投資明細表(未經審計) 2021年3月31日 |
貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO) (顯示的百分比基於淨資產) |
S C H E D U L E O FI N V E S T M E N T S |
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投資明細表(未經審計)(續) 2021年3月31日 |
貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO) (顯示的百分比基於淨資產) |
2 |
投資明細表(未經審計)(續) 2021年3月31日 |
貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO) (顯示的百分比基於淨資產) |
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3 |
投資明細表(未經審計)(續) 2021年3月31日 |
貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO) (顯示的百分比基於淨資產) |
4 |
投資明細表(未經審計)(續) 2021年3月31日 |
貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO) (顯示的百分比基於淨資產) |
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5 |
投資明細表(未經審計)(續) 2021年3月31日 |
貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO) (顯示的百分比基於淨資產) |
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投資明細表(未經審計)(續) 2021年3月31日 |
貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO) (顯示的百分比基於淨資產) |
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投資明細表(未經審計)(續) 2021年3月31日 |
貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO) (顯示的百分比基於淨資產) |
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投資明細表(未經審計)(續) 2021年3月31日 |
貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO) (顯示的百分比基於淨資產) |
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9 |
投資明細表(未經審計)(續) 2021年3月31日 |
貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO) (顯示的百分比基於淨資產) |
10 |
投資明細表(未經審計)(續) 2021年3月31日 |
貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO) |
出於信託合規目的,信託的行業分類是指一個或多個被廣泛認可的市場指數或評級組指數使用的和/或由投資顧問定義的一個或多個 行業子分類。這些定義可能不適用於本 報告,該報告可能會合並此類行業子分類以便於報告。
聯屬
在截至2021年3月31日期間,就修訂後的1940年《投資公司法》第2(A)(3)節而言,對被視為信託附屬公司的發行人的投資如下:
關聯發行商 | 值為12/31/20 | 購買 按成本計算 |
收益 來自銷售部門 |
網 已實現 得(損) |
改變 未實現 欣賞 (折舊) |
價值在 03/31/21 |
股票 持有時間 03/31/21 |
收入 | 資本利得 分配 從… 潛在的 基金 |
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貝萊德流動性基金,T-Fund,機構類 |
$ | 5,995,724 | $ | 9,882,594 | (a) | $ | | $ | | $ | | $ | 15,878,318 | 15,878,318 | $ | 542 | $ | | ||||||||||||||||||
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(a) | 表示淨買入(賣出)金額。 |
逆回購協議
交易對手 | 感興趣的是 | 貿易 日期 |
成熟性 日期(a) |
面值 | 面值 包括 應計利息 |
非現金類型 基礎抵押品 |
剩餘 合同到期日 在 個協議中(a) | |||||||||||||||||
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 |
0.30 | %(b) | 04/22/20 | 打開 | $ | 296,225 | $ | 298,141 | 外國機構的義務 | 開放/需求 | ||||||||||||||
法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.) |
0.68 | (b) | 09/09/20 | 打開 | 665,813 | 668,366 | 外國機構的義務 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.) |
0.68 | (b) | 09/10/20 | 打開 | 1,060,897 | 1,064,945 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.) |
0.68 | (b) | 09/10/20 | 打開 | 1,282,500 | 1,287,393 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.) |
0.65 | (b) | 09/25/20 | 打開 | 624,488 | 626,574 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.) |
0.65 | (b) | 09/28/20 | 打開 | 138,375 | 138,835 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.) |
0.65 | (b) | 09/28/20 | 打開 | 481,280 | 482,879 | 浮動利率貸款利息 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.) |
0.68 | (b) | 09/28/20 | 打開 | 825,010 | 827,877 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.) |
0.68 | (b) | 09/28/20 | 打開 | 1,237,112 | 1,241,412 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.) |
0.68 | (b) | 09/28/20 | 打開 | 918,750 | 921,943 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.) |
0.39 | (b) | 10/28/20 | 打開 | 218,813 | 219,178 | 外國機構的義務 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) |
0.75 | (b) | 01/21/21 | 打開 | 733,210 | 734,264 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) |
0.70 | (b) | 01/22/21 | 打開 | 745,465 | 746,422 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
0.38 | (b) | 01/22/21 | 打開 | 868,000 | 868,655 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
0.50 | (b) | 01/22/21 | 打開 | 1,373,531 | 1,375,218 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
0.50 | (b) | 01/22/21 | 打開 | 1,520,750 | 1,522,617 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
0.50 | (b) | 01/22/21 | 打開 | 466,250 | 466,822 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 |
0.50 | (b) | 01/22/21 | 打開 | 1,384,000 | 1,385,699 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) |
0.70 | (b) | 02/08/21 | 打開 | 820,120 | 820,933 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) |
0.75 | (b) | 02/08/21 | 打開 | 757,026 | 757,831 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) |
0.25 | (b) | 02/22/21 | 打開 | 283,075 | 283,148 | 外國機構的義務 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) |
0.55 | (b) | 03/05/21 | 打開 | 508,000 | 508,186 | 公司債券 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) |
0.70 | (b) | 03/05/21 | 打開 | 460,625 | 460,840 | 資本信託基金 | 開放/需求 | ||||||||||||||||
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$ | 17,669,315 | $ | 17,708,178 | |||||||||||||||||||||
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(a) | 某些協議沒有規定的到期日,任何一方都可以隨時終止。 |
(b) | 可變利率證券。截止到期日和到期日是指可以通過需求收回所欠本金的日期。 |
截至期末未償還的衍生金融工具
期貨合約
描述 | 合同數量 | 期滿 日期 |
概念上的 金額(000) |
價值/ 未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||
長期合同 |
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10年期美國Ultra Note |
7 | 06/21/21 | $ | 1,006 | $ | (9,807 | ) | |||||||||
美國長債 |
6 | 06/21/21 | 928 | (24,446 | ) |
S C H E D U L E O FI N V E S T M E N T S |
11 |
投資明細表(未經審計)(續) 2021年3月31日 |
貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO) |
期貨合約(續)
描述 | 合同數量 | 期滿 日期 |
概念上的 金額(000) |
價值/ 未實現 欣賞 (折舊) |
||||||||||||
長期合同(續) |
||||||||||||||||
美國超級債券 |
3 | 06/21/21 | $ | 544 | $ | (6,688 | ) | |||||||||
2年期美國國債 |
1 | 06/30/21 | 221 | (228 | ) | |||||||||||
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(41,169 | ) | |||||||||||||||
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空頭合約 |
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歐元-波動率 |
2 | 06/08/21 | 317 | 960 | ||||||||||||
10年期美國國債 |
9 | 06/21/21 | 1,178 | 13,566 | ||||||||||||
5年期美國國債 |
275 | 06/30/21 | 33,935 | 383,675 | ||||||||||||
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|||||||||||||||
398,201 | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||
$ | 357,032 | |||||||||||||||
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|
遠期外匯合約
購買的貨幣 | 售出貨幣 | 交易對手 | 結算日 | 未實現的讚賞 (折舊) |
||||||||||||||||
美元 | 24,236,288 | 歐元 | 20,340,000 | 法國巴黎銀行(BNP Paribas S.A.) | 06/16/21 | $ | 347,857 | |||||||||||||
美元 | 881,775 | 歐元 | 737,000 | 道富銀行信託公司 | 06/16/21 | 16,201 | ||||||||||||||
美元 | 1,667,958 | 英鎊 | 1,194,000 | 摩根士丹利國際公司 | 06/16/21 | 21,557 | ||||||||||||||
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|
|||||||||||||||||||
$ | 385,615 | |||||||||||||||||||
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購買的交易所交易期權
描述 | 合同數量 | 期滿 日期 |
行權價格 | 概念上的 金額(000) |
價值 | |||||||||||||||||||
看漲 | ||||||||||||||||||||||||
10年期美國國債 |
50 | 04/23/21 | 美元 | 135.50 | 美元 | 9 | $ | 781 | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||
放 | ||||||||||||||||||||||||
IShares iBoxx$高收益公司債券ETF |
680 | 04/16/21 | 美元 | 84.00 | 美元 | 10,462 | 5,780 | |||||||||||||||||
IShares iBoxx$投資級公司債券ETF |
1,050 | 04/16/21 | 美元 | 130.00 | 美元 | 23,799 | 107,625 | |||||||||||||||||
SPDR標準普爾500指數ETF信託基金 |
88 | 04/30/21 | 美元 | 380.00 | 美元 | 6,024 | 26,752 | |||||||||||||||||
IShares iBoxx$高收益公司債券ETF |
2,270 | 05/21/21 | 美元 | 84.00 | 美元 | 34,523 | 97,610 | |||||||||||||||||
IShares iBoxx$高收益公司債券ETF |
680 | 05/21/21 | 美元 | 83.00 | 美元 | 10,462 | 21,760 | |||||||||||||||||
IShares iBoxx$高收益公司債券ETF |
95 | 05/21/21 | 美元 | 85.00 | 美元 | 1,438 | 5,510 | |||||||||||||||||
IShares iBoxx$高收益公司債券ETF |
166 | 06/18/21 | 美元 | 84.00 | 美元 | 2,520 | 12,616 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
277,653 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
$ | 278,434 | |||||||||||||||||||||||
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場外利率掉期買入
描述 | 由信託基金支付 | 由信託基金收到 | 交易對手 | 過期日期 | 鍛鍊 率 |
概念上的 金額(000) |
價值 | |||||||||||||||||||||||||||
率 | 頻率,頻率 | 率 | 頻率,頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
看漲 |
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30年利率掉期,04/08/51 |
|
3個月期 Libor,0.19 |
% |
季刊 | 1.53 | % | 半年度報告 | 摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.) 國際PLC |
04/06/21 | 1.53 | % | 美元 | 2,300 | $ | | |||||||||||||||||||
30年利率掉期,05/02/51 |
|
3個月期 Libor,0.19 |
% |
季刊 | 1.35 | % | 半年度報告 | 美國銀行(Bank Of America N.A.) | 04/30/21 | 1.35 | 美元 | 5,500 | 110 | |||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 |
投資明細表(未經審計)(續) 2021年3月31日 |
貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO) |
已發行的交易所交易期權
描述 | 數量 合約 |
期滿 日期 |
行權價格 | 概念上的 金額(000) |
價值 | |||||||||||||||||||
放 | ||||||||||||||||||||||||
IShares iBoxx$高收益公司債券ETF |
680 | 04/16/21 | 美元 | 81.00 | 美元 | 10,462 | $ | (4,080 | ) | |||||||||||||||
IShares iBoxx$投資級公司債券ETF |
1,050 | 04/16/21 | 美元 | 126.00 | 美元 | 23,799 | (19,425 | ) | ||||||||||||||||
10年期美國國債 |
50 | 04/23/21 | 美元 | 129.50 | 美元 | 9 | (10,937 | ) | ||||||||||||||||
SPDR標準普爾500指數ETF信託基金 |
88 | 04/30/21 | 美元 | 370.00 | 美元 | 6,024 | (16,764 | ) | ||||||||||||||||
IShares iBoxx$高收益公司債券ETF |
680 | 05/21/21 | 美元 | 80.00 | 美元 | 10,462 | (12,920 | ) | ||||||||||||||||
IShares iBoxx$高收益公司債券ETF |
95 | 05/21/21 | 美元 | 75.00 | 美元 | 1,438 | (903 | ) | ||||||||||||||||
IShares iBoxx$高收益公司債券ETF |
2,270 | 05/21/21 | 美元 | 81.00 | 美元 | 34,523 | (51,075 | ) | ||||||||||||||||
IShares iBoxx$高收益公司債券ETF |
166 | 06/18/21 | 美元 | 78.00 | 美元 | 2,520 | (4,150 | ) | ||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||
$ | (120,254 | ) | ||||||||||||||||||||||
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場外信用違約互換(OTC CDS)?賣出保護
參考義務/索引 | 收到的FinancingRate 由信託基金贊助 |
付款 頻率,頻率 |
交易對手 | 終端 日期 |
信用 額定值(a) |
概念上的 金額(000)(b) |
價值 | 前期 補價 付訖 (已收到) |
未實現 欣賞 (折舊) |
|||||||||||||||||||||||
勞斯萊斯公司(Rolls-Royce PLC) |
1.00 | % | 季刊 | 花旗銀行(Citibank N.A.) | 06/20/25 | BB- | 歐元 | 16 | $ | (1,120 | ) | $ | (2,372 | ) | $ | 1,252 | ||||||||||||||||
勞斯萊斯公司(Rolls-Royce PLC) |
1.00 | 季刊 | 花旗銀行(Citibank N.A.) | 06/20/25 | BB- | 歐元 | 34 | (2,458 | ) | (5,219 | ) | 2,761 | ||||||||||||||||||||
CMBX.NA.9 |
3.00 | 每月 | 摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.) 國際PLC |
09/17/58 | 天然橡膠 | 美元 | 5,000 | (548,648 | ) | (520,459 | ) | (28,189 | ) | |||||||||||||||||||
CMBX.NA.9 |
3.00 | 每月 | 摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.) 國際PLC |
09/17/58 | 天然橡膠 | 美元 | 3,000 | (329,189 | ) | (308,425 | ) | (20,764 | ) | |||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
$ | (881,415 | ) | $ | (836,475 | ) | $ | (44,940 | ) | ||||||||||||||||||||||||
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(a) | 使用標準普爾全球評級提供的發行人評級或指數的標的證券(如果適用)。 |
(b) | 如果發生 協議條款中定義的負信用事件,信託可能支付的最大潛在金額。 |
截至期末的公允價值層次結構
在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。估值技術的這些投入被歸類為公允價值層次結構 ,該層次結構由三個主要級別組成,用於財務報告,如下所示:
| 第1級: 信託有能力獲得的相同資產或負債在活躍市場/交易所的未經調整的報價; |
| 第2級或其他可觀察到的投入(包括但不限於活躍市場中類似資產或負債的報價 、不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、資產或負債可觀察到的報價以外的投入(如利率、收益率曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率)或其他市場確認投入);以及 |
| 級別3-不可觀察的輸入基於在此情況下可獲得的最佳信息,在 可觀察的輸入不可用的範圍內(包括貝萊德全球估值方法委員會(The BlackRock Global Value Methods Committee)在確定金融工具公允價值時使用的假設)。 |
該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權(1級計量) ,對不可觀察到的投入給予最低優先權(3級計量)。因此,在確定公允價值時,第3級工具的判斷程度最大。用於計量公允價值的投入可能會落入公允價值層次的不同級別 。在這種情況下,出於披露目的,公允價值層次分類是根據對整個公允價值計量具有重要意義的最低水平的投入來確定的。 分類在等級3的投資具有重大不可觀察的投入,供全球估值委員會在確定公允價值投資的價格時使用。3級投資包括私人持股的 公司或基金髮行的股票或債券。可能沒有二級市場,和/或投資者數量有限。對為金融工具確定的價值進行分類
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截至期末的公允價值層次結構(續)
是基於金融工具的定價透明度,並不一定表明與投資這些證券相關的風險。 有關信託有關金融工具估值的政策的信息,請參閲其最新的財務報表。
下表彙總了 按公允價值層次分類的信託投資。信託基金的投資按主要類別細分的詳情載於上文投資明細表。
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
資產 |
||||||||||||||||
投資 |
||||||||||||||||
長期投資 |
||||||||||||||||
資產支持證券 |
$ | | $ | 31,254,715 | $ | 250,000 | $ | 31,504,715 | ||||||||
普通股 |
||||||||||||||||
美國 |
1,107,158 | 356,195 | 9,164 | 1,472,517 | ||||||||||||
公司債券 |
||||||||||||||||
阿根廷 |
| 817,713 | | 817,713 | ||||||||||||
澳大利亞 |
| 234,952 | | 234,952 | ||||||||||||
奧地利 |
| 190,000 | | 190,000 | ||||||||||||
巴林 |
| 222,562 | | 222,562 | ||||||||||||
百慕達 |
| 370,175 | | 370,175 | ||||||||||||
巴西 |
| 4,437,553 | | 4,437,553 | ||||||||||||
英屬維爾京羣島 |
| 201,500 | | 201,500 | ||||||||||||
加拿大 |
| 1,941,873 | 890,724 | 2,832,597 | ||||||||||||
開曼羣島 |
| 3,165,163 | | 3,165,163 | ||||||||||||
智利 |
| 762,690 | | 762,690 | ||||||||||||
中國 |
| 7,169,385 | | 7,169,385 | ||||||||||||
哥倫比亞 |
| 506,894 | | 506,894 | ||||||||||||
丹麥 |
| 408,797 | | 408,797 | ||||||||||||
多米尼加共和國 |
| 961,930 | | 961,930 | ||||||||||||
法國 |
| 5,695,771 | | 5,695,771 | ||||||||||||
德國 |
| 3,107,093 | | 3,107,093 | ||||||||||||
危地馬拉 |
| 1,193,493 | | 1,193,493 | ||||||||||||
香港 |
| 62,125 | | 62,125 | ||||||||||||
印度 |
| 1,467,750 | | 1,467,750 | ||||||||||||
印度尼西亞 |
| 833,978 | | 833,978 | ||||||||||||
愛爾蘭 |
| 639,081 | | 639,081 | ||||||||||||
以色列 |
| 460,944 | | 460,944 | ||||||||||||
意大利 |
117,438 | 2,307,209 | | 2,424,647 | ||||||||||||
日本 |
| 576,635 | | 576,635 | ||||||||||||
澤西 |
| 285,670 | | 285,670 | ||||||||||||
立陶宛 |
| 400,981 | | 400,981 | ||||||||||||
盧森堡 |
| 1,187,794 | | 1,187,794 | ||||||||||||
澳門 |
| 417,375 | | 417,375 | ||||||||||||
毛里求斯 |
| 682,625 | | 682,625 | ||||||||||||
墨西哥 |
| 3,352,135 | | 3,352,135 | ||||||||||||
多國 |
| 39,533 | | 39,533 | ||||||||||||
荷蘭 |
| 5,219,250 | | 5,219,250 | ||||||||||||
巴拿馬 |
| 1,504,782 | | 1,504,782 | ||||||||||||
祕魯 |
| 1,465,087 | | 1,465,087 | ||||||||||||
葡萄牙 |
| 639,926 | | 639,926 | ||||||||||||
沙特阿拉伯 |
| 527,413 | | 527,413 | ||||||||||||
新加坡 |
| 1,202,687 | | 1,202,687 | ||||||||||||
11.南非 |
| 490,452 | | 490,452 | ||||||||||||
西班牙 |
| 1,299,896 | | 1,299,896 | ||||||||||||
瑞典 |
| 286,591 | | 286,591 | ||||||||||||
11.瑞士 |
| 164,266 | | 164,266 | ||||||||||||
烏克蘭 |
| 991,250 | | 991,250 | ||||||||||||
阿拉伯聯合酋長國 |
| 370,009 | | 370,009 | ||||||||||||
英國 |
| 5,230,512 | | 5,230,512 | ||||||||||||
美國 |
| 34,308,574 | 1,386,850 | 35,695,424 | ||||||||||||
越南 |
| 250,547 | | 250,547 | ||||||||||||
浮動利率貸款利息 |
| 18,911,381 | 795,594 | 19,706,975 | ||||||||||||
外國機構的義務 |
| 11,120,142 | | 11,120,142 | ||||||||||||
非機構抵押貸款支持證券 |
| 26,347,889 | 716,485 | 27,064,374 |
14 |
投資明細表(未經審計)(續) 2021年3月31日 |
貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO) |
截至期末的公允價值層次結構(續)
1級 | 2級 | 3級 | 總計 | |||||||||||||
優先證券 |
||||||||||||||||
資本信託基金 |
$ | | $ | 5,624,119 | $ | | $ | 5,624,119 | ||||||||
美國政府支持的機構證券 |
| 1,682,771 | | 1,682,771 | ||||||||||||
認股權證 |
||||||||||||||||
美國 |
205,236 | 9,342 | | 214,578 | ||||||||||||
短期證券 |
||||||||||||||||
貨幣市場基金 |
15,878,318 | | | 15,878,318 | ||||||||||||
購買的選項 |
||||||||||||||||
股權合同 |
277,653 | | | 277,653 | ||||||||||||
利率合約 |
781 | 110 | | 891 | ||||||||||||
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|
|
|
|||||||||
$ | 17,586,584 | $ | 193,359,285 | $ | 4,048,817 | $ | 214,994,686 | |||||||||
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衍生金融工具(a) |
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資產 |
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信貸合同 |
$ | | $ | 4,013 | $ | | $ | 4,013 | ||||||||
外幣兑換合約。 |
| 385,615 | | 385,615 | ||||||||||||
利率合約 |
398,201 | | | 398,201 | ||||||||||||
負債 |
||||||||||||||||
信貸合同 |
| (48,953 | ) | | (48,953 | ) | ||||||||||
股權合同 |
(109,317 | ) | | | (109,317 | ) | ||||||||||
利率合約 |
(52,106 | ) | | | (52,106 | ) | ||||||||||
|
|
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$ | 236,778 | $ | 340,675 | $ | | $ | 577,453 | |||||||||
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(a) | 衍生金融工具包括掉期、期貨合約、遠期外匯合約和期權 。掉期、期貨合約和遠期外匯合約按工具的未實現升值(貶值)計價,所寫期權按價值計價。 |
信託可能持有公允價值接近賬面價值或面值的資產和/或負債,包括 應計利息,用於財務報表。截至期末,17,708,178美元的逆回購協議被歸類為公允價值層次中的第二級。
當信託在 期初和/或期末相對於淨資產有大量3級投資時,提交3級金融工具的對賬。下表是在確定公允價值時使用了重大不可觀察投入的3級投資的對賬:
以資產為基礎的證券 | 普普通通 股票 |
公司 債券 |
漂浮 利率貸款 利益 |
非代理機構 抵押貸款支持 有價證券 |
總計 | |||||||||||||||||||
資產 |
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期初餘額,截至2020年12月31日 |
$ | | $ | 61,356 | $ | 1,848,339 | $ | 43,676 | $ | 964,425 | $ | 2,917,796 | ||||||||||||
轉入3級(a) |
| | 29 | 493,448 | | 493,477 | ||||||||||||||||||
轉出級別3(b) |
| | | (43,676 | ) | (236,664 | ) | (280,340 | ) | |||||||||||||||
累計折扣/保費 |
| | 12,637 | 444 | | 13,081 | ||||||||||||||||||
已實現淨收益(虧損) |
| | | | | | ||||||||||||||||||
未實現升值(折舊)淨變化(c) |
| (52,192 | ) | 383,553 | 16,137 | 5,668 | 353,166 | |||||||||||||||||
購買 |
250,000 | | 58,930 | 285,565 | | 594,495 | ||||||||||||||||||
銷售額 |
| | (25,914 | ) | | (16,944 | ) | (42,858 | ) | |||||||||||||||
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|||||||||||||
期末餘額,截至2021年3月31日 |
$ | 250,000 | $ | 9,164 | $ | 2,277,574 | $ | 795,594 | $ | 716,485 | $ | 4,048,817 | ||||||||||||
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截至2021年3月31日仍持有的投資未實現增值(折舊)淨變化(c) |
$ | | $ | (52,192 | ) | $ | 383,553 | $ | 16,137 | $ | 5,668 | $ | 353,166 | |||||||||||
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(a) | 截至2020年12月31日,信託基金在確定某些投資的價值時使用了可觀察到的投入。截至2021年3月31日,信託在確定相同投資的價值時使用了大量不可觀察到的投入。因此,期初價值的投資在披露層次結構中從第2級轉移到第3級。 |
(b) | 截至2020年12月31日,信託在確定某些 投資的價值時使用了大量不可觀察到的投入。截至2021年3月31日,信託基金使用可觀察到的投入來確定相同投資的價值。因此,期初價值的投資在披露層次結構中從第3級轉移到第2級。 |
(c) | 截至2021年3月31日仍持有的投資的未實現增值(折舊)淨變化與未實現增值(折舊)淨變化之間的任何差異,通常是由於在期末不再持有或不再歸類為3級的投資。 |
下表總結了貝萊德全球估值方法委員會(全球估值委員會)在確定截至期末的某些基金3級投資價值時使用的估值方法和不可觀察到的輸入。該表不包括基於價值的3級投資
S C H E D U L E O FI N V E S T M E N T S |
15 |
投資明細表(未經審計)(續) 2021年3月31日 |
貝萊德2022年全球收入機會信託基金(BGIO) |
未經調整的第三方定價信息金額為1,762,441美元。第三方信息的重大變化可能會導致此類 第3級投資的價值大幅下降或上升。
價值 | 評估方法 | 看不見的 輸入量 |
範圍
: 看不見的 輸入量 已利用(a) |
加權 平均 看不見的 基於輸入的 論公允價值 |
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資產 |
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普通股 |
$ | 9,164 | 市場 | EBITDA倍數 | 3.00x | | ||||||||||||||
公司債券 |
2,277,212 | 收入 | 貼現率 | 5% - 11% | 10 | % | ||||||||||||||
市場 | EBITDA倍數 | 3.00x | | |||||||||||||||||
|
|
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$ | 2,286,376 | |||||||||||||||||||
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(a) | 無法觀察到的輸入的重大更改將導致值發生相關(反向)重大更改。 |
貨幣縮寫
歐元 | 歐元 | |
英鎊 | 英磅 | |
美元 | 美元,美元 |
投資組合縮寫
ABS | 資產擔保證券 | |
Ambac | 安巴克保險公司 | |
克羅 | 抵押貸款債券 | |
CMT | 恆定到期日國庫券 | |
浸漬 | 佔有債務人 | |
etf | 交易所買賣基金(ETF) | |
Euribor | 歐元銀行間同業拆借利率 | |
高爾 | 通用義務有限公司 | |
倫敦銀行間同業拆借利率 | 倫敦銀行間同業拆借利率 | |
PIK | 實物支付 | |
標普(S&P) | 標準普爾(Standard&Poor‘s) | |
薩布 | 特別評估債券 | |
SPDR | 標準普爾存託憑證 |
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