チメラ投資会社 | ||||||||
連結財務諸表 | ||||||||
(千ドル1株当たりのデータは含まれていません) | ||||||||
(未監査) | ||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
現金と現金等価物 | $ | 165,728 | $ | 385,741 | ||||
公正価値で計算された非機関住宅担保融資(信用損失準備金を差し引いた純額はそれぞれ45.3万ドルと23.1万ドル) | 1,458,887 | 1,810,208 | ||||||
機関RMBSは公正な価値で計算します | 74,104 | 60,487 | ||||||
機関CMBS、公正価値で計算 | 503,231 | 761,208 | ||||||
公正価値に応じて保有する投資用融資 | 12,905,280 | 12,261,926 | ||||||
受取利息を計算する | 72,418 | 69,513 | ||||||
その他の資産 | 61,531 | 58,320 | ||||||
総資産(1) | $ | 15,241,179 | $ | 15,407,403 | ||||
負債: | ||||||||
担保融資協定(担保として45億ドルと44億ドルをそれぞれ寄付) | $ | 3,424,405 | $ | 3,261,613 | ||||
証券化債務は、非機関RMBSによって保証される(それぞれ3.37億ドルと3.65億ドル) | 84,188 | 87,999 | ||||||
価値証券化債務を公正に許可し、投資融資を担保とする(それぞれ114億ドルと110億ドルを担保とする) | 8,010,170 | 7,726,043 | ||||||
購入した投資に支払うべきだ | 259,796 | 477,415 | ||||||
支払利息 | 21,422 | 20,416 | ||||||
配当金に応じる | 86,560 | 86,152 | ||||||
売掛金とその他の負債 | 17,910 | 11,574 | ||||||
総負債(1) | $ | 11,904,451 | $ | 11,671,212 | ||||
株主権益: | ||||||||
優先株、1株当たり0.01ドル、発行許可100,000,000株: | ||||||||
8.00%Aシリーズ累計償還可能:発行済み株および発行済み株はそれぞれ5800,000株(145,000ドル清算優先権) | $ | 58 | $ | 58 | ||||
8.00%Bシリーズ累計償還可能:13,000,000株(325,000ドル清算優先権)をそれぞれ発行および発行 | 130 | 130 | ||||||
7.75%Cシリーズ累計償還可能:発行済み株および発行済み株はそれぞれ10,400,000株(260,000ドル清算優先権) | 104 | 104 | ||||||
8.00%Dシリーズ累計償還可能:それぞれ8,000,000株(200,000ドル清算優先権)の発行と発行 | 80 | 80 | ||||||
普通株:1株当たり額面0.01ドル;発行許可500,000,000株;発行済み株と発行済み株はそれぞれ237,044,792株と236,951,266株 | 2,370 | 2,370 | ||||||
実収資本を追加する | 4,360,340 | 4,359,045 | ||||||
その他の総合収益を累計する | 364,099 | 405,054 | ||||||
収益を累計する | 4,289,214 | 4,552,008 | ||||||
株主に累計分配する | (5,679,667) | (5,582,658) | ||||||
株主権益総額 | $ | 3,336,728 | $ | 3,736,191 | ||||
総負債と株主権益 | $ | 15,241,179 | $ | 15,407,403 |
チメラ投資会社 | ||||||||
連結業務報告書 | ||||||||
(千ドル1株当たりのデータは含まれていません) | ||||||||
(未監査) | ||||||||
終了四半期上 | ||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||
純利息収入: | ||||||||
利子収入(1) | $ | 202,175 | $ | 243,127 | ||||
利息支出(2) | 64,473 | 108,066 | ||||||
純利子収入 | 137,702 | 135,061 | ||||||
信用損失準備金の増加[減少] | 240 | (126) | ||||||
その他の投資収益(損失): | ||||||||
公正な価値で計算した金融商品は純収益(赤字)を実現していない | (370,167) | 270,012 | ||||||
売却投資は純収益を達成した | — | 37,796 | ||||||
債務を返済して所得を損ねる | — | (237,137) | ||||||
その他の収益(損失)合計 | (370,167) | 70,671 | ||||||
その他の費用: | ||||||||
報酬と福祉 | 11,353 | 13,439 | ||||||
一般と行政費用 | 5,711 | 5,198 | ||||||
サービス料と資産管理費 | 9,291 | 9,281 | ||||||
取引費用 | 3,804 | 16,437 | ||||||
その他費用合計 | 30,159 | 44,355 | ||||||
所得税前収入 | (262,864) | 161,503 | ||||||
所得税支出 | (70) | 3,912 | ||||||
純収益(赤字) | $ | (262,794) | $ | 157,591 | ||||
優先配当金 | 18,408 | 18,438 | ||||||
普通株主に使える純収益(損失) | $ | (281,202) | $ | 139,153 | ||||
普通株主1株当たり純収益(損失): | ||||||||
基本的な情報 | $ | (1.19) | $ | 0.60 | ||||
薄めにする | $ | (1.19) | $ | 0.54 | ||||
発行済み普通株式加重平均: | ||||||||
基本的な情報 | 237,012,702 | 230,567,231 | ||||||
薄めにする | 237,012,702 | 261,435,081 | ||||||
チメラ投資会社 | ||||||||
総合総合収益表(損益表) | ||||||||
(千ドル1株当たりのデータは含まれていません) | ||||||||
(未監査) | ||||||||
終了四半期上 | ||||||||
March 31, 2022 | March 31, 2021 | |||||||
総合収益(損失): | ||||||||
純収益(赤字) | $ | (262,794) | $ | 157,591 | ||||
他の全面的な収入: | ||||||||
証券売却可能な未実現収益(赤字),純額 | (40,955) | (38,652) | ||||||
純損失(収益)計上純収益の再分類調整を実現した | — | (25,793) | ||||||
その他全面収益(赤字) | (40,955) | (64,445) | ||||||
優先株配当前総合収益 | $ | (303,749) | $ | 93,146 | ||||
優先配当金 | $ | 18,408 | $ | 18,438 | ||||
普通株主が獲得できる全面収益(赤字) | $ | (322,157) | $ | 74,708 |
終了四半期上 | |||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | June 30, 2021 | March 31, 2021 | |||||||||||||
(千ドル1株当たりのデータは除く) | |||||||||||||||||
普通株主に使用可能な公認会計基準純収益(損失) | $ | (281,202) | $ | (718) | $ | 313,030 | $ | 144,883 | $ | 139,153 | |||||||
調整: | |||||||||||||||||
公正な価値で計算した金融商品は純損失を実現していない | 370,167 | 108,286 | (239,524) | (36,108) | (270,012) | ||||||||||||
売却投資の純損失 | — | — | — | (7,517) | (37,796) | ||||||||||||
債務弁済損失 | — | (980) | 25,622 | 21,777 | 237,137 | ||||||||||||
長期債務利子支出 | — | — | 238 | 959 | 1,076 | ||||||||||||
信用損失準備金の増加(減少) | 240 | 92 | (386) | 453 | (126) | ||||||||||||
取引費用 | 3,804 | 4,241 | 3,432 | 5,745 | 16,437 | ||||||||||||
退職条件に合致した奨励金の株式補償費用 | 723 | (363) | (365) | (361) | 661 | ||||||||||||
分配可能な収益 | $ | 93,732 | $ | 110,558 | $ | 102,047 | $ | 129,831 | $ | 86,530 | |||||||
公認会計基準希釈後の普通株1株当たり純収益(損失) | $ | (1.19) | $ | (0.00) | $ | 1.30 | $ | 0.60 | $ | 0.54 | |||||||
分配可能な調整希釈後の普通株式1株当たり収益 | $ | 0.39 | $ | 0.46 | $ | 0.42 | $ | 0.54 | $ | 0.36 |
March 31, 2022 | |||||||||||||||||
元金または名目価値 期末に (千ドル) | 加重平均償却 原価基礎 | 加重平均公平価値 | 加重平均 利息の切符 | 期末加重平均収益率(1) | |||||||||||||
非機関RMBS | |||||||||||||||||
上級生 | $ | 1,250,785 | $ | 47.25 | 74.28 | 4.5 | % | 17.7 | % | ||||||||
従属の | 512,981 | 67.98 | 76.88 | 4.6 | % | 7.1 | % | ||||||||||
利子に限る | 3,644,165 | 4.97 | 3.72 | 1.7 | % | 12.2 | % | ||||||||||
代理RMBS | |||||||||||||||||
利子に限る | 1,501,720 | 8.13 | 4.93 | 1.1 | % | 1.3 | % | ||||||||||
エージェントCMBS | |||||||||||||||||
プロジェクトローン | 329,515 | 102.01 | 108.10 | 4.4 | % | 4.2 | % | ||||||||||
利子に限る | 2,779,083 | 5.55 | 5.29 | 0.7 | % | 4.0 | % |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||
期末元本または名目価値 (千ドル) | 加重平均償却 原価基礎 | 加重平均公平価値 | 加重平均 利息の切符 | 期末加重平均収益率(1) | |||||||||||||
非機関RMBS | |||||||||||||||||
上級生 | $ | 1,283,788 | $ | 48.02 | $ | 76.78 | 4.5 | % | 18.0 | % | |||||||
従属の | 845,432 | 68.10 | 77.12 | 3.8 | % | 7.1 | % | ||||||||||
利子に限る | 3,904,665 | 4.90 | 4.42 | 1.7 | % | 13.2 | % | ||||||||||
代理RMBS | |||||||||||||||||
利子に限る | 992,978 | 10.37 | 6.09 | 1.3 | % | 0.3 | % | ||||||||||
エージェントCMBS | |||||||||||||||||
プロジェクトローン | 560,565 | 101.77 | 109.61 | 4.3 | % | 4.1 | % | ||||||||||
利子に限る | 2,578,640 | 5.70 | 5.69 | 0.7 | % | 4.6 | % |
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
(千ドル) | |||||||||||||||||||||||
元金(1) | 加重平均借入金金利 | 借入金利区間 | 元金(1) | 加重平均借入金金利 | 借入金利区間 | ||||||||||||||||||
夜を明かす | $ | — | 北米.北米 | 北米.北米 | $ | — | 北米.北米 | 北米.北米 | |||||||||||||||
1日から29日 | 1,561,598 | 1.57% | 0.30% - 2.35% | 1,018,670 | 0.73% | 0.11% - 1.95% | |||||||||||||||||
30日から59日 | 162,097 | 1.44% | 0.95% - 1.67% | 379,031 | 1.66% | 1.55% - 1.70% | |||||||||||||||||
60日から89日 | 146,974 | 2.48% | 1.49% - 2.71% | 342,790 | 1.86% | 0.90% - 2.35% | |||||||||||||||||
90日から119日 | 78,400 | 1.50% | 1.50% - 1.50% | 67,840 | 1.66% | 1.66% - 1.66% | |||||||||||||||||
120日から180日 | 847,135 | 3.64% | 1.73% - 4.38% | 157,944 | 1.38% | 0.95% - 1.45% | |||||||||||||||||
180日から1年 | 406,705 | 2.95% | 0.94% - 3.45% | 895,210 | 3.70% | 1.95% - 4.38% | |||||||||||||||||
1~2年 | — | 北米.北米 | 北米.北米 | 143,239 | 3.05% | 3.05% - 3.05% | |||||||||||||||||
3年以上 | 221,496 | 5.56% | 5.56% - 5.56% | 256,889 | 5.56% | 5.56% - 5.56% | |||||||||||||||||
合計する | $ | 3,424,405 | 2.53% | $ | 3,261,613 | 2.30% |
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||
会計基準期末レバレッジ率 | 3.5:1 | 3.0:1 | ||||||
GAAP期末レバレッジ率(追跡権) | 1.0:1 | 0.9:1 | ||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||
ポートフォリオ構成 | 原価を償却する | 公正価値 | |||||||||||||||
非機関RMBS | 7.8 | % | 10.1 | % | 9.7 | % | 12.1 | % | |||||||||
上級生 | 4.1 | % | 4.5 | % | 6.2 | % | 6.5 | % | |||||||||
従属の | 2.4 | % | 4.2 | % | 2.6 | % | 4.4 | % | |||||||||
利子に限る | 1.3 | % | 1.4 | % | 0.9 | % | 1.2 | % | |||||||||
代理RMBS | 0.8 | % | 0.8 | % | 0.5 | % | 0.4 | % | |||||||||
直通する | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||
利子に限る | 0.8 | % | 0.8 | % | 0.5 | % | 0.4 | % | |||||||||
エージェントCMBS | 3.4 | % | 5.3 | % | 3.4 | % | 5.2 | % | |||||||||
プロジェクトローン | 2.3 | % | 4.2 | % | 2.4 | % | 4.2 | % | |||||||||
利子に限る | 1.1 | % | 1.1 | % | 1.0 | % | 1.0 | % | |||||||||
投資のためのローン | 88.0 | % | 83.8 | % | 86.4 | % | 82.3 | % | |||||||||
ポートフォリオの固定金利率 | 95.8 | % | 95.4 | % | 94.9 | % | 94.4 | % | |||||||||
ポートフォリオの調整可能な金利パーセント | 4.2 | % | 4.6 | % | 5.1 | % | 5.6 | % |
会計原則を公認する 利子 収入.収入 | 会計原則を公認する 利子 費用.費用 | 長期債務利子支出 | 経済的利益 費用.費用 | 公認会計基準純利息 収入.収入 | その他(1) | 経済的な ネットワークがあります 利子 収入.収入 | |||||||||||||||||||||||
2022年3月31日までの四半期 | $ | 202,175 | $ | 64,473 | $ | — | $ | 64,473 | $ | 137,702 | $ | (18) | $ | 137,684 | |||||||||||||||
2021年12月31日までの四半期 | $ | 221,162 | $ | 66,598 | $ | — | $ | 66,598 | $ | 154,564 | $ | (12) | $ | 154,552 | |||||||||||||||
2021年9月30日までの四半期 | $ | 220,579 | $ | 71,353 | $ | (239) | $ | 71,114 | $ | 149,226 | $ | 220 | $ | 149,446 | |||||||||||||||
2021年6月30日までの四半期 | $ | 252,677 | $ | 80,610 | $ | (959) | $ | 79,651 | $ | 172,067 | $ | 936 | $ | 173,003 | |||||||||||||||
2021年3月31日までの四半期 | $ | 243,127 | $ | 108,066 | $ | (1,076) | $ | 106,990 | $ | 135,061 | $ | 1,065 | $ | 136,126 |
今四半期までの | |||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
(千ドル) | (千ドル) | ||||||||||||||||||||||
平均値 てんびん | 利子 | 平均値 生産量/コスト | 平均値 てんびん | 利子 | 平均値 生産量/コスト | ||||||||||||||||||
資産: | |||||||||||||||||||||||
生息資産(1): | |||||||||||||||||||||||
代理RMBS | $ | 113,723 | $ | 253 | 0.9 | % | $ | 104,684 | $ | 71 | 0.3 | % | |||||||||||
エージェントCMBS | 559,478 | 22,870 | 16.4 | % | 851,886 | 27,711 | 13.0 | % | |||||||||||||||
非機関RMBS | 1,310,359 | 45,675 | 13.9 | % | 1,406,876 | 51,644 | 14.7 | % | |||||||||||||||
投資のためのローン | 11,599,206 | 133,359 | 4.6 | % | 11,498,173 | 141,724 | 4.9 | % | |||||||||||||||
合計する | $ | 13,582,766 | $ | 202,157 | 6.0 | % | $ | 13,861,619 | $ | 221,150 | 6.4 | % | |||||||||||
負債と株主資本: | |||||||||||||||||||||||
利息負債: | |||||||||||||||||||||||
担保された融資協定は、以下の機関によって保証される | |||||||||||||||||||||||
代理RMBS | $ | 20,342 | $ | 31 | 0.6 | % | $ | 23,824 | $ | 40 | 0.7 | % | |||||||||||
エージェントCMBS | 435,545 | 270 | 0.2 | % | 731,577 | 346 | 0.2 | % | |||||||||||||||
非機関RMBS | 817,261 | 5,448 | 2.7 | % | 839,898 | 5,837 | 2.8 | % | |||||||||||||||
投資のためのローン | 1,948,974 | 12,839 | 2.6 | % | 1,872,915 | 13,281 | 2.8 | % | |||||||||||||||
証券化債務 | 7,870,127 | 45,885 | 2.3 | % | 8,009,117 | 47,094 | 2.4 | % | |||||||||||||||
合計する | $ | 11,092,249 | $ | 64,473 | 2.3 | % | $ | 11,477,331 | $ | 66,598 | 2.3 | % | |||||||||||
経済純利息収入/純利益差 | $ | 137,684 | 3.7 | % | $ | 154,552 | 4.1 | % | |||||||||||||||
純生息資産/純利息差 | $ | 2,490,517 | 4.1 | % | $ | 2,384,288 | 4.5 | % | |||||||||||||||
生息資産と利息負債の比 | 1.22 | 1.21 | |||||||||||||||||||||
(1)償却コスト別の生息資産 |
平均株収益率 | 経済純利息収入/平均資本* | 分配可能収益/平均普通株式権益 | |||||||||
(比率は年率で計算された) | |||||||||||
2022年3月31日までの四半期 | (29.72) | % | 15.57 | % | 14.38 | % | |||||
2021年12月31日までの四半期 | 1.87 | % | 16.30 | % | 15.45 | % | |||||
2021年9月30日までの四半期 | 35.47 | % | 15.99 | % | 14.54 | % | |||||
2021年6月30日までの四半期 | 18.16 | % | 19.24 | % | 19.47 | % | |||||
2021年3月31日までの四半期 | 17.16 | % | 14.82 | % | 12.62 | % |
終了四半期上 | |||||||||||||||||
(千ドル) | |||||||||||||||||
追加割引(保険料控除) | March 31, 2022 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | June 30, 2021 | March 31, 2021 | ||||||||||||
期初残高 | $ | 333,546 | $ | 352,545 | $ | 338,024 | $ | 358,562 | $ | 409,690 | |||||||
割引の増加 | (19,470) | (22,172) | (21,820) | (37,986) | (24,023) | ||||||||||||
購入 | — | — | 1,995 | (3,453) | — | ||||||||||||
売上高 | — | — | — | (17,123) | (41,651) | ||||||||||||
統合中の淘汰 | (60,361) | — | — | — | — | ||||||||||||
信用準備金から送金し,純額 | 4,779 | 3,173 | 34,346 | 38,024 | 14,546 | ||||||||||||
期末残高 | $ | 258,494 | $ | 333,546 | $ | 352,545 | $ | 338,024 | $ | 358,562 |