財政補助金2022年第一季度

信息未經審計、估計，並可能發生變化。免責聲明本報告包括《1995年美國私人證券訴訟改革法》中安全港條款所指的“前瞻性陳述”。實際結果可能與預期、估計和預測不同，因此讀者不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如“目標”、“預期”、“目標”、“假設”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定因素，可能導致實際結果與預期結果大不相同，其中包括在我們最近的10-K表格年度報告中描述的風險和不確定性，以及在“風險因素”標題下關於10-Q表格的任何後續季度報告和當前的8-K表格報告。可能導致實際結果不同的因素包括但不限於：我們的業務和投資戰略；我們準確預測普通股和優先股未來股息支付的能力以及此類股息的數額；我們準確確定資產公平市場價值的能力；房地產相關證券和其他證券的投資機會的可用性，包括我們對當前和未來市場混亂可能產生的潛在機會的估值；新型冠狀病毒(或新冠肺炎)大流行對房地產市場、金融市場和我們公司的影響，包括對價值、可用性的影響。, 抵押貸款資產的融資和流動性；新冠肺炎可能如何影響我們、我們的業務和我們的人員；我們的預期投資；投資價值的變化，包括導致與我們的資產融資相關的追加保證金通知的負面變化；利率和抵押貸款預付率的變化；抵押貸款支持證券(RMBS)或其他資產支持證券(ABS)相關抵押貸款和其他貸款的提前償還；我們投資的違約率、違約率或回收率下降；我們投資的證券市場的普遍波動性；我們維持現有融資安排的能力以及我們獲得未來融資安排的能力；我們實施住宅抵押貸款證券化戰略的能力；我們用於為此類購買融資的投資和借款之間的利率不匹配；利率上限對我們可調利率投資的影響；我們的對衝策略可能在多大程度上保護我們免受利率波動的影響，也可能不保護我們免受利率波動的影響；政府各種計劃的影響和變化，包括對新冠肺炎的迴應；政府法規、税法和利率、會計指導及類似事項的影響和變化；我們所在行業的市場趨勢、利率、債務證券市場或整體經濟；與我們未來向股東進行分配的能力有關的估計；我們對競爭的瞭解；合格人員的可用性；我們保持美國聯邦所得税目的房地產投資信託或REIT分類的能力；我們根據1940年修訂的《投資公司法》保持註冊豁免的能力, 或1940法案；我們對重要性或重要性的期望；以及我們的披露控制和程序的有效性。告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅反映所作日期的情況。Chimera不承擔或接受任何義務公開發布對任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映其預期的任何變化，或任何此類陳述所基於的事件、條件或情況的任何變化。有關這些和其他風險因素的更多信息包含在奇美拉提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的最新文件中。所有隨後關於Chimera或Chimera或代表其行事的任何人的事項的書面和口頭前瞻性陳述均明確地完整地包含在上述警告性陳述中。本演示文稿可能包括通過第三方和行業出版物進行的研究、調查和研究而獲得的行業和市場數據。我們尚未獨立核實來自第三方來源的任何此類市場和行業數據。本演示文稿僅供討論之用，不得作為法律或投資諮詢意見使用，也不應包含應考慮的所有風險和不確定性。本陳述不構成購買或出售任何證券的要約，也不應被解釋為表明雙方或其各自關聯公司將接受的要約條款。請讀者注意，本演示文稿中的財務信息是基於本演示文稿時可獲得的公司數據，在某些情況下，可能未經公司的獨立審計師審計。

信息未經審計、估計，並可能發生變化。2投資組合組合94%的股權資本分配給抵押貸款十億美元3.1 3.1 0.4 8.1股權追索權無追索權住宅抵押貸款組合機構MBS投資組合0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17總資產：144億總資產：6億截至2022年3月31日所有數據均以賬面價值顯示

信息未經審計、估計，並可能發生變化。3 10%4%86%非機構MBS機構CMBS和RMBS貸款組合基於公允價值的GAAP資產配置。12%6%82%非機構MBS機構CMBS和RMBS貸款組合2021年3月31日Chimera繼續專注於其住宅信貸投資組合總投資組合：149億美元總投資組合：149億美元

信息未經審計、估計，並可能發生變化。4 27%3%1%70%機構擔保融資和貸款擔保融資(1)機構擔保融資無追索權債務、證券化RMBS無追索權債務、證券化貸款GAAP融資來源24%6%1%70%非機構融資和貸款擔保融資(1)機構擔保融資無追索權債務、證券化RMBS無追索權債務、證券化貸款(1)包括在合併中被剔除的貸款證券化所保留部分的擔保融資。證券化債務為奇美拉公司的貸款組合提供最佳的長期無追索權融資2021年3月31日總投資組合：115億美元總投資組合：111億美元(利率：2.5%)(利率：2.4%)(利率：0.4%)(利率：2.8%)(利率：0.2%)(利率：2.8%)

信息未經審計、估計，並可能發生變化。5非機構融資Chimera繼續專注於其非機構投資組合的較長期和非按市值計價融資M ill io n 647 254 221 110 383 279 42按市值計價0-3個月3-6個月6-12個月大於12個月-250 500 750 1 000 m ill io ns 782 400 113 469 226按市值計價0-3個月3-6個月6-12個月大於12個月-200 400 600 800 1 000 3月312021年非機構擔保融資總額：19億美元(1)非機構擔保融資總額：20億美元(1)(1)不包括住房抵押貸款的擔保融資。

信息未經審計、估計，並可能發生變化。6住宅按揭信貸組合機構組合(1)總資產收益率：5.5%13.7%6.0%融資成本2.4%0.3%2.3%淨息差：3.1%13.4%3.7%淨息差：3.6%13.6%4.1%所有數據基於截至2022年3月31日的季度(1)包括從提前還款罰款收到的1800萬美元的額外收入。不包括這些項目的總資產收益率約為3.8%。淨投資分析持續強勁的淨息差

信息未經審計、估計，並可能發生變化。7 Chimera子公司證券化信託融資信託(1)投資非機構RMBS，公允價值$1,122,329$336,558$-1,458,887機構RMBS，公允價值74,104--74,104機構RMBS，公允價值503,231-503,231住宅抵押貸款-11,366,524 1,296,568 12,663,092總投資資產$1,699,664$11,703,082$1,296,568$14,699,314證券化債務(無追索權)，抵押機構：非機構RMBS$-$84,188$-$84,188住宅抵押貸款-8,010,170-8,010,170證券化債務總額(無追索權)$-8,094,358美元-8,094,358美元投資資產減去證券化債務$1,699,664$3,608,724$1,296,568$6,604,956擔保融資協議(追索權)：非機構RMBS$701,721$98,503$--800,224機構RMBS 18,210-18,210,210機構抵押貸款總額336,593-336,593-336,593住宅抵押貸款-1,136,295 1,133,083 2,269,378擔保融資協議總額1,056,524美元1,234,798美元3，03,405美元淨資產140美元3,373,926美元2022年千美元(1)不包括2022年3月31日持有的約2.42億美元投資貸款，這些貸款是在該報告日期之前購買的，並在該報告期間之後結算。淨資產細分Chimera投資於RMBS證券和通過CIM發起的證券化創建的證券。貸款通過融資信託基金提供資金。

Information is unaudited, estimated and subject to change. 8 VINTAGE DEAL TOTAL ORIGINAL FACE TOTAL OF TRANCHES SOLD TOTAL OF TRANCHES RETAINED TOTAL REMAINING FACE REMAINING FACE OF TRANCHES SOLD REMAINING FACE OF TRANCHES RETAINED Call Date 2022 CIM 2022-R1 $328,226 $263,729 $64,497 $322,785 $258,309 $64,476 February 2027 2019 CMLTI 2019-E 231,205 178,490 $52,716 196,592 144,289 52,716 November 2021 2019 SLST 2019-1 1,217,441 941,719 $275,722 906,101 634,811 267,363 May 2023 2021 CIM 2021-NR4 167,596 125,747 41,849 156,697 115,832 40,865 November 2022 2021 CIM 2021-R6 353,797 336,284 17,513 305,541 288,028 17,513 September 2026 2021 CIM 2021-R5 450,396 382,836 67,560 413,698 346,337 67,360 August 2024 2021 CIM 2021-R4 545,684 463,831 81,853 462,751 380,577 81,853 June 2024 2021 CIM 2021-R3 859,735 730,775 128,960 689,960 559,979 128,960 April 2024 2021 CIM 2021-NR3 117,373 82,161 35,212 97,570 62,827 34,743 April 2022 2021 CIM 2021-R2 1,497,213 1,272,631 224,582 1,156,851 929,589 224,582 March 2025 2021 CIM 2021-NR2 240,425 180,318 60,107 198,300 136,804 61,496 March 2022 2021 CIM 2021-R1 2,098,584 1,783,797 314,787 1,619,553 1,299,513 314,787 February 2025 2021 CIM 2021-NR1 232,682 162,877 69,805 184,804 112,786 72,018 February 2022 2020 CIM 2020-NR1 131,860 79,115 52,745 112,769 59,931 52,612 November 2021 2020 CIM 2020-R7 653,192 562,023 91,169 503,696 412,465 91,168 November 2023 2020 CIM 2020-R6 418,390 334,151 84,239 327,920 243,736 84,142 October 2023 2020 CIM 2020-R5 338,416 257,027 81,389 219,581 138,013 81,389 Clean-up Call 2020 CIM 2020-R4 276,316 207,237 69,079 221,762 152,587 69,079 June 2022 2020 CIM 2020-R3 438,228 328,670 109,558 318,252 208,934 109,318 May 2022 2020 CIM 2020-R2 492,347 416,761 74,414 358,043 283,778 74,525 Clean-up Call 2020 CIM 2020-R1 390,761 317,608 73,153 304,428 231,200 72,753 February 2023 2019 CIM 2019-R5 315,039 252,224 62,663 205,512 142,797 61,981 Clean-up Call 2019 CIM 2019-R4 320,802 256,641 64,161 217,678 154,476 63,201 November 2022 2019 CIM 2019-R3 342,633 291,237 51,396 214,447 162,735 51,316 October 2022 2019 CIM 2019-R2 464,327 358,172 105,482 346,940 241,652 104,693 Clean-up Call 2019 CIM 2019-R1 371,762 297,409 74,353 267,272 193,666 73,606 August 2022 2018 CIM 2018-R6 478,251 334,775 143,476 270,214 129,342 140,872 October 2021 2018 CIM 2018-R5 380,194 266,136 114,058 197,243 86,947 110,295 July 2021 2018 CIM 2018-R3 181,073 146,669 34,404 85,508 52,568 32,696 April 2023 2017 CIM 2017-7 512,446 348,719 163,727 270,570 114,821 155,749 September 2022 2016 CIM 2016-FRE1 185,811 115,165 70,646 83,673 25,921 57,752 November 2021 2008 PHHMC 2008-CIM1 619,710 549,142 70,568 10,137 7,458 2,656 Clean-up Call TOTAL $15,651,918 $12,624,076 $3,025,845 $11,246,850 $8,312,710 $2,918,536 All data as of March 31, 2022 $ in thousands CONSOLIDATED LOAN SECURITIZATIONS

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