投资时间表 |
1 |
投资组合
统计数据 |
11 |
资产表和
负债表 |
12 |
操作的陈述 |
13 |
净资产
变动表 |
14 |
财务
亮点 |
15 |
财务
报表附注 |
16 |
独立注册会计师事务所的报告
|
25 |
其他信息
(未经审计) |
26 |
描述 | 等级
1 — 报价 |
等级
2 — 其他重大 可观测的输入 |
等级
3 — 意义重大 不可观察的输入 |
总计 |
资产: | ||||
投资: | ||||
普通 股票 | 384,802,190,946 | $— | $— | 384,802,190,946 |
第
个数 持有的股份 在 20 年 9 月 30 日 |
值
在 9/30/20 |
成本
购买* |
收益
从 已售股票* |
已实现
收益(亏损) |
在
中更改 未实现 赞赏/ 折旧 |
第
个数 持有的股份 在 9/30/21 |
值
在 9/30/21 |
股息
收入 | ||||||
洲际交易所,
Inc. |
5,919,844 | $592,280,392 | $613,033,804 | $610,707,388 | $114,428,631 | $(27,983,020) | 5,931,479 | $ 681,052,419 | $ 7,452,209 | |||||
State Street
公司 |
3,723,303 | 220,903,567 | 290,400,708 | 276,829,931 | (5,672,710) | 97,440,006 | 3,850,822 | 326,241,640 | 7,869,217 | |||||
总计 |
$813,183,959 | $903,434,512 | $887,537,319 | $108,755,921 | $ 69,456,986 | $1,007,294,059 | $15,321,426 |
* | 已购买 和卖出的数字包括通过处理创建或赎回单位而收到或交付的证券。 |
资产 | |
对非关联发行人的投资,按价值计算(注
2) |
$383,794,896,887 |
对受托人和赞助商关联公司的投资,价值
|
1,007,294,059 |
投资总额 |
384,802,190,946 |
现金 |
1,194,645,231 |
应收股息 — 非关联发行人(注
2) |
236,424,350 |
应收股息 — 关联发行人(注
2) |
2,259,739 |
资产总计 |
386,235,520,266 |
负债 | |
支付以实物形式兑换
部分不可分割利息单位(“单位”) |
693,609 |
应计受托人费用(注
3) |
18,454,797 |
应计营销费用(注
3) |
7,278,879 |
应付分配
|
1,307,415,573 |
应计费用和其他
负债 |
49,137,129 |
负债总额 |
1,382,979,987 |
净资产
|
$384,852,540,279 |
净资产包括: | |
实收资本(注
4) |
$393,622,836,281 |
总可分配收益
(亏损) |
(8,770,296,002) |
净资产
|
$384,852,540,279 |
每单位资产净值
|
$ 429.22 |
未偿单位数(授权单位数不限)
|
896,632,116 |
投资成本 : | |
非关联的
发行人 |
$378,966,589,394 |
受托人和保荐人的关联公司(注
3) |
1,041,233,480 |
投资的总成本 |
$380,007,822,874 |
年份
已结束 9/30/21 |
年份
已结束 9/30/20 |
年份
已结束 9/30/19 | |||
投资 收入 | |||||
股息收入——非关联发行人(注
2) |
$ 5,063,477,430 | $ 5,344,744,140 | $ 5,569,189,037 | ||
股息收入 — 受托人和
赞助商的关联公司 |
15,321,426 | 15,314,759 | 14,842,022 | ||
预扣的外国税
|
(484,053) | — | — | ||
总投资
收入 |
5,078,314,803 | 5,360,058,899 | 5,584,031,059 | ||
费用 | |||||
受托人费用(注
3) |
203,372,449 | 156,390,558 | 129,443,668 | ||
标准普尔牌照费(注
3) |
105,207,778 | 85,102,695 | 79,275,442 | ||
营销费用(注
3) |
15,493,874 | 19,590,285 | 36,911,835 | ||
法律和审计
费用 |
616,921 | 405,831 | 605,028 | ||
其他
费用 |
4,823,485 | 4,688,948 | 1,591,672 | ||
支出总额 |
329,514,507 | 266,178,317 | 247,827,645 | ||
净投资收益
(亏损) |
4,748,800,296 | 5,093,880,582 | 5,336,203,414 | ||
已实现 和未实现的收益(亏损) | |||||
的已实现净收益(亏损): | |||||
投资 — 非关联的
发行人 |
(3,076,057,194) | (2,843,848,543) | (1,874,707,476) | ||
投资 — 受托人和
赞助商的关联公司 |
(6,071,948) | (8,520,407) | (2,398,982) | ||
实物兑换 — 非关联的
发行人 |
72,888,738,765 | 33,362,317,592 | 19,405,809,495 | ||
实物兑换 — 关联的
发行人 |
114,827,869 | 79,983,578 | 39,060,086 | ||
已实现净收益
(亏损) |
69,921,437,492 | 30,589,932,220 | 17,567,763,123 | ||
以下因素未实现升值/折旧的净 变动: | |||||
投资 — 非关联的
发行人 |
11,150,654,602 | 4,637,256,785 | (13,388,014,704) | ||
投资 — 受托人和
赞助商的关联公司 |
69,456,986 | (19,657,458) | (33,757,839) | ||
未实现
升值/折旧的净变动 |
11,220,111,588 | 4,617,599,327 | (13,421,772,543) | ||
已实现和未实现的净收益
(亏损) |
81,141,549,080 | 35,207,531,547 | 4,145,990,580 | ||
业务净资产增加(减少) |
$85,890,349,376 | $40,301,412,129 | $ 9,482,193,994 |
年份
已结束 9/30/21 |
年份
已结束 9/30/20 |
年份
已结束 9/30/19 | |||
增加 (减少)运营净资产: | |||||
净投资收益
(亏损) |
$ 4,748,800,296 | $ 5,093,880,582 | $ 5,336,203,414 | ||
已实现净收益
(亏损) |
69,921,437,492 | 30,589,932,220 | 17,567,763,123 | ||
未实现
升值/折旧的净变动 |
11,220,111,588 | 4,617,599,327 | (13,421,772,543) | ||
业务产生的净资产增加(减少) |
85,890,349,376 | 40,301,412,129 | 9,482,193,994 | ||
净均衡积分和费用(注
2) |
14,211,571 | (28,962,904) | (53,196,888) | ||
向单位持有人分配
|
(4,958,580,733) | (5,149,353,080) | (5,057,184,141) | ||
增加 (减少)单位交易的净资产: | |||||
发行
单位的收益 |
653,742,584,343 | 615,842,536,075 | 487,497,849,720 | ||
已兑换的单位成本 |
(643,775,317,843) | (631,300,529,687) | (497,053,054,235) | ||
净收入均衡(注
2) |
(14,211,571) | 28,962,904 | 53,196,888 | ||
发行和赎回
单位的净资产增加(减少) |
9,953,054,929 | (15,429,030,708) | (9,502,007,627) | ||
该期间净资产的净增加(减少)
|
90,899,035,143 | 19,694,065,437 | (5,130,194,662) | ||
期初的净资产
|
293,953,505,136 | 274,259,439,699 | 279,389,634,361 | ||
期末的净资产 |
$ 384,852,540,279 | $ 293,953,505,136 | $ 274,259,439,699 | ||
单元 交易: | |||||
已售出
件商品 |
1,652,950,000 | 2,081,250,000 | 1,753,650,000 | ||
已兑换的单位 |
(1,633,250,000) | (2,128,300,000) | (1,791,100,000) | ||
净增加
(减少) |
19,700,000 | (47,050,000) | (37,450,000) |
年份
已结束 9/30/21 |
年份
已结束 9/30/20 |
年份
已结束 9/30/19 |
年份
已结束 9/30/18 |
年份
已结束 9/30/17 | |||||
净资产价值,
期初 |
$ 335.21 | $ 296.82 | $ 290.60 | $ 251.30 | $ 216.40 | ||||
来自投资业务的收入 (亏损): | |||||||||
净投资收益(亏损)
(a) |
5.44 | 5.59 | 5.71 | 4.86 | 4.65 | ||||
已实现和未实现净收益
(亏损) |
94.21 | 38.51 | 6.05 | 39.46 | 34.97 | ||||
来自投资
业务的总额 |
99.65 | 44.10 | 11.76 | 44.32 | 39.62 | ||||
净均衡积分和费用
(a) |
0.02 | (0.03) | (0.06) | 0.00(b) | 0.06 | ||||
减去来自 的分布: | |||||||||
净投资
收入 |
(5.66) | (5.68) | (5.48) | (5.02) | (4.78) | ||||
净资产价值,
期末 |
$ 429.22 | $ 335.21 | $ 296.82 | $ 290.60 | $ 251.30 | ||||
总回报
(c) |
29.79% | 14.98% | 4.11% | 17.72% | 18.44%(d) | ||||
比率 和补充数据: | |||||||||
期末净资产(在
000s 中) |
$384,852,540 | $293,953,505 | $274,259,440 | $279,389,634 | $243,299,576 | ||||
与平均净资产的比率: | |||||||||
总支出(不包括受托人收入抵免和费用
豁免) |
0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | ||||
总支出(不包括受托人收入
信贷) |
0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | ||||
净支出
(e) |
0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | ||||
净投资收益
(亏损) |
1.36% | 1.81% | 2.03% | 1.79% | 1.98% | ||||
投资组合周转率
(f) |
4% | 2% | 3% | 2% | 3% |
(a) | 每单位 数字是使用平均份额方法计算的,该方法更适合呈现当年的每单位数据。 |
(b) | 每件商品的金额 低于 0.005 美元。 |
(c) | 总回报的计算方法是假设第一天以每单位资产净值购买单位,并在每个报告周期的最后一天以每单位的净资产价值出售。为了计算的目的,假设在信托的相应还款日按每单位资产净值进行 再投资。不到一年的总回报不按年计算。经纪人佣金不包括在此计算中。 |
(d) | 反映了 信托基金从子公司State Street Corp. 收到的非经常性诉讼付款,截至2017年3月20日,每单位未偿还的款项不到0.005美元。这笔款项使截至2017年9月30日的期间的总回报增长不到0.005% 。 |
(e) | 扣除受托人免除的 费用。 |
(f) | Portfolio 周转率不包括通过对单位创造或赎回进行实物处理而收到或交付的证券。 |
未到期 — 短
期限 |
$ 1,681,919,620 |
未到期 — 长
期限 |
10,636,633,400 |
税收
成本 |
Gross
未实现 赞赏 |
Gross
未实现 折旧 |
net
未实现 赞赏 (折旧) | ||||
SPDR 标准普尔 500®ETF
信托 |
$380,037,747,041 | $27,183,581,167 | $22,419,137,262 | $4,764,443,905 |
分配 的支付来源: | 2021 | 2020 | 2019 | |||
普通
收入 |
$4,958,580,733 | $5,149,353,080 | $5,057,184,141 |
信托的 资产净值 | 费用 占信托资产净值的百分比 | |
$0
– $499,999,999 $500,000,000 – $2,499,999,999 2,500 万美元及以上 |
每年 0.10%
加上或减去调整金额 每年 0.08% 加上或减去调整金额 每年 0.06% 加上或减去调整金额 |
买入/卖出 价格高于资产净值 | 买入/卖出 价格低于资产净值 | |||||||||||
50-99
基础 积分 |
100-199
基础 积分 |
>200
基础 积分 |
50-99
基础 积分 |
100-199
基础 积分 |
>200
基础 积分 |
|||||||
2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2020 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2017 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 年 | 5 年 | 10 年 | ||||
SPDR 标准普尔500指数®ETF 信托 | ||||||
基于
资产净值的回报 |
29.79% | 116.65% | 359.59% | |||
基于买入/卖出
价格的回报 |
29.90% | 116.66% | 359.42% | |||
标准普尔 500®
索引 |
30.00% | 118.26% | 365.86% |
1 年 | 5 年 | 10 年 | ||||
SPDR 标准普尔500指数®ETF 信托 | ||||||
基于
资产净值的回报 |
29.79% | 16.72% | 16.48% | |||
基于买入/卖出
价格的回报 |
29.90% | 16.72% | 16.47% | |||
标准普尔 500®
索引 |
30.00% | 16.90% | 16.63% |
(1) | 买入/卖出价是计算信托资产净值时(通常是下午 4:00)纽约证券交易所Arca最佳买入价和最佳卖出价的中点。 |