注册声明第 333-264388 号
根据第 433 条提交

待完成， 日期为 2024 年 5 月 17 日
2022 年 5 月 26 日招股说明书定价补充文件，
2022 年 5 月 26 日的招股说明书补充文件和 2022 年 9 月 22 日的产品补充文件

美元$ []高级中期票据，I 系列 2025年11月28日到期的或有风险绝对收益缓冲票据 与标准普尔500指数挂钩^®索引

票据条款：¹

¹预期。有关更多详细信息，请参阅 下方的 “注释的关键条款”。

¹上面指定的 “代理人佣金” 和 “蒙特利尔银行的收益 ” 总额将反映蒙特利尔银行在定价日当天或之前建立套期保值 头寸时的总金额，这些金额可能是可变的，并且会根据当时的市场状况而波动。某些购买票据以出售给某些收费咨询账户的交易商 可能会放弃部分或全部的销售优惠、费用或佣金。 投资者在这些账户中购买票据的公开发行价格可能在每1,000美元本金981.50美元至1,000美元之间。我们或我们的关联公司也可能向某些交易商支付与票据发行有关的推荐费。

投资票据涉及风险，包括本文件P-5页开头的 “精选风险注意事项” 部分中描述的风险，产品补充文件PS-5页开头的 “与票据相关的其他风险因素 ” 部分以及招股说明书补充文件S-1页和招股说明书第8页上以 开头的 “风险因素” 部分。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些票据，也没有透露本文件、产品 补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书的准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。这些票据将是我们的 无抵押债务，不是由美国联邦存款保险公司、 存款保险基金、加拿大存款保险公司或任何其他政府机构或机构或其他实体保险的储蓄账户或存款。

在本文发布之日，根据上文 规定的条款，票据的估计初始价值为每1,000美元本金971.70美元。 定价日票据的预计初始价值可能与此值不同，但不低于每1,000美元本金925.00美元。但是，正如下文 更详细地讨论的那样，任何时候票据的实际价值都将反映许多因素，无法准确预测。

BMO 资本市场

附注的关键条款：

¹如随附的产品补充文件所述，预计并视市场中断 事件的发生而定。如果我们对预期定价日期和结算日期进行任何更改， 估值日和到期日将更改，因此票据的规定期限大致保持不变。

²由计算机构确定，在某些情况下可能会进行调整 。有关更多信息，请参阅产品 补充文件中的 “票据的一般条款——对作为指数的参考资产的调整”。

回报示例

下表根据参考 资产的各种假设最终水平（以及相应的百分比变化）显示了票据投资的假设收益 概况，反映了100.00％的上行杠杆系数、9.75％的最大回报率、初始水平的80.00％的缓冲水平和假设的 最大下行赎回金额为1,200.00美元。更多详细示例，请参阅下面的 “票据中1,000美元投资的假设到期付款示例 ”。

票据的附加条款

您应将本文件与 2022 年 9 月 22 日的 产品补充文件、2022 年 5 月 26 日的招股说明书补充文件和 2022 年 5 月 26 日的招股说明书一起阅读。本 文件以及下面列出的文件包含说明的条款，取代所有其他先前或同期的 口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、信函、交易想法、 实施结构、样本结构、概况介绍、小册子或其他我们或代理商的教育材料。除其他外，您 应仔细考虑产品补充文件中与票据相关的其他风险因素 中列出的事项，因为这些票据涉及与传统债务证券无关的风险。我们敦促您在投资票据之前咨询您的投资、法律、税务、会计 和其他顾问。

您可以按如下方式访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的这些文件（或者，如果地址已更改，请查看我们在美国证券交易委员会网站上相关日期的文件）：

2022 年 9 月 22 日的产品补充文件： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/927971/000121465922011396/j922220424b2.htm

2022 年 5 月 26 日的招股说明书补充文件和 2022 年 5 月 26 日 的招股说明书：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000927971/000119312522160519/d269549d424b5.htm

我们在美国证券交易委员会网站 上的中央指数密钥（CIK）为927971。在本文档中，“我们”、“我们” 或 “我们的” 是指蒙特利尔银行。

我们已经就本文件所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括 招股说明书）。在投资之前，您应该阅读 注册声明中的招股说明书以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关我们和本次发行的更完整信息。 您可以通过访问美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 免费获取这些文件。或者，如果您致电我们的代理免费电话 1-877-369-5412 提出要求，我们将安排将 发送给您（由招股说明书补充文件和产品补充文件补充）。

精选风险注意事项

对票据的投资涉及重大 风险。投资票据并不等于直接投资参考资产。这些风险在产品补充文件的 “与票据相关的其他风险因素” 部分中有更详细的解释 。

与票据结构或特征相关的风险

与参考资产相关的风险

一般风险因素

票据中1,000美元投资 的假设到期付款示例

下表说明了票据到期时的假设付款 。假设的付款基于对票据的1,000美元投资，假设的初始水平为 100.00，假设的缓冲水平为80.00（假设初始水平的80.00％），最大回报率为9.75％，最大赎回金额为1,097.50美元，以及一系列假设的最终水平以及对到期付款的影响。

下面显示的假设示例旨在 帮助您理解注释的条款。您在到期时将获得的实际现金金额将取决于参考资产的最终水平 。到期时，您可能会损失部分或全部本金。

以下示例说明了如何计算上表中列出的回报 。

示例 1：参考资产的水平从假设的 初始水平100.00下降到假设的最终水平40.00，表示百分比变化为 — 60.00%。由于参考资产的百分比 变动为负且其假设的最终水平低于其缓冲水平，因此投资者在到期时将获得每1,000美元票据本金600.00美元的付款，计算方法如下：

$1,000 + [$1,000 x (–60.00% + 20.00%)] = $600.00

示例 2：参考资产的水平从假设的 初始水平 100.00 降至假设的最终水平 90.00，表示百分比变化为 — 10.00%。尽管参考资产的变动百分比 为负，但由于其假设的最终水平高于其缓冲水平，因此投资者在到期时将获得每1,000美元票据本金1,100.00美元的付款，计算方法如下：

$1,000 + [1,000 美元 x —1 x (-10.00%)] = $1,100.00

示例 3：参考资产的水平从假设的 初始水平 100.00 上升到假设的最终水平 105.00，表示百分比变化为 5.00%。由于参考资产的假设 最终水平高于其假设的初始水平，并且百分比变化乘以上行杠杆 系数不超过最大回报，因此投资者在到期时每1,000美元 票据本金将获得1,050.00美元的付款，计算方法如下：

1,000 美元 + 1,000 美元 x (5.00% x 100.00%) = 1,050.00 美元

示例 4：参考资产的水平从假设的 初始水平 100.00 上升到假设的最终水平 120.00，表示百分比变化为 20.00%。由于参考资产的假设 最终水平高于其假设的初始水平，并且百分比变化乘以上行 杠杆系数超过了最大回报，因此投资者在到期时每1,000美元 票据本金将获得1,097.50美元的付款（最大赎回金额）。本示例中票据的回报率小于参考 资产的百分比变化。

美国联邦税务信息

购买票据即表示每位持有人同意（ 中没有法律变更、行政裁决或相反的司法裁决）将每张票据视为用于美国联邦所得税目的的预付费 衍生品合约。我们的法律顾问Mayer Brown LLP认为，出于美国联邦所得税的目的， 将票据视为参考资产的预付衍生品合约通常是合理的。但是，您投资票据对美国联邦所得税的影响尚不确定，美国国税局可以断言 票据的征税方式应与前一句中描述的方式不同。请参阅 2022 年 9 月 22 日的 产品补充文件中 “补充税收对价——美国联邦所得税补充对价——票据 被视为预付衍生品合约” 下的讨论，该讨论适用于票据。

补充分配计划（利益冲突）

BMOCM 将以买入 价格从我们这里购买票据，这反映了本文封面上规定的佣金。BMOCM已通知我们，作为票据分发的一部分，它 将把票据再发行给其他将出售票据的交易商。每位此类交易商，或BMOCM 向其重新发行票据的交易商聘请的每位其他交易商，都将从BMOCM获得佣金，该佣金不会超过封面上规定的佣金。我们或我们的一个 关联公司也可能向某些交易商支付与票据发行有关的推荐费。

某些购买票据 出售给某些收费咨询账户的交易商可能会放弃部分或全部的销售优惠、费用或佣金。正如 本文件封面所述，在这些账户中购买票据的投资者的公开发行价格 可能低于本金的100％。该账户 的投资顾问或经理可能会根据这些账户中持有的资产（包括票据）的金额向在这些账户中持有票据的投资者收取费用。

我们直接或间接拥有本次发行的代理人BMOCM的所有已发行的 股权证券。根据FINRA规则5121，未经客户事先书面批准，BMOCM不得在本次发行 中向其任何全权账户进行销售。

我们保留撤回、取消或修改 票据发行以及全部或部分拒绝订单的权利。您可以在接受票据之前取消任何票据订单。

您不应将发行票据 解释为对收购与参考资产挂钩的投资的利弊或对 票据进行投资是否合适的建议。

BMOCM 可以但没有义务在票据中做市 。BMOCM 将自行决定其准备提供的任何二级市场价格。

我们可能会在首次出售票据时使用与票据相关的最终定价补充文件。此外，BMOCM或我们的其他关联公司可以在首次出售后的任何票据中使用 做市交易中的最终定价补充文件。除非 BMOCM 或我们在销售确认中另行通知您，否则 BMOCM 正在做市交易中使用最终定价补充文件。

在 发行票据后的大约三个月内，我们或我们的关联公司愿意从投资者手中购买票据的价格（如果有），以及BMOCM也可能通过一家或多家金融信息供应商公布的票据价值 ，将反映出我们对票据的估计价值的暂时向上调整，否则我们将暂时向上调整 届时确定并适用。这种暂时的向上调整是 (a) 我们或我们的关联公司预计在票据期限内实现的套期保利润，以及 (b) 与 本次发行相关的任何承保折扣和销售优惠的一部分。在三个月的 周期内，临时向上调整的金额将直线下降至零。

这些票据和相关购买票据 的要约以及根据本文提供的条款和条件出售票据的相关要约在任何非美国司法管辖区均不构成公开发行，并且 仅根据相关司法管辖区允许的私募发行向具有个人身份的投资者提供。 这些票据没有也不会在美国境外的任何证券交易所或注册机构注册，并且 未在任何非美国证券或银行监管机构注册。本文档的内容未经任何非美国证券或银行监管机构的审查 或批准。任何希望从美国 州以外的地方购买票据的人都应就获取这些票据的相关要求寻求建议或法律顾问。

英属维尔京群岛。这些票据过去和将来都不会根据英属维尔京群岛的法律和法规进行注册， 英属维尔京群岛的任何监管机构也未就本文件的准确性或充分性发表评论或批准该文件的准确性或充分性。就英属维尔京群岛2010年《证券和投资商业法》 而言，本定价补充文件和相关的 文件不构成对英属维尔京群岛任何公众的要约、邀请或招标。

开曼群岛。根据开曼群岛公司 法（经修订），除非在发出此类邀请时，发行人已在开曼群岛证券交易所上市，否则不得邀请开曼群岛公众认购发行人或 的票据。发行人 目前未在开曼群岛证券交易所上市，因此，发行人（或任何交易商代表开曼群岛的交易商）不得向开曼群岛的公众发出邀请。特此不向开曼群岛公众发出此类邀请。

多米尼加共和国。本定价 补充文件中的任何内容均不构成在多米尼加共和国出售的证券要约。根据多米尼加证券 第249-17号市场法（“证券法 249-17”），这些票据没有也不会在多米尼加共和国证券市场监管局（监管局）注册 ，不得在多米尼加共和国境内发行或出售这些票据，也不得向多米尼加人（定义见证券）发行或出售 ，也不得为多米尼加人的账户或利益发行或出售第249-17号法律及其条例）。不遵守 这些指令可能会导致违反《证券法 249-17》及其法规。

以色列。本定价补充文件仅适用于 经修订的1968年《以色列证券法》第一补编中列出的投资者。与下文提供的票据有关的招股说明书尚未在以色列准备或提交 ，也不会准备或提交。除了向经修订的1968年《以色列证券法第一补编》中列出的投资者外，这些票据不能在以色列转售 。

以色列不会采取任何行动允许 向以色列公众发行票据或分发任何发行文件或任何其他材料。特别是，以色列证券管理局尚未审查或批准任何 发行文件或其他材料。向以色列的受要约人 提供的任何材料均不得复制或用于任何其他目的，也不得将其提供给我们或销售代理直接向其提供副本 的人以外的任何其他人。

本定价补充文件或任何其他 提供与票据相关的材料中的任何内容均不应被视为购买任何票据的建议或建议，包括投资建议 或根据1995年《投资咨询、投资营销和投资组合管理监管法》 提供的投资营销。购买任何票据都将基于投资者自己的理解，是为了投资者自己的利益 ，也是为了投资者自己的账户，而不是以向其他方发行或发行为目的或意图。在购买 票据时，每位投资者都声明自己拥有财务和商业事务方面的知识、专业知识和经验，因此 能够在不依赖所提供的任何材料的情况下评估票据投资的风险和利弊。

墨西哥。这些票据尚未在墨西哥国家银行和证券委员会维护的国家证券登记处注册 ，因此不得在墨西哥公开发行或 公开发售。本定价补充文件和相关文件不得在墨西哥公开发布。根据《证券市场法》第8条，只能通过私募发行 这些票据。

瑞士。本定价补充材料不是 意在构成购买或投资任何票据的要约或邀请。本定价补充文件以及与票据相关的任何其他发行 或营销材料均不构成招股说明书，不符合瑞士 金融服务法（“FinSA”）第35条及其后各条对在瑞士公开发行票据的要求， 也没有为在瑞士发行票据准备或与之相关的招股说明书。

本定价补充文件以及与票据相关的任何其他发行 或营销材料均未或将要向瑞士审查机构（Prüfstelle）提交或获得批准。 已经或打算提出任何申请，允许票据在瑞士的任何交易场所（瑞士证券交易所或任何其他交易所或 任何多边交易设施）进行交易。本定价补充文件以及与票据相关的 的任何其他发行或营销材料均不得在瑞士公开发行或以其他方式公开发行。

根据FinSA的定义，这些票据不得直接 或间接在瑞士公开发行，除非 (i) 在任何情况下属于编制招股说明书 的豁免范围之内（finSA）或（ii）如果此类要约不符合瑞士的公开发行资格，前提是任何 要约的票据都不要求发行人或任何要约人根据以下规定发布招股说明书关于此类要约的第 35 条 FinSA 以及 该要约应遵守下述额外限制（如果适用）。发行人未授权也没有 批准任何要求发行人或任何要约人根据FinSA第35条发布有关该要约的 招股说明书的票据发行。就本条款而言，“公开发售” 的含义应与 FinSA 第 3 条第 g 和 h 项以及《瑞士金融服务条例》（“FinSO”）对该术语的理解相同。

这些票据不构成《瑞士集体投资计划法》所指的 集体投资计划的参与。它们不受瑞士金融市场监管局（“FINMA”）的批准， 或监督，票据的投资者将无法受益于CISA的 保护或FINMA的监督。

禁止向瑞士私人客户提供报价 - 没有或将来没有根据FinSA第58条（Finsa基础信息表）编制任何关键信息文件，也没有根据外国法律根据第59条第2款准备任何与票据有关的同等文件 。因此，以下 附加限制适用：根据第86条第1款，符合 “具有衍生性质的债务证券” 资格的票据。 2 FinSO 不得按照 FinSA 第 58 条第 1 款的含义提供，也不得向瑞士 境内 FinSA 所指的任何零售客户（Privatkunde）提供本定价补充文件或任何其他与此类票据相关的报价 或营销材料。

这些票据也可以在以下司法管辖区出售， 前提是，在每种情况下，任何销售均符合该司法管辖区的所有适用法律：

与 票据的估计初始价值有关的其他信息

我们在本文发布之日对票据的估计初始价值等于以下假设成分的 价值之和，该价值将在与票据有关的最终定价补充文件封面上公布：

在确定 初始估计值时使用的内部融资利率通常代表我们传统固定利率债务的信贷利差的折扣。这些衍生品交易的价值 来自我们的内部定价模型。这些模型基于诸如可比衍生工具的交易市场 价格和其他输入等因素，包括波动率、股息率、利率和其他因素。 因此，定价日票据的估计初始价值将根据定价 日的市场状况确定。

参考资产

本定价补充文件 中包含的有关参考资产的所有披露，包括但不限于其构成、计算方法、其组成部分的变化以及 其历史收盘价，均来自相关发起人准备的公开信息。信息 反映了赞助商的政策，并可能由赞助商更改。发起人拥有参考资产的版权和所有权利。 发起人没有义务继续发布参考资产，也可以停止发布参考资产。我们和BMO Capital Markets Corp. 均不对参考资产或任何继任资产的计算、维护或发布承担任何责任。 我们鼓励您在就票据做出投资决定之前查看参考资产的近期水平。

标准普尔 500 指数^®指数（“SPX”）

标准普尔 500 指数^®指数衡量美国市场大盘股的表现 。标准普尔 500 指数^®该指数包括 500 家领先公司，涵盖 可用市值的大约 80%。标准普尔500指数水平的计算^®指数基于截至特定时期500家公司普通股的合计 市值的相对价值，与1941年至1943年基准期内500家类似公司的普通股{ br} 的总平均市值的相对价值。

标准普尔计算标准普尔500指数^®以 为参考标准普尔500指数成分股价格编制的指数^®指数未考虑为这些股票支付的股息 的价值。因此，票据的回报将无法反映你实际拥有标准普尔500指数成分 股票时将获得的回报^®索引并收到了为这些股票支付的股息。

标准普尔500指数的计算^®索引

而标准普尔目前使用以下方法 来计算标准普尔500指数^®指数，无法保证标准普尔不会以可能影响到期付款的方式修改或改变这种方法 。

从历史上看，标准普尔 500 指数中任何成分 股票的市场价值^®指数是按每股市场价格与该成分股当时流通股的数量 的乘积计算得出的。2005 年 3 月，标准普尔开始调整标准普尔 500 指数^®在移动标准普尔500指数之前，指数从市值加权 公式到浮动调整后公式有一半的路要走^®指数将于2005年9月16日进行全额浮动调整。标准普尔为标准普尔 500 指数选择股票的 标准^®指数没有随着向浮动调整的转变而变化。但是，调整 会影响每家公司在标准普尔500指数中的权重^®索引。

在浮动调整下， 计算标准普尔500指数时使用的股票数量^®指数仅反映可供投资者购买的股票，而不是公司所有已发行的 股票。浮动调整不包括控制集团、其他上市公司或政府机构密切持有的股票。

2012年9月，出于 计算标准普尔500指数的目的，除 “区块所有者” 持有的股份外，所有代表 超过股票已发行股票5％的股权均从浮动量中删除^®索引。通常，这些 “控制权持有人” 将包括高级管理人员和董事、 私募股权、风险投资和特殊股权公司、持有股份作为控制权的其他上市公司、战略合作伙伴、 限制性股票、ESOP、员工和家庭信托基金持有人、与公司相关的基金会、非上市股票类别 股票持有人、各级政府实体（政府退休金/养老基金除外）以及任何控制 a 的个人 监管文件中报告的公司5％或以上的股份。但是，存托银行、养老金 基金、共同基金和ETF提供商、公司401（k）计划、政府退休金/养老基金、保险 公司的投资基金、资产管理人和投资基金、独立基金会和储蓄与投资计划等区块所有者的持股通常将被视为 的一部分。

库存股、股票期权、股权参与 单位、认股权证、优先股、可转换股票和权利不属于浮动量。允许投资者在居住国以外的 个国家持有的股票，例如存托股份和加拿大可交换股票，通常是浮动量的一部分，除非 这些股票构成控制区块。

对于每只股票，可投资权重系数（“IWF”） 的计算方法是将可用流通股除以已发行股票总数。可用浮动股票定义为 已发行股票总数减去控股持有人持有的股份。此计算受控制区块的最低阈值为 5% 的限制。以 为例，如果一家公司的高级管理人员和董事持有该公司 3% 的股份，而没有其他对照组持有 公司 5% 的股份，则标准普尔将为该公司分配1.00的IWF，因为没有一个对照组达到 5% 的门槛。但是，如果一家公司 的高管和董事持有公司3％的股份，而另一个对照组持有该公司20％的股份，则标准普尔 将分配0.77的IWF，这反映了该公司23％的已发行股份被视为控制权的事实。 截至2017年7月31日，拥有多个股票类别的公司不再有资格被纳入标准普尔500指数^®索引。标准普尔 500 指数的成分股 ^®2017 年 7 月 31 日之前具有多个股票类别的指数被豁免并继续被纳入标准普尔 500 指数 ^®索引。如果是标准普尔500指数的成分公司^®指数重组为多股类别线结构， 该公司将继续留在标准普尔500指数中^®指数由标准普尔指数委员会自行决定，以最大限度地减少营业额。

标准普尔 500 指数^®指数是使用 基础加权聚合方法计算的。标准普尔500指数的水平^®指数反映了所有500只成分股 相对于1941年至1943年基期的总市值。索引数字用于以 顺序表示此计算的结果，以使该关卡更易于使用和随时间推移进行跟踪。在1941年至1943年的基期 ，成分股的实际总市值已设定为10的指数水平。这通常用符号 1941-43 = 10 来表示。实际上， 标准普尔500指数的每日计算结果^®指数是通过将成分股的总市值除以 “指数 除数” 计算得出的。就其本身而言，索引除数是一个任意数字。但是，在标准普尔500指数的计算背景下^® 指数，它是标准普尔500指数原始基准期水平的链接^®索引。指数除数保持标准普尔500指数^® 指数在一段时间内具有可比性，是标准普尔500指数所有调整的操纵点^®索引，即索引维护。

索引维护

指数维护包括监控和完成 对公司增减、股票变动、股票分割、股票分红以及 公司重组或分拆引起的股价调整的调整。一些公司行为，例如股票拆分和股票分红，需要变更已发行普通股 和标准普尔500指数中公司的股价^®索引，不需要调整索引除数。

防止标准普尔500指数触及该水平^®指数 不会因影响标准普尔500指数总市值的公司行为和企业行为而发生变化^®索引需要调整 索引除数。通过调整指数除数以适应市场价值的变化，标准普尔500指数的水平^®指数保持 不变，并不反映标准普尔500指数中个别公司的公司行为^®索引。指数除数调整是在 交易收盘后和标准普尔500指数计算之后进行的^®指数收盘价。

由于公开发行，公司的已发行股份 总股数变动为5％或以上，应在合理的情况下尽快进行。还进行了其他5％或以上的变动（例如，由于 要约、荷兰拍卖、自愿交易所要约、公司股票回购、私募配售、收购不在主要交易所交易的私人公司或 非指数公司、赎回、行使期权、认股权证、优先股转换、 票据、债务、股权参与、场内股票发行或其他资本重组）每周一次，通常在周五宣布 ，将在下周五（一周后）交易收盘后实施。如果5％或更多的份额变动导致 公司的IWF变化五个百分点或更多，则IWF将在份额变更的同时更新。部分要约引起的IWF变更 将根据具体情况进行考虑。

许可协议

我们和标普道琼斯指数有限责任公司（“标普”） 签订了非排他性许可协议，规定向我们和我们的某些关联公司提供使用标准普尔500指数的权利 的许可，以换取费用^®指数，与某些证券（包括票据）有关。标准普尔 500 指数^®指数 由标准普尔拥有和发布。

标准普尔和我们之间的许可协议规定 必须在本定价补充文件中规定以下措辞：

这些票据不由标普道琼斯指数有限责任公司、道琼斯、标准普尔金融服务有限责任公司或其各自的关联公司（统称为 “标普道琼斯指数”）赞助、认可、出售或推广 。标普道琼斯指数对票据持有人 或任何公众不就一般投资证券的可取性，尤其是 或标准普尔500指数的能力，不作任何明示或暗示的陈述或保证^®追踪总体市场表现的指数。就标准普尔500指数而言，标普道琼斯指数与 我们的唯一关系^®指数是指数以及 标普道琼斯指数和/或其第三方许可方的某些商标、服务商标和/或商品名称的许可。标准普尔 500 指数^®指数由标普 道琼斯指数确定、组成和计算，不考虑我们或票据。标普道琼斯指数在确定、组成或计算标准普尔500指数时没有义务将我们的需求或票据持有者 的需求考虑在内^®索引。标普道琼斯指数不负责也没有参与票据价格和金额的确定，也没有参与票据发行或 出售票据的时间，也没有参与票据转换为现金的方程的确定或计算。标普道指 琼斯指数对票据的管理、营销或交易不承担任何义务或责任。无法保证 基于标准普尔500指数的投资产品^®指数将准确跟踪指数表现或提供正的投资回报。 标普道琼斯指数有限责任公司及其子公司不是投资顾问。标普道琼斯指数不建议买入、卖出或持有此类证券或期货合约，也不将 视为投资建议。尽管如此，芝加哥商品交易所集团及其关联公司可以独立发行和/或赞助与我们目前发行的票据无关但可能与票据相似且具有竞争力的金融 产品。此外， CME Group Inc. 及其关联公司可能会交易与标准普尔500指数表现相关的金融产品^®索引。 这种交易活动可能会影响票据的价值。

标普道琼斯指数不保证标准普尔500指数的充足性、 准确性、及时性和/或完整性^®索引或与之相关的任何数据或任何通信，包括 但不限于与之有关的口头或书面通信（包括电子通信）。标普道琼斯指数 不因其中的任何错误、遗漏或延误而承担任何损害赔偿或责任。标普道琼斯指数对适销性或适用于特定目的或用途或对我们、票据持有人或任何其他个人或实体因使用标准普尔500指数而获得的 结果不作任何明示 担保，也明确否认所有担保^®索引或与 相关的任何数据。在不限制上述任何内容的前提下，标普道琼斯指数在任何情况下均不对 任何间接、特殊、偶然、惩罚性或后果性损害承担责任，包括但不限于利润损失、交易损失、 时间或商誉损失，即使他们已被告知可能发生此类损失，无论是合同、侵权行为、严格责任还是其他损失。 除了标普道琼斯指数的许可方 之外，标普道琼斯指数与美国之间没有任何协议或安排的第三方受益人。

标准普尔^®是标准 & Poor's Financial Services LLC 和道琼斯的注册商标^®是道琼斯商标控股有限责任公司的注册商标。这些商标 已获蒙特利尔银行许可使用。“标准普尔^®”，“标准普尔500指数^®” 和 “标准普尔^®” 是标准普尔的商标。这些票据并非由标准普尔赞助、认可、出售或推广，标准普尔对 投资票据的可取性不作任何陈述。

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