NPort-P:ファイルマネージャ情報
ファイルサーバCIK | 0001478102 |
ファイルマネージャCCC |
********
|
Filer投資会社タイプ | |
これはリアルタイムで記録しますか、それともテスト記録ですか? | LIVE TEST |
返品したいですか? | |
これは紙のフォーマットで提出された公式文書の電子コピーですか? |
連絡情報を提出する
名前.名前 | |
電話だよ | |
電子メールアドレス |
通知情報
届出サイトだけで通知しますか? | |
シリーズID |
アメリカ
アメリカ証券取引委員会 ワシントンD.C.20549 フォームnport-P ポートフォリオ月報 |
ファイルサーバCIK | 0001478102 |
ファイルマネージャCCC |
********
|
Filer投資会社タイプ | |
これはリアルタイムで記録しますか、それともテスト記録ですか? | LIVE TEST |
返品したいですか? | |
これは紙のフォーマットで提出された公式文書の電子コピーですか? |
名前.名前 | |
電話だよ | |
電子メールアドレス |
届出サイトだけで通知しますか? | |
シリーズID |
A.登録者名 | 西部資産担保融資機会基金会社。 |
B.登録者の投資会社法文書番号:(例えば、811-_) | 811-22369 |
C.登録者のCIK番号 | 0001478102 |
D.登録者の雷 | 549300 COBGR 840 ANRS 47 |
街の住所1 | 8番街620号 |
通りの住所2 | 47階 |
都市 | ニューヨークです |
述べ明(適用すれば) |
ニューヨーク
|
外国(適用すれば) |
アメリカ合衆国
|
郵便番号/郵便番号 | 10018 |
電話番号 | 1-888-777-0102 |
A.シリーズ名。 | 西部資産担保融資機会基金会社。 |
B.EDGARシリーズ識別子(あれば). | |
C.シリーズの雷。 | 549300 COBGR 840 ANRS 47 |
A.会計年度終了日。 | 2022-12-31 |
B.報告情報の日付。 | 2022-09-30 |
基金はこれがForm N Portでの最後の申請になると予想していますか? | Yes No |
基金及びその合併子会社の次の情報を報告する。 |
A.総資産、D部分報告を含む雑証券の資産。 | 154102511.17 |
B.総負債。 | 8353958.64 |
C.純資産。 | 145748552.53 |
A.D部分報告された雑証券の資産を占めるべきです。 | 0.00000000 |
B.制御された外国企業の資産に投資し、特定の種類のツールに投資することを目的としているが、大口商品に限定されない。 | 0.00000000 |
C.S-X条例第6-04条(13)(A)条によると報告されている支払手形、債券、および同様の債務支払額に起因する借入金[17 CFR 210.6-04(13)(a)].
一年以内に支払うべきお金です。 | |
銀行や他の金融機関が借金をする。 | 0.00000000 |
制御会社。 | 0.00000000 |
他の支店 | 0.00000000 |
その他。 | 0.00000000 |
一年後に支払うべき金額です。 | |
銀行や他の金融機関が借金をする。 | 0.00000000 |
制御会社。 | 0.00000000 |
他の支店 | 0.00000000 |
その他。 | 0.00000000 |
D.購入した投資は、帳簿(I)遅延交付、発行時または他の決定コミットメントに基づいて、または(Ii)バックアップコミットメントに基づいていなければならない。
(I)遅延交付、発行時、または他の決定された約束に基づいて: | 0.00000000 |
(2)予備約束: | 6028828.14000000 |
E.基金が発行した発行済み優先株の清算優先権. | 0.00000000 |
F.CとD部分未報告の現金と現金等価物. | 7110288.00000000 |
基金の前の3ヶ月の債務証券の平均値の合計が基金資産純資産の25%以上を超えた場合、提供すべきである
通貨指標:1 | |
ISOコイン種コード |
ドル
|
A.金利リスク(DV 01)。ファンド純資産額の1%以上の通貨ごとに、金利変化1ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化を提供し、 以下の各期限:3ヶ月、1年、5年、10年、30年
成熟期。 | |
3ヶ月です。 | -4377.61000000 |
1年間です。 | 4826.03000000 |
5年。 | 22656.65000000 |
10年。 | 20122.89000000 |
30年。 | 20678.96000000 |
B.金利リスク(DV 100)。ファンド純資産額の1%以上の通貨ごとに、金利変化100ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化を提供し、 以下の各期限:3ヶ月、1年、5年、10年、30年
成熟期。 | |
3ヶ月です。 | -437760.79000000 |
1年間です。 | 482603.15000000 |
5年。 | 2265664.80000000 |
10年。 | 2012289.25000000 |
30年。 | 2067896.50000000 |
C.信用利差リスク(SDV 01,CR 01またはCS 01).信用利差の変化1ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化 を提供し,この変化は投資レベルと非投資レベルのリスク開放ごとにまとめたオプション調整利差 に適しており,期限はそれぞれ3カ月,1年,5年,10年,30年である
投資レベルです。 | |
成熟期。 | |
3ヶ月です。 | 0.00000000 |
1年間です。 | 0.00000000 |
5年。 | 0.00000000 |
10年。 | 0.00000000 |
30年。 | 0.00000000 |
投資レベルではありません | |
成熟期。 | |
3ヶ月です。 | -2717.98000000 |
1年間です。 | 13448.19000000 |
5年。 | 58637.58000000 |
10年。 | 31168.44000000 |
30年。 | 19682.23000000 |
B.3項については,以下の項の絶対値の和で価値を計算する:
(1)すべての債務証券の価値
(2)総リターンスワップ、金利スワップ、およびクレジット違約スワップ期間を含むが、これらに限定されない各スワップの名目価値であり、その対象とする参照資産は、債務証券または金利である
(3)対象参考資産が債務証券又は金利である先物契約毎の名目価値;及び
(4)標的参照資産は、第(I)、(Ii)または(Iii)項に記載の資産の任意のオプションが増分的に調整された名目価値である
基金にリスクのない満期日については,報告はゼロである。(A)と(B)に示した任意の期限間のリスク開放については,上記の期限ごとのリスク開放を線形補間法を用いて近似する。上記期限範囲以外のリスク開放には,最近の期限を含むリスク開放がある
A.任意の証券貸借取引の各借り手に以下の情報を提供する
証券貸借取引相手が非現金担保を提供していますか | Yes No |
A.基金は過去3ヶ月の毎月総申告書にあります。基金が多カテゴリ基金である場合、 は各カテゴリのリターンを報告する。このような申告書は、表N−1 A第26(B)(1)項、表N−2第4項第1項の指示13、または表N−3第26(B)(I)項(適用状況に応じて)で概説された方法に従って計算されなければならない
月間総返品記録: 1 | |
基金の前の3ヶ月の毎月の総リターン--1ヶ月。 | 2.99000000 |
基金の前の3ヶ月の毎月の総リターン--2ヶ月。 | 1.17000000 |
基金の3ヶ月前の毎月総申告書-3ヶ月。 | -6.38000000 |
B.返品を報告するカテゴリのカテゴリ識別番号(あれば). | C000000000 |
C.前の3ヶ月の毎月の純実現収益 (損失)とデリバティブによる未実現付加価値(または減価償却)の純変化 の各カテゴリ: 商品契約、信用契約、株式契約、外国為替契約、金利契約および他の契約。 このような資産カテゴリごとに、以下の各派生商品ツールの同じ情報をさらに報告する:長期、先物、オプション、スワップ、スワップ、権証、その他。報告書はドル ドルで表されている。赤字と減価償却はマイナスに報告しなければなりません。
資産種別。 | 商品契約 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 転送 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 未来.未来 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 選択権 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 交換する |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 交換する |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 捜査命令 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 他にも |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
資産種別。 | 信用契約 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | -10831.79000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | -32636.90000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 25868.20000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 転送 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 未来.未来 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 選択権 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 交換する |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 交換する |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | -10831.79000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | -32636.90000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 25868.20000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 捜査命令 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 他にも |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
資産種別。 | 株式契約 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 転送 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 未来.未来 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 選択権 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 交換する |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 交換する |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 捜査命令 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 他にも |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
資産種別。 | 外国為替契約 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 転送 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 未来.未来 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 選択権 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 交換する |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 交換する |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 捜査命令 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 他にも |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
資産種別。 | 金利契約 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | -600444.96000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 566264.70000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 433416.37000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 1318220.20000000 |
機器タイプ。 | 転送 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 未来.未来 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | -600444.96000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 566264.70000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 433416.37000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 1318220.20000000 |
機器タイプ。 | 選択権 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 交換する |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 交換する |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 捜査命令 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 他にも |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
資産種別。 | その他の契約 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 転送 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 未来.未来 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 選択権 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 交換する |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 交換する |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 捜査命令 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 他にも |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
前の3ヶ月の毎月の純収益(損失)と未実現付加価値純変化
(または減価償却)はデリバティブ以外の投資に起因することができる。ドル単位で報告します。損失と減価償却はマイナスと報告しなければならない。
1ヶ月
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 198858.93000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 1989144.51000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | -405102.96000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | -1165151.80000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 75244.85000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | -7575025.70000000 |
これまでの3ヶ月間の毎月の基金シェアの販売および償還/買い戻しの合計金額を提供します。基金の株式が総合口座に保有されている場合、 は基金の販売、償還、および買い戻しを計算するために、このような総合口座の純売上または償還/買い戻しを使用しなければならない。この項で報告される金額は、任意のフロントエンド販売費用を差し引いた後、および繰延または繰延販売費用または費用brが差し引かれる前に差し引かれなければならない。売却された株式は、登録先投資信託基金に売却された基金の株式を含むものとする。合併及びその他のbr買収については、売却された株式価値には、自己の株式と交換するために、他の投資会社又は個人持株会社の資産を買収する基金が含まれている。Br清算の場合、償還された株式価値には、基金がその資産の全部または一部を清算する任意の取引が含まれる。 取引所は、1つの基金または一連の株を償還または買い戻すと定義され、収益の全部または一部を、同じ投資会社家族内の別の基金または系列の株式 に投資する。 |
1ヶ月 |
A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 0.00000000 |
B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 0.00000000 |
C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | -51200.24000000 |
2ヶ月 |
A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 0.00000000 |
B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 0.00000000 |
C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 0.00000000 |
3ヶ月 |
A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 0.00000000 |
B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 0.00000000 |
C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 0.00000000 |
A.適用されれば、基金の現在の高流動性の最低投資額を提供します。 | |
B.適用される場合、本報告に記載されている間に基金が保有する高流動性投資が基金高流動性投資最低限度を下回る日数を提供する。 | |
C.報告で述べた期間中、基金の高流動性の最低投資額は変化しましたか? | Yes No N/A |
メンバー枠管理投資会社を問わない証券投資については、規則22 E-4に規定する次のカテゴリのデリバティブ取引に関する保証金又は担保質としてのファンド高流動性投資のパーセンテージ を提供する[17 CFR 270.22e-4]:
(1)流動性の適度な投資 |
(2)流動性の悪い投資 |
(3)非流動性投資 |
項目B.8の場合、必要なパーセンテージを計算する際に、分母は、基金によって高流動性投資に分類される資産(負債を含まない)のみを含むべきである。
分類 |
基金が第18 F-4条の制限を受けなければ[17 CFR 270.18f-4]規則18 F−4(C)(4)による基金レバーリスクに対する案の要求と制限[17 CFR 270.18f-4(c)(4)], 以下の情報を提供する:
A.デリバティブリスク開口(定義第18 F-4(A)条参照)[17 CFR 270.18f-4(a)])は、基金資産純資産額の割合で報告されます。 | |
B.第18 F-4(C)(4)(1)(B)条の規定により、ヘッジマネーリスクに対する通貨デリバティブのリスク開放[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)]報告書は、基金の純資産額のパーセンテージである。 | |
C.規則第18 F−4(C)(4)(I)(B)条に規定するヘッジ金利リスクの金利デリバティブのリスク開放[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)]報告書は、基金の純資産額のパーセンテージである。 | |
D.第18 F-4(C)(4)(2)条に記載されている5営業日期間を超える営業日数があれば[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)]本報告で述べた期間中,基金のデリバティブリスク開放はその純資産の10%を超えている。 |
第18 F-4(C)(2)項に記載の基金のレバレッジリスク制限を受ける基金[17 CFR 270.18f-4(c)(2)]基金が適用されるVaRチェックを遵守するか否かを決定するために、第18 F-4(C)(2)(2)条に規定される要件に従って決定された以下の情報が提供され、少なくとも各営業日に1回:
A.報告期間中の1日VaRの中央値は、基金資産純資産値のパーセンテージで報告される。 | |
B.報告期間内に相対VaR検査を受ける基金について、提供: | |
I.適用される場合、ファンド指定指数の名称、またはファンド指定参照ポートフォリオをファンド証券ポートフォリオとして参照する宣言。 | 適用されない |
二、適用される場合、基金は指数の指数識別子を指定する。 | 適用されない |
三、三、基金が参照ポートフォリオのVaRのパーセンテージ報告を指定するために、期間中のVaR中央値比率を報告する。 | |
C.測定結果を返す.基金がそのリスク価値計算モデルを測定することにより決定された例外ケース数(第18 F-4(C)(1)(4)条に記載のように)[17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]報告期間 |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイス信用担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSMC 2021-4 SZN |
D.CUIP(あれば). | 12663FAA7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12663 FA A 75 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1750000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1665583.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.142778759094 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2023-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.81250000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | リーマン·ブラザーズ担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | リーマン·ブラザーズ担保信託基金2006-7 |
D.CUIP(あれば). | 52520QAH7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 52520 QAH 74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2502103.89000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1219048.03000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.836404896541 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.26400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイス信用担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSMC 2021-プレミアム版 |
D.CUIP(あれば). | 12660WAS4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12660 WAS 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2080000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1952526.37000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.339654038483 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.06800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイス信用担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300818AKCJ4Q9TD76 |
C.発行名または投資説明。 | CSMC 2014-米国OA LLC |
D.CUIP(あれば). | 12649AAS8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ12649 AAS 87 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BD 6 CYV 9 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2720000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1875942.11000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.287108569818 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.37330000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ハワイアンホテル信託2019-マウイ島 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ハワイアンホテル信託2019-マウイ島 |
D.CUIP(あれば). | 41975AAN2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ41976 AAN 28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1697000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1557584.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.068678983744 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.96771000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | SMR 2022-工業担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | SMR 2022-工業担保信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 78458MAN4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 78458 MAN 48 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1929180.95000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1829326.16000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.255124753038 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.34538000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900326 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1065000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1065000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.73071051582 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 1699525.88500000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 882658.28000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | JPモルガン担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | JP Morgan Mortgage Trust 2007-S 3 |
D.CUIP(あれば). | 46631NAT6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 4663 NAT 63 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 8 ZRSVP 8 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1918987.34000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 713047.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.489231033600 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.58400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900833 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -730000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -730000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.50086260709 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 1551708.87900000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 737687.31000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ルネッサンス住宅純資産ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ルネッサンス住宅純資産ローン信託基金2007-2 |
D.CUIP(あれば). | 75970QAE0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 75970 QAE 08 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 445054.35000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 139683.91000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.095838968947 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-06-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.67500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | IndyMac INDX担保融資業務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | IndyMac INDX担保融資信託基金2006-AR 9 |
D.CUIP(あれば). | 45661EGK4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 45661 EGK 47 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 227643.52000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 201294.69000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.138110935927 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-06-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.07458400 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·スタンレー資本第一信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 XYOVNMTJWOZ 135 |
C.発行名または投資説明。 | モルガン·スタンレー資本第一信託2007年-IQ 16 |
D.CUIP(あれば). | 61756UAH4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 61756 UAH 41 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 2 B 3 CY9 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 84323.63000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 40981.87000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.028118200344 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-12-12 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 6.28181900 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | S 6 XOOCT 0 IEG 5 ABCC 6 L 87 |
C.発行名または投資説明。 | 不動産構造機関信用リスク債務手形 |
D.CUIP(あれば). | 3137G0KV0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3137 G 0 KV 00 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1026976.24000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1092538.51000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.749605049954 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-12-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 14.33400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Bellemade RE LT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 O 2 GEH 6 GH 9 NO 762 |
C.発行名または投資説明。 | Bellemade Re 2018-1株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 078768AE8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US078768AE85 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 292041.31000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 291131.92000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.199749441724 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | バミューダ諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-04-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.98400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ワシントン互恵銀行担保融資協会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ワシントン互恵銀行担保融資直通証明書WMALTシリーズ2006-AR 10信託 |
D.CUIP(あれば). | 93935YAA8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 93935 YAA 82 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 259283.23000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 145916.49000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.100115224108 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-12-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.28400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 第一地平線担保ローンの代わりに |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 2006-FA 6 |
D.CUIP(あれば). | 32052FAH9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 32052 FAH 91 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 66953.83000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 25723.76000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.017649410270 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | S 6 XOOCT 0 IEG 5 ABCC 6 L 87 |
C.発行名または投資説明。 | 不動産構造機関信用リスク債務手形 |
D.CUIP(あれば). | 3137G0LK3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3137 G 0 LK 36 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1572900.21000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1539059.73000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.055969135393 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.68400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 住宅ローン、in |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | RALIシリーズ2006-QUA 1信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 761118SZ2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US761118SZ21 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 58 ZFV 7 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 255915.20000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 196291.23000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.134677996173 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.39282400 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ銀行融資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アメリカ銀行2015年融資-R 2信託 |
D.CUIP(あれば). | 05990TBE6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05990 TBE 64 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3460804.94000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3186555.53000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 2.186337685476 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-03-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.35930800 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | SOLRR飛行機2021-1有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | LUNAR 2021-1構造化航空機組合せ説明 |
D.CUIP(あれば). | 83438LAC5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 83438 DAC 54 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1841198.22000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1459169.84000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.001155630481 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アイルランド
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.68200000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国大学生懇親会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 全国大学生VI 2007-4 A-3 L減刑信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 63546VAA8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 63546 VAA 89 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5946896.25000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1233754.99000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.846495535347 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-03-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.93400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | FirstFed社製住宅 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | FirstFed社製住宅契約 |
D.CUIP(あれば). | 33761SAF5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 33761 SAF 56 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 121323.71000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 12.62000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.000008658748 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.11000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BX信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BX商業担保信託2020-Viva |
D.CUIP(あれば). | 12433XAJ8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12433 XAJ 81 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1441500.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.989032257938 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-03-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.66704200 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国住宅ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CHL住宅ローン引渡し信託2005−HY 10 |
D.CUIP(あれば). | 126694VH8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US126694VH83 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 30549.35000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 24868.01000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.017062268933 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-02-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.23774300 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900627 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1362000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1362000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.93448612446 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 1640000.00000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1455411.77000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイス信用担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSMC 2019-リオ |
D.CUIP(あれば). | 12597HAC0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12597 HAC 07 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2979738.39000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2949417.76000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 2.023634340651 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2022-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.81800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·スタンレー担保ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン·スタンレー担保融資信託基金2007-15年度 |
D.CUIP(あれば). | 61756XBK0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 61756 XBK 00 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 309261.60000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 278365.47000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.190990212367 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.06868200 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | リーマン·ブラザーズ担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | リーマン·ブラザーズ担保信託基金2006-3 |
D.CUIP(あれば). | 52520CAK1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 52520 CAK 18 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4027910.58000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 451678.21000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.309902364146 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 2.31600000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ドイツ担保証券 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ドイツ担保融資証券会社担保融資信託シリーズ2006-PR 1 |
D.CUIP(あれば). | 25157GAT9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 25157 GAT 94 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 111970.31000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 10236.95000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.007023706117 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 6.65010900 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国別ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 別のローン信託基金2005-J 10 |
D.CUIP(あれば). | 12667G4G5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US12667G4G57 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BPY 0 DR 8 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 466394.80000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 317203.64000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.217637591930 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.58400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | MASTR再融資信託基金を履行する |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | MASTR再融資信託基金2005-1 |
D.CUIP(あれば). | 576436AU3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US576436AU31 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 45673.46000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 36206.45000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.024841721836 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | RBSGC担保融資は行政長官を通じて |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | RBSGC担保融資信託基金2007-A |
D.CUIP(あれば). | 74927WAG9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74927 WAG 96 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2691739.66000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 476931.32000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.327228855258 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.43400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900631 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -755000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -755000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.51801543610 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 927009.87760000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 844243.52000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ドイツ担保証券 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ドイツ担保融資証券会社担保融資信託シリーズ2006-PR 1 |
D.CUIP(あれば). | 25157GAE2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ25157 GAE 26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 13112.84000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 9172.30000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.006293235741 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ銀行融資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300R847L762RQF071 |
C.発行名または投資説明。 | アメリカ銀行資金2015-R 4信託 |
D.CUIP(あれば). | 05990RAM3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05990 RAM 34 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 14514117.18000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4799296.04000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 3.292860173696 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-01-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 7.76004600 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900634 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -884000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -884000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.60652403379 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 1415446.16200000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1163192.09000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | S 6 XOOCT 0 IEG 5 ABCC 6 L 87 |
C.発行名または投資説明。 | 不動産構造機関信用リスク債務手形 |
D.CUIP(あれば). | 3137G1CG0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3137 G 1 CG 08 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 747409.94000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 646243.45000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.443396135866 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.12355400 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ワシントン互恵銀行担保融資業務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ワシントン互恵銀行住宅ローンクリア証明書シリーズ2006-AR 16信託 |
D.CUIP(あれば). | 92925GAD5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92925 GAD 51 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 29 TN 79 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 109626.64000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 97233.10000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.066712909536 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-12-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.43023300 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 瑞銀商業担保融資信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 瑞銀商業担保融資信託2018年-NYCH |
D.CUIP(あれば). | 90266HAS1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 90266 HAS 13 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 962000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 871153.72000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.597710032022 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.65630000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 住宅融資Mtg米国証券取引委員会I |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | RFMSIシリーズ2007-S 6信頼 |
D.CUIP(あれば). | 762009AN8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US762009AN82 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 988762.80000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 64366.38000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.044162620405 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-06-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 2.41600000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YG 8 OJES 76 WL 398 |
C.発行名または投資説明。 | STACR Trust 2018−HRP 2 |
D.CUIP(あれば). | 35564ACC3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35564 ACC 36 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BG 0 RZD 0 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3530000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3805191.03000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 2.610791643516 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-02-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 13.58400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | リーマンXS信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | リーマンXS信託2006-19 |
D.CUIP(あれば). | 52523YAD6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 52523 YAD 67 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 7 ZB 3 D 0 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 387231.96000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 338862.08000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.232497732648 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-12-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.42400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900411 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -503000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -503000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.34511491968 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 747409.94490000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 646243.45000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国別ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 別の融資信託基金2007-OA 8 |
D.CUIP(あれば). | 02148GAA1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 02148 GAA 13 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BQRJPT 5 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 773152.60000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 628907.37000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.431501623229 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-06-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.44400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Voya CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Voya CLO 2017-2 |
D.CUIP(あれば). | 92915XAD0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92915 XAD 03 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 400000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 332727.10000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.228288442131 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-06-07 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.53200000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国別ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 別のローン信託基金2006-HY 10 |
D.CUIP(あれば). | 12668BUF8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12668 BUF 83 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 135330.83000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 119512.27000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.081998941276 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.86788400 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 湾景金融資産信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ベイビュー金融資産信託2007-SSR 1 |
D.CUIP(あれば). | 07325QAC9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 07325 QAC 96 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1835732.74000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1854964.17000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.272715329106 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.98400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | グループ会社を訪問する |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 635400 C 9 RW 3 TYNTIJP 57 |
C.発行名または投資説明。 | AccessLex研究所 |
D.CUIP(あれば). | 00432CBK6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00432 CBK 62 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 3 Q 29 R 0 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 95187.82000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.065309616011 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.61500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | WF-RBS商業担保ローンTRU |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 FCX 3 YXSYSLU895 |
C.発行名または投資説明。 | WFRBS商業担保融資信託基金2014-C 19 |
D.CUIP(あれば). | 92938VAA3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92938 VAA 35 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 825000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 757686.27000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.519858521300 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.23400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900412 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -3050000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -3050000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -2.09264513921 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 3723054.51200000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 2758766.11000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産美-SCRT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 経験豊富な信用リスク移転信託シリーズ2017-2 |
D.CUIP(あれば). | 35563PBK4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35563 PBK 49 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 11126733.36000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2148921.59000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.474403383565 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2056-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ銀行融資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アメリカ銀行は2004-C信託を援助しています |
D.CUIP(あれば). | 05946XLZ4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05946 XLZ 41 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 17 RG 13 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 196670.80000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 182091.08000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.124935086379 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-12-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.89992400 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産美-SCRT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 経験豊富な信用リスク移転信託シリーズ2018-3 |
D.CUIP(あれば). | 35563PGW3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35563 PGW 32 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3346505.01000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1317204.45000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.903751308081 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 0.50061500 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ハウス川2021 A-2 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ハウス川2021 A-2 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | ZZZ166402 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1499997.06000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.029167723426 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.95000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900416 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1324000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1324000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.90841382436 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 2554204.92100000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1284615.11000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BPR信頼 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BPR Trust 2021-Ty |
D.CUIP(あれば). | 05592AAQ3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05592 AAQ 31 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 934034.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.640853294105 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.01800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | GSAA住宅純資産信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | GSAA再証券化担保信託2005−R 1 |
D.CUIP(あれば). | 36242D3S0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US36242D3S06 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 265960.97000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 39421.53000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.027047630536 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-04-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.91400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ML-CFC商業担保融資事業 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ML-CFCビジネス住宅ローン信託基金2007-5 |
D.CUIP(あれば). | 55312YAH5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 55312 YAH 53 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B1W6767 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 44429.91000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 22169.51000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.015210792570 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-08-12 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.45000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 可調金利担保ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | MASTRは金利担保融資信託2004-12の調整が可能 |
D.CUIP(あれば). | 576433UC8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US576433UC81 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 8292.75000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 8102.35000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.005559128965 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.60526500 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BX信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BXビジネス担保信託2021-XL 2 |
D.CUIP(あれば). | 05609KAQ2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05609 KAQ 22 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2333655.12000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2157343.51000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.480181773713 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.70800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | S 6 XOOCT 0 IEG 5 ABCC 6 L 87 |
C.発行名または投資説明。 | 不動産構造機関信用リスク債務手形 |
D.CUIP(あれば). | 3137G1CW5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3137 G 1 CW 57 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1793946.29000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1317812.49000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.904168492327 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.83972000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産美-SCRT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 経験豊富な信用リスク移転信託シリーズ2017-2 |
D.CUIP(あれば). | 35563PBM0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35563 PBM 05 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 19037571.27000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2054723.16000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.409772601053 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2056-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 1.47862000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Rialto不動産基金有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | リアル2022-FL 8発行元有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 76243NAL0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 76243 NAL 01 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1454344.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.997844901204 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | バミューダ諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-01-19 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.51842000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカの住宅担保ローン資産 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 米国住宅担保融資資産信託基金2005-2 |
D.CUIP(あれば). | 02660VBH0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 02660 VBH 06 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B580534 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 635794.79000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 442326.31000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.303485902481 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.67890400 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイス信用担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSMC 2017-RPL 1信託 |
D.CUIP(あれば). | 22945AAF6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 22945 AAA 66 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3501991.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2473697.53000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.697236430180 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.95637000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Tharaldsonホテル製品の組み合わせは本物です |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Tharaldsonホテルポートフォリオ2018-thpt |
D.CUIP(あれば). | 88327HAQ6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 88327 HAQ 65 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BG06582 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 769576.25000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 723899.44000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.496676932589 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-11-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.89547500 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | セコイア基金信託基金2019-1 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | セコイア基金信託基金2019-1 |
D.CUIP(あれば). | 75806BAA1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 75806 BAA 17 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2120243.66000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2106992.14000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.445635036112 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-09-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.46800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900327 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -2753000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -2753000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.88886953057 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 3500000.00000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 3240046.25000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Mrcd 2019-prkc住宅ローン信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | MRCD 2019-PRKC担保信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 55348UAA6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 55348 UAA 60 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2048000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1649110.94000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.131476718892 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | SOHOトー2021−SOHO |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | SOHOトー2021−SOHO |
D.CUIP(あれば). | 83410JAJ7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 83410 JAJ 79 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1035377.70000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.710386265954 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-08-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.78647500 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 石峰 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 石峰2021-1 ABS |
D.CUIP(あれば). | 78433XAC4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 78433 XAC 48 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1495024.13000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1309214.16000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.898269064957 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2033-02-28 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.82100000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900417 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1592000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1592000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.09229215135 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 1766948.09700000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1746178.61000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村再証券化信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 野村再証券化信託2015-4 R |
D.CUIP(あれば). | 65540WCA5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 65540 WCA 53 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 731262.04000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 717600.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.492355421404 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-03-26 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.37706500 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ホテル投資家信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | HIT Trust 2022-HI 32 |
D.CUIP(あれば). | 40442AAN9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 40442 AAN 90 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1974454.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.354699422893 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.07288000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Nelnet学資ローン信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Nelnet学資ローン信託基金2021-D |
D.CUIP(あれば). | 64034YAE1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ64034 YAE 14 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1200000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 950305.32000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.652016986449 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2062-04-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.38000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 調整可能金利担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 調整可能金利住宅ローン信託2005-12 |
D.CUIP(あれば). | 2254W0MM4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 2254 W 0 MM 42 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 8 X 9 C 81 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 190997.05000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 68315.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.046872094997 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.58400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 政府国家抵当ローンA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 M 8 ZYFG 0 OCMTT 87 |
C.発行名または投資説明。 | ジニー·メイ |
D.CUIP(あれば). | 21H0506A5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US21H0506A54 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1957978.92000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.343395104796 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府機関
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-10-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国住宅ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CHL住宅ローンクリア信託2005-18 |
D.CUIP(あれば). | 126694EP9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US126694EP92 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 9873.34000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7026.97000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.004821296594 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.04399900 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アイリントン金融担保ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アイリントン金融担保信託基金2020-1 |
D.CUIP(あれば). | 31574PAF2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 31574 PAF 27 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1550000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1517688.86000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.041306300237 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2065-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.13717900 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産美-SCRT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 経験豊富な信用リスク移転信託シリーズ2016-1 |
D.CUIP(あれば). | 35563PAG4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35563 PAG 46 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 22318585.72000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2593500.01000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.779434488357 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2055-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 1.27367700 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900328 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -2838000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -2838000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.94718914921 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 3543509.00100000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 3186555.53000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900419 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1442000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1442000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.98937517729 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 2710573.81000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1439932.11000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | JPモルガン担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン大通担保融資信託基金2007-2 |
D.CUIP(あれば). | 46630WBB5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46630 BB 54 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 34338.73000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 33445.83000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.022947624123 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-06-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | NCMF信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | NCMF Trust 2022-MFP |
D.CUIP(あれば). | 628870AN7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US628870AN73 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2200000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2101558.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.441907150033 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.97338000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900579 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1137000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1137000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.78011066337 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 4978202.18000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 659443.04000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·スタンレー代弁信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン·スタンレー再証券化信託基金2015年-R 2 |
D.CUIP(あれば). | 61690HAE9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 61690 HAE 99 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 807640.19000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 713607.29000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.489615353025 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-12-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 1.56899900 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Tharaldsonホテル製品の組み合わせは本物です |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Tharaldsonホテルポートフォリオ2018-thpt |
D.CUIP(あれば). | 88327HAN3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 88327 HAN 35 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1012600.33000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 952500.88000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.653523389060 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-11-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.12300000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900626 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1415000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1415000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.97085012196 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 1750000.00000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1716600.03000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ銀行が作った住宅 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アメリカ銀行製造住宅契約信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 065910AH4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US065910AH45 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7866000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 372607.70000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.255651046636 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-10-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 連邦抵当協会-中国科学院 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | B 1 V 7 KEBTPIMZEU 4 LTD 58 |
C.発行名または投資説明。 | 連邦抵当協会コネチカット通り証券 |
D.CUIP(あれば). | 30711XCR3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 30711 XCR 35 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BD 9 Y 810 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1930545.26000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2096495.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.438433427713 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 14.83400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ランパル太陽エネルギーローン有限会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd |
D.CUIP(あれば). | 53948PAC2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 53948 PAC 23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 857174.97000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 686798.24000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.471221311003 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-01-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ銀行融資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アメリカ銀行は2006-D信託に資金を提供している |
D.CUIP(あれば). | 058933AE2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US058933AE20 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 31806.31000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 28425.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.019502903806 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-05-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.49900100 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産美-SCRT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 経験豊富な信用リスク移転信託シリーズ2016-1 |
D.CUIP(あれば). | 35563PAH2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35563 PAH 29 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 145077866.76000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 412891.61000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.283290367439 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2055-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 0.07500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シティ担保ローン証券は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | シティ住宅ローン証券信託シリーズ2007-8 |
D.CUIP(あれば). | 17312DAL2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 17312 DAL 29 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2685787.10000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1439932.11000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.987956370752 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.98353000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900832 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -2350000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -2350000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.61236592693 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 3432501.98100000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 2652142.11000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 構造的資産担保ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 構造的資産担保投資II信託2006-AR 5 |
D.CUIP(あれば). | 86360JAN1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 86360 JAN 19 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 419772.13000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 130177.05000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.089316187186 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.52400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴ市役所貿易委員会です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 EX 04 Q 2 QBFQTQ 27 |
C.発行名または投資説明。 | シカゴ先物取引所5年期米国債 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 自動受信機(ISINが利用できなければ) |
自動受信機(ISINが利用できなければ)。 | FVZ 2 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 014 ZV 7 CF 3 |
他の一意識別子の記述. | ID_BB_グローバル |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -198.00000000 |
単位 |
契約数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 675126.76000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.463213354973 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
派生金利
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.投資を代表する派生ツールに最も近いタイプは、以下の (長期、先物、オプション、スワップ、ドロップ(総リターンスワップ期間、信用違約スワップ期間および金利 スワップ期間を含むがこれらに限定されない)、権証、およびその他)から選択される。 |
未来
|
B.取引相手。
相手側(中央対戦側を含む)の名前とLEI(あれば)を提供する.
取引相手記録:1 | |
取引相手の名前。 | シカゴ市役所貿易委員会です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | 549300 EX 04 Q 2 QBFQTQ 27 |
D.先物と長期(長期外貨契約を除く)については,
I.支払いプロファイルは、オプション(長、短い). | 短い |
二、C.11.C.III項に要求されるように、機器の説明を参照する。
3.参照ツールが派生ツールでも指数でもない場合、参照ツールの記述は、発行者の名前および発行されたタイトルと、参照ツールのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コードIF(CUSIPおよびISINが利用できない)、または他の識別子 (CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)を含むべきである。
発行元名。 | アメリカ財務省N/B |
問題のタイトル。 | 米国債/債券 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | CUSIP |
CUSIP。 | 91282CEF4 |
識別子。 | ISIN(CUSIPが利用できなければ) |
ISIN(CUSIPが利用できない場合)。 | US 91282 CEF 41 |
識別子。 | 他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合) |
他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。 | BPRT 3 V 6 |
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。 | SEDOL |
三、三、期限切れ日。 | 2022-12-30 |
四、取引日に名目金額または契約価値を合計する。 | -21961673.14000000 |
ISO貨幣種コード。 |
ドル
|
五、未達成の切り上げや切り下げ。減価償却はマイナスに報告しなければなりません。 | 675126.76000000 |
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国別ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 別種融資信託基金2006-J 8 |
D.CUIP(あれば). | 23245LAE0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 23245 LAE 02 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 75489.78000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 36084.69000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.024758180697 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-02-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 家屋純資産担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 住宅純資産担保信託2006-1 |
D.CUIP(あれば). | 225470XL2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US225470XL28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3240046.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 2.223038372427 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.58400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | S 6 XOOCT 0 IEG 5 ABCC 6 L 87 |
C.発行名または投資説明。 | 不動産構造機関信用リスク債務手形 |
D.CUIP(あれば). | 3137G0PS2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3137 G 0 PS 26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1767617.69000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1746178.61000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.198076124728 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 14.33400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ベルストンAlt信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ベルストンAlt-A信託基金2005-9 |
D.CUIP(あれば). | 07386HYF2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 07386 HYF 27 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 182385.72000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 138049.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.094717578736 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.17397900 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | MBRT 2019 MBR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | MBRT 2019-MBR |
D.CUIP(あれば). | 55282DBE3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 55282 DBE 31 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1882567.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.291654405701 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.06800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国別ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 別種融資信託基金2007-23 CB |
D.CUIP(あれば). | 02151EAS1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 02151 EAS 19 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BZ 0 BRN 9 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 388620.78000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 355352.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.243812301276 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 16.06400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Natixis商業担保自体 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Natixis商業担保証券信託2019-有名 |
D.CUIP(あれば). | 63873VAL7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 63873 VAL 71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1900000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1673350.33000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.148107683371 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.54408300 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | JPモルガン担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン大通担保融資信託2005−S 3 |
D.CUIP(あれば). | 466247ZN6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US466247ZN67 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 610236.69000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 343813.33000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.235894850433 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 政府国家抵当ローンA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 M 8 ZYFG 0 OCMTT 87 |
C.発行名または投資説明。 | ジニー·メイ |
D.CUIP(あれば). | 21H0406A6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US21H0406A63 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1868203.12000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.281798746931 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府機関
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-10-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 米聯銀行担保融資信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Wachovia Mortgage Loan Trust LLCシリーズ2005-B信託 |
D.CUIP(あれば). | 92977YBU4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92977 YBU 47 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 7560.52000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7278.29000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.004993730554 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-10-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.05974800 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900629 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1391000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1391000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.95438340611 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 1573859.08500000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1539059.73000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国別ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 別種融資信託基金2005−11 CB |
D.CUIP(あれば). | 12667GJT1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12667 GJT 13 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1038451.41000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 40208.22000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.027587388898 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-06-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 1.91600000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイス信用担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSMC再証券化信託2006−1 R |
D.CUIP(あれば). | 12638FAB7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12638 FAB 76 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 175329.25000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 222082.72000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.152373876889 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-07-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.05420200 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シティグループ担保融資信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | シティグループ担保融資信託基金2006-AR 5 |
D.CUIP(あれば). | 17309FAS7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 17309 FAS 74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 177033.50000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 111073.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.076208921510 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.83423900 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | GS担保証券信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-Laul |
D.CUIP(あれば). | 36256AAS1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ36256 AAS 15 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2318963.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.591071375835 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.26771000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 大通担保金融会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 大通住宅ローン金融信託シリーズ2006-S 3 |
D.CUIP(あれば). | 16162XAH0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 16162 XAH 08 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 7 XY 5 P 7 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 127834.32000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 39609.92000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.027176887394 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2021-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | IndyMac INDX担保融資業務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | IndyMac INDX担保融資信託基金2006-AR 7 |
D.CUIP(あれば). | 45661EDE1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 45661 EDEE 14 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BQ 5 C 3 L 4 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 143208.03000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 113804.07000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.078082470134 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.06580000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国住宅ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CHL住宅ローンクリア信託2005-2 |
D.CUIP(あれば). | 12669GPR6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12669 GPR 64 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 5 M 6 GV 3 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 42908.65000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 38832.04000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.026643173689 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.72400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900410 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -414000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -414000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.28405084840 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 494289.58930000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 513889.63000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | JPモルガン担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン大通担保融資信託基金2007-2 |
D.CUIP(あれば). | 46630WBC3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46630 WBC 38 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 11185.93000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 10866.56000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.007455689824 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-06-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | GS担保証券信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | GS Mortgage Securities Corp Trust 2019-SMP |
D.CUIP(あれば). | 36259NAN1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 36259 NAN 12 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1391385.30000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.954647765516 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.06800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900330 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -3211000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -3211000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -2.20310935804 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 3510266.02700000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 3585925.78000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ベルストン資産サポートのSECU |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ベルストン資産支援証券I Trust 2005−CL 1 |
D.CUIP(あれば). | 073879U97 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US073879U970 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 3 YJ 9 M 8 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 28950.28000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 27846.48000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.019105836398 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 1.92448700 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 支払信用リスク移転信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 支払信用リスク移転信託2019-2 R |
D.CUIP(あれば). | 69345WAA6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69345 WAA 62 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 876544.45000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 844243.52000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.579246589653 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2023-05-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.86314000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 香港景住宅ローン信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 香港景住宅ローン信託基金2006-2 |
D.CUIP(あれば). | 41161PJ38 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US41161PJ380 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 13652.84000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5390.76000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.003698671380 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-02-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.52441300 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900835 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -2571000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -2571000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.76399693538 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 3460000.00000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 2879703.68000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シティグループ担保融資信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300R1KUK063S4I339 |
C.発行名または投資説明。 | シティグループ担保融資信託会社 |
D.CUIP(あれば). | 17307GKZ0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 17307 GKZ 09 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 6338.40000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5949.19000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.004081817552 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.69999600 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | S 6 XOOCT 0 IEG 5 ABCC 6 L 87 |
C.発行名または投資説明。 | 不動産構造機関信用リスク債務手形 |
D.CUIP(あれば). | 3137G0JZ3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3137 G 0 JZ 33 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 494188.98000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 513889.63000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.352586438135 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 13.58400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 社会職業ローンが進展した |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | SOFI専門ローン計画2017−F LLC |
D.CUIP(あれば). | 83401B106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US83401B1061 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 34000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 488769.41000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.335351124601 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900586 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -989000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -989000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.67856591563 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 1027302.90900000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1092538.51000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900332 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -2227000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -2227000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.52797400820 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 3052442.00000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 2155816.16000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900585 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -3279000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -3279000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -2.24976505294 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 3530000.00000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 3805191.03000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CVSは信頼を伝える |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CVSは信頼を伝える |
D.CUIP(あれば). | 336249AC1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US336249AC13 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 85 K 8 W 8 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 479443.58000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 486581.72000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.333850121701 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2023-01-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.35000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900712 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1060000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1060000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.72727995002 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 2549045.77900000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1219048.03000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | KNDR Trust 2021-種類 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Kind Trust 2021-Kind |
D.CUIP(あれば). | 482606AS9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US482606AS97 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1797012.38000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1667738.36000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.144257236898 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.76800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シボレー大通担保融資C |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493002 S 53 YJRKTJK 143 |
C.発行名または投資説明。 | Chevy Chase Funding LLC住宅ローン証券シリーズ2006-2 |
D.CUIP(あれば). | 16678WAA4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 16678 WAA 45 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 2 R 9 PJ 7 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 53697.43000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 54015.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.037060573887 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-04-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.21400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | IndyMac INDX担保融資業務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | IndyMac INDX担保融資信託基金2005-AR 15 |
D.CUIP(あれば). | 45660LVM8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 4560 LVM 89 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BPFJQB 9 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 38434.59000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 32986.49000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.022632464904 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.22902000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·チェース·モール |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン大通商業担保証券信託2020−MKST |
D.CUIP(あれば). | 46652DAN5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46652 DAN 57 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 988000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 578171.38000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.396690992784 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.06800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ラドノ再保険有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ラドノRE 2021-1株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 75279YAC5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 75279 YAC 57 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1225000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1185992.33000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.813724945745 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | バミューダ諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2033-12-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.98069000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 住宅資産証券化 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 住宅資産証券化信託基金2006-A 1 |
D.CUIP(あれば). | 45660L6N4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US45660L6N45 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1280217.75000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 447762.94000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.307216045873 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-04-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.58400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 連邦抵当協会-中国科学院 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | B 1 V 7 KEBTPIMZEU 4 LTD 58 |
C.発行名または投資説明。 | 連邦抵当協会コネチカット通り証券 |
D.CUIP(あれば). | 30711XCH5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 30711 XCH 52 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2337634.05000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2574475.65000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.766381624592 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 15.33400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 住宅ローン、in |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | RALIシリーズ2006-QO 2信託 |
D.CUIP(あれば). | 761118VY1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US761118VY19 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 165246.43000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 37074.62000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.025437384698 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-02-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.52400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 住宅ローン、in |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Raliシリーズ2007-QA 2信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 74922PAA2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74922 PAA 21 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 3 M 3 MS 9 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 23669.32000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 30127.71000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.020671018323 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-02-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.34400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900630 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1122000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1122000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.76981896596 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 11155794.61000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 2148921.59000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900637 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1846000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1846000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.26656489409 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 1862892.72200000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 2019869.71000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産美-SCRT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 経験豊富な信用リスク移転信託シリーズ2017-2 |
D.CUIP(あれば). | 35563PBN8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35563 PBN 87 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 371004228.86000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1392749.88000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.955584021812 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2056-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 0.07500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 住宅融資Mtg米国証券取引委員会I |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | RFMSIシリーズ2007-S 6信頼 |
D.CUIP(あれば). | 762009AF5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US762009AF58 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 988762.80000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 796022.48000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.546161499501 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-06-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.58400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 新住宅ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 新住宅ローン信託2019-6 |
D.CUIP(あれば). | 64828GAH3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64828 GAH 39 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 24366576.57000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 398964.92000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.273735082149 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2059-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 0.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Loanpal Solar Loan 2020-3 Ltd |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ランパル太陽エネルギーローン有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 53948NAC7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 53948 NAC 74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 781101.29000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 582208.22000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.399460721834 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-12-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 連邦抵当協会-中国科学院 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | B 1 V 7 KEBTPIMZEU 4 LTD 58 |
C.発行名または投資説明。 | 連邦抵当協会コネチカット通り証券 |
D.CUIP(あれば). | 30711XDY7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 30711 XDY 76 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3509666.35000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3585925.78000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 2.460350869873 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 12.33400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | GS担保証券信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493005 BBCF 84 ICNQ 550 |
C.発行名または投資説明。 | ゴールドマン·サックス担保証券会社II |
D.CUIP(あれば). | 36228FCU8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 36228 FCU 84 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 9347.93000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 9369.58000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.006428592145 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2023-03-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.34343000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 富国銀行別ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 富国銀行別融資2007-PA 1信託 |
D.CUIP(あれば). | 94984TAM1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 94984 TAM 18 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1210642.30000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 50088.87000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.034366632896 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 2.37600000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 住宅地美STACR REMIC信託2021-DNA 6 |
D.CUIP(あれば). | 35564KLV9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35564 KLV 97 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1640000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1455411.77000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.998577169197 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.78069000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 人気のABS担保ローン通行証 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 人気のABS住宅ローン直通信託2005-5 |
D.CUIP(あれば). | 73316PGW4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 73316 PGW 41 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2140867.06000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1905836.89000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.307619771803 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.12705000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900583 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -2264000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -2264000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.55336019514 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 3205847.18600000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 2503690.71000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900415 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -2185000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -2185000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.49915725547 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 19172342.40000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 2054723.16000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BSREP商業担保融資業務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BSREP商業担保信託2021-DC |
D.CUIP(あれば). | 05591UAQ0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05591 UAQ 04 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3536000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3032694.95000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 2.080771916671 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.31800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900420 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1971000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1971000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.35232903914 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 2440000.00000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 2115875.34000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ドイツ担保証券 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ドイツ担保融資証券会社担保融資信託シリーズ2006-PR 1 |
D.CUIP(あれば). | 25157GAW2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ25157 GGW 24 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 106779.53000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 14850.97000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.010189445961 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 11.00780700 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 可調金利担保ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | MASTRは金利担保融資信託基金2006-OA 1を調整可能 |
D.CUIP(あれば). | 576433G42 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US576433G423 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 110457.34000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 97723.33000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.067049262791 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-04-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.29400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴ市役所貿易委員会です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 EX 04 Q 2 QBFQTQ 27 |
C.発行名または投資説明。 | CBOTアメリカ長期債券 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 自動受信機(ISINが利用できなければ) |
自動受信機(ISINが利用できなければ)。 | USZ 2 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 014 SS 7 Q 03 |
他の一意識別子の記述. | ID_BB_グローバル |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -20.00000000 |
単位 |
契約数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 215662.33000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.147968762815 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
派生金利
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.投資を代表する派生ツールに最も近いタイプは、以下の (長期、先物、オプション、スワップ、ドロップ(総リターンスワップ期間、信用違約スワップ期間および金利 スワップ期間を含むがこれらに限定されない)、権証、およびその他)から選択される。 |
未来
|
B.取引相手。
相手側(中央対戦側を含む)の名前とLEI(あれば)を提供する.
取引相手記録:1 | |
取引相手の名前。 | シカゴ市役所貿易委員会です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | 549300 EX 04 Q 2 QBFQTQ 27 |
D.先物と長期(長期外貨契約を除く)については,
I.支払いプロファイルは、オプション(長、短い). | 短い |
二、C.11.C.III項に要求されるように、機器の説明を参照する。
3.参照ツールが派生ツールでも指数でもない場合、参照ツールの記述は、発行者の名前および発行されたタイトルと、参照ツールのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コードIF(CUSIPおよびISINが利用できない)、または他の識別子 (CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)を含むべきである。
発行元名。 | アメリカ財務省N/B |
問題のタイトル。 | 米国債/債券 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | CUSIP |
CUSIP。 | 912810PX0 |
識別子。 | ISIN(CUSIPが利用できなければ) |
ISIN(CUSIPが利用できない場合)。 | US912810PX00 |
識別子。 | 他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合) |
他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。 | B 3 CJB 24 |
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。 | SEDOL |
三、三、期限切れ日。 | 2022-12-20 |
四、取引日に名目金額または契約価値を合計する。 | -2743787.33000000 |
ISO貨幣種コード。 |
ドル
|
五、未達成の切り上げや切り下げ。減価償却はマイナスに報告しなければなりません。 | 215662.33000000 |
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900325 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1140000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1140000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.78216900285 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 1794328.55000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1317812.49000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900632 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -2673000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -2673000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.83398047774 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 3750000.00000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 2847334.50000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 新住宅ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 新住宅ローン信託2017-4 |
D.CUIP(あれば). | 64829NAJ3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64829 NAJ 37 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2121551.62000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1916724.93000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.315090199338 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.30189100 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900711 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -2136000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -2136000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.46553771061 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 4063125.18400000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1475758.99000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ銀行融資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アメリカ銀行は2006-F信託に資金を提供している |
D.CUIP(あれば). | 05950HAA9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05950 HAA 95 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 3 L 34 P 1 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 95275.74000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 90065.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.061794953319 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-07-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.73891100 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ルネッサンス住宅純資産ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ルネッサンス住宅純資産ローン信託基金2006-1 |
D.CUIP(あれば). | 759950GX0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US759950GX06 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 519776.81000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 301383.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.206783460122 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 6.16600000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 湾景金融資産信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ベイビュー金融資産信託2007-SSR 1 |
D.CUIP(あれば). | 07325QAD7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 07325 QAD 79 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 831704.21000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 897864.18000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.616036430149 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.23400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900582 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -641000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -641000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.43979853581 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 1060134.03700000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 796022.48000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 政府国家抵当ローンA |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 M 8 ZYFG 0 OCMTT 87 |
C.発行名または投資説明。 | ジニー·メイ |
D.CUIP(あれば). | 21H0426A2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US21H0426A28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1914921.88000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.313853103004 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府機関
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-10-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 信用に基づく資産サービス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 信用に基づく資産サービスと証券化有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 14983AAC3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 14983 AAC 36 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3516125.95000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 235916.23000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.161865230154 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.52400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産美-SCRT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ベテラン信用リスク移転信託シリーズ2022-2 |
D.CUIP(あれば). | 35563PJ59 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US35563PJ591 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1337000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1058882.07000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.726512923537 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2062-04-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイス信用担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSMCシリーズ2015-2 R |
D.CUIP(あれば). | 12649QBE3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12649 QBE 35 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3432312.15000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2652142.11000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.819669604920 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-08-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.84758000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 第一地平線担保ローンの代わりに |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust 2005−AA 6 |
D.CUIP(あれば). | 32051GQA6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 32051 GQA 66 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BYT 4 PS 3 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 246037.16000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 217957.95000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.149543817908 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 0.01000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ポンバディ資本担保融資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BCMSC Trust 1998-B |
D.CUIP(あれば). | 09774XAJ1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 09774 XAJ 19 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 229258.19000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 218973.05000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.150240291377 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 6.53000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シティグループ担保融資信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300R1KUK063S4I339 |
C.発行名または投資説明。 | シティグループ担保融資信託会社 |
D.CUIP(あれば). | 17307GJX7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 17307 GJX 79 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 27467.64000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 25175.69000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.017273372231 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.54633100 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 連邦抵当協会-中国科学院 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | コネチカット大通り証券信託基金2020−R 01 |
D.CUIP(あれば). | 20754CAF6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 20754 CAM 68 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1370495.85000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.940315238957 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.33400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ChaseFlex信頼 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ChaseFlex信頼シリーズ2005-2 |
D.CUIP(あれば). | 16165TBD4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 16165 TBD 46 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5928748.11000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 640982.45000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.439786494530 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-06-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 2.41600000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | リーマン·ブラザーズ担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | リーマン·ブラザーズ担保信託基金2006-7 |
D.CUIP(あれば). | 52520QAC8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 52520 QAC 87 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3395986.16000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 362309.27000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.248585158281 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 2.26600000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 多くのコネチカット大通り |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HG 8 ZEWVWVSN 227 |
C.発行名または投資説明。 | コネチカット大通り多家族証券信託基金2019-01 |
D.CUIP(あれば). | 62547NAD1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 62547 NAS 12 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2494443.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.711470170166 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.83400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国住宅ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CHL住宅ローンクリア信託2005-11 |
D.CUIP(あれば). | 12669GUP4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12669 GOP 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 223496.43000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 167927.51000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.115217274604 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-04-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.71323900 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ルネッサンス住宅純資産ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ルネッサンス住宅純資産融資信託2007-3 |
D.CUIP(あれば). | 75971FAF0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 75971 FFF 09 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 8年度8 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1532819.81000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 737687.31000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.506136971650 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 7.23800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | イージス資産支援証券 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | イージス資産支援証券信託2005-3 |
D.CUIP(あれば). | 00764MFT9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00764 MFT 99 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3460000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2879703.68000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.975802592898 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.81900000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ラドノ再保険有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 YVP 8 CB 4 GC 2 O 97 |
C.発行名または投資説明。 | ラドノRE 2020-1株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 750493AE8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US750493AE81 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2345000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2167310.67000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.487020373361 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | バミューダ諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.33400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴ市役所貿易委員会です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 EX 04 Q 2 QBFQTQ 27 |
C.発行名または投資説明。 | シカゴ先物取引所10年期米国債 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 自動受信機(ISINが利用できなければ) |
自動受信機(ISINが利用できなければ)。 | TYZ 2 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 014 SS 7 PR 6 |
他の一意識別子の記述. | ID_BB_グローバル |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -8.00000000 |
単位 |
契約数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 46404.87000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.031838992013 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
派生金利
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.投資を代表する派生ツールに最も近いタイプは、以下の (長期、先物、オプション、スワップ、ドロップ(総リターンスワップ期間、信用違約スワップ期間および金利 スワップ期間を含むがこれらに限定されない)、権証、およびその他)から選択される。 |
未来
|
B.取引相手。
相手側(中央対戦側を含む)の名前とLEI(あれば)を提供する.
取引相手記録:1 | |
取引相手の名前。 | シカゴ市役所貿易委員会です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | 549300 EX 04 Q 2 QBFQTQ 27 |
D.先物と長期(長期外貨契約を除く)については,
I.支払いプロファイルは、オプション(長、短い). | 短い |
二、C.11.C.III項に要求されるように、機器の説明を参照する。
3.参照ツールが派生ツールでも指数でもない場合、参照ツールの記述は、発行者の名前および発行されたタイトルと、参照ツールのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コードIF(CUSIPおよびISINが利用できない)、または他の識別子 (CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)を含むべきである。
発行元名。 | Wi財務省N/B |
問題のタイトル。 | アメリカ国庫券/債券-いつ発行 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | CUSIP |
CUSIP。 | 91282CEV9 |
識別子。 | ISIN(CUSIPが利用できなければ) |
ISIN(CUSIPが利用できない場合)。 | US 91282 CEV 90 |
識別子。 | 他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合) |
他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。 | BQC 7 W 26 |
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。 | SEDOL |
三、三、期限切れ日。 | 2022-12-20 |
四、取引日に名目金額または契約価値を合計する。 | -942904.87000000 |
ISO貨幣種コード。 |
ドル
|
五、未達成の切り上げや切り下げ。減価償却はマイナスに報告しなければなりません。 | 46404.87000000 |
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 調整可能金利担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 調整可能金利住宅ローン信託2005-7 |
D.CUIP(あれば). | 007036MT0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US007036MT06 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BD 60 GT 5 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 129014.71000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 109908.19000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.075409455594 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.69853800 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 農場2021-1担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 農場21-1担保信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 30768WAC2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 30768 WAC 29 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1257748.76000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 858209.77000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.588829017580 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.23765300 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·スタンレー担保ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン·スタンレー担保融資信託基金2007-5 AX |
D.CUIP(あれば). | 61751GAD9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 61751 GAD 97 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 5 N 0 SL 8 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1421363.83000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 412067.73000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.282725092528 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-02-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.54400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 構造化調整可能料率の方が多い |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 構造的調整可能金利住宅ローン信託シリーズ2004-18 |
D.CUIP(あれば). | 863579FR4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US863579FR48 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B0Z9982 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 153271.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 139515.71000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.095723564713 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-12-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.14995100 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Natixis商業担保自体 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Natixis商業担保証券信用信託2022-Jeri |
D.CUIP(あれば). | 63875LAS2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 63875 LAS 25 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3369746.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 2.312027626693 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.30318000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 国·地域資産サポート認証 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 国·地域資産保証証明書 |
D.CUIP(あれば). | 23248AAA9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 232248 AAA 97 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 287330.08000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 220124.06000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.151030014486 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.18400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ワシントン互恵銀行担保融資協会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ワシントン互恵銀行担保融資直通証明書WMALTシリーズ2005-9信託 |
D.CUIP(あれば). | 93934FFE7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 93934 FFE 79 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 42043.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 34643.36000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.023769265216 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 13.31733300 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ航空/AADVAN |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アメリカン航空/AAdvantageロイヤルティIP株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 00253XAB7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00253 XAB 73 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BM 8 H 783 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1060000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 926731.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.635842678306 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | 適用されない |
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900713 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -5092000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -5092000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -3.49368821275 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 5482551.12800000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 5861192.86000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 住宅ローン、in |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | RALIシリーズ2006-QA 4信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 748939AA3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US748939AA32 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 134009.76000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 120170.37000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.082450472347 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.44400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 住宅資産住宅ローン専門家 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | RAMPシリーズ2004-RS 4信頼 |
D.CUIP(あれば). | 7609853J8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US7609853J89 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 925329.91000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 824244.09000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.565524717530 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-04-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.46079700 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ住宅担保融資投資 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 米国住宅担保融資投資信託基金2007-A |
D.CUIP(あれば). | 026933AA9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US026933AA96 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1739878.47000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 536393.92000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.368026927670 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.98400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 地中海信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | MEDトークン2021−MLN |
D.CUIP(あれば). | 58403YBA3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 58403 YBA 38 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1944167.61000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.333918983243 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.06800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 担保融資信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | GSMPS担保融資信託基金2005−RP 1 |
D.CUIP(あれば). | 36242DXL2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 36242 DXL 27 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 39937.34000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 40164.18000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.027557172474 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Natixis商業担保自体 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Natixis商業担保証券信託2019-有名 |
D.CUIP(あれば). | 63873VAN3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 63873 VAN 38 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 950000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 796032.08000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.546168086188 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.54408300 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 喜達屋小売地産信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007115G809OI4R97 |
C.発行名または投資説明。 | 喜達屋小売地産信託基金2014-STAR |
D.CUIP(あれば). | 85571XAS6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 85571 XAS 62 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1600000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3208.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.002201051018 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.21800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | IndyMac INDX担保融資業務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | IndyMac INDX担保融資信託基金2006-AR 11 |
D.CUIP(あれば). | 45661KAA8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 45661 KAA 88 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 288927.41000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 240335.02000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.164897020126 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-06-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.24510300 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 招商銀行信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | IMPAC招商銀行信託シリーズ2004-8 |
D.CUIP(あれば). | 45254NKQ9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 45254 NKQ 96 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B033771 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 106617.94000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 98979.19000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.067910924864 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.80400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ住宅担保融資投資 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 米国住宅担保融資投資信託基金2007-2 |
D.CUIP(あれば). | 02660CAH3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 02660 CAH 34 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 12735444.86000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 120867.01000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.082928446219 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.88400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ヘルツ車融資有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493004 IHDYOZ 9 K 9 WF 47 |
C.発行名または投資説明。 | ヘルツ車融資有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 42806MBG3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 42806 MBG 33 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1700000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1569005.14000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.076515075288 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.56000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900628 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1127000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1127000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.77324953177 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 1370000.00000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 884225.67000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900421 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1280000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1280000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.87822484531 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 378545843.10000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1392749.88000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900581 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -2362000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -2362000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.62059928486 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 22723363.02000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 2593500.01000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900831 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1352000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1352000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.92762499286 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 1640000.00000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1480956.57000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国住宅ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CHL住宅ローンクリア信託2005-11 |
D.CUIP(あれば). | 12669GUX7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12669 GUX 77 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BD 6 CQW 4 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 37186.98000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 26757.52000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.018358686611 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.68400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 D 2 VO 9 JVX 6 KU 482 |
C.発行名または投資説明。 | STACR Trust 2018−HRP 1 |
D.CUIP(あれば). | 3137G0VB2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3137 G 0 VB 27 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BF 7 J 8 T 9 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5480861.62000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5861192.86000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 4.021441556885 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 14.83400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·チェース別ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン·チェース別融資信託基金2007-A 1 |
D.CUIP(あれば). | 466287AR0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US466287AR06 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 190507.95000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 186761.02000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.128139193671 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.44999500 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | リーマン·ブラザーズ担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | リーマン·ブラザーズ担保信託基金2006-7 |
D.CUIP(あれば). | 52520QAY0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ52520 QAY 08 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4917664.24000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 659443.04000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.452452548277 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.06600000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | リーマン·ブラザーズ担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | リーマン·ブラザーズ担保信託基金2007-5 |
D.CUIP(あれば). | 52521RAS0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 52521 RAC 04 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 1 ZBBX 4 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2591066.70000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 423876.23000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.290827059783 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-06-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.41400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国住宅ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CHL住宅ローン引渡し信託2005−HYB 9 |
D.CUIP(あれば). | 126670JP4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US126670JP46 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BD 0 DLH 3 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 78613.16000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 68832.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.047226952724 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-02-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.51214000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900418 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -2022000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -2022000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.38732081032 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 3501991.00000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 2473697.53000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイス信用担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSMC 2021-NQM 6 |
D.CUIP(あれば). | 12662KAF6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12662 KAF 66 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1370000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 884225.67000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.606678868949 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2066-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.14000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 双港INV社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZUIBT 6 KH 4 HU 823 |
C.発行名または投資説明。 | 両港投資会社 |
D.CUIP(あれば). | 90187BAB7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 90187 BAB 71 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BMG 4 RH 5 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 600000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 502140.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.344524862362 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
参考機器記録:1 | |
発行元名。 | 両港投資会社 |
問題のタイトル。 | 両港投資会社 |
建てられた通貨。 |
ドル
|
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | CUSIP |
CUSIP。 | 90187B408 |
識別子。 | ISIN(CUSIPが利用できなければ) |
ISIN(CUSIPが利用できない場合)。 | US90187B4086 |
識別子。 | 自動受信機(CUSIPとISINが利用できない場合) |
自動受信機(CUSIPとISINが利用できない場合)。 | 二つ |
四、1000ドルあたりの名目通貨の換算率、または、債券通貨がドル単位でなければ、1000単位あたりの関連通貨の換算率 であり、関連通貨を表す。換算率が複数あれば、換算率1個あたり を提供してください。
債券金種記録: 1 | |
1000ユニットあたりの換算率 | 135.50140000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
V.増分(適用すれば). | 00 |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | GS担保証券信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | GS Mortgage Securities Trust 2007-GG 10 |
D.CUIP(あれば). | 36246LAH4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 36246 LAH 42 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 241 JS 3 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1304238.74000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 404314.01000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.277405163194 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-08-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.80940400 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ポンバディ資本担保融資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BCMSC Trust 1999-A |
D.CUIP(あれば). | 09774XAU6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 09774 XAU 63 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 28857.64000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 28741.39000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.019719845927 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.98000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900834 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -581000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -581000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.39863174619 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 809890.26620000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 628907.37000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 連邦抵当協会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | B 1 V 7 KEBTPIMZEU 4 LTD 58 |
C.発行名または投資説明。 | 連邦抵当協会が批判した |
D.CUIP(あれば). | 3136 AATJ 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3136 AATJ 47 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1298792.66000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 137522.53000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.094356017684 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府が支持する実体
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-12-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.06600000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·スタンレー担保ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン·スタンレー住宅ローン信託基金2006-8年度 |
D.CUIP(あれば). | 61749LAB7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 61749 LAB 71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 194472.77000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 45594.41000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.031282924741 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-06-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.22400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 国·地域資産サポート認証 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CWABS資産サポートチケットクレジット2006-SD 2 |
D.CUIP(あれば). | 23244AAA3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 23244 AAA 34 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 170471.07000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 165294.70000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.113410869014 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.74400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Bellemade RE LT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Bellemade Re 2017-1株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 078767AC4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US078767AC47 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1070000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1071011.36000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.734834989033 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | バミューダ諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.83400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産美担保信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | FREMF 2021-KF 117担保信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 30320YAE5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 30320 YAE 59 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1628878.48000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1627205.87000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.116447362086 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府が支持する実体
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.68437000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·チェース·モール |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン大通商業担保証券信託2018-PHMZ |
D.CUIP(あれば). | 46650BAA9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46650 BAA 98 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3003.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.002060397820 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.32565000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産美-SCRT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 経験豊富な信用リスク移転信託シリーズ2019-2 |
D.CUIP(あれば). | 35563PKR9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35563 PKR 90 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 681000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 589357.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.404365696790 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2058-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 住宅資産住宅ローン専門家 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | RAMPシリーズ2005-SL 2信頼 |
D.CUIP(あれば). | 76112BUZ1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 76112 BUZ 11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 243764.78000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 125815.36000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.086323574276 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイス信用担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSMC 2017-RPL 1信託 |
D.CUIP(あれば). | 22945AAE9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 22945 AAA 91 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3052442.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2155816.16000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.479133838777 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.95637000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | レガシー担保資産信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | レガシー担保資産信託2021-GS 3 |
D.CUIP(あれば). | 52474XAB1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 52474 XAB 10 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1640000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1480956.57000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.016103792656 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2061-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ銀行融資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 LENCFK 8 RITKD 65 |
C.発行名または投資説明。 | アメリカ銀行2014-R 5信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 05990PAB1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05990 PAB 13 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3750000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2847334.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.953593672509 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-09-26 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.06831400 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ワシントン互恵銀行担保融資協会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ワシントン互恵銀行担保融資直通証明書WMALTシリーズ2005-10信託 |
D.CUIP(あれば). | 93934FGB2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 93934 FGB 22 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 8 Y 4 D 26 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 75984.67000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 71054.73000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.048751585361 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.98400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900636 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1648000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1648000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.13071448833 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 1654321.09400000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1802986.47400000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイス信用担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSMCシリーズ2014-11 R |
D.CUIP(あれば). | 12649FCL0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12649 FCL 04 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3142279.13000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2503690.71000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.717815145700 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-10-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 2.72371000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 多家族構造信用 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 住宅地美多家族の構造的信用リスク |
D.CUIP(あれば). | 35563FAC5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35563 FAC 59 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 950000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 914738.85000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.627614363313 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ政府が支持する実体
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.03069000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | IndyMac INDX担保融資業務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | IndyMac INDX担保融資信託基金2004-AR 13 |
D.CUIP(あれば). | 45660N7J8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US45660N7J87 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 25473.66000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 24538.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.016836462231 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.78390900 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 構造化調整可能料率の方が多い |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 構造的調整可能金利住宅ローン信託シリーズ2005-4 |
D.CUIP(あれば). | 863579MP0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US863579MP09 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 115666.72000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 96950.95000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.066519322708 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.55730300 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 新世紀の住宅純資産ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 新世紀住宅純資産ローン信託基金2004-3 |
D.CUIP(あれば). | 64352VHX2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64352 VHX 29 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 176050.53000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 173768.69000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.119224985074 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.14900000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900413 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1032000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1032000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.70806878153 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 1200000.00000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 892136.88000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ワシントン互恵銀行担保融資協会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ワシントン互恵銀行担保融資直通証明書WMALTシリーズ2005-8信託 |
D.CUIP(あれば). | 93934FCK6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 93934 FCK 66 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 112103.93000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 96940.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.066511912686 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.97533200 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国別ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 別のローン信託基金2005-14 |
D.CUIP(あれば). | 12667GCF8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12667 GCF 81 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 6 QZFZ 0 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 101301.69000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 74242.78000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.050938948422 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.63824200 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900633 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1434000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1434000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.98388627201 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 12072117.56000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 2614567.60000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 多くのコネチカット大通り |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493002 KQF 9 IH 3 CTQZ 40 |
C.発行名または投資説明。 | コネチカット大通り多戸証券信託基金2020-01 |
D.CUIP(あれば). | 62548QAF8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 62548 QAF 81 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1480853.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.016033006362 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.58400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 住宅資産証券化 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 住宅資産証券化信託基金2006-A 1 |
D.CUIP(あれば). | 45660L6P9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US45660L6P92 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BDB 2 XT 5 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2653301.03000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 284738.73000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.195362989928 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-04-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 2.41600000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | IndyMac INDA担保融資事業 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | IndyMac INDA担保融資信託基金2005-AR 2 |
D.CUIP(あれば). | 45660LY60 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US45660LY609 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 62468.43000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 50596.93000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.034715219548 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.05285700 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900331 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -2369000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -2369000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.62540207698 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 2337564.06700000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 2574475.65000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国大学生日誌 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 635400 CI 2 B 1 FTO 6 YXF 12 |
C.発行名または投資説明。 | 国家大学生助学ローン信託基金2006-3 |
D.CUIP(あれば). | 63543VAG8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 63543 VAG 86 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1710000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1288016.12000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.883724810738 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-01-26 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.44400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シティグループ担保融資信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300R1KUK063S4I339 |
C.発行名または投資説明。 | シティグループ担保融資信託会社 |
D.CUIP(あれば). | 17307GXX1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 17307 GXX 14 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 84654.82000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 70824.19000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.048593408833 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.99733100 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ML-CFC商業担保融資事業 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ML-CFCビジネス住宅ローン信託基金2007-9 |
D.CUIP(あれば). | 60688CAJ5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 60688 CAJ 53 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 2 B 3 CN 8 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 18436.83000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 18168.34000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.012465537176 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-09-12 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 6.19300000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 構造化資産投資ログ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 構造的資産投資融資信託基金2004-8 |
D.CUIP(あれば). | 86358EMH6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 86358 EMH 61 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 297405.43000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 280951.18000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.192764302027 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.83400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 湾景金融資産信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ベイビュー金融資産信託2007-SSR 1 |
D.CUIP(あれば). | 07325QAB1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ07325 QAB 14 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1507837.85000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1439440.97000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.987619393135 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.88400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 恒生銀行の資産ローン責任 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 恒生指数資産ローン責任信託2007-AR 1 |
D.CUIP(あれば). | 40431LAF5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 40431 LAF 58 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 66705.28000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 51979.10000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.035663544575 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.97736700 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | S 6 XOOCT 0 IEG 5 ABCC 6 L 87 |
C.発行名または投資説明。 | 不動産構造機関信用リスク債務手形 |
D.CUIP(あれば). | 3137G1DQ7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3137 G 1 DQ 70 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3713543.36000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2758766.11000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.892825734534 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 4.51033500 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 連邦抵当協会-中国科学院 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | B 1 V 7 KEBTPIMZEU 4 LTD 58 |
C.発行名または投資説明。 | 連邦抵当協会コネチカット通り証券 |
D.CUIP(あれば). | 30711XDB7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 30711 XDB 73 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2611046.63000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2746202.76000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.884205854761 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 13.33400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Motel 6信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モーテル信託2021-MTL 6 |
D.CUIP(あれば). | 61977KAS5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 61977 KAS 50 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 124171.92000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 122169.77000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.083822286999 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.81800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·チェース·モール |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン大通商業担保証券信託2021-NYMZ |
D.CUIP(あれば). | 46654GAA4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46654 GAA 40 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1250000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1231770.38000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.845133868308 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.06771000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900580 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -2156000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -2156000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.47925997382 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 5385529.62000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 2302530.20000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900710 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1242000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1242000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.85215254521 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 1500000.00000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1370495.85000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴ市役所貿易委員会です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 EX 04 Q 2 QBFQTQ 27 |
C.発行名または投資説明。 | アメリカ10年スーパー版 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 自動受信機(ISINが利用できなければ) |
自動受信機(ISINが利用できなければ)。 | UXYZ 2 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BBG 014 SS 7 PJ 5 |
他の一意識別子の記述. | ID_BB_グローバル |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -62.00000000 |
単位 |
契約数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 478461.65000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.328278834811 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
派生金利
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.投資を代表する派生ツールに最も近いタイプは、以下の (長期、先物、オプション、スワップ、ドロップ(総リターンスワップ期間、信用違約スワップ期間および金利 スワップ期間を含むがこれらに限定されない)、権証、およびその他)から選択される。 |
未来
|
B.取引相手。
相手側(中央対戦側を含む)の名前とLEI(あれば)を提供する.
取引相手記録:1 | |
取引相手の名前。 | シカゴ市役所貿易委員会です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | 549300 EX 04 Q 2 QBFQTQ 27 |
D.先物と長期(長期外貨契約を除く)については,
I.支払いプロファイルは、オプション(長、短い). | 短い |
二、C.11.C.III項に要求されるように、機器の説明を参照する。
3.参照ツールが派生ツールでも指数でもない場合、参照ツールの記述は、発行者の名前および発行されたタイトルと、参照ツールのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コードIF(CUSIPおよびISINが利用できない)、または他の識別子 (CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)を含むべきである。
発行元名。 | アメリカ財務省N/B |
問題のタイトル。 | 米国債/債券 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | CUSIP |
CUSIP。 | 91282CEP2 |
識別子。 | ISIN(CUSIPが利用できなければ) |
ISIN(CUSIPが利用できない場合)。 | US 91282 CEP 23 |
識別子。 | 他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合) |
他の識別子(CUSIP、ISIN、およびTICKERが利用できない場合)。 | BPSLLY 0 |
他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。 | SEDOL |
三、三、期限切れ日。 | 2022-12-20 |
四、取引日に名目金額または契約価値を合計する。 | -7824493.21000000 |
ISO貨幣種コード。 |
ドル
|
五、未達成の切り上げや切り下げ。減価償却はマイナスに報告しなければなりません。 | 478461.65000000 |
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900830 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1900000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1900000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.30361500475 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 2155437.83800000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1916724.93000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·チェース·モール |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン大通商業担保証券信託2020−MKST |
D.CUIP(あれば). | 46652DAQ8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46652 DAQ 88 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1033000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 562477.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.385923489623 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.56800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 住宅ローン、in |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | RALIシリーズ2005-QA 3信託 |
D.CUIP(あれば). | 76110H2N8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US76110H2N86 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 843167.79000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 383802.56000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.263331987410 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.43036200 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | FRESBマルチ世帯住宅ローン通行証 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | FRESB 2018-S 48担保信託 |
D.CUIP(あれば). | 30296RAJ9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 30296 RAJ 95 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3514521.98000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2903397.22000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.992059042509 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-02-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.81475200 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産美-SCRT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 信用リスク移転信託シリーズ2020-1 |
D.CUIP(あれば). | 35563PPP8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35563 PP 89 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4058990.93000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1475758.99000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.012537664616 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2059-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.92643900 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BX信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BX商業担保信託2019-IMC |
D.CUIP(あれば). | 05608BAQ3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05608 BAQ 32 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1868368.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.281911873269 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.71800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 富国銀行商業抵当ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 富国銀行商業担保融資信託2017-C 42 |
D.CUIP(あれば). | 95001GAU7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 9501 GAU 76 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 706748.30000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.484909309719 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.80000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900709 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1270000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1270000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.87136371370 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 3351305.59000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1317204.45000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 住宅地美STACR REMIC信託2021-DNA 5 |
D.CUIP(あれば). | 35564KJB6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 355664 KJB 61 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1200000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 892136.88000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.612106854245 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.78069000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Helios Issuer LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Sunnova HELIOS II発行元有限責任会社2018-1 |
D.CUIP(あれば). | 86745JAB3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 86745 JAB 35 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 991286.71000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 925557.76000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.635037359845 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-07-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.71000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モルガン·チェース·モール |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モルガン大通商業担保証券信託2020-NNN |
D.CUIP(あれば). | 46652BAU3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46652 BAU 35 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 174062.26000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 160738.46000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.110284772788 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-01-16 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.93914000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900329 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1593000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1593000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.09297826451 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 2133623.19000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1905836.89000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国の住宅純資産ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CWABS循環住宅純資産ローン信託シリーズ2004-L |
D.CUIP(あれば). | 126673KQ4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US126673KQ49 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 036 ZT 8 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 29398.93000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 27740.97000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.019033444599 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.09771000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900414 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1767000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1767000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.21236195442 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 2977486.00000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 1788496.94000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BX信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BXビジネス担保信託2022-LP 2 |
D.CUIP(あれば). | 05610HAN3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05610 HAN 35 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1073898.78000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 988583.86000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.678280396504 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.02780000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 推力エンジンレンタル |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 2021年DACスラストエンジンレンタル |
D.CUIP(あれば). | 88603UAA7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 88603 UAA 79 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1618890.92000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1356132.94000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.930460657385 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.16300000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | NewRez Warehouse証券化 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | NewRez倉庫証券化信託基金2021-1 |
D.CUIP(あれば). | 65246PAF8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 65246 PAF 80 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2460000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2440062.19000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.674158780752 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2055-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.33400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ワシントン互恵銀行担保融資業務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ワシントン互恵銀行住宅ローンクリア証明書シリーズ2005-AR 15信託 |
D.CUIP(あれば). | 92922F6C7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US92922F6C79 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 516471.75000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 279728.28000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.191925254243 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.88400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 下落MH資産信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 下落MH資産信託2019年-MH 1 |
D.CUIP(あれば). | 14732FAC6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 14732 FAC 68 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1150000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1063626.72000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.729768290344 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.98500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ドイツ担保証券 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ドイツ担保融資証券会社担保融資信託シリーズ2006-PR 1 |
D.CUIP(あれば). | 25157GCA8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ25157 GCA 85 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 195552.28000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 26648.01000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.018283550359 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 5.39210100 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 調整可能金利担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 調整可能金利住宅ローン信託2005-5 |
D.CUIP(あれば). | 007036LG9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US007036LG93 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 14 TBZ 1 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 84749.23000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 70237.97000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.048191195576 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.91017500 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産美-SCRT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 経験豊富な信用リスク移転信託シリーズ2016-1 |
D.CUIP(あれば). | 35563PAF6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35563 PAF 62 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 12061104.31000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2614567.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.793889239113 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2055-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900584 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -689000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -689000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.47273196751 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 925329.90840000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 824244.09000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 富国銀行商業抵当ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 富国銀行商業担保信託2022-JS 2 |
D.CUIP(あれば). | 95003GAQ4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 95003 AQ 47 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2200000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1329414.02000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.912128454741 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.56903000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイスの信用第一ボストンムーア |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSFB住宅ローン証券直通証明書シリーズ2005-10 |
D.CUIP(あれば). | 225470DY6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US225470DY68 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 196242.61000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 117985.47000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.080951383702 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-11-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BCAP有限責任会社信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BCAP LLC 2011−RR 2信託 |
D.CUIP(あれば). | 05533TAD3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05533 TAD 37 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 3 V 26 P 2 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2550628.48000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1284615.11000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.881391333018 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-07-26 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.11063000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイス信用担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSMC 2017-RPL 1信託 |
D.CUIP(あれば). | 22945AAH2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 22945 AAH 23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3062091.97000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 608719.39000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.417650384469 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.95637000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 住宅融資Mtg米国証券取引委員会I |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | RFMSIシリーズ2006-S 8信頼 |
D.CUIP(あれば). | 74957XAM7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74957 XAM 74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2092960.89000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 119738.29000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.082154016572 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 2.31600000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 西部資産管理機関政府備蓄 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 WB 3 XRN 9 YTWFB 76 |
C.発行名または投資説明。 | 西部資産管理機関政府備蓄 |
D.CUIP(あれば). | 52470G494 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US52470G4947 |
識別子。 | 自動受信機(ISINが利用できなければ) |
自動受信機(ISINが利用できなければ)。 | WACXX |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3854677.06000000 |
単位 |
株式数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3854677.06000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 2.644744659955 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プール、または他の現金管理ツール)
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
登録基金
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国別ローンT |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 別のローン信託基金2007-3 T 1 |
D.CUIP(あれば). | 02149VAU3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 02149 VAU 35 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | BZ 0 BRG 2 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 23166.38000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 22882.78000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.015700176504 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 担保融資信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | GSMPS担保融資信託基金2006−RP 1 |
D.CUIP(あれば). | 3623413E7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US3623413E74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 283599.22000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 248144.92000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.170255495298 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | グリニッジ資本検収I |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800OU9AJE7513ME91 |
C.発行名または投資説明。 | スコットランドロイヤル銀行引受会社 |
D.CUIP(あれば). | 396782EG5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US396782EG53 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2191561.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 131.49000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.000090217019 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2020-08-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ワシントン互恵銀行担保融資業務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ワシントン互恵銀行住宅ローンクリア証明書シリーズ2005-AR 2信託 |
D.CUIP(あれば). | 92922FD96 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US92922FD965 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1407075.06000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1163192.09000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.798081401021 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.87900000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 中小企業私立教育ローン業務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 XC 4 C 7 GRVLU6076 |
C.発行名または投資説明。 | 中小企業私立教育ローン信託基金2014-A |
D.CUIP(あれば). | 784456105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US7844561057 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 6875.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 791596.07000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.543124481347 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-その他
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900836 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -1001000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -1001000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.68679927355 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 5993594.06900000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 640982.45000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Natixis商業担保自体 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Natixis商業担保証券信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 63875JAN8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 63875 JAN 81 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1697000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1625115.08000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.115012843551 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.03838000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産の美しさ--STACR |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 D 2 VO 9 JVX 6 KU 482 |
C.発行名または投資説明。 | STACR Trust 2018−HRP 1 |
D.CUIP(あれば). | 3137G0VA4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 3137 G 0 VA 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1750000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1716600.03000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.177781871725 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-04-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.83400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイス信用担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSMC信託2017-印鑑 |
D.CUIP(あれば). | 12651QAQ2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12651 QAQ 29 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1620000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1465658.87000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.005607839363 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.16800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シティグループ担保融資信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | シティグループ担保融資信託基金2008-3 |
D.CUIP(あれば). | 17314TAC5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 17314 TAC 53 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 5 P 3 XN 2 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5392973.26000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2302530.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.579796272437 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-04-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.10000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ML-CFC商業担保融資事業 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ML-CFCビジネス住宅ローン信託基金2007-9 |
D.CUIP(あれば). | 60688CAK2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 60688 CAK 27 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 2 B 3 CP 0 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4295.88000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4232.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.002904248396 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-09-12 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 6.22200000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900422 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -880000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -880000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -0.60377958115 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 4262102.33100000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 451678.21000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 美林担保ローン投資 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 美林担保ローン投資家信託シリーズ2006-A 1 |
D.CUIP(あれば). | 59020U5W1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US59020U5W12 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 83 P 0 K 7 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 389500.23000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 220179.34000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.151067942822 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-03-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.61118000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 野村証券国際会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.発行名または投資説明。 | 野村証券会社 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | RP900635 |
他の一意識別子の記述. | 内部.内部 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -2492000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | -2492000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | -1.70979399571 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
買い戻しプロトコル
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | Repurchase 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
取引相手名。 | 野村証券国際会社です。 |
取引相手の雷(あれば)。 | OXTKY 6 Q 8 X 53 C 9 ILVV 871 |
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | 4.20510000 |
E.満期日。 | 2023-05-22 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
I.元金金額。 | 2611880.36300000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
二、担保の価値。 | 2746202.76000000 |
ISOコイン種コード |
ドル
|
三、三、担保を最も代表できる投資カテゴリは、以下の中から選択する(資産支援証券、機関担保債券、機関債券と機関帯、機関担保融資支援証券、個人ラベル担保担保債券、会社債務証券、株式、通貨市場、米国国債(帯を含む);その他のツール)。“他の手形”であれば、簡単な説明が含まれており、適用すれば、債務担保債券、市政債務、全ローンか国際債務かを含む。 | 機関担保ローン支援証券
|
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AFC住宅純資産ローン信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | AFC信託シリーズ2000-3 |
D.CUIP(あれば). | 00105HEL6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00105 HEL 69 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 607757.24000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 565666.53000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.388111250630 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.83400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイス信用担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSMC信託2017-印鑑 |
D.CUIP(あれば). | 12651QAU3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12651 QAU 31 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2459000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2075125.26000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.423770750363 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.16800000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ銀行融資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930023UHZHF7UJ8596 |
C.発行名または投資説明。 | アメリカ銀行融資会社 |
D.CUIP(あれば). | 05990QAE3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05990 QAE 35 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2656251.05000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2299864.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.577967300585 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-02-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.57371000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ハワイアンホテル信託2019-マウイ島 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ハワイアンホテル信託2019-マウイ島 |
D.CUIP(あれば). | 41975AAL6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 41976 AAL 61 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 938299.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.643779841180 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.56771000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 積立金銀行住宅純資産ローン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 積立金置業ローン信託基金2000-2 |
D.CUIP(あれば). | 743844DA7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US743844DA75 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 595983.30000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 522798.28000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.358698780142 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.62400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 構造化調整可能料率の方が多い |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 構造的調整可能金利担保融資信託基金 |
D.CUIP(あれば). | 863579PF9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US863579PF99 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | B 41 CF 85 |
他の一意識別子の記述. | SEDOL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 38575.29000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 36621.46000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.025126465659 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-04-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 3.47085900 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 連邦抵当協会-中国科学院 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | B 1 V 7 KEBTPIMZEU 4 LTD 58 |
C.発行名または投資説明。 | 連邦抵当協会コネチカット通り証券 |
D.CUIP(あれば). | 30711XBQ6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 30711 XBQ 60 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1862044.49000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2019869.71000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.385859190323 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-08-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 14.83400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ドイツ担保証券 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ドイツ担保融資証券会社担保融資信託シリーズ2006-PR 1 |
D.CUIP(あれば). | 25157GBJ0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 25157 GBJ 04 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 54338.25000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7949.47000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.005454235985 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 6.86704500 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スイス信用担保信託基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSMC 2017-RPL 1信託 |
D.CUIP(あれば). | 22945AAG4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 22945 AAG 40 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2977486.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1788496.94000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.227111287868 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保ローン支援証券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 変数.変数 |
二、年化成長率。 | 2.95637000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 全国別ローンT |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | Alternative Loan Trust 2005-36 |
d. CUSIP (if any). | 12667GA29 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US12667GA298 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 152456.22000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 139398.76000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.095643323779 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
ABS-mortgage backed security
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2035-08-25 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Variable |
ii. Annualized rate. | 3.37560900 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | WAMU Mortgage Pass-Through Cer |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR13 Trust |
d. CUSIP (if any). | 92922F4V7 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US92922F4V78 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 93149.35000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 87431.58000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.059987957672 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
ABS-mortgage backed security
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2045-10-25 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 4.06400000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Starwood Retail Property Trust |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 5493007115G809OI4R97 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Starwood Retail Property Trust 2014-STAR |
d. CUSIP (if any). | 85571XAQ0 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US85571XAQ07 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 1000000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 40000.00000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.027444526415 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
ABS-mortgage backed security
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2027-11-15 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 6.31800000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Freddie Mac - SCRT |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2021-3 |
d. CUSIP (if any). | 35563P6W4 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US35563P6W43 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 1699525.88000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 882658.28000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.605603462043 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
ABS-mortgage backed security
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2061-03-25 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Variable |
ii. Annualized rate. | 5.22389000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Residential Asset Securitizati |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | Residential Asset Securitization Trust 2007-A2 |
d. CUSIP (if any). | 761120AA2 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US761120AA26 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 175334.23000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 109228.54000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.074943138785 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
ABS-mortgage backed security
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2037-04-25 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 6.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | JP Morgan Chase Commercial Mor |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2007-LDP12 |
d. CUSIP (if any). | 46632HAL5 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US46632HAL50 |
Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | B422N68 |
Description of other unique identifier. | SEDOL |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 70786.52000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 63503.65000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.043570689998 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
ABS-mortgage backed security
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2051-02-15 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Variable |
ii. Annualized rate. | 6.72325400 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
Registrant: | Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. |
By(Signature): | Christopher Berarducci |
Name: | Christopher Berarducci |
Title: | Principal Financial Officer |
Date: | 2022-11-21 |