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(1)	抵押貸款和住房權益信用額度包括用於投資的貸款(由美國銀行擁有)。

(2)	汽車貸款包括消費者和小企業。

(3)	統計數字是指在規定的時間內暫時推遲本金和(或)利息的客户。

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(1)	有關定義，請參見頁面上的關鍵度量95.

(2)	平均而言，有形普通股股東的股本回報率是一種非公認會計準則的財務指標.關於美利堅合眾國普遍接受的會計原則所界定的最密切相關的財務措施的更多信息和相應的對賬，見非GAAP協調在頁上45.

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(1)	有關定義，請參見頁面上的關鍵度量95.

(2)	計算為連續四個季度的淨收入總額除以連續四個季度的年度平均資產。

(3)	有形資產比率和普通股每股有形賬面價值是非公認會計原則的財務衡量標準.有關這些比率的更多信息以及與公認會計原則財務措施的相應調節，請參見補充財務數據在頁面上7和非GAAP協調在頁上45.

(4)	包括貸款和租賃損失備抵和無準備金貸款承付款。

(5)	餘額和比率不包括按公允價值選項入賬的貸款。有關不良貸款、租賃和止贖財產的其他除外情況，請參見消費者投資組合信用風險管理-不良消費貸款、租賃和止贖房產活動在頁面上31以及相應的表27和商業組合信貸風險管理-不良商業貸款、租賃和止贖房產活動在頁面上35以及相應的表34.

(6)	有關更多信息，包括用於評估資本充足率的方法，請參見資本管理在頁上18.

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(1)	包括利率風險管理合同的影響。有關更多信息，請參見銀行賬簿利率風險管理在頁面上41.

(2)	不良貸款包括在各自的平均貸款餘額中。這些不良貸款的收入通常是在收回成本的基礎上確認的。

(3)	包括非美國消費貸款29億美元和28億美元為2020年第一季度和2019.

(4)	包括美國商業房地產貸款596億美元和564億美元的非美國商業地產貸款38億美元和45億美元為2020年第一季度和2019.

(5)	包括357億美元和314億美元的結構性票據和負債2020年第一季度和2019.

(6)	利息收入淨額包括1.44億美元和1.53億美元為2020年第一季度和2019.

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(1)	僅在分部一級估計。

(2)	在負債和股本總額超過資產的部門和企業，我們將資產分配給所有其他與各部門和企業的負債相匹配，並分配股東權益。因此，企業的總收益資產和總資產可能不等於總額。消費銀行.

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(1)	包括綜合資產負債表中按客户和其他應收款分類的保證金應收款。

(2)	有關定義，請參見頁面上的關鍵度量95.

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(1)	有關銷售和交易收入的更多信息，請參見附註3-衍生工具 合併財務報表.

(2)	包括FTE調整數6 200萬美元和4 800萬美元為截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月.

(3)	包括全球銀行業銷售和貿易收入2.28億美元和1.18億美元為截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月.

(4)	FICC和股票的銷售和交易收入(不包括淨DVA)是一項非GAAP財務指標.FICC網DVA收益都是2.74億美元和損失7 900萬美元為截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月。股票淨收益2 600萬美元和損失1 100萬美元為截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月.

(1)	在負債和股本總額超過資產的部分(通常是接受存款部分)，我們將資產配置為所有其他與這些部分相匹配的負債(即存款)和分配的股東權益。平均分配資產5 722億美元和5 425億美元為截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月，而期末分配的資產是6，658億美元和5654億美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

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(1)	截至2020年3月31日，資本比率是使用監管資本規則計算的，該規則允許與採用CECL相關的5年過渡期。

(2)	資本保護緩衝和G-SIB附加費百分之二點五雙雙2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)。這兩個時期的反週期資本緩衝是零。SLR最低限度包括2.0%的槓桿緩衝。

(3)	高級方法下的總資本與標準化方法不同，原因是與信貸損失資格備抵有關的二級資本允許的數額不同。

(4)	反映按某一級資本扣除額調整的平均資產總額。

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(1)	中東歐過渡性金額包括新的中歐合作組織會計準則的初步採用影響的100%，再加上增加的信用損失備抵額的25%。(二零二零年一月一日)貫通2020年3月31日。有關更多信息，請參見頁面上的管理髮展22.

(2)	餘額2020年3月31日包括與中東歐新會計準則有關的過渡條款的影響。

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(1)	截至2020年3月31日，資本比率是使用監管資本規則計算的，該規則允許與採用CECL相關的5年過渡期。

(2)	以風險為基礎的資本監管最低限度2020年3月31日巴塞爾協議3下的最低比率是否包括資本保護緩衝百分之二點五。截至2019年12月31日，槓桿比率和基於風險的資本比率的監管下限是PCA框架下需要考慮的良好資本化百分比。

(3)	高級方法下的總資本與標準化方法不同，原因是與信貸損失資格備抵有關的二級資本允許的數額不同。

(4)	反映按某一級資本扣除額調整的平均資產總額。

(1)	截至2020年3月31日，TLAC比率是使用監管資本規則計算的，該規則允許與CECL的採用相關的五年過渡期。

(2)	TLAC風險加權資產監管最低標準包括18.0%加上TLAC風險加權資產緩衝器(2.5%)加上方法1G-SIB附加1.5%的附加費。這兩個時期的反週期緩衝為零。TLAC SLR槓桿敞口監管最低限度包括7.5%加上2.0%的TLAC槓桿緩衝。TLAC風險加權資產和槓桿緩衝必須分別由CET 1資本和一級資本組成。

(3)	長期債務風險加權資產監管最低要求包括6.0%加上根據公司的方法2G-SIB附加2.5%的附加費。長期債務槓桿敞口監管的最低限度是4.5%.

(4)	產生較高風險加權資產的方法被用來計算tLAC和長期債務比率，這是標準的方法。2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

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(1)	共計包括1 264億美元在規定到期日前一年內符合TLAC資格並可贖回的未償還債券，包括72億美元在其餘期間2020，和116億美元, 151億美元, 108億美元和94億美元每年2021貫通2024分別723億美元此後。呼叫功能讓我們可以靈活地在長期票據的最後一年到期前退休，屆時它們不再符合tLAC的要求，如果我們選擇這樣做的話，可以用符合tLAC要求的新債務來替代它們。

(2)	表示綜合資產負債表中包括在長期債務總額中的合併VIEs的負債.

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(1)	超過90天到期的住房抵押貸款是完全保險貸款.在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，住宅按揭包括6.37億美元和7.4億美元已被FHA削減利息，因而不再計息的貸款，儘管本金仍有保險，以及3.14億美元和3.48億美元利息還在增加的貸款。

(2)	突出主要包括汽車和專業貸款和租賃500億美元和504億美元，以美國證券為基礎的貸款364億美元和367億美元和非美國消費者貸款30億美元和28億美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(3)	按公允價值選擇入賬的消費貸款包括2.31億美元和2.57億美元和房屋權益貸款3.25億美元和3.37億美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)。有關公允價值選項的更多信息，請參見附註15-公允價值選項 合併財務報表.

(4)	不包括按公允價值選項入賬的消費貸款。雙雙2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日), 600萬美元在公允價值選項下入賬的貸款中，逾期90天或90天以上，未計利息。

(1)	淨沖銷比率計算為年化淨沖銷除以平均未償還貸款和租賃，不包括公允價值選項下的貸款。

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(1)	突出貸款和不良貸款不包括按公允價值選項入賬的貸款。按公允價值選擇入賬的消費貸款包括2.31億美元和2.57億美元和房屋權益貸款3.25億美元和3.37億美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)。有關更多信息，請參見附註15-公允價值選項 合併財務報表.

(2)	房屋權益非核心免税額在2020年3月31日因為它包括先前扣減的數額的預期收回額。

(3)	房屋權益免税額包括未獲撥款的貸款承付款準備金，數額為1.49億元。2020年3月31日.

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(1)	在公允價值選項下，應計過期貸款、不良貸款和投資組合百分比(不包括貸款)。有關我們的利息應計政策及與冠狀病毒大流行有關的貸款修訂的拖欠狀況的資料，請參閲附註1-重要會計原則摘要 合併財務報表.

(2)	這些貸款的年數佔了4.4億美元，或百分之二十八，和3.65億美元，或百分之二十五的不良住宅按揭貸款2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(1)	突出貸款和不良貸款不包括按公允價值選項入賬的貸款。

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(1)	未償還貸款、不良貸款和投資組合百分比不包括按公允價值選項入賬的貸款。有關我們的利息應計政策及與冠狀病毒大流行有關的貸款修訂的拖欠狀況的資料，請參閲附註1-重要會計原則摘要 合併財務報表.

(2)	逾期30天或以上的應計費用包括2 900萬美元和3 000萬美元不良貸款包括5 900萬美元和5 700萬美元的第一次留置權2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(3)	這些貸款的年數佔了百分之三十五和百分之三十四不良房屋權益貸款2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

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(1)	突出貸款和不良貸款不包括按公允價值選項入賬的貸款。

(1)	有關我們的利息應計政策及與冠狀病毒大流行有關的貸款修訂的拖欠狀況的資料，請參閲附註1-重要會計原則摘要 合併財務報表.

(1)	有關我們的利息應計政策及與冠狀病毒大流行有關的貸款修訂的拖欠狀況的資料，請參閲附註1-重要會計原則摘要 合併財務報表.

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(1)	當所有本金和利息都是當期的，預計剩餘的合同本金和利息全部償還時，或者當貸款獲得良好的擔保並正在收回時，消費貸款可以恢復到履行狀態。

(2)	止贖財產餘額不包括由某些政府擔保貸款，主要是聯邦住房管理局保險的財產2.24億美元和4億美元在…2020年3月31日和2019年3月31日.

(3)	未償還的消費貸款和租賃不包括按公允價值選項入賬的貸款。

(1)	雙雙2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，被視為附屬抵押品的住宅按揭貸款總額12億美元，幷包括在內7.2億美元和7.48億美元被歸類為不良貸款和4.55億美元和4.68億美元被歸類為履約的貸款。

(2)	在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，住宅按揭貸款包括20億美元和21億美元有充分保險的貸款。

(3)	在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，被視為附屬抵押品的房屋權益4.27億美元和4.42億美元，幷包括2.07億美元和2.09億美元被歸類為不良貸款和2.2億美元和2.33億美元被歸類為履約的貸款。

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(1)	商業利用的風險敞口包括85億美元和77億美元並開出名義金額為1.56億美元和1.7億美元在公允價值選項下入賬2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(2)	商業無資金敞口包括按公允價值選項入賬的承付款，名義數額為36億美元和42億美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(3)	不包括未使用的名片行，這些行不具有法律約束力。

(4)	包括無資金、具有法律約束力的貸款承諾的名義數額，扣除分配給其他金融機構(即辛迪加或參與)的數額。分配金額為105億美元和106億美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(5)	衍生資產按公允價值計提，反映了法律上可強制執行的主淨結算協議的影響，並已通過以下各項的現金抵押品減少534億美元和339億美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)。未反映在已使用和承諾的風險敞口是額外持有的非現金衍生擔保品美元。357億和352億美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)主要由其他有價證券組成。

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(1)	包括卡相關產品。

(2)	按公允價值選擇入賬的商業貸款包括51億美元和47億美元和非美國商業34億美元和31億美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)。有關公允價值選項的更多信息，請參見附註15-公允價值選項 合併財務報表.

(3)	有關我們的利息應計政策及與冠狀病毒大流行有關的貸款修訂的拖欠狀況的資料，請參閲附註1-重要會計原則摘要 合併財務報表.

(1)	淨沖銷比率計算為淨沖銷除以平均未償還貸款和租賃，不包括公允價值選項下的貸款。

(1)	商業可準備金總額-批評使用的風險敞口包括貸款和租賃165億美元和107億美元的商業信用證8.84億美元和7.15億美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(2)	百分比按商業可儲備批評利用暴露除以每一暴露類別的商業可動用暴露總量計算。

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(1)	包括對房地產投資信託基金和全國房屋建築商的無擔保貸款，這些房地產投資組合橫跨科羅拉多州、猶他州、夏威夷州、懷俄明州和蒙大拿州的多個地理區域和房產。

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(1)	餘額不包括為出售而持有的不良貸款2.23億美元和4.57億美元在…2020年3月31日和2019年3月31日.

(2)	包括美國的小型商業活動。小名片貸款不包括在內，因為它們不屬於不良貸款類別。

(3)	商業貸款和租賃可以恢復履行狀態，當所有本金和利息是當期和全額償還剩餘的合同本金和利息，或當貸款成為良好的擔保，並正在收取過程中。TDRS一般被歸類為在持續一段時間的付款表現之後的表現。

(4)	未償還商業貸款不包括公允價值選項下的貸款。

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(1)	包括美國小企業的商業敞口。

(2)	包括無資金、具有法律約束力的貸款承諾的名義數額，扣除分配給其他金融機構(即辛迪加或參與)的數額。分配金額為105億美元和106億美元在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(3)	人們從不同的角度看待行業，以最有效地隔離感知到的風險。為本表的目的，房地產行業是根據借款人或對手方的主要業務活動來界定的，其主要因素是經營現金流量和主要還款來源。

(4)	代表購買給對衝基金和無資金敞口的淨名義信用保護，我們選擇了公允價值選項，以及某些其他信用敞口。有關更多信息，請參見商業投資組合信用風險管理-降低風險.

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(1)	比率計算為貸款和租賃損失備抵額，按公允價值選項下未償貸款和租賃(不包括貸款)的百分比計算。按公允價值選擇入賬的消費貸款包括2.31億美元在…2020年3月31日和2.57億美元在…(二零二零年一月一日)和(一九二零九年十二月三十一日)和房屋權益貸款3.25億美元在…2020年3月31日和3.37億美元在…(二零二零年一月一日)和(一九二零九年十二月三十一日)。按公允價值選擇入賬的商業貸款包括51億美元在…2020年3月31日和(二零二零年一月一日)和47億美元在…(一九二零九年十二月三十一日)和非美國商業貸款34億美元, 32億美元和31億美元在…2020年3月31日, (二零二零年一月一日)和(一九二零九年十二月三十一日)分別。

(2)	包括美國小企業商業貸款的貸款和租賃損失備抵11億美元, 8.31億美元和5.23億美元在…2020年3月31日, (二零二零年一月一日)和(一九二零九年十二月三十一日).

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(1)	包括美國小企業的商業沖銷8 600萬美元和7 900萬美元為截至2020年3月31日止的三個月和2019.

(2)	包括美國小企業商業回收1 100萬美元和1 100萬美元為截至2020年3月31日止的三個月和2019.

(3)	主要代表2019年購買的信貸受損(Pci)貸款的核銷，以及投資組合銷售的淨影響、為出售而持有的轉讓以及對止贖財產的轉讓。

(4)	未清貸款和租賃餘額及比率不包括按公允價值選項入賬的貸款90億美元和62億美元在…2020年3月31日和2019年3月31日。按公允價值選擇入賬的平均貸款如下：86億美元和50億美元在……裏面2020年3月31日和2019年3月31日.

(5)	不包括按公允價值選項入賬的消費貸款5.56億美元和6.68億美元在…2020年3月31日和2019年3月31日.

(6)	不包括按公允價值選項入賬的商業貸款85億美元和55億美元在…2020年3月31日和2019年3月31日.

(7)	主要包括分配給信用卡和無擔保消費者貸款組合的金額。消費銀行.

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(1)	每個投資組合的高點和低點可能發生在不同的交易日，而不是零部件的高點和低點。因此，流動性較低的風險敞口和投資組合多樣化的數量(即總投資組合與各個組成部分之和之間的差額)的影響是不相關的。

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(1)	不包括公司發行的固定利率債務或afs債務證券的基礎調整，這些債務證券使用指定為公允價值對衝工具的衍生工具進行對衝，從而大大抵消了這些衍生品的公允價值。

(2)	在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，包括相同貨幣基礎掉期的名義金額。1 570億美元和1 522億美元在外幣和美元基礎掉期中，互換雙方都使用相同的貨幣。

(3)	外匯基礎掉期包括交叉貨幣可變利率掉期，單獨使用或與接收固定利率互換一起使用。

(4)	不包括公司發行的某些非美國債券的外幣折算調整，這些調整大大抵消了這些衍生品的公允價值。

(5)	外匯合同名義金額(101.2)十億美元在…2020年3月31日包括309億美元的外幣和交叉貨幣的固定交換、129.7美元的外匯遠期合約、30億美元的外幣利率掉期和5.88億美元的外匯期貨合約。外匯合同(531億美元)在…(一九二零九年十二月三十一日)由290億美元以外幣計價和交叉貨幣接受固定掉期，(824億美元)在外匯遠期合約淨額中，(313)百萬美元外幣利率掉期及6.44億美元在外匯期貨合約中。

(6)	反映了多頭和空頭頭寸的網絡。顯示為負數的數額反映了淨空頭頭寸。

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(1)	顯示非GAAP財務措施與最密切相關的GAAP財務措施的調節。有關非公認會計原則的財務措施和比率的更多信息，我們用於評估公司的結果，見補充財務數據在頁面上7.

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下表按收入來源分列公司的淨利息收入和非利息收入截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月。有關更多信息，請參見附註1-重要會計原則摘要 合併財務報表 地鐵公司2019年年報(表格10-K)。按業務部門分列的非利息收入所有其他，見附註17-業務部分信息.

	三個月，截至3月31日
(百萬美元)	2020				2019
淨利息收入
利息收入
貸款和租賃	$	9,963			$	10,885
債務證券	2,843				3,119
根據轉售協議出售的聯邦資金和借入或購買的證券	819				1,195
交易賬户資產	1,247				1,322
其他利息收入	1,226				1,649
利息收入總額	16,098				18,170
利息費用
存款	1,184				1,795
短期借款	1,120				1,852
交易賬户負債	329				345
長期債務	1,335				1,803
利息費用總額	3,968				5,795
淨利息收入	$	12,130			$	12,375
無利息收入
收費及佣金
卡片收入
轉乘費(1)	$	792			$	896
其他卡收入	480				479
信用卡收入總額	1,272				1,375
服務費
與存款有關的費用	1,627				1,580
貸款相關費用	276				259
服務費總額	1,903				1,839
投資和經紀服務
資產管理費	2,682				2,440
經紀費用	1,076				920
投資和經紀服務共計	3,758				3,360
投資銀行費用
承保收入	848				666
聯營費	271				255
財務諮詢服務	269				343
投資銀行費用總額	1,388				1,264
費用和佣金共計	8,321				7,838
做市及類似活動	2,807				2,768
其他收入	(491		)		23
非利息收入總額	$	10,637			$	10,629

(1)	總轉乘費為$2.3十億對於兩個截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月，並表示為$1.5十億和$1.4十億在同一時期的報酬和合夥人支付的費用。

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					2020年3月31日
					衍生資產總額												衍生負債毛額
(十億美元)	合同/ 概念對應(1)				交易及其他風險管理衍生工具				資格賽 會計學 樹籬				共計				交易及其他風險管理衍生工具				資格賽 會計學 樹籬				共計
利率合約
掉期	$	19,058.4			$	199.6			$	21.0			$	220.6			$	217.2			$	0.5			$	217.7
期貨和遠期	6,585.6				13.4				—				13.4				13.0				—				13.0
書面選擇	1,782.9				—				—				—				56.3				—				56.3
購買期權	1,768.8				60.6				—				60.6				—				—				—
外匯合同
掉期	1,617.0				47.9				1.2				49.1				53.6				1.5				55.1
現貨、期貨和遠期	4,566.2				68.5				1.0				69.5				66.8				0.2				67.0
書面選擇	314.1				—				—				—				6.8				—				6.8
購買期權	309.6				7.5				—				7.5				—				—				—
股權合約
掉期	241.8				22.0				—				22.0				19.8				—				19.8
期貨和遠期	95.8				1.2				0.1				1.3				0.4				—				0.4
書面選擇	601.7				—				—				—				50.0				—				50.0
購買期權	576.1				56.4				—				56.4				—				—				—
商品合同
掉期	41.3				5.9				—				5.9				6.3				—				6.3
期貨和遠期	48.2				1.9				—				1.9				0.6				—				0.6
書面選擇	33.0				—				—				—				5.6				—				5.6
購買期權	37.0				5.2				—				5.2				—				—				—
信用衍生工具(2)
購買的信貸衍生工具：
信用違約互換	354.2				8.1				—				8.1				2.1				—				2.1
總回報掉期/選項	98.3				2.1				—				2.1				1.5				—				1.5
書面信貸衍生工具：
信用違約互換	332.0				1.7				—				1.7				6.5				—				6.5
總回報掉期/選項	97.8				1.0				—				1.0				1.9				—				1.9
衍生資產/負債毛額					$	503.0			$	23.3			$	526.3			$	508.4			$	2.2			$	510.6
減：可強制執行的主淨結算協議													(415.2		)										(415.2		)
減：已收/已付現金擔保品													(53.4		)										(40.7		)
衍生資產/負債總額													$	57.7											$	54.7

(1)	表示未清衍生資產和負債的合同/名義總額。

(2)	公司持有的書面信貸衍生工具的淨衍生資產(負債)及名義金額，以相同的標的名稱購買的信用衍生工具如下$(4.5)十億和$279.4十億在…2020年3月31日.

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					2019年12月31日
					衍生資產總額												衍生負債毛額
(十億美元)	合同/ 概念對應(1)				交易及其他風險管理衍生工具				資格賽 會計學 樹籬				共計				交易及其他風險管理衍生工具				資格賽 會計學 樹籬				共計
利率合約
掉期	$	15,074.4			$	162.0			$	9.7			$	171.7			$	168.5			$	0.4			$	168.9
期貨和遠期	3,279.8				1.0				—				1.0				1.0				—				1.0
書面選擇	1,767.7				—				—				—				32.5				—				32.5
購買期權	1,673.6				37.4				—				37.4				—				—				—
外匯合同
掉期	1,657.7				30.3				0.7				31.0				31.7				0.9				32.6
現貨、期貨和遠期	3,792.7				35.9				0.1				36.0				38.7				0.3				39.0
書面選擇	274.3				—				—				—				3.8				—				3.8
購買期權	261.6				4.0				—				4.0				—				—				—
股權合約
掉期	315.0				6.5				—				6.5				8.1				—				8.1
期貨和遠期	125.1				0.3				—				0.3				1.1				—				1.1
書面選擇	731.1				—				—				—				34.6				—				34.6
購買期權	668.6				42.4				—				42.4				—				—				—
商品合同
掉期	42.0				2.1				—				2.1				4.4				—				4.4
期貨和遠期	61.3				1.7				—				1.7				0.4				—				0.4
書面選擇	33.2				—				—				—				1.4				—				1.4
購買期權	37.9				1.4				—				1.4				—				—				—
信用衍生工具(2)
購買的信貸衍生工具：
信用違約互換	321.6				2.7				—				2.7				5.6				—				5.6
總回報掉期/選項	86.6				0.4				—				0.4				1.3				—				1.3
書面信貸衍生工具：
信用違約互換	300.2				5.4				—				5.4				2.0				—				2.0
總回報掉期/選項	86.2				0.8				—				0.8				0.4				—				0.4
衍生資產/負債毛額					$	334.3			$	10.5			$	344.8			$	335.5			$	1.6			$	337.1
減：可強制執行的主淨結算協議													(270.4		)										(270.4		)
減：已收/已付現金擔保品													(33.9		)										(28.5		)
衍生資產/負債總額													$	40.5											$	38.2

(1)	表示未清衍生資產和負債的合同/名義總額。

(2)	公司持有的書面信貸衍生工具的淨衍生資產(負債)及名義金額，以相同的標的名稱購買的信用衍生工具如下$2.8十億和$309.7十億在…(一九二零九年十二月三十一日).

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衍生產品的抵消(1)
	導數 資產				衍生負債				導數 資產				衍生負債
(十億美元)	2020年3月31日								2019年12月31日
利率合約
場外	$	277.6			$	271.1			$	203.1			$	196.6
交易所交易	0.3				0.3				0.1				0.1
場外清場	15.2				13.4				6.0				5.3
外匯合同
場外	121.5				124.4				69.2				73.1
場外清場	2.1				2.1				0.5				0.5
股權合約
場外	32.3				24.4				21.3				17.8
交易所交易	43.7				42.2				26.4				22.8
商品合同
場外	9.0				9.1				2.8				4.2
交易所交易	2.5				2.2				0.8				0.8
場外清場	—				0.1				—				0.1
信用衍生工具
場外	11.5				10.6				6.4				6.6
場外清場	1.2				1.2				2.5				2.2
淨計前衍生資產/負債總額
場外	451.9				439.6				302.8				298.3
交易所交易	46.5				44.7				27.3				23.7
場外清場	18.5				16.8				9.0				8.1
減：可依法執行的主淨結算協議和收到/支付的現金擔保品
場外	(413.4		)		(400.7		)		(274.7		)		(269.3		)
交易所交易	(40.5		)		(40.5		)		(21.5		)		(21.5		)
場外清場	(14.7		)		(14.7		)		(8.1		)		(8.1		)
衍生資產/負債，淨額結算後	48.3				45.2				34.8				31.2
其他衍生資產/負債毛額(2)	9.4				9.5				5.7				7.0
衍生資產/負債總額	57.7				54.7				40.5				38.2
減：金融工具擔保品(3)	(16.7		)		(21.4		)		(14.6		)		(16.1		)
衍生資產/負債淨額共計	$	41.0			$	33.3			$	25.9			$	22.1

(1)	場外衍生工具包括該公司與某一交易對手之間的雙邊交易.場外清算衍生品包括公司與交易對手之間的雙邊交易，交易通過清算所進行。交易所交易的衍生品包括在交易所交易的上市期權。

(2)	由根據主淨結算協議簽訂的衍生產品組成，在這些協議的可執行性在某些國家或行業的破產法下是不確定的。

(3)	數額僅限於衍生資產/負債餘額，因此不包括收到/質押的超額抵押品。金融工具抵押品包括收到或質押的證券抵押品和持有並存入第三方保管人的現金證券，這些證券不被綜合資產負債表所抵消，而是作為衍生資產和負債淨額的減少。

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公允價值邊緣

下表彙總了與截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月.

被指定為公允價值風險的衍生工具的損益
	截至2020年3月31日止的三個月
	2020								2019
(百萬美元)	導數				模糊限制項				導數				模糊限制項
長期債務利率風險(1)	$	10,334			$	(10,276	)		$	1,913			$	(1,929	)
長期債務利率與外幣風險(2)	505				(491		)		57				(48		)
可供出售證券的利率風險(3)	(350		)		342				(45		)		43
共計	$	10,489			$	(10,425	)		$	1,925			$	(1,934	)

(1)	數額在綜合損益表中以利息費用入賬。

(2)	為截至2020年3月31日止的三個月和2019的收益(損失)。$734百萬和$170百萬利息開支，$(241)百萬和$(121)百萬在做市及類似活動方面，及$12百萬和$8百萬在累積保監處。細列項目總數列在綜合損益表和綜合資產負債表中。

(3)	數額記在綜合收入表中的利息收入中。

下表彙總了公允價值套期保值關係中指定和限定的被套期保值資產和負債的賬面價值，以及記錄在當前套期保值關係中的賬面價值中包含的公允價值套期保值調整累計金額。這些公允價值套期保值調整是開放式基礎調整，只要套期保值關係仍然明確，就不受攤銷的限制。

指定公允價值資產(負債)
	2020年3月31日								2019年12月31日
(百萬美元)	承載價值				累積 公允價值調整(1)				承載價值				累積 公允價值調整 (1)
長期債務(2)	$	(186,490	)		$	(19,542	)		$	(162,389	)		$	(8,685	)
可供出售的債務證券(2, 3)	4,157				314				1,654				64

(1)	就資產而言，賬面價值增加(減少)，負債增加(增加)，賬面價值(增加)減少。

(2)	在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，長期債務及終止套期保值關係所產生的afs債務證券的累積公允價值調整，令有關負債減少。$1.2十億和$1.3十億的相關資產增加$22百萬和$8百萬，在未指定的套期保值項目的剩餘合同期限內攤銷。

(3)	賬面價值代表攤銷成本。

被指定為現金流和淨投資風險的衍生工具的損益
	三個月，截至3月31日
	2020								2019
(百萬美元，税前金額)	中確認的收益(損失) 累積保監處 關於導數				收益(損失) 收入 從累積保監處改敍				中確認的收益(損失) 累積保監處 關於導數				收益(損失) 收入 從累積保監處改敍
現金流套期保值
可變利率資產的利率風險(1)	$	591			$	(26	)		$	254			$	(23	)
某些補償計劃的價格風險(2)	(82		)		—				—				—
共計	$	509			$	(26	)		$	254			$	(23	)
淨投資套期保值
外匯風險(3)	$	1,368			$	—			$	6			$	1

(1)	從累積保監處重新分類的數額在綜合損益表中記作利息收入。

(2)	從累積保監處重新分類的數額記在綜合損益表中的補償和福利費用中。

(3)	從累積保監處重新分類的數額記在綜合損益表中的其他收入中。為截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月在做市和類似活動中被排除在有效性測試之外並得到確認的數額$30百萬和$53百萬.

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信用衍生工具
	少於 一年				一到 三年				三比 五年				五歲以上 年數				共計
	2020年3月31日
(百萬美元)	承載價值
信用違約互換：
投資等級	$	9			$	87			$	620			$	532			$	1,248
非投資等級	192				1,021				1,945				2,054				5,212
共計	201				1,108				2,565				2,586				6,460
回報全部門辦法/備選辦法共計：
投資等級	578				—				—				—				578
非投資等級	1,301				10				—				—				1,311
共計	1,879				10				—				—				1,889
信貸衍生產品總額	$	2,080			$	1,118			$	2,565			$	2,586			$	8,349
與信貸有關的票據：
投資等級	$	—			$	—			$	—			$	1,156			$	1,156
非投資等級	6				2				—				1,075				1,083
信貸相關票據共計	$	6			$	2			$	—			$	2,231			$	2,239
	最高支出/名義支出
信用違約互換：
投資等級	$	48,868			$	75,071			$	77,467			$	26,226			$	227,632
非投資等級	19,106				30,941				39,604				14,694				104,345
共計	67,974				106,012				117,071				40,920				331,977
回報全部門辦法/備選辦法共計：
投資等級	65,869				—				126				—				65,995
非投資等級	27,272				4,476				6				5				31,759
共計	93,141				4,476				132				5				97,754
信貸衍生產品總額	$	161,115			$	110,488			$	117,203			$	40,925			$	429,731
	2019年12月31日
	承載價值
信用違約互換：
投資等級	$	—			$	5			$	60			$	164			$	229
非投資等級	70				292				561				808				1,731
共計	70				297				621				972				1,960
回報全部門辦法/備選辦法共計：
投資等級	35				—				—				—				35
非投資等級	344				—				—				—				344
共計	379				—				—				—				379
信貸衍生產品總額	$	449			$	297			$	621			$	972			$	2,339
與信貸有關的票據：
投資等級	$	—			$	3			$	1			$	639			$	643
非投資等級	6				2				1				1,125				1,134
信貸相關票據共計	$	6			$	5			$	2			$	1,764			$	1,777
	最高支出/名義支出
信用違約互換：
投資等級	$	55,827			$	67,838			$	71,320			$	17,708			$	212,693
非投資等級	19,049				26,521				29,618				12,337				87,525
共計	74,876				94,359				100,938				30,045				300,218
回報全部門辦法/備選辦法共計：
投資等級	56,488				—				62				76				56,626
非投資等級	28,707				657				104				60				29,528
共計	85,195				657				166				136				86,154
信貸衍生產品總額	$	160,071			$	95,016			$	101,104			$	30,181			$	386,372

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下表列出美國戰地服務團債務證券、按公允價值計提的其他債務證券和htm債務證券的攤銷成本、未實現損益毛額和公允價值。2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

債務證券
	攤銷 成本				毛額 未實現 收益				毛額 未實現 損失				公平 價值
(百萬美元)	2020年3月31日
可供出售的債務證券
按揭證券：
代理機構	$	76,599			$	2,863			$	(1	)		$	79,461
代理抵押貸款義務	4,348				212				(9		)		4,551
商業	14,800				814				(12		)		15,602
非中介住宅(1)	882				130				(80		)		932
按揭證券總額	96,629				4,019				(102		)		100,546
美國財政部和機構債券	64,353				4,352				(9		)		68,696
非美國證券	12,248				10				(11		)		12,247
其他應税證券，實質上是所有資產支持證券	6,016				80				(204		)		5,892
應課税證券總額	179,246				8,461				(326		)		187,381
免税證券	18,752				163				(75		)		18,840
可供出售的債務證券共計(3)	197,998				8,624				(401		)		206,221
按公允價值計算的其他債務證券(2)	14,791				317				(225		)		14,883
按公允價值計算的債務證券總額	212,789				8,941				(626		)		221,104
持有至到期債務證券，實質上是所有美國機構抵押貸款支持證券(3)	254,764				11,848				(17		)		266,595
債務證券總額(4, 5)	$	467,553			$	20,789			$	(643	)		$	487,699
	(一九二零九年十二月三十一日)
可供出售的債務證券
按揭證券：
代理機構	$	121,698			$	1,013			$	(183	)		$	122,528
代理抵押貸款義務	4,587				78				(24		)		4,641
商業	14,797				249				(25		)		15,021
非中介住宅(1)	948				138				(9		)		1,077
按揭證券總額	142,030				1,478				(241		)		143,267
美國財政部和機構債券	67,700				1,023				(195		)		68,528
非美國證券	11,987				6				(2		)		11,991
其他應税證券，實質上是所有資產支持證券	3,874				67				—				3,941
應課税證券總額	225,591				2,574				(438		)		227,727
免税證券	17,716				202				(6		)		17,912
可供出售的債務證券共計	243,307				2,776				(444		)		245,639
按公允價值計算的其他債務證券(2)	10,596				255				(23		)		10,828
按公允價值計算的債務證券總額	253,903				3,031				(467		)		256,467
持有至到期債務證券，實質上是所有美國機構抵押貸款支持證券	215,730				4,433				(342		)		219,821
債務證券總額(4, 5)	$	469,633			$	7,464			$	(809	)		$	476,288

(1)	雙雙2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，基本抵押品類型大約包括49百分比總理，六百分比備選案文-A和45百分比次級貸款。

(2)	主要包括用於滿足某些國際監管要求的非美國證券。任何價值變動均在其他收入中報告。有關組件的詳細信息，請參閲附註14-公允價值計量.

(3)	在三個月內結束2020年3月31日，該公司將AFS債券重新分類，其公允價值為$44.4十億敬HTM。此外，該公司轉移了$11.1十億從其交易賬户庫存到銀行賬簿的債務證券$5.2十億其後被歸類為AFS證券及$5.9十億按公允價值分類的其他債務證券。

(4)	包括作為抵押品的證券$71.4十億和$67.0十億在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(5)	公司持有房利美(Fannie Mae)和房地美(FreddieMac)的債務證券，分別超過股東權益的10%，攤銷成本為$153.3十億和$58.8十億的公允價值$161.2十億和$61.7十億在…2020年3月31日的攤銷費用$157.2十億和$54.1十億的公允價值$160.6十億和$55.1十億在…(一九二零九年十二月三十一日).

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持續未變現虧損的AFS債務證券總額
	不到十二個月								12個月或更長時間								共計
	公平 價值				未實現損失毛額				公平 價值				未實現損失毛額				公平 價值				未實現損失毛額
(百萬美元)	2020年3月31日
持續未變現虧損的AFS債務證券
按揭證券：
代理機構	$	—			$	—			$	704			$	(1	)		$	704			$	(1	)
代理抵押貸款義務	6				—				582				(9		)		588				(9		)
商業	652				(9		)		348				(3		)		1,000				(12		)
非中介住宅	455				(67		)		38				(13		)		493				(80		)
按揭證券總額	1,113				(76		)		1,672				(26		)		2,785				(102		)
美國財政部和機構債券	(495		)		(7		)		523				(2		)		28				(9		)
非美國證券	2,733				(10		)		513				(1		)		3,246				(11		)
其他應税證券，實質上是所有資產支持證券	2,950				(191		)		293				(13		)		3,243				(204		)
應課税證券總額	6,301				(284		)		3,001				(42		)		9,302				(326		)
免税證券	6,075				(46		)		3,090				(29		)		9,165				(75		)
美國戰地服務團債務證券總額 未實現損失位置	$	12,376			$	(330	)		$	6,091			$	(71	)		$	18,467			$	(401	)
	2019年12月31日
持續未變現虧損的AFS債務證券
按揭證券：
代理機構	$	17,641			$	(41	)		$	17,238			$	(142	)		$	34,879			$	(183	)
代理抵押貸款義務	255				(1		)		925				(23		)		1,180				(24		)
商業	2,180				(22		)		442				(3		)		2,622				(25		)
非中介住宅	122				(6		)		22				(3		)		144				(9		)
按揭證券總額	20,198				(70		)		18,627				(171		)		38,825				(241		)
美國財政部和機構債券	12,836				(71		)		18,866				(124		)		31,702				(195		)
非美國證券	851				—				837				(2		)		1,688				(2		)
其他應税證券，實質上是所有資產支持證券	938				—				222				—				1,160				—
應課税證券總額	34,823				(141		)		38,552				(297		)		73,375				(438		)
免税證券	4,286				(5		)		190				(1		)		4,476				(6		)
美國戰地服務團債務證券總額 未實現損失位置	$	39,109			$	(146	)		$	38,742			$	(298	)		$	77,851			$	(444	)

(1)	包括持續未變現虧損的AFS債務證券，其中主要與利率變化有關的未實現虧損仍留在累積保監處。

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按公允價值計算的公司債務證券和HTM債務證券的剩餘合同期限分佈和收益率2020年3月31日摘要見下表。實際期限和收益率可能因抵押貸款或其他資產支持證券(ABS)的預付款項轉移給公司而有所不同。

債券的到期日按公允價值和持有至到期債務證券記帳
	一次到期 年份或不到年份							一年後到期 經過五年							五年後到期 十年							到期後 十年							共計
(百萬美元)	金額				產率(1)			金額				產率(1)			金額				產率(1)			金額				產率(1)			金額				產率(1)
按公允價值計算的債務證券攤銷成本
按揭證券：
代理機構	$	—			—	%		$	9			5.42	%		$	65			4.47	%		$	82,426			3.42	%		$	82,500			3.42	%
代理抵押貸款義務	—				—			—				—			26				2.50			4,322				3.16			4,348				3.16
商業	22				1.68			4,956				2.45			8,821				2.56			1,014				2.86			14,813				2.54
非中介住宅	—				—			—				—			12				—			2,069				9.01			2,081				8.96
按揭證券總額	22				1.68			4,965				2.45			8,924				2.57			89,831				3.53			103,742				3.40
美國財政部和機構債券	6,401				1.25			30,295				1.73			27,622				2.21			38				2.45			64,356				1.89
非美國證券	18,332				0.87			1,478				1.47			11				2.97			102				7.02			19,923				0.95
其他應税證券，實質上是所有資產支持證券	1,474				2.13			2,011				2.66			1,237				3.31			1,294				3.22			6,016				2.78
應課税證券總額	26,229				1.04			38,749				1.86			37,794				2.33			91,265				3.53			194,037				2.63
免税證券	2,612				1.82			7,882				3.28			5,035				2.18			3,223				4.00			18,752				2.90
按公允價值計算的債務證券攤銷成本總額	$	28,841			1.11			$	46,631			2.10			$	42,829			2.32			$	94,488			3.54			$	212,789			2.65
HTM債務證券的攤銷成本 (2)	$	595			2.66			$	46			3.62			$	1,096			2.56			$	253,027			3.14			$	254,764			3.14
按公允價值計算的債務證券
按揭證券：
代理機構	$	—						$	9						$	69						$	85,472						$	85,550
代理抵押貸款義務	—							—							26							4,525							4,551
商業	22							5,154							9,352							1,087							15,615
非中介住宅	—							—							23							2,031							2,054
按揭證券總額	22							5,163							9,470							93,115							107,770
美國財政部和機構債券	6,464							31,645							30,551							39							68,699
非美國證券	18,307							1,481							11							100							19,899
其他應税證券，實質上是所有資產支持證券	1,460							1,880							1,234							1,322							5,896
應課税證券總額	26,253							40,169							41,266							94,576							202,264
免税證券	2,610							7,875							5,100							3,255							18,840
按公允價值計算的債務證券總額	$	28,863						$	48,044						$	46,366						$	97,831						$	221,104
HTM債務證券的公允價值(2)	$	595						$	46						$	1,164						$	264,790						$	266,595

(1)	加權平均收益率是根據每種證券合約期內的固定有效利率計算的。平均收益率考慮了合約息票和溢價的攤銷以及折扣的增加，不包括相關套期保值衍生品的影響。

(2)	基本上所有的美國機構MBS。

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下表按應收款融資類別列出了消費房地產、信用卡及其他消費者和商業投資組合部分的未償還貸款和租賃總額以及賬齡分析。2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

	逾期30-59天(1)				逾期60-89天(1)				90天或 更多 逾期到期(1)				過去共計 到期30天 或更多				逾期30天或不足30天(1)				按公允價值選項入賬的貸款				共計 突出
(百萬美元)	2020年3月31日
消費房地產
核心投資組合
住宅抵押	$	1,348			$	262			$	580			$	2,190			$	231,445							$	233,635
房屋權益	129				59				215				403				34,470								34,873
非核心投資組合
住宅抵押	434				172				1,109				1,715				8,195								9,910
房屋權益	34				15				67				116				4,578								4,694
信用卡和其他消費者
信用卡	541				368				991				1,900				89,990								91,890
直接/間接消費者(2)	288				77				32				397				89,849								90,246
其他消費者	—				—				—				—				150								150
總消費者	2,774				953				2,994				6,721				458,677								465,398
按公允價值選擇入賬的消費貸款(3)																					$	556			556
消費貸款和租賃共計	2,774				953				2,994				6,721				458,677				556				465,954
商業
美國商業	715				378				504				1,597				356,907								358,504
非美國商業	29				41				1				71				116,541								116,612
商業地產(4) (4)	188				25				137				350				66,304								66,654
商業租賃融資	119				25				68				212				18,968								19,180
美國小企業商業	123				51				108				282				15,139								15,421
商業總額	1,174				520				818				2,512				573,859								576,371
按公允價值選擇入賬的商業貸款(3)																					8,460				8,460
商業貸款和租賃共計	1,174				520				818				2,512				573,859				8,460				584,831
貸款和租賃共計(5)	$	3,948			$	1,473			$	3,812			$	9,233			$	1,032,536			$	9,016			$	1,050,785
突出百分比	0.38		%		0.14		%		0.36		%		0.88		%		98.26		%		0.86		%		100.00		%

(1)	30-59天到期的消費房地產貸款包括$474百萬的不良貸款$138百萬。60-89天到期的消費房地產貸款包括$174百萬的不良貸款$123百萬。逾期90天或以上的消費物業貸款包括$1.0十億。逾期30天或不足30天的消費房地產貸款包括$878百萬和直接/間接消費者包括$43百萬不良貸款。有關該公司與冠狀病毒流行有關的利息應計政策及貸款拖欠情況的資料，請參閲附註1-重要會計原則摘要.

(2)	貸款總額主要包括汽車和專業貸款以及租賃$50.0十億，以美國證券為基礎的貸款$36.4十億和非美國消費者貸款$3.0十億.

(3)	按公允價值選擇入賬的消費貸款包括$231百萬和房屋權益貸款$325百萬。按公允價值選項入賬的商業貸款包括$5.1十億和非美國商業貸款$3.4十億。有關更多信息，請參見附註14-公允價值計量和附註15-公允價值選項.

(4)	美國商業房地產貸款總額$62.9十億和非美國商業地產貸款$3.8十億.

(5)	總支出包括作為抵押品的貸款和租賃。$32.7十億。該公司亦承諾$217.6十億沒有相關未償還借款的貸款，以確保與聯邦儲備銀行和聯邦住房貸款銀行的潛在借款能力。

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	30-59天 逾期到期(1)				逾期60-89天(1)				90天或 更多 逾期到期(1)				過去共計 到期30天 或更多				共計 當前或 少於 30天 逾期到期(1)				貸款 記帳 為下 交易會 價值選擇				總支出
(百萬美元)	2019年12月31日
消費房地產
核心投資組合
住宅抵押	$	1,378			$	261			$	565			$	2,204			$	223,566							$	225,770
房屋權益	135				70				198				403				34,823								35,226
非核心投資組合
住宅抵押	458				209				1,263				1,930				8,469								10,399
房屋權益	34				16				72				122				4,860								4,982
信用卡和其他消費者
信用卡	564				429				1,042				2,035				95,573								97,608
直接/間接消費者(2)	297				85				35				417				90,581								90,998
其他消費者	—				—				—				—				192								192
總消費者	2,866				1,070				3,175				7,111				458,064								465,175
按公允價值選擇入賬的消費貸款(3)																					$	594			594
消費貸款和租賃共計	2,866				1,070				3,175				7,111				458,064				594				465,769
商業
美國商業	788				279				371				1,438				305,610								307,048
非美國商業	35				23				8				66				104,900								104,966
商業地產(4)	144				19				119				282				62,407								62,689
商業租賃融資	100				56				39				195				19,685								19,880
美國小企業商業	119				56				107				282				15,051								15,333
商業總額	1,186				433				644				2,263				507,653								509,916
按公允價值選擇入賬的商業貸款(3)																					7,741				7,741
商業貸款和租賃共計	1,186				433				644				2,263				507,653				7,741				517,657
貸款和租賃共計(5)	$	4,052			$	1,503			$	3,819			$	9,374			$	965,717			$	8,335			$	983,426
突出百分比	0.41		%		0.15		%		0.39		%		0.95		%		98.20		%		0.85		%		100.00		%

(1)	30-59天到期的消費房地產貸款包括$517百萬的不良貸款$139百萬。60-89天到期的消費房地產貸款包括$206百萬的不良貸款$114百萬。逾期90天或以上的消費物業貸款包括$1.1十億。逾期30天或不足30天的消費房地產貸款包括$856百萬和直接/間接消費者包括$45百萬不良貸款。

(2)	貸款總額主要包括汽車和專業貸款以及租賃$50.4十億，以美國證券為基礎的貸款$36.7十億和非美國消費者貸款$2.8十億.

(3)	按公允價值選擇入賬的消費貸款包括$257百萬和房屋權益貸款$337百萬。按公允價值選項入賬的商業貸款包括$4.7十億和非美國商業貸款$3.1十億。有關更多信息，請參見附註14-公允價值計量和附註15-公允價值選項.

(4)	美國商業房地產貸款總額$59.0十億和非美國商業地產貸款$3.7十億.

(5)	總支出包括作為抵押品的貸款和租賃。$25.9十億。該公司亦承諾$168.2十億沒有相關未償還借款的貸款，以確保與聯邦儲備銀行和聯邦住房貸款銀行的潛在借款能力。

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信用質量
	不良貸款 和租賃								應計過賬 90天或以上(1)
(百萬美元)	3月31日 2020				12月31日 2019				3月31日 2020				12月31日 2019
住宅抵押 (2)	$	1,580			$	1,470			$	951			$	1,088
帶負津貼(3)	482				—
房屋權益(2)	578				536				—				—
帶負津貼(3)	123				—
信用卡	N/a				N/a				991				1,042
直接/間接消費者	46				47				30				33
總消費者	2,204				2,053				1,972				2,163
美國商業	1,240				1,094				188				106
非美國商業	90				43				1				8
商業地產	408				280				39				19
商業租賃融資	44				32				31				20
美國小企業商業	70				50				95				97
商業總額	1,852				1,499				354				250
不良貸款總額	$	4,056			$	3,552			$	2,326			$	2,413
未清貸款和租約百分比	0.39		%		0.36		%		0.22		%		0.25		%

(1)	有關該公司與冠狀病毒流行有關的利息應計政策及貸款拖欠情況的資料，請參閲附註1-重要會計原則摘要.

(2)	超過90天到期的住房抵押貸款是完全保險貸款.在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)住宅按揭包括$637百萬和$740百萬已被FHA削減利息，因而不再計息的貸款，儘管本金仍有保險，以及$314百萬和348百萬利息還在增加的貸款。

(3)	在…2020年3月31日，住宅按揭及房屋權益包括負免税額$145百萬和$107百萬.

不適用

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住宅抵押貸款.按年份分列的信貸質量指標
(百萬美元)	截至2020年3月31日共計				2020				2019				2018				2017				2016				優先
住宅按揭總額
刷新LTV
低於或等於90%	$	219,592			$	16,686			$	61,053			$	23,539			$	31,947			$	32,310			$	54,057
大於90%，但小於或等於100%	3,735				528				1,714				592				221				140				540
大於100%	1,393				175				437				159				79				66				477
全保貸款	18,825				564				2,789				591				456				2,660				11,765
住宅按揭總額	$	243,545			$	17,953			$	65,993			$	24,881			$	32,703			$	35,176			$	66,839
住宅按揭總額
刷新FICO分數
少於620	$	3,288			$	59			$	279			$	252			$	247			$	267			$	2,184
大於或等於620但小於680	5,948				172				1,083				689				672				502				2,830
大於或等於680但小於740	28,591				1,638				7,262				3,426				3,728				3,311				9,226
大於或等於740	186,893				15,520				54,580				19,923				27,600				28,436				40,834
全保貸款	18,825				564				2,789				591				456				2,660				11,765
住宅按揭總額	$	243,545			$	17,953			$	65,993			$	24,881			$	32,703			$	35,176			$	66,839

住房權益-信貸質量指標
	共計				房屋權益貸款及反向按揭(1)				循環貸款				轉換為定期貸款的循環貸款
(百萬美元)	2020年3月31日
住房權益共計
刷新LTV
低於或等於90%	$	38,277			$	2,169			$	25,653			$	10,455
大於90%，但小於或等於100%	562				159				159				244
大於100%	728				229				150				349
住房權益共計	$	39,567			$	2,557			$	25,962			$	11,048
住房權益共計
刷新FICO分數
少於620	$	1,283			$	268			$	290			$	725
大於或等於620但小於680	2,214				308				692				1,214
大於或等於680但小於740	7,153				647				3,713				2,793
大於或等於740	28,917				1,334				21,267				6,316
住房權益共計	$	39,567			$	2,557			$	25,962			$	11,048

(1)	包括.的反向抵押$1.4十億和房屋權益貸款$1.2十億不再起源。

信用卡和直接/間接消費者.按年份分列的信貸質量指標
					按起始年份分列的直接/間接定期貸款																												信用卡
(百萬美元)	截至2020年3月31日的直接/間接共計				2020				2019				2018				2017				2016				優先				截至2020年3月31日的信用卡總額				循環貸款				轉換為定期貸款的循環貸款(3)
刷新FICO分數
少於620	$	1,369			$	26			$	231			$	255			$	404			$	288			$	165			$	5,017			$	4,766			$	251
大於或等於620但小於680	2,663				234				863				512				516				317				221				11,874				11,670				204
大於或等於680但小於740	8,362				946				3,046				1,639				1,308				758				665				34,088				33,919				169
大於或等於740	37,863				3,971				13,845				8,313				5,756				3,115				2,863				40,911				40,872				39
其他內部信貸 度量標準(1, 2)	39,989				2,821				4,311				4,037				3,182				3,362				22,276				—				—				—
信用卡和其他消費者共計	$	90,246			$	7,998			$	22,296			$	14,756			$	11,166			$	7,840			$	26,190			$	91,890			$	91,227			$	663

(1)	其他內部信用指標可能包括拖欠狀況、地理或其他因素。

(2)	直接/間接消費者包括$39.3十億和$39.6十億以證券為基礎的貸款，通常由流動性高的抵押品支持，其市值大於或等於未償貸款餘額，因此其信用風險最小。2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(3)	表示已修改為定期貸款的問題債務重組。

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按年份分列的商業信貸質量指標(1, 2)
					定期貸款
					按起始年份分列的攤銷成本法
(百萬美元)	截至2020年3月31日共計				2020				2019				2018				2017				2016				優先				循環貸款
美國商業
風險評級
合格額定	$	346,042			$	17,797			$	48,441			$	24,019			$	18,227			$	10,092			$	24,445			$	203,021
可保留批評	12,462				578				999				872				635				377				978				8,023
美國商業共計	$	358,504			$	18,375			$	49,440			$	24,891			$	18,862			$	10,469			$	25,423			$	211,044
非美國商業
風險評級
合格額定	$	115,233			$	6,026			$	18,591			$	12,245			$	7,510			$	1,810			$	7,269			$	61,782
可保留批評	1,379				46				216				86				98				74				6				853
非美國商業活動共計	$	116,612			$	6,072			$	18,807			$	12,331			$	7,608			$	1,884			$	7,275			$	62,635
商業地產
風險評級
合格額定	$	65,133			$	3,384			$	17,481			$	12,594			$	7,586			$	4,358			$	9,309			$	10,421
可保留批評	1,521				1				306				213				467				69				302				163
商業地產共計	$	66,654			$	3,385			$	17,787			$	12,807			$	8,053			$	4,427			$	9,611			$	10,584
商業租賃融資
風險評級
合格額定	$	18,768			$	944			$	4,165			$	4,138			$	3,264			$	2,204			$	4,053			$	—
可保留批評	412				54				15				68				37				41				197				—
商業租賃融資共計	$	19,180			$	998			$	4,180			$	4,206			$	3,301			$	2,245			$	4,250			$	—
美國小企業商業(3)
風險評級
合格額定	$	7,280			$	359			$	1,412			$	1,056			$	902			$	655			$	2,653			$	243
可保留批評	604				1				16				86				121				93				279				8
美國小企業商業總額	$	7,884			$	360			$	1,428			$	1,142			$	1,023			$	748			$	2,932			$	251
共計(1, 2)	$	568,834			$	29,190			$	91,642			$	55,377			$	38,847			$	19,773			$	49,491			$	284,514

⁽¹⁾不包括$8.5十億和$7.7十億根據公允價值選項入賬的貸款2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(2)	包括$41百萬從循環貸款轉為定期貸款的貸款。

(3)	不包括美國小企業卡貸款$7.5十億。此投資組合的刷新FICO分數如下$319百萬少於620人；$749百萬大於或等於620名但少於680名的；$2.2十億大於或等於680至740者；及$4.3十億大於或等於740。

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消費者房地產-在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月內簽訂的(1)
									未付本金餘額				載運 價值				預調整利率			調整後利率(2)
(百萬美元)									2020年3月31日
住宅抵押									$	122			$	103			4.04	%		3.94	%
房屋權益									23				20				4.69			4.68
共計									$	145			$	123			4.15			4.06
									2019年3月31日
住宅抵押									$	135			$	112			4.19	%		4.27	%
房屋權益									63				48				5.23			4.86
共計									$	198			$	160			4.52			4.46

(1)	有關該公司為應對冠狀病毒大流行而提供的貸款修改計劃的更多信息，請參見附註1-重要會計原則摘要.

(2)	修改後的利率反映的利率僅適用於永久完成的修改，這不包括處於試修期的貸款。

下表顯示2020年3月31日和2019期間在TDR中修改的消費房地產貸款的賬面價值截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月，按修改類型分列。

消費者房地產改造計劃(1)
	截至三月三十一日止的三個月內
(百萬美元)	2020				2019
政府方案下的修改	$	1			$	3
專有程序下的修改	28				26
第七章破產解除的貸款(2)	15				28
試驗修改	79				103
修改共計	$	123			$	160

(1)	有關該公司為應對冠狀病毒大流行而提供的貸款修改計劃的更多信息，請參見附註1-重要會計原則摘要.

(2)	包括在第7章中解除的貸款，在償還條件上沒有變化，被歸類為TDRs。

下表列出在截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月在拖欠付款之前的12個月內在TDR中進行了修改。當借款人錯過時，就會識別消費者房地產tdr的拖欠付款。三修改後每月付款(不一定連續)。

消費者房地產-在過去12個月中修改的進入付款違約的TDRs(1)
	三個月，截至3月31日
(百萬美元)	2020				2019
政府方案下的修改	$	6			$	7
專有程序下的修改	14				29
第七章破產解除的貸款(2)	7				9
試驗修改(3)	18				16
修改共計	$	45			$	61

(1)	有關該公司為應對冠狀病毒大流行而提供的貸款修改計劃的更多信息，請參見附註1-重要會計原則摘要.

(2)	包括在第7章中解除的貸款，在償還條件上沒有變化，被歸類為TDRs。

(3)	包括客户沒有響應的試用修改報價。

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在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月內登記的信用卡和其他消費者(1)
									未付本金餘額				載運 價值(2)				預調整利率			調整後利率
(百萬美元)									2020年3月31日
信用卡									$	94			$	101			18.52	%		5.30	%
直接/間接消費者									17				9				5.34			5.34
共計									$	111			$	110			17.40			5.30
									(一九二零九年三月三十一日)
信用卡									$	98			$	105			19.86	%		5.21	%
直接/間接消費者									18				10				4.96			4.96
共計									$	116			$	115			18.56			5.19

(1)	有關該公司為應對冠狀病毒大流行而提供的貸款修改計劃的更多信息，請參見附註1-重要會計原則摘要.

(2)	包括應計利息和費用。

下表顯示2020年3月31日和2019信用卡和其他消費貸款的賬面價值，這些貸款在TDR中進行了修改。截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月，按程序類型分列。

信用卡和其他消費者-按程序類型分列的TDRs(1)
	截至三月三十一日止的三個月內
(百萬美元)	2020				2019
內部程序	$	74			$	75
外部程序	27				30
其他	9				10
共計	$	110			$	115

(1)	包括應計利息和費用。有關該公司為應對冠狀病毒大流行而提供的貸款修改計劃的更多信息，請參見附註1-重要會計原則摘要.

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	消費者 房地產				信用卡及其他消費者				商業				共計
(百萬美元)	截至2020年3月31日止的三個月
1月1日貸款和租賃損失備抵	$	440			$	7,430			$	4,488			$	12,358
貸記及租契	(35		)		(1,121		)		(282		)		(1,438		)
收回先前押記的貸款及租契	47				237				32				316
淨沖銷	12				(884		)		(250		)		(1,122		)
貸款和租賃損失準備金	351				1,712				2,462				4,525
其他(1)	5				—				—				5
3月31日貸款和租賃損失備抵	808				8,258				6,700				15,766
無準備金貸款承諾，1月1日	119				—				1,004				1,123
無資金貸款承付款準備金	30				—				206				236
其他(1)	—				—				1				1
無準備金貸款承諾，3月31日	149				—				1,211				1,360
信貸損失備抵，3月31日	$	957			$	8,258			$	7,911			$	17,126
	截至2019年3月31日止的三個月
1月1日貸款和租賃損失備抵	$	928			$	3,874			$	4,799			$	9,601
貸記及租契	(103		)		(1,057		)		(177		)		(1,337		)
收回先前押記的貸款及租契	108				217				21				346
淨沖銷	5				(840		)		(156		)		(991		)
貸款和租賃損失準備金	(70		)		900				178				1,008
其他(1)	(41		)		—				—				(41		)
3月31日貸款和租賃損失備抵	822				3,934				4,821				9,577
無準備金貸款承諾，1月1日	—				—				797				797
無資金貸款承付款準備金	—				—				5				5
無準備金貸款承諾，3月31日	—				—				802				802
信貸損失備抵，3月31日	$	822			$	3,934			$	5,623			$	10,379

(1)	主要代表已購買的信貸受損貸款的核銷。2019和投資組合銷售的淨影響，轉移到持有的出售和轉移到止贖財產.

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第一留置權按揭證券化
	住宅按揭代理								商業抵押
	三個月，截至3月31日
(百萬美元)	2020				2019				2020				2019
貸款銷售收入(1)	$	1,552			$	1,096			$	2,072			$	987
證券化收益(2)	6				7				41				17
從證券化信託基金回購(3)	128				244				—				—

(1)	該公司將住宅抵押貸款轉移到主要由GSE或政府全國抵押協會(GNMA)在正常業務過程中贊助的證券化，並主要接受住房抵押貸款支持證券作為交換。基本上，所有這些證券都被歸類為公允價值等級體系中的二級證券，並在收到後不久出售。

(2)	大多數第一留置權住房抵押貸款證券化最初被歸類為LHFS，並在公允價值選項下入賬。在證券化之前，這些LHFS確認的收益總計$27百萬和$8百萬，除以樹籬，在截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月，不包括在上表中。

(3)	該公司可以選擇從證券化信託基金回購拖欠貸款，這減少了它需要支付的預付款的數額。公司還可以從證券化信託公司回購貸款以進行修改。購回的貸款包括FHA保險的抵押貸款，為GNMA證券提供擔保。

第一留置權抵押
	住宅抵押
								非機構
	代理機構							素數							次貸							ALT-A							商業抵押
(百萬美元)	3月31日 2020			12月31日 2019				3月31日 2020			12月31日 2019				3月31日 2020			12月31日 2019				3月31日 2020			12月31日 2019				3月31日 2020			12月31日 2019
鬆散VIEs
最大損耗曝光量(1)	$	12,228		$	12,554			$	317		$	340			$	1,381		$	1,622			$	86		$	98			$	1,102		$	1,036
資產負債表上資產
高級證券：
交易賬户資產	$	641		$	627			$	12		$	5			$	23		$	54			$	26		$	24			$	73		$	65
按公允價值計算的債務證券	5,419			6,392				165			193				996			1,178				59			72				—			—
持有到期日證券	6,168			5,535				—			—				—			—				—			—				867			809
所有其他資產	—			—				7			2				31			49				1			2				50			38
保留職位共計	$	12,228		$	12,554			$	184		$	200			$	1,050		$	1,281			$	86		$	98			$	990		$	912
未清本金餘額(2)	$	153,421		$	160,226			$	7,400		$	7,268			$	7,687		$	8,594			$	18,997		$	19,878			$	60,748		$	60,129
合併VIEs
最大損耗曝光量(1)	$	10,852		$	10,857			$	—		$	5			$	45		$	44			$	—		$	—			$	—		$	—
資產負債表上資產
交易賬户資產	$	1,210		$	780			$	100		$	116			$	216		$	149			$	—		$	—			$	—		$	—
貸款和租賃淨額	9,478			9,917				—			—				—			—				—			—				—			—
所有其他資產	164			161				—			—				—			—				—			—				—			—
總資產	$	10,852		$	10,858			$	100		$	116			$	216		$	149			$	—		$	—			$	—		$	—
負債總額	$	2		$	4			$	100		$	111			$	171		$	105			$	—		$	—			$	—		$	—

(1)	最大損失敞口包括損失分擔再保險和其他非機構住宅抵押貸款和商業抵押貸款證券化安排下的義務，但不包括陳述和擔保義務及公司擔保準備金，也不包括預付款和其他服務權利和義務。有關更多信息，請參見附註10-承付款和意外開支和附註14-公允價值計量.

(2)	未償還本金餘額包括公司向證券化VIEs轉讓者的貸款，該公司繼續參與其中，其中可能包括為貸款提供服務。

下表彙總了與房屋權益、信用卡和其他資產支持的VIEs有關的選定信息，該公司在這些信息中持有可變利息。2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

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住房權益貸款、信用卡和其他資產支持的VIEs
	房屋權益(1)							信用卡(2, 3)							再造信託基金							市政債券信託基金
(百萬美元)	3月31日 2020			12月31日 2019				3月31日 2020			12月31日 2019				3月31日 2020			12月31日 2019				3月31日 2020			12月31日 2019
鬆散VIEs
最大損失曝光	$	386		$	412			$	—		$	—			$	6,409		$	7,526			$	3,412		$	3,701
資產負債表上資產
高級證券(4):
交易賬户資產	$	—		$	—			$	—		$	—			$	1,262		$	2,188			$	213		$	—
按公允價值計算的債務證券	10			11				—			—				1,097			1,126				—			—
持有到期日證券	—			—				—			—				4,050			4,212				—			—
保留職位共計	$	10		$	11			$	—		$	—			$	6,409		$	7,526			$	213		$	—
VIEs資產總額(5)	$	961		$	1,023			$	—		$	—			$	15,082		$	21,234			$	3,960		$	4,395
合併VIEs
最大損失曝光	$	73		$	64			$	17,392		$	17,915			$	196		$	54			$	1,966		$	2,656
資產負債表上資產
交易賬户資產	$	—		$	—			$	—		$	—			$	214		$	73			$	1,790		$	2,480
貸款和租賃	111			122				25,156			26,985				—			—				—			—
貸款和租賃損失備抵	17			(2		)		(1,483		)	(800		)		—			—				—			—
所有其他資產	4			3				103			119				—			—				176			176
總資產	$	132		$	123			$	23,776		$	26,304			$	214		$	73			$	1,966		$	2,656
表內負債
短期借款	$	—		$	—			$	—		$	—			$	—		$	—			$	1,147		$	2,175
長期債務	59			64				6,371			8,372				18			19				—			—
所有其他負債	—			—				13			17				—			—				—			—
負債總額	$	59		$	64			$	6,384		$	8,389			$	18		$	19			$	1,147		$	2,175

(1)	對於未合併的房屋權益貸款VIEs，最大損失敞口包括經快速攤銷的信託公司出具的未償還信託憑證，扣除記錄的準備金。對於合併的和未合併的房屋權益貸款VIEs，最大損失敞口不包括陳述、擔保義務和公司擔保的準備金。有關更多信息，請參見附註10-承付款和意外開支.

(2)	在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，綜合信用卡信託中的貸款和租賃包括在內$11.0十億和$10.5十億賣方的利益。

(3)	在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，綜合信用卡信託中的所有其他資產都包括未開票的應計利息和費用。

(4)	保留的高級證券使用報價或可觀察的市場投入(公允價值等級第2級)對其進行估值。

(5)	VIEs的總資產包括公司繼續參與的轉讓貸款，其中可能包括償還貸款。

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其他VIEs
	合併				鬆散				共計				合併				鬆散				共計
(百萬美元)	2020年3月31日												2019年12月31日
最大損失曝光	$	4,131			$	25,448			$	29,579			$	4,055			$	26,326			$	30,381
資產負債表上資產
交易賬户資產	$	1,875			$	577			$	2,452			$	2,213			$	549			$	2,762
按公允價值計算的債務證券	—				71				71				—				74				74
貸款和租賃	2,261				3,031				5,292				1,810				3,214				5,024
貸款和租賃損失備抵	(3		)		(66		)		(69		)		(2		)		(38		)		(40		)
所有其他資產	89				20,416				20,505				81				20,547				20,628
共計	$	4,222			$	24,029			$	28,251			$	4,102			$	24,346			$	28,448
表內負債
長期債務	$	68			$	—			$	68			$	46			$	—			$	46
所有其他負債	24				4,931				4,955				2				5,087				5,089
共計	$	92			$	4,931			$	5,023			$	48			$	5,087			$	5,135
VIEs資產總額	$	4,222			$	99,229			$	103,451			$	4,102			$	98,491			$	102,593

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下表列出了出售或購買的聯邦資金、證券融資協議(包括根據轉售協議借入或購買的證券、根據回購協議借出或出售的證券)和短期借款。該公司選擇在公允價值選項下對某些證券融資協議和短期借款進行核算。有關公允價值選項的更多信息，請參見附註15-公允價值選項.

	金額				率			金額				率
	三個月，截至3月31日
(百萬美元)	2020							2019
根據轉售協議出售的聯邦資金和借入或購買的證券
期間平均數	$	278,794			1.18	%		$	274,308			1.77	%
期間最大月底結餘	301,969				N/a			280,562				N/a
根據回購協議購買的聯邦資金和借出或出售的證券
期間平均數	$	199,539			1.60	%		$	200,154			2.44	%
期間最大月底結餘	206,493				N/a			200,486				N/a
短期借款
期間平均數	26,430				1.62			15,432				2.95
期間最大月底結餘	30,118				N/a			14,848				N/a

不適用

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證券融資協議
	資產/負債毛額(1)				抵消額				淨資產負債表金額				金融工具(2)				淨資產/負債
(百萬美元)	2020年3月31日
根據轉售協議借入或購買的證券(3)	$	461,366			$	(159,397	)		$	301,969			$	(266,713	)		$	35,256
根據回購協議借出或出售的證券	$	329,440			$	(159,397	)		$	170,043			$	(147,064	)		$	22,979
其他(4)	6,618				—				6,618				(6,618		)		—
共計	$	336,058			$	(159,397	)		$	176,661			$	(153,682	)		$	22,979
	(一九二零九年十二月三十一日)
根據轉售協議借入或購買的證券(3)	$	434,257			$	(159,660	)		$	274,597			$	(244,486	)		$	30,111
根據回購協議借出或出售的證券	$	324,769			$	(159,660	)		$	165,109			$	(141,482	)		$	23,627
其他(4)	15,346				—				15,346				(15,346		)		—
共計	$	340,115			$	(159,660	)		$	180,455			$	(156,828	)		$	23,627

(1)	包括某些國家或行業破產法規定的某些主淨結算協議的可執行性存在不確定性的活動。

(2)	包括根據回購協議或證券借貸協議收取或質押的證券抵押品，如果存在法律上可強制執行的主淨結算協議。這些數額未在綜合資產負債表中抵銷，而是作為減值列作淨資產或負債。在主淨結算協議的法律可執行性不確定的情況下，收到或質押的證券抵押品被排除在表之外。

(3)	不包括回購活動$13.1十億和$12.9十億在綜合資產負債表上的貸款和租賃報告2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(4)	餘額在綜合資產負債表上的應計費用和其他負債中列報，涉及公司在證券借貸協議中充當貸款人並接受可作為抵押品或出售的證券的交易。在這些交易中，公司確認按公允價值計算的資產，即收到的證券，並確認負債，這是歸還這些證券的義務。

剩餘合同期限
	隔夜連續				30天或以下				30天至90天后				大於 90天(1)				共計
(百萬美元)	2020年3月31日
根據回購協議出售的證券	$	142,680			$	104,485			$	29,017			$	33,127			$	309,309
證券貸款	16,658				523				779				2,171				20,131
其他	6,618				—				—				—				6,618
共計	$	165,956			$	105,008			$	29,796			$	35,298			$	336,058
	2019年12月31日
根據回購協議出售的證券	$	129,455			$	122,685			$	25,322			$	21,922			$	299,384
證券貸款	18,766				3,329				1,241				2,049				25,385
其他	15,346				—				—				—				15,346
共計	$	163,567			$	126,014			$	26,563			$	23,971			$	340,115

(1)	任何協議的到期日均不得超過三年.

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抵押品類別
	根據回購協議出售的證券				證券 借出				其他				共計
(百萬美元)	2020年3月31日
美國政府和機構證券	$	174,900			$	—			$	—			$	174,900
公司證券、交易貸款和其他	10,801				2,394				241				13,436
權益證券	11,252				15,872				6,324				33,448
非美國主權債務	107,565				1,865				53				109,483
按揭交易貸款及資產證券化	4,791				—				—				4,791
共計	$	309,309			$	20,131			$	6,618			$	336,058
	2019年12月31日
美國政府和機構證券	$	173,533			$	1			$	—			$	173,534
公司證券、交易貸款和其他	10,467				2,014				258				12,739
權益證券	14,933				20,026				15,024				49,983
非美國主權債務	96,576				3,344				64				99,984
按揭交易貸款及資產證券化	3,875				—				—				3,875
共計	$	299,384			$	25,385			$	15,346			$	340,115

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信貸延期承諾
	一次到期 年份或不到年份				一次之後到期 年過 三年				三年後到期 五年				期滿後 五年				共計
(百萬美元)	2020年3月31日
貸款延期承諾的名義金額
貸款承諾(1)	$	91,682			$	126,412			$	142,815			$	17,232			$	378,141
房屋權益信貸額度	948				2,085				7,109				33,530				43,672
備用信用證和金融擔保(2)	23,695				9,201				3,346				375				36,617
信用證(3)	978				147				58				53				1,236
具有法律約束力的承諾	117,303				137,845				153,328				51,190				459,666
信用卡額度(4)	385,893				—				—				—				385,893
信貸延期承付款總額	$	503,196			$	137,845			$	153,328			$	51,190			$	845,559
	2019年12月31日
貸款延期承諾的名義金額
貸款承諾(1)	$	97,454			$	148,000			$	173,699			$	24,487			$	443,640
房屋權益信貸額度	1,137				1,948				6,351				34,134				43,570
備用信用證和金融擔保(2)	21,311				11,512				3,712				408				36,943
信用證(3)	1,156				254				65				25				1,500
具有法律約束力的承諾	121,058				161,714				183,827				59,054				525,653
信用卡額度(4)	376,067				—				—				—				376,067
信貸延期承付款總額	$	497,125			$	161,714			$	183,827			$	59,054			$	901,720

(1)	在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日), $4.4十億和$5.1十億其中的貸款承諾是以擔保的形式持有的。

(2)	根據工具內相關參考名稱的信貸質量，sblcs和金融擔保的名義金額分為投資級和非投資級。$27.2十億和$9十億在…2020年3月31日，和$27.9十億和$8.6十億在…(一九二零九年十二月三十一日)。表中的金額包括$439百萬和$413百萬在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(3)	在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，包括信用證$1.7十億和$1.4十億與VIEs的某些流動性承諾有關。有關更多信息，請參見附註6-證券化和其他可變利益實體.

(4)	包括名片未使用的信用額度。

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每股收益(EPS)和稀釋每股收益(EPS)的計算截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月列示如下。有關計算EPS的更多信息，請參見附註1-重要會計原則摘要 合併財務報表 地鐵公司2019年年報(表格10-K).

	三個月，截至3月31日
(單位：百萬，但每股信息除外)	2020				2019
普通股每股收益
淨收益	$	4,010			$	7,311
優先股股利	(469		)		(442		)
適用於普通股股東的淨收入	$	3,541			$	6,869
平均普通股發行和流通股	8,815.6				9,725.9
普通股每股收益	$	0.40			$	0.71
攤薄每股收益
適用於普通股股東的淨收入	$	3,541			$	6,869
平均普通股發行和流通股	8,815.6				9,725.9
稀釋潛力普通股(1)	47.1				61.4
已發行和流通的稀釋平均普通股總數	8,862.7				9,787.3
攤薄每股收益	$	0.40			$	0.70

(1)	包括來自RSU的增量稀釋股份，限制性股票和權證。

對於兩個截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月, 62百萬與L系列優先股相關的平均稀釋潛力普通股不包括在稀釋股份計數中，因為在“如果轉換”方法下，結果會是反稀釋的。為截至2019年3月31日止的三個月，平均購買認股權證14百萬普通股，按國庫券法計入攤薄每股收益。這些認股權證基本上都是在2019年1月16日到期之日或之前行使的。

下表列出截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月.

(百萬美元)	債務證券				借方估價調整數				衍生物				僱員 福利計劃				外國 貨幣				共計
2018年12月31日	$	(5,552	)		$	(531	)		$	(1,016	)		$	(4,304	)		$	(808	)		$	(12,211	)
淨變化	2,309				(363		)		229				28				(34		)		2,169
餘額，2019年3月31日	$	(3,243	)		$	(894	)		$	(787	)		$	(4,276	)		$	(842	)		$	(10,042	)
2019年12月31日結餘	$	323			$	(1,494	)		$	(400	)		$	(4,168	)		$	(894	)		$	(6,633	)
淨變化	4,795				1,346				417				43				(88		)		6,513
餘額，2020年3月31日	$	5,118			$	(148	)		$	17			$	(4,125	)		$	(982	)		$	(120	)

下表列出累積保監處所記錄的公允價值的淨變動，已實現損益淨額重新分類為入息及其他變動，以反映保監處税前及税後各組成部分的變動情況。截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月.

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	税前				賦税 效應				後- 賦税				税前				賦税 效應				後- 賦税
	三個月，截至3月31日
(百萬美元)	2020												2019
債務證券：
公允價值淨增額	$	6,701			$	(1,670	)		$	5,031			$	3,075			$	(763	)		$	2,312
已實現淨收益重新歸類為收益(1)	(315		)		79				(236		)		(4		)		1				(3		)
淨變化	6,386				(1,591		)		4,795				3,071				(762		)		2,309
借方估值調整數：
公允價值淨增(減)額	1,751				(408		)		1,343				(475		)		110				(365		)
已實現淨虧損重新歸類為收益(1)	4				(1		)		3				3				(1		)		2
淨變化	1,755				(409		)		1,346				(472		)		109				(363		)
衍生產品：
公允價值淨增額	520				(125		)		395				264				(52		)		212
改敍為收入：
淨利息收入	29				(7		)		22				23				(6		)		17
已實現淨虧損重新歸類為收益	29				(7		)		22				23				(6		)		17
淨變化	549				(132		)		417				287				(58		)		229
僱員福利計劃：
精算損失淨額和其他重新分類為收入(2)	57				(14		)		43				35				(7		)		28
淨變化	57				(14		)		43				35				(7		)		28
外幣：
公允價值淨額(減少)	228				(316		)		(88		)		5				(39		)		(34		)
淨變化	228				(316		)		(88		)		5				(39		)		(34		)
其他綜合收入共計(損失)	$	8,975			$	(2,462	)		$	6,513			$	2,926			$	(757	)		$	2,169

(1)	税前債務證券、DVA和外幣(收益)損失的重新分類記在綜合收入報表中的其他收入中。

(2)	税前僱員福利計劃費用的重新分類在綜合損益表中記錄在其他一般業務費用中。

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按公允價值定期承擔的資產和負債2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)，包括公司根據公允價值選項記賬的金融工具，摘要見下表。

	2020年3月31日
	公允價值計量
(百萬美元)	一級				2級				三級				淨調整數(1)				按公允價值計算的資產/負債
資產
定期存款及其他短期投資	$	1,084			$	—			$	—			$	—			$	1,084
根據轉售協議出售的聯邦資金和借入或購買的證券	—				49,033				—				—				49,033
交易賬户資產：
美國財政部和機構債券	37,646				4,172				—				—				41,818
公司證券、交易貸款和其他	—				27,504				1,640				—				29,144
權益證券	41,486				25,454				249				—				67,189
非美國主權債務	7,871				22,653				250				—				30,774
抵押貸款交易貸款，MBS和ABS：
美國政府擔保機構(2)	—				14,605				—				—				14,605
按揭貸款、資產證券化及其他按揭證券	—				8,060				1,733				—				9,793
交易賬户資產總額(3)	87,003				102,448				3,872				—				193,323
衍生資產	26,134				498,231				1,856				(468,567		)		57,654
AFS債務證券：
美國財政部和機構債券	67,763				933				—				—				68,696
按揭證券：
代理機構	—				79,461				—				—				79,461
代理抵押貸款義務	—				4,551				—				—				4,551
非中介住宅	—				408				524				—				932
商業	—				15,602				—				—				15,602
非美國證券	1				12,245				1				—				12,247
其他應税證券	—				5,824				68				—				5,892
免税證券	—				18,740				100				—				18,840
AFS債務證券總額	67,764				137,764				693				—				206,221
按公允價值計算的其他債務證券：
美國財政部和機構債券	4				—				—				—				4
代理MBS	—				6,089				—				—				6,089
非機構住宅按揭證券	—				853				269				—				1,122
非美國證券和其他證券	3,685				3,983				—				—				7,668
按公允價值計算的其他債務證券共計	3,689				10,925				269				—				14,883
貸款和租賃	—				8,458				558				—				9,016
為出售而持有的貸款	—				2,532				1,077				—				3,609
其他資產(4)	3,864				965				1,960				—				6,789
總資產 (5)	$	189,538			$	810,356			$	10,285			$	(468,567	)		$	541,612
負債
美國辦事處計息存款	$	—			$	589			$	—			$	—			$	589
根據回購協議購買的聯邦資金和借出或出售的證券	—				17,192				—				—				17,192
交易賬户負債：
美國財政部和機構債券	12,276				401				—				—				12,677
權益證券	36,692				5,462				1				—				42,155
非美國主權債務	7,026				9,834				—				—				16,860
公司證券及其他	—				5,439				20				—				5,459
交易賬户負債總額	55,994				21,136				21				—				77,151
衍生負債	25,638				480,153				4,765				(455,898		)		54,658
短期借款	—				3,020				—				—				3,020
應計費用和其他負債	5,541				1,284				—				—				6,825
長期債務	—				31,442				721				—				32,163
負債總額(5)	$	87,173			$	554,816			$	5,507			$	(455,898	)		$	191,598

(1)	數額是法律上可強制執行的主淨結算協議的影響，也是現金擔保品持有或放在同一交易對手的影響。

(2)	包括$16.0十億GSE義務。

(3)	包括公允價值為$11.0十億按照證券條例進行隔離或存放於結算機構。這一數額包括在綜合資產負債表的括號內。

(4)	包括$1.2十億 被歸類為三級資產。

(5)	經常性3級資產共計0.39合併資產總額的百分比和經常性3級負債總額的百分比0.23佔合併負債總額的百分比。

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	2019年12月31日
	公允價值計量
(百萬美元)	一級				2級				三級				淨調整數(1)				按公允價值計算的資產/負債
資產
定期存款及其他短期投資	$	1,000			$	—			$	—			$	—			$	1,000
根據轉售協議出售的聯邦資金和借入或購買的證券	—				50,364				—				—				50,364
交易賬户資產：
美國財政部和機構債券	49,517				4,157				—				—				53,674
公司證券、交易貸款和其他	—				25,226				1,507				—				26,733
權益證券	53,597				32,619				239				—				86,455
非美國主權債務	3,965				23,854				482				—				28,301
抵押貸款交易貸款，MBS和ABS：
美國政府擔保機構(2)	—				24,324				—				—				24,324
按揭貸款、資產證券化及其他按揭證券	—				8,786				1,553				—				10,339
交易賬户資產總額(3)	107,079				118,966				3,781				—				229,826
衍生資產	14,079				328,442				2,226				(304,262		)		40,485
AFS債務證券：
美國財政部和機構債券	67,332				1,196				—				—				68,528
按揭證券：
代理機構	—				122,528				—				—				122,528
代理抵押貸款義務	—				4,641				—				—				4,641
非中介住宅	—				653				424				—				1,077
商業	—				15,021				—				—				15,021
非美國證券	—				11,989				2				—				11,991
其他應税證券	—				3,876				65				—				3,941
免税證券	—				17,804				108				—				17,912
AFS債務證券總額	67,332				177,708				599				—				245,639
按公允價值計算的其他債務證券：
美國財政部和機構債券	3				—				—				—				3
代理MBS	—				3,003				—				—				3,003
非機構住宅按揭證券	—				1,035				299				—				1,334
非美國證券和其他證券	400				6,088				—				—				6,488
按公允價值計算的其他債務證券共計	403				10,126				299				—				10,828
貸款和租賃	—				7,642				693				—				8,335
為出售而持有的貸款	—				3,334				375				—				3,709
其他資產(4)	11,782				1,376				2,360				—				15,518
總資產(5)	$	201,675			$	697,958			$	10,333			$	(304,262	)		$	605,704
負債
美國辦事處計息存款	$	—			$	508			$	—			$	—			$	508
根據回購協議購買的聯邦資金和借出或出售的證券	—				16,008				—				—				16,008
交易賬户負債：
美國財政部和機構債券	13,140				282				—				—				13,422
權益證券	38,148				4,144				2				—				42,294
非美國主權債務	10,751				11,310				—				—				22,061
公司證券及其他	—				5,478				15				—				5,493
交易賬户負債總額	62,039				21,214				17				—				83,270
衍生負債	11,904				320,479				4,764				(298,918		)		38,229
短期借款	—				3,941				—				—				3,941
應計費用和其他負債	13,927				1,507				—				—				15,434
長期債務	—				33,826				1,149				—				34,975
負債總額(5)	$	87,870			$	397,483			$	5,930			$	(298,918	)		$	192,365

(1)	數額是法律上可強制執行的主淨結算協議的影響，也是現金擔保品持有或放在同一交易對手的影響。

(2)	包括$26.7十億GSE義務。

(3)	包括公允價值為$14.7十億按照證券條例進行隔離或存放於結算機構。這一數額包括在綜合資產負債表的括號內。

(4)	包括$1.5十億被歸類為三級資產。

(5)	經常性3級資產共計0.42合併資產總額的百分比和經常性3級負債總額的百分比0.27佔合併負債總額的百分比。

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3級-公允價值計量(1)
	平衡 一月一日			已實現/未實現淨收益(損失)共計(2)			收益 (損失) 在OCI中(3)			毛額												毛額 轉讓 進 3級			毛額 轉讓 離開 3級			平衡 三月三十一日			與金融工具有關的未實現收益(損失)變動(2)
(百萬美元)										購貨			銷售			發行			安置點
截至2020年3月31日止的三個月
交易賬户資產：
公司證券、交易貸款和其他	$	1,507		$	(103	)	$	(1	)	$	216		$	(90	)	$	8		$	(32	)	$	237		$	(102	)	$	1,640		$	(108	)
權益證券	239			(26		)	—			26			(11		)	—			—			25			(4		)	249			(27		)
非美國主權債務	482			2			(53		)	73			(48		)	—			(10		)	17			(213		)	250			3
按揭貸款、資產證券化及其他按揭證券	1,553			(125		)	(2		)	362			(245		)	—			(19		)	233			(24		)	1,733			(129		)
交易賬户資產總額	3,781			(252		)	(56		)	677			(394		)	8			(61		)	512			(343		)	3,872			(261		)
淨衍生資產(負債)(4)	(2,538		)	346			—			40			(148		)	—			12			(528		)	(93		)	(2,909		)	279
AFS債務證券：
非機構住宅按揭證券	424			(3		)	(13		)	—			—			—			(12		)	128			—			524			—
非美國證券	2			—			—			—			(1		)	—			—			—			—			1			—
其他應税證券	65			—			—			3			—			—			—			—			—			68			—
免税證券	108			(10		)	2			—			—			—			—			—			—			100			—
AFS債務證券總額	599			(13		)	(11		)	3			(1		)	—			(12		)	128			—			693			—
按公允價值計算的其他債務證券-非機構住宅按揭證券	299			(49		)	—			—			—			—			(4		)	26			(3		)	269			(49		)
貸款和租賃(5,6)	693			(119		)	—			—			—			—			(16		)	—			—			558			(107		)
待售貸款(5,6)	375			(9		)	(28		)	—			—			691			(45		)	93			—			1,077			(15		)
其他資產(6,7)	2,360			(251		)	(30		)	—			1			20			(142		)	2			—			1,960			(287		)
交易賬户負債-股本證券	(2		)	1			—			—			—			—			—			—			—			(1		)	1
交易賬户負債-公司證券 .=‘class 2’>和其他	(15		)	1			—			(6		)	—			—			—			—			—			(20		)	1
長期債務(5)	(1,149		)	127			187			8			—			(13		)	141			(23		)	1			(721		)	126
截至2019年3月31日止的三個月
交易賬户資產：
公司證券、交易貸款和其他	$	1,558		$	3		$	—		$	54		$	(73	)	$	—		$	(60	)	$	139		$	(193	)	$	1,428		$	(8	)
權益證券	276			2			—			18			(1		)	—			(3		)	2			(6		)	288			2
非美國主權債務	465			8			(1		)	—			—			—			—			—			—			472			8
按揭貸款、資產證券化及其他按揭證券	1,635			38			(1		)	230			(337		)	—			(9		)	89			(135		)	1,510			27
交易賬户資產總額	3,934			51			(2		)	302			(411		)	—			(72		)	230			(334		)	3,698			29
衍生資產淨值(負債)(4)	(935		)	(25		)	—			111			(245		)	—			(55		)	122			9			(1,018		)	(25		)
AFS債務證券：
非機構住宅按揭證券	597			—			93			—			—			—			(7		)	159			(261		)	581			—
非美國證券	2			—			—			—			—			—			—			—			—			2			—
其他應税證券	7			—			—			—			—			—			(4		)	—			—			3			—
AFS債務證券總額	606			—			93			—			—			—			(11		)	159			(261		)	586			—
按公允價值計算的其他債務證券-非機構住宅按揭證券	172			47			—			—			—			—			(1		)	38			(32		)	224			47
貸款和租賃(5,6)	338			4			—			—			(15		)	—			(10		)	—			—			317			4
為出售而持有的貸款(5,6)	542			12			(2		)	10			(21		)	11			(53		)	59			—			558			4
其他資產(6,7)	2,932			(74		)	8			—			—			41			(158		)	—			—			2,749			(128		)
交易賬户負債-公司證券 .=‘class 2’>和其他	(18		)	—			—			—			(3		)	—			—			—			—			(21		)	—
長期債務(5)	(817		)	(46		)	(1		)	—			—			(3		)	38			(61		)	—			(890		)	(46		)

(1)	資產(負債)。就資產而言，增加(減少)至3級，負債(增加)減少至3級。

(2)	包括在以下損益表項目中在收益表中報告的收益(損失)：交易賬户資產/負債-主要是做市和類似活動；淨衍生資產(負債)-市場創造和類似活動及其他收入；按公允價值進行的其他債務證券-其他收入；貸款和租賃-主要是其他收入；為出售而持有的貸款-其他收入；其他資產-主要是與管理系統更新系統有關的其他收入；長期債務

(3)	包括保監處在AFS債務證券上的未實現收益(虧損)、外幣折算調整以及公司在公允價值選項下對長期債務的信貸息差變化的影響。$67百萬和$96百萬與仍然持有的金融工具有關2020年3月31日和2019年3月31日.

(4)	衍生資產淨額(負債)包括$1.9十億和$3.5十億的衍生債務$4.8十億和$4.5十億在…2020年3月31日和2019年3月31日.

(5)	金額是根據公允價值選項入賬的工具。

(6)	發行代表貸款來源和在證券化或整體貸款銷售後確認的管理系統.

(7)	結算主要代表MSR資產公允價值的淨變化，這是由於確認了模擬的現金流和時間的推移。

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下表列出與公司第三級金融資產和負債的物質類別有關的重大不可觀測投入的信息2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

2020年3月31日3級公允價值計量的定量信息
(百萬美元)					投入
金融工具	公平 價值			估價 技術	重大不可觀測 投入	範圍 投入	加權平均(1)
貸款及證券(2)
以住宅房地產資產為後盾的票據	$	1,567		貼現現金流，市場比較	產量	0%至25%	7%
交易賬户資產-按揭貸款、資產證券化及其他按揭證券	456				預付速度	1%至32%	21%
貸款和租賃	253				違約率	0%至3%CDR	1%CDR
為出售而持有的貸款	1				損失嚴重度	0%至47%	14%
美國戰地服務團債券，主要是非機構住宅	525				價格	0至160美元	$98
AFS債務證券-其他應税證券	63
按公允價值計算的其他債務證券-非代理住宅	269
以商業房地產資產為後盾的票據	$	1,224		貼現現金流	產量	0%至25%	3%
交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他	250				價格	0至103美元	$60
交易賬户資產-按揭貸款、資產證券化及其他按揭證券	172
為出售而持有的貸款	802
商業貸款、債務證券和其他	$	3,429		貼現現金流，市場比較	產量	1%至25%	7%
交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他	1,390				預付速度	10%至20%	15%
交易賬户資產-非美國主權債務	250				違約率	3%至4%	4%
交易賬户資產-按揭貸款、資產證券化及其他按揭證券	1,105				損失嚴重度	35%至40%	38%
AFS債務證券-其他應税證券	5				價格	0至142元	$68
AFS債務證券-免税證券	100				長期股權波動	78%	N/a
貸款和租賃	305
為出售而持有的貸款	274
其他資產，主要是拍賣利率證券	$	796		貼現現金流，市場比較	價格	10至99美元	$95
管理系統更新系統	$	1,164		貼現現金流	加權平均壽命、固定費率(5)	0至14歲	4年
					加權平均壽命，可變率(5)	0至9歲	3年
					期權調整息差，固定利率	7%至14%	9%
					期權調整息差，可變匯率	9%至15%	11%
結構性負債
長期債務	$	(721	)	貼現現金流，市場比較，行業標準衍生產品定價(3)	產量	2%至7%	7%
					股權相關性	6%至100%	68%
					長期股權波動	12%至290%	34%
					價格	$0至$115	$74
					天然氣遠期價格	1美元/MMBtu至5美元/MMBtu	3美元/MMBtu
衍生資產淨值(負債)
信用衍生工具	$	(12	)	貼現現金流隨機回收相關模型	產量	5%	N/a
					前期點	0到100分	74點
					預付速度	15%至100%	26%
					違約率	2%CDR	N/a
					價格	$0至$122	$41
股權衍生產品	$	(1,007	)	行業標準衍生產品定價(3)	股權相關性	6%至100%	68%
					長期股權波動	12%至290%	34%
商品衍生產品	$	(1,725	)	貼現現金流、行業標準衍生產品定價(3)	天然氣遠期價格	1美元/MMBtu至5美元/MMBtu	2美元/MMBtu
					相關性	54%至73%	73%
					揮發性	16%至293%	119%
利率衍生工具	$	(165	)	行業標準衍生產品定價(4)	相關(IR/IR)	15%至94%	43%
					相關性(FX/IR)	0%至46%	2%
					長期通貨膨脹率	-28%至59%	15%
					長期通貨膨脹波動	0%至1%	1%
淨衍生資產(負債)總額	$	(2,909	)

(1)	對於貸款和證券、結構性負債和淨衍生資產(負債)，加權平均數是根據這些工具的絕對公允價值計算的。

(2)	這些類別是根據與財務報表分類不同的產品類型進行分類的。下面是對頁上表格中的行項的對賬84*交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他$1.6十億，貿易賬户資產-非美國主權債務$250百萬，交易帳户資產-按揭貸款、資產證券化及其他按揭證券$1.7十億，美國戰地服務團債務證券$693百萬按公允價值計算的其他債務證券$269百萬的其他資產，包括管理系統更新系統$2.0十億、貸款和租賃$558百萬和LHFS$1.1十億.

(3)	包括蒙特卡羅模擬和黑-斯科爾斯模型。

(4)	包括蒙特卡洛模擬模型、黑斯科爾斯模型和其他模擬利率、通貨膨脹和外匯匯率聯合動態的方法。

(5)	加權平均壽命是市場利率、提前還款率以及其他模型和現金流假設變化的產物。

CPR=固定預付率

恆缺省率

MMBtu=百萬英國熱單位

IR=利率

外匯=外匯

不適用

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2019年12月31日3級公允價值計量的定量信息
(百萬美元)					投入
金融工具	公平 價值			估價 技術	重大不可觀測 投入	範圍 投入	加權平均(1)
貸款及證券(2)
以住宅房地產資產為後盾的票據	$	1,407		貼現現金流，市場比較	產量	0%至25%	6%
交易賬户資產-按揭貸款、資產證券化及其他按揭證券	332				預付速度	1%至27%	17%
貸款和租賃	281				違約率	0%至3%CDR	1%CDR
為出售而持有的貸款	4				損失嚴重度	0%至47%	14%
美國戰地服務團債券，主要是非機構住宅	491				價格	0至160美元	$94
按公允價值計算的其他債務證券-非代理住宅	299
以商業房地產資產為後盾的票據	$	303		貼現現金流	產量	0%至30%	14%
交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他	201				價格	0至100美元	$55
交易賬户資產-按揭貸款、資產證券化及其他按揭證券	85
為出售而持有的貸款	17
商業貸款、債務證券和其他	$	3,798		貼現現金流，市場比較	產量	1%至20%	6%
交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他	1,306				預付速度	10%至20%	13%
交易賬户資產-非美國主權債務	482				違約率	3%至4%	4%
交易賬户資產-按揭貸款、資產證券化及其他按揭證券	1,136				損失嚴重度	35%至40%	38%
AFS債務證券-免税證券	108				價格	0至142元	$72
貸款和租賃	412				長期股權波動	35%	N/a
為出售而持有的貸款	354
其他資產，主要是拍賣利率證券	$	815		貼現現金流，市場比較	價格	10至100美元	$96
管理系統更新系統	$	1,545		貼現現金流	加權平均壽命、固定費率(5)	0至14歲	5年
					加權平均壽命，可變率(5)	0至9歲	3年
					期權調整息差，固定利率	7%至14%	9%
					期權調整息差，可變匯率	9%至15%	11%
結構性負債
長期債務	$	(1,149	)	貼現現金流，市場比較，行業標準衍生產品定價(3)	產量	2%至6%	5%
					股權相關性	9%至100%	63%
					長期股權波動	4%至101%	32%
					價格	0至116美元	$74
					天然氣遠期價格	1美元/MMBtu至5美元/MMBtu	3美元/MMBtu
衍生資產淨值(負債)
信用衍生工具	$	13		貼現現金流隨機回收相關模型	產量	5%	N/a
					前期點	0到100分	63點
					預付速度	15%至100%	22%
					違約率	1%至4%CDR	2%CDR
					損失嚴重度	35%	N/a
					價格	0至104美元	$73
股權衍生產品	$	(1,081	)	行業標準衍生產品定價(3)	股權相關性	9%至100%	63%
					長期股權波動	4%至101%	32%
商品衍生產品	$	(1,357	)	貼現現金流、行業標準衍生產品定價(3)	天然氣遠期價格	1美元/MMBtu至5美元/MMBtu	3美元/MMBtu
					相關性	30%至69%	68%
					揮發性	14%至54%	27%
利率衍生工具	$	(113	)	行業標準衍生產品定價 (4)	相關(IR/IR)	15%至94%	52%
					相關性(FX/IR)	0%至46%	2%
					長期通貨膨脹率	-23%至56%	16%
					長期通貨膨脹波動	0%至1%	1%
淨衍生資產(負債)總額	$	(2,538	)

(1)	對於貸款和證券、結構性負債和淨衍生資產(負債)，加權平均數是根據這些工具的絕對公允價值計算的。

(2)	這些類別是根據與財務報表分類不同的產品類型進行分類的。下面是對頁上表格中的行項的對賬85*交易賬户資產-公司證券、交易貸款和其他$1.5十億，貿易賬户資產-非美國主權債務$482百萬，交易帳户資產-按揭貸款、資產證券化及其他按揭證券$1.6十億，美國戰地服務團債務證券$599百萬按公允價值計算的其他債務證券$299百萬的其他資產，包括管理系統更新系統$2.4十億、貸款和租賃$693百萬和LHFS$375百萬.

(3)	包括蒙特卡羅模擬和黑-斯科爾斯模型。

(4)	包括蒙特卡洛模擬模型、黑斯科爾斯模型和其他模擬利率、通貨膨脹和外匯匯率聯合動態的方法。

(5)	加權平均壽命是市場利率、提前還款率以及其他模型和現金流假設變化的產物。

CPR=固定預付率

恆缺省率

MMBtu=百萬英國熱單位

IR=利率

外匯=外匯

不適用

不可觀測輸入公允價值測量的不確定性

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非經常性公允價值

公司持有某些資產，只有在某些情況下才以公允價值計量(例如資產減值)，這些計量在此稱為非經常性的。以下數額是截至報告日仍持有的資產，在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月中記錄了非經常性公允價值調整。

按公允價值計量的非經常性資產
	2020年3月31日								截至2020年3月31日止的三個月
(百萬美元)	2級				三級				收益(損失)
資產
為出售而持有的貸款	$	1,017			$	628			$	(78	)
貸款和租賃(1)	—				117				(27		)
止贖財產(2, 3)	—				15				(6		)
其他資產	27				24				(2		)
	2019年3月31日								截至2019年3月31日止的三個月
資產
為出售而持有的貸款	$	55			$	—			$	(1	)
貸款和租賃(1)	—				120				(40		)
止贖財產(2, 3)	—				40				(13		)
其他資產	61				6				(11		)

(1)	包括$12百萬和$18百萬的抵押價值為零的貸款損失。截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月.

(2)	金額包括在綜合資產負債表上的其他資產中，並代表在其最初分類為止贖財產後被減記的止贖財產的賬面價值。喪失抵押品贖回權財產的損失包括向止贖財產轉移貸款後頭90天內記錄的損失。

(3)	不包括$224百萬和$400百萬某些政府擔保貸款(主要是聯邦住房管理局保險貸款)喪失抵押品贖回權時獲得的財產2020年3月31日和2019年3月31日.

下表顯示了在2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

關於非經常性三級公允價值計量的定量信息
					投入
金融工具	公允價值			估價 技術	重大不可觀測 投入	範圍 投入	加權 平均(1)
(百萬美元)	2020年3月31日
為出售而持有的貸款	$	628		貼現現金流	價格	9至99元	$95
貸款和租賃(2)	117			市場比較	奧利奧折扣	13%至59%	24	%
					出售成本	8%至26%	9	%
	2019年12月31日
為出售而持有的貸款	$	102		貼現現金流	價格	$85至$97	$88
貸款和租賃(2)	257			市場比較	奧利奧折扣	13%至59%	24	%
					出售成本	8%至26%	9	%
其他資產(3)	640			貼現現金流	客户流失	0%至19%	5	%
					服務費用	11%至19%	15	%

(1)	加權平均數是根據貸款的公允價值計算的。

(2)	表示已將貸款減記為基礎抵押品公允價值的住宅抵押貸款。

(3)	反映了公司的商業服務權益法投資的計量，該公司在2019年記錄了一項減值費用。有關更多信息，請參見附註13-承付款和意外開支 合併財務報表 地鐵公司2019年年報(表格10-K)。商業服務合資企業的公允價值採用折現現金流法計算，其中兩個主要的公允價值驅動因素是客户消耗率和為客户服務的某些成本，加權平均數是根據自然減值率和為客户服務的成本的變化計算的。

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公允價值期權選舉
	2020年3月31日												2019年12月31日
(百萬美元)	公允價值賬面金額				合約校長傑出				公允價值賬面金額減去未付本金				公允價值 載運 金額				合約校長傑出				公允價值攜帶 減去未付本金
根據轉售協議出售的聯邦資金和借入或購買的證券	$	49,033			$	49,016			$	17			$	50,364			$	50,318			$	46
作為交易賬户資產報告的貸款(1)	7,652				16,542				(8,890		)		6,989				14,703				(7,714		)
交易庫存-其他	16,780				N/a				N/a				19,574				N/a				N/a
消費和商業貸款	9,016				9,358				(342		)		8,335				8,372				(37		)
為出售而持有的貸款(1)	3,609				4,564				(955		)		3,709				4,879				(1,170		)
其他資產	4				N/a				N/a				4				N/a				N/a
長期存款	589				541				48				508				496				12
根據回購協議購買的聯邦資金和借出或出售的證券	17,192				17,184				8				16,008				16,029				(21		)
短期借款	3,020				3,265				(245		)		3,941				3,930				11
無準備金貸款承付款	207				N/a				N/a				90				N/a				N/a
長期債務(2)	32,163				35,714				(3,551		)		34,975				35,730				(755		)

(1)	在報告為交易賬户資產和LHFS的貸款中，有很大一部分為不良貸款，這些貸款的購買價格與票面價值相比有很大折扣，其餘貸款的公允價值接近未償還合同本金。

(2)	包括公允價值為$31.8十億和$34.6十億在…2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)的合同本金$35.3十億在這兩個時期。

不適用

與公允價值選項下的資產和負債有關的收益(損失)
	三個月，截至3月31日
	2020												2019
(百萬美元)	做市及類似活動				其他 收入				共計				做市及類似活動				其他 收入				共計
作為交易賬户資產報告的貸款	$	(387	)		$	—			$	(387	)		$	91			$	—			$	91
交易庫存-其他(1)	(2,793		)		—				(2,793		)		2,544				—				2,544
消費和商業貸款	(83		)		(358		)		(441		)		1				18				19
短期借款	517				—				517				—				—				—
無準備金貸款承付款	—				(116		)		(116		)		—				63				63
長期債務(2)	916				(16		)		900				(1,080		)		(23		)		(1,103		)
其他(3)	13				(51		)		(38		)		11				23				34
共計	$	(1,817	)		$	(541	)		$	(2,358	)		$	1,567			$	81			$	1,648

(1)	做市和類似活動的收益主要被對衝這些資產的交易負債損失所抵消。

(2)	做市及類似活動的淨收益(虧損)與結構性負債中嵌入的衍生工具有關，通常由對衝這些負債的衍生品和證券的(虧損)收益抵消。有關公司本身信貸息差的變動及累積保監處確認的金額的累積影響，請參閲附註13-累計其他綜合收入(損失)。有關該公司如何確定自己的信用價差的更多信息，請參見附註21-公允價值計量 合併財務報表 地鐵公司2019年年報(表格10-K).

(3)	包括根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券的收益(損失)、長期存款和根據回購協議借出或出售的證券的收益(損失)。

與借款人特定的資產信用風險有關的收益(損失)按公允價值選項入賬
	三個月，截至3月31日
(百萬美元)	2020				2019
作為交易賬户資產報告的貸款	$	(389	)		$	12
消費和商業貸款	(349		)		19
為出售而持有的貸款	(74		)		11
無準備金貸款承付款	(116		)		63

下列披露包括未按公允價值記賬的金融工具，或在綜合資產負債表上只按公允價值記賬的部分期末餘額。某些貸款、存款、長期債務和無資金的貸款承諾在公允價值選項下入賬.有關更多信息，請參見注22-公允價值選項 合併財務報表 地鐵公司2019年年報(表格10-K).

金融工具的公允價值

按公允價值等級劃分的某些金融工具的賬面價值和公允價值，其中期末餘額中只有一部分按公允價值在2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日)見下表。

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金融工具的公允價值
					公允價值
	承載價值				2級				三級				共計
(百萬美元)	2020年3月31日
金融資產
貸款	$	1,011,597			$	64,762			$	975,625			$	1,040,387
為出售而持有的貸款	7,862				5,556				2,308				$	7,864
金融負債
存款(1)	1,583,325				1,583,659				—				1,583,659
長期債務	256,712				248,324				721				249,045
商業無資金貸款承諾(2)	1,567				207				6,318				6,525
	2019年12月31日
金融資產
貸款	$	950,093			$	63,633			$	914,597			$	978,230
為出售而持有的貸款	9,158				8,439				719				9,158
金融負債
存款(1)	1,434,803				1,434,809				—				1,434,809
長期債務	240,856				247,376				1,149				248,525
商業無資金貸款承諾(2)	903				90				4,777				4,867

(1)	包括活期存款$650.9十億和$545.5十億沒有規定的到期日2020年3月31日和(一九二零九年十二月三十一日).

(2)	商業無準備金貸款承付款的賬面價值包括在綜合資產負債表上的應計費用和其他負債中。該公司沒有估計消費者無資金貸款承諾的公允價值，因為在許多情況下，該公司可以通過向借款人發出通知而減少或取消這些承諾。有關承諾的更多信息，請參見附註10-承付款和意外開支.

業務部門和所有其他部門的業績
截至3月31日止的三個月		總公司 (1)								消費銀行								全球財富與投資管理
(百萬美元)		2020				2019				2020				2019				2020				2019
淨利息收入		$	12,274			$	12,528			$	6,862			$	7,106			$	1,571			$	1,684
無利息收入		10,637				10,629				2,267				2,526				3,365				3,136
扣除利息費用後的收入總額		22,911				23,157				9,129				9,632				4,936				4,820
信貸損失準備金		4,761				1,013				2,258				974				189				5
無利息費用		13,475				13,224				4,495				4,367				3,600				3,434
所得税前收入		4,675				8,920				2,376				4,291				1,147				1,381
所得税費用		665				1,609				582				1,051				281				338
淨收益		$	4,010			$	7,311			$	1,794			$	3,240			$	866			$	1,043
期末總資產		$	2,619,954			$	2,377,164			$	837,522			$	794,586			$	323,866			$	296,799
		全球銀行業								全球市場								所有其他
		2020				2019				2020				2019				2020				2019
淨利息收入		$	2,612			$	2,790			$	1,153			$	953			$	76			$	(5	)
無利息收入		1,988				2,365				4,072				3,228				(1,055		)		(626		)
扣除利息費用後的收入總額		4,600				5,155				5,225				4,181				(979		)		(631		)
信貸損失準備金		2,093				111				107				(23		)		114				(54		)
無利息費用		2,321				2,266				2,813				2,755				246				402
所得税前收入		186				2,778				2,305				1,449				(1,339		)		(979		)
所得税費用		50				750				599				413				(847		)		(943		)
淨收益		$	136			$	2,028			$	1,706			$	1,036			$	(492	)		$	(36	)
期末總資產		$	562,529			$	436,066			$	654,735			$	671,123			$	241,302			$	178,590

(1)	沒有實質性的部門間收入。

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下表列出非利息收入及其構成部分。截至2020年3月31日和2019年3月31日三個月每個商業部門，所有其他以及整個公司。有關更多信息，請參見附註2-淨利息收入和非利息收入.

按業務部門和所有其他部門分列的非利息收入
	總公司								消費銀行								全球財富與 投資管理
	三個月，截至3月31日
(百萬美元)	2020				2019				2020				2019				2020				2019
費用和佣金：
卡片收入
轉乘費	$	792			$	896			$	644			$	728			$	8			$	17
其他卡收入	480				479				466				469				9				9
信用卡收入總額	1,272				1,375				1,110				1,197				17				26
服務費
與存款有關的費用	1,627				1,580				995				1,020				17				18
貸款相關費用	276				259				—				—				—				—
服務費總額	1,903				1,839				995				1,020				17				18
投資和經紀服務
資產管理費	2,682				2,440				37				35				2,652				2,414
經紀費用	1,076				920				33				38				470				428
投資和經紀服務共計	3,758				3,360				70				73				3,122				2,842
投資銀行費用
承保收入	848				666				—				—				115				80
聯營費	271				255				—				—				—				—
財務諮詢服務	269				343				—				—				—				—
投資銀行費用總額	1,388				1,264				—				—				115				80
費用和佣金共計	8,321				7,838				2,175				2,290				3,271				2,966
做市及類似活動	2,807				2,768				1				2				21				34
其他收入(損失)	(491		)		23				91				234				73				136
非利息收入總額	$	10,637			$	10,629			$	2,267			$	2,526			$	3,365			$	3,136
	全球銀行業								全球市場								所有其他(1)
	三個月，截至3月31日
	2020				2019				2020				2019				2020				2019
費用和佣金：
卡片收入
轉乘費	$	119			$	129			$	21			$	21			$	—			$	1
其他卡收入	4				2				—				(1		)		1				—
信用卡收入總額	123				131				21				20				1				1
服務費
與存款有關的費用	572				498				35				38				8				6
貸款相關費用	224				215				52				44				—				—
服務費總額	796				713				87				82				8				6
投資和經紀服務
資產管理費	—				—				—				—				(7		)		(9		)
經紀費用	7				9				567				444				(1		)		1
投資和經紀服務共計	7				9				567				444				(8		)		(8		)
投資銀行費用
承保收入	369				279				455				368				(91		)		(61		)
聯營費	145				127				125				129				1				(1		)
財務諮詢服務	247				303				22				40				—				—
投資銀行費用總額	761				709				602				537				(90		)		(62		)
費用和佣金共計	1,687				1,562				1,277				1,083				(89		)		(63		)
做市及類似活動	87				50				2,973				2,082				(275		)		600
其他收入(損失)	214				753				(178		)		63				(691		)		(1,163		)
非利息收入總額	$	1,988			$	2,365			$	4,072			$	3,228			$	(1,055	)		$	(626	)

(1)	所有其他包括公司間交易的沖銷。

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業務部門協調
	三個月，截至3月31日
(百萬美元)	2020				2019
部分收入總額，扣除利息費用	$	23,890			$	23,788
調整(1):
ALM活動	(85		)		12
清算業務、沖銷和其他	894				643
FTE基礎調整	(144		)		(153		)
綜合收入，扣除利息費用	$	22,767			$	23,004
分部淨收入總額	4,502				7,347
調整，税後淨額(1):
ALM活動	(77		)		18
清算業務、沖銷和其他	(415		)		(54		)
合併淨收益	$	4,010			$	7,311
	三月三十一日
	2020				2019
分段總資產	$	2,378,652			$	2,198,574
調整(1):
ALM活動，包括證券投資組合	840,187				671,751
消除為匹配負債而進行的部分資產分配	(665,795		)		(566,812		)
其他	66,910				73,651
合併總資產	$	2,619,954			$	2,377,164

(1)	調整數包括未具體分配給個別業務部門的合併收入、費用和資產數額。

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(1)	包括公司購買的公司普通股中2440萬股股份，這些股份是為了清償既得的限制性股票或限制性股票單位的預扣税義務，以及某些與就業有關的獎勵的沒收和終止，以及根據股權激勵計劃可能向某些僱員再發行的股份。

(2)	2019年6月27日，在聯邦儲備系統理事會不反對該公司2019年的全面資本分析和審查資本計劃之後，董事會(董事會)授權從2019年7月1日至2020年6月30日回購約309億美元的普通股，其中包括約9億美元用於抵消同期根據基於股權的薪酬計劃裁定的股票。在截至2020年3月31日止的三個月根據董事會的授權，該公司回購了64億美元普通股，其中包括普通股，以抵消股權為基礎的補償獎勵.有關更多信息，請參見資本管理-CCAR與資本規劃在網頁上的MD&A中18和附註11-股東權益合併財務報表。

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