NPort-P:文件服務器信息
文件服務器CIK | 0001540305 |
文件管理器CCC |
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Filer投資公司類型 | |
這是實時歸檔還是測試歸檔? | 現場 測試 |
您要退貨嗎? | |
這是以紙質格式提交的官方文件的電子副本嗎? |
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名字 | |
電話 | |
電子郵件地址 |
通知信息
是否只通過備案網站通知? | |
系列ID | S000067502 |
類(合同)ID | C000217044 |
美國
美國證券交易委員會 華盛頓特區20549 表格nPort-P 月度投資組合報告 |
文件服務器CIK | 0001540305 |
文件管理器CCC |
********
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Filer投資公司類型 | |
這是實時歸檔還是測試歸檔? | 現場 測試 |
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名字 | |
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電子郵件地址 |
是否只通過備案網站通知? | |
系列ID | S000067502 |
類(合同)ID | C000217044 |
A.註冊人姓名 | ETF系列解決方案 |
B.註冊人投資公司法文件編號:(如811-_) | 811-22668 |
C.註冊人的CIK號 | 0001540305 |
D.註冊人的雷 | 5493008BB0X0GYS3UI50 |
街道地址1 | 密歇根街東615號 |
街道地址2 | |
城市 | 密爾沃基 |
述明(如適用的話) | |
外國(如適用) | |
郵編/郵政編碼 | 53202 |
電話號碼 | 414-765-6076 |
A.系列名稱。 | LHA市場狀況阿爾法搜索者ETF |
B.Edgar系列標識符(如果有)。 | S000067502 |
C.系列的雷。 | 549300QIQMARMWBC485 |
A.會計年末日期。 | 2020-12-31 |
B.報告信息的日期。 | 2020-06-30 |
基金是否預計這將是其在Form N Port上的最後申請? | 是 否 |
報告基金及其合併子公司的以下信息。 |
A.總資產,包括D部分報告的雜項證券應佔資產。 | 33672123.820000000000 |
B.總負債。 | 2348575.200000000000 |
C.淨資產。 | 31323548.620000000000 |
A.D部分報告的可歸屬於雜項證券的資產。 | 0.000000000000 |
B.投資於受控外國公司的資產,目的是投資於某些類型的工具,如但不限於商品。 | 0.000000000000 |
C.根據S-X條例第6-04(13)(A)條報告的可歸因於應付票據、債券和類似債務應付金額的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].
一年內應付的款項。 | |
銀行或其他金融機構借款。 | 0.000000000000 |
受控公司。 | 0.000000000000 |
其他分支機構。 | 0.000000000000 |
其他。 | 0.000000000000 |
一年後應支付的金額。 | |
銀行或其他金融機構借款。 | 0.000000000000 |
受控公司。 | 0.000000000000 |
其他分支機構。 | 0.000000000000 |
其他。 | 0.000000000000 |
D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上,或(Ii)備用承諾基礎上購買的投資應付賬款。
(I)在延遲交貨、發放時或其他確定承諾的基礎上: | 0.000000000000 |
(Ii)備用承諾: | 0.000000000000 |
E.基金髮行的已發行優先股的清算優先權。 | 0.000000000000 |
F.C和D部分未報告的現金和現金等價物。 |
如果基金前三個月債務證券頭寸的平均值(合計 )超過基金資產淨值的25%或更多,請提供:
C.信用利差風險(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差變化1個基點而導致的投資組合價值變化 ,該變化適用於按投資級和非投資級風險敞口彙總的期權調整利差 ,期限分別為3個月、1年、5年、10年和30年。
投資級。 | |
成熟期。 | |
3個月。 | |
1年。 | |
5年。 | |
十年。 | |
三十年。 | |
非投資級。 | |
成熟期。 | |
3個月。 | |
1年。 | |
5年。 | |
十年。 | |
三十年。 |
就第B.3.項而言,按以下各項的絕對值之和計算價值:
(I)每個債務證券的價值,
(二)每個掉期的名義價值,包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期,其標的參考資產為債務證券或利率;
(Iii)標的參考資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值;及
(Iv)標的參考資產為第(I)、(Ii)或(Iii)款所述資產的任何期權經增量調整後的名義價值。
基金沒有風險敞口的到期日報告為零。對於在(A)和(B)中列出的任何期限之間的風險敞口,使用線性插值來近似暴露於上述每個期限。對於上述期限範圍以外的風險敞口,包括最近期限的風險敞口。
A.為任何證券借貸交易中的每個借款人提供以下信息:
是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品? | 是 否 |
A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金,則 報告每個類別的回報。該等回報須按照表格N-1A第 項26(B)(1)項、表格N-2第4項分項1的指示13或表格N-3第26(B)(I)項(視何者適用而定)中概述的方法計算。
月度總退貨記錄: 1 | |
基金前三個月的月度總回報-1個月。 | 不適用 |
基金前三個月的月度總回報-2個月。 | -.570000000000 |
基金前三個月的每月總回報-3個月。 | -6.660000000000 |
B.報告退貨的類別的類別標識號(如果有)。 | C000217044 |
C.在前三個月的每個月中,下列每個類別的每月淨實現收益 (虧損)和可歸因於衍生品的未實現增值(或折舊)淨變化 : 商品合同、信用合同、股權合同、外匯合同、利率合同和其他合同。 在每個此類資產類別中,進一步報告下列每種類型的衍生品工具的相同信息 :遠期、 期貨、期權、掉期、掉期。 在每個此類資產類別中,進一步報告下列每種衍生品工具的相同信息 :遠期、 期貨、期權、掉期、掉期以美元 美元報告。虧損和折舊應報告為負數 。
資產類別。 | 股權合同 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 不適用 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | 不適用 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | -136845.780000000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | -96937.600000000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | -976669.010000000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | -22887.650000000000 |
儀器類型。 | 未來 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 不適用 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | 不適用 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | -33805.500000000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | -55590.100000000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | -287122.370000000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | 169586.350000000000 |
儀器類型。 | 選擇權 |
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 不適用 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | 不適用 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | -103040.280000000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | -41347.500000000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | -689546.640000000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | -192474.000000000000 |
D.前三個月的每月已實現淨收益(虧損)和未實現增值淨變化
(或折舊)可歸因於衍生品以外的投資。以美元報告。損失和折舊應
報告為負數。
1個月
月度已實現淨收益(虧損)-1個月 | 不適用 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-1個月 | 不適用 |
月度已實現淨收益(虧損)-2個月 | .000000000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-2個月 | 58509.730000000000 |
月度已實現淨收益(虧損)-3個月 | -976890.230000000000 |
月度未實現升值(或折舊)淨變化-3個月 | -221645.570000000000 |
提供在之前 三個月的每個月內基金份額的銷售和 贖回/回購的合計美元金額。如果基金股票以綜合帳户形式持有, 為了計算基金的銷售、贖回和 回購,請使用此類綜合帳户的淨銷售額或贖回/回購 。本項下報告的金額應 在扣除任何前端銷售負荷之後,且在 遞延或或有遞延銷售負荷或費用扣除 之前。出售的股份應包括基金出售給 註冊單位投資信託基金的股份。對於合併和其他 收購,在出售的股票價值中包括基金收購另一家投資公司的資產或 個人控股公司的資產以換取自己的股票的任何交易。對於 清算,在贖回的股票價值中包括基金清算其全部或部分資產的任何 交易。 交易所被定義為贖回或回購 一隻基金或系列的股票,並將全部或部分收益 投資於同一投資系列 公司中另一隻基金或系列的股票。 交易所被定義為贖回或回購 一隻基金或系列的股票,並將全部或部分收益投資於同一投資系列 公司的另一隻基金或系列的股票。 |
1個月 |
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。 | 不適用 |
B.與股息和分配的再投資相關的出售股票的總資產淨值。 | 不適用 |
C.贖回或回購的股票的總資產淨值,包括交易所。 | 不適用 |
2個月 |
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。 | 31872970.000000000000 |
B.與股息和分配的再投資相關的出售股票的總資產淨值。 | .000000000000 |
C.贖回或回購的股票的總資產淨值,包括交易所。 | 25.000000000000 |
3個月 |
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。 | 1864335.000000000000 |
B.與股息和分配的再投資相關的出售股票的總資產淨值。 | .000000000000 |
C.贖回或回購的股票的總資產淨值,包括交易所。 | -623455.000000000000 |
A.如果適用,提供基金當前的高流動性最低投資額。 | |
B.如果適用,提供在報告期內基金持有的高流動性投資低於基金高流動性投資最低限額的天數。 | |
C.在報告期內,基金高流動性的最低投資額是否發生了變化? | 是 否 不適用 |
對於開放式管理投資公司的組合投資,提供 基金的高流動性投資的百分比,該基金已分離以涵蓋或承諾 滿足與規則22E-4規定的 以下類別的衍生品交易相關的保證金要求[17 CFR 270.22E-4]:
(1)適度流動性投資 | |
(2)流動性較差的投資 | |
(3)非流動性投資 | |
分類 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。並且以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 巴克萊銀行(Barclays Bank PLC) |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | IPath B系列標準普爾500波動率指數短期期貨ETN |
D.CUSIP(如果有)。 | 06746P621 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US06746P6218 |
標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
自動收報機(如果ISIN不可用)。 | VXX |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 60000.000000000000 |
單位 |
股數
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2037000.000000000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 6.5030946037 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具其他、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS擔保債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
股權-普通股
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
註冊基金
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合 投資的流動性分類[17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四.非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,請註明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
C.7項説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個具有不同流動性觀點的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的級別(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“不適用”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年率。 | |
C.當前是否處於違約狀態?[Y/N] | 是 否 |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[Y/N] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[Y/N]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金為 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[Y/N]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應C.10.f.i-iii項時彙總。
A.這項投資中是否有任何金額代表 為出借證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。並且以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 美國財政部的第一筆債務 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 首個美國國庫債務基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 31846V328 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US31846V3289 |
標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
自動收報機(如果ISIN不可用)。 | FXFXX |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 7084681.370000000000 |
單位 |
股數
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 7084681.370000000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 22.6177482505 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具其他、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS擔保債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
註冊基金
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合 投資的流動性分類[17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四.非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,請註明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
C.7項説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個具有不同流動性觀點的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的級別(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“不適用”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年率。 | |
C.當前是否處於違約狀態?[Y/N] | 是 否 |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[Y/N] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[Y/N]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金為 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[Y/N]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應C.10.f.i-iii項時彙總。
A.這項投資中是否有任何金額代表 為出借證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。並且以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 首個美國政府獎獲得者 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 549300R5MYM6VZF1RM44 |
C.發行名稱或投資説明。 | 首個美國政府義務基金 |
D.CUSIP(如果有)。 | 31846V336 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US31846V3362 |
標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
自動收報機(如果ISIN不可用)。 | FGXXX |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 7084681.360000000000 |
單位 |
股數
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 7084681.360000000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 22.6177482186 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具其他、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS擔保債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
短期投資工具(如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
註冊基金
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合 投資的流動性分類[17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四.非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,請註明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
C.7項説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個具有不同流動性觀點的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的級別(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“不適用”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年率。 | |
C.當前是否處於違約狀態?[Y/N] | 是 否 |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[Y/N] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[Y/N]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金為 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[Y/N]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應C.10.f.i-iii項時彙總。
A.這項投資中是否有任何金額代表 為出借證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。並且以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 國庫券 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM1V77 |
C.發行名稱或投資説明。 | 美國國庫券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 9127962Y4 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US9127962Y48 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 12462000.000000000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 12444389.570000000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 39.7285432790 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具其他、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS擔保債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
美國財政部
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合 投資的流動性分類[17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四.非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,請註明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
C.7項説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個具有不同流動性觀點的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的級別(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“不適用”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2021-05-20 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年率。 | .000000000000 |
C.當前是否處於違約狀態?[Y/N] | 是 否 |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[Y/N] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[Y/N]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金為 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[Y/N]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應C.10.f.i-iii項時彙總。
A.這項投資中是否有任何金額代表 為出借證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。並且以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 國庫券 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM1V77 |
C.發行名稱或投資説明。 | 美國國庫券 |
D.CUSIP(如果有)。 | 912796UC1 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | ISIN |
ISIN | US912796UC14 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 2122000.000000000000 |
單位 |
本金金額
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2120072.230000000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 6.7683015603 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具其他、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS擔保債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
債務
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
美國財政部
|
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合 投資的流動性分類[17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四.非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,請註明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
C.7項説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個具有不同流動性觀點的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的級別(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“不適用”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 | 2021-01-28 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | 固定 |
二、年率。 | .000000000000 |
C.當前是否處於違約狀態?[Y/N] | 是 否 |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[Y/N] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[Y/N]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金為 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[Y/N]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應C.10.f.i-iii項時彙總。
A.這項投資中是否有任何金額代表 為出借證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。並且以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 不適用 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | 標準普爾500 Emini Fut 9月20日 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
自動收報機(如果ISIN不可用)。 | ESU0 |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 50.000000000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 113996.250000000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.3639314670 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具其他、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS擔保債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生產品權益
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合 投資的流動性分類[17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四.非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,請註明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
C.7項説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個具有不同流動性觀點的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的級別(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“不適用”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年率。 | |
C.當前是否處於違約狀態?[Y/N] | 是 否 |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[Y/N] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[Y/N]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金為 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[Y/N]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應C.10.f.i-iii項時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
未來
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 芝加哥商品交易所 |
交易對手的雷(如果有)。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
D.對於期貨和遠期合約(遠期外幣合約除外),提供:
I.支付配置文件,可選(長、短)。 | 長 |
二、參照儀器描述,按C.11.c.iii分項要求。
2.如果參考工具是指數或定製籃子,並且索引或定製籃子的組件在網站
上公開可用,並且在該網站上的更新頻率不低於季度,則識別索引並提供索引標識符(如果有)。如果指數或自定義
籃子的組件不能以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額代表
基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。如果指數或自定義籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義
金額代表基金資產淨值的5%以上,請提供(I)名稱、(Ii)標識符、(Iii)截至交易日的股票數量或名義
金額或合同價值(所有這些都將在空頭頭寸中報告為負值),以及(Iv)指數
或自定義籃子中每個組成部分的價值。標識符應包括索引或自定義籃子組件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、報價器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和報價器不可用)。如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額大於基金資產淨值的1%,
但5%或更低,基金應報告上述必需的組成部分信息,但可將報告限制為(I)
指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或定製籃子名義價值的1%。
基金應報告上述必需的組成部分信息,但可以限制報告給(I)
指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或自定義籃子名義價值的1%。
索引或自定義籃子,其中組件在網站上公開提供,並且在該網站上的更新頻率不低於每個季度。
索引名稱。 | 標準普爾500指數 |
索引標識符(如果有)。 | ES_索引 |
如果指數或自定義籃子的組成部分不能以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額 代表基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。
敍述性描述。 |
三、過期日期。 | 2020-09-18 |
四.在交易日合計名義金額或合同價值。 | 7611503.749995000000 |
ISO幣種代碼。 |
美元
|
五、未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 113996.250000000000 |
A.這項投資中是否有任何金額代表 為出借證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。並且以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 不適用 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | CBOE標普看跌期權6/20 3030 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
自動收報機(如果ISIN不可用)。 | SPXW 6 P3030 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符類型 | BBG00R8FLYV6 |
其他唯一標識符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 50.000000000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 125.000000000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.0003990608 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具其他、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS擔保債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生產品權益
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合 投資的流動性分類[17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四.非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,請註明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
C.7項説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個具有不同流動性觀點的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的級別(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“不適用”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年率。 | |
C.當前是否處於違約狀態?[Y/N] | 是 否 |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[Y/N] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[Y/N]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金為 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[Y/N]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應C.10.f.i-iii項時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
選項
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | CBOE期權交易所 |
交易對手的雷(如果有)。 | 不適用 |
i.類型,可選(PUT、CALL)響應授權電話 。 | 放入 致電 |
2.支付配置文件,從以下選項(寫入、購買)中選擇。針對認股權證購買的回覆。 | 已寫入 購買 |
2.如果參考工具是指數或定製籃子,並且索引或定製籃子的組件在網站
上公開可用,並且在該網站上的更新頻率不低於季度,則識別索引並提供索引標識符(如果有)。如果指數或自定義
籃子的組件不能以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額代表
基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。如果指數或自定義籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義
金額代表基金資產淨值的5%以上,請提供(I)名稱、(Ii)標識符、(Iii)截至交易日的股票數量或名義
金額或合同價值(所有這些都將在空頭頭寸中報告為負值),以及(Iv)指數
或自定義籃子中每個組成部分的價值。標識符應包括索引或自定義籃子組件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、報價器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和報價器不可用)。如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額大於基金資產淨值的1%,
但5%或更低,基金應報告上述必需的組成部分信息,但可將報告限制為(I)
指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或定製籃子名義價值的1%。
基金應報告上述必需的組成部分信息,但可以限制報告給(I)
指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或自定義籃子名義價值的1%。
索引或自定義籃子,其中組件在網站上公開提供,並且在該網站上的更新頻率不低於每個季度。
索引名稱。 | 標準普爾500指數 |
索引標識符(如果有)。 | US78378X1072 |
如果指數或自定義籃子的組成部分不能以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額 代表基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。
敍述性描述。 |
四.每份合約標的參考票據的股數或本金。
共享數量。 | 100.000000000000 |
五、行權價格或行權費率。 | 3030.000000000000 |
六.行權價格幣種編碼 |
美元
|
七.過期日期。 | 2020-06-30 |
八.增量。 | 某某 |
九.未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -88812.500000000000 |
A.這項投資中是否有任何金額代表 為出借證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。並且以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 不適用 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | CBOE 3月PUT選項7/20 26 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
自動收報機(如果ISIN不可用)。 | VIX 7 P26 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符類型 | BBG00RJ16377 |
其他唯一標識符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 300.000000000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 39000.000000000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.1245069659 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具其他、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS擔保債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生產品權益
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合 投資的流動性分類[17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四.非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,請註明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
C.7項説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個具有不同流動性觀點的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的級別(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“不適用”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年率。 | |
C.當前是否處於違約狀態?[Y/N] | 是 否 |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[Y/N] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[Y/N]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金為 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[Y/N]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應C.10.f.i-iii項時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
選項
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | CBOE期權交易所 |
交易對手的雷(如果有)。 | 不適用 |
i.類型,可選(PUT、CALL)響應授權電話 。 | 放入 致電 |
2.支付配置文件,從以下選項(寫入、購買)中選擇。針對認股權證購買的回覆。 | 已寫入 購買 |
2.如果參考工具是指數或定製籃子,並且索引或定製籃子的組件在網站
上公開可用,並且在該網站上的更新頻率不低於季度,則識別索引並提供索引標識符(如果有)。如果指數或自定義
籃子的組件不能以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額代表
基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。如果指數或自定義籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義
金額代表基金資產淨值的5%以上,請提供(I)名稱、(Ii)標識符、(Iii)截至交易日的股票數量或名義
金額或合同價值(所有這些都將在空頭頭寸中報告為負值),以及(Iv)指數
或自定義籃子中每個組成部分的價值。標識符應包括索引或自定義籃子組件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、報價器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和報價器不可用)。如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額大於基金資產淨值的1%,
但5%或更低,基金應報告上述必需的組成部分信息,但可將報告限制為(I)
指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或定製籃子名義價值的1%。
基金應報告上述必需的組成部分信息,但可以限制報告給(I)
指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或自定義籃子名義價值的1%。
索引或自定義籃子,其中組件在網站上公開提供,並且在該網站上的更新頻率不低於每個季度。
索引名稱。 | 芝加哥期權交易所波動率指數 |
索引標識符(如果有)。 | US12497K1007 |
如果指數或自定義籃子的組成部分不能以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額 代表基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。
敍述性描述。 |
四.每份合約標的參考票據的股數或本金。
共享數量。 | 100.000000000000 |
五、行權價格或行權費率。 | 26.000000000000 |
六.行權價格幣種編碼 |
美元
|
七.過期日期。 | 2020-07-22 |
八.增量。 | 某某 |
九.未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -57825.000000000000 |
A.這項投資中是否有任何金額代表 為出借證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。並且以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 不適用 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | CBOE 3月PUT選項7/20 28 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
自動收報機(如果ISIN不可用)。 | VIX 7 P28 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符類型 | BBG00RJ163C1 |
其他唯一標識符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 600.000000000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 135000.000000000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.4309856512 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具其他、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS擔保債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生產品權益
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合 投資的流動性分類[17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四.非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,請註明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
C.7項説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個具有不同流動性觀點的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的級別(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“不適用”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年率。 | |
C.當前是否處於違約狀態?[Y/N] | 是 否 |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[Y/N] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[Y/N]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金為 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[Y/N]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應C.10.f.i-iii項時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
選項
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | CBOE期權交易所 |
交易對手的雷(如果有)。 | 不適用 |
i.類型,可選(PUT、CALL)響應授權電話 。 | 放入 致電 |
2.支付配置文件,從以下選項(寫入、購買)中選擇。針對認股權證購買的回覆。 | 已寫入 購買 |
2.如果參考工具是指數或定製籃子,並且索引或定製籃子的組件在網站
上公開可用,並且在該網站上的更新頻率不低於季度,則識別索引並提供索引標識符(如果有)。如果指數或自定義
籃子的組件不能以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額代表
基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。如果指數或自定義籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義
金額代表基金資產淨值的5%以上,請提供(I)名稱、(Ii)標識符、(Iii)截至交易日的股票數量或名義
金額或合同價值(所有這些都將在空頭頭寸中報告為負值),以及(Iv)指數
或自定義籃子中每個組成部分的價值。標識符應包括索引或自定義籃子組件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、報價器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和報價器不可用)。如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額大於基金資產淨值的1%,
但5%或更低,基金應報告上述必需的組成部分信息,但可將報告限制為(I)
指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或定製籃子名義價值的1%。
基金應報告上述必需的組成部分信息,但可以限制報告給(I)
指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或自定義籃子名義價值的1%。
索引或自定義籃子,其中組件在網站上公開提供,並且在該網站上的更新頻率不低於每個季度。
索引名稱。 | 芝加哥期權交易所波動率指數 |
索引標識符(如果有)。 | US12497K1007 |
如果指數或自定義籃子的組成部分不能以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額 代表基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。
敍述性描述。 |
四.每份合約標的參考票據的股數或本金。
共享數量。 | 100.000000000000 |
五、行權價格或行權費率。 | 28.000000000000 |
六.行權價格幣種編碼 |
美元
|
七.過期日期。 | 2020-07-22 |
八.增量。 | 某某 |
九.未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -57850.000000000000 |
A.這項投資中是否有任何金額代表 為出借證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。並且以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 不適用 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | CBOE 3月PUT選項7/20 32.500 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
自動收報機(如果ISIN不可用)。 | VIX 7 P32.5 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符類型 | BBG00RJ163K2 |
其他唯一標識符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100.000000000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 51000.000000000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.1628168016 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具其他、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS擔保債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生產品權益
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合 投資的流動性分類[17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四.非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,請註明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
C.7項説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個具有不同流動性觀點的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的級別(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“不適用”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年率。 | |
C.當前是否處於違約狀態?[Y/N] | 是 否 |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[Y/N] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[Y/N]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金為 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[Y/N]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應C.10.f.i-iii項時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
選項
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | CBOE期權交易所 |
交易對手的雷(如果有)。 | 不適用 |
i.類型,可選(PUT、CALL)響應授權電話 。 | 放入 致電 |
2.支付配置文件,從以下選項(寫入、購買)中選擇。針對認股權證購買的回覆。 | 已寫入 購買 |
2.如果參考工具是指數或定製籃子,並且索引或定製籃子的組件在網站
上公開可用,並且在該網站上的更新頻率不低於季度,則識別索引並提供索引標識符(如果有)。如果指數或自定義
籃子的組件不能以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額代表
基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。如果指數或自定義籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義
金額代表基金資產淨值的5%以上,請提供(I)名稱、(Ii)標識符、(Iii)截至交易日的股票數量或名義
金額或合同價值(所有這些都將在空頭頭寸中報告為負值),以及(Iv)指數
或自定義籃子中每個組成部分的價值。標識符應包括索引或自定義籃子組件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、報價器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和報價器不可用)。如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額大於基金資產淨值的1%,
但5%或更低,基金應報告上述必需的組成部分信息,但可將報告限制為(I)
指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或定製籃子名義價值的1%。
基金應報告上述必需的組成部分信息,但可以限制報告給(I)
指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或自定義籃子名義價值的1%。
索引或自定義籃子,其中組件在網站上公開提供,並且在該網站上的更新頻率不低於每個季度。
索引名稱。 | 芝加哥期權交易所波動率指數 |
索引標識符(如果有)。 | US12497K1007 |
如果指數或自定義籃子的組成部分不能以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額 代表基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。
敍述性描述。 |
四.每份合約標的參考票據的股數或本金。
共享數量。 | 100.000000000000 |
五、行權價格或行權費率。 | 32.500000000000 |
六.行權價格幣種編碼 |
美元
|
七.過期日期。 | 2020-07-22 |
八.增量。 | 某某 |
九.未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -16100.000000000000 |
A.這項投資中是否有任何金額代表 為出借證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。並且以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 不適用 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | CBOE 3月CLL選件10/20 40 |
D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
自動收報機(如果ISIN不可用)。 | VIX 10 C40 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符類型 | BBG00RBG8DC2 |
其他唯一標識符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 100.000000000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 43500.000000000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.1388731543 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具其他、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS擔保債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生產品權益
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合 投資的流動性分類[17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四.非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,請註明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
C.7項説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個具有不同流動性觀點的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的級別(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“不適用”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年率。 | |
C.當前是否處於違約狀態?[Y/N] | 是 否 |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[Y/N] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[Y/N]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金為 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[Y/N]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應C.10.f.i-iii項時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
選項
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | CBOE期權交易所 |
交易對手的雷(如果有)。 | 不適用 |
i.類型,可選(PUT、CALL)響應授權電話 。 | 放入 致電 |
2.支付配置文件,從以下選項(寫入、購買)中選擇。針對認股權證購買的回覆。 | 已寫入 購買 |
2.如果參考工具是指數或定製籃子,並且索引或定製籃子的組件在網站
上公開可用,並且在該網站上的更新頻率不低於季度,則識別索引並提供索引標識符(如果有)。如果指數或自定義
籃子的組件不能以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額代表
基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。如果指數或自定義籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義
金額代表基金資產淨值的5%以上,請提供(I)名稱、(Ii)標識符、(Iii)截至交易日的股票數量或名義
金額或合同價值(所有這些都將在空頭頭寸中報告為負值),以及(Iv)指數
或自定義籃子中每個組成部分的價值。標識符應包括索引或自定義籃子組件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、報價器(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和報價器不可用)。如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
如果指數或定製籃子的組成部分沒有以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額大於基金資產淨值的1%,
但5%或更低,基金應報告上述必需的組成部分信息,但可將報告限制為(I)
指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或定製籃子名義價值的1%。
基金應報告上述必需的組成部分信息,但可以限制報告給(I)
指數中最大的50個組成部分和(Ii)任何其他組成部分,其中該組成部分的名義價值超過指數或自定義籃子名義價值的1%。
索引或自定義籃子,其中組件在網站上公開提供,並且在該網站上的更新頻率不低於每個季度。
索引名稱。 | 芝加哥期權交易所波動率指數 |
索引標識符(如果有)。 | US12497K1007 |
如果指數或自定義籃子的組成部分不能以這種方式公開提供,並且衍生工具的名義金額 代表基金資產淨值的1%或更少,請提供指數的敍述性説明。
敍述性描述。 |
四.每份合約標的參考票據的股數或本金。
共享數量。 | 100.000000000000 |
五、行權價格或行權費率。 | 40.000000000000 |
六.行權價格幣種編碼 |
美元
|
七.過期日期。 | 2020-10-21 |
八.增量。 | 某某 |
九.未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | 6400.000000000000 |
A.這項投資中是否有任何金額代表 為出借證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券的 信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是如此列出的證券不受限制,並且在本 報告涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 。並且以前沒有以姓名向基金的 股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東提交的報告中或 以其他方式向公眾報告。 |
A.發行人名稱(如有)。 | 不適用 |
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列系列信託,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
C.發行名稱或投資説明。 | IPath B系列標準普爾500波動率指數短期期貨ETN |
D.CUSIP(如果有)。 | 不適用 |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | 自動收報機(如果ISIN不可用) |
自動收報機(如果ISIN不可用)。 | VXX 7 P34.5 |
標識符。 | 其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的標識符類型 | BBG00V906399 |
其他唯一標識符的描述。 | BBGID |
平衡。指明金額是以股數、本金還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 200.000000000000 |
單位 |
合同數量
|
其他單位説明。 | |
貨幣。指明投資的計價貨幣。 |
美元
|
價值以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 77500.000000000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 0.2474176887 |
支付配置文件。 | 長 短 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股權、衍生外匯、衍生利率、衍生工具其他、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS擔保債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
衍生產品權益
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。 |
報告與發行商組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
這項投資是受限證券嗎? | 是 否 |
A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22e-4規定的下列類別中的每個組合 投資的流動性分類[17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動性分類的組合投資,請註明可歸因於每個分類的 百分比金額。
一、高流動性投資 |
二、流動性適中的投資 |
三、流動性較差的投資 |
四.非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
B.如果將多個分類類別歸於控股,請註明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。
C.7項説明 基金只有在以下情況下才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將這些部分分開處理; (2)如果一隻基金有多個流動性觀點不同的子顧問; (2)如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問, (2)如果基金有多個具有不同流動性觀點的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每個部分進行分類。
表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的級別(即用作實際權宜之計的資產淨值),請報告“不適用”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,還應提供:
A.到期日。 |
B.優惠券。
I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 | |
二、年率。 | |
C.當前是否處於違約狀態?[Y/N] | 是 否 |
發行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被合法推遲?[Y/N] | 是 否 |
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[Y/N]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。 | 是 否 |
F.對於可轉換證券,還應提供:
I.強制敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
二、臨時敞篷車?[Y/N] | 是 否 |
三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以
為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。
如果提供了其他標識符,請指明使用的標識符類型。
V.增量(如果適用)。 |
a.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金為 現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
B.交易對手。
一、中央對手方是否放行?[Y/N]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。 | 是 否 |
二、如果為否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
C.三方? | 是 否 |
D.回購利率。 | |
E.到期日。 |
F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議約束,這些 證券可以在響應C.10.f.i-iii項時彙總。
A.最接近 代表投資的衍生工具類型,從以下 (遠期、期貨、期權、掉期、掉期(包括但不限於 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期)、權證和其他)中選擇。 |
選項
|
B.交易對手。
i.提供交易對手(包括中央交易對手)的名稱和LEI(如果有)。
交易對手記錄:1 | |
交易對手名稱。 | 芝加哥 |
交易對手的雷(如果有)。 | 不適用 |
i.類型,可選(PUT、CALL)響應授權電話 。 | 放入 致電 |
2.支付配置文件,從以下選項(寫入、購買)中選擇。針對認股權證購買的回覆。 | 已寫入 購買 |
3.如果參考工具既不是衍生工具也不是索引,參考工具的描述應包括髮行者名稱和發行標題 ,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼IF(CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符 (如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
頒發者名稱。 | 巴克萊銀行(Barclays Bank PLC) |
問題標題。 | IPath B系列標準普爾500波動率指數短期期貨ETN |
至少下列其他標識符之一:
標識符。 | CUSIP |
CUSIP。 | 06746P621 |
標識符。 | ISIN(如果CUSIP不可用) |
ISIN(如果CUSIP不可用)。 | US06746P6218 |
標識符。 | 自動收報機(如果CUSIP和ISIN不可用) |
自動收報機(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | VXX |
四.每份合約標的參考票據的股數或本金。
共享數量。 | 100.000000000000 |
五、行權價格或行權費率。 | 34.500000000000 |
六.行權價格幣種編碼 |
美元
|
七.過期日期。 | 2020-07-24 |
八.增量。 | 某某 |
九.未實現的升值或貶值。折舊應報告為負數。 | -19634.000000000000 |
A.這項投資中是否有任何金額代表 為出借證券收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
B.此投資中是否有任何部分代表 被視為基金資產並因 出借證券而收到的 ? | 是 否 |
這項投資是否有任何部分是由基金借出的? | 是 否 |
基金可能會提供其認為有助於 理解迴應 本表格任何項目時報告的信息的任何信息。基金還可以解釋它在 中針對此表格的任何項目所做的任何假設。如果回覆將 與特定項目相關聯,請根據需要提供項目編號。 |
註冊人已正式安排由正式授權的以下簽名人代表其簽署本報告。
註冊人: | ETF系列解決方案 |
(簽署人): | /s/Kristen Weitzel |
姓名: | ETF系列解決方案 |
標題: | 司庫 |
日期: | 2020-08-26 |