附录 99.2
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GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
关于前瞻性陈述的警示说明
本财务补充文件包含1995年 《私人证券诉讼改革法》所指的某些前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过预期、预期、打算、计划、相信、寻求、 估计、意愿或类似含义的词语来识别，包括但不限于有关Genworth Financial, Inc.及其合并子公司未来业务和财务业绩前景的陈述。 前瞻性陈述基于管理层当前的预期和假设，这些预期和假设受到固有的不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响。由于全球政治、经济、商业、竞争、市场、监管和其他因素和风险，以及公司于2023年2月28日向美国证券交易委员会提交的 10-K表年度报告的风险因素部分中讨论的风险，实际结果和结果可能存在重大差异。公司没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
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2023 年第三季度
| 目录 |
页面 | |||
| 投资者信函 |
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| 使用非 GAAP 衡量标准 |
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| 经营业绩和选定经营业绩 衡量标准 |
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| 财务要闻 |
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| 合并季度业绩 |
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| 按季度分列的合并净收益 |
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| 净收入与调整后营业收入的对账 |
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| 合并资产负债表 |
10-11 | |||
| 按部门划分的合并资产负债表 |
12-13 | |||
| 按业务分列的季度业绩 |
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| 调整后的营业收入和销售额Ecarce细分市场 |
15-20 | |||
| 调整后的营业收入（亏损）和现行费率行动的法定影响长期护理保险板块 |
22-23 | |||
| 调整后营业收入（亏损）人寿和年金 板块 |
25-28 | |||
| 调整后的营业亏损公司及其他 |
30 | |||
| 其他财务数据 |
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| 投资摘要 |
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| 固定到期证券摘要 |
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| 美国公认会计准则净投资收入收益率 |
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| 净投资收益（亏损）详情 |
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| 非公认会计准则指标的对账 |
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| 营业权益回报率 (ROE) 的对账 |
37 | |||
| 合并费用比率的对账 |
38 | |||
| 报告收益率与核心收益率的对账 |
39 | |||
注意：
除非 另有说明，否则本财务补充文件中提及的持续经营收益（亏损）、每股持续经营收入（亏损）、净收益（亏损）、调整后的营业收入（亏损）、调整后的每股营业收入（亏损）、账面价值和每股账面价值均应视为Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的持续经营收入（亏损）， Genworth Financial, Inc.每股普通股股东可获得的持续经营收入（亏损），Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的净收益（亏损），Genworth Financial，Inc.每股普通股股东可获得的净收益（亏损），非美国人Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的公认会计原则（美国公认会计准则）调整后营业收入（亏损）、Genworth Financial普通股股东每股可获得的非公认会计准则（美国公认会计准则）、Genworth Financial, Inc.s. 普通股股东可获得的账面价值。
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2023 年第三季度
亲爱的投资者，
2023 年 1 月 1 日，公司采用了新的美国 GAAP 会计指南，该指南极大地改变了长期保险合同（通常称为长期目标改进 (LDTI)）的确认和计量。该会计指南影响了公司的长期护理保险、人寿保险和年金产品，自2021年1月1日起适用，也称为 过渡日期。尽管新指引对美国公认会计准则财务报表和披露产生了重大影响，但它并未影响业务的现金流或基础经济学、业务战略、法定净收益 （亏损）、公司美国人寿保险公司的风险资本、资本管理或公司的Enact分部以及企业和其他部门。
所有前期信息均已重新列报，以反映LDTI的采用情况，目前未经审计。 最终经审计的财务业绩可能与本财务补充文件中包含的信息存在重大差异。此外，本财务补充文件中报告的未经审计的财务业绩并不表示 未来的财务业绩，尽管正如该公司所指出的那样，该公司确实预计，随着LDTI的采用，业绩的季度波动，尤其是长期护理保险和人寿和年金板块的季度波动将延续到未来的时期。
该公司的长期护理保险、人寿和年金板块需要重点关注与LDTI的实施有关的一些变化：
| • | 假设是最佳估计，每年在第四季度更新。现在，假设的变化流经损益表中的负债调整（收益）亏损财务报表细列项目，这在很大程度上助长了年度收入的波动。但是，该公司将按季度更新与生效利率行动的时间和批准 金额相关的现金流假设，这可能会加剧其长期护理保险板块的季度收入波动。 |
| • | 假设是在更精细的群组层面上记录的。与利润率为正的新无上限盈利群组的影响相比，来自利润率较低但利润率较低但没有利润率的上限较老的群组的影响对损益表业绩的影响更大。 |
| • | 损益表中的负债调整（收益）损失财务报表细列项目包括每季度实际经验和最佳估计假设之间的 差异，可以是有利的也可以是不利的。 |
| • | 现在，长期护理保险产品的最佳估算假设包括对现行费率行动和法律和解中福利减少的估计 。同样，向选择与长期护理保险法律和解相关的某些减免福利选项的保单持有人支付的现金， 被称为和解付款，也包含在未来保单持有人福利的负债中。因此，福利削减和结算付款的影响只会按季度影响损益表，但实际情况与上述预期存在差异的范围内。公司核算与现行利率行动相关的保费的方式没有变化，这些保费在发生时会记录在收入 报表中。 |
| • | 市场风险收益（主要是可变年金）按公允价值入账。该公司将归因于利率、股票市场和相关套期保值的市场风险收益的 公允价值变化排除在调整后的营业收入（亏损）中。更多详情请参阅第 25 页。 |
本财务补充文件第22页包含有关公司长期护理保险业务的其他信息。正如第 22页所披露的那样，在2022年第四季度，该公司长期护理保险业务的负债重新计量收益为2.03亿美元，反映了3.03亿美元的有利假设更新，这主要是由于纳入了第二项法律和解以及由此产生的预期准备金减少（扣除对保单持有人的和解付款）而对法律和解 选举的更新。该和解协议由PCS I和PSC II保单组成，约占 总区块的15％，并影响较早的无利可图上限群组。当该公司在2023年第四季度更新其对Choice II保单的第三次长期护理保险法律和解的假设时，该保单约占总额的35％，任何变化都将对损益表产生微弱的影响，因为该和解协议会影响盈利的无上限群体。如先前披露的那样，该公司具有利润或利润率的区块的净溢价 比率低于100％，因此对损益表中负债重新计量（收益）亏损的影响较小。
第23页为 投资者提供了有关该公司的长期护理保险业务以及包括法律和解在内的现行费率行动对税前法定 收益的影响的更多信息。
感谢您一直关注Genworth Financial, Inc.
问候，
布莱恩·约翰逊，投资者关系
InvestorInfo@genworth.com
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2023 年第三季度
非公认会计准则指标的使用
本财务补充包括名为调整后营业收入 （亏损）和调整后每股营业收入（亏损）的非公认会计准则财务指标。调整后的每股营业收入（亏损）来自调整后的营业收入（亏损）。公司总裁兼首席执行官（首席高管 官）是首席运营决策者，负责评估分部业绩，并根据调整后的营业收入（亏损）分配资源。公司将调整后的营业收入（亏损）定义为持续 业务的收入（亏损），不包括归因于非控股权益的持续经营收入（亏损）、净投资收益（亏损）、市场风险收益的公允价值变化以及 相关的套期保值、出售业务的收益（亏损）、提前清偿债务的收益（亏损）、重组成本以及不经常或不寻常的非经营项目。 公司净投资收益（亏损）的一部分是预计的未来信贷损失的结果，其规模和时间可能因市场信贷周期而有很大差异。此外，其他投资收益（亏损）的规模和时机可能由公司自行决定，并受市场机会以及资产负债匹配考虑因素的影响。公司不包括调整后营业收入 （亏损）中的净投资收益（亏损）、市场风险收益的公允价值变化以及 相关的套期保值、出售业务的收益（亏损）、提前清偿债务的收益（亏损）、重组成本以及不经常或不寻常的非经营项目，因为公司认为，它们并不代表整体经营业绩。
尽管根据美国公认会计原则，其中一些项目可能是Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的净收益（亏损）的重要组成部分，但该公司认为，调整后的营业收入（亏损）以及源于或包含调整后 营业收入（亏损）的衡量标准，包括基本和摊薄后的调整后每股营业收益（亏损），是适当的衡量标准，对投资者有用，因为它们可以确定收益（亏损）归因于 业务的持续运营。管理层还使用调整后的营业收入（亏损）作为确定高级管理层奖励和薪酬的基础，并在与分析师使用的基础上评估绩效。但是，排除在 调整后的营业收入（亏损）之外的项目过去曾发生，将来可能而且在某些情况下还会再次出现。按基本和摊薄计算的调整后每股营业收益（亏损）和调整后的每股营业收益（亏损）不能取代Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的 净收益（亏损）或Genworth Financial, Inc.普通股股东在根据美国公认会计原则确定的基本和摊薄基础上每股可获得的净收益（亏损）。 此外，公司对调整后营业收入（亏损）的定义可能与其他公司使用的定义不同。
对 的调整将Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的净收益（亏损）与调整后的营业收入（亏损）进行了调整，假设税率为21％，并扣除了归属于非控股权益的部分。 市场风险收益和相关套期保值的公允价值变化经过调整，以排除储备金、归属费用和福利支付的变化。
在2022年第三和第四季度 ，该公司分别承担了与其中一项固定福利养老金计划相关的税前养老金计划终止费用，分别为600万美元和200万美元。在本报告所述期间，调整后的营业收入（亏损）中没有排除其他 不经常或不寻常的项目。
本财务 补充文件第9页的表格提供了Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的净收入与列报期内调整后营业收入的对账情况，并反映了根据与分部报告相关的 会计指导确定的调整后营业收入（亏损）。本财务补充文件包括其他非公认会计准则指标，管理层认为，通过强调 潜在的业务活动和盈利驱动因素，可以增强对业绩的理解和可比性。这些额外的非公认会计准则指标载于本财务补充文件的第37至39页。
法定会计数据
该公司提供了Genworth Life Insurance Company（GLIC）及其合并后的人寿保险子公司的某些 补充法定数据，这些数据是根据法定会计原则（SAP）编制的。GLIC及其合并后的人寿保险 子公司向州保险监管机构和全国保险专员协会提交财务报表，这些报表使用SAP编制，会计基础由这些机构规定或允许。由于 SAP 和美国 GAAP 之间的方法不同，根据美国公认会计原则编制的财务报表中反映的资产、负债和权益价值以及收入和支出的确认与 在 SAP 编制的财务报表中反映的 存在重大差异。不应将此补充法定数据视为美国公认会计原则的替代品或代替美国公认会计原则。
这些补充法定数据包括现行费率行动对 税前长期护理保险法定收入的影响。法定税前收益代表运营净收益，包括现行利率行动的影响、投保人分红、向成员退款和联邦所得税之前，以及已实现的资本收益或（亏损）之前。管理层之所以使用并提供这些补充法定数据 ，是因为它认为这些数据可以衡量法定税前收益和资本充足率等方面的有用指标。管理层使用这些数据来衡量其使用内部产生的资本管理美国人寿 保险公司的政策。
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经营业绩和部分经营绩效衡量标准
该公司按21％的美国企业联邦所得税税率对其业务征税。然后，对每个细分进行调整，以反映 该细分市场的独特税收属性，例如美国公认会计原则与税法之间的永久差异。合并所得税准备金与每个细分市场的所得税准备金总和之间的差额反映在 “公司及其他” 中。
年度确定的税率和对每个细分市场的所得税准备金的调整均为估算值，有待审查，并可能逐年变化 。美国公认会计原则通常要求利用对全年业绩的预测，在中期报告期使用年化有效税率。但是，在某些情况下，如果无法做出可靠的全年估算，则记录该期间的实际有效 税率是适当的。在截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的三个月中，公司使用过渡期的实际有效税率来记录其长期护理保险、人寿和年金板块的所得税准备金以及其Enact分部和企业及其他部门的年化预计有效税率。该公司使用截至2022年12月31日的 年度的有效税率来确定2022年各季度的重新列报的所得税准备金。
本财务补充文件包含选定的经营业绩指标，包括有效的销售和保险 或有效的风险，这些指标在保险业中通常用作衡量经营业绩的指标。
管理层定期监控和报告销售指标，以此来衡量一段时间内产生的新业务量。销售是指为公司Enact板块中包含的 抵押贷款保险产品投保的新保险。该公司认为，新保险是衡量其Enact分部经营业绩的指标，因为它是衡量特定时期内保险 保单新销售额的指标，而不是衡量该时期收入或盈利能力的指标。
管理层定期监控和报告公司Enact板块的 生效保险、有效风险和亏损率。有效保险是衡量公司美国抵押贷款保险子公司截至相应报告日的 未付本金余额总额的指标。现行风险基于适用于 估计的当前未偿贷款余额的承保百分比。该公司认为，有效保险和有效风险是衡量其Enact 板块经营业绩的指标，因为它们是衡量其在特定日期的业务规模，未来将产生收入和利润，而不是衡量该期间收入或盈利能力的指标。亏损比率是福利和其他保单准备金变化与净所得保费的比率 。该公司认为亏损率可以衡量承保业绩，有助于增进对Enact板块经营业绩的理解。
这些经营绩效指标使公司能够比较其各个时期的经营业绩，而不考虑与前一时期出售的保单或合同相关的收入或盈利能力 ，或者来自投资或其他来源。
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2023 年第三季度
财务要闻
（金额以百万计，每股数据除外）
| 资产负债表数据 |
9月30日 2023 | 6月30日 2023 | 3月31日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 9月30日 2022 | |||||||||||||||
| Genworth Financial, Inc.的股东权益总额，不包括累计的其他 综合收益（亏损） |
$ | 10,276 | $ | 10,321 | $ | 10,292 | $ | 10,245 | $ | 9,892 | ||||||||||
| 累计其他综合收益总额 （亏损）(1) |
(2,220 | ) | (2,861 | ) | (2,853 | ) | (2,614 | ) | (2,632 | ) | ||||||||||
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| Genworth Financial, Inc.的股东权益总额 |
$ | 8,056 | $ | 7,460 | $ | 7,439 | $ | 7,631 | $ | 7,260 | ||||||||||
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| 每股账面价值 |
$ | 17.80 | $ | 15.98 | $ | 15.28 | $ | 15.40 | $ | 14.44 | ||||||||||
| 每股账面价值，不包括累计的其他综合收益（亏损） |
$ | 22.70 | $ | 22.11 | $ | 21.14 | $ | 20.68 | $ | 19.68 | ||||||||||
| 截至资产负债表日的已发行普通股 |
452.7 | 466.8 | 486.9 | 495.4 | 502.6 | |||||||||||||||
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||||||
| 季度平均投资回报率 |
9月30日2023 | 6月30日2023 | 3月31日2023 | 十二月三十一日2022 | 9月30日2022 | |||||||||||||||
| 美国公认会计原则基础收益率 |
1.1 | % | 5.3 | % | 4.8 | % | 15.1 | % | 5.5 | % | ||||||||||
| 运营投资回报率(2) |
1.6 | % | 3.3 | % | 5.6 | % | 13.4 | % | 6.4 | % | ||||||||||
| 基本股和摊薄后股票 |
三个月已结束 2023年9月30日 |
九个月已结束 2023年9月30日 |
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| 计算基本每股收益时使用的加权平均普通股 |
460.5 | 475.3 | ||||||||||||||||||
| 潜在的稀释性证券： |
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| 股票期权、限制性股票单位和其他基于股票的奖励 |
5.5 | 6.1 | ||||||||||||||||||
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| 计算摊薄后每股收益时使用的加权平均普通股 |
466.0 | 481.4 | ||||||||||||||||||
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| (1) | 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，累计其他综合收益（亏损）总额分别包括18.26亿美元、（9.64亿美元）、（16.28亿美元）、（4.03亿美元）和1.15亿美元，扣除税款，这些收入与用于重新计量未来保单负债的贴现率 的变化有关福利和相关的再保险应收款项。 |
| (2) | 有关美国公认会计原则基础投资回报率与运营投资回报率的对账情况，请参阅本文第37页。 |
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合并季度业绩
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2023 年第三季度
按季度分列的合并净收益
（金额以百万计，每股金额除外）
| 2023 |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
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| 保费 |
$ | 915 | $ | 902 | $ | 915 | $ | 2,732 | $ | 918 | $ | 929 | $ | 916 | $ | 917 | $ | 3,680 | ||||||||||||||||||
| 净投资收益 |
801 | 785 | 787 | 2,373 | 787 | 808 | 787 | 764 | 3,146 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净投资收益（亏损） |
(43 | ) | 39 | (11 | ) | (15 | ) | (5 | ) | (58 | ) | 19 | 42 | (2 | ) | |||||||||||||||||||||
| 保单费用和其他收入 |
158 | 166 | 163 | 487 | 167 | 169 | 165 | 170 | 671 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 总收入 |
1,831 | 1,892 | 1,854 | 5,577 | 1,867 | 1,848 | 1,887 | 1,893 | 7,495 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和开支： |
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| 福利和保单储备金的其他变化 |
1,199 | 1,175 | 1,176 | 3,550 | 1,209 | 1,159 | 768 | 1,167 | 4,303 | |||||||||||||||||||||||||||
| 负债重新计量（收益）损失 |
116 | 70 | (15 | ) | 171 | (267 | ) | 17 | 24 | (64 | ) | (290 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 市场风险收益和相关套期保值公允价值的变化 |
(24 | ) | (19 | ) | 17 | (26 | ) | (56 | ) | (27 | ) | 20 | (41 | ) | (104 | ) | ||||||||||||||||||||
| 利息贷记 |
127 | 126 | 126 | 379 | 125 | 128 | 126 | 125 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扣除延期后的收购和运营费用 |
228 | 226 | 240 | 694 | 225 | 245 | 579 | 236 | 1,285 | |||||||||||||||||||||||||||
| 递延收购成本和无形资产的摊销 |
65 | 64 | 72 | 201 | 74 | 80 | 84 | 88 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
30 | 29 | 29 | 88 | 28 | 26 | 26 | 26 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和支出总额 |
1,741 | 1,671 | 1,645 | 5,057 | 1,338 | 1,628 | 1,627 | 1,537 | 6,130 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 所得税前持续经营业务的收入 |
90 | 221 | 209 | 520 | 529 | 220 | 260 | 356 | 1,365 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税准备金 |
30 | 55 | 55 | 140 | 119 | 54 | 62 | 84 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 来自持续经营的收入 |
60 | 166 | 154 | 380 | 410 | 166 | 198 | 272 | 1,046 | |||||||||||||||||||||||||||
| 已终止业务的净收益（亏损），扣除税款(1) |
— | 2 | — | 2 | (2 | ) | 5 | (1 | ) | (2 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||
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| 净收入 |
60 | 168 | 154 | 382 | 408 | 171 | 197 | 270 | 1,046 | |||||||||||||||||||||||||||
| 减去：归属于非控股权益的持续经营净收益 |
31 | 31 | 32 | 94 | 27 | 35 | 38 | 30 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
| 减去：归属于非控股权益的已终止业务的净收益 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
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| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可获得的净收入S 普通股股东 |
$ | 29 | $ | 137 | $ | 122 | $ | 288 | $ | 381 | $ | 136 | $ | 159 | $ | 240 | $ | 916 | ||||||||||||||||||
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| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可获得的净收入S 普通股股东： |
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| Genworth Financial, Inc.的普通股股东可获得的持续经营业务收入 |
$ | 29 | $ | 135 | $ | 122 | $ | 286 | $ | 383 | $ | 131 | $ | 160 | $ | 242 | $ | 916 | ||||||||||||||||||
| Genworth Financial, Inc.普通股 股东可获得的已终止业务收入（亏损） |
— | 2 | — | 2 | (2 | ) | 5 | (1 | ) | (2 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||
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| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可获得的净收入S 普通股股东 |
$ | 29 | $ | 137 | $ | 122 | $ | 288 | $ | 381 | $ | 136 | $ | 159 | $ | 240 | $ | 916 | ||||||||||||||||||
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| 每股收益数据： |
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| Genworth Financial, Inc.普通股股东每股可获得的持续经营收入 |
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| 基本 |
$ | 0.06 | $ | 0.28 | $ | 0.25 | $ | 0.60 | $ | 0.77 | $ | 0.26 | $ | 0.32 | $ | 0.48 | $ | 1.82 | ||||||||||||||||||
| 稀释 |
$ | 0.06 | $ | 0.28 | $ | 0.24 | $ | 0.59 | $ | 0.76 | $ | 0.26 | $ | 0.31 | $ | 0.47 | $ | 1.79 | ||||||||||||||||||
| Genworth Financial, Inc.普通股股东每股可获得的净收益 |
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| 基本 |
$ | 0.06 | $ | 0.29 | $ | 0.25 | $ | 0.61 | $ | 0.77 | $ | 0.27 | $ | 0.31 | $ | 0.47 | $ | 1.82 | ||||||||||||||||||
| 稀释 |
$ | 0.06 | $ | 0.29 | $ | 0.24 | $ | 0.60 | $ | 0.76 | $ | 0.27 | $ | 0.31 | $ | 0.46 | $ | 1.79 | ||||||||||||||||||
| 已发行普通股的加权平均值 |
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| 基本 |
460.5 | 473.2 | 492.3 | 475.3 | 496.5 | 503.8 | 508.9 | 508.3 | 504.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 稀释 |
466.0 | 478.1 | 500.1 | 481.4 | 502.9 | 509.3 | 514.1 | 517.4 | 510.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 来自已终止业务的收入（亏损）主要涉及2015年12月1日出售的涉及 公司以前的生活保障保险业务的和解协议。 |
8
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
净收入与调整后营业收入的对账
（金额以百万计，每股金额除外）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可获得的净收入S 普通股股东 |
$ | 29 | $ | 137 | $ | 122 | $ | 288 | $ | 381 | $ | 136 | $ | 159 | $ | 240 | $ | 916 | ||||||||||||||||||
| 加：归属于非控股权益的持续经营净收益 |
31 | 31 | 32 | 94 | 27 | 35 | 38 | 30 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
| 加：归属于非控股权益的已终止业务的净收益 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
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| 净收入 |
60 | 168 | 154 | 382 | 408 | 171 | 197 | 270 | 1,046 | |||||||||||||||||||||||||||
| 减去：已终止业务的收入（亏损），扣除税款 |
— | 2 | — | 2 | (2 | ) | 5 | (1 | ) | (2 | ) | — | ||||||||||||||||||||||||
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| 来自持续经营的收入 |
60 | 166 | 154 | 380 | 410 | 166 | 198 | 272 | 1,046 | |||||||||||||||||||||||||||
| 减去：归属于非控股权益的持续经营净收益 |
31 | 31 | 32 | 94 | 27 | 35 | 38 | 30 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
|
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| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可获得的持续经营收入S 普通股东 |
29 | 135 | 122 | 286 | 383 | 131 | 160 | 242 | 916 | |||||||||||||||||||||||||||
| 对GENWORTH FINANCIAL, INC.的持续经营收入的调整S 普通股股东： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资（收益）亏损，净额(1) |
43 | (41 | ) | 11 | 13 | 5 | 58 | (19 | ) | (42 | ) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 归因于利率、股票市场和 相关套期保值的市场风险收益的公允价值变化(2) |
(26 | ) | (23 | ) | 14 | (35 | ) | (64 | ) | (32 | ) | 8 | (54 | ) | (142 | ) | ||||||||||||||||||||
| 提前清偿债务造成的（收益）损失 |
— | — | (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 与重组相关的费用 |
— | 1 | 3 | 4 | 1 | — | 1 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 养老金计划终止费用 |
— | — | — | — | 2 | 6 | — | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 调整税 |
(4 | ) | 13 | (5 | ) | 4 | 12 | (8 | ) | 2 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
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| 调整后的营业收入 |
$ | 42 | $ | 85 | $ | 144 | $ | 271 | $ | 338 | $ | 158 | $ | 153 | $ | 169 | $ | 818 | ||||||||||||||||||
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| 调整后营业收入（亏损）： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颁布片段 |
$ | 134 | $ | 146 | $ | 143 | $ | 423 | $ | 120 | $ | 156 | $ | 167 | $ | 135 | $ | 578 | ||||||||||||||||||
| 长期护理保险板块 |
(71 | ) | (43 | ) | 23 | (91 | ) | 204 | 26 | 17 | 73 | 320 | ||||||||||||||||||||||||
| 人寿和年金板块： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人寿保险 |
(25 | ) | (17 | ) | (27 | ) | (69 | ) | 1 | (28 | ) | (37 | ) | (47 | ) | (111 | ) | |||||||||||||||||||
| 固定年金 |
17 | 10 | 14 | 41 | 14 | 15 | 20 | 13 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 可变年金 |
5 | 9 | 9 | 23 | 8 | 7 | 2 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
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| 总寿险和年金板块 |
(3 | ) | 2 | (4 | ) | (5 | ) | 23 | (6 | ) | (15 | ) | (30 | ) | (28 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 企业和其他 |
(18 | ) | (20 | ) | (18 | ) | (56 | ) | (9 | ) | (18 | ) | (16 | ) | (9 | ) | (52 | ) | ||||||||||||||||||
|
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| 调整后的营业收入 |
$ | 42 | $ | 85 | $ | 144 | $ | 271 | $ | 338 | $ | 158 | $ | 153 | $ | 169 | $ | 818 | ||||||||||||||||||
|
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| 每股收益数据： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genworth Financial, Inc.普通股股东每股可获得的净收益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.06 | $ | 0.29 | $ | 0.25 | $ | 0.61 | $ | 0.77 | $ | 0.27 | $ | 0.31 | $ | 0.47 | $ | 1.82 | ||||||||||||||||||
| 稀释 |
$ | 0.06 | $ | 0.29 | $ | 0.24 | $ | 0.60 | $ | 0.76 | $ | 0.27 | $ | 0.31 | $ | 0.46 | $ | 1.79 | ||||||||||||||||||
| 调整后的每股营业收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
$ | 0.09 | $ | 0.18 | $ | 0.29 | $ | 0.57 | $ | 0.68 | $ | 0.31 | $ | 0.30 | $ | 0.33 | $ | 1.62 | ||||||||||||||||||
| 稀释 |
$ | 0.09 | $ | 0.18 | $ | 0.29 | $ | 0.56 | $ | 0.67 | $ | 0.31 | $ | 0.30 | $ | 0.33 | $ | 1.60 | ||||||||||||||||||
| 已发行普通股的加权平均值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 |
460.5 | 473.2 | 492.3 | 475.3 | 496.5 | 503.8 | 508.9 | 508.3 | 504.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 稀释 |
466.0 | 478.1 | 500.1 | 481.4 | 502.9 | 509.3 | 514.1 | 517.4 | 510.9 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 净投资（收益）亏损已根据归属于非控股权益的部分进行了调整（对账见第 35页）。 |
| (2) | 调整了市场风险收益和相关套期保值的公允价值变化，以排除 储备金、归属费用和福利支付的变化（对账见第25页）。 |
9
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
合并资产负债表
（金额以百万计）
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||||||
| 投资： |
||||||||||||||||||||
| 固定到期证券 可供出售，按公允价值计算(1) |
$ | 43,968 | $ | 46,070 | $ | 47,381 | $ | 46,583 | $ | 46,215 | ||||||||||
| 按公允价值计算的股权证券 |
363 | 378 | 364 | 319 | 274 | |||||||||||||||
| 商业抵押贷款(2) |
6,818 | 6,876 | 6,915 | 7,032 | 7,086 | |||||||||||||||
| 减去：信用损失备抵金 |
(25 | ) | (24 | ) | (24 | ) | (22 | ) | (23 | ) | ||||||||||
|
|
|
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|||||||||||
| 商业抵押贷款，净额 |
6,793 | 6,852 | 6,891 | 7,010 | 7,063 | |||||||||||||||
| 政策贷款 |
2,233 | 2,270 | 2,133 | 2,139 | 2,153 | |||||||||||||||
| 有限合伙企业 |
2,699 | 2,585 | 2,456 | 2,331 | 2,195 | |||||||||||||||
| 其他投资资产 |
645 | 648 | 617 | 566 | 590 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||
| 投资总额 |
56,701 | 58,803 | 59,842 | 58,948 | 58,490 | |||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金 |
1,993 | 2,173 | 1,752 | 1,799 | 1,561 | |||||||||||||||
| 应计投资收益 |
620 | 553 | 700 | 643 | 616 | |||||||||||||||
| 递延收购成本 |
2,042 | 2,096 | 2,150 | 2,211 | 2,276 | |||||||||||||||
| 无形资产 |
199 | 201 | 203 | 203 | 209 | |||||||||||||||
| 可收回再保险 |
17,623 | 19,113 | 19,606 | 19,059 | 18,906 | |||||||||||||||
| 减去：信用损失备抵金 |
(28 | ) | (64 | ) | (64 | ) | (63 | ) | (64 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||
| 可收回再保险，净额 |
17,595 | 19,049 | 19,542 | 18,996 | 18,842 | |||||||||||||||
| 其他资产 |
453 | 445 | 478 | 488 | 493 | |||||||||||||||
| 递延所得税资产 |
1,580 | 1,954 | 2,002 | 1,983 | 2,092 | |||||||||||||||
| 市场风险收益资产 |
39 | 37 | 28 | 26 | 20 | |||||||||||||||
| 独立账户资产 |
4,244 | 4,533 | 4,479 | 4,417 | 4,298 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|||||||||||
| 总资产 |
$ | 85,466 | $ | 89,844 | $ | 91,176 | $ | 89,714 | $ | 88,897 | ||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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| (1) | 截至2023年9月30日、2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日，摊销成本分别为498.55亿美元、498.64亿美元、504.61亿美元、508.34亿美元和 512.48亿美元，截至2023年9月30日，信贷损失备抵额为600万美元、400万美元和1500万美元 ，2023年和2023年3月31日，截至2022年12月31日和2022年9月30日为美元。 |
| (2) | 扣除截至2023年9月30日、 2023年6月30日、2023年3月31日、2022年12月31日和2022年9月30日的400万美元贷款发放费和成本的未摊销余额。 |
10
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
合并资产负债表
（金额以百万计）
| 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
||||||||||||||||
| 负债和权益 |
||||||||||||||||||||
| 负债： |
||||||||||||||||||||
| 未来的保单福利 |
$ | 51,740 | $ | 56,443 | $ | 57,531 | $ | 55,407 | $ | 54,553 | ||||||||||
| 保单持有人账户余额 |
15,590 | 15,922 | 16,202 | 16,564 | 16,985 | |||||||||||||||
| 市场风险收益负债 |
579 | 666 | 761 | 748 | 832 | |||||||||||||||
| 保单和合同索赔责任 |
631 | 628 | 665 | 683 | 669 | |||||||||||||||
| 未赚取的保费 |
162 | 175 | 189 | 203 | 213 | |||||||||||||||
| 其他负债 |
2,038 | 1,607 | 1,510 | 1,687 | 1,701 | |||||||||||||||
| 长期借款 |
1,602 | 1,601 | 1,600 | 1,611 | 1,622 | |||||||||||||||
| 独立账户负债 |
4,244 | 4,533 | 4,479 | 4,417 | 4,298 | |||||||||||||||
| 与已终止业务相关的负债(1) |
2 | 2 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
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|||||||||||
| 负债总额 |
76,588 | 81,577 | 82,944 | 81,328 | 80,879 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||
| 股权： |
||||||||||||||||||||
| 普通股 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 额外的实收资本 |
11,877 | 11,869 | 11,863 | 11,869 | 11,865 | |||||||||||||||
| 累计其他综合收益（亏损）： |
||||||||||||||||||||
| 用于衡量未来保单福利的贴现率的变化 |
1,826 | (964 | ) | (1,628 | ) | (403 | ) | 115 | ||||||||||||
| 所有其他 |
(4,046 | ) | (1,897 | ) | (1,225 | ) | (2,211 | ) | (2,747 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 累计其他综合收益（亏损）总额 |
(2,220 | ) | (2,861 | ) | (2,853 | ) | (2,614 | ) | (2,632 | ) | ||||||||||
| 留存收益 |
1,426 | 1,398 | 1,261 | 1,139 | 760 | |||||||||||||||
| 库存股，按成本计算 |
(3,028 | ) | (2,947 | ) | (2,833 | ) | (2,764 | ) | (2,734 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Genworth Financial, Inc.的股东权益总额 |
8,056 | 7,460 | 7,439 | 7,631 | 7,260 | |||||||||||||||
| 非控股权益 |
822 | 807 | 793 | 755 | 758 | |||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 权益总额 |
8,878 | 8,267 | 8,232 | 8,386 | 8,018 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 负债和权益总额 |
$ | 85,466 | $ | 89,844 | $ | 91,176 | $ | 89,714 | $ | 88,897 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||
| (1) | 与已终止业务相关的负债涉及与安盛达成的和解 协议有关的负债以及涉及出售公司以前的生活保障保险业务的其他不相关的负债。 |
11
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
按部门划分的合并资产负债表
（金额以百万计）
| 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 颁布 | 长期 护理保险 |
生活和 年金 |
企业 和 其他(1) |
总计 | ||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||||||
| 现金和投资 |
$ | 5,750 | $ | 33,890 | $ | 18,457 | $ | 1,217 | $ | 59,314 | ||||||||||
| 递延收购成本和无形资产 |
41 | 917 | 1,273 | 10 | 2,241 | |||||||||||||||
| 可收回再保险，净额 |
— | 6,814 | 10,781 | — | 17,595 | |||||||||||||||
| 递延税和其他资产 |
209 | 1,306 | 317 | 201 | 2,033 | |||||||||||||||
| 市场风险收益资产 |
— | — | 39 | — | 39 | |||||||||||||||
| 独立账户资产 |
— | — | 4,244 | — | 4,244 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总资产 |
$ | 6,000 | $ | 42,927 | $ | 35,111 | $ | 1,428 | $ | 85,466 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 负债和权益 |
||||||||||||||||||||
| 负债： |
||||||||||||||||||||
| 未来的保单福利 |
$ | — | $ | 38,928 | $ | 12,812 | $ | — | $ | 51,740 | ||||||||||
| 保单持有人账户余额 |
— | — | 15,590 | — | 15,590 | |||||||||||||||
| 市场风险收益负债 |
— | — | 579 | — | 579 | |||||||||||||||
| 保单和合同索赔责任 |
501 | — | 123 | 7 | 631 | |||||||||||||||
| 未赚取的保费 |
162 | — | — | — | 162 | |||||||||||||||
| 其他负债 |
124 | 1,175 | 250 | 489 | 2,038 | |||||||||||||||
| 借款 |
745 | — | — | 857 | 1,602 | |||||||||||||||
| 独立账户负债 |
— | — | 4,244 | — | 4,244 | |||||||||||||||
| 与已终止业务相关的负债 |
— | — | — | 2 | 2 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 负债总额 |
1,532 | 40,103 | 33,598 | 1,355 | 76,588 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|||||||||||
| 股权： |
||||||||||||||||||||
| 分配权益，不包括累计其他综合收益（亏损） |
3,974 | 2,690 | 2,940 | 672 | 10,276 | |||||||||||||||
| 分配的累计其他综合收益（亏损） |
(328 | ) | 134 | (1,427 | ) | (599 | ) | (2,220 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|||||||||||
| Genworth Financial, Inc.的股东权益总额 |
3,646 | 2,824 | 1,513 | 73 | 8,056 | |||||||||||||||
| 非控股权益 |
822 | — | — | — | 822 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 权益总额 |
4,468 | 2,824 | 1,513 | 73 | 8,878 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 负债和权益总额 |
$ | 6,000 | $ | 42,927 | $ | 35,111 | $ | 1,428 | $ | 85,466 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|||||||||||
| (1) | 包括跨部门淘汰和其他在运营部门之外管理的业务，包括 初创企业增长计划和某些国际业务。 |
12
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
按部门划分的合并资产负债表
（金额以百万计）
| 2023年6月30日 | ||||||||||||||||||||
| 颁布 | 长期 护理保险 |
生活和 年金 |
企业 和 其他(1) |
总计 | ||||||||||||||||
| 资产 |
||||||||||||||||||||
| 现金和投资 |
$ | 5,675 | $ | 35,113 | $ | 19,449 | $ | 1,292 | $ | 61,529 | ||||||||||
| 递延收购成本和无形资产 |
39 | 932 | 1,317 | 9 | 2,297 | |||||||||||||||
| 可收回再保险，净额 |
— | 7,454 | 11,595 | — | 19,049 | |||||||||||||||
| 递延税和其他资产 |
208 | 1,695 | 237 | 259 | 2,399 | |||||||||||||||
| 市场风险收益资产 |
— | — | 37 | — | 37 | |||||||||||||||
| 独立账户资产 |
— | — | 4,533 | — | 4,533 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 总资产 |
$ | 5,922 | $ | 45,194 | $ | 37,168 | $ | 1,560 | $ | 89,844 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 负债和权益 |
||||||||||||||||||||
| 负债： |
||||||||||||||||||||
| 未来的保单福利 |
$ | — | $ | 42,661 | $ | 13,782 | $ | — | $ | 56,443 | ||||||||||
| 保单持有人账户余额 |
— | — | 15,922 | — | 15,922 | |||||||||||||||
| 市场风险收益负债 |
— | — | 666 | — | 666 | |||||||||||||||
| 保单和合同索赔责任 |
490 | — | 131 | 7 | 628 | |||||||||||||||
| 未赚取的保费 |
175 | — | — | — | 175 | |||||||||||||||
| 其他负债 |
125 | 751 | 284 | 447 | 1,607 | |||||||||||||||
| 借款 |
744 | — | — | 857 | 1,601 | |||||||||||||||
| 独立账户负债 |
— | — | 4,533 | — | 4,533 | |||||||||||||||
| 与已终止业务相关的负债 |
— | — | — | 2 | 2 | |||||||||||||||
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| 负债总额 |
1,534 | 43,412 | 35,318 | 1,313 | 81,577 | |||||||||||||||
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| 股权： |
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| 分配权益，不包括累计其他综合收益（亏损） |
3,864 | 2,784 | 2,930 | 743 | 10,321 | |||||||||||||||
| 分配的累计其他综合收益（亏损） |
(283 | ) | (1,002 | ) | (1,080 | ) | (496 | ) | (2,861 | ) | ||||||||||
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| Genworth Financial, Inc.的股东权益总额 |
3,581 | 1,782 | 1,850 | 247 | 7,460 | |||||||||||||||
| 非控股权益 |
807 | — | — | — | 807 | |||||||||||||||
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| 权益总额 |
4,388 | 1,782 | 1,850 | 247 | 8,267 | |||||||||||||||
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| 负债和权益总额 |
$ | 5,922 | $ | 45,194 | $ | 37,168 | $ | 1,560 | $ | 89,844 | ||||||||||
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| (1) | 包括跨部门淘汰和其他在运营部门之外管理的业务，包括 初创企业增长计划和某些国际业务。 |
13
颁布片段
14
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
调整后的营业收入和SalesEncate分部
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
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| 保费 |
$ | 243 | $ | 239 | $ | 235 | $ | 717 | $ | 233 | $ | 235 | $ | 238 | $ | 234 | $ | 940 | ||||||||||||||||||
| 净投资收益 |
55 | 50 | 46 | 151 | 45 | 39 | 36 | 35 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净投资收益（亏损） |
— | (13 | ) | — | (13 | ) | (1 | ) | — | (1 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 保单费用和其他收入 |
1 | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 总收入 |
299 | 277 | 281 | 857 | 277 | 275 | 273 | 270 | 1,095 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和开支： |
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| 福利和保单储备金的其他变化 |
18 | (4 | ) | (11 | ) | 3 | 18 | (40 | ) | (62 | ) | (10 | ) | (94 | ) | |||||||||||||||||||||
| 扣除延期后的收购和运营费用 |
52 | 52 | 52 | 156 | 60 | 55 | 58 | 54 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||
| 递延收购成本和无形资产的摊销 |
3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
13 | 13 | 13 | 39 | 14 | 12 | 13 | 13 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和支出总额 |
86 | 63 | 57 | 206 | 94 | 31 | 12 | 60 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 所得税前持续经营业务的收入 |
213 | 214 | 224 | 651 | 183 | 244 | 261 | 210 | 898 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税准备金 |
48 | 46 | 49 | 143 | 39 | 53 | 57 | 45 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 来自持续经营的收入 |
165 | 168 | 175 | 508 | 144 | 191 | 204 | 165 | 704 | |||||||||||||||||||||||||||
| 减去：归属于非控股权益的持续经营净收益 |
31 | 31 | 32 | 94 | 27 | 35 | 38 | 30 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
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| GENWORTH FINANCIAL, INC. 可获得的持续经营收入S 普通股东 |
134 | 137 | 143 | 414 | 117 | 156 | 166 | 135 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||
| 对GENWORTH FINANCIAL, INC.的持续经营收入的调整S 普通股股东： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资（收益）亏损，净额(1) |
— | 11 | — | 11 | 1 | — | 1 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 与重组相关的费用 |
— | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 调整税 |
— | (2 | ) | — | (2 | ) | (1 | ) | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||||||||||||||
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| 调整后的营业收入 |
$ | 134 | $ | 146 | $ | 143 | $ | 423 | $ | 120 | $ | 156 | $ | 167 | $ | 135 | $ | 578 | ||||||||||||||||||
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| 销售： |
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| 已签订的主要新保险 (NIW) |
$ | 14,391 | $ | 15,083 | $ | 13,154 | $ | 42,628 | $ | 15,145 | $ | 15,069 | $ | 17,448 | $ | 18,823 | $ | 66,485 | ||||||||||||||||||
| (1) | 2023年第二季度，对归属于非控股权益的部分 200万美元进行了净投资（收益）亏损。 |
15
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
主要的新保险书面指标 metricsEnact 细分市场
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学 现在 |
% 的 小学 现在 |
小学 现在 |
% 的 小学 现在 |
小学 现在 |
% 的 小学 现在 |
小学 现在 |
% 的 小学 现在 |
小学 现在 |
% 的 小学 现在 |
小学 现在 |
% 的 小学 现在 |
小学 现在 |
% 的 小学 现在 |
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| 付款类型 |
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| 每月 |
$ | 14,099 | 98 | % | $ | 14,774 | 98 | % | $ | 12,809 | 97 | % | $ | 13,745 | 91 | % | $ | 14,138 | 94 | % | $ | 16,169 | 93 | % | $ | 17,071 | 91 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单身 |
269 | 2 | 281 | 2 | 318 | 3 | 1,368 | 9 | 890 | 6 | 1,218 | 7 | 1,690 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他(1) |
23 | — | 28 | — | 27 | — | 32 | — | 41 | — | 61 | — | 62 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小学总数 |
$ | 14,391 | 100 | % | $ | 15,083 | 100 | % | $ | 13,154 | 100 | % | $ | 15,145 | 100 | % | $ | 15,069 | 100 | % | $ | 17,448 | 100 | % | $ | 18,823 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 起源 |
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| 购买 |
$ | 14,073 | 98 | % | $ | 14,720 | 98 | % | $ | 12,761 | 97 | % | $ | 14,744 | 97 | % | $ | 14,634 | 97 | % | $ | 16,802 | 96 | % | $ | 17,326 | 92 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 再融资 |
318 | 2 | 363 | 2 | 393 | 3 | 401 | 3 | 435 | 3 | 646 | 4 | 1,497 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小学总数 |
$ | 14,391 | 100 | % | $ | 15,083 | 100 | % | $ | 13,154 | 100 | % | $ | 15,145 | 100 | % | $ | 15,069 | 100 | % | $ | 17,448 | 100 | % | $ | 18,823 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
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| FICO 分数 |
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| 超过 760 |
$ | 6,679 | 46 | % | $ | 6,911 | 46 | % | $ | 6,004 | 46 | % | $ | 6,951 | 46 | % | $ | 6,948 | 46 | % | $ | 7,981 | 45 | % | $ | 8,359 | 45 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 740 - 759 |
2,438 | 17 | 2,608 | 17 | 2,268 | 17 | 2,709 | 18 | 2,554 | 17 | 2,916 | 17 | 3,085 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 - 739 |
1,928 | 13 | 2,097 | 14 | 1,817 | 14 | 2,226 | 15 | 2,106 | 14 | 2,530 | 15 | 2,515 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 - 719 |
1,422 | 10 | 1,499 | 10 | 1,296 | 10 | 1,489 | 10 | 1,531 | 10 | 1,917 | 11 | 1,952 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 680 - 699 |
974 | 7 | 1,060 | 7 | 954 | 7 | 1,035 | 7 | 1,085 | 7 | 1,099 | 6 | 1,316 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660 - 679(2) |
592 | 4 | 568 | 4 | 517 | 4 | 478 | 3 | 527 | 3 | 598 | 3 | 931 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 - 659 |
282 | 2 | 260 | 2 | 229 | 2 | 189 | 1 | 234 | 2 | 297 | 2 | 486 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 - 639 |
74 | 1 | 76 | — | 65 | — | 66 | — | 79 | 1 | 106 | 1 | 173 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | — | 4 | — | 4 | — | 2 | — | 5 | — | 4 | — | 6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小学总数 |
$ | 14,391 | 100 | % | $ | 15,083 | 100 | % | $ | 13,154 | 100 | % | $ | 15,145 | 100 | % | $ | 15,069 | 100 | % | $ | 17,448 | 100 | % | $ | 18,823 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 贷款变值 比率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.01% 及以上 |
$ | 2,677 | 18 | % | $ | 2,692 | 18 | % | $ | 2,106 | 16 | % | $ | 2,423 | 16 | % | $ | 1,741 | 11 | % | $ | 2,177 | 12 | % | $ | 3,146 | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90.01% 到 95.00% |
5,431 | 38 | 5,743 | 38 | 4,928 | 38 | 5,684 | 37 | 6,184 | 41 | 7,458 | 43 | 6,682 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.01% 到 90.00% |
4,568 | 32 | 4,753 | 31 | 4,390 | 33 | 4,971 | 33 | 5,094 | 34 | 5,207 | 30 | 5,620 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.00% 及以下 |
1,715 | 12 | 1,895 | 13 | 1,730 | 13 | 2,067 | 14 | 2,050 | 14 | 2,606 | 15 | 3,375 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小学总数 |
$ | 14,391 | 100 | % | $ | 15,083 | 100 | % | $ | 13,154 | 100 | % | $ | 15,145 | 100 | % | $ | 15,069 | 100 | % | $ | 17,448 | 100 | % | $ | 18,823 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与收入的比率 比率 |
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| 45.01% 及以上 |
$ | 4,437 | 31 | % | $ | 4,467 | 30 | % | $ | 3,538 | 27 | % | $ | 4,294 | 28 | % | $ | 3,728 | 25 | % | $ | 4,067 | 23 | % | $ | 4,452 | 24 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38.01% 至 45.00% |
4,936 | 34 | 5,214 | 34 | 4,940 | 38 | 5,518 | 37 | 5,681 | 38 | 6,436 | 37 | 6,361 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.00% 及以下 |
5,018 | 35 | 5,402 | 36 | 4,676 | 35 | 5,333 | 35 | 5,660 | 37 | 6,945 | 40 | 8,010 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 小学总数 |
$ | 14,391 | 100 | % | $ | 15,083 | 100 | % | $ | 13,154 | 100 | % | $ | 15,145 | 100 | % | $ | 15,069 | 100 | % | $ | 17,448 | 100 | % | $ | 18,823 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
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| (1) | 包括按年还款和分期还款类型的贷款。 |
| (2) | FICO分数未知的贷款包含在660-679类别中。 |
16
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
其他指标Enact细分市场
（以百万美元计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生效的主要保险(1) |
$ | 262,014 | $ | 257,816 | $ | 252,516 | $ | 248,262 | $ | 241,813 | $ | 237,563 | $ | 231,853 | ||||||||||||||||||||||
| 风险已生效 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学(2) |
$ | 67,056 | $ | 65,714 | $ | 64,106 | $ | 62,791 | $ | 61,124 | $ | 59,911 | $ | 58,295 | ||||||||||||||||||||||
| 池 |
70 | 73 | 76 | 79 | 84 | 89 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 生效总风险 |
$ | 67,126 | $ | 65,787 | $ | 64,182 | $ | 62,870 | $ | 61,208 | $ | 60,000 | $ | 58,392 | ||||||||||||||||||||||
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| 费用比率(3) |
23 | % | 23 | % | 23 | % | 23 | % | 27 | % | 25 | % | 26 | % | 24 | % | 23 | % | ||||||||||||||||||
| 初级持续率 |
84 | % | 84 | % | 85 | % | 84 | % | 86 | % | 82 | % | 80 | % | 76 | % | 85 | % | ||||||||||||||||||
| 合并风险资本比率(4) |
11.6:1 | 11.8:1 | 12.6:1 | 12.8:1 | 12.3:1 | 12.6:1 | 12.0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EMICO 风险资本比率(4),(5) |
11.6:1 | 11.9:1 | 12.7:1 | 12.9:1 | 12.3:1 | 12.6:1 | 12.1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PMiers 可用资产(6) |
$ | 5,268 | $ | 5,093 | $ | 5,357 | $ | 5,206 | $ | 5,292 | $ | 5,147 | $ | 5,222 | ||||||||||||||||||||||
| PMiers 所需的资产(6) |
$ | 3,251 | $ | 3,135 | $ | 3,259 | $ | 3,156 | $ | 3,043 | $ | 3,100 | $ | 2,961 | ||||||||||||||||||||||
| 高于 PMiers 要求的可用资产(6) |
$ | 2,017 | $ | 1,958 | $ | 2,098 | $ | 2,050 | $ | 2,249 | $ | 2,047 | $ | 2,261 | ||||||||||||||||||||||
| PMIers 充足率(6) |
162 | % | 162 | % | 164 | % | 165 | % | 174 | % | 166 | % | 176 | % | ||||||||||||||||||||||
| 初级贷款的平均规模（以千计） |
$ | 268 | $ | 265 | $ | 262 | $ | 259 | $ | 255 | $ | 251 | $ | 246 | ||||||||||||||||||||||
上面包含的费用比率是使用整数美元计算的，可能与使用此处包含的 四舍五入数字计算的比率不同。
| (1) | 有效的初级保险代表该公司在美国抵押贷款保险子公司投保的 笔贷款的未付余额总额。 |
| (2) | 现行的主要风险代表服务商、贷款人和投资者提供的当前贷款余额上的风险。 |
| (3) | 保险公司一般费用与净所得保费的比率。在业务中，一般费用 包括扣除延期后的收购和运营费用，以及DAC和无形资产的摊销。 |
| (4) | 某些州将私人抵押贷款保险公司现行的风险 限制为保险公司保单持有人盈余总额加上法定应急准备金（通常称为资本风险要求）的25倍。本期风险资本比率是根据提交法定报表的时机 得出的估计值，其编制与公司美国抵押贷款保险子公司合并年度报表中法定财务报表的列报方式一致。 |
| (5) | 颁布抵押贷款保险公司（EMICO），该公司的主要美国抵押贷款保险子公司。 |
| (6) | 私人抵押贷款保险公司资格要求（PMiers）充足率的计算方法是可用的 资产除以PMiers中定义的所需资产。本期采购经理人指数的充足率是根据PMiers申报时间而得出的估计值。2022年四个季度的采购经理人指数充足率并未考虑政府资助的企业先前对EMICO实施的限制措施的影响。 |
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GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
亏损指标Enact细分市场
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均已付索赔（以千计）(1) |
$ | 46.8 | $ | 46.6 | $ | 46.9 | $ | 48.7 | $ | 42.2 | $ | 50.1 | $ | 51.6 | ||||||||||||||||||||||
| 每宗初级犯罪的平均储备金（以千计）(2) |
$ | 23.9 | $ | 25.0 | $ | 24.8 | $ | 24.0 | $ | 25.2 | $ | 27.0 | $ | 26.2 | ||||||||||||||||||||||
| 储备： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接主要案例 |
$ | 460 | $ | 452 | $ | 462 | $ | 479 | $ | 476 | $ | 526 | $ | 591 | ||||||||||||||||||||||
| 所有其他(3) |
41 | 38 | 40 | 40 | 34 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 储备金总额 |
$ | 501 | $ | 490 | $ | 502 | $ | 519 | $ | 510 | $ | 559 | $ | 625 | ||||||||||||||||||||||
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| 初始储备 |
$ | 490 | $ | 502 | $ | 519 | $ | 519 | $ | 510 | $ | 559 | $ | 625 | $ | 641 | $ | 641 | ||||||||||||||||||
| 已付索赔 |
(7 | ) | (8 | ) | (6 | ) | (21 | ) | (9 | ) | (9 | ) | (4 | ) | (6 | ) | (28 | ) | ||||||||||||||||||
| 储备金增加 (减少) |
18 | (4 | ) | (11 | ) | 3 | 18 | (40 | ) | (62 | ) | (10 | ) | (94 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 期末储备 |
$ | 501 | $ | 490 | $ | 502 | $ | 501 | $ | 519 | $ | 510 | $ | 559 | $ | 625 | $ | 519 | ||||||||||||||||||
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| 损失比率(4) |
7 | % | (2 | )% | (5 | )% | — | % | 8 | % | (17 | )% | (26 | )% | (4 | )% | (10 | )% | ||||||||||||||||||
上面包含的损失率是使用整数美元计算得出的，可能与使用此处包含的 四舍五入数字计算的比率不同。
| (1) | 2022年第三和第四季度的平均已付索赔包括与不良贷款协议有关的付款。 |
| (2) | 直接主要案例储备金除以主要拖欠计数。 |
| (3) | 其他包括损失调整费用、资金池、已发生但未申报的费用以及再保险准备金。 |
| (4) | 福利和其他保单储备变动与净赚取保费的比率。 |
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GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
拖欠指标Enact细分市场
（以百万美元计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要贷款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已生效的初级贷款 |
977,832 | 973,280 | 965,544 | 960,306 | 949,052 | 946,891 | 941,689 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主要拖欠贷款 |
19,241 | 18,065 | 18,633 | 19,943 | 18,856 | 19,513 | 22,571 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主要拖欠率 |
1.97 | % | 1.86 | % | 1.93 | % | 2.08 | % | 1.99 | % | 2.06 | % | 2.40 | % | ||||||||||||||||||||||
| 初始主要拖欠次数 |
18,065 | 18,633 | 19,943 | 19,943 | 18,856 | 19,513 | 22,571 | 24,820 | 24,820 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新的拖欠款项 |
11,107 | 9,205 | 9,599 | 29,911 | 10,304 | 9,121 | 7,847 | 8,724 | 35,996 | |||||||||||||||||||||||||||
| 治愈违法行为 |
(9,778 | ) | (9,609 | ) | (10,771 | ) | (30,158 | ) | (9,024 | ) | (9,588 | ) | (10,806 | ) | (10,860 | ) | (40,278 | ) | ||||||||||||||||||
| 已付索赔 |
(147 | ) | (156 | ) | (126 | ) | (429 | ) | (190 | ) | (187 | ) | (90 | ) | (107 | ) | (574 | ) | ||||||||||||||||||
| 撤销和索赔拒绝 |
(6 | ) | (8 | ) | (12 | ) | (26 | ) | (3 | ) | (3 | ) | (9 | ) | (6 | ) | (21 | ) | ||||||||||||||||||
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| 主要拖欠的期末数量 |
19,241 | 18,065 | 18,633 | 19,241 | 19,943 | 18,856 | 19,513 | 22,571 | 19,943 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 治疗方法的组成 |
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| 已报告的拖欠款项并在季度内治愈 |
1,877 | 1,661 | 2,016 | 1,489 | 1,598 | 1,306 | 1,581 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 补救前拖欠的未付款项数量： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 次或更少的付款 |
4,792 | 4,516 | 5,238 | 4,179 | 3,719 | 4,037 | 3,902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4-11 笔付款 |
2,265 | 2,448 | 2,431 | 2,001 | 2,279 | 2,484 | 2,315 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 次或更多付款 |
844 | 984 | 1,086 | 1,355 | 1,992 | 2,979 | 3,062 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 总计 |
9,778 | 9,609 | 10,771 | 9,024 | 9,588 | 10,806 | 10,860 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 按未付付款状态划分的主要拖欠款项 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 次或更少的付款 |
9,398 | 8,162 | 7,876 | 8,920 | 7,446 | 6,442 | 6,837 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4-11 笔付款 |
6,381 | 6,229 | 6,714 | 6,466 | 6,119 | 6,372 | 6,875 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 次或更多付款 |
3,462 | 3,674 | 4,043 | 4,557 | 5,291 | 6,699 | 8,859 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 主要拖欠款项 |
19,241 | 18,065 | 18,633 | 19,943 | 18,856 | 19,513 | 22,571 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接初级病例储备(1)和百分比 按付款状态预留 |
直接小学 案例储备 |
风险 生效中 |
储备占百分比 风险已生效 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 次或更少的违约付款 |
$ | 80 | $ | 568 | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-11 笔违约付款 |
192 | 426 | 45 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拖欠12笔或更多款项 |
188 | 201 | 94 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 总计 |
$ | 460 | $ | 1,195 | 38 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接初级病例储备(1)和百分比 按付款状态预留 |
直接小学 案例储备 |
风险 生效中 |
储备占百分比 风险已生效 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 次或更少的违约付款 |
$ | 69 | $ | 509 | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-11 笔违约付款 |
166 | 390 | 43 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拖欠12笔或更多款项 |
244 | 248 | 98 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 总计 |
$ | 479 | $ | 1,147 | 42 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| (1) | 直接主要案例准备金不包括损失调整费用、资金池、已发生但未申报的以及再保险 储备金。 |
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GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
投资组合质量指标Enact细分市场
（金额以百万计）
| 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 保单年度 |
直接投资的百分比 主要案例 储备(1) |
主要保险 生效中 |
占总数的百分比 | 主要风险 生效中 |
占总数的百分比 | 少年犯罪 费率 |
||||||||||||||||||
| 2008 年及之前 |
20 | % | $ | 5,859 | 2 | % | $ | 1,510 | 2 | % | 8.67 | % | ||||||||||||
| 2009-2015 |
5 | 3,819 | 1 | 1,004 | 2 | 4.20 | % | |||||||||||||||||
| 2016 |
4 | 4,948 | 2 | 1,327 | 2 | 3.07 | % | |||||||||||||||||
| 2017 |
6 | 5,582 | 2 | 1,471 | 2 | 3.62 | % | |||||||||||||||||
| 2018 |
6 | 5,993 | 2 | 1,535 | 2 | 4.18 | % | |||||||||||||||||
| 2019 |
9 | 14,372 | 6 | 3,676 | 5 | 2.58 | % | |||||||||||||||||
| 2020 |
15 | 46,881 | 18 | 12,228 | 18 | 1.53 | % | |||||||||||||||||
| 2021 |
21 | 73,141 | 28 | 18,524 | 28 | 1.48 | % | |||||||||||||||||
| 2022 |
13 | 60,258 | 23 | 15,129 | 23 | 1.28 | % | |||||||||||||||||
| 2023 |
1 | 41,161 | 16 | 10,652 | 16 | 0.25 | % | |||||||||||||||||
|
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| 总计 |
100 | % | $ | 262,014 | 100 | % | $ | 67,056 | 100 | % | 1.97 | % | ||||||||||||
|
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| 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 主要风险 生效中 |
的百分比 主要风险 生效中 |
主要风险 生效中 |
的百分比 主要风险 生效中 |
主要风险 生效中 |
的百分比 主要风险 生效中 |
|||||||||||||||||||
| 贷款价值比 比率 |
||||||||||||||||||||||||
| 95.01% 及以上 |
$ | 12,595 | 19 | % | $ | 11,136 | 18 | % | $ | 10,809 | 18 | % | ||||||||||||
| 90.01% 到 95.00% |
31,696 | 47 | 30,079 | 48 | 29,379 | 48 | ||||||||||||||||||
| 85.01% 到 90.00% |
18,945 | 28 | 17,621 | 28 | 17,019 | 28 | ||||||||||||||||||
| 85.00% 及以下 |
3,820 | 6 | 3,955 | 6 | 3,917 | 6 | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||
| 总计 |
$ | 67,056 | 100 | % | $ | 62,791 | 100 | % | $ | 61,124 | 100 | % | ||||||||||||
|
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| 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 主要风险 生效中 |
的百分比 主要风险 生效中 |
主要风险 生效中 |
的百分比 主要风险 生效中 |
主要风险 生效中 |
的百分比 主要风险 生效中 |
|||||||||||||||||||
| 信贷质量 |
||||||||||||||||||||||||
| 超过 760 |
$ | 28,014 | 42 | % | $ | 25,807 | 41 | % | $ | 24,965 | 41 | % | ||||||||||||
| 740 - 759 |
11,009 | 17 | 10,154 | 16 | 9,808 | 16 | ||||||||||||||||||
| 720 - 739 |
9,553 | 14 | 8,931 | 14 | 8,656 | 14 | ||||||||||||||||||
| 700 - 719 |
7,615 | 12 | 7,317 | 12 | 7,200 | 12 | ||||||||||||||||||
| 680 - 699 |
5,582 | 8 | 5,428 | 9 | 5,356 | 9 | ||||||||||||||||||
| 660 - 679(2) |
2,901 | 4 | 2,767 | 5 | 2,739 | 4 | ||||||||||||||||||
| 640 - 659 |
1,569 | 2 | 1,540 | 2 | 1,541 | 3 | ||||||||||||||||||
| 620 - 639 |
647 | 1 | 665 | 1 | 672 | 1 | ||||||||||||||||||
| 166 | — | 182 | — | 187 | — | |||||||||||||||||||
|
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|
|
|||||||||||||
| 总计 |
$ | 67,056 | 100 | % | $ | 62,791 | 100 | % | $ | 61,124 | 100 | % | ||||||||||||
|
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| (1) | 直接主要案例准备金不包括损失调整费用、资金池、已发生但未申报的以及再保险 储备金。 |
| (2) | FICO分数未知的贷款包含在660-679类别中。 |
20
长期护理 保险板块
21
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
调整后营业收入（亏损）长期护理保险板块
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 4Q(1) | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保费 |
$ | 621 | $ | 611 | $ | 616 | $ | 1,848 | $ | 639 | $ | 637 | $ | 617 | $ | 607 | $ | 2,500 | ||||||||||||||||||
| 净投资收益 |
482 | 470 | 473 | 1,425 | 470 | 497 | 486 | 447 | 1,900 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净投资收益（亏损） |
(21 | ) | 62 | 9 | 50 | 20 | (47 | ) | 5 | 41 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
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| 总收入 |
1,082 | 1,143 | 1,098 | 3,323 | 1,129 | 1,087 | 1,108 | 1,095 | 4,419 | |||||||||||||||||||||||||||
|
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| 福利和开支： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利和保单储备金的其他变化 |
953 | 941 | 944 | 2,838 | 965 | 956 | 942 | 925 | 3,788 | |||||||||||||||||||||||||||
| 负债重新计量（收益）损失 |
104 | 61 | (32 | ) | 133 | (255 | ) | 3 | 23 | (88 | ) | (317 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 扣除延期后的收购和运营费用 |
109 | 108 | 119 | 336 | 100 | 122 | 95 | 96 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||
| 递延收购成本和无形资产的摊销 |
17 | 18 | 18 | 53 | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和支出总额 |
1,183 | 1,128 | 1,049 | 3,360 | 828 | 1,100 | 1,078 | 952 | 3,958 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 所得税前持续经营的收入（亏损） |
(101 | ) | 15 | 49 | (37 | ) | 301 | (13 | ) | 30 | 143 | 461 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税准备金（福利） |
(13 | ) | 10 | 18 | 15 | 79 | (1 | ) | 9 | 38 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
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| 来自持续经营的收入（亏损） |
(88 | ) | 5 | 31 | (52 | ) | 222 | (12 | ) | 21 | 105 | 336 | ||||||||||||||||||||||||
| 持续经营业务收益（亏损）调整： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资（收益）亏损 |
21 | (62 | ) | (9 | ) | (50 | ) | (20 | ) | 47 | (5 | ) | (41 | ) | (19 | ) | ||||||||||||||||||||
| 与重组相关的费用 |
— | 1 | (1 | ) | — | (2 | ) | — | 1 | — | (1 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 调整税 |
(4 | ) | 13 | 2 | 11 | 4 | (9 | ) | — | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
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| 调整后的营业收入（亏损） |
$ | (71 | ) | $ | (43 | ) | $ | 23 | $ | (91 | ) | $ | 204 | $ | 26 | $ | 17 | $ | 73 | $ | 320 | |||||||||||||||
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| 负债重新计量（收益）损失： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流假设更新 |
$ | (6 | ) | $ | (24 | ) | $ | 21 | $ | (9 | ) | $ | (303 | ) | $ | (10 | ) | $ | (20 | ) | $ | (2 | ) | $ | (335 | ) | ||||||||||
| 实际体验与预期的体验 |
110 | 85 | (53 | ) | 142 | 48 | 13 | 43 | (86 | ) | 18 | |||||||||||||||||||||||||
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| 总计 |
$ | 104 | $ | 61 | $ | (32 | ) | $ | 133 | $ | (255 | ) | $ | 3 | $ | 23 | $ | (88 | ) | $ | (317 | ) | ||||||||||||||
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| 负债重新计量（收益）损失与期初准备金的比率(2) |
0.25 | % | 0.15 | % | (0.08 | )% | 0.32 | % | (0.62 | )% | — | % | 0.06 | % | (0.22 | )% | (0.78 | )% | ||||||||||||||||||
| (1) | 2022年第四季度，该公司 长期护理保险业务的负债重新计量收益为2.55亿美元，反映了3.03亿美元的有利假设更新，这主要是由于纳入了第二项法律和解以及由此产生的预期准备金 减少而对法律和解选举的更新。该和解协议由PCS I和PCS II保单组成，约占总区块的15％，影响较早的无利可图上限群组。尽管在2022年第四季度已认识到有利的假设影响，但 实际经验和预期之间的差异将影响后续时期的收益。该公司的长期护理保险业务还更新了利率假设，以反映更高利率 利率环境的影响。 |
| (2) | 负债调整（收益）亏损与期初准备金的比率的计算方法是：将 负债调整（收益）损失除以每个适用季度按原始贴现率计算的未来保单福利的初始负债。 |
22
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
现行费率 行动的法定影响长期护理保险板块
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现行利率行动对税前法定收益的影响(1) |
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| 保费、保费税、佣金和其他费用，净额(2) |
$ | 231 | $ | 224 | $ | 219 | $ | 674 | $ | 224 | $ | 220 | $ | 207 | $ | 192 | $ | 843 | ||||||||||||||||||
| 保留更改(2) |
99 | 104 | 94 | 297 | 124 | 120 | 113 | 132 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||
| 结算影响-储备金变动 |
169 | 97 | 93 | 359 | 78 | 9 | 19 | 148 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||
| 和解影响-诉讼费用和和解付款 |
(102 | ) | (54 | ) | (56 | ) | (212 | ) | (45 | ) | (10 | ) | (6 | ) | (43 | ) | (104 | ) | ||||||||||||||||||
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| 结算影响，净额 |
67 | 43 | 37 | 147 | 33 | (1 | ) | 13 | 105 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 从现行利率行动中获得的法定收益 |
$ | 397 | $ | 371 | $ | 350 | $ | 1,118 | $ | 381 | $ | 339 | $ | 333 | $ | 429 | $ | 1,482 | ||||||||||||||||||
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| (1) | 包括自2012年以来实施的所有现行利率行动。 |
| (2) | 法定收益的收入保费和储备金变动估计值反映了某些简化的假设 ，这些假设可能与实际历史结果存在重大差异，包括但不限于统一的共同保险税率和保费税率，以及保单持有人在一段时间内的持续行为。实际行为可能与这些 假设有很大不同，这些影响不包括储备金的更新。 |
23
人寿和 年金板块
24
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
调整后营业收入（亏损）人寿和年金板块
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保费 |
$ | 48 | $ | 50 | $ | 62 | $ | 160 | $ | 45 | $ | 55 | $ | 60 | $ | 74 | $ | 234 | ||||||||||||||||||
| 净投资收益 |
261 | 261 | 264 | 786 | 268 | 271 | 265 | 279 | 1,083 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净投资收益（亏损） |
(18 | ) | (7 | ) | (10 | ) | (35 | ) | (3 | ) | (15 | ) | — | 14 | (4 | ) | ||||||||||||||||||||
| 保单费用和其他收入 |
158 | 165 | 163 | 486 | 167 | 169 | 164 | 169 | 669 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 总收入 |
449 | 469 | 479 | 1,397 | 477 | 480 | 489 | 536 | 1,982 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和开支： |
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| 福利和保单储备金的其他变化 |
229 | 240 | 246 | 715 | 226 | 247 | (108 | ) | 255 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||
| 负债重新计量（收益）损失 |
12 | 9 | 17 | 38 | (12 | ) | 14 | 1 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场风险收益和相关套期保值公允价值的变化 |
(24 | ) | (19 | ) | 17 | (26 | ) | (56 | ) | (27 | ) | 20 | (41 | ) | (104 | ) | ||||||||||||||||||||
| 利息贷记 |
127 | 126 | 126 | 379 | 125 | 128 | 126 | 125 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扣除延期后的收购和运营费用 |
54 | 51 | 53 | 158 | 54 | 57 | 416 | 77 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||
| 递延收购成本和无形资产的摊销 |
45 | 44 | 51 | 140 | 54 | 57 | 63 | 66 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和支出总额 |
443 | 451 | 510 | 1,404 | 391 | 476 | 518 | 506 | 1,891 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 所得税前持续经营的收入（亏损） |
6 | 18 | (31 | ) | (7 | ) | 86 | 4 | (29 | ) | 30 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税准备金（福利） |
1 | 3 | (7 | ) | (3 | ) | 17 | — | (7 | ) | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
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| 来自持续经营的收入（亏损） |
5 | 15 | (24 | ) | (4 | ) | 69 | 4 | (22 | ) | 24 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 持续经营业务收益（亏损）调整： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资（收益）亏损 |
18 | 7 | 10 | 35 | 3 | 15 | — | (14 | ) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 归因于利率、股票市场和 相关套期保值的市场风险收益的公允价值变化(1) |
(26 | ) | (23 | ) | 14 | (35 | ) | (64 | ) | (32 | ) | 8 | (54 | ) | (142 | ) | ||||||||||||||||||||
| 与重组相关的费用 |
— | — | — | — | (1 | ) | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 养老金计划终止费用 |
— | — | — | — | 2 | 6 | — | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 调整税 |
— | 3 | (4 | ) | (1 | ) | 14 | 1 | (1 | ) | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
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| 调整后的营业收入（亏损） |
$ | (3 | ) | $ | 2 | $ | (4 | ) | $ | (5 | ) | $ | 23 | $ | (6 | ) | $ | (15 | ) | $ | (30 | ) | $ | (28 | ) | |||||||||||
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(1) 对市场风险收益 和相关套期保值的公允价值变化进行了调整，以排除储备金、归属费用和福利金的变化，如下所示：
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| 市场风险收益和相关套期保值公允价值的变化 |
$ | (24 | ) | $ | (19 | ) | $ | 17 | $ | (26 | ) | $ | (56 | ) | $ | (27 | ) | $ | 20 | $ | (41 | ) | $ | (104 | ) | |||||||||||
| 对准备金、归因费用和养恤金支付变动的调整 |
(2 | ) | (4 | ) | (3 | ) | (9 | ) | (8 | ) | (5 | ) | (12 | ) | (13 | ) | (38 | ) | ||||||||||||||||||
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| 归因于利率、股票市场和 相关套期保值的市场风险收益的公允价值变化 |
$ | (26 | ) | $ | (23 | ) | $ | 14 | $ | (35 | ) | $ | (64 | ) | $ | (32 | ) | $ | 8 | $ | (54 | ) | $ | (142 | ) | |||||||||||
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25
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
调整后营业收入（亏损）人寿和年金板块人寿保险
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保费 |
$ | 48 | $ | 50 | $ | 62 | $ | 160 | $ | 45 | $ | 55 | $ | 60 | $ | 74 | $ | 234 | ||||||||||||||||||
| 净投资收益 |
169 | 165 | 164 | 498 | 167 | 166 | 164 | 164 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净投资收益（亏损） |
— | (1 | ) | (2 | ) | (3 | ) | 1 | (7 | ) | 2 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 保单费用和其他收入 |
130 | 136 | 134 | 400 | 138 | 138 | 133 | 134 | 543 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 总收入 |
347 | 350 | 358 | 1,055 | 351 | 352 | 359 | 381 | 1,443 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和开支： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利和保单储备金的其他变化 |
184 | 197 | 199 | 580 | 181 | 197 | 217 | 203 | 798 | |||||||||||||||||||||||||||
| 负债重新计量（收益）损失 |
22 | 7 | 18 | 47 | (10 | ) | 16 | 4 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息贷记 |
99 | 98 | 98 | 295 | 97 | 98 | 96 | 94 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扣除延期后的收购和运营费用 |
36 | 34 | 36 | 106 | 39 | 40 | 32 | 56 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||
| 递延收购成本和无形资产的摊销 |
38 | 36 | 44 | 118 | 45 | 49 | 55 | 57 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和支出总额 |
379 | 372 | 395 | 1,146 | 352 | 400 | 404 | 432 | 1,588 | |||||||||||||||||||||||||||
|
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| 所得税前持续经营亏损 |
(32 | ) | (22 | ) | (37 | ) | (91 | ) | (1 | ) | (48 | ) | (45 | ) | (51 | ) | (145 | ) | ||||||||||||||||||
| 所得税优惠 |
(7 | ) | (5 | ) | (8 | ) | (20 | ) | (1 | ) | (10 | ) | (10 | ) | (11 | ) | (32 | ) | ||||||||||||||||||
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| 持续经营造成的损失 |
(25 | ) | (17 | ) | (29 | ) | (71 | ) | — | (38 | ) | (35 | ) | (40 | ) | (113 | ) | |||||||||||||||||||
| 持续经营业务亏损调整： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资（收益）亏损 |
— | 1 | 2 | 3 | (1 | ) | 7 | (2 | ) | (9 | ) | (5 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 与重组相关的费用 |
— | — | — | — | (1 | ) | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 养老金计划终止费用 |
— | — | — | — | 2 | 6 | — | — | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 调整税 |
— | (1 | ) | — | (1 | ) | 1 | (3 | ) | — | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||
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| 调整后的营业收入（亏损） |
$ | (25 | ) | $ | (17 | ) | $ | (27 | ) | $ | (69 | ) | $ | 1 | $ | (28 | ) | $ | (37 | ) | $ | (47 | ) | $ | (111 | ) | ||||||||||
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26
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
调整后的营业收入人寿和年金板块固定年金
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 85 | $ | 87 | $ | 91 | $ | 263 | $ | 93 | $ | 96 | $ | 93 | $ | 108 | $ | 390 | ||||||||||||||||||
| 净投资收益（亏损） |
(18 | ) | (5 | ) | (8 | ) | (31 | ) | (4 | ) | (7 | ) | (2 | ) | 5 | (8 | ) | |||||||||||||||||||
| 保单费用和其他收入 |
1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 总收入 |
68 | 84 | 85 | 237 | 90 | 91 | 93 | 115 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和开支： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利和保单储备金的其他变化(1) |
36 | 35 | 39 | 110 | 37 | 42 | (332 | ) | 46 | (207 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 负债重新计量（收益）损失 |
(10 | ) | 2 | (1 | ) | (9 | ) | (2 | ) | (2 | ) | (3 | ) | 2 | (5 | ) | ||||||||||||||||||||
| 市场风险收益和相关套期保值公允价值的变化 |
(18 | ) | (4 | ) | 8 | (14 | ) | — | (15 | ) | (12 | ) | (13 | ) | (40 | ) | ||||||||||||||||||||
| 利息贷记 |
26 | 27 | 27 | 80 | 27 | 28 | 29 | 30 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扣除 延期后的收购和运营费用(1) |
9 | 7 | 8 | 24 | 7 | 7 | 372 | 9 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||
| 递延收购成本和无形资产的摊销 |
3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和支出总额 |
46 | 71 | 84 | 201 | 73 | 64 | 58 | 78 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 所得税前持续经营业务的收入 |
22 | 13 | 1 | 36 | 17 | 27 | 35 | 37 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税准备金 |
5 | 3 | — | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 来自持续经营的收入 |
17 | 10 | 1 | 28 | 13 | 21 | 28 | 29 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营业务收入调整： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资（收益）亏损 |
18 | 5 | 8 | 31 | 4 | 7 | 2 | (5 | ) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 归因于利率、股票市场和 相关套期保值的市场风险收益的公允价值变化(2) |
(18 | ) | (5 | ) | 8 | (15 | ) | (3 | ) | (14 | ) | (13 | ) | (15 | ) | (45 | ) | |||||||||||||||||||
| 调整税 |
— | — | (3 | ) | (3 | ) | — | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
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| 调整后的营业收入 |
$ | 17 | $ | 10 | $ | 14 | $ | 41 | $ | 14 | $ | 15 | $ | 20 | $ | 13 | $ | 62 | ||||||||||||||||||
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(1) 2022年第二季度，第三方收回 某些单一保费即期年金合同，使福利和其他保单准备金变化减少了3.72亿美元，扣除延期后的收购和运营支出增加了3.65亿美元。 (2) 调整了市场风险收益 和相关套期保值的公允价值变化，以排除储备金、归因费用和福利支付的变化，如下所示：
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场风险收益和相关套期保值公允价值的变化 |
$ | (18 | ) | $ | (4) | $ | 8 | $ | (14 | ) | $ | — | $ | (15 | ) | $ | (12 | ) | $ | (13 | ) | $ | (40 | ) | ||||||||||||
| 对准备金、归因费用和养恤金支付变动的调整 |
— | (1 | ) | — | (1 | ) | (3 | ) | 1 | (1 | ) | (2 | ) | (5 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 归因于利率、股票市场和 相关套期保值的市场风险收益的公允价值变化 |
$ | (18 | ) | $ | (5 | ) | $ | 8 | $ | (15 | ) | $ | (3 | ) | $ | (14 | ) | $ | (13 | ) | $ | (15 | ) | $ | (45 | ) | ||||||||||
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27
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
调整后营业收入人寿和年金板块可变年金
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 7 | $ | 9 | $ | 9 | $ | 25 | $ | 8 | $ | 9 | $ | 8 | $ | 7 | $ | 32 | ||||||||||||||||||
| 净投资收益（亏损） |
— | (1 | ) | — | (1 | ) | — | (1 | ) | — | — | (1 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 保单费用和其他收入 |
27 | 27 | 27 | 81 | 28 | 29 | 29 | 33 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 总收入 |
34 | 35 | 36 | 105 | 36 | 37 | 37 | 40 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和开支： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利和保单储备金的其他变化 |
9 | 8 | 8 | 25 | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市场风险收益和相关套期保值公允价值的变化 |
(6 | ) | (15 | ) | 9 | (12 | ) | (56 | ) | (12 | ) | 32 | (28 | ) | (64 | ) | ||||||||||||||||||||
| 利息贷记 |
2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扣除延期后的收购和运营费用 |
9 | 10 | 9 | 28 | 8 | 10 | 12 | 12 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 递延收购成本和无形资产的摊销 |
4 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和支出总额 |
18 | 8 | 31 | 57 | (34 | ) | 12 | 56 | (4 | ) | 30 | |||||||||||||||||||||||||
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| 所得税前持续经营的收入（亏损） |
16 | 27 | 5 | 48 | 70 | 25 | (19 | ) | 44 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所得税准备金（福利） |
3 | 5 | 1 | 9 | 14 | 4 | (4 | ) | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 来自持续经营的收入（亏损） |
13 | 22 | 4 | 39 | 56 | 21 | (15 | ) | 35 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持续经营业务收益（亏损）调整： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资（收益）亏损 |
— | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 归因于利率、股票市场和 相关套期保值的市场风险收益的公允价值变化(1) |
(8 | ) | (18 | ) | 6 | (20 | ) | (61 | ) | (18 | ) | 21 | (39 | ) | (97 | ) | ||||||||||||||||||||
| 调整税 |
— | 4 | (1 | ) | 3 | 13 | 3 | (4 | ) | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
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| 调整后的营业收入 |
$ | 5 | $ | 9 | $ | 9 | $ | 23 | $ | 8 | $ | 7 | $ | 2 | $ | 4 | $ | 21 | ||||||||||||||||||
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(1) 调整了市场风险收益 和相关套期保值的公允价值变化，以排除储备金、归因费用和福利支付的变化，如下所示： |
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| 市场风险收益和相关套期保值公允价值的变化 |
$ | (6 | ) | $ | (15 | ) | $ | 9 | $ | (12 | ) | $ | (56 | ) | $ | (12 | ) | $ | 32 | $ | (28 | ) | $ | (64 | ) | |||||||||||
| 对准备金、归因费用和养恤金支付变动的调整 |
(2 | ) | (3 | ) | (3 | ) | (8 | ) | (5 | ) | (6 | ) | (11 | ) | (11 | ) | (33 | ) | ||||||||||||||||||
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| 归因于利率、股票市场和 相关套期保值的市场风险收益的公允价值变化 |
$ | (8 | ) | $ | (18 | ) | $ | 6 | $ | (20 | ) | $ | (61 | ) | $ | (18 | ) | $ | 21 | $ | (39 | ) | $ | (97 | ) | |||||||||||
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28
企业和 其他
29
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
调整后的营业亏损公司及其他(1)
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保费 |
$ | 3 | $ | 2 | $ | 2 | $ | 7 | $ | 1 | $ | 2 | $ | 1 | $ | 2 | $ | 6 | ||||||||||||||||||
| 净投资收益 |
3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 | — | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净投资收益（亏损） |
(4 | ) | (3 | ) | (10 | ) | (17 | ) | (21 | ) | 4 | 15 | (13 | ) | (15 | ) | ||||||||||||||||||||
| 保单费用和其他收入 |
(1 | ) | — | — | (1 | ) | — | (1 | ) | 1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
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| 总收入 |
1 | 3 | (4 | ) | — | (16 | ) | 6 | 17 | (8 | ) | (1 | ) | |||||||||||||||||||||||
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| 福利和开支： |
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| 福利和保单储备金的其他变化 |
(1 | ) | (2 | ) | (3 | ) | (6 | ) | — | (4 | ) | (4 | ) | (3 | ) | (11 | ) | |||||||||||||||||||
| 扣除延期后的收购和运营费用 |
13 | 15 | 16 | 44 | 11 | 11 | 10 | 9 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
17 | 16 | 16 | 49 | 14 | 14 | 13 | 13 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 福利和支出总额 |
29 | 29 | 29 | 87 | 25 | 21 | 19 | 19 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 所得税前持续经营亏损 |
(28 | ) | (26 | ) | (33 | ) | (87 | ) | (41 | ) | (15 | ) | (2 | ) | (27 | ) | (85 | ) | ||||||||||||||||||
| 所得税准备金（福利） |
(6 | ) | (4 | ) | (5 | ) | (15 | ) | (16 | ) | 2 | 3 | (5 | ) | (16 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 持续经营造成的损失 |
(22 | ) | (22 | ) | (28 | ) | (72 | ) | (25 | ) | (17 | ) | (5 | ) | (22 | ) | (69 | ) | ||||||||||||||||||
| 持续经营业务亏损调整： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净投资（收益）亏损 |
4 | 3 | 10 | 17 | 21 | (4 | ) | (15 | ) | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 提前清偿债务造成的（收益）损失 |
— | — | (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 与重组相关的费用 |
— | — | 4 | 4 | 1 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 调整税 |
— | (1 | ) | (3 | ) | (4 | ) | (5 | ) | — | 3 | (3 | ) | (5 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 调整后的营业亏损 |
$ | (18 | ) | $ | (20 | ) | $ | (18 | ) | $ | (56 | ) | $ | (9 | ) | $ | (18 | ) | $ | (16 | ) | $ | (9 | ) | $ | (52 | ) | |||||||||
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| (1) | 包括跨部门淘汰以及其他业务的业绩，包括初创企业增长计划和某些在运营部门之外管理的国际业务。 |
30
其他财务数据
31
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
投资摘要
（金额以百万计）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 携带 金额 |
% 的 总计 |
携带 金额 |
% 的 总计 |
携带 金额 |
% 的 总计 |
携带 金额 |
% 的 总计 |
携带 金额 |
% 的 总计 |
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| 投资组合的构成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定期限证券： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资等级： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开固定到期证券 |
$ | 25,148 | 42 | % | $ | 26,413 | 43 | % | $ | 26,894 | 44 | % | $ | 26,047 | 43 | % | $ | 25,550 | 43 | % | ||||||||||||||||||||||
| 私人固定到期证券 |
10,432 | 17 | 10,808 | 18 | 11,182 | 18 | 11,126 | 19 | 10,997 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅抵押贷款支持 证券(1) |
891 | 2 | 935 | 1 | 986 | 2 | 995 | 2 | 1,069 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券 |
1,495 | 3 | 1,674 | 3 | 1,814 | 3 | 1,900 | 3 | 1,980 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产支持证券 |
2,163 | 4 | 2,164 | 4 | 2,113 | 3 | 2,117 | 3 | 2,139 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 州和政治行政区划 |
2,164 | 4 | 2,343 | 4 | 2,403 | 4 | 2,399 | 4 | 2,532 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非投资级固定到期 证券 |
1,675 | 3 | 1,733 | 3 | 1,989 | 3 | 1,999 | 3 | 1,948 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股权证券： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股和共同基金 |
316 | 1 | 326 | 1 | 306 | 1 | 258 | 1 | 204 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股 |
47 | — | 52 | — | 58 | — | 61 | — | 70 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业抵押贷款，净额 |
6,793 | 11 | 6,852 | 11 | 6,891 | 11 | 7,010 | 11 | 7,063 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策贷款 |
2,233 | 4 | 2,270 | 4 | 2,133 | 3 | 2,139 | 3 | 2,153 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙企业 |
2,699 | 5 | 2,585 | 4 | 2,456 | 4 | 2,331 | 4 | 2,195 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物、限制性现金和短期投资 |
2,023 | 3 | 2,196 | 3 | 1,759 | 3 | 1,802 | 3 | 1,563 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投资资产： |
衍生品： | 12 | — | 30 | — | 42 | — | 24 | — | 25 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利率互换 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外币互换 |
15 | — | 16 | — | 17 | — | 20 | — | 32 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票指数期权 |
11 | — | 15 | — | 10 | — | 6 | — | 38 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
577 | 1 | 564 | 1 | 541 | 1 | 513 | 1 | 493 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 投资资产和现金总额 |
$ | 58,694 | 100 | % | $ | 60,976 | 100 | % | $ | 61,594 | 100 | % | $ | 60,747 | 100 | % | $ | 60,051 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||
|
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| 公开固定到期证券 Credit 质量： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NRSRO(2)指定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AAA |
$ | 2,533 | 8 | % | $ | 5,936 | 19 | % | $ | 6,112 | 19 | % | $ | 6,067 | 19 | % | $ | 6,174 | 20 | % | ||||||||||||||||||||||
|
AA |
5,650 | 19 | 2,896 | 9 | 2,872 | 9 | 2,859 | 9 | 2,958 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
8,359 | 28 | 8,597 | 27 | 8,699 | 27 | 8,398 | 27 | 8,278 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBB |
12,923 | 43 | 13,649 | 43 | 14,056 | 43 | 13,623 | 43 | 13,322 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BB |
519 | 2 | 564 | 2 | 786 | 2 | 776 | 2 | 780 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
20 | — | 23 | — | 41 | — | 34 | — | 33 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCC 及更低版本 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开固定到期证券总额 |
$ | 30,004 | 100 | % | $ | 31,665 | 100 | % | $ | 32,566 | 100 | % | $ | 31,757 | 100 | % | $ | 31,545 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||
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| 私人固定到期证券 Credit 质量： |
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|
NRSRO(2)指定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AAA |
$ | 867 | 6 | % | $ | 863 | 6 | % | $ | 860 | 6 | % | $ | 825 | 6 | % | $ | 830 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||
|
AA |
1,352 | 10 | 1,416 | 10 | 1,422 | 10 | 1,421 | 10 | 1,407 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
3,960 | 28 | 4,135 | 29 | 4,217 | 28 | 4,170 | 28 | 4,059 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BBB |
6,649 | 48 | 6,845 | 47 | 7,154 | 48 | 7,221 | 48 | 7,239 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BB |
993 | 7 | 1,016 | 7 | 1,012 | 7 | 1,076 | 7 | 1,028 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B |
121 | 1 | 122 | 1 | 150 | 1 | 113 | 1 | 107 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CCC 及更低版本 |
7 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
未评分 |
15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 私人固定到期证券总额 |
$ | 13,964 | 100 | % | $ | 14,405 | 100 | % | $ | 14,815 | 100 | % | $ | 14,826 | 100 | % | $ | 14,670 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||
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| (1) | 该公司对住宅抵押贷款支持证券抵押债务 债务（CDO）没有任何重大敞口。 |
| (2) | 国家认可的统计评级组织。 |
32
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
固定到期证券摘要
（金额以百万计）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公平 价值 |
% 的 总计 |
公平 价值 |
% 的 总计 |
公平 价值 |
% 的 总计 |
公平 价值 |
% 的 总计 |
公平 价值 |
% 的 总计 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定期限证券-证券行业： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国政府、机构和政府赞助的企业 |
$ | 3,112 | 7 | % | $ | 3,389 | 7 | % | $ | 3,441 | 7 | % | $ | 3,341 | 7 | % | $ | 3,307 | 7 | % | ||||||||||||||||||||
| 州和政治行政区划 |
2,164 | 5 | 2,343 | 5 | 2,403 | 5 | 2,399 | 5 | 2,532 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国政府 |
583 | 1 | 625 | 1 | 630 | 1 | 645 | 1 | 622 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国企业 |
25,956 | 60 | 27,043 | 59 | 27,872 | 59 | 27,119 | 59 | 26,562 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国企业 |
7,554 | 17 | 7,838 | 17 | 8,059 | 17 | 8,010 | 17 | 7,947 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅抵押贷款支持证券 |
891 | 2 | 934 | 2 | 985 | 2 | 995 | 2 | 1,069 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业抵押贷款支持证券 |
1,503 | 3 | 1,690 | 4 | 1,831 | 4 | 1,908 | 4 | 1,989 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他资产支持证券 |
2,205 | 5 | 2,208 | 5 | 2,160 | 5 | 2,166 | 5 | 2,187 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| 固定到期证券总额 |
$ | 43,968 | 100 | % | $ | 46,070 | 100 | % | $ | 47,381 | 100 | % | $ | 46,583 | 100 | % | $ | 46,215 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
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| 公司债券控股——行业板块： |
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| 投资等级: |
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| 金融和保险 |
$ | 8,541 | 26 | % | $ | 8,871 | 26 | % | $ | 9,149 | 26 | % | $ | 8,986 | 26 | % | $ | 8,858 | 26 | % | ||||||||||||||||||||
| 公共事业 |
4,503 | 13 | 4,653 | 14 | 4,788 | 13 | 4,591 | 13 | 4,476 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 |
2,967 | 9 | 3,022 | 9 | 2,882 | 8 | 2,813 | 8 | 2,790 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者-非周期性 |
4,573 | 14 | 4,863 | 14 | 4,998 | 14 | 4,872 | 14 | 4,782 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者-周期性 |
1,497 | 4 | 1,558 | 4 | 1,602 | 4 | 1,594 | 5 | 1,557 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本货物 |
2,406 | 7 | 2,490 | 7 | 2,554 | 7 | 2,517 | 7 | 2,505 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业 |
1,773 | 5 | 1,857 | 5 | 1,944 | 6 | 1,863 | 5 | 1,806 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术和通信 |
3,422 | 10 | 3,599 | 10 | 3,713 | 10 | 3,564 | 10 | 3,481 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输 |
1,371 | 4 | 1,428 | 4 | 1,459 | 4 | 1,439 | 4 | 1,385 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
933 | 3 | 973 | 3 | 1,022 | 3 | 1,048 | 3 | 1,072 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小计 |
31,986 | 95 | 33,314 | 96 | 34,111 | 95 | 33,287 | 95 | 32,712 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 非投资级别： |
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| 金融和保险 |
176 | 1 | 154 | — | 164 | 1 | 153 | 1 | 159 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业 |
72 | — | 46 | — | 47 | — | 47 | — | 48 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量 |
218 | 1 | 228 | 1 | 407 | 1 | 409 | 1 | 399 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者-非周期性 |
135 | — | 139 | — | 150 | — | 151 | — | 140 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费者-周期性 |
262 | 1 | 273 | 1 | 291 | 1 | 299 | 1 | 302 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本货物 |
157 | 1 | 172 | 1 | 178 | 1 | 167 | 1 | 158 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业 |
145 | — | 149 | — | 155 | — | 152 | — | 146 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术和通信 |
212 | 1 | 226 | 1 | 247 | 1 | 277 | 1 | 266 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输 |
29 | — | 35 | — | 37 | — | 36 | — | 35 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 |
118 | — | 145 | — | 144 | — | 151 | — | 144 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小计 |
1,524 | 5 | 1,567 | 4 | 1,820 | 5 | 1,842 | 5 | 1,797 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 总计 |
$ | 33,510 | 100 | % | $ | 34,881 | 100 | % | $ | 35,931 | 100 | % | $ | 35,129 | 100 | % | $ | 34,509 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
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| 固定到期证券-合同到期日： |
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| 在一年或更短的时间内到期 |
$ | 1,426 | 3 | % | $ | 1,375 | 3 | % | $ | 1,328 | 3 | % | $ | 1,234 | 3 | % | $ | 1,128 | 2 | % | ||||||||||||||||||||
| 一年到五年后到期 |
8,115 | 18 | 8,000 | 17 | 8,245 | 17 | 7,931 | 17 | 7,856 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五年到十年后到期 |
11,368 | 26 | 11,662 | 25 | 11,746 | 25 | 11,915 | 26 | 11,751 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十年后到期 |
18,460 | 43 | 20,201 | 44 | 21,086 | 44 | 20,434 | 43 | 20,235 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 小计 |
39,369 | 90 | 41,238 | 89 | 42,405 | 89 | 41,514 | 89 | 40,970 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵押贷款和资产支持证券 |
4,599 | 10 | 4,832 | 11 | 4,976 | 11 | 5,069 | 11 | 5,245 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 固定到期证券总额 |
$ | 43,968 | 100 | % | $ | 46,070 | 100 | % | $ | 47,381 | 100 | % | $ | 46,583 | 100 | % | $ | 46,215 | 100 | % | ||||||||||||||||||||
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33
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
美国公认会计准则净投资收入收益率
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美国公认会计准则净投资收益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定期限证券-应纳税 |
$ | 559 | $ | 567 | $ | 561 | $ | 1,687 | $ | 562 | $ | 576 | $ | 578 | $ | 580 | $ | 2,296 | ||||||||||||||||||
| 固定到期证券-免税 |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股权证券 |
1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商业抵押贷款 |
76 | 75 | 76 | 227 | 81 | 81 | 78 | 81 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||
| 政策贷款 |
58 | 54 | 55 | 167 | 55 | 55 | 51 | 50 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙企业 |
31 | 17 | 28 | 76 | 22 | 38 | 32 | 7 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他投资资产 |
69 | 70 | 68 | 207 | 71 | 67 | 66 | 63 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物、限制性现金和短期投资 |
28 | 22 | 18 | 68 | 12 | 7 | 1 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 扣除支出和费用前的总投资收入 |
823 | 809 | 809 | 2,441 | 807 | 829 | 809 | 784 | 3,229 | |||||||||||||||||||||||||||
| 费用和费用 |
(22 | ) | (24 | ) | (22 | ) | (68 | ) | (20 | ) | (21 | ) | (22 | ) | (20 | ) | (83 | ) | ||||||||||||||||||
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| 净投资收益 |
$ | 801 | $ | 785 | $ | 787 | $ | 2,373 | $ | 787 | $ | 808 | $ | 787 | $ | 764 | $ | 3,146 | ||||||||||||||||||
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| 年化收益率 |
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| 固定期限证券-应纳税 |
4.5 | % | 4.5 | % | 4.4 | % | 4.5 | % | 4.4 | % | 4.5 | % | 4.5 | % | 4.4 | % | 4.5 | % | ||||||||||||||||||
| 固定到期证券-免税 |
5.6 | % | 4.9 | % | 4.6 | % | 5.1 | % | 4.0 | % | 7.1 | % | 3.6 | % | 3.6 | % | 4.7 | % | ||||||||||||||||||
| 股权证券 |
1.1 | % | 3.2 | % | 2.3 | % | 2.2 | % | 4.0 | % | 4.6 | % | 3.4 | % | 3.7 | % | 4.0 | % | ||||||||||||||||||
| 商业抵押贷款 |
4.5 | % | 4.4 | % | 4.4 | % | 4.4 | % | 4.6 | % | 4.6 | % | 4.5 | % | 4.7 | % | 4.6 | % | ||||||||||||||||||
| 政策贷款 |
10.3 | % | 9.8 | % | 10.3 | % | 10.1 | % | 10.3 | % | 10.2 | % | 9.7 | % | 9.8 | % | 10.0 | % | ||||||||||||||||||
| 有限合伙企业(1) |
4.7 | % | 2.7 | % | 4.7 | % | 4.0 | % | 3.9 | % | 7.0 | % | 6.2 | % | 1.4 | % | 4.7 | % | ||||||||||||||||||
| 其他投资资产(2) |
48.3 | % | 50.7 | % | 51.6 | % | 50.3 | % | 56.6 | % | 57.0 | % | 62.6 | % | 64.8 | % | 59.9 | % | ||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物、限制性现金和短期投资 |
5.3 | % | 4.5 | % | 4.0 | % | 4.7 | % | 2.9 | % | 1.7 | % | 0.3 | % | — | % | 1.2 | % | ||||||||||||||||||
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| 扣除支出和费用前的总投资收入 |
5.1 | % | 5.0 | % | 5.0 | % | 5.0 | % | 5.0 | % | 5.1 | % | 4.9 | % | 4.8 | % | 5.0 | % | ||||||||||||||||||
| 费用和费用 |
(0.1 | )% | (0.1 | )% | (0.1 | )% | (0.1 | )% | (0.2 | )% | (0.1 | )% | (0.1 | )% | (0.1 | )% | (0.2 | )% | ||||||||||||||||||
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| 净投资收益 |
5.0 | % | 4.9 | % | 4.9 | % | 4.9 | % | 4.8 | % | 5.0 | % | 4.8 | % | 4.7 | % | 4.8 | % | ||||||||||||||||||
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收益率基于根据美国公认会计原则报告的净投资收益，与公司出于管理目的衡量其 投资业绩的方式一致。收益率在过渡期内按年计算，按净投资收益占平均季度资产账面价值的百分比计算，固定到期证券、衍生品和 衍生品交易对手抵押品除外，这些抵押品不包括未实现的公允价值调整。有关收益率计算中使用的平均投资资产和现金，请参阅此处的第39页。
| (1) | 有限合伙投资主要以股权为基础，没有按期间划分的固定回报。 |
| (2) | 其他投资资产的投资收益包括已终止的现金流套期保值的摊销，这些套期保值在收益率计算中没有 对应的账面价值。 |
34
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
净投资收益（亏损）详情
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 已实现的投资收益（亏损）： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的已实现净收益（亏损）可供出售证券： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定期限证券： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国企业 |
$ | (5 | ) | $ | (39 | ) | $ | (8 | ) | $ | (52 | ) | $ | (25 | ) | $ | (23 | ) | $ | (2 | ) | $ | (12 | ) | $ | (62 | ) | |||||||||
| 美国政府、机构和政府赞助的企业 |
2 | 1 | 1 | 4 | — | 9 | — | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外国企业 |
(3 | ) | 1 | (3 | ) | (5 | ) | (6 | ) | (7 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (16 | ) | |||||||||||||||||||
| 外国政府 |
— | — | (1 | ) | (1 | ) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 抵押贷款支持证券 |
(5 | ) | (2 | ) | (5 | ) | (12 | ) | (4 | ) | (5 | ) | (1 | ) | — | (10 | ) | |||||||||||||||||||
| 资产支持证券 |
— | 9 | — | 9 | — | (1 | ) | — | — | (1 | ) | |||||||||||||||||||||||||
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| 已实现净收益（亏损）总额 可供出售证券 |
(11 | ) | (30 | ) | (16 | ) | (57 | ) | (35 | ) | (27 | ) | (4 | ) | (8 | ) | (74 | ) | ||||||||||||||||||
| 出售股票证券的已实现净收益（亏损） |
— | (1 | ) | — | (1 | ) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 有限合伙企业的已实现净收益（亏损） |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
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| 已实现的投资净收益（亏损）总额 |
(11 | ) | (31 | ) | (16 | ) | (58 | ) | (35 | ) | (27 | ) | (4 | ) | (8 | ) | (74 | ) | ||||||||||||||||||
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| 信贷损失准备金的净变动 可供出售固定到期证券 |
(2 | ) | 11 | (15 | ) | (6 | ) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 记下 可供出售固定到期证券 |
— | (1 | ) | — | (1 | ) | — | — | — | (2 | ) | (2 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 仍持有的股票证券的未实现净收益（亏损） |
(12 | ) | 21 | 11 | 20 | 11 | (14 | ) | (26 | ) | (6 | ) | (35 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 有限合伙企业未实现的净收益（亏损） |
14 | 40 | — | 54 | 36 | (24 | ) | 24 | 35 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 商业抵押贷款 |
(1 | ) | — | (2 | ) | (3 | ) | 1 | — | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 衍生工具 |
(28 | ) | (1 | ) | 12 | (17 | ) | (12 | ) | 7 | 18 | 19 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 其他 |
(3 | ) | — | (1 | ) | (4 | ) | (6 | ) | — | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
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| 净投资收益（亏损），总额 |
(43 | ) | 39 | (11 | ) | (15 | ) | (5 | ) | (58 | ) | 19 | 42 | (2 | ) | |||||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净投资（收益）亏损调整 |
— | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
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| 净投资收益（亏损），净额 |
$ | (43 | ) | $ | 41 | $ | (11 | ) | $ | (13 | ) | $ | (5 | ) | $ | (58 | ) | $ | 19 | $ | 42 | $ | (2 | ) | ||||||||||||
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35
非公认会计准则指标的对账
36
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
调整运营投资回报率
（金额以百万计）
| 季度平均投资回报率 |
三个月已结束 | |||||||||||||||||||
| 美国公认会计原则基础收益率 | 9月30日 2023 |
6月30日 2023 |
3月31日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
9月30日 2022 |
|||||||||||||||
| 截至该期间，Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的净收入(1) |
$ | 29 | $ | 137 | $ | 122 | $ | 381 | $ | 136 | ||||||||||
| Genworth Financial, Inc.在此期间的股东权益季度平均值， 不包括累计其他综合收益（亏损）(2) |
$ | 10,299 | $ | 10,307 | $ | 10,269 | $ | 10,069 | $ | 9,831 | ||||||||||
| 按年计算的美国公认会计准则季度基础收益率(1)/(2) |
1.1 | % | 5.3 | % | 4.8 | % | 15.1 | % | 5.5 | % | ||||||||||
| 运营投资回报率 |
||||||||||||||||||||
| 截至期的调整后营业收入(1) |
$ | 42 | $ | 85 | $ | 144 | $ | 338 | $ | 158 | ||||||||||
| Genworth Financial, Inc.在此期间的股东权益季度平均值， 不包括累计其他综合收益（亏损）(2) |
$ | 10,299 | $ | 10,307 | $ | 10,269 | $ | 10,069 | $ | 9,831 | ||||||||||
| 年化运营季度基准收益率(1)/(2) |
1.6 | % | 3.3 | % | 5.6 | % | 13.4 | % | 6.4 | % | ||||||||||
运营投资回报率的非公认会计准则定义
该公司引用了名为营业权益回报率或 运营投资回报率的非公认会计准则财务指标。该公司将营业回报率定义为调整后的营业收入（亏损）除以平均期末Genworth Financial, Inc.股东权益，不包括平均值 期末Genworth Financial, Inc.股东权益中的累计其他综合收益（亏损）。管理层认为，对运营投资回报率的分析可以增进对公司资本部署效率的理解。但是，运营投资回报率并不能取代Genworth Financial, Inc.普通股股东可获得的 净收益（亏损）除以根据美国公认会计原则确定的平均期末Genworth Financial, Inc.股东权益。
| (1) | 本文 第9页向Genworth Financial, Inc.普通股股东提供的净收入和调整后的营业收入。 |
| (2) | Genworth Financial, Inc.的季度平均股东权益，不包括累计的其他 综合收益（亏损），是通过Genworth Financial, Inc.的期末股东权益的平均值得出的，不包括累计的其他综合收益（亏损）。 |
37
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
合并费用比率的对账
（金额以百万计）
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP 基础支出比率 | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (A) |
扣除延期后的收购和运营费用 | $ | 228 | $ | 226 | $ | 240 | $ | 694 | $ | 225 | $ | 245 | $ | 579 | $ | 236 | $ | 1,285 | |||||||||||||||||||
| (B) |
保费 | $ | 915 | $ | 902 | $ | 915 | $ | 2,732 | $ | 918 | $ | 929 | $ | 916 | $ | 917 | $ | 3,680 | |||||||||||||||||||
| (A)/(B) |
GAAP 基础支出比率 | 25 | % | 25 | % | 26 | % | 25 | % | 25 | % | 26 | % | 63 | % | 26 | % | 35 | % | |||||||||||||||||||
| 调整后的支出比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扣除延期后的收购和运营费用 | $ | 228 | $ | 226 | $ | 240 | $ | 694 | $ | 225 | $ | 245 | $ | 579 | $ | 236 | $ | 1,285 | ||||||||||||||||||||
| 减去：再保险补偿金(1) | — | — | — | — | — | — | 365 | — | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 减去：法律和解费用(2) | — | 1 | 13 | 14 | — | 20 | — | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||
| (C) |
扣除延期后的调整后的收购和运营费用 | $ | 228 | $ | 225 | $ | 227 | $ | 680 | $ | 225 | $ | 225 | $ | 214 | $ | 236 | $ | 900 | |||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||
| 保费 | $ | 915 | $ | 902 | $ | 915 | $ | 2,732 | $ | 918 | $ | 929 | $ | 916 | $ | 917 | $ | 3,680 | ||||||||||||||||||||
| 加：保单费用和其他收入 | 158 | 166 | 163 | 487 | 167 | 169 | 165 | 170 | 671 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| (D) |
调整后的收入 | $ | 1,073 | $ | 1,068 | $ | 1,078 | $ | 3,219 | $ | 1,085 | $ | 1,098 | $ | 1,081 | $ | 1,087 | $ | 4,351 | |||||||||||||||||||
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| (C)/(D) |
调整后的支出比率(3) | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 20 | % | 20 | % | 22 | % | 21 | % | |||||||||||||||||||
调整后支出比率的非公认会计准则定义
该公司将名为调整后支出比率的非公认会计准则财务指标作为衡量其 经营业绩的指标。公司将调整后的支出比率定义为收购和运营费用，扣除延期支出，减去某些再保险费用，减去公司长期护理保险 业务产生的法律和解费用除以保费、保单费用和其他收入的总和。管理层认为，支出比率分析增强了对公司经营业绩的理解。但是， 公司定义的调整后支出比率不应被视为GAAP基础支出比率的替代品。
| (1) | 2022年第二季度，该公司向第三方支付了3.65亿美元，与 收回某些单一保费即期年金合同有关。 |
| (2) | 与公司长期护理保险业务的法律和解有关 产生的估计税前集体诉讼律师费。这些金额是在法院和解进行期间累计的。 |
| (3) | 2022年第一季度，该公司人寿 保险业务的法律和解应计金额为2500万美元，这使截至2022年3月31日的三个月调整后支出比率提高了三个百分点。 |
38
GENWORTH 金融有限公司
财务补助
2023 年第三季度
报告收益率与核心收益率的对账
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （资产-金额以十亿美元计） | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | 4Q | 3Q | 2Q | 1Q | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 已报告-总投资资产和现金 | $ | 58.7 | $ | 61.0 | $ | 61.6 | $ | 58.7 | $ | 60.7 | $ | 60.1 | $ | 63.2 | $ | 68.2 | $ | 60.7 | ||||||||||||||||||||
| 减去： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未实现收益（亏损） |
(5.8 | ) | (3.7 | ) | (3.0 | ) | (5.8 | ) | (4.2 | ) | (4.9 | ) | (1.9 | ) | 3.0 | (4.2 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 调整后的期末投资资产和现金 | $ | 64.5 | $ | 64.7 | $ | 64.6 | $ | 64.5 | $ | 64.9 | $ | 65.0 | $ | 65.1 | $ | 65.2 | $ | 64.9 | ||||||||||||||||||||
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| (A) |
在报告和核心收益率计算中使用的平均投资资产和现金 | $ | 64.6 | $ | 64.6 | $ | 64.8 | $ | 64.7 | $ | 65.0 | $ | 65.0 | $ | 65.2 | $ | 65.4 | $ | 65.2 | |||||||||||||||||||
| （收入--以百万计的金额） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (B) |
已报告-净投资收益 | $ | 801 | $ | 785 | $ | 787 | $ | 2,373 | $ | 787 | $ | 808 | $ | 787 | $ | 764 | $ | 3,146 | |||||||||||||||||||
| 减去： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债券认购和商业抵押贷款预付款 |
1 | — | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非核心项目(1) |
1 | 3 | 1 | 5 | (1 | ) | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
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| (C) |
核心净投资收益 | $ | 799 | $ | 782 | $ | 784 | $ | 2,365 | $ | 782 | $ | 802 | $ | 780 | $ | 754 | $ | 3,118 | |||||||||||||||||||
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| (B)/(A) |
报告的收益率 | 4.96 | % | 4.86 | % | 4.86 | % | 4.89 | % | 4.84 | % | 4.97 | % | 4.83 | % | 4.67 | % | 4.83 | % | |||||||||||||||||||
| (C)/(A) |
核心收益率 | 4.95 | % | 4.84 | % | 4.84 | % | 4.87 | % | 4.81 | % | 4.93 | % | 4.79 | % | 4.61 | % | 4.79 | % | |||||||||||||||||||
注意：收益率已按年计算。
核心收益率的非公认会计准则定义
该公司将名为核心收益率的非公认会计准则财务指标作为衡量投资 收益率的指标。该公司将核心收益率定义为根据不反映投资组合基础表现的项目进行调整的投资收益率。管理层认为，对核心收益率的分析可以增进对公司投资 收益率的理解。但是，核心收益率不能替代根据美国公认会计原则确定的投资收益率。
| (1) | 包括结构性证券和其他各种非重要项目的成本基础调整。 |
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