關鍵指標 | |||||||||||
在/結束於 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
瑞士信貸(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
淨收入 | 4,412 | 4,582 | 7,574 | (4) | (42) | ||||||
信貸損失準備金 | (110) | (20) | 4,394 | 450 | – | ||||||
總運營費用 | 4,950 | 6,266 | 3,937 | (21) | 26 | ||||||
税前虧損 | (428) | (1,664) | (757) | (74) | (43) | ||||||
股東應佔虧損 | (273) | (2,085) | (252) | (87) | 8 | ||||||
成本/收入比(%) | 112.2 | 136.8 | 52.0 | – | – | ||||||
實際税率(%) | 35.3 | (25.0) | 69.5 | – | – | ||||||
每股基本虧損(瑞士法郎) | (0.10) | (0.83) | (0.10) | (88) | 0 | ||||||
每股攤薄虧損(瑞士法郎) | (0.10) | (0.83) | (0.10) | (88) | 0 | ||||||
股本回報率(%) | (2.4) | (18.7) | (2.3) | – | – | ||||||
有形權益回報率(%) | (2.6) | (20.9) | (2.6) | – | – | ||||||
管理資產和新增淨資產(10億瑞士法郎) | |||||||||||
管理的資產 | 1,554.9 | 1,614.0 | 1,596.0 | (3.7) | (2.6) | ||||||
淨新增資產 | 7.9 | 1.6 | 28.4 | 393.8 | (72.2) | ||||||
資產負債表統計(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
總資產 | 739,554 | 755,833 | 865,576 | (2) | (15) | ||||||
淨貸款 | 287,682 | 291,686 | 304,188 | (1) | (5) | ||||||
股東權益總額 | 44,442 | 43,954 | 44,590 | 1 | 0 | ||||||
有形股東權益 | 41,204 | 40,761 | 39,707 | 1 | 4 | ||||||
《巴塞爾協議III》監管資本和槓桿統計(%) | |||||||||||
CET1比率 | 13.8 | 14.4 | 12.2 | – | – | ||||||
CET1槓桿率 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | – | – | ||||||
第1級槓桿率 | 6.1 | 6.1 | 5.4 | – | – | ||||||
共享信息 | |||||||||||
流通股(百萬股) | 2,556.1 | 2,569.7 | 2,364.0 | (1) | 8 | ||||||
其中發行的普通股 | 2,650.7 | 2,650.7 | 2,447.7 | 0 | 8 | ||||||
其中庫藏股 | (94.6) | (81.0) | (83.7) | 17 | 13 | ||||||
每股賬面價值(瑞士法郎) | 17.39 | 17.10 | 18.86 | 2 | (8) | ||||||
每股有形賬面價值(瑞士法郎) | 16.12 | 15.86 | 16.80 | 2 | (4) | ||||||
市值(百萬瑞士法郎) | 19,272 | 23,295 | 24,009 | (17) | (20) | ||||||
僱員人數(相當於全職) | |||||||||||
員工人數 | 51,030 | 50,390 | 49,520 | 1 | 3 | ||||||
有關這些指標的其他信息,請參閲相關表格和相關説明。
|
結果 | |||||||||||
在/結束於 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
營業報表(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
淨利息收入 | 1,459 | 1,318 | 1,654 | 11 | (12) | ||||||
佣金及費用 | 2,601 | 3,021 | 3,737 | (14) | (30) | ||||||
交易收入 1 | (36) | (151) | 1,811 | (76) | – | ||||||
其他收入 | 388 | 394 | 372 | (2) | 4 | ||||||
淨收入 | 4,412 | 4,582 | 7,574 | (4) | (42) | ||||||
信貸損失準備金 | (110) | (20) | 4,394 | 450 | – | ||||||
薪酬和福利 | 2,458 | 2,145 | 2,207 | 15 | 11 | ||||||
一般和行政費用 | 2,148 | 2,182 | 1,376 | (2) | 56 | ||||||
佣金開支 | 298 | 283 | 329 | 5 | (9) | ||||||
商譽減值 | 0 | 1,623 | 0 | (100) | – | ||||||
重組費用 | 46 | 33 | 25 | 39 | 84 | ||||||
其他運營費用合計 | 2,492 | 4,121 | 1,730 | (40) | 44 | ||||||
總運營費用 | 4,950 | 6,266 | 3,937 | (21) | 26 | ||||||
税前虧損 | (428) | (1,664) | (757) | (74) | (43) | ||||||
所得税支出/(福利) | (151) | 416 | (526) | – | (71) | ||||||
淨虧損 | (277) | (2,080) | (231) | (87) | 20 | ||||||
可歸因於非控股權益的淨收益/(虧損) | (4) | 5 | 21 | – | – | ||||||
股東應佔淨收益/(虧損) | (273) | (2,085) | (252) | (87) | 8 | ||||||
經濟利潤(百萬瑞士法郎) | (1,326) | (2,215) | (1,523) | (40) | (13) | ||||||
運營報表指標 | |||||||||||
成本/收入比(%) | 112.2 | 136.8 | 52.0 | – | – | ||||||
實際税率(%) | 35.3 | (25.0) | 69.5 | – | – | ||||||
每股收益(瑞士法郎) | |||||||||||
每股基本收益/(虧損) | (0.10) | (0.83) | (0.10) | (88) | 0 | ||||||
稀釋後每股收益/(虧損) | (0.10) | (0.83) | (0.10) | (88) | 0 | ||||||
股本回報率(%,年化) | |||||||||||
股本回報率 | (2.4) | (18.7) | (2.3) | – | – | ||||||
有形權益回報率 | (2.6) | (20.9) | (2.6) | – | – | ||||||
每股賬面價值(瑞士法郎) | |||||||||||
每股賬面價值 | 17.39 | 17.10 | 18.86 | 2 | (8) | ||||||
每股有形賬面價值 | 16.12 | 15.86 | 16.80 | 2 | (4) | ||||||
資產負債表統計(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
總資產 | 739,554 | 755,833 | 865,576 | (2) | (15) | ||||||
風險加權資產 | 273,043 | 267,787 | 302,869 | 2 | (10) | ||||||
槓桿敞口 | 878,023 | 889,137 | 981,979 | (1) | (11) | ||||||
僱員人數(相當於全職) | |||||||||||
員工人數 | 51,030 | 50,390 | 49,520 | 1 | 3 | ||||||
1
代表基於產品的收入,這些收入不代表我們業務部門內的業務結果
,因為部門結果使用各種產品類型的金融工具。
|
結果概述 | |||||||||||||
在/結束於 |
財富 管理 |
投資 銀行 |
瑞士人 銀行 |
資產 管理 |
公司 中心 |
信用 瑞士 |
|||||||
22年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
淨收入 | 1,177 | 1,938 | 1,109 | 361 | (173) | 4,412 | |||||||
信貸損失準備金 | 24 | (156) | 23 | 0 | (1) | (110) | |||||||
薪酬和福利 | 749 | 1,098 | 391 | 165 | 55 | 2,458 | |||||||
其他運營費用合計 | 761 | 872 | 224 | 143 | 492 | 2,492 | |||||||
其中一般和行政費用 | 662 | 693 | 193 | 114 | 486 | 2,148 | |||||||
其中重組費用 | 10 | 36 | 1 | 0 | (1) | 46 | |||||||
總運營費用 | 1,510 | 1,970 | 615 | 308 | 547 | 4,950 | |||||||
税前收入/(虧損) | (357) | 124 | 471 | 53 | (719) | (428) | |||||||
經濟利潤(百萬瑞士法郎) | (448) | (297) | 154 | 28 | – | (1,326) | |||||||
成本/收入比(%) | 128.3 | 101.7 | 55.5 | 85.3 | – | 112.2 | |||||||
總資產 | 204,256 | 253,958 | 222,152 | 3,659 | 55,529 | 739,554 | |||||||
商譽 | 1,328 | 0 | 489 | 1,114 | 0 | 2,931 | |||||||
風險加權資產 | 60,226 | 85,464 | 70,466 | 8,107 | 48,780 | 273,043 | |||||||
槓桿敞口 | 233,460 | 335,763 | 247,624 | 2,792 | 58,384 | 878,023 | |||||||
2011年第四季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
淨收入 | 1,377 | 1,666 | 1,209 | 399 | (69) | 4,582 | |||||||
信貸損失準備金 | (7) | (7) | (4) | (2) | 0 | (20) | |||||||
薪酬和福利 | 700 | 953 | 331 | 156 | 5 | 2,145 | |||||||
其他運營費用合計 | 527 | 2,708 | 275 | 152 | 459 | 4,121 | |||||||
其中一般和行政費用 | 435 | 941 | 240 | 120 | 446 | 2,182 | |||||||
其中商譽減值 | 0 | 1,623 | 0 | 0 | 0 | 1,623 | |||||||
其中重組費用 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 33 | |||||||
總運營費用 | 1,227 | 3,661 | 606 | 308 | 464 | 6,266 | |||||||
税前收入/(虧損) | 157 | (1,988) | 607 | 93 | (533) | (1,664) | |||||||
經濟利潤(百萬瑞士法郎) | (68) | (1,897) | 256 | 57 | – | (2,215) | |||||||
成本/收入比(%) | 89.1 | 219.7 | 50.1 | 77.2 | – | 136.8 | |||||||
總資產 | 201,326 | 274,112 | 221,478 | 3,603 | 55,314 | 755,833 | |||||||
商譽 | 1,323 | 0 | 487 | 1,107 | 0 | 2,917 | |||||||
風險加權資產 | 59,974 | 84,313 | 68,764 | 8,446 | 46,290 | 267,787 | |||||||
槓桿敞口 | 233,228 | 347,774 | 247,509 | 2,737 | 57,889 | 889,137 | |||||||
2011年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
淨收入 | 2,085 | 3,884 | 1,031 | 400 | 174 | 7,574 | |||||||
信貸損失準備金 | 13 | 4,365 | 26 | 0 | (10) | 4,394 | |||||||
薪酬和福利 | 664 | 975 | 378 | 155 | 35 | 2,207 | |||||||
其他運營費用合計 | 430 | 854 | 215 | 114 | 117 | 1,730 | |||||||
其中一般和行政費用 | 335 | 673 | 180 | 86 | 102 | 1,376 | |||||||
其中重組費用 | 3 | 17 | 7 | 1 | (3) | 25 | |||||||
總運營費用 | 1,094 | 1,829 | 593 | 269 | 152 | 3,937 | |||||||
税前收入/(虧損) | 978 | (2,310) | 412 | 131 | 32 | (757) | |||||||
經濟利潤(百萬瑞士法郎) | 544 | (2,194) | 105 | 84 | – | (1,523) | |||||||
成本/收入比(%) | 52.5 | 47.1 | 57.5 | 67.3 | – | 52.0 | |||||||
總資產 | 217,775 | 356,359 | 229,782 | 4,163 | 57,497 | 865,576 | |||||||
商譽 | 1,351 | 1,658 | 496 | 1,139 | 0 | 4,644 | |||||||
風險加權資產 | 68,130 | 109,654 | 73,361 | 9,797 | 41,927 | 302,869 | |||||||
槓桿敞口 | 245,191 | 417,826 | 253,833 | 3,380 | 61,749 | 981,979 |
在……裏面 | 財富 管理 |
投資 銀行 |
瑞士人 銀行 |
資產 管理 |
公司 中心 |
信用 瑞士 |
|||||||
22年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
淨收入 | 1,177 | 1,938 | 1,109 | 361 | (173) | 4,412 | |||||||
房地產(收益)/虧損 | (25) | (53) | (84) | (2) | 0 | (164) | |||||||
(收益)/業務銷售虧損 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
AllFunds Group股權投資的(收益)/虧損 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | |||||||
Six Group AG股權投資的(收益)/虧損 | (2) | 0 | (3) | 0 | 0 | (5) | |||||||
阿切戈斯 | 0 | (17) | 0 | 0 | 0 | (17) | |||||||
調整後的淨收入 | 1,506 | 1,868 | 1,022 | 359 | (173) | 4,582 | |||||||
信貸損失準備金 | 24 | (156) | 23 | 0 | (1) | (110) | |||||||
阿切戈斯 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | |||||||
信貸損失調整準備金 | 24 | (1) | 23 | 0 | (1) | 45 | |||||||
總運營費用 | 1,510 | 1,970 | 615 | 308 | 547 | 4,950 | |||||||
重組費用 | (10) | (36) | (1) | 0 | 1 | (46) | |||||||
重大訴訟條款 | (230) | 0 | 0 | 0 | (423) | (653) | |||||||
與房地產處置有關的費用 | 0 | (3) | 0 | 0 | 0 | (3) | |||||||
阿切戈斯 | 0 | (11) | 0 | 0 | 0 | (11) | |||||||
調整後的總運營費用 | 1,270 | 1,920 | 614 | 308 | 125 | 4,237 | |||||||
税前收入/(虧損) | (357) | 124 | 471 | 53 | (719) | (428) | |||||||
調整後的税前收益/(虧損) | 212 | (51) | 385 | 51 | (297) | 300 | |||||||
調整後的經濟利潤 | (21) | (428) | 90 | 27 | – | (786) | |||||||
調整後的有形權益回報率(%) | – | – | – | – | – | 4.3 |
在……裏面 | 財富 管理 |
投資 銀行 |
瑞士人 銀行 |
資產 管理 |
公司 中心 |
信用 瑞士 |
|||||||
2011年第四季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
淨收入 | 1,377 | 1,666 | 1,209 | 399 | (69) | 4,582 | |||||||
房地產(收益)/虧損 | (19) | 0 | (205) | 0 | 0 | (224) | |||||||
(收益)/業務銷售虧損 | (17) | 0 | 0 | 0 | 4 | (13) | |||||||
AllFunds Group股權投資的(收益)/虧損 | (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | (31) | |||||||
Six Group AG股權投資的(收益)/虧損 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 70 | |||||||
調整後的淨收入 | 1,345 | 1,666 | 1,039 | 399 | (65) | 4,384 | |||||||
信貸損失準備金 | (7) | (7) | (4) | (2) | 0 | (20) | |||||||
阿切戈斯 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
信貸損失調整準備金 | (7) | (2) | (4) | (2) | 0 | (15) | |||||||
總運營費用 | 1,227 | 3,661 | 606 | 308 | 464 | 6,266 | |||||||
商譽減值 | 0 | (1,623) | 0 | 0 | 0 | (1,623) | |||||||
重組費用 | (7) | (25) | (1) | 0 | 0 | (33) | |||||||
重大訴訟條款 | (3) | (149) | 0 | 0 | (362) | (514) | |||||||
與房地產處置有關的費用 | (3) | (8) | 0 | 0 | 0 | (11) | |||||||
阿切戈斯 | 0 | (19) | 0 | 0 | 5 | (14) | |||||||
調整後的總運營費用 | 1,214 | 1,837 | 605 | 308 | 107 | 4,071 | |||||||
税前收入/(虧損) | 157 | (1,988) | 607 | 93 | (533) | (1,664) | |||||||
調整後的税前收益/(虧損) | 138 | (169) | 438 | 93 | (172) | 328 | |||||||
調整後的經濟利潤 | (82) | (533) | 129 | 57 | – | (842) | |||||||
調整後的有形權益回報率(%) | – | – | – | – | – | (1.0) |
2011年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
淨收入 | 2,085 | 3,884 | 1,031 | 400 | 174 | 7,574 | |||||||
AllFunds Group股權投資的(收益)/虧損 | (144) | 0 | 0 | 0 | 0 | (144) | |||||||
調整後的淨收入 | 1,941 | 3,884 | 1,031 | 400 | 174 | 7,430 | |||||||
信貸損失準備金 | 13 | 4,365 | 26 | 0 | (10) | 4,394 | |||||||
阿切戈斯 | 0 | (4,430) | 0 | 0 | 0 | (4,430) | |||||||
信貸損失調整準備金 | 13 | (65) | 26 | 0 | (10) | (36) | |||||||
總運營費用 | 1,094 | 1,829 | 593 | 269 | 152 | 3,937 | |||||||
重組費用 | (3) | (17) | (7) | (1) | 3 | (25) | |||||||
重大訴訟條款 | 11 | 0 | 0 | 0 | (15) | (4) | |||||||
與房地產處置有關的費用 | (4) | (33) | 0 | (1) | 0 | (38) | |||||||
調整後的總運營費用 | 1,098 | 1,779 | 586 | 267 | 140 | 3,870 | |||||||
税前收入/(虧損) | 978 | (2,310) | 412 | 131 | 32 | (757) | |||||||
調整後的税前收益 | 830 | 2,170 | 419 | 133 | 44 | 3,596 | |||||||
調整後的經濟利潤 | 433 | 1,165 | 111 | 86 | – | 1,726 | |||||||
調整後的有形權益回報率(%) | – | – | – | – | – | 34.4 |
按地區劃分的結果 | |||||||||||
在/結束於 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
瑞士地區(10億瑞士法郎) | |||||||||||
淨收入 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | ||||||
調整 | (0.1) | (0.1) | 0.0 | 0 | – | ||||||
調整後的淨收入 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | (6) | ||||||
總運營費用 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 11 | 11 | ||||||
調整 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | ||||||
調整後的總運營費用 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 11 | 11 | ||||||
税前收入/(虧損) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | (14) | 0 | ||||||
調整 1 | (0.1) | (0.2) | 0.0 | (50) | – | ||||||
調整後的税前收益/(虧損) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | (17) |
歐洲、中東和非洲(10億瑞士法郎) | |||||||||||
淨收入 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | (40) | (60) | ||||||
調整 | 0.4 | (0.1) | (0.2) | – | – | ||||||
調整後的淨收入 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 11 | (23) | ||||||
總運營費用 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 27 | 40 | ||||||
調整 | (0.3) | 0.0 | (0.1) | – | 200 | ||||||
調整後的總運營費用 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0 | 22 | ||||||
税前收入/(虧損) | (0.7) | (0.1) | 0.5 | – | – | ||||||
調整 2 | 0.6 | 0.0 | (0.1) | – | – | ||||||
調整後的税前收益/(虧損) | (0.1) | (0.1) | 0.4 | 0 | – |
亞太地區(10億瑞士法郎) | |||||||||||
淨收入 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | (13) | (50) | ||||||
調整 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | ||||||
調整後的淨收入 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | (13) | (50) | ||||||
總運營費用 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 14 | ||||||
調整 | 0.0 | (0.1) | 0.0 | 100 | – | ||||||
調整後的總運營費用 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 14 | 14 | ||||||
税前收入/(虧損) | (0.1) | 0.0 | 0.7 | – | – | ||||||
調整 3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | (100) | – | ||||||
調整後的税前收益/(虧損) | (0.1) | 0.1 | 0.7 | – | – |
美洲(10億瑞士法郎) | |||||||||||
淨收入 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 23 | (45) | ||||||
調整 | (0.1) | 0.0 | 0.0 | – | – | ||||||
調整後的淨收入 | 1.5 | 1.3 | 2.9 | 15 | (48) | ||||||
信貸損失準備金 | (0.2) | 0.0 | 4.3 | – | – | ||||||
調整 | 0.2 | 0.0 | (4.4) | – | – | ||||||
信貸損失調整準備金 | 0.0 | 0.0 | (0.1) | – | 100 | ||||||
總運營費用 | 1.2 | 3.0 | 1.2 | (60) | 0 | ||||||
調整 | 0.0 | (1.7) | 0.0 | 100 | – | ||||||
調整後的總運營費用 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | (8) | 0 | ||||||
税前收入/(虧損) | 0.5 | (1.7) | (2.6) | – | – | ||||||
調整 4 | (0.2) | 1.7 | 4.4 | – | – | ||||||
調整後的税前收益/(虧損) | 0.3 | 0.0 | 1.8 | – | (83) | ||||||
可能會出現舍入差異。不包括公司中心的結果。
我們的大部分業務需要區域間的協調才能
滿足客户的需求。按地區分配我們的結果的方法
取決於管理層的判斷。對於財富管理,結果是根據我們的關係經理
組織的管理報告結構分配的。對於投資銀行,交易結果是根據主要管理風險的位置進行分配的,同時也反映了向相關銷售團隊和客户所在地的
地區轉移的某些收入。對於瑞士銀行,
結果都是在瑞士境內生成的。對於資產管理,根據產品或基金的主要管理位置分配結果。投資銀行和資產管理的運營費用遵循上述假設,而直接非薪酬費用和公司職能費用則分配給採用相對基薪
作為代理的地區。地區結果反映了與我們的
分區結果中顯示的相同的調整,其中一些調整可能太小,無法反映在上表中,
以數十億瑞士法郎表示。
|
|||||||||||
1
包括22年第一季度1億瑞士法郎和2011年第四季度2億瑞士法郎的房地產收益。
|
|||||||||||
2
包括22年第一季度All Funds集團4億瑞士法郎的股權投資虧損和
2億瑞士法郎的重大訴訟撥備,以及2011年第一季度All Funds集團1億瑞士法郎的股權投資收益。
|
|||||||||||
3
包括2011年第四季度1億瑞士法郎的商譽減值。
|
|||||||||||
4
包括22年第一季度與Archegos有關的2億瑞士法郎的信貸損失準備金、15億瑞士法郎的商譽減值撥備和2011年第四季度與Archegos有關的主要訴訟準備金
,以及與Archegos有關的44億瑞士法郎的信貸損失準備金。
|
分區結果 | |||||||||||
在/結束於 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
營業報表(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
淨收入 | 1,177 | 1,377 | 2,085 | (15) | (44) | ||||||
信貸損失準備金 | 24 | (7) | 13 | – | 85 | ||||||
薪酬和福利 | 749 | 700 | 664 | 7 | 13 | ||||||
一般和行政費用 | 662 | 435 | 335 | 52 | 98 | ||||||
佣金開支 | 89 | 85 | 92 | 5 | (3) | ||||||
重組費用 | 10 | 7 | 3 | – | – | ||||||
其他運營費用合計 | 761 | 527 | 430 | 44 | 77 | ||||||
總運營費用 | 1,510 | 1,227 | 1,094 | 23 | 38 | ||||||
税前收入/(虧損) | (357) | 157 | 978 | – | – | ||||||
經濟利潤(百萬瑞士法郎) | (448) | (68) | 544 | – | – | ||||||
運營報表指標 | |||||||||||
監管資本回報率(%) | (11.9) | 5.1 | 31.0 | – | – | ||||||
成本/收入比(%) | 128.3 | 89.1 | 52.5 | – | – |
分區結果(續) | |||||||||||
在/結束於 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
淨收入詳情(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
淨利息收入 | 514 | 502 | 561 | 2 | (8) | ||||||
經常性佣金和費用 | 420 | 432 | 444 | (3) | (5) | ||||||
基於交易和業績的收入 | 578 | 413 | 938 | 40 | (38) | ||||||
其他收入 | (335) | 30 | 142 | – | – | ||||||
淨收入 | 1,177 | 1,377 | 2,085 | (15) | (44) | ||||||
資產負債表統計(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
總資產 | 204,256 | 201,326 | 217,775 | 1 | (6) | ||||||
淨貸款 | 97,080 | 102,993 | 113,527 | (6) | (14) | ||||||
風險加權資產 | 60,226 | 59,974 | 68,130 | 0 | (12) | ||||||
槓桿敞口 | 233,460 | 233,228 | 245,191 | 0 | (5) | ||||||
客户業務量(十億瑞士法郎) | |||||||||||
客户資產 1 | 942.7 | 995.7 | 1,029.0 | (5) | (8) | ||||||
淨貸款 | 97.1 | 103.0 | 113.5 | (6) | (14) | ||||||
客户業務量 | 1,039.8 | 1,098.7 | 1,142.5 | (5) | (9) | ||||||
管理資產利潤率(年化)(BP) | |||||||||||
毛利率 2 | 65 | 73 | 114 | – | – | ||||||
淨毛利 3 | (20) | 8 | 54 | – | – | ||||||
關係經理人數 | |||||||||||
關係經理人數 | 1,940 | 1,890 | 1,900 | 3 | 2 | ||||||
淨利息收入包括穩定存款資金的定期利差信用和貸款的定期利差費用。經常性佣金和費用包括投資產品管理、全權委託和其他與資產管理相關的費用、一般銀行產品和服務的費用以及財富結構解決方案的收入。
基於交易和業績的收入主要來自經紀和產品發行費用、外匯客户交易費用、交易和銷售收入、股權參與收入和其他基於交易和業績的收入。
|
|||||||||||
1
客户資產是比管理資產更廣泛的衡量標準,因為它包括交易性
賬户和託管資產(僅為交易相關或保管/託管目的而持有的資產),以及主要用於現金管理或交易相關目的的公司客户和公共機構的資產。
|
|||||||||||
2
淨收入除以平均管理資產。
|
|||||||||||
3
税前收入除以平均管理資產。
|
調整項目對賬 | |||||||
財富管理 | |||||||
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
業績(百萬瑞士法郎) | |||||||
淨收入 | 1,177 | 1,377 | 2,085 | ||||
房地產(收益)/虧損 | (25) | 1 | (19) | 0 | |||
(收益)/業務銷售虧損 | 3 | (17) | 0 | ||||
AllFunds Group股權投資的(收益)/虧損 | 353 | (31) | (144) | ||||
Six Group AG股權投資的(收益)/虧損 | (2) | 35 | 0 | ||||
調整後的淨收入 | 1,506 | 1,345 | 1,941 | ||||
信貸損失準備金 | 24 | (7) | 13 | ||||
總運營費用 | 1,510 | 1,227 | 1,094 | ||||
重組費用 | (10) | (7) | (3) | ||||
重大訴訟條款 | (230) | (3) | 11 | ||||
與房地產處置有關的費用 | 0 | (3) | (4) | ||||
調整後的總運營費用 | 1,270 | 1,214 | 1,098 | ||||
税前收入/(虧損) | (357) | 157 | 978 | ||||
調整後的税前收益 | 212 | 138 | 830 | ||||
調整後的經濟利潤 | (21) | (82) | 433 | ||||
調整後的監管資本回報率(%) | 7.1 | 4.5 | 26.3 | ||||
調整後的結果是非公認會計準則財務指標。有關詳細信息,請參閲瑞士信貸中的“調整項目對賬”。
|
|||||||
1
其中2000萬瑞士法郎反映在其他收入中,500萬瑞士法郎反映在基於交易和績效的收入中。
|
管理的資產 | |||||||||||
在/結束於 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
管理的資產(10億瑞士法郎) | |||||||||||
管理的資產 | 707.0 | 742.6 | 757.0 | (4.8) | (6.6) | ||||||
管理的平均資產 | 724.4 | 754.6 | 728.8 | (4.0) | (0.6) | ||||||
按貨幣分類的資產管理規模(十億瑞士法郎) | |||||||||||
美元 | 344.0 | 366.6 | 361.6 | (6.2) | (4.9) | ||||||
歐元 | 133.4 | 143.1 | 152.3 | (6.8) | (12.4) | ||||||
CHF | 75.8 | 78.6 | 72.4 | (3.6) | 4.7 | ||||||
其他 | 153.8 | 154.3 | 170.7 | (0.3) | (9.9) | ||||||
管理的資產 | 707.0 | 742.6 | 757.0 | (4.8) | (6.6) | ||||||
管理資產的增長(10億瑞士法郎) | |||||||||||
淨新增資產 | 4.8 | (2.9) | 14.5 | – | – | ||||||
其他影響 | (40.4) | (15.1) | 35.6 | – | – | ||||||
其中的市場走勢 | (31.6) | 6.8 | 6.9 | – | – | ||||||
其中外匯 | 6.5 | (18.9) | 33.0 | – | – | ||||||
其中的其他 | (15.3) | (3.0) | (4.3) | – | – | ||||||
所管理資產的增長 | (35.6) | (18.0) | 50.1 | – | – | ||||||
管理資產增長(年化)(%) | |||||||||||
淨新增資產 | 2.6 | (1.5) | 8.2 | – | – | ||||||
其他影響 | (21.8) | (8.0) | 20.1 | – | – | ||||||
管理資產的增長(年化) | (19.2) | (9.5) | 28.3 | – | – | ||||||
管理的資產增長(四個季度滾動平均值)(%) | |||||||||||
淨新增資產 | 0.1 | 1.5 | 4.6 | – | – | ||||||
其他影響 | (6.7) | 3.6 | 14.4 | – | – | ||||||
管理資產的增長(四個季度滾動平均值) | (6.6) | 5.1 | 19.0 | – | – |
分區結果 | |||||||||||
在/結束於 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
營業報表(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
淨收入 | 1,938 | 1,666 | 3,884 | 16 | (50) | ||||||
信貸損失準備金 | (156) | (7) | 4,365 | – | – | ||||||
薪酬和福利 | 1,098 | 953 | 975 | 15 | 13 | ||||||
一般和行政費用 | 693 | 941 | 673 | (26) | 3 | ||||||
佣金開支 | 143 | 119 | 164 | 20 | (13) | ||||||
商譽減值 | 0 | 1,623 | 0 | (100) | – | ||||||
重組費用 | 36 | 25 | 17 | 44 | 112 | ||||||
其他運營費用合計 | 872 | 2,708 | 854 | (68) | 2 | ||||||
總運營費用 | 1,970 | 3,661 | 1,829 | (46) | 8 | ||||||
税前收入/(虧損) | 124 | (1,988) | (2,310) | – | – | ||||||
經濟利潤(百萬瑞士法郎) | (297) | (1,897) | (2,194) | (84) | (86) | ||||||
運營報表指標 | |||||||||||
監管資本回報率(%) | 2.8 | (44.5) | (42.4) | – | – | ||||||
成本/收入比(%) | 101.7 | 219.7 | 47.1 | – | – |
分區結果(續) | |||||||||||
在/結束於 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
淨收入詳情(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
固定收益銷售和交易 | 741 | 460 | 1,469 | 61 | (50) | ||||||
股權出售和交易 | 504 | 370 | 937 | 36 | (46) | ||||||
資本市場 | 430 | 535 | 1,244 | (20) | (65) | ||||||
諮詢費和其他費用 | 204 | 303 | 235 | (33) | (13) | ||||||
其他收入 1 | 59 | (2) | (1) | – | – | ||||||
淨收入 | 1,938 | 1,666 | 3,884 | 16 | (50) | ||||||
資產負債表統計(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
總資產 | 253,958 | 274,112 | 356,359 | (7) | (29) | ||||||
淨貸款 | 26,725 | 26,291 | 24,051 | 2 | 11 | ||||||
風險加權資產 | 85,464 | 84,313 | 109,654 | 1 | (22) | ||||||
風險加權資產(美元) | 92,632 | 92,193 | 116,527 | 0 | (21) | ||||||
槓桿敞口 | 335,763 | 347,774 | 417,826 | (3) | (20) | ||||||
槓桿敞口(美元) | 363,921 | 380,278 | 444,012 | (4) | (18) | ||||||
1
其他收入包括國庫融資成本和某些投資的賬面價值變動。
|
調整項目對賬 | |||||||
投資銀行 | |||||||
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
業績(百萬瑞士法郎) | |||||||
淨收入 | 1,938 | 1,666 | 3,884 | ||||
房地產(收益)/虧損 | (53) | 0 | 0 | ||||
阿切戈斯 | (17) | 0 | 0 | ||||
調整後的淨收入 | 1,868 | 1,666 | 3,884 | ||||
信貸損失準備金 | (156) | (7) | 4,365 | ||||
阿切戈斯 | 155 | 5 | (4,430) | ||||
信貸損失調整準備金 | (1) | (2) | (65) | ||||
總運營費用 | 1,970 | 3,661 | 1,829 | ||||
商譽減值 | 0 | (1,623) | 0 | ||||
重組費用 | (36) | (25) | (17) | ||||
重大訴訟條款 | 0 | (149) | 0 | ||||
與房地產處置有關的費用 | (3) | (8) | (33) | ||||
阿切戈斯 | (11) | (19) | 0 | ||||
調整後的總運營費用 | 1,920 | 1,837 | 1,779 | ||||
税前收入/(虧損) | 124 | (1,988) | (2,310) | ||||
調整後的税前收益/(虧損) | (51) | (169) | 2,170 | ||||
調整後的經濟利潤 | (428) | (533) | 1,165 | ||||
調整後的監管資本回報率(%) | (1.2) | (3.8) | 42.2 | ||||
調整後的結果是非公認會計準則財務指標。有關詳細信息,請參閲瑞士信貸中的“調整項目對賬”。
|
在……裏面 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
投資銀行和資本市場手續費(百萬美元) | |||||||||||
諮詢 | 228 | 348 | 265 | (34) | (14) | ||||||
債務資本市場 | 327 | 290 | 687 | 13 | (52) | ||||||
股權資本市場 | 118 | 281 | 651 | (58) | (82) | ||||||
投資銀行和資本市場費用 | 673 | 919 | 1,603 | (27) | (58) |
分區結果 | |||||||||||
在/結束於 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
營業報表(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
淨收入 | 1,109 | 1,209 | 1,031 | (8) | 8 | ||||||
信貸損失準備金 | 23 | (4) | 26 | – | (12) | ||||||
薪酬和福利 | 391 | 331 | 378 | 18 | 3 | ||||||
一般和行政費用 | 193 | 240 | 180 | (20) | 7 | ||||||
佣金開支 | 30 | 34 | 28 | (12) | 7 | ||||||
重組費用 | 1 | 1 | 7 | 0 | (86) | ||||||
其他運營費用合計 | 224 | 275 | 215 | (19) | 4 | ||||||
總運營費用 | 615 | 606 | 593 | 1 | 4 | ||||||
税前收入 | 471 | 607 | 412 | (22) | 14 | ||||||
經濟利潤(百萬瑞士法郎) | 154 | 256 | 105 | (40) | 47 | ||||||
運營報表指標 | |||||||||||
監管資本回報率(%) | 14.2 | 18.3 | 12.1 | – | – | ||||||
成本/收入比(% | 55.5 | 50.1 | 57.5 | – | – |
分區結果(續) | |||||||||||
在/結束於 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
淨收入詳情(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
淨利息收入 | 576 | 587 | 591 | (2) | (3) | ||||||
經常性佣金和費用 | 336 | 332 | 314 | 1 | 7 | ||||||
基於交易的收入 | 136 | 138 | 142 | (1) | (4) | ||||||
其他收入 | 61 | 152 | (16) | (60) | – | ||||||
淨收入 | 1,109 | 1,209 | 1,031 | (8) | 8 | ||||||
資產負債表統計(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
總資產 | 222,152 | 221,478 | 229,782 | 0 | (3) | ||||||
淨貸款 | 162,759 | 161,229 | 165,195 | 1 | (1) | ||||||
風險加權資產 | 70,466 | 68,764 | 73,361 | 2 | (4) | ||||||
槓桿敞口 | 247,624 | 247,509 | 253,833 | 0 | (2) | ||||||
客户業務量(十億瑞士法郎) | |||||||||||
客户資產 1 | 707.9 | 728.7 | 690.6 | (3) | 3 | ||||||
淨貸款 | 162.8 | 161.2 | 165.2 | 1 | (1) | ||||||
客户業務量 | 870.7 | 889.9 | 855.8 | (2) | 2 | ||||||
管理資產利潤率(年化)(BP) | |||||||||||
毛利率 2 | 75 | 82 | 74 | – | – | ||||||
淨毛利 3 | 32 | 41 | 29 | – | – | ||||||
關係經理人數 | |||||||||||
關係經理人數 | 1,680 | 1,630 | 1,660 | 3 | 1 | ||||||
淨利息收入包括穩定存款資金的定期利差信用和貸款的定期利差費用。經常性佣金和費用包括投資產品管理、全權委託和其他與資產管理相關的費用、一般銀行產品和服務的費用以及財富結構解決方案的收入。
基於交易的收入主要來自經紀費用、外匯客户交易的費用、交易和銷售收入、股權參與收入
和其他基於交易的收入。其他收入包括合成證券化貸款組合的公允價值收益/(虧損)
以及其他損益。
|
|||||||||||
1
客户資產是比管理資產更廣泛的衡量標準,因為它包括交易性
賬户和託管資產(僅為交易相關或保管/託管目的而持有的資產),以及主要用於現金管理或交易相關目的的公司客户和公共機構的資產。
|
|||||||||||
2
淨收入除以平均管理資產。
|
|||||||||||
3
税前收入除以平均管理資產。
|
調整項目對賬 | |||||||
瑞士銀行 | |||||||
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
業績(百萬瑞士法郎) | |||||||
淨收入 | 1,109 | 1,209 | 1,031 | ||||
房地產(收益)/虧損 | (84) | (205) | 0 | ||||
Six Group AG股權投資的(收益)/虧損 | (3) | 35 | 0 | ||||
調整後的淨收入 | 1,022 | 1,039 | 1,031 | ||||
信貸損失準備金 | 23 | (4) | 26 | ||||
總運營費用 | 615 | 606 | 593 | ||||
重組費用 | (1) | (1) | (7) | ||||
調整後的總運營費用 | 614 | 605 | 586 | ||||
税前收入 | 471 | 607 | 412 | ||||
調整後的税前收益 | 385 | 438 | 419 | ||||
調整後的經濟利潤 | 90 | 129 | 111 | ||||
調整後的監管資本回報率(%) | 11.6 | 13.2 | 12.4 | ||||
調整後的結果是非公認會計準則財務指標。有關詳細信息,請參閲瑞士信貸中的“調整項目對賬”。
|
管理的資產 | |||||||||||
在/結束於 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
管理的資產(10億瑞士法郎) | |||||||||||
管理的資產 | 582.5 | 597.9 | 571.2 | (2.6) | 2.0 | ||||||
管理的平均資產 | 588.1 | 592.5 | 559.6 | (0.7) | 5.1 | ||||||
按貨幣分類的資產管理規模(十億瑞士法郎) | |||||||||||
美元 | 61.1 | 62.0 | 64.4 | (1.5) | (5.1) | ||||||
歐元 | 25.4 | 27.0 | 24.7 | (5.9) | 2.8 | ||||||
CHF | 487.6 | 499.9 | 468.4 | (2.5) | 4.1 | ||||||
其他 | 8.4 | 9.0 | 13.7 | (6.7) | (38.7) | ||||||
管理的資產 | 582.5 | 597.9 | 571.2 | (2.6) | 2.0 | ||||||
管理資產的增長(10億瑞士法郎) | |||||||||||
淨新增資產 | 6.0 | 1.0 | 3.8 | – | – | ||||||
其他影響 | (21.4) | 8.1 | 16.4 | – | – | ||||||
其中的市場走勢 | (22.9) | 10.8 | 11.7 | – | – | ||||||
其中外匯 | 0.1 | (2.9) | 5.0 | – | – | ||||||
其中的其他 | 1.4 | 0.2 | (0.3) | – | – | ||||||
所管理資產的增長 | (15.4) | 9.1 | 20.2 | – | – | ||||||
管理資產增長(年化)(%) | |||||||||||
淨新增資產 | 4.0 | 0.7 | 2.8 | – | – | ||||||
其他影響 | (14.3) | 5.5 | 11.9 | – | – | ||||||
管理資產的增長(年化) | (10.3) | 6.2 | 14.7 | – | – | ||||||
管理的資產增長(四個季度滾動平均值)(%) | |||||||||||
淨新增資產 | 1.4 | 1.1 | 3.0 | – | – | ||||||
其他影響 | 0.6 | 7.4 | 13.9 | – | – | ||||||
管理資產的增長(四個季度滾動平均值) | 2.0 | 8.5 | 16.9 | – | – |
分區結果 | |||||||||||
在/結束於 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
營業報表(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
淨收入 | 361 | 399 | 400 | (10) | (10) | ||||||
信貸損失準備金 | 0 | (2) | 0 | 100 | – | ||||||
薪酬和福利 | 165 | 156 | 155 | 6 | 6 | ||||||
一般和行政費用 | 114 | 120 | 86 | (5) | 33 | ||||||
佣金開支 | 29 | 32 | 27 | (9) | 7 | ||||||
重組費用 | 0 | 0 | 1 | – | (100) | ||||||
其他運營費用合計 | 143 | 152 | 114 | (6) | 25 | ||||||
總運營費用 | 308 | 308 | 269 | 0 | 14 | ||||||
税前收入 | 53 | 93 | 131 | (43) | (60) | ||||||
經濟利潤(百萬瑞士法郎) | 28 | 57 | 84 | (51) | (67) | ||||||
運營報表指標 | |||||||||||
監管資本回報率(%) | 25.9 | 44.5 | 54.5 | – | – | ||||||
成本/收入比(%) | 85.3 | 77.2 | 67.3 | – | – |
分區結果(續) | |||||||||||
在/結束於 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
淨收入詳情(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
管理費 | 272 | 286 | 279 | (5) | (3) | ||||||
業績、交易和配售收入 | 46 | 94 | 92 | (51) | (50) | ||||||
投資和合夥企業收入 | 43 | 19 | 29 | 126 | 48 | ||||||
淨收入 | 361 | 399 | 400 | (10) | (10) | ||||||
其中經常性佣金和手續費 | 272 | 286 | 280 | (5) | (3) | ||||||
其中以交易和業績為基礎的收入 | 79 | 123 | 97 | (36) | (19) | ||||||
其中的其他收入 | 10 | (10) | 23 | – | (57) | ||||||
資產負債表統計(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
總資產 | 3,659 | 3,603 | 4,163 | 2 | (12) | ||||||
風險加權資產 | 8,107 | 8,446 | 9,797 | (4) | (17) | ||||||
槓桿敞口 | 2,792 | 2,737 | 3,380 | 2 | (17) | ||||||
管理費包括管理資產的手續費和資產管理收入。
業績收入與被管理基金的業績或回報有關
包括自有基金與投資相關的收益和損失。交易費用涉及收購和處置所管理基金的投資。
配售收入來自我們的第三方私募股權融資活動
和二級私募股權市場諮詢服務。投資和合夥收入
包括種子資本回報和對第三方資產管理公司的少數股權投資的參股收入、戰略合作伙伴關係和
分銷協議的收入以及其他收入。
|
調整項目對賬 | |||||||
資產管理 | |||||||
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
業績(百萬瑞士法郎) | |||||||
淨收入 | 361 | 399 | 400 | ||||
房地產(收益)/虧損 | (2) | 0 | 0 | ||||
調整後的淨收入 | 359 | 399 | 400 | ||||
信貸損失準備金 | 0 | (2) | 0 | ||||
總運營費用 | 308 | 308 | 269 | ||||
重組費用 | 0 | 0 | (1) | ||||
與房地產處置有關的費用 | 0 | 0 | (1) | ||||
調整後的總運營費用 | 308 | 308 | 267 | ||||
税前收入 | 53 | 93 | 131 | ||||
調整後的税前收益 | 51 | 93 | 133 | ||||
調整後的經濟利潤 | 27 | 57 | 86 | ||||
調整後的監管資本回報率(%) | 25.3 | 44.7 | 55.2 | ||||
調整後的結果是非公認會計準則財務指標。有關詳細信息,請參閲瑞士信貸中的“調整項目對賬”。
|
管理的資產 | |||||||||||
在/結束於 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
管理的資產(10億瑞士法郎) | |||||||||||
傳統投資 | 291.5 | 306.6 | 291.7 | (4.9) | (0.1) | ||||||
另類投資 | 116.9 | 116.3 | 116.7 | 0.5 | 0.2 | ||||||
投資和夥伴關係 | 53.6 | 53.9 | 49.6 | (0.6) | 8.1 | ||||||
管理的資產 | 462.0 | 476.8 | 458.0 | (3.1) | 0.9 | ||||||
管理的平均資產 | 467.8 | 472.0 | 450.5 | (0.9) | 3.8 | ||||||
按貨幣分類的資產管理規模(十億瑞士法郎) | |||||||||||
美元 | 114.0 | 120.8 | 126.7 | (5.6) | (10.0) | ||||||
歐元 | 52.9 | 57.4 | 57.3 | (7.8) | (7.7) | ||||||
CHF | 234.7 | 238.7 | 219.9 | (1.7) | 6.7 | ||||||
其他 | 60.4 | 59.9 | 54.1 | 0.8 | 11.6 | ||||||
管理的資產 | 462.0 | 476.8 | 458.0 | (3.1) | 0.9 | ||||||
管理資產的增長(10億瑞士法郎) | |||||||||||
淨新增資產 1 | (0.6) | 4.7 | 10.3 | – | – | ||||||
其他影響 | (14.2) | (2.6) | 7.4 | – | – | ||||||
其中的市場走勢 | (15.0) | 3.5 | 5.5 | – | – | ||||||
其中外匯 | 1.7 | (6.2) | 12.2 | – | – | ||||||
其中的其他 | (0.9) | 0.1 | (10.3) | 2 | – | – | |||||
所管理資產的增長 | (14.8) | 2.1 | 17.7 | – | – | ||||||
管理資產增長(年化)(%) | |||||||||||
淨新增資產 | (0.5) | 4.0 | 9.4 | – | – | ||||||
其他影響 | (11.9) | (2.2) | 6.7 | – | – | ||||||
管理資產的增長(年化) | (12.4) | 1.8 | 16.1 | – | – | ||||||
管理的資產增長(四個季度滾動平均值)(%) | |||||||||||
淨新增資產 | 0.8 | 3.3 | 6.3 | – | – | ||||||
其他影響 | 0.1 | 5.0 | 5.5 | – | – | ||||||
管理資產的增長(四個季度滾動平均值) | 0.9 | 8.3 | 11.8 | – | – | ||||||
1
包括反映按成本變現的私募股權資產的流出和不再賺取費用的無資金承諾。
|
|||||||||||
2
包括與退出我們的供應鏈金融基金業務有關的79億瑞士法郎。
|
企業中心結果 | |||||||||||
在/結束於 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
營業報表(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
財政部業績 | (254) | (130) | 129 | 95 | – | ||||||
資產清算股 | 39 | 17 | (33) | 129 | – | ||||||
其他 | 42 | 44 | 78 | (5) | (46) | ||||||
淨收入 | (173) | (69) | 174 | 151 | – | ||||||
信貸損失準備金 | (1) | 0 | (10) | – | (90) | ||||||
薪酬和福利 | 55 | 5 | 35 | – | 57 | ||||||
一般和行政費用 | 486 | 446 | 102 | 9 | 376 | ||||||
佣金開支 | 7 | 13 | 18 | (46) | (61) | ||||||
重組費用 | (1) | 0 | (3) | – | (67) | ||||||
其他運營費用合計 | 492 | 459 | 117 | 7 | 321 | ||||||
總運營費用 | 547 | 464 | 152 | 18 | 260 | ||||||
税前收入/(虧損) | (719) | (533) | 32 | 35 | – | ||||||
其中資產清算股 | 10 | (10) | (68) | – | – | ||||||
資產負債表統計(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
總資產 | 55,529 | 55,314 | 57,497 | 0 | (3) | ||||||
風險加權資產 | 48,780 | 46,290 | 41,927 | 5 | 16 | ||||||
槓桿敞口 | 58,384 | 57,889 | 61,749 | 1 | (5) |
調整項目對賬 | |||||||
企業中心 | |||||||
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
業績(百萬瑞士法郎) | |||||||
淨收入 | (173) | (69) | 174 | ||||
(收益)/業務銷售虧損 | 0 | 4 | 0 | ||||
調整後的淨收入 | (173) | (65) | 174 | ||||
信貸損失準備金 | (1) | 0 | (10) | ||||
總運營費用 | 547 | 464 | 152 | ||||
重組費用 | 1 | 0 | 3 | ||||
重大訴訟條款 | (423) | (362) | (15) | ||||
阿切戈斯 | 0 | 5 | 0 | ||||
調整後的總運營費用 | 125 | 107 | 140 | ||||
税前收入/(虧損) | (719) | (533) | 32 | ||||
調整後的税前收益/(虧損) | (297) | (172) | 44 | ||||
調整後的結果是非公認會計準則財務指標。有關詳細信息,請參閲瑞士信貸中的“調整項目對賬”。
|
資產清算股 | |||||||||||
在/結束於 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
營業報表(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
投資組合資產的收入 | 61 | 61 | 14 | 0 | 336 | ||||||
資產融資成本 | (22) | (44) | (47) | (50) | (53) | ||||||
淨收入 | 39 | 17 | (33) | 129 | – | ||||||
信貸損失準備金 | (1) | 0 | (1) | – | 0 | ||||||
薪酬和福利 | 15 | 14 | 19 | 7 | (21) | ||||||
一般和行政費用 | 14 | 12 | 15 | 17 | (7) | ||||||
佣金開支 | 1 | 1 | 2 | 0 | (50) | ||||||
其他運營費用合計 | 15 | 13 | 17 | 15 | (12) | ||||||
總運營費用 | 30 | 27 | 36 | 11 | (17) | ||||||
税前收入/(虧損) | 10 | (10) | (68) | – | – | ||||||
資產負債表統計(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
總資產 | 9,982 | 11,833 | 13,501 | (16) | (26) | ||||||
風險加權資產(美元) 1 | 6,845 | 7,539 | 8,874 | (9) | (23) | ||||||
槓桿敞口(美元) | 15,765 | 18,362 | 20,389 | (14) | (23) | ||||||
1
截至22季度、21季度和21季度末,不包括操作風險的風險加權資產分別為62.27億美元、65.85億美元和75.23億美元。
|
管理下的資產和客户資產 | |||||||||||
末尾 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
管理的資產(10億瑞士法郎) | |||||||||||
財富管理 | 707.0 | 742.6 | 757.0 | (4.8) | (6.6) | ||||||
瑞士銀行 | 582.5 | 597.9 | 571.2 | (2.6) | 2.0 | ||||||
資產管理 | 462.0 | 476.8 | 458.0 | (3.1) | 0.9 | ||||||
跨企業管理的資產 1 | (196.6) | (203.3) | (190.2) | (3.3) | 3.4 | ||||||
管理的資產 | 1,554.9 | 1,614.0 | 1,596.0 | (3.7) | (2.6) | ||||||
其中可自由支配的資產 | 514.0 | 526.6 | 506.5 | (2.4) | 1.5 | ||||||
其中的諮詢資產 | 1,040.9 | 1,087.4 | 1,089.5 | (4.3) | (4.5) | ||||||
客户資產(10億瑞士法郎) 2 | |||||||||||
財富管理 | 942.7 | 995.7 | 1,029.0 | (5.3) | (8.4) | ||||||
瑞士銀行 | 707.9 | 728.7 | 690.6 | (2.9) | 2.5 | ||||||
資產管理 | 462.0 | 476.8 | 458.0 | (3.1) | 0.9 | ||||||
跨企業管理的資產 | (196.6) | (203.3) | (190.2) | (3.3) | 3.4 | ||||||
客户資產 | 1,916.0 | 1,997.9 | 1,987.4 | (4.1) | (3.6) | ||||||
1
代表資產管理公司為其他業務管理的資產。
|
|||||||||||
2
客户資產是比管理資產更廣泛的衡量標準,因為它包括交易性
賬户和託管資產(僅為交易相關或保管/託管目的而持有的資產),以及主要用於現金管理或交易相關目的的公司客户和公共機構的資產。
|
按區域劃分的資產管理情況 | |||||||||||
末尾 | 更改百分比 | ||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | QQQ | YoY | |||||||
管理的資產(10億瑞士法郎) | |||||||||||
11.瑞士 | 1,030.0 | 1,061.5 | 1,014.2 | (3.0) | 1.6 | ||||||
歐洲、中東和非洲地區 | 300.2 | 330.3 | 329.4 | (9.1) | (8.9) | ||||||
亞太地區 | 266.2 | 274.2 | 293.6 | (2.9) | (9.3) | ||||||
美洲 | 155.1 | 151.3 | 149.0 | 2.5 | 4.1 | ||||||
跨地區管理的資產 | (196.6) | (203.3) | (190.2) | (3.3) | 3.4 | ||||||
管理的資產 | 1,554.9 | 1,614.0 | 1,596.0 | (3.7) | (2.6) |
所管理資產的增長 | |||||||
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
新增淨資產(10億瑞士法郎) | |||||||
財富管理 | 4.8 | (2.9) | 14.5 | ||||
瑞士銀行 | 6.0 | 1.0 | 3.8 | ||||
資產管理 1 | (0.6) | 4.7 | 10.3 | ||||
跨企業管理的資產 2 | (2.3) | (1.2) | (0.2) | ||||
淨新增資產 | 7.9 | 1.6 | 28.4 | ||||
其他影響(10億瑞士法郎) | |||||||
財富管理 | (40.4) | (15.1) | 35.6 | ||||
瑞士銀行 | (21.4) | 8.1 | 16.4 | ||||
資產管理 | (14.2) | (2.6) | 7.4 | ||||
跨企業管理的資產 2 | 9.0 | (1.0) | (3.7) | ||||
其他影響 | (67.0) | (10.6) | 55.7 | ||||
其中的市場走勢 | (60.6) | 19.2 | 21.0 | ||||
其中外匯 | 8.3 | (27.0) | 48.6 | ||||
其中的其他 | (14.7) | 3 | (2.8) | (13.9) | 4 | ||
管理資產的增長(10億瑞士法郎) | |||||||
財富管理 | (35.6) | (18.0) | 50.1 | ||||
瑞士銀行 | (15.4) | 9.1 | 20.2 | ||||
資產管理 1 | (14.8) | 2.1 | 17.7 | ||||
跨企業管理的資產 2 | 6.7 | (2.2) | (3.9) | ||||
所管理資產的增長 | (59.1) | (9.0) | 84.1 | ||||
1
包括反映按成本變現的私募股權資產的流出和不再賺取費用的無資金承諾。
|
|||||||
2
代表資產管理公司為其他業務管理的資產。
|
|||||||
3
包括與因俄羅斯入侵烏克蘭而實施的制裁有關的104億瑞士法郎的結構性影響。
|
|||||||
4
包括與退出我們的供應鏈金融基金業務有關的結構性影響112億瑞士法郎
資產管理公司79億瑞士法郎和33億瑞士法郎
與我們客户資產重新分類為託管資產有關,
受這些基金的暫停和持續清算的影響,主要是在
財富管理公司。
|
資產管理規模增長(續) | |||||||
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
新增淨資產(年化)(%) | |||||||
財富管理 | 2.6 | (1.5) | 8.2 | ||||
瑞士銀行 | 4.0 | 0.7 | 2.8 | ||||
資產管理 1 | (0.5) | 4.0 | 9.4 | ||||
跨企業管理的資產 2 | 4.5 | 2.4 | 0.4 | ||||
淨新增資產 | 2.0 | 0.4 | 7.5 | ||||
其他影響(年化)(%) | |||||||
財富管理 | (21.8) | (8.0) | 20.1 | ||||
瑞士銀行 | (14.3) | 5.5 | 11.9 | ||||
資產管理 | (11.9) | (2.2) | 6.7 | ||||
跨企業管理的資產 2 | (17.7) | 2.0 | 8.0 | ||||
其他影響 | (16.6) | (2.6) | 14.8 | ||||
管理資產增長(年化)(%) | |||||||
財富管理 | (19.2) | (9.5) | 28.3 | ||||
瑞士銀行 | (10.3) | 6.2 | 14.7 | ||||
資產管理 1 | (12.4) | 1.8 | 16.1 | ||||
跨企業管理的資產 2 | (13.2) | 4.4 | 8.4 | ||||
所管理資產的增長 | (14.6) | (2.2) | 22.3 | ||||
新增淨資產增長(四個季度滾動平均值)(%) | |||||||
財富管理 | 0.1 | 1.5 | 4.6 | ||||
瑞士銀行 | 1.4 | 1.1 | 3.0 | ||||
資產管理 1 | 0.8 | 3.3 | 6.3 | ||||
跨企業管理的資產 2 | 1.2 | 0.1 | 3.2 | ||||
淨新增資產 | 0.7 | 2.0 | 4.7 | ||||
1
包括反映按成本變現的私募股權資產的流出和不再賺取費用的無資金承諾。
|
|||||||
2
代表資產管理公司為其他業務管理的資產。
|
按地區劃分的淨新增資產 | |||||||
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
新增淨資產(10億瑞士法郎) | |||||||
11.瑞士 | 10.0 | 0.3 | 11.3 | ||||
歐洲、中東和非洲地區 | 0.2 | 0.9 | 6.7 | ||||
亞太地區 | 2.5 | 0.2 | 7.9 | ||||
美洲 | (2.5) | 1.4 | 2.7 | ||||
跨地區管理的資產 | (2.3) | (1.2) | (0.2) | ||||
淨新增資產 | 7.9 | 1.6 | 28.4 |
流動資金池-集團 | |||||||||||||
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||
平均值 |
瑞士人 法郎 |
我們 美元 |
歐元 |
其他 貨幣 |
總計 |
總計 |
|||||||
流動資產(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
中央銀行持有的現金 | 65,871 | 30,904 | 39,356 | 4,654 | 140,785 | 143,936 | |||||||
證券 | 10,867 | 44,491 | 7,206 | 18,809 | 81,373 | 85,975 | |||||||
流動資產 1 | 76,738 | 75,395 | 46,562 | 23,463 | 222,158 | 229,911 | |||||||
按三個月平均值計算,按日計算。
|
|||||||||||||
1
反映了取消前的視圖。
|
流動性覆蓋率-集團 | |||||||
1Q22 | 4Q21 | ||||||
平均值 | 未加權 價值 |
1 | 加權 價值 |
2 | 加權 價值 |
2 | |
優質流動資產(百萬瑞士法郎) | |||||||
優質流動資產 3 | – | 225,572 | 227,193 | ||||
現金流出(百萬瑞士法郎) | |||||||
零售存款和小企業客户的存款 | 160,490 | 19,675 | 19,555 | ||||
無擔保批發融資 | 247,390 | 91,890 | 95,093 | ||||
獲得批發資金 | 75,475 | 19,376 | 29,344 | ||||
附加規定 | 164,142 | 36,060 | 35,640 | ||||
其他合同供資義務 | 65,548 | 65,548 | 85,492 | ||||
其他或有籌資債務 | 195,886 | 2,498 | 3,663 | ||||
現金流出總額 | – | 235,047 | 268,787 | ||||
現金流入(百萬瑞士法郎) | |||||||
擔保貸款 | 63,349 | 27,618 | 40,049 | ||||
充分表現風險敞口帶來的資金流入 | 56,553 | 25,946 | 28,270 | ||||
其他現金流入 | 66,613 | 66,614 | 88,312 | ||||
現金流入總額 | 186,515 | 120,178 | 156,631 | ||||
流動性覆蓋率 | |||||||
優質流動資產(百萬瑞士法郎) | – | 225,572 | 227,193 | ||||
現金淨流出(百萬瑞士法郎) | – | 114,869 | 112,156 | ||||
流動性覆蓋率(%) | – | 196 | 203 | ||||
按三個月平均值計算,按日計算。
|
|||||||
1
計算為30天內到期或可贖回的未償還餘額。
|
|||||||
2
在對優質流動資產或流入和流出率進行折價後計算。
|
|||||||
3
由FINMA規定的現金和合格證券組成,反映了註銷後的觀點。
|
淨穩定資金比率-集團 | |||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
淨穩定資金比率 | |||||
可用穩定資金(百萬瑞士法郎) | 430,894 | 436,856 | |||
所需穩定資金(百萬瑞士法郎) | 335,546 | 342,870 | |||
淨穩定資金比率(%) | 128 | 127 |
債務發行和贖回 | |||||||||
在22年第1季度 | 高年級 |
高年級 自救 |
子- 縱座標 |
長期的 債務 |
|||||
長期債務(10億瑞士法郎,名義價值) | |||||||||
發行 | 0.6 | 3.6 | 0.0 | 4.2 | |||||
其中沒有擔保的 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | |||||
其中有擔保的 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |||||
到期日/贖回 | 4.0 | 1.7 | 0.1 | 5.8 | |||||
其中沒有擔保的 | 3.7 | 1.7 | 0.1 | 5.5 | |||||
其中有擔保的 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||
不包括結構化附註。
|
瑞士對瑞士信貸的資本和槓桿要求 | |||||
For 2022 | 資本 比率 |
槓桿 比率 |
|||
資本構成(%) | |||||
CET1-最低要求 | 4.5 | 1.5 | |||
附加第1級-最高 | 3.5 | 1.5 | |||
最小組件 | 8.0 | 3.0 | |||
CET1-最低要求 | 5.5 | 2.0 | |||
附加第1級-最高 | 0.8 | 0.0 | |||
緩衝區組件 | 6.3 | 2.0 | |||
持續經營的企業 | 14.3 | 5.0 | |||
其中基本要求 | 12.86 | 4.5 | |||
其中附加費 | 1.44 | 0.5 | |||
不復存在的擔憂 | 14.3 | 5.0 | |||
其中基本要求 | 12.86 | 4.5 | |||
其中附加費 | 1.44 | 0.5 | |||
總吸收損耗能力 | 28.6 | 10.0 | |||
不包括FINMA支柱2資本增值18億瑞士法郎,涉及供應鏈金融資金的重要性、反週期緩衝的影響
以及在已不存在的企業資本中確認的可清償能力和某些二級低觸發工具的任何回扣。截至2012年第一季度末,本集團針對資本比率的可清償能力回扣和某些二級低觸發工具的回扣分別為3.135%和0.431%,
和世行分別為3.135%和0.432%。就本集團而言,有關償債能力及若干二級低觸發工具槓桿率的回扣分別為1.1%及0.134%,而本行則分別為1.1%及0.133%。
扣除該等回扣後,本集團的資本及槓桿率淨額分別為10.734%及3.766%,而世行則分別為10.733%和3.767%。
|
發行和贖回 | |||||||||||
貨幣 |
面值 在發行時 (百萬) |
票面利率(%) |
描述 |
年份 成熟度 |
|||||||
發行-可贖回的自救工具 | |||||||||||
2022年第一季度 | 歐元 | 1,500 | 2.875 | 高級筆記 | 2032 | ||||||
歐元 | 2,000 | 2.125 | 高級筆記 | 2026 | |||||||
2022年4月至今 | 日元 | 5,000 | 1.1 | 高級筆記 | 2028 | ||||||
贖回-自救工具 | |||||||||||
2022年第一季度 | 美元 | 1,750 | 3.574 | 高級筆記 | 2023 | 1 | |||||
澳元 | 176 | 5.0 | 2 | 高級筆記 | 2038 | ||||||
2022年4月至今 | 美元 | 100 | 浮動匯率 | 高級筆記 | 2023 | 3 | |||||
歐元 | 2,250 | 1.25 | 高級筆記 | 2022 | |||||||
1
2021年12月15日,集團選擇在可選的贖回日期即2022年1月9日對票據進行贖回。
|
|||||||||||
2
這些零息年息優先可贖回票據的利率反映了票據的收益率。2022年1月27日,集團決定在第一個可選贖回日期2022年2月8日對票據進行贖回。
|
|||||||||||
3
2022年3月22日,集團決定在可選的贖回日期
2022年4月9日對票據進行贖回。
|
國際清算銀行資本指標-集團 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
資本和風險加權資產(百萬瑞士法郎) | |||||||
CET1資本 | 37,713 | 38,529 | (2) | ||||
一級資本 | 53,204 | 54,373 | (2) | ||||
符合條件的資本總額 | 53,676 | 54,852 | (2) | ||||
風險加權資產 | 273,043 | 267,787 | 2 | ||||
資本充足率(%) | |||||||
CET1比率 | 13.8 | 14.4 | – | ||||
第1級比率 | 19.5 | 20.3 | – | ||||
總資本比率 | 19.7 | 20.5 | – |
符合條件的資本-集團 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
合格資本(百萬瑞士法郎) | |||||||
股東權益總額 | 44,442 | 43,954 | 1 | ||||
調整 | |||||||
監管調整 1 | 70 | 157 | (55) | ||||
商譽 2 | (2,909) | (2,893) | 1 | ||||
其他無形資產 2 | (49) | (50) | (2) | ||||
依賴於未來盈利能力的遞延税項資產 | (1,307) | (881) | 48 | ||||
準備金與預期損失的差額 | (254) | (220) | 15 | ||||
(損益)/因公允價值負債的自身信用變化而產生的損失 | 1,065 | 2,144 | (50) | ||||
固定收益養老金資產 2 | (3,403) | (3,280) | 4 | ||||
對自己股份的投資 | (523) | (477) | 10 | ||||
其他調整 3 | 581 | 75 | – | ||||
調整總額 | (6,729) | (5,425) | 24 | ||||
CET1資本 | 37,713 | 38,529 | (2) | ||||
高觸發資本工具(7%觸發) | 11,135 | 11,399 | (2) | ||||
低觸發資本工具(5.125觸發) | 4,356 | 4,445 | (2) | ||||
額外的第1級資本 | 15,491 | 15,844 | (2) | ||||
一級資本 | 53,204 | 54,373 | (2) | ||||
二級低觸發資本工具(5%觸發) | 472 | 479 | (1) | ||||
二級資本 | 472 | 479 | 4 | (1) | |||
符合條件的資本總額 | 53,676 | 54,852 | 4 | (2) | |||
1
包括某些調整,如累計股息應計。
|
|||||||
2
扣除遞延税項負債後的淨額。
|
|||||||
3
包括現金流對衝準備金的沖銷。
|
|||||||
4
金額是在透視的基礎上顯示的。自2022年1月1日起,某些第2級工具已被淘汰,不再符合資格。截至2011年第四季度,符合條件的總資本為550.74億瑞士法郎,其中包括2.22億瑞士法郎的此類工具,總資本比率為20.6%。
|
第一季度資本流動-集團 | |||
CET1資本(百萬瑞士法郎) | |||
期初餘額 | 38,529 | ||
股東應佔淨收益/(虧損) | (273) | ||
外匯影響 1 | 173 | ||
與淨營業虧損相關的遞延税項資產的監管調整 | (411) | ||
其他 2 | (305) | ||
期末餘額 | 37,713 | ||
額外一級資本(百萬瑞士法郎) | |||
期初餘額 | 15,844 | ||
外匯影響 | 127 | ||
其他 3 | (480) | ||
期末餘額 | 15,491 | ||
二級資本(百萬瑞士法郎) | |||
期初餘額 | 479 | ||
外匯影響 | 4 | ||
其他 | (11) | ||
期末餘額 | 472 | ||
合格資本(百萬瑞士法郎) | |||
期末餘額 | 53,676 | ||
1
包括美國公認會計原則累計換算調整和外匯對監管CET1調整的影響。
|
|||
2
包括固定收益養老金計劃資產的監管調整、應計股息和基於股票的薪酬的淨影響。
|
|||
3
主要反映估值影響。
|
按風險類型劃分的風險加權資產變動-組 | |||||||||||||
1Q22 | 財富 管理 |
投資 銀行 |
瑞士人 銀行 |
資產 管理 |
公司 中心 |
總計 |
|||||||
信用風險(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
期初餘額 | 41,061 | 56,389 | 61,917 | 6,395 | 18,043 | 183,805 | |||||||
外匯影響 | 236 | 333 | 35 | 43 | 141 | 788 | |||||||
風險水平的變動 | (584) | (155) | 1,460 | (421) | 190 | 490 | |||||||
其中的信用風險-賬面規模 1 | (859) | 373 | 1,624 | (254) | 225 | 1,109 | |||||||
其中的信用風險-賬面質量 2 | 275 | (528) | (164) | (167) | (35) | (619) | |||||||
模型和參數更新-內部 3 | 26 | 86 | 138 | 0 | (199) | 51 | |||||||
模型和參數更新-外部 4 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||
期末餘額 | 40,780 | 56,687 | 63,550 | 6,017 | 18,175 | 185,209 | |||||||
市場風險(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
期初餘額 | 2,899 | 11,524 | 88 | 69 | 1,775 | 16,355 | |||||||
外匯影響 | 26 | 106 | 1 | 1 | 9 | 143 | |||||||
風險水平的變動 | 239 | 398 | (59) | (6) | 287 | 859 | |||||||
模型和參數更新-內部 3 | (22) | 35 | 7 | 8 | 22 | 50 | |||||||
期末餘額 | 3,142 | 12,063 | 37 | 72 | 2,093 | 17,407 | |||||||
操作風險(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
期初餘額 | 16,014 | 16,400 | 6,759 | 1,982 | 26,472 | 67,627 | |||||||
外匯影響 | 141 | 144 | 59 | 18 | 218 | 580 | |||||||
模型和參數更新-內部 3 | 149 | 170 | 61 | 18 | 1,822 | 2,220 | |||||||
期末餘額 | 16,304 | 16,714 | 6,879 | 2,018 | 28,512 | 70,427 | |||||||
總計(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
期初餘額 | 59,974 | 84,313 | 68,764 | 8,446 | 46,290 | 267,787 | |||||||
外匯影響 | 403 | 583 | 95 | 62 | 368 | 1,511 | |||||||
風險水平的變動 | (345) | 243 | 1,401 | (427) | 477 | 1,349 | |||||||
模型和參數更新-內部 3 | 153 | 291 | 206 | 26 | 1,645 | 2,321 | |||||||
模型和參數更新-外部 4 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||||||
期末餘額 | 60,226 | 85,464 | 70,466 | 8,107 | 48,780 | 273,043 | |||||||
1
表示投資組合規模的變化。
|
|||||||||||||
2
表示各信用風險類別的平均風險權重的變化。
|
|||||||||||||
3
表示由內部驅動的模型更新和僅特定於瑞士信貸的模型參數重新校準引起的變動。
|
|||||||||||||
4
表示僅針對瑞士信貸的模型外部授權更新和模型參數重新校準引起的變動。
|
風險加權資產-集團 | |||||||||||||
末尾 | 財富 管理 |
投資 銀行 |
瑞士人 銀行 |
資產 管理 |
公司 中心 |
集團化 |
|||||||
22年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
信用風險 | 40,780 | 56,687 | 63,550 | 6,017 | 18,175 | 185,209 | |||||||
市場風險 | 3,142 | 12,063 | 37 | 72 | 2,093 | 17,407 | |||||||
操作風險 | 16,304 | 16,714 | 6,879 | 2,018 | 28,512 | 70,427 | |||||||
風險加權資產 | 60,226 | 85,464 | 70,466 | 8,107 | 48,780 | 273,043 | |||||||
2011年第四季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
信用風險 | 41,061 | 56,389 | 61,917 | 6,395 | 18,043 | 183,805 | |||||||
市場風險 | 2,899 | 11,524 | 88 | 69 | 1,775 | 16,355 | |||||||
操作風險 | 16,014 | 16,400 | 6,759 | 1,982 | 26,472 | 67,627 | |||||||
風險加權資產 | 59,974 | 84,313 | 68,764 | 8,446 | 46,290 | 267,787 |
槓桿風險敞口-集團 | |||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
槓桿敞口(百萬瑞士法郎) | |||||
財富管理 | 233,460 | 233,228 | |||
投資銀行 | 335,763 | 347,774 | |||
瑞士銀行 | 247,624 | 247,509 | |||
資產管理 | 2,792 | 2,737 | |||
企業中心 | 58,384 | 57,889 | |||
槓桿敞口 | 878,023 | 889,137 |
利用風險敞口組件-集團 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
槓桿敞口(百萬瑞士法郎) | |||||||
總資產 | 739,554 | 755,833 | (2) | ||||
調整 | |||||||
合併範圍和第一級資本扣除的差異 1 | (9,780) | (9,386) | 4 | ||||
衍生金融工具 | 56,200 | 55,901 | 1 | ||||
證券融資交易 | (724) | (8,546) | (92) | ||||
表外風險敞口 | 90,409 | 93,286 | (3) | ||||
其他 | 2,364 | 2,049 | 15 | ||||
調整總額 | 138,469 | 133,304 | 4 | ||||
槓桿敞口 | 878,023 | 889,137 | (1) | ||||
1
包括對銀行、金融、保險或商業實體的投資的調整,這些實體出於會計目的被合併,但不在監管合併的範圍內
與資產負債表資產相關的一級資本扣除。
|
國際清算銀行槓桿指標-集團 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
資本和槓桿敞口(百萬瑞士法郎) | |||||||
CET1資本 | 37,713 | 38,529 | (2) | ||||
一級資本 | 53,204 | 54,373 | (2) | ||||
槓桿敞口 | 878,023 | 889,137 | (1) | ||||
槓桿率(%) | |||||||
CET1槓桿率 | 4.3 | 4.3 | – | ||||
第1級槓桿率 | 6.1 | 6.1 | – |
瑞士資本指標-集團 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
瑞士資本和風險加權資產(百萬瑞士法郎) | |||||||
瑞士CET1資本 | 37,713 | 38,529 | (2) | ||||
持續經營資本 | 53,204 | 54,372 | (2) | ||||
不再關注的資本 | 47,973 | 46,648 | 3 | ||||
總損失吸收能力(TLAC) | 101,177 | 101,020 | 0 | ||||
瑞士風險加權資產 | 273,609 | 268,418 | 2 | ||||
瑞士資本充足率(%) | |||||||
瑞士CET1比率 | 13.8 | 14.4 | – | ||||
持續經營資本比率 | 19.4 | 20.3 | – | ||||
不再關注資本充足率 | 17.5 | 17.4 | – | ||||
TLAC比率 | 37.0 | 37.6 | – | ||||
可能會出現舍入差異。
|
瑞士資本和風險加權資產-集團 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
瑞士資本(百萬瑞士法郎) | |||||||
CET1 CAPITAL-BIS | 37,713 | 38,529 | (2) | ||||
瑞士CET1資本 | 37,713 | 38,529 | (2) | ||||
額外的1級高觸發資本工具 | 11,135 | 11,398 | (2) | ||||
推出額外的1級低觸發資本工具 | 4,356 | 4,445 | (2) | ||||
瑞士額外一級資本 | 15,491 | 15,843 | (2) | ||||
持續經營資本 | 53,204 | 54,372 | (2) | ||||
自救債務工具 | 45,612 | 44,251 | 3 | ||||
二級低觸發資本工具 | 472 | 479 | (1) | ||||
第2級攤銷部分 | 1,889 | 1,918 | (2) | ||||
不再關注的資本 | 47,973 | 46,648 | 1 | 3 | |||
總吸收損耗能力 | 101,177 | 101,020 | 0 | ||||
風險加權資產(百萬瑞士法郎) | |||||||
風險加權資產(簡寫為BIS) | 273,043 | 267,787 | 2 | ||||
瑞士監管調整 2 | 566 | 631 | (10) | ||||
瑞士風險加權資產 | 273,609 | 268,418 | 2 | ||||
1
金額是在透視的基礎上顯示的。自2022年1月1日起,某些二級票據及其相關的二級攤銷部分已被逐步淘汰,不再符合條件
。截至2011年第四季度,不再關注資本為468.97億瑞士法郎,其中包括2.49億瑞士法郎的此類工具。
|
|||||||
2
主要包括信用風險乘數的差異。
|
瑞士槓桿指標-集團 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
瑞士資本和槓桿敞口(百萬瑞士法郎) | |||||||
瑞士CET1資本 | 37,713 | 38,529 | (2) | ||||
持續經營資本 | 53,204 | 54,372 | (2) | ||||
不再關注的資本 | 47,973 | 46,648 | 3 | ||||
總吸收損耗能力 | 101,177 | 101,020 | 0 | ||||
槓桿敞口 | 878,023 | 889,137 | (1) | ||||
瑞士槓桿率(%) | |||||||
瑞士CET1槓桿率 | 4.3 | 4.3 | – | ||||
持續經營槓桿率 | 6.1 | 6.1 | – | ||||
不再關注槓桿率 | 5.5 | 5.2 | – | ||||
TLAC槓桿率 | 11.5 | 11.4 | – | ||||
可能會出現舍入差異。
|
國際清算銀行資本指標-銀行 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
資本和風險加權資產(百萬瑞士法郎) | |||||||
CET1資本 | 43,425 | 44,185 | (2) | ||||
一級資本 | 58,009 | 59,110 | (2) | ||||
符合條件的資本總額 | 58,481 | 59,589 | (2) | ||||
風險加權資產 | 272,466 | 266,934 | 2 | ||||
資本充足率(%) | |||||||
CET1比率 | 15.9 | 16.6 | – | ||||
第1級比率 | 21.3 | 22.1 | – | ||||
總資本比率 | 21.5 | 22.3 | – |
合格資本和風險加權資產-銀行 | |||||||
末尾 | 1Q22 |
4Q21 |
更改百分比 QQQ |
||||
合格資本(百萬瑞士法郎) | |||||||
股東權益總額 | 47,874 | 47,390 | 1 | ||||
監管調整 1 | (854) | (670) | 27 | ||||
其他調整 2 | (3,595) | (2,535) | 42 | ||||
CET1資本 | 43,425 | 44,185 | (2) | ||||
其他第1級工具 | 14,584 | 3 | 14,925 | (2) | |||
額外的第1級資本 | 14,584 | 14,925 | (2) | ||||
一級資本 | 58,009 | 59,110 | (2) | ||||
二級低觸發資本工具(5%觸發) | 472 | 479 | (1) | ||||
二級資本 | 472 | 479 | 4 | (1) | |||
符合條件的資本總額 | 58,481 | 59,589 | 4 | (2) | |||
按風險類型劃分的風險加權資產(百萬瑞士法郎) | |||||||
信用風險 | 184,649 | 182,952 | 1 | ||||
市場風險 | 17,390 | 16,355 | 6 | ||||
操作風險 | 70,427 | 67,627 | 4 | ||||
風險加權資產 | 272,466 | 266,934 | 2 | ||||
1
包括某些調整,如累計股息應計。
|
|||||||
2
包括某些扣除,如商譽、其他無形資產和某些
遞延税項資產。
|
|||||||
3
由高觸發和低觸發資本工具組成。其中,111億瑞士法郎由資本比率減記觸發率為7%的資本工具組成,35億瑞士法郎由資本比率減記觸發率為5.125%的資本工具組成。
|
|||||||
4
金額是在透視的基礎上顯示的。自2022年1月1日起,某些第2級工具已被淘汰,不再符合資格。截至2011年第四季度,符合條件的總資本為598.11億瑞士法郎,其中包括2.22億瑞士法郎的此類工具,總資本比率為22.4%。
|
槓桿風險敞口組成部分-銀行 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
槓桿敞口(百萬瑞士法郎) | |||||||
總資產 | 743,021 | 759,214 | (2) | ||||
調整 | |||||||
合併範圍和第一級資本扣除的差異 1 | (6,513) | (6,251) | 4 | ||||
衍生金融工具 | 56,648 | 56,058 | 1 | ||||
證券融資交易 | (724) | (8,546) | (92) | ||||
表外風險敞口 | 90,411 | 93,286 | (3) | ||||
其他 | 2,364 | 2,049 | 15 | ||||
調整總額 | 142,186 | 136,596 | 4 | ||||
槓桿敞口 | 885,207 | 895,810 | (1) | ||||
1
包括對銀行、金融、保險或商業實體的投資的調整,這些實體出於會計目的被合併,但不在監管合併的範圍內
與資產負債表資產相關的一級資本扣除。
|
國際清算銀行槓桿指標-銀行 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
資本和槓桿敞口(百萬瑞士法郎) | |||||||
CET1資本 | 43,425 | 44,185 | (2) | ||||
一級資本 | 58,009 | 59,110 | (2) | ||||
槓桿敞口 | 885,207 | 895,810 | (1) | ||||
槓桿率(%) | |||||||
CET1槓桿率 | 4.9 | 4.9 | – | ||||
第1級槓桿率 | 6.6 | 6.6 | – |
瑞士資本指標--銀行 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
瑞士資本和風險加權資產(百萬瑞士法郎) | |||||||
瑞士CET1資本 | 43,425 | 44,185 | (2) | ||||
持續經營資本 | 58,009 | 59,110 | (2) | ||||
不再關注的資本 | 42,902 | 41,316 | 4 | ||||
總吸收損耗能力 | 100,911 | 100,426 | 0 | ||||
瑞士風險加權資產 | 273,026 | 267,558 | 2 | ||||
瑞士資本充足率(%) | |||||||
瑞士CET1比率 | 15.9 | 16.5 | – | ||||
持續經營資本比率 | 21.2 | 22.1 | – | ||||
不再關注資本充足率 | 15.7 | 15.4 | – | ||||
TLAC比率 | 37.0 | 37.5 | – | ||||
可能會出現舍入差異。
|
瑞士資本和風險加權資產-銀行 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
瑞士資本(百萬瑞士法郎) | |||||||
CET1 CAPITAL-BIS | 43,425 | 44,185 | (2) | ||||
瑞士CET1資本 | 43,425 | 44,185 | (2) | ||||
額外的1級高觸發資本工具 | 11,120 | 11,382 | (2) | ||||
推出額外的1級低觸發資本工具 | 3,464 | 3,543 | (2) | ||||
瑞士額外一級資本 | 14,584 | 14,925 | (2) | ||||
持續經營資本 | 58,009 | 59,110 | (2) | ||||
自救債務工具 | 40,541 | 38,920 | 4 | ||||
二級低觸發資本工具 | 472 | 479 | (1) | ||||
第2級攤銷部分 | 1,889 | 1,917 | (1) | ||||
不再關注的資本 | 42,902 | 41,316 | 1 | 4 | |||
總吸收損耗能力 | 100,911 | 100,426 | 0 | ||||
風險加權資產(百萬瑞士法郎) | |||||||
風險加權資產(簡寫為BIS) | 272,466 | 266,934 | 2 | ||||
瑞士監管調整 2 | 560 | 624 | (10) | ||||
瑞士風險加權資產 | 273,026 | 267,558 | 2 | ||||
1
金額是在透視的基礎上顯示的。自2022年1月1日起,某些二級票據及其相關的二級攤銷部分已被逐步淘汰,不再符合條件
。截至2011年第四季度,無關聯資本為415.65億瑞士法郎,其中包括2.49億瑞士法郎的此類工具。
|
|||||||
2
主要包括信用風險乘數的差異。
|
瑞士槓桿指標-銀行 | |||||||
更改百分比 | |||||||
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | QQQ | ||||
瑞士資本和槓桿敞口(百萬瑞士法郎) | |||||||
瑞士CET1資本 | 43,425 | 44,185 | (2) | ||||
持續經營資本 | 58,009 | 59,110 | (2) | ||||
不再關注的資本 | 42,902 | 41,316 | 4 | ||||
總吸收損耗能力 | 100,911 | 100,426 | 0 | ||||
槓桿敞口 | 885,207 | 895,810 | (1) | ||||
瑞士槓桿率(%) | |||||||
瑞士CET1槓桿率 | 4.9 | 4.9 | – | ||||
持續經營槓桿率 | 6.6 | 6.6 | – | ||||
不再關注槓桿率 | 4.8 | 4.6 | – | ||||
TLAC槓桿率 | 11.4 | 11.2 | – |
股東權益和股份指標 | |||||||
末尾 | 1Q22 |
4Q21 |
更改百分比 QQQ |
||||
股東權益(百萬瑞士法郎) | |||||||
普通股 | 106 | 106 | 0 | ||||
額外實收資本 | 35,114 | 34,938 | 1 | ||||
留存收益 | 30,791 | 31,064 | (1) | ||||
庫存股,按成本價計算 | (923) | (828) | 11 | ||||
累計其他綜合損失 | (20,646) | (21,326) | (3) | ||||
股東權益總額 | 44,442 | 43,954 | 1 | ||||
商譽 | (2,931) | (2,917) | 0 | ||||
其他無形資產 | (307) | (276) | 11 | ||||
有形股東權益 1 | 41,204 | 40,761 | 1 | ||||
流通股(百萬股) | |||||||
已發行普通股 | 2,650.7 | 2,650.7 | 0 | ||||
國庫股 | (94.6) | (81.0) | 17 | ||||
流通股 | 2,556.1 | 2,569.7 | (1) | ||||
面值(瑞士法郎) | |||||||
面值 | 0.04 | 0.04 | 0 | ||||
每股賬面價值(瑞士法郎) | |||||||
每股賬面價值 | 17.39 | 17.10 | 2 | ||||
每股商譽 | (1.15) | (1.14) | 1 | ||||
每股其他無形資產 | (0.12) | (0.10) | 20 | ||||
每股有形賬面價值 1 | 16.12 | 15.86 | 2 | ||||
1
管理層認為,有形股東權益和每股有形賬面價值,這兩個非公認會計準則財務指標都是有意義的,因為它們是行業分析師和投資者用來評估估值和資本充足率的指標。
|
末尾 | 財富 管理 |
投資 銀行 |
瑞士人 銀行 |
資產 管理 |
公司 中心 |
信用 瑞士 |
|||||||
22年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
抵押貸款 | 13,314 | 0 | 96,840 | 0 | 12 | 110,166 | |||||||
以證券作抵押的貸款 | 43,340 | 1,543 | 2,913 | 0 | 32 | 47,828 | |||||||
消費金融 | 649 | 100 | 4,414 | 12 | 56 | 5,231 | |||||||
消費者 | 57,303 | 1,643 | 104,167 | 12 | 100 | 163,225 | |||||||
房地產 | 5,364 | 534 | 22,650 | 0 | 8 | 28,556 | |||||||
商業和工業貸款 | 31,069 | 8,285 | 28,383 | 0 | 695 | 68,432 | |||||||
金融機構 | 3,254 | 15,021 | 7,217 | 13 | 228 | 25,733 | |||||||
政府和公共機構 | 788 | 1,505 | 763 | 0 | 91 | 3,147 | |||||||
企業和機構 | 40,475 | 25,345 | 59,013 | 13 | 1,022 | 125,868 | |||||||
貸款總額 | 97,778 | 26,988 | 163,180 | 25 | 1,122 | 289,093 | |||||||
其中以公允價值持有 | 1,948 | 7,175 | 75 | 0 | 347 | 9,545 | |||||||
淨額(未賺取收入)/遞延費用 | (101) | (84) | 103 | 0 | 1 | (81) | |||||||
信貸損失準備 1 | (597) | (179) | (524) | 0 | (30) | (1,330) | |||||||
淨貸款 | 97,080 | 26,725 | 162,759 | 25 | 1,093 | 287,682 | |||||||
2011年第四季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
抵押貸款 | 13,042 | 0 | 97,478 | 0 | 13 | 110,533 | |||||||
以證券作抵押的貸款 | 46,580 | 1,819 | 2,823 | 0 | 31 | 51,253 | |||||||
消費金融 | 476 | 173 | 4,346 | 13 | 67 | 5,075 | |||||||
消費者 | 60,098 | 1,992 | 104,647 | 13 | 111 | 166,861 | |||||||
房地產 | 5,508 | 491 | 22,522 | 0 | 8 | 28,529 | |||||||
商業和工業貸款 | 33,792 | 7,042 | 27,587 | 0 | 708 | 69,129 | |||||||
金融機構 | 3,393 | 15,458 | 6,099 | 11 | 261 | 25,222 | |||||||
政府和公共機構 | 870 | 1,571 | 793 | 0 | 89 | 3,323 | |||||||
企業和機構 | 43,563 | 24,562 | 57,001 | 11 | 1,066 | 126,203 | |||||||
貸款總額 | 103,661 | 26,554 | 161,648 | 24 | 1,177 | 293,064 | |||||||
其中以公允價值持有 | 2,075 | 7,711 | 62 | 0 | 395 | 10,243 | |||||||
淨額(未賺取收入)/遞延費用 | (110) | (77) | 105 | 0 | 1 | (81) | |||||||
信貸損失準備 1 | (558) | (186) | (524) | 0 | (29) | (1,297) | |||||||
淨貸款 | 102,993 | 26,291 | 161,229 | 24 | 1,149 | 291,686 | |||||||
部門指標從風險管理的角度反映貸款的記錄和管理位置,不反映部門之間存在的任何收入分享安排。
|
|||||||||||||
1
信貸損失撥備僅以不按公允價值列賬的貸款為基礎。
|
末尾 | 財富 管理 |
投資 銀行 |
瑞士人 銀行 |
資產 管理 |
公司 中心 |
信用 瑞士 |
|||||||
22年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
貸款總額 | 97,778 | 26,988 | 163,180 | 25 | 1,122 | 289,093 | |||||||
抵押貸款 | 90,726 | 13,840 | 146,191 | 0 | 89 | 250,846 | |||||||
其中的消費者 1 | 56,654 | 1,543 | 99,753 | 0 | 44 | 157,994 | |||||||
其中抵押貸款 | 13,314 | 0 | 96,840 | 0 | 12 | 110,166 | |||||||
其中以證券為抵押的貸款 | 43,340 | 1,543 | 2,913 | 0 | 32 | 47,828 | |||||||
其中企業和機構 2 | 34,072 | 12,297 | 46,438 | 0 | 45 | 92,852 | |||||||
其中以抵押貸款擔保的 | 3,199 | 84 | 33,952 | 0 | 0 | 37,235 | |||||||
其中由金融和其他抵押品擔保 | 30,873 | 12,213 | 12,486 | 0 | 45 | 55,617 | |||||||
2011年第四季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
貸款總額 | 103,661 | 26,554 | 161,648 | 24 | 1,177 | 293,064 | |||||||
抵押貸款 | 96,318 | 13,254 | 145,511 | 0 | 88 | 255,171 | |||||||
其中的消費者 1 | 59,622 | 1,819 | 100,301 | 0 | 44 | 161,786 | |||||||
其中抵押貸款 | 13,042 | 0 | 97,478 | 0 | 13 | 110,533 | |||||||
其中以證券為抵押的貸款 | 46,580 | 1,819 | 2,823 | 0 | 31 | 51,253 | |||||||
其中企業和機構 2 | 36,696 | 11,435 | 45,210 | 0 | 44 | 93,385 | |||||||
其中以抵押貸款擔保的 | 3,273 | 88 | 33,461 | 0 | 0 | 36,822 | |||||||
其中由金融和其他抵押品擔保 | 33,423 | 11,347 | 11,749 | 0 | 44 | 56,563 | |||||||
部門指標從風險管理的角度反映貸款的記錄和管理位置,不反映部門之間存在的任何收入分享安排。
|
|||||||||||||
1
反映扣除信貸損失前的消費貸款類別“抵押貸款”和“證券抵押貸款”的賬面總值。
|
|||||||||||||
2
反映與有擔保的公司和機構貸款相關的抵押、金融和其他抵押品的價值,最高可視為相關貸款的金額。
|
末尾 | 財富 管理 |
投資 銀行 |
瑞士人 銀行 |
資產 管理 |
公司 中心 |
信用 瑞士 |
|||||||
22年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
不良貸款 | 1,319 | 93 | 354 | 0 | 53 | 1,819 | |||||||
無息貸款 | 130 | 0 | 217 | 0 | 31 | 378 | |||||||
非權責發生制貸款 | 1,449 | 93 | 571 | 0 | 84 | 2,197 | |||||||
重組貸款 | 213 | 43 | 128 | 0 | 0 | 384 | |||||||
潛在問題貸款 | 103 | 124 | 222 | 0 | 2 | 451 | |||||||
其他減值貸款 | 316 | 167 | 350 | 0 | 2 | 835 | |||||||
減值貸款總額 1 | 1,765 | 2 | 260 | 921 | 0 | 86 | 3,032 | ||||||
其中有特定津貼的貸款 | 1,416 | 260 | 756 | 0 | 82 | 2,514 | |||||||
其中沒有特別津貼的貸款 | 349 | 0 | 165 | 0 | 4 | 518 | |||||||
2011年第四季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
不良貸款 | 1,183 | 77 | 361 | 0 | 45 | 1,666 | |||||||
無息貸款 | 59 | 0 | 208 | 0 | 31 | 298 | |||||||
非權責發生制貸款 | 1,242 | 77 | 569 | 0 | 76 | 1,964 | |||||||
重組貸款 | 217 | 25 | 125 | 0 | 0 | 367 | |||||||
潛在問題貸款 | 76 | 155 | 202 | 0 | 3 | 436 | |||||||
其他減值貸款 | 293 | 180 | 327 | 0 | 3 | 803 | |||||||
減值貸款總額 1 | 1,535 | 2 | 257 | 896 | 0 | 79 | 2,767 | ||||||
其中有特定津貼的貸款 | 1,267 | 257 | 742 | 0 | 74 | 2,340 | |||||||
其中沒有特別津貼的貸款 | 268 | 0 | 154 | 0 | 5 | 427 | |||||||
部門指標從風險管理的角度反映貸款的記錄和管理位置,不反映部門之間存在的任何收入分享安排。
|
|||||||||||||
1
減值貸款僅以不按公允價值列賬的貸款為基礎。
|
|||||||||||||
2
包括截至22年第一季度末和2011年第四季度末分別為1.23億瑞士法郎和8400萬瑞士法郎的減值貸款總額,這些貸款主要由投資級出口信貸機構提供的擔保來擔保。
|
末尾 | 財富 管理 |
投資 銀行 |
瑞士人 銀行 |
資產 管理 |
公司 中心 |
信用 瑞士 |
|||||||
22年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
期初餘額 1 | 558 | 186 | 524 | 0 | 29 | 1,297 | |||||||
其中單獨評估的 | 355 | 50 | 353 | 0 | 27 | 785 | |||||||
其中集體評估的 | 203 | 136 | 171 | 0 | 2 | 512 | |||||||
本期預期信貸損失準備金 | 44 | (9) | 19 | 0 | 1 | 55 | |||||||
其中的利息準備金 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | |||||||
總核銷 | (11) | 0 | (22) | 0 | 0 | (33) | |||||||
復甦 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||
淨註銷 | (11) | 2 | (20) | 0 | 0 | (29) | |||||||
外幣換算影響和其他調整,淨額 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
期末餘額 1 | 597 | 179 | 524 | 0 | 30 | 1,330 | |||||||
其中單獨評估的 | 379 | 56 | 355 | 0 | 28 | 818 | |||||||
其中集體評估的 | 218 | 123 | 169 | 0 | 2 | 512 | |||||||
部門指標從風險管理的角度反映貸款的記錄和管理位置,不反映部門之間存在的任何收入分享安排。
|
末尾 | 財富 管理 |
投資 銀行 |
瑞士人 銀行 |
資產 管理 |
公司 中心 |
信用 瑞士 |
|||||||
1Q22 (%) | |||||||||||||
非權責發生制貸款/總貸款 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 10.8 | 0.8 | |||||||
減值貸款總額/貸款總額 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 11.1 | 1.1 | |||||||
信貸損失準備/總貸款 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 3.9 | 0.5 | |||||||
信貸損失特別準備/總減值貸款 | 21.5 | 21.5 | 38.5 | – | 32.6 | 27.0 | |||||||
4Q21 (%) | |||||||||||||
非權責發生制貸款/總貸款 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 9.7 | 0.7 | |||||||
減值貸款總額/貸款總額 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 10.1 | 1.0 | |||||||
信貸損失準備/總貸款 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 3.7 | 0.5 | |||||||
信貸損失特別準備/總減值貸款 | 23.1 | 19.5 | 39.4 | – | 34.2 | 28.4 | |||||||
部門指標從風險管理的角度反映貸款的記錄和管理位置,不反映部門之間存在的任何收入分享安排。
|
|||||||||||||
總貸款和總減值貸款不包括按公允價值結轉的貸款,信貸損失準備
僅基於不按公允價值結轉的貸款。
|
在/結束於 |
利息 率 |
信用 展開 |
外國 兑換 |
商品 |
權益 |
迪維西- 具體化 效益 |
1 | 總計 |
|||||||
百萬瑞士法郎 | |||||||||||||||
1Q22 | |||||||||||||||
平均值 | 14 | 44 | 26 | 3 | 30 | (67) | 50 | ||||||||
最低要求 | 10 | 37 | 18 | 3 | 25 | – | 2 | 42 | |||||||
極大值 | 19 | 49 | 29 | 7 | 34 | – | 2 | 59 | |||||||
期末 | 19 | 42 | 25 | 3 | 26 | (70) | 45 | ||||||||
4Q21 | |||||||||||||||
平均值 | 13 | 43 | 29 | 3 | 32 | (72) | 48 | ||||||||
最低要求 | 10 | 37 | 24 | 2 | 30 | – | 2 | 44 | |||||||
極大值 | 15 | 51 | 32 | 3 | 37 | – | 2 | 58 | |||||||
期末 | 11 | 37 | 28 | 3 | 32 | (66) | 45 | ||||||||
百萬美元 | |||||||||||||||
1Q22 | |||||||||||||||
平均值 | 15 | 47 | 28 | 3 | 32 | (71) | 54 | ||||||||
最低要求 | 10 | 40 | 19 | 3 | 27 | – | 2 | 46 | |||||||
極大值 | 21 | 52 | 31 | 8 | 37 | – | 2 | 64 | |||||||
期末 | 21 | 46 | 27 | 3 | 28 | (77) | 48 | ||||||||
4Q21 | |||||||||||||||
平均值 | 14 | 47 | 31 | 3 | 35 | (77) | 53 | ||||||||
最低要求 | 11 | 40 | 26 | 3 | 32 | – | 2 | 48 | |||||||
極大值 | 16 | 55 | 35 | 4 | 40 | – | 2 | 63 | |||||||
期末 | 12 | 40 | 30 | 3 | 35 | (71) | 49 | ||||||||
不包括與交易對手和自己的信用敞口相關的風險。風險管理
VaR衡量集團在市場風險框架下管理的風險敞口,
一般包括按公允價值持有的交易賬面頭寸和銀行賬面頭寸。
|
|||||||||||||||
1
分散收益表示在同一投資組合中將不同的、不完全相關的風險類型組合在一起時出現的風險降低,並通過單個風險類型的總和與組合投資組合中計算的風險之間的差額來衡量。
|
|||||||||||||||
2
由於不同風險類型的最大值和最小值出現在不同的日期,因此計算投資組合多樣化收益沒有意義。
|
在……裏面 | 財富 管理 |
投資 銀行 |
瑞士人 銀行 |
資產 管理 |
公司 中心 |
迪維西- 具體化 效益 |
1 | 信用 瑞士 |
|||||||
百萬瑞士法郎 | |||||||||||||||
1Q22 | 11 | 46 | 0 | 0 | 4 | (11) | 50 | ||||||||
4Q21 2 | 11 | 45 | 0 | 0 | 4 | (12) | 48 | ||||||||
百萬美元 | |||||||||||||||
1Q22 | 12 | 50 | 0 | 0 | 5 | (13) | 54 | ||||||||
4Q21 2 | 12 | 49 | 0 | 0 | 4 | (12) | 53 | ||||||||
不包括與交易對手和自己的信用敞口相關的風險。風險管理
VaR衡量集團在市場風險框架下管理的風險敞口,
一般包括按公允價值持有的交易賬面頭寸和銀行賬面頭寸。
|
|||||||||||||||
1
每個部門的獨立VaR總和與集團的VaR總和之間的差額。
|
|||||||||||||||
2
在新的
組織下重述分區歷史平均風險管理VaR需要某些額外的假設,而在未來的
期間不需要這些假設。
|
1Q22 |
4Q21 |
更改百分比 QQQ |
|||||
資產(百萬瑞士法郎) | |||||||
現金和銀行到期款項 | 167,950 | 164,818 | 2 | ||||
出售的中央銀行資金、根據轉售協議購買的證券和證券借款交易 | 95,282 | 103,906 | (8) | ||||
交易資產 | 106,971 | 111,141 | (4) | ||||
淨貸款 | 287,682 | 291,686 | (1) | ||||
經紀業務應收賬款 | 18,359 | 16,687 | 10 | ||||
所有其他資產 | 63,310 | 67,595 | (6) | ||||
總資產 | 739,554 | 755,833 | (2) | ||||
負債和權益(百萬瑞士法郎) | |||||||
欠銀行的錢 | 18,891 | 18,965 | 0 | ||||
客户存款 | 398,624 | 392,819 | 1 | ||||
購買的中央銀行資金、根據回購協議出售的證券和證券借貸交易 | 27,711 | 35,274 | (21) | ||||
貿易負債 | 28,184 | 27,535 | 2 | ||||
長期債務 | 160,320 | 166,896 | (4) | ||||
經紀應付賬款 | 13,687 | 13,060 | 5 | ||||
所有其他負債 | 47,461 | 57,054 | (17) | ||||
總負債 | 694,878 | 711,603 | (2) | ||||
股東權益總額 | 44,442 | 43,954 | 1 | ||||
非控制性權益 | 234 | 276 | (15) | ||||
總股本 | 44,676 | 44,230 | 1 | ||||
負債和權益總額 | 739,554 | 755,833 | (2) |
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
合併經營報表(百萬瑞士法郎) | |||||||
利息和股息收入 | 2,234 | 2,253 | 2,587 | ||||
利息支出 | (775) | (935) | (933) | ||||
淨利息收入 | 1,459 | 1,318 | 1,654 | ||||
佣金及費用 | 2,601 | 3,021 | 3,737 | ||||
交易收入 | (36) | (151) | 1,811 | ||||
其他收入 | 388 | 394 | 372 | ||||
淨收入 | 4,412 | 4,582 | 7,574 | ||||
信貸損失準備金 | (110) | (20) | 4,394 | ||||
薪酬和福利 | 2,458 | 2,145 | 2,207 | ||||
一般和行政費用 | 2,148 | 2,182 | 1,376 | ||||
佣金開支 | 298 | 283 | 329 | ||||
商譽減值 | 0 | 1,623 | 0 | ||||
重組費用 | 46 | 33 | 25 | ||||
其他運營費用合計 | 2,492 | 4,121 | 1,730 | ||||
總運營費用 | 4,950 | 6,266 | 3,937 | ||||
税前收入/(虧損) | (428) | (1,664) | (757) | ||||
所得税支出/(福利) | (151) | 416 | (526) | ||||
淨收益/(虧損) | (277) | (2,080) | (231) | ||||
可歸因於非控股權益的淨收益/(虧損) | (4) | 5 | 21 | ||||
股東應佔淨收益/(虧損) | (273) | (2,085) | (252) | ||||
每股收益/(虧損)(瑞士法郎) | |||||||
每股基本收益/(虧損) | (0.10) | (0.83) | (0.10) | ||||
稀釋後每股收益/(虧損) | (0.10) | (0.83) | (0.10) |
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
綜合收益/(虧損)(百萬瑞士法郎) | |||||||
淨收益/(虧損) | (277) | (2,080) | (231) | ||||
現金流套期保值的損益 | (599) | (113) | (103) | ||||
外幣折算 | 181 | (871) | 2,005 | ||||
證券未實現收益/(虧損) | (5) | (1) | 0 | ||||
精算收益/(損失) | 61 | 824 | 65 | ||||
先前服務信用淨值/(成本) | (17) | (20) | (24) | ||||
與信用風險有關的負債損益 | 1,061 | 63 | 551 | ||||
其他綜合收益/(虧損),税後淨額 | 682 | (118) | 2,494 | ||||
綜合收益/(虧損) | 405 | (2,198) | 2,263 | ||||
可歸因於非控股權益的綜合收益/(虧損) | (2) | 0 | 32 | ||||
股東應佔綜合收益/(虧損) | 407 | (2,198) | 2,231 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
資產(百萬瑞士法郎) | |||||
現金和銀行到期款項 | 167,950 | 164,818 | |||
其中按公允價值報告 | 148 | 308 | |||
其中來自合併VIE的報告 | 122 | 108 | |||
銀行的有息存款 | 998 | 1,323 | |||
出售的中央銀行資金、根據轉售協議購買的證券和證券借款交易 | 95,282 | 103,906 | |||
其中按公允價值報告 | 71,059 | 68,623 | |||
以公允價值收取作為抵押品的證券 | 8,084 | 15,017 | |||
其中被拖累的 | 5,899 | 8,455 | |||
按公允價值交易資產 | 106,971 | 111,141 | |||
其中被拖累的 | 31,721 | 30,092 | |||
其中來自合併VIE的報告 | 1,841 | 1,822 | |||
投資證券 | 809 | 1,005 | |||
其中按公允價值報告 | 809 | 1,005 | |||
其中被拖累的 | 503 | 516 | |||
其他投資 | 5,794 | 5,826 | |||
其中按公允價值報告 | 4,019 | 4,094 | |||
其中來自合併VIE的報告 | 946 | 1,015 | |||
淨貸款 | 287,682 | 291,686 | |||
其中按公允價值報告 | 9,545 | 10,243 | |||
其中被拖累的 | 57 | 42 | |||
其中來自合併VIE的報告 | 1,158 | 1,400 | |||
信貸損失準備 | (1,330) | (1,297) | |||
商譽 | 2,931 | 2,917 | |||
其他無形資產 | 307 | 276 | |||
其中按公允價值報告 | 256 | 224 | |||
經紀業務應收賬款 | 18,359 | 16,687 | |||
信貸損失準備 | (4,069) | (4,186) | |||
其他資產 | 44,387 | 41,231 | |||
其中按公允價值報告 | 9,214 | 9,184 | |||
其中來自合併VIE的報告 | 1,776 | 1,496 | |||
其中持有待售貸款(攤銷成本基礎) | 894 | 588 | |||
信貸損失準備--按攤銷成本持有的其他資產 | (30) | (30) | |||
總資產 | 739,554 | 755,833 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
負債和權益(百萬瑞士法郎) | |||||
欠銀行的錢 | 18,891 | 18,965 | |||
其中按公允價值報告 | 404 | 477 | |||
客户存款 | 398,624 | 392,819 | |||
其中按公允價值報告 | 3,437 | 3,700 | |||
購買的中央銀行資金、根據回購協議出售的證券和證券借貸交易 | 27,711 | 35,274 | |||
其中按公允價值報告 | 12,766 | 13,213 | |||
按公允價值歸還作為抵押品收到的證券的義務 | 8,084 | 15,017 | |||
按公允價值計算的貿易負債 | 28,184 | 27,535 | |||
其中來自合併VIE的報告 | 9 | 8 | |||
短期借款 | 17,399 | 19,393 | |||
其中按公允價值報告 | 8,225 | 10,690 | |||
其中來自合併VIE的報告 | 4,363 | 4,352 | |||
長期債務 | 160,320 | 166,896 | |||
其中按公允價值報告 | 66,270 | 68,722 | |||
其中來自合併VIE的報告 | 1,475 | 1,391 | |||
經紀應付賬款 | 13,687 | 13,060 | |||
其他負債 | 21,978 | 22,644 | |||
其中按公允價值報告 | 2,562 | 2,592 | |||
其中來自合併VIE的報告 | 212 | 231 | |||
總負債 | 694,878 | 711,603 | |||
普通股 | 106 | 106 | |||
額外實收資本 | 35,114 | 34,938 | |||
留存收益 | 30,791 | 31,064 | |||
庫存股,按成本價計算 | (923) | (828) | |||
累計其他綜合收益/(虧損) | (20,646) | (21,326) | |||
股東權益總額 | 44,442 | 43,954 | |||
非控制性權益 | 234 | 276 | |||
總股本 | 44,676 | 44,230 | |||
負債和權益總額 | 739,554 | 755,833 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
其他共享信息 | |||||
面值(瑞士法郎) | 0.04 | 0.04 | |||
授權股份 1 | 3,100,747,720 | 3,100,747,720 | |||
已發行普通股 | 2,650,747,720 | 2,650,747,720 | |||
國庫股 | (94,644,251) | (81,063,211) | |||
流通股 | 2,556,103,469 | 2,569,684,509 | |||
1
包括已發行股份和未發行股份(有條件、轉換和授權資本)。
|
股東應佔權益 | |||||||||||||||||
普普通通 股票 |
其他內容 已繳費 資本 |
留用 收益 |
財務處 股票, 按成本計算 |
AOCI |
總計 分享- 持有者 股權 |
非- 控管 利益 |
總計 股權 |
||||||||||
22年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||||
期初餘額 | 106 | 34,938 | 31,064 | (828) | (21,326) | 43,954 | 276 | 44,230 | |||||||||
從非控股權益購買子公司股份,但不改變所有權 1, 2 | – | – | – | – | – | – | (3) | (3) | |||||||||
將子公司股份出售給非控股權益,但不改變所有權 2 | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | |||||||||
淨收益/(虧損) | – | – | (273) | – | – | (273) | (4) | (277) | |||||||||
其他綜合收益/(虧損)總額,税後淨額 | – | – | – | – | 680 | 680 | 2 | 682 | |||||||||
出售庫藏股 | – | (19) | – | 4,682 | – | 4,663 | – | 4,663 | |||||||||
庫藏股回購 | – | – | – | (4,830) | – | (4,830) | – | (4,830) | |||||||||
基於股份的薪酬,扣除税收後的淨額 | – | 195 | – | 53 | – | 248 | – | 248 | |||||||||
合併範圍的變化,淨額 | – | – | – | – | – | – | (43) | (43) | |||||||||
期末餘額 | 106 | 35,114 | 30,791 | (923) | (20,646) | 44,442 | 234 | 44,676 | |||||||||
1
基金中對所有者的分配包括原始投資資本的返還和任何相關股息。
|
|||||||||||||||||
2
與基金活動相關的所有權變更和不所有權變更的交易均顯示在不變更所有權下。
|
股東應佔權益 | |||||||||||||||||
普普通通 股票 |
其他內容 已繳費 資本 |
留用 收益 |
財務處 股票, 按成本計算 |
AOCI |
總計 分享- 持有者 股權 |
非- 控管 利益 |
總計 股權 |
||||||||||
2011年第四季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||||
期初餘額 | 106 | 34,813 | 33,149 | (2,357) | (21,213) | 44,498 | 305 | 44,803 | |||||||||
從非控股權益購買子公司股份,但不改變所有權 | – | – | – | – | – | – | (15) | (15) | |||||||||
將子公司股份出售給非控股權益,但不改變所有權 | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | |||||||||
淨收益/(虧損) | – | – | (2,085) | – | – | (2,085) | 5 | (2,080) | |||||||||
其他綜合收益/(虧損)總額,税後淨額 | – | – | – | – | (113) | (113) | (5) | (118) | |||||||||
強制性可轉換票據的轉換 | – | – | – | 1,749 | – | 1,749 | – | 1,749 | |||||||||
出售庫藏股 | – | (5) | – | 4,475 | – | 4,470 | – | 4,470 | |||||||||
庫藏股回購 | – | – | – | (4,711) | – | (4,711) | – | (4,711) | |||||||||
基於股份的薪酬,扣除税收後的淨額 | – | 130 | – | 16 | – | 146 | – | 146 | |||||||||
合併範圍的變化,淨額 | – | – | – | – | – | – | (22) | (22) | |||||||||
期末餘額 | 106 | 34,938 | 31,064 | (828) | (21,326) | 43,954 | 276 | 44,230 | |||||||||
2011年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||||
期初餘額 | 98 | 33,323 | 32,834 | (428) | (23,150) | 42,677 | 264 | 42,941 | |||||||||
從非控股權益購買子公司股份,但不改變所有權 | – | – | – | – | – | – | (7) | (7) | |||||||||
將子公司股份出售給非控股權益,但不改變所有權 | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | |||||||||
淨收益/(虧損) | – | – | (252) | – | – | (252) | 21 | (231) | |||||||||
其他綜合收益/(虧損)總額,税後淨額 | – | – | – | – | 2,483 | 2,483 | 11 | 2,494 | |||||||||
出售庫藏股 | – | (4) | – | 6,770 | – | 6,766 | – | 6,766 | |||||||||
庫藏股回購 | – | – | – | (7,335) | – | (7,335) | – | (7,335) | |||||||||
基於股份的薪酬,扣除税收後的淨額 | – | 204 | – | 47 | – | 251 | – | 251 | |||||||||
期末餘額 | 98 | 33,523 | 32,582 | (946) | (20,667) | 44,590 | 294 | 44,884 |
在……裏面 | 1Q22 | 1Q21 | |||
經營活動(百萬瑞士法郎) | |||||
淨收益/(虧損) | (277) | (231) | |||
將淨收益/(虧損)調整為經營活動提供/(用於)的現金淨額(百萬瑞士法郎) | |||||
減值、折舊和攤銷 | 360 | 364 | |||
信貸損失準備金 | (110) | 4,394 | |||
遞延税項撥備/(福利) | (282) | (69) | |||
基於股份的薪酬 | 274 | 290 | |||
與長期債務有關的估值調整 | (3,384) | 331 | |||
權益法投資的淨收益/(虧損)份額 | (33) | (23) | |||
交易資產和負債,淨額 | 4,401 | 11,679 | |||
(增加)/減少其他資產 | (4,579) | (20,707) | |||
其他負債增加/(減少) | (395) | 2,704 | |||
其他,淨額 | (620) | (476) | |||
調整總額 | (4,368) | (1,513) | |||
經營活動提供的(用於)現金淨額 | (4,645) | (1,744) | |||
投資活動(百萬瑞士法郎) | |||||
銀行有息存款(增加/減少) | 322 | (132) | |||
(增加)/減少出售的中央銀行資金、根據轉售協議購買的證券和證券借款交易 | 9,673 | (7,207) | |||
購買投資證券 | (79) | (18) | |||
投資證券的到期日 | 204 | 13 | |||
對附屬公司的投資及其他投資 | (125) | (58) | |||
出售其他投資所得收益 | 205 | 220 | |||
貸款(增加)/減少 | 3,495 | (6,290) | |||
出售貸款所得款項 | 916 | 686 | |||
房地和設備及其他無形資產的資本支出 | (351) | (283) | |||
其他,淨額 | 235 | 15 | |||
投資活動提供/(用於)的現金淨額 | 14,495 | (13,054) |
在……裏面 | 1Q22 | 1Q21 | |||
融資活動(百萬瑞士法郎) | |||||
因銀行和客户存款增加/(減少) | 5,221 | 4,090 | |||
短期借款增加/(減少) | (1,568) | 2,716 | |||
增加/(減少)購買的中央銀行資金、根據回購協議出售的證券和證券出借交易 | (7,834) | (2,248) | |||
發行長期債務 | 11,551 | 15,576 | |||
償還長期債務 | (13,768) | (13,482) | |||
出售庫藏股 | 4,663 | 6,766 | |||
庫藏股回購 | (4,830) | (7,335) | |||
其他,淨額 | 6 | 71 | |||
融資活動提供的/(用於)的現金淨額 | (6,559) | 6,154 | |||
匯率變動對現金和銀行欠款的影響(百萬瑞士法郎) | |||||
匯率變動對現金和銀行到期債務的影響 | (159) | 2,817 | |||
現金和銀行欠款淨增加/(減少)(百萬瑞士法郎) | |||||
現金淨增加/(減少)及銀行應繳款項 | 3,132 | (5,827) | |||
期初銀行的現金和到期款項 1 | 164,818 | 139,112 | |||
期末銀行的現金和到期款項 1 | 167,950 | 133,285 | |||
1
包括受限現金。
|
在……裏面 | 1Q22 | 1Q21 | |||
支付所得税和利息的現金(百萬瑞士法郎) | |||||
繳納所得税的現金 | 231 | 267 | |||
支付利息的現金 | 1,046 | 1,574 |
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
淨收入(百萬瑞士法郎) | |||||||
財富管理 | 1,177 | 1,377 | 2,085 | ||||
投資銀行 | 1,938 | 1,666 | 3,884 | ||||
瑞士銀行 | 1,109 | 1,209 | 1,031 | ||||
資產管理 | 361 | 399 | 400 | ||||
企業中心 | (173) | (69) | 174 | ||||
淨收入 | 4,412 | 4,582 | 7,574 | ||||
税前收益/(虧損)(百萬瑞士法郎) | |||||||
財富管理 | (357) | 157 | 978 | ||||
投資銀行 | 124 | (1,988) | (2,310) | ||||
瑞士銀行 | 471 | 607 | 412 | ||||
資產管理 | 53 | 93 | 131 | ||||
企業中心 | (719) | (533) | 32 | ||||
税前收入/(虧損) | (428) | (1,664) | (757) |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
總資產(百萬瑞士法郎) | |||||
財富管理 | 204,256 | 201,326 | |||
投資銀行 | 253,958 | 274,112 | |||
瑞士銀行 | 222,152 | 221,478 | |||
資產管理 | 3,659 | 3,603 | |||
企業中心 | 55,529 | 55,314 | |||
總資產 | 739,554 | 755,833 |
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
淨利息收入(百萬瑞士法郎) | |||||||
貸款 | 1,194 | 1,263 | 1,265 | ||||
投資證券 | 0 | 1 | 0 | ||||
交易資產,扣除交易負債的淨額 1 | 702 | 599 | 846 | ||||
出售的中央銀行資金、根據轉售協議購買的證券和證券借款交易 | 233 | 252 | 341 | ||||
其他 | 105 | 138 | 135 | ||||
利息和股息收入 | 2,234 | 2,253 | 2,587 | ||||
存款 | (54) | (39) | (51) | ||||
短期借款 | (8) | (17) | (2) | ||||
購買的中央銀行資金、根據回購協議出售的證券和證券借貸交易 | (100) | (148) | (276) | ||||
長期債務 | (536) | (665) | (543) | ||||
其他 | (77) | (66) | (61) | ||||
利息支出 | (775) | (935) | (933) | ||||
淨利息收入 | 1,459 | 1,318 | 1,654 | ||||
1
從2011年第三季度開始,交易資產的利息和股息收入以及交易負債的利息支出
按淨額列報,以與交易收入的列報
保持一致。
|
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
佣金和費用(百萬瑞士法郎) | |||||||
貸款業務 | 435 | 436 | 516 | ||||
投資和投資組合管理 | 828 | 871 | 861 | ||||
其他證券業務 | 13 | 15 | 13 | ||||
受託業務 | 841 | 886 | 874 | ||||
承銷 | 239 | 397 | 989 | ||||
經紀 | 690 | 740 | 909 | ||||
承銷及經紀業務 | 929 | 1,137 | 1,898 | ||||
其他服務 | 396 | 562 | 449 | ||||
佣金及費用 | 2,601 | 3,021 | 3,737 |
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
交易收入(百萬瑞士法郎) | |||||||
利率產品 | (365) | 361 | 752 | ||||
外匯產品 | 329 | 721 | 148 | ||||
股票/指數相關產品 | 84 | 146 | 1,001 | ||||
信貸產品 | 8 | (1,350) | (33) | ||||
商品和能源產品 | 59 | (30) | 9 | ||||
其他產品 | (151) | 1 | (66) | ||||
交易收入 | (36) | (151) | 1,811 | ||||
代表基於產品的收入,這些收入不能代表細分市場內的業務結果
,因為細分市場的結果利用了各種產品類型的金融工具。
|
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
其他收入(百萬瑞士法郎) | |||||||
沒有SEI的非控制性權益 | 0 | 0 | (1) | ||||
持有待售貸款 | (2) | 8 | (41) | ||||
持有待售的長期資產 | 165 | 225 | (2) | ||||
權益法投資 | 43 | 33 | 29 | ||||
其他投資 | 15 | (61) | 199 | ||||
其他 | 167 | 189 | 188 | ||||
其他收入 | 388 | 394 | 372 |
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
信貸損失準備金(百萬瑞士法郎) | |||||||
以攤銷成本持有的貸款 | 41 | (16) | (24) | ||||
以攤銷成本持有的其他金融資產 | (148) | 1 | (8) | 1 | 4,434 | ||
表外信貸風險敞口 | (3) | 4 | (16) | ||||
信貸損失準備金 | (110) | (20) | 4,394 | ||||
1
主要反映與Archegos有關的22年第一季度、2011年第四季度和2011年第一季度分別為1.55億瑞士法郎、500萬瑞士法郎和44.3億瑞士法郎的信貸損失撥備/(撥備釋放)。
|
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
薪酬和福利(百萬瑞士法郎) | |||||||
薪金和可變薪酬 | 2,030 | 1,778 | 1,849 | ||||
社會保障 | 204 | 149 | 158 | ||||
其他 1 | 224 | 218 | 200 | ||||
薪酬和福利 | 2,458 | 2,145 | 2,207 | ||||
1
包括2012年第一季度、2011年第四季度和21年第一季度分別為1.28億瑞士法郎、1.31億瑞士法郎和1.3億瑞士法郎的養老金相關支出,涉及固定收益養老金計劃的服務成本和僱主
固定繳費養老金計劃的繳費。
|
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
一般和行政費用(百萬瑞士法郎) | |||||||
入住費 | 237 | 252 | 263 | ||||
IT、機器和設備 | 407 | 395 | 373 | ||||
撥備和損失 | 710 | 587 | 57 | ||||
旅遊和娛樂 | 44 | 50 | 29 | ||||
專業服務 | 521 | 636 | 373 | ||||
通信和市場數據服務 | 131 | 130 | 127 | ||||
其他無形資產的攤銷和減值 | 1 | 2 | 2 | ||||
其他 1 | 97 | 130 | 152 | ||||
一般和行政費用 | 2,148 | 2,182 | 1,376 | ||||
1
包括22季度、21季度和21季度分別為4900萬瑞士法郎、4400萬瑞士法郎和5200萬瑞士法郎的養老金相關支出/(積分),涉及已定義的
福利計劃的淨定期福利成本的某些組成部分。
|
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
按類型劃分的重組費用(百萬瑞士法郎) | |||||||
與薪酬和福利相關的費用 | 42 | 32 | 11 | ||||
其中遣散費 | 13 | 19 | 7 | ||||
其中遞延補償 | 25 | 13 | 4 | ||||
一般和與行政有關的費用 | 4 | 1 | 14 | ||||
其中養老金支出 | 0 | 0 | (7) | ||||
重組費用總額 | 46 | 33 | 25 |
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | |||||||||||||||||
在……裏面 | 補償- 站臺和 優勢 |
一般和 行政性 費用 |
總計 |
補償- 站臺和 優勢 |
一般和 行政性 費用 |
總計 |
補償- 站臺和 優勢 |
一般和 行政性 費用 |
總計 |
||||||||||
重組負債(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||||||
期初餘額 | 19 | 0 | 19 | – | – | – | 50 | 2 | 52 | ||||||||||
淨附加費 1 | 13 | 4 | 17 | 19 | 1 | 20 | 7 | 10 | 17 | ||||||||||
利用率 | (7) | (4) | (11) | 0 | (1) | (1) | (18) | (9) | (27) | ||||||||||
期末餘額 | 25 | 0 | 25 | 19 | 0 | 19 | 39 | 3 | 42 | ||||||||||
1
因集團重組而在22年第1季度、21年第4季度和第21季度因重組而加速費用增加的以下項目不包括在重組撥備中:
未結清的股份薪酬分別為800萬瑞士法郎、1100萬瑞士法郎和100萬瑞士法郎;其他與人員有關的費用分別為2100萬瑞士法郎、200萬瑞士法郎和300萬瑞士法郎,仍被歸類為補償負債;21年第一季度未結清的(700萬)瑞士法郎的養老金債務仍被歸類為養老金負債;並在2011年第一季度加速
累計折舊和減值1100萬瑞士法郎,仍歸類為房地和設備。未結算的股份薪酬結算日期
保持三年不變。
|
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
股東應佔基本淨收入/(虧損)(百萬瑞士法郎) | |||||||
基本每股收益的股東應佔淨收益/(虧損) | (273) | (2,085) | (252) | ||||
稀釋後每股收益的股東應佔淨收益/(虧損) | (273) | (2,085) | (252) | ||||
加權平均流通股(百萬股) | |||||||
可用於普通股的基本每股收益 | 2,617.9 | 2,511.3 | 2,446.6 | ||||
攤薄認股權及認股權證 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
攤薄股份獎勵 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
普通股的稀釋後每股收益 1, 2 | 2,617.9 | 2,511.3 | 2,446.6 | ||||
加權平均-可用於強制性可轉換票據的基本/稀釋後每股收益的加權平均流通股 | – | 93.3 | – | ||||
普通股每股可用收益/(虧損)(瑞士法郎) | |||||||
普通股每股基本收益/(虧損) | (0.10) | (0.83) | (0.10) | ||||
普通股每股攤薄收益/(虧損) | (0.10) | (0.83) | (0.10) | ||||
1
加權平均潛在普通股-與各個時期的非攤薄工具相關的潛在普通股(因此不包括在上文的稀釋每股收益計算中),但未來可能稀釋的每股收益分別為1,450萬股、1,360萬股和650萬股。
|
|||||||
2
由於22年第一季度、2011年第四季度和21年第一季度的淨虧損,加權平均期權和已發行認股權證分別為80萬、80萬和40萬股,加權平均未償還股票獎勵分別為6480萬、8790萬和9200萬股,因此不包括在稀釋後每股收益計算中
,因為其影響將是反稀釋的。
|
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
與客户簽訂的合同(百萬瑞士法郎) | |||||||
投資和投資組合管理 | 828 | 871 | 861 | ||||
其他證券業務 | 13 | 15 | 13 | ||||
承銷 | 239 | 397 | 989 | ||||
經紀 | 690 | 739 | 908 | ||||
其他服務 | 394 | 560 | 448 | ||||
與客户簽訂合同的總收入 | 2,164 | 2,582 | 3,219 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
合同餘額(百萬瑞士法郎) | |||||||
合同應收賬款 | 777 | 865 | 1,120 | ||||
合同責任 | 58 | 55 | 65 | ||||
在報告期間確認的收入包括在期初合同負債餘額中 | 14 | 9 | 8 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
交易資產(百萬瑞士法郎) | |||||
債務證券 | 52,565 | 54,198 | |||
股權證券 | 34,097 | 36,546 | |||
衍生工具 1 | 16,810 | 17,559 | |||
其他 | 3,499 | 2,838 | |||
交易資產 | 106,971 | 111,141 | |||
交易負債(百萬瑞士法郎) | |||||
空頭頭寸 | 15,818 | 16,689 | |||
衍生工具 1 | 12,366 | 10,846 | |||
貿易負債 | 28,184 | 27,535 | |||
1
在交易對手和現金抵押品淨額後顯示的金額。
|
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
衍生工具的現金抵押品--淨額(百萬瑞士法郎) 1 | |||||
支付的現金抵押品 | 14,881 | 17,869 | |||
收到的現金抵押品 | 10,027 | 12,056 | |||
衍生工具的現金抵押品--未淨額(百萬瑞士法郎) 2 | |||||
支付的現金抵押品 | 9,262 | 7,659 | |||
收到的現金抵押品 | 5,016 | 5,533 | |||
1
在附註24中記為衍生工具的現金抵押品淨額--抵銷金融資產和金融負債。
|
|||||
2
作為衍生工具的現金抵押品記錄在附註21--其他資產和其他負債。
|
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
投資證券(百萬瑞士法郎) | |||||
可供出售的債務證券 | 809 | 1,005 | |||
總投資證券 | 809 | 1,005 |
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||
末尾 | 攤銷 成本 |
毛收入 未實現 利得 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
攤銷 成本 |
毛收入 未實現 利得 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
|||||||||
按類型劃分的投資證券(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||||
瑞士聯邦、州或地方政府實體 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
公司債務證券 | 876 | 0 | 69 | 807 | 1,011 | 0 | 8 | 1,003 | |||||||||
可供出售的債務證券 | 878 | 0 | 69 | 809 | 1,013 | 0 | 8 | 1,005 |
少於12個月 | 12個月或更長時間 | 總計 | |||||||||||
末尾 | 公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
公平 價值 |
毛收入 未實現 損失 |
|||||||
22年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
公司債務證券 | 682 | 61 | 96 | 8 | 778 | 69 | |||||||
可供出售的債務證券 | 682 | 61 | 96 | 8 | 778 | 69 | |||||||
2011年第四季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
公司債務證券 | 683 | 8 | 0 | 0 | 683 | 8 | |||||||
可供出售的債務證券 | 683 | 8 | 0 | 0 | 683 | 8 |
在……裏面 | 1Q22 | 1Q21 | |||
可供出售的債務證券的銷售(百萬瑞士法郎) | |||||
銷售收入 | 0 | 0 | |||
已實現收益 | 0 | 0 |
末尾 | 攤銷 成本 |
公平 價值 |
平均值 產量 (in %) |
||||
1Q22(百萬瑞士法郎,除非另有説明) | |||||||
在1年內到期 | 31 | 31 | 0.56 | ||||
到期時間為1至5年 | 92 | 88 | (0.02) | ||||
到期時間為5至10年 | 755 | 690 | 0.05 | ||||
可供出售的債務證券 | 878 | 809 | 0.06 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
其他投資(百萬瑞士法郎) | |||||
權益法投資 | 1,657 | 1,644 | |||
股權證券(無可隨時確定的公允價值) 1 | 3,343 | 3,317 | |||
其中以資產淨值計算的 | 66 | 54 | |||
其中在測量替代方案中 | 346 | 347 | |||
其中按公允價值計算的 | 2,884 | 2,869 | |||
其中以成本減去減值 | 47 | 47 | |||
房地產投資持有 2 | 75 | 76 | |||
壽險金融工具 3 | 719 | 789 | |||
其他投資總額 | 5,794 | 5,826 | |||
1
包括私募股權、對衝基金和限制性股票投資,以及本集團對被投資人沒有重大影響或控制權的非市場化共同基金的某些
投資。
|
|||||
2
截至2012年第一季度和2011年第四季度末,持有的用於投資的房地產包括止贖和收回的房地產分別為600萬瑞士法郎和900萬瑞士法郎,其中分別為600萬瑞士法郎和600萬瑞士法郎與住宅房地產有關。
|
|||||
3
包括單一保費即時年金合約。
|
在/結束於 | 3M22 | 累計 | 3M21 | ||||
減值和調整(百萬瑞士法郎) | |||||||
減值和向下調整 | (1) | (43) | (2) | ||||
向上調整 | 0 | 138 | 0 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
貸款(百萬瑞士法郎) | |||||
抵押貸款 | 110,166 | 110,533 | |||
以證券作抵押的貸款 | 47,828 | 51,253 | |||
消費金融 | 5,231 | 5,075 | |||
消費者 | 163,225 | 166,861 | |||
房地產 | 28,556 | 28,529 | |||
商業和工業貸款 | 68,432 | 69,129 | |||
金融機構 | 25,733 | 25,222 | |||
政府和公共機構 | 3,147 | 3,323 | |||
企業和機構 | 125,868 | 126,203 | |||
貸款總額 | 289,093 | 293,064 | |||
其中以攤銷成本持有的 | 279,548 | 282,821 | |||
其中以公允價值持有 | 9,545 | 10,243 | |||
淨額(未賺取收入)/遞延費用 | (81) | (81) | |||
信貸損失準備 | (1,330) | (1,297) | |||
淨貸款 | 287,682 | 291,686 | |||
按地點劃分的貸款總額(百萬瑞士法郎) | |||||
11.瑞士 | 169,454 | 167,957 | |||
外國 | 119,639 | 125,107 | |||
貸款總額 | 289,093 | 293,064 | |||
減值貸款組合(百萬瑞士法郎) | |||||
不良貸款 | 1,819 | 1,666 | |||
無息貸款 | 378 | 298 | |||
非權責發生制貸款 | 2,197 | 1,964 | |||
重組貸款 | 384 | 367 | |||
潛在問題貸款 | 451 | 436 | |||
其他減值貸款 | 835 | 803 | |||
減值貸款總額 1 | 3,032 | 2,767 | |||
1
截至2012年第一季度和第四季度末,分別為1.84億瑞士法郎和1.3億瑞士法郎,涉及由住宅房地產擔保的消費者抵押貸款,根據適用司法管轄區的當地要求
,正式的止贖程序正在進行中。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||
末尾 | 攤銷 成本基礎 |
1 | 津貼 獲得學分 損失 |
網絡 攜載 價值 |
攤銷 成本基礎 |
1 | 津貼 獲得學分 損失 |
網絡 攜載 價值 |
|||||
百萬瑞士法郎 | |||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 167,802 | 0 | 167,802 | 164,510 | 0 | 164,510 | |||||||
銀行的有息存款 | 1,001 | (3) | 998 | 1,323 | 4 | 0 | 1,323 | ||||||
根據轉售協議購買的證券及證券借貸交易 | 24,223 | 2 | 0 | 24,223 | 35,283 | 4 | 0 | 35,283 | |||||
貸款 | 279,467 | 2,3 | (1,330) | 278,137 | 282,740 | 4,5 | (1,297) | 281,443 | |||||
經紀業務應收賬款 | 22,428 | 2 | (4,069) | 18,359 | 20,873 | 4 | (4,186) | 16,687 | |||||
其他資產 | 16,345 | (30) | 16,315 | 14,175 | (30) | 14,145 | |||||||
總計 | 511,266 | (5,432) | 505,834 | 518,904 | (5,513) | 513,391 | |||||||
1
扣除非勞動收入/遞延支出後的淨額(視情況而定)。
|
|||||||||||||
2
不包括總額為3.44億瑞士法郎的應計利息,不包括信貸損失的相關準備金。在應計利息餘額中,100萬瑞士法郎是根據轉售協議購買的證券和證券借款交易,3.41億瑞士法郎是貸款,200萬瑞士法郎是經紀應收賬款。這些應計利息餘額在
其他資產中報告。
|
|||||||||||||
3
包括6300萬瑞士法郎的非應計貸款的危險利息,這些利息作為貸款攤銷成本餘額的一部分報告。
|
|||||||||||||
4
不包括總額為3.01億瑞士法郎的應計利息,不包括信貸損失的相關準備金。在應計利息餘額中,100萬瑞士法郎是銀行的有息存款,100萬瑞士法郎是根據轉售協議購買的證券和證券借款交易,2.95億瑞士法郎是貸款,400萬瑞士法郎是經紀應收賬款。這些應計利息餘額在
其他資產中報告。
|
|||||||||||||
5
包括8600萬瑞士法郎的非應計貸款的危險利息,這些利息作為貸款攤銷成本餘額的一部分報告。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||
末尾 | 預測 2022 |
預測 2023 |
預測 2022 |
預測 2023 |
|||||
瑞士實際GDP增長率(%) | |||||||||
負面影響 | 0.8 | 1.2 | (0.4) | 0.3 | |||||
基線 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | |||||
上行空間 | 2.9 | 2.2 | 4.3 | 2.8 | |||||
歐元區實際GDP增長率(%) | |||||||||
負面影響 | 0.4 | 0.3 | (0.7) | 1.4 | |||||
基線 | 3.3 | 2.5 | 3.8 | 2.3 | |||||
上行空間 | 3.6 | 3.0 | 4.2 | 2.7 | |||||
美國實際GDP增長率(%) | |||||||||
負面影響 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | |||||
基線 | 3.3 | 2.1 | 3.8 | 1.9 | |||||
上行空間 | 3.6 | 2.6 | 4.5 | 2.4 | |||||
英國實際GDP增長率(%) | |||||||||
負面影響 | 1.1 | (1.1) | (0.9) | 1.0 | |||||
基線 | 4.0 | 1.7 | 5.0 | 3.3 | |||||
上行空間 | 4.6 | 2.2 | 7.8 | 3.9 | |||||
世界工業生產(%) | |||||||||
負面影響 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 2.0 | |||||
基線 | 4.1 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | |||||
上行空間 | 5.8 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | |||||
預測是在每個報告期結束時確定的各個宏觀經濟因素的四個季度平均估計值。
|
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | |||||||||||||||||
消費者 | 公司和 機構 |
總計 |
消費者 |
公司和 機構 |
總計 |
消費者 |
公司和 機構 |
總計 |
|||||||||||
信貸損失準備金(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||||||
期初餘額 | 357 | 940 | 1,297 | 351 | 1,012 | 1,363 | 318 | 1,218 | 1,536 | ||||||||||
本期預期信貸損失準備金 | 22 | 33 | 55 | 17 | (15) | 2 | 12 | (35) | (23) | ||||||||||
其中的利息準備金 1 | 5 | 9 | 14 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
總核銷 | (15) | (18) | (33) | (15) | (38) | (53) | (14) | (24) | (38) | ||||||||||
復甦 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
淨註銷 | (12) | (17) | (29) | (13) | (36) | (49) | (12) | (24) | (36) | ||||||||||
外幣換算影響和其他調整,淨額 | 2 | 5 | 7 | 2 | (21) | (19) | 11 | 39 | 50 | ||||||||||
期末餘額 | 369 | 961 | 1,330 | 357 | 940 | 1,297 | 329 | 1,198 | 1,527 | ||||||||||
其中單獨評估的 | 273 | 545 | 818 | 273 | 512 | 785 | 240 | 627 | 867 | ||||||||||
其中集體評估的 | 96 | 416 | 512 | 84 | 428 | 512 | 89 | 571 | 660 | ||||||||||
1
指當期應計非應計貸款利息和被確認為利息收入沖銷的租賃融資交易的淨準備金。
|
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | |||||||||||||||||
在……裏面 | 消費者 |
公司和 機構 |
總計 |
消費者 |
公司和 機構 |
總計 |
消費者 |
公司和 機構 |
總計 |
||||||||||
按攤銷成本持有的貸款(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||||||
購買 1 | 6 | 1,153 | 1,159 | 3 | 1,327 | 1,330 | 5 | 988 | 993 | ||||||||||
持有待售貸款的重新分類 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 13 | 13 | ||||||||||
對持有待售貸款的重新分類 3 | 0 | 872 | 872 | 0 | 1,476 | 1,476 | 0 | 468 | 468 | ||||||||||
銷售額 3 | 0 | 698 | 698 | 0 | 1,405 | 1,405 | 0 | 374 | 374 | ||||||||||
從持有待售貸款和重新分類為持有待售貸款的重新分類代表非現金交易。
|
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | |||||
信貸損失準備金(百萬瑞士法郎) | |||||||
期初餘額 | 4,216 | 4,320 | 55 | ||||
本期預期信貸損失準備金 | (148) | (8) | 4,434 | ||||
總核銷 | (3) | (4) | 0 | ||||
復甦 | 0 | 0 | 0 | ||||
淨註銷 | (3) | (4) | 0 | ||||
外幣換算影響和其他調整,淨額 | 37 | (92) | (1) | ||||
期末餘額 | 4,102 | 4,216 | 4,488 | ||||
其中單獨評估的 | 4,084 | 4,202 | 4,449 | ||||
其中集體評估的 | 18 | 14 | 39 |
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||
投資級 | 非投資性 等級 |
投資 等級 |
非投資性 等級 |
||||||||||||||
末尾 | AAA至BBB | BB至C | D | 總計 | AAA至BBB | BB至C | D | 總計 | |||||||||
百萬瑞士法郎 | |||||||||||||||||
抵押貸款 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 3,065 | 682 | 1 | 3,748 | 24,257 | 2,134 | 40 | 26,431 | |||||||||
2021 / 2020 | 23,617 | 1,848 | 40 | 25,505 | 14,743 | 1,402 | 13 | 16,158 | |||||||||
2020 / 2019 | 14,339 | 1,402 | 36 | 15,777 | 11,308 | 1,639 | 48 | 12,995 | |||||||||
2019 / 2018 | 10,988 | 1,521 | 78 | 12,587 | 7,287 | 812 | 88 | 8,187 | |||||||||
2018 / 2017 | 7,072 | 767 | 68 | 7,907 | 5,318 | 698 | 74 | 6,090 | |||||||||
前幾年 | 40,264 | 2,777 | 368 | 43,409 | 36,790 | 2,359 | 317 | 39,466 | |||||||||
定期貸款總額 | 99,345 | 8,997 | 591 | 108,933 | 99,703 | 9,044 | 580 | 109,327 | |||||||||
循環貸款 | 291 | 942 | 0 | 1,233 | 276 | 930 | 0 | 1,206 | |||||||||
總計 | 99,636 | 9,939 | 591 | 110,166 | 99,979 | 9,974 | 580 | 110,533 | |||||||||
以證券作抵押的貸款 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 1,175 | 331 | 0 | 1,506 | 2,627 | 685 | 0 | 3,312 | |||||||||
2021 / 2020 | 1,820 | 454 | 0 | 2,274 | 649 | 848 | 0 | 1,497 | |||||||||
2020 / 2019 | 523 | 959 | 0 | 1,482 | 61 | 167 | 0 | 228 | |||||||||
2019 / 2018 | 57 | 147 | 0 | 204 | 32 | 26 | 106 | 164 | |||||||||
2018 / 2017 | 23 | 40 | 107 | 170 | 55 | 19 | 0 | 74 | |||||||||
前幾年 | 833 | 579 | 0 | 1,412 | 804 | 681 | 0 | 1,485 | |||||||||
定期貸款總額 | 4,431 | 2,510 | 107 | 7,048 | 4,228 | 2,426 | 106 | 6,760 | |||||||||
循環貸款 1 | 37,823 | 2,803 | 154 | 40,780 | 41,275 | 3,063 | 155 | 44,493 | |||||||||
總計 | 42,254 | 5,313 | 261 | 47,828 | 45,503 | 5,489 | 261 | 51,253 | |||||||||
消費金融 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 851 | 491 | 0 | 1,342 | 1,688 | 823 | 5 | 2,516 | |||||||||
2021 / 2020 | 1,029 | 579 | 8 | 1,616 | 538 | 288 | 15 | 841 | |||||||||
2020 / 2019 | 481 | 250 | 15 | 746 | 285 | 234 | 19 | 538 | |||||||||
2019 / 2018 | 239 | 219 | 19 | 477 | 98 | 169 | 18 | 285 | |||||||||
2018 / 2017 | 79 | 143 | 18 | 240 | 21 | 75 | 13 | 109 | |||||||||
前幾年 | 34 | 133 | 53 | 220 | 13 | 76 | 43 | 132 | |||||||||
定期貸款總額 | 2,713 | 1,815 | 113 | 4,641 | 2,643 | 1,665 | 113 | 4,421 | |||||||||
循環貸款 | 359 | 37 | 85 | 481 | 348 | 21 | 90 | 459 | |||||||||
總計 | 3,072 | 1,852 | 198 | 5,122 | 2,991 | 1,686 | 203 | 4,880 | |||||||||
消費者-總計 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 5,091 | 1,504 | 1 | 6,596 | 28,572 | 3,642 | 45 | 32,259 | |||||||||
2021 / 2020 | 26,466 | 2,881 | 48 | 29,395 | 15,930 | 2,538 | 28 | 18,496 | |||||||||
2020 / 2019 | 15,343 | 2,611 | 51 | 18,005 | 11,654 | 2,040 | 67 | 13,761 | |||||||||
2019 / 2018 | 11,284 | 1,887 | 97 | 13,268 | 7,417 | 1,007 | 212 | 8,636 | |||||||||
2018 / 2017 | 7,174 | 950 | 193 | 8,317 | 5,394 | 792 | 87 | 6,273 | |||||||||
前幾年 | 41,131 | 3,489 | 421 | 45,041 | 37,607 | 3,116 | 360 | 41,083 | |||||||||
定期貸款總額 | 106,489 | 13,322 | 811 | 120,622 | 106,574 | 13,135 | 799 | 120,508 | |||||||||
循環貸款 | 38,473 | 3,782 | 239 | 42,494 | 41,899 | 4,014 | 245 | 46,158 | |||||||||
總計 | 144,962 | 17,104 | 1,050 | 163,116 | 148,473 | 17,149 | 1,044 | 166,666 | |||||||||
1
隆巴德貸款通常被歸類為循環貸款。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||
投資級 | 非投資性 等級 |
投資 等級 |
非投資性 等級 |
||||||||||||||
末尾 | AAA至BBB | BB至C | D | 總計 | AAA至BBB | BB至C | D | 總計 | |||||||||
百萬瑞士法郎 | |||||||||||||||||
房地產 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 1,312 | 1,451 | 0 | 2,763 | 9,568 | 4,682 | 2 | 14,252 | |||||||||
2021 / 2020 | 9,053 | 3,356 | 2 | 12,411 | 3,709 | 1,355 | 5 | 5,069 | |||||||||
2020 / 2019 | 3,441 | 1,408 | 4 | 4,853 | 1,849 | 706 | 2 | 2,557 | |||||||||
2019 / 2018 | 1,789 | 656 | 2 | 2,447 | 925 | 340 | 1 | 1,266 | |||||||||
2018 / 2017 | 891 | 278 | 1 | 1,170 | 475 | 101 | 0 | 576 | |||||||||
前幾年 | 2,675 | 406 | 30 | 3,111 | 2,469 | 376 | 30 | 2,875 | |||||||||
定期貸款總額 | 19,161 | 7,555 | 39 | 26,755 | 18,995 | 7,560 | 40 | 26,595 | |||||||||
循環貸款 | 653 | 294 | 137 | 1,084 | 778 | 297 | 135 | 1,210 | |||||||||
總計 | 19,814 | 7,849 | 176 | 27,839 | 19,773 | 7,857 | 175 | 27,805 | |||||||||
商業和工業貸款 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 4,210 | 5,764 | 106 | 10,080 | 8,284 | 11,985 | 136 | 20,405 | |||||||||
2021 / 2020 | 5,688 | 7,153 | 113 | 12,954 | 3,242 | 4,468 | 62 | 7,772 | |||||||||
2020 / 2019 | 2,401 | 3,840 | 42 | 6,283 | 2,110 | 3,903 | 105 | 6,118 | |||||||||
2019 / 2018 | 1,887 | 3,497 | 139 | 5,523 | 1,003 | 2,256 | 177 | 3,436 | |||||||||
2018 / 2017 | 847 | 2,125 | 156 | 3,128 | 697 | 937 | 60 | 1,694 | |||||||||
前幾年 | 2,252 | 3,450 | 125 | 5,827 | 2,013 | 2,848 | 90 | 4,951 | |||||||||
定期貸款總額 | 17,285 | 25,829 | 681 | 43,795 | 17,349 | 26,397 | 630 | 44,376 | |||||||||
循環貸款 | 13,457 | 7,291 | 447 | 21,195 | 13,941 | 7,458 | 372 | 21,771 | |||||||||
總計 | 30,742 | 33,120 | 1,128 | 64,990 | 31,290 | 33,855 | 1,002 | 66,147 | |||||||||
金融機構 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 3,492 | 430 | 91 | 4,013 | 6,360 | 2,012 | 51 | 8,423 | |||||||||
2021 / 2020 | 3,797 | 1,389 | 0 | 5,186 | 2,081 | 201 | 30 | 2,312 | |||||||||
2020 / 2019 | 1,819 | 194 | 0 | 2,013 | 660 | 127 | 1 | 788 | |||||||||
2019 / 2018 | 1,219 | 104 | 1 | 1,324 | 522 | 151 | 1 | 674 | |||||||||
2018 / 2017 | 635 | 89 | 1 | 725 | 87 | 19 | 0 | 106 | |||||||||
前幾年 | 748 | 105 | 0 | 853 | 499 | 85 | 1 | 585 | |||||||||
定期貸款總額 | 11,710 | 2,311 | 93 | 14,114 | 10,209 | 2,595 | 84 | 12,888 | |||||||||
循環貸款 | 7,703 | 504 | 1 | 8,208 | 7,542 | 485 | 1 | 8,028 | |||||||||
總計 | 19,413 | 2,815 | 94 | 22,322 | 17,751 | 3,080 | 85 | 20,916 | |||||||||
政府和公共機構 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 27 | 12 | 0 | 39 | 521 | 26 | 0 | 547 | |||||||||
2021 / 2020 | 522 | 32 | 0 | 554 | 157 | 114 | 0 | 271 | |||||||||
2020 / 2019 | 157 | 108 | 0 | 265 | 94 | 19 | 19 | 132 | |||||||||
2019 / 2018 | 90 | 19 | 11 | 120 | 46 | 11 | 0 | 57 | |||||||||
2018 / 2017 | 46 | 11 | 0 | 57 | 28 | 0 | 0 | 28 | |||||||||
前幾年 | 218 | 17 | 0 | 235 | 199 | 21 | 0 | 220 | |||||||||
定期貸款總額 | 1,060 | 199 | 11 | 1,270 | 1,045 | 191 | 19 | 1,255 | |||||||||
循環貸款 | 10 | 1 | 0 | 11 | 32 | 0 | 0 | 32 | |||||||||
總計 | 1,070 | 200 | 11 | 1,281 | 1,077 | 191 | 19 | 1,287 | |||||||||
公司和機構-合計 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 9,041 | 7,657 | 197 | 16,895 | 24,733 | 18,705 | 189 | 43,627 | |||||||||
2021 / 2020 | 19,060 | 11,930 | 115 | 31,105 | 9,189 | 6,138 | 97 | 15,424 | |||||||||
2020 / 2019 | 7,818 | 5,550 | 46 | 13,414 | 4,713 | 4,755 | 127 | 9,595 | |||||||||
2019 / 2018 | 4,985 | 4,276 | 153 | 9,414 | 2,496 | 2,758 | 179 | 5,433 | |||||||||
2018 / 2017 | 2,419 | 2,503 | 158 | 5,080 | 1,287 | 1,057 | 60 | 2,404 | |||||||||
前幾年 | 5,893 | 3,978 | 155 | 10,026 | 5,180 | 3,330 | 121 | 8,631 | |||||||||
定期貸款總額 | 49,216 | 35,894 | 824 | 85,934 | 47,598 | 36,743 | 773 | 85,114 | |||||||||
循環貸款 | 21,823 | 8,090 | 585 | 30,498 | 22,293 | 8,240 | 508 | 31,041 | |||||||||
總計 | 71,039 | 43,984 | 1,409 | 116,432 | 69,891 | 44,983 | 1,281 | 116,155 |
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||
投資級 | 非投資性 等級 |
投資 等級 |
非投資性 等級 |
||||||||||||||
末尾 | AAA至BBB | BB至C | D | 總計 | AAA至BBB | BB至C | D | 總計 | |||||||||
百萬瑞士法郎 | |||||||||||||||||
按攤銷成本持有的貸款--總額 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 14,132 | 9,161 | 198 | 23,491 | 53,305 | 22,347 | 234 | 75,886 | |||||||||
2021 / 2020 | 45,526 | 14,811 | 163 | 60,500 | 25,119 | 8,676 | 125 | 33,920 | |||||||||
2020 / 2019 | 23,161 | 8,161 | 97 | 31,419 | 16,367 | 6,795 | 194 | 23,356 | |||||||||
2019 / 2018 | 16,269 | 6,163 | 250 | 22,682 | 9,913 | 3,765 | 391 | 14,069 | |||||||||
2018 / 2017 | 9,593 | 3,453 | 351 | 13,397 | 6,681 | 1,849 | 147 | 8,677 | |||||||||
前幾年 | 47,024 | 7,467 | 576 | 55,067 | 42,787 | 6,446 | 481 | 49,714 | |||||||||
定期貸款總額 | 155,705 | 49,216 | 1,635 | 206,556 | 154,172 | 49,878 | 1,572 | 205,622 | |||||||||
循環貸款 | 60,296 | 11,872 | 824 | 72,992 | 64,192 | 12,254 | 753 | 77,199 | |||||||||
總計 | 216,001 | 61,088 | 2,459 | 279,548 | 1 | 218,364 | 62,132 | 2,325 | 282,821 | 1 | |||||||
1
不包括截至22年第一季度末和2011年第四季度末分別以3.41億瑞士法郎和2.95億瑞士法郎的攤銷成本持有的貸款的應計利息。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||
投資級 | 非投資性 等級 |
投資 等級 |
非投資性 等級 |
||||||||||||||
末尾 | AAA至BBB | BB至C | D | 總計 | AAA至BBB | BB至C | D | 總計 | |||||||||
百萬瑞士法郎 | |||||||||||||||||
以攤銷成本持有的其他金融資產 | |||||||||||||||||
2022 / 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
2021 / 2020 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2019 / 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | |||||||||
2018 / 2017 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
前幾年 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
長期頭寸合計 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | |||||||||
迴轉倉位 | 0 | 1,043 | 0 | 1,043 | 0 | 970 | 0 | 970 | |||||||||
總計 | 0 | 1,115 | 0 | 1,115 | 0 | 1,042 | 0 | 1,042 | |||||||||
主要包括抵押貸款服務預付款和失敗的購買。
|
當前 | 逾期 | ||||||||||||||
末尾 | 至.為止 30天 |
31–60 日數 |
61–90 日數 |
多過 90天 |
總計 |
總計 |
|||||||||
22年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||
抵押貸款 | 109,503 | 127 | 47 | 11 | 478 | 663 | 110,166 | ||||||||
以證券作抵押的貸款 | 47,643 | 5 | 42 | 0 | 138 | 185 | 47,828 | ||||||||
消費金融 | 4,603 | 211 | 118 | 37 | 153 | 519 | 5,122 | ||||||||
消費者 | 161,749 | 343 | 207 | 48 | 769 | 1,367 | 163,116 | ||||||||
房地產 | 27,594 | 48 | 1 | 10 | 186 | 245 | 27,839 | ||||||||
商業和工業貸款 | 63,844 | 326 | 14 | 27 | 779 | 1,146 | 64,990 | ||||||||
金融機構 | 21,944 | 252 | 5 | 70 | 51 | 378 | 22,322 | ||||||||
政府和公共機構 | 1,264 | 5 | 0 | 1 | 11 | 17 | 1,281 | ||||||||
企業和機構 | 114,646 | 631 | 20 | 108 | 1,027 | 1,786 | 116,432 | ||||||||
按攤銷成本持有的貸款總額 | 276,395 | 974 | 227 | 156 | 1,796 | 3,153 | 279,548 | 1 | |||||||
2011年第四季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||
抵押貸款 | 109,877 | 123 | 73 | 61 | 399 | 656 | 110,533 | ||||||||
以證券作抵押的貸款 | 51,069 | 42 | 0 | 0 | 142 | 184 | 51,253 | ||||||||
消費金融 | 4,449 | 144 | 70 | 60 | 157 | 431 | 4,880 | ||||||||
消費者 | 165,395 | 309 | 143 | 121 | 698 | 1,271 | 166,666 | ||||||||
房地產 | 27,628 | 6 | 4 | 0 | 167 | 177 | 27,805 | ||||||||
商業和工業貸款 | 65,327 | 166 | 13 | 12 | 629 | 820 | 66,147 | ||||||||
金融機構 | 20,807 | 60 | 7 | 1 | 41 | 109 | 20,916 | ||||||||
政府和公共機構 | 1,252 | 16 | 0 | 0 | 19 | 35 | 1,287 | ||||||||
企業和機構 | 115,014 | 248 | 24 | 13 | 856 | 1,141 | 116,155 | ||||||||
按攤銷成本持有的貸款總額 | 280,409 | 557 | 167 | 134 | 1,554 | 2,412 | 282,821 | 1 | |||||||
1
不包括截至22年第一季度末和2011年第四季度末分別以攤銷成本3.41億瑞士法郎和2.95億瑞士法郎持有的貸款的應計利息。
|
3M22 | 3M21 | ||||||||||||||||
攤銷 成本 非應計項目 資產位於 起頭 週期的 |
攤銷 成本 非應計項目 資產位於 結束 週期的 |
利息 收入 公認的 |
攤銷 成本 非應計項目 資產 沒有 專一 津貼 在結束時 期間 |
攤銷 成本 非應計項目 資產位於 起頭 週期的 |
攤銷 成本 非應計項目 資產位於 結束 週期的 |
利息 收入 公認的 |
攤銷 成本 非應計項目 資產 沒有 專一 津貼 在結束時 期間 |
||||||||||
百萬瑞士法郎 | |||||||||||||||||
抵押貸款 | 572 | 577 | 1 | 129 | 418 | 511 | 0 | 119 | |||||||||
以證券作抵押的貸款 | 262 | 260 | 1 | 2 | 105 | 262 | 2 | 0 | |||||||||
消費金融 | 205 | 201 | 0 | 1 | 201 | 199 | 0 | 2 | |||||||||
消費者 | 1,039 | 1,038 | 2 | 132 | 724 | 972 | 2 | 121 | |||||||||
房地產 | 167 | 184 | 0 | 0 | 324 | 336 | 3 | 39 | |||||||||
商業和工業貸款 | 698 | 914 | 4 | 54 | 925 | 799 | 5 | 6 | |||||||||
金融機構 | 41 | 50 | 0 | 0 | 68 | 72 | 0 | 8 | |||||||||
政府和公共機構 | 19 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
企業和機構 | 925 | 1,159 | 4 | 56 | 1,317 | 1,217 | 8 | 53 | |||||||||
按攤銷成本持有的貸款總額 | 1,964 | 2,197 | 6 | 188 | 2,041 | 2,189 | 10 | 174 |
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | |||||||||||||||||
在……裏面 | 數量 合約 |
錄下來 投資-- 前- 改裝 |
錄下來 投資-- 郵寄- 改裝 |
數量 合約 |
錄下來 投資-- 前- 改裝 |
錄下來 投資-- 郵寄- 改裝 |
數量 合約 |
錄下來 投資-- 前- 改裝 |
錄下來 投資-- 郵寄- 改裝 |
||||||||||
百萬瑞士法郎,除非另有説明 | |||||||||||||||||||
商業和工業貸款 | 4 | 69 | 47 | 2 | 9 | 9 | 10 | 371 | 367 | ||||||||||
金融機構 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 44 | ||||||||||
貸款總額 | 4 | 69 | 47 | 2 | 9 | 9 | 11 | 415 | 411 |
1Q22 | 財富 管理 |
投資 銀行 |
瑞士銀行 |
資產 管理 |
信用 瑞士 集團化 |
1 | |||||
商譽總額(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
期初餘額 | 1,323 | 5,502 | 487 | 1,107 | 8,431 | ||||||
外幣換算的影響 | 5 | 0 | 2 | 7 | 14 | ||||||
期末餘額 | 1,328 | 5,502 | 489 | 1,114 | 8,445 | ||||||
累計減值(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
期初餘額 | 0 | 5,502 | 0 | 0 | 5,514 | ||||||
減值損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
期末餘額 | 0 | 5,502 | 0 | 0 | 5,514 | ||||||
賬面淨值(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
賬面淨值 | 1,328 | 0 | 489 | 1,114 | 2,931 | ||||||
1
商譽總額和累計減值包括1,200萬瑞士法郎
與遺留業務有關的商譽
,該業務於2015年第四季度轉移到前戰略清算股,並在轉移時完全註銷,此外還披露了這些部門。
|
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
其他資產(百萬瑞士法郎) | |||||
衍生工具的現金抵押品 | 9,262 | 7,659 | |||
非衍生交易的現金抵押品 | 412 | 395 | |||
用於套期保值的衍生工具 | 0 | 212 | |||
持有待售資產 | 8,679 | 8,020 | |||
其中貸款 1 | 8,642 | 7,924 | |||
持有待售貸款的撥備 | (46) | (44) | |||
其中的房地產 2 | 36 | 94 | |||
其中的長期資產 | 1 | 2 | |||
房地、設備和使用權資產 | 7,390 | 7,305 | |||
為獨立賬户持有的資產 | 96 | 98 | |||
應收利息和手續費 | 3,012 | 2,884 | |||
遞延税項資產 | 4,052 | 3,707 | |||
預付費用 | 1,335 | 509 | |||
其中雲計算部署實施成本 | 56 | 52 | |||
失敗的購買 | 1,111 | 1,307 | |||
固定收益養卹金和退休後計劃資產 | 4,306 | 4,215 | |||
其他 | 4,732 | 4,920 | |||
其他資產 | 44,387 | 41,231 | |||
其他負債(百萬瑞士法郎) | |||||
衍生工具的現金抵押品 | 5,016 | 5,533 | |||
非衍生交易的現金抵押品 | 536 | 528 | |||
用於套期保值的衍生工具 | 115 | 10 | |||
經營租賃負債 | 2,611 | 2,591 | |||
條文 | 2,187 | 1,925 | |||
其中表外信貸敞口的預期信貸損失 | 255 | 257 | |||
重組負債 | 25 | 19 | |||
為獨立賬户持有的負債 | 96 | 98 | |||
應付利息及費用 | 3,823 | 3,969 | |||
流動税項負債 | 648 | 685 | |||
遞延税項負債 | 793 | 754 | |||
銷售失敗 | 1,532 | 1,736 | |||
固定收益養卹金和退休後計劃負債 | 351 | 353 | |||
其他 | 4,245 | 4,443 | |||
其他負債 | 21,978 | 22,644 | |||
1
截至22年第一季度和2011年第四季度末,分別包括2.88億瑞士法郎和3.91億瑞士法郎的限制性貸款,這是擔保借款的抵押品。
|
|||||
2
截至22年第一季度末和2011年第四季度末,待售房地產包括止贖和收回房地產分別為800萬瑞士法郎和800萬瑞士法郎,其中分別為800萬瑞士法郎和800萬瑞士法郎與住宅房地產有關。
|
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
長期債務(百萬瑞士法郎) | |||||
高年級 | 135,746 | 141,402 | |||
從屬的 | 23,099 | 24,103 | |||
合併VIE的無追索權負債 | 1,475 | 1,391 | |||
長期債務 | 160,320 | 166,896 | |||
其中按公允價值報告 | 66,270 | 68,722 | |||
其中結構化筆記 | 42,086 | 43,126 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
按產品分類的結構性票據(百萬瑞士法郎) | |||||
權益 | 28,224 | 28,681 | |||
固定收益 | 11,081 | 11,678 | |||
信用 | 2,385 | 2,363 | |||
其他 | 396 | 404 | |||
結構化票據合計 | 42,086 | 43,126 |
收益/ (虧損) 關於現金 流動套期保值 |
累計 翻譯 調整 |
未實現 收益/ (虧損) 證券 |
1 | 精算 收益/ (虧損) |
淨前置 服務 學分/ (成本) |
收益/ (虧損) 負債 與以下內容有關 信用風險 |
AOCI |
||||||||
22年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||
期初餘額 | (95) | (16,739) | 13 | (2,705) | 365 | (2,165) | (21,326) | ||||||||
增加/(減少) | (601) | 179 | (5) | (1) | 0 | 1,050 | 622 | ||||||||
重新分類調整,計入淨收益/(虧損) | 2 | 0 | 0 | 62 | (17) | 11 | 58 | ||||||||
合計增加/(減少) | (599) | 179 | (5) | 61 | (17) | 1,061 | 680 | ||||||||
期末餘額 | (694) | (16,560) | 8 | (2,644) | 348 | (1,104) | (20,646) | ||||||||
2011年第四季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||
期初餘額 | 18 | (15,873) | 14 | (3,529) | 385 | (2,228) | (21,213) | ||||||||
增加/(減少) | (110) | (870) | (1) | 745 | 4 | 53 | (179) | ||||||||
重新分類調整,計入淨收益/(虧損) | (3) | 4 | 0 | 79 | (24) | 10 | 66 | ||||||||
合計增加/(減少) | (113) | (866) | (1) | 824 | (20) | 63 | (113) | ||||||||
期末餘額 | (95) | (16,739) | 13 | (2,705) | 365 | (2,165) | (21,326) | ||||||||
2011年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||
期初餘額 | 206 | (17,528) | 13 | (3,727) | 456 | (2,570) | (23,150) | ||||||||
增加/(減少) | (91) | 1,994 | 0 | (3) | 0 | 505 | 2,405 | ||||||||
重新分類調整,計入淨收益/(虧損) | (12) | 0 | 0 | 68 | (24) | 46 | 78 | ||||||||
合計增加/(減少) | (103) | 1,994 | 0 | 65 | (24) | 551 | 2,483 | ||||||||
期末餘額 | 103 | (15,534) | 13 | (3,662) | 432 | (2,019) | (20,667) | ||||||||
1
可供出售債務證券的減值未計入22季度、21季度和21季度的淨收益/(虧損)
。
|
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
重新定級調整,計入淨收益/(虧損)(百萬瑞士法郎) | |||||||
精算收益/(損失) | |||||||
已確認精算損失攤銷 1 | 76 | 97 | 83 | ||||
税費/(福利) | (14) | (18) | (15) | ||||
税後淨額 | 62 | 79 | 68 | ||||
先前服務信用淨值/(成本) | |||||||
已確認的先前服務信貸攤銷/(成本) 1 | (21) | (30) | (30) | ||||
税費支出 | 4 | 6 | 6 | ||||
税後淨額 | (17) | (24) | (24) | ||||
1
這些構成部分包括在總收益成本的計算中。有關詳細信息,請參閲
“附註27--養老金和其他退休後福利”。
|
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | |||||
已發行普通股 | |||||||
期初餘額 | 2,650,747,720 | 2,650,747,720 | 2,447,747,720 | ||||
期末餘額 | 2,650,747,720 | 2,650,747,720 | 2,447,747,720 | ||||
國庫股 | |||||||
期初餘額 | (81,063,211) | (258,640,279) | (41,602,841) | ||||
出售庫藏股 | 578,094,705 | 486,314,294 | 552,731,383 | ||||
庫藏股回購 | (597,407,387) | (512,545,945) | (599,319,336) | ||||
強制性可轉換票據的轉換 | 0 | 202,159,031 | 0 | ||||
基於股份的薪酬 | 5,731,642 | 1,649,688 | 4,453,312 | ||||
期末餘額 | (94,644,251) | (81,063,211) | (83,737,482) | ||||
已發行普通股 | |||||||
期末餘額 | 2,556,103,469 | 1 | 2,569,684,509 | 1 | 2,364,010,238 | 2 | |
1
按面值計算,每個0.04瑞士法郎,全額支付。除庫藏股外,最多有450,000,000股未發行股份(附條件、轉換及法定資本)可供
發行,而無須股東進一步批准。其中111,524,164股保留用於資本工具。
|
|||||||
2
按面值計算,每個0.04瑞士法郎,全額支付。除庫藏股外,最多有653,000,000股未發行股份(附條件、轉換及法定資本)可供發行,而無須股東進一步批准。其中111,193,477股保留用於資本工具。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||
末尾 | 導數 資產 |
導數 負債 |
導數 資產 |
導數 負債 |
|||||
受可強制執行的主淨額協議約束的衍生品總額(10億瑞士法郎) | |||||||||
場外交易--清盤 | 9.1 | 10.0 | 4.4 | 4.0 | |||||
場外交易 | 37.1 | 33.8 | 44.4 | 40.3 | |||||
交易所交易 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |||||
利率產品 | 46.3 | 43.8 | 48.9 | 44.3 | |||||
場外交易--清盤 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |||||
場外交易 | 22.7 | 23.6 | 20.0 | 22.0 | |||||
交易所交易 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
外匯產品 | 23.4 | 24.2 | 20.2 | 22.2 | |||||
場外交易 | 7.3 | 10.7 | 8.2 | 13.0 | |||||
交易所交易 | 23.1 | 23.0 | 22.7 | 21.4 | |||||
股票/指數相關產品 | 30.4 | 33.7 | 30.9 | 34.4 | |||||
場外交易--清盤 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||||
場外交易 | 2.9 | 3.9 | 3.3 | 4.3 | |||||
信用衍生品 | 4.0 | 5.0 | 4.6 | 5.7 | |||||
場外交易--清盤 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
場外交易 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | |||||
交易所交易 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
其他產品 1 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | |||||
場外交易--清盤 | 10.9 | 11.7 | 5.9 | 5.6 | |||||
場外交易 | 71.4 | 72.9 | 77.3 | 80.1 | |||||
交易所交易 | 23.4 | 23.1 | 22.9 | 21.5 | |||||
受可強制執行的主淨額結算協議約束的衍生品總額 | 105.7 | 107.7 | 106.1 | 107.2 | |||||
抵銷(10億瑞士法郎) | |||||||||
場外交易--清盤 | (10.5) | (10.5) | (5.6) | (5.3) | |||||
場外交易 | (62.0) | (67.1) | (68.4) | (74.6) | |||||
交易所交易 | (22.5) | (22.5) | (21.0) | (21.0) | |||||
偏移 | (95.0) | (100.1) | (95.0) | (100.9) | |||||
其中的交易對手淨額 | (85.0) | (85.0) | (83.0) | (83.0) | |||||
其中現金抵押品淨額 | (10.0) | (15.1) | (12.0) | (17.9) | |||||
綜合資產負債表所列衍生工具淨額(十億瑞士法郎) | |||||||||
場外交易--清盤 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | |||||
場外交易 | 9.4 | 5.8 | 8.9 | 5.5 | |||||
交易所交易 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | |||||
受可強制執行的主淨額結算協議約束的衍生工具淨額合計 | 10.7 | 7.6 | 11.1 | 6.3 | |||||
不受可強制執行的主淨額結算協議約束的衍生品總額 2 | 6.1 | 4.5 | 6.7 | 4.3 | |||||
綜合資產負債表所列衍生工具淨額合計 | 16.8 | 12.1 | 17.8 | 10.6 | |||||
其中記錄在交易資產和交易負債中 | 16.8 | 12.0 | 17.6 | 10.6 | |||||
其中記錄在其他資產和其他負債中 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |||||
1
主要是貴金屬、大宗商品和能源產品。
|
|||||||||
2
代表衍生品,其中不存在支持在協議下違約或終止的情況下可執行淨額結算的法律意見。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||
末尾 | 毛收入 |
偏移 |
網絡 賬面價值 |
毛收入 |
偏移 |
網絡 賬面價值 |
|||||||
根據轉售協議購買的證券和證券借款交易(10億瑞士法郎) | |||||||||||||
根據轉售協議購買的證券 | 73.8 | (15.8) | 58.0 | 74.1 | (16.6) | 57.5 | |||||||
證券借貸交易 | 14.7 | 0.0 | 14.7 | 22.2 | 0.0 | 22.2 | |||||||
合計以可強制執行的總淨額結算協議為準 | 88.5 | (15.8) | 72.7 | 96.3 | (16.6) | 79.7 | |||||||
合計不受可強制執行的總淨額結算協議的限制 1 | 22.6 | – | 22.6 | 24.2 | – | 24.2 | |||||||
總計 | 111.1 | (15.8) | 95.3 | 2 | 120.5 | (16.6) | 103.9 | 2 | |||||
1
代表根據轉售協議購買的證券和證券借用交易
,其中沒有支持在違約或根據協議終止的情況下可強制執行淨額結算的法律意見。
|
|||||||||||||
2
截至22年第一季度末和2011年第四季度末總淨額的710.59億瑞士法郎和686.23億瑞士法郎分別按公允價值報告。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||
末尾 | 毛收入 |
偏移 |
網絡 賬面價值 |
毛收入 |
偏移 |
網絡 賬面價值 |
|||||||
根據回購協議和證券借貸交易出售的證券(10億瑞士法郎) | |||||||||||||
根據回購協議出售的證券 | 29.7 | (15.8) | 13.9 | 32.2 | (16.6) | 15.6 | |||||||
證券借貸交易 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 15.4 | 0.0 | 15.4 | |||||||
按公允價值歸還作為抵押品收到的證券的義務 | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 14.7 | 0.0 | 14.7 | |||||||
合計以可強制執行的總淨額結算協議為準 | 46.4 | (15.8) | 30.6 | 62.3 | (16.6) | 45.7 | |||||||
合計不受可強制執行的總淨額結算協議的限制 1 | 5.2 | – | 5.2 | 4.6 | – | 4.6 | |||||||
總計 | 51.6 | (15.8) | 35.8 | 66.9 | (16.6) | 50.3 | |||||||
其中根據回購協議和證券出借交易出售的證券 | 43.5 | (15.8) | 27.7 | 2 | 51.9 | (16.6) | 35.3 | 2 | |||||
其中有義務按公允價值歸還作為抵押品收到的證券 | 8.1 | 0.0 | 8.1 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | |||||||
1
代表根據回購協議出售的證券和證券借貸交易,其中沒有法律意見支持在違約或根據協議終止的情況下淨額結算的可執行性。
|
|||||||||||||
2
截至22年第一季度末和2011年第四季度末的總淨額分別為127.66億瑞士法郎和132.13億瑞士法郎,分別按公允價值報告。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||
末尾 | 網絡 賬面價值 |
金融 儀器 |
1 | 現金 抵押品 已收到/ 已承諾 |
1 | 網絡 暴露 |
網絡 賬面價值 |
金融 儀器 |
1 | 現金 抵押品 已收到/ 已承諾 |
1 | 網絡 暴露 |
|||||
受可強制執行的主淨額結算協議約束的金融資產(10億瑞士法郎) | |||||||||||||||||
衍生品 | 10.7 | 4.3 | 0.1 | 6.3 | 11.1 | 4.5 | 0.0 | 6.6 | |||||||||
根據轉售協議購買的證券 | 58.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 57.5 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
證券借貸交易 | 14.7 | 14.0 | 0.0 | 0.7 | 22.2 | 21.9 | 0.0 | 0.3 | |||||||||
受可強制執行的總淨額結算協議約束的金融資產總額 | 83.4 | 76.3 | 0.1 | 7.0 | 90.8 | 83.9 | 0.0 | 6.9 | |||||||||
受可強制執行的主要淨額結算協議約束的財務負債(10億瑞士法郎) | |||||||||||||||||
衍生品 | 7.6 | 2.9 | 0.0 | 4.7 | 6.3 | 1.3 | 0.0 | 5.0 | |||||||||
根據回購協議出售的證券 | 13.9 | 13.8 | 0.1 | 0.0 | 15.6 | 15.5 | 0.1 | 0.0 | |||||||||
證券借貸交易 | 8.8 | 8.7 | 0.0 | 0.1 | 15.4 | 15.3 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
按公允價值歸還作為抵押品收到的證券的義務 | 7.9 | 7.5 | 0.0 | 0.4 | 14.7 | 13.0 | 0.0 | 1.7 | |||||||||
受可強制執行的總淨額結算協議約束的財務負債總額 | 38.2 | 32.9 | 0.1 | 5.2 | 52.0 | 45.1 | 0.1 | 6.8 | |||||||||
1
金融工具(已確認的金融資產、金融負債和非現金金融抵押品)和現金抵押品的總金額僅限於綜合資產負債表中列報的相關工具的金額
,因此不包括這些頭寸的任何過度抵押。
|
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
實際税率(%) | 35.3 | (25.0) | 69.5 |
在……裏面 | 1Q22 | ||
按瑞士法定税率18.5%計算的所得税支出(百萬瑞士法郎) | (79) | ||
因以下原因而增加[減少]所得税 | |||
國外税率差異 | (15) | ||
税法和税率的變化 | 17 | ||
其他不可扣除的費用 | 30 | ||
遞延税項估值免税額變動 | (47) | ||
較低税率所得 | 15 | ||
對非控股權益應課税的所得 | (2) | ||
(暴利税收優惠)/基於股份的薪酬的短缺税費 | 10 | ||
其他 | (80) | ||
所得税支出/(福利) | (151) |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
遞延税項淨資產(百萬瑞士法郎) | |||||
遞延税項資產 | 4,052 | 3,707 | |||
其中淨營業虧損 | 1,307 | 881 | |||
其中可扣除的暫時性差異 | 2,745 | 2,826 | |||
遞延税項負債 | (793) | (754) | |||
遞延税項淨資產 | 3,259 | 2,953 |
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
遞延薪酬支出(百萬瑞士法郎) | |||||||
股票獎勵 | 94 | 103 | 134 | ||||
業績分享獎 | 55 | 6 | 109 | ||||
或有資本獎 | 34 | 14 | 61 | ||||
現金獎勵 | 102 | 117 | 49 | ||||
留任獎勵 | 30 | 39 | 13 | ||||
戰略交付計劃 | 53 | – | – | ||||
遞延補償費用總額 | 368 | 279 | 366 |
末尾 | 1Q22 | ||
估計的未確認補償費用(百萬瑞士法郎) | |||
股票獎勵 | 466 | ||
業績分享獎 | 230 | ||
或有資本獎 | 164 | ||
現金獎勵 | 996 | ||
留任獎勵 | 251 | ||
戰略交付計劃 | 559 | ||
總計 | 2,666 | ||
合計剩餘加權--平均必需服務年限(年) | |||
合計剩餘加權平均必需服務年限 | 1.4 | ||
1Q22 | |||||||
獲獎數量(單位:百萬) | 分享 獎項 |
性能 分享 獎項 |
戰略 送貨 平面圖 |
||||
以股份為基礎的獎勵活動 | |||||||
期初餘額 | 143.8 | 77.2 | 0.0 | ||||
授與 | 34.5 | 19.1 | 62.6 | ||||
已解決 | (4.8) | (5.1) | 0.0 | ||||
被沒收 | (2.7) | (1.2) | 0.0 | ||||
期末餘額 | 170.8 | 90.0 | 62.6 | ||||
其中既有 | 57.7 | 34.6 | 0.2 | ||||
其中未歸屬的 | 113.1 | 55.4 | 62.4 |
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
定期福利淨成本/(積分)(百萬瑞士法郎) | |||||||
福利義務的服務成本 | 65 | 60 | 60 | ||||
福利債務的利息成本 | 25 | 16 | 15 | ||||
計劃資產的預期回報 | (126) | (121) | (123) | ||||
已確認的先前服務費用攤銷/(貸方) | (21) | (30) | (29) | ||||
已確認精算損失攤銷 | 73 | 91 | 93 | ||||
結算損失/(收益) | 3 | 6 | (10) | ||||
減損/(收益) | 0 | 0 | (1) | ||||
特殊離職福利 | 1 | 1 | 10 | ||||
定期收益淨成本 | 20 | 23 | 15 | ||||
福利義務的服務成本反映在補償和福利中。定期福利淨成本的其他
部分反映在一般和行政費用
或重組費用中。
|
交易 | 對衝 | 1 | |||||||||||
22年第一季度末 | 概念上的 金額 |
正性 更換 值(PRV) |
負性 更換 價值(NRV) |
概念上的 金額 |
正性 更換 值(PRV) |
負性 更換 價值(NRV) |
|||||||
衍生工具(10億瑞士法郎) | |||||||||||||
遠期和遠期利率協議 | 1,929.3 | 6.4 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
掉期 | 9,074.5 | 31.5 | 28.2 | 130.7 | 0.1 | 0.9 | |||||||
買入和賣出期權(場外交易) | 704.7 | 9.9 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
期貨 | 161.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
買賣期權(交易所交易) | 39.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
利率產品 | 11,909.9 | 47.9 | 44.0 | 130.7 | 0.1 | 0.9 | |||||||
遠期 | 1,011.6 | 9.9 | 9.8 | 15.9 | 0.1 | 0.1 | |||||||
掉期 | 346.2 | 11.8 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
買入和賣出期權(場外交易) | 195.8 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
期貨 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
買賣期權(交易所交易) | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
外匯產品 | 1,570.8 | 24.2 | 24.9 | 15.9 | 0.1 | 0.1 | |||||||
遠期 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
掉期 | 63.1 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
買入和賣出期權(場外交易) | 232.5 | 8.4 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
期貨 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
買賣期權(交易所交易) | 552.0 | 23.2 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
股票/指數相關產品 | 894.1 | 33.4 | 35.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
信用衍生品 2 | 620.5 | 4.4 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
遠期 | 12.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
掉期 | 11.7 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
買入和賣出期權(場外交易) | 11.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
期貨 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
買賣期權(交易所交易) | 11.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
其他產品 3 | 61.6 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
總衍生工具 | 15,056.9 | 111.6 | 111.2 | 146.6 | 0.2 | 1.0 | |||||||
截至2022年3月31日,名義金額、PRV和NRV(交易和對衝)分別為152035億瑞士法郎、1118億瑞士法郎和1122億瑞士法郎。
|
|||||||||||||
1
涉及符合美國公認會計原則下的對衝會計的衍生品合約。
|
|||||||||||||
2
主要是信用違約互換。
|
|||||||||||||
3
主要是貴金屬、大宗商品和能源產品。
|
交易 | 對衝 | 1 | |||||||||||
21年第4季度末 | 概念上的 金額 |
正性 更換 值(PRV) |
負性 更換 價值(NRV) |
概念上的 金額 |
正性 更換 值(PRV) |
負性 更換 價值(NRV) |
|||||||
衍生工具(10億瑞士法郎) | |||||||||||||
遠期和遠期利率協議 | 1,736.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
掉期 | 8,810.0 | 36.8 | 33.0 | 131.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||
買入和賣出期權(場外交易) | 779.0 | 11.5 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
期貨 | 144.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
買賣期權(交易所交易) | 71.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
利率產品 | 11,541.1 | 49.3 | 44.8 | 131.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||
遠期 | 1,052.9 | 7.6 | 8.2 | 21.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
掉期 | 345.3 | 11.3 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
買入和賣出期權(場外交易) | 174.9 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
期貨 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
買賣期權(交易所交易) | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
外匯產品 | 1,585.0 | 20.9 | 22.8 | 21.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
遠期 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
掉期 | 94.7 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
買入和賣出期權(場外交易) | 243.9 | 11.1 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
期貨 | 46.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
買賣期權(交易所交易) | 535.8 | 22.9 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
股票/指數相關產品 | 921.6 | 35.5 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
信用衍生品 2 | 506.8 | 5.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
遠期 | 9.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
掉期 | 12.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
買入和賣出期權(場外交易) | 11.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
期貨 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
買賣期權(交易所交易) | 9.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
其他產品 3 | 53.3 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
總衍生工具 | 14,607.8 | 112.3 | 111.2 | 152.5 | 0.5 | 0.3 | |||||||
截至2021年12月31日,名義金額、PRV和NRV(交易和對衝)分別為147603億瑞士法郎、1128億瑞士法郎和1115億瑞士法郎。
|
|||||||||||||
1
涉及符合美國公認會計原則下的對衝會計的衍生品合約。
|
|||||||||||||
2
主要是信用違約互換。
|
|||||||||||||
3
主要是貴金屬、大宗商品和能源產品。
|
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
利率產品(百萬瑞士法郎) | |||||||
套期保值項目 1 | 1,756 | 546 | 1,156 | ||||
指定為對衝工具的衍生工具 1 | (1,679) | (513) | (1,096) | ||||
公允價值套期保值的應計利息記錄在淨利息收入中,
不在此表中。
|
|||||||
1
計入淨利息收入。
|
3M22 | 3M21 | ||||||||||||
套期保值項目 | 套期保值項目 | ||||||||||||
末尾 | 攜帶 金額 |
對衝 調整 |
1 | 停產 套期保值 |
2 | 攜帶 金額 |
對衝 調整 |
1 | 停產 套期保值 |
2 | |||
資產(10億瑞士法郎) | |||||||||||||
投資證券 | 0.8 | (0.1) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||||||
淨貸款 | 18.6 | (0.9) | 0.1 | 22.7 | (0.1) | 0.5 | |||||||
負債(10億瑞士法郎) | |||||||||||||
長期債務 | 68.2 | (1.6) | (0.5) | 72.2 | 0.9 | 0.4 | |||||||
1
涉及計入
賬面金額的公允價值套期保值調整累計金額。
|
|||||||||||||
2
涉及已停止進行套期保值會計的任何
套期保值項目的公允價值套期保值調整累計餘額。
|
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
利率產品(百萬瑞士法郎) | |||||||
在AOCI中確認的衍生產品收益/(損失) | (650) | (163) | (96) | ||||
收益/(虧損)從AOCI重新分類為利息和股息收入 | 4 | 1 | 3 |
外匯產品(百萬瑞士法郎) | |||||||
在AOCI中確認的衍生產品收益/(損失) | (14) | 1 | 4 | ||||
其他運營費用合計 | (6) | 2 | 10 | ||||
收益/(虧損)從AOCI重新分類為收入 | (6) | 2 | 10 | ||||
收益/(損失)被排除在交易收入中報告的有效性評估之外 | 0 | 0 | 0 | ||||
1
與外幣遠期的遠期點數有關。
|
在……裏面 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||
外匯產品(百萬瑞士法郎) | |||||||
在AOCI累計折算調整部分確認的收益/(損失) | (122) | 123 | (262) | ||||
從AOCI的累計折算調整部分重新分類為其他收入的損益 | 0 | (1) | 0 |
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||
末尾 |
雙邊 交易對手 |
特價 目的 實體 |
加速 終止合同 |
總計 |
雙邊 交易對手 |
特價 目的 實體 |
加速 終止合同 |
總計 |
|||||||||
或有信用風險(10億瑞士法郎) | |||||||||||||||||
當前淨曝險 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | |||||||||
已過帳抵押品 | 1.5 | 0.0 | – | 1.5 | 1.9 | 0.0 | – | 1.9 | |||||||||
降級一檔事件的影響 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
降級兩檔事件的影響 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||
評級下調三檔事件的影響 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | |||||||||
降級事件的影響反映了雙邊交易對手和特殊目的實體分別需要的額外抵押品金額和加速終止所需的額外
終止費用金額。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||||||
末尾 | 信用 保護 售出 |
信用 保護 購得 |
1 | 淨貸方 保護 (售出)/ 購得 |
其他 保護 購得 |
公允價值 信用額度 保護 售出 |
信用 保護 售出 |
信用 保護 購得 |
1 | 淨貸方 保護 (售出)/ 購得 |
其他 保護 購得 |
公允價值 信用額度 保護 售出 |
|||||||||
單一名稱票據(10億瑞士法郎) | |||||||||||||||||||||
投資級 2 | (65.2) | 60.9 | (4.3) | 10.4 | 0.5 | (60.2) | 55.6 | (4.6) | 10.1 | 0.6 | |||||||||||
非投資級 | (32.1) | 28.9 | (3.2) | 8.7 | 0.1 | (31.5) | 28.9 | (2.6) | 7.9 | 0.4 | |||||||||||
單名樂器總數 | (97.3) | 89.8 | (7.5) | 19.1 | 0.6 | (91.7) | 84.5 | (7.2) | 18.0 | 1.0 | |||||||||||
其中的君主 | (14.6) | 13.3 | (1.3) | 4.0 | (0.1) | (13.5) | 12.2 | (1.3) | 4.0 | (0.1) | |||||||||||
其中非主權國家 | (82.7) | 76.5 | (6.2) | 15.1 | 0.7 | (78.2) | 72.3 | (5.9) | 14.0 | 1.1 | |||||||||||
多名稱工具(10億瑞士法郎) | |||||||||||||||||||||
投資級 2 | (140.2) | 134.7 | (5.5) | 25.9 | 0.3 | (102.9) | 96.0 | (6.9) | 20.2 | 0.7 | |||||||||||
非投資級 | (41.3) | 38.5 | (2.8) | 11.8 | 3 | (0.4) | (35.7) | 33.2 | (2.5) | 12.6 | 3 | (0.5) | |||||||||
多名樂器合計 | (181.5) | 173.2 | (8.3) | 37.7 | (0.1) | (138.6) | 129.2 | (9.4) | 32.8 | 0.2 | |||||||||||
其中非主權國家 | (181.5) | 173.2 | (8.3) | 37.7 | (0.1) | (138.6) | 129.2 | (9.4) | 32.8 | 0.2 | |||||||||||
票據總數(十億瑞士法郎) | |||||||||||||||||||||
投資級 2 | (205.4) | 195.6 | (9.8) | 36.3 | 0.8 | (163.1) | 151.6 | (11.5) | 30.3 | 1.3 | |||||||||||
非投資級 | (73.4) | 67.4 | (6.0) | 20.5 | (0.3) | (67.2) | 62.1 | (5.1) | 20.5 | (0.1) | |||||||||||
儀器總數 | (278.8) | 263.0 | (15.8) | 56.8 | 0.5 | (230.3) | 213.7 | (16.6) | 50.8 | 1.2 | |||||||||||
其中的君主 | (14.6) | 13.3 | (1.3) | 4.0 | (0.1) | (13.5) | 12.2 | (1.3) | 4.0 | (0.1) | |||||||||||
其中非主權國家 | (264.2) | 249.7 | (14.5) | 52.8 | 0.6 | (216.8) | 201.5 | (15.3) | 46.8 | 1.3 | |||||||||||
1
代表以相同的基礎和回收購買的信用保護。
|
|||||||||||||||||||||
2
基於BBB及以上的內部評級。
|
|||||||||||||||||||||
3
包括合成證券化貸款組合。
|
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
信用衍生品(10億瑞士法郎) | |||||
信用保護已售出 | 278.8 | 230.3 | |||
購買的信用保護 | 263.0 | 213.7 | |||
購買的其他保護 | 56.8 | 50.8 | |||
其他文書 1 | 21.9 | 12.0 | |||
信用衍生品總額 | 620.5 | 506.8 | |||
1
由總回報掉期和其他衍生工具組成。
|
末尾 | 成熟性 較少 比 1年 |
成熟性 之間 1 to 5 年份 |
成熟性 更大 比 5年 |
總計 |
|||||
22年第一季度(10億瑞士法郎) | |||||||||
單名樂器 | 14.7 | 75.3 | 7.3 | 97.3 | |||||
多名樂器 | 60.5 | 96.6 | 24.4 | 181.5 | |||||
儀器總數 | 75.2 | 171.9 | 31.7 | 278.8 | |||||
2011年第四季度(10億瑞士法郎) | |||||||||
單名樂器 | 14.4 | 73.6 | 3.7 | 91.7 | |||||
多名樂器 | 39.9 | 88.3 | 10.4 | 138.6 | |||||
儀器總數 | 54.3 | 161.9 | 14.1 | 230.3 |
末尾 | 成熟性 少於 1年 |
成熟性 大於 1年 |
總計 毛收入 金額 |
總計 網絡 金額 |
1 | 攜帶 價值 |
抵押品 收到 |
||||||
22年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
信貸擔保和類似工具 | 2,942 | 1,837 | 4,779 | 4,717 | 30 | 2,931 | |||||||
履約保證和類似文書 | 4,471 | 2,992 | 7,463 | 6,390 | 41 | 3,714 | |||||||
衍生品 2 | 5,186 | 2,848 | 8,034 | 8,034 | 110 | – | 3 | ||||||
其他擔保 | 3,798 | 2,261 | 6,059 | 6,049 | 70 | 3,257 | |||||||
全額擔保 | 16,397 | 9,938 | 26,335 | 25,190 | 251 | 9,902 | |||||||
2011年第四季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
信貸擔保和類似工具 | 2,124 | 1,807 | 3,931 | 3,874 | 25 | 2,014 | |||||||
履約保證和類似文書 | 3,982 | 3,336 | 7,318 | 6,299 | 40 | 3,605 | |||||||
衍生品 2 | 5,374 | 3,547 | 8,921 | 8,921 | 289 | – | 3 | ||||||
其他擔保 | 4,012 | 2,498 | 6,510 | 6,469 | 71 | 3,789 | |||||||
全額擔保 | 15,492 | 11,188 | 26,680 | 25,563 | 425 | 9,408 | |||||||
1
總淨額的計算方法是總金額減去任何參與額。
|
|||||||||||||
2
不包括與某些活躍的商業及投資銀行及某些其他交易對手簽訂的衍生工具合約,因為該等合約可以現金結算,而本集團
並無根據斷定交易對手在成立時很可能持有相關工具。
|
|||||||||||||
3
被視為擔保的衍生品抵押品並不重要。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||||||
末尾 | 成熟性 少於 1年 |
成熟性 大於 1年 |
總計 毛收入 金額 |
總計 網絡 金額 |
1 | 抵押品 收到 |
成熟性 少於 1年 |
成熟性 大於 1年 |
總計 毛收入 金額 |
總計 網絡 金額 |
1 | 抵押品 收到 |
|||||||||
其他承付款(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||||||||
跟單信用證項下不可撤銷的承諾 | 4,509 | 76 | 4,585 | 4,362 | 2,409 | 4,796 | 116 | 4,912 | 4,602 | 2,801 | |||||||||||
不可撤銷的貸款承諾 2 | 26,897 | 94,956 | 121,853 | 117,348 | 55,880 | 22,959 | 99,600 | 122,559 | 118,281 | 55,766 | |||||||||||
遠期逆回購協議 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 466 | 0 | 466 | 466 | 466 | |||||||||||
其他承諾 | 216 | 278 | 494 | 494 | 9 | 121 | 275 | 396 | 396 | 8 | |||||||||||
其他承付款總額 | 31,658 | 95,310 | 126,968 | 122,240 | 58,334 | 28,342 | 99,991 | 128,333 | 123,745 | 59,041 | |||||||||||
1
總淨額的計算方法是總金額減去任何參與額。
|
|||||||||||||||||||||
2
不可撤銷的貸款承諾不包括截至22年第一季度末和2011年第四季度末的未使用信用額度總額1356.31億瑞士法郎和1.439.92億瑞士法郎,集團在通知客户後可單獨酌情撤銷這些承諾。
|
在……裏面 | 1Q22 | 1Q21 | |||
損益和現金流(百萬瑞士法郎) | |||||
CMBS | |||||
淨收益 1 | 4 | 0 | |||
轉讓資產所得收益 | 1,451 | 823 | |||
從繼續持有的利息中收到的現金 | 9 | 17 | |||
RMBS | |||||
淨收益 1 | 0 | 31 | |||
轉讓資產所得收益 | 4,948 | 10,306 | |||
購買以前轉讓的金融資產或其基礎抵押品 | 0 | (591) | |||
維修費 | 0 | 1 | |||
從繼續持有的利息中收到的現金 | 320 | 130 | |||
其他資產擔保融資 | |||||
淨收益 1 | 10 | 20 | |||
轉讓資產所得收益 | 1,590 | 4,692 | |||
購買以前轉讓的金融資產或其基礎抵押品 | (695) | (497) | |||
費用 2 | 49 | 40 | |||
從繼續持有的利息中收到的現金 | 6 | 4 | |||
1
包括承銷收入、遞延發起費、向SPE出售抵押品的損益,以及向第三方出售新發行證券的損益。但不包括證券化前資產的淨利息收入。
出售抵押品的損益是證券化定價日前一天的公允價值與貸款的銷售價格之間的差額。
|
|||||
2
表示為託管CLO提供的投資管理服務所賺取的管理費和績效費用。
|
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
百萬瑞士法郎 | |||||
CMBS | |||||
未償還本金 | 18,760 | 15,428 | |||
SPE的總資產 | 35,772 | 23,205 | |||
RMBS | |||||
未償還本金 | 53,984 | 56,990 | |||
SPE的總資產 | 53,984 | 56,990 | |||
其他資產擔保融資 | |||||
未償還本金 | 23,578 | 24,856 | |||
SPE的總資產 | 56,525 | 57,797 | |||
未償還本金涉及從本集團轉移的資產,不包括從第三方轉移的資產本金。
|
1Q22 | 1Q21 | ||||||||||||||||
在轉移時,在 | CMBS | RMBS | CMBS | RMBS | |||||||||||||
百萬瑞士法郎,除非另有説明 | |||||||||||||||||
利益的公允價值 | 172 | 329 | 60 | 778 | |||||||||||||
其中2級 | 133 | 272 | 50 | 595 | |||||||||||||
其中3級 | 39 | 57 | 10 | 183 | |||||||||||||
加權平均壽命,以年為單位 | 6.0 | 9.8 | 5.2 | 6.3 | |||||||||||||
預付款速度假設(年利率),單位:% 1 | – | 2 | 5.0 | – | 22.2 | – | 2 | 3.0 | – | 32.8 | |||||||
現金流貼現率(年利率),單位:% 3 | 3.5 | – | 7.5 | 2.8 | – | 43.6 | 3.6 | – | 4.5 | 1.0 | – | 15.3 | |||||
預期信貸損失(年利率),單位:% 4 | 2.7 | – | 2.7 | 1.3 | – | 41.1 | 3.9 | – | 3.9 | 0.1 | – | 13.5 | |||||
本集團不享有實益權益的資產轉讓不包括在此表中。
|
|||||||||||||||||
1
提前還款速度假設(PSA)是一種行業標準的提前還款速度指標
,用於預測住宅抵押貸款的整個生命週期內的提前還款。PSA
使用不變預付款率(CPR)假設。100%提前還款假設假設第一個月未償還抵押貸款本金餘額的年利率為0.2%。
在抵押貸款期限內,這一比例此後增加0.2個百分點,從第30個月開始穩定到年利率6%,此後在抵押貸款期限內每月提前還款。
100 PSA相當於6次CPR。
|
|||||||||||||||||
2
為了阻止提前還款,商業抵押貸款通常以提前還款鎖定和收益率維護的形式提供提前還款保護。
|
|||||||||||||||||
3
這一税率是基於利益相關者的加權平均收益率。
|
|||||||||||||||||
4
預期信用損失範圍僅反映預期信用損失大於零的工具,除非所有工具的預期信用損失
均為零。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||||||||||||||
末尾 | CMBS |
1 | RMBS |
其他資產- 後備 融資 活動 |
2 | CMBS |
1 | RMBS |
其他資產- 後備 融資 活動 |
2 | |||||||||||||||
百萬瑞士法郎,除非另有説明 | |||||||||||||||||||||||||
利益的公允價值 | 436 | 2,099 | 399 | 281 | 2,310 | 402 | |||||||||||||||||||
其中非投資級的 | 71 | 282 | 26 | 55 | 370 | 27 | |||||||||||||||||||
加權平均壽命,以年為單位 | 4.3 | 6.2 | 5.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
預付款速度假設(年利率),單位:% 3 | – | 4.8 | – | 36.7 | – | – | 5.1 | – | 41.9 | – | |||||||||||||||
10%的不利變化對公允價值的影響 | – | (33.3) | – | – | (31.1) | – | |||||||||||||||||||
20%的不利變動對公允價值的影響 | – | (64.5) | – | – | (59.8) | – | |||||||||||||||||||
現金流貼現率(年利率),單位:% 4 | 3.1 | – | 52.5 | 0.8 | – | 43.6 | 0.6 | – | 29.4 | 1.7 | – | 50.7 | 0.7 | – | 35.5 | 0.3 | – | 14.7 | |||||||
10%的不利變化對公允價值的影響 | (6.7) | (48.4) | (6.2) | (3.5) | (38.1) | (4.9) | |||||||||||||||||||
20%的不利變動對公允價值的影響 | (13.2) | (93.6) | (12.1) | (6.8) | (73.3) | (9.7) | |||||||||||||||||||
預期信貸損失(年利率),單位:% 5 | 0.9 | – | 9.6 | 0.7 | – | 41.1 | 0.5 | – | 26.9 | 0.6 | – | 8.4 | 0.4 | – | 34.2 | 0.7 | – | 13.3 | |||||||
10%的不利變化對公允價值的影響 | (3.6) | (27.2) | (4.5) | (2.5) | (28.5) | (4.3) | |||||||||||||||||||
20%的不利變動對公允價值的影響 | (6.9) | (52.8) | (8.6) | (4.9) | (54.8) | (8.4) | |||||||||||||||||||
1
為了阻止提前還款,商業抵押貸款通常以提前還款鎖定和收益率維護的形式提供提前還款保護。
|
|||||||||||||||||||||||||
2
這一類別的CDO和CLO的結構通常是為了防範提前還款風險。
|
|||||||||||||||||||||||||
3
PSA是一種行業標準的提前還款速度指標,用於預測住宅抵押貸款期限內的提前還款
。PSA利用CPR假設。100%提前還款假設假設第一個月未償還抵押貸款本金餘額的年利率為0.2%。
在抵押貸款期限內,這一比例此後增加0.2個百分點,從第30個月開始穩定到年利率6%,此後每個月在抵押貸款期限內
。100 PSA相當於6次CPR。
|
|||||||||||||||||||||||||
4
這一税率是基於利益相關者的加權平均收益率。
|
|||||||||||||||||||||||||
5
預期信用損失範圍僅反映預期信用損失大於零的工具,除非所有工具的預期信用損失
均為零。
|
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
百萬瑞士法郎 | |||||
RMBS | |||||
其他資產 | 259 | 257 | |||
對特殊目的實體的負債,包括在其他負債中 | (259) | (257) | |||
其他資產擔保融資 | |||||
交易資產 | 498 | 557 | |||
其他資產 | 148 | 200 | |||
對特殊目的實體的負債,包括在其他負債中 | (646) | (757) |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
10億瑞士法郎 | |||||
政府債務證券 | 18.8 | 15.9 | |||
公司債務證券 | 9.6 | 9.6 | |||
資產支持證券 | 2.2 | 4.6 | |||
股權證券 | 0.5 | 0.5 | |||
其他 | 3.5 | 5.6 | |||
根據回購協議出售的證券 | 34.6 | 36.2 | |||
政府債務證券 | 8.1 | 13.9 | |||
公司債務證券 | 0.3 | 0.3 | |||
資產支持證券 | 0.0 | 0.3 | |||
股權證券 | 0.5 | 1.0 | |||
其他 | 0.0 | 0.2 | |||
證券借貸交易 | 8.9 | 15.7 | |||
政府債務證券 | 4.3 | 3.6 | |||
公司債務證券 | 1.0 | 0.6 | |||
股權證券 | 2.8 | 10.8 | |||
按公允價值歸還作為抵押品收到的證券的義務 | 8.1 | 15.0 | |||
總計 | 51.6 | 66.9 |
剩餘合同到期日 | |||||||||||
末尾 | 無聲明 成熟度 |
1 | 至.為止 30天 |
2 | 31–90 日數 |
多過 90天 |
總計 |
||||
22年第一季度(10億瑞士法郎) | |||||||||||
根據回購協議出售的證券 | 6.2 | 16.1 | 4.3 | 8.0 | 34.6 | ||||||
證券借貸交易 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 6.2 | 8.9 | ||||||
按公允價值歸還作為抵押品收到的證券的義務 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | ||||||
總計 | 15.2 | 16.4 | 5.8 | 14.2 | 51.6 | ||||||
2011年第四季度(10億瑞士法郎) | |||||||||||
根據回購協議出售的證券 | 5.2 | 15.7 | 6.0 | 9.3 | 36.2 | ||||||
證券借貸交易 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 10.1 | 15.7 | ||||||
按公允價值歸還作為抵押品收到的證券的義務 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | ||||||
總計 | 22.5 | 17.4 | 7.6 | 19.4 | 66.9 | ||||||
1
包括未到期的合同,這些合同可能包含受通知期限制的終止安排
。
|
|||||||||||
2
包括隔夜交易。
|
金融中介 | |||||||||||||||
末尾 | CDO/ 克羅 |
粗蛋白 導管 |
Securi- 層次化 |
基金 |
貸款 |
其他 |
總計 |
||||||||
22年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 3 | 0 | 40 | 16 | 21 | 42 | 122 | ||||||||
交易資產 | 1 | 0 | 1,204 | 58 | 578 | 0 | 1,841 | ||||||||
其他投資 | 0 | 0 | 0 | 79 | 719 | 148 | 946 | ||||||||
淨貸款 | 0 | 1,109 | 0 | 0 | 16 | 33 | 1,158 | ||||||||
其他資產 | 159 | 23 | 730 | 43 | 148 | 673 | 1,776 | ||||||||
其中貸款為待售貸款 | 159 | 0 | 54 | 22 | 0 | 0 | 235 | ||||||||
其中的房舍和設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||||||||
合併VIE的總資產 | 163 | 1,132 | 1,974 | 196 | 1,482 | 896 | 5,843 | ||||||||
貿易負債 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | ||||||||
短期借款 | 0 | 4,348 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4,363 | ||||||||
長期債務 | 33 | 0 | 1,394 | 0 | 3 | 45 | 1,475 | ||||||||
其他負債 | 1 | 74 | 12 | 18 | 55 | 52 | 212 | ||||||||
合併VIE的總負債 | 36 | 4,422 | 1,406 | 33 | 65 | 97 | 6,059 | ||||||||
2011年第四季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 0 | 1 | 42 | 25 | 27 | 13 | 108 | ||||||||
交易資產 | 0 | 0 | 1,158 | 54 | 610 | 0 | 1,822 | ||||||||
其他投資 | 0 | 0 | 0 | 65 | 789 | 161 | 1,015 | ||||||||
淨貸款 | 0 | 1,022 | 317 | 0 | 28 | 33 | 1,400 | ||||||||
其他資產 | 0 | 31 | 604 | 78 | 108 | 675 | 1,496 | ||||||||
其中貸款為待售貸款 | 0 | 0 | 50 | 23 | 0 | 1 | 74 | ||||||||
其中的房舍和設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | ||||||||
合併VIE的總資產 | 0 | 1,054 | 2,121 | 222 | 1,562 | 882 | 5,841 | ||||||||
貿易負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
短期借款 | 0 | 4,337 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4,352 | ||||||||
長期債務 | 0 | 0 | 1,342 | 0 | 3 | 46 | 1,391 | ||||||||
其他負債 | 0 | 67 | 1 | 20 | 60 | 83 | 231 | ||||||||
合併VIE的總負債 | 0 | 4,404 | 1,343 | 35 | 71 | 129 | 5,982 |
金融中介 | |||||||||||||||
末尾 | CDO/ 克羅 |
粗蛋白 導管 |
1 | Securi- 層次化 |
基金 |
貸款 |
其他 |
總計 |
|||||||
22年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||
交易資產 | 254 | 0 | 4,923 | 891 | 13 | 2,460 | 8,541 | ||||||||
淨貸款 | 675 | 1,091 | 936 | 2,808 | 8,399 | 2,184 | 16,093 | ||||||||
其他資產 | 7 | 0 | 20 | 105 | 0 | 700 | 832 | ||||||||
可變利息資產總額 | 936 | 1,091 | 5,879 | 3,804 | 8,412 | 5,344 | 25,466 | ||||||||
最大損失風險 | 1,378 | 7,306 | 7,690 | 3,804 | 12,549 | 5,925 | 38,652 | ||||||||
未合併VIE的總資產 | 11,581 | 14,287 | 109,038 | 152,459 | 38,334 | 21,334 | 347,033 | ||||||||
2011年第四季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||
交易資產 | 257 | 0 | 4,526 | 932 | 13 | 5,494 | 11,222 | ||||||||
淨貸款 | 268 | 1,005 | 940 | 2,403 | 8,774 | 1,986 | 15,376 | ||||||||
其他資產 | 6 | 0 | 22 | 112 | 0 | 628 | 768 | ||||||||
可變利息資產總額 | 531 | 1,005 | 5,488 | 3,447 | 8,787 | 8,108 | 27,366 | ||||||||
最大損失風險 | 774 | 7,625 | 8,036 | 3,447 | 13,068 | 8,637 | 41,587 | ||||||||
未合併VIE的總資產 | 10,266 | 14,948 | 108,942 | 103,179 | 36,428 | 24,945 | 298,708 | ||||||||
1
包括通過阿爾卑斯山向第三方CP管道提供的流動性安排。
|
22年第一季度末 | 1級 |
2級 |
3級 |
編織成網 影響 |
1 | 資產 測得 在網中 資產價值 每股 |
2 | 總計 |
|||||
資產(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 0 | 148 | 0 | – | – | 148 | |||||||
出售的中央銀行資金、根據轉售協議購買的證券和證券借款交易 | 0 | 71,056 | 3 | – | – | 71,059 | |||||||
作為抵押品收到的證券 | 6,599 | 1,485 | 0 | – | – | 8,084 | |||||||
交易資產 | 58,541 | 138,123 | 4,511 | (94,741) | 537 | 106,971 | |||||||
其中債務證券 | 12,970 | 38,337 | 1,234 | – | 24 | 52,565 | |||||||
其中外國政府 | 12,730 | 11,057 | 102 | – | – | 23,889 | |||||||
其中有多家公司 | 25 | 9,082 | 498 | – | 24 | 9,629 | |||||||
其中RMBS | 0 | 15,210 | 332 | – | – | 15,542 | |||||||
其中股權證券 | 32,157 | 1,176 | 251 | – | 513 | 34,097 | |||||||
其中的衍生品 | 11,677 | 97,713 | 2,161 | (94,741) | – | 16,810 | |||||||
其中利率產品 | 6,246 | 40,897 | 781 | – | – | – | |||||||
其中有哪些外匯產品 | 436 | 23,685 | 53 | – | – | – | |||||||
其中與股票/指數相關的產品 | 4,908 | 28,249 | 232 | – | – | – | |||||||
其中其他衍生品 | (1) | 250 | 904 | – | – | – | |||||||
其中的其他交易資產 | 1,737 | 897 | 865 | – | – | 3,499 | |||||||
投資證券 | 2 | 807 | 0 | – | – | 809 | |||||||
其他投資 | 0 | 22 | 3,610 | – | 387 | 4,019 | |||||||
其中的其他股權投資 | 0 | 22 | 2,881 | – | 321 | 3,224 | |||||||
其中人壽金融工具 | 0 | 0 | 719 | – | – | 719 | |||||||
貸款 | 0 | 8,397 | 1,148 | – | – | 9,545 | |||||||
其中商業和工業貸款 | 0 | 2,981 | 459 | – | – | 3,440 | |||||||
其中金融機構 | 0 | 3,078 | 335 | – | – | 3,413 | |||||||
其他無形資產(抵押貸款償還權) | 0 | 40 | 216 | – | – | 256 | |||||||
其他資產 | 104 | 8,624 | 760 | (274) | – | 9,214 | |||||||
其中購買失敗的 | 84 | 952 | 11 | – | – | 1,047 | |||||||
其中貸款為待售貸款 | 0 | 7,160 | 634 | – | – | 7,794 | |||||||
按公允價值計算的總資產 | 65,246 | 228,702 | 10,248 | (95,015) | 924 | 210,105 | |||||||
1
衍生品合約是按級別按總額報告的。淨額結算的影響
代表可合法執行的主淨額結算協議。
|
|||||||||||||
2
根據美國公認會計原則,按公允價值按每股資產淨值計量的某些投資並未列入
公允價值等級。此表中列示的公允價值金額旨在允許將公允價值層次結構與合併資產負債表中列示的金額進行對賬。
|
22年第一季度末 |
1級 |
2級 |
3級 |
編織成網 影響 |
1 | 負債 測得 在網中 資產價值 每股 |
2 | 總計 |
|||||
負債(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
欠銀行的錢 | 0 | 404 | 0 | – | – | 404 | |||||||
客户存款 | 0 | 3,099 | 338 | – | – | 3,437 | |||||||
購買的中央銀行資金、根據回購協議出售的證券和證券借貸交易 | 0 | 12,766 | 0 | – | – | 12,766 | |||||||
退還作為抵押品收取的證券的義務 | 6,599 | 1,485 | 0 | – | – | 8,084 | |||||||
貿易負債 | 22,693 | 102,033 | 2,605 | (99,154) | 7 | 28,184 | |||||||
其中的空頭頭寸 | 10,597 | 5,099 | 115 | – | 7 | 15,818 | |||||||
其中債務證券 | 2,716 | 5,052 | 75 | – | – | 7,843 | |||||||
其中外國政府 | 2,589 | 855 | 74 | – | – | 3,518 | |||||||
其中有多家公司 | 83 | 4,137 | 1 | – | – | 4,221 | |||||||
其中股權證券 | 7,881 | 47 | 40 | – | 7 | 7,975 | |||||||
其中的衍生品 | 12,096 | 96,934 | 2,490 | (99,154) | – | 12,366 | |||||||
其中利率產品 | 6,013 | 37,917 | 60 | – | – | – | |||||||
其中有哪些外匯產品 | 500 | 24,384 | 41 | – | – | – | |||||||
其中與股票/指數相關的產品 | 5,471 | 28,672 | 1,423 | – | – | – | |||||||
短期借款 | 0 | 7,682 | 543 | – | – | 8,225 | |||||||
長期債務 | 0 | 57,909 | 8,361 | – | – | 66,270 | |||||||
其中一年和最多兩年的結構性票據 | 0 | 10,840 | 709 | – | – | 11,549 | |||||||
其中結構性票據超過兩年 | 0 | 24,663 | 5,742 | – | – | 30,405 | |||||||
其中兩年內的其他債務工具 | 0 | 3,136 | 1,870 | – | – | 5,006 | |||||||
其中的高觸發儀器 | 0 | 10,043 | 0 | – | – | 10,043 | |||||||
其他負債 | 209 | 2,836 | 480 | (963) | – | 2,562 | |||||||
按公允價值計算的負債總額 | 29,501 | 188,214 | 12,327 | (100,117) | 7 | 129,932 | |||||||
1
衍生品合約是按級別按總額報告的。淨額結算的影響
代表可合法執行的主淨額結算協議。
|
|||||||||||||
2
根據美國公認會計原則,按公允價值按每股資產淨值計量的某些投資並未列入
公允價值等級。此表中列示的公允價值金額旨在允許將公允價值層次結構與合併資產負債表中列示的金額進行對賬。
|
21年第4季度末 |
1級 |
2級 |
3級 |
編織成網 影響 |
1 | 資產 測得 在網中 資產價值 每股 |
2 | 總計 |
|||||
資產(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
現金和銀行到期款項 | 0 | 308 | 0 | – | – | 308 | |||||||
出售的中央銀行資金、根據轉售協議購買的證券和證券借款交易 | 0 | 68,623 | 0 | – | – | 68,623 | |||||||
作為抵押品收到的證券 | 13,848 | 1,155 | 14 | – | – | 15,017 | |||||||
交易資產 | 54,085 | 146,521 | 4,503 | (94,633) | 665 | 111,141 | |||||||
其中債務證券 | 12,191 | 40,700 | 1,225 | – | 82 | 54,198 | |||||||
其中外國政府 | 11,996 | 11,377 | 35 | – | – | 23,408 | |||||||
其中有多家公司 | 72 | 8,958 | 478 | – | 82 | 9,590 | |||||||
其中RMBS | 0 | 17,033 | 424 | – | – | 17,457 | |||||||
其中股權證券 | 34,282 | 1,486 | 195 | – | 583 | 36,546 | |||||||
其中的衍生品 | 6,224 | 103,781 | 2,187 | (94,633) | – | 17,559 | |||||||
其中利率產品 | 721 | 47,934 | 624 | – | – | – | |||||||
其中有哪些外匯產品 | 123 | 20,686 | 53 | – | – | – | |||||||
其中與股票/指數相關的產品 | 5,348 | 29,808 | 212 | – | – | – | |||||||
其中其他衍生品 | 0 | 196 | 1,034 | – | – | – | |||||||
其中的其他交易資產 | 1,388 | 554 | 896 | – | – | 2,838 | |||||||
投資證券 | 2 | 1,003 | 0 | – | – | 1,005 | |||||||
其他投資 | 0 | 23 | 3,666 | – | 405 | 4,094 | |||||||
其中的其他股權投資 | 0 | 23 | 2,863 | – | 351 | 3,237 | |||||||
其中人壽金融工具 | 0 | 0 | 789 | – | – | 789 | |||||||
貸款 | 0 | 8,709 | 1,534 | – | – | 10,243 | |||||||
其中商業和工業貸款 | 0 | 2,267 | 717 | – | – | 2,984 | |||||||
其中金融機構 | 0 | 3,840 | 465 | – | – | 4,305 | |||||||
其他無形資產(抵押貸款償還權) | 0 | 57 | 167 | – | – | 224 | |||||||
其他資產 | 121 | 8,750 | 694 | (381) | – | 9,184 | |||||||
其中購買失敗的 | 98 | 1,135 | 11 | – | – | 1,244 | |||||||
其中貸款為待售貸款 | 0 | 6,818 | 562 | – | – | 7,380 | |||||||
按公允價值計算的總資產 | 68,056 | 235,149 | 10,578 | (95,014) | 1,070 | 219,839 | |||||||
1
衍生品合約是按級別按總額報告的。淨額結算的影響
代表可合法執行的主淨額結算協議。
|
|||||||||||||
2
根據美國公認會計原則,按公允價值按每股資產淨值計量的某些投資並未列入
公允價值等級。此表中列示的公允價值金額旨在允許將公允價值層次結構與合併資產負債表中列示的金額進行對賬。
|
21年第4季度末 |
1級 |
2級 |
3級 |
編織成網 影響 |
1 | 負債 測得 在網中 資產價值 每股 |
2 | 總計 |
|||||
負債(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
欠銀行的錢 | 0 | 477 | 0 | – | – | 477 | |||||||
客户存款 | 0 | 3,306 | 394 | – | – | 3,700 | |||||||
購買的中央銀行資金、根據回購協議出售的證券和證券借貸交易 | 0 | 13,213 | 0 | – | – | 13,213 | |||||||
退還作為抵押品收取的證券的義務 | 13,848 | 1,155 | 14 | – | – | 15,017 | |||||||
貿易負債 | 19,419 | 105,828 | 2,809 | (100,522) | 1 | 27,535 | |||||||
其中的空頭頭寸 | 11,689 | 4,974 | 25 | – | 1 | 16,689 | |||||||
其中債務證券 | 2,809 | 4,865 | 3 | – | – | 7,677 | |||||||
其中外國政府 | 2,667 | 968 | 0 | – | – | 3,635 | |||||||
其中有多家公司 | 113 | 3,839 | 3 | – | – | 3,955 | |||||||
其中股權證券 | 8,880 | 109 | 22 | – | 1 | 9,012 | |||||||
其中的衍生品 | 7,730 | 100,854 | 2,784 | (100,522) | – | 10,846 | |||||||
其中利率產品 | 776 | 44,003 | 26 | – | – | – | |||||||
其中有哪些外匯產品 | 133 | 22,646 | 57 | – | – | – | |||||||
其中與股票/指數相關的產品 | 6,812 | 27,919 | 1,787 | – | – | – | |||||||
短期借款 | 0 | 9,658 | 1,032 | – | – | 10,690 | |||||||
長期債務 | 0 | 59,046 | 9,676 | – | – | 68,722 | |||||||
其中一年和最多兩年的結構性票據 | 0 | 11,036 | 1,464 | – | – | 12,500 | |||||||
其中結構性票據超過兩年 | 0 | 24,168 | 6,318 | – | – | 30,486 | |||||||
其中兩年內的其他債務工具 | 0 | 3,223 | 1,854 | – | – | 5,077 | |||||||
其中的高觸發儀器 | 0 | 10,702 | 0 | – | – | 10,702 | |||||||
其他負債 | 348 | 2,031 | 518 | (305) | – | 2,592 | |||||||
按公允價值計算的負債總額 | 33,615 | 194,714 | 14,443 | (100,827) | 1 | 141,946 | |||||||
1
衍生品合約是按級別按總額報告的。淨額結算的影響
代表可合法執行的主淨額結算協議。
|
|||||||||||||
2
根據美國公認會計原則,按公允價值按每股資產淨值計量的某些投資並未列入
公允價值等級。此表中列示的公允價值金額旨在允許將公允價值層次結構與合併資產負債表中列示的金額進行對賬。
|
第3級按公允價值經常性計量的資產和負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交易收入 |
其他收入 |
累計其他 綜合收益 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1Q22 |
餘額為 起頭 週期的 |
轉賬 在……裏面 |
轉賬 輸出 |
購買 |
銷售額 |
發行 |
聚落 |
在……上面 轉帳 輸出 |
在所有方面 其他 |
在……上面 轉帳 輸出 |
在所有方面 其他 |
在……上面 轉帳 輸出 |
在所有方面 其他 |
外國 貨幣 翻譯 影響 |
天平 在末尾 週期的 |
中的更改 未實現 得失 |
1 | ||||||||||||||||
資產(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出售的中央銀行資金、根據轉售協議購買的證券和證券借款交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
作為抵押品收到的證券 | 14 | 0 | 0 | 0 | (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
交易資產 | 4,503 | 528 | (640) | 1,657 | (1,566) | 303 | (238) | 15 | (111) | 0 | (2) | 0 | 0 | 62 | 4,511 | 448 | |||||||||||||||||
其中債務證券 | 1,225 | 352 | (418) | 1,165 | (1,094) | 0 | 0 | (24) | 5 | 0 | (2) | 0 | 0 | 25 | 1,234 | 337 | |||||||||||||||||
其中有多家公司 | 478 | 115 | (178) | 1,035 | (884) | 0 | 0 | (35) | (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 498 | 309 | |||||||||||||||||
其中RMBS | 424 | 15 | (105) | 60 | (134) | 0 | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 332 | 34 | |||||||||||||||||
其中的衍生品 | 2,187 | 65 | (187) | 0 | 0 | 303 | (199) | 36 | (69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,161 | 132 | |||||||||||||||||
其中利率產品 | 624 | 2 | (3) | 0 | 0 | 33 | (11) | (1) | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 781 | 169 | |||||||||||||||||
其中其他衍生品 | 1,034 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80 | (78) | 1 | (149) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 904 | (139) | |||||||||||||||||
其中的其他交易資產 | 896 | 7 | (7) | 444 | (453) | 0 | (39) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 865 | (17) | |||||||||||||||||
其他投資 | 3,666 | 0 | 0 | 39 | (80) | 0 | 0 | 0 | (34) | 0 | (6) | 0 | 0 | 25 | 3,610 | (36) | |||||||||||||||||
其中的其他股權投資 | 2,863 | 0 | 0 | 32 | (5) | 0 | 0 | 0 | (18) | 0 | (9) | 0 | 0 | 18 | 2,881 | (35) | |||||||||||||||||
其中人壽金融工具 | 789 | 0 | 0 | 7 | (68) | 0 | 0 | 0 | (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 719 | (1) | |||||||||||||||||
貸款 | 1,534 | 26 | (206) | 11 | (20) | 2 | (254) | 21 | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,148 | (35) | |||||||||||||||||
其中商業和工業貸款 | 717 | 0 | (190) | 11 | (8) | 2 | (85) | 11 | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 459 | (29) | |||||||||||||||||
其中金融機構 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (168) | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 335 | 1 | |||||||||||||||||
其他無形資產(抵押貸款償還權) | 167 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216 | (10) | |||||||||||||||||
其他資產 | 694 | 72 | (51) | 169 | (141) | 96 | (110) | (6) | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 760 | (1) | |||||||||||||||||
其中貸款為待售貸款 | 562 | 57 | (49) | 162 | (139) | 96 | (109) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 634 | 13 | |||||||||||||||||
按公允價值計算的總資產 | 10,578 | 684 | (897) | 1,876 | (1,821) | 404 | (602) | 30 | (172) | 0 | (8) | 0 | 0 | 176 | 10,248 | 366 | |||||||||||||||||
負債(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
客户存款 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15) | 0 | (16) | 0 | 0 | 0 | (14) | (11) | 338 | (50) | |||||||||||||||||
退還作為抵押品收取的證券的義務 | 14 | 0 | 0 | 0 | (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
貿易負債 | 2,809 | 341 | (589) | 9 | (31) | 235 | (290) | (9) | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,605 | 171 | |||||||||||||||||
其中的衍生品 | 2,784 | 244 | (580) | 0 | (24) | 235 | (290) | (8) | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,490 | 166 | |||||||||||||||||
其中與股票/指數相關的衍生品 | 1,787 | 166 | (480) | 0 | 0 | 131 | (82) | (17) | (103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,423 | 8 | |||||||||||||||||
短期借款 | 1,032 | 67 | (333) | 0 | 0 | 311 | (527) | (27) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 543 | 32 | |||||||||||||||||
長期債務 | 9,676 | 635 | (2,633) | 0 | 0 | 2,633 | (1,580) | (184) | (259) | 0 | 0 | (8) | (56) | 137 | 8,361 | (305) | |||||||||||||||||
其中一年和最多兩年的結構性票據 | 1,464 | 138 | (886) | 0 | 0 | 341 | (317) | (46) | 3 | 0 | 0 | (1) | 0 | 13 | 709 | (5) | |||||||||||||||||
其中結構性票據超過兩年 | 6,318 | 497 | (1,747) | 0 | 0 | 2,290 | (1,250) | (137) | (274) | 0 | 0 | (8) | (55) | 108 | 5,742 | (300) | |||||||||||||||||
其中兩年內的其他債務工具 | 1,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (13) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,870 | 0 | |||||||||||||||||
其他負債 | 518 | 0 | 0 | 4 | (19) | 28 | (37) | 0 | (1) | 0 | (19) | 0 | 0 | 6 | 480 | (7) | |||||||||||||||||
按公允價值計算的負債總額 | 14,443 | 1,043 | (3,555) | 13 | (64) | 3,207 | (2,449) | (220) | (166) | 0 | (19) | (8) | (70) | 172 | 12,327 | (159) | |||||||||||||||||
按公允價值計算的淨資產/(負債) | (3,865) | (359) | 2,658 | 1,863 | (1,757) | (2,803) | 1,847 | 250 | (6) | 0 | 11 | 8 | 70 | 4 | (2,079) | 525 | |||||||||||||||||
1
按公允價值計算的總資產的未實現收益/(虧損)和與期末持有的資產和負債相關的按公允價值計算的總負債的未實現收益/虧損的變化計入淨收入或累計的其他綜合收益。截至22年第一季度,未實現淨收益/(虧損)的變化分別計入交易收入和其他收入,未實現淨收益/(虧損)的變化分別計入交易收入和其他收入,7400萬瑞士法郎的未實現(收益)/虧損的變化計入與信用風險有關的負債損益。
累計其他綜合收益/(虧損)。
|
第三級按公允價值經常性計量的資產和負債(續) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交易收入 | 其他收入 |
累計其他 綜合收益 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1Q21 |
餘額為 起頭 週期的 |
轉賬 在……裏面 |
轉賬 輸出 |
購買 |
銷售額 |
發行 |
聚落 |
在……上面 轉帳 輸出 |
在所有方面 其他 |
在……上面 轉帳 輸出 |
在所有方面 其他 |
在……上面 轉帳 輸出 |
在所有方面 其他 |
外國 貨幣 翻譯 影響 |
天平 在末尾 週期的 |
中的更改 未實現 得失 |
1 | ||||||||||||||||
資產(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作為抵押品收到的證券 | 101 | 0 | 0 | 43 | (81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0 | |||||||||||||||||
交易資產 | 7,535 | 318 | (1,048) | 1,217 | (1,518) | 348 | (897) | 57 | (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 464 | 6,476 | (364) | |||||||||||||||||
其中債務證券 | 2,253 | 159 | (465) | 803 | (1,029) | 0 | 0 | 6 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 2,023 | 78 | |||||||||||||||||
其中有多家公司 | 1,270 | 73 | (98) | 546 | (835) | 0 | 0 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1,167 | 85 | |||||||||||||||||
其中的衍生品 | 3,911 | 89 | (564) | 0 | 0 | 348 | (856) | 45 | (77) | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 | 3,108 | (361) | |||||||||||||||||
其中利率產品 | 733 | 30 | (27) | 0 | 0 | 61 | (53) | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 867 | 138 | |||||||||||||||||
其中與股票/指數相關的產品 | 1,186 | 12 | (180) | 0 | 0 | 117 | (545) | 46 | (81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 605 | (455) | |||||||||||||||||
其中其他衍生品 | 1,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | (76) | (1) | (105) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1,052 | (113) | |||||||||||||||||
其中的其他交易資產 | 1,247 | 20 | (12) | 375 | (483) | 0 | (41) | 1 | (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1,127 | (90) | |||||||||||||||||
其他投資 | 3,054 | 3 | 0 | 11 | (48) | 0 | 0 | 0 | (25) | 0 | 161 | 0 | 0 | 99 | 3,255 | 174 | |||||||||||||||||
其中的其他股權投資 | 2,132 | 0 | 0 | 3 | (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | 0 | 0 | 38 | 2,334 | 178 | |||||||||||||||||
其中人壽金融工具 | 920 | 0 | 0 | 8 | (47) | 0 | 0 | 0 | (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 916 | (6) | |||||||||||||||||
貸款 | 3,669 | 17 | (452) | 162 | 0 | 117 | (399) | (8) | (9) | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 3,293 | (30) | |||||||||||||||||
其中商業和工業貸款 | 1,347 | 17 | (10) | 10 | 0 | 87 | (92) | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 1,448 | 2 | |||||||||||||||||
其中金融機構 | 1,082 | 0 | (225) | 0 | 0 | 31 | (68) | 3 | (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 854 | (15) | |||||||||||||||||
其他無形資產(抵押貸款償還權) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (11) | 0 | 0 | 12 | 181 | (11) | |||||||||||||||||
其他資產 | 1,825 | 60 | (261) | 1,188 | (979) | 108 | (254) | 9 | (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,737 | (54) | |||||||||||||||||
其中購買失敗的 | 51 | 0 | (5) | 0 | (11) | 0 | 0 | 0 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | (3) | |||||||||||||||||
其中貸款為待售貸款 | 1,576 | 60 | (218) | 1,172 | (966) | 108 | (251) | 7 | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1,555 | (31) | |||||||||||||||||
按公允價值計算的總資產 | 16,364 | 398 | (1,761) | 2,621 | (2,626) | 573 | (1,550) | 58 | (94) | 0 | 152 | 0 | 0 | 874 | 15,009 | (285) | |||||||||||||||||
負債(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
客户存款 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | 0 | 0 | 0 | (14) | 12 | 439 | 8 | |||||||||||||||||
退還作為抵押品收取的證券的義務 | 101 | 0 | 0 | 43 | (81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0 | |||||||||||||||||
貿易負債 | 4,246 | 113 | (1,072) | 75 | (8) | 379 | (902) | 57 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 268 | 3,199 | 360 | |||||||||||||||||
其中的衍生品 | 4,191 | 110 | (1,072) | 69 | (2) | 379 | (902) | 57 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265 | 3,146 | 363 | |||||||||||||||||
其中與股票/指數相關的衍生品 | 2,010 | 40 | (319) | 0 | 0 | 209 | (507) | 56 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1,730 | (6) | |||||||||||||||||
短期借款 | 701 | 4 | (54) | 0 | 0 | 463 | (264) | (4) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 935 | 16 | |||||||||||||||||
長期債務 | 7,268 | 679 | (1,025) | 0 | 0 | 1,745 | (1,174) | 8 | (275) | 0 | 6 | (3) | (51) | 495 | 7,673 | (114) | |||||||||||||||||
其中一年和最多兩年的結構性票據 | 1,133 | 341 | (452) | 0 | 0 | 556 | (247) | 15 | (17) | 0 | 0 | 0 | (1) | 89 | 1,417 | 27 | |||||||||||||||||
其中結構性票據超過兩年 | 5,526 | 319 | (545) | 0 | 0 | 1,170 | (843) | (6) | (240) | 0 | 0 | (3) | (49) | 376 | 5,705 | (122) | |||||||||||||||||
其他負債 | 1,271 | 4 | (27) | 17 | (41) | 29 | (51) | 3 | (22) | 0 | 67 | 0 | 0 | 77 | 1,327 | 2 | |||||||||||||||||
按公允價值計算的負債總額 | 14,035 | 800 | (2,178) | 135 | (130) | 2,616 | (2,391) | 64 | (228) | 0 | 74 | (3) | (65) | 911 | 13,640 | 272 | |||||||||||||||||
按公允價值計算的淨資產/(負債) | 2,329 | (402) | 417 | 2,486 | (2,496) | (2,043) | 841 | (6) | 134 | 0 | 78 | 3 | 65 | (37) | 1,369 | (557) | |||||||||||||||||
1
按公允價值計算的總資產的未實現收益/(虧損)和與期末持有的資產和負債相關的按公允價值計算的總負債的未實現收益/虧損的變化計入淨收入或累計的其他綜合收益。截至2011年第一季度,交易收入和其他收入分別記錄了7.82億瑞士法郎和1.8億瑞士法郎的未實現淨收益/虧損的變化,4500萬瑞士法郎的未實現收益/虧損的變化
記錄在與信用風險有關的負債損益中。
累計其他綜合收益/(虧損)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
22年第一季度末 | 公允價值 |
估值 技術 |
看不見 輸入 |
最低要求 價值 |
極大值 價值 |
加權 平均值 |
1 | ||||||
百萬瑞士法郎,除非另有説明 | |||||||||||||
交易資產 | 4,511 | ||||||||||||
其中債務證券 | 1,234 | ||||||||||||
其中有多家公司 | 498 | ||||||||||||
其中 | 197 | 貼現現金流 | 信用利差,以BP為單位 | 100 | 964 | 722 | |||||||
價格,以%為單位 | 0 | 100 | 67 | ||||||||||
回收率,單位:% | 62 | 62 | 2 | ||||||||||
其中 | 56 | 市場可比性 | 價格,以%為單位 | 0 | 102 | 29 | |||||||
其中 | 7 | 期權模型 | 相關性,以%為單位 | (50) | 100 | 0 | |||||||
信用利差,以BP為單位 | 7 | 139 | 102 | ||||||||||
基金缺口風險,單位:% | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
波動率,單位:% | 0 | 185 | 0 | ||||||||||
其中 | 231 | 價格 | 價格,以%為單位 | 50 | 120 | 101 | |||||||
實際價格 | 0 | 153 | 85 | ||||||||||
其中RMBS | 332 | 貼現現金流 | 貼現率,單位:% | 1 | 27 | 10 | |||||||
其中的衍生品 | 2,161 | ||||||||||||
其中利率產品 | 781 | ||||||||||||
其中 | 4 | 貼現現金流 | 波動率,單位:% | 93 | 100 | 97 | |||||||
其中 | 767 | 期權模型 | 相關性,以%為單位 | (7) | 100 | 17 | |||||||
平均迴歸,以%為單位 | 3 | (55) | 20 | 0 | |||||||||
預付款率,以%為單位 | 15 | 20 | 18 | ||||||||||
波動率,單位:% | (3) | 1 | 0 | ||||||||||
其中其他衍生品 | 904 | 貼現現金流 | 市場隱含預期壽命,以年為單位 | 2 | 14 | 6 | |||||||
死亡率,單位:% | 73 | 138 | 99 | ||||||||||
其中的其他交易資產 | 865 | ||||||||||||
of which | 579 | 貼現現金流 | 市場隱含預期壽命,以年為單位 | 3 | 13 | 7 | |||||||
税收互換利率,以%為單位 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
其中 | 196 | 市場可比性 | 價格,以%為單位 | 0 | 127 | 47 | |||||||
其中 | 85 | 期權模型 | 死亡率,單位:% | 0 | 70 | 6 | |||||||
其他投資 | 3,610 | ||||||||||||
其中的其他股權投資 | 2,881 | ||||||||||||
其中 | 961 | 調整後的資產淨值 | 實際價格 | 287 | 287 | 287 | |||||||
其中 | 1,904 | 價格 | 實際價格 | 1 | 1,091 | 42 | |||||||
其中人壽金融工具 | 719 | 貼現現金流 | 市場隱含預期壽命,以年為單位 | 2 | 16 | 6 | |||||||
貸款 | 1,148 | ||||||||||||
其中商業和工業貸款 | 459 | ||||||||||||
其中 | 266 | 貼現現金流 | 信用利差,以BP為單位 | 264 | 3,441 | 909 | |||||||
其中 | 6 | 市場可比性 | 價格,以%為單位 | 17 | 17 | 17 | |||||||
其中 | 174 | 價格 | 價格,以%為單位 | 13 | 100 | 50 | |||||||
其中金融機構 | 335 | ||||||||||||
其中 | 193 | 貼現現金流 | 信用利差,以BP為單位 | 294 | 3,328 | 1,104 | |||||||
其中 | 142 | 價格 | 價格,以%為單位 | 13 | 100 | 41 | |||||||
其他資產 | 760 | ||||||||||||
其中貸款為待售貸款 | 634 | ||||||||||||
其中 | 339 | 貼現現金流 | 信用利差,以BP為單位 | 263 | 545 | 303 | |||||||
回收率,單位:% | 55 | 55 | 6 | ||||||||||
其中 | 264 | 市場可比性 | 價格,以%為單位 | 0 | 133 | 59 | |||||||
其中 | 21 | 價格 | 價格,以%為單位 | 0 | 80 | 60 | |||||||
1
加權平均是根據工具的公允價值計算的。
|
|||||||||||||
2
在抵押品結算日期之間發生基礎價值意外大幅下跌的風險。
|
|||||||||||||
3
管理層對利率恢復到長期平均水平速度的最佳估計。
|
21年第4季度末 |
公允價值 |
估值 技術 |
看不見 輸入 |
最低要求 價值 |
極大值 價值 |
加權 平均值 |
1 | ||||||
百萬瑞士法郎,除非另有説明 | |||||||||||||
交易資產 | 4,503 | ||||||||||||
其中債務證券 | 1,225 | ||||||||||||
其中有多家公司 | 478 | ||||||||||||
其中 | 124 | 貼現現金流 | 信用利差,以BP為單位 | 50 | 1,290 | 701 | |||||||
價格,以%為單位 | 0 | 100 | 47 | ||||||||||
回收率,單位:% | 39 | 39 | 1 | ||||||||||
其中 | 107 | 市場可比性 | 價格,以%為單位 | 0 | 110 | 63 | |||||||
其中 | 55 | 期權模型 | 相關性,以%為單位 | (50) | 100 | 68 | |||||||
基金缺口風險,單位:% | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
波動率,單位:% | 0 | 163 | 17 | ||||||||||
其中 | 69 | 價格 | 價格,以%為單位 | 35 | 120 | 92 | |||||||
其中 | 145 | 賣家價格 | 實際價格 | 0 | 123 | 79 | |||||||
其中RMBS | 424 | 貼現現金流 | 貼現率,單位:% | 1 | 29 | 13 | |||||||
其中的衍生品 | 2,187 | ||||||||||||
其中利率產品 | 624 | ||||||||||||
其中 | 6 | 貼現現金流 | 資金利差,以BP為單位 | 109 | 166 | 127 | |||||||
波動率,單位:% | 0 | 100 | 97 | ||||||||||
其中 | 612 | 期權模型 | 相關性,以%為單位 | (4) | 100 | 9 | |||||||
平均迴歸,以%為單位 | (55) | (8) | 0 | ||||||||||
預付款率,以%為單位 | 0 | 21 | 17 | ||||||||||
波動率,單位:% | (3) | 1 | 0 | ||||||||||
其中其他衍生品 | 1,034 | 貼現現金流 | 市場隱含預期壽命,以年為單位 | 2 | 14 | 6 | |||||||
死亡率,單位:% | 73 | 138 | 99 | ||||||||||
其中的其他交易資產 | 896 | ||||||||||||
其中 | 611 | 貼現現金流 | 市場隱含預期壽命,以年為單位 | 3 | 14 | 7 | |||||||
税收互換利率,以%為單位 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
其中 | 189 | 市場可比性 | 價格,以%為單位 | 0 | 130 | 34 | |||||||
其中 | 93 | 期權模型 | 死亡率,單位:% | 0 | 70 | 6 | |||||||
其他投資 | 3,666 | ||||||||||||
其中的其他股權投資 | 2,863 | ||||||||||||
其中 | 929 | 調整後的資產淨值 | 實際價格 | 287 | 287 | 287 | |||||||
其中 | 1,919 | 價格 | 實際價格 | 1 | 1,292 | 54 | |||||||
其中人壽金融工具 | 789 | 貼現現金流 | 市場隱含預期壽命,以年為單位 | 2 | 16 | 6 | |||||||
貸款 | 1,534 | ||||||||||||
其中商業和工業貸款 | 717 | ||||||||||||
其中 | 474 | 貼現現金流 | 信用利差,以BP為單位 | 184 | 3,325 | 809 | |||||||
其中 | 6 | 市場可比性 | 價格,以%為單位 | 19 | 19 | 19 | |||||||
其中 | 209 | 價格 | 價格,以%為單位 | 0 | 100 | 50 | |||||||
其中金融機構 | 465 | ||||||||||||
其中 | 327 | 貼現現金流 | 信用利差,以BP為單位 | 0 | 3,212 | 921 | |||||||
其中 | 158 | 價格 | 價格,以%為單位 | 14 | 76 | 31 | |||||||
其他資產 | 694 | ||||||||||||
其中貸款為待售貸款 | 562 | ||||||||||||
其中 | 281 | 貼現現金流 | 信用利差,以BP為單位 | 0 | 563 | 314 | |||||||
其中 | 254 | 市場可比性 | 價格,以%為單位 | 0 | 139 | 67 | |||||||
其中 | 16 | 價格 | 價格,以%為單位 | 0 | 75 | 54 | |||||||
1
加權平均是根據工具的公允價值計算的。
|
|||||||||||||
2
在抵押品結算日期之間發生基礎價值意外大幅下跌的風險。
|
22年第一季度末 |
公允價值 |
估值 技術 |
看不見 輸入 |
最低要求 價值 |
極大值 價值 |
加權 平均值 |
1 | ||||||
百萬瑞士法郎,除非另有説明 | |||||||||||||
貿易負債 | 2,605 | ||||||||||||
其中的衍生品 | 2,490 | ||||||||||||
其中與股票/指數相關的衍生品 | 1,423 | ||||||||||||
其中 | 1,328 | 期權模型 | 回購概率,以%為單位 | 2 | 50 | 100 | 75 | ||||||
相關性,以%為單位 | (50) | 100 | 66 | ||||||||||
股息率,單位:% | 0 | 9 | 5 | ||||||||||
未調整資產淨值,實際 | 101 | 431 | 337 | ||||||||||
波動率,單位:% | (1) | 185 | 14 | ||||||||||
其中 | 65 | 價格 | 實際價格 | 0 | 1,447 | 33 | |||||||
短期借款 | 543 | ||||||||||||
其中 | 25 | 貼現現金流 | 信用利差,以BP為單位 | 50 | 198 | 32 | |||||||
其中 | 432 | 期權模型 | 回購概率,以%為單位 | 2 | 50 | 100 | 75 | ||||||
相關性,以%為單位 | (50) | 100 | 68 | ||||||||||
基金缺口風險,單位:% | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
差距風險,以%為單位 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
波動率,單位:% | 0 | 185 | 9 | ||||||||||
其中 | 78 | 價格 | 價格,以%為單位 | 19 | 120 | 96 | |||||||
長期債務 | 8,361 | ||||||||||||
其中一年和最多兩年的結構性票據 | 709 | ||||||||||||
其中 | 2 | 貼現現金流 | 信用利差,以BP為單位 | 198 | 198 | 99 | |||||||
其中 | 707 | 期權模型 | 回購概率,以%為單位 | 2 | 50 | 100 | 75 | ||||||
相關性,以%為單位 | (50) | 100 | 68 | ||||||||||
基金缺口風險,單位:% | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
差距風險,以%為單位 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
平均修訂,以%為單位 | 4 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
波動率,單位:% | 0 | 185 | 13 | ||||||||||
其中結構性票據超過兩年 | 5,742 | ||||||||||||
其中 | 482 | 貼現現金流 | 信用利差,以BP為單位 | 8 | 1,657 | 73 | |||||||
其中 | 5,224 | 期權模型 | 回購概率,以%為單位 | 2 | 50 | 100 | 75 | ||||||
相關性,以%為單位 | (50) | 100 | 68 | ||||||||||
信用利差,以BP為單位 | 7 | 139 | 102 | ||||||||||
基金缺口風險,單位:% | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
平均迴歸,以%為單位 | 4 | 15 | 15 | 7 | |||||||||
未調整資產淨值,實際 | 101 | 431 | 337 | ||||||||||
波動率,單位:% | 0 | 185 | 11 | ||||||||||
其中 | 9 | 價格 | 價格,以%為單位 | 26 | 26 | 26 | |||||||
其中兩年內的其他債務工具 | 1,870 | ||||||||||||
其中 | 377 | 期權模型 | 回購概率,以%為單位 | 2 | 50 | 100 | 75 | ||||||
相關性,以%為單位 | 16 | 30 | 24 | ||||||||||
實際價格 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
其中 | 1,492 | 價格 | 實際價格 | 9 | 9 | 9 | |||||||
1
加權平均是根據工具的公允價值計算的。
|
|||||||||||||
2
根據投資者的選擇權,估計結構性票據在金融工具剩餘壽命內歸還給集團的可能性。
|
|||||||||||||
3
在抵押品結算日期之間發生基礎價值意外大幅下跌的風險。
|
|||||||||||||
4
管理層對利率恢復到長期平均水平速度的最佳估計。
|
21年第4季度末 |
公允價值 |
估值 技術 |
看不見 輸入 |
最低要求 價值 |
極大值 價值 |
加權 平均值 |
1 | ||||||
百萬瑞士法郎,除非另有説明 | |||||||||||||
貿易負債 | 2,809 | ||||||||||||
其中的衍生品 | 2,784 | ||||||||||||
其中與股票/指數相關的衍生品 | 1,787 | ||||||||||||
其中 | 1,696 | 期權模型 | 回購概率,以%為單位 | 2 | 50 | 100 | 72 | ||||||
相關性,以%為單位 | (50) | 100 | 67 | ||||||||||
股息率,單位:% | 0 | 7 | 4 | ||||||||||
未調整資產淨值,實際 | 101 | 440 | 358 | ||||||||||
波動率,單位:% | (1) | 163 | 17 | ||||||||||
其中 | 63 | 價格 | 實際價格 | 0 | 849 | 2 | |||||||
短期借款 | 1,032 | ||||||||||||
其中 | 24 | 貼現現金流 | 信用利差,以BP為單位 | 0 | 181 | 51 | |||||||
其中 | 905 | 期權模型 | 回購概率,以%為單位 | 2 | 50 | 100 | 72 | ||||||
相關性,以%為單位 | (50) | 100 | 70 | ||||||||||
基金缺口風險,單位:% | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
差距風險,以%為單位 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
未調整資產淨值,實際 | 101 | 440 | 358 | ||||||||||
波動率,單位:% | 0 | 163 | 16 | ||||||||||
其中 | 73 | 價格 | 價格,以%為單位 | 34 | 120 | 94 | |||||||
長期債務 | 9,676 | ||||||||||||
其中一年和最多兩年的結構性票據 | 1,464 | 期權模型 | 回購概率,以%為單位 | 2 | 50 | 100 | 72 | ||||||
相關性,以%為單位 | (50) | 100 | 69 | ||||||||||
基金缺口風險,單位:% | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
差距風險,以%為單位 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
未調整資產淨值,實際 | 101 | 440 | 358 | ||||||||||
波動率,單位:% | 0 | 163 | 16 | ||||||||||
其中結構性票據超過兩年 | 6,318 | ||||||||||||
其中 | 474 | 貼現現金流 | 信用利差,以BP為單位 | 8 | 702 | 72 | |||||||
其中 | 5,813 | 期權模型 | 回購概率,以%為單位 | 2 | 50 | 100 | 72 | ||||||
相關性,以%為單位 | (50) | 100 | 75 | ||||||||||
信用利差,以BP為單位 | 3 | 92 | 75 | ||||||||||
基金缺口風險,單位:% | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
未調整資產淨值,實際 | 101 | 440 | 358 | ||||||||||
波動率,單位:% | 0 | 163 | 19 | ||||||||||
其中 | 9 | 價格 | 價格,以%為單位 | 26 | 26 | 26 | |||||||
其中兩年內的其他債務工具 | 1,854 | ||||||||||||
其中 | 382 | 期權模型 | 回購概率,以%為單位 | 2 | 50 | 100 | 72 | ||||||
相關性,以%為單位 | 16 | 30 | 24 | ||||||||||
實際價格 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
其中 | 1,472 | 價格 | 實際價格 | 9 | 35 | 9 | |||||||
1
加權平均是根據工具的公允價值計算的。
|
|||||||||||||
2
根據投資者的選擇權,估計結構性票據在金融工具剩餘壽命內歸還給集團的可能性。
|
|||||||||||||
3
在抵押品結算日期之間發生基礎價值意外大幅下跌的風險。
|
1Q22 | 4Q21 | ||||||||||||
末尾 |
集料 公平 價值 |
集料 未付工資 本金 |
差異化 |
集料 公平 價值 |
集料 未付工資 本金 |
差異化 |
|||||||
金融工具(百萬瑞士法郎) | |||||||||||||
出售的中央銀行資金、根據轉售協議購買的證券和證券借款交易 | 71,059 | 70,985 | 74 | 68,623 | 68,565 | 58 | |||||||
貸款 | 9,545 | 10,342 | (797) | 10,243 | 11,035 | (792) | |||||||
其他資產 1 | 8,842 | 11,098 | (2,256) | 8,624 | 10,777 | (2,153) | |||||||
由於銀行和客户存款 | (441) | (490) | 49 | (493) | (442) | (51) | |||||||
購買的中央銀行資金、根據回購協議出售的證券和證券借貸交易 | (12,766) | (12,765) | (1) | (13,213) | (13,212) | (1) | |||||||
短期借款 | (8,225) | (8,655) | 430 | (10,690) | (10,996) | 306 | |||||||
長期債務 2 | (66,270) | (72,610) | 6,340 | (68,722) | (71,833) | 3,111 | |||||||
其他負債 | (1,078) | (1,319) | 241 | (1,170) | (1,403) | 233 | |||||||
不良貸款和無息貸款 3 | 826 | 2,948 | (2,122) | 843 | 2,657 | (1,814) | |||||||
1
主要是持有以待售的貸款。
|
|||||||||||||
2
長期債務既包括本金保護的工具,也包括非本金保護的工具。
對於非本金保護的工具,原始名義金額已報告在未償還本金總額中。
|
|||||||||||||
3
包括在貸款或其他資產中。
|
1Q22 | 1Q21 | ||||
在……裏面 |
網絡 收益/ (虧損) |
網絡 收益/ (虧損) |
|||
金融工具(百萬瑞士法郎) | |||||
銀行的有息存款 | 4 | 1 | 13 | 2 | |
其中與信用風險有關的 | (2) | 8 | |||
出售的中央銀行資金、根據轉售協議購買的證券和證券借款交易 | 154 | 1 | 158 | 1 | |
其他投資 | (15) | 2 | 212 | 3 | |
其中與信用風險有關的 | (1) | 0 | |||
貸款 | 36 | 1 | 53 | 1 | |
其中與信用風險有關的 | (69) | (14) | |||
其他資產 | 156 | 1 | 157 | 1 | |
其中與信用風險有關的 | 18 | 76 | |||
由於銀行和客户存款 | (35) | 2 | (11) | 2 | |
購買的中央銀行資金、根據回購協議出售的證券和證券借貸交易 | (10) | 1 | (20) | 1 | |
短期借款 | 716 | 2 | 81 | 2 | |
其中與信用風險有關的 | 2 | 0 | |||
長期債務 | 2,677 | 2 | (2,043) | 2 | |
其他負債 | 27 | 2 | 76 | 2 | |
其中與信用風險有關的 | (9) | 51 | |||
1
主要在淨利息收入中確認。
|
|||||
2
主要在交易收入中確認。
|
|||||
3
主要在其他收入中確認。
|
計入AOCI的損益 |
1 | 錄得收益/(虧損) 在AOCI中轉移 到淨收入 |
1 | ||||||||
在……裏面 | 1Q22 | 累計 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q21 | ||||||
金融工具(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
客户存款 | 14 | (45) | 14 | 0 | 0 | ||||||
短期借款 | 1 | (46) | 10 | 0 | 0 | ||||||
長期債務 | 1,106 | (1,033) | 486 | 11 | 46 | ||||||
其中包括兩年內的國債 | 526 | (396) | 192 | 0 | 0 | ||||||
其中結構性票據超過兩年 | 406 | (723) | 277 | 11 | 46 | ||||||
總計 | 1,121 | (1,124) | 510 | 11 | 46 | ||||||
1
金額反映在税收總額中。
|
持有值 | 公允價值 |
||||||||||
末尾 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||
22年第一季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
金融資產 | |||||||||||
出售的中央銀行資金、根據轉售協議購買的證券和證券借款交易 | 24,224 | 0 | 24,224 | 0 | 24,224 | ||||||
貸款 | 274,422 | 0 | 264,959 | 13,451 | 278,410 | ||||||
其他金融資產 1 | 185,163 | 167,387 | 17,133 | 664 | 185,184 | ||||||
金融負債 | |||||||||||
由於銀行和客户存款 | 413,675 | 243,388 | 170,285 | 0 | 413,673 | ||||||
購買的中央銀行資金、根據回購協議出售的證券和證券借貸交易 | 14,945 | 0 | 14,945 | 0 | 14,945 | ||||||
短期借款 | 9,174 | 0 | 9,171 | 0 | 9,171 | ||||||
長期債務 | 94,049 | 0 | 92,419 | 1,638 | 94,057 | ||||||
其他財務負債 2 | 11,742 | 0 | 11,353 | 382 | 11,735 | ||||||
2011年第四季度(百萬瑞士法郎) | |||||||||||
金融資產 | |||||||||||
出售的中央銀行資金、根據轉售協議購買的證券和證券借款交易 | 35,283 | 0 | 35,283 | 0 | 35,283 | ||||||
貸款 | 277,766 | 0 | 272,527 | 13,722 | 286,249 | ||||||
其他金融資產 1 | 180,024 | 164,097 | 15,469 | 503 | 180,069 | ||||||
金融負債 | |||||||||||
由於銀行和客户存款 | 407,607 | 243,324 | 164,289 | 0 | 407,613 | ||||||
購買的中央銀行資金、根據回購協議出售的證券和證券借貸交易 | 22,061 | 0 | 22,061 | 0 | 22,061 | ||||||
短期借款 | 8,703 | 0 | 8,702 | 0 | 8,702 | ||||||
長期債務 | 98,174 | 0 | 98,841 | 1,716 | 100,557 | ||||||
其他財務負債 2 | 12,460 | 1 | 12,021 | 443 | 12,465 | ||||||
1
主要包括現金和銀行到期、銀行的有息存款、持有待售貸款、衍生工具的現金抵押品、應收利息和手續費
以及不可出售的股權證券。
|
|||||||||||
2
主要包括衍生工具的現金抵押品和應付利息和手續費。
|
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
百萬瑞士法郎 | |||||
質押或轉讓作為抵押品的總資產 | 80,320 | 88,721 | |||
其中被拖累的 | 38,180 | 39,105 |
末尾 | 1Q22 | 4Q21 | |||
百萬瑞士法郎 | |||||
有權出售或回售的抵押品的公允價值 | 247,966 | 289,898 | |||
其中出售或再抵押的 | 102,989 | 144,747 |
A | ||
ABS | 資產支持證券 | |
廣告 | 美國存托股份 | |
年度股東大會 | 股東周年大會 | |
阿瑪 | 先進的測量方法 | |
AOCI | 累計其他綜合收益/(虧損) | |
ASC | 會計準則編撰 | |
ASU | 會計準則更新 | |
B | ||
BCBS | 巴塞爾銀行監管委員會 | |
BIS | 國際清算銀行 | |
衝浪板 | 董事會 | |
英國央行 | 英格蘭銀行 | |
英國石油公司 | 基點 | |
C | ||
共同國家評估 | 或有資本獎 | |
CDO | 債務抵押債券 | |
CECL | 當前預期信貸損失 | |
首席執行官 | 首席執行官 | |
CET1 | 普通股權益1級 | |
首席財務官 | 首席財務官 | |
克羅 | 抵押貸款債券 | |
CMBS | 商業抵押貸款支持證券 | |
粗蛋白 | 商業票據 | |
心肺復甦 | 恆定預付率 | |
E | ||
歐洲央行 | 歐洲央行 | |
歐洲、中東和非洲地區 | 歐洲、中東和非洲 | |
ESG | 環境、社會和治理 | |
歐盟 | 歐盟 | |
F | ||
FASB | 財務會計準則委員會 | |
美聯儲 | 美國聯邦儲備委員會 | |
FINMA | 瑞士金融市場監管局FINMA | |
G | ||
公認會計原則 | 公認會計原則 | |
國內生產總值 | 國內生產總值 | |
GTS | 全球貿易解決方案 | |
H | ||
HNW | 高淨值人士 | |
HQLA | 優質流動資產 | |
I | ||
首次公開募股(IPO) | 首次公開募股 | |
ISDA | 國際掉期和衍生工具協會 | |
它 | 資訊科技 |
L | ||
LCR | 流動性覆蓋率 | |
倫敦銀行同業拆借利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率 | |
M | ||
併購重組 | 兼併與收購 | |
MEF | 宏觀經濟因素 | |
N | ||
NAV | 資產淨值 | |
否 | 淨營業虧損 | |
NRV | 負重置價值 | |
NSFR | 淨穩定資金比率 | |
O | ||
場外交易 | 非處方藥 | |
P | ||
PRV | 正重置價值 | |
變壓吸附 | 提前還款速度假設 | |
Q | ||
QQQ | 季度與季度相比 | |
R | ||
RMBS | 住房貸款抵押證券 | |
RWA | 風險加權資產 | |
S | ||
SCFF | 供應鏈財務資金 | |
美國證券交易委員會 | 美國證券交易委員會 | |
塞伊 | 重大經濟利益 | |
六 | 六家瑞士交易所 | |
瑞士央行 | 瑞士國家銀行 | |
SPE | 特殊目的實體 | |
SSA | 超國家、次主權和機構 | |
T | ||
TLAC | 總吸收損耗能力 | |
TRS | 總回報掉期 | |
U | ||
超高NW | 超高淨值 | |
英國 | 英國 | |
我們 | 美利堅合眾國 | |
美國公認會計原則 | 美國公認會計原則 | |
V | ||
變量 | 風險價值 | |
VDAX | 德意志交易所DAX波動率指數 | |
VIE | 可變利息實體 | |
VIX | 芝加哥期權交易所市場波動率指數 | |
Y | ||
YoY | 與去年同期相比 |
外幣折算率 | |||||||||||||
結束 | 平均入站 | ||||||||||||
1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | 1Q22 | 4Q21 | 1Q21 | ||||||||
1美元/瑞士法郎 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | |||||||
1歐元/瑞士法郎 | 1.02 | 1.03 | 1.11 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | |||||||
1英鎊/瑞士法郎 | 1.21 | 1.24 | 1.30 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | |||||||
100日圓/瑞郎 | 0.76 | 0.79 | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 0.85 |
共享數據 | |||||||||
在/結束於 | 1Q22 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||
股價(普通股,瑞士法郎) | |||||||||
平均值 | 8.23 | 10.09 | 9.96 | 12.11 | |||||
最低要求 | 6.54 | 8.43 | 6.42 | 10.59 | |||||
極大值 | 9.58 | 13.24 | 13.27 | 13.54 | |||||
期末 | 7.34 | 8.872 | 11.40 | 13.105 | |||||
股價(美國存托股份,美元) | |||||||||
平均值 | 8.88 | 11.02 | 10.55 | 12.15 | |||||
最低要求 | 6.89 | 9.14 | 6.48 | 10.74 | |||||
極大值 | 10.55 | 14.55 | 13.61 | 13.63 | |||||
期末 | 7.85 | 9.64 | 12.80 | 13.45 | |||||
市值(百萬瑞士法郎) | |||||||||
市值 | 19,272 | 23,295 | 27,904 | 32,451 | |||||
每股股息(瑞士法郎) | |||||||||
每股股息 1 | – | 0.10 | 0.10 | 0.2776 | |||||
1
50%用出資準備金支付,50%用留存收益支付。
|
股票代碼/證券交易所上市 | |||||
普通股 | 廣告 | 1 | |||
自動收報機符號 | |||||
六大財經資訊 | CSGN | – | |||
紐約證券交易所 | – | 政務司司長 | |||
布隆伯格 | CSGN軟件 | 政務司司長美國 | |||
路透社 | CSGN.S | CS.N | |||
證券交易所上市公司 | |||||
瑞士安全編號 | 1213853 | 570660 | |||
ISIN號碼 | CH0012138530 | US2254011081 | |||
CUSIP號碼 | – | 225 401 108 | |||
1
一股美國存托股份(美國存托股份)代表一股普通股。
|
信用評級和展望 | |||||||
截至2022年5月4日 | 短期 債務 |
長期的 債務 |
展望 |
||||
瑞士信貸集團 | |||||||
穆迪(Moody‘s) | – | Baa1 | 穩定 | ||||
標準普爾 | – | BBB+ | 負性 | ||||
惠譽評級 | F2 | A- | 負性 | ||||
評級和投資信息 | – | A+ | 穩定 | ||||
瑞士信貸股份公司 | |||||||
穆迪(Moody‘s) | P-1 | A1 | 穩定 | ||||
標準普爾 | A-1 | A+ | 負性 | ||||
惠譽評級 | F1 | A | 負性 |
財務日曆 | |
2022年第二季度業績 | 2022年7月27日星期三 |
2022年第三季度業績 | 2022年10月27日星期四 |
投資者關係 | |
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網際網路 | 瑞士信貸網站/Investors |
媒體關係 | |
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財務資料和印刷品 | |
年度報告 | Credit-suisse.com/annualreport |
中期報告 | Credit-suisse.com/interimreport |
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股東通信地址 | 紐約梅隆銀行股東服務公司 |
P.O. Box 505000 | |
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通宵通信地址 | 紐約梅隆銀行股東服務公司 |
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肯塔基州路易斯維爾,郵編40202 | |
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