根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 | ||||
截至本季度末 |
or |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 | to |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) | |
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
每個班級的標題 | 交易 符號 |
交易所 在哪一個上面 註冊 | ||
非累計 優先股,A系列 |
||||
非累計 優先股,C系列 |
||||
非累計 優先股,D系列 |
||||
從固定到浮動 非累計 J系列優先股 |
||||
5.793% 從固定到浮動 |
||||
浮動匯率 |
||||
加速的文件服務器☐ | 非加速文件服務器☐ |
規模較小的報告公司 |
新興成長型公司 |
表格10-Q 項目編號 |
頁碼 | |||
第一部分 |
||||
財務信息 |
1 | |||
項目1 |
||||
財務報表(未經審計) |
1 | |||
合併損益表 |
1 | |||
綜合全面收益表 |
1 | |||
合併資產負債表 |
2 | |||
合併股東權益變動表 |
3 | |||
合併現金流量表 |
4 | |||
合併財務報表附註 |
5 | |||
注1.業務描述 |
5 | |||
附註2.列報依據 |
5 | |||
附註3.重大會計政策 |
6 | |||
附註4.公允價值計量 |
11 | |||
注5.交易資產和負債 |
16 | |||
注6.交易現金工具 |
17 | |||
注7.衍生工具和套期保值活動 |
20 | |||
注8.投資 |
30 | |||
注9.貸款 |
36 | |||
注10.公允價值選項 |
46 | |||
附註11.抵押協議和融資 |
51 | |||
附註12.其他資產 |
55 | |||
注13.存款 |
58 | |||
附註14.無擔保借款 |
59 | |||
附註15.其他負債 |
62 | |||
附註16.證券化活動 |
62 | |||
注17.可變利息實體 |
64 | |||
附註18.承付款、或有事項和保證 |
67 | |||
注19.股東權益 |
71 | |||
附註20.監管和資本充足率 |
74 | |||
注21.普通股每股收益 |
83 | |||
注22。與關聯基金的交易 |
83 | |||
注23.利息收入和利息支出 |
84 | |||
注24.所得税 |
84 | |||
注25。業務細分 |
85 | |||
注26。信貸集中 |
87 | |||
注27.法律訴訟 |
88 |
頁碼 | ||||
獨立註冊會計師事務所報告 |
99 | |||
統計信息披露 |
100 | |||
項目2 |
||||
管理層對財務狀況的探討與分析 和運營結果 |
102 | |||
引言 |
102 | |||
高管概述 |
102 | |||
營商環境 |
103 | |||
關鍵會計政策 |
104 | |||
預算的使用 |
106 | |||
會計的最新發展 |
107 | |||
經營成果 |
107 | |||
資產負債表和資金來源 |
126 | |||
資本管理與監管資本 |
129 | |||
監管和其他事項 |
133 | |||
失衡板材佈置 |
134 | |||
風險管理 |
135 | |||
風險管理的概述和結構 |
135 | |||
流動性風險管理 |
139 | |||
市場風險管理 |
146 | |||
信用風險管理 |
150 | |||
操作風險管理 |
159 | |||
模型風險管理 |
160 | |||
其他風險管理 |
161 | |||
可用信息 |
163 | |||
前瞻性陳述 |
163 | |||
第3項 |
||||
關於市場風險的定量和定性披露 |
166 | |||
項目4 |
||||
控制和程序 |
166 | |||
第II部 |
||||
其他信息 |
166 | |||
項目1 |
||||
法律訴訟 |
166 | |||
項目2 |
||||
未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
166 | |||
項目6 |
||||
陳列品 |
167 | |||
簽名 |
167 |
高盛2022年6月10-Q表 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||||
投資銀行業務 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
投資管理 |
||||||||||||||||||
佣金及費用 |
||||||||||||||||||
做市商 |
||||||||||||||||||
其他主要交易 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||
總計 非利息 收入 |
||||||||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||||
利息支出 |
||||||||||||||||||
淨利息收入 |
||||||||||||||||||
淨收入合計 |
||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
運營費用 |
||||||||||||||||||
薪酬和福利 |
||||||||||||||||||
基於交易的 |
||||||||||||||||||
市場開發 |
||||||||||||||||||
通信和技術 |
||||||||||||||||||
折舊及攤銷 |
||||||||||||||||||
入住率 |
||||||||||||||||||
專業費用 |
||||||||||||||||||
其他費用 |
||||||||||||||||||
總運營費用 |
||||||||||||||||||
税前 收益 |
||||||||||||||||||
税項撥備 |
||||||||||||||||||
淨收益 |
||||||||||||||||||
優先股股息 |
||||||||||||||||||
適用於普通股股東的淨收益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
普通股每股收益 |
||||||||||||||||||
基本信息 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
稀釋 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
平均普通股 |
||||||||||||||||||
基本信息 |
||||||||||||||||||
稀釋 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
淨收益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
其他綜合收益/(虧損)調整,税後淨額: |
||||||||||||||||||
貨幣換算 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
債務估值調整 |
||||||||||||||||||
養卹金和退休後負債 |
( |
) |
||||||||||||||||
可供出售 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
其他綜合收益/(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||||
綜合收益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
1 |
高盛2022年6月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ |
$ |
||||||
抵押協議: |
||||||||
根據轉售協議購買的證券(按公允價值) |
||||||||
借入的證券(包括 $ |
||||||||
客户和其他應收款(包括 $ |
||||||||
交易資產(按公允價值計算),包括 $ |
||||||||
投資(包括 $ $ |
||||||||
貸款(扣除 $ $ |
||||||||
其他資產 |
||||||||
總資產 |
$ |
$ |
||||||
負債和股東權益 |
||||||||
存款(包括 $ |
$ |
$ |
||||||
抵押融資: |
||||||||
根據回購協議出售的證券(按公允價值) |
||||||||
借出的證券(包括 $ |
||||||||
其他擔保融資(包括 $ |
||||||||
客户和其他應付款 |
||||||||
貿易負債(按公允價值計算) |
||||||||
無擔保短期借款(包括 $ |
||||||||
無擔保長期借款(包括 $ |
||||||||
其他負債(包括 $ |
||||||||
總負債 |
||||||||
承付款、或有事項和擔保 |
||||||||
股東權益 |
||||||||
優先股;總清算優先權 $ |
||||||||
普通股; |
||||||||
基於股份的獎勵 |
||||||||
無投票權普通股;無已發行和流通股 |
||||||||
其他內容 已繳費 資本 |
||||||||
留存收益 |
||||||||
累計其他綜合損失 |
( |
) |
( |
) | ||||
國庫持有的股票,按成本價計算; |
( |
) |
( |
) | ||||
股東權益總額 |
||||||||
總負債和股東權益 |
$ |
$ |
高盛2022年6月10-Q表 | 2 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||||
優先股 |
||||||||||||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||
已發佈 |
||||||||||||||||||||
贖回 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
期末餘額 |
||||||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||||||
期初餘額 |
||||||||||||||||||||
已發佈 |
||||||||||||||||||||
期末餘額 |
||||||||||||||||||||
基於股份的獎勵 |
||||||||||||||||||||
期初餘額 |
||||||||||||||||||||
基於股份的獎勵的發行和攤銷 |
||||||||||||||||||||
普通股基礎股票獎勵的交付 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
沒收以股份為基礎的獎勵 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
期末餘額 |
||||||||||||||||||||
其他內容 已繳費 資本 |
||||||||||||||||||||
期初餘額 |
||||||||||||||||||||
普通股基礎股票獎勵的交付 |
||||||||||||||||||||
取消以股份為基礎的獎勵以滿足預扣税要求 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
贖回優先股發行成本 |
||||||||||||||||||||
與收購相關的普通股發行 |
||||||||||||||||||||
其他 |
( |
) |
||||||||||||||||||
期末餘額 |
||||||||||||||||||||
留存收益 |
||||||||||||||||||||
期初餘額 |
||||||||||||||||||||
淨收益 |
||||||||||||||||||||
增加可贖回的非控股權益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
普通股和基於股票的獎勵所宣佈的股息和股息等價物 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
優先股宣佈的股息 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
優先股贖回溢價 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
期末餘額 |
||||||||||||||||||||
累計其他綜合收益/(虧損) |
||||||||||||||||||||
期初餘額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
其他綜合收益/(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||||||
期末餘額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
國庫持有的股票,按成本計算 |
||||||||||||||||||||
期初餘額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
已回購 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
重新發行 |
||||||||||||||||||||
其他 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
期末餘額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
股東權益總額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
3 | 高盛2022年6月10-Q表 |
六個月 截至6月 |
||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | ||||||
經營活動的現金流 |
||||||||
淨收益 |
$ |
$ |
||||||
將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整: |
||||||||
折舊及攤銷 |
||||||||
基於股份的薪酬 |
||||||||
信貸損失準備金 |
( |
) | ||||||
經營性資產和負債變動情況: |
||||||||
客户及其他應收款和應付款淨額 |
||||||||
抵押交易(不包括其他擔保融資),淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
交易資產 |
( |
) |
||||||
貿易負債 |
||||||||
持有待售貸款,淨額 |
||||||||
其他,淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
經營活動提供的淨現金 |
||||||||
投資活動產生的現金流 |
||||||||
購置財產、租賃裝修和設備 |
( |
) |
( |
) | ||||
出售財產、租賃改進和設備所得收益 |
||||||||
用於企業收購的淨現金 |
( |
) |
||||||
購買投資 |
( |
) |
( |
) | ||||
銷售收益和投資支付 |
||||||||
貸款(不包括為出售而持有的貸款),淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) |
( |
) | ||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||
無擔保短期借款,淨額 |
||||||||
其他擔保融資(短期),淨額 |
||||||||
發行其他擔保融資的收益(長期) |
||||||||
償還其他有擔保的融資(長期),包括當前部分 |
( |
) |
( |
) | ||||
發行無擔保長期借款的收益 |
||||||||
償還無擔保長期借款,包括當前部分 |
( |
) |
( |
) | ||||
帶有融資要素的衍生工具合同,淨額 |
||||||||
存款淨額 |
||||||||
優先股贖回 |
( |
) | ||||||
回購普通股 |
( |
) |
( |
) | ||||
解決基於股份的獎勵以滿足預扣税要求 |
( |
) |
( |
) | ||||
普通股、優先股和基於股份的獎勵支付的股息和股息等價物 |
( |
) |
( |
) | ||||
發行優先股所得收益,扣除發行成本 |
||||||||
其他融資,淨額 |
||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||
現金及現金等價物淨增加情況 |
||||||||
現金和現金等價物,期初餘額 |
||||||||
現金和現金等價物,期末餘額 |
$ |
$ |
||||||
補充披露: |
||||||||
現金支付利息,扣除資本化利息 |
$ |
$ |
||||||
現金支付所得税,淨額 |
$ |
$ |
高盛2022年6月10-Q表 | 4 |
5 | 高盛2022年6月10-Q表 |
公允價值計量 |
注4 | |||
交易資產和負債 |
注5 | |||
交易現金工具 |
注6 | |||
衍生工具和套期保值活動 |
注7 | |||
投資 |
注8 | |||
貸款 |
注9 | |||
公允價值期權 |
注10 | |||
擔保協議和融資 |
注11 | |||
其他資產 |
注12 | |||
存款 |
注13 | |||
無擔保借款 |
附註14 | |||
其他負債 |
注15 | |||
證券化活動 |
附註16 | |||
可變利息實體 |
附註17 | |||
承付款、或有事項和擔保 |
注18 | |||
股東權益 |
附註19 | |||
監管與資本充足率 |
注20 | |||
普通股每股收益 |
注21 | |||
與關聯基金的交易 |
注22 | |||
利息收入和利息支出 |
附註23 | |||
所得税 |
附註24 | |||
業務細分 |
附註25 | |||
信貸集中 |
附註26 | |||
法律訴訟 |
附註27 |
高盛2022年6月10-Q表 | 6 |
7 | 高盛2022年6月10-Q表 |
高盛2022年6月10-Q表 | 8 |
9 | 高盛2022年6月10-Q表 |
高盛2022年6月10-Q表 | 10 |
11 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 類似或相關資產的交易和/或當前水平以及諸如CMBX(追蹤商業抵押債券表現的指數)等市場指數的變化所隱含的市場收益率; |
• | 標的抵押品和具有相同或相似標的抵押品的工具的交易價格; |
• | 標的抵押品價值所隱含的違約情況下預期未來現金流的量度(回收率),這主要是由標的抵押品和資本化率的當前表現驅動的。回收率以票據名義價值或面值的百分比表示,反映了某些票據信用增強的好處;以及 |
• | 預期未來現金流(持續時間)的計時,在某些情況下,可能包括任何貸款準備金和其他不可觀察到的投入的影響(例如,預付款速度)。 |
• |
類似或相關資產交易所隱含的市場收益; |
• |
標的抵押品和具有相同或相似標的抵押品的工具的交易價格; |
• |
累計虧損預期,受違約率、房價預測、住宅物業清算時間表、相關成本和隨後收回的影響;以及 |
• |
持續時間,受基本貸款提前還款速度和住宅物業清算時間表的推動。 |
• | 類似或相關資產的交易和/或市場指數的當前水平和趨勢所隱含的市場收益率,如CDX(跟蹤公司信貸表現的指數); |
• | 目前的業績和復甦假設,以及公司使用信用違約互換對相關工具進行估值的情況下,借款標的參考債務的成本; |
• | 持續時間;以及 |
• | 具有可兑換或參與選項的公司債務工具的市場和交易倍數。 |
• | 行業倍數(主要是EBITDA和收入倍數)和公開可比; |
• | 類似票據的交易; |
• | 貼現現金流技術;以及 |
• | 第三方評估。 |
• | 市場倍數和成交倍數; |
• | 貼現率和資本化率;以及 |
• | 對於具有類似債務特徵的股權證券,類似或相關資產交易所隱含的市場收益率、當前業績和復甦假設以及存續期。 |
|
|
|
高盛2022年6月10-Q表 | 12 |
• | 類似或相關資產的交易和/或市場指數的當前水平和趨勢所隱含的市場收益率; |
• | 目前的業績和復甦假設,如果公司使用信用違約互換對相關工具進行估值,則還包括借入基礎參考債務的成本;以及 |
• | 持續時間。 |
• | 利率。 10年期 掉期利率與2年制 掉期利率)更為複雜,但關鍵的輸入通常是可以觀察到的。 |
• | 信用。 |
• | 貨幣。 |
• | 商品。 |
• | 公平。 |
13 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 對於3級利率和貨幣衍生品,重要的不可觀察的輸入包括某些貨幣和利率的相關性(例如,歐元通脹和歐元利率之間的相關性)以及特定利率和貨幣波動性。 |
• | 對於3級信用衍生品,重要的不可觀察的輸入包括非流動性的信用利差和預付信用點,這是特定參考債務和參考實體獨有的,以及回收率。 |
• | 對於3級大宗商品衍生品,重大的不可觀察的投入包括執行價格與當前市場價格顯著不同的期權的波動性,以及某些產品的價格或價差,這些產品的產品質量或商品的實物位置與基準指數不一致。 |
• | 對於3級股票衍生品,重大的不可觀察的投入通常包括長期和/或執行價格與當前市場價格顯著不同的期權的股票波動率投入。此外,對某些結構性交易的估值需要使用第三級相關性投入,例如兩個或兩個以上個股的價格表現的相關性,或一籃子股票的價格表現與商品等另一個資產類別的相關性。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 14 |
自.起 | ||||||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
三月 2022 |
|
十二月 2021 |
| |||||||
1級金融資產總額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
二級金融資產總額 |
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3級金融資產總額 |
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對資產淨值基金的投資 |
||||||||||||
交易對手和現金抵押品淨額結算 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
按公允價值計算的金融資產總額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
總資產 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
3級金融資產總額除以: |
|
|||||||||||
總資產 |
||||||||||||
按公允價值計算的金融資產總額 |
||||||||||||
1級金融負債總額 |
$ |
$ |
$ |
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2級金融負債總額 |
||||||||||||
3級金融負債總額 |
||||||||||||
交易對手和現金抵押品淨額結算 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
按公允價值計算的財務負債總額 |
$ |
$ |
$ |
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總負債 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
3級金融負債總額除以: |
|
|||||||||||
總負債 |
||||||||||||
按公允價值計算的財務負債總額 |
• | 同一級別的職位之間的交易對手淨額包括在該級別中。 |
• | 交易對手和現金抵押品淨額結算代表了跨層次淨額結算對衍生品的影響。 |
15 | 高盛2022年6月10-Q表 |
自.起 | ||||||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
三月 2022 |
|
十二月 2021 |
| |||||||
交易資產: |
||||||||||||
交易現金工具 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
衍生品 |
||||||||||||
投資 |
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貸款 |
||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
|
||||||||
百萬美元 |
交易 資產 |
|
交易 負債 |
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截至2022年6月 |
||||||||
交易現金工具 |
$ |
$ |
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衍生品 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
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截至2021年12月 |
||||||||
交易現金工具 |
$ |
$ |
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衍生品 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
利率 |
$( |
) |
$ |
$ ( |
) |
$ ( |
) | |||||||||||
信用 |
||||||||||||||||||
貨幣 |
( |
) | ||||||||||||||||
股票 |
||||||||||||||||||
商品 |
||||||||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
• | 損益包括已實現損益和未實現損益。損益不包括相關利息收入和利息支出。有關利息收入和利息支出的詳細信息,請參閲附註23。 |
• | 包括在做市交易中的收益/(損失)主要與公司的交易資產和負債有關,包括衍生工具和 非導數 金融工具。 |
• | 收益/(損失)不代表公司管理其業務活動的方式,因為公司的許多做市和客户便利戰略利用各種產品類型的金融工具。因此,一種產品類型的收益或虧損往往抵消了其他產品類型的收益或虧損。例如,該公司所有產品類型的大多數較長期衍生品對利率的變化都很敏感,可能會通過利率掉期在經濟上進行對衝。同樣,該公司各種產品類型的現金工具和衍生品交易的很大一部分都有外幣敞口,可能在經濟上通過外幣合同進行對衝。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 16 |
百萬美元 |
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
政府和機構的義務: |
||||||||||||||||
美國 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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非美國 |
||||||||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: |
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商業地產 |
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住宅房地產 |
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公司債務工具 |
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州和市政義務 |
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其他債務 |
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股權證券 |
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商品 |
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總計 |
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$ |
$ |
$ |
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負債 |
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政府和機構的義務: |
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美國 |
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) |
$ ( |
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$ ( |
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非美國 |
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由以下機構擔保的貸款和證券: |
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商業地產 |
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住宅房地產 |
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) |
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公司債務工具 |
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( |
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其他債務 |
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) |
( |
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股權證券 |
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商品 |
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總計 |
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$ ( |
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$ ( |
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截至2021年12月 |
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資產 |
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政府和機構的義務: |
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美國 |
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$ |
$ |
$ |
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非美國 |
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由以下機構擔保的貸款和證券: |
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商業地產 |
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住宅房地產 |
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公司債務工具 |
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州和市政義務 |
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其他債務 |
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股權證券 |
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商品 |
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總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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負債 |
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政府和機構的義務: |
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美國 |
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) | $ ( |
) | $ |
$ |
) | |||||||||
非美國 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
由以下機構擔保的貸款和證券: |
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商業地產 |
( |
) | ( |
) | ( |
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住宅房地產 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
公司債務工具 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
股權證券 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
總計 |
$ |
) | $ ( |
) | $ ( |
) | $ |
) |
• | 交易現金工具資產顯示為正數,交易現金工具負債顯示為負數。 |
• | 公司債務工具包括公司貸款、債務證券、可轉換債券、預付商品交易和作為擔保貸款而不是購買入賬的資產轉讓。 |
• | 其他債務包括其他資產支持證券和貨幣市場工具。 |
• | 股票證券包括公開發行的股票和交易所交易基金。 |
截至2022年6月 |
截至2021年12月 | |||||||||||||||||
百萬美元 |
金額或 射程 |
加權 平均值 |
金額或 射程 |
|
加權 平均值 |
| ||||||||||||
以商業地產為抵押的貸款和證券 |
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3級資產 |
$ |
$ |
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產率 |
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回收率 |
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持續時間(年) |
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以住宅房地產為抵押的貸款和證券 |
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3級資產 |
$ |
$ |
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產率 |
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累計損失率 |
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持續時間(年) |
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公司債務工具 |
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3級資產 |
$ |
$ |
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產率 |
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回收率 |
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持續時間(年) |
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其他 |
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3級資產 |
$ |
$ |
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產率 |
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倍數 |
不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||
持續時間(年) |
17 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 其他包括政府和機構債務、州和市政債務、其他債務、股權證券和大宗商品。 |
• | 區間是指在每一類交易現金工具的估值中使用的重大不可觀察的投入。 |
• | 加權平均數的計算方法是根據交易現金工具的相對公允價值對每一項投入進行加權。 |
• | 這些投入的範圍和加權平均值並不代表在計算任何一種交易現金工具的公允價值時使用的適當投入。例如,公司債務工具的最高回收率適合於對特定公司債務工具進行估值,但可能不適合於對任何其他公司債務工具進行估值。因此,投入的範圍並不代表第三級交易現金工具的公允價值計量的不確定性或可能的範圍。 |
• | 3級交易現金工具估值中使用的收益率、存續期或累計損失率的增加將導致公允價值計量較低,而回收率或倍數的增加將導致截至2022年6月和2021年12月的公允價值計量較高。由於每一種3級交易現金工具的不同性質,每種產品類型中投入的相互關係不一定是一致的。 |
• | 交易現金工具使用貼現現金流進行估值。 |
• | 在其他情況下,截至2021年12月的重大不可觀測的倍數投入沒有範圍(也沒有加權平均值),因為它們與單一頭寸有關。因此,這種無法觀察到的輸入不包括在上表中。 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
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百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
交易現金工具資產總額 |
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期初餘額 |
$ |
$ |
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$ |
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已實現淨收益/(虧損) |
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未實現淨收益/(虧損) |
( |
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購買 |
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銷售額 |
( |
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( |
) | ( |
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聚落 |
( |
) |
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) | ( |
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轉到3級 |
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轉出級別3 |
( |
) |
( |
) | ( |
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) | ||||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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交易現金工具負債總額 |
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期初餘額 |
$ |
) |
$ ( |
) | $ |
) |
$ ( |
) | ||||||||||
已實現淨收益/(虧損) |
( |
) |
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) |
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未實現淨收益/(虧損) |
( |
) |
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) | ( |
) | ||||||||||||
購買 |
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銷售額 |
( |
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( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
聚落 |
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轉到3級 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
轉出級別3 |
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期末餘額 |
$ |
) |
$ ( |
) | $ |
) |
$ ( |
) |
• | 公允價值變動列報截至期末被歸類為第三級的所有交易現金工具。 |
• | 未實現淨收益/(虧損)與仍持有的現金工具的交易有關 期末。 |
• | 公允價值層級之間的轉移在發生轉移的報告期開始時報告。如果一種交易現金工具在報告期內被轉移到第三級,其在該期間的全部損益被歸類為第三級。 |
• | 對於第三級交易現金工具資產,增加顯示為正金額,而減少顯示為負金額。對於第三級交易現金工具負債,增加的金額顯示為負數,而減少的金額顯示為正數。 |
• | 3級交易現金工具通常用1級和2級交易現金工具和/或1級、2級或3級衍生品進行經濟對衝。因此,歸入第三級的收益或虧損可被可歸因於第一級或第二級交易現金工具和/或第一級、第二級或第三級衍生品的收益或損失部分抵消。因此,以下3級前滾中包含的收益或損失不一定代表對公司運營結果、流動性或資本資源的整體影響。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 18 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
以商業地產為抵押的貸款和證券 |
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期初餘額 |
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$ |
$ |
$ |
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已實現淨收益/(虧損) |
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未實現淨收益/(虧損) |
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) | ( |
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購買 |
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銷售額 |
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聚落 |
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轉到3級 |
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轉出級別3 |
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) |
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期末餘額 |
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以住宅房地產為抵押的貸款和證券 |
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期初餘額 |
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已實現淨收益/(虧損) |
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未實現淨收益/(虧損) |
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購買 |
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銷售額 |
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聚落 |
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) | ( |
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轉到3級 |
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轉出級別3 |
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期末餘額 |
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$ |
$ |
$ |
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公司債務工具 |
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期初餘額 |
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$ |
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已實現淨收益/(虧損) |
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未實現淨收益/(虧損) |
( |
) |
( |
) |
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購買 |
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銷售額 |
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) |
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) | ( |
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聚落 |
( |
) |
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) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
轉到3級 |
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轉出級別3 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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其他 |
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期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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已實現淨收益/(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||
購買 |
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銷售額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
聚落 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
轉到3級 |
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轉出級別3 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
19 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 期貨和遠期合約。 |
• | 互換。 |
• | 選項。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 20 |
截至2022年6月 |
截至2021年12月 | |||||||||||||||||
百萬美元 |
導數 資產 |
導數 負債 |
|
導數 資產 |
|
|
導數 負債 |
| ||||||||||
未計入套期保值 |
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交易所交易 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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場外交易--清盤 |
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雙邊場外交易 |
||||||||||||||||||
總利率 |
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場外交易--清盤 |
||||||||||||||||||
雙邊場外交易 |
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總學分 |
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交易所交易 |
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場外交易--清盤 |
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雙邊場外交易 |
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貨幣總數 |
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交易所交易 |
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場外交易--清盤 |
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雙邊場外交易 |
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商品總量 |
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交易所交易 |
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場外交易--清盤 |
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雙邊場外交易 |
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總股本 |
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小計 |
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作為對衝入賬 |
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場外交易--清盤 |
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雙邊場外交易 |
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總利率 |
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場外交易--清盤 |
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雙邊場外交易 |
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貨幣總數 |
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小計 |
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總公允價值 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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綜合資產負債表中的抵銷 |
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交易所交易 |
$ ( |
) |
$ ( |
) |
$ ( |
) | $ ( |
) | ||||||||||
場外交易--清盤 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
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雙邊場外交易 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
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交易對手淨額結算 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
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場外交易--清盤 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||
雙邊場外交易 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||
現金抵押品淨額結算 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
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總金額抵銷 |
$( |
) |
$( |
) |
$( |
) | $( |
) | ||||||||||
包括在綜合資產負債表內 |
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交易所交易 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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場外交易--清盤 |
||||||||||||||||||
雙邊場外交易 |
||||||||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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未在綜合資產負債表中抵銷 |
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現金抵押品 |
$ ( |
) |
$ ( |
) |
$ ( |
) | $ ( |
) | ||||||||||
證券抵押品 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
截至的名義金額 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
未計入套期保值 |
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交易所交易 |
$ |
$ |
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場外交易--清盤 |
||||||||
雙邊場外交易 |
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總利率 |
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交易所交易 |
||||||||
場外交易--清盤 |
||||||||
雙邊場外交易 |
||||||||
總學分 |
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交易所交易 |
||||||||
場外交易--清盤 |
||||||||
雙邊場外交易 |
||||||||
貨幣總數 |
||||||||
交易所交易 |
||||||||
場外交易--清盤 |
||||||||
雙邊場外交易 |
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商品總量 |
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交易所交易 |
||||||||
場外交易--清盤 |
||||||||
雙邊場外交易 |
||||||||
總股本 |
||||||||
小計 |
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作為對衝入賬 |
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場外交易--清盤 |
||||||||
雙邊場外交易 |
||||||||
總利率 |
||||||||
場外交易--清盤 |
||||||||
雙邊場外交易 |
||||||||
貨幣總數 |
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交易所交易 |
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商品總量 |
||||||||
小計 |
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名義總金額 |
$ |
$ |
• | 總公允價值不包括交易對手淨額和抵押品的影響,因此不能代表公司的風險敞口。 |
• | 如果公司已根據信貸支持協議收到或發佈抵押品,但尚未確定此類協議可強制執行,則相關抵押品尚未淨額結算。 |
• | 名義金額代表長期和短期衍生品合約總額,表示公司衍生產品活動的數量,並不代表預期損失。 |
• | 衍生工具的總公允價值包括#美元的衍生資產。 |
21 | 高盛2022年6月10-Q表 |
百萬美元 |
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||
截至2022年6月 |
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資產 |
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利率 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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信用 |
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貨幣 |
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商品 |
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股票 |
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總公允價值 |
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交易對手層級淨額結算 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
小計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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跨級交易對手淨額結算 |
( |
) | ||||||||||||||
現金抵押品淨額結算 |
( |
) | ||||||||||||||
公允價值淨值 |
$ |
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負債 |
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利率 |
$ ( |
) |
$( |
) |
$ ( |
) |
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) | ||||||||
信用 |
( |
) |
( |
) |
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) | ||||||||||
貨幣 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
商品 |
( |
) |
( |
) |
( |
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股票 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
總公允價值 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
交易對手層級淨額結算 |
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小計 |
$( |
) |
$( |
) |
$( |
) |
$( |
) | ||||||||
跨級交易對手淨額結算 |
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現金抵押品淨額結算 |
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公允價值淨值 |
$ ( |
) | ||||||||||||||
截至2021年12月 |
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資產 |
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利率 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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信用 |
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貨幣 |
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商品 |
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股票 |
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總公允價值 |
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交易對手層級淨額結算 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
小計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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跨級交易對手淨額結算 |
( |
) | ||||||||||||||
現金抵押品淨額結算 |
( |
) | ||||||||||||||
公允價值淨值 |
$ |
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負債 |
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利率 |
$ |
) | $ |
) | $ |
) | $ |
) | ||||||||
信用 |
( |
) | ( |
) | ( |
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貨幣 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
商品 |
( |
) | ( |
) | ( |
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股票 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
總公允價值 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
交易對手層級淨額結算 |
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小計 |
$ |
) | $ |
) | $ |
) | $ |
) | ||||||||
跨級交易對手淨額結算 |
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現金抵押品淨額結算 |
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公允價值淨值 |
$ |
) |
• | 總公允價值不包括交易對手淨額結算和抵押品淨額結算的影響,因此不能代表公司的風險敞口。 |
• | 交易對手淨額計入每一級別,只要應收款和應付餘額在同一級別內進行淨額結算,並計入交易對手逐級淨額結算。如果交易對手淨額結算是跨級的,則該淨額結算包括在跨級交易對手淨額結算中。 |
• | 衍生資產顯示為正數,衍生負債顯示為負數。 |
截至2022年6月 |
截至2021年12月 | |||||||||||||||||
百萬美元,不包括投入 |
金額或 射程 |
平均/ 中位數 |
|
金額或 射程 |
|
|
平均/ 中位數 |
| ||||||||||
利率,淨額 |
$ |
$ |
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相關性 |
( |
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波動性(Bps) |
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信貸,淨額 |
$ |
$ |
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信用利差(BPS) |
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預付學分 |
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回收率 |
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貨幣,淨額 |
$( |
$( |
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相關性 |
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波動率 |
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商品,淨額 |
$ |
$ |
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波動率 |
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天然氣鋪展 |
$( $ |
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$( $( |
$( $ |
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$( $( |
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油污蔓延 |
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$ $ |
$ $ |
|
$ $ |
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電價 |
$ $ |
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$ $ |
$ $ |
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$ $ |
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股票,淨額 |
$( |
$( |
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相關性 |
( |
( |
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波動率 |
• | 衍生資產顯示為正數,衍生負債顯示為負數。 |
• | 範圍是指在評估每種衍生產品時使用的重大不可觀察的投入。 |
• | 平均值代表投入的算術平均值,不按相關金融工具的相對公允價值或名義金額加權。高於中位數的平均值表明,大多數投入低於平均值。例如,信貸利差的平均值和中位數之間的差異表明,大多數投入都落在區間的較低端。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 22 |
• | 這些投入的範圍、平均值和中位數並不代表在計算任何一種衍生工具的公允價值時使用的適當投入。例如,利率衍生品的最高相關性適合於對特定利率衍生品進行估值,但可能不適合於對任何其他利率衍生品進行估值。因此,投入的範圍並不代表第3級衍生工具的公允價值計量的不確定性或可能的範圍。 |
• | 利率、貨幣和股票衍生品使用期權定價模型進行估值,信用衍生品使用期權定價、相關性和貼現現金流模型進行估值,大宗商品衍生品使用期權定價和貼現現金流模型進行估值。 |
• | 任何一種工具的公允價值都可以使用多種估值技術來確定。例如,期權定價模型和貼現現金流模型通常一起用於確定公允價值。因此,級別3平衡包括這兩種技術。 |
• | 貨幣和股票內部的相關性包括交叉產品類型的相關性。 |
• | 天然氣價差代表每百萬英熱單位天然氣的價差。 |
• | 石油價差代表每桶石油和成品油的價差。 |
• | 電價是指每兆瓦時的電價。 |
• | 相關性。 |
• | 波動性。 |
• | 信貸利差、預付信用點和回收率。 |
• | 大宗商品價格和價差。 |
• | 相關性。 |
• | 波動性。 |
• | 信貸利差、預付信用點和回收率。 |
• | 大宗商品價格和價差。 |
23 |
高盛2022年6月10-Q表 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
3級衍生品合計,淨額 |
||||||||||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) |
||||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
購買 |
||||||||||||||||||
銷售額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
聚落 |
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轉到3級 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
轉出級別3 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
• | 公允價值變動列報於期末歸類於第三級的所有衍生資產及負債。 |
• | 未實現淨收益/(虧損)與仍持有的票據有關 期末。 |
• | 公允價值層級之間的轉移在發生轉移的報告期開始時報告。如果衍生品在報告期內被轉移到第三級,其在該期間的全部收益或損失被歸類為第三級。 |
• | 轉入第三級的正金額和轉出第三級的負金額代表衍生資產的淨轉移。轉入第三級的負數和轉出第三級的正數是衍生負債的淨轉賬。 |
• | 如果具有1級和/或2級輸入的導數至少有一個重要的3級輸入,則將其整體歸類為3級。 |
• | 如果存在一個重要的第3級輸入,則只調整可見輸入(即第1級和第2級輸入)的全部收益或損失被歸入第3級。 |
• | 由於第1級或第2級投入的變化而被歸類為第3級的收益或虧損往往被第1級或第2級衍生工具和/或第1級、第2級和第3級交易現金工具的收益或虧損所抵消。因此,以下3級前滾中包含的收益/(損失)不一定代表對公司運營結果、流動性或資本資源的整體影響。 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
利率,淨額 |
||||||||||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) |
( |
) |
||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||||
購買 |
||||||||||||||||||
銷售額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
聚落 |
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轉到3級 |
( |
) | ||||||||||||||||
轉出級別3 |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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信貸,淨額 |
||||||||||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) |
||||||||||||||||||
購買 |
||||||||||||||||||
銷售額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
聚落 |
||||||||||||||||||
轉到3級 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
轉出級別3 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
貨幣,淨額 |
||||||||||||||||||
期初餘額 |
$ |
) |
$ ( |
) | $ |
) |
$ ( |
) | ||||||||||
已實現淨收益/(虧損) |
||||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
購買 |
||||||||||||||||||
銷售額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
聚落 |
||||||||||||||||||
轉到3級 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
轉出級別3 |
( |
) |
||||||||||||||||
期末餘額 |
$ |
) |
$ ( |
) | $ |
) |
$ ( |
) | ||||||||||
商品,淨額 |
||||||||||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) |
||||||||||||||||||
購買 |
||||||||||||||||||
銷售額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
聚落 |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
轉到3級 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
轉出級別3 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
股票,淨額 |
||||||||||||||||||
期初餘額 |
$( |
) |
$( |
) | $( |
) |
$ ( |
) | ||||||||||
已實現淨收益/(虧損) |
||||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
購買 |
||||||||||||||||||
銷售額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
聚落 |
||||||||||||||||||
轉到3級 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
轉出級別3 |
||||||||||||||||||
期末餘額 |
$( |
) |
$( |
) | $( |
) |
$( |
) |
高盛2022年6月10-Q表 | 24 |
25 | 高盛2022年6月10-Q表 |
百萬美元 |
少於 1年 |
1 - 5 年份 |
大於 5年 |
總計 |
||||||||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
利率 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
信用 |
||||||||||||||||
貨幣 |
||||||||||||||||
商品 |
||||||||||||||||
股票 |
||||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
小計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 |
|
( |
) | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 |
( |
) | ||||||||||||||
場外衍生品資產總額 |
$ |
|||||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
利率 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
信用 |
||||||||||||||||
貨幣 |
||||||||||||||||
商品 |
||||||||||||||||
股票 |
||||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
小計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 |
|
( |
) | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 |
( |
) | ||||||||||||||
場外衍生負債總額 |
|
$ |
||||||||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
利率 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
信用 |
||||||||||||||||
貨幣 |
||||||||||||||||
商品 |
||||||||||||||||
股票 |
||||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
小計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 |
|
( |
) | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 |
( |
) | ||||||||||||||
場外衍生品資產總額 |
$ |
|||||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
利率 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
信用 |
||||||||||||||||
貨幣 |
||||||||||||||||
商品 |
||||||||||||||||
股票 |
||||||||||||||||
交易對手在男高音上的淨額結算 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
小計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
跨男高音交易對手淨額結算 |
|
( |
) | |||||||||||||
現金抵押品淨額結算 |
( |
) | ||||||||||||||
場外衍生負債總額 |
|
$ |
• | 期限以剩餘合同到期日為基礎。 |
• | 同一產品類型和期限類別內的交易對手淨額結算包括在該產品類型和期限類別內。 |
• | 同一基調類別內所有產品類型的交易對手淨額結算包括在基期內的交易對手淨額結算中。如果交易對手淨額結算是跨男高音類別的,則該淨額結算包括在跨男高音交易對手淨額結算中。 |
• | 信用違約互換。 |
• | 信貸選項。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 26 |
• | 信用指數、籃子和部分。 按比例 基於基礎違約參考債務的交易總名義金額的一部分。在某些交易中,一個籃子或指數的信用風險被分成不同的部分(部分),每個部分都有不同的從屬級別。最初級的部分涵蓋初始違約,一旦損失超過這些初級部分的名義金額,任何額外的損失都將由下一個最高級的部分彌補。 |
• | 總回報掉期。 |
承銷債券的信用利差(基點) | ||||||||||||||||||||
百萬美元 |
0 – 250 |
251 – 500 |
501 – 1,000 |
更大 比 1,000 |
|
總計 |
||||||||||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||||||||||
按期限劃分的書面信用衍生工具的最高支付金額/名義金額 |
||||||||||||||||||||
不到1年 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
1 – 5 years |
||||||||||||||||||||
超過5年 |
||||||||||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
購買信用衍生工具的最高支付金額/名義金額 |
||||||||||||||||||||
偏移 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
其他 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
書面信用衍生品的公允價值 |
||||||||||||||||||||
資產 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||||||
淨資產/(負債) |
$ |
$ |
) |
$ |
) |
$ |
) |
$ ( |
) | |||||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||||||||||
按期限劃分的書面信用衍生工具的最高支付金額/名義金額 |
||||||||||||||||||||
不到1年 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
1 – 5 years |
||||||||||||||||||||
超過5年 |
||||||||||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
購買信用衍生工具的最高支付金額/名義金額 |
||||||||||||||||||||
偏移 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
其他 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
書面信用衍生品的公允價值 |
||||||||||||||||||||
資產 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||||||
淨資產/(負債) |
$ |
$ |
$ ( |
) | $ ( |
) | $ |
• | 公允價值不包括根據可強制執行的淨額結算協議對應收賬款餘額和應付餘額進行淨額計算的影響,以及根據可強制執行的信貸支持協議對收到或過帳的現金進行淨額計算的影響,因此不能代表公司的信用風險。 |
• | 期限以剩餘合同到期日為基礎。 |
• | 承銷商的信用價差,連同合同的期限,都是付款/履約風險的指標。在信用利差和期限較低的地方,公司不太可能支付或以其他方式被要求履行義務。 |
• | 抵銷購買的信用衍生品代表購買的信用衍生品的名義金額,這些信用衍生品在經濟上對衝具有相同基礎的書面信用衍生品。 |
• | 其他購買的信用衍生品代表不包括在抵銷中的所有其他購買的信用衍生品的名義金額。 |
27 |
高盛2022年6月10-Q表 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||||
套期保值淨值 |
$ |
$ |
$ |
$( |
) | |||||||||||||||
套期保值淨值 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ ( |
) |
$( |
) |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
資產公允價值 |
$ |
$ |
||||||
負債公允價值 |
( |
) |
( |
) | ||||
淨資產/(負債) |
$ |
$ |
||||||
名義金額 |
$ |
$ |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
雙邊協定項下的衍生負債淨額 |
$ |
$ |
||||||
已過帳抵押品 |
$ |
$ |
||||||
額外抵押品或終止付款: |
||||||||
一檔 降級 |
$ |
$ |
||||||
兩個凹槽 降級 |
$ |
$ |
高盛2022年6月10-Q表 |
28 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
投資 |
||||||||||||||||||
利率對衝 |
$ ( |
) |
$ |
$ ( |
) |
$ |
||||||||||||
對衝投資 |
||||||||||||||||||
得/(失) |
$ ( |
) |
$ |
$ ( |
) |
$ |
||||||||||||
借款和存款 |
||||||||||||||||||
利率對衝 |
$( |
) |
$ |
$( |
) |
$( |
) | |||||||||||
對衝借款和存款 |
( |
) | ||||||||||||||||
得/(失) |
$ ( |
) |
$ ( |
) | $ ( |
) |
$ ( |
) |
百萬美元 |
攜帶 價值 |
|
|
累計 對衝 調整,調整 |
| |||
截至2022年6月 |
||||||||
資產 |
||||||||
投資 |
$ |
$ |
||||||
負債 |
||||||||
存款 |
$ |
$ ( |
) | |||||
無擔保短期借款 |
$ |
$ ( |
) | |||||
無擔保長期借款 |
$ |
$( |
) | |||||
截至2021年12月 |
||||||||
負債 |
||||||||
存款 |
$ |
$ |
||||||
無擔保短期借款 |
$ |
$ |
||||||
無擔保長期借款 |
$ |
$ |
• | 累計套期保值調整包括$ 取消指定 而且幾乎所有這些都與無擔保的長期借款有關。 |
• | 投資的攤銷成本為#美元。 |
29 | 高盛2022年6月10-Q表 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||||
對衝基金: |
||||||||||||||||||||
外幣遠期合約 |
$ |
$( |
) | $ |
$ |
|||||||||||||||
外幣計價債務 |
$ |
$ ( |
) | $ |
$ |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
股權證券,按公允價值計算 |
$ |
$ |
||||||
按公允價值計算的債務工具 |
||||||||
可供出售 |
||||||||
按公允價值計算的投資 |
||||||||
持有至到期 |
||||||||
權益法投資 |
||||||||
總投資 |
$ |
$ |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
股權證券,按公允價值計算 |
$ |
$ |
||||||
股權類型 |
||||||||
公募股權 |
||||||||
私募股權 |
||||||||
總計 |
||||||||
資產類別 |
||||||||
公司 |
||||||||
房地產 |
||||||||
總計 |
• | 按公允價值計算的權益證券包括按公允價值期權按公允價值入賬的投資,否則公司將採用權益會計方法#美元。 |
• | 按公允價值計算的股權證券包括#美元 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
公司債務證券 |
$ |
$ |
||||||
以房地產為抵押的證券 |
||||||||
貨幣市場工具 |
||||||||
其他 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
• | 貨幣市場工具主要包括定期存款和貨幣市場基金投資。 |
• | 其他包括$ |
高盛2022年6月10-Q表 | 30 |
百萬美元 |
的公允價值 投資 |
|
無資金支持 承付款 |
| ||||
截至2022年6月 |
||||||||
私募股權基金 |
$ |
$ |
||||||
信貸資金 |
||||||||
對衝基金 |
||||||||
房地產基金 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
||||||
截至2021年12月 |
||||||||
私募股權基金 |
$ |
$ |
||||||
信貸資金 |
||||||||
對衝基金 |
||||||||
房地產基金 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
31 | 高盛2022年6月10-Q表 |
百萬美元 |
攤銷 成本 |
|
公平 價值 |
|
|
加權 平均值 產率 |
| |||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
不到1年 |
$ |
$ |
||||||||||
1年至5年 |
||||||||||||
5年至10年 |
||||||||||||
美國政府的全部債務 |
||||||||||||
1年至5年 |
||||||||||||
5年至10年 |
||||||||||||
總計 非美國 政府責任 |
||||||||||||
總計 可供出售 |
$ |
$ |
||||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||
不到1年 |
$ |
$ |
||||||||||
1年至5年 |
||||||||||||
5年至10年 |
||||||||||||
超過10年 |
||||||||||||
美國政府的全部債務 |
||||||||||||
5年至10年 |
||||||||||||
總計 非美國 政府責任 |
||||||||||||
總計 可供出售 |
$ |
$ |
• | 可供出售 |
• | 三年的加權平均收益率 可供出售 税前 按期末每種證券的實際利率計算,按每種證券的公允價值加權計算。 |
• | 計入累計其他綜合收益/(虧損)的未實現收益總額為 |
• | 如果公允價值為 可供出售 可供出售 |
三個月 截至6月 |
|
六個月 截至6月 |
||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
已實現毛利 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
銷售收入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
百萬美元 |
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||||||
政府和機構的義務: |
||||||||||||||||
美國 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
非美國 |
||||||||||||||||
公司債務證券 |
||||||||||||||||
以房地產為抵押的證券 |
||||||||||||||||
貨幣市場工具 |
||||||||||||||||
其他債務 |
||||||||||||||||
股權證券 |
||||||||||||||||
小計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
對資產淨值基金的投資 |
||||||||||||||||
總投資 |
$ |
|||||||||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||||||
政府和機構的義務: |
||||||||||||||||
美國 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
非美國 |
||||||||||||||||
公司債務證券 |
||||||||||||||||
以房地產為抵押的證券 |
||||||||||||||||
貨幣市場工具 |
||||||||||||||||
其他債務 |
||||||||||||||||
股權證券 |
||||||||||||||||
小計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
對資產淨值基金的投資 |
||||||||||||||||
總投資 |
$ |
高盛2022年6月10-Q表 | 32 |
截至2022年6月 |
截至2021年12月 | |||||||||||||||||||
百萬美元 |
金額或 射程 |
加權 平均值 |
金額或 射程 |
|
加權 平均值 |
| ||||||||||||||
公司債務證券 |
||||||||||||||||||||
3級資產 |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
產率 |
||||||||||||||||||||
回收率 |
||||||||||||||||||||
持續時間(年) |
||||||||||||||||||||
倍數 |
||||||||||||||||||||
以房地產為抵押的證券 |
||||||||||||||||||||
3級資產 |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
產率 |
||||||||||||||||||||
回收率 |
||||||||||||||||||||
持續時間(年) |
||||||||||||||||||||
其他債務 |
||||||||||||||||||||
3級資產 |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
產率 |
||||||||||||||||||||
持續時間(年) |
||||||||||||||||||||
股權證券 |
||||||||||||||||||||
3級資產 |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
倍數 |
||||||||||||||||||||
貼現率/收益率 |
||||||||||||||||||||
資本化率 |
• | 範圍是指在評估每一類投資時使用的重要的不可觀察的投入。 |
• | 加權平均值是通過用投資的相對公允價值對每一項投入進行加權來計算的。 |
• | 這些投入的範圍和加權平均值不代表在計算任何一項投資的公允價值時使用的適當投入。例如,私募股權證券的最高倍數適合於評估一種特定的私募股權證券,但可能不適合於評估任何其他私募股權證券。因此,投入的範圍並不代表第三級投資的公允價值計量的不確定性或可能的範圍。 |
• | 3級投資估值中使用的收益率、貼現率、資本化率或持續期的增加將導致公允價值計量較低,而回收率或倍數的增加將導致截至2022年6月和2021年12月的公允價值計量較高。由於每項3級投資的不同性質,每種產品類型中投入的相互關係不一定是一致的。 |
• | 公司債務證券、由房地產和其他債務債務支持的證券使用貼現現金流進行估值,股權證券使用市場可比性和貼現現金流進行估值。 |
• | 任何一種工具的公允價值都可以使用多種估值技術來確定。例如,市場可比性和貼現現金流可以一起用來確定公允價值。因此,級別3平衡包括這兩種技術。 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) |
||||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||
購買 |
||||||||||||||||||
銷售額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
聚落 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
轉到3級 |
||||||||||||||||||
轉出級別3 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
• | 公允價值變動列報截至期末被歸類為第三級的所有投資。 |
• | 未實現淨收益/(虧損)與仍持有的投資有關 期末。 |
• | 公允價值層級之間的轉移在發生轉移的報告期開始時報告。如果一項投資在報告期內轉移到第三級,則該投資在該期間的全部收益或損失被歸類為第三級。 |
• | 對於第三級投資,增加的金額顯示為正金額,而減少的金額顯示為負金額。 |
33 | 高盛2022年6月10-Q表 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
公司債務證券 |
||||||||||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) |
||||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||
購買 |
||||||||||||||||||
銷售額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
聚落 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
轉到3級 |
||||||||||||||||||
轉出級別3 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
以房地產為抵押的證券 |
||||||||||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) |
||||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||
購買 |
||||||||||||||||||
銷售額 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||
聚落 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
轉到3級 |
||||||||||||||||||
轉出級別3 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
其他債務 |
||||||||||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) |
||||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||
購買 |
||||||||||||||||||
銷售額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
聚落 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
股權證券 |
||||||||||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
已實現淨收益/(虧損) |
||||||||||||||||||
未實現淨收益/(虧損) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||
購買 |
||||||||||||||||||
銷售額 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
聚落 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
轉到3級 |
||||||||||||||||||
轉出級別3 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
高盛2022年6月10-Q表 | 34 |
百萬美元 |
攤銷 成本 |
|
公平 價值 |
|
|
加權 平均值 產率 |
| |||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
不到1年 |
$ |
$ |
||||||||||
1年至5年 |
||||||||||||
5年至10年 |
||||||||||||
美國政府的全部債務 |
||||||||||||
5年至10年 |
||||||||||||
超過10年 |
||||||||||||
由房地產支持的證券總額 |
||||||||||||
總計 持有至到期 |
$ |
$ |
||||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||
1年至5年 |
$ |
$ |
||||||||||
美國政府的全部債務 |
||||||||||||
5年至10年 |
||||||||||||
超過10年 |
||||||||||||
由房地產支持的證券總額 |
||||||||||||
總計 持有至到期 |
$ |
$ |
• | 幾乎所有由房地產支持的證券都由住宅房地產支持的證券組成。 |
• | 由於這些證券沒有按公允價值入賬,因此它們沒有包括在公司的公允價值等級中。如果這些證券被包括在公司的公允價值等級中,美國政府債務將被歸類為第一級,房地產擔保的證券將在2022年6月和2021年12月被主要歸類為公允價值等級的第二級。 |
• | 三年的加權平均收益率 持有至到期 税前 按期末每種證券的實際利率計算,根據每種證券的攤銷成本加權計算。 |
• | 未實現收益總額為 |
• | 持有至到期 |
35 | 高盛2022年6月10-Q表 |
百萬美元 |
攤銷 成本 |
|
公平 價值 |
|
被扣留 銷售 |
|
總計 | |||||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||||||
貸款類型 |
||||||||||||||||
公司 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
財富管理 |
||||||||||||||||
商業地產 |
||||||||||||||||
住宅房地產 |
||||||||||||||||
消費者: |
||||||||||||||||
分期付款 |
||||||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
貸款總額,總額 |
||||||||||||||||
貸款損失準備 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
貸款總額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||||||
貸款類型 |
||||||||||||||||
公司 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
財富管理 |
||||||||||||||||
商業地產 |
||||||||||||||||
住宅房地產 |
||||||||||||||||
消費者: |
||||||||||||||||
分期付款 |
||||||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
貸款總額,總額 |
||||||||||||||||
貸款損失準備 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
貸款總額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
• | 從2021年12月到2022年6月,信用卡的增長反映了大約#美元。 聯合品牌 信用卡投資組合。 |
• | 按攤銷成本計入的投資貸款包括遞延費用和成本淨額以及未攤銷保費和折扣,這些費用和折扣在貸款期限內攤銷。截至2022年6月和2021年12月,這些金額都不到按攤銷成本計算的貸款的1%。 |
• | 公司的。 |
• | 財富管理公司。 |
• | 商業地產。 |
• | 住宅房地產。 |
• | 分期付款。 |
• | 信用卡。 |
• | 其他的。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 36 |
百萬美元 |
投資-- 等級 |
|
非投資- 等級 |
|
其他指標/ 未定級 |
|
總計 | |||||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||||||
會計核算方法 |
||||||||||||||||
攤銷成本 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
公允價值 |
||||||||||||||||
持有待售 |
||||||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
貸款類型 |
||||||||||||||||
公司 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
財富管理 |
||||||||||||||||
房地產: |
||||||||||||||||
商業廣告 |
||||||||||||||||
住宅 |
||||||||||||||||
消費者: |
||||||||||||||||
分期付款 |
||||||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
安全 |
||||||||||||||||
不安全 |
||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||||||
會計核算方法 |
||||||||||||||||
攤銷成本 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
公允價值 |
||||||||||||||||
持有待售 |
||||||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
貸款類型 |
||||||||||||||||
公司 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
財富管理 |
||||||||||||||||
房地產: |
||||||||||||||||
商業廣告 |
||||||||||||||||
住宅 |
||||||||||||||||
消費者: |
||||||||||||||||
分期付款 |
||||||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
安全 |
||||||||||||||||
不安全 |
||||||||||||||||
總計 |
• | 包括在其他指標/未評級類別的財富管理貸款主要包括以住宅房地產和證券為抵押的貸款,而包括在其他指標/未評級類別的房地產貸款主要包括購買的貸款。該公司對這些貸款的風險評估過程包括審查某些關鍵指標,例如 貸款價值比 |
• | 對於包括在其他指標/未評級類別中的分期付款和信用卡貸款,信用質量評估納入借款人的FICO信用評分。FICO信用評分由公司定期更新,以評估借款人的最新信用可靠性。有關FICO信用評分的分期付款和信用卡貸款的信息,請參閲下面的“Vintage”。 |
37 | 高盛2022年6月10-Q表 |
截至2022年6月 |
||||||||||||||||
百萬美元 |
投資-- 等級 |
非投資- 等級 |
其他指標/ 未定級 |
總計 |
||||||||||||
2022 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||||
2017年或更早 |
||||||||||||||||
旋轉 |
||||||||||||||||
公司 |
||||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||||
2017年或更早 |
||||||||||||||||
旋轉 |
||||||||||||||||
財富管理 |
||||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||||
2017年或更早 |
||||||||||||||||
旋轉 |
||||||||||||||||
商業地產 |
||||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||||
2017年或更早 |
||||||||||||||||
旋轉 |
||||||||||||||||
住宅房地產 |
||||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||||
2017年或更早 |
||||||||||||||||
旋轉 |
||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
佔總數的百分比 |
截至2021年12月 | ||||||||||||||||
百萬美元 |
投資-- 等級 |
|
非投資- 等級 |
|
其他指標/ 未定級 |
|
總計 | |||||||||
2021 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||||
2016年或更早 |
||||||||||||||||
旋轉 |
||||||||||||||||
公司 |
||||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||||
2016年或更早 |
||||||||||||||||
旋轉 |
||||||||||||||||
財富管理 |
||||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||||
2016年或更早 |
||||||||||||||||
旋轉 |
||||||||||||||||
商業地產 |
||||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||||
2016年或更早 |
||||||||||||||||
旋轉 |
||||||||||||||||
住宅房地產 |
||||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||||
旋轉 |
||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
佔總數的百分比 |
高盛2022年6月10-Q表 | 38 |
百萬美元 |
大於或 等於660 |
|
少於660 | 總計 | ||||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
2022 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
2021 |
||||||||||||
2020 |
||||||||||||
2019 |
||||||||||||
2018 |
||||||||||||
2017年或更早 |
||||||||||||
分期付款 |
||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
佔總數的百分比: |
||||||||||||
分期付款 |
||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||
總計 |
||||||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||
2021 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
2020 |
||||||||||||
2019 |
||||||||||||
2018 |
||||||||||||
2017 |
||||||||||||
2016 |
||||||||||||
分期付款 |
||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
佔總數的百分比: |
||||||||||||
分期付款 |
||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||
總計 |
百萬美元 |
攜帶 價值 |
|
美洲 | 歐洲、中東和非洲地區 | 亞洲 | 總計 | ||||||||||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||||||||||
公司 |
$ |
|||||||||||||||||||
財富管理 |
||||||||||||||||||||
商業地產 |
||||||||||||||||||||
住宅房地產 |
||||||||||||||||||||
消費者: |
||||||||||||||||||||
分期付款 |
||||||||||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||||||
總計 |
$ |
|||||||||||||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||||||||||
公司 |
$ |
|||||||||||||||||||
財富管理 |
||||||||||||||||||||
商業地產 |
||||||||||||||||||||
住宅房地產 |
||||||||||||||||||||
消費者: |
||||||||||||||||||||
分期付款 |
||||||||||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||||||
總計 |
$ |
• | EMEA代表歐洲、中東和非洲。 |
• | 截至2022年6月,企業貸款的前五大行業集中度是 |
39 | 高盛2022年6月10-Q表 |
百萬美元 |
|
30-89天 |
|
90天 或更多 |
|
|
總計 |
| ||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
公司 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
財富管理 |
||||||||||||
商業地產 |
||||||||||||
住宅房地產 |
||||||||||||
消費者: |
||||||||||||
分期付款 |
||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
總額除以攤銷成本的貸款總額 |
|
|||||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||
公司 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
財富管理 |
||||||||||||
商業地產 |
||||||||||||
住宅房地產 |
||||||||||||
消費者: |
||||||||||||
分期付款 |
||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
總額除以攤銷成本的貸款總額 |
|
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
公司 |
$ |
$ |
||||||
財富管理 |
||||||||
商業地產 |
||||||||
住宅房地產 |
||||||||
分期付款 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
||||||
總額除以攤銷成本的貸款總額 |
• | 非權責發生制貸款包括#美元 |
• | 截至2022年6月和2021年12月,逾期90天或更長時間且仍在積累的貸款都不是實質性的。 |
• | 非權責發生制貸款包括#美元 |
• | 貸款損失準備金佔非應計貸款總額的百分比為 |
高盛2022年6月10-Q表 | 40 |
自.起 | ||||||||||||||||||
2022年6月 |
2021年12月 | |||||||||||||||||
百萬美元 |
|
貸款 |
|
放貸 承付款 |
|
貸款 |
|
放貸 承付款 |
| |||||||||
批發 |
|
|||||||||||||||||
公司 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
財富管理 |
||||||||||||||||||
商業地產 |
||||||||||||||||||
住宅房地產 |
||||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||||
消費者 |
||||||||||||||||||
分期付款 |
||||||||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
• | 批發貸款包括$ |
• | 信用卡貸款承諾包括#美元 聯合品牌 信用卡投資組合。此外,截至2021年12月的信用卡貸款承諾包括約#美元的承諾額。聯合品牌 信用卡投資組合。關於貸款承諾的進一步信息,見附註18。 |
41 | 高盛2022年6月10-Q表 |
百萬美元 |
批發 | 消費者 | 總計 | |||||||||
截至2022年6月的三個月 |
||||||||||||
貸款損失準備 |
| |||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
淨額(沖銷)/回收 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
規定 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
津貼比率 |
||||||||||||
網絡 沖銷 比率 |
||||||||||||
貸款承諾損失撥備 |
| |||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
規定 |
||||||||||||
其他 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
截至2021年6月的三個月 |
||||||||||||
貸款損失準備 |
| |||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
淨額(沖銷)/回收 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
規定 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
津貼比率 |
||||||||||||
網絡 沖銷 比率 |
||||||||||||
貸款承諾損失撥備 |
| |||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
規定 |
||||||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
截至2022年6月的六個月 |
||||||||||||
貸款損失準備 |
||||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
淨額(沖銷)/回收 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
規定 |
||||||||||||
其他 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
津貼比率 |
||||||||||||
網絡 沖銷 比率 |
||||||||||||
貸款承諾損失撥備 |
| |||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
規定 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
其他 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
截至2021年6月的六個月 |
||||||||||||
貸款損失準備 |
||||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
淨額(沖銷)/回收 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
規定 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
津貼比率 |
||||||||||||
網絡 沖銷 比率 |
||||||||||||
貸款承諾損失撥備 |
| |||||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
規定 |
||||||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
• | 截至2021年6月的六個月,其他主要是與轉移到持有待售的貸款和貸款承諾有關的撥備減少。 |
• | 撥備比率的計算方法是將貸款損失撥備除以按攤銷成本計算的貸款總額。 |
• | 這張網 沖銷 比率的計算方法是用年化淨額(沖銷)/回收除以按攤銷成本計算的平均貸款總額。 |
截至2022年6月 |
||||
美國失業率 |
||||
對截至本季度的預測: |
||||
2022年12月 |
||||
2023年6月 |
||||
2023年12月 |
||||
美國國內生產總值增長 |
||||
本年度預測: |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
• | 美國失業率 表示預測的速率 截至 各自 季度末。 |
• | 美國GDP的增長代表着 同比增速 對各自年份的預測。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 42 |
• | 雖然美國失業率和美國GDP增長率是預測模型的重要輸入,但該模型考慮了一系列情景中的各種其他輸入,以提供對未來經濟狀況的預測。鑑於預測過程的複雜性,任何單一的經濟變量都不能孤立地、獨立於其他投入來看待。 |
百萬美元 |
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||||||
貸款類型 |
||||||||||||||||
公司 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
財富管理 |
||||||||||||||||
商業地產 |
||||||||||||||||
住宅房地產 |
||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||||||
貸款類型 |
||||||||||||||||
公司 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
財富管理 |
||||||||||||||||
商業地產 |
||||||||||||||||
住宅房地產 |
||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
43 | 高盛2022年6月10-Q表 |
截至2022年6月 |
截至2021年12月 | |||||||||||||||||
百萬美元 |
金額或 射程 |
加權 平均值 |
金額或 射程 |
|
加權 平均值 |
| ||||||||||||
公司 |
|
|||||||||||||||||
3級資產 |
$ |
$ |
||||||||||||||||
產率 |
||||||||||||||||||
回收率 |
||||||||||||||||||
持續時間(年) |
||||||||||||||||||
商業地產 |
|
|||||||||||||||||
3級資產 |
$ |
$ |
||||||||||||||||
產率 |
||||||||||||||||||
回收率 |
||||||||||||||||||
持續時間(年) |
||||||||||||||||||
住宅房地產 |
|
|||||||||||||||||
3級資產 |
$ |
$ |
||||||||||||||||
產率 |
||||||||||||||||||
持續時間(年) |
||||||||||||||||||
財富管理和其他 |
|
|||||||||||||||||
3級資產 |
$ |
$ |
||||||||||||||||
產率 |
||||||||||||||||||
持續時間(年) |
• | 範圍是指在評估每種類型的貸款時使用的重要的不可觀察的投入。 |
• | 加權平均值是通過按貸款的相對公允價值對每一項投入進行加權來計算的。 |
• | 這些投入的範圍和加權平均值不代表在計算任何一筆貸款的公允價值時使用的適當投入。例如,住宅房地產貸款的最高收益率適合於評估特定的住宅房地產貸款,但可能不適合於評估任何其他住宅房地產貸款。因此,投入的範圍並不代表3級貸款公允價值計量的不確定性或可能的範圍。 |
• | 3級貸款估值中使用的收益率或期限的增加將導致公允價值計量較低,而回收率的增加將導致截至2022年6月和2021年12月的公允價值計量較高。由於每一種3級貸款的不同性質,每種產品類型中投入的相互關係不一定是一致的。 |
• | 貸款使用貼現現金流進行估值。 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
期初餘額 |
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已實現淨收益/(虧損) |
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未實現淨收益/(虧損) |
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購買 |
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銷售額 |
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聚落 |
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) | ( |
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轉到3級 |
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轉出級別3 |
( |
) |
( |
) | ( |
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) | ||||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
• | 公允價值變動列報截至期末被歸類為第三級的貸款。 |
• | 未實現淨收益/(虧損)與仍持有的貸款有關 期末。 |
• | 購入額包括原產地購進和二次購進。 |
• | 公允價值層級之間的轉移在發生轉移的報告期開始時報告。如果一筆貸款在報告期內被轉移到第三級,則該貸款在該期間的全部損益被歸類為第三級。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 44 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
公司 |
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期初餘額 |
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已實現淨收益/(虧損) |
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未實現淨收益/(虧損) |
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購買 |
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銷售額 |
( |
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聚落 |
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) | ( |
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轉到3級 |
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轉出級別3 |
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期末餘額 |
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商業地產 |
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期初餘額 |
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已實現淨收益/(虧損) |
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未實現淨收益/(虧損) |
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購買 |
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聚落 |
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( |
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轉到3級 |
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轉出級別3 |
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期末餘額 |
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住宅房地產 |
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期初餘額 |
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已實現淨收益/(虧損) |
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未實現淨收益/(虧損) |
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) | ( |
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購買 |
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銷售額 |
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聚落 |
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轉到3級 |
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轉出級別3 |
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) | ( |
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期末餘額 |
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財富管理和其他 |
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期初餘額 |
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已實現淨收益/(虧損) |
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未實現淨收益/(虧損) |
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購買 |
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聚落 |
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) |
( |
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) | ||||||||||
轉到3級 |
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轉出級別3 |
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) |
( |
) | ( |
) |
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期末餘額 |
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$ |
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45 |
高盛2022年6月10-Q表 |
攜帶 價值 |
|
估計公允價值 | ||||||||||||||||||
百萬美元 |
2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||||||
截至2022年6月 |
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攤銷成本 |
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持有待售 |
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截至2021年12月 |
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攤銷成本 |
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$ |
$ |
$ |
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持有待售 |
$ |
$ |
$ |
$ |
• | 及時將經濟事件反映在收益中; |
• | 通過使用不同的計量屬性來減少收益的波動性(例如,作為融資入賬的金融資產的轉移按公允價值記錄,而相關的擔保融資將按權責發生制記錄,而不選擇公允價值選項);以及 |
• | 處理簡化和成本效益方面的考慮(例如,按公允價值對混合金融工具進行整體會計,而不是對嵌入衍生品進行分拆,以及對債務主體進行對衝會計)。 |
• | 轉售和回購協議; |
• | 某些證券的借入和借出交易; |
• | 某些客户和其他應收賬款以及某些其他負債; |
• | 某些定期存款(沒有規定到期日的存款不符合公允價值期權選擇條件),包括結構性存單,這是一種混合金融工具; |
• | 幾乎所有其他擔保融資,包括作為融資入賬的資產轉讓;以及 |
• | 某些無擔保的短期和長期借款,基本上都是混合金融工具。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 46 |
百萬美元 |
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | ||||||||||||
截至2022年6月 |
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資產 |
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轉售協議 |
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$ |
$ |
$ |
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借入的證券 |
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客户和其他應收款 |
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總計 |
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$ |
$ |
$ |
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負債 |
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存款 |
$ |
$ ( |
) |
$ ( |
) |
$ ( |
) | |||||||||
回購協議 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
借出證券 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
其他擔保融資 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
無擔保借款: |
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短期 |
( |
) |
( |
) |
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) | ||||||||||
長期的 |
( |
) |
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) |
( |
) | ||||||||||
其他負債 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
總計 |
$ |
$( |
) |
$( |
) |
$( |
) | |||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||||||
資產 |
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轉售協議 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
借入的證券 |
||||||||||||||||
客户和其他應收款 |
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總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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負債 |
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存款 |
$ |
$ |
) | $ |
) | $ |
) | |||||||||
回購協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
借出證券 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他擔保融資 |
( |
) | ( |
) | ( |
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無擔保借款: |
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短期 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
長期的 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
其他負債 |
( |
) | ( |
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) | ||||||||||
總計 |
$ |
$ |
) | $ |
) | $ |
) |
• | 收益率: |
• | 持續時間: |
• | 收益率: |
• | 持續時間: |
47 | 高盛2022年6月10-Q表 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
期初餘額 |
$( |
) |
$( |
) | $( |
) |
$( |
) | ||||||||||
已實現淨收益/(虧損) |
( |
) |
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) | ( |
) |
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) | ||||||||||
未實現淨收益/(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
發行 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
聚落 |
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轉到3級 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
轉出級別3 |
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期末餘額 |
$( |
) |
$( |
) | $( |
) |
$( |
) |
• | 公允價值變動列報截至期末被歸類為第三級的所有其他金融負債。 |
• | 未實現淨收益/(損失)與仍持有的其他金融負債有關 期末。 |
• | 公允價值層級之間的轉移在發生轉移的報告期開始時報告。如果一項金融負債在報告期內轉移到第3級,則該期間的全部損益歸入第3級。 |
• | 對於第三級其他金融負債,增加顯示為負數,而減少顯示為正數。 |
• | 第三級其他金融負債通常通過交易資產和負債進行經濟對衝。因此,歸入第三級的收益或損失可以被歸因於第一、第二或第三級交易資產和負債的收益或損失部分抵消。因此,以下3級前滾中包含的收益或損失不一定代表對公司運營結果、流動性或資本資源的整體影響。 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
存款 |
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期初餘額 |
$ ( |
) |
$ ( |
) | $( |
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$ ( |
) | ||||||||||
已實現淨收益/(虧損) |
( |
) |
( |
) | ( |
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( |
) | ||||||||||
未實現淨收益/(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
發行 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
聚落 |
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轉到3級 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
轉出級別3 |
||||||||||||||||||
期末餘額 |
$ ( |
) |
$ ( |
) | $( |
) |
$ ( |
) | ||||||||||
回購協議 |
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期初餘額 |
$ |
$ ( |
) | $ |
$ ( |
) | ||||||||||||
聚落 |
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期末餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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其他擔保融資 |
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期初餘額 |
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) |
$ ( |
) | $( |
) |
$ ( |
) | ||||||||||
已實現淨收益/(虧損) |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
未實現淨收益/(虧損) |
( |
) | ||||||||||||||||
發行 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
聚落 |
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轉到3級 |
( |
) | ( |
) |
( |
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轉出級別3 |
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期末餘額 |
$ ( |
) |
$ ( |
) | $( |
) |
$ ( |
) | ||||||||||
無擔保短期借款 |
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期初餘額 |
$ ( |
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$( |
) | $( |
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$ ( |
) | ||||||||||
已實現淨收益/(虧損) |
( |
) |
( |
) | ( |
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) | ||||||||||
未實現淨收益/(虧損) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
發行 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
聚落 |
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轉到3級 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
轉出級別3 |
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期末餘額 |
$ ( |
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$( |
) | $( |
) |
$( |
) | ||||||||||
無擔保長期借款 |
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期初餘額 |
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$( |
) | $( |
) |
$( |
) | ||||||||||
已實現淨收益/(虧損) |
( |
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( |
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未實現淨收益/(虧損) |
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發行 |
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) | ||||||||||
聚落 |
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轉到3級 |
( |
) |
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) |
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轉出級別3 |
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期末餘額 |
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) |
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其他負債 |
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期初餘額 |
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) |
$ ( |
) | $ |
) |
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未實現淨收益/(虧損) |
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) | ||||||||||||||||
聚落 |
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期末餘額 |
$ |
) |
$ ( |
) | $ |
) |
$ ( |
) |
高盛2022年6月10-Q表 | 48 |
49 | 高盛2022年6月10-Q表 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
無擔保短期借款 |
$ |
$ ( |
) | $ |
$( |
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無擔保長期借款 |
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) | ( |
) | ||||||||||||||
其他 |
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) | ( |
) | ||||||||||||||
總計 |
$ |
$( |
) | $ |
$( |
) |
• | 收益/(損失)基本上都包括在做市中。 |
• | 收益/(損失)不包括除混合金融工具以外的所有工具的合同利息,合同利息計入利息收入和利息支出。有關利息收入和利息支出的詳細信息,請參閲附註23。 |
• | 於截至2022年6月及2021年6月的三個月及六個月內,無抵押短期及長期借款所包括的收益/(虧損)基本上均與混合金融工具的嵌入衍生工具部分有關。即使該公司沒有選擇按公允價值對整個混合金融工具進行會計處理,這些收益和損失也會在其他美國公認會計準則下確認。 |
• | 其他主要包括存款、其他擔保融資和其他負債的收益/(虧損)。 |
• | 按公允價值計算的其他金融資產和負債通常通過交易資產和負債進行經濟對衝。因此,這類其他金融資產和負債的收益或虧損可以通過交易資產和負債的收益或虧損部分抵消。因此,其他金融資產和負債的收益或損失不一定代表對公司運營結果、流動性或資本資源的整體影響。 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
税前 DVA |
$ |
$ |
$ |
$ |
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税後DVA |
$ |
$ |
$ |
$ |
高盛2022年6月10-Q表 | 50 |
• | 税後DVA計入綜合全面收益表中的債務估值調整。 |
• | 於截至二零二二年六月及二零二一年六月止三個月及六個月內,於綜合收益表內於累計其他全面收益/(虧損)清償該等財務負債時重新分類至莊家的收益/(虧損)並不重大。 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
履約貸款 |
||||||||
超過公允價值的合同本金總額 |
$ |
$ |
||||||
非應計項目貸款和/或逾期90天以上的貸款 |
| |||||||
超過公允價值的合同本金總額 |
$ |
$ |
||||||
公允價值合計 |
$ |
$ |
51 | 高盛2022年6月10-Q表 |
資產 | 負債 | |||||||||||||||||
百萬美元 |
轉售 協議 |
|
證券 借來 |
|
回購 協議 |
|
證券 已借出 |
| ||||||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||||||||
包括在綜合資產負債表內 |
| |||||||||||||||||
總賬面價值 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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交易對手淨額結算 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
總計 |
||||||||||||||||||
未抵銷的金額 |
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交易對手淨額結算 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
抵押品 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
截至2021年12月 |
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包括在綜合資產負債表內 |
| |||||||||||||||||
總賬面價值 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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交易對手淨額結算 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
總計 |
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未抵銷的金額 |
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交易對手淨額結算 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
抵押品 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
• | 該等安排的賬面總值基本上均受可強制執行的淨額結算協議所規限。 |
• | 如果公司已根據信貸支持協議收到或發佈抵押品,但尚未確定此類協議可強制執行,則相關抵押品尚未淨額結算。 |
• | 未抵銷的金額包括不符合美國公認會計原則下的淨值標準的交易對手淨值,以及根據可執行的信貸支持協議收到或過賬的抵押品的公允價值。 |
• | 根據公允價值期權,轉售協議和回購協議按公允價值列賬。有關用於確定公允價值的估值技術和重要投入的進一步信息,請參閲附註4。 |
• | 已借入證券計入綜合資產負債表#美元 |
高盛2022年6月10-Q表 | 52 |
百萬美元 |
回購 協議 |
|
證券 已借出 |
| ||||
截至2022年6月 |
||||||||
貨幣市場工具 |
$ |
$ |
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美國政府和機構的義務 |
||||||||
非美國 政府和機構的義務 |
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以商業地產為抵押的證券 |
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以住宅房地產為抵押的證券 |
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公司債務證券 |
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州和市政義務 |
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股權證券 |
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總計 |
$ |
$ |
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截至2021年12月 |
||||||||
貨幣市場工具 |
$ |
$ |
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美國政府和機構的義務 |
||||||||
非美國 政府和機構的義務 |
||||||||
以商業地產為抵押的證券 |
||||||||
以住宅房地產為抵押的證券 |
||||||||
公司債務證券 |
||||||||
州和市政義務 |
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其他債務 |
||||||||
股權證券 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
截至2022年6月 |
||||||||
百萬美元 |
回購 協議 |
證券 已借出 |
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沒有規定的到期日和隔夜 |
$ |
$ |
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2 - 30 days |
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31 - 90 days |
||||||||
91天--1年 |
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超過1年 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
• | 根據公司的選擇,在到期前應償還的回購協議和貸款證券反映在其合同到期日。 |
• | 在到期前可由持有人選擇贖回的回購協議和借出的證券,將在此類期權可行使的最早日期反映出來。 |
• | 合併VIE的負債; |
• | 資產轉讓佔融資而不是銷售(例如,質押商品、銀行貸款和抵押全部貸款);以及 |
• | 其他結構性融資安排。 |
53 | 高盛2022年6月10-Q表 |
百萬美元 |
美國 美元 |
|
非美國 美元 |
|
總計 | |||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
其他擔保融資(短期): |
||||||||||||
按公允價值計算 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
以攤銷成本計算 |
||||||||||||
其他擔保融資(長期): |
||||||||||||
按公允價值計算 |
||||||||||||
以攤銷成本計算 |
||||||||||||
其他擔保融資總額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
以下列方式抵押的其他擔保融資: |
||||||||||||
金融工具 |
$ |
$ |
$ |
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其他資產 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
截至2021年12月 |
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其他擔保融資(短期): |
||||||||||||
按公允價值計算 |
$ |
$ |
$ |
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以攤銷成本計算 |
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其他擔保融資(長期): |
||||||||||||
按公允價值計算 |
||||||||||||
以攤銷成本計算 |
||||||||||||
其他擔保融資總額 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
以下列方式抵押的其他擔保融資: |
||||||||||||
金融工具 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
其他資產 |
$ |
$ |
$ |
• | 短期其他擔保融資包括在財務報表日起一年內到期的融資,以及在財務報表日起一年內可由持有人選擇贖回的融資。 |
• | 非美國 以美元計價的其他擔保短期融資的加權平均利率為#。 |
• | 以美元計價的其他長期擔保融資的加權平均利率為 |
• | 非美國 以美元計價的其他有擔保長期融資的加權平均利率為 |
• | 其他擔保融資總額包括#美元 |
• | 以金融工具為抵押的其他擔保融資包括#美元。 |
百萬美元 |
自.起 2022年6月 |
|||
其他擔保融資(短期) |
$ |
|||
其他擔保融資(長期): |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
2027 |
||||
2028年--此後 |
||||
其他擔保融資總額(長期) |
||||
其他擔保融資總額 |
$ |
• | 可由公司選擇在到期前償還的長期其他擔保融資在其合同到期日反映。 |
• | 在到期前可根據持有人的選擇權贖回的長期其他擔保融資在該等選擇權可行使的最早日期反映。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 54 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
可供交付或補充的抵押品 |
$ |
$ |
||||||
已交付或補充的抵押品 |
$ |
$ |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
向有權交付或回覆的交易對手承諾 |
| |||||||
交易資產 |
$ |
$ |
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投資 |
$ |
$ |
||||||
向無權交割或回覆的交易對手承諾 |
| |||||||
交易資產 |
$ |
$ |
||||||
投資 |
$ |
$ |
||||||
貸款 |
$ |
$ |
||||||
其他資產 |
$ |
$ |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
房地產、租賃裝修和設備 |
$ |
$ |
||||||
商譽 |
||||||||
可識別無形資產 |
||||||||
|
||||||||
收入 與税收相關 資產 |
||||||||
雜項應收賬款和其他 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
55 | 高盛2022年6月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
投資銀行業務 |
$ |
$ |
||||||
全球市場: |
||||||||
FICC |
||||||||
股票 |
||||||||
資產管理 |
||||||||
消費者與財富管理: |
||||||||
個人銀行業務 |
||||||||
財富管理 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
高盛2022年6月10-Q表 | 56 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
按報告單位 |
||||||||
全球市場: |
||||||||
FICC |
$ |
$ |
||||||
股票 |
||||||||
資產管理 |
||||||||
消費者與財富管理: |
||||||||
個人銀行業務 |
||||||||
財富管理 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
||||||
按類型 |
||||||||
客户列表和商家關係 |
||||||||
總賬面價值 |
$ |
$ |
||||||
累計攤銷 |
( |
) |
( |
) | ||||
賬面淨值 |
||||||||
已取得的租約及其他 |
||||||||
總賬面價值 |
||||||||
累計攤銷 |
( |
) |
( |
) | ||||
賬面淨值 |
||||||||
總賬面價值 |
||||||||
累計攤銷總額 |
( |
) |
( |
) | ||||
總賬面淨值 |
$ |
$ |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||||
攤銷 |
$ |
$ |
$ |
$ |
百萬美元 |
自.起 2022年6月 |
|||
預計未來攤銷 |
||||
2022年剩餘時間 |
$ |
|||
2023 |
$ |
|||
2024 |
$ |
|||
2025 |
$ |
|||
2026 |
$ |
|||
2027 |
$ |
57 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 對符合條件的保障性住房項目的投資為美元 |
• | 分類為持有以待出售的資產$ |
百萬美元 |
節省和 需求 |
|
時間 | 總計 | ||||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
消費者 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
私營銀行 |
||||||||||||
經紀存單 |
||||||||||||
存款清查計劃 |
||||||||||||
交易銀行業務 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||
消費者 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
私營銀行 |
||||||||||||
經紀存單 |
||||||||||||
存款清查計劃 |
||||||||||||
交易銀行業務 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
• | 基本上所有的存款都是有息的。 |
• | 儲蓄和活期存款賬户包括貨幣市場存款賬户、可轉讓提款單賬户和沒有規定到期日或到期日的活期存款賬户。 |
• | 定期存款包括$ |
• | 定期存款的加權平均到期日約為 |
• | 存款清查計劃包括與美國經紀自營商簽訂的長期合同協議,這些經紀自營商將客户現金掃入FDIC擔保的存款。 |
• | 交易銀行存款包括該公司通過其為公司和其他機構客户提供的現金管理服務業務籌集的存款。 |
• | 其他存款是指來自機構客户的存款。 |
• | FDIC承保的存款為#美元。 |
• | 承保的存款 非美國 保險計劃是$ |
高盛2022年6月10-Q表 | 58 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
美國辦事處 |
$ |
$ |
||||||
非美國 辦公室 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
截至2022年6月 |
||||||||||||
百萬美元 |
美國 |
非美國 |
總計 |
|||||||||
2022年剩餘時間 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
2023 |
||||||||||||
2024 |
||||||||||||
2025 |
||||||||||||
2026 |
||||||||||||
2027 |
||||||||||||
2028年--此後 |
||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
無擔保短期借款 |
$ |
$ |
||||||
無擔保長期借款 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
無擔保長期借款的當期部分 |
$ |
$ |
||||||
混合型金融工具 |
||||||||
商業票據 |
||||||||
其他無擔保短期借款 |
||||||||
無擔保短期借款總額 |
$ |
$ |
||||||
加權平均利率 |
59 | 高盛2022年6月10-Q表 |
百萬美元 |
美國 美元 |
非美國 美元 |
|
總計 | ||||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
固定利率債務 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
浮動利率債務 |
||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||
固定利率債務 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
浮動利率債務 |
||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
• | 無擔保長期借款主要由優先借款組成,其到期日延長至 |
• | 浮動利率債券包括與股權掛鈎、與信貸掛鈎和與指數掛鈎的工具。浮動利率一般基於歐元銀行間同業拆借利率、美元LIBOR或SOFR。 |
• | 以美元計價的債務的利率從 |
• | 非美元計價債務的利率從 |
百萬美元 |
自.起 2022年6月 |
|||
2023 |
$ |
|||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
2027 |
||||
2028年--此後 |
||||
總計 |
$ |
• | 於財務報表日期起一年內到期的無擔保長期借款及在財務報表日期起一年內可由持有人選擇贖回的無擔保長期借款均不包括在內,因為該等借款包括在無擔保短期借款內。 |
• | 根據公司的選擇,到期前應償還的無擔保長期借款在其合同到期日反映。 |
• | 在到期前可根據持有人的選擇權贖回的無擔保長期借款在該等選擇權可行使的最早日期反映。 |
• | 無擔保長期借款包括美元( |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
固定利率債務: |
||||||||
按公允價值計算 |
$ |
$ |
||||||
以攤銷成本計算 |
||||||||
浮動利率債務: |
||||||||
按公允價值計算 |
||||||||
以攤銷成本計算 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
高盛2022年6月10-Q表 | 60 |
百萬美元 |
帕爾 金額 |
|
攜帶 價值 |
|
費率 | |||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
次級債務 |
$ |
$ |
||||||||||
次級債 |
||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
||||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||
次級債務 |
$ |
$ |
||||||||||
次級債 |
||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
61 |
高盛2022年6月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
薪酬和福利 |
$ |
$ |
||||||
收入 與税收相關 負債 |
||||||||
|
||||||||
非控制性權益 |
||||||||
合併基金中的僱員權益 |
||||||||
應計費用及其他 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
百萬美元 |
運營中 租賃負債 |
| ||
截至2022年6月 |
||||
2022年剩餘時間 |
$ |
|||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
2027年--此後 |
||||
未貼現的租賃付款總額 |
||||
推定利息 |
( |
) | ||
經營租賃負債總額 |
$ |
|||
加權平均剩餘租期 |
||||
加權平均貼現率 |
||||
截至2021年12月 |
||||
2022 |
$ |
|||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
2027年--此後 |
||||
未貼現的租賃付款總額 |
||||
推定利息 |
( |
) | ||
經營租賃負債總額 |
$ |
|||
加權平均剩餘租期 |
||||
加權平均貼現率 |
• | 被歸類為持有待售的負債包括 |
• | 合同責任,代表公司在提供服務之前與客户的合同有關的對價。截至2022年6月和2021年12月,該公司的合同債務都不是實質性的。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 62 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
住宅按揭貸款 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
商業抵押貸款 |
||||||||||||||||||
其他金融資產 |
||||||||||||||||||
證券化金融資產總額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
留存權益現金流 |
$ |
$ |
$ |
$ |
百萬美元 |
傑出的 本金 金額 |
|
|
保留 利益 |
|
|
購得 利益 |
| ||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
美國政府機構頒發的CMO |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
其他住房抵押貸款擔保 |
||||||||||||
其他商業抵押貸款支持 |
||||||||||||
公司債務和其他資產擔保 |
||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||
美國政府機構頒發的CMO |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
其他住房抵押貸款擔保 |
||||||||||||
其他商業抵押貸款支持 |
||||||||||||
公司債務和其他資產擔保 |
||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
• | CMOs代表抵押抵押債券。 |
• | 未償還本金金額是為了提供有關證券化實體規模的信息,並不代表公司的虧損風險。 |
• | 公司因保留或購買權益而蒙受損失的風險僅限於這些權益的賬面價值。 |
• | 購買的權益是指在與二級市場做市活動有關的證券化實體中購買的優先和從屬權益,公司也持有這些實體的留存權益。 |
• | 幾乎所有未償還本金總額和留存權益總額都與2017年及以後的證券化有關。 |
• | 保留權益的公允價值為#美元。 |
63 | 高盛2022年6月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
留存權益的公允價值 |
$ |
$ |
||||||
加權平均壽命(年) |
||||||||
恆定預付率 |
||||||||
10%不利變化的影響 |
$ |
) |
$ ( |
) | ||||
20%不利變化的影響 |
$ |
) |
$ ( |
) | ||||
貼現率 |
||||||||
10%不利變化的影響 |
$ |
) |
$ ( |
) | ||||
20%不利變化的影響 |
$ |
) |
$ ( |
) |
• | 金額並不反映為減輕這些留存權益所固有的風險而持有的其他金融工具的利益。 |
• | 由於假設變動與公允價值變動之間的關係通常不是線性的,因此一般不能外推基於假設變動的公允價值變動。 |
• | 特定假設的變化的影響是獨立於任何其他假設的變化來計算的。在實踐中,假設的同時變化可能放大或抵消上述披露的敏感性。 |
• | 不變預付率僅計入作為確定公允價值的關鍵假設的頭寸。 |
• | 與美國政府機構發行的CMO相關的留存權益的貼現率不包括任何信用損失。預期信貸損失假設反映在剩餘留存利息的貼現率中。 |
• | 哪個可變利益持有者有權指導VIE的活動,從而對VIE的經濟表現產生最重大的影響; |
• | 哪個可變利益持有者有義務承擔VIE的損失或有權從VIE獲得可能對VIE產生重大影響的利益; |
• | VIE的目的和設計,包括VIE旨在創造並轉嫁給可變利益持有人的風險; |
• | VIE的資本結構; |
• | VIE與其可變利益持有人和與VIE有關的其他各方之間的條款;以及 |
• | 關聯方關係。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 64 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
非合併VIE總數 |
||||||||
VIE中的資產 |
$ |
$ |
||||||
可變權益的賬面價值--資產 |
$ |
$ |
||||||
可變利息的賬面價值--負債 |
$ |
$ |
||||||
最大損失風險: |
||||||||
留存權益 |
$ |
$ |
||||||
購入的權益 |
||||||||
承諾和保證 |
||||||||
衍生品 |
||||||||
債務和股權 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
• | 公司可變利益的性質在最大損失敞口下的行中描述。 |
• | 公司對VIE義務的風險敞口通常僅限於其在這些實體中的利益。在某些情況下,公司向VIE或VIE中可變權益的持有者提供擔保,包括衍生擔保。 |
• | 損失的最大敞口不包括為減輕與這些可變利益相關的風險而持有的抵銷金融工具的好處。 |
• | 留存權益、購買權益以及債務和股權的最大損失敞口是這些權益的賬面價值。 |
• | 承諾、擔保和衍生工具的最大損失敞口是名義金額,它不代表預期損失,也沒有被未實現損失減去。因此,對損失的最大敞口超過了承諾、擔保和衍生品的負債記錄。 |
65 | 高盛2022年6月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
抵押貸款擔保 |
||||||||
VIE中的資產 |
$ |
$ |
||||||
可變權益的賬面價值--資產 |
$ |
$ |
||||||
最大損失風險: |
||||||||
留存權益 |
$ |
$ |
||||||
購入的權益 |
||||||||
承諾和保證 |
||||||||
衍生品 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
||||||
房地產、信貸和電力相關投資以及其他投資 |
| |||||||
VIE中的資產 |
$ |
$ |
||||||
可變權益的賬面價值--資產 |
$ |
$ |
||||||
可變利息的賬面價值--負債 |
$ |
$ |
||||||
最大損失風險: |
||||||||
承諾和保證 |
$ |
$ |
||||||
衍生品 |
||||||||
債務和股權 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
||||||
公司債務和其他資產擔保 |
||||||||
VIE中的資產 |
$ |
$ |
||||||
可變權益的賬面價值--資產 |
$ |
$ |
||||||
可變利息的賬面價值--負債 |
$ |
$ |
||||||
最大損失風險: |
||||||||
留存權益 |
$ |
$ |
||||||
購入的權益 |
||||||||
承諾和保證 |
||||||||
衍生品 |
||||||||
債務和股權 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
||||||
對基金的投資 |
||||||||
VIE中的資產 |
$ |
$ |
||||||
可變權益的賬面價值--資產 |
$ |
$ |
||||||
最大損失風險: |
||||||||
承諾和保證 |
$ |
$ |
||||||
衍生品 |
||||||||
債務和股權 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
• | 抵押貸款:主要包括在交易資產和貸款中的資產。 |
• | 房地產、信貸及電力相關投資及其他投資:主要計入投資及貸款的資產,以及計入交易負債及其他負債的負債。 |
• | 公司債務和其他資產擔保:包括在貸款和交易資產中的資產,以及包括在交易負債中的負債。 |
• | 基金投資:包括在投資中的資產。 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
合併VIE總數 |
||||||||
資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ |
$ |
||||||
客户和其他應收款 |
||||||||
交易資產 |
||||||||
投資 |
||||||||
貸款 |
||||||||
其他資產 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
||||||
負債 |
||||||||
其他擔保融資 |
$ |
$ |
||||||
客户和其他應付款 |
||||||||
貿易負債 |
||||||||
無擔保短期借款 |
||||||||
無擔保長期借款 |
||||||||
其他負債 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
• | 資產和負債是扣除公司間沖銷後的淨額,不包括為減輕與公司可變利益相關的風險而持有的抵銷金融工具的好處。 |
• | 在下列情況下,公司持有多數表決權權益的VIE將被排除在外:(I)VIE符合業務定義,(Ii)VIE的資產可用於清償債務以外的其他目的。 |
• | 基本上所有資產都只能用於償還VIE的債務。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 66 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
房地產、信貸相關和其他投資 |
||||||||
資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ |
$ |
||||||
客户和其他應收款 |
||||||||
交易資產 |
||||||||
投資 |
||||||||
貸款 |
||||||||
其他資產 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
||||||
負債 |
||||||||
其他擔保融資 |
$ |
$ |
||||||
客户和其他應付款 |
||||||||
貿易負債 |
||||||||
其他負債 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
||||||
公司債務和其他資產擔保 |
||||||||
資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ |
$ |
||||||
交易資產 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
||||||
負債 |
||||||||
其他擔保融資 |
$ |
$ |
||||||
總計 |
$ |
$ |
||||||
保本票據 |
||||||||
資產 |
||||||||
交易資產 |
$ |
$ |
||||||
總計 |
$ |
$ |
||||||
負債 |
||||||||
其他擔保融資 |
$ |
$ |
||||||
無擔保短期借款 |
||||||||
無擔保長期借款 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
• | 本金保護票據VIE中的大部分資產是公司間的,在合併中被剔除。 |
• | 房地產、信貸相關和其他投資VIE的債權人和實益利益持有人對公司的一般信貸沒有追索權。 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
承諾類型 |
||||||||
商業貸款: |
||||||||
投資級 |
$ |
$ |
||||||
非投資級 |
||||||||
倉儲融資 |
||||||||
信用卡 |
||||||||
貸款總額 |
||||||||
風險參與 |
||||||||
抵押協議 |
||||||||
抵押融資 |
||||||||
投資 |
||||||||
其他 |
||||||||
總承諾額 |
$ |
$ |
截至2022年6月 |
||||||||||||||||
百萬美元 |
剩餘部分 2022 |
2023 - 2024 |
2025 - 2026 |
2027 - 此後 |
||||||||||||
承諾類型 |
||||||||||||||||
商業貸款: |
||||||||||||||||
投資級 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
非投資級 |
||||||||||||||||
倉儲融資 |
||||||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||||||
貸款總額 |
||||||||||||||||
風險參與 |
||||||||||||||||
抵押協議 |
||||||||||||||||
抵押融資 |
||||||||||||||||
投資 |
||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
總承諾額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
67 | 高盛2022年6月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
持有以供投資 |
$ |
$ |
||||||
持有待售 |
||||||||
按公允價值計算 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
• | 為投資貸款而持有的承諾按攤銷成本入賬。貸款承諾的賬面價值是#美元的負債。 |
• | 持有待售貸款承諾按成本或公允價值中較低者入賬。持有供出售的貸款承諾的賬面價值是一項負債#美元。 |
• | 與按公允價值作出的貸款承諾有關的收益或虧損(如有)一般在其他主要交易中扣除任何費用後入賬。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 68 |
百萬美元 |
衍生品 | |
證券 貸款和 清算 |
|
|
其他 金融 擔保 |
| |||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
淨負債賬面價值 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
按到期日劃分的最高支付金額/名義金額 |
||||||||||||
2022年剩餘時間 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
2023 – 2024 |
||||||||||||
2025 – 2026 |
||||||||||||
2027年--此後 |
||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||
淨負債賬面價值 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
按到期日劃分的最高支付金額/名義金額 |
||||||||||||
2022 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
2023 – 2024 |
||||||||||||
2025 – 2026 |
||||||||||||
2027年--此後 |
||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
• | 最高賠償額是根據合同的名義金額計算的,並不代表預期損失。 |
• | 數額不包括出具備用信用證的某些承諾,這些信用證包括在貸款承諾中。有關公司承諾的摘要,請參閲上文“承諾”中的表格。 |
• | 衍生工具的賬面價值包括#美元的衍生資產。 |
69 | 高盛2022年6月10-Q表 |
高盛2022年6月10-Q表 | 70 |
三個月 截至6月 |
|
六個月 截至6月 |
||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
普通股回購 |
||||||||||||||||||
平均每股成本 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
普通股回購總成本 |
$ |
$ |
$ |
$ |
三個月 截至6月 |
|
六個月 截至6月 |
||||||||||||||||
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | |||||||||||||||
宣佈的每股普通股股息 |
$ |
$ |
$ |
$ |
71 | 高盛2022年6月10-Q表 |
系列 |
股票 授權 |
股票 已發佈 |
股票 傑出的 |
存托股份 每股 |
||||||||||||
A | ||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||
E | 不適用 | |||||||||||||||
F | 不適用 | |||||||||||||||
J | ||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||
O | ||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||
S | ||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||
U | ||||||||||||||||
V | ||||||||||||||||
總計 |
系列 |
最早贖回日期 |
清算 偏好 |
贖回價值 (百萬美元) |
|||||||
A | $ |
$ |
||||||||
C | $ |
|||||||||
D | $ |
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E | $ |
|||||||||
F | $ |
|||||||||
J | $ |
|||||||||
K | $ |
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O | $ |
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P | $ |
|||||||||
Q | $ |
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R | $ |
|||||||||
S | $ |
|||||||||
T | $ |
|||||||||
U | $ |
|||||||||
V | $ |
|||||||||
總計 |
$ |
• | 所有股票的面值均為$。 |
• | 最早的贖回日期代表每股 非累積性 優先股可以根據公司的選擇進行贖回。 |
• | 在贖回優先股之前,公司必須獲得FRB的批准。 |
• | A系列到F系列和Q系列到V系列優先股的每股贖回價格是清算優先股加上已宣佈和未支付的股息。J至P系列優先股的每股贖回價格是清算優先股加上應計和未支付的股息。F系列和O系列優先股的每一股都可以由公司選擇贖回,但要受到公司在不發行普通股或其他具有股權特徵的工具的情況下贖回優先股的能力的某些契約限制。關於適用於F系列和O系列優先股的替代資本契約的信息,見附註14。 |
• | 所有系列的優先股都是同等的,在清算時優先於公司的普通股。 |
• | 如果公司未能在最近完成的股息期內支付或預留優先股的全部股息,公司宣佈或支付股息、或購買、贖回或以其他方式收購普通股的能力受到某些限制。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 72 |
系列 |
每年股息率 | |||
A |
||||
C |
||||
D |
||||
E |
||||
F |
||||
J |
5.50%至2023年5月10日,但不包括; 此後3個月倫敦銀行同業拆息+3.64%,按季支付 | |||
K |
6.375%至2024年5月10日,但不包括; 此後3個月倫敦銀行同業拆息+3.55%,按季支付 | |||
O |
5.30%,每半年支付一次,自發行之日起至(但不包括) 2026年11月10日;3個月倫敦銀行同業拆息+3.834釐,此後按季支付 | |||
P |
5.00%,每半年支付一次,自發行日起至,但不包括, 2022年11月10日;3個月倫敦銀行同業拆息+2.874%,此後按季支付 | |||
Q |
5.50%,每半年支付一次,從發行之日起至,但不包括, 2024年8月10日;5年期國庫券利率+3.623釐,此後每半年支付一次 | |||
R |
4.95%,每半年支付一次,自發行之日起至(但不包括) 2025年2月10日;5年期國庫券利率+3.224釐,此後每半年支付一次 | |||
S |
4.40%,每半年支付一次,自發行日起至,但不包括, 2025年2月10日;5年期國庫券利率+2.85%,此後每半年支付一次 | |||
T |
3.80%,每半年支付一次,自發行日起至,但不包括, 2026年5月10日;5年期國庫券利率+2.969釐,此後每半年支付一次 | |||
U |
3.65%,每半年支付一次,自發行日起至,但不包括, 2026年8月10日;5年期國庫券利率+2.915釐,此後每半年支付一次 | |||
V |
4.125%,每半年支付一次,自發行之日起至(但不包括) 2026年11月10日;5年期國庫券利率+2.949釐,此後每半年支付一次 |
2022 |
2021 | |||||||||||||||||
系列 |
每股 |
百萬美元 |
每股 |
百萬美元 |
||||||||||||||
截至6月的三個月 |
||||||||||||||||||
A |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
C |
$ |
$ |
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D |
$ |
$ |
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E |
$ |
$ |
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F |
$ |
$ |
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J |
$ |
$ |
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K |
$ |
$ |
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N |
$ |
$ |
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O |
$ |
$ |
||||||||||||||||
P |
$ |
$ |
||||||||||||||||
T |
$ |
$ |
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V |
$ |
$ |
||||||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
||||||||||||||||
截至6月的6個月 |
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A |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
C |
$ |
$ |
||||||||||||||||
D |
$ |
$ |
||||||||||||||||
E |
$ |
$ |
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F |
$ |
$ |
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J |
$ |
$ |
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K |
$ |
$ |
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N |
$ |
$ |
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O |
$ |
$ |
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P |
$ |
$ |
||||||||||||||||
Q |
$ |
$ |
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R |
$ |
$ |
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S |
$ |
$ |
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T |
$ |
$ |
||||||||||||||||
U |
$ |
$ |
||||||||||||||||
V |
$ |
$ |
||||||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
73 | 高盛2022年6月10-Q表 |
百萬美元 |
起頭 平衡 |
|
|
其他 全面 收入/(虧損) 調整, 税後淨額 |
|
收尾 平衡 |
| |||||
截至2022年6月的三個月 |
||||||||||||
貨幣換算 |
$ |
) |
$ |
) |
$ |
) | ||||||
債務估值調整 |
||||||||||||
養卹金和退休後負債 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
可供出售 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
總計 |
$( |
) |
$ |
$( |
) | |||||||
截至2021年6月的三個月 |
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貨幣換算 |
$ |
) | $ |
) | $ |
) | ||||||
債務估值調整 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
養卹金和退休後負債 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
可供出售 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
總計 |
$ |
) | $ |
$ |
) | |||||||
截至2022年6月的六個月 |
||||||||||||
貨幣換算 |
$ |
) |
$ |
) |
$ |
) | ||||||
債務估值調整 |
( |
) |
||||||||||
養卹金和退休後負債 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
可供出售 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
總計 |
$( |
) |
$ |
$( |
) | |||||||
截至2021年6月的六個月 |
||||||||||||
貨幣換算 |
$ |
) | $ |
) | $ |
) | ||||||
債務估值調整 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
養卹金和退休後負債 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
可供出售 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
總計 |
$ |
) | $ |
) | $ |
) |
高盛2022年6月10-Q表 | 74 |
標準化 | 進階 | |||||||
CET1資本比率 |
||||||||
一級資本充足率 |
||||||||
總資本比率 |
• | 根據標準資本規則和高級資本規則,CET1資本比率要求至少包括 G-SIB 的附加費 |
• | 這個 G-SIB 附加費根據上一年的財務數據每年更新,一般適用於下一年。這個G-SIB 附加費使用兩種方法計算,較高的方法反映在公司基於風險的資本要求中。第一個計算(方法1)基於巴塞爾委員會的方法,除其他因素外,該方法依賴於對每個因素的規模、活動和複雜性的衡量G-SIB。 第二種計算方法(方法2)使用了類似的投入,但包括了對短期批發融資的依賴程度。 |
百萬美元 |
標準化 | 進階 | ||||||
截至2022年6月 |
||||||||
CET1資本 |
$ |
$ |
||||||
一級資本 |
$ |
$ |
||||||
二級資本 |
$ |
$ |
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總資本 |
$ |
$ |
||||||
RWAs |
$ |
$ |
||||||
CET1資本比率 |
||||||||
一級資本充足率 |
||||||||
總資本比率 |
||||||||
截至2021年12月 |
||||||||
CET1資本 |
$ |
$ |
||||||
一級資本 |
$ |
$ |
||||||
二級資本 |
$ |
$ |
||||||
總資本 |
$ |
$ |
||||||
RWAs |
$ |
$ |
||||||
CET1資本比率 |
||||||||
一級資本充足率 |
||||||||
總資本比率 |
要求 |
||||
第1級槓桿率 |
||||
單反 |
這三個月 告一段落 |
||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
一級資本 |
$ |
$ |
||||||
平均總資產 |
$ |
$ |
||||||
從第一級資本中扣除 |
( |
) |
( |
) | ||||
平均調整後總資產 |
||||||||
失衡 |
||||||||
總槓桿敞口 |
$ |
$ |
||||||
第1級槓桿率 |
||||||||
單反 |
75 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 平均總資產是指根據當前預期信貸損失(CECL)過渡的影響調整後的本季度平均日資產。 |
• | 失衡 資產負債表和其他風險主要包括每月平均失衡 資產負債表風險,包括衍生品、證券融資交易、承諾和擔保。 |
• | 一級槓桿率的計算方法是一級資本除以平均調整後總資產。 |
• | SLR的計算方法是一級資本除以總槓桿敞口。 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
普通股股東權益 |
$ |
$ |
||||||
CECL過渡的影響 |
||||||||
商譽扣除 |
( |
) |
( |
) | ||||
可確認無形資產的扣除 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他調整 |
( |
) |
( |
) | ||||
CET1資本 |
||||||||
優先股 |
||||||||
對備抵基金的投資扣除 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他調整 |
( |
) |
( |
) | ||||
一級資本 |
$ |
$ |
||||||
標準化的第2級和總資本 |
||||||||
一級資本 |
$ |
$ |
||||||
符合資格的次級債務 |
||||||||
次級債 |
||||||||
信貸損失準備 |
||||||||
其他調整 |
( |
) |
( |
) | ||||
標準化第2級資本 |
||||||||
標準化總資本 |
$ |
$ |
||||||
高級第2級和總資本 |
||||||||
一級資本 |
$ |
$ |
||||||
標準化第2級資本 |
||||||||
信貸損失準備 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他調整 |
||||||||
高級第2級資本 |
||||||||
預付總資本 |
$ |
$ |
• | 從2022年1月開始,該公司開始分階段採用CECL模式,估計減少的監管資本。上表中CECL過渡的影響反映了減少的總金額為#美元。 分階段實施 至2025年1月(在分階段實施 2022年1月1日。總金額為分階段實施 包括自2020年1月1日起採用CECL的影響,以及 |
• | 商譽扣除淨額為#美元的遞延税項負債。 |
• | 可確認無形資產扣除遞延税項負債#美元。 |
• | 對擔保基金的投資扣除是指公司對適用的擔保基金的總投資,不包括受延長符合期限制的投資。有關沃爾克規則的更多信息,請參見注釋8。 |
• | CET1資本和一級資本內的其他調整主要包括衍生債務的信用估值調整、公司的固定收益養老金計劃債務中扣除相關遞延税項負債的超額部分、不允許的遞延税項資產、債務估值調整和其他必需的基於信用風險的扣除。高級二級資本中的其他調整包括符合條件的信貸儲備。 |
• | 符合資格的次級債是由Group Inc.發行的次級債,原始到期日為 |
• | 次級債是向一家信託公司發行的債務,於1月1日完全退出監管資本, 2021, |
高盛2022年6月10-Q表 |
76 |
百萬美元 |
標準化 | 進階 | ||||||
截至2022年6月的六個月 |
||||||||
CET1資本 |
||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
||||||
更改: |
||||||||
普通股股東權益 |
||||||||
CECL過渡的影響 |
( |
) |
( |
) | ||||
商譽扣除 |
( |
) |
( |
) | ||||
可確認無形資產的扣除 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他調整 |
( |
) |
( |
) | ||||
期末餘額 |
$ |
$ |
||||||
一級資本 |
||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
||||||
更改: |
||||||||
CET1資本 |
||||||||
其他調整 |
( |
) |
( |
) | ||||
期末餘額 |
||||||||
二級資本 |
||||||||
期初餘額 |
||||||||
更改: |
||||||||
符合資格的次級債務 |
( |
) |
( |
) | ||||
次級債 |
( |
) |
( |
) | ||||
信貸損失準備 |
||||||||
其他調整 |
( |
) |
||||||
期末餘額 |
||||||||
總資本 |
$ |
$ |
||||||
截至2021年12月的年度 |
||||||||
CET1資本 |
||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
||||||
更改: |
||||||||
普通股股東權益 |
||||||||
CECL過渡的影響 |
( |
) | ( |
) | ||||
商譽扣除 |
||||||||
可確認無形資產的扣除 |
||||||||
其他調整 |
( |
) | ( |
) | ||||
期末餘額 |
$ |
$ |
||||||
一級資本 |
||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
||||||
更改: |
||||||||
CET1資本 |
||||||||
對備抵基金的投資扣除 |
( |
) | ( |
) | ||||
優先股 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他調整 |
||||||||
期末餘額 |
||||||||
二級資本 |
||||||||
期初餘額 |
||||||||
更改: |
||||||||
符合資格的次級債務 |
( |
) | ( |
) | ||||
次級債 |
( |
) | ( |
) | ||||
信貸損失準備 |
( |
) | ||||||
其他調整 |
( |
) | ||||||
期末餘額 |
||||||||
總資本 |
$ |
$ |
• | 標準化資本規則適用規定的風險權重,這在很大程度上取決於交易對手的類型。衍生品和證券融資交易的風險敞口計量是基於特定的公式,其中考慮了某些因素。 |
• | 根據高級資本規則,該公司根據基於高級內部評級的方法計算批發和零售信貸敞口的風險權重。衍生工具和證券融資交易的風險敞口計量是利用內部模型計算的。 |
• | 對於標準化和高級信用RWA,證券化和股票的風險權重基於特定的所需公式化方法。 |
• | 風險價值 |
77 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 強調VaR是指在重大市場壓力期間,按公允價值計入的交易資產和負債以及某些投資、貸款和其他金融資產和負債的潛在價值損失; |
• | 增量風險是指潛在的價值損失 非證券化 由於金融工具發行人在一年內違約或信用轉移而導致的頭寸一年制 時間範圍; |
• | 綜合風險是指公司信用相關頭寸內因價格風險和違約造成的潛在價值損失;以及 |
• | 特定風險是指可能由廣泛市場波動以外的因素造成的頭寸損失風險,包括事件風險、違約風險和特殊風險。標準化計量方法用於確定具體的風險加權係數,方法是在執行適用的淨額結算後,應用監管機構定義的風險加權係數。 |
百萬美元 |
標準化 | 進階 | ||||||
截至2022年6月 |
||||||||
信貸RWAs |
||||||||
衍生品 |
$ |
$ |
||||||
承諾、擔保和貸款 |
||||||||
證券融資交易 |
||||||||
股權投資 |
||||||||
其他 |
||||||||
總信用RWA |
||||||||
街市出租公屋 |
||||||||
監管VaR |
||||||||
應激VaR |
||||||||
增量風險 |
||||||||
綜合風險 |
||||||||
特定風險 |
||||||||
總市場RWA |
||||||||
運營中的RWA總數 |
||||||||
總RWA |
$ |
$ |
||||||
截至2021年12月 |
||||||||
信貸RWAs |
||||||||
衍生品 |
$ |
$ |
||||||
承諾、擔保和貸款 |
||||||||
證券融資交易 |
||||||||
股權投資 |
||||||||
其他 |
||||||||
總信用RWA |
||||||||
街市出租公屋 |
||||||||
監管VaR |
||||||||
應激VaR |
||||||||
增量風險 |
||||||||
綜合風險 |
||||||||
特定風險 |
||||||||
總市場RWA |
||||||||
運營中的RWA總數 |
||||||||
總RWA |
$ |
$ |
• | 證券融資交易是指回售和回購協議以及證券借入和借出交易。 |
• | 其他包括應收賬款、某些債務證券、現金和現金等價物以及其他資產。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 78 |
百萬美元 |
標準化 | 進階 | ||||||
截至2022年6月的六個月 |
||||||||
RWAs |
||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
||||||
信貸RWAs |
||||||||
更改: |
||||||||
衍生品 |
( |
) |
||||||
承諾、擔保和貸款 |
||||||||
證券融資交易 |
( |
) |
||||||
股權投資 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他 |
||||||||
更改信用RWA |
( |
) |
||||||
街市出租公屋 |
||||||||
更改: |
||||||||
監管VaR |
||||||||
應激VaR |
||||||||
增量風險 |
||||||||
綜合風險 |
||||||||
特定風險 |
||||||||
市場租賃權的變化 |
||||||||
運營中的RWA的變化 |
( |
) | ||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
||||||
截至2021年12月的年度 |
||||||||
RWAs |
||||||||
期初餘額 |
$ |
$ |
||||||
信貸RWAs |
||||||||
更改: |
||||||||
衍生品 |
( |
) | ||||||
承諾、擔保和貸款 |
||||||||
證券融資交易 |
( |
) | ||||||
股權投資 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他 |
||||||||
更改信用RWA |
||||||||
街市出租公屋 |
||||||||
更改: |
||||||||
監管VaR |
( |
) | ( |
) | ||||
應激VaR |
||||||||
增量風險 |
( |
) | ( |
) | ||||
綜合風險 |
||||||||
特定風險 |
||||||||
市場租賃權的變化 |
||||||||
運營中的RWA的變化 |
||||||||
期末餘額 |
$ |
$ |
79 |
高盛2022年6月10-Q表 |
要求 |
“資本充裕” 要求 |
|||||||
基於風險的資本要求 |
||||||||
CET1資本比率 |
||||||||
一級資本充足率 |
||||||||
總資本比率 |
||||||||
槓桿要求 |
||||||||
第1級槓桿率 |
||||||||
單反 |
• | CET1資本充足率要求至少包括 |
• | “資本充足”要求是對槓桿率的約束性要求。 |
百萬美元 |
標準化 | 進階 | ||||||
截至2022年6月 |
||||||||
CET1資本 |
$ |
$ |
||||||
一級資本 |
$ |
$ |
||||||
二級資本 |
$ |
$ |
||||||
總資本 |
$ |
$ |
||||||
RWAs |
$ |
$ |
||||||
CET1資本比率 |
||||||||
一級資本充足率 |
||||||||
總資本比率 |
||||||||
截至2021年12月 |
||||||||
CET1資本 |
$ |
$ |
||||||
一級資本 |
$ |
$ |
||||||
二級資本 |
$ |
$ |
||||||
總資本 |
$ |
$ |
||||||
RWAs |
$ |
$ |
||||||
CET1資本比率 |
||||||||
一級資本充足率 |
||||||||
總資本比率 |
• | 標準比率或高級比率中較低的一個是根據風險資本規則評估GS Bank USA遵守資本金要求的比率,因此,適用於GS Bank USA的標準化比率在2022年6月和2021年12月均適用。 |
• | 從2022年1月開始,GS Bank USA開始分階段採用CECL模式,估計減少的監管資本。總金額為 分階段實施 |
• | 2021年12月至2022年6月,標準化和高級基於風險的資本比率下降,反映信貸和市場RWA均有所增加,但因資本增加(主要是由於淨收益)而部分抵消。 |
高盛2022年6月10-Q表 |
80 |
這三個月 結束或截止 |
||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
一級資本 |
$ |
$ |
||||||
平均調整後總資產 |
$ |
$ |
||||||
總槓桿敞口 |
$ |
$ |
||||||
第1級槓桿率 |
||||||||
單反 |
• | 平均調整後總資產代表本季度的平均日資產,經從一級資本扣除和CECL過渡的影響進行調整。 |
• | 一級槓桿率的計算方法是一級資本除以平均調整後總資產。 |
• | SLR的計算方法是一級資本除以總槓桿敞口。 |
自.起 | ||||||||
六月 2022 |
十二月 2021 |
| ||||||
基於風險的資本要求 |
||||||||
CET1資本比率 |
||||||||
一級資本充足率 |
||||||||
總資本比率 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
基於風險的資本和風險加權資產 |
||||||||
CET1資本 |
$ |
$ |
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一級資本 |
$ |
$ |
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二級資本 |
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總資本 |
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RWAs |
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基於風險的資本比率 |
||||||||
CET1資本比率 |
||||||||
一級資本充足率 |
||||||||
總資本比率 |
自.起 | ||||||||
六月 2022 |
十二月 2021 |
| ||||||
基於風險的資本要求 |
||||||||
CET1資本比率 |
||||||||
一級資本充足率 |
||||||||
總資本比率 |
81 |
高盛2022年6月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
基於風險的資本和風險加權資產 |
||||||||
CET1資本 |
$ |
$ |
||||||
一級資本 |
$ |
$ |
||||||
二級資本 |
$ |
$ |
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總資本 |
$ |
$ |
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RWAs |
$ |
$ |
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基於風險的資本比率 |
||||||||
CET1資本比率 |
||||||||
一級資本充足率 |
||||||||
總資本比率 |
自.起 | ||||||||
六月 2022 |
十二月 2021 |
| ||||||
槓桿率要求 |
||||||||
槓桿率 |
高盛2022年6月10-Q表 |
82 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
以百萬美元計,每股金額除外 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
淨收益轉為普通股 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
加權平均基本股數 |
||||||||||||||||||
稀釋型RSU的效果 |
||||||||||||||||||
加權平均稀釋股份 |
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基本每股收益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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稀釋每股收益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
• | 普通股淨收益代表適用於普通股股東的淨收益,計算方法為淨收益減去優先股股息。 |
• | 未歸屬的基於股份的獎勵,具有 不可沒收 股息權或股息等價物根據兩等艙 方法。在這種方法下,分配給這些證券的分配收益將淨收益減少到普通股,以計算每股收益。應用這一方法的影響是基本每股收益減少了#美元。 |
• | 稀釋每股收益不包括反稀釋RSU,包括那些受市場條件限制的 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
從基金賺取的費用 |
$ |
$ |
$ |
$ |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
從基金收取的費用 |
$ |
$ |
||||||
基金權益總賬面值 |
$ |
$ |
83 | 高盛2022年6月10-Q表 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
在銀行的存款 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
抵押協議 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
交易資產 |
||||||||||||||||||
投資 |
||||||||||||||||||
貸款 |
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其他權益 |
||||||||||||||||||
利息收入總額 |
||||||||||||||||||
存款 |
||||||||||||||||||
抵押融資 |
||||||||||||||||||
貿易負債 |
||||||||||||||||||
短期借款 |
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長期借款 |
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其他權益 |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||
利息支出總額 |
||||||||||||||||||
淨利息收入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
• | 抵押協議包括支付的回扣和借入證券的利息收入。 |
• | 貸款不包括以成本或公允價值較低的價格計入的待售貸款的利息。這類權益包括在其他權益內。 |
• | 其他利息收入包括按成本或公允價值中較低者入賬的客户借記餘額、其他可賺取利息資產及待售貸款的利息收入。 |
• | 抵押融資包括回購協議和借出的證券。 |
• | 短期和長期借款包括擔保借款和無擔保借款。 |
• | 其他利息支出包括從其他計息負債收到的回扣和客户信貸餘額的利息支出。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 84 |
管轄權 |
自.起 2022年6月 |
|||
美國聯邦政府 |
||||
紐約州和紐約市 |
||||
英國 |
||||
日本 |
||||
香港 |
85 | 高盛2022年6月10-Q表 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
投資銀行業務 |
||||||||||||||||||
非利息 收入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
淨利息收入 |
||||||||||||||||||
淨收入合計 |
||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
運營費用 |
||||||||||||||||||
税前 收益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
淨收益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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淨收益轉為普通股 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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平均普通股權益 |
$ |
$ |
$ |
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平均普通股權益回報率 |
||||||||||||||||||
全球市場 |
||||||||||||||||||
非利息 收入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
淨利息收入 |
||||||||||||||||||
淨收入合計 |
||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
( |
) | ||||||||||||||||
運營費用 |
||||||||||||||||||
税前 收益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
淨收益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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淨收益轉為普通股 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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平均普通股權益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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平均普通股權益回報率 |
||||||||||||||||||
資產管理 |
||||||||||||||||||
非利息 收入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
淨利息收入 |
||||||||||||||||||
淨收入合計 |
||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
運營費用 |
||||||||||||||||||
税前 收益/(虧損) |
$ |
) |
$ |
$ |
) |
$ |
||||||||||||
淨收益/(虧損) |
$ |
) |
$ |
$ |
) |
$ |
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淨收益/(虧損)到普通股 |
$ |
) |
$ |
$ |
) |
$ |
||||||||||||
平均普通股權益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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平均普通股權益回報率 |
( |
( |
||||||||||||||||
消費者與財富管理 |
|
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非利息 收入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
淨利息收入 |
||||||||||||||||||
淨收入合計 |
||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
||||||||||||||||||
運營費用 |
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税前 收益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
淨收益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
淨收益轉為普通股 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
平均普通股權益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
平均普通股權益回報率 |
||||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||||
非利息 收入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
淨利息收入 |
||||||||||||||||||
淨收入合計 |
||||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
運營費用 |
||||||||||||||||||
税前 收益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
淨收益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
淨收益轉為普通股 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
平均普通股權益 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
平均普通股權益回報率 |
• | 與每個部門直接相關的收入和費用包括在確定 税前 收入。 |
• | 公司各部門的淨收入包括利息收入和支出在特定頭寸上的分配,這些頭寸產生的現金或這些頭寸的資金需求。淨利息計入分部淨收入,因為這與管理層評估分部業績的方式一致。 |
• | 不能直接分配給特定分部的間接費用根據直接分部費用按比例分配。 |
• | 公司在每年1月份審查並對歸屬股本進行任何必要的調整,以反映最新的CCAR過程的結果,以及公司資產負債表中預計的變化。上述平均普通股權益餘額包含了這種影響,以及公司每個部門在各自時期內持有的資產規模和構成的變化。 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
投資銀行業務 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
全球市場 |
||||||||||||||||||
資產管理 |
||||||||||||||||||
消費者與財富管理 |
||||||||||||||||||
總計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
投資銀行業務 |
$ |
$ |
||||||
全球市場 |
||||||||
資產管理 |
||||||||
消費者與財富管理 |
||||||||
總計 |
$ |
$ |
高盛2022年6月10-Q表 |
86 |
• | 投資銀行:客户和投資銀行團隊的所在地。 |
• | 全球市場:FICC和股票中介:做市部門的所在地;FICC和股權融資(不包括大宗經紀融資):櫃枱的所在地;大宗經紀融資:基礎證券一級市場的所在地。 |
• | 資產管理(不包括股權投資、借貸和債務投資):銷售團隊所在地;股權投資:投資所在地;借貸和債務投資:客户所在地。 |
• | 消費者與財富管理:財富管理:銷售團隊所在地;消費者銀行:客户所在地。 |
百萬美元 |
2022 |
2021 | ||||||||||||||
截至6月的三個月 |
||||||||||||||||
美洲 |
$ |
$ |
||||||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
||||||||||||||||
亞洲 |
||||||||||||||||
淨收入合計 |
$ |
$ |
||||||||||||||
美洲 |
$ |
$ |
||||||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
||||||||||||||||
亞洲 |
||||||||||||||||
總計 税前 收益 |
$ |
$ |
||||||||||||||
截至6月的6個月 |
||||||||||||||||
美洲 |
$ |
$ |
||||||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
||||||||||||||||
亞洲 |
||||||||||||||||
淨收入合計 |
$ |
$ |
||||||||||||||
美洲 |
$ |
$ |
||||||||||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
||||||||||||||||
亞洲 |
||||||||||||||||
總計 税前 收益 |
$ |
$ |
• | 在美洲,幾乎所有的金額都可歸因於美國。 |
• | 亞洲包括澳大利亞和新西蘭。 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
美國政府和機構的義務 |
$ |
$ |
||||||
總資產百分比 |
||||||||
非美國 政府和機構的義務 |
$ |
$ |
||||||
總資產百分比 |
87 | 高盛2022年6月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
十二月 2021 |
| |||||
美國政府和機構的義務 |
$ |
$ |
||||||
非美國 政府和機構的義務 |
$ |
$ |
• | 非美國 政府和機構債務主要由英國、日本、德國和法國政府發行的證券組成。 |
• | 鑑於公司在這類交易中的主要信用風險是對交易的交易對手,只有在交易對手違約的情況下,公司才會面臨抵押品發行人的風險。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 88 |
89 | 高盛2022年6月10-Q表 |
高盛2022年6月10-Q表 | 90 |
91 | 高盛2022年6月10-Q表 |
高盛2022年6月10-Q表 | 92 |
93 | 高盛2022年6月10-Q表 |
高盛2022年6月10-Q表 | 94 |
95 | 高盛2022年6月10-Q表 |
高盛2022年6月10-Q表 | 96 |
97 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 證券發行流程和承銷業務; |
• | 公司的投資管理和財務諮詢服務; |
• | 利益衝突; |
• | 研究實踐,包括研究獨立性和研究分析師與其他公司人員,包括投資銀行人員以及第三方之間的互動; |
• | 涉及政府相關融資和其他事項的交易,市政證券,包括州和市政客户的交叉程序和利益衝突披露,與市政產品有關的市政衍生工具的交易和結構,政治捐款規則,市政諮詢服務,以及信用違約互換交易可能對市政發行人的影響; |
• | 消費貸款,以及住房抵押貸款、服務和證券化,以及遵守相關的消費法; |
• | 公司和政府證券、貨幣、大宗商品和其他金融產品的提供、拍賣、銷售、交易和結算以及相關銷售和其他通信和活動,以及公司對這些活動的監督和控制,包括遵守適用的賣空規則、算法、高頻和量化交易、公司的美國另類交易系統(暗池)、期貨交易、期權交易、發行時交易、交易報告、技術系統和控制、通信記錄保存和記錄、證券借貸做法、大宗經紀活動、信用衍生工具和利率互換的交易和清算、商品活動和金屬儲存,私人配售做法、證券的分配和交易以及與確定基準利率有關的交易活動和通信,例如貨幣利率; |
• | 遵守《反海外腐敗法》; |
• | 公司的招聘和薪酬做法; |
• | 公司的風險管理和控制系統;以及 |
• | 內幕交易、關於公司和政府動態的重大非公開信息的潛在濫用和傳播,以及公司內幕交易控制和信息壁壘的有效性。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 98 |
獨立註冊會計師事務所報告 |
99 | 高盛2022年6月10-Q表 |
資產、負債和股東權益的分配 |
的平均餘額 | ||||||||||||||||||
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||
美國 |
$ 146,786 |
$ 108,501 | $ 139,663 |
$ 93,707 | ||||||||||||||
非美國 |
110,036 |
86,395 | 109,247 |
82,644 | ||||||||||||||
在銀行的存款 |
256,822 |
194,896 | 248,910 |
176,351 | ||||||||||||||
美國 |
256,014 |
209,228 | 260,353 |
191,728 | ||||||||||||||
非美國 |
171,899 |
142,133 | 172,688 |
125,768 | ||||||||||||||
抵押協議 |
427,913 |
351,361 | 433,041 |
317,496 | ||||||||||||||
美國 |
159,288 |
166,787 | 162,093 |
177,936 | ||||||||||||||
非美國 |
126,807 |
141,406 | 129,014 |
135,798 | ||||||||||||||
交易資產 |
286,095 |
308,193 | 291,107 |
313,734 | ||||||||||||||
美國 |
94,362 |
69,850 | 82,820 |
69,484 | ||||||||||||||
非美國 |
14,717 |
18,756 | 15,831 |
18,661 | ||||||||||||||
投資 |
109,079 |
88,606 | 98,651 |
88,145 | ||||||||||||||
美國 |
142,721 |
102,168 | 137,237 |
98,634 | ||||||||||||||
非美國 |
23,015 |
21,506 | 23,136 |
21,281 | ||||||||||||||
貸款 |
165,736 |
123,674 | 160,373 |
119,915 | ||||||||||||||
美國 |
101,711 |
97,019 | 102,674 |
91,007 | ||||||||||||||
非美國 |
63,387 |
51,737 | 62,756 |
54,103 | ||||||||||||||
其他可產生利息的資產 |
165,098 |
148,756 | 165,430 |
145,110 | ||||||||||||||
生息資產 |
1,410,743 |
1,215,486 | 1,397,512 |
1,160,751 | ||||||||||||||
現金和銀行到期款項 |
7,691 |
13,037 | 8,274 |
11,807 | ||||||||||||||
其他 不計息 資產 |
145,767 |
128,504 | 140,118 |
130,608 | ||||||||||||||
資產 |
$1,564,201 |
$1,357,027 | $1,545,904 |
$1,303,166 | ||||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||||
美國 |
$ 297,332 |
$ 218,196 | $ 291,885 |
$ 209,996 | ||||||||||||||
非美國 |
74,562 |
75,841 | 76,787 |
69,167 | ||||||||||||||
計息存款 |
371,894 |
294,037 | 368,672 |
279,163 | ||||||||||||||
美國 |
109,624 |
105,444 | 112,467 |
104,097 | ||||||||||||||
非美國 |
85,866 |
73,170 | 86,768 |
61,417 | ||||||||||||||
抵押融資 |
195,490 |
178,614 | 199,235 |
165,514 | ||||||||||||||
美國 |
89,393 |
73,941 | 81,672 |
73,159 | ||||||||||||||
非美國 |
89,551 |
77,696 | 87,320 |
71,420 | ||||||||||||||
貿易負債 |
178,944 |
151,637 | 168,992 |
144,579 | ||||||||||||||
美國 |
34,735 |
35,054 | 31,098 |
35,388 | ||||||||||||||
非美國 |
30,245 |
37,468 | 29,546 |
36,202 | ||||||||||||||
短期借款 |
64,980 |
72,522 | 60,644 |
71,590 | ||||||||||||||
美國 |
223,037 |
214,605 | 227,735 |
207,155 | ||||||||||||||
非美國 |
35,766 |
29,062 | 34,089 |
28,736 | ||||||||||||||
長期借款 |
258,803 |
243,667 | 261,824 |
235,891 | ||||||||||||||
美國 |
171,485 |
134,723 | 167,878 |
129,552 | ||||||||||||||
非美國 |
98,060 |
83,493 | 97,950 |
79,685 | ||||||||||||||
其他有息負債 |
269,545 |
218,216 | 265,828 |
209,237 | ||||||||||||||
有息負債 |
1,339,656 |
1,158,693 | 1,325,195 |
1,105,974 | ||||||||||||||
不計息 存款 |
4,787 |
6,046 | 5,061 |
6,271 | ||||||||||||||
其他 不計息 負債 |
103,529 |
92,994 | 101,362 |
93,186 | ||||||||||||||
負債 |
1,447,972 |
1,257,733 | 1,431,618 |
1,205,431 | ||||||||||||||
股東權益 |
||||||||||||||||||
優先股 |
10,703 |
9,203 | 10,703 |
9,489 | ||||||||||||||
普通股 |
105,526 |
90,091 | 103,583 |
88,246 | ||||||||||||||
股東權益 |
116,229 |
99,294 | 114,286 |
97,735 | ||||||||||||||
負債和股東權益 |
$1,564,201 |
$1,357,027 | $1,545,904 |
$1,303,166 | ||||||||||||||
可歸因於 非美國 運營 |
|
|||||||||||||||||
生息資產 |
36.14% |
38.00% | 36.68% |
37.76% | ||||||||||||||
有息負債 |
30.91% |
32.51% | 31.12% |
31.34% |
對該項目的興趣 | ||||||||||||||||||
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||
美國 |
$ 309 |
$ 31 | $ 372 |
$ 55 | ||||||||||||||
非美國 |
(32 |
) |
(24 | ) | (87 |
) |
(51 | ) | ||||||||||
在銀行的存款 |
277 |
7 | 285 |
4 | ||||||||||||||
美國 |
359 |
(87 | ) | 272 |
(169 | ) | ||||||||||||
非美國 |
13 |
(163 | ) | (102 |
) |
(262 | ) | |||||||||||
抵押協議 |
372 |
(250 | ) | 170 |
(431 | ) | ||||||||||||
美國 |
702 |
646 | 1,439 |
1,438 | ||||||||||||||
非美國 |
425 |
484 | 778 |
885 | ||||||||||||||
交易資產 |
1,127 |
1,130 | 2,217 |
2,323 | ||||||||||||||
美國 |
342 |
226 | 569 |
582 | ||||||||||||||
非美國 |
132 |
152 | 286 |
303 | ||||||||||||||
投資 |
474 |
378 | 855 |
885 | ||||||||||||||
美國 |
1,640 |
1,063 | 2,948 |
2,076 | ||||||||||||||
非美國 |
260 |
232 | 502 |
439 | ||||||||||||||
貸款 |
1,900 |
1,295 | 3,450 |
2,515 | ||||||||||||||
美國 |
506 |
320 | 805 |
580 | ||||||||||||||
非美國 |
195 |
59 | 281 |
117 | ||||||||||||||
其他可產生利息的資產 |
701 |
379 | 1,086 |
697 | ||||||||||||||
生息資產 |
$4,851 |
$2,939 | $8,063 |
$5,993 | ||||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||||
美國 |
$ 653 |
$ 266 | $ 954 |
$ 557 | ||||||||||||||
非美國 |
141 |
50 | 210 |
102 | ||||||||||||||
計息存款 |
794 |
316 | 1,164 |
659 | ||||||||||||||
美國 |
237 |
47 | 280 |
59 | ||||||||||||||
非美國 |
70 |
(22 | ) | 38 |
(51 | ) | ||||||||||||
抵押融資 |
307 |
25 | 318 |
8 | ||||||||||||||
美國 |
220 |
116 | 432 |
265 | ||||||||||||||
非美國 |
262 |
256 | 482 |
480 | ||||||||||||||
貿易負債 |
482 |
372 | 914 |
745 | ||||||||||||||
美國 |
70 |
144 | 131 |
288 | ||||||||||||||
非美國 |
34 |
16 | 50 |
30 | ||||||||||||||
短期借款 |
104 |
160 | 181 |
318 | ||||||||||||||
美國 |
1,132 |
722 | 1,862 |
1,590 | ||||||||||||||
非美國 |
44 |
19 | 68 |
44 | ||||||||||||||
長期借款 |
1,176 |
741 | 1,930 |
1,634 | ||||||||||||||
美國 |
128 |
(263 | ) | (159 |
) |
(420 | ) | |||||||||||
非美國 |
126 |
(41 | ) | 154 |
(62 | ) | ||||||||||||
其他有息負債 |
254 |
(304 | ) | (5 |
) |
(482 | ) | |||||||||||
有息負債 |
$3,117 |
$1,310 | $4,502 |
$2,882 | ||||||||||||||
淨利息收入 |
||||||||||||||||||
美國 |
$1,418 |
$1,167 | $2,905 |
$2,223 | ||||||||||||||
非美國 |
316 |
462 | 656 |
888 | ||||||||||||||
淨利息收入 |
$1,734 |
$1,629 | $3,561 |
$3,111 |
高盛2022年6月10-Q表 | 100 |
年化平均增長率為 | ||||||||||||||||||||
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||||
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | |||||||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||||||
美國 |
0.84% |
0.11% | 0.54% |
0.12% | ||||||||||||||||
非美國 |
(0.12)% |
(0.11)% | (0.16)% |
(0.12)% | ||||||||||||||||
在銀行的存款 |
0.43% |
0.01% | 0.23% |
– | ||||||||||||||||
美國 |
0.56% |
(0.17)% | 0.21% |
(0.18)% | ||||||||||||||||
非美國 |
0.03% |
(0.46)% | (0.12)% |
(0.42)% | ||||||||||||||||
抵押協議 |
0.35% |
(0.29)% | 0.08% |
(0.27)% | ||||||||||||||||
美國 |
1.76% |
1.55% | 1.79% |
1.63% | ||||||||||||||||
非美國 |
1.34% |
1.37% | 1.21% |
1.31% | ||||||||||||||||
交易資產 |
1.58% |
1.47% | 1.53% |
1.49% | ||||||||||||||||
美國 |
1.45% |
1.30% | 1.38% |
1.69% | ||||||||||||||||
非美國 |
3.59% |
3.25% | 3.63% |
3.27% | ||||||||||||||||
投資 |
1.74% |
1.71% | 1.74% |
2.02% | ||||||||||||||||
美國 |
4.60% |
4.17% | 4.32% |
4.24% | ||||||||||||||||
非美國 |
4.52% |
4.33% | 4.36% |
4.16% | ||||||||||||||||
貸款 |
4.59% |
4.20% | 4.33% |
4.23% | ||||||||||||||||
美國 |
1.99% |
1.32% | 1.58% |
1.29% | ||||||||||||||||
非美國 |
1.23% |
0.46% | 0.90% |
0.44% | ||||||||||||||||
其他可產生利息的資產 |
1.70% |
1.02% | 1.32% |
0.97% | ||||||||||||||||
生息資產 |
1.38% |
0.97% | 1.16% |
1.04% | ||||||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||||||
美國 |
0.88% |
0.49% | 0.66% |
0.53% | ||||||||||||||||
非美國 |
0.76% |
0.26% | 0.55% |
0.30% | ||||||||||||||||
計息存款 |
0.85% |
0.43% | 0.63% |
0.48% | ||||||||||||||||
美國 |
0.86% |
0.18% | 0.50% |
0.11% | ||||||||||||||||
非美國 |
0.33% |
(0.12)% | 0.09% |
(0.17)% | ||||||||||||||||
抵押融資 |
0.63% |
0.06% | 0.32% |
0.01% | ||||||||||||||||
美國 |
0.98% |
0.63% | 1.06% |
0.73% | ||||||||||||||||
非美國 |
1.17% |
1.32% | 1.11% |
1.36% | ||||||||||||||||
貿易負債 |
1.08% |
0.98% | 1.09% |
1.04% | ||||||||||||||||
美國 |
0.81% |
1.65% | 0.85% |
1.64% | ||||||||||||||||
非美國 |
0.45% |
0.17% | 0.34% |
0.17% | ||||||||||||||||
短期借款 |
0.64% |
0.88% | 0.60% |
0.90% | ||||||||||||||||
美國 |
2.03% |
1.35% | 1.64% |
1.55% | ||||||||||||||||
非美國 |
0.49% |
0.26% | 0.40% |
0.31% | ||||||||||||||||
長期借款 |
1.82% |
1.22% | 1.48% |
1.40% | ||||||||||||||||
美國 |
0.30% |
(0.78)% | (0.19)% |
(0.65)% | ||||||||||||||||
非美國 |
0.51% |
(0.20)% | 0.32% |
(0.16)% | ||||||||||||||||
其他有息負債 |
0.38% |
(0.56)% | – |
(0.46)% | ||||||||||||||||
有息負債 |
0.93% |
0.45% | 0.68% |
0.53% | ||||||||||||||||
利差 |
0.45% |
0.52% | 0.48% |
0.51% | ||||||||||||||||
美國 |
0.63% |
0.62% | 0.66% |
0.62% | ||||||||||||||||
非美國 |
0.25% |
0.40% | 0.26% |
0.41% | ||||||||||||||||
生息資產淨收益率 |
0.49% |
0.54% | 0.51% |
0.54% |
• | 資產、負債和利息歸類為美國和 非美國 以資產和負債所在的法人機構所在地為基礎。 |
• | 衍生工具和商品包括在其他 不計息 資產和其他不計息 負債。 |
• | 抵押協議包括截至2022年6月的三個月的2372.3億美元的轉售協議和借入的1906.8億美元的證券,截至2021年6月的三個月的1595.7億美元的轉售協議和借入的1917.9億美元的證券,截至2022年6月的六個月的2416.8億美元的轉售協議和借入的1913.6億美元的證券,以及截至2021年6月的六個月的1384.5億美元的轉售協議和借入的1790.5億美元的證券。 |
• | 其他生息資產主要包括來自客户和交易對手的應收賬款。 |
• | 抵押融資包括截至2022年6月的三個月的1541億美元回購協議和借出的413.9億美元證券,截至2021年6月的三個月的1419.5億美元回購協議和366.6億美元的證券貸款,截至2022年6月的六個月的1560.3億美元的回購協議和432.1億美元的證券貸款,以及1324.2億美元的回購協議和330.9億美元的證券貸款。 |
• | 幾乎所有其他計息負債都包括對客户和交易對手的應付款項。 |
• | 借款利率包括計入對衝的利率互換的影響。 |
• | 貸款不包括以成本或公允價值中較低的價格計入的待售貸款。這類貸款包括在其他可產生利息的資產中。 |
• | 短期和長期借款包括擔保借款和無擔保借款。 |
101 | 高盛2022年6月10-Q表 |
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 |
高盛2022年6月10-Q表 | 102 |
103 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 為每種類型的3級金融工具確定適當的估值方法和/或模型; |
• | 根據對所有相關經驗市場數據的評估確定模型投入,包括由市場交易、利率、信貸利差、波動性和相關性證明的價格;以及 |
• | 確定適當的估值調整,包括與流動性不足或交易對手信用質量有關的調整。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 104 |
• | 貿易比較。 |
• | 對外價格比較。 |
• | 對市場可比數據進行校準。 |
• | 相對價值分析。 |
• | 附帶分析。 |
• | 執行交易。 |
• | 回測。 |
105 | 高盛2022年6月10-Q表 |
高盛2022年6月10-Q表 | 106 |
107 | 高盛2022年6月10-Q表 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
以百萬美元為單位,每股金額除外 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
淨收入 |
$11,864 |
$15,388 | $24,797 |
$33,092 | ||||||||||||||
税前 收益 |
$ 3,544 |
$ 6,840 | $ 8,200 |
$15,177 | ||||||||||||||
淨收益 |
$ 2,927 |
$ 5,486 | $ 6,866 |
$12,322 | ||||||||||||||
淨收益轉為普通股 |
$ 2,786 |
$ 5,347 | $ 6,617 |
$12,058 | ||||||||||||||
稀釋每股收益 |
$ 7.73 |
$ 15.02 | $ 18.47 |
$ 33.64 | ||||||||||||||
羅 |
10.6% |
23.7% | 12.8% |
27.3% | ||||||||||||||
死記硬背 |
11.4% |
25.1% | 13.6% |
28.9% | ||||||||||||||
淨收益與平均資產之比 |
0.7% |
1.6% | 0.9% |
1.9% | ||||||||||||||
平均股東權益回報率 |
10.1% |
22.1% | 12.0% |
25.2% | ||||||||||||||
平均股本與平均資產之比 |
7.4% |
7.3% | 7.4% |
7.5% | ||||||||||||||
股息支付率 |
25.9% |
8.3% | 21.7% |
7.4% |
• | 普通股淨收益代表適用於普通股股東的淨收益,計算方法為淨收益減去優先股股息。 |
• | 淨資產收益率(ROE)、平均有形普通股股東權益回報率(ROT)、平均資產淨利潤和平均股東權益回報率是年化金額。 |
• | 平均股本與平均資產之比的計算方法是將平均總股東權益除以平均總資產。 |
• | 股息支付率的計算方法是將每股普通股宣佈的股息除以稀釋後每股收益。 |
• | 摺合成年率的淨資產收益率是用摺合成年率的淨收益除以每月平均的普通股股東權益來計算的。有形普通股股東權益以股東權益總額減去優先股、商譽和可識別無形資產計算。摺合成年率的計算方法是將摺合成年率的淨收益除以每月平均的有形普通股股東權益。我們認為,有形普通股股東權益是有意義的,因為它是我們和投資者用來評估資本充足性的一種指標,而機械性是有意義的,因為它衡量的是企業的業績,無論它們是在內部收購的還是在內部發展的。有形普通股股東權益和股本是 非公認會計原則 措施,並且可能無法與類似的非公認會計原則 其他公司使用的措施。平均股東權益的年化回報率是用年化淨收益除以每月平均股東權益來計算的。 |
下表顯示了我們的平均股本以及平均普通股股東權益與平均有形普通股股東權益之間的對賬情況。 |
年的平均水平 | ||||||||||||||||||
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
股東權益總額 |
$116,229 |
$99,294 | $114,286 |
$97,735 | ||||||||||||||
優先股 |
(10,703 |
) |
(9,203 | ) | (10,703 |
) |
(9,489 | ) | ||||||||||
普通股股東權益 |
105,526 |
90,091 | 103,583 |
88,246 | ||||||||||||||
商譽 |
(5,957 |
) |
(4,332 | ) | (5,241 |
) |
(4,332 | ) | ||||||||||
可識別無形資產 |
(1,844 |
) |
(552 | ) | (1,242 |
) |
(581 | ) | ||||||||||
有形普通股股東權益 |
$ 97,725 |
$85,207 | $ 97,100 |
$83,333 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
投資銀行業務 |
$ 1,785 |
$ 3,450 | $ 3,916 |
$ 7,016 | ||||||||||||||
投資管理 |
2,393 |
1,905 | 4,457 |
3,701 | ||||||||||||||
佣金及費用 |
1,073 |
833 | 2,084 |
1,906 | ||||||||||||||
做市商 |
4,929 |
3,274 | 10,919 |
9,167 | ||||||||||||||
其他主要交易 |
(50 |
) |
4,297 | (140 |
) |
8,191 | ||||||||||||
非利息收入總額 |
10,130 |
13,759 | 21,236 |
29,981 | ||||||||||||||
利息收入 |
4,851 |
2,939 | 8,063 |
5,993 | ||||||||||||||
利息支出 |
3,117 |
1,310 | 4,502 |
2,882 | ||||||||||||||
淨利息收入 |
1,734 |
1,629 | 3,561 |
3,111 | ||||||||||||||
淨收入合計 |
$11,864 |
$15,388 | $24,797 |
$33,092 |
• | 投資銀行業務包括來自財務諮詢和承銷業務的收入(不包括淨利息)。這些活動包括在我們的投資銀行部門。 |
• | 投資管理包括向各類資產管理客户(包括我們的資產管理部門)提供所有主要資產類別的資產管理服務的收入(不包括淨利息),以及為財富管理客户(包括我們的消費者和財富管理部門)提供的資產管理服務、財富諮詢服務和某些交易服務。 |
• | 佣金和手續費包括在全球主要股票、期權和期貨交易所執行和結算客户交易的收入,以及 非處方藥 |
• | 做市活動包括與利率產品、信貸產品、抵押貸款、貨幣、商品和股票產品的做市有關的客户執行活動的收入(不包括淨利息)。這些活動包括在我們的全球市場部分。 |
• | 其他本金交易包括來自我們的股權投資活動的收入(不包括淨利息),包括與我們的綜合投資(包括在我們的資產管理部門)以及債務投資和貸款活動(包括我們的四個部門)有關的收入。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 108 |
109 | 高盛2022年6月10-Q表 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
信貸損失準備金 |
$667 |
$(92 | ) | $1,228 |
$(162 | ) |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
薪酬和福利 |
$ 3,695 |
$ 5,263 | $ 7,778 |
$11,306 | ||||||||||||||
基於交易的 |
1,317 |
1,125 | 2,561 |
2,381 | ||||||||||||||
市場開發 |
235 |
115 | 397 |
195 | ||||||||||||||
通信和技術 |
444 |
371 | 868 |
746 | ||||||||||||||
折舊及攤銷 |
570 |
520 | 1,062 |
1,018 | ||||||||||||||
入住率 |
259 |
241 | 510 |
488 | ||||||||||||||
專業費用 |
490 |
344 | 927 |
704 | ||||||||||||||
其他費用 |
643 |
661 | 1,266 |
1,239 | ||||||||||||||
總運營費用 |
$ 7,653 |
$ 8,640 | $15,369 |
$18,077 | ||||||||||||||
員工人數為 期末 |
47,000 |
40,800 |
高盛2022年6月10-Q表 | 110 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
投資銀行業務 |
$ 154,593 |
$ 144,157 | ||||||
全球市場 |
1,202,432 |
1,082,378 | ||||||
資產管理 |
91,100 |
91,115 | ||||||
消費者與財富管理 |
153,099 |
146,338 | ||||||
總計 |
$1,601,224 |
$1,463,988 |
111 | 高盛2022年6月10-Q表 |
三個月 截至6月 |
|
六個月 截至6月 |
||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
投資銀行業務 |
||||||||||||||||||
淨收入 |
$ 2,137 |
$ 3,609 | $ 4,548 |
$ 7,380 | ||||||||||||||
信貸損失準備金 |
83 |
(107 | ) | 247 |
(270 | ) | ||||||||||||
運營費用 |
1,105 |
1,955 | 2,353 |
3,818 | ||||||||||||||
税前 收益 |
$ |
$ 1,761 | $ 1,948 |
$ 3,832 | ||||||||||||||
淨收益轉為普通股 |
$ |
$ 1,393 | $ 1,595 |
$ 3,072 | ||||||||||||||
平均普通股權益 |
$ 10,454 |
$ 9,792 | $ 11,028 |
$10,078 | ||||||||||||||
平均普通股權益回報率 |
29.3% |
56.9% | 28.9% |
61.0% | ||||||||||||||
全球市場 |
||||||||||||||||||
淨收入 |
$ 6,467 |
$ 4,900 | $ 14,339 |
$12,481 | ||||||||||||||
信貸損失準備金 |
131 |
14 | 233 |
(6 | ) | |||||||||||||
運營費用 |
3,366 |
3,373 | 7,127 |
7,558 | ||||||||||||||
税前 收益 |
$ 2,970 |
$ 1,513 | $ 6,979 |
$ 4,929 | ||||||||||||||
淨收益轉為普通股 |
$ 2,367 |
$ 1,121 | $ 5,694 |
$ 3,851 | ||||||||||||||
平均普通股權益 |
$ 55,595 |
$44,430 | $ 54,078 |
$42,741 | ||||||||||||||
平均普通股權益回報率 |
17.0% |
10.1% | 21.1% |
18.0% | ||||||||||||||
資產管理 |
||||||||||||||||||
淨收入 |
$ 1,084 |
$ 5,132 | $ 1,630 |
$ 9,746 | ||||||||||||||
信貸損失準備金 |
59 |
(65 | ) | 100 |
(12 | ) | ||||||||||||
運營費用 |
1,461 |
1,943 | 2,556 |
3,833 | ||||||||||||||
税前 收益/(虧損) |
$ |
) |
$ 3,254 | $ |
) |
$ 5,925 | ||||||||||||
淨收益/(虧損)到普通股 |
$ |
) |
$ 2,592 | $ |
) |
$ 4,757 | ||||||||||||
平均普通股權益 |
$ 24,310 |
$25,410 | $ 24,132 |
$25,092 | ||||||||||||||
平均普通股權益回報率 |
(6.3)% |
40.8% | (7.4)% |
37.9% | ||||||||||||||
消費者與財富管理 |
||||||||||||||||||
淨收入 |
$ 2,176 |
$ 1,747 | $ 4,280 |
$ 3,485 | ||||||||||||||
信貸損失準備金 |
394 |
66 | 648 |
126 | ||||||||||||||
運營費用 |
1,721 |
1,369 | 3,333 |
2,868 | ||||||||||||||
税前 收益 |
$ |
$ 312 | $ |
$ 491 | ||||||||||||||
淨收益轉為普通股 |
$ |
$ 241 | $ |
$ 378 | ||||||||||||||
平均普通股權益 |
$ 15,167 |
$10,459 | $ 14,345 |
$10,335 | ||||||||||||||
平均普通股權益回報率 |
0.9% |
9.2% | 3.2% |
7.3% | ||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||||
淨收入 |
$ 11,864 |
$15,388 | $ 24,797 |
$33,092 | ||||||||||||||
信貸損失準備金 |
667 |
(92 | ) | 1,228 |
(162 | ) | ||||||||||||
運營費用 |
7,653 |
8,640 | 15,369 |
18,077 | ||||||||||||||
税前 收益 |
$ 3,544 |
$ 6,840 | $ 8,200 |
$15,177 | ||||||||||||||
淨收益轉為普通股 |
$ 2,786 |
$ 5,347 | $ 6,617 |
$12,058 | ||||||||||||||
平均普通股權益 |
$105,526 |
$90,091 | $103,583 |
$88,246 | ||||||||||||||
平均普通股權益回報率 |
10.6% |
23.7% | 12.8% |
27.3% |
• | 財務諮詢。 |
• | 承銷業務。 |
• | 企業貸款。 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
現金和現金等價物 |
$ 70,496 |
$ 64,437 | ||||||
抵押協議 |
18,968 |
21,354 | ||||||
客户和其他應收款 |
4,751 |
5,248 | ||||||
交易資產 |
24,393 |
20,338 | ||||||
投資 |
1,071 |
1,053 | ||||||
貸款 |
32,697 |
29,555 | ||||||
其他資產 |
2,217 |
2,172 | ||||||
總計 |
$154,593 |
$144,157 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
公司 |
$ 33,645 |
$ 30,421 | ||||||
貸款,毛額 |
33,645 |
30,421 | ||||||
貸款損失準備 |
(948 |
) |
(866 | ) | ||||
貸款總額 |
$ 32,697 |
$ 29,555 |
高盛2022年6月10-Q表 | 112 |
年的平均水平 | ||||||||||||||||||
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
公司 |
$33,668 |
$25,297 | $32,439 |
$26,639 | ||||||||||||||
貸款,毛額 |
$33,668 |
$25,297 | $32,439 |
$26,639 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
財務諮詢 |
$ 1,197 |
$ 1,257 | $ 2,324 |
$ 2,374 | ||||||||||||||
股權承銷 |
131 |
1,243 | 392 |
2,812 | ||||||||||||||
債務承銷 |
457 |
950 | 1,200 |
1,830 | ||||||||||||||
承銷 |
588 |
2,193 | 1,592 |
4,642 | ||||||||||||||
企業貸款 |
352 |
159 | 632 |
364 | ||||||||||||||
淨收入 |
2,137 |
3,609 | 4,548 |
7,380 | ||||||||||||||
信貸損失準備金 |
83 |
(107 | ) | 247 |
(270 | ) | ||||||||||||
運營費用 |
1,105 |
1,955 | 2,353 |
3,818 | ||||||||||||||
税前 收益 |
949 |
1,761 | 1,948 |
3,832 | ||||||||||||||
税項撥備 |
163 |
348 | 317 |
721 | ||||||||||||||
淨收益 |
786 |
1,413 | 1,631 |
3,111 | ||||||||||||||
優先股股息 |
20 |
20 | 36 |
39 | ||||||||||||||
淨收益轉為普通股 |
$ 766 |
$ 1,393 | $ 1,595 |
$ 3,072 | ||||||||||||||
平均普通股權益 |
$10,454 |
$ 9,792 | $11,028 |
$10,078 | ||||||||||||||
平均普通股權益回報率 |
29.3% |
56.9% | 28.9% |
61.0% |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
數十億美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
已宣佈的併購交易 |
$ 460 |
$ 571 | $ 814 |
$ 944 | ||||||||||||||
已完成的併購交易 |
$ 378 |
$ 332 | $ 755 |
$ 652 | ||||||||||||||
股權及與股權相關的發行 |
$ 8 |
$ 36 | $ 18 |
$ 86 | ||||||||||||||
債券發行 |
$ 50 |
$ 93 | $ 136 |
$ 187 |
• | 成交量按Dealogic計算。 |
• | 已宣佈和已完成的合併和收購量是基於交易中每個顧問的全部信用。股權和與股權相關的債券發行是基於單一賬簿管理人的全額信貸和聯合賬簿管理人的同等信貸。交易量可能不能代表某一特定時期的淨收入。此外,由於隨後的提款或交易價值的變化,前幾個時期的交易量可能與以前報告的金額不同。 |
• | 股權和股權相關發行包括規則144A和公開普通股發行、可轉換髮行和配股發行。 |
• | 債券發行包括 不可兑換 優先股、抵押貸款支持證券、資產支持證券和應税市政債券。包括公開登記和規則144A發行,不包括槓桿貸款。 |
113 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | FICC中介。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 114 |
• | FICC融資。 |
• | 股票中介。 |
• | 股權融資。 經紀人到經紀人 |
115 | 高盛2022年6月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
現金和現金等價物 |
$ 152,482 |
$ 131,390 | ||||||
抵押協議 |
412,418 |
343,535 | ||||||
客户和其他應收款 |
145,288 |
142,547 | ||||||
交易資產 |
326,568 |
337,040 | ||||||
投資 |
85,379 |
55,285 | ||||||
貸款 |
67,290 |
60,916 | ||||||
其他資產 |
13,007 |
11,665 | ||||||
總計 |
$1,202,432 |
$1,082,378 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
公司 |
$ 20,942 |
$ 18,578 | ||||||
房地產 |
38,579 |
34,986 | ||||||
其他 |
8,487 |
7,838 | ||||||
貸款,毛額 |
68,008 |
61,402 | ||||||
貸款損失準備 |
(718 |
) |
(486 | ) | ||||
貸款總額 |
$ 67,290 |
$ 60,916 |
年的平均水平 | ||||||||||||||||||
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
公司 |
$20,595 |
$14,553 | $19,924 |
$14,012 | ||||||||||||||
房地產 |
37,718 |
21,994 | 36,346 |
20,132 | ||||||||||||||
其他 |
7,950 |
4,345 | 7,989 |
3,986 | ||||||||||||||
貸款,毛額 |
$66,263 |
$40,892 | $64,259 |
$38,130 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
FICC中介 |
$ 2,839 |
$ 1,897 | $ 6,877 |
$ 5,348 | ||||||||||||||
FICC融資 |
768 |
423 | 1,453 |
865 | ||||||||||||||
FICC |
3,607 |
2,320 | 8,330 |
6,213 | ||||||||||||||
股票中介 |
1,734 |
1,765 | 3,895 |
4,351 | ||||||||||||||
股權融資 |
1,126 |
815 | 2,114 |
1,917 | ||||||||||||||
股票 |
2,860 |
2,580 | 6,009 |
6,268 | ||||||||||||||
淨收入 |
6,467 |
4,900 | 14,339 |
12,481 | ||||||||||||||
信貸損失準備金 |
131 |
14 | 233 |
(6 | ) | |||||||||||||
運營費用 |
3,366 |
3,373 | 7,127 |
7,558 | ||||||||||||||
税前 收益 |
2,970 |
1,513 | 6,979 |
4,929 | ||||||||||||||
税項撥備 |
518 |
312 | 1,135 |
927 | ||||||||||||||
淨收益 |
2,452 |
1,201 | 5,844 |
4,002 | ||||||||||||||
優先股股息 |
85 |
80 | 150 |
151 | ||||||||||||||
淨收益轉為普通股 |
$ 2,367 |
$ 1,121 | $ 5,694 |
$ 3,851 | ||||||||||||||
平均普通股權益 |
$55,595 |
$44,430 | $54,078 |
$42,741 | ||||||||||||||
平均普通股權益回報率 |
17.0% |
10.1% | 21.1% |
18.0% |
百萬美元 |
FICC | 股票 | |
全球 市場 |
| |||||||
截至2022年6月的三個月 |
||||||||||||
做市商 |
$3,056 |
$1,873 |
$ 4,929 |
|||||||||
佣金及費用 |
– |
941 |
941 |
|||||||||
其他主要交易 |
108 |
2 |
110 |
|||||||||
淨利息收入 |
443 |
44 |
487 |
|||||||||
總計 |
$3,607 |
$2,860 |
$ 6,467 |
|||||||||
截至2021年6月的三個月 |
||||||||||||
做市商 |
$1,499 | $1,775 | $ 3,274 | |||||||||
佣金及費用 |
– | 809 | 809 | |||||||||
其他主要交易 |
76 | (1 | ) | 75 | ||||||||
淨利息收入 |
745 | (3 | ) | 742 | ||||||||
總計 |
$2,320 | $2,580 | $ 4,900 | |||||||||
截至2022年6月的六個月 |
||||||||||||
做市商 |
$6,953 |
$3,966 |
$10,919 |
|||||||||
佣金及費用 |
– |
1,951 |
1,951 |
|||||||||
其他主要交易 |
246 |
6 |
252 |
|||||||||
淨利息收入 |
1,131 |
86 |
1,217 |
|||||||||
總計 |
$8,330 |
$6,009 |
$14,339 |
|||||||||
截至2021年6月的六個月 |
||||||||||||
做市商 |
$4,758 | $4,409 | $ 9,167 | |||||||||
佣金及費用 |
– | 1,828 | 1,828 | |||||||||
其他主要交易 |
184 | (1 | ) | 183 | ||||||||
淨利息收入 |
1,271 | 32 | 1,303 | |||||||||
總計 |
$6,213 | $6,268 | $12,481 |
• | 佣金和手續費與綜合收益表中的佣金和手續費之間的差額包括在我們的消費者和財富管理部門。 |
• | 有關做市收入、佣金和手續費、其他本金交易收入和淨利息收入的信息,請參閲“淨收入”。按分部分類的淨利息收入見綜合財務報表附註25。 |
• | 所有時期FICC中介的淨收入的主要驅動力是客户活動。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 116 |
• | 利率產品、大宗商品和貨幣的淨收入主要反映了客户活動的增加。 |
• | 抵押貸款和信貸產品的淨收入主要反映了具有挑戰性的做市條件對我們庫存的影響。 |
• | 貨幣、大宗商品和利率產品的淨收入主要反映了客户活動的增加。 |
• | 抵押貸款和信貸產品的淨收入主要反映了具有挑戰性的做市條件對我們庫存的影響。 |
117 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 管理費和其他費用。 |
• | 獎勵費用。 |
• | 股權投資。 |
• | 貸款和債務投資。 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
現金和現金等價物 |
$19,045 |
$16,636 | ||||||
抵押協議 |
4,833 |
5,227 | ||||||
客户和其他應收款 |
1,104 |
946 | ||||||
交易資產 |
6,213 |
5,000 | ||||||
投資 |
28,281 |
32,318 | ||||||
貸款 |
13,415 |
13,698 | ||||||
其他資產 |
18,209 |
17,290 | ||||||
總計 |
$91,100 |
$91,115 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
公司 |
$ 6,959 |
$ 6,928 | ||||||
房地產 |
6,554 |
6,810 | ||||||
其他 |
629 |
692 | ||||||
貸款,毛額 |
14,142 |
14,430 | ||||||
貸款損失準備 |
(727 |
) |
(732 | ) | ||||
貸款總額 |
$13,415 |
$13,698 |
年的平均水平 | ||||||||||||||||||||
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||||
公司 |
$ 6,773 |
$ 7,604 | $ 6,844 |
$ 7,632 | ||||||||||||||||
房地產 |
6,399 |
8,773 | 6,512 |
8,990 | ||||||||||||||||
其他 |
679 |
676 | 679 |
668 | ||||||||||||||||
貸款,毛額 |
$13,851 |
$17,053 | $14,035 |
$17,290 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||||
管理費和其他費用 |
$ 1,008 |
$ 727 | $ 1,780 |
$ 1,420 | ||||||||||||||||
獎勵費 |
160 |
78 | 212 |
120 | ||||||||||||||||
股權投資 |
(221 |
) |
3,717 | (588 |
) |
6,837 | ||||||||||||||
貸款和債務投資 |
137 |
610 | 226 |
1,369 | ||||||||||||||||
淨收入 |
1,084 |
5,132 | 1,630 |
9,746 | ||||||||||||||||
信貸損失準備金 |
59 |
(65 | ) | 100 |
(12 | ) | ||||||||||||||
運營費用 |
1,461 |
1,943 | 2,556 |
3,833 | ||||||||||||||||
税前 收益/(虧損) |
(436 |
) |
3,254 | (1,026 |
) |
5,925 | ||||||||||||||
税金撥備[受益] |
(76 |
) |
634 | (167 |
) |
1,115 | ||||||||||||||
淨收益/(虧損) |
(360 |
) |
2,620 | (859 |
) |
4,810 | ||||||||||||||
優先股股息 |
22 |
28 | 39 |
53 | ||||||||||||||||
淨收益/(虧損)到普通股 |
$ |
) |
$ 2,592 | $ |
) |
$ 4,757 | ||||||||||||||
平均普通股權益 |
$24,310 |
$25,410 | $24,132 |
$25,092 | ||||||||||||||||
平均普通股權益回報率 |
(6.3)% |
40.8% | (7.4)% |
37.9% |
高盛2022年6月10-Q表 | 118 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||||
股權類型 |
||||||||||||||||||||
私募股權 |
$ 442 |
$2,816 | $ 697 |
$5,597 | ||||||||||||||||
公募股權 |
(663 |
) |
901 | (1,285 |
) |
1,240 | ||||||||||||||
總計 |
$(221 |
) |
$3,717 | $ (588 |
) |
$6,837 | ||||||||||||||
資產類別 |
||||||||||||||||||||
房地產 |
$ 543 |
$ 672 | $ 939 |
$ 972 | ||||||||||||||||
公司 |
(764 |
) |
3,045 | (1,527 |
) |
5,865 | ||||||||||||||
總計 |
$(221 |
) |
$3,717 | $ (588 |
) |
$6,837 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||||
公允價值淨收益/(虧損) |
$(138 |
) |
$ 277 | $ (329 |
) |
$ 737 | ||||||||||||||
淨利息收入 |
275 |
333 | 555 |
632 | ||||||||||||||||
總計 |
$ 137 |
$ 610 | $ 226 |
$1,369 |
119 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 管理費和其他費用。 |
• | 獎勵費用。 |
• | 私人銀行業務和貸款業務。 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
現金和現金等價物 |
$ 46,583 |
$ 48,573 | ||||||
抵押協議 |
11,465 |
14,358 | ||||||
客户和其他應收款 |
12,108 |
11,932 | ||||||
交易資產 |
14,722 |
13,538 | ||||||
投資 |
44 |
63 | ||||||
貸款 |
62,536 |
54,393 | ||||||
其他資產 |
5,641 |
3,481 | ||||||
總計 |
$153,099 |
$146,338 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
財富管理 |
$ 48,279 |
$ 43,998 | ||||||
分期付款 |
4,582 |
3,672 | ||||||
信用卡 |
11,844 |
8,212 | ||||||
貸款,毛額 |
64,705 |
55,882 | ||||||
貸款損失準備 |
(2,169 |
) |
(1,489 | ) | ||||
貸款總額 |
$ 62,536 |
$ 54,393 |
年的平均水平 | ||||||||||||||||||
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
財富管理 |
$46,623 |
$37,773 | $45,764 |
$36,054 | ||||||||||||||
分期付款 |
4,311 |
3,352 | 4,087 |
3,513 | ||||||||||||||
信用卡 |
11,200 |
4,764 | 10,194 |
4,514 | ||||||||||||||
貸款,毛額 |
$62,134 |
$45,889 | $60,045 |
$44,081 |
高盛2022年6月10-Q表 | 120 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||
管理費和其他費用 |
$ 1,224 |
$ 1,109 | $ 2,479 |
$ 2,186 | ||||||||||||||
獎勵費 |
24 |
15 | 51 |
41 | ||||||||||||||
私人銀行和貸款 |
320 |
260 | 659 |
524 | ||||||||||||||
財富管理 |
1,568 |
1,384 | 3,189 |
2,751 | ||||||||||||||
個人銀行業務 |
608 |
363 | 1,091 |
734 | ||||||||||||||
淨收入 |
2,176 |
1,747 | 4,280 |
3,485 | ||||||||||||||
信貸損失準備金 |
394 |
66 | 648 |
126 | ||||||||||||||
運營費用 |
1,721 |
1,369 | 3,333 |
2,868 | ||||||||||||||
税前 收益 |
61 |
312 | 299 |
491 | ||||||||||||||
税項撥備 |
12 |
60 | 49 |
92 | ||||||||||||||
淨收益 |
49 |
252 | 250 |
399 | ||||||||||||||
優先股股息 |
14 |
11 | 24 |
21 | ||||||||||||||
淨收益轉為普通股 |
$ 35 |
$ 241 | $ 226 |
$ 378 | ||||||||||||||
平均普通股權益 |
$15,167 |
$10,459 | $14,345 |
$10,335 | ||||||||||||||
平均普通股權益回報率 |
0.9% |
9.2% | 3.2% |
7.3% |
121 | 高盛2022年6月10-Q表 |
截至6月 | ||||||||
數十億美元 |
2022 |
2021 | ||||||
細分市場 |
||||||||
資產管理 |
$1,824 |
$1,633 | ||||||
消費者與財富管理 |
671 |
672 | ||||||
總AU |
$2,495 |
$2,305 | ||||||
資產類別 |
||||||||
另類投資 |
$ 254 |
$ 211 | ||||||
權益 |
552 |
558 | ||||||
固定收益 |
1,007 |
914 | ||||||
長期澳元總額 |
1,813 |
1,683 | ||||||
流動性產品 |
682 |
622 | ||||||
總AU |
$2,495 |
$2,305 | ||||||
分銷渠道 |
||||||||
體制性 |
$ 927 |
$ 794 | ||||||
財富管理 |
671 |
672 | ||||||
第三方分佈式 |
897 |
839 | ||||||
總AU |
$2,495 |
$2,305 | ||||||
區域 |
||||||||
美洲 |
$1,775 |
$1,794 | ||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
536 |
336 | ||||||
亞洲 |
184 |
175 | ||||||
總AU |
$2,495 |
$2,305 | ||||||
車輛 |
||||||||
獨立賬户 |
$1,362 |
$1,264 | ||||||
公款 |
831 |
759 | ||||||
私人基金和其他 |
302 |
282 | ||||||
總AU |
$2,495 |
$2,305 |
• | 流動性產品包括貨幣市場基金和私人銀行存款。 |
• | EMEA代表歐洲、中東和非洲。 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||||
數十億美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||||
資產管理 |
||||||||||||||||||||
期初餘額 |
$1,656 |
$1,567 | $1,719 |
$1,530 | ||||||||||||||||
淨流入/(流出): |
||||||||||||||||||||
另類投資 |
22 |
3 | 24 |
6 | ||||||||||||||||
權益 |
59 |
(5 | ) | 65 |
(2 | ) | ||||||||||||||
固定收益 |
209 |
12 | 211 |
28 | ||||||||||||||||
長期澳元淨流入/(流出)總額 |
290 |
10 | 300 |
32 | ||||||||||||||||
流動性產品 |
20 |
16 | 13 |
45 | ||||||||||||||||
澳元淨流入/(流出)總額 |
310 |
26 | 313 |
77 | ||||||||||||||||
市場淨值升值/(折舊) |
(142 |
) |
40 | (208 |
) |
26 | ||||||||||||||
期末餘額 |
$1,824 |
$1,633 | $1,824 |
$1,633 | ||||||||||||||||
消費者與財富管理 |
||||||||||||||||||||
期初餘額 |
$ 738 |
$ 637 | $ 751 |
$ 615 | ||||||||||||||||
淨流入/(流出): |
||||||||||||||||||||
另類投資 |
1 |
5 | 4 |
7 | ||||||||||||||||
權益 |
3 |
8 | 14 |
19 | ||||||||||||||||
固定收益 |
(1 |
) |
(1 | ) | (1 |
) |
1 | |||||||||||||
長期澳元淨流入/(流出)總額 |
3 |
12 | 17 |
27 | ||||||||||||||||
流動性產品 |
(13 |
) |
– | (12 |
) |
(6 | ) | |||||||||||||
澳元淨流入/(流出)總額 |
(10 |
) |
12 | 5 |
21 | |||||||||||||||
市場淨值升值/(折舊) |
(57 |
) |
23 | (85 |
) |
36 | ||||||||||||||
期末餘額 |
$ 671 |
$ 672 | $ 671 |
$ 672 | ||||||||||||||||
全固件 |
||||||||||||||||||||
期初餘額 |
$2,394 |
$2,204 | $2,470 |
$2,145 | ||||||||||||||||
淨流入/(流出): |
||||||||||||||||||||
另類投資 |
23 |
8 | 28 |
13 | ||||||||||||||||
權益 |
62 |
3 | 79 |
17 | ||||||||||||||||
固定收益 |
208 |
11 | 210 |
29 | ||||||||||||||||
長期澳元淨流入/(流出)總額 |
293 |
22 | 317 |
59 | ||||||||||||||||
流動性產品 |
7 |
16 | 1 |
39 | ||||||||||||||||
澳元淨流入/(流出)總額 |
300 |
38 | 318 |
98 | ||||||||||||||||
市場淨值升值/(折舊) |
(199 |
) |
63 | (293 |
) |
62 | ||||||||||||||
期末餘額 |
$2,495 |
$2,305 | $2,495 |
$2,305 |
高盛2022年6月10-Q表 | 122 |
年的平均水平 | ||||||||||||||||||||
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||||
數十億美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||||
細分市場 |
||||||||||||||||||||
資產管理 |
$1,890 |
$1,607 | $1,797 |
$1,571 | ||||||||||||||||
消費者與財富管理 |
699 |
657 | 716 |
640 | ||||||||||||||||
總AU |
$2,589 |
$2,264 | $2,513 |
$2,211 | ||||||||||||||||
資產類別 |
||||||||||||||||||||
另類投資 |
$ 257 |
$ 203 | $ 248 |
$ 199 | ||||||||||||||||
權益 |
603 |
540 | 599 |
514 | ||||||||||||||||
固定收益 |
1,047 |
902 | 993 |
900 | ||||||||||||||||
長期澳元總額 |
1,907 |
1,645 | 1,840 |
1,613 | ||||||||||||||||
流動性產品 |
682 |
619 | 673 |
598 | ||||||||||||||||
總AU |
$2,589 |
$2,264 | $2,513 |
$2,211 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||||
有效費用(BPS) |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||||
資產類別 |
||||||||||||||||||||
另類投資 |
62 |
63 | 63 |
63 | ||||||||||||||||
權益 |
57 |
60 | 58 |
60 | ||||||||||||||||
固定收益 |
18 |
17 | 17 |
17 | ||||||||||||||||
流動性產品 |
15 |
4 | 12 |
6 | ||||||||||||||||
總平均實際費用 |
31 |
29 | 31 |
29 |
數十億美元 |
|
直接 策略 |
|
|
的基金 基金 |
|
總計 | |||||
截至2022年6月的三個月 |
||||||||||||
平均澳元 |
||||||||||||
公司權益 |
$ 26 |
$58 |
$ 84 |
|||||||||
信用 |
40 |
2 |
42 |
|||||||||
房地產 |
10 |
8 |
18 |
|||||||||
對衝基金和其他 |
47 |
23 |
70 |
|||||||||
基金和全權委託賬户 |
$123 |
$91 |
$214 |
|||||||||
諮詢帳户 |
43 |
|||||||||||
另類投資的總平均澳元 |
|
$257 |
||||||||||
有效費用(BPS) |
||||||||||||
公司權益 |
128 |
60 |
81 |
|||||||||
信用 |
75 |
50 |
74 |
|||||||||
房地產 |
98 |
49 |
76 |
|||||||||
對衝基金和其他 |
63 |
46 |
57 |
|||||||||
基金和全權委託賬户 |
84 |
55 |
72 |
|||||||||
諮詢帳户 |
16 |
|||||||||||
總平均實際費用 |
62 |
|||||||||||
截至2021年6月的三個月 |
||||||||||||
平均澳元 |
||||||||||||
公司權益 |
$ 17 | $59 | $ 76 | |||||||||
信用 |
17 | 2 | 19 | |||||||||
房地產 |
8 | 7 | 15 | |||||||||
對衝基金和其他 |
40 | 19 | 59 | |||||||||
基金和全權委託賬户 |
$ 82 | $87 | $169 | |||||||||
諮詢帳户 |
34 | |||||||||||
另類投資的總平均澳元 |
|
$203 | ||||||||||
有效費用(BPS) |
||||||||||||
公司權益 |
133 | 56 | 74 | |||||||||
信用 |
102 | 46 | 97 | |||||||||
房地產 |
93 | 55 | 75 | |||||||||
對衝基金和其他 |
67 | 58 | 64 | |||||||||
基金和全權委託賬户 |
91 | 56 | 73 | |||||||||
諮詢帳户 |
15 | |||||||||||
總平均實際費用 |
63 | |||||||||||
截至2022年6月的六個月 |
||||||||||||
平均澳元 |
||||||||||||
公司權益 |
$ 26 |
$59 |
$ 85 |
|||||||||
信用 |
33 |
2 |
35 |
|||||||||
房地產 |
9 |
8 |
17 |
|||||||||
對衝基金和其他 |
47 |
22 |
69 |
|||||||||
基金和全權委託賬户 |
$115 |
$91 |
$206 |
|||||||||
諮詢帳户 |
42 |
|||||||||||
另類投資的總平均澳元 |
|
$248 |
||||||||||
有效費用(BPS) |
||||||||||||
公司權益 |
130 |
58 |
80 |
|||||||||
信用 |
84 |
56 |
82 |
|||||||||
房地產 |
98 |
51 |
76 |
|||||||||
對衝基金和其他 |
63 |
49 |
58 |
|||||||||
基金和全權委託賬户 |
87 |
55 |
73 |
|||||||||
諮詢帳户 |
16 |
|||||||||||
總平均實際費用 |
63 |
|||||||||||
截至2021年6月的六個月 |
||||||||||||
平均澳元 |
||||||||||||
公司權益 |
$ 17 | $58 | $ 75 | |||||||||
信用 |
17 | 2 | 19 | |||||||||
房地產 |
7 | 7 | 14 | |||||||||
對衝基金和其他 |
39 | 19 | 58 | |||||||||
基金和全權委託賬户 |
$ 80 | $86 | $166 | |||||||||
諮詢帳户 |
33 | |||||||||||
另類投資的總平均澳元 |
|
$199 | ||||||||||
有效費用(BPS) |
||||||||||||
公司權益 |
135 | 57 | 74 | |||||||||
信用 |
103 | 48 | 98 | |||||||||
房地產 |
96 | 56 | 77 | |||||||||
對衝基金和其他 |
65 | 58 | 62 | |||||||||
基金和全權委託賬户 |
90 | 57 | 73 | |||||||||
諮詢帳户 |
15 | |||||||||||
總平均實際費用 |
63 |
123 | 高盛2022年6月10-Q表 |
數十億美元 |
奧斯 | |
非收費項目 替代方案 資產 |
|
|
總計 替代方案 資產 |
| |||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
公司權益 |
$ 84 |
$ 83 |
$167 |
|||||||||
信用 |
43 |
69 |
112 |
|||||||||
房地產 |
17 |
37 |
54 |
|||||||||
對衝基金和其他 |
68 |
2 |
70 |
|||||||||
基金和全權委託賬户 |
212 |
191 |
403 |
|||||||||
諮詢帳户 |
42 |
– |
42 |
|||||||||
另類投資總額 |
$254 |
$191 |
$445 |
|||||||||
截至2021年6月 |
||||||||||||
公司權益 |
$ 79 | $ 68 | $147 | |||||||||
信用 |
19 | 76 | 95 | |||||||||
房地產 |
15 | 43 | 58 | |||||||||
對衝基金和其他 |
62 | 3 | 65 | |||||||||
基金和全權委託賬户 |
175 | 190 | 365 | |||||||||
諮詢帳户 |
36 | 1 | 37 | |||||||||
另類投資總額 |
$211 | $191 | $402 |
• | 公司股權主要包括私募股權。 |
• | 另類投資總額包括截至2022年6月可用於未來投資的未催繳資本490億美元和截至2021年6月的470億美元。 |
• | 非收費項目 非收費項目 |
數十億美元 |
自.起 2022年6月 |
|||
包括在AUS中 |
$ 89 |
|||
包括在 非收費項目 |
63 |
|||
提出了第三方承諾 |
$152 |
數十億美元 |
貸款 | |
債務 證券 |
|
|
權益 證券 |
|
|
CIE 投資 及其他 |
|
總計 | |||||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||||||||||
公司權益 |
$ |
$ |
$12 |
$ |
$12 |
|||||||||||||||
信用 |
7 |
11 |
– |
– |
18 |
|||||||||||||||
房地產 |
6 |
2 |
4 |
13 |
25 |
|||||||||||||||
其他 |
– |
– |
– |
1 |
1 |
|||||||||||||||
總計 |
$13 |
$13 |
$16 |
$14 |
$56 |
|||||||||||||||
截至2021年6月 |
||||||||||||||||||||
公司權益 |
$ |
$ |
$17 | $ |
$17 | |||||||||||||||
信用 |
8 | 12 | – | – | 20 | |||||||||||||||
房地產 |
8 | 2 | 4 | 18 | 32 | |||||||||||||||
其他 |
– | – | – | 1 | 1 | |||||||||||||||
總計 |
$16 | $14 | $21 | $19 | $70 |
截至6月 | ||||||||
數十億美元 |
2022 |
2021 | ||||||
貸款 |
$13 |
$16 | ||||||
債務證券 |
13 |
14 | ||||||
總計 |
$26 |
$30 | ||||||
會計分類 |
||||||||
按公允價值計算的債務證券 |
48% |
46% | ||||||
按攤銷成本發放的貸款 |
43% |
43% | ||||||
公允價值貸款 |
9% |
11% | ||||||
總計 |
100% |
100% | ||||||
區域 |
||||||||
美洲 |
46% |
45% | ||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
34% |
34% | ||||||
亞洲 |
20% |
21% | ||||||
總計 |
100% |
100% | ||||||
行業 |
||||||||
消費者 |
4% |
4% | ||||||
金融機構 |
6% |
8% | ||||||
醫療保健 |
11% |
8% | ||||||
工業類股 |
14% |
15% | ||||||
自然資源與公用事業 |
3% |
3% | ||||||
房地產 |
31% |
36% | ||||||
技術、媒體和電信 |
20% |
15% | ||||||
其他 |
11% |
11% | ||||||
總計 |
100% |
100% |
高盛2022年6月10-Q表 | 124 |
截至6月 | ||||||||
數十億美元 |
2022 |
2021 | ||||||
股權證券 |
$16 |
$21 | ||||||
區域 |
||||||||
美洲 |
62% |
52% | ||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
18% |
21% | ||||||
亞洲 |
20% |
27% | ||||||
總計 |
100% |
100% | ||||||
行業 |
||||||||
消費者 |
5% |
4% | ||||||
金融機構 |
11% |
19% | ||||||
醫療保健 |
10% |
13% | ||||||
工業類股 |
7% |
7% | ||||||
自然資源與公用事業 |
11% |
8% | ||||||
房地產 |
26% |
17% | ||||||
技術、媒體和電信 |
27% |
29% | ||||||
其他 |
3% |
3% | ||||||
總計 |
100% |
100% |
• | 股權證券包括截至2022年6月的130億美元和截至2021年6月的170億美元的私募股權頭寸,以及截至2022年6月的30億美元和截至2021年6月的40億美元的公募股權頭寸,這些頭寸在標的公司首次公開募股時從私募股權轉換而來。 |
• | 截至2022年6月,房地產股權證券的集中度為:多户型為6%(截至2021年6月為3%),寫字樓為5%(截至2021年6月為4%),混合用途為8%(截至2021年6月為5%),其他房地產股權證券為7%(截至2021年6月為5%)。 |
古董酒 | ||||
截至2022年6月 |
||||
2015年或更早 |
31% |
|||
2016 - 2018 |
29% |
|||
2019年--此後 |
40% |
|||
總計 |
100% |
|||
截至2021年6月 |
||||
2014年或更早 |
26% | |||
2015 - 2017 |
32% | |||
2018年--此後 |
42% | |||
總計 |
100% |
數十億美元 |
總股本 |
|||
期初餘額 |
$ 22 |
|||
加法 |
7 |
|||
性情 |
(20 |
) | ||
加價 |
7 |
|||
期末餘額 |
$ 16 |
截至6月 | ||||||||
數十億美元 |
2022 |
2021 | ||||||
CIE資產,扣除融資的淨額 |
$6 |
$8 | ||||||
區域 |
||||||||
美洲 |
67% |
63% | ||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
23% |
25% | ||||||
亞洲 |
10% |
12% | ||||||
總計 |
100% |
100% | ||||||
資產類別 |
||||||||
熱情好客 |
3% |
4% | ||||||
工業類股 |
12% |
10% | ||||||
多個家庭 |
22% |
25% | ||||||
辦公室 |
23% |
24% | ||||||
零售 |
3% |
5% | ||||||
老年人住房 |
16% |
13% | ||||||
學生公寓 |
7% |
7% | ||||||
其他 |
14% |
12% | ||||||
總計 |
100% |
100% |
古董酒 | ||||
截至2022年6月 |
||||
2015年或更早 |
4% |
|||
2016 - 2018 |
46% |
|||
2019年--此後 |
50% |
|||
總計 |
100% |
|||
截至2021年6月 |
||||
2014年或更早 |
2% | |||
2015 - 2017 |
29% | |||
2018年--此後 |
69% | |||
總計 |
100% |
125 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 制定我們的資產負債表預測,考慮到金融市場的一般狀況和預期的業務活動水平,以及監管要求; |
• | 允許財政部和我們的獨立風險監督和控制職能根據我們的整體資產負債表限制,包括我們的負債狀況和資本水平,以及關鍵指標,客觀地評估我們產生收入的部門的資產負債表限額請求;以及 |
• | 根據我們預計的資產和合同到期日,告知要籌集的目標金額、期限和資金類型。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 126 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
總資產 |
$1,601,224 |
$1,463,988 | ||||||
無擔保長期借款 |
$ 250,444 |
$ 254,092 | ||||||
股東權益總額 |
$ 117,871 |
$ 109,926 | ||||||
槓桿率 |
13.6x |
13.3x | ||||||
債轉股 |
2.1x |
2.3x |
• | 槓桿率等於總資產除以總股東權益,並衡量我們用來為資產融資的股權和債務的比例。該比率與綜合財務報表附註20所載的槓桿比率不同。 |
• | 這個 債轉股 |
自.起 | ||||||||
以百萬美元為單位,每股金額除外 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
股東權益總額 |
$117,871 |
$109,926 | ||||||
優先股 |
(10,703 |
) |
(10,703 | ) | ||||
普通股股東權益 |
107,168 |
99,223 | ||||||
商譽 |
(6,196 |
) |
(4,285 | ) | ||||
可識別無形資產 |
(2,014 |
) |
(418 | ) | ||||
有形普通股股東權益 |
$ 98,958 |
$ 94,520 | ||||||
普通股每股賬面價值 |
$ 301.88 |
$ 284.39 | ||||||
每股普通股有形賬面價值 |
$ 278.75 |
$ 270.91 |
• | 有形普通股股東權益以股東權益總額減去優先股、商譽和可識別無形資產計算。我們認為,有形普通股股東權益是有意義的,因為它是我們和投資者用來評估資本充足率的指標。有形普通股股東權益是一種 非公認會計原則 度量,並且可能無法與類似的非公認會計原則 其他公司使用的措施。 |
• | 普通股每股賬面價值和每股普通股有形賬面價值是基於授予員工的流通股和限制性股票單位,這些股票單位不受未來服務要求和不受業績或市場狀況影響的員工(統稱為基本股票)截至2022年6月的3.55億股和截至2021年12月的3.489億股。我們認為,每股普通股有形賬面價值(有形普通股股東權益除以基本股份)是有意義的,因為它是我們和投資者用來評估資本充足性的指標。每股普通股的有形賬面價值是 非公認會計原則 度量,並且可能無法與類似的非公認會計原則 其他公司使用的措施。 |
127 | 高盛2022年6月10-Q表 |
自.起 | ||||||||||||||||
百萬美元 |
2022年6月 |
2021年12月 | ||||||||||||||
存款 |
$ 391,326 |
37% |
$ 364,227 | 36% | ||||||||||||
抵押融資 |
228,319 |
22% |
230,932 | 23% | ||||||||||||
無擔保短期借款 |
57,615 |
6% |
46,955 | 5% | ||||||||||||
無擔保長期借款 |
250,444 |
24% |
254,092 | 25% | ||||||||||||
股東權益總額 |
117,871 |
11% |
109,926 | 11% | ||||||||||||
總計 |
$1,045,575 |
100% |
$1,006,132 | 100% |
高盛2022年6月10-Q表 | 128 |
百萬美元 |
第一 季度 |
第二 季度 |
第三 季度 |
第四 季度 |
總計 |
|||||||||||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||||||||||
2023 |
$ – |
$ – |
$11,314 |
$12,005 |
$ 23,319 |
|||||||||||||||
2024 |
$13,194 |
$10,806 |
$ 8,445 |
$ 7,630 |
40,075 |
|||||||||||||||
2025 |
$11,576 |
$10,627 |
$ 5,490 |
$ 6,316 |
34,009 |
|||||||||||||||
2026 |
$ 5,775 |
$ 3,766 |
$ 3,133 |
$ 8,778 |
21,452 |
|||||||||||||||
2027 |
$ 9,001 |
$ 3,095 |
$ 4,320 |
$ 9,112 |
25,528 |
|||||||||||||||
2028年--此後 |
106,061 |
|||||||||||||||||||
總計 |
$250,444 |
129 | 高盛2022年6月10-Q表 |
高盛2022年6月10-Q表 | 130 |
要求 |
||||
TLAC至RWAs |
21.5% |
|||
TLAC將槓桿化敞口 |
9.5% |
|||
對外長期債務對區域金融機構的影響 |
8.5% |
|||
外部長期債務對槓桿敞口的影響 |
4.5% |
• | TLAC對RWAs的要求包括(I)最低18%,(Ii)2.5%的緩衝,(Iii)反週期資本緩衝,FRB已將其設定為0%,(Iv)1.0% G-SIB 附加費(方法1)。 |
• | 槓桿敞口的TLAC要求包括(I)7.5%的最低要求和(Ii)2.0%的槓桿敞口緩衝。 |
• | 對外長期債務對區域水資源管理局的要求包括(一)最低6%和(二)2.5%。 G-SIB 附加費(方法2)。 |
• | 外部長期債務與總槓桿敞口之比最低為4.5%。 |
131 | 高盛2022年6月10-Q表 |
這三個月 結束或截止 |
||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
TLAC |
$ 304,542 |
$ 297,765 | ||||||
外部長期債務 |
$ 178,699 |
$ 174,500 | ||||||
RWAs |
$ 691,659 |
$ 676,863 | ||||||
槓桿敞口 |
$1,945,539 |
$1,910,521 | ||||||
TLAC至RWAs |
44.0% |
44.0% | ||||||
TLAC將槓桿化敞口 |
15.7% |
15.6% | ||||||
對外長期債務對區域金融機構的影響 |
25.8% |
25.8% | ||||||
外部長期債務對槓桿敞口的影響 |
9.2% |
9.1% |
• | TLAC包括普通股和優先股,以及由Group Inc.發行的符合條件的長期債務。符合條件的長期債務代表無擔保債務,其剩餘期限至少為一年,並滿足額外要求。 |
• | 外部長期債務包括符合條件的長期債務,如果到期償還期為一至兩年,則需減記。 |
• | RWA代表截至2022年6月和2021年12月的標準化RWA。根據TLAC規則,在計算TLAC和外部長期債務比率和適用的要求時,採用高級或標準RWA中較高的一個。 |
• | 槓桿風險敞口由平均調整後總資產和某些 失衡 底片曝光。 |
自.起 | ||||||||
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| |||||
基於風險的資本要求 |
||||||||
CET1資本比率 |
8.4% |
8.1% | ||||||
一級資本充足率 |
10.4% |
9.9% | ||||||
總資本比率 |
13.0% |
12.4% |
高盛2022年6月10-Q表 | 132 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
基於風險的資本和風險加權資產 |
||||||||
CET1資本 |
$ 30,465 |
$ 28,810 | ||||||
一級資本 |
$ 38,765 |
$ 37,110 | ||||||
二級資本 |
$ 5,377 |
$ 5,377 | ||||||
總資本 |
$ 44,142 |
$ 42,487 | ||||||
RWAs |
$273,809 |
$269,762 | ||||||
基於風險的資本比率 |
||||||||
CET1資本比率 |
11.1% |
10.7% | ||||||
一級資本充足率 |
14.2% |
13.8% | ||||||
總資本比率 |
16.1% |
15.7% |
133 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 購買或保留特殊目的實體的剩餘權益和其他權益,如抵押貸款支持和其他資產支持的證券化工具; |
• | 持有優先和次級債務、有限合夥和普通合夥企業的權益,以及其他非合併工具的優先股和普通股; |
• | 訂立利率、外幣、股票、商品及信貸衍生工具,包括總回報掉期;及 |
• | 提供擔保、賠償、承諾、信用證、陳述和保證。 |
失衡 板材排列 |
信息披露在 表格10-Q | |||
可變利益和其他債務,包括或有債務,由非合併可變利益實體的可變利益產生 |
見合併財務報表附註17。 | |||
擔保、貸款和其他承諾 |
見合併財務報表附註18。 | |||
衍生品 |
見“風險管理--信用風險管理--信用風險敞口--場外衍生品”和合並財務報表附註4、5、7和18。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 134 |
135 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 風險識別和評估。 |
• | 風險偏好、限制和門檻設置。 |
• | 風險報告和監控。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 136 |
• | 風險決策。 |
137 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 全公司風險委員會。 聯合主席 由Firmwide企業風險委員會主席提出。 |
• | 全公司新活動委員會。 聯合主席 由Firmwide企業風險委員會主席任命我們的財務總監和首席會計官以及我們的工程首席運營和戰略官擔任主席。 |
• | 全公司運營風險和彈性委員會。 聯合主席 我們的首席行政官和我們的操作風險主管,他們被Firmwide企業風險委員會主席任命為主席。 |
• | 全公司行為委員會。 |
• | 風險治理委員會。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 138 |
• | 全公司聲譽風險委員會。 |
• | 全公司適宜性委員會。 聯合主席 由我們的首席合規官和一個聯席主管 由Firmwide客户和商業標準委員會主席任命為EMEA FICC Sales的主席。 |
• | 全公司投資政策委員會。 聯合主席 由.聯席主管 在我們的資產管理部門,聯席主管 我們全球市場部的首席執行官和首席風險官由我們的總裁、首席運營官和首席財務官任命為董事長。 |
• | 全公司資本委員會。 聯合主席 由我們的信用風險主管和聯席主管 我們全球融資集團的主席,他們被Firmwide企業風險委員會主席任命為主席。 |
• | 全公司承諾委員會。 聯合主席 由我們歐洲、中東和非洲地區的首席股票承銷官、我們的美洲首席股票承銷官a聯席主席 我們的全球金融機構集團和聯席主管 他是我們投資銀行部門全球投資級資本市場和風險管理部門的首席執行官,由Firmwide客户和商業標準委員會主席任命為主席。 |
139 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 流動性危機的頭幾天或幾周對一家公司的生存最為關鍵; |
• | 必須將重點放在所有潛在的現金和抵押品外流上,而不僅僅是對融資流的幹擾。我們的業務是多樣化的,我們的流動性需求由許多因素決定,包括市場變動、抵押品要求和客户承諾,在艱難的融資環境中,所有這些因素都可能發生巨大變化; |
• | 在流動性危機期間,對信貸敏感的資金,包括無擔保債務、某些存款和某些類型的擔保融資協議,可能無法獲得,其他類型擔保融資的條款(例如,利率、抵押品規定和期限)或可獲得性可能發生變化,某些存款可能被撤回;以及 |
• | 由於我們的政策是 預付資金 我們估計在危機中可能需要的流動性,我們持有更多的無擔保證券,我們的資金餘額比我們的企業原本需要的更大。我們相信,我們的流動性更強,高流動性的無擔保證券的餘額更大,儘管這會增加我們的總資產和融資成本。 |
• | 保守地管理我們資金賬簿的總體特點,重點是保持超出我們當前需求的長期、多樣化的資金來源。進一步資料見“資產負債表和資金來源--資金來源”; |
• | 積極管理和監控我們的資產基礎,特別關注流動性、持有期和在擔保基礎上為資產提供資金的能力。我們評估我們的資金需求和我們在壓力環境下清算資產的能力,同時適當地管理風險。這使我們能夠確定最合適的融資產品和期限。有關我們的資產負債表管理流程的進一步信息,請參閲“資產負債表和資金來源-資產負債表管理”;有關可能更難在擔保基礎上融資的資產類別的進一步信息,請參閲“-資金來源-擔保資金”;以及 |
• | 籌集有擔保和無擔保的融資,相對於我們資產的流動性狀況具有長期的期限。這降低了我們的債務在我們有能力通過出售資產產生流動性之前到期的風險。由於我們保持着高流動性的資產負債表,我們某些資產的持有期可能比它們的合同到期日短得多。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 140 |
• | 面臨嚴峻挑戰的市場環境,包括消費者和企業信心低迷、金融和政治不穩定以及市場價值的不利變化,包括股市可能下跌和信貸利差擴大;以及 |
• | 可能由重大損失、聲譽損害、訴訟和/或評級下調引發的特定於公司的危機。 |
141 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 未來一段時間內的流動性需求 30天 情景; |
• | A 兩個凹槽 下調我們的長期高級無擔保信用評級; |
• | 不斷變化的融資市場條件,限制了我們獲得無擔保和有擔保的融資; |
• | 沒有得到額外的政府融資機制的支持。儘管我們可以獲得央行的各種融資計劃,但我們不認為在流動性危機中依賴額外的資金來源;以及 |
• | 合同資金外流和或有資金外流的組合 在- 和失衡 板材排列。合同資金外流包括即將到期的無擔保債務、定期存款和擔保融資等。或有資金外流包括客户在大宗經紀業務的信貸餘額回籠,交易所交易價值的不利變化導致變動保證金要求增加,以及場外交易--清盤 衍生品,利用無資金來源的承諾和提取沒有合同到期日的存款。關於合同流出的進一步資料,見合併財務報表附註,包括關於抵押融資的附註11、關於存款的附註13、關於無擔保長期借款的附註14和關於經營租賃付款的附註15。“失衡” 表格安排“,瞭解有關我們各種類型的失衡 板材排列。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 142 |
年的平均水平 截至三個月 |
||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
三月 2022 |
| ||||
面額 |
||||||||
美元 |
$270,121 |
$246,642 | ||||||
非美國 美元 |
121,146 |
128,215 | ||||||
總計 |
$391,267 |
$374,857 | ||||||
資產類別 |
||||||||
隔夜現金存款 |
$226,414 |
$211,593 | ||||||
美國政府的義務 |
120,355 |
112,847 | ||||||
美國機構的義務 |
8,483 |
10,388 | ||||||
非美國 政府責任 |
36,015 |
40,029 | ||||||
總計 |
$391,267 |
$374,857 | ||||||
實體類型 |
||||||||
集團公司和Funding IHC |
$ 63,070 |
$ 61,523 | ||||||
主要經紀自營商子公司 |
114,507 |
111,090 | ||||||
主要銀行子公司 |
213,690 |
202,244 | ||||||
總計 |
$391,267 |
$374,857 |
• | 以美元計價的GCLA包括(I)未擔保的美國政府和機構債務(包括高流動性的美國機構抵押貸款支持債券),所有這些債務都有資格作為美聯儲公開市場操作的抵押品,以及(Ii)某些隔夜美元現金存款。 |
• | 這個 非美國 以美元計價的GCLA包括非美國 政府債務(僅限於無擔保的德國、法國、日本和英國政府債務)和某些高流動性貨幣的隔夜現金存款。 |
年的平均水平 截至三個月 |
||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
三月 2022 |
| ||||
HQLA總數 |
$380,531 |
$365,250 | ||||||
符合條件的HQLA |
$261,718 |
$255,055 | ||||||
現金淨流出 |
$209,577 |
$202,714 | ||||||
LCR |
125% |
126% |
143 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | GS銀行美國分行。 |
• | GSI和GSIB。 |
• | GSBE。 |
• | 其他子公司。 |
截至2022年6月 |
||||||||||||||||||||
DBRS |
惠譽 |
穆迪 |
R&I |
標普(S&P) |
||||||||||||||||
短期債務 |
R-1(中間 |
) |
F1 |
P-1 |
a-1 |
A-2 |
||||||||||||||
長期債務 |
A(高 |
) |
A |
A2 |
A |
BBB+ |
||||||||||||||
次級債務 |
A |
BBB+ |
Baa2 |
A- |
BBB |
|||||||||||||||
首選信任 |
A |
BBB- |
Baa3 |
不適用 |
BB+ |
|||||||||||||||
優先股 |
BBB(高 |
) |
BBB- |
BA1 |
不適用 |
BB+ |
||||||||||||||
評級展望 |
穩定 |
穩定 |
穩定 |
穩定 |
穩定 |
• | 評級和展望由DBRS,Inc.(DBRS),Fitch,Inc.(Fitch),Moody‘s Investors Service(Moody’s),Rating and Investment Information,Inc.(R&I)和Standard&Poor‘s Ratings Services(S&P)進行。 |
• | 信託優先評級涉及高盛資本I發行的擔保優先受益權益。 |
• | DBRS、惠譽、穆迪和標普對優先股的評級包括高盛資本II和高盛資本III發佈的APEX。 |
截至2022年6月 |
||||||||||||
惠譽 |
穆迪 |
標普(S&P) |
||||||||||
GS銀行美國 |
||||||||||||
短期債務 |
F1 |
P-1 |
A-1 |
|||||||||
長期債務 |
A+ |
A1 |
A+ |
|||||||||
銀行短期存款 |
F1+ |
P-1 |
不適用 |
|||||||||
銀行長期存款 |
AA- |
A1 |
不適用 |
|||||||||
評級展望 |
穩定 |
穩定 |
穩定 |
|||||||||
GSIB |
||||||||||||
短期債務 |
F1 |
P-1 |
A-1 |
|||||||||
長期債務 |
A+ |
A1 |
A+ |
|||||||||
銀行短期存款 |
F1 |
P-1 |
不適用 |
|||||||||
銀行長期存款 |
A+ |
A1 |
不適用 |
|||||||||
評級展望 |
穩定 |
穩定 |
穩定 |
|||||||||
GSBE |
||||||||||||
短期債務 |
F1 |
P-1 |
A-1 |
|||||||||
長期債務 |
A+ |
A1 |
A+ |
|||||||||
銀行短期存款 |
不適用 |
P-1 |
不適用 |
|||||||||
銀行長期存款 |
不適用 |
A1 |
不適用 |
|||||||||
評級展望 |
穩定 |
穩定 |
穩定 |
|||||||||
GS&Co. |
||||||||||||
短期債務 |
F1 |
不適用 |
A-1 |
|||||||||
長期債務 |
A+ |
不適用 |
A+ |
|||||||||
評級展望 |
穩定 |
不適用 |
穩定 |
|||||||||
GSI |
||||||||||||
短期債務 |
F1 |
P-1 |
A-1 |
|||||||||
長期債務 |
A+ |
A1 |
A+ |
|||||||||
評級展望 |
穩定 |
穩定 |
穩定 |
高盛2022年6月10-Q表 | 144 |
• | 我們的流動性、市場、信貸和操作風險管理做法; |
• | 我們的盈利水平和可變性; |
• | 我們的資本基礎; |
• | 我們的專營權、聲譽和管理; |
• | 我們的企業管治;以及 |
• | 外部經營和經濟環境,在某些情況下,包括假定的政府支持水平或其他系統性考慮因素,如可能的解決辦法。 |
145 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 利率風險:收益率曲線的水平、斜率和曲率、利率的波動性、提前還款速度和信貸利差變化的風險敞口; |
• | 股票價格風險:因個別股票、一籃子股票和股票指數的價格變化和波動而產生的風險; |
• | 匯率風險:受現貨價格、遠期價格和匯率波動影響的風險敞口;以及 |
• | 商品價格風險:因原油、石油產品、天然氣、電力、貴金屬和賤金屬等商品的現貨價格、遠期價格和波動性的變化而產生的風險。 |
• | 監督遵守既定的市場風險限制,並報告我們的風險敞口; |
• | 使風險敞口多樣化; |
• | 控制倉位大小;以及 |
• | 評估緩解措施,如相關證券或衍生品的經濟套期保值。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 146 |
• | VaR不會估計可能出現極端波動的較長時間範圍內的潛在損失; |
• | VaR沒有考慮不同風險頭寸的相對流動性;以及 |
• | 之前市場風險因素的變動可能不會對未來所有市場變動產生準確的預測。 |
• | 使用敏感性措施進行最佳測量和監測的倉位;以及 |
• | 交易對手和我們自己的信用利差變化對衍生品的影響,以及我們自己的信用利差變化對選擇公允價值期權的金融負債的影響。 |
147 | 高盛2022年6月10-Q表 |
截至三個月 | 六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
三月 2022 |
|
|
六月 2021 |
|
2022 |
2021 | |||||||||||||
類別 |
||||||||||||||||||||||
利率 |
$ 104 |
$ 74 | $ 64 | $ 89 |
$ 61 | |||||||||||||||||
股票價格 |
36 |
33 | 48 | 34 |
50 | |||||||||||||||||
貨幣匯率 |
23 |
25 | 13 | 24 |
13 | |||||||||||||||||
大宗商品價格 |
63 |
49 | 22 | 56 |
22 | |||||||||||||||||
多元化效應 |
(102 |
) |
(83 | ) | (57 | ) | (92 |
) |
(56 | ) | ||||||||||||
總計 |
$ 124 |
$ 98 | $ 90 | $111 |
$ 90 |
自.起 | ||||||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
三月 2022 |
|
|
六月 2021 |
| |||||
類別 |
||||||||||||
利率 |
$ 134 |
$106 | $ 74 | |||||||||
股票價格 |
37 |
33 | 41 | |||||||||
貨幣匯率 |
20 |
26 | 16 | |||||||||
大宗商品價格 |
59 |
60 | 25 | |||||||||
多元化效應 |
(100 |
) |
(98 | ) | (61 | ) | ||||||
總計 |
$ 150 |
$127 | $ 95 |
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年6月 |
2022年3月 | 2021年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
百萬美元 |
高 |
低 |
高 | 低 | 高 | 低 | ||||||||||||||||||||||||||
類別 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利率 |
$134 |
$ 84 |
$106 | $57 | $ 74 | $58 | ||||||||||||||||||||||||||
股票價格 |
$ 48 |
$ 31 |
$ 45 | $27 | $ 57 | $37 | ||||||||||||||||||||||||||
貨幣匯率 |
$ 31 |
$ 16 |
$ 36 | $19 | $ 17 | $10 | ||||||||||||||||||||||||||
大宗商品價格 |
$ 74 |
$ 51 |
$ 82 | $30 | $ 32 | $15 | ||||||||||||||||||||||||||
全固件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
變量 |
$150 |
$108 |
$129 | $76 | $101 | $81 |
高盛2022年6月10-Q表 | 148 |
三個月 截至6月 |
六個月 截至6月 |
|||||||||||||||||||
百萬美元 |
2022 |
2021 | 2022 |
2021 | ||||||||||||||||
>$100 |
31 |
8 | 63 |
34 | ||||||||||||||||
$75 - $100 |
5 |
13 | 13 |
28 | ||||||||||||||||
$50 - $75 |
8 |
10 | 13 |
19 | ||||||||||||||||
$25 - $50 |
5 |
13 | 11 |
16 | ||||||||||||||||
$0 - $25 |
7 |
14 | 12 |
20 | ||||||||||||||||
$(25) - $0 |
3 |
5 | 4 |
7 | ||||||||||||||||
$(50) - $(25) |
1 |
– | 4 |
– | ||||||||||||||||
$(75) - $(50) |
1 |
– | 1 |
– | ||||||||||||||||
$(100) - $(75) |
1 |
– | 1 |
– | ||||||||||||||||
|
– |
– | 2 |
– | ||||||||||||||||
總計 |
62 |
63 | 124 |
124 |
自.起 | ||||||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
三月 2022 |
六月 2021 |
|||||||||
權益 |
$1,563 |
$1,813 | $2,096 | |||||||||
債務 |
2,107 |
2,201 | 2,429 | |||||||||
總計 |
$3,670 |
$4,014 | $4,525 |
• | 這些頭寸的市場風險是通過估計這些頭寸價值下降10%可能導致的淨收入減少來確定的。 |
• | 股票頭寸涉及私募和受限制的公共股本證券,包括投資於公司股票和房地產的基金的權益,以及對衝基金的權益。 |
• | 債務頭寸包括投資於企業夾層和優先債務工具的基金的權益、由商業和住宅房地產支持的貸款、企業銀行貸款和其他企業債務,包括收購的不良貸款組合。 |
• | 融資股權和債務頭寸包括在我們的綜合資產負債表中的投資和貸款。有關投資的進一步資料見綜合財務報表附註8,有關貸款的進一步資料見綜合財務報表附註9。 |
• | 這些措施沒有反映出跨資產類別或其他市場風險衡量指標的分散效應。 |
149 | 高盛2022年6月10-Q表 |
資產或負債 |
市場風險衡量標準 | |
按公允價值計算的抵押協議 |
變量 | |
按公允價值計算的客户和其他應收款 |
10%的靈敏度措施 | |
交易資產 |
變量 信用利差敏感性 | |
按公允價值計算的投資 |
變量 10%的靈敏度措施 | |
貸款 |
變量 10%的靈敏度措施 利率敏感度 | |
按公允價值計算的存款 |
變量 信用利差敏感性 | |
按公允價值計算的抵押融資 |
變量 | |
貿易負債 |
變量 信用利差敏感性 | |
按公允價值計算的無擔保借款 |
變量 信用利差敏感性 |
• | 監測對既定信用風險限額的遵守情況,並報告我們的信用敞口和信用集中度; |
• | 制定或批准承保標準; |
• | 評估交易對手違約的可能性; |
• | 衡量我們當前和潛在的信用風險以及交易對手違約造成的損失; |
• | 使用信用風險緩解措施,包括抵押品和對衝;以及 |
• | 通過積極鍛鍊和重組索賠來最大限度地恢復。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 150 |
151 | 高盛2022年6月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
現金和現金等價物 |
$261,750 |
$236,168 | ||||||
行業 |
||||||||
金融機構 |
6% |
5% | ||||||
主權國家 |
94% |
95% | ||||||
總計 |
100% |
100% | ||||||
區域 |
||||||||
美洲 |
63% |
55% | ||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
31% |
36% | ||||||
亞洲 |
6% |
9% | ||||||
總計 |
100% |
100% | ||||||
信用質量(相當於信用評級) |
||||||||
AAA級 |
68% |
64% | ||||||
AA型 |
23% |
24% | ||||||
A |
8% |
11% | ||||||
BBB |
1% |
1% | ||||||
總計 |
100% |
100% |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
場外衍生品資產 |
$ 70,112 |
$ 58,637 | ||||||
抵押品(不是根據美國公認會計準則淨值) |
(18,372 |
) |
(17,245 | ) | ||||
淨信用風險敞口 |
$ 51,740 |
$ 41,392 | ||||||
行業 |
||||||||
消費者和零售業 |
1% |
2% | ||||||
多元化的行業 |
7% |
10% | ||||||
金融機構 |
16% |
15% | ||||||
基金 |
18% |
13% | ||||||
醫療保健 |
1% |
1% | ||||||
市政當局和非營利組織 |
3% |
5% | ||||||
自然資源與公用事業 |
42% |
33% | ||||||
主權國家 |
6% |
8% | ||||||
技術、媒體和電信 |
3% |
8% | ||||||
其他(包括特別用途車輛) |
3% |
5% | ||||||
總計 |
100% |
100% | ||||||
區域 |
||||||||
美洲 |
48% |
53% | ||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
42% |
37% | ||||||
亞洲 |
10% |
10% | ||||||
總計 |
100% |
100% |
• | 包括在綜合資產負債表內的場外衍生工具資產於 按交易對手淨額 |
• | 抵押品是指現金抵押品和證券抵押品的公允價值,主要是美國和 非美國 根據信用支持協議收到的政府和機構債務,我們在確定信用風險時會考慮這些債務,但根據美國公認會計準則,此類抵押品不符合淨值計算條件。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 152 |
百萬美元 |
|
投資-- 等級 |
|
|
非投資- 等級/未評級 |
|
總計 | |||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
不到1年 |
$ 40,480 |
$ 14,922 |
$ 55,402 |
|||||||||
1-5年 |
27,523 |
11,174 |
38,697 |
|||||||||
超過5年 |
54,924 |
5,379 |
60,303 |
|||||||||
總計 |
122,927 |
31,475 |
154,402 |
|||||||||
編織成網 |
(90,514 |
) |
(12,148 |
) |
(102,662 |
) | ||||||
淨信用風險敞口 |
$ 32,413 |
$ 19,327 |
$ 51,740 |
|||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||
不到1年 |
$ 27,668 | $ |
$ |
|||||||||
1-5年 |
21,746 | 9,515 | 31,261 | |||||||||
超過5年 |
64,670 | 6,590 | 71,260 | |||||||||
總計 |
114,084 | 27,308 | 141,392 | |||||||||
編織成網 |
(89,244 | ) | (10,756 | ) | (100,000 | ) | ||||||
淨信用風險敞口 |
$ 24,840 | $ |
$ |
• | 期限以剩餘合同到期日為基礎。 |
• | 淨額結算包括我們在確定信用風險時考慮的跨期限類別和抵押品的交易對手淨額結算(包括根據美國公認會計準則不符合淨額結算資格的抵押品)。同一基調類別內的交易對手淨額結算包括在該基調類別內。 |
投資級 | ||||||||||||||||||||
百萬美元 |
AAA級 | AA型 | A | BBB | 總計 | |||||||||||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||||||||||
不到1年 |
$ 1,136 |
$ 5,130 |
$ 17,346 |
$ 16,868 |
$ 40,480 |
|||||||||||||||
1-5年 |
1,417 |
5,354 |
10,705 |
10,047 |
27,523 |
|||||||||||||||
超過5年 |
7,064 |
12,563 |
18,443 |
16,854 |
54,924 |
|||||||||||||||
總計 |
9,617 |
23,047 |
46,494 |
43,769 |
122,927 |
|||||||||||||||
編織成網 |
(6,344 |
) |
(17,855 |
) |
(36,277 |
) |
(30,038 |
) |
(90,514 |
) | ||||||||||
淨信用風險敞口 |
$ 3,273 |
$ 5,192 |
$ 10,217 |
$ 13,731 |
$ 32,413 |
|||||||||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||||||||||
不到1年 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ 27,668 | |||||||||||||||
1-5年 |
1,150 | 3,071 | 8,298 | 9,227 | 21,746 | |||||||||||||||
超過5年 |
13,777 | 5,421 | 23,867 | 21,605 | 64,670 | |||||||||||||||
總計 |
15,944 | 13,418 | 44,646 | 40,076 | 114,084 | |||||||||||||||
編織成網 |
(13,535 | ) | (9,501 | ) | (36,005 | ) | (30,203 | ) | (89,244 | ) | ||||||||||
淨信用風險敞口 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ 24,840 |
非投資級/未評級 |
||||||||||||
百萬美元 |
BB或更低 | 未定級 | 總計 | |||||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
不到1年 |
$ 13,982 |
$ |
$ 14,922 |
|||||||||
1-5年 |
10,786 |
388 |
11,174 |
|||||||||
超過5年 |
5,278 |
101 |
5,379 |
|||||||||
總計 |
30,046 |
1,429 |
31,475 |
|||||||||
編織成網 |
(12,047 |
) |
(101 |
) |
(12,148 |
) | ||||||
淨信用風險敞口 |
$ 17,999 |
$ 1,328 |
$ 19,327 |
|||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||
不到1年 |
$ |
$ |
$ 11,203 | |||||||||
1-5年 |
9,210 | 305 | 9,515 | |||||||||
超過5年 |
6,320 | 270 | 6,590 | |||||||||
總計 |
25,976 | 1,332 | 27,308 | |||||||||
編織成網 |
(10,683 | ) | (73 | ) | (10,756 | ) | ||||||
淨信用風險敞口 |
$ |
$ |
$ 16,552 |
百萬美元 |
貸款 | |
放貸 承付款 |
|
總計 | |||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
公司 |
$ 61,546 |
$151,059 |
$212,605 |
|||||||||
財富管理 |
48,279 |
4,424 |
52,703 |
|||||||||
商業地產 |
28,178 |
4,229 |
32,407 |
|||||||||
住宅房地產 |
16,955 |
3,365 |
20,320 |
|||||||||
消費者: |
||||||||||||
分期付款 |
4,582 |
19 |
4,601 |
|||||||||
信用卡 |
11,844 |
57,184 |
69,028 |
|||||||||
其他 |
9,116 |
5,339 |
14,455 |
|||||||||
總計 |
$180,500 |
$225,619 |
$406,119 |
|||||||||
貸款損失準備 |
$ |
) |
$ |
) |
$ |
) | ||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||
公司 |
$ 55,927 | $155,930 | $211,857 | |||||||||
財富管理 |
43,998 | 4,094 | 48,092 | |||||||||
商業地產 |
25,883 | 5,813 | 31,696 | |||||||||
住宅房地產 |
15,913 | 3,396 | 19,309 | |||||||||
消費者: |
||||||||||||
分期付款 |
3,672 | 9 | 3,681 | |||||||||
信用卡 |
8,212 | 35,932 | 44,144 | |||||||||
其他 |
8,530 | 6,378 | 14,908 | |||||||||
總計 |
$162,135 | $211,552 | $373,687 | |||||||||
貸款損失準備 |
$ |
) | $ (776 | ) | $ |
) |
153 | 高盛2022年6月10-Q表 |
百萬美元 |
貸款 | |
放貸 承付款 |
|
總計 | |||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
公司 |
$61,546 |
$151,059 |
$212,605 |
|||||||||
行業 |
||||||||||||
消費者和零售業 |
7% |
13% |
11% |
|||||||||
多元化的行業 |
13% |
18% |
16% |
|||||||||
金融機構 |
7% |
9% |
9% |
|||||||||
基金 |
20% |
5% |
9% |
|||||||||
醫療保健 |
7% |
9% |
9% |
|||||||||
自然資源與公用事業 |
8% |
17% |
14% |
|||||||||
房地產 |
8% |
5% |
6% |
|||||||||
技術、媒體和電信 |
18% |
21% |
20% |
|||||||||
其他(包括特別用途車輛) |
12% |
3% |
6% |
|||||||||
總計 |
100% |
100% |
100% |
|||||||||
區域 |
||||||||||||
美洲 |
59% |
76% |
72% |
|||||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
33% |
21% |
24% |
|||||||||
亞洲 |
8% |
3% |
4% |
|||||||||
總計 |
100% |
100% |
100% |
|||||||||
信用質量(相當於信用評級) |
|
|||||||||||
AAA級 |
– |
1% |
1% |
|||||||||
AA型 |
1% |
5% |
4% |
|||||||||
A |
6% |
17% |
14% |
|||||||||
BBB |
23% |
36% |
32% |
|||||||||
BB或更低 |
70% |
41% |
49% |
|||||||||
總計 |
100% |
100% |
100% |
|||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||
公司 |
$55,927 | $155,930 | $211,857 | |||||||||
行業 |
||||||||||||
消費者和零售業 |
8% | 13% | 12% | |||||||||
多元化的行業 |
13% | 16% | 15% | |||||||||
金融機構 |
8% | 7% | 7% | |||||||||
基金 |
21% | 4% | 8% | |||||||||
醫療保健 |
7% | 9% | 9% | |||||||||
自然資源與公用事業 |
9% | 17% | 14% | |||||||||
房地產 |
8% | 5% | 6% | |||||||||
技術、媒體和電信 |
18% | 24% | 23% | |||||||||
其他(包括特別用途車輛) |
8% | 5% | 6% | |||||||||
總計 |
100% | 100% | 100% | |||||||||
區域 |
||||||||||||
美洲 |
54% | 76% | 70% | |||||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
38% | 21% | 26% | |||||||||
亞洲 |
8% | 3% | 4% | |||||||||
總計 |
100% | 100% | 100% | |||||||||
信用質量(相當於信用評級) |
|
|||||||||||
AAA級 |
– | 1% | 1% | |||||||||
AA型 |
1% | 5% | 3% | |||||||||
A |
5% | 16% | 13% | |||||||||
BBB |
22% | 38% | 34% | |||||||||
BB或更低 |
72% | 40% | 49% | |||||||||
總計 |
100% | 100% | 100% |
百萬美元 |
貸款 | |
放貸 承付款 |
|
總計 | |||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
財富管理 |
$48,279 |
$4,424 |
$52,703 |
|||||||||
區域 |
||||||||||||
美洲 |
89% |
97% |
90% |
|||||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
9% |
3% |
9% |
|||||||||
亞洲 |
2% |
– |
1% |
|||||||||
總計 |
100% |
100% |
100% |
|||||||||
信用質量(相當於信用評級) |
|
|||||||||||
投資級 |
69% |
70% |
69% |
|||||||||
非投資級 |
15% |
17% |
15% |
|||||||||
其他指標/未評級 |
16% |
13% |
16% |
|||||||||
總計 |
100% |
100% |
100% |
|||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||
財富管理 |
$43,998 | $4,094 | $48,092 | |||||||||
區域 |
||||||||||||
美洲 |
87% | 98% | 88% | |||||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
10% | 2% | 9% | |||||||||
亞洲 |
3% | – | 3% | |||||||||
總計 |
100% | 100% | 100% | |||||||||
信用質量(相當於信用評級) |
|
|||||||||||
投資級 |
72% | 67% | 71% | |||||||||
非投資級 |
13% | 19% | 14% | |||||||||
其他指標/未評級 |
15% | 14% | 15% | |||||||||
總計 |
100% | 100% | 100% |
高盛2022年6月10-Q表 | 154 |
百萬美元 |
貸款 | |
放貸 承付款 |
|
總計 | |||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
商業地產 |
$28,178 |
$4,229 |
$32,407 |
|||||||||
區域 |
||||||||||||
美洲 |
80% |
68% |
78% |
|||||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
14% |
18% |
15% |
|||||||||
亞洲 |
6% |
14% |
7% |
|||||||||
總計 |
100% |
100% |
100% |
|||||||||
信用質量(相當於信用評級) |
|
|||||||||||
投資級 |
16% |
8% |
15% |
|||||||||
非投資級 |
83% |
92% |
84% |
|||||||||
其他指標/未評級 |
1% |
– |
1% |
|||||||||
總計 |
100% |
100% |
100% |
|||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||
商業地產 |
$25,883 | $5,813 | $31,696 | |||||||||
區域 |
||||||||||||
美洲 |
80% | 75% | 79% | |||||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
15% | 11% | 14% | |||||||||
亞洲 |
5% | 14% | 7% | |||||||||
總計 |
100% | 100% | 100% | |||||||||
信用質量(相當於信用評級) |
|
|||||||||||
投資級 |
15% | 10% | 14% | |||||||||
非投資級 |
83% | 90% | 85% | |||||||||
其他指標/未評級 |
2% | – | 1% | |||||||||
總計 |
100% | 100% | 100% |
百萬美元 |
貸款 | |
放貸 承付款 |
|
總計 | |||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
住宅房地產 |
$16,955 |
$3,365 |
$20,320 |
|||||||||
區域 |
||||||||||||
美洲 |
94% |
99% |
94% |
|||||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
5% |
1% |
5% |
|||||||||
亞洲 |
1% |
– |
1% |
|||||||||
總計 |
100% |
100% |
100% |
|||||||||
信用質量(相當於信用評級) |
|
|||||||||||
投資級 |
9% |
2% |
8% |
|||||||||
非投資級 |
82% |
97% |
85% |
|||||||||
其他指標/未評級 |
9% |
1% |
7% |
|||||||||
總計 |
100% |
100% |
100% |
|||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||
住宅房地產 |
$15,913 | $3,396 | $19,309 | |||||||||
區域 |
||||||||||||
美洲 |
95% | 79% | 92% | |||||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
2% | 19% | 5% | |||||||||
亞洲 |
3% | 2% | 3% | |||||||||
總計 |
100% | 100% | 100% | |||||||||
信用質量(相當於信用評級) |
|
|||||||||||
投資級 |
7% | 24% | 10% | |||||||||
非投資級 |
87% | 74% | 84% | |||||||||
其他指標/未評級 |
6% | 2% | 6% | |||||||||
總計 |
100% | 100% | 100% |
• | 信貸敞口包括截至2022年6月的183億美元和截至2021年12月的168.9億美元的貸款和貸款承諾,這些貸款和貸款承諾向那些存放直接或間接由住宅房地產擔保的資產的客户提供。 |
• | 其他指標/未評級主要包括我們購買的貸款。我們對這類貸款的風險評估過程包括審查某些關鍵指標,例如 貸款價值比 |
155 | 高盛2022年6月10-Q表 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
分期付款 |
$ 4,582 |
$3,672 | ||||||
加利福尼亞 |
11% |
11% | ||||||
德克薩斯州 |
9% |
9% | ||||||
佛羅裏達州 |
8% |
7% | ||||||
紐約 |
7% |
7% | ||||||
伊利諾伊州 |
4% |
4% | ||||||
新澤西 |
4% |
4% | ||||||
賓夕法尼亞州 |
4% |
4% | ||||||
佐治亞州 |
3% |
3% | ||||||
俄亥俄州 |
3% |
3% | ||||||
維吉尼亞 |
3% |
3% | ||||||
其他 |
44% |
45% | ||||||
總計 |
100% |
100% | ||||||
信用卡 |
$11,844 |
$8,212 | ||||||
加利福尼亞 |
18% |
18% | ||||||
德克薩斯州 |
9% |
9% | ||||||
紐約 |
8% |
8% | ||||||
佛羅裏達州 |
8% |
8% | ||||||
新澤西 |
4% |
4% | ||||||
伊利諾伊州 |
4% |
4% | ||||||
賓夕法尼亞州 |
3% |
3% | ||||||
佐治亞州 |
3% |
3% | ||||||
俄亥俄州 |
3% |
3% | ||||||
維吉尼亞 |
2% |
2% | ||||||
其他 |
38% |
38% | ||||||
總計 |
100% |
100% |
百萬美元 |
貸款 | |
放貸 承付款 |
|
總計 | |||||||
截至2022年6月 |
||||||||||||
其他 |
$9,116 |
$5,339 |
$14,455 |
|||||||||
區域 |
||||||||||||
美洲 |
88% |
100% |
92% |
|||||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
11% |
– |
7% |
|||||||||
亞洲 |
1% |
– |
1% |
|||||||||
總計 |
100% |
100% |
100% |
|||||||||
信用質量(相當於信用評級) |
|
|||||||||||
投資級 |
42% |
86% |
58% |
|||||||||
非投資級 |
45% |
13% |
34% |
|||||||||
其他指標/未評級 |
13% |
1% |
8% |
|||||||||
總計 |
100% |
100% |
100% |
|||||||||
截至2021年12月 |
||||||||||||
其他 |
$8,530 | $6,378 | $14,908 | |||||||||
區域 |
||||||||||||
美洲 |
84% | 98% | 90% | |||||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
15% | – | 9% | |||||||||
亞洲 |
1% | 2% | 1% | |||||||||
總計 |
100% | 100% | 100% | |||||||||
信用質量(相當於信用評級) |
|
|||||||||||
投資級 |
34% | 90% | 58% | |||||||||
非投資級 |
37% | 9% | 25% | |||||||||
其他指標/未評級 |
29% | 1% | 17% | |||||||||
總計 |
100% | 100% | 100% |
• | 信用敞口包括向客户提供的貸款和貸款承諾,這些客户截至2022年6月的資產為118.1億美元,截至2021年12月的資產為110.9億美元。 |
• | 其他指標/未評級主要包括我們購買的消費者和信用卡貸款。我們對這類貸款的風險評估過程包括審查某些關鍵指標,如預期現金流、拖欠狀況和其他風險因素。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 156 |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
|
六月 2022 |
|
|
十二月 2021 |
| ||
證券融資交易 |
$36,953 |
$34,505 | ||||||
行業 |
||||||||
金融機構 |
33% |
34% | ||||||
基金 |
28% |
23% | ||||||
市政當局和非營利組織 |
6% |
5% | ||||||
主權國家 |
32% |
35% | ||||||
其他(包括特別用途車輛) |
1% |
3% | ||||||
總計 |
100% |
100% | ||||||
區域 |
||||||||
美洲 |
39% |
36% | ||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
38% |
44% | ||||||
亞洲 |
23% |
20% | ||||||
總計 |
100% |
100% | ||||||
信用質量(相當於信用評級) |
||||||||
AAA級 |
13% |
19% | ||||||
AA型 |
31% |
28% | ||||||
A |
34% |
33% | ||||||
BBB |
9% |
9% | ||||||
BB或更低 |
12% |
11% | ||||||
未定級 |
1% |
– | ||||||
總計 |
100% |
100% |
自.起 | ||||||||
百萬美元 |
六月 2022 |
|
十二月 2021 |
| ||||
其他信用風險敞口 |
$66,350 |
$61,187 | ||||||
行業 |
||||||||
金融機構 |
74% |
86% | ||||||
基金 |
16% |
9% | ||||||
其他(包括特別用途車輛) |
10% |
5% | ||||||
總計 |
100% |
100% | ||||||
區域 |
||||||||
美洲 |
45% |
50% | ||||||
歐洲、中東和非洲地區 |
47% |
43% | ||||||
亞洲 |
8% |
7% | ||||||
總計 |
100% |
100% | ||||||
信用質量(相當於信用評級) |
||||||||
AAA級 |
4% |
4% | ||||||
AA型 |
46% |
47% | ||||||
A |
28% |
29% | ||||||
BBB |
9% |
6% | ||||||
BB或更低 |
11% |
13% | ||||||
未定級 |
2% |
1% | ||||||
總計 |
100% |
100% |
157 | 高盛2022年6月10-Q表 |
高盛2022年6月10-Q表 | 158 |
• | 執行、交付和流程管理; |
• | 業務中斷和系統故障; |
• | 僱傭慣例和工作場所安全; |
• | 客户、產品和商業慣例; |
• | 對實物資產的損害; |
• | 內部欺詐;以及 |
• | 外部欺詐。 |
159 | 高盛2022年6月10-Q表 |
• | 對我們業務活動的複雜性進行評估; |
• | 我們流程的自動化程度; |
• | 新的活動信息; |
• | 法律和監管環境;以及 |
• | 我們產品和服務市場的變化,包括我們客户和交易對手的多樣性和複雜性。 |
高盛2022年6月10-Q表 | 160 |
• | 模型的概念合理性,包括模型假設的合理性和預期用途的適宜性; |
• | 模型開發人員為確保模型按預期運行而採用的測試策略; |
• | 模型中包含的計算技術的適用性; |
• | 模型在反映相關產品特徵及其重大風險方面的準確性; |
• | 該模型與類似產品模型的一致性;以及 |
• | 模型對輸入參數和假設的敏感性。 |
161 | 高盛2022年6月10-Q表 |
高盛2022年6月10-Q表 | 162 |
• | 我們的網站( Www.goldmansachs.com ); |
• | 我們的推特帳户( Twitter.com/GoldmanSachs );及 |
• | 我們的Instagram賬户( Instagram.com/GoldmanSachs ). |
163 | 高盛2022年6月10-Q表 |
高盛2022年6月10-Q表 | 164 |
165 | 高盛2022年6月10-Q表 |
總計 股票 購得 |
平均值 支付的價格 每股 |
總股份數 購買方式為 公開的一部分 已宣佈的計劃 |
最大份額 這可能還是可能的 在以下條件下購買 該計劃 |
|||||||||||||
四月 |
1,545,090 |
$323.74 |
1,545,090 |
31,470,451 |
||||||||||||
可能 |
– |
– |
– |
31,470,451 |
||||||||||||
六月 |
– |
– |
– |
31,470,451 |
||||||||||||
總計 |
1,545,090 |
1,545,090 |
高盛2022年6月10-Q表 | 166 |
15.1 | 信函Re:未經審計的中期財務信息。 | |
31.1 | 規則第13a-14(A)條證書。 | |
32.1 | 第1350條證書(此信息是為1933年《證券法》第11條和第12條以及1934年《證券交易法》第18條的目的提供的,而不是為了存檔)。 | |
101 | 根據《規則》第405和406條 規則S-T, 以下信息採用iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)格式:(I)截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的綜合收益表,(Ii)截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的綜合全面收益表,(Iii)截至2022年6月30日和2021年12月31日的綜合資產負債表,(Iv)截至2022年6月30日和2021年6月30日的股東權益變動表,(五)截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月的綜合現金流量表,(六)綜合財務報表附註及(七)封面。 | |
104 | 封面交互數據文件(格式為iXBRL,見附件101)。 |
T 他 G奧德曼 SACHS G組 , INC . | ||||
By: |
/s/ |
丹尼斯·P·科爾曼三世 | ||
姓名: |
丹尼斯·P·科爾曼三世 | |||
標題: |
首席財務官 (首席財務官) | |||
日期: |
2022年8月3日 | |||
By: |
/s/ |
希拉·J·弗雷德曼 | ||
姓名: |
希拉·J·弗雷德曼 | |||
標題: |
首席會計官 (首席會計主任) | |||
日期: |
2022年8月3日 |
167 | 高盛2022年6月10-Q表 |