西部资产高收入基金II公司。
| 投资明细表(未经审计) | 2023年7月31日 |
(按基金净资产显示的百分比 )
| 安防 |
费率 | 成熟度 日期 |
脸 金额： |
价值 | ||||||||||||
| 公司债券和债券-120.8% | ||||||||||||||||
| 通讯服务--17.7% | ||||||||||||||||
| 多元化电信服务-5.2% |
|
|||||||||||||||
| Altice Finding SA，高级担保票据 |
5.750 | % | 8/15/29 | 7,490,000 | $ | 5,624,573 | (A)(B) | |||||||||
| Altice France Holding SA，高级票据 |
6.000 | % | 2/15/28 | 940,000 | 350,810 | (a) | ||||||||||
| Altice France Holding SA，高级担保票据 |
10.500 | % | 5/15/27 | 5,880,000 | 2,495,224 | (a) | ||||||||||
| 3级融资公司，高级担保票据 |
3.875 | % | 11/15/29 | 750,000 | 638,670 | (a) | ||||||||||
| 意大利电信资本公司，高级票据 |
6.000 | % | 9/30/34 | 2,646,000 | 2,142,715 | (b) | ||||||||||
| 意大利电信资本公司，高级票据 |
7.200 | % | 7/18/36 | 1,570,000 | 1,350,117 | |||||||||||
| 意大利电信资本公司，高级票据 |
7.721 | % | 6/4/38 | 300,000 | 266,921 | |||||||||||
| 意大利电信水疗中心，高级注释 |
5.303 | % | 5/30/24 | 2,515,000 | 2,467,913 | (A)(B) | ||||||||||
| 土耳其语Telekomunikasyon AS，高级说明 |
4.875 | % | 6/19/24 | 1,500,000 | 1,456,200 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 全面多元化的电信服务 |
|
16,793,143 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 互动媒体和服务-0.2% |
||||||||||||||||
| Match Group Holdings II LLC，高级票据 |
3.625 | % | 10/1/31 | 780,000 | 642,798 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 媒体-5.9% |
||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.，高级票据 |
4.250 | % | 1/15/34 | 4,280,000 | 3,293,570 | (A)(B) | ||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc.，高级注释 |
7.750 | % | 4/15/28 | 1,410,000 | 1,180,706 | (a) | ||||||||||
| DirecTV融资有限责任公司/DirecTV融资共同债务人公司，高级担保票据 |
5.875 | % | 8/15/27 | 1,920,000 | 1,734,958 | (a) | ||||||||||
| 迪什星展公司，高级笔记 |
7.750 | % | 7/1/26 | 1,940,000 | 1,256,742 | |||||||||||
| 迪什星展公司，高级笔记 |
7.375 | % | 7/1/28 | 1,060,000 | 597,527 | |||||||||||
| 迪什星展公司，高级笔记 |
5.125 | % | 6/1/29 | 4,190,000 | 2,110,733 | |||||||||||
| 联合集团BV，高级担保票据 |
5.250 | % | 2/1/30 | 1,550,000 | 欧元 | 1,382,229 | (c) | |||||||||
| UPC Holding BV，高级担保票据 |
5.500 | % | 1/15/28 | 2,500,000 | 2,227,312 | (a) | ||||||||||
| 维珍媒体金融公司，高级笔记 |
5.000 | % | 7/15/30 | 1,240,000 | 1,018,601 | (a) | ||||||||||
| 维珍媒体供应商融资票据III DAC，高级担保票据 |
4.875 | % | 7/15/28 | 2,500,000 | 英镑 | 2,629,276 | (a) | |||||||||
| VZ担保融资BV，高级担保票据 |
5.000 | % | 1/15/32 | 1,820,000 | 1,480,656 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 媒体总数 |
18,912,310 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 无线电信服务-6.4% |
||||||||||||||||
| CSC Holdings LLC，高级票据 |
11.250 | % | 5/15/28 | 400,000 | 395,994 | (a) | ||||||||||
| CSC Holdings LLC，高级票据 |
5.750 | % | 1/15/30 | 5,450,000 | 2,827,880 | (a) | ||||||||||
| CSC Holdings LLC，高级票据 |
4.625 | % | 12/1/30 | 8,110,000 | 4,082,537 | (a) | ||||||||||
| CSC Holdings LLC，高级票据 |
5.000 | % | 11/15/31 | 2,830,000 | 1,432,796 | (a) | ||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产高收入基金II Inc.2023年季度报告 |
1 |
西部资产高收入基金II公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2023年7月31日 |
(按基金净资产显示的百分比 )
| 安防 |
费率 | |
成熟度 日期 |
|
|
脸 金额： |
|
价值 | ||||||||
| 无线电信服务--续 |
||||||||||||||||
| Millicom International Ccell SA，高级笔记 |
4.500 | % | 4/27/31 | 1,500,000 | $ | 1,194,945 | (a) | |||||||||
| Sprint Capital Corp.，高级笔记 |
6.875 | % | 11/15/28 | 2,200,000 | 2,334,089 | (b) | ||||||||||
| Sprint Capital Corp.，高级笔记 |
8.750 | % | 3/15/32 | 5,170,000 | 6,233,886 | (b) | ||||||||||
| Sprint LLC，高级笔记 |
7.875 | % | 9/15/23 | 110,000 | 110,190 | (b) | ||||||||||
| VMED O2英国融资I PLC，高级担保票据 |
4.750 | % | 7/15/31 | 2,060,000 | 1,740,741 | (A)(B) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 整体无线电信服务 |
20,353,058 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 通信服务总量 |
56,701,309 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 消费者可自由支配-28.7% | ||||||||||||||||
| 汽车零部件-5.5% |
||||||||||||||||
| 亚信环球控股有限公司，高级票据 |
4.875 | % | 8/15/26 | 2,143,000 | 2,059,656 | (A)(B) | ||||||||||
| 美国车桥制造公司，高级笔记 |
6.500 | % | 4/1/27 | 5,801,000 | 5,652,289 | (b) | ||||||||||
| 美国车桥制造公司，高级笔记 |
5.000 | % | 10/1/29 | 1,170,000 | 999,220 | |||||||||||
| JB Poindexter&Co.Inc.，高级票据 |
7.125 | % | 4/15/26 | 6,750,000 | 6,669,877 | (A)(B) | ||||||||||
| ZF北美资本公司，高级票据 |
6.875 | % | 4/14/28 | 950,000 | 965,710 | (a) | ||||||||||
| ZF北美资本公司，高级票据 |
7.125 | % | 4/14/30 | 1,230,000 | 1,268,108 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 汽车零部件总数 |
17,614,860 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 汽车--1.3% |
||||||||||||||||
| 福特汽车公司，高级笔记 |
3.250 | % | 2/12/32 | 2,000,000 | 1,583,068 | |||||||||||
| 福特汽车信贷有限责任公司高级票据 |
7.350 | % | 3/6/30 | 1,500,000 | 1,554,175 | |||||||||||
| 福特汽车信贷有限责任公司高级票据 |
3.625 | % | 6/17/31 | 1,110,000 | 918,544 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 汽车总量 |
4,055,787 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 百线零售-1.5% |
||||||||||||||||
| 玛莎百货，高级注解 |
3.750 | % | 5/19/26 | 1,800,000 | 英镑 | 2,128,970 | (c) | |||||||||
| 玛莎百货，高级注解 |
7.125 | % | 12/1/37 | 840,000 | 793,957 | (a) | ||||||||||
| MercadoLibre，高级笔记 |
3.125 | % | 1/14/31 | 2,200,000 | 1,768,849 | |||||||||||
| QVC Inc.，高级担保票据 |
5.450 | % | 8/15/34 | 392,000 | 192,543 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 总零售额 |
4,884,319 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 经销商-0.7% |
||||||||||||||||
| Ritchie Bros Holdings Inc.高级笔记 |
7.750 | % | 3/15/31 | 2,100,000 | 2,191,253 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 多元化消费服务--3.5% |
||||||||||||||||
| APCOA停车控股有限公司，高级担保票据 |
4.625 | % | 1/15/27 | 880,000 | 欧元 | 858,195 | (c) | |||||||||
| APCOA停车控股有限公司，高级担保票据 |
4.625 | % | 1/15/27 | 2,740,000 | 欧元 | 2,672,106 | (a) |
请参阅 投资计划表备注。
|
2 |
西部资产高收入基金II Inc.2023年季度报告 |
西部资产高收入基金II公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2023年7月31日 |
(按基金净资产显示的百分比 )
| 安防 |
费率 | |
成熟度 日期 |
|
|
脸 金额： |
|
价值 | ||||||||
| 多元化消费服务--续 |
||||||||||||||||
| 运输服务公司，高级注释 |
4.250 | % | 5/15/29 | 990,000 | $ | 858,538 | (a) | |||||||||
| IPD 3 BV，高级担保票据 |
8.000 | % | 6/15/28 | 400,000 | 欧元 | 454,316 | (a) | |||||||||
| Prime Security Services借款人LLC/Prime Finance Inc.，有担保票据 |
6.250 | % | 1/15/28 | 1,500,000 | 1,413,496 | (a) | ||||||||||
| 国际服务公司，高级票据 |
7.500 | % | 4/1/27 | 2,090,000 | 2,168,793 | |||||||||||
| StoneMor Inc.，高级担保票据 |
8.500 | % | 5/15/29 | 2,500,000 | 2,115,275 | (A)(B) | ||||||||||
| WW国际公司高级担保票据 |
4.500 | % | 4/15/29 | 770,000 | 547,408 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 全面多元化的消费者服务 |
11,088,127 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 酒店、餐饮和休闲-15.4% |
||||||||||||||||
| 888收购有限公司，高级担保票据 |
7.558 | % | 7/15/27 | 2,460,000 | 欧元 | 2,533,190 | (a) | |||||||||
| 888收购有限公司，高级担保票据 |
7.558 | % | 7/15/27 | 1,500,000 | 欧元 | 1,544,628 | (c) | |||||||||
| 嘉年华控股百慕大有限公司，高级票据 |
10.375 | % | 5/1/28 | 50,000 | 54,604 | (a) | ||||||||||
| 嘉年华PLC，高级注释 |
1.000 | % | 10/28/29 | 6,990,000 | 欧元 | 5,127,139 | ||||||||||
| Carrols餐饮集团，高级说明 |
5.875 | % | 7/1/29 | 2,480,000 | 2,094,465 | (a) | ||||||||||
| Full House Resorts Inc.，高级担保票据 |
8.250 | % | 2/15/28 | 100,000 | 92,345 | (a) | ||||||||||
| IRB Holding Corp.，高级担保票据 |
7.000 | % | 6/15/25 | 480,000 | 482,832 | (a) | ||||||||||
| 拉斯维加斯金沙集团高级笔记 |
3.200 | % | 8/8/24 | 600,000 | 582,794 | |||||||||||
| 拉斯维加斯金沙集团高级笔记 |
3.900 | % | 8/8/29 | 120,000 | 107,705 | |||||||||||
| 新濠国际度假村财务有限公司高级票据 |
5.375 | % | 12/4/29 | 1,840,000 | 1,573,177 | (a) | ||||||||||
| NCL股份有限公司，高级票据 |
3.625 | % | 12/15/24 | 4,815,000 | 4,628,509 | (A)(B) | ||||||||||
| NCL股份有限公司，高级票据 |
5.875 | % | 3/15/26 | 2,370,000 | 2,244,764 | (A)(B) | ||||||||||
| NCL股份有限公司，高级票据 |
7.750 | % | 2/15/29 | 3,120,000 | 2,990,691 | (A)(B) | ||||||||||
| NCL财务有限公司，高级票据 |
6.125 | % | 3/15/28 | 4,250,000 | 3,871,325 | (A)(B) | ||||||||||
| 皇家加勒比邮轮有限公司，高级说明 |
5.375 | % | 7/15/27 | 4,720,000 | 4,492,140 | (A)(B) | ||||||||||
| 皇家加勒比邮轮有限公司，高级说明 |
5.500 | % | 4/1/28 | 2,910,000 | 2,745,344 | (A)(B) | ||||||||||
| Saga PLC，高级注释 |
3.375 | % | 5/12/24 | 1,580,000 | 英镑 | 1,909,407 | (c) | |||||||||
| 金沙中国有限公司股份有限公司，高级票据 |
3.350 | % | 3/8/29 | 4,280,000 | 3,687,207 | |||||||||||
| 金沙中国有限公司股份有限公司，高级票据 |
4.875 | % | 6/18/30 | 1,280,000 | 1,167,287 | |||||||||||
| 车轮Bidco有限公司，高级担保票据 |
6.750 | % | 7/15/26 | 1,000,000 | 英镑 | 1,042,683 | (a) | |||||||||
| 永利澳门有限公司高级票据 |
5.500 | % | 1/15/26 | 590,000 | 555,986 | (a) | ||||||||||
| 永利澳门有限公司高级票据 |
5.625 | % | 8/26/28 | 2,700,000 | 2,399,885 | (a) |
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产高收入基金II Inc.2023年季度报告 |
3 |
西部资产高收入基金II公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2023年7月31日 |
(按基金净资产显示的百分比 )
| 安防 |
费率 | |
成熟度 日期 |
|
|
脸 金额： |
|
价值 | ||||||||
| 酒店、餐厅和休闲-续 |
||||||||||||||||
| 永利澳门有限公司高级票据 |
5.125 | % | 12/15/29 | 1,300,000 | $ | 1,104,389 | (a) | |||||||||
| 永利度假村金融有限责任公司/永利度假村资本公司，高级票据 |
5.125 | % | 10/1/29 | 2,670,000 | 2,418,428 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 酒店、餐厅和休闲酒店总数 |
49,450,924 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 特色零售-0.8% |
||||||||||||||||
| 迈克尔·科斯。Inc.，高级注释 |
7.875 | % | 5/1/29 | 3,460,000 | 2,469,540 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 消费者可自由支配总额 |
91,754,810 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 消费者必需品-2.7% | ||||||||||||||||
| 食品-2.7% |
||||||||||||||||
| 贝里斯收购公司，高级担保票据 |
3.250 | % | 2/16/26 | 2,420,000 | 英镑 | 2,675,980 | (c) | |||||||||
| Bellis Finco PLC，高级注释 |
4.000 | % | 2/16/27 | 1,500,000 | 英镑 | 1,494,689 | (a) | |||||||||
| FAGE国际公司/FAGE美国乳业公司，高级说明 |
5.625 | % | 8/15/26 | 2,500,000 | 2,358,054 | (A)(B) | ||||||||||
| 朝圣者S骄傲公司，高级笔记 |
5.875 | % | 9/30/27 | 2,245,000 | 2,222,558 | (A)(B) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 消费者订单量合计 |
8,751,281 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 能源-20.2% | ||||||||||||||||
| 能源设备和服务-0.6% |
||||||||||||||||
| Noble Finance II LLC，高级票据 |
8.000 | % | 4/15/30 | 910,000 | 936,982 | (a) | ||||||||||
| Sunnova Energy Corp.，高级笔记 |
5.875 | % | 9/1/26 | 1,000,000 | 898,882 | (A)(B) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 总能源设备和服务 |
1,835,864 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料-19.6% |
||||||||||||||||
| 蓝色赛车中流有限责任公司/蓝色赛车金融公司，高级票据 |
7.625 | % | 12/15/25 | 190,000 | 190,717 | (A)(B) | ||||||||||
| 大陆资源公司，高级笔记 |
3.800 | % | 6/1/24 | 330,000 | 323,739 | (b) | ||||||||||
| 大陆资源公司，高级笔记 |
4.375 | % | 1/15/28 | 240,000 | 227,385 | (b) | ||||||||||
| 大陆资源公司，高级笔记 |
4.900 | % | 6/1/44 | 1,320,000 | 1,047,319 | (b) | ||||||||||
| 新月能源金融有限责任公司，高级票据 |
9.250 | % | 2/15/28 | 900,000 | 916,290 | (a) | ||||||||||
| Ecopetrol SA，高级注释 |
5.875 | % | 5/28/45 | 4,100,000 | 2,955,513 | (d) | ||||||||||
| Ecopetrol SA，高级注释 |
5.875 | % | 11/2/51 | 5,110,000 | 3,551,548 | |||||||||||
| Energy Transfer LP，次级债券(6.500%至11/15/26然后是5年期国库券固定到期日利率+ 5.694%) |
6.500 | % | 11/15/26 | 2,670,000 | 2,425,180 | (E)(F) | ||||||||||
| 能量转移LP，初级从属票据(6.625%至2/15/28然后3个月。美元伦敦银行同业拆息+4.155%) |
6.625 | % | 2/15/28 | 1,681,000 | 1,338,496 | (E)(F) | ||||||||||
| EQM Midstream Partners LP，高级说明 |
4.500 | % | 1/15/29 | 1,960,000 | 1,792,923 | (A)(B) | ||||||||||
| EQM Midstream Partners LP，高级说明 |
7.500 | % | 6/1/30 | 950,000 | 980,514 | (a) | ||||||||||
| EQM Midstream Partners LP，高级说明 |
4.750 | % | 1/15/31 | 460,000 | 411,103 | (a) |
请参阅 投资计划表备注。
|
4 |
西部资产高收入基金II Inc.2023年季度报告 |
西部资产高收入基金II公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2023年7月31日 |
(按基金净资产显示的百分比 )
| 安防 |
费率 | |
成熟度 日期 |
|
|
脸 金额： |
|
价值 | ||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料--续 |
||||||||||||||||
| EQT Corp.，高级票据 |
3.900 | % | 10/1/27 | 360,000 | $ | 337,809 | (b) | |||||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC，高级笔记 |
6.750 | % | 1/15/27 | 1,000,000 | 965,534 | (A)(B) | ||||||||||
| 金德摩根公司，高级票据 |
7.750 | % | 1/15/32 | 1,950,000 | 2,222,115 | (b) | ||||||||||
| NGPL PipeCo LLC，高级说明 |
7.768 | % | 12/15/37 | 1,900,000 | 2,013,849 | (A)(B) | ||||||||||
| 西方石油公司，高级笔记 |
6.950 | % | 7/1/24 | 464,000 | 467,550 | |||||||||||
| 西方石油公司，高级笔记 |
2.900 | % | 8/15/24 | 1,640,000 | 1,590,357 | (b) | ||||||||||
| 西方石油公司，高级笔记 |
5.875 | % | 9/1/25 | 1,190,000 | 1,193,088 | (b) | ||||||||||
| 西方石油公司，高级笔记 |
5.550 | % | 3/15/26 | 980,000 | 975,737 | |||||||||||
| 西方石油公司，高级笔记 |
6.200 | % | 3/15/40 | 1,330,000 | 1,342,050 | (b) | ||||||||||
| Petrobras Global Finance BV，高级票据 |
6.750 | % | 1/27/41 | 6,620,000 | 6,367,117 | (b) | ||||||||||
| Petroleos del秘鲁SA，高级说明 |
4.750 | % | 6/19/32 | 2,750,000 | 2,104,246 | (a) | ||||||||||
| Petroleos del秘鲁SA，高级说明 |
5.625 | % | 6/19/47 | 1,000,000 | 670,860 | (a) | ||||||||||
| 墨西哥石油公司，高级笔记 |
6.500 | % | 6/2/41 | 1,000,000 | 649,062 | |||||||||||
| 墨西哥石油公司，高级笔记 |
6.375 | % | 1/23/45 | 2,970,000 | 1,880,863 | |||||||||||
| Range Resources Corp.，高级说明 |
4.875 | % | 5/15/25 | 1,009,000 | 991,120 | |||||||||||
| Range Resources Corp.，高级说明 |
8.250 | % | 1/15/29 | 710,000 | 739,412 | (b) | ||||||||||
| 西南能源公司，高级笔记 |
4.750 | % | 2/1/32 | 1,000,000 | 889,437 | |||||||||||
| Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp.，担保票据 |
9.000 | % | 10/15/26 | 1,630,000 | 1,603,387 | (A)(B) | ||||||||||
| 南方天然气运输公司，高级说明 |
6.750 | % | 5/2/25 | 1,160,000 | 1,103,164 | (a) | ||||||||||
| Venture Global LNG Inc.高级担保票据 |
8.375 | % | 6/1/31 | 1,050,000 | 1,066,414 | (a) | ||||||||||
| 西部中游营运有限责任公司，高级注解 |
4.050 | % | 2/1/30 | 220,000 | 200,145 | |||||||||||
| 西部中游营运有限责任公司，高级注解 |
5.300 | % | 3/1/48 | 1,540,000 | 1,321,673 | (b) | ||||||||||
| 西部中游营运有限责任公司，高级注解 |
5.250 | % | 2/1/50 | 7,627,000 | 6,476,505 | (b) | ||||||||||
| 威廉姆斯公司。Inc.，高级注释 |
4.550 | % | 6/24/24 | 1,280,000 | 1,265,788 | (b) | ||||||||||
| 威廉姆斯公司。Inc.，高级注释 |
7.500 | % | 1/15/31 | 780,000 | 857,725 | (b) | ||||||||||
| 威廉姆斯公司。Inc.，高级注释 |
5.750 | % | 6/24/44 | 3,900,000 | 3,824,332 | (b) | ||||||||||
| YPF SA，高级票据 |
8.500 | % | 7/28/25 | 1,520,000 | 1,428,877 | (a) | ||||||||||
| YPF SA，高级票据 |
6.950 | % | 7/21/27 | 2,320,000 | 1,974,772 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 石油、天然气和消耗性燃料总量 |
62,683,715 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 总能量 |
64,519,579 | |||||||||||||||
|
|
|
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产高收入基金II Inc.2023年季度报告 |
5 |
西部资产高收入基金II公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2023年7月31日 |
(按基金净资产显示的百分比 )
| 安防 |
费率 | |
成熟度 日期 |
|
|
脸 金额： |
|
价值 | ||||||||
| 金融类股-16.9% | ||||||||||||||||
| 银行-11.3% |
||||||||||||||||
| Banco Mercantil del Norte SA，次级债券(6.625%至1/24/32，然后是10年期国债固定到期日利率 +5.034%) |
6.625 | % | 1/24/32 | 6,270,000 | $ | 5,031,675 | (A)(B)(E)(F) | |||||||||
| 巴克莱公司，次级债券(8.000%至6/15/24，然后是5年期美国国债固定到期日利率+ 5.672%) |
8.000 | % | 6/15/24 | 4,930,000 | 4,866,797 | (B)(E)(F) | ||||||||||
| 西班牙对外银行银行，次级债券(5.125%至1/17/28，然后是5年期国库券不变到期日利率+ 2.650%) |
5.125 | % | 1/18/33 | 830,000 | 722,723 | (A)(F) | ||||||||||
| 法国巴黎银行次级债券(7.750%至8/16/29，然后是5年期国债不变到期日利率+ 4.899%) |
7.750 | % | 8/16/29 | 4,320,000 | 4,310,928 | (A)(B)(E)(F) | ||||||||||
| Comerica银行，高级票据 |
2.500 | % | 7/23/24 | 790,000 | 754,258 | |||||||||||
| 法国农业信贷银行，次级债券(8.125%至12/23/25，然后是美元5年期洲际交易所掉期利率+6.185%) |
8.125 | % | 12/23/25 | 2,510,000 | 2,526,277 | (A)(B)(E)(F) | ||||||||||
| 汇丰控股，次级债券(8.113%至11/3/32，然后SOFR+4.250%) |
8.113 | % | 11/3/33 | 1,730,000 | 1,918,926 | (f) | ||||||||||
| Intesa Sanpaolo Spa，附属注释 |
5.017 | % | 6/26/24 | 2,180,000 | 2,130,478 | (A)(B) | ||||||||||
| Intesa Sanpaolo Spa，附属注释 |
5.710 | % | 1/15/26 | 3,050,000 | 2,946,229 | (A)(B) | ||||||||||
| Intesa Sanpaolo spa，次级债券(4.198%至6/1/31，然后是1年期美国国债固定到期日利率+ 2.600%) |
4.198 | % | 6/1/32 | 1,950,000 | 1,503,068 | (A)(F) | ||||||||||
| 莱斯银行集团次级债券(8.000%至3/27/30，然后是5年期国债固定到期日利率 +3.913%) |
8.000 | % | 9/27/29 | 3,820,000 | 3,585,070 | (E)(F) | ||||||||||
| TC Ziraat Bankasi AS，高级说明 |
5.125 | % | 9/29/23 | 2,530,000 | 2,528,659 | (a) | ||||||||||
| 意大利联合信贷银行，次级债券(7.296%至4/2/29，然后是美元5年期洲际交易所掉期利率+4.914%) |
7.296 | % | 4/2/34 | 3,390,000 | 3,292,047 | (A)(B)(F) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 银行总数 |
36,117,135 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 资本市场-1.3% |
||||||||||||||||
| 瑞士信贷集团次级债券(6.375%至8/21/26，然后是5年期国债不变到期日利率+ 4.822%) |
6.375 | % | 8/21/26 | 3,490,000 | 209,400 | *(A)(E)(F)(G) |
请参阅 投资计划表备注。
|
6 |
西部资产高收入基金II Inc.2023年季度报告 |
西部资产高收入基金II公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2023年7月31日 |
(按基金净资产显示的百分比 )
| 安防 |
费率 | |
成熟度 日期 |
|
|
脸 金额： |
|
价值 | ||||||||
| 资本市场--续 |
||||||||||||||||
| 瑞士信贷集团次级债券(7.250%至9/12/25，然后是美元5年期洲际交易所掉期利率+ 4.332%) |
7.250 | % | 9/12/25 | 2,660,000 | $ | 159,600 | *(A)(E)(F)(G) | |||||||||
| 瑞士信贷集团次级债券(9.750%至12/23/27，然后是5年期国债不变到期日利率 +6.383%) |
9.750 | % | 12/23/27 | 8,630,000 | 517,800 | *(A)(E)(F)(G) | ||||||||||
| 瑞银集团次级债券(6.875%至8/7/25，然后是美元5年期洲际交易所掉期利率+4.590%) |
6.875 | % | 8/7/25 | 1,000,000 | 932,075 | (C)(E)(F) | ||||||||||
| 瑞银集团次级债券(7.000%至1/31/24，然后是美元5年期洲际交易所掉期利率+4.344%) |
7.000 | % | 1/31/24 | 2,500,000 | 2,453,375 | (A)(B)(E)(F) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 资本市场总量 |
4,272,250 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 消费金融-1.0% |
||||||||||||||||
| Navient Corp.，高级票据 |
5.875 | % | 10/25/24 | 1,170,000 | 1,155,393 | (b) | ||||||||||
| Navient Corp.，高级票据 |
6.750 | % | 6/15/26 | 1,990,000 | 1,942,190 | (b) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 总消费金融 |
3,097,583 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 金融服务业--3.0% |
||||||||||||||||
| 环球飞机租赁有限公司，高级债券(6.500%现金或7.250%PIK) |
6.500 | % | 9/15/24 | 9,020,000 | 8,512,219 | (A)(H) | ||||||||||
| 华融金融2019股份有限公司高级票据 |
2.125 | % | 9/30/23 | 690,000 | 684,927 | (c) | ||||||||||
| 华融金融二期股份有限公司高级票据 |
4.875 | % | 11/22/26 | 450,000 | 402,750 | (c) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 总金融服务 |
9,599,896 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 保险--0.3% |
||||||||||||||||
| 大都会人寿资本信托IV，次级债券 |
7.875 | % | 12/15/37 | 1,100,000 | 1,153,379 | (A)(B) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 总财务数据 |
54,240,243 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 医疗保健--7.9% | ||||||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务-3.4% |
||||||||||||||||
| 社区卫生服务/社区卫生系统公司，高级担保票据 |
4.750 | % | 2/15/31 | 1,190,000 | 902,960 | (a) | ||||||||||
| HCA Inc.，高级注释 |
7.500 | % | 11/15/95 | 2,205,000 | 2,439,002 | (b) | ||||||||||
| 传统LifePoint Health LLC，高级安全票据 |
4.375 | % | 2/15/27 | 2,200,000 | 1,900,294 | (A)(B) | ||||||||||
| Tenet Healthcare Corp.，担保票据 |
6.250 | % | 2/1/27 | 2,430,000 | 2,387,829 | (b) | ||||||||||
| Tenet Healthcare Corp.，高级笔记 |
6.125 | % | 10/1/28 | 890,000 | 848,606 | (b) | ||||||||||
| Tenet Healthcare Corp.，高级笔记 |
6.875 | % | 11/15/31 | 2,500,000 | 2,506,012 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 医疗保健提供者和服务总数 |
10,984,703 | |||||||||||||||
|
|
|
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产高收入基金II Inc.2023年季度报告 |
7 |
西部资产高收入基金II公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2023年7月31日 |
(按基金净资产显示的百分比 )
| 安防 |
费率 | |
成熟度 日期 |
|
|
脸 金额： |
|
价值 | ||||||||
| 制药--4.5% |
||||||||||||||||
| 博世健康公司。Inc.，高级注释 |
5.250 | % | 1/30/30 | 1,390,000 | $ | 621,187 | (a) | |||||||||
| 博世健康公司。公司，高级担保票据 |
4.875 | % | 6/1/28 | 1,890,000 | 1,148,393 | (a) | ||||||||||
| Cidron Aida Finco Sarl，高级担保票据 |
5.000 | % | 4/1/28 | 1,651,000 | 欧元 | 1,656,620 | (a) | |||||||||
| PAR制药公司，高级担保票据 |
7.500 | % | 4/1/27 | 1,050,000 | 772,742 | *(A)(G) | ||||||||||
| Teva制药金融荷兰III BV，高级说明 |
6.000 | % | 4/15/24 | 1,160,000 | 1,155,894 | (b) | ||||||||||
| Teva制药金融荷兰III BV，高级说明 |
3.150 | % | 10/1/26 | 2,500,000 | 2,264,015 | (b) | ||||||||||
| Teva制药金融荷兰III BV，高级说明 |
5.125 | % | 5/9/29 | 7,300,000 | 6,695,341 | (b) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 总制药数 |
14,314,192 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 整体医疗保健 |
25,298,895 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 工业类股-13.4% | ||||||||||||||||
| 航空航天和国防-0.4% |
||||||||||||||||
| 庞巴迪公司，高级笔记 |
7.500 | % | 2/1/29 | 1,320,000 | 1,308,947 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 建筑产品-0.1% |
||||||||||||||||
| 标准工业公司，高级说明 |
4.375 | % | 7/15/30 | 540,000 | 469,357 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 商业服务和用品-3.0% |
||||||||||||||||
| CoreCivic Inc.，高级注释 |
8.250 | % | 4/15/26 | 2,890,000 | 2,914,500 | (b) | ||||||||||
| CoreCivic Inc.，高级注释 |
4.750 | % | 10/15/27 | 5,650,000 | 4,984,939 | (b) | ||||||||||
| Geo Group Inc.，担保票据 |
10.500 | % | 6/30/28 | 1,831,000 | 1,838,260 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 商业服务和用品总额 |
9,737,699 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 机械-0.5% |
||||||||||||||||
| 泰坦国际公司高级担保票据 |
7.000 | % | 4/30/28 | 1,661,000 | 1,601,885 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 客运航空公司-8.6% |
||||||||||||||||
| 美国航空集团公司高级说明 |
3.750 | % | 3/1/25 | 7,130,000 | 6,789,195 | (A)(B) | ||||||||||
| 美国航空公司高级担保票据 |
7.250 | % | 2/15/28 | 1,240,000 | 1,232,202 | (a) | ||||||||||
| 美国航空公司/AAdvantage忠诚IP有限公司，高级担保票据 |
5.500 | % | 4/20/26 | 495,000 | 488,064 | (a) | ||||||||||
| 美国航空公司/AAdvantage忠诚IP有限公司，高级担保票据 |
5.750 | % | 4/20/29 | 1,000,000 | 969,108 | (A)(B) | ||||||||||
| 达美航空公司，高级说明 |
2.900 | % | 10/28/24 | 1,070,000 | 1,028,878 | (b) | ||||||||||
| 达美航空公司，高级说明 |
7.375 | % | 1/15/26 | 880,000 | 914,341 | (b) | ||||||||||
| 达美航空公司高级担保票据 |
7.000 | % | 5/1/25 | 7,670,000 | 7,851,284 | (A)(D) |
请参阅 投资计划表备注。
|
8 |
西部资产高收入基金II Inc.2023年季度报告 |
西部资产高收入基金II公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2023年7月31日 |
(按基金净资产显示的百分比 )
| 安防 |
费率 | 成熟度日期 | 脸金额： | 价值 | ||||||||||||
| 客运航空公司-续 |
||||||||||||||||
| 夏威夷品牌知识产权有限公司/夏威夷迈尔斯忠诚有限公司，高级担保票据 |
5.750 | % | 1/20/26 | 1,310,000 | $ | 1,237,750 | (A)(B) | |||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus知识产权资产有限公司高级担保票据 |
6.500 | % | 6/20/27 | 128,000 | 128,108 | (a) | ||||||||||
| SPIRIT忠诚开曼有限公司/SPIRIT IP开曼有限公司，高级担保票据 |
8.000 | % | 9/20/25 | 2,237,998 | 2,259,528 | (A)(B) | ||||||||||
| SPIRIT忠诚开曼有限公司/SPIRIT IP开曼有限公司，高级担保票据 |
8.000 | % | 9/20/25 | 720,000 | 726,944 | (a) | ||||||||||
| 美国联合航空控股公司高级注解 |
5.000 | % | 2/1/24 | 980,000 | 973,978 | (b) | ||||||||||
| 美国联合航空公司高级担保票据 |
4.375 | % | 4/15/26 | 3,000,000 | 2,843,573 | (A)(B) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 客运航空公司总数 |
27,442,953 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 贸易公司和分销商-0.4% |
||||||||||||||||
| H&E设备服务公司，高级说明 |
3.875 | % | 12/15/28 | 1,020,000 | 897,441 | (A)(B) | ||||||||||
| 联合租赁北美公司，高级票据 |
5.500 | % | 5/15/27 | 302,000 | 297,206 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 贸易公司和分销商总数 |
1,194,647 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 交通基础设施-0.4% |
||||||||||||||||
| 盖特威克机场金融公司，高级担保票据 |
4.375 | % | 4/7/26 | 1,000,000 | 英镑 | 1,173,363 | (c) | |||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 工业总指数 |
42,928,851 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 信息技术--1.1% | ||||||||||||||||
| 通信设备-0.7% |
||||||||||||||||
| CommScope Inc.，高级笔记 |
7.125 | % | 7/1/28 | 268,000 | 177,175 | (A)(B) | ||||||||||
| CommScope Inc.，高级担保票据 |
4.750 | % | 9/1/29 | 410,000 | 316,363 | (a) | ||||||||||
| CommScope Technologies LLC，高级说明 |
5.000 | % | 3/15/27 | 2,640,000 | 1,763,963 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 通信设备总数 |
2,257,501 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 科技硬件、存储和外围设备-0.4% |
|
|||||||||||||||
| 希捷硬盘开曼群岛，高级说明 |
4.750 | % | 1/1/25 | 850,000 | 836,197 | (b) | ||||||||||
| 希捷硬盘开曼群岛，高级说明 |
4.875 | % | 6/1/27 | 495,000 | 477,427 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 整体技术硬件、存储和外围设备 |
|
1,313,624 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 全面信息技术 |
3,571,125 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产高收入基金II Inc.2023年季度报告 |
9 |
西部资产高收入基金II公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2023年7月31日 |
(按基金净资产显示的百分比 )
| 安防 |
费率 | 成熟度日期 | 脸金额： | 价值 | ||||||||||||
| 材料-7.3% | ||||||||||||||||
| 化学品-1.2% |
||||||||||||||||
| 布拉斯凯姆美国金融公司高级票据 |
7.125 | % | 7/22/41 | 700,000 | $ | 683,335 | (B)(C) | |||||||||
| 英力士Quattro Finance 1 PLC，高级说明 |
3.750 | % | 7/15/26 | 1,500,000 | 欧元 | 1,427,518 | (c) | |||||||||
| 萨索尔融资美国有限责任公司，高级票据 |
8.750 | % | 5/3/29 | 1,690,000 | 1,691,900 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 总化学品 |
3,802,753 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 集装箱和包装-2.6% |
||||||||||||||||
| 高级担保票据(6.500%现金或7.250%PIK) |
6.500 | % | 6/30/27 | 1,000,000 | 813,685 | (A)(H) | ||||||||||
| Ardagh包装金融公司/Ardagh Holdings USA Inc.，高级说明 |
5.250 | % | 8/15/27 | 4,470,000 | 3,842,283 | (A)(B) | ||||||||||
| Ardagh包装金融公司/Ardagh Holdings USA Inc.，高级说明 |
5.250 | % | 8/15/27 | 2,610,000 | 2,243,480 | (A)(B) | ||||||||||
| Pactive LLC，高级票据 |
8.375 | % | 4/15/27 | 1,320,000 | 1,336,799 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 容器和包装合计 |
8,236,247 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 金属和矿业-3.5% |
||||||||||||||||
| 安赛乐米塔尔公司，高级笔记 |
7.000 | % | 10/15/39 | 3,200,000 | 3,306,643 | (b) | ||||||||||
| 阿森纳AIC母公司LLC，高级担保票据 |
8.000 | % | 10/1/30 | 310,000 | 316,588 | (A)(I) | ||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd.高级说明 |
8.625 | % | 6/1/31 | 820,000 | 840,500 | (a) | ||||||||||
| 自由港-麦克莫兰公司，高级笔记 |
5.450 | % | 3/15/43 | 3,870,000 | 3,607,962 | |||||||||||
| 淡水河谷海外有限公司，高级票据 |
6.875 | % | 11/21/36 | 2,960,000 | 3,155,647 | (d) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 道达尔金属与矿业 |
11,227,340 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 总材料 |
23,266,340 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 房地产-3.0% | ||||||||||||||||
| Healthcare REITs-0.0%英特尔 |
|
|||||||||||||||
| 多元化医疗信托，高级说明 |
4.375 | % | 3/1/31 | 260,000 | 189,774 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 酒店及度假村REITs-1.5% |
|
|||||||||||||||
| 服务属性信托，高级说明 |
5.500 | % | 12/15/27 | 2,880,000 | 2,530,712 | (b) | ||||||||||
| 服务属性信托，高级说明 |
4.950 | % | 10/1/29 | 1,630,000 | 1,256,884 | (b) | ||||||||||
| 服务属性信托，高级说明 |
4.375 | % | 2/15/30 | 1,310,000 | 975,870 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 酒店及度假村房地产投资信托基金总额 |
|
4,763,466 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 房地产管理与开发-1.5% |
|
|||||||||||||||
| 中国奥源集团有限公司高级担保票据 |
— | 2/19/23 | 630,000 | 34,072 | *(C)(J) | |||||||||||
| 中国奥源集团有限公司高级担保票据 |
7.950 | % | 6/21/24 | 1,000,000 | 50,000 | *(C)(G) | ||||||||||
| 碧桂园股份有限公司高级担保票据 |
8.000 | % | 1/27/24 | 1,450,000 | 519,151 | (c) | ||||||||||
| Heimstaden AB，高级笔记 |
4.250 | % | 3/9/26 | 1,900,000 | 欧元 | 1,124,400 | (c) | |||||||||
| Samhalsbyggnadsbolaget I Norden AB，高级说明 |
1.750 | % | 1/14/25 | 1,420,000 | 欧元 | 1,211,190 | (c) | |||||||||
请参阅 投资计划表备注。
|
10 |
西部资产高收入基金II Inc.2023年季度报告 |
西部资产高收入基金II公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2023年7月31日 |
(按基金净资产显示的百分比 )
| 安防 |
费率 | |
成熟度 日期 |
|
|
脸 金额： |
|
价值 | ||||||||
| 房地产管理与开发-续 |
|
|||||||||||||||
| Samhalsbyggnadsbolaget I Norden AB，高级说明 |
1.125 | % | 9/4/26 | 2,200,000 | 欧元 | $ | 1,637,465 | (c) | ||||||||
| 时代中国控股有限公司高级担保票据 |
6.750 | % | 7/8/25 | 870,000 | 45,561 | *(C)(G) | ||||||||||
| 禹州集团控股有限公司高级担保票据 |
6.000 | % | 10/25/23 | 500,000 | 21,028 | *(C)(G) | ||||||||||
| 禹州集团控股有限公司高级担保票据 |
8.500 | % | 2/26/24 | 500,000 | 21,028 | *(C)(G) | ||||||||||
| 禹州集团控股有限公司高级担保票据 |
8.375 | % | 10/30/24 | 1,100,000 | 43,339 | *(C)(G) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 全面的房地产管理与开发 |
|
4,707,234 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 总房地产 |
9,660,474 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 公用事业-1.9% | ||||||||||||||||
| 电力公用事业-0.8% |
||||||||||||||||
| Eskom Holdings SOC Ltd. |
4.314 | % | 7/23/27 | 1,210,000 | 1,091,602 | (c) | ||||||||||
| Pampa Energia SA，高级注释 |
7.500 | % | 1/24/27 | 450,000 | 431,115 | (a) | ||||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara，高级注释 |
6.150 | % | 5/21/48 | 1,000,000 | 979,195 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 总电力公用事业 |
2,501,912 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 燃气公用事业-1.1% |
||||||||||||||||
| 郊区丙烷合伙公司/郊区能源金融公司，高级笔记 |
5.875 | % | 3/1/27 | 3,500,000 | 3,432,222 | (b) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 总公用事业 |
5,934,134 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 公司债券和票据总额 (成本--376,721,012美元) |
|
386,627,041 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 主权债券-10.5% | ||||||||||||||||
| 安哥拉-0.6% |
||||||||||||||||
| 安哥拉政府国际债券，高级债券 |
8.000 | % | 11/26/29 | 2,200,000 | 1,953,404 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 阿根廷-1.9% |
||||||||||||||||
| 阿根廷共和国政府国际债券，高级债券，分级债券(3.625%至7/9/24，然后4.125%) |
3.625 | % | 7/9/35 | 328,141 | 102,578 | |||||||||||
| 布宜诺斯艾利斯省，高级债券，分级债券(5.250%至23年9月1日，6.375%至24年9月1日，然后6.625%) |
5.250 | % | 9/1/37 | 4,141,974 | 1,620,547 | (a) | ||||||||||
| 科尔多瓦省高级说明 |
6.875 | % | 12/10/25 | 250,002 | 211,252 | (a) | ||||||||||
| 科尔多瓦省高级说明 |
6.990 | % | 6/1/27 | 2,620,000 | 2,043,600 | (a) | ||||||||||
| 科尔多瓦省，高级笔记(6.875%PIK) |
6.875 | % | 2/1/29 | 2,550,000 | 1,938,000 | (A)(H) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 阿根廷总和 |
5,915,977 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产高收入基金II Inc.2023年季度报告 |
11 |
西部资产高收入基金II公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2023年7月31日 |
(按基金净资产显示的百分比 )
| 安防 |
费率 | |
成熟度 日期 |
|
|
脸 金额： |
|
价值 | ||||||||
| 巴哈马-0.8% |
||||||||||||||||
| 巴哈马政府国际债券，高级债券 |
9.000 | % | 6/16/29 | 2,060,000 | $ | 1,843,700 | (a) | |||||||||
| 巴哈马政府国际债券，高级债券 |
6.950 | % | 11/20/29 | 1,030,000 | 839,565 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 巴哈马合计 |
2,683,265 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 哥斯达黎加-0.1% |
||||||||||||||||
| 哥斯达黎加政府国际债券，高级债券 |
7.158 | % | 3/12/45 | 460,000 | 464,715 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 多米尼加共和国-0.9% |
||||||||||||||||
| 多米尼加共和国国际债券，高级债券 |
4.500 | % | 1/30/30 | 3,330,000 | 2,959,860 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 厄瓜多尔-0.1% |
||||||||||||||||
| 厄瓜多尔政府国际债券，高级债券，分级债券(2.500%至7/31/24，然后5.000%) |
2.500 | % | 7/31/40 | 540,000 | 171,450 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 埃及-0.4% |
||||||||||||||||
| 埃及政府国际债券，高级债券 |
7.625 | % | 5/29/32 | 2,038,000 | 1,325,352 | (c) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 危地马拉-0.2% |
||||||||||||||||
| 危地马拉政府债券，高级债券 |
5.375 | % | 4/24/32 | 500,000 | 477,503 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 象牙海岸-0.3% |
||||||||||||||||
| 科特迪瓦政府国际债券，高级债券 |
6.125 | % | 6/15/33 | 1,000,000 | 901,863 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 约旦-0.7% |
||||||||||||||||
| 约旦政府国际债券，高级债券 |
5.850 | % | 7/7/30 | 2,540,000 | 2,366,942 | (a) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 墨西哥-2.5% |
||||||||||||||||
| 墨西哥博诺斯，邦兹 |
5.000 | % | 3/6/25 | 100,000,000 | MXN | 5,543,685 | ||||||||||
| 墨西哥政府国际债券，高级债券 |
2.659 | % | 5/24/31 | 3,000,000 | 2,501,517 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 墨西哥总和 |
8,045,202 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 尼日利亚-0.3% |
||||||||||||||||
| 尼日利亚政府国际债券，高级债券 |
7.696 | % | 2/23/38 | 1,130,000 | 898,322 | (c) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 阿曼-0.3% |
||||||||||||||||
| 阿曼政府国际债券，高级债券 |
5.625 | % | 1/17/28 | 800,000 | 797,661 | (a) | ||||||||||
|
|
|
请参阅 投资计划表备注。
|
12 |
西部资产高收入基金II Inc.2023年季度报告 |
西部资产高收入基金II公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2023年7月31日 |
(按基金净资产显示的百分比 )
| 安防 |
费率 | |
成熟度 日期 |
|
|
脸 金额： |
|
价值 | ||||||||
| 俄罗斯-0.7% |
||||||||||||||||
| 俄罗斯联邦债券-OFZ |
7.050 | % | 1/19/28 | 239,980,000 | 擦，擦 | $ | 1,303,869 | *(g) | ||||||||
| 俄罗斯联邦债券-OFZ |
6.900 | % | 5/23/29 | 176,840,000 | 擦，擦 | 960,815 | *(g) | |||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 俄罗斯总和 |
2,264,684 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 土耳其下跌0.6% |
||||||||||||||||
| 土耳其政府国际债券，高级债券 |
5.125 | % | 2/17/28 | 1,400,000 | 1,275,192 | |||||||||||
| 土耳其政府国际债券，高级债券 |
4.875 | % | 4/16/43 | 1,000,000 | 688,545 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 总计土耳其 |
1,963,737 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 乌克兰-0.1% |
||||||||||||||||
| 乌克兰政府国际债券，高级债券 |
7.375 | % | 9/25/34 | 800,000 | 241,042 | *(A)(G) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 主权债券总额 |
33,430,979 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 可转换债券和票据-2.1% | ||||||||||||||||
| 通讯服务--2.1% | ||||||||||||||||
| 媒体--2.1% |
||||||||||||||||
| 迪什网络公司，高级笔记 |
2.375 | % | 3/15/24 | 2,527,000 | 2,327,999 | |||||||||||
| 迪什网络公司，高级笔记 |
0.000 | % | 12/15/25 | 1,923,000 | 1,181,551 | |||||||||||
| 迪什网络公司，高级笔记 |
3.375 | % | 8/15/26 | 5,900,000 | 3,301,050 | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 可转换债券和票据总额 |
|
6,810,600 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 高级贷款-0.5% | ||||||||||||||||
| 非必需消费品-0.5% | ||||||||||||||||
| 多元化消费服务-0.5% |
||||||||||||||||
| WW国际公司，初始定期贷款(1个月期限SOFR+3.500%)(成本-1,784,181美元) |
8.819 | % | 4/13/28 | 2,250,000 | 1,699,684 | (F)(K)(L) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 到期日期 | 认股权证 | |||||||||||||||
| 认股权证-0.0%毛利率 | ||||||||||||||||
| 金融类股-0.0% | ||||||||||||||||
| 资本市场-0.0%的资本市场 |
||||||||||||||||
| 例如收购公司，A类股(成本-23,550美元) |
5/28/28 | 24,596 | 7,354 | * | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产高收入基金II Inc.2023年季度报告 |
13 |
西部资产高收入基金II公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2023年7月31日 |
(按基金净资产显示的百分比 )
| 安防 |
股份 | 价值 | ||||||||||||||
| 普通股-0.0%毛利率 | ||||||||||||||||
| 能源-0.0%毛利率 | ||||||||||||||||
| 能源设备和服务-0.0%英特尔 |
||||||||||||||||
| KCAD Holdings I Ltd.(成本-4,365,221美元) |
533,873,172 | $ | 0 | *(M)(N)(O) | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 短期投资之前的总投资 |
|
428,575,658 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 费率 | 成熟度 日期 |
脸 金额： |
||||||||||||||
| 短期投资--1.4% | ||||||||||||||||
| 美国国库券-0.8% | ||||||||||||||||
| 美国国库券 |
0.000 | % | 8/1/23 | 2,500,000 | 2,500,000 | (p) | ||||||||||
| 美国国库券 |
4.935 | % | 8/10/23 | 200,000 | 199,737 | (p) | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 美国国库券总额 |
|
2,699,737 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 股份 | ||||||||||||||||
| 货币市场基金-0.6% | ||||||||||||||||
| 西部资产高级机构政府储备，溢价股份(成本-1,903,490美元) |
5.269 | % | 1,903,490 | 1,903,490 | (Q)(R) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 短期投资总额 |
|
4,603,227 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 总投资-135.3% (成本--428,995,841美元) |
|
433,178,885 | ||||||||||||||
| 负债超过其他资产-(35.3%) |
(113,030,516 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 净资产总额-100.0% |
$ | 320,148,369 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
请参阅 投资计划表备注。
|
14 |
西部资产高收入基金II Inc.2023年季度报告 |
西部资产高收入基金II公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2023年7月31日 |
| † | 面值以美元计价，除非另有说明。 |
| †† | 代表不到0.1%。 |
| * | 非创收证券。 |
| (a) | 根据1933年《证券法》第144A条，证券可以免于注册。此证券可在豁免注册的交易中转售，通常转售给合格的机构买家。根据董事会批准的指导方针，这种证券被认为是流动的。 |
| (b) | 根据贷款协议，该证券的全部或部分被质押为抵押品。 |
| (c) | 证券根据1933年《证券法》S条例豁免登记。S规定适用于在美国境外进行且不涉及在美国境内的直销活动的证券发行。根据董事会批准的指导方针，这种证券被认为是流动的。 |
| (d) | 该证券的全部或部分由交易对手持有，作为未平仓逆回购协议的抵押品。 |
| (e) | 证券没有到期日。显示的日期代表下一次呼叫日期。 |
| (f) | 可变利率证券。所披露的利率为可获得的最新信息。某些浮动利率证券不是基于已公布的参考利率和利差，而是由发行人或代理机构根据当前市场状况确定的。这些证券在上面的描述中没有指明参考利率和利差 。 |
| (g) | 截至2023年7月31日，该证券的息票支付目前处于违约状态。 |
| (h) | 实物支付发行人在每个付息日有权选择以现金或额外证券支付利息的证券。 |
| (i) | 在发行时或延迟交割的基础上交易的证券。 |
| (j) | 截至2023年7月31日，到期本金目前处于违约状态。 |
| (k) | 披露的利率代表优先贷款的实际利率。利率范围 归因于同一贷款下的多个合同。 |
| (l) | 可以认为优先贷款受到限制，因为根据合同，基金通常有义务在处置优先贷款之前获得代理行和/或借款人的批准。 |
| (m) | 根据董事会批准的程序(注1)，对安全进行诚意评估。 |
| (n) | 安全是使用重要的不可观察的输入来评估的(注1)。 |
| (o) | 价值小于1美元。 |
| (p) | 显示的汇率表示 到期收益率。 |
| (q) | 显示的利率是报告期末的单日收益率。 |
| (r) | 在这种情况下，根据1940年《投资公司法》的定义，附属公司代表基金对发行人或与基金共同拥有或控制的公司至少5%的未偿还有表决权证券的所有权。截至2023年7月31日，对关联公司的投资总市值为1,903,490美元，成本为1,903,490美元(注2)。 |
本附表中使用的缩写：
| 欧元 | --欧元 | |
| 英镑 | 1英镑 | |
| 冰 | --洲际交易所 | |
| 伦敦银行同业拆借利率 | 伦敦银行同业拆息 | |
| MXN | 墨西哥比索 | |
| OFZ | ？Obligatsyi Federal Ivo Novo Zaima(俄罗斯联邦贷款义务) | |
| PIK | — 实物支付 | |
| 擦，擦 | --俄罗斯卢布 | |
| 软性 | 有担保的隔夜融资利率 | |
| 美元 | --美元 | |
请参阅 投资计划表备注。
| 西部资产高收入基金II Inc.2023年季度报告 |
15 |
西部资产高收入基金II公司。
| 投资明细表(未经审计)(续) | 2023年7月31日 |
截至2023年7月31日，基金有以下未平仓逆回购协议：
| 交易对手 |
费率 | 有效日期 | 成熟性日期 | 面额反转的回购协议 | 资产类别抵押品* | 抵押品价值** | ||||||||||||||||||
| 高盛股份有限公司 |
5.750 | % | 7/28/2023 | 8/28/2023 | $ | 7,775,286 | 公司债券& 票据现金 |
|
$ |
7,985,509 364,094 |
| |||||||||||||
| 高盛股份有限公司 |
6.000 | % | 7/28/2023 | 待定 | *** | 5,165,930 | |
公司债券& 票据现金 |
|
|
5,021,777 241,906 |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| $ | 12,941,216 | $ | 13,613,286 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| * | 请参阅交易对手持有的作为逆回购协议抵押品的投资明细表 。 |
| ** | 包括应计利息。 |
| *** | 待定；这些逆回购协议没有到期日，因为它们是每天续签的，可以由基金或交易对手根据协议条款终止。这些协议的费率是可变的。披露的汇率是截至2023年7月31日的汇率。 |
截至2023年7月31日，基金有以下未平仓远期外币合约：
| 货币 购得 |
货币 售出 |
交易对手 |
安置点日期 | 未实现欣赏(折旧) | ||||||||||||||||
| 计算机辅助设计 |
12,453 | 美元 | 9,396 | 法国巴黎银行 | 10/20/23 | $ | 58 | |||||||||||||
| MXN |
10,726,377 | 美元 | 617,196 | 高盛股份有限公司 | 10/20/23 | 13,859 | ||||||||||||||
| 欧元 |
1,169,000 | 美元 | 1,308,226 | 摩根士丹利股份有限公司 | 10/20/23 | (17,820 | ) | |||||||||||||
| 美元 |
21,476,687 | 欧元 | 19,451,055 | 摩根士丹利股份有限公司 | 10/20/23 | 5,562 | ||||||||||||||
| 美元 |
13,521,835 | 英镑 | 10,526,990 | 摩根士丹利股份有限公司 | 10/20/23 | 9,076 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 未平仓远期外汇合约的未实现净升值 |
$ | 10,735 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
此表中使用的缩写：
| 计算机辅助设计 | 18加元 | |
| 欧元 | --欧元 | |
| 英镑 | 1英镑 | |
| MXN | 墨西哥比索 | |
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本投资明细表未经审计，旨在提供截至该明细表 日期S基金的投资信息。有关基金的其他资料载于基金S最近的年度或半年度股东报告。
请参阅 投资计划表备注。
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西部资产高收入基金II Inc.2023年季度报告 |
投资表附注(未经审计)
1.组织机构和重大会计政策
Western Asset High Income Fund II Inc.(The Fund)在马里兰州注册成立，根据经修订的1940年《投资公司法》(1940 Act)注册为一家多元化封闭式管理投资公司。该基金寻求通过将至少80%的净资产，加上任何用于投资目的的借款，投资于高收益债务证券，以实现当前收入的最大化。作为次要目标，基金寻求资本增值的程度与其寻求最大限度地增加当前收入的目标一致。
基金遵循《财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂专题946》中的会计和报告指南， 金融服务--投资公司(？？ASC 946？)。以下是基金一贯遵循的重要会计政策，并符合美国公认会计原则(GAAP)，包括但不限于ASC 946。
(A)投资估值。固定收益证券的估值(可能包括但不限于公司、政府、市政、抵押支持、抵押贷款债券和资产支持证券)和某些衍生工具通常是由独立第三方定价服务提供的价格，可能使用市场价格或经纪/交易商报价或各种估值技术和方法。独立第三方定价服务通常使用可观察到的输入，例如发行人详细信息、利率、收益率曲线、提前还款速度、信用风险/利差、违约率和类似证券的报价。开放式基金的投资按每只基金在估值当日的收盘每股资产净值进行估值。可获得市场报价的股权证券按其交易所在的一级市场或交易所的最新报告销售价格或官方收盘价进行估值。当基金持有以外币计价的证券或其他资产时，基金通常使用截至下午4点的货币汇率。(东部时间)。如果独立第三方定价服务无法提供证券投资的价格，或者如果经理认为所提供的价格不可靠，则经理可以使用一个或多个经纪人/交易商的报价来确定市场价格，或者如果最近购买了证券，但尚未从定价服务或定价经纪人那里获得价值，则可以按交易价格确定市场价格。当没有可靠的价格时，例如证券的价值在证券主要交易的交易所或市场收盘后受到重大事件的影响，但在基金计算其资产净值之前，基金根据基金S董事会批准的程序对这些证券进行估值。
根据董事会通过的政策，基金经理S已被指定为估值指定人，负责监督日常估值过程。基金经理S由全球基金估值委员会(估值委员会)协助。评估委员会负责制定公允价值
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投资表附注(未经审计)(续)
评估S基金定价政策的有效性，并向基金经理S和董事会汇报工作。在确定基金拥有的投资的第三方定价信息的可靠性时，估值委员会除其他外，对定价供应商进行尽职调查审查，监测价格的每日变化，并审查市场参与者之间的交易。
评估委员会在确定公允价值时，将考虑其认为相关和适当的定价方法。可能的方法包括但不限于盈利倍数、类似自由交易证券的市场折价、折现现金流分析、账面价值或其倍数、风险溢价/收益率分析、到期收益率和/或基本投资分析。估值委员会亦会根据事实及情况考虑其认为相关及适当的因素。可能因素的例子包括但不限于证券的类型；发行人S的财务报表；证券的购买价格；购买时同一类别的非限制性证券的市值折价；分析师的研究和金融机构的观察；关于证券的任何交易或要约的信息；是否存在影响证券的合并提议或要约；发行人或类似公司类似证券的公开交易的价格和程度；以及受限证券是否存在搁置登记。
对于根据董事会通过的政策进行公允估值的每个投资组合证券，公允价值价格将与 上一次和下一次可用的市场报价进行比较。估值委员会每月检讨该等回测的结果，而公平估值事件则每季度向董事会报告。
基金使用与市场法和/或收益法相一致的估值技术来计量公允价值，具体取决于证券的类型和具体情况。市场法使用涉及相同或可比证券的市场交易产生的价格和其他相关信息。收益法使用估值技术将估计的未来现金流折现到现值。
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投资表附注(未经审计)(续)
GAAP建立了一个披露层次结构，将投入归类到估值 用于在计量日期对资产和负债进行估值的技术。这些投入概括为下面列出的三个主要级别：
| • | 第1级：相同投资在活跃市场的未调整报价 |
| • | 级别2其他重要的可观察到的输入(包括类似投资的报价、利率、提前还款速度、信用风险等) |
| • | 第三级：重大不可观察的投入(包括S基金在确定投资公允价值时自己的假设) |
用于对证券进行估值的投入或方法不一定表示与投资这些证券相关的风险。
以下是对基金按公允价值列账的资产和负债进行估值时使用的投入摘要：
| 资产 |
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| 描述 |
报价 (1级) |
其他重要的可观测输入(2级) | 意义重大看不见投入(3级) | 共计 | ||||||||||||
| 长期投资： |
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| 公司债券和票据 |
— | $ | 386,627,041 | — | $ | 386,627,041 | ||||||||||
| 主权债券 |
— | 33,430,979 | — | 33,430,979 | ||||||||||||
| 可转换债券和票据 |
— | 6,810,600 | — | 6,810,600 | ||||||||||||
| 优先贷款 |
— | 1,699,684 | — | 1,699,684 | ||||||||||||
| 认股权证 |
— | 7,354 | — | 7,354 | ||||||||||||
| 普通股 |
— | — | $ | 0 | * | 0 | * | |||||||||
| 长期投资总额 |
— | 428,575,658 | 0 | * | 428,575,658 | |||||||||||
| 短期投资： |
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| 美国国库券 |
— | 2,699,737 | — | 2,699,737 | ||||||||||||
| 货币市场基金 |
$ | 1,903,490 | — | — | 1,903,490 | |||||||||||
| 短期投资总额 |
1,903,490 | 2,699,737 | — | 4,603,227 | ||||||||||||
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| 总投资 |
$ | 1,903,490 | $ | 431,275,395 | $ | 0 | * | $ | 433,178,885 | |||||||
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| 其他金融工具： |
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| 远期外币合约 |
— | $ | 28,555 | — | $ | 28,555 | ||||||||||
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| 总计 |
$ | 1,903,490 | $ | 431,303,950 | $ | 0 | * | $ | 433,207,440 | |||||||
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投资表附注(未经审计)(续)
| 负债 |
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| 描述 |
报价(1级) | 其他重要的可观测输入(2级) | 意义重大看不见投入(3级) | 共计 | ||||||||||||
| 其他金融工具： |
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| 远期外币合约 |
— | $ | 17,820 | — | $ | 17,820 | ||||||||||
| † | 有关其他详细分类，请参阅《投资明细表》。 |
| * | 金额代表不到1美元。 |
| †† | 反映票据的未实现增值(折旧)。 |
2.与关联公司的往来
根据1940年法案的定义，关联公司是指基金拥有5%或更多未偿还有表决权证券的公司，或与基金共同拥有或控制的公司。以下公司在截至2023年7月31日的整个或部分期间内被视为关联公司。在截至2023年7月31日的期间内，该公司进行了以下交易。
| 附属公司 价值在 4月30日，2023 |
购得 | 售出 | 已实现 得(损) |
分红 收入 |
净增长(减少)未实现欣赏(折旧) | 附属公司价值在7月31日，2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本 | 股票 | 收益 | 股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西部资产高级机构政府储备，溢价股份 | $ | 1,277,532 | $ | 14,178,233 | 14,178,233 | $ | 13,552,275 | 13,552,275 | — | $ | 14,812 | — | $ | 1,903,490 | ||||||||||||||||||||||
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