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附件99.1

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PNC金融服務集團。

財政補助金

2022年第一季度

(未經審計)

PNC金融服務集團。

財政補助金

2022年第一季度

(未經審計)


綜合結果：			頁面
收益表			1
資產負債表			2
平均資產負債表			3
淨息差詳情			4

貸款			5
信貸損失準備			6-7
不良資產			8
應計逾期貸款			9-11

業務細分結果：
描述			12
期末員工			12
淨收入和收入			13
零售銀行業務			14-15
企業和機構銀行業務			16
資產管理集團			17

術語表			18-20

本財務補編所載資料為初步資料，未經審計，並以2022年4月14日的數據為依據。我們已將某些前期金額重新分類，以與本期列報保持一致，我們認為這對我們合併財務報表的讀者更有意義。此信息僅説明時間表中包含的特定日期。我們不承擔任何義務，也不承擔任何義務，更正或更新本財務補充資料中提供的任何信息。正如我們提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中所描述的那樣，我們未來的財務表現受到風險和不確定性的影響。

生意場

PNC是美國最大的多元化金融服務公司之一。總部設在賓夕法尼亞州匹茲堡。PNC擁有零售銀行業務，包括住宅抵押貸款、企業和機構銀行以及資產管理，在全國範圍內提供許多產品和服務。PNC的零售分支網絡遍佈整個海岸。PNC還在美國以外的四個國家設有戰略國際辦事處。

列報非利息收入

從2022年第一季度起，PNC更新了非利息收入分類的列報方式，以產品和服務類型為基礎，並相應地將非利息收入的列報基礎改為：(I)資產管理和經紀，(Ii)與資本市場相關，(Iii)卡和現金管理，(Iv)借貸和存款服務，(V)住宅和商業按揭，以及(Vi)其他非利息收入。有關每個更新的非利息收入收入流的説明，請參閲PNC於2022年3月31日提交的8-K表格的當前報告。

收購西班牙對外銀行美國銀行股份有限公司。

2021年6月1日，PNC收購了BBVA USA BancShares Inc.(BBVA)，這是一家主要通過其美國銀行子公司BBVA USA開展業務運營的美國金融控股公司。PNC支付了115億美元現金作為收購的對價。

2021年10月8日，西班牙對外銀行美國分行併入PNC銀行。截至2021年10月12日，PNC大約轉換了260萬

客户、9000名員工和七個州的600多家分支機構。我們2021年的運營業績反映了自2021年6月1日收購完成以來，西班牙對外銀行收購的業務運營帶來的好處。PNC在2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日和2021年6月30日的資產負債表包括西班牙對外銀行的餘額。


PNC金融服務集團。
2022年第一季度財務補充資料對照索引(未經審計)
財務補充表參照

表格	描述	頁面
1	合併損益表	1
2	合併資產負債表	2
3	平均綜合資產負債表	3
4	淨息差詳情	4

5	貸款詳情	5
6	貸款和租賃損失撥備的變動	6
7	信貸損失準備金(收回)的構成部分	7
8	按貸款類別計提信貸損失準備	7
9	按類型劃分的不良資產	8
10	不良資產變動	8
11	應計逾期30至59天的貸款	9
12	累計逾期60至89天的貸款	10
13	累計逾期90天或以上的貸款	11
14	期末員工	12
15	業務分部淨收入和收入彙總	13
16	零售銀行業務	14-15
17	企業和機構銀行業務	16
18	資產管理集團	17


PNC金融服務集團。						第1頁

表1：綜合收益表(未經審計)


	截至三個月
	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
以百萬美元計，每股數據除外	2022			2021			2021			2021			2021
利息收入
貸款	$	2,293		$	2,414		$	2,437		$	2,160		$	1,996
投資證券	544			484			460			469			421
其他	77			77			78			72			66
利息收入總額	2,914			2,975			2,975			2,701			2,483
利息支出
存款	27			27			29			30			40
借入資金	83			86			90			90			95
利息支出總額	110			113			119			120			135
淨利息收入	2,804			2,862			2,856			2,581			2,348
非利息收入
資產管理和經紀業務	377			385			375			350			328
與資本市場相關	252			460			482			324			311
卡和現金管理	620			646			663			597			492
借貸和存款服務	269			273			305			270			254
住宅及商業按揭	159			209			248			206			187
其他(A)	211			292			268			339			300
非利息收入總額	1,888			2,265			2,341			2,086			1,872
總收入	4,692			5,127			5,197			4,667			4,220
信貸損失準備金(收回)	(208)			(327)			(203)			302			(551)
非利息支出
人員	1,717			2,038			1,986			1,640			1,477
入住率	258			260			248			217			215
裝備	331			437			355			326			293
營銷	61			97			103			74			45
其他	805			959			895			793			544
總非利息支出	3,172			3,791			3,587			3,050			2,574
所得税前收入和非控制性權益	1,728			1,663			1,813			1,315			2,197
所得税	299			357			323			212			371




淨收入	1,429			1,306			1,490			1,103			1,826
減去：可歸因於非控股權益的淨收入	21			13			16			12			10
優先股股息(B)	45			71			57			48			57
優先股折價增加與贖回	2			2			1			1			1
普通股股東應佔淨收益	$	1,361		$	1,220		$	1,416		$	1,042		$	1,758
普通股每股收益
基本信息	$	3.23		$	2.87		$	3.31		$	2.43		$	4.11


稀釋	$	3.23		$	2.86		$	3.30		$	2.43		$	4.10


普通股平均流通股
基本信息	420			424			426			427			426
稀釋	420			424			426			427			426
效率	68		%	74		%	69		%	65		%	61		%
非利息收入佔總收入的比例	40		%	44		%	45		%	45		%	44		%
持續經營的實際税率(C)	17.3		%	21.5		%	17.8		%	16.1		%	16.9		%

(A)包括截至2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日的季度的證券銷售淨收益(虧損)分別為400萬美元、1400萬美元、1500萬美元、1000萬美元和2500萬美元。

(B)除R系列和S系列優先股外，紅利按季度支付，每半年支付一次。

(C)由於税前收入與免税抵免和收入之間的關係，實際所得税税率一般低於法定税率。


PNC金融服務集團。						第2頁

表2：綜合資產負債表(未經審計)


	3月31日		12月31日		9月30日		6月30日		3月31日
除面值外，以百萬為單位	2022		2021		2021		2021		2021
資產
現金和銀行到期款項	$	7,572	$	8,004	$	8,843	$	8,724	$	7,455
銀行的生息存款(A)	48,776		74,250		75,478		72,447		86,161
持有待售貸款(B)	1,506		2,231		2,121		2,227		1,967
投資證券--可供出售	112,313		131,536		124,127		125,058		96,799
投資證券--持有至到期	20,098		1,426		1,479		1,485		1,456
貸款(B)	294,457		288,372		290,230		294,704		237,013
貸款和租賃損失準備	(4,558)		(4,868)		(5,355)		(5,730)		(4,714)
淨貸款	289,899		283,504		284,875		288,974		232,299
股權投資	7,798		8,180		7,737		7,521		6,386
抵押貸款償還權	2,208		1,818		1,833		1,793		1,680
商譽	10,916		10,916		10,885		10,958		9,317
其他(B)	40,160		35,326		36,137		35,025		30,894
總資產	$	541,246	$	557,191	$	553,515	$	554,212	$	474,414
負債
存款
不計息	$	150,798	$	155,175	$	156,305	$	154,190	$	120,641
計息	299,399		302,103		292,597		298,693		254,426
總存款	450,197		457,278		448,902		452,883		375,067
借入資金
聯邦住房貸款銀行借款									1,500
鈔票和優先債務	16,206		20,661		22,993		24,408		22,139
次級債務	6,766		6,996		7,074		7,120		6,241
其他(B)	3,599		3,127		3,404		3,285		3,150
借入資金總額	26,571		30,784		33,471		34,813		33,030
與貸款有關的無資金承擔的免税額	639		662		646		645		507
應計費用和其他負債	14,623		12,741		14,199		11,186		11,931
總負債	492,030		501,465		497,218		499,527		420,535
權益
優先股(C)
普通股--面值5美元
授權發行800股，發行543股	2,713		2,713		2,713		2,713		2,713
資本盈餘	17,487		17,457		17,453		15,928		15,879
留存收益	51,058		50,228		49,541		48,663		48,113
累計其他綜合收益(虧損)	(5,731)		409		1,079		1,463		1,290
以成本價在庫房持有的普通股：128、123、120、118和118股	(16,346)		(15,112)		(14,527)		(14,140)		(14,146)
股東權益總額	49,181		55,695		56,259		54,627		53,849
非控制性權益	35		31		38		58		30
總股本	49,216		55,726		56,297		54,685		53,879
負債和權益總額	$	541,246	$	557,191	$	553,515	$	554,212	$	474,414

(A)數額包括截至2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日在聯邦儲備銀行持有的餘額分別為484億美元、738億美元、751億美元、719億美元和858億美元。

(B)數額包括PNC選擇公允價值選擇的資產和負債。我們的2021年Form 10-K和我們的2022年第一季度Form 10-Q將包括有關這些項目的其他信息。

(C)在每個日期的票面價值低於50萬美元。


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表3：平均綜合資產負債表(未經審計)(A)(B)
	截至三個月
	3月31日		12月31日		9月30日		6月30日		3月31日
以百萬計	2022		2021		2021		2021		2021
資產
生息資產：
投資證券
可供出售的證券
住房抵押貸款支持
代理處	$	67,498	$	64,521	$	63,163	$	56,042	$	45,298
非機構組織	1,007		974		1,051		1,142		1,236
商業抵押貸款支持	5,229		5,538		6,134		6,465		6,241
資產擔保	6,225		6,206		5,608		5,855		5,304
美國財政部和政府機構	47,468		44,415		38,149		32,419		22,309
其他	4,876		4,741		4,994		5,107		4,561
可供出售的證券總額	132,303		126,395		119,099		107,030		84,949
持有至到期的證券
住房抵押貸款支持	106


美國財政部和政府機構	919		812		807		802		797
其他	569		642		680		671		650
持有至到期的證券總額	1,594		1,454		1,487		1,473		1,447
總投資證券	133,897		127,849		120,586		108,503		86,396
貸款
工商業	155,481		152,355		152,964		137,892		129,996
商業地產	34,004		35,256		37,054		31,611		28,598
設備租賃融資	6,099		6,183		6,300		6,332		6,332
消費者	54,965		56,244		57,533		52,575		50,904
住宅房地產	40,152		38,872		37,475		27,197		22,305
貸款總額	290,701		288,910		291,326		255,607		238,135
銀行的生息存款(C)	62,540		75,377		80,274		78,522		85,410
其他可產生利息的資產	9,417		9,113		9,113		8,079		7,829
生息資產總額	496,555		501,249		501,299		450,711		417,770
非息資產	53,541		58,123		57,943		53,718		50,450
總資產	$	550,096	$	559,372	$	559,242	$	504,429	$	468,220
負債與權益
計息負債：
計息存款
貨幣市場	$	62,596	$	65,214	$	82,911	$	64,990	$	59,083
需求	112,372		108,345		106,588		99,091		91,619
儲蓄	108,532		104,644		89,679		87,307		82,926
定期存款	16,043		18,029		19,293		18,048		18,449
有息存款總額	299,543		296,232		298,471		269,436		252,077
借入資金
聯邦住房貸款銀行借款							265		2,411
鈔票和優先債務	18,015		21,581		22,573		22,620		22,799
次級債務	6,773		6,779		6,787		6,218		5,929
其他	5,524		5,987		4,992		5,046		4,057
借入資金總額	30,312		34,347		34,352		34,149		35,196
計息負債總額	329,855		330,579		332,823		303,585		287,273
無息負債和權益：
無息存款	153,726		156,549		155,948		132,283		113,299
應計費用和其他負債	14,058		16,818		15,332		14,755		14,258
權益	52,457		55,426		55,139		53,806		53,390
負債和權益總額	$	550,096	$	559,372	$	559,242	$	504,429	$	468,220

(A)以每日平均結餘計算。

(B)非應計貸款包括在扣除非勞動收入後的貸款中。用於利率風險管理的金融衍生工具的影響計入相關資產和負債的利息收入/支出和平均收益率/利率。與套期保值項目相關的基差調整計入非計息資產和非計息負債。證券平均餘額以攤銷歷史成本為基礎(不包括計入其他資產的公允價值調整)。某些貸款和借入資金的平均餘額按公允價值計入非計息資產和無息負債，公允價值變動計入非利息收入。

(C)數額包括截至2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日的三個月在克利夫蘭聯邦儲備銀行的平均餘額分別為623億美元、751億美元、801億美元、783億美元和852億美元。


PNC金融服務集團。						第4頁


表4：淨息差詳情(未經審計)
	截至三個月
	3月31日		12月31日		9月30日		6月30日		3月31日
	2022		2021		2021		2021		2021
平均收益率/税率(A)
生息資產收益率
投資證券
可供出售的證券
住房抵押貸款支持
代理處	1.73	%	1.47	%	1.41	%	1.61	%	1.72	%
非機構組織	7.53	%	7.36	%	8.07	%	7.85	%	7.24	%
商業抵押貸款支持	2.36	%	2.37	%	2.34	%	2.49	%	2.58	%
資產擔保	1.35	%	1.48	%	1.50	%	2.07	%	1.84	%
美國財政部和政府機構	1.18	%	1.17	%	1.18	%	1.30	%	1.68	%
其他	2.73	%	2.77	%	2.90	%	3.00	%	3.28	%
可供出售的證券總額	1.62	%	1.50	%	1.51	%	1.73	%	1.95	%
持有至到期的證券



美國財政部和政府機構	2.61	%	2.89	%	2.88	%	2.86	%	2.83	%
其他	4.17	%	4.20	%	4.33	%	3.67	%	4.17	%
持有至到期的證券總額	2.99	%	3.47	%	3.54	%	3.23	%	3.43	%
總投資證券	1.64	%	1.52	%	1.54	%	1.75	%	1.97	%
貸款
工商業	2.75	%	2.90	%	2.80	%	2.89	%	2.91	%
商業地產	2.79	%	2.86	%	3.17	%	2.92	%	2.80	%
設備租賃融資	3.74	%	3.81	%	3.83	%	3.76	%	3.90	%
消費者	4.69	%	4.71	%	4.85	%	4.82	%	4.78	%
住宅房地產	3.10	%	3.26	%	3.15	%	3.50	%	3.53	%
貸款總額	3.19	%	3.32	%	3.32	%	3.38	%	3.38	%
存入銀行的生息存款	0.19	%	0.15	%	0.16	%	0.11	%	0.10	%
其他可產生利息的資產	2.07	%	2.14	%	2.03	%	2.46	%	2.34	%
生息資產的總收益率	2.37	%	2.36	%	2.36	%	2.40	%	2.40	%
有息負債利率
計息存款
貨幣市場	0.03	%	0.02	%	0.03	%	0.03	%	0.03	%
需求	0.02	%	0.02	%	0.03	%	0.03	%	0.04	%
儲蓄	0.04	%	0.04	%	0.04	%	0.05	%	0.06	%
定期存款	0.13	%	0.11	%	0.12	%	0.20	%	0.32	%
有息存款總額	0.04	%	0.04	%	0.04	%	0.05	%	0.06	%
借入資金
聯邦住房貸款銀行借款							0.35	%	0.43	%
鈔票和優先債務	1.02	%	0.94	%	0.97	%	0.98	%	1.04	%
次級債務	1.40	%	1.28	%	1.28	%	1.35	%	1.43	%
其他	0.97	%	0.79	%	0.93	%	0.97	%	1.21	%
借入資金總額	1.10	%	0.98	%	1.03	%	1.04	%	1.09	%
有息負債總利率	0.13	%	0.13	%	0.14	%	0.16	%	0.19	%
利差	2.24	%	2.23	%	2.22	%	2.24	%	2.21	%
從使用非計息來源中獲益(B)	0.04	%	0.04	%	0.05	%	0.05	%	0.06	%
淨息差	2.28	%	2.27	%	2.27	%	2.29	%	2.27	%

(A)收益率和利率是用適用的年化利息收入或利息支出除以適用的平均收益資產或有息負債來計算的。淨息差是生息資產的總收益率減去有息負債的總利率，包括使用非計息來源的收益。為了對淨息差進行更有意義的比較，我們在計算淨息差時使用應税等值基準的淨利息收入，方法是增加免税資產賺取的利息收入，使其完全等同於應税投資賺取的利息收入。根據綜合損益表中的公認會計原則，這種調整是不允許的。截至2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日和2021年3月31日的三個月的淨利息收入的應税等值調整分別為2200萬美元、2200萬美元、2200萬美元、1500萬美元和1500萬美元。

(B)代表將無息來源投資於有利息資產的積極影響。


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表5：貸款詳情(未經審計)


	3月31日		12月31日		9月30日		6月30日		3月31日
以百萬計	2022		2021		2021		2021		2021
商業廣告
工商業
製造業	$	25,035	$	22,597	$	22,760	$	22,709	$	20,032
零售/批發業	25,027		22,803		22,238		22,596		20,349
服務提供者	20,584		20,750		20,969		22,303		19,403
金融服務業	17,674		17,950		18,022		15,947		13,382
與房地產相關的(A)	15,459		15,123		14,809		14,945		13,052
技術、媒體和電信	10,684		10,070		8,920		9,195		7,746
醫療保健	9,810		9,944		10,567		11,713		8,741
運輸和倉儲	7,209		7,136		7,318		7,967		6,751
其他行業	26,392		26,560		27,132		27,925		20,342
工商業合計	157,874		152,933		152,735		155,300		129,798
商業地產	34,171		34,015		36,195		37,964		28,319
設備租賃融資	6,216		6,130		6,257		6,376		6,389
總商業廣告	198,261		193,078		195,187		199,640		164,506
消費者
住宅房地產	41,566		39,712		38,214		36,846		22,418
房屋淨值	24,185		24,061		24,479		25,174		23,493
汽車	16,001		16,635		17,265		17,551		13,584
信用卡	6,464		6,626		6,466		6,528		5,675
教育	2,441		2,533		2,653		2,726		2,842
其他消費者	5,539		5,727		5,966		6,239		4,495
總消費額	96,196		95,294		95,043		95,064		72,507
貸款總額	$	294,457	$	288,372	$	290,230	$	294,704	$	237,013

(A)代表向房地產和建造業客户提供的貸款。


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信貸損失準備(未經審計)

表6：貸款和租賃損失準備的變動


	截至三個月
	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百萬美元	2022			2021			2021			2021			2021
貸款和租賃損失準備
期初餘額	$	4,868		$	5,355		$	5,730		$	4,714		$	5,361
收購PCD儲量							(59)			1,115
總撇賬：
工商業	(41)			(35)			(46)			(245)			(59)
商業地產	(10)			(2)			(1)			(28)			(5)
設備租賃融資	(1)			(4)			(3)			(1)			(5)
住宅房地產	(7)			(4)			(4)			(3)			(4)
房屋淨值	(4)			(4)			(2)			(7)			(7)
汽車	(52)			(49)			(33)			(35)			(52)
信用卡	(68)			(60)			(62)			(65)			(69)
教育	(4)			(4)			(3)			(3)			(5)
其他消費者	(64)			(62)			(52)			(41)			(37)
總沖銷總額	(251)			(224)			(206)			(428)			(243)
恢復：
工商業	30			20			25			29			14
商業地產	1			2			2			2			1
設備租賃融資	3			3			2			3			3
住宅房地產	5			8			9			6			5
房屋淨值	21			23			25			21			17
汽車	31			26			38			41			38
信用卡	12			10			13			11			12
教育	1			2			2			2			2
其他消費者	10			6			9			7			5
總回收率	114			100			125			122			97
淨額(沖銷)/回收：
工商業	(11)			(15)			(21)			(216)			(45)
商業地產	(9)						1			(26)			(4)
設備租賃融資	2			(1)			(1)			2			(2)
住宅房地產	(2)			4			5			3			1
房屋淨值	17			19			23			14			10
汽車	(21)			(23)			5			6			(14)
信用卡	(56)			(50)			(49)			(54)			(57)
教育	(3)			(2)			(1)			(1)			(3)
其他消費者	(54)			(56)			(43)			(34)			(32)
淨額合計(沖銷)(A)	(137)			(124)			(81)			(306)			(146)
信貸損失準備金(收回)(B)	(172)			(362)			(229)			206			(502)
其他	(1)			(1)			(6)			1			1
期末餘額	$	4,558		$	4,868		$	5,355		$	5,730		$	4,714
補充資料
淨沖銷
商業淨沖銷	$	(18)		$	(16)		$	(21)		$	(240)		$	(51)
消費者淨沖銷	(119)			(108)			(60)			(66)			(95)
淨沖銷總額(A)	$	(137)		$	(124)		$	(81)		$	(306)		$	(146)
淨沖銷與平均貸款之比(年化)	0.19		%	0.17		%	0.11		%	0.48		%	0.25		%
商業廣告	0.04		%	0.03		%	0.04		%	0.55		%	0.13		%
消費者	0.51		%	0.45		%	0.25		%	0.33		%	0.53		%

(A)截至2021年6月30日的三個月的金額包括可歸因於西班牙對外銀行的2.48億美元，主要與商業和工業貸款有關，這在很大程度上是2021年6月1日收購西班牙對外銀行所需的購買會計處理的結果。

(B)綜合損益表中報告的信貸損失準備金(重新計入)的構成部分見表7。


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信貸損失準備(未經審計)(續)

表7：信貸損失準備金(收回)的構成部分


	截至三個月
	3月31日		12月31日		9月30日		6月30日		3月31日
以百萬計	2022		2021		2021		2021 (a)		2021
信貸損失準備金(收回)
貸款和租賃	$	(172)	$	(362)	$	(229)	$	206	$	(502)
與資金不足的貸款有關的承諾	(23)		16		1		92		(77)
投資證券	1				25				26
其他金融資產	(14)		19				4		2
信貸損失準備金總額(收回)	$	(208)	$	(327)	$	(203)	$	302	$	(551)

(A)金額包括2021年6月1日作為西班牙對外銀行收購的一部分記錄的10億美元信貸損失準備金。

表8：按貸款類別(A)分列的信貸損失準備


	March 31, 2022						2021年12月31日						March 31, 2021
百萬美元	免税額		貸款總額		佔貸款總額的百分比		免税額		貸款總額		佔貸款總額的百分比		免税額		貸款總額		佔貸款總額的百分比
貸款和租賃損失準備
商業廣告
工商業	$	1,884	$	157,874	1.19	%	$	1,879	$	152,933	1.23	%	$	1,815	$	129,798	1.40	%
商業地產	1,034		34,171		3.03	%	1,216		34,015		3.57	%	1,126		28,319		3.98	%
設備租賃融資	85		6,216		1.37	%	90		6,130		1.47	%	142		6,389		2.22	%
總商業廣告	3,003		198,261		1.51	%	3,185		193,078		1.65	%	3,083		164,506		1.87	%
消費者
住宅房地產	25		41,566		0.06	%	21		39,712		0.05	%	(17)		22,418		(0.08)	%
房屋淨值	170		24,185		0.70	%	149		24,061		0.62	%	239		23,493		1.02	%
汽車	276		16,001		1.72	%	372		16,635		2.24	%	344		13,584		2.53	%
信用卡	708		6,464		10.95	%	712		6,626		10.75	%	693		5,675		12.21	%
教育	66		2,441		2.70	%	71		2,533		2.80	%	112		2,842		3.94	%
其他消費者	310		5,539		5.60	%	358		5,727		6.25	%	260		4,495		5.78	%
總消費額	1,555		96,196		1.62	%	1,683		95,294		1.77	%	1,631		72,507		2.25	%
總計	4,558		$	294,457	1.55	%	4,868		$	288,372	1.69	%	4,714		$	237,013	1.99	%
與貸款有關的無資金承擔的免税額	639						662						507
信貸損失準備	$	5,197					$	5,530					$	5,221

補充資料
信貸損失撥備佔貸款總額的比例					1.76	%					1.92	%					2.20	%
商業廣告					1.81	%					1.94	%					2.12	%
消費者					1.67	%					1.87	%					2.39	%

(A)不包括投資證券和其他金融資產的免税額，分別為2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日的1.58億美元、1.71億美元和1.36億美元。


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不良資產明細(未經審計)

表9：各類不良資產


	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百萬美元	2022			2021			2021			2021			2021
不良貸款，包括TDR
商業廣告
工商業
服務提供者	$	173		$	188		$	220		$	206		$	79
製造業	70			52			62			65			55
零售/批發業	59			50			59			71			66
與房地產相關的(A)	39			64			49			78			48
醫療保健	37			46			56			71			19
技術、媒體和電信	36			33			37			62			43
運輸和倉儲	28			18			21			18			18
其他行業	218			345			325			359			184
工商業合計	660			796			829			930			512
商業地產	332			364			365			501			221
設備租賃融資	6			8			10			15			16
總商業廣告	998			1,168			1,204			1,446			749
消費者(B)
住宅房地產	526			517			533			503			541
房屋淨值	576			596			592			626			656
汽車	181			183			184			191			178
信用卡	8			7			7			7			7
其他消費者	9			9			8			6			7
總消費額	1,300			1,312			1,324			1,333			1,389
不良貸款總額(C)	2,298			2,480			2,528			2,779			2,138
奧利奧和止贖資產	26			26			31			39			41
不良資產總額	$	2,324		$	2,506		$	2,559		$	2,818		$	2,179
不良貸款佔總貸款的比例	0.78		%	0.86		%	0.87		%	0.94		%	0.90		%
不良資產佔總貸款、OREO和止贖資產的比例	0.79		%	0.87		%	0.88		%	0.96		%	0.92		%
不良資產佔總資產的比例	0.43		%	0.45		%	0.46		%	0.51		%	0.46		%
貸款準備和不良貸款租賃損失準備	198		%	196		%	212		%	206		%	220		%

(A)代表與房地產和建造業客户有關的貸款。

(B)不包括大多數無擔保消費貸款和信貸額度，這些貸款和信貸額度在逾期120至180天后註銷，不處於不良狀態。

(C)不良貸款不包括某些政府擔保或擔保貸款、持有以供出售的貸款以及按公允價值選擇計入的貸款。

表10：不良資產變動情況


	2022年1月1日-		2021年10月1日-		July 1, 2021 -		April 1, 2021 -		2021年1月1日-
以百萬計	March 31, 2022		2021年12月31日		2021年9月30日		June 30, 2021		March 31, 2021
期初餘額	$	2,506	$	2,559	$	2,818	$	2,179	$	2,337
收購的不良資產(A)							880
新增不良資產	346		395		365		207		249
沖銷和估值調整	(62)		(53)		(71)		(61)		(70)
主要活動，包括支付和支付	(274)		(240)		(333)		(264)		(186)
資產出售和轉移到持有的待售貸款	(21)		(3)		(30)		(15)		(86)
返回到正在執行狀態	(171)		(152)		(190)		(108)		(65)
期末餘額	$	2,324	$	2,506	$	2,559	$	2,818	$	2,179

(A)代表2021年6月1日作為BBVA收購的一部分收購的不良資產，包括8.71億美元的貸款和900萬美元的OREO和止贖資產。我們的2021年第二季度Form 10-Q包括了有關BBVA收購的更多信息。


PNC金融服務集團。						第9頁

應計逾期貸款(未經審計)

根據CARE法案的信用報告規則，由於新冠肺炎相關困難而修改的某些貸款不會報告為逾期

對於根據貸款合同條款提出的期限，即使借款人在修改期限內可能沒有支付貸款，也是如此。我們的2021年Form 10-K包括了與新冠肺炎相關的貸款修改的其他信息。

表11：累計逾期30至59天的貸款(A)



	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百萬美元	2022			2021			2021			2021			2021
商業廣告
工商業	$	185		$	235		$	97		$	72		$	80
商業地產	68			46			68			5			12
設備租賃融資	20			25			5			3			21
總商業廣告	273			306			170			80			113
消費者
住宅房地產
非政府保險	239			310			178			182			61
政府投保	66			69			81			88			101
房屋淨值	41			53			45			44			43
汽車	109			146			114			98			76
信用卡	39			49			42			37			31
教育
非政府保險	5			5			5			5			6
政府投保	36			38			40			41			43
其他消費者	47			35			34			31			11
總消費額	582			705			539			526			372
總計	$	855		$	1,011		$	709		$	606		$	485
補充資料
逾期30-59天的應計貸款佔總貸款的比例	0.29		%	0.35		%	0.24		%	0.21		%	0.20		%
商業廣告	0.14		%	0.16		%	0.09		%	0.04		%	0.07		%
消費者	0.61		%	0.74		%	0.57		%	0.55		%	0.51		%

(A)不包括為出售而持有的貸款。


PNC金融服務集團。						第10頁

應計逾期貸款(未經審計)(續)

表12：累計逾期60至89天的貸款(A)


	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百萬美元	2022			2021			2021			2021			2021
商業廣告
工商業	$	64		$	72		$	50		$	27		$	13
商業地產	41			24			2			3			1
設備租賃融資	1			2			4			4			1
總商業廣告	106			98			56			34			15
消費者
住宅房地產
非政府保險	47			78			53			53			13
政府投保	37			41			45			52			60
房屋淨值	16			18			18			17			20
汽車	26			40			23			20			19
信用卡	28			33			27			24			24
教育
非政府保險	3			2			3			2			3
政府投保	21			23			23			20			22
其他消費者	26			22			15			16			6
總消費額	204			257			207			204			167
總計	$	310		$	355		$	263		$	238		$	182
補充資料
應計貸款總額逾期60-89天佔貸款總額的比例	0.11		%	0.12		%	0.09		%	0.08		%	0.08		%
商業廣告	0.05		%	0.05		%	0.03		%	0.02		%	0.01		%
消費者	0.21		%	0.27		%	0.22		%	0.21		%	0.23		%

(A)不包括為出售而持有的貸款。


PNC金融服務集團。						第11頁

應計逾期貸款(未經審計)(續)

表13：累計逾期90天或以上的貸款(A)


	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百萬美元	2022			2021			2021			2021			2021
商業廣告
工商業	$	105		$	132		$	56		$	45		$	63
商業地產	7			1			11			2
總商業廣告	112			133			67			47			63
消費者
住宅房地產
非政府保險	41			59			33			44			17
政府投保	232			269			268			297			258
汽車	8			14			4			3			6
信用卡	62			62			53			59			52
教育
非政府保險	2			2			1			1			2
政府投保	62			63			60			66			74
其他消費者	15			17			11			14			7
總消費額	422			486			430			484			416
總計	$	534		$	619		$	497		$	531		$	479
補充資料
逾期90天或以上的應計貸款總額佔貸款總額的比例	0.18		%	0.21		%	0.17		%	0.18		%	0.20		%
商業廣告	0.06		%	0.07		%	0.03		%	0.02		%	0.04		%
消費者	0.44		%	0.51		%	0.45		%	0.51		%	0.57		%
逾期應計貸款總額	$	1,699		$	1,985		$	1,469		$	1,375		$	1,146
商業廣告	$	491		$	537		$	293		$	161		$	191
消費者	$	1,208		$	1,448		$	1,176		$	1,214		$	955
應計貸款總額與貸款總額之比	0.58		%	0.69		%	0.51		%	0.47		%	0.48		%
商業廣告	0.25		%	0.28		%	0.15		%	0.08		%	0.12		%
消費者	1.26		%	1.52		%	1.24		%	1.28		%	1.32		%

(A)不包括為出售而持有的貸款。


PNC金融服務集團。						第12頁

業務細分説明(未經審計)

零售銀行業務為消費者和小型企業客户提供存款、貸款、經紀、保險服務、投資管理和現金管理產品和服務。我們的客户通過我們的分支網絡、自動取款機、呼叫中心、網上銀行和移動渠道獲得服務。由於收購西班牙對外銀行，我們已經成為一家從東海岸到西海岸的零售銀行。我們的國家擴張戰略旨在通過以數字為主導的銀行業務和精簡的分行網絡來增長客户，因為我們正在向新市場擴張。存款產品包括支票、儲蓄和貨幣市場賬户以及存單。貸款產品包括住房抵押貸款、房屋淨值貸款和信用額度、汽車貸款、信用卡、教育貸款以及個人和小企業貸款和信用額度。住宅抵押貸款直接源自我們的分支機構網絡和全國範圍，通常按照機構和/或第三方標準進行承銷，並在我們的資產負債表上保留或持有出售、償還或持有。經紀、投資管理和現金管理產品和服務包括管理賬户、教育賬户、退休賬户和信託賬户。

企業和機構銀行業務為大中型企業、政府和非營利實體提供貸款、資金管理和資本市場產品和服務。貸款產品包括擔保和無擔保貸款、信用證和設備租賃。金庫管理業務為公司提供現金和投資管理服務、應收賬款和支付管理服務、資金轉賬服務、國際支付服務以及使用在線/移動信息管理和報告服務。在財政部管理部門內，PNC Global Transfer提供美國與墨西哥以及主要是中美洲和南美洲其他國家之間的批發轉賬處理能力。資本市場產品和服務包括外匯、衍生品、固定收益、證券承銷、貸款銀團、併購諮詢和股權資本市場諮詢相關服務。我們還為商業房地產金融行業提供商業貸款服務和技術解決方案。產品和服務在全國範圍內提供。

資產管理集團為高淨值和超高淨值客户提供私人銀行業務和機構資產管理。資產管理組由兩個不同的運營實體組成：

·PNC私人銀行為新興的富裕、高淨值和超高淨值個人及其家人提供產品和服務，包括投資和退休計劃、定製投資管理、信貸和現金管理解決方案以及信託管理和行政。此外，還通過PNC私人銀行霍桑為超高淨值個人及其家人提供跨代計劃生育服務，包括房地產、金融、税務、信託和定製業績報告。

·機構資產管理公司向機構客户提供外包首席投資官、託管、私人房地產、現金和固定收益客户解決方案以及退休計劃受託投資服務，這些客户包括公司、醫療系統、保險公司、工會、市政當局和非營利組織。

表14：期末僱員


	3月31日	12月31日	9月30日	6月30日	3月31日
	2022	2021	2021	2021	2021
全職員工
零售銀行業務	33,293	32,563	33,188	33,471	27,690
其他全職員工	25,037	25,105	25,442	25,512	22,281
全職員工總數	58,330	57,668	58,630	58,983	49,971
兼職員工
零售銀行業務	1,670	1,669	1,616	1,821	1,697
其他兼職員工	82	89	94	431	101
兼職員工總數	1,752	1,758	1,710	2,252	1,798
總計	60,082	59,426	60,340	61,235	51,769


PNC金融服務集團。						第13頁

表15：業務部門淨收入和收入彙總表(未經審計)(A)


	截至三個月
	3月31日		12月31日		9月30日		6月30日		3月31日
以百萬計	2022		2021		2021		2021		2021
收入
零售銀行業務	$	340	$	362	$	447	$	232	$	607
企業和機構銀行業務	956		1,334		1,123		809		1,058
資產管理集團	102		106		114		87		99
其他	10		(509)		(210)		(37)		52
不包括非控股權益的淨收益	$	1,408	$	1,293	$	1,474	$	1,091	$	1,816

收入
零售銀行業務	$	2,276	$	2,408	$	2,375	$	2,203	$	2,016
企業和機構銀行業務	1,964		2,281		2,306		1,959		1,808
資產管理集團	386		388		397		356		322
其他	66		50		119		149		74
總收入	$	4,692	$	5,127	$	5,197	$	4,667	$	4,220

(A)我們的業務信息是根據我們的內部管理報告做法提供的。業務部門業績中的淨利息收入反映了PNC的內部資金轉移定價方法。資產收取融資費用，負債和資本根據結合了產品重新定價特徵、期限和其他因素的轉讓定價方法獲得融資抵免。


PNC金融服務集團。						第14頁

表16：零售銀行業務(未經審計)(A)


	截至三個月
	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百萬美元	2022			2021			2021			2021			2021
收益表
淨利息收入	$	1,531		$	1,634		$	1,713		$	1,497		$	1,362
非利息收入	745			774			662			706			654
總收入	2,276			2,408			2,375			2,203			2,016
信貸損失準備金(收回)	(81)			55			(113)			214			(257)
非利息支出	1,892			1,874			1,889			1,677			1,476
税前收益	465			479			599			312			797
所得税	109			112			140			73			183
非控制性權益	16			5			12			7			7
收益	$	340		$	362		$	447		$	232		$	607
平均資產負債表
持有待售貸款	$	1,183		$	1,425		$	1,583		$	1,405		$	891
貸款
消費者
住宅房地產	$	31,528		$	30,888		$	30,702		$	21,653		$	17,468
房屋淨值	22,458			22,572			23,047			22,080			21,833
汽車	16,274			16,944			17,377			14,888			13,890
信用卡	6,401			6,513			6,484			5,900			5,819
教育	2,532			2,620			2,712			2,812			2,938
其他消費者	2,348			2,612			2,892			2,175			1,898
總消費額	81,541			82,149			83,214			69,508			63,846
商業廣告	11,610			12,844			15,895			14,796			13,743
貸款總額	$	93,151		$	94,993		$	99,109		$	84,304		$	77,589
總資產	$	111,754		$	113,782		$	117,394		$	100,948		$	92,891
存款
不計息	$	64,058		$	65,510		$	65,985		$	54,260		$	44,845
計息	201,021			197,312			196,006			178,946			163,389
總存款	$	265,079		$	262,822		$	261,991		$	233,206		$	208,234
績效比率
平均資產回報率	1.23		%	1.26		%	1.51		%	0.92		%	2.65		%
非利息收入佔總收入的比例	33		%	32		%	28		%	32		%	32		%
效率	83		%	78		%	80		%	76		%	73		%

(A)見第13頁注(A)。


PNC金融服務集團。						第15頁

零售銀行業務(未經審計)(續)


	截至三個月
	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百萬美元，除非另有説明	2022			2021			2021			2021			2021
補充非利息收入信息
資產管理和經紀業務	$	134		$	131		$	122		$	110		$	102
卡和現金管理	$	308		$	347		$	346		$	324		$	264
借貸和存款服務	$	164		$	157		$	180		$	148		$	134
住宅及商業按揭	$	99		$	101		$	147		$	103		$	105
住宅按揭資料
住宅按揭服務統計數字(以十億計，另有註明者除外)(A)
已服務投資組合餘額(B)	$	135		$	133		$	139		$	145		$	117
服務性投資組合收購	$	6		$	2		$	2		$	33		$	7
MSR資產價值(B)	$	1.3		$	1.1		$	1.1		$	1.1		$	1.0
MSR資本化價值(基點)(B)	98			81			81			77			83
服務收入：(百萬)
服務費，淨額(C)	$	33		$	14		$	18		$	(3)		$	5
抵押貸款償還權估值，扣除經濟對衝	$	2		$	2		$	24		$	24		$	14
住宅按揭貸款統計數字
貸款發放量(單位：十億)	$	5.1		$	6.6		$	7.4		$	6.5		$	4.3
貸款銷售保證金百分比	2.45		%	2.55		%	3.01		%	2.67		%	3.28		%
以下項目所代表的原創項目百分比：
採購量(D)	42		%	38		%	47		%	48		%	34		%
再融資交易量	58		%	62		%	53		%	52		%	66		%
其他資料(B)
與客户相關的統計數據(平均值)
非出納員存款交易(E)	64		%	64		%	66		%	65		%	66		%
數字消費者客户(F)	78		%	79		%	80		%	80		%	79		%
與信貸相關的統計
不良資產	$	1,168		$	1,220		$	1,220		$	1,245		$	1,229
淨沖銷--貸款和租賃	$	141		$	124		$	82		$	79		$	108
其他統計數字
自動取款機	9,502			9,523			9,572			9,636			8,874
分支(G)	2,591			2,629			2,712			2,724			2,137
經紀賬户客户資產(以十億計)(H)	$	74		$	78		$	76		$	83		$	61

(A)代表第三方的抵押貸款還本付息餘額和相關收入。

(B)截至期末列報，但與客户有關的平均統計數字和註銷淨額除外，這兩項均為截至三個月的數字。

(C)扣除因時間推移導致MSR價值減少的影響後的服務費，包括定期安排的貸款付款、提前還款以及在此期間還清或還清的貸款的影響。

(D)作為購買住宅房地產交易的一部分與借款人進行抵押貸款。

(E)在自動櫃員機或透過流動銀行應用程式處理的個人及商業銀行存款交易總額的百分比。

(F)代表通過非出納員渠道處理其大部分交易的消費者核對關係。

(G)不包括提供有限產品和/或服務的獨立抵押貸款辦公室和衞星辦公室(例如，免下車、電子分支機構和退休中心)。

(H)包括現金和貨幣市場結餘。


PNC金融服務集團。						第16頁

表17：企業及機構銀行業務(未經審計)(A)


	截至三個月
	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百萬美元	2022			2021			2021			2021			2021
收益表
淨利息收入	$	1,160		$	1,228		$	1,250		$	1,092		$	1,001
非利息收入	804			1,053			1,056			867			807
總收入	1,964			2,281			2,306			1,959			1,808
信貸損失準備金(收回)	(118)			(369)			(99)			104			(282)
非利息支出	837			975			980			813			711
税前收益	1,245			1,675			1,425			1,042			1,379
所得税	285			337			299			229			318
非控制性權益	4			4			3			4			3
收益	$	956		$	1,334		$	1,123		$	809		$	1,058
平均資產負債表
持有待售貸款	$	628		$	539		$	541		$	564		$	691
貸款
商業廣告
工商業	$	141,622		$	137,079		$	134,128		$	121,232		$	114,944
商業地產	32,433			33,559			35,368			30,118			27,182
設備租賃融資	6,099			6,184			6,300			6,332			6,332
總商業廣告	180,154			176,822			175,796			157,682			148,458
消費者	8			12			20			13			9
貸款總額	$	180,162		$	176,834		$	175,816		$	157,695		$	148,467
總資產	$	200,724		$	198,874		$	202,268		$	181,770		$	170,531
存款
不計息	$	86,178		$	88,023		$	85,869		$	75,570		$	66,666
計息	68,429			72,397			77,247			69,443			69,668
總存款	$	154,607		$	160,420		$	163,116		$	145,013		$	136,334
績效比率
平均資產回報率	1.93		%	2.66		%	2.20		%	1.79		%	2.52		%
非利息收入佔總收入的比例	41		%	46		%	46		%	44		%	45		%
效率	43		%	43		%	42		%	42		%	39		%
其他信息
來自以下方面的綜合收入：
庫務管理(B)	$	546		$	560		$	592		$	523		$	494
商業按揭銀行業務：
持有供出售的商業按揭貸款(C)	$	16		$	42		$	44		$	29		$	30
商業按揭貸款還本付息收入(D)	68			90			88			66			90
商業抵押貸款服務權估值，經濟對衝淨值	13			16			14			33			17
總計	$	97		$	148		$	146		$	128		$	137
MSR資產價值(E)	$	886		$	740		$	703		$	682		$	702
按C&IB業務劃分的平均貸款
企業銀行業務	$	92,503		$	87,284		$	85,208		$	77,645		$	74,459
房地產	43,213			44,787			47,335			41,188			38,395
商業信用	26,535			26,065			25,540			22,965			21,552
商業銀行	10,045			10,924			13,458			12,513			10,807
其他	7,866			7,774			4,275			3,384			3,254
平均貸款總額	$	180,162		$	176,834		$	175,816		$	157,695		$	148,467
與信貸相關的統計
不良資產(E)	$	866		$	1,007		$	1,061		$	1,274		$	658
淨沖銷--貸款和租賃	$	(1)		$	(1)		$	13		$	233		$	44

(A)見第13頁注(A)。

(B)數額在淨利息收入和非利息收入中報告。

(C)指為出售而持有的商業按揭貸款的估值及相關承諾的商業按揭銀行收入、衍生工具估值、發端費用、出售為出售而持有的貸款的收益及為出售而持有的貸款的淨利息收入。

(D)淨利息收入和貸款服務非利息收入，扣除因分期償還費用和償付而減少的商業抵押貸款服務權利。商業抵押貸款還本付息權的估值，經濟套期保值的淨值單獨顯示。

(E)截至期末的列報。


PNC金融服務集團。						第17頁

表18：資產管理集團(未經審計)(A)


	截至三個月
	3月31日			12月31日			9月30日			6月30日			3月31日
百萬美元，除非另有説明	2022			2021			2021			2021			2021
收益表
淨利息收入	$	138		$	130		$	141		$	112		$	93
非利息收入	248			258			256			244			229
總收入	386			388			397			356			322
信貸損失準備金(收回)	2			(15)			(6)			23			(9)
非利息支出	251			265			255			219			202
税前收益	133			138			148			114			129
所得税	31			32			34			27			30
收益	$	102		$	106		$	114		$	87		$	99
平均資產負債表
貸款
消費者
住宅房地產	$	6,989		$	6,295		$	5,727		$	4,439		$	3,635
其他消費者	4,541			4,535			4,544			4,190			4,008
總消費額	11,530			10,830			10,271			8,629			7,643
商業廣告	1,848			2,093			2,693			1,415			756
貸款總額	$	13,378		$	12,923		$	12,964		$	10,044		$	8,399
總資產	$	13,801		$	13,317		$	13,805		$	10,640		$	8,873
存款
不計息	$	3,458		$	3,025		$	4,332		$	2,537		$	1,754
計息	29,830			26,318			24,984			20,894			18,825
總存款	$	33,288		$	29,343		$	29,316		$	23,431		$	20,579
績效比率
平均資產回報率	3.00		%	3.16		%	3.28		%	3.28		%	4.52		%
非利息收入佔總收入的比例	64		%	66		%	64		%	69		%	71		%
效率	65		%	68		%	64		%	62		%	63		%
其他信息
不良資產(B)	$	72		$	62		$	80		$	85		$	68
淨沖銷(收回)--貸款和租賃	$	2		$	1		$	(1)		$	2
經紀賬户客户資產(以十億計)(B)	$	5		$	5		$	5		$	5
管理下的客户資產(以十億計)(B)(C)
可自由支配的客户資產管理	$	182		$	192		$	183		$	183		$	173
管理下的非可自由支配客户資產	165			175			170			172			161
總計	$	347		$	367		$	353		$	355		$	334
可自由支配的客户資產管理
PNC私人銀行	$	115		$	123		$	117		$	119		$	110
機構資產管理	67			69			66			64			63
總計	$	182		$	192		$	183		$	183		$	173

(A)見第13頁注(A)。

(B)截至期間終結時。

(C)不包括經紀賬户客户資產。


PNC金融服務集團。						第18頁

術語表

2019年定製規則-聯邦銀行機構採用的規則，以更好地根據銀行組織的資產規模和風險狀況(以某些監管指標衡量)來定製其資本、流動性和增強的銀行組織審慎要求的應用。自2020年1月1日起，這些機構的資本和流動性規則將所有總資產在1000億美元或以上的BHC分為四類之一(第一類、第二類、第三類和第四類)。

經調整的平均總資產--主要包括季度(或年度)平均總資產加上/減去投資證券的未實現損失(收益)、減去商譽和某些其他無形資產(扣除符合條件的遞延税金)。

信貸損失準備(ACL)-從相關公司的攤餘成本基礎中扣除或增加的估值賬户

金融資產按金融資產預期收取的金額列示賬面淨值。

攤餘成本基準-金融資產產生或獲得的金額，根據保費、折扣和遞延費用或成本淨額、現金收取、註銷、外匯和公允價值對衝會計調整的適用增值或攤銷進行調整。

巴塞爾III普通股一級資本(CET1)資本(定製規則)-普通股加上相關盈餘，扣除庫存股，加上留存收益，減去商譽，扣除相關遞延税項負債，減去其他不允許的無形資產，減去遞延税項負債和加/減去其他調整。對未合併金融機構的投資，以及抵押貸款償還權和遞延税項資產，如果這些項目(扣除相關遞延税項負債)分別超過我們調整後的巴塞爾III普通股權益一級資本的25%，則必須扣除。

巴塞爾III普通股一級資本比率-普通股一級資本除以期末風險加權資產(視情況而定)。

巴塞爾III一級資本-普通股一級資本，加上合格優先股，加上某些信託優先資本證券，加上由其他人持有的某些非控股權益，以及/加上/減少其他調整。

巴塞爾III一級資本比率--一級資本除以期末風險加權資產(視情況而定)。

巴塞爾III總資本-一級資本加合格次級債務，加上某些信託優先證券，加上根據巴塞爾III過渡規則和標準化方法，包括在二級資本和其他資本中的貸款和租賃損失撥備。

巴塞爾III總資本比率--巴塞爾III總資本除以期末風險加權資產(視情況而定)。

BBVA-BBVA USA BancShares，Inc.

西班牙對外銀行-畢爾巴鄂比茲卡亞銀行阿根廷分行

BBVA USA-BBVA USA，Inc.的阿拉巴馬州特許銀行子公司BBVA USA。

貝萊德-貝萊德股份有限公司

沖銷-將一筆或部分貸款從我們的資產負債表中移除的過程，因為它被認為是無法收回的。如果公允價值低於公允價值，我們也會通過將貸款賬面金額減少到貸款的公允價值來記錄當一筆貸款從投資組合持有量轉移到持有以供出售時的註銷。

普通股股東權益--股東權益總額減去優先股的清算價值。

信用估值調整-代表對我們的衍生品的公允價值進行的調整，以應對我們自己和交易對手的不履行風險。

被批評的商業貸款-基於內部風險評級的潛在或已發現弱點的貸款，這些內部風險評級符合監管分類的“特別提及”、“不合格”或“可疑”的定義。

當前預期信貸損失(CECL)--估計按攤餘成本持有的範圍內金融資產的信貸損失準備的方法，以及無資金支持的與貸款相關的承諾，該方法結合了合理和可支持的預測期內的預期損失、復原期和估計合同期限的長期平均信貸損失。


PNC金融服務集團。						第19頁

可自由支配的客户管理資產-我們對客户/客户擁有獨家或共享的投資授權的資產。我們不將這些資產計入我們的綜合資產負債表。

收益資產--產生收益的資產，包括：銀行的有息存款；待售貸款；貸款；投資證券；以及某些其他資產。

有效持續期-以年數表示的一種衡量方法，乘以利率變化，近似為表內和表外頭寸價值變化的百分比。

效率--非利息支出除以總收入。

公允價值-在計量日期，在市場參與者之間有序交易中出售一項資產所收到的價格或轉移一項負債所支付的價格。

手續費收入-指非利息收入內的下列類別：資產管理；消費服務；公司服務；住宅按揭；以及存款服務費。

FICO評分-由Fair Isaac Co.創建的基於信用機構的行業標準評分，用於預測借款人違約的可能性。在我們的消費貸款組合中，我們在承銷和評估信用風險時都使用FICO評分。FICO得分較低表明違約風險可能較高，而FICO得分較高則表明違約風險可能較低。FICO分數會定期更新。

公認會計原則-美國普遍接受的會計原則。

槓桿率-巴塞爾III一級資本除以平均季度調整後總資產。

管理中的非可自由支配的客户資產-我們以非可自由支配的託管身份為我們的客户/客户持有的資產。我們不將這些資產計入我們的綜合資產負債表。

不良資產--不良資產包括不良貸款、OREO和止贖資產。對於被歸類為不良資產的資產，我們不應計利息收入。

不良貸款-按攤銷成本計入的貸款，其信用質量惡化到不可能全額收回合同本金和利息的程度，包括尚未恢復履約狀態的TDR。利息收入不計入不良貸款。不良貸款不包括某些政府擔保或擔保的貸款，我們預計這些貸款將收取幾乎所有的本金和利息，持有出售的貸款，以及根據公允價值期權計入的貸款。

營業槓桿-期間美元或總收入的百分比變化減去美元或非利息支出的百分比變化。正差異表示收入增長超過費用增長(即正運營槓桿)，而負差異表示支出增長超過收入增長(即負運營槓桿)。

其他擁有的房地產(OREO)和止贖資產--主要通過代替止贖或止贖的契據來解決不良貸款而獲得的資產。喪失抵押品贖回權的資產包括不動產和動產。某些有政府擔保的、被歸類為其他應收賬款的資產不包括在內。

購買的信用惡化資產(PCD)-收購的貸款或債務證券，在收購時被確定自發起或發行以來經歷了信用質量的微不足道的惡化。

風險加權資產-通過對資產和表外工具分配特定的風險權重(由聯邦儲備系統理事會定義)來計算。

維修權--因為他人服務資產的義務而產生的無形資產或負債。典型的服務權包括收取和轉送代管持有的貸款和相關税款及保險費的費用的權利。

補充槓桿率-巴塞爾III一級資本除以補充槓桿敞口。

應税-等值利息收入-從某些資產上賺取的完全或部分免徵聯邦所得税的利息收入。這些免税工具的回報率通常低於應税投資。為了對所有可賺取利息的資產的收益率和利潤率進行更有意義的比較，我們在計算平均收益率和淨利差時使用應税等值的利息收入，方法是增加免税資產的利息收入，使其完全等同於


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其他應税投資取得的利息收入。根據綜合損益表的公認會計原則，這種調整是不允許的。

問題債務重組(TDR)-一種貸款，其條款已被重組的方式給予特許權給經歷財務困難的借款人。

與無資金來源的貸款有關的承諾--備用信用證、財務擔保、提供信貸的承諾和類似的無資金來源的債務，不能單方面、無條件地由PNC選擇取消。

收益率曲線-顯示具有相同信用質量的不同期限的金融工具或市場指數的收益率之間的關係的圖表。例如，當長期債券的收益率高於短期債券時，就會出現“正常”或“正”的收益率曲線。當短期和長期債券的收益率相同時，就會出現“平坦”的收益率曲線。當長期債券的收益率明顯高於短期債券時，就會出現“陡峭”的收益率曲線。當短期債券的收益率高於長期債券時，就會出現“倒置”或“負”收益率曲線。