埃森特集團有限公司及其子公司 | ||||||||
財務結果及補充資料(未經審計) | ||||||||
截至2022年3月31日的季度 | ||||||||
附件A | 簡明綜合全面收益表(未經審計) | |||||||
附件B | 簡明綜合資產負債表(未經審計) | |||||||
附件C | 歷史季度數據 | |||||||
附件D | 新保險出爐 | |||||||
附件E | 有效保險和有效風險 | |||||||
附件F | 有效的其他風險 | |||||||
附件G | 投資組合年份數據 | |||||||
附件H | 再保險年份數據 | |||||||
證物一 | 投資組合地理數據 | |||||||
附件J | 違約、損失準備金和LAE的前滾 | |||||||
附件K | 違約金預留明細 | |||||||
附件L | 可供出售的投資 | |||||||
證據M | 保險公司資本 | |||||||
附件A | ||||||||||||||
埃森特集團有限公司及其子公司 | ||||||||||||||
簡明綜合全面收益表(未經審計) | ||||||||||||||
截至3月31日的三個月, | ||||||||||||||
(以千為單位,每股除外) | 2022 | 2021 | ||||||||||||
收入: | ||||||||||||||
直接保費書面形式 | $ | 220,254 | $ | 235,257 | ||||||||||
讓渡保費 | (20,523) | (30,896) | ||||||||||||
淨保費已成交 | 199,731 | 204,361 | ||||||||||||
未賺取保費的減少 | 15,599 | 14,706 | ||||||||||||
賺取的淨保費 | 215,330 | 219,067 | ||||||||||||
淨投資收益 | 24,680 | 21,788 | ||||||||||||
已實現投資(虧損)收益,淨額 | (7,352) | 641 | ||||||||||||
其他投資資產的收益 | 24,705 | 526 | ||||||||||||
其他收入 | 7,248 | 2,775 | ||||||||||||
總收入 | 264,611 | 244,797 | ||||||||||||
損失和費用: | ||||||||||||||
(收益)損失準備金和LAE | (106,858) | 32,322 | ||||||||||||
其他承保及營運費用 | 40,796 | 42,239 | ||||||||||||
利息支出 | 2,226 | 2,051 | ||||||||||||
總損失和費用 | (63,836) | 76,612 | ||||||||||||
所得税前收入 | 328,447 | 168,185 | ||||||||||||
所得税費用 | 54,280 | 32,537 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 274,167 | $ | 135,648 | ||||||||||
每股收益: | ||||||||||||||
基本信息 | $ | 2.53 | $ | 1.21 | ||||||||||
稀釋 | 2.52 | 1.21 | ||||||||||||
加權平均流通股: | ||||||||||||||
基本信息 | 108,166 | 112,016 | ||||||||||||
稀釋 | 108,590 | 112,378 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 274,167 | $ | 135,648 | ||||||||||
其他全面收益(虧損): | ||||||||||||||
投資未實現折舊變動 | (203,006) | (59,203) | ||||||||||||
其他綜合損失合計 | (203,006) | (59,203) | ||||||||||||
綜合收益 | $ | 71,161 | $ | 76,445 | ||||||||||
損耗率 | (49.6 | %) | 14.8 | % | ||||||||||
費用比率 | 18.9 | 19.3 | ||||||||||||
綜合比率 | (30.7 | %) | 34.0 | % |
附件B | |||||||||||
埃森特集團有限公司及其子公司 | |||||||||||
簡明綜合資產負債表(未經審計) | |||||||||||
3月31日, | 十二月三十一日, | ||||||||||
(以千為單位,每股除外) | 2022 | 2021 | |||||||||
資產 | |||||||||||
投資 | |||||||||||
可按公允價值出售的固定到期日 | $ | 4,145,542 | $ | 4,649,800 | |||||||
可按公允價值出售的短期投資 | 517,363 | 313,087 | |||||||||
可供出售的總投資 | 4,662,905 | 4,962,887 | |||||||||
其他投資資產 | 212,521 | 170,472 | |||||||||
總投資 | 4,875,426 | 5,133,359 | |||||||||
現金 | 203,845 | 81,491 | |||||||||
應計投資收益 | 23,233 | 26,546 | |||||||||
應收賬款 | 45,167 | 46,157 | |||||||||
遞延保單收購成本 | 11,148 | 12,178 | |||||||||
財產和設備 | 20,308 | 11,921 | |||||||||
預繳聯邦所得税 | 360,810 | 360,810 | |||||||||
其他資產 | 46,208 | 49,712 | |||||||||
總資產 | $ | 5,586,145 | $ | 5,722,174 | |||||||
負債與股東權益 | |||||||||||
負債 | |||||||||||
損失準備金和LAE | $ | 293,072 | $ | 407,445 | |||||||
未賺取的保費準備金 | 169,786 | 185,385 | |||||||||
遞延税項淨負債 | 359,919 | 373,654 | |||||||||
扣除遞延成本後的信貸工具借款 | 420,073 | 419,823 | |||||||||
其他應計負債 | 128,227 | 99,753 | |||||||||
總負債 | 1,371,077 | 1,486,060 | |||||||||
承付款和或有事項 | |||||||||||
股東權益 | |||||||||||
普通股,面值0.015美元: | |||||||||||
授權--233,333股;已發行和已發行股票--2022年為108,140股,2021年為109,377股 | 1,622 | 1,641 | |||||||||
額外實收資本 | 1,358,583 | 1,428,952 | |||||||||
累計其他綜合(虧損)收入 | (152,299) | 50,707 | |||||||||
留存收益 | 3,007,162 | 2,754,814 | |||||||||
股東權益總額 | 4,215,068 | 4,236,114 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 5,586,145 | $ | 5,722,174 | |||||||
平均股本回報率(1) | 26.0 | % | 16.8 | % | |||||||
(1)2022年平均股本回報率的計算方法是將2022年年初至今的年化淨收入除以平均股本。2021年的平均股本回報率是通過將2021年全年淨收入除以平均股本來計算的。 |
附件C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
埃森特集團有限公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補充資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史季度數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
選定的損益表數據 | 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
(以千為單位,每股除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨保費收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美國抵押貸款保險投資組合 | $ | 203,312 | $ | 205,877 | $ | 207,127 | $ | 204,149 | $ | 207,840 | ||||||||||||||||||||||
GSE和其他風險分擔 | 12,018 | 11,444 | 11,591 | 13,288 | 11,227 | |||||||||||||||||||||||||||
賺取的淨保費 | 215,330 | 217,321 | 218,718 | 217,437 | 219,067 | |||||||||||||||||||||||||||
淨投資收益 | 24,680 | 23,661 | 21,573 | 21,743 | 21,788 | |||||||||||||||||||||||||||
已實現投資(虧損)收益,淨額 | (7,352) | (191) | 221 | (253) | 641 | |||||||||||||||||||||||||||
其他投資資產收益(1) | 24,705 | 14,997 | 40,741 | 122 | 526 | |||||||||||||||||||||||||||
其他收入(2) | 7,248 | 1,128 | 2,283 | 4,212 | 2,775 | |||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 264,611 | 256,916 | 283,536 | 243,261 | 244,797 | |||||||||||||||||||||||||||
損失和費用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(收益)損失準備金和LAE | (106,858) | (3,433) | (7,483) | 9,651 | 32,322 | |||||||||||||||||||||||||||
其他承保及營運費用 | 40,796 | 41,232 | 42,272 | 41,114 | 42,239 | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 2,226 | 2,095 | 2,063 | 2,073 | 2,051 | |||||||||||||||||||||||||||
總損失和費用 | (63,836) | 39,894 | 36,852 | 52,838 | 76,612 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 328,447 | 217,022 | 246,684 | 190,423 | 168,185 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(3) | 54,280 | 36,035 | 41,331 | 30,628 | 32,537 | |||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 274,167 | $ | 180,987 | $ | 205,353 | $ | 159,795 | $ | 135,648 | ||||||||||||||||||||||
每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 2.53 | $ | 1.65 | $ | 1.85 | $ | 1.43 | $ | 1.21 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 2.52 | 1.64 | 1.84 | 1.42 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||
加權平均流通股: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 108,166 | 109,550 | 111,001 | 112,118 | 112,016 | |||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 108,590 | 110,028 | 111,387 | 112,454 | 112,378 | |||||||||||||||||||||||||||
每股賬面價值 | $ | 38.98 | $ | 38.73 | $ | 37.58 | $ | 36.32 | $ | 34.75 | ||||||||||||||||||||||
平均股本回報率(年化) | 26.0 | % | 17.2 | % | 19.9 | % | 16.0 | % | 13.9 | % | ||||||||||||||||||||||
其他數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
損耗率(4) | (49.6 | %) | (1.6 | %) | (3.4 | %) | 4.4 | % | 14.8 | % | ||||||||||||||||||||||
費用比率(5) | 18.9 | 19.0 | 19.3 | 18.9 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||
綜合比率 | (30.7 | %) | 17.4 | % | 15.9 | % | 23.3 | % | 34.0 | % | ||||||||||||||||||||||
信貸安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
未償還借款 | $ | 425,000 | $ | 425,000 | $ | 325,000 | $ | 325,000 | $ | 325,000 | ||||||||||||||||||||||
未提取的承諾能力 | $ | 400,000 | $ | 400,000 | $ | 300,000 | $ | 300,000 | $ | 300,000 | ||||||||||||||||||||||
加權平均利率(期末) | 1.99 | % | 1.79 | % | 2.13 | % | 2.13 | % | 2.13 | % | ||||||||||||||||||||||
債務與資本之比 | 9.16 | % | 9.12 | % | 7.23 | % | 7.37 | % | 7.65 | % | ||||||||||||||||||||||
(1)截至2021年9月30日的三個月,來自其他投資資產的收入包括3950萬美元的未實現淨收益,其中包括在2021年6月30日及之前期間在其他全面收益中積累的2110萬美元的未實現淨收益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)在上述三個月期間,其他收入包括與我們的某些第三方再保險協議相關的嵌入衍生品的公允價值淨有利(不利)變化如下:2022年3月31日:4,365美元;2021年12月31日:(2,931美元);2021年9月30日:(1,493美元);2021年6月30日:950美元;2021年3月31日:(606美元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)截至2021年12月31日和2021年3月31日的季度的所得税支出分別包括2473美元和5718美元的離散税收支出,這些支出與我們年初估計的遞延國家所得税債務的增加有關。截至2022年3月31日、2021年12月31日和2021年9月30日的季度的所得税支出分別包括與已實現和未實現損益相關的離散税費7002美元、1759美元和8271美元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)損失率的計算方法是將損失準備金和淨收益除以淨保費。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)費用比率的計算方法是將其他承保及營運開支除以賺取的淨保費。 |
附件C,續 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
埃森特集團有限公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補充資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史季度數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他數據,續: | 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美國抵押貸款保險投資組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流程: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新寫的保險 | $ | 12,841,482 | $ | 16,379,082 | $ | 23,579,884 | $ | 25,004,854 | $ | 19,254,014 | ||||||||||||||||||||||
新寫的風險 | 3,438,016 | 4,331,531 | 6,273,735 | 6,445,864 | 4,616,450 | |||||||||||||||||||||||||||
批量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新寫的保險 | $ | — | $ | 416 | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||
新寫的風險 | — | 41 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
共計: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新寫的保險 | $ | 12,841,482 | $ | 16,379,498 | $ | 23,579,884 | $ | 25,004,854 | $ | 19,254,014 | ||||||||||||||||||||||
新寫的風險 | $ | 3,438,016 | $ | 4,331,572 | $ | 6,273,735 | $ | 6,445,864 | $ | 4,616,450 | ||||||||||||||||||||||
有效平均保險 | $ | 206,631,135 | $ | 207,388,906 | $ | 206,732,478 | $ | 199,739,297 | $ | 197,749,668 | ||||||||||||||||||||||
有效保險(期間終結) | $ | 206,842,996 | $ | 207,190,544 | $ | 208,216,549 | $ | 203,559,859 | $ | 197,091,191 | ||||||||||||||||||||||
有效總風險(期末)(6) | $ | 52,847,985 | $ | 52,554,246 | $ | 52,457,020 | $ | 50,835,835 | $ | 48,951,602 | ||||||||||||||||||||||
有效風險(期末) | $ | 45,261,164 | $ | 45,273,383 | $ | 45,074,159 | $ | 42,906,519 | $ | 41,135,978 | ||||||||||||||||||||||
生效的政策 | 774,002 | 785,119 | 798,877 | 794,743 | 785,382 | |||||||||||||||||||||||||||
加權平均覆蓋率(7) | 25.5 | % | 25.4 | % | 25.2 | % | 25.0 | % | 24.8 | % | ||||||||||||||||||||||
年度持久度 | 69.1 | % | 65.4 | % | 62.2 | % | 58.3 | % | 56.1 | % | ||||||||||||||||||||||
違約貸款(計數) | 14,923 | 16,963 | 19,721 | 23,504 | 29,080 | |||||||||||||||||||||||||||
貸款違約率 | 1.93 | % | 2.16 | % | 2.47 | % | 2.96 | % | 3.70 | % | ||||||||||||||||||||||
美國抵押貸款保險組合保費費率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本平均保險費率(8) | 0.41 | % | 0.42 | % | 0.42 | % | 0.43 | % | 0.44 | % | ||||||||||||||||||||||
取消單一保費(9) | 0.02 | % | 0.03 | % | 0.03 | % | 0.03 | % | 0.04 | % | ||||||||||||||||||||||
總平均保險費率 | 0.43 | % | 0.45 | % | 0.45 | % | 0.46 | % | 0.48 | % | ||||||||||||||||||||||
讓渡保費 | (0.04 | %) | (0.05 | %) | (0.05 | %) | (0.05 | %) | (0.06 | %) | ||||||||||||||||||||||
淨平均保險費率 | 0.39 | % | 0.40 | % | 0.40 | % | 0.41 | % | 0.42 | % | ||||||||||||||||||||||
(6)有效的總險包括根據第三方再保險轉讓的風險。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)加權平均保額按有效期末毛險除以有效期末保險計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)基本平均費率是通過除以該期間有效的平均保險賺取的年化基本保費來計算的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)單次取消保費的計算方法是將取消不可退還的單次保單的年化保費除以該期間有效的平均保險費。 |
附件D | ||||||||||||||||||||||||||
埃森特集團有限公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||
補充資料 | ||||||||||||||||||||||||||
新保險出爐:流量 | ||||||||||||||||||||||||||
NIW(按信用評分) | ||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||
>=760 | $ | 5,410,654 | 42.1 | % | $ | 6,643,740 | 40.6 | % | $ | 8,471,121 | 44.0 | % | ||||||||||||||
740-759 | 2,113,232 | 16.5 | 2,833,379 | 17.3 | 3,153,327 | 16.4 | ||||||||||||||||||||
720-739 | 1,991,318 | 15.5 | 2,472,738 | 15.1 | 2,753,296 | 14.3 | ||||||||||||||||||||
700-719 | 1,620,473 | 12.6 | 2,170,829 | 13.2 | 2,358,634 | 12.2 | ||||||||||||||||||||
680-699 | 1,147,766 | 8.9 | 1,504,268 | 9.2 | 1,227,408 | 6.4 | ||||||||||||||||||||
558,039 | 4.4 | 754,128 | 4.6 | 1,290,228 | 6.7 | |||||||||||||||||||||
總計 | $ | 12,841,482 | 100.0 | % | $ | 16,379,082 | 100.0 | % | $ | 19,254,014 | 100.0 | % | ||||||||||||||
加權平均信用評分 | 747 | 745 | 747 | |||||||||||||||||||||||
NIW by LTV | ||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||||||||||||||
85.00%及以下 | $ | 1,262,038 | 9.8 | % | $ | 1,799,336 | 11.0 | % | $ | 3,968,576 | 20.6 | % | ||||||||||||||
85.01% to 90.00% | 3,415,938 | 26.6 | 4,372,552 | 26.7 | 6,441,997 | 33.5 | ||||||||||||||||||||
90.01% to 95.00% | 6,416,255 | 50.0 | 7,722,842 | 47.1 | 7,052,522 | 36.6 | ||||||||||||||||||||
95.01%及以上 | 1,747,251 | 13.6 | 2,484,352 | 15.2 | 1,790,919 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
總計 | $ | 12,841,482 | 100.0 | % | $ | 16,379,082 | 100.0 | % | $ | 19,254,014 | 100.0 | % | ||||||||||||||
加權平均LTV | 93 | % | 92 | % | 91 | % | ||||||||||||||||||||
NIW(按產品) | ||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||
單一保費保單 | 1.9 | % | 2.7 | % | 6.9 | % | ||||||||||||||||||||
每月保費保單 | 98.1 | 97.3 | 93.1 | |||||||||||||||||||||||
100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||||||||||||
按購買與再融資計算的淨資產收益率 | ||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||
購買 | 94.1 | % | 92.1 | % | 62.3 | % | ||||||||||||||||||||
再融資 | 5.9 | 7.9 | 37.7 | |||||||||||||||||||||||
100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % |
附件E | |||||||||||||||||||||||||||||
埃森特集團有限公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
補充資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
有效保險和有效風險 | |||||||||||||||||||||||||||||
按信用評分列出的投資組合 | |||||||||||||||||||||||||||||
按FICO得分計算的IIF | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
>=760 | $ | 85,707,070 | 41.4 | % | $ | 85,501,113 | 41.3 | % | $ | 81,629,166 | 41.4 | % | |||||||||||||||||
740-759 | 35,048,891 | 17.0 | 35,111,019 | 17.0 | 33,969,375 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||
720-739 | 31,180,765 | 15.1 | 31,158,325 | 15.0 | 29,323,182 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||
700-719 | 26,040,114 | 12.6 | 26,105,790 | 12.6 | 23,775,892 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||
680-699 | 16,847,202 | 8.1 | 16,819,629 | 8.1 | 15,241,886 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||
12,018,954 | 5.8 | 12,494,668 | 6.0 | 13,151,690 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 206,842,996 | 100.0 | % | $ | 207,190,544 | 100.0 | % | $ | 197,091,191 | 100.0 | % | |||||||||||||||||
加權平均信用評分 | 746 | 745 | 745 | ||||||||||||||||||||||||||
按FICO分數計算的總RIF | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
>=760 | $ | 21,707,751 | 41.1 | % | $ | 21,488,011 | 40.9 | % | $ | 20,063,586 | 41.0 | % | |||||||||||||||||
740-759 | 9,041,350 | 17.1 | 8,992,181 | 17.1 | 8,512,926 | 17.4 | |||||||||||||||||||||||
720-739 | 8,091,445 | 15.3 | 8,029,952 | 15.3 | 7,410,503 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||
700-719 | 6,724,288 | 12.7 | 6,693,045 | 12.7 | 5,947,590 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||
680-699 | 4,338,206 | 8.2 | 4,299,245 | 8.2 | 3,798,221 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||
2,944,945 | 5.6 | 3,051,812 | 5.8 | 3,218,776 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 52,847,985 | 100.0 | % | $ | 52,554,246 | 100.0 | % | $ | 48,951,602 | 100.0 | % | |||||||||||||||||
LTV的投資組合 | |||||||||||||||||||||||||||||
由LTV提供的IIF | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
85.00%及以下 | $ | 26,057,055 | 12.6 | % | $ | 27,362,267 | 13.2 | % | $ | 28,285,671 | 14.4 | % | |||||||||||||||||
85.01% to 90.00% | 59,113,908 | 28.6 | 59,567,378 | 28.7 | 58,587,812 | 29.7 | |||||||||||||||||||||||
90.01% to 95.00% | 92,460,810 | 44.7 | 91,350,909 | 44.1 | 84,042,974 | 42.6 | |||||||||||||||||||||||
95.01%及以上 | 29,211,223 | 14.1 | 28,909,990 | 14.0 | 26,174,734 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 206,842,996 | 100.0 | % | $ | 207,190,544 | 100.0 | % | $ | 197,091,191 | 100.0 | % | |||||||||||||||||
加權平均LTV | 92 | % | 92 | % | 92 | % | |||||||||||||||||||||||
LTV的總RIF | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
85.00%及以下 | $ | 3,062,878 | 5.8 | % | $ | 3,200,124 | 6.1 | % | $ | 3,260,280 | 6.7 | % | |||||||||||||||||
85.01% to 90.00% | 14,288,854 | 27.0 | 14,366,450 | 27.3 | 14,061,301 | 28.7 | |||||||||||||||||||||||
90.01% to 95.00% | 26,960,457 | 51.0 | 26,592,162 | 50.6 | 24,287,268 | 49.6 | |||||||||||||||||||||||
95.01%及以上 | 8,535,796 | 16.2 | 8,395,510 | 16.0 | 7,342,753 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 52,847,985 | 100.0 | % | $ | 52,554,246 | 100.0 | % | $ | 48,951,602 | 100.0 | % | |||||||||||||||||
按貸款攤銷期限分列的投資組合 | |||||||||||||||||||||||||||||
按貸款攤銷期限分列的IIF | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
FRM 30年及以上年限 | $ | 198,658,948 | 96.1 | % | $ | 198,243,758 | 95.7 | % | $ | 186,190,300 | 94.5 | % | |||||||||||||||||
FRM 20-25年 | 3,365,533 | 1.6 | 3,658,366 | 1.8 | 4,354,432 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||
FRM 15年 | 3,580,416 | 1.7 | 3,996,684 | 1.9 | 4,763,796 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
ARM 5年及以上 | 1,238,099 | 0.6 | 1,291,736 | 0.6 | 1,782,663 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 206,842,996 | 100.0 | % | $ | 207,190,544 | 100.0 | % | $ | 197,091,191 | 100.0 | % |
附件F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
埃森特集團有限公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補充資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有效的其他風險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
GSE和其他風險分擔(1): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生效的風險 | $ | 1,888,437 | $ | 1,788,918 | $ | 1,568,800 | $ | 1,496,247 | $ | 1,534,174 | ||||||||||||||||||||||
損失準備金和LAE | $ | 254 | $ | 1,349 | $ | 1,389 | $ | 1,390 | $ | 1,312 | ||||||||||||||||||||||
加權平均信用評分 | 748 | 748 | 748 | 747 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||
加權平均LTV | 84 | % | 84 | % | 84 | % | 84 | % | 84 | % | ||||||||||||||||||||||
(1)GSE及其他風險分擔包括GSE風險分擔及其他再保險交易。埃森特再保險有限公司(“埃森特再保險”)提供與房地美和房利美收購的參考池中的貸款的有效風險有關的保險或再保險。 |
附件G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃森特集團有限公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補充資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資組合年份數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效保險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 原創 保險 成文 (千美元) | 剩餘 保險 生效 (千美元) | 原始剩餘百分比 保險 | 生效的保單數量 | 加權平均票息 | 購買百分比 | >90% LTV | >95% LTV | 菲科 | FICO >= 760 | 已發生損失率(初始至今)(1) | 拖欠貸款的數量 | 貸款違約率 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 - 2014 | $ | 60,668,851 | $ | 2,761,581 | 4.6 | % | 17,165 | 4.33 | % | 79.9 | % | 71.9 | % | 5.5 | % | 15.2 | % | 42.7 | % | 2.9 | % | 730 | 4.25 | % | |||||||||||||||||
2015 | 26,193,656 | 2,684,417 | 10.2 | 15,613 | 4.17 | 86.5 | 69.6 | 3.6 | 18.1 | 39.7 | 3.5 | 618 | 3.96 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 34,949,319 | 5,591,978 | 16.0 | 30,487 | 3.86 | 88.4 | 66.9 | 9.2 | 15.4 | 43.6 | 3.9 | 1,114 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 43,858,322 | 7,526,131 | 17.2 | 42,330 | 4.26 | 90.7 | 66.7 | 18.9 | 20.1 | 37.9 | 5.8 | 2,042 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 47,508,525 | 8,357,025 | 17.6 | 44,754 | 4.78 | 93.9 | 67.4 | 23.8 | 21.4 | 33.0 | 9.2 | 2,542 | 5.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 63,569,183 | 18,001,459 | 28.3 | 81,777 | 4.21 | 86.4 | 65.6 | 22.8 | 18.9 | 35.5 | 13.4 | 3,150 | 3.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 107,944,065 | 71,633,103 | 66.4 | 260,871 | 3.18 | 63.8 | 52.4 | 11.5 | 10.9 | 45.2 | 9.7 | 3,263 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 84,218,250 | 77,556,621 | 92.1 | 244,657 | 3.07 | 83.0 | 59.3 | 14.1 | 14.0 | 40.4 | 9.4 | 1,456 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年(至3月31日) | 12,841,482 | 12,730,681 | 99.1 | 36,348 | 3.63 | 94.1 | 63.6 | 13.7 | 13.3 | 42.0 | 2.2 | 8 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 481,751,653 | $ | 206,842,996 | 42.9 | 774,002 | 3.40 | 78.2 | 58.8 | 14.1 | 14.0 | 41.4 | 6.4 | 14,923 | 1.93 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)已招致損失比率的計算方法為:個案準備金與申索累計支付金額的總和除以累積淨保費收入。 |
附件H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃森特集團有限公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補充資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再保險年份數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超額損失再保險 | 原創 有效的再保險 | 剩餘 有效的再保險 | 放棄賺取的保費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 剩餘 保險 生效 | 剩餘 風險 生效 | ILN(1) | 其他再保險(2) | 總計 | ILN | 其他再保險 | 總計 | 損失 割讓 迄今 | 原創 第一層 留着 | 剩餘 第一層 留着 | 年初至今 | 減少PMIER的最低要求 資產(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 & 2016 | $ | 7,994,097 | $ | 2,161,454 | $ | 333,844 | $ | — | $ | 333,844 | $ | 135,785 | $ | — | $ | 135,785 | $ | — | $ | 208,111 | $ | 207,023 | $ | 969 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 7,329,533 | 1,908,895 | 424,412 | 165,167 | 589,579 | 242,123 | 165,167 | 407,290 | — | 224,689 | 217,185 | 2,662 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 8,233,272 | 2,104,668 | 473,184 | 118,650 | 591,834 | 325,537 | 76,144 | 401,681 | — | 253,643 | 249,213 | 3,192 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 (3) | 9,954,519 | 2,549,289 | 495,889 | 55,102 | 550,991 | 495,889 | 55,102 | 550,991 | — | 215,605 | 215,054 | 2,760 | 13,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 & 2020 (4) | 28,615,471 | 7,271,864 | 399,159 | — | 399,159 | 102,726 | — | 102,726 | — | 465,690 | 465,681 | 2,497 | 32,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 & 2021 (5) | 47,520,573 | 11,699,693 | 557,911 | — | 557,911 | 557,911 | — | 557,911 | — | 278,956 | 278,936 | 3,603 | 503,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 (6) | 44,685,107 | 11,789,932 | 439,407 | — | 439,407 | 439,407 | — | 439,407 | — | 279,415 | 279,415 | 4,151 | 388,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 154,332,572 | $ | 39,485,795 | $ | 3,123,806 | $ | 338,919 | $ | 3,462,725 | $ | 2,299,378 | $ | 296,413 | $ | 2,595,791 | $ | — | $ | 1,926,109 | $ | 1,912,507 | $ | 19,834 | $ | 937,934 |
配額份額再保險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讓渡虧損 | 割讓委員會 | 放棄賺取的保費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 | 剩餘 保險 生效 | 剩餘 風險 生效 | 剩餘讓渡保險有效 | 剩餘讓渡風險有效 | 年初至今 | 年初至今 | 年初至今 | 減少PMIER的最低要求 資產(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 & 2020 | (7) | $ | 79,216,280 | $ | 19,757,783 | $ | 17,451,969 | $ | 4,309,817 | $ | (6,619) | $ | 3,748 | $ | 315 | $ | 286,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | (8) | $ | 12,714,671 | $ | 3,406,064 | $ | 2,542,934 | $ | 681,213 | $ | 23 | $ | 185 | $ | 374 | $ | 46,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 91,930,951 | $ | 23,163,847 | $ | 19,994,903 | $ | 4,991,030 | $ | (6,596) | $ | 3,933 | $ | 689 | $ | 332,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)由獨立的特別用途保險人透過發行按揭保險掛鈎票據(“按揭保險掛鈎票據”)提供的再保險。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)由再保險人小組提供的再保險。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)2019年1月1日至2019年8月31日期間承保的新保險的再保險範圍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)2019年9月1日至2020年7月31日期間承保的新保險的再保險範圍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)2020年8月1日至2021年3月31日期間承保的新保險的再保險範圍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)2021年4月1日至2021年9月30日期間的新保險的再保險範圍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)2019年9月1日至2020年12月31日期間,對40%的符合條件的單一保單和20%的其他符合條件的保單進行再保險。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)2022年1月1日至2022年12月31日期間為所有符合條件的保單承保20%的再保險。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9)根據我們對PMIER的解釋,代表EssenGuaranty,Inc.的最低要求資產減少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證物一 | |||||||||||||||||
埃森特集團有限公司及其子公司 | |||||||||||||||||
補充資料 | |||||||||||||||||
投資組合地理數據 | |||||||||||||||||
IIF按國家/地區 | |||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | |||||||||||||||
鈣 | 13.2 | % | 13.1 | % | 12.5 | % | |||||||||||
TX | 10.0 | 9.9 | 9.8 | ||||||||||||||
平面 | 9.9 | 9.7 | 9.0 | ||||||||||||||
公司 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||||||||||||||
瓦 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||
AZ | 3.3 | 3.3 | 3.5 | ||||||||||||||
伊 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | ||||||||||||||
鎵 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | ||||||||||||||
新澤西州 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | ||||||||||||||
弗吉尼亞州 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||
所有其他人 | 43.3 | 43.6 | 44.7 | ||||||||||||||
總計 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||
按州列出的總RIF | |||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2021 | |||||||||||||||
鈣 | 13.1 | % | 13.0 | % | 12.2 | % | |||||||||||
TX | 10.4 | 10.2 | 10.1 | ||||||||||||||
平面 | 10.2 | 10.0 | 9.3 | ||||||||||||||
公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||
瓦 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||
AZ | 3.4 | 3.3 | 3.5 | ||||||||||||||
伊 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | ||||||||||||||
鎵 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||
弗吉尼亞州 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
新澤西州 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | ||||||||||||||
所有其他人 | 42.9 | 43.6 | 44.8 | ||||||||||||||
總計 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||
附件J | ||||||||||||||||||||||||||||||||
埃森特集團有限公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
補充資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
違約、損失準備金和LAE的前滾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美國抵押貸款保險投資組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
承保違約貸款的前滾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
期初默認庫存 | 16,963 | 19,721 | 23,504 | 29,080 | 31,469 | |||||||||||||||||||||||||||
加上:新的默認設置(A) | 6,188 | 5,809 | 5,132 | 4,934 | 7,422 | |||||||||||||||||||||||||||
更少:治癒 | (8,167) | (8,514) | (8,862) | (10,453) | (9,737) | |||||||||||||||||||||||||||
減去:已支付的索賠 | (55) | (47) | (41) | (46) | (61) | |||||||||||||||||||||||||||
減去:撤銷和否認,淨額 | (6) | (6) | (12) | (11) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||
期末默認庫存 | 14,923 | 16,963 | 19,721 | 23,504 | 29,080 | |||||||||||||||||||||||||||
(A)截至2022年3月31日的新違約 | 4,347 | 2,243 | 1,453 | 1,042 | 1,165 | |||||||||||||||||||||||||||
Cure rate (1) | 30 | % | 61 | % | 72 | % | 79 | % | 84 | % | ||||||||||||||||||||||
已支付的索賠總金額(千) | $ | 826 | $ | 992 | $ | 1,069 | $ | 1,154 | $ | 1,989 | ||||||||||||||||||||||
每次索賠的平均支付金額(以千為單位) | $ | 15 | $ | 21 | $ | 26 | $ | 25 | $ | 33 | ||||||||||||||||||||||
嚴重性 | 35 | % | 45 | % | 60 | % | 57 | % | 70 | % | ||||||||||||||||||||||
損失準備金和LAE的前滾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | 3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
期初損失準備金和LAE | $ | 406,096 | $ | 411,567 | $ | 420,482 | $ | 409,811 | $ | 373,868 | ||||||||||||||||||||||
減去:可收回的再保險 | 25,940 | 26,970 | 27,286 | 24,907 | 19,061 | |||||||||||||||||||||||||||
期初淨損失準備和淨資產負債 | 380,156 | 384,597 | 393,196 | 384,904 | 354,807 | |||||||||||||||||||||||||||
增加以下情況下發生的損失和LAE撥備: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 24,346 | 13,231 | 11,371 | 24,534 | 47,763 | |||||||||||||||||||||||||||
前幾年 | (130,114) | (16,624) | (18,853) | (14,961) | (15,680) | |||||||||||||||||||||||||||
本期間發生的損失和LAE | (105,768) | (3,393) | (7,482) | 9,573 | 32,083 | |||||||||||||||||||||||||||
扣除以下情況下發生的損失和LAE的付款: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 1 | 157 | 103 | 14 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
前幾年 | 904 | 891 | 1,014 | 1,267 | 1,872 | |||||||||||||||||||||||||||
本期間的損失和LAE付款 | 905 | 1,048 | 1,117 | 1,281 | 1,986 | |||||||||||||||||||||||||||
期末淨損失準備金和LAE | 273,483 | 380,156 | 384,597 | 393,196 | 384,904 | |||||||||||||||||||||||||||
另加:可收回的再保險 | 19,335 | 25,940 | 26,970 | 27,286 | 24,907 | |||||||||||||||||||||||||||
期末損失準備金和淨資產收益率 | $ | 292,818 | $ | 406,096 | $ | 411,567 | $ | 420,482 | $ | 409,811 | ||||||||||||||||||||||
(1)治癒率的計算方法是:將截至報告日期剩餘的新違約率除以本季度報告的原始新違約率,然後從100%中減去該百分比。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件K | |||||||||||||||||||||||
埃森特集團有限公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||
補充資料 | |||||||||||||||||||||||
違約金預留明細 | |||||||||||||||||||||||
美國抵押貸款保險投資組合 | |||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||
數量 中的政策 默認 | 百分比 中的政策 默認 | 儲備金的數額 | 儲量百分比 | 默認RIF | 儲備佔總儲備的百分比 默認RIF | ||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||
不及預期期望值: | |||||||||||||||||||||||
三次付款或更少付款 | 4,338 | 29 | % | $ | 21,348 | 8 | % | $ | 269,069 | 8 | % | ||||||||||||
四至十一次付款 | 4,971 | 33 | 64,332 | 24 | 312,976 | 21 | |||||||||||||||||
十二筆或更多付款 | 5,540 | 37 | 181,859 | 67 | 347,926 | 52 | |||||||||||||||||
未決索賠 | 74 | 1 | 2,753 | 1 | 3,341 | 82 | |||||||||||||||||
總案例儲備 | 14,923 | 100 | % | 270,292 | 100 | % | $ | 933,312 | 29 | ||||||||||||||
IBNR | 20,272 | ||||||||||||||||||||||
萊伊 | 2,254 | ||||||||||||||||||||||
總損失準備金和LAE | $ | 292,818 | |||||||||||||||||||||
每次違約的平均準備金: | |||||||||||||||||||||||
案例 | $ | 18.1 | |||||||||||||||||||||
總計 | $ | 19.6 | |||||||||||||||||||||
違約率 | 1.93% | ||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
數量 中的政策 默認 | 百分比 中的政策 默認 | 儲備金的數額 | 儲量百分比 | 默認RIF | 儲備佔總儲備的百分比 默認RIF | ||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||
未達到預期付款: | |||||||||||||||||||||||
三次付款或更少付款 | 4,113 | 24 | % | $ | 20,712 | 5 | % | $ | 243,511 | 9 | % | ||||||||||||
四至十一次付款 | 5,459 | 32 | 77,822 | 21 | 349,494 | 22 | |||||||||||||||||
十二筆或更多付款 | 7,331 | 43 | 274,465 | 73 | 470,859 | 58 | |||||||||||||||||
未決索賠 | 60 | 1 | 2,397 | 1 | 2,852 | 84 | |||||||||||||||||
總案例儲備 | 16,963 | 100 | % | 375,396 | 100 | % | $ | 1,066,716 | 35 | ||||||||||||||
IBNR | 28,155 | ||||||||||||||||||||||
萊伊 | 2,545 | ||||||||||||||||||||||
總損失準備金和LAE | $ | 406,096 | |||||||||||||||||||||
每次違約的平均準備金: | |||||||||||||||||||||||
案例 | $ | 22.1 | |||||||||||||||||||||
總計 | $ | 23.9 | |||||||||||||||||||||
違約率 | 2.16% | ||||||||||||||||||||||
March 31, 2021 | |||||||||||||||||||||||
數量 中的政策 默認 | 百分比 中的政策 默認 | 儲備金的數額 | 儲量百分比 | 默認RIF | 儲備佔總儲備的百分比 默認RIF | ||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||
未達到預期付款: | |||||||||||||||||||||||
三次付款或更少付款 | 5,487 | 19 | % | $ | 39,244 | 10 | % | $ | 329,223 | 12 | % | ||||||||||||
四至十一次付款 | 16,157 | 56 | 215,949 | 57 | 1,022,979 | 21 | |||||||||||||||||
十二筆或更多付款 | 7,393 | 25 | 120,128 | 32 | 500,658 | 24 | |||||||||||||||||
未決索賠 | 43 | — | 1,758 | 1 | 2,236 | 79 | |||||||||||||||||
總案例儲備 | 29,080 | 100 | % | 377,079 | 100 | % | $ | 1,855,096 | 20 | ||||||||||||||
IBNR | 28,281 | ||||||||||||||||||||||
萊伊 | 4,451 | ||||||||||||||||||||||
總損失準備金和LAE | $ | 409,811 | |||||||||||||||||||||
每次違約的平均準備金: | |||||||||||||||||||||||
案例 | $ | 13.0 | |||||||||||||||||||||
總計 | $ | 14.1 | |||||||||||||||||||||
違約率 | 3.70% | ||||||||||||||||||||||
附件L | ||||||||||||||||||||||||||
埃森特集團有限公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||
補充資料 | ||||||||||||||||||||||||||
可供出售的投資 | ||||||||||||||||||||||||||
按資產類別劃分的可供出售的投資 | ||||||||||||||||||||||||||
資產類別 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
(千美元) | 公允價值 | 百分比 | 公允價值 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||
美國國債 | $ | 423,640 | 9.1 | % | $ | 448,793 | 9.1 | % | ||||||||||||||||||
美國機構證券 | — | — | 5,504 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
美國機構抵押貸款支持證券 | 854,775 | 18.3 | 1,008,863 | 20.3 | ||||||||||||||||||||||
市政債券 | 512,185 | 11.0 | 627,599 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||
非美國政府證券 | 71,743 | 1.5 | 79,743 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
公司債務證券 | 1,283,644 | 27.5 | 1,455,247 | 29.3 | ||||||||||||||||||||||
住宅及商業按揭證券 | 538,870 | 11.6 | 545,423 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
資產支持證券 | 594,451 | 12.8 | 581,703 | 11.7 | ||||||||||||||||||||||
貨幣市場基金 | 383,597 | 8.2 | 210,012 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||
可供出售的總投資 | $ | 4,662,905 | 100.0 | % | $ | 4,962,887 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
可供按信用評級出售的投資 | ||||||||||||||||||||||||||
評級(1) | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
(千美元) | 公允價值 | 百分比 | 公允價值 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||
AAA級 | $ | 2,372,351 | 50.9 | % | $ | 2,412,273 | 48.6 | % | ||||||||||||||||||
Aa1 | 80,491 | 1.7 | 96,331 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
AA2 | 334,764 | 7.2 | 354,951 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||
AA3 | 212,344 | 4.5 | 221,914 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
A1 | 275,127 | 5.9 | 263,820 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||
A2 | 413,390 | 8.9 | 427,282 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||
A3 | 240,922 | 5.2 | 274,525 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
Baa1 | 226,229 | 4.8 | 305,204 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||
Baa2 | 218,244 | 4.7 | 274,011 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
Baa3 | 190,644 | 4.1 | 240,755 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||
低於Baa3 | 98,399 | 2.1 | 91,821 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
可供出售的總投資 | $ | 4,662,905 | 100.0 | % | $ | 4,962,887 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
(1)根據穆迪發出的評級(如有的話)。如果穆迪不可用,則使用標準普爾或惠譽評級。 | ||||||||||||||||||||||||||
按久期和賬面收益率列出的可供出售的投資 | ||||||||||||||||||||||||||
有效期限 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
(千美元) | 公允價值 | 百分比 | 公允價值 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||
$ | 1,277,568 | 27.4 | % | $ | 1,104,397 | 22.2 | % | |||||||||||||||||||
1至 | 398,752 | 8.6 | 561,297 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||
2至 | 412,012 | 8.8 | 539,174 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||
3至 | 514,026 | 11.0 | 593,663 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
4至 | 615,448 | 13.2 | 663,127 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||
5年或以上 | 1,445,099 | 31.0 | 1,501,229 | 30.2 | ||||||||||||||||||||||
可供出售的總投資 | $ | 4,662,905 | 100.0 | % | $ | 4,962,887 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||
税前投資收益: | ||||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的三個月 | 2.10 | % | ||||||||||||||||||||||||
可供出售的控股公司淨現金和投資: | ||||||||||||||
(千美元) | ||||||||||||||
截至2022年3月31日 | $ | 578,579 | ||||||||||||
截至2021年12月31日 | $ | 618,306 | ||||||||||||
證據M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃森特集團有限公司及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
補充資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險公司資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 12月31日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國抵押貸款保險子公司: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併法定資本(1) | $ | 3,058,880 | $ | 2,950,107 | $ | 2,916,802 | $ | 2,809,087 | $ | 2,778,131 | |||||||||||||||||||||||||
有效綜合淨風險(2) | $ | 30,331,197 | $ | 30,660,272 | $ | 30,766,379 | $ | 29,646,042 | $ | 29,358,191 | |||||||||||||||||||||||||
風險資本比率:(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
埃森特擔保公司 | 10.3:1 | 10.8:1 | 10.9:1 | 10.9:1 | 11.0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PA,Inc.的Essen Guaranty | 0.7:1 | 0.8:1 | 1.0:1 | 1.1:1 | 1.4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計(4) | 9.9:1 | 10.4:1 | 10.5:1 | 10.6:1 | 10.6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EssenGuaranty,Inc.PMIERs數據(5): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用資產 | $ | 3,194,939 | $ | 3,170,881 | $ | 3,161,780 | $ | 3,016,050 | $ | 2,996,651 | |||||||||||||||||||||||||
所需最低資產 | 1,840,069 | 1,791,551 | 1,951,096 | 1,731,843 | 1,864,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PMIERs超額可用資產 | $ | 1,354,870 | $ | 1,379,330 | $ | 1,210,684 | $ | 1,284,207 | $ | 1,132,389 | |||||||||||||||||||||||||
PMIERS充足率(6) | 174 | % | 177 | % | 162 | % | 174 | % | 161 | % | |||||||||||||||||||||||||
埃森再保險有限公司: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東權益(公認會計準則基礎) | $ | 1,330,840 | $ | 1,301,937 | $ | 1,249,996 | $ | 1,192,077 | $ | 1,136,504 | |||||||||||||||||||||||||
有效淨風險(2) | $ | 16,527,587 | $ | 15,997,129 | $ | 15,466,651 | $ | 14,338,567 | $ | 12,905,289 | |||||||||||||||||||||||||
(1)綜合法定資本等於埃森特擔保公司的法定資本加上PA,Inc.的埃森特擔保,剔除公司間交易的影響。法定資本是根據賓夕法尼亞州保險局和全國保險專員協會會計慣例和程序手冊規定或允許的會計慣例計算的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)有效風險淨額是指有效的總風險,扣除已放棄的再保險,以及已設立損失準備金的保單的風險。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)風險資本比率按有效風險淨額與法定資本之比計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)綜合風險資本比率等於EssenGuaranty,Inc.和PA,Inc.的EssenGuaranty有效淨風險之和除以綜合法定資本。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)數據是基於我們對截至所示日期的PMIER的解釋。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)PMIERs充足率的計算方法是用可用資產除以最低所需資產。 |