||||
4.13%, 12/01/30(c) |
2,781 | 2,169,180 | ||||||||
4.63%, 12/01/30(c) |
1,430 | 956,298 | ||||||||
3.38%, 02/15/31(c) |
1,353 | 1,000,286 | ||||||||
4.50%, 11/15/31(c) |
2,998 | 2,311,908 | ||||||||
DirecTV融資有限責任公司/DirecTV融資公司-債務人,5.88%,08/15/27(c) |
2,469 | 2,106,230 | ||||||||
迪什星展銀行公司 |
||||||||||
5.88%, 07/15/22 |
1,734 | 1,724,168 | ||||||||
5.00%, 03/15/23 |
1,232 | 1,172,581 | ||||||||
5.25%, 12/01/26(c) |
4,721 | 3,700,509 | ||||||||
5.75%, 12/01/28(c) |
4,408 | 3,263,727 | ||||||||
5.13%, 06/01/29 |
2,490 | 1,513,024 | ||||||||
迪什網絡公司,3.38%,08/15/26 |
780 | 526,890 | ||||||||
前沿通信控股有限責任公司(c) |
||||||||||
5.88%, 10/15/27 |
2,183 | 1,962,741 | ||||||||
5.00%, 05/01/28 |
1,786 | 1,518,100 | ||||||||
6.75%, 05/01/29 |
2,102 | 1,728,895 | ||||||||
6.00%, 01/15/30 |
1,437 | 1,105,700 | ||||||||
GCI LLC, 4.75%, 10/15/28(c) |
874 | 757,276 | ||||||||
伊利亞特持有薩蘇(c) |
||||||||||
6.50%, 10/15/26 |
2,836 | 2,552,315 | ||||||||
7.00%, 10/15/28 |
1,741 | 1,514,558 | ||||||||
Kaixo Bondsco Telecom SA,5.13%,09/30/29(a) |
歐元 | 131 | 103,991 | |||||||
LCPR高級擔保融資DAC(c) |
||||||||||
6.75%, 10/15/27 |
美元 | 1,657 | 1,545,699 | |||||||
5.13%, 07/15/29 |
1,939 | 1,619,065 | ||||||||
Liberty寬帶公司(c) |
||||||||||
1.25%, 09/30/50 |
2,444 | 2,282,696 | ||||||||
2.75%, 09/30/50 |
4,421 | 4,205,173 | ||||||||
Ligado Networks LLC,(15.50%PIK), 15.50%,11/01/23(c)(i)(m) |
1,252 | 679,498 | ||||||||
獅門資本控股有限公司, 5.50%,04/15/29(c) |
3,863 | 3,013,140 | ||||||||
Live Nation Entertainment,Inc.(c) |
||||||||||
4.88%, 11/01/24 |
134 | 127,970 | ||||||||
6.50%, 05/15/27 |
4,178 | 4,108,729 | ||||||||
4.75%, 10/15/27 |
1,012 | 897,158 |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||
媒體(續) | ||||||||||
Live Nation Entertainment,Inc.(c) (continued) 3.75%, 01/15/28 |
美元 | 1,318 | $ | 1,136,775 | ||||||
Lorca Telecom Bondco SA, 4.00%,09/18/27(a) |
歐元 | 251 | 219,559 | |||||||
Magallane,Inc.(c) |
||||||||||
5.14%, 03/15/52 |
美元 | 6,425 | 5,392,824 | |||||||
5.39%, 03/15/62 |
3,278 | 2,742,042 | ||||||||
中大陸通信/中大陸金融公司,5.38%,08/15/27(c) |
972 | 894,240 | ||||||||
OutFront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.(c) |
||||||||||
5.00%, 08/15/27 |
1,904 | 1,663,620 | ||||||||
4.25%, 01/15/29 |
698 | 556,041 | ||||||||
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance,Inc.(c) |
||||||||||
4.50%, 09/15/26 |
2,818 | 2,429,905 | ||||||||
6.50%, 09/15/28 |
6,229 | 4,814,238 | ||||||||
Sable International Finance Ltd., 5.75%,09/07/27(c) |
539 | 494,047 | ||||||||
斯克裏普斯托管II,Inc., 3.88%,01/15/29(c) |
87 | 72,909 | ||||||||
辛克萊電視集團, 4.13%,12/01/30(c) |
2,814 | 2,231,966 | ||||||||
天狼星XM無線電公司(c) |
||||||||||
3.13%, 09/01/26 |
2,692 | 2,401,883 | ||||||||
5.00%, 08/01/27 |
653 | 605,671 | ||||||||
4.00%, 07/15/28 |
927 | 801,855 | ||||||||
5.50%, 07/01/29 |
88 | 80,190 | ||||||||
4.13%, 07/01/30 |
257 | 214,644 | ||||||||
3.88%, 09/01/31 |
1,821 | 1,449,971 | ||||||||
Stagwell Global LLC,5.63%,08/15/29(c) |
553 | 444,352 | ||||||||
夏季BC Holdco A SARL, 9.25%,10/31/27(a) |
歐元 | 180 | 145,321 | |||||||
夏季BC Holdco B SARL,5.75%,10/31/26(a) |
300 | 273,875 | ||||||||
Summer BidCo BV, (9.00% Cash or 9.75% PIK), 9.00%, 11/15/25(a)(i) |
151 | 127,809 | ||||||||
Tele Columbus AG,3.88%,05/02/25(a) |
285 | 250,192 | ||||||||
Telenet Finance盧森堡票據SARL, 5.50%,03/01/28(c) |
美元 | 2,000 | 1,764,800 | |||||||
聯合集團BV,5.25%,02/01/30(a) |
歐元 | 100 | 77,275 | |||||||
Univision Communications,Inc.(c) |
||||||||||
5.13%, 02/15/25 |
美元 | 800 | 752,800 | |||||||
6.63%, 06/01/27 |
1,018 | 969,248 | ||||||||
7.38%, 06/30/30 |
645 | 630,488 | ||||||||
UPC寬帶Finco BV,4.88%,07/15/31(c) |
2,494 | 2,032,610 | ||||||||
Videotron Ltd., 3.63%, 06/15/29(c) |
1,518 | 1,232,252 | ||||||||
維珍媒體金融公司, 3.75%,07/15/30(a) |
歐元 | 142 | 110,654 | |||||||
維珍媒體擔保金融公司, 4.50%,08/15/30(c) |
美元 | 550 | 451,941 | |||||||
維珍媒體供應商融資票據III DAC,4.88%,07/15/28(a) |
英鎊 | 100 | 97,384 | |||||||
維珍媒體供應商融資報告IV DAC, 5.00%,07/15/28(c) |
美元 | 2,360 | 1,952,826 | |||||||
VZ擔保融資業務, 3.50%,32年1月15日(a) |
歐元 | 170 | 133,687 | |||||||
WMG收購公司 |
||||||||||
3.88%, 07/15/30(c) |
美元 | 655 | 544,665 | |||||||
2.25%, 08/15/31(a) |
歐元 | 141 | 112,188 | |||||||
Ziggo邦德公司(c) |
||||||||||
6.00%, 01/15/27 |
美元 | 291 | 257,535 | |||||||
5.13%, 02/28/30 |
868 | 680,869 | ||||||||
Ziggo BV, 4.88%, 01/15/30(c) |
1,165 | 987,852 | ||||||||
|
|
|||||||||
155,432,744 |
62 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
金屬和礦業:2.9% | ||||||||||||
阿勒格尼技術公司 |
||||||||||||
4.88%, 10/01/29 |
美元 | 550 | $ | 438,620 | ||||||||
5.13%, 10/01/31 |
1,063 | 814,302 | ||||||||||
Arconic Corp.(c) |
||||||||||||
6.00%, 05/15/25 |
1,484 | 1,447,351 | ||||||||||
6.13%, 02/15/28 |
2,032 | 1,897,441 | ||||||||||
大河鋼鐵有限責任公司/BRS金融公司, 6.63%,01/31/29(c) |
4,781 | 4,436,507 | ||||||||||
卡朋特科技公司 |
||||||||||||
6.38%, 07/15/28 |
168 | 149,958 | ||||||||||
7.63%, 03/15/30 |
1,007 | 924,724 | ||||||||||
商業金屬公司 |
||||||||||||
4.13%, 01/15/30 |
372 | 313,225 | ||||||||||
4.38%, 03/15/32 |
398 | 325,991 | ||||||||||
Constellium SE(c) |
||||||||||||
5.88%, 02/15/26 |
1,569 | 1,464,897 | ||||||||||
5.63%, 06/15/28 |
1,851 | 1,656,168 | ||||||||||
3.75%, 04/15/29 |
2,891 | 2,292,773 | ||||||||||
ERO Copper Corp., 6.50%, 02/15/30(c) |
829 | 665,272 | ||||||||||
FMG資源2006年8月私人。有限公司, 6.13%,04/15/32(c) |
2,088 | 1,879,200 | ||||||||||
Joseph T Ryerson&son,Inc., 8.50%,08/01/28(c) |
121 | 124,945 | ||||||||||
凱撒鋁業公司(c) |
||||||||||||
4.63%, 03/01/28 |
1,190 | 990,699 | ||||||||||
4.50%, 06/01/31 |
1,624 | 1,229,172 | ||||||||||
礦產資源有限公司。(c) |
||||||||||||
8.00%, 11/01/27 |
640 | 624,000 | ||||||||||
8.50%, 05/01/30 |
651 | 641,235 | ||||||||||
New Gold, Inc., 7.50%, 07/15/27(c) |
2,345 | 2,040,150 | ||||||||||
Novelis Corp.(c) |
||||||||||||
3.25%, 11/15/26 |
2,729 | 2,306,755 | ||||||||||
4.75%, 01/30/30 |
2,681 | 2,228,394 | ||||||||||
3.88%, 08/15/31 |
2,808 | 2,162,694 | ||||||||||
Novelis Sheet鋼錠有限公司, 3.38%,04/15/29(a) |
歐元 | 100 | 82,400 | |||||||||
美國滾動軸承公司, 4.38%,10/15/29(c) |
美元 | 659 | 560,754 | |||||||||
蒂森克虜伯股份公司,2.88%,02/22/24(a) |
歐元 | 100 | 100,516 | |||||||||
U.S. Steel Corp., 6.88%, 03/01/29 |
美元 | 1,799 | 1,569,789 | |||||||||
韋丹塔資源財務II公司, 8.95%,03/11/25(c) |
577 | 455,830 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
33,823,762 | ||||||||||||
抵押貸款房地產投資信託基金(REITs) | ||||||||||||
喜達屋地產信託公司,5.50%,11/01/23(c) |
157 | 155,234 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
多線零售:0.4% | ||||||||||||
Bath&Body Works公司 |
||||||||||||
6.88%, 11/01/35 |
2,391 | 1,942,687 | ||||||||||
6.75%, 07/01/36 |
384 | 307,162 | ||||||||||
Dufry One BV, 2.50%, 10/15/24(a) |
歐元 | 100 | 94,700 | |||||||||
NMG Holding Co./Neiman Marcus Group LLC,7.13%,04/01/26(c) |
美元 | 2,132 | 1,964,809 | |||||||||
|
|
|||||||||||
4,309,358 | ||||||||||||
近海鑽探及其他服務(c) 0.1% | ||||||||||||
Entigis,Inc. |
||||||||||||
4.38%, 04/15/28 |
1,073 | 946,922 | ||||||||||
3.63%, 05/01/29 |
190 | 158,884 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,105,806 |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||||||||
Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.,8.25%,02/15/26(c) |
美元 | 2,715 | $ | 2,638,301 | ||||||||
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.(c) |
||||||||||||
5.75%, 03/01/27 |
545 | 506,850 | ||||||||||
5.38%, 06/15/29 |
1,137 | 1,018,252 | ||||||||||
Antero Resources Corp.,7.63%,02/01/29(c) |
701 | 713,106 | ||||||||||
阿帕奇公司 |
||||||||||||
4.25%, 01/15/30 |
1,185 | 1,050,206 | ||||||||||
5.10%, 09/01/40 |
1,697 | 1,432,913 | ||||||||||
5.25%, 02/01/42 |
359 | 300,297 | ||||||||||
5.35%, 07/01/49 |
604 | 477,244 | ||||||||||
Arcosa, Inc., 4.38%, 04/15/29(c) |
1,988 | 1,686,926 | ||||||||||
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.(c) |
||||||||||||
9.00%, 11/01/27 |
3,527 | 4,427,031 | ||||||||||
5.88%, 06/30/29 |
1,004 | 883,520 | ||||||||||
七葉樹合夥公司 |
||||||||||||
4.13%, 03/01/25(c) |
34 | 31,478 | ||||||||||
5.85%, 11/15/43 |
816 | 579,360 | ||||||||||
5.60%, 10/15/44 |
553 | 385,092 | ||||||||||
卡隆石油公司。 |
||||||||||||
6.13%, 10/01/24 |
534 | 542,224 | ||||||||||
9.00%, 04/01/25(c) |
3,648 | 3,866,880 | ||||||||||
6.38%, 07/01/26 |
655 | 604,237 | ||||||||||
8.00%, 08/01/28(c) |
3,400 | 3,266,040 | ||||||||||
7.50%, 06/15/30 |
2,743 | 2,523,944 | ||||||||||
CellneX電信公司(a) |
||||||||||||
1.75%, 10/23/30 |
歐元 | 100 | 74,568 | |||||||||
Series CLNX, 0.75%, 11/20/31 |
900 | 642,302 | ||||||||||
百年資源生產有限責任公司, 6.88%,04/01/27(c) |
美元 | 1,222 | 1,160,454 | |||||||||
中央母公司/中央合併子公司,7.25%,06/15/29。 |
2,747 | 2,643,987 | ||||||||||
Cheniere Energy Partners LP |
||||||||||||
4.50%, 10/01/29 |
2,722 | 2,429,929 | ||||||||||
4.00%, 03/01/31 |
3,130 | 2,661,439 | ||||||||||
3.25%, 01/31/32(c) |
3,011 | 2,371,162 | ||||||||||
Cheniere Energy,Inc.,4.63%,2018年10月15日 |
9,106 | 8,200,590 | ||||||||||
切薩皮克能源公司(c) |
||||||||||||
5.88%, 02/01/29 |
96 | 90,528 | ||||||||||
6.75%, 04/15/29 |
2,933 | 2,836,299 | ||||||||||
Citgo石油公司(c) |
||||||||||||
7.00%, 06/15/25 |
1,453 | 1,405,777 | ||||||||||
6.38%, 06/15/26 |
1,302 | 1,201,967 | ||||||||||
Civitas Resources,Inc., 5.00%,10/15/26(c) |
477 | 428,108 | ||||||||||
CNX Midstream Partners LP, 4.75%,04/15/30(c) |
502 | 421,680 | ||||||||||
CNX Resources Corp.,6.00%,01/15/29(c) |
518 | 483,916 | ||||||||||
高露潔能源合作伙伴III有限責任公司(c) |
||||||||||||
7.75%, 02/15/26 |
647 | 615,061 | ||||||||||
5.88%, 07/01/29 |
1,986 | 1,740,232 | ||||||||||
Comstock Resources,Inc.(c) |
||||||||||||
6.75%, 03/01/29 |
2,456 | 2,199,176 | ||||||||||
5.88%, 01/15/30 |
2,798 | 2,406,280 | ||||||||||
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5.50%,06/15/31(c) |
4,645 | 3,955,403 | ||||||||||
新月能源金融有限責任公司, 7.25%,05/01/26(c) |
3,339 | 3,038,490 | ||||||||||
Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.(c) |
||||||||||||
5.63%, 05/01/27 |
423 | 376,470 |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
63 |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料(續) | ||||||||||
Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.(c) (續) |
||||||||||
6.00%, 02/01/29 |
美元 | 334 | $ | 291,442 | ||||||
8.00%, 04/01/29 |
534 | 495,958 | ||||||||
CrownRock LP/CrownRock Finance,Inc.,5.63%,10/15/25(c) |
3,952 | 3,714,880 | ||||||||
DCP中流作業LP |
||||||||||
6.45%, 11/03/36(c) |
920 | 901,600 | ||||||||
6.75%, 09/15/37(c) |
2,031 | 1,931,989 | ||||||||
5.60%, 04/01/44 |
22 | 17,779 | ||||||||
響尾蛇能源公司,4.25%,02/15/52 |
873 | 724,028 | ||||||||
DT Midstream,Inc.(c) |
||||||||||
4.13%, 06/15/29 |
2,325 | 1,970,437 | ||||||||
4.38%, 06/15/31 |
2,745 | 2,298,937 | ||||||||
Dycom Industries,Inc.,4.50%,04/15/29(c) |
564 | 492,434 | ||||||||
土石能源控股有限公司, 8.00%,27年4月15日(c) |
1,494 | 1,413,697 | ||||||||
Eg Global Finance PLC |
||||||||||
6.75%, 02/07/25(c) |
1,613 | 1,520,874 | ||||||||
6.25%, 10/30/25(a) |
歐元 | 463 | 434,828 | |||||||
8.50%, 10/30/25(c) |
美元 | 1,586 | 1,536,437 | |||||||
例如Global Finance PLC,4.38%,02/07/25(a) |
歐元 | 133 | 124,046 | |||||||
能量轉移LP,H系列,(5年CMT+5.69%),6.50%(b)(k) |
美元 | 3,372 | 2,980,570 | |||||||
EnLink中流有限責任公司 |
||||||||||
5.63%, 01/15/28(c) |
1,302 | 1,194,282 | ||||||||
5.38%, 06/01/29 |
1,561 | 1,366,199 | ||||||||
EnLink Midstream Partners LP |
||||||||||
4.40%, 04/01/24 |
1,638 | 1,598,926 | ||||||||
4.15%, 06/01/25 |
108 | 100,534 | ||||||||
4.85%, 07/15/26 |
297 | 273,983 | ||||||||
5.60%, 04/01/44 |
1,433 | 1,014,870 | ||||||||
5.05%, 04/01/45 |
220 | 148,775 | ||||||||
5.45%, 06/01/47 |
246 | 174,104 | ||||||||
EQM中游合作伙伴有限公司 |
||||||||||
6.00%, 07/01/25(c) |
492 | 471,671 | ||||||||
4.13%, 12/01/26 |
361 | 311,814 | ||||||||
6.50%, 07/01/27(c) |
1,929 | 1,793,585 | ||||||||
4.50%, 01/15/29(c) |
147 | 119,346 | ||||||||
7.50%, 06/01/30 |
421 | 404,432 | ||||||||
4.75%, 01/15/31(c) |
1,748 | 1,394,030 | ||||||||
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. |
||||||||||
6.50%, 10/01/25 |
350 | 322,875 | ||||||||
7.75%, 02/01/28 |
188 | 162,629 | ||||||||
灣港能源公司,8.00%,05/17/26(c) |
152 | 149,527 | ||||||||
港灣能源公司,5.50%,10/15/26(c) |
420 | 377,475 | ||||||||
嘉實中游I LP,7.50%,09/01/28(c) |
315 | 295,858 | ||||||||
Hess Midstream Operations LP, 4.25%,02/15/30(c) |
1,313 | 1,099,592 | ||||||||
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 6.25%,11/01/28(c) |
262 | 246,938 | ||||||||
ITT Holdings LLC,6.50%,08/01/29(c) |
1,889 | 1,511,200 | ||||||||
Kinetik Holdings LP,5.88%,06/15/30 |
2,774 | 2,642,554 | ||||||||
MasTec, Inc., 4.50%, 08/15/28(c) |
951 | 855,600 | ||||||||
鬥牛士資源公司,5.88%,09/15/26 |
5,186 | 4,985,198 | ||||||||
MPLX LP, 4.95%, 03/14/52 |
2,212 | 1,911,516 | ||||||||
墨菲石油公司 |
||||||||||
5.75%, 08/15/25 |
605 | 598,654 | ||||||||
5.88%, 12/01/27 |
228 | 212,781 | ||||||||
6.13%, 12/01/42 |
141 | 105,398 |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料(續) | ||||||||||
墨菲石油美國公司,4.75%,09/15/29 |
美元 | 928 | $ | 835,256 | ||||||
納博斯實業有限公司(c) |
||||||||||
7.25%, 01/15/26 |
375 | 332,569 | ||||||||
7.50%, 01/15/28 |
877 | 754,220 | ||||||||
Nabors Industries,Inc., 7.38%,05/15/27(c) |
1,461 | 1,387,950 | ||||||||
海王星能源邦科公司, 6.63%,05/15/25(c) |
200 | 192,000 | ||||||||
新堡壘能源公司(c) |
||||||||||
6.75%, 09/15/25 |
3,227 | 3,049,515 | ||||||||
6.50%, 09/30/26 |
4,988 | 4,517,938 | ||||||||
NGL能源運營有限責任公司/NGL能源金融公司,7.50%,02/01/26(c) |
948 | 853,200 | ||||||||
NGPL PipeCo LLC,7.77%,12/15/37(c) |
1,640 | 1,784,708 | ||||||||
北方石油天然氣公司, 8.13%,03/01/28(c) |
3,877 | 3,654,072 | ||||||||
NuSTAR物流有限公司 |
||||||||||
5.75%, 10/01/25 |
719 | 672,265 | ||||||||
6.00%, 06/01/26 |
908 | 848,980 | ||||||||
6.38%, 10/01/30 |
75 | 65,162 | ||||||||
西方石油公司 |
||||||||||
6.95%, 07/01/24 |
363 | 373,890 | ||||||||
8.00%, 07/15/25 |
138 | 145,245 | ||||||||
5.88%, 09/01/25 |
444 | 442,069 | ||||||||
5.50%, 12/01/25 |
641 | 631,385 | ||||||||
8.88%, 07/15/30 |
549 | 630,295 | ||||||||
6.63%, 09/01/30 |
3,013 | 3,103,390 | ||||||||
6.13%, 01/01/31 |
293 | 296,934 | ||||||||
7.50%, 05/01/31 |
533 | 572,975 | ||||||||
6.45%, 09/15/36 |
451 | 462,275 | ||||||||
6.20%, 03/15/40 |
3,936 | 3,876,960 | ||||||||
6.60%, 03/15/46 |
227 | 241,074 | ||||||||
Parkland Corp., 5.88%, 07/15/27(c) |
1,223 | 1,109,872 | ||||||||
PDC Energy, Inc., 6.13%, 09/15/24 |
356 | 353,577 | ||||||||
Range Resources Corp.,4.88%,05/15/25 |
464 | 452,586 | ||||||||
Rockcliff Energy II LLC, 5.50%,10/15/29(c) |
1,911 | 1,738,953 | ||||||||
SM能源公司 |
||||||||||
5.63%, 06/01/25 |
380 | 359,100 | ||||||||
6.75%, 09/15/26 |
724 | 682,994 | ||||||||
6.63%, 01/15/27 |
137 | 128,095 | ||||||||
6.50%, 07/15/28 |
970 | 892,114 | ||||||||
西南能源公司 |
||||||||||
5.95%, 01/23/25 |
11 | 10,867 | ||||||||
5.38%, 02/01/29 |
1,724 | 1,599,182 | ||||||||
4.75%, 02/01/32 |
856 | 731,473 | ||||||||
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. |
||||||||||
6.00%, 04/15/27 |
339 | 323,196 | ||||||||
5.88%, 03/15/28 |
808 | 736,700 | ||||||||
Tallgras Energy Partners LP/Tallgras Energy Finance Corp.(c) |
||||||||||
6.00%, 03/01/27 |
250 | 223,125 | ||||||||
6.00%, 12/31/30 |
171 | 141,930 | ||||||||
6.00%, 09/01/31 |
686 | 565,950 | ||||||||
TAP Rock Resources LLC,7.00%,10/01/26(c) |
4,398 | 4,152,672 | ||||||||
Transocean, Inc., 11.50%, 01/30/27(c) |
965 | 905,778 | ||||||||
UGI International LLC,2.50%,12/01/29(a) |
歐元 | 100 | 78,588 | |||||||
Venture Global Calcasieu Pass LLC(c) |
||||||||||
3.88%, 08/15/29 |
美元 | 4,507 | 3,942,386 | |||||||
4.13%, 08/15/31 |
3,821 | 3,265,121 | ||||||||
3.88%, 11/01/33 |
7,004 | 5,778,300 | ||||||||
硃砂能源公司,6.88%,05/01/30(c) |
807 | 722,265 | ||||||||
中流西部營運LP 4.75%,08/15/28 |
145 | 132,475 |
64 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料(續) | ||||||||||||
中流西部營運有限責任公司(續) |
||||||||||||
5.45%, 04/01/44 |
美元 | 1,561 | $ | 1,297,410 | ||||||||
5.30%, 03/01/48 |
1,851 | 1,492,184 | ||||||||||
5.50%, 08/15/48 |
703 | 572,945 | ||||||||||
5.75%, 02/01/50 |
3,337 | 2,679,807 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
179,805,973 | ||||||||||||
個人產品:0.0% | ||||||||||||
Coty,Inc. |
||||||||||||
3.88%, 04/15/26(a) |
歐元 | 206 | 190,382 | |||||||||
4.75%, 04/15/26(a) |
100 | 89,862 | ||||||||||
6.50%, 04/15/26(c) |
美元 | 100 | 92,194 | |||||||||
|
|
|||||||||||
372,438 | ||||||||||||
製藥類股:1.2% | ||||||||||||
Almirall SA, 2.13%, 09/30/26(a) |
歐元 | 100 | 93,008 | |||||||||
博世健康公司(c) |
||||||||||||
9.00%, 12/15/25 |
美元 | 74 | 54,675 | |||||||||
6.13%, 02/01/27 |
334 | 283,900 | ||||||||||
7.00%, 01/15/28 |
402 | 230,145 | ||||||||||
5.00%, 02/15/29 |
1,091 | 567,320 | ||||||||||
6.25%, 02/15/29 |
55 | 29,271 | ||||||||||
7.25%, 05/30/29 |
325 | 176,313 | ||||||||||
契普拉帕姆Arzneimittel GmbH |
||||||||||||
3.50%, 02/11/27(a) |
歐元 | 166 | 147,953 | |||||||||
4.38%, 01/15/28(a) |
100 | 89,040 | ||||||||||
5.50%, 01/15/28(c) |
美元 | 1,643 | 1,372,715 | |||||||||
Elanco動物健康公司,6.40%,08/28/28 |
241 | 229,408 | ||||||||||
Gruenenthal GmbH(a) |
||||||||||||
3.63%, 11/15/26 |
歐元 | 100 | 94,572 | |||||||||
4.13%, 05/15/28 |
217 | 194,431 | ||||||||||
Jazz Securities DAC,4.38%,01/15/29(c) |
美元 | 1,994 | 1,773,696 | |||||||||
Nidda BondsCo GmbH,5.00%,09/30/25(a) |
歐元 | 100 | 84,360 | |||||||||
Nidda Healthcare Holding GmbH, 3.50%,09/30/24(a) |
300 | 277,761 | ||||||||||
Option Care Health,Inc., 4.38%,10/31/29(c) |
美元 | 914 | 783,755 | |||||||||
Organon&Co./Organon外債聯合發行商BV |
||||||||||||
2.88%, 04/30/28(a) |
歐元 | 120 | 105,031 | |||||||||
4.13%, 04/30/28(c) |
美元 | 2,005 | 1,774,425 | |||||||||
5.13%, 04/30/31(c) |
1,680 | 1,449,554 | ||||||||||
P&L Development LLC/PLD Finance Corp.,7.75%,11/15/25(c) |
1,480 | 1,036,074 | ||||||||||
PRA Health Science,Inc., 2.88%,07/15/26(c) |
2,163 | 1,925,070 | ||||||||||
威望品牌公司,3.75%,04/01/31(c) |
834 | 691,553 | ||||||||||
Rossini SARL, 6.75%, 10/30/25(a) |
歐元 | 201 | 202,229 | |||||||||
Teva製藥金融荷蘭II BV |
||||||||||||
6.00%, 01/31/25 |
100 | 102,064 | ||||||||||
4.50%, 03/01/25 |
200 | 195,744 | ||||||||||
3.75%, 05/09/27 |
100 | 88,604 | ||||||||||
1.63%, 10/15/28(a) |
100 | 73,671 | ||||||||||
Teva製藥金融荷蘭III BV,7.13%,25年1月31日 |
美元 | 200 | 194,162 | |||||||||
|
|
|||||||||||
14,320,504 | ||||||||||||
房地產:0.1% | ||||||||||||
Vici Properties LP,5.63%,05/15/52 |
1,030 | 937,475 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
房地產管理與開發:0.6% | ||||||||||||
Adler Group SA(a) |
||||||||||||
3.25%, 08/05/25 |
歐元 | 200 | 112,936 | |||||||||
2.75%, 11/13/26 |
200 | 105,005 |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
房地產管理與開發(續) | ||||||||||||
高緯物業美國借款人有限責任公司, 6.75%,05/15/28(c) |
美元 | 1,451 | $ | 1,347,616 | ||||||||
Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, 1.88%,10/15/24(a) |
歐元 | 100 | 86,519 | |||||||||
DIC Asset AG, 2.25%, 09/22/26(a) |
200 | 139,377 | ||||||||||
Fastighets AB Balder,(5年期歐元掉期+3.19%),2.87%,06/02/81(a)(b) |
175 | 98,142 | ||||||||||
Five Point Operating Co.LP/Five Point Capital Corp.,7.88%,11/15/25(c) |
美元 | 491 | 411,826 | |||||||||
海姆斯塔登·博斯塔德AB公司(a)(b)(k) |
||||||||||||
(5 year EUR Swap + 3.15%), 2.63% |
歐元 | 200 | 106,338 | |||||||||
(5 year EUR Swap + 3.91%), 3.38% |
100 | 61,435 | ||||||||||
霍華德·休斯公司(c) |
||||||||||||
5.38%, 08/01/28 |
美元 | 1,334 | 1,117,225 | |||||||||
4.13%, 02/01/29 |
943 | 727,324 | ||||||||||
4.38%, 02/01/31 |
660 | 488,454 | ||||||||||
Realology Group LLC/Realology Co-Issuer Corp.(c) |
|
|||||||||||
5.75%, 01/15/29 |
1,495 | 1,133,688 | ||||||||||
5.25%, 04/15/30 |
714 | 528,360 | ||||||||||
喜達屋地產信託公司,4.38%,27年1月15日(c) |
406 | 352,432 | ||||||||||
我們工作是因為。LLC/WW公司-義務人,5.00%, 07/10/25(c) |
1,057 | 682,663 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
7,499,340 | ||||||||||||
公路和鐵路:0.2% | ||||||||||||
每l個意大利温泉的Autostrade(a) |
||||||||||||
1.88%, 11/04/25 |
歐元 | 100 | 96,844 | |||||||||
2.00%, 01/15/30 |
279 | 228,786 | ||||||||||
Danaos Corp., 8.50%, 03/01/28(c) |
美元 | 161 | 159,393 | |||||||||
Seaspan Corp., 5.50%, 08/01/29(c) |
1,800 | 1,448,222 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,933,245 | ||||||||||||
半導體和半導體設備:1.2% | ||||||||||||
AMS-OSRAM AG(a) |
||||||||||||
2.13%, 11/03/27 |
歐元 | 100 | 75,040 | |||||||||
Series AMS, 0.00%, 03/05/25(l) |
200 | 163,225 | ||||||||||
Entigis託管公司,4.75%,04/15/29(c) |
美元 | 6,364 | 5,926,336 | |||||||||
Sensata Technologies BV(c) |
||||||||||||
5.63%, 11/01/24 |
1,400 | 1,382,024 | ||||||||||
5.00%, 10/01/25 |
2,021 | 1,940,160 | ||||||||||
4.00%, 04/15/29 |
1,041 | 882,851 | ||||||||||
Sensata技術公司(c) |
||||||||||||
4.38%, 02/15/30 |
3,030 | 2,579,068 | ||||||||||
3.75%, 02/15/31 |
146 | 117,013 | ||||||||||
Synaptics, Inc., 4.00%, 06/15/29(c) |
1,094 | 888,306 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
13,954,023 | ||||||||||||
軟件版本2.2% | ||||||||||||
ACI Worldwide,Inc.,5.75%,08/15/26(c) |
1,133 | 1,093,651 | ||||||||||
Black Knight InfoServ LLC, 3.63%,09/01/28(c) |
1,997 | 1,727,405 | ||||||||||
拳擊手母公司 |
||||||||||||
6.50%, 10/02/25(a) |
歐元 | 373 | 366,024 | |||||||||
7.13%, 10/02/25(c) |
美元 | 1,099 | 1,052,358 | |||||||||
9.13%, 03/01/26(c) |
3,346 | 3,125,872 | ||||||||||
Cedacri Mergeco Spa,(3個月。Euribor+4.63%),4.63%,05/15/28(a)(b) |
歐元 | 163 | 157,455 | |||||||||
Elastic NV, 4.13%, 07/15/29(c) |
美元 | 2,011 | 1,678,743 | |||||||||
Helios Software Holdings,Inc./ION Corporation Solutions Finance SARL,4.63%,05/01/28(c) |
959 | 761,101 | ||||||||||
鐵山信息管理服務公司,5.00%,07/15/32(c) |
1,386 | 1,118,658 | ||||||||||
Maxar Technologies,Inc.,7.75%,06/15/27 |
421 | 417,009 | ||||||||||
MicroStrategy,Inc.,6.13%,06/15/28(c) |
2,441 | 1,943,842 |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
65 |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
軟件(續) | ||||||||||||
MSCI,Inc.(c) |
||||||||||||
3.63%, 09/01/30 |
美元 | 551 | $ | 459,357 | ||||||||
3.88%, 02/15/31 |
821 | 701,955 | ||||||||||
3.63%, 11/01/31 |
798 | 656,872 | ||||||||||
3.25%, 08/15/33 |
976 | 777,960 | ||||||||||
Open Text Corp.(c) |
||||||||||||
3.88%, 02/15/28 |
29 | 25,794 | ||||||||||
3.88%, 12/01/29 |
991 | 834,075 | ||||||||||
Open Text Holdings,Inc., 4.13%,02/15/30(c) |
1,365 | 1,180,793 | ||||||||||
Playtika Holding Corp.,4.25%,3月15日/29(c) |
2,013 | 1,660,725 | ||||||||||
PTC, Inc., 4.00%, 02/15/28(c) |
493 | 445,508 | ||||||||||
SS&C Technologies,Inc., 5.50%,09/30/27(c) |
4,790 | 4,466,962 | ||||||||||
Veritas U.S.,Inc./Veritas百慕大有限公司, 7.50%,09/01/25(c) |
682 | 511,804 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
25,163,923 | ||||||||||||
特色零售業:0.7% | ||||||||||||
Arko Corp., 5.13%, 11/15/29(c) |
981 | 743,134 | ||||||||||
Bath&Body Works,Inc.,7.60%,07/15/37 |
246 | 198,319 | ||||||||||
Carvana Co., 10.25%, 05/01/30(c) |
843 | 691,260 | ||||||||||
Douglas GmbH, 6.00%, 04/08/26(a) |
歐元 | 100 | 80,692 | |||||||||
金故事Sasu,5.38%,03/01/26(a) |
100 | 88,211 | ||||||||||
PetSmart,Inc./PetSmart Finance Corp.(c)4.75%, 02/15/28 |
美元 | 695 | 601,342 | |||||||||
7.75%, 02/15/29 |
3,886 | 3,499,382 | ||||||||||
Staples, Inc., 7.50%, 04/15/26(c) |
2,925 | 2,424,445 | ||||||||||
Tendam Brands SAU,(3個月。歐元同業拆借利率+5.25%),5.25%,09/15/24(a)(b) |
歐元 | 100 | 100,035 | |||||||||
|
|
|||||||||||
8,426,820 | ||||||||||||
技術硬件、存儲和外圍設備:0.1% | ||||||||||||
II-VI, Inc., 5.00%, 12/15/29(c) |
美元 | 1,896 | 1,654,260 | |||||||||
|
|
|||||||||||
紡織品、服裝和奢侈品:0.2% | ||||||||||||
BK LC Lux Finco1 SARL,5.25%,04/30/29(a) |
歐元 | 100 | 82,657 | |||||||||
Crocs公司(c) |
||||||||||||
4.25%, 03/15/29 |
美元 | 369 | 272,942 | |||||||||
4.13%, 08/15/31 |
971 | 687,231 | ||||||||||
歐洲TopSoho SARL,系列SMCP, 4.00%,21/09(a)(j) |
歐元 | 200 | 181,530 | |||||||||
Kontoor Brands,Inc.,4.13%,11/15/29(c) |
美元 | 525 | 416,913 | |||||||||
Levi Strauss & Co., 3.50%, 03/01/31(c) |
668 | 546,090 | ||||||||||
威廉卡特公司,5.63%,27年3月15日(c) |
543 | 508,470 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,695,833 | ||||||||||||
儲蓄和抵押金融公司:0.5% | ||||||||||||
doValue SpA, 3.38%, 07/31/26(a) |
歐元 | 128 | 115,568 | |||||||||
Enact Holdings,Inc.,6.50%,08/15/25(c) |
美元 | 2,158 | 2,035,253 | |||||||||
Home Point Capital,Inc., 5.00%,02/01/26(c) |
1,023 | 705,870 | ||||||||||
Jerroeld Finco PLC(a) |
||||||||||||
4.88%, 01/15/26 |
英鎊 | 100 | 106,879 | |||||||||
5.25%, 01/15/27 |
140 | 150,270 | ||||||||||
MGIC投資公司,5.25%,08/15/28 |
美元 | 857 | 767,401 | |||||||||
Nationstar Mortgage控股公司。(c) 6.00%, 01/15/27 |
85 | 73,732 | ||||||||||
5.13%, 12/15/30 |
569 | 425,344 | ||||||||||
5.75%, 11/15/31 |
527 | 403,524 | ||||||||||
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage聯合發行商,2.88%,10/15/26(c) |
1,110 | 917,315 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
5,701,156 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||
交通運輸業0.0% | ||||||||||
每l意大利温泉的Autostrade, 2.00%,12/04/28(a) |
歐元 | 226 | $ | 193,031 | ||||||
|
|
|||||||||
交通基礎設施(a) 0.0% | ||||||||||
每l意大利温泉的Autostrade,1.63%,28年1月25日 |
150 | 130,885 | ||||||||
希思羅金融公司,4.63%,09/01/29(n) |
英鎊 | 215 | 225,471 | |||||||
|
|
|||||||||
356,356 | ||||||||||
公用事業公司:0.3% | ||||||||||
共識雲解決方案公司(c) |
||||||||||
6.00%, 10/15/26 |
美元 | 386 | 332,076 | |||||||
6.50%, 10/15/28 |
475 | 391,970 | ||||||||
花樣能源運營公司/花樣能源運營公司,4.50%,08/15/28(c) |
1,965 | 1,709,550 | ||||||||
泰晤士水務Kemble Finance PLC, 4.63%,05/19/26(a) |
英鎊 | 252 | 286,124 | |||||||
維斯特拉運營有限公司, 4.38%,05/01/29(c) |
美元 | 1,257 | 1,051,644 | |||||||
|
|
|||||||||
3,771,364 | ||||||||||
無線電信服務:1.9% | ||||||||||
法國阿爾蒂斯公司 |
||||||||||
2.50%, 01/15/25(a) |
歐元 | 169 | 154,409 | |||||||
5.88%, 02/01/27(a) |
100 | 90,805 | ||||||||
8.13%, 02/01/27(c) |
美元 | 2,712 | 2,496,098 | |||||||
5.50%, 01/15/28(c) |
1,286 | 1,036,336 | ||||||||
4.13%, 01/15/29(a) |
歐元 | 200 | 157,818 | |||||||
5.13%, 01/15/29(c) |
美元 | 794 | 601,542 | |||||||
5.13%, 07/15/29(c) |
1,641 | 1,238,955 | ||||||||
4.25%, 10/15/29(a) |
歐元 | 147 | 114,652 | |||||||
5.50%, 10/15/29(c) |
美元 | 2,390 | 1,825,745 | |||||||
SBA通信公司 |
||||||||||
3.13%, 02/01/29 |
96 | 78,576 | ||||||||
3.88%, 02/15/27 |
5,258 | 4,799,450 | ||||||||
T-Mobile美國公司 |
||||||||||
4.75%, 02/01/28 |
396 | 383,807 | ||||||||
2.63%, 02/15/29 |
1,928 | 1,622,965 | ||||||||
3.38%, 04/15/29 |
607 | 531,125 | ||||||||
2.88%, 02/15/31 |
1,184 | 982,992 | ||||||||
3.50%, 04/15/31 |
992 | 856,523 | ||||||||
Uniti Group LP/Uniti Fibre Holdings,Inc./CSL Capital LLC,7.88%,02/15/25(c) |
1,089 | 1,050,776 | ||||||||
Uniti Group LP/Uniti Group Finance,Inc./CSL Capital LLC,6.50%,02/15/29(c) |
2,510 | 1,838,575 | ||||||||
VMED O2英國財務I PLC 4.00%,01/31/29(a) |
英鎊 | 200 | 193,122 | |||||||
4.25%, 01/31/31(c) |
美元 | 257 | 206,564 | |||||||
4.50%, 07/15/31(a) |
英鎊 | 201 | 192,683 | |||||||
4.75%, 07/15/31(c) |
美元 | 1,668 | 1,347,494 | |||||||
沃達豐集團(Vodafone Group PLC),(5年期歐元掉期+3.23%),3.00%,08/27/80(a)(b) |
歐元 | 100 | 79,309 | |||||||
|
|
|||||||||
21,880,321 | ||||||||||
|
|
|||||||||
公司債券總額=112.1% |
1,296,381,435 | |||||||||
|
|
|||||||||
浮動利率貸款利息(b) |
||||||||||
航空航天和國防:0.7% | ||||||||||
Cobham Ultra U.S.聯合借款人有限責任公司,美元定期貸款B,11/17/28(o) |
美元 | 412 | 391,058 |
66 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||
航空航天與國防(續) | ||||||||||
佩拉頓公司 |
||||||||||
2nd Lien Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 7.75%, 0.75% Floor), 9.00%, 02/01/29 |
美元 | 1,564 | $ | 1,450,585 | ||||||
Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.42%, 02/01/28 |
5,143 | 4,819,132 | ||||||||
SPIRIT航空系統公司,2021年定期貸款B,(1個月Libor+3.75%),5.42%,01/15/25 |
1,109 | 1,078,656 | ||||||||
WP CPP Holdings LLC,2018年定期貸款,(1個月Libor+3.75%,1.00%下限),4.99%,04/30/25 |
318 | 262,113 | ||||||||
|
|
|||||||||
8,001,544 | ||||||||||
航空貨運和物流業:0.4% | ||||||||||
AIT全球物流控股公司,2021年定期貸款,(3個月Libor+4.75%,下限0.75%), 5.72%,04/06/28 |
609 | 550,485 | ||||||||
PECF USS Intermediate Holding III Corp.,定期貸款B,(1個月Libor+4.25%), 5.92%,12/15/28 |
4,425 | 3,982,400 | ||||||||
|
|
|||||||||
4,532,885 | ||||||||||
航空公司1% | ||||||||||
AAdvantage忠誠IP有限公司,2021定期貸款,(3個月Libor+4.75%,下限0.75%), 5.81%,04/20/28 |
3,547 | 3,377,834 | ||||||||
Air Canada, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 4.25%, 08/11/28(g) |
1,924 | 1,765,270 | ||||||||
Mileage Plus Holdings LLC,2020定期貸款B,(3個月Libor+5.25%,下限1.00%), 7.31%,06/21/27 |
1,146 | 1,129,616 | ||||||||
SkyMiles IP Ltd.,2020 SkyMiles定期貸款B,(3個月Libor+3.75%,下限1.00%), 4.81%,10/20/27 |
1,648 | 1,636,151 | ||||||||
聯合航空公司,2021年定期貸款B,(1個月Libor+3.75%,0.75%下限), 5.39%,04/21/28 |
3,568 | 3,306,957 | ||||||||
|
|
|||||||||
11,215,828 | ||||||||||
汽車零部件不到0.1% | ||||||||||
Clario Global LP,2021美元定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.92%,04/30/26 |
1,242 | 1,156,338 | ||||||||
|
|
|||||||||
Banks 0.4% | ||||||||||
DirecTV融資有限責任公司,定期貸款,(1個月Libor+5.00%,0.75%下限),6.67%,08/02/27 |
4,573 | 4,197,770 | ||||||||
|
|
|||||||||
飲料:0.1% | ||||||||||
裸露果汁有限責任公司 |
||||||||||
2nd Lien Term Loan, (SOFR + 6.00%), 8.15%, 01/24/30(g) |
156 | 140,400 | ||||||||
Term Loan, (SOFR + 3.25%), 5.40%, 01/24/29 |
733 | 680,709 | ||||||||
|
|
|||||||||
821,109 | ||||||||||
建築產品銷售:0.0% | ||||||||||
標準工業公司,2021年定期貸款 B,09/22/28(o) |
| (e) | 1 | |||||||
|
|
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||
資本市場:0.2% | ||||||||||
AqGen Asccount,Inc.,2021第二留置權定期貸款,(3個月Libor+6.50%),7.50%,08/02/29(g) |
美元 | 994 | $ | 924,486 | ||||||
迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司,2021年美元第二留置權定期貸款,(1個月。Libor+6.75%,下限0.75%), 8.42%,04/07/28 |
1,206 | 1,169,820 | ||||||||
|
|
|||||||||
2,094,306 | ||||||||||
化學品行業:0.7% | ||||||||||
Ascend Performance Material Operations LLC,2021定期貸款B,(3個月Libor+4.75%,0.75%下限), 7.00%,08/27/26 |
2,321 | 2,257,009 | ||||||||
Atotech BV, 2021 USD Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.17%, 03/18/28 |
2,540 | 2,421,782 | ||||||||
記憶性能材料公司,定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.92%,05/15/24 |
1,426 | 1,374,940 | ||||||||
New Arclin U.S.Holding Corp.,2021年定期貸款,(1個月Libor+3.75%),5.42%,09/30/28 |
885 | 814,199 | ||||||||
WR Grace Holdings LLC,2021年定期貸款B,(3個月Libor+3.75%),6.06%,09/22/28 |
1,514 | 1,432,900 | ||||||||
|
|
|||||||||
8,300,830 | ||||||||||
商業服務及供應品:0.7% | ||||||||||
Asurion LLC, 2020 Term Loan B8, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 12/23/26 |
2,216 | 2,004,332 | ||||||||
GFL環境公司,2020年定期貸款,(3個月Libor+3.00%),4.24%,05/30/25 |
| (e) | 1 | |||||||
Propusion BC Finco SARL,期限 貸款,2/10/29(g)(o) |
887 | 838,302 | ||||||||
Verscend Holding Corp.,2021年定期貸款B,(1個月Libor+4.00%),5.67%,08/27/25 |
5,496 | 5,248,765 | ||||||||
|
|
|||||||||
8,091,400 | ||||||||||
通信設備佔0.1% | ||||||||||
ViaSat, Inc., Term Loan, (SOFR + 4.50%), 6.14%, 03/02/29 |
1,767 | 1,641,010 | ||||||||
|
|
|||||||||
建築與工程行業:1.3% | ||||||||||
Brand Energy&Infrastructure Services,Inc.,2017年定期貸款,(3個月Libor+4.25%,1.00%(下限),5.40%,06/21/24 |
14,367 | 12,357,887 | ||||||||
新Arclin美國控股公司,2021年第二留置權定期貸款,(1個月Libor+7.00%),8.67%,09/30/29(g) |
2,814 | 2,652,195 | ||||||||
|
|
|||||||||
15,010,082 | ||||||||||
建築材料 | ||||||||||
BCPE帝國控股公司,2022年增量定期貸款,(SOFR+4.62%),6.25%,06/11/26 |
191 | 179,230 | ||||||||
士麥那預拌混凝土有限責任公司,(SOFR+4.25%),5.88%,04/02/29(g) |
344 | 317,218 | ||||||||
|
|
|||||||||
496,448 | ||||||||||
容器和包裝行業:0.2% | ||||||||||
BWAY Holding Co.,2017年定期貸款B,(1周LIBOR+3.25%),4.31%,04/03/24 |
1,951 | 1,835,506 | ||||||||
Charge Next Generation,Inc.,2021年定期貸款,(1個月Libor+3.75%,0.75%下限), 5.42%,12/01/27 |
1 | 1 | ||||||||
Clydesdale Acquisition Holdings,Inc.,定期貸款B,(SOFR+4.25%),5.88%,04/13/29 |
842 | 785,561 | ||||||||
|
|
|||||||||
2,621,068 |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
67 |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
多元化消費服務:0.2% | ||||||||||||
Amentum政府服務控股有限公司,定期貸款B,(1個月Libor+3.75%), 5.42%,01/29/27 |
美元 | 362 | $ | 343,315 | ||||||||
Ascend Learning LLC,2021第二留置權定期貸款,(1個月Libor+5.75%),7.42%,12/10/29(g) |
657 | 601,155 | ||||||||||
Sothebys, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.50%), 5.54%, 01/15/27 |
405 | 386,693 | ||||||||||
TruGreen LP,2020第二留置權定期貸款,(1個月Libor+8.50%,0.75%下限),10.17%,11/02/28(g) |
868 | 828,940 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,160,103 | ||||||||||||
多元化金融服務:1.0% | ||||||||||||
AqGen Island Holdings,Inc.定期貸款,(3個月Libor+3.50%),5.81%,08/02/28(g) |
250 | 232,846 | ||||||||||
Delta TopCo, Inc., 2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.84%, 12/01/27 |
2,101 | 1,897,901 | ||||||||||
EP買方有限責任公司,2021年定期貸款B, |
369 | 350,217 | ||||||||||
Gainwell收購公司,定期貸款B, |
3,713 | 3,502,293 | ||||||||||
I-Logic Technologies Bidco Ltd.,2021美元定期貸款B,(SOFR+4.00%),6.20%,02/16/28 |
543 | 510,440 | ||||||||||
KKR Apple Bidco LLC |
||||||||||||
2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%), 7.42%, 09/21/29 |
144 | 137,340 | ||||||||||
2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.75%), 4.42%, 09/23/28 |
889 | 837,071 | ||||||||||
LBM收購有限責任公司,定期貸款B,(1個月Libor+3.75%,0.75%下限),5.42%,12/18/27 |
| (e) | 5 | |||||||||
Radiate Holdco LLC,2021年定期貸款B, |
314 | 291,624 | ||||||||||
Veritas U.S., Inc., 2021 USD Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 1.00% Floor), 7.25%, 09/01/25 |
2,627 | 2,143,209 | ||||||||||
白色資本買家有限責任公司,定期貸款B,(SOFR+3.75%),5.28%,10/19/27 |
1,594 | 1,464,059 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
11,367,005 | ||||||||||||
多元化的電信服務--0.1% | ||||||||||||
邊疆通信公司,2021年DIP定期貸款B,(3個月。Libor+3.75%,下限0.75%), 6.06%,05/01/28 |
1,124 | 1,048,957 | ||||||||||
Intelsat Jackson Holdings SA,2017年定期貸款B3,(Prime+4.75%),9.50%,11/27/23 |
4 | 3,875 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,052,832 | ||||||||||||
電氣設備佔0.1% | ||||||||||||
蓋茨全球有限責任公司,2021年定期貸款B3,(1個月Libor+2.50%,0.75%下限), 4.17%,03/31/27 |
1,231 | 1,159,222 | ||||||||||
|
|
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
食品產品佔0.0% | ||||||||||||
Chobani LLC,2020定期貸款B,27年10月25日(o) |
美元 | 168 | $ | 152,213 | ||||||||
|
|
|||||||||||
燃氣公用事業公司修訂0.1% | ||||||||||||
自由港液化天然氣投資有限公司,定期貸款B,(3個月Libor+3.50%),4.56%,12/21/28 |
1,353 | 1,165,600 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
醫療保健提供者和服務機構:0.4% | ||||||||||||
達芬奇買家公司,2019年定期貸款,(3個月。Libor+4.00%,下限1.00%), 6.25%,01/08/27 |
1,235 | 1,166,938 | ||||||||||
EnVision Healthcare Corp.,2018年第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.75%),5.42%,10/10/25 |
3,034 | 998,346 | ||||||||||
Eyes ecare Partners LLC,2020定期貸款,(3個月Libor+3.75%),6.00%,02/18/27 |
739 | 681,497 | ||||||||||
Quorum Health Corp.,2020年定期貸款,(3個月Libor+6.50%,1.00%下限),7.50%,04/29/25 |
1,453 | 968,625 | ||||||||||
RegionalCare醫院合作伙伴控股公司,2018年定期貸款B,(1個月Libor+3.75%), 5.42%,11/16/25 |
442 | 411,402 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
4,226,808 | ||||||||||||
醫療保健服務不超過0.0% | ||||||||||||
醫療解決方案控股公司,2021年第二筆留置權定期貸款,(3個月Libor+7.00%), 9.88%,11/01/29 |
631 | 580,520 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
醫療保健技術:1.4% | ||||||||||||
AthenaHealth,Inc.,2022年定期貸款B,(SOFR+3.50%),5.01%,02/15/29 |
7,574 | 6,953,667 | ||||||||||
北極星新聞有限責任公司,美元定期貸款B,(1個月。Libor+4.00%),5.67%,06/02/28 |
1,255 | 1,156,338 | ||||||||||
Verscend Holding Corp.,2021年第二留置權定期貸款,(1個月Libor+7.00%),8.67%,04/02/29(g) |
8,084 | 7,598,960 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
15,708,965 | ||||||||||||
酒店、餐飲及休閒業(0.5%) | ||||||||||||
凱撒度假村集合有限責任公司,2017第一筆留置權定期貸款B,(1個月Libor+2.75%), 4.42%,12/23/24 |
1,477 | 1,419,268 | ||||||||||
費爾蒂塔娛樂有限責任公司,2022年定期貸款B,(SOFR+4.00%),5.53%,01/27/29 |
2,714 | 2,764,869 | ||||||||||
偉大的加拿大博彩公司,2021年定期貸款,(3個月。Libor+4.00%,0.75%下限), 6.10%,11/01/26 |
303 | 284,366 | ||||||||||
IRB Holding Corp., 2022 Term Loan B, (SOFR + 3.15%, 0.75% Floor), 4.24%, 12/15/27 |
1,157 | 1,083,510 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
5,552,013 | ||||||||||||
家用耐用品:0.2% | ||||||||||||
Solis IV BV,美元定期貸款B1,(SOFR+3.50%),4.84%,02/26/29 |
1,135 | 973,977 | ||||||||||
Springs Windows Fashions LLC,2021定期貸款B,(1個月Libor+4.00%,0.75%下限), 5.60%,10/06/28 |
2,084 | 1,706,093 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,680,070 |
68 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 |
Par(000) | 價值 | ||||||||||
獨立電力和可再生電力生產商v0.0% | ||||||||||||
Calpine Corp., 2019 Term Loan B10, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 3.67%, 08/12/26 |
美元 | 92 | $ | 87,304 | ||||||||
|
|
|||||||||||
工業集團:增長0.2% | ||||||||||||
AVSC Holding Corp.,2018年第二筆留置權定期貸款,(3個月Libor+7.25%,下限1.00%), 8.58%,09/01/25 |
1,279 | 1,013,099 | ||||||||||
Sequa Mezzanine Holdings LLC,2020延期定期貸款,(3個月。Libor+6.75%,下限1.00%), 8.30%,11/28/23 |
927 | 918,190 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,931,289 | ||||||||||||
保險費0.5% | ||||||||||||
聯合控股中級有限責任公司 |
||||||||||||
2021 Term Loan B4, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.01%, 11/06/27 |
964 | 893,969 | ||||||||||
Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 05/09/25 |
1,970 | 1,858,402 | ||||||||||
AssuredPartners,Inc.,2022年定期貸款,(SOFR+3.50%),5.03%,02/12/27 |
1,087 | 1,011,166 | ||||||||||
Hub International Ltd.,2018年定期貸款B,(3個月Libor+3.00%),4.21%,04/25/25 |
| (e) | 1 | |||||||||
瑞安專業集團有限責任公司,定期貸款,(SOFR+3.00%,0.75%下限),4.63%,09/01/27(g) |
543 | 521,279 | ||||||||||
Sedgwick索賠管理服務公司2018年定期貸款B,(1個月Libor+3.25%), |
846 | 792,597 | ||||||||||
2019 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 09/03/26 |
498 | 472,815 | ||||||||||
2020 Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 4.25%, 1.00% Floor), 5.92%, 09/03/26 |
527 | 507,928 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
6,058,157 | ||||||||||||
互動媒體和服務:0.2% | ||||||||||||
卡梅洛特美國收購有限責任公司,2020年增量定期貸款B,(1個月Libor+3.00%,下限1.00%), 4.67%,10/30/26 |
367 | 345,632 | ||||||||||
Grab控股公司,定期貸款B,(6個月Libor+4.50%,1.00%下限),5.50%,01/29/26 |
2,807 | 2,553,808 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,899,440 | ||||||||||||
IT服務:1.7% | ||||||||||||
班夫合併子公司 |
||||||||||||
2021 USD 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.50%), 7.17%, 02/27/26 |
2,250 | 2,107,980 | ||||||||||
2021 USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 10/02/25 |
1,294 | 1,202,488 | ||||||||||
CoreLogic,Inc.,第二留置權定期貸款,(1個月倫敦銀行同業拆息+6.50%),8.19%,06/04/29(g) |
1,285 | 925,057 | ||||||||||
Greeneden U.S.Holdings II LLC,2020美元定期貸款B4,(1個月Libor+4.00%,0.75%下限), 5.67%,12/01/27 |
1,342 | 1,279,536 | ||||||||||
Optiv Security,Inc.,第一留置權定期貸款,(6個月Libor+3.25%,下限1.00%), 5.33%,02/01/24 |
1,219 | 1,163,820 | ||||||||||
PUG LLC, USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 02/12/27(g) |
2,299 | 2,069,294 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
IT服務(續) | ||||||||||||
Sophia LP, 2020 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 8.00%, 1.00% Floor), 10.25%, 10/09/28 |
美元 | 10,251 | $ | 10,174,118 | ||||||||
TierPoint LLC, 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.42%, 05/05/26(g) |
343 | 319,734 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
19,242,027 | ||||||||||||
休閒產品佔0.0% | ||||||||||||
Peloton Interactive,Inc.,定期貸款,(SOFR+6.50%),8.35%,05/25/27 |
512 | 486,723 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
機械行業:1.1% | ||||||||||||
過濾集團公司,2021年增量定期貸款,(1個月Libor+3.50%),5.17%,10/21/28 |
1,216 | 1,133,745 | ||||||||||
麥迪遜IAQ有限責任公司,定期貸款,(6個月Libor+3.25%),4.52%,06/21/28 |
| (e) | 1 | |||||||||
三菱重工控股有限公司,定期貸款B,(1個月Libor+5.00%),7.25%,09/21/26(g) |
1,986 | 1,892,090 | ||||||||||
SPX Flow, Inc., (SOFR + 4.50%), 6.13%, 04/05/29 |
1,918 | 1,782,793 | ||||||||||
泰坦收購有限公司,2018年定期貸款B,(6個月Libor+3.00%),5.88%,03/28/25 |
8,501 | 7,776,709 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
12,585,338 | ||||||||||||
Media 1.5% | ||||||||||||
Altices Finding SA,2017美元定期貸款B,(3個月Libor+2.75%),3.79%,07/15/25 |
238 | 214,196 | ||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings,Inc.定期貸款B,(3個月Libor+3.50%),4.74%,08/21/26 |
6,513 | 5,576,924 | ||||||||||
連接Finco SARL,2021年定期貸款B,(1個月Libor+3.50%,1.00%下限), 5.17%,12/12/26 |
502 | 460,185 | ||||||||||
國際通信衞星組織傑克遜控股公司,2021年退出定期貸款B,(SOFR+4.25%),4.92%,02/01/29 |
1,850 | 1,692,636 | ||||||||||
MH Sub I LLC |
||||||||||||
2017 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.42%, 09/13/24 |
2,732 | 2,566,607 | ||||||||||
2020 Incremental Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 1.00% Floor), 5.42%, 09/13/24 |
826 | 776,494 | ||||||||||
2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.25%), 7.92%, 02/23/29 |
288 | 270,239 | ||||||||||
Zayo集團控股公司,美元定期貸款,(1個月。Libor+3.00%),4.67%,03/09/27 |
6,160 | 5,661,542 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
17,218,823 | ||||||||||||
金屬和礦業:0.0% | ||||||||||||
研磨媒體公司,2021年定期貸款B,(3個月Libor+4.00%,0.75%下限),4.80%,10/12/28(g) |
149 | 136,662 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||||||||
Asccent Resources Utica LLC,2020固定第二留置權定期貸款,(3個月Libor+9.00%,下限1.00%), 10.02%,11/01/25 |
11,117 | 11,654,006 | ||||||||||
Lealand Finance Co.BV,2020發放全定期貸款,(1個月Libor+3.00%),4.67%,06/28/24 |
90 | 54,239 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
11,708,245 |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
69 |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
專業服務行業佔0.4% | ||||||||||||
鄧白氏公司 |
||||||||||||
2022 Incremental Term Loan B2, (SOFR + 3.25%), 4.75%, 01/18/29 |
美元 | 533 | $ | 496,530 | ||||||||
Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.87%, 02/06/26 |
1,831 | 1,724,023 | ||||||||||
元素材料科技集團美國控股公司 |
||||||||||||
2022美元延遲提取定期貸款B,0.00%,04/12/29 |
297 | 283,932 | ||||||||||
2022美元延遲提取定期貸款D/12/29(o) |
642 | 615,186 | ||||||||||
Galaxy U.S.OPCO,Inc.,定期貸款,(SOFR+4.75%),6.28%,04/29/29 |
1,339 | 1,253,639 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
4,373,310 | ||||||||||||
房地產管理與開發:0.2% | ||||||||||||
張伯倫集團公司,定期貸款B,(1個月Libor+3.50%),5.17%,11/03/28 |
1,980 | 1,783,688 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
半導體和半導體設備上漲0.1% | ||||||||||||
MKS儀器公司,2022年定期貸款B, 04/08/29(o) |
1,043 | 995,256 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
軟件行業:3.7% | ||||||||||||
梭魚網絡公司,2020第二留置權定期貸款,(3個月Libor+6.75%,0.75%下限), 7.99%,10/30/28 |
722 | 719,819 | ||||||||||
中央母公司,2022美元定期貸款B, 07/06/29(o) |
869 | 819,145 | ||||||||||
Cloudera公司 |
||||||||||||
2021 Second Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.00%), 7.67%, 10/08/29(g) |
1,463 | 1,272,810 | ||||||||||
2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 10/08/28 |
3,293 | 3,020,933 | ||||||||||
Digicel國際金融有限公司,2017年定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.92%,05/28/24(g) |
1,936 | 1,669,940 | ||||||||||
Epicor Software Corp. |
||||||||||||
2020 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 7.75%, 1.00% Floor), 9.42%, 07/31/28 |
506 | 489,808 | ||||||||||
2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.25%, 0.75% Floor), 4.92%, 07/30/27 |
894 | 842,401 | ||||||||||
Helios Software Holdings,Inc.,2021年美元定期貸款B,(3個月Libor+3.75%), 5.95%,03/11/28 |
406 | 372,809 | ||||||||||
洋紅色買家有限責任公司 |
||||||||||||
2021 USD 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 0.75% Floor), 6.23%, 07/27/28 |
4,526 | 4,055,693 | ||||||||||
2021 USD 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 8.25%, 0.75% Floor), 9.48%, 07/27/29 |
2,293 | 2,086,630 | ||||||||||
McAfee LLC, 2022 USD Term Loan B, (SOFR + 4.00%), 5.15%, 03/01/29 |
5,121 | 4,647,386 | ||||||||||
Planview Parent,Inc.,第二留置權定期貸款,(3個月Libor+7.25%,0.75%(下限),8.92%,12/18/28(g) |
850 | 807,500 | ||||||||||
Proofpoint,Inc.,第二留置權定期貸款,(1個月Libor+6.25%),7.82%,08/31/29 |
2,006 | 1,915,730 | ||||||||||
RealPage,Inc. |
||||||||||||
1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 4.67%, 04/24/28 |
1,247 | 1,149,709 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
軟件(續) | ||||||||||||
RealPage,Inc.(續) |
||||||||||||
2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.50%, 0.75% Floor), 8.17%, 04/23/29 |
美元 | 6,751 | $ | 6,402,502 | ||||||||
復興控股公司,2018年第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.25%),4.92%,05/30/25 |
1,768 | 1,669,659 | ||||||||||
薩伯瑞全球公司 |
||||||||||||
2021 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 12/17/27 |
526 | 490,479 | ||||||||||
2021 Term Loan B2, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 12/17/27 |
838 | 781,852 | ||||||||||
Severin收購有限責任公司,2018年定期貸款B,(1個月Libor+3.00%),4.62%,08/01/25 |
2,165 | 2,074,309 | ||||||||||
Sophia LP, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 5.50%, 10/07/27 |
2,803 | 2,608,849 | ||||||||||
索沃斯合規有限責任公司 |
||||||||||||
2021 Delayed Draw Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.50%), 6.15%, 08/11/28 |
100 | 93,552 | ||||||||||
2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.50%), |
574 | 539,023 | ||||||||||
Tempo收購有限責任公司,非延期定期貸款,(1個月Libor+2.75%),4.42%,05/01/24 |
200 | 196,950 | ||||||||||
Tibco Software,Inc.,2020第二留置權定期貸款,(1個月Libor+7.25%),7.25%,03/03/28 |
1,576 | 1,542,116 | ||||||||||
旗艦軟件集團公司 |
||||||||||||
2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.25%), 6.21%, 05/03/27 |
2,065 | 1,899,944 | ||||||||||
2021 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 4.21%, 05/04/26 |
749 | 699,987 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
42,869,535 | ||||||||||||
特色零售業:0.0% | ||||||||||||
PetSmart,Inc.,2021年定期貸款B,(3個月Libor+3.75%,0.75%
下限), |
66 | 61,456 | ||||||||||
Staples,Inc.,7年期定期貸款,(3個月Libor+5.00%),6.29%,04/16/26 |
648 | 562,120 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
623,576 | ||||||||||||
紡織品、服裝和奢侈品:0.3% | ||||||||||||
Crocs, Inc., Term Loan B, (SOFR + 3.50%), 4.45%, 02/17/29 |
4,319 | 3,922,274 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
貿易公司和分銷商:0.2% | ||||||||||||
基礎建材控股有限公司,2021年定期貸款,(3個月Libor+3.25%), 4.49%,01/31/28(g) |
564 | 490,538 | ||||||||||
SRS分銷公司,2022年增量定期貸款,(SOFR+3.50%),4.00%,06/02/28 |
1,538 | 1,413,390 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,903,928 | ||||||||||||
交通運輸業:0.1% | ||||||||||||
Brown Group Holding,LLC,2022年定期貸款B2, 07/02/29(o) |
1,277 | 1,223,787 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
浮動利率貸款利息總額:21.1% | ||||||||||||
(Cost: $263,522,784) |
244,035,332 | |||||||||||
|
|
70 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
優先證券 |
||||||||||||
資本信託基金:1.8%(b)(d) | ||||||||||||
汽車(k) 0.1% | ||||||||||||
通用汽車金融公司,C系列,5.70% |
美元 | 655 | $ | 569,850 | ||||||||
大眾國際金融公司(a)3.75% |
歐元 | 100 | 89,076 | |||||||||
4.38% |
100 | 84,083 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
743,009 | ||||||||||||
銀行(k) 0.1% | ||||||||||||
AIB Group PLC,5.25%(a) |
200 | 190,465 | ||||||||||
Caixabank SA,6.38%(a) |
200 | 207,494 | ||||||||||
法國農業信貸銀行,4.75%(c) |
美元 | 1,095 | 850,997 | |||||||||
|
|
|||||||||||
1,248,956 | ||||||||||||
多元化金融服務(k) 1.2% | ||||||||||||
巴克萊銀行,4.38% |
2,490 | 1,909,490 | ||||||||||
瑞士信貸集團(c) 6.38% |
1,658 | 1,369,919 | ||||||||||
5.25% |
1,077 | 831,966 | ||||||||||
6.25% |
200 | 182,000 | ||||||||||
德意志銀行,6.75%(a) |
歐元 | 200 | 187,194 | |||||||||
滙豐控股,6.00% |
美元 | 2,298 | 2,059,582 | |||||||||
摩根大通。 |
||||||||||||
系列FF,5.00% |
5,918 | 5,222,635 | ||||||||||
系列HH,4.60% |
1,416 | 1,195,842 | ||||||||||
Q系列,5.15% |
850 | 804,313 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
13,762,941 | ||||||||||||
多元化的電信服務不到0.0% | ||||||||||||
英國電信公司, 4.88%,81年11月23日(c) |
200 | 170,000 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
電力公司(k) 0.1% | ||||||||||||
愛迪生國際,B系列,5.00% |
940 | 747,893 | ||||||||||
Naturgy Finance BV,2.37%(a) |
歐元 | 200 | 161,908 | |||||||||
|
|
|||||||||||
909,801 | ||||||||||||
食品與史泰博零售業(0.0%) | ||||||||||||
賭場Guichard Perrachon SA,3.99%(a)(k) |
100 | 39,979 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
醫療保健提供者和服務:0.0% | ||||||||||||
科裏安公司,4.13%(a)(k) |
英鎊 | 200 | 191,139 | |||||||||
|
|
|||||||||||
獨立電力和可再生電力生產商?0.1% | ||||||||||||
維斯特拉公司,7.00%(c)(k) |
美元 | 1,272 | 1,154,340 | |||||||||
|
|
|||||||||||
互聯網和直銷零售業:0.0% | ||||||||||||
樂天集團,Inc.,4.25%(a)(k) |
歐元 | 225 | 162,722 | |||||||||
|
|
|||||||||||
Media 0.0% | ||||||||||||
SES SA, 2.88%(a)(k) |
300 | 262,511 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料(a)(k) 0.0% | ||||||||||||
Abertis基礎設施金融BV,3.25% |
200 | 167,166 | ||||||||||
BP Capital Markets PLC,4.25% |
英鎊 | 125 | 132,811 | |||||||||
雷普索爾國際金融BV3.75% |
歐元 | 100 | 94,347 | |||||||||
4.25% |
100 | 89,600 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
483,924 | ||||||||||||
交通基礎設施佔0.0% | ||||||||||||
意大利郵政水療中心,2.63%(a)(k) |
200 | 145,665 | ||||||||||
|
|
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
公用事業(a)(k) 0.1% | ||||||||||||
法國電力公司3.00% |
歐元 | 200 | $ | 159,027 | ||||||||
2.88% |
200 | 162,432 | ||||||||||
3.38% |
400 | 272,450 | ||||||||||
6.00% |
英鎊 | 100 | 107,281 | |||||||||
|
|
|||||||||||
701,190 | ||||||||||||
無線電信服務(a) 0.1% | ||||||||||||
沃達豐集團PLC2.63%,8/27/80 |
歐元 | 400 | 361,753 | |||||||||
4.20%, 10/03/78 |
200 | 184,439 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
546,192 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
20,522,369 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
股票 | ||||||||||||
|
||||||||||||
優先股=1.2% | ||||||||||||
Banks 0.0% | ||||||||||||
CF-B L2 (D) LLC, (Acquired 04/08/15,Cost: $666,513)(f) |
680,898 | 12,581 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
商業服務及供應品:0.1% | ||||||||||||
Verscend中間持股(g) |
790 | 914,362 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
保險業:0.1% | ||||||||||||
安聯控股有限公司(g) |
1,431 | 1,296,704 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
互動媒體和服務:0.9% | ||||||||||||
字節跳動有限公司,E-1系列,(11/11/20收購,成本:7,000,256美元)(f)(g) |
|
63,886 | 10,574,153 | |||||||||
|
|
|||||||||||
無線電信服務--0.1% | ||||||||||||
Ligado Networks LLC |
32,168 | 1,351,073 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
14,148,873 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
優先證券總額3.0% |
|
34,671,242 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
長期投資總額:138.5% |
|
1,600,914,960 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
短期證券 |
||||||||||||
貨幣市場基金:0.2% | ||||||||||||
貝萊德流動性基金,T基金,機構類, 1.33%(p)(q) |
2,647,274 | 2,647,274 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
短期證券總額:0.2% |
|
2,647,274 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
總投資為138.7% |
|
1,603,562,234 | ||||||||||
負債超過其他資產(38.7)% |
|
(447,530,893 | ) | |||||||||
|
|
|||||||||||
淨資產100.0% |
$ | 1,156,031,341 | ||||||||||
|
|
(a) | 根據1933年《證券法》的S規定,該證券可轉售給合格境外投資者和境外機構買家。 |
(b) | 可變利率證券。利率會定期重置。顯示的利率是截至 期末的實際利率。安全説明還包括參考利率和利差(如果已發佈並可用)。 |
(c) | 根據修訂後的1933年證券法,根據規則144A豁免註冊的證券。這些證券 可以在豁免註冊的交易中轉售給合格機構投資者。 |
(d) | 非創收證券。 |
(e) | 舍入到1,000以下。 |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
71 |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) |
(f) | 關於轉售的受限證券,不包括144A證券。該信託持有受限證券,現值為11,578,875美元,佔其截至期末淨資產的1.0%,原始成本為9,266,121美元。 |
(g) | 安全性使用重要的不可觀察的輸入進行估值,並在公允價值層次結構中被歸類為3級。 |
(h) | 全部或部分證券已被質押和/或分離為與所發行的未償還交易所交易期權相關的抵押品。 |
(i) | 實物支付證券,可以以額外的面值/股份和/或現金支付利息/股息。顯示的費率是 當前費率和可能的付款費率。 |
(j) | 發行人申請破產和/或違約。 |
(k) | 沒有規定到期日的永久證券。 |
(l) | 零息債券。 |
(m) | 全部或部分證券由一家全資子公司持有。有關全資附屬公司的詳情,見財務報表附註1 。 |
(n) | 步步優惠券保安。票面利率將定期增加(升級債券)或降低(降級債券) ,直至到期。顯示的利率反映了當前有效的利率。 |
(o) | 表示期末未結清的貸款承諾。在結算日期之前,與此次購買相關的某些細節是未知的 ,包括票面利率。 |
(p) | 信託基金的附屬機構。 |
(q) | 截至期末的年化7日收益率。 |
就信託合規而言,信託的行業分類是指一個或多個被廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的一個或多個行業子分類,和/或由投資顧問定義的。這些定義可能不適用於本報告,因為本報告可能會合並此類行業子分類以便於報告。
聯屬
在截至2022年6月30日的六個月內,就經修訂的《1940年投資公司法》第2(A)(3)節而言,對被視為信託附屬公司的發行人的投資如下:
關聯發行商 | 價值在12/31/21 | 購買 按成本計算 |
收益 來自銷售部門 |
網絡 已實現 得(損) |
更改中 未實現 欣賞 (折舊) |
價值在 06/30/22 |
股票 持有時間 06/30/22 |
收入 | 資本利得 分配 從… 潛在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
貝萊德流動性基金、T基金、機構類 |
$ | | $ | 2,647,274 | (a) | $ | | $ | | $ | | $ | 2,647,274 | 2,647,274 | $ | 1,883 | $ | | ||||||||||||||||||
IShares優先收益證券 ETF(b) |
8,004,290 | | (6,688,816 | ) | (738,522 | ) | (576,952 | ) | | | 100,053 | | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
$ | (738,522 | ) | $ | (576,952 | ) | $ | 2,647,274 | $ | 101,936 | $ | | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 代表淨買入(賣出)金額。 |
(b) | 截至期末,該實體不再被持有。 |
截至期末未償還的衍生金融工具
期貨合約
描述 | 合同數量 | 期滿 日期 |
概念上的 金額(000) |
價值/ 未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||
空頭合約 |
||||||||||||||||
歐元BTP |
3 | 09/08/22 | $ | 387 | $ | (10,786 | ) | |||||||||
10年期美國國債 |
55 | 09/21/22 | 6,510 | 62,915 | ||||||||||||
美國長債 |
4 | 09/21/22 | 552 | 4,544 | ||||||||||||
超級美國國債 |
68 | 09/21/22 | 10,495 | 173,848 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
$ | 230,521 | |||||||||||||||
|
|
遠期外匯合約
購買的貨幣 | 售出的貨幣 | 交易對手 | 結算日 | 未實現的讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||||||
美元 |
34,341,532 | EUR | 32,038,000 | 法國巴黎銀行 | 09/21/22 | $ | 580,460 | |||||||||||||||||||
美元 |
47,540 | 歐元 | 45,000 | 摩根士丹利國際公司 | 09/21/22 | 120 | ||||||||||||||||||||
美元 |
98,403 | 歐元 | 93,000 | NatWest Markets PLC | 09/21/22 | 402 | ||||||||||||||||||||
美元 |
195,062 | 歐元 | 185,000 | NatWest Markets PLC | 09/21/22 | 112 | ||||||||||||||||||||
美元 |
32,976 | 歐元 | 31,000 | 多倫多道明銀行 | 09/21/22 | 308 | ||||||||||||||||||||
美元 |
7,140,606 | 英鎊 | 5,694,000 | NatWest Markets PLC | 09/21/22 | 198,929 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
780,331 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
72 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) |
遠期外匯合約(續)
貨幣 購得 |
售出的貨幣 | 交易對手 | 結算日 | 未實現的讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||||||||
美元 |
35,758 | EUR | 34,000 | 道富銀行信託公司 | 09/21/22 | $ | (71 | ) | ||||||||||||||||||
美元 |
9,638 | 英鎊 | 8,000 | 澳大利亞聯邦銀行 | 09/21/22 | (115 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
(186 | ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
$ | 780,145 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
場外信用違約互換?賣出保護
參考債務/索引 |
|
融資 接收的速率 由信託基金 |
|
|
付款 頻率 |
|
交易對手 |
|
終端 日期 |
|
信用 額定值(a) |
|
概念上的 金額(000)(b) |
|
價值 | |
預付費用 補價 已支付 (已收到) |
|
|
未實現 欣賞 (折舊) |
| |||||||||||||||
Guichard-Perrachon S.A.賭場 |
5.00 | % | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
06/20/23 | B | 歐元 | 80 | $ | (12,008 | ) | $ | (6,938 | ) | $ | (5,070 | ) | |||||||||||||||||||
Novafives S.A.S. |
5.00 | 季刊 | 花旗銀行N.A. |
06/20/23 | B- | 歐元 | 60 | (6,968 | ) | (4,009 | ) | (2,959 | ) | |||||||||||||||||||||||
Novafives S.A.S. |
5.00 | 季刊 | 高盛國際 |
06/20/23 | B- | 歐元 | 25 | (2,959 | ) | (1,679 | ) | (1,280 | ) | |||||||||||||||||||||||
Novafives S.A.S. |
5.00 | 季刊 | 高盛國際 |
06/20/23 | B- | 歐元 | 15 | (1,686 | ) | (1,025 | ) | (661 | ) | |||||||||||||||||||||||
CenturyLink公司 |
1.00 | 季刊 | 巴克萊銀行公司 |
12/20/23 | 天然橡膠 | 美元 | 856 | (24,612 | ) | (20,391 | ) | (4,221 | ) | |||||||||||||||||||||||
CenturyLink公司 |
1.00 | 季刊 | 巴克萊銀行公司 |
06/20/25 | 天然橡膠 | 美元 | 1,221 | (109,524 | ) | (101,832 | ) | (7,692 | ) | |||||||||||||||||||||||
佛吉亞東南部 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
06/20/25 | BB | 歐元 | 20 | 200 | 924 | (724 | ) | |||||||||||||||||||||||||
Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根士丹利國際公司 |
12/20/25 | CCC | EUR 60 | (19,349 | ) | 7,341 | (26,690 | ) | |||||||||||||||||||||||||
維珍傳媒金融公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
12/20/25 | B | 歐元 | 70 | 1,798 | 6,632 | (4,834 | ) | |||||||||||||||||||||||||
Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
06/20/26 | 天然橡膠 | 歐元 | 50 | (16,400 | ) | 4,179 | (20,579 | ) | ||||||||||||||||||||||||
Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
06/20/26 | 天然橡膠 | 歐元 | 50 | (16,400 | ) | 4,694 | (21,094 | ) | ||||||||||||||||||||||||
CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 瑞士信貸國際 |
06/20/26 | BB+ | 歐元 | 30 | (427 | ) | 1,254 | (1,681 | ) | ||||||||||||||||||||||||
CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 高盛國際 |
06/20/26 | BB+ | 歐元 | 20 | (285 | ) | 1,508 | (1,793 | ) | ||||||||||||||||||||||||
Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 花旗銀行N.A. |
12/20/26 | CCC | 歐元 | 20 | (6,657 | ) | 441 | (7,098 | ) | ||||||||||||||||||||||||
Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 高盛國際 |
12/20/26 | CCC | 歐元 | 10 | (3,329 | ) | (21 | ) | (3,308 | ) | |||||||||||||||||||||||
Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
12/20/26 | CCC | 歐元 | 40 | (13,314 | ) | | (13,314 | ) | ||||||||||||||||||||||||
Adler Real Estate AG |
5.00 | 季刊 | 摩根士丹利國際公司 |
12/20/26 | CCC | EUR 10 | (3,329 | ) | 42 | (3,371 | ) | |||||||||||||||||||||||||
CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
12/20/26 | BB+ | 歐元 | 100 | (2,952 | ) | 3,973 | (6,925 | ) | ||||||||||||||||||||||||
捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 美國銀行N.A. |
12/20/26 | B+ | 歐元 | 50 | (8,127 | ) | (1,953 | ) | (6,174 | ) | |||||||||||||||||||||||
捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 巴克萊銀行公司 |
12/20/26 | B+ | 歐元 | 41 | (6,601 | ) | 1,588 | (8,189 | ) | ||||||||||||||||||||||||
捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 瑞士信貸國際 |
12/20/26 | B+ | 歐元 | 39 | (6,416 | ) | 1,633 | (8,049 | ) | ||||||||||||||||||||||||
捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 瑞士信貸國際 |
12/20/26 | B+ | 歐元 | 55 | (8,940 | ) | 2,115 | (11,055 | ) | ||||||||||||||||||||||||
捷豹路虎汽車公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根士丹利國際公司 |
12/20/26 | B+ | EUR 55 | (8,940 | ) | 2,507 | (11,447 | ) | |||||||||||||||||||||||||
K&S公司 |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
12/20/26 | BB | 歐元 | 90 | 7,429 | 7,244 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||
CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 巴克萊銀行公司 |
06/20/27 | BB+ | 歐元 | 10 | (440 | ) | 317 | (757 | ) | ||||||||||||||||||||||||
CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 瑞士信貸國際 |
06/20/27 | BB+ | 歐元 | 180 | (7,814 | ) | 8,213 | (16,027 | ) | ||||||||||||||||||||||||
CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 瑞士信貸國際 |
06/20/27 | BB+ | 歐元 | 56 | (2,428 | ) | 1,882 | (4,310 | ) | ||||||||||||||||||||||||
CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
06/20/27 | BB+ | 歐元 | 56 | (2,439 | ) | 2,048 | (4,487 | ) | ||||||||||||||||||||||||
CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
06/20/27 | BB+ | 歐元 | 53 | (2,293 | ) | 1,925 | (4,218 | ) | ||||||||||||||||||||||||
CMA CGM SA |
5.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
06/20/27 | BB+ | 歐元 | 15 | (649 | ) | 539 | (1,188 | ) | ||||||||||||||||||||||||
立博珊瑚集團有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
06/20/27 | BB | 歐元 | 180 | (30,056 | ) | (31,846 | ) | 1,790 | ||||||||||||||||||||||||
立博珊瑚集團有限公司 |
1.00 | 季刊 | 摩根大通銀行N.A. |
06/20/27 | BB | 歐元 | 50 | (8,349 | ) | (5,545 | ) | (2,804 | ) | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
$ | (324,264 | ) | $ | (114,240 | ) | $ | (210,024 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(a) | 使用標準普爾全球評級提供的發行人評級或該指數的標的證券(如適用)。 |
(b) | 如果發生負信用事件,信託可能支付的最高潛在金額,如協議條款所定義。 |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
73 |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) |
場外總回報掉期
由信託基金支付 |
由信託基金收到 |
生效日期 | 終端 日期 |
概念上的 金額(000) |
|
預付費用 補價 (已收到) |
未實現 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
費率 | 頻率 | 參考 | 頻率 | 交易對手 | 價值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1天SOFR,0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指數 |
每月 | 摩根士丹利國際公司 | 不適用 | 09/20/22 | 美元 | 6,125 | $ | (811,135 | ) | $ | (135 | ) | $ | (811,000 | ) | |||||||||||||||||||||||
1天SOFR,0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指數 |
每月 | 摩根士丹利國際公司 | 不適用 | 09/20/22 | 美元 | 3,546 | (464,913 | ) | (83 | ) | (464,830 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
1天SOFR,0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指數 |
每月 | 摩根大通銀行N.A. | 不適用 | 12/20/22 | 美元 | 1,000 | (133,477 | ) | (23 | ) | (133,454 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
1天SOFR,0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指數 |
每月 | 摩根士丹利國際公司 | 不適用 | 12/20/22 | 美元 | 3,084 | (413,076 | ) | (72 | ) | (413,004 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
1天SOFR,0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指數 |
每月 | 摩根士丹利國際公司 | 不適用 | 12/20/22 | 美元 | 2,859 | (390,659 | ) | (67 | ) | (390,592 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
1天SOFR,0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指數 |
每月 | 摩根士丹利國際公司 | 不適用 | 12/20/22 | 美元 | 1,513 | (186,975 | ) | (69 | ) | (186,906 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
1天SOFR,0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指數 |
每月 | 摩根士丹利國際公司 | 不適用 | 12/20/22 | 美元 | 3,071 | (181,436 | ) | (1,074 | ) | (180,362 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
1天SOFR,0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指數 |
每月 | 摩根士丹利國際公司 | 不適用 | 12/20/22 | 美元 | 9,430 | (391,442 | ) | (4,334 | ) | (387,108 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
1天SOFR,0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指數 |
每月 | 法國巴黎銀行 | 不適用 | 03/20/23 | 美元 | 3,507 | (146,441 | ) | (1,686 | ) | (144,755 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
1天SOFR,0.82% |
季刊 | Markit iBoxx$Liquid高收益指數 |
每月 | 摩根大通銀行N.A. | 不適用 | 03/20/23 | 美元 | 2,048 | (138,869 | ) | (1,645 | ) | (137,224 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | (3,258,423 | ) | $ | (9,188 | ) | $ | (3,249,235 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
場外掉期綜合資產負債表中報告的餘額
描述 | SwapPremium 已支付 |
交換 保費 已收到 |
未實現 欣賞 |
未實現 折舊 |
||||||||||||
場外掉期 |
$ | 60,999 | $ | (184,427 | ) | $ | 1,975 | $ | (3,461,234 | ) |
74 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) |
按風險敞口分類的衍生金融工具
截至期末,綜合資產負債表中衍生金融工具的公允價值如下:
商品合同 | 信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
資產減值衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約未實現增值(a) |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | 241,307 | $ | | $ | 241,307 | ||||||||||||||
遠期外幣兑換合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
遠期外匯合約的未實現升值 |
| | | 780,331 | | | 780,331 | |||||||||||||||||||||
掉期交易-場外交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
場外掉期未實現增值;支付掉期溢價 |
| 62,974 | | | | | 62,974 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | 62,974 | $ | | $ | 780,331 | $ | 241,307 | $ | | $ | 1,084,612 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
負債與衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約未實現折舊(a) |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | 10,786 | $ | | $ | 10,786 | ||||||||||||||
遠期外幣兑換合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
遠期外幣兑換合約未實現貶值 |
| | | 186 | | | 186 | |||||||||||||||||||||
掉期交易-場外交易 |
||||||||||||||||||||||||||||
場外掉期的未實現折舊;收到的掉期溢價 |
| 387,238 | | | 3,258,423 | | 3,645,661 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | 387,238 | $ | | $ | 186 | $ | 3,269,209 | $ | | $ | 3,656,633 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 期貨合約和中央結算掉期(如有)的累計未實現淨增值(折舊)在投資綜合表中列報。在合併資產負債表中,應收或應付款只報告當日的變動幅度,累計未實現增值(折舊)淨額計入累計收益(虧損)。 |
截至2022年6月30日止期間,綜合經營報表中衍生金融工具的影響如下:
商品合同 | 信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 合同 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
淨已實現收益(虧損)來自: |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約 |
$ | | $ | | $ | 308,321 | $ | | $ | 2,981,076 | $ | | $ | 3,289,397 | ||||||||||||||
遠期外幣兑換合約 |
| | | 2,932,157 | | | 2,932,157 | |||||||||||||||||||||
購買的選項(a) |
| (101 | ) | 516,715 | | (5,345 | ) | | 511,269 | |||||||||||||||||||
已寫入選項 |
| 4,028 | (27,735 | ) | | | | (23,707 | ) | |||||||||||||||||||
掉期 |
| 61,740 | | | (1,410,677 | ) | | (1,348,937 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | 65,667 | $ | 797,301 | $ | 2,932,157 | $ | 1,565,054 | $ | | $ | 5,360,179 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未實現增值(折舊)淨變化如下: |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約 |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | 229,035 | $ | | $ | 229,035 | ||||||||||||||
遠期外幣兑換合約 |
| | | 1,218,978 | | | 1,218,978 | |||||||||||||||||||||
購買的選項(b) |
| | 9,031 | | | | 9,031 | |||||||||||||||||||||
已寫入選項 |
| | (7,688 | ) | | | | (7,688 | ) | |||||||||||||||||||
掉期 |
| (281,626 | ) | | | (3,680,602 | ) | | (3,962,228 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | (281,626 | ) | $ | 1,343 | $ | 1,218,978 | $ | (3,451,567 | ) | $ | | $ | (2,512,872 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 購買的期權計入非關聯投資的已實現淨收益(虧損)。 |
(b) | 購買的期權包括在非關聯投資的未實現增值(折舊)淨變化中。 |
未償還衍生金融工具季度平均餘額
期貨合約: |
||||
合同的平均名義價值 |
$ | 21,513,856 | ||
遠期外幣兑換合約: |
||||
平均購買金額(美元) |
$ | 45,313,952 | ||
平均售出金額(美元) |
$ | 111,538 | ||
選項: |
||||
購買的期權合同的平均價值 |
$ | 163,489 |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
75 |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) |
未償還衍生金融工具季度平均餘額(續)
|
||||
簽訂的期權合約的平均價值 |
$ | 55,193 | ||
購買的掉期合同的平均名義價值 |
$ | (a | ) | |
簽訂的掉期合同的平均名義價值 |
$ | (a | ) | |
信用違約互換: |
||||
平均名義價值等於賣出保護 |
$ | 3,391,427 | ||
總回報互換: |
||||
平均名義價值 |
$ | 36,183,000 | ||
|
(a) | 任何季度末均未持有衍生品。風險敞口表可作為該期間活動的指標。 |
有關信託與衍生金融工具有關的投資風險的詳細資料,請參閲 財務報表附註。
衍生金融工具截至期末的抵銷
該信託基金的衍生資產和負債(按類型劃分)如下:
資產 | 負債 | |||||||
衍生金融工具 |
||||||||
期貨合約 |
$ | | $ | 213,568 | ||||
遠期外幣兑換合約 |
780,331 | 186 | ||||||
掉期交易-場外交易(a) |
62,974 | 3,645,661 | ||||||
|
|
|
|
|||||
合併資產負債表中的衍生資產和負債總額 |
843,305 | 3,859,415 | ||||||
|
|
|
|
|||||
不受主淨額結算協議或類似協議約束的衍生品(MNA?) |
| (213,568 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
受多邊投資協定約束的衍生品資產和負債總額 |
$ | 843,305 | $ | 3,645,847 | ||||
|
|
|
|
(a) | 將場外掉期未實現增值(折舊)和掉期溢價(已支付/已收到)計入合併資產負債表 。 |
下表列出了按交易對手分列的信託衍生資產和負債淨額,以及信託收到(和質押)的相關抵押品的淨額。
交易對手 |
|
導數 資產 受制於 MNA作者: 交易對手 |
|
|
衍生品 可用 對於偏移 |
(a) |
|
非現金 抵押品 已收到 |
|
|
現金 抵押品 已收到 |
|
|
淨額 衍生品的 資產 |
(b) | |||||
巴克萊銀行公司 |
$ | 1,905 | $ | (1,905 | ) | $ | | $ | | $ | | |||||||||
法國巴黎銀行 |
580,460 | (146,441 | ) | | | 434,019 | ||||||||||||||
花旗銀行N.A. |
441 | (441 | ) | | | | ||||||||||||||
瑞士信貸國際 |
15,097 | (15,097 | ) | | | | ||||||||||||||
高盛國際 |
1,508 | (1,508 | ) | | | | ||||||||||||||
摩根大通銀行N.A. |
34,133 | (34,133 | ) | | | | ||||||||||||||
摩根士丹利國際公司 |
10,010 | (10,010 | ) | | | | ||||||||||||||
NatWest Markets PLC |
199,443 | | | | 199,443 | |||||||||||||||
多倫多道明銀行 |
308 | | | | 308 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 843,305 | $ | (209,535 | ) | $ | | $ | | $ | 633,770 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交易對手 |
|
導數 負債 受制於 MNA作者: 交易對手 |
|
|
衍生品 可用 對於偏移 |
(a) |
|
非現金 抵押品 已承諾 |
|
|
現金 抵押品 已承諾 |
|
|
淨額 衍生品的 負債 |
(c)(d) | |||||
美國銀行N.A. |
$ | 8,127 | $ | | $ | | $ | | $ | 8,127 | ||||||||||
巴克萊銀行公司 |
143,082 | (1,905 | ) | | | 141,177 | ||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
146,441 | (146,441 | ) | | | | ||||||||||||||
花旗銀行N.A. |
14,066 | (441 | ) | | | 13,625 | ||||||||||||||
澳大利亞聯邦銀行 |
115 | | | | 115 | |||||||||||||||
瑞士信貸國際 |
41,122 | (15,097 | ) | | | 26,025 | ||||||||||||||
高盛國際 |
9,767 | (1,508 | ) | | | 8,259 | ||||||||||||||
摩根大通銀行N.A. |
401,912 | (34,133 | ) | | (270,000 | ) | 97,779 |
76 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) |
交易對手 |
|
導數 負債 受制於 MNA作者: 交易對手 |
|
|
衍生品 可用 對於偏移 |
(a) |
|
非現金 抵押品 已承諾 |
|
|
現金 抵押品 已承諾 |
|
|
淨額 衍生品的 負債 |
(c)(d) | |||||
摩根士丹利國際公司 |
$ | 2,881,144 | $ | (10,010 | ) | $ | | $ | (2,410,000 | ) | $ | 461,134 | ||||||||
道富銀行信託公司 |
71 | | | | 71 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 3,645,847 | $ | (209,535 | ) | $ | | $ | (2,680,000 | ) | $ | 756,312 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 可用於抵銷的衍生品金額限於受MNA約束的衍生品資產和/或負債的金額。 |
(b) | 淨額是指發生違約時從交易對手處應收的淨額。 |
(c) | 淨額還可以包括不需要抵押的遠期外幣兑換合同。 |
(d) | 淨額是指在違約情況下應付交易對手的淨額。 |
截至期末的公允價值層次結構
在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。有關投入水平的説明和關於信託公司關於金融工具估值的政策的信息,請參閲財務報表附註。
下表彙總了按公允價值層次分類的信託金融工具。信託公司的金融工具按主要類別細分的情況在上文的綜合投資附表中披露。
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
投資 |
||||||||||||||||
長期投資 |
||||||||||||||||
資產支持證券 |
$ | | $ | 2,871,767 | $ | | $ | 2,871,767 | ||||||||
普通股 |
||||||||||||||||
建築產品 |
18,749 | | | 18,749 | ||||||||||||
化學品 |
2,670,189 | | | 2,670,189 | ||||||||||||
通信設備 |
293,491 | | | 293,491 | ||||||||||||
消費金融 |
33 | | | 33 | ||||||||||||
容器和包裝 |
| 992,141 | | 992,141 | ||||||||||||
多元化金融服務 |
| | 22,236 | 22,236 | ||||||||||||
多元化的電訊服務 |
39,132 | | | 39,132 | ||||||||||||
電氣設備 |
918,156 | | | 918,156 | ||||||||||||
股權房地產投資信託基金(REITs) |
698,310 | | | 698,310 | ||||||||||||
IT服務 |
494,945 | | | 494,945 | ||||||||||||
生命科學工具與服務 |
3,118,218 | | | 3,118,218 | ||||||||||||
媒體 |
516,723 | | | 516,723 | ||||||||||||
金屬與礦業 |
1,836,098 | | | 1,836,098 | ||||||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料 |
8,618,988 | | | 8,618,988 | ||||||||||||
公路和鐵路 |
948,792 | | | 948,792 | ||||||||||||
半導體與半導體設備 |
17,906 | | | 17,906 | ||||||||||||
軟件 |
1,751,077 | | | 1,751,077 | ||||||||||||
公司債券 |
||||||||||||||||
航空航天與國防 |
| 53,745,992 | | 53,745,992 | ||||||||||||
航空公司 |
140,807 | 30,595,374 | | 30,736,181 | ||||||||||||
汽車零部件 |
| 25,850,771 | | 25,850,771 | ||||||||||||
汽車 |
| 27,330,367 | | 27,330,367 | ||||||||||||
銀行 |
| 8,167,662 | 167,148 | 8,334,810 | ||||||||||||
飲料 |
| 22,686,465 | | 22,686,465 | ||||||||||||
生物技術 |
| 452,843 | | 452,843 | ||||||||||||
建築材料 |
| 10,477,697 | | 10,477,697 | ||||||||||||
建築產品 |
| 16,224,476 | | 16,224,476 | ||||||||||||
資本市場 |
| 18,210,488 | 43,538 | 18,254,026 | ||||||||||||
化學品 |
| 35,543,000 | | 35,543,000 | ||||||||||||
商業服務與用品 |
| 18,565,549 | | 18,565,549 | ||||||||||||
通信設備 |
| 10,862,633 | | 10,862,633 | ||||||||||||
建築材料 |
| 5,858,053 | | 5,858,053 | ||||||||||||
消費者可自由支配 |
| 28,466,644 | | 28,466,644 | ||||||||||||
消費金融 |
68,217 | 33,283,646 | | 33,351,863 | ||||||||||||
容器和包裝 |
| 9,941,584 | | 9,941,584 | ||||||||||||
多元化消費服務 |
| 28,413,441 | | 28,413,441 | ||||||||||||
多元化金融服務 |
| 17,266,440 | | 17,266,440 |
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
77 |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) |
截至期末的公允價值層次結構(續)
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
公司債券(續) |
||||||||||||||||
多元化的電訊服務 |
$ | | $ | 48,126,482 | $ | | $ | 48,126,482 | ||||||||
電力公司 |
| 8,816,370 | | 8,816,370 | ||||||||||||
電氣設備 |
| 2,625,543 | | 2,625,543 | ||||||||||||
電子設備、儀器和部件 |
| 9,150,061 | | 9,150,061 | ||||||||||||
能源設備和服務 |
| 7,077,690 | | 7,077,690 | ||||||||||||
娛樂 |
| 2,670,413 | | 2,670,413 | ||||||||||||
環境、維護和安全服務 |
| 12,716,673 | | 12,716,673 | ||||||||||||
股權房地產投資信託基金(REITs) |
| 14,879,369 | | 14,879,369 | ||||||||||||
食品與主食零售業 |
| 23,801,896 | | 23,801,896 | ||||||||||||
食品產品 |
| 11,003,222 | | 11,003,222 | ||||||||||||
燃氣公用設施 |
| 456,651 | | 456,651 | ||||||||||||
醫療保健設備和用品 |
| 6,132,717 | | 6,132,717 | ||||||||||||
醫療保健提供者和服務 |
| 57,332,947 | | 57,332,947 | ||||||||||||
醫療保健技術 |
| 18,218,888 | | 18,218,888 | ||||||||||||
酒店、餐館和休閒 |
67,982 | 63,493,386 | | 63,561,368 | ||||||||||||
家用耐用品 |
| 15,698,397 | | 15,698,397 | ||||||||||||
家居用品 |
| 534,513 | | 534,513 | ||||||||||||
獨立電力和可再生電力生產商 |
| 8,556,555 | | 8,556,555 | ||||||||||||
保險 |
| 30,353,709 | | 30,353,709 | ||||||||||||
互動媒體與服務 |
| 8,230,526 | | 8,230,526 | ||||||||||||
互聯網與直銷零售業 |
| 206,775 | | 206,775 | ||||||||||||
互聯網軟件和服務 |
| 17,307,254 | | 17,307,254 | ||||||||||||
IT服務 |
| 24,975,670 | | 24,975,670 | ||||||||||||
休閒產品 |
| 3,085,234 | | 3,085,234 | ||||||||||||
機械設備 |
| 15,006,711 | | 15,006,711 | ||||||||||||
媒體 |
| 155,432,744 | | 155,432,744 | ||||||||||||
金屬與礦業 |
| 33,823,762 | | 33,823,762 | ||||||||||||
抵押房地產投資信託基金(REITs) |
| 155,234 | | 155,234 | ||||||||||||
多線零售 |
| 4,309,358 | | 4,309,358 | ||||||||||||
近海鑽探及其他服務 |
| 1,105,806 | | 1,105,806 | ||||||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料 |
642,302 | 179,163,671 | | 179,805,973 | ||||||||||||
個人產品 |
| 372,438 | | 372,438 | ||||||||||||
製藥業 |
| 14,320,504 | | 14,320,504 | ||||||||||||
房地產 |
| 937,475 | | 937,475 | ||||||||||||
房地產管理與開發 |
| 7,499,340 | | 7,499,340 | ||||||||||||
公路和鐵路 |
| 1,933,245 | | 1,933,245 | ||||||||||||
半導體與半導體設備 |
238,265 | 13,715,758 | | 13,954,023 | ||||||||||||
軟件 |
| 25,163,923 | | 25,163,923 | ||||||||||||
專業零售 |
| 8,426,820 | | 8,426,820 | ||||||||||||
技術硬件、存儲和外圍設備 |
| 1,654,260 | | 1,654,260 | ||||||||||||
紡織品、服裝和奢侈品 |
181,530 | 2,514,303 | | 2,695,833 | ||||||||||||
儲蓄與抵押金融 |
| 5,701,156 | | 5,701,156 | ||||||||||||
交通運輸 |
| 193,031 | | 193,031 | ||||||||||||
交通基礎設施 |
| 356,356 | | 356,356 | ||||||||||||
公用事業 |
| 3,771,364 | | 3,771,364 | ||||||||||||
無線電信服務 |
| 21,880,321 | | 21,880,321 | ||||||||||||
浮動利率貸款利息 |
| 218,030,656 | 26,004,676 | 244,035,332 | ||||||||||||
優先證券 |
||||||||||||||||
資本信託基金 |
| 20,522,369 | | 20,522,369 | ||||||||||||
優先股 |
1,351,073 | | 12,785,219 | 14,136,292 | ||||||||||||
短期證券 |
||||||||||||||||
貨幣市場基金 |
2,647,274 | | | 2,647,274 | ||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
無資金來源的浮動利率貸款利息(a) |
| (114,763 | ) | | (114,763 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 27,278,257 | $ | 1,537,133,816 | $ | 39,022,817 | 1,603,434,890 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
按資產淨值計算的投資(b) |
12,581 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
$ | 1,603,447,471 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
衍生金融工具(c) |
||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
信貸合同 |
$ | | $ | 1,975 | $ | | $ | 1,975 |
78 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
綜合投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德企業高收益基金(HYT) |
截至期末的公允價值層次結構(續)
|
||||||||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
資產(續) |
||||||||||||||||
外幣兑換合約 |
$ | | $ | 780,331 | $ | | $ | 780,331 | ||||||||
利率合約 |
241,307 | | | 241,307 | ||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
信貸合同 |
| (211,999 | ) | | (211,999 | ) | ||||||||||
外幣兑換合約 |
| (186 | ) | | (186 | ) | ||||||||||
利率合約 |
(10,786 | ) | (3,249,235 | ) | | (3,260,021 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 230,521 | $ | (2,679,114) | $ | | $ | (2,448,593) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 無資金來源的浮動利率貸款利息按承諾的未實現升值(折舊)計價。 |
(b) | 由於無報價市值,信託的若干投資按每股資產淨值進行公允估值,因此 已被排除在公允價值體系之外。 |
(c) | 衍生金融工具包括掉期、期貨合約、遠期外幣兑換合約和期權 。掉期、期貨合約和遠期外匯合約按工具的未實現升值(貶值)計價,所寫期權按價值計價。 |
信託可以持有公允價值接近賬面價值的資產和/或負債,以用於財務報表目的。截至期末,應付銀行借款494,000,000美元被歸類為公允價值層次結構中的第二級。
當信託在期初和/或期末相對於淨資產有大量3級投資時,提交3級金融工具的對賬。下表是在確定公允價值時使用了重大不可觀察投入的3級投資的對賬:
|
||||||||||||||||||||
普普通通 股票 |
公司 債券 |
漂浮 利率貸款 利益 |
擇優 股票 |
總計 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||||
期初餘額,截至2021年12月31日 |
$ | 22,236 | $ | | $ | 15,655,042 | $ | 12,823,367 | $ | 28,500,645 | ||||||||||
轉到3級(a) |
| 238,206 | 16,125,707 | | 16,363,913 | |||||||||||||||
轉出級別3(b) |
| | (51,527 | ) | | (51,527 | ) | |||||||||||||
應計折扣/保費 |
| | 37,568 | | 37,568 | |||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
2,023 | (60,565 | ) | | (58,542 | ) | ||||||||||||||
未實現增值淨變化 (折舊)(c)(d) |
| (27,520 | ) | (2,378,214 | ) | (38,148 | ) | (2,443,882 | ) | |||||||||||
購買 |
| | 1,798,450 | | 1,798,450 | |||||||||||||||
銷售額 |
| (2,023 | ) | (5,121,785 | ) | | (5,123,808 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
期末餘額,截至2022年6月30日 |
$ | 22,236 | $ | 210,686 | $ | 26,004,676 | $ | 12,785,219 | $ | 39,022,817 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
截至2022年6月30日仍持有的投資未實現增值(折舊)淨變化(d) |
$ | | $ | (27,520 | ) | $ | (2,268,210 | ) | $ | (38,148 | ) | $ | (2,333,878 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 截至2021年12月31日,信託基金在確定某些投資的價值時使用了可觀察到的投入。截至2022年6月30日,信託在確定相同投資的價值時使用了大量不可觀察到的投入。因此,期初價值的投資被從披露層次結構中的第二級轉移到第三級。 |
(b) | 截至2021年12月31日,信託在確定某些投資的價值時使用了大量不可觀察到的投入。截至2022年6月30日,信託基金使用可觀察到的投入來確定相同投資的價值。因此,期初價值的投資從披露層次結構中的第三級轉移到第二級。 |
(c) | 計入 經營綜合報表中相關的未實現增值(折舊)淨變化。 |
(d) | 截至2022年6月30日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化與未實現增值(折舊)淨變化之間的任何差異,通常是由於在期末不再持有或不再歸類為3級的投資。 |
下表概述了貝萊德全球估值方法委員會(全球估值委員會)在確定信託的某些3級金融工具截至期末的價值時所使用的估值方法和不可觀察到的投入。該表不包括基於未經調整的第三方定價信息的價值為26,237,598美元的3級金融工具。第三方信息的重大變化可能導致此類3級金融工具的價值大幅下降或上升。
價值 | |
估值 方法 |
|
|
看不見 輸入量 |
|
|
範圍 看不見 輸入量 已利用 |
(a) |
|
加權 平均數 看不見 基於輸入的 論公允價值 |
| ||||||||
資產 |
||||||||||||||||||||
優先股 |
$ | 12,785,219 | 收入 | 貼現率 | 13% | |||||||||||||||
市場 | 收入倍數 | 3.35x - 4.10x | 3.73x | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
$ | 12,785,219 | |||||||||||||||||||
|
|
(a) | 如果無法觀察到的輸入發生重大更改,則會導致值發生相關(反向)重大更改。 |
請參閲財務報表附註。
C O N S O L I D A T E D S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
79 |
投資明細表(未經審計) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
資產支持證券 |
| |||||||
快板CLO II-S有限公司,2014-1RA系列,B類,(3個月Libor US+2.15%),3.25%,10/21/28(a)(b) |
$ | 500 | $ | 484,275 | ||||
快板CLO VI有限公司(a)(b) |
||||||||
Series 2017-2A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 2.54%, 01/17/31 |
360 | 340,260 | ||||||
Series 2017-2A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 2.84%, 01/17/31 |
2,400 | 2,257,394 | ||||||
美國航空公司, 5.18%,08/15/23(c) |
1,059 | 1,057,838 | ||||||
安克雷奇資本CLO 3-R有限公司(a)(b) |
||||||||
Series 2014-3RA, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 3.09%, 01/28/31 |
1,000 | 949,663 | ||||||
Series 2014-3RA, Class D, (3 mo. LIBOR US + 2.60%), 3.84%, 01/28/31 |
1,000 | 898,640 | ||||||
安克雷奇資本CLO有限公司,2013-1A系列,BR類,(3個月Libor US+2.15%), 3.17%,10/13/30(a)(b) |
1,000 | 967,533 | ||||||
Apidos CLO XV,2013-15A系列,DRR類,(3個月Libor US+2.70%),3.76%,04/20/31(a)(b) |
1,000 | 899,094 | ||||||
Apidos CLO XX,2015-20A系列,BRR類,(3個月Libor US+1.95%),2.99%,07/16/31(a)(b) |
1,000 | 948,405 | ||||||
Ares XLIX CLO Ltd.,2018-49A系列,D類,(3個月Libor US+3.00%),4.14%,07/22/30(a)(b) |
1,000 | 928,472 | ||||||
戰神XLVII CLO有限公司,2018-47A系列,D類,(3個月Libor US+2.70%),3.74%,04/15/30(a)(b) |
1,500 | 1,308,550 | ||||||
戰神XLVIII CLO有限公司,2018-48A系列,C類,(3個月Libor US+1.80%),2.86%,07/20/30(a)(b) |
500 | 470,158 | ||||||
阿瑞斯XXXVII CLO有限公司(a)(b) |
||||||||
Series 2015-4A, Class A3R, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 2.54%, 10/15/30 |
1,000 | 943,305 | ||||||
Series 2015-4A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 2.84%, 10/15/30 |
1,750 | 1,658,312 | ||||||
Atlas高級貸款基金XII有限公司,系列2018-12A,A1類,(3個月Libor US+1.18%), 2.36%,10/24/31(a)(b) |
400 | 391,195 | ||||||
第15中庭,15A系列,C類,(3個月。Libor US+2.20%),3.38%,01/23/31(a)(b) |
250 | 238,264 | ||||||
Benefit Street Partners CLO XII Ltd.,2017-12A系列,B類,(3個月Libor US+2.00%), 3.04%,10/15/30(a)(b) |
1,000 | 950,791 | ||||||
Canyon CLO有限公司,2020-3A系列,C類,(3個月Libor US+2.50%),3.54%,01/15/34(a)(b) |
500 | 468,901 | ||||||
凱雷C17 CLO有限公司,系列C17A,BR類,(3個月Libor US+1.85%),3.14%,04/30/31(a)(b) |
1,000 | 942,176 | ||||||
卡瓦爾CLO I有限公司,2018-1A系列,D類,(3個月Libor US+2.89%),3.93%,07/16/31(a)(b) |
500 | 471,117 | ||||||
中金公司融資有限公司(a)(b) |
||||||||
Series 2013-2A, Class A3LR, (3 mo. LIBOR US + 1.95%), 2.99%, 10/18/30 |
1,000 | 952,849 | ||||||
Series 2013-2A, Class B1LR, (3 mo. LIBOR US + 3.05%), 4.09%, 10/18/30 |
1,000 | 920,632 | ||||||
Series 2018-1A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 1.75%), 2.79%, 04/18/31 |
1,000 | 943,755 | ||||||
Series 2018-1A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 2.65%), 3.69%, 04/18/31 |
1,200 | 1,105,198 | ||||||
Galaxy XX CLO有限公司,系列2015-20A,D1R類,(3個月Libor US+2.60%),3.66%,04/20/31(a)(b) |
1,000 | 931,926 | ||||||
生成ClO 2有限公司。(a)(b) |
||||||||
Series 2015-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 2.99%, 01/22/31 |
1,500 | 1,414,435 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
資產支持證券(續) |
| |||||||
生成ClO 2有限公司。(a)(b) (續) |
||||||||
Series 2015-1A, Class DR, (3 mo. LIBOR US + 2.60%), 3.74%, 01/22/31 |
$ | 1,800 | $ | 1,668,667 | ||||
Greenwood Park CLO Ltd.,2018-1A系列,D類,(3個月Libor US+2.50%),3.54%,04/15/31(a)(b) |
1,000 | 894,575 | ||||||
高橋貸款管理有限公司。(a)(b) |
||||||||
Series 12A-18, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.85%), 2.89%, 07/18/31 |
1,250 | 1,178,707 | ||||||
Series 4A-2014, Class A2R, (3 mo. LIBOR US + 1.50%), 2.74%, 01/28/30 |
650 | 619,122 | ||||||
HPS貸款管理有限公司,系列6A-2015,BR類,(3個月Libor US+1.75%),3.11%,02/05/31(a)(b) |
1,500 | 1,414,076 | ||||||
Long Point Park CLO Ltd.,2017-1A系列,B類,(3個月Libor US+1.70%),2.74%,01/17/30(a)(b) |
1,000 | 938,611 | ||||||
麥迪遜公園Funding XIII有限公司,2014-13A系列,CR2類,(3個月Libor US+1.90%), 2.94%,04/19/30(a)(b) |
1,000 | 965,077 | ||||||
麥迪遜公園基金XXVII有限公司。(a)(b) |
||||||||
Series 2018-27A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.80%), 2.86%, 04/20/30 |
1,000 | 943,576 | ||||||
Series 2018-27A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.60%), 3.66%, 04/20/30 |
1,000 | 911,648 | ||||||
大理石點CLO XI有限公司,2017-2A系列,B類,(3個月Libor US+1.50%),2.54%,12/18/30(a)(b) |
1,000 | 942,002 | ||||||
MP CLO III有限公司,2013-1A系列,CR類,(3個月Libor US+2.00%),3.06%,10/20/30(a)(b) |
1,000 | 950,980 | ||||||
Neuberger Berman CLO XVIII Ltd.,2014-18A系列,CR2級,(3個月Libor US+3.00%), 4.10%,10/21/30(a)(b) |
2,700 | 2,489,150 | ||||||
Neuberger Berman CLO XXII Ltd.(a)(b) |
||||||||
Series 2016-22A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 1.65%), 2.69%, 10/17/30 |
400 | 383,686 | ||||||
Series 2016-22A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 2.20%), 3.24%, 10/17/30 |
1,000 | 953,025 | ||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd.,2017-26A系列,C類,(3個月Libor US+1.75%), 2.79%,10/18/30(a)(b) |
1,500 | 1,421,514 | ||||||
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd.,2018-27A系列,D類,(3個月Libor US+2.60%), 3.64%,01/15/30(a)(b) |
1,000 | 922,093 | ||||||
OCP CLO有限公司(a)(b) |
||||||||
Series 2014-6A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 2.15%), 3.19%, 10/17/30 |
500 | 478,257 | ||||||
Series 2016-11A, Class BR, (3 mo. LIBOR US + 2.45%), 3.66%, 10/26/30 |
1,500 | 1,443,157 | ||||||
Series 2017-14A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.95%), 3.43%, 11/20/30 |
1,000 | 950,664 | ||||||
八角形投資夥伴26有限公司,2016-1A系列,DR類,(3個月Libor US+2.85%), 3.89%,07/15/30(a)(b) |
500 | 447,803 | ||||||
八角形投資夥伴33有限公司,2017-1A系列,C類,(3個月Libor US+2.75%), 3.81%,01/20/31(a)(b) |
1,000 | 915,391 | ||||||
八角形投資夥伴34有限公司,2017-1A系列,B1類,(3個月Libor US+1.40%), 2.46%,01/20/30(a)(b) |
1,000 | 952,003 |
80 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
資產支持證券(續) |
| |||||||
八角形投資夥伴XVII有限公司(a)(b) |
||||||||
Series 2013-1A, Class BR2, (3 mo. LIBOR US + 1.40%), 2.58%, 01/25/31 |
$ | 1,000 | $ | 948,262 | ||||
Series 2013-1A, Class CR2, (3 mo. LIBOR US + 1.70%), 2.88%, 01/25/31 |
1,000 | 937,577 | ||||||
八角形投資夥伴XXII有限公司,2014-1A系列,CRR級,(3個月Libor US+1.90%), 3.04%,01/22/30(a)(b) |
900 | 837,952 | ||||||
OHA Credit Partners XII Ltd.,系列2015-12A,DR類,(3個月Libor US+2.90%), 4.08%,07/23/30(a)(b) |
600 | 550,339 | ||||||
OZLM XXI Ltd., Series 2017-21A, Class B, (3 mo. LIBOR US + 1.90%), 2.96%, 01/20/31(a)(b) |
1,800 | 1,698,452 | ||||||
Palmer Square CLO Ltd.(a)(b) |
||||||||
Series 2018-1A, Class A2, (3 mo. LIBOR US + 1.45%), 2.49%, 04/18/31 |
1,500 | 1,430,237 | ||||||
Series 2019-1A, Class CR, (3 mo. LIBOR US + 3.05%), 4.46%, 11/14/34 |
1,000 | 927,055 | ||||||
Park Avenue機構顧問CLO有限公司,2019-1A系列,C類,(3個月Libor US+3.85%), 5.26%,05/15/32(a)(b) |
1,500 | 1,402,735 | ||||||
賽艇七號融資有限公司,2016-1A系列,DR2級,(3個月Libor US+3.05%),5.15%,06/20/34(a)(b) |
500 | 465,555 | ||||||
賽艇十六世基金有限公司。(a)(b) |
||||||||
Series 2019-2A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 2.70%), 3.74%, 01/15/33 |
1,000 | 954,068 | ||||||
Series 2019-2A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 3.90%), 4.94%, 01/15/33 |
1,000 | 988,555 | ||||||
羅克福德大廈CLO有限公司(a)(b) |
||||||||
Series 2017-3A, Class A, (3 mo. LIBOR US + 1.19%), 2.25%, 10/20/30 |
2,000 | 1,962,414 | ||||||
Series 2017-3A, Class D, (3 mo. LIBOR US + 2.65%), 3.71%, 10/20/30 |
1,000 | 931,877 | ||||||
RR 5 Ltd., Series 2018-5A, Class C, (3 mo. LIBOR US + 3.10%), 4.14%, 10/15/31(a)(b) |
650 | 600,923 | ||||||
Sound Point CLO XXI Ltd.,2018-3A系列,A1A類,(3個月Libor US+1.18%),2.39%,10/26/31(a)(b) |
1,400 | 1,373,488 | ||||||
斯圖爾特公園CLO有限公司,2015-1A系列,DR類,(3個月Libor US+2.60%),3.64%,01/15/30(a)(b) |
1,500 | 1,344,792 | ||||||
TIAA CLO III有限公司,2017-2A系列,A類,(3個月Libor US+1.15%),2.19%,01/16/31(a)(b) |
2,500 | 2,457,971 | ||||||
TICPCLO IX有限公司,2017-9A系列,A類,(3個月Libor US+1.14%),2.20%,01/20/31(a)(b) |
1,000 | 983,145 | ||||||
York CLO 1 Ltd.,2014-1A系列,ARR級,(3個月Libor US+1.12%),2.26%,10/22/29(a)(b) |
1,968 | 1,942,185 | ||||||
|
|
|||||||
資產支持證券總額為6.4% |
|
69,364,504 | ||||||
|
|
|||||||
公司債券 |
| |||||||
廣告公司佔0.2% |
| |||||||
InterPublic Group of Cos,Inc.,5.40%,10/01/48 |
2,215 | 2,158,356 | ||||||
|
|
|||||||
航空航天和國防:4.1% | ||||||||
Boeing Co., 5.15%, 05/01/30(d) |
6,775 | 6,503,174 | ||||||
龐巴迪公司(b) |
||||||||
7.50%, 03/15/25 |
98 | 88,567 | ||||||
7.13%, 06/15/26 |
1,322 | 1,089,963 | ||||||
7.88%, 04/15/27 |
1,347 | 1,121,256 | ||||||
6.00%, 02/15/28 |
1,121 | 840,077 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
航空航天與國防(續) |
| |||||||
龐巴迪公司(b) (續) |
||||||||
7.45%, 05/01/34 |
$ | 137 | $ | 102,743 | ||||
美國有限責任公司,XR系列,7.38%,08/15/26(b) |
516 | 410,984 | ||||||
通用動力公司,4.25%,04/01/50(d) |
1,260 | 1,211,508 | ||||||
豪邁航空航天公司,5.13%,10/01/24 |
45 | 44,606 | ||||||
Moog, Inc., 4.25%, 12/15/27(b) |
320 | 277,277 | ||||||
諾斯羅普·格魯曼公司 |
||||||||
4.03%, 10/15/47 |
2,400 | 2,131,105 | ||||||
5.25%, 05/01/50 |
3,050 | 3,228,929 | ||||||
雷神技術公司 |
||||||||
4.63%, 11/16/48(d) |
2,805 | 2,737,935 | ||||||
3.13%, 07/01/50 |
3,545 | 2,711,593 | ||||||
羅爾斯-羅伊斯公司,5.75%,10/15/27(b) |
1,933 | 1,742,213 | ||||||
SPIRIT AeroSystems,Inc., 7.50%,04/15/25(b) |
332 | 308,345 | ||||||
TransDigm,Inc. |
||||||||
8.00%, 12/15/25(b) |
1,596 | 1,613,939 | ||||||
6.25%, 03/15/26(b) |
15,940 | 15,362,175 | ||||||
6.38%, 06/15/26 |
8 | 7,480 | ||||||
7.50%, 03/15/27 |
432 | 407,553 | ||||||
4.63%, 01/15/29 |
940 | 756,719 | ||||||
4.88%, 05/01/29 |
622 | 506,333 | ||||||
凱旋集團,8.88%,06/01/24(b) |
1,635 | 1,647,050 | ||||||
|
|
|||||||
44,851,524 | ||||||||
航空公司:1.7% | ||||||||
Air Canada, 3.88%, 08/15/26(b) |
447 | 378,113 | ||||||
美國航空集團, 5.18%,10/15/23(c) |
1,086 | 1,069,757 | ||||||
美國航空公司, 11.75%,07/15/25(b) |
1,014 | 1,049,389 | ||||||
美國航空公司/AAdvantage忠誠IP Ltd.(b) |
||||||||
5.50%, 04/20/26 |
1,090 | 1,001,763 | ||||||
5.75%, 04/20/29 |
2,189 | 1,868,997 | ||||||
英國航空公司直通信託,2020-1系列,A類,4.25%,05/15/34(b) |
1,800 | 1,730,706 | ||||||
夏威夷品牌知識產權有限公司/夏威夷邁爾斯忠誠度有限公司,5.75%,01/20/26(b) |
531 | 475,882 | ||||||
Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus知識產權資產有限公司,6.50%,06/20/27(b) |
2,185 | 2,146,927 | ||||||
土耳其航空直通信託,2015-1系列,A類,4.20%,09/15/28(b) |
1,803 | 1,468,279 | ||||||
美聯航直通信託,2020-1系列,A類,5.88%,29年4月15日(d)(e) |
5,749 | 5,648,536 | ||||||
美國聯合航空公司(b) |
||||||||
4.38%, 04/15/26 |
1,022 | 900,556 | ||||||
4.63%, 04/15/29 |
1,228 | 1,041,675 | ||||||
|
|
|||||||
18,780,580 | ||||||||
汽車零部件:1.6% | ||||||||
Aptiv PLC, 3.10%, 12/01/51 |
2,670 | 1,721,973 | ||||||
Aptiv PLC/Aptiv Corp.,4.15%,05/01/52 |
4,240 | 3,204,196 | ||||||
Clario Global LP,6.75%,05/15/25(b) |
497 | 492,254 | ||||||
克拉裏奧斯全球有限責任公司/克萊裏奧斯美國金融公司(b) |
||||||||
6.25%, 05/15/26(d) |
4,933 | 4,748,013 | ||||||
8.50%, 05/15/27 |
7,148 | 6,908,363 | ||||||
多諾克債務合併子公司, 6.63%,10/15/29(b) |
227 | 167,640 | ||||||
固特異輪胎橡膠有限公司 |
||||||||
5.00%, 07/15/29 |
270 | 223,602 | ||||||
5.63%, 04/30/33 |
288 | 230,653 | ||||||
|
|
|||||||
17,696,694 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
81 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
汽車銷量增長2.3% |
||||||||
高級汽車零部件公司,3.50%,03/15/32 |
$ | 2,405 | $ | 2,062,594 | ||||
艾利森變速器公司, 5.88%,06/01/29(b) |
794 | 738,420 | ||||||
Asbury Automotive Group,Inc. |
||||||||
4.50%, 03/01/28 |
197 | 170,898 | ||||||
4.75%, 03/01/30 |
191 | 157,050 | ||||||
5.00%, 02/15/32(b) |
101 | 82,568 | ||||||
Carvana Co.(b)(d) |
||||||||
5.50%, 04/15/27 |
602 | 388,493 | ||||||
4.88%, 09/01/29 |
461 | 262,127 | ||||||
福特汽車公司 |
||||||||
7.45%, 07/16/31(d) |
3,660 | 3,713,802 | ||||||
3.25%, 02/12/32 |
1,255 | 938,614 | ||||||
福特汽車信貸有限責任公司 |
||||||||
4.69%, 06/09/25 |
200 | 189,002 | ||||||
5.13%, 06/16/25 |
1,270 | 1,212,748 | ||||||
3.38%, 11/13/25 |
207 | 186,397 | ||||||
2.70%, 08/10/26 |
613 | 522,368 | ||||||
4.95%, 05/28/27 |
400 | 371,500 | ||||||
2.90%, 02/16/28 |
627 | 505,212 | ||||||
5.11%, 05/03/29 |
200 | 179,295 | ||||||
4.00%, 11/13/30 |
200 | 162,051 | ||||||
3.63%, 06/17/31 |
456 | 353,400 | ||||||
通用汽車。 |
||||||||
6.25%, 10/02/43 |
940 | 895,526 | ||||||
5.95%, 04/01/49(d) |
3,455 | 3,208,361 | ||||||
Group 1 Automotive,Inc., 4.00%,08/15/28(b) |
78 | 65,191 | ||||||
現代資本美國, 2.38%,10/15/27(f) |
200 | 175,937 | ||||||
捷豹路虎汽車公司, 4.50%,10/01/27(f) |
500 | 374,770 | ||||||
Kia Corp., 3.50%, 10/25/27(f) |
200 | 192,912 | ||||||
LCM Investments Holdings II LLC, 4.88%,05/01/29(b) |
456 | 347,062 | ||||||
Lithia Motors,Inc.,3.88%,06/01/29(b) |
269 | 228,483 | ||||||
日產汽車有限公司, 4.81%,09/17/30(b)(d) |
7,125 | 6,329,360 | ||||||
彭斯克汽車集團有限公司 |
||||||||
3.50%, 09/01/25 |
441 | 413,437 | ||||||
3.75%, 06/15/29 |
141 | 117,405 | ||||||
Sonic Automotive,Inc.,4.63%,11/15/29(b) |
119 | 92,202 | ||||||
TML控股有限公司有限公司,4.35%,06/09/26(f) |
200 | 174,788 | ||||||
|
|
|||||||
24,811,973 | ||||||||
Banks 3.3% | ||||||||
澳大利亞和新西蘭銀行集團有限公司(5年期CMT+1.70%), 2.57%,11/25/35(a)(b)(d) |
5,445 | 4,318,201 | ||||||
曼谷銀行PCL |
||||||||
(5 year CMT + 1.90%), 3.73%, 09/25/34(a)(f) |
200 | 174,725 | ||||||
(5 year CMT + 2.15%), 3.47%, 09/23/36 |
200 | 166,418 | ||||||
(5 year CMT + 4.73%), 5.00%(g) |
222 | 202,131 | ||||||
印尼Negara銀行Persero Tbk PT, 3.75%,03/30/26(f) |
200 | 180,522 | ||||||
交通銀行股份有限公司(5年期債務抵押貸款+3.35%),3.80%(a)(f)(g) |
252 | 246,645 | ||||||
東亞銀行有限公司,(5年期CMT+5.53%), 5.83%(a)(f)(g) |
750 | 723,750 | ||||||
中國建設銀行股份有限公司,(5年期CMT+2.15%),2.45%,06/24/30(a)(f) |
200 | 190,078 | ||||||
第五第三樂團,H系列,(3個月。Libor US+3.03%),5.10%(a)(g) |
5,000 | 4,197,500 | ||||||
澳門工商中國銀行有限公司,(5年抵押貸款+1.65%),2.88%,09/12/29(a)(f) |
200 | 194,725 | ||||||
Intesa Sanpaolo水療中心(B) |
||||||||
5.71%, 01/15/26(d) |
9,840 | 9,373,076 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
銀行(續) |
||||||||
聯合聖保羅水療中心(b) (continued)(1 year CMT + 2.75%), 4.95%, 06/01/42(a) |
$ | 3,045 | $ | 2,057,320 | ||||
Kasikornbank PCL(a)(f) |
||||||||
(5 year CMT + 1.70%), 3.34%, 10/02/31 |
200 | 180,287 | ||||||
(5 year CMT + 3.34%), 4.00%(g) |
300 | 247,500 | ||||||
KB國民信用卡有限公司,4.00%,06/09/25 |
200 | 198,416 | ||||||
農惠銀行,4.00%,01/06/26(f)(h) |
200 | 199,310 | ||||||
Samba Funding Ltd.,2.75%,10/02/24(f) |
200 | 193,287 | ||||||
新韓金融集團有限公司 |
200 | 182,926 | ||||||
Truist Financial Corp.,L系列,(3個月。Libor US+3.10%),4.93%(a)(g) |
5,270 | 4,515,361 | ||||||
富國銀行。 |
||||||||
5.61%, 01/15/44(d) |
4,119 | 4,145,161 | ||||||
(SOFR + 1.51%), 3.53%, 03/24/28(a) |
4,075 | 3,859,625 | ||||||
|
|
|||||||
35,746,964 | ||||||||
飲料行業:2.1% | ||||||||
安海斯-布希公司有限責任公司/百威英博全球公司,4.90%,02/01/46(d) |
6,170 | 5,799,120 | ||||||
安海斯-布希啤酒全球公司, 5.55%,01/23/49(d) |
5,000 | 5,106,603 | ||||||
ARD Finance SA, (6.50% Cash or 7.25% PIK), 6.50%, 06/30/27(b)(i) |
2,581 | 1,914,483 | ||||||
阿爾達格金屬包裝金融美國有限責任公司/阿爾達格金屬包裝金融公司,4.00%,09/01/29(b) |
2,874 | 2,306,385 | ||||||
Ardagh包裝金融公司/Ardagh Holdings USA, Inc.(b) |
||||||||
4.13%, 08/15/26 |
811 | 687,087 | ||||||
5.25%, 08/15/27 |
225 | 160,439 | ||||||
鮑爾公司 |
||||||||
5.25%, 07/01/25 |
30 | 30,021 | ||||||
2.88%, 08/15/30 |
147 | 118,321 | ||||||
3.13%, 09/15/31 |
712 | 574,328 | ||||||
Canpack SA/Canpack美國有限責任公司, 3.13%,11/01/25(b) |
228 | 203,632 | ||||||
皇冠軟木和密封公司,7.38%,12/15/26 |
151 | 154,248 | ||||||
Silgan Holdings,Inc.,4.13%,02/01/28 |
58 | 52,010 | ||||||
Trivium包裝金融公司(b) |
||||||||
5.50%, 08/15/26 |
2,830 | 2,673,529 | ||||||
8.50%, 08/15/27 |
3,036 | 2,846,565 | ||||||
|
|
|||||||
22,626,771 | ||||||||
生物科技公司:0.5% | ||||||||
Baxalta, Inc., 5.25%, 06/23/45(d) |
6,000 | 5,987,490 | ||||||
|
|
|||||||
建築材料(b) 0.3% | ||||||||
CP Atlas Buyer,Inc.,7.00%,12/01/28 |
108 | 77,995 | ||||||
Jeld-Wen, Inc., 4.63%, 12/15/25 |
30 | 25,500 | ||||||
美森尼國際公司,C類,5.38%,02/01/28 |
206 | 186,430 | ||||||
新企業石灰股份有限公司,5.25%,07/15/28 |
163 | 133,992 | ||||||
SRM託管發行商有限責任公司,6.00%,11/01/28 |
1,212 | 1,024,419 | ||||||
標準工業公司 |
||||||||
5.00%, 02/15/27 |
303 | 270,445 | ||||||
4.38%, 07/15/30 |
1,492 | 1,176,815 | ||||||
3.38%, 01/15/31 |
214 | 157,850 | ||||||
頂峯材料有限責任公司/頂峯材料金融公司,5.25%,1/15/29 |
386 | 336,785 | ||||||
|
|
|||||||
3,390,231 | ||||||||
建築產品(b) 0.4% | ||||||||
高級排水系統公司,6.38%,06/15/30 |
702 | 685,552 | ||||||
LBM收購有限責任公司,6.25%,1/15/29 |
336 | 216,322 |
82 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
建築產品(續) |
|
|||||||
特種建築產品控股有限責任公司/SBP金融公司,6.38%,09/30/26 |
$ | 299 | $ | 243,091 | ||||
SRS分銷公司 |
||||||||
4.63%, 07/01/28 |
982 | 859,250 | ||||||
6.13%, 07/01/29 |
912 | 719,545 | ||||||
6.00%, 12/01/29 |
911 | 715,345 | ||||||
White Cap Buyer LLC,6.88%,10/15/28(d) |
1,309 | 1,047,200 | ||||||
|
|
|||||||
4,486,305 | ||||||||
資本市場:1.2% | ||||||||
嘉信理財,H系列,(10年CMT+3.08%),4.00%(a)(e)(g) |
5,215 | 4,014,246 | ||||||
Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.25%,04/15/29(b) |
447 | 368,775 | ||||||
Dua Capital Ltd., 2.78%, 05/11/31(f) |
200 | 163,810 | ||||||
普洛斯資本有限公司/普洛斯融資II,Inc.,3.25%,01/15/32 |
725 | 581,066 | ||||||
華融金融二期有限公司, 4.63%,06/03/26(f) |
200 | 183,000 | ||||||
伊坎企業有限責任公司/伊坎企業財務公司 |
||||||||
4.75%, 09/15/24 |
520 | 485,320 | ||||||
6.25%, 05/15/26 |
782 | 732,077 | ||||||
5.25%, 05/15/27 |
1,803 | 1,597,169 | ||||||
4.38%, 02/01/29 |
651 | 526,112 | ||||||
Jefferies Financial Group,Inc., 5.50%,10/18/23(d) |
4,000 | 4,040,902 | ||||||
NFP Corp., 6.88%, 08/15/28(b) |
764 | 630,331 | ||||||
淡馬錫金融I有限公司, 2.38%,08/02/41(f) |
250 | 194,335 | ||||||
|
|
|||||||
13,517,143 | ||||||||
化學品:2.7% | ||||||||
Axalta Coating Systems LLC, 3.38%,02/15/29(b) |
1,090 | 889,843 | ||||||
Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Holding B BV,4.75%,06/15/27(b) |
597 | 536,464 | ||||||
中航香港芬布里奇有限公司。(f) |
||||||||
4.13%, 07/19/27 |
200 | 194,638 | ||||||
3.88%, 06/19/29 |
200 | 186,938 | ||||||
Diamond BC BV, 4.63%, 10/01/29(b) |
1,086 | 868,474 | ||||||
杜邦公司, 5.42%,48/11/15(d) |
7,500 | 7,447,508 | ||||||
Element Solutions,Inc., 3.88%,09/01/28(b) |
2,963 | 2,444,860 | ||||||
EverArc託管協議,5.00%,10/30/29(b) |
1,148 | 966,289 | ||||||
GC金庫中心有限公司, 2.98%,03/18/31(f) |
200 | 166,788 | ||||||
GCP應用技術公司, 5.50%,04/15/26(b) |
299 | 297,505 | ||||||
Herens Holdco SARL,4.75%,05/15/28(b) |
490 | 407,092 | ||||||
照明買家有限責任公司/照明控股有限公司,9.00%,07/01/28(b) |
491 | 387,890 | ||||||
Ingevity Corp., 3.88%, 11/01/28(b) |
100 | 83,750 | ||||||
LG Chem Ltd., 1.38%, 07/07/26(f) |
200 | 178,840 | ||||||
LYB財務公司BV,8.10%,03/15/27(b)(d) |
6,000 | 6,855,063 | ||||||
Nova Chemals Corp.,4.88%,06/01/24(b) |
240 | 228,119 | ||||||
Small IV LLC/Ssel USA Holdings LLC, 5.38%,11/01/26(b) |
480 | 384,000 | ||||||
史考特奇蹟公司,4.00%,04/01/31 |
364 | 272,090 | ||||||
UPL Corp.Ltd.,(5年期CMT+3.87%),5.25%(a)(f)(g) |
500 | 382,594 | ||||||
韋斯科經銷公司(b) |
||||||||
7.13%, 06/15/25 |
1,485 | 1,481,778 | ||||||
7.25%, 06/15/28 |
1,354 | 1,339,106 | ||||||
WR Grace Holdings LLC(b) |
||||||||
5.63%, 10/01/24 |
1,493 | 1,446,433 | ||||||
5.63%, 08/15/29 |
2,611 | 1,922,349 | ||||||
|
|
|||||||
29,368,411 | ||||||||
商業服務及供應品:1.0% | ||||||||
ADT安全公司 |
||||||||
4.13%, 06/15/23 |
174 | 170,910 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
商業服務與用品(續) |
| |||||||
ADT安全公司(續) |
||||||||
4.13%, 08/01/29(b) |
$ | 91 | $ | 73,852 | ||||
4.88%, 07/15/32(b) |
50 | 39,801 | ||||||
AerCap全球航空信託基金(3個月Libor US+4.30%),6.50%,06/15/45(a)(b) |
5,000 | 4,589,217 | ||||||
APX Group, Inc., 5.75%, 07/15/29(b) |
555 | 429,676 | ||||||
安飛士預算汽車租賃有限責任公司/安飛士預算財務公司,5.38%,03/01/29(b)(d) |
73 | 60,722 | ||||||
招商銀行國際租賃管理有限公司, 1.88%,08/12/25(f) |
200 | 186,538 | ||||||
堡壘運輸和基礎設施投資者有限責任公司(b) |
||||||||
6.50%, 10/01/25 |
163 | 153,792 | ||||||
5.50%, 05/01/28 |
645 | 532,392 | ||||||
Herc Holdings,Inc.,5.50%,07/15/27(b) |
683 | 623,511 | ||||||
赫茲公司(b) |
||||||||
4.63%, 12/01/26 |
249 | 208,184 | ||||||
5.00%, 12/01/29 |
177 | 136,290 | ||||||
梅蒂斯合併子有限責任公司,6.50%,05/15/29(b) |
443 | 352,029 | ||||||
Nesco Holdings II,Inc., 5.50%,04/15/29(b) |
356 | 298,150 | ||||||
PECF USS Intermediate Holding III Corp.,8.00%,11/15/29(b) |
13 | 10,303 | ||||||
Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance, Inc.(b) |
||||||||
5.75%, 04/15/26 |
331 | 308,658 | ||||||
6.25%, 01/15/28 |
855 | 715,289 | ||||||
Sotheby s/BidFair Holdings,Inc., 5.88%,06/01/29(b) |
482 | 413,710 | ||||||
聯合租賃北美公司 |
||||||||
4.88%, 01/15/28 |
777 | 734,638 | ||||||
5.25%, 01/15/30 |
44 | 40,810 | ||||||
威廉姆斯·斯科斯曼國際公司, 4.63%,08/15/28(b) |
541 | 461,202 | ||||||
|
|
|||||||
10,539,674 | ||||||||
通信設備:0.4% | ||||||||
Avaya, Inc., 6.13%, 09/15/28(b) |
1,027 | 670,117 | ||||||
CommScope Technologies LLC, 6.00%,06/15/25(b) |
942 | 814,830 | ||||||
CommScope,Inc.(b) |
||||||||
6.00%, 03/01/26 |
591 | 544,329 | ||||||
8.25%, 03/01/27 |
83 | 65,611 | ||||||
7.13%, 07/01/28(d) |
464 | 352,677 | ||||||
4.75%, 09/01/29 |
250 | 201,674 | ||||||
Nokia OYJ, 6.63%, 05/15/39 |
324 | 320,355 | ||||||
ViaSat公司(b) |
||||||||
5.63%, 09/15/25 |
731 | 591,258 | ||||||
5.63%, 04/15/27 |
243 | 210,112 | ||||||
6.50%, 07/15/28 |
287 | 197,691 | ||||||
Viavi Solutions,Inc.,3.75%,10/01/29(b) |
600 | 502,510 | ||||||
|
|
|||||||
4,471,164 | ||||||||
建築材料(b) 0.3% | ||||||||
美國建築商和承包商供應公司 |
||||||||
4.00%, 01/15/28 |
1,004 | 859,936 | ||||||
3.88%, 11/15/29 |
41 | 32,779 | ||||||
BCPE帝國控股公司,7.63%,05/01/27 |
225 | 183,169 | ||||||
H&E設備服務公司,3.88%,12/15/28 |
132 | 106,755 | ||||||
IAA, Inc., 5.50%, 06/15/27 |
1,054 | 981,738 | ||||||
畢加索金融子公司,6.13%,25年6月15日 |
823 | 802,425 | ||||||
|
|
|||||||
2,966,802 | ||||||||
消費者可自由支配(b) 0.8% | ||||||||
嘉年華公司 |
||||||||
10.50%, 02/01/26(d) |
1,407 | 1,400,626 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
83 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
消費者可自由支配(續) |
||||||||
嘉年華公司(Carnival Corp.)(續) |
||||||||
5.75%, 03/01/27 |
$ | 1,195 | $ | 863,125 | ||||
9.88%, 08/01/27 |
1,285 | 1,252,875 | ||||||
4.00%, 08/01/28 |
1,999 | 1,639,180 | ||||||
6.00%, 05/01/29 |
662 | 465,128 | ||||||
CoreLogic, Inc., 4.50%, 05/01/28 |
869 | 669,130 | ||||||
Life Time, Inc., 8.00%, 04/15/26 |
187 | 166,664 | ||||||
NCL Corp. Ltd., 5.88%, 03/15/26 |
127 | 99,681 | ||||||
NCL Finance Ltd., 6.13%, 03/15/28 |
530 | 385,575 | ||||||
尼爾森金融有限責任公司/尼爾森金融公司 |
||||||||
5.63%, 10/01/28 |
768 | 713,242 | ||||||
5.88%, 10/01/30 |
400 | 367,264 | ||||||
皇家加勒比郵輪有限公司。 |
||||||||
5.50%, 08/31/26 |
241 | 178,942 | ||||||
5.50%, 04/01/28 |
579 | 402,405 | ||||||
維京遠洋郵輪VII有限公司,5.63%,02/15/29 |
385 | 303,574 | ||||||
|
|
|||||||
8,907,411 | ||||||||
消費金融:1.1% | ||||||||
Block, Inc., 3.50%, 06/01/31(b) |
2,253 | 1,795,326 | ||||||
HealthEquity,Inc.,4.50%,10/01/29(b) |
893 | 781,375 | ||||||
MPH Acquisition Holdings LLC, 5.50%,09/01/28(b) |
452 | 402,279 | ||||||
納維特公司 |
||||||||
7.25%, 09/25/23 |
299 | 295,828 | ||||||
6.13%, 03/25/24 |
59 | 55,940 | ||||||
5.50%, 03/15/29 |
547 | 421,688 | ||||||
OneMain金融公司 |
||||||||
7.13%, 03/15/26 |
1,231 | 1,137,727 | ||||||
3.50%, 01/15/27 |
627 | 501,600 | ||||||
6.63%, 01/15/28 |
506 | 452,243 | ||||||
5.38%, 11/15/29 |
85 | 68,881 | ||||||
4.00%, 09/15/30 |
296 | 219,410 | ||||||
S&P Global, Inc., 3.70%, 03/01/52(b) |
550 | 469,537 | ||||||
Sabre Global,Inc.,9.25%,04/15/25(b) |
578 | 556,932 | ||||||
Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub,Inc.,4.63%,11/01/26(b) |
609 | 538,959 | ||||||
新韓信用卡有限公司,1.38%,10/19/25(f) |
200 | 182,840 | ||||||
施里拉姆交通金融有限公司,4.40%,03/13/24 |
500 | 462,500 | ||||||
SLM Corp., 3.13%, 11/02/26 |
347 | 280,189 | ||||||
Verscend託管公司,9.75%,08/15/26(b) |
3,791 | 3,686,747 | ||||||
|
|
|||||||
12,310,001 | ||||||||
集裝箱和包裝行業:1.8% | ||||||||
阿爾達格金屬包裝金融美國有限責任公司/阿爾達格金屬包裝金融公司(b) |
||||||||
6.00%, 06/15/27 |
309 | 305,826 | ||||||
3.25%, 09/01/28 |
200 | 170,714 | ||||||
克萊斯代爾收購控股公司。(b) |
||||||||
6.63%, 04/15/29 |
856 | 804,323 | ||||||
8.75%, 04/15/30 |
588 | 507,191 | ||||||
Crown America LLC/Crown America Capital Corp.,4.25%,09/30/26 |
224 | 206,640 | ||||||
Crown America LLC/Crown America Capital Corp.VI,4.75%,02/01/26 |
355 | 337,825 | ||||||
圖形包裝國際有限責任公司, 3.50%,03/01/29(b) |
264 | 221,680 | ||||||
國際紙業公司(d) |
||||||||
8.70%, 06/15/38 |
4,000 | 5,168,738 | ||||||
7.30%, 11/15/39 |
10,000 | 11,672,012 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
容器與包裝(續) |
||||||||
LABL, Inc., 5.88%, 11/01/28(b) |
$ | 520 | $ | 419,862 | ||||
Sealed Air Corp., 4.00%, 12/01/27(b) |
109 | 98,265 | ||||||
|
|
|||||||
19,913,076 | ||||||||
多元化消費服務:1.2% | ||||||||
聯合環球控股有限責任公司/聯合環球金融公司。(b) |
||||||||
6.63%, 07/15/26(d) |
5,419 | 4,972,637 | ||||||
9.75%, 07/15/27 |
1,306 | 1,105,320 | ||||||
6.00%, 06/01/29 |
2,301 | 1,670,921 | ||||||
聯合環球控股有限公司/聯合環球金融公司/Atlas Luxco 4 SARL,4.63%,06/01/28(b) |
2,154 | 1,760,515 | ||||||
Clarivate Science Holdings Corp.(b) |
||||||||
3.88%, 07/01/28 |
1,290 | 1,077,806 | ||||||
4.88%, 07/01/29 |
824 | 676,504 | ||||||
國際服務公司 |
||||||||
5.13%, 06/01/29 |
468 | 440,945 | ||||||
3.38%, 08/15/30 |
585 | 478,969 | ||||||
4.00%, 05/15/31 |
716 | 611,285 | ||||||
|
|
|||||||
12,794,902 | ||||||||
多元化金融服務:9.2% | ||||||||
Acuris Finance U.S.,Inc./Acuris Finance SARL,5.00%,05/01/28(b) |
724 | 600,790 | ||||||
Ally Financial,Inc.,B系列,(5年期CMT+3.87%), 4.70%(a)(g) |
3,375 | 2,676,425 | ||||||
美國銀行,(Sofr+1.83%),4.57%,04/27/33(a)(d) |
9,380 | 9,128,720 | ||||||
巴克萊銀行(d) |
||||||||
4.84%, 05/09/28 |
4,000 | 3,848,014 | ||||||
(3 mo. LIBOR US + 1.90%), 4.97%, 05/16/29(a) |
3,220 | 3,164,602 | ||||||
法國巴黎銀行,(5年期CMT+3.34%), 4.63%(a)(b)(g) |
13,999 | 10,331,236 | ||||||
中銀航空有限公司,3.00%,09/11/29(f) |
200 | 178,100 | ||||||
中央花園寵物公司,4.13%,10/15/30 |
270 | 221,538 | ||||||
中國信達2020 i管理有限公司, 3.25%,27/01/28(f) |
200 | 186,428 | ||||||
Citigroup, Inc., 6.68%, 09/13/43(d) |
4,125 | 4,626,623 | ||||||
長和國際17 II有限公司, 3.25%,09/29/27(f) |
200 | 194,225 | ||||||
瑞士信貸股份公司,6.50%,08/08/23(b)(d) |
6,000 | 6,000,000 | ||||||
瑞士信貸集團,(5年期美元掉期+4.60%), 7.50%(a)(b)(g) |
3,250 | 3,092,498 | ||||||
Deutsche Bank AG, (SOFR + 1.87%), 2.13%, 11/24/26(a) |
3,260 | 2,894,462 | ||||||
多利克·尼姆羅德空氣阿爾法傳遞信託基金,2013-1系列,A類,5.25%,05/30/25(b) |
377 | 371,811 | ||||||
環球飛機租賃有限公司(6.50%現金或7.25%PIK),6.50%,09/15/24(b)(i) |
326 | 247,278 | ||||||
高盛股份有限公司,3.62%,03/15/28(a) |
1,830 | 1,731,950 | ||||||
洲際交易所,Inc.,4.00%,09/15/27 |
10,590 | 10,419,035 | ||||||
ION Trading Technologies SARL, 5.75%,05/15/28(b) |
200 | 159,958 | ||||||
Jefferies Finance LLC/JFIN聯合發行商公司, 5.00%,08/15/28(b) |
675 | 555,187 | ||||||
梯子資本金融控股有限公司/梯子資本金融公司,4.25%,02/01/27(b) |
96 | 77,503 | ||||||
勞埃德銀行集團, 4.65%,03/24/26(d) |
8,650 | 8,474,731 | ||||||
ManapPuram Finance Ltd., 5.90%,01/13/23(f) |
700 | 686,000 | ||||||
Morgan Stanley, (SOFR + 2.62%), 5.30%, 04/20/37(a) |
2,635 | 2,551,732 |
84 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
多元化金融服務(續) |
|
|||||||
NatWest集團PLC |
||||||||
6.10%, 06/10/23 |
$ | 2,500 | $ | 2,532,041 | ||||
6.00%, 12/19/23(d) |
10,080 | 10,258,980 | ||||||
5.13%, 05/28/24(d) |
5,250 | 5,273,138 | ||||||
施里拉姆運輸財務有限公司。(f) |
||||||||
5.95%, 10/24/22 |
200 | 197,440 | ||||||
5.10%, 07/16/23 |
229 | 219,840 | ||||||
SPECTRUM Brands公司 |
||||||||
5.75%, 07/15/25 |
1,002 | 989,377 | ||||||
5.00%, 10/01/29(b) |
34 | 29,401 | ||||||
UBS Group AG, (1 year CMT + 1.55%), 4.49%, 05/12/26(a)(b)(d) |
2,585 | 2,575,125 | ||||||
UniCredit SPA, (5 year CMT + 4.75%), 5.46%, 06/30/35(a)(b) |
6,135 | 4,958,207 | ||||||
小米集團-W最佳時間國際有限公司,3.38%,04/29/30 |
200 | 166,788 | ||||||
|
|
|||||||
99,619,183 | ||||||||
多元化的電信服務不到7.1% | ||||||||
美國電話電報公司 |
||||||||
4.65%, 06/01/44 |
28 | 25,421 | ||||||
4.35%, 06/15/45 |
95 | 82,942 | ||||||
3.50%, 09/15/53(d) |
15,960 | 12,097,657 | ||||||
聯合通信公司, 6.50%,10/01/28(b) |
1,313 | 1,116,812 | ||||||
FronTier Communications Holdings LLC, 8.75%,05/15/30(b) |
472 | 477,187 | ||||||
3級融資,Inc. |
||||||||
5.38%, 05/01/25 |
614 | 594,702 | ||||||
4.63%, 09/15/27(b) |
1,065 | 907,912 | ||||||
4.25%, 07/01/28(b) |
188 | 150,635 | ||||||
3.63%, 01/15/29(b) |
220 | 169,631 | ||||||
3.75%, 07/15/29(b) |
181 | 139,950 | ||||||
流明技術公司 |
||||||||
5.63%, 04/01/25 |
1,909 | 1,810,266 | ||||||
5.13%, 12/15/26(b) |
1,080 | 909,166 | ||||||
4.00%, 02/15/27(b) |
1,320 | 1,116,390 | ||||||
4.50%, 01/15/29(b) |
1,026 | 763,749 | ||||||
5.38%, 06/15/29(b) |
988 | 782,274 | ||||||
Series U, 7.65%, 03/15/42 |
323 | 247,902 | ||||||
Series Y, 7.50%, 04/01/24 |
290 | 286,012 | ||||||
PLDT, Inc., 2.50%, 01/23/31(f) |
200 | 165,600 | ||||||
軟銀集團,(5年期美元ICE掉期+4.23%), 6.00%(a)(f)(g) |
300 | 267,000 | ||||||
Sprint Capital Corp. |
||||||||
6.88%, 11/15/28 |
2,935 | 3,086,211 | ||||||
8.75%, 03/15/32 |
2,015 | 2,425,012 | ||||||
Switch Ltd.(b) |
||||||||
3.75%, 09/15/28 |
677 | 669,655 | ||||||
4.13%, 06/15/29 |
1,200 | 1,187,809 | ||||||
意大利電信資本公司 |
||||||||
6.38%, 11/15/33 |
442 | 341,312 | ||||||
6.00%, 09/30/34 |
818 | 616,993 | ||||||
7.20%, 07/18/36 |
186 | 141,220 | ||||||
7.72%, 06/04/38 |
319 | 246,108 | ||||||
意大利電信温泉,5.30%,05/30/24(b) |
1,062 | 1,020,423 | ||||||
Telefonica Emisiones SA,5.21%,03/08/47 |
5,000 | 4,431,112 | ||||||
Uniti Group LP/Uniti Fibre Holdings,Inc./CSL Capital LLC,6.00%,01/15/30(b) |
325 | 224,835 | ||||||
Uniti Group LP/Uniti Group Finance,Inc./CSL Capital LLC,4.75%,04/15/28(b) |
522 | 429,288 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
多元化電信服務(續) |
|
|||||||
Verizon Communications,Inc.(d) |
||||||||
6.40%, 09/15/33 |
$ | 9,475 | $ | 10,658,843 | ||||
6.55%, 09/15/43 |
13,225 | 15,932,354 | ||||||
5.01%, 04/15/49 |
6,998 | 7,103,726 | ||||||
Zayo集團控股有限公司(b) |
||||||||
4.00%, 03/01/27 |
5,652 | 4,688,843 | ||||||
6.13%, 03/01/28 |
3,249 | 2,346,135 | ||||||
|
|
|||||||
77,661,087 | ||||||||
電力公用事業公司:4.3% | ||||||||
Dominion Energy,Inc.,C系列,(5年CMT+3.20%),4.35%(a)(g) |
2,020 | 1,661,450 | ||||||
愛迪生國際,A系列,(5年CMT+4.70%), 5.38%(a)(g) |
6,851 | 5,566,437 | ||||||
Emera, Inc., Series 16-A, (3 mo. LIBOR US + 5.44%), 6.75%, 06/15/76(a) |
7,500 | 7,237,275 | ||||||
FirstEnergy Corp. |
||||||||
2.65%, 03/01/30 |
612 | 504,900 | ||||||
Series B, 2.25%, 09/01/30 |
46 | 36,455 | ||||||
Series C, 3.40%, 03/01/50 |
1,065 | 721,963 | ||||||
第一能源傳輸有限責任公司, 5.45%,07/15/44(b) |
889 | 830,958 | ||||||
韓國西部電力有限公司,4.13%,06/28/25 |
200 | 200,640 | ||||||
NextEra能源資本控股公司(a) |
||||||||
(3 mo. LIBOR US + 2.41%), 4.80%, 12/01/77 |
5,000 | 4,098,499 | ||||||
(5 year CMT + 2.55%), 3.80%, 03/15/82 |
3,279 | 2,632,228 | ||||||
NextEra能源運營夥伴有限責任公司(b) |
||||||||
4.25%, 07/15/24 |
712 | 681,099 | ||||||
4.25%, 09/15/24 |
26 | 24,765 | ||||||
Oncor Electric Delivery Co.LLC, 5.30%,06/01/42(d) |
2,750 | 2,911,674 | ||||||
太平洋燃氣電力公司,4.20%,06/01/41 |
2,310 | 1,691,534 | ||||||
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara,5.25%,10/24/42(f) |
200 | 170,975 | ||||||
PG&E Corp., 5.25%, 07/01/30 |
226 | 185,926 | ||||||
進步能源公司,7.00%,10/30/31(d) |
12,000 | 13,475,517 | ||||||
Sempra Energy,(5年CMT+ 4.55%),4.88%(a)(g) |
4,375 | 4,024,916 | ||||||
國家電網海外投資BVI有限公司, 3.50%,05/04/27(f) |
200 | 197,986 | ||||||
|
|
|||||||
46,855,197 | ||||||||
電氣設備(b) 0.1% | ||||||||
蓋茨全球有限責任公司/蓋茨公司,6.25%,2016年1月15日 |
714 | 662,235 | ||||||
GrafTech Finance,Inc.,4.63%,12/15/28 |
296 | 239,610 | ||||||
|
|
|||||||
901,845 | ||||||||
電子設備、儀器和部件(b) 0.3% | ||||||||
BWX技術公司 |
||||||||
4.13%, 06/30/28 |
70 | 62,300 | ||||||
4.13%, 04/15/29 |
248 | 217,620 | ||||||
勁量控股公司 |
||||||||
4.75%, 06/15/28 |
244 | 193,668 | ||||||
4.38%, 03/31/29 |
41 | 31,477 | ||||||
伊莫拉合併公司,4.75%,05/15/29 |
1,384 | 1,157,937 | ||||||
Vertiv Group Corp.,4.13%,2018年11月15日 |
1,351 | 1,096,904 | ||||||
|
|
|||||||
2,759,906 | ||||||||
能源設備和服務行業:0.3% | ||||||||
ArchRock Partners LP/ArchRock Partners Finance Corp.(b) |
||||||||
6.88%, 04/01/27 |
515 | 469,613 | ||||||
6.25%, 04/01/28 |
607 | 537,377 | ||||||
墨西哥石油公司,6.70%,02/16/32 |
695 | 526,462 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
85 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
能源設備與服務(續) |
|
|||||||
USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp. |
||||||||
6.88%, 04/01/26 |
$ | 449 | $ | 408,455 | ||||
6.88%, 09/01/27 |
549 | 487,238 | ||||||
威瑟福國際有限公司(b) |
||||||||
6.50%, 09/15/28 |
27 | 24,233 | ||||||
8.63%, 04/30/30 |
418 | 346,851 | ||||||
|
|
|||||||
2,800,229 | ||||||||
娛樂(b) 0.1% | ||||||||
AMC娛樂控股公司,7.50%,02/15/29 |
572 | 483,340 | ||||||
Lindblad Expeditions LLC,6.75%,02/15/27 |
410 | 351,575 | ||||||
NCL Corp. Ltd., 7.75%, 02/15/29 |
202 | 154,530 | ||||||
|
|
|||||||
989,445 | ||||||||
環境、維護和安全服務:0.6% | ||||||||
Clean Harbors,Inc.,5.13%,07/15/29(b) |
1,278 | 1,159,785 | ||||||
卡萬塔控股公司 |
||||||||
4.88%, 12/01/29(b) |
235 | 191,224 | ||||||
5.00%, 09/01/30 |
293 | 239,176 | ||||||
GFL環境公司(b) |
||||||||
3.75%, 08/01/25 |
297 | 275,468 | ||||||
5.13%, 12/15/26(d) |
2,289 | 2,188,970 | ||||||
4.00%, 08/01/28 |
235 | 193,875 | ||||||
3.50%, 09/01/28 |
504 | 432,180 | ||||||
4.75%, 06/15/29 |
603 | 498,983 | ||||||
4.38%, 08/15/29 |
123 | 99,015 | ||||||
Tervita Corp., 11.00%, 12/01/25(b) |
182 | 197,925 | ||||||
Waste Pro USA, Inc., 5.50%, 02/15/26(b) |
1,151 | 1,022,433 | ||||||
|
|
|||||||
6,499,034 | ||||||||
股權房地產投資信託基金(REITs):0.6% | ||||||||
Brookfield Property REIT,Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL,4.50%,04/01/27(b) |
364 | 301,842 | ||||||
Global Net Lease,Inc./Global Net Lease運營合夥公司,3.75%,12/15/27(b) |
258 | 215,608 | ||||||
鐵山公司(b) |
||||||||
4.88%, 09/15/27 |
606 | 547,551 | ||||||
5.63%, 07/15/32 |
778 | 657,858 | ||||||
MPT運營合夥公司/MPT財務公司 |
||||||||
5.00%, 10/15/27 |
178 | 162,811 | ||||||
4.63%, 08/01/29 |
965 | 846,788 | ||||||
3.50%, 03/15/31 |
2,778 | 2,189,509 | ||||||
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.,4.75%,10/15/27 |
1,529 | 1,356,391 | ||||||
RLJ Lodging Trust LP,4.00%,09/15/29(b) |
199 | 163,461 | ||||||
|
|
|||||||
6,441,819 | ||||||||
食品與主食零售業:2.1% | ||||||||
艾伯森公司/西夫韋公司/新艾伯森公司/艾伯森有限責任公司(b) |
||||||||
3.25%, 03/15/26 |
1,296 | 1,128,752 | ||||||
4.63%, 01/15/27 |
1,885 | 1,683,908 | ||||||
5.88%, 02/15/28 |
928 | 867,337 | ||||||
4.88%, 02/15/30 |
142 | 121,813 | ||||||
長和國際21有限公司, 3.13%,04/15/41(f) |
200 | 161,866 | ||||||
Darling配料公司, 6.00%,06/15/30(b) |
518 | 516,265 | ||||||
通用磨坊公司,4.20%,04/17/28 |
620 | 615,124 | ||||||
卡夫亨氏食品公司 |
||||||||
4.25%, 03/01/31 |
68 | 64,661 | ||||||
5.00%, 07/15/35 |
214 | 207,160 | ||||||
7.13%, 08/01/39(b)(d) |
4,415 | 4,945,746 | ||||||
4.63%, 10/01/39 |
100 | 87,759 | ||||||
5.00%, 06/04/42 |
12 | 10,963 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
食品與史泰博零售業(續) |
|
|||||||
卡夫亨氏食品公司(Kraft Heinz Foods Co.) |
||||||||
4.38%, 06/01/46 |
$ | 158 | $ | 131,678 | ||||
4.88%, 10/01/49 |
263 | 232,295 | ||||||
5.50%, 06/01/50 |
2,825 | 2,711,757 | ||||||
蘭姆·韋斯頓控股公司(b) |
||||||||
4.88%, 05/15/28 |
284 | 267,275 | ||||||
4.13%, 01/31/30 |
515 | 445,764 | ||||||
4.38%, 01/31/32 |
597 | 519,390 | ||||||
Performance Food Group,Inc., 4.25%,08/01/29(b) |
700 | 584,500 | ||||||
郵政控股公司(b) |
||||||||
5.63%, 01/15/28 |
428 | 406,258 | ||||||
4.63%, 04/15/30 |
596 | 502,887 | ||||||
U.S. Foods, Inc., 4.75%, 02/15/29(b) |
595 | 520,143 | ||||||
Walmart, Inc., 5.25%, 09/01/35(d) |
5,150 | 5,716,830 | ||||||
|
|
|||||||
22,450,131 | ||||||||
食品產品(b) 0.5% | ||||||||
阿拉馬克服務公司 |
||||||||
5.00%, 04/01/25 |
1,367 | 1,309,784 | ||||||
6.38%, 05/01/25 |
1,154 | 1,129,016 | ||||||
5.00%, 02/01/28 |
170 | 154,056 | ||||||
Chobani LLC/Chobani金融公司 |
||||||||
7.50%, 04/15/25 |
1,321 | 1,213,165 | ||||||
4.63%, 11/15/28 |
250 | 211,250 | ||||||
JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance,Inc.,3.75%,12/01/31 |
576 | 472,543 | ||||||
朝聖者驕傲公司,3.50%,03/01/32 |
387 | 302,344 | ||||||
Simmons Foods,Inc./Simmons Prepared Foods,Inc./Simmons Pet Food,Inc./Simmons Feed, 4.63%,03/01/29 |
624 | 527,530 | ||||||
|
|
|||||||
5,319,688 | ||||||||
燃氣公用事業公司約0.0% | ||||||||
郊區丙烷合夥公司/郊區能源金融公司,5.00%,06/01/31(b) |
237 | 201,539 | ||||||
|
|
|||||||
醫療保健設備和用品:0.3% | ||||||||
埃文特基金公司(b) |
||||||||
4.63%, 07/15/28 |
2,051 | 1,880,152 | ||||||
3.88%, 11/01/29 |
396 | 346,361 | ||||||
Embecta Corp., 6.75%, 02/15/30(b) |
255 | 229,584 | ||||||
Hologic, Inc., 3.25%, 02/15/29(b) |
25 | 21,368 | ||||||
Medtronic, Inc., 4.63%, 03/15/45(d) |
647 | 648,827 | ||||||
|
|
|||||||
3,126,292 | ||||||||
醫療保健提供者和服務機構:4.7% | ||||||||
180 Medical, Inc., 3.88%, 10/15/29(b) |
282 | 243,930 | ||||||
AdaptHealth LLC,5.13%,03/01/30(b) |
55 | 46,360 | ||||||
Aetna, Inc., 3.88%, 08/15/47 |
3,500 | 2,891,238 | ||||||
AHP Health Partners,Inc., 5.75%,07/15/29(b) |
580 | 426,126 | ||||||
森特內公司 |
||||||||
2.45%, 07/15/28 |
1,241 | 1,035,044 | ||||||
4.63%, 12/15/29 |
2,027 | 1,890,177 | ||||||
3.00%, 10/15/30 |
1,873 | 1,552,249 | ||||||
2.50%, 03/01/31 |
2,740 | 2,174,902 | ||||||
2.63%, 08/01/31 |
700 | 556,850 | ||||||
社區衞生服務/社區衞生系統公司(b) |
||||||||
8.00%, 03/15/26 |
1,082 | 985,367 | ||||||
5.63%, 03/15/27 |
1,072 | 907,309 | ||||||
6.00%, 01/15/29 |
812 | 672,677 | ||||||
6.13%, 04/01/30 |
564 | 344,040 | ||||||
Elevance Health,Inc.,4.55%,03/01/48(d) |
5,000 | 4,727,950 | ||||||
包括健康公司。 |
||||||||
4.50%, 02/01/28 |
106 | 90,747 |
86 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
醫療保健提供者和服務(續) |
|
|||||||
包括健康公司(續) |
||||||||
4.75%, 02/01/30 |
$ | 1,103 | $ | 924,358 | ||||
4.63%, 04/01/31 |
250 | 202,431 | ||||||
HCA,Inc. |
||||||||
5.38%, 09/01/26 |
359 | 355,979 | ||||||
5.63%, 09/01/28 |
833 | 819,418 | ||||||
5.25%, 06/15/49 |
3,500 | 3,014,376 | ||||||
傳統LifePoint Health LLC(b) |
||||||||
6.75%, 04/15/25 |
409 | 395,343 | ||||||
4.38%, 02/15/27 |
491 | 420,698 | ||||||
LifePoint Health,Inc., 5.38%,01/15/29(b)(d) |
184 | 135,240 | ||||||
Medline借款人LP,5.25%,10/01/29(b) |
2,133 | 1,751,833 | ||||||
ModivCare, Inc., 5.88%, 11/15/25(b) |
152 | 139,840 | ||||||
莫利納醫療保健公司(b) |
||||||||
4.38%, 06/15/28 |
659 | 588,666 | ||||||
3.88%, 11/15/30 |
491 | 419,697 | ||||||
3.88%, 05/15/32 |
509 | 426,840 | ||||||
Owens & Minor, Inc., 6.63%, 04/01/30(b) |
246 | 224,714 | ||||||
Prime Healthcare Services,Inc., 7.25%,11/01/25(b) |
432 | 368,712 | ||||||
RegionalCare醫院合作伙伴控股公司/LifePoint Health,Inc.,9.75%,12/01/26(b) |
72 | 70,020 | ||||||
外科中心控股公司(b) |
||||||||
6.75%, 07/01/25 |
375 | 343,703 | ||||||
10.00%, 04/15/27 |
892 | 864,031 | ||||||
Teleflex,Inc. |
||||||||
4.63%, 11/15/27 |
70 | 64,575 | ||||||
4.25%, 06/01/28(b) |
748 | 675,844 | ||||||
泰尼特醫療保健公司 |
||||||||
4.63%, 07/15/24 |
471 | 452,033 | ||||||
4.63%, 09/01/24(b) |
882 | 846,720 | ||||||
4.88%, 01/01/26(b)(d) |
4,122 | 3,792,240 | ||||||
6.25%, 02/01/27(b) |
89 | 81,917 | ||||||
5.13%, 11/01/27(b) |
2,324 | 2,091,600 | ||||||
4.63%, 06/15/28(b) |
37 | 32,219 | ||||||
6.13%, 06/15/30(b) |
471 | 434,535 | ||||||
UnitedHealth Group,Inc., 6.88%,02/15/38(d) |
10,000 | 12,383,202 | ||||||
|
|
|||||||
50,865,750 | ||||||||
醫療保健技術(b) 0.6% | ||||||||
卡特倫特製藥解決方案公司 |
||||||||
5.00%, 07/15/27 |
733 | 689,995 | ||||||
3.50%, 04/01/30 |
645 | 526,274 | ||||||
Change Healthcare Holdings LLC/Change Healthcare Finance,Inc.,5.75%,03/01/25 |
601 | 585,188 | ||||||
查爾斯·裏弗國際實驗室公司 |
||||||||
4.25%, 05/01/28 |
324 | 291,053 | ||||||
3.75%, 03/15/29 |
141 | 122,367 | ||||||
4.00%, 03/15/31 |
204 | 173,899 | ||||||
IQVIA,Inc. |
||||||||
5.00%, 10/15/26 |
554 | 527,591 | ||||||
5.00%, 05/15/27 |
592 | 560,091 | ||||||
Minerva合併子公司,6.50%,02/15/30 |
1,117 | 928,886 | ||||||
Syneos Health,Inc.,3.63%,01/15/29 |
1,874 | 1,586,956 | ||||||
|
|
|||||||
5,992,300 | ||||||||
酒店、餐飲及休閒業:3.0% | ||||||||
1011778 BC ULC/新紅色金融公司(b) |
||||||||
5.75%, 04/15/25 |
552 | 555,215 | ||||||
3.88%, 01/15/28 |
1,493 | 1,295,805 | ||||||
4.38%, 01/15/28 |
2,509 | 2,193,619 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
酒店、餐館和休閒(續) |
| |||||||
1011778 BC ULC/新紅色金融公司(b) (續) |
| |||||||
4.00%, 10/15/30 |
$ | 232 | $ | 186,180 | ||||
博伊德遊戲公司 |
||||||||
4.75%, 12/01/27 |
393 | 355,665 | ||||||
4.75%, 06/15/31(b) |
775 | 654,890 | ||||||
Boyne USA, Inc., 4.75%, 05/15/29(b) |
508 | 439,898 | ||||||
凱撒娛樂公司(b) |
||||||||
6.25%, 07/01/25 |
3,215 | 3,098,392 | ||||||
8.13%, 07/01/27 |
3,127 | 3,021,464 | ||||||
4.63%, 10/15/29 |
1,499 | 1,165,472 | ||||||
凱撒度假村收藏有限責任公司/CRC Finco,Inc.,5.75%,07/01/25(b) |
1,048 | 1,002,213 | ||||||
Carnival Corp., 7.63%, 03/01/26(b) |
149 | 115,406 | ||||||
CDI託管發行商,Inc., 5.75%,04/01/30(b) |
1,311 | 1,193,010 | ||||||
Cedar Fair LP/Canada‘s Wonderland Co./Magnum Management Corp./Millennium Op,5.50%,05/01/25(b) |
408 | 395,760 | ||||||
冠軍路徑控股有限公司。(f) |
||||||||
4.50%, 01/27/26 |
500 | 310,000 | ||||||
4.85%, 01/27/28 |
500 | 285,875 | ||||||
丘吉爾唐斯公司(b) |
||||||||
5.50%, 04/01/27 |
1,730 | 1,643,500 | ||||||
4.75%, 01/15/28 |
442 | 393,380 | ||||||
費爾蒂塔娛樂有限責任公司/費爾蒂塔娛樂金融有限公司(b) |
||||||||
4.63%, 01/15/29 |
807 | 687,967 | ||||||
6.75%, 01/15/30 |
521 | 399,867 | ||||||
財富之星BVI有限公司(f) |
||||||||
6.75%, 07/02/23 |
200 | 157,175 | ||||||
5.95%, 10/19/25 |
269 | 164,090 | ||||||
5.00%, 05/18/26 |
344 | 206,400 | ||||||
希爾頓國內運營有限公司。 |
||||||||
5.38%, 05/01/25(b) |
319 | 312,620 | ||||||
5.75%, 05/01/28(b) |
451 | 428,824 | ||||||
3.75%, 05/01/29(b) |
239 | 202,708 | ||||||
4.88%, 01/15/30 |
1,316 | 1,189,335 | ||||||
4.00%, 05/01/31(b) |
483 | 401,373 | ||||||
拉斯維加斯金沙公司 |
||||||||
3.50%, 08/18/26 |
96 | 83,434 | ||||||
3.90%, 08/08/29 |
88 | 71,904 | ||||||
萬豪國際,EE系列,5.75%,05/01/25 |
1,295 | 1,343,451 | ||||||
McDonalds Corp., 4.20%, 04/01/50(d) |
480 | 428,680 | ||||||
新濠國際度假村財務有限公司(f) |
||||||||
5.25%, 04/26/26 |
300 | 210,000 | ||||||
5.75%, 07/21/28 |
300 | 189,000 | ||||||
5.38%, 12/04/29 |
383 | 227,885 | ||||||
美高梅中國控股有限公司, 5.88%,05/15/26(f) |
200 | 151,850 | ||||||
米高梅國際度假村,6.00%,03/15/23 |
1,335 | 1,331,903 | ||||||
中西部博彩借款人有限責任公司/中西部博彩金融公司,4.88%,05/01/29(b) |
487 | 396,905 | ||||||
Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.(b) |
||||||||
5.63%, 09/01/29 |
242 | 172,294 | ||||||
5.88%, 09/01/31 |
242 | 167,951 | ||||||
皇家加勒比郵輪有限公司, 5.38%,07/15/27(b) |
679 | 493,545 | ||||||
國際科學遊戲公司(b) |
||||||||
8.63%, 07/01/25 |
442 | 453,094 | ||||||
7.00%, 05/15/28 |
451 | 423,232 | ||||||
7.25%, 11/15/29 |
218 | 204,443 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
87 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
酒店、餐館和休閒(續) |
| |||||||
六旗主題公園,Inc., 7.00%,07/01/25(b) |
$ | 591 | $ | 598,287 | ||||
Station Casinos LLC,4.63%,12/01/31(b) |
611 | 476,580 | ||||||
影城財務有限公司。(f) |
||||||||
6.50%, 01/15/28 |
300 | 168,750 | ||||||
5.00%, 01/15/29 |
530 | 264,271 | ||||||
陽光快遞企業股份有限公司, 2.95%,03/01/27(f) |
200 | 191,330 | ||||||
Vail Resorts,Inc.,6.25%,05/15/25(b) |
341 | 340,581 | ||||||
永利拉斯維加斯有限責任公司/永利拉斯維加斯資本公司,5.25%,05/15/27(b)(d) |
602 | 515,607 | ||||||
永利澳門有限公司(f) |
||||||||
4.88%, 10/01/24 |
200 | 145,124 | ||||||
5.50%, 01/15/26 |
230 | 158,987 | ||||||
永利度假村金融有限責任公司/永利度假村資本公司,5.13%,10/01/29(b) |
1,103 | 868,723 | ||||||
好吃!Brands公司 |
||||||||
4.75%, 01/15/30(b) |
135 | 122,513 | ||||||
3.63%, 03/15/31 |
134 | 112,560 | ||||||
|
|
|||||||
32,768,987 | ||||||||
家用耐用消費品:0.4% | ||||||||
Brookfield Residential Properties,Inc./Brookfield Residential U.S.LLC,4.88%,02/15/30(b) |
770 | 559,405 | ||||||
CD&R Smokey Buyer,Inc., 6.75%,07/15/25(b) |
507 | 448,229 | ||||||
Lennar Corp., 5.25%, 06/01/26 |
890 | 902,894 | ||||||
瑪塔米集團,4.63%,03/01/30(b) |
427 | 312,058 | ||||||
美的投資發展有限公司, 2.88%,02/24/27(f) |
200 | 188,346 | ||||||
NCR公司(b) |
||||||||
5.75%, 09/01/27 |
512 | 454,415 | ||||||
5.00%, 10/01/28 |
241 | 204,343 | ||||||
5.13%, 04/15/29 |
159 | 134,473 | ||||||
6.13%, 09/01/29 |
175 | 151,350 | ||||||
PulteGroup,Inc. |
||||||||
5.00%, 01/15/27 |
55 | 54,995 | ||||||
7.88%, 06/15/32 |
56 | 63,072 | ||||||
主權財富基金託管發行商公司, 6.50%,10/01/29(b) |
684 | 459,990 | ||||||
坦普爾海利國際公司(b) |
||||||||
4.00%, 04/15/29 |
471 | 379,409 | ||||||
3.88%, 10/15/31 |
344 | 258,000 | ||||||
Toll Brothers Finance Corp.,4.35%,02/15/28 |
35 | 31,627 | ||||||
|
|
|||||||
4,602,606 | ||||||||
獨立電力和可再生電力生產商?0.8% | ||||||||
卡爾平公司(b) |
||||||||
5.25%, 06/01/26 |
379 | 360,050 | ||||||
4.50%, 02/15/28 |
438 | 397,650 | ||||||
5.13%, 03/15/28 |
2,807 | 2,471,002 | ||||||
5.00%, 02/01/31 |
3 | 2,425 | ||||||
Clearway Energy運營有限責任公司(b) |
||||||||
4.75%, 03/15/28 |
630 | 566,799 | ||||||
3.75%, 01/15/32 |
307 | 243,298 | ||||||
Greenko荷蘭BV,3.85%,03/29/26(f) |
782 | 662,592 | ||||||
韓華能源美國控股公司, 4.13%,07/05/25(f)(h) |
200 | 200,702 | ||||||
印度綠色能源控股公司, 5.38%,2004年4月29日(f) |
250 | 233,750 | ||||||
印度綠色電力控股公司, 4.00%,27/02/22(f) |
700 | 542,500 | ||||||
NRG能源公司 |
||||||||
6.63%, 01/15/27 |
618 | 605,255 | ||||||
5.75%, 01/15/28 |
52 | 47,264 | ||||||
5.25%, 06/15/29(b) |
960 | 856,800 | ||||||
3.63%, 02/15/31(b) |
514 | 402,971 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
獨立發電商和可再生發電商(續) |
| |||||||
續訂電力有限公司,5.88%,03/05/27(f) |
$ | 200 | $ | 181,288 | ||||
Renew Wind Energy AP2/Renew Power Pvt Ltd.其他9家子公司,4.50%,07/14/28(f) |
550 | 429,688 | ||||||
SMC Global Power Holdings Corp.(5年CMT+7.16%),5.45%(a)(f)(g) |
300 | 270,750 | ||||||
TerraForm Power Operating LLC(b) |
||||||||
5.00%, 01/31/28 |
231 | 209,226 | ||||||
4.75%, 01/15/30 |
127 | 108,774 | ||||||
|
|
|||||||
8,792,784 | ||||||||
保險費3.9% | ||||||||
Acrisure LLC/Acrisure Finance,Inc., 6.00%,08/01/29(b) |
478 | 374,174 | ||||||
友邦保險股份有限公司(5年期合同+1.76%),2.70%(a)(f)(g) |
200 | 178,000 | ||||||
聯合控股中間公司/聯合控股 聯合發行人(b) |
||||||||
4.25%, 10/15/27 |
88 | 76,170 | ||||||
6.75%, 10/15/27 |
2,839 | 2,519,272 | ||||||
5.88%, 11/01/29 |
127 | 105,386 | ||||||
好事達公司,B系列,(3個月。Libor US+2.94%),5.75%,08/15/53(a)(d) |
5,000 | 4,381,250 | ||||||
AmWINS Group,Inc.,4.88%,06/30/29(b) |
551 | 451,226 | ||||||
Aon Global Ltd., 4.25%, 12/12/42(d) |
6,500 | 5,600,968 | ||||||
農民交易資本II,(3個月Libor US+3.74%),6.15%,11/01/53(a)(b) |
4,890 | 5,169,291 | ||||||
GTCR AP Finance,Inc.,8.00%,05/15/27(b) |
87 | 81,445 | ||||||
韓華人壽保險股份有限公司(5年期CMT+2.00%), 4.70%(a)(f)(g) |
200 | 199,100 | ||||||
HUB國際有限公司(b) |
||||||||
7.00%, 05/01/26 |
1,724 | 1,621,250 | ||||||
5.63%, 12/01/29 |
181 | 149,515 | ||||||
西北互惠人壽保險公司, 6.06%,03/30/40(b)(d) |
12,000 | 13,080,408 | ||||||
信安金融集團有限公司(3個月Libor US+3.04%),4.46%,05/15/55(a) |
5,000 | 4,475,180 | ||||||
進步公司,B系列,(3個月。Libor US+2.54%),5.38%(a)(g) |
5,000 | 4,400,000 | ||||||
|
|
|||||||
42,862,635 | ||||||||
互動媒體和服務:0.6% | ||||||||
Baidu, Inc., 1.63%, 02/23/27 |
200 | 177,136 | ||||||
有線電視光路有限責任公司(b) |
||||||||
3.88%, 09/15/27 |
368 | 304,520 | ||||||
5.63%, 09/15/28 |
540 | 422,420 | ||||||
Netflix公司 |
||||||||
3.63%, 06/15/25(b) |
210 | 200,208 | ||||||
5.88%, 11/15/28 |
1,698 | 1,660,152 | ||||||
5.38%, 11/15/29(b) |
2,007 | 1,896,615 | ||||||
4.88%, 06/15/30(b) |
461 | 421,928 | ||||||
西北光纖有限責任公司/西北光纖金融子公司,4.75%,27年4月30日(b) |
614 | 505,661 | ||||||
騰訊控股控股有限公司,3.60%,01/19/28(f) |
400 | 380,512 | ||||||
推特公司(b) |
||||||||
3.88%, 12/15/27 |
766 | 722,150 | ||||||
5.00%, 03/01/30 |
192 | 182,160 | ||||||
|
|
|||||||
6,873,462 | ||||||||
互聯網和直銷零售業:0.3% | ||||||||
阿里巴巴。 |
||||||||
3.60%, 11/28/24 |
200 | 198,668 |
88 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
互聯網與直銷零售(續) |
| |||||||
阿里巴巴。(續) |
||||||||
3.40%, 12/06/27 |
$ | 200 | $ | 191,164 | ||||
Amazon.com, Inc., 2.70%, 06/03/60(d) |
3,614 | 2,447,869 | ||||||
|
|
|||||||
2,837,701 | ||||||||
互聯網軟件和服務:1.0% | ||||||||
ANGI Group LLC, 3.88%, 08/15/28(b) |
582 | 443,134 | ||||||
Booking Holdings,Inc.,3.55%,03/15/28(d) |
3,375 | 3,252,884 | ||||||
Go爸爸運營有限公司/GD金融有限公司 Inc.(b) |
||||||||
5.25%, 12/01/27 |
370 | 338,550 | ||||||
3.50%, 03/01/29 |
317 | 267,260 | ||||||
Match Group Holdings II LLC(b) |
||||||||
4.13%, 08/01/30 |
383 | 319,845 | ||||||
3.63%, 10/01/31 |
305 | 240,187 | ||||||
優步技術公司(b) |
||||||||
7.50%, 05/15/25 |
1,750 | 1,733,323 | ||||||
8.00%, 11/01/26 |
481 | 478,835 | ||||||
7.50%, 09/15/27 |
2,069 | 2,004,406 | ||||||
6.25%, 01/15/28 |
581 | 537,332 | ||||||
4.50%, 08/15/29 |
1,982 | 1,630,195 | ||||||
|
|
|||||||
11,245,951 | ||||||||
IT服務業:0.8% | ||||||||
博思艾倫漢密爾頓公司(b) |
||||||||
3.88%, 09/01/28 |
561 | 496,485 | ||||||
4.00%, 07/01/29 |
945 | 823,974 | ||||||
CA Magnum Holdings |
||||||||
5.38%, 10/31/26(b) |
964 | 833,860 | ||||||
5.38%, 10/31/26(f) |
700 | 605,500 | ||||||
Camelot Finance SA,4.50%,11/01/26(b) |
1,254 | 1,143,772 | ||||||
禿鷹合併子公司, 7.38%,02/15/30(b) |
1,273 | 1,034,656 | ||||||
鄧白氏公司,5.00%,12/15/29(b) |
262 | 226,303 | ||||||
Fair Isaac Corp., 4.00%, 06/15/28(b) |
393 | 348,135 | ||||||
高德納公司(b) |
||||||||
4.50%, 07/01/28 |
743 | 682,226 | ||||||
3.63%, 06/15/29 |
138 | 119,559 | ||||||
3.75%, 10/01/30 |
792 | 674,190 | ||||||
Twilio, Inc., 3.88%, 03/15/31 |
810 | 666,444 | ||||||
Wipro IT服務有限責任公司,1.50%,06/23/26(f) |
200 | 178,313 | ||||||
ZoomInfo科技有限公司/ZoomInfo金融公司,3.88%,02/01/29(b) |
989 | 828,428 | ||||||
|
|
|||||||
8,661,845 | ||||||||
休閒產品:0.1% | ||||||||
美泰公司 |
||||||||
3.75%, 04/01/29(b) |
213 | 191,401 | ||||||
6.20%, 10/01/40 |
513 | 489,915 | ||||||
5.45%, 11/01/41 |
753 | 660,947 | ||||||
|
|
|||||||
1,342,263 | ||||||||
機械設備(b) 0.4% | ||||||||
Husky III Holding Ltd., (13.00% Cash or 13.75% PIK), 13.00%, 02/15/25(i) |
166 | 161,020 | ||||||
Madison IAQ LLC,5.88%,06/30/29 |
645 | 494,276 | ||||||
Terex Corp., 5.00%, 05/15/29 |
688 | 584,800 | ||||||
泰坦收購有限公司/泰坦公司-借款人有限責任公司,7.75%,04/15/26 |
1,550 | 1,424,760 | ||||||
TK電梯Holdco GmbH,7.63%,07/15/28 |
596 | 534,910 | ||||||
TK電梯美國Newco,Inc.,5.25%,07/15/27 |
1,747 | 1,557,564 | ||||||
|
|
|||||||
4,757,330 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
Media 9.9% |
||||||||
Altice Finding SA(b) |
||||||||
5.00%, 01/15/28 |
$ | 863 | $ | 695,440 | ||||
5.75%, 08/15/29 |
2,009 | 1,612,222 | ||||||
Altices France Holding SA, 10.50%,05/15/27(b) |
5,291 | 4,439,890 | ||||||
AMC Networks,Inc.,4.25%,02/15/29 |
263 | 213,080 | ||||||
Cable One, Inc., 4.00%, 11/15/30(b) |
521 | 427,991 | ||||||
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. |
||||||||
5.13%, 05/01/27(b)(d) |
2,592 | 2,446,200 | ||||||
5.00%, 02/01/28(b) |
274 | 252,820 | ||||||
5.38%, 06/01/29(b) |
1,823 | 1,629,470 | ||||||
4.75%, 03/01/30(b) |
579 | 495,190 | ||||||
4.50%, 08/15/30(b) |
3,257 | 2,704,216 | ||||||
4.25%, 02/01/31(b) |
1,749 | 1,425,435 | ||||||
4.75%, 02/01/32(b) |
593 | 485,548 | ||||||
4.50%, 05/01/32 |
341 | 276,108 | ||||||
4.50%, 06/01/33(b) |
326 | 256,895 | ||||||
4.25%, 01/15/34(b) |
2,197 | 1,697,182 | ||||||
特許通信運營有限責任公司/特許通信運營資本 |
||||||||
6.38%, 10/23/35 |
479 | 481,737 | ||||||
6.48%, 10/23/45(d) |
9,584 | 9,317,274 | ||||||
5.38%, 05/01/47 |
1,500 | 1,277,192 | ||||||
6.83%, 10/23/55 |
3,540 | 3,557,672 | ||||||
Clear Channel户外控股公司(b) |
||||||||
5.13%, 08/15/27(d) |
5,585 | 4,715,583 | ||||||
7.75%, 04/15/28 |
2,155 | 1,567,913 | ||||||
7.50%, 06/01/29(d) |
1,931 | 1,388,505 | ||||||
康卡斯特公司 |
||||||||
3.75%, 04/01/40 |
545 | 477,671 | ||||||
2.99%, 11/01/63 |
5,558 | 3,790,961 | ||||||
Connect Finco SARL/Connect U.S.FinCo LLC, 6.75%,10/01/26(b)(d) |
4,514 | 4,056,416 | ||||||
考克斯通信公司, 8.38%,03/01/39(b) |
5,000 | 6,493,127 | ||||||
CSC控股有限責任公司 |
||||||||
5.25%, 06/01/24 |
1,061 | 992,035 | ||||||
5.38%, 02/01/28(b) |
336 | 290,640 | ||||||
7.50%, 04/01/28(b) |
877 | 732,295 | ||||||
5.75%, 01/15/30(b) |
406 | 295,377 | ||||||
4.13%, 12/01/30(b) |
2,480 | 1,934,400 | ||||||
3.38%, 02/15/31(b) |
225 | 166,345 | ||||||
4.50%, 11/15/31(b) |
680 | 524,382 | ||||||
DirecTV融資有限責任公司/DirecTV融資公司-債務人,5.88%,08/15/27(b) |
897 | 765,204 | ||||||
Discovery Communications LLC,4.88%,04/01/43 |
4,000 | 3,325,942 | ||||||
迪什星展銀行公司 |
||||||||
5.88%, 07/15/22 |
2,545 | 2,530,570 | ||||||
7.75%, 07/01/26 |
1,110 | 865,245 | ||||||
5.25%, 12/01/26(b) |
2,398 | 1,879,648 | ||||||
5.75%, 12/01/28(b) |
1,904 | 1,409,741 | ||||||
前沿通信控股有限責任公司(b) |
||||||||
5.88%, 10/15/27 |
911 | 819,082 | ||||||
5.00%, 05/01/28 |
414 | 351,900 | ||||||
6.75%, 05/01/29 |
1,212 | 996,870 | ||||||
6.00%, 01/15/30 |
536 | 412,425 | ||||||
GCI LLC, 4.75%, 10/15/28(b) |
251 | 217,479 | ||||||
Global Telecom,Inc.(5年CMT+5.53%), 4.20%(a)(f)(g) |
700 | 651,000 | ||||||
Gray TV,Inc.,7.00%,05/15/27(b) |
415 | 399,437 | ||||||
IHeartCommunications,Inc. |
||||||||
6.38%, 05/01/26 |
370 | 342,696 | ||||||
5.25%, 08/15/27(b) |
376 | 321,792 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
89 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
媒體(續) |
| |||||||
IHeartCommunications,Inc.(續) |
||||||||
4.75%, 01/15/28(b) |
$ | 184 | $ | 151,631 | ||||
伊利亞特持有薩蘇(b) |
||||||||
6.50%, 10/15/26 |
978 | 880,171 | ||||||
7.00%, 10/15/28 |
757 | 658,541 | ||||||
Lamar Media Corp.,4.00%,02/15/30 |
307 | 257,773 | ||||||
LCPR高級擔保融資DAC(b) |
||||||||
6.75%, 10/15/27 |
860 | 802,234 | ||||||
5.13%, 07/15/29 |
1,214 | 1,013,690 | ||||||
Ligado Networks LLC,(15.50%PIK), 15.50%,11/01/23(b)(i) |
508 | 261,446 | ||||||
獅門資本控股有限公司, 5.50%,04/15/29(b) |
1,340 | 1,045,200 | ||||||
Live Nation Entertainment,Inc.(b) |
||||||||
4.88%, 11/01/24 |
136 | 129,880 | ||||||
6.50%, 05/15/27 |
2,379 | 2,339,556 | ||||||
4.75%, 10/15/27 |
606 | 537,231 | ||||||
3.75%, 01/15/28 |
150 | 129,375 | ||||||
Magallanes, Inc., 3.43%, 03/15/24(b) |
1,460 | 1,431,285 | ||||||
Network i2i Ltd.(5年CMT+4.27%), 5.65%(a)(f)(g) |
695 | 643,222 | ||||||
OutFront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.(b) |
||||||||
5.00%, 08/15/27 |
476 | 415,905 | ||||||
4.25%, 01/15/29 |
336 | 267,664 | ||||||
4.63%, 03/15/30 |
55 | 43,333 | ||||||
派拉蒙全球,5.85%,09/01/43 |
1,300 | 1,214,553 | ||||||
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance,Inc.(b) |
||||||||
4.50%, 09/15/26 |
1,459 | 1,258,067 | ||||||
6.50%, 09/15/28 |
3,116 | 2,408,278 | ||||||
斯克裏普斯托管II,Inc., 3.88%,01/15/29(b) |
37 | 31,007 | ||||||
辛克萊電視集團, 4.13%,12/01/30(b) |
817 | 648,016 | ||||||
天狼星XM無線電公司(b) |
||||||||
3.13%, 09/01/26 |
1,020 | 910,075 | ||||||
5.00%, 08/01/27 |
596 | 552,802 | ||||||
4.00%, 07/15/28 |
619 | 535,435 | ||||||
5.50%, 07/01/29 |
1,008 | 918,540 | ||||||
3.88%, 09/01/31 |
601 | 478,546 | ||||||
Stagwell Global LLC,5.63%,08/15/29(b) |
209 | 167,938 | ||||||
Telenet Finance盧森堡票據SARL, 5.50%,03/01/28(b) |
1,000 | 882,400 | ||||||
時代華納有線電視有限責任公司,6.55%,05/01/37 |
3,519 | 3,523,486 | ||||||
Univision Communications,Inc.(b) |
||||||||
6.63%, 06/01/27 |
113 | 107,588 | ||||||
7.38%, 06/30/30 |
215 | 210,163 | ||||||
UPC寬帶Finco BV,4.88%,07/15/31(b) |
934 | 761,210 | ||||||
Videotron Ltd., 3.63%, 06/15/29(b) |
421 | 341,751 | ||||||
維珍媒體供應商融資報告IV DAC, 5.00%,07/15/28(b) |
1,452 | 1,201,485 | ||||||
Walt Disney Co., 2.75%, 09/01/49 |
3,614 | 2,579,650 | ||||||
WMG收購公司,3.88%,07/15/30(b) |
263 | 218,698 | ||||||
Ziggo Bonds Co.BV,6.00%,01/15/27(b) |
955 | 845,175 | ||||||
Ziggo BV, 4.88%, 01/15/30(b) |
605 | 513,005 | ||||||
|
|
|||||||
107,722,248 | ||||||||
金屬和礦業:2.1% | ||||||||
ABJA投資有限公司, 5.45%,28/01/24(f) |
306 | 287,640 | ||||||
阿勒格尼技術公司,5.13%,10/01/31 |
656 | 502,523 | ||||||
Arconic Corp.(b) |
||||||||
6.00%, 05/15/25 |
705 | 687,589 | ||||||
6.13%, 02/15/28 |
552 | 515,447 | ||||||
大河鋼鐵有限責任公司/BRS金融公司, 6.63%,01/31/29(b) |
2,193 | 2,034,984 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
金屬與礦業(續) |
||||||||
商業金屬公司,4.88%,05/15/23 |
$ | 2,194 | $ | 2,180,288 | ||||
Constellium SE(b) |
||||||||
5.88%, 02/15/26 |
996 | 929,915 | ||||||
3.75%, 04/15/29 |
1,731 | 1,372,809 | ||||||
FMG資源2006年8月私人。有限公司, 6.13%,04/15/32(b) |
708 | 637,200 | ||||||
JSW Steel Ltd., 3.95%, 04/05/27(f) |
500 | 401,250 | ||||||
凱撒鋁業公司(b) |
||||||||
4.63%, 03/01/28 |
988 | 822,530 | ||||||
4.50%, 06/01/31 |
700 | 529,816 | ||||||
礦產資源有限公司。(b) |
||||||||
8.00%, 11/01/27 |
214 | 208,650 | ||||||
8.50%, 05/01/30 |
218 | 214,730 | ||||||
蒙古礦業公司/能源有限責任公司,9.25%,04/15/24(f) |
200 | 134,600 | ||||||
New Gold, Inc., 7.50%, 07/15/27(b) |
1,357 | 1,180,590 | ||||||
Novelis Corp.(b) |
||||||||
3.25%, 11/15/26 |
942 | 796,249 | ||||||
4.75%, 01/30/30 |
2,489 | 2,068,807 | ||||||
3.88%, 08/15/31 |
832 | 640,798 | ||||||
Periama Holdings LLC,5.95%,04/19/26(f) |
200 | 178,000 | ||||||
美國滾動軸承公司,4.38%,10/15/29(b) |
249 | 211,878 | ||||||
南方銅業,5.88%,04/23/45(d) |
3,870 | 4,007,385 | ||||||
鋼鐵動力公司,3.25%,10/15/50 |
1,145 | 787,390 | ||||||
U.S. Steel Corp., 6.88%, 03/01/29 |
752 | 656,188 | ||||||
韋丹塔資源財務II公司(f) |
||||||||
13.88%, 01/21/24 |
400 | 356,000 | ||||||
8.95%, 03/11/25 |
200 | 158,000 | ||||||
|
|
|||||||
22,501,256 | ||||||||
多線零售:0.1% | ||||||||
Bath&Body Works,Inc.,6.88%,11/01/35 |
456 | 370,500 | ||||||
NMG Holding Co./Neiman Marcus Group LLC,7.13%,04/01/26(b) |
820 | 755,696 | ||||||
|
|
|||||||
1,126,196 | ||||||||
近海鑽探及其他服務業:0.1% | ||||||||
Entegris, Inc., 4.38%, 04/15/28(b) |
176 | 155,320 | ||||||
LAM Research Corp.,4.88%,03/15/49 |
875 | 889,328 | ||||||
|
|
|||||||
1,044,648 | ||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料:14.9% | ||||||||
Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp.,8.25%,02/15/26(b) |
839 | 815,298 | ||||||
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.(b) |
||||||||
5.75%, 03/01/27 |
713 | 663,090 | ||||||
5.75%, 01/15/28 |
127 | 115,623 | ||||||
5.38%, 06/15/29 |
425 | 380,613 | ||||||
阿帕奇公司 |
||||||||
4.25%, 01/15/30 |
469 | 415,651 | ||||||
5.10%, 09/01/40 |
346 | 292,155 | ||||||
5.25%, 02/01/42 |
57 | 47,679 | ||||||
5.35%, 07/01/49 |
198 | 156,448 | ||||||
Asccent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp.(b) |
||||||||
9.00%, 11/01/27 |
916 | 1,149,748 | ||||||
5.88%, 06/30/29 |
26 | 22,880 | ||||||
七葉樹合夥公司 |
||||||||
4.13%, 03/01/25(b) |
594 | 549,943 | ||||||
5.85%, 11/15/43 |
383 | 271,930 | ||||||
5.60%, 10/15/44 |
191 | 133,007 |
90 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
石油、天然氣和消耗性燃料(續) |
||||||||
卡隆石油公司。 |
||||||||
6.13%, 10/01/24 |
$ | 282 | $ | 286,343 | ||||
9.00%, 04/01/25(b) |
2,272 | 2,408,320 | ||||||
6.38%, 07/01/26 |
178 | 164,205 | ||||||
8.00%, 08/01/28(b) |
1,141 | 1,096,045 | ||||||
7.50%, 06/15/30(b) |
912 | 839,168 | ||||||
Cenovus Energy,Inc. |
||||||||
5.38%, 07/15/25 |
1,186 | 1,220,696 | ||||||
5.40%, 06/15/47 |
77 | 73,962 | ||||||
百年資源生產有限責任公司, 6.88%,04/01/27(b) |
168 | 159,539 | ||||||
中央母公司/中央合併子公司,7.25%,6/15/29(b) |
929 | 894,162 | ||||||
Cheniere Energy Partners LP |
||||||||
4.50%, 10/01/29 |
1,299 | 1,159,617 | ||||||
4.00%, 03/01/31 |
567 | 482,120 | ||||||
3.25%, 01/31/32(b) |
1,036 | 815,850 | ||||||
Cheniere Energy,Inc.,4.63%,2018年10月15日 |
3,887 | 3,500,516 | ||||||
切薩皮克能源公司(b) |
||||||||
5.88%, 02/01/29 |
80 | 75,440 | ||||||
6.75%, 04/15/29 |
1,024 | 990,239 | ||||||
CNOOC Finance 2013 Ltd., 2.88%, 09/30/29 |
200 | 184,787 | ||||||
中國海洋石油石油北美ULC, 6.40%,05/15/37(d) |
2,000 | 2,221,625 | ||||||
CNX Resources Corp.,6.00%,01/15/29(b) |
78 | 72,868 | ||||||
高露潔能源合作伙伴III有限責任公司(b) |
||||||||
7.75%, 02/15/26 |
276 | 262,375 | ||||||
5.88%, 07/01/29(d) |
452 | 396,065 | ||||||
Comstock Resources,Inc.(b) |
||||||||
6.75%, 03/01/29 |
792 | 709,181 | ||||||
5.88%, 01/15/30 |
1,107 | 952,020 | ||||||
Coterra Energy,Inc.,4.38%,06/01/24(b) |
38 | 37,982 | ||||||
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5.50%,06/15/31(b) |
1,968 | 1,675,831 | ||||||
新月能源金融有限責任公司, 7.25%,05/01/26(b) |
1,096 | 997,360 | ||||||
Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp.(b) |
||||||||
5.63%, 05/01/27 |
189 | 168,210 | ||||||
6.00%, 02/01/29 |
97 | 84,640 | ||||||
8.00%, 04/01/29 |
286 | 265,625 | ||||||
CrownRock LP/CrownRock Finance,Inc.,5.63%,10/15/25(b) |
1,702 | 1,599,880 | ||||||
DCP中流作業LP(b) |
||||||||
6.45%, 11/03/36 |
177 | 173,460 | ||||||
6.75%, 09/15/37 |
1,218 | 1,158,622 | ||||||
德文能源公司 |
||||||||
8.25%, 08/01/23 |
811 | 842,974 | ||||||
5.25%, 09/15/24 |
100 | 102,014 | ||||||
5.25%, 10/15/27 |
130 | 131,552 | ||||||
5.88%, 06/15/28 |
204 | 208,135 | ||||||
4.50%, 01/15/30 |
117 | 110,518 | ||||||
響尾蛇能源公司,3.50%,12/01/29 |
692 | 633,847 | ||||||
DT Midstream,Inc.(b) |
||||||||
4.13%, 06/15/29 |
842 | 713,595 | ||||||
4.38%, 06/15/31 |
876 | 733,650 | ||||||
土石能源控股有限公司, 8.00%,27年4月15日(b) |
507 | 479,749 | ||||||
Eg Global Finance PLC(b) |
||||||||
6.75%, 02/07/25 |
703 | 662,848 | ||||||
8.50%, 10/30/25 |
787 | 762,406 | ||||||
Enbridge,Inc.(a) |
||||||||
(3 mo. LIBOR US + 3.64%), 6.25%, 03/01/78 |
5,000 | 4,450,693 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
石油、天然氣和消耗性燃料(續) |
||||||||
Enbridge,Inc.(a) (續) |
||||||||
Series 16-A, (3 mo. LIBOR US + 3.89%), 6.00%, 01/15/77 |
$ | 5,880 | $ | 5,439,254 | ||||
Endeavor Energy Resources LP/EER Finance, Inc.(b) |
||||||||
6.63%, 07/15/25 |
322 | 323,578 | ||||||
5.75%, 01/30/28 |
518 | 493,473 | ||||||
能量轉移LP |
||||||||
5.50%, 06/01/27 |
406 | 412,094 | ||||||
6.13%, 12/15/45 |
3,579 | 3,413,568 | ||||||
B系列,(3個月。Libor US+4.16%),6.63%(a)(g) |
5,000 | 3,681,958 | ||||||
EnLink中流有限責任公司 |
||||||||
5.63%, 01/15/28(b) |
546 | 500,828 | ||||||
5.38%, 06/01/29 |
645 | 564,509 | ||||||
EnLink Midstream Partners LP |
||||||||
4.40%, 04/01/24 |
613 | 598,377 | ||||||
4.15%, 06/01/25 |
48 | 44,682 | ||||||
4.85%, 07/15/26 |
64 | 59,040 | ||||||
5.60%, 04/01/44 |
626 | 443,341 | ||||||
5.05%, 04/01/45 |
68 | 45,985 | ||||||
5.45%, 06/01/47 |
215 | 152,164 | ||||||
企業產品經營有限責任公司 |
||||||||
4.90%, 05/15/46(d) |
5,375 | 4,911,918 | ||||||
Series E, (3 mo. LIBOR US + 3.03%), 5.25%, 08/16/77(a) |
4,800 | 3,987,749 | ||||||
EQM中游合作伙伴有限公司 |
||||||||
4.13%, 12/01/26 |
226 | 195,207 | ||||||
7.50%, 06/01/30(b) |
141 | 135,451 | ||||||
4.75%, 01/15/31(b) |
1,052 | 838,970 | ||||||
埃克森美孚,3.45%,51年4月15日(d) |
3,890 | 3,178,007 | ||||||
銀河管道資產Bidco有限公司, 2.63%,03/31/36(f) |
200 | 161,662 | ||||||
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.,7.75%,02/01/28 |
293 | 253,460 | ||||||
GS Caltex Corp., 4.50%, 01/05/26(h) |
200 | 199,423 | ||||||
灣港能源公司,8.00%,05/17/26(b) |
53 | 51,646 | ||||||
港灣能源公司,5.50%,10/15/26(b) |
200 | 179,750 | ||||||
嘉實中游I LP,7.50%,09/01/28(b) |
115 | 108,012 | ||||||
Hess Corp., 5.80%, 04/01/47(d) |
5,000 | 4,986,549 | ||||||
Hess Midstream Operations LP, 4.25%,02/15/30(b) |
497 | 416,220 | ||||||
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co., 6.25%,11/01/28(b) |
116 | 109,331 | ||||||
ITT Holdings LLC,6.50%,08/01/29(b) |
711 | 568,800 | ||||||
金德摩根公司 |
||||||||
7.80%, 08/01/31 |
197 | 228,880 | ||||||
7.75%, 01/15/32(d) |
4,586 | 5,350,804 | ||||||
Kinetik Holdings LP,5.88%,06/15/30(b) |
928 | 884,027 | ||||||
馬拉鬆石油公司,5.13%,12/15/26 |
937 | 958,880 | ||||||
鬥牛士資源公司,5.88%,09/15/26 |
1,584 | 1,522,668 | ||||||
美可貝爾私人有限公司。有限公司,6.38%,01/30/27(f) |
300 | 253,500 | ||||||
美可月桂樹私人有限公司有限公司, 6.95%,11/12/28(f) |
400 | 332,000 | ||||||
美可橡樹私人有限公司。有限公司, 7.38%,05/14/26(f) |
200 | 181,500 | ||||||
MPLX LP |
||||||||
5.20%, 03/01/47 |
3,500 | 3,172,804 | ||||||
4.70%, 04/15/48(d) |
5,000 | 4,203,156 | ||||||
5.50%, 02/15/49 |
2,640 | 2,448,665 | ||||||
墨菲石油公司 |
||||||||
5.75%, 08/15/25 |
3 | 2,969 | ||||||
5.88%, 12/01/27 |
46 | 42,929 | ||||||
6.13%, 12/01/42 |
47 | 35,133 | ||||||
墨菲石油美國公司,4.75%,09/15/29 |
323 | 290,719 | ||||||
納博斯實業有限公司(b) |
||||||||
7.25%, 01/15/26 |
139 | 123,272 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
91 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
石油、天然氣和消耗性燃料(續) |
||||||||
納博斯實業有限公司(b) (續) |
||||||||
7.50%, 01/15/28 |
$ | 354 | $ | 304,440 | ||||
Nabors Industries,Inc., 7.38%,05/15/27(b) |
620 | 589,000 | ||||||
新堡壘能源公司(b) |
||||||||
6.75%, 09/15/25 |
1,419 | 1,340,955 | ||||||
6.50%, 09/30/26 |
1,543 | 1,397,590 | ||||||
NGL能源運營有限責任公司/NGL能源金融公司,7.50%,02/01/26(b) |
364 | 327,600 | ||||||
NGPL PipeCo LLC,7.77%,12/15/37(b) |
1,117 | 1,215,560 | ||||||
北方石油天然氣公司, 8.13%,03/01/28(b) |
1,330 | 1,253,525 | ||||||
NuSTAR物流有限公司 |
||||||||
6.00%, 06/01/26 |
373 | 348,755 | ||||||
6.38%, 10/01/30 |
45 | 39,097 | ||||||
西方石油公司 |
||||||||
6.95%, 07/01/24 |
92 | 94,760 | ||||||
8.00%, 07/15/25 |
60 | 63,150 | ||||||
5.88%, 09/01/25 |
195 | 194,152 | ||||||
5.50%, 12/01/25 |
289 | 284,665 | ||||||
8.88%, 07/15/30 |
159 | 182,544 | ||||||
6.63%, 09/01/30 |
1,685 | 1,735,550 | ||||||
6.13%, 01/01/31 |
255 | 258,423 | ||||||
6.45%, 09/15/36 |
161 | 165,025 | ||||||
6.20%, 03/15/40 |
1,521 | 1,498,185 | ||||||
6.60%, 03/15/46 |
66 | 70,092 | ||||||
PDC Energy, Inc., 5.75%, 05/15/26 |
759 | 708,018 | ||||||
PerTamina Persero PT,2.30%,02/09/31(f) |
200 | 161,844 | ||||||
墨西哥石油公司 |
||||||||
3.50%, 01/30/23 |
5,000 | 4,906,250 | ||||||
4.63%, 09/21/23(d) |
3,965 | 3,867,461 | ||||||
馬來西亞國家石油公司加拿大能源有限公司, 2.11%,03/23/28(f) |
200 | 180,500 | ||||||
Plains All American Pipeline LP,B系列,(3個月。Libor US+4.11%),6.13%(a)(g) |
2,215 | 1,572,650 | ||||||
Qatar Energy, 2.25%, 07/12/31(f) |
200 | 171,000 | ||||||
Range Resources Corp. |
||||||||
5.00%, 03/15/23 |
551 | 546,867 | ||||||
4.88%, 05/15/25 |
30 | 29,262 | ||||||
信實工業有限公司, 2.88%,01/12/32(f) |
250 | 207,785 | ||||||
Rockcliff Energy II LLC, 5.50%,10/15/29(b) |
667 | 606,950 | ||||||
落基山脈快速管道有限責任公司, 6.88%,04/15/40(b) |
580 | 479,950 | ||||||
Sabine Pass液化有限責任公司 |
||||||||
5.63%, 04/15/23(d) |
10,510 | 10,609,669 | ||||||
5.75%, 05/15/24(d) |
2,575 | 2,626,087 | ||||||
5.88%, 06/30/26 |
1,481 | 1,530,215 | ||||||
中石化集團海外發展2017年4月12日,3.63%(f) |
200 | 198,814 | ||||||
中石化集團海外發展2018年1月8日2.30% |
200 | 174,658 | ||||||
SM能源公司 |
||||||||
5.63%, 06/01/25 |
44 | 41,580 | ||||||
6.75%, 09/15/26 |
327 | 308,480 | ||||||
6.63%, 01/15/27 |
121 | 113,135 | ||||||
6.50%, 07/15/28 |
241 | 221,649 | ||||||
西南能源公司 |
||||||||
5.95%, 01/23/25 |
29 | 28,649 | ||||||
5.38%, 02/01/29 |
392 | 363,619 | ||||||
4.75%, 02/01/32 |
322 | 275,157 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
石油、天然氣和消耗性燃料(續) |
||||||||
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. |
||||||||
6.00%, 04/15/27 |
$ | 141 | $ | 134,427 | ||||
5.88%, 03/15/28 |
317 | 289,027 | ||||||
Tallgras Energy Partners LP/Tallgras Energy Finance Corp.(b) |
||||||||
6.00%, 03/01/27 |
150 | 133,875 | ||||||
6.00%, 12/31/30 |
102 | 84,660 | ||||||
6.00%, 09/01/31 |
239 | 197,175 | ||||||
TAP Rock Resources LLC,7.00%,10/01/26(b) |
1,368 | 1,291,691 | ||||||
TransCanada管道有限公司, 4.88%,5/15/48(d) |
4,000 | 3,835,265 | ||||||
TransCanada Trust,(3個月Libor US+3.53%),5.63%,05/20/75(a) |
2,755 | 2,600,110 | ||||||
Transocean, Inc., 11.50%, 01/30/27(b) |
294 | 275,957 | ||||||
Venture Global Calcasieu Pass LLC(b) |
||||||||
3.88%, 08/15/29 |
1,623 | 1,419,679 | ||||||
4.13%, 08/15/31 |
1,500 | 1,281,780 | ||||||
3.88%, 11/01/33 |
2,652 | 2,187,900 | ||||||
硃砂能源公司,6.88%,05/01/30(b) |
270 | 241,650 | ||||||
西部中游營運LP |
||||||||
5.45%, 04/01/44 |
12 | 9,974 | ||||||
5.30%, 03/01/48 |
945 | 761,812 | ||||||
5.50%, 08/15/48 |
117 | 95,355 | ||||||
5.75%, 02/01/50 |
1,445 | 1,160,420 | ||||||
威廉姆斯公司 |
||||||||
4.55%, 06/24/24 |
527 | 531,175 | ||||||
8.75%, 03/15/32 |
2,478 | 3,089,314 | ||||||
5.10%, 09/15/45(d) |
5,075 | 4,727,251 | ||||||
|
|
|||||||
162,101,525 | ||||||||
製藥類股下跌3.8% | ||||||||
艾伯維公司(d) |
||||||||
4.75%, 03/15/45 |
5,485 | 5,157,714 | ||||||
4.70%, 05/14/45 |
3,255 | 3,063,977 | ||||||
博世健康公司(b) |
||||||||
9.00%, 12/15/25 |
221 | 163,286 | ||||||
6.13%, 02/01/27 |
119 | 101,150 | ||||||
7.00%, 01/15/28 |
33 | 18,892 | ||||||
6.25%, 02/15/29 |
4 | 2,129 | ||||||
7.25%, 05/30/29 |
283 | 153,527 | ||||||
CVS Health Corp.(d) |
||||||||
5.13%, 07/20/45 |
3,879 | 3,736,339 | ||||||
5.05%, 03/25/48 |
8,205 | 7,854,220 | ||||||
Elanco動物健康公司,6.40%,08/28/28 |
353 | 336,021 | ||||||
Jazz Securities DAC,4.38%,01/15/29(b) |
853 | 758,758 | ||||||
Merck & Co., Inc., 6.50%, 12/01/33(d) |
6,420 | 7,758,688 | ||||||
Option Care Health,Inc., 4.38%,10/31/29(b) |
380 | 325,850 | ||||||
Organon&Co./Organon外債聯合發行商(b) |
||||||||
4.13%, 04/30/28 |
1,633 | 1,445,205 | ||||||
5.13%, 04/30/31 |
1,599 | 1,379,665 | ||||||
P&L Development LLC/PLD Finance Corp.,7.75%,11/15/25(b) |
394 | 275,820 | ||||||
PRA Health Science,Inc., 2.88%,07/15/26(b) |
1,021 | 908,690 | ||||||
威望品牌公司,3.75%,04/01/31(b) |
318 | 263,686 | ||||||
武田藥業, 2.05%,03/31/30(d) |
8,270 | 6,917,148 | ||||||
Teva製藥金融荷蘭III BV,7.13%,25年1月31日 |
200 | 194,162 | ||||||
|
|
|||||||
40,814,927 |
92 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
房地產:0.0% |
||||||||
Vici Properties LP/Vici Note Co.,Inc., 4.50%,01/15/28(b) |
$ | 430 | $ | 391,857 | ||||
|
|
|||||||
房地產管理與開發行業:1.3% | ||||||||
雅居樂集團控股有限公司(f) |
||||||||
5.75%, 01/02/25 |
200 | 68,000 | ||||||
6.05%, 10/13/25 |
200 | 65,000 | ||||||
AYC金融有限公司,3.90%(f)(g) |
300 | 232,500 | ||||||
中國奧源集團有限公司(f)(j)(k) |
||||||||
7.95%, 02/19/23 |
230 | 21,103 | ||||||
6.20%, 03/24/26 |
420 | 33,600 | ||||||
中國恆大(f)(j)(k) |
||||||||
10.00%, 04/11/23 |
300 | 24,525 | ||||||
7.50%, 06/28/23 |
300 | 24,806 | ||||||
9.50%, 03/29/24 |
300 | 24,619 | ||||||
10.50%, 04/11/24 |
350 | 29,159 | ||||||
中信集團控股有限公司。(f) |
||||||||
7.25%, 04/19/23 |
200 | 84,000 | ||||||
7.38%, 04/09/24 |
200 | 66,000 | ||||||
CIFI控股集團有限公司(f) |
||||||||
6.55%, 03/28/24 |
450 | 299,250 | ||||||
6.45%, 11/07/24 |
250 | 160,000 | ||||||
德信中國控股有限公司, 9.95%,12/03/22(f) |
298 | 179,228 | ||||||
Easy Tactic Ltd., 9.13%, 07/28/22(f) |
200 | 52,600 | ||||||
幻想曲控股集團有限公司,7.95%,07/05/22(f)(j)(k) |
1,050 | 86,625 | ||||||
Five Point Operating Co.LP/Five Point Capital Corp.,7.88%,11/15/25(b) |
43 | 36,066 | ||||||
全球優質資本私人有限公司。有限公司, 5.95%,25年1月23日(f) |
200 | 187,000 | ||||||
普洛斯私人有限公司(f) |
||||||||
3.88%, 06/04/25 |
200 | 192,606 | ||||||
(5 year CMT + 3.74%), 4.50%(a)(g) |
200 | 168,850 | ||||||
Greystar Real Estate Partners LLC,5.75%,12/01/25(b) |
360 | 340,758 | ||||||
霍華德·休斯公司(b) |
||||||||
5.38%, 08/01/28 |
762 | 638,175 | ||||||
4.13%, 02/01/29 |
176 | 135,747 | ||||||
4.38%, 02/01/31 |
46 | 34,044 | ||||||
佳兆業集團控股有限公司(f)(j)(k) |
||||||||
11.50%, 01/30/23 |
200 | 26,500 | ||||||
9.75%, 09/28/23 |
200 | 26,850 | ||||||
11.95%, 11/12/23 |
249 | 32,993 | ||||||
KWG集團控股有限公司, 5.88%,11/10/24(f) |
400 | 78,000 | ||||||
現代置地中國有限公司 |
1,130 | 180,800 | ||||||
新麥德龍環球有限公司,4.50%,05/02/26(f) |
349 | 164,030 | ||||||
西北佛羅裏達木材金融有限責任公司, 4.75%,03/04/29(b)(d) |
4,485 | 4,100,164 | ||||||
八泉源Jati Tbk PT,4.88%,04/29/28(f) |
500 | 423,687 | ||||||
寶龍地產控股有限公司。(f) |
||||||||
6.25%, 08/10/24 |
200 | 34,000 | ||||||
5.95%, 04/30/25 |
200 | 32,000 | ||||||
Realology Group LLC/Realology聯合發行商 |
||||||||
5.75%, 01/15/29 |
362 | 274,512 | ||||||
5.25%, 04/15/30 |
263 | 194,620 | ||||||
紅杉地產集團有限公司, 10.50%,10/03/22(f) |
200 | 48,000 | ||||||
RKPF海外有限公司。(f) |
||||||||
Series 2019-A, 5.90%, 03/05/25 |
200 | 100,000 | ||||||
Series 2020-A, 5.20%, 01/12/26 |
306 | 139,230 | ||||||
榮盛中國控股有限公司, 7.10%,01/25/25(f) |
200 | 20,000 | ||||||
世茂集團控股有限公司, 3.45%,01/11/31(f) |
200 | 21,000 | ||||||
瑞安發展控股有限公司(f) |
||||||||
5.75%, 11/12/23 |
225 | 201,375 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
房地產管理與開發(續) |
| |||||||
瑞安發展控股有限公司(f) (續) |
| |||||||
5.50%, 03/03/25 |
$ | 230 | $ | 173,650 | ||||
中化離岸金融股份有限公司, 1.50%,09/23/26(f) |
200 | 177,934 | ||||||
喜達屋地產信託公司, 4.38%,27年1月15日(b) |
150 | 130,209 | ||||||
融創中國控股 有限公司,7.00%,07/09/25(f)(j)(k) |
782 | 109,480 | ||||||
Theta Capital Pte.有限公司, 8.13%,25年1月22日(f) |
200 | 172,000 | ||||||
時代中國控股有限公司(f) |
||||||||
6.75%, 07/08/25 |
570 | 79,800 | ||||||
5.75%, 01/14/27 |
326 | 44,010 | ||||||
萬科置業香港有限公司, 3.98%,11/09/27(f) |
200 | 175,350 | ||||||
Vici Properties LP,5.13%,05/15/32 |
3,155 | 2,973,083 | ||||||
萬達置業國際有限公司, 7.25%,01/29/24(f) |
285 | 209,475 | ||||||
陽歌正義國際有限公司。(f)(j)(k) |
||||||||
8.25%, 11/25/23 |
200 | 12,000 | ||||||
7.50%, 04/15/24 |
200 | 12,000 | ||||||
仁達置業香港有限公司。(f) |
||||||||
6.80%, 02/27/24 |
200 | 169,000 | ||||||
5.13%, 05/20/26 |
200 | 148,000 | ||||||
禹州集團控股有限公司。(f)(j)(k) |
||||||||
7.70%, 02/20/25 |
200 | 13,000 | ||||||
7.38%, 01/13/26 |
1,300 | 84,500 | ||||||
真諾地產集團
有限公司, |
233 | 15,145 | ||||||
|
|
|||||||
13,980,658 | ||||||||
公路和鐵路:2.0% | ||||||||
BNSF資金信託I,(3個月Libor US+2.35%),6.61%,12/15/55(a)(d) |
6,125 | 5,983,472 | ||||||
CSX Corp., 3.80%, 04/15/50 |
770 | 649,348 | ||||||
諾福克南方公司, 6.00%,2105年3月15日(d) |
12,700 | 12,376,377 | ||||||
彭斯克卡車租賃有限公司/PTL金融公司,4.40%,07/01/27(b) |
2,750 | 2,695,733 | ||||||
Seaspan Corp., 5.50%, 08/01/29(b) |
683 | 549,520 | ||||||
|
|
|||||||
22,254,450 | ||||||||
半導體和半導體設備:2.2% | ||||||||
Broadcom, Inc., 5.00%, 04/15/30(d) |
10,970 | 10,756,069 | ||||||
NVIDIA公司(d) |
||||||||
3.50%, 04/01/50 |
2,785 | 2,363,845 | ||||||
3.70%, 04/01/60 |
1,760 | 1,476,777 | ||||||
恩智浦BV/恩智浦融資有限責任公司/恩智浦美國公司 |
||||||||
4.40%, 06/01/27 |
750 | 738,891 | ||||||
3.40%, 05/01/30 |
1,755 | 1,565,570 | ||||||
Qualcomm, Inc., 4.30%, 05/20/47(d) |
3,500 | 3,355,620 | ||||||
Sensata Technologies BV(b) |
||||||||
5.63%, 11/01/24 |
695 | 686,076 | ||||||
5.00%, 10/01/25 |
572 | 549,120 | ||||||
4.00%, 04/15/29 |
207 | 175,552 | ||||||
Sensata Technologies,Inc., 4.38%,02/15/30(b) |
2,261 | 1,924,513 | ||||||
SK Hynix, Inc., 1.50%, 01/19/26(f) |
200 | 179,194 | ||||||
TSMC Global Ltd., 2.25%, 04/23/31(f) |
200 | 169,258 | ||||||
|
|
|||||||
23,940,485 | ||||||||
軟件發展速度為1.4% | ||||||||
Black Knight InfoServ LLC, 3.63%,09/01/28(b) |
859 | 743,035 | ||||||
拳擊手母公司(b) |
||||||||
7.13%, 10/02/25 |
764 | 731,576 | ||||||
9.13%, 03/01/26 |
336 | 313,895 | ||||||
Elastic NV, 4.13%, 07/15/29(b) |
718 | 599,372 | ||||||
Helios Software Holdings,Inc./ION Corporation Solutions Finance SARL,4.63%,05/01/28(b) |
205 | 162,696 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
93 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
軟件(續) |
||||||||
鐵山信息管理服務公司,5.00%,07/15/32(b) |
$ | 273 | $ | 220,342 | ||||
MicroStrategy,Inc.,6.13%,06/15/28(b)(d) |
180 | 143,339 | ||||||
MSCI,Inc.(b) |
||||||||
3.63%, 09/01/30 |
131 | 109,212 | ||||||
3.88%, 02/15/31 |
707 | 604,485 | ||||||
3.63%, 11/01/31 |
264 | 217,311 | ||||||
3.25%, 08/15/33 |
397 | 316,445 | ||||||
Open Text Corp.(b) |
||||||||
3.88%, 02/15/28 |
474 | 421,590 | ||||||
3.88%, 12/01/29 |
315 | 265,120 | ||||||
Open Text Holdings,Inc., 4.13%,02/15/30(b) |
901 | 779,410 | ||||||
Oracle Corp., 3.95%, 03/25/51 |
4,425 | 3,250,148 | ||||||
Playtika Holding Corp.,4.25%,3月15日/29(b) |
939 | 774,675 | ||||||
PTC,Inc.(b) |
||||||||
3.63%, 02/15/25 |
166 | 157,000 | ||||||
4.00%, 02/15/28 |
867 | 783,479 | ||||||
SS&C Technologies,Inc., 5.50%,09/30/27(b)(d) |
3,862 | 3,601,547 | ||||||
Veritas U.S.,Inc./Veritas百慕大有限公司, 7.50%,09/01/25(b) |
1,099 | 824,739 | ||||||
|
|
|||||||
15,019,416 | ||||||||
特色零售業:0.3% | ||||||||
Bath&Body Works,Inc.,7.60%,07/15/37 |
226 | 182,195 | ||||||
Carvana Co., 10.25%, 05/01/30(b) |
283 | 232,060 | ||||||
PetSmart,Inc./PetSmart Finance Corp.(b) |
||||||||
4.75%, 02/15/28 |
481 | 416,180 | ||||||
7.75%, 02/15/29 |
1,711 | 1,540,773 | ||||||
Staples, Inc., 7.50%, 04/15/26(b) |
943 | 781,624 | ||||||
|
|
|||||||
3,152,832 | ||||||||
科技硬件、存儲和外圍設備行業增長0.6% | ||||||||
戴爾國際有限責任公司/EMC Corp. |
||||||||
5.85%, 07/15/25 |
2,395 | 2,469,979 | ||||||
8.35%, 07/15/46 |
2,355 | 2,932,739 | ||||||
II-VI, Inc., 5.00%, 12/15/29(b) |
892 | 778,270 | ||||||
|
|
|||||||
6,180,988 | ||||||||
紡織品、服裝和奢侈品(b) 0.1% | ||||||||
Crocs, Inc., 4.13%, 08/15/31 |
244 | 172,692 | ||||||
Levi Strauss & Co., 3.50%, 03/01/31 |
281 | 229,718 | ||||||
威廉卡特公司,5.63%,27年3月15日 |
365 | 341,790 | ||||||
|
|
|||||||
744,200 | ||||||||
儲蓄和抵押金融公司:0.2% | ||||||||
Home Point Capital,Inc., 5.00%,02/01/26(b) |
411 | 283,590 | ||||||
梯子資本金融控股有限責任公司/梯子資本金融公司,5.25%,10/01/25(b) |
268 | 242,540 | ||||||
MGIC投資公司,5.25%,08/15/28 |
337 | 301,767 | ||||||
Nationstar Mortgage控股公司。(b) |
||||||||
6.00%, 01/15/27 |
524 | 454,539 | ||||||
5.13%, 12/15/30 |
163 | 121,847 | ||||||
5.75%, 11/15/31 |
197 | 150,843 | ||||||
Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage聯合發行商,2.88%,10/15/26(b) |
233 | 192,553 | ||||||
|
|
|||||||
1,747,679 | ||||||||
煙草(d) 2.0% | ||||||||
Altria Group, Inc., 10.20%, 02/06/39 |
13,392 | 17,412,563 | ||||||
BAT Capital Corp.,4.54%,47年8月15日 |
3,000 | 2,199,618 | ||||||
雷諾美國公司,5.85%,45/8/15 |
2,335 | 1,959,281 | ||||||
|
|
|||||||
21,571,462 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
交通基礎設施:0.6% |
||||||||
FedEx Corp., 5.25%, 05/15/50 |
$ | 6,000 | $ | 5,974,043 | ||||
GMR海得拉巴國際機場有限公司,5.38%,04/10/24(f) |
200 | 193,475 | ||||||
順豐控股投資2021有限公司, 2.38%,11/17/26(f) |
200 | 184,618 | ||||||
Signature Aviation U.S.Holdings,Inc., 4.00%,03/01/28(b) |
541 | 528,016 | ||||||
|
|
|||||||
6,880,152 | ||||||||
公用事業公司:0.3% | ||||||||
Consensus Cloud Solutions,Inc., 6.50%,10/15/28(b) |
286 | 236,007 | ||||||
Minejesa Capital BV,4.63%,08/10/30(f) |
200 | 178,022 | ||||||
Mong Duong Finance Holdings BV, 5.13%,05/07/29(f) |
605 | 486,760 | ||||||
花樣能源運營公司/花樣能源運營公司,4.50%,08/15/28(b) |
795 | 691,650 | ||||||
三峽一期開曼羣島金融有限公司,3.15%,06/02/26(f) |
200 | 196,392 | ||||||
維斯特拉運營有限公司(b) |
||||||||
5.63%, 02/15/27 |
812 | 763,491 | ||||||
4.38%, 05/01/29 |
471 | 394,053 | ||||||
|
|
|||||||
2,946,375 | ||||||||
無線電信服務:2.6% | ||||||||
法國阿爾蒂斯公司(b) |
||||||||
8.13%, 02/01/27 |
528 | 485,966 | ||||||
5.50%, 01/15/28 |
560 | 451,282 | ||||||
5.13%, 01/15/29 |
338 | 256,072 | ||||||
5.13%, 07/15/29 |
1,305 | 985,275 | ||||||
5.50%, 10/15/29 |
1,029 | 786,063 | ||||||
美國鐵塔公司,3.60%,2018年1月15日 |
4,000 | 3,740,028 | ||||||
皇冠城堡國際公司 |
||||||||
3.65%, 09/01/27(d) |
8,000 | 7,576,380 | ||||||
4.15%, 07/01/50 |
820 | 681,524 | ||||||
Digicel International Finance Ltd./Digicel International Holdings Ltd.,8.75%,05/25/24(b) |
635 | 586,105 | ||||||
羅傑斯通信公司, 4.55%,03/15/52(b)(d) |
5,433 | 4,771,031 | ||||||
SBA通信公司 |
||||||||
3.13%, 02/01/29 |
33 | 27,010 | ||||||
3.88%, 02/15/27 |
2,441 | 2,228,120 | ||||||
Sprint Corp., 7.63%, 03/01/26 |
1,096 | 1,154,775 | ||||||
T-Mobile美國公司 |
||||||||
4.75%, 02/01/28 |
1,013 | 981,810 | ||||||
2.63%, 02/15/29 |
438 | 368,703 | ||||||
3.38%, 04/15/29 |
506 | 442,750 | ||||||
2.88%, 02/15/31 |
235 | 195,104 | ||||||
3.50%, 04/15/31 |
990 | 854,796 | ||||||
Uniti Group LP/Uniti Group Finance,Inc./CSL Capital LLC,6.50%,02/15/29(b) |
1,037 | 759,602 | ||||||
VMED O2英國財務I PLC, 4.75%,07/15/31(b) |
1,234 | 996,887 | ||||||
|
|
|||||||
28,329,283 | ||||||||
|
|
|||||||
公司債券總額=113.6% |
1,235,005,118 | |||||||
|
|
|||||||
浮動利率貸款利息(a) |
||||||||
航空航天和國防,修正0.2% |
||||||||
阿特拉斯CC收購公司 |
||||||||
Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.25%, 0.75% Floor), 5.82%, 05/25/28 |
636 | 586,479 | ||||||
Term Loan C, (3 mo. LIBOR + 4.25%, 0.75% Floor), 5.82%, 05/25/28 |
106 | 97,788 |
94 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
航空航天與國防(續) |
| |||||||
Cobham Ultra U.S.聯合借款人有限責任公司,美元定期貸款B,11/17/28(l) |
$ | 100 | $ | 94,917 | ||||
王朝收購公司。 |
||||||||
2020 CAD Term Loan B2, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 04/06/26 |
82 | 75,487 | ||||||
2020 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 04/06/26 |
153 | 140,405 | ||||||
佩拉頓公司 |
||||||||
2nd Lien Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 7.75%, 0.75% Floor), 9.00%, 02/01/29 |
113 | 104,733 | ||||||
Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.42%, 02/01/28 |
809 | 758,093 | ||||||
TransDigm, Inc., 2020 Term Loan F, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 12/09/25 |
264 | 249,440 | ||||||
|
|
|||||||
2,107,342 | ||||||||
航空貨運和物流業:0.0% | ||||||||
AIT全球物流控股公司,2021年定期貸款,(3個月Libor+4.75%,下限0.75%), 5.72%,04/06/28 |
100 | 89,880 | ||||||
Kestrel Bidco,Inc.,定期貸款B,(3個月Libor+3.00%,下限1.00%),5.03%,12/11/26 |
30 | 26,625 | ||||||
PECF USS Intermediate Holding III Corp.,定期貸款B,(1個月Libor+4.25%), 5.92%,12/15/28 |
149 | 134,415 | ||||||
|
|
|||||||
250,920 | ||||||||
航空公司:0.2% | ||||||||
AAdvantage忠誠IP有限公司,2021定期貸款,(3個月Libor+4.75%,下限0.75%), 5.81%,04/20/28 |
436 | 414,982 | ||||||
Air Canada, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 4.25%, 08/11/28(c) |
374 | 343,145 | ||||||
美國航空公司 |
||||||||
2017 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 3.40%, 01/29/27 |
389 | 341,681 | ||||||
2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 3.37%, 06/27/25 |
77 | 68,708 | ||||||
Mileage Plus Holdings LLC,2020定期貸款B,(3個月Libor+5.25%,下限1.00%), 7.31%,06/21/27 |
533 | 525,341 | ||||||
聯合航空公司,2021年定期貸款B,(1個月Libor+3.75%,0.75%下限), 5.39%,04/21/28 |
446 | 413,150 | ||||||
|
|
|||||||
2,107,007 | ||||||||
汽車零部件不到0.1% | ||||||||
Clario Global LP,2021美元定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.92%,04/30/26 |
602 | 560,613 | ||||||
Truck Hero, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 5.17%, 01/31/28 |
160 | 142,655 | ||||||
USI, Inc., 2017 Repriced Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.00%), 5.25%, 05/16/24 |
374 | 357,908 | ||||||
Wand NewCo 3, Inc., 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 4.67%, 02/05/26 |
341 | 279,791 | ||||||
|
|
|||||||
1,340,967 |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||
Banks 0.1% |
||||||||
DirecTV融資有限責任公司,定期貸款,(1個月Libor+5.00%,0.75%下限),6.67%,08/02/27 |
$ | 373 | $ | 342,016 | ||||
LABL, Inc., 2021 USD 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.00%), 6.67%, 10/29/28 |
223 | 205,422 | ||||||
|
|
|||||||
547,438 | ||||||||
飲料:0.0% | ||||||||
裸露果汁有限責任公司 |
||||||||
2nd Lien Term Loan, (SOFR + 6.00%), 8.15%, 01/24/30(c) |
178 | 160,202 | ||||||
Term Loan, (SOFR + 3.25%), 5.40%, 01/24/29 |
385 | 357,933 | ||||||
|
|
|||||||
518,135 | ||||||||
建築產品:0.1% | ||||||||
CP Atlas Buyer, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 11/23/27 |
226 | 197,745 | ||||||
CPG International LLC,2022年定期貸款B,(SOFR+2.50%),4.09%,04/28/29(c) |
89 | 82,325 | ||||||
Jeld-Wen, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 07/28/28 |
100 | 94,224 | ||||||
New AMI I LLC, 2022 Term Loan B, (SOFR + 6.00%), 7.52%, 03/08/29 |
98 | 88,964 | ||||||
標準工業公司,2021年定期貸款B,(6個月Libor+2.50%),3.79%,09/22/28 |
74 | 71,757 | ||||||
Wilsonart LLC, 2021 Term Loan E, (3 mo. LIBOR + 3.25%, 1.00% Floor), 5.51%, 12/31/26 |
343 | 302,952 | ||||||
|
|
|||||||
837,967 | ||||||||
資本市場:0.1% | ||||||||
迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司,2020美元定期貸款B,(SOFR+3.75%,1.00%下限), 5.28%,04/09/27 |
1,002 | 935,513 | ||||||
鷹寬帶投資有限責任公司,定期貸款,(3個月Libor+3.00%,0.75%下限), 5.31%,11/12/27 |
149 | 140,293 | ||||||
|
|
|||||||
1,075,806 | ||||||||
化學品:0.2% | ||||||||
Ascend Performance Material Operations LLC,2021定期貸款B,(3個月Libor+4.75%,0.75%下限), 7.00%,08/27/26 |
260 | 252,487 | ||||||
Atotech BV, 2021 USD Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.17%, 03/18/28 |
374 | 356,651 | ||||||
Element Solutions,Inc.,2019年1月31日貸款B1(l) |
111 | 109,629 | ||||||
龍沙集團,美元定期貸款B,(3個月。Libor+4.00%,0.75%下限),6.25%,07/03/28 |
18 | 15,940 | ||||||
Messer Industries GmbH,2018美元定期貸款,(3個月Libor+2.50%),4.75%,03/02/26 |
99 | 94,685 | ||||||
記憶性能材料公司,定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.92%,05/15/24 |
199 | 191,845 | ||||||
New Arclin U.S.Holding Corp.,2021年定期貸款,(1個月Libor+3.75%), 5.42%,09/30/28 |
189 | 174,231 | ||||||
Oxea Holding Drei GmbH,2017美元定期貸款B2,(1個月Libor+3.25%),4.38%,10/14/24 |
225 | 208,040 | ||||||
PQ Corp., 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.50%), 3.74%, 06/09/28 |
187 | 178,404 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
95 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
化學品(續) |
| |||||||
SCIH Salt Holdings,Inc.,2021年增量定期貸款B,(6個月Libor+4.00%,0.75%下限), 4.75%,03/16/27 |
$ | 76 | $ | 67,227 | ||||
斯巴達美國Holdco LLC,2021年定期貸款,(1個月Libor+3.50%,0.75%下限),4.62%,08/02/28(c) |
221 | 210,300 | ||||||
|
|
|||||||
1,859,439 | ||||||||
商業服務及供應品:0.3% | ||||||||
聯合環球控股有限責任公司,2021美元增量定期貸款B,(1個月Libor+3.75%), 5.42%,05/12/28 |
300 | 273,909 | ||||||
Amentum政府服務控股有限責任公司,2022年定期貸款,(SOFR+4.00%),5.30%,02/15/29 |
54 | 51,267 | ||||||
Aramark Services,Inc.,2021定期貸款B,(1個月Libor+2.50%),4.17%,04/06/28 |
113 | 107,821 | ||||||
Asurion LLC |
||||||||
2018 Term Loan B6, 11/03/23(l) |
111 | 106,810 | ||||||
2020 Term Loan B8, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 12/23/26 |
225 | 203,358 | ||||||
2021 2nd Lien Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 5.25%), 6.92%, 01/31/28 |
375 | 318,750 | ||||||
Clean Harbors,Inc.,2021年增量定期貸款B,(1個月Libor+2.00%),3.67%,10/08/28 |
148 | 146,772 | ||||||
卡萬塔控股公司(l) |
||||||||
2021 Term Loan B, 11/30/28 |
84 | 78,758 | ||||||
2021 Term Loan C, 11/30/28 |
6 | 5,914 | ||||||
Dealer Tire LLC, 2020 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 4.25%), 5.92%, 12/12/25 |
223 | 213,139 | ||||||
GFL環境公司,2020年定期貸款,(3個月Libor+3.00%),4.24%,05/30/25 |
112 | 108,417 | ||||||
包裝控股有限責任公司,2021年定期貸款,(1個月Libor+3.25%,0.75%下限), 4.44%,03/09/28 |
200 | 182,664 | ||||||
Prime Security Services借款人有限責任公司,2021年定期貸款,(3個月Libor+2.75%,0.75%下限), 3.65%,09/23/26 |
150 | 139,367 | ||||||
天寶收購有限責任公司,2022年定期貸款B,28年8月31日(l) |
621 | 587,508 | ||||||
Verscend Holding Corp.,2021年定期貸款B,(1個月Libor+4.00%),5.67%,08/27/25 |
334 | 319,267 | ||||||
Viad Corp.,初始定期貸款,(1個月。Libor+5.00%),6.67%,07/30/28 |
149 | 139,547 | ||||||
|
|
|||||||
2,983,268 | ||||||||
通信設備10.0% | ||||||||
ViaSat, Inc., Term Loan, (SOFR + 4.50%), 6.14%, 03/02/29 |
272 | 252,522 | ||||||
|
|
|||||||
建築工程行業:0.1% | ||||||||
Brand Energy&Infrastructure Services,Inc.,2017年定期貸款,(3個月Libor+4.25%,1.00%(下限),5.40%,06/21/24 |
618 | 531,362 | ||||||
派克公司,2021年增量定期貸款B,(1個月Libor+3.00%),4.67%,01/21/28 |
75 | 71,141 | ||||||
SRS分銷公司,2021年定期貸款B,(3個月Libor+3.50%),4.02%,06/02/28 |
568 | 522,525 | ||||||
USIC Holdings, Inc., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 5.17%, 05/12/28 |
149 | 138,502 | ||||||
|
|
|||||||
1,263,530 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
建築材料公司:0.1% |
| |||||||
Core & Main LP, 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.12%, 07/27/28 |
$ | 561 | $ | 533,616 | ||||
過濾集團公司,2018年第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.00%),4.67%,03/29/25 |
561 | 530,201 | ||||||
Tamko建築產品有限責任公司,定期貸款B,(3個月。Libor+3.00%),4.33%,06/01/26 |
12 | 11,079 | ||||||
|
|
|||||||
1,074,896 | ||||||||
容器和包裝行業:0.2% | ||||||||
BWAY Holding Co.,2017年定期貸款B,(1周LIBOR+3.25%),4.31%,04/03/24 |
376 | 352,911 | ||||||
Charge Next Generation,Inc.,2021年定期貸款,(1個月Libor+3.75%,0.75%下限), 5.42%,12/01/27 |
1,006 | 945,229 | ||||||
Pregis TopCo Corp.,第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+4.00%),5.67%,07/31/26 |
186 | 175,503 | ||||||
托斯卡服務有限責任公司,2021年定期貸款,(1個月Libor+3.50%,0.75%下限),5.17%,08/18/27 |
262 | 232,016 | ||||||
|
|
|||||||
1,705,659 | ||||||||
總代理商:0.0% | ||||||||
美國建築商和承包商供應公司,2019年定期貸款,(1個月Libor+2.00%), 3.67%,01/15/27 |
123 | 116,194 | ||||||
TMK鷹牌母公司,2020超級優先第二期定期貸款B,(1個月。Libor+3.50%,下限1.00%), 5.11%,08/28/24(c) |
122 | 92,502 | ||||||
|
|
|||||||
208,696 | ||||||||
多元化消費服務淡化0.1% | ||||||||
Ascend Learning LLC |
||||||||
2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%), 7.42%, 12/10/29(c) |
100 | 91,500 | ||||||
2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 12/11/28 |
149 | 137,571 | ||||||
Bright Horizons Family Solutions LLC,2021定期貸款B,(1個月Libor+2.25%),3.92%,11/24/28(c) |
125 | 119,415 | ||||||
Midas Intermediate Holdco II LLC,2020年定期貸款B,(Prime+5.75%),10.50%,12/22/25 |
485 | 443,037 | ||||||
Okta, Inc., Term Loan, (SOFR + 6.25%), 7.63%, 12/15/26 |
126 | 106,674 | ||||||
PAI Holdco, Inc., 2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 4.99%, 10/28/27 |
113 | 105,825 | ||||||
Sothebys, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.50%), 5.54%, 01/15/27 |
372 | 355,320 | ||||||
|
|
|||||||
1,359,342 | ||||||||
多元化金融服務:0.4% | ||||||||
Advisor Group,Inc.,2021年定期貸款,(1個月Libor+4.50%),6.17%,07/31/26 |
372 | 353,223 | ||||||
鍊金術版權有限責任公司,定期貸款B,(1個月。Libor+3.00%),4.06%,03/10/28(c) |
149 | 143,646 | ||||||
AlixPartners LLP,2021美元定期貸款B,(1個月Libor+2.75%),4.42%,02/04/28 |
187 | 177,437 | ||||||
AqGen Island Holdings,Inc.定期貸款,(3個月Libor+3.50%),5.81%,08/02/28(c) |
456 | 423,813 | ||||||
Castlelake航空有限公司,定期貸款B,(3個月Libor+2.75%),4.58%,10/22/26 |
262 | 249,710 | ||||||
Cogeco融資2 LP,2021年增量定期貸款B,(1個月。Libor+2.50%), 4.17%,09/01/28 |
167 | 159,406 |
96 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
多元化金融服務(續) |
| |||||||
Delta TopCo,Inc. |
||||||||
2020 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 7.25%, 0.75% Floor), 9.34%, 12/01/28(c) |
$ | 50 | $ | 42,500 | ||||
2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.84%, 12/01/27 |
187 | 168,684 | ||||||
Gainwell收購公司,定期貸款B,(3個月。Libor+4.00%,0.75%下限), 6.25%,10/01/27 |
370 | 349,215 | ||||||
I-Logic Technologies Bidco Ltd.,2021美元定期貸款B,(SOFR+4.00%),6.20%,02/16/28 |
50 | 47,000 | ||||||
Kingpin Intermediate Holdings LLC,2018年定期貸款B,(1個月Libor+3.50%,下限1.00%), 5.17%,07/03/24 |
75 | 71,050 | ||||||
KKR Apple Bidco LLC |
||||||||
2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%), 7.42%, 09/21/29 |
15 | 14,306 | ||||||
2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.75%), 4.42%, 09/23/28 |
40 | 37,495 | ||||||
LBM收購有限責任公司,定期貸款 B,12/18/27(l) |
235 | 192,078 | ||||||
Leb Holdings USA,Inc.,定期貸款B,(1個月Libor+3.75%,0.75%下限),5.42%,11/02/27 |
75 | 73,091 | ||||||
Oscar Acquisitionco LLC,定期貸款B,(SOFR+4.50%),6.11%,04/29/29 |
123 | 109,162 | ||||||
Radiate Holdco LLC,2021定期貸款B,(1個月Libor+3.25%,0.75%下限), 4.92%,09/25/26 |
262 | 242,835 | ||||||
RVR經銷商控股有限公司,定期貸款B,(SOFR+3.75%),5.17%,02/08/28 |
75 | 62,560 | ||||||
塞坦塔飛機租賃指定活動公司,定期貸款B,(3個月。Libor+2.00%), 4.25%,11/05/28 |
75 | 71,188 | ||||||
SMG U.S. Midco 2, Inc., 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.17%, 01/23/25 |
153 | 142,489 | ||||||
宋承憲集團控股有限公司,2018年第一筆留置權定期貸款,(3個月Libor+4.25%),6.50%,07/30/25 |
77 | 71,683 | ||||||
Veritas U.S., Inc., 2021 USD Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 1.00% Floor), 7.25%, 09/01/25 |
477 | 389,265 | ||||||
VS買方有限責任公司,定期貸款B,(1個月Libor+3.00%),4.67%,02/28/27 |
300 | 282,060 | ||||||
白色資本買家有限責任公司,定期貸款B,(SOFR+3.75%),5.28%,10/19/27 |
74 | 68,503 | ||||||
Ziggo融資夥伴關係,美元定期貸款I,(1個月。Libor+2.50%),3.82%,04/30/28 |
126 | 117,219 | ||||||
|
|
|||||||
4,059,618 | ||||||||
多元化的電信服務不到0.0% | ||||||||
Cablevision LightPath LLC,定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.57%,11/30/27 |
112 | 105,084 | ||||||
邊疆通信公司,2021年DIP定期貸款B,(3個月。Libor+3.75%,下限0.75%), 6.06%,05/01/28 |
186 | 173,685 | ||||||
Ir衞星有限責任公司,2021年定期貸款B2,(1個月Libor+2.50%,0.75%下限), 4.17%,11/04/26 |
223 | 213,388 | ||||||
|
|
|||||||
492,157 | ||||||||
電力公用事業公司:0.1% | ||||||||
ExGen Renewables IV LLC,2020定期貸款,(3個月Libor+2.50%,1.00%下限), 4.08%,12/15/27 |
247 | 237,857 | ||||||
Triton Water Holdings,Inc.,定期貸款,(3個月Libor+3.50%),5.75%,03/31/28 |
407 | 358,306 | ||||||
|
|
|||||||
596,163 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
電氣設備=0.0% |
| |||||||
Arcline FM Holdings LLC,2021年第一筆留置權定期貸款,(6個月Libor+4.75%,0.75%下限), 7.63%,06/23/28(c) |
$ | 223 | $ | 208,947 | ||||
AZZ, Inc., Term Loan B, (SOFR + 4.25%), 5.88%, 05/13/29(c) |
35 | 33,338 | ||||||
Gates Global LLC, 2021 Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 2.50%, 0.75% Floor), 4.17%, 03/31/27 |
183 | 172,581 | ||||||
II-VI,Inc.,2021年橋樑定期貸款 B,07/02/29(l) |
125 | 119,531 | ||||||
|
|
|||||||
534,397 | ||||||||
環境、維護和安全服務不超過0.0% | ||||||||
Asplundh Tree Expert LLC,2021年定期貸款B,(1個月。Libor+1.75%),3.42%,09/07/27 |
300 | 288,952 | ||||||
TruGreen LP, 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.00%, 0.75% Floor), 5.67%, 11/02/27 |
37 | 34,911 | ||||||
|
|
|||||||
323,863 | ||||||||
股權房地產投資信託基金(REITs) | ||||||||
RHP Hotel Properties LP,2017年定期貸款B,(1個月Libor+2.00%),3.67%,05/11/24 |
33 | 32,480 | ||||||
|
|
|||||||
食品與史泰博零售業(0.0%) | ||||||||
美國食品公司 |
||||||||
2019 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.00%), 3.57%, 09/13/26 |
53 | 49,721 | ||||||
2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.75%), 4.32%, 11/22/28 |
249 | 236,375 | ||||||
|
|
|||||||
286,096 | ||||||||
食品:0.2% | ||||||||
第8大道食品與供應公司,2018年第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.75%), 5.42%,10/01/25 |
164 | 137,325 | ||||||
B&G食品公司,2019年定期貸款 B4,10/10/26(l) |
112 | 105,245 | ||||||
Chobani LLC, 2020 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 1.00% Floor), 5.17%, 10/25/27 |
594 | 537,252 | ||||||
Froneri International Ltd.,2020美元定期貸款,(1個月Libor+2.25%),3.92%,01/29/27 |
569 | 522,385 | ||||||
Sovos Brands Intermediate,Inc.,2021年定期貸款,(3個月Libor+3.50%,0.75%下限), 4.25%,06/08/28 |
224 | 210,981 | ||||||
Utz Quality Foods LLC,2021年定期貸款B,(1個月Libor+3.00%),4.67%,01/20/28 |
187 | 177,932 | ||||||
|
|
|||||||
1,691,120 | ||||||||
燃氣公用事業公司約0.0% | ||||||||
自由港液化天然氣投資有限公司,定期貸款B,(3個月Libor+3.50%),4.56%,12/21/28 |
445 | 383,761 | ||||||
|
|
|||||||
醫療保健設備和用品:0.1% | ||||||||
電子Bidco,Inc.,2021年定期貸款,11/01/28(l) |
300 | 280,518 | ||||||
Insulet Corp.,定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.92%,05/04/28 |
112 | 105,587 | ||||||
Medline借款人LP,美元定期貸款B,(1個月。Libor+3.25%),4.92%,10/23/28 |
766 | 709,491 | ||||||
|
|
|||||||
1,095,596 | ||||||||
醫療保健提供者和服務機構:0.1% | ||||||||
CHG Healthcare Services,Inc.,2021年定期貸款,(3個月Libor+3.25%),4.75%,09/29/28 |
186 | 175,550 | ||||||
達芬奇買家公司,2019年定期貸款,(3個月。Libor+4.00%,下限1.00%), 6.25%,01/08/27 |
297 | 280,895 | ||||||
EnVision Healthcare Corp.,2018年第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.75%),5.42%,10/10/25 |
296 | 97,431 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
97 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
醫療保健提供者和服務(續) |
| |||||||
Eyes ecare Partners LLC,2020定期貸款,(3個月Libor+3.75%),6.00%,02/18/27 |
$ | 200 | $ | 184,486 | ||||
股骨買家公司,第一留置權定期貸款,(3個月。Libor+4.50%),6.75%,03/05/26 |
158 | 137,409 | ||||||
Orbcomm, Inc., Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 4.25%), 5.92%, 09/01/28 |
149 | 137,558 | ||||||
Sotera Health Holdings LLC,2021年定期貸款,(1個月Libor+2.75%),4.42%,12/11/26 |
126 | 119,543 | ||||||
Vizient, Inc., 2022 Term Loan B, (SOFR + 2.25%), 3.68%, 04/28/29 |
32 | 31,720 | ||||||
WP CityMD Bidco LLC,2021年第一筆留置權定期貸款B,(3個月Libor+3.25%),5.50%,12/22/28 |
250 | 234,413 | ||||||
|
|
|||||||
1,399,005 | ||||||||
醫療保健服務不超過0.0% | ||||||||
杜鵑花Topco,Inc.定期貸款,(3個月Libor+3.50%),4.74%,07/24/26 |
376 | 351,246 | ||||||
|
|
|||||||
醫療保健技術:0.1% | ||||||||
AthenaHealth,Inc.,2022年定期貸款B,(SOFR+3.50%),5.01%,02/15/29 |
386 | 354,465 | ||||||
GoodRx,Inc.,第一留置權定期貸款,(1個月Libor+2.75%),4.42%,10/10/25 |
82 | 74,897 | ||||||
北極星新聞有限責任公司,美元定期貸款B,(1個月。Libor+4.00%),5.67%,06/02/28 |
223 | 205,366 | ||||||
|
|
|||||||
634,728 | ||||||||
酒店、餐飲及休閒業:0.4% | ||||||||
1011778 B.C.無限責任公司,定期貸款B4,(1個月Libor+1.75%),3.42%,11/19/26 |
341 | 324,546 | ||||||
貴族技術公司,2022年定期貸款B,(SOFR+2.25%),4.40%,05/24/29 |
23 | 22,160 | ||||||
凱撒度假村集合有限責任公司,2017第一筆留置權定期貸款B,(1個月Libor+2.75%), 4.42%,12/23/24 |
450 | 432,128 | ||||||
Carnival Corp., (6 mo. LIBOR + 3.00%, 0.75% Floor), 5.88%, 06/30/25 |
110 | 102,486 | ||||||
Equinox Holdings,Inc.,2017第一筆留置權定期貸款,(3個月Libor+3.00%,下限1.00%), 5.25%,03/08/24 |
585 | 432,849 | ||||||
費爾蒂塔娛樂有限責任公司,2022年定期貸款B,(SOFR+4.00%),5.53%,01/27/29 |
597 | 548,987 | ||||||
四季酒店有限公司,新第一留置權定期貸款,(1個月Libor+2.00%),3.67%,11/30/23 |
98 | 96,525 | ||||||
希爾頓環球金融有限責任公司,2019年定期貸款 B2,06/22/26(l) |
31 | 30,038 | ||||||
IRB Holding Corp., 2022 Term Loan B, (SOFR + 3.15%, 0.75% Floor), 4.24%, 12/15/27 |
547 | 512,567 | ||||||
賓夕法尼亞國家博彩公司,2022年定期貸款B,(SOFR+2.75%),4.38%,05/03/29 |
154 | 147,025 | ||||||
Playtika Holding Corp.,2021年定期貸款,(1個月。Libor+2.75%),4.42%,03/13/28 |
236 | 222,136 | ||||||
科學遊戲國際公司,2022美元定期貸款,(SOFR+3.00%),4.36%,04/14/29 |
88 | 83,380 | ||||||
星空集團控股BV,2018美元增量定期貸款,(3個月Libor+2.25%), 4.50%,07/21/26 |
75 | 71,005 | ||||||
Station Casinos LLC,2020定期貸款B,(1個月Libor+2.25%),3.92%,02/08/27 |
301 | 282,425 | ||||||
旅遊金融盧森堡SARL,2021年同意定期貸款,(3個月Libor+5.00%), 7.25%,05/29/26 |
276 | 212,511 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
酒店、餐館和休閒(續) |
| |||||||
Twin River Worldwide Holdings,Inc.,2021定期貸款B,(1個月Libor+3.25%), 4.37%,10/02/28 |
$ | 74 | $ | 69,086 | ||||
Whataband LLC,2021年定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.92%,08/03/28 |
262 | 244,675 | ||||||
温德姆酒店及度假村公司,定期貸款B,5/30/25(l) |
19 | 18,274 | ||||||
|
|
|||||||
3,852,803 | ||||||||
家用耐用消費品:0.1% | ||||||||
ACProducts Holdings,Inc.,2021年定期貸款B,(3個月Libor+4.25%),6.97%,05/17/28 |
172 | 132,722 | ||||||
Snap One Holdings Corp.,定期貸款B,(6個月。Libor+4.50%),7.38%,12/08/28 |
188 | 169,949 | ||||||
Solis IV BV,美元定期貸款B1,(SOFR+3.50%),4.84%,02/26/29 |
262 | 224,830 | ||||||
Springs Windows Fashions LLC,2021定期貸款B,(1個月Libor+4.00%,0.75%下限), 5.60%,10/06/28 |
76 | 62,069 | ||||||
韋伯-斯蒂芬產品有限責任公司,定期貸款B,(1個月Libor+3.25%,0.75%下限), 4.92%,10/30/27 |
130 | 117,885 | ||||||
|
|
|||||||
707,455 | ||||||||
工業集團下跌0.1% | ||||||||
AVSC Holding Corp.,2020年定期貸款B1,(0.25%PIK),5.11%,03/03/25(i) |
385 | 329,729 | ||||||
Diamond BC BV, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.75%), 3.99%, 09/29/28 |
341 | 314,379 | ||||||
Sequa Mezzanine Holdings LLC,2020延期定期貸款,(3個月。Libor+6.75%,下限1.00%), 8.30%,11/28/23 |
10 | 9,830 | ||||||
垂直美國Newco,Inc.,定期貸款B,(1個月Libor+3.50%),4.02%,07/30/27 |
99 | 93,023 | ||||||
Vertiv Group Corp.,2021年定期貸款B,(1個月Libor+2.75%),3.87%,03/02/27 |
460 | 426,498 | ||||||
|
|
|||||||
1,173,459 | ||||||||
保險業:0.2% | ||||||||
聯合控股中級有限責任公司 |
||||||||
2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 05/09/25 |
626 | 587,752 | ||||||
2021 Term Loan B4, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.01%, 11/06/27 |
119 | 110,772 | ||||||
AmWINS Group, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 02/19/28 |
175 | 165,116 | ||||||
AssuredPartners,Inc.,2020年定期貸款B,(1個月Libor+3.50%),5.17%,02/12/27 |
263 | 245,581 | ||||||
HUB國際有限公司 |
||||||||
2018 Term Loan B, 04/25/25(l) |
451 | 425,822 | ||||||
2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 4.35%, 04/25/25 |
111 | 105,470 | ||||||
瑞安專業集團有限責任公司,定期貸款,(SOFR+3.00%,0.75%下限),4.63%,09/01/27(c) |
124 | 119,393 | ||||||
Sedgwick索賠管理服務公司,2019年定期貸款B,(1個月Libor+3.75%), 5.42%,09/03/26。 |
224 | 212,374 | ||||||
|
|
|||||||
1,972,280 | ||||||||
互動媒體和服務:0.1% | ||||||||
Adevinta ASA,美元定期貸款B,(3個月。Libor+3.00%,0.75%下限),5.25%,06/26/28 |
371 | 353,961 |
98 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
互動媒體與服務(續) |
| |||||||
Arches Buyer, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 12/06/27 |
$ | 93 | $ | 84,391 | ||||
卡梅洛特美國收購有限責任公司,2020年增量定期貸款B,(1個月Libor+3.00%,下限1.00%), 4.67%,10/30/26 |
432 | 406,258 | ||||||
Go爸爸運營有限公司,2021年定期貸款B4,(1個月Libor+2.00%),3.67%,08/10/27 |
125 | 120,221 | ||||||
Grab控股公司,定期貸款B,(6個月Libor+4.50%,1.00%下限),5.50%,01/29/26 |
447 | 406,531 | ||||||
|
|
|||||||
1,371,362 | ||||||||
互聯網和直銷零售業:0.0% | ||||||||
CNT Holdings I Corp.,2020年定期貸款,(1個月Libor+3.50%,0.75%下限),4.69%,11/08/27 |
199 | 188,504 | ||||||
|
|
|||||||
互聯網軟件和服務不到0.0% | ||||||||
優步技術公司,2021年定期貸款B,(3個月Libor+3.50%),5.07%,02/25/27 |
515 | 491,668 | ||||||
|
|
|||||||
IT服務:0.3% | ||||||||
阿魯巴投資公司,2020美元定期貸款,(1個月Libor+4.00%,0.75%下限),5.63%,11/24/27(c) |
75 | 68,654 | ||||||
Banff Merge Sub,Inc.,2021美元定期貸款,(1個月Libor+3.75%),5.42%,10/02/25 |
225 | 208,777 | ||||||
Camelot Finance SA,定期貸款B,(1個月Libor+3.00%),4.67%,10/30/26 |
124 | 117,419 | ||||||
CCC智能解決方案公司,定期貸款B,(3個月Libor+2.25%),4.50%,09/21/28 |
187 | 177,052 | ||||||
CoreLogic,Inc. |
||||||||
2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.50%), 8.19%, 06/04/29(c) |
100 | 72,000 | ||||||
Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.19%, 06/02/28 |
453 | 375,606 | ||||||
FleetCor Technologies運營有限公司,2021年定期貸款B4,(1個月Libor+1.75%), 3.42%,04/28/28 |
226 | 216,874 | ||||||
Greeneden U.S.Holdings II LLC,2020美元定期貸款B4,(1個月Libor+4.00%,0.75%下限), 5.67%,12/01/27 |
927 | 883,805 | ||||||
PUG LLC, USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 02/12/27(c) |
378 | 340,255 | ||||||
TransUnion LLC |
||||||||
2019 Term Loan B5, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 3.42%, 11/16/26 |
113 | 106,099 | ||||||
2021 Term Loan B6, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 12/01/28 |
448 | 426,401 | ||||||
Virtusa Corp.,第一留置權定期貸款B,(1個月。Libor+3.75%,0.75%下限),5.42%,02/11/28 |
75 | 70,285 | ||||||
WEX, Inc., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 03/31/28 |
124 | 119,319 | ||||||
|
|
|||||||
3,182,546 | ||||||||
休閒產品佔0.0% | ||||||||
Fender樂器公司,2021年定期貸款B,(SOFR+4.00%),5.23%,12/01/28 |
100 | 94,153 | ||||||
Peloton Interactive,Inc.,定期貸款,(SOFR+6.50%),8.35%,05/25/27 |
41 | 38,976 | ||||||
|
|
|||||||
133,129 | ||||||||
生命科學工具與服務:0.2% | ||||||||
Avantor Funding,Inc.,2021年定期貸款B5,(1個月Libor+2.25%),3.92%,11/08/27 |
277 | 265,410 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
生命科學工具與服務(續) |
| |||||||
EResearchTechnology,Inc.,2020第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+4.50%,下限1.00%), 6.17%,02/04/27 |
$ | 556 | $ | 512,365 | ||||
圖標盧森堡SARL |
||||||||
LUX Term Loan, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 4.56%, 07/03/28 |
278 | 268,006 | ||||||
US Term Loan, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 4.56%, 07/03/28 |
69 | 66,774 | ||||||
Maravai Intermediate Holdings LLC,2022年定期貸款B,(SOFR+3.00%),3.85%,10/19/27(c) |
186 | 176,297 | ||||||
PAREXEL國際公司,2021年第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.25%), 4.88%,11/15/28 |
523 | 489,760 | ||||||
|
|
|||||||
1,778,612 | ||||||||
機械設備=0.2% | ||||||||
Albion Acquires Ltd.,美元定期貸款,(3個月Libor+5.25%),6.43%,08/17/26 |
224 | 213,801 | ||||||
ASP刀片控股公司,初始定期貸款,(1個月Libor+4.00%),5.67%,10/13/28 |
66 | 57,767 | ||||||
Clark Equipment Co.,2022定期貸款B,(SOFR+2.50%),4.65%,04/20/29 |
42 | 40,271 | ||||||
哥倫布·麥金農公司,2021年定期貸款B,(3個月Libor+2.75%),5.06%,05/14/28 |
72 | 68,740 | ||||||
Fluidra SA, 2022 USD Term Loan B, (SOFR + 2.00%), 3.63%, 01/29/29 |
22 | 21,188 | ||||||
Gardner Denver,Inc.,2020美元定期貸款B2,(1個月倫敦銀行同業拆息+1.75%),3.38%,03/01/27 |
143 | 137,037 | ||||||
英格索爾-蘭德服務公司,2020美元Spinco定期貸款,(1個月Libor+1.75%), 3.38%,03/01/27 |
159 | 151,590 | ||||||
麥迪遜IAQ有限責任公司,定期貸款,(6個月Libor+3.25%),4.52%,06/21/28 |
456 | 414,388 | ||||||
SPX Flow, Inc., (SOFR + 4.50%), 6.13%, 04/05/29 |
146 | 135,788 | ||||||
泰坦收購有限公司,2018年定期貸款B,(6個月Libor+3.00%),5.88%,03/28/25 |
451 | 412,432 | ||||||
|
|
|||||||
1,653,002 | ||||||||
Media 0.6% | ||||||||
Altices Finding SA,2017美元第一留置權定期貸款,(3個月Libor+2.75%),3.79%,01/31/26 |
252 | 226,829 | ||||||
Altice France SA, 2018 Term Loan B13, (3 mo. LIBOR + 4.00%), 5.41%, 08/14/26 |
412 | 375,647 | ||||||
AMC娛樂控股公司,2019年定期貸款B,(1個月Libor+3.00%),4.20%,04/22/26 |
164 | 137,847 | ||||||
Charge Communications Operating LLC,A類,2019年定期貸款B1,(1個月Libor+1.75%), 3.42%,04/30/25 |
124 | 120,877 | ||||||
城市足球集團有限公司,定期貸款,(3個月Libor+3.50%),4.60%,07/21/28(c) |
225 | 206,273 | ||||||
Clear Channel Outdoor Holdings,Inc.定期貸款B,(3個月Libor+3.50%),4.74%,08/21/26 |
601 | 514,449 | ||||||
CMG Media Corp., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 12/17/26 |
124 | 114,316 | ||||||
連接Finco SARL,2021年定期貸款B,(1個月Libor+3.50%,1.00%下限), 5.17%,12/12/26 |
672 | 616,161 | ||||||
CSC Holdings LLC,2019年定期貸款B5,(1個月Libor+2.50%),3.82%,04/15/27 |
243 | 225,156 | ||||||
Learfield Communications LLC,2016第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.25%,下限1.00%), 4.92%,12/01/23(c) |
92 | 80,590 | ||||||
獅門資本控股有限公司,2018年定期貸款B,(1個月Libor+2.25%),3.92%,03/24/25 |
75 | 72,752 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
99 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
媒體(續) |
| |||||||
Live Nation Entertainment,Inc.,定期貸款B4,(1個月Libor+1.75%),3.35%,10/17/26 |
$ | 457 | $ | 425,912 | ||||
MH Sub I LLC |
||||||||
2017 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.42%, 09/13/24 |
727 | 683,101 | ||||||
2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.25%), 7.92%, 02/23/29 |
207 | 193,923 | ||||||
辛克萊電視集團,2022年定期貸款B4,(SOFR+3.75%),5.38%,04/21/29(c) |
201 | 184,920 | ||||||
Trader Corp., 2017 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.00%, 1.00% Floor), 4.63%, 09/28/23(c) |
299 | 286,293 | ||||||
UPC融資夥伴,2021年美元定期貸款AX,(1個月。Libor+3.00%),4.32%,01/31/29 |
45 | 42,761 | ||||||
維珍媒體布裏斯托爾有限責任公司,2020美元定期貸款Q,(1個月。Libor+3.25%),4.57%,01/31/29 |
300 | 286,767 | ||||||
航海數碼有限公司,(SOFR+4.50%), 5.28%,05/11/29(c) |
107 | 101,650 | ||||||
William Morris Endeavor Entertainment LLC,2018第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+2.75%), 4.42%,05/18/25 |
569 | 533,959 | ||||||
WMG收購公司,2021年定期貸款G,(1個月。Libor+2.12%),3.79%,01/20/28 |
225 | 215,507 | ||||||
Zayo集團控股公司,美元定期貸款,(1個月。Libor+3.00%),4.67%,03/09/27 |
585 | 537,237 | ||||||
|
|
|||||||
6,182,927 | ||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料:0.2% | ||||||||
Asccent Resources Utica LLC,2020固定第二留置權定期貸款,(3個月Libor+9.00%,下限1.00%), 10.02%,11/01/25 |
784 | 821,891 | ||||||
Edgewater發電有限責任公司,定期貸款,(1個月Libor+3.75%),5.42%,12/13/25 |
62 | 52,622 | ||||||
Lucid Energy Group II借款人LLC,2021年定期貸款,(1個月Libor+4.25%,0.75%下限), 5.87%,11/24/28 |
371 | 365,089 | ||||||
Medalion Midland收購有限責任公司,(1個月Libor+3.75%,0.75%下限),5.42%,10/18/28 |
223 | 213,804 | ||||||
Oryx Midstream Services二疊紀盆地有限責任公司,定期貸款B,(3個月Libor+3.25%), 4.71%,10/05/28 |
372 | 353,279 | ||||||
|
|
|||||||
1,806,685 | ||||||||
個人用品:0.1% | ||||||||
盧森堡陽光七世SARL,2021年定期貸款B3,(3個月Libor+3.75%,0.75%下限), 6.00%,10/01/26。 |
744 | 687,082 | ||||||
|
|
|||||||
製藥類股下跌0.1% | ||||||||
Amneal PharmPharmticals LLC,2018年定期貸款B,(1個月Libor+3.50%),5.50%,05/04/25 |
125 | 113,122 | ||||||
博世健康公司,2022年定期貸款B,(SOFR+5.25%),6.55%,02/01/27 |
273 | 233,330 | ||||||
Catalent Pharma Solutions,Inc.,2021定期貸款B3,(1個月Libor+2.00%),3.63%,02/22/28 |
124 | 122,318 | ||||||
Elanco動物健康公司,定期貸款B,(1個月Libor+1.75%),2.81%,08/01/27 |
138 | 130,035 | ||||||
爵士融資Lux SARL,美元定期貸款,(1個月。倫敦銀行同業拆息+3.50%),5.17%,05/05/28 |
298 | 283,227 | ||||||
Option Care Health,Inc.,2021年定期貸款B,(1個月Libor+2.75%),4.42%,10/27/28 |
55 | 52,035 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
製藥(續) |
| |||||||
Organon & Co., USD Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.00%), 4.63%, 06/02/28 |
$ | 216 | $ | 207,696 | ||||
精密醫療集團有限責任公司(c) |
| |||||||
2021 Delayed Draw Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%), 3.75%, 11/18/27 |
15 | 13,838 | ||||||
2021 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.00%, 0.75% Floor), 5.25%, 11/18/27 |
286 | 263,960 | ||||||
|
|
|||||||
1,419,561 | ||||||||
專業服務:0.1% | ||||||||
鄧白氏公司,定期貸款,(1個月。Libor+3.25%),4.87%,02/06/26 |
498 | 469,339 | ||||||
元素材料科技集團美國控股, Inc.(l) |
||||||||
2022年4/12/29美元延遲提取定期貸款B |
77 | 73,463 | ||||||
2022美元延遲提取定期貸款D/12/29 |
166 | 159,170 | ||||||
Galaxy U.S.OPCO,Inc.,定期貸款,(SOFR+4.75%),6.28%,04/29/29 |
180 | 168,525 | ||||||
|
|
|||||||
870,497 | ||||||||
房地產管理與開發:0.1% | ||||||||
張伯倫集團公司,定期貸款B,(1個月Libor+3.50%),5.17%,11/03/28 |
375 | 338,088 | ||||||
高緯物業美國借款人有限責任公司,2020年定期貸款B,(1個月Libor+2.75%), 4.42%,08/21/25 |
299 | 280,600 | ||||||
|
|
|||||||
618,688 | ||||||||
公路和鐵路:0.0% | ||||||||
AVIS預算汽車租賃有限責任公司,2020定期貸款B,(1個月Libor+1.75%),3.42%,08/06/27 |
71 | 67,493 | ||||||
Genesee&Wyming,Inc.,定期貸款,(3個月Libor+2.00%),4.25%,12/30/26 |
188 | 179,716 | ||||||
SIRVA Worldwide,Inc.,2018第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+5.50%),7.09%,08/04/25(c) |
80 | 71,464 | ||||||
|
|
|||||||
318,673 | ||||||||
半導體和半導體設備:0.0% | ||||||||
Synaptics,Inc.,定期貸款B,(3個月Libor+2.25%),4.36%,12/02/28 |
111 | 108,195 | ||||||
|
|
|||||||
軟件業增長0.6% | ||||||||
應用系統公司,2017年第一筆留置權定期貸款,(3個月Libor+3.00%),5.25%,09/19/24 |
39 | 39,020 | ||||||
梭魚網絡公司 |
||||||||
1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.98%, 02/12/25 |
298 | 294,327 | ||||||
2022 Term Loan, 05/17/29(l) |
83 | 79,369 | ||||||
中央母公司,2022美元期限 貸款B,07/06/29(l) |
73 | 68,812 | ||||||
Cloudera公司 |
||||||||
2021 Second Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.00%), 7.67%, 10/08/29(c) |
113 | 98,310 | ||||||
2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 10/08/28 |
246 | 226,056 | ||||||
基石OnDemand,Inc.,2021年定期貸款,(1個月Libor+3.75%),5.42%,10/16/28 |
187 | 166,325 | ||||||
Digicel國際金融有限公司,2017年定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.92%,05/28/24(c) |
205 | 176,601 | ||||||
Epicor Software Corp.,2020年定期貸款,(1個月Libor+3.25%,0.75%下限),4.92%,07/30/27 |
299 | 281,080 | ||||||
Helios Software Holdings,Inc.,2021年美元定期貸款B,(3個月Libor+3.75%), 5.95%,03/11/28 |
100 | 91,700 |
100 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
軟件(續) |
||||||||
Informatica LLC,2021美元定期貸款B,(1個月Libor+2.75%),4.44%,10/27/28 |
$ | 486 | $ | 460,450 | ||||
基礎設施控股公司,2021年定期貸款B,(3個月Libor+2.75%),3.27%,10/30/28(c) |
100 | 94,513 | ||||||
洋紅色買家有限責任公司 |
||||||||
2021 USD 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 0.75% Floor), 6.23%, 07/27/28 |
253 | 226,699 | ||||||
2021 USD 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 8.25%, 0.75% Floor), 9.48%, 07/27/29 |
193 | 176,021 | ||||||
McAfee LLC, 2022 USD Term Loan B, (SOFR + 4.00%), 5.15%, 03/01/29 |
376 | 341,220 | ||||||
NetSmart Technologies,Inc.,2020定期貸款B,(1個月Libor+4.00%,0.75%下限), 5.67%,10/01/27 |
186 | 176,755 | ||||||
Planview母公司,定期貸款,(1個月Libor+4.00%,0.75%下限),5.67%,12/17/27 |
111 | 104,748 | ||||||
Proofpoint,Inc.,第一筆留置權定期貸款,(3個月Libor+3.25%),4.82%,08/31/28 |
450 | 416,972 | ||||||
RealPage,Inc.,第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.00%),4.67%,04/24/28 |
742 | 684,151 | ||||||
修復五金公司,定期貸款B,(1個月Libor+2.50%),4.14%,10/20/28 |
187 | 163,326 | ||||||
Severin收購有限責任公司,2018年定期貸款B,(1個月Libor+3.00%),4.62%,08/01/25 |
150 | 143,928 | ||||||
Sophia LP, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 5.50%, 10/07/27 |
398 | 370,386 | ||||||
Tibco Software,Inc.,2020第二留置權定期貸款,(1個月Libor+7.25%),7.25%,03/03/28 |
335 | 327,798 | ||||||
旗艦軟件集團公司 |
||||||||
2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.25%), 6.21%, 05/03/27 |
112 | 103,444 | ||||||
2021 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 4.21%, 05/04/26 |
825 | 770,728 | ||||||
|
|
|||||||
6,082,739 | ||||||||
專業零售業:0.2% | ||||||||
貝倫金融美國有限責任公司,2018年定期貸款B,(3個月Libor+2.25%),3.69%,11/13/25 |
374 | 360,970 | ||||||
EG Group Ltd., 2021 Term Loan, 6.50%, 03/31/26 |
447 | 422,522 | ||||||
狂熱商業中級控股有限責任公司,定期貸款B,(1個月。Libor+3.25%), 4.92%,11/24/28 |
75 | 70,303 | ||||||
Mavis輪胎快遞服務公司,2021年定期貸款B,(SOFR+4.00%),5.63%,05/04/28 |
274 | 252,503 | ||||||
Med Parentco LP,第一留置權定期貸款,(1個月Libor+4.25%),5.92%,08/31/26 |
149 | 134,356 | ||||||
PetSmart, Inc., 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 4.50%, 02/11/28 |
557 | 522,834 | ||||||
Pilot Travel Center LLC,2021年定期貸款B,(SOFR+2.00%),3.63%,08/04/28 |
99 | 95,146 | ||||||
恢復硬件公司,2022年增量定期貸款,(SOFR+3.25%),4.88%,10/20/28 |
90 | 80,100 | ||||||
混響買家,公司,2021年第一留置權定期貸款,(3個月。Libor+3.50%),6.38%,11/01/28 |
308 | 287,760 | ||||||
|
|
|||||||
2,226,494 | ||||||||
技術硬件、存儲和外圍設備不超過0.0% | ||||||||
電子成像公司,期限 貸款,07/23/26(l) |
67 | 59,666 | ||||||
|
|
|||||||
紡織品、服裝和奢侈品行業:0.0% | ||||||||
Crocs, Inc., Term Loan B, (SOFR + 3.50%), 4.45%, 02/17/29 |
266 | 241,865 | ||||||
|
|
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
貿易公司和分銷商:0.0% |
| |||||||
Beacon Roofing Supply,Inc.,2021年定期貸款B,(1個月Libor+2.25%),3.92%,05/19/28 |
$ | 187 | $ | 178,131 | ||||
基礎建材控股有限公司,2021年定期貸款,(3個月Libor+3.25%), 4.49%,01/31/28(c) |
113 | 98,681 | ||||||
離子貿易金融有限公司,2021年定期貸款,(3個月倫敦銀行同業拆息+4.75%),7.00%,04/03/28 |
75 | 68,607 | ||||||
SRS分銷公司,2022年增量定期貸款,(SOFR+3.50%),4.00%,06/02/28 |
68 | 62,386 | ||||||
|
|
|||||||
407,805 | ||||||||
無線電信服務:0.0% | ||||||||
Gogo Intermediate Holdings LLC,定期貸款B,(3個月Libor),4.99%,04/30/28 |
75 | 70,444 | ||||||
Metronet Systems Holdings LLC,2021第一筆留置權定期貸款,(SOFR+3.75%),5.05%,06/02/28 |
111 | 102,897 | ||||||
SBA高級財務II有限責任公司,2018年定期貸款B,(1個月Libor+1.75%),3.42%,04/11/25 |
188 | 180,840 | ||||||
|
|
|||||||
354,181 | ||||||||
|
|
|||||||
浮動利率貸款利息總額為6.4% |
69,263,042 | |||||||
|
|
|||||||
外國機構的義務 |
| |||||||
巴西:0.4% |
||||||||
巴西政府國際債券,5.00%,1/27/45 |
6,525 | 4,678,833 | ||||||
|
|
|||||||
哥倫比亞:0.3% | ||||||||
哥倫比亞政府國際債券,5.63%,02/26/44 |
4,000 | 2,879,500 | ||||||
|
|
|||||||
India 0.0% | ||||||||
印度進出口銀行, 3.88%,02/01/28(f) |
200 | 191,004 | ||||||
|
|
|||||||
印度尼西亞:0.5% | ||||||||
印尼政府國際債券 |
||||||||
5.88%, 01/15/24(b) |
4,400 | 4,525,950 | ||||||
2.85%, 02/14/30 |
200 | 178,037 | ||||||
1.85%, 03/12/31 |
200 | 162,022 | ||||||
3.70%, 10/30/49 |
200 | 160,022 | ||||||
3.50%, 02/14/50 |
200 | 157,475 | ||||||
Perusahaan Penerbit SBSN印度尼西亞III, 2.80%,06/23/30(f) |
200 | 175,475 | ||||||
|
|
|||||||
5,358,981 | ||||||||
墨西哥:0.4% | ||||||||
墨西哥政府國際債券,4.75%,03/08/44(d) |
5,800 | 4,804,212 | ||||||
|
|
|||||||
巴基斯坦:0.0% | ||||||||
巴基斯坦政府國際債券(f) |
||||||||
6.00%, 04/08/26 |
450 | 301,550 | ||||||
7.38%, 04/08/31 |
200 | 124,022 | ||||||
|
|
|||||||
425,572 | ||||||||
菲律賓尾盤0.1% | ||||||||
菲律賓政府國際債券 |
||||||||
1.65%, 06/10/31 |
200 | 160,272 | ||||||
1.95%, 01/06/32 |
200 | 162,772 | ||||||
2.65%, 12/10/45 |
200 | 137,022 | ||||||
|
|
|||||||
460,066 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
101 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
韓國:0.0% |
||||||||
韓國進出口銀行,1.63%,01/18/27 |
$ | 200 | $ | 182,990 | ||||
|
|
|||||||
烏拉圭:0.3% | ||||||||
烏拉圭政府國際債券,5.10%,06/18/50 |
3,500 | 3,510,500 | ||||||
|
|
|||||||
外國機構債務總額=2.0% |
|
22,491,658 | ||||||
|
|
|||||||
市政債券 |
||||||||
紐約:1.0% | ||||||||
大都會運輸局,RB,BAB,6.55%,11/15/31 |
10,000 | 11,227,440 | ||||||
|
|
|||||||
市政債券總額為1.0% |
|
11,227,440 | ||||||
|
|
|||||||
優先證券 |
||||||||
資本信託基金:12.6% |
||||||||
航空公司:0.0% | ||||||||
機場管理局,2.10%(a)(f)(g) |
200 | 180,975 | ||||||
|
|
|||||||
汽車銷量下降0.2% | ||||||||
通用汽車金融公司,C系列, 5.70%(a)(g) |
2,565 | 2,231,550 | ||||||
|
|
|||||||
銀行(a)(g) 4.4% | ||||||||
滙豐資本融資1美元LP,10.18%(b)(d) |
11,835 | 16,035,358 | ||||||
亨廷頓銀行股份有限公司,F系列,5.63% |
6,450 | 6,029,873 | ||||||
工商中國銀行 有限公司,3.20%(f) |
300 | 283,500 | ||||||
ING Groep NV,3.88% |
3,326 | 2,408,737 | ||||||
Kasikornbank PCL,5.28%(f) |
268 | 245,605 | ||||||
麥格理銀行有限公司,6.13%(b) |
1,885 | 1,704,896 | ||||||
北歐銀行總部基地,6.13%(b) |
5,540 | 5,336,593 | ||||||
裏薩爾商業銀行公司,6.50%(f) |
700 | 669,069 | ||||||
SVB金融集團,4.10% |
4,556 | 3,133,226 | ||||||
TMB Thanachart Bank PCL,4.90%(f) |
700 | 638,444 | ||||||
U.S.Bancorp,J系列,5.30%(d) |
10,415 | 8,850,146 | ||||||
富國銀行。 |
||||||||
S系列,5.90% |
281 | 254,080 | ||||||
U系列,5.88% |
2,655 | 2,588,360 | ||||||
|
|
|||||||
48,177,887 | ||||||||
資本市場:0.1% | ||||||||
道富集團,F系列,5.43%(a)(g) |
618 | 602,326 | ||||||
|
|
|||||||
多元化金融服務4.9% | ||||||||
美國銀行,U系列, 5.20%(a)(d)(g) |
5,785 | 5,365,587 | ||||||
巴克萊銀行(a)(g) |
||||||||
4.38% |
1,630 | 1,249,988 | ||||||
8.00% |
4,500 | 4,421,250 | ||||||
法國巴黎銀行,7.38%(a)(b)(g) |
4,535 | 4,489,413 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||
多元化金融服務(續) |
||||||||
法國農業信貸銀行,8.13%(a)(b)(g) |
$ | 5,000 | $ | 5,121,500 | ||||
瑞士信貸集團,7.50%(a)(b)(g) |
1,865 | 1,720,463 | ||||||
滙豐控股,6.50%(a)(g) |
2,615 | 2,368,108 | ||||||
摩根大通。 |
||||||||
8.75%, 09/01/30 |
2,000 | 2,443,366 | ||||||
S系列,6.75%(a)(d)(g) |
9,775 | 9,840,248 | ||||||
勞埃德銀行集團,7.50%(a)(g) |
8,285 | 8,075,158 | ||||||
NatWest Group PLC,8.00%(a)(g) |
970 | 959,573 | ||||||
瑞銀集團,7.00%(a)(b)(g) |
7,500 | 7,305,918 | ||||||
|
|
|||||||
53,360,572 | ||||||||
電力公用事業公司:0.6% | ||||||||
PPL Capital Funding,Inc.,A系列, 4.92%,03/30/67(a) |
8,300 | 6,121,250 | ||||||
|
|
|||||||
獨立電力和可再生電力生產商?0.1% |
| |||||||
維斯特拉公司,7.00%(a)(b)(g) |
481 | 436,507 | ||||||
|
|
|||||||
保險業:1.7% | ||||||||
ACE Capital Trust II,9.70%,04/01/30(d) |
7,000 | 8,930,864 | ||||||
愛荷華州Cos資本信託II的衡平法,B系列,8.42%,04/01/27 |
5,000 | 4,816,060 | ||||||
MetLife, Inc., 6.40%, 12/15/66 |
5,000 | 5,026,300 | ||||||
|
|
|||||||
18,773,224 | ||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料:0.2% | ||||||||
企業產品運營有限責任公司, 4.36%,06/01/67(a) |
2,500 | 1,842,262 | ||||||
|
|
|||||||
房地產管理與開發不到0.0% | ||||||||
新世界發展金融BVI有限公司,4.13%(a)(f)(g) |
409 | 345,605 | ||||||
|
|
|||||||
無線電信服務:0.4% | ||||||||
沃達豐集團,7.00%,04/04/79(a) |
4,745 | 4,654,608 | ||||||
|
|
|||||||
136,726,766 | ||||||||
|
|
|||||||
股票 |
||||||||
優先股:3.7% | ||||||||
銀行(a)(g) 2.3% |
| |||||||
花旗集團,K系列,6.88% |
488,320 | 12,564,474 | ||||||
富國銀行,系列Q,5.85% |
550,500 | 13,068,870 | ||||||
|
|
|||||||
25,633,344 | ||||||||
資本市場(a)(g) 0.9% | ||||||||
高盛,J系列,5.50% |
162,450 | 3,970,278 | ||||||
道富銀行,D系列,5.90% |
220,495 | 5,483,711 | ||||||
|
|
|||||||
9,453,989 |
102 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 股票 | 價值 | ||||||
|
||||||||
互動媒體和服務:0.5% |
||||||||
字節跳動有限公司,E-1系列,(11/11/20收購,成本:3,526,645美元)(c)(k)(m) |
32,185 | $ | 5,327,131 | |||||
|
|
|||||||
40,414,464 | ||||||||
|
|
|||||||
優先證券總額:16.3% |
177,141,230 | |||||||
|
|
|||||||
長期投資總額:145.7% |
|
1,584,492,992 | ||||||
|
|
|||||||
短期證券 | ||||||||
貨幣市場基金:0.3% |
||||||||
貝萊德流動性基金,T基金,機構類, 1.33%(n)(o) |
3,126,037 | 3,126,037 | ||||||
|
|
|||||||
短期證券總額:0.3% |
3,126,037 | |||||||
|
|
|||||||
購買的期權不超過0.0% |
659,767 | |||||||
|
|
|||||||
期權簽訂前的總投資金額為146.0% |
|
1,588,278,796 | ||||||
|
|
|||||||
已寫入期權(0.2)% |
(2,698,232 | ) | ||||||
|
|
|||||||
總投資,扣除期權淨額為145.8% |
|
1,585,580,564 | ||||||
負債超過其他資產(45.8)% |
|
(498,353,717 | ) | |||||
|
|
|||||||
淨資產100.0% |
$ | 1,087,226,847 | ||||||
|
|
(a) | 可變利率證券。利率會定期重置。顯示的利率是截至 期末的實際利率。安全説明還包括參考利率和利差(如果已發佈並可用)。 |
(b) | 根據修訂後的1933年證券法,根據規則144A豁免註冊的證券。這些證券 可以在豁免註冊的交易中轉售給合格機構投資者。 |
(c) | 安全性使用重要的不可觀察的輸入進行估值,並在公允價值層次結構中被歸類為3級。 |
(d) | 全部或部分證券已被質押為與未償還逆回購協議相關的抵押品 。 |
(e) | 全部或部分證券已被質押和/或分離為與所發行的未償還交易所交易期權相關的抵押品。 |
(f) | 根據1933年《證券法》的S規定,該證券可轉售給合格境外投資者和境外機構買家。 |
(g) | 沒有規定到期日的永久證券。 |
(h) | 何時簽發的保證金。 |
(i) | 實物支付證券,可以以額外的面值/股份和/或現金支付利息/股息。顯示的費率是 當前費率和可能的付款費率。 |
(j) | 發行人申請破產和/或違約。 |
(k) | 非創收證券。 |
(l) | 表示期末未結清的貸款承諾。在結算日期之前,與此次購買相關的某些細節是未知的 ,包括票面利率。 |
(m) | 關於轉售的受限證券,不包括144A證券。該信託持有受限證券,現值為5,327,131美元,相當於其於期末淨資產的0.5%,原始成本為3,526,645美元。 |
(n) | 信託基金的附屬機構。 |
(o) | 截至期末的年化7日收益率。 |
就信託合規而言,信託的行業分類是指一個或多個被廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的一個或多個行業子分類,和/或由投資顧問定義的。對於本報告而言,這些定義可能不適用於 ,因為本報告可能會合並此類行業子分類以便於報告。
聯屬
在截至2022年6月30日的六個月內,就經修訂的《1940年投資公司法》第2(A)(3)節而言,對被視為信託附屬公司的發行人的投資如下:
關聯發行商 | 價值在12/31/21 | 購買 按成本計算 |
收益 來自銷售部門 |
網絡 已實現 得(損) |
更改中 未實現 欣賞 (折舊) |
價值在 06/30/22 |
股票 持有時間 |
收入 |
資本利得 從… 潛在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
貝萊德流動性基金、T基金、機構類 |
$ | 22,030,719 | $ | | $ | (18,904,682 | )(a) | $ | | $ | | $ | 3,126,037 | 3,126,037 | $ | 23,618 | $ | | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 代表淨買入(賣出)金額。 |
逆回購協議
|
||||||||||||||||||||||||||
交易對手 | |
利息 費率 |
|
|
貿易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 |
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的(a |
) | |||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | %(b) | 12/21/21 | 打開 | $ | 14,668,500 | $ | 14,707,840 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.78 | (b) | 02/11/22 | 打開 | 5,362,500 | 5,374,061 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.78 | (b) | 02/11/22 | 打開 | 3,685,775 | 3,693,721 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.80 | (b) | 02/11/22 | 打開 | 484,800 | 485,882 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.80 | (b) | 02/11/22 | 打開 | 3,908,469 | 3,917,192 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.95 | (b) | 02/14/22 | 打開 | 9,371,250 | 9,397,398 | 資本信託基金 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.75 | (b) | 03/01/22 | 打開 | 6,573,125 | 6,585,815 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.75 | (b) | 03/01/22 | 打開 | 7,339,625 | 7,353,795 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.75 | (b) | 03/01/22 | 打開 | 7,214,062 | 7,227,990 | 公司債券 | 開放/需求 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
103 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 |
逆回購協議(續)
|
||||||||||||||||||||||||||
交易對手 | |
利息 費率 |
|
|
貿易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 |
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的(a |
) | |||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.75 | %(b) | 03/01/22 | 打開 | $ | 6,648,175 | $ | 6,661,010 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.75 | (b) | 03/01/22 | 打開 | 2,700,000 | 2,705,213 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.75 | (b) | 03/01/22 | 打開 | 6,231,500 | 6,243,530 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.75 | (b) | 03/01/22 | 打開 | 19,435,140 | 19,473,720 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.88 | (b) | 03/01/22 | 打開 | 8,854,675 | 8,875,638 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.88 | (b) | 03/01/22 | 打開 | 3,678,300 | 3,687,008 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.88 | (b) | 03/01/22 | 打開 | 4,462,500 | 4,473,065 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.80 | (b) | 03/02/22 | 打開 | 3,287,550 | 3,294,422 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.80 | (b) | 03/02/22 | 打開 | 8,737,500 | 8,755,764 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/02/22 | 打開 | 10,730,000 | 10,751,797 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/02/22 | 打開 | 4,757,445 | 4,767,109 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/02/22 | 打開 | 11,855,594 | 11,879,677 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.62 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 4,324,725 | 4,331,156 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 2,332,081 | 2,336,937 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.75 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 2,701,450 | 2,706,628 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 13,487,500 | 13,514,689 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 2,610,000 | 2,615,261 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 4,325,000 | 4,333,718 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 724,640 | 726,101 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 7,162,500 | 7,176,938 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 8,313,900 | 8,330,659 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 5,815,000 | 5,826,722 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 14,850,000 | 14,879,935 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 8,714,875 | 8,732,443 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 6,697,500 | 6,711,001 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 14,715,000 | 14,744,663 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 7,770,000 | 7,785,663 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 9,076,781 | 9,095,079 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 5,596,719 | 5,608,001 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.90 | (b) | 03/03/22 | 打開 | 2,673,000 | 2,679,449 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.65 | (b) | 03/08/22 | 打開 | 156,620 | 156,865 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.65 | (b) | 03/08/22 | 打開 | 1,509,638 | 1,512,001 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.65 | (b) | 03/08/22 | 打開 | 1,018,175 | 1,019,769 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.95 | (b) | 03/08/22 | 打開 | 1,331,374 | 1,334,723 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.95 | (b) | 03/08/22 | 打開 | 4,445,000 | 4,456,180 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.95 | (b) | 03/08/22 | 打開 | 419,795 | 420,561 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 9,087,087 | 9,105,552 | 資本信託基金 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 4,675,000 | 4,684,499 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 882,500 | 884,293 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 5,121,619 | 5,132,026 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 5,417,212 | 5,428,220 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 4,707,062 | 4,716,627 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 4,787,500 | 4,797,228 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 6,056,094 | 6,068,450 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 4,954,677 | 4,964,744 | 外國機構的義務 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 4,464,900 | 4,473,972 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 4,561,340 | 4,568,715 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 1,636,800 | 1,640,126 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 4,823,244 | 4,833,044 | 資本信託基金 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 3,775,000 | 3,782,671 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 3,869,302 | 3,877,165 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 4,924,219 | 4,934,224 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 8,773,062 | 8,790,889 | 資本信託基金 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
1.80 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 4,318,750 | 4,327,525 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
2.00 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 15,533,437 | 15,574,752 | 資本信託基金 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
2.00 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 5,337,500 | 5,351,696 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.75 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 4,445,756 | 4,454,092 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.75 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 17,473,531 | 17,506,294 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 3,186,562 | 3,192,862 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.78 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 2,370,000 | 2,374,685 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.90 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 8,228,700 | 8,248,003 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.90 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 3,014,483 | 3,021,554 | 公司債券 | 開放/需求 |
104 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 |
逆回購協議(續)
|
||||||||||||||||||||||||||
交易對手 | |
利息 費率 |
|
|
貿易 日期 |
|
|
成熟性 日期 |
(a) |
面值 | |
面值 包括 |
|
非現金標的的類型 抵押品 |
|
剩餘 合同到期日 協議中的(a |
) | |||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.90 | %(b) | 03/09/22 | 打開 | $ | 8,973,020 | $ | 8,994,069 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.90 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 2,774,744 | 2,781,253 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.90 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 8,555,400 | 8,575,470 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.90 | (b) | 03/09/22 | 打開 | 2,763,265 | 2,769,747 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打開 | 2,910,188 | 2,915,745 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打開 | 3,688,125 | 3,695,168 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
1.80 | (b) | 03/17/22 | 打開 | 7,557,840 | 7,573,376 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
1.95 | (b) | 03/17/22 | 打開 | 1,373,680 | 1,377,105 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
1.95 | (b) | 03/17/22 | 打開 | 2,803,315 | 2,810,304 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
1.95 | (b) | 03/17/22 | 打開 | 3,489,421 | 3,498,120 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
1.95 | (b) | 03/17/22 | 打開 | 3,550,000 | 3,558,850 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
道明證券(美國)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/17/22 | 打開 | 11,079,700 | 11,100,859 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.90 | (b) | 03/22/22 | 打開 | 2,106,000 | 2,110,753 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
1.75 | (b) | 03/24/22 | 打開 | 2,760,193 | 2,765,234 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.75 | (b) | 03/24/22 | 打開 | 13,167,000 | 13,191,048 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.75 | (b) | 03/24/22 | 打開 | 3,248,175 | 3,254,107 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.75 | (b) | 04/01/22 | 打開 | 2,610,406 | 2,614,449 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
1.90 | (b) | 04/01/22 | 打開 | 3,113,738 | 3,120,259 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
1.25 | (b) | 04/12/22 | 打開 | 301,600 | 301,070 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
(0.75 | )(b) | 04/21/22 | 打開 | 382,270 | 381,237 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.80 | (b) | 04/27/22 | 打開 | 6,419,312 | 6,428,585 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.80 | (b) | 04/27/22 | 打開 | 8,993,075 | 9,006,065 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
(1.25 | )(b) | 04/28/22 | 打開 | 285,820 | 285,185 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
道明證券(美國)有限公司 |
1.74 | (b) | 05/12/22 | 打開 | 2,465,444 | 2,468,885 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
道明證券(美國)有限公司 |
1.74 | (b) | 05/12/22 | 打開 | 1,184,400 | 1,186,053 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
道明證券(美國)有限公司 |
1.74 | (b) | 05/12/22 | 打開 | 3,159,844 | 3,164,254 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.88 | (b) | 06/15/22 | 打開 | 4,427,895 | 4,430,211 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司。 |
1.75 | (b) | 06/15/22 | 打開 | 4,412,500 | 4,414,553 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
(3.00 | )(b) | 06/17/22 | 打開 | 53,838 | 53,793 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
(0.50 | )(b) | 06/22/22 | 打開 | 386,785 | 386,742 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
(5.00 | )(b) | 06/24/22 | 打開 | 108,900 | 108,794 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
1.95 | (b) | 06/28/22 | 打開 | 296,380 | 296,412 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
$ | 546,585,368 | $ | 547,698,452 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
(a) | 某些協議沒有規定的到期日,任何一方都可以隨時終止。 |
(b) | 可變利率證券。期末到期日利率是指可通過 需求收回所欠本金的日期。 |
截至期末未償還的衍生金融工具
期貨合約
描述 | 合同數量 | 期滿 日期 |
概念上的 金額(000) |
價值/ 未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||
長期合同 |
||||||||||||||||
超級美國國債 |
91 | 09/21/22 | $ | 14,045 | $ | (182,556 | ) | |||||||||
5年期美國國債 |
2,610 | 09/30/22 | 292,646 | 1,847,147 | ||||||||||||
3個月Soft |
2,018 | 03/14/23 | 487,498 | (11,416,906 | ) | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
(9,752,315 | ) | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
空頭合約 |
||||||||||||||||
10年期美國國債 |
1,168 | 09/21/22 | 138,244 | 1,191,457 | ||||||||||||
10年期美國超長國債 |
78 | 09/21/22 | 9,911 | 127,226 | ||||||||||||
美國長債 |
739 | 09/21/22 | 102,051 | (3,452,927 | ) | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
(2,134,244 | ) | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
$ | (11,886,559 | ) | ||||||||||||||
|
|
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
105 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 |
購買的交易所交易期權
描述 | 合同數量 | 期滿 日期 |
行權價格 | 概念上的 金額(000) |
價值 | |||||||||||||||
看漲 |
||||||||||||||||||||
Xtracker嘉實滬深300中國A股基金 |
2,951 | 09/16/22 | 美元 | 36.00 | 美元 | 10,084 | $ | 278,869 | ||||||||||||
|
|
購買的場外期權
描述 | 交易對手 | 過期日期 | 行權價格 | 概念上的 金額(000) |
價值 | |||||||||||||
放 |
||||||||||||||||||
美元貨幣 |
高盛國際 | 09/15/22 | 127.00 | 美元 | 23,044 | $ | 147,644 | |||||||||||
美元貨幣 |
高盛國際 | 09/15/22 | 128.00 | 美元 | 30,932 | 233,254 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
$ | 380,898 | |||||||||||||||||
|
|
已寫入場外期權
描述 | 交易對手 | 過期日期 | 行權價格 | 概念上的 金額(000) |
價值 | |||||||||||||
放 |
||||||||||||||||||
美元貨幣 |
高盛國際 | 09/15/22 | 123.00 | 美元 | 30,931 | $ | (104,982 | ) | ||||||||||
|
|
場外利率掉期成交
|
由信託基金支付 | 由信託基金收到 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
描述 | 費率 | 頻率 | 費率 | 頻率 | 交易對手 | 期滿 日期 |
鍛鍊 費率 |
名義金額(000) | 價值 | |||||||||||||||||||||||
看漲 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2年期利率互換,01/01/25 |
2.30% | 半年度報告 | |
1天SOFR, 0.82% |
|
季刊 | 高盛國際 | 12/30/22 | 2.30 | % | 美元 | 410,000 | $ | (1,363,250 | ) | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
放 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2年期利率互換,01/01/25 |
|
1天SOFR, 0.82% |
|
季刊 | 3.80% | 半年度報告 | 高盛國際 | 12/30/22 | 3.80 | 美元 | 410,000 | (1,230,000 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
$ | (2,593,250 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
集中清算的信用違約互換-賣出保護
參考債務/索引 | |
融資 接收的速率 由信託基金 |
|
|
付款 頻率 |
|
|
終端 日期 |
|
|
信用 額定值 |
(a) |
|
概念上的 金額(000) |
(b) |
價值 | |
預付費用 補價 已支付 |
|
|
未實現 欣賞 (折舊) |
| ||||||||||
CDX.NA.HY.38.V2. |
5.00 | % | 季刊 | 06/20/27 | B+ | USD 61,776 | $ | (1,722,676 | ) | $ | 2,752,043 | $ | (4,474,719 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(a) | 使用標準普爾全球評級提供的發行人評級或該指數的標的證券(如適用)。 |
(b) | 如果發生負信用事件,信託可能支付的最高潛在金額,如協議條款所定義。 |
集中結算的掉期和期權資產負債表中報告的餘額
描述 | SwapPremium 已支付 |
交換 保費 已收到 |
未實現 欣賞 |
未實現 折舊 |
價值 | |||||||||||||||
集中清算的掉期(a) |
$ | 2,752,043 | $ | | $ | | $ | (4,474,719 | ) | $ | ||||||||||
已寫入選項 |
不適用 | 不適用 | 3,804 | | (2,698,232 | ) |
(a) | 包括集中清算掉期的累計升值(折舊),如投資附表所示。 只有當日的變動保證金在資產負債表中報告,並扣除任何以前支付(收到)的掉期溢價金額。 |
106 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 |
按風險敞口分類的衍生金融工具
截至期末,資產負債表中衍生金融工具的公允價值如下:
商品 合同 |
信用 合同 |
EquityContract | 外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 合同 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
資產減值衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約未實現增值(a) |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | 3,165,830 | $ | | $ | 3,165,830 | ||||||||||||||
購買的選項 |
||||||||||||||||||||||||||||
超值投資;非關聯投資(b) |
| | 278,869 | 380,898 | | | 659,767 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | | $ | 278,869 | $ | 380,898 | $ | 3,165,830 | $ | | $ | 3,825,597 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
負債與衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約未實現折舊(a) |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | 15,052,389 | $ | | $ | 15,052,389 | ||||||||||||||
已寫入選項 |
||||||||||||||||||||||||||||
按價值計價的期權 |
| | | 104,982 | 2,593,250 | | 2,698,232 | |||||||||||||||||||||
掉期交易已集中結算 |
||||||||||||||||||||||||||||
集中清算掉期的未實現折舊(a) |
| 4,474,719 | | | | | 4,474,719 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | 4,474,719 | $ | | $ | 104,982 | $ | 17,645,639 | $ | | $ | 22,225,340 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 期貨合約和中央結算掉期(如有)的累計未實現淨增值(折舊)在投資明細表中列報。在資產負債表中,只有當日的變動幅度在應收或應付款中報告,累計未實現增值(折舊)淨額包括在累計收益(虧損)中。 |
(b) | 包括按投資明細表中報告的價值購買的期權。 |
在截至2022年6月30日的期間,衍生金融工具在經營報表中的影響如下:
商品合同 | 信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 合同 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
淨已實現收益(虧損)來自: |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約 |
$ | | $ | | $ | 195,243 | $ | | $ | 16,596,665 | $ | | $ | 16,791,908 | ||||||||||||||
購買的選項(a) |
| | (741,488 | ) | | (233,652 | ) | | (975,140 | ) | ||||||||||||||||||
已寫入選項 |
| | 576,973 | | | | 576,973 | |||||||||||||||||||||
掉期 |
| 976,762 | | | | | 976,762 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | 976,762 | $ | 30,728 | $ | | $ | 16,363,013 | $ | | $ | 17,370,503 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未實現增值(折舊)淨變化如下: |
||||||||||||||||||||||||||||
期貨合約 |
$ | | $ | | $ | | $ | | $ | (11,081,811 | ) | $ | | $ | (11,081,811 | ) | ||||||||||||
購買的選項(b) |
| | 687,689 | (77,325 | ) | | | 610,364 | ||||||||||||||||||||
已寫入選項 |
| | | 3,804 | | | 3,804 | |||||||||||||||||||||
掉期 |
| (4,474,719 | ) | | | | | (4,474,719 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | (4,474,719 | ) | $ | 687,689 | $ | (73,521 | ) | $ | (11,081,811 | ) | $ | | $ | (14,942,362 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 購買的期權計入非關聯投資的已實現淨收益(虧損)。 |
(b) | 購買的期權包括在非關聯投資的未實現增值(折舊)淨變化中。 |
未償還衍生金融工具季度平均餘額
期貨合約: |
||||
長期合同的平均名義價值 |
$ | 651,559,491 | ||
合同的平均名義價值 |
$ | 289,575,086 | ||
選項: |
||||
購買的期權合同的平均價值 |
$ | 1,208,817 | ||
簽訂的期權合約的平均價值 |
$ | 172,819 | ||
簽訂的掉期合同的平均名義價值 |
$ | 410,000,000 | ||
信用違約互換: |
||||
平均名義價值等於賣出保護 |
$ | 62,088,000 |
有關信託與衍生金融工具相關的投資風險的更多信息,請參閲《財務報表附註》。
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
107 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 |
衍生金融工具截至期末的抵銷
該信託基金的衍生資產和負債(按類型劃分)如下:
資產 | 負債 | |||||||
衍生金融工具 |
||||||||
期貨合約 |
$ | 2,251,913 | $ | 1,917,252 | ||||
選項 |
659,767 | (a) | 2,698,232 | |||||
掉期交易已集中結算 |
| 85,129 | ||||||
|
|
|
|
|||||
資產負債表中的衍生資產和負債總額 |
2,911,680 | 4,700,613 | ||||||
|
|
|
|
|||||
不受主淨額結算協議或類似協議約束的衍生品(MNA?) |
(2,530,782 | ) | (2,002,381 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
受多邊投資協定約束的衍生品資產和負債總額 |
$ | 380,898 | $ | 2,698,232 | ||||
|
|
|
|
(a) | 包括按價值購買的期權,按價值計入投資,與資產和負債表無關,並在投資明細表中報告。 |
下表列出了按交易對手分列的信託衍生資產和負債淨額,以及信託收到(和質押)的相關抵押品的淨額。
交易對手 |
|
導數 資產 受制於 MNA作者: |
|
|
衍生品 可用 對於偏移 |
(a) |
|
非現金 抵押品 已收到 |
|
|
現金 抵押品 已收到 |
|
|
淨額 衍生品的 資產 |
| |||||
高盛國際 |
$ | 380,898 | $ | (380,898) | $ | | $ | | $ | | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交易對手 | |
導數 負債 受制於 MNA作者: |
|
|
衍生品 可用 對於偏移 |
(a) |
|
非現金 抵押品 已承諾 |
|
|
現金 抵押品 已承諾 |
|
|
淨額 衍生品的 負債 |
(b) | |||||
高盛國際 |
$ | 2,698,232 | $ | (380,898) | $ | | $ | | $ | 2,317,334 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 可用於抵銷的衍生品金額限於受MNA約束的衍生品資產和/或負債的金額。 |
(b) | 淨額是指在違約情況下應付交易對手的淨額。淨額可通過資產和負債表上列示的應收/應付期權進一步抵銷。 |
截至期末的公允價值層次結構
在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。有關投入水平的説明和關於信託公司關於金融工具估值的政策的信息,請參閲財務報表附註。
下表彙總了按公允價值層次分類的信託金融工具。信託基金的金融工具按主要類別細分的詳情見上文投資附表。
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
投資 |
||||||||||||||||
長期投資 |
||||||||||||||||
資產支持證券 |
$ | | $ | 68,306,666 | $ | 1,057,838 | $ | 69,364,504 | ||||||||
公司債券 |
| 1,233,754,561 | 1,250,557 | 1,235,005,118 | ||||||||||||
浮動利率貸款利息 |
| 64,857,717 | 4,405,325 | 69,263,042 | ||||||||||||
外國機構的義務 |
| 22,491,658 | | 22,491,658 | ||||||||||||
市政債券 |
| 11,227,440 | | 11,227,440 | ||||||||||||
優先證券 |
||||||||||||||||
資本信託基金 |
| 136,726,766 | | 136,726,766 | ||||||||||||
優先股 |
35,087,333 | | 5,327,131 | 40,414,464 | ||||||||||||
短期證券 |
||||||||||||||||
貨幣市場基金 |
3,126,037 | | | 3,126,037 |
108 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德信用分配收益信託基金 |
截至期末的公允價值層次結構(續)
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
購買的選項 |
||||||||||||||||
股權合同 |
$ | 278,869 | $ | | $ | | $ | 278,869 | ||||||||
外幣兑換合約。 |
| 380,898 | | 380,898 | ||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
無資金來源的浮動利率貸款利息(a) |
| (10,503 | ) | (1,030 | ) | (11,533 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 38,492,239 | $ | 1,537,735,203 | $ | 12,039,821 | $ | 1,588,267,263 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
衍生金融工具(b) |
||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
利率合約 |
$ | 3,165,830 | $ | | $ | | $ | 3,165,830 | ||||||||
負債 |
||||||||||||||||
信貸合同 |
| (4,474,719 | ) | | (4,474,719 | ) | ||||||||||
外幣兑換合約 |
| (104,982 | ) | | (104,982 | ) | ||||||||||
利率合約 |
(15,052,389 | ) | (2,593,250 | ) | | (17,645,639 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | (11,886,559 | ) | $ | (7,172,951 | ) | $ | | $ | (19,059,510 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 無資金來源的浮動利率貸款利息按承諾的未實現升值(折舊)計價。 |
(b) | 衍生金融工具是指掉期、期貨合約和期權。掉期和期貨合約按工具的未實現升值(折舊)計價,所持期權按價值計價。 |
信託可以持有公允價值接近賬面價值或面值的資產和/或負債,包括應計利息,用於財務報表。截至期末,547,698,452美元的逆回購協議在公允價值層次中被歸類為第二級。
|
||||||||||||||||||||||||
基於資產的證券 | 公司 債券 |
漂浮 利率貸款 利益 |
擇優 股票 |
非代理機構 抵押貸款擔保 證券 |
總計 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||||||||
期初餘額,截至2021年12月31日 |
$ | 2,330,249 | $ | 1,323,551 | $ | | $ | 5,263,862 | $ | | $ | 8,917,662 | ||||||||||||
轉到3級(a) |
| 203,047 | | | | 203,047 | ||||||||||||||||||
轉出級別3(b) |
(1,000,000 | ) | | | | | (1,000,000 | ) | ||||||||||||||||
應計折扣/保費 |
| | 1,978 | | | 1,978 | ||||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
| | (12,715 | ) | | | (12,715 | ) | ||||||||||||||||
未實現升值(折舊)淨變化(C)(D) |
(2,998 | ) | (26,922 | ) | (375,864 | ) | 63,269 | (1,030 | ) | (343,545 | ) | |||||||||||||
購買 |
| | 5,243,951 | | | 5,243,951 | ||||||||||||||||||
銷售額 |
(269,413 | ) | (249,119 | ) | (452,025 | ) | | | (970,557 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
期末餘額,截至2022年6月30日 |
$ | 1,057,838 | $ | 1,250,557 | $ | 4,405,325 | $ | 5,327,131 | $ | (1,030 | ) | $ | 12,039,821 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2022年6月30日仍持有的投資未實現增值(折舊)淨變化(d) | $ | (2,998 | ) | $ | (26,922 | ) | $ | (375,864 | ) | $ | 63,269 | $ | (1,030 | ) | $ | (343,545 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 截至2021年12月31日,信託基金在確定某些投資的價值時使用了可觀察到的投入。截至2022年6月30日,信託在確定相同投資的價值時使用了大量不可觀察到的投入。因此,期初價值的投資在披露層次結構中從第2級轉移到第3級。 |
(b) | 截至2021年12月31日,信託在確定某些投資的價值時使用了大量不可觀察到的投入。截至2022年6月30日,信託基金使用可觀察到的投入來確定相同投資的價值。因此,期初價值的投資在披露層次結構中從第三級轉移到第二級。 |
(c) | 計入營業報表中相關的未實現增值(折舊)淨變化。 |
(d) | 截至2022年6月30日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化與未實現增值(折舊)淨變化之間的任何差異,通常是由於在期末不再持有或不再歸類為3級的投資。 |
請參閲財務報表附註。
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
109 |
投資明細表(未經審計) June 30, 2022 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 |
股票 |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
普通股 |
||||||||||||
汽車零部件 |
||||||||||||
李爾公司 |
178 | $ | 22,408 | |||||||||
|
|
|||||||||||
建築工程(0.0%) |
||||||||||||
麥克德莫特國際有限公司(a) |
76,644 | 43,687 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
家用耐用消費品:0.0% |
||||||||||||
伯克林本奇克拉夫特股權有限責任公司(b) |
6,155 | | ||||||||||
|
|
|||||||||||
金屬和礦業:0.0% |
||||||||||||
美國鍛造集團公司 |
832 | 832 | ||||||||||
Project Investor Holdings LLC,(2/12/19收購,成本:131,156美元)(b)(c) |
7,476 | 621 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,453 | ||||||||||||
軟件版本0.0% |
||||||||||||
Avaya Holdings Corp.(a) |
40 | 90 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
專業零售業:0.2% |
||||||||||||
NMG母公司 |
2,218 | 385,932 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
普通股總數=0.2% |
453,570 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
帕爾 (000) |
||||||||||||
|
||||||||||||
公司債券 |
| |||||||||||
航空公司:0.3% |
| |||||||||||
愛立信旅遊公司, 8.50%,02/05/24(a)(d) |
美元 | 740 | 730,750 | |||||||||
|
|
|||||||||||
汽車零部件不到0.1% |
||||||||||||
Clario Global LP,6.75%,05/15/25(a)(d) |
275 | 272,374 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
飲料:0.1% |
||||||||||||
Triton Water Holdings, Inc.,6.25%,04/01/29(a)(d) |
252 | 178,920 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
建材不超過0.0% |
||||||||||||
頂峯材料有限責任公司/頂峯材料金融公司,5.25%,1/15/29(a)(d) |
73 | 63,692 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
建築產品銷售:0.0% |
||||||||||||
White Cap Buyer LLC,6.88%,10/15/28(a)(d) |
155 | 124,000 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
化學品(a)(d) 0.1% |
||||||||||||
照明買家有限責任公司/照明控股有限公司,9.00%,07/01/28 |
32 | 25,280 | ||||||||||
WR Grace Holdings LLC,5.63%,08/15/29 |
239 | 175,964 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
201,244 | ||||||||||||
建築材料v 0.2% | ||||||||||||
金剛狼託管有限責任公司, 9.00%,11/15/26(a)(d) |
940 | 547,832 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
多樣化的電信服務 (a)(d) 0.1% |
| |||||||||||
Lumen Technologies,Inc.,5.38%,06/15/29 |
246 | 194,777 | ||||||||||
Zayo Group Holdings,Inc.,6.13%,03/01/28 |
155 | 111,927 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
306,704 | ||||||||||||
電力公司(a) 0.0% | ||||||||||||
Pike Corp., 5.50%, 09/01/28(d) |
89 | 72,251 | ||||||||||
德克薩斯競爭電力控股公司, 1.00%,11/10/21(b)(e) |
1,050 | | ||||||||||
|
|
|||||||||||
72,251 | ||||||||||||
電子設備、儀器及部件不超過0.2% | ||||||||||||
Vertiv Group Corp.,4.13%,2018年11月15日(a)(d) |
556 | 451,428 | ||||||||||
|
|
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
醫療保健設備和用品:0.1% |
||||||||||||
Avantor Funding,Inc., 3.88%,11/01/29(a)(d) |
美元 | 231 | $ | 202,044 | ||||||||
|
|
|||||||||||
醫療保健提供者和服務機構:0.1% |
||||||||||||
Medline借款人LP,5.25%,10/01/29(a)(d) |
237 | 194,648 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
酒店、餐館和休閒(A)(D) 0.1% |
||||||||||||
凱撒娛樂公司,4.63%,10/15/29 |
240 | 186,600 | ||||||||||
費爾蒂塔娛樂有限責任公司/費爾蒂塔娛樂金融公司,6.75%,01/15/30 |
235 | 180,362 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
366,962 | ||||||||||||
家居用品--0.0% | ||||||||||||
Berkline Benchraft LLC, 4.50%,06/01/22(a)(b)(e)(f) |
400 | | ||||||||||
|
|
|||||||||||
保險業:0.1% |
||||||||||||
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer,6.75%,2010年10月15日(a)(d) |
220 | 195,224 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
互聯網軟件和服務(a)(d) 0.1% |
||||||||||||
優步技術公司 |
||||||||||||
6.25%, 01/15/28 |
137 | 126,703 | ||||||||||
4.50%, 08/15/29 |
235 | 193,288 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
319,991 | ||||||||||||
機械設備=0.2% | ||||||||||||
Madison IAQ LLC,5.88%,06/30/29(a)(d) |
742 | 568,609 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
媒體(a)(d) 0.3% |
||||||||||||
Liberty Broadband Corp.,2.75%,09/30/50 |
315 | 299,622 | ||||||||||
Ligado Networks LLC,(15.50%PIK), 15.50%,11/01/23(g) |
139 | 71,973 | ||||||||||
Radiate Holdco LLC/Radiate Finance,Inc.,4.50%,09/15/26 |
353 | 304,385 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
675,980 | ||||||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料不到0.1% | ||||||||||||
西方石油公司, 6.63%,09/01/30(a) |
382 | 393,460 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
房地產管理與開發不到0.0% |
| |||||||||||
Realology Group LLC/Realology Co-Issuer Corp., 5.75%,01/15/29(a)(d) |
165 | 125,123 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
無線電信服務:0.0% |
| |||||||||||
Vici Properties LP/Vici Note Co.,Inc., 4.63%,06/15/25(a)(d) |
85 | 80,856 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
公司債券總額為2.2% |
6,072,092 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
浮動利率貸款 利息(f) |
| |||||||||||
航空航天和國防:5.3% |
| |||||||||||
阿特拉斯CC收購公司 |
||||||||||||
Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.25%, 0.75% Floor), 5.82%, 05/25/28 |
3,335 | 3,074,182 | ||||||||||
Term Loan C, (3 mo. LIBOR + 4.25%, 0.75% Floor), 5.82%, 05/25/28 |
678 | 625,257 | ||||||||||
Bleriot美國Bidco,Inc.,2021年定期貸款B,(3個月Libor+4.00%),6.25%,10/31/26 |
441 | 426,892 | ||||||||||
Cobham Ultra U.S.聯合借款人有限責任公司,美元定期貸款B,11/17/28(h) |
230 | 218,309 | ||||||||||
王朝收購公司。 |
||||||||||||
2020 CAD Term Loan B2, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 04/06/26 |
1,239 | 1,139,726 | ||||||||||
2020 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 04/06/26 |
2,305 | 2,119,890 |
110 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
航空航天與國防(續) |
||||||||||||
諾達姆集團,定期貸款B,(1個月Libor+5.50%),7.19%,04/09/26 |
美元 | 457 | $ | 377,201 | ||||||||
佩拉頓公司 |
||||||||||||
2nd Lien Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 7.75%, 0.75% Floor), 9.00%, 02/01/29 |
1,048 | 972,521 | ||||||||||
Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.42%, 02/01/28 |
3,529 | 3,306,140 | ||||||||||
SPIRIT航空系統公司,2021年定期貸款B,(1個月Libor+3.75%),5.42%,01/15/25 |
608 | 591,218 | ||||||||||
TransDigm, Inc., 2020 Term Loan F, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 12/09/25 |
1,557 | 1,472,695 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
14,324,031 | ||||||||||||
航空貨運和物流業:0.4% | ||||||||||||
AIT全球物流控股公司,2021年定期貸款,(3個月Libor+4.75%,下限0.75%), 5.72%,04/06/28 |
359 | 323,656 | ||||||||||
Kestrel Bidco,Inc.,定期貸款B,(3個月Libor+3.00%,下限1.00%),5.03%,12/11/26 |
256 | 228,784 | ||||||||||
PECF USS Intermediate Holding III Corp.,定期貸款B,(1個月Libor+4.25%), 5.92%,12/15/28 |
595 | 535,633 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,088,073 | ||||||||||||
航空公司:3.0% | ||||||||||||
AAdvantage忠誠IP有限公司,2021定期貸款,(3個月Libor+4.75%,下限0.75%), 5.81%,04/20/28 |
1,009 | 960,898 | ||||||||||
Air Canada, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 4.25%, 08/11/28(b) |
1,261 | 1,157,059 | ||||||||||
美國航空公司 |
||||||||||||
2017 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 3.40%, 01/29/27 |
633 | 555,820 | ||||||||||
2017 Incremental Term Loan, (6 mo. LIBOR + 2.00%), 2.84%, 12/15/23 |
961 | 927,156 | ||||||||||
2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 3.37%, 06/27/25 |
309 | 273,432 | ||||||||||
Mileage Plus Holdings LLC,2020定期貸款B,(3個月Libor+5.25%,下限1.00%), 7.31%,06/21/27 |
2,132 | 2,102,188 | ||||||||||
聯合航空公司,2021年定期貸款B,(1個月Libor+3.75%,0.75%下限), 5.39%,04/21/28 |
2,283 | 2,116,160 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
8,092,713 | ||||||||||||
汽車零部件下降2.8% | ||||||||||||
Adient U.S. LLC, 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 04/10/28 |
503 | 466,876 | ||||||||||
Clario Global LP,2021美元定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.92%,04/30/26 |
2,248 | 2,093,503 | ||||||||||
Truck Hero, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 5.17%, 01/31/28 |
1,253 | 1,117,914 | ||||||||||
USI,Inc. |
||||||||||||
2017 Repriced Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.00%), 5.25%, 05/16/24 |
2,324 | 2,224,174 | ||||||||||
2019 Incremental Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 5.50%, 12/02/26 |
133 | 122,327 | ||||||||||
Wand NewCo 3, Inc., 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 4.67%, 02/05/26 |
1,589 | 1,471,303 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
7,496,097 |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
Banks 0.9% |
||||||||||||
DirecTV融資有限責任公司,定期貸款,(1個月Libor+5.00%,0.75%下限),6.67%,08/02/27 |
美元 | 1,538 | $ | 1,411,891 | ||||||||
LABL, Inc., 2021 USD 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.00%), 6.67%, 10/29/28 |
995 | 917,062 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,328,953 | ||||||||||||
飲料:0.8% | ||||||||||||
裸露果汁有限責任公司 |
||||||||||||
2nd Lien Term Loan, (SOFR + 6.00%), 8.15%, 01/24/30(b) |
726 | 653,648 | ||||||||||
Term Loan, (SOFR + 3.25%), 5.40%, 01/24/29 |
1,568 | 1,456,319 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,109,967 | ||||||||||||
建材行業佔0.1% | ||||||||||||
基石建築品牌公司,2021年定期貸款B,(1個月Libor+3.25%,), 4.57%,04/12/28 |
260 | 214,453 | ||||||||||
MI Window&Doors LLC,2022年定期貸款,(SOFR+3.50%),5.13%,12/18/27 |
| (i) | 407 | |||||||||
|
|
|||||||||||
214,860 | ||||||||||||
建築產品:1.8% | ||||||||||||
CP Atlas Buyer, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 11/23/27 |
909 | 795,919 | ||||||||||
CPG International LLC,2022年定期貸款B,(SOFR+2.50%),4.09%,04/28/29(b) |
483 | 446,775 | ||||||||||
Jeld-Wen, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 07/28/28 |
508 | 480,774 | ||||||||||
New AMI I LLC, 2022 Term Loan B, (SOFR + 6.00%), 7.52%, 03/08/29 |
525 | 477,310 | ||||||||||
標準工業公司,2021年定期貸款B,(6個月Libor+2.50%),3.79%,09/22/28 |
1,002 | 966,015 | ||||||||||
Wilsonart LLC, 2021 Term Loan E, (3 mo. LIBOR + 3.25%, 1.00% Floor), 5.51%, 12/31/26 |
1,966 | 1,736,251 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
4,903,044 | ||||||||||||
資本市場:3.4% | ||||||||||||
AqGen Asccount,Inc.,2021第二留置權定期貸款,(3個月Libor+6.50%),7.50%,08/02/29(b) |
1,663 | 1,546,346 | ||||||||||
迪爾菲爾德達科他控股有限責任公司 |
||||||||||||
2020 USD Term Loan B, (SOFR + 3.75%, 1.00% Floor), 5.28%, 04/09/27 |
3,811 | 3,558,730 | ||||||||||
2021 USD 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.75%, 0.75% Floor), 8.42%, 04/07/28 |
1,114 | 1,080,580 | ||||||||||
鷹寬帶投資有限責任公司,定期貸款,(3個月Libor+3.00%,0.75%下限), 5.31%,11/12/27 |
938 | 881,188 | ||||||||||
FinCo I LLC, 2020 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.17%, 06/27/25 |
508 | 483,068 | ||||||||||
Focus Financial Partners LLC,2021年定期貸款B4,(1個月Libor+2.50%),4.17%,06/30/28 |
911 | 870,760 | ||||||||||
Greenhill&Co.,Inc.,定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.92%,04/12/24 |
721 | 707,533 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
9,128,205 | ||||||||||||
化學品:5.4% | ||||||||||||
Ascend Performance Material Operations LLC,2021定期貸款B,(3個月Libor+4.75%,0.75%下限), 7.00%,08/27/26 |
1,567 | 1,523,412 | ||||||||||
Atotech BV, 2021 USD Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.17%, 03/18/28 |
2,134 | 2,033,882 | ||||||||||
Axalta Coating Systems美國控股公司,美元定期貸款B3,(3個月Libor+1.75%), 4.00%,06/01/24 |
431 | 419,375 | ||||||||||
CPC收購公司,定期貸款,(3個月Libor+3.75%),6.00%,12/29/27 |
451 | 392,994 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
111 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
化學品(續) |
||||||||||||
元素材料科技集團美國控股公司,2017美元定期貸款B,6/28/24 |
美元 | 709 | $ | 682,174 | ||||||||
Element Solutions,Inc.,2019年定期貸款B1,(1個月Libor+2.00%),3.67%,01/31/26 |
1,229 | 1,210,497 | ||||||||||
照明買方有限責任公司,2021年定期貸款,(1個月。Libor+3.50%),5.17%,06/30/27 |
862 | 794,770 | ||||||||||
龍沙集團,美元定期貸款B,(3個月。Libor+4.00%,0.75%下限),6.25%,07/03/28 |
665 | 592,246 | ||||||||||
Messer Industries GmbH,2018美元定期貸款,(3個月Libor+2.50%),4.75%,03/02/26 |
1,506 | 1,434,335 | ||||||||||
礦物技術公司,2017年定期貸款B,(1個月Libor+2.25%),3.87%,02/14/24 |
262 | 261,276 | ||||||||||
記憶性能材料公司,定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.92%,05/15/24 |
928 | 895,144 | ||||||||||
Oxea Holding Drei GmbH,2017美元定期貸款B2,(1個月Libor+3.25%),4.38%,10/14/24 |
1,066 | 983,794 | ||||||||||
PQ Corp., 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.50%), 3.74%, 06/09/28 |
1,072 | 1,022,582 | ||||||||||
Pregis TopCo Corp.,2021年增量定期貸款,(1個月Libor+4.00%),5.67%,07/31/26 |
434 | 408,887 | ||||||||||
SCIH Salt Holdings,Inc.,2021年增量定期貸款B,(6個月Libor+4.00%,0.75%下限), 4.75%,03/16/27 |
653 | 581,307 | ||||||||||
斯巴達美國Holdco LLC,2021年定期貸款,(1個月Libor+3.50%,0.75%下限),4.62%,08/02/28(b) |
1,020 | 971,274 | ||||||||||
楊桃金融公司,2018年美元定期貸款B,(3個月Libor+3.00%),5.25%,10/01/25 |
99 | 92,981 | ||||||||||
WR Grace Holdings LLC,2021年定期貸款B,(3個月Libor+3.75%),6.06%,09/22/28 |
332 | 314,550 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
14,615,480 | ||||||||||||
商業服務和供應品:6.2% | ||||||||||||
聯合環球控股有限責任公司,2021美元增量定期貸款B,(1個月Libor+3.75%), 5.42%,05/12/28 |
1,621 | 1,482,705 | ||||||||||
Amentum政府服務控股有限責任公司,2022年定期貸款,(SOFR+4.00%),5.30%,02/15/29 |
488 | 463,297 | ||||||||||
Aramark Services,Inc.,2018年定期貸款B3,(1個月Libor+1.75%),3.42%,03/11/25 |
95 | 91,194 | ||||||||||
Asurion LLC |
||||||||||||
2018 Term Loan B6, (1 mo. LIBOR + 3.12%), 4.79%, 11/03/23 |
830 | 795,966 | ||||||||||
2018 Term Loan B7, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 4.67%, 11/03/24 |
694 | 649,312 | ||||||||||
2020 Term Loan B8, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 12/23/26 |
485 | 438,693 | ||||||||||
2021 2nd Lien Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 5.25%), 6.92%, 01/31/28 |
689 | 585,397 | ||||||||||
2021 2nd Lien Term Loan B4, (1 mo. LIBOR + 5.25%), 6.92%, 01/20/29 |
984 | 831,480 | ||||||||||
Clean Harbors,Inc.,2021年增量定期貸款B,(1個月Libor+2.00%),3.67%,10/08/28 |
432 | 427,512 | ||||||||||
卡萬塔控股公司 |
||||||||||||
2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.17%, 11/30/28 |
703 | 663,019 | ||||||||||
2021 Term Loan C, 11/30/28 |
53 | 49,789 | ||||||||||
創意藝術家代理有限責任公司,2020年增量定期貸款B1,(1個月Libor+4.25%,下限1.00%, 5.88%,11/27/26 |
1,201 | 1,135,717 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
商業服務與用品(續) |
| |||||||||||
Dealer Tire LLC, 2020 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 4.25%), 5.92%, 12/12/25 |
美元 | 1,572 | $ | 1,496,951 | ||||||||
EnergySolutions LLC,2018年定期貸款B,(3個月Libor+3.75%,下限1.00%), 6.00%,05/09/25 |
319 | 294,913 | ||||||||||
包裝控股有限責任公司,2021年定期貸款,(1個月Libor+3.25%,0.75%下限), 4.44%,03/09/28 |
1,036 | 946,127 | ||||||||||
Prime Security Services借款人有限責任公司,2021年定期貸款,(3個月Libor+2.75%,0.75%下限), 3.65%,09/23/26 |
1,218 | 1,134,002 | ||||||||||
天寶收購有限責任公司,2022年定期貸款B,(SOFR+3.00%),4.53%,08/31/28 |
2,977 | 2,817,163 | ||||||||||
Vericast Corp., 2021 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 7.75%, 1.00% Floor), 10.00%, 06/16/26 |
207 | 160,353 | ||||||||||
Verscend Holding Corp.,2021年定期貸款B,(1個月Libor+4.00%),5.67%,08/27/25 |
1,928 | 1,841,425 | ||||||||||
Viad Corp.,初始定期貸款,(1個月。Libor+5.00%),6.67%,07/30/28 |
485 | 453,786 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
16,758,801 | ||||||||||||
通信設備:0.5% | ||||||||||||
ViaSat, Inc., Term Loan, (SOFR + 4.50%), 6.14%, 03/02/29 |
1,560 | 1,448,878 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
建築工程行業上升2.2% |
||||||||||||
Brand Energy&Infrastructure Services,Inc.,2017年定期貸款,(3個月Libor+4.25%,1.00%(下限),5.40%,06/21/24 |
2,477 | 2,134,234 | ||||||||||
新Arclin美國控股公司,2021年第二留置權定期貸款,(1個月Libor+7.00%),8.67%,09/30/29(b) |
572 | 539,110 | ||||||||||
派克公司,2021年增量定期貸款B,(1個月Libor+3.00%),4.67%,01/21/28 |
644 | 611,036 | ||||||||||
SRS分銷公司,2021年定期貸款B,(3個月Libor+3.50%),4.02%,06/02/28 |
1,720 | 1,582,936 | ||||||||||
USIC Holdings, Inc., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 5.17%, 05/12/28 |
1,085 | 1,007,261 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
5,874,577 | ||||||||||||
建築材料公司:1.6% | ||||||||||||
Core & Main LP, 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.12%, 07/27/28 |
2,540 | 2,414,356 | ||||||||||
過濾集團公司,2018年第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.00%),4.67%,03/29/25 |
1,471 | 1,390,063 | ||||||||||
Tamko建築產品有限責任公司,定期貸款B,(3個月。Libor+3.00%),4.33%,06/01/26 |
536 | 500,217 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
4,304,636 | ||||||||||||
集裝箱和包裝行業:1.6% | ||||||||||||
BWAY Holding Co.,2017年定期貸款B,(1周LIBOR+3.25%),4.31%,04/03/24 |
1,478 | 1,386,813 | ||||||||||
Charge Next Generation,Inc.,2021年定期貸款,(1個月Libor+3.75%,0.75%下限), 5.42%,12/01/27 |
1,419 | 1,332,561 | ||||||||||
Pregis TopCo Corp.,第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+4.00%),5.67%,07/31/26 |
381 | 359,326 | ||||||||||
托斯卡服務有限責任公司,2021年定期貸款,(1個月Libor+3.50%,0.75%下限), 5.17%,08/18/27 |
729 | 646,939 |
112 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
容器與包裝(續) |
||||||||||||
三叉戟TPI控股公司 |
||||||||||||
2021 Delayed Draw Term Loan, (3 mo. LIBOR + 4.00%), 5.60%, 09/15/28 |
美元 | 55 | $ | 51,899 | ||||||||
2021 Incremental Term Loan, (3 mo. LIBOR + 4.00%), 6.25%, 09/15/28 |
622 | 582,090 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
4,359,628 | ||||||||||||
總代理商v 1.0% | ||||||||||||
美國建築商和承包商供應公司,2019年定期貸款,(1個月Libor+2.00%), 3.67%,01/15/27 |
736 | 695,083 | ||||||||||
TMK鷹牌母公司(b) |
||||||||||||
2020超級優先優先定期貸款A,(1個月Libor+10.50%,下限1.00%), 11.17%,05/30/24 |
592 | 550,161 | ||||||||||
2020年8月28日超級優先二次定期貸款B |
1,900 | 1,444,197 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,689,441 | ||||||||||||
多元化消費服務:3.6% | ||||||||||||
2U, Inc., Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.75%), 8.00%, 12/30/24 |
884 | 843,553 | ||||||||||
Ascend Learning LLC |
||||||||||||
2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%), 7.42%, 12/10/29(b) |
482 | 441,030 | ||||||||||
2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 12/11/28 |
1,191 | 1,097,223 | ||||||||||
Bright Horizons Family Solutions LLC,2021定期貸款B,(1個月Libor+2.25%),3.92%,11/24/28(b) |
575 | 547,792 | ||||||||||
Genuine Financial Holdings LLC,2018第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.75%), 5.42%,07/11/25 |
1,388 | 1,317,079 | ||||||||||
Midas Intermediate Holdco II LLC,2020年定期貸款B,(Prime+5.75%),10.50%,12/22/25 |
1,916 | 1,793,213 | ||||||||||
Nomad Foods Europe Midco Ltd.,2017美元定期貸款B4,(3個月Libor+2.25%), 3.66%,05/15/24 |
686 | 659,118 | ||||||||||
Okta, Inc., Term Loan, (SOFR + 6.25%), 7.63%, 12/15/26 |
539 | 455,252 | ||||||||||
PAI Holdco, Inc., 2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%, 0.75% Floor), 4.99%, 10/28/27 |
433 | 407,189 | ||||||||||
Serta Simmons牀上用品有限責任公司 |
||||||||||||
2020超級優先優先定期貸款,(1個月Libor+7.50%),9.01%,08/10/23 |
287 | 278,296 | ||||||||||
2020超級優先第二期定期貸款,(1個月Libor+7.50%,下限1.00%), 9.01%,08/10/23 |
452 | 315,441 | ||||||||||
Sothebys, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 4.50%), 5.54%, 01/15/27 |
1,100 | 1,050,617 | ||||||||||
澳大利亞航海私人有限公司。有限公司,美元定期貸款B,(3個月Libor+3.50%),4.56%,07/20/28 |
458 | 426,947 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
9,632,750 | ||||||||||||
多元化金融服務:8.1% | ||||||||||||
Advisor Group,Inc.,2021年定期貸款,(1個月Libor+4.50%),6.17%,07/31/26 |
630 | 598,249 | ||||||||||
鍊金術版權有限責任公司,定期貸款B,(1個月。Libor+3.00%),4.06%,03/10/28(b) |
521 | 501,217 | ||||||||||
AlixPartners LLP,2021美元定期貸款B,(1個月Libor+2.75%),4.42%,02/04/28 |
1,073 | 1,017,803 | ||||||||||
AqGen Island Holdings,Inc.定期貸款,(3個月Libor+3.50%),5.81%,08/02/28(b) |
2,197 | 2,043,334 | ||||||||||
Castlelake航空有限公司,定期貸款B,(3個月Libor+2.75%),4.58%,10/22/26 |
1,440 | 1,374,531 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
多元化金融服務(續) |
||||||||||||
Cogeco融資2 LP,2021年增量定期貸款B,(1個月。Libor+2.50%), 4.17%,09/01/28 |
美元 | 990 | $ | 942,464 | ||||||||
Delta TopCo,Inc. |
||||||||||||
2020 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 7.25%, 0.75% Floor), 9.34%, 12/01/28(b) |
412 | 350,200 | ||||||||||
2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.84%, 12/01/27 |
1,071 | 967,647 | ||||||||||
例如美國有限責任公司,2018年美元定期貸款,(3個月Libor+4.00%),6.25%,02/07/25 |
558 | 522,975 | ||||||||||
Gainwell收購公司,定期貸款B,(3個月。Libor+4.00%,0.75%下限), 6.25%,10/01/27 |
1,919 | 1,810,577 | ||||||||||
I-Logic Technologies Bidco Ltd.,2021美元定期貸款B,(SOFR+4.00%),6.20%,02/16/28 |
263 | 247,569 | ||||||||||
Kingpin Intermediate Holdings LLC,2018年定期貸款B,(1個月Libor+3.50%,下限1.00%), 5.17%,07/03/24 |
1,029 | 979,695 | ||||||||||
KKR Apple Bidco LLC |
||||||||||||
2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 5.75%), 7.42%, 09/21/29 |
153 | 145,924 | ||||||||||
2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.75%), 4.42%, 09/23/28 |
373 | 351,514 | ||||||||||
LBM收購有限責任公司,定期貸款B,(1個月Libor+3.75%,0.75%下限),5.42%,12/18/27 |
1,438 | 1,175,176 | ||||||||||
Leb Holdings USA,Inc.,定期貸款B,(1個月Libor+3.75%,0.75%下限),5.42%,11/02/27 |
151 | 147,670 | ||||||||||
Oscar Acquisitionco LLC,定期貸款B,(SOFR+4.50%),6.11%,04/29/29 |
683 | 606,162 | ||||||||||
Radiate Holdco LLC,2021定期貸款B,(1個月Libor+3.25%,0.75%下限), 4.92%,09/25/26 |
1,350 | 1,252,364 | ||||||||||
RVR經銷商控股有限公司,定期貸款B,(SOFR+3.75%),5.17%,02/08/28 |
453 | 379,503 | ||||||||||
塞坦塔飛機租賃指定活動公司,定期貸款B,(3個月。Libor+2.00%), 4.25%,11/05/28 |
826 | 784,014 | ||||||||||
SMG U.S. Midco 2, Inc., 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 4.17%, 01/23/25 |
944 | 878,048 | ||||||||||
宋承憲集團控股有限公司,2018年第一筆留置權定期貸款,(3個月Libor+4.25%), 6.50%,07/30/25 |
620 | 575,990 | ||||||||||
Veritas U.S., Inc., 2021 USD Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 1.00% Floor), 7.25%, 09/01/25 |
2,295 | 1,872,368 | ||||||||||
VS買方有限責任公司,定期貸款B,(1個月Libor+3.00%),4.67%,02/28/27 |
908 | 852,337 | ||||||||||
白色資本買家有限責任公司,定期貸款B,(SOFR+3.75%),5.28%,10/19/27 |
759 | 696,848 | ||||||||||
Ziggo融資夥伴關係,美元定期貸款I,(1個月。Libor+2.50%),3.82%,04/30/28 |
1,003 | 933,101 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
22,007,280 | ||||||||||||
多元化的電訊服務:2.2% | ||||||||||||
Cablevision LightPath LLC,定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.57%,11/30/27 |
351 | 329,841 | ||||||||||
聯合通信公司,2021年定期貸款B,(1個月Libor+3.50%), 5.19%,10/02/27 |
497 | 438,144 | ||||||||||
邊疆通信公司,2021年DIP定期貸款B,(3個月。Libor+3.75%,下限0.75%), 6.06%,05/01/28 |
1,222 | 1,141,231 | ||||||||||
Ir衞星有限責任公司,2021年定期貸款B2,(1個月Libor+2.50%,0.75%下限), 4.17%,11/04/26 |
1,192 | 1,141,387 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
113 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
多元化電信服務(續) |
| |||||||||||
3級融資,Inc.,2019年定期貸款B,(1個月Libor+1.75%),3.42%,03/01/27 |
美元 | 1,183 | $ | 1,093,148 | ||||||||
子午線膠粘劑集團有限公司,定期貸款B,(3個月Libor+4.00%),4.75%,07/24/28 |
1,251 | 1,180,362 | ||||||||||
維珍媒體SFA金融有限公司,英鎊定期貸款L,4.19%,27年1月15日 |
英鎊 | 600 | 659,285 | |||||||||
|
|
|||||||||||
5,983,398 | ||||||||||||
電力公用事業公司:0.9% | ||||||||||||
ExGen Renewables IV LLC,2020定期貸款,(3個月Libor+2.50%,1.00%下限), 4.08%,12/15/27 |
美元 | 772 | 742,771 | |||||||||
Triton Water Holdings,Inc.,定期貸款,(3個月Libor+3.50%),5.75%,03/31/28 |
1,994 | 1,758,348 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,501,119 | ||||||||||||
電氣設備:1.3% | ||||||||||||
Arcline FM Holdings LLC,2021年第一筆留置權定期貸款,(6個月Libor+4.75%,0.75%下限), 7.63%,06/23/28(b) |
947 | 887,667 | ||||||||||
AZZ, Inc., Term Loan B, (SOFR + 4.25%), 5.88%, 05/13/29(b) |
203 | 193,358 | ||||||||||
蓋茨全球有限責任公司,2021年定期貸款B3,(1個月Libor+2.50%,0.75%下限), 4.17%,03/31/27 |
1,499 | 1,411,477 | ||||||||||
II-VI,Inc.,2021年橋樑定期貸款 B,07/02/29(h) |
1,070 | 1,023,187 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
3,515,689 | ||||||||||||
環境、維護和安全服務:0.7% | ||||||||||||
Asplundh Tree Expert LLC,2021年定期貸款B,(1個月。Libor+1.75%),3.42%,09/07/27 |
1,217 | 1,171,732 | ||||||||||
TruGreen LP, 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.00%, 0.75% Floor), 5.67%, 11/02/27 |
750 | 711,523 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,883,255 | ||||||||||||
股權房地產投資信託基金(REITs):0.2% | ||||||||||||
RHP Hotel Properties LP,2017年定期貸款B,(1個月Libor+2.00%),3.67%,05/11/24 |
612 | 600,260 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
食品和史泰博零售業:0.4% |
||||||||||||
美國食品公司 |
||||||||||||
2019 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.00%), 3.57%, 09/13/26 |
755 | 710,325 | ||||||||||
2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.75%), 4.32%, 11/22/28 |
463 | 439,644 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,149,969 | ||||||||||||
食品產品:2.2% | ||||||||||||
第八大道食品和用品公司 |
||||||||||||
2018 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 10/01/25 |
737 | 618,221 | ||||||||||
2021 Incremental Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.75%), 6.42%, 10/01/25 |
944 | 797,774 | ||||||||||
Chobani LLC, 2020 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%, 1.00% Floor), 5.17%, 10/25/27 |
1,207 | 1,091,848 | ||||||||||
Froneri International Ltd.,2020美元定期貸款,(1個月Libor+2.25%),3.92%,01/29/27 |
2,190 | 2,010,448 | ||||||||||
雷諾集團控股公司,2020年定期貸款B2,(1個月Libor+3.25%),4.92%,02/05/26 |
248 | 230,525 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
食品(續) |
||||||||||||
Sovos Brands Intermediate,Inc.,2021年定期貸款,(3個月Libor+3.50%,0.75%下限), 4.25%,06/08/28 |
美元 | 939 | $ | 883,870 | ||||||||
Utz Quality Foods LLC,2021年定期貸款B,(1個月Libor+3.00%),4.67%,01/20/28 |
424 | 403,039 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
6,035,725 | ||||||||||||
燃氣公用事業公司:0.7% | ||||||||||||
自由港液化天然氣投資有限公司,定期貸款B,(3個月Libor+3.50%),4.56%,12/21/28 |
2,068 | 1,782,013 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
醫療保健設備和用品:1.7% |
| |||||||||||
電子Bidco,Inc.,2021年11月1日定期貸款 |
1,358 | 1,268,737 | ||||||||||
Insulet Corp.,定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.92%,05/04/28 |
474 | 449,314 | ||||||||||
Medline借款人LP,美元定期貸款B,(1個月。Libor+3.25%),4.92%,10/23/28 |
2,695 | 2,495,277 | ||||||||||
Venga Finance SARL,2021美元定期貸款 B,12/04/28(b)(h) |
402 | 373,601 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
4,586,929 | ||||||||||||
醫療保健提供者和服務機構:3.2% | ||||||||||||
CCRR母公司,定期貸款B,(3個月Libor+3.75%),6.01%,03/06/28 |
1,005 | 950,989 | ||||||||||
CHG Healthcare Services,Inc.,2021年定期貸款,(3個月Libor+3.25%),4.75%,09/29/28 |
634 | 598,375 | ||||||||||
達芬奇買家公司,2019年定期貸款,(3個月。Libor+4.00%,下限1.00%), 6.25%,01/08/27 |
898 | 848,190 | ||||||||||
EnVision Healthcare Corp.,2018年第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.75%),5.42%,10/10/25 |
1,184 | 389,537 | ||||||||||
眼部護理合作夥伴有限責任公司 |
||||||||||||
2020 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%), 6.00%, 02/18/27 |
1,040 | 959,153 | ||||||||||
2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 6.75%), 9.00%, 11/15/29 |
358 | 338,595 | ||||||||||
2021 Incremental Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%), 6.00%, 11/15/28 |
332 | 305,116 | ||||||||||
股骨買家公司,第一留置權定期貸款,(3個月。Libor+4.50%),6.75%,03/05/26 |
647 | 562,960 | ||||||||||
Orbcomm, Inc., Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 4.25%), 5.92%, 09/01/28 |
540 | 497,996 | ||||||||||
寵物護理中心有限責任公司,2021年定期貸款B3,(1個月Libor+3.50%),5.17%,02/14/25 |
32 | 30,576 | ||||||||||
Sotera Health Holdings LLC,2021年定期貸款,(1個月Libor+2.75%),4.42%,12/11/26 |
1,564 | 1,483,845 | ||||||||||
Vizient, Inc., 2022 Term Loan B, (SOFR + 2.25%), 3.68%, 04/28/29 |
209 | 207,171 | ||||||||||
WP CityMD Bidco LLC,2021年第一筆留置權定期貸款B,(3個月Libor+3.25%),5.50%,12/22/28 |
1,513 | 1,421,886 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
8,594,389 | ||||||||||||
醫療保健服務:0.3% | ||||||||||||
杜鵑花Topco,Inc.定期貸款,(3個月Libor+3.50%),4.74%,07/24/26 |
600 | 560,500 | ||||||||||
醫療解決方案控股公司,2021年第二筆留置權定期貸款,(3個月Libor+7.00%), 9.88%,11/01/29 |
377 | 346,840 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
907,340 | ||||||||||||
醫療保健技術修訂3.2% | ||||||||||||
AthenaHealth,Inc.,2022年定期貸款B,(SOFR+3.50%),5.01%,02/15/29 |
1,783 | 1,636,674 |
114 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | Par(000) | 價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
醫療保健技術(續) |
||||||||||||
Change Healthcare Holdings LLC,2017定期貸款B,(1個月Libor+2.50%,下限1.00%), 4.17%,03/01/24 |
美元 | 852 | $ | 827,829 | ||||||||
GoodRx,Inc.,第一留置權定期貸款,(1個月Libor+2.75%),4.42%,10/10/25 |
590 | 537,562 | ||||||||||
IQVIA, Inc., 2017 USD Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 3.42%, 03/07/24 |
292 | 285,806 | ||||||||||
北極星新聞有限責任公司,美元定期貸款B,(1個月。Libor+4.00%),5.67%,06/02/28 |
2,686 | 2,474,716 | ||||||||||
Press Ganey Holdings,Inc.,2021年定期貸款B,(3個月Libor+3.75%),4.99%,07/24/26(b) |
1,039 | 984,095 | ||||||||||
Verscend Holding Corp.,2021年第二留置權定期貸款,(1個月Libor+7.00%),8.67%,04/02/29(b) |
1,902 | 1,787,880 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
8,534,562 | ||||||||||||
酒店、餐飲和休閒行業:6.7% | ||||||||||||
1011778 B.C.無限責任公司,定期貸款B4,(1個月Libor+1.75%),3.42%,11/19/26 |
1,003 | 955,778 | ||||||||||
Aimbridge Acquisition Co.,Inc.,2019定期貸款B,(1個月Libor+3.75%),5.42%,02/02/26 |
129 | 114,979 | ||||||||||
貴族技術公司,2022年定期貸款B,(SOFR+2.25%),4.40%,05/24/29 |
124 | 119,474 | ||||||||||
凱撒度假村收藏有限公司 |
||||||||||||
2017 1st Lien Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.75%), 4.42%, 12/23/24 |
1,104 | 1,061,071 | ||||||||||
2020 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 07/20/25 |
751 | 722,651 | ||||||||||
Carnival Corp., (6 mo. LIBOR + 3.00%, 0.75% Floor), 5.88%, 06/30/25 |
443 | 410,286 | ||||||||||
丘吉爾唐斯公司,2021年增量定期貸款B1,(1個月Libor+2.00%), 3.67%,03/17/28 |
479 | 450,599 | ||||||||||
ECL娛樂有限責任公司,定期貸款,(3個月Libor+7.50%,0.75%下限),9.75%,05/01/28 |
567 | 552,737 | ||||||||||
Equinox Holdings,Inc.,2017第一筆留置權定期貸款,(3個月Libor+3.00%,下限1.00%), 5.25%,03/08/24 |
2,740 | 2,027,829 | ||||||||||
費爾蒂塔娛樂有限責任公司,2022年定期貸款B,(SOFR+4.00%),5.53%,01/27/29 |
2,097 | 1,928,452 | ||||||||||
四季酒店有限公司,新第一留置權定期貸款,(1個月Libor+2.00%),3.67%,11/30/23 |
809 | 798,519 | ||||||||||
IRB Holding Corp., 2020 Term Loan B, (6 mo. LIBOR + 2.75%, 1.00% Floor), 4.42%, 02/05/25 |
974 | 921,893 | ||||||||||
賓夕法尼亞國家博彩公司,2022年定期貸款B,(SOFR+2.75%),4.38%,05/03/29 |
920 | 880,003 | ||||||||||
Playtika Holding Corp.,2021年定期貸款,(1個月。Libor+2.75%),4.42%,03/13/28 |
1,061 | 998,103 | ||||||||||
科學遊戲國際公司,2022美元定期貸款,(SOFR+3.00%),4.36%,04/14/29 |
505 | 478,488 | ||||||||||
星空集團控股BV,2018美元增量定期貸款,(3個月Libor+2.25%), 4.50%,07/21/26 |
689 | 653,622 | ||||||||||
Station Casinos LLC,2020定期貸款B,(1個月Libor+2.25%),3.92%,02/08/27 |
1,266 | 1,188,522 | ||||||||||
旅遊港金融盧森堡SARL |
||||||||||||
2020年超級優先定期貸款,(3個月Libor+1.50%,1.00%下限),3.75%,02/28/25 |
875 | 863,049 | ||||||||||
2021 Consented Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.00%), 7.25%, 05/29/26(h) |
1,026 | 789,580 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
酒店、餐館和休閒(續) |
||||||||||||
Twin River Worldwide Holdings,Inc.,2021定期貸款B,(1個月Libor+3.25%), 4.37%,10/02/28 |
美元 | 557 | $ | 515,292 | ||||||||
Whataband LLC,2021年定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.92%,08/03/28 |
1,402 | 1,310,828 | ||||||||||
温德姆酒店及度假村公司,定期貸款B,5/30/25 |
332 | 319,698 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
18,061,453 | ||||||||||||
家用耐用品:1.6% | ||||||||||||
ACProducts Holdings,Inc.,2021年定期貸款B,(3個月Libor+4.25%),6.97%,05/17/28 |
1,019 | 784,702 | ||||||||||
雷諾消費品有限責任公司,定期貸款,(1個月。Libor+1.75%),3.42%,02/04/27 |
930 | 891,783 | ||||||||||
Snap One Holdings Corp.,定期貸款B,(6個月。Libor+4.50%),7.38%,12/08/28 |
666 | 603,511 | ||||||||||
Solis IV BV,美元定期貸款B1,(SOFR+3.50%),4.84%,02/26/29 |
1,394 | 1,196,233 | ||||||||||
Springs Windows Fashions LLC,2021定期貸款B,(1個月Libor+4.00%,0.75%下限), 5.60%,10/06/28 |
511 | 418,152 | ||||||||||
韋伯-斯蒂芬產品有限責任公司,定期貸款B,(1個月Libor+3.25%,0.75%下限), 4.92%,10/30/27 |
634 | 573,729 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
4,468,110 | ||||||||||||
家居用品:0.1% | ||||||||||||
SPECTRUM Brands,Inc.,2021年定期貸款,(1個月Libor+2.00%),3.67%,03/03/28 |
331 | 317,994 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
獨立電力和可再生電力生產商佔0.6% |
| |||||||||||
卡爾平建設融資有限公司,2017年定期貸款B,(1個月Libor+2.00%), 3.67%,01/15/25 |
312 | 298,648 | ||||||||||
卡爾平公司 |
||||||||||||
2019 Term Loan B10, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 3.67%, 08/12/26 |
468 | 443,330 | ||||||||||
Term Loan B9, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 3.67%, 04/05/26 |
871 | 818,948 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,560,926 | ||||||||||||
工業集團:2.5% | ||||||||||||
AVSC Holding Corp.(g) |
||||||||||||
2020 Term Loan B1, (0.25% PIK), 5.11%, 03/03/25 |
1,498 | 1,283,344 | ||||||||||
2020 Term Loan B3, (10.00% PIK), 7.50%, 10/15/26 |
|
810 | 853,968 | |||||||||
Diamond BC BV, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.75%), 3.99%, 09/29/28 |
1,072 | 987,789 | ||||||||||
Sequa Mezzanine Holdings LLC,2020延期定期貸款,(3個月。Libor+6.75%,下限1.00%), 8.30%,11/28/23 |
418 | 414,308 | ||||||||||
縫合收購公司,定期貸款B,(3個月。Libor+6.75%),9.00%,07/28/28 |
673 | 597,636 | ||||||||||
垂直美國Newco,Inc.,定期貸款B,(1個月Libor+3.50%),4.02%,07/30/27 |
1,170 | 1,090,177 | ||||||||||
Vertiv Group Corp.,2021年定期貸款B,(1個月Libor+2.75%),3.87%,03/02/27 |
1,814 | 1,682,793 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
6,910,015 | ||||||||||||
保險費4.5% | ||||||||||||
聯合控股中級有限責任公司 |
||||||||||||
2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 05/09/25 |
1,779 | 1,671,193 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
115 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
保險(續) |
||||||||||||
安聯控股中級有限責任公司(續) |
| |||||||||||
2021 Term Loan B4, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.01%, 11/06/27 |
美元 | 2,351 | $ | 2,181,397 | ||||||||
Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 05/09/25 |
628 | 592,939 | ||||||||||
AmWINS Group, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 02/19/28 |
1,194 | 1,125,569 | ||||||||||
AssuredPartners,Inc. |
||||||||||||
2020 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 02/12/27 |
627 | 586,206 | ||||||||||
2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 02/12/27 |
606 | 566,372 | ||||||||||
HUB國際有限公司 |
||||||||||||
2018 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.00%), 4.21%, 04/25/25 |
1,765 | 1,667,502 | ||||||||||
2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 4.35%, 04/25/25 |
1,657 | 1,568,057 | ||||||||||
NFP Corp., 2020 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 02/15/27 |
115 | 106,138 | ||||||||||
瑞安專業集團有限責任公司,定期貸款,(SOFR+3.00%,0.75%下限),4.63%,09/01/27(b) |
705 | 676,777 | ||||||||||
Sedgwick索賠管理服務公司 |
| |||||||||||
2018 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 12/31/25 |
487 | 456,267 | ||||||||||
2019 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 09/03/26 |
625 | 593,105 | ||||||||||
2020 Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 4.25%, 1.00% Floor), 5.92%, 09/03/26 |
506 | 487,866 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
12,279,388 | ||||||||||||
互動媒體和服務:2.5% | ||||||||||||
Adevinta ASA,美元定期貸款B,(3個月。Libor+3.00%,0.75%下限),5.25%,06/26/28 |
1,530 | 1,459,079 | ||||||||||
Arches Buyer, Inc., 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.92%, 12/06/27 |
454 | 413,468 | ||||||||||
卡梅洛特美國收購有限責任公司,2020年增量定期貸款B,(1個月Libor+3.00%,下限1.00%), 4.67%,10/30/26 |
1,746 | 1,642,144 | ||||||||||
Go爸爸運營有限公司,2021年定期貸款B4,(1個月Libor+2.00%),3.67%,08/10/27 |
453 | 434,630 | ||||||||||
Grab控股公司,定期貸款B,(6個月Libor+4.50%,1.00%下限),5.50%,01/29/26 |
3,134 | 2,851,914 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
6,801,235 | ||||||||||||
互聯網和直銷零售業:0.5% | ||||||||||||
CNT Holdings I Corp.,2020年定期貸款,(1個月Libor+3.50%,0.75%下限), 4.69%,11/08/27 |
1,157 | 1,096,027 | ||||||||||
PUG LLC,2021年增量定期貸款B,(1個月Libor+4.25%),5.92%,02/12/27(b) |
228 | 210,584 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,306,611 | ||||||||||||
互聯網軟件和服務:0.4% | ||||||||||||
優步技術公司,2021年定期貸款B,(3個月Libor+3.50%),5.07%,02/25/27 |
1,096 | 1,046,600 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
IT服務未完成7.1% | ||||||||||||
阿魯巴投資公司 |
||||||||||||
2020 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 7.75%), 9.38%, 11/24/28 |
885 | 836,325 | ||||||||||
2020 USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.00%, 0.75% Floor), 5.63%, 11/24/27(b) |
473 | 435,188 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
IT服務(續) |
||||||||||||
Banff Merge Sub,Inc.,2021美元定期貸款,(1個月Libor+3.75%),5.42%,10/02/25 |
美元 | 1,259 | $ | 1,169,831 | ||||||||
Camelot Finance SA,定期貸款B,(1個月Libor+3.00%),4.67%,10/30/26 |
1,351 | 1,275,625 | ||||||||||
CCC智能解決方案公司,定期貸款B,(3個月Libor+2.25%),4.50%,09/21/28 |
1,043 | 986,972 | ||||||||||
CoreLogic,Inc. |
||||||||||||
2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.50%), 8.19%, 06/04/29(b) |
873 | 628,848 | ||||||||||
Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.19%, 06/02/28 |
2,090 | 1,732,254 | ||||||||||
FleetCor Technologies運營有限公司,2021年定期貸款B4,(1個月Libor+1.75%), 3.42%,04/28/28 |
1,258 | 1,207,674 | ||||||||||
Greeneden U.S.Holdings II LLC,2020美元定期貸款B4,(1個月Libor+4.00%,0.75%下限), 5.67%,12/01/27 |
3,082 | 2,938,972 | ||||||||||
PUG LLC, USD Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 02/12/27(b) |
1,564 | 1,407,466 | ||||||||||
Sophia LP, 2020 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 8.00%, 1.00% Floor), 10.25%, 10/09/28 |
2,590 | 2,570,575 | ||||||||||
TransUnion LLC |
||||||||||||
2019 Term Loan B5, (1 mo. LIBOR + 1.75%), 3.42%, 11/16/26 |
1,150 | 1,082,932 | ||||||||||
2021 Term Loan B6, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 12/01/28 |
1,612 | 1,533,341 | ||||||||||
Virtusa Corp.,第一留置權定期貸款B,(1個月。Libor+3.75%,0.75%下限),5.42%,02/11/28 |
645 | 607,359 | ||||||||||
WEX, Inc., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 03/31/28 |
603 | 578,854 | ||||||||||
ZoomInfo LLC, 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 4.67%, 02/02/26 |
135 | 130,191 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
19,122,407 | ||||||||||||
休閒產品:0.5% | ||||||||||||
Fender樂器公司,2021年定期貸款B,(SOFR+4.00%),5.23%,12/01/28 |
604 | 570,171 | ||||||||||
MND Holdings III Corp.,2018年第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.50%,下限1.00%), 5.17%,06/19/24 |
613 | 598,288 | ||||||||||
Peloton Interactive,Inc.,定期貸款,(SOFR+6.50%),8.35%,05/25/27 |
213 | 202,484 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,370,943 | ||||||||||||
生命科學工具與服務行業3.3% | ||||||||||||
Avantor Funding,Inc.,2021年定期貸款B5,(1個月Libor+2.25%),3.92%,11/08/27 |
1,641 | 1,569,719 | ||||||||||
EResearchTechnology,Inc.,2020第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+4.50%,下限1.00%), 6.17%,02/04/27 |
2,714 | 2,500,940 | ||||||||||
圖標盧森堡SARL |
||||||||||||
LUX Term Loan, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 4.56%, 07/03/28 |
1,713 | 1,652,437 | ||||||||||
US Term Loan, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 4.56%, 07/03/28 |
427 | 411,707 | ||||||||||
Maravai Intermediate Holdings LLC,2022年定期貸款B,(SOFR+3.00%),3.85%,10/19/27(b) |
925 | 876,493 | ||||||||||
PAREXEL國際公司,2021年第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.25%), 4.88%,11/15/28 |
2,113 | 1,979,968 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
8,991,264 | ||||||||||||
機械製造3.3% | ||||||||||||
Albion Acquires Ltd.,美元定期貸款,(3個月Libor+5.25%),6.43%,08/17/26 |
1,138 | 1,087,122 |
116 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
機械(續) |
||||||||||||
ASP刀片控股公司,初始定期貸款,(1個月Libor+4.00%),5.67%,10/13/28 |
美元 | 248 | $ | 216,627 | ||||||||
Clark Equipment Co.,2022定期貸款B,(SOFR+2.50%),4.65%,04/20/29 |
188 | 180,263 | ||||||||||
哥倫布·麥金農公司,2021年定期貸款B,(3個月Libor+2.75%),5.06%,05/14/28 |
249 | 237,553 | ||||||||||
過濾集團公司,2021年增量定期貸款,(1個月Libor+3.50%),5.17%,10/21/28 |
727 | 678,396 | ||||||||||
Fluidra SA, 2022 USD Term Loan B, (SOFR + 2.00%), 3.63%, 01/29/29 |
192 | 185,875 | ||||||||||
英格索爾-蘭德服務公司,2020美元Spinco定期貸款,(1個月Libor+1.75%), 3.38%,03/01/27 |
1,385 | 1,322,787 | ||||||||||
麥迪遜IAQ有限責任公司,定期貸款,(6個月Libor+3.25%),4.52%,06/21/28 |
2,299 | 2,088,597 | ||||||||||
SPX Flow, Inc., (SOFR + 4.50%), 6.13%, 04/05/29 |
852 | 791,634 | ||||||||||
泰坦收購有限公司,2018年定期貸款B,(6個月Libor+3.00%),5.88%,03/28/25 |
2,402 | 2,197,148 | ||||||||||
Zurn LLC, 2021 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.92%, 10/04/28 |
78 | 75,827 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
9,061,829 | ||||||||||||
Media 12.8% | ||||||||||||
Altice Finding SA |
||||||||||||
2017 USD Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.75%), 3.79%, 07/15/25 |
691 | 623,170 | ||||||||||
USD 2017 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 2.75%), 3.79%, 01/31/26 |
955 | 860,954 | ||||||||||
Altice France SA, 2018 Term Loan B13, (3 mo. LIBOR + 4.00%), 5.41%, 08/14/26 |
2,141 | 1,951,777 | ||||||||||
AMC娛樂控股公司,2019年定期貸款B,(1個月Libor+3.00%),4.20%,04/22/26 |
934 | 784,509 | ||||||||||
Cable One, Inc., 2021 Term Loan B4, (1 mo. LIBOR + 2.00%), 3.67%, 05/03/28 |
303 | 290,822 | ||||||||||
Charge Communications Operating LLC,A類,2019年定期貸款B1,(1個月Libor+1.75%), 3.42%,04/30/25 |
1,612 | 1,567,308 | ||||||||||
城市足球集團有限公司,定期貸款,(3個月Libor+3.50%),4.60%,07/21/28(b) |
984 | 899,935 | ||||||||||
Clear Channel Outdoor Holdings,Inc.定期貸款B,(3個月Libor+3.50%),4.74%,08/21/26 |
2,353 | 2,014,533 | ||||||||||
CMG Media Corp., 2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 12/17/26 |
| (i) | 133 | |||||||||
連接Finco SARL,2021年定期貸款B,(1個月Libor+3.50%,1.00%下限), 5.17%,12/12/26 |
3,479 | 3,192,075 | ||||||||||
CSC控股有限責任公司 |
||||||||||||
2017 Term Loan B1, (1 mo. LIBOR + 2.25%), 3.57%, 07/17/25 |
1,312 | 1,217,604 | ||||||||||
2019 Term Loan B5, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 3.82%, 04/15/27 |
1,105 | 1,024,525 | ||||||||||
E.W. Scripps Co., 2020 Term Loan B3, (1 mo. LIBOR + 2.75%, 0.75% Floor), 4.42%, 01/07/28 |
526 | 496,986 | ||||||||||
Learfield Communications LLC,2016第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.25%,下限1.00%), 4.92%,12/01/23(b) |
540 | 472,819 | ||||||||||
獅門資本控股有限公司,2018年定期貸款B,(1個月Libor+2.25%),3.92%,03/24/25 |
819 | 789,742 | ||||||||||
Live Nation Entertainment,Inc.,定期貸款B4,(1個月Libor+1.75%),3.35%,10/17/26 |
1,563 | 1,457,163 |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
媒體(續) |
||||||||||||
MH Sub I LLC |
||||||||||||
2017 1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.42%, 09/13/24 |
美元 | 1,898 | $ | 1,783,167 | ||||||||
2020 Incremental Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%, 1.00% Floor), 5.42%, 09/13/24 |
1,796 | 1,688,024 | ||||||||||
2021 2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.25%), 7.92%, 02/23/29 |
689 | 646,321 | ||||||||||
Nexstar廣播公司,2019年定期貸款B4,(1個月Libor+2.50%),4.17%,09/18/26 |
539 | 529,682 | ||||||||||
辛克萊電視集團,2022年定期貸款B4,(SOFR+3.75%),5.38%,04/21/29(b) |
1,124 | 1,034,080 | ||||||||||
Trader Corp., 2017 Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.00%, 1.00% Floor), 4.63%, 09/28/23(b) |
2,539 | 2,430,682 | ||||||||||
Trader Interactive LLC,2021定期貸款B,(1個月Libor+3.75%),5.42%,07/28/28(b) |
347 | 331,678 | ||||||||||
UPC融資夥伴,2021年美元定期貸款AX,(1個月。Libor+3.00%),4.32%,01/31/29 |
474 | 449,201 | ||||||||||
維珍傳媒布裏斯托爾有限責任公司 |
||||||||||||
2020 USD Term Loan Q, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.57%, 01/31/29 |
913 | 872,728 | ||||||||||
USD Term Loan N, (1 mo. LIBOR + 2.50%), 3.82%, 01/31/28 |
609 | 569,197 | ||||||||||
航海數碼有限公司,(SOFR+4.50%), 5.28%,05/11/29(b) |
628 | 596,600 | ||||||||||
William Morris Endeavor Entertainment LLC,2018第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+2.75%), 4.42%,05/18/25 |
2,003 | 1,880,198 | ||||||||||
WMG收購公司,2021年定期貸款G,(1個月。Libor+2.12%),3.79%,01/20/28 |
1,309 | 1,253,266 | ||||||||||
Zayo集團控股公司,美元定期貸款,(1個月。Libor+3.00%),4.67%,03/09/27 |
3,114 | 2,861,661 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
34,570,540 | ||||||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料 | ||||||||||||
Edgewater發電有限責任公司,定期貸款,(1個月Libor+3.75%),5.42%,12/13/25 |
578 | 488,807 | ||||||||||
利蘭金融公司 |
||||||||||||
2020 Make Whole Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 4.67%, 06/28/24 |
25 | 14,951 | ||||||||||
2020 Take Back Term Loan, (3.00% PIK), 2.83%, 06/30/25(g) |
183 | 91,699 | ||||||||||
Lucid Energy Group II借款人LLC,2021年定期貸款,(1個月Libor+4.25%,0.75%下限), 5.87%,11/24/28 |
1,486 | 1,464,116 | ||||||||||
Medalion Midland收購有限責任公司,(1個月Libor+3.75%,0.75%下限),5.42%,10/18/28 |
1,194 | 1,142,515 | ||||||||||
墨菲美國公司,定期貸款B,(1個月Libor+1.75%),2.82%,01/31/28 |
396 | 393,691 | ||||||||||
Oryx Midstream Services二疊紀盆地有限責任公司,定期貸款B,(3個月Libor+3.25%), 4.71%,10/05/28 |
1,937 | 1,838,744 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
5,434,523 | ||||||||||||
個人產品:1.4% | ||||||||||||
Kronos Acquisition Holdings,Inc.,2021年第一筆留置權定期貸款,(SOFR+6.00%,1.00%下限), 7.65%,12/22/26 |
253 | 247,359 |
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
117 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
個人產品(續) | ||||||||||||
威望品牌公司,2021年定期貸款B5,(1個月Libor+2.00%),5.42%,07/03/28 |
美元 | 138 | $ | 137,088 | ||||||||
盧森堡陽光七世SARL,2021年定期貸款B3,(3個月Libor+3.75%,0.75%下限), 6.00%,10/01/26 |
3,758 | 3,468,977 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
3,853,424 | ||||||||||||
製藥類股下跌3.0% | ||||||||||||
Amneal PharmPharmticals LLC,2018年定期貸款B,(1個月Libor+3.50%),5.50%,05/04/25 |
751 | 678,049 | ||||||||||
博世健康公司,2022年定期貸款B,(SOFR+5.25%),6.55%,02/01/27 |
1,344 | 1,149,002 | ||||||||||
Catalent Pharma Solutions,Inc.,2021定期貸款B3,(1個月Libor+2.00%),3.63%,02/22/28 |
987 | 971,072 | ||||||||||
Elanco動物健康公司,定期貸款B,(1個月Libor+1.75%),2.81%,08/01/27 |
971 | 915,253 | ||||||||||
Grifols Worldwide Operations USA,Inc.,2019年定期貸款B,(1個月Libor+2.00%), 3.67%,11/15/27 |
982 | 925,412 | ||||||||||
爵士融資Lux SARL,美元定期貸款,(1個月。倫敦銀行同業拆息+3.50%),5.17%,05/05/28 |
1,395 | 1,327,996 | ||||||||||
Option Care Health,Inc.,2021年定期貸款B,(1個月Libor+2.75%),4.42%,10/27/28 |
435 | 414,150 | ||||||||||
Organon & Co., USD Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.00%), 4.63%, 06/02/28 |
951 | 913,659 | ||||||||||
精密醫藥集團有限責任公司,2021年定期貸款,(3個月。Libor+3.00%,0.75%下限),5.25%,11/18/27(b) |
851 | 785,093 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
8,079,686 | ||||||||||||
專業服務:1.5% | ||||||||||||
鄧白氏公司 |
||||||||||||
2022 Incremental Term Loan B2, (SOFR + 3.25%), 4.75%, 01/18/29 |
442 | 411,512 | ||||||||||
Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.25%), 4.87%, 02/06/26 |
|
1,487 | 1,400,199 | |||||||||
元素材料科技集團美國控股, Inc.(h) |
||||||||||||
2022美元延遲提取期限貸款B,04/12/29 |
375 | 359,023 | ||||||||||
2022年美元延遲提款期限 |
812 | 777,882 | ||||||||||
Galaxy U.S.OPCO,Inc.,定期貸款,(SOFR+4.75%),6.28%,04/29/29 |
1,244 | 1,164,695 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
4,113,311 | ||||||||||||
房地產管理與開發不到1.0% | ||||||||||||
張伯倫集團公司,定期貸款B,(1個月Libor+3.50%),5.17%,11/03/28 |
1,523 | 1,372,275 | ||||||||||
高緯物業美國借款人有限責任公司,2020年定期貸款B,(1個月Libor+2.75%), 4.42%,08/21/25 |
1,458 | 1,369,311 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,741,586 | ||||||||||||
公路和鐵路:0.4% | ||||||||||||
AVIS平價汽車租賃有限責任公司,2020 TermLoan B,(1個月Libor+1.75%), 3.42%,08/06/27 |
408 | 385,577 | ||||||||||
SIRVA Worldwide,Inc.,2018第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+5.50%),7.09%,08/04/25(b) |
731 | 653,087 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
1,038,664 | ||||||||||||
半導體和半導體設備上漲0.1% | ||||||||||||
Synaptics,Inc.,定期貸款B,(3個月Libor+2.25%),4.36%,12/02/28 |
388 | 376,771 | ||||||||||
|
|
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
軟件行業:14.6% |
||||||||||||
應用系統公司 |
||||||||||||
2017 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.00%), 5.25%, 09/19/24 |
美元 | 302 | $ | 288,748 | ||||||||
2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.50%), 7.75%, 09/19/25 |
439 | 421,576 | ||||||||||
梭魚網絡公司 |
||||||||||||
1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 5.98%, 02/12/25 |
1,278 | 1,264,415 | ||||||||||
2020第二留置權定期貸款,10/30/28 |
403 | 402,074 | ||||||||||
2022 Term Loan, 05/17/29(h) |
473 | 452,306 | ||||||||||
中央母公司,2022美元期限 貸款B,07/06/29(h) |
452 | 426,069 | ||||||||||
Cloudera公司 |
||||||||||||
2021 Second Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.00%), 7.67%, 10/08/29(b) |
602 | 523,740 | ||||||||||
2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 10/08/28 |
1,847 | 1,694,962 | ||||||||||
ConnectWise LLC,2021定期貸款B,(3個月Libor+3.50%),5.75%,09/29/28 |
628 | 573,430 | ||||||||||
基石OnDemand,Inc.,2021年定期貸款,(1個月Libor+3.75%),5.42%,10/16/28 |
740 | 659,965 | ||||||||||
Digicel國際金融有限公司,2017年定期貸款B,(1個月Libor+3.25%),4.92%,05/28/24(b) |
795 | 685,307 | ||||||||||
E2open LLC, 2020 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.50%), 4.83%, 02/04/28 |
177 | 166,431 | ||||||||||
Epicor Software Corp.,2020第二留置權定期貸款,(1個月Libor+7.75%,下限1.00%), 9.42%,07/31/28 |
1,316 | 1,273,888 | ||||||||||
Helios Software Holdings,Inc.,2021年美元定期貸款B,(3個月Libor+3.75%), 5.95%,03/11/28 |
1,315 | 1,205,803 | ||||||||||
Informatica LLC,2021美元定期貸款B,(1個月Libor+2.75%),4.44%,10/27/28 |
3,175 | 3,006,101 | ||||||||||
基礎設施控股公司,2021年定期貸款B,(3個月Libor+2.75%),3.27%,10/30/28(b) |
452 | 428,144 | ||||||||||
IPS公司 |
||||||||||||
2021 2nd Lien Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 7.00%), 8.67%, 10/01/29 |
645 | 597,431 | ||||||||||
2021 Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.50%), 5.17%, 10/02/28 |
362 | 331,925 | ||||||||||
洋紅色買家有限責任公司 |
||||||||||||
2021 USD 1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.00%, 0.75% Floor), 6.23%, 07/27/28 |
1,499 | 1,343,635 | ||||||||||
2021 USD 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 8.25%, 0.75% Floor), 9.48%, 07/27/29 |
1,359 | 1,236,214 | ||||||||||
McAfee LLC, 2022 USD Term Loan B, (SOFR + 4.00%), 5.15%, 03/01/29 |
2,154 | 1,954,755 | ||||||||||
NetSmart Technologies,Inc.,2020定期貸款B,(1個月Libor+4.00%,0.75%下限), 5.67%,10/01/27 |
965 | 916,891 | ||||||||||
Planview母公司 |
||||||||||||
2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 7.25%, 0.75% Floor), 8.92%, 12/18/28(b) |
572 | 543,400 | ||||||||||
Term Loan, (1 mo. LIBOR + 4.00%, 0.75% Floor), 5.67%, 12/17/27 |
1,321 | 1,241,511 | ||||||||||
Proofpoint,Inc. |
||||||||||||
1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 4.82%, 08/31/28 |
1,737 | 1,610,399 | ||||||||||
2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.25%), 7.82%, 08/31/29 |
895 | 854,725 | ||||||||||
RealPage,Inc. |
||||||||||||
1st Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 3.00%), 4.67%, 04/24/28 |
3,890 | 3,587,319 |
118 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
軟件(續) |
||||||||||||
RealPage,Inc.(續) |
||||||||||||
2nd Lien Term Loan, (1 mo. LIBOR + 6.50%, 0.75% Floor), 8.17%, 04/23/29 |
美元 | 1,825 | $ | 1,730,804 | ||||||||
復興控股公司,2018年第一筆留置權定期貸款,(1個月Libor+3.25%),4.92%,05/30/25 |
418 | 394,445 | ||||||||||
Severin收購有限責任公司,2018年定期貸款B,(1個月Libor+3.00%),4.62%,08/01/25 |
1,716 | 1,644,233 | ||||||||||
Sophia LP, 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 5.50%, 10/07/27 |
1,354 | 1,260,407 | ||||||||||
Tibco Software,Inc.,2020第二留置權定期貸款,(1個月Libor+7.25%),7.25%,03/03/28 |
1,799 | 1,760,423 | ||||||||||
旗艦軟件集團公司 |
||||||||||||
2021 2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 5.25%), 6.21%, 05/03/27 |
865 | 795,877 | ||||||||||
2021 Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.25%), 4.21%, 05/04/26 |
2,684 | 2,507,866 | ||||||||||
Term Loan B, (1 mo. LIBOR + 3.75%), 5.42%, 05/04/26 |
1,775 | 1,673,507 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
39,458,726 | ||||||||||||
特色零售業44.9% | ||||||||||||
貝倫金融美國有限責任公司 |
||||||||||||
2018 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 3.69%, 11/13/25 |
269 | 259,812 | ||||||||||
2019 USD Term Loan B3, (3 mo. LIBOR + 2.25%), 3.50%, 10/30/26(b) |
658 | 628,509 | ||||||||||
2021 USD Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 2.50%), 3.88%, 04/13/28 |
1,710 | 1,640,035 | ||||||||||
CD&R Firefly Bidco Ltd.,2018英鎊定期貸款B1,(SONIA+4.25%),5.19%,06/23/25 |
英鎊 | 1,000 | 1,109,265 | |||||||||
EG Group Ltd., 2021 Term Loan, 6.50%, 03/31/26 |
美元 | 351 | 331,471 | |||||||||
狂熱商業中級控股有限責任公司,定期貸款B,(1個月。Libor+3.25%), 4.92%,11/24/28 |
423 | 398,382 | ||||||||||
Mavis輪胎快遞服務公司,2021年定期貸款B,(SOFR+4.00%),5.63%,05/04/28 |
1,858 | 1,713,919 | ||||||||||
Med Parentco LP,第一留置權定期貸款,(1個月Libor+4.25%),5.92%,08/31/26 |
1,059 | 953,273 | ||||||||||
PetSmart, Inc., 2021 Term Loan B, (3 mo. LIBOR + 3.75%, 0.75% Floor), 4.50%, 02/11/28 |
3,261 | 3,060,689 | ||||||||||
Research Now Group,Inc.,2017第一筆留置權定期貸款,(6個月Libor+5.50%,1.00%下限), 6.50%,12/20/24 |
609 | 559,374 | ||||||||||
恢復硬件公司,2022年增量定期貸款,(SOFR+3.25%),4.88%,10/20/28 |
535 | 476,150 | ||||||||||
混響買家,公司,2021年第一留置權定期貸款,(3個月。Libor+3.50%),6.38%,11/01/28 |
1,517 | 1,419,347 | ||||||||||
旺旺控股有限公司(b) |
||||||||||||
1st Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 3.75%), 5.81%, 12/21/27 |
337 | 314,008 | ||||||||||
2nd Lien Term Loan, (3 mo. LIBOR + 7.25%), 9.31%, 12/21/28 |
345 | 331,200 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
13,195,434 | ||||||||||||
技術硬件、存儲和外圍設備減少0.2% | ||||||||||||
電子成像公司,定期貸款,(1個月Libor+5.00%),6.67%,07/23/26 |
628 | 558,007 | ||||||||||
|
|
安防 | 帕爾 (000) |
價值 | ||||||||||
|
||||||||||||
紡織品、服裝和奢侈品:0.4% |
| |||||||||||
Crocs, Inc., Term Loan B, (SOFR + 3.50%), 4.45%, 02/17/29 |
美元 | 1,172 | $ | 1,064,385 | ||||||||
|
|
|||||||||||
貿易公司和分銷商:0.9% | ||||||||||||
Beacon Roofing Supply,Inc.,2021年定期貸款B,(1個月Libor+2.25%),3.92%,05/19/28 |
850 | 809,520 | ||||||||||
基礎建材控股有限公司,2021年定期貸款,(3個月Libor+3.25%), 4.49%,01/31/28(b) |
753 | 655,128 | ||||||||||
離子貿易金融有限公司,2021年定期貸款,(3個月倫敦銀行同業拆息+4.75%),7.00%,04/03/28 |
418 | 384,098 | ||||||||||
SRS分銷公司,2022年增量定期貸款,(SOFR+3.50%),4.00%,06/02/28 |
614 | 564,057 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
2,412,803 | ||||||||||||
無線電信服務:1.1% | ||||||||||||
Gogo Intermediate Holdings LLC,定期貸款B,(3個月Libor),4.99%,04/30/28 |
677 | 639,381 | ||||||||||
Metronet Systems Holdings LLC,2021第一筆留置權定期貸款,(SOFR+3.75%),5.05%,06/02/28 |
437 | 403,221 | ||||||||||
SBA高級財務II有限責任公司,2018年定期貸款B,(1個月Libor+1.75%),3.42%,04/11/25 |
2,064 | 1,985,390 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
3,027,992 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||
浮動利率貸款利息總額:143.6% |
|
388,676,689 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
股票 | ||||||||||||
投資公司 | ||||||||||||
固定收益基金=0.2% |
||||||||||||
景順高級貸款ETF(j)(k) |
35,400 | 717,558 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
總投資公司數為0.2% |
|
717,558 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
受益的 利息(000) |
||||||||||||
其他利益 | ||||||||||||
IT服務(b)(l) 0.0% |
||||||||||||
千禧集團。 |
美元 | 991 | | |||||||||
千禧年債權信託基金 |
930 | | ||||||||||
|
|
|||||||||||
其他權益合計=0.0% |
|
| ||||||||||
|
|
|||||||||||
股票 | ||||||||||||
認股權證 | ||||||||||||
金屬和礦業:0.0% |
||||||||||||
美國鍛造集團公司 |
2,642 | | ||||||||||
|
|
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
119 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) (顯示的百分比以淨資產為基礎) |
安防 | 股票 | 價值 | ||||||
|
||||||||
石油、天然氣和消耗性燃料 |
||||||||
加州資源公司(a) |
617 | $ | 6,336 | |||||
|
|
|||||||
認股權證總數:0.0% |
6,336 | |||||||
|
|
|||||||
長期投資總額:146.2% |
395,926,245 | |||||||
|
|
|||||||
短期證券 |
||||||||
貨幣市場基金:0.4% |
||||||||
貝萊德流動性基金,T基金,機構類, 1.33%(j)(k) |
990,767 | 990,767 | ||||||
|
|
|||||||
短期證券總額:0.4% |
990,767 | |||||||
|
|
|||||||
總投資為146.6% |
396,917,012 | |||||||
負債超過其他資產(46.6)% |
|
(126,226,755 | ) | |||||
|
|
|||||||
淨資產100.0% |
$ | 270,690,257 | ||||||
|
|
(a) | 非創收證券。 |
(b) | 安全性使用重要的不可觀察的輸入進行估值,並在公允價值層次結構中被歸類為3級。 |
(c) | 關於轉售的受限證券,不包括144A證券。該信託持有受限證券,現值為621美元,不到期末淨資產的0.05%,原始成本為131,156美元。 |
(d) | 根據修訂後的1933年證券法,根據規則144A豁免註冊的證券。這些證券 可以在豁免註冊的交易中轉售給合格機構投資者。 |
(e) | 發行人申請破產和/或違約。 |
(f) | 可變利率證券。利率會定期重置。顯示的利率是截至 期末的實際利率。安全説明還包括參考利率和利差(如果已發佈並可用)。 |
(g) | 實物支付證券,可以以額外的面值/股份和/或現金支付利息/股息。顯示的費率是 當前費率和可能的付款費率。 |
(h) | 表示期末未結清的貸款承諾。在結算日期之前,與此次購買相關的某些細節是未知的 ,包括票面利率。 |
(i) | 四捨五入到不到1000。 |
(j) | 信託基金的附屬機構。 |
(k) | 截至期末的年化7日收益率。 |
(l) | 其他利益代表清算信託和其他重組或私人實體的實益利益。 |
就信託合規而言,信託的行業分類是指一個或多個被廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的一個或多個行業子分類,和/或由投資顧問定義的。對於本報告而言,這些定義可能不適用於 ,因為本報告可能會合並此類行業子分類以便於報告。
聯屬
在截至2022年6月30日的六個月內,就經修訂的《1940年投資公司法》第2(A)(3)節而言,對被視為信託附屬公司的發行人的投資如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯發行商 | 價值在 12/31/21 |
購買 按成本計算 |
收益 來自銷售部門 |
網絡 已實現 得(損) |
更改中 未實現 欣賞 (折舊) |
價值在 06/30/22 |
股票 持有時間 06/30/22 |
收入 | 資本利得 分配 從… 潛在的 基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝萊德流動性基金、T基金、機構類 |
$ | | $ | 990,767 | (a) | $ | | $ | | $ | | $ | 990,767 | 990,767 | $ | 559 | $ | | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 代表淨買入(賣出)金額。 |
截至期末未償還的衍生金融工具
遠期外匯合約
|
||||||||||||||||||
購買的貨幣 | 售出的貨幣 | 交易對手 | 結算日 | 未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
USD 1,926,296 |
GBP 1,536,000 | NatWest Markets PLC | 09/21/22 | $ | 53,726 | |||||||||||||
|
|
集中清算的信用違約互換-賣出保護
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
參考債務/索引 | 融資 接收的速率 由信託基金 |
付款 頻率 |
終端 日期 |
信用 額定值(a) |
概念上的 金額(000)(b) |
價值 | 預付費用 補價 已支付 (已收到) |
未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CDX.NA.HY.37.V2 |
5.00 | % | 季刊 | 12/20/26 | B+ | 美元 | 3,465 | $ | (43,320 | ) | $ | 232,801 | $ | (276,121 | ) | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(a) | 使用標準普爾全球評級提供的發行人評級或該指數的標的證券(如適用)。 |
(b) | 如果發生負信用事件,信託可能支付的最高潛在金額,如協議條款所定義。 |
120 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) |
集中清算掉期資產負債表中報告的餘額
描述 | 交換 保費 已支付 |
交換 保費 已收到 |
未實現 欣賞 |
未實現 折舊 |
||||||||||||
集中清算掉期 (a) |
$ | 232,801 | $ | | $ | | $ | (276,121 | ) |
(a) | 包括集中清算掉期的累計升值(折舊),如投資附表所示。 只有當日的變動保證金在資產負債表中報告,並扣除任何以前支付(收到)的掉期溢價金額。 |
按風險敞口分類的衍生金融工具
截至期末,資產負債表中衍生金融工具的公允價值如下:
商品 合同 |
信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 合同 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
資產減值衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
遠期外幣兑換合約 |
||||||||||||||||||||||||||||
遠期外匯合約的未實現升值 |
$ | | $ | | $ | | $ | 53,726 | $ | | $ | | $ | 53,726 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
負債與衍生金融工具 |
||||||||||||||||||||||||||||
掉期交易已集中結算 |
||||||||||||||||||||||||||||
集中清算的掉期的未實現折舊 (a) |
$ | | $ | 276,121 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | 276,121 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 期貨合約和中央結算掉期(如有)的累計未實現淨增值(折舊)在投資明細表中列報。在資產負債表中,只有當日的變動幅度在應收或應付款中報告,累計未實現增值(折舊)淨額包括在累計收益(虧損)中。 |
在截至2022年6月30日的期間,衍生金融工具在經營報表中的影響如下:
商品 合同 |
信用 合同 |
權益 合同 |
外國 貨幣 交易所 合同 |
利息 費率 合同 |
其他 合同 |
總計 | ||||||||||||||||||||||
淨已實現收益(虧損)來自: |
||||||||||||||||||||||||||||
遠期外幣兑換合約 |
$ | | $ | | $ | | $ | 103,033 | $ | | $ | | $ | 103,033 | ||||||||||||||
掉期 |
| 53,889 | | | | | 53,889 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | 53,889 | $ | | $ | 103,033 | $ | | $ | | $ | 156,922 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
未實現增值(折舊)淨變化如下: | ||||||||||||||||||||||||||||
遠期外幣兑換合約 |
$ | | $ | | $ | | $ | 102,722 | $ | | $ | | $ | 102,722 | ||||||||||||||
掉期 |
| (344,860 | ) | | | | | (344,860 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
$ | | $ | (344,860 | ) | $ | | $ | 102,722 | $ | | $ | | $ | (242,138 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未償還衍生金融工具季度平均餘額
遠期外幣兑換合約: |
||||
平均購買金額(美元) |
$ | 1,977,407 | ||
信用違約互換: |
||||
平均名義價值等於賣出保護 |
$ | 3,482,500 |
有關信託與衍生金融工具相關的投資風險的更多信息,請參閲《財務報表附註》。
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
121 |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) |
衍生金融工具截至期末的抵銷
該信託基金的衍生資產和負債(按類型劃分)如下:
資產 | 負債 | |||||||
衍生金融工具 |
||||||||
遠期外幣兑換合約 |
$ | 53,726 | $ | | ||||
掉期交易已集中結算 |
14,293 | | ||||||
|
|
|
|
|||||
資產負債表中的衍生資產和負債總額 |
68,019 | | ||||||
|
|
|
|
|||||
不受主淨額結算協議或類似協議約束的衍生品(MNA?) |
(14,293 | ) | | |||||
|
|
|
|
|||||
受多邊投資協定約束的衍生品資產和負債總額 |
$ | 53,726 | $ | | ||||
|
|
|
|
下表列出了按交易對手分列的信託衍生資產淨額,以及信託收到的相關抵押品的淨額。
交易對手 |
|
導數 資產 受制於 MNA作者: 交易對手 |
|
|
衍生品 可用 對於偏移 |
|
|
非現金 抵押品 已收到 |
|
|
現金 抵押品 已收到 |
|
|
淨額 衍生品的 資產 |
(a) | |||||
NatWest Markets PLC |
$ | 53,726 | $ | | $ | | $ | | $ | 53,726 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 淨額是指發生違約時從交易對手處應收的淨額。 |
截至期末的公允價值層次結構
在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。有關投入水平的説明和關於信託公司關於金融工具估值的政策的信息,請參閲財務報表附註。
下表彙總了按公允價值層次分類的信託金融工具。信託基金的金融工具按主要類別細分的詳情見上文投資附表。
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
投資 |
||||||||||||||||
長期投資 |
||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||
汽車零部件 |
$ | 22,408 | $ | | $ | | $ | 22,408 | ||||||||
建築與工程 |
43,687 | | | 43,687 | ||||||||||||
家用耐用品 |
| | | | ||||||||||||
金屬與礦業 |
| 832 | 621 | 1,453 | ||||||||||||
軟件 |
90 | | | 90 | ||||||||||||
專業零售 |
| 385,932 | | 385,932 | ||||||||||||
公司債券 |
| 6,072,092 | | 6,072,092 | ||||||||||||
浮動利率貸款利息 |
| 357,586,852 | 31,089,837 | 388,676,689 | ||||||||||||
投資公司 |
717,558 | | | 717,558 | ||||||||||||
其他利益 |
| | | | ||||||||||||
認股權證 |
6,336 | | | 6,336 | ||||||||||||
短期證券 |
||||||||||||||||
貨幣市場基金 |
990,767 | | | 990,767 | ||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
無資金來源的浮動利率貸款利息(a) |
| (50,301 | ) | (3,801 | ) | (54,102 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 1,780,846 | $ | 363,995,407 | $ | 31,086,657 | $ | 396,862,910 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
衍生金融工具(b) |
||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
外幣兑換合約 |
$ | | $ | 53,726 | $ | | $ | 53,726 | ||||||||
負債 |
||||||||||||||||
信貸合同 |
| (276,121 | ) | | (276,121 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | | $ | (222,395 | ) | $ | | $ | (222,395 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 無資金來源的浮動利率貸款利息按承諾的未實現升值(折舊)計價。 |
(b) | 衍生金融工具是掉期和遠期外幣兑換合約。掉期和遠期外匯合約按該工具的未實現升值(貶值)計價。 |
122 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
投資明細表(未經審計)(續) June 30, 2022 |
貝萊德浮動利率收益信託(BGT) |
信託可以持有公允價值接近財務報表賬面價值的資產和/或負債。截至期末,應付銀行借款127,000,000美元被歸類為公允價值層次結構中的第二級。
當信託在期初和/或期末相對於淨資產有大量3級投資時,提交3級金融工具的對賬。下表是在確定公允價值時使用了重大不可觀察投入的3級投資的對賬:
當信託在期初和/或期末相對於淨資產有大量3級投資時,提交3級金融工具的對賬。下表是在確定公允價值時使用了重大不可觀察投入的3級投資的對賬:
|
||||||||||||||||||||||||
普普通通 股票 |
公司 債券 |
漂浮 利率貸款 利益 |
其他 利益 |
無資金支持 漂浮 利率貸款 利益 |
總計 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||||||||
期初餘額,截至2021年12月31日 |
$ | 486 | $ | | $ | 17,379,496 | $ | | $ | (182 | ) | $ | 17,379,800 | |||||||||||
轉到3級(a) |
| | 21,622,048 | | (1,028 | ) | 21,621,020 | |||||||||||||||||
轉出級別3(b) |
| | (5,436,326 | ) | | 182 | (5,436,144 | ) | ||||||||||||||||
應計折扣/保費 |
| | 123,977 | | | 123,977 | ||||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
4,209 | 4,209 | ||||||||||||||||||||||
未實現增值淨變化 (折舊)(c)(d) |
135 | | (2,552,886 | ) | | (2,773 | ) | (2,555,524 | ) | |||||||||||||||
購買 |
| | 4,443,726 | | | 4,443,726 | ||||||||||||||||||
銷售額 |
| | (4,494,407 | ) | | | (4,494,407 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
期末餘額,截至2022年6月30日。 |
$ | 621 | $ | (e | ) | $ | 31,089,837 | $ | (e | ) | $ | (3,801 | ) | $ | 31,086,657 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2022年6月30日仍持有的投資未實現增值(折舊)淨變化(d) |
$ | 135 | $ | | $ | (2,476,933 | ) | $ | | $ | (2,773 | ) | $ | (2,479,571 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 截至2021年12月31日,信託基金在確定某些投資的價值時使用了可觀察到的投入。截至2022年6月30日,信託在確定相同投資的價值時使用了大量不可觀察到的投入。因此,期初價值的投資被從披露層次結構中的第二級轉移到第三級。 |
(b) | 截至2021年12月31日,信託在確定某些投資的價值時使用了大量不可觀察到的投入。截至2022年6月30日,信託基金使用可觀察到的投入來確定相同投資的價值。因此,期初價值的投資從披露層次結構中的第三級轉移到第二級。 |
(c) | 計入營業報表中相關的未實現增值(折舊)淨變化。 |
(d) | 截至2022年6月30日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化與未實現增值(折舊)淨變化之間的任何差異,通常是由於在期末不再持有或不再歸類為3級的投資。 |
(e) | 四捨五入到不到1美元。 |
請參閲財務報表附註。
S C H E D U L E O F I N V E S T M E N T S |
123 |
資產和負債表(未經審計)
June 30, 2022
BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
價值投資;非關聯投資(b) |
$ | 1,070,825,641 | $ | 1,600,914,960 | $ | 1,585,152,759 | $ | 395,926,245 | ||||||||
有價值的附屬投資(c) |
18,146,817 | 2,647,274 | 3,126,037 | 990,767 | ||||||||||||
現金 |
1,231,811 | 848,709 | | 881,276 | ||||||||||||
已認捐現金: |
||||||||||||||||
抵押品:逆回購協議 |
9,548,039 | | 20,758,457 | | ||||||||||||
抵押品-場外衍生品 |
4,459,000 | 2,680,000 | | | ||||||||||||
期貨合約 |
1,298,970 | 573,000 | 1,671,000 | | ||||||||||||
集中清算的掉期 |
2,833,000 | | 6,264,000 | 329,000 | ||||||||||||
外幣,按價值計算(d) |
25,778 | 99,149 | | 18,978 | ||||||||||||
應收款: |
||||||||||||||||
出售的投資 |
2,269,879 | 37,609,776 | 6,105,164 | 4,487,907 | ||||||||||||
已寫入選項 |
| | 2,593,250 | | ||||||||||||
逆回購協議 |
| | 124,430 | | ||||||||||||
掉期 |
5,298 | 31,789 | | | ||||||||||||
TBA銷售承諾 |
24,956,602 | | | | ||||||||||||
非附屬股息 |
24,339 | 7,006 | | | ||||||||||||
附屬股息 |
16,683 | 1,164 | 12,399 | 338 | ||||||||||||
無關聯的利息 |
10,524,548 | 24,466,799 | 22,726,020 | 2,488,790 | ||||||||||||
本金還款 |
320,203 | | | | ||||||||||||
期貨合約的變動保證金 |
992,585 | | 2,251,913 | | ||||||||||||
集中清算掉期的變動保證金 |
| | | 14,293 | ||||||||||||
已支付的掉期保費 |
10,998 | 60,999 | | | ||||||||||||
在以下方面未實現增值: |
||||||||||||||||
遠期外幣兑換合約 |
187,533 | 780,331 | | 53,726 | ||||||||||||
場外掉期 |
319 | 1,975 | | | ||||||||||||
遞延發售成本 |
127,821 | 163,261 | | | ||||||||||||
預付費用 |
8,593 | 16,928 | | 6,861 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總資產 |
1,147,814,457 | 1,670,903,120 | 1,650,785,429 | 405,198,181 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
負債 |
||||||||||||||||
銀行透支 |
| | 106,960 | | ||||||||||||
作為場外衍生品抵押品收到的現金 |
| | 410,000 | | ||||||||||||
按價值寫出的期權(e) |
| | 2,698,232 | | ||||||||||||
TBA銷售承諾,按價值計算(f) |
25,144,893 | | | | ||||||||||||
逆回購協議,按價值計算 |
421,979,136 | | 547,698,452 | | ||||||||||||
應付賬款: |
||||||||||||||||
購買的投資 |
52,201,375 | 13,962,199 | 7,996,243 | 6,585,465 | ||||||||||||
逆回購協議 |
| | 124,430 | | ||||||||||||
會計服務費 |
103,240 | 144,705 | 160,850 | 43,230 | ||||||||||||
銀行借款 |
| 494,000,000 | | 127,000,000 | ||||||||||||
託管費 |
77,294 | 44,293 | 34,325 | 23,378 | ||||||||||||
收入股利分配 |
73,471 | | 377,222 | 25,957 | ||||||||||||
利息支出 |
| 896,510 | | 230,519 | ||||||||||||
投資諮詢費 |
444,008 | 843,433 | 850,252 | 251,907 | ||||||||||||
受託人及高級人員的費用 |
200,606 | 572,424 | 745,160 | 204,269 | ||||||||||||
其他應計費用 |
59,985 | 244,759 | 138,850 | 18,083 | ||||||||||||
專業費用 |
87,658 | 130,870 | 91,758 | 54,713 | ||||||||||||
轉會代理費 |
36,632 | 58,408 | 111,934 | 16,301 | ||||||||||||
期貨合約的變動保證金 |
1,082,239 | 213,568 | 1,917,252 | | ||||||||||||
集中清算掉期的變動保證金 |
824,758 | | 85,129 | | ||||||||||||
收到的掉期保費 |
2,963,817 | 184,427 | | | ||||||||||||
以下項目的未實現折舊: |
||||||||||||||||
遠期外幣兑換合約 |
1,551 | 186 | | | ||||||||||||
場外掉期 |
1,831,922 | 3,461,234 | | | ||||||||||||
無資金來源的浮動利率貸款利息 |
17,250 | 114,763 | 11,533 | 54,102 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總負債 |
507,129,835 | 514,871,779 | 563,558,582 | 134,507,924 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨資產 |
$ | 640,684,622 | $ | 1,156,031,341 | $ | 1,087,226,847 | $ | 270,690,257 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
124 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
資產和負債表(未經審計)(續)
June 30, 2022
BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
淨資產包括 |
||||||||||||||||
實收資本(g)(h)(i) |
$ | 755,549,804 | $ | 1,551,509,936 | $ | 1,253,197,058 | $ | 328,730,953 | ||||||||
累計損失 |
(114,865,182 | ) | (395,478,595 | ) | (165,970,211 | ) | (58,040,696 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨資產 |
$ | 640,684,622 | $ | 1,156,031,341 | $ | 1,087,226,847 | $ | 270,690,257 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
資產淨值(g)(h)(i) |
$ | 11.86 | $ | 9.45 | $ | 11.63 | $ | 12.10 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(a) 資產和負債合併報表。 |
||||||||||||||||
(b) 投資,成本價 非附屬公司 |
$ | 1,167,482,395 | $ | 1,850,075,851 | $ | 1,716,881,332 | $ | 425,258,791 | ||||||||
(c) 投資,按成本計算 附屬公司 |
$ | 18,146,817 | $ | 2,647,274 | $ | 3,126,037 | $ | 990,767 | ||||||||
(d) 外幣,成本為 |
$ | 25,727 | $ | 101,869 | $ | | $ | 19,851 | ||||||||
(e)收到的 保費 |
$ | | $ | | $ | 2,702,036 | $ | | ||||||||
(f) 銷售承諾所得收益 。 |
$ | 24,956,602 | $ | | $ | | $ | | ||||||||
(g) 已發行股票 |
54,010,702 | 122,317,200 | 93,507,103 | 22,370,659 | ||||||||||||
(h)授權的 股份 |
無限 | 2億 | 無限 | 無限 | ||||||||||||
(i) 面值 |
$ | 0.001 | $ | 0.10 | $ | 0.001 | $ | 0.001 |
請參閲財務報表附註。
F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
125 |
運營報表(未經審計)
截至2022年6月30日的6個月
BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
投資收益 |
||||||||||||||||
非附屬股息 |
$ | 136,534 | $ | 941,632 | $ | 1,072,869 | $ | 12,664 | ||||||||
附屬股息 |
28,783 | 101,936 | 23,618 | 559 | ||||||||||||
無關聯的利息 |
22,742,199 | 52,571,290 | 44,401,446 | 9,862,479 | ||||||||||||
無關聯的其他收入 |
| 137,414 | 196,991 | 96,610 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總投資收益 |
22,907,516 | 53,752,272 | 45,694,924 | 9,972,312 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
費用 |
||||||||||||||||
投資諮詢 |
2,936,078 | 5,717,569 | 5,476,962 | 1,589,325 | ||||||||||||
會計服務 |
75,188 | 106,910 | 78,957 | 32,010 | ||||||||||||
保管人 |
64,145 | 42,530 | 27,114 | 19,970 | ||||||||||||
轉移劑 |
44,158 | 68,452 | 4,043 | 21,863 | ||||||||||||
註冊 |
8,689 | 12,110 | 13,294 | 3,929 | ||||||||||||
承諾成本 |
| 108,821 | | 25,604 | ||||||||||||
雜類 |
84,794 | 267,508 | 25,898 | 33,455 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總支出(不包括利息支出) |
3,213,052 | 6,323,900 | 5,626,268 | 1,726,156 | ||||||||||||
利息支出 |
871,568 | 3,593,861 | 1,398,146 | 836,074 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總費用 |
4,084,620 | 9,917,761 | 7,024,414 | 2,562,230 | ||||||||||||
更少: |
||||||||||||||||
經理免除和/或退還的費用 |
(3,231 | ) | (16,112 | ) | (3,305 | ) | (79 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
免除和/或報銷費用後的總費用 |
4,081,389 | 9,901,649 | 7,021,109 | 2,562,151 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨投資收益 |
18,826,127 | 43,850,623 | 38,673,815 | 7,410,161 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
已實現和未實現的收益(虧損) |
||||||||||||||||
淨已實現收益(虧損)來自: |
||||||||||||||||
無關聯的投資 |
(15,380,004 | ) | (10,010,831 | ) | (11,888,224 | ) | (1,936,367 | ) | ||||||||
附屬投資 |
| (738,522 | ) | | | |||||||||||
遠期外幣兑換合約 |
561,113 | 2,932,157 | | 103,033 | ||||||||||||
外幣交易 |
(76,113 | ) | 36,054 | | 3,564 | |||||||||||
期貨合約 |
(5,093,903 | ) | 3,289,397 | 16,791,908 | | |||||||||||
已寫入選項 |
(4,116,630 | ) | (23,707 | ) | 576,973 | | ||||||||||
掉期 |
5,446,533 | (1,348,937 | ) | 976,762 | 53,889 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(18,659,004 | ) | (5,864,389 | ) | 6,457,419 | (1,775,881 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
未實現增值(折舊)淨變化如下: |
||||||||||||||||
無關聯的投資 |
(172,635,502 | ) | (297,311,116 | ) | (315,260,461 | ) | (28,155,798 | ) | ||||||||
附屬投資 |
| (576,952 | ) | | | |||||||||||
遠期外幣兑換合約 |
338,746 | 1,218,978 | | 102,722 | ||||||||||||
外幣折算 |
2,307 | (37,854 | ) | | (164 | ) | ||||||||||
期貨合約 |
(3,573,400 | ) | 229,035 | (11,081,811 | ) | | ||||||||||
已寫入選項 |
(88,306 | ) | (7,688 | ) | 3,804 | | ||||||||||
掉期 |
1,055,745 | (3,962,228 | ) | (4,474,719 | ) | (344,860 | ) | |||||||||
無資金來源的浮動利率貸款利息 |
(17,327 | ) | (123,645 | ) | (11,533 | ) | (53,390 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(174,917,737 | ) | (300,571,470 | ) | (330,824,720 | ) | (28,451,490 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
已實現和未實現淨虧損 |
(193,576,741 | ) | (306,435,859 | ) | (324,367,301 | ) | (30,227,371 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
經營所致淨資產淨減少 |
$ | (174,750,614 | ) | $ | (262,585,236 | ) | $ | (285,693,486 | ) | $ | (22,817,210 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 合併經營報表。 |
請參閲財務報表附註。
126 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
淨資產變動表
BHK | HYT(a) | |||||||||||||||
截至六個月 06/30/22 (未經審計) |
截至的年度 12/31/21 |
截至六個月 06/30/22 (未經審計) |
截至的年度 12/31/21 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
淨資產增加(減少) |
||||||||||||||||
運營 |
||||||||||||||||
淨投資收益 |
$ | 18,826,127 | $ | 38,808,459 | $ | 43,850,623 | $ | 93,004,873 | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
(18,659,004 | ) | 18,970,678 | (5,864,389 | ) | 67,211,285 | ||||||||||
未實現升值(折舊)淨變化 |
(174,917,737 | ) | (53,684,376 | ) | (300,571,470 | ) | (41,679,483 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
經營淨資產淨增加(減少) |
(174,750,614 | ) | 4,094,761 | (262,585,236 | ) | 118,536,675 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分配給股東(b) |
||||||||||||||||
從淨投資收益和淨已實現收益 |
(20,146,009 | )(c) | (56,675,846 | ) | (47,620,136 | )(c) | (98,245,910 | ) | ||||||||
資本返還 |
| | | (15,806,301 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分配給股東導致的淨資產減少 |
(20,146,009 | ) | (56,675,846 | ) | (47,620,136 | ) | (114,052,211 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
股本交易 |
||||||||||||||||
分配的再投資 |
267,474 | 925,044 | 1,065,866 | 3,779,473 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨資產 |
||||||||||||||||
淨資產合計增加(減少) |
(194,629,149 | ) | (51,656,041 | ) | (309,139,506 | ) | 8,263,937 | |||||||||
期初 |
835,313,771 | 886,969,812 | 1,465,170,847 | 1,456,906,910 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末 |
$ | 640,684,622 | $ | 835,313,771 | $ | 1,156,031,341 | $ | 1,465,170,847 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 合併淨資產變動表。 |
(b) | 根據美國聯邦所得税規定確定的年度期間分配。 |
(c) | 淨投資收入的一部分分配可被視為在財政年度末的資本回報或已實現淨收益。 |
請參閲財務報表附註。
F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
127 |
淨資產變動表(續)
BTZ | BGT | |||||||||||||||
截至六個月 06/30/22 (未經審計) |
截至的年度 12/31/21 |
截至六個月 06/30/22 (未經審計) |
截至的年度 12/31/21 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
淨資產增加(減少) |
||||||||||||||||
運營 |
||||||||||||||||
淨投資收益 |
$ | 38,673,815 | $ | 79,256,091 | $ | 7,410,161 | $ | 14,622,796 | ||||||||
已實現淨收益(虧損) |
6,457,419 | 21,968,234 | (1,775,881 | ) | 4,145,350 | |||||||||||
未實現升值(折舊)淨變化 |
(330,824,720 | ) | (63,539,672 | ) | (28,451,490 | ) | (507,334 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
經營淨資產淨增加(減少) |
(285,693,486 | ) | 37,684,653 | (22,817,210 | ) | 18,260,812 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分配給股東(a) |
||||||||||||||||
從淨投資收益 |
(39,226,232 | )(b) | (80,320,881 | ) | (7,236,924 | )(b) | (14,667,710 | ) | ||||||||
資本返還 |
| (13,796,133 | ) | | (2,693,947 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
分配給股東導致的淨資產減少 |
(39,226,232 | ) | (94,117,014 | ) | (7,236,924 | ) | (17,361,657 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
股本交易 |
||||||||||||||||
分配的再投資 |
| 425,778 | 32,244 | 106,634 | ||||||||||||
股份回購計劃所產生的股份贖回(包括交易成本) |
| | | (419,729 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
來自股本交易的淨資產淨增加(減少) |
| 425,778 | 32,244 | (313,095 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨資產 |
||||||||||||||||
淨資產合計增加(減少) |
(324,919,718 | ) | (56,006,583 | ) | (30,021,890 | ) | 586,060 | |||||||||
期初 |
1,412,146,565 | 1,468,153,148 | 300,712,147 | 300,126,087 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末 |
$ | 1,087,226,847 | $ | 1,412,146,565 | $ | 270,690,257 | $ | 300,712,147 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 根據美國聯邦所得税規定確定的年度期間分配。 |
(b) | 淨投資收入的一部分分配可被視為在財政年度末的資本回報或已實現淨收益。 |
請參閲財務報表附註。
128 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
現金流量表(未經審計)
截至2022年6月30日的六個月
BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
經營活動提供(用於)的現金 |
||||||||||||||||
營運淨資產減少淨額 |
$ | (174,750,614 | ) | $ | (262,585,236 | ) | $ | (285,693,486 | ) | $ | (22,817,210 | ) | ||||
對業務淨資產減少額與業務活動提供的現金淨額進行調整: |
||||||||||||||||
出售長期投資的收益和本金支付/支付 |
631,278,466 | 467,013,987 | 301,032,750 | 75,431,162 | ||||||||||||
購買長期投資 |
(624,227,324 | ) | (304,517,751 | ) | (251,533,691 | ) | (55,791,610 | ) | ||||||||
出售(購買)短期證券的淨收益 |
7,888,692 | (2,241,674 | ) | 19,091,683 | (990,767 | ) | ||||||||||
攤銷保費以及增加投資和其他費用的折扣 |
616,115 | 813,391 | 1,109,042 | (311,447 | ) | |||||||||||
實物支付收入 |
| | | (106,894 | ) | |||||||||||
買入成交期權所支付的保費 |
(12,484,922 | ) | (391,480 | ) | (412,482 | ) | | |||||||||
從期權中收到的保費 |
2,110,156 | 355,566 | 1,098,240 | | ||||||||||||
已記入投資和期權的已實現淨虧損 |
18,734,193 | 10,797,046 | 11,311,251 | 1,936,367 | ||||||||||||
投資、期權、掉期、外幣折算和無資金來源的浮動利率貸款利息的未實現淨折舊 |
174,088,542 | 300,762,651 | 315,268,190 | 28,106,466 | ||||||||||||
資產(增加)減少 |
||||||||||||||||
應收賬款 |
||||||||||||||||
附屬股息 |
(16,567 | ) | (1,160 | ) | (12,336 | ) | (336 | ) | ||||||||
非附屬股息 |
| 101,452 | | | ||||||||||||
無關聯的利息 |
61,700 | 1,949,759 | 1,054,085 | (1,196,568 | ) | |||||||||||
掉期 |
(5,298 | ) | (31,789 | ) | | | ||||||||||
期貨合約的變動保證金 |
(814,076 | ) | 234 | (2,162,280 | ) | | ||||||||||
集中清算掉期的變動保證金 |
| | | (7,947 | ) | |||||||||||
已支付的掉期保費 |
(6,589 | ) | (21,729 | ) | | | ||||||||||
預付費用 |
(2,433 | ) | (16,928 | ) | 7,123 | (4,743 | ) | |||||||||
遞延發售成本 |
(127,821 | ) | (163,261 | ) | | | ||||||||||
負債增加(減少) |
||||||||||||||||
收到的現金 |
||||||||||||||||
抵押品:逆回購協議 |
(270,000 | ) | | | | |||||||||||
抵押品-場外衍生品 |
(480,000 | ) | (430,000 | ) | 410,000 | | ||||||||||
應付款 |
||||||||||||||||
會計服務費 |
49,345 | 70,190 | 88,673 | 21,139 | ||||||||||||
託管費 |
48,411 | 20,687 | 19,586 | 14,000 | ||||||||||||
利息支出 |
361,258 | 373,070 | 105,401 | 110,611 | ||||||||||||
投資諮詢費 |
(89,050 | ) | (226,835 | ) | (198,775 | ) | (29,432 | ) | ||||||||
受託人及高級人員的費用 |
(129,487 | ) | (261,113 | ) | (340,615 | ) | (99,789 | ) | ||||||||
其他應計費用 |
13,099 | (32,180 | ) | 24,925 | (4,075 | ) | ||||||||||
專業費用 |
(46,631 | ) | (94,239 | ) | (28,799 | ) | (37,641 | ) | ||||||||
轉會代理費 |
21,068 | 34,614 | (69,803 | ) | 10,718 | |||||||||||
期貨合約的變動保證金 |
1,032,886 | 213,045 | 1,912,508 | | ||||||||||||
集中清算掉期的變動保證金 |
245,572 | | 85,129 | | ||||||||||||
收到的掉期保費 |
(45,881 | ) | 38,583 | | | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
經營活動提供的淨現金 |
23,052,810 | 211,528,900 | 112,166,319 | 24,232,004 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
融資活動提供(用於)的現金 |
||||||||||||||||
支付給股東的現金股利 |
(32,201,866 | ) | (56,074,876 | ) | (46,694,256 | ) | (8,625,950 | ) | ||||||||
支付銀行借款 |
| (370,000,000 | ) | | | |||||||||||
銀行借款收益 |
| 217,000,000 | | 46,000,000 | ||||||||||||
銀行透支增加(減少) |
| | 106,960 | (30,118 | ) | |||||||||||
遞延發售成本攤銷 |
| | | (62,000,000 | ) | |||||||||||
逆回購協議淨借款 |
16,095,909 | | (39,423,566 | ) | | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
用於籌資活動的現金淨額 |
(16,105,957 | ) | (209,074,876 | ) | (86,010,862 | ) | (24,656,068 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
外匯波動對現金的影響 |
||||||||||||||||
外匯波動對現金的影響 |
5,351 | (4,349 | ) | | (164 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
129 |
現金流量表(未經審計)(續)
截至2022年6月30日的六個月
BHK | HYT(a) | BTZ | BGT | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
現金和外幣 |
||||||||||||||||
有限制和無限制現金和外幣淨增(減) |
$ | 6,952,204 | $ | 2,449,675 | $ | 26,155,457 | $ | (424,228 | ) | |||||||
期初有限制和無限制現金和外幣 |
12,444,394 | 1,751,183 | 2,538,000 | 1,653,482 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末有限制和無限制現金和外幣 |
$ | 19,396,598 | $ | 4,200,858 | $ | 28,693,457 | $ | 1,229,254 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
補充披露現金流量信息 |
||||||||||||||||
期內支付的利息支出現金 |
$ | 510,310 | $ | 3,220,791 | $ | 1,292,745 | $ | 725,463 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
非現金融資活動 |
||||||||||||||||
分配的再投資 |
$ | 267,474 | $ | 1,065,866 | $ | | $ | 32,244 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
期末限制性和非限制性現金和外幣與資產負債表的對賬 |
||||||||||||||||
現金 |
$ | 1,231,811 | $ | 848,709 | $ | | $ | 881,276 | ||||||||
質押現金 |
||||||||||||||||
抵押品:逆回購協議 |
9,548,039 | | 20,758,457 | | ||||||||||||
抵押品-場外衍生品 |
4,459,000 | 2,680,000 | | | ||||||||||||
期貨合約 |
1,298,970 | 573,000 | 1,671,000 | | ||||||||||||
集中清算的掉期 |
2,833,000 | | 6,264,000 | 329,000 | ||||||||||||
等值外幣 |
25,778 | 99,149 | | 18,978 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | 19,396,598 | $ | 4,200,858 | $ | 28,693,457 | $ | 1,229,254 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 合併現金流量表。 |
請參閲財務報表附註。
130 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務亮點
(在每段期間內發行的股份)
BHK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至六個月 06/30/22 (未經審計) |
截至十二月三十一日止的年度: | 19年9月1日起 to 12/31/19 |
截至八月三十一日止的年度: | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資產淨值,期初 |
$ | 15.47 | $ | 16.45 | $ | 15.32 | $ | 15.79 | $ | 14.08 | $ | 14.96 | $ | 15.25 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
淨投資收益(a) |
0.35 | 0.72 | 0.72 | 0.22 | 0.66 | 0.72 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
(3.59 | ) | (0.65 | ) | 1.24 | (0.36 | ) | 1.82 | (0.82 | ) | (0.27 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
投資業務淨增(減) |
(3.24 | ) | 0.07 | 1.96 | (0.14 | ) | 2.48 | (0.10 | ) | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
分配(b) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
從淨投資收益 |
(0.37 | )(c) | (0.80 | ) | (0.64 | ) | (0.27 | ) | (0.73 | ) | (0.78 | ) | (0.78 | ) | ||||||||||||||||||||
從已實現淨收益 |
| (0.25 | ) | (0.19 | ) | (0.04 | ) | (0.04 | ) | | | |||||||||||||||||||||||
資本返還 |
|
|
|
| | (0.02 | ) | | | | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
總分配 |
(0.37 | ) | (1.05 | ) | (0.83 | ) | (0.33 | ) | (0.77 | ) | (0.78 | ) | (0.78 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
資產淨值,期末 |
$ | 11.86 | $ | 15.47 | $ | 16.45 | $ | 15.32 | $ | 15.79 | $ | 14.08 | $ | 14.96 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
市場價,期末 |
$ | 11.32 | $ | 16.51 | $ | 16.30 | $ | 14.58 | $ | 14.56 | $ | 12.85 | $ | 14.10 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
總回報(d) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
以資產淨值為基礎 |
(20.99 | )%(e) | 0.50 | %(f) | 13.24 | % | (0.75 | )%(e) | 18.86 | % | (0.24 | )% | 3.88 | % | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
以市場價格為基礎 |
(29.34 | )%(e) | 8.25 | % | 17.90 | % | 2.43 | %(e) | 20.09 | % | (3.40 | )% | 4.20 | % | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
平均淨資產比率 (g) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用 |
1.12 | %(h) | 0.85 | % | 0.91 | % | 1.42 | %(h)(i) | 1.72 | % | 1.60 | % | 1.16 | % | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
免除和/或報銷費用後的總費用 |
1.12 | %(h) | 0.85 | % | 0.90 | % | 1.42 | %(h) | 1.72 | % | 1.60 | % | 1.16 | % | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
免除和/或報銷費用後的總費用,不包括利息費用 |
0.88 | %(h) | 0.81 | % | 0.75 | % | 0.79 | %(h) | 0.77 | % | 0.82 | % | 0.78 | % | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
淨投資收益 |
5.18 | %(h) | 4.50 | % | 4.52 | % | 4.15 | %(h) | 4.63 | % | 4.99 | % | 5.19 | % | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
補充數據 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末淨資產(000) |
$ | 640,685 | $ | 835,314 | $ | 886,970 | $ | 826,349 | $ | 851,650 | $ | 759,385 | $ | 806,848 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
未償還借款,期末(000) |
$ | 421,979 | $ | 405,522 | $ | 296,921 | $ | 271,749 | $ | 273,621 | $ | 316,216 | $ | 289,078 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
投資組合流動率(j) |
48 | % | 54 | % | 69 | % | 21 | % | 27 | % | 28 | % | 32 | % | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
(a) 基於 平均流通股。 (b)根據美國聯邦所得税規定確定的年度 分配 (c) 投資收入淨額中的一部分分配可被視為在財政年度末的資本回報或已實現淨收益。 (d) 基於市場價格的總回報可能顯著高於或低於資產淨值,但可能會導致顯著不同的回報。在適用的情況下, 不包括任何銷售費用的影響,並假設分銷按實際再投資價格進行再投資。 (e) 合計總回報。 (f) 包括附屬公司的付款,這 對基金的總回報沒有影響。 (g) 不包括因投資於相關基金而間接產生的費用和支出。 (h) 年化。 (i) 審計成本未在費用比率的計算中按年化計算。如果這些費用按年計算,則總費用和免除和/或報銷費用後的總費用將為1.45%。 (j) 包括抵押貸款美元卷 交易(MDR?)。有關投資組合流失率的其他信息如下: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
截至六個月 (未經審計) |
截至十二月三十一日止的年度: | 開始時間段 to 12/31/19 |
截至八月三十一日止的年度: | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
投資組合流動率(不包括MDR) |
37 | % | 34 | % | 55 | % | 11 | % | 27 | % | 28 | % | 32 | % | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
請參閲財務報表附註。
F I N A N C I A L H I G H L I G H T S |
131 |
財務亮點(續)
(在每段期間內發行的股份)
HYT(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至六個月 06/30/22 (未經審計) |
截至十二月三十一日止的年度: | 開始時間段 09/01/19 to 12/31/19 |
截至八月三十一日止的年度: | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
||||||||||||||||||||||||||||
資產淨值,期初 |
$ | 11.99 | $ | 11.95 | $ | 11.91 | $ | 11.82 | $ | 11.90 | $ | 12.22 | $ | 11.79 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
淨投資收益(b) |
0.36 | 0.76 | 0.79 | 0.25 | 0.79 | 0.83 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
(2.51 | ) | 0.21 | 0.18 | 0.22 | (0.01 | ) | (0.31 | ) | 0.47 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
投資業務淨增(減) |
(2.15 | ) | 0.97 | 0.97 | 0.47 | 0.78 | 0.52 | 1.32 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
分配(c) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
從淨投資收益 |
(0.39 | )(d) | (0.80 | ) | (0.82 | ) | (0.35 | ) | (0.86 | ) | (0.84 | ) | (0.89 | ) | ||||||||||||||||||
資本返還 |
| (0.13 | ) | (0.11 | ) | (0.03 | ) | | | | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
總分配 |
(0.39 | ) | (0.93 | ) | (0.93 | ) | (0.38 | ) | (0.86 | ) | (0.84 | ) | (0.89 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
資產淨值,期末 |
$ | 9.45 | $ | 11.99 | $ | 11.95 | $ | 11.91 | $ | 11.82 | $ | 11.90 | $ | 12.22 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
市場價,期末 |
$ | 9.53 | $ | 12.34 | $ | 11.43 | $ | 11.20 | $ | 10.51 | $ | 10.70 | $ | 11.13 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
總回報(e) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
以資產淨值為基礎 |
(18.17 | )%(f) | 8.42 | % | 9.57 | % | 4.28 | %(f) | 8.06 | % | 5.25 | % | 12.41 | %(g) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
以市場價格為基礎 |
(19.82 | )%(f) | 16.66 | % | 11.45 | % | 10.28 | %(f) | 6.86 | % | 3.91 | % | 10.94 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
對平均淨資產的比率(h) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用 |
1.50 | %(i) | 1.35 | % | 1.50 | % | 1.92 | %(i)(j) | 2.19 | % | 1.99 | % | 1.54 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
免除和/或報銷費用後的總費用 |
1.50 | %(i) | 1.34 | % | 1.49 | % | 1.92 | %(i) | 2.19 | % | 1.99 | % | 1.54 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
免除和/或報銷費用後的總費用,不包括利息費用 |
0.95 | %(i) | 0.93 | % | 0.94 | % | 0.93 | %(i) | 0.92 | % | 0.94 | % | 0.91 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
淨投資收益 |
6.64 | %(i) | 6.30 | % | 7.06 | % | 6.39 | %(i) | 6.87 | % | 6.88 | % | 7.04 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
補充數據 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
期末淨資產(000) |
$ | 1,156,031 | $ | 1,465,171 | $ | 1,456,907 | $ | 1,451,868 | $ | 1,440,436 | $ | 1,482,422 | $ | 1,545,622 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
未償還借款,期末(000) |
$ | 494,000 | $ | 647,000 | $ | 685,000 | $ | 607,000 | $ | 486,000 | $ | 647,000 | $ | 649,000 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
資產覆蓋範圍,每1,000美元銀行借款期末 |
$ | 3,340 | $ | 3,265 | $ | 3,127 | $ | 3,392 | $ | 3,965 | $ | 3,292 | $ | 3,382 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
投資組合流動率 |
16 | % | 54 | % | 82 | % | 20 | % | 64 | % | 65 | % | 75 | % | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 綜合財務亮點。 |
(b) | 根據平均流通股計算。 |
(c) | 根據美國聯邦所得税規定確定的年度期間分配。 |
(d) | 淨投資收入的一部分分配可被視為在財政年度末的資本回報或已實現淨收益。 |
(e) | 基於市場價格的總回報可能顯著高於或低於資產淨值,可能會導致 顯著不同的回報。在適用的情況下,不包括任何銷售費用的影響,並假設以實際再投資價格對分配進行再投資。 |
(f) | 合計總回報。 |
(g) | 包括從訴訟和解收到的收益,這對信託的總回報沒有影響。 |
(h) | 不包括因投資於相關基金而間接產生的費用和支出。 |
(i) | 按年計算。 |
(j) | 在計算費用比率時,審計費用沒有按年率計算。如果這些費用按年率計算,則總費用和免除和/或報銷費用後的總費用將為1.95%。 |
請參閲財務報表附註。
132 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務亮點(續)
(在每段期間內發行的股份)
BTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
截至六個月 06/30/22 (未經審計) |
截至十二月三十一日止的年度: | 開始時間段 11/01/19 to 12/31/19 |
截至十月三十一日止的年度, | |||||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
| ||||||||||||||||
資產淨值,期初 |
$ | 15.10 | $ | 15.71 | $ | 14.97 | $ | 14.94 | $ | 13.72 | $ | 14.88 | $ | 14.61 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
淨投資收益(a) |
0.41 | 0.85 | 0.84 | 0.13 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
(3.46 | ) | (0.45 | ) | 0.91 | 0.15 | 1.25 | (1.17 | ) | 0.30 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
投資業務淨增(減) |
(3.05 | ) | 0.40 | 1.75 | 0.28 | 2.04 | (0.36 | ) | 1.11 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
分配(b) |
||||||||||||||||||||||||||||||
從淨投資收益 |
(0.42 | )(c) | (0.86 | ) | (0.85 | ) | (0.23 | ) | (0.79 | ) | (0.80 | ) | (0.79 | ) | ||||||||||||||||
資本返還 |
| (0.15 | ) | (0.16 | ) | (0.02 | ) | (0.03 | ) | | (0.05 | ) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
總分配 |
(0.42 | ) | (1.01 | ) | (1.01 | ) | (0.25 | ) | (0.82 | ) | (0.80 | ) | (0.84 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
資產淨值,期末 |
$ | 11.63 | $ | 15.10 | $ | 15.71 | $ | 14.97 | $ | 14.94 | $ | 13.72 | $ | 14.88 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
市場價,期末 |
$ | 10.89 | $ | 15.05 | $ | 14.71 | $ | 13.98 | $ | 13.55 | $ | 11.72 | $ | 13.36 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
總回報(d) |
||||||||||||||||||||||||||||||
以資產淨值為基礎 |
(20.22 | )%(e) | 2.73 | % | 12.78 | % | 2.02 | %(e) | 16.17 | % | (1.72 | )% | 8.53 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
以市場價格為基礎 |
(25.05 | )%(e) | 9.36 | % | 13.07 | % | 5.05 | %(e) | 23.34 | % | (6.49 | )% | 10.62 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
對平均淨資產的比率(f) |
||||||||||||||||||||||||||||||
總費用 |
1.13 | %(g) | 1.12 | % | 1.35 | % | 1.68 | %(g)(h) | 2.26 | % | 1.82 | % | 1.23 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
免除和/或報銷費用後的總費用 |
1.13 | %(g) | 1.12 | % | 1.35 | % | 1.68 | %(g) | 2.25 | % | 1.82 | % | 1.23 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
免除和/或報銷費用後的總費用,不包括利息費用 |
0.91 | %(g) | 0.94 | % | 0.94 | % | 0.92 | %(g) | 1.08 | % | 0.94 | % | 0.87 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
淨投資收益 |
6.23 | %(g) | 5.49 | % | 5.69 | % | 5.29 | %(g) | 5.57 | % | 5.69 | % | 5.53 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
補充數據 |
||||||||||||||||||||||||||||||
期末淨資產(000) |
$ | 1,087,227 | $ | 1,412,147 | $ | 1,468,153 | $ | 1,554,828 | $ | 1,551,243 | $ | 1,439,954 | $ | 1,598,034 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
未償還借款,期末(000) |
$ | 547,698 | $ | 587,017 | $ | 614,172 | $ | 577,231 | $ | 568,461 | $ | 707,102 | $ | 477,822 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
投資組合流動率 |
14 | % | 20 | % | 34 | % | 2 | % | 18 | % | 30 | % | 25 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 根據平均流通股計算。 |
(b) | 根據美國聯邦所得税規定確定的年度期間分配。 |
(c) | 淨投資收入的一部分分配可被視為在財政年度末的資本回報或已實現淨收益。 |
(d) | 基於市場價格的總回報可能顯著高於或低於資產淨值,可能會導致 顯著不同的回報。在適用的情況下,不包括任何銷售費用的影響,並假設以實際再投資價格對分配進行再投資。 |
(e) | 合計總回報。 |
(f) | 不包括因投資於相關基金而間接產生的費用和支出。 |
(g) | 按年計算。 |
(h) | 在費用比率的計算中,審計費用沒有按年率計算。如果這些費用按年率計算,則總費用將為1.70%。 |
請參閲財務報表附註。
F I N A N C I A L H I G H L I G H T S |
133 |
財務亮點(續)
(在每段期間內發行的股份)
BGT | ||||||||||||||||||||||||||||||
截至六個月 06/30/22 (未經審計) |
截至十二月三十一日止的年度: | 開始時間段 11/01/19 to 12/31/19 |
截至十月三十一日止的年度, | |||||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2017 |
| ||||||||||||||||
資產淨值,期初 |
$ | 13.44 | $ | 13.40 | $ | 14.10 | $ | 13.95 | $ | 14.33 | $ | 14.49 | $ | 14.41 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
淨投資收益(a) |
0.33 | 0.65 | 0.66 | 0.12 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||
已實現和未實現淨收益(虧損) |
(1.35 | ) | 0.17 | (0.47 | ) | 0.26 | (0.37 | ) | (0.21 | ) | 0.12 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
投資業務淨增(減) |
(1.02 | ) | 0.82 | 0.19 | 0.38 | 0.43 | 0.55 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
分配(b) |
||||||||||||||||||||||||||||||
從淨投資收益 |
(0.32 | )(c) | (0.66 | ) | (0.69 | ) | (0.23 | ) | (0.81 | ) | (0.71 | ) | (0.77 | ) | ||||||||||||||||
資本返還 |
| (0.12 | ) | (0.20 | ) | | | | | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
總分配 |
(0.32 | ) | (0.78 | ) | (0.89 | ) | (0.23 | ) | (0.81 | ) | (0.71 | ) | (0.77 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
資產淨值,期末 |
$ | 12.10 | $ | 13.44 | $ | 13.40 | $ | 14.10 | $ | 13.95 | $ | 14.33 | $ | 14.49 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
市場價,期末 |
$ | 11.02 | $ | 13.99 | $ | 11.79 | $ | 12.87 | $ | 12.42 | $ | 12.72 | $ | 14.31 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
總回報(d) |
||||||||||||||||||||||||||||||
以資產淨值為基礎 |
(7.50 | )%(e) | 6.43 | % | 2.83 | % | 2.89 | %(e) | 4.00 | % | 4.25 | % | 6.13 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
以市場價格為基礎 |
(19.07 | )%(e) | 25.91 | % | (0.88 | )% | 5.48 | %(e) | 4.31 | % | (6.30 | )% | 11.21 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
對平均淨資產的比率(f) |
||||||||||||||||||||||||||||||
總費用 |
1.76 | %(g) | 1.61 | % | 1.72 | % | 2.11 | %(g) | 2.41 | % | 2.29 | % | 1.92 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
免除和/或報銷費用後的總費用 |
1.76 | %(g) | 1.60 | % | 1.70 | % | 2.11 | %(g) | 2.41 | % | 2.29 | % | 1.92 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
免除和/或報銷費用後的總費用,不包括利息費用 |
1.19 | %(g) | 1.19 | % | 1.17 | % | 1.28 | %(g) | 1.16 | % | 1.21 | % | 1.20 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
淨投資收益 |
5.10 | %(g) | 4.82 | % | 5.13 | % | 5.23 | %(g) | 5.68 | % | 5.27 | % | 5.02 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
補充數據 |
||||||||||||||||||||||||||||||
期末淨資產(000) |
$ | 270,690 | $ | 300,712 | $ | 300,126 | $ | 323,708 | $ | 321,091 | $ | 339,096 | $ | 342,890 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
未償還借款,期末(000) |
$ | 127,000 | $ | 143,000 | $ | 129,000 | $ | 130,000 | $ | 123,000 | $ | 142,000 | $ | 150,000 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
資產覆蓋範圍,每1,000美元銀行借款期末 |
$ | 3,131 | $ | 3,103 | $ | 3,327 | $ | 3,490 | $ | 3,610 | $ | 3,389 | $ | 3,287 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
投資組合流動率 |
11 | % | 50 | % | 65 | % | 6 | % | 53 | % | 57 | % | 63 | % | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 根據平均流通股計算。 |
(b) | 根據美國聯邦所得税規定確定的年度期間分配。 |
(c) | 淨投資收入的一部分分配可被視為在財政年度末的資本回報或已實現淨收益。 |
(d) | 基於市場價格的總回報可能顯著高於或低於資產淨值,可能會導致 顯著不同的回報。在適用的情況下,不包括任何銷售費用的影響,並假設以實際再投資價格對分配進行再投資。 |
(e) | 合計總回報。 |
(f) | 不包括因投資於相關基金而間接產生的費用和支出。 |
(g) | 按年計算。 |
請參閲財務報表附註。
134 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務報表附註(未經審計)
1. | 組織 |
下列公司根據經修訂的1940年《投資公司法》(1940年法案)註冊為封閉式管理投資公司,在此統稱為信託公司,或單獨稱為信託公司:
|
||||||||||||
信任名稱 | 在此稱為 | 有組織的 | 多元化經營 分類 |
|||||||||
|
||||||||||||
貝萊德核心債券信託基金 |
BHK | 特拉華州 | 多樣化 | |||||||||
貝萊德企業級高收益基金公司。 |
HYT | 馬裏蘭州 | 多樣化 | |||||||||
貝萊德信用分配收益信託基金 |
BTZ | 特拉華州 | 多樣化 | |||||||||
貝萊德浮動利率收益信託基金 |
BGT | 特拉華州 | 多樣化 | |||||||||
|
信託的董事會和董事會在本報告中統稱為董事會,其受託人在本報告中統稱為受託人。信託每天確定並公佈其普通股的資產淨值(資產淨值)。
這些信託連同由貝萊德顧問公司、有限責任公司(基金管理人)或其關聯公司提供諮詢的其他某些註冊投資公司,被包括在一個由開放式非指數固定收益基金和所有貝萊德建議的封閉式基金 組成的複合體中,該複合體稱為貝萊德固定收益複合體。
合併基礎:HYT的合併財務報表 包括HYT Subsidary LLC(特拉華州)(應税子公司)的賬户,該賬户是HYT的全資應税子公司。應税子公司使HYT能夠在經營合夥企業中持有投資,並滿足受監管的投資公司(RIC)的税收要求。應税子公司持有的投資所取得的收入和實現的收益應向該子公司納税。所得税撥備(如有)在HYT的綜合經營報表中顯示為所得税。已實現和未實現收益的税務準備(如有)作為已實現和/或未實現收益(虧損)的減少額計入HYT的綜合經營報表。HYT最多可將其總資產的25%投資於應税子公司。截至期末,應課税附屬公司的淨資產為1,351,199美元,佔HYT綜合淨資產的0.1%。
2. | 重大會計政策 |
財務報表的編制符合美國公認的會計原則(美國公認會計原則),這可能要求管理層作出估計和假設,以影響財務報表中報告的資產和負債額、披露財務報表日期的或有資產和負債以及報告期內報告的運營淨資產增減額。實際結果可能與這些估計不同。每個信託被視為美國公認會計準則下的投資公司,並遵循適用於投資公司的會計和報告指南。以下是主要會計政策的摘要:
投資交易和收入確認:出於財務報告的目的,投資交易在交易執行之日進行記錄。投資交易的已實現損益使用特定的 識別方法確定。股利收入和資本收益分配(如果有的話)在除股息日記錄。非現金股利(如有)按公允價值於除股息日入賬。除息日期可能已過的外國證券的股息隨後會在信託獲知除股息日期後入賬。根據適用的外國税法,可以對資本利得、股息和利息徵收不同税率的預扣税。在接到發行人的通知後,房地產投資信託收到的股息收入的一部分可以重新指定為相關投資成本和/或已實現收益的減少。利息收入,包括債務證券溢價和折扣的攤銷和增加,以及實物支付利息按應計制每日確認。對於可轉換證券,應佔債務工具的溢價將被攤銷,但應佔轉換功能的溢價不會攤銷。
外幣折算:每個信託的賬簿和記錄均以美元保存。以外幣計價的證券及其他資產和負債使用截至紐約證券交易所(NYSE)收盤時確定的匯率換算為美元。投資的買入和賣出按交易當日的匯率入賬。一般來説,當美元對一種外幣升值時,以該貨幣計價的投資將會貶值;如果美元相對價值下降,則會產生相反的影響。
各信託並不將因匯率變動而產生的經營業績的 部分與為財務報告目的持有或出售的投資的市場價格變動分開。因此,匯率變化對投資的影響在經營報表中沒有與這些投資的市場價格變化的影響分開,而是作為投資的已實現淨收益和未實現收益(虧損)的組成部分。外幣相關交易的已實現貨幣收益(虧損)在財務報告中被報告為已實現淨收益(虧損)的組成部分,而在美國聯邦所得税中,此類組成部分通常被視為普通收入。每個信託公司都選擇將某些遠期外匯兑換合同的已實現收益(虧損)視為美國聯邦所得税的資本收益(虧損)。
外國税:信託公司可能需要就收入、股票股息、投資資本收益或某些外幣交易繳納外國税(其中一部分可能是可回收的)。所有外國税項均根據適用的外國税務條例和每個信託投資的外國司法管轄區內的税率入賬。這些外國税(如果有)由每個信託公司支付,並反映在其經營報表中,具體如下:在來源上預扣的外國税作為收入減少列報,證券借貸收入的外國税作為證券出借收入的減少列報,股票股息的外國税作為預扣的外國税列報,出售投資的資本收益的外國税和外幣交易的外國税包括在各自的已實現淨收益(虧損)類別中。截至2022年6月30日的應付或遞延外國税款(如有)在資產負債表中披露。
信託公司在某些司法管轄區提交預扣税申報,以追回之前預扣的部分金額。信託可根據收款情況記錄應收賬款,包括司法管轄區的適用法律、支付歷史和市場慣例等因素。營業報表包括已記錄的退税以及與追回外國預扣税有關的專業費用和其他費用(如果有)。
N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
135 |
財務報表附註(未經審計)(續)
隔離和抵押:如果信託進行了某些投資(例如期貨合約、遠期外匯兑換合約、期權和掉期)或某些借款(例如逆回購交易),而根據1940年法案的規定,這些投資或借款將被視為高級證券,則信託可以在其賬簿和記錄中隔離或指定市值至少等於其在此類投資或借款項下的未來債務金額的現金或流動資產 。這樣做可以將投資或借款排除在優先擔保之外。此外,如果交易所或交易對手協議要求,信託公司可能被要求向交易所、經紀交易商或託管人交付/存入現金和/或證券,作為某些投資或義務的抵押品。
分配: 信託支付的分配記錄在除股息日。根據信託管理分配計劃,信託打算每月向股東進行現金分配,其中可能包括淨投資收入、投資的已實現和未實現淨收益和/或資本回報。
分配的性質是根據美國聯邦所得税規定確定的,該規定可能與美國公認會計原則不同。超過信託當期和累計收益和利潤的分配部分,按納税基礎計量,將構成免税資本回報。
遞延補償計劃:根據每個信託董事會批准的遞延補償計劃(計劃),不是1940年法案(獨立受託人)定義的信託的利害關係人的受託人可以推遲其年度整個建築羣範圍內的補償的一部分。遞延金額可獲得大致回報,就好像等值的美元金額已投資於獨立受託人選定的貝萊德固定收益綜合業務中某些基金的普通股。這對獨立受託人來説具有相同的經濟效果,就像獨立受託人將遞延金額直接投資於貝萊德固定收益綜合體的某些基金一樣。
該計劃沒有資金,其下的債務是針對每個信託的一般資產的一般無擔保債權,視情況而定。遞延補償負債(如有)包括在資產負債表中受託人及高級職員的應付費用內,並將繼續作為信託的負債,直至該等款項按照 計劃分配為止。參與人遞延賬户價值的淨增值(折舊)在固定收入綜合體的參與基金之間分配,並在業務報表中作為受託人和幹事費用反映。由於遞延賬户的價值減少,受託人和高級管理人員的支出可能為負數。
賠償:在正常的業務過程中,信託簽訂的合同包含提供一般賠償的各種陳述。信託在這些安排下的最大風險敞口是未知的,因為它涉及對信託的未來潛在索賠,而這無法任何確定性地預測。
其他:與信託直接相關的費用計入該信託。由多個基金分攤的其他運營費用,包括基金經理管理的其他基金,根據相對淨資產或其他適當方法在這些基金之間按比例分攤。
3. | 投資估值與公允價值計量 |
投資估值政策:每個信託的投資在信託開業的每一天都按公允價值(也稱為財務報表內的市值)估值,出於財務報告的目的,截至報告日期。美國公認會計原則將公允價值定義為基金在計量日期在市場參與者之間進行有序交易時出售資產或支付轉移負債所需的價格。每個信託根據董事會批准的政策,使用各種獨立交易商或定價服務來確定其金融工具的公允價值。如果證券的市場價格不是現成的,或者沒有準確地反映證券的公允價值,則該證券將按照董事會批准的反映公允價值的政策進行估值。貝萊德全球估值方法委員會(簡稱全球估值委員會)是由管理層組成的委員會,負責制定全球定價政策和程序,並監督所有金融工具的定價職能。
公允價值投入和方法:以下方法和投入用於確定每個信託的資產和負債的公允價值:
| 在認可證券交易所交易的股權投資按股票主要交易所在交易所當日的正式收盤價進行估值。在認可交易所交易的股票投資,如果當天沒有出售,可以按最後可用買入(多頭頭寸)或賣出(空頭頭寸)價格估值。 |
| 對於容易獲得市場報價的固定收益投資,通常使用由獨立交易商或第三方定價服務提供的最新可用投標價格或當前市場報價進行估值。浮動利率貸款利息按從第三方定價服務獲得的一個或多個獨立經紀商或交易商的投標價格的平均值進行估值。定價服務通常對固定收益證券進行估值,假設固定收益證券的交易有序,但基金可能會以較小的、奇怪的批量持有或交易此類證券。奇數地段的交易價格可能低於機構輪迴地段的交易價格。定價服務可以使用矩陣定價或估值模型,該模型利用某些輸入和假設來推導價值,包括交易數據(例如,最近的代表性出價和報價)、市場數據、信用質量信息、感知的市場動向、新聞和其他相關信息。某些固定收益證券,包括資產支持證券和抵押貸款相關證券,可以基於估值模型進行估值,該估值模型考慮了實體每一部分的估計現金流,建立了基準收益率,並根據該部分的獨特屬性制定了相對於基準收益率的估計部分特定利差。對於剩餘期限不超過60天的債務,可以採用攤餘成本計價法進行估值,除非管理人認定這種方法不代表公允價值。 |
| 在認可證券交易所交易的交易所交易基金(ETF)和封閉式基金按股票主要交易所在交易所當日的正式收盤價(視情況適用)進行估值。在認可的交易所交易的ETF和封閉式基金,如果當天沒有銷售,可以按最後可用買入(多頭)或賣出(空頭)價格估值。 |
| 對開放式美國共同基金(包括貨幣市場基金)的投資在當日公佈的資產淨值進行估值。 |
| 期貨合約的價值基於交易該合約的交易所上一次報告的當日結算或交易價格。 |
136 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務報表附註(未經審計)(續)
| 遠期外幣兑換合約按買賣價格之間的平均值進行估值,並根據當日標的貨幣的現行遠期匯率確定為紐約證券交易所收盤時的 。 |
| 交易所交易的期權按期權交易所在的期權市場收盤時最後一次出價和要價之間的平均值進行估值。沒有平均價格的交易所交易期權按最後買入(多頭)或賣出(空頭)價格估值。如果沒有可用的出價或要價,則將使用前一天的價格,除非 確定前一天的價格不再反映期權的公允價值。非處方藥(場外交易)掉期的期權和期權 (掉期)由獨立的定價服務使用數學模型進行估值,該數學模型納入了許多市場數據因素,如標的工具的交易和價格。 |
| 掉期協議根據獨立定價服務機構或經紀商每天收到的報價進行估值,這些報價是使用每日掉期曲線和模型得出的,這些曲線和模型納入了許多市場數據因素,如貼現現金流、交易和標的參考工具的價值。 |
一般來説,外國證券的交易每天在紐約證券交易所收盤前的不同時間基本完成。每個交易日,信託使用獨立定價服務提供的當前市場因素對某些外國工具進行估值(系統公允價值價格)。系統公允價值價格旨在以紐約證券交易所收盤時(當地市場收盤後)的公允價值對此類外國證券進行估值。
如果發生預期會對該等投資的價值產生重大影響的事件(例如,市場波動、公司公告 或自然災害),或該等估值方法的應用導致一項投資的價格被視為不能代表該投資的 市值,或如果沒有價格可供參考,則全球估值委員會或其代表將根據董事會批准的反映公允價值的政策(公允價值投資)對該投資進行估值。全球估值委員會可能使用的公允估值方法包括市場法、收益法和成本法。貼現現金流、使用市場可比價格和矩陣定價等估值技術是估值方法的類型,通常用於確定公允價值。在確定公允價值投資的價格時,全球估值委員會或其代表尋求確定每個信託可能 合理預期在公平交易中從當前出售或購買該資產或負債中獲得或支付的價格。公允價值的釐定應基於全球估值委員會或其代表認為相關且符合公允價值計量原則的所有可用因素。所有公允價值投資的定價隨後按季度向董事會或董事會委員會報告 。
對於由私人持有的公司或基金(私人公司或統稱為私人公司)和其他公允價值投資發行的股權或債務投資,全球估值委員會和第三方定價服務使用的公允估值方法利用以下一種或一種組合,但不限於以下投入。
第三方定價服務通常考慮的標準投入 | ||||
市場方法 |
(i) |
最近的市場交易,包括標的投資或可比發行人的後續幾輪融資。 | ||
(Ii) |
資本結構中的資本重組和其他交易;以及 | |||
(Iii) |
相當於可比發行商的市盈率。 | |||
收益法 |
(i) |
對未來現金流進行貼現,並根據流動性、信貸和/或市場風險進行適當調整; | ||
(Ii) |
類似投資或資產在活躍市場的報價;以及 | |||
(Iii) |
其他風險因素,如利率、收益率曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險、回收率、清算金額和/或違約率。 | |||
成本法 |
(i) |
已審計或未審計的財務報表、投資者信息以及私營公司發佈的財務或運營指標 ; | ||
(Ii) |
與私人公司相當的相關指數或上市公司的估值變化; | |||
(Iii) |
相關新聞和其他公共來源;以及 | |||
(Iv) |
私人公司的已知二級市場交易 與私人公司類似的公司的權益和併購活動。 |
私營公司發行的一系列優先股的投資通常在確定公司的企業價值時利用市場法進行估值。這類投資通常包含不同於同一發行人的其他系列優先股和普通股的權利和優先股。企業估值技術,如期權定價模型 (OPM?)、概率加權預期收益模型(PWERM?)、現值法或這些技術的混合,被認為在這種情況下是適當的。這些估值技術的使用涉及確定投資的退出方案,以便在資本結構的各個部分之間適當分配公司的企業價值。
私人公司不受適用於信託持有的其他投資的上市公司披露、時間安排和報告標準的約束。 通常情況下,私人公司獲得的最新信息的日期早於信託計算其資產淨值的日期。此因素可能會導致投資價值與信託公司在出售投資時可能獲得的價格之間的差異。
公允價值等級:在確定金融工具的公允價值時使用各種投入。就財務報告而言,這些對估值技術的投入被歸類為公允價值等級,包括三個大的等級,如下:
| 第1級-活躍市場/交易所對每個信託有能力獲得的相同資產或負債的未經調整的報價; |
| 第2級或其他可觀察到的投入(包括但不限於活躍市場中類似資產或負債的報價、不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(如利率、收益率曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率)或其他市場確認投入);以及 |
N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
137 |
財務報表附註(未經審計)(續)
| 級別3-不可觀察到的投入基於當時可獲得的最佳信息,在無法獲得可觀察到的投入的範圍內(包括全球估值委員會在確定金融工具公允價值時使用的假設)。 |
該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(1級計量),對不可觀察到的投入給予最低優先權(3級計量)。因此,在確定公允價值時,第3級工具的判斷程度最大。用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值等級的不同級別。在該等情況下,就披露而言,公允價值分級分類乃根據對整體公允價值計量重要的最低水平投入釐定。 分類於第三級的投資具有重大不可觀察的投入,供全球估值委員會釐定公允價值投資的價格。3級投資包括可能沒有二級市場和/或投資者數量有限的非上市公司發行的股權或債券。對金融工具確定的價值的分類是基於金融工具的定價透明度,並不一定表明與投資這些證券相關的風險。
截至2022年6月30日,HYT的某些投資按每股資產淨值進行公允估值,因為沒有報價市值,因此被排除在公允價值體系之外。
4. | 證券及其他投資 |
資產支持證券和抵押貸款支持證券:資產支持證券通常作為過關憑證或債務工具發行。 作為過關憑證發行的資產支持證券代表基礎資產池中不可分割的部分所有權權益。作為債務工具發行的資產擔保證券,也稱為抵押債券, 通常作為專門為擁有此類資產和發行此類債務而組織的特殊目的實體的債務發行。資產擔保證券通常由代表多個不同參與方的義務的資產池支持。某些資產支持證券的收益率特徵可能不同於傳統的債務證券。其中一個主要區別是,債務的全部或主要部分可以隨時預付,因為標的資產(即貸款)可能隨時預付。因此,市場利率的下降可能會導致借款人,特別是抵押貸款人進行再融資和償還貸款時提前還款的水平增加。提高資產擔保證券的預付款率將產生縮短證券到期日的效果。此外,基金隨後可能不得不以較低的利率將收益再投資。如果基金以溢價購買了此類資產支持證券,則提前還款率高於預期可能會導致本金損失,達到已支付溢價的程度。
對於抵押貸款傳遞證券(抵押貸款資產),美國政府發行抵押貸款相關證券的機構和工具及其發行的證券之間存在許多重要的區別。例如,由Ginnie Mae擔保的抵押貸款相關證券保證Ginnie Mae及時支付本金和利息,這種擔保得到美國的完全信用和信用的支持。然而,房地美和房利美髮行的抵押貸款相關證券,包括房地美和房利美擔保的抵押貸款直通證書,僅是房地美和房利美的義務,並不得到美國的完全信用和信用的支持,也不享有美國的全部信用和信用,而是由發行人從美國財政部借款的權利支持。
非機構抵押貸款支持證券是由非政府發行人發行的證券,沒有直接或間接的政府支付擔保,存在各種風險。非機構抵押貸款僅為借款人的義務,通常不由任何其他個人或實體擔保或擔保。借款人償還貸款的能力取決於借款人的收入或資產。許多因素,包括普遍的經濟衰退、天災、恐怖主義、社會動盪和內亂,可能會削弱借款人償還貸款的能力。
債務抵押債券:債務抵押債券(CDO),包括債務抵押債券(CBO) 和貸款抵押債券(CLO),是資產擔保證券的類型。CDO是由多元化的債務證券(CBO)池或銀團銀行貸款(CLO)支持的實體。CDO的現金流可以被分成多個部分,稱為部分,這將在風險狀況和收益率方面有所不同。風險最高的部分是從屬部分或股權部分。這部分債務抵押債券的標的資產違約風險最大,並在除最嚴重情況外的所有情況下保護其他較高級別的部分不會違約。由於較初級的部分不會違約,因此高級部分通常具有比其標的證券更高的信用評級和更低的收益率,並經常從一個或多個國家公認的評級機構獲得投資級評級。儘管受到較初級部分的保護,但由於實際違約、對未來違約的敏感性增加以及由於基礎資產池的信用狀況發生變化而導致一個或多個保護部分消失,高級部分可能會經歷重大損失。
多類別直通證券:多類別直通證券,包括抵押抵押債券(CMO)和商業抵押支持證券,可以由Ginnie Mae、美國政府機構或工具發行,也可以由抵押貸款的私人發起人或投資者組成的信託發行。一般而言,CMO是法人實體的債務,以住宅或商業抵押貸款或抵押資產池為抵押。這些債券的付款用於支付CMO或多個直通證券的付款。多類別 傳遞證券代表抵押資產的直接所有權利益。CMO的類別包括僅計息(IOS?)、僅本金(Pos?)、計劃攤銷類別和目標攤銷類別。IOS和PO是剝離的抵押貸款支持證券,代表抵押貸款池中的利息,其現金流已被分離為利息和主要組成部分。內部監督辦公室收到現金流的利息部分,而POS收到本金部分。IOS和POS可能會隨着利率的變化而極不穩定。隨着利率的起伏,iOS的價值往往與利率走向一致。當標的抵押貸款的預付款增加時,POS表現最佳,因為這會提高本金的返還率和PO的到期收益率。當採購訂單相關抵押貸款的支付速度慢於預期時,採購訂單的壽命會延長,到期收益率也會降低。如果基礎抵押資產的本金預付款超過預期,基金在內部監督辦公室的初始投資可能無法完全收回。
剝離抵押貸款支持證券:剝離抵押貸款支持證券通常由美國政府、其機構和工具發行。剝離的抵押貸款支持證券通常由兩個類別構成,這兩個類別在抵押資產池中獲得不同比例的利息(IO)和本金(POS)分配。剝離的抵押貸款支持證券可以私下發行。
零息債券:零息債券通常以面值的大幅折扣發行,不提供定期利息支付。與規定定期支付利息的其他類似期限的債務相比,這些債券的市場價值可能會有更大的波動。
138 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務報表附註(未經審計)(續)
資本證券和信託優先證券:資本證券,包括信託優先證券,通常由公司發行,通常以具有優先證券特徵的計息票據的形式發行。在信託優先證券的情況下,公司的關聯業務信託發行這些證券,通常以次級債券或類似結構證券的實益權益的形式。這些證券的結構可以是固定的,也可以是 可調整的,票面利率可以是永久的,也可以是規定的到期日。對於信託優先證券,發行銀行或公司向信託支付利息,然後將利息作為股息分配給這些證券的持有者。可以推遲分紅 ,而不會造成違約或加速事件,但除非已履行所有累計付款義務,否則不會發生到期。延期付款不影響在公開市場上購買或出售這些證券。這些證券的評級通常低於發行公司的優先債務證券,並可由發行人自由贖回。
優先股:優先股在清算時優先於普通股(通常也在獲得股息方面),但在所有方面都從屬於發行人的債務。一般來説,具有固定股息率且不含轉換要素的優先股的市場價值與利率和感知的信用風險成反比,而可轉換優先股的市場價格通常也反映了轉換價值的某些要素。由於優先股低於發行人的債務證券和其他債務,發行人的信用質量惡化將導致優先股的價值發生更大的變化,而不是具有類似聲明收益率特徵的更高級別的債務證券。與債務證券的利息支付不同,優先股股息只有在發行人董事會宣佈的情況下才能支付。優先股還可能受到可選或強制贖回條款的約束。
權證:權證 使基金有權購買指定數量的普通股,並且不產生收益。在認股權證的到期日(如果有的話)之前,收購價和股份數量可能會在某些條件下進行調整。如果標的股票的價格在權證到期前沒有上升到執行價以上,權證通常到期時沒有任何價值,基金將損失它為權證支付的任何金額。因此,權證投資可能比投資普通股涉及更大的風險。權證可以與其標的股票在同一市場交易;但是,權證的價格不一定隨着標的股票的價格而變動。
浮動利率貸款利息:浮動利率貸款利息通常由銀行、其他金融機構或私人和公開發行的公司(貸款人)發放給公司(借款人)。浮動利率貸款利息通常是非投資級的,通常涉及財務狀況陷入困境或不確定的借款人以及高槓杆或處於破產程序中的公司。此外,浮動利率貸款利息的交易可能會延遲結算,這可能會導致出售所得資金無法 隨時用於基金進行額外投資或履行贖回義務。浮動利率貸款利息可以包括全額資金定期貸款或循環信用額度。浮動利率貸款利息通常在借款人的公司資本結構中處於優先地位。浮動利率貸款利息通常按基準貸款利率加保費定期確定的利率支付。由於利率僅定期重置,如果基金投資於浮動利率貸款利息,則現行利率的變化(尤其是突然而重大的變化)可能會導致基金的資產淨值出現一些波動。基本貸款利率通常是一家或多家歐洲銀行提供的貸款利率,如倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)、一家或多家美國銀行提供的最優惠利率或存單利率。浮動利率貸款利息可能涉及外國 借款人,投資可能以外幣計價。就基金的投資政策而言,這些投資被視為債務證券投資。
當基金購買浮動利率貸款利息時,它可能會收到融資費,當它出售浮動利率貸款利率時,它可能會支付融資費 。在持續的基礎上,基金可能會收到基於浮動利率貸款利息的基礎信用額度金額的未提取部分的承諾費。貸款和承諾費通常分別在貸款期限或承諾期內攤銷為收入。同意費和修改費計入收入。基金在借款人預付浮動利率貸款利息時可能收到的預付違約金被記為已實現收益。一隻基金可以投資於一筆貸款的多個系列或多個部分。不同的系列或部分可能有不同的條款,並帶有不同的相關風險。
浮動利率貸款利息通常可以由借款人自由選擇贖回。基金可以通過參與來自第三方的全部或部分貸款的 貸款(參與)或轉讓(轉讓)的形式投資於此類貸款。參與通常會導致基金只與貸款人有合同關係,而不與借款人有合同關係。基金只有在貸款人收到借款人的付款後,才有權從出售參與權的貸款人那裏收取本金、利息和它有權獲得的任何費用。在購買參與方面,基金通常無權強制借款人遵守貸款協議的條款,也無權對借款人進行任何抵銷。基金不得直接受益於支持其購買參與的貸款的任何抵押品。因此,基金承擔借款人和出售參與權的貸款人的信用風險。基金對貸款參與利息的投資涉及作為交易當事人的金融中介機構破產的風險。如果出售參與權的出借人資不抵債,基金可被視為出借人的一般債權人,不得從出借人和借款人之間的任何抵消中受益。轉讓通常導致基金與借款人有直接的合同關係,基金可以強制借款人遵守貸款協議的條款。
在浮動利率貸款利息方面,信託公司也可以進入無資金來源的浮動利率貸款利息(承諾)。在這些承諾方面,基金賺取承諾費,通常按承諾額的百分比設定。此類手續費收入計入營業報表的利息收入,在承諾期內按比例確認。無資金來源的浮動利率貸款利息為按市值計價每天,任何未實現的增值(折舊)都包括在資產負債表和經營報表中。截至期末,信託基金有以下無資金來源的浮動利率貸款利息:
|
||||||||||||||||||
信任名稱 | 借款人 | 帕爾 | 承諾 金額 |
價值 | 未實現 欣賞 (折舊) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||
BHK |
AthenaHealth公司 | $ | 195,963 | $ | 195,963 | $ | 179,920 | $ | (16,043) | |||||||||
新Arclin美國控股公司。 | 16,201 | 16,120 | 14,913 | (1,207) | ||||||||||||||
HYT |
AthenaHealth公司 | 1,283,682 | 1,283,682 | 1,178,587 | (105,095) | |||||||||||||
新Arclin美國控股公司。 | 129,776 | 129,126 | 119,458 | (9,668) | ||||||||||||||
BTZ |
AthenaHealth公司 | 65,453 | 65,274 | 60,095 | (5,179) | |||||||||||||
新Arclin美國控股公司。 | 27,771 | 27,528 | 25,563 | (1,965) | ||||||||||||||
精密醫療集團有限責任公司 | 14,448 | 14,359 | 13,329 | (1,030) | ||||||||||||||
混響買家,Inc. | 52,158 | 52,165 | 48,806 | (3,359) | ||||||||||||||
|
N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
139 |
財務報表附註(未經審計)(續)
|
||||||||||||||||||
信任名稱 | 借款人 | 帕爾 | 承諾 金額 |
價值 | 未實現 欣賞 (折舊) |
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||
BGT |
AthenaHealth公司 | $ | 302,121 | $ | 302,121 | $ | 277,386 | $ | (24,735) | |||||||||
CP Iris Holdco I,Inc. | 72,634 | 72,634 | 66,551 | (6,083) | ||||||||||||||
精密醫療集團有限責任公司 | 49,052 | 49,052 | 45,251 | (3,801) | ||||||||||||||
混響買家,Inc. | 289,637 | 288,395 | 271,028 | (17,367) | ||||||||||||||
三叉戟TPI控股公司 | 33,063 | 33,063 | 30,947 | (2,116) | ||||||||||||||
|
遠期承諾、發行時和延遲交割證券:信託可以在發行時購買證券,並可以在遠期承諾基礎上購買或出售證券。此類交易的結算通常在作出購買或銷售承諾後一個月或更長時間內進行。信託可以在這種 條件下購買證券,意圖實際獲得這些證券,但也可以在結算日之前簽訂單獨的協議出售這些證券。由於所購買證券的價值在結算前可能會波動,信託公司可能需要在結算時支付比證券價值更高的費用。此外,基金無權獲得結算前賺取的任何利息。在延遲交付的基礎上購買證券時,信託承擔證券的所有權和風險,包括價格和收益率波動的風險。在交易對手違約的情況下,信託的最大損失金額是未結算的發行時交易的未實現增值。
TBA承諾:TBA承諾是以固定價格購買或出售證券(包括抵押貸款支持證券)的遠期協議,在商定的未來結算日期付款和交付。在交易日期,將交割的具體證券尚未確定。但是,交付的證券必須滿足特定條款,包括髮行人、利率和抵押條款 。當達成TBA承諾時,基金可以持有或交付標的抵押貸款支持證券,但可以延長結算或滾動交易。如果要購買或出售的證券的價值在結算日之前分別下降或增加,如果與TBA交易相關的費用或延遲,或者如果交易對手未能完成交易,則TBA承諾涉及損失風險。
為了更好地定義合同權利並確保有助於基金緩解交易對手風險的權利,基金可以根據Master Securities遠期交易協議(每個協議,MSFTA) 加入TBA承諾。MSFTA通常包含抵押品過帳條款和違約和/或終止事件的淨值條款等。 抵押品要求通常通過計算抵押品要求的淨值來計算按市值計價此類協議下每筆交易的金額,並將該金額與基金和交易對手目前質押的抵押品的價值進行比較。已質押以支付基金債務的現金抵押品和從交易對手收到的現金抵押品(如有)分別作為TBA承諾的質押現金或TBA承諾的抵押品在資產負債表 中單獨報告。基金質押的非現金抵押品,如有的話,列於《投資附表》。通常情況下,基金被允許出售、再質押或使用其收到的抵押品;但交易對手不被允許這樣做。如果欠基金的金額沒有以合同或其他方式完全抵押,基金將承擔交易對手不履行義務而造成損失的風險。
逆回購協議:逆回購協議是與合格的第三方經紀交易商達成的協議,其中基金向銀行或經紀交易商出售證券,並同意以雙方商定的日期和價格回購相同的證券。基金從出售中獲得現金,用於其他投資目的。在逆回購協議期限內,基金繼續收取出售證券的本金和利息。某些協議沒有規定的到期日,任何一方都可以隨時終止。已發行和未償還的逆回購協議的價值利息以發行時確定的競爭性市場利率為基礎。當預期投資於交易所得的利息收入大於交易的利息支出時,基金可利用逆回購協議。逆回購協議存在槓桿風險。如果基金在投資逆回購協議的交易收益時蒙受損失,基金仍需支付全部回購價格。此外,基金仍然面臨回購證券市值跌破回購價格的風險。在這種情況下,基金將被要求返還從交易中收到的現金的一部分,或向交易對手提供額外的證券。
為換取交付證券而收到的現金加上應付對手方的應計利息,在資產負債表中按面值計入負債,包括應計利息。由於逆回購協議的短期性質,面值 接近公允價值。基金向交易對手支付的利息在營業報表中記為利息支出的一個組成部分。在證券需求增加的時期,基金可以收取交易對手使用證券的費用,這可能會為基金帶來利息收入。
截至2022年6月30日止六個月內,每日平均未償還逆回購協議金額及信託基金的加權平均利率如下:
信任名稱 | 平均金額 傑出的 |
加權平均 利率 |
||||||
BHK |
$ | 452,957,005 | 0.39 | % | ||||
BTZ |
529,556,428 | 0.53 |
逆回購交易是由基金根據主回購協議(每個都是MRA)進行的, 允許基金在某些情況下,包括違約事件(如破產或資不抵債),用持有和/或過帳給交易對手的抵押品抵銷MRA項下的應付款和/或應收款,並創建對基金的單一淨付款 。對於逆回購交易,通常允許MRA下的基金和交易對手出售、再質押或使用與交易相關的抵押品。 特定司法管轄區的破產法或破產法可能會在MRA交易對手破產或資不抵債的情況下對這種抵銷權施加限制或禁止。根據MRA的條款,基金 在交易到期時接受或張貼市場價值超過基金將支付或收到的回購價格的證券和現金作為抵押品。一旦MRA交易對手破產或資不抵債,基金就被視為超額抵押品的無擔保債權人,因此,超額抵押品的返還可能會被推遲。
140 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務報表附註(未經審計)(續)
截至期末,BHK和BTZ按交易對手列出的未平倉逆回購協議按淨額計算的摘要如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
信託名稱/交易對手 |
逆回購 協議 |
|
|
的公允價值 非現金抵押品 承諾包括 應計利息 |
(a) |
|
現金抵押品 已認捐/已收 |
(a) |
淨額 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
BHK |
||||||||||||||||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
$ | (654,417 | ) | $ | 654,417 | $ | | $ | | |||||||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
(149,957,522 | ) | 149,957,522 | | | |||||||||||||||||||||||||||
康託·菲茨傑拉德公司 |
(31,546,918 | ) | 31,546,918 | | | |||||||||||||||||||||||||||
法國農業信貸銀行企業和投資銀行 |
(24,295,984 | ) | 24,295,984 | | | |||||||||||||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
(352,502 | ) | 352,502 | | | |||||||||||||||||||||||||||
滙豐證券(美國)有限公司 |
(92,696,272 | ) | 92,696,272 | | | |||||||||||||||||||||||||||
野村證券國際公司。 |
(88,610,525 | ) | 88,610,525 | | | |||||||||||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
(10,578,470 | ) | 10,578,470 | | | |||||||||||||||||||||||||||
道明證券(美國)有限公司 |
(23,286,526 | ) | 23,286,526 | | | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
$ | (421,979,136 | ) | $ | 421,979,136 | $ | | $ | | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 價值434,131,128美元的抵押品(如有)已質押於未平倉逆回購協議 。質押給個別交易對手的超額抵押品不為財務報告目的而顯示。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
信託名稱/交易對手 |
|
逆回購e 協議 |
|
|
的公允價值 非現金抵押品 承諾包括 應計利息 |
(a) |
|
現金抵押品 已認捐/已收 |
(a) |
淨額 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
BTZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
巴克萊資本公司 |
$ | (129,651,329 | ) | $ | 129,651,329 | $ | | $ | | |||||||||||||||||||||||
法國巴黎銀行 |
(63,979,812 | ) | 63,979,812 | | | |||||||||||||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限公司 |
(29,371,745 | ) | 29,371,745 | | | |||||||||||||||||||||||||||
RBC資本市場有限責任公司 |
(306,775,515 | ) | 306,775,515 | | | |||||||||||||||||||||||||||
道明證券(美國)有限公司 |
(17,920,051 | ) | 17,920,051 | | | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
$ | (547,698,452 | ) | $ | 547,698,452 | $ | | $ | | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 價值608,766,147美元的抵押品(如果有)已質押於未平倉逆回購協議 。質押給個別交易對手的超額抵押品不為財務報告目的而顯示。 |
如果MRA下的證券交易對手申請破產或破產,基金對協議收益的使用可能受到限制,而交易對手或其受託人或接管人將決定是否強制執行基金回購證券的義務。
5. | 衍生金融工具 |
信託基金利用衍生合約進行各種證券組合投資策略,以增加信託基金的回報及/或管理其對某些風險的風險敞口,例如信貸風險、股權風險、利率風險、外幣匯率風險、商品價格風險或其他風險(如通脹風險)。按風險敞口分類的衍生金融工具 包括在投資附表內。這些合約可以在交易所或場外交易。
期貨合約:期貨合約是指買入或賣出期貨合約,以獲得或管理利率變動(利率風險)、權益證券價值變動(權益風險)或外幣價值變動(外幣匯率風險)的風險敞口。
期貨合約是信託公司和交易對手之間的交易所交易協議,它們以指定的價格和指定的日期購買或出售特定數量的標的工具。根據合同條款的不同,在結算日通過實物交付標的票據或在結算日支付現金金額的方式進行結算。在簽訂期貨合約後,信託須以現金或證券的形式向經紀商存入初始保證金,保證金的數額根據合約的規模和風險狀況而有所不同。初始保證金保證金必須在合同有效期內保持在既定水平。被視為受限的質押額計入資產負債表中期貨合約的現金質押額。
作為初始保證金繳存的證券在投資明細表中指定,如果有繳存的現金,則在資產負債表中作為期貨合同的質押現金顯示。根據合同,信託同意從經紀商收取或向經紀商支付相當於合同市值每日波動的現金(變動保證金)。 變動保證金記錄為未實現增值(折舊),如有,則在資產負債表中顯示為期貨合約的應收(或應付)變動保證金。當合同關閉時,已實現的收益或損失記錄在業務報表中,等於合同打開時的名義金額與合同關閉時的名義金額之間的差額。期貨合約的使用涉及期貨合約價格與利率、外幣匯率或基礎資產變動之間存在不完全相關的風險。
遠期外幣兑換合約:遠期外幣兑換合約是為了增加或減少對外幣的風險敞口(外幣匯率風險)。
N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
141 |
財務報表附註(未經審計)(續)
遠期外幣兑換合同是指買賣雙方在指定日期以固定匯率買賣一種貨幣的協議。這些合同有助於管理信託基金所持部分投資計價的貨幣的總體風險敞口,在某些情況下,可用於獲得對特定市場的風險敞口。這些合約是在場外交易,而不是在有組織的交易所進行交易。
合同是按市值計價每日,市值變動在資產負債表中記為未實現增值(折舊)。合同關閉時,營業報表中記錄的已實現損益等於合同打開時的價值與關閉時的價值之間的差額。無本金交割遠期外匯合約與交易對手以現金結算,不交割外幣。遠期外幣兑換合約的使用涉及遠期外幣兑換合約的價值因參考外幣價值變動而發生不利變化的風險,這種價值可能超過資產負債表中反映的 金額。遠期外幣兑換合約的質押現金金額被視為受限,並計入資產負債表中作為場外衍生品抵押品的質押現金。信託因場外衍生品交易對手信用風險而蒙受損失的風險一般限於從信託持有的任何抵押品中扣除的未實現收益總額。
期權:信託公司可以購買和發行看漲期權和看跌期權,以增加或減少其對標的工具風險的敞口,包括股票風險、利率風險和/或大宗商品價格風險,和/或如果是所寫期權,則從期權溢價中獲得收益。
看漲期權賦予期權的購買者(持有人)購買的權利(但不是義務),並要求賣方(作者)在期權期限內的任何時間或特定時間以行權或執行價出售標的工具(當期權被行使時)。看跌期權賦予持有者賣出的權利,並使作者有義務在期權期間的任何時間或特定時間以行權或執行價購買標的工具。
在資產負債表中,購買期權支付的保費和承銷期權收到的保費,以及市場價值的每日波動,分別計入按價值計價的投資和按價值計價的期權。當通過行使期權購買或出售工具時,溢價與標的工具的成本或收益相抵銷。當期權到期時,已實現的收益或虧損按照收到或支付的保費 記錄在運營報表中。當期權完成或出售時,如果完成交易的成本超過收到或支付的保費,則在運營報表中記錄收益或損失。當信託公司發行看漲期權時,這樣的期權 通常被覆蓋,這意味着他們持有標的工具,但要受到期權交易對手的召回。當信託公司發行看跌期權時,現金被分離成足以支付債務的金額。這些被視為受限的 金額包括在資產負債表中作為期權抵押品的質押現金中。
| 掉期-信託可以購買和承銷掉期期權(掉期),主要是為了保留特定投資或信託持有量的 回報或利差,作為一種存續期管理技術,或防止其預期稍後購買的證券價格上漲。互換的買方和賣方 正在購買或授予在期權到期前的任何時間簽訂先前商定的利率或信用違約互換協議(利率風險和/或信用風險)的權利。 |
| 利率上限和下限是為了獲得或減少對 利率(利率風險和/或其他風險)的敞口。上限是一方同意向另一方付款以換取溢價的協議,條件是利率指數超過指定利率,或上限。下限是一方同意向另一方付款以換取溢價的協議,條件是利率指數降至指定利率以下。?或下限。根據利率上限,基金 未來需要支付的最大潛在付款金額將是名義金額乘以利率指數現值與上限簽訂時的價值之間的差額確定的利率增加百分比。 |
| 外幣期權?信託公司可以購買和承銷外幣期權、外幣期貨和外幣期貨期權,以增加或減少外幣風險敞口(外幣匯率風險)。外幣期權使購買者有權在期權到期前的任何時間從作者手中購買外幣或向其出售外幣。 |
在購買和承銷期權時,信託承擔標的工具價值發生不利變化的風險,或由於市場流動性不佳而可能無法達成收盤交易的風險。行使書面期權可能導致信託公司在不會的情況下購買或出售證券,或者 以不同於當前市場價值的價格。
掉期:簽訂掉期合同是為了管理對發行人、市場和證券的風險敞口。這類合同是信託與交易對手之間的協議,定期按特定名義金額支付淨額或終止時的淨額支付。掉期協議是在場外交易市場私下談判的,可以作為雙邊合同(場外掉期)或集中清算(集中清算掉期)簽訂。
對於場外掉期,已支付的任何預付保費和收到的任何預付費用分別在資產負債表中顯示為已支付的掉期保費和已收到的掉期保費,並在合同期限內攤銷。每日市值波動在資產負債表中記為場外掉期未實現升值(折舊)。收到或支付的款項在業務報表中分別記為已實現收益或虧損。當場外掉期被終止時,營業報表中記錄的已實現收益或虧損等於完成交易的收益(或成本)與合同中的信託基礎之間的差額(如果有)。通常,合同的基礎是收到或支付的保險費。
在集中清算的掉期中,在掉期合同執行後,掉期合同立即續期給中央交易對手(CCP),CCP成為掉期的信託交易對手。每個信託都需要通過經紀人與CCP進行對接。在達成中央清算的掉期交易後,每個信託公司必須以現金或證券的形式向經紀商存入初始保證金,金額因特定掉期交易的規模和風險狀況而異。作為初始保證金存放的證券在投資明細表中指定,存放的現金在資產負債表中顯示為用於集中清算掉期的質押現金。被認為是限制性現金的質押額,包括在資產負債表中為集中清算掉期而質押的現金。根據合同,每個信託同意從經紀人那裏收取或向經紀人支付相當於合同市值每日波動的現金金額(變動保證金)。變動保證金 被記錄為未實現增值(折舊),並顯示為集中清算掉期的應收(或應付)變動保證金
142 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務報表附註(未經審計)(續)
資產和負債表。從對手方收到(支付給)的付款在合同期限內攤銷,並在業務報表中記錄為已實現收益(虧損),包括終止時的收益(虧損)。
| 信用違約互換?信用違約互換是為了管理對市場或市場的某些部門的風險敞口,減少公司和/或主權發行人違約的風險敞口,或創造基金在其他方面沒有敞口的公司和/或主權發行人的風險敞口(信用風險)。 |
信託公司可以購買或出售(寫入)單一名稱發行人(公司或主權)、單一名稱發行人或交易指數的組合或籃子的信用違約互換。信用違約互換是一種協議,在該協議中,保護買方向賣方支付固定的定期付款,以換取保護賣方的承諾,即在被引用實體發生 負面信用事件(例如,破產、未能支付、債務加速、拒絕付款、暫停或重組)時進行具體付款。作為買方,如果發生相關信用事件,信託將 (I)從賣方收到相當於掉期名義金額的金額,並交付構成指數的參考證券或基礎證券,或(Ii)收到等於 掉期名義金額減去組成指數的證券或基礎證券的回收價值的現金淨結算。作為賣方(作者),如果發生相關信用事件,信託將向買方支付相當於掉期名義金額的金額,並 交付參考證券或構成指數的基礎證券,或支付相當於掉期名義金額減去組成指數的證券或基礎證券的回收價值的現金淨額。
| 總回報互換?總回報互換是為了在不擁有證券或市場或直接投資於該市場的情況下獲得對證券或市場的敞口,或將一種證券或市場(如固定收益)的風險/收益與另一證券或市場(如股票或大宗商品價格)進行交換(股權風險、商品價格風險和/或利率風險)。 |
總回報掉期是指存在現金流交換的協議,其中一方承諾根據標的工具或一籃子標的工具的總回報(分配加上資本收益/虧損)進行付款,以換取固定利率或浮動利率的利息支付。若交易相關工具或指數的總回報超過或低於抵銷固定利率或浮動利率債務,信託將收取交易對手的款項或向交易對手支付款項。
| 利率互換:利率互換是為了增加或減少對利率的敞口或管理 期限、收益率曲線或利率(利率風險)。 |
利率互換是指一方支付固定或浮動利息支付流,以換取另一方在指定時間段內以相同名義金額支付固定或浮動利息流的協議。在更復雜的利率互換中,名義本金金額可能會隨着時間的推移而下降(或攤銷)。
掉期交易在不同程度上涉及超過資產負債表確認金額的利率、信貸和市場風險因素。此類風險包括這些協議可能沒有流動性的市場,協議的對手方可能違約或對協議中合同條款的含義存在分歧,以及與這些交易相關的利率和/或市場價值可能出現不利的變化。
主淨額結算安排:為了確定其合同權利並確保有助於其減輕交易對手風險的權利,信託可與其交易對手簽訂國際掉期和衍生工具協會主協議(ISDA主協議)或類似協議。ISDA主協議是信託和交易對手之間的雙邊協議,管理某些場外衍生品,通常包含抵押品過賬條款和在發生違約和/或終止事件時的淨額結算條款等。根據ISDA總協議,信託可在 某些情況下,與交易對手抵銷若干衍生金融工具及/或持有及/或過賬抵押品的應收賬款,並創造一筆付款淨額。ISDA主協議的規定通常允許在違約的情況下進行單次淨付款,包括交易對手的破產或資不抵債。但是,特定法域的破產法或破產法可對破產、資不抵債或其他事件中的抵銷權施加限制或禁止。
抵押品要求:對於根據ISDA主協議交易的衍生品,抵押品要求通常是通過將按市值計價該協議下的每筆交易的金額,並將該金額與信託和交易對手目前質押的任何抵押品的價值進行比較。
已質押以支付信託債務的現金抵押品和從交易對手收到的現金抵押品(如有)在資產負債表中分別作為質押現金和收到抵押品報告。 信託質押的非現金抵押品(如有)在投資明細表中註明。一般來説,在要求轉讓之前,應付或應付交易對手的抵押品金額須受某一最低轉讓金額的規限,該門檻於信託交易結束時釐定。任何額外的所需抵押品將在下一個工作日交付給信託公司/由信託公司質押。通常,交易對手不得出售、再質押或使用其收到的現金和非現金抵押品。信託一般同意不使用其 收到的非現金抵押品,但如無違約或基礎ISDA主協議中定義的某些其他情況,則可獲準使用收到的現金抵押品。在這種情況下,可根據與交易對手的抵押品安排支付利息。在交易對手的信託未完全抵押的範圍內,每個信託承擔交易對手不履行義務而造成損失的風險。同樣,只要信託已向交易對手交付抵押品,並隨時準備根據與該交易對手達成的協議條款履行義務,則各信託承擔在交易對手未能返還抵押品的情況下抵押品價值損失的風險。根據協議條款,並非所有衍生品合約都需要抵押品。
就財務報告而言,信託並不抵銷須於資產負債表內作出淨額結算安排(如有)的衍生資產及衍生負債。
N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
143 |
財務報表附註(未經審計)(續)
6. | 與關聯公司的投資諮詢協議和其他交易 |
投資顧問:各信託與基金經理、信託投資顧問及貝萊德股份有限公司(貝萊德)的間接全資附屬公司訂立投資顧問協議,以提供投資顧問及行政服務。經理負責管理每個信託的投資組合,並提供每個信託運作所需的人員、設施、設備和某些其他服務。
就該等服務而言,BHK、BTZ及BGT向基金經理支付 月費,年費相等於信託管理資產每週平均價值的下列百分率。
信任名稱 | 投資 諮詢費 |
|||
BHK |
0.50 | % | ||
BTZ |
0.62 | |||
BGT |
0.75 |
為了計算這些費用,管理資產被確定為(包括可歸因於投資目的借款的任何資產)減去應計負債(投資借款除外)的總資產。
對於此類服務,HYT向經理支付月費,年費率相當於HYT淨資產日平均價值的0.60%,外加用於槓桿的任何債務證券或未償還借款的收益。
經理為應税子公司提供投資管理和其他服務。經理不會因提供投資管理或行政服務而從應税子公司獲得單獨的補償。然而,HYT根據HYT的淨資產,加上用於槓桿的任何債務證券或未償還借款的收益(包括應税子公司的資產)向經理支付款項。
就每項信託, 基金經理分別與貝萊德國際有限公司(BIL)及貝萊德(新加坡)有限公司(BSL)(BSL)(合稱為基金經理的附屬公司)(分別為基金經理的聯屬公司)訂立諮詢協議。基金經理向BIL和BSL支付他們為每個信託中BIL和BSL(視情況而定)擔任分顧問的部分提供的服務,月費相當於每個信託向基金經理支付的投資顧問費的一個百分比。
服務及經銷費:香港交易所及和記黃埔已與貝萊德投資有限責任公司(基金經理的附屬公司)訂立經銷協議,透過股權發售(貨架發售)(經銷協議),按合理的最大努力經銷香港交易所及HYT的普通股。根據分銷協議,BRIL將收取與出售普通股有關的佣金,佣金率為出售BHK和HYT普通股的總收益的1.00%,其中一部分佣金將重新允許給BRIL聘請的經紀交易商。在截至2022年6月30日的期間,BRIL保留的佣金為0美元。
費用豁免和報銷:就每個信託基金而言,基金經理根據合同同意,在2023年6月30日之前,每個信託基金通過投資於關聯貨幣市場基金(關聯貨幣市場基金豁免)而間接向經理支付的投資顧問費 金額將免除投資顧問費。合同協議 可由大多數獨立受託人發出90天通知後終止,或通過信託的未償還有表決權證券的多數表決終止。這些金額包含在經理在 運營報表中免除和/或報銷的費用中。在截至2022年6月30日的6個月內,寬免的款額如下:
|
||||
信任名稱 | 免除和/或退還費用 由經理 |
|||
|
||||
BHK |
$ | 3,231 | ||
HYT |
16,112 | |||
BTZ |
3,305 | |||
BGT |
79 | |||
|
144 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務報表附註(未經審計)(續)
基金經理根據合同同意在2023年6月30日之前,對投資於關聯股權和固定收益共同基金以及關聯交易所交易基金的每個信託資產的任何部分免除其投資諮詢費。該協議可在此後每年續簽,並可在90天通知後終止,每個通知均須經大多數信託獨立受託人批准。截至二零二二年六月三十日止六個月,基金經理並無根據此安排獲豁免任何費用。
受託人和高級職員:信託的某些受託人和/或高級職員是貝萊德或其關聯公司的董事和/或高級職員。信託向經理報銷支付給信託首席合規官的部分薪酬,這部分薪酬包括在 運營報表中的受託人和高級管理人員中。
其他交易:信託可以從關聯基金購買證券或向關聯基金出售證券,前提是關聯關係僅由於有共同的投資顧問、普通官員或共同受託人。在截至2022年6月30日的6個月中,按照1940年法案第17a-7條的規定,買賣交易以及附屬基金的任何已實現收益(虧損)淨額如下:
|
||||||||||||
信任名稱 | 購買 | 銷售額 | 已實現淨額 得(損) |
|||||||||
|
||||||||||||
BHK |
$ | 3,863,624 | $ | 441,007 | $ | (172,975 | ) | |||||
HYT |
59,136 | 938,498 | 39,760 | |||||||||
BTZ |
163,445 | 549,077 | (77,795 | ) | ||||||||
|
7. | 購銷 |
在截至2022年6月30日的6個月中,包括支付/支付在內的投資買賣情況如下:
|
||||||||||||||||
美國政府證券 | 其他證券 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
信任名稱 | 購買 | 銷售額 | 購買 | 銷售額 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
BHK |
$ | 10,061,736 | $ | 73,379,727 | $ | 554,225,254 | $ | 526,408,058 | ||||||||
HYT |
| | 307,653,957 | 501,683,990 | ||||||||||||
BTZ |
| | 252,327,821 | 300,493,490 | ||||||||||||
BGT |
| | 47,420,697 | 72,156,313 | ||||||||||||
|
截至2022年6月30日的6個月,與抵押貸款美元卷有關的購買和銷售情況如下:
|
||||||||
信任名稱 | 購買 | 銷售額 | ||||||
|
||||||||
BHK |
$ | 128,391,293 | $ | 128,436,775 | ||||
|
8. | 所得税信息 |
每家信託的政策是遵守經修訂的1986年國內收入法適用於受監管投資公司的要求,並將其幾乎所有應納税所得額分配給其股東。因此,除了與應税子公司相關的任何税收外,不需要美國聯邦所得税條款。
每個信託公司都會提交美國聯邦、各州和地方的納税申報單。目前沒有所得税申報單在審查中。每個信託公司的美國聯邦納税申報單的訴訟時效通常在提交後的三年內保持開放。根據司法管轄區的不同,每個信託的州和地方納税申報單的限制法規可能會再開放一年。
管理層分析了截至2022年6月30日的税收法律法規及其對信託的應用,包括 開放納税申報年度,並不認為存在任何不確定的税收狀況,需要在信託財務報表中確認納税義務。
截至2021年12月31日,信託擁有可用於抵消未來已實現資本收益的非到期資本損失結轉如下:
|
||||
信任名稱 | 未到期 | |||
|
||||
HYT |
$ | 121,511,509 | ||
BTZ |
11,269,126 | |||
BGT |
24,851,216 | |||
|
截至2022年6月30日,根據美國聯邦所得税的投資成本(包括空頭頭寸和衍生品,如果有)計算的未實現升值和折舊總額如下:
|
||||||||||||||||
信任名稱 | 税費 | 未實現總額 欣賞 |
未實現總額 折舊 |
未實現淨額 欣賞 (折舊) |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
BHK |
$ | 1,187,529,702 | $ | 19,888,209 | $ | (118,927,761 | ) | $ | (99,039,552 | ) | ||||||
HYT |
1,854,288,067 | 14,665,116 | (267,839,542 | ) | (253,174,426 | ) | ||||||||||
BTZ |
1,724,514,242 | 30,710,382 | (183,303,302 | ) | (152,592,920 | ) | ||||||||||
BGT |
426,438,450 | 327,921 | (30,071,756 | ) | (29,743,835 | ) | ||||||||||
|
N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
145 |
財務報表附註(未經審計)(續)
9. | 銀行借款 |
BGT和HYT是與道富銀行和信託公司(SSB?)簽訂的高級承諾擔保、360天滾動信用額度安排和單獨的 安全協議(SSB協議)的一方。SSB可在向HYT和BGT發出360天書面通知後選擇終止其承諾。截至 期間結束時,HYT和BGT尚未收到任何終止通知。HYT和BGT已將其幾乎所有資產的擔保權益授予SSB。
SSB協議允許HYT的最高承諾額為7.32億美元,BGT的最高承諾額為1.68億美元。
SSB將向BGT和HYT提供預付款,HYT和BGT將選擇(A)(I)比聯邦基金利率高0.80%和(Ii)比隔夜LIBOR高0.80%或(B)比7天、30天、60天或90天LIBOR高0.80%的較高者。隔夜 LIBOR和LIBOR利率下限為0%。
此外,BGT和HYT支付了承諾費(根據每天未使用的承諾額)。截至期末,華僑銀行和華僑銀行的預付款(如有)在資產負債表中作為應付銀行借款列示。基於信貸額度和浮動利率下借款的短期性質,借款的賬面金額接近公允價值。
BGT和HYT不得宣佈股息或對股份進行其他分配或購買任何此類股份,如果在宣佈、分配或購買時,與未償還短期借款有關的資產覆蓋率低於300%。
於截至2022年6月30日止六個月內,循環信貸協議項下的平均銀行借款金額及BGT及HYT的每日加權平均利率如下:
|
||||||||||||
信任名稱 | 極大值 借入金額 |
平均金額 傑出的 |
日加權平均數 利率 |
|||||||||
|
||||||||||||
HYT |
$ | 663,000,000 | $ | 587,707,182 | 1.23% | |||||||
BGT |
146,000,000 | 134,049,724 | 1.26 | |||||||||
|
10. | 主要風險 |
在正常業務過程中,信託投資於證券或其他工具,並可能進行某些交易,此類活動使每個信託面臨各種風險,其中包括市場波動(市場風險)或發行人未能履行其所有義務。證券或其他工具的價值也可能受到各種因素的影響, 包括但不限於:(I)總體經濟;(Ii)整體市場以及當地、區域或全球政治和/或社會不穩定;(Iii)各國之間的監管、税收或國際税收條約;或(Iv)貨幣、利率和價格波動。局部、地區性或全球性事件,如戰爭、恐怖主義行為、傳染病傳播或其他公共衞生問題、經濟衰退或其他事件,都可能對信託基金及其投資產生重大影響。
每個信託基金可以不受限制地投資於非流動性或流動性較差的投資,或沒有現成的二級市場或其他非流動性的投資,包括私募證券。信託公司可能無法以接近於信託公司在交易範圍更廣的情況下出售此類投資的價格出售此類投資,因此,由於流動性不足,信託公司可能不得不在必要時出售其他投資或從事借款交易,以籌集資金履行其義務。流動性有限 還可能影響投資的市場價格,從而對信託的資產淨值和分配股息的能力產生不利影響。私人發行的債務證券通常低於投資級質量,通常未評級,並且存在許多與投資低於投資級的公共債務證券相同的風險。
市場風險:每個信託可能面臨 提前還款風險,即借款人可能在利率下降期間提前行使提前償還本金的選擇權的風險,這將迫使每個信託再投資於收益率較低的證券。每個信託還可能面臨再投資風險,即如果每個信託以低於每個信託組合當前收益率的市場利率投資於到期、交易或稱為固定收益證券的收益,則每個信託組合的收入將下降的風險。
市政證券面臨這樣的風險,即訴訟、立法或其他政治事件、當地商業或經濟狀況、信用評級下調或發行人破產可能會對發行人支付本金和/或利息的能力產生重大影響,或以其他方式影響此類證券的價值。市政證券可能會受到政治或經濟變化的重大影響,包括證券發行後法律的變化,以及市政市場中與税收、立法變化或市政證券持有人的權利有關的不確定性,包括與發行人破產有關的不確定性。由特定項目或特定資產的當前或預期收入支持的市政證券可能會因支持該項目或資產的税收優惠終止或無法為該項目或資產收取收入而受到負面影響。市政債券的流動性可能不如應税債券,有關市政證券發行人財務狀況的公開信息也可能少於其他證券的發行人。
由一種新型冠狀病毒引起的呼吸道疾病的暴發已發展成為一種全球大流行,並已導致邊境關閉、隔離、供應鏈和客户活動中斷以及普遍關注和不確定性。這場大流行的影響,以及未來可能出現的其他全球衞生危機,可能會以目前無法預見的方式影響許多國家、個別公司和整個市場的經濟。這一大流行可能導致市場大幅波動,並可能對基金投資的價格和流動性造成不利影響。儘管各國政府已經開發並批准使用疫苗,但無法確定這場大流行的持續時間及其影響。
估值風險:股票(如普通股和優先證券)或與股票相關的投資(如期貨和期權)的市值可能會因與特定公司沒有具體關係的一般市場狀況而下降。它們也可能由於影響一個或多個特定行業的因素而下降。信託可以投資於非流動性投資。非流動性投資是指信託合理預期在當前市場條件下,如果不出售或處置該投資的市場價值,不能在七個日曆日或更短的時間內出售或處置的任何投資。信託公司在出售流動性不佳的資產時可能會遇到困難
146 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
財務報表附註(未經審計)(續)
以其認為值得的價格進行及時的投資。價格可能會在短期或較長時間內大幅波動,以響應公司、市場或經濟消息。市場也往往是週期性波動的,有價格上漲和下跌的時期。這種波動可能會導致每個信託的資產淨值在短時間內大幅增加或減少。如果證券和其他市場普遍下跌,信託的資產淨值可能會貶值,而不考慮信託投資的證券和其他工具的個別結果。
信託在出售任何特定證券組合投資時可獲得的價格可能與信託對投資的估值不同,特別是對於在清淡或波動的市場中交易的證券,或使用公平估值技術或獨立定價服務提供的價格進行估值的證券。由於缺乏可觀察到的投入而導致的重大不可觀察到的投入和假設(即上市公司倍數、增長率、退出時間)的變化可能會對由此產生的公允價值產生重大影響,因此信託的運營結果可能會受到重大影響。因此,出售投資時收到的價格可能低於信託的價值,信託可能在出售投資時實現大於預期的虧損或低於預期的收益。 信託公司對其投資進行估值的能力也可能受到技術問題和/或定價服務或其他第三方服務提供商錯誤的影響。
交易對手信用風險:信託可能面臨交易對手信用風險,或實體可能無法或無法履行其與未結算或未結交易有關的承諾的風險,包括及時支付利息和/或本金或以其他方式履行其義務。信託基金只與基金經理認為有財力履行其義務的交易對手進行交易,並監察該等交易對手的財務穩定性,藉此管理交易對手的信用風險。可能使信託面臨市場、發行人和交易對手信用風險的金融資產,主要由交易對手應付的金融工具和應收賬款組成。信託對與該等金融資產有關的市場、發行人及交易對手信用風險的風險程度約為其在資產負債表中記錄的價值,減去信託持有的任何抵押品。
衍生品合約可能會 遭受按市值計價如果合同價值因標的工具的市場利率或價值的不利變化而下降,則會造成損失。如果交易對手不履行合同,也可能發生損失。
對於購買的場外期權,如果交易對手未能履行合同,每個信託承擔的損失金額為已支付的保費,加上信託持有的任何抵押品的市場價值的正變化。信託公司所寫的期權通常不會引起交易對手信用風險,因為所寫的期權通常要求信託公司而不是交易對手履行義務。信託可能面臨與所寫期權有關的交易對手信用風險,只要每個信託向其交易對手存入 書面期權的抵押品。
通過購買交易所交易的期權以及交易所交易的期貨和集中清算的掉期,信託公司的交易對手信用風險較低,因為交易所或票據交換所作為此類工具的交易對手,為可能的違約提供擔保。票據交換所位於合同的買方和賣方之間;因此,信用風險僅限於票據交換所的失敗。雖然抵銷權可能根據適用法律而存在,但在發生違約(包括破產或資不抵債)的情況下,信託並不擁有與清算經紀商或票據交換所進行抵銷的合同權利。 此外,與結算經紀商客户賬户中持有的初始保證金和變動保證金相關的信用風險存在於購買的交易所交易期權和交易所交易期貨和集中清算掉期中。雖然結算經紀須將客户保證金與其本身的資產分開,但倘若結算經紀破產或破產,而當時結算經紀為其所有客户持有的保證金總額出現短缺,則差額通常會按比例分配給結算經紀的所有客户,這可能會導致信託基金蒙受損失。
集中風險:多元化投資組合,如果這是適當的,並與基金的目標一致,將風險降至最低,即特定投資的價格變化將對基金的資產淨值產生實質性影響。每個信託投資組合內的投資集中情況在其投資明細表中披露。
某些信託公司將很大一部分資產投資於高收益證券。評級低於投資級 (通常稱為垃圾債券)或未評級的高收益證券可能被視為投機性的,涉及的風險水平高於評級較高的類似期限的證券,更有可能違約。高收益證券可能由信譽較差的發行人發行,而高收益證券的發行人可能無法履行其利息或本金支付義務。高收益證券受到極端價格波動的影響,流動性可能低於評級較高的固定收益證券 ,即使在正常經濟條件下也是如此,並且經常具有贖回功能。
某些信託公司將很大一部分資產投資於固定收益證券和/或使用與固定收益市場掛鈎的衍生品。市場利率或經濟狀況的變化可能會影響此類投資的價值和/或流動性。利率風險是指債券和其他固定收益證券的價格 隨着利率的下降而上升,隨着利率的上升而下降的風險。由於當前利率處於歷史低位,信託公司可能面臨更大的利率上升風險。
某些信託公司將很大一部分資產投資於由商業或住宅抵押貸款支持的證券,或持有抵押貸款和其他資產支持證券的發行人。當信託以這種方式集中投資時,它承擔了證券發行人提前還款或延期還款的更大風險。經濟狀況的變化,包括這些證券相關資產的拖欠和/或違約,可能會影響此類頭寸的價值、收入和/或流動性。這些證券的投資百分比列於投資一覽表。
倫敦銀行間同業拆借利率過渡風險:英國金融市場行為監管局宣佈逐步取消倫敦銀行間同業拆借利率。儘管許多LIBOR利率在2021年12月31日之後停止發佈或不再代表他們尋求衡量的基礎市場,但一些廣泛使用的美元LIBOR利率將繼續發佈到2023年6月,以幫助 過渡。信託公司可能會受到與倫敦銀行同業拆借利率掛鈎的金融工具的影響,以確定支付義務、融資條款、對衝策略或投資價值。離開倫敦銀行同業拆借利率的過渡過程可能會導致市場的波動性增加和流動性不足,並降低針對目前條款包括倫敦銀行間同業拆借利率的工具進行的新對衝的有效性。倫敦銀行間同業拆借利率過渡過程對信託公司的最終影響尚不確定。
N O T E S T O F I N A N C I A L S T A T E M E N T S |
147 |
財務報表附註(未經審計)(續)
11. | 股本交易 |
BHK、BTZ和BGT被授權發行不限數量的股票,面值0.001美元,所有這些股票最初都被歸類為普通股。HYT被授權發行2億股,面值0.10美元,所有這些股票最初都被歸類為普通股。然而,董事會有權在未經普通股股東批准的情況下,將任何未發行的普通股重新分類為優先股。
香港電訊和香港電訊已向美國證券交易委員會提交招股説明書,允許其通過股權擱置計劃(擱置計劃)分別額外發行15,000,000股和40,000,000股普通股。根據擱置發售,BHK及HYT可視乎市場情況不時籌集不同數額的額外股本,並可利用各種 發售方法,按每股普通股淨值或以上的淨價(於定價後48小時內計算)籌集額外股本。於截至2022年6月30日止期間,BHK及HYT並無發行任何普通股。截至期末,仍有15,000,000股普通股及40,000,000股普通股可根據擱置發售供發行。有關更多信息,請參閲其他信息-貨架產品計劃。
BHK和HYT與其貨架發售相關的初始成本在 資產和負債表中記為遞延發售成本。當出售股份時,出售股份應佔成本的一部分將被計入實收資本。在貨架供應期結束時,任何剩餘的遞延 費用將計入費用。
在所示期間,由於股息再投資,已發行和已發行的股票增加了 下列金額:
|
||||||||
信任名稱 | 截至六個月 06/30/22 |
截至的年度 12/31/21 |
||||||
|
||||||||
BHK |
17,666 | 57,910 | ||||||
HYT |
101,463 | 311,681 | ||||||
BTZ |
| 28,104 | ||||||
BGT |
2,386 | 7,902 | ||||||
|
信託公司參與了一項公開市場份額回購計劃(回購計劃)。從2021年12月1日至2022年11月30日,根據回購計劃,每個信託可以根據2021年11月30日交易結束時的已發行普通股回購最多5%的已發行普通股。 受某些條件限制。回購計劃具有增值效應,因為股票是以低於信託資產淨值的價格購買的。不能保證信託基金會購買任何特定金額的股票。於截至2022年6月30日止六個月內,BHK、HYT、BTZ及BGT並無購回任何股份。
12. | 後續事件 |
管理層對所有後續事件對信託財務報表的影響的評價已於財務報表印發之日完成,並注意到以下事項:
已申報並向普通股股東支付或將向普通股股東支付或將支付分配的信託如下:
信任名稱 | 申報 日期 |
記錄 日期 |
應付/ 支付日期 |
每股股息 普通股 |
||||||||||||
BHK |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | $ | 0.074600 | |||||||||||
08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.074600 | |||||||||||||
HYT |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | 0.077900 | ||||||||||||
08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.077900 | |||||||||||||
BTZ |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | 0.083900 | ||||||||||||
08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.083900 | |||||||||||||
BGT |
07/01/22 | 07/15/22 | 07/29/22 | 0.064700 | ||||||||||||
08/01/22 | 08/15/22 | 08/31/22 | 0.064700 |
2022年7月25日,必和必拓向美國證券交易委員會提交了一份初步登記聲明,尋求能夠通過股權擱置計劃(即擱置計劃)增發 普通股,但尚未生效。在提交給美國證券交易委員會的登記聲明生效之前,華大基因不得出售擱置發行的任何普通股。
148 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
披露投資諮詢協議和分諮詢協議
貝萊德核心債券信託基金、貝萊德企業高收益基金有限公司、貝萊德信用分配收益信託基金和貝萊德浮動利率收益信託基金的董事會/受託人(統稱為董事會成員)(統稱為董事會成員)於2022年4月14日(合稱為基金)和2022年5月19-20日(5月會議)舉行會議,考慮批准繼續每個基金與貝萊德顧問之間的投資諮詢協議(諮詢協議)。LLC(基金經理),每個基金的投資顧問。董事會亦審議批准繼續(1)基金經理貝萊德國際有限公司(BIL)與各基金及(2)基金經理貝萊德(新加坡)有限公司(BRS及連同BIL及BIL)與BHK之間的分諮詢協議(分顧問協議)。經理和副顧問在這裏被稱為貝萊德。諮詢協議和分顧問協議在這裏被稱為協議。
審批流程
根據1940年《投資公司法》(《1940年投資公司法》)的要求,聯委會每年審議批准延續每個基金的協定。不是1940年法案所界定的每個基金的利害關係人的董事會成員被視為獨立董事會成員(獨立董事會成員)。董事會的考慮包括為期一年的審議過程,其間董事會及其委員會評估貝萊德向各基金提供的各項服務,包括通過審查書面材料和口頭陳述,以及 審查應獨立董事會成員的要求提供的額外資料。董事會每年舉行四次季度會議,每次會議通常持續兩天,並視需要全年增加特別會議和執行會議 。董事會各委員會在全年也舉行了類似的會議。董事會還另外舉行了一次為期一天的會議,審議有關續簽協議的具體信息。董事會尤其評估了貝萊德、貝萊德的人員和關聯公司向每個基金提供的服務的性質、範圍和質量,包括(視情況而定):投資管理服務;會計監督;行政和股東服務;監督每個基金的服務提供者;風險管理和監督;以及法律、監管和合規服務。於年內,包括在合同續簽過程中,獨立董事成員聽取了獨立法律顧問的建議,並在貝萊德管理層以外的多個執行會議上會見了獨立法律顧問。
於年內,董事會直接及透過其轄下委員會考慮與其年度審議續約事宜有關的資料,包括貝萊德向各基金及其股東提供的服務及支持。貝萊德還就理事會提出的具體問題向理事會提供了補充資料。董事會審議的事項包括:(A)適用的一年、三年、五年和/或創業期以來的投資業績、相關基準和其他適用的業績指標,以及貝萊德高級管理人員和投資組合經理對相對於同行、基準和其他適用的業績指標表現優異或表現不佳的原因的分析;(B)適用的槓桿管理;(C)費用,包括諮詢費、管理費(如果適用)以及各基金為服務向貝萊德及其關聯公司支付的其他金額;。(D)基金運營費用以及貝萊德如何將費用分配給各基金;(E)專門用於風險監督和合規報告的資源,這些資源與執行各基金的投資目標、政策和限制以及滿足監管要求有關; (F)貝萊德和各基金遵守適用的合規政策和程序的情況;(G)貝萊德及其關聯公司提供的非投資管理服務的性質、性質和範圍,以及這類服務的估計費用, (H)貝萊德和其他服務提供者執行內部控制以及風險和合規監督機制;(1)貝萊德執行聯委會核準的代理投票政策;(J)投資組合交易的執行質量;(K)貝萊德執行每個基金的估值和流動性程序;(L)分析在開放式基金、封閉式基金、分諮詢互惠基金、集合投資信託和機構單獨賬户產品渠道中具有類似投資任務的產品向貝萊德支付的管理費,視情況而定,以及這些產品和提供的服務與每個基金相比的異同;(M)貝萊德對其投資專業人員的薪酬 方法及其對其管理的基金的投資所產生的激勵和問責;(N)定期更新貝萊德的業務;和 (O)每隻基金相對於同行基金的市場折扣/溢價。
在4月會議之前和籌備期間,董事會收到並 審查了具體與續簽協議有關的材料。獨立董事成員正不斷與其獨立法律顧問及貝萊德一起審核向董事會提供的資料的性質及範圍,以更好地協助董事會的審議工作。除其他事項外,與4月會議有關的材料包括:(A)Broadbridge Financial Solutions,Inc.(Broadbridge)根據理柏分類獨立彙編和編寫的資料,關於每個基金相對於Broadbridge(費用同行)確定的同業基金的費用和支出,以及每個基金的投資業績與同行基金相比的 ;(B)關於費用同行和業績同行的構成的信息,以及對Broadbridge方法的説明;(C)貝萊德及其關聯公司根據協議實現的估計利潤的資料,並討論對貝萊德及其關聯公司產生的影響利益;(D)貝萊德就機構賬户、次級建議共同基金、封閉式基金和開放式基金等其他類型的投資產品根據類似的投資授權而收取的投資管理費的一般分析;(E)非管理費的審查;(F)各基金是否存在、影響及分享潛在的規模經濟(如有);(G)各基金向貝萊德支付的總金額摘要;及(H)董事會要求提供的有關貝萊德及各基金運作的各種額外資料。
在4月的會議上,董事會審閲了與審議協議有關的材料,獨立董事向貝萊德提出了問題和要求提供更多信息。貝萊德在5月會議前以補充書面資料迴應了這些問題和要求。
在5月的會議上,董事會總結了對以下事項的評估:(A)貝萊德提供的服務的性質、範圍和質量;(B)每一基金與其業績同行和適用的其他指標相比的投資業績;(C)貝萊德及其關聯方通過與每一基金的關係實現的諮詢費和服務估計費用以及估計利潤;(D)每一基金與其費用同行相比的費用和支出;(E)潛在規模經濟的存在和分享;(F)貝萊德及其聯營公司因貝萊德與各基金的關係而獲得的任何 任何附帶利益;及(G)董事會成員認為相關的其他因素。
董事會亦審議了其認為對審批程序重要的其他事項,例如向貝萊德或其關連公司支付的與證券借貸及現金管理有關的其他款項,以及貝萊德與基金投資組合持有量的估值及定價有關的服務。董事會注意到貝萊德的工作人員願意與董事會進行公開、坦率的討論。審計委員會成員評估了它可獲得的信息,逐個基金基礎。以下段落提供了
D I S C L O S U R E O F I N V E S T M E N T A D V I S O R Y A G R E E M E N T S A N D S U B - A D V I S O R Y A G R E E M E N T S |
149 |
披露投資諮詢協議和分諮詢協議(續)
有關與董事會決策相關的一些主要因素的更多信息。董事會成員沒有確定任何特定的信息或任何單一的決定性因素,每個董事會成員可能對所審議的各種項目和因素賦予不同的權重。
A.貝萊德提供的服務的性質、範圍和質量
董事會,包括獨立董事會成員,審查了貝萊德提供的服務的性質、範圍和質量,包括投資諮詢服務 以及由此產生的每個基金的業績。年內,董事會將基金業績與同類封閉式基金的業績、相關基準以及適用的業績指標進行了比較。董事會會見了貝萊德負責投資活動的高級管理人員,包括高級投資官員。審計委員會還審查了每個基金的投資組合管理小組提供的材料,討論每個基金的業績、投資戰略和展望。
董事會審議了有關貝萊德的其他因素,其中包括:一般投資人員和每個基金的投資組合管理團隊的人數、教育和經驗;研究能力;投資組合經理對其管理的基金的投資;投資組合交易能力;技術的使用;合規承諾;信用分析能力;風險分析和監督能力;以及培養和留住投資組合經理及其他研究、諮詢和管理人員的方法。 董事會還審議了貝萊德的整體風險管理計劃,包括貝萊德及其附屬公司為應對網絡安全風險所做的持續努力,以及貝萊德風險與量化分析小組的作用。 董事會對貝萊德針對每個基金投資組合管理團隊的薪酬結構以及貝萊德吸引和留住高素質人才和創造業績激勵的能力進行了審查。
除投資諮詢服務外,聯委會還審議了向每個基金提供的行政和其他非投資諮詢服務的性質和質量。貝萊德及其關聯公司為每個基金提供某些行政、股東和其他服務(除了第三方向每個基金提供的任何此類服務)以及每個基金運營所需的高級管理人員和其他人員。特別是,貝萊德及其附屬公司為每個基金提供行政服務,其中包括: (I)負責披露文件、與BHK和HYT的股權擱置計劃有關的登記聲明和定期股東報告;(Ii)準備與分析師的通信,以支持每個基金的二級市場交易;(Iii)監督日常會計和定價;(Iv)負責定期向監管機構和證券交易所提交文件;(V)監督和協調第三方服務提供者的活動,其中包括每個基金的託管人、基金會計師、轉讓代理和審計師;(Vi)組織董事會會議並準備董事會會議的材料;(Vii)提供法律和合規支持;(Viii)提供分析和其他支持,以協助董事會考慮某些封閉式基金的合併、合併或改變用途等戰略問題;以及 (Ix)履行或管理每個基金運營所需的行政職能,如税務報告、費用管理、履行監管申報要求、股東呼叫中心和其他服務。董事會 審查了貝萊德基金管理、股東服務的結構和職責, 以及法律和合規部門,並審議了貝萊德確保遵守適用法律和法規的政策和程序。審計委員會審議了貝萊德業務連續性計劃的運作情況,包括考慮到目前的新冠肺炎大流行。
B.各基金和貝萊德的投資業績
董事會,包括獨立董事會成員,在4月份的會議上審查和審議了各基金全年的業績記錄。在準備4月的會議時,董事會收到了由Broadbridge獨立編寫的報告,其中包括對截至2021年12月31日的每個基金相對於其業績同行的業績進行分析。 業績信息基於資產淨值(NAV),並利用理柏數據。理柏的方法計算基金的總回報時,假設分配在離岸日期再投資於基金的離岸資產淨值。布羅德里奇以四分位數對基金進行排名,從第一位到第四位不等,其中第一位是最受歡迎的四分位數,第四位是最不受歡迎的。在其 審查過程中,聯委會收到並審查了關於每個基金相對於其業績同行和某些業績指標(業績指標)的投資業績的信息。董事會及其業績監督委員會定期審查基金管理層並與其舉行會議,討論各基金全年的業績。
在評估業績時, 董事會特別關注業績記錄不佳的基金。審計委員會還注意到,雖然它認為Broadbridge提供的數據大體上有用,但它認識到這些數據的侷限性,尤其包括基金與其業績同行之間可能存在顯著差異(例如,投資目標和戰略)。此外,審計委員會認識到,執行情況數據反映了截至某一特定日期的一個期間的情況, 選擇一個不同的執行期間可能會產生明顯不同的結果。董事會還承認,長期業績可能會受到哪怕一段時期業績顯著好於或表現不佳的影響,而且一個投資主題可能會對長期業績產生不成比例的影響。
董事會檢討及考慮香港銀行的表現 相對於香港銀行的表現指標。根據相對於表現指標的整體評級,BHK的表現普遍高於預期。董事會注意到,貝萊德認為業績指標是東亞銀行合適的業績比較指標,貝萊德已向董事會解釋其理由。
董事會審查並考慮了HYT相對於HYT業績指標的業績。根據相對於業績指標的整體評級,HYT的表現普遍高於預期。董事會注意到,貝萊德認為業績指標是HYT的適當業績比較,貝萊德已向董事會解釋其理由。
董事會審查並審議了BTZ相對於BTZ績效指標的績效。根據相對於績效指標的整體評級,BTZ的表現普遍高於預期。董事會注意到,貝萊德認為績效指標是BTZ合適的績效比較指標,貝萊德已向董事會解釋了其理由。
董事會審查並考慮了BGT相對於BGT績效指標的績效。根據相對於績效指標的整體評級,BGT的表現總體上符合預期。董事會注意到,貝萊德認為 業績指標是華大基因的適當業績比較,貝萊德已向董事會解釋了其理由。
C.審議諮詢/管理費和服務的估計成本以及貝萊德及其關聯公司與各基金的關係所實現的估計利潤
150 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
披露投資諮詢協議和分諮詢協議(續)
董事會,包括獨立委員會成員,審查了每個基金的合同管理費費率與其費用同行的費率。 合同管理費費率是諮詢費和任何行政費用的組合,但未考慮任何報銷或費用減免。審計委員會還比較了每個基金的總費用比率以及實際管理費率佔管理資產的百分比,即每個基金的總資產(包括可歸因於投資目的借款的任何資產)減去每個基金的應計負債(為投資目的借款除外)與其費用同行的應計負債之和。總費用比率代表基金的淨業務費用總額,不包括任何與投資有關的費用。總費用比率適用於任何費用報銷或費用減免,實際管理費費率適用於任何管理費報銷或豁免。董事會審議了貝萊德及其關聯公司向具有類似投資授權的其他類型客户提供的服務和收取的費用 ,包括機構賬户和分顧問共同基金(包括由第三方發起的共同基金)。
董事會收到並審查了有關貝萊德財務狀況的報表。董事會審閲了貝萊德的盈利能力方法 ,並獲提供一份估計盈利分析,詳述貝萊德因向各基金提供服務而賺取的收入及支出。董事會審閲了貝萊德就董事會目前監管的各基金及其他基金截至2021年12月31日止年度的估計盈利能力,並與前兩年提供的綜合估計盈利能力數據作比較。董事會審閲了貝萊德就經理及/或其聯屬公司管理的若干其他美國基金集團的估計盈利能力。董事會審查了貝萊德在估計盈利能力分析中分配費用的假設和方法,並注意到在各種諮詢產品之間分配成本的固有侷限性。董事會認識到,盈利能力可能受到許多因素的影響,其中包括管理人的費用減免和費用報銷、管理的資金類型、費用分配的精確度和業務組合。因此,審計委員會認識到,很難計算和比較個別基金的盈利能力。
審計委員會注意到,一般而言,其他顧問的個別基金或產品線盈利情況並不是公開的。董事會審查了貝萊德的總體營業利潤率,並將其與其他上市資產管理公司的整體營業利潤率進行了比較。董事會考慮了貝萊德與其他公司的不同之處,包括貝萊德的技術貢獻、貝萊德的費用管理以及相關的產品組合。
董事會審議了貝萊德是否擁有所需的財政資源,以吸引和留住高質素的投資管理人員,以履行協議項下的義務,並繼續提供董事會期望的高質量服務。董事會進一步考慮因素 ,包括但不限於貝萊德在為每隻基金提供服務方面所承諾的時間、承擔的風險及責任狀況,包括與貝萊德在開放式基金、封閉式基金、分建議互惠基金、集合投資信託及機構獨立賬户產品渠道(視乎適用而定)具有類似投資授權的其他產品的要求形成對比。
董事會注意到,BHK的合同管理費費率排在第一個四分位數,而實際管理費費率和總費用比率相對於費用同行分別排在第一個四分位。
審計委員會注意到,HYT的合同管理費費率排在第一個四分位數,相對於費用同行,實際管理費費率和總費用比率分別排在第一個四分位數。
審計委員會注意到,BTZ的合同管理費費率排在第三個四分位數,實際管理費費率和總費用 比率相對於費用同行分別排在第三和第四個四分位數。然而,董事會也注意到,鑑於費用同行的可比性限制,貝萊德向董事會提供了一個補充同行小組 ,由貝萊德認為總體上類似於BTZ的資金組成。審計委員會注意到,與補充同級組相比,BTZ的實際管理費費率和總費用比率分別排在第二和第三四分位數 。
審計委員會注意到,BGT的合同管理費費率排在第一個四分位數,相對於費用同行,實際管理費費率和 總費用比率分別排在第一個四分位數。
D.規模經濟
董事會,包括獨立董事會成員,審議了隨着每個基金資產的增加可以實現規模經濟的程度 。聯委會還審議了每個基金以各種方式從這種規模經濟中獲益的程度,以及是否應改變諮詢費費率或折點結構,以使每個基金能夠更充分地參與這些規模經濟。聯委會審議了每個基金的資產水平以及目前的費用是否適當。
根據董事會對這一問題的審查和考慮,董事會得出結論,大多數封閉式基金沒有基金水平的斷點,因為封閉式基金在首次公開募股後通常不會經歷大幅增長。封閉式基金通常在基金成立時按規模定價。董事會注意到,儘管BHK和HYT 各自可能時間到時間根據其股權擱置計劃進行額外的股票發行,BHK和HYT的資產增長將主要通過其投資組合的增值來實現。
E.董事會成員認為相關的其他因素
董事會(包括獨立董事)亦考慮到貝萊德或其聯營公司可能因貝萊德與各基金各自的有形及無形關係而獲得的其他附帶或附帶利益,例如貝萊德利用管理其他投資組合的投資專業人士及其風險管理人員的能力、提高貝萊德在投資顧問界的知名度,以及聘用貝萊德的聯營公司作為各基金的服務提供者,包括行政、證券借貸及現金管理服務。董事會還審議了貝萊德的整體業務及其為擴大業務規模和提高業務質量所作的努力。董事會亦注意到,在適用法律的規限下,貝萊德可使用及受惠於由某些註冊基金交易所產生的軟美元所取得的第三方研究,以協助管理其全部或若干其他客户賬户。
在審議這些協議時,董事會還收到了有關貝萊德經紀業務和軟美元做法的資料。董事會收到貝萊德的報告,其中包括全年經紀佣金和交易執行做法的資料。
D I S C L O S U R E O F I N V E S T M E N T A D V I S O R Y A G R E E M E N T S A N D S U B - A D V I S O R Y A G R E E M E N T S |
151 |
披露投資諮詢協議和分諮詢協議(續)
聯委會注意到封閉式基金市場的競爭性質,如果股東認為每個基金的費用和支出太高,或如果他們對每個基金的業績不滿意,則可以在二級市場上出售其基金股票。
董事會還審議了貝萊德在其封閉式基金產品線方面開展的各種值得注意的舉措和項目。這些舉措包括制定股權擱置計劃;努力消除與基金合併的產品重疊;持續提供管理槓桿的服務,以管理已變得越來越複雜的槓桿;定期評估股票回購和針對某些貝萊德基金的其他支持舉措;以及繼續與股東、基金分析師和財務顧問進行溝通。關於後者,獨立董事會成員注意到貝萊德繼續致力於通過旨在提高投資者和分析師對封閉式基金的認識和了解的綜合二級市場溝通計劃,支持其封閉式基金普通股的二級市場。貝萊德的支持服務包括:贊助和參與會議; 全年與追蹤貝萊德基金的封閉式基金分析師溝通;為封閉式基金提供營銷和產品更新;以及 維護和增強其封閉式基金網站。
結論
在5月會議上,作為4月會議期間討論的結果,並作為董事會長達一年的審議進程的結果,董事會,包括獨立董事成員一致投票通過了基金經理與各基金之間的諮詢協議的延續,為期一年,至2023年6月30日止,以及(1)基金經理、BIL及各基金及(2)基金經理、BRS及BHK之間的分諮詢協議,為期一年,至2023年6月30日止。根據對上述所有因素的總體評價以及其他信息,董事會,包括獨立董事會成員,認為協議條款公平合理,符合每個基金及其股東的最佳利益。在作出核準協定的決定時,董事會沒有將任何單一因素或一組因素確定為最重要的因素或控制性因素,而是將所有因素放在一起考慮,不同的董事會成員可能對所考慮的不同因素賦予不同的權重。獨立董事在作出這項決定時亦獲得獨立法律顧問的意見協助。
152 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
附加信息
信任認證
信託基金在紐約證券交易所上市交易,並已向紐約證券交易所提交了關於遵守紐約證券交易所上市標準的年度首席執行官證書。這些信託公司向美國證券交易委員會提交了薩班斯-奧克斯利法案第302條所要求的首席執行官和首席財務官的認證。
關於衍生品的監管
2020年10月28日,美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)通過了關於註冊投資公司使用衍生品的規定(規則18F-4)。信託公司將被要求在2022年8月19日之前實施並遵守規則18F-4。一旦實施,規則18F-4將對基金可以進入的衍生品數量施加限制, 消除基金目前為遵守1940法案第18條而使用的資產隔離框架,將衍生品視為高級證券,並要求使用衍生品的基金必須 建立和維護全面的衍生品風險管理計劃,並任命衍生品風險經理。
環境、社會和治理 (ESG?)一體化
儘管信託不尋求實施特定的ESG、影響或可持續發展戰略,但除非另有披露,信託管理層將把ESG特徵作為積極管理信託的投資過程的一部分。這些考慮因素將根據信託公司的特定投資策略而有所不同,可能包括考慮第三方研究以及考慮貝萊德專有研究有關發行人的ESG風險和機會。信託管理部門在為信託作出投資決策時,將考慮其認為相關或附加的ESG特徵。 信託投資過程中使用的ESG特徵預計會隨着時間的推移而演變,一個或多個特徵可能與所有有資格投資的發行人無關。ESG 在做出信託投資決策時,ESG特性並不是唯一的考慮因素。此外,投資者對什麼是積極的或消極的ESG特徵可能有不同的看法。因此,信託可以投資於發行人,而這些發行人 不反映任何特定投資者對ESG的信念和價值觀。ESG考慮因素可能會影響信託公司對某些公司或行業的風險敞口,而信託公司可能會放棄某些投資機會。雖然Trust 管理層認為ESG方面的考慮有可能對Trust的長期業績做出貢獻,但不能保證一定會取得這樣的結果。
股利政策
每個信託的政策是每月向股東分配 。為了向股東提供更穩定的股息分配水平,每個信託基金都採用了有管理的分配計劃(計劃),其目標是通過根據每個信託基金的預期長期回報設定分配率,為股東提供一致和可預測的現金流。
信託在任何特定月份支付的分派可能多於或少於信託在該月所賺取的投資淨收益。此外,分配的最終税收特徵在信託年終 之後確定,並在每個信託提交給股東的年度報告中報告。分配可以被描述為普通收入、資本收益和/或資本回報。每個信託的應税淨投資收入和淨已實現資本收益(應税收入)可能不足以支持支付的分配水平。如果分派超過信託的當期和累計收益和利潤,超出部分可被視為免税資本回報。
資本返還是指投資者原始投資的一部分返還。資本返還預計不應納税,但它降低了股東在其股份中的納税基礎,從而減少了股東在隨後處置其股份時的任何虧損或增加了任何收益。當最終確定分配的來源和性質時,在日曆年支付的分配的很大一部分最終可能被歸類為美國聯邦所得税的資本返還。
在某些情況下,這種分配可能會超過信託的總回報表現。當總分派 超過期間的總回報表現時,差額將減少信託的總資產和每股淨資產值,因此,可能會增加信託的費用比率,並減少信託可用於長期投資的資產數量。
一般信息
除BHK及HYT外,該等信託並無提供其補充資料聲明副本,因為除BHK及HYT以外的信託股份並非持續發售,即除BHK及HYT外,各信託的補充資料聲明在各自的信託發售完成後並無更新,而各信託的補充資料聲明內所載的 資料可能已過時。
BHK和HYT的附加信息聲明 包括有關其董事會的附加信息,可通過以下方式免費獲取:(800)-882-0052.
以下是自2021年12月31日以來的某些變化的摘要。此信息可能不會反映自您購買相關信託以來發生的所有更改。
除本章程另有註明外,信託章程或細則並無任何更改會延遲或阻止未經股東批准的信託控制權變更。
根據1940年《投資公司法》第23(C)條,每個信託公司可以不時在公開市場或非公開交易中購買其普通股的股票。
A D D I T I O N A L I N F O R M A T I O N |
153 |
其他信息(續)
一般信息(續)
有關信託的季度業績、半年度和年度報告、當前資產淨值和其他信息,可在貝萊德的 網站上找到,該網站可訪問Blackrock.com。本報告中提及貝萊德的網站旨在允許投資者公開獲取有關信託的信息,而不是也不打算將貝萊德的網站納入本報告。
電子交付
通過註冊電子交付計劃,股東可以註冊季度報表、年度和半年股東報告的電子郵件通知,以及招股説明書(僅限於BHK和HYT)的電子郵件通知。股東報告的電子版及招股説明書(僅供香港及香港電訊使用)均可於貝萊德的網站查閲。
要登記電子交付,請執行以下操作:
在投資顧問、銀行或經紀公司開户的股東:
請聯繫您的財務顧問。請注意,並非所有投資顧問、銀行或經紀公司都可以提供這項服務。
家居
信託將只向在同一地址擁有多個賬户的股東郵寄一份股東文件副本,包括招股説明書、年度和半年度報告、規則30e-3通知和委託書。這種做法通常被稱為家庭控股,旨在減少費用並消除股東文件的重複郵寄。除非您另有指示,否則您的股東文件郵寄可能會無限期地保留在家中 。如果您不希望這些文件與您家庭其他成員的文件一起郵寄,請致電(800)882-0052與信託基金聯繫。
可用投資季度表
信託公司 在每個財政年度的第一季度和第三季度向美國證券交易委員會提交其完整的投資組合持有表,作為其Form N-Port報告的展示。信託表格N-Port可在美國證券交易委員會的網站Sec.gov上獲得。此外,每個信託公司都在每個財政年度的第一季度和第三季度提供其投資組合持有量,可在 Blackrock.com/fundreports上查閲。
代理投票政策、程序和投票記錄的可用性
關於信託用來確定如何投票與投資組合證券相關的委託書的政策和程序的説明,以及關於信託如何投票與截至6月30日的最近12個月期間信託投資組合中持有的證券相關的委託書的信息,可免費獲得,可通過以下方式免費獲得:(1)致電 (800)882-0052;(2)在貝萊德網站Blackrock.com上;(3)在美國證券交易委員會的網站sec.gov上。
信任更新的可用性
貝萊德將每月在其網站Blackrock.com封閉式基金部分更新信託基金的 業績和某些其他數據,以及不時根據需要更新某些其他材料信息。建議投資者和其他人查看網站,瞭解有關信託基金的最新業績信息和其他重要信息的發佈情況。對貝萊德網站的引用旨在允許 投資者公開獲取有關信託的信息,並且沒有、也不打算將貝萊德的網站納入本報告。
貨架 產品計劃
BHK和HYT可能會不時尋求通過貨架發售籌集額外的股本。在擱置發售中,BHK 及HYT可視乎市場情況,不時發行不同數額的新普通股,按BHK及HYT每股普通股資產淨值(資產淨值)或以上的淨價(於定價後 48小時內計算)籌集額外股本。雖然任何此類貨架發售可能會讓BHK和HYT在不需要出售現有組合投資的情況下尋求額外的投資機會,但它也可能帶來風險,包括額外發行普通股可能會限制普通股在二級市場上以資產淨值溢價交易的程度。
2022年2月28日,香港電臺向美國證券交易委員會提交了與其貨架服務相關的最終招股説明書。本報告和BHK的招股説明書並不是出售BHK普通股的要約,也不是在任何 司法管轄區內不允許該等要約或出售的要約購買BHK普通股的要約。BHK的招股説明書載有有關BHK的重要資料,包括其投資目標、風險、收費及開支。呼籲投資者在投資前仔細閲讀BHK的招股説明書 和全文。最終招股説明書的副本可以從Blackrock.com上的貝萊德那裏獲得。
2022年2月9日,HYT向美國證券交易委員會提交了與其貨架產品相關的最終招股説明書。本報告和HYT的招股説明書不是出售HYT普通股的要約,也不是在任何司法管轄區 不允許此類要約或銷售的要約購買HYT普通股的邀約。HYT的招股説明書包含有關HYT的重要信息,包括其投資目標、風險、收費和費用。建議投資者在投資前仔細閲讀HYT的招股説明書 。最終招股説明書的副本可以從Blackrock.com上的貝萊德那裏獲得。
154 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
其他信息(續)
貝萊德隱私權原則
貝萊德致力於維護其現任和前任基金投資者和個人客户(統稱為客户)的隱私,並 保護其非公開的個人信息。以下信息旨在幫助您瞭解貝萊德收集了哪些個人信息,我們如何保護這些信息,以及在 某些情況下,我們為什麼會與選定的當事人共享此類信息。
如果您所在的司法管轄區特定的法律、法規或法規要求貝萊德為您提供下列規定以外的額外或不同的隱私相關權利,則貝萊德將遵守這些特定的法律、法規或法規。
貝萊德從不同來源獲取或驗證您的個人非公開信息,包括 以下信息:(I)我們從您或您的金融中介(如果適用)處收到的有關申請、表格或其他文件的信息;(Ii)您與我們、我們的關聯公司或其他人之間交易的信息; (Iii)我們從消費者報告機構收到的信息;以及(Iv)我們網站的訪問信息。
貝萊德不會向非關聯第三方出售或披露有關其客户的任何非公開個人信息,除非法律允許或為迴應監管要求或向 服務客户賬户而有必要。這些非關聯的第三方必須保護該信息的機密性和安全性,並僅將其用於預期目的。
我們可能會與我們的關聯公司共享信息,為您的帳户提供服務,或向您提供您可能感興趣的其他貝萊德產品或服務的信息。此外,貝萊德將其客户的非公開個人信息的訪問限制為那些有合法業務需要的貝萊德員工。 貝萊德維護旨在保護其客户的非公開個人信息的物理、電子和程序保障措施,包括與正確存儲和處理此類信息有關的程序。
信任和服務提供商
投資顧問 | 傳輸代理 | |
貝萊德顧問有限責任公司 | 北卡羅來納州計算機共享信託公司 | |
郵編:19809,威爾明頓 | 馬薩諸塞州坎頓,郵編:02021 | |
副顧問 | 獨立註冊會計師事務所 | |
貝萊德國際有限公司 | 德勤律師事務所 | |
愛丁堡,EH3 8BL | 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02116 | |
英國 | ||
法律顧問 | ||
貝萊德(新加坡)有限公司(a) | Willkie Farr&Gallagher LLP | |
079912新加坡 | 紐約州紐約市,郵編:10019 | |
會計代理和託管人 | 信託基金的地址 | |
道富銀行信託公司 | 貝爾維尤大道100號 | |
馬薩諸塞州波士頓,郵編:02111 | 郵編:19809,威爾明頓 | |
(a) 對於BHK和BTZ。 |
A D D I T I O N A L I N F O R M A T I O N |
155 |
本報告所用術語詞彙表
貨幣縮寫 | ||
計算機輔助設計 | 加元 | |
歐元 | 歐元 | |
英鎊 | 英磅 | |
美元 | 美元 | |
投資組合縮寫 | ||
年度股東大會 | 保證擔保市政公司 | |
巴布 | 打造美國債券 | |
駕駛室 | 資本增值債券 | |
CDI | 佳潔士存託利息 | |
克羅 | 抵押貸款債券 | |
CMT | 恆定到期日國債 | |
發援會 | 指定活動公司 | |
浸漬 | 佔有債務人 | |
etf | 交易所買賣基金 | |
Euribor | 歐元銀行同業拆借利率 | |
去 | 一般義務債券 | |
倫敦銀行同業拆借利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率 | |
PCL | 公眾股份有限公司 | |
PIK | 實物支付 | |
RB | 收入債券 | |
房地產投資信託基金 | 房地產投資信託基金 | |
標普(S&P) | 標準普爾指數 | |
軟性 | 有擔保的隔夜融資利率 | |
索尼婭 | 英鎊隔夜銀行間平均利率 | |
TBA | 待公佈 |
156 | 2 0 2 2 B L A C K R O C K S E M I - A N N U A L R E P O R T T O S H A R E H O L D E R S |
想知道更多嗎?
blackrock.com | 800-882-0052
本報告面向 當前持有者。這不是招股説明書。本報告中顯示的過去業績結果不應被視為未來業績的代表。本文中的陳述和其他信息以日期為準,可能會發生變化。
TAXBOND-06/22-SAR
|
![]() |
(B)不適用
第2項: | 道德守則不適用於本半年度報告 |
第3項: | 審計委員會財務專家報告不適用於本半年度報告 |
第4項: | 首席會計師費用及服務費不適用於本半年度報告 |
第5項: | 上市公司審計委員會不適用於本半年度報告 |
第6項-- | 投資 |
(A)註冊人的投資明細表是根據本表格第1(A)項提交給股東的報告的一部分。
(B)不適用,因為自上一份表格 N-CSR備案以來的半年度期間內沒有此類撤資。
第7項: | 披露封閉式管理投資公司的代理投票政策和程序不適用於本半年度報告 |
第8項: | 封閉式管理投資公司的投資組合經理 |
(A)不適用於本半年度報告
(B)截至本文件提交之日,最近一份《企業社會責任年報》中確定的投資組合經理沒有任何變動。
第9項-- | 封閉式管理投資公司和關聯購買者購買股權證券不適用,因為在本報告涵蓋的期間內沒有此類購買。 |
第10項: | 將事項提交證券持有人投票。這些程序沒有實質性的變化。 |
第11項-- | 控制和程序 |
(A)註冊人的主要行政人員和主要財務官,或執行類似職能的人,根據對1940年《投資公司法》(經修訂)下的規則30a-3(C)和經修訂的1934年《證券交易法》下的規則13a-15(B)所規定的這些控制和程序的評估,認為註冊人的披露控制和程序自提交本報告之日起90天內有效。
(B)在本報告所述期間,註冊人對財務報告的內部控制(根據1940年法案規則30a-3(D)的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第12項-- | 封閉式管理證券借貸活動披露 投資公司不適用於本半年度報告 |
第13項-- | 附件所附展品 |
2
(A)(1)《道德守則》不適用於本半年度報告
(A)(2)附第302條證書
(A)(3)根據規則23c-1發出的任何購買證券的書面邀請書不適用
(A)(4)註冊人獨立註冊會計師的變更不適用
(B)附上第906條證書
(C)根據《1940年法令》第(Br)6(C)節的命令,向登記人的普通股股東發出通知,豁免遵守《1940年法令》第19(B)節和《1940年法令》第19b-1條,日期為2009年5月9日1
1 | 該基金已獲得美國證券交易委員會的豁免,允許其每年12次定期分配與其已發行普通股有關的長期資本收益,並按照其已發行優先股的條款規定或根據其已發行優先股的條款進行分配。這一救濟在一定程度上是以基金承諾向基金普通股持有人 披露1940年法令第19(A)節及其第19a-1條所要求的信息為條件的。基金同樣有義務向美國證券交易委員會提交致股東的任何此類通知中所載的信息,並在此附上在此期間發出的每份此類通知的副本。 |
3
根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
貝萊德信用分配收益信託基金
發信人: | /s/ John M. Perlowski | |||
約翰·M·佩洛夫斯基 | ||||
行政總裁(首席行政人員) | ||||
貝萊德信用分配收益信託基金 |
日期:2022年8月19日
根據1934年《證券交易法》和1940年《投資公司法》的要求,本報告已由下列人員以登記人的身份和日期在下文 簽署。
發信人: | /s/ John M. Perlowski | |||
約翰·M·佩洛夫斯基 | ||||
行政總裁(首席行政人員) | ||||
貝萊德信用分配收益信託基金 |
日期:2022年8月19日
發信人: | /s/ Trent Walker | |||
特倫特·沃克 | ||||
首席財務官(首席財務官) | ||||
貝萊德信用分配收益信託基金 |
日期:2022年8月19日
4