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美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告
截至本季度末March 31, 2022
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
關於從到的過渡期
佣金文件編號001-11302
KeyCorp
章程中規定的註冊人的確切姓名:
| | | | | |
俄亥俄州 | 34-6542451 |
註冊成立或組織的州或其他司法管轄區: | 税務局僱主身分證號碼: |
| | | | | | | | | | | |
公共廣場127號 | 克利夫蘭, | 俄亥俄州 | 44114-1306 |
主要執行機構地址: | 郵政編碼: |
(216) 689-3000
註冊人的電話號碼,包括區號:
根據ACT第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值1美元 | 鑰匙 | 紐約證券交易所 |
存托股份(每股相當於固定至浮動利率股份的1/40權益) | 關鍵優先事項 | 紐約證券交易所 |
永久非累積優先股,E系列) | | |
存托股份(每股相當於一股固定利率永久非 | Key PrJ | 紐約證券交易所 |
累計優先股,F系列) | | |
存托股份(每股相當於一股固定利率永久非 | 密鑰PRK | 紐約證券交易所 |
累計優先股,G系列) | | |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ |
規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐ No ☒
註明截至最後實際可行日期,發行人所屬各類普通股的流通股數量。
| | | | | |
每股面值1美元的普通股 | 932,470,869股票 |
班級名稱 | 在2022年5月2日未償還 |
KeyCorp
目錄
第一部分財務信息
| | | | | | | | |
| | 頁碼 |
第1項。 | 財務報表 | 45 |
| | |
| 合併資產負債表 | 45 |
| | |
| 合併損益表 | 45 |
| | |
| 綜合全面收益表 | 46 |
| | |
| 合併權益變動表 | 47 |
| | |
| 合併現金流量表 | 48 |
| | |
| 合併財務報表附註(未經審計) | 49 |
| | |
| 附註1.列報基礎和會計政策 | 49 |
| 附註2.普通股每股收益 | 51 |
| 注3.貸款組合 | 51 |
| 附註4.資產質量 | 52 |
| 附註5.公允價值計量 | 61 |
| 注6.證券 | 66 |
| 注7.衍生工具和套期保值活動 | 68 |
| 附註8.按揭服務資產 | 72 |
| 注9.租約 | 74 |
| 注10.商譽 | 75 |
| 注11.可變利息實體 | 75 |
| 注12.所得税 | 76 |
| 附註13.收購和終止經營 | 77 |
| 附註14.證券融資活動 | 77 |
| 注15.員工福利 | 78 |
| 附註16.未合併附屬公司發行的信託優先證券 | 78 |
| 附註17.或有負債和擔保 | 79 |
| 附註18.累計其他綜合收益 | 81 |
| 注19.股東權益 | 81 |
| 注20.業務細分報告 | 82 |
| 注21.與客户簽訂合同的收入 | 83 |
| | |
| 獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID:42) | 84 |
| | | | | | | | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 4 |
| 引言 | 4 |
| 術語 | 4 |
| 前瞻性陳述 | 5 |
| 長期財務目標 | 7 |
| | |
| 戰略發展 | 8 |
| 人口統計 | 8 |
| 監督和監管 | 8 |
| 經營成果 | 11 |
| 收益概述 | 11 |
| 淨利息收入 | 11 |
| 信貸損失準備金 | 14 |
| 非利息收入 | 14 |
| 非利息支出 | 16 |
| 所得税 | 18 |
| 業務細分結果 | 18 |
| 消費者銀行 | 18 |
| 商業銀行 | 19 |
| 財務狀況 | 20 |
| 貸款和為出售而持有的貸款 | 21 |
| 證券 | 25 |
| 存款和其他資金來源 | 27 |
| 資本 | 28 |
| 風險管理 | 30 |
| 概述 | 30 |
| 市場風險管理 | 30 |
| 流動性風險管理 | 35 |
| 信用風險管理 | 36 |
| 運營和合規風險管理 | 40 |
| GAAP對非GAAP的調整 | 42 |
| 關鍵會計政策和估算 | 43 |
| 會計和報告的發展 | 44 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 85 |
第四項。 | 控制和程序 | 85 |
| | | | | | | | |
| 第二部分:其他信息 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 85 |
第1A項。 | 風險因素 | 85 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 85 |
第六項。 | 陳列品 | 86 |
| 簽名 | 87 |
第一部分財務信息
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
引言
本節回顧了KeyCorp及其子公司在截至2022年3月31日和2021年3月31日的季度期間的財務狀況和運營結果。有些表格可能包括額外的期限,以遵守披露要求或更深入地説明趨勢。在閲讀本討論時,您還應參考本報告中的合併財務報表和相關附註。目錄中列出了我們所參考的特定章節和備註的頁面位置。
我們所提及的“2021年10-K表格”指的是我們截至2021年12月31日的年度10-K表格,該表格已向美國證券交易委員會提交,並可在其網站(Www.sec.gov)和我們的網站(Www.key.com/ir).
術語
在整個討論過程中,對“Key”、“We”、“Our”、“Us”以及類似術語的引用都是指由KeyCorp及其子公司組成的合併實體。“KeyCorp”僅指母公司控股公司,“KeyBank”指KeyCorp的子公司KeyBank National Association。
我們希望在開始時解釋一些特定於行業的術語,以便您能夠更好地理解接下來的討論。
•我們用這個短語持續運營在本文件中,指我們的所有業務,但我們的政府擔保和私人教育貸款業務除外,這一業務已被核算為停產經營自2009年以來。
•我們從事於資本市場活動主要通過我們的商業銀行部門開展的業務.這些活動包括各種產品和服務。除其他事項外,我們作為交易商交易證券、簽訂衍生工具合約(既是為了滿足客户的融資需求,也是為了減輕某些風險),以及進行外幣交易(既為了滿足客户的需求,也為了從匯率波動中受益)。
•出於監管目的,資本分為兩類。聯邦法規目前規定,一家銀行或BHC的至少一半基於風險的資本總額必須符合以下條件一級資本。總資本和一級資本都是衡量資本充足率的基礎,資本充足率是衡量金融穩定和狀況的重要指標。銀行業監管機構評估一級資本的一個組成部分,即普通股一級股權,在監管資本規則。本報告“資本充足率”標題下的“資本”部分提供了有關總資本、一級資本和監管資本規則(包括普通股一級資本)的更多信息,並介紹了這些衡量標準的計算方法。
以下簡稱及縮寫用於管理層對財務狀況及經營成果的討論及分析,以及綜合財務報表附註(未經審核)。當您閲讀這份報告時,您可能會發現回頭參考這一頁會有幫助。
| | | | | |
ABO:累積利益義務。 ALCO:資產/負債管理委員會。 ALL:貸款和租賃損失準備。 A/LM:資產負債管理。 反洗錢:反洗錢。 累計其他綜合收益(虧損)。 APBO:退休後累積福利義務。 AQN戰略:仲裁仲裁通知,有限責任公司。 ARRC:另類參考利率委員會。 ASC:會計準則編碼。 ASR:加速股票回購。 亞利桑那州:會計準則更新。 自動取款機:自動取款機。 BSA:銀行保密法。 BHCA:1956年修訂的《銀行控股公司法》。 BHC:銀行控股公司。 董事會:KeyCorp董事會。 CAPM:資本資產定價模型。 CARE法案:冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案 CCAR:全面的資本分析和審查。 該隱兄弟:該隱兄弟有限責任公司。 CECL:當前預期的信貸損失。 CFPB:消費者金融保護局,也被稱為消費者金融保護局。 CFTC:商品期貨交易委員會。 商業抵押貸款支持證券:商業抵押貸款支持證券。 CMO:抵押抵押債券。 普通股:KeyCorp普通股,面值1美元。 CVA:信用估值調整。 貼現現金流:貼現現金流。 DIF:FDIC的存款保險基金。 《多德-弗蘭克法案》:多德-弗蘭克華爾街改革與 《2010年消費者保護法》。 EAD:默認情況下曝光。 EBITDA:扣除利息、税項、折舊和 攤銷。 每股收益:每股收益。 ERISA:1974年僱員退休收入保障法。 ERM:企業風險管理。 ESG:環境、社會和治理。 伊芙:股權的經濟價值。 FASB:財務會計準則委員會。 FDIA:修訂後的《聯邦存款保險法》。 FDIC:聯邦存款保險公司。 美聯儲:美聯儲理事會 系統。 FHLB:辛辛那提聯邦住房貸款銀行。 FHLMC:聯邦住房貸款抵押公司。 FICO:公平的艾薩克公司。 FINRA:金融業監管局。 第一尼亞加拉:第一尼亞加拉金融集團。 FNMA:聯邦全國抵押貸款協會。
| FSOC:金融穩定監督委員會。 FVA:員工福利計劃資產的公允價值。 公認會計原則:美國公認的會計原則。 GNMA:政府全國抵押協會。 HTC:歷史性的税收抵免。 美國國税局:國税局。 ISDA:國際掉期和衍生工具協會。 KBCM:KeyBanc資本市場公司 KCC:Key Capital Corporation。 KCDC:Key社區發展公司。 KCIC:Key Community Investment Capital LLC。 KEF:Key Equipment Finance。 LCR:流動性覆蓋率。 LGD:考慮到違約情況下的損失。 Libor:倫敦銀行間同業拆借利率。 LIHTC:低收入住房税收抵免。 LTV:貸款與價值之比。 穆迪:穆迪投資者服務公司 MRM:市場風險管理小組。 MRC:市場風險委員會。 不適用:不適用。 資產淨值:資產淨值。 NFA:全國期貨協會。 N/M:沒有意義。 NMTC:新的市場税收抵免。 現在:可協商的撤資令。 NPR:關於擬議規則制定的通知。 紐約證券交易所:紐約證券交易所。 OCC:貨幣監理署。 保監處:其他綜合收益(虧損)。 奧利奧:擁有的其他房地產。 PBO:預計福利義務。 PCCR:購買的信用卡關係。 PCD:購買的信用惡化。 PD:違約概率。 PPP:工資保障計劃。 RMBS:住房抵押貸款支持證券。 標準普爾:標準普爾評級服務公司,麥格勞-希爾公司的一個部門。 美國證券交易委員會:美國證券交易委員會。 SIFI:具有系統重要性的金融機構,包括由FSOC指定接受美聯儲監管的大型、相互關聯的BHC和非銀行金融公司。 SOFR:有擔保的隔夜融資利率。 TDR:陷入困境的債務重組。 TE:應税-等值。 美國財政部:美國財政部。 VaR:風險價值。 VEBA:自願員工受益人協會。 VIE:可變利息主體。 |
前瞻性陳述
我們不時會根據《1995年私人證券訴訟改革法》作出或將作出前瞻性陳述。這些聲明並不嚴格地與歷史或當前事實相關。前瞻性陳述通常可以通過使用“目標”、“目標”、“計劃”、“預期”、“假設”、“預期”、“打算”、“項目”、“相信”、“估計”、“將會”、“將會”、“應該”、“可能”或其他含義相似的詞語來識別。前瞻性陳述提供我們對未來事件、情況、結果或願望的當前預期或預測。我們在本報告中披露的信息包含前瞻性陳述。我們也可能在提交給或提供給美國證券交易委員會的其他文件中做出前瞻性陳述。此外,我們可能會向分析師、投資者、媒體代表和其他人口頭髮表前瞻性聲明。
前瞻性陳述本身受假設、風險和不確定因素的影響,其中許多不是我們所能控制的。我們的實際結果可能與我們的前瞻性陳述中陳述的大不相同。
不能保證任何風險、不確定因素或風險因素的清單是完整的。可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中描述的不同的因素包括但不限於:
•我們在商業和工業貸款方面的集中信貸敞口;
•商業地產市場基本面惡化;
•我方貸款對手方或客户違約;
•信貸質量走勢的不利變化;
•資產價格下跌;
•由於新冠肺炎全球大流行病的持續影響,包括任何相關變種,資產質量惡化和信貸損失增加;
•勞動力短缺和供應鏈制約;
•對美國金融服務業的廣泛監管;
•會計政策、準則和解釋的變化;
•我們或關鍵第三方的運營或風險管理故障;
•由於技術或其他因素和網絡安全威脅導致我們的技術系統出現安全漏洞或故障或不可用;
•索賠或訴訟的負面結果;
•未能或規避我們的控制和程序;
•自然災害的發生,可能會因氣候變化而加劇;
•社會對氣候變化的反應;
•新冠肺炎全球大流行造成的運營風險增加,包括任何相關變種;
•根據適用的監管規則制定資本和流動性標準;
•擾亂美國金融體系;
•我們有能力從包括KeyBank在內的子公司獲得股息;
•我們流動資金狀況的意外變化,包括但不限於,我們獲得資金的機會或成本以及我們獲得替代資金來源的能力的變化;
•下調我們或KeyBank的信用評級;
•新冠肺炎全球大流行導致的市場不確定性,包括任何相關變種;
•美國經濟因金融、政治或其他衝擊而惡化;
•我們預測利率變化和管理利率風險的能力;
•圍繞從倫敦銀行間同業拆借利率向替代參考利率過渡的不確定性;
•我們開展業務的地理區域的經濟狀況惡化;
•其他金融機構的穩健程度;
•我們管理聲譽風險的能力;
•我們有能力及時有效地實施我們的戰略舉措;
•競爭壓力加大;
•我們有能力使我們的產品和服務符合行業標準和消費者偏好;
•我們吸引和留住有才華的高管和員工的能力;
•戰略夥伴關係或資產或業務的收購和處置的意外不利影響;以及
•我們開發和有效使用我們在業務規劃中所依賴的量化模型的能力。
我們或以我們的名義所作的任何前瞻性陳述僅在作出之日起發表,我們不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映後續事件或情況的影響,除非適用的證券法要求。在做出投資決定之前,您應仔細考慮在我們的2021年Form 10-K表和Key提交給美國證券交易委員會的任何後續報告中披露的所有風險和不確定因素,以及我們根據1933年證券法修訂後的註冊聲明,所有這些聲明在提交後都可以或將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov和我們的網站www.key.com/ir上獲取。
長期財務目標
(a)見題為“GAAP對非GAAP調整”一節,介紹了與“現金效率”相關的某些財務指標的計算。本節包括將公認會計準則業績衡量標準與相應的非公認會計原則衡量標準進行核對的表格,這為期間間的比較提供了基礎。
(a)見題為“GAAP對非GAAP調整”一節,介紹了與“有形普通股權益”有關的某些財務計量的計算。本節包括將公認會計準則業績衡量標準與相應的非公認會計原則衡量標準進行核對的表格,這為期間間的比較提供了基礎。
正經營槓桿
產生正的經營槓桿和54.0%至56.0%的現金效率比率.
我們繼續預計2022財年將實現正運營槓桿。雖然第一季度的總收入與去年同期相比有所下降,但非利息支出保持穩定。
中等風險概況
在一個信貸週期中,通過將淨貸款沖銷與平均貸款的比率控制在0.40%至0.60%之間,保持適度的風險狀況。
我們相信,我們強大的風險管理實踐和紀律嚴明的承保活動將繼續增強我們的信用質量。平均貸款的淨沖銷保持在較低水平,我們的不良貸款和受到批評的貸款也是如此。
財務回報
平均有形普通股權益回報率在16.0%至19.0%之間。
我們仍然致力於支持有機增長、增加股息和謹慎回購普通股的既定優先事項。2022年第一季度,董事會宣佈每股普通股派息0.195美元。
戰略發展
我們在2022年第一季度的行動和結果支持我們在2021年Form 10-K第47頁“公司戰略”標題下的“簡介”部分所描述的公司戰略。
•我們繼續保持勢頭的 我們的消費者和商業業務都出現了強勁的貸款增長。我們的消費抵押貸款和Laurel Road業務在第一季度繼續推動消費貸款的發放。
•本季度的淨利息收入反映了我們的強勁的貸款增長和流動性部署,這為我們為利率上升的環境做好了準備。
•擴展目標客户關係隨着我們繼續發展和深化整個特許經營的醫療關係,計劃在2022年第二季度通過我們的Laurel Road平臺推出新的護士服務,繼續成為重點。
•在第一季度,我們有效管理風險 由於信貸質量保持強勁,不良貸款較低,也受到了批評。
•我們的雄厚的資本狀況允許我們繼續執行有機增長、股息和股票回購等每一項資本優先事項。在第一季度,董事會批准了每股普通股0.195美元的普通股紅利。
人口統計
消費者銀行通過我們的Laurel Road數字品牌,通過提供各種存款和投資產品、個人財務和財務健康服務、貸款、學生貸款再融資、抵押貸款和房屋淨值、信用卡、財務服務和商業諮詢服務,為我們15個州的分行業務範圍內的個人和小企業以及全國的醫療保健專業人員提供服務。此外,還提供財富管理和投資服務,幫助非營利和高淨值客户滿足他們的銀行、信託、投資組合管理、人壽保險、慈善捐贈和相關需求。
商業銀行是我們機構和商業運營部門的集合。商業運營部門是一家提供全方位服務的企業銀行,主要專注於滿足七個行業的中端市場客户的需求:消費、能源、醫療保健、工業、公共部門、房地產和科技。商業運營部門也是商業抵押貸款的重要服務機構,也是CMBS的重要特殊服務機構。機構運營部門向其客户提供廣泛的銀行和資本市場產品,包括銀團融資、債務和股權資本市場、商業支付、設備融資、商業抵押銀行、衍生品、外匯、金融諮詢和公共金融。
監督和監管
以下討論概述了監管的最新發展,應結合我們的2021年表格10-K中項目1.業務中的“監督和監管”標題以及項目1A中的標題“ii.合規風險”下的披露內容進行閲讀。風險因素。
監管資本要求
實施巴塞爾III國際資本框架的最終規則(“巴塞爾III”)於2015年1月1日生效,有一個多年的過渡期(“監管資本規則”)。截至2020年4月1日,《監管資本規則》已全面分階段實施。巴塞爾III資本框架和美國對巴塞爾III資本框架的實施在項目1.我們的2021年業務表格10-K中的“監督和監管-監管資本要求”的標題下進行了更詳細的討論。
根據監管資本規則,標準方法銀行組織,如KeyCorp和KeyBank,必須滿足下面圖1中規定的最低資本和槓桿率。在2022年3月31日,KeyCorp在完全分階段實施的監管資本規則下的比率如圖1所示。
圖1.監管資本規則下的最低資本充足率和關鍵公司資本充足率
| | | | | | | | | | | | | | |
比率(包括壓力資本緩衝) | 監管最低要求 | 壓力資本緩衝(b) | 具有壓力資本緩衝的監管最低要求 | KeyCorp,2022年3月31日(c) |
普通股一級股權 | 4.5 | % | 2.5 | % | 7.0 | % | 9.4 | % |
第1級資本 | 6.0 | | 2.5 | | 8.5 | | 10.7 | |
總資本 | 8.0 | | 2.5 | | 10.5 | | 12.4 | |
槓桿(a) | 4.0 | | 不適用 | 4.0 | | 8.6 | |
(a)作為一家標準化的銀行組織,KeyCorp不受2018年1月1日生效的3%補充槓桿率要求的約束。
(b)壓力資本緩衝必須包括普通股一級資本。作為一家標準化方法的銀行組織,KeyCorp不受《監管資本規則》對高級方法銀行組織施加的高達2.5%的反週期資本緩衝的約束。
(c)比率反映了CECL對監管比率的影響的五年過渡期。
經修訂的迅速糾正行動框架
FDIA下的聯邦迅速糾正行動(“PCA”)框架將FDIC保險的存款機構分為五個迅速糾正行動資本類別之一:“資本充足”、“資本充足”、“資本不足”、“資本嚴重不足”和“資本嚴重不足”。除了在美國實施巴塞爾III資本框架外,《監管資本規則》還修訂了適用於KeyBank等FDIC保險的存管機構的PCA資本類別門檻比率,生效日期為2015年1月1日。圖2中經修訂的PCA框架表確定了PCA框架下“資本充足”和“資本充足”機構的資本類別門檻。
圖2。修訂後的PCA框架下的“資本充足”和“資本充足”資本類別比率
| | | | | | | | | | | |
立即採取糾正措施 | | 資本類別 |
比率 | | 資本充裕(a) | 資本充足 |
普通股1級基於風險 | | 6.5 | % | 4.5 | % |
第1級基於風險 | | 8.0 | | 6.0 | |
基於總風險的 | | 10.0 | | 8.0 | |
第1級槓桿(b) | | 5.0 | | 4.0 | |
(a)一家“資本充足”的機構也不應受到任何書面協議、命令或指令的約束,以滿足和維持任何資本衡量標準的特定資本水平。
(b)KeyBank作為一家“標準化方式”的銀行機構,不受2018年1月1日起生效的3%補充槓桿率要求的約束。
截至2022年3月31日,KeyBank(合併)滿足了PCA框架所需的基於風險的資本和槓桿資本要求,以被視為“資本充足”。然而,投資者不應將這一決定視為KeyBank整體財務狀況或前景的代表,因為PCA框架旨在發揮有限的監督功能。此外,重要的是要注意,PCA框架不適用於像KeyCorp這樣的BHC。
資本規劃和壓力測試
有關資本規劃和壓力測試要求的概述,請參閲標題為“監督和監管-監管資本要求-資本規劃和壓力測試”下的項目1.我們的2021年業務Form 10-K。
流動性要求
請參閲項目。1我們2021年的業務表格10-K,標題為“監督和監管-監管資本要求-流動性要求”,以討論流動性要求,包括流動性覆蓋規則。
解決方案計劃
關於有關決議計劃的其他最新事態發展的討論,見項目1.我們的2021年業務表格10-K,標題為“監督和監管--FDIA、決議管理局和金融穩定”。
沃爾克規則
沃爾克規則在題為“監督和監管-其他監管發展-沃爾克規則”的項目1.我們的2021年10-K表格業務中進行了詳細討論。
《社區再投資法案》
關於CRA的其他最新發展情況的討論,見項目1.我們的2021年業務表格10-K,標題為“監督和監管--其他監管發展--社區再投資法案”。
監督和治理
關於最近與監督和治理有關的其他事態發展的討論,包括對LFI評級系統的討論,見項目1.我們的2021年業務表格10-K,標題為“監督和監管--其他監管發展--監督和治理”。
關於新冠肺炎的監管動態
見項目1.我們的業務2021表10-K,標題為“監督和監管--其他監管動態--關於新冠肺炎的監管動態”,討論與新冠肺炎大流行有關的其他近期監管動態。
聯邦LIBOR過渡性立法
2022年3月15日,拜登總統簽署了《2022年綜合撥款法案》,其中包含可調整利率(LIBOR)法案(簡稱LIBOR法案)。《倫敦銀行同業拆借利率法》涉及從在合同中使用倫敦銀行同業拆借利率作為基準參考利率過渡到使用替代參考利率的某些問題。除其他事項外,《倫敦銀行同業拆借利率法》(I)就沒有有效備用語言的合約,以法律的實施方式,規定以基於SOFR的參考利率取代LIBOR;(Ii)授權具有選擇替代LIBOR的酌情權的人士,通過選擇美聯儲確定的基準,選擇法定避風港以免除責任;(Iii)規定合約各方可選擇退出LIBOR法案;及(Iv)規定任何聯邦監管機構不得僅因銀行使用SOFR以外的基準利率而對該銀行採取監管行動。倫敦銀行間同業拆借利率法案指示美聯儲在頒佈之日後180天內頒佈實施這項立法的規定。
與氣候變化有關的事態發展
2021年12月16日,OCC發佈了原則草案,旨在為合併資產總額超過1000億美元的國家銀行安全穩健地管理與氣候有關的金融風險敞口提供一個高級別框架。原則草案支持銀行努力識別、衡量、監測和緩解與氣候變化相關的風險,並鼓勵銀行將氣候相關金融風險的考慮納入戰略規劃、信貸承保、內部報告、政策、程序和限制等內容。OCC要求公眾在2022年2月14日之前就其原則草案提供反饋,並表示計劃在隨後的指導中詳細説明這些原則,以區分董事會和管理層的角色和責任,納入其收到的反饋,並考慮從行業和其他司法管轄區吸取的經驗教訓和最佳做法。OCC關於氣候相關風險管理的最終原則或其他指導將適用於KeyBank。
2022年3月21日,美國證券交易委員會發布了一份徵求公眾意見的提案,建議修改1933年證券法和1934年證券交易法下的規則,要求上市公司(包括KeyCorp)在註冊聲明和定期報告中提供詳細的氣候相關信息。除其他事項外,該提案將要求上市公司披露以下信息:(1)短期、中期或長期內可能對公司業務或財務報表產生重大影響的氣候相關風險;(2)此類風險對公司戰略、商業模式和前景的實際和潛在影響;(3)董事會在監督與氣候有關的風險方面的作用,以及管理層在評估和管理此類風險方面的作用;(4)與氣候有關的事件和過渡活動對公司合併財務報表中各項目的影響,以及財務報表中使用的財務估計和假設;和(5)公司的温室氣體直接排放、所購能源的間接排放,以及公司價值鏈的間接排放(如果是實質性的,可包括銀行貸款組合中的融資排放)。金融服務業尚未採用標準化的方法,供銀行用來定量衡量銀行價值鏈的間接排放,例如融資排放。因此,這項提議將要求許多銀行首次全面量化和披露融資排放量。對美國證券交易委員會提案的評論截止日期為2022年5月20日。
計算機-安全事故通知要求
2021年11月23日,聯邦銀行機構發佈了一項最終規則,規定了對銀行組織(包括銀行和BHC)和銀行服務提供商的計算機安全事件通知要求。最終規則要求銀行組織儘快通知其主要聯邦監管機構,不遲於銀行組織確定計算機安全事件發生後36小時內,該事件已上升到通知事件的級別。除其他事項外,通知事件包括計算機安全事件,該事件對銀行組織的業務或活動或其向客户基礎的重要部分提供產品或服務的能力造成重大破壞或降級,或有合理的可能性造成重大破壞或降級。最後的規則還要求銀行服務提供者在向銀行組織提供的服務發生某些重大中斷時通知該銀行組織。最終規則於2022年4月1日生效,合規日期為2022年5月1日。最後一條規則適用於KeyBank和KeyCorp。
經營成果
收益概述
下表提供了截至2021年3月31日的三個月的主要普通股股東應佔持續運營的淨收入與截至2022年3月31日的三個月的淨收益(以百萬美元為單位):
淨利息收入
我們的主要收入來源之一是淨利息收入。淨利息收入是從盈利資產(如貸款和證券)收到的利息收入與與貸款有關的手續費收入與存款和借款支付的利息支出之間的差額。有幾個因素影響淨利息收入,包括:
•收益資產和有息負債的數量、定價、組合和期限;
•無息存款、股權資本等淨無償資金的數量和價值;
•利用衍生工具管理利率風險;
•利率波動和市場競爭狀況;
•資產質量;以及
•收購收益資產和有息負債的公允價值會計。
為了更容易地比較幾個時期的結果和不同類型的盈利資產(有些應納税,有些不應納税)的收益率,我們在本討論中以“TE基礎”(即,好像所有收入都應納税並按相同的税率)列報淨利息收入。例如,100美元的免税收入將顯示為126美元,如果按21%的法定聯邦所得税税率徵税,這一數額將產生100美元。
圖3顯示了過去五個季度影響利息收入和支出以及它們各自的收益率或利率的資產負債表的各個組成部分。這一數字也反映了淨利息的調整。
收入與淨利息收入的比率是根據公認會計準則在上述每個季度中報告的。淨息差是盈利資產組合的盈利能力減去融資成本的指標,計算方法是將年化TE淨利息收入除以平均盈利資產。
2022年第一季度的淨利息收入(TE)為10億美元,淨息差為2.46%。與2021年第一季度相比,淨利息收入增加了800萬美元,而淨利差下降了15個基點。淨利息收入和淨利差受益於盈利較高的資產餘額和有利的資產負債表組合。淨利息收入和淨息差受到再投資收益率下降、間接汽車貸款組合退出以及購買力平價貸款費用下降的負面影響。
2022年第一季度的平均貸款為1038億美元,比2021年第一季度增加了30億美元。消費貸款增加23億美元,反映Key的消費抵押貸款業務和Laurel Road的強勁表現,但部分被出售間接汽車貸款組合所抵消。商業貸款增加7.01億元,反映商業按揭房地產貸款和核心商業及工業貸款表現強勁,但因購買力平價餘額下降而被部分抵銷。
2022年第一季度的平均存款總額為1502億美元,比去年同期增加了124億美元。這一增長反映了消費者和商業關係的增長,包括商業託管存款的增加,但定期存款的下降部分抵消了這一增長。
圖3.持續經營業務的綜合平均資產負債表、淨利息收入、收益率/利率和淨利息收入的變化(h)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 | | 截至2021年3月31日的三個月 | | 淨利息收入因以下原因發生變化 |
百萬美元 | 平均值 天平 | 利息(a) | 收益率/ 費率(a) | | 平均值 天平 | 利息(a) | 收益率/ 費率(a) | | 卷 | 收益率/比率 | 總計 |
資產 | | | | | | | | | | | |
貸款(b), (c) | | | | | | | | | | | |
工商業(d) | $ | 51,574 | | $ | 410 | | 3.22 | % | | $ | 52,581 | | $ | 453 | | 3.48 | % | | $ | (9) | | $ | (34) | | $ | (43) | |
房地產.商業抵押貸款 | 14,587 | | 121 | | 3.37 | | | 12,658 | | 114 | | 3.67 | | | 16 | | (9) | | 7 | |
房地產--建築業 | 2,027 | | 17 | | 3.37 | | | 2,048 | | 19 | | 3.75 | | | — | | (2) | | (2) | |
商業租賃融資 | 3,942 | | 24 | | 2.41 | | | 4,142 | | 31 | | 2.99 | | | (1) | | (6) | | (7) | |
商業貸款總額 | 72,130 | | 572 | | 3.21 | | | 71,429 | | 617 | | 3.50 | | | 6 | | (51) | | (45) | |
房地產-住宅抵押貸款 | 16,309 | | 112 | | 2.75 | | | 9,699 | | 76 | | 3.12 | | | 46 | | (10) | | 36 | |
房屋淨值貸款 | 8,345 | | 74 | | 3.61 | | | 9,282 | | 85 | | 3.73 | | | (8) | | (3) | | (11) | |
消費直接貸款 | 5,954 | | 61 | | 4.16 | | | 4,817 | | 56 | | 4.72 | | | 12 | | (7) | | 5 | |
信用卡 | 932 | | 24 | | 10.36 | | | 933 | | 24 | | 10.45 | | | — | | — | | — | |
消費間接貸款 | 92 | | — | | — | | | 4,568 | | 37 | | 3.30 | | | (18) | | (19) | | (37) | |
消費貸款總額 | 31,632 | | 271 | | 3.45 | | | 29,299 | | 278 | | 3.84 | | | 32 | | (39) | | (7) | |
貸款總額 | 103,762 | | 843 | | 3.28 | | | 100,728 | | 895 | | 3.60 | | | 38 | | (90) | | (52) | |
持有待售貸款 | 1,485 | | 12 | | 3.32 | | | 1,531 | | 11 | | 2.89 | | | — | | 1 | | 1 | |
可供出售的證券(b), (e) | 44,923 | | 173 | | 1.50 | | | 30,039 | | 130 | | 1.76 | | | 59 | | (16) | | 43 | |
持有至到期證券(b) | 7,188 | | 46 | | 2.54 | | | 7,188 | | 46 | | 2.53 | | | — | | — | | — | |
交易賬户資產 | 842 | | 6 | | 2.74 | | | 848 | | 5 | | 2.15 | | | — | | 1 | | 1 | |
短期投資 | 7,323 | | 4 | | .25 | | | 16,510 | | 5 | | .13 | | | (4) | | 3 | | (1) | |
其他投資(e) | 651 | | 2 | | 1.26 | | | 614 | | 2 | | 1.40 | | | — | | — | | — | |
盈利資產總額 | 166,174 | | 1,086 | | 2.62 | | | 157,458 | | 1,094 | | 2.81 | | | 93 | | (101) | | (8) | |
貸款和租賃損失準備 | (1,056) | | | | | (1,623) | | | | | | | |
應計收益和其他資產 | 17,471 | | | | | 16,398 | | | | | | | |
停產資產 | 539 | | | | | 686 | | | | | | | |
總資產 | $ | 183,128 | | | | | $ | 172,919 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
負債 | | | | | | | | | | | |
現在和貨幣市場存款賬户 | $ | 88,515 | | 11 | | .05 | | | $ | 81,439 | | 10 | | .05 | | | 1 | | — | | 1 | |
儲蓄存款 | 7,599 | | — | | .01 | | | 6,203 | | 1 | | .03 | | | — | | (1) | | (1) | |
存單(10萬美元或以上) | 1,639 | | 2 | | .44 | | | 2,571 | | 6 | | .96 | | | (2) | | (2) | | (4) | |
其他定期存款 | 2,098 | | 1 | | .15 | | | 2,902 | | 4 | | .57 | | | (1) | | (2) | | (3) | |
有息存款總額 | 99,851 | | 14 | | .06 | | | 93,115 | | 21 | | .09 | | | (2) | | (5) | | (7) | |
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券 | 287 | | — | | .13 | | | 243 | | — | | .04 | | | — | | — | | — | |
鈔票和其他短期借款 | 705 | | 3 | | 1.94 | | | 878 | | 1 | | .64 | | | — | | 2 | | 2 | |
長期債務(f), (g) | 10,830 | | 49 | | 1.79 | | | 12,831 | | 60 | | 1.93 | | | (9) | | (2) | | (11) | |
計息負債總額 | 111,673 | | 66 | | .24 | | | 107,067 | | 82 | | .31 | | | (11) | | (5) | | (16) | |
無息存款 | 50,312 | | | | | 44,625 | | | | | | | |
應計費用和其他負債 | 3,824 | | | | | 2,772 | | | | | | | |
停產負債(g) | 539 | | | | | 686 | | | | | | | |
總負債 | 166,348 | | | | | 155,150 | | | | | | | |
股權 | | | | | | | | | | | |
主要股東權益 | 16,780 | | | | | 17,769 | | | | | | | |
非控制性權益 | — | | | | | — | | | | | | | |
總股本 | 16,780 | | | | | 17,769 | | | | | | | |
負債和權益總額 | $ | 183,128 | | | | | $ | 172,919 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
利差(TE) | | | 2.38 | % | | | | 2.50 | % | | | | |
淨利息收入(TE)和淨息差(TE) | | 1,020 | | 2.46 | % | | | 1,012 | | 2.61 | % | | $ | 104 | | $ | (96) | | 8 | |
TE調整(b) | | 6 | | | | | 7 | | | | | | |
按公認會計準則計算的淨利息收入 | | $ | 1,014 | | | | | $ | 1,005 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(a)結果來自持續運營。利息不包括與(G)項所述負債有關的利息,採用相匹配的資金轉移定價方法計算。
(b)免税證券和貸款的利息收入已根據截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月21%的法定聯邦所得税税率調整為應税等值基礎。
(c)在這些計算中,非應計貸款包括在平均貸款餘額中。
(d)商業和工業平均餘額分別包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月商業信用卡資產1.41億美元和1.26億美元。
(e)收益率是在攤銷成本的基礎上計算的。
(f)匯率計算不包括與公允價值對衝相關的基數調整。
(g)部分長期債務和相關利息支出被分配給停產負債,這是由於我們對停產業務應用匹配資金轉移定價方法的結果。
(h)列報的平均餘額是根據各自所述期間的每日平均餘額計算的。
信貸損失準備金
在截至2022年3月31日的三個月裏,Key的信貸損失準備金為8300萬美元,而截至2021年3月31日的三個月的淨收益為9300萬美元。這一增長反映了烏克蘭衝突帶來的不確定經濟前景、與更高通脹相關的風險以及貸款增長。
非利息收入
如圖4所示,2022年第一季度的非利息收入為6.76億美元,佔總收入的40%,而去年同期為7.38億美元,佔總收入的42%。
下面的討論解釋了我們的非利息收入的某些要素的組成以及導致這些要素髮生變化的因素。
圖4.非利息收入
(a)其他非利息收入包括經營租賃收入和其他租賃收益、公司服務收入、公司擁有的人壽保險收入、消費者抵押貸款收入、商業抵押貸款服務費和其他收入。見本報告項目1.財務報表中的“合併收益表”。
信託和投資服務收入
信託和投資服務收入包括經紀佣金、信託和資產管理費以及保險收入。圖5顯示了主要產生一定信託和資產管理費的管理資產。在截至2022年3月31日的三個月裏,信託和投資服務收入比去年同期增加了300萬美元,增幅為2.3%。這主要是由於信託和資產管理費增加,部分原因是市場影響導致管理的資產水平上升,但交易性收入的減少抵消了這一影響。
我們信託和投資服務收入的很大一部分取決於所管理資產的價值和組合。截至2022年3月31日,我們的銀行、信託和註冊投資諮詢子公司管理的資產為537億美元,而截至2021年3月31日為483億美元。如圖5所示,由於市場對投資組合的影響,管理的資產與2021年3月31日相比有所增加。
圖5.管理下的資產
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
百萬美元 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | June 30, 2021 | March 31, 2021 |
按投資類型劃分的可自由支配資產管理: | | | | | |
權益 | $ | 32,270 | | $ | 33,767 | | $ | 31,361 | | $ | 30,952 | | $ | 29,071 | |
證券借貸 | — | | — | | 13 | | 135 | | 155 | |
固定收益 | 13,414 | | 13,851 | | 13,673 | | 13,384 | | 11,865 | |
貨幣市場 | 4,481 | | 4,541 | | 4,425 | | 3,266 | | 4,127 | |
管理的可自由支配資產總額 | 50,165 | | 52,159 | | 49,472 | | 47,737 | | 45,218 | |
管理下的非可自由支配資產 | 3,542 | | 3,647 | | 3,395 | | 3,276 | | 3,070 | |
總計 | $ | 53,707 | | $ | 55,806 | | $ | 52,867 | | $ | 51,013 | | $ | 48,288 | |
| | | | | |
投資銀行和債務配售費用
投資銀行和債務配售費用包括銀團費用、債務和股票證券承銷費、併購和財務諮詢費、商業抵押貸款銷售收益和代理髮起費。該季度的主要活動來自辛迪加手續費收入和併購手續費收入。
存款賬户手續費
與去年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,存款賬户的服務費增加了1800萬美元,漲幅24.7%。這一增長是由更高的總透支費和更低的免賠率推動的。
信用卡和支付收入
信用卡和支付收入,包括借記卡、預付卡、消費者和商業信用卡以及商業服務收入,在截至2022年3月31日的三個月中,由於預付卡活動水平下降,與去年同期相比減少了2500萬美元,降幅為23.8%。
其他非利息收入
其他非利息收入包括經營租賃收入和其他租賃收益,公司服務收入,
公司擁有的人壽保險公司、消費者抵押貸款收入、商業抵押貸款服務費等收入。截至2022年3月31日的三個月,其他非利息收入比去年同期減少了5900萬美元,降幅為22.3%。這是由於消費者按揭收入減少,反映銷售利潤率下降,以及某些股權投資的市場估值調整所帶來的其他收入減少,以及衍生工具儲備活動較上年同期逆轉所致。這些減幅因衍生工具交易收入增加而部分抵銷了企業服務收入的增加。
非利息支出
如圖6所示,2022年第一季度的非利息支出為11億美元,而2021年第一季度為11億美元。
下面的討論解釋了非利息支出的某些要素的構成,以及導致這些要素髮生變化的因素。
圖6.非利息支出
(a)其他非利息費用包括設備、經營租賃費用、市場營銷、FDIC評估、無形資產攤銷、OREO費用、淨額和其他費用。見本報告項目1.財務報表中的“合併收益表”。
人員
與去年同期相比,截至2022年3月31日的三個月,人員支出增加了600萬美元,增幅1.0%,這是我們非利息支出中最大的類別。這一增長是由業績增長和技術合同勞動力帶來的較高工資推動的,但部分被較低的激勵性薪酬和員工福利支出所抵消。
其他非人事費用
其他非人員費用包括淨佔用費用、計算機處理費用、商業服務和專業費用、設備費用、經營租賃費用、營銷費用和其他雜項費用類別。截至2022年3月31日的三個月,其他非人員支出比去年同期減少了700萬美元,降幅為1.6%,主要是由於幾個類別的廣泛下降。
所得税
我們記錄的2022年第一季度的税費為9000萬美元,2021年第一季度的税費為1.47億美元。
我們的聯邦税收支出和有效税率與使用聯邦法定税率計算的金額不同;主要來自對税收優惠資產的投資,如公司擁有的人壽保險、與能源相關項目和低收入住房投資相關的税收抵免,以及對我們的税收儲備的定期調整。
從2021年10-K表格第156頁開始的附註14(“所得税”)中包含了有關我們的税費(福利)和由此產生的實際税率的更多信息。
業務細分結果
這一部分總結了我們兩個主要業務部門(經營部門)的財務業績:消費者銀行和商業銀行。附註20(“業務分部報告”)描述各業務分部所提供的產品及服務,並提供與該等分部有關的更詳細財務資料。有關細分市場需求以及市場和業務概述的更多信息,請參閲第55頁2021年的10-K表格。圖表中的美元以百萬美元為單位。
消費者銀行
操作摘要
•2022年第一季度Key的淨收入為7000萬美元,而去年同期為2.17億美元
•與2021年第一季度相比,與出售間接汽車投資組合有關的應税等值淨利息收入減少6400萬美元,降幅10.5%,部分被強勁的消費者抵押貸款和Laurel Road資產負債表增長所抵消
•平均貸款和租賃比2021年第一季度減少6.12億美元,降幅1.6%,原因是出售了間接汽車貸款組合,但消費抵押貸款和Laurel Road的增長部分抵消了這一影響
•在關係增長和零售存款增加的推動下,平均存款比2021年第一季度增加了64億美元,即7.6%
•與2021年第一季度相比,信貸損失準備金增加了6600萬美元,原因是貸款增長和經濟環境的不確定性
•非利息收入比2021年第一季度減少100萬美元,降幅0.4%,原因是消費者抵押貸款收入下降,反映出銷售利潤率下降。存款賬户服務費以及信託和投資服務收入的增加部分抵消了減少額
•與2021年第一季度相比,非利息支出增加了6200萬美元,增幅為10.3%,這是由於數字投資水平的提高以及員工薪酬和福利相關支出的增加
商業銀行
操作摘要
•2022年第一季度Key的淨收入為2.83億美元,而去年同期為3.83億美元
•應課税等值淨利息收入較2021年第一季增加400萬元,反映商業及工商按揭房地產貸款的核心貸款增長,但因購買力平價貸款收費較低而部分抵銷。
•與2021年第一季度相比,平均貸款和租賃餘額增加35億美元,反映出核心商業和工業及商業按揭房地產貸款的增長,但被購買力平價餘額的下降部分抵消
•與2021年第一季度相比,平均存款餘額增加了54億美元,增幅為10.4%,原因是目標關係的增長和商業託管存款的增加
•信貸損失準備金比2021年第一季度增加1.08億美元,原因是經濟環境的不確定性
•非利息收入較2021年第一季度減少5,200萬美元,主要是由於信用卡和預付卡活動減少帶來的付款收入減少,以及反映市場相關調整的其他收入
•與2021年第一季度相比,非利息支出減少了2600萬美元,降幅為5.9%,原因是運營租賃費用和激勵性薪酬減少
財務狀況
貸款和為出售而持有的貸款
圖7.截至2022年3月31日的貸款細目
(a)其他消費貸款包括消費直接貸款、信用卡和消費間接貸款。見本報告項目1.財務報表附註3(“貸款組合”)。
截至2022年3月31日,持續業務的未償還貸款總額為1066億美元,而2021年12月31日為1019億美元。有關資產負債表案例的更多信息請參閲2021年10-K表格第108頁開始的“貸款”和“為出售而持有的貸款”標題下的附註1(“重要會計政策摘要”)。
商業貸款組合
未償還商業貸款w截至2022年3月31日,雷亞爾為739億美元,同比增長31億美元,增幅為4.4%2021年12月31日,在商業和工業貸款以及商業房地產貸款核心組合增長的推動下,包括使用率的提高。
圖8提供了我們在2022年3月31日和2021年12月31日按行業分類的商業貸款組合。
圖8.按行業劃分的商業貸款
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
March 31, 2022 | 工商業 | | 商業廣告 房地產 | | 商業廣告 租賃融資 | | 總商業廣告 貸款 | | 百分比 總計 |
百萬美元 | | | | |
行業分類: | | | | | | | | | |
農業 | $ | 817 | | | $ | 148 | | | $ | 86 | | | $ | 1,051 | | | 1.4 | % |
汽車 | 1,436 | | | 643 | | | 16 | | | 2,095 | | | 2.8 | |
商務產品 | 2,133 | | | 151 | | | 42 | | | 2,326 | | | 3.1 | |
商業服務 | 3,198 | | | 242 | | | 172 | | | 3,612 | | | 4.9 | |
化學品 | 765 | | | 24 | | | 21 | | | 810 | | | 1.1 | |
商業地產 | 6,749 | | | 12,409 | | | 8 | | | 19,166 | | | 25.9 | |
建築材料和承包商 | 2,225 | | | 337 | | | 266 | | | 2,828 | | | 3.8 | |
消費品 | 4,103 | | | 522 | | | 261 | | | 4,886 | | | 6.6 | |
消費者服務 | 4,908 | | | 903 | | | 404 | | | 6,215 | | | 8.5 | |
裝備 | 1,704 | | | 97 | | | 130 | | | 1,931 | | | 2.6 | |
金融 | 7,149 | | | 99 | | | 375 | | | 7,623 | | | 10.3 | |
醫療保健 | 2,960 | | | 1,295 | | | 242 | | | 4,497 | | | 6.1 | |
金屬和採礦業 | 1,357 | | | 77 | | | 53 | | | 1,487 | | | 2.0 | |
石油和天然氣 | 1,886 | | | 23 | | | 31 | | | 1,940 | | | 2.7 | |
公眾曝露 | 2,848 | | | 15 | | | 683 | | | 3,546 | | | 4.8 | |
技術 | 746 | | | 14 | | | 139 | | | 899 | | | 1.2 | |
交通運輸 | 1,313 | | | 134 | | | 522 | | | 1,969 | | | 2.7 | |
公用事業 | 5,977 | | | 5 | | | 446 | | | 6,428 | | | 8.7 | |
其他 | 541 | | | 51 | | | 19 | | | 611 | | | .8 | |
總計 | $ | 52,815 | | | $ | 17,189 | | | $ | 3,916 | | | $ | 73,920 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | |
2021年12月31日 | 工商業 | | 商業廣告 房地產 | | 商業廣告 租賃融資 | | 總商業廣告 貸款 | | 百分比 總計 |
百萬美元 | | | | |
行業分類: | | | | | | | | | |
農業 | $ | 872 | | | $ | 161 | | | $ | 84 | | | $ | 1,117 | | | 1.6 | % |
汽車 | 1,253 | | | 609 | | | 18 | | | 1,880 | | | 2.7 | |
商務產品 | 1,732 | | | 131 | | | 39 | | | 1,902 | | | 2.7 | |
商業服務 | 3,202 | | | 235 | | | 177 | | | 3,614 | | | 5.1 | |
化學品 | 786 | | | 25 | | | 22 | | | 833 | | | 1.2 | |
商業地產 | 6,494 | | | 11,456 | | | 9 | | | 17,959 | | | 25.3 | |
建築材料和承包商 | 2,248 | | | 338 | | | 264 | | | 2,850 | | | 4.0 | |
消費品 | 3,760 | | | 555 | | | 276 | | | 4,591 | | | 6.5 | |
消費者服務 | 4,998 | | | 889 | | | 424 | | | 6,311 | | | 8.9 | |
裝備 | 1,650 | | | 97 | | | 138 | | | 1,885 | | | 2.7 | |
金融 | 6,676 | | | 98 | | | 380 | | | 7,154 | | | 10.1 | |
醫療保健 | 3,138 | | | 1,302 | | | 245 | | | 4,685 | | | 6.6 | |
金屬和採礦業 | 1,219 | | | 71 | | | 55 | | | 1,345 | | | 1.9 | |
石油和天然氣 | 1,758 | | | 26 | | | 35 | | | 1,819 | | | 2.6 | |
公眾曝露 | 2,768 | | | 15 | | | 720 | | | 3,503 | | | 4.9 | |
技術 | 649 | | | 9 | | | 149 | | | 807 | | | 1.1 | |
交通運輸 | 1,288 | | | 134 | | | 551 | | | 1,973 | | | 2.8 | |
公用事業 | 5,491 | | | — | | | 467 | | | 5,958 | | | 8.4 | |
其他 | 543 | | | 89 | | | 18 | | | 650 | | | .9 | |
總計 | $ | 50,525 | | | $ | 16,240 | | | $ | 4,071 | | | $ | 70,836 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | |
商業和工業。商業和工業貸款是我們貸款組合中最大的組成部分,代表g 51% 在2022年3月31日佔我們總貸款組合的51%,到2021年12月31日佔51%。這個公文包大約是平均83%的可變利率和成本貸款主要發放給大公司、中端市場和小企業客户。
截至2022年3月31日,商業和工業貸款總額為528億美元,比2021年12月31日增加23億美元,增幅4.5%。這一增長是廣泛的,而且隨着使用率的增加,分佈在大多數行業類別中.
商業房地產貸款。我們的商業房地產組合包括抵押貸款和建築貸款,並通過兩個主要來源進行:我們在15個州的銀行特許經營權,以及KeyBank Real Estate Capital,這是商業銀行內部的一條全國性業務線,與分行系統內外的商業房地產所有者建立關係。非業主自住物業,通常是指至少50%的償債能力由非關聯第三方的租金收入提供的物業ed 81% 截至2022年3月31日,佔商業房地產未償還貸款總額的比例。建築貸款是指為在合同或項目期限內支付償債費用而在初始階段未完全出租的物業提供資金的流動貸款。租用了公司12%的股份期末商業房地產貸款。
2022年3月31日,商業房地產貸款總額172億美元,其中包括151億美元的抵押貸款和21億美元的建築貸款。與2021年12月31日相比,該投資組合增加了9.49億美元,或5.8%,受多户貸款增長推動。根據我們的關係戰略,我們繼續主要關注已建成和穩定的商業房地產的所有者和運營商。
如圖9所示,我們的商業房地產貸款組合包括各種物業類型和地理位置
標的抵押品的位置。這些貸款包括商業抵押貸款和建築貸款。
消費者銀行和商業銀行。
圖9.商業房地產貸款
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地理區域 | 總計 | 百分比 總計 | 施工 | 商業廣告 抵押貸款 |
百萬美元 | 西 | 西南 | 中環 | 中西部 | 東南 | 東北方向 | 全國 |
March 31, 2022 | | | | | | | | | | | |
非所有者自住: | | | | | | | | | | | |
多樣化 | $ | 9 | | $ | — | | $ | — | | $ | 4 | | $ | — | | $ | 37 | | $ | 191 | | $ | 241 | | 1.4 | % | $ | — | | $ | 241 | |
工業 | 63 | | 25 | | 51 | | 46 | | 258 | | 245 | | 148 | | 836 | | 4.9 | | 103 | | 733 | |
土地與住宅 | 16 | | 3 | | 4 | | 2 | | 9 | | 29 | | — | | 63 | | .4 | | 41 | | 22 | |
住宿 | 74 | | — | | 10 | | 4 | | 35 | | 90 | | 34 | | 247 | | 1.4 | | 32 | | 215 | |
醫務室 | 50 | | — | | 44 | | 7 | | 6 | | 95 | | — | | 202 | | 1.2 | | 32 | | 170 | |
多個家庭 | 949 | | 474 | | 1,301 | | 1,004 | | 1,811 | | 1,591 | | 369 | | 7,499 | | 43.6 | | 1,396 | | 6,103 | |
辦公室 | 217 | | — | | 173 | | 121 | | 134 | | 349 | | 69 | | 1,063 | | 6.2 | | — | | 1,063 | |
零售 | 271 | | 36 | | 132 | | 214 | | 75 | | 400 | | 224 | | 1,352 | | 7.8 | | 90 | | 1,262 | |
自助存儲 | 63 | | 5 | | 48 | | 18 | | 52 | | 49 | | 74 | | 309 | | 1.8 | | 5 | | 304 | |
老年人住房 | 127 | | 54 | | 109 | | 83 | | 135 | | 197 | | 200 | | 905 | | 5.3 | | 118 | | 787 | |
熟練護理 | — | | — | | 18 | | 2 | | — | | 270 | | 163 | | 453 | | 2.6 | | — | | 453 | |
學生公寓 | 10 | | 25 | | 37 | | 65 | | 173 | | 14 | | — | | 324 | | 1.9 | | 89 | | 235 | |
其他 | 14 | | 1 | | 6 | | 91 | | 33 | | 94 | | 101 | | 340 | | 2.0 | | 2 | | 338 | |
非所有者自住合計 | 1,863 | | 623 | | 1,933 | | 1,661 | | 2,721 | | 3,460 | | 1,573 | | 13,834 | | 80.5 | | 1,908 | | 11,926 | |
業主自住 | 1,066 | | 1 | | 298 | | 575 | | 117 | | 1,298 | | — | | 3,355 | | 19.5 | | 157 | | 3,198 | |
總計 | $ | 2,929 | | $ | 624 | | $ | 2,231 | | $ | 2,236 | | $ | 2,838 | | $ | 4,758 | | $ | 1,573 | | $ | 17,189 | | 100.0 | % | $ | 2,065 | | $ | 15,124 | |
| | | | | | | | | | | |
不良貸款 | $ | — | | — | | — | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 15 | | $ | 23 | | $ | 40 | | 不適用 | $ | — | | $ | 40 | |
累計逾期90天或以上的貸款 | 1 | | — | | — | | — | | — | | 2 | | — | | 3 | | 不適用 | — | | 3 | |
累計逾期30天至89天的貸款 | 3 | | — | | 2 | | — | | — | | 5 | | — | | 10 | | 不適用 | 1 | | 9 | |
| | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | | | | | | | | | | | |
非所有者自住: | | | | | | | | | | | |
多樣化 | $ | 18 | | $ | — | | $ | — | | $ | 1 | | $ | — | | $ | 40 | | $ | 183 | | $ | 242 | | 1.5 | % | $ | — | | $ | 242 | |
工業 | 47 | | 25 | | 44 | | 44 | | 218 | | 224 | | 114 | | 716 | | 4.4 | | 90 | | 626 | |
土地與住宅 | 13 | | 3 | | 4 | | 2 | | 5 | | 29 | | — | | 56 | | .3 | | 33 | | 23 | |
住宿 | 75 | | — | | 21 | | 4 | | 30 | | 101 | | 28 | | 259 | | 1.6 | | 27 | | 232 | |
醫務室 | 46 | | — | | 44 | | 5 | | 6 | | 95 | | — | | 196 | | 1.2 | | 24 | | 172 | |
多個家庭 | 855 | | 490 | | 1,166 | | 941 | | 1,651 | | 1,392 | | 239 | | 6,734 | | 41.5 | | 1,249 | | 5,485 | |
辦公室 | 213 | | — | | 199 | | 122 | | 133 | | 372 | | 46 | | 1,085 | | 6.7 | | 17 | | 1,068 | |
零售 | 247 | | 36 | | 131 | | 226 | | 95 | | 409 | | 192 | | 1,336 | | 8.2 | | 87 | | 1,249 | |
自助存儲 | 44 | | 5 | | 44 | | 13 | | 39 | | 50 | | 74 | | 269 | | 1.7 | | 5 | | 264 | |
老年人住房 | 115 | | 32 | | 109 | | 57 | | 107 | | 198 | | 222 | | 840 | | 5.2 | | 114 | | 726 | |
熟練護理 | — | | 39 | | 19 | | 2 | | 13 | | 271 | | 164 | | 508 | | 3.1 | | — | | 508 | |
學生公寓 | 10 | | — | | 36 | | 65 | | 124 | | 14 | | — | | 249 | | 1.5 | | 86 | | 163 | |
其他 | 20 | | — | | 6 | | 77 | | 33 | | 120 | | 89 | | 345 | | 2.1 | | 2 | | 343 | |
非所有者自住合計 | 1,703 | | 630 | | 1,823 | | 1,559 | | 2,454 | | 3,315 | | 1,351 | | 12,835 | | 79.0 | | 1,734 | | 11,101 | |
業主自住 | 1,065 | | — | | 293 | | 592 | | 124 | | 1,331 | | — | | 3,405 | | 21.0 | | 262 | | 3,143 | |
總計 | $ | 2,768 | | $ | 630 | | $ | 2,116 | | $ | 2,151 | | $ | 2,578 | | $ | 4,646 | | $ | 1,351 | | $ | 16,240 | | 100.0 | % | $ | 1,996 | | $ | 14,244 | |
| | | | | | | | | | | |
不良貸款 | $ | — | | — | | — | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 17 | | $ | 25 | | $ | 44 | | 不適用 | $ | — | | $ | 44 | |
累計逾期90天或以上的貸款 | 1 | | — | | 1 | | — | | — | | 6 | | — | | 8 | | 不適用 | 1 | | 7 | |
累計逾期30天至89天的貸款 | — | | — | | 5 | | 1 | | 24 | | 5 | | — | | 35 | | 不適用 | 16 | | 19 | |
| | | | | |
西邊- | 阿拉斯加、加利福尼亞州、夏威夷、愛達荷州、蒙大拿州、俄勒岡州、華盛頓州和懷俄明州 |
西南- | 亞利桑那州、內華達州和新墨西哥州 |
中環- | 阿肯色州、科羅拉多州、俄克拉何馬州、德克薩斯州和猶他州 |
中西部- | 伊利諾伊州、印第安納州、愛荷華州、堪薩斯州、密歇根州、明尼蘇達州、密蘇裏州、內布拉斯加州、北達科他州、俄亥俄州、南達科他州和威斯康星州 |
東南方- | 阿拉巴馬州、特拉華州、佛羅裏達州、佐治亞州、肯塔基州、路易斯安那州、馬裏蘭州、密西西比州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、田納西州、弗吉尼亞州、華盛頓特區和西弗吉尼亞州 |
東北方向- | 康涅狄格州、緬因州、馬薩諸塞州、新罕布夏州、新澤西州、紐約州、賓夕法尼亞州、羅德島州和佛蒙特州 |
國家-- | 三個或更多地區的客户 |
消費貸款組合
截至2022年3月31日,未償還消費貸款總額為327億美元,增長17億美元,或5.4%,來自2021年12月31日。消費貸款繼續反映出消費抵押貸款業務和Laurel Road的強勁表現。
住宅抵押貸款組合由我們的消費者銀行發起的貸款組成,是截至2022年3月31日我們的消費貸款組合中最大的部分,代表婷婷53%科恩的未償還的Sumer貸款。其次是我們的房屋淨值投資組合,代表25%截至2022年3月31日,未償還消費貸款的比例。
我們保持了第一個留置權地位,大約2022年3月31日佔房屋淨值投資組合的70%,2021年12月31日佔71%。對於有房地產抵押品的貸款,我們每月跟蹤借款人的表現。無論留置權頭寸如何,信用指標都會每季度更新一次,包括最近的FICO評分以及更新的貸款與價值比率。此信息用於建立所有的一切。我們的方法在我們的2021年Form 10-K“貸款和租賃損失準備”標題下的附註1(“重要會計政策摘要”)中描述。
圖10按地理位置顯示了我們的消費貸款。
圖10.按州分列的消費貸款
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百萬美元 | 房地產-住宅抵押貸款 | 房屋淨值貸款 | 消費直接貸款 | 信用卡 | 消費間接貸款 | 總計 |
March 31, 2022 | | | | | | |
俄亥俄州 | $ | 2,721 | | $ | 1,265 | | $ | 437 | | $ | 193 | | $ | 7 | | $ | 4,623 | |
華盛頓 | 2,936 | | 1,068 | | 248 | | 79 | | 2 | | 4,333 | |
紐約 | 687 | | 2,400 | | 687 | | 329 | | 2 | | 4,105 | |
科羅拉多州 | 2,655 | | 272 | | 168 | | 29 | | — | | 3,124 | |
加利福尼亞 | 1,959 | | 15 | | 496 | | 3 | | 9 | | 2,482 | |
俄勒岡州 | 1,050 | | 648 | | 115 | | 39 | | 1 | | 1,853 | |
賓夕法尼亞州 | 365 | | 617 | | 364 | | 53 | | 4 | | 1,403 | |
康涅狄格州 | 831 | | 306 | | 108 | | 25 | | 2 | | 1,272 | |
佛羅裏達州 | 711 | | 45 | | 415 | | 13 | | 9 | | 1,193 | |
德克薩斯州 | 219 | | 4 | | 371 | | 4 | | 3 | | 601 | |
其他 | 3,047 | | 1,618 | | 2,840 | | 163 | | 23 | | 7,691 | |
總計 | $ | 17,181 | | $ | 8,258 | | $ | 6,249 | | $ | 930 | | $ | 62 | | $ | 32,680 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2021年12月31日 | | | | | | |
俄亥俄州 | $ | 2,631 | | $ | 1,284 | | $ | 485 | | $ | 206 | | $ | 8 | | $ | 4,614 | |
紐約 | 679 | | 2,467 | | 638 | | 345 | | 4 | | 4,133 | |
華盛頓 | 2,264 | | 1,076 | | 234 | | 81 | | 2 | | 3,657 | |
科羅拉多州 | 2,602 | | 284 | | 156 | | 30 | | — | | 3,072 | |
加利福尼亞 | 1,781 | | 14 | | 430 | | 3 | | 10 | | 2,238 | |
俄勒岡州 | 1,009 | | 670 | | 110 | | 40 | | 1 | | 1,830 | |
賓夕法尼亞州 | 351 | | 634 | | 327 | | 55 | | 4 | | 1,371 | |
康涅狄格州 | 837 | | 319 | | 96 | | 26 | | 2 | | 1,280 | |
佛羅裏達州 | 591 | | 46 | | 378 | | 13 | | 10 | | 1,038 | |
德克薩斯州 | 184 | | 5 | | 343 | | 4 | | 4 | | 540 | |
其他 | 2,827 | | 1,668 | | 2,556 | | 169 | | 25 | | 7,245 | |
總計 | $ | 15,756 | | $ | 8,467 | | $ | 5,753 | | $ | 972 | | $ | 70 | | $ | 31,018 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
圖11總結了我們2022年前三個月和2021年全年的貸款銷售額。
圖11.已售出貸款(包括持有待售貸款)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百萬美元 | 商業廣告 | 商業廣告 房地產 | 商業租賃融資 | 住宅 房地產 | 消費者直銷 | 消費者間接 | 總計 |
2022 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
第一季度 | $ | 1,469 | | $ | 1,909 | | $ | 39 | | $ | 901 | | $ | — | | $ | — | | $ | 4,318 | |
總計 | $ | 1,469 | | $ | 1,909 | | $ | 39 | | $ | 901 | | $ | — | | $ | — | | $ | 4,318 | |
2021 | | | | | | | |
第四季度 | $ | 296 | | $ | 3,460 | | $ | 93 | | $ | 987 | | $ | — | | $ | — | | $ | 4,836 | |
第三季度 | 215 | | 1,996 | | 68 | | 901 | | — | | 3,305 | | 6,485 | |
第二季度 | 1,085 | | 1,907 | | 75 | | 1,192 | | — | | — | | 4,259 | |
第一季度 | 124 | | 1,930 | | 156 | | 1,129 | | — | | — | | 3,339 | |
總計 | $ | 1,720 | | $ | 9,293 | | $ | 392 | | $ | 4,209 | | $ | — | | 3,305 | | $ | 18,919 | |
| | | | | | | |
圖12顯示了由我們管理或服務的貸款,但沒有記錄在資產負債表上;這包括已出售的貸款。
圖12.管理或服務的貸款
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
百萬美元 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | June 30, 2021 | March 31, 2021 |
商業房地產貸款 | $ | 469,371 | | $ | 444,131 | | $ | 422,091 | | $ | 400,215 | | $ | 386,908 | |
住宅抵押貸款 | 10,756 | | 10,312 | | 9,844 | | 9,466 | | 8,838 | |
助學貸款 | 389 | | 415 | | 442 | | 465 | | 489 | |
商業租賃融資 | 1,195 | | 1,236 | | 1,318 | | 1,284 | | 1,371 | |
商業貸款 | 740 | | 750 | | 743 | | 716 | | 695 | |
消費者直接 | 621 | | 699 | | 798 | | 943 | | 1,109 | |
消費者間接 | 2,354 | | 2,714 | | 3,109 | | — | | — | |
總計 | $ | 485,426 | | $ | 460,257 | | $ | 438,345 | | $ | 413,089 | | $ | 399,410 | |
| | | | | |
在借款人違約的情況下,我們對大約4854億美元中的最少66億美元在2022年3月31日管理或償還的貸款。關於這一追索權安排的補充資料載於附註17(“或有負債和擔保”),標題為“與FNMA達成的追索權協議”。
我們在保留管理或償還出售的貸款的權利時,從幾個來源獲得收入。我們從服務或管理貸款的費用中賺取非利息收入(記錄為“消費者抵押貸款收入”和“商業抵押貸款服務費”)。這項費用收入因相關服務資產的攤銷而減少。此外,我們還從與還本付息貸款相關的託管保證金所產生的投資資金中賺取利息收入。有關按揭服務資產的其他資料載於附註8(“按揭服務資產”)。
證券
我們的證券投資組合截至2022年3月31日,總銷售額為506億美元,而2021年12月31日為529億美元。截至2022年3月31日,可供出售的證券為437億美元,而2021年12月31日為454億美元。持有至到期證券為69億美元到2022年3月31日,到2021年12月31日,達到75億美元。
如圖13所示,我們所有的抵押貸款支持證券,包括可供出售的證券和持有至到期的證券,都是由政府支持的企業或GNMA發行的,並在流動性較強的二級市場進行交易。這些證券按可供出售投資組合的公允價值和持有至到期投資組合的攤餘成本記錄在資產負債表上。有關這些證券的更多信息,請參閲我們的2021年Form 10-K表,其中附註1(“重要會計政策摘要”)位於“證券”標題下,附註6(“公允價值計量”)位於“估值技術的定性披露”標題下。此外,請參閲本報告內的附註6(“證券”)。
圖13.按發行者列出的抵押貸款支持證券
| | | | | | | | |
百萬美元 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
FHLMC | $ | 9,801 | | $ | 10,585 | |
FNMA | 16,810 | | 17,876 | |
GNMA | 12,115 | | 12,469 | |
總計(a) | $ | 38,726 | | $ | 40,930 | |
| | |
(a)包括可供出售和持有至到期投資組合中持有的證券。
可供出售的證券
我們的大多數可供出售的證券組合包括聯邦機構CMO和抵押貸款支持證券。CMOs是由一批抵押貸款或抵押貸款支持證券池擔保的債務證券。這些抵押證券產生利息收入,作為抵押品支持某些質押協議,並提供流動性價值,以幫助滿足監管要求。
圖14顯示了我們可供出售的證券的組成、收益率和剩餘期限。關於這些證券的更多信息,包括按證券類型分列的未實現損益總額和質押證券,見附註6(“證券”)。
圖14.可供出售的證券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百萬美元 | 美國財政部、機構和公司 | | 機構住宅抵押抵押貸款(a) | 機構住房抵押貸款支持證券(a) | 機構商業抵押貸款支持證券 (a) | 其他證券 | 總計 | 加權平均收益率(b) |
March 31, 2022 | | | | | | | | |
剩餘期限: | | | | | | | | |
一年或更短時間 | $ | — | | | $ | 93 | | $ | 4 | | $ | 180 | | $ | — | | $ | 277 | | 3.19 | % |
一到五年後 | 9,394 | | | 3,322 | | 2,411 | | 1,866 | | — | | 16,993 | | 1.23 | |
五到十年後 | 124 | | | 15,439 | | 2,004 | | 4,880 | | 1 | | 22,448 | | 1.59 | |
十年後 | 120 | | | 1,785 | | 325 | | 1,733 | | — | | 3,963 | | 1.61 | |
公允價值 | $ | 9,638 | | | $ | 20,639 | | $ | 4,744 | | $ | 8,659 | | $ | 1 | | $ | 43,681 | | — | |
攤銷成本 | $ | 10,054 | | | $ | 22,255 | | $ | 5,075 | | $ | 9,172 | | $ | 1 | | $ | 46,557 | | 1.47 | % |
加權平均收益率(b) | .58 | % | | 1.63 | % | 1.59 | % | 1.99 | % | .01 | % | 1.47 | % | — | |
加權平均到期日 | 2.6年 | | 7.0年 | 5.2年 | 7.7年 | .1年 | 6.0年 | — | |
2021年12月31日 | | | | | | | | |
公允價值 | $ | 9,472 | | | $ | 21,119 | | $ | 5,122 | | $ | 9,651 | | $ | — | | $ | 45,364 | | — | |
攤銷成本 | 9,573 | | | 21,430 | | 5,137 | | 9,753 | | — | | 45,893 | | 1.43 | % |
(a)成熟度是基於預期平均壽命,而不是合同條款。
(b)加權平均收益率是根據攤銷成本計算的。這樣的收益率已經調整為使用21%的法定聯邦所得税税率的TE基礎。
持有至到期證券
我們持有至到期的投資組合大部分由聯邦機構CMO和抵押貸款支持證券組成。這一投資組合還包括資產支持證券,這些證券是通過資產負債表優化戰略獲得的,包括2021年第三季度的間接汽車投資組合交易。剩餘餘額由外國債券組成。圖15顯示了這些證券的組成、收益率和剩餘期限。
圖15.持有至到期的證券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百萬美元 | 機構住宅抵押抵押貸款 (a) | 機構住房抵押貸款支持證券 (a) | 機構商業抵押貸款支持證券(a) | 資產支持證券 | 其他 證券 | 總計 | 加權平均收益率 (b) |
March 31, 2022 | | | | | | | |
剩餘期限: | | | | | | | |
一年或更短時間 | $ | 28 | | $ | — | | $ | 7 | | $ | 2 | | $ | 2 | | $ | 39 | | 2.60 | % |
一到五年後 | 1,230 | | 130 | | 1,318 | | 2,170 | | 13 | | 4,861 | | 2.27 | |
五到十年後 | 725 | | 22 | | 1,224 | | — | | — | | 1,971 | | 2.62 | |
十年後 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
攤銷成本 | $ | 1,983 | | $ | 152 | | $ | 2,549 | | $ | 2,172 | | $ | 15 | | $ | 6,871 | | 2.37 | % |
公允價值 | $ | 1,916 | | $ | 150 | | $ | 2,524 | | $ | 2,082 | | $ | 15 | | $ | 6,687 | | — | |
加權平均收益率(b) | 2.11 | % | 2.50 | % | 2.80 | % | 2.10 | % | 2.40 | % | 2.37 | % | — | |
加權平均到期日 | 4.2年 | 4.3年 | 4.7年 | 2.3年 | 2.9年 | 3.7年 | — | |
2021年12月31日 | | | | | | | |
攤銷成本 | $ | 2,196 | | $ | 164 | | $ | 2,678 | | $ | 2,485 | | $ | 16 | | $ | 7,539 | | 2.37 | % |
公允價值 | 2,229 | | 170 | | 2,796 | | 2,454 | | 16 | | 7,665 | | — | |
(a)成熟度是基於預期平均壽命,而不是合同條款。
(b)加權平均收益率是根據攤銷成本計算的。這樣的收益率已經調整為使用21%的法定聯邦所得税税率的TE基礎。
存款和其他資金來源
圖16截至2022年3月31日的存款細目
存款是我們的主要資金來源。截至2022年3月31日,我們的存款總額為1487億美元,比2021年12月31日減少了39億美元。減少的原因是商業存款流出和代管餘額減少,這在2021年第四季度有所增加。這些跌幅被季節性零售存款流入部分抵銷。
截至2022年3月31日,由短期借款和長期債務組成的批發資金總額為136億美元,而2021年12月31日為128億美元。這一增長反映了2022年第一季度末資產負債表的波動,這導致短期資金增加。
資本
資本管理的目標是保持與我們的風險偏好一致的資本水平,並保持足夠的金額在廣泛的經濟條件下運營。我們確定了資本的三個主要用途:
1.投資於我們的業務,支持我們的客户,並增加貸款;
2.維持或增加我們的普通股股息;
3.以普通股回購的形式向股東返還資本。
以下各節討論了我們部署資本的某些方式。欲知詳情,請參閲綜合權益變動表及附註19(“股東權益”)。
分紅
與我們的2021年資本計劃一致,我們在2022年第一季度支付了每股普通股0.195美元的季度股息。有關資本規劃流程和CCAR的更多信息包含在2021年Form 10-K的第16頁“監督和監管”部分的“資本規劃和壓力測試”標題下。
已發行普通股
我們的普通股在紐約證券交易所以代碼KEY進行交易,截至2022年3月31日,有30,404名登記持有者。基於2022年3月31日的9.324億股流通股,我們每股普通股的賬面價值為14.43美元,而基於2021年12月31日的9.289億股流通股,每股普通股的賬面價值為16.75美元。截至2022年3月31日,我們每股普通股的有形賬面價值為11.41美元,而2021年12月31日的每股普通股賬面價值為13.72美元。
圖17顯示了在過去五個季度中導致已發行普通股變化的活動。
圖17.未償還普通股變動情況
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
以千計 | 第一 | | 第四 | 第三 | 第二 | 第一 |
期初已發行股份 | 928,850 | | | 930,544 | | 960,276 | | 972,587 | | 975,773 | |
公開市場回購、ASR計劃下的回購以及員工薪酬計劃下的股票返還 | (1,707) | | | (2,482) | | (29,923) | | (13,304) | | (9,277) | |
根據僱員補償計劃發行的股票(扣除註銷) | 5,255 | | | 788 | | 191 | | 993 | | 6,091 | |
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期末已發行股份 | 932,398 | | | 928,850 | | 930,544 | | 960,276 | | 972,587 | |
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如上所示,2022年第一季度,已發行普通股增加了350萬股。
截至2022年3月31日,我們擁有3.243億股庫存股,而截至2021年12月31日,我們擁有3.279億股庫存股。展望未來,我們預計將根據需要重新發行庫藏股,用於基於股票的薪酬獎勵和其他公司目的。
關於KeyCorp回購普通股的信息包括在第二部分第2項中。本報告的“股權證券的未登記銷售和收益的使用”。
資本充足率
資本充足率是衡量金融穩定和業績的重要指標。截至2022年3月31日,我們的所有資本充足率仍高於監管要求。我們的資本和流動性水平旨在使我們能夠經受住不利的經營環境,同時繼續服務於客户的需求,以及滿足項目1中描述的監管資本規則。我們的2021年業務表格10-K的標題為“監督和監管”。截至2022年3月31日,我們的股東權益資產比率為8.5%,而2021年12月31日為9.4%。截至2022年3月31日,我們的有形普通股權益與有形資產的比率為6.0%,而2021年12月31日為6.9%。見題為“GAAP對非GAAP調整”一節,介紹了與“有形普通股權益”有關的某些財務計量的計算。監管資本規則下的最低資本和槓桿比率,以及KeyCorp於2022年3月31日的比率,載於本報告第2項“監管及監管-監管資本要求”一節。
圖18顯示了根據監管資本規則,我們在2022年3月31日和2021年12月31日的監管資本頭寸的詳細信息。關於KeyCorp銀行子公司監管資本比率的信息每年提交一次,最新信息包含在我們2021年10-K表格第175頁開始的附註24(“股東權益”)中。
圖18.資本構成和風險加權資產
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| 百萬美元 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
普通股權益1級 | | |
關鍵股東權益(GAAP) | $ | 15,308 | | $ | 17,423 | |
更少: | 優先股(a) | 1,856 | | 1,856 | |
添加: | CECL調入(b) | 178 | | 237 | |
| 調整和扣除前的普通股一級資本 | 13,630 | | 15,804 | |
更少: | 商譽,扣除遞延税金後的淨額 | 2,568 | | 2,571 | |
| 無形資產,遞延税金淨額 | 112 | | 125 | |
| 遞延税項資產 | 1 | | 1 | |
| 可供出售證券的未實現淨收益(虧損),不包括遞延税金 | (2,096) | | (300) | |
| 現金流套期保值累計收益(虧損),扣除遞延税金 | (563) | | (14) | |
| 歸因於養老金和退休後福利成本的AOCI金額,扣除遞延税款後的淨額 | (270) | | (272) | |
| 普通股一級資本總額 | $ | 13,878 | | $ | 13,693 | |
一級資本 | | |
普通股一級股權 | $ | 13,878 | | $ | 13,693 | |
額外的一級資本工具和相關盈餘 | 1,856 | | 1,856 | |
| | |
更少: | 扣減 | — | | — | |
| 第1級資本總額 | 15,734 | | 15,549 | |
二級資本 | | |
第2級資本工具和相關盈餘 | 1,539 | | 1,540 | |
貸款損失準備和與貸款有關的承擔損失的責任(c) | 1,067 | | 941 | |
| | |
更少: | 扣減 | — | | — | |
| 第2級資本總額 | 2,606 | | 2,481 | |
| 基於風險的資本總額 | $ | 18,340 | | $ | 18,030 | |
風險加權資產 | | |
資產負債表上的風險加權資產 | $ | 112,685 | | $ | 109,041 | |
風險加權表外風險敞口 | 33,996 | | 33,853 | |
市場風險等值資產 | 953 | | 1,500 | |
總風險加權資產 | 147,634 | | 144,394 | |
更少: | 貸款和租賃損失超額準備 | — | | — | |
| 風險加權資產淨值 | $ | 147,634 | | $ | 144,394 | |
平均季度總資產 | $ | 182,094 | | $ | 183,604 | |
資本比率 | | |
基於風險的第一級資本 | 10.66 | % | 10.77 | % |
基於風險的資本總額 | 12.42 | % | 12.49 | % |
槓桿(d) | 8.64 | % | 8.47 | % |
普通股一級股權 | 9.40 | % | 9.48 | % |
(a)扣除資本盈餘後的淨額。
(b)金額反映了我們採用CECL過渡性條款的決定。
(c)根據監管規定,二級資本中包括的ALL不得超過該機構標準化總風險加權資產(不包括其標準化市場風險加權資產)的1.25%。ALL包括分別於2022年3月31日和2021年12月31日在資產負債表上被歸類為“停產資產”的2,700萬美元和2,800萬美元撥備。
(d)這一比率是一級資本除以美聯儲定義的平均季度總資產:(I)商譽,(Ii)不允許的無形和遞延税項資產,以及(Iii)用於槓桿資本目的的資產中的其他扣除。
風險管理
概述
像所有金融服務公司一樣,我們從事商業活動並承擔相關風險。我們面臨的最重大風險是信用、合規、運營、流動性、市場、聲譽、戰略和模式風險。我們的風險管理活動專注於確保我們正確識別、衡量和管理整個企業的此類風險,以保持安全和穩健,並最大限度地提高利潤。我們的風險管理做法沒有發生重大變化,如標題“風險管理”開頭所述在第73頁2021年的10-K表格。
市場風險管理
市場風險是指市場風險因素的變動,包括利率、匯率、股票價格、大宗商品價格、信貸利差和波動性,將減少Key的收入和其投資組合的價值。這些因素會影響與該工具相關的預期收益率、價值或價格。我們在交易和非交易活動中都面臨市場風險,其中包括資產和負債管理活動。有關我們的公允價值政策、程序和方法的信息載於附註1(“主要會計政策摘要”),標題為“公允價值計量”。第111頁本報告中的2021年Form 10-K和附註5(“公允價值計量”)。
交易市場風險
Key主要是在我們的投資銀行和資本市場業務中,因用於支持客户便利化和對衝活動的交易活動而招致市場風險。Key對廣泛的風險因素有敞口,包括利率、股票價格、匯率、信貸利差和大宗商品價格,以及相關的隱含波動性和利差。我們的主要市場風險敞口是衍生品和固定收益市場交易和對衝活動的結果,包括證券化頭寸敞口。截至2022年3月31日,我們沒有任何再證券化頭寸。我們保持適度的交易庫存,以促進客户流動,建立證券市場,並對衝某些風險,包括但不限於信用風險和利率風險。與這些活動相關的風險根據市場風險對衝政策得到緩解。我們的大部分頭寸是在活躍的市場上交易的。
市場風險管理是Key風險文化不可或缺的一部分。本局的風險委員會負責監管交易市場風險。企業風險管理委員會和市場風險委員會定期審查和討論由我們的市場風險管理機構準備的市場風險報告,這些報告包含我們的市場風險敞口和監測活動的結果。市場風險政策和程序已由市場風險委員會(一個二級風險治理委員會)制定和批准,並考慮到我們對風險的容忍度和對商業環境的考慮。有關監控交易頭寸和與市場風險規則合規性相關的活動的更多信息,請參閲《市場風險管理》入門G,第75頁2021年的10-K表格。
VaR和強調的VaR。VaR是在規定的置信度範圍內,在給定的時間間隔內,由於不利的市場狀況而對一種工具或投資組合造成的最大損失金額的估計。壓力VaR用於評估我們交易組合中的市場風險的極端情況。MRM每天計算VaR和壓力VaR,並將結果分發給適當的管理層。VaR和強調的VaR結果也被提供給我們的監管機構,並用於監管資本的計算。
我們使用歷史模擬VaR模型來衡量利率、匯率、股票價格和信用利差的變化對我們的擔保頭寸和其他非擔保頭寸的公允價值的潛在不利影響。我們按投資組合分析市場風險,不按風險類型單獨衡量和監控我們的投資組合。歷史情景是針對特定職位定製的,計算中納入了眾多風險因素。此外,還考慮了風險因素,以估計包含選擇權特徵的風險敞口,如選擇權和可取消條款。VaR是使用一年時間範圍內的每日觀察來計算的,接近95%的置信度水平。從統計上看,這意味着我們預計平均每100個交易日中就有5個交易日,或者説每個季度3到4次,我們預計會出現超過VaR的損失。我們還計算了VaR和強調VaR,置信度為99%。有關我們的VaR模型、治理和假設的更多信息,請參閲“市場風險管理”。在第75頁2021年的10-K表格。
在截至2022年3月31日的季度內,覆蓋投資組合的實際虧損在任何一天都不超過每日VaR總額。在截至2021年3月31日的季度內,在99%的置信度水平下,覆蓋投資組合的實際虧損不超過每日總VaR。MRM每天都會對我們的VaR模型進行反向測試,以評估其預測能力。該測試將99%置信度水平下的VaR模型結果與每日持有的損益進行比較。回測結果將提供給市場風險委員會。當交易損失超過VaR時,就會出現回溯測試例外。我們不從事相關性交易,也不利用內部模型方法來衡量違約和信用轉移風險。我們的淨VaR方法納入了多元化,但我們的VaR計算不包括交易對手風險和我們自己的信用利差對衍生品的影響。
在99%的置信度水平下,所有覆蓋頭寸的一天持有期的總VaR在2022年3月31日為110萬美元,在2021年3月31日為250萬美元。圖19總結了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月的有擔保頭寸的重要投資組合的99%可信水平的VaR和一天的持有期。
圖19.回補頭寸的重要投資組合的VaR
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| 2022 | | 2021 |
| 截至3月31日的三個月, | | | 截至3月31日的三個月, | |
百萬美元 | 高 | 低 | 平均 | 3月31日, | | 高 | 低 | 平均 | 3月31日, |
交易賬户資產: | | | | | | | | | |
固定收益 | $ | 1.7 | | $ | .4 | | $ | 1.0 | | $ | .8 | | | $ | 6.4 | | $ | 2.0 | | $ | 4.0 | | $ | 2.1 | |
衍生品: | | | | | | | | | |
利率 | $ | .4 | | $ | .1 | | $ | .2 | | $ | .1 | | | $ | .6 | | $ | .2 | | $ | .4 | | $ | .2 | |
| | | | | | | | | |
壓力VaR是通過在市場風險委員會批准的預定壓力期間運行投資組合來計算的,並使用與一般VaR相同的模型和假設在99%的置信度水平下計算。截至2022年3月31日,所有擔保頭寸的強調VaR總計為270萬美元,截至2021年3月31日為620萬美元。壓力VaR的下降是由於幾個因素,包括我們的VaR模型的變化以及固定收益庫存的規模和構成的變化。圖20總結了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,我們以99%的置信度水平對重要的備兑頭寸投資組合進行了一天的持有期壓力VaR。
圖20.有回補倉位的重要投資組合的壓力VaR
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| 2022 | | 2021 |
| 截至3月31日的三個月, | | | 截至3月31日的三個月, | |
百萬美元 | 高 | 低 | 平均 | 3月31日, | | 高 | 低 | 平均 | 3月31日, |
交易賬户資產: | | | | | | | | | |
固定收益 | $ | 4.5 | | $ | 1.3 | | $ | 3.0 | | $ | 2.1 | | | $ | 6.6 | | $ | 2.0 | | $ | 4.5 | | $ | 5.5 | |
衍生品: | | | | | | | | | |
利率 | $ | .8 | | $ | .2 | | $ | .4 | | $ | .3 | | | $ | .6 | | $ | .2 | | $ | .4 | | $ | .4 | |
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內部資本充足性評估。市場風險是我們內部資本充足率評估的一個組成部分。我們的風險加權資產包括市場風險等值資產金額,它由VaR成分組成,強調VaR成分,a極小的風險敞口金額,以及包括證券化頭寸在內的特定風險附加項。根據市場風險規則的定義,截至2022年3月31日,證券化頭寸的總市值為970萬美元,均為抵押貸款支持證券頭寸。特定風險是指單個金融工具的價格風險,它不是通過廣義市場風險因素的變化來考慮的,而是通過標準化的方法來衡量的。市場風險加權資產,包括特定的風險計算,由MRM根據市場風險規則每季度運行一次,並經首席市場風險官批准。
非交易市場風險
我們的大部分非交易市場風險來自利率波動及其對我們傳統貸款和存款產品的影響,以及投資、對衝關係、長期債務和某些短期借款。利率風險是銀行業固有的風險,以淨利息收入和前夕的波動潛力來衡量。這種波動可能是由於利率的變化以及計息資產和計息負債的重新定價和到期日特徵的差異造成的。我們根據我們的風險偏好和董事會批准的ERM政策管理淨利息收入和EVE變動的風險敞口。
利率風險頭寸受到多種因素的影響,包括客户對貸款和存款產品的偏好所產生的資產負債表頭寸、經濟狀況、我們市場內的競爭環境、影響客户活動的市場利率變化,以及我們的對衝、投資、融資和資本頭寸。利率風險敞口的主要組成部分包括重新定價風險、基差風險、收益率曲線風險和期權風險。
•“重新定價風險”指對利率水平變化的風險敞口,當有息負債量和它們提供資金的生息資產(例如,用於貸款的存款)的數量沒有同時到期或重新定價時發生。
•“基差風險”是指對利率指數不對稱變化的敞口,當浮動利率資產和浮動利率負債同時重新定價時,但對不同的市場因素或指數做出反應。
•“收益率曲線風險”是指收益率曲線斜率的非平行變化(收益率曲線描述了特定類型證券的收益率與其期限到到期日之間的關係),當有息負債和它們所投資的計息資產沒有定價或重新定價到收益率曲線上的相同期限點時發生。
•“期權風險”是指客户或交易對手有能力利用利率環境,在合同到期前終止或重新定價我們的一項資產、負債或表外工具,而不會受到懲罰。期權風險發生在對客户和交易對手提前提款或提前付款的風險敞口沒有通過抵消頭寸或適當補償來緩解時。
非交易市場風險的管理集中在公司財務部門。我們董事會的風險委員會負責監督非交易市場風險。ERM委員會和ALCO對上述利率風險敞口的審查報告。此外,ALCO還審查與利率風險相關的壓力測試和敏感性分析報告。這些委員會負有與管理非交易市場風險相關的各種責任,包括建議、批准和監控將風險頭寸維持在批准的容忍範圍內的戰略。A/LM政策提供了監督和管理利率風險的框架,並由法律事務高級專員辦事處管理。MRM作為第二道防線,提供了額外的監督。
Libor過渡
如第1A項所披露的。我們2021年Form 10-K的風險因素,目前形式的LIBOR通常在2021年後不能用於新合同,LIBOR管理人將在2023年6月30日之後完全停止發佈所有美國Libor條款。對於大多數產品來説,最有可能的替代基準預計將是ARRC推薦的SOFR,儘管對於新基準是否會演變,以及一個不同的信用敏感基準是否會成為市場接受的基準,仍存在不確定性。美聯儲和OCC鼓勵金融機構不要等到2021年底才放棄倫敦銀行間同業拆借利率。我們已經建立了一個企業範圍的計劃,以確定和解決所有LIBOR過渡問題。我們正在與監管機構和行業團體就過渡問題密切合作,並密切關注與LIBOR替代方案相關的行業實踐的發展。我們LIBOR過渡計劃的目標是:
•識別和分析基於倫敦銀行間同業拆借利率的風險敞口,制定和執行過渡戰略;
•審查和更新我們目前正在制定的基於LIBOR的業務的短期戰略和行動;
•在規劃和執行緩解行動時評估財務影響和風險;
•理解並從戰略上解決2021年12月31日後倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)過渡到替代參考利率的當前市場方法;
•確定並執行系統和流程工作,以便為額外的信用敏感基準做好運營準備;以及
•補救剩餘的倫敦銀行同業拆借利率合約。
作為LIBOR過渡計劃的一部分,我們完成了初步風險評估,以幫助我們識別與各種產品、系統、流程和模型相關的影響和風險。這一風險評估幫助我們對基礎設施和運營系統和流程進行了必要的更新,以實施更新率,我們已經為各種基於SOFR的基準做好了運營準備,包括但不限於每日拖欠的簡單SOFR、拖欠的複合SOFR、預先的SOFR平均值和期限SOFR。我們正在積極引用LIBOR以外的替代指數,如SOFR和Term SOFR,並已開始
在這些指數中發放新貸款。我們還開始以有限和有管理的方式使用對信貸敏感的利率發放少量新貸款。
我們彙編了一份受LIBOR過渡影響的現有法律合同的清單。我們已經評估了這些合約中的LIBOR備用語言,制定了一項戰略來解決這些合約的LIBOR過渡問題,並已開始補救此類合約的過程。我們的進展步伐很快,特別是由於ICE Benchmark Administration(受FCA監管和授權的LIBOR管理人)宣佈,出於傳統合同目的,某些LIBOR期限可能持續到2023年6月,因此許多遺留合同獲得了額外的補救時間。此外,我們還完成了與倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)期限必須在2021年底之前過渡的合同的處理工作。我們希望利用ARRC和ISDA為我們的特定客户羣量身定做的建議。我們目前正在評估2022年3月15日頒佈的可調整利率(LIBOR)法案的影響。該立法規定了一種統一的全國辦法,以取代未規定使用明確定義或可行的替代基準利率的遺留合同中的倫敦銀行同業拆借利率。
截至2022年3月31日,Key擁有以下直接或間接依賴LIBOR的工具。
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百萬美元 | 到期日至2023年6月30日 | 2023年6月30日之後到期 |
未償還貸款餘額 | $ | 9,748 | | $ | 27,436 | |
衍生工具合約的名義價值 | 21,655 | | 71,139 | |
投資證券 | — | | 634 |
債務和股權工具 | — | | 1,276 | |
淨利息收入模擬分析。我們用來衡量利率風險的主要工具是模擬分析。為了進行這項分析,我們根據我們表內和表外頭寸的當前和預計組成來估計我們的淨利息收入,並考慮到客户活動最近和預期的趨勢。該分析還納入了對當前和預測的利率環境的假設,以及基於最有可能的宏觀經濟觀點的資產負債表增長預測。該模型結合了與管理層期望的利率風險定位一致的投資組合和掉期組合餘額。該模擬模型通過模擬利率在未來12個月內從當前水平逐漸上升或下降(市場利率下限為零)時淨利息收入的變化來估計面臨風險的淨利息收入。
圖21顯示了2022年3月31日和2021年3月31日的模擬分析結果。在2022年3月31日,我們對利率變化的模擬影響是温和的。與2021年3月31日的分析相比,由於更高的起始利率水平和更大的資產負債表,對利率下降的敞口有所增加。鑑於短期利率水平相對較低,利率下降的風險敞口仍然不大。風險管理的容忍水平需要制定補救計劃,以將剩餘風險保持在容忍範圍內,如果模擬模擬表明,在未來12個月內逐步、平行地加息200個基點或降低200個基點將對同期淨利息收入造成5.5%以上的不利影響。目前的模型暴露在董事會批准的公差範圍內。
圖21。模擬淨利息收入變化
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| March 31, 2022 | March 31, 2021 |
基點變動假設 | -200 | | | +200 | | -200 | | | +200 | |
假設市場利率下限(以基點為單位) | — | % | 不適用 | | — | % | 不適用 | |
容差水平 | -5.50 | % | 5.50 | % | -5.50 | % | -5.50 | % |
利率風險評估 | -4.35 | % | 3.33 | % | -2.89 | % | 4.75 | % |
模擬分析根據輸入到模型中的假設,對利率風險敞口進行了複雜的估計。我們根據正在建模的特定利率環境和收益率曲線形狀量身定做某些假設,並定期驗證這些假設。然而,實際結果可能與模擬分析中得出的結果不同,這是由於資產負債表構成、客户行為、產品定價、市場利率的意外變化、管理層期望的利率風險定位、投資、融資和對衝活動的變化,以及意外或未知事件的影響。
我們還對模型輸入進行定期壓力測試和敏感性分析,這可能會實質性地改變所產生的風險評估。評估是使用不同形狀的收益率曲線進行的,包括收益率曲線變陡或變平、市場利率的即時變化以及市場利率的變化。
貨幣市場利率的關係。還根據以下假設的變化進行評估:貸款和存款餘額、無合同到期日存款的定價、貸款利差的變化、貸款和證券的預付款、投資、融資和對衝活動以及流動性和資本管理戰略。
額外評估的結果表明,淨利息收入可能比圖21所示的基本模擬結果增加或減少。淨利息收入高度依賴於利率變化的時間、幅度、頻率和路徑,以及與存款重新定價關係、貸款利差和交易賬户餘額行為相關的假設。如果固定利率資產增加10億美元,或固定利率負債減少10億美元,那麼利率上升的好處將減少約25個基點。如果計息的活期存款貝塔假設增加或減少5%(例如40%至45%),則利率上升的好處將減少或增加約120個基點。
根據競爭環境和客户行為,我們目前的利率風險頭寸可能會波動到更高或更低的風險水平,這些環境和客户行為可能會影響貸款和存款流動的實際數量、組合、期限和重新定價特徵。與融資、投資和對衝相關的公司財務可自由支配活動也可能因客户業務流程的變化或管理層期望的利率風險定位的變化而發生變化。隨着資產負債表的結構和經濟前景的變化,管理層主動評估可能改變我們的利率風險狀況的對衝機會。
我們還進行了模擬,以衡量在三年期限的第二年和第三年市場利率變化的影響。這些模擬以類似於基於12個月範圍的模擬的方式進行。為了捕捉較長期的風險敞口,我們計算EVE變化的風險敞口,如下一節所述。
股權模型的經濟價值。EVE是對淨利息收入模擬分析的補充,因為它估計了12個月、24個月和36個月期限以外的風險敞口。EVE模型衡量資產、負債和表外工具的經濟價值可能在多大程度上因利率波動而變化。EVE是通過使資產負債表的利率立即上升或下降,衡量由此產生的資產、負債和表外工具的價值變化,並將這些金額與當前利率環境的基本情況進行比較來計算的。EVE政策限制是針對+200個基點/政策下降情景的措施。政策下降的情景相當於當前美聯儲目標利率上限為200個基點。自2022年3月31日起,政策下行情景降至最低100個基點。這一分析高度依賴於適用於非合同到期日的資產和負債的假設。這些假設是基於歷史行為和我們的預期。我們制定了補救計劃,如果這一分析表明我們的EVE將因利率的立即上升或下降而下降超過15%,則將把剩餘風險保持在可容忍的範圍內。截至2022年3月31日,我們在這些指導方針下運營。
利率敞口管理。我們利用各種利率風險分析的結果來制定A/LM戰略,以實現所需的風險概況,同時實現我們的資本充足率和流動性風險敞口的目標。具體地説,我們通過購買證券、發行浮動或固定利率的定期債券以及使用衍生品來管理利率風險頭寸。我們主要使用利率掉期和期權,它們修改了某些資產和負債的利率特徵。
圖22顯示了我們為A/LM目的持有的所有掉期頭寸。這些頭寸用於將商定的資產和負債數額(即名義數額)的合同利率指數轉換為另一個利率指數。例如,固定利率債務通過“接收固定/支付可變”利率互換轉換為浮動利率。隨着我們調整更廣泛的A/LM目標和要對衝的資產負債表頭寸,投資組合掉期的數量、期限和組合經常變化。有關我們如何使用利率互換來管理我們的風險狀況的更多信息,請參閲注7(“衍生工具和對衝活動”)。
圖22。按利率風險管理策略劃分的投資組合掉期
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| March 31, 2022 | | | | |
| | | | 加權平均 | | 2021年12月31日 |
百萬美元 | 概念上的 金額 | 公平 價值 | | 成熟性 (年) | 收納 費率 | 付錢 費率 | | 概念上的 金額 | 公平 價值 | |
接收固定/可變工資-常規應收賬款(A) | $ | 23,850 | | $ | (713) | | | 2.4 | 1.1 | % | .4 | % | | $ | 23,950 | | $ | 9 | | |
接受固定/支付變動--常規債務 | 7,572 | | (103) | | | 3.3 | 1.6 | | .4 | | | 7,432 | | 137 | | |
接收固定/可變薪資-正向應收賬款 | 1,500 | | (12) | | | 3.7 | 2.3 | | 2.0 | | | 850 | | (1) | | |
支付固定/接收可變-常規債務 | 50 | | (3) | | | 6.3 | .2 | | 3.6 | | | 50 | | (7) | | |
支付固定/接收可變遠期證券 | 2,535 | | 103 | | | 6.6 | 2.6 | | 1.2 | | | 6,280 | | 135 | | |
支付固定/接收可變-證券 | 270 | | 18 | | | 3.9 | 1.2 | | 0.5 | | | | | |
投資組合掉期總額 | $ | 35,777 | | $ | (710) | | (b) | 2.9 | 1.4 | % | .5 | % | | $ | 38,562 | | $ | 273 | | (b) |
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(a)被指定為A/LM的投資組合掉期用於管理與資產和負債掛鈎的利率風險。
(b)不包括截至2022年3月31日和2021年12月31日的1.05億美元和1.08億美元的應計利息。
流動性風險管理
流動性風險是銀行業固有的風險,衡量標準是我們以合理成本、及時和無不良後果地適應債務到期日和存款提取、履行合同義務和為新業務機會提供資金的能力。流動資金管理涉及保持充足和多樣化的資金來源,以適應正常和不利條件下資產和負債的計劃和意外變化。
影響流動性的因素
我們的流動性可能會受到直接和間接事件的不利影響。直接事件的一個例子是評級機構下調我們的公共信用評級。間接事件(與我們無關的事件)可能會損害我們獲得流動性的機會,例如恐怖主義或戰爭、自然災害、全球流行病(包括新冠肺炎)、政治事件,或者大公司、共同基金或對衝基金的違約或破產。同樣,市場投機,或關於我們或整個銀行業的謠言,可能會對正常資金來源的成本和可用性產生不利影響。見第一部分,第1A項。風險因素在我們的2021 Form 10-K中的“IV.流動性風險”一節,討論新冠肺炎全球大流行如何影響我們的流動性,並可能在未來繼續影響我們的流動性。
我們在2022年3月31日的信用評級如圖23所示。我們相信,在資本市場的正常條件下,這些信用評級將使KeyCorp或KeyBank能夠向投資者發行固定收益證券。
圖23。信用評級
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March 31, 2022 | 短期 借款 | 長期的 存款(a) | 高年級 長期的 債務 | 從屬的 長期的 債務 | 資本 證券 | 擇優 庫存 |
KeyCorp | | | | | | |
標準普爾 | A-2 | 不適用 | BBB+ | BBB | BB+ | BB+ |
穆迪 | P-2 | 不適用 | Baa1 | Baa1 | Baa2 | Baa3 |
惠譽評級公司 | F1 | 不適用 | A- | 未定級 | BB+ | BB+ |
DBRS,Inc. | R-1(低) | 不適用 | A | A(低) | A(低) | BBB |
| | | | | | |
密鑰庫 | | | | | | |
標準普爾 | A-2 | 不適用 | A- | BBB+ | 不適用 | 不適用 |
穆迪 | P-2 | P-1/A1 | A3 | Baa1 | 不適用 | 不適用 |
惠譽評級公司 | F1 | F1/A | A- | BBB+ | 不適用 | 不適用 |
DBRS,Inc. | R-1(中間) | A(高) | A(高) | A | 不適用 | 不適用 |
(a)穆迪給予的P-1評級是針對KeyBank的短期銀行存款評級。惠譽評級公司指定的F1是針對KeyBank的短期存款評級。
流動資金來源
我們為KeyBank提供的主要資金來源包括客户存款、批發資金和流動資產。截至2022年3月31日,我們的綜合貸存比為 73%。此外,我們還可以獲得各種批發資金來源,維持流動資產組合,並在聯邦住房金融局和克利夫蘭聯邦儲備銀行擁有借款能力。我們截至2022年3月31日的流動資產組合,總計樂D 375億美元,包括347億美元的未抵押證券,1,590萬美元的FHLB可用於擔保融資的證券,以及29億美元出售的聯邦基金的淨餘額和我們聯邦儲備賬户中的餘額。此外,截至2022年3月31日,我們以貸款抵押品擔保的未使用借款能力在克利夫蘭聯邦儲備銀行為283億美元,在FHLB為122億美元。在2022年第一季度,我們的有擔保定期借款
由於採取了更多的預付款,增加了15億美元。如果支持經營和投資活動所需的現金流不能通過存款餘額來滿足,我們就依賴批發融資或表內流動儲備。相反,經營、投資和存款活動產生的多餘現金可用於償還未償債務或投資於流動資產。
KeyCorp的流動性
KeyCorp的主要流動性來源是子公司股息,主要來自KeyBank。KeyCorp在能夠償還債務、支持常規的公司運營和活動(包括收購)、在與第三方的交易中以合理的成本、及時且沒有不良後果地偶爾為子公司的義務提供擔保時,擁有充足的流動性;並以股息和股票回購的形式為資本分配提供資金。
截至2022年3月31日,KeyCorp持有21億美元現金,我們預計這些現金足以償還我們預計的債務,包括在我們的風險承受能力規定的期限內償還我們即將到期的債務。
通常,KeyCorp通過KeyBank的定期股息和定期債務來滿足其流動性要求。2022年第一季度,KeyBank向KeyCorp支付了2億美元的現金股息。截至2022年3月31日,KeyBank具有支付監管能力11億美元在未經監管部門事先批准的情況下向KeyCorp支付股息。
我們的流動資金狀況和最近的活動
在過去一個季度,我們的流動資產組合(包括隔夜和短期投資,以及為防範一系列潛在流動性壓力而持有的無擔保、高質量流動證券)減少,主要原因是與貸款增長和存款外流相關的現金消耗導致現金餘額減少。流動資產組合繼續超過我們估計的在不良流動性事件中管理所需的金額,因為它提供了足夠的時間來開發和執行較長期的解決方案。由於利率上升導致市值下降,Key的流動資產組合也出現了減少。
KeyCorp或KeyBank可能會不時通過現金購買、私下協商交易或其他方式尋求註銷、回購或交換未償債務、資本證券、優先股或普通股。有關KeyCorp回購普通股的其他信息包含在第二部分第5項中。註冊人普通股的市場、相關股東事項和發行人購買股票證券的情況從我們的2021年10-K表格第41頁和本10-Q表格第二部分第2項開始。此類交易取決於當時的市場狀況、我們的流動性和資本要求、合同限制、監管要求和其他因素。所涉及的金額可能是實質性的,無論是單獨的還是集體的。
現金流量表按活動類型彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間的現金來源和使用情況。
有關流動性治理結構、影響流動性的因素、KeyBank和KeyCorp的流動性風險管理、長期流動性戰略和其他流動性計劃的更多信息,請參閲《流動性風險管理》入門第81頁的吳亮星我們的2021年10-K表格。
信用風險管理
信用風險是指債務人不能或不能履行合同付款或履約條款而產生的損失風險。與其他金融服務機構一樣,我們發放貸款、發放信貸、購買證券、提供金融和支付產品、簽訂金融衍生品合同,所有這些都存在相關的信用風險。
信貸政策、審批和評估
我們通過一個多方面的計劃來管理信用風險敞口。信用風險委員會批准管理信用政策,並向企業風險管理委員會、KeyBank董事會和董事會的風險委員會推薦重要的信用政策以供批准。這些政策在整個組織內傳達,以促進一致的授信方法.
我們的信用風險管理團隊和我們業務範圍內的某些個人負責信貸審批,信用風險管理已向他們授予有限的信用授權。具有指定信用權限的個人被授權授予信用政策的例外。在緩解情況需要時,對既定政策作出例外並不少見,然而,已經建立了公司一級的容忍,以基於投資組合和經濟考慮將例外保持在可接受的水平。
我們的信用風險管理團隊使用風險模型來評估消費貸款。這些被稱為記分卡的模型預測了申請者嚴重拖欠和違約的可能性。記分卡嵌入到應用程序處理系統中,允許對我們的許多產品進行實時評分和自動決策。我們定期驗證貸款評分流程。
我們維持積極的集中度管理計劃,以降低我們信貸組合中的集中度風險。對於個別債務人,我們採用了一種可滑動的風險敞口比例,稱為持有限制,這取決於貸款類型和借款人的實力。
貸款和租賃損失準備
我們最少每季度估計一次合乎時宜的合乎時宜的合約額水平。所使用的方法載於2021年10-K表格第109頁“貸款和租賃損失準備”標題下的附註1(“重要會計政策摘要”)。簡而言之,ALL估計使用了基於我們的歷史損失經驗、當前借款人特徵、當前狀況、合理和可支持的預測以及其他相關因素的各種模型和估計技術。2022年3月31日的ALL代表了我們對該日期貸款組合中固有的終身預期信貸損失的最佳估計。
如圖24所示,與2021年12月31日相比,我們來自持續運營的ALL增加了4400萬美元,增幅為4.1%。從2021年12月31日到2022年3月31日,商業ALL增加了2900萬美元,增幅為4.2%。從2021年12月31日到2022年3月31日,我們的消費者ALL增加了1500萬美元,增幅為4.0%。請參閲注4(“資產質量“),以便進一步討論ALL的變化。
圖24。貸款和租賃損失準備的分配
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
百萬美元 | 金額 | 百分比 津貼給 總免税額 | 百分比 貸款類型至 貸款總額 | | 金額 | 百分比 津貼給 總免税額 | 百分比 貸款類型至 貸款總額 |
工商業 | $ | 489 | | 44.3 | % | 49.5 | % | | $ | 445 | | 41.9 | % | 49.6 | % |
商業地產: | | | | | | | |
商業抵押貸款 | 172 | | 15.5 | | 14.2 | | | 182 | | 17.2 | | 13.9 | |
施工 | 25 | | 2.3 | | 1.9 | | | 29 | | 2.7 | | 2.0 | |
商業房地產貸款總額 | 197 | | 17.8 | | 16.1 | | | 211 | | 19.9 | | 15.9 | |
商業租賃融資 | 31 | | 2.8 | | 3.7 | | | 32 | | 3.0 | | 4.0 | |
商業貸款總額 | 717 | | 64.9 | | 69.3 | | | 688 | | 64.8 | | 69.5 | |
房地產-住宅抵押貸款 | 108 | | 9.8 | | 16.1 | | | 95 | | 9.0 | | 15.5 | |
房屋淨值貸款 | 104 | | 9.4 | | 7.7 | | | 110 | | 10.4 | | 8.3 | |
消費直接貸款 | 111 | | 10.0 | | 5.9 | | | 105 | | 9.9 | | 5.6 | |
信用卡 | 63 | | 5.7 | | 0.9 | | | 61 | | 5.7 | | 1.0 | |
消費間接貸款 | 2 | | 0.2 | | 0.1 | | | 2 | | 0.2 | | 0.1 | |
消費貸款總額 | 388 | | 35.1 | | 30.7 | | | 373 | | 35.2 | | 30.5 | |
ALLL總計--持續運行(a) | $ | 1,105 | | 100.0 | % | 100.0 | % | | $ | 1,061 | | 100.0 | % | 100.0 | % |
| | | | | | | |
(a)不包括與2022年3月31日的教育貸款業務的非持續業務有關的ALL撥款2,700萬美元,以及截至2021年12月31日的2,800萬美元。
淨貸款沖銷
圖25顯示了按貸款類型劃分的貸款淨沖銷的趨勢,而按貸款類型劃分的貸款沖銷和收回的構成如圖27所示。圖26顯示按貸款類別劃分的淨撇賬比率,佔有關平均貸款餘額的百分比。
截至2022年3月31日的三個月的淨貸款沖銷比去年同期減少了8100萬美元。2022年,我們預計貸款淨沖銷平均貸款將在15至25個基點之間。
圖25持續經營業務的淨貸款沖銷 (a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
百萬美元 | 第一 | | 第四 | 第三 | 第二 | 第一 |
工商業 | $ | 19 | | | $ | 10 | | $ | 7 | | $ | 9 | | $ | 65 | |
房地產.商業抵押貸款 | 3 | | | — | | (1) | | (2) | | 34 | |
房地產--建築業 | — | | | — | | — | | — | | — | |
商業租賃融資 | 2 | | | 1 | | (5) | | — | | 3 | |
商業貸款總額 | 24 | | | 11 | | 1 | | 7 | | 102 | |
房地產--住宅抵押貸款 | (1) | | | (2) | | (3) | | 1 | | (1) | |
房屋淨值貸款 | — | | | 1 | | (1) | | 3 | | 1 | |
消費直接貸款 | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 6 | |
信用卡 | 5 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 4 | |
消費間接貸款 | — | | | — | | 22 | | — | | 2 | |
消費貸款總額 | 9 | | | 8 | | 28 | | 15 | | 12 | |
貸款淨額沖銷總額 | $ | 33 | | | $ | 19 | | $ | 29 | | $ | 22 | | $ | 114 | |
淨貸款沖銷與平均貸款之比 | .13 | % | | .08 | % | .11 | % | .09 | % | .46 | % |
非持續經營業務的貸款淨撇賬--教育貸款業務 | $ | 2 | | | $ | 1 | | $ | — | | $ | 1 | | $ | — | |
(a)貸方數額表明,回收超過了註銷。
圖26。淨貸款沖銷與持續經營平均貸款之比(a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
百萬美元 | 第一 | | 第四 | 第三 | 第二 | 第一 |
工商業 | 0.15 | % | | 0.08 | % | 0.06 | % | 0.07 | % | 0.50 | % |
房地產.商業抵押貸款 | 0.08 | | | — | | (0.03) | | (0.06) | | 1.09 | |
房地產--建築業 | — | | | — | | — | | — | | — | |
商業租賃融資 | 0.21 | | | 0.10 | | (0.52) | | — | | 0.29 | |
商業貸款總額 | 0.13 | | | 0.06 | | 0.01 | | 0.04 | | 0.58 | |
房地產-住宅抵押貸款 | (0.02) | | | (0.05) | | (0.09) | | 0.04 | | (0.04) | |
房屋淨值貸款 | — | | | 0.05 | | (0.05) | | 0.13 | | 0.04 | |
消費直接貸款 | 0.34 | | | 0.37 | | 0.39 | | 0.41 | | 0.51 | |
信用卡 | 2.18 | | | 1.72 | | 2.21 | | 2.68 | | 1.74 | |
消費間接貸款 | — | | | — | | 3.24 | | — | | 0.18 | |
消費貸款總額 | 0.12 | | | 0.11 | | 0.37 | | 0.20 | | 0.17 | |
貸款淨額沖銷總額 | 0.13 | % | | 0.08 | % | 0.11 | % | 0.09 | % | 0.46 | % |
| | | | | | |
(a)貸方數額表明,回收超過了註銷。
圖27。持續經營的貸款和租賃損失經驗總結
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
百萬美元 | 2022 | 2021 | | | |
平均未償還貸款 | $ | 103,762 | | $ | 100,728 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
期初貸款和租賃損失準備 | 1,061 | | 1,626 | | | | |
已註銷的貸款: | | | | | |
工商業 | 30 | | 73 | | | | |
房地產.商業抵押貸款 | 4 | | 35 | | | | |
房地產--建築業 | — | | — | | | | |
商業租賃融資 | 2 | | 4 | | | | |
商業貸款總額 | 36 | | 112 | | | | |
房地產-住宅抵押貸款 | (1) | | — | | | | |
房屋淨值貸款 | 1 | | 2 | | | | |
消費直接貸款 | 7 | | 8 | | | | |
信用卡 | 7 | | 6 | | | | |
消費間接貸款 | 1 | | 7 | | | | |
消費貸款總額 | 15 | | 23 | | | | |
已註銷的貸款總額 | 51 | | 135 | | | | |
恢復: | | | | | |
工商業 | 11 | | 8 | | | | |
房地產.商業抵押貸款 | 1 | | 1 | | | | |
房地產--建築業 | — | | — | | | | |
商業租賃融資 | — | | 1 | | | | |
商業貸款總額 | 12 | | 10 | | | | |
房地產-住宅抵押貸款 | — | | 1 | | | | |
房屋淨值貸款 | 1 | | 1 | | | | |
消費直接貸款 | 2 | | 2 | | | | |
信用卡 | 2 | | 2 | | | | |
消費間接貸款 | 1 | | 5 | | | | |
消費貸款總額 | 6 | | 11 | | | | |
總回收率 | 18 | | 21 | | | | |
淨貸款沖銷 | (33) | | (114) | | | | |
貸款和租賃損失準備金(貸方) | 77 | | (74) | | | | |
| | | | | |
期末貸款和租賃損失準備 | $ | 1,105 | | $ | 1,438 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
期初表外敞口的信貸損失負債 | 160 | | 197 | | | | |
表外敞口損失準備金(貸方) | 6 | | (19) | | | | |
期末表外風險敞口的信貸損失負債(a) | $ | 166 | | $ | 178 | | | | |
期末信貸損失準備總額 | $ | 1,271 | | $ | 1,616 | | | | |
淨貸款沖銷與平均貸款總額之比 | .13 | % | .46 | % | | | |
為期末貸款計提貸款和租賃損失準備 | 1.04 | | 1.42 | | | | |
為期末貸款計提信貸損失準備 | 1.19 | | 1.60 | | | | |
貸款準備和不良貸款租賃損失準備 | 251.7 | | 197.5 | | | | |
不良貸款信貸損失準備 | 289.5 | | 222.0 | | | | |
| | | | | |
停產業務--教育貸款業務: | | | | | |
貸款被註銷 | $ | 2 | | $ | 1 | | | | |
復甦 | — | | 1 | | | | |
淨貸款沖銷 | $ | (2) | | $ | — | | | | |
| | | | | |
(a)計入資產負債表中的“應計費用和其他負債”。
不良資產
圖28顯示了不良資產的組成。如圖28所示,截至2022年3月31日的不良資產比2021年12月31日減少了2200萬美元。這一下降主要是由於我們的不良貸款餘額持續下降所致。
有關我們的非應計和註銷政策的摘要,請參閲我們的2021年Form 10-K表中“不良貸款”、“減值貸款”和“貸款和租賃損失準備”標題下的附註1(“重要會計政策摘要”)。
圖28。持續經營的不良資產和逾期貸款彙總表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
百萬美元 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | June 30, 2021 | March 31, 2021 |
工商業 | $ | 186 | | $ | 191 | | $ | 253 | | $ | 355 | | $ | 387 | |
房地產.商業抵押貸款 | 40 | | 44 | | 49 | | 66 | | 66 | |
房地產--建築業 | — | | — | | — | | — | | — | |
商業房地產貸款總額(a) | 40 | | 44 | | 49 | | 66 | | 66 | |
商業租賃融資 | 3 | | 4 | | 5 | | 7 | | 8 | |
商業貸款總額(b) | 229 | | 239 | | 307 | | 428 | | 461 | |
房地產-住宅抵押貸款 | 73 | | 72 | | 93 | | 99 | | 95 | |
房屋淨值貸款 | 129 | | 135 | | 146 | | 146 | | 148 | |
消費直接貸款 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 5 | |
信用卡 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
消費間接貸款 | 1 | | 1 | | 1 | | 14 | | 16 | |
消費貸款總額 | 210 | | 215 | | 247 | | 266 | | 267 | |
不良貸款總額 | 439 | | 454 | | 554 | | 694 | | 728 | |
奧利奧 | 8 | | 8 | | 8 | | 9 | | 12 | |
持有待售的不良貸款 | 20 | | 24 | | 35 | | 32 | | 47 | |
其他不良資產 | — | | 3 | | 2 | | 3 | | 3 | |
不良資產總額 | $ | 467 | | $ | 489 | | $ | 599 | | $ | 738 | | $ | 790 | |
累計逾期90天或以上的貸款 | $ | 55 | | $ | 68 | | $ | 82 | | $ | 74 | | $ | 92 | |
累計逾期30天至89天的貸款 | 122 | | 165 | | 164 | | 190 | | 191 | |
重組貸款--應計和非應計(c) | 219 | | 220 | | 270 | | 334 | | 376 | |
包括在不良貸款中的重組貸款(c) | 98 | | 99 | | 146 | | 177 | | 192 | |
非持續經營產生的不良資產--教育貸款業務 | 4 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | |
不良貸款到期末投資組合貸款 | .41 | % | .45 | % | .56 | % | .69 | % | .72 | % |
不良資產至期末投資組合貸款加上OREO和其他不良資產 | .44 | | .48 | | .61 | | .73 | | .78 | |
(a)有關我們的商業房地產貸款組合的更多信息,請參見圖9和“貸款和待售貸款”部分中附帶的討論。
(b)有關我們的商業貸款組合的更多信息,請參見圖8和“貸款和待售貸款”部分中的相關討論。
(c)重組貸款(即TDR)是指,由於與借款人的財務困難有關的原因,關鍵貸款給予借款人不會考慮的特許權的貸款。這些優惠是為了提高貸款的可收回性,通常採取的形式是降低利率、延長到期日或減少本金餘額。
圖29顯示了導致我們的不良貸款餘額在過去五個季度中的每個季度發生變化的活動類型。
圖29。持續經營不良貸款變動彙總表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
百萬美元 | 第一 | | 第四 | 第三 | 第二 | 第一 |
期初餘額 | $ | 454 | | | $ | 554 | | $ | 694 | | $ | 728 | | $ | 785 | |
以非應計項目狀態發放的貸款 | 87 | | | 116 | | 116 | | 186 | | 196 | |
沖銷 | (50) | | | (51) | | (66) | | (74) | | (135) | |
已售出貸款 | — | | | (38) | | (17) | | (10) | | (13) | |
付款 | (27) | | | (68) | | (136) | | (92) | | (37) | |
轉接至OREO | (1) | | | (1) | | (1) | | — | | (3) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
貸款恢復權責發生制狀態 | (24) | | | (58) | | (36) | | (44) | | (65) | |
期末餘額 | $ | 439 | | | $ | 454 | | $ | 554 | | $ | 694 | | $ | 728 | |
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運營和合規風險管理
像所有企業一樣,我們也面臨操作風險,這是由於人為錯誤或瀆職、內部流程和系統不充分或失敗以及外部事件導致的損失風險。這些事件包括對我們的網絡安全的威脅,因為我們依賴信息系統和互聯網來開展我們的商業活動。操作風險與合規風險相交,合規風險是因違反或不遵守法律、規則和法規、規定的做法和道德標準而造成損失的風險。這包括我們遵守CARE法案建立的貸款計劃,包括PPP和Main Street Lending計劃。根據多德-弗蘭克法案,像Key這樣的大型金融公司必須接受更嚴格的審慎標準和監管。這種更高的監管水平增加了我們的操作風險。雖然運營風險和合規風險在KeyCorp的ERM框架中是單獨的風險學科,但損失和/或額外的監管合規成本包括在運營損失報告中,可能採取明確收費、運營成本增加、損害我們的聲譽或失去機會的形式。
我們尋求通過識別和衡量風險、使業務戰略與風險偏好和容忍度保持一致以及建立內部控制和報告制度來降低運營風險。我們不斷努力加強我們的內部控制體系,以改善對我們操作風險的監督,並確保遵守法律、法規和法規。例如,運營事件數據庫跟蹤運營風險和損失的金額和來源。這一跟蹤機制有助於找出弱點,並強調需要採取糾正行動。我們還依賴於旨在幫助評估操作風險和監控我們的控制過程的軟件程序。這項技術加強了向高級管理層和董事會報告我們控制措施的有效性。
操作風險管理計劃提供了結構、治理、角色和責任以及內容的框架,以管理關鍵業務的操作風險。合規風險管理計劃在管理KEY的合規風險方面具有相同的功能。操作風險委員會和合規風險委員會通過確定早期預警事件和趨勢、升級新出現的風險以及討論前瞻性評估來支持機構風險管理委員會。操作風險委員會和合規風險委員會都包括來自三條防線的與會者。管理和監督內部控制機制的主要責任在於我們各業務部門的經理。運營風險委員會和合規風險委員會是高級管理委員會,負責監督我們的運營和合規風險水平,並指導和支持我們的運營和合規基礎設施及相關活動。這些委員會以及操作風險管理和合規風險管理職能是我們ERM計劃不可或缺的一部分。我們的風險審查功能定期評估我們的操作風險管理和合規風險管理計劃以及我們的內部控制系統的整體有效性。風險審查向高級管理人員報告內部控制和系統審查的結果
管理委員會以及風險和審計委員會,並獨立支持風險委員會對這些控制措施的監督。
網絡安全
我們維護全面的網絡事件應對計劃,並投入大量時間和資源維護並定期更新我們的技術系統和流程,以保護我們的計算機系統、軟件、網絡和其他技術資產的安全,防止有人試圖未經授權訪問機密信息、銷燬數據、中斷或降低服務、破壞系統、關閉對系統的訪問以換取贖金或造成其他損害。隨着威脅格局的持續演變,包括金融服務在內的關鍵基礎設施仍然是網絡攻擊的首要目標。新冠肺炎在全球範圍內創造了一個獨特的局面,更多的員工和第三方服務提供商在家工作,這固有地帶來了額外的風險。網絡攻擊可能包括但不限於,旨在擾亂或禁用銀行服務並阻止銀行交易的攻擊,試圖破壞系統和數據安全的攻擊,以及旨在誘騙員工和客户提供敏感信息或執行金融交易的社會工程企圖。
網絡攻擊風險也可能發生在我們的第三方技術服務提供商身上,並可能導致財務損失或責任,從而對我們的財務狀況或運營結果產生不利影響。網絡攻擊還可能幹擾第三方提供商履行其對我們的合同義務的能力。最近高調的網絡攻擊針對零售商、信用局和其他企業,目的是獲取客户的機密信息(包括個人、金融和信用卡信息)。最近,也發生了許多黑客要求贖金以換取不披露的高調案件
客户信息或恢復公司對鎖定系統的訪問權限。我們可能會產生與調查此類攻擊相關的費用,或與保護我們的客户免受此類攻擊導致的身份盜竊相關的費用。我們還可能產生費用,以增強我們的系統或流程,以防範網絡或其他安全事件。由於這些威脅的性質和複雜性迅速演變,以及我們和我們的客户越來越多地使用互聯網銀行、手機銀行和其他基於技術的產品和服務,預計在可預見的未來,與網絡攻擊相關的風險和風險仍將居高不下。到目前為止,Key還沒有因為網絡攻擊的威脅加劇而對我們的業務造成實質性的中斷,也沒有對我們的客户造成實質性的傷害。
如從…開始更詳細地描述N第73頁在我們的2021年10-K表格中,在“風險管理-概述”的標題下,董事會發揮監督作用,確保以有效和平衡的方式管理Key公司的風險,併為股東增加價值。董事會的風險委員會對KeyCorp的全企業風險進行主要監督,包括運營風險(包括網絡安全)。風險委員會審查並監督管理層與全企業風險管理框架有關的活動,包括與網絡有關的風險。董事會成員在每次定期召開的董事會會議上都會獲得有關網絡安全問題的最新情況。企業風險管理委員會由行政總裁擔任主席,成員包括其他高層管理人員,負責管理風險(包括與網絡有關的風險),並確保以符合我們的風險意願的方式管理企業風險。企業風險管理委員會向董事會的風險委員會報告。
GAAP對非GAAP的調整
非公認會計準則財務措施具有固有的侷限性,不需要統一應用,也不
審計過了。儘管這些非公認會計準則財務指標經常被投資者用來評估一家公司,
它們作為分析工具有其侷限性,不應孤立地加以考慮,也不應作為分析的替代品。
根據公認會計準則報告的結果。
有形普通股權益比率和有形普通股權益回報率一直是一些投資者關注的焦點,管理層認為,這些比率可能有助於投資者分析Key的資本狀況,而不考慮無形資產和優先股的影響。由於分析師和銀行監管機構可能會使用有形普通股權益來評估我們的資本充足率,我們認為讓投資者能夠在同樣的基礎上評估我們的資本充足率是有用的。
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| | 截至三個月 | | |
百萬美元 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | 9/30/2021 | 6/30/2021 | 3/31/2021 | | | |
期末有形普通股權益與有形資產之比 | | | | | | | | |
關鍵股東權益(GAAP) | $ | 15,308 | | $ | 17,423 | | $ | 17,510 | | $ | 17,941 | | $ | 17,634 | | | | |
更少: | 無形資產 (a) | 2,810 | | 2,820 | | 2,814 | | 2,828 | | 2,842 | | | | |
| 優先股(b) | 1,856 | | 1,856 | | 1,856 | | 1,856 | | 1,856 | | | | |
| 有形普通股權益(非公認會計準則) | $ | 10,642 | | $ | 12,747 | | $ | 12,840 | | $ | 13,257 | | $ | 12,936 | | | | |
總資產(GAAP) | $ | 181,221 | | $ | 186,346 | | $ | 187,035 | | $ | 181,115 | | $ | 176,203 | | | | |
更少: | 無形資產(a) | 2,810 | | 2,820 | | 2,814 | | 2,828 | | 2,842 | | | | |
| 有形資產(非公認會計準則) | $ | 178,411 | | $ | 183,526 | | $ | 184,221 | | $ | 178,287 | | $ | 173,361 | | | | |
| 有形普通股權益與有形資產比率(非公認會計準則) | 6.0 | % | 6.9 | % | 7.0 | % | 7.4 | % | 7.5 | % | | | |
平均有形普通股權益 | | | | | | | | |
平均關鍵股東權益(GAAP) | $ | 16,780 | | $ | 17,471 | | $ | 17,899 | | $ | 17,859 | | $ | 17,769 | | | | |
更少: | 無形資產(平均)(c) | 2,814 | | 2,814 | | 2,823 | | 2,840 | | 2,844 | | | | |
| 優先股(平均) | 1,900 | | 1,900 | | 1,900 | | 1,900 | | 1,900 | | | | |
| 平均有形普通股權益(非公認會計準則) | $ | 12,066 | | $ | 12,757 | | $ | 13,176 | | $ | 13,119 | | $ | 13,025 | | | | |
持續經營的平均有形普通股權益回報率 | | | | | | | | |
可歸因於主要普通股股東的持續經營淨收益(虧損) | $ | 420 | | $ | 601 | | $ | 616 | | $ | 698 | | $ | 591 | | | | |
平均有形普通股權益(非公認會計準則) | 12,066 | | 12,757 | | 13,176 | | 13,119 | | 13,025 | | | | |
持續經營的平均有形普通股權益回報率(非公認會計準則) | 14.1 | % | 18.7 | % | 18.5 | % | 21.3 | % | 18.2 | % | | | |
綜合有形普通股權益平均回報率 | | | | | | | | |
主要普通股股東應佔淨收益(虧損)(GAAP) | $ | 421 | | $ | 603 | | $ | 618 | | $ | 703 | | $ | 595 | | | | |
平均有形普通股權益(非公認會計準則) | 12,066 | | 12,757 | | 13,176 | | 13,119 | | 13,025 | | | | |
綜合平均有形普通股權益回報率(非公認會計準則) | 14.2 | % | 18.8 | % | 18.6 | % | 21.5 | % | 18.4 | % | | | |
(a)在截至2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日的三個月中,無形資產分別不包括期末購買的信用卡應收賬款200萬美元、300萬美元、300萬美元、400萬美元和400萬美元。
(b)扣除資本盈餘後的淨額。
(c)在截至2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日的三個月裏,平均無形資產分別不包括平均購買的信用卡應收賬款300萬美元、300萬美元、300萬美元、400萬美元和400萬美元。
現金效率比率是兩個非GAAP績效指標的比率,即調整後的非利息支出和應税等值收入總額。因此,沒有可直接比較的公認會計準則業績衡量標準。現金
效率比率將無形資產攤銷的影響排除在計算之外。我們相信,這一比率提供了我們與同行銀行業績之間更大的一致性和可比性。此外,在制定收益預測和同業銀行分析時,分析師和投資者使用這一比率來評估管理層在創造收入時控制非利息支出的有效性。
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| | 截至三個月 | | |
百萬美元 | 3/31/2022 | 12/31/2021 | 9/30/2021 | 6/30/2021 | 3/31/2021 | | | |
現金效率比率 | | | | | | | | |
非利息支出(GAAP) | $ | 1,070 | | $ | 1,170 | | $ | 1,112 | | $ | 1,076 | | $ | 1,071 | | | | |
更少: | 無形資產攤銷 | 11 | | 14 | | 15 | | 14 | | 15 | | | | |
調整後的非利息支出(非公認會計原則) | $ | 1,059 | | $ | 1,156 | | $ | 1,097 | | $ | 1,062 | | $ | 1,056 | | | | |
淨利息收入(GAAP) | $ | 1,014 | | $ | 1,033 | | $ | 1,016 | | $ | 1,017 | | $ | 1,005 | | | | |
另外: | 應税等值調整 | 6 | | 5 | | 9 | | 6 | | 7 | | | | |
| 非利息收入(GAAP) | 676 | | 909 | | 797 | | 750 | | 738 | | | | |
應税收入總額-等值收入(非公認會計準則) | $ | 1,696 | | $ | 1,947 | | $ | 1,822 | | $ | 1,773 | | $ | 1,750 | | | | |
現金效率比率(非公認會計原則) | 62.4 | % | 59.4 | % | 60.2 | % | 59.9 | % | 60.3 | % | | | |
關鍵會計政策和估算
我們的業務是動態和複雜的。因此,我們必須在選擇和應用會計政策和方法時作出判斷。這些選擇至關重要--它們不僅是遵守公認會計準則所必需的,也反映了我們對記錄和報告我們整體財務業績的適當方式的看法。所有會計政策都是重要的,從2021年10-K表格第107頁開始的附註1(“重要會計政策摘要”)中描述的所有政策都應該得到審查,以更好地瞭解我們如何記錄和報告我們的財務業績。還應審查本報告附註1(“列報依據和會計政策”),以獲得關於在該期間通過的會計準則的更多信息。
在我們看來,一些會計政策比其他政策更有可能對我們的財務業績產生關鍵影響,並使這些業績面臨潛在的更大波動性。這些政策適用於業務重要性相對較大的領域,或要求我們作出判斷,做出影響財務報表中報告金額的假設和估計。由於這些假設和估計是基於當前情況,它們可能被證明是不準確的,或者我們可能會發現有必要改變它們。
我們在很大程度上依賴於判斷、假設和估計的使用來做出一些核心決策,包括對ALL的會計處理;或有負債、擔保和所得税;衍生品和相關對衝活動;以及涉及估值方法的資產和負債。此外,我們可能會聘請外部估值專家協助我們確定某些資產和負債的公允價值。淺談這三個方面的應用頁面上的ARS我們2021年的Form 10-K中的91到95。在截至2022年3月31日的三個月內,我們沒有顯著改變我們應用關鍵會計政策或制定相關假設和估計的方式。
會計和報告的發展
會計準則將於2022年3月31日生效 | | | | | | | | | | | |
標準 | 需要採用的產品 | 描述 | 對財務報表的影響或 其他重大事項 |
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ASU 2021-08,企業合併 (主題805) | 2023年1月1日
允許及早領養。 | 在購置日,購買方必須按照專題606對任何購入的收入合同進行核算,就好像是它發起了這些合同(即計量合同資產和負債,通常與被購買方的財務報表一致)。
該指南應在預期的基礎上適用。 | 該指導意見預計不會對Key的財務狀況或經營結果產生實質性影響。 |
ASU 2022-01,衍生工具和套期保值(主題815) | 2023年1月1日
允許及早領養。 | 該指導意見允許實體對可預付和不可預付的金融資產應用相同的投資組合對衝方法。它還允許為單個封閉的金融資產組合或由金融工具組合擔保的一個或多個實益權益指定多個對衝層。如果預計會發生違約,則要求實體部分或全部取消指定一個或多個對衝層,直到不再預期違約為止。與基數調整相關的額外要求和增強的披露。
指南的適用應以前瞻性、追溯性或修改後的追溯性為基礎,視修正案而定。 | 該指導意見預計不會對Key的財務狀況或經營結果產生實質性影響。 |
ASU 2022-02,金融工具-信貸損失(主題326) | 2023年1月1日
允許及早領養。 | 修正案取消了目前的問題債務重組(TDR)指導,取而代之的是要求實體應用貸款再融資和重組指導,以確定修改是導致新貸款還是現有貸款的延續。
各實體必須按信用質量指標和應收融資類別按發起年度按攤餘成本披露當期核銷總額。
指南應在前瞻性基礎上應用,但與TDR的確認和測量有關的修訂除外,在這種情況下,修改後的追溯過渡方法是可選的。 | Key仍在評估對其財務報表和披露的影響。 |
項目1.財務報表
合併資產負債表
| | | | | | | | |
百萬美元,每股數據除外 | 3月31日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 |
| (未經審計) | |
資產 | | |
現金和銀行到期款項 | $ | 684 | | $ | 913 | |
短期投資 | 3,881 | | 11,010 | |
交易賬户資產 | 848 | | 701 | |
可供出售的證券 | 43,681 | | 45,364 | |
持有至到期證券(公允價值:#美元6,687及$7,665) | 6,871 | | 7,539 | |
其他投資 | 722 | | 639 | |
貸款,扣除非勞動收入#美元329及$373 | 106,600 | | 101,854 | |
減去:貸款和租賃損失準備 | (1,105) | | (1,061) | |
淨貸款 | 105,495 | | 100,793 | |
持有待售貸款(a) | 1,170 | | 2,729 | |
房舍和設備 | 647 | | 681 | |
商譽 | 2,694 | | 2,693 | |
其他無形資產 | 118 | | 130 | |
法人人壽保險 | 4,340 | | 4,327 | |
應計收益和其他資產 | 9,544 | | 8,265 | |
停產資產 | 526 | | 562 | |
總資產 | $ | 181,221 | | $ | 186,346 | |
負債 | | |
在國內辦事處的存款: | | |
現在和貨幣市場存款賬户 | $ | 86,829 | | $ | 89,207 | |
儲蓄存款 | 7,840 | | 7,503 | |
存單(美元)100,000或更多) | 1,533 | | 1,705 | |
其他定期存款 | 2,037 | | 2,153 | |
有息存款總額 | 98,239 | | 100,568 | |
無息存款 | 50,424 | | 52,004 | |
總存款 | 148,663 | | 152,572 | |
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券 | 599 | | 173 | |
鈔票和其他短期借款 | 2,222 | | 588 | |
應計費用和其他負債 | 3,615 | | 3,548 | |
長期債務 | 10,814 | | 12,042 | |
總負債 | 165,913 | | 168,923 | |
股權 | | |
優先股 | 1,900 | | 1,900 | |
普通股,$1面值;授權2,100,000,000股份;已發行1,256,702,081股票 | 1,257 | | 1,257 | |
資本盈餘 | 6,214 | | 6,278 | |
留存收益 | 14,793 | | 14,553 | |
庫存股,按成本計算(324,303,897和327,852,311股份) | (5,927) | | (5,979) | |
累計其他綜合收益(虧損) | (2,929) | | (586) | |
| | |
| | |
總股本 | 15,308 | | 17,423 | |
負債和權益總額 | $ | 181,221 | | $ | 186,346 | |
| | |
(a)持有待售貸款總額包括以公允價值持有待售的房地產-住宅按揭貸款。1142022年3月31日為百萬美元,2812021年12月31日為100萬人。
請參閲合併財務報表附註(未經審計)。
合併損益表
| | | | | | | | | | | |
百萬美元,每股金額除外 | 截至3月31日的三個月, | | |
(未經審計) | 2022 | 2021 | | | |
利息收入 | | | | | |
貸款 | $ | 837 | | $ | 889 | | | | |
持有待售貸款 | 12 | | 11 | | | | |
可供出售的證券 | 173 | | 130 | | | | |
持有至到期證券 | 46 | | 45 | | | | |
交易賬户資產 | 6 | | 5 | | | | |
短期投資 | 4 | | 5 | | | | |
其他投資 | 2 | | 2 | | | | |
利息收入總額 | 1,080 | | 1,087 | | | | |
利息支出 | | | | | |
存款 | 14 | | 21 | | | | |
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券 | — | | — | | | | |
鈔票和其他短期借款 | 3 | | 1 | | | | |
長期債務 | 49 | | 60 | | | | |
利息支出總額 | 66 | | 82 | | | | |
淨利息收入 | 1,014 | | 1,005 | | | | |
信貸損失準備金 | 83 | | (93) | | | | |
扣除信貸損失準備後的淨利息收入 | 931 | | 1,098 | | | | |
非利息收入 | | | | | |
信託和投資服務收入 | 136 | | 133 | | | | |
投資銀行和債務配售費用 | 163 | | 162 | | | | |
存款賬户手續費 | 91 | | 73 | | | | |
經營租賃收入和其他租賃收益 | 32 | | 38 | | | | |
企業服務收入 | 90 | | 64 | | | | |
信用卡和支付收入 | 80 | | 105 | | | | |
企業法人壽險收入 | 31 | | 31 | | | | |
消費抵押貸款收入 | 21 | | 47 | | | | |
商業按揭服務費 | 36 | | 34 | | | | |
其他收入(a) | (4) | | 51 | | | | |
非利息收入總額 | 676 | | 738 | | | | |
非利息支出 | | | | | |
人員 | 630 | | 624 | | | | |
淨入住率 | 73 | | 76 | | | | |
計算機處理 | 77 | | 73 | | | | |
商業服務及專業服務收費 | 53 | | 50 | | | | |
裝備 | 23 | | 25 | | | | |
經營租賃費用 | 28 | | 34 | | | | |
營銷 | 28 | | 26 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他費用 | 158 | | 163 | | | | |
總非利息支出 | 1,070 | | 1,071 | | | | |
所得税前持續經營的收入(虧損) | 537 | | 765 | | | | |
所得税 | 90 | | 147 | | | | |
持續經營的收入(虧損) | 447 | | 618 | | | | |
非持續經營的收益(虧損) | 1 | | 4 | | | | |
淨收益(虧損) | 448 | | 622 | | | | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | — | | — | | | | |
可歸因於Key的淨收益(虧損) | $ | 448 | | $ | 622 | | | | |
主要普通股股東的持續經營收益(虧損) | $ | 420 | | $ | 591 | | | | |
主要普通股股東應佔淨收益(虧損) | 421 | | 595 | | | | |
每股普通股: | | | | | |
主要普通股股東的持續經營收益(虧損) | $ | .45 | | $ | .61 | | | | |
非持續經營所得(虧損),税後淨額 | — | | — | | | | |
主要普通股股東應佔淨收益(虧損)(b) | .46 | | .62 | | | | |
每股普通股-假設稀釋: | | | | | |
主要普通股股東的持續經營收益(虧損) | $ | .45 | | $ | .61 | | | | |
非持續經營所得(虧損),税後淨額 | — | | — | | | | |
主要普通股股東應佔淨收益(虧損)(b) | .45 | | .61 | | | | |
宣佈的每股普通股現金股息 | $ | .195 | | $ | .185 | | | | |
加權平均已發行普通股(000股) | 922,941 | | 964,878 | | | | |
| | | | | |
普通股期權及其他股票獎勵的效力 | 10,692 | | 9,419 | | | | |
加權平均普通股和潛在已發行普通股(000)(c) | 933,634 | | 974,297 | | | | |
| | | | | |
(a)在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,我們不是證券淨收益(虧損)。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月裏,我們做到了不是I don‘我沒有任何與證券相關的減值損失。
(b)由於四捨五入,EPS可能不是腳步。
(c)假設轉換普通股期權和其他股票獎勵和/或可轉換優先股(如適用)。
請參閲合併財務報表附註(未經審計)。
綜合全面收益表
| | | | | | | | | | | |
百萬美元 | 截至3月31日的三個月, | | |
(未經審計) | 2022 | 2021 | | | |
淨收益(虧損) | $ | 448 | | $ | 622 | | | | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額: | | | | | |
可供出售證券的未實現淨收益(虧損),扣除所得税淨額#美元562和$(198) | (1,784) | | (628) | | | | |
衍生金融工具未實現淨收益(虧損),扣除所得税淨額#美元177和$(3) | (561) | | (10) | | | | |
| | | | | |
養老金和退休後福利費用淨額,扣除所得税淨額$(1)及$1 | 2 | | 3 | | | | |
扣除税後的其他綜合收益(虧損)合計 | (2,343) | | (635) | | | | |
綜合收益(虧損) | (1,895) | | (13) | | | | |
減去:非控股權益的綜合收益 | — | | — | | | | |
可歸因於密鑰的全面收益(虧損) | $ | (1,895) | | $ | (13) | | | | |
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請參閲合併財務報表附註(未經審計)。
合併權益變動表
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| 大股東權益 | | |
百萬美元,每股金額除外 (未經審計) | 擇優 股票 傑出的 (000) | 普普通通 股票 傑出的 (000) | 擇優 庫存 | 普普通通 股票 | 資本 盈餘 | 留用 收益 | 財務處 股票, 按成本計算 | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | 總股東權益 |
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2021年12月31日的餘額 | 1,396 | | 928,850 | | $ | 1,900 | | $ | 1,257 | | $ | 6,278 | | $ | 14,553 | | $ | (5,979) | | $ | (586) | | | $ | 17,423 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | | | | | 448 | | | | | 448 | |
其他全面收益(虧損) | | | | | | | | (2,343) | | | (2,343) | |
遞延補償 | | | | | (7) | | | | | | (7) | |
宣佈的現金股利 | | | | | | | | | | |
普通股($.195每股) | | | | | | (182) | | | | | (182) | |
D系列優先股($12.50每股存托股份) | | | | | | (6) | | | | | (6) | |
E系列優先股($.382813每股存托股份) | | | | | | (8) | | | | | (8) | |
F系列優先股($.353125每股存托股份) | | | | | | (6) | | | | | (6) | |
G系列優先股($.351563每股存托股份) | | | | | | (6) | | | | | (6) | |
| | | | | | | | | | |
公開市場普通股回購 | | — | | | | | | — | | | | — | |
員工股權補償計劃普通股回購 | | (1,707) | | | | — | | | (44) | | | | (44) | |
為股票期權和其他員工福利計劃重新發行(返還)的普通股 | | 5,255 | | | | (57) | | | 96 | | | | 39 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2022年3月31日的餘額 | 1,396 | | 932,398 | | $ | 1,900 | | $ | 1,257 | | $ | 6,214 | | $ | 14,793 | | $ | (5,927) | | $ | (2,929) | | | $ | 15,308 | |
| | | | | | | | | | |
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| 大股東權益 | | |
百萬美元,每股金額除外 (未經審計) | 擇優 股票 傑出的 (000) | 普普通通 股票 傑出的 (000) | 擇優 庫存 | 普普通通 股票 | 資本 盈餘 | 留用 收益 | 財務處 股票, 按成本計算 | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | 總股東權益 |
2020年12月31日餘額 | 1,396 | | 975,773 | | $ | 1,900 | | $ | 1,257 | | $ | 6,281 | | $ | 12,751 | | $ | (4,946) | | $ | 738 | | | $ | 17,981 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | | | | | | 622 | | | | | 622 | |
其他全面收益(虧損) | | | | | | | | (635) | | | (635) | |
遞延補償 | | | | | (3) | | | | | | (3) | |
宣佈的現金股利 | | | | | | | | | | |
普通股($.185每股) | | | | | | (180) | | | | | (180) | |
D系列優先股($12.50每股存托股份) | | | | | | (7) | | | | | (7) | |
E系列優先股($.382813每股存托股份) | | | | | | (8) | | | | | (8) | |
F系列優先股($.353125每股存托股份) | | | | | | (6) | | | | | (6) | |
G系列優先股($.351563每股存托股份) | | | | | | (6) | | | | | (6) | |
公開市場普通股回購 | | (7,701) | | | | | | (135) | | | | (135) | |
員工股權補償計劃普通股回購 | | (1,576) | | | | — | | | (31) | | | | (31) | |
為股票期權和其他員工福利計劃重新發行(返還)的普通股 | | 6,091 | | | | (65) | | | 107 | | | | 42 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | — | | | | | — | |
2021年3月31日的餘額 | 1,396 | | 972,587 | | $ | 1,900 | | $ | 1,257 | | $ | 6,213 | | $ | 13,166 | | $ | (5,005) | | $ | 103 | | | $ | 17,634 | |
| | | | | | | | | | |
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請參閲合併財務報表附註(未經審計)。
合併現金流量表
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百萬美元 | 截至3月31日的三個月, |
(未經審計) | 2022 | | 2021 |
經營活動 | | | |
淨收益(虧損) | $ | 448 | | | $ | 622 | |
將淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | | | |
信貸損失準備金 | 83 | | | (93) | |
折舊及攤銷費用淨額 | 40 | | | 17 | |
已獲得貸款的增值 | 5 | | | 6 | |
增加法人擁有的人壽保險的現金退保額 | (27) | | | (27) | |
基於股票的薪酬費用 | 29 | | | 26 | |
遞延所得税(福利) | 124 | | | 108 | |
出售持有以供出售的貸款所得款項 | 4,317 | | | 3,357 | |
為出售而持有的貸款的來源,扣除償還後的淨額 | (2,711) | | | (3,937) | |
出售持有待售貸款的淨虧損(收益) | (48) | | | (55) | |
租賃設備淨虧損(收益) | (1) | | | (3) | |
| | | |
固定資產銷售淨虧損(收益) | (6) | | | — | |
交易賬户資產淨減(增)額 | (147) | | | (76) | |
| | | |
| | | |
其他經營活動,淨額 | (1,225) | | | (150) | |
經營活動提供(使用)的現金淨額 | 881 | | | (205) | |
投資活動 | | | |
在收購中收到(使用)的現金,扣除獲得的現金 | — | | | (9) | |
短期投資淨減少(增加),不包括收購 | 7,129 | | | 818 | |
購買可供出售的證券 | (2,515) | | | (9,854) | |
出售可供出售的證券所得款項 | — | | | — | |
可供出售的證券的預付款和到期日的收益 | 1,534 | | | 2,653 | |
持有至到期證券的提前還款和到期日收益 | 673 | | | 743 | |
購買持有至到期的證券 | (4) | | | (3) | |
購買其他投資 | (111) | | | (9) | |
出售其他投資的收益 | 5 | | | 17 | |
其他投資的預付款和到期日的收益 | 4 | | | 3 | |
貸款淨減少(增加),不包括收購、銷售和轉讓 | (4,793) | | | 204 | |
出售證券組合貸款所得款項 | 49 | | | (98) | |
公司擁有的人壽保險收益 | 14 | | | 17 | |
購買辦公場所、設備和軟件 | (18) | | | (12) | |
出售房舍和設備所得收益 | 7 | | | — | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | 1,974 | | | (5,530) | |
融資活動 | | | |
存款淨增(減),不包括收購 | (3,909) | | | 6,901 | |
短期借款淨增(減) | 2,060 | | | 46 | |
發行長期債務的淨收益 | 4,001 | | | — | |
償還長期債務 | (4,989) | | | (1,004) | |
| | | |
公開市場普通股回購 | — | | | (135) | |
員工股權補償計劃普通股回購 | (44) | | | (31) | |
| | | |
普通股再發行淨收益 | 5 | | | 12 | |
支付的現金股利 | (208) | | | (207) | |
融資活動提供(使用)的現金淨額 | (3,084) | | | 5,582 | |
現金淨增(減)及銀行應繳款項 | (229) | | | (153) | |
期初銀行的現金和到期款項 | 913 | | | 1,091 | |
期末現金和銀行到期款項 | $ | 684 | | | $ | 938 | |
與現金流相關的其他披露: | | | |
支付的利息 | $ | 58 | | | $ | 80 | |
已繳納(退還)的所得税 | 19 | | | 43 | |
非現金項目: | | | |
減少有擔保借款和相關抵押品 | $ | 2 | | | $ | 2 | |
從持有待售資產轉移到投資組合的貸款 | — | | | 8 | |
從投資組合轉至持有待售貸款 | — | | | 91 | |
已轉移至OREO的貸款 | 1 | | | 2 | |
CMBS風險留成 | — | | | (1) | |
ABS風險留成 | 10 | | | 17 | |
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請參閲合併財務報表附註(未經審計)。
合併財務報表附註(未經審計)
1.列報依據和會計政策
合併財務報表包括KeyCorp及其子公司的賬目。在合併中,所有重要的公司間賬户和交易都已取消。一些以前報告的數額已重新分類,以符合當前的報告做法。
綜合財務報表包括我們擁有控股權的任何投票權實體。根據適用的合併會計指引,在以下情況下,我們將合併VIE:(I)在VIE中擁有可變權益;(Ii)有權指導VIE的活動,從而對VIE的經濟表現產生最大影響;以及(Iii)有義務吸收VIE的損失或有權從VIE獲得可能對VIE產生重大影響的利益(即,我們被視為主要受益人)。可變權益可以包括股權、次級債務、衍生合同、租賃、服務協議、擔保、備用信用證、貸款承諾以及其他合同、協議和金融工具。有關我們參與VIE的信息,請參閲附註11(“可變利益實體”)。
如果我們對實體的經營和融資決策有重大影響,我們使用權益法對投票權實體或VIE的未合併投資進行核算(通常定義為20%至50%的投票權或經濟權益,但不是控股權)。吾等擁有少於20%投票權或經濟權益的投票權實體或VIE的未合併投資,按成本計量替代方案或按公允價值列賬。本公司註冊經紀自營商及投資公司附屬公司(主要投資機構及房地產資本業務)持有的投資均按公允價值列賬。
未經審核的綜合中期財務報表反映了正常經常性的所有調整和為公平列報中期業績所必需的披露。臨時期間的業務結果不一定表明預計全年的業務結果。中期財務報表應與我們的2021年Form 10-K中包括的經審計的綜合財務報表和相關附註一起閲讀。
在編制這些財務報表時,通過發佈財務報表的時間對後續事件進行了評估。當財務報表廣泛分發給所有股東和其他財務報表使用者或在美國證券交易委員會備案時,即被視為已發佈。
2022年通過的會計準則
| | | | | | | | | | | |
標準 | 領養日期 | 描述 | 對財務報表的影響或 其他重大事項 |
參考匯率改革(主題848) | 2020年3月12日至2022年12月31日 | 倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)是一種被認為反映銀行融資成本的參考利率,目前正在逐步取消,將不再公佈。這種向替代利率的過渡將影響參考倫敦銀行同業拆借利率的合約等。由於參考匯率改革的結果,本ASU為某些符合條件的合同修改提供了免除繁瑣的會計後果。 | Key已經建立了一個企業範圍的計劃,以確定和解決所有與LIBOR相關的問題。
我們已選擇將某些可選的權宜之計應用於受全市場貼現過渡影響的衍生品工具的合同修改和對衝關係。這些可選的權宜之計消除了由於參考匯率改革而重新衡量合同修改或取消指定套期保值關係的要求。我們計劃選擇任何可選的權宜之計,以修改合同和對衝與屬於參考匯率改革範圍內的任何其他金融工具的關係。 |
ASU 2020-06,債務-債務 使用轉換和其他 期權(分主題470-20)和衍生工具和對衝-合同 實體自有權益 (小主題815-40) | 2022年1月1日
| ASU通過消除遺留的可轉換債務工具的會計模式,簡化了可轉換債務工具的會計處理 具有有益的轉換功能或現金轉換功能的工具。該指南還修訂了用於確定獨立金融工具或嵌入特徵是否有資格適用於衍生品會計的範圍例外的指南。對於獨立的金融工具和嵌入的特徵,具有衍生工具的所有特徵,並可能以實體自己的股票結算, 該指導意見簡化了要求各實體進行的和解評估。此外,更新現在要求對所有可轉換工具使用IF轉換方法,幷包括稀釋每股收益中潛在的股票結算的影響,如果影響更具攤薄作用的話。新的指南 對每股收益的計算也作了澄清。此外,亞利桑那州擴大了披露要求。
該指南應在修改後的追溯或追溯的基礎上應用。 | 採用這一會計準則並未對我們的財務狀況或經營結果產生實質性影響。 |
2.普通股每股收益
基本每股收益是指報告期內可供每股已發行普通股使用的收益(經我們的優先股宣佈的股息調整)。稀釋每股收益是指報告期內每股已發行普通股的可用收益數額,經調整以計入潛在攤薄普通股的影響。可能稀釋的普通股包括股票期權和其他基於股票的獎勵。潛在的稀釋性普通股不包括在影響將是反攤薄的期間的稀釋每股收益的計算中。
我們的基本和稀釋後每股普通股收益計算如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
百萬美元,每股金額除外 | 2022 | 2021 | | | |
收益 | | | | | |
持續經營的收入(虧損) | $ | 447 | | $ | 618 | | | | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | — | | — | | | | |
可歸因於KEY的持續運營收益(虧損) | 447 | | 618 | | | | |
減去:優先股股息 | 27 | | 27 | | | | |
主要普通股股東的持續經營收益(虧損) | 420 | | 591 | | | | |
非持續經營所得(虧損),税後淨額 | 1 | | 4 | | | | |
主要普通股股東應佔淨收益(虧損) | $ | 421 | | $ | 595 | | | | |
加權平均普通股 | | | | | |
加權平均已發行普通股(000股) | 922,941 | | 964,878 | | | | |
普通股期權及其他股票獎勵的效力 | 10,692 | | 9,419 | | | | |
加權平均普通股和潛在已發行普通股(000)(a) | 933,634 | | 974,297 | | | | |
普通股每股收益 | | | | | |
主要普通股股東的持續經營收益(虧損) | $ | .45 | | $ | .61 | | | | |
非持續經營所得(虧損),税後淨額 | — | | — | | | | |
主要普通股股東應佔淨收益(虧損)(b) | .46 | | .62 | | | | |
| | | | | |
主要普通股股東應佔持續經營的收益(虧損)--假設攤薄 | $ | .45 | | $ | .61 | | | | |
非持續經營的收入(虧損),税後淨額--假設攤薄 | — | | — | | | | |
主要普通股股東應佔淨收益(虧損)-假設攤薄(b) | .45 | | .61 | | | | |
(a)假設轉換普通股期權和其他股票獎勵和/或可轉換優先股(如適用)。
(b)由於四捨五入,EPS可能不是腳步。
3.貸款組合
按投資組合細分和應收融資劃分的貸款組合 (a)
| | | | | | | | |
百萬美元 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
工商業(b) | $ | 52,815 | | $ | 50,525 | |
商業地產: | | |
商業抵押貸款 | 15,124 | | 14,244 | |
施工 | 2,065 | | 1,996 | |
商業房地產貸款總額 | 17,189 | | 16,240 | |
商業租賃融資(c) | 3,916 | | 4,071 | |
商業貸款總額 | 73,920 | | 70,836 | |
住宅優質貸款: | | |
房地產-住宅抵押貸款 | 17,181 | | 15,756 | |
房屋淨值貸款 | 8,258 | | 8,467 | |
住宅優質貸款總額 | 25,439 | | 24,223 | |
消費直接貸款 | 6,249 | | 5,753 | |
信用卡 | 930 | | 972 | |
消費間接貸款 | 62 | | 70 | |
消費貸款總額 | 32,680 | | 31,018 | |
貸款總額 (d) | $ | 106,600 | | $ | 101,854 | |
| | |
(a)應計利息#美元193百萬美元和美元198分別於2022年3月31日和2021年12月31日在綜合資產負債表的“其他資產”中列報的百萬美元,不計入本表披露的攤餘成本基礎。
(b)貸款餘額包括$147百萬美元和美元139商業信用卡餘額分別為2022年3月31日和2021年12月31日。
(c)商業租賃融資包括作為擔保借款抵押品的應收款#美元。14百萬美元和美元16分別為2022年3月31日和2021年12月31日。本金減少是基於從這些相關應收賬款收到的現金付款。與這種擔保借款有關的更多信息包括在2021年10-K表格第169頁開始的附註20(“長期債務”)中。
(d)貸款總額不包括#美元的貸款5312022年3月31日為百萬美元,567截至2021年12月31日,與教育貸款業務的停止運營有關的費用為100萬美元。
4.資產質量
全部都是
我們最少每季度估計一次合乎時宜的合乎時宜的合約額水平。從我們的2021年10-K表格第109頁開始,在“貸款和租賃損失準備”標題下的附註1(“重要會計政策摘要”)中説明瞭這一方法。
截至2022年3月31日的ALL代表我們目前對該日期貸款組合中固有的終身信貸損失的估計。按貸款類別劃分的所有貸款總額在所示期間的變化如下:
截至2022年3月31日的三個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百萬美元 | 2021年12月31日 | 規定 | | 沖銷 | 復甦 | March 31, 2022 |
工商業 | $ | 445 | | $ | 63 | | | $ | (30) | | $ | 11 | | $ | 489 | |
商業地產: | | | | | | |
房地產.商業抵押貸款 | 182 | | (7) | | | (4) | | 1 | | 172 | |
房地產--建築業 | 29 | | (4) | | | — | | — | | 25 | |
商業房地產貸款總額 | 211 | | (11) | | | (4) | | 1 | | 197 | |
商業租賃融資 | 32 | | 1 | | | (2) | | — | | 31 | |
商業貸款總額 | 688 | | 53 | | | (36) | | 12 | | 717 | |
房地產-住宅抵押貸款 | 95 | | 12 | | | 1 | | — | | 108 | |
房屋淨值貸款 | 110 | | (6) | | | (1) | | 1 | | 104 | |
消費直接貸款 | 105 | | 11 | | | (7) | | 2 | | 111 | |
信用卡 | 61 | | 7 | | | (7) | | 2 | | 63 | |
消費間接貸款 | 2 | | — | | | (1) | | 1 | | 2 | |
消費貸款總額 | 373 | | 24 | | | (15) | | 6 | | 388 | |
ALLL總計--持續運行 | 1,061 | | 77 | | (a) | (51) | | 18 | | 1,105 | |
停產經營 | 28 | | 1 | | | (2) | | — | | 27 | |
全部合計--包括停產業務 | $ | 1,089 | | $ | 78 | | | $ | (53) | | $ | 18 | | $ | 1,132 | |
| | | | | | |
(a)不包括與貸款有關的承付款損失準備金#美元6百萬美元。
截至2021年3月31日的三個月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百萬美元 | 2020年12月31日 | 規定 | | 沖銷 | 復甦 | March 31, 2021 |
工商業 | $ | 678 | | $ | (17) | | | $ | (73) | | $ | 8 | | $ | 596 | |
商業地產: | | | | | | |
房地產.商業抵押貸款 | 327 | | (37) | | | (35) | | 1 | | 256 | |
房地產--建築業 | 47 | | (2) | | | — | | — | | 45 | |
商業房地產貸款總額 | 374 | | (39) | | | (35) | | 1 | | 301 | |
商業租賃融資 | 47 | | (4) | | | (4) | | 1 | | 40 | |
商業貸款總額 | 1,099 | | (60) | | | (112) | | 10 | | 937 | |
房地產-住宅抵押貸款 | 102 | | (3) | | | — | | 1 | | 100 | |
房屋淨值貸款 | 171 | | (13) | | | (2) | | 1 | | 157 | |
消費直接貸款 | 128 | | 4 | | | (8) | | 2 | | 126 | |
信用卡 | 87 | | (3) | | | (6) | | 2 | | 80 | |
消費間接貸款 | 39 | | 1 | | | (7) | | 5 | | 38 | |
消費貸款總額 | 527 | | (14) | | | (23) | | 11 | | 501 | |
ALLL總計--持續運行 | 1,626 | | (74) | | (a) | (135) | | 21 | | 1,438 | |
停產經營 | 36 | | (3) | | | (1) | | 1 | | 33 | |
全部合計--包括停產業務 | $ | 1,662 | | $ | (77) | | | $ | (136) | | $ | 22 | | $ | 1,471 | |
| | | | | | |
(a)不包括與貸款有關的承諾損失的貸項#美元19百萬美元。
如附註1(“主要會計政策摘要”)所述,在2021年10-K表格第109頁開始的“貸款及租賃損失撥備”標題下,我們使用來自內部和外部來源的相關可用信息,與過去事件、當前狀況以及合理和可支持的預測有關,來估計ALL。在我們對預期信貸損失的估計中,我們對所有產品使用了兩年的合理和可支持的期限。在為所有建模貸款組合生成可支持的預測的兩年期間之後,我們通過將宏觀經濟變量(模型投入)恢復到長期平均水平,將預期的信貸損失恢復到與我們的歷史信息一致的水平。對於較小的投資組合,我們採用不太複雜的估計方法,恢復到歷史損失率。使用20年固定長度的回顧週期來計算宏觀經濟變量的長期平均值。使用四個季度的迴歸期,即宏觀經濟變量在兩年的合理和可支持的期間之後線性恢復到其長期平均水平。
我們使用相關數據,包括但不限於經濟產出、失業率、房地產價值和其他與金融資產信貸損失相關的因素的變化,來制定合理和可支持的預測。一些宏觀經濟變量適用於所有投資組合,而其他變量則更具體地適用於投資組合。下表列出了每個貸款組合的關鍵宏觀經濟變量。
| | | | | | | | |
細分市場 | 投資組合 | 關鍵宏觀經濟變量(a) |
商業廣告 | 工商業 | BBB公司債券利率(利差)、GDP、工業生產和失業率 |
商業地產 | BBB公司債券利率(利差),房地產和房地產價格指數,以及失業率 |
商業租賃融資 | BBB公司債券利率(利差)、GDP和失業率 |
消費者 | 房地產-住宅抵押貸款 | GDP、房價指數、失業率和30年期抵押貸款利率 |
房屋淨值 | 房價指數、失業率和30年期抵押貸款利率 |
消費者直接 | 失業率與美國家庭收入 |
消費者間接 | 新車銷量、二手車價格和失業率 |
信用卡 | 失業率與美國家庭收入 |
停產經營 | 失業率 |
(a)變量包括所有轉換以及與其他風險驅動因素的交互。此外,在經濟週期的不同階段,變量可能會產生不同的影響。
除了宏觀經濟驅動因素外,投資組合屬性,如剩餘期限、未償還餘額、風險評級、利用率、FICO、LTV和違約率也推動所有貸款總額的變化。我們的ALL模型旨在捕捉經濟和投資組合變化之間的相關性。因此,孤立地評估單個投資組合屬性和宏觀經濟變量的變化,可能不能預示過去或未來的表現。
經濟展望
截至2022年3月31日,經濟增長預計將是健康的,但俄烏衝突給全球供應鏈帶來了額外的壓力,為前景增加了不確定性,給現有的通脹壓力增加了壓力。美國的通貨膨脹率處於較高水平;貨幣政策預計將變得更加嚴格,預計這將在2022年剩餘時間裏降低通脹。就業水平繼續非常強勁,失業率預計將保持在相對較低的水平。我們使用穆迪2022年2月的共識預測作為基準預測,以估計截至2022年3月31日的預期信貸損失。我們認為,考慮到季度末所有可獲得的信息,這一預測是對經濟前景的合理看法。
基準情景繼續反映出我們經營的市場在未來兩年的適度經濟增長。美國國內生產總值繼續增長,儘管增速放緩,2022年第一季度的年化增長率為0.5%,2022年和2023年的年化增長率分別約為4%和3%。2022年第一季度全國失業率預測為3.9%,預計到2022年第四季度將降至3.6%,並將持續到2023年第四季度。
我們認識到,基準預測可能無法完全反映截至季度末出現的更多經濟不確定性,特別是由於俄羅斯/烏克蘭衝突和貨幣政策壓力。這些考慮因素通過質的調整得到了解決。
由於目前的經濟不確定性,我們對未來損失的估計可能與2022年3月31日的假設大不相同。
商業貸款組合
來自商業部門持續運營的全部收益增加了#美元。29百萬美元,或4.2%,從2021年12月31日起。免税額的整體增加是由貸款增長推動的,以及經濟不明朗因素(地緣政治和貨幣政策),但因減少與艾滋病相關的準備金而被抵消。
前景的主要變化是由於俄羅斯/烏克蘭危機,以及圍繞全球供應鏈和通脹的相關風險。房地產價格指數的改善導致我們的商業房地產投資組合儲備減少。
截至2022年3月31日,存在與美元相關的非實質性ALL886未償還的購買力平價貸款達百萬美元。這筆ALL與小企業管理局拒絕寬恕的少量貸款有關。
消費貸款組合
來自消費者部門持續運營的ALL增加了#美元15百萬美元,或4.0%,從2021年12月31日起。免税額的整體增加是由於經濟前景的不確定性增加所致,除了貸款增長之外。
有助於外匯儲備增加的經濟前景中最有意義的變化是烏克蘭持續的衝突和美國的通脹/貨幣政策壓力。與這些經濟因素相關的潛在增量風險在很大程度上是通過定性準備金調整來考慮的。就像它由於投資組合因素導致的全部貸款總額的變化,這種變化在很大程度上是由消費房地產和Laurel Road學生貸款組合的目標增長推動的。
信用風險概況
商業貸款和消費貸款的普遍風險特徵是債務人不能或不能滿足合同付款或履約條件而產生的損失風險。對這一風險的評估是通過分配給商業貸款組合的貸款風險評級等級和分配給消費貸款組合的更新的FICO分數來分層和監測的。分配給貸款的內部風險等級遵循我們對合格和批評的定義,這與已公佈的監管風險分類定義一致。合格評級的貸款是指那些沒有在我們的問題信用評級標準中分類的貸款,因為已經確定了最小的信用風險。批評貸款是指那些要麼具有值得管理層密切關注的潛在弱點,要麼具有明確界定的弱點,可能會使全部合同現金流處於風險之中的貸款。借款人FICO分數提供了有關我們消費貸款組合的信用質量的信息,因為它們提供了債務人償還債務的可能性的指示。這些分數是從一家國家認可的消費者評級機構獲得的,並在下表中列出了所顯示的日期。
大多數信貸延期都要進行貸款評級或評分。貸款等級是在發起時分配的,由信用風險管理核實,然後定期重新評估。這種風險評級方法將我們的判斷與定量建模相結合。商業貸款通常被賦予兩個內部風險評級。第一個評級反映了借款人違約的可能性;第二個評級反映了信貸安排的預期回收率。違約概率是根據借款人的財務實力、對借款人管理層的評估、借款人在其行業內的競爭地位以及我們對行業風險的總體經濟前景的看法來確定的。風險敞口的類型、交易結構和抵押品,包括信用風險緩釋劑,都會影響預期的回收評估。
商業信用風險敞口
按資信類別和年份劃分的信用風險概況(a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日 | 定期貸款 | 循環貸款攤銷成本基礎 | 循環貸款轉為定期貸款攤銷成本法 | |
| 按起始年度和內部風險評級劃分的攤餘成本基礎 | |
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 之前 | 總計 |
工商業 | | | | | | | | | |
風險評級: | | | | | | | | | |
經過 | $ | 1,952 | | $ | 11,488 | | $ | 4,372 | | $ | 3,497 | | $ | 2,515 | | $ | 4,511 | | $ | 22,623 | | $ | 117 | | $ | 51,075 | |
批評(累積) | — | | 34 | | 111 | | 116 | | 173 | | 294 | | 803 | | 23 | | 1,554 | |
批評(非應計) | — | | 1 | | 3 | | 15 | | 9 | | 31 | | 126 | | 1 | | 186 | |
工商業合計 | 1,952 | | 11,523 | | 4,486 | | 3,628 | | 2,697 | | 4,836 | | 23,552 | | 141 | | 52,815 | |
房地產.商業抵押貸款 | | | | | | | | | |
風險評級: | | | | | | | | | |
經過 | 1,474 | | 4,805 | | 1,153 | | 2,045 | | 994 | | 3,185 | | 850 | | 59 | | 14,565 | |
批評(累積) | — | | 18 | | 20 | | 87 | | 71 | | 290 | | 33 | | — | | 519 | |
批評(非應計) | — | | — | | 1 | | 1 | | 5 | | 29 | | 3 | | 1 | | 40 | |
房地產總額--商業抵押貸款 | 1,474 | | 4,823 | | 1,174 | | 2,133 | | 1,070 | | 3,504 | | 886 | | 60 | | 15,124 | |
房地產--建築業 | | | | | | | | | |
風險評級: | | | | | | | | | |
經過 | 144 | | 472 | | 602 | | 476 | | 209 | | 112 | | 1 | | 3 | | 2,019 | |
批評(累積) | — | | — | | 4 | | 7 | | 31 | | 4 | | — | | — | | 46 | |
批評(非應計) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
房地產總額--建築業 | 144 | | 472 | | 606 | | 483 | | 240 | | 116 | | 1 | | 3 | | 2,065 | |
商業租賃融資 | | | | | | | | | |
風險評級: | | | | | | | | | |
經過 | 159 | | 985 | | 693 | | 619 | | 262 | | 1,131 | | — | | — | | 3,849 | |
批評(累積) | — | | — | | 11 | | 23 | | 15 | | 15 | | — | | — | | 64 | |
批評(非應計) | — | | — | | — | | 1 | | 1 | | 1 | | — | | — | | 3 | |
商業租賃融資總額 | 159 | | 985 | | 704 | | 643 | | 278 | | 1,147 | | | — | | 3,916 | |
商業貸款總額 | $ | 3,729 | | $ | 17,803 | | $ | 6,970 | | $ | 6,887 | | $ | 4,285 | | $ | 9,603 | | $ | 24,439 | | $ | 204 | | $ | 73,920 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日 | 定期貸款 | 循環貸款攤銷成本基礎 | 循環貸款轉為定期貸款攤銷成本法 | | |
| 按起始年度和內部風險評級劃分的攤餘成本基礎 | | |
百萬美元 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 之前 | 總計 | |
工商業 | | | | | | | | | | |
風險評級: | | | | | | | | | | |
經過 | $ | 11,675 | | $ | 4,941 | | $ | 4,040 | | $ | 2,771 | | $ | 1,777 | | $ | 3,108 | | $ | 20,406 | | $ | 72 | | $ | 48,790 | | |
批評(累積) | 64 | | 71 | | 115 | | 175 | | 200 | | 121 | | 784 | | 14 | | 1,544 | | |
批評(非應計) | 1 | | 1 | | 21 | | 10 | | 19 | | 15 | | 122 | | 2 | | 191 | | |
工商業合計 | 11,740 | | 5,013 | | 4,176 | | 2,956 | | 1,996 | | 3,244 | | 21,312 | | 88 | | 50,525 | | |
房地產.商業抵押貸款 | | | | | | | | | | |
風險評級: | | | | | | | | | | |
經過 | 4,923 | | 1,197 | | 2,137 | | 1,168 | | 612 | | 2,787 | | 803 | | 53 | | 13,680 | | |
批評(累積) | 15 | | 22 | | 70 | | 62 | | 109 | | 206 | | 35 | | 1 | | 520 | | |
批評(非應計) | — | | 1 | | 1 | | 5 | | — | | 31 | | 6 | | — | | 44 | | |
房地產總額--商業抵押貸款 | 4,938 | | 1,220 | | 2,208 | | 1,235 | | 721 | | 3,024 | | 844 | | 54 | | 14,244 | | |
房地產--建築業 | | | | | | | | | | |
風險評級: | | | | | | | | | | |
經過 | 495 | | 565 | | 530 | | 223 | | 92 | | 32 | | 2 | | — | | 1,939 | | |
批評(累積) | — | | 4 | | 5 | | 43 | | 4 | | — | | 1 | | — | | 57 | | |
批評(非應計) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | |
房地產總額--建築業 | 495 | | 569 | | 535 | | 266 | | 96 | | 32 | | 3 | | — | | 1,996 | | |
商業租賃融資 | | | | | | | | | | |
風險評級: | | | | | | | | | | |
經過 | 1,039 | | 748 | | 675 | | 301 | | 309 | | 927 | | — | | — | | 3,999 | | |
批評(累積) | — | | 6 | | 29 | | 13 | | 13 | | 7 | | — | | — | | 68 | | |
批評(非應計) | — | | — | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | — | | — | | 4 | | |
商業租賃融資總額 | 1,039 | | 754 | | 705 | | 315 | | 323 | | 935 | | — | | — | | 4,071 | | |
商業貸款總額 | $ | 18,212 | | $ | 7,556 | | $ | 7,624 | | $ | 4,772 | | $ | 3,136 | | $ | 7,235 | | $ | 22,159 | | $ | 142 | | $ | 70,836 | | |
| | | | | | | | | | |
(a)應計利息ST of$117百萬aND$113截至2022年3月31日和2021年12月31日,分別在合併資產負債表上的其他資產中列報的百萬美元,不包括在這些表中披露的攤餘成本基礎上。
消費信貸風險敞口
按FICO評分和年份劃分的信用風險概況(a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日 | 定期貸款 | 循環貸款攤銷成本基礎 | 循環貸款轉為定期貸款攤銷成本法 | |
| 按起始年度和FICO分數列出的攤銷成本基礎 | |
百萬美元 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 之前 | 總計 |
房地產-住宅抵押貸款 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | $ | 1,351 | | $ | 8,320 | | $ | 2,802 | | $ | 705 | | $ | 74 | | $ | 1,135 | | $ | — | | $ | — | | $ | 14,387 | |
660 to 749 | 437 | | 1,235 | | 299 | | 140 | | 32 | | 302 | | — | | — | | 2,445 | |
少於660 | 12 | | 35 | | 16 | | 18 | | 16 | | 149 | | — | | — | | 246 | |
沒有得分 | 50 | | 19 | | — | | 1 | | 1 | | 31 | | 1 | | — | | 103 | |
房地產總額--住宅按揭 | 1,850 | | 9,609 | | 3,117 | | 864 | | 123 | | 1,617 | | 1 | | — | | 17,181 | |
房屋淨值貸款 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | 96 | | 1,073 | | 797 | | 233 | | 87 | | 731 | | 2,209 | | 404 | | 5,630 | |
660 to 749 | 40 | | 356 | | 239 | | 97 | | 39 | | 221 | | 940 | | 135 | | 2,067 | |
少於660 | 3 | | 29 | | 26 | | 20 | | 12 | | 100 | | 320 | | 44 | | 554 | |
沒有得分 | — | | — | | 2 | | — | | — | | 2 | | 3 | | — | | 7 | |
房屋淨值貸款總額 | 139 | | 1,458 | | 1,064 | | 350 | | 138 | | 1,054 | | 3,472 | | 583 | | 8,258 | |
消費直接貸款 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | 741 | | 1,706 | | 1,004 | | 456 | | 57 | | 131 | | 105 | | — | | 4,200 | |
660 to 749 | 220 | | 536 | | 262 | | 151 | | 39 | | 50 | | 203 | | — | | 1,461 | |
少於660 | 7 | | 53 | | 32 | | 25 | | 9 | | 13 | | 55 | | — | | 194 | |
沒有得分 | 22 | | 57 | | 34 | | 26 | | 14 | | 30 | | 211 | | — | | 394 | |
消費直接貸款總額 | 990 | | 2,352 | | 1,332 | | 658 | | 119 | | 224 | | 574 | | — | | 6,249 | |
信用卡 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 467 | | — | | 467 | |
660 to 749 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 376 | | — | | 376 | |
少於660 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 86 | | — | | 86 | |
沒有得分 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 1 | | — | | 1 | |
信用卡合計 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 930 | | — | | 930 | |
消費間接貸款 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | — | | 3 | | — | | — | | — | | 28 | | — | | — | | 31 | |
660 to 749 | — | | — | | — | | — | | — | | 21 | | — | | — | | 21 | |
少於660 | — | | — | | — | | — | | — | | 10 | | — | | — | | 10 | |
沒有得分 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
消費間接貸款總額 | — | | 3 | | — | | — | | — | | 59 | | — | | — | | 62 | |
消費貸款總額 | $ | 2,979 | | $ | 13,422 | | $ | 5,513 | | $ | 1,872 | | $ | 380 | | $ | 2,954 | | $ | 4,977 | | $ | 583 | | $ | 32,680 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日 | 定期貸款 | 循環貸款攤銷成本基礎 | 循環貸款轉為定期貸款攤銷成本法 | |
| 按起始年度和FICO分數列出的攤銷成本基礎 | |
百萬美元 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 之前 | 總計 |
房地產-住宅抵押貸款 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | $ | 7,906 | | $ | 2,909 | | $ | 777 | | $ | 84 | | $ | 126 | | $ | 1,096 | | $ | — | | $ | — | | $ | 12,898 | |
660 to 749 | 1,686 | | 351 | | 169 | | 39 | | 25 | | 308 | | — | | — | | 2,578 | |
少於660 | 26 | | 14 | | 19 | | 16 | | 9 | | 142 | | — | | — | | 226 | |
沒有得分 | 18 | | — | | 1 | | 1 | | 3 | | 30 | | 1 | | — | | 54 | |
房地產總額--住宅按揭 | 9,636 | | 3,274 | | 966 | | 140 | | 163 | | 1,576 | | 1 | | — | | 15,756 | |
房屋淨值貸款 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | 1,051 | | 830 | | 251 | | 96 | | 128 | | 666 | | 2,244 | | 423 | | 5,689 | |
660 to 749 | 394 | | 263 | | 111 | | 44 | | 40 | | 204 | | 1,004 | | 143 | | 2,203 | |
少於660 | 27 | | 24 | | 20 | | 13 | | 13 | | 92 | | 333 | | 46 | | 568 | |
沒有得分 | — | | 2 | | — | | — | | — | | 2 | | 3 | | — | | 7 | |
房屋淨值貸款總額 | 1,472 | | 1,119 | | 382 | | 153 | | 181 | | 964 | | 3,584 | | 612 | | 8,467 | |
消費直接貸款 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | 1,799 | | 1,129 | | 517 | | 65 | | 17 | | 129 | | 109 | | — | | 3,765 | |
660 to 749 | 612 | | 295 | | 174 | | 46 | | 10 | | 45 | | 212 | | — | | 1,394 | |
少於660 | 45 | | 33 | | 27 | | 11 | | 3 | | 12 | | 60 | | — | | 191 | |
沒有得分 | 68 | | 40 | | 29 | | 17 | | 10 | | 21 | | 218 | | — | | 403 | |
消費直接貸款總額 | 2,524 | | 1,497 | | 747 | | 139 | | 40 | | 207 | | 599 | | — | | 5,753 | |
信用卡 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 500 | | — | | 500 | |
660 to 749 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 387 | | — | | 387 | |
少於660 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 84 | | — | | 84 | |
沒有得分 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 1 | | — | | 1 | |
信用卡合計 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 972 | | — | | 972 | |
消費間接貸款 | | | | | | | | | |
FICO得分: | | | | | | | | | |
750及以上 | 5 | | — | | — | | — | | — | | 30 | | — | | — | | 35 | |
660 to 749 | — | | — | | — | | — | | — | | 26 | | — | | — | | 26 | |
少於660 | — | | — | | — | | — | | — | | 9 | | — | | — | | 9 | |
沒有得分 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
消費間接貸款總額 | 5 | | — | | — | | — | | — | | 65 | | — | | — | | 70 | |
消費貸款總額 | $ | 13,637 | | $ | 5,890 | | $ | 2,095 | | $ | 432 | | $ | 384 | | $ | 2,812 | | $ | 5,156 | | $ | 612 | | $ | 31,018 | |
| | | | | | | | | |
(a)應計利息ST of$75百萬及$85截至2022年3月31日和2021年12月31日,分別在綜合資產負債表上的其他資產中列報的百萬美元,未計入本表披露的攤餘成本基礎。
不良貸款和逾期貸款
我們關於確定逾期貸款、將貸款放在非應計項目上、對非應計項目貸款進行付款以及恢復商業和消費貸款組合的應計利息的政策,從2021年Form 10-K的第108頁開始,在附註1(“重要會計政策摘要”)的“不良貸款”標題下披露。
以下是截至2022年3月31日和2021年12月31日的逾期和當前貸款的賬齡分析,提供了有關Key的信用敞口的進一步信息。
貸款組合的年齡分析(a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
March 31, 2022 | 當前 | 30-59 過去的幾天 到期(b) | 60-89 過去的幾天 到期(b) | 90和 更大 過去的幾天 到期(b) | 不良資產 貸款 | 過去合計 到期和 不良資產 貸款 | 總計 貸款(c) |
百萬美元 |
貸款類型 | | | | | | | |
工商業 | $ | 52,537 | | $ | 23 | | $ | 31 | | $ | 38 | | $ | 186 | | $ | 278 | | $ | 52,815 | |
商業地產: | | | | | | | |
商業抵押貸款 | 15,072 | | 4 | | 5 | | 3 | | 40 | | 52 | | 15,124 | |
施工 | 2,064 | | 1 | | — | | — | | — | | 1 | | 2,065 | |
商業房地產貸款總額 | 17,136 | | 5 | | 5 | | 3 | | 40 | | 53 | | 17,189 | |
商業租賃融資 | 3,908 | | 4 | | 1 | | — | | 3 | | 8 | | 3,916 | |
商業貸款總額 | $ | 73,581 | | $ | 32 | | $ | 37 | | $ | 41 | | $ | 229 | | $ | 339 | | $ | 73,920 | |
房地產-住宅抵押貸款 | $ | 17,098 | | $ | 7 | | $ | 2 | | $ | 1 | | $ | 73 | | $ | 83 | | $ | 17,181 | |
房屋淨值貸款 | 8,102 | | 18 | | 6 | | 3 | | 129 | | 156 | | 8,258 | |
消費直接貸款 | 6,229 | | 8 | | 4 | | 4 | | 4 | | 20 | | 6,249 | |
信用卡 | 914 | | 4 | | 3 | | 6 | | 3 | | 16 | | 930 | |
消費間接貸款 | 60 | | 1 | | — | | — | | 1 | | 2 | | 62 | |
消費貸款總額 | $ | 32,403 | | $ | 38 | | $ | 15 | | $ | 14 | | $ | 210 | | $ | 277 | | $ | 32,680 | |
貸款總額 | $ | 105,984 | | $ | 70 | | $ | 52 | | $ | 55 | | $ | 439 | | $ | 616 | | $ | 106,600 | |
| | | | | | | |
(a)表中金額為攤銷成本,不包括待售貸款。
(b)應計利息Est of$193百萬磅在綜合資產負債表的其他資產中計入的應收賬款不計入本表披露的攤餘成本基礎。
(c)扣除未賺取收入、遞延費用和成本以及未攤銷折扣和保費後的淨額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | 當前 | 30-59 過去的幾天 到期(b) | 60-89 過去的幾天 到期(b) | 90和 更大 過去的幾天 到期(b) | 不良資產 貸款 | 過去合計 到期和 不良資產 貸款 | | 總計 貸款(c) |
百萬美元 |
貸款類型 | | | | | | | | |
工商業 | $ | 50,226 | | $ | 19 | | $ | 49 | | $ | 40 | | $ | 191 | | $ | 299 | | | $ | 50,525 | |
商業地產: | | | | | | | | |
商業抵押貸款 | 14,174 | | 10 | | 9 | | 7 | | 44 | | 70 | | | 14,244 | |
施工 | 1,978 | | — | | 17 | | 1 | | — | | 18 | | | 1,996 | |
商業房地產貸款總額 | 16,152 | | 10 | | 26 | | 8 | | 44 | | 88 | | | 16,240 | |
商業租賃融資 | 4,061 | | 6 | | — | | — | | 4 | | 10 | | | 4,071 | |
商業貸款總額 | $ | 70,439 | | $ | 35 | | $ | 75 | | $ | 48 | | $ | 239 | | $ | 397 | | | $ | 70,836 | |
房地產-住宅抵押貸款 | $ | 15,669 | | $ | 7 | | $ | 3 | | $ | 5 | | $ | 72 | | $ | 87 | | | $ | 15,756 | |
房屋淨值貸款 | 8,299 | | 21 | | 6 | | 6 | | 135 | | 168 | | | 8,467 | |
消費直接貸款 | 5,736 | | 8 | | 2 | | 3 | | 4 | | 17 | | | 5,753 | |
信用卡 | 956 | | 4 | | 3 | | 6 | | 3 | | 16 | | | 972 | |
消費間接貸款 | 68 | | 1 | | — | | — | | 1 | | 2 | | | 70 | |
消費貸款總額 | $ | 30,728 | | $ | 41 | | $ | 14 | | $ | 20 | | $ | 215 | | $ | 290 | | | $ | 31,018 | |
貸款總額 | $ | 101,167 | | $ | 76 | | $ | 89 | | $ | 68 | | $ | 454 | | $ | 687 | | | $ | 101,854 | |
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(a)表中金額為攤銷成本,不包括待售貸款。
(b)應計利息#美元198在綜合資產負債表的其他資產中列報的百萬美元不計入本表披露的攤餘成本基礎。
(c)扣除未賺取收入、遞延費用和成本以及未攤銷折扣和保費後的淨額。
截至2022年3月31日,本公司未償還商業不良貸款的賬面價值約為62%在其原始合同欠款中,未償還的不良貸款總額為73%的原始合同金額,以及不良資產總額計入81%他們最初所欠的合同金額。
不良貸款使預期利息收入減少了美元。5截至2022年3月31日的三個月為百萬美元,7截至2021年3月31日的三個月為100萬美元。
未計提信貸損失撥備的非應計項目不良貸款的攤餘成本基礎為#美元。3012022年3月31日為100萬人。
抵押品依賴型金融資產
當借款人遇到財務困難時,我們將金融資產歸類為抵押品依賴型資產,我們預計還款將主要通過抵押品的運營或出售來提供。我們的商業貸款擁有抵押品,包括現金、應收賬款、庫存、商業機械、商業地產、商業房地產建設項目、企業價值以及借款實體的股權或所有權權益。在適當的時候,我們也會考慮借款人的企業價值作為抵押品依賴型貸款的還款來源。我們的消費貸款有抵押品,包括住宅房地產、汽車、船隻和房車。
於截至三個月止三個月內,抵押品為依賴抵押品的金融資產提供擔保的程度並無重大變化。March 31, 2022.
TDRS
當借款人遇到財務困難,並且我們在沒有相應的財務、結構或法律考慮的情況下授予了特許權時,我們將貸款修改歸類為TDR。我們的貸款修改是在個案的基礎上處理的,並通過談判達成雙方都同意的條款,最大限度地提高貸款收回率,滿足借款人的財務需求。
向貸款條款已在《全港發展策略》中修改的借款人提供額外資金的未償還承擔額艾爾$1百萬 aND$15分別為2022年3月31日和2021年12月31日。
下表中的消費者TDR其他特許權類別主要包括通過第7章破產解除且未得到正式重新確認的借款人的債務。在2022年3月31日,以及2021年12月31日,在喪失抵押品贖回權的過程中,消費者住宅按揭貸款的記錄投資約為$126百萬美元和美元104百萬,分別為。
下表按特許權類型顯示了我們的商業和消費者應計和非應計TDR在所示期間發生的修改後未記錄投資:
| | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | |
百萬美元 | 2022 | 2021 | | |
商業貸款: | | | | |
| | | | |
| | | | |
延長到期日 | $ | — | | $ | 41 | | | |
付款或契約修改/延期 | 1 | | 10 | | | |
修改破產計劃 | — | | — | | | |
增加新的承諾或新的資金 | — | | — | | | |
總計 | $ | 1 | | $ | 51 | | | |
消費貸款: | | | | |
降息 | $ | 1 | | $ | 2 | | | |
| | | | |
其他 | 9 | | 4 | | | |
總計 | $ | 10 | | $ | 6 | | | |
總TDR | $ | 11 | | $ | 57 | | | |
| | | | |
下表彙總了我們的應計和非應計TDR在修改後的未計記錄投資在所示期間的變化:
| | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | |
百萬美元 | 2022 | 2021 | | |
期初餘額 | $ | 220 | | $ | 363 | | | |
加法 | 11 | | 59 | | | |
付款 | (12) | | (21) | | | |
沖銷 | — | | (25) | | | |
期末餘額 | $ | 219 | | $ | 376 | | | |
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按貸款類別劃分的不良貸款中包含的不良貸款的進一步細目如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 數量 貸款 | 預修改 傑出的 錄下來 投資 | 修改後 傑出的 錄下來 投資 | | 數量 貸款 | 預修改 傑出的 錄下來 投資 | 修改後 傑出的 錄下來 投資 |
百萬美元 |
貸款類型 | | | | | | | |
不良: | | | | | | | |
工商業 | 37 | | $ | 25 | | $ | 14 | | | 36 | | $ | 30 | | $ | 14 | |
商業地產: | | | | | | | |
商業抵押貸款 | 4 | | 50 | | 23 | | | 3 | | 50 | | 25 | |
商業房地產貸款總額 | 4 | | 50 | | 23 | | | 3 | | 50 | | 25 | |
商業貸款總額 | 41 | | 75 | | 37 | | | 39 | | 80 | | 39 | |
房地產-住宅抵押貸款 | 223 | | 27 | | 25 | | | 220 | | 26 | | 24 | |
房屋淨值貸款 | 514 | | 35 | | 31 | | | 531 | | 36 | | 31 | |
消費直接貸款 | 208 | | 2 | | 2 | | | 207 | | 3 | | 2 | |
信用卡 | 332 | | 2 | | 2 | | | 360 | | 2 | | 2 | |
消費間接貸款 | 22 | | 2 | | 1 | | | 23 | | 1 | | 1 | |
消費貸款總額 | 1,299 | | 68 | | 61 | | | 1,341 | | 68 | | 60 | |
不良TDR總數 | 1,340 | | 143 | | 98 | | | 1,380 | | 148 | | 99 | |
前一年的應計項目:(a) | | | | | | | |
工商業 | 13 | | — | | — | | | 11 | | — | | — | |
商業地產 | | | | | | | |
商業抵押貸款 | 1 | | — | | — | | | 1 | | — | | — | |
商業房地產貸款總額 | 1 | | — | | — | | | 1 | | — | | — | |
商業貸款總額 | 14 | | — | | — | | | 12 | | — | | — | |
房地產-住宅抵押貸款 | 463 | | 41 | | 35 | | | 455 | | 39 | | 33 | |
房屋淨值貸款 | 1,615 | | 97 | | 75 | | | 1,628 | | 97 | | 75 | |
消費直接貸款 | 226 | | 4 | | 3 | | | 236 | | 5 | | 3 | |
信用卡 | 599 | | 4 | | 2 | | | 579 | | 4 | | 2 | |
消費間接貸款 | 128 | | 14 | | 7 | | | 139 | | 15 | | 8 | |
消費貸款總額 | 3,031 | | 160 | | 122 | | | 3,037 | | 160 | | 121 | |
上一年應計TDR總額 | 3,045 | | 160 | | 121 | | | 3,049 | | 160 | | 121 | |
總TDR | 4,385 | | $ | 303 | | $ | 219 | | | 4,429 | | $ | 308 | | $ | 220 | |
| | | | | | | |
(a)所有在2022年1月1日和2021年1月1日之前重組的TDR都將完全累算。
當本金和利息的支付被視為違約時,商業貸款TDR被視為違約90逾期幾天。消費貸款TDR當本金和利息支付超過60逾期幾天。在截至2022年3月31日的三個月內,四商業貸款TDR和38 消費貸款TDR,綜合有記錄的投資$8百萬在2021年期間,在導致TDR狀態的修改後,該公司經歷了付款違約。在截至2021年3月31日的三個月內,二商業貸款TDR和36消費貸款TDR,總記錄投資為$12020年期間,在修改後導致TDR狀態的100萬人經歷了付款違約。
表外風險敞口的信貸損失負債
與無資金來源的貸款有關的承諾所固有的信貸損失的負債,如信用證和無資金來源的貸款承諾,以及某些財務擔保,列入資產負債表上的“應計費用和其他負債”。
資產負債表外風險敞口的信貸損失負債變動摘要如下:
| | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | |
百萬美元 | 2022 | 2021 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
期初餘額 | $ | 160 | | $ | 197 | | | |
表外敞口損失準備金(貸方) | 6 | | (19) | | | |
期末餘額 | $ | 166 | | $ | 178 | | | |
| | | | |
5.公允價值計量
根據公認會計原則,關鍵資本按公允價值計量某些資產和負債。公允價值被定義為在我們的主要市場上的市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債的價格。有關我們確定公允價值的會計政策的更多信息,請參見我們2021年10-K表格中“公允價值計量”標題下的附註6(“公允價值計量”)和附註1(“重要會計政策摘要”)。
按公允價值經常性計量的資產和負債
根據公認會計原則,某些資產和負債按公允價值按經常性基礎計量。有關用於計量經常性地按公允價值報告的資產和負債類別的估值技術以及估值層次結構中每類資產和負債的分類,請參閲附註6(我們的2021年10-K表格中的“公允價值計量”)。下表顯示了截至2022年3月31日和2021年12月31日的這些資產和負債。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
| 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 |
百萬美元 |
按經常性基礎計量的資產 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
交易賬户資產: | | | | | | | | |
美國財政部、機構和企業 | $ | — | | $ | 627 | | $ | — | | $ | 627 | | $ | — | | $ | 530 | | $ | — | | $ | 530 | |
國家和政治分區 | — | | 76 | | — | | 76 | | — | | 96 | | — | | 96 | |
| | | | | | | | |
其他抵押貸款支持證券 | — | | 127 | | — | | 127 | | — | | 44 | | — | | 44 | |
其他證券 | — | | 14 | | — | | 14 | | — | | 13 | | — | | 13 | |
交易賬户證券總額 | — | | 844 | | — | | 844 | | — | | 683 | | — | | 683 | |
商業貸款 | — | | 4 | | — | | 4 | | — | | 18 | | — | | 18 | |
交易賬户總資產 | — | | 848 | | — | | 848 | | — | | 701 | | — | | 701 | |
可供出售的證券: | | | | | | | | |
美國財政部、機構和企業 | — | | 9,638 | | — | | 9,638 | | — | | 9,472 | | — | | 9,472 | |
國家和政治分區 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
機構住房抵押貸款債券 | — | | 20,639 | | — | | 20,639 | | — | | 21,119 | | — | | 21,119 | |
機構住房抵押貸款支持證券 | — | | 4,744 | | — | | 4,744 | | — | | 5,122 | | — | | 5,122 | |
機構商業抵押貸款支持證券 | — | | 8,659 | | — | | 8,659 | | — | | 9,651 | | — | | 9,651 | |
其他證券 | — | | 1 | | — | | 1 | | — | | — | | — | | — | |
可供出售的證券總額 | — | | 43,681 | | — | | 43,681 | | — | | 45,364 | | — | | 45,364 | |
其他投資: | | | | | | | | |
本金投資: | | | | | | | | |
直接 | — | | — | | 1 | | 1 | | — | | — | | 1 | | 1 | |
間接(以淨資產淨值衡量)(a) | — | | — | | — | | 44 | | — | | — | | — | | 45 | |
本金投資總額 | — | | — | | 1 | | 45 | | — | | — | | 1 | | 46 | |
股權投資: | | | | | | | | |
直接 | 6 | | — | | 7 | | 13 | | 24 | | — | | 9 | | 33 | |
直接(以資產淨值衡量)(a) | — | | — | | — | | 28 | | — | | — | | — | | 21 | |
間接(以淨資產淨值衡量)(a) | — | | — | | — | | 4 | | — | | — | | — | | 5 | |
股權投資總額 | 6 | | — | | 7 | | 45 | | 24 | | — | | 9 | | 59 | |
其他投資總額 | 6 | | — | | 8 | | 90 | | 24 | | — | | 10 | | 105 | |
扣除非勞動收入後的貸款淨額(住宅) | — | | — | | 11 | | 11 | | — | | — | | 11 | | 11 | |
持有待售貸款(住宅) | — | | 114 | | — | | 114 | | — | | 281 | | — | | 281 | |
衍生資產: | | | | | | | | |
利率 | — | | 288 | | 43 | | 331 | | — | | 774 | | 33 | | 807 | |
外匯 | 92 | | 10 | | — | | 102 | | $ | 71 | | 10 | | — | | 81 | |
商品 | — | | 2,613 | | — | | 2,613 | | — | | 1,330 | | — | | 1,330 | |
信用 | — | | — | | 1 | | 1 | | — | | — | | 1 | | 1 | |
其他 | — | | 21 | | 1 | | 22 | | — | | 22 | | 5 | | 27 | |
衍生資產 | 92 | | 2,932 | | 45 | | 3,069 | | 71 | | 2,136 | | 39 | | 2,246 | |
淨值調整(b) | — | | — | | — | | (330) | | — | | — | | — | | (284) | |
衍生工具資產總額 | 92 | | 2,932 | | 45 | | 2,739 | | 71 | | 2,136 | | 39 | | 1,962 | |
| | | | | | | | |
按公允價值計算的經常性總資產 | $ | 98 | | $ | 47,575 | | $ | 64 | | $ | 47,483 | | $ | 95 | | $ | 48,482 | | $ | 60 | | $ | 48,424 | |
按經常性基礎計量的負債 | | | | | | | | |
鈔票和其他短期借款: | | | | | | | | |
空頭頭寸 | $ | 69 | | $ | 653 | | $ | — | | $ | 722 | | $ | 75 | | $ | 513 | | $ | — | | $ | 588 | |
衍生負債: | | | | | | | | |
利率 | — | | 562 | | — | | 562 | | — | | 253 | | — | | 253 | |
外匯 | 85 | | 11 | | — | | 96 | | 66 | | 10 | | — | | 76 | |
商品 | — | | 2,613 | | — | | 2,613 | | — | | 1,335 | | — | | 1,335 | |
信用 | — | | — | | 6 | | 6 | | — | | 5 | | 7 | | 12 | |
其他 | — | | 7 | | 3 | | 10 | | — | | 11 | | — | | 11 | |
衍生負債 | 85 | | 3,193 | | 9 | | 3,287 | | 66 | | 1,614 | | 7 | | 1,687 | |
淨值調整(b) | — | | — | | — | | (2,689) | | — | | — | | — | | (1,526) | |
衍生負債總額 | 85 | | 3,193 | | 9 | | 598 | | 66 | | 1,614 | | 7 | | 161 | |
| | | | | | | | |
按公允價值計算的經常性負債總額 | $ | 154 | | $ | 3,846 | | $ | 9 | | $ | 1,320 | | $ | 141 | | $ | 2,127 | | $ | 7 | | $ | 749 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(a)使用每股資產淨值(或其等值)實際權宜之計按公允價值計量的某些投資並未歸類於公允價值層次。本表列示的公允價值金額旨在使公允價值層次結構與綜合資產負債表中列報的金額相一致。
(b)淨額調整指根據適用的會計指引,將衍生工具資產及負債從毛數基礎轉換為淨基礎而記錄的金額。淨額基準考慮了雙邊抵押品和總淨額結算協議的影響,這些協議允許我們以淨額基準結算與單一交易對手的所有衍生品合約,並用相關的現金抵押品抵消淨衍生品頭寸。衍生品資產和負債總額包括這些淨額調整。
下表列出了我們在2022年3月31日的直接和間接本金投資和相關無資金承諾的公允價值,以及截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月提供的財務支持。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 所提供的財政支持 |
| | | | 截至3月31日的三個月, | | |
| March 31, 2022 | | 2022 | | 2021 | | | | |
百萬美元 | 公平 價值 | 無資金支持 承付款 | | 資金支持 承付款 | 資金支持 其他 | | 資金支持 承付款 | 資金支持 其他 | | | | | | |
投資類型 | | | | | | | | | | | | | | |
直接投資 | $ | 1 | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | | | | | | |
間接投資(按資產淨值計算)(a) | 44 | | 11 | | | — | | — | | | 2 | | — | | | | | | | |
總計 | $ | 45 | | $ | 11 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 2 | | $ | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(一)我們的間接投資包括買斷基金、創業投資基金和基金的基金。這些投資通常是不可贖回的。取而代之的是,通過清算基金的基礎投資獲得分配。對上述任何一隻基金的投資,通常只有在獲得該基金普通合夥人的批准後才能出售。截至2022年3月31日,尚未向Key通報標的投資的重大清算。為我們對這些投資的資本承諾提供資金的目的是允許這些基金進行額外的後續投資,並支付基金費用,直到基金解散。如適用的有限合夥協議所述,我們及基金的所有其他投資者有責任根據我們及其各自的持股百分比,為我們各自對基金的資本承諾提供全額資金。
第3級公允價值計量的變動
下表顯示了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,我們的3級金融工具的公允價值變化的組成部分,這些公允價值是按公允價值經常性計量的。
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百萬美元 | 期初餘額 | 計入其他全面收益的損益 | 計入收益的收益(虧損) | 購買 | 銷售額 | 聚落 | 轉接其他 | 轉到3級 | 轉出級別3 | 期末餘額 | 計入收益的未實現收益(虧損) |
截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | |
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其他投資 | | | | | | | | | | | | | | |
本金投資 | | | | | | | | | | | | | | |
直接(a) | $ | 1 | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
股權投資 | | | | | | | | | | | | | | |
直接 (a) | 9 | | — | | (2) | | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | 7 | | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
扣除非勞動收入後的貸款淨額(住宅) | 11 | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | 11 | | — | |
衍生工具(b) | | | | | | | | | | | | | | |
利率 | 33 | | — | | (11) | | (c) | 1 | | — | | — | | — | | 29 | | (d) | (9) | | (d) | 43 | | — | |
信用 | (6) | | — | | 1 | | (c) | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | (5) | | — | |
其他(e) | 5 | | — | | — | | (c) | — | | — | | — | | (7) | | — | | | — | | | (2) | | — | |
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百萬美元 | 期初餘額 | 計入其他全面收益的損益 | 計入收益的收益(虧損) | 購買 | 銷售額 | 聚落 | 轉接其他 | 轉到3級 | 轉出級別3 | 期末餘額 | 計入收益的未實現收益(虧損) |
截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
可供出售的證券 | | | | | | | | | | | | | | |
其他證券 | $ | 13 | | $ | 9 | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 22 | | $ | — | |
其他投資 | | | | | | | | | | | | | | |
本金投資 | | | | | | | | | | | | | | |
直接 (a) | 1 | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | | | 1 | | — | |
股權投資 | | | | | | | | | | | | | | |
直接 (a) | 13 | | — | | (1) | | | — | | — | | — | | — | | — | | | (3) | | | 9 | | (1) | |
持有待售貸款(住宅) | — | | — | | — | | | — | | (1) | | — | | 1 | | — | | | — | | | — | | — | |
扣除非勞動收入後的貸款淨額(住宅) | 11 | | — | | — | | | — | | (1) | | — | | 1 | | — | | | — | | | 11 | | — | |
衍生工具(b) | | | | | | | | | | | | | | |
利率 | 56 | | — | | (22) | | (c) | — | | (4) | | — | | — | | 7 | | (d) | (7) | | (d) | 30 | | — | |
信用 | (10) | | — | | 5 | | (c) | — | | | — | | — | | — | | | | | (5) | | — | |
其他(e) | 32 | | — | | (4) | | (c) | — | | — | | — | | 22 | | — | | | — | | | 6 | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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(a)本金投資和其他股權投資的已實現和未實現損益在損益表上的“其他收入”中列報。
(b)金額為3級衍生資產減去3級衍生負債。
(c)衍生工具的已實現和未實現損益在損益表上的“公司服務收入”和“其他收入”中列報。
(d)以前被歸類為2級的某些文書被轉移到3級,因為3級不可觀察到的輸入變得很重要。以前被歸類為3級的某些衍生品被轉移到2級,因為3級不可觀測的輸入變得不那麼重要。
(e)金額代表3級利率鎖定承諾。
按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債
根據公認會計原則,某些資產和負債在非經常性基礎上按公允價值計量。對公允價值的調整一般源於應用會計準則,要求資產和負債按成本或公允價值中較低者入賬,或評估減值。有關用於在非經常性基礎上按公允價值計量資產和負債類別的估值技術的更多信息,請參閲我們的2021年Form 10-K中的附註6(“公允價值計量”)。有幾個不是在2022年3月31日和2021年12月31日按公允價值非經常性基礎計量的負債。
下表列出了我們在2022年3月31日和2021年12月31日按公允價值非經常性計量的資產:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
百萬美元 | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 | | 1級 | 2級 | 3級 | 總計 |
按非經常性基礎計量的資產 | | | | | | | | | |
抵押品依賴型貸款 | $ | — | | $ | — | | $ | 37 | | $ | 37 | | | $ | — | | $ | — | | $ | 28 | | $ | 28 | |
持有待售貸款 | — | | — | | 51 | | 51 | | | — | | — | | — | | — | |
| | | | | | | | | |
應計收益和其他資產 | — | | — | | 12 | | 12 | | | — | | — | | 80 | | 80 | |
按公允價值按非經常性基礎計算的總資產 | $ | — | | $ | — | | $ | 100 | | $ | 100 | | | $ | — | | $ | — | | $ | 108 | | $ | 108 | |
| | | | | | | | | |
我們對股權證券的其他投資不具有容易確定的公允價值,也不符合使用每股資產淨值衡量投資的實際權宜之計。我們選擇以成本減去減值加上或減去調整來衡量這些證券,因為交易有序。當有證據表明投資的預期公允價值已降至低於記錄成本時,計入減值。在每個報告期,我們評估這些投資是否繼續符合這一衡量替代方案的資格。於2022年3月31日及2021年12月31日,按此方法計算的權益投資賬面值為#美元。184百萬美元和美元173分別為100萬美元。不是截至2022年3月31日的三個月錄得減值。
關於第3級公允價值計量的量化信息
用於對我們的材料級別3進行公允評估的重大不可觀察投入的範圍和加權平均值
2022年3月31日和2021年12月31日的經常性和非經常性資產以及估值
使用的技術如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3級資產(負債) | 估值 技術 | 意義重大 無法觀察到的輸入 | 範圍(加權-平均值)(a), (b) |
美元 以百萬計 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
反覆出現 | | | | | | |
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扣除非勞動收入後的貸款淨額(住宅) | $ | 11 | | $ | 11 | | 市場可比定價 | 可比性因素 | 64.50 - 97.88% (92.33%) | 64.50-97.30% (94.24%) |
衍生工具: | | | | | | |
利率 | 43 | | 33 | | 貼現現金流 | 違約概率 | .02 - 100% (11.70%) | .02 - 100% (8.88%) |
| | | | | | |
| | | | 違約造成的損失 | 0 - 1 (.500) | 0 - 1 (.500) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
微不足道的3級資產,扣除負債(c) | 1 | | 9 | | | | | |
非複發性 | | | | | | |
抵押品依賴型貸款 | 37 | | 28 | | 抵押品的公允價值 | 貼現率 | 0 - 65.00% (19.00%) | 0 - 10.00% (8.00%) |
持有待售貸款 | 51 | | — | | 市場可比定價 | 可比性因素 | 不適用 | 不適用 |
| | | | | | |
應計收入和其他資產: | | | | | | |
| | | | | | |
奧利奧和其他3級資產(d) | 11 | | 13 | | 評估價值 | 評估價值 | 不適用 | 不適用 |
| | | | | | |
(a)重大不可觀察投入的加權平均值是使用相對於公允價值的加權計算的。
(b)對於沒有範圍的重大不可觀測的輸入,報告一個數字來表示所使用的單一量化因素。
(c)指按公允價值按經常性基礎計量的3級資產和負債的總額,這些資產和負債在個別和總體上都微不足道。該金額包括若干股權投資及若干金融衍生資產及負債。
(d)不包括$1百萬美元和美元67分別與2022年3月31日和2021年12月31日的維修資產有關的百萬美元。請參閲附註8(“抵押服務資產”),瞭解與這些資產有關的重大不可觀察的投入。
金融工具的公允價值披露
於2022年3月31日和2021年12月31日歸屬於我們的金融工具的公允價值層次中的水平和相關賬面金額見下表。資產和負債進一步按計量類別進行安排。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 |
| | 公允價值 |
百萬美元 | 攜帶 金額 | 1級 | 2級 | 3級 | 測量的 在資產淨值 | 編織成網 調整,調整 | | 總計 |
資產(按計量類別) | | | | | | | | |
公允價值--淨收益 | | | | | | | | |
交易賬户資產(b) | $ | 848 | | $ | — | | $ | 848 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | $ | 848 | |
其他投資(b) | 722 | | 6 | | — | | 639 | | 77 | | — | | | 722 | |
扣除非勞動收入後的貸款淨額(住宅)(d) | 11 | | — | | — | | 11 | | — | | — | | | 11 | |
持有待售貸款(住宅)(b) | 114 | | — | | 114 | | — | | — | | — | | | 114 | |
衍生資產--交易(b) | 2,640 | | 92 | | 2,937 | | 44 | | — | | (433) | | (f) | 2,640 | |
公平價值(簡寫為OCI) | | | | | | | | |
可供出售的證券(b) | 43,681 | | — | | 43,681 | | — | | — | | — | | | 43,681 | |
衍生資產-套期保值(b)(g) | 99 | | — | | (4) | | — | | — | | 103 | | (f) | 99 | |
攤銷成本 | | | | | | | | |
持有至到期證券(c) | 6,871 | | — | | 6,687 | | — | | — | | — | | | 6,687 | |
扣除非勞動收入後的貸款淨額(d) | 105,484 | | — | | — | | 104,242 | | — | | — | | | 104,242 | |
持有待售貸款(b) | 1,056 | | — | | — | | 1,056 | | — | | — | | | 1,056 | |
其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
現金和其他短期投資(a) | 4,565 | | 4,565 | | — | | — | | — | | — | | | 4,565 | |
負債(按計量類別) | | | | | | | | |
公允價值--淨收益 | | | | | | | | |
衍生工具負債--交易(b) | $ | 609 | | $ | 85 | | $ | 3,242 | | $ | 9 | | $ | — | | $ | (2,727) | | (f) | $ | 609 | |
公平價值(簡寫為OCI) | | | | | | | | |
衍生負債--對衝(b)(g) | (11) | | — | | (49) | | — | | — | | 38 | | (f) | (11) | |
攤銷成本 | | | | | | | | |
定期存款(e) | 3,570 | | — | | 3,576 | | — | | — | | — | | | 3,576 | |
短期借款(a) | 2,821 | | 69 | | 2,752 | | — | | — | | — | | | 2,821 | |
長期債務(e) | 10,814 | | 10,146 | | 685 | | — | | — | | — | | | 10,831 | |
其他 | | | | | | | | |
無指定到期日的存款 (a) | 145,093 | | — | | 145,093 | | — | | — | | — | | | 145,093 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| | 公允價值 |
百萬美元 | 攜帶 金額 | 1級 | 2級 | 3級 | 測量的 在資產淨值 | 編織成網 調整,調整 | | 總計 |
資產(按計量類別) | | | | | | | | |
公允價值--淨收益 | | | | | | | | |
交易賬户資產(b) | $ | 701 | | $ | — | | $ | 701 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | | $ | 701 | |
其他投資(b) | 639 | | 24 | | — | | 543 | | 72 | | — | | | 639 | |
扣除非勞動收入後的貸款淨額(住宅)(d) | 11 | | — | | — | | 11 | | — | | — | | | 11 | |
持有待售貸款(住宅)(b) | 281 | | — | | 281 | | — | | — | | — | | | 281 | |
衍生資產--交易(b) | 1,887 | | $ | 71 | | 2,096 | | 40 | | — | | (320) | | (f) | 1,887 | |
公平價值(簡寫為OCI) | | | | | | | | |
可供出售的證券(b) | 45,364 | | — | | 45,364 | | — | | — | | — | | | 45,364 | |
衍生資產-套期保值(b)(g) | 75 | | — | | 39 | | — | | — | | 36 | | (f) | 75 | |
攤銷成本 | | | | | | | | |
持有至到期證券(c) | 7,539 | | — | | 7,665 | | — | | — | | — | | | 7,665 | |
扣除非勞動收入後的貸款淨額(d) | 100,782 | | — | | — | | 100,428 | | — | | — | | | 100,428 | |
持有待售貸款(b) | 2,448 | | — | | — | | 2,448 | | — | | — | | | 2,448 | |
其他 | | | | | | | | |
短期投資--美國國庫券(b) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | | — | |
現金和其他短期投資(a) | 11,923 | | 11,923 | | — | | — | | — | | — | | | 11,923 | |
負債(按計量類別) | | | | | | | | |
公允價值--淨收益 | | | | | | | | |
衍生工具負債--交易(b) | $ | 157 | | $ | 66 | | $ | 1,610 | | $ | 7 | | $ | — | | $ | (1,526) | | (f) | $ | 157 | |
公平價值(簡寫為OCI) | | | | | | | | |
衍生負債--對衝(b)(g) | 4 | | — | | 4 | | — | | — | | — | | (f) | 4 | |
攤銷成本 | | | | | | | | |
定期存款(e) | 3,858 | | — | | 3,866 | | — | | — | | — | | | 3,866 | |
短期借款(a) | 761 | | 75 | | 686 | | — | | — | | — | | | 761 | |
長期債務(e) | 12,042 | | 11,813 | | 705 | | — | | — | | — | | | 12,518 | |
其他 | | | | | | | | |
無指定到期日的存款 (a) | 148,714 | | — | | 148,714 | | — | | — | | — | | | 148,714 | |
估值方法和假設
(a)公允價值等於或接近賬面價值。無指定到期日的存款的公允價值不計入核心存款無形資產的價值。
(b)與我們計量這些資產和負債的公允價值的方法有關的信息包括在我們的2021年Form 10-K附註6(“公允價值計量”)中題為“估值技術的定性披露”和“按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債”的章節。按成本法(或根據某些股權投資的可見價格變動調整的成本減去減值)入賬的投資被歸類為3級資產。這些投資在公開市場上的交易並不活躍,因為這類投資的銷售很少。如該等投資被視為非暫時性的(或由於同一發行人就符合成本減值計量選擇資格的股權投資進行了可見的有秩序交易),則按成本計入的投資的賬面價值會按價值下降作出調整。這些調整包括在損益表上的“其他收入”中。
(c)持有至到期證券的公允價值是通過使用基於特定證券細節以及相關行業和經濟因素的模型來確定的。這些信息中最重要的是報價市場價格、相關基準證券的利差以及某些提前還款假設。我們審閲由模型得出的估值,以確保它們是合理的,並與二級市場上交易的類似證券的價值一致。
(d)貸款的公允價值以預期現金流的現值為基礎。預計現金流是根據貸款的合同條款進行調整,並根據現金流的相對風險對預付款和使用貼現率進行調整,同時考慮到貸款類型、貸款期限、流動資金風險、償債成本以及所需的債務和資本回報。此外,遞增的流動性貼現適用於某些貸款,以經濟狀況相似時期貸款的歷史銷售為基準。貸款的公允價值包括按賬面總額計算的租賃融資應收賬款,相當於其公允價值。
(e)分類為第二級的定期存款和長期債務的公允價值是基於利用相關市場投入的貼現現金流量。
(f)淨額調整指根據適用的會計指引,將衍生工具資產及負債從毛數基礎轉換為淨基礎而記錄的金額。淨額基準考慮了雙邊抵押品和總淨額結算協議的影響,這些協議允許我們以淨額基準結算與單一交易對手的所有衍生品合約,並用相關的現金抵押品抵消淨衍生品頭寸。衍生品資產和負債總額包括這些淨額調整。
(g)衍生資產--套期保值和衍生負債--套期保值包括現金流和公允價值套期保值。關於我們的現金流量和公允價值套期保值會計政策的更多信息,從我們的2021年Form 10-K第113頁開始,在附註1(“重要會計政策摘要”)的“衍生工具和對衝”標題下提供。
停產資產--教育貸款業務.我們的停產資產包括2009年9月停產的教育貸款業務所產生的政府擔保和私人教育貸款。該組合包括按賬面值記錄的貸款及適當的估值儲備,以及按公允價值記錄的組合貸款。所有這些貸款都不包括在上表中,如下所示:
•扣除津貼後賬面價值為#美元的貸款531百萬(美元)457按公允價值計算),2022年3月31日,和567百萬(美元)486按公允價值計算)於2021年12月31日;
•公允價值為#美元的組合貸款22022年3月31日為百萬美元,22021年12月31日為100萬人。
這些貸款和證券被歸類為3級,因為我們在確定公允價值時依賴不可觀察的投入,因為沒有可觀察到的市場數據。
6.證券
可供出售的證券和持有至到期證券的攤銷成本、未實現損益和大約公允價值如下表所示。未實現損益總額是指截至所示日期資產負債表上證券的攤餘成本與公允價值之間的差額。因此,這些損益的數額可能會隨着市場狀況的變化而在未來發生變化。
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| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
百萬美元 | 攤銷 成本(a) | 未實現收益總額 | 未實現虧損總額 | 公平 價值 | | 攤銷 成本(b) | 未實現收益總額 | 未實現虧損總額 | 公平 價值 |
可供出售的證券 | | | | | | | | | |
美國財政部、機構和公司 | $ | 10,054 | | $ | — | | $ | 416 | | $ | 9,638 | | | $ | 9,573 | | $ | — | | $ | 101 | | $ | 9,472 | |
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機構住房抵押貸款債券 | 22,255 | | 3 | | 1,619 | | 20,639 | | | 21,430 | | 99 | | 410 | | 21,119 | |
機構住房抵押貸款支持證券 | 5,075 | | 9 | | 340 | | 4,744 | | | 5,137 | | 37 | | 52 | | 5,122 | |
機構商業抵押貸款支持證券 | 9,172 | | 27 | | 540 | | 8,659 | | | 9,753 | | 188 | | 290 | | 9,651 | |
其他證券 | 1 | | — | | — | | 1 | | | — | | — | | — | | — | |
可供出售的證券總額 | $ | 46,557 | | $ | 39 | | $ | 2,915 | | $ | 43,681 | | | $ | 45,893 | | $ | 324 | | $ | 853 | | $ | 45,364 | |
持有至到期證券 | | | | | | | | | |
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機構住房抵押貸款債券 | $ | 1,983 | | $ | — | | $ | 67 | | $ | 1,916 | | | $ | 2,196 | | $ | 33 | | $ | — | | $ | 2,229 | |
機構住房抵押貸款支持證券 | 152 | | — | | 3 | | 150 | | | 164 | | 6 | | — | | 170 | |
機構商業抵押貸款支持證券 | 2,549 | | 7 | | 32 | | 2,524 | | | 2,678 | | 118 | | — | | 2,796 | |
資產支持證券(c) | 2,172 | | — | | 89 | | 2,082 | | | 2,485 | | — | | 31 | | 2,454 | |
其他證券 | 15 | | — | | — | | 15 | | | 16 | | — | | — | | 16 | |
持有至到期證券總額 | $ | 6,871 | | $ | 7 | | 191 | | $ | 6,687 | | | $ | 7,539 | | $ | 157 | | $ | 31 | | $ | 7,665 | |
| | | | | | | | | |
(a)攤銷成本不包括應計利息在資產負債表上的其他資產中記錄的應收賬款。截至2022年3月31日,可供出售證券和持有至到期證券的應計利息總額為#美元。64百萬美元和美元14分別為100萬美元。
(b)攤銷成本不包括應計利息在資產負債表上的其他資產中記錄的應收賬款。截至2021年12月31日,可供出售證券和持有至到期證券的應計利息總額為#美元。59百萬美元和$15百萬,分別為。
(c)包括$2.2截至2022年3月31日的證券數量為10億美元,2.5截至2021年12月31日的10億證券,與從以出售的間接汽車貸款為抵押的證券化購買優先票據有關。
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年12月31日未實現損失頭寸中尚未記錄信貸損失準備金的證券。
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| 未實現虧損持續期 | | | |
| 少於12個月 | | 12個月或更長時間 | | 總計 |
百萬美元 | 公平 價值 | 毛收入 未實現 損失 | | 公平 價值 | 毛收入 未實現 損失 | | 公平 價值 | 毛收入 未實現 損失 |
March 31, 2022 | | | | | | | | |
可供出售的證券: | | | | | | | | |
美國財政部、機構和公司 | $ | 8,800 | | $ | 394 | | | $ | 589 | | $ | 22 | | | $ | 9,389 | | $ | 416 | |
| | | | | | | | |
機構住房抵押貸款債券 | 16,751 | | 1,138 | | | 3,460 | | 480 | | | 20,211 | | 1,618 | |
機構住房抵押貸款支持證券 | 3,196 | | 220 | | | 1,107 | | 120 | | | 4,303 | | 340 | |
機構商業抵押貸款支持證券 | 1,973 | | 58 | | | 4,808 | | 482 | | | 6,781 | | 540 | |
| | | | | | | | |
持有至到期證券: | | | | | | | | |
美國財政部、機構和公司 | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | |
國家和政治分區 | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | |
機構住房抵押貸款債券 | 1,905 | | 67 | | | — | | — | | | 1,905 | | 67 | |
機構住房抵押貸款支持證券 | 150 | | 3 | | (a) | — | | — | | | 150 | | 3 | |
機構商業抵押貸款支持證券 | 1,393 | | 32 | | (a) | — | | — | | | 1,393 | | 32 | |
資產支持證券 | 2,081 | | 89 | | | 1 | | — | | (a) | 2,082 | | 89 | |
其他證券 | 7 | | — | | (a) | 3 | | — | | (a) | 10 | | — | |
未實現虧損的證券總額 | $ | 36,256 | | $ | 2,001 | | | $ | 9,968 | | $ | 1,104 | | | $ | 46,224 | | $ | 3,105 | |
2021年12月31日 | | | | | | | | |
可供出售的證券: | | | | | | | | |
美國財政部、機構和公司 | $ | 9,078 | | $ | 98 | | | $ | 243 | | $ | 3 | | | $ | 9,321 | | $ | 101 | |
| | | | | | | | |
機構住房抵押貸款債券 | 12,603 | | 315 | | | 1,255 | | 95 | | | 13,858 | | 410 | |
機構住房抵押貸款支持證券 | 3,793 | | 49 | |
| 178 | | 3 | | | 3,971 | | 52 | |
機構商業抵押貸款支持證券 | 1,645 | | 75 | | | 3,834 | | 215 | | | 5,479 | | 290 | |
| | | | | | | | |
持有至到期證券: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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機構住房抵押貸款債券 | 96 | | — | | (b) | — | | — | | | 96 | | — | |
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| | | | | | | | |
資產支持證券 | 2,450 | | 31 | | | 1 | | — | | (b) | 2,451 | | 31 | |
其他證券 | 15 | | — | | (b) | — | | — | | | 15 | | — | |
未實現虧損的證券總額 | $ | 29,680 | | $ | 568 | | | $ | 5,511 | | $ | 316 | | | $ | 35,191 | | $ | 884 | |
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(a)2022年3月31日,未實現虧損總額不到$1百萬次霧R虧損期限少於12個月的其他持有至到期證券,以及虧損期限達12個月或以上的資產支持證券及其他證券。
(b)截至2021年12月31日,未實現虧損總額不到$1持有至到期的其他證券和機構持有至到期的住房抵押貸款債券,損失期限少於12個月。截至2021年12月31日,未實現虧損總額不到$1持有至到期的資產支持證券,損失期限超過12個月或更長。
根據我們在2022年3月31日的評估,沒有記錄信貸損失準備金,也沒有將未實現損失確認為收入。該等證券的發行人具有高信貸質素,且過往並無信貸損失,管理層並不打算出售該等證券,而管理層很可能不會被要求在其預期收回前出售該等證券,而公允價值下降主要歸因於利率及其他市況的變化。發行人繼續按時支付本金和利息。
截至2022年3月31日,可供出售的證券和持有至到期的證券總計 $14.410億美元Re承諾確保根據回購協議出售的證券的安全,確保公共和信託存款的安全,促進獲得有擔保的資金,以及用於法律要求或允許的其他目的。
下表按剩餘期限顯示了我們的證券。可供出售投資組合和持有至到期投資組合中的cmos、其他抵押貸款支持證券和資產支持證券根據其預期平均壽命列示。剩餘的證券,在可供出售和持有至到期的投資組合中,都是根據其剩餘的合同到期日提交的。實際到期日可能不同於預期到期日或合同到期日,因為借款人有權在有或沒有提前還款罰金的情況下提前償還債務。
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March 31, 2022 | 可供出售的證券 | 持有至到期的證券 |
百萬美元 | 攤銷成本 | 公允價值 | 攤銷成本 | 公允價值 |
在一年或更短的時間內到期 | $ | 275 | | $ | 277 | | $ | 39 | | $ | 40 | |
在一到五年後到期 | 17,642 | | 16,993 | | 4,861 | | 4,717 | |
在五年到十年後到期 | 24,290 | | 22,448 | | 1,971 | | 1,930 | |
十年後到期 | 4,350 | | 3,963 | | — | | — | |
總計 | $ | 46,557 | | $ | 43,681 | | $ | 6,871 | | $ | 6,687 | |
| | | | |
7.衍生工具和對衝活動
我們是各種衍生工具的參與者,主要通過我們的子公司KeyBank。我們使用的主要衍生品是利率互換、上限、下限、遠期和期貨;外匯合約;大宗商品衍生品;以及信用衍生品。一般而言,這些工具有助我們管理利率風險、減輕貸款組合所固有的信貸風險、對衝外幣匯率的變動,以及滿足客户的融資和對衝需求。
截至2022年3月31日,在考慮到雙邊抵押品和主淨額結算協議的影響後,我們有#美元99百萬美元的衍生資產和11與為對衝目的而訂立的合同有關的衍生負債達百萬美元。截至同日,在計入雙邊抵押品和總淨額結算協議的影響以及未來潛在虧損準備金後,我們的衍生資產為#美元。2.6億美元和衍生品負債609未被指定為對衝工具的100萬美元。這些頭寸主要由為客户通融目的而訂立的衍生合約組成。
有關我們的衍生品會計政策的更多信息,從我們的2021年Form 10-K第113頁開始,在附註1(“重要會計政策摘要”)的“衍生品和對衝”標題下提供。我們的衍生品戰略和相關風險管理目標在2021年10-K表格第141頁開始的附註8(“衍生品和對衝活動”)中進行了描述。
與衍生工具相關的公允價值、交易量和損益信息
下表彙總了我們的衍生工具截至2022年3月31日和2021年12月31日的毛值和淨值。衍生資產及負債餘額在應用雙邊抵押品及總淨額結算協議前按毛額列報,但在變動後,向中央結算組織支付的保證金已用作結算(視乎情況而定)。衍生工具資產及負債總額作出調整,以考慮可依法強制執行的總淨額結算協議的影響,該協議使吾等可按淨額結算與單一交易對手訂立的所有衍生工具合約,並以相關現金抵押品抵銷衍生工具淨頭寸。與可依法強制執行的總淨額結算協議相關的證券抵押品不會在資產負債表上抵銷。我們的衍生工具計入資產負債表中的“應計收入和其他資產”或“應計費用和其他負債”,具體如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | 公允價值(a) | | | 公允價值(a) |
百萬美元 | 概念上的 金額 | 導數 資產 | 導數 負債 | | 概念上的 金額 | 導數 資產 | 導數 負債 |
指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率 | $ | 35,791 | | $ | (4) | | $ | (49) | | | $ | 38,654 | | $ | 39 | | $ | 4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率 | 75,463 | | 335 | | 611 | | | 72,088 | | 768 | | 249 | |
外匯 | 9,125 | | 102 | | 96 | | | 9,073 | | 81 | | 76 | |
商品 | 17,643 | | 2,613 | | 2,613 | | | 14,151 | | 1,330 | | 1,335 | |
信用 | 204 | | 1 | | 6 | | | 465 | | 1 | | 12 | |
其他(a) | 2,813 | | 22 | | 10 | | | 3,330 | | 27 | | 11 | |
總計 | 105,248 | | 3,073 | | 3,336 | | | 99,107 | | 2,207 | | 1,683 | |
淨值調整(b) | — | | (330) | | (2,689) | | | — | | (284) | | (1,526) | |
資產負債表中的淨衍生工具 | 141,039 | | 2,739 | | 598 | | | 137,761 | | 1,962 | | 161 | |
其他抵押品(c) | — | | — | | — | | | — | | (1) | | — | |
淨衍生金額 | $ | 141,039 | | $ | 2,739 | | $ | 598 | | | $ | 137,761 | | $ | 1,961 | | $ | 161 | |
| | | | | | | |
(a)吾等考慮雙邊抵押品及總淨額結算協議,使吾等可按淨額結算與單一交易對手持有的所有衍生工具合約,並在確認衍生資產及負債時以相關現金抵押品抵銷衍生工具淨頭寸。因此,我們可以將公允價值為負的衍生品合約計入衍生品資產,將公允價值為正的合約計入衍生品負債。
(b)其他衍生工具包括與我們的住宅按揭銀行業務有關的利率鎖定承諾及遠期銷售承諾、由與“待公佈”證券及何時發行證券有關的合約承諾組成的遠期買賣合約,以及其他定製衍生工具合約。
(c)淨額調整指根據適用的會計指引,將衍生工具資產及負債從毛數基礎轉換為淨基礎而記錄的金額。
(d)其他抵押品是指根據適用的會計指引,不能用來抵銷我們的衍生資產和負債的金額,從毛基到淨基數。其他抵押品包括證券,並根據雙邊抵押品和總淨額結算協議進行交換,該協議允許我們用相關抵押品抵消淨衍生頭寸。其他抵押品的運用不能將淨衍生頭寸降至零以下。因此,多餘的其他抵押品,如果有的話,不會在上面反映出來。
公允價值對衝。在截至2022年3月31日的三個月內,我們沒有將任何部分公允價值對衝工具排除在對衝有效性評估之外。
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年12月31日在資產負債表上記錄的與公允價值對衝累計基礎調整相關的金額。
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| March 31, 2022 |
百萬美元 | 包括對衝項目的資產負債表行項目 | 套期保值項目的賬面價值(a) | 對衝會計基礎調整(b) |
利率合約 | 長期債務 | $ | 7,454 | | $ | (102) | |
利率合約 | 可供出售的證券(c) | 2,805 | | 119 | |
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| | | |
| 2021年12月31日 |
| 包括對衝項目的資產負債表行項目 | 套期保值項目的賬面價值(a) | 對衝會計基礎調整(b) |
利率合約 | 長期債務 | $ | 7,553 | | $ | 138 | |
利率合約 | 可供出售的證券(c) | 6,280 | | 134 | |
| | | |
| | | |
(a)賬面金額代表被指定為套期項目的負債部分。
(b)與不再符合公允價值對衝資格的已取消指定的對衝項目相關的基差調整減少了對衝會計基礎調整按$輸入7百萬美元和美元7百萬分別在2022年3月31日和2021年12月31日,
(c)這些金額在最後一層法下被設計為公允價值對衝。賬面金額代表用於指定套期保值關係的預付金融資產的攤餘成本基礎,在該套期保值關係中,被套期保值項目是lAST層預計將保留在關係的末尾。截至2022年3月31日和2021年12月31日,在這些對衝關係中關閉的投資組合的攤銷成本為#美元。3.510億美元7.7分別為10億美元。
現金流對衝。在截至2022年3月31日的三個月期間,我們沒有將任何部分現金流對衝工具排除在對衝有效性評估之外。
考慮到截至2022年3月31日的利率、收益率曲線和名義金額,我們預計將重新分類估計為$124被指定為現金流對衝的衍生工具的税後淨虧損從AOCI到下一年的收入12月份。此外,我們預計將把大約#美元重新定級。3與終止現金流對衝有關的淨虧損百萬美元,從AOCI到未來12個月的收入。截至2022年3月31日,我們對預測交易進行對衝的最長時間為5.42好幾年了。
下表彙總了公允價值和現金流量對衝會計對截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間損益表的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在公允價值收益和現金流量套期保值關係中確認的淨收益(虧損)的位置和金額 | |
百萬美元 | 利息支出--長期債務 | 利息收入--貸款 | | 利息收入--證券 | 投資銀行和債務配售費用 | | | |
截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | | |
在綜合收益表中列報的總金額 | $ | 49 | | $ | 837 | | | $ | 173 | | $ | 163 | | | | |
| | | | | | | | |
公允價值套期保值關係淨收益(虧損) | | | | | | | | |
利息合同 | | | | | | | | |
在套期保值項目上確認 | $ | 240 | | $ | — | | | $ | (276) | | $ | — | | | | |
在被指定為對衝工具的衍生品上確認 | (216) | | — | | | 282 | | — | | | | |
在公允價值套期保值上確認的淨收益(費用) | $ | 24 | | $ | — | | | $ | 6 | | $ | — | | | | |
現金流套期保值關係淨收益(虧損) | | | | | | | | |
利息合同 | | | | | | | | |
已實現收益(虧損)(税前)從AOCI重新分類為淨收益 | $ | (1) | | $ | 64 | | | $ | — | | $ | 2 | | | | |
現金流量套期保值確認的淨收益(費用) | $ | (1) | | $ | 64 | | | $ | — | | $ | 2 | | | | |
| | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三個月 | | | | | | | | |
在綜合收益表中列報的總金額 | $ | 60 | | $ | 889 | | | $ | 130 | | $ | 162 | | | | |
| | | | | | | | |
公允價值套期保值關係淨收益(虧損) | | | | | | | | |
利息合同 | | | | | | | | |
在套期保值項目上確認 | $ | 204 | | $ | — | | | $ | (266) | | $ | — | | | | |
在被指定為對衝工具的衍生品上確認 | (166) | | — | | | 267 | | — | | | | |
在公允價值套期保值上確認的淨收益(費用) | $ | 38 | | $ | — | | | $ | 1 | | $ | — | | | | |
現金流套期保值關係淨收益(虧損) | | | | | | | | |
利息合同 | | | | | | | | |
已實現收益(虧損)(税前)從AOCI重新分類為淨收益 | $ | (1) | | $ | 89 | | | $ | — | | $ | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
現金流量套期保值確認的淨收益(費用) | $ | (1) | | $ | 89 | | | $ | — | | $ | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間我們現金流對衝的税前淨收益(虧損)以及它們在損益表中的記錄位置。該表包括本期間在保監處確認的淨收益(虧損)和從保監處重新歸類為當期收入的淨收益(虧損)。
| | | | | | | | | | | | |
百萬美元 | 在保監處確認的淨收益(虧損) | 將淨收益(虧損)從保監處重新分類為收益的損益表位置 | 淨收益(虧損)從保監處重新分類為收入 | |
截至2022年3月31日的三個月 | | | | |
現金流對衝 | | | | |
利率 | $ | (670) | | 利息收入--貸款 | $ | 64 | | |
利率 | 3 | | 利息支出--長期債務 | (1) | | |
利率 | 9 | | 投資銀行和債務配售費用 | 2 | | |
| | | | |
| | | | |
總計 | $ | (658) | | | $ | 65 | | |
截至2021年3月31日的三個月 | | | | |
現金流對衝 | | | | |
利率 | $ | (203) | | 利息收入--貸款 | $ | 89 | | |
利率 | 3 | | 利息支出--長期債務 | (1) | | |
利率 | 10 | | 投資銀行和債務配售費用 | 1 | | |
| | | | |
| | | | |
總計 | $ | (190) | | | $ | 89 | | |
| | | | |
非套期保值工具
下表彙總了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間未被指定為對衝工具的衍生品的税前淨收益(虧損),以及它們在損益表中的記錄。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 | | 截至2021年3月31日的三個月 |
百萬美元 | 公司 服務 收入 | 消費抵押貸款收入 | 其他收入 | | 總計 | | 企業服務收入 | 消費抵押貸款收入 | 其他收入 | | 總計 |
淨收益(虧損) | | | | | | | | | | | |
利率 | $ | 13 | | $ | — | | $ | 9 | | | $ | 22 | | | $ | 6 | | $ | — | | $ | — | | | $ | 6 | |
外匯 | 13 | | — | | — | | | 13 | | | 11 | | — | | — | | | 11 | |
商品 | 5 | | — | | — | | | 5 | | | 4 | | — | | — | | | 4 | |
信用 | 2 | | — | | (10) | | | (8) | | | 5 | | — | | (9) | | | (4) | |
其他 | — | | (4) | | 7 | | | 3 | | | — | | 1 | | (22) | | | (21) | |
淨收益(虧損)合計 | $ | 33 | | $ | (4) | | $ | 6 | | | $ | 35 | | | $ | 26 | | $ | 1 | | $ | (31) | | | $ | (4) | |
| | | | | | | | | | | |
交易對手信用風險
我們以CA的形式持有抵押品H和由美國財政部、政府支持的企業或GNMA發行的高評級證券。現金抵押品#美元149一百萬美元淨賺D針對2022年3月31日資產負債表上的衍生資產,公司紅色變為$100截至2021年12月31日,以衍生品資產為抵押品的現金抵押品為百萬美元。抵銷衍生工具負債的現金抵押品合計$2.2十億在…March 31, 2022, and $1.12021年12月31日。我們緩解和管理衍生品合約信用風險敞口的方法在2021年Form 10-K第141頁的標題為“交易對手信用風險”的附註8(“衍生品和對衝活動”)中介紹。
下表彙總了我們按類型劃分的衍生資產在指定日期的公允價值。在考慮到雙邊抵押品和主要淨額結算協議以及用於減輕風險的其他手段的影響後,這些資產代表我們面臨潛在損失的總風險。
| | | | | | | | |
百萬美元 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 |
利率 | $ | 241 | | $ | 696 | |
外匯 | 42 | | 31 | |
商品 | 2,285 | | 1,108 | |
信用 | — | | — | |
其他 | 22 | | 27 | |
抵押品前的衍生資產 | 2,590 | | 1,862 | |
加(減):相關抵押品 | 149 | | 100 | |
衍生工具資產總額 | $ | 2,739 | | $ | 1,962 | |
| | |
我們與兩個主要羣體進行衍生品交易:經紀自營商和銀行,以及客户。鑑於這些集團具有不同的經濟特徵,我們有不同的方法來管理交易對手信用敞口和信用風險。
出於各種風險管理目的,我們與經紀自營商和銀行進行交易。這些類型的
交易主要是高美元交易量。我們簽訂雙邊抵押品並掌握淨額結算協議
這些交易對手。我們清算與這些交易對手的某些類型的衍生品交易,根據這一點,中央
結算機構成為我們衍生品合約的交易對手。此外,我們還進入了衍生品交易
通過SWA簽訂合同P行刑設施。掉期清算和掉期執行設施減少了我們對
交易對手信用風險。截至2022年3月31日,我們的總風險敞口為209百萬美元給經紀自營商和銀行。我們的淨風險敞口為$。305在適用主要淨額結算協議和現金抵押品之後,如果存在這種有資格的協議的話。我們的淨風險敞口為$。303在考慮了美元后2以證券形式持有的額外抵押品。
我們使用主淨額結算協議與客户進行交易,以滿足他們的業務需求。在……裏面
在大多數情況下,我們通過將這些交易與基礎貸款抵押品進行交叉抵押來減輕我們的信貸敞口。對於不能清算的交易,我們通過買賣美國國債和歐洲美元期貨或建立抵消頭寸來緩解市場風險。由於標的貸款的交叉抵押,我們通常不會交換與這些交易相關的現金或有價證券抵押品。為了應對與這些合同相關的違約風險,我們設立了CVA準備金(包括在
“應計收入和其他資產”)#美元192022年3月31日為100萬人。CVA的計算公式為
潛在的未來風險敞口、預期回收率和市場隱含的違約概率。截至2022年3月31日,我們的總風險敞口為2.610億美元給客户交易對手和其他非經紀自營商或銀行的實體,用於有關聯的主淨額結算協議的衍生品。我們的淨風險敞口為$。2.4在應用主淨額結算協議、抵押品和D相關準備金。
信用衍生品
我們是買方,在有限的情況下,我們可能是通過信用衍生產品市場提供信用保護的賣方。我們購買信用衍生品是為了管理與特定商業貸款和互換義務相關的信用風險,以及債務證券的敞口。我們的信貸衍生產品組合為淨負債。共$5百萬,截至March 31, 2022, and $11截至2021年12月31日。我們的信用衍生品投資組合包括交易的信用違約互換指數和風險分擔協議。我們的信用衍生品的其他描述在2021年10-K表格第141頁的“信用衍生品”標題下的附註8(“衍生品和套期保值活動”)中提供。
下表提供了我們在2022年3月31日和2021年12月31日出售並在資產負債表上持有的信用衍生品類型的信息。名義金額表示賣方可以
被要求支付費用。表中顯示的付款/履約風險代表違約的加權平均值
各投資組合中所有參考實體的概率。這些默認概率隱含在
信用違約互換市場中觀察到的信用指數,這些指數根據關鍵字的
內部風險評級。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
百萬美元 | 概念上的 金額 | 平均值 術語 (年) | 付款/ 性能 風險 | | 概念上的 金額 | 平均值 術語 (年) | 付款/ 性能 風險 |
| | | | | | | |
其他 | $ | 75 | | 15.08 | 4.02 | % | | $ | 149 | | 13.86 | 3.15 | % |
信用衍生品銷售總額 | $ | 75 | | — | | — | | | $ | 149 | | — | | — | |
| | | | | | | |
信用風險或有特徵
我們簽訂了某些衍生品合同,要求我們在這些合同處於淨負債狀況時向交易對手提供抵押品。抵押品的數額是基於淨負債和門檻,通常與我們的穆迪和標普的長期高級無擔保信用評級有關。抵押品要求也基於最低轉移金額,具體取決於我們與交易對手簽署的每個信用支持附件(ISDA主協議的一個組成部分)。在有限數量的情況下,如果我們的評級低於一定水平,交易對手有權終止與我們的ISDA主協議EL,通常為投資級(即,穆迪的評級為“Baa3”,標普的評級為“BBB-”)。於2022年3月31日,KeyBank對穆迪的評級為“A3”,對標普的評級為“A-”,KeyCorp對穆迪的評級為“Baa1”,對標普的評級為“BBB+”。截至2022年3月31日,KeyBank持有的所有具有信用風險或有特徵的衍生品合約(即根據我們的評級包含抵押品公告或終止條款的合約)的公允價值合計為$2.3億美元,其中包括265百萬美元的衍生資產和2.610億美元的衍生品債務。我們有一塊錢2.3截至2022年3月31日,為覆蓋這些頭寸而公佈的現金和證券抵押品達10億美元。有幾個不是KeyCorp在2022年3月31日持有的具有信用風險或有特徵的衍生品合約。
下表彙總了根據ISDA主協議,如果觸發了截至2022年3月31日和2021年12月31日淨負債頭寸的衍生品合約的信用風險或有功能,KeyBank將被要求提供額外的現金和證券抵押品。額外的抵押品金額是根據KeyBank的評級在2022年3月31日和2021年12月31日被下調一級、兩級或三級的情景計算的,並考慮了已經發布的所有抵押品。對KE進行了類似的計算YCorp,並且沒有添加自2022年3月31日和2021年12月31日起,將需要AL抵押品。有關KeyBank和KeyCorp信用評級的更多信息,請參閲本報告第2項“流動性風險管理”部分“影響流動性的因素”下的討論。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
百萬美元 | 穆迪 | 標普(S&P) | | 穆迪 | 標普(S&P) |
KeyBank的長期高級無擔保信用評級 | A3 | A- | | A3 | A- |
一次評級下調 | $ | 2 | | $ | 2 | | | $ | 3 | | $ | 3 | |
兩次評級下調 | 2 | | 2 | | | 3 | | 3 | |
三次評級下調 | 2 | | 2 | | | 3 | | 3 | |
KeyBank的長期高級無擔保信用評級為四截至2022年3月31日和2021年12月31日,穆迪和標準普爾對非投資級的評級高於非投資級。IF密鑰截至2022年3月31日或2021年12月31日,銀行的評級已被下調至投資級以下,支付金額為4百萬美元和美元4分別需要100萬美元來終止合同或為OSE合同為淨負債頭寸,考慮到所有已過賬的抵押品。如果KeyCorp的評級在2022年3月31日或2021年12月31日被下調至投資級以下,則考慮到已經發布的所有抵押品,無需支付終止合同或為這些合同提供淨負債頭寸的額外抵押品。
8.按揭服務資產
我們發起並定期銷售商業和住宅抵押貸款,但繼續為買家提供這些貸款。我們也可以從其他貸款人那裏購買商業抵押貸款的償還權。如果我們購買或保留獲得服務貸款的權利,以換取超過現行市場服務費率的服務費用,並被認為超過了服務的足夠補償,我們就記錄了服務資產。關於抵押貸款和其他維修資產的會計處理的其他信息,從我們的2021年10-K表格第114頁開始,包含在附註1(“重要會計政策摘要”)的“維修資產”標題下。
商業廣告
商業按揭服務資產的賬面金額變動摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
百萬美元 | 2022 | 2021 | | | |
期初餘額 | $ | 634 | | $ | 578 | | | | |
從貸款銷售中保留的服務 | 30 | | 29 | | | | |
購買 | 11 | | 7 | | | | |
攤銷 | (31) | | (29) | | | | |
暫時性(減值)恢復 | — | | 3 | | | | |
期末餘額 | $ | 644 | | $ | 588 | | | | |
期末公允價值 | $ | 846 | | $ | 682 | | | | |
| | | | | |
商業按揭還本付息資產的公允價值是通過計算與還本付息有關的未來現金流的現值來確定的。這一計算使用了一些基於當前市場狀況的假設。用於確定我們商業抵押貸款服務資產在2022年3月31日和2021年3月31日的公允價值的重大不可觀察投入的範圍和加權平均值,以及估值技術,如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百萬美元 | | March 31, 2022 | | March 31, 2021 |
估價技術 | 意義重大 無法觀察到的輸入 | 射程 | 加權平均 | | 射程 | 加權平均 |
|
貼現現金流 | 預期的默認設置 | 1.00 | % | 2.00 | % | 1.12 | % | | 1.01 | % | 2.00 | % | 1.18 | % |
| 剩餘現金流貼現率 | 8.34 | % | 10.32 | % | 9.52 | % | | 7.42 | % | 10.59 | % | 9.20 | % |
| 託管收益率 | 2.06 | % | 2.49 | % | 2.31 | % | | 0.94 | % | 1.22 | % | 1.10 | % |
| | | | | | | | |
| 貸款假設利率 | — | % | 1.64 | % | 1.29 | % | | — | % | 1.75 | % | 1.44 | % |
如果這些經濟假設改變或被證明是不正確的,商業抵押貸款服務資產的公允價值也可能發生變化。預期信貸損失、託管收益率和貼現率對商業抵押貸款服務資產的估值至關重要。對這些假設的估計是基於市場參與者對各自利率的看法,並反映了與商業抵押貸款、行業趨勢和其他考慮因素相關的歷史數據。由於各種經濟因素的變化,實際利率可能與估計的不同。分配給託管收益率的價值的下降將導致我們的商業抵押貸款服務資產的公允價值下降。商業按揭貸款假設違約率的增加或指定貼現率的增加將導致我們的商業抵押貸款服務資產的公允價值下降。商業抵押貸款的提前還款活動不會對我們的商業抵押貸款服務資產的估值產生重大影響。與住宅抵押貸款不同,商業抵押貸款的預付款明顯較低,因為某些合同限制影響了借款人預付抵押貸款的能力。
商業服務資產的攤銷是根據估計的服務淨收入的比例和期間確定的。如本説明開頭的表格所示,每一期間商業服務資產的攤銷作為合同費用收入的減少額入賬。償還商業按揭貸款的合約費收入合共為#美元。67在截至2022年3月31日的三個月期間,61截至2021年3月31日的三個月期間為100萬美元。這筆手續費收入被#美元抵消。31截至2022年3月31日的三個月期間攤銷百萬美元,以及29截至2021年3月31日的三個月期間為100萬美元。合同手續費收入和攤銷均在損益表上的“商業抵押貸款服務費”淨額中記錄。
住宅
住宅按揭服務資產賬面值變動情況摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
百萬美元 | 2022 | 2021 | | | |
期初餘額 | $ | 93 | | $ | 58 | | | | |
從貸款銷售中保留的服務 | 11 | | 11 | | | | |
購買 | — | | — | | | | |
攤銷 | (4) | | (5) | | | | |
暫時性(減值)恢復 | 1 | | 8 | | | | |
期末餘額 | $ | 101 | | $ | 72 | | | | |
期末公允價值 | $ | 116 | | $ | 77 | | | | |
| | | | | |
抵押貸款償還資產的公允價值是通過計算與償還貸款有關的未來現金流量的現值來確定的。這一計算使用了一些基於當前市場狀況的假設。在2022年3月31日和2021年3月31日用於對我們的抵押貸款服務資產進行公允估值的重大不可觀察投入的範圍和加權平均值,以及估值技術,如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | March 31, 2022 | | March 31, 2021 |
估價技術 | 意義重大 無法觀察到的輸入 | 射程 | 加權平均 | | 射程 | 加權平均 |
|
貼現現金流 | 提前還款速度 | 5.84 | % | 59.51 | % | 8.82 | % | | 10.55 | % | 50.81 | % | 12.82 | % |
| 貼現率 | 7.50 | % | 8.52 | % | 7.53 | % | | 7.51 | % | 8.63 | % | 7.55 | % |
| 維修成本 | $ | 62.00 | | $ | 8,075 | | $ | 67.46 | | | $ | 62.00 | | $ | 4,375 | | $ | 72.48 | |
如果這些經濟假設改變或被證明是不正確的,住房抵押貸款服務資產的公允價值也可能發生變化。提前還款速度、貼現率和服務成本對住房抵押貸款服務資產的估值至關重要。對這些假設的估計基於市場參與者如何看待各自的利率,並反映與住宅抵押貸款相關的歷史數據、行業趨勢和其他考慮因素。由於各種經濟因素的變化,實際利率可能與估計的不同。一個
提前還款速度加快會導致我們的住宅按揭服務的公允價值下降。
資產。分配貼現率和維修成本假設的增加將導致
我們的住房抵押貸款服務資產的公允價值。
如上表所示,2022年3月31日維修資產攤銷記為合同費用收入減少額。為住宅按揭貸款提供利息的合約費收入合共為1,000元。10在截至2022年3月31日的三個月期間,10截至2021年3月31日的三個月期間為100萬美元。這筆手續費收入被#美元抵消。4截至2022年3月31日的三個月期間攤銷百萬美元,以及5截至2021年3月31日的三個月期間為100萬美元。合同手續費收入和攤銷都在損益表上的“消費者抵押貸款收入”中淨記錄。
9.租契
作為承租人,我們簽訂土地、建築物和設備的租賃合同。我們的房地產租賃主要涉及銀行分行和辦公場所。設備租賃主要涉及數據處理和數據存儲的技術資產。作為出租人,我們主要通過我們的設備租賃業務提供融資。有關我們租賃活動的更多信息,請參閲2021年10-K表格第149頁開始的附註10(“租賃”)。
出租人設備租賃
租約可以有固定利率條款或浮動利率條款。浮動支付基於指數或其他指定的費率,幷包括在租金支付中。某些租約包含延長租期的選擇權或承租人自行決定終止租期的選擇權。在某些條件下,租賃協議還可包含承租人購買標的資產的選擇權。
銷售型和直接融資租賃的利息收入在損益表上的“利息收入-貸款”中確認。與經營租賃有關的收入在損益表上的“經營租賃收入和其他租賃收益”中確認。設備租賃收入的構成如下表所示:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月, | | |
百萬美元 | 2022 | 2021 | | | |
| | | | | |
銷售型和直接融資租賃 | | | | | |
應收租賃利息收入 | $ | 16 | | $ | 23 | | | | |
與無擔保剩餘資產增值相關的利息收入 | 4 | | 2 | | | | |
| | | | | |
銷售類型和直接融資租賃收入總額 | 20 | | 25 | | | | |
經營租約 | | | | | |
與租賃付款相關的經營租賃收入 | 29 | | 32 | | | | |
其他經營租賃收益 | 4 | | 6 | | | | |
經營租賃收入和其他租賃收益總額 | 32 | | 38 | | | | |
租賃總收入 | $ | 52 | | $ | 63 | | | | |
| | | | | |
10.商譽
我們的年度商譽減值測試自每年10月1日起進行,或在發生事件或情況變化時更頻繁地進行,這些事件或情況變化很可能會使報告單位的公允價值低於其賬面價值。可以使用定量或定性測試方法。與我們的商譽和其他無形資產會計政策有關的其他信息,從我們的2021年10-K表格第114頁開始,在附註1(“重要會計政策摘要”)的“商譽和其他無形資產”標題下概述。
每個報告單位的公允價值採用市場法和收益法相結合的方法進行估計。在我們截至2021年10月1日的最新量化測試中,收益法使用了每個報告單位的貼現現金流預測。市場方法主要包括上市公司指標,但也利用了金融服務業最近的交易。Key報告單位的賬面金額代表了用於商譽減值測試和管理報告目的的監管和經濟權益的組合。
下表列出了按報告分部分列的商譽賬面金額變動情況:
| | | | | | | | | | | |
百萬美元 | 消費者銀行 | 商業銀行 | 總計 |
| | | |
| | | |
2021年3月31日的餘額 | $ | 1,761 | | $ | 912 | | $ | 2,673 | |
XUP收購 | — | | 20 | | 20 | |
2021年12月31日的餘額 | $ | 1,761 | | $ | 932 | | $ | 2,693 | |
| | | |
XUP採購量測期調整 | — | | 1 | | 1 | |
2022年3月31日的餘額 | $ | 1,761 | | $ | 933 | | $ | 2,694 | |
| | | |
11.可變利息實體
我們的重要VIE摘要如下。與確定實體是否為VIE所使用的標準有關的其他信息包含在2021年10-K表格第153頁開始的附註13(“可變利益實體”)中。
LIHTC投資。 我們有一塊錢1.610億美元1.6截至2022年3月31日和2021年12月31日,對LIHTC運營夥伴關係的投資分別為10億美元。這些投資記錄在我們資產負債表的“應計收益和其他資產”中。我們沒有任何與這些投資相關的損失準備金,因為我們認為任何損失的可能性都很小。對於所有具有法律約束力的、無資金來源的股權承諾,我們增加了我們確認的投資並確認了一項負債。截至2022年3月31日和2021年12月31日,我們的負債為675百萬美元和美元675分別與符合條件的保障性住房項目的投資有關,這些投資在我們資產負債表的“應計費用和其他負債”中記錄。我們將繼續投資於這些LIHTC運營合作伙伴關係。
下表列出的資產和負債反映了KCDC在2022年3月31日和2021年12月31日的直接和間接投資規模。由於這些投資是未合併的VIE,投資本身的資產和負債不會記錄在我們的資產負債表上。有關LIHTC投資的更多信息包含在2021年10-K表格第153頁開始的附註13(“可變利益實體”)中。
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| 未整合的VIE |
百萬美元 | 總計 資產 | 總計 負債 | 極大值 遭受損失的風險 |
March 31, 2022 | | | |
力拓投資 | $ | 7,816 | | $ | 3,265 | | $ | 2,005 | |
2021年12月31日 | | | |
力拓投資 | $ | 7,839 | | $ | 3,252 | | $ | 1,985 | |
我們在我們預計將獲得税收優惠的期間內攤銷我們的LIHTC投資。在2022年的前三個月,我們確認了46百萬美元的攤銷和美元45在我們的損益表的“所得税”中,與這些投資相關的税收抵免達數百萬美元。在2021年的前三個月,我們確認了50百萬美元的攤銷和美元47在我們的損益表的“所得税”中,與這些投資相關的税收抵免達數百萬美元。
本金投資。 我們對與間接本金投資相關的損失的最大風險敞口包括投資的公允價值加上任何未出資的股權承諾。我們間接本金投資的公允價值總計為#美元。44百萬美元和美元45分別為2022年3月31日和2021年12月31日。這些投資被記錄在我們資產負債表上的“其他投資”中。下表反映了我們投資的私募股權基金的規模,以及我們在2022年3月31日和2021年12月31日與這些投資相關的最大虧損敞口。
| | | | | | | | | | | |
| 未整合的VIE |
百萬美元 | 總計 資產 | 總計 負債 | 極大值 遭受損失的風險 |
March 31, 2022 | | | |
間接投資 | $ | 8,277 | | $ | 232 | | $ | 55 | |
2021年12月31日 | | | |
間接投資 | $ | 8,437 | | $ | 178 | | $ | 57 | |
通過我們的主要投資實體,我們成立了運營實體併為其提供資金,這些實體為我們的投資公司基金提供管理和其他相關服務,這些基金直接投資於投資組合公司。這些實體擁有不是2022年3月31日和2021年12月31日的資產,可用於償還實體的債務。這些實體擁有不是截至2022年3月31日和2021年12月31日的負債,以及其他股權投資者對我們的一般信用沒有追索權。
有關我們的間接和直接本金投資的其他信息,請參閲2021年10-K報表第153頁開始的附註6(“公允價值計量”)和附註13(“可變利益實體”)。
其他未合併的VIE。我們在正常業務過程中參與了其他各種實體,我們已確定這些實體是VIE。我們已經確定,我們不是這些VIE的主要受益者,因為我們沒有權力指導對其經濟表現影響最大的活動,或者持有可能具有重大意義的可變利益。下表顯示了我們在2022年3月31日和2021年12月31日與這些未合併VIE相關的資產和負債。這些資產記錄在資產負債表上的“應計收入和其他資產”、“其他投資”、“可供出售的證券”、“持有至到期的證券”和“扣除未賺取收入的貸款”中。在截至2022年3月31日的總餘額中,2.210億美元與從證券化購買優先票據有關,該證券化以出售的間接汽車貸款為抵押。關於我們其他未合併VIE的更多信息包含在我們2021年Form 10-K第155頁“其他未合併VIE”標題下的附註13(“可變利益實體”)中。
| | | | | | | | |
| 其他未合併的VIE |
百萬美元 | 總資產 | 總負債 |
March 31, 2022 | | |
其他未合併的VIE | $ | 2,523 | | $ | 1 | |
2021年12月31日 | | |
其他未合併的VIE | $ | 2,827 | | $ | 1 | |
12.所得税
所得税撥備
根據適用的會計指引,為計算中期所得税撥備而確立的主要方法要求我們對預期適用於全年的實際税率作出最佳估計。這一估計的實際税率然後應用於中期綜合税前營業收入,以確定所得税的中期撥備。
實際税率,即所得税撥備佔所得税前收入的百分比,為16.72022年第一季度的百分比以及19.42021年第一季度的增長率為1%。實際税率低於我們聯邦和州法定税率的總和23.7%,主要來自對税收優惠資產的投資收入,如公司擁有的人壽保險以及與可再生能源和低收入住房投資相關的抵免。
遞延税金
截至2022年3月31日,我們的遞延税金淨資產為801100萬美元,而遞延税項淨資產為#美元189截至2021年12月31日,這些資產計入資產負債表上的“應計收益和其他資產”。
為了確定更有可能變現並記錄的遞延税項資產的金額,我們對所有可用的證據進行了季度評估。這些證據包括但不限於前期應納税所得額、預計未來應納税所得額和遞延税項未來預計沖銷額。這些評估涉及一定程度的主觀性,可能會發生變化。根據這些標準,我們有#美元的估值津貼。122022年3月31日為百萬美元,122021年12月31日為100萬人。估值撥備與聯邦和州資本損失結轉相關。
未確認的税收優惠
截至2022年3月31日,Key的未確認税收優惠為46百萬美元。在適用的所得税會計準則允許的情況下,我們的政策是在“所得税費用”中確認與未確認的税收利益相關的利息和罰款。
1988年前在企業合併中獲得的銀行準備金
KeyBank的留存收益約為$92未記錄所得税的已分配壞賬扣除額中的100萬。根據現行的聯邦法律,如果KeyBank或任何繼承人未能根據美國國税法維持其銀行地位,或進行的非股息分配或分配大於其累積收益和利潤,這些準備金將被重新計入應税收入。由於這些事件預計在可預見的將來不會發生,因此沒有確定遞延税項負債。
13.收購和停產業務
收購
Xup Payments。2021年11月19日,KeyBank收購了專注於B2B的數字平臺Xup Payments。這筆收購被視為一項業務合併。作為收購的結果,我們確認了商譽為#美元。20.6未有單獨確認的無形資產入賬。Xup收購的其他資產和負債無關緊要。這一估值是截至2022年3月31日的最終估值。
停產經營
終止業務主要包括我們的政府擔保和私人教育貸款業務。在2022年3月31日和2021年12月31日,大約為$531百萬美元和美元567分別有100萬美元的教育貸款計入綜合資產負債表上的非連續性資產。扣除這項業務的信貸損失準備金後的淨利息收入不是實質性的,計入非持續業務的收入(虧損),扣除綜合損益表的税項。
14.證券融資活動
關於我們證券融資活動的更多信息,包括風險管理活動,從我們的2021 Form 10-K第107頁開始,在附註1(“重要會計政策摘要”)中提供。
下表彙總了我們在2022年3月31日和2021年12月31日的證券融資協議:
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| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
百萬美元 | 總金額 提交於 資產負債表 | 編織成網 調整(a) | 抵押品(b) | 網絡 金額 | | 總金額 提交於 資產負債表 | 編織成網 調整(a) | 抵押品(b) | 網絡 金額 |
金融資產的抵銷: | | | | | | | | | |
逆回購協議 | $ | 4 | | $ | (4) | | $ | — | | — | | | $ | 11 | | $ | (6) | | $ | (5) | | — | |
借入的證券 | 500 | | — | | (500) | | — | | | 500 | | — | | (500) | | — | |
總計 | $ | 504 | | $ | (4) | | $ | (500) | | — | | | $ | 511 | | $ | (6) | | $ | (505) | | — | |
| | | | | | | | | |
抵銷金融負債: | | | | | | | | | |
回購協議(c) | $ | 598 | | $ | (4) | | $ | (594) | | — | | | $ | 173 | | $ | (6) | | $ | (167) | | — | |
總計 | $ | 598 | | $ | (4) | | $ | (594) | | — | | | $ | 173 | | $ | (6) | | $ | (167) | | — | |
| | | | | | | | | |
(a)淨額結算調整考慮了主要淨額結算協議的影響,這些協議允許我們以淨額為基礎與單一交易對手結算。
(b)這些調整考慮到雙邊抵押品協議的影響,這些協議允許我們用相關抵押品抵消淨頭寸。抵押品的運用不能將淨頭寸降至零以下。因此,超額抵押品,如果有的話,不會在上面反映出來。
(c)回購協議以抵押擔保機構證券為抵押,並以隔夜或連續的方式簽訂合同。
截至2022年3月31日,作為回購協議抵押品的資產賬面價值總計為#美元。243百萬美元。作為抵押品質押的資產在綜合資產負債表上的“可供出售證券”和“持有至到期證券”中列報。截至2022年3月31日,與質押抵押品相關的負債僅由客户清償融資活動組成,賬面價值為#美元。594百萬美元。根據客户清掃回購協議質押的抵押品被張貼給第三方託管人,不能由擔保方出售或再抵押。鑑於抵押品的高信用質量和回購協議的隔夜期限,與質押抵押品市值下降有關的風險微乎其微。
15.員工福利
養老金計劃
所有有資金和無資金計劃的養卹金淨費用(福利)的組成部分記錄在其他費用中,並在下表中彙總。有關我們的養老金計劃和其他退休後福利計劃的更多信息,請參閲從我們的2021年10-K表格第161頁開始的註釋18(“員工福利”)。
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| 截至3月31日的三個月, | | |
百萬美元 | 2022 | 2021 | | | |
PBO的利息成本 | $ | 7 | | $ | 6 | | | | |
計劃資產的預期回報 | (7) | | (7) | | | | |
攤銷損失 | 4 | | 5 | | | | |
結算損失 | — | | — | | | | |
養老金淨成本 | $ | 4 | | $ | 4 | | | | |
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16.未合併附屬公司發行的信託優先證券
我們擁有由我們組成的商業信託的未償還普通股,這些信託發行了公司義務的、可強制贖回的信託優先證券。這些信託公司用發行信託優先證券和普通股的收益購買了KeyCorp發行的債券。這些債券是信託的唯一資產;從債券支付的利息為支付強制可贖回信託優先證券支付的分配提供資金。這些商業信託的已發行普通股計入綜合資產負債表中的其他投資。我們代表信託無條件擔保以下付款或分配:
•信託優先證券的規定分配;
•贖回資本證券時的贖回價格;以及
•信託被清算或終止時應支付的金額。
監管資本規則,在本報告第二項“監督和監管”中討論,要求我們將我們的強制可贖回信託優先證券視為二級資本。
信託優先證券、普通股和相關債券摘要如下:
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百萬美元 | 信託優先證券,折價淨額(a) | 普通股 | 債券本金,扣除貼現(b) | 信託利率優先證券和債券(c) | 信託優先證券和債券的到期日 |
March 31, 2022 | | | | | |
KeyCorp Capital I | $ | 156 | | $ | 6 | | $ | 162 | | 0.954 | % | 2028 |
KeyCorp Capital II | 126 | | 4 | | 130 | | 6.875 | | 2029 |
KeyCorp Capital III | 97 | | 4 | | 101 | | 7.750 | | 2029 |
HNC法定信託III | 20 | | 1 | | 21 | | 1.880 | | 2035 |
柳林法定信託I | 20 | | 1 | | 21 | | 1.579 | | 2036 |
HNC法定信託IV | 17 | | 1 | | 18 | | 2.136 | | 2037 |
Westbank Capital Trust II | 8 | | — | | 8 | | 3.118 | | 2034 |
Westbank Capital Trust III | 8 | | — | | 8 | | 3.118 | | 2034 |
總計 | $ | 452 | | $ | 17 | | $ | 469 | | 4.251 | % | — | |
| | | | | |
2021年12月31日 | $ | 466 | | $ | 17 | | $ | 483 | | 4.271 | % | — | |
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(a)信託優先證券必須在相關債券到期時贖回,或在管理契約中規定的更早時間贖回。每一期信託優先證券的利率與相關債券的利率相同。某些信託優先證券包括與公允價值對衝相關的基數調整,總額為#美元。382022年3月31日為百萬美元,522021年12月31日為100萬人。公允價值套期保值的解釋見附註7(“衍生工具和套期保值活動”)。
(b)我們有權贖回這些債券。如果KeyCorp Capital I、HNC法定信託III、Willow Grove法定信託I、HNC法定信託IV、Westbank Capital Trust II或Westbank Capital Trust III購買的債券在到期前被贖回,贖回價格將是本金金額加上任何應計但未支付的利息。如果KeyCorp Capital II或KeyCorp Capital III購買的債券在到期前被贖回,贖回價格將以以下較大者為準:(I)本金金額加上任何應計但未支付的利息,或(Ii)按國庫利率(定義在適用的債券中)貼現的本金和利息支付的現值之和,加20KeyCorp Capital II或25KeyCorp Capital III的基點,或50在KeyCorp Capital II或KeyCorp Capital III的税收或資本處理事件贖回的情況下,加上任何應計但未支付的利息,基點。某些債券的本金金額包括與公允價值對衝有關的基數調整,總額達#美元。382022年3月31日為百萬美元,522021年12月31日為100萬人。公允價值套期保值的解釋見附註7(“衍生工具和套期保值活動”)。扣除貼現後的債券本金包括在資產負債表上的“長期債務”中。
(c)KeyCorp Capital II和KeyCorp Capital III發行的信託優先證券的利率是固定的。KeyCorp Capital I發行的信託優先證券採用浮動利率,相當於三個月期LIBOR加74基點,這將每季度重新定價。HNC法定信託III發行的信託優先證券採用浮動利率,相當於三個月LIBOR加140基點,這將每季度重新定價。Willow Grove法定信託I發行的信託優先證券為浮動利率,相當於三個月LIBOR加碼131基點,這將每季度重新定價。HNC法定信託IV發行的信託優先證券為浮動利率,相當於三個月LIBOR加128基點,這將每季度重新定價。Westbank Capital Trust II和Westbank Capital Trust III發行的信託優先證券均為浮動利率,相當於三個月期LIBOR加219基點,這將每季度重新定價。總利率為加權平均利率。
17.或有負債及擔保
法律訴訟
打官司。 在正常的業務過程中,我們和我們的子公司不時會受到各種訴訟、調查和行政訴訟。私人民事訴訟的範圍可能從涉及單個原告的個人訴訟到可能涉及數千名階級成員的集體訴訟。調查可能涉及由政府機構和自律機構進行的正式和非正式程序。這些問題可能涉及對鉅額貨幣救濟的索賠。有時,這些問題可能會提出新的主張或法律理論。由於這些其他各種問題的性質複雜,一些問題可能需要數年時間才能得到解決。雖然根據吾等目前所知的資料無法確定財務責任的最終解決辦法或範圍,但吾等並不認為吾等參與的任何事項或涉及吾等任何物業的任何事項,無論個別或整體而言,合理地預期會對吾等的財務狀況產生重大不利影響。我們不斷監測和重新評估這些訴訟事項的潛在重要性。然而,我們注意到,鑑於法律程序固有的不確定性,不能保證最終決議不會超過既定準備金。因此,一件事情或一系列事情的結果可能對我們在特定時期的經營結果具有重要意義,這取決於該特定時期的虧損規模或我們的收入。
擔保
我們是與第三方達成的各種協議的擔保人。下表顯示了截至2022年3月31日我們未償還的擔保類型。與確定與這些擔保相關的負債的基準有關的信息,從我們的2021年Form 10-K第115頁開始,包含在附註1(“重要會計政策摘要”)的“或有和擔保”標題下。
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March 31, 2022 | 最大潛在未貼現未來付款 | 已記錄的負債 |
百萬美元 |
財務擔保: | | |
備用信用證 | $ | 3,722 | | $ | 85 | |
與FNMA簽訂的追索權協議 | 6,570 | | 26 | |
住房抵押貸款準備金 | 3,221 | | 15 | |
書面看跌期權(a) | 3,836 | | 125 | |
總計 | $ | 17,349 | | $ | 251 | |
| | |
(a)最大潛在未貼現未來付款代表有資格作為擔保的衍生品的名義金額。
我們根據我們可能被要求支付上表所示的最大潛在未貼現未來付款的概率來確定與下文描述的每種類型的擔保相關的付款/履約風險。我們使用Low(0%至30付款概率百分比)、中等(大於30%至70付款概率百分比),或高(大於70付款概率),以評估付款/履約風險,並已確定與截至2022年3月31日的每種未償還擔保相關的付款/履約風險較低。關於下列每項擔保性質的信息包含在附註22(“承付款、或有負債和擔保”)中,標題為“擔保”,從我們的2021年10-K表格第172頁開始。
備用信用證。截至2022年3月31日,我們的備用信用證的剩餘加權平均壽命為1.8幾年,剩下的實際壽命從不到1一年來多達12.7好幾年了。
與民陣簽訂的追索權協議。截至2022年3月31日,該計劃的未償還商業按揭貸款的加權平均剩餘期限為7.7年,而我們作為參與者出售的貸款的未償還本金餘額為$21.5十億美元。根據該計劃,我們可能需要支付的未來未貼現的最大潛在付款金額,如上表所示,大約等於30.6截至2022年3月31日,未償還貸款本金餘額的百分比。FNMA委託負責發放、承銷和服務抵押貸款,我們承擔出售給FNMA的每筆商業抵押貸款在剩餘期限內的有限部分損失風險。除附註4(“資產質量”)所述擔保的預期信貸損失外,吾等為該等潛在損失保留一筆準備金,其金額為吾等認為與本公司負債的公允價值相若。
住宅按揭銀行業務。截至2022年3月31日,我們在本計劃中出售的貸款的未償還本金餘額為$10.7十億美元。根據該計劃,我們可能需要支付的未來未貼現的最大潛在付款金額,如上表所示,大約等於30截至2022年3月31日,未償還貸款本金餘額的百分比。
我們出售貸款的估計回購債務負債包括在資產負債表上的“應計費用和其他負債”中,負債為#美元。152022年3月31日為100萬人。有關我們住宅按揭的更多資料,請參閲附註8(“按揭服務資產”)。
書面看跌期權。截至2022年3月31日,我們的書面看跌期權的平均壽命為2.2好幾年了。這些書面看跌期權按公允價值計入衍生品,詳見附註7(“衍生品及對衝活動”)。
如果交易對手是經紀交易商或銀行,書面看跌期權將按公允價值計入衍生品,但不被視為擔保,因為這些交易對手通常不持有標的工具。此外,本公司亦為信貸衍生工具的買家及賣家,詳情見附註7(“衍生工具及對衝活動”)。
其他表外風險
其他表外風險源於不符合適用會計準則中規定的擔保定義的金融工具,以及其他關係。與其他表外風險類型有關的其他信息包含在我們2021年10-K表格第173頁“其他表外風險”標題下的附註22(“承諾、或有負債和擔保”)。
18.累計其他綜合收益
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中,我們對AOCI的變化如下:
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百萬美元 | 可供出售的證券的未實現收益(虧損) | 衍生金融工具的未實現收益(損失) | | 養卹金和退休後福利費用淨額 | 總計 |
2021年12月31日的餘額 | $ | (403) | | $ | 88 | | | $ | (271) | | $ | (586) | |
重新分類前的其他綜合收入,扣除所得税後的淨額 | (1,784) | | (511) | | | (1) | | (2,296) | |
從AOCI重新分類的扣除所得税後的金額(a) | — | | (50) | | | 3 | | (47) | |
| | | | | |
當期其他綜合收益淨額,扣除所得税後淨額 | (1,784) | | (561) | | | 2 | | (2,343) | |
2022年3月31日的餘額 | $ | (2,187) | | $ | (473) | | | $ | (269) | | $ | (2,929) | |
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2020年12月31日餘額 | $ | 567 | | $ | 476 | | | $ | (305) | | $ | 738 | |
重新分類前的其他綜合收入,扣除所得税後的淨額 | (628) | | 58 | | | (1) | | (571) | |
從AOCI重新分類的扣除所得税後的金額(a) | — | | (68) | | | 4 | | (64) | |
| | | | | |
當期其他綜合收益淨額,扣除所得税後淨額 | (628) | | (10) | | | 3 | | (635) | |
2021年3月31日的餘額 | $ | (61) | | $ | 466 | | | $ | (302) | | $ | 103 | |
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(a)有關這些重新分類的詳情,見下表。
截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月,我們對AOCI的重新分類如下:
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| 截至3月31日的三個月, | 合併損益表中受影響的項目 |
百萬美元 | 2022 | 2021 |
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衍生金融工具的未實現收益(損失) | | | |
利率 | $ | 64 | | $ | 89 | | 利息收入--貸款 |
利率 | (1) | | (1) | | 利息支出--長期債務 |
利率 | 2 | | 1 | | 投資銀行和債務配售費用 |
| | | |
| 65 | | 89 | | 所得税前持續經營的收入(虧損) |
| 15 | | 21 | | 所得税 |
| $ | 50 | | $ | 68 | | 持續經營的收入(虧損) |
養卹金和退休後福利費用淨額 | | | |
攤銷損失 | $ | (4) | | $ | (5) | | 其他費用 |
| | | |
| | | |
| (4) | | (5) | | 所得税前持續經營的收入(虧損) |
| (1) | | (1) | | 所得税 |
| $ | (3) | | $ | (4) | | 持續經營的收入(虧損) |
| | | |
19.股東權益
全面基本建設計劃
2021年7月,董事會授權回購至多美元1.510億股我們的普通股,有效期為2021年第三季度至2022年第三季度。在2022年第一季度,根據這一授權進行的活動僅限於與員工股權薪酬計劃相關的回購。
根據我們的資本計劃,董事會宣佈季度股息為#美元。.1952022年第一季度的每股普通股。第一季度支付的普通股回購和普通股股息符合美聯儲第一季度的資本分配限制。
優先股
下表總結了我們在2022年3月31日的優先股。
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優先股系列 | 未償還金額(單位:百萬) | 授權股份及已發行股份 | 面值 | 清算優先權 | 每股存托股份所有權權益 | 每股存托股份清算優先權 | 2022年第一季度每股存托股份股息 |
固定利率至浮動利率永久非累積D系列 | $ | 525 | | 21,000 | | $ | 1 | | $ | 25,000 | | 1/25th | $ | 1,000 | | $ | 12.50 | |
固定利率至浮動利率永久非累積E系列 | 500 | | 500,000 | | 1 | | 1,000 | | 1/40th | 25 | | .382813 | |
固定利率永久非累積系列F | 425 | | 425,000 | | 1 | | 1,000 | | 1/40th | 25 | | .353125 | |
固定利率永久非累積系列G | 450 | | 450,000 | | 1 | | 1,000 | | 1/40th | 25 | | .351563 | |
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20.業務細分報告
以下是截至2022年3月31日的細分市場及其主要業務的描述。
消費者銀行
消費者銀行為個人和小企業提供服務,15-通過我們的Laurel Road數字品牌,在全國範圍內覆蓋州分行和醫療保健專業人員,提供各種存款和投資產品、個人財務和財務健康服務、貸款、學生貸款再融資、抵押貸款和房屋淨值、信用卡、財務服務和商業諮詢服務。此外,還提供財富管理和投資服務,幫助非營利性和高淨值客户滿足他們的銀行、信託、投資組合管理、人壽保險、慈善捐贈和相關需求。
商業銀行
商業銀行是我們機構和商業運營部門的集合。商業運營部門是一家提供全方位服務的法人銀行,主要致力於滿足年內中端市場客户的需求七行業:消費、能源、醫療保健、工業、公共部門、房地產和科技。商業運營部門也是商業抵押貸款的重要服務機構,也是CMBS的重要特殊服務機構。機構運營部門向其客户提供廣泛的銀行和資本市場產品,包括銀團融資、債務和股權資本市場、商業支付、設備融資、商業抵押銀行、衍生品、外匯、金融諮詢和公共金融。
其他
其他包括各種公司財務活動,如管理我們的投資證券組合、長期債務、短期流動性和融資活動、資產負債表風險管理、我們的主要投資部門和各種退出投資組合,以及主要代表公司支持職能的非盈利資產中未分配部分的對賬項目。與這些資產融資相關的費用是淨利息收入的一部分,並通過非利息支出分配給業務部門。對賬項目還包括公司間抵銷和某些沒有分配給業務部門的項目,因為它們不反映它們的正常運營。
我們用來在業務部門之間分配物品的方法的開發和應用是一個動態的過程。因此,財務結果可能會定期修訂,以反映費用基礎分配驅動因素的增強一致性、特定業務風險概況的變化,或我們組織結構的變化。
下表顯示了我們業務部門在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月期間的精選財務數據。資本根據監管和經濟權益的組合分配給每個業務部門。
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截至3月31日的三個月, | 消費者銀行 | | 商業銀行 | | 其他 | | 總密鑰 |
百萬美元 | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
操作摘要 | | | | | | | | | | | |
淨利息收入(TE) | $ | 543 | | $ | 607 | | | $ | 415 | | $ | 411 | | | $ | 62 | | $ | (6) | | | $ | 1,020 | | $ | 1,012 | |
非利息收入 | 256 | | 257 | | | 395 | | 447 | | | 25 | | 34 | | | 676 | | 738 | |
總收入(TE)(a) | 799 | | 864 | | | 810 | | 858 | | | 87 | | 28 | | | 1,696 | | 1,750 | |
信貸損失準備金 | 43 | | (23) | | | 41 | | (67) | | | (1) | | (3) | | | 83 | | (93) | |
折舊及攤銷費用 | 21 | | 18 | | | 31 | | 34 | | | 18 | | 23 | | | 70 | | 75 | |
其他非利息支出 | 642 | | 583 | | | 386 | | 409 | | | (28) | | 4 | | | 1,000 | | 996 | |
所得税前持續經營所得(虧損) | 93 | | 286 | | | 352 | | 482 | | | 98 | | 4 | | | 543 | | 772 | |
分配的所得税和TE調整 | 23 | | 69 | | | 69 | | 99 | | | 4 | | (14) | | | 96 | | 154 | |
持續經營的收入(虧損) | 70 | | 217 | | | 283 | | 383 | | | 94 | | 18 | | | 447 | | 618 | |
非持續經營所得(虧損),税後淨額 | — | | — | | | — | | — | | | 1 | | 4 | | | 1 | | 4 | |
淨收益(虧損) | 70 | | 217 | | | 283 | | 383 | | | 95 | | 22 | | | 448 | | 622 | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | | | — | | — | |
可歸因於Key的淨收益(虧損) | $ | 70 | | $ | 217 | | | $ | 283 | | $ | 383 | | | $ | 95 | | $ | 22 | | | $ | 448 | | $ | 622 | |
| | | | | | | | | | | |
平均餘額 (b) | | | | | | | | | | | |
貸款和租賃 | $ | 38,637 | | $ | 39,249 | | | $ | 64,701 | | $ | 61,221 | | | $ | 424 | | $ | 258 | | | $ | 103,762 | | $ | 100,728 | |
總資產(a) | 41,814 | | 42,476 | | | 74,860 | | 70,448 | | | 65,915 | | 59,309 | | | 182,589 | | 172,233 | |
存款 | 91,468 | | 85,033 | | | 57,289 | | 51,894 | | | 1,406 | | 813 | | | 150,163 | | 137,740 | |
其他財務數據 | | | | | | | | | | | |
淨貸款沖銷(b) | $ | 22 | | $ | 36 | | | $ | 11 | | $ | 78 | | | $ | — | | $ | — | | | $ | 33 | | $ | 114 | |
平均分配股本回報率(b) | 7.91 | % | 25.74 | % | | 13.21 | % | 17.41 | % | | 8.47 | % | 1.35 | % | | 10.80 | % | 14.11 | % |
平均分配股本回報率 | 7.91 | | 25.74 | | | 13.21 | | 17.41 | | | 8.56 | | 1.64 | | | 10.83 | | 14.20 | |
平均全職相當於僱員人數(c) | 7,899 | | 8,284 | | | 2,402 | | 2,258 | | | 6,809 | | 6,544 | | | 17,110 | | 17,086 | |
(a)我們主要業務部門產生的幾乎所有收入都來自居住在美國的客户。我們主要業務部門持有的幾乎所有長期資產,包括廠房和設備、資本化軟件和商譽,都位於美國。
(b)從持續的行動。
(c)平均全職相當於僱員的人數沒有根據停產業務進行調整。
21.與客户簽訂合同的收入
下表顯示了截至2022年3月31日和20 21年3月31日的三個月內按業務部門劃分的與客户簽訂合同的收入。我們用來在業務部門之間分配物品的方法的開發和應用是一個動態的過程。因此,財務結果可能會定期修訂,以反映費用基礎分配驅動因素的增強一致性、特定業務風險概況的變化,或我們組織結構的變化。
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| 截至2022年3月31日的三個月 | | 截至2021年3月31日的三個月 |
百萬美元 | 消費者銀行 | 商業銀行 | 合同總收入 | | 消費者銀行 | 商業銀行 | 合同總收入 |
非利息收入 | | | | | | | |
信託和投資服務收入 | $ | 106 | | $ | 18 | | $ | 124 | | | $ | 101 | | $ | 18 | | $ | 119 | |
投資銀行和債務配售費用 | — | | 109 | | 109 | | | — | | 79 | | 79 | |
存款賬户手續費 | 55 | | 36 | | 91 | | | 39 | | 34 | | 73 | |
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信用卡和支付收入 | 42 | | 36 | | 78 | | | 43 | | 61 | | 104 | |
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其他非利息收入 | 2 | | — | | 2 | | | 3 | | 1 | | 4 | |
與客户簽訂合同的總收入 | $ | 205 | | $ | 199 | | $ | 404 | | | $ | 186 | | $ | 193 | | $ | 379 | |
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其他非利息收入(a) | | | $ | 247 | | | | | $ | 325 | |
其他來源的非利息收入(b) | | | 25 | | | | | 34 | |
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非利息收入總額 | | | $ | 676 | | | | | $ | 738 | |
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(a)非利息收入被認為是在與客户的合同範圍之外賺取的。
(b)其他包括由公司金庫、我們的主要投資部門和各種退出投資組合組成的其他部門,以及主要代表公司支持職能的非盈利資產中未分配部分的對賬項目。與這些資產融資相關的費用是淨利息收入的一部分,並通過非利息支出分配給業務部門。對賬項目還包括公司間抵銷和某些沒有分配給業務部門的項目,因為它們不反映它們的正常運營。有關更多信息,請參閲附註20(“業務分類報告”)。
我們有不是截至2022年3月31日和2021年3月31日的重大合同資產或合同負債。
獨立註冊會計師事務所報告
致KeyCorp的股東和董事會
中期財務報表審核結果
我們審閲了KeyCorp截至2022年3月31日的綜合資產負債表、截至2022年3月31日及2021年3月31日的三個月期間的相關綜合收益表、全面收益表、權益及現金流量變動表,以及相關附註(統稱為“綜合中期財務報表”)。根據我們的審核,吾等並不知悉綜合中期財務報表應作出任何重大修改,以符合美國公認會計原則。
我們此前已按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了KeyCorp截至2021年12月31日的綜合資產負債表,以及截至該年度的相關綜合收益表、全面收益表、權益變動表和現金流量表,以及相關附註(未在本文中列出);在我們於2022年2月22日的報告中,我們對該等綜合財務報表表達了無保留意見。我們認為,隨附的截至2021年12月31日的綜合資產負債表中所列的信息在所有重要方面都得到了公平的陳述, 與其衍生的綜合資產負債表有關。
評審結果的依據
這些財務報表由KeyCorp管理層負責。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和規定,我們必須與KeyCorp保持獨立。我們是按照PCAOB的標準進行審查的。對中期財務報表的審查主要包括應用分析程序和詢問負責財務和會計事項的人員。它的範圍遠小於根據PCAOB標準進行的審計,其目的是表達對整個財務報表的意見。因此,我們不表達這樣的觀點。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析中的“市場風險管理”部分提供的信息作為參考併入本文。
項目4.控制和程序
在本報告所述期間結束時,KeyCorp在包括我們的首席執行官和首席財務官在內的KeyCorp管理層的監督下,在KeyCorp管理層的參與下,對KeyCorp的披露控制和程序(如1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13a-15(E)條規定的規則)的設計和運行的有效性進行了評估,以確保KeyCorp在其根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。這些信息被收集起來,並酌情傳達給KeyCorp的管理層,包括其首席執行官和首席財務官,以便及時做出關於所需披露的決定。根據這一評估,KeyCorp首席執行官和首席財務官得出結論,截至本報告所述期間結束時,這些披露控制和程序的設計和運作在所有實質性方面都是有效的。在上個季度,KeyCorp對財務報告的內部控制(根據交易法第13a-15(F)條的定義)沒有發生重大影響或合理地可能對KeyCorp的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分:其他信息
項目1.法律訴訟
綜合財務報表附註(未經審核)附註17(“或有負債及擔保”)的法律程序部分所載的資料在此併入作為參考。
我們至少每季度利用現有的最新信息評估與未決法律訴訟有關的負債和或有事項。如果我們很可能會產生損失,並且損失的金額可以合理估計,我們將在我們的合併財務報表中記錄負債。這些法定準備金可以增加或減少,以反映每季度的任何相關發展。如果損失不可能發生或損失金額不可估量,我們不會按照適用的會計準則計提應計法律準備金。根據我們目前掌握的信息、律師的意見以及可用的保險範圍,我們相信我們的既定準備金是充足的,法律訴訟產生的負債不會對我們的綜合財務狀況產生重大不利影響。然而,我們注意到,鑑於法律程序固有的不確定性,不能保證最終決議不會超過既定準備金。因此,特定事項或一系列事項的結果可能會對我們在特定時期的經營結果產生重大影響,這取決於該特定時期的虧損規模或我們的收入。
第1A項。風險因素
有關影響我們的某些風險因素的討論,請參閲2021年10-K表格第10-27頁第一部分第1項業務中題為“監督和監管”的章節;第I部分第1A項。風險因素在我們的2021年10-K表格中的第27-40頁;在本10-Q表格中題為“監督和監管”和“戰略發展”的章節;以及我們在本10-Q表格中關於前瞻性陳述的披露。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
KeyCorp或其主要子公司KeyBank可能會不時通過現金購買、私下談判交易或其他方式,尋求註銷、回購或交換KeyCorp或KeyBank的未償債務,以及KeyCorp的資本證券或優先股。此類交易(如果有的話)取決於當時的市場狀況、我們的流動性和資本要求、合同限制和其他因素。涉及的金額可能很大。
2021年7月,董事會批准回購至多15億美元的我們的普通股,回購有效期為2021年第三季度至2022年第三季度。
下表彙總了截至2022年3月31日的三個月我們的普通股回購情況。有關在截至2022年3月31日的三個月內進行的股份回購的更多信息,請參閲附註19(“股東權益”)。
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日曆月 | 股份總數 購得(a) | | 平均支付價格 每股(b) | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(a) | | 可能作為公開上市一部分購買的股票的美元價值 已宣佈的計劃或計劃 |
1月1日至31日 | 1,082 | | | 24.95 | | | 1,082 | | | 790,229,315 | |
2月1日至28日 | 1,689,728 | | | 25.65 | | | 1,689,728 | | | 746,889,389 | |
3月1日至31日 | 16,524 | | | 23.05 | | | 16,524 | | | 746,508,468 | |
總計 | 1,707,334 | | | $ | 25.62 | | | 1,707,334 | | | |
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(a)包括與我們的股票補償和福利計劃相關的被視為員工交出的普通股,以履行納税義務。
(b)對於被視為與我們的股票補償和福利計劃相關的普通股,以履行納税義務,交易當天的收盤價被用來確定每股支付的平均價格。
項目6.展品
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15 | 認可獨立註冊會計師事務所。 |
22 | 擔保證券的附屬發行人,作為附件22提交至截至2021年12月31日的10-K表格。^ |
31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行官證書。 |
31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席財務官證書。 |
32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行官證書。* |
32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條認證首席財務官。* |
101 | 以下材料摘自KeyCorp截至2022年3月31日的季度Form 10-Q報告,格式為Inline XBRL:(I)綜合資產負債表;(Ii)綜合收益表和綜合全面收益表;(Iii)綜合權益變動表;(Iv)綜合現金流量表;(V)綜合財務報表附註。 |
104 | KeyCorp截至2022年3月31日的季度Form 10-Q的封面,格式為內聯XBRL(包含在附件101中)。 |
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* | 隨信提供。 |
^ | 通過引用結合於此。這些展品的副本已經向美國證券交易委員會備案。未通過引用併入的證據與本報告一起提供或歸檔。在支付複製費用後,股東可以通過以下方式獲得任何展品的副本:KeyCorp Investor Relationship,127Public Square,Clevleand,OH 44114-1306. |
網站上提供的信息
KeyCorp在其網站上免費提供,Www.key.com、其2021年Form 10-K、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告,以及在KeyCorp以電子方式將這些材料存檔或提供給美國證券交易委員會後,在合理可行的情況下儘快對這些報告進行修正。我們還提供了我們的董事和高級管理人員根據交易所法案第16條向美國證券交易委員會提交的關於我們股權證券的實益所有權聲明的摘要。我們的網站或本報告中提及的任何其他網站上包含或可通過本網站獲取的信息不屬於本報告的一部分。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人在指定日期代表其簽署本報告。
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| KeyCorp |
| (註冊人) |
| |
May 4, 2022 | /s/Douglas M.Schosser |
| 作者:道格拉斯·M·舒瑟 |
| 首席會計官 (首席會計主任) |